ダイナミック・ナビゲーション 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(平成30年12月4日－令和1年6月3日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2019年9月3日
     【計算期間】                第7期（自　2018年12月4日　至　2019年6月3日）
     【ファンド名】                ダイナミック・ナビゲーション
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                酒井　隆
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
       ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
        追加型投信
                ともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を
        内     外
                実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
        資産複合        資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                のをいいます。
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       ○属性区分表
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般               (日本を含む)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド        （　　　）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式、不動産投
        信）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
        資産複合（投資信託証券                 目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証
        （債券、株式、不動産投                 券、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率
        信）、先物、ＥＴＦ、短期                 については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは
        金融資産）資産配分変更型                 固定的とする旨の記載がないものをいいます。
                         目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記
        年       2      回
                         載があるものをいいます。
                         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収
        グローバル（日本を含む）
                         益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものを
                         いいます。
                         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファン
        ファミリーファンド                 ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対
                         象として投資するものをいいます。
                         目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジ
        為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し   を行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを
                         行う旨の記載がないものをいいます。
         

          す。
          上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
          ジ（https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2016年2月24日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要












       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定し
       たものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
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     ●「ファミリーファンド方式」とは●
      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況











       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年6月28日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
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        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2019年6月28日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
        適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
        証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
        ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、
        「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・
        ファンド・マザーファンド」受益証券、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券（以下、そ
        れぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあります。）
        を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短
        期金融資産等に投資する場合もあります。
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      ＜投資態度＞
       ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、債券および
                                               （*）
        不動産投資信託証券（リート）の８資産に実質的に分散投資を行います                                          。マザーファンドの
                                                     （**）
        ほか、有価証券指数等先物取引等、上場投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産等                                                に投資す
        る場合もあります。
       （*）一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       （**）市場環境によっては、残存期間３年以下の債券に投資することがあります。
       ②８資産への投資配分（戦略的資産配分比率）は、主として統計的手法の活用により、市場環境や

        運用環境等の短期的な状況変化に応じて、原則として月に１回、変更を行います。
           （*）                                          （**）

       ③現金等       を活用し、基準価額の水準や市場環境等に応じて、８資産の合計資産比率                                           を機動
        的に変更することで、資産価値上昇時には値上がり益の獲得をめざし、資産価値下落時には基準
        価額の下落を抑制することをめざします。
       （*）現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産へは、「ＤＩ

         ＡＭマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。
       （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く８つのマザーファンドの投資

          比率の合計をいいます。
                      （*）

      ④日次で下値サポートライン                  を設定し、基準価額の下落を下値サポートラインまでに抑えること
        をめざします。
      （*）基準価額が下値サポートラインを下回らないことを委託会社が保証等するものではありませ

         ん。相場急落の場合などには、基準価額が下値サポートラインを下回る場合があります。ま
         た、下値サポートラインの水準は、委託会社の判断により変更する場合があります。
      ⑤実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

      ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

      運用プロセス

      ●戦略的資産配分比率の決定
      ・市場環境や運用環境等の短期的な状況変化に応じて、現金等を除く８資産への配分比率（戦略的資
       産配分比率）を原則として月次で決定します。
      ・配分比率の決定は、主として統計的手法を活用して行います。
      ●８資産の合計資産比率（推奨値）の決定
      ・日次で下値サポートラインを設定し、各資産の上昇益を享受しつつ、基準価額が下値サポートライ
       ンを下回らないことを目標として、合計資産比率の推奨値を日次で決定します。
      ・合計資産比率の推奨値は、基準価額と下値サポートラインの水準、市況などを基に決定します。
      ●リバランスの実施
      ・実際のファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上になった場合等には、リバランスを実
       施します。
       なお  各資産への投資比率は、戦略的資産配分比率と合計資産比率を基に決定します。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
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        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に
          定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
             款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
        債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴイ
        ンデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｄ
        ＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
        す。
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
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          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
           有するもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することの指図をすることができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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     （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
               行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                     ;
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ             総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に
                帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
                用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
                せん。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
                がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
                施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
                を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
                資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
               （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                 ※
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
                管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
                は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
                  東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                  り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                  るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
                  東京証券取引所が有しています。
                 ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
                  表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                  停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                  す。
                 ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
                  の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
                  れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                  券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
                  遅延または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                  取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                 ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                  ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                 ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
                  数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
                  ても、責任を負いません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
                抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く
                                     ;
                日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                      に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
                ヘッジを実施する可能性があります。
                ※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている債券
                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                 Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
                となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
                                ※
                配当込み、為替ヘッジなし）                 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
                変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的である
                と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
                の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
                ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
                は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
                す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
                ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
                る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
                もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
                ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
                与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
                グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
               クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
               て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
                 トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
               託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
               て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
              きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                                  ;
                ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                   の動きを概ね捉え
                る投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
                格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
                格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
                ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
                に売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                
                する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティー
                ズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。







              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資し、Ｍ
              ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
              ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                   証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                                                        ;
                マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                         の動き
                を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的である
                と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
                の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、
                ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしく
                は団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者で
                す。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファ
                ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮す
                る義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格
                もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファ
                ンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関
                与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティン
                グまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざし
              て運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）
              不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいま
              す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                        ;
     投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                           に採用されている（または採用予定
                の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動
                きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。た
                だし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運
                用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃
                されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない
                場合があります。
                ※①  東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証
                 券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数
                 の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノ
                 ウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引
                 所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の
                 変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩ
                 Ｔ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商
                 標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値に
                 ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータ
                 の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
                 は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対
                 し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                 取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                 ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                 ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出
                 する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
                 ても、責任を負いません。
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     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構
                成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、
                最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％
                を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の
                上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が
                30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則
                として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ指数採用の不
                動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することがで
                きるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動
                および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を
                保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
              配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      ※
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌
     主な投資対象
                信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券（振
                替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同じ。）
                とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ先進国
                                                            ;
                ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
                に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
                動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替
                状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ; Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダウ・
                ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、
                これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard                                      & Poor’s®
                およびS&P®は、S&P           Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・ファイナン
                シャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow                                  Jones®は、ダウ・
                ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow                                  Jones」）の登録商
                標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow                                        Jones、
                S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P                        Dow  Jones    Indices」）によってスポ
                ンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                          Dow
                Jones    Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般
                または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンス
                を追跡するＳ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙
                示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンス
                は、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                                     先進国    ＲＥ
                ＩＴインデックスに関して、S&P                  Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にある唯一
                の関係は、当指数とS&P             Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商標、サービス
                マーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ                                   先進国    ＲＥＩＴ
                インデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                              Dow  Jones    Indicesによっ
                て決定、構成、計算されます。S&P                   Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩ
                Ｔインデックスの決定、構成または計算において委託会社または本商品の所有者
                のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                        Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格
                および数量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合
                によっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算
                に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P                                       Dow  Jones
                Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務
                または責任も負いません。Ｓ＆Ｐ                   先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商
                品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提
                供する保証はありません。S&P                 Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効
                果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれることは、
                S&P  Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味
                するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                S&P  Dow  Jones    Indices    は、Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはその関連
                データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定
                されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を
                保証しません。        S&P  Dow  Jones    Indices    は、これに含まれる過誤、遺漏または中断
                に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。                                  S&P  Dow  Jones
                Indices    は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の
                目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックスを使
                用することによって、またはそれに関連するデータに関して、委託会社、本商品
                の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
                示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、                                        S&P  Dow
                                  34/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                Jones    Indices    は、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえそ
                の可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格
                責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。                                S&P  Dow  Jones
                Indices    のライセンサーを除き、             S&P  Dow  Jones    Indices    と委託会社との間の契約
                または取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％
                以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                  先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
                ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動
                産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資
                信託証券をＳ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当
                込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象         国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
              コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
                                  35/383



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付
                  （＊）
                機関      の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格
                付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、
                国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。
              (＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体
                当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
              び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
              ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
              を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とし
                ます。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財
                産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動
                および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を
                保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年6月、12月の各2日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下
        の方針に基づき収益分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
        運用方法     （3）投資制限）
       ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
        （3）投資制限）
       ③株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                  （3）投
        資制限）
       ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                  （3）
        投資制限）
       ⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定し
        ます。（約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限）
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
        整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法（3）投資制限）
       ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
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        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社 が投資することを指図することができるものとします。
       ⑧信用取引の指図範囲（約款第21条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
         います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
         のとします（以下同じ。）。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファンドの
          信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信
          託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
          額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額
          の範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入ヘッ
          ジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受
          益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対象有価証
          券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差引いた額）に信託財産が限月までに
          受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金
          および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益
          証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなし
          た額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
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          純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受
          益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を限度とし、か
          つ 信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)
          投資対象③運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品
          運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金
          および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
          属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
          るマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
          金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
           と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
           ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
           るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
           範囲内とします。
         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
           と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち信託
           財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
           ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
           額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定す
           る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
           額の5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
           に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
           いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
           に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
           属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
           します。
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         2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
           限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
           運用の指図範囲等の1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商
           品 運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
           払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
           産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
           びに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。た
           だし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可
           能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
           ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
           をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
           受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
           信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
           は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
           および償還金等を加えた額を限度とします。
         3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
           計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で
           規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
           資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
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        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対
         象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものとしま
         す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超
         えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
         部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨
         建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資産
         の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。なお、
         信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、
         為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなった場
         合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
         ものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
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         ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑮外国為替予約取引の指図（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予約
         とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
         計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
         信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
         属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
         については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に
         属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファ
         ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の
         割合を乗じて得た額をいいます。
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        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑯資金の借入れ（約款第34条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をす
        ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
        き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
        含む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合
        において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
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       ・資産配分リスク
        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
        下がる場合があります。
        当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざし
        て運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減
        できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
        す。
       ・金利リスク

        金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、
        リートに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・ リートの価格変動リスク

        リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
        リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
        減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
        当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
        す。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
        動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
        は基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
        す。
        当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンド
        が実質的に投資するリートが、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこう
        した状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなる
        ことがあり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
        因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
        制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは、日次で下値サポートラインを設定し、基準価額の下落を下値サポートラインまで
        に抑えることをめざします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意
        ください。
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       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。




       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
        中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        イ．当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価
           証券（外貨建資産へ投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価
           額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
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      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
     ※リスク管理体制は2019年6月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
                                      ＊
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、3.24％                               （税抜3.00％）を上限に各販売会社が定
       める手数料率を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

                                  ＊
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.782％                            （税抜1.65％）
       ＊消費税率が10％になった場合は、年率1.815％となります。
           支払先          内訳（税抜）                      主な役務
          委託会社            年率0.80％          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                                準価額の算出等の対価
          販売会社            年率0.80％          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                                送付、口座内でのファンドの管理等の対価
          受託会社            年率0.05％          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                                の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
          の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
          消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
          する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
          外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
         㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
          （リート）の費用は表示しておりません。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当  ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
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           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社                                       にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま                           れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、  ②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        13,285,720            98.73
                   内　日本                          13,285,720            98.73
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          170,318           1.27
     純資産総額                                        13,456,038           100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     250,639,299,430              97.70
                   内　日本                        250,639,299,430              97.70
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,891,377,136              2.30
     純資産総額                                     256,530,676,566              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      4,870,140,000              1.90
                   内　日本                         4,870,140,000              1.90
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     229,393,400,400              80.57
                   内　日本                        229,393,400,400              80.57
     地方債証券                                      21,719,690,624              7.63
                   内　日本                        21,719,690,624              7.63
     特殊債券                                      18,061,030,705              6.34
                   内　日本                        18,061,030,705              6.34
     社債券                                      13,173,908,410              4.63
                   内　日本                        12,767,388,410              4.48
                   内　フランス                          406,520,000             0.14
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,363,869,812              0.83
     純資産総額                                     284,711,899,951              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券
                                           32,774,858,560              97.29
                   内　日本                        32,774,858,560              97.29
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        913,822,324             2.71
     純資産総額                                      33,688,680,884             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     不動産投信指数先物取引（買建）                                        674,271,000             2.00
                   内　日本                          674,271,000             2.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      12,426,744,000              76.87
                   内　日本                        12,426,744,000              76.87
     地方債証券                                        115,408,412             0.71
                   内　日本                          115,408,412             0.71
     特殊債券                                        66,827,680            0.41
                   内　日本                          66,827,680            0.41
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,556,843,871             22.00
     純資産総額                                      16,165,823,963             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     330,641,547,343              95.69
                   内　アメリカ                        214,165,358,124              61.98
                   内　イギリス                        20,564,389,820              5.95
                   内　カナダ                        12,917,760,444              3.74
                   内　フランス                        12,787,748,178              3.70
                   内　スイス                        12,671,167,127              3.67
                   内　ドイツ                        10,801,557,285              3.13
                   内　オーストラリア                         8,182,828,531              2.37
                   内　アイルランド                         6,114,149,804              1.77
                   内　オランダ                         6,054,525,247              1.75
                   内　スペイン                         3,720,977,814              1.08
                   内　香港                         3,529,400,437              1.02
                   内　スウェーデン                         3,100,696,455              0.90
                   内　イタリア                         2,375,078,847              0.69
                   内　デンマーク                         2,162,814,491              0.63
                   内　シンガポール                         1,544,325,334              0.45
                   内　フィンランド                         1,457,043,467              0.42
                   内　バミューダ                         1,437,175,641              0.42
                   内　ベルギー                         1,225,267,906              0.35
                   内　ジャージィー                         1,217,031,433              0.35
                   内　ケイマン諸島                          869,250,338             0.25
                   内　ノルウェー                          847,539,242             0.25
                   内　イスラエル                          736,120,661             0.21
                   内　オランダ領キュラソー                          476,884,671             0.14
                   内　ルクセンブルグ                          371,894,953             0.11
                   内　ニュージーランド                          306,195,121             0.09
                   内　オーストリア                          285,822,200             0.08
                   内　リベリア                          197,906,492             0.06
                   内　ポルトガル                          182,361,419             0.05
                   内　パナマ                          176,041,627             0.05
                   内　パプアニューギニア                          57,325,898            0.02
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　イギリス領バージン諸島                          44,484,070            0.01
                   内　マン島                          43,327,855            0.01
                   内　モーリシャス                          17,096,411            0.00
     投資信託受益証券                                        859,609,699             0.25
                   内　オーストラリア                          703,426,185             0.20
                   内　シンガポール                          156,183,514             0.05
     投資証券                                      8,233,196,143              2.38
                   内　アメリカ                         7,347,567,137              2.13
                   内　香港                          232,841,392             0.07
                   内　イギリス                          198,163,154             0.06
                   内　フランス                          192,010,788             0.06
                   内　オランダ                          187,993,028             0.05
                   内　カナダ                          74,620,644            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,802,746,502              1.68
     純資産総額                                     345,537,099,687              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        927,400,050             0.27
                   －                          927,400,050             0.27
     為替予約取引（売建）                                        357,901,300            △0.10
                   －                          357,901,300            △0.10
     株価指数先物取引（買建）                                      5,242,812,801              1.52
                   内　アメリカ                         3,680,613,508              1.07
                   内　ドイツ                          899,887,483             0.26
                   内　イギリス                          320,753,764             0.09
                   内　カナダ                          192,019,905             0.06
                   内　オーストラリア                          149,538,141             0.04
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     176,248,699,011              97.47
                   内　アメリカ                        83,273,693,154              46.05
                   内　フランス                        18,007,215,853              9.96
                   内　イタリア                        15,434,797,694              8.54
                   内　ドイツ                        11,705,430,071              6.47
                   内　イギリス                        11,068,365,372              6.12
                   内　スペイン                        10,282,664,534              5.69
                   内　ベルギー                         4,629,745,590              2.56
                   内　カナダ                         3,521,672,462              1.95
                   内　オランダ                         3,475,896,909              1.92
                   内　オーストラリア                         3,383,300,551              1.87
                   内　オーストリア                         2,581,779,693              1.43
                   内　メキシコ                         1,380,845,266              0.76
                   内　アイルランド                         1,353,372,649              0.75
                   内　フィンランド                         1,167,756,741              0.65
                   内　ポーランド                         1,023,728,735              0.57
                   内　南アフリカ
                                            1,015,390,400              0.56
                   内　デンマーク                          804,056,744             0.44
                   内　マレーシア                          738,542,455             0.41
                   内　シンガポール                          650,448,218             0.36
                   内　ノルウェー                          389,376,501             0.22
                   内　スウェーデン                          360,619,419             0.20
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,568,527,799              2.53
     純資産総額                                     180,817,226,810              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        551,568,904            △0.31
                   －                          551,568,904            △0.31
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      5,100,809,390             10.97
                   内　オーストラリア                         3,340,556,309              7.18
                   内　シンガポール                         1,733,850,288              3.73
                   内　カナダ                          26,402,793            0.06
     投資証券                                      41,059,508,547              88.31
                   内　アメリカ                        33,454,516,674              71.95
                   内　イギリス                         2,185,894,204              4.70
                   内　香港                         1,152,664,921              2.48
                   内　フランス                         1,009,305,183              2.17
                   内　オランダ
                                             886,108,022             1.91
                   内　カナダ                          874,024,613             1.88
                   内　ベルギー                          433,358,814             0.93
                   内　スペイン                          321,172,369             0.69
                   内　ニュージーランド                          229,229,422             0.49
                   内　ドイツ                          127,236,626             0.27
                   内　アイルランド                          120,785,200             0.26
                   内　シンガポール                          113,981,457             0.25
                   内　ガーンジィ                          84,389,815            0.18
                   内　イスラエル                          35,121,327            0.08
                   内　マン島                          14,533,320            0.03
                   内　イタリア                          11,345,672            0.02
                   内　韓国                           5,840,908            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        333,666,647             0.72
     純資産総額                                      46,493,984,584             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        75,001,100            0.16
                   －                          75,001,100            0.16
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      52,385,159,405              88.83
                   内　ケイマン諸島                         8,682,944,889             14.72
                   内　韓国                         6,592,317,060             11.18
                   内　中国                         5,919,811,303             10.04
                   内　台湾
                                            5,717,401,363              9.69
                   内　インド                         4,841,059,312              8.21
                   内　ブラジル                         4,072,956,695              6.91
                   内　南アフリカ                         3,091,847,997              5.24
                   内　ロシア                         2,091,711,572              3.55
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         1,786,381,909              3.03
                   内　タイ                         1,589,012,759              2.69
                   内　インドネシア                         1,133,208,946              1.92
                   内　マレーシア                         1,127,314,737              1.91
                   内　メキシコ                         1,075,293,677              1.82
                   内　フィリピン                          601,917,529             1.02
                   内　ポーランド                          594,483,298             1.01
                   内　バミューダ                          552,366,750             0.94
                   内　カタール                          519,924,626             0.88
                   内　チリ                          493,316,872             0.84
                   内　アラブ首長国連邦                          369,884,226             0.63
                   内　トルコ                          263,520,725             0.45
                   内　コロンビア                          230,930,119             0.39
                   内　アメリカ                          194,275,583             0.33
                   内　ギリシャ                          163,370,384             0.28
                   内　ハンガリー                          152,822,186             0.26
                   内　アルゼンチン                          149,381,259             0.25
                   内　チェコ                          81,858,302            0.14
                   内　エジプト                          68,458,642            0.12
                   内　ルクセンブルグ                          50,594,936            0.09
                   内　オランダ                          46,158,600            0.08
                   内　ペルー                          35,213,003            0.06
                   内　ジャージィー                          32,170,877            0.05
                   内　マン島                          28,249,884            0.05
                   内　シンガポール                          19,675,365            0.03
                   内　パキスタン                          15,324,020            0.03
     新株予約権証券                                          498,287           0.00
                   内　タイ                            498,287           0.00
     投資信託受益証券                                        996,732,522             1.69
                   内　アイルランド                          752,989,406             1.28
                   内　メキシコ                          243,743,116             0.41
     投資証券                                        36,871,561            0.06
                   内　メキシコ                          36,871,561            0.06
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,553,967,299              9.42
     純資産総額                                      58,973,229,074             100.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        158,252,986             0.27
                   －                          158,252,986             0.27
     為替予約取引（売建）                                        221,698,403            △0.38
                   －                          221,698,403            △0.38
     株価指数先物取引（買建）                                      5,287,729,532              8.97
                   内　アメリカ                         5,287,729,532              8.97
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券
                                           94,213,479,089              95.96
                   内　メキシコ                        14,501,321,228              14.77
                   内　インドネシア                        11,776,324,919              11.99
                   内　ブラジル                        10,875,333,213              11.08
                   内　ロシア                        10,782,832,362              10.98
                   内　コロンビア                         9,932,947,123             10.12
                   内　フィリピン                         9,392,399,457              9.57
                   内　南アフリカ                         6,062,224,284              6.17
                   内　ハンガリー                         4,831,166,770              4.92
                   内　パナマ                         4,770,266,389              4.86
                   内　ルーマニア                         4,480,606,202              4.56
                   内　ペルー                         4,161,092,821              4.24
                   内　クロアチア                         2,646,964,321              2.70
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,970,792,518              4.04
     純資産総額                                      98,184,271,607             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年6月28日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      10,020,750,000             △10.21
                   －                        10,020,750,000             △10.21
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.4273        3.6077     －
       ド・マザーファンド
      1                         1,459,114                          39.12%
                      益証券
                   日本                    5,000,888        5,264,045       －
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3219        1.3263     －
      2  ド・マザーファンド                        1,742,663                          17.18%
                      益証券
                   日本                    2,303,733        2,311,293       －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.3478        2.4269     －
      3                          546,021                         9.85%
       ド               益証券
                   日本                    1,281,977        1,325,138       －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.8939        1.9439     －
      ▶  マザーファンド                         512,806                         7.41%
                      益証券
                   日本                     971,204        996,843      －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   2.0721        2.1175     －
      5  ファンド・マザーファンド                         462,781                         7.28%
                      益証券
                   日本                     958,953        979,938      －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.2749        1.2817     －
      6  ンド・マザーファンド                         758,378                         7.22%
                      益証券
                   日本                     966,902        972,013      －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.8203        1.8486     －
      7  ド・マザーファンド                         363,905                         5.00%
                      益証券
                   日本                     662,433        672,714      －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.0842        1.1437     －
       マザーファンド
      8                          580,633                         4.94%
                      益証券
                   日本                     629,568        664,069      －
       ＤＩＡＭマネーマザーファン
                      親投資信託受                   1.0095        1.0097     －
      9  ド                         98,710                         0.74%
                      益証券
                   日本                      99,657        99,667     －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   98.73%
      合計                                                   98.73%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,571.87        6,688.00      －
      1                         1,256,100                          3.27%
                   日本    輸送用機器              8,254,935,451        8,400,796,800         －
       ソフトバンクグループ               株式                  4,985.02        5,165.00      －
      2                          924,600                         1.86%
                   日本   情報・通信業               4,609,154,265        4,775,559,000         －
       ソニー               株式                  4,726.32        5,648.00      －
      3                          756,400                         1.67%
                   日本     電気機器             3,574,992,768        4,272,147,200         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   576.47        512.00     －
      ▶  グループ                        7,652,400                          1.53%
                   日本      銀行業            4,411,396,259        3,918,028,800         －
       日本電信電話               株式                  4,641.89        5,017.00      －
      5                          756,500                         1.48%
                   日本   情報・通信業               3,511,591,636        3,795,360,500         －
       武田薬品工業               株式                  4,456.51        3,823.00      －
      6                          984,100                         1.47%
                   日本      医薬品            4,385,658,368        3,762,214,300         －
       キーエンス               株式                 62,257.85        66,130.00       －
      7                           55,300                         1.43%
                   日本     電気機器             3,442,859,290        3,656,989,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,925.23        3,806.00      －
      8  ループ                         783,600                         1.16%
                   日本      銀行業            3,075,810,283        2,982,381,600         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,928.37        3,594.00      －
      9                          771,700                         1.08%
                   日本    サービス業              2,259,825,114        2,773,489,800         －
       本田技研工業               株式                  2,994.94        2,785.00      －
     10                           950,800                         1.03%
                   日本    輸送用機器              2,847,596,276        2,647,978,000         －
       任天堂               株式                 29,521.90        39,490.00       －
     11                            64,400                         0.99%
                   日本    その他製品              1,901,210,570        2,543,156,000         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,661.60        2,743.50      －
     12                           906,700                         0.97%
                   日本   情報・通信業               2,413,277,170        2,487,531,450         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   172.97        156.10     －
     13  プ                       15,104,200                           0.92%
                   日本      銀行業            2,612,632,958        2,357,765,620         －
       花王               株式                  8,061.13        8,210.00      －
     14                           273,600                         0.88%
                   日本       化学           2,205,527,436        2,246,256,000         －
       三菱商事               株式                  3,149.25        2,840.00      －
     15                           779,000                         0.86%
                   日本      卸売業            2,453,266,225        2,212,360,000         －
       東海旅客鉄道               株式                 23,606.51        21,580.00       －
     16                           100,900                         0.85%
                   日本      陸運業            2,381,897,790        2,177,422,000         －
       ダイキン工業               株式                 11,793.76        14,065.00       －
     17                           153,800                         0.84%
                   日本       機械           1,813,881,784        2,163,197,000         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,344.46        5,399.00      －
     18                           397,500                         0.84%
                   日本      保険業            2,124,424,060        2,146,102,500         －
       ファナック               株式                 18,790.96        19,930.00       －
     19                           107,100                         0.83%
                   日本     電気機器             2,012,512,144        2,134,503,000         －
       東日本旅客鉄道               株式                 10,163.95        10,080.00       －
     20                           200,400                         0.79%
                   日本      陸運業            2,036,856,900        2,020,032,000         －
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       日立製作所               株式                  3,506.87        3,949.00      －
     21                           507,500                         0.78%
                   日本     電気機器             1,779,741,563        2,004,117,500         －
       日本電産               株式                 13,159.05        14,725.00       －
     22                           135,600                         0.78%
                   日本     電気機器             1,784,368,330        1,996,710,000         －
       信越化学工業               株式                  9,241.43        10,035.00       －
     23                           194,500                         0.76%
                   日本       化学           1,797,460,040        1,951,807,500         －
       キヤノン               株式                  3,182.70        3,146.00      －
     24                           606,700                         0.74%
                   日本     電気機器             1,930,949,530        1,908,678,200         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,612.40        8,254.00      －
     25                           226,900                         0.73%
                   日本     精密機器             1,500,354,480        1,872,832,600         －
       資生堂               株式                  7,215.42        8,121.00      －
     26                           224,000                         0.71%
                   日本       化学           1,616,254,534        1,819,104,000         －
       第一三共               株式                  3,642.59        5,635.00      －
     27                           322,600                         0.71%
                   日本      医薬品            1,175,101,453        1,817,851,000         －
       ＮＴＴドコモ               株式                  2,553.48        2,512.50      －
     28                           700,100                         0.69%
                   日本   情報・通信業               1,787,691,942        1,759,001,250         －
       村田製作所               株式                  5,773.26        4,840.00      －
     29                           354,800                         0.67%
                   日本     電気機器             2,048,354,560        1,717,232,000         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,744.22        3,648.00      －
     30  グス                         465,300                         0.66%
                   日本      小売業            2,207,486,666        1,697,414,400         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.70%
      合計                                                   97.70%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   13.28%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.70%
      輸送用機器                                                    7.66%
      化学                                                    7.23%
      銀行業                                                    5.72%
      医薬品                                                    5.37%
      サービス業                                                    5.16%
      機械                                                    5.06%
      卸売業                                                    4.84%
      陸運業                                                    4.62%
      小売業                                                    4.44%
      食料品                                                    4.02%
      建設業                                                    2.74%
      不動産業                                                    2.37%
      保険業                                                    2.24%
      その他製品
                                                         2.11%
      精密機器                                                    2.08%
      電気・ガス業                                                    1.63%
      その他金融業                                                    1.10%
      鉄鋼                                                    0.89%
      ガラス・土石製品                                                    0.84%
      ゴム製品                                                    0.76%
      非鉄金属                                                    0.76%
      証券、商品先物取引業
                                                         0.74%
      繊維製品                                                    0.64%
      石油・石炭製品                                                    0.61%
      金属製品                                                    0.54%
      空運業                                                    0.53%
      パルプ・紙                                                    0.28%
      鉱業                                                    0.27%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19%
      海運業
                                                         0.16%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   97.70%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       101.55        102.79     0.100000
      1  ０年）               国債証券     2,800,000,000                              1.01%
                   日本                 2,843,405,000        2,878,344,000        2028/3/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.46     0.100000
       ０年）               国債証券
      2                      2,730,000,000                              0.98%
                   日本                 2,781,476,000        2,797,185,300        2026/3/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.19        103.68     0.300000
      3  ０年）               国債証券     2,560,000,000                              0.93%
                   日本                 2,641,741,000        2,654,336,000        2025/12/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.89     0.600000
      ▶  ０年）               国債証券     2,460,000,000                              0.90%
                   日本                 2,552,496,000        2,555,694,000        2023/12/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.92        102.55     0.100000
      5  ０年）               国債証券     2,480,000,000                              0.89%
                   日本                 2,527,644,000        2,543,364,000        2026/6/20
       １２６回　利付国庫債券（５
                                       100.50        100.46     0.100000
      6  年）               国債証券     2,500,000,000                              0.88%
                   日本                 2,512,700,000        2,511,600,000        2020/12/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.79     0.100000
      7  ０年）               国債証券     2,370,000,000                              0.86%
                   日本                 2,414,556,000        2,436,217,800        2027/3/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       101.64        102.85     0.100000
      8  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.85%
                   日本                 2,398,744,800        2,427,283,600        2027/12/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.74        104.17     0.400000
      9  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.84%
                   日本                 2,386,136,000        2,395,979,000        2025/9/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.21     0.800000
     10  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.83%
                   日本                 2,365,794,000        2,365,567,000        2023/6/20
       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.85        102.84     0.100000
     11  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.83%
                   日本                 2,342,697,000        2,365,458,000        2027/6/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.91        102.64     0.100000
     12  ０年）               国債証券     2,280,000,000                              0.82%
                   日本                 2,323,666,000        2,340,397,200        2026/9/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.60        104.00     0.400000
     13  ０年）               国債証券     2,240,000,000                              0.82%
                   日本                 2,320,827,000        2,329,644,800        2025/6/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        102.85     0.100000
     14  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.81%
                   日本                 2,268,645,900        2,293,577,300        2027/9/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.10        104.33     0.600000
     15  ０年）               国債証券     2,170,000,00      0                        0.80%
                   日本                 2,259,155,000        2,263,961,000        2024/6/20
                                  67/383


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       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        103.15     0.600000
     16  ０年）               国債証券     2,190,000,000                              0.79%
                   日本                 2,258,985,000        2,259,006,900        2023/3/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        102.08     1.200000
     17  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.79%
                   日本                 2,255,726,000        2,245,936,000        2020/12/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        102.74     0.100000
     18  ０年）               国債証券     2,160,000,000                              0.78%
                   日本                 2,201,049,000        2,219,227,200        2026/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.63     0.100000
     19  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.78%
                   日本                 2,213,948,000        2,213,926,000        2021/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        104.10     0.600000
     20  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.77%
                   日本                 2,183,196,000        2,186,247,000        2024/3/20
       ３２５回　利付国庫債券（１
                                       103.48        103.34     0.800000
     21  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.76%
                   日本                 2,173,218,000        2,170,203,000        2022/9/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.74     0.100000
     22  ０年）               国債証券     2,110,000,000                              0.76%
                   日本                 2,139,626,800        2,167,814,000        2028/6/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.41        103.83     0.400000
     23  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.76%
                   日本                 2,150,970,000        2,159,664,000        2025/3/20
       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.72     0.100000
     24  年）               国債証券     2,120,000,000                              0.75%
                   日本                 2,134,850,500        2,135,370,000        2021/9/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.76        104.02     0.500000
     25  ０年）               国債証券     2,050,000,000                              0.75%
                   日本                 2,127,081,000        2,132,471,500        2024/9/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.29     0.100000
       年）               国債証券
     26                      2,100,000,000                              0.75%
                   日本                 2,123,352,000        2,127,174,000        2023/3/20
       １３４回　利付国庫債券（５
                                       101.01        101.19     0.100000
     27  年）               国債証券     2,080,000,000                              0.74%
                   日本                 2,101,028,000        2,104,752,000        2022/12/20
       ３５３回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.64     0.100000
     28  ０年）               国債証券     2,000,000,000                              0.72%
                   日本                 2,028,064,000        2,052,960,000        2028/12/20
       １３１回　利付国庫債券（５
                                       100.83        100.90     0.100000
     29  年）               国債証券     2,020,000,000                              0.72%
                   日本                 2,036,927,600        2,038,220,400        2022/3/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        102.67     0.100000
     30  ０年）               国債証券     1,970,000,000                              0.71%
                   日本                 1,994,625,000        2,022,658,100        2028/9/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   80.57%
      地方債証券                                                    7.63%
      特殊債券                                                    6.34%
      社債券                                                    4.63%
      合計                                                   99.17%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       日本ビルファンド投資法人                               753,114.84        738,000.00       －
      1                投資証券           3,272                        7.17%
                   日本                  2,464,191,758        2,414,736,000         －
       ジャパンリアルエステイト投
                                       656,104.00        656,000.00       －
      2  資法人               投資証券           3,379                        6.58%
                   日本                  2,216,975,427        2,216,624,000         －
       野村不動産マスターファンド
                                       166,276.23        165,700.00       －
      3  投資法人               投資証券           10,512                         5.17%
                   日本                  1,747,895,762        1,741,838,400         －
       日本リテールファンド投資法
                                       217,015.40        218,000.00       －
      ▶  人               投資証券           6,385                        4.13%
                   日本                  1,385,643,392        1,391,930,000         －
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       177,212.78        180,600.00       －
      5  法人               投資証券           7,586                        4.07%
                   日本                  1,344,336,183        1,370,031,600         －
       オリックス不動産投資法人                               195,443.87        196,600.00       －
      6                投資証券           6,732                        3.93%
                   日本                  1,315,728,189        1,323,511,200         －
       日本プロロジスリート投資法
                                       231,479.77        248,900.00       －
      7  人               投資証券           4,854                        3.59%
                   日本                  1,123,602,810        1,208,160,600         －
       大和ハウスリート投資法人                               256,508.48        260,100.00       －
      8                投資証券           4,533                        3.50%
                   日本                  1,162,752,940        1,179,033,300         －
       アドバンス・レジデンス投資
                                       313,077.94        320,500.00       －
      9  法人               投資証券           3,293                        3.13%
                   日本                  1,030,965,674        1,055,406,500         －
       ＧＬＰ投資法人                               117,972.54        122,800.00       －
     10                 投資証券           8,372                        3.05%
                   日本                   987,666,110       1,028,081,600         －
       日本プライムリアルティ投資
                                       464,829.98        467,000.00       －
     11  法人               投資証券           2,139                        2.97%
                   日本                   994,271,338        998,913,000        －
       ジャパン・ホテル・リート投
                                       87,392.85        86,800.00       －
     12  資法人               投資証券           10,875                         2.80%
                   日本                   950,397,337        943,950,000        －
                                  69/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       アクティビア・プロパティー
                                       471,478.33        469,000.00       －
     13  ズ投資法人               投資証券           1,775                        2.47%
                   日本                   836,874,045        832,475,000        －
       ケネディクス・オフィス投資
                                       745,487.56        771,000.00       －
     14  法人               投資証券           1,045                        2.39%
                   日本                   779,034,508        805,695,000        －
       積水ハウス・リート投資法人                                78,019.41        80,600.00       －
     15                 投資証券           9,879                        2.36%
                   日本                   770,753,783        796,247,400        －
       日本アコモデーションファン
                                       579,364.75        604,000.00       －
     16  ド投資法人               投資証券           1,123                        2.01%
                   日本
                                      650,626,615        678,292,000        －
       インヴィンシブル投資法人                                58,607.54        55,800.00       －
     17                 投資証券           11,656                         1.93%
                   日本                   683,129,505        650,404,800        －
       大和証券オフィス投資法人                               748,647.04        773,000.00       －
     18                 投資証券            780                       1.79%
                   日本                   583,944,694        602,940,000        －
       森ヒルズリート投資法人                               151,620.00        152,600.00       －
     19                 投資証券           3,875                        1.76%
                   日本                   587,527,526        591,325,000        －
       産業ファンド投資法人                               129,089.01        134,000.00       －
     20                 投資証券           4,146                        1.65%
                   日本                   535,203,072        555,564,000        －
       日本ロジスティクスファンド
                                       244,760.72        246,700.00       －
     21  投資法人               投資証券           2,207                        1.62%
                   日本                   540,186,922        544,466,900        －
       フロンティア不動産投資法人                               466,126.29        460,000.00       －
     22                 投資証券           1,149                        1.57%
                   日本                   535,579,109        528,540,000        －
       ヒューリックリート投資法人                               181,386.58        187,100.00       －
     23                 投資証券           2,731                        1.52%
                   日本
                                      495,366,750        510,970,100        －
       イオンリート投資法人                               133,668.14        138,000.00       －
     24                 投資証券           3,468                        1.42%
                   日本                   463,561,129        478,584,000        －
       ジャパンエクセレント投資法
                                       159,253.75        158,200.00       －
     25  人               投資証券           3,025                        1.42%
                   日本                   481,742,594        478,555,000        －
       日本リート投資法人                               420,105.26        419,000.00       －
     26                 投資証券           1,091                        1.36%
                   日本                   458,334,839        457,129,000        －
       プレミア投資法人                               136,559.52        141,800.00       －
     27                 投資証券           3,212                        1.35%
                   日本                   438,629,179        455,461,600        －
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       295,212.99        309,500.00       －
     28  ル投資法人               投資証券           1,401                        1.29%
                   日本                   413,593,403        433,609,500        －
       東急リアル・エステート投資
                                       182,783.37        187,200.00       －
     29  法人               投資証券           2,265                        1.26%
                   日本                   414,004,341        424,008,000        －
       森トラスト総合リート投資法
                                       174,021.80        175,200.00       －
     30  人               投資証券           2,415                        1.26%
                   日本                   420,262,661        423,108,000        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.29%
      合計                                                   97.29%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       １２３回　利付国庫債券
                                       100.24        100.21     0.100000
      1  （５年）               国債証券     12,000,000,000                              74.39%
                   日本                12,029,040,000        12,025,440,000        2020/3/20
       ３９１回　利付国庫債券
                                       100.33        100.33     0.100000
      2  （２年）               国債証券       200,000,000                             1.24%
                   日本                  200,672,000        200,674,000       2020/8/1
       ３９２回　利付国庫債券
                                       100.35        100.36     0.100000
      3  （２年）               国債証券       100,000,000                             0.62%
                   日本                  100,357,000        100,363,000       2020/9/1
       ３８８回　利付国庫債券
                                       100.28        100.26     0.100000
      ▶  （２年）               国債証券       100,000,000                             0.62%
                   日本                  100,281,000        100,267,000       2020/5/15
       ２１年度３５回　兵庫県公
                      地方債証                 101.14        100.82     1.460000
      5  募公債                      40,000,000                            0.25%
                      券
                   日本                  40,457,200        40,329,200      2020/1/22
       １１２回政保日本高速道路
                                       101.51        101.24     1.100000
      6  保有・債務返済機構               特殊債券       30,000,000                            0.19%
                   日本                  30,455,700        30,373,500      2020/7/31
       ２７年度２回　千葉県公募
                      地方債証                 100.18        100.14     0.177000
      7  公債                      14,670,000                            0.09%
                      券
                   日本                  14,697,726        14,690,978      2020/5/25
       ２７年度　京都府京都みら
                      地方債証                  99.72        99.81    0.100000
      8  い債                      13,800,000                            0.09%
                      券
                   日本                  13,762,050        13,774,608       2020/9/2
       ４３回　川崎市公募公債　
                      地方債証                 100.12        100.08     0.137000
      9  ５年                      10,850,000                            0.07%
                      券
                   日本                  10,863,128        10,859,548      2020/3/19
       ３３１回　大阪府公募公債               地方債証                 100.78        100.47     1.410000
     10                        10,000,000                            0.06%
                   日本   券               10,078,200        10,047,000      2019/10/29
       ２１年度６回　愛知県公募
                      地方債証                 100.45        100.12     1.440000
     11  公債                      10,000,000                            0.06%
                      券
                   日本                  10,045,500        10,012,400      2019/7/30
       ２６年度　京都府京都みら
                                        99.94        99.96    0.160000
                      地方債証
     12  い債                      9,200,000                            0.06%
                      券
                   日本                   9,194,848        9,197,148      2019/9/2
                                  71/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １００回政保日本高速道路
                                       101.30        100.96     1.400000
     13  保有・債務返済機構               特殊債券        9,000,000                            0.06%
                   日本                   9,117,630        9,087,210      2020/2/28
       ９３回政保日本高速道路保
                                       100.94        100.60     1.400000
     14  有・債務返済機構               特殊債券        8,000,000                            0.05%
                   日本                   8,075,600        8,048,720      2019/11/29
       ２６年度７回　福岡県公募
                      地方債証                  99.92        99.96    0.200000
     15  公債                      6,500,000                            0.04%
                      券
                   日本                   6,495,255        6,497,530      2019/12/25
       １１７回政保日本高速道路
                                       101.56        101.31     1.000000
     16  保有・債務返済機構               特殊債券        6,000,000                            0.04%
                   日本                   6,093,780        6,078,960      2020/9/30
       １３３回政保日本高速道路
                                       102.79        102.49     1.300000
     17  保有・債務返済機構               特殊債券        5,000,000                            0.03%
                   日本                   5,139,500        5,124,650      2021/4/30
       １３７回政保日本高速道路
                                       102.78        102.52     1.200000
     18  保有・債務返済機構               特殊債券        4,000,000                            0.03%
                   日本                   4,111,440        4,100,800      2021/6/30
       ８９回政保日本高速道路保
                                       100.65        100.34     1.300000
     19  有・債務返済機構               特殊債券        4,000,000                            0.02%
                   日本                   4,026,320        4,013,840      2019/9/30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   76.87%
      地方債証券                                                    0.71%
      特殊債券                                                    0.41%
      合計                                                   78.00%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,577.23        14,460.02       －
      1                          608,268                         2.55%
                 アメリカ     ソフトウェア               7,042,061,176        8,795,572,615         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,424.11        21,529.97       －
      2                          393,335                         2.45%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,246,851,108        8,468,492,559         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 175,592.93        205,262.34       －
                      インターネッ
      3                           34,818                         2.07%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,113,794,731        7,146,824,195         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,709.57        20,426.20       －
                       インタラク
      ▶                          198,873                         1.18%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,521,956,840        4,062,220,666         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,472.91        15,164.97       －
      5                          222,406                         0.98%
                 アメリカ        医薬品            3,218,863,947        3,372,781,452         －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,047.37        11,731.86       －
      6                          273,080                         0.93%
                 アメリカ          銀行           3,016,816,628        3,203,737,311         －
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 120,894.67        115,983.11       －
                       インタラク
      7                           26,469                         0.89%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,199,961,223        3,069,957,147         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 121,727.62        116,049.94       －
                       インタラク
      8                           24,910                         0.84%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,032,235,018        2,890,804,197         －
                      ディアおよび
                        サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,209.47        8,172.63      －
      9                          353,222                         0.84%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,899,766,803        2,886,755,468         －
                        消耗燃料
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,761.35        11,106.85       －
     10                           256,413                         0.82%
                  スイス        食品
                                     2,502,939,132        2,847,941,241         －
       VISA   INC
                      株式                 15,477.47        18,456.88       －
     11                           146,074                         0.78%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,260,856,629        2,696,070,537         －
                          ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 21,843.77        22,853.63       －
       B
     12                           108,793                         0.72%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,376,449,868        2,486,315,599         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,632.25        11,833.18       －
     13                           208,854                         0.72%
                 アメリカ       家庭用品             2,220,588,758        2,471,408,270         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,059.30        3,040.75      －
     14                           764,110                         0.67%
                 アメリカ          銀行           2,337,647,913        2,323,471,990         －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,042.68        15,015.14       －
     15                           149,922                         0.65%
                 アメリカ          娯楽           1,805,462,791        2,251,100,868         －
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,221.55        6,007.13      －
     16                           367,113                         0.64%
                 アメリカ       通信機器             1,916,902,389        2,205,297,975         －
       PFIZER    INC
                      株式                  4,523.51        4,681.31      －
     17                           463,018                         0.63%
                 アメリカ        医薬品            2,094,468,955        2,167,535,284         －
       AT&T   INC
                      株式                  3,219.30        3,554.91      －
     18                           607,366                         0.62%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,955,294,676        2,159,134,017         －
                        サービス
       MASTERCARD      INC
                      株式                 23,766.35        28,143.96       －
     19                            76,152                         0.62%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,809,855,443        2,143,219,527         －
                          ビス
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,839.19        6,170.97      －
     20                           344,610                         0.62%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,012,244,455        2,126,580,556         －
                        サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 28,530.18        26,552.98       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     21                            80,026                         0.61%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,283,156,546        2,124,929,465         －
                      ケア・サービ
                           ス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,736.27        13,270.02       －
     22                           158,417                         0.61%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,017,642,409        2,102,197,851         －
                        消耗燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,243.07        22,314.68       －
     23                            94,099                         0.61%
                 アメリカ      専門小売り              1,904,853,505        2,099,789,619         －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,510.03        9,036.03      －
     24                           215,276                         0.56%
                 アメリカ        医薬品            1,832,005,983        1,945,241,621         －
       INTEL   CORP
                      株式                  5,467.52        5,115.71      －
     25                           375,086                         0.56%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,050,791,541        1,918,832,476         －
                       体製造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  4,922.49        5,505.91      －
     26                           339,634                         0.54%
                 アメリカ          飲料           1,671,847,415        1,869,995,323         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式
                                        5,225.09        4,989.59      －
     27                           360,286                         0.52%
                 アメリカ          銀行           1,882,529,596        1,797,682,701         －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  8,682.42        9,853.24      －
     28                           181,016                         0.52%
                  スイス       医薬品
                                     1,571,657,418        1,783,594,906         －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                 29,884.07        30,213.59       －
     29                            58,743                         0.51%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,755,480,371        1,774,837,357         －
       BOEING    CO
                      株式                 44,029.49        39,237.71       －
     30                            44,742                         0.51%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    1,969,967,789        1,755,573,880         －
                           衛
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.69%
      投資信託受益証券                                                    0.25%
      投資証券                                                    2.38%
      合計                                                   98.32%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    7.69%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.63%
      医薬品
                                                         5.42%
      ソフトウェア                                                    5.32%
      情報技術サービス                                                    4.15%
      保険                                                    3.95%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.09%
      半導体・半導体製造装置                                                    2.83%
      資本市場                                                    2.74%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.73%
      ヘルスケア機器・用品
                                                         2.73%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.59%
      化学                                                    2.30%
      航空宇宙・防衛                                                    2.30%
      各種電気通信サービス                                                    2.07%
      飲料                                                    2.04%
      電力                                                    2.00%
      食品                                                    1.99%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.88%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.87%
      バイオテクノロジー                                                    1.76%
      専門小売り                                                    1.64%
      機械                                                    1.61%
      金属・鉱業                                                    1.48%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.47%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.47%
      娯楽                                                    1.44%
      コングロマリット                                                    1.35%
      家庭用品                                                    1.35%
      メディア                                                    1.27%
      陸運・鉄道                                                    1.08%
      総合公益事業                                                    1.06%
      各種金融サービス                                                    0.96%
      通信機器                                                    0.95%
      タバコ                                                    0.84%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.80%
      自動車                                                    0.80%
      専門サービス                                                    0.75%
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      パーソナル用品                                                    0.74%
      電気設備                                                    0.71%
      不動産管理・開発                                                    0.55%
      電子装置・機器・部品                                                    0.53%
      消費者金融                                                    0.50%
      複合小売り                                                    0.49%
      商業サービス・用品                                                    0.49%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.46%
      建設関連製品                                                    0.39%
      家庭用耐久財                                                    0.34%
      建設・土木                                                    0.33%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.32%
      自動車部品                                                    0.30%
      容器・包装                                                    0.30%
      建設資材                                                    0.28%
      無線通信サービス                                                    0.27%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.22%
      ガス                                                    0.17%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      旅客航空輸送業                                                    0.09%
      水道                                                    0.08%
      紙製品・林産品                                                    0.08%
      販売                                                    0.06%
      海運業                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.69%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.625   08/15/20
                                       100.12        100.78     2.625000
      1                国債証券     1,569,422,400                              0.87%
                 アメリカ                   1,571,321,401        1,581,805,142        2020/8/15
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        100.44     2.000000
      2                国債証券     1,293,480,000                              0.72%
                 アメリカ                   1,279,575,090        1,299,184,246        2021/5/31
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        98.65        100.70     2.000000
      3                国債証券     1,191,079,500                              0.66%
                 アメリカ
                                   1,175,071,391        1,199,500,432        2022/2/15
       US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        97.62        99.25    1.375000
      ▶                国債証券     1,208,325,900                              0.66%
                 アメリカ                   1,179,664,409        1,199,348,038        2021/4/30
       US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        99.14        100.75     2.125000
      5                国債証券     1,185,690,000                              0.66%
                 アメリカ                   1,175,587,921        1,194,665,673        2021/8/15
       US  T N/B  2.0  11/15/21                         98.77        100.64     2.000000
      6                国債証券     1,121,016,000                              0.62%
                 アメリカ                   1,107,305,974        1,128,235,343        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        99.04        100.96     2.125000
      7                国債証券     1,113,470,700                              0.62%
                 アメリカ                   1,102,848,189        1,124,249,096        2021/12/31
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        100.82     2.125000
      8                国債証券     1,077,900,000                              0.60%
                 アメリカ                   1,068,382,143        1,086,738,780        2021/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        101.07     2.500000
      9                国債証券     1,057,419,900                              0.59%
                 アメリカ                   1,057,010,964        1,068,776,589        2021/1/31
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        100.77     2.250000
     10                 国債証券     1,052,030,400                              0.59%
                 アメリカ                   1,046,686,085        1,060,204,676        2021/3/31
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        104.20     2.750000
     11                 国債証券     1,009,992,300                              0.58%
                 アメリカ                   1,021,980,908        1,052,442,276        2023/11/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        100.93     2.000000
     12                 国債証券     1,024,005,000                              0.57%
                 アメリカ                   1,005,603,630        1,033,599,926        2023/2/15
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                       100.13        100.83     2.625000
     13                 国債証券      997,057,500                             0.56%
                 アメリカ
                                    998,413,498       1,005,422,812        2020/8/31
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03        103.42     2.500000
     14                 国債証券      970,110,000                             0.55%
                 アメリカ                    970,410,734       1,003,297,463        2024/5/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        102.89     2.375000
     15                 国債証券      959,331,000                             0.55%
                 アメリカ                    952,730,802        987,132,412       2024/8/15
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        99.87    1.750000
     16                 国債証券      970,110,000                             0.54%
                 アメリカ                    956,838,895        968,897,362       2020/12/31
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        100.04     1.750000
     17                 国債証券      953,941,500                             0.53%
                 アメリカ                    933,670,243        954,380,313       2022/3/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        102.29     2.250000
     18                 国債証券      925,916,100                             0.52%
                 アメリカ                    912,601,426        947,175,133       2024/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        96.97        99.65    1.625000
     19                 国債証券      924,838,200                             0.51%
                 アメリカ                    896,834,099        921,693,750       2022/11/15
       US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        98.44        99.70    1.625000
     20                 国債証券      917,292,900                             0.51%
                 アメリカ                    903,028,995        914,632,750       2020/11/30
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        100.97     2.000000
     21                 国債証券      904,358,100                             0.51%
                 アメリカ                    877,715,710        913,184,635       2025/2/15
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       101.24        104.41     2.750000
     22                 国債証券      866,631,600                             0.50%
                 アメリカ                    877,395,164        904,884,718       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   12/31/20
                                        99.73        100.80     2.375000
     23                 国債証券      894,657,000                             0.50%
                 アメリカ
                                    892,277,212        901,885,828       2020/12/31
                                  77/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       100.09        103.02     2.500000
     24                 国債証券      862,320,000                             0.49%
                 アメリカ                    863,121,957        888,387,933       2023/8/15
       US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       101.36        102.45     3.125000
     25                 国債証券      862,320,000                             0.49%
                 アメリカ                    874,073,421        883,507,202       2021/5/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        97.76        100.06     1.750000
                      国債証券
     26                       874,176,900                             0.48%
                 アメリカ                    854,639,046        874,718,889       2022/5/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        98.70        101.35     2.125000
     27                 国債証券      862,320,000                             0.48%
                 アメリカ                    851,135,709        873,969,943       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   11/30/20
                                       100.40        101.24     2.750000
     28                 国債証券      845,073,600                             0.47%
                 アメリカ                    848,470,795        855,603,217       2020/11/30
       US  T N/B  2.0  11/30/20
                                        99.08        100.19     2.000000
     29                 国債証券      853,696,800                             0.47%
                 アメリカ                    845,885,474        855,361,508       2020/11/30
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        97.50        100.06     1.750000
     30                 国債証券      847,229,400                             0.47%
                 アメリカ                    826,107,971        847,754,682       2022/9/30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.47%
      合計                                                   97.47%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       PROLOGIS     INC
                                        8,764.88        8,554.21      －
      1                投資証券          222,509                         4.09%
                 アメリカ                    1,950,266,378        1,903,389,691         －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       17,684.72        17,238.85       －
      2                投資証券          108,994                         4.04%
                 アメリカ                    1,927,529,215        1,878,931,729         －
       PUBLIC    STORAGE
                                       25,919.82        25,550.54       －
      3                投資証券           52,956                         2.91%
                 アメリカ
                                     1,372,610,044        1,353,054,480         －
       WELLTOWER     INC
                                        9,016.68        8,798.89      －
      ▶                投資証券          142,884                         2.70%
                 アメリカ                    1,288,339,432        1,257,221,698         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                       22,398.76        21,713.21       －
      5                投資証券           49,184                         2.30%
                 アメリカ                    1,101,660,710        1,067,942,894         －
       EQUITY    RESIDENTIAL                             8,409.26        8,150.00      －
      6                投資証券          130,740                         2.29%
                 アメリカ                    1,099,427,007        1,065,531,248         －
       LINK   REIT
                                        1,325.35        1,345.90      －
      7                投資証券          743,520                         2.15%
                   香港                   985,425,993       1,000,706,542         －
       VENTAS    INC
                                        7,578.15        7,482.78      －
      8                投資証券          130,385                         2.10%
                 アメリカ                     988,077,344        975,642,504        －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       13,269.59        12,676.10       －
      9                投資証券           73,516                         2.00%
                 アメリカ                     975,527,881        931,896,461        －
       REALTY    INCOME    CORP
                                        7,783.48        7,482.78      －
     10                 投資証券          111,136                         1.79%
                 アメリカ                     865,025,455        831,606,438        －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       16,425.93        15,586.85       －
     11                 投資証券           48,595                         1.63%
                 オランダ                     798,218,348        757,443,097        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       14,660.14        13,800.35       －
     12                 投資証券           54,556                         1.62%
                 アメリカ                     799,798,791        752,892,096        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       32,334.84        31,083.40       －
     13                 投資証券           23,115                         1.55%
                 アメリカ
                                      747,419,923        718,492,844        －
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                  1,138.46        1,151.22      －
     14                           565,996                         1.40%
                      証券
              オーストラリア                        644,366,781        651,587,330        －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       15,659.73        15,097.06       －
     15  EQUIT               投資証券           39,532                         1.28%
                 アメリカ                     619,060,493        596,817,268        －
       HCP  INC
                                        3,523.95        3,427.72      －
     16                 投資証券          168,099                         1.24%
                 アメリカ                     592,373,944        576,196,640        －
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   290.63        299.69     －
     17                          1,865,894                          1.20%
                      証券
              オーストラリア                        542,296,901        559,199,662        －
       WP  CAREY   INC
                                        9,224.66        8,776.26      －
     18                 投資証券           60,124                         1.13%
                 アメリカ                     554,623,950        527,663,964        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       11,613.29        11,383.70       －
     19                 投資証券           45,051                         1.10%
                 アメリカ                     523,190,535        512,847,154        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        1,958.54        1,941.29      －
     20                 投資証券          261,621                         1.09%
                 アメリカ                     512,396,318        507,884,297        －
       MID  AMERICA
                                       12,836.71        12,538.13       －
     21                 投資証券           40,303                         1.09%
                 アメリカ                     517,357,967        505,324,366        －
       UDR  INC
                                        4,921.32        4,805.27      －
     22                 投資証券           99,581                         1.03%
                 アメリカ                     490,070,780        478,514,408        －
                                  79/383


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       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       13,994.96        13,646.21       －
     23                 投資証券           31,554                         0.93%
                 アメリカ                     441,597,148        430,592,636        －
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,439.57        3,364.12      －
     24                 投資証券          127,358                         0.92%
                 アメリカ                     438,057,889        428,448,346        －
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        7,197.13        6,864.06      －
                      投資証券
     25                            61,491                         0.91%
                 アメリカ                     442,559,231        422,078,356        －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        7,493.56        7,211.15      －
     26                 投資証券           58,384                         0.91%
                 アメリカ                     437,504,053        421,015,839        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       13,161.15        12,900.30       －
     27                 投資証券           31,542                         0.88%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     415,129,277        406,901,489        －
       INVITATION      HOMES   INC
                                        2,926.49        2,859.66      －
     28                 投資証券          135,096                         0.83%
                 アメリカ                     395,358,241        386,329,802        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       11,444.06        11,172.43       －
     29                 投資証券           34,249                         0.82%
                 アメリカ
                                      391,947,758        382,644,674        －
       DEXUS               投資信託受益                  1,017.60         990.42     －
     30                           380,078                         0.81%
              オーストラリア        証券                386,769,349        376,440,197        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.97%
      投資証券                                                   88.31%
      合計
                                                         99.28%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,327.86        4,865.11      －
                       インタラク
      1                 ティブ・メ         511,900                         4.22%
               ケイマン諸島                      2,727,335,120        2,490,450,832         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式                 19,470.95        18,421.31       －
       ADR
      2                          127,273                         3.98%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,478,126,754        2,344,535,514         －
                          販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  4,331.05        4,338.44      －
      3                          427,247                         3.14%
                       コンピュー
                   韓国                  1,850,428,193        1,853,589,747         －
                      タ・周辺機器
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   893.65        834.53     －
      ▶                         2,200,083                          3.11%
                      半導体・半導
                   台湾                  1,966,115,635        1,836,046,266         －
                       体製造装置
       NASPERS    LTD
                      株式                 27,095.32        25,609.33       －
                      インターネッ
      5                           39,254                         1.70%
                南アフリカ      ト販売・通信               1,063,599,834        1,005,269,032         －
                          販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   97.03        92.11     －
      6                         8,583,530                          1.34%
                   中国       銀行            832,918,761        790,690,749        －
       ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                      投資信託受益
                                         536.59        524.50     －
      7  CAPPED    UCITS   ETF        証券         1,435,616                          1.28%
               アイルランド             －           770,348,292        752,989,406        －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,281.60        1,296.94      －
      8                          493,500                         1.09%
       CO-H
                   中国       保険            632,474,397        640,044,578        －
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,038.67         984.60     －
      9                          544,500                         0.91%
                      無線通信サー
                   香港                   565,560,389        536,117,967        －
                          ビス
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  2,104.73        2,000.41      －
     10                           254,856                         0.86%
                      石油・ガス・
                  インド                    536,405,369        509,817,892        －
                        消耗燃料
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,206.72        3,446.85      －
       FINANCE    CORP
     11                           146,019                         0.85%
                      貯蓄・抵当・
                  インド                    468,243,330        503,306,539        －
                       不動産金融
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H
                      株式                   83.04        78.32     －
     12                          5,827,235                          0.77%
                   中国       銀行            483,945,348        456,431,001        －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式
                                         920.12       1,021.88      －
     13                           429,647                         0.74%
                 ブラジル          銀行            395,328,597        439,050,898        －
       VALE   SA
                      株式                  1,464.02        1,457.42      －
     14                           284,121                         0.70%
                 ブラジル      金属・鉱業               415,959,138        414,084,480        －
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,599.98        1,668.58      －
     15                           243,502                         0.69%
                  ロシア        銀行            389,599,093        406,304,807        －
                                  81/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                   974.32       1,068.40      －
     16                           363,650                         0.66%
                 ブラジル          銀行            354,311,662        388,524,023        －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   560.58        790.10     －
     17                           483,486                         0.65%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    271,034,058        382,002,627        －
                        消耗燃料
       INFOSYS    LTD
                      株式                  1,137.86        1,146.96      －
     18                           313,352                         0.61%
                      情報技術サー
                  インド                    356,552,264        359,403,306        －
                          ビス
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                  9,304.70        9,211.73      －
     19                            37,740                         0.59%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    351,159,404        347,650,818        －
                        消耗燃料
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  7,383.97        6,549.65      －
     20                            49,053                         0.54%
                      半導体・半導
                   韓国                   362,206,010        321,280,471        －
                       体製造装置
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                   51.77        45.36     －
     21                          6,952,200                          0.53%
                   中国       銀行            359,930,767        315,415,057        －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR      株式                 17,537.20        12,507.95       －
                       インタラク
     22                            24,909                         0.53%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       436,834,260        311,560,566        －
                      ディアおよび
                        サービス
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                      株式                   313.18        268.57     －
     23                          1,115,225                          0.51%
                      電子装置・機
                   台湾                   349,272,020        299,524,900        －
                        器・部品
       CNOOC   LTD
                      株式                   201.30        185.61     －
     24                          1,591,000                          0.50%
                      石油・ガス・
                   香港                   320,275,586        295,310,919        －
                        消耗燃料
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   753.77        767.61     －
     25                           374,912                         0.49%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     282,597,733        287,787,587        －
                        消耗燃料
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  3,340.27        3,536.50      －
       LTD
     26                            80,435                         0.48%
                      情報技術サー
                  インド                    268,675,038        284,458,659        －
                          ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  3,488.46        3,545.39      －
     27                            73,481                         0.44%
                       コンピュー
                   韓国                   256,335,606        260,519,537        －
                      タ・周辺機器
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   82.88        79.07     －
     28                          3,017,678                          0.40%
                      無線通信サー
                 メキシコ                     250,112,136        238,618,059        －
                          ビス
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   846.07        842.59     －
     29                           267,010                         0.38%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     225,909,742        224,982,385        －
                        消耗燃料
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                   532.54        560.05     －
     30                           398,770                         0.38%
                 カタール          銀行            212,364,450        223,332,294        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  82/383




