LPS4資産分散ファンド(慎重型)/LPS4資産分散ファンド(安定重視型)/LPS4資産分散ファンド(バランス型)/LPS4資産分散ファンド(成長重視型)/LPS4資産分散ファンド(積極型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | LPS4資産分散ファンド(慎重型)/LPS4資産分散ファンド(安定重視型)/LPS4資産分散ファンド(バランス型)/LPS4資産分散ファンド(成長重視型)/LPS4資産分散ファンド(積極型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月28日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 LPS4資産分散ファンド(慎重型)
資信託受益証券に係るファンドの名
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
称】
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
LPS4資産分散ファンド(積極型)
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 各1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
LPS4資産分散ファンド(積極型)
(なお、愛称として「未来海図」という名称を用いる場合があります。また、上記のそれぞれをまた
は総称して、以下「当ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といい
ます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
*
① 発行価格に2.16% (税抜2%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とし
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税(以
下「消費税等」といいます。)が含まれます。
*消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
② 分配金再投資コース(下記「(6)申込単位」をご参照ください。)の収益分配金の再投資により取得
する口数については、手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
② 販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(販売会社との間で定時
定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
ます。)
③ 分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず1口単位で取得す
ることができます。
(7) 【申込期間】
2019年8月29日から2020年2月28日まで
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上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引
所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込
みの受付を行いません。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
払総額をいいます。)を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。 ただし、お申込み
日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業
日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場をいいます (以下、本書において同じ。)。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)
投資に関する契約を締結する必要があります。
の場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
取り決めを行います。
h. 販売会社によって、各ファンド間の乗換え(「スイッチング」といいます。)が可能な場合があり
ます。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として、「TMA日本株TOPIXマザーファン
ド受益証券」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド受益証券」、「TMA外国株式イン
デックスマザーファンド受益証券」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド受益証券」
(それぞれをまたは総称して、以下「マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象
として運用を行います。
MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/資産複合/インデックス型に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
年4回 日本
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 北米 ( )
公債 (隔月)
社債 欧州
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) アジア
( )
日々 オセアニア
不動産投信 ファンド・オブ・ なし
その他 中南米 ファンズ
その他資産(投資信託証券 ( )
(資産複合(株式・債券) アフリカ
資産配分固定型)) (注)
中近東
(中東)
資産複合
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
(注)当ファンドは、組入比率を年に1回見直すものとしていますが、機動的に変更を行うものではないた
め、「資産配分固定型」としています。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
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その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ジメント・ファンド) 規則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ブ・ファンド) 規則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条
の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
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決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズ
をいいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
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TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより各5,000億円となっています。ただし、受託会
社と合意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2009年9月2日 ファンドの設定、運用開始
2016年4月25日 信託期間を無期限から2021年5月28日までに変更
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2019年5月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2019年5月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.運用方法
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(1) 主要投資対象
主として以下のマザーファンド受益証券に投資します。
TMA日本株TOPIXマザーファンド受益証券
TMA日本債券インデックスマザーファンド受益証券
TMA外国株式インデックスマザーファンド受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド受益証券
(2) 投資態度
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産(日本株式、日本債
券、外国株式、外国債券)に分散投資し、中長期的な信託財産の成長を目指します。当ファンド
は、各マザーファンドのベンチマークを「基本資産配分」で組み合わせた指数を合成ベンチマーク
とし、当該ベンチマークに連動する投資成果を目指します。
② 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、主
にマザーファンドで行うこととなります。
③ 資産配分は、「基本資産配分」を基準に、原則として一定の範囲内(±5%)に変動幅を抑制しま
す。
④ 「基本資産配分」は、経済見通し、市況動向等の見通し、各資産のリターン予測等に基づいて、原
則として年に1回見直し、委託会社が必要と判断した場合には、配分率を変更することがありま
す。
⑤ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。)への投資は、原則として以下の通りとします。
LPS4資産分散ファンド(慎重型) 制限なし
LPS4資産分散ファンド(安定重視型) 制限なし
LPS4資産分散ファンド(バランス型) 信託財産総額の75%以下
LPS4資産分散ファンド(成長重視型) 信託財産総額の75%以下
LPS4資産分散ファンド(積極型) 信託財産総額の50%以下
⑥ 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジは行いません。
⑦ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
す。
<参考 情報 >マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
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◇TMA日本株TOPIXマザーファンド
1.基本方針
TOPIXに連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資 対象
東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を主要投資対象とします。
(2) 投資 態度
①東京証券取引所第一部に上場されている銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し組入を行います。組
入銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても組入れない、
あるいは東京証券取引所第一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。
②流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。
③基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整
を機動的に行います。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
プション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがありま
す。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
(7) 約款第16条(先物取引等の運用指図)、第17条(スワップ取引の運用指図)および第18条(金利先渡取引お
よび為替先渡取引の運用指図)に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◇ TMA日本債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
NOMURA -BPI(総合)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の 公社債 を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行
うことを基本とします。
②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組
入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
(8) 約款第18条(先物取引等の運用指図)、第19条(スワップ取引の運用指図)および第20条(金利先渡取引お
よび為替先渡取引の運用指図)に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
◇TMA外国株式インデックスマザーファンド
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目
指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこと
ができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
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◇ TMA外国債券インデックスマザーファンド
1.基本方針
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標としま
す。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
①主として外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連
動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。こ
のため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額
を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
; 大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上
記のような運用ができない場合があります。
㬰 TMA日本株TOPIXマザーファンド」 の運用にあたっては、東京証券取引所第一部の上場銘柄から時価総額・業
種別構成比率等を勘案し、層化抽出法を用いてTOPIX(東証株価指数)に連動するようポートフォリオを構築しま
す。
㬰 TMA日本債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いてNOMURA―BPI(総
合)に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
㬰 TMA外国株式インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMS
CIコクサイ指数(円ヘッジなし・円ベース)に連動するようポートフォリオを構築します。
㬰 TMA外国債券インデックスマザーファンド」 の運用にあたっては、層化抽出法を用いて FTSE 世界国債インデッ
クス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレー
ションを勘案しポートフォリオを構築します。
(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TM
A日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TM
A外国債券インデックスマザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
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(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用は、基本資産配分に基づき、4資産(日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)の
各マザーファンドへの投資を行います。各マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員
会において決定します。
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当ファンドは運用戦略部(13名)が社内規則である「投資運用業に係る業務運営規程」に基づき運用
を担当します。各マザーファンドについては、日本株式および外国株式をクオンツ企画運用部(10名)
が、日本債券および外国債券を債券運用部(19名)が、同じく「投資運用業に係る業務運営規程」に基
づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(6名)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理について
の詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2019年6月1日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として5月28日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して
5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
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に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
載 または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.「LPS4資産分散ファンド(慎重型)」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
る投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(安定重視型)」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとな
る投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(バランス型)」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとな
る投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(成長重視型)」
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超えることとな
る投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(積極型)」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ)
b.「LPS4資産分散ファンド(慎重型)」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超
えることとなる投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(安定重視型)」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超
えることとなる投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(バランス型)」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超
えることとなる投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(成長重視型)」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70を超
えることとなる投資の指図をしません。
「LPS4資産分散ファンド(積極型)」
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の75を超
えることとなる投資の指図をしません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額
とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
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権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財 産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第29条の2)
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款第35条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
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間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
1.投資リスク
; 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式や公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は
変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
③ 信用リスク
一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデ
フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
下落する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
⑥ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
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・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価
額は、組入れた株式や公社債の値動きやそれらの株式や公社債の発行者の信用状況の変化、為替相
場の変動等の影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当
ファンドは元本が保証されているものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
*
① 発行価格に2.16% (税抜2%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とし
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
のです。
*消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
② 分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
*
0.6966% (税抜0.645%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
*消費税率が10%となった場合は、年率0.7095%となります。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.3% 年率0.3% 年率0.045%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払う
*1
ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0108% (税抜0.01%)
*2
を乗じて得た金額(ただし、年64.8万円 (税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を
計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
ら支弁します。
*1消費税率が10%となった場合は、年率0.011%となります。
*2消費税率が10%となった場合は、年66万円となります。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
;
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。なお、LPS4
資産分散ファンド(慎重型)およびLPS4資産分散ファンド(安定重視型)は、配当控除の適用は
ありません。LPS4資産分散ファンド(バランス型)、LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
およびLPS4資産分散ファンド(積極型)は、配当控除の適用があります。配当控除は、総合課税
を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税を選択
した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復
興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益(解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額)は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS
A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、
収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
れ、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2019年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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5【運用状況】
以下は2019年5月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 82,269,020 99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 9,317 0.01
合計(純資産総額) 82,278,337 100.00
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 87,223,224 99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 9,114 0.01
合計(純資産総額) 87,232,338 100.00
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 183,524,688 99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 20,744 0.01
合計(純資産総額) 183,545,432 100.00
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 176,042,295 99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 21,071 0.01
合計(純資産総額) 176,063,366 100.00
LPS4資産分散ファンド(積極型)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 160,364,563 99.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 22,075 0.01
合計(純資産総額) 160,386,638 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)、LPS4資産分散ファンド(安定重視型)、LPS4資産分散
ファンド(バランス型)、LPS4資産分散ファンド(成長重視型)、LPS4資産分散ファンド(積極
型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株TOPIXマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 34,942,895,690 95.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 1,594,581,677 4.36
合計(純資産総額) 36,537,477,367 100.00
その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 地域 時価(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,484,900,000 6.80
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA外国債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 1,971,248,130 46.60
国債証券
カナダ 70,543,569 1.66
ドイツ 274,888,547 6.49
イタリア 355,584,757 8.40
フランス 406,362,634 9.60
オーストラリア 84,958,258 2.00
イギリス 255,574,849 6.04
シンガポール 17,471,108 0.41
マレーシア 18,316,834 0.43
オランダ 80,912,054 1.91
スペイン 226,849,094 5.36
ベルギー 104,096,220 2.46
スウェーデン 13,095,018 0.30
ノルウェー 11,587,710 0.27
オーストリア 63,187,928 1.49
フィンランド 28,059,852 0.66
デンマーク 23,197,508 0.54
メキシコ 32,326,728 0.76
アイルランド 28,938,814 0.68
ポーランド 23,176,808 0.54
南アフリカ 23,681,795 0.55
小計 4,114,058,215 97.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 115,539,823 2.73
合計(純資産総額) 4,229,598,038 100.00
TMA外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 6,489,351,701 63.38
株式
カナダ 386,964,807 3.77
ドイツ 323,873,938 3.16
イタリア 73,761,231 0.72
フランス 375,441,052 3.66
オーストラリア 243,140,736 2.37
イギリス 634,931,323 6.20
スイス 363,289,562 3.54
バミューダ 25,104,496 0.24
香港 112,657,597 1.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 44,604,706 0.43
ニュージーランド 10,486,327 0.10
オランダ 170,083,736 1.66
スペイン 115,822,401 1.13
ベルギー 40,574,944 0.39
スウェーデン 93,844,720 0.91
ノルウェー 26,003,952 0.25
オーストリア 8,591,974 0.08
ルクセンブルク 9,662,059 0.09
フィンランド 42,618,054 0.41
デンマーク 65,312,861 0.63
アイルランド 167,550,219 1.63
イスラエル 14,216,725 0.13
ポルトガル 9,060,292 0.08
ケイマン 22,323,989 0.21
リベリア 6,346,423 0.06
パナマ 6,003,946 0.05
キュラソー 12,734,512 0.12
ジャージー 27,691,963 0.27
英ヴァージン諸島 1,969,581 0.01
小計 9,924,019,827 96.93
アメリカ 220,477,282 2.15
投資証券
カナダ 2,034,598 0.01
フランス 14,411,440 0.14
オーストラリア 22,745,694 0.22
イギリス 9,889,591 0.09
香港 8,635,133 0.08
シンガポール 2,321,025 0.02
小計 280,514,763 2.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 33,686,912 0.32
合計(純資産総額) 10,238,221,502 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価(円) 投資比率(%)
買建 アメリカ 137,321,164 1.34
株価指数先物取引
買建 ドイツ 44,365,708 0.43
買建 イギリス 49,704,783 0.48
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA日本債券インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 8,858,086,950 157.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 日本 308,049,000 5.49
特殊債券 日本 103,373,000 1.84
社債券 日本 475,277,414 8.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △4,135,726,303 △73.73
合計(純資産総額) 5,609,060,061 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本債券インデックスマザーファンド 日本 44,608,082 1.3043 58,182,424 1.3077 58,333,988 70.89
受益証券
親投資信託
2 TMA外国債券インデックスマザーファンド 日本 7,998,195 1.5420 12,333,989 1.5408 12,323,618 14.97
受益証券
親投資信託
3 TMA日本株TOPIXマザーファンド 日本 5,605,887 1.2745 7,145,199 1.2426 6,965,875 8.46
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国株式インデックスマザーファンド 日本 1,934,674 2.4403 4,721,335 2.4012 4,645,539 5.64
受益証券
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本債券インデックスマザーファンド 日本 34,113,004 1.3043 44,493,802 1.3077 44,609,575 51.13
受益証券
親投資信託
2 TMA外国債券インデックスマザーファンド 日本 13,130,511 1.5420 20,248,449 1.5408 20,231,491 23.19
受益証券
親投資信託
3 TMA日本株TOPIXマザーファンド 日本 10,671,353 1.2745 13,601,387 1.2426 13,260,223 15.20
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国株式インデックスマザーファンド 日本 3,798,907 2.4403 9,270,637 2.4012 9,121,935 10.45
受益証券
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本債券インデックスマザーファンド 日本 52,176,251 1.3043 68,053,928 1.3077 68,230,883 37.17
受益証券
親投資信託
2 TMA外国債券インデックスマザーファンド 日本 29,107,186 1.5420 44,885,853 1.5408 44,848,352 24.43
受益証券
親投資信託
3 TMA日本株TOPIXマザーファンド 日本 34,007,397 1.2745 43,344,434 1.2426 42,257,591 23.02
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国株式インデックスマザーファンド 日本 11,739,073 2.4403 28,647,120 2.4012 28,187,862 15.35
受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本株TOPIXマザーファンド 日本 45,313,714 1.2744 57,752,209 1.2426 56,306,821 31.98
受益証券
親投資信託
2 TMA日本債券インデックスマザーファンド 日本 37,916,529 1.3043 49,454,534 1.3077 49,583,444 28.16
受益証券
親投資信託
3 TMA外国株式インデックスマザーファンド 日本 15,641,855 2.4402 38,170,717 2.4012 37,559,222 21.33
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国債券インデックスマザーファンド 日本 21,153,173 1.5420 32,618,202 1.5408 32,592,808 18.51
受益証券
LPS4資産分散ファンド(積極型)
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
親投資信託
1 TMA日本株TOPIXマザーファンド 日本 53,079,292 1.2744 67,649,548 1.2426 65,956,328 41.12
受益証券
親投資信託
2 TMA外国株式インデックスマザーファンド 日本 18,321,802 2.4401 44,708,853 2.4012 43,994,310 27.43
受益証券
親投資信託
3 TMA日本債券インデックスマザーファンド 日本 23,260,819 1.3043 30,339,087 1.3077 30,418,173 18.96
受益証券
親投資信託
▶ TMA外国債券インデックスマザーファンド 日本 12,977,513 1.5419 20,011,325 1.5408 19,995,752 12.46
受益証券
b.投資有価証券の種類
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 99.98
LPS4資産分散ファンド(積極型)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
②【投資不動産物件】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(積極型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(積極型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株TOPIXマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
1 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 179,300 6,718.13 1,204,561,268 6,384.00 1,144,651,200 3.13
2 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 66,000 10,957.33 723,184,314 10,250.00 676,500,000 1.85
3 ソニー 日本 電気機器 株式 107,900 4,965.19 535,744,709 5,257.00 567,230,300 1.55
三菱UFJフィナン
▶ 日本 銀行業 株式 1,092,300 571.58 624,345,943 501.10 547,351,530 1.49
シャル・グループ
5 日本電信電話 日本 情報・通信業 株式 108,100 4,783.75 517,124,210 4,866.00 526,014,600 1.43
6 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 140,600 4,730.16 665,061,671 3,669.00 515,861,400 1.41
7 キーエンス 日本 電気機器 株式 7,900 67,970.37 536,965,980 61,510.00 485,929,000 1.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友フィナンシャ
8 日本 銀行業 株式 111,800 4,037.48 451,390,420 3,783.00 422,939,400 1.15
ルグループ
9 KDDI 日本 情報・通信業 株式 139,300 2,491.58 347,077,760 2,788.50 388,438,050 1.06
リクルートホールディ
10 日本 サービス業 株式 110,300 3,180.86 350,849,930 3,468.00 382,520,400 1.04
ングス
11 本田技研工業 日本 輸送用機器 株式 135,800 3,081.80 418,508,966 2,651.00 360,005,800 0.98
12 任天堂 日本 その他製品 株式 9,200 30,760.71 282,998,562 38,700.00 356,040,000 0.97
みずほフィナンシャル
13 日本 銀行業 株式 2,160,200 175.00 378,037,500 153.70 332,022,740 0.90
グループ
14 花王 日本 化学 株式 39,100 8,848.24 345,966,472 8,480.00 331,568,000 0.90
15 東海旅客鉄道 日本 陸運業 株式 14,400 25,276.10 363,975,908 22,645.00 326,088,000 0.89
16 三菱商事 日本 卸売業 株式 111,400 3,212.44 357,866,256 2,833.00 315,596,200 0.86
東京海上ホールディン
17 日本 保険業 株式 56,900 5,488.11 312,273,588 5,401.00 307,316,900 0.84
グス
18 東日本旅客鉄道 日本 陸運業 株式 28,600 10,705.26 306,170,624 10,310.00 294,866,000 0.80
19 ダイキン工業 日本 機械 株式 22,000 12,643.42 278,155,432 13,230.00 291,060,000 0.79
20 ファナック 日本 電気機器 株式 15,300 19,258.63 294,657,060 18,475.00 282,667,500 0.77
21 日立製作所 日本 電気機器 株式 72,300 3,614.36 261,318,656 3,686.00 266,497,800 0.72
22 キヤノン 日本 電気機器 株式 86,800 3,210.30 278,654,808 3,065.00 266,042,000 0.72
23 日本電産 日本 電気機器 株式 19,400 13,436.10 260,660,528 13,590.00 263,646,000 0.72
24 信越化学工業 日本 化学 株式 27,800 9,234.06 256,706,904 9,047.00 251,506,600 0.68
25 資生堂 日本 化学 株式 32,000 7,947.81 254,330,014 7,833.00 250,656,000 0.68
26 NTTドコモ 日本 情報・通信業 株式 100,200 2,480.92 248,588,364 2,495.50 250,049,100 0.68
27 HOYA 日本 精密機器 株式 32,400 7,334.97 237,653,028 7,558.00 244,879,200 0.67
セブン&アイ・ホール
28 日本 小売業 株式 66,300 4,424.17 293,322,743 3,666.00 243,055,800 0.66
ディングス
29 第一三共 日本 医薬品 株式 46,000 4,524.12 208,109,680 5,255.00 241,730,000 0.66
30 オリエンタルランド 日本 サービス業 株式 18,200 12,363.38 225,013,640 13,250.00 241,150,000 0.66
TMA外国債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
T 2 1/4 11/15/24
1 アメリカ 国債証券 2.250 2024/11/15 800,000 10,583.25 84,666,000 11,032.54 88,260,355 2.08
T 2 08/15/25
2 アメリカ 国債証券 2.000 2025/08/15 800,000 10,187.56 81,500,540 10,866.79 86,934,365 2.05
T 2 3/4 11/15/23
3 アメリカ 国債証券 2.750 2023/11/15 600,000 10,783.92 64,703,527 11,259.80 67,558,848 1.59
T 1 7/8 11/30/21
▶ アメリカ 国債証券 1.875 2021/11/30 600,000 10,663.02 63,978,163 10,889.86 65,339,182 1.54
T 2 3/4 02/15/28
5 アメリカ 国債証券 2.750 2028/02/15 500,000 10,632.35 53,161,774 11,409.32 57,046,618 1.34
T 2 1/2 05/15/24
6 アメリカ 国債証券 2.500 2024/05/15 500,000 10,617.31 53,086,590 11,164.97 55,824,862 1.31
T 2 5/8 11/15/20
7 アメリカ 国債証券 2.625 2020/11/15 500,000 10,866.79 54,333,978 11,006.91 55,034,565 1.30
T 2 02/15/22
8 アメリカ 国債証券 2.000 2022/02/15 500,000 10,596.81 52,984,065 10,928.31 54,641,553 1.29
T 1 3/4 12/31/20
9 アメリカ 国債証券 1.750 2020/12/31 500,000 10,666.87 53,334,359 10,865.08 54,325,434 1.28
T 1 3/4 02/28/22
10 アメリカ 国債証券 1.750 2022/02/28 500,000 10,548.11 52,740,569 10,851.41 54,257,084 1.28
T 1 3/4 05/15/23
11 アメリカ 国債証券 1.750 2023/05/15 500,000 10,342.20 51,711,046 10,813.82 54,069,121 1.27
T 1 3/8 09/30/20
12 アメリカ 国債証券 1.375 2020/09/30 500,000 10,625.86 53,129,309 10,810.40 54,052,034 1.27
36/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1 5/8 08/15/22
13 アメリカ 国債証券 1.625 2022/08/15 500,000 10,394.32 51,971,630 10,802.71 54,013,587 1.27
14 T 1 5/8 02/15/26 アメリカ 国債証券 1.625 2026/02/15 500,000 10,192.52 50,962,614 10,595.95 52,979,793 1.25
T 3 02/15/47
15 アメリカ 国債証券 3.000 2047/02/15 400,000 10,157.66 40,630,657 11,706.64 46,826,585 1.10
T 3 11/15/45
16 アメリカ 国債証券 3.000 2045/11/15 400,000 10,177.31 40,709,260 11,696.39 46,785,575 1.10
T 2 1/4 11/15/27
17 アメリカ 国債証券 2.250 2027/11/15 400,000 10,174.75 40,699,007 10,982.99 43,931,962 1.03
T 2 1/8 08/15/21
18 アメリカ 国債証券 2.125 2021/08/15 400,000 10,687.37 42,749,507 10,950.52 43,802,097 1.03
T 1 3/4 05/15/22
19 アメリカ 国債証券 1.750 2022/05/15 400,000 10,476.34 41,905,385 10,849.70 43,398,832 1.02
T 1 5/8 11/30/20
20 アメリカ 国債証券 1.625 2020/11/30 400,000 10,648.93 42,595,720 10,846.29 43,385,162 1.02
FRTR 2 1/4
21 フランス 国債証券 2.250 2022/10/25 300,000 13,327.77 39,983,311 13,331.13 39,993,416 0.94
10/25/22
T 3 1/8 08/15/44
22 アメリカ 国債証券 3.125 2044/08/15 300,000 10,436.19 31,308,571 11,927.07 35,781,225 0.84
T 3 5/8 02/15/21
23 アメリカ 国債証券 3.625 2021/02/15 300,000 11,094.05 33,282,177 11,205.98 33,617,947 0.79
T 2 1/2 08/15/23
24 アメリカ 国債証券 2.500 2023/08/15 300,000 10,667.72 32,003,178 11,135.06 33,405,207 0.78
T 2 1/4 07/31/21
25 アメリカ 国債証券 2.250 2021/07/31 300,000 10,724.96 32,174,907 10,976.15 32,928,466 0.77
T 2 1/4 03/31/21
26 アメリカ 国債証券 2.250 2021/03/31 300,000 10,755.72 32,267,179 10,960.77 32,882,329 0.77
T 2 1/8 05/15/25
27 アメリカ 国債証券 2.125 2025/05/15 300,000 10,298.63 30,895,908 10,950.52 32,851,572 0.77
T 2 11/15/21
28 アメリカ 国債証券 2.000 2021/11/15 300,000 10,625.00 31,875,022 10,926.60 32,779,804 0.77
T 2 02/15/23
29 アメリカ 国債証券 2.000 2023/02/15 300,000 10,482.32 31,446,979 10,921.47 32,764,426 0.77
T 1 3/4 01/31/23
30 アメリカ 国債証券 1.750 2023/01/31 300,000 10,485.76 31,457,307 10,827.49 32,482,482 0.76
TMA外国株式インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
ソフトウェア・サー
MICROSOFT CORP
1 アメリカ 株式 19,183 12,091.41 231,949,653 13,749.83 263,763,042 2.57
ビス
テクノロジー・ハー
APPLE INC
2 アメリカ 株式 12,385 21,644.30 268,064,735 19,498.88 241,493,727 2.35
ドウェアおよび機器
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 小売 株式 1,100 187,317.92 206,049,715 198,632.75 218,496,030 2.13
FACEBOOK INC-A
▶ アメリカ メディア・娯楽 株式 6,312 16,312.08 102,961,873 20,013.97 126,328,201 1.23
ALPHABET INC-CL C
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 834 117,965.44 98,383,178 122,259.01 101,964,016 0.99
JPMORGAN CHASE &
6 アメリカ 銀行 株式 8,614 12,013.47 103,484,065 11,708.08 100,853,414 0.98
CO
医薬品・バイオテク
JOHNSON & JOHNSON
7 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 6,954 15,615.32 108,588,999 14,447.54 100,468,259 0.98
イエンス
ALPHABET INC-CL A
8 アメリカ メディア・娯楽 株式 794 119,173.45 94,623,722 122,637.39 97,374,093 0.95
EXXON MOBIL
9 アメリカ エネルギー 株式 10,890 8,705.91 94,807,427 7,870.63 85,711,260 0.83
CORPORATION
VISA INC-CLASS A
ソフトウェア・サー
10 アメリカ 株式 4,638 15,854.30 73,532,283 17,799.43 82,553,773 0.80
ビス
SHARES
NESTLE
11 スイス 食品・飲料・タバコ 株式 7,553 9,365.67 70,738,923 10,686.71 80,716,728 0.78
SA-REGISTERED
PROCTER & GAMBLE
家庭用品・パーソナ
12 アメリカ 株式 6,526 10,296.94 67,197,854 11,518.88 75,172,268 0.73
ル用品
CO
BERKSHIRE
13 アメリカ 各種金融 株式 3,403 23,608.04 80,338,186 21,843.56 74,333,656 0.72
HATHAWAY INC-CL B
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF AMERICA
14 アメリカ 銀行 株式 24,379 3,094.31 75,436,412 2,970.21 72,410,934 0.70
CORP
15 THE WALT DISNEY CO アメリカ メディア・娯楽 株式 4,803 12,798.69 61,472,126 14,457.39 69,438,853 0.67
テクノロジー・ハー
CISCO SYSTEMS INC
16 アメリカ 株式 11,724 5,192.52 60,877,119 5,858.41 68,684,059 0.67
ドウェアおよび機器
MASTERCARD
ソフトウェア・サー
17 アメリカ 株式 2,437 22,926.89 55,872,855 27,798.21 67,744,258 0.66
INC-CLASS A
ビス
UNITEDHEALTH
ヘルスケア機器・
18 アメリカ 株式 2,524 29,576.83 74,651,942 26,629.15 67,211,999 0.65
GROUP INC
サービス
VERIZON
19 COMMUNICATIONS アメリカ 電気通信サービス 株式 10,806 6,350.45 68,623,045 6,214.92 67,158,520 0.65
INC
医薬品・バイオテク
PFIZER INC
20 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 14,641 4,806.06 70,365,533 4,582.18 67,087,755 0.65
イエンス
AT&T INC
21 アメリカ 電気通信サービス 株式 18,928 3,355.35 63,510,082 3,484.20 65,949,119 0.64
CHEVRONTEXACO
22 アメリカ エネルギー 株式 4,911 13,006.23 63,873,619 12,617.95 61,966,785 0.60
CORP
HOME DEPOT INC
23 アメリカ 小売 株式 2,943 20,288.34 59,708,614 20,896.50 61,498,425 0.60
医薬品・バイオテク
MERCK & CO. INC.