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   88.83%
      新株予約権証券                                                    0.00%
      投資信託受益証券                                                    1.69%
      投資証券                                                    0.06%
      合計                                                   90.58%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   15.27%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    7.13%
      インターネット販売・通信販売                                                    6.65%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.49%
      半導体・半導体製造装置                                                    4.55%
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.40%
      保険                                                    3.62%
      金属・鉱業                                                    3.05%
      無線通信サービス                                                    2.71%
      不動産管理・開発                                                    2.44%
      化学                                                    1.96%
      電子装置・機器・部品                                                    1.79%
      自動車                                                    1.67%
      食品                                                    1.63%
      情報技術サービス                                                    1.59%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.59%
      各種電気通信サービス                                                    1.35%
      資本市場                                                    1.31%
      コングロマリット                                                    1.20%
      医薬品                                                    1.08%
      建設資材                                                    1.01%
      電力                                                    0.95%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.94%
      運送インフラ                                                    0.91%
      飲料                                                    0.90%
      各種金融サービス                                                    0.87%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.76%
      建設・土木                                                    0.74%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68%
      娯楽                                                    0.66%
      パーソナル用品                                                    0.60%
      機械                                                    0.57%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.57%
      ガス                                                    0.54%
      各種消費者サービス                                                    0.54%
      複合小売り                                                    0.53%
      タバコ                                                    0.48%
                                  83/383


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      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.48%
      自動車部品                                                    0.48%
      専門小売り                                                    0.44%
      バイオテクノロジー                                                    0.42%
      家庭用品                                                    0.40%
      家庭用耐久財                                                    0.34%
      紙製品・林産品                                                    0.31%
      陸運・鉄道                                                    0.30%
      メディア                                                    0.29%
      消費者金融                                                    0.26%
      水道                                                    0.25%
      旅客航空輸送業                                                    0.25%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.23%
      電気設備                                                    0.22%
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                                                    0.18%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.15%
      ソフトウェア                                                    0.15%
      航空宇宙・防衛                                                    0.14%
      商業サービス・用品                                                    0.13%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.09%
      海運業                                                    0.09%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.07%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.06%
      通信機器                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.06%
      総合公益事業                                                    0.06%
      容器・包装                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.04%
      建設関連製品                                                    0.03%
      専門サービス                                                    0.02%
      合計                                                   88.83%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  84/383








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     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                       102.86        110.04     5.250000
      1                国債証券     2,479,170,000                              2.78%
       06/23/47
                  ロシア                  2,550,257,505        2,728,202,626        2047/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       104.08        110.45     5.000000
      2                国債証券     1,724,640,000                              1.94%
                コロンビア                    1,795,134,660        1,904,864,880        2045/6/15
       PERU   5.625   11/18/50
                                       128.22        137.81     5.625000
      3                国債証券     1,185,690,000                              1.66%
                  ペルー                  1,520,291,718        1,634,023,102        2050/11/18
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       109.18        110.11     6.750000
      ▶                国債証券     1,455,165,000                              1.63%
                ルーマニア                    1,588,817,054        1,602,325,836        2022/2/7
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        97.86        104.40     4.750000
      5                国債証券     1,444,386,000                              1.54%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,413,611,955        1,507,953,427        2044/3/8
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       101.24        105.47     4.250000
      6                国債証券     1,412,049,000                              1.52%
                 ブラジル                   1,429,578,348        1,489,358,682        2025/1/7
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       106.49        106.93     6.375000
      7                国債証券     1,293,480,000                              1.41%
                ハンガリー                    1,377,465,656        1,383,118,164        2021/3/29
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       111.50        112.92     7.500000
      8                国債証券     1,164,132,000                              1.34%
       03/31/30
                  ロシア                  1,298,007,180        1,314,630,984        2030/3/31
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       109.21        116.55     5.550000
      9                国債証券     1,121,016,000                              1.33%
       01/21/45
                 メキシコ                   1,224,298,653        1,306,555,358        2045/1/21
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       114.09        119.25     6.050000
     10                 国債証券     1,067,121,000                              1.30%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,217,548,304        1,272,552,463        2040/1/11
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       110.73        117.04     5.625000
     11                 国債証券     1,056,342,000                              1.26%
       04/04/42
                  ロシア                  1,169,789,681        1,236,427,184        2042/4/4
       PHILIPPINES      6.375   10/23/34
                                       132.78        139.51     6.375000
     12                 国債証券      862,320,000                             1.23%
                フィリピン                    1,144,994,963        1,203,100,240        2034/10/23
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       105.69        106.98     4.875000
     13                 国債証券     1,121,016,000                              1.22%
       09/16/23
                  ロシア                  1,184,873,382        1,199,285,337        2023/9/16
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       103.65        106.37     4.750000
     14                 国債証券     1,121,016,000                              1.21%
       05/27/26
                  ロシア                  1,161,954,642        1,192,503,190        2026/5/27
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                       101.60        104.72     4.150000
     15                 国債証券     1,121,016,000                              1.20%
       03/28/27
                 メキシコ                   1,139,016,930        1,173,984,006        2027/3/28
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       129.95        135.02     6.700000
     16                 国債証券      851,541,000                             1.17%
                  パナマ                  1,106,624,957        1,149,835,812        2036/1/26
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        91.09        98.56    5.000000
     17                 国債証券     1,164,132,000                              1.17%
                 ブラジル                   1,060,461,302        1,147,403,423        2045/1/27
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       111.65        118.26     5.625000
     18                 国債証券      970,110,000                             1.17%
                コロンビア                    1,083,137,516        1,147,271,488        2044/2/26
                                  85/383


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       PERU   7.35   07/21/25
                                       124.17        127.00     7.350000
     19                 国債証券      894,657,000                             1.16%
                  ペルー                  1,110,985,062        1,136,303,855        2025/7/21
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.51        104.00     4.875000
     20                 国債証券     1,088,679,000                              1.15%
               インドネシア                     1,126,989,614        1,132,226,160        2021/5/5
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       100.42        105.02     4.625000
                      国債証券
     21                      1,056,342,000                              1.13%
                 ブラジル                   1,060,816,147        1,109,423,185        2028/1/13
       BRAZIL    5.625   02/21/47
                                        98.10        106.73     5.625000
     22                 国債証券     1,034,784,000                              1.12%
                 ブラジル                   1,015,186,484        1,104,497,398        2047/2/21
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                                        95.74        102.30     4.600000
     23                 国債証券     1,077,900,000                              1.12%
       01/23/46
                 メキシコ                   1,031,981,460        1,102,702,479        2046/1/23
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       153.88        159.71     9.500000
     24                 国債証券      689,856,000                             1.12%
                フィリピン                    1,061,574,126        1,101,782,814        2030/2/2
       SOUTH   AFRICA    5.875
                                       106.26        109.57     5.875000
     25                 国債証券      991,668,000                             1.11%
       09/16/25
                南アフリカ                    1,053,819,714        1,086,610,294        2025/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       103.18        104.49     4.000000
     26  10/02/23               国債証券     1,024,005,000                              1.09%
                 メキシコ                   1,056,583,449        1,070,044,264        2023/10/2
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       117.43        123.75     6.125000
     27                 国債証券      862,320,000                             1.09%
                コロンビア                    1,012,693,517        1,067,129,623        2041/1/18
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       103.38        103.95     4.875000
     28                 国債証券     1,013,226,000                              1.07%
                 ブラジル                   1,047,524,778        1,053,248,427        2021/1/22
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       137.16        144.17     7.750000
     29                 国債証券      700,635,000                             1.03%
               インドネシア                      961,054,023       1,010,133,504        2038/1/17
       UNITED    MEXICAN    STATES    3.75
                                        98.53        101.82     3.750000
     30                 国債証券      991,668,000                             1.03%
       01/11/28
                 メキシコ                    977,111,176       1,009,775,857        2028/1/11
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年6月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   95.96%
      合計                                                   95.96%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  86/383






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      ②【投資不動産物件】
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       314   4,815,066,736        4,870,140,000        1.90%
     取引              先物　０１０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ
             大阪取引所                  買建       351    668,763,108        674,271,000       2.00%
     数先物取引              先物　０１０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     該当事項はありません。
                                  87/383









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建    6,070,000       653,556,900        654,042,500       0.19%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０７月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建    1,280,000       156,712,960        156,774,400       0.05%
                   ９年０７月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     418,000       57,135,584        57,077,900       0.02%
                   円売２０１９年０７月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     425,000       34,880,175        34,977,500       0.01%
                   ２０１９年０７月
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     325,000       24,463,725        24,527,750       0.01%
                   ７月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    2,532,000       272,714,124        272,797,680      △0.08%
                   買２０１９年０７月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     303,000       37,093,866        37,111,440      △0.01%
                   ９年０７月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     172,000       23,479,720        23,484,880      △0.01%
                   円買２０１９年０７月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     174,000       14,317,938        14,320,200      △0.00%
                   ２０１９年０７月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     135,000       10,185,075        10,187,100      △0.00%
                   ７月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｓｅｐ            買建       233   3,644,938,252        3,680,613,508        1.07%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｓｅｐ            買建       214    885,236,454        899,887,483       0.26%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       32    318,757,111        320,753,764       0.09%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｓｅｐ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｓ            買建       12    191,481,467        192,019,905       0.06%
             所      ｅｐ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｓｅｐ１            買建       12    146,952,608        149,538,141       0.04%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    3,659,279       394,130,000        394,250,756      △0.22%
     為替予約取引       －
                   買２０１９年０７月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     777,066       95,130,000        95,175,069      △0.05%
                   ９年０７月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     254,267       34,710,000        34,717,628      △0.02%
                   円買２０１９年０７月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     363,443       27,420,000        27,425,451      △0.02%
                   ７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     420,000       31,614,660        31,697,400       0.07%
     為替予約取引       －
                   ７月
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     200,000       21,546,000        21,550,000       0.05%
                   売２０１９年０７月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     90,000      12,287,295        12,289,500       0.03%
                   円売２０１９年０７月
                   シンガポール・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建     60,000       4,770,540        4,779,000      0.01%
                   ７月
                   香港・ドル買／円売２
                               買建     340,000       4,687,240        4,685,200      0.01%
                   ０１９年０７月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建    1,468,705       158,134,294        158,252,986       0.27%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０７月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    2,054,000       221,258,934        221,297,960      △0.38%
                   買２０１９年０７月
                   ブラジル・レアル売／
                               売建     14,205        397,744        400,443    △0.00%
                   円買２０１９年０７月
                   ＭＩＮＩ　ＭＳＣＩ　
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                   ＥＭＧ　ＭＫＴ　Ｓｅ            買建       929   5,067,615,885        5,287,729,532        8.97%
     取引       Ｓ
                   ｐ１９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
                              買建/           簿価金額        評価金額        投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／
     為替予約取引       －      円買２０１９年０７            売建   93,000,000      10,013,310,000        10,020,750,000        △10.21%
                   月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年6月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                             12            12       1.0110         1.0110
         (平成28年6月2日)
           第2計算期間末
                             11            11       1.0331         1.0331
         (平成28年12月2日)
           第3計算期間末
                             13            13       1.1121         1.1121
         (平成29年6月2日)
           第4計算期間末
                             14            14       1.2001         1.2001
         (平成29年12月4日)
           第5計算期間末
                             13            13       1.1619         1.1619
         (平成30年6月4日)
           第6計算期間末
                             12            12       1.1210         1.1210
         (平成30年12月3日)
           第7計算期間末
                             13            13       1.0949         1.0949
          (令和1年6月3日)
          平成30年6月末日                   13       －            1.1467        －
              7月末日               13       －            1.1712        －
              8月末日               13       －            1.1754        －
              9月末日               13       －            1.1964        －
              10月末日               12       －            1.1125        －
              11月末日               12       －            1.1180        －
              12月末日               12       －            1.0749        －
          平成31年1月末日                   13       －            1.1027        －
              2月末日               13       －            1.1257        －
              3月末日               13       －            1.1376        －
              4月末日               13       －            1.1637        －
          令和1年5月末日                  13       －            1.1068        －
              6月末日               13       －            1.1309        －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          1.1
                第2計算期間                                          2.2
                第3計算期間                                          7.6
                第4計算期間                                          7.9
                第5計算期間                                         △3.2
                第6計算期間                                         △3.5
                第7計算期間                                         △2.3
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間
                                  12,719,724                      379,112
         第2計算期間                         1,087,252                     2,122,213
         第3計算期間                          546,393                     72,171
         第4計算期間                          964,508                     484,425
         第5計算期間                          298,239                    1,087,306
         第6計算期間                           43,845                     92,397
         第7計算期間                          568,597                     96,676
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
       約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
       があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                          ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
          で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

                              ＊
       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.24％                        （税抜3.00％）を上限に各販売会社が定める手数料率
       を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
        かりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
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        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行
        うものとします。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
       債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                           評価方法

        マザーファンド

                     計算日の基準価額
        受益証券
                         ※
        株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                         ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                      す。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                         ※
        不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        国内の転換社債および
        転換社債型新株予約権             計算日における金融商品取引所等の最終相場
        付社債
        外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

                                      （注）
       信託期間は、2016年2月24日から原則として無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
        終了させることがあります。
       （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2019年10月21日までとなります。
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     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年6月3日から12月2日まで、および12月3日から翌年6月2日までとしま
        す。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

         イ.償還規定
          a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると
           認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマー
           クである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、
           受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
           おいて、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由など
           の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対
           し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.
           において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
           情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用し
           ません。
          f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
           託契約を解約し信託を終了させます。
          g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
           は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約
           に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．
           信託約款の変更等          b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託
           会社との間において存続します。
          h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
           任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
           社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
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           た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を 除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合にお
           いて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買
           取請求の規定の適用を受けません。
         ロ.信託約款の変更等

          a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合
           （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
           しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外
           の方法によって変更することができないものとします。
          b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
           る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽
           微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）につい
           て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約
           款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款
           にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
          c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
           権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は
           受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
           受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
           のとみなします。
          d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多
           数をもって行います。
          e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
          f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
          g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合に
           あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
           決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
          h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
           定にしたがいます。
          i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
           ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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           払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合
           において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益
           権 買取請求の規定の適用を受けません。
         ハ．関係法人との契約の更改

           証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の
           当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1
           年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができま
           す。
         ニ．公告

           委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームペー
           ジに掲載します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
           の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
         ホ．運用報告書

           ・委託会社は、毎年6月2日、12月2日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時
            に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者
            から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
           （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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     ４【受益者の権利等】
       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       ③一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
                                103/383






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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（平成30年12月4日から令和1年6
        月3日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【ダイナミック・ナビゲーション】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                平成30年12月3日現在               令和1年6月3日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                                188,858              285,635
         親投資信託受益証券
                                       12,666,882              12,855,274
                                         66,000                －
         未収入金
         流動資産合計                              12,921,740              13,140,909
       資産合計                                12,921,740              13,140,909
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                 3,515              3,506
         未払委託者報酬                                113,567              113,658
                                           182              182
         その他未払費用
         流動負債合計                                117,264              117,346
       負債合計                                 117,264              117,346
      純資産の部
       元本等
                                      ※１ 11,422,337             ※１ 11,894,258
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,382,139              1,129,305
          （分配準備積立金）                             2,066,236              2,095,189
                                       12,804,476              13,023,563
         元本等合計
       純資産合計                                12,804,476              13,023,563
      負債純資産合計                                 12,921,740              13,140,909
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                 自　平成30年6月5日              自　平成30年12月4日
                                至　平成30年12月3日               至　令和1年6月3日
      営業収益
                                       △ 349,149             △ 169,608
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 349,149             △ 169,608
      営業費用
       支払利息                                   113               21
       受託者報酬                                  3,515              3,506
       委託者報酬
                                        113,567              113,658
                                           182             10,982
       その他費用
       営業費用合計                                 117,377              128,167
      営業利益又は営業損失（△）                                  △ 466,526             △ 297,775
      経常利益又は経常損失（△）                                  △ 466,526             △ 297,775
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  △ 466,526             △ 297,775
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           600              504
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  1,857,381              1,382,139
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                    6,847              57,053
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         6,847              57,053
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   14,963              11,608
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         14,963              11,608
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  1,382,139              1,129,305
                                106/383












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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                          当ファンドは、原則として毎年6月2日及び12月2日を計算期間の末日とし
                          ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年12月3
                          日、当計算期間末日を令和1年6月3日としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第6期                  第7期
              項目
                             平成30年12月3日現在                  令和1年6月3日現在
     １．    ※１   期首元本額                       11,470,889円                  11,422,337円
             期中追加設定元本額                         43,845円                 568,597円
             期中一部解約元本額                         92,397円                  96,676円
     ２．       受益権の総数                       11,422,337口                  11,894,258口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第6期                  第7期
              項目               自　平成30年6月5日                  自　平成30年12月4日
                             至　平成30年12月3日                  至　令和1年6月3日
     １．    ※１   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（37,292円）、費用控除                  当等収益（45,699円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                          売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規
                          定される収益調整金（187,852円）                  定される収益調整金（298,235円）
                          及び分配準備積立金（2,028,944                  及び分配準備積立金（2,049,490
                          円）より分配対象収益は2,254,088                  円）より分配対象収益は2,393,424
                          円（1万口当たり1,973.40円）であ                  円（1万口当たり2,012.25円）であ
                          りますが、分配を行っておりませ                  りますが、分配を行っておりませ
                          ん。なお、分配金の計算過程におい                  ん。なお、分配金の計算過程におい
                          ては、親投資信託の配当等収益及び                  ては、親投資信託の配当等収益及び
                          収益調整金相当額を充当する方法に                  収益調整金相当額を充当する方法に
                          よっております。                  よっております。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第6期                  第7期
              項目               自　平成30年6月5日                  自　平成30年12月4日
                             至　平成30年12月3日                  至　令和1年6月3日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          クなどの市場リスク、信用リスク及
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第6期                  第7期
              項目
                             平成30年12月3日現在                  令和1年6月3日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                 第6期                  第7期
                             平成30年12月3日現在                  令和1年6月3日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                  95,392                △184,083
     合計                                  95,392                △184,083
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第6期                  第7期
                             平成30年12月3日現在                  令和1年6月3日現在
     1口当たり純資産額                                 1.1210円                  1.0949円
     （1万口当たり純資産額）                                (11,210円)                  (10,949円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                          538,219         1,260,401
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                          496,041          653,484
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                          461,525          955,079
                ザーファンド
                ＤＩＡＭマネーマザーファンド                           98,710          99,657
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         1,474,038          5,036,787
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         1,249,823          2,273,053
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                          748,494          952,009
                ファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                          603,795          653,064
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                          513,795          971,740
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                    6,184,440          12,855,274
     合計                                    6,184,440          12,855,274
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「ＤＩＡＭマネー
     マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式
     パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,601,076,898             8,531,246,092
        株式                        ※２       275,211,820,320             245,009,417,140
        派生商品評価勘定                                 226,301,792                  －
        未収入金                                 220,917,386                  －
        未収配当金                                1,121,907,753             2,600,520,243
        前払金                                      －         111,024,000
        流動資産合計                               283,382,024,149             256,252,207,475
       資産合計                                283,382,024,149             256,252,207,475
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   424,860           105,946,340
        前受金                                 122,955,000                  －
        未払金                                  9,781,470           5,508,806,084
        未払解約金                                 270,320,000              45,611,000
        流動負債合計                                 403,481,330            5,660,363,424
       負債合計                                  403,481,330            5,660,363,424
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       108,683,534,206             107,008,719,801
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              174,295,008,613             143,583,124,250
        元本等合計                               282,978,542,819             250,591,844,051
       純資産合計                                282,978,542,819             250,591,844,051
      負債純資産合計                                 283,382,024,149             256,252,207,475
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      110,994,161,661円                108,683,534,206円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       18,906,731,831円                16,298,716,183円
             同期中一部解約元本額                       21,217,359,286円                17,973,530,588円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       11,967,117,118円                12,998,867,220円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       2,633,878,883円                2,207,706,610円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,256,315円                2,759,909円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         7,271,489円                6,321,872円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         12,819,569円                10,742,961円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,253,746円                25,181,917円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,553,564円                16,042,507円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         15,762,405円                12,773,966円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                        343,448,155円                455,451,547円
             たわらノーロード　バランス                         79,516,708円               164,919,134円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         2,054,886円                4,380,981円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         14,734,553円                30,686,355円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         32,813,335円                53,665,717円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          194,436円                365,233円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         7,982,891円               17,211,593円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         26,009,928円                50,261,018円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         19,774,602円                38,734,278円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         50,061,879円                98,308,098円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           46,881円               123,687円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           88,903円               434,330円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          843,173円               1,198,750円
             ンス（安定成長型）
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             たわらノーロード　最適化バラ                          608,483円                824,532円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,045,176円                2,437,008円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       38,444,979,066円                37,922,430,024円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        879,890,230円                980,661,308円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,966,067,486円                3,247,971,944円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,094,922,167円                3,345,230,651円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        347,896,961円                371,332,722円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,153,022,802円                1,214,321,979円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,098,728,473円                1,144,711,140円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         41,166,801円                40,885,253円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,086,581,026円                1,118,241,297円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         26,126,648円                26,814,455円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        281,319,119円                311,229,788円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        183,994,352円                212,744,605円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        322,635,144円                368,483,543円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        446,534,037円               1,787,992,545円
             クルーズコントロール                        534,475,990円                278,945,492円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         39,944,589円               183,172,811円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        202,650,403円                244,640,954円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        259,293,811円                297,666,934円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          338,718円                249,589円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         4,001,874円                3,430,634円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         10,678,841円                8,847,978円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         24,715,473円                82,547,057円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          492,754円                538,219円
             リスク抑制世界８資産バランス                        446,930,672円               1,178,346,757円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,025,258円                 812,215円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          774,406円                693,240円
             イヤー２０５５）
                                115/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リスク抑制世界８資産バランス                          154,925円                616,216円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,499,177円                1,511,975円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         14,156,470円                20,539,357円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        126,294,522円                141,055,526円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           18,666円              25,666,275円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             165,239円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             165,239円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             165,239円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             124,126円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         67,042,223円                70,023,212円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         54,483,445円               272,948,971円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        114,808,331円                111,621,675円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        280,093,344円                276,511,504円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         14,848,835円                15,104,584円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         64,068,386円                61,892,229円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         16,333,666円                16,908,390円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         14,026,980円                13,859,048円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         29,692,238円                31,868,250円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         54,409,906円                61,310,056円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       1,025,929,891円                 978,667,415円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        965,804,216円                945,049,142円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,688,236,491円                2,655,711,585円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        189,846,411円                190,191,667円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                         51,637,287円                51,284,088円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        556,287,813円                532,347,857円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        396,632,057円                293,369,739円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,473,598円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         7,515,147円                3,264,836円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         53,426,835円                43,332,278円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,173,625,675円                6,203,658,970円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        263,061,519円                67,064,830円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,754,414,038円                1,324,826,125円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,028,075,180円                9,119,340,643円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         4,777,580円                4,787,332円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          109,973円                302,200円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         3,856,479円                1,034,565円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,967,824,102円                9,172,211,524円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         69,206,110円                63,971,723円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         28,070,236円                26,027,179円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         25,624,221円                26,002,777円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          102,630円                107,999円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          115,943円                122,524円
             格機関投資家限定）
                                117/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        405,365,089円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,261,532,817円                1,335,152,689円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,669,062,351円                1,766,916,070円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         68,825,151円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          108,683,534,206円                107,008,719,801円
     ２．    受益権の総数                          108,683,534,206口                107,008,719,801口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                   株式　　3,516,000,000円                株式　　3,171,500,000円

                                118/383














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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                119/383





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               △8,837,817,902               △11,371,615,957
     合計                               △8,837,817,902               △11,371,615,957
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月8日から平成30年12月3日まで及び平成31年2月8日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であり
        ます。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連

                      平成30年12月3日       現在                令和1年6月3日      現在
                契約額等           時価      評価損益      契約額等           時価      評価損益
         種類
                      うち     （円）      （円）            うち     （円）      （円）
                 （円）                       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

               7,499,560,000        －  7,725,585,000       226,025,000      4,370,879,000        －  4,265,025,000      △105,854,000
     合計

               7,499,560,000        －  7,725,585,000       226,025,000      4,370,879,000        －  4,265,025,000      △105,854,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  2.6037円                2.3418円
     （1万口当たり純資産額）                                 (26,037円)                (23,418円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                    令和1年6月3日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                          5,100     2,641.00            13,469,100
     日本水産                         154,800       640.00           99,072,000
     マルハニチロ                         22,400      3,240.00            72,576,000
     ホウスイ                           900     820.00            738,000
     カネコ種苗                          4,600     1,330.00            6,118,000
     サカタのタネ                         18,800      3,195.00            60,066,000
     ホクト                         12,900      1,784.00            23,013,600
     ホクリヨウ                          2,100      592.00           1,243,200
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,001.00            8,804,400
     ショーボンドホールディングス                         11,000      7,500.00            82,500,000
     ミライト・ホールディングス                         43,600      1,671.00            72,855,600
     タマホーム                          7,600      964.00           7,326,400
     サンヨーホームズ                          2,400      635.00           1,524,000
     日本アクア                          4,000      438.00           1,752,000
     ファーストコーポレーション                          4,600      737.00           3,390,200
     ベステラ                          3,100     1,253.00            3,884,300
     ＴＡＴＥＲＵ                         19,400       218.00           4,229,200
     スペースバリューホールディングス
                               19,200       520.00           9,984,000
     住石ホールディングス                         34,900       110.00           3,839,000
     日鉄鉱業                          3,600     4,220.00            15,192,000
     三井松島ホールディングス                          6,500     1,186.00            7,709,000
     国際石油開発帝石                         620,200       862.30          534,798,460
     石油資源開発                         22,200      2,181.00            48,418,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,500     1,564.00            11,730,000
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200      609.00           1,948,800
     第一カッター興業
                               1,900     1,630.00            3,097,000
     安藤・間                         99,300       709.00           70,403,700
     東急建設                         45,300       764.00           34,609,200
     コムシスホールディングス                         54,800      2,598.00           142,370,400
     ミサワホーム                         12,300       959.00           11,795,700
     ビーアールホールディングス                         13,100       336.00           4,401,600
     高松コンストラクショングループ                          9,600     2,272.00            21,811,200
     東建コーポレーション                          4,800     6,420.00            30,816,000
     ソネック                          1,700      767.00           1,303,900
     ヤマウラ                          6,300      813.00           5,121,900
     大成建設                         127,000      4,065.00           516,255,000
     大林組                         382,500      1,020.00           390,150,000
     清水建設                         390,400       904.00          352,921,600
     飛島建設                         10,900      1,246.00            13,581,400
     長谷工コーポレーション                         159,500      1,081.00           172,419,500
     松井建設                         13,900       608.00           8,451,200
     錢高組
                               1,500     4,375.00            6,562,500
     鹿島建設                         299,100      1,488.00           445,060,800
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     不動テトラ                          8,900     1,318.00            11,730,200
     大末建設                          4,700      919.00           4,319,300
     鉄建建設                          7,800     2,892.00            22,557,600
     西松建設                         27,400      2,046.00            56,060,400
     三井住友建設                         92,000       603.00           55,476,000
     大豊建設                          8,700     2,714.00            23,611,800
     前田建設工業                         90,900       897.00           81,537,300
     佐田建設                          8,400      351.00           2,948,400
     ナカノフドー建設                         10,000       430.00           4,300,000
     奥村組                         21,000      3,285.00            68,985,000
     東鉄工業                         15,300      3,010.00            46,053,000
     イチケン                          2,400     1,654.00            3,969,600
     富士ピー・エス                          4,300      445.00           1,913,500
     淺沼組                          4,600     3,535.00            16,261,000
     戸田建設                         148,200       602.00           89,216,400
     熊谷組                         18,200      2,896.00            52,707,200
     青木あすなろ建設                          6,200      797.00           4,941,400
     北野建設                          2,700     2,630.00            7,101,000
     植木組                          1,500     2,082.00            3,123,000
     矢作建設工業                         17,100       708.00           12,106,800
     ピーエス三菱                         13,700       596.00           8,165,200
     日本ハウスホールディングス                         24,600       403.00           9,913,800
     大東建託                         45,500     14,175.00            644,962,500
     新日本建設                         15,200       875.00           13,300,000
     ＮＩＰＰＯ                         33,700      2,149.00            72,421,300
     東亜道路工業                          2,400     2,988.00            7,171,200
     前田道路                         39,900      2,192.00            87,460,800
     日本道路                          3,500     6,040.00            21,140,000
     東亜建設工業                         11,100      1,432.00            15,895,200
     日本国土開発                         21,300       560.00           11,928,000
     若築建設                          6,500     1,301.00            8,456,500
     東洋建設                         46,600       404.00           18,826,400
     五洋建設                         151,900       488.00           74,127,200
     世紀東急工業                         18,900       615.00           11,623,500
     福田組                          4,100     4,235.00            17,363,500
     日本ドライケミカル                          3,300     1,090.00            3,597,000
     住友林業
                               90,200      1,233.00           111,216,600
     日本基礎技術                         13,600       363.00           4,936,800
     巴コーポレーション                         16,100       331.00           5,329,100
     大和ハウス工業                         353,300      3,258.00          1,151,051,400
     ライト工業                         24,600      1,316.00            32,373,600
     積水ハウス                         390,400      1,734.00           676,953,600
     日特建設                         11,200       589.00           6,596,800
     北陸電気工事                          6,200      827.00           5,127,400
     ユアテック
                               20,300       720.00           14,616,000
     四電工                          1,900     2,642.00            5,019,800
     中電工                         16,300      2,211.00            36,039,300
     関電工                         57,900       867.00           50,199,300
     きんでん                         84,700      1,662.00           140,771,400
     東京エネシス                         13,100       890.00           11,659,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トーエネック                          3,600     2,947.00            10,609,200
     住友電設                          8,800     1,650.00            14,520,000
     日本電設工業                         21,700      2,275.00            49,367,500
     協和エクシオ                         50,000      2,528.00           126,400,000
     新日本空調                         10,700      1,700.00            18,190,000
     日本工営                          7,400     2,363.00            17,486,200
     九電工                         25,200      3,045.00            76,734,000
     三機工業                         28,800      1,196.00            34,444,800
     日揮                         109,900      1,373.00           150,892,700
     中外炉工業                          3,600     1,563.00            5,626,800
     ヤマト                         11,600       531.00           6,159,600
     太平電業                          8,600     2,088.00            17,956,800
     高砂熱学工業                         30,900      1,660.00            51,294,000
     三晃金属工業                          1,500     2,420.00            3,630,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         12,300      2,661.00            32,730,300
     朝日工業社                          2,700     2,370.00            6,399,000
     明星工業                         22,900       652.00           14,930,800
     大氣社                         17,400      3,180.00            55,332,000
     ダイダン                          8,500     2,102.00            17,867,000
     日比谷総合設備                         11,500      1,838.00            21,137,000
     東芝プラントシステム                         27,600      1,931.00            53,295,600
     日本製粉                         36,100      1,778.00            64,185,800
     日清製粉グループ本社                         129,000      2,519.00           324,951,000
     日東富士製粉                           800    5,900.00            4,720,000
     昭和産業                         10,400      3,045.00            31,668,000
     鳥越製粉                         10,400       736.00           7,654,400
     中部飼料                         13,900      1,121.00            15,581,900
     フィード・ワン                         77,400       171.00           13,235,400
     東洋精糖                          1,800      966.00           1,738,800
     日本甜菜製糖                          6,400     1,869.00            11,961,600
     三井製糖                          9,000     2,279.00            20,511,000
     塩水港精糖                         12,900       201.00           2,592,900
     日新製糖                          5,300     1,810.00            9,593,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         38,200       590.00           22,538,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,800     2,485.00            21,868,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                         81,200      2,621.00           212,825,200
     メンバーズ
                               3,800     1,790.00            6,802,000
     中広                          1,100      551.00            606,100
     タケエイ                         11,700       888.00           10,389,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400     1,058.00            1,481,200
     トラスト・テック                          5,600     3,015.00            16,884,000
     コシダカホールディングス                         26,300      1,406.00            36,977,800
     アルトナー                          2,100      721.00           1,514,100
     パソナグループ                         13,300      1,641.00            21,825,300
     ＣＤＳ                          2,900     1,263.00            3,662,700
     リンクアンドモチベーション                         20,300       584.00           11,855,200
     ＧＣＡ                         11,300       691.00           7,808,300
     エス・エム・エス                         40,100      2,605.00           104,460,500
     パーソルホールディングス                         108,900      2,342.00           255,043,800
     リニカル                          6,200     1,103.00            6,838,600
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     クックパッド                         35,100       310.00           10,881,000
     エスクリ                          3,300      719.00           2,372,700
     アイ・ケイ・ケイ                          5,600      640.00           3,584,000
     森永製菓                         28,700      4,870.00           139,769,000
     中村屋                          3,000     4,235.00            12,705,000
     江崎グリコ                         34,400      5,090.00           175,096,000
     名糖産業                          5,600     1,408.00            7,884,800
     井村屋グループ                          4,900     2,113.00            10,353,700
     不二家                          6,300     1,926.00            12,133,800
     山崎製パン                         93,500      1,613.00           150,815,500
     第一屋製パン                          2,000      991.00           1,982,000
     モロゾフ                          1,900     4,910.00            9,329,000
     亀田製菓                          7,100     4,770.00            33,867,000
     寿スピリッツ                         12,200      5,530.00            67,466,000
     カルビー                         52,000      3,090.00           160,680,000
     森永乳業                         22,900      3,855.00            88,279,500
     六甲バター                          8,400     1,959.00            16,455,600
     ヤクルト本社                         84,700      6,220.00           526,834,000
     明治ホールディングス                         81,000      7,560.00           612,360,000
     雪印メグミルク                         27,500      2,145.00            58,987,500
     プリマハム                         16,100      2,064.00            33,230,400
     日本ハム                         47,300      4,395.00           207,883,500
     林兼産業                          3,900      581.00           2,265,900
     丸大食品                         12,200      1,898.00            23,155,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         10,300      3,645.00            37,543,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                         73,200       653.00           47,799,600
     学情                          4,600     1,085.00            4,991,000
     スタジオアリス                          5,400     2,012.00            10,864,800
     クロスキャット                          3,100      970.00           3,007,000
     シミックホールディングス                          6,100     2,002.00            12,212,200
     システナ                         40,000      1,588.00            63,520,000
     ＮＪＳ                          2,600     1,665.00            4,329,000
     デジタルアーツ                          6,000     8,580.00            51,480,000
     日鉄ソリューションズ                         16,800      3,310.00            55,608,000
     綜合警備保障                         43,400      5,240.00           227,416,000
     キューブシステム                          6,200      852.00           5,282,400
     いちご
                              143,000       317.00           45,331,000
     エイジア                          2,400     1,028.00            2,467,200
     日本駐車場開発                         124,400       169.00           21,023,600
     コア                          4,900     1,457.00            7,139,300
     カカクコム                         81,600      2,197.00           179,275,200
     アイロムグループ                          4,200     1,509.00            6,337,800
     セントケア・ホールディング                          6,300      473.00           2,979,900
     サイネックス                          1,800      624.00           1,123,200
     ルネサンス
                               6,100     1,847.00            11,266,700
     ディップ                         17,700      1,618.00            28,638,600
     ＳＢＳホールディングス                         11,300      1,649.00            18,633,700
     オプトホールディング                          6,700     1,375.00            9,212,500
     新日本科学                         14,900       689.00           10,266,100
     ツクイ                         25,800       521.00           13,441,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キャリアデザインセンター                          2,900     1,508.00            4,373,200
     ベネフィット・ワン                         30,300      2,095.00            63,478,500
     エムスリー                         229,200      2,010.00           460,692,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,600      597.00           3,940,200
     ブラス                           800     610.00            488,000
     アウトソーシング                         57,600      1,083.00            62,380,800
     ウェルネット                         10,500       990.00           10,395,000
     ワールドホールディングス                          3,100     1,499.00            4,646,900
     ディー・エヌ・エー                         58,800      2,212.00           130,065,600
     博報堂ＤＹホールディングス                         151,300      1,719.00           260,084,700
     ぐるなび                         15,500       577.00           8,943,500
     タカミヤ                         11,700       754.00           8,821,800
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,500     1,167.00            8,752,500
     ファンコミュニケーションズ                         30,200       516.00           15,583,200
     ライク                          4,400     1,183.00            5,205,200
     ビジネス・ブレークスルー                          4,900      345.00           1,690,500
     ＷＤＢホールディングス                          5,000     2,580.00            12,900,000
     ティア                          5,400      624.00           3,369,600
     ＣＤＧ                          1,000     1,256.00            1,256,000
     バリューコマース                          7,400     2,570.00            19,018,000
     インフォマート                         59,700      1,650.00            98,505,000
     サッポロホールディングス                         41,700      2,242.00            93,491,400
     アサヒグループホールディングス                         239,400      4,813.00          1,152,232,200
     キリンホールディングス                         517,000      2,368.00          1,224,256,000
     宝ホールディングス                         85,700      1,158.00            99,240,600
     オエノンホールディングス                         32,800       360.00           11,808,000
     養命酒製造                          3,500     2,008.00            7,028,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               87,500      2,477.00           216,737,500
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         76,500      4,500.00           344,250,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,400     4,520.00            28,928,000
     伊藤園                         34,800      5,150.00           179,220,000
     キーコーヒー                         11,200      2,084.00            23,340,800
     ユニカフェ                          3,300      979.00           3,230,700
     ジャパンフーズ                          1,700     1,143.00            1,943,100
     日清オイリオグループ                         14,700      3,170.00            46,599,000
     不二製油グループ本社                         27,900      3,225.00            89,977,500
     かどや製油                          1,200     4,110.00            4,932,000
     Ｊ－オイルミルズ                          5,900     3,975.00            23,452,500
     ローソン                         28,300      4,995.00           141,358,500
     サンエー                          8,500     4,205.00            35,742,500
     カワチ薬品                          8,700     1,920.00            16,704,000
     エービーシー・マート                         17,500      6,740.00           117,950,000
     ハードオフコーポレーション                          4,600      694.00           3,192,400
     高千穂交易                          4,500      966.00           4,347,000
     アスクル                         11,800      2,605.00            30,739,000
     ゲオホールディングス                         17,100      1,352.00            23,119,200
     アダストリア                         15,500      2,603.00            40,346,500
     ジーフット                          6,400      635.00           4,064,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      684.00           1,026,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品                          2,800     4,265.00            11,942,000
     くら寿司                          6,600     4,160.00            27,456,000
     キャンドゥ                          5,500     1,649.00            9,069,500
     エレマテック                         10,400       957.00           9,952,800
     パルグループホールディングス                          5,700     3,295.00            18,781,500
     ＪＡＬＵＸ                          3,300     2,797.00            9,230,100
     エディオン                         47,500       944.00           44,840,000
     あらた                          8,300     3,700.00            30,710,000
     サーラコーポレーション                         22,600       552.00           12,475,200
     ワッツ                          3,900      681.00           2,655,900
     トーメンデバイス                          1,700     2,246.00            3,818,200
     ハローズ                          4,200     2,131.00            8,950,200
     ＪＰホールディングス                         31,500       271.00           8,536,500
     フジオフードシステム                          4,700     2,842.00            13,357,400
     あみやき亭                          2,500     3,300.00            8,250,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,100     1,816.00            7,445,600
     ひらまつ                         22,700       332.00           7,536,400
     フィールズ                         10,000       512.00           5,120,000
     双日                         619,600       341.00          211,283,600
     アルフレッサ　ホールディングス                         124,500      2,697.00           335,776,500
     大黒天物産                          2,700     3,385.00            9,139,500
     ハニーズホールディングス                         10,000       955.00           9,550,000
     ファーマライズホールディングス                          2,800      517.00           1,447,600
     キッコーマン                         75,400      4,585.00           345,709,000
     味の素                         252,400      1,847.00           466,182,800
     キユーピー                         63,600      2,411.00           153,339,600
     ハウス食品グループ本社                         42,700      4,380.00           187,026,000
     カゴメ                         45,700      2,505.00           114,478,500
     焼津水産化学工業                          5,600     1,088.00            6,092,800
     アリアケジャパン                         10,400      6,810.00            70,824,000
     ピエトロ                          1,600     1,590.00            2,544,000
     エバラ食品工業                          2,700     2,068.00            5,583,600
     ニチレイ                         59,400      2,668.00           158,479,200
     横浜冷凍                         30,100       925.00           27,842,500
     東洋水産                         58,800      4,210.00           247,548,000
     イートアンド                          4,100     1,614.00            6,617,400
     大冷
                               1,300     1,808.00            2,350,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300      834.00           2,752,200
     日清食品ホールディングス                         48,600      6,490.00           315,414,000
     永谷園ホールディングス                          6,000     2,105.00            12,630,000
     一正蒲鉾                          4,600     1,127.00            5,184,200
     フジッコ                         12,400      2,117.00            26,250,800
     ロック・フィールド                         12,400      1,574.00            19,517,600
     日本たばこ産業                         659,700      2,474.00          1,632,097,800
     ケンコーマヨネーズ
                               6,400     2,290.00            14,656,000
     わらべや日洋ホールディングス                          7,500     1,614.00            12,105,000
     なとり                          6,400     1,532.00            9,804,800
     イフジ産業                          2,100      651.00           1,367,100
     ピックルスコーポレーション                          2,900     1,870.00            5,423,000
     北の達人コーポレーション                         45,100       601.00           27,105,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユーグレナ                         49,000       856.00           41,944,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,100     1,377.00            7,022,700
     片倉工業                         13,700      1,179.00            16,152,300
     グンゼ                          7,500     4,395.00            32,962,500
     ヒューリック                         234,300       852.00          199,623,600
     神栄                          1,600      755.00           1,208,000
     ラサ商事                          6,200      760.00           4,712,000
     アルペン                          8,500     1,629.00            13,846,500
     ハブ                          3,700     1,232.00            4,558,400
     ラクーンホールディングス                          5,600      623.00           3,488,800
     クオールホールディングス                         16,600      1,418.00            23,538,800
     アルコニックス                         12,000      1,253.00            15,036,000
     神戸物産                         17,000      4,970.00            84,490,000
     ソリトンシステムズ                          6,400      915.00           5,856,000
     ジンズ                          5,900     6,400.00            37,760,000
     ビックカメラ                         66,500      1,096.00            72,884,000
     ＤＣＭホールディングス                         60,500      1,079.00            65,279,500
     ペッパーフードサービス                          8,900     1,835.00            16,331,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         71,000      2,250.00           159,750,000
     東京一番フーズ                          2,600      596.00           1,549,600
     ＤＤホールディングス                          2,600     1,875.00            4,875,000
     あい　ホールディングス                         16,100      1,625.00            26,162,500
     ディーブイエックス                          4,200      792.00           3,326,400
     きちりホールディングス                          3,200      726.00           2,323,200
     アークランドサービスホールディング
                               8,300     1,880.00            15,604,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         143,300      1,124.00           161,069,200
     ドトール・日レスホールディングス                         19,700      2,078.00            40,936,600
     マツモトキヨシホールディングス                         46,400      3,150.00           146,160,000
     ブロンコビリー                          5,900     2,157.00            12,726,300
     ＺＯＺＯ                         121,300      1,788.00           216,884,400
     トレジャー・ファクトリー                          3,600      779.00           2,804,400
     物語コーポレーション                          2,800     8,290.00            23,212,000
     ココカラファイン                         12,600      4,910.00            61,866,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         209,700       900.00          188,730,000
     東洋紡                         47,100      1,149.00            54,117,900
     ユニチカ                         32,800       330.00           10,824,000
     富士紡ホールディングス                          5,800     2,246.00            13,026,800
     日清紡ホールディングス                         62,900       735.00           46,231,500
     倉敷紡績                         10,500      1,876.00            19,698,000
     ダイワボウホールディングス                         10,200      4,400.00            44,880,000
     シキボウ                          5,700      927.00           5,283,900
     日東紡績                         17,000      1,924.00            32,708,000
     トヨタ紡織                         39,800      1,337.00            53,212,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         31,100      1,290.00            40,119,000
     Ｈａｍｅｅ                          3,200      617.00           1,974,400
     ラクト・ジャパン                          4,900     4,215.00            20,653,500
     ウエルシアホールディングス                         29,700      3,870.00           114,939,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         16,600      2,335.00            38,761,000
                                128/383