24 アメリカ ノロジー・ライフサ 株式 6,907 8,284.07 57,218,116 8,713.80 60,186,249 0.58
イエンス
半導体・半導体製造
INTEL CORP
25 アメリカ 株式 11,735 5,280.75 61,969,616 4,891.67 57,403,780 0.56
装置
COCA-COLA COMPANY
26 アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 10,328 5,390.30 55,671,087 5,385.97 55,626,401 0.54
WELLS FARGO &
27 アメリカ 銀行 株式 11,229 5,724.85 64,284,383 4,926.66 55,321,554 0.54
COMPANY
COMCAST CORP-CL A
28 アメリカ メディア・娯楽 株式 12,107 4,216.80 51,052,815 4,564.68 55,264,658 0.53
BOEING CO
29 アメリカ 資本財 株式 1,425 40,117.21 57,167,031 38,261.78 54,523,041 0.53
医薬品・バイオテク
NOVARTIS AG-REG
30 スイス ノロジー・ライフサ 株式 5,456 8,583.72 46,832,789 9,444.72 51,530,431 0.50
SHS
イエンス
TMA日本債券インデックスマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 利率 償還期限 額面
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
第135回利付国債
1 日本 国債証券 0.100 2023/03/20 510,000,000 101.10 515,626,200 101.14 515,849,700 9.19
(5年)
第131回利付国債
2 日本 国債証券 0.100 2022/03/20 440,000,000 100.82 443,643,200 100.82 443,643,200 7.90
(5年)
第400回利付国債
3 日本 国債証券 0.100 2021/05/01 430,000,000 100.53 432,300,500 100.53 432,304,800 7.70
(2年)
第346回利付国債
▶ 日本 国債証券 0.100 2027/03/20 310,000,000 101.88 315,854,600 102.21 316,860,300 5.64
(10年)
第139回利付国債
5 日本 国債証券 0.100 2024/03/20 310,000,000 101.43 314,444,600 101.45 314,501,200 5.60
(5年)
第338回利付国債
6 日本 国債証券 0.400 2025/03/20 250,000,000 103.51 258,787,500 103.51 258,792,500 4.61
(10年)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第354回利付国債
7 日本 国債証券 0.100 2029/03/20 250,000,000 101.97 254,942,500 101.97 254,945,000 4.54
(10年)
平成27年度第3回福 地方債証
8 日本 0.529 2025/08/25 200,000,000 103.16 206,326,000 103.26 206,534,000 3.68
岡県公募公債 券
第133回利付国債
9 日本 国債証券 0.100 2022/09/20 190,000,000 100.81 191,542,800 100.99 191,892,400 3.42
(5年)
第164回利付国債
10 日本 国債証券 0.500 2038/03/20 180,000,000 104.43 187,986,700 104.48 188,076,600 3.35
(20年)
第42回利付国債(3
11 日本 国債証券 1.700 2044/03/20 140,000,000 131.09 183,533,000 131.09 183,537,200 3.27
0年)
第350回利付国債
12 日本 国債証券 0.100 2028/03/20 170,000,000 102.18 173,707,700 102.18 173,709,400 3.09
(10年)
第129回利付国債
13 日本 国債証券 0.100 2021/09/20 170,000,000 100.65 171,106,700 100.65 171,116,900 3.05
(5年)
第126回利付国債
14 日本 国債証券 0.100 2020/12/20 170,000,000 100.51 170,877,200 100.42 170,724,200 3.04
(5年)
第156回利付国債
15 日本 国債証券 0.400 2036/03/20 150,000,000 102.10 153,152,200 103.58 155,379,000 2.77
(20年)
第152回利付国債
16 日本 国債証券 1.200 2035/03/20 130,000,000 116.46 151,407,100 116.46 151,409,700 2.69
(20年)
第34回利付国債(3
17 日本 国債証券 2.200 2041/03/20 100,000,000 130.24 130,245,000 139.15 139,152,000 2.48
0年)
18 第33回道路債券 日本 社債券 2.910 2034/06/20 100,000,000 134.38 134,386,000 138.58 138,581,000 2.47
第348回利付国債
19 日本 国債証券 0.100 2027/09/20 130,000,000 100.35 130,457,600 102.22 132,897,700 2.36
(10年)
第127回利付国債
20 日本 国債証券 1.900 2031/03/20 100,000,000 121.90 121,900,400 122.69 122,699,000 2.18
(20年)
第351回利付国債
21 日本 国債証券 0.100 2028/06/20 120,000,000 100.00 120,000,000 102.15 122,582,400 2.18
(10年)
第62回利付国債(3
22 日本 国債証券 0.500 2049/03/20 120,000,000 101.07 121,290,700 101.31 121,575,600 2.16
0年)
第160回利付国債
23 日本 国債証券 0.700 2037/03/20 110,000,000 103.77 114,149,300 108.31 119,143,200 2.12
(20年)
第52回利付国債(3
24 日本 国債証券 0.500 2046/09/20 110,000,000 102.20 112,429,900 102.20 112,429,900 2.00
0年)
第117回利付国債
25 日本 国債証券 2.100 2030/03/20 90,000,000 122.32 110,094,300 123.46 111,121,200 1.98
(20年)
第11回利付国債(4
26 日本 国債証券 0.800 2058/03/20 100,000,000 110.13 110,130,500 110.82 110,827,000 1.97
0年)
第133回利付国債
27 日本 国債証券 1.800 2031/12/20 90,000,000 119.43 107,491,500 122.43 110,188,800 1.96
(20年)
第136回利付国債
28 日本 国債証券 1.600 2032/03/20 90,000,000 120.15 108,143,100 120.16 108,146,700 1.92
(20年)
第335回利付国債
29 日本 国債証券 0.500 2024/09/20 100,000,000 103.28 103,288,000 103.74 103,748,000 1.84
(10年)
第6回政府保証日本高
30 速道路保有・債務返済 日本 特殊債券 1.900 2021/02/26 100,000,000 104.43 104,435,000 103.37 103,373,000 1.84
機構債券
b.投資有価証券の種類
TMA日本株TOPIXマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
水産・農林業 0.10
株式 国内
鉱業 0.24
建設業 2.70
食料品 4.05
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 6.99
医薬品 5.32
石油・石炭製品 0.58
ゴム製品 0.73
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.87
非鉄金属 0.70
金属製品 0.53
機械 4.72
電気機器 12.53
輸送用機器 7.38
精密機器 2.00
その他製品 2.10
電気・ガス業 1.65
陸運業 4.67
海運業 0.14
空運業 0.53
倉庫・運輸関連業 0.22
情報・通信業 8.73
卸売業 4.82
小売業 4.39
銀行業 5.75
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.20
その他金融業 1.06
不動産業 2.30
サービス業 5.07
合 計 95.63
TMA外国債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 97.26
合 計 97.26
TMA外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
エネルギー 6.06
株式 国外
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
素材 4.26
資本財 6.85
商業・専門サービス 1.35
運輸 1.94
自動車・自動車部品 1.03
耐久消費財・アパレル 1.93
消費者サービス 1.95
メディア・娯楽 6.09
小売 4.89
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.96
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 4.78
医薬品・バイオテクノロ
8.03
ジー・ライフサイエンス
銀行 7.92
各種金融 4.35
保険 3.91
不動産 0.47
ソフトウェア・サービス 9.68
テクノロジー・ハードウェア
4.10
および機器
電気通信サービス 2.38
公益事業 3.45
半導体・半導体製造装置 2.79
投資証券 ― - 2.73
合 計 99.67
TMA日本債券インデックスマザーファンド
種類 投資比率(%)
国債証券 157.92
地方債証券 5.49
特殊債券 1.84
社債券 8.47
合 計 173.73
②投資不動産物件
TMA日本株TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
TMA日本債券インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株TOPIXマザーファンド
買建/ 投資
種類 地域 取引所 資産名 数量(枚) 帳簿価額 評価額(円)
売建 比率(%)
株価指数
日本 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 165 2,582,328,200.00 2,484,900,000 6.80
先物取引
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA外国債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
TMA外国株式インデックスマザーファンド
投資
買建/ 数量
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円) 比率
売建 (枚)
(%)
Chicago
株価指数
S&P 500 EMIN
アメリカ Mercantile 買建 9 米ドル 1,263,762.50 1,255,680.00 137,321,164 1.34
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 11 ユーロ 365,670.00 364,430.00 44,365,708 0.43
ICE Futures
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 5 英ポンド 362,230.00 360,650.00 49,704,783 0.48
Europe
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
TMA日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 5月28日)
第1計算期間末 0.993903 0.993903 0.9939 0.9939
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 1 1 1.0016 1.0016
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 1 1 1.0026 1.0026
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 3 3 1.1296 1.1296
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 8 8 1.1741 1.1741
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 39 39 1.2648 1.2648
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 49 49 1.2729 1.2729
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 65 65 1.2771 1.2771
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 72 72 1.3026 1.3026
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 82 82 1.3079 1.3079
2018年 5月末日
72 - 1.2991 -
6月末日 78 - 1.3017 -
42/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7月末日 73 - 1.3056 -
8月末日 73 - 1.3001 -
9月末日 74 - 1.3090 -
10月末日 73 - 1.2882 -
11月末日 74 - 1.2960 -
12月末日 74 - 1.2811 -
2019年 1月末日
76 - 1.2931 -
2月末日 77 - 1.3049 -
3月末日 87 - 1.3141 -
4月末日 90 - 1.3153 -
5月末日 82 - 1.3060 -
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 5月28日)
第1計算期間末 5 5 0.9779 0.9779
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 8 8 0.9835 0.9835
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 9 9 0.9669 0.9669
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 14 14 1.1868 1.1868
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 7 7 1.2474 1.2474
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 20 20 1.4041 1.4041
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 48 48 1.3587 1.3587
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 40 40 1.3928 1.3928
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 83 83 1.4423 1.4423
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 87 87 1.4372 1.4372
2018年 5月末日
82 - 1.4349 -
6月末日 87 - 1.4390 -
7月末日 79 - 1.4488 -
8月末日 79 - 1.4446 -
9月末日 79 - 1.4646 -
10月末日 78 - 1.4227 -
11月末日 78 - 1.4340 -
12月末日 75 - 1.3970 -
2019年 1月末日
78 - 1.4171 -
2月末日 81 - 1.4379 -
3月末日 84 - 1.4482 -
4月末日 82 - 1.4551 -
5月末日 87 - 1.4307 -
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 5月28日)
第1計算期間末 1 1 0.9726 0.9726
43/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間末 (2011年 5月30日) 10 10 0.9810 0.9810
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 14 14 0.9458 0.9458
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 16 16 1.2415 1.2415
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 27 27 1.3182 1.3182
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 78 78 1.5499 1.5499
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 118 118 1.4536 1.4536
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 130 130 1.5354 1.5354
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 161 161 1.6134 1.6134
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 184 184 1.5927 1.5927
2018年 5月末日
161 - 1.6022 -
6月末日 164 - 1.6065 -
7月末日 169 - 1.6228 -
8月末日 170 - 1.6196 -
9月末日 174 - 1.6523 -
10月末日 169 - 1.5846 -
11月末日 175 - 1.5999 -
12月末日 170 - 1.5355 -
2019年 1月末日
176 - 1.5673 -
2月末日 181 - 1.5980 -
3月末日 181 - 1.6088 -
4月末日 185 - 1.6229 -
5月末日 183 - 1.5804 -
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 5月28日)
第1計算期間末 ▶ ▶ 0.9689 0.9689
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 6 6 0.9782 0.9782
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 10 10 0.9262 0.9262
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 23 23 1.2864 1.2864
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 15 15 1.3782 1.3782
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 66 66 1.6814 1.6814
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 118 118 1.5351 1.5351
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 117 117 1.6639 1.6639
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 161 161 1.7799 1.7799
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 177 177 1.7375 1.7375
2018年 5月末日
161 - 1.7652 -
6月末日 165 - 1.7677 -
7月末日 172 - 1.7914 -
8月末日 177 - 1.7895 -
9月末日 183 - 1.8360 -
10月末日 173 - 1.7374 -
11月末日 179 - 1.7570 -
44/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 170 - 1.6587 -
2019年 1月末日
177 - 1.7066 -
2月末日 182 - 1.7484 -
3月末日 181 - 1.7587 -
4月末日 180 - 1.7823 -
5月末日 176 - 1.7183 -
LPS4資産分散ファンド(積極型)
純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 5月28日)
第1計算期間末 1 1 0.9643 0.9643
(2011年 5月30日)
第2計算期間末 3 3 0.9758 0.9758
(2012年 5月28日)
第3計算期間末 6 6 0.9069 0.9069
(2013年 5月28日)
第4計算期間末 14 14 1.3320 1.3320
(2014年 5月28日)
第5計算期間末 24 24 1.4366 1.4366
(2015年 5月28日)
第6計算期間末 85 85 1.8101 1.8101
(2016年 5月30日)
第7計算期間末 121 121 1.6135 1.6135
(2017年 5月29日)
第8計算期間末 131 131 1.7878 1.7878
(2018年 5月28日)
第9計算期間末 184 184 1.9419 1.9419
(2019年 5月28日)
第10計算期間末 162 162 1.8734 1.8734
2018年 5月末日
183 - 1.9235 -
6月末日 182 - 1.9243 -
7月末日 189 - 1.9555 -
8月末日 190 - 1.9548 -
9月末日 197 - 2.0171 -
10月末日 187 - 1.8830 -
11月末日 201 - 1.9075 -
12月末日 176 - 1.7708 -
2019年 1月末日
183 - 1.8368 -
2月末日 185 - 1.8907 -
3月末日 175 - 1.9001 -
4月末日 165 - 1.9345 -
5月末日 160 - 1.8462 -
②【分配の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
該当事項はありません。
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LPS4資産分散ファンド(積極型)
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 △0.6
2010年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 0.8
2011年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 0.1
2012年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 12.7
2013年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 3.9
2014年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 7.7
2015年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 0.6
2016年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 0.3
第9計算期間 2017年 5月30日~2018年 5月28日 2.0
2018年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 0.4
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 △2.2
2010年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 0.6
2011年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 △1.7
2012年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 22.7
2013年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 5.1
2014年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 12.6
2015年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 △3.2
2016年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 2.5
2017年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 3.6
2018年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 △0.4
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 △2.7
2010年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 0.9
2011年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 △3.6
2012年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 31.3
2013年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 6.2
2014年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 17.6
2015年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 △6.2
2016年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 5.6
2017年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 5.1
2018年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 △1.3
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
46/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 2009年 9月 2日~2010年 5月28日 △3.1
2010年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 1.0
2011年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 △5.3
2012年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 38.9
2013年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 7.1
2014年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 22.0
2015年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 △8.7
2016年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 8.4
2017年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 7.0
2018年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 △2.4
LPS4資産分散ファンド(積極型)
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 △3.6
2010年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 1.2
2011年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 △7.1
2012年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 46.9
2013年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 7.9
2014年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 26.0
2015年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 △10.9
2016年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 10.8
2017年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 8.6
2018年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 △3.5
(4) 【設定及び解約の実績】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 1,000,000 ― 1,000,000
第2計算期間 2010 年 5月29日~2011年 5月30日 8,804,375 7,895,419 1,908,956
2011 年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 451,037 664,291 1,695,702
2012 年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 1,744,252 194,813 3,245,141
2013 年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 4,444,257 167,909 7,521,489
2014 年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 24,911,999 1,513,796 30,919,692
第7計算期間 2015 年 5月29日~2016年 5月30日 35,902,050 27,787,732 39,034,010
2016 年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 35,772,205 23,610,777 51,195,438
2017 年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 15,621,106 11,296,402 55,520,142
2018 年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 29,294,620 21,872,861 62,941,901
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 6,075,969 ― 6,075,969
2010 年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 2,068,674 ― 8,144,643
2011 年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 2,025,169 81,395 10,088,417
47/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2012 年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 2,319,305 358,872 12,048,850
第5計算期間 2013 年 5月29日~2014年 5月28日 4,702,172 11,092,879 5,658,143
第6計算期間 2014 年 5月29日~2015年 5月28日 11,794,261 2,520,687 14,931,717
2015 年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 25,668,820 4,626,970 35,973,567
2016 年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 13,457,422 20,549,656 28,881,333
2017 年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 33,353,972 4,620,506 57,614,799
2018 年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 19,468,653 16,263,072 60,820,380
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 1,801,377 ― 1,801,377
2010 年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 9,453,063 547,575 10,706,865
2011 年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 6,970,199 1,908,436 15,768,628
2012 年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 6,196,189 8,722,320 13,242,497
2013 年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 16,606,747 9,215,518 20,633,726
2014 年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 41,287,216 11,094,349 50,826,593
2015 年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 49,089,529 18,212,059 81,704,063
2016 年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 25,304,256 22,165,672 84,842,647
2017 年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 52,908,557 37,565,287 100,185,917
2018 年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 31,827,578 16,274,452 115,739,043
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 4,156,362 ― 4,156,362
2010 年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 3,385,628 513,347 7,028,643
2011 年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 4,890,861 398,904 11,520,600
第4計算期間 2012 年 5月29日~2013年 5月28日 10,182,482 3,785,371 17,917,711
2013 年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 6,514,791 12,874,980 11,557,522
2014 年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 32,097,314 3,947,189 39,707,647
2015 年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 47,714,020 10,012,998 77,408,669
2016 年 5月31日~2017年 5月29日
第8計算期間 24,056,011 31,031,071 70,433,609
2017 年 5月30日~2018年 5月28日
第9計算期間 36,482,971 16,008,166 90,908,414
2018 年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 27,429,451 15,981,549 102,356,316
LPS4資産分散ファンド(積極型)
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
(口) (口) (口)
2009 年 9月 2日~2010年 5月28日
第1計算期間 1,100,840 ― 1,100,840
2010 年 5月29日~2011年 5月30日
第2計算期間 3,095,209 133,061 4,062,988
2011 年 5月31日~2012年 5月28日
第3計算期間 4,615,071 2,002,933 6,675,126
2012 年 5月29日~2013年 5月28日
第4計算期間 5,849,917 1,477,495 11,047,548
2013 年 5月29日~2014年 5月28日
第5計算期間 14,274,311 8,410,069 16,911,790
2014 年 5月29日~2015年 5月28日
第6計算期間 63,952,024 33,894,421 46,969,393
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2015 年 5月29日~2016年 5月30日
第7計算期間 66,146,858 37,966,094 75,150,157
第8計算期間 2016 年 5月31日~2017年 5月29日 30,974,696 32,502,355 73,622,498
第9計算期間 2017 年 5月30日~2018年 5月28日 47,877,906 26,444,776 95,055,628
2018 年 5月29日~2019年 5月28日
第10計算期間 30,262,954 38,646,662 86,671,920
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引
所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いま
せん。
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b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の2種類のコースがあります。
分配金受取りコース 分配金を受け取るコースです。
分配金再投資コース 分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、1口単位で取得するこ
とができます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
*
f.申込手数料は、発行価格に2.16% (税抜2%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に
定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
j. 販売会社によって、各ファンド間の乗換え(「スイッチング」といいます。)が可能な場合がありま
す。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する
日には、お申込みの受付を行いません。
d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
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l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当 該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
公社債等
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
c.価格情報会社の提供する価額
国内取引所に上場されているものは、当該取引所が発表する計算日の
清算値段または証拠金算定基準値段で評価します。
先物取引 海外取引所に上場されているものは、当該海外取引所が発表する計算
日に知りうる直近の日の清算価格または最終相場で評価するものとし
ます。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2009年9月2日から2021年5月28日までとします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の
終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年5月29日から翌年5月28日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が30億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行 使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交付
します。
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⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、 毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算
して5営業日まで)から、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第10期計算期間(2018年5月29日か
ら2019年5月28日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
72,309,689 82,306,219
親投資信託受益証券
320,272 294,944
未収入金
72,629,961 82,601,163
流動資産合計
72,629,961 82,601,163
資産合計
負債の部
流動負債
84,852 -
未払解約金
15,423 19,312
未払受託者報酬
205,628 257,351
未払委託者報酬
3,312 4,194
その他未払費用
309,215 280,857
流動負債合計
309,215 280,857
負債合計
純資産の部
元本等
55,520,142 62,941,901
※1 ※1
元本
剰余金
16,800,604 19,378,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,956,921 2,065,734
(分配準備積立金)
72,320,746 82,320,306
元本等合計
72,320,746 82,320,306
純資産合計
72,629,961 82,601,163
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018年 5月28日 至 2019年 5月28日
営業収益
1,697,347 788,226
有価証券売買等損益
1,697,347 788,226
営業収益合計
営業費用
31,045 37,362
受託者報酬
413,922 497,952
委託者報酬
6,707 8,095
その他費用
451,674 543,409
営業費用合計
1,245,673 244,817
営業利益又は営業損失(△)
1,245,673 244,817
経常利益又は経常損失(△)
1,245,673 244,817