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     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               21,000      1,047.00            21,987,000
     グス
     八洲電機                          8,900      785.00           6,986,500
     メディアスホールディングス                          6,600      719.00           4,745,400
     レスターホールディングス                         12,300      1,423.00            17,502,900
     ジューテックホールディングス                          2,700      911.00           2,459,700
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,900       373.00           4,811,700
     大光                          3,100      602.00           1,866,200
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400     1,104.00            3,753,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス
                               59,200       885.00           52,392,000
     黒谷                          2,000      436.00            872,000
     ミサワ                          2,200      401.00            882,200
     ティーライフ                          1,600      814.00           1,302,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      841.00           1,597,900
     エー・ピーカンパニー                          2,400      429.00           1,029,600
     三洋貿易                          5,700     2,216.00            12,631,200
     チムニー                          3,400     2,461.00            8,367,400
     シュッピン                          7,800      810.00           6,318,000
     ビューティガレージ                          1,800     1,204.00            2,167,200
     ウイン・パートナーズ                          7,300     1,036.00            7,562,800
     ネクステージ                         17,600      1,124.00            19,782,400
     ジョイフル本田                         32,600      1,214.00            39,576,400
     鳥貴族                          3,800     1,875.00            7,125,000
     キリン堂ホールディングス                          4,500     1,580.00            7,110,000
     ホットランド                          6,000     1,562.00            9,372,000
     すかいらーくホールディングス                         104,600      1,919.00           200,727,400
     ＳＦＰホールディングス                          4,800     1,821.00            8,740,800
     綿半ホールディングス                          4,200     2,262.00            9,500,400
     日本毛織                         36,400       831.00           30,248,400
     ダイトウボウ                         19,100       80.00           1,528,000
     トーア紡コーポレーション                          5,000      422.00           2,110,000
     ダイドーリミテッド                         13,800       309.00           4,264,200
     ヨシックス                          1,800     2,334.00            4,201,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               32,600       925.00           30,155,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,600     1,433.00            6,591,800
     野村不動産ホールディングス                         74,800      2,235.00           167,178,000
     三重交通グループホールディングス                         22,800       593.00           13,520,400
     サムティ                         15,600      1,415.00            22,074,000
     ディア・ライフ                         14,900       417.00           6,213,300
     コーセーアールイー                          3,600      743.00           2,674,800
     エー・ディー・ワークス                         172,000        33.00           5,676,000
     日本商業開発                          7,200     1,432.00            10,310,400
     プレサンスコーポレーション                         18,000      1,352.00            24,336,000
     ユニゾホールディングス                         17,000      1,819.00            30,923,000
     ＴＨＥグローバル社                          5,500      574.00           3,157,000
     日本管理センター                          7,600     1,075.00            8,170,000
     サンセイランディック                          3,300      701.00           2,313,300
     エストラスト                          1,600      692.00           1,107,200
     フージャースホールディングス                         24,700       595.00           14,696,500
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     オープンハウス                         16,400      4,430.00            72,652,000
     東急不動産ホールディングス                         302,100       604.00          182,468,400
     飯田グループホールディングス                         93,600      1,709.00           159,962,400
     イーグランド                          1,600      632.00           1,011,200
     ムゲンエステート                          8,100      555.00           4,495,500
     帝国繊維                         12,600      2,229.00            28,085,400
     日本コークス工業                         96,800       91.00           8,808,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,700      663.00           3,116,100
     ミタチ産業                          3,000      666.00           1,998,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800     1,938.00            5,426,400
     あさひ                          9,400     1,295.00            12,173,000
     日本調剤                          4,000     3,520.00            14,080,000
     コスモス薬品                          4,900     17,260.00            84,574,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,400      4,600.00           107,640,000
     トーエル                          5,700      686.00           3,910,200
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,000     1,555.00            7,775,000
     オンリー                          2,000      793.00           1,586,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         470,000      3,618.00          1,700,460,000
     薬王堂                          4,900     2,147.00            10,520,300
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               30,300      1,406.00            42,601,800
     ディングス
     明治電機工業                          3,600     1,285.00            4,626,000
     ツルハホールディングス                         24,300      8,650.00           210,195,000
     デリカフーズホールディングス                          2,100     1,471.00            3,089,100
     スターティアホールディングス                          2,200      510.00           1,122,000
     サンマルクホールディングス                          8,800     2,331.00            20,512,800
     フェリシモ                          2,600      939.00           2,441,400
     トリドールホールディングス                         13,900      1,848.00            25,687,200
     帝人                         90,700      1,724.00           156,366,800
     東レ                         865,000       736.10          636,726,500
     クラレ                         188,100      1,240.00           233,244,000
     旭化成                         793,300      1,091.50           865,886,950
     サカイオーベックス                          2,800     1,641.00            4,594,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,100       788.00           7,958,800
     稲葉製作所                          6,300     1,380.00            8,694,000
     宮地エンジニアリンググループ                          3,500     1,642.00            5,747,000
     トーカロ                         29,100       683.00           19,875,300
     アルファ                          4,100     1,159.00            4,751,900
     ＳＵＭＣＯ                         124,500      1,169.00           145,540,500
     川田テクノロジーズ                          2,600     7,910.00            20,566,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400     2,235.00            5,364,000
     信和                          6,100      955.00           5,825,500
     ビーロット                          1,800     1,836.00            3,304,800
     ファーストブラザーズ                          3,200     1,010.00            3,232,000
     ハウスドゥ                          4,500     1,251.00            5,629,500
     シーアールイー                          3,000      958.00           2,874,000
     プロパティエージェント                          1,100      851.00            936,100
     ケイアイスター不動産                          3,200     1,457.00            4,662,400
     アグレ都市デザイン                          1,500      453.00            679,500
     グッドコムアセット                          2,000     1,387.00            2,774,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ・エス・ビー                           400    3,500.00            1,400,000
     住江織物                          3,300     2,771.00            9,144,300
     日本フエルト                          6,300      455.00           2,866,500
     イチカワ                          1,600     1,358.00            2,172,800
     エコナックホールディングス                         21,200       122.00           2,586,400
     日東製網                          1,400     1,301.00            1,821,400
     芦森工業                          2,500     1,521.00            3,802,500
     アツギ                          9,200      900.00           8,280,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      752.00            827,200
     ジャパンミート                          5,700     1,646.00            9,382,200
     コメダホールディングス                         26,100      2,066.00            53,922,600
     サツドラホールディングス                          1,700     1,786.00            3,036,200
     デファクトスタンダード                           700     336.00            235,200
     アレンザホールディングス                          6,100      819.00           4,995,900
     バロックジャパンリミテッド                          9,100      893.00           8,126,300
     クスリのアオキホールディングス                         11,100      6,930.00            76,923,000
     ダイニック                          4,600      711.00           3,270,600
     共和レザー                          7,100      763.00           5,417,300
     力の源ホールディングス                          3,300      684.00           2,257,200
     スシローグローバルホールディングス                         12,400      7,600.00            94,240,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          9,400     1,198.00            11,261,200
     セーレン                         27,500      1,338.00            36,795,000
     ソトー                          4,500      968.00           4,356,000
     東海染工                          1,600     1,126.00            1,801,600
     小松マテーレ                         18,300       748.00           13,688,400
     ワコールホールディングス                         32,300      2,680.00            86,564,000
     ホギメディカル                         13,900      3,420.00            47,538,000
     レナウン                         33,400       95.00           3,173,000
     クラウディアホールディングス                          3,000      495.00           1,485,000
     ＴＳＩホールディングス                         41,100       631.00           25,934,100
     マツオカコーポレーション                          3,600     2,572.00            9,259,200
     ワールド                         14,600      2,147.00            31,346,200
     ＴＩＳ                         37,200      5,360.00           199,392,000
     ネオス                          4,200      715.00           3,003,000
     電算システム                          4,400     3,790.00            16,676,000
     グリー                         77,800       486.00           37,810,800
     コーエーテクモホールディングス
                               22,800      1,992.00            45,417,600
     三菱総合研究所                          4,500     3,165.00            14,242,500
     ボルテージ                          2,100      530.00           1,113,000
     電算                          1,300     1,906.00            2,477,800
     ＡＧＳ                          6,500      646.00           4,199,000
     ファインデックス                          9,600      854.00           8,198,400
     ブレインパッド                          2,100     7,710.00            16,191,000
     ＫＬａｂ                         20,100       769.00           15,456,900
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               14,900      1,031.00            15,361,900
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,800     1,933.00            3,479,400
     ネクソン                         285,100      1,641.00           467,849,100
     アイスタイル                         28,800       724.00           20,851,200
     エムアップ                          3,900     2,070.00            8,073,000
                                131/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エイチーム                          7,200     1,418.00            10,209,600
     エニグモ                          4,000     3,070.00            12,280,000
     テクノスジャパン                          9,800      536.00           5,252,800
     ｅｎｉｓｈ                          4,200      517.00           2,171,400
     コロプラ                         36,500       841.00           30,696,500
     オルトプラス                          7,300      223.00           1,627,900
     ブロードリーフ                         55,600       531.00           29,523,600
     クロス・マーケティンググループ                          3,400      343.00           1,166,200
     デジタルハーツホールディングス                          5,300     1,001.00            5,305,300
     システム情報                          5,800      777.00           4,506,600
     メディアドゥホールディングス                          3,500     3,175.00            11,112,500
     じげん                         12,300       707.00           8,696,100
     ブイキューブ                          6,200      513.00           3,180,600
     サイバーリンクス                          1,800     1,070.00            1,926,000
     ディー・エル・イー                          7,500      155.00           1,162,500
     フィックスターズ                         10,900      1,776.00            19,358,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,500     1,638.00            9,009,000
     オプティム                          4,900     2,810.00            13,769,000
     セレス                          3,700     1,730.00            6,401,000
     特種東海製紙                          7,100     3,590.00            25,489,000
     ティーガイア                         11,100      1,750.00            19,425,000
     セック                          1,800     3,160.00            5,688,000
     日本アジアグループ                         12,200       334.00           4,074,800
     豆蔵ホールディングス                          7,800     1,228.00            9,578,400
     テクマトリックス                          8,000     1,825.00            14,600,000
     プロシップ                          3,300     1,132.00            3,735,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              269,500       330.00           88,935,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         18,400      7,390.00           135,976,000
     ザッパラス                          5,900      383.00           2,259,700
     システムリサーチ                          1,500     2,781.00            4,171,500
     インターネットイニシアティブ                         18,300      2,049.00            37,496,700
     さくらインターネット                         13,800       486.00           6,706,800
     ヴィンクス                          3,900     1,279.00            4,988,100
     ＧＭＯクラウド                          2,600     3,055.00            7,943,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,900     2,382.00            14,053,800
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                          2,200     1,630.00            3,586,000
     システムインテグレータ                          3,400      636.00           2,162,400
     朝日ネット                          9,400      573.00           5,386,200
     ｅＢＡＳＥ                          6,900     1,022.00            7,051,800
     アバント                          3,300     1,880.00            6,204,000
     アドソル日進                          4,100     1,605.00            6,580,500
     フリービット                          6,700      975.00           6,532,500
     コムチュア                          6,300     4,360.00            27,468,000
     サイバーコム                          2,000     1,909.00            3,818,000
     アステリア                          5,800     1,000.00            5,800,000
     王子ホールディングス                         502,000       561.00          281,622,000
     日本製紙                         53,500      1,851.00            99,028,500
     三菱製紙                         18,000       561.00           10,098,000
     北越コーポレーション                         73,800       528.00           38,966,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中越パルプ工業                          4,800     1,354.00            6,499,200
     巴川製紙所                          3,900      900.00           3,510,000
     大王製紙                         54,300      1,235.00            67,060,500
     阿波製紙                          3,100      419.00           1,298,900
     マークラインズ                          4,000     1,831.00            7,324,000
     メディカル・データ・ビジョン                         10,000      1,417.00            14,170,000
     ｇｕｍｉ                         13,900       532.00           7,394,800
     ショーケース                          2,600      517.00           1,344,200
     モバイルファクトリー                          3,200     1,384.00            4,428,800
     テラスカイ                          1,400     1,424.00            1,993,600
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,000     1,723.00            8,615,000
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          2,000     1,920.00            3,840,000
     パイプドＨＤ                          1,800     1,048.00            1,886,400
     アイビーシー                          1,900     1,266.00            2,405,400
     ネオジャパン                          2,200      896.00           1,971,200
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700    2,793.00            1,955,100
     ランドコンピュータ                          1,300     1,149.00            1,493,700
     ダブルスタンダード                           700    4,320.00            3,024,000
     オープンドア                          5,600     3,060.00            17,136,000
     マイネット                          3,700      740.00           2,738,000
     アカツキ                          4,000     5,500.00            22,000,000
     ベネフィットジャパン                           600     823.00            493,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,100     1,576.00            3,309,600
     ＬＩＮＥ                         34,200      3,085.00           105,507,000
     カナミックネットワーク                          1,700     2,086.00            3,546,200
     ノムラシステムコーポレーション                           900     719.00            647,100
     レンゴー                         115,100       853.00           98,180,300
     トーモク                          6,900     1,720.00            11,868,000
     ザ・パック                          8,500     3,095.00            26,307,500
     チェンジ                          1,500     2,698.00            4,047,000
     シンクロ・フード                          5,000      559.00           2,795,000
     オークネット                          6,000     1,250.00            7,500,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,300       703.00           8,646,900
     マクロミル                         19,900      1,183.00            23,541,700
     ビーグリー                          2,200      823.00           1,810,600
     オロ                          3,100     2,756.00            8,543,600
     昭和電工                         74,100      2,944.00           218,150,400
     住友化学                         877,100       465.00          407,851,500
     住友精化                          5,400     3,245.00            17,523,000
     日産化学                         68,500      4,505.00           308,592,500
     ラサ工業                          4,100     1,235.00            5,063,500
     クレハ                         10,300      6,640.00            68,392,000
     多木化学                          3,300     4,150.00            13,695,000
     テイカ                          9,100     2,225.00            20,247,500
     石原産業                         21,500       989.00           21,263,500
     片倉コープアグリ                          3,100     1,089.00            3,375,900
     日東エフシー                          7,100     1,199.00            8,512,900
     日本曹達                         17,600      2,600.00            45,760,000
     東ソー                         172,300      1,341.00           231,054,300
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ                         32,200      2,338.00            75,283,600
     セントラル硝子                         24,300      2,389.00            58,052,700
     東亞合成                         69,900      1,175.00            82,132,500
     大阪ソーダ                         12,100      2,532.00            30,637,200
     関東電化工業                         26,600       691.00           18,380,600
     デンカ                         43,800      3,065.00           134,247,000
     イビデン                         69,700      1,666.00           116,120,200
     信越化学工業                         196,500      8,979.00          1,764,373,500
     日本カーバイド工業                          3,900     1,269.00            4,949,100
     堺化学工業                          7,500     2,399.00            17,992,500
     第一稀元素化学工業                         12,200       764.00           9,320,800
     エア・ウォーター                         91,200      1,606.00           146,467,200
     大陽日酸                         91,900      2,009.00           184,627,100
     日本化学工業                          3,800     1,651.00            6,273,800
     東邦アセチレン                          1,700     1,320.00            2,244,000
     日本パーカライジング                         60,700      1,196.00            72,597,200
     高圧ガス工業                         17,600       796.00           14,009,600
     チタン工業                          1,400     2,532.00            3,544,800
     四国化成工業                         18,700      1,004.00            18,774,800
     戸田工業                          2,500     2,026.00            5,065,000
     ステラ　ケミファ                          6,500     2,621.00            17,036,500
     保土谷化学工業                          3,900     2,480.00            9,672,000
     日本触媒                         18,700      6,590.00           123,233,000
     大日精化工業                          9,200     2,810.00            25,852,000
     カネカ                         28,800      3,660.00           105,408,000
     協和発酵キリン                         133,500      2,015.00           269,002,500
     三菱瓦斯化学                         114,600      1,351.00           154,824,600
     三井化学                         101,100      2,366.00           239,202,600
     ＪＳＲ                         111,900      1,525.00           170,647,500
     東京応化工業                         19,100      3,065.00            58,541,500
     大阪有機化学工業                         10,400       921.00           9,578,400
     三菱ケミカルホールディングス                         745,200       703.70          524,397,240
     ＫＨネオケム                         17,000      2,820.00            47,940,000
     ダイセル                         164,200       920.00          151,064,000
     住友ベークライト                         19,300      3,615.00            69,769,500
     積水化学工業                         243,500      1,580.00           384,730,000
     日本ゼオン
                              100,500      1,007.00           101,203,500
     アイカ工業                         33,400      3,585.00           119,739,000
     宇部興産                         56,200      2,029.00           114,029,800
     積水樹脂                         18,400      2,010.00            36,984,000
     タキロンシーアイ                         24,100       627.00           15,110,700
     旭有機材                          7,800     1,335.00            10,413,000
     日立化成                         51,600      2,940.00           151,704,000
     ニチバン                          5,900     2,255.00            13,304,500
     リケンテクノス
                               30,500       463.00           14,121,500
     大倉工業                          5,700     1,688.00            9,621,600
     積水化成品工業                         16,800       689.00           11,575,200
     群栄化学工業                          2,900     2,377.00            6,893,300
     タイガースポリマー                          6,100      569.00           3,470,900
     ミライアル                          3,400     1,013.00            3,444,200
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダイキアクシス                          4,100      810.00           3,321,000
     ダイキョーニシカワ                         23,500       787.00           18,494,500
     竹本容器                          4,100     1,043.00            4,276,300
     森六ホールディングス                          5,900     2,309.00            13,623,100
     日本化薬                         71,000      1,263.00            89,673,000
     カーリットホールディングス                         12,200       618.00           7,539,600
     ＥＰＳホールディングス                         16,500      1,770.00            29,205,000
     ソルクシーズ                          4,900      729.00           3,572,100
     レッグス                          2,900     1,338.00            3,880,200
     プレステージ・インターナショナル                         20,400      1,444.00            29,457,600
     フェイス                          4,200      780.00           3,276,000
     プロトコーポレーション                          5,100     1,752.00            8,935,200
     ハイマックス                          1,400     1,744.00            2,441,600
     アミューズ                          6,600     2,509.00            16,559,400
     野村総合研究所                         71,100      5,260.00           373,986,000
     ドリームインキュベータ                          3,400     1,589.00            5,402,600
     サイバネットシステム                          9,400      646.00           6,072,400
     クイック                          6,900     1,579.00            10,895,100
     ＴＡＣ                          6,600      194.00           1,280,400
     ＣＥホールディングス                          3,100      928.00           2,876,800
     ケネディクス                         95,700       519.00           49,668,300
     日本システム技術                          1,900     1,428.00            2,713,200
     電通                         132,600      3,565.00           472,719,000
     インテージホールディングス                         14,500      1,001.00            14,514,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,300     1,021.00            4,390,300
     東邦システムサイエンス                          3,500      905.00           3,167,500
     ぴあ                          3,100     4,665.00            14,461,500
     イオンファンタジー                          3,500     2,198.00            7,693,000
     ソースネクスト                         43,700       435.00           19,009,500
     シーティーエス                         12,500       654.00           8,175,000
     ネクシィーズグループ                          3,300     2,315.00            7,639,500
     インフォコム                         12,300      2,336.00            28,732,800
     メディカルシステムネットワーク                         12,200       491.00           5,990,200
     日本精化                          9,000     1,220.00            10,980,000
     扶桑化学工業                         11,300      1,883.00            21,277,900
     トリケミカル研究所                          2,600     4,525.00            11,765,000
     ＦＩＧ                         10,300       294.00           3,028,200
     ＡＤＥＫＡ                         54,900      1,505.00            82,624,500
     日油                         42,000      3,870.00           162,540,000
     ミヨシ油脂                          4,500     1,100.00            4,950,000
     新日本理化                         20,900       188.00           3,929,200
     ハリマ化成グループ                          9,300      953.00           8,862,900
     アルテリア・ネットワークス                         12,500      1,098.00            13,725,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,700     1,591.00            4,295,700
     ディングス
     花王                         276,400      8,496.00          2,348,294,400
     第一工業製薬                          4,200     2,795.00            11,739,000
     石原ケミカル                          2,900     1,434.00            4,158,600
     日華化学                          3,900      864.00           3,369,600
     ニイタカ                          1,800     1,380.00            2,484,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三洋化成工業                          7,500     5,550.00            41,625,000
     武田薬品工業                         994,000      3,572.00          3,550,568,000
     アステラス製薬                        1,049,700       1,472.00          1,545,158,400
     大日本住友製薬                         84,500      2,152.00           181,844,000
     塩野義製薬                         145,600      5,900.00           859,040,000
     田辺三菱製薬                         118,900      1,263.00           150,170,700
     わかもと製薬                         14,100       256.00           3,609,600
     あすか製薬                         14,100      1,118.00            15,763,800
     日本新薬                         29,900      7,460.00           223,054,000
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,283.00            4,109,400
     中外製薬                         118,700      7,180.00           852,266,000
     科研製薬                         20,600      5,120.00           105,472,000
     エーザイ                         136,300      6,342.00           864,414,600
     理研ビタミン                          5,400     3,430.00            18,522,000
     ロート製薬                         58,400      2,900.00           169,360,000
     小野薬品工業                         268,800      1,921.50           516,499,200
     久光製薬                         33,600      4,320.00           145,152,000
     有機合成薬品工業                          8,300      224.00           1,859,200
     持田製薬                         17,300      4,845.00            83,818,500
     参天製薬                         212,000      1,552.00           329,024,000
     扶桑薬品工業                          4,000     2,000.00            8,000,000
     日本ケミファ                          1,500     2,836.00            4,254,000
     ツムラ                         35,300      2,991.00           105,582,300
     日医工                         30,000      1,204.00            36,120,000
     テルモ                         322,200      3,050.00           982,710,000
     みらかホールディングス                         30,400      2,478.00            75,331,200
     キッセイ薬品工業                         20,000      2,518.00            50,360,000
     生化学工業                         22,100      1,215.00            26,851,500
     栄研化学                         20,000      1,839.00            36,780,000
     日水製薬                          4,800     1,184.00            5,683,200
     鳥居薬品                          6,100     2,272.00            13,859,200
     ＪＣＲファーマ                          8,100     6,570.00            53,217,000
     東和薬品                         16,500      2,595.00            42,817,500
     富士製薬工業                          7,800     1,397.00            10,896,600
     沢井製薬                         23,400      5,520.00           129,168,000
     ゼリア新薬工業                         22,600      2,008.00            45,380,800
     第一三共
                              325,900      5,448.00          1,775,503,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         25,100      1,857.00            46,610,700
     大幸薬品                          5,200     2,026.00            10,535,200
     ダイト                          6,600     3,500.00            23,100,000
     大塚ホールディングス                         216,900      3,588.00           778,237,200
     大正製薬ホールディングス                         25,500      8,790.00           224,145,000
     ペプチドリーム                         57,100      5,340.00           304,914,000
     大日本塗料                         12,500       953.00           11,912,500
     日本ペイントホールディングス
                               92,000      4,300.00           395,600,000
     関西ペイント                         125,400      2,026.00           254,060,400
     神東塗料                          8,900      165.00           1,468,500
     中国塗料                         36,700       921.00           33,800,700
     日本特殊塗料                          8,500     1,116.00            9,486,000
     藤倉化成                         14,900       555.00           8,269,500
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     太陽ホールディングス                          9,100     3,260.00            29,666,000
     ＤＩＣ                         50,400      2,615.00           131,796,000
     サカタインクス                         24,400       919.00           22,423,600
     東洋インキＳＣホールディングス                         23,400      2,228.00            52,135,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,600      929.00           7,989,400
     アルプス技研                          9,600     1,761.00            16,905,600
     サニックス                         19,700       201.00           3,959,700
     ダイオーズ                          2,700     1,324.00            3,574,800
     日本空調サービス                         12,700       665.00           8,445,500
     オリエンタルランド                         128,500      13,250.00           1,702,625,000
     フォーカスシステムズ                          7,600      814.00           6,186,400
     ダスキン                         27,900      2,820.00            78,678,000
     パーク２４                         65,600      2,074.00           136,054,400
     明光ネットワークジャパン                         12,900       968.00           12,487,200
     ファルコホールディングス                          6,100     1,622.00            9,894,200
     クレスコ                          3,400     3,350.00            11,390,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         115,800      1,466.00           169,762,800
     秀英予備校                          2,600      431.00           1,120,600
     田谷                          2,100      599.00           1,257,900
     ラウンドワン                         33,800      1,619.00            54,722,200
     リゾートトラスト                         46,000      1,676.00            77,096,000
     オービック                         38,800     13,110.00            508,668,000
     ジャストシステム                         16,000      3,300.00            52,800,000
     ＴＤＣソフト                         10,100       760.00           7,676,000
     ヤフー                         729,500       313.00          228,333,500
     ビー・エム・エル                         14,100      3,030.00            42,723,000
     ワタベウェディング                          1,900      535.00           1,016,500
     トレンドマイクロ                         59,600      4,795.00           285,782,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,900      1,146.00            22,805,400
     ＩＤホールディングス                          3,400     1,034.00            3,515,600
     リソー教育                         55,600       444.00           24,686,400
     日本オラクル                         22,600      7,550.00           170,630,000
     早稲田アカデミー                          3,300      764.00           2,521,200
     アルファシステムズ                          3,500     2,755.00            9,642,500
     フューチャー                         15,200      1,856.00            28,211,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,200     1,606.00            13,169,200
     ソフトバンク・テクノロジー
                               4,800     2,327.00            11,169,600
     トーセ                          3,100      793.00           2,458,300
     ユー・エス・エス                         132,900      2,063.00           274,172,700
     オービックビジネスコンサルタント                         11,500      4,860.00            55,890,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         50,900      2,655.00           135,139,500
     アイティフォー                         13,700       789.00           10,809,300
     東京個別指導学院                          3,900      901.00           3,513,900
     東計電算                          1,600     3,005.00            4,808,000
     サイバーエージェント
                               62,700      4,110.00           257,697,000
     楽天                         507,400      1,113.00           564,736,200
     エックスネット                          2,200      908.00           1,997,600
     クリーク・アンド・リバー社                          6,500     1,176.00            7,644,000
     テー・オー・ダブリュー                          9,900      734.00           7,266,600
     大塚商会                         60,400      4,150.00           250,660,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ                         13,200      1,120.00            14,784,000
     ソフトブレーン                          9,100      457.00           4,158,700
     山田コンサルティンググループ                          5,300     1,941.00            10,287,300
     セントラルスポーツ                          4,100     3,210.00            13,161,000
     パラカ                          3,000     1,950.00            5,850,000
     電通国際情報サービス                          7,000     3,260.00            22,820,000
     デジタルガレージ                         21,800      3,305.00            72,049,000
     イーエムシステムズ                          9,200     1,473.00            13,551,600
     ウェザーニューズ                          3,800     3,140.00            11,932,000
     ＣＩＪ                          9,000      954.00           8,586,000
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,100     2,106.00            2,316,600
     日本エンタープライズ                         12,700       158.00           2,006,600
     ＷＯＷＯＷ                          5,300     2,594.00            13,748,200
     スカラ                          8,100      851.00           6,893,100
     インテリジェント　ウェイブ                          4,300      767.00           3,298,100
     フルキャストホールディングス                         10,900      2,003.00            21,832,700
     エン・ジャパン                         15,800      3,850.00            60,830,000
     富士フイルムホールディングス                         236,500      5,150.00          1,217,975,000
     コニカミノルタ                         248,700       946.00          235,270,200
     資生堂                         226,300      7,787.00          1,762,198,100
     ライオン                         158,600      2,078.00           329,570,800
     高砂香料工業                          7,900     3,005.00            23,739,500
     マンダム                         25,600      2,636.00            67,481,600
     ミルボン                         14,100      5,090.00            71,769,000
     ファンケル                         50,700      2,759.00           139,881,300
     コーセー                         19,300     16,720.00            322,696,000
     コタ                          6,000     1,150.00            6,900,000
     シーボン                          1,300     2,349.00            3,053,700
     ポーラ・オルビスホールディングス                         48,600      2,961.00           143,904,600
     ノエビアホールディングス                         10,800      5,580.00            60,264,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,700      895.00           2,416,500
     エステー                          8,200     1,695.00            13,899,000
     アグロ　カネショウ                          4,700     2,024.00            9,512,800
     コニシ                         20,100      1,488.00            29,908,800
     長谷川香料                         15,100      1,754.00            26,485,400
     星光ＰＭＣ                          7,800      708.00           5,522,400
     小林製薬
                               31,900      7,970.00           254,243,000
     荒川化学工業                         10,200      1,198.00            12,219,600
     メック                          8,000      999.00           7,992,000
     日本高純度化学                          3,300     2,307.00            7,613,100
     タカラバイオ                         29,900      2,183.00            65,271,700
     ＪＣＵ                         14,800      1,962.00            29,037,600
     新田ゼラチン                          7,400      685.00           5,069,000
     ＯＡＴアグリオ                          1,600     1,225.00            1,960,000
     デクセリアルズ
                               29,300       665.00           19,484,500
     アース製薬                          8,600     4,840.00            41,624,000
     北興化学工業                         12,100       468.00           5,662,800
     大成ラミック                          3,700     2,781.00            10,289,700
     クミアイ化学工業                         47,100       716.00           33,723,600
     日本農薬                         20,400       399.00           8,139,600
                                138/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士興産                          4,500      705.00           3,172,500
     ニチレキ                         14,600       995.00           14,527,000
     ユシロ化学工業                          5,900     1,243.00            7,333,700
     ビーピー・カストロール                          4,100     1,426.00            5,846,600
     富士石油                         28,400       252.00           7,156,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,300     1,348.00            5,796,400
     出光興産                         131,500      2,901.00           381,481,500
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,914,800        507.20          971,186,560
     コスモエネルギーホールディングス                         33,000      2,072.00            68,376,000
     横浜ゴム                         65,900      1,832.00           120,728,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         58,600      1,362.00            79,813,200
     ブリヂストン                         350,000      4,082.00          1,428,700,000
     住友ゴム工業                         102,200      1,179.00           120,493,800
     藤倉コンポジット                         10,300       370.00           3,811,000
     オカモト                          8,000     4,645.00            37,160,000
     アキレス                          8,300     1,937.00            16,077,100
     フコク                          5,200      696.00           3,619,200
     ニッタ                         12,800      3,020.00            38,656,000
     クリエートメディック                          3,900      902.00           3,517,800
     住友理工                         21,900       761.00           16,665,900
     三ツ星ベルト                         15,000      1,943.00            29,145,000
     バンドー化学                         21,700       914.00           19,833,800
     ＡＧＣ                         112,500      3,380.00           380,250,000
     日本板硝子                         54,500       680.00           37,060,000
     石塚硝子                          1,600     2,272.00            3,635,200
     有沢製作所                         18,000       733.00           13,194,000
     日本山村硝子                          4,800     1,390.00            6,672,000
     日本電気硝子                         49,200      2,571.00           126,493,200
     オハラ                          4,600     1,226.00            5,639,600
     住友大阪セメント                         23,000      4,160.00            95,680,000
     太平洋セメント                         71,900      3,160.00           227,204,000
     リソルホールディングス                          1,200     3,840.00            4,608,000
     日本ヒューム                         11,300       674.00           7,616,200
     日本コンクリート工業                         24,800       276.00           6,844,800
     三谷セキサン                          5,300     2,824.00            14,967,200
     アジアパイルホールディングス                         16,500       584.00           9,636,000
     東海カーボン
                              103,600      1,052.00           108,987,200
     日本カーボン                          5,500     3,905.00            21,477,500
     東洋炭素                          6,700     1,912.00            12,810,400
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,900     4,535.00            31,291,500
     ＴＯＴＯ                         87,500      3,890.00           340,375,000
     日本碍子                         138,700      1,443.00           200,144,100
     日本特殊陶業                         96,100      1,845.00           177,304,500
     ダントーホールディングス                          9,400      101.00            949,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,000     4,695.00            18,780,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100     2,864.00            8,878,400
     黒崎播磨                          2,200     5,870.00            12,914,000
     ヨータイ                         10,200       529.00           5,395,800
     イソライト工業                          6,100      435.00           2,653,500
     東京窯業                         14,900       281.00           4,186,900
                                139/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニッカトー                          5,400      647.00           3,493,800
     フジミインコーポレーテッド                         10,100      1,997.00            20,169,700
     クニミネ工業                          4,000      782.00           3,128,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,400      980.00           2,352,000
     ニチアス                         31,200      1,778.00            55,473,600
     日本製鉄                         522,900      1,790.50           936,252,450
     神戸製鋼所                         205,800       652.00          134,181,600
     中山製鋼所                         15,400       453.00           6,976,200
     合同製鐵                          5,500     1,993.00            10,961,500
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              304,000      1,466.50           445,816,000
     ス
     東京製鐵                         60,400       833.00           50,313,200
     共英製鋼                         12,700      1,754.00            22,275,800
     大和工業                         23,900      2,927.00            69,955,300
     東京鐵鋼                          4,700     1,118.00            5,254,600
     大阪製鐵                          7,500     1,685.00            12,637,500
     淀川製鋼所                         15,000      1,950.00            29,250,000
     丸一鋼管                         39,900      2,780.00           110,922,000
     モリ工業                          3,400     1,807.00            6,143,800
     大同特殊鋼                         18,400      3,710.00            68,264,000
     日本高周波鋼業                          4,200      443.00           1,860,600
     日本冶金工業                         93,800       200.00           18,760,000
     山陽特殊製鋼                         14,200      1,418.00            20,135,600
     愛知製鋼                          6,200     3,100.00            19,220,000
     日立金属                         121,300      1,074.00           130,276,200
     日本金属                          2,700      808.00           2,181,600
     大平洋金属                          7,700     2,159.00            16,624,300
     新日本電工                         68,100       185.00           12,598,500
     栗本鐵工所                          5,600     1,293.00            7,240,800
     虹　技                          1,700     1,220.00            2,074,000
     日本鋳鉄管                          1,200      603.00            723,600
     日本製鋼所                         34,200      1,605.00            54,891,000
     三菱製鋼                          8,300     1,090.00            9,047,000
     日亜鋼業                         17,300       322.00           5,570,600
     日本精線                          1,600     2,500.00            4,000,000
     エンビプロ・ホールディングス                          2,600      559.00           1,453,400
     大紀アルミニウム工業所                         18,700       646.00           12,080,200
     日本軽金属ホールディングス                         306,700       224.00           68,700,800
     三井金属鉱業                         30,400      2,269.00            68,977,600
     東邦亜鉛                          6,200     2,303.00            14,278,600
     三菱マテリアル                         74,300      2,769.00           205,736,700
     住友金属鉱山                         154,200      2,793.50           430,757,700
     ＤＯＷＡホールディングス                         26,300      3,300.00            86,790,000
     古河機械金属                         18,600      1,288.00            23,956,800
     エス・サイエンス                         51,600       60.00           3,096,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         13,100      1,571.00            20,580,100
     東邦チタニウム                         20,200      1,067.00            21,553,400
     ＵＡＣＪ                         17,100      1,673.00            28,608,300
     ＣＫサンエツ                          2,100     2,700.00            5,670,000
     古河電気工業                         32,500      2,847.00            92,527,500
                                140/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友電気工業                         420,600      1,299.50           546,569,700
     フジクラ                         135,900       344.00           46,749,600
     昭和電線ホールディングス                         13,200       731.00           9,649,200
     東京特殊電線                          1,500     1,549.00            2,323,500
     タツタ電線                         22,400       434.00           9,721,600
     カナレ電気                          1,900     1,850.00            3,515,000
     平河ヒューテック                          4,700     1,119.00            5,259,300
     リョービ                         13,900      1,942.00            26,993,800
     アーレスティ                         14,200       499.00           7,085,800
     アサヒホールディングス                         21,300      2,090.00            44,517,000
     東洋製罐グループホールディングス                         71,700      2,045.00           146,626,500
     ホッカンホールディングス                          5,700     1,685.00            9,604,500
     コロナ                          6,000      983.00           5,898,000
     横河ブリッジホールディングス                         21,000      1,533.00            32,193,000
     ＯＳＪＢホールディングス                         57,100       267.00           15,245,700
     駒井ハルテック                          2,100     1,585.00            3,328,500
     高田機工                          1,000     2,505.00            2,505,000
     三和ホールディングス                         116,300      1,044.00           121,417,200
     文化シヤッター                         33,200       815.00           27,058,000
     三協立山                         15,600      1,074.00            16,754,400
     アルインコ                          8,800      945.00           8,316,000
     東洋シヤッター                          3,000      527.00           1,581,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         166,000      1,380.00           229,080,000
     日本フイルコン                          8,900      496.00           4,414,400
     ノーリツ                         25,100      1,346.00            33,784,600
     長府製作所                         11,300      2,111.00            23,854,300
     リンナイ                         20,000      6,950.00           139,000,000
     ユニプレス                         22,100      1,689.00            37,326,900
     ダイニチ工業                          6,100      609.00           3,714,900
     日東精工                         15,700       539.00           8,462,300
     三洋工業                          1,500     1,731.00            2,596,500
     岡部                         22,900       945.00           21,640,500
     ジーテクト                         12,500      1,462.00            18,275,000
     中国工業                          1,900      506.00            961,400
     東プレ                         21,100      1,700.00            35,870,000
     高周波熱錬                         21,600       807.00           17,431,200
     東京製綱
                               7,000      960.00           6,720,000
     サンコール                          6,600      495.00           3,267,000
     モリテックスチール                          9,000      322.00           2,898,000
     パイオラックス                         18,000      1,754.00            31,572,000
     エイチワン                         11,100       708.00           7,858,800
     日本発条                         112,100       793.00           88,895,300
     中央発條                          1,300     2,818.00            3,663,400
     アドバネクス                          1,500     1,637.00            2,455,500
     三浦工業
                               48,800      3,365.00           164,212,000
     タクマ                         41,100      1,392.00            57,211,200
     テクノプロ・ホールディングス                         21,900      5,340.00           116,946,000
     アトラ                          2,400      271.00            650,400
     インターワークス                          2,400      584.00           1,401,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,500     2,562.00            8,967,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,000     1,356.00            5,424,000
     ファーストロジック                          2,400      516.00           1,238,400
     三機サービス                          1,900     1,158.00            2,200,200
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,200     1,890.00            13,608,000
     デザインワン・ジャパン                          2,400      275.00            660,000
     イー・ガーディアン                          5,400     1,750.00            9,450,000
     リブセンス                          6,300      248.00           1,562,400
     ジャパンマテリアル
                               29,900      1,280.00            38,272,000
     ベクトル                         13,400      1,098.00            14,713,200
     ウチヤマホールディングス                          5,700      514.00           2,929,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,600     1,539.00            5,540,400
     ライクキッズネクスト                          2,600      844.00           2,194,400
     キャリアリンク                          4,300      422.00           1,814,600
     ＩＢＪ                          7,500      875.00           6,562,500
     アサンテ                          4,500     2,067.00            9,301,500
     Ｎ・フィールド                          7,200      697.00           5,018,400
     バリューＨＲ                          2,500     3,075.00            7,687,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,900     6,160.00            24,024,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,600     1,164.00            5,354,400
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,300      886.00           2,923,800
     アビスト                          1,800     2,401.00            4,321,800
     シグマクシス                          5,400     1,259.00            6,798,600
     ウィルグループ                          7,300      847.00           6,183,100
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,500       253.00           3,921,500
     日本ビューホテル                          3,700     1,063.00            3,933,100
     リクルートホールディングス                         779,500      3,497.00          2,725,911,500
     エラン                          7,600     1,830.00            13,908,000
     ツガミ                         25,500       813.00           20,731,500
     オークマ                         14,300      5,090.00            72,787,000
     東芝機械                         12,800      2,207.00            28,249,600
     アマダホールディングス                         169,000      1,095.00           185,055,000
     アイダエンジニアリング                         30,300       711.00           21,543,300
     滝澤鉄工所                          3,600     1,376.00            4,953,600
     ＦＵＪＩ                         45,000      1,167.00            52,515,000
     牧野フライス製作所                         13,200      3,665.00            48,378,000
     オーエスジー                         55,400      2,013.00           111,520,200
     ダイジェット工業                          1,300     1,200.00            1,560,000
     旭ダイヤモンド工業                         29,700       629.00           18,681,300
     ＤＭＧ森精機                         71,200      1,311.00            93,343,200
     ソディック                         24,600       887.00           21,820,200
     ディスコ                         15,200     14,960.00            227,392,000
     日東工器                          6,100     2,046.00            12,480,600
     日進工具                          3,400     2,087.00            7,095,800
     パンチ工業                          8,000      451.00           3,608,000
     冨士ダイス                          5,100      564.00           2,876,400
     土木管理総合試験所                          5,000      429.00           2,145,000
     日本郵政                         891,500      1,210.00          1,078,715,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,300      1,565.00            28,639,500
     鎌倉新書                          8,100     1,600.00            12,960,000
     一蔵                          1,300      617.00            802,100
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,600     1,557.00            4,048,200
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,400      851.00           1,191,400
     エボラブルアジア                          4,800     2,180.00            10,464,000
     アトラエ                          2,900     3,290.00            9,541,000
     ストライク                          4,200     1,844.00            7,744,800
     ソラスト                         26,700       905.00           24,163,500
     セラク                          2,600      571.00           1,484,600
     インソース                          3,800     2,728.00            10,366,400
     豊田自動織機                         92,100      5,540.00           510,234,000
     豊和工業                          6,300      790.00           4,977,000
     ＯＫＫ                          4,700      701.00           3,294,700
     石川製作所                          2,800     1,344.00            3,763,200
     東洋機械金属                          8,400      562.00           4,720,800
     津田駒工業                          2,500     1,455.00            3,637,500
     エンシュウ                          3,100     1,092.00            3,385,200
     島精機製作所                         15,500      2,898.00            44,919,000
     オプトラン                         11,000      2,268.00            24,948,000
     ＮＣホールディングス                          3,900      458.00           1,786,200
     イワキ                          4,900      991.00           4,855,900
     フリュー                          9,100     1,016.00            9,245,600
     ヤマシンフィルタ                         19,700       524.00           10,322,800
     日阪製作所                         13,900       874.00           12,148,600
     やまびこ                         21,800       891.00           19,423,800
     平田機工                          5,300     5,020.00            26,606,000
     ペガサスミシン製造                         10,800       515.00           5,562,000
     マルマエ                          3,300      675.00           2,227,500
     タツモ                          3,700      731.00           2,704,700
     ナブテスコ                         62,000      2,662.00           165,044,000
     三井海洋開発                         12,000      2,594.00            31,128,000
     レオン自動機                         11,100      1,516.00            16,827,600
     ＳＭＣ                         33,300     35,270.00           1,174,491,000
     新川                          8,800      332.00           2,921,600
     ホソカワミクロン                          4,000     4,495.00            17,980,000
     ユニオンツール
                               4,800     2,563.00            12,302,400
     オイレス工業                         15,700      1,468.00            23,047,600
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     2,878.00            9,785,200
     サトーホールディングス                         13,600      2,617.00            35,591,200
     技研製作所                          9,900     3,180.00            31,482,000
     日本エアーテック                          3,800      566.00           2,150,800
     カワタ                          2,400      989.00           2,373,600
     日精樹脂工業                          9,500      860.00           8,170,000
     オカダアイヨン
                               4,000     1,260.00            5,040,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,700      747.00           3,510,900
     小松製作所                         515,400      2,373.00          1,223,044,200
     住友重機械工業                         65,100      3,365.00           219,061,500
     日立建機                         45,600      2,468.00           112,540,800
     日工                          3,200     2,582.00            8,262,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     巴工業                          4,900     2,168.00            10,623,200
     井関農機                         11,200      1,408.00            15,769,600
     ＴＯＷＡ                         10,000       723.00           7,230,000
     丸山製作所                          2,500     1,075.00            2,687,500
     北川鉄工所                          5,100     1,999.00            10,194,900
     シンニッタン                         18,000       341.00           6,138,000
     ローツェ                          5,100     2,050.00            10,455,000
     タカキタ                          4,200      512.00           2,150,400
     クボタ                         610,000      1,656.00          1,010,160,000
     荏原実業                          3,400     1,887.00            6,415,800
     東洋エンジニアリング                         15,100       429.00           6,477,900
     三菱化工機                          4,000     1,460.00            5,840,000
     月島機械                         22,500      1,287.00            28,957,500
     帝国電機製作所                          8,100     1,176.00            9,525,600
     東京機械製作所                          4,700      401.00           1,884,700
     新東工業                         26,900       891.00           23,967,900
     澁谷工業                          9,900     2,803.00            27,749,700
     アイチコーポレーション                         19,600       659.00           12,916,400
     小森コーポレーション                         30,600      1,111.00            33,996,600
     鶴見製作所                          8,900     1,899.00            16,901,100
     住友精密工業                          1,900     2,757.00            5,238,300
     酒井重工業                          2,100     2,510.00            5,271,000
     荏原製作所                         50,400      2,741.00           138,146,400
     石井鐵工所                          1,800     1,943.00            3,497,400
     酉島製作所                         11,700      1,016.00            11,887,200
     北越工業                         11,800      1,180.00            13,924,000
     千代田化工建設                         92,400       280.00           25,872,000
     ダイキン工業                         155,400      13,040.00           2,026,416,000
     オルガノ                          4,100     3,130.00            12,833,000
     トーヨーカネツ                          4,300     2,020.00            8,686,000
     栗田工業                         61,600      2,552.00           157,203,200
     椿本チエイン                         14,800      3,240.00            47,952,000
     大同工業                          5,300      810.00           4,293,000
     日機装                         36,800      1,370.00            50,416,000
     木村化工機                          9,500      320.00           3,040,000
     新興プランテック                         22,900      1,197.00            27,411,300
     アネスト岩田
                               17,700       932.00           16,496,400
     ダイフク                         62,700      5,290.00           331,683,000
     サムコ                          3,300      755.00           2,491,500
     加藤製作所                          5,800     1,887.00            10,944,600
     油研工業                          1,900     1,586.00            3,013,400
     タダノ                         54,900      1,018.00            55,888,200
     フジテック                         41,300      1,411.00            58,274,300
     ＣＫＤ                         31,800       946.00           30,082,800
     キトー
                               8,700     1,458.00            12,684,600
     平和                         31,700      2,178.00            69,042,600
     理想科学工業                         10,000      1,729.00            17,290,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         28,400      4,130.00           117,292,000
     日本金銭機械                         12,700      1,068.00            13,563,600
     マースグループホールディングス                          7,200     2,062.00            14,846,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     福島工業                          7,100     3,540.00            25,134,000
     オーイズミ                          5,000      369.00           1,845,000
     ダイコク電機                          5,300     1,273.00            6,746,900
     竹内製作所                         19,000      1,718.00            32,642,000
     アマノ                         32,500      2,814.00            91,455,000
     ＪＵＫＩ                         15,800       865.00           13,667,000
     サンデンホールディングス                         14,300       492.00           7,035,600
     蛇の目ミシン工業                         10,400       416.00           4,326,400
     ブラザー工業                         148,300      1,809.00           268,274,700
     マックス                         17,400      1,481.00            25,769,400
     モリタホールディングス                         19,900      1,842.00            36,655,800
     グローリー                         31,500      2,700.00            85,050,000
     新晃工業                         10,600      1,556.00            16,493,600
     大和冷機工業                         16,500      1,197.00            19,750,500
     セガサミーホールディングス                         112,900      1,262.00           142,479,800
     日本ピストンリング                          4,300     1,313.00            5,645,900
     リケン                          5,300     4,215.00            22,339,500
     ＴＰＲ                         15,200      1,789.00            27,192,800
     ツバキ・ナカシマ                         17,300      1,627.00            28,147,100
     ホシザキ                         33,300      7,880.00           262,404,000
     大豊工業                          9,400      792.00           7,444,800
     日本精工                         233,800       869.00          203,172,200
     ＮＴＮ                         244,300       280.00           68,404,000
     ジェイテクト                         109,100      1,137.00           124,046,700
     不二越                         10,500      4,000.00            42,000,000
     ミネベアミツミ                         211,400      1,585.00           335,069,000
     日本トムソン                         34,000       416.00           14,144,000
     ＴＨＫ                         71,100      2,150.00           152,865,000
     ユーシン精機                          8,900     1,022.00            9,095,800
     前澤給装工業                          4,500     1,937.00            8,716,500
     イーグル工業                         14,000      1,007.00            14,098,000
     前澤工業                          7,800      336.00           2,620,800
     日本ピラー工業                         11,700      1,047.00            12,249,900
     キッツ                         46,200       736.00           34,003,200
     日立製作所                         512,600      3,709.00          1,901,233,400
     三菱電機                        1,138,300       1,341.50          1,527,029,450
     富士電機
                               73,900      3,600.00           266,040,000
     東洋電機製造                          4,600     1,203.00            5,533,800
     安川電機                         132,000      3,095.00           408,540,000
     シンフォニア　テクノロジー                         15,800      1,134.00            17,917,200
     明電舎                         22,500      1,473.00            33,142,500
     オリジン                          3,200     1,373.00            4,393,600
     山洋電気                          5,500     3,655.00            20,102,500
     デンヨー                         10,500      1,310.00            13,755,000
     ベイカレント・コンサルティング
                               7,800     3,645.00            28,431,000
     アイモバイル                          2,800      792.00           2,217,600
     キャリアインデックス                          3,900      743.00           2,897,700
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,500     1,553.00            6,988,500
     船場                          1,800      917.00           1,650,600
     グレイステクノロジー                          3,100     2,546.00            7,892,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               8,600     2,171.00            18,670,600
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,184.00            1,420,800
     グリーンズ                          2,700     1,517.00            4,095,900
     ツナググループ・ホールディングス                          1,000      511.00            511,000
     ソウルドアウト                          1,100     2,400.00            2,640,000
     日総工産                          5,500     1,381.00            7,595,500
     キュービーネットホールディングス                          6,600     2,225.00            14,685,000
     ＲＰＡホールディングス                          2,100     5,360.00            11,256,000
     三櫻工業
                               14,900       377.00           5,617,300
     マキタ                         138,500      3,760.00           520,760,000
     東芝テック                         14,200      2,636.00            37,431,200
     芝浦メカトロニクス                          2,000     2,516.00            5,032,000
     マブチモーター                         31,500      3,485.00           109,777,500
     日本電産                         137,000      13,315.00           1,824,155,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,200     1,059.00            6,565,800
     トレックス・セミコンダクター                          4,000     1,091.00            4,364,000
     東光高岳                          5,700     1,109.00            6,321,300
     ダブル・スコープ                         16,700      1,411.00            23,563,700
     宮越ホールディングス                          4,300      804.00           3,457,200
     ダイヘン                         12,500      2,770.00            34,625,000
     田淵電機                         16,600       102.00           1,693,200
     ヤーマン                         16,600       912.00           15,139,200
     ＪＶＣケンウッド                         87,800       222.00           19,491,600
     ミマキエンジニアリング                         10,400       559.00           5,813,600
     第一精工                          4,800     1,467.00            7,041,600
     日新電機                         26,800      1,078.00            28,890,400
     大崎電気工業                         22,700       673.00           15,277,100
     オムロン                         121,100      5,070.00           613,977,000
     日東工業                         18,300      1,815.00            33,214,500
     ＩＤＥＣ                         15,300      1,889.00            28,901,700
     不二電機工業                          1,300     1,278.00            1,661,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         40,900      1,935.00            79,141,500
     サクサホールディングス                          2,900     1,709.00            4,956,100
     メルコホールディングス                          4,700     2,944.00            13,836,800
     テクノメディカ                          2,600     2,125.00            5,525,000
     日本電気                         147,300      3,955.00           582,571,500
     富士通                         109,700      7,343.00           805,527,100
     沖電気工業                         49,300      1,281.00            63,153,300
     岩崎通信機                          5,500      774.00           4,257,000
     電気興業                          6,000     2,540.00            15,240,000
     サンケン電気                         13,400      2,051.00            27,483,400
     ナカヨ                          2,100     1,496.00            3,141,600
     アイホン                          6,400     1,579.00            10,105,600
     ルネサスエレクトロニクス                         118,200       481.00           56,854,200
     セイコーエプソン                         141,100      1,587.00           223,925,700
     ワコム                         82,500       326.00           26,895,000
     アルバック                         22,700      3,030.00            68,781,000
     アクセル                          5,000      530.00           2,650,000
     ＥＩＺＯ                         10,400      3,850.00            40,040,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンディスプレイ                         270,200        58.00          15,671,600
     日本信号                         29,100      1,092.00            31,777,200
     京三製作所                         24,400       338.00           8,247,200
     能美防災                         15,100      2,037.00            30,758,700
     ホーチキ                          7,300     1,093.00            7,978,900
     星和電機                          4,200      498.00           2,091,600
     エレコム                         10,800      3,490.00            37,692,000
     パナソニック                        1,300,500        858.30         1,116,219,150
     シャープ                         113,000       958.00          108,254,000
     アンリツ                         73,300      1,678.00           122,997,400
     富士通ゼネラル                         34,800      1,545.00            53,766,000
     ソニー                         764,000      5,168.00          3,948,352,000
     ＴＤＫ                         59,600      7,370.00           439,252,000
     帝国通信工業                          5,000     1,133.00            5,665,000
     タムラ製作所                         44,000       505.00           22,220,000
     アルプスアルパイン                         118,500      1,747.00           207,019,500
     池上通信機                          3,700     1,072.00            3,966,400
     日本電波工業                         10,500       408.00           4,284,000
     鈴木                          6,100      589.00           3,592,900
     日本トリム                          2,100     5,060.00            10,626,000
     ローランド　ディー．ジー．                          5,700     2,310.00            13,167,000
     フォスター電機                         12,900      1,465.00            18,898,500
     ＳＭＫ                          3,200     2,526.00            8,083,200
     ヨコオ                          8,200     1,998.00            16,383,600
     ティアック                          8,600      177.00           1,522,200
     ホシデン                         33,600      1,034.00            34,742,400
     ヒロセ電機                         16,400     11,750.00            192,700,000
     日本航空電子工業                         26,200      1,518.00            39,771,600
     ＴＯＡ                         12,300      1,263.00            15,534,900
     マクセルホールディングス                         24,500      1,774.00            43,463,000
     古野電気                         14,700       879.00           12,921,300
     ユニデンホールディングス                          3,400     1,708.00            5,807,200
     スミダコーポレーション                          9,700     1,060.00            10,282,000
     アイコム                          6,200     2,174.00            13,478,800
     リオン                          5,300     2,053.00            10,880,900
     本多通信工業                         10,000       475.00           4,750,000
     船井電機
                               11,800       691.00           8,153,800
     横河電機                         113,900      2,035.00           231,786,500
     新電元工業                          4,000     3,350.00            13,400,000
     アズビル                         73,500      2,535.00           186,322,500
     東亜ディーケーケー                          5,700      802.00           4,571,400
     日本光電工業                         50,200      3,070.00           154,114,000
     チノー                          4,000     1,110.00            4,440,000
     共和電業                         12,100       408.00           4,936,800
     日本電子材料
                               4,700      480.00           2,256,000
     堀場製作所                         22,600      4,875.00           110,175,000
     アドバンテスト                         77,700      2,520.00           195,804,000
     小野測器                          5,300      561.00           2,973,300
     エスペック                         10,100      2,158.00            21,795,800
     キーエンス                         55,900     58,920.00           3,293,628,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日置電機                          5,900     3,400.00            20,060,000
     シスメックス                         88,700      7,508.00           665,959,600
     日本マイクロニクス                         18,900       884.00           16,707,600
     メガチップス                          9,000     1,177.00            10,593,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,900     3,500.00            20,650,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,700      505.00           4,898,500
     澤藤電機                          1,400     1,581.00            2,213,400
     デンソー                         250,700      4,157.00          1,042,159,900
     原田工業                          3,700      703.00           2,601,100
     コーセル                         14,400      1,019.00            14,673,600
     イリソ電子工業                         10,400      4,735.00            49,244,000
     オプテックスグループ                         20,000      1,261.00            25,220,000
     千代田インテグレ                          4,700     1,986.00            9,334,200
     アイ・オー・データ機器                          4,300     1,020.00            4,386,000
     レーザーテック                         23,400      3,850.00            90,090,000
     スタンレー電気                         80,600      2,471.00           199,162,600
     岩崎電気                          4,500     1,306.00            5,877,000
     ウシオ電機                         66,100      1,322.00            87,384,200
     岡谷電機産業                          8,400      370.00           3,108,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,800       572.00           6,177,600
     エノモト                          2,500      704.00           1,760,000
     日本セラミック                         11,600      2,781.00            32,259,600
     遠藤照明                          5,900      727.00           4,289,300
     古河電池                          8,400      607.00           5,098,800
     双信電機                          5,700      413.00           2,354,100
     山一電機                          8,400      866.00           7,274,400
     図研                          7,400     1,500.00            11,100,000
     日本電子                         22,500      2,157.00            48,532,500
     カシオ計算機                         100,700      1,215.00           122,350,500
     ファナック                         108,200      17,865.00           1,932,993,000
     日本シイエムケイ                         29,100       614.00           17,867,400
     エンプラス                          5,100     2,956.00            15,075,600
     大真空                          4,200      979.00           4,111,800
     ローム                         54,500      6,750.00           367,875,000
     浜松ホトニクス                         81,600      3,870.00           315,792,000
     三井ハイテック                         12,700      1,000.00            12,700,000
     新光電気工業
                               38,300       822.00           31,482,600
     京セラ                         173,500      6,600.00          1,145,100,000
     協栄産業                          1,300     1,462.00            1,900,600
     太陽誘電                         50,700      1,956.00            99,169,200
     村田製作所                         358,400      4,531.00          1,623,910,400
     双葉電子工業                         18,500      1,367.00            25,289,500
     日東電工                         78,500      4,707.00           369,499,500
     北陸電気工業                          4,300      912.00           3,921,600
     東海理化電機製作所
                               30,000      1,632.00            48,960,000
     ニチコン                         35,800       753.00           26,957,400
     日本ケミコン                          8,100     1,475.00            11,947,500
     ＫＯＡ                         17,200      1,198.00            20,605,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         41,200       856.00           35,267,200
     日立造船                         90,300       348.00           31,424,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱重工業                         190,800      4,715.00           899,622,000
     川崎重工業                         88,400      2,363.00           208,889,200
     ＩＨＩ                         87,500      2,360.00           206,500,000
     名村造船所                         33,900       281.00           9,525,900
     サノヤスホールディングス                         15,800       195.00           3,081,000
     スプリックス                          3,200     1,868.00            5,977,600
     日本車輌製造                          4,200     2,441.00            10,252,200
     三菱ロジスネクスト                         13,600      1,101.00            14,973,600
     近畿車輌                          1,700     1,721.00            2,925,700
     ＦＰＧ                         35,500       850.00           30,175,000
     島根銀行                          2,600      701.00           1,822,600
     じもとホールディングス                         78,400       94.00           7,369,600
     全国保証                         31,700      4,095.00           129,811,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         582,500       264.00          153,780,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,100      1,630.00            24,613,000
     九州フィナンシャルグループ                         184,100       421.00           77,506,100
     かんぽ生命保険                         42,300      2,064.00            87,307,200
     ゆうちょ銀行                         317,500      1,094.00           347,345,000
     富山第一銀行                         26,600       301.00           8,006,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              704,400       406.00          285,986,400
     ループ
     ジェイリース                          2,700      322.00            869,400
     西日本フィナンシャルホールディング
                               70,500       783.00           55,201,500
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,600      646.00           2,971,600
     イントラスト                          3,400      447.00           1,519,800
     日本モーゲージサービス                          1,600     1,074.00            1,718,400
     ＣＡＳＡ                          4,000     1,013.00            4,052,000
     アルヒ                         10,300      1,907.00            19,642,100
     プレミアグループ                          6,500     1,826.00            11,869,000
     日産自動車                        1,342,500        744.80          999,894,000
     いすゞ自動車                         360,000      1,221.50           439,740,000
     トヨタ自動車                        1,268,800       6,343.00          8,047,998,400          ＊
     日野自動車                         142,100       862.00          122,490,200
     三菱自動車工業                         421,500       514.00          216,651,000
     エフテック                          8,200      705.00           5,781,000
     レシップホールディングス                          4,400      727.00           3,198,800
     ＧＭＢ                          2,400      760.00           1,824,000
     ファルテック                          2,000      725.00           1,450,000
     武蔵精密工業                         27,700      1,301.00            36,037,700
     日産車体                         22,200       973.00           21,600,600
     新明和工業                         47,700      1,285.00            61,294,500
     極東開発工業                         22,600      1,323.00            29,899,800
     日信工業                         21,000      1,336.00            28,056,000
     トピー工業                          9,400     2,338.00            21,977,200
     ティラド                          4,200     1,801.00            7,564,200
     曙ブレーキ工業                         64,500       102.00           6,579,000
     タチエス                         18,700      1,242.00            23,225,400
     ＮＯＫ                         60,900      1,372.00            83,554,800
     フタバ産業                         31,900       523.00           16,683,700
                                149/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＫＹＢ                         11,900      2,712.00            32,272,800
     市光工業                         17,200       552.00           9,494,400
     大同メタル工業                         18,700       637.00           11,911,900
     プレス工業                         56,600       450.00           25,470,000
     ミクニ                         14,900       363.00           5,408,700
     太平洋工業                         23,900      1,395.00            33,340,500
     ケーヒン                         26,200      1,373.00            35,972,600
     河西工業                         14,000       716.00           10,024,000
     アイシン精機                         93,800      3,585.00           336,273,000
     マツダ                         357,300      1,063.50           379,988,550
     今仙電機製作所                         10,700       861.00           9,212,700
     本田技研工業                         960,400      2,659.50          2,554,183,800
     スズキ                         208,400      5,101.00          1,063,048,400
     ＳＵＢＡＲＵ                         353,500      2,539.00           897,536,500
     安永                          5,600     1,375.00            7,700,000
     ヤマハ発動機                         160,800      1,826.00           293,620,800
     ショーワ                         27,000      1,307.00            35,289,000
     小糸製作所                         68,200      5,030.00           343,046,000
     ＴＢＫ                         13,900       376.00           5,226,400
     エクセディ                         15,400      2,128.00            32,771,200
     ミツバ                         21,100       529.00           11,161,900
     豊田合成                         36,800      1,867.00            68,705,600
     愛三工業                         17,700       661.00           11,699,700
     盟和産業                          1,800     1,013.00            1,823,400
     日本プラスト                          9,100      654.00           5,951,400
     ヨロズ                         10,700      1,280.00            13,696,000
     エフ・シー・シー                         20,600      2,117.00            43,610,200
     新家工業                          2,700     1,374.00            3,709,800
     シマノ                         45,900     16,720.00            767,448,000
     テイ・エス　テック                         26,500      2,632.00            69,748,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         52,600       687.00           36,136,200
     三十三フィナンシャルグループ                          9,500     1,423.00            13,518,500
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,400      2,742.00            53,194,800
     ジャムコ                          5,700     2,058.00            11,730,600
     小野建                         10,000      1,346.00            13,460,000
     はるやまホールディングス                          5,300      807.00           4,277,100
     南陽
                               2,400     1,494.00            3,585,600
     ノジマ                         19,900      1,746.00            34,745,400
     佐鳥電機                          8,300      836.00           6,938,800
     カッパ・クリエイト                         15,700      1,360.00            21,352,000
     エコートレーディング                          2,700      531.00           1,433,700
     伯東                          7,600     1,116.00            8,481,600
     コンドーテック                          8,700      914.00           7,951,800
     中山福                          6,300      514.00           3,238,200
     ライトオン
                               8,400      678.00           5,695,200
     ナガイレーベン                         16,200      2,334.00            37,810,800
     ジーンズメイト                          3,800      304.00           1,155,200
     三菱食品                         12,200      2,861.00            34,904,200
     良品計画                         15,800     19,240.00            303,992,000
     三城ホールディングス                         13,900       344.00           4,781,600
                                150/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松田産業                          8,200     1,444.00            11,840,800
     第一興商                         16,700      4,940.00            82,498,000
     メディパルホールディングス                         121,000      2,343.00           283,503,000
     アドヴァン                         17,200       994.00           17,096,800
     ＳＰＫ                          2,600     2,372.00            6,167,200
     萩原電気ホールディングス                          4,200     2,557.00            10,739,400
     アルビス                          4,300     2,280.00            9,804,000
     アズワン                          8,100     9,720.00            78,732,000
     スズデン                          4,000     1,298.00            5,192,000
     尾家産業                          3,500     1,233.00            4,315,500
     シモジマ                          6,900     1,020.00            7,038,000
     ドウシシャ                         10,500      1,674.00            17,577,000
     小津産業                          2,600     1,658.00            4,310,800
     コナカ                         13,200       403.00           5,319,600
     高速                          6,600     1,120.00            7,392,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500     1,560.00            2,340,000
     Ｇ－７ホールディングス                          3,400     2,980.00            10,132,000
     たけびし                          3,900     1,231.00            4,800,900
     イオン北海道                         10,900       700.00           7,630,000
     コジマ                         17,200       465.00           7,998,000
     ヒマラヤ                          3,700      856.00           3,167,200
     コーナン商事                         14,700      2,196.00            32,281,200
     ネットワンシステムズ                         39,600      2,813.00           111,394,800
     エコス                          4,200     1,377.00            5,783,400
     ワタミ                         14,800      1,417.00            20,971,600
     マルシェ                          3,300      762.00           2,514,600
     リックス                          2,700     1,435.00            3,874,500
     システムソフト                         28,200       95.00           2,679,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                               67,200      6,730.00           452,256,000
     ナルホールディングス
     丸文                         10,100       524.00           5,292,400
     西松屋チェーン                         24,500       856.00           20,972,000
     ゼンショーホールディングス                         53,000      2,221.00           117,713,000
     ハピネット                          9,400     1,299.00            12,210,600
     幸楽苑ホールディングス                          7,200     2,915.00            20,988,000
     ハークスレイ                          2,400     1,000.00            2,400,000
     橋本総業ホールディングス                          2,400     1,388.00            3,331,200
     日本ライフライン                         35,200      1,667.00            58,678,400
     サイゼリヤ                         18,500      2,419.00            44,751,500
     タカショー                          5,800      453.00           2,627,400
     エクセル                          4,200     1,633.00            6,858,600
     ＶＴホールディングス                         51,000       433.00           22,083,000
     マルカ                          3,700     1,811.00            6,700,700
     アルゴグラフィックス                          9,500     2,240.00            21,280,000
     魚力                          3,200     1,465.00            4,688,000
     ＩＤＯＭ                         38,100       266.00           10,134,600
     日本エム・ディ・エム                          6,600     1,401.00            9,246,600
     ポプラ                          3,100      476.00           1,475,600
     フジ・コーポレーション                          2,400     2,036.00            4,886,400
     ユナイテッドアローズ                         12,900      3,555.00            45,859,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     進和                          6,600     2,100.00            13,860,000
     エスケイジャパン                          2,900      500.00           1,450,000
     ダイトロン                          5,200     1,120.00            5,824,000
     ハイデイ日高                         16,200      2,006.00            32,497,200
     シークス                         14,200      1,143.00            16,230,600
     京都きもの友禅                          7,400      344.00           2,545,600
     コロワイド                         37,300      2,073.00            77,322,900
     ピーシーデポコーポレーション                         14,900       386.00           5,751,400
     田中商事                          3,800      572.00           2,173,600
     オーハシテクニカ                          6,500     1,372.00            8,918,000
     壱番屋                          7,900     4,490.00            35,471,000
     白銅                          3,800     1,282.00            4,871,600
     トップカルチャー                          4,600      337.00           1,550,200
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      782.00           2,111,400
     スギホールディングス                         24,600      4,870.00           119,802,000
     島津製作所                         146,500      2,633.00           385,734,500
     ＪＭＳ                         10,700       626.00           6,698,200
     クボテック                          2,700      333.00            899,100
     長野計器                          9,100      655.00           5,960,500
     ブイ・テクノロジー                          5,300     4,385.00            23,240,500
     スター精密                         19,400      1,287.00            24,967,800
     東京計器                          7,400      876.00           6,482,400
     愛知時計電機                          1,500     3,995.00            5,992,500
     インターアクション                          5,500     1,281.00            7,045,500
     オーバル                         11,300       221.00           2,497,300
     東京精密                         20,700      2,429.00            50,280,300
     マニー                         15,100      6,710.00           101,321,000
     ニコン                         198,300      1,470.00           291,501,000
     トプコン                         61,100      1,347.00            82,301,700
     オリンパス                         678,500      1,310.00           888,835,000
     理研計器                         10,000      1,886.00            18,860,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         19,700      3,595.00            70,821,500
     キヤノン電子                         10,300      1,742.00            17,942,600
     タムロン                         10,100      2,103.00            21,240,300
     ＨＯＹＡ                         229,200      7,366.00          1,688,287,200
     シード                          4,900     1,054.00            5,164,600
     ノーリツ鋼機
                               9,000     1,632.00            14,688,000
     エー・アンド・デイ                         10,500       721.00           7,570,500
     朝日インテック                         48,300      5,520.00           266,616,000
     キヤノン                         612,800      3,047.00          1,867,201,600
     リコー                         342,100      1,046.00           357,836,600
     シチズン時計                         124,200       499.00           61,975,800
     リズム時計工業                          3,900     1,201.00            4,683,900
     大研医器                          9,100      625.00           5,687,500
     メニコン
                               15,600      3,615.00            56,394,000
     シンシア                          1,800      575.00           1,035,000
     中本パックス                          3,400     1,420.00            4,828,000
     スノーピーク                          4,500     1,388.00            6,246,000
     パラマウントベッドホールディングス                         13,100      4,230.00            55,413,000
     トランザクション                          6,400      790.00           5,056,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          3,600      364.00           1,310,400
     ニホンフラッシュ                          4,900     2,435.00            11,931,500
     前田工繊                         12,600      1,917.00            24,154,200
     永大産業                         15,100       332.00           5,013,200
     アートネイチャー                         12,000       621.00           7,452,000
     バンダイナムコホールディングス                         117,700      5,330.00           627,341,000
     アイフィスジャパン                          2,800      605.00           1,694,000
     共立印刷                         19,800       170.00           3,366,000
     ＳＨＯＥＩ                          5,500     4,330.00            23,815,000
     フランスベッドホールディングス                         16,000       978.00           15,648,000
     マーベラス                         17,100       815.00           13,936,500
     パイロットコーポレーション                         19,800      4,005.00            79,299,000
     萩原工業                          6,400     1,297.00            8,300,800
     エイベックス                         19,100      1,331.00            25,422,100
     トッパン・フォームズ                         24,300       869.00           21,116,700
     フジシールインターナショナル                         25,600      3,720.00            95,232,000
     タカラトミー                         47,700      1,277.00            60,912,900
     廣済堂                         10,700       630.00           6,741,000
     エステールホールディングス                          3,000      595.00           1,785,000
     アーク                         44,600       98.00           4,370,800
     レック                         12,300      1,175.00            14,452,500
     タカノ                          4,400      722.00           3,176,800
     三光合成                          9,500      311.00           2,954,500
     プロネクサス                          9,800     1,194.00            11,701,200
     ホクシン                          7,700      124.00            954,800
     ウッドワン                          3,900      972.00           3,790,800
     大建工業                          8,700     2,182.00            18,983,400
     きもと                         19,800       148.00           2,930,400
     凸版印刷                         160,600      1,567.00           251,660,200
     大日本印刷                         160,300      2,311.00           370,453,300
     図書印刷                         10,800      1,254.00            13,543,200
     共同印刷                          3,600     2,676.00            9,633,600
     ＮＩＳＳＨＡ                         23,400       994.00           23,259,600
     光村印刷                          1,000     1,887.00            1,887,000
     藤森工業                         10,200      2,703.00            27,570,600
     ヴィア・ホールディングス                         14,000       582.00           8,148,000
     宝印刷
                               5,700     1,576.00            8,983,200
     前澤化成工業                          7,800     1,041.00            8,119,800
     未来工業                          6,100     2,069.00            12,620,900
     アシックス                         107,400      1,194.00           128,235,600
     ツツミ                          3,600     1,992.00            7,171,200
     ウェーブロックホールディングス                          2,500      620.00           1,550,000
     ＪＳＰ                          6,600     1,969.00            12,995,400
     ニチハ                         15,800      2,774.00            43,829,200
     エフピコ
                               12,500      6,420.00            80,250,000
     小松ウオール工業                          3,500     1,786.00            6,251,000
     ヤマハ                         67,700      4,910.00           332,407,000
     河合楽器製作所                          3,600     2,610.00            9,396,000
     クリナップ                         10,500       532.00           5,586,000
     ピジョン                         68,800      4,075.00           280,360,000
                                153/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     天馬                          7,900     1,763.00            13,927,700
     兼松サステック                           800    1,586.00            1,268,800
     キングジム                          9,500      857.00           8,141,500
     象印マホービン                         28,300      1,121.00            31,724,300
     リンテック                         27,000      2,152.00            58,104,000
     信越ポリマー                         20,400       734.00           14,973,600
     東リ                         28,200       247.00           6,965,400
     イトーキ                         20,800       394.00           8,195,200
     任天堂                         65,100     38,520.00           2,507,652,000
     三菱鉛筆                         18,700      1,883.00            35,212,100
     松風                          5,600     1,259.00            7,050,400
     タカラスタンダード                         23,400      1,596.00            37,346,400
     コクヨ                         54,600      1,401.00            76,494,600
     ナカバヤシ                         11,300       491.00           5,548,300
     ニフコ                         45,600      2,710.00           123,576,000
     立川ブラインド工業                          5,000     1,208.00            6,040,000
     グローブライド                          5,500     3,110.00            17,105,000
     オカムラ                         39,700      1,037.00            41,168,900
     バルカー                          9,300     2,024.00            18,823,200
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     1,642.00            2,463,000
     伊藤忠商事                         784,300      1,958.00          1,535,659,400
     丸紅                        1,105,700        672.10          743,140,970
     スクロール                         17,500       334.00           5,845,000
     高島                          1,800     1,598.00            2,876,400
     ヨンドシーホールディングス                         12,500      2,384.00            29,800,000
     三陽商会                          6,700     1,720.00            11,524,000
     長瀬産業                         62,900      1,554.00            97,746,600
     ナイガイ                          4,500      496.00           2,232,000
     蝶理                          7,100     1,556.00            11,047,600
     豊田通商                         125,000      3,085.00           385,625,000
     オンワードホールディングス                         66,700       575.00           38,352,500
     三共生興                         18,900       501.00           9,468,900
     兼松                         44,900      1,192.00            53,520,800
     美津濃                         11,200      2,336.00            26,163,200
     ツカモトコーポレーション                          2,000      994.00           1,988,000
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                              125,500      2,553.00           320,401,500
     ングス
     ルックホールディングス                          4,200     1,298.00            5,451,600
     三井物産                         923,700      1,665.00          1,537,960,500
     日本紙パルプ商事                          6,300     3,735.00            23,530,500
     東京エレクトロン                         76,000     14,485.00           1,100,860,000
     日立ハイテクノロジーズ                         34,000      4,555.00           154,870,000
     カメイ                         14,600      1,133.00            16,541,800
     東都水産                          1,600     2,500.00            4,000,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,518.00            4,532,400
     スターゼン                          4,200     3,970.00            16,674,000
     セイコーホールディングス                         17,500      1,998.00            34,965,000
     山善                         43,800       994.00           43,537,200
     椿本興業                          2,600     2,900.00            7,540,000
     住友商事                         663,200      1,561.00          1,035,255,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本ユニシス                         35,000      3,470.00           121,450,000
     内田洋行                          4,800     3,475.00            16,680,000
     三菱商事                         786,900      2,840.00          2,234,796,000
     第一実業                          5,100     3,155.00            16,090,500
     キヤノンマーケティングジャパン                         32,000      2,273.00            72,736,000
     西華産業                          6,300     1,202.00            7,572,600
     佐藤商事                         10,000       878.00           8,780,000
     菱洋エレクトロ                         11,300      1,645.00            18,588,500
     東京産業                         11,300       445.00           5,028,500
     ユアサ商事                         11,500      2,920.00            33,580,000
     神鋼商事                          2,600     2,218.00            5,766,800
     小林産業                          7,000      309.00           2,163,000
     阪和興業                         19,400      2,687.00            52,127,800
     正栄食品工業                          7,900     3,030.00            23,937,000
     カナデン                         10,200      1,290.00            13,158,000
     菱電商事                          8,800     1,509.00            13,279,200
     ニプロ                         78,700      1,162.00            91,449,400
     フルサト工業                          6,100     1,480.00            9,028,000
     岩谷産業                         24,800      3,550.00            88,040,000
     すてきナイスグループ                          4,800      594.00           2,851,200
     昭光通商                          4,200      611.00           2,566,200
     ニチモウ                          1,800     1,696.00            3,052,800
     極東貿易                          3,500     1,416.00            4,956,000
     イワキ                         13,700       446.00           6,110,200
     兼松エレクトロニクス                          6,000     3,035.00            18,210,000
     三愛石油                         30,000       917.00           27,510,000
     稲畑産業                         26,900      1,346.00            36,207,400
     ＧＳＩクレオス                          3,000     1,083.00            3,249,000
     明和産業                         10,500       347.00           3,643,500
     キムラタン                         57,300       33.00           1,890,900
     ゴールドウイン                         10,100     13,720.00            138,572,000
     ユニ・チャーム                         241,400      3,226.00           778,756,400
     デサント                         27,200      1,806.00            49,123,200
     キング                          6,100      604.00           3,684,400
     ワキタ                         23,800       984.00           23,419,200
     ヤマトインターナショナル                          7,000      400.00           2,800,000
     東邦ホールディングス
                               33,100      2,409.00            79,737,900
     サンゲツ                         33,200      2,080.00            69,056,000
     ミツウロコグループホールディングス                         14,800       737.00           10,907,600
     シナネンホールディングス                          4,600     1,845.00            8,487,000
     伊藤忠エネクス                         24,400       842.00           20,544,800
     サンリオ                         34,700      2,391.00            82,967,700
     サンワ　テクノス                          6,900      776.00           5,354,400
     リョーサン                         12,400      2,506.00            31,074,400
     新光商事
                               10,500      1,830.00            19,215,000
     トーホー                          5,100     2,090.00            10,659,000
     三信電気                          7,700     1,744.00            13,428,800
     東陽テクニカ                         12,900       893.00           11,519,700
     モスフードサービス                         14,700      2,349.00            34,530,300
     加賀電子                         11,100      1,575.00            17,482,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三益半導体工業                          9,500     1,449.00            13,765,500
     ソーダニッカ                         11,900       497.00           5,914,300
     立花エレテック                          8,200     1,498.00            12,283,600
     木曽路                         13,700      2,492.00            34,140,400
     ＳＲＳホールディングス                         13,400       999.00           13,386,600
     千趣会                         20,800       258.00           5,366,400
     タカキュー                          9,200      170.00           1,564,000
     ケーヨー                         20,700       481.00           9,956,700
     上新電機                         13,200      2,086.00            27,535,200
     日本瓦斯                         18,300      2,567.00            46,976,100
     ロイヤルホールディングス                         19,500      2,649.00            51,655,500
     東天紅                           800    1,187.00             949,600
     いなげや                         12,500      1,346.00            16,825,000
     島忠                         23,600      2,415.00            56,994,000
     チヨダ                         11,600      1,596.00            18,513,600
     ライフコーポレーション                          8,500     2,281.00            19,388,500
     リンガーハット                         13,900      2,324.00            32,303,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,700       435.00           6,829,500
     テンアライド                         11,000       408.00           4,488,000
     ＡＯＫＩホールディングス                         22,200      1,020.00            22,644,000
     オークワ                         16,000      1,057.00            16,912,000
     コメリ                         17,300      2,093.00            36,208,900
     青山商事                         19,500      2,038.00            39,741,000
     しまむら                         13,000      8,230.00           106,990,000
     はせがわ                          6,100      391.00           2,385,100
     高島屋                         88,000      1,136.00            99,968,000
     松屋                         22,700       873.00           19,817,100
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         57,400      1,176.00            67,502,400
     近鉄百貨店                          4,200     3,210.00            13,482,000
     パルコ                         10,700      1,046.00            11,192,200
     丸井グループ                         94,900      2,220.00           210,678,000
     クレディセゾン                         78,700      1,085.00            85,389,500
     アクシアル　リテイリング                          9,300     3,695.00            34,363,500
     井筒屋                          5,900      235.00           1,386,500
     イオン                         431,500      1,854.00           800,001,000
     イズミ                         22,800      4,590.00           104,652,000
     フォーバル
                               5,000      950.00           4,750,000
     平和堂                         22,700      1,903.00            43,198,100
     フジ                         13,500      1,744.00            23,544,000
     ヤオコー                         12,800      5,190.00            66,432,000
     ゼビオホールディングス                         13,500      1,189.00            16,051,500
     ケーズホールディングス                         116,700      1,025.00           119,617,500
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,200      5,520.00           111,504,000
     三谷産業                         13,900       274.00           3,808,600
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
                               6,700      651.00           4,361,700
     日産東京販売ホールディングス                         17,100       262.00           4,480,200
     新生銀行                         82,500      1,562.00           128,865,000
     あおぞら銀行                         62,800      2,602.00           163,405,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,729,700        497.00         3,841,660,900
     りそなホールディングス                        1,232,700        455.10          561,001,770
                                156/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三井住友トラスト・ホールディングス                         220,700      3,986.00           879,710,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         791,500      3,740.00          2,960,210,000
     千葉銀行                         386,300       518.00          200,103,400
     群馬銀行                         224,200       376.00           84,299,200
     武蔵野銀行                         16,700      1,995.00            33,316,500
     千葉興業銀行                         31,500       266.00           8,379,000
     筑波銀行                         47,400       175.00           8,295,000
     七十七銀行                         35,300      1,586.00            55,985,800
     青森銀行                          8,700     2,793.00            24,299,100
     秋田銀行                          7,200     2,077.00            14,954,400
     山形銀行                         12,600      1,618.00            20,386,800
     岩手銀行                          7,800     2,883.00            22,487,400
     東邦銀行                         100,000       245.00           24,500,000
     東北銀行                          6,000     1,080.00            6,480,000
     みちのく銀行                          7,300     1,658.00            12,103,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         99,100      1,843.00           182,641,300
     静岡銀行                         282,600       843.00          238,231,800
     十六銀行                         14,900      2,268.00            33,793,200
     スルガ銀行                         115,200       414.00           47,692,800
     八十二銀行                         271,100       437.00          118,470,700
     山梨中央銀行                         13,500      1,189.00            16,051,500
     大垣共立銀行                         23,600      2,370.00            55,932,000
     福井銀行                          9,600     1,510.00            14,496,000
     北國銀行                         11,600      3,010.00            34,916,000
     清水銀行                          4,700     1,708.00            8,027,600
     富山銀行                          2,200     2,529.00            5,563,800
     滋賀銀行                         22,500      2,541.00            57,172,500
     南都銀行                         17,500      2,160.00            37,800,000
     百五銀行                         100,500       324.00           32,562,000
     京都銀行                         40,200      4,155.00           167,031,000
     紀陽銀行                         39,700      1,462.00            58,041,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         74,600      1,145.00            85,417,000
     広島銀行                         165,500       545.00           90,197,500
     山陰合同銀行                         66,500       689.00           45,818,500
     中国銀行                         96,600      1,007.00            97,276,200
     鳥取銀行                          4,000     1,344.00            5,376,000
     伊予銀行
                              148,300       556.00           82,454,800
     百十四銀行                         11,800      2,195.00            25,901,000
     四国銀行                         16,000       929.00           14,864,000
     阿波銀行                         17,200      2,606.00            44,823,200
     大分銀行                          6,900     3,145.00            21,700,500
     宮崎銀行                          7,500     2,564.00            19,230,000
     佐賀銀行                          6,900     1,547.00            10,674,300
     沖縄銀行                         10,200      3,410.00            34,782,000
     琉球銀行
                               26,000      1,138.00            29,588,000
     セブン銀行                         379,800       276.00          104,824,800
     みずほフィナンシャルグループ                       15,256,800         151.60         2,312,930,880
     高知銀行                          4,300      720.00           3,096,000
     山口フィナンシャルグループ                         140,100       785.00          109,978,500
     芙蓉総合リース                         12,800      5,160.00            66,048,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     興銀リース                         21,100      2,449.00            51,673,900
     東京センチュリー                         22,600      4,305.00            97,293,000
     ＳＢＩホールディングス                         133,800      2,380.00           318,444,000
     日本証券金融                         49,700       544.00           27,036,800
     アイフル                         172,300       203.00           34,976,900
     日本アジア投資                          9,900      166.00           1,643,400
     長野銀行                          3,900     1,628.00            6,349,200
     名古屋銀行                          9,000     3,480.00            31,320,000
     北洋銀行                         169,000       247.00           41,743,000
     愛知銀行                          4,100     3,550.00            14,555,000
     中京銀行                          4,600     2,196.00            10,101,600
     大光銀行                          4,000     1,563.00            6,252,000
     愛媛銀行                         15,600      1,068.00            16,660,800
     トマト銀行                          4,600     1,005.00            4,623,000
     京葉銀行                         49,500       624.00           30,888,000
     栃木銀行                         58,400       176.00           10,278,400
     北日本銀行                          3,700     1,685.00            6,234,500
     東和銀行                         19,800       710.00           14,058,000
     福島銀行                         10,100       263.00           2,656,300
     大東銀行                          5,500      575.00           3,162,500
     リコーリース                          8,800     3,240.00            28,512,000
     イオンフィナンシャルサービス                         71,800      1,696.00           121,772,800
     アコム                         225,900       363.00           82,001,700
     ジャックス                         12,400      1,882.00            23,336,800
     オリエントコーポレーション                         304,000       110.00           33,440,000
     日立キャピタル                         26,500      2,232.00            59,148,000
     アプラスフィナンシャル                         55,400       70.00           3,878,000
     オリックス                         749,200      1,510.50          1,131,666,600
     三菱ＵＦＪリース                         253,000       529.00          133,837,000
     ジャフコ                         18,400      3,785.00            69,644,000
     九州リースサービス                          5,800      610.00           3,538,000
     トモニホールディングス                         86,700       345.00           29,911,500
     大和証券グループ本社                         900,400       460.70          414,814,280
     野村ホールディングス                        1,974,600        332.30          656,159,580
     岡三証券グループ                         94,900       382.00           36,251,800
     丸三証券                         33,400       543.00           18,136,200
     東洋証券
                               40,300       117.00           4,715,100
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              133,700       345.00           46,126,500
     ングス
     光世証券                          2,700      646.00           1,744,200
     水戸証券                         33,500       195.00           6,532,500
     いちよし証券                         23,500       744.00           17,484,000
     松井証券                         55,100      1,008.00            55,540,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         197,900      4,142.00           819,701,800
     だいこう証券ビジネス                          4,800      403.00           1,934,400
     日本取引所グループ                         303,400      1,670.00           506,678,000
     マネックスグループ                         104,000       317.00           32,968,000
     カブドットコム証券                         84,400       557.00           47,010,800
     極東証券                         15,100       906.00           13,680,600
     岩井コスモホールディングス                         11,600      1,104.00            12,806,400
                                158/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     藍澤證券                         20,300       693.00           14,067,900
     フィデアホールディングス                         110,800       117.00           12,963,600
     池田泉州ホールディングス                         120,800       206.00           24,884,800
     アニコム　ホールディングス                          9,300     3,590.00            33,387,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              293,500      3,437.00          1,008,759,500
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               92,300      2,428.00           224,104,400
     ス
     マネーパートナーズグループ                         13,800       278.00           3,836,400
     スパークス・グループ                         44,900       226.00           10,147,400
     小林洋行                          3,500      243.00            850,500
     第一生命ホールディングス                         635,300      1,557.00           989,162,100
     東京海上ホールディングス                         401,500      5,417.00          2,174,925,500
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,500      666.00           2,997,000
     イー・ギャランティ                         10,600      1,305.00            13,833,000
     アサックス                          4,900      550.00           2,695,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,600     1,697.00            7,806,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         347,300      1,119.00           388,628,700
     アドバンスクリエイト                          2,800     1,690.00            4,732,000
     三井不動産                         595,800      2,665.00          1,587,807,000
     三菱地所                         786,900      2,043.00          1,607,636,700
     平和不動産                         21,300      2,103.00            44,793,900
     東京建物                         122,700      1,123.00           137,792,100
     ダイビル                         33,000       929.00           30,657,000
     京阪神ビルディング                         20,100       997.00           20,039,700
     住友不動産                         252,400      4,054.00          1,023,229,600
     太平洋興発                          4,500      689.00           3,100,500
     テーオーシー                         25,700       601.00           15,445,700
     東京楽天地                          1,600     5,020.00            8,032,000
     レオパレス２１                         138,800       304.00           42,195,200
     スターツコーポレーション                         15,200      2,513.00            38,197,600
     フジ住宅                         14,400       741.00           10,670,400
     空港施設                         12,800       504.00           6,451,200
     明和地所                          6,700      522.00           3,497,400
     ゴールドクレスト                          8,900     1,728.00            15,379,200
     リログループ                         59,500      2,880.00           171,360,000
     日本エスリード                          4,500     1,508.00            6,786,000
     日神不動産                         16,700       424.00           7,080,800
     日本エスコン                         20,400       670.00           13,668,000
     タカラレーベン                         51,400       360.00           18,504,000
     サンヨーハウジング名古屋                          6,400      861.00           5,510,400
     イオンモール                         56,200      1,563.00            87,840,600
     ファースト住建                          4,300     1,091.00            4,691,300
     ランド                         484,300        8.00          3,874,400
     カチタス                         12,600      4,000.00            50,400,000
     東祥                          6,900     2,859.00            19,727,100
     トーセイ                         15,500       876.00           13,578,000
     穴吹興産                          1,200     2,925.00            3,510,000
     サンフロンティア不動産                         15,600       983.00           15,334,800
     エフ・ジェー・ネクスト                         10,000       955.00           9,550,000
                                159/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     インテリックス                          3,500      632.00           2,212,000
     ランドビジネス                          5,100      772.00           3,937,200
     グランディハウス                         10,300       436.00           4,490,800
     東武鉄道                         120,000      3,170.00           380,400,000
     相鉄ホールディングス                         39,000      3,010.00           117,390,000
     東京急行電鉄                         309,300      1,968.00           608,702,400
     京浜急行電鉄                         155,900      1,878.00           292,780,200
     小田急電鉄                         182,400      2,710.00           494,304,000
     京王電鉄                         63,700      7,290.00           464,373,000
     京成電鉄                         85,400      4,080.00           348,432,000
     富士急行                         15,500      3,995.00            61,922,500
     新京成電鉄                          3,000     2,054.00            6,162,000
     東日本旅客鉄道                         202,400      10,395.00           2,103,948,000
     西日本旅客鉄道                         102,000      8,534.00           870,468,000
     東海旅客鉄道                         101,900      22,890.00           2,332,491,000
     西武ホールディングス                         141,000      1,834.00           258,594,000
     鴻池運輸                         18,100      1,641.00            29,702,100
     西日本鉄道                         31,400      2,392.00            75,108,800
     ハマキョウレックス                          8,800     3,610.00            31,768,000
     サカイ引越センター                          6,000     6,410.00            38,460,000
     近鉄グループホールディングス                         107,900      5,300.00           571,870,000
     阪急阪神ホールディングス                         143,800      3,965.00           570,167,000
     南海電気鉄道                         48,100      2,859.00           137,517,900
     京阪ホールディングス                         48,100      4,735.00           227,753,500
     神戸電鉄                          2,900     4,005.00            11,614,500
     名古屋鉄道                         88,400      3,010.00           266,084,000
     山陽電気鉄道                          8,400     2,210.00            18,564,000
     トランコム                          3,100     6,420.00            19,902,000
     日本通運                         41,500      5,800.00           240,700,000
     ヤマトホールディングス                         189,100      2,191.50           414,412,650
     山九                         30,000      5,470.00           164,100,000
     日新                          9,300     1,697.00            15,782,100
     丸運                          6,200      277.00           1,717,400
     丸全昭和運輸                          8,800     3,260.00            28,688,000
     センコーグループホールディングス                         59,500       858.00           51,051,000
     トナミホールディングス                          2,600     5,390.00            14,014,000
     ニッコンホールディングス
                               40,900      2,456.00           100,450,400
     日本石油輸送                          1,300     2,753.00            3,578,900
     福山通運                         13,800      3,870.00            53,406,000
     セイノーホールディングス                         80,800      1,403.00           113,362,400
     エスライン                          3,200      927.00           2,966,400
     神奈川中央交通                          2,700     3,860.00            10,422,000
     日立物流                         23,800      3,230.00            76,874,000
     丸和運輸機関                          5,700     4,005.00            22,828,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                               10,900      1,324.00            14,431,600
     日本郵船                         90,100      1,617.00           145,691,700
     商船三井                         63,900      2,255.00           144,094,500
     川崎汽船                         33,300      1,201.00            39,993,300
     ＮＳユナイテッド海運                          5,900     2,206.00            13,015,400
     明治海運                         11,500       301.00           3,461,500
                                160/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     飯野海運                         50,800       339.00           17,221,200
     共栄タンカー                           800    1,445.00            1,156,000
     九州旅客鉄道                         90,500      3,205.00           290,052,500
     ＳＧホールディングス                         101,900      3,040.00           309,776,000
     日本航空                         197,300      3,409.00           672,595,700
     ＡＮＡホールディングス                         197,100      3,655.00           720,400,500
     パスコ                          2,200      803.00           1,766,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,600     3,875.00            10,075,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス
                                900    1,190.00            1,071,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700     2,486.00            11,684,200
     国際紙パルプ商事                         20,200       262.00           5,292,400
     総合メディカルホールディングス                          9,800     1,684.00            16,503,200
     ブックオフグループホールディングス                          6,000      859.00           5,154,000
     三菱倉庫                         37,300      2,926.00           109,139,800
     三井倉庫ホールディングス                         13,300      1,564.00            20,801,200
     住友倉庫                         39,600      1,371.00            54,291,600
     澁澤倉庫                          5,900     1,735.00            10,236,500
     ヤマタネ                          5,700     1,294.00            7,375,800
     東陽倉庫                         19,900       305.00           6,069,500
     乾汽船                          9,900      715.00           7,078,500
     日本トランスシティ                         23,800       436.00           10,376,800
     ケイヒン                          2,000     1,178.00            2,356,000
     中央倉庫                          6,600      988.00           6,520,800
     川西倉庫                          2,200     1,014.00            2,230,800
     安田倉庫                          8,900      876.00           7,796,400
     東洋埠頭                          3,400     1,355.00            4,607,000
     宇徳                          9,500      495.00           4,702,500
     上組                         66,500      2,559.00           170,173,500
     サンリツ                          2,700      604.00           1,630,800
     キムラユニティー                          3,100     1,039.00            3,220,900
     キユーソー流通システム                          2,700     1,967.00            5,310,900
     近鉄エクスプレス                         20,300      1,384.00            28,095,200
     東海運                          6,300      242.00           1,524,600
     エーアイテイー                          7,200      952.00           6,854,400
     内外トランスライン                          3,600     1,160.00            4,176,000
     日本コンセプト                          3,200     1,170.00            3,744,000
     東京放送ホールディングス                         74,100      1,778.00           131,749,800
     日本テレビホールディングス                         102,500      1,546.00           158,465,000
     朝日放送グループホールディングス                         10,700       705.00           7,543,500
     テレビ朝日ホールディングス                         30,600      1,720.00            52,632,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         84,500       410.00           34,645,000
     テレビ東京ホールディングス                          9,200     2,265.00            20,838,000
     日本ＢＳ放送                          4,000     1,052.00            4,208,000
     ビジョン                          3,500     5,500.00            19,250,000
     スマートバリュー                          3,400      756.00           2,570,400
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,300      719.00           3,091,700
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,300      383.00           2,029,900
     コネクシオ                          7,900     1,269.00            10,025,100
                                161/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本通信                         97,600       141.00           13,761,600
     クロップス                          2,100      602.00           1,264,200
     日本電信電話                         764,100      4,895.00          3,740,269,500
     ＫＤＤＩ                         984,500      2,789.00          2,745,770,500
     ソフトバンク                        1,184,700       1,424.50          1,687,605,150
     光通信                         13,200     21,580.00            284,856,000
     ＮＴＴドコモ                         707,200      2,503.00          1,770,121,600
     エムティーアイ                         11,000       642.00           7,062,000
     ＧＭＯインターネット                         40,800      1,710.00            69,768,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,600      575.00           1,495,000
     ション
     カドカワ                         32,700      1,443.00            47,186,100
     学研ホールディングス                          3,800     4,425.00            16,815,000
     ゼンリン                         22,300      2,020.00            45,046,000
     昭文社                          5,400      366.00           1,976,400
     インプレスホールディングス                          9,700      125.00           1,212,500
     東京電力ホールディングス                         909,100       571.00          519,096,100
     中部電力                         348,500      1,527.50           532,333,750
     関西電力                         464,600      1,316.00           611,413,600
     中国電力                         157,500      1,360.00           214,200,000
     北陸電力                         111,600       798.00           89,056,800
     東北電力                         266,500      1,120.00           298,480,000
     四国電力                         102,500      1,008.00           103,320,000
     九州電力                         234,700      1,084.00           254,414,800
     北海道電力                         106,800       596.00           63,652,800
     沖縄電力                         21,200      1,677.00            35,552,400
     電源開発                         90,500      2,413.00           218,376,500
     エフオン                          5,600      723.00           4,048,800
     イーレックス                         19,800      1,281.00            25,363,800
     レノバ                         18,800       881.00           16,562,800
     東京瓦斯                         223,300      2,741.00           612,065,300
     大阪瓦斯                         220,900      1,961.00           433,184,900
     東邦瓦斯                         56,400      4,305.00           242,802,000
     北海道瓦斯                          6,000     1,494.00            8,964,000
     広島ガス                         23,000       333.00           7,659,000
     西部瓦斯                         12,800      2,300.00            29,440,000
     静岡ガス                         35,000       837.00           29,295,000
     メタウォーター                          5,500     3,215.00            17,682,500
     アイネット                          6,300     1,215.00            7,654,500
     松竹                          7,400     12,740.00            94,276,000
     東宝                         73,500      4,695.00           345,082,500
     エイチ・アイ・エス                         19,400      3,145.00            61,013,000
     東映                          4,700     14,420.00            67,774,000
     ラックランド                          2,200     2,240.00            4,928,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         297,400      1,301.00           386,917,400
     共立メンテナンス                         16,700      5,240.00            87,508,000
     イチネンホールディングス                         11,300      1,061.00            11,989,300
     建設技術研究所                          7,700     1,432.00            11,026,400
     スペース                          7,000     1,150.00            8,050,000
     長　大                          4,400      695.00           3,058,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アインホールディングス                         15,000      8,200.00           123,000,000
     燦ホールディングス                          2,400     2,260.00            5,424,000
     ピー・シー・エー                          1,500     3,405.00            5,107,500
     スバル興業                           700    5,260.00            3,682,000
     東京テアトル                          4,500     1,308.00            5,886,000
     タナベ経営                          2,200     1,194.00            2,626,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,900     1,946.00            3,697,400
     ナガワ                          3,100     5,640.00            17,484,000
     よみうりランド                          2,400     4,955.00            11,892,000
     東京都競馬                          7,200     3,180.00            22,896,000
     常磐興産                          4,500     1,609.00            7,240,500
     カナモト                         16,300      2,352.00            38,337,600
     東京ドーム                         40,700      1,064.00            43,304,800
     ＤＴＳ                         12,600      4,400.00            55,440,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               52,000      4,045.00           210,340,000
     ングス
     シーイーシー                         12,000      1,872.00            22,464,000
     カプコン                         47,900      2,203.00           105,523,700
     西尾レントオール                         11,000      2,817.00            30,987,000
     アイ・エス・ビー                          2,200     1,550.00            3,410,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               63,100       34.00           2,145,400
     プ
     日本空港ビルデング                         35,900      4,095.00           147,010,500
     トランス・コスモス                         12,100      2,340.00            28,314,000
     乃村工藝社                         50,900      1,328.00            67,595,200
     ジャステック                          6,500      902.00           5,863,000
     ＳＣＳＫ                         29,400      5,210.00           153,174,000
     藤田観光                          4,300     2,566.00            11,033,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,800     1,403.00            8,137,400
     日本管財                         11,800      1,816.00            21,428,800
     トーカイ                         10,500      2,312.00            24,276,000
     白洋舎                          1,200     2,802.00            3,362,400
     セコム                         115,400      9,196.00          1,061,218,400
     日本システムウエア                          3,700     2,401.00            8,883,700
     セントラル警備保障                          5,300     5,460.00            28,938,000
     アイネス                         14,200      1,124.00            15,960,800
     丹青社                         20,700      1,087.00            22,500,900
     メイテック                         13,500      5,200.00            70,200,000
     ＴＫＣ                          9,500     4,430.00            42,085,000
     富士ソフト                         16,800      4,615.00            77,532,000
     応用地質                         11,800      1,038.00            12,248,400
     船井総研ホールディングス                         22,500      2,577.00            57,982,500
     ＮＳＤ                         18,400      3,015.00            55,476,000
     進学会ホールディングス                          5,200      607.00           3,156,400
     丸紅建材リース                          1,100     1,662.00            1,828,200
     オオバ                          8,900      624.00           5,553,600
     コナミホールディングス                         45,700      5,180.00           236,726,000
     いであ                          2,400     1,132.00            2,716,800
     学究社                          3,800     1,247.00            4,738,600
     ベネッセホールディングス                         39,800      2,542.00           101,171,600
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     イオンディライト                         13,400      3,150.00            42,210,000
     ナック                          7,000      925.00           6,475,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,700     2,366.00            8,754,200
     ニチイ学館                         15,500      1,397.00            21,653,500
     ダイセキ                         18,300      2,672.00            48,897,600
     ステップ                          4,000     1,415.00            5,660,000
     日鉄物産                          8,000     4,140.00            33,120,000
     泉州電業                          3,700     2,284.00            8,450,800
     元気寿司                          3,200     3,650.00            11,680,000
     トラスコ中山                         23,400      2,360.00            55,224,000
     ヤマダ電機                         341,400       505.00          172,407,000
     オートバックスセブン                         44,500      1,673.00            74,448,500
     モリト                          8,200      787.00           6,453,400
     アークランドサカモト                         18,900      1,288.00            24,343,200
     ニトリホールディングス                         48,600     13,105.00            636,903,000
     グルメ杵屋                          8,200     1,140.00            9,348,000
     愛眼                          9,500      238.00           2,261,000
     ケーユーホールディングス                          5,900      827.00           4,879,300
     吉野家ホールディングス                         39,300      1,781.00            69,993,300
     加藤産業                         17,500      3,360.00            58,800,000
     北恵                          2,200      770.00           1,694,000
     イノテック                          6,700      792.00           5,306,400
     イエローハット                         21,200      1,363.00            28,895,600
     松屋フーズホールディングス                          5,400     3,300.00            17,820,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,900     1,240.00            11,036,000
     ＪＫホールディングス                         10,100       544.00           5,494,400
     サガミホールディングス                         15,100      1,312.00            19,811,200
     日伝                          9,300     1,630.00            15,159,000
     関西スーパーマーケット                          8,500     1,026.00            8,721,000
     ミロク情報サービス                         11,100      3,165.00            35,131,500
     北沢産業                          8,800      281.00           2,472,800
     杉本商事                          6,100     2,022.00            12,334,200
     因幡電機産業                         16,000      4,275.00            68,400,000
     王将フードサービス                          8,300     6,720.00            55,776,000
     プレナス                         12,500      1,827.00            22,837,500
     ミニストップ                          8,300     1,600.00            13,280,000
     アークス
                               21,000      2,101.00            44,121,000
     バローホールディングス                         24,200      2,177.00            52,683,400
     東テク                          3,800     2,039.00            7,748,200
     ミスミグループ本社                         140,500      2,444.00           343,382,000
     藤久                           900     725.00            652,500
     アルテック                          8,700      201.00           1,748,700
     ベルク                          5,500     5,070.00            27,885,000
     大　庄                          6,000     1,532.00            9,192,000
     タキヒヨー
                               3,400     1,784.00            6,065,600
     ファーストリテイリング                         15,000     63,110.00            946,650,000
     ソフトバンクグループ                         467,000      9,612.00          4,488,804,000
     蔵王産業                          1,800     1,298.00            2,336,400
     スズケン                         51,100      6,730.00           343,903,000
     サンドラッグ                         42,200      2,705.00           114,151,000
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     サックスバー　ホールディングス                          9,500      988.00           9,386,000
     ジェコス                          7,700      938.00           7,222,600
     ヤマザワ                          2,400     1,598.00            3,835,200
     やまや                          1,900     1,987.00            3,775,300
     ルネサスイーストン                         10,400       426.00           4,430,400
     ベルーナ                         27,600       737.00           20,341,200
     合計                       133,861,300                 245,009,417,140
     ＊担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数

     トヨタ自動車                         500,000
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     （２）株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,093,491,693              717,213,004
        国債証券                               288,711,930,500             230,536,232,800
        地方債証券                               21,908,328,736             21,709,757,111
        特殊債券                               18,039,378,362             18,025,183,726
        社債券                               15,034,982,440             13,560,958,640
        未収入金                                5,288,730,000             13,201,302,100
        未収利息                                 878,273,077             696,735,905
        前払費用                                  60,467,919             43,310,406
        流動資産合計                               355,015,582,727             298,490,693,692
       資産合計                                355,015,582,727             298,490,693,692
      負債の部
       流動負債
        未払金                                9,231,629,000              405,826,000
        未払解約金                                  62,591,000             243,305,000
        流動負債合計                                9,294,220,000              649,131,000
       負債合計                                 9,294,220,000              649,131,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       268,420,728,827             226,088,858,222
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              77,300,633,900             71,752,704,470
        元本等合計                               345,721,362,727             297,841,562,692
       純資産合計                                345,721,362,727             297,841,562,692
      負債純資産合計                                 355,015,582,727             298,490,693,692
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      266,167,563,157円                268,420,728,827円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       74,621,284,187円                59,873,533,898円
             同期中一部解約元本額                       72,368,118,517円               102,205,404,503円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・                       17,365,278,569円                18,887,134,209円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                        112,034,659円                97,457,607円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         90,125,269円                81,160,219円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         28,070,090円                24,354,225円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                        800,695,596円                895,926,245円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                        242,214,024円                205,878,038円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         34,579,469円                28,990,862円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内債券                       5,099,805,619円                7,166,801,716円
             たわらノーロード　バランス                        151,825,503円                290,944,034円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         36,300,526円                70,961,061円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         69,144,512円               132,012,309円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         12,537,222円                18,997,452円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,126,478円                8,429,357円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         93,800,153円               154,635,314円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                        119,678,115円                189,122,376円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         31,103,764円                51,872,920円
             ローバルバランス（成長型）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         16,466,868円                15,923,978円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,331,012円                3,193,047円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          753,070円               3,250,913円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         3,637,273円                4,040,914円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          691,559円                758,377円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           17,517円                17,517円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       12,925,603,346円                13,356,632,266円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       5,926,052,832円                6,180,649,744円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       8,532,413,963円                8,572,957,080円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,443,368,379円                3,378,940,595円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                       1,824,249,179円                1,799,558,835円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       2,020,301,811円                1,981,070,987円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        316,274,220円                305,828,135円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         88,005,645円                86,634,077円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       2,327,753,633円                2,370,479,584円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         2,827,451円                2,490,772円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                       3,155,808,249円                3,271,916,153円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        750,900,239円                809,977,953円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        161,069,244円                172,992,778円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       11,756,195,244円                10,694,840,115円
             クルーズコントロール                       1,095,206,382円                 529,226,407円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                       1,055,061,266円                1,095,867,197円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                       2,287,748,098円                2,571,810,358円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        284,875,237円                299,045,416円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          694,058円                475,039円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,724,127円                2,155,856円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,287,339円                5,629,997円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                       1,212,735,818円                 843,382,801円
             スク抑制型
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,929,773円                 496,041円
             リスク抑制世界８資産バランス                       21,615,360,469円                12,016,509,091円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,681,278円                3,752,635円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,036,324円                3,196,636円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         7,412,313円                6,268,355円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         4,276,492円                7,222,922円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         73,024,177円                97,473,459円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                       1,797,723,485円                1,877,163,089円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                          290,676円              351,258,056円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             770,958円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             770,958円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             770,958円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             281,648円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭエマージング債券ファ                         9,450,010円                9,450,010円
             ンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ                       22,703,716,182円                7,854,443,915円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        435,148,026円                428,617,251円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,650,787,553円
             ト戦略ファンド（適格機関投資
             家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,646,517,337円
             ト戦略ファンドＩＩ（適格機関
             投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,631,578,948円
             ト戦略ファンドＩＩＩ（適格機
             関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ                             －円          2,631,980,470円
             ト戦略ファンドＩＶ（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        272,550,779円                257,109,893円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        221,488,876円                211,621,430円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         68,085,649円                66,638,487円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
                                170/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        190,006,782円                174,646,497円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         80,749,301円                78,864,193円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         37,044,794円                34,428,787円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         88,615,545円                89,624,543円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        161,363,418円                173,368,987円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       5,402,408,441円                4,933,337,206円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,845,867,814円                2,671,234,824円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       5,296,455,831円                4,998,685,121円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        561,415,539円                544,085,264円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        255,314,018円                244,671,171円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,288,554,074円                3,007,399,923円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        789,029,827円                547,211,180円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                        194,752,933円                188,050,355円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         44,566,957円                18,643,915円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         84,087,409円                64,054,784円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       53,817,032,109円                30,473,043,093円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        523,332,853円                125,333,071円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,934,137,421円                4,838,542,893円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       26,451,006,817円                22,411,189,677円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         76,464,116円                73,645,686円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          536,536円               1,368,505円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         7,629,980円                1,869,962円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       29,496,618,735円                28,968,350,805円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        447,867,277円                391,985,778円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                        129,163,855円                113,781,168円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        508,066,309円                501,233,090円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          711,790円                717,067円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          381,210円                385,742円
             格機関投資家限定）
         計                          268,420,728,827円                226,088,858,222円
     ２．    受益権の総数                          268,420,728,827口                226,088,858,222口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                173/383








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
                                174/383










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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △1,205,598,400                 2,042,721,100
     地方債証券                                △95,063,529                △38,833,543
     特殊債券                                △91,942,731                 41,970,706
     社債券                                △91,825,810                △32,600,660
     合計                               △1,484,430,470                 2,013,257,603
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月15日から平成30年12月3日まで及び平成31年2月15日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2880円                1.3174円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,880円)                (13,174円)
                                175/383











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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                        1,200,000,000           1,203,756,000
     国債証券
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                         800,000,000           802,688,000
               ３９３回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,003,580,000
               ３９４回　利付国庫債券（２年）                         700,000,000           702,667,000
               ３９５回　利付国庫債券（２年）                         900,000,000           903,699,000
               ３９６回　利付国庫債券（２年）                         700,000,000           703,045,000
               ３９７回　利付国庫債券（２年）                         800,000,000           803,664,000
               ３９８回　利付国庫債券（２年）                        1,100,000,000           1,105,368,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                        2,500,000,000           2,510,650,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                        1,820,000,000           1,829,154,600
               １２８回　利付国庫債券（５年）                        2,200,000,000           2,212,628,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                        2,120,000,000           2,133,928,400
               １３０回　利付国庫債券（５年）                        1,300,000,000           1,309,633,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                        2,020,000,000           2,036,725,600
               １３２回　利付国庫債券（５年）                        2,000,000,000           2,018,060,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                        1,180,000,000           1,191,741,000
               １３４回　利付国庫債券（５年）                        2,080,000,000           2,102,276,800
               １３５回　利付国庫債券（５年）                        2,100,000,000           2,124,066,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                        1,700,000,000           1,720,791,000
               １３７回　利付国庫債券（５年）                        1,400,000,000           1,418,186,000
               １３８回　利付国庫債券（５年）                        1,900,000,000           1,926,144,000
               １３９回　利付国庫債券（５年）                         600,000,000           608,706,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                         460,000,000           682,226,000
               ３回　利付国庫債券（４０年）                         380,000,000           569,076,600
               ４回　利付国庫債券（４０年）                         540,000,000           815,297,400
               ５回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           847,791,800
               ６回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           836,487,600
               ７回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           805,359,000
               ８回　利付国庫債券（４０年）                         720,000,000           935,172,000
               ９回　利付国庫債券（４０年）                        1,000,000,000            968,920,000
               １０回　利付国庫債券（４０年）                         990,000,000          1,126,610,100
               １１回　利付国庫債券（４０年）                         680,000,000           749,931,200
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,522,785,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                        1,020,000,000           1,032,841,800
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                        2,200,000,000           2,246,684,000
               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                        1,790,000,000           1,837,452,900
               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           818,328,000
               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,542,450,000
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                         600,000,000           617,700,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                         600,000,000           616,320,000
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               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           826,288,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,545,450,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                        1,600,000,000           1,653,424,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           515,295,000
               ３２３回　利付国庫債券（１０年）                         750,000,000           775,140,000
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                        1,050,000,000           1,081,983,000
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                        2,100,000,000           2,169,657,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           516,065,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,501,765,000
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                        2,390,000,000           2,463,038,400
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                        2,270,000,000           2,362,525,200
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,512,828,500
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                         650,000,000           672,529,000
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                        2,460,000,000           2,550,257,400
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                        2,100,000,000           2,181,270,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                        2,170,000,000           2,258,449,200
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                        2,250,000,000           2,334,285,000
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                         850,000,000           883,362,500
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                        1,110,000,000           1,141,113,300
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                        2,080,000,000           2,153,112,000
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                        2,240,000,000           2,322,208,000
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                        2,300,000,000           2,387,975,000
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                        2,710,000,000           2,799,863,600
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                        2,730,000,000           2,786,374,500
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                        2,480,000,000           2,532,228,800
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                        2,280,000,000           2,329,772,400
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                        2,160,000,000           2,207,930,400
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                        2,370,000,000           2,422,424,400
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                        2,300,000,000           2,350,623,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                        2,230,000,000           2,278,725,500
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                        2,360,000,000           2,411,070,400
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                        2,800,000,000           2,859,808,000
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                        2,360,000,000           2,409,654,400
               ３５２回　利付国庫債券（１０年）                        2,270,000,000           2,316,943,600
               ３５３回　利付国庫債券（１０年）                        2,000,000,000           2,039,520,000
               ３５４回　利付国庫債券（１０年）                         850,000,000           866,379,500
               １回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           129,495,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           126,461,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           251,790,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           267,404,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           252,920,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           259,498,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           387,906,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           246,824,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           245,166,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           256,920,000
               １３回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           381,990,000
               １４回　利付国庫債券（３０年）                         290,000,000           387,222,500
               １５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           270,738,000
               １６回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           407,244,000
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               １７回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           269,382,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                         420,000,000           560,595,000
               １９回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           267,576,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           411,816,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           403,155,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                         320,000,000           441,721,600
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           276,728,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           416,394,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           542,840,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           963,746,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                         580,000,000           813,293,400
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           958,052,000
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                         710,000,000           991,905,500
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                         840,000,000          1,162,551,600
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           959,028,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                         960,000,000          1,341,004,800
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                        1,070,000,000           1,435,544,100
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                         920,000,000          1,277,539,600
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                        1,120,000,000           1,514,732,800
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                        1,000,000,000           1,358,310,000
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                        1,040,000,000           1,394,723,200
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                         720,000,000           952,430,400
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                         630,000,000           849,384,900
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                         550,000,000           730,207,500
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                         610,000,000           797,038,200
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                         710,000,000           928,651,600
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                         580,000,000           760,287,200
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                         610,000,000           800,435,900
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           885,640,000
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                         830,000,000          1,052,058,200
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000           983,227,200
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                         690,000,000           859,284,600
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000           948,062,000
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           745,817,200
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                         850,000,000           823,225,000
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                         730,000,000           744,300,700
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           835,552,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           767,151,000
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                         740,000,000           811,565,400
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           745,348,000
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                         740,000,000           810,640,400
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                        1,010,000,000           1,105,737,900
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           726,464,400
               ６０回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           729,482,000
               ６１回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           693,277,000
               ６２回　利付国庫債券（３０年）                         500,000,000           505,240,000
               ４７回　利付国庫債券（２０年）                         250,000,000           257,710,000
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           520,760,000
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           522,920,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           654,450,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           392,980,000
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                         340,000,000           381,833,600
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           499,149,200
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                         190,000,000           214,342,800
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                         240,000,000           273,578,400
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                         480,000,000           552,849,600
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           509,326,400
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           883,012,500
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           823,466,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                        1,000,000,000           1,174,390,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           819,945,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           943,392,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           420,157,500
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           598,700,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,074,357,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                         850,000,000          1,026,128,500
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                         360,000,000           442,944,000
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           845,292,000
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           425,932,500
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           484,804,000
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           894,555,000
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                         520,000,000           622,221,600
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                         630,000,000           766,294,200
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                         290,000,000           357,126,300
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           916,005,000
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                        1,170,000,000           1,434,033,900
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           983,896,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           496,196,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           560,160,000
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           987,160,000
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                         310,000,000           380,360,700
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                         300,000,000           361,431,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           709,542,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                         730,000,000           890,191,200
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           604,050,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                         680,000,000           847,307,200
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           617,230,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                         610,000,000           769,606,500
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           557,109,000
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           551,794,500
               １２８回　利付国庫債券（２０年）                         550,000,000           676,263,500
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           535,708,800
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                         530,000,000           646,902,100
               １３１回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           543,726,000
               １３２回　利付国庫債券（２０年）                         540,000,000           653,929,200
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                         720,000,000           880,927,200
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                         620,000,000           760,324,600
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           424,749,500
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           600,410,000
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                         490,000,000           595,933,100
                                179/383


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               １３８回　利付国庫債券（２０年）                         280,000,000           333,261,600
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                         430,000,000           517,376,000
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                         940,000,000          1,145,606,200
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,099,053,000
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           740,766,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                         760,000,000           919,463,200
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                         510,000,000           610,036,500
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,470,996,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,350,910,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                        1,230,000,000           1,495,581,600
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                        1,080,000,000           1,299,434,400
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                        1,050,000,000           1,265,050,500
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                        1,250,000,000           1,489,200,000
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                        1,160,000,000           1,348,094,000
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                        1,140,000,000           1,325,671,800
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                        1,190,000,000           1,403,295,600
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                        1,150,000,000           1,338,876,000
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                        1,180,000,000           1,336,527,000
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                        1,030,000,000           1,065,195,100
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,099,087,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                         880,000,000           922,592,000
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                        1,120,000,000           1,192,900,800
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           810,937,500
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                         960,000,000          1,020,652,800
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                         950,000,000          1,009,935,500
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                         970,000,000          1,030,169,100
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                        1,210,000,000           1,262,017,900
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                         920,000,000           958,318,000
               １６６回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000           970,083,000
               １６７回　利付国庫債券（２０年）                        1,050,000,000           1,090,782,000
               １６８回　利付国庫債券（２０年）                         650,000,000           662,142,000
     国債証券　合計                                207,830,000,000           230,536,232,800
               ６８８回　東京都公募公債                         200,000,000           202,404,000
     地方債証券
               ６９７回　東京都公募公債                         500,000,000           511,225,000
               ７０１回　東京都公募公債                         700,000,000           715,708,000
               ７０８回　東京都公募公債                         500,000,000           513,400,000
               ７２０回　東京都公募公債
                                        300,000,000           310,434,000
               ７２６回　東京都公募公債                         400,000,000           413,092,000
               ５回　東京都公募公債　２０年                         100,000,000           112,091,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                         200,000,000           233,804,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                         300,000,000           350,208,000
               ２２年度１２回　北海道公募公債                         200,000,000           204,166,000
               ３０年度１４回　北海道公募公債                         300,000,000           303,249,000
               １９４回　神奈川県公募公債                         300,000,000           308,310,000
               ２０８回　神奈川県公募公債
                                        300,000,000           308,031,000
               ３４５回　大阪府公募公債                         300,000,000           305,754,000
               ３５６回　大阪府公募公債                         200,000,000           205,284,000
               ３６４回　大阪府公募公債                         300,000,000           307,557,000
               ３７４回　大阪府公募公債                         300,000,000           311,292,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                         350,000,000           358,837,500
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               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                         200,000,000           204,922,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                         300,000,000           316,227,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                         200,000,000           202,574,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                         200,000,000           205,132,000
               ８回　静岡県公募公債　１５年                         200,000,000           215,500,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                         100,000,000           113,582,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                         200,000,000           202,700,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                         500,000,000           515,040,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                         300,000,000           310,119,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                         200,000,000           204,660,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                         400,000,000           412,168,000
               １４回　埼玉県公募公債　２０年                         300,000,000           355,938,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                         200,000,000           206,472,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           355,809,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                         300,000,000           307,779,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                         200,000,000           207,014,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,024,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           716,730,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           307,605,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,995,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           718,830,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,720,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           510,895,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債                         793,900,000           821,281,611
               １２７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,715,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,724,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,240,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,115,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           509,160,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           410,440,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           412,712,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,350,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           505,720,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債                         200,000,000           201,904,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                         450,000,000           463,765,500
               ４回　京都市公募公債　２０年                         100,000,000           118,046,000
               ３０年度７回　神戸市公募公債　３０年
                                        300,000,000           305,664,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                         200,000,000           202,994,000
               ２２年度５回　横浜市公募公債                         200,000,000           203,820,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                         450,000,000           461,380,500
               ２５年度２回　横浜市公募公債                         400,000,000           414,436,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債                         200,000,000           206,390,000
               第９１回　川崎市公募公債                         200,000,000           202,498,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                         200,000,000           205,120,000
     地方債証券　合計
                                      20,943,900,000           21,709,757,111
               ７８回　日本政策投資銀行債券                         200,000,000           202,244,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                         150,000,000           230,460,000
               ２６回　高速道路機構債                         200,000,000           280,510,000
               ９６回　高速道路機構債                         700,000,000           717,906,000
               １１６回　高速道路機構債                         100,000,000           103,015,000
                                181/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               １７２回　高速道路機構債                         200,000,000           197,232,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           103,506,000
               構
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           315,036,000
               構
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           597,255,000
               機構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           410,332,000
               機構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,027,480,000
               機構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           511,250,000
               機構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           518,700,000
               機構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           342,998,700
               機構
               ２３９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        300,000,000           343,407,000
               機構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           513,850,000
               機構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           242,934,000
               機構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           809,672,000
               機構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           210,622,000
               機構
               ２８回　日本道路・機構承継債                         400,000,000           545,336,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                         200,000,000           237,586,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,478,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,048,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,095,000
               １９回　地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           240,490,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,307,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券２０年                         200,000,000           238,648,000
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           412,640,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           519,475,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                         542,000,000           561,652,920
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,021,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０
                                        200,000,000           230,050,000
               年
               ８３回　地方公共団体金融機構債券　１０
                                        400,000,000           400,212,000
               年
               １５回　日本政策金融公庫債券                         200,000,000           239,498,000
               ３９回　住宅金融支援機構債券                         200,000,000           241,556,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                         350,000,000           427,980,000
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           303,405,000
               ２３０回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           305,067,000
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         41,385,000           43,232,012
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         29,182,000           30,562,016
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
                                        43,611,000           45,740,961
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               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                        46,389,000           49,075,386
               券
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        15,841,000           16,243,836
               債券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        79,885,000           81,609,717
               債券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,407,000           16,283,966
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         59,052,000           62,313,441
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
                                        43,857,000           46,156,422
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,070,000           77,349,078
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         154,605,000           167,042,972
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         266,456,000           284,271,248
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        281,652,000           285,958,459
               券
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        283,017,000           287,236,783
               券
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        287,001,000           290,878,383
               券
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        287,451,000           291,340,212
               券
               １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        293,352,000           298,814,214
               券
               い第７８３号　利付商工債                         300,000,000           300,702,000
               ３２５回　利附信金中金債                         400,000,000           399,948,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                         300,000,000           300,324,000
               １５回　国際協力機構債                         100,000,000           119,566,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                         500,000,000           515,580,000
     特殊債券　合計                                 16,874,213,000           18,025,183,726
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャ
                                        200,000,000           199,480,000
     社債券
               ルボンド）
               ６回　クレディ・アグリコル・エス・エー
                                        200,000,000           205,668,000
               円貨社債
               ３３７回　東京交通債                         200,000,000           207,898,000
               ２２回　中日本高速道路債券                         300,000,000           303,801,000
               ３４回　西日本高速道路債券                         200,000,000           203,128,000
               ９回　日本たばこ産業社債                         200,000,000           200,394,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,289,000
               債
               ６回　ＪＸホールディングス社債                         100,000,000           103,884,000
               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                                        100,000,000           99,996,000
               ングス社債
               １３回　パナソニック社債                         100,000,000           101,255,000
               １４回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           206,994,000
               １６回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           205,688,000
               ９４回　丸紅社債                         100,000,000           103,405,000
               ４５回　住友商事社債                         100,000,000           102,916,000
               ４７回　住友商事社債
                                        100,000,000           103,127,000
               ４８回　クレディセゾン社債                         100,000,000           103,500,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                         200,000,000           214,512,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           203,486,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           204,624,000
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               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         300,000,000           308,988,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                         100,000,000           102,945,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                         100,000,000           101,835,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                         200,000,000           205,032,000
               １０回　セブン銀行社債                         100,000,000           102,672,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                         200,000,000           203,486,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                         400,000,000           409,268,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                         200,000,000           204,266,000
               ４７回　日立キャピタル社債                         200,000,000           205,416,000
               ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                         200,000,000           203,034,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                         100,000,000           101,908,000
               ７２回　三菱地所社債                         100,000,000           111,423,000
               １０８回　住友不動産社債                         200,000,000           201,252,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           309,681,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           106,378,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           106,593,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           334,956,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                         200,000,000           225,010,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                         200,000,000           212,658,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                         300,000,000           325,608,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           106,397,000
               １１回　東海旅客鉄道社債                         300,000,000           311,853,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                         200,000,000           217,684,000
               １４回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           110,146,000
               ４回　東京地下鉄社債                         120,000,000           138,945,600
               ６０回　日本電信電話社債                         300,000,000           305,844,000
               ４９６回　中部電力社債                         500,000,000           506,615,000
               ５１８回　中部電力社債                         200,000,000           200,362,000
               ３７７回　中国電力社債                         400,000,000           416,228,000
               ３７９回　中国電力社債                         300,000,000           302,730,000
               ３０１回　北陸電力社債                         100,000,000           103,833,000
               ３０７回　北陸電力社債                         100,000,000           105,587,000
               ４７１回　東北電力社債                         400,000,000           417,972,000
               ４７３回　東北電力社債                         300,000,000           302,952,000
               ２５３回　四国電力社債                         200,000,000           206,892,000
               ４２４回　九州電力社債                         200,000,000           209,306,000
               ４２６回　九州電力社債
                                        400,000,000           416,276,000
               ３２０回　北海道電力社債                         200,000,000           202,192,000
               ３２１回　北海道電力社債                         161,000,000           165,933,040
               ３４０回　北海道電力社債                         300,000,000           302,715,000
               １３回　電源開発社債                         200,000,000           221,034,000
               ３８回　電源開発社債                         300,000,000           310,224,000
               ２３回　東京瓦斯社債                         300,000,000           311,607,000
               １８回　大阪ガス社債                         100,000,000           105,084,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債
                                        100,000,000           103,349,000
               ７回　ファーストリテイリング社債                         200,000,000           201,744,000
     社債券　合計                                 13,081,000,000           13,560,958,640
     合計                                258,729,113,000           283,832,132,277
     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 623,545,604            5,105,777,208
        投資証券                               30,713,877,550             31,532,120,960
        派生商品評価勘定                                  28,919,592             21,373,092
        未収配当金                                 230,608,066             204,723,675
        差入委託証拠金                                  10,843,092             10,316,592
        流動資産合計                               31,607,793,904             36,874,311,527
       資産合計                                 31,607,793,904             36,874,311,527
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  29,797,092             26,989,092
        未払金                                      －        4,443,355,924
        未払解約金                                  1,480,000              357,000
        流動負債合計                                  31,277,092            4,470,702,016
       負債合計                                   31,277,092            4,470,702,016
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        16,316,153,753             15,658,379,169
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              15,260,363,059             16,745,230,342
        元本等合計                               31,576,516,812             32,403,609,511
       純資産合計                                 31,576,516,812             32,403,609,511
      負債純資産合計                                  31,607,793,904             36,874,311,527
                                186/383









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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       19,400,894,895円                16,316,153,753円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       9,680,285,626円               11,223,361,304円
             同期中一部解約元本額                       12,765,026,768円                11,881,135,888円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                          273,617円                398,750円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         1,025,234円                1,019,720円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,030,344円                1,626,471円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,892,813円                3,677,841円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         2,803,635円                2,590,882円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         2,454,496円                1,933,107円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内リート                       1,654,941,294円                2,449,688,010円
             たわらノーロード　国内リート                        645,190,250円                623,291,724円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        105,743,156円                189,788,431円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,356,393円                2,500,643円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         28,002,143円                50,079,549円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         43,635,221円                61,840,771円
             （積極型）
                                187/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         12,741,334円                19,692,238円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         43,213,202円                64,005,235円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         26,291,426円                41,022,564円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         57,681,886円                93,054,368円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          177,317円                747,561円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,663,484円                1,840,207円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          927,722円               1,169,818円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,847,008円                2,809,199円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         13,957,155円                11,988,138円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        368,775,756円                327,794,537円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         2,122,432円                3,869,053円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        112,562,702円                110,530,283円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         98,264,882円               101,236,265円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        193,573,200円                198,350,779円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,463,573,025円                2,603,304,875円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        130,229,281円                266,799,320円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         80,069,705円                85,884,495円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         40,449,553円                75,166,538円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          483,569円                461,525円
             リスク抑制世界８資産バランス                        730,352,236円               1,068,643,157円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          787,178円               1,056,349円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          596,149円                899,476円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          248,411円                559,109円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,235,700円                1,928,211円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        255,955,063円                173,871,210円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           8,057円              8,734,892円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             219,665円
             イヤー２０４０）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             219,665円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             219,665円
             イヤー２０６０）
             Ｊリートインデックスファンド                         7,394,183円               13,031,813円
             （ＤＣ）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                         90,717,116円                88,900,881円
             デックス私募ファンド２０１２
             １２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                        819,582,376円                803,441,710円
             デックス私募ファンド２０１４
             ０１（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                       8,537,552,836円                4,596,843,832円
             デックスファンド（適格機関投
             資家向け）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         63,083,346円               263,169,069円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         14,402,370円                15,360,153円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        427,313,023円               1,223,117,415円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        227,972,474円                     －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
         計                          16,316,153,753円                15,658,379,169円
     ２．    受益権の総数                          16,316,153,753口                15,658,379,169口

                                189/383










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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、不動産
                             投信指数先物取引であります。
                             当該デリバティブ取引は、信託
                             財産が運用対象とする資産の価
                             格変動リスクの低減及び信託財
                             産に属する資産の効率的な運用
                             に資する事を目的とし行ってお
                             り、不動産投資信託証券の価格
                             の変動によるリスクを有してお
                             ります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                190/383




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
                                191/383







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資証券                                1,104,256,138                1,493,083,513
     合計                                1,104,256,138                1,493,083,513
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月7日から平成30年12月3日まで及び平成30年6月7日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であり
        ます。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     不動産投信関連

                      平成30年12月3日       現在                令和1年6月3日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                      うち     （円）      （円）            うち     （円）      （円）
                 （円）                       （円）
                      １年超                       １年超
      市場取引

       不動産投信指数

       先物取引
         買　建

                607,932,000        －   636,889,500      28,957,500      645,840,000        －   667,251,000      21,411,000
      合計

                607,932,000        －   636,889,500      28,957,500      645,840,000        －   667,251,000      21,411,000
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.9353円                2.0694円
     （1万口当たり純資産額）                                 (19,353円)                (20,694円)
                                192/383





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             334       38,944,400
     投資証券
               ＧＬＰ投資法人                            8,271        980,940,600
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                            3,761        383,998,100
               Ｏｎｅリート投資法人                             486       134,087,400
               いちごオフィスリート投資法人                            2,769        275,515,500
               いちごホテルリート投資法人                             584       72,649,600
               さくら総合リート投資法人
                                            722       65,990,800
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                            1,754        815,610,000
               アドバンス・レジデンス投資法人                            3,253       1,014,936,000
               イオンリート投資法人                            3,426        457,713,600
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
                                          20,344        353,782,160
               法人
               インヴィンシブル投資法人                           11,515        666,718,500
               エスコンジャパンリート投資法人                             343       35,569,100
               オリックス不動産投資法人                            6,651       1,290,959,100
               グローバル・ワン不動産投資法人                            2,309        296,937,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                            1,033        771,651,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           2,063        375,053,400
               投資法人
               ケネディクス商業リート投資法人                            1,223        323,605,800
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            1,384        406,065,600
               サムティ・レジデンシャル投資法人
                                            668       70,073,200
               サンケイリアルエステート投資法人                             330       35,805,000
               ザイマックス・リート投資法人                             308       37,730,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                           10,744        935,802,400
               ジャパンエクセレント投資法人                            2,989        475,549,900
               ジャパンリアルエステイト投資法人                            3,338       2,149,672,000
               スターアジア不動産投資法人                            1,036        117,896,800
               スターツプロシード投資法人                             520       91,416,000
               タカラレーベン不動産投資法人                             500       47,550,000
               トーセイ・リート投資法人                             643       75,102,400
               ヒューリックリート投資法人                            2,698        486,989,000
               フロンティア不動産投資法人                            1,135        519,830,000
               プレミア投資法人                            3,173        435,335,600
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             699       81,153,900
               マリモ地方創生リート投資法人                             287       33,177,200
               ユナイテッド・アーバン投資法人                            7,362       1,313,380,800
               ラサールロジポート投資法人                            2,518        310,469,400
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
                                            516       51,084,000
               人
               阪急阪神リート投資法人                            1,502        218,691,200
                                193/383

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             810       275,805,000
               三菱地所物流リート投資法人                             353       96,263,100
               産業ファンド投資法人                            4,096        523,878,400
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             783       109,228,500
               森トラスト総合リート投資法人                            2,386        409,914,800
               森ヒルズリート投資法人                            3,828        571,903,200
               星野リゾート・リート投資法人                             508       277,876,000
               積水ハウス・リート投資法人                            8,612        676,042,000
               大江戸温泉リート投資法人                             539       45,006,500
               大和ハウスリート投資法人                            4,479       1,130,947,500
               大和証券オフィス投資法人                             770       572,880,000
               投資法人みらい                            3,596        173,866,600
               東急リアル・エステート投資法人                            2,238        401,497,200
               日本アコモデーションファンド投資法人                            1,109        634,348,000
               日本ビルファンド投資法人                            3,232       2,398,144,000
               日本プライムリアルティ投資法人                            2,113        974,093,000
               日本プロロジスリート投資法人                            4,477       1,037,320,900
               日本ヘルスケア投資法人                             153       26,438,400
               日本リート投資法人                            1,077        451,801,500
               日本リテールファンド投資法人                            6,308       1,355,589,200
               日本ロジスティクスファンド投資法人                            2,181        526,711,500
               日本賃貸住宅投資法人                            3,754        322,093,200
               福岡リート投資法人                            1,726        299,288,400
               平和不動産リート投資法人                            2,079        252,182,700
               野村不動産マスターファンド投資法人                           10,385       1,741,564,500
     投資証券　合計                                    184,783       31,532,120,960
     合計                                    184,783       31,532,120,960
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                194/383








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  250,607,567            3,330,692,353
        国債証券                                  502,992,000            12,626,077,000
        地方債証券                                  107,742,365             136,270,963
        特殊債券                                  296,786,620              66,875,780
        未収利息                                   1,462,975             4,028,240
        前払費用                                    947,944             394,512
        流動資産合計                                 1,160,539,471             16,164,338,848
       資産合計                                  1,160,539,471             16,164,338,848
      負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                      －             －
       負債合計                                       －             －
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        1,149,413,125             16,010,803,187
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                 11,126,346             153,535,661
        元本等合計                                 1,160,539,471             16,164,338,848
       純資産合計                                  1,160,539,471             16,164,338,848
      負債純資産合計                                   1,160,539,471             16,164,338,848
                                195/383










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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券及び特殊債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       1,139,212,074円                1,149,413,125円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         15,153,018円              14,861,390,062円
             同期中一部解約元本額                         4,951,967円                    －円
             元本の内訳

         ファンド名
             クルーズコントロール                        990,000,991円                990,000,991円
             ダイナミック・ナビゲーション                           98,710円                98,710円
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                          870,000円                870,000円
             ン通貨選択シリーズ＜円コース
             ＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                          530,000円                530,000円
             ン通貨選択シリーズ＜豪ドル
             コース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                           70,000円                70,000円
             ン通貨選択シリーズ＜南アフリ
             カランドコース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                         10,530,000円                10,530,000円
             ン通貨選択シリーズ＜ブラジル
             レアルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                         1,281,836円                1,281,836円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜円コース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                          246,797円                246,797円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜豪ドルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                         1,689,581円                1,689,581円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜ブラジルレアルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                          654,944円                654,944円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜中国元コース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                          149,716円                149,716円
             ン通貨選択シリーズ＜中国元
             コース＞
             ネット証券専用ファンドシリー                          103,986円                103,986円
             ズ　新興市場日本株　レアル型
                                196/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                         4,486,988円                4,486,988円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　資源国通貨
             バスケットコース
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                         4,586,699円                4,586,699円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　ブラジルレ
             アルコース
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                          997,109円                997,109円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　円コース
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                           5,972円                5,972円
             ン通貨選択シリーズ＜米ドル
             コース＞
             ＤＩＡＭ　米国リート・インカ                          994,728円                994,728円
             ムプラス
             ＵＳストラテジック・インカ                          993,740円                993,740円
             ム・ファンドＡコース（為替
             ヘッジあり）
             ＵＳストラテジック・インカ                         1,987,479円                1,987,479円
             ム・ファンドＢコース（為替
             ヘッジなし）
             ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバ                           9,935円                9,935円
             ル債券コアプラス・ファンド＜
             ＤＣ年金＞
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）円
             コース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）米
             ドルコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）豪
             ドルコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）メ
             キシコペソコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）ト
             ルコリラコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）ブ
             ラジルレアルコース
             ＵＳストラテジック・インカ                           9,924円                9,924円
             ム・ファンド（年１回決算型）
             為替ヘッジあり
             ＵＳストラテジック・インカ                           9,924円                9,924円
             ム・ファンド（年１回決算型）
             為替ヘッジなし
             米国株式リスクコントロール戦                           9,909円                9,909円
             略ファンド＜為替ヘッジあり＞
             米国株式リスクコントロール戦                           9,909円                9,909円
             略ファンド＜為替ヘッジなし＞
                                197/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マシューズ・アジア株式ファン                         99,019,705円                99,019,705円
             ド
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａ                           99,040円                99,040円
             コース）
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂ                           99,040円                99,040円
             コース）
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃ                           99,040円                99,040円
             コース）
             リスクコントロール型ＥＴＦ分                         29,707,873円                39,612,786円
             散投資ファンド（適格機関投資
             家限定）
             ＵＳＤ／ＪＰＹダイナミック                             －円          14,851,485,149円
             ヘッジ戦略ファンド－２０１９
             （適格機関投資家限定）
         計                           1,149,413,125円               16,010,803,187円
     ２．    受益権の総数                           1,149,413,125口               16,010,803,187口

                                198/383














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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                199/383








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
                                200/383










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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                  △665,000               △4,931,000
     地方債証券                                  △169,763                △138,680
     特殊債券                                 △2,622,760                 △144,190
     合計                                 △3,457,523                △5,213,870
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月6日から平成30年12月3日まで及び平成31年4月6日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であり
        ます。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.0097円                1.0096円
     （1万口当たり純資産額）                                 (10,097円)                (10,096円)
                                201/383












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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                         100,000,000           100,251,000
     国債証券
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                         200,000,000           200,626,000
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                         100,000,000           100,336,000
               １２３回　利付国庫債券（５年）                       12,000,000,000           12,024,720,000
               ３０１回　利付国庫債券（１０年）                         200,000,000           200,144,000
     国債証券　合計                                 12,600,000,000           12,626,077,000
               ３３１回　大阪府公募公債
                                        10,000,000           10,055,900
     地方債証券
               ２６年度　京都府京都みらい債                          9,200,000           9,196,872
               ２７年度　京都府京都みらい債                         13,800,000           13,768,122
               ２１年度３５回　兵庫県公募公債                         40,000,000           40,365,200
               ２６年度４回　静岡県公募公債                         14,810,000           14,811,629
               ２１年度６回　愛知県公募公債                         10,000,000           10,022,300
               ２６年度７回　福岡県公募公債                          6,500,000           6,496,490
               ２７年度２回　千葉県公募公債                         14,670,000           14,693,912
               ２６年度１回　大阪市みおつくし債
                                         6,000,000           5,999,580
               ４３回　川崎市公募公債　５年                         10,850,000           10,860,958
     地方債証券　合計                                  135,830,000           136,270,963
               ８９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                         4,000,000           4,017,400
     特殊債券
               構
               ９３回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                         8,000,000           8,056,240
               構
               １００回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         9,000,000           9,095,490
               機構
               １１２回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        30,000,000           30,394,500
               機構
               １１７回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         6,000,000           6,082,320
               機構
               １３３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         5,000,000           5,127,350
               機構
               １３７回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         4,000,000           4,102,480
               機構
     特殊債券　合計                                   66,000,000           66,875,780
     合計                                 12,801,830,000           12,829,223,743
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。
                                203/383




















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                2,465,172,929             4,068,481,927
        コール・ローン                                 186,725,837             144,035,107
        株式                               312,229,011,578             323,369,184,670
        投資信託受益証券                                 769,363,268             819,413,705
        投資証券                                7,455,493,958             8,455,388,711
        派生商品評価勘定                                  34,869,631              1,610,925
        未収入金                                8,165,611,732             7,885,050,415
        未収配当金                                 640,547,042             825,982,458
        差入委託証拠金                                2,130,517,864             2,323,494,957
        流動資産合計                               334,077,313,839             347,892,642,875
       資産合計                                334,077,313,839             347,892,642,875
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  20,520,270             145,413,840
        未払金                                 575,778,614             343,719,838
        未払解約金                                1,678,995,000               95,060,000
        流動負債合計                                2,275,293,884              584,193,678
       負債合計                                 2,275,293,884              584,193,678
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        94,459,545,491             101,642,104,119
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              237,342,474,464             245,666,345,078
        元本等合計                               331,802,019,955             347,308,449,197
       純資産合計                                331,802,019,955             347,308,449,197
      負債純資産合計                                 334,077,313,839             347,892,642,875
                                204/383








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       89,020,294,172円                94,459,545,491円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       19,871,696,913円                19,249,972,035円
             同期中一部解約元本額                       14,432,445,594円                12,067,413,407円
             元本の内訳