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
175,278 4,273
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,186,596 16,800,604
4,685,281 8,963,952
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
4,685,281 8,963,952
少額
3,141,668 6,626,695
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
3,141,668 6,626,695
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
16,800,604 19,378,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
第10期
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 51,195,438 円 55,520,142 円
期中追加設定元本額 15,621,106 円 29,294,620 円
期中一部解約元本額 11,296,402 円 21,872,861 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 55,520,142 口 62,941,901 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(861,611円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (699,148円)、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額(42,806円)、投資信託 越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に
約款に規定される収益調整金(14,843,683円) 規定される収益調整金(17,312,671円)及び分
及び分配準備積立金(1,052,504円)より、分配 配準備積立金(1,366,586円)より、分配対象額
対象額は16,800,604円(1万口当たり3,026.00 は19,378,405円(1万口当たり3,078.75円)で
円)でありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第9期(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,351,323
合計 1,351,323
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第10期(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 796,016
合計 796,016
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.3026 円 1 口当たり純資産額 1.3079 円
(1万口当たり純資産額 13,026 円) (1万口当たり純資産額 13,079 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 5,600,664 7,138,606
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 7,990,743 12,322,524
TMA外国株式インデックスマザーファンド 1,932,867 4,716,968
TMA日本債券インデックスマザーファンド 44,566,527 58,128,121
親投資信託受益証券 合計
60,090,801 82,306,219
合計 60,090,801 82,306,219
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【LPS4資産分散ファンド(安定重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
83,082,388 87,396,954
親投資信託受益証券
322,960 297,386
未収入金
83,405,348 87,694,340
流動資産合計
83,405,348 87,694,340
資産合計
負債の部
流動負債
33,892 -
未払解約金
18,919 19,466
未払受託者報酬
252,260 259,494
未払委託者報酬
4,120 4,251
その他未払費用
309,191 283,211
流動負債合計
309,191 283,211
負債合計
純資産の部
元本等
57,614,799 60,820,380
※1 ※1
元本
剰余金
25,481,358 26,590,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,612,327 2,903,172
(分配準備積立金)
83,096,157 87,411,129
元本等合計
83,096,157 87,411,129
純資産合計
83,405,348 87,694,340
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018年 5月28日 至 2019年 5月28日
営業収益
2,140,103 330,642
有価証券売買等損益
2,140,103 330,642
営業収益合計
営業費用
31,837 39,384
受託者報酬
424,443 525,004
委託者報酬
6,925 8,597
その他費用
463,205 572,985
営業費用合計
1,676,898 △ 242,343
営業利益又は営業損失(△)
1,676,898 △ 242,343
経常利益又は経常損失(△)
1,676,898 △ 242,343
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
141,091 △ 6,532
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,346,004 25,481,358
14,452,042 8,535,245
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
14,452,042 8,535,245
少額
1,852,495 7,190,043
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,852,495 7,190,043
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
25,481,358 26,590,749
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
第10期
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 28,881,333 円 57,614,799 円
期中追加設定元本額 33,353,972 円 19,468,653 円
期中一部解約元本額 4,620,506 円 16,263,072 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 57,614,799 口 60,820,380 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,114,632円)、解約に伴う当期純利益金額分 (940,130円)、解約に伴う当期純利益金額分配
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
繰越欠損金を補填した額(25,304円)、投資信 越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に
託約款に規定される収益調整金(22,869,031 規定される収益調整金(23,687,577円)及び分
円)及び分配準備積立金(1,472,391円)より、 配準備積立金(1,963,042円)より、分配対象額
分配対象額は25,481,358円(1万口当たり は26,590,749円(1万口当たり4,371.99円)で
4,422.68円)でありますが、分配を行っており ありますが、分配を行っておりません。
ません。
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第9期(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,771,561
合計 1,771,561
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第10期(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 461,180
合計 461,180
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.4423 円 1 口当たり純資産額 1.4372 円
(1万口当たり純資産額 14,423 円) (1万口当たり純資産額 14,372 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 10,644,838 13,567,910
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 13,097,881 20,198,242
TMA外国株式インデックスマザーファンド 3,789,447 9,247,766
TMA日本債券インデックスマザーファンド 34,028,242 44,383,036
親投資信託受益証券 合計
61,560,408 87,396,954
合計 61,560,408 87,396,954
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【LPS4資産分散ファンド(バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
161,615,788 184,301,996
親投資信託受益証券
588,831 659,247
未収入金
162,204,619 184,961,243
流動資産合計
162,204,619 184,961,243
資産合計
負債の部
流動負債
27,923 -
未払解約金
36,706 43,145
未払受託者報酬
489,379 575,195
未払委託者報酬
8,069 9,494
その他未払費用
562,077 627,834
流動負債合計
562,077 627,834
負債合計
純資産の部
元本等
100,185,917 115,739,043
※1 ※1
元本
剰余金
61,456,625 68,594,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,806,321 10,752,302
(分配準備積立金)
161,642,542 184,333,409
元本等合計
161,642,542 184,333,409
純資産合計
162,204,619 184,961,243
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018年 5月28日 至 2019年 5月28日
営業収益
7,806,695 △ 771,489
有価証券売買等損益
7,806,695 △ 771,489
営業収益合計
営業費用
71,480 84,479
受託者報酬
952,942 1,126,189
委託者報酬
15,699 18,589
その他費用
1,040,121 1,229,257
営業費用合計
6,766,574 △ 2,000,746
営業利益又は営業損失(△)
6,766,574 △ 2,000,746
経常利益又は経常損失(△)
6,766,574 △ 2,000,746
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,712,727 △ 71,103
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 45,422,542 61,456,625
31,416,275 19,023,599
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
31,416,275 19,023,599
少額
20,436,039 9,956,215
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
20,436,039 9,956,215
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
61,456,625 68,594,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
第10期
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 84,842,647 円 100,185,917 円
期中追加設定元本額 52,908,557 円 31,827,578 円
期中一部解約元本額 37,565,287 円 16,274,452 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 100,185,917 口 115,739,043 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(2,729,733円)、解約に伴う当期純利益金額分 (2,310,292円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額(1,794,257円)、投資 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
信託約款に規定される収益調整金(51,650,304 に規定される収益調整金(57,842,064円)及び
円)及び分配準備積立金(5,282,331円)より、 分配準備積立金(8,442,010円)より、分配対象
分配対象額は61,456,625円(1万口当たり 額は68,594,366円(1万口当たり5,926.62円)
6,134.22円)でありますが、分配を行っており でありますが、分配を行っておりません。
ません。
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第9期(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,696,780
合計 5,696,780
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第10期(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △497,063
合計 △497,063
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.6134 円 1 口当たり純資産額 1.5927 円
(1万口当たり純資産額 16,134 円) (1万口当たり純資産額 15,927 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 33,891,316 43,197,871
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 29,007,809 44,732,942
TMA外国株式インデックスマザーファンド 11,698,912 28,550,024
TMA日本債券インデックスマザーファンド 51,998,129 67,821,159
親投資信託受益証券 合計
126,596,166 184,301,996
合計 126,596,166 184,301,996
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【LPS4資産分散ファンド(成長重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
161,781,602 177,814,653
親投資信託受益証券
674,440 656,975
未収入金
162,456,042 178,471,628
流動資産合計
162,456,042 178,471,628
資産合計
負債の部
流動負債
100,354 6
未払解約金
37,570 42,991
未払受託者報酬
500,919 573,155
未払委託者報酬
8,252 9,470
その他未払費用
647,095 625,622
流動負債合計
647,095 625,622
負債合計
純資産の部
元本等
90,908,414 102,356,316
※1 ※1
元本
剰余金
70,900,533 75,489,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)
13,835,369 14,288,001
(分配準備積立金)
161,808,947 177,846,006
元本等合計
161,808,947 177,846,006
純資産合計
162,456,042 178,471,628
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018年 5月28日 至 2019年 5月28日
営業収益
9,338,940 △ 2,733,750
有価証券売買等損益
9,338,940 △ 2,733,750
営業収益合計
営業費用
68,159 85,278
受託者報酬
908,693 1,136,874
委託者報酬
14,968 18,776
その他費用
991,820 1,240,928
営業費用合計
8,347,120 △ 3,974,678
営業利益又は営業損失(△)
8,347,120 △ 3,974,678
経常利益又は経常損失(△)
8,347,120 △ 3,974,678
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,094,487 △ 235,809
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 46,761,161 70,900,533
27,772,529 20,747,487
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
27,772,529 20,747,487
少額
10,885,790 12,419,461
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
10,885,790 12,419,461
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
70,900,533 75,489,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
第10期
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 70,433,609 円 90,908,414 円
期中追加設定元本額 36,482,971 円 27,429,451 円
期中一部解約元本額 16,008,166 円 15,981,549 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 90,908,414 口 102,356,316 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(2,844,149円)、解約に伴う当期純利益金額分 (2,480,741円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額(4,408,484円)、投資 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
信託約款に規定される収益調整金(57,065,164 に規定される収益調整金(61,201,689円)及び
円)及び分配準備積立金(6,582,736円)より、 分配準備積立金(11,807,260円)より、分配対
分配対象額は70,900,533円(1万口当たり 象額は75,489,690円(1万口当たり7,375.16
7,799.09円)でありますが、分配を行っており 円)でありますが、分配を行っておりません。
ません。
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第9期(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 7,920,310
合計 7,920,310
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第10期(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △2,183,563
合計 △2,183,563
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.7799 円 1 口当たり純資産額 1.7375 円
(1万口当たり純資産額 17,799 円) (1万口当たり純資産額 17,375 円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 45,265,505 57,695,412
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 21,130,671 32,585,607
TMA外国株式インデックスマザーファンド 15,625,177 38,131,681
TMA日本債券インデックスマザーファンド 37,876,220 49,401,953
親投資信託受益証券 合計
119,897,573 177,814,653
合計 119,897,573 177,814,653
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
82/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【LPS4資産分散ファンド(積極型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期 第10期
[2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在]
資産の部
流動資産
184,556,408 162,337,949
親投資信託受益証券
651,581 1,054,267
未収入金
185,207,989 163,392,216
流動資産合計
185,207,989 163,392,216
資産合計
負債の部
流動負債
15,309 395,978
未払解約金
41,635 43,077
未払受託者報酬
555,106 574,297
未払委託者報酬
9,169 9,470
その他未払費用
621,219 1,022,822