         ファンド名
                                205/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       2,715,302,172円                2,503,282,726円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,795,385円                2,965,928円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,567,971円                7,532,394円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,971,755円                12,129,414円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,953,276円                27,307,668円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,048,530円                19,121,521円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,870,949円                14,417,276円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       8,257,953,374円                9,490,032,078円
             たわらノーロード　先進国株式                          424,170円              43,107,320円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                       1,016,656,045円                1,182,244,625円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         58,883,698円               112,866,329円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         4,576,969円                8,817,996円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         42,019,636円                79,768,632円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         74,394,157円               112,268,856円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          230,259円                338,089円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         18,889,360円                26,704,921円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         53,951,934円                74,583,829円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         38,009,847円                57,804,764円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         96,173,503円               140,260,532円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           17,562円                42,129円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           77,027円               297,204円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          863,280円                912,057円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          627,305円                738,921円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,312,188円                2,319,439円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       40,326,772,954円                40,816,697,531円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式イン                             －円             269,041円
             デックスファンド
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        172,217,541円                176,678,943円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        872,997,281円                889,284,165円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,083,643,475円                1,087,618,406円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        126,952,113円                125,553,828円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        360,021,829円                356,194,178円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        323,498,598円                313,598,203円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         30,305,396円                28,967,247円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        800,195,148円                791,904,539円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        213,664,955円                199,603,769円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        206,253,165円                212,995,364円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        137,192,830円                145,596,590円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        239,193,315円                252,182,793円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,669,346,069円                2,799,619,201円
             クルーズコントロール                        198,959,152円                95,795,914円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        148,678,699円                286,687,583円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        149,922,743円                167,464,903円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                         90,197,158円                96,746,358円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          126,208円                85,891円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          980,420円                794,546円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,664,315円                2,030,059円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         18,331,933円               124,649,426円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          633,910円               1,474,038円
             リスク抑制世界８資産バランス                        333,071,018円               1,775,124,563円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        595,681,660円                532,822,267円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,450,991,635円                2,069,512,513円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,754,051円                1,951,237円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,327,678円                1,661,834円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          115,335円                926,507円
             ファンド（ＤＣ）
                                207/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,782,967円                2,590,113円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         5,195,858円                7,028,528円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                         93,812,225円               259,000,377円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,989円              17,566,717円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             390,160円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             390,160円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             390,160円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              42,426円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         91,039,943円                87,664,892円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,497,009,560円                2,357,479,610円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                       5,982,475,520円               12,300,553,181円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        206,206,395円                206,107,035円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         21,277,711円                20,159,510円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         85,202,905円                76,394,678円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        207,905,560円                189,246,372円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         11,080,060円                10,337,977円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         71,339,508円                63,922,907円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,051,680円                5,703,990円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,938,772円                6,290,692円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         21,756,628円                21,811,271円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         60,585,194円                63,348,220円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        504,816,775円                440,840,169円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        623,972,390円                564,373,294円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       1,991,172,324円                1,817,590,220円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        704,915,603円                648,489,393円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        115,089,594円                104,803,234円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        826,292,348円                738,351,333円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         95,970,424円                65,168,600円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         25,236,110円                10,058,683円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,773,016円                11,746,417円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,972,446,858円                2,825,788,598円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        192,761,366円                45,900,448円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,302,362,793円                 906,637,016円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,960,243,457円                4,137,518,173円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         17,489,143円                16,979,943円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          325,738円                814,885円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         10,354,542円                2,556,441円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,641,492,877円                6,277,665,238円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         55,662,387円                52,822,607円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          223,728円                219,415円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          253,632円                249,976円
             格機関投資家限定）
         計                          94,459,545,491円               101,642,104,119円
     ２．    受益権の総数                          94,459,545,491口               101,642,104,119口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                                △493,521,581                1,365,006,592
     投資信託受益証券                                 28,697,788                36,700,637
     投資証券                                 575,983,182                312,313,676
     合計                                 111,159,389               1,714,020,905
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月16日から平成30年12月3日まで及び平成31年2月16日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であ
        ります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成30年12月3日       現在               令和1年6月3日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  5,229,325,380        －  5,230,684,440      △1,359,060      8,992,236,850        －  8,992,104,340        132,510
          アメリカ・ドル

                  4,030,679,767        －  4,032,260,180      △1,580,413      6,157,450,400        －  6,157,450,400          －
          イギリス・ポンド
                  444,421,127       －   444,433,200       △12,073     586,826,604       －   586,865,160       △38,556
          オーストラリア・
                   37,213,120       －   37,421,440      △208,320      258,524,266       －   258,531,140       △6,874
          ドル
          カナダ・ドル
                  289,273,258       －   289,442,670      △169,412      369,073,143       －   369,068,540        4,603
          シンガポール・ド
                      －   －      －      －   23,652,000       －   23,658,000       △6,000
          ル
          スイス・フラン
                      －   －      －      －   314,441,200       －   314,476,000       △34,800
          スウェーデン・ク
                      －   －      －      －   49,105,570       －   49,106,000        △430
          ローナ
          ノルウェー・ク
                      －   －      －      －   33,439,500       －   33,426,000       13,500
          ローネ
          ユーロ
                  395,800,268       －   395,182,950       617,318    1,116,822,167        －  1,116,663,100        159,067
          香港・ドル
                   31,937,840       －   31,944,000       △6,160     82,902,000       －   82,860,000       42,000
        買　建

                   36,500,993       －   36,502,610        1,617    38,698,000       －   38,359,020      △338,980
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   34,326,480       －   34,015,620      △310,860
          イギリス・ポンド
                      －   －      －      －   2,755,960      －   2,739,800      △16,160
          オーストラリア・
                   36,500,993       －   36,502,610        1,617        －   －      －      －
          ドル
          カナダ・ドル            －   －      －      －   1,615,560      －   1,603,600      △11,960
     合計

                  5,265,826,373        －  5,267,187,050      △1,357,443      9,030,934,850        －  9,030,463,360       △206,470
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
                                214/383



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        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     平成30年12月3日       現在                 令和1年6月3日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                          （円）       （円）                 （円）       （円）
                     うち                       うち
                （円）                       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

              6,953,999,137        －  6,969,705,941        15,706,804     5,807,639,026        －  5,664,042,581      △143,596,445
     合計

              6,953,999,137        －  6,969,705,941        15,706,804     5,807,639,026        －  5,664,042,581      △143,596,445
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  3.5126円                3.4170円
     （1万口当たり純資産額）                                 (35,126円)                (34,170円)
                                215/383









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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                    令和1年6月3日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                   35,961      1,775.070        63,833,292.270
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  150,797        76.130      11,480,175.610
               AES  CORP
                                   55,631       15.800        878,969.800
               ABIOMED    INC
                                   4,179      261.920       1,094,563.680
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                   76,701       126.990       9,740,259.990
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                   83,961       27.410      2,301,371.010
               ADOBE   INC
                                   41,834       270.900      11,332,830.600
               CHUBB   LTD
                                   39,369       146.070       5,750,629.830
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                   18,860       203.590       3,839,707.400
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,325      663.300        878,872.500
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      105.130        514,401.090
               ALLSTATE     CORP
                                   28,984       95.510      2,768,261.840
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                   62,772       164.310      10,314,067.320
               INC
               AMGEN   INC
                                   53,250       166.700       8,876,775.000
               HESS   CORP
                                   23,734       55.860      1,325,781.240
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                   61,330       114.710       7,035,164.300
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                   42,628       86.120      3,671,123.360
               AFLAC   INC
                                   63,655       51.300      3,265,501.500
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                   74,625       51.070      3,811,098.750
               AMERCO                     996     368.220        366,747.120
               ANALOG    DEVICES
                                   31,028       96.620      2,997,925.360
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                   42,877       70.370      3,017,254.490
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                   19,482       113.680       2,214,713.760
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                   76,989       38.520      2,965,616.280
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      124.450        508,627.150
               VALERO    ENERGY    CORP
                                   35,152       70.400      2,474,700.800
               APACHE    CORP
                                   31,470       26.070        820,422.900
               ANSYS   INC
                                   6,770      179.500       1,215,215.000
               APPLE   INC
                                  406,240       175.070      71,120,436.800
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                   82,169       38.690      3,179,118.610
               ALBEMARLE     CORP
                                   9,826       63.300        621,985.800
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                   49,679       38.320      1,903,699.280
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       93.910        901,536.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                   22,070       73.340      1,618,613.800
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   8,346       62.660        522,960.360
               AUTOLIV    INC
                                   8,154       61.570        502,041.780
                                216/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               AUTODESK     INC
                                   18,337       160.910       2,950,606.670
               AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                   37,472       160.120       6,000,016.640
               AUTOZONE     INC
                                   2,231     1,027.110        2,291,482.410
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   8,042      104.060        836,850.520
               BALL   CORP
                                   27,803       61.390      1,706,826.170
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                                  112,301       197.420      22,170,463.420
               B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                   75,423       42.690      3,219,807.870
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                   42,244       73.440      3,102,399.360
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                   23,046       233.440       5,379,858.240
               AMETEK    INC
                                   19,925       81.890      1,631,658.250
               VERIZON    COMM   INC
                                  355,901        54.350      19,343,219.350
               WR  BERKLEY    CORP
                                   12,201       62.200        758,902.200
               BEST   BUY  CO  INC
                                   20,918       62.670      1,310,931.060
               YUM!   BRANDS    INC
                                   26,257       102.350       2,687,403.950
               FIRSTENERGY      CORP
                                   43,584       41.240      1,797,404.160
               H&R  BLOCK   INC
                                   16,114       26.250        422,992.500
               BOEING    CO
                                   46,237       341.610      15,795,021.570
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                   10,827       53.660        580,976.820
               BORGWARNER      INC
                                   17,210       35.480        610,610.800
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  119,820        38.410      4,602,286.200
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                   11,755       79.630        936,050.650
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                   10,153       108.150       1,098,046.950
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      723.090       1,548,858.780
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  142,627        45.370      6,470,986.990
               AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                                   5,215       83.820        437,121.300
               INC
               INGREDION     INC
                                   5,305       76.160        404,028.800
               ONEOK   INC
                                   35,019       63.620      2,227,908.780
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900       98.200        579,380.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   6,505      110.100        716,200.500
               SEMPRA    ENERGY
                                   24,187       131.450       3,179,381.150
               FEDEX   CORP
                                   21,525       154.280       3,320,877.000
               VERISIGN     INC
                                   8,852      194.980       1,725,962.960
               AMPHENOL     CORP
                                   25,265       87.000      2,198,055.000
               BROWN-FORMAN       CORP
                                   27,200       49.980      1,359,456.000
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  153,241        5.310       813,709.710
               CSX  CORP
                                   66,458       74.470      4,949,127.260
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                   38,255       25.020        957,140.100
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                   14,050       36.310        510,155.500
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                   20,798       41.850        870,396.300
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                   14,553       176.450       2,567,876.850
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                   26,919       42.070      1,132,482.330
                                217/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                   35,566       51.190      1,820,623.540
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC
                                   49,465       119.810       5,926,401.650
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                   11,232       110.280       1,238,664.960
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                   60,871       93.790      5,709,091.090
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                   10,886       94.120      1,024,590.320
               CENTURYLINK      INC
                                   80,424       10.450        840,430.800
               CERNER    CORP
                                   27,382       69.970      1,915,918.540
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  281,840       105.960      29,863,766.400
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                   22,243       74.410      1,655,101.630
               CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                   12,715       98.240      1,249,121.600
               CINTAS    CORP
                                   7,247      221.830       1,607,602.010
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  378,983        52.030      19,718,485.490
               CLOROX    COMPANY
                                   10,885       148.810       1,619,796.850
               COCA-COLA     CO/THE
                                  350,142        49.130      17,202,476.460
               COPART    INC
                                   16,749       71.480      1,197,218.520
               COGNEX    CORP
                                   15,291       40.600        620,814.600
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                   71,000       69.620      4,943,020.000
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL
                                   24,804       124.840       3,096,531.360
               A
               COMERICA     INC
                                   12,770       68.820        878,831.400
               NRG  ENERGY,    INC.
                                   25,631       34.040        872,479.240
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  387,229        41.000      15,876,389.000
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                   40,573       26.770      1,086,139.210
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                   27,005       86.300      2,330,531.500
               CMS  ENERGY    CORP
                                   22,937       56.110      1,286,995.070
               COOPER    COS  INC
                                   4,484      297.790       1,335,290.360
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                   16,200       54.980        890,676.000
               CORNING    INC
                                   68,691       28.840      1,981,048.440
               SEALED    AIR  CORP
                                   13,870       41.900        581,153.000
               HEICO   CORP-CL    A             6,718       98.260        660,110.680
               CUMMINS    INC
                                   13,193       150.760       1,988,976.680
               DR  HORTON    INC
                                   32,152       42.760      1,374,819.520
               DANAHER    CORP
                                   53,933       132.010       7,119,695.330
               MOODY'S    CORP
                                   14,550       182.880       2,660,904.000
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                   50,331       61.930      3,116,998.830
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                   44,547       80.450      3,583,806.150
               DEERE   & CO
                                   26,237       140.170       3,677,640.290
               MORGAN    STANLEY
                                  108,882        40.690      4,430,408.580
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                   19,891       84.590      1,682,579.690
               COSTAR    GROUP   INC
                                   3,044      509.640       1,551,344.160
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  154,803       132.040      20,440,188.120
               DOLLAR    TREE   INC
                                   20,078       101.590       2,039,724.020
               DOVER   CORP
                                   12,635       89.410      1,129,695.350
               OMNICOM    GROUP
                                   19,325       77.360      1,494,982.000
               DTE  ENERGY    CO
                                   16,034       125.470       2,011,785.980
               DUKE   ENERGY    CORP
                                   63,786       85.610      5,460,719.460
                                218/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               FLOWSERVE     CORP
                                   9,882       46.450        459,018.900
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                   10,990       116.320       1,278,356.800
               EBAY   INC
                                   74,334       35.930      2,670,820.620
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  789,297        26.600      20,995,300.200
               CITIGROUP     INC
                                  201,884        62.150      12,547,090.600
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                   13,009       64.920        844,544.280
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                   21,624       44.800        968,755.200
               EATON   CORP   PLC
                                   36,362       74.490      2,708,605.380
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       38.220        351,012.480
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                   24,922       63.570      1,584,291.540
               DISH   NETWORK    CORP
                                   21,762       36.110        785,825.820
               ECOLAB    INC
                                   22,339       184.090       4,112,386.510
               PERKINELMER      INC
                                   9,986       86.340        862,191.240
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                   25,565       93.080      2,379,590.200
               SALESFORCE.COM        INC
                                   65,512       151.410       9,919,171.920
               ERIE   INDEMNITY     CO
                                   2,243      212.670        477,018.810
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                   54,324       60.240      3,272,477.760
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                   10,220       101.800       1,040,396.000
               ENTERGY    CORP
                                   16,259       97.070      1,578,261.130
               EOG  RESOURCES     INC
                                   50,726       81.880      4,153,444.880
               EQUIFAX    INC
                                   10,231       120.900       1,236,927.900
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                   18,554       161.030       2,987,750.620
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                   14,792       69.590      1,029,375.280
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  364,827        70.770      25,818,806.790
               FMC  CORP
                                   12,634       73.450        927,967.300
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                   40,919       198.210       8,110,554.990
               FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                   3,418      278.200        950,887.600
               INC
               ASSURANT     INC
                                   5,949       99.960        594,662.040
               FASTENAL     CO
                                   50,836       30.590      1,555,073.240
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                   69,325       26.500      1,837,112.500
               M&T  BANK   CORP
                                   11,572       159.600       1,846,891.200
               FISERV    INC
                                   33,890       85.860      2,909,795.400
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                   11,623       48.330        561,739.590
               MACY'S    INC
                                   24,741       20.570        508,922.370
               FORD   MOTOR   CO
                                  334,331        9.520      3,182,831.120
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                   28,548       31.820        908,397.360
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                                  120,727        9.710      1,172,259.170
               FLEX   LTD
                                   50,680        8.940       453,079.200
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                   16,478       84.200      1,387,447.600
               GAP  INC/THE
                                   18,295       18.680        341,750.600
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                   18,386       53.870        990,453.820
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                   21,078       160.820       3,389,763.960
               GENERAL    MILLS   INC
                                   52,709       49.440      2,605,932.960
               GENUINE    PARTS   CO
                                   13,432       98.900      1,328,424.800
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  109,182        62.250      6,796,579.500
               GARTNER    INC
                                   7,384      151.300       1,117,199.200
               MCKESSON     CORP
                                   16,848       122.140       2,057,814.720
               NVIDIA    CORP
                                   49,359       135.460       6,686,170.140
                                219/383

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  748,896        9.440      7,069,578.240
               WW  GRAINGER     INC
                                   4,331      261.690       1,133,379.390
               HALLIBURTON      CO
                                   74,684       21.290      1,590,022.360
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                   36,373       61.860      2,250,033.780
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                   28,350       182.490       5,173,591.500
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                   12,901       32.720        422,120.720
               HARRIS    CORP
                                   10,033       187.190       1,878,077.270
               HASBRO    INC
                                   10,927       95.140      1,039,594.780
               HENRY   SCHEIN    INC
                                   13,800       64.460        889,548.000
               HEICO   CORP
                                   4,111      121.590        499,856.490
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                   10,055       48.910        491,790.050
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                   12,265       131.960       1,618,489.400
               HP  INC
                                  129,509        18.680      2,419,228.120
               F5  NETWORKS     INC
                                   4,874      132.080        643,757.920
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                   10,472       55.430        580,462.960
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                   27,939       24.610        687,578.790
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                   15,339       37.980        582,575.220
               HOLOGIC    INC
                                   23,212       44.010      1,021,560.120
               UNUM   GROUP
                                   20,720       31.490        652,472.800
               HOME   DEPOT   INC
                                   97,204       189.850      18,454,179.400
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                   15,079       82.240      1,240,096.960
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                   24,161       39.490        954,117.890
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                   43,020       28.440      1,223,488.800
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   2,913      264.110        769,352.430
               HUMANA    INC
                                   11,962       244.860       2,929,015.320
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359       85.140        626,545.260
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                   93,648       12.650      1,184,647.200
               RED  HAT  INC
                                   15,007       184.300       2,765,790.100
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                   15,689       31.320        491,379.480
               BIOGEN    INC
                                   16,704       219.290       3,663,020.160
               IDEX   CORP
                                   6,154      152.710        939,777.340
               ILLINOIS     TOOL   WORKS            28,507       139.640       3,980,717.480
               INTUIT    INC
                                   22,602       244.850       5,534,099.700
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   7,402      249.770       1,848,797.540
               IONIS   PHARMACEUTICALS        INC
                                   11,699       65.600        767,454.400
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                   20,682       118.340       2,447,507.880
               INTEL   CORP
                                  387,118        44.040      17,048,676.720
               INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES            9,033      135.420       1,223,248.860
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                   32,983       41.470      1,367,805.010
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                   35,849       21.220        760,715.780
               INC
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                   11,766       75.290        885,862.140
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   7,247      131.220        950,951.340
               INC
               INCYTE    CORP
                                   15,601       78.630      1,226,706.630
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  229,476       131.150      30,095,777.400
                                220/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                   29,441       52.660      1,550,363.060
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                   13,639       103.070       1,405,771.730
               DEVON   ENERGY    CORP             39,119       25.160        984,234.040
               KELLOGG    CO
                                   21,564       52.560      1,133,403.840
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                   11,560       42.720        493,843.200
               KEYCORP                    88,511       15.970      1,413,520.670
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                   30,175       127.890       3,859,080.750
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                   10,326       415.560       4,291,072.560
               KOHLS   CORP
                                   14,910       49.320        735,361.200
               KROGER    CO
                                   66,610       22.810      1,519,374.100
               LAM  RESEARCH     CORP
                                   12,854       174.610       2,244,436.940
               PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                   8,982       89.080        800,116.560
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                   13,254       75.360        998,821.440
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                   10,928       35.510        388,053.280
               LENNAR    CORP
                                   26,065       49.660      1,294,387.900
               JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                                   20,795       17.670        367,447.650
               INC
               ELI  LILLY   & CO
                                   76,780       115.940       8,901,873.200
               L BRANDS    INC
                                   21,698       22.460        487,337.080
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                   16,387       59.450        974,207.150
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                   60,555       92.920      5,626,770.600
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                   28,167       67.050      1,888,597.350
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                   22,006       338.540       7,449,911.240
               LOEWS   CORP
                                   24,656       51.360      1,266,332.160
               LOWE'S    COS  INC
                                   68,812       93.280      6,418,783.360
               DOMINION     ENERGY    INC
                                   70,288       75.180      5,284,251.840
               MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                   46,414       24.820      1,151,995.480
               MCCORMICK     & CO  INC
                                   10,952       156.040       1,708,950.080
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                   65,985       198.270      13,082,845.950
               S&P  GLOBAL    INC
                                   21,599       213.880       4,619,594.120
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   3,751      247.660        928,972.660
               MANPOWERGROUP       INC
                                   4,555       85.520        389,543.600
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,222     1,058.870        1,293,939.140
               EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                   17,601       170.700       3,004,490.700
               NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                   43,593       95.600      4,167,490.800
               MASCO   CORP
                                   24,537       34.920        856,832.040
               MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                   5,382      210.500       1,132,911.000
               INC
               METLIFE    INC
                                   69,898       46.210      3,229,986.580
               MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                                   24,323       52.590      1,279,146.570
               MEDTRONIC     PLC
                                  115,225        92.580      10,667,530.500
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                   67,123       43.370      2,911,124.510
               CVS  HEALTH    CORP
                                  111,424        52.370      5,835,274.880
               MERCK   & CO.INC.
                                  222,204        79.210      17,600,778.840
               ON  SEMICONDUCTOR
                                   32,686       17.760        580,503.360
               CORPORATION
                                221/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,049      162.610       1,308,847.890
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  627,967       123.680      77,666,958.560
               MICRON    TECH   INC             97,353       32.610      3,174,681.330
               MIDDLEBY     CORP
                                   5,373      130.470        701,015.310
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                   20,269       80.030      1,622,128.070
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                   55,242       22.300      1,231,896.600
               LTD
               3M  CO
                                   49,562       159.750       7,917,529.500
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   4,976      135.550        674,496.800
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                   13,643       149.950       2,045,767.850
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      113.280       1,003,207.680
               MYLAN   NV
                                   43,574       16.800        732,043.200
               ILLUMINA     INC
                                   12,690       306.910       3,894,687.900
               XCEL   ENERGY    INC
                                   44,702       57.340      2,563,212.680
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                   33,468       20.850        697,807.800
               INC
               NETAPP    INC
                                   20,797       59.200      1,231,182.400
               NEWELL    BRANDS    INC
                                   43,380       13.420        582,159.600
               NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                                   72,428       33.090      2,396,642.520
               NVR  INC
                                    307    3,201.570         982,881.990
               NIKE   INC-CL    B
                                  108,219        77.140      8,348,013.660
               NOBLE   ENERGY    INC
                                   39,436       21.400        843,930.400
               NORDSTROM     INC
                                   9,487       31.300        296,943.100
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                   23,435       195.140       4,573,105.900
               EVERSOURCE      ENERGY
                                   27,088       73.840      2,000,177.920
               NISOURCE     INC
                                   31,548       27.850        878,611.800
               TAPESTRY     INC
                                   26,818       28.560        765,922.080
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                   17,867       85.520      1,527,985.840
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                   13,505       303.250       4,095,391.250
               WELLS   FARGO   & CO
                                  372,161        44.370      16,512,783.570
               NUCOR   CORP                25,192       48.000      1,209,216.000
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                   19,175       63.180      1,211,476.500
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                   40,053       85.870      3,439,351.110
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                                   65,907       49.770      3,280,191.390
               OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                   5,209      132.440        689,879.960
               OGE  ENERGY    CORP
                                   16,028       41.560        666,123.680
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   6,592      371.370       2,448,071.040
               ORACLE    CORP
                                  216,498        50.600      10,954,798.800
               PACCAR    INC
                                   29,661       65.820      1,952,287.020
               PTC  INC
                                   10,028       84.060        842,953.680
               EXELON    CORP
                                   82,356       48.080      3,959,676.480
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                   11,023       152.320       1,679,023.360
               PAYCHEX    INC
                                   27,544       85.790      2,362,999.760
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   6,375      284.350       1,812,731.250
               PPL  CORPORATION
                                   63,229       29.760      1,881,695.040
               PEPSICO    INC
                                  121,011       128.000      15,489,408.000
               PENTAIR    PLC
                                   12,511       34.820        435,633.020
                                222/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PFIZER    INC
                                  477,998        41.520      19,846,476.960
               CONOCOPHILLIPS                    97,144       58.960      5,727,610.240
               PVH  CORP
                                   6,862       85.190        584,573.780
               PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                                   14,369       141.960       2,039,823.240
               CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  161,289        49.060      7,912,838.340
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                   39,730       127.260       5,056,039.800
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC          5,726       79.880        457,392.880
               GARMIN    LTD
                                   10,774       76.480        823,995.520
               FLUOR     CORP   (NEW)
                                   9,821       27.720        272,238.120
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                   20,371       104.650       2,131,825.150
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   3,652      125.170        457,120.840
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                   37,904       239.580       9,081,040.320
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                   20,133       101.140       2,036,251.620
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                   10,883       95.910      1,043,788.530
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  215,423       102.910      22,169,180.930
               PROGRESSIVE      CORP
                                   50,598       79.280      4,011,409.440
               PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                                   43,956       58.760      2,582,854.560
               GP
               PULTE   GROUP   INC
                                   21,209       31.000        657,479.000
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                   13,406       154.040       2,065,060.240
               QUALCOMM     INC
                                  104,030        66.820      6,951,284.600
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                   10,388       82.580        857,841.040
               INC
               EXACT   SCIENCES     CORP
                                   11,101       103.630       1,150,396.630
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   3,948      174.440        688,689.120
               LTD
               REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                   7,045      301.720       2,125,617.400
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   5,042      148.060        746,518.520
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                   12,271       114.120       1,400,366.520
               US  BANCORP
                                  130,836        50.200      6,567,967.200
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                   10,269       65.070        668,203.830
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                   37,125       34.430      1,278,213.750
               ROSS   STORES    INC
                                   32,858       92.990      3,055,465.420
               ROLLINS    INC
                                   12,378       37.570        465,041.460
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   8,871      343.920       3,050,914.320
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                   10,439       148.850       1,553,845.150
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                   15,403       121.760       1,875,469.280
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                   24,616       174.500       4,295,492.000
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      137.500        529,100.000
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                   54,893       178.070       9,774,796.510
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  125,693        50.850      6,391,489.050
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                   11,016       175.500       1,933,308.000
                                223/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                   23,127       145.570       3,366,597.390
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                   27,850       120.300       3,350,355.000
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   3,866     1,656.220        6,402,946.520
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  121,122        34.690      4,201,722.180
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  101,646        41.610      4,229,490.060
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                   18,138       113.930       2,066,462.340
               INC
               BUNGE   LTD
                                   13,404       52.290        700,895.160
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                   12,294       50.250        617,773.500
               ANTHEM    INC
                                   22,158       277.980       6,159,480.840
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                   12,749       77.860        992,637.140
               PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                   23,125       51.570      1,192,556.250
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   7,134      419.450       2,992,356.300
               CENTENE    CORP
                                   36,707       57.750      2,119,829.250
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,852      201.400        977,192.800
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   6,938      220.850       1,532,257.300
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                   11,351       40.500        459,715.500
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      123.670        381,769.290
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      155.920        769,465.200
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                   35,083       92.380      3,240,967.540
               ADVANCE    AUTO   PARTS
                                   6,330      155.000        981,150.000
               EDISON    INTERNATIONAL
                                   29,504       59.370      1,751,652.480
               SOUTHERN     CO
                                   90,935       53.500      4,865,022.500
               BB&T   CORP
                                   64,534       46.750      3,016,964.500
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                   11,352       47.600        540,355.200
               AT&T   INC
                                  627,285        30.580      19,182,375.300
               CHEVRON    CORP
                                  163,511       113.850      18,615,727.350
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                   13,077       127.220       1,663,655.940
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                   33,680       55.250      1,860,820.000
               STARBUCKS     CORP
                                  107,031        76.060      8,140,777.860
               STEEL   DYNAMICS     INC            19,030       25.150        478,604.500
               STRYKER    CORP
                                   28,663       183.240       5,252,208.120
               NETFLIX    INC
                                   37,506       343.280      12,875,059.680
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                   38,341       60.010      2,300,843.410
               SYMANTEC     CORP
                                   55,368       18.730      1,037,042.640
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS            9,793       27.640        270,678.520
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                   13,239       116.440       1,541,549.160
               SYSCO   CORP
                                   43,043       68.820      2,962,219.260
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,901      464.850       4,602,479.850
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      288.300       1,125,811.500
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                   96,274        8.650       832,770.100
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                   80,361       104.310       8,382,455.910
               TEXTRON    INC
                                   19,312       45.300        874,833.600
                                224/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                   34,238       266.980       9,140,861.240
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733       89.110        778,197.630
               TORCHMARK     CORP               8,807       85.510        753,086.570
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                                   14,384       123.530       1,776,855.520
               DAVITA    INC
                                   10,878       43.420        472,322.760
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                   11,088       100.780       1,117,448.640
               TRIMBLE    INC
                                   20,073       39.900        800,912.700
               TYSON   FOODS   INC
                                   24,553       75.890      1,863,327.170
               UGI  CORP
                                   14,725       51.610        759,957.250
               MARATHON     OIL  CORP
                                   71,846       13.150        944,774.900
               UNION   PACIFIC    CORP
                                   62,208       166.780      10,375,050.240
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                   70,594       126.300       8,916,022.200
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                   82,549       241.800      19,960,348.200
               UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES
                                   7,743      119.550        925,675.650
               INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   8,438      126.260       1,065,381.880
               INC
               VF  CORP
                                   28,494       81.880      2,333,088.720
               CBS  CORP
                                   27,306       48.280      1,318,333.680
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                   22,369       166.180       3,717,280.420
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                   10,913       124.910       1,363,142.830
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                   68,895       49.340      3,399,279.300
               INC
               WALMART    INC
                                  125,174       101.440      12,697,650.560
               WASTE   MANAGEMENT      INC
                                   36,986       109.350       4,044,419.100
               WATERS    CORP
                                   6,203      200.710       1,245,004.130
               ALLERGAN     PLC
                                   28,389       121.910       3,460,902.990
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                   10,459       121.560       1,271,396.040
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,773      215.110        811,610.030
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                   26,076       37.220        970,548.720
               WABTEC    CORP
                                   14,029       62.380        875,129.020
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      114.880        637,928.640
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                   16,296       66.630      1,085,802.480
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   7,970      107.330        855,420.100
               NASDAQ    INC
                                   10,920       90.640        989,788.800
               CME  GROUP   INC
                                   30,714       192.120       5,900,773.680
               WILLIAMS     COS  INC
                                  106,174        26.380      2,800,870.120
               LKQ  CORP
                                   26,690       25.650        684,598.500
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                   19,910       47.460        944,928.600
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                   28,063       80.550      2,260,474.650
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                   25,664       49.750      1,276,784.000
               CORP
               CARMAX    INC
                                   13,973       78.280      1,093,806.440
               XEROX   CORP
                                   17,455       30.610        534,297.550
               XILINX    INC
                                   22,388       102.310       2,290,516.280
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   9,253       57.190        529,179.070
               TJX  COMPANIES     INC
                                  107,399        50.290      5,401,095.710
                                225/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                                   4,664      171.440        799,596.160
               ZIONS   BANCORP    NA
                                   16,584       43.070        714,272.880
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                   27,400        7.650       209,610.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                   76,400        6.520       498,128.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON     HOLDINGS
                                   15,700       64.180      1,007,626.000
               LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                   17,100       37.340        638,514.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   8,192       67.520        553,123.840
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      114.550        477,788.050
               CBRE   GROUP   INC
                                   26,222       45.700      1,198,345.400
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                   19,835       24.600        487,941.000
               WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                   4,350      276.190       1,201,426.500
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                   92,992       13.830      1,286,079.360
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      279.500        910,052.000
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       57.290        171,870.000
               T-MOBILE     US  INC
                                   30,213       73.440      2,218,842.720
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                   30,531       55.000      1,679,205.000
               MOSAIC    CO/THE
                                   31,433       21.470        674,866.510
               MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                   3,334      297.820        992,931.880
               CELANESE     CORP
                                   10,326       94.930        980,247.180
               DEXCOM    INC
                                   7,665      121.300        929,764.500
               DISCOVERY     INC-A
                                   10,423       27.260        284,130.980
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                   10,373       115.000       1,192,895.000
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                   18,475       40.240        743,434.000
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                   11,363       138.230       1,570,707.490
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES
                                   41,818       24.240      1,013,668.320
               C
               INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                                   49,425       82.210      4,063,229.250
               INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                   14,696       22.800        335,068.800
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                   30,282       29.030        879,086.460
               LIVE   NATION
                                   13,682       60.820        832,139.240
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   2,224      659.970       1,467,773.280
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       77.650        480,731.150
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   3,972      440.950       1,751,453.400
               MASTERCARD      INC
                                   78,530       251.490      19,749,509.700
               QURATE    RETAIL    INC
                                   35,733       12.530        447,734.490
               HANESBRANDS      INC
                                   27,619       14.850        410,142.150
               WESTERN    UNION   CO
                                   35,222       19.400        683,306.800
               OWENS   CORNING
                                   10,591       48.470        513,345.770
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                   11,113       75.330        837,142.290
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                   11,586       44.820        519,284.520
                                226/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       81.040        743,542.000
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                   17,350       19.300        334,855.000
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                   10,519       124.870       1,313,507.530
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                                   31,119       15.370        478,299.030
               INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                   13,898       51.500        715,747.000
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,038       35.000        211,330.000
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                   29,057       74.550      2,166,199.350
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                   29,610       84.230      2,494,050.300
               CONCHO    RESOURCES
                                   17,807       98.010      1,745,264.070
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      130.910        533,589.160
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   9,812      165.590       1,624,769.080
               VMWARE    INC                7,461      176.980       1,320,447.780
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,750      570.520       2,139,450.000
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   5,020      333.380       1,673,567.600
               INVESCO    LTD
                                   33,443       19.540        653,476.220
               MSCI   INC
                                   7,537      220.010       1,658,215.370
               PHILIP    MORRIS 
                                  133,849        77.130      10,323,773.370
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  150,661       161.330      24,306,139.130
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                   15,933       113.020       1,800,747.660
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                   37,135       25.640        952,141.400
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                   56,770       45.990      2,610,852.300
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                   11,624       48.060        558,649.440
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  180,546        19.950      3,601,892.700
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                   15,111       74.220      1,121,538.420
               ALKERMES     PLC               12,053       21.540        259,621.620
               LYONDELLBASELL        INDUSTRIES
                                   25,797       74.250      1,915,427.250
               NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      205.120        713,612.480
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                   12,240       113.990       1,395,237.600
               EPAM   SYSTEMS    INC
                                   4,879      172.590        842,066.610
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                   22,908       120.960       2,770,951.680
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                   13,405       140.000       1,876,700.000
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   5,474      125.550        687,260.700
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                   7,443      258.210       1,921,857.030
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                   13,805       97.020      1,339,361.100
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       47.540        441,503.980
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                   25,841       88.160      2,278,142.560
                                227/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                   19,038       38.460        732,201.480
               LEAR   CORP
                                   4,681      119.030        557,179.430
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                   10,084       108.540       1,094,517.360
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                   20,223       55.650      1,125,409.950
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                   22,307       127.280       2,839,234.960
               FORTINET     INC
                                   13,230       72.480        958,910.400
               AON  PLC
                                   20,942       180.070       3,771,025.940
               TESLA   INC
                                   10,991       185.160       2,035,093.560
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  110,050        33.340      3,669,067.000
               WORLDPAY     INC
                                   25,307       121.640       3,078,343.480
               XPO  LOGISTICS     INC
                                   10,273       52.090        535,120.570
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       42.270        391,547.010
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                   33,215       28.870        958,917.050
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                   12,138       32.480        394,242.240
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                   13,525       50.930        688,828.250
               APTIV   PLC
                                   22,571       64.040      1,445,446.840
               PHILLIPS     66
                                   38,945       80.800      3,146,756.000
               FACEBOOK     INC
                                  205,406       177.470      36,453,402.820
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                   14,935       135.850       2,028,919.750
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                   13,109       98.060      1,285,468.540
               SERVICENOW      INC
                                   15,292       261.930       4,005,433.560
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,935      200.140       1,588,110.900
               TABLEAU    SOFTWARE     INC
                                   6,429      112.470        723,069.630
               WORKDAY    INC
                                   13,192       204.120       2,692,751.040
               ABBVIE    INC
                                  126,840        76.710      9,729,896.400
               ZOETIS    INC
                                   40,949       101.050       4,137,896.450
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                   19,821       54.710      1,084,406.910
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                   23,813       12.340        293,852.420
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                   30,263       11.390        344,695.570
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                   14,075       41.490        583,971.750
               CDW  CORP
                                   13,040       98.440      1,283,657.600
               SPRINT    CORP
                                   63,882        6.870       438,869.340
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                   10,199       27.230        277,718.770
               INC
               ARCONIC    INC
                                   36,761       21.900        805,065.900
               TWILIO    INC
                                   8,333      131.990       1,099,872.670
               SNAP   INC
                                   60,570       11.890        720,177.300
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                   17,852       37.330        666,415.160
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       36.020        180,316.120
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                                   17,931       36.140        648,026.340
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                   15,410       20.230        311,744.300
               OKTA   INC
                                   8,982      113.220       1,016,942.040
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                   43,404       21.410        929,279.640
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                   12,611       59.250        747,201.750
               ALTICE    USA  INC-A
                                   13,887       23.490        326,205.630
               TECHNIPFMC      LTD
                                   38,724       20.800        805,459.200
                                228/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BROADCOM     INC
                                   34,019       251.640       8,560,541.160
               MONGODB    INC
                                   2,869      140.340        402,635.460
               BURLINGTON      STORES    INC
                                   6,007      156.580        940,576.060
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                                   9,985       35.490        354,367.650
               ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                   24,000       31.280        750,720.000
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                   10,852       154.290       1,674,355.080
               TWITTER    INC
                                   61,369       36.440      2,236,286.360
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                   13,214       42.690        564,105.660
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                   21,366       58.140      1,242,219.240
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                   14,935       22.520        336,336.200
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                   19,592       16.150        316,410.800
               ALLEGION     PLC
                                   7,469       97.050        724,866.450
               STERIS    PLC
                                   6,658      133.680        890,041.440
               DOCUSIGN     INC
                                   9,325       56.060        522,759.500
               WIX.COM    LTD
                                   4,000      137.340        549,360.000
               DROPBOX    INC
                                   17,573       22.560        396,446.880
               KKR  & CO  INC
                                   43,616       22.280        971,764.480
               PERRIGO    CO  PLC
                                   10,553       42.020        443,437.060
               HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                                   23,927       89.440      2,140,030.880
               INC
               ARAMARK                    21,772       34.790        757,447.880
               CIGNA   CORP
                                   32,831       148.020       4,859,644.620
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                   12,960       59.550        771,768.000
               DOW  INC
                                   66,176       46.760      3,094,389.760
               FOX  CORP-A
                                   30,595       35.230      1,077,861.850
               FOX  CORP-B
                                   13,009       34.710        451,542.390
               UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                   17,038       40.410        688,505.580
               GRUBHUB    INC
                                   8,158       65.150        531,493.700
               PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                   4,486      212.100        951,480.600
               SABRE   CORP
                                   25,826       20.280        523,751.280
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                   25,677       17.830        457,820.910
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      244.590       1,086,224.190
               IHS  MARKIT    LTD
                                   31,980       57.390      1,835,332.200
               FNF  GROUP
                                   25,311       38.550        975,739.050
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                   55,311       33.630      1,860,108.930
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                   40,320       32.580      1,313,625.600
               INC
               CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                                   3,457      132.050        456,496.850
               CDK  GLOBAL    INC
                                   9,969       48.400        482,499.600
               WAYFAIR    INC
                                   5,091      144.010        733,154.910
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC
                                   15,515       75.130      1,165,641.950
               QORVO   INC
                                   10,887       61.180        666,066.660
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                   21,407       32.700        700,008.900
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                   8,307       98.150        815,332.050
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                   17,018       23.510        400,093.180
               LTD
               GODADDY    INC
                                   14,641       74.400      1,089,290.400
                                229/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                   32,827       22.730        746,157.710
               TRANSUNION                    15,000       65.540        983,100.000
               SQUARE    INC
                                   29,333       61.950      1,817,179.350
               DOWDUPONT     INC
                                  193,552        30.520      5,907,207.040
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                   19,321       55.400      1,070,383.400
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                   22,394       32.600        730,044.400
               KRAFT   HEINZ   CO
                                   56,277       27.650      1,556,059.050
               FORTIVE    CORP
                                   26,779       76.150      2,039,220.850
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                   22,523       94.640      2,131,576.720
               ALPHABET     INC-CL    A
                                   25,710      1,106.500        28,448,115.000
               HEWLETT    PACKARD
                                  114,656        13.720      1,573,080.320
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                   95,773       109.750      10,511,086.750
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                   23,220       20.550        477,171.000
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                   51,302       25.420      1,304,096.840
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                   23,734       47.540      1,128,314.360
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                   11,723       43.020        504,323.460
               ALPHABET     INC-CL    C
                                   27,149      1,103.630        29,962,450.870
               BEIGENE    LTD  ADR
                                   3,159      117.930        372,540.870
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   6,752      242.060       1,634,389.120
               CHEMOURS     CO
                                   12,723       21.090        268,328.070
               LINDE   PLC
                                   47,374       180.550       8,553,375.700
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                   15,551       40.650        632,148.150
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                   13,690       376.800       5,158,392.000
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                   30,000       23.560        706,800.000
     アメリカ・ドル　小計                           26,097,741              2,025,980,735.700
                                              (219,494,752,906)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                   31,798        7.828       248,914.740
     イギリス・ポンド
               ASHTEAD    GROUP
                                   42,154       18.650        786,172.100
               SEVERN    TRENT   PLC
                                   18,217       19.900        362,518.300
               BHP  GROUP   PLC
                                  181,913        17.846      3,246,419.390
               BARCLAYS     PLC
                                 1,506,906         1.493      2,249,810.650
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                   82,283        5.580       459,139.140
               BT  GROUP   PLC
                                  760,443        1.937      1,472,978.090
               BUNZL   PLC
                                   27,838       21.150        588,773.700
               EASYJET    PLC
                                   13,628        8.712       118,727.130
               AVIVA   PLC
                                  350,451        4.046      1,417,924.740
               CRODA   INTERNATIONAL
                                   10,391       50.700        526,823.700
               DIAGEO    PLC
                                  208,421        33.255      6,931,040.350
               SCHRODERS     PLC
                                   10,932       29.190        319,105.080
               DCC  PLC
                                   7,898       66.500        525,217.000
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  293,141        7.928      2,324,021.840
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.139       354,389.520
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  270,106        4.524      1,221,959.540
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  197,368        27.600      5,447,356.800
               PLC
                                230/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               HALMA   PLC
                                   33,930       18.160        616,168.800
               NEXT   PLC
                                   12,064       57.620        695,127.680
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                   84,312       19.150      1,614,574.800
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                   15,017       30.940        464,625.980
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                   90,106       18.950      1,707,508.700
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  139,409        17.905      2,496,118.140
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,728,211         6.451     11,148,689.160
               LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                  508,463        2.566      1,304,716.050
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        0.935       440,702.900
               UNILEVER     PLC
                                   95,493       48.370      4,618,996.410
               MEGGITT    PLC
                                   62,181        4.906       305,059.980
               MORRISON     
                                  230,551        1.968       453,724.360
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                   54,487        7.974       434,479.330
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                   80,864        5.526       446,854.460
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                   30,240       24.680        746,323.200
               PLC
               PEARSON    PLC
                                   65,009        7.870       511,620.830
               PERSIMMON     PLC
                                   26,085       19.670        513,091.950
               PRUDENTIAL      PLC
                                  222,713        15.775      3,513,297.570
               RIO  TINTO   PLC
                                   98,968       45.365      4,489,683.320
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,332,041         1.294      3,017,661.050
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                   62,253       63.480      3,951,820.440
               PLC
               RELX   PLC
                                  166,897        18.425      3,075,077.220
               RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                  172,170        3.750       645,637.500
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  152,877        8.600      1,314,742.200
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  397,434        2.137       849,316.450
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                   48,466       10.465        507,196.690
               SSE  PLC
                                   95,257       10.785      1,027,346.740
               BP  PLC
                                 1,741,447         5.401      9,405,555.240
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                   87,111        7.470       650,719.170
               SMITHS    GROUP   PLC
                                   31,720       14.405        456,926.600
               SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                   6,836       83.600        571,489.600
               PLC
               STANDARD     CHARTERED     PLC         238,009        6.870      1,635,121.830
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 6,123,708         0.572      3,502,760.970
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  252,287        1.652       416,778.120
               TESCO   PLC
                                  877,157        2.264      1,985,883.440
               3I  GROUP   PLC
                                   88,662       10.510        931,837.620
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                   74,903       16.640      1,246,385.920
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  427,036        15.270      6,520,839.720
               WEIR   GROUP
                                   19,161       14.700        281,666.700
               LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC
                                   26,266       52.840      1,387,895.440
               WPP  PLC
                                  107,494        9.412      1,011,733.520
               ASTRAZENECA      PLC
                                  108,818        58.330      6,347,353.940
                                231/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               WHITBREAD     PLC
                                   15,639       46.300        724,085.700
               CARNIVAL     PLC
                                   13,350       39.100        521,985.000
               MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                                  120,290        2.252       270,893.080
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                   48,988        3.912       191,641.050
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                   14,335       52.960        759,181.600
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                   38,727       16.950        656,422.650
               INVESTEC     PLC
                                   50,655        4.611       233,570.200
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                   15,125       51.050        772,131.250
               ITV  PLC
                                  370,908        1.072       397,613.370
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        2.001       274,567.210
               G4S  PLC
                                  122,250        2.093       255,869.250
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                   15,893       20.620        327,713.660
               THE  BERKELEY     GROUP
                                   10,726       34.960        374,980.960
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  382,231        24.610      9,406,704.910
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  321,528        24.735      7,952,995.080
               SHS
               TUI  AG-DI
                                   45,043        7.300       328,813.900
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.673       573,933.190
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                   80,395       23.870      1,919,028.650
               MONDI   PLC
                                   28,318       16.400        464,415.200
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                   27,429       22.660        621,541.140
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                   15,639        7.680       120,107.520
               OCADO   GROUP   PLC
                                   40,627       11.945        485,289.510
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.766       795,820.850
               GLENCORE     PLC
                                  982,806        2.546      2,502,224.070
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                   49,618        5.994       297,410.290
               EVRAZ   PLC
                                   48,765        5.880       286,738.200
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       22.530        183,596.970
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.165       356,676.510
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                   19,447       28.520        554,628.440
               MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC        50,037        3.791       189,690.260
               MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                                   24,058        0.390        9,382.620
               NIL-RTS
               ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC-
                                10,854,267          0.001        10,854.260
               C
               FERGUSON     PLC
                                   21,079       51.240      1,080,087.960
               MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                                   32,244       19.168        618,052.990
               PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                   76,348        5.994       457,629.910
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.639       684,479.180
     イギリス・ポンド　小計                           36,796,654               151,525,158.140
                                               (20,758,946,665)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  102,044        26.250      2,678,655.000
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  128,049        24.460      3,132,078.540
                                232/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      511.100        899,536.000
               ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                                  102,134        14.000      1,429,876.000
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                   49,411       18.110        894,833.210
               NICE   LTD
                                   6,065      505.500       3,065,857.500
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                   10,444       78.800        822,987.200
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      215.500        954,234.000
     イスラエル・シュケル　小計                             404,335              13,878,057.450
                                                (414,676,356)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                   11,115       69.830        776,160.450
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                                  251,648        27.880      7,015,946.240
               LT
               AMCOR   LTD
                                   93,873       16.480      1,547,027.040
               WESTPAC    BANKING
                                  295,361        27.440      8,104,705.840
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                   30,569        9.260       283,068.940
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  115,662        8.050       931,079.100
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  360,654        3.650      1,316,387.100
               BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                                   39,014       11.230        438,127.220
               LTD
               AMP  LTD
                                  302,414        2.170       656,238.380
               ASX  LTD
                                   15,573       75.750      1,179,654.750
               BHP  GROUP   LTD
                                  254,063        37.760      9,593,418.880
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                   20,946       26.390        552,764.940
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                   22,182        4.160        92,277.120
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                   38,040       16.680        634,507.200
               CSL  LIMITED
                                   38,766       205.490       7,966,025.340
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       88.980        366,508.620
               TRANSURBAN      GROUP
                                  224,755        13.930      3,130,837.150
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                   48,601        9.530       463,167.530
               COCHLEAR     LTD
                                   5,374      200.130       1,075,498.620
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  163,057        7.180      1,170,749.260
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  152,457        78.510      11,969,399.070
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                   86,101        5.430       467,528.430
               RIO  TINTO   LIMITED
                                   32,562       100.300       3,265,968.600
               APA  GROUP
                                   94,106       10.140        954,234.840
               ARISTOCRAT      LEISU
                                   53,168       29.120      1,548,252.160
               INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                  206,789        7.650      1,581,935.850
               LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                   28,719        6.290       180,642.510
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       43.590        142,757.250
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                   33,926       18.340        622,202.840
               PLC
               ORICA   LTD
                                   37,821       20.660        781,381.860
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       45.160        393,298.440
                                233/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                   36,941       10.540        389,358.140
               SYDNEY    AIRPORT
                                   85,130        7.410       630,813.300
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                   28,250       120.310       3,398,757.500
               WORLEYPARSONS       LTD
                                   35,828       13.180        472,213.040
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  107,913        13.030      1,406,106.390
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  237,873        26.490      6,301,255.770
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                   69,638       27.210      1,894,849.980
               OIL  SEARCH    LTD
                                  105,470        7.050       743,563.500
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.280       447,477.280
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  107,820        11.670      1,258,259.400
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                   45,707        8.070       368,855.490
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  165,637        6.740      1,116,393.380
               SONIC   HEALTHCARE
                                   43,041       26.150      1,125,522.150
               WASHINGTON      H SOUL
                                   5,000       22.320        111,600.000
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  194,274        4.510       876,175.740
               WESFARMERS      LTD
                                   97,627       37.050      3,617,080.350
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.390       441,225.070
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                   79,115       35.420      2,802,253.300
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  108,605        31.370      3,406,938.850
               SEEK   LTD
                                   25,899       20.900        541,289.100
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       39.110        179,162.910
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                                  165,066        1.780       293,817.480
               AGL  ENERGY    LTD
                                   60,649       20.550      1,246,336.950
               BRAMBLES     LTD
                                  144,062        12.110      1,744,590.820
               CROWN   RESORTS    LTD
                                   32,861       12.530        411,748.330
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                  190,969        5.180       989,219.420
               TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                   69,179       15.050      1,041,143.950
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  273,424        3.310       905,033.440
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  443,160        3.320      1,471,291.200
               COLES   GROUP   LTD
                                   96,821       12.450      1,205,421.450
     オーストラリア・ドル　小計                            6,454,998              110,039,505.250
                                               (8,278,271,980)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
     カナダ・ドル                             20,281       58.950      1,195,564.950
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                   37,169       82.950      3,083,168.550
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  150,726        16.810      2,533,704.060
               ATCO   LTD
                                   7,193       46.490        334,402.570
               BANK   OF  MONTREAL
                                   55,083       98.120      5,404,743.960
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  107,663        68.560      7,381,375.280
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                   28,553       60.710      1,733,452.630
               BCE  INC
                                   15,167       60.860        923,063.620
               BROOKFIELD      ASSET
                                   74,072       62.000      4,592,464.000
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                   25,819       28.060        724,481.140
                                234/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.030       307,778.450
               SAPUTO    INC
                                   18,601       44.980        836,672.980
               BLACKBERRY      LTD
                                   39,652       10.610        420,707.720
               CGI  INC
                                   20,610       98.520      2,030,497.200
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                   11,340       61.570        698,203.800
               CAE  INC
                                   23,000       34.470        792,810.000
               CAMECO    CORP
                                   32,627       13.640        445,032.280
               ROGERS    COMM-CL    B
                                   30,739       71.110      2,185,850.290
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                   38,586       102.490       3,954,679.140
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  102,443        36.510      3,740,193.930
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      135.200        657,342.400
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       38.100        347,433.900
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                   62,047       119.820       7,434,471.540
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                   11,417       20.790        237,359.430
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                   15,911       48.770        775,979.470
               OPEN   TEXT   CORP
                                   21,795       53.740      1,171,263.300
               EMPIRE    CO  LTD
                                   15,093       31.160        470,297.880
               KINROSS    GOLD   CORP
                                   99,741        4.420       440,855.220
               FORTIS    INC
                                   36,000       51.050      1,837,800.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                   55,296        9.840       544,112.640
               LTD
               TELUS   CORP
                                   15,945       49.920        795,974.400
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                   27,766       30.600        849,639.600
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                   21,542       36.130        778,312.460
               ENBRIDGE     INC
                                  173,278        49.760      8,622,313.280
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       36.680        309,065.680
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  164,593        22.680      3,732,969.240
               LOBLAW    CO  LTD
                                   15,354       69.360      1,064,953.440
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                   28,590       57.890      1,655,075.100
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC          52,457       52.460      2,751,894.220
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      620.000       1,499,780.000
               LTD
               METRO   INC
                                   24,146       49.330      1,191,122.180
               HUSKY   ENERGY    INC
                                   28,749       12.690        364,824.810
               EMERA   INC
                                   6,509       52.040        338,728.360
               METHANEX     CORP
                                   5,281       56.260        297,109.060
               ONEX   CORP
                                   6,646       77.090        512,340.140
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                   23,792       28.490        677,834.080
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                   21,676       29.840        646,811.840
               QUEBECOR     INC-B
                                   18,078       31.900        576,688.200
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  123,554       101.580      12,550,615.320
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                   13,134       24.090        316,398.060
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                   12,107       296.260       3,586,819.820
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                   43,461       27.450      1,193,004.450
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  137,353        41.650      5,720,752.450
               LUNDIN    MINING    CORP
                                   71,805        6.040       433,702.200
                                235/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ENCANA    CORP
                                  127,517        7.130       909,196.210
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                   41,016       27.470      1,126,709.520
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                   16,394       85.900      1,408,244.600
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  157,556        73.900      11,643,388.400
               (THE)   C$
               TC  ENERGY    CORP
                                   80,543       65.890      5,306,978.270
               WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                   5,696       52.690        300,122.240
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   6,184      100.970        624,398.480
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                   12,716       116.210       1,477,726.360
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                   34,963       29.890      1,045,044.070
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729     1,170.360        2,023,552.440
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                   16,887       104.360       1,762,327.320
               CI  FINANCIAL     CORP             20,695       20.290        419,901.550
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                   27,410       17.200        471,452.000
               KEYERA    CORP
                                   16,668       32.560        542,710.080
               ALTAGAS    LTD
                                   23,944       19.510        467,147.440
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                   43,784       48.220      2,111,264.480
               DOLLARAMA     INC
                                   28,295       42.690      1,207,913.550
               STARS   GROUP   INC
                                   18,529       22.390        414,864.310
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                   98,471       11.080      1,091,058.680
               VERMILION     ENERGY    INC
                                   12,923       28.340        366,237.820
               KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                   17,317       46.750        809,569.750
               INTER   PIPELINE     LTD
                                   38,609       20.600        795,345.400
               NUTRIEN    LTD
                                   51,035       65.920      3,364,227.200
               CRONOS    GROUP   INC
                                   16,000       19.100        305,600.000
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       71.290        598,836.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                   8,104       50.720        411,034.880
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                   14,961       17.840        266,904.240
               RESTAURANT      BRANDS
                                   20,664       88.960      1,838,269.440
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC           66,562       10.270        683,591.740
               SHOPIFY    INC
                                   8,616      371.840       3,203,773.440
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                   18,634       54.480      1,015,180.320
               HYDRO   ONE  LTD
                                   27,340       22.900        626,086.000
     カナダ・ドル　小計                            3,457,043              156,341,146.950
                                               (12,536,996,574)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        3.910       488,750.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                   81,400        2.410       196,174.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.340       289,458.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                                  692,140        0.265       183,417.100
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  158,100        24.290      3,840,249.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                   36,400        8.220       299,208.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       33.770        200,728.880
               LTD
                                236/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SINGAPORE     AIRPORT
                                   47,800        5.070       242,346.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                   68,900        7.380       508,482.000
               CAPITALAND       LTD
                                  204,515        3.220       658,538.300
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        0.870       362,268.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  134,600        6.030       811,638.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.460       437,634.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  289,553        10.570      3,060,575.210
               CORP
               SINGAPORE
                                  734,322        3.200      2,349,830.400
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                   47,500        9.110       432,725.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  111,600        23.500      2,622,600.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                   40,500        6.760       273,780.000
               VENTURE    CORP   LTD             21,000       15.110        317,310.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.290       468,167.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.370       258,656.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                            3,848,374               18,302,534.890
                                               (1,443,703,952)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  214,364        11.390      2,441,605.960
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  264,164        99.550      26,297,526.200
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                   46,056       73.740      3,396,169.440
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                   60,564       263.100      15,934,388.400
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      211.200        761,798.400
               CERT
               SIKA   INHABER
                                   11,291       148.900       1,681,229.900
               SGS  SA-REG
                                    484    2,535.000        1,226,940.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  186,738        86.100      16,078,141.800
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      166.600        687,558.200
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    157    1,967.000         308,819.000
               CLARIANT     AG-REG               19,496       18.245        355,704.520
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,280      479.600       1,093,488.000
               ABB  LTD
                                  162,358        18.375      2,983,328.250
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                   12,944       53.980        698,717.120
               GEBERIT    AG
                                   3,243      441.900       1,433,081.700
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,237      308.400       1,923,490.800
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                     79    6,560.000         518,240.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  75,000.000          675,000.000
               GIVAUDAN-REG                     796    2,651.000        2,110,196.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                   13,046       324.800       4,237,340.800
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                   41,122       48.070      1,976,734.540
               TEMENOS    GROUP
                                   5,640      174.400        983,616.000
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   4,584      223.100       1,022,690.400
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   5,105      133.150        679,730.750
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    976     824.400        804,614.400
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,691      251.700        677,324.700
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       48.360        222,069.120
                                237/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      205.800        342,245.400
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   2,774      455.700       1,264,111.800
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   3,465      138.400        479,556.000
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    633     600.000        379,800.000
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       81.600        488,784.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       74.150        222,450.000
               DUFRY   GROUP
                                   3,138       82.020        257,378.760
               PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                   1,505      703.000       1,058,015.000
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                   17,849       39.670        708,069.830
               SWISS   RE  LTD
                                   27,157       95.000      2,579,915.000
               ALCON   INC
                                   37,547       58.230      2,186,361.810
               UBS  GROUP   AG
                                  336,464        11.550      3,886,159.200
     スイス・フラン　小計
                                 1,517,935              105,062,391.200
                                               (11,392,965,701)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                   57,191       255.900      14,635,176.900
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                   33,303       230.300       7,669,680.900
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  271,783        91.480      24,862,708.840
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      312.000       2,303,184.000
               SKF  AB-B   SHS
                                   37,198       147.500       5,486,705.000
               SANDVIK    AB
                                   96,746       146.550      14,178,126.300
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  147,588        84.260      12,435,764.880
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                   32,547       155.500       5,061,058.500
               SWEDBANK     AB
                                   82,410       135.900      11,199,519.000
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  126,705        93.520      11,849,451.600
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  129,676       132.750      17,214,489.000
               SWEDISH    MATCH   AB
                                   16,488       429.200       7,076,649.600
               TELE2   AB-B   SHS
                                   44,876       131.100       5,883,243.600
               INDUSTRIVARDEN        C
                                   11,403       191.700       2,185,955.100
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                   19,191       206.300       3,959,103.300
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                   24,098       157.250       3,789,410.500
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                   38,298       410.300      15,713,669.400
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                   67,565       142.000       9,594,230.000
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                   88,327       185.200      16,358,160.400
               TELIA   CO  AB
                                  231,855        39.740      9,213,917.700
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                   16,790       258.800       4,345,252.000
               BOLIDEN    AB
                                   21,855       216.300       4,727,236.500
               ALFA   LAVAL   AB
                                   23,343       194.950       4,550,717.850
               KINNEVIK     AB-B
                                   18,310       242.000       4,431,020.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      532.500       2,839,290.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      378.300       2,239,536.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                   33,692       79.320      2,672,449.440
               HEXAGON    AB
                                   22,037       441.300       9,724,928.100
               EPIROC    AB-A
                                   63,358       88.460      5,604,648.680
               EPIROC    AB-B
                                   30,899       86.000      2,657,314.000
               ESSITY    AB-B
                                   52,522       278.500      14,627,377.000
                                238/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BOLIDEN    AB-REDEMPTION
                                   21,855        4.242        92,708.910
               SHARES
               NORDEA    BANK   ABP
                                  267,838        66.990      17,942,467.620
     スウェーデン・クローナ　小計                            2,148,381              277,125,150.620
                                               (3,164,769,220)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   9,644      880.600       8,492,506.400
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    7,180.000        4,336,720.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    6,825.000        1,863,225.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                   61,114       110.000       6,722,540.000
               GENMAB    A/S
                                   5,622     1,147.500        6,451,245.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                   19,111       314.600       6,012,320.600
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  150,011       314.700      47,208,461.700
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                   17,720       548.000       9,710,560.000
               COLOPLAST-B                    9,729      712.600       6,932,885.400
               DSV  A/S
                                   15,349       597.400       9,169,492.600
               DEMANT    A/S
                                   12,042       223.900       2,696,203.800
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      268.400       1,299,056.000
               TRYG   A/S
                                   11,107       209.400       2,325,805.800
               PANDORA    A/S
                                   8,251      248.300       2,048,723.300
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   9,283      697.800       6,477,677.400
               A/S
               ISS  A/S
                                   16,240       188.150       3,055,556.000
               ORSTED    A/S
                                   17,249       532.800       9,190,267.200
     デンマーク・クローネ　小計                             368,189             133,993,246.200
                                               (2,173,370,454)
     ニュージーラン
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                   85,245        8.765       747,172.420
     ド・ドル
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                   29,894       11.580        346,172.520
               A2  MILK   CO  LTD
                                   55,091       15.800        870,437.800
               FISHER    & PAYKEL
                                   57,274       15.400        882,019.600
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                   64,104        5.250       336,546.000
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.815       608,961.740
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                   90,173        4.240       382,333.520
     ニュージーランド・ドル　小計                             541,404              4,173,643.600
                                                (295,953,067)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA                 35,183       203.000       7,142,149.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                   79,858       148.400      11,850,927.200
               NORSK   HYDRO   ASA             137,190        30.620      4,200,757.800
               TELENOR    ASA
                                   62,076       180.000      11,173,680.000
               ORKLA   ASA
                                   64,938       75.760      4,919,702.880
               EQUINOR    ASA
                                   89,942       167.700      15,083,273.400
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                   16,000       375.900       6,014,400.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      236.400       2,021,692.800
               GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                   16,683       170.450       2,843,617.350
               SCHIBSTED     ASA
                                   7,445      221.000       1,645,345.000
     ノルウェー・クローネ　小計                             517,867              66,895,545.430
                                                (828,835,808)
               CRH  PLC
                                   71,394       27.990      1,998,318.060
     ユーロ
                                239/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                                   6,246       63.700        397,870.200
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                   13,865       103.500       1,435,027.500
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                   14,756       46.660        688,514.960
               UMICORE                    19,109       26.700        510,210.300
               AIR  LIQUIDE
                                   37,092       111.500       4,135,758.000
               AIRBUS    SE
                                   50,178       114.860       5,763,445.080
               AXA                   166,040        22.080      3,666,163.200
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                   44,449       20.710        920,538.790
               ADIDAS    AG
                                   15,601       256.200       3,996,976.200
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                   95,191       15.715      1,495,926.560
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    274    1,117.000         306,058.000
               DANONE                    52,967       71.400      3,781,843.800
               SAFRAN    SA
                                   28,082       117.700       3,305,251.400
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,249,933         1.833      2,291,127.180
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                   30,304       62.020      1,879,454.080
               AG
               ACCOR   SA
                                   16,000       33.040        528,640.000
               BOUYGUES                    17,572       31.330        550,530.760
               BNP  PARIBAS
                                   96,099       40.875      3,928,046.620
               THALES    SA
                                   9,883       98.560        974,068.480
               CAPGEMINI     SA
                                   13,759       100.100       1,377,275.900
               CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                   4,264       34.070        145,274.480
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       71.580        310,227.720
               UNICREDIT     SPA
                                  170,144        10.188      1,733,427.070
               NATIXIS                    70,166        4.109       288,312.090
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                   15,111       100.800       1,523,188.800
               COMMERZBANK      AG
                                   83,118        6.302       523,809.630
               EIFFAGE                    6,461       85.580        552,932.380
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                   37,562       45.410      1,705,690.420
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       32.050        316,718.100
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF           5,546       34.940        193,777.240
               PUBLICIS     GROUPE
                                   18,222       48.900        891,055.800
               FAURECIA                    6,117       33.070        202,289.190
               IBERDROLA     SA
                                  498,442        8.314      4,144,046.780
               ENI  SPA
                                  223,985        13.580      3,041,716.300
               IMERYS    SA
                                   2,256       38.840        87,623.040
               JERONIMO     MARTINS
                                   19,517       13.625        265,919.120
               KBC  GROUPE
                                   20,803       58.860      1,224,464.580
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      134.200        653,285.600
               WARTSILA     OYJ
                                   34,935       13.085        457,124.470
               L'OREAL                    21,627       240.400       5,199,130.800
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                   23,881       338.600       8,086,106.600
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                   11,838       24.480        289,794.240
               BOLLORE                    71,347        4.042       288,384.570
               MEDIOBANCA      SPA
                                   62,022        8.272       513,045.980
               MICHELIN(CGDE)-B                    15,018       102.950       1,546,103.100
               CONTINENTAL      AG
                                   9,528      121.800       1,160,510.400
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                   86,663       26.380      2,286,169.940
                                240/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                   24,847       13.950        346,615.650
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       25.590        240,520.410
               AXEL   SPRINGER     SE             4,978       55.550        276,527.900
               OMV  AG
                                   12,817       42.090        539,467.530
               VERBUND    AG
                                   6,778       44.800        303,654.400
               PERNOD-RICARD                    18,479       157.800       2,915,986.200
               PEUGEOT    SA
                                   50,087       19.970      1,000,237.390
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                   13,249       55.780        739,029.220
               PFD
               RENAULT    SA
                                   17,786       53.920        959,021.120
               REPSOL    SA
                                  116,954        14.460      1,691,154.840
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      123.000        228,780.000
               MERCK   KGAA
                                   11,193       86.460        967,746.780
               COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN
                                   44,331       32.415      1,436,989.360
               RWE  AG
                                   45,905       22.360      1,026,435.800
               SEB  SA
                                   2,420      146.300        354,046.000
               SOCIETE    GENERALE-A
                                   64,277       22.460      1,443,661.420
               VINCI   S.A.
                                   43,950       88.460      3,887,817.000
               SODEXO                    7,075      103.000        728,725.000
               SOLVAY    SA
                                   7,086       84.080        595,790.880
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                   48,032       70.800      3,400,665.600
               VIVENDI    SA
                                   80,942       24.130      1,953,130.460
               SAP  SE
                                   84,466       110.420       9,326,735.720
               TELEFONICA      S.A
                                  390,910        7.178      2,805,951.980
               TOTAL   SA
                                  204,575        46.640      9,541,378.000
               VALEO                    19,653       23.680        465,383.040
               E.ON   SE
                                  197,427        9.349      1,845,745.020
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       23.370        230,778.750
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   9,300       77.600        721,680.000
               SIEMENS    AG-REG
                                   65,679       101.440       6,662,477.760
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                   44,548       22.420        998,766.160
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  341,295        9.695      3,308,855.020
               PUMA   AG
                                    600     520.500        312,300.000
               BAYER   AG
                                   81,767       52.820      4,318,932.940
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                   54,186        9.462       512,707.930
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   15,350       81.780      1,255,323.000
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                   79,476       46.435      3,690,468.060
               BASF   SE
                                   78,681       59.060      4,646,899.860
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371      103.050        862,631.550
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      106.600        181,966.200
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                   12,031       66.560        800,783.360
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG
                                   18,494       65.280      1,207,288.320
               & CO
               ORANGE                   172,654        14.040      2,424,062.160
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                   39,403       38.760      1,527,260.280
               RANDSTAD     NV
                                   9,074       46.200        419,218.800
               ALLIANZ    SE
                                   36,464       198.860       7,251,231.040
                                241/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  242,094        3.259       788,984.340
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  103,511        20.135      2,084,193.980
               DELHAIZE     NV
               HERMES    INTL
                                   2,703      594.800       1,607,744.400
               ENDESA    S.A.
                                   29,314       22.310        653,995.340
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                   24,926       17.050        424,988.300
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                   25,117       31.750        797,464.750
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                   12,966       216.100       2,801,952.600
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                   58,189       13.260        771,586.140
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       69.900        173,212.200
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                   10,913       132.850       1,449,792.050
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                   23,521       36.900        867,924.900
               SERV
               HEINEKEN     NV               23,051       94.020      2,167,255.020
               AKZO   NOBEL
                                   19,142       75.520      1,445,603.840
               ASML   HOLDING    NV
                                   36,588       169.300       6,194,348.400
               AEGON   NV
                                  150,349        4.096       615,829.500
               BANKINTER     S.A.
                                   57,960        6.478       375,464.880
               VOLKSWAGEN      AG
                                   3,545      142.100        503,744.500
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                   15,382       139.500       2,145,789.000
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  561,745        4.867      2,734,012.910
               ARGENTA
               KERING                    6,609      465.950       3,079,463.550
               CNP  ASSURANCES
                                   13,987       19.190        268,410.530
               FORTUM    OYJ
                                   37,452       19.130        716,456.760
               AGEAS                    14,365       43.680        627,463.200
               UCB  SA
                                   11,267       68.480        771,564.160
               THYSSENKRUPP       AG
                                   37,894       11.335        429,528.490
               UNILEVER     NV-CVA
                                  125,330        54.000      6,767,820.000
               CARREFOUR     SA
                                   51,094       16.840        860,422.960
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                   23,612       25.530        602,814.360
               ATOS   SE
                                   8,816       68.220        601,427.520
               NOKIA   OYJ
                                  495,975        4.480      2,221,968.000
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                   79,194       35.450      2,807,427.300
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                   25,051       62.540      1,566,689.540
               SANOFI                    96,686       72.240      6,984,596.640
               STMICROELECTRONICS          NV
                                   55,611       13.695        761,592.640
               ELISA   OYJ
                                   14,176       39.920        565,905.920
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,411,232         3.952      5,577,188.860
               METSO   OYJ
                                   8,585       28.950        248,535.750
               RED  ELECTRICA     DE
                                   34,596       19.030        658,361.880
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                   21,897       34.160        748,001.520
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       27.360        86,156.640
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  171,985        6.087      1,046,872.690
               BMW  VORZUG
                                   4,116       53.000        218,148.000
               ENEL   SPA
                                  695,271        5.570      3,872,659.470
               COLRUYT    NV
                                   4,673       66.520        310,847.960
                                242/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       36.700        196,858.800
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  285,788        15.110      4,318,256.680
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      170.000        461,040.000
               LEONARDO     SPA
                                   40,409        9.942       401,746.270
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   7,786       73.360        571,180.960
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                   99,068       16.084      1,593,409.710
               CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                                   3,771       84.250        317,706.750
               KONINKLIJKE      KPN  NV
                                  291,029        2.738       796,837.400
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     407.200        323,316.800
               TELEPERFORMANCE                    5,363      172.000        922,436.000
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                   16,913       123.750       2,092,983.750
               EURAZEO                    2,748       62.650        172,162.200
               BANCO   SABADELL
                                  563,371        0.993       559,427.400
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   6,689       83.460        558,263.940
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       70.500        222,004.500
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       88.600        867,482.600
               INDITEX                    96,734       24.050      2,326,452.700
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       25.000        151,450.000
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       32.200        201,733.000
               MAPFRE    SA
                                   84,474        2.628       221,997.670
               ESSILORLUXOTTICA                    24,186       103.150       2,494,785.900
               SNAM   SPA
                                  169,163        4.504       761,910.150
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                   99,973       10.230      1,022,723.790
               ENAGAS                    18,095       24.500        443,327.500
               WENDEL                    2,220      114.000        253,080.000
               WIRECARD     AG
                                   9,891      140.100       1,385,729.100
               TENARIS    SA
                                   36,959       10.550        389,917.450
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                  762,675        0.439       334,814.320
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.418       207,995.120
               ATLANTIA     SPA               43,688       22.460        981,232.480
               ILIAD   SA
                                   2,102      103.450        217,451.900
               PROXIMUS                    14,283       25.950        370,643.850
               SES  FDR
                                   34,268       13.520        463,303.360
               TERNA   SPA
                                  113,654        5.466       621,232.760
               BIOMERIEUX                    3,248       73.150        237,591.200
               GRIFOLS    SA
                                   23,518       22.980        540,443.640
               FERROVIAL     SA              45,253       21.390        967,961.670
               LANXESS    AG
                                   6,856       44.870        307,628.720
               NESTE   OYJ
                                   37,454       30.260      1,133,358.040
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       20.820        200,725.620
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       37.000        253,783.000
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                                   55,725        8.745       487,315.120
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   4,859      193.600        940,702.400
               AG
               KONE   OYJ
                                   29,124       48.810      1,421,542.440
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                   2,881      124.100        357,532.100
               ENGIE                   159,735        12.450      1,988,700.750
                                243/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ALSTOM                    12,046       40.880        492,440.480
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       48.240        175,304.160
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                   12,542       15.775        197,850.050
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                   53,800       12.560        675,728.000
               IPSEN   SA
                                   3,646      106.900        389,757.400
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                   30,689       42.250      1,296,610.250
               ARKEMA    SA
                                   5,033       75.120        378,078.960
               LEGRAND    SA
                                   23,308       60.140      1,401,743.120
               ADP                    2,313      153.200        354,351.600
               ORION   OYJ
                                   8,051       29.280        235,733.280
               RTL  GROUP   SA
                                   3,446       42.880        147,764.480
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                   40,088       13.480        540,386.240
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                   11,548       83.860        968,415.280
               SCOR   SE                 13,875       36.830        511,016.250
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                   17,397       24.800        431,445.600
               PRYSMIAN     SPA
                                   21,452       14.930        320,278.360
               CAIXABANK                   297,224        2.758       819,743.790
               BUREAU    VERITAS    SA
                                   23,179       21.110        489,308.690
               GETLINK                    37,646       13.810        519,891.260
               SUEZ   SA
                                   26,620       11.975        318,774.500
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                   38,492       68.360      2,631,313.120
               BRENNTAG     AG
                                   12,353       41.580        513,637.740
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                   17,116       23.520        402,568.320
               EDENRED                    19,188       40.900        784,789.200
               BANKIA    SA
                                  100,675        2.264       227,928.200
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                   61,541        2.511       154,529.450
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG   -ORD
                                   5,218       52.100        271,857.800
               KION   GROUP   AG
                                   4,567       48.840        223,052.280
               VONOVIA    SE
                                   41,371       46.960      1,942,782.160
               BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC        82,256        4.802       394,993.310
               KNORR-BREMSE       AG
                                   4,492       98.550        442,686.600
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                   15,254       34.850        531,601.900
               FERRARI    NV
                                   10,895       127.600       1,390,202.000
               METRO   AG                10,774       14.110        152,021.140
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                   94,317        7.798       735,483.960
               AROUNDTOWN      SA
                                   71,783        7.602       545,694.360
               AIB  GROUP   PLC
                                   86,464        3.682       318,360.440
               INNOGY    SE-TEMPORARY                9,769       37.150        362,918.350
               MONCLER    SPA
                                   14,353       33.000        473,649.000
               WORLDLINE     SA
                                   7,758       53.900        418,156.200
               NN  GROUP   NV
                                   28,528       34.020        970,522.560
               FINECOBANK      SPA
                                   45,048        9.276       417,865.240
               ZALANDO    SE
                                   9,414       35.540        334,573.560
               FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                                   89,977       11.438      1,029,156.920
               NV
               AENA   SME  SA
                                   6,175      164.900       1,018,257.500
               CELLNEX    TELECOM    SAU
                                   18,226       31.450        573,207.700
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                   34,251       18.940        648,713.940
               EXOR   NV
                                   10,237       56.220        575,524.140
               COVESTRO     AG
                                   15,802       39.230        619,912.460
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                   65,229       72.610      4,736,277.690
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                   40,015        8.700       348,130.500
               AMUNDI    SA
                                   6,409       58.100        372,362.900
               ADYEN   NV
                                    929     720.800        669,623.200
               PIRELLI    & C SPA
                                   34,086        5.106       174,043.110
               UNIPER    SE
                                   19,366       25.110        486,280.260
               DELIVERY     HERO   SE
                                   11,128       38.550        428,984.400
     ユーロ　小計                           16,594,174               315,968,675.680
                                               (38,263,806,625)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                   32,700       76.050      2,486,835.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        16.500      2,706,000.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  103,860        24.400      2,534,184.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  149,500        88.650      13,253,175.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.460      1,476,260.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                   49,000       60.550      2,966,950.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  100,940       249.400      25,174,436.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  150,000        47.950      7,192,500.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                   65,400       196.500      12,851,100.000
               HENDERSON     LAND
                                  145,450        40.500      5,890,725.000
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                  123,000        54.200      6,666,600.000
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                   95,750       20.050      1,919,787.500
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  920,755        17.320      15,947,476.600
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                   50,000       40.800      2,040,000.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  178,000        47.400      8,437,200.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                   73,500       29.750      2,186,625.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  324,000        30.100      9,752,400.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        15.460      2,087,100.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                   50,500       21.950      1,108,475.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  588,266        11.560      6,800,354.960
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        10.000      1,040,000.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        12.540      3,202,716.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       124.100      16,753,500.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                   47,500       92.800      4,408,000.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        50.000      5,675,000.000
               VITASOY    INTERNATIONAL
                                   70,000       42.050      2,943,500.000
               HOLDINGS     LTD
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                   86,000       51.900      4,463,400.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        8.680      1,354,080.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        16.740      2,082,456.000
                                245/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                   64,800       12.100        784,080.000
               AIA  GROUP   LTD
                                 1,038,827         73.650      76,509,608.550
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  386,000        12.360      4,770,960.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  199,200        35.500      7,071,600.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        32.300      3,365,660.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  117,750        53.550      6,305,512.500
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      &
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS             230,000        7.670      1,764,100.000
               LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  872,000        7.060      6,156,320.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                  242,832        74.050      17,981,709.600
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  222,832        56.700      12,634,574.400
     香港・ドル　小計                            8,400,862              312,744,961.110
                                               (4,322,135,362)
     合計                           107,147,957               323,369,184,670
                                              (323,369,184,670)
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル            DEXUS                100,909.000        1,299,707.920
                           GOODMAN    GROUP
                                          147,572.000        1,977,464.800
                           GPT  GROUP
                                          144,955.000         834,940.800
                           LENDLEASE     GROUP
                                           42,974.000        612,379.500
                           MIRVAC    GROUP
                                          295,783.000         896,222.490
                           SCENTRE    GROUP
                                          476,956.000        1,812,432.800
                           STOCKLAND                194,018.000         859,499.740
                           VICINITY     CENTRES
                                          270,443.000         697,742.940
               オーストラリア・ドル　小計                          1,673,610.000         8,990,390.990
                                                  (676,347,115)
               シンガポール・ドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          200,806.000         586,353.520
                           INVT
                           CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          206,300.000         398,159.000
                           TRUST
                           CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          199,000.000         479,590.000
                           SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          192,100.000         349,622.000
                           INVEST    TR
               シンガポール・ドル　小計                           798,206.000        1,813,724.520
                                                  (143,066,590)
     投資信託受益証券　合計                                      2,471,816        819,413,705
                                                  (819,413,705)
     投資証券          アメリカ・ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           44,741.000        733,752.400
                           ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           9,644.000       1,411,978.040
                           EQUIT
                           AMERICAN     TOWER   CORP
                                           37,853.000       7,902,570.810
                           ANNALY    CAPITAL
                                          125,554.000        1,106,130.740
                           MANAGEMENT
                           AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           12,353.000       2,507,782.530
                           INC
                                246/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           13,309.000       1,741,216.470
                           CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           8,062.000        833,288.320
                           CROWN   CASTLE
                                           35,379.000       4,599,623.790
                           INTERNATIONAL       CORP
                           DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           18,388.000       2,164,635.360
                           DUKE   REALTY    TRUST
                                           32,954.000        991,585.860
                           EQUINIX    INC
                                           6,964.000       3,383,041.560
                           EQUITY    LIFESTYLE
                                           6,813.000        828,869.580
                           PROPERTIES
                           EQUITY    RESIDENTIAL
                                           31,567.000       2,417,085.190
                           ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,653.000       1,649,206.220
                           EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           10,754.000       1,152,398.640
                           FEDERAL    REALTY    INVS
                                           6,000.000        784,380.000
                           TRUST
                           HCP  INC              41,301.000       1,309,654.710
                           HOST   HOTELS    & RESORTS
                                           64,001.000       1,159,058.110
                           INC
                           INVITATION      HOMES   INC
                                           30,427.000        779,844.010
                           IRON   MOUNTAIN     INC
                                           23,977.000        734,895.050
                           KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        573,852.000
                           LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        552,978.030
                           MID  AMERICA
                                           10,258.000       1,171,258.440
                           NATIONAL     RETAIL
                                           13,649.000        730,630.970
                           PROPERTIES      INC
                           PROLOGIS     INC
                                           55,164.000       4,063,931.880
                           PUBLIC    STORAGE
                                           13,721.000       3,263,951.480
                           REALTY    INCOME    CORP
                                           26,616.000       1,865,249.280
                           REGENCY    CENTERS    CORP
                                           14,358.000        947,053.680
                           SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           9,447.000       2,044,425.270
                           SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           26,483.000       4,292,629.470
                           SL  GREEN
                                           7,097.000        610,342.000
                           SUN  COMMUNITIES      INC
                                           6,979.000        881,238.330
                           THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        327,478.620
                           UDR  INC
                                           22,345.000       1,000,609.100
                           VENTAS    INC
                                           30,244.000       1,944,689.200
                           VEREIT    INC
                                           93,429.000        829,649.520
                           VORNADO    REALTY    TRUST
                                           15,346.000       1,016,365.580
                           WELLTOWER     INC
                                           33,309.000       2,705,356.980
                           WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,452,337.200
                           WP  CAREY   INC
                                           15,148.000       1,257,435.480
               アメリカ・ドル　小計                          1,076,629.000        69,722,459.900
                                                 (7,553,731,306)
               イギリス・ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           69,819.000        372,833.460
                           LAND   SECURITIES      GROUP
                                           55,843.000        462,715.090
                           PLC
                           SEGRO   PLC
                                           87,247.000        608,635.070
               イギリス・ポンド　小計                           212,909.000        1,444,183.620
                                                  (197,853,156)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               カナダ・ドル            H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        245,054.400
                           INVESTMENT
                           RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           13,467.000        351,219.360
                           INVEST    TRUST
                           SMARTCENTRES       REIT
                                           9,288.000        303,346.080
               カナダ・ドル　小計                            33,503.000        899,619.840
                                                   (72,140,515)
               ユーロ            COVIVIO                 4,675.000        438,982.500
                           GECINA    SA
                                           3,670.000        469,760.000
                           ICADE                 2,234.000        169,895.700
                           KLEPIERRE                17,042.000        519,269.740
                           UNIBAIL-RODAMCO
                                           12,061.000       1,632,456.350
                           WESTFIELD
               ユーロ　小計                            39,682.000       3,230,364.290
                                                  (391,197,115)
               香港・ドル            LINK   REIT
                                          185,500.000       17,399,900.000
               香港・ドル　小計                           185,500.000       17,399,900.000
                                                  (240,466,619)
     投資証券　合計                                      1,548,223       8,455,388,711
                                                 (8,455,388,711)
     合計                                             9,274,802,416
                                                 (9,274,802,416)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル             株式        614銘柄       63.20%         -%      -%
                                                         68.26%
                       投資証券        40銘柄        -%       -%     2.17%
           イギリス・ポンド             株式        96銘柄       5.98%        -%      -%
                                                         6.30%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.06%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.12%        -%      -%     0.12%
           オーストラリア・ドル             株式        61銘柄       2.38%        -%      -%
                       投資信託                                  2.69%
                                8銘柄        -%     0.19%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        86銘柄       3.61%        -%      -%
                                                         3.79%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.02%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.42%        -%      -%
                       投資信託                                  0.48%
                                4銘柄
                                        -%     0.04%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        39銘柄       3.28%        -%      -%     3.42%
           スウェーデン・クローナ             株式        33銘柄       0.91%        -%      -%     0.95%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.63%        -%      -%     0.65%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.09%        -%      -%     0.09%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.24%        -%      -%     0.25%
           ユーロ             株式        239銘柄       11.02%         -%      -%
                                                         11.62%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.11%
           香港・ドル             株式        39銘柄       1.24%        -%      -%
                                                         1.37%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                2,767,770,851             1,905,242,095
        コール・ローン                                 431,960,812             302,760,986
        国債証券                               194,446,748,914             178,510,535,848
        派生商品評価勘定                                   551,287              13,896
        未収入金                                2,924,955,010             2,220,977,621
        未収利息                                1,504,183,554             1,297,389,472
        前払費用                                  17,209,750             25,144,163
        流動資産合計                               202,093,380,178             184,262,064,081
       資産合計                                202,093,380,178             184,262,064,081
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,150,919               4,396
        未払金                                3,452,256,707              629,709,720
        未払解約金                                 610,003,000              69,974,000
        流動負債合計                                4,063,410,626              699,688,116
       負債合計                                 4,063,410,626              699,688,116
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       108,890,668,306             100,931,674,209
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              89,139,301,246             82,630,701,756
        元本等合計                               198,029,969,552             183,562,375,965
       純資産合計                                198,029,969,552             183,562,375,965
      負債純資産合計                                 202,093,380,178             184,262,064,081
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      119,775,375,247円                108,890,668,306円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       9,938,872,204円                9,832,584,756円
             同期中一部解約元本額                       20,823,579,145円                17,791,578,853円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       7,896,183,948円                8,003,262,345円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         11,646,595円                8,170,445円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         32,122,507円                27,152,723円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         40,079,067円                34,750,950円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         83,143,222円                74,979,498円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         86,584,078円                68,877,506円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         49,368,545円                41,318,282円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       3,071,439,405円                4,260,602,295円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円              75,941,559円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        112,446,755円                217,964,077円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         2,168,124円                4,323,692円
             （堅実型）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         11,896,141円                23,075,744円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         3,556,078円                5,464,342円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          272,161円                721,100円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         20,331,918円                37,749,490円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         32,148,761円                66,154,151円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         9,273,590円               19,631,176円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         4,664,686円               22,899,846円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          146,533円                858,289円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,179,535円                1,760,847円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          458,696円                671,199円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          843,866円               1,075,429円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       5,184,244,877円                5,548,945,465円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        515,972,986円                547,542,510円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,667,058,039円                1,722,695,859円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,750,349,034円                1,774,080,724円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        373,728,992円                370,473,721円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        812,438,672円                801,947,983円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        636,132,490円                616,171,695円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,700,841円                22,209,042円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        600,385,040円                607,959,889円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         11,297,386円                10,065,174円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        116,671,618円                123,025,457円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         67,978,539円                75,358,004円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        112,931,528円                123,236,202円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                       1,178,339,320円                 564,358,224円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         85,525,941円                97,176,619円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
                                252/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        146,553,632円                156,894,273円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          746,755円                506,248円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,914,083円                2,344,328円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,872,710円                6,023,530円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,711,839円                1,249,823円
             ４資産分散投資・スタンダード                         14,975,776円                20,270,787円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                           11,075円              13,510,212円
             ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              82,111円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,282,311,699円                1,282,866,932円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       6,901,704,703円                6,843,240,638円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       3,916,053,736円                3,778,996,271円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       3,093,632,320円                2,487,091,451円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                       6,086,346,283円                6,081,035,510円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         94,362,170円                93,665,410円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        775,838,063円                729,296,394円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        629,989,899円                596,042,190円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         48,399,031円                47,935,167円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         90,162,565円                84,153,565円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         22,987,258円                22,701,388円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,578,358円                6,239,351円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         62,995,630円                64,470,054円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         76,570,991円                83,537,774円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                253/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,366,217,342円                3,107,859,811円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,197,555,424円                2,081,882,920円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       3,775,649,618円                3,598,789,320円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        664,717,772円                648,051,064円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        254,267,305円                245,626,602円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,118,897,480円                2,881,291,223円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       2,086,372,678円                1,429,528,598円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         13,975,529円                14,665,687円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,876,290円                6,712,819円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        134,532,939円                103,421,279円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,554,912,111円                5,490,666,620円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       18,802,554,433円                16,111,618,063円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         20,354,827円                19,744,962円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          381,763円                985,718円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         5,427,237円                1,346,753円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       16,804,342,256円                16,591,593,136円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         96,798,524円                85,360,418円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        108,275,368円                107,189,126円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          361,861円                368,352円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          163,047円                166,778円
             格機関投資家限定）
         計                          108,890,668,306円                100,931,674,209円
     ２．    受益権の総数                          108,890,668,306口                100,931,674,209口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △1,891,107,535                 4,565,513,319
     合計                               △1,891,107,535                 4,565,513,319
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月22日から平成30年12月3日まで及び平成31年2月22日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                        平成30年12月3日       現在               令和1年6月3日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                         うち    （円）      （円）           うち    （円）      （円）
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  611,986,225       －   612,230,136      △243,911     1,559,970,000        －  1,559,960,500         9,500
          アメリカ・ドル

                  357,090,000       －   357,688,141      △598,141      606,710,000       －   606,709,999          1
          イギリス・ポンド
                   61,380,000       －   61,407,094      △27,094      44,380,000       －   44,382,916       △2,916
          オーストラリア・
                      －   －      －      －   55,670,000       －   55,671,480       △1,480
          ドル
          カナダ・ドル
                   28,808,956       －   28,903,390      △94,434      48,580,000       －   48,579,394         606
          デンマーク・ク
                  164,707,269       －   164,231,511       475,758         －   －      －      －
          ローネ
          ユーロ
                      －   －      －      －   804,630,000       －   804,616,711        13,289
        買　建

                  616,936,225       －   616,580,504      △355,721         －   －      －      －
          ユーロ

                  616,936,225       －   616,580,504      △355,721         －   －      －      －
     合計

                  1,228,922,450        －  1,228,810,640       △599,632     1,559,970,000        －  1,559,960,500         9,500
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8186円                1.8187円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,186円)                (18,187円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   02/28/21
                                         3,680,000.000          3,625,057.600
                          US  T N/B  1.375   01/31/21
                                         2,750,000.000          2,721,207.500
                          US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        11,210,000.000          11,086,465.800
                          US  T N/B  1.375   05/31/20
                                         3,500,000.000          3,471,405.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                         7,000,000.000          6,847,960.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23       5,900,000.000          5,763,061.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26        7,000,000.000          6,747,300.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26
                                         5,500,000.000          5,363,765.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         6,130,000.000          5,969,087.500
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          5,241,594.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22       7,270,000.000          7,206,387.500
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         9,420,000.000          9,330,886.800
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,455,450.900
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                         8,570,000.000          8,519,779.800
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                         8,850,000.000          8,812,653.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                         8,110,000.000          8,074,153.800
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,955,130.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                         8,740,000.000          8,696,300.000
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,974,680.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,962,020.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,678,420.800
                          US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        11,000,000.000          10,962,160.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
                                         8,450,000.000          8,442,057.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,737,939.200
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        11,050,000.000          11,077,956.500
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,528,120.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         8,390,000.000          8,399,145.100
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          12,010,680.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         4,770,000.000          4,785,979.500
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         6,920,000.000          6,918,892.800
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,990,580.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,423,504.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         7,000,000.000          6,974,800.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                         7,920,000.000          7,915,010.400
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,609,506.400
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          5,009,350.000
                          US  T N/B  2.125   02/29/24
                                         1,300,000.000          1,310,764.000
                          US  T N/B  2.125   03/31/24
                                         4,080,000.000          4,114,068.000
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         6,250,000.000          6,292,437.500
                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         8,620,000.000          8,677,840.200
                                260/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          11,045,100.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          3,000,210.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          10,046,000.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         5,710,000.000          5,756,822.000
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        10,330,000.000          10,386,401.800
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          8,060,560.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                          350,000.000          354,812.500
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         7,040,000.000          7,138,982.400
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                         9,760,000.000          9,806,067.200
                          US  T N/B  2.25   03/31/26
                                         3,090,000.000          3,133,908.900
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         6,750,000.000          6,831,202.500
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         4,070,000.000          3,804,473.200
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                         8,590,000.000          8,712,751.100
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          7,098,420.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         6,620,000.000          6,694,938.400
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         5,860,000.000          5,939,637.400
                          US  T N/B  2.375   04/30/26
                                         1,760,000.000          1,799,459.200
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          6,470,399.400
                          US  T N/B  2.375   05/15/29
                                         1,800,000.000          1,837,116.000
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                         8,900,000.000          9,082,094.000
                          US  T N/B  2.375   12/31/20
                                         8,300,000.000          8,344,073.000
                          US  T N/B  2.5  01/15/22
                                         3,850,000.000          3,906,980.000
                          US  T N/B  2.5  01/31/21
                                         9,810,000.000          9,886,223.700
                          US  T N/B  2.5  01/31/24
                                         3,890,000.000          3,988,767.100
                          US  T N/B  2.5  02/15/22
                                         1,070,000.000          1,086,756.200
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,500,000.000          4,436,325.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         2,970,000.000          2,926,816.200
                          US  T N/B  2.5  02/28/26
                                         2,550,000.000          2,626,296.000
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         1,020,000.000          1,041,991.200
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                         9,000,000.000          9,234,090.000
                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         3,940,000.000          3,877,787.400
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          8,184,320.000
                          US  T N/B  2.625   01/31/26       2,180,000.000          2,261,575.600
                          US  T N/B  2.625   02/15/29
                                         5,580,000.000          5,815,364.400
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         4,080,000.000          4,223,412.000
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,870,050.000
                          US  T N/B  2.625   08/15/20       16,500,000.000          16,596,030.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,304,482.500
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                         6,000,000.000          6,048,480.000
                          US  T N/B  2.625   12/15/21
                                         3,770,000.000          3,837,860.000
                          US  T N/B  2.625   12/31/23
                                         3,060,000.000          3,151,555.200
                          US  T N/B  2.625   12/31/25
                                         2,290,000.000          2,375,142.200
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         8,040,000.000          8,332,656.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/28
                                         5,950,000.000          6,251,189.000
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         3,510,000.000          3,656,682.900
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                         2,490,000.000          2,567,812.500
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,270,000.000          3,373,462.800
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          824,064.800
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         6,500,000.000          6,712,745.000
                                261/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         1,800,000.000          1,869,606.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         3,930,000.000          4,068,139.500
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,242,369.500
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,711,487.600
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         9,370,000.000          9,692,796.500
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         3,190,000.000          3,309,114.600
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,360,000.000          3,470,241.600
                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         7,840,000.000          7,918,635.200
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          7,556,598.400
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          4,107,018.800
                          US  T N/B  2.875   05/15/49
                                         1,300,000.000          1,379,105.000
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         2,530,000.000          2,655,892.800
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,561,330.600
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         5,730,000.000          6,085,833.000
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,400,000.000          4,657,444.000
                          US  T N/B  2.875   09/30/23
                                          840,000.000          872,743.200
                          US  T N/B  2.875   10/31/23
                                         6,010,000.000          6,247,575.300
                          US  T N/B  2.875   11/15/21
                                         4,880,000.000          4,990,727.200
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         3,420,000.000          3,625,439.400
                          US  T N/B  2.875   11/30/23
                                         5,640,000.000          5,869,096.800
                          US  T N/B  2.875   11/30/25
                                         3,480,000.000          3,661,586.400
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         3,480,000.000          3,776,322.000
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         4,020,000.000          4,354,142.400
                          US  T N/B  3.0  02/15/49
                                         4,660,000.000          5,062,251.200
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000         1,061,536.000
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         4,440,000.000          4,809,052.800
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         3,380,000.000          3,673,079.800
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         4,770,000.000          5,172,444.900
                          US  T N/B  3.0  09/30/25
                                         1,410,000.000          1,492,724.700
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         1,920,000.000          2,033,683.200
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         3,760,000.000          4,066,665.600
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          4,229,043.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42       1,800,000.000          1,990,818.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,870,348.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                         8,000,000.000          8,174,640.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         4,350,000.000          4,826,455.500
                          US  T N/B  3.125   08/15/44       3,470,000.000          3,832,719.100
                          US  T N/B  3.125   11/15/28
                                         5,830,000.000          6,321,410.700
                          US  T N/B  3.125   11/15/41
                                          760,000.000          841,517.600
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                         3,910,000.000          4,498,611.400
                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         4,420,000.000          5,146,161.800
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         1,300,000.000          1,525,563.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,644,155.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         4,110,000.000          4,917,532.800
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         2,720,000.000          3,249,964.800
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         1,500,000.000          1,822,605.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         4,120,000.000          5,022,197.600
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         1,430,000.000          1,766,607.700
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          810,000.000         1,047,807.900
                                262/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         1,470,000.000          1,909,265.400
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          980,092.500
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,000,000.000          2,635,780.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         1,700,000.000          2,247,451.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         1,470,000.000          1,934,534.700
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         1,230,000.000          1,604,854.800
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                          800,000.000         1,062,496.000
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,870,302.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         2,300,000.000          3,124,757.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         1,800,000.000          2,493,126.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000         1,115,248.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,271,170.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,500,000.000          1,897,845.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          1,993,230.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,408,429.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                          840,000.000         1,048,320.000
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,833,552.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                          710,000.000          991,834.500
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,174,140.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,866,220.000
             アメリカ・ドル　小計                           762,100,000.000          786,671,394.100
                                       (82,565,914,000)          (85,227,978,837)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,344,971.000
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,560,000.000          1,568,798.400
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                          580,000.000          590,103.600
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         1,680,000.000          1,739,908.800
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,739,420.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,970,000.000          2,076,636.100
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,960,000.000          1,969,408.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,790,000.000          1,908,891.800
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,010,000.000          1,110,272.800
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          460,000.000          489,946.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,540,000.000          1,698,158.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,000,000.000          3,113,910.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,900,000.000          2,015,710.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,110,000.000          1,201,386.300
                          09/07/25
                                263/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,590,000.000          2,769,642.400
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         1,720,000.000          2,377,745.200
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         1,700,000.000          1,885,725.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,280,000.000          3,113,568.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,170,000.000          3,102,883.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,580,000.000          2,765,158.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,630,000.000          2,624,463.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,981,627.500
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,440,000.000          2,602,368.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,040,000.000          1,138,165.600
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,100,000.000          3,034,710.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,440,000.000          1,988,064.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,400,000.000          2,107,140.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,360,000.000          1,748,796.800
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,560,000.000          2,379,936.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,510,000.000          2,453,599.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,430,000.000          2,410,265.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,670,000.000          3,019,360.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,490,000.000          2,169,291.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,931,110.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          2,112,750.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,450,000.000          2,294,770.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,527,309.400
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,050,000.000          1,542,345.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          1,953,028.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           65,120,000.000          83,601,340.700
                                264/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        (8,921,440,000)         (11,453,383,676)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,810,161.300
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,742,190.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          924,389.600
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                          830,000.000          914,386.100
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,333,244.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000         1,028,862.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          3,204,210.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          3,008,718.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,751,677.200
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,482,062.500
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,452,501.000
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,609,826.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000         1,099,071.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,553,964.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         2,480,000.000          2,958,987.200
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          2,039,670.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         2,950,000.000          3,693,754.000
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,498,390.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,500,000.000          3,996,860.000
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           40,200,000.000          46,102,923.900
                                        (3,024,246,000)          (3,468,322,965)
             カナダ・ドル             CANADA     8.0  06/01/27
                                          430,000.000          642,230.800
                          CANADA    0.75   03/01/21
                                         2,300,000.000          2,272,377.000
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         2,400,000.000          2,375,928.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          591,378.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          773,120.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          790,064.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,311,270.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,707,973.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,175,706.400
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000          1,065,502.200
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                          740,000.000          759,232.600
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          250,000.000          264,840.000
                          CANADA    2.25   03/01/24
                                          530,000.000          549,435.100
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,574,340.000
                                265/383


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                          CANADA    2.25   06/01/29
                                          610,000.000          652,992.800
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,687,456.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,230,000.000          3,358,198.700
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,777,120.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          590,000.000          779,926.900
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,868,307.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,800,000.000          2,851,576.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,720,000.000          2,331,305.200
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,400,000.000          1,967,616.000
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,180,000.000          1,779,133.200
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,600,000.000          2,225,024.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,260,000.000          1,911,785.400
             カナダ・ドル　小計
                                        38,670,000.000          43,043,838.300
                                        (3,100,947,300)          (3,451,685,393)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           985,000.000
                          SINGAPORE     2.125
                                          210,000.000          212,100.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          196,014.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          512,750.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          682,539.000
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          574,750.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          427,600.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          491,372.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          853,335.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,660,800.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          541,584.000
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000          996,300.000
             シンガポール・ドル　小計                            7,770,000.000          8,134,144.000
                                         (612,897,600)          (641,621,279)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          5,320,683.200
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         2,170,000.000          2,315,889.100
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,598,360.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25         7,300,000.000          8,523,334.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         4,600,000.000          7,095,684.000
             スウェーデン・クローナ　小計                           26,040,000.000          30,853,950.300
                                         (297,376,800)          (352,352,112)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,614,198.300
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         5,500,000.000          6,014,525.000
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,834,911.100
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                         8,870,000.000          9,674,952.500
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        12,750,000.000          23,643,217.500
             デンマーク・クローネ　小計                           43,720,000.000          57,781,804.400
                                         (709,138,400)          (937,220,867)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          6,050,220.000
                                266/383


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                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          4,063,096.500
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,890,136.000
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,070,000.000          2,154,207.600
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,806,416.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,685,832.000
             ノルウェー・クローネ　小計                           29,640,000.000          30,649,908.100
                                         (367,239,600)          (379,752,361)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,206,072.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,139,153.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,053,840.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,375,920.000
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         1,050,000.000          1,069,750.500
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,205,796.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          2,997,300.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         1,900,000.000          1,926,885.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,483,315.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,357,641.000
                          POLAND    5.25   10/25/20
                                         2,970,000.000          3,123,875.700
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,841,990.400
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,595,040.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,034,494.400
             ポーランド・ズロチ　小計                           36,520,000.000          38,411,073.000
                                        (1,032,785,600)          (1,086,265,144)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          2,993,010.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,217,743.000
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,516,801.000
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          1,984,520.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,178,370.600
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          805,088.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,864,282.000
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,065,960.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,430,000.000          2,492,378.100
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26       3,070,000.000          3,181,410.300
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,889,460.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,124,500.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,771,312.000
             マレーシア・リンギット　小計                           27,550,000.000          28,084,835.000
                                         (712,718,500)          (726,554,681)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          15,024,100.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          38,350,550.000
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          13,192,414.560
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          25,071,280.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        38,000,000.000          37,020,360.000
                          06/10/21
                                267/383


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                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        10,880,000.000          10,724,198.400
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        10,000,000.000          9,721,100.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          9,720,700.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          20,527,320.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          6,701,730.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          4,763,150.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          14,099,400.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        31,000,000.000          31,970,920.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          15,190,650.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           251,739,000.000          252,077,872.960
                                        (1,389,599,280)          (1,391,469,859)
             ユーロ
                          AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                          340,000.000          352,525.600
                          AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          520,000.000          544,284.000
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          450,000.000          479,187.000
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,300,000.000          1,386,138.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          356,877.500
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          470,000.000          478,460.000
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,094,560.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          300,000.000          344,874.000
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          322,581.500
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,250,000.000          1,386,387.500
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         1,400,000.000          1,537,480.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          220,000.000          312,921.400
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          780,000.000          994,383.000
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          720,000.000         1,105,668.000
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22          740,000.000          842,290.200
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,079,360.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,346,820.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          690,000.000         1,348,770.600
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,310,000.000          2,099,668.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                          790,000.000         1,065,164.900
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,150,000.000          1,745,366.500
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          660,000.000          677,292.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,114,993.500
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         1,570,000.000          1,666,178.200
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,166,275.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,560,000.000          1,647,937.200
                          BELGIUM    0.9  06/22/29
                                          500,000.000          530,125.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,500,000.000          1,614,255.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,140,000.000          1,209,973.200
                                268/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          552,534.000
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          478,473.600
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         1,000,000.000          1,083,560.000
                          BELGIUM    1.7  06/22/50
                                          210,000.000          229,137.300
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          590,000.000          686,394.200
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          610,000.000          714,676.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,230,000.000          1,368,153.600
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          380,000.000          462,406.800
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,735,971.500
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          720,000.000          957,412.800
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                          940,000.000         1,486,892.000
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,200,000.000          2,326,082.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,695,180.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          920,000.000         1,318,774.000
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,560,000.000          2,530,288.800
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,082,058.000
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,190,000.000          1,381,637.600
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                          790,000.000         1,040,390.500
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         1,830,000.000          2,989,579.500
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         2,010,000.000          2,956,549.200
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,518,855.000
                          BUNDESOBL     04/05/24
                                          630,000.000          647,980.200
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,010,000.000          2,049,999.000
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,227,852.000
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         1,130,000.000          1,159,120.100
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,090,000.000          2,138,320.800
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         1,280,000.000          1,315,520.000
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,680,000.000          2,814,482.400
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          750,000.000          783,082.500
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,780,000.000          1,863,446.400
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,333,276.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,480,000.000          2,644,597.600
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,367,683.500
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,060,000.000          2,205,765.600
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         2,370,000.000          2,444,631.300
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,340,000.000          1,451,273.600
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,880,000.000          2,059,258.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,300,000.000          1,591,785.000
                          08/15/48
                                269/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,271,192.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,792,675.500
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,209,820.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,768,882.500
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,669,950.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,700,000.000          2,904,876.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,889,810.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,669,095.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         4,200,000.000          4,353,468.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,141,476.000
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,313,894.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,510,000.000          3,796,500.500
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,600,000.000          4,009,330.000
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,410,190.000
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,500,000.000          2,487,030.000
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,100,000.000          3,505,761.000
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,390,000.000          2,487,835.900
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,120,000.000          1,642,009.600
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,900,000.000          3,247,195.000
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,430,000.000          2,755,938.900
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         1,500,000.000          2,492,010.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,434,768.000
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,243,830.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,863,290.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,753,875.200
                          07/04/27
                                270/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          506,180.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          629,142.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          300,000.000          313,812.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          450,000.000          469,120.500
                          FINLAND    0.5  09/15/29
                                          270,000.000          280,346.400
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          476,005.500
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          321,777.000
                          FINLAND    04/15/22
                                          320,000.000          325,145.600
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          234,471.200
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          462,415.800
                          FINLAND    1.375   04/15/47
                                          40,000.000          46,570.800
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          950,000.000         1,024,195.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          428,620.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          760,852.000
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          500,000.000          719,665.000
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          787,733.100
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          753,830.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000         1,012,728.000
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,700,000.000          2,303,772.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         1,100,000.000          1,114,190.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          3,077,880.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,871,865.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         2,920,000.000          3,053,794.400
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                         1,490,000.000          1,532,539.500
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,610,000.000          2,764,851.300
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,940,000.000          3,106,257.000
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/21
                                         1,370,000.000          1,384,604.200
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,937,506.000
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                         1,390,000.000          1,416,229.300
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         2,510,000.000          2,540,873.000
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         3,000,000.000          3,052,560.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         3,350,000.000          3,626,844.000
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,000,000.000          3,239,460.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         1,740,000.000          1,896,339.000
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,840,000.000          3,058,112.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         4,560,000.000          5,152,845.600
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                          730,000.000          775,712.600
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,670,000.000          4,001,804.700
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,050,000.000          1,158,580.500
                          05/25/66
                                271/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,440,000.000          1,669,248.000
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,630,000.000          4,049,991.000
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         2,500,000.000          2,995,175.000
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,000,000.000          4,532,400.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,727,352.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,490,000.000          4,323,481.800
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         6,330,000.000          6,605,608.200
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         3,580,000.000          4,414,140.000
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         4,790,000.000          5,293,285.300
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,470,000.000          3,683,708.600
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         4,190,000.000          4,582,225.900
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,360,000.000          4,224,528.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,640,000.000          5,027,254.400
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,440,000.000          2,546,496.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,240,000.000          2,265,876.800
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         2,430,000.000          3,827,687.400
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         4,510,000.000          5,459,896.200
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         3,370,000.000          5,771,731.600
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         2,500,000.000          4,068,100.000
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,570,593.500
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         2,890,000.000          4,887,279.000
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,064,466.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          370,000.000          382,872.300
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          580,000.000          611,279.400
                          IRISH   1.0  05/15/26           840,000.000          896,271.600
                          IRISH   1.1  05/15/29
                                          340,000.000          362,239.400
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          478,264.500
                          IRISH   1.35   03/18/31
                                          210,000.000          227,514.000
                          IRISH   1.5  05/15/50           270,000.000          274,371.300
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          570,000.000          630,876.000
                          IRISH   10/18/22
                                          220,000.000          222,939.200
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          870,000.000         1,014,254.700
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,318,988.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,093,763.700
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          814,191.000
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          914,889.000
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         1,260,000.000          1,660,566.600
                                272/383


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                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,677,917.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.45
                                          910,000.000          905,058.700
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          2,017,932.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,610,440.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          966,877.800
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,420,000.000          2,371,527.400
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,040,000.000          1,999,404.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                          770,000.000          770,308.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         2,000,000.000          1,881,600.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         2,500,000.000          2,508,975.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,540,000.000          1,492,398.600
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,505,415.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          1,970,732.200
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,500,000.000          2,426,925.000
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,449,900.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,260,000.000          2,004,077.600
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,100,000.000          2,104,200.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         2,090,000.000          2,037,415.600
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,010,000.000          1,998,502.800
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,870,000.000          1,833,385.400
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,260,500.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27       2,040,000.000          2,028,168.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,364,250.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000          1,049,664.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                          550,000.000          562,237.500
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000          997,829.300
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,492,095.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          660,000.000          567,666.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                         1,400,000.000          1,436,176.000
                          ITALY   BTPS   2.95
                                         1,270,000.000          1,229,956.900
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                          570,000.000          589,152.000
                                273/383


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                          ITALY   BTPS   3.25
                                         1,250,000.000          1,244,725.000
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.35
                                         1,100,000.000          1,147,102.000
                          03/01/35
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,457,284.400
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,570,000.000          2,760,205.700
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,478,266.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,430,801.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,396,800.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          2,070,544.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   3.85
                                          890,000.000          951,160.800
                          09/01/49
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         2,830,000.000          3,180,071.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         3,700,000.000          3,868,128.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         2,390,000.000          2,681,078.100
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,110,000.000          2,419,959.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,555,792.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,139,780.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,677,974.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          2,867,232.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,700,000.000          2,085,883.000
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,590,000.000          2,856,252.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,784,216.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,250,000.000          2,796,525.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         1,820,000.000          2,285,010.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         2,250,000.000          2,813,850.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,578,890.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,480,000.000          2,803,466.400
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                         2,500,000.000          2,836,050.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         1,970,000.000          2,589,565.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         2,710,000.000          3,583,975.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         2,330,000.000          3,056,028.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,080,000.000          1,444,716.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,510,000.000          1,978,402.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,020,000.000          1,060,137.000
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.25
                                          400,000.000          410,600.000
                          07/15/29
                                274/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          NETHERLANDS      0.5
                                          430,000.000          435,310.500
                          01/15/40
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,410,000.000          1,490,652.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,561,592.000
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,260,000.000          1,359,086.400
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         1,750,000.000          1,779,260.000
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,680,000.000          1,718,606.400
                          NETHERLANDS      1.75
                                         1,670,000.000          1,829,952.600
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,759,258.800
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,690,926.000
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,300,000.000          1,710,007.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,320,000.000          2,095,104.000
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,015,179.800
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          685,049.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,520,000.000          2,626,012.800
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,480,000.000          2,425,720.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,350,000.000          2,015,685.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                          400,000.000          402,712.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         1,460,000.000          1,489,667.200
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,243,362.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         1,340,000.000          1,372,548.600
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         1,700,000.000          1,741,242.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         2,120,000.000          2,269,417.600
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         2,230,000.000          2,396,491.800
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,950,000.000          2,087,592.000
                          SPAIN   1.45   04/30/29
                                         1,130,000.000          1,209,563.300
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         2,200,000.000          2,375,054.000
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         1,650,000.000          1,786,950.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,160,000.000          2,351,440.800
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          1,996,315.400
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,506,403.200
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,364,054.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,620,000.000          1,873,368.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          950,000.000         1,128,267.500
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         2,390,000.000          2,742,716.200
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,590,000.000          1,966,432.500
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,000,000.000          1,358,150.000
                                275/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          2,045,045.600
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          2,847,840.800
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,758,275.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         2,360,000.000          3,014,876.400
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         2,000,000.000          3,166,420.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         1,130,000.000          1,387,504.400
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,114,310.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         1,840,000.000          2,956,880.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,678,240.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,330,000.000          2,269,950.900
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,470,000.000          2,980,474.900
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          4,003,020.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,190,000.000          3,482,866.500
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,679,224.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,040,000.000          2,848,778.400
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,410,000.000          3,626,182.400
             ユーロ　小計                           481,800,000.000          564,891,810.600
                                       (58,345,980,000)          (68,408,398,264)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          27,780,750.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                         7,460,000.000          5,397,832.200
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          8,295,739.200
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,750,960.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                         3,600,000.000          3,617,748.000
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          12,143,399.700
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          9,189,700.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          9,826,746.100
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          9,021,800.000
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          18,254,636.400
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          11,756,772.900
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,427,680.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           144,230,000.000          132,463,764.500
                                        (1,073,071,200)           (985,530,408)
     国債証券　合計
                                        162,153,354,280          178,510,535,848
                                      (162,153,354,280)          (178,510,535,848)
     合計                                  162,153,354,280          178,510,535,848
                                      (162,153,354,280)          (178,510,535,848)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        158銘柄       46.43%             47.74%
           イギリス・ポンド                  国債証券         39銘柄       6.24%             6.42%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         19銘柄       1.89%             1.94%
           カナダ・ドル                  国債証券         26銘柄       1.88%             1.93%
           シンガポール・ドル                  国債証券         12銘柄       0.35%             0.36%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         5銘柄       0.19%             0.20%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         5銘柄       0.51%             0.53%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄       0.21%             0.21%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         14銘柄       0.59%             0.61%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         13銘柄       0.40%             0.41%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         14銘柄       0.76%             0.78%
           ユーロ                  国債証券        284銘柄       37.27%             38.32%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         12銘柄       0.54%             0.55%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  71,268,926            1,032,206,096
        コール・ローン                                  89,609,455             125,737,123
        投資信託受益証券                                4,011,072,459             4,936,031,209
        投資証券                               35,311,970,055             41,108,599,834
        派生商品評価勘定                                    10,897             19,559
        未収入金                                 140,787,439            1,157,467,320
        未収配当金                                  85,578,261             71,695,736
        流動資産合計                               39,710,297,492             48,431,756,877
       資産合計                                 39,710,297,492             48,431,756,877
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                     472           377,410
        未払金                                  6,011,152           1,024,855,084
        未払解約金                                  66,931,000               276,000
        流動負債合計                                  72,942,624            1,025,508,494
       負債合計                                   72,942,624            1,025,508,494
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        31,610,800,394             37,271,300,890
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               8,026,554,474             10,134,947,493
        元本等合計                               39,637,354,868             47,406,248,383
       純資産合計                                 39,637,354,868             47,406,248,383
      負債純資産合計                                  39,710,297,492             48,431,756,877
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       41,590,703,974円                31,610,800,394円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       23,611,260,458円                27,628,489,663円
             同期中一部解約元本額                       33,591,164,038円                21,967,989,167円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                        246,160,223円                160,562,074円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                         86,362,915円                90,682,827円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         4,172,228円                5,820,644円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,225,550円                14,791,750円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         32,145,399円                23,783,857円
             （積極型）
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             グローバル８資産ラップファン                         29,811,430円                53,567,046円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         43,636,068円                37,551,964円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         39,542,249円                28,280,765円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                       2,977,513,729円                3,820,877,936円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                        592,635,840円                591,751,168円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                        141,856,723円                141,255,195円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                        163,064,954円                305,974,164円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,053,925円                2,032,089円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         21,544,144円                40,667,640円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         61,969,670円                91,872,184円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         6,528,522円               15,966,782円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         46,631,281円                82,889,705円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         40,578,475円                71,864,586円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                        116,103,860円                193,121,222円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          121,341円                671,000円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,724,814円                1,975,681円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,247,116円                1,648,354円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         4,684,169円                4,773,676円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,970,248円                19,026,187円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        606,005,036円                520,077,807円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         39,383,601円                53,216,299円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,886,995円                175,540,190円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        150,229,482円                158,001,161円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        297,341,673円                310,718,534円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,572,549,857円                7,555,788,879円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        406,193,584円                774,112,715円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        124,725,828円                135,569,125円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        139,056,927円                336,558,620円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          751,308円                748,494円
             リスク抑制世界８資産バランス                       2,505,682,512円                4,793,075,346円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,200,908,193円                 951,671,015円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,914,300,230円                3,735,792,629円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,437,415円                3,016,837円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,844,573円                2,565,231円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          855,098円               2,500,713円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         3,861,903円                5,935,325円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        856,495,571円                732,328,596円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           12,333円              14,286,871円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             612,994円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             612,994円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             612,994円
             イヤー２０６０）
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,063,616,864円                 857,628,570円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                         32,027,618円                38,830,914円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        539,659,063円                365,880,085円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         11,580,328円                12,032,969円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,952,311,699円                3,840,446,754円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        244,659,017円               2,072,429,781円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        127,978,667円                     －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,386,407,330円                3,461,256,521円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                        558,752,816円                558,043,431円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          31,610,800,394円                37,271,300,890円
                                281/383

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     ２．    受益権の総数                          31,610,800,394口                37,271,300,890口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資信託受益証券                                △47,655,612                359,068,187
     投資証券                                 155,933,997               1,594,480,969
     合計                                 108,278,385               1,953,549,156
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月23日から平成30年12月3日まで及び平成30年6月23日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                        平成30年12月3日       現在               令和1年6月3日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  159,717,985       －   159,707,560        10,425   1,293,187,209        －  1,293,189,700        △2,491
          アメリカ・ドル

                  130,671,740       －   130,663,000        8,740    953,289,040       －   953,304,000       △14,960
          イギリス・ポンド
                   6,237,674      －   6,237,150        524   67,122,650       －   67,125,100       △2,450
          オーストラリア・
                   2,505,660      －   2,505,600         60   90,261,600       －   90,264,000       △2,400
          ドル
          カナダ・ドル
                   1,371,520      －   1,371,360        160   24,055,620       －   24,054,000        1,620
          シンガポール・ド
                   7,464,213      －   7,462,800       1,413    44,159,360       －   44,161,600       △2,240
          ル
          ユーロ
                   11,467,178       －   11,467,650        △472    81,138,139       －   81,137,000        1,139
          香港・ドル
                      －   －      －      －   33,160,800       －   33,144,000       16,800
        買　建

                      －   －      －      －   68,037,560       －   67,682,200      △355,360
          オーストラリア・

                      －   －      －      －   39,264,160       －   39,114,400      △149,760
          ドル
          シンガポール・ド
                      －   －      －      －   3,170,080      －   3,154,800      △15,280
          ル
          ニュージーラン
                      －   －      －      －   21,421,620       －   21,270,000      △151,620
          ド・ドル
          香港・ドル
                      －   －      －      －   4,181,700      －   4,143,000      △38,700
     合計

                  159,717,985       －   159,707,560        10,425   1,361,224,769        －  1,360,871,900       △357,851
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     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2539円                1.2719円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,539円)                (12,719円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益        オーストラリア・ドル             ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          120,666.000          462,150.780
     証券
                          APN  INDUSTRIA     REIT
                                          38,914.000         109,348.340
                          ARENA   REIT
                                          106,906.000          293,991.500
                          BWP  TRUST
                                          180,465.000          649,674.000
                          CHARTER    HALL   EDUCATION
                                          95,978.000         348,400.140
                          TRUST
                          CHARTER    HALL   GROUP
                                          168,979.000         1,747,242.860
                          CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                          77,550.000         380,770.500
                          REIT
                          CHARTER    HALL   RETAIL
                                          133,357.000          589,437.940
                          REIT
                          CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          608,982.000          703,374.210
                          DEXUS                393,283.000         5,065,485.040
                          GDI  PROPERTY     GROUP
                                          160,100.000          212,132.500
                          GOODMAN    GROUP
                                          585,056.000         7,839,750.400
                          GPT  GROUP
                                          652,078.000         3,755,969.280
                          GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                          99,748.000         418,941.600
                          AUSTRALIA
                          HOTEL   PROPERTY
                                          52,264.000         181,356.080
                          INVESTMENTS      LTD
                          INGENIA    COMMUNITIES
                                          79,545.000         253,748.550
                          GROUP
                          MIRVAC    GROUP
                                         1,354,924.000          4,105,419.720
                          NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          243,475.000          406,603.250
                          RURAL   FUNDS   GROUP
                                          105,905.000          236,168.150
                          SCENTRE    GROUP           1,938,354.000          7,365,745.200
                          SHOPPING     CENTRES
                                          325,352.000          823,140.560
                          AUSTRALASIA
                          STOCKLAND                884,408.000         3,917,927.440
                          VICINITY     CENTRES
                                         1,168,675.000          3,015,181.500
                          VIVA   ENERGY    REIT
                                          156,535.000          405,425.650
             オーストラリア・ドル　小計                            9,731,499.000         43,287,385.190
                                                 (3,256,509,988)
             カナダ・ドル             KILLAM    APARTMENT     REIT
                                          16,959.000         321,712.230
             カナダ・ドル　小計                             16,959.000         321,712.230
                                                   (25,798,103)
             シンガポール・ドル             AIMS   APAC   REIT
                                          217,695.000          302,596.050
                          MANAGEMENT      LTD
                          ASCENDAS     HOSPITALITY
                                          283,500.000          255,150.000
                          TRUST
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                          ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          927,960.000         2,709,643.200
                          INVT
                          ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          438,715.000          544,006.600
                          CACHE   LOGISTICS     TRUST        410,780.000          297,815.500
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                         1,010,379.000          1,950,031.470
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                         1,020,060.000          2,458,344.600
                          CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                          233,380.000          350,070.000
                          TRUST
                          CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          257,600.000          414,736.000
                          ESR  REIT
                                          727,530.000          389,228.550
                          FAR  EAST   HOSPITALITY
                                          355,600.000          225,806.000
                          TRUST
                          FIRST   REAL   ESTATE
                                          198,500.000          198,500.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          FRASERS    CENTREPOINT
                                          200,100.000          484,242.000
                          TRUST
                          FRASERS    COMMERCIAL
                                          256,780.000          385,170.000
                          TRUST
                          FRASERS    HOSPITALITY
                                          273,000.000          193,830.000
                          TRUST
                          FRASERS    LOGISTICS     &
                                          591,650.000          674,481.000
                          INDUSTRIAL      TRUST
                          KEPPEL    DC  REIT
                                          354,200.000          552,552.000
                          KEPPEL    REIT
                                          665,300.000          798,360.000
                          LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                          571,800.000          120,078.000
                          RETAIL    TRUST
                          MAPLETREE     COMMERCIAL
                                          687,300.000         1,312,743.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                          485,520.000         1,024,447.200
                          TRUST
                          MAPLETREE     LOGISTICS
                                          855,120.000         1,248,475.200
                          TRUST
                          MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                          780,500.000         1,030,260.000
                          COMMERCIAL      TRUST
                          OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                          445,320.000          300,591.000
                          PARKWAY    LIFE   REIT
                                          131,600.000          393,484.000
                          SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                          218,600.000          91,812.000
                          REIT
                          SOILBUILD     BUSINESS
                                          256,400.000          152,558.000
                          SPACE   REIT
                          SPH  REIT
                                          224,900.000          233,896.000
                          STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          509,500.000          374,482.500
                          SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          822,890.000         1,497,659.800
                          INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計
                                        14,412,179.000          20,965,049.670
                                                 (1,653,723,118)
     投資信託受益証券　合計                                     24,160,637        4,936,031,209
                                                 (4,936,031,209)
     投資証券        アメリカ・ドル             ACADIA    REALTY    TRUST
                                          29,898.000         817,710.300
                                288/383