流動負債合計
621,219 1,022,822
負債合計
純資産の部
元本等
95,055,628 86,671,920
※1 ※1
元本
剰余金
89,531,142 75,697,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)
13,300,157 11,147,804
(分配準備積立金)
184,586,770 162,369,394
元本等合計
184,586,770 162,369,394
純資産合計
185,207,989 163,392,216
負債純資産合計
83/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018年 5月28日 至 2019年 5月28日
営業収益
12,560,822 △ 4,432,378
有価証券売買等損益
12,560,822 △ 4,432,378
営業収益合計
営業費用
76,225 89,527
受託者報酬
1,016,159 1,193,604
委託者報酬
16,766 19,701
その他費用
1,109,150 1,302,832
営業費用合計
11,451,672 △ 5,735,210
営業利益又は営業損失(△)
11,451,672 △ 5,735,210
経常利益又は経常損失(△)
11,451,672 △ 5,735,210
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,709,363 △ 818,978
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 58,000,824 89,531,142
44,135,837 27,228,620
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
44,135,837 27,228,620
少額
21,347,828 36,146,056
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
21,347,828 36,146,056
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
89,531,142 75,697,474
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
第10期
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. ※1 期首元本額 73,622,498 円 95,055,628 円
期中追加設定元本額 47,877,906 円 30,262,954 円
期中一部解約元本額 26,444,776 円 38,646,662 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 95,055,628 口 86,671,920 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(3,283,017円)、解約に伴う当期純利益金額分 (2,260,332円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額(5,218,635円)、投資 繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款
信託約款に規定される収益調整金(76,230,985 に規定される収益調整金(64,549,670円)及び
円)及び分配準備積立金(4,798,505円)より、 分配準備積立金(8,887,472円)より、分配対象
分配対象額は89,531,142円(1万口当たり 額は75,697,474円(1万口当たり8,733.77円)
9,418.77円)でありますが、分配を行っており でありますが、分配を行っておりません。
ません。
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
第9期 第10期
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第9期 第10期
区 分
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第9期(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 9,696,960
合計 9,696,960
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第10期(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当 計算 期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △3,279,958
合計 △3,279,958
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第9期 第10期
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.9419 円 1 口当たり純資産額 1.8734 円
(1万口当たり純資産額 19,419 円) (1万口当たり純資産額 18,734 円)
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 TMA日本株TOPIXマザーファンド 52,955,054 67,496,511
受益証券
TMA外国債券インデックスマザーファンド 12,947,124 19,965,759
TMA外国株式インデックスマザーファンド 18,278,820 44,607,632
TMA日本債券インデックスマザーファンド 23,206,354 30,268,047
親投資信託受益証券 合計
107,387,352 162,337,949
合計 107,387,352 162,337,949
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)、LPS4資産分散ファンド(安定重視型)、LPS4資産分散ファ
ンド(バランス型)、LPS4資産分散ファンド(成長重視型)、LPS4資産分散ファンド(積極型)
は、「TMA日本株TOPIXマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「T
MA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」を主要な投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益
証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本株TOPIXマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,393,709,271 2,227,909,799
株式 ※2 50,269,924,780 35,838,993,320
派生商品評価勘定 49,582,640 1,838,400
未収入金 116,896,113 66,832,802
未収配当金 596,538,534 379,322,383
前払金 ― 79,010,000
流動資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704
資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,744,040 52,072,480
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前受金 76,360,000 ―
未払金 1,248,737,247 1,085,981,187
未払解約金 141,547,146 28,743,104
未払利息 9,465 2,830
流動負債合計 1,470,397,898 1,166,799,601
負債合計 1,470,397,898 1,166,799,601
純資産の部
元本等
元本 ※1 37,314,542,259 29,363,112,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 15,641,711,181 8,063,994,301
元本等合計 52,956,253,440 37,427,107,103
純資産合計 52,956,253,440 37,427,107,103
負債純資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704
(2) 注記表
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 [2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 56,917,619,977 円 37,314,542,259 円
同期中における追加設定元本額 54,862,001,175 円 16,492,594,222 円
同期中における一部解約元本額 74,465,078,893 円 24,444,023,679 円
同期末における元本額 37,314,542,259 円 29,363,112,802 円
元本の内訳*
円資産バランスファンド2018-09<
―円 293,729,565 円
適格機関投資家限定>
東京海上日本株TOPIXファンド 318,508,196 円 286,247,310 円
東京海上セレクション・日本株TO
16,064,993,963 円 16,298,992,035 円
PIX
LPS4資産分散ファンド(慎重
4,573,781 円 5,600,664 円
型)
LPS4資産分散ファンド(安定重
9,352,353 円 10,644,838 円
視型)
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LPS4資産分散ファンド(バラン
27,285,576 円 33,891,316 円
ス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重
37,502,672 円 45,265,505 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(積極
53,091,677 円 52,955,054 円
型)
東京海上・円資産インデックスバラ
159,801 円 1,385,610 円
ンスファンド
TMA日本株式インデックスVA<
227,590,653 円 239,860,905 円
適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド55VA
1,285,459 円 ―円
<適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド35VA
1,679,059,071 円 109,442,438 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
5,069,569 円 31,009,465 円
ンス40<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
43,308,724 円 220,043,482 円
ンス60<適格機関投資家限定>
東京海上・TOPIXインデックス
18,842,760,764 円 11,734,044,615 円
ファンド<適格機関投資家限定>
計 37,314,542,259 円 29,363,112,802 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 37,314,542,259 口 29,363,112,802 口
の受益権の総数
3. ※2 担保資産 代用有価証券として、担 代用有価証券として、担
保に供している資産は次 保に供している資産は次
のとおりであります。 のとおりであります。
株式 株式
881,160,000 円 789,465,000 円
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、先物取引が含まれ
ております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に
応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク
等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,486,724,278
合計 1,486,724,278
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2018年5月28日まで)を指しております。
(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △1,423,656,883
合計 △1,423,656,883
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2019年5月28日まで)を指しております。
(デリバテ ィブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2018年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 3,590,640,000 ― 3,636,700,000 46,060,000
東証株価指数先物 3,590,640,000 ― 3,636,700,000 46,060,000
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合計 3,590,640,000 ― 3,636,700,000 46,060,000
(2019年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
市場取引
買建 1,614,110,000 ― 1,563,985,000 △50,125,000
東証株価指数先物 1,614,110,000 ― 1,563,985,000 △50,125,000
合計 1,614,110,000 ― 1,563,985,000 △50,125,000
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.4192 円 1 口当たり純資産額 1.2746 円
(1万口当たり純資産額 14,192 円) (1万口当たり純資産額 12,746 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 21,300 655.00 13,951,500
マルハニチロ 3,300 3,435.00 11,335,500
サカタのタネ 2,500 3,425.00 8,562,500
ホクト 2,400 1,813.00 4,351,200
国際石油開発帝石 87,700 903.40 79,228,180
石油資源開発 3,200 2,327.00 7,446,400
K&Oエナジーグループ 3,200 1,648.00 5,273,600
ショーボンドホールディングス 1,600 7,550.00 12,080,000
ミライト・ホールディングス 6,100 1,697.00 10,351,700
ベステラ 3,200 1,270.00 4,064,000
安藤・間 13,700 706.00 9,672,200
東急建設 8,700 771.00 6,707,700
コムシスホールディングス 7,900 2,610.00 20,619,000
ミサワホーム 6,600 1,013.00 6,685,800
東建コーポレーション 1,000 6,470.00 6,470,000
ヤマウラ 5,600 841.00 4,709,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大成建設 18,000 4,090.00 73,620,000
大林組 54,700 991.00 54,207,700
清水建設 55,900 878.00 49,080,200
長谷工コーポレーション 22,500 1,115.00 25,087,500
鹿島建設 42,400 1,506.00 63,854,400
西松建設 3,800 2,080.00 7,904,000
三井住友建設 13,300 618.00 8,219,400
前田建設工業 13,100 893.00 11,698,300
奥村組 2,900 3,460.00 10,034,000
東鉄工業 2,100 3,215.00 6,751,500
戸田建設 21,900 601.00 13,161,900
熊谷組 2,500 2,882.00 7,205,000
大東建託 6,400 14,245.00 91,168,000
NIPPO 4,900 2,131.00 10,441,900
前田道路 5,600 2,218.00 12,420,800
東亜建設工業 4,300 1,574.00 6,768,200
五洋建設 21,500 483.00 10,384,500
住友林業 12,500 1,231.00 15,387,500
日本基礎技術 13,800 362.00 4,995,600
大和ハウス工業 50,000 3,369.00 168,450,000
積水ハウス 55,300 1,778.50 98,351,050
北陸電気工事 5,200 826.00 4,295,200
中電工 3,200 2,222.00 7,110,400
関電工 7,600 877.00 6,665,200
きんでん 12,200 1,658.00 20,227,600
日本電設工業 3,400 2,419.00 8,224,600
協和エクシオ 6,900 2,473.00 17,063,700
新日本空調 4,200 1,762.00 7,400,400
九電工 3,500 3,195.00 11,182,500
三機工業 6,400 1,255.00 8,032,000
日揮 15,800 1,424.00 22,499,200
中外炉工業 2,300 1,665.00 3,829,500
ヤマト 7,800 536.00 4,180,800
高砂熱学工業 4,600 1,686.00 7,755,600
三晃金属工業 1,200 2,528.00 3,033,600
大氣社 2,300 3,335.00 7,670,500
日比谷総合設備 4,500 1,871.00 8,419,500
東芝プラントシステム 3,900 1,947.00 7,593,300
OSJBホールディングス 25,400 285.00 7,239,000
東洋エンジニアリング 11,000 465.00 5,115,000
新興プランテック 5,700 1,187.00 6,765,900
日本製粉 4,900 1,845.00 9,040,500
日清製粉グループ本社 18,400 2,634.00 48,465,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鳥越製粉 7,000 749.00 5,243,000
日本甜菜製糖 3,300 1,969.00 6,497,700
三井製糖 2,200 2,380.00 5,236,000
森永製菓 4,100 5,030.00 20,623,000
江崎グリコ 4,800 5,320.00 25,536,000
山崎製パン 13,300 1,716.00 22,822,800
亀田製菓 1,500 4,735.00 7,102,500
寿スピリッツ 1,800 5,720.00 10,296,000
カルビー 7,200 3,265.00 23,508,000
森永乳業 3,100 4,065.00 12,601,500
ヤクルト本社 12,000 6,520.00 78,240,000
明治ホールディングス 11,500 7,900.00 90,850,000
雪印メグミルク 3,800 2,173.00 8,257,400
プリマハム 3,000 2,204.00 6,612,000
日本ハム 6,600 4,515.00 29,799,000
丸大食品 2,800 1,989.00 5,569,200
S Foods 1,600 3,850.00 6,160,000
伊藤ハム米久ホールディングス 11,200 673.00 7,537,600
サッポロホールディングス 5,800 2,364.00 13,711,200
アサヒグループホールディングス 33,900 4,873.00 165,194,700
キリンホールディングス 73,100 2,398.00 175,293,800
宝ホールディングス 12,400 1,311.00 16,256,400
オエノンホールディングス 16,300 387.00 6,308,100
コカ・コーラボトラーズジャパン
12,400 2,623.00 32,525,200
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 10,900 4,705.00 51,284,500
ダイドーグループホールディングス 1,300 4,730.00 6,149,000
伊藤園 5,000 5,470.00 27,350,000
キーコーヒー 2,900 2,129.00 6,174,100
ユニカフェ 4,000 982.00 3,928,000
ジャパンフーズ 3,900 1,131.00 4,410,900
日清オイリオグループ 2,200 3,285.00 7,227,000
不二製油グループ本社 4,000 3,515.00 14,060,000
J-オイルミルズ 1,300 4,030.00 5,239,000
キッコーマン 10,700 5,000.00 53,500,000
味の素 35,700 1,928.00 68,829,600
キユーピー 9,100 2,575.00 23,432,500
ハウス食品グループ本社 6,100 4,670.00 28,487,000
カゴメ 6,500 2,658.00 17,277,000
アリアケジャパン 1,400 7,350.00 10,290,000
ニチレイ 8,400 2,742.00 23,032,800
東洋水産 8,400 4,420.00 37,128,000
日清食品ホールディングス 6,900 6,660.00 45,954,000
フジッコ 2,900 2,195.00 6,365,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロック・フィールド 4,900 1,636.00 8,016,400
日本たばこ産業 93,400 2,547.50 237,936,500
ユーグレナ 9,900 872.00 8,632,800
片倉工業 5,300 1,258.00 6,667,400
グンゼ 1,500 4,755.00 7,132,500
東洋紡 6,400 1,229.00 7,865,600
倉敷紡績 2,700 2,006.00 5,416,200
日本毛織 7,900 864.00 6,825,600
帝国繊維 2,600 2,285.00 5,941,000
帝人 12,700 1,790.00 22,733,000
東レ 122,100 743.10 90,732,510