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                          AGREE   REALTY    CORP
                                          13,141.000         879,789.950
                          ALEXANDER'S      INC.
                                           1,406.000         517,408.000
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          39,826.000        5,830,924.660
                          EQUIT
                          AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                          14,036.000         637,094.040
                          INC
                          AMERICAN     CAMPUS
                                          48,270.000        2,235,866.400
                          COMMUNITIES
                          AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                          20,602.000         215,496.920
                          INC
                          AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                          90,713.000        2,214,304.330
                          AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          65,012.000        2,034,875.600
                          APARTMENT     INVT   & MGMT
                                          54,802.000        2,737,359.900
                          CO-A
                          APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                          75,452.000        1,164,978.880
                          INC
                          ASHFORD    HOSPITALITY
                                          25,699.000         114,617.540
                          TRUST
                          AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          48,971.000        9,941,602.710
                          INC
                          BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                           6,509.000         74,462.960
                          GROWTH    REIT   INC
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          54,605.000        7,143,972.150
                          BRAEMAR    HOTELS    &
                                           8,936.000         93,291.840
                          RESORTS    INC
                          BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                          61,895.000         935,233.450
                          BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                          105,086.000         1,802,224.900
                          INC
                          BROOKFIELD      PROPERTY
                                          34,260.000         631,754.400
                          REIT   INC
                          BRT  APARTMENTS      CORP
                                           2,813.000         35,500.060
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          34,099.000        3,524,472.640
                          CARETRUST     REIT   INC
                                          34,676.000         842,973.560
                          CBL  & ASSOCIATES
                                          47,062.000          38,308.460
                          CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                          27,397.000          77,533.510
                          CHATHAM    LODGING    TRUST
                                          17,398.000         331,257.920
                          CHESAPEAKE      LODGING
                                          22,511.000         647,641.470
                          TRUST
                          CITY   OFFICE    REIT   INC
                                          15,324.000         180,669.960
                          CLIPPER    REALTY    INC
                                           5,169.000         66,008.130
                          COLONY    CAPITAL    INC
                                          171,468.000          889,918.920
                          COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                          40,874.000         873,886.120
                          INC
                          COMMUNITY     HEALTHCARE
                                           6,760.000         264,518.800
                          TRUST   INC
                          CORECIVIC     INC
                                          41,521.000         909,309.900
                          CORESITE     REALTY    CORP
                                          12,902.000        1,505,921.440
                          CORPORATE     OFFICE
                                          38,643.000        1,075,821.120
                          PROPERTIES
                          COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          147,621.000         1,335,970.050
                                289/383

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                          CUBESMART                65,624.000        2,212,841.280
                          CYRUSONE     INC
                                          38,140.000        2,251,785.600
                          DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                          73,922.000         732,567.020
                          CO
                          DIGITAL    REALTY    TRUST
                                          73,466.000        8,648,417.520
                          INC
                          DOUGLAS    EMMETT    INC
                                          56,973.000        2,295,442.170
                          DUKE   REALTY    TRUST
                                          126,797.000         3,815,321.730
                          EAST   GROUP              12,816.000        1,422,576.000
                          EASTERLY     GOVERNMENT
                                          25,372.000         467,098.520
                          PROPERTIES      INC
                          EMPIRE    STATE   REALTY
                                          51,396.000         789,442.560
                          TRUST   INC
                          EPR  PROPERTIES
                                          26,376.000        2,059,965.600
                          EQUITY    COMMONWEALTH
                                          42,702.000        1,390,804.140
                          EQUITY    LIFESTYLE
                                          31,737.000        3,861,123.420
                          PROPERTIES
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                          130,793.000        10,014,820.010
                          ESSENTIAL     PROPERTIES
                                          17,735.000         377,046.100
                          REALTY    TRUST   INC
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          23,214.000        6,772,452.360
                          INC
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          44,956.000        4,817,484.960
                          FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           9,630.000         59,609.700
                          FEDERAL    REALTY    INVS
                                          26,240.000        3,430,355.200
                          TRUST
                          FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                          44,501.000        1,544,629.710
                          FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                          25,108.000         722,106.080
                          TRUST   INC
                          FRANKLIN     STREET
                                          40,560.000         293,654.400
                          PROPERTIES      C
                          FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                          18,755.000         214,557.200
                          CORP
                          GAMING    AND  LEISURE
                                          71,145.000        2,809,516.050
                          PROPERTIES      INC
                          GEO  GROUP   INC
                                          42,240.000         926,323.200
                          GETTY   REALTY    CORP
                                          12,616.000         390,591.360
                          GLADSTONE     COMMERCIAL
                                          11,234.000         236,700.380
                          CORP
                          GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,129.000         51,199.600
                          GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           7,336.000         78,201.760
                          GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                          31,135.000         573,195.350
                          HCP  INC
                                          168,764.000         5,351,506.440
                          HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                          44,016.000        1,419,075.840
                          INC
                          HEALTHCARE      TRUST   OF
                                          72,282.000        2,080,998.780
                          AMERICA    INC
                          HERSHA    HOSPITALITY
                                          13,759.000         234,590.950
                          TRUST
                                290/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          HIGHWOODS     PROPERTIES
                                          36,411.000        1,596,986.460
                          INC
                          HOSPITALITY      PROPERTIES
                                          57,784.000        1,437,088.080
                          TRUST
                          HOST   HOTELS    & RESORTS
                                          261,506.000         4,735,873.660
                          INC
                          HUDSON    PACIFIC
                                          54,303.000        1,814,263.230
                          PROPERTIES      INC
                          INDEPENDENCE       REALTY
                                          33,291.000         365,535.180
                          TRUST   INC
                          INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                          24,280.000         457,920.800
                          PROPERTIES      TRUST
                          INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                           3,694.000         310,406.820
                          PROPERTIES      INC
                          INVESTORS     REAL   ESTATE
                                           4,546.000         263,167.940
                          TRUST
                          INVITATION      HOMES   INC
                                          119,364.000         3,059,299.320
                          IRON   MOUNTAIN     INC
                                          101,012.000         3,096,017.800
                          JBG  SMITH   PROPERTIES
                                          41,967.000        1,657,276.830
                          KILROY    REALTY    CORP
                                          35,592.000        2,623,486.320
                          KIMCO   REALTY
                                          148,540.000         2,584,596.000
                          KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                          31,031.000         471,671.200
                          LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                          76,871.000         704,907.070
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                          52,142.000        2,475,180.740
                          LIFE   STORAGE    INC
                                          16,395.000        1,578,510.600
                          LTC  PROPERTIES      INC
                                          14,610.000         653,797.500
                          MACK   CALI
                                          33,171.000         753,645.120
                          MANULIFE     US  REIT
                                          495,300.000          423,481.500
                          MEDICAL    PROPERTIES
                                          134,283.000         2,387,551.740
                          TRUST
                          MID  AMERICA
                                          40,216.000        4,591,862.880
                          MONMOUTH     RE  INVEST    CP 
                                          34,320.000         478,420.800
                          -CL  A
                          NATIONAL     HEALTH    INVS
                                          14,991.000        1,177,543.050
                          INC
                          NATIONAL     RETAIL
                                          57,002.000        3,051,317.060
                          PROPERTIES      INC
                          NATIONAL     STORAGE
                                          21,028.000         626,424.120
                          AFFILIATES      TRUST
                          NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                          31,630.000         208,441.700
                          GROUP   INC
                          NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           8,002.000         320,720.160
                          TRUST   INC
                          NORTHSTAR     REALTY    EUROPE
                                          18,806.000         309,734.820
                          CORP
                          OFFICE    PROPERTIES
                                          17,851.000         426,817.410
                          INCOME    TRUST
                          OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                          74,635.000        2,658,498.700
                          INC
                                291/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                           4,255.000         121,437.700
                          INC
                          PARAMOUNT     GROUP   INC
                                          70,246.000        1,001,005.500
                          PARK   HOTELS    & RESORTS
                                          70,840.000        1,956,600.800
                          INC
                          PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                          45,820.000        1,275,170.600
                          PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                          17,505.000         112,207.050
                          TST
                          PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                          63,958.000        1,171,070.980
                          PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                          43,929.000         893,076.570
                          TRUST   INC
                          PREFERRED     APARTMENT
                                          16,360.000         256,852.000
                          COMMUNITIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                          222,959.000        16,425,389.530
                          PS  BUSINESS     PARKS
                                           7,004.000        1,127,083.680
                          PUBLIC    STORAGE
                                          53,069.000        12,624,053.720
                          QTS  REALTY    TRUST   INC
                                          19,246.000         888,587.820
                          REALTY    INCOME    CORP
                                          107,370.000         7,524,489.600
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                          59,125.000        3,899,885.000
                          RETAIL    OPPORTUNITY
                                          41,878.000         701,037.720
                          INVESTMENTS      CORP
                          RETAIL    PROPERTIES      OF
                                          74,671.000         887,838.190
                          AMERICA    INC
                          RETAIL    VALUE   INC
                                           5,916.000         188,838.720
                          REXFORD    INDUSTRIAL
                                          36,539.000        1,381,174.200
                          REALTY    INC
                          RLJ  LODGING    TRUST
                                          61,408.000        1,054,375.360
                          RPT  REALTY
                                          29,871.000         363,530.070
                          RYMAN   HOSPITALITY
                                          18,038.000        1,442,138.100
                          PROPERTIES
                          SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                          62,571.000        1,206,994.590
                          INC
                          SAFEHOLD     INC
                                           2,744.000         74,883.760
                          SAUL   CENTERS    INC
                                           4,421.000         237,363.490
                          SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                          87,422.000         688,885.360
                          TRUST
                          SERITAGE     GROWTH
                                          10,320.000         431,582.400
                          PROPERTIES
                          SIMON   PROPERTY     GROUP
                                          109,287.000        17,714,329.830
                          INC
                          SITE   CENTERS    CORP
                                          52,739.000         673,477.030
                          SL  GREEN
                                          29,496.000        2,536,656.000
                          SPIRIT    MTA  REIT
                                          13,946.000          98,040.380
                          SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                          30,159.000        1,286,582.940
                          INC
                          STAG   INDUSTRIAL      INC
                                          43,588.000        1,271,897.840
                          STORE   CAPITAL    CORP
                                          69,495.000        2,378,118.900
                          SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                          38,836.000         443,895.480
                          INC
                          SUN  COMMUNITIES      INC
                                          30,488.000        3,849,719.760
                                292/383

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          SUNSTONE     HOTEL
                                          80,002.000        1,073,626.840
                          INVESTORS     INC
                          TANGER    FACTORY    OUTLET
                                          34,607.000         586,934.720
                          TAUBMAN    CENTERS    INC
                                          21,393.000         948,993.480
                          TERRENO    REALTY    CORP
                                          21,401.000         978,239.710
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                          37,186.000        1,350,967.380
                          TIER   REIT   INC
                                          20,073.000         540,365.160
                          UDR  INC
                                          97,310.000        4,357,541.800
                          UMH  PROPERTIES      INC
                                          13,433.000         178,793.230
                          UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                           4,708.000         385,914.760
                          INCOME
                          URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                          44,064.000         760,104.000
                          URSTADT    BIDDLE
                                          11,393.000         249,278.840
                          PROPERTIES
                          VENTAS    INC            125,902.000         8,095,498.600
                          VEREIT    INC
                                          341,312.000         3,030,850.560
                          VICI   PROPERTIES      INC
                                          127,019.000         2,817,281.420
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                          61,209.000        4,053,872.070
                          WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                          70,292.000         288,197.200
                          INC
                          WASHINGTON      REIT
                                          29,333.000         780,551.130
                          WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                          41,968.000        1,183,497.600
                          WELLTOWER     INC
                                          136,616.000        11,095,951.520
                          WHITESTONE      REIT
                                          15,361.000         194,623.870
                          WP  CAREY   INC
                                          59,994.000        4,980,101.940
                          XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                          39,522.000         826,405.020
                          INC
             アメリカ・ドル　小計                            8,135,017.000         309,214,988.110
                                                 (33,500,351,812)
             イギリス・ポンド             ASSURA    PLC
                                          854,448.000          547,701.160
                          BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          54,616.000         555,990.880
                          BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          339,997.000         1,815,583.980
                          CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                          135,437.000          25,191.280
                          CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                          235,420.000          198,459.060
                          PLC
                          DERWENT    LONDON    PLC
                                          38,959.000        1,252,921.440
                          EMPIRIC    STUDENT
                                          196,113.000          179,247.280
                          PROPERTY     PLC
                          GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                          95,824.000         688,974.560
                          PLC
                          HAMMERSON     PLC
                                          269,495.000          730,061.950
                          HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                          159,520.000          148,513.120
                          INTU   PROPERTIES      PLC
                                          320,999.000          297,566.070
                          LAND   SECURITIES      GROUP
                                          264,890.000         2,194,878.540
                          PLC
                          LONDONMETRIC       PROPERTY
                                          257,540.000          525,896.680
                          PLC
                          LXI  REIT   PLC
                                          134,197.000          169,625.000
                          NEWRIVER     REIT   PLC
                                          103,999.000          218,397.900
                                293/383


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                          PICTON    PROPERTY     INCOME
                                          194,275.000          186,115.450
                          LTD
                          PRIMARY    HEALTH
                                          395,499.000          541,042.630
                          PROPERTIES      PLC
                          RDI  REIT   PLC
                                          77,641.000          83,541.710
                          REGIONAL     REIT   LTD
                                          110,888.000          121,089.690
                          SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                          77,102.000         489,212.190
                          SCHRODER     REAL   ESTATE
                                          204,861.000          117,385.350
                          INVESTMENT      TRUST   LTD
                          SEGRO   PLC
                                          382,636.000         2,669,268.730
                          SHAFTESBURY      PLC
                                          80,557.000         662,984.110
                          TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                          104,772.000          91,361.180
                          HOUSING    REIT   PLC
                          TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          598,461.000          886,919.200
                          UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                          253,882.000          232,048.140
                          REIT   LTD
                          UNITE   GROUP   PLC
                                          92,217.000         875,600.410
                          WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          48,221.000         425,309.220
             イギリス・ポンド　小計                            6,082,466.000         16,930,886.910
                                                 (2,319,531,507)
             イスラエル・シュケル             REIT   1 LTD
                                          63,655.000        1,080,225.350
             イスラエル・シュケル　小計                             63,655.000        1,080,225.350
                                                   (32,277,133)
             カナダ・ドル
                          ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                          18,469.000         897,778.090
                          ARTIS   REAL   ESTATE
                                          24,488.000         288,468.640
                          INVESTMENT      TRUST
                          BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                           7,736.000         314,700.480
                          INVEST
                          CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                          26,047.000        1,275,782.060
                          CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                          53,304.000         718,537.920
                          COMINAR    REAL   ESTATE
                                          30,322.000         372,050.940
                          INVT   TR
                          CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                          16,860.000         250,033.800
                          CT  REAL   ESTATE
                                          16,489.000         227,548.200
                          INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   GLOBAL    REAL
                                          33,203.000         448,904.560
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                          22,370.000         259,044.600
                          DREAM   OFFICE    REAL
                                          11,152.000         262,629.600
                          ESTATE    INV  TRUST
                          GRANITE    REAL   ESTATE
                                           8,978.000         542,360.980
                          INVESTMENT      TRUST
                          H & R REAL   ESTATE
                                          48,916.000        1,115,284.800
                          INVESTMENT
                          INTERRENT     REAL   ESTATE
                                          19,862.000         281,047.300
                          INVEST
                          MINTO   APARTMENT     REAL
                                           2,860.000         56,370.600
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                           4,494.000         81,161.640
                          RESIDENTIAL      REIT
                                294/383

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                          NORTHVIEW     APARTMENT
                                          10,523.000         280,332.720
                          REIT
                          NORTHWEST     HEALTHCARE
                          PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                          22,017.000         265,525.020
                          INVESTMENT      TRUST
                          RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          52,282.000        1,363,514.560
                          INVEST    TRUST
                          SLATE   OFFICE    REIT
                                          12,079.000          71,145.310
                          SLATE   RETAIL    REIT
                                           6,406.000         79,946.880
                          SMARTCENTRES       REIT
                                          24,167.000         789,294.220
                          SUMMIT    INDUSTRIAL
                                          33,755.000         430,038.700
                          INCOME    REIT
                          TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          10,465.000          67,603.900
                          REIT
             カナダ・ドル　小計                             517,244.000        10,739,105.520
                                                  (861,168,871)
             ニュージーランド・ドル             ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          282,830.000          373,335.600
                          GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          361,871.000          671,270.700
                          KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          529,101.000          833,334.070
                          PRECINCT     PROPERTIES
                                          404,852.000          655,860.240
                          STRIDE    STAPLED    GROUP
                                          140,039.000          298,283.070
                          VITAL   HEALTHCARE
                                          127,868.000          297,932.440
                          PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計
                                         1,846,561.000          3,130,016.120
                                                  (221,949,442)
             ユーロ             AEDIFICA                 8,684.000         715,561.600
                          ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          56,116.000         785,062.840
                          ALTAREA                 1,209.000         209,157.000
                          BEFIMMO                 8,176.000         410,435.200
                          COFINIMMO     SA
                                           7,418.000         838,234.000
                          COVIVIO                21,906.000        2,056,973.400
                          EUROCOMMERCIAL
                                          14,114.000         329,985.320
                          PROPERTIES      NV
                          GECINA    SA
                                          19,335.000        2,474,880.000
                          GREEN   REIT   PLC
                                          240,878.000          417,682.450
                          HAMBORNER     REIT   AG
                                          27,782.000         253,927.480
                          HIBERNIA     REIT   PLC
                                          242,240.000          330,899.840
                          ICADE                16,442.000        1,250,414.100
                          IMMOBILIARE      GRANDE
                                          15,915.000          97,877.250
                          DISTRIBUZIONE
                          INMOBILIARIA       COLONIAL
                                          97,764.000         968,841.240
                          SOCIMI    SA
                          INTERVEST
                                           8,307.000         205,598.250
                          OFFICES&WAREHOUSES
                          IRISH   RESIDENTIAL
                                          124,155.000          197,903.070
                          PROPERTIES      REIT   PLC
                          KLEPIERRE                73,120.000        2,227,966.400
                          LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                          25,183.000         172,503.550
                          SOCIMI    SA
                          MERCIALYS                20,654.000         228,639.780
                                295/383

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                          MERLIN    PROPERTIES
                                          128,895.000         1,535,139.450
                          SOCIMI    SA
                          MONTEA    SCA
                                           3,819.000         297,500.100
                          NSI  NV
                                           6,338.000         230,069.400
                          RETAIL    ESTATES
                                           2,609.000         205,589.200
                          UNIBAIL-RODAMCO
                                          48,644.000        6,583,965.400
                          WESTFIELD
                          VASTNED    RETAIL
                                           6,326.000         185,984.400
                          WAREHOUSES      DE  PAUW
                                           6,053.000         842,577.600
                          WERELDHAVE      NV
                                          14,313.000         312,882.180
             ユーロ　小計                            1,246,395.000         24,366,250.500
                                                 (2,950,752,935)
             韓国・ウォン             SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                           9,316.000       59,715,560.000
                          LTD
             韓国・ウォン　小計                              9,316.000       59,715,560.000
                                                   (5,452,031)
             香港・ドル             CHAMPION     REIT
                                          732,070.000         4,670,606.600
                          FORTUNE    REAL   ESTATE 
                                          477,000.000         4,922,640.000
                          (HK)
                          LINK   REIT
                                          769,020.000        72,134,076.000
                          PROSPERITY      REIT
                                          462,000.000         1,529,220.000
                          SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                          384,000.000         2,192,640.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          YUEXIU    REAL   ESTATE
                                          500,000.000         2,620,000.000
                          INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計
                                         3,324,090.000         88,069,182.600
                                                 (1,217,116,103)
     投資証券　合計                                     21,224,744        41,108,599,834
                                                 (41,108,599,834)
     合計                                            46,044,631,043
                                                 (46,044,631,043)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入       組入     有価証券の
               通貨              銘柄数          投資信託受益証券         投資証券       合計金額
                                         時価比率       時価比率      に対する比率
           アメリカ・ドル             投資証券           156銘柄            -%   70.67%        72.76%
           イギリス・ポンド             投資証券           28銘柄           -%   4.89%        5.04%
           イスラエル・シュケル             投資証券            1銘柄           -%   0.07%        0.07%
           オーストラリア・ドル             投資信託受益証券           24銘柄          6.87%      -%       7.07%
           カナダ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄         0.05%      -%
                                                         1.93%
                       投資証券           24銘柄           -%   1.82%
           シンガポール・ドル             投資信託受益証券           30銘柄          3.49%      -%       3.59%
           ニュージーランド・ドル             投資証券            6銘柄           -%   0.47%        0.48%
           ユーロ             投資証券           27銘柄           -%   6.22%        6.41%
           韓国・ウォン             投資証券            1銘柄           -%   0.01%        0.01%
           香港・ドル             投資証券            6銘柄           -%   2.57%        2.64%
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          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                1,068,876,516             3,775,205,306
        コール・ローン                                  54,923,514             94,587,049
        株式                               46,283,066,480             49,742,660,133
        新株予約権証券                                      －           171,609
        投資信託受益証券                                 226,785,899             255,591,546
        投資証券                                  70,208,348             35,873,156
        派生商品評価勘定                                  23,967,533             21,554,000
        未収入金                                2,377,487,834               17,169,417
        未収配当金                                  23,085,476             111,118,576
        差入委託証拠金                                 290,279,576            1,970,338,372
        流動資産合計                               50,418,681,176             56,024,269,164
       資産合計                                 50,418,681,176             56,024,269,164
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,019,958            206,888,314
        未払金                                 325,561,241             502,124,154
        未払解約金                                 149,673,000               195,000
        流動負債合計                                 476,254,199             709,207,468
       負債合計                                  476,254,199             709,207,468
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        44,413,524,549             51,142,699,293
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               5,528,902,428             4,172,362,403
        元本等合計                               49,942,426,977             55,315,061,696
       純資産合計                                 49,942,426,977             55,315,061,696
      負債純資産合計                                  50,418,681,176             56,024,269,164
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       51,856,324,726円                44,413,524,549円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       17,744,126,345円                25,217,176,123円
             同期中一部解約元本額                       25,186,926,522円                18,488,001,379円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       4,136,727,242円                4,657,872,290円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        531,074,071円                500,536,869円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,828,134円                3,298,513円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         10,610,747円                10,973,833円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,230,020円                14,404,320円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         27,299,293円                30,467,853円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         28,537,703円                27,724,347円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         16,073,343円                16,600,746円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       4,358,464,290円                4,882,942,497円
             たわらノーロード　新興国株式                       1,896,138,324円                1,816,215,348円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        183,119,546円                367,680,381円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,183,744円                2,438,713円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         4,838,686円                9,761,776円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         11,552,601円                18,436,090円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          106,411円                202,792円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         7,338,803円               12,775,306円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         22,466,730円                37,308,938円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         15,189,087円                26,540,385円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         45,843,989円                64,390,176円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           33,616円               160,410円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          485,996円                593,715円
             ンス（安定成長型）
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             たわらノーロード　最適化バラ                          323,745円                424,167円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          830,968円               1,209,357円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                        447,212,307円                453,215,866円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        323,578,911円                346,828,288円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        282,922,262円                316,007,413円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        556,636,033円                613,434,574円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,295,451,886円                8,510,966,128円
             クルーズコントロール                        640,687,707円                285,779,318円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        115,257,276円                871,342,513円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        233,487,274円                273,481,850円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          406,162円                256,087円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,991,023円                5,932,519円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         21,370,401円                15,251,422円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         56,713,787円               330,552,654円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          572,764円                603,795円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,030,481,740円                4,713,616,524円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,853,672,739円                1,617,423,148円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       4,569,034,230円                6,277,274,398円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,627,999円                4,095,188円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,232,777円                3,490,422円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          351,578円               2,460,371円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,172,412円                7,147,093円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        303,188,905円                652,907,289円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           20,870円              28,575,591円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             778,843円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             778,843円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             778,843円
             イヤー２０６０）
             エマージング株式パッシブファ                       3,620,934,458円                2,470,918,808円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エマージング株式パッシブファ                       2,125,669,236円                      －円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,765,160,454円                4,397,133,058円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,842,392,269円                6,438,709,625円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          44,413,524,549円                51,142,699,293円
     ２．    受益権の総数                          44,413,524,549口                51,142,699,293口

                                302/383

















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               △4,574,498,406                △3,364,140,649
     新株予約権証券                                      －             △60,568
     投資信託受益証券                                △16,040,432                △7,341,949
     投資証券                                △20,102,663                △3,032,483
     合計                               △4,610,641,501                △3,374,575,649
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成30年12月3日まで及び平成31年4月19日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                        平成30年12月3日       現在               令和1年6月3日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  782,421,144       －   782,306,323       114,821     343,226,550       －   342,032,335      1,194,215
          アメリカ・ドル

                  346,521,144       －   346,706,323      △185,179      341,324,953       －   340,119,653      1,205,300
          ブラジル・レアル
                      －   －      －      －   1,901,597      －   1,912,682      △11,085
          香港・ドル
                  435,900,000       －   435,600,000       300,000         －   －      －      －
        買　建

                  476,634,833       －   476,517,421      △117,412      160,667,190       －   159,875,132      △792,058
          アメリカ・ドル

                  435,900,000       －   435,757,421      △142,579      44,539,517       －   44,158,978      △380,539
          インドネシア・ル
                      －   －      －      －   89,558,702       －   89,593,097       34,395
          ピア
          コロンビア・ペソ
                      －   －      －      －   26,568,971       －   26,123,057      △445,914
          韓国・ウォン
                   40,734,833       －   40,760,000       25,167        －   －      －      －
     合計

                  1,259,055,977        －  1,258,823,744        △2,591     503,893,740       －   501,907,467       402,157
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
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         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     平成30年12月3日       現在                 令和1年6月3日      現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                          （円）       （円）                 （円）       （円）
                      うち                       うち
                （円）                       （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

               3,140,657,884        －  3,163,608,050        22,950,166     5,148,700,865        －  4,962,964,394      △185,736,471
     合計

               3,140,657,884        －  3,163,608,050        22,950,166     5,148,700,865        －  4,962,964,394      △185,736,471
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.1245円                1.0816円
     （1万口当たり純資産額）                                 (11,245円)                (10,816円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                    令和1年6月3日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                           備考
                                        単　価         金　額
               BBVA   BANCO   FRANCES    SA
     アメリカ・ドル                             6,180        8.960        55,372.800
               ADR
               CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                                  37,132        34.560       1,283,281.920
               LTD  ADR
               CIA  DE  MINAS
                                  19,751        15.170        299,622.670
               BUENAVENTURA       SA  ADR
               SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                                  69,900        6.290        439,671.000
               PREF
               CREDICORP     LTD
                                   6,030       223.800        1,349,514.000
               SINA   CORP
                                   6,514       40.260        262,253.640
               MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                                  50,770        7.820        397,021.400
               ADR
               NETEASE    INC-ADR
                                   6,369       248.610        1,583,397.090
               GRUPO   FINANCIERO      GALICIA
                                  11,420        25.610        292,466.200
               SA  ADR
               SOUTHERN     COPPER    CORP
                                   8,161       33.730        275,270.530
               TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                                   7,366       14.830        109,237.780
               ADR
               TRANSPORTADORA        DE  GAS
                                   6,243       13.090         81,720.870
               DEL  SUR  SP  ADR
               YPF  SA  ADR
                                  13,657        14.830        202,533.310
               LUKOIL    SPON   ADR
                                  37,740        80.560       3,040,334.400
               GAZPROM    PAO  ADR
                                  483,486         6.570       3,176,503.020
               COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                                  148,738         4.050        602,388.900
               BANK   SP  GDR
               INNER   MONGOLIA     YITAI
                                  66,800        1.095        73,146.000
               COAL   CO
               SHANGHAI     LUJIAZUI
                                  86,736        1.163        100,873.960
               FIN&TRADE
               SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                                  64,929        3.766        244,522.610
               51JOB   INC  ADR
                                   1,814       70.350        127,614.900
               X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                                  12,169        29.420        358,011.980
               NOVATEK    PJSC   GDR
                                   8,417       205.000        1,725,485.000
               BAIDU   INC  -SPON   ADR
                                  24,909       110.000        2,739,990.000
               NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                                  12,150        26.300        319,545.000
               BANCO   MACRO   SA  ADR
                                   3,717       49.880        185,403.960
               MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                                  59,570        20.880       1,243,821.600
               ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                                  110,942         6.664        739,317.480
               NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                                  12,816        85.650       1,097,690.400
               TECH
               SEVERSTAL     GDR
                                  21,951        15.770        346,167.270
               TATNEFT    ADR
                                  23,549        68.120       1,604,157.880
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               MAGNITOGORSK       IRON   &
                                  25,801        8.800        227,048.800
               STEEL   SPON   GDR
               VTB  BANK   OJSC   GDR
                                  172,000         1.154        198,488.000
               DP  WORLD   PLC
                                  12,841        17.110        219,709.510
               MAGNIT    PJSC   GDR
                                  34,762        13.985        486,146.570
               VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                                  34,821        7.540        262,550.340
               PAMPA   ENERGIA    SA  ADR
                                   5,773       25.280        145,941.440
               TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                                  32,149        34.410       1,106,247.090
               NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                                   2,700       38.250        103,275.000
               SBERBANK     ADR
                                  243,502        14.450       3,518,603.900
               PHOSAGRO     PJSC   GDR
                                  13,784        12.870        177,400.080
               HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                                  12,147        30.600        371,698.200
               YY  INC-ADR
                                   3,748       68.450        256,550.600
               GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                                   4,404       32.490        143,085.960
               NIO  INC  ADR
                                  57,194        3.050        174,441.700
               TENCENT    MUSIC
                                   8,115       13.240        107,442.600
               ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
               58.COM    INC  ADR
                                   8,736       57.030        498,214.080
               AUTOHOME     INC  ADR
                                   5,418       85.900        465,406.200
               WEIBO   CORP   ADR
                                   4,093       41.520        169,941.360
               JD.COM    INC  ADR
                                  66,311        25.760       1,708,171.360
               GLOBANT    SA
                                   2,914       92.840        270,535.760
               ALIBABA    GROUP   HOLDING
                                  127,273        149.260       18,996,767.980
               LTD-ADR
               MOMO   INC  SPON   ADR
                                  13,537        27.570        373,215.090
               BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                   3,400       39.230        133,382.000
               PINDUODUO     INC  ADR
                                  17,775        19.420        345,190.500
               YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                  32,210        40.010       1,288,722.100
               IQIYI   INC  ADR
                                   9,440       18.230        172,091.200
               POLYUS    PJSC   GDR
                                   4,556       39.700        180,873.200
               HUTCHISON     CHINA   MEDITECH
                                   4,746       27.610        131,037.060
               LTD  ADR
               ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                                  29,576        18.040        533,551.040
               ADR
     アメリカ・ドル　小計                           2,423,652                57,122,066.290
                                                (6,188,604,662)
     アラブ首長国連
               DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                                  136,145         5.040        686,170.800
     邦・ディルハム
               EMIRATES
               TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                                  158,220        16.300       2,578,986.000
               CO  PJSC
               ABU  DHABI   COMMERCIAL
                                  263,921         8.980       2,370,010.580
               BANK   PJSC
               FIRST   ABU  DHABI   BANK
                                  251,692        14.860       3,740,143.120
               PJSC
               EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                                  283,990         4.470       1,269,435.300
               ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                                  356,142         1.820        648,178.440
               EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                  77,463        3.920        303,654.960
               EMAAR   MALLS   PJSC
                                  178,166         1.940        345,642.040
                                308/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               DAMAC   PROPERTIES      DUBAI
                                  127,534         0.860        109,679.240
               CO  PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                           1,833,273                12,051,900.480
                                                 (356,254,178)
               POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポンド                             23,613        8.500        200,710.500
               PLC
     イギリス・ポンド　小計                             23,613                200,710.500
                                                 (27,497,338)
               RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                                  254,856       1,330.150        338,996,708.400
     インド・ルピー
               BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                  58,246       409.350       23,843,000.100
               LTD
               ASIAN   PAINTS    LTD
                                  26,857      1,407.300        37,795,856.100
               EICHER    MOTORS    LTD
                                   1,291     19,947.750         25,752,545.250
               GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                  25,384       886.100       22,492,762.400
               MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                  64,106       647.050       41,479,787.300
               SHREE   CEMENT    LTD
                                    702    21,618.750         15,176,362.500
               ICICI   BANK   LTD
                                  213,313        423.700       90,380,718.100
               HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                  46,395       324.250       15,043,578.750
               LTD
               STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                                  160,842        352.500       56,696,805.000
               CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                                  21,881       530.050       11,598,024.050
               LTD
               LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                                  26,242       558.600       14,658,781.200
               TATA   STEEL   LTD
                                  30,106       488.300       14,700,759.800
               TATA   MOTORS    LTD
                                  148,744        172.600       25,673,214.400
               JSW  STEEL   LTD
                                  71,572       271.700       19,446,112.400
               TATA   POWER   CO  LTD
                                  100,483        68.800       6,913,230.400
               BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                   4,334      2,921.950        12,663,731.300
               NESTLE    INDIA   LTD
                                   2,230     11,498.100         25,640,763.000
               GAIL   INDIA   LTD
                                  75,347       361.000       27,200,267.000
               VEDANTA    LTD
                                  153,887        160.550       24,706,557.850
               AXIS   BANK   LTD
                                  170,862        808.300       138,107,754.600
               TITAN   COMPANY    LTD
                                  28,852      1,235.750        35,653,859.000
               OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                                  226,935        171.950       39,021,473.250
               LTD
               LUPIN   LTD
                                  18,852       745.550       14,055,108.600
               BAJAJ   FINANCE    LTD
                                  15,773      3,467.100        54,686,568.300
               HOUSING    DEVELOPMENT
                                  146,019       2,182.650        318,708,370.350
               FINANCE    CORP
               ZEE  ENTERTAINMENT
                                  48,770       357.450       17,432,836.500
               ENTERPRISES      LTD
               INFOSYS    LTD
                                  313,352        737.750       231,175,438.000
               WIPRO   LTD
                                  103,325        286.400       29,592,280.000
               INDIAN    OIL  CORP   LTD
                                  174,628        165.550       28,909,665.400
               HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                  57,560      1,788.500        102,946,060.000
               HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                  49,458      1,092.550        54,035,337.900
               DABUR   INDIA   LTD
                                  52,173       395.950       20,657,899.350
               HERO   MOTOCORP     LTD
                                   4,509      2,680.250        12,085,247.250
                                309/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               DR  REDDYS    LABORATORIES
                                  10,980      2,678.350        29,408,283.000
               LTD
               BHARTI    AIRTEL    LTD
                                  201,436        348.800       70,260,876.800
               UNITED    SPIRITS    LTD           24,162       554.050       13,386,956.100
               SUN  PHARMACEUTICAL
                                  80,560       409.850       33,017,516.000
               INDUSTRIES      LTD
               DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                   5,865      1,592.300         9,338,839.500
               MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                   9,533      6,869.850        65,490,280.050
               GLENMARK     PHARMACEUTICALS
                                   9,463       545.350        5,160,647.050
               LTD
               AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                  22,361       672.400       15,035,536.400
               HAVELLS    INDIA   LTD
                                  26,377       747.950       19,728,677.150
               MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                  99,877       115.350       11,520,811.950
               LTD
               SHRIRAM    TRANSPORT
                                  11,319      1,164.300        13,178,711.700
               FINANCE    CO  LTD
               PETRONET     LNG  LTD
                                  59,517       247.050       14,703,674.850
               CIPLA   LTD/INDIA
                                  26,157       558.850       14,617,839.450
               LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                  43,142      1,557.550        67,195,822.100
               ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                   8,252      4,760.100        39,280,345.200
               ASHOK   LEYLAND    LTD
                                  110,886        88.850       9,852,221.100
               BOSCH   LTD
                                    529    17,722.850         9,375,387.650
               TATA   CONSULTANCY
                                  80,435      2,196.550        176,679,499.250
               SERVICES     LTD
               NTPC   LTD
                                  210,066        133.250       27,991,294.500
               PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                   7,493      2,222.950        16,656,564.350
               YES  BANK   LTD
                                  133,947        147.800       19,797,366.600
               AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                  60,245       230.600       13,892,497.000
               BHARAT    FORGE   LTD
                                  18,421       467.350        8,609,054.350
               HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                  100,088        197.000       19,717,336.000
               ITC  LTD
                                  309,493        278.550       86,209,275.150
               PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                   9,127      1,289.650        11,770,635.550
               UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                                  32,903       998.950       32,868,451.850
               GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                                  33,093       688.050       22,769,638.650
               LTD
               TECH   MAHINDRA     LTD            43,799       760.350       33,302,569.650
               VODAFONE     IDEA   LTD
                                  714,690        13.950       9,969,925.500
               MARICO    LTD
                                  37,213       371.950       13,841,375.350
               PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                    581    19,757.300         11,478,991.300
               POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                                  145,077        189.300       27,463,076.100
               LTD
               ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                                  54,822       416.400       22,827,880.800
               ECONOMIC     ZONE
               REC  LTD
                                  55,173       144.550        7,975,257.150
               BAJAJ   FINSERV    LTD
                                   3,559      8,187.950        29,140,914.050
               BAJAJ   AUTO   LTD
                                   6,471      2,925.900        18,933,498.900
               COAL   INDIA   LTD
                                  114,340        253.500       28,985,190.000
               MAHINDRA     & MAHINDRA
                                  31,084       421.650       13,106,568.600
               FINANCIAL     SERVICES     LTD
                                310/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BHARTI    INFRATEL     LTD
                                  32,296       269.000        8,687,624.000
               INDIABULLS      HOUSING
                                  26,467       786.550       20,817,618.850
               FINANCE    LTD
               TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                                   2,333       64.800        151,178.400
               PAID
               AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                  11,216      1,323.100        14,839,889.600
               ICICI   LOMBARD    GENERAL
                                  12,372      1,176.500        14,555,658.000
               INSURANCE     CO  LTD
               INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                   8,300      1,676.300        13,913,290.000
     インド・ルピー　小計                           5,943,406              3,115,432,009.350
                                                (4,891,228,254)
     インドネシア・ル
               BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                                  507,200       3,300.000       1,673,760,000.000
     ピア
               UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                  143,901      25,350.000       3,647,890,350.000
               INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                                  347,600       6,600.000       2,294,160,000.000
               TBK  PT
               UNILEVER     INDONESIA     TBK
                                  133,200      44,500.000       5,927,400,000.000
               PT
               PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                                 1,854,400        7,450.000      13,815,280,000.000
               TBK
               TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                                 4,476,600        3,900.000      17,458,740,000.000
               PERSERO    TBK
               CHAROEN    POKPHAND
                                  549,000       4,900.000       2,690,100,000.000
               INDONESIA     TBK  PT
               GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                  48,900      80,475.000       3,935,227,500.000
               HANJAYA    MANDALA
                                  795,500       3,380.000       2,688,790,000.000
               SAMPOERNA     TBK
               INDOCEMENT      TUNGGAL
                                  183,300      21,200.000       3,885,960,000.000
               PRAKARSA     TBK  PT
               INDAH   KIAT   PULP   AND
                                  262,000       7,750.000       2,030,500,000.000
               PAPER   CORP   TBK  PT
               BUKIT   ASAM   TBK  PT           256,700       3,060.000        785,502,000.000
               BANK   MANDIRI
                                 1,698,700        7,675.000      13,037,522,500.000
               PABRIK    KERTAS    TJIWI
                                  98,000      10,200.000        999,600,000.000
               KIMIA   TBK  PT
               BANK   RAKYAT    INDONESIA
                                 4,988,800        4,100.000      20,454,080,000.000
               PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                                  806,800       2,060.000       1,662,008,000.000
               TBK  PT
               BANK   NEGARA    INDONESIA
                                  709,200       8,400.000       5,957,280,000.000
               PERSERO    TBK  PT
               KALBE   FARMA   TBK  PT
                                 2,100,200        1,405.000       2,950,781,000.000
               SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                                  219,900      11,550.000       2,539,845,000.000
               TBK  PT
               BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                                  883,800      29,100.000       25,718,580,000.000
               JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                                  200,125       5,700.000       1,140,712,500.000
               PT
               BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                                  746,500       1,350.000       1,007,775,000.000
               ADARO   ENERGY    PT
                                 1,016,200        1,295.000       1,315,979,000.000
               PAKUWON    JATI   TBK
                                 1,659,900         705.000      1,170,229,500.000
                                311/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               INDOFOOD     CBP  SUKSES
                                  165,800       9,800.000       1,624,840,000.000
               MAKMUR    TBK  PT
               BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK
                                  480,300       2,470.000       1,186,341,000.000
               PT
               PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK
                                  511,300       1,650.000        843,645,000.000
     インドネシア・ルピア　小計                           25,843,826              142,442,528,350.000
                                                (1,082,563,216)
               LUXSHARE     PRECISION
     オフショア・人民
                                  34,500        21.460        740,370.000
               INDUSTRY     CO  LTD
     元
               FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                                  131,100         5.560        728,916.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               IFLYTEK    CO  LTD
                                  22,200        29.080        645,576.000
               YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                   2,300       77.690        178,687.000
               LTD
               JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                   8,200       114.360         937,752.000
               JOINT-STOCK      CO  LTD
               WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                                  15,100       101.250        1,528,875.000
               SUNING.COM      CO  LTD
                                  69,400        10.840        752,296.000
               BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                                  232,600         3.440        800,144.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
               INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                                  39,700        21.720        862,284.000
               CO  LTD
               GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                                  16,900        52.310        884,039.000
               INC  OF  ZHUHAI
               MIDEA   GROUP   CO  LTD
                                  18,800        49.600        932,480.000
               HANGZHOU     HIKVISION
               DIGITAL    TECHNOLOGY      CO
                                  44,500        24.840       1,105,380.000
               LTD
               PING   AN  BANK   CO  LTD
                                  84,900        12.180       1,034,082.000
               WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                                  28,400        39.400       1,118,960.000
               LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD
                                  43,900        26.700       1,172,130.000
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                  29,900        11.700        349,830.000
               BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                                  71,300        11.260        802,838.000
               PETROCHINA      CO  LTD
                                  32,800        7.150        234,520.000
               INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                                  75,500        5.610        423,555.000
               BANK   OF  CHINA   LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                  82,500        3.680        303,600.000
               CHINA   LTD
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                  74,500        3.880        289,060.000
               CHINA   PETROLEUM     &
                                  51,300        5.430        278,559.000
               CHEMICAL     CORP
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                  69,600        34.210       2,381,016.000
               LTD
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                  35,300        79.000       2,788,700.000
               CO  OF  CHINA   LTD
               INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                                  82,000        17.570       1,440,740.000
               SHANGHAI     PUDONG
                                  121,700        11.130       1,354,521.000
               DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
                                312/383

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                                  173,700         6.110       1,061,307.000
               CORP   LTD
               SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                                  41,300        23.950        989,135.000
               KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                                   3,800       890.000        3,382,000.000
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                  182,200         5.960       1,085,912.000
               CO  LTD
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                                  50,200        20.130       1,010,526.000
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                  31,400        34.420       1,080,788.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                  26,500        17.710        469,315.000
               LTD
               DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                                  30,100        8.360        251,636.000
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                  60,800        3.840        233,472.000
               LTD
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                                  199,700         5.610       1,120,317.000
               ENGINEERING      CORP   LTD
               HUAXIA    BANK   CO  LTD
                                  98,400        7.500        738,000.000
               INNER   MONGOLIA     YILI
                                  32,300        30.010        969,323.000
               INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
               BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                                  42,800        5.800        248,240.000
               BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                                  121,700         6.300        766,710.000
               LTD
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                  22,900        39.550        905,695.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS
                                  22,800        15.460        352,488.000
               SECURITIES      CO  LTD
               POLY   DEVELOPMENTS       AND
                                  70,000        12.160        851,200.000
               HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
               CRRC   CORP   LTD
                                  126,800         7.910       1,002,988.000
               JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                                  19,800        62.160       1,230,768.000
               CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                  81,900        9.400        769,860.000
               CONSTRUCTION       CORP   LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD        43,200        18.630        804,816.000
               SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                  60,700        12.070        732,649.000
               LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO        11,000        24.740        272,140.000
               LTD
               FOUNDER    SECURITIES      CO
                                  84,500        7.170        605,865.000
               LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                  11,600        77.390        897,724.000
               TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
               AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                                  49,800        5.430        270,414.000
               POWER   CONSTRUCTION       CORP
                                  132,100         4.920        649,932.000
               OF  CHINA   LTD
               SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                                  23,700        9.010        213,537.000
               CO  LTD
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                   9,900       18.400        182,160.000
               HOLDING    CO  LTD
                                313/383


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               AECC   AVIATION     POWER   CO
                                   9,500       23.360        221,920.000
               LTD
               JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                                  16,000        13.050        208,800.000
               GROUP   CO  LTD
               INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                                  53,200        6.180        328,776.000
               LTD
               BEIJING    TONGRENTANG      CO
                                  19,900        29.220        581,478.000
               LTD
               SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                                   8,000       31.090        248,720.000
               LTD
               YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                                  74,000        9.800        725,200.000
               LTD
               AISINO    CORP
                                  26,300        22.950        603,585.000
               ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                   6,100       107.500         655,750.000
               PHARMACEUTICAL        CO  LTD
               HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                                  35,900        15.850        569,015.000
               CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                  49,500        16.070        795,465.000
               CO  LTD
               CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                  51,300        5.520        283,176.000
               POWER   CO  LTD
               BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                                  96,200        7.260        698,412.000
               ORIENT    SECURITIES      CO
                                  24,800        10.250        254,200.000
               LTD/CHINA
               EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                                  24,000        11.150        267,600.000
               LTD
     オフショア・人民元　小計                           3,879,200                53,659,924.000
                                                 (838,168,013)
               QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                                  14,417        34.970        504,162.490
     カタール・リアル
               QATAR   NATIONAL     BANK
                                  39,877       183.000        7,297,491.000
               COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                                  18,202        45.490        828,008.980
               QSC
               OOREDOO    QSC
                                   6,760       64.100        433,316.000
               QATAR   FUEL   QSC
                                   4,133       203.250         840,032.250
               QATAR   ELECTRICITY      &
                                   5,050       165.500         835,775.000
               WATER   CO
               INDUSTRIES      QATAR   QSC          16,297       113.560        1,850,687.320
               QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                                  10,503       166.330        1,746,963.990
               MASRAF    AL  RAYAN
                                  36,535        35.980       1,314,529.300
               BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                  16,763        35.480        594,751.240
               MESAIEED     PETROCHEMICAL
                                  37,645        25.490        959,571.050
               HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計
                                  206,182               17,205,288.620
                                                 (511,169,124)
               INTERCONEXION       ELECTRICA
                                  49,106      16,200.000        795,517,200.000
     コロンビア・ペソ
               SA  ESP
               ECOPETROL     SA
                                  397,193       2,765.000       1,098,238,645.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                  10,138      30,300.000        307,181,400.000
               SURAMERICANA       SA-PREF
                                314/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                                  341,831       1,175.000        401,651,425.000
               VALORES    SA-PREF
               CEMENTOS     ARGOS   SA
                                  37,720      7,290.000        274,978,800.000
               GRUPO   ARGOS   SA
                                  36,619      17,320.000        634,241,080.000
               BANCOLOMBIA      SA
                                  17,386      37,400.000        650,236,400.000
               BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                  38,573      39,500.000       1,523,633,500.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                  26,465      33,260.000        880,225,900.000
               SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                            955,031             6,565,904,350.000
                                                 (210,765,530)
               BANGKOK    BANK   PCL
                                  38,300       196.500        7,525,950.000
     タイ・バーツ
               BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                                  88,100        44.750       3,942,475.000
               KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                                  286,500        19.100       5,472,150.000
               RATCHABURI      ELECTRICITY
               GENERATING      HOLDING    PCL         78,600        61.500       4,833,900.000
               NVDR
               ROBINSON     PCL-NVDR
                                  38,800        54.500       2,114,600.000
               SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                                  68,700       129.500        8,896,650.000
               NVDR
               TRUE   CORP   PCL  NVDR
                                 1,079,055          4.920       5,308,950.600
               KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                                  74,600       186.500       13,912,900.000
               TMB  BANK   PCL  -NVDR
                                 1,010,000          1.890       1,908,900.000
               IRPC   PCL  NVDR
                                 1,300,500          4.740       6,164,370.000
               BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                                  384,200        14.900       5,724,580.000
               NVDR
               ELECTRICITY      GENERATING
                                  26,600       297.000        7,900,200.000
               PCL  NVDR
               SHIN   CORP   PCL
                                  187,000        57.750       10,799,250.000
               CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                                  325,800        27.750       9,040,950.000
               PCL
               ADVANCED     INFO   SERVICE
                                  98,800       193.000       19,068,400.000
               PCL
               HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                                  510,820        16.900       8,632,858.000
               NVDR
               PTT  PCL
                                 1,005,300         46.250       46,495,125.000
               THAI   UNION   GROUP   PCL-
                                  315,400        18.100       5,708,740.000
               NVDR
               LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                                  604,500        10.600       6,407,700.000
               SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                                  69,250       452.000       31,301,000.000
               AIRPORTS     OF  THAILAND
                                  384,400        63.750       24,505,500.000
               PCL-NVDR
               KASIKORNBANK       PCL  -
                                  106,600        187.500       19,987,500.000
               FOREIGN
               CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                                  192,100        71.250       13,687,125.000
               BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                                  837,800        25.500       21,363,900.000
               SERVICES     NVDR
               BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                                  47,900       167.500        8,023,250.000
               NVDR
               MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                  239,010        38.750       9,261,637.500
               NVDR
                                315/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               THAI   OIL  PCL  NVDR
                                  116,500        59.250       6,902,625.000
               CP  ALL  PCL  NVDR
                                  516,600        79.750       41,198,850.000
               BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                                  531,300        11.400       6,056,820.000
               PTT  EXPLORATION      &
                                  125,845        125.500       15,793,547.500
               PRODUCTION      PCL  NVDR
               TOTAL   ACCESS
                                  66,700        49.000       3,268,300.000
               COMMUNICATION       PCL
               INDORAMA     VENTURES     PCL
                                  166,322        46.000       7,650,812.000
               NVDR
               PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                                  210,208        60.750       12,770,136.000
               NVDR
               ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                                  164,800        53.750       8,858,000.000
               BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                                  612,500        11.300       6,921,250.000
               METRO   PCL  NVDR
               GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                                  61,800       103.000        6,365,400.000
               PCL  NVDR
               MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                                  59,400        53.750       3,192,750.000
               NVDR
     タイ・バーツ　小計                           12,030,610                426,967,051.600
                                                (1,460,227,316)
               KOMERCNI     BANKA   AS
                                   5,669       873.000        4,949,037.000
     チェコ・コルナ
               CEZ                   13,157       538.500        7,085,044.500
               MONETA    MONEY   BANK   AS
                                  62,868        75.500       4,746,534.000
     チェコ・コルナ　小計                             81,694              16,780,615.500
                                                 (78,701,087)
               BANCO   SANTANDER     CHILE
                                 5,043,748         49.960      251,985,650.080
     チリ・ペソ
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                   4,816     45,500.000        219,128,000.000
               INVERSIONES
               BANCO   DE  CHILE
                                 2,670,286         101.860       271,995,331.960
               EMPRESAS     CMPC   SA
                                  93,978      1,885.000        177,148,530.000
               EMPRESAS     COPEC   SA
                                  37,352      7,340.200        274,171,150.400
               CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                  13,024      9,599.700        125,026,492.800
               SA
               ENTEL   CHILE   SA
                                  13,572      6,769.000        91,868,868.000
               ENEL   AMERICAS     SA
                                 2,742,103         113.000       309,857,639.000
               COLBUN    SA
                                  554,294        133.500       73,998,249.000
               AGUAS   ANDINAS    SA
                                  224,014        391.500       87,701,481.000
               EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                                  35,748      2,359.800        84,358,130.400
               LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                  30,315      6,220.000        188,559,300.000
               SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                                   9,147     21,402.000        195,764,094.000
               MINERA    DE  CHILE   SA
               SACI   FALABELLA
                                  69,528      4,280.000        297,579,840.000
               ITAU   CORPBANCA
                                13,236,977          5.523      73,107,823.970
               CENCOSUD     SA
                                  122,212       1,290.000        157,653,480.000
               ENEL   CHILE   SA
                                 2,872,558         64.980      186,658,818.840
     チリ・ペソ　小計                           27,773,672               3,066,562,879.450
                                                 (467,650,839)
               AKBANK    TAS
                                  289,930         5.980       1,733,781.400
     トルコ・リラ
               ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                  19,724        19.250        379,687.000
               VE  MALT   SANAYII    AS
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               ARCELIK                   18,902        17.420        329,272.840
               ASELSAN    ELEKTRONIK
                                  31,766        18.280        580,682.480
               SANAYI
               EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                                  91,528        7.250        663,578.000
               FABRIKALARI      TAS
               FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                   5,919       55.050        325,840.950
               KOC  HOLDING    AS
                                  49,560        16.230        804,358.800
               TURK   SISE   VE  CAM
                                  54,397        5.200        282,864.400
               FABRIKALARI      AS
               TURK   HAVA   YOLLARI
                                  49,081        12.490        613,021.690
               TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                                  93,118        11.640       1,083,893.520
               AS
               TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                                  230,296         7.930       1,826,247.280
               AS
               TURKIYE    IS  BANKASI
                                  151,063         5.120        773,442.560
               TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                                  10,681       131.000        1,399,211.000
               RAFINE
               HACI   OMER   SABANCI
                                  77,665        7.750        601,903.750
               HOLDING    AS
               BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                  20,916        79.700       1,667,005.200
               AS
               TAV  HAVALIMANLARI
                                  13,735        25.440        349,418.400
               HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                           1,208,281                13,414,209.270
                                                 (248,431,156)
     ハンガリー・フォ
               RICHTER    GEDEON    NYRT
                                  10,134      5,230.000        53,000,820.000
     リント
               MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                                  40,691      3,276.000        133,303,716.000
               GAS  NYRT
               OTP  BANK   NYRT
                                  19,509      12,150.000        237,034,350.000
     ハンガリー・フォリント　小計                             70,334              423,338,886.000
                                                 (157,736,069)
     パキスタン・ル
               MCB  BANK   LTD
                                  39,000       176.900        6,899,100.000
     ピー
               OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO
                                  74,500       136.740       10,187,130.000
               LTD
               HABIB   BANK   LTD
                                  54,400       123.510        6,718,944.000
     パキスタン・ルピー　小計                            167,900               23,805,174.000
                                                 (17,615,829)
               AYALA   LAND   INC
                                  678,800        49.500       33,600,600.000
     フィリピン・ペソ
               ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                                  179,890        55.900       10,055,851.000
               INC
               BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                  89,510        80.800       7,232,408.000
               ISLAND
               AYALA   CORP
                                  24,123       919.000       22,169,037.000
               ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                                  307,700        15.600       4,800,120.000
               INC
               DMCI   HOLDINGS     INC
                                  351,850        10.580       3,722,573.000
               GLOBE   TELECOM    INC
                                   2,785      2,170.000         6,043,450.000
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               INTERNATIONAL       CONTAINER
                                  91,810       136.000       12,486,160.000
               TERM   SERVICES     INC
               JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                                  245,040        62.600       15,339,504.000
               JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                  36,330       288.000       10,463,040.000
               METROPOLITAN       BANK   &
                                  143,447        71.750       10,292,322.250
               TRUST
               BDO  UNIBANK    INC
                                  188,813        138.000       26,056,194.000
               MEGAWORLD     CORP
                                  962,000         5.900       5,675,800.000
               PLDT   INC
                                   6,525      1,350.000         8,808,750.000
               ROBINSONS     LAND   CORP
                                  218,722        26.000       5,686,772.000
               SECURITY     BANK   CORP
                                  23,420       175.000        4,098,500.000
               SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                                  927,675        39.800       36,921,465.000
               UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                  79,130       167.000       13,214,710.000
               SM  INVESTMENTS      CORP
                                  23,468       942.000       22,106,856.000
               METRO   PACIFIC
                                 1,148,900          4.500       5,170,050.000
               INVESTMENTS      CORP
               ABOITIZ    POWER   CORP
                                  153,700        36.500       5,610,050.000
               MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                  23,430       385.000        9,020,550.000
               GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                                   5,927       863.000        5,115,001.000
     フィリピン・ペソ　小計                           5,912,995               283,689,763.250
                                                 (590,074,708)
               BRF  SA
                                  48,492        27.700       1,343,228.400
     ブラジル・レアル
               VALE   SA
                                  284,121        49.000       13,921,929.000
               RAIA   DROGASIL     SA
                                  21,900        69.420       1,520,298.000
               TIM  PARTICIPACOES       SA
                                  76,300        11.000        839,300.000
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                  19,250        35.670        686,647.500
               BRASILEIRAS      SA
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                  16,400        34.410        564,324.000
               BRASILEIRAS      SA
               BANCO   DO  BRASIL    SA
                                  77,600        51.850       4,023,560.000
               INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                                  397,460        12.390       4,924,529.400
               LOJAS   AMERICANAS      SA
                                  63,874        16.140       1,030,926.360
               GERDAU    SA
                                  104,330        13.870       1,447,057.100
               CIA  BRASILEIRA      DE
               DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                                  12,306        87.210       1,073,206.260
               DE  ACUCAR
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                                  267,010        28.230       7,537,692.300
               PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                                  26,100        25.550        666,855.000
               SA
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                                  374,912        25.550       9,579,001.600
               KROTON    EDUCACIONAL      SA
                                  141,468        10.340       1,462,779.120
               CCR  SA
                                  115,620        13.370       1,545,839.400
               WEG  SA
                                  73,972        19.050       1,409,166.600
               BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                                  363,650        37.000       13,455,050.000
               BANCO   BRADESCO     SA
                                  100,441        32.650       3,279,398.650
               NATURA    COSMETICOS      SA
                                  19,000        59.980       1,139,620.000
               CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                                  47,606        16.540        787,403.240
               SA
               SUZANO    SA
                                  50,475        32.080       1,619,238.000
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               ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                                  429,647        35.000       15,037,645.000
               PORTO   SEGURO    SA
                                   8,800       53.000        466,400.000
               B2W  CIA  DIGITAL
                                  16,200        31.400        508,680.000
               BRASKEM    SA
                                  15,730        42.780        672,929.400
               ENGIE   BRASIL    SA
                                  15,487        46.320        717,357.840
               LOCALIZA     RENT   A CAR
                                  50,980        38.040       1,939,279.200
               TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                  40,528        48.050       1,947,370.400
               LOJAS   RENNER    SA
                                  74,737        44.040       3,291,417.480
               ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                  71,504        20.680       1,478,702.720
               SA
               COSAN   SA
                                  12,000        47.140        565,680.000
               EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                  17,100        86.150       1,473,165.000
               EMBRAER    SA
                                  69,460        18.950       1,316,267.000
               M DIAS   BRANCO    SA
                                  10,400        38.690        402,376.000
               BR  MALLS   PARTICIPACOES
                                  88,965        12.810       1,139,641.650
               SA
               JBS  SA
                                  89,900        21.860       1,965,214.000
               CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                                  90,649        14.760       1,337,979.240
               GERAIS
               CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                                  32,798        44.210       1,449,999.580
               DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
               MULTIPLAN
               EMPREENDIMENTOS
                                  23,340        24.840        579,765.600
               IMOBILIARIOS       SA
               SUL  AMERICA    SA
                                  17,869        34.910        623,806.790
               HYPERA    SA
                                  29,600        30.220        894,512.000
               B3  SA-BRASIL     BOLSA
                                  188,116        36.570       6,879,402.120
               BAICAO
               MAGAZINE     LUIZA   SA
                                   6,200       196.000        1,215,200.000
               BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                  37,500        45.700       1,713,750.000
               SA
               ENERGISA     SA
                                  18,800        45.010        846,188.000
               CIELO   SA
                                  111,307         6.700        745,756.900
               BB  SEGURIDADE
                                  65,000        29.840       1,939,600.000
               PARTICIPACOES
               NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                                  27,500        41.000       1,127,500.000
               PARTICIPACOES       SA
               ATACADAO     DISTRIBUICAO
               COMERCIO     E INDUSTRIA             27,000        23.150        625,050.000
               LTDA
               AMBEV   SA
                                  419,695        17.550       7,365,647.250
               KLABIN    SA
                                  67,600        15.550       1,051,180.000
               RUMO   SA
                                  103,300        19.360       1,999,888.000
               IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                  13,500       101.880        1,375,380.000
               S/A
               BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                  16,700        46.730        780,391.000
     ブラジル・レアル　小計                           5,010,199               139,330,172.100
                                                (3,846,906,051)
     ポーランド・ズロ
               BANK   MILLENNIUM      SA
                                  49,782        9.570        476,413.740
     チ
                                319/383