日本フエルト 10,500 465.00 4,882,500
セーレン 4,100 1,417.00 5,809,700
小松マテーレ 8,000 787.00 6,296,000
ワコールホールディングス 4,400 2,729.00 12,007,600
ホギメディカル 2,100 3,540.00 7,434,000
TSIホールディングス 9,300 658.00 6,119,400
三陽商会 3,000 1,726.00 5,178,000
オンワードホールディングス 10,200 586.00 5,977,200
ゴールドウイン 1,400 14,870.00 20,818,000
デサント 3,600 1,883.00 6,778,800
特種東海製紙 1,600 3,775.00 6,040,000
王子ホールディングス 71,400 593.00 42,340,200
日本製紙 7,500 1,942.00 14,565,000
三菱製紙 9,900 564.00 5,583,600
北越コーポレーション 11,900 574.00 6,830,600
大王製紙 7,200 1,308.00 9,417,600
レンゴー 16,200 1,003.00 16,248,600
ザ・パック 1,800 3,120.00 5,616,000
クラレ 26,600 1,215.00 32,319,000
旭化成 112,400 1,163.50 130,777,400
共和レザー 5,200 786.00 4,087,200
昭和電工 10,500 3,075.00 32,287,500
住友化学 125,400 475.00 59,565,000
日産化学 9,800 4,650.00 45,570,000
クレハ 1,500 7,140.00 10,710,000
石原産業 5,800 1,052.00 6,101,600
片倉コープアグリ 3,600 1,118.00 4,024,800
日本曹達 2,800 2,719.00 7,613,200
東ソー 24,800 1,395.00 34,596,000
トクヤマ 4,500 2,477.00 11,146,500
セントラル硝子 3,400 2,460.00 8,364,000
東亞合成 10,200 1,194.00 12,178,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪ソーダ 2,400 2,610.00 6,264,000
デンカ 6,100 3,195.00 19,489,500
信越化学工業 27,800 9,284.00 258,095,200
堺化学工業 2,500 2,486.00 6,215,000
エア・ウォーター 13,200 1,624.00 21,436,800
大陽日酸 13,300 2,120.00 28,196,000
日本パーカライジング 8,400 1,205.00 10,122,000
ステラ ケミファ 2,100 2,671.00 5,609,100
日本触媒 2,600 6,310.00 16,406,000
カネカ 4,100 3,805.00 15,600,500
三菱瓦斯化学 16,000 1,365.00 21,840,000
三井化学 14,600 2,380.00 34,748,000
JSR 16,300 1,535.00 25,020,500
東京応化工業 2,700 3,105.00 8,383,500
三菱ケミカルホールディングス 106,300 713.30 75,823,790
KHネオケム 2,900 2,856.00 8,282,400
ダイセル 24,100 957.00 23,063,700
住友ベークライト 2,600 3,780.00 9,828,000
積水化学工業 34,900 1,596.00 55,700,400
日本ゼオン 14,600 1,046.00 15,271,600
アイカ工業 4,700 3,785.00 17,789,500
宇部興産 8,000 2,091.00 16,728,000
旭有機材 4,700 1,419.00 6,669,300
日立化成 7,400 2,916.00 21,578,400
タイガースポリマー 5,800 592.00 3,433,600
ミライアル 3,900 1,097.00 4,278,300
日本化薬 9,600 1,258.00 12,076,800
ADEKA 7,500 1,567.00 11,752,500
日油 6,100 3,950.00 24,095,000
ハリマ化成グループ 5,600 999.00 5,594,400
花王 39,100 8,883.00 347,325,300
ニイタカ 2,800 1,544.00 4,323,200
三洋化成工業 1,100 5,160.00 5,676,000
日本ペイントホールディングス 13,000 4,390.00 57,070,000
関西ペイント 18,000 2,042.00 36,756,000
中国塗料 7,200 940.00 6,768,000
太陽ホールディングス 2,400 3,310.00 7,944,000
DIC 7,100 2,784.00 19,766,400
サカタインクス 4,700 967.00 4,544,900
東洋インキSCホールディングス 3,200 2,311.00 7,395,200
富士フイルムホールディングス 33,500 5,362.00 179,627,000
資生堂 32,000 8,354.00 267,328,000
ライオン 22,300 2,165.00 48,279,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業 1,700 3,025.00 5,142,500
マンダム 3,600 2,741.00 9,867,600
ミルボン 2,000 5,380.00 10,760,000
ファンケル 6,900 2,880.00 19,872,000
コーセー 2,700 17,850.00 48,195,000
コタ 4,400 1,188.00 5,227,200
ポーラ・オルビスホールディングス 6,900 3,155.00 21,769,500
ノエビアホールディングス 1,500 5,850.00 8,775,000
エステー 3,300 1,780.00 5,874,000
長谷川香料 3,600 1,835.00 6,606,000
小林製薬 4,500 8,400.00 37,800,000
荒川化学工業 4,400 1,246.00 5,482,400
メック 6,000 1,014.00 6,084,000
タカラバイオ 4,000 2,486.00 9,944,000
アース製薬 1,400 5,100.00 7,140,000
大成ラミック 1,900 2,807.00 5,333,300
クミアイ化学工業 10,700 750.00 8,025,000
日本農薬 12,700 410.00 5,207,000
日東電工 11,100 5,004.00 55,544,400
レック 2,400 1,294.00 3,105,600
前澤化成工業 4,200 1,017.00 4,271,400
エフピコ 1,700 6,370.00 10,829,000
天馬 3,100 1,783.00 5,527,300
信越ポリマー 9,100 778.00 7,079,800
ニフコ 6,300 2,827.00 17,810,100
バルカー 2,000 2,072.00 4,144,000
ユニ・チャーム 34,100 3,375.00 115,087,500
協和発酵キリン 19,100 2,134.00 40,759,400
武田薬品工業 140,600 3,949.00 555,229,400
アステラス製薬 148,400 1,507.50 223,713,000
大日本住友製薬 12,100 2,357.00 28,519,700
塩野義製薬 20,600 6,227.00 128,276,200
田辺三菱製薬 17,100 1,287.00 22,007,700
あすか製薬 5,900 1,187.00 7,003,300
日本新薬 4,200 8,030.00 33,726,000
中外製薬 16,800 7,160.00 120,288,000
科研製薬 3,000 5,210.00 15,630,000
エーザイ 19,200 6,591.00 126,547,200
ロート製薬 8,200 3,190.00 26,158,000
小野薬品工業 38,200 1,971.00 75,292,200
久光製薬 4,700 4,695.00 22,066,500
持田製薬 2,400 5,330.00 12,792,000
参天製薬 30,300 1,654.00 50,116,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツムラ 5,000 3,235.00 16,175,000
日医工 5,000 1,303.00 6,515,000
キッセイ薬品工業 2,700 2,656.00 7,171,200
生化学工業 5,000 1,267.00 6,335,000
栄研化学 2,700 1,937.00 5,229,900
鳥居薬品 1,900 2,347.00 4,459,300
JCRファーマ 1,100 7,220.00 7,942,000
東和薬品 2,700 2,733.00 7,379,100
沢井製薬 3,300 5,840.00 19,272,000
ゼリア新薬工業 3,900 2,072.00 8,080,800
第一三共 46,000 5,479.00 252,034,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,800 1,942.00 7,379,600
大幸薬品 3,800 1,922.00 7,303,600
大塚ホールディングス 30,600 3,841.00 117,534,600
大正製薬ホールディングス 3,600 9,220.00 33,192,000
ペプチドリーム 8,000 5,500.00 44,000,000
ニチレキ 6,700 1,032.00 6,914,400
出光興産 18,700 3,000.00 56,100,000
JXTGホールディングス 270,800 509.30 137,918,440
コスモエネルギーホールディングス 4,500 2,170.00 9,765,000
横浜ゴム 9,300 1,900.00 17,670,000
TOYO TIRE 8,100 1,343.00 10,878,300
ブリヂストン 49,400 4,082.00 201,650,800
住友ゴム工業 14,500 1,236.00 17,922,000
オカモト 1,200 5,020.00 6,024,000
ニッタ 1,900 3,115.00 5,918,500
住友理工 7,400 823.00 6,090,200
バンドー化学 4,400 949.00 4,175,600
日東紡績 3,000 2,018.00 6,054,000
AGC 16,000 3,670.00 58,720,000
日本山村硝子 3,400 1,510.00 5,134,000
日本電気硝子 6,900 2,658.00 18,340,200
住友大阪セメント 3,300 4,410.00 14,553,000
太平洋セメント 10,200 3,320.00 33,864,000
日本ヒューム 6,800 712.00 4,841,600
東海カーボン 14,700 1,079.00 15,861,300
東洋炭素 2,700 2,090.00 5,643,000
TOTO 12,500 4,155.00 51,937,500
日本碍子 19,500 1,513.00 29,503,500
日本特殊陶業 13,700 1,940.00 26,578,000
ニチアス 4,100 1,883.00 7,720,300
ニチハ 2,500 2,862.00 7,155,000
日本製鉄 73,700 1,845.50 136,013,350
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神戸製鋼所 29,400 705.00 20,727,000
合同製鐵 2,300 2,085.00 4,795,500
ジェイ エフ イー ホールディン
42,900 1,554.50 66,688,050
グス
東京製鐵 8,600 875.00 7,525,000
共英製鋼 2,100 1,869.00 3,924,900
大和工業 3,300 3,165.00 10,444,500
大阪製鐵 3,000 1,790.00 5,370,000
淀川製鋼所 2,900 2,001.00 5,802,900
丸一鋼管 5,600 2,841.00 15,909,600
大同特殊鋼 2,500 3,935.00 9,837,500
山陽特殊製鋼 2,400 1,513.00 3,631,200
愛知製鋼 1,000 3,265.00 3,265,000
日立金属 17,100 1,108.00 18,946,800
大平洋金属 1,300 2,245.00 2,918,500
新日本電工 26,800 204.00 5,467,200
三菱製鋼 4,200 1,173.00 4,926,600
シンニッタン 11,500 345.00 3,967,500
日本軽金属ホールディングス 44,600 232.00 10,347,200
三井金属鉱業 4,300 2,192.00 9,425,600
東邦亜鉛 1,300 2,334.00 3,034,200
三菱マテリアル 10,400 2,829.00 29,421,600
住友金属鉱山 21,900 2,922.50 64,002,750
DOWAホールディングス 3,800 3,365.00 12,787,000
古河機械金属 4,300 1,369.00 5,886,700
UACJ 3,400 1,750.00 5,950,000
古河電気工業 4,500 2,817.00 12,676,500
住友電気工業 59,400 1,346.00 79,952,400
フジクラ 18,400 369.00 6,789,600
タツタ電線 12,700 448.00 5,689,600
リョービ 3,200 2,069.00 6,620,800
アサヒホールディングス 3,600 2,053.00 7,390,800
トーカロ 6,400 700.00 4,480,000
SUMCO 17,600 1,230.00 21,648,000
東洋製罐グループホールディングス 10,100 2,087.00 21,078,700
コロナ 4,100 1,024.00 4,198,400
横河ブリッジホールディングス 4,200 1,546.00 6,493,200
駒井ハルテック 1,800 1,619.00 2,914,200
三和ホールディングス 16,100 1,092.00 17,581,200
文化シヤッター 7,500 842.00 6,315,000
三協立山 5,500 1,221.00 6,715,500
LIXILグループ 24,000 1,386.00 33,264,000
ノーリツ 4,700 1,418.00 6,664,600
長府製作所 2,700 2,191.00 5,915,700
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リンナイ 2,900 7,250.00 21,025,000
日東精工 9,100 554.00 5,041,400
東プレ 2,700 1,803.00 4,868,100
高周波熱錬 7,800 866.00 6,754,800
パイオラックス 2,700 1,838.00 4,962,600
日本発條 16,300 814.00 13,268,200
三益半導体工業 4,600 1,505.00 6,923,000
日本製鋼所 4,900 1,655.00 8,109,500
三浦工業 6,900 3,405.00 23,494,500
タクマ 5,700 1,476.00 8,413,200
オークマ 2,000 5,330.00 10,660,000
東芝機械 2,900 2,273.00 6,591,700
アマダホールディングス 24,700 1,124.00 27,762,800
アイダエンジニアリング 7,600 744.00 5,654,400
FUJI 5,700 1,210.00 6,897,000
牧野フライス製作所 1,700 3,750.00 6,375,000
オーエスジー 7,800 2,063.00 16,091,400
旭ダイヤモンド工業 9,200 671.00 6,173,200
DMG森精機 10,000 1,327.00 13,270,000
ディスコ 2,200 15,280.00 33,616,000
日東工器 2,900 2,180.00 6,322,000
島精機製作所 2,300 3,070.00 7,061,000
日阪製作所 7,000 925.00 6,475,000
ナブテスコ 8,800 2,744.00 24,147,200
SMC 4,700 36,930.00 173,571,000
ユニオンツール 2,000 2,756.00 5,512,000
オイレス工業 3,000 1,521.00 4,563,000
サトーホールディングス 2,400 2,758.00 6,619,200
小松製作所 72,900 2,433.00 177,365,700
住友重機械工業 9,100 3,495.00 31,804,500
日立建機 6,400 2,577.00 16,492,800
巴工業 2,600 2,336.00 6,073,600
井関農機 3,300 1,496.00 4,936,800
タカキタ 6,000 536.00 3,216,000
クボタ 86,400 1,652.00 142,732,800
月島機械 5,200 1,350.00 7,020,000
帝国電機製作所 5,800 1,197.00 6,942,600
新東工業 6,000 937.00 5,622,000
小森コーポレーション 5,900 1,110.00 6,549,000
鶴見製作所 3,600 1,947.00 7,009,200
荏原製作所 7,100 2,749.00 19,517,900
酉島製作所 6,400 958.00 6,131,200
ダイキン工業 22,000 13,810.00 303,820,000
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栗田工業 8,600 2,572.00 22,119,200
椿本チエイン 1,900 3,330.00 6,327,000
ダイフク 8,900 5,420.00 48,238,000
タダノ 7,800 1,042.00 8,127,600
フジテック 6,100 1,441.00 8,790,100
CKD 6,000 1,029.00 6,174,000
平和 4,500 2,206.00 9,927,000
SANKYO 4,000 4,225.00 16,900,000
日本金銭機械 5,800 1,118.00 6,484,400
福島工業 1,900 3,630.00 6,897,000
竹内製作所 3,700 1,832.00 6,778,400
アマノ 4,600 2,857.00 13,142,200
グローリー 4,500 2,761.00 12,424,500
大和冷機工業 6,400 1,222.00 7,820,800
セガサミーホールディングス 16,300 1,349.00 21,988,700
リケン 1,100 4,595.00 5,054,500
ホシザキ 4,700 8,080.00 37,976,000
大豊工業 5,800 835.00 4,843,000
日本精工 33,700 903.00 30,431,100
NTN 37,300 291.00 10,854,300
ジェイテクト 16,000 1,186.00 18,976,000
不二越 1,500 4,350.00 6,525,000
日本トムソン 9,500 460.00 4,370,000
THK 10,200 2,276.00 23,215,200
ユーシン精機 5,200 1,076.00 5,595,200
キッツ 8,700 713.00 6,203,100
マキタ 19,700 3,875.00 76,337,500
日立造船 16,500 365.00 6,022,500
三菱重工業 27,000 4,759.00 128,493,000
IHI 12,500 2,492.00 31,150,000
スター精密 3,900 1,339.00 5,222,100
日清紡ホールディングス 8,900 768.00 6,835,200
イビデン 9,800 1,708.00 16,738,400
コニカミノルタ 35,900 1,010.00 36,259,000
ブラザー工業 20,800 1,903.00 39,582,400
ミネベアミツミ 29,700 1,595.00 47,371,500
日立製作所 72,300 3,794.00 274,306,200
三菱電機 161,000 1,392.50 224,192,500
富士電機 10,400 3,685.00 38,324,000
安川電機 18,800 3,255.00 61,194,000
明電舎 4,400 1,524.00 6,705,600
東芝テック 2,900 2,793.00 8,099,700
マブチモーター 4,300 3,765.00 16,189,500
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日本電産 19,400 13,925.00 270,145,000
東光高岳 3,400 1,147.00 3,899,800
ダイヘン 2,500 2,958.00 7,395,000
日新電機 6,200 1,044.00 6,472,800
オムロン 17,100 5,270.00 90,117,000
日東工業 3,700 1,945.00 7,196,500
ジーエス・ユアサ コーポレーショ
5,600 1,934.00 10,830,400
ン
メルコホールディングス 1,800 3,055.00 5,499,000
テクノメディカ 2,100 2,099.00 4,407,900
日本電気 20,900 4,080.00 85,272,000
富士通 15,500 7,640.00 118,420,000
沖電気工業 6,600 1,391.00 9,180,600
サンケン電気 2,900 2,153.00 6,243,700
アイホン 3,600 1,562.00 5,623,200
ルネサスエレクトロニクス 16,700 473.00 7,899,100
セイコーエプソン 20,400 1,620.00 33,048,000
ワコム 16,600 343.00 5,693,800
アルバック 3,400 3,135.00 10,659,000
EIZO 1,700 3,990.00 6,783,000
日本信号 6,400 1,106.00 7,078,400
能美防災 2,700 2,056.00 5,551,200
ホーチキ 3,900 1,198.00 4,672,200
パナソニック 183,900 897.70 165,087,030
シャープ 16,000 1,017.00 16,272,000