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               MBANK                    1,644       402.600         661,874.400
               KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                  12,732        95.000       1,209,540.000
               BANK   PEKAO   SA
                                  15,704       106.250        1,668,550.000
               ORANGE    POLSKA    SA
                                  58,600        5.150        301,790.000
               POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                  27,274        96.780       2,639,577.720
               ORLEN
               LPP  SA
                                    110    7,335.000          806,850.000
               SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                   3,375       365.200        1,232,550.000
               CD  PROJEKT    RED  SA
                                   6,332       207.800        1,315,789.600
               POWSZECHNA      KASA
               OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI          75,449        39.300       2,965,145.700
               SA
               CCC  SA
                                   2,763       156.700         432,962.100
               GRUPA   LOTOS   SA
                                   6,865       87.820        602,884.300
               POLSKIE    GORNICTWO
                                  140,134         5.600        784,750.400
               NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
               CYFROWY    POLSAT    SA
                                  23,495        26.100        613,219.500
               POLSKA    GRUPA
                                  70,529        9.230        650,982.670
               ENERGETYCZNA       SA
               POWSZECHNY      ZAKLAD
                                  54,011        41.430       2,237,675.730
               UBEZPIECZEN      SA
               JASTRZEBSKA      SPOLKA
                                   5,380       50.200        270,076.000
               WEGLOWA    SA
               ALIOR   BANK   SA
                                  11,052        52.800        583,545.600
               DINO   POLSKA    SA
                                   3,444       124.400         428,433.600
     ポーランド・ズロチ　小計                            568,675               19,882,611.060
                                                 (562,280,241)
     マレーシア・リン
               AMMB   HOLDINGS     BHD
                                  134,500         4.430        595,835.000
     ギット
               GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                  13,100        10.360        135,716.000
               CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                                  422,100         5.270       2,224,467.000
               DIGI.COM     BHD
                                  286,300         4.970       1,422,911.000
               MALAYSIA     AIRPORTS
                                  115,020         7.340        844,246.800
               HOLDINGS     BHD
               RHB  BANK   BHD
                                  77,780        5.830        453,457.400
               HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                  41,300        9.900        408,870.000
               BHD
               TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                  170,700         5.050        862,035.000
               GAMUDA    BHD
                                  124,000         3.490        432,760.000
               GENTING    BHD
                                  188,000         6.390       1,201,320.000
               YTL  CORP   BHD
                                  283,710         1.140        323,429.400
               HONG   LEONG   FINANCIAL
                                  20,256        18.980        384,458.880
               GROUP   BHD
               HONG   LEONG   BANK   BHD
                                  50,408        19.000        957,752.000
               IJM  CORP   BHD
                                  230,360         2.220        511,399.200
               IOI  CORP   BHD
                                  219,613         4.310        946,532.030
               KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                  35,400        24.800        877,920.000
               FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                                  12,800        34.200        437,760.000
               BHD
                                320/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MALAYAN    BANKING    BHD
                                  315,575         9.020       2,846,486.500
               ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                                  88,400        3.850        340,340.000
               BHD
               MISC   BHD                90,280        6.950        627,446.000
               NESTLE    MALAYSIA     BHD
                                   6,800       147.000         999,600.000
               PPB  GROUP   BHD
                                  47,560        18.780        893,176.800
               PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                  19,600        25.760        504,896.000
               PETRONAS     GAS  BHD
                                  60,400        17.660       1,066,664.000
               GENTING    MALAYSIA     BHD
                                  294,200         3.140        923,788.000
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  14,700        30.000        441,000.000
               BHD
               TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                  103,400         3.610        373,274.000
               SP  SETIA   BHD
                                  136,700         2.190        299,373.000
               TENAGA    NASIONAL     BHD
                                  284,250        12.700       3,609,975.000
               QL  RESOURCES     BHD
                                  53,800        6.840        367,992.000
               DIALOG    GROUP   BHD
                                  336,644         3.320       1,117,658.080
               PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                                  272,230        23.600       6,424,628.000
               AIRASIA    GROUP   BHD
                                  147,900         2.890        427,431.000
               SIME   DARBY   BERHAD
                                  259,100         2.320        601,112.000
               HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                                  117,100         5.200        608,920.000
               AXIATA    GROUP   BERHAD
                                  246,200         4.690       1,154,678.000
               MAXIS   BHD
                                  201,200         5.540       1,114,648.000
               PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                                  213,400         8.320       1,775,488.000
               BHD
               IHH  HEALTHCARE      BHD
                                  238,500         5.500       1,311,750.000
               WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                                  64,500        3.880        250,260.000
               PRESS   METAL   ALUMINIUM
                                  124,000         4.480        555,520.000
               HOLDINGS     BHD
               SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                                  232,700         1.060        246,662.000
               SIME   DARBY   PLANTATION
                                  178,300         4.660        830,878.000
               BHD
     マレーシア・リンギット　小計                           6,572,786                42,734,514.090
                                                (1,105,541,879)
               ALFA   SAB  DE  CV
     メキシコ・ペソ                            264,100        17.890       4,724,749.000
               EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                                  13,600       109.720        1,492,192.000
               SAB  DE  CV
               GRUPO   TELEVISA     SAB
                                  233,900        36.500       8,537,350.000
               GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                                  124,900        39.550       4,939,795.000
               GRUMA   SAB  DE  CV
                                  21,340       186.910        3,988,659.400
               PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                                  20,260       190.810        3,865,810.600
               INFRAESTRUCTURA
               GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                                  37,600        72.130       2,712,088.000
               GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                                  236,200        106.590       25,176,558.000
               SAB  DE  CV
               MEXICHEM     SAB  DE  CV
                                  94,025        41.010       3,855,965.250
               INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                  14,295       219.310        3,135,036.450
               DE  CV
               KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                                  134,300        35.350       4,747,505.000
               SAB  DE  CV
                                321/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ALSEA   SAB  DE  CV
                                  43,700        38.290       1,673,273.000
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                  21,020       309.430        6,504,218.600
               SURESTE    SAB  DE  CV
               GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                                  322,652        48.910       15,780,909.320
               AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                                 3,017,678         13.790       41,613,779.620
               GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                                  176,800        26.000       4,596,800.000
               SA
               ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                                  31,600       104.750        3,310,100.000
               CV
               WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                                  468,500        55.310       25,912,735.000
               DE  CV
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                  35,600       191.790        6,827,724.000
               PACIFICO     SAB  DE  CV
               MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                  27,400        80.910       2,216,934.000
               DE  CV
               INFRAESTRUCTURA
               ENERGETICA      NOVA   SAB  DE         53,000        79.800       4,229,400.000
               CV
               BANCO   SANTANDER     MEXICO
                                  154,590        28.700       4,436,733.000
               SA
               COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                  39,700       122.220        4,852,134.000
               CV
     メキシコ・ペソ　小計                           5,586,760               189,130,449.240
                                                (1,044,000,079)
               ALPHA   BANK   A.E.
                                  99,133        1.690        167,534.770
     ユーロ
               NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                  48,905        2.368        115,807.040
               TITAN   CEMENT    CO.  S.A.
                                   4,089       18.200         74,419.800
               HELLENIC     TELECOMMUN
                                  24,457        12.250        299,598.250
               ORGANIZA
               FF  GROUP
                                   3,130        2.400         7,512.000
               EUROBANK     ERGASIAS
                                  221,515         0.875        193,825.620
               MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                                   5,847       22.800        133,311.600
               REFIN
               OPAP   SA                19,846        9.375        186,056.250
               JUMBO   SA
                                   8,952       15.900        142,336.800
     ユーロ　小計                            435,874               1,320,402.130
                                                 (159,900,698)
               CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                   5,553     26,400.000        146,599,200.000
     韓国・ウォン
               HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                                   1,187     68,900.000         81,784,300.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                                   3,124     85,700.000        267,726,800.000
               PFD
               SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                   2,645    271,000.000         716,795,000.000
               INSURANC
               DB  INSURANCE     CO  LTD
                                   5,027     61,500.000        309,160,500.000
               WOONGJIN     COWAY   CO  LTD
                                   4,918     80,100.000        393,931,800.000
               KT&G   CORP
                                  10,002     101,000.000        1,010,202,000.000
               S-1  CORPORATION
                                   1,444     96,000.000        138,624,000.000
               KOREA   GAS  CORP
                                   2,469     41,300.000        101,969,700.000
               CJ  CORP
                                   1,188    101,500.000         120,582,000.000
               KAKAO   CORP
                                   4,647    124,500.000         578,551,500.000
                                322/383

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CJ  ENM  CO  LTD
                                    791   191,600.000         151,555,600.000
               DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                                   2,634     29,800.000         78,493,200.000
               MARINE
               SK  TELECOM    CO  LTD            1,876    250,500.000         469,938,000.000
               DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                   2,948    103,500.000         305,118,000.000
               MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                  33,940      7,460.000        253,192,400.000
               LTD
               NCSOFT    CORPORATION
                                   1,419    477,000.000         676,863,000.000
               LG  UPLUS   CORP
                                   9,656     13,950.000        134,701,200.000
               DAEWOO    ENGINEERING      &
                                  13,540      4,805.000        65,059,700.000
               CONSTRUCT
               POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                   3,600     17,200.000         61,920,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                    848  1,278,000.000         1,083,744,000.000
               CARE   LTD
               LG  CHEM   LTD
                                   4,129    333,000.000        1,374,957,000.000
               LG  CHEM   LTD                726   194,000.000         140,844,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                    201   729,000.000         146,529,000.000
               CARE   LTD
               SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                                  40,328      44,450.000       1,792,579,600.000
               CO  LTD
               S-OIL   CORP
                                   4,486     83,500.000        374,581,000.000
               HANWHA    CHEMICAL
                                   8,289     20,650.000        171,167,850.000
               CORPORATION
               MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                                  33,835      4,700.000        159,024,500.000
               SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                   4,354     35,350.000        153,913,900.000
               LTD
               POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                                   2,126     54,400.000        115,654,400.000
               LOTTE   CHEMICAL
                                   1,654    258,000.000         426,732,000.000
               CORPORATION
               HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                   2,355     94,600.000        222,783,000.000
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                   3,478    117,500.000         408,665,000.000
               HYUNDAI    MOBIS
                                   6,157    217,000.000        1,336,069,000.000
               SK  HYNIX   INC
                                  49,053      65,300.000       3,203,160,900.000
               HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                   6,166     51,400.000        316,932,400.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                   1,954     78,400.000        153,193,600.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                  13,518     134,500.000        1,818,171,000.000
               HYUNDAI    STEEL   CO
                                   7,953     40,800.000        324,482,400.000
               INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                  23,732      13,850.000        328,688,200.000
               KCC  CORP
                                    700   258,000.000         180,600,000.000
               KIA  MOTORS    CORP
                                  23,760      39,350.000        934,956,000.000
               KOREA   ZINC   CO  LTD
                                    733   437,000.000         320,321,000.000
               KOREA   ELECTRIC     POWER
                                  24,243      26,000.000        630,318,000.000
               CORP
               HANWHA    CORP
                                   3,785     25,550.000         96,706,750.000
               KOREAN    AIR  CO  LTD
                                   4,387     31,550.000        138,409,850.000
               OCI  COMPANY    LTD
                                   1,315     90,300.000        118,744,500.000
               CJ  LOGISTICS
                                    985   159,500.000         157,107,500.000
                                323/383


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                                   1,509     95,800.000        144,562,200.000
               LTD
               HLB  INC
                                   2,994     70,200.000        210,178,800.000
               LG  ELECTRONICS      INC            8,648     78,600.000        679,732,800.000
               LOTTE   CORP
                                   2,810     42,200.000        118,582,000.000
               LG  CORP
                                   8,976     73,300.000        657,940,800.000
               NH  INVESTMENT      &
                                  13,362      13,500.000        180,387,000.000
               SECURITIES      CO  LTD
               GS  ENGINEERING      &
                                   4,436     40,150.000        178,105,400.000
               CONSTRUCTION
               NAVER   CORP
                                  12,715     111,500.000        1,417,722,500.000
               HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE
                                   1,249     84,600.000        105,665,400.000
               CO  LTD
               KOREA   INVESTMENT
                                   3,607     72,400.000        261,146,800.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               OTTOGI    CORP
                                    112   711,000.000         79,632,000.000
               AMOREPACIFIC       GROUP
                                   2,018     64,800.000        130,766,400.000
               KANGWON    LAND   INC
                                  11,398      31,050.000        353,907,900.000
               POSCO                    7,052    237,500.000        1,674,850,000.000
               SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                  11,773      16,700.000        196,609,100.000
               LTD
               SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                   4,974    218,500.000        1,086,819,000.000
               SAMSUNG    ELECTRO-
                                   5,188     95,200.000        493,897,600.000
               MECHANICS     CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                                  427,247      42,500.000       18,157,997,500.000
               LTD
               SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                  43,514      7,850.000        341,584,900.000
               CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                                  73,481      34,800.000       2,557,138,800.000
               SHINSEGAE     CO  LTD
                                    646   298,000.000         192,508,000.000
               YUHAN   CORP
                                    750   247,500.000         185,625,000.000
               HANON   SYSTEMS
                                  13,526      11,600.000        156,901,600.000
               HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                   5,667     30,750.000        174,260,250.000
               INSURANCE     CO  LTD
               GS  HOLDINGS     CORP
                                   5,020     50,100.000        251,502,000.000
               LG  DISPLAY    CO  LTD
                                  22,144      17,100.000        378,662,400.000
               CELLTRION     INC
                                   8,093    190,000.000        1,537,670,000.000
               HELIXMITH     CO  LTD
                                   1,190    194,800.000         231,812,000.000
               HANA   FINANCIAL     GROUP
                                  27,193      36,300.000        987,105,900.000
               HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                   1,420    162,500.000         230,750,000.000
               CELLTRION     PHARM   INC
                                   1,457     51,100.000         74,452,700.000
               LOTTE   SHOPPING     CO
                                   1,003    160,000.000         160,480,000.000
               SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                   6,537     80,800.000        528,189,600.000
               CO  LTD
               AMOREPACIFIC       CORP
                                   2,810    179,000.000         502,990,000.000
               AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                   1,184     99,600.000        117,926,400.000
               SAMSUNG    CARD   CO
                                   2,877     36,800.000        105,873,600.000
               SK  INNOVATION      CO  LTD
                                   4,940    165,000.000         815,100,000.000
               CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                    705   280,500.000         197,752,500.000
                                324/383


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                  18,395      4,335.000        79,742,325.000
               LG  INNOTEK    CO  LTD
                                    999    94,700.000         94,605,300.000
               SK  HOLDINGS     CO  LTD
                                   3,262    231,500.000         755,153,000.000
               KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                  35,738      43,800.000       1,565,324,400.000
               MEDY-TOX     INC
                                    320   448,200.000         143,424,000.000
               KOREA   AEROSPACE
                                   6,602     33,150.000        218,856,300.000
               INDUSTRIES      LTD
               BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                                  28,752      6,900.000        198,388,800.000
               HANMI   PHARM   CO  LTD
                                    695   408,500.000         283,907,500.000
               HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO
                                  11,369      3,210.000        36,494,490.000
               LTD
               FILA   KOREA   LTD
                                   4,708     78,000.000        367,224,000.000
               E-MART    CO  LTD
                                   2,077    144,000.000         299,088,000.000
               GS  RETAIL    CO  LTD
                                   2,482     34,000.000         84,388,000.000
               HANKOOK    TIRE   &
                                   6,590     35,000.000        230,650,000.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
               CO-ENGINEERING        &            2,482     42,850.000        106,353,700.000
               CONSTRUCTION
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                    863   316,000.000         272,708,000.000
               HOLDIMGS     CO  LTD
               BGF  RETAIL    CO  LTD
                                    631   186,500.000         117,681,500.000
               ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                                   2,506     86,000.000        215,516,000.000
               KOREA
               ORANGE    LIFE   INSURANCE
                                   2,763     36,300.000        100,296,900.000
               LTD
               NETMARBLE     CORP
                                   2,531    114,500.000         289,799,500.000
               WOORI   FINANCIAL     GROUP
                                  43,879      13,900.000        609,918,100.000
               INC
               SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                   3,225    207,000.000         667,575,000.000
               SAMSUNG    C&T  CORP
                                   7,422     92,300.000        685,050,600.000
               SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                   1,301    300,000.000         390,300,000.000
               PEARL   ABYSS   CORP              534   197,700.000         105,571,800.000
               DOOSAN    BOBCAT    INC
                                   3,636     33,700.000        122,533,200.000
               SILLAJEN     INC
                                   5,857     55,000.000        322,135,000.000
               CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                                   3,789     56,900.000        215,594,100.000
               LTD
     韓国・ウォン　小計                           1,345,491              67,126,872,615.000
                                                (6,128,683,470)
               JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                                  124,000         9.790       1,213,960.000
     香港・ドル
               JIANGSU    EXPRESS              124,000        10.920       1,354,080.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                                  220,000         5.040       1,108,800.000
               CO  LTD
               ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                                  135,200         3.530        477,256.000
               CHINA   MOBILE    LIMITED
                                  544,500        68.450       37,271,025.000
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                  102,000        45.800       4,671,600.000
               LTD
               DATANG    INTERNATIONAL
                                  430,000         1.960        842,800.000
               POWER   GEN
                                325/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BEIJING    ENTERPRISES
                                  43,000        39.400       1,694,200.000
               HUANENG    POWER
                                  328,000         4.940       1,620,320.000
               INTERNATIONAL       IN
               ALIBABA    HEALTH
                                  356,000         7.430       2,645,080.000
               INFORMATION      TECHNOLOGY
               YANZHOU    COAL   MINING    CO
                                  172,000         7.370       1,267,640.000
               LTD
               HENGAN    INTERNATIONAL
                                  66,500        57.500       3,823,750.000
               GROUP
               HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                                  144,000         3.250        468,000.000
               H
               CHINA   EASTERN    AIRLINES
                                  124,000         4.310        534,440.000
               CORP   LT
               CNOOC   LTD
                                 1,591,000         12.780       20,332,980.000
               BRILLIANCE      CHINA
                                  298,000         7.980       2,378,040.000
               AUTOMOTIVE
               CSPC   PHARMACEUTICAL
                                  438,000        12.640       5,536,320.000
               GROUP   LTD
               CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                                  345,120        27.200       9,387,264.000
               INVESTME
               CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                                  252,888        31.900       8,067,127.200
               CITIC   LTD
                                  508,000        10.640       5,405,120.000
               BEIJING    CAPITAL
                                  162,000         6.630       1,074,060.000
               INTERNATIONAL
               LENOVO    GROUP   LTD
                                  666,000         5.450       3,629,700.000
               PETRO   CHINA   CO  LTD
                                 1,844,000          4.380       8,076,720.000
               CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                                  564,742         8.270       4,670,416.340
               LTD
               CHINA   TAIPING    INSURANCE
                                  148,990        20.150       3,002,148.500
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   PETROLEUM     &
                                 2,251,200          5.220      11,751,264.000
               CHEMICAL     COR
               TONG   REN  TANG
                                  86,000        10.040        863,440.000
               TECHNOLOGIES       CO
               TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                  72,000        16.240       1,169,280.000
               LTD-H
               KINGDEE    INTERNATIONAL
                                  185,000         8.730       1,615,050.000
               SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
               ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                  73,000        70.500       5,146,500.000
               KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                                  312,000         7.220       2,252,640.000
               LTD
               TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                                  91,000        5.910        537,810.000
               COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                                  152,000         7.620       1,158,240.000
               YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                                  634,000         1.780       1,128,520.000
               CHINA   MERCHANTS     PORT
                                  130,000        13.720       1,783,600.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                                  374,000         2.820       1,054,680.000
               LTD
               CHINA   DING   YI  FENG
                                  80,000        23.100       1,848,000.000
               HOLDINGS     LTD
                                326/383


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               SHENZHEN     INTERNATIONAL
                                  81,000        13.780       1,116,180.000
               HOLDING
               CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                                  78,000        12.540        978,120.000
               CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD         167,400        25.200       4,218,480.000
               KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                  63,500        20.600       1,308,100.000
               GEELY   AUTOMOBILE
                                  431,000        12.860       5,542,660.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                                  414,000         2.890       1,196,460.000
               CHINA   RESOURCES     GAS
                                  70,000        37.550       2,628,500.000
               GROUP   LTD
               BYD  CO  LTD
                                  65,500        45.900       3,006,450.000
               CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                                 1,234,000          3.940       4,861,960.000
               CHINA   OILFIELD     SERVICES
                                  134,000         7.010        939,340.000
               LTD
               ALIBABA    PICTURES     GROUP
                                 1,470,000          1.630       2,396,100.000
               LTD
               SINOTRANS     LTD
                                  190,000         2.880        547,200.000
               MAANSHAN     IRON   & STEEL
                                  172,000         3.340        574,480.000
               CHINA   EVERBRIGHT
                                  337,592         7.420       2,504,932.640
               INTERNATIONAL
               MMG  LTD
                                  220,000         2.390        525,800.000
               LEE  & MAN  PAPER
                                  136,000         5.100        693,600.000
               MANUFACTURING       LTD
               PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                                  623,788         8.470       5,283,484.360
               -H
               AVICHINA     INDUSTRY     &
                                  189,000         4.450        841,050.000
               TECHNOLOGY
               CHINA   RESOURCES     POWER
                                  159,200        11.420       1,818,064.000
               HOLDINGS
               GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                                  246,000         5.700       1,402,200.000
               LTD
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                                  679,000        18.200       12,357,800.000
               LTD
               ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                                  547,000         2.770       1,515,190.000
               LTD
               CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO
                                  70,000        4.550        318,500.000
               LTD
               SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                                  176,000         6.820       1,200,320.000
               MEDICAL-H
               SEMICONDUCTOR
                                  296,200         9.430       2,793,166.000
               MANUFACTURING
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                  137,440        11.920       1,638,284.800
               CHINA   SHIPPING
                                  100,000         4.100        410,000.000
               DEVELOPMENT      CO
               SINOPEC    SHANGHAI
                                  287,000         3.420        981,540.000
               PETROCHEMICAL
               SHANGHAI     INDUSTRIAL
                                  58,000        16.340        947,720.000
               TINGYI    HOLDING    CORP
                                  194,000        12.740       2,471,560.000
               TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                                  40,000        47.650       1,906,000.000
                                327/383


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               GUANGDONG     INVESTMENTS
                                  266,000        15.420       4,101,720.000
               LTD
               CHINA   TRADITIONAL
               CHINESE    MEDICINE
                                  208,000         4.140        861,120.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   RESOURCES     BEER
                                  137,333        34.300       4,710,521.900
               HOLDINGS
               ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                                  166,000         8.190       1,359,540.000
               LTD
               SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                                  652,500         7.910       5,161,275.000
               CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                                  254,000        28.650       7,277,100.000
               TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                  511,900        326.000       166,879,400.000
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                  493,500        86.600       42,737,100.000
               CO-H
               LI  NING   CO  LTD
                                  177,000        12.980       2,297,460.000
               BEIJING    ENTERPRISES
                                  554,000         4.170       2,310,180.000
               WATER   GROUP   LTD
               GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                                  970,240         0.770        747,084.800
               CHINA   POWER
                                  350,000         2.030        710,500.000
               INTERNATIONAL
               AIR  CHINA   / HONG   KONG
                                  164,000         7.270       1,192,280.000
               ZTE  CORP
                                  57,288        18.860       1,080,451.680
               SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                                  250,000         2.770        692,500.000
               CO  LTD
               CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                                  322,000        16.100       5,184,200.000
               LTD
               COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                                  248,500         2.890        718,165.000
               CO  LTD
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                  704,205         6.140       4,323,818.700
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                                  150,250         8.030       1,206,507.500
               INT  HOLDINGS     LTD
               AAC  TECHNOLOGIES
                                  70,500        41.700       2,939,850.000
               HOLDINGS     INC
               CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                                 8,583,530          6.200      53,217,886.000
               SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                  69,800        92.450       6,453,010.000
               GROUP   HOLDINGS     LTD
               DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                                  232,000         6.460       1,498,720.000
               LTD-H
               AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                                  120,000         9.930       1,191,600.000
               LTD
               SSY  GROUP   LTD
                                  104,000         6.230        647,920.000
               NINE   DRAGONS    PAPER
                                  180,000         6.250       1,125,000.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   NATIONAL     BLDG
                                  382,000         6.030       2,303,460.000
               MATERIAL
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                 6,952,200          3.250      22,594,650.000
               SHUI   ON  LAND   LTD
                                  335,500         1.780        597,190.000
               SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                                  111,000        22.450       2,491,950.000
               LTD
                                328/383


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               GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                                  80,000        14.840       1,187,200.000
               CO  LTD
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                  335,470        37.750       12,663,992.500
               LTD
               IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                                 5,827,235          5.600      32,632,516.000
               H
               ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                                  96,000        7.200        691,200.000
               CO  LTD
               KINGBOARD     LAMINATES
                                  104,000         6.690        695,760.000
               HOLDING
               CHINA   COMMUNICATIONS
                                  179,600         5.870       1,054,252.000
               SERVICES
               CHINA   COMMUNICATIONS
                                  427,000         6.970       2,976,190.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               CHINA   COAL   ENERGY    CO
                                  178,000         3.200        569,600.000
               HAITIAN    INTERNATIONAL
                                  54,000        15.500        837,000.000
               HOLDINGS     LTD
               ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                  61,100        42.200       2,578,420.000
               ELECTRIC     CO  LTD
               HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                                  130,000        19.980       2,597,400.000
               CO  LTD
               CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                                  191,000         2.370        452,670.000
               HOLDINGS     LTD
               COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                                  697,142        10.600       7,389,705.200
               CO  LTD
               CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                                  369,000         2.460        907,740.000
               CHINA   CITIC   BANK-H
                                  793,800         4.450       3,532,410.000
               KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  121,000         7.870        952,270.000
               SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                                  66,900        66.850       4,472,265.000
               GROUP   CO  LTD
               ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                  92,000        48.000       4,416,000.000
               FOSUN   INTERNATIONAL
                                  243,028        10.120       2,459,443.360
               CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                                  522,000         4.530       2,364,660.000
               GROUP   LTD
               CHINA   AOYUAN    PROPERTY
                                  111,000         8.470        940,170.000
               GROUP   LTD
               SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                                  253,500         3.130        793,455.000
               LTD
               SOHO   CHINA   LTD
                                  172,500         2.450        422,625.000
               KINGSOFT     CORP   LTD
                                  61,000        21.600       1,317,600.000
               SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                  64,500        14.860        958,470.000
               CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                                  288,000         5.860       1,687,680.000
               UNI-PRESIDENT       CHINA
                                  122,000         8.330       1,016,260.000
               HOLDINGS     LTD
               BYD  ELECTRONIC
                                  52,500        10.320        541,800.000
               INTERNATIONAL       CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                  165,000         9.170       1,513,050.000
               CONSTRUCTION       CORP
               WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                                  478,000         5.590       2,672,020.000
               LTD
                                329/383

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               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                  223,200        29.000       6,472,800.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                                  153,000        20.850       3,190,050.000
               CRRC   CORP   LTD  - H
                                  342,450         6.720       2,301,264.000
               CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                                  126,000         6.900        869,400.000
               HOLDINGS     LTD
               SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                                  211,500         6.840       1,446,660.000
               BBMG   CORP
                                  222,000         2.370        526,140.000
               CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS
                                  145,200         3.740        543,048.000
               LTD
               SINOPHARM     GROUP   CO
                                  115,600        29.450       3,404,420.000
               CHINA   RESOURCES     CEMENT
                                  190,000         6.800       1,292,000.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                                  489,000         2.090       1,022,010.000
               CHINA   LTD
               GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                                  294,527         7.560       2,226,624.120
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                                  199,500         5.670       1,131,165.000
               CHONGQING     RURAL
                                  181,000         4.010        725,810.000
               COMMERCIAL      BANK
               CHINA   LONGYUAN     POWER
                                  272,000         4.950       1,346,400.000
               GROUP   CORP
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                  48,200        15.480        746,136.000
               HOLDING    CO  LTD
               HUANENG    RENEWABLES      CORP
                                  330,000         2.120        699,600.000
               LTD
               SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                                  244,000         1.760        429,440.000
               HOLDINGS     GROUP   LTD
               SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  225,000        33.800       7,605,000.000
               YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD
                                  166,000         3.570        592,620.000
               LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                                  149,000        28.750       4,283,750.000
               LTD
               NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                                  80,000        36.400       2,912,000.000
               CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                                  555,656         5.700       3,167,239.200
               CORP   LTD
               KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  203,000         3.260        661,780.000
               XINJIANG     GOLDWIND
               SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO        55,200        8.250        455,400.000
               LTD
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                  322,000         3.540       1,139,880.000
               LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                 2,567,000          3.360       8,625,120.000
               CHINA
               ZHONGSHENG      GROUP
                                  39,500        19.740        779,730.000
               HOLDINGS     LTD
               FAR  EAST   HORIZON    LTD
                                  229,000         8.350       1,912,150.000
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                                  201,500        14.280       2,877,420.000
               FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                                  132,000         8.550       1,128,600.000
               HOLDINGS     LTD
                                330/383


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               HAITONG    SECURITIES      CO
                                  325,200         8.040       2,614,608.000
               LTD
               PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                                  629,000         3.080       1,937,320.000
               GROUP   OF  CHINA   LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO        31,000        23.050        714,550.000
               LTD
               CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                                  262,000         4.690       1,228,780.000
               LTD
               SINOPEC    ENGINEERING
                                  121,500         6.380        775,170.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   GALAXY    SECURITIES
                                  392,000         4.210       1,650,320.000
               CO  LTD
               HANERGY    THIN   FILM   POWER
                                  986,000         0.000           0.000
               GROUP
               NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP
                                  85,000        9.600        816,000.000
               LTD
               CHINA   HUISHAN    DAIRY
                                  323,000         0.000           0.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                                  96,000        6.170        592,320.000
               CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                  59,800        13.380        800,124.000
               CO  LTD
               POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                                  634,000         4.690       2,973,460.000
               CHINA   CO  LTD
               YIHAI   INTERNATIONAL
                                  35,000        38.750       1,356,250.000
               HOLDING    LTD
               GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                  74,000        16.940       1,253,560.000
               COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                                  93,000        16.080       1,495,440.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   FIRST   CAPITAL
                                  308,000         2.400        739,200.000
               GROUP   LTD
               CHINA   EDUCATION     GROUP
                                  65,000        12.080        785,200.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   TOWER   CORP   LTD
                                 3,836,000          1.760       6,751,360.000
               XIAOMI    CORP
                                  330,200         9.580       3,163,316.000
               WUXI   APPTEC    CO  LTD
                                  11,500        85.850        987,275.000
               MEITUAN    DIANPING
                                  92,200        60.550       5,582,710.000
               XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                                  276,000         4.300       1,186,800.000
               CHINA   CINDA   ASSET
                                  796,000         1.820       1,448,720.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                                  102,000        11.580       1,181,160.000
               CO  LTD
               CHINA   CONCH   VENTURE
                                  159,000        25.450       4,046,550.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                                  121,061        27.750       3,359,442.750
               LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                                  108,000         5.900        637,200.000
               HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                  39,000        16.480        642,720.000
               LTD
               CGN  POWER   CO  LTD
                                  749,000         2.160       1,617,840.000
                                331/383

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               FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                                  490,000         0.730        357,700.000
               BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                                  163,500         4.850        792,975.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                                  112,000         8.940       1,001,280.000
               FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                  60,400        23.400       1,413,360.000
               GROUP   CO  LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                                  124,800        12.420       1,550,016.000
               3SBIO   INC
                                  109,500        12.780       1,399,410.000
               LEGEND    HOLDINGS     CORP
                                  31,500        18.920        595,980.000
               CHINA   RESOURCES
                                  133,000        10.240       1,361,920.000
               PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
               CHINA   HUARONG    ASSET
                                  904,000         1.330       1,202,320.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               CHINA   LITERATURE      LTD
                                  24,000        30.200        724,800.000
               DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                                  188,000         5.610       1,054,680.000
               CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                                  141,000         5.160        727,560.000
               COMMUNICATION       CORP   LTD
               CHINA   REINSURANCE      GROUP
                                  525,000         1.430        750,750.000
               CORP
               MEITU   INC
                                  152,500         2.650        404,125.000
               BOC  AVIATION     LTD
                                  21,900        65.350       1,431,165.000
               ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                  23,000        22.400        515,200.000
               INSURANCE     CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                  96,000        14.240       1,367,040.000
               CAPITAL    CORP   LTD
               WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                  48,500        74.100       3,593,850.000
               INC
               HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                                 2,096,000          0.194        406,624.000
               LTD
     香港・ドル　小計                           84,648,375                811,192,904.550
                                               (11,210,685,941)
               ACER   INC
                                  220,532        19.050       4,201,134.600
     台湾・ドル
               ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                  64,554       217.000       14,008,218.000
               REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                  46,616       200.000        9,323,200.000
               CORP
               ASIA   CEMENT    CORP
                                  164,928        45.100       7,438,252.800
               WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                                  24,000       159.000        3,816,000.000
               TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                  286,457        12.950       3,709,618.150
               VANGUARD     INTERNATIONAL
                                  66,000        60.300       3,979,800.000
               SEMICONDUCTOR       CORP
               MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                                  51,000        82.600       4,212,600.000
               CO  LTD
               CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                  54,975        74.900       4,117,627.500
               LTD
               QUANTA    COMPUTER     INC
                                  245,858        58.900       14,481,036.200
               HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                                  58,070        48.800       2,833,816.000
               CORP
               EVA  AIRWAYS    CORP
                                  196,269        15.050       2,953,848.450
               CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                  61,760       192.000       11,857,920.000
               LTD
                                332/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CHANG   HWA  COMMERCIAL
                                  571,345        19.950       11,398,332.750
               BANK
               CHINA   AIRLINES
                                  232,156         9.740       2,261,199.440
               CHENG   SHIN   RUBBER
                                  161,169        40.100       6,462,876.900
               INDUSTRY     CO
               CHINA   STEEL   CORP
                                 1,074,058         24.300       26,099,609.400
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                                  278,994        24.400       6,807,453.600
               LTD/TAIWAN
               ADVANTECH     CO  LTD
                                  29,889       265.000        7,920,585.000
               COMPAL    ELECTRONICS      INC
                                  423,304        19.650       8,317,923.600
               DELTA   ELECTRONICS      INC
                                  176,663        142.500       25,174,477.500
               NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                  114,000        61.600       7,022,400.000
               CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                  324,327        112.500       36,486,787.500
               AU  OPTRONICS     CORP
                                  742,194         9.300       6,902,404.200
               TAIWAN    MOBILE    CO  LTD          140,800        118.000       16,614,400.000
               EVERGREEN     MARINE    CORP
                                  198,276        12.100       2,399,139.600
               FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                                  319,824        32.800       10,490,227.200
               CORP
               FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                  24,825       239.000        5,933,175.000
               LTD
               ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                                  15,322       410.500        6,289,681.000
               NOVATEK
                                  56,285       167.500        9,427,737.500
               MICROELECTRONICS          LTD
               FORMOSA    PLASTICS     CORP
                                  401,633        110.500       44,380,446.500
               FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                                  60,000        38.900       2,334,000.000
               FORMOSA    CHEMICALS     &
                                  318,594        107.500       34,248,855.000
               FIBRE   CO
               GIANT   MANUFACTURING
                                  24,151       224.500        5,421,899.500
               MEDIATEK     INC
                                  136,507        311.000       42,453,677.000
               FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                                  601,936        43.250       26,033,732.000
               CO  LTD
               HUA  NAN  FINANCIAL
                                  720,232        20.950       15,088,860.400
               HOLDINGS     CO  LTD
               HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                                  26,000       506.000       13,156,000.000
               FAR  EASTONE
               TELECOMMUNICATIONS          CO
                                  155,000        78.500       12,167,500.000
               LTD
               YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                                  953,141        17.750       16,918,252.750
               CO  LTD
               CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                                  652,920        40.800       26,639,136.000
               CO
               CHINA   DEPT   FINANCIAL
                                 1,301,403          9.300      12,103,047.900
               HOLDING
               E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                                  849,168        27.400       23,267,203.200
               CO  LTD
               HON  HAI  PRECISION
                                 1,115,225         73.900       82,415,127.500
               INDUSTRY
               MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                                  924,495        31.000       28,659,345.000
               CO  LTD
               LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                   8,220      3,770.000        30,989,400.000
                                333/383

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TAISHIN    FINANCIAL
                                  769,589        14.100       10,851,204.900
               HOLDINGS     CO  LTD
               SHIN   KONG   FINANCIAL
                                 1,071,061          8.780       9,403,915.580
               HOLDING    CO
               INVENTEC     CO  LTD
                                  206,005        23.800       4,902,919.000
               LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                                  184,845        45.100       8,336,509.500
               SINOPAC    FINANCIAL
                                 1,013,443         12.250       12,414,676.750
               HOLDINGS     CO  LTD
               CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                                 1,667,048         20.950       34,924,655.600
               CO  LTD
               FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                                  908,220        22.600       20,525,772.000
               CO  LTD
               POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                  61,560        74.300       4,573,908.000
               NAN  YA  PLASTICS     CORP
                                  466,828        78.500       36,645,998.000
               WISTRON    CORP
                                  213,916        22.500       4,813,110.000
               POU  CHEN   CORP
                                  180,990        35.850       6,488,491.500
               UNI-PRESIDENT
                                  443,297        81.300       36,040,046.100
               ENTERPRISES      CORP
               PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                  52,392       301.000       15,769,992.000
               CORP
               FORMOSA    PETROCHEMICAL
                                  113,480        116.000       13,163,680.000
               CORP
               PHISON    ELECTRONICS      CORP
                                  12,658       286.000        3,620,188.000
               RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                  73,393        40.900       3,001,773.700
               LTD
               RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                  33,829        69.200       2,340,966.800
               FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                                  103,588        61.500       6,370,662.000
               LTD
               STANDARD     FOODS   CORP
                                  34,639        60.600       2,099,123.400
               SYNNEX    TECHNOLOGY
                                  116,899        38.250       4,471,386.750
               INTERNATIONAL       CORP
               TAIWAN    CEMENT    CORP
                                  421,561        42.900       18,084,966.900
               TATUNG    CO  LTD
                                  164,000        21.750       3,567,000.000
               TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                                 2,200,083         235.500       518,119,546.500
               UNITED    MICROELECTRONICS
                                 1,118,525         12.900       14,428,972.500
               CORP
               WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                                  219,000        14.250       3,120,750.000
               YAGEO   CORP
                                  20,160       261.000        5,261,760.000
               TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                                  163,000        43.500       7,090,500.000
               CORP
               INNOLUX    CORPORATION
                                  666,345         7.490       4,990,924.050
               WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                                  109,203        39.500       4,313,518.500
               HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                  19,073       238.500        4,548,910.500
               TAIMED    BIOLOGICS     INC
                                  18,000       139.000        2,502,000.000
               PEGATRON     CORP
                                  186,554        51.500       9,607,531.000
               AIRTAC    INTERNATIONAL
                                   9,000       326.000        2,934,000.000
               GROUP
               WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                  31,000       174.500        5,409,500.000
               CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                                  109,737        116.500       12,784,360.500
                                334/383


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               ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                  31,385        92.600       2,906,251.000
               HOLDING    LTD
               TAIWAN    COOPERATIVE
                                  828,412        20.550       17,023,866.600
               FINANCIAL     HOLDING
               SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                                  290,000        58.100       16,849,000.000
               SAVINGS    BANK   LTD
               ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                                  320,903        59.800       19,189,999.400
               CO  LTD
               GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                  19,000       305.000        5,795,000.000
               NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                                  15,000       230.500        3,457,500.000
               LTD
     台湾・ドル　小計                           29,360,696               1,621,962,801.670
                                                (5,563,332,410)
     南アフリカ・ラン
               BIDVEST    GROUP   LTD
                                  26,406       207.100        5,468,682.600
     ド
               CLICKS    GROUP   LTD
                                  23,124       190.670        4,409,053.080
               TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                                  37,135        71.650       2,660,722.750
               LTD
               DISCOVERY     LTD
                                  35,409       138.730        4,912,290.570
               REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                  554,792         9.070       5,031,963.440
               GOLD   FIELDS    LTD
                                  69,936        65.440       4,576,611.840
               REMGRO    LTD
                                  49,611       185.160        9,185,972.760
               THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                                  23,348       176.100        4,111,582.800
               MMI  HOLDINGS     LTD
                                  80,877        18.750       1,516,443.750
               GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                  258,736        24.190       6,258,823.840
               LTD
               EXXARO    RESOURCES     LTD
                                  19,729       169.880        3,351,562.520
               CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                   3,983      1,319.210         5,254,413.430
               LTD
               LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                                  11,438       108.870        1,245,255.060
               MTN  GROUP   LTD
                                  153,349        102.640       15,739,741.360
               ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD          40,450       194.680        7,874,806.000
               TELKOM    SA  SOC  LTD
                                  22,080        91.720       2,025,177.600
               FIRSTRAND     LTD
                                  301,650        66.900       20,180,385.000
               PSG  GROUP   LTD
                                  11,126       243.050        2,704,174.300
               NASPERS    LTD
                                  39,254      3,275.610        128,580,794.940
               NEDBANK    GROUP   LTD
                                  31,059       262.060        8,139,321.540
               NETCARE    LTD
                                  85,575        18.600       1,591,695.000
               PICK'N    PAY  STORES    LTD
                                  31,255        70.970       2,218,167.350
               RMB  HOLDINGS     LTD
                                  75,870        82.370       6,249,411.900
               ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                                   5,042       732.780        3,694,676.760
               LTD
               SAPPI   LTD
                                  45,640        55.100       2,514,764.000
               SASOL   LTD
                                  51,184       366.590       18,763,542.560
               SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                  40,773       172.000        7,012,956.000
               MR  PRICE   GROUP   LTD
                                  24,787       197.150        4,886,757.050
               STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                                  115,773        198.750       23,009,883.750
               SPAR   GROUP   LTD/THE
                                  18,051       191.490        3,456,585.990
               WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                  102,426        45.750       4,685,989.500
                                335/383


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               ASPEN   PHARMACARE
                                  28,788        97.940       2,819,496.720
               HOLDINGS     LTD
               ABSA   GROUP   LTD
                                  66,088       169.000       11,168,872.000
               TIGER   BRANDS    LTD
                                  15,965       219.990        3,512,140.350
               SANLAM    LTD
                                  162,753        76.160       12,395,268.480
               INVESTEC     LTD
                                  21,242        85.690       1,820,226.980
               KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                   5,327       442.040        2,354,747.080
               MONDI   LTD
                                  12,308       299.550        3,686,861.400
               LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                                  110,531        23.150       2,558,792.650
               HOLDINGS     LTD
               RMI  HOLDINGS
                                  55,570        32.920       1,829,364.400
               VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                                  59,032       118.800        7,013,001.600
               NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                  28,593       123.060        3,518,654.580
               OLD  MUTUAL    LTD
                                  452,416        21.040       9,518,832.640
               REINET    INVESTMENTS      SCA
                                  11,346       231.000        2,620,926.000
               MULTICHOICE      GROUP   LTD          35,091       121.890        4,277,241.990
               FORTRESS     REIT   LTD-A           135,465        19.950       2,702,526.750
               BID  CORP   LTD
                                  30,877       304.320        9,396,488.640
     南アフリカ・ランド　小計                           3,621,260               402,505,651.300
                                                (2,994,642,045)
     合計                          225,503,785                 49,742,660,133
                                               (49,742,660,133)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                    令和1年6月3日現在
        種　類         通　貨            銘　柄            券面総額          評価額       備考
     新株予約権証券          タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                          59,033.000         50,178.050
                        NVDR
               タイ・バーツ　小計                           59,033.000         50,178.050
                                                    (171,609)
     新株予約権証券　合計                                       59,033         171,609
                                                    (171,609)
     投資信託受益証券          アメリカ・ドル         ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                                          35,616.000         167,395.200
                        CAPPED    UCITS   ETF
               アメリカ・ドル　小計
                                          35,616.000         167,395.200
                                                  (18,135,596)
               メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                        1,429,775.000         11,423,902.250
                        FOMENTO    ECONOMICO     MEXICANO
                                         173,400.000        31,593,480.000
                        SAB  DE  CV
               メキシコ・ペソ　小計                         1,603,175.000         43,017,382.250
                                                  (237,455,950)
     投資信託受益証券　合計
                                           1,638,791        255,591,546
                                                  (255,591,546)
     投資証券          メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                         258,400.000        6,498,760.000
                        SA
               メキシコ・ペソ　小計                          258,400.000        6,498,760.000
                                                  (35,873,156)
     投資証券　合計                                      258,400        35,873,156
                                                  (35,873,156)
     合計
                                                   291,636,311
                                                  (291,636,311)
     新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                             組入
                                       組入新株            組入    有価証券の
                                 組入株式           投資信託
               通貨           銘柄数            予約権証券           投資証券     合計金額に
                                 時価比率           受益証券
                                       時価比率           時価比率     対する比率
                                            時価比率
           アメリカ・ドル             株式      59銘柄     11.19%        -%     -%     -%
                       投資信託                                  12.40%
                             1銘柄       -%      -%    0.03%       -%
                       受益証券
           アラブ首長国連邦・ディ
                       株式      9銘柄     0.64%        -%     -%     -%     0.71%
           ルハム
           イギリス・ポンド             株式      1銘柄     0.05%        -%     -%     -%     0.05%
           インド・ルピー             株式      79銘柄      8.84%        -%     -%     -%     9.78%
           インドネシア・ルピア             株式      27銘柄      1.96%        -%     -%     -%     2.16%
           オフショア・人民元             株式      69銘柄      1.52%        -%     -%     -%     1.68%
           カタール・リアル             株式      11銘柄      0.92%        -%     -%     -%     1.02%
           コロンビア・ペソ             株式      9銘柄     0.38%        -%     -%     -%     0.42%
           タイ・バーツ             株式      37銘柄      2.64%        -%     -%     -%
                       新株予約                                  2.92%
                             1銘柄       -%    0.00%       -%     -%
                       権証券
           チェコ・コルナ             株式      3銘柄     0.14%        -%     -%     -%     0.16%
           チリ・ペソ             株式      17銘柄      0.85%        -%     -%     -%     0.93%
           トルコ・リラ             株式      16銘柄      0.45%        -%     -%     -%     0.50%
           ハンガリー・フォリント             株式      3銘柄     0.29%        -%     -%     -%     0.32%
           パキスタン・ルピー             株式      3銘柄     0.03%        -%     -%     -%     0.04%
           フィリピン・ペソ             株式      23銘柄      1.07%        -%     -%     -%     1.18%
           ブラジル・レアル             株式      55銘柄      6.95%        -%     -%     -%     7.69%
           ポーランド・ズロチ             株式      19銘柄      1.02%        -%     -%     -%     1.12%
           マレーシア・リンギット             株式      43銘柄      2.00%        -%     -%     -%     2.21%
           メキシコ・ペソ             株式      23銘柄      1.89%        -%     -%     -%
                       投資信託
                             2銘柄       -%      -%    0.43%       -%     2.63%
                       受益証券
                       投資証券      1銘柄       -%      -%     -%    0.06%
           ユーロ             株式      9銘柄     0.29%        -%     -%     -%     0.32%
           韓国・ウォン             株式     113銘柄      11.08%        -%     -%     -%    12.25%
           香港・ドル             株式     206銘柄      20.27%        -%     -%     -%    22.41%
           台湾・ドル             株式      87銘柄     10.06%        -%     -%     -%    11.12%
           南アフリカ・ランド             株式      47銘柄      5.41%        -%     -%     -%     5.99%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年12月3日現在              令和1年6月3日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                1,782,072,986             11,436,667,449
        コール・ローン                                  24,876,404             182,332,445
        国債証券                               72,264,398,920             102,334,631,245
        派生商品評価勘定                                   460,000                －
        未収入金                                6,655,294,894             2,564,992,836
        未収利息                                 703,348,790            1,047,916,659
        前払費用                                 444,143,423             277,169,302
        流動資産合計                               81,874,595,417             117,843,709,936
       資産合計                                 81,874,595,417             117,843,709,936
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   841,500                －
        未払金                                      －        9,023,909,450
        未払解約金                                  14,957,000               190,000
        流動負債合計                                  15,798,500            9,024,099,450
       負債合計                                   15,798,500            9,024,099,450
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        45,110,161,276             57,537,376,901
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              36,748,635,641             51,282,233,585
        元本等合計                               81,858,796,917             108,819,610,486
       純資産合計                                 81,858,796,917             108,819,610,486
      負債純資産合計                                  81,874,595,417             117,843,709,936
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       60,229,482,969円                45,110,161,276円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       35,838,363,767円                45,508,953,658円
             同期中一部解約元本額                       50,957,685,460円                33,081,738,033円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        280,365,231円                246,097,261円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                        112,677,103円                209,225,701円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         5,827,344円               11,062,861円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         17,885,505円                33,210,281円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         10,714,686円                15,735,329円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           98,967円               234,192円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          168,288円                732,386円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,039,300円                1,182,977円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          329,397円                402,733円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          509,743円                515,790円
             ンス（積極型）
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             マネックス資産設計ファンド　                         58,646,088円                65,031,717円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        196,510,788円                197,354,708円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,561,704円                180,100,588円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        342,502,487円                353,583,507円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,685,529,373円                9,655,592,324円
             クルーズコントロール                        387,038,886円                183,260,238円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        416,258,576円                988,748,795円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        143,653,316円                155,584,393円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          245,131円                164,135円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,903,366円                1,500,541円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         5,166,112円                3,860,130円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        215,347,563円                479,519,776円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          516,298円                513,795円
             リスク抑制世界８資産バランス                       3,890,916,893円                6,829,303,789円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        802,579,470円                997,317,442円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,948,638,194円                3,865,039,534円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,512,518円                3,883,963円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,902,111円                3,311,787円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,335,205円                3,559,672円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         3,986,516円                7,119,187円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        999,638,917円               1,047,318,821円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,655円              16,201,049円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             795,968円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             795,968円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             795,968円
             イヤー２０６０）
             エマージング債券リスク抑制型                       12,056,800,976円                15,642,433,804円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       2,217,409,633円                1,419,474,331円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,813,252,034円                2,644,023,179円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,677,542,756円                3,894,735,257円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,865,962,941円                4,146,061,343円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                        989,876,997円                     －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,782,297,208円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          45,110,161,276円                57,537,376,901円
     ２．    受益権の総数                          45,110,161,276口                57,537,376,901口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年6月5日                自　平成30年12月4日
                項目
                                至　平成30年12月3日                至　令和1年6月3日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △1,806,795,272                 1,056,132,122
     合計                               △1,806,795,272                 1,056,132,122
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成30年12月3日まで及び平成31年4月19日から令和1年6月3日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                       平成30年12月3日       現在               令和1年6月3日      現在
                  契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                        うち    （円）      （円）           うち    （円）      （円）
                   （円）                      （円）
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                 6,963,911,500        －  6,964,293,000        △381,500     3,303,760,000        －  3,303,760,000           －
          アメリカ・ドル

                 6,963,911,500        －  6,964,293,000        △381,500     3,303,760,000        －  3,303,760,000           －
     合計

                 6,963,911,500        －  6,964,293,000        △381,500     3,303,760,000        －  3,303,760,000           －
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                                平成30年12月3日現在                令和1年6月3日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8146円                1.8913円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,146円)                (18,913円)
                                346/383



















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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                    令和1年6月3日現在
        種　類          通　貨            銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券         アメリカ・ドル           BRAZIL    2.625   01/05/23
                                         7,800,000.000          7,620,600.000
                         BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        15,100,000.000          15,488,372.000
                         BRAZIL    4.625   01/13/28
                                        11,800,000.000          11,997,650.000
                         BRAZIL    4.875   01/22/21
                                        11,400,000.000          11,782,014.000
                         BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        12,800,000.000          11,864,064.000
                         BRAZIL    5.625   01/07/41        10,100,000.000          10,296,950.000
                         BRAZIL    5.625   02/21/47        9,600,000.000          9,668,448.000
                         BRAZIL    6.0  04/07/26
                                         7,800,000.000          8,712,678.000
                         BRAZIL    7.125   01/20/37
                                         7,300,000.000          8,650,573.000
                         BRAZIL    8.25   01/20/34
                                         6,200,000.000          7,919,880.000
                         BRAZIL    8.75   02/04/25         4,800,000.000          5,964,480.000
                         COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                         5,700,000.000          5,586,057.000
                         COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                         9,600,000.000          9,726,912.000
                         COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                         8,100,000.000          8,361,225.000
                         COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                         8,200,000.000          8,439,932.000
                         COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                         6,000,000.000          6,329,220.000
                         COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        18,000,000.000          18,810,000.000
                         COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                         9,000,000.000         10,069,830.000
                         COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                        10,000,000.000          11,737,600.000
                         COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                         6,400,000.000          8,344,000.000
                         COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                         3,900,000.000          4,708,470.000
                         CROATIA    5.5  04/04/23
                                         7,400,000.000          8,034,254.000
                         CROATIA    6.0  01/26/24
                                         7,400,000.000          8,318,710.000
                         CROATIA    6.375   03/24/21
                                         7,400,000.000          7,807,000.000
                         HUNGARY    5.375   02/21/23
                                         9,600,000.000         10,429,536.000
                         HUNGARY    5.375   03/25/24
                                         9,600,000.000         10,635,840.000
                         HUNGARY    5.75   11/22/23
                                         9,000,000.000         10,049,130.000
                         HUNGARY    6.375   03/29/21
                                        14,000,000.000          14,913,220.000
                         HUNGARY    7.625   03/29/41
                                         6,400,000.000          9,812,096.000
                         INDONESIA     2.95   01/11/23
                                         3,800,000.000          3,777,352.000
                         INDONESIA     3.375   04/15/23
                                         4,700,000.000          4,720,868.000
                         INDONESIA     3.5  01/11/28
                                         3,200,000.000          3,159,616.000
                         INDONESIA     3.75   04/25/22
                                         6,000,000.000          6,090,180.000
                         INDONESIA     3.85   07/18/27
                                         4,600,000.000          4,641,032.000
                         INDONESIA     4.1  04/24/28
                                         3,000,000.000          3,081,090.000
                         INDONESIA     4.125   01/15/25
                                         6,800,000.000          7,034,940.000
                         INDONESIA     4.35   01/08/27
                                         5,000,000.000          5,195,850.000
                         INDONESIA     4.35   01/11/48
                                         5,400,000.000          5,444,712.000
                         INDONESIA     4.625   04/15/43
                                         5,400,000.000          5,501,682.000
                         INDONESIA     4.75   01/08/26
                                         6,800,000.000          7,242,612.000
                                347/383


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                         INDONESIA     4.875   05/05/21
                                        10,100,000.000          10,468,347.000
                         INDONESIA     5.125   01/15/45
                                         6,400,000.000          6,949,056.000
                         INDONESIA     5.25   01/08/47
                                         4,400,000.000          4,849,240.000
                         INDONESIA     5.25   01/17/42
                                         7,300,000.000          7,996,785.000
                         INDONESIA     5.875   01/15/24
                                         6,200,000.000          6,866,066.000
                         INDONESIA     5.95   01/08/46
                                         4,200,000.000          5,072,340.000
                         INDONESIA     6.75   01/15/44
                                         6,500,000.000          8,506,745.000
                         INDONESIA     7.75   01/17/38
                                         6,500,000.000          9,086,870.000
                         PANAMA    3.75   03/16/25
                                         6,200,000.000          6,454,262.000
                         PANAMA    3.875   03/17/28
                                         6,100,000.000          6,398,107.000
                         PANAMA    4.5  04/16/50
                                         8,300,000.000          8,883,241.000
                         PANAMA    4.5  05/15/47
                                         5,000,000.000          5,385,550.000
                         PANAMA    6.7  01/26/36
                                         9,900,000.000         13,039,290.000
                         PANAMA    7.125   01/29/26
                                         3,800,000.000          4,664,310.000
                         PANAMA    9.375   04/01/29
                                         4,900,000.000          7,219,660.000
                         PERU   4.125   08/25/27
                                         5,300,000.000          5,830,000.000
                         PERU   5.625   11/18/50
                                        11,000,000.000          14,396,250.000
                         PERU   6.55   03/14/37
                                         5,000,000.000          6,779,000.000
                         PERU   7.35   07/21/25
                                         8,300,000.000         10,363,795.000
                         PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                         8,000,000.000          8,060,320.000
                         PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                         8,400,000.000          8,715,252.000
                         PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                         8,600,000.000          8,959,222.000
                         PHILIPPINES      3.95
                                         7,800,000.000          8,372,364.000
                         01/20/40
                         PHILIPPINES      4.0  01/15/21
                                         7,400,000.000          7,551,034.000
                         PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                         5,800,000.000          6,159,368.000
                         PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                         5,800,000.000          6,953,852.000
                         PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                         3,600,000.000          4,190,616.000
                         PHILIPPINES      6.375
                                         3,600,000.000          4,771,440.000
                         01/15/32
                         PHILIPPINES      6.375
                                         8,000,000.000         10,781,760.000
                         10/23/34
                         PHILIPPINES      7.75
                                         6,100,000.000          8,726,416.000
                         01/14/31
                         PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                         8,400,000.000         13,150,872.000
                         ROMANIA    4.375   08/22/23
                                         9,000,000.000          9,375,030.000
                         ROMANIA    4.875   01/22/24
                                         6,600,000.000          7,016,790.000
                         ROMANIA    5.125   06/15/48
                                         7,600,000.000          7,868,964.000
                         ROMANIA    6.125   01/22/44
                                         6,400,000.000          7,598,144.000
                         ROMANIA    6.75   02/07/22
                                        13,500,000.000          14,750,235.000
                         RUSSIAN    FEDERATION
                                        10,800,000.000          12,098,484.000
                         03/31/30
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                         8,400,000.000          8,505,168.000
                         06/23/27
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                         5,400,000.000          5,482,404.000
                         03/21/29
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                        10,800,000.000          11,230,380.000
                         04/04/22
                                348/383


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                         RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                        10,400,000.000          10,907,624.000
                         05/27/26
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                        12,400,000.000          13,177,480.000
                         09/16/23
                         RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        25,000,000.000          26,192,500.000
                         06/23/47
                         RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                        11,800,000.000          13,170,570.000
                         04/04/42
                         RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                         6,200,000.000          7,168,874.000
                         09/16/43
                         SOUTH   AFRICA    4.3
                                         9,200,000.000          8,676,704.000
                         10/12/28
                         SOUTH   AFRICA    4.665
                                         6,100,000.000          6,210,471.000
                         01/17/24
                         SOUTH   AFRICA    4.875
                                         4,400,000.000          4,417,028.000
                         04/14/26
                         SOUTH   AFRICA    5.0
                                         3,800,000.000          3,432,654.000
                         10/12/46
                         SOUTH   AFRICA    5.375
                                         3,800,000.000          3,582,944.000
                         07/24/44
                         SOUTH   AFRICA    5.65
                                         6,200,000.000          5,964,028.000
                         09/27/47
                         SOUTH   AFRICA    5.875
                                         4,000,000.000          4,257,320.000
                         05/30/22
                         SOUTH   AFRICA    5.875
                                         5,400,000.000          5,584,896.000
                         06/22/30
                         SOUTH   AFRICA    5.875
                                         9,200,000.000          9,784,660.000
                         09/16/25
                         SOUTH   AFRICA    6.3
                                         2,000,000.000          2,066,700.000
                         06/22/48
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,400,000.000          6,479,168.000
                         3.5  01/21/21
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,200,000.000          9,269,000.000
                         3.6  01/30/25
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,900,000.000          9,069,100.000
                         3.625   03/15/22
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,200,000.000          9,119,500.000
                         3.75   01/11/28
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,500,000.000          11,899,855.000
                         4.0  10/02/23
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,000,000.000          10,266,200.000
                         4.125   01/21/26
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        12,400,000.000          12,658,664.000
                         4.15   03/28/27
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         7,000,000.000          6,588,820.000
                         4.35   01/15/47
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,000,000.000          9,740,000.000
                         4.6  01/23/46
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,400,000.000          10,219,248.000
                         4.6  02/10/48
                                349/383


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        15,400,000.000          15,269,100.000
                         4.75   03/08/44
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,400,000.000          11,531,104.000
                         5.55   01/21/45
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,800,000.000          9,086,088.000
                         5.75   10/12/2110
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,900,000.000          13,640,494.000
                         6.05   01/11/40
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,200,000.000          7,642,740.000
                         6.75   09/27/34
               アメリカ・ドル　小計                         868,100,000.000          944,569,238.000
                                       (94,049,954,000)         (102,334,631,245)
     国債証券　合計                                   94,049,954,000         102,334,631,245
                                       (94,049,954,000)         (102,334,631,245)
     合計                                   94,049,954,000         102,334,631,245
                                       (94,049,954,000)         (102,334,631,245)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        110銘柄       94.04%              100%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年6月28日現在

     　Ⅰ　資産総額                                                13,472,303円
     　Ⅱ　負債総額                                                  16,265円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                13,456,038円
     　Ⅳ　発行済数量                                                11,898,097口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1309円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              256,827,535,354円
     　Ⅱ　負債総額                                                296,858,788円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              256,530,676,566円
     　Ⅳ　発行済数量                                              105,702,428,082口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4269円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              285,804,838,951円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,092,939,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              284,711,899,951円
     　Ⅳ　発行済数量                                              214,673,327,750口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3263円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              34,343,424,475円
     　Ⅱ　負債総額                                                654,743,591円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              33,688,680,884円
     　Ⅳ　発行済数量                                              15,909,957,539口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1175円
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              16,165,823,963円
     　Ⅱ　負債総額                                                     0円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              16,165,823,963円
     　Ⅳ　発行済数量                                              16,010,783,369口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0097円
                                351/383




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              345,831,327,623円
     　Ⅱ　負債総額                                                294,227,936円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              345,537,099,687円
     　Ⅳ　発行済数量                                              95,777,853,306口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.6077円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              181,397,981,714円
     　Ⅱ　負債総額                                                580,754,904円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              180,817,226,810円
     　Ⅳ　発行済数量                                              97,810,818,572口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8486円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              46,696,711,994円
     　Ⅱ　負債総額                                                202,727,410円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              46,493,984,584円
     　Ⅳ　発行済数量                                              36,276,144,290口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2817円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              59,062,220,239円
     　Ⅱ　負債総額                                                88,991,165円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              58,973,229,074円
     　Ⅳ　発行済数量                                              51,563,425,089口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1437円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年6月28日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              108,119,622,607円
     　Ⅱ　負債総額                                               9,935,351,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              98,184,271,607円
     　Ⅳ　発行済数量                                              50,509,591,959口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9439円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年6月28日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年6月28日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                355/383



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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,148,126,943,859

           追加型公社債投資信託
                                  868          13,507,046,429,619

           追加型株式投資信託
                                  45            133,655,540,124

           単位型公社債投資信託
                                  164           1,255,969,173,901

           単位型株式投資信託
                                1,103            16,044,798,087,503

               合計
                                356/383












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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                358/383







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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                359/383




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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
                                360/383




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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
                                361/383




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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                362/383









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     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                363/383



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     注記事項
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                365/383




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
                                370/383


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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
                                374/383



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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                        資本金の額
           名        称                         事  業  の  内  容
                       (単位:百万円)
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
      株式会社ＳＢＩ証券                      48,323
                                引業を営んでおります。
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
                             7,495
      楽天証券株式会社
                                引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末現在
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                         提出年月日

       有価証券報告書                  2019年3月1日
       有価証券届出書                  2019年3月1日
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和１年７月１９日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているダイナミック・ナビゲーションの平成３０年１２月４日
     から令和１年６月３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、ダイナミック・ナビゲーションの令和１年６月３日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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