アンリツ 10,700 1,691.00 18,093,700
富士通ゼネラル 5,000 1,546.00 7,730,000
ソニー 107,900 5,458.00 588,918,200
TDK 8,400 7,500.00 63,000,000
アルプスアルパイン 16,700 1,779.00 29,709,300
日本トリム 900 5,210.00 4,689,000
フォスター電機 4,400 1,563.00 6,877,200
ヨコオ 2,900 2,027.00 5,878,300
ホシデン 5,900 1,025.00 6,047,500
ヒロセ電機 2,300 12,090.00 27,807,000
日本航空電子工業 4,900 1,499.00 7,345,100
アイコム 2,600 2,234.00 5,808,400
船井電機 8,300 738.00 6,125,400
横河電機 16,400 2,131.00 34,948,400
アズビル 10,600 2,598.00 27,538,800
日本光電工業 7,100 3,050.00 21,655,000
堀場製作所 3,100 5,090.00 15,779,000
アドバンテスト 10,800 2,682.00 28,965,600
キーエンス 7,900 62,610.00 494,619,000
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日置電機 1,600 3,575.00 5,720,000
シスメックス 12,500 7,700.00 96,250,000
OBARA GROUP 1,300 3,530.00 4,589,000
コーセル 4,100 1,061.00 4,350,100
イリソ電子工業 1,500 5,160.00 7,740,000
オプテックスグループ 4,200 1,357.00 5,699,400
千代田インテグレ 2,800 2,001.00 5,602,800
レーザーテック 3,400 3,880.00 13,192,000
スタンレー電気 11,300 2,614.00 29,538,200
ウシオ電機 9,600 1,392.00 13,363,200
日本セラミック 2,000 2,863.00 5,726,000
図研 5,200 1,455.00 7,566,000
カシオ計算機 14,100 1,269.00 17,892,900
ファナック 15,300 18,335.00 280,525,500
ローム 7,700 6,480.00 49,896,000
浜松ホトニクス 11,600 4,000.00 46,400,000
三井ハイテック 5,000 1,051.00 5,255,000
新光電気工業 7,800 882.00 6,879,600
京セラ 24,500 6,867.00 168,241,500
太陽誘電 6,900 2,037.00 14,055,300
村田製作所 50,600 4,689.00 237,263,400
双葉電子工業 3,700 1,411.00 5,220,700
ニチコン 6,400 789.00 5,049,600
日本ケミコン 2,100 1,594.00 3,347,400
KOA 4,100 1,236.00 5,067,600
小糸製作所 9,700 5,370.00 52,089,000
ミツバ 8,500 580.00 4,930,000
SCREENホールディングス 2,900 3,985.00 11,556,500
キヤノン電子 3,800 1,741.00 6,615,800
キヤノン 86,800 3,100.00 269,080,000
リコー 49,000 1,056.00 51,744,000
東京エレクトロン 10,700 15,010.00 160,607,000
トヨタ紡織 5,300 1,404.00 7,441,200
ユニプレス 3,000 1,770.00 5,310,000
豊田自動織機 13,000 5,620.00 73,060,000
モリタホールディングス 3,500 1,949.00 6,821,500
デンソー 35,400 4,390.00 155,406,000
東海理化電機製作所 4,200 1,732.00 7,274,400
三井E&Sホールディングス 7,300 874.00 6,380,200
川崎重工業 12,700 2,489.00 31,610,300
日産自動車 189,900 765.10 145,292,490
いすゞ自動車 51,100 1,238.00 63,261,800
トヨタ自動車 179,300 6,604.00 1,184,097,200 70,000 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日野自動車 19,900 887.00 17,651,300
三菱自動車工業 59,900 516.00 30,908,400
武蔵精密工業 3,900 1,358.00 5,296,200
日産車体 7,400 1,000.00 7,400,000
新明和工業 6,700 1,301.00 8,716,700
極東開発工業 4,000 1,358.00 5,432,000
日信工業 4,700 1,416.00 6,655,200
トピー工業 1,700 2,268.00 3,855,600
ティラド 3,100 1,883.00 5,837,300
NOK 8,500 1,450.00 12,325,000
フタバ産業 11,200 543.00 6,081,600
KYB 2,100 2,798.00 5,875,800
プレス工業 13,900 489.00 6,797,100
ケーヒン 3,700 1,490.00 5,513,000
アイシン精機 13,300 3,710.00 49,343,000
マツダ 50,800 1,170.50 59,461,400
今仙電機製作所 6,000 878.00 5,268,000
本田技研工業 135,800 2,770.00 376,166,000
スズキ 29,400 5,499.00 161,670,600
SUBARU 50,000 2,670.50 133,525,000
ヤマハ発動機 22,400 1,903.00 42,627,200
ショーワ 5,100 1,435.00 7,318,500
エクセディ 2,500 2,250.00 5,625,000
豊田合成 5,200 1,988.00 10,337,600
愛三工業 7,900 698.00 5,514,200
ヨロズ 3,500 1,383.00 4,840,500
エフ・シー・シー 2,900 2,339.00 6,783,100
シマノ 6,500 16,830.00 109,395,000
テイ・エス テック 3,700 2,741.00 10,141,700
テルモ 45,500 3,180.00 144,690,000
クリエートメディック 4,400 913.00 4,017,200
島津製作所 20,900 2,775.00 57,997,500
ブイ・テクノロジー 600 10,070.00 6,042,000
東京精密 2,800 2,536.00 7,100,800
マニー 2,000 6,660.00 13,320,000
ニコン 28,500 1,556.00 44,346,000
トプコン 8,300 1,408.00 11,686,400
オリンパス 96,100 1,342.00 128,966,200
理研計器 2,700 1,960.00 5,292,000
タムロン 2,700 2,306.00 6,226,200
HOYA 32,400 7,940.00 257,256,000
朝日インテック 6,700 6,160.00 41,272,000
シチズン時計 18,900 502.00 9,487,800
105/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メニコン 2,000 3,745.00 7,490,000
セイコーホールディングス 2,900 2,056.00 5,962,400
ニプロ 11,100 1,245.00 13,819,500
パラマウントベッドホールディング 4,545.00
1,800 8,181,000
ス
バンダイナムコホールディングス 16,800 5,400.00 90,720,000
アイフィスジャパン 6,100 596.00 3,635,600
パイロットコーポレーション 2,700 4,035.00 10,894,500
トッパン・フォームズ 6,900 901.00 6,216,900
フジシールインターナショナル 3,600 3,805.00 13,698,000
タカラトミー 7,300 1,288.00 9,402,400
タカノ 4,900 740.00 3,626,000
大建工業 3,000 2,227.00 6,681,000
凸版印刷 22,500 1,668.00 37,530,000
大日本印刷 22,700 2,449.00 55,592,300
NISSHA 4,300 1,041.00 4,476,300
アシックス 15,400 1,290.00 19,866,000
小松ウオール工業 2,300 1,864.00 4,287,200
ヤマハ 9,600 5,080.00 48,768,000
クリナップ 6,800 521.00 3,542,800
ピジョン 9,800 4,520.00 44,296,000
キングジム 5,800 889.00 5,156,200
リンテック 3,600 2,191.00 7,887,600
イトーキ 11,200 407.00 4,558,400
任天堂 9,200 39,110.00 359,812,000
三菱鉛筆 2,800 1,981.00 5,546,800
タカラスタンダード 4,100 1,669.00 6,842,900
コクヨ 7,500 1,448.00 10,860,000
オカムラ 6,000 1,091.00 6,546,000
美津濃 2,900 2,491.00 7,223,900
東京電力ホールディングス 129,100 601.00 77,589,100
中部電力 49,400 1,546.50 76,397,100
関西電力 65,600 1,343.50 88,133,600
中国電力 22,400 1,368.00 30,643,200
北陸電力 16,000 799.00 12,784,000
東北電力 37,600 1,139.00 42,826,400
四国電力 14,900 1,021.00 15,212,900
九州電力 33,500 1,091.00 36,548,500
北海道電力 15,700 603.00 9,467,100
沖縄電力 3,100 1,692.00 5,245,200
電源開発 12,900 2,397.00 30,921,300
東京瓦斯 31,500 2,726.00 85,869,000
大阪瓦斯 31,200 1,949.00 60,808,800
東邦瓦斯 7,900 4,250.00 33,575,000
106/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道瓦斯 3,700 1,482.00 5,483,400
西部瓦斯 2,800 2,323.00 6,504,400
静岡ガス 7,100 861.00 6,113,100
東武鉄道 17,200 3,185.00 54,782,000
相鉄ホールディングス 5,500 3,080.00 16,940,000
東京急行電鉄 43,800 1,974.00 86,461,200
京浜急行電鉄 22,400 1,850.00 41,440,000
小田急電鉄 26,000 2,683.00 69,758,000
京王電鉄 9,000 7,530.00 67,770,000
京成電鉄 12,000 4,105.00 49,260,000
富士急行 2,100 4,110.00 8,631,000
東日本旅客鉄道 28,600 10,460.00 299,156,000
西日本旅客鉄道 14,500 8,565.00 124,192,500
東海旅客鉄道 14,400 22,930.00 330,192,000
西武ホールディングス 20,400 1,825.00 37,230,000
西日本鉄道 4,300 2,419.00 10,401,700
近鉄グループホールディングス 15,200 5,260.00 79,952,000
阪急阪神ホールディングス 20,400 3,950.00 80,580,000
南海電気鉄道 6,800 2,884.00 19,611,200
京阪ホールディングス 6,900 4,780.00 32,982,000
名古屋鉄道 12,400 2,999.00 37,187,600
日本通運 6,000 5,670.00 34,020,000
ヤマトホールディングス 26,900 2,271.00 61,089,900
山九 4,200 5,710.00 23,982,000
丸運 16,900 279.00 4,715,100
センコーグループホールディングス 9,300 833.00 7,746,900
トナミホールディングス 1,000 5,810.00 5,810,000
ニッコンホールディングス 5,700 2,513.00 14,324,100
日本石油輸送 1,500 2,821.00 4,231,500
福山通運 2,000 3,940.00 7,880,000
セイノーホールディングス 11,600 1,430.00 16,588,000
日立物流 3,400 3,205.00 10,897,000
C&Fロジホールディングス 4,500 1,391.00 6,259,500
九州旅客鉄道 12,900 3,470.00 44,763,000
SGホールディングス 14,600 2,932.00 42,807,200
日本郵船 13,000 1,641.00 21,333,000
商船三井 9,100 2,362.00 21,494,200
川崎汽船 5,800 1,268.00 7,354,400
飯野海運 13,500 361.00 4,873,500
日本航空 27,800 3,506.00 97,466,800
ANAホールディングス 27,900 3,688.00 102,895,200
三菱倉庫 5,200 2,968.00 15,433,600
三井倉庫ホールディングス 2,800 1,659.00 4,645,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友倉庫 5,600 1,396.00 7,817,600
東陽倉庫 15,900 311.00 4,944,900
安田倉庫 6,000 887.00 5,322,000
上組 9,500 2,566.00 24,377,000
キムラユニティー 3,900 1,032.00 4,024,800
キユーソー流通システム 1,800 1,979.00 3,562,200
近鉄エクスプレス 4,500 1,431.00 6,439,500
エーアイテイー 5,300 1,023.00 5,421,900
NECネッツエスアイ 3,100 2,855.00 8,850,500
システナ 6,100 1,600.00 9,760,000
デジタルアーツ 1,000 8,530.00 8,530,000
日鉄ソリューションズ 2,300 3,310.00 7,613,000
TIS 5,400 5,490.00 29,646,000
ネオス 5,900 778.00 4,590,200
電算システム 2,100 4,270.00 8,967,000
グリー 11,900 503.00 5,985,700
コーエーテクモホールディングス 3,900 2,022.00 7,885,800
ブレインパッド 1,000 8,420.00 8,420,000
KLab 6,900 927.00 6,396,300
ネクソン 40,700 1,675.00 68,172,500
エイチーム 3,300 1,589.00 5,243,700
コロプラ 7,700 693.00 5,336,100
サイバーリンクス 2,800 1,114.00 3,119,200
CARTA HOLDINGS 3,500 1,674.00 5,859,000
ティーガイア 2,700 1,825.00 4,927,500
ガンホー・オンライン・エンターテ
40,400 320.00 12,928,000
イメント
GMOペイメントゲートウェイ 2,600 7,830.00 20,358,000
ザッパラス 11,000 373.00 4,103,000
インターネットイニシアティブ 3,100 2,140.00 6,634,000
LINE 4,700 3,360.00 15,792,000
フェイス 3,000 797.00 2,391,000
野村総合研究所 10,200 5,290.00 53,958,000
CEホールディングス 6,100 1,019.00 6,215,900
インテージホールディングス 7,000 1,021.00 7,147,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホー
3,000 1,690.00 5,070,000
ルディングス
フジ・メディア・ホールディングス 16,700 1,536.00 25,651,200
オービック 5,500 13,520.00 74,360,000
ジャストシステム 2,000 3,485.00 6,970,000
ヤフー 105,700 306.00 32,344,200
トレンドマイクロ 8,600 4,930.00 42,398,000
日本オラクル 3,300 7,710.00 25,443,000
フューチャー 4,900 1,909.00 9,354,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAC Holdings 5,000 1,764.00 8,820,000
ソフトバンク・テクノロジー 3,300 2,367.00 7,811,100
オービックビジネスコンサルタント 1,700 4,940.00 8,398,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,300 2,706.00 19,753,800
大塚商会 8,700 4,340.00 37,758,000
サイボウズ 6,600 1,193.00 7,873,800
電通国際情報サービス 2,900 3,565.00 10,338,500
デジタルガレージ 3,100 3,790.00 11,749,000
ウェザーニューズ 1,600 3,330.00 5,328,000
日本エンタープライズ 18,900 168.00 3,175,200
ネットワンシステムズ 5,700 3,060.00 17,442,000
アルゴグラフィックス 4,000 2,542.00 10,168,000
エイベックス 4,700 1,392.00 6,542,400
日本ユニシス 5,000 3,575.00 17,875,000
兼松エレクトロニクス 1,800 3,040.00 5,472,000
東京放送ホールディングス 10,400 1,833.00 19,063,200
日本テレビホールディングス 14,800 1,609.00 23,813,200
テレビ朝日ホールディングス 4,300 1,803.00 7,752,900
スカパーJSATホールディングス 14,500 422.00 6,119,000
テレビ東京ホールディングス 1,400 2,321.00 3,249,400
日本電信電話 108,100 4,951.00 535,203,100 35,000 株
KDDI 139,300 2,795.00 389,343,500
ソフトバンク 167,600 1,440.00 241,344,000
光通信 1,900 22,410.00 42,579,000
NTTドコモ 100,200 2,544.00 254,908,800
GMOインターネット 5,700 1,795.00 10,231,500
カドカワ 5,000 1,467.00 7,335,000
ゼンリン 3,200 2,105.00 6,736,000
松竹 1,000 13,040.00 13,040,000
東宝 10,400 4,690.00 48,776,000
東映 700 14,640.00 10,248,000
エヌ・ティ・ティ・データ 42,700 1,318.00 56,278,600
ビジネスブレイン太田昭和 1,900 2,073.00 3,938,700
DTS 1,900 4,550.00 8,645,000
スクウェア・エニックス・ホール
7,400 3,660.00 27,084,000
ディングス
カプコン 7,000 2,292.00 16,044,000
SCSK 4,300 5,210.00 22,403,000
アイネス 6,600 1,223.00 8,071,800
TKC 2,500 4,400.00 11,000,000
富士ソフト 2,400 4,735.00 11,364,000
NSD 2,600 3,055.00 7,943,000
コナミホールディングス 6,600 5,120.00 33,792,000
ソフトバンクグループ 66,000 10,525.00 694,650,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊藤忠食品 1,200 4,515.00 5,418,000
エレマテック 3,100 2,086.00 6,466,600
JALUX 2,200 2,794.00 6,146,800
双日 90,000 355.00 31,950,000
アルフレッサ ホールディングス 17,800 2,842.00 50,587,600
横浜冷凍 7,000 979.00 6,853,000
神戸物産 2,300 5,110.00 11,753,000
あい ホールディングス 3,800 1,778.00 6,756,400
ダイワボウホールディングス 1,400 4,685.00 6,559,000
マクニカ・富士エレホールディング 1,273.00
5,000 6,365,000
ス
バイタルケーエスケー・ホールディ
4,900 1,064.00 5,213,600
ングス
レスターホールディングス 3,100 1,561.00 4,839,100
OCHIホールディングス 3,100 1,131.00 3,506,100
TOKAIホールディングス 9,000 903.00 8,127,000
シップヘルスケアホールディングス 3,400 4,810.00 16,354,000
明治電機工業 2,800 1,321.00 3,698,800
コメダホールディングス 3,400 2,074.00 7,051,600
エコートレーディング 8,100 544.00 4,406,400
ナガイレーベン 2,500 2,443.00 6,107,500
三菱食品 2,700 2,888.00 7,797,600
松田産業 4,000 1,468.00 5,872,000
第一興商 2,200 5,070.00 11,154,000
メディパルホールディングス 17,100 2,446.00 41,826,600
アズワン 1,100 9,560.00 10,516,000
尾家産業 3,300 1,281.00 4,227,300
ドウシシャ 3,600 1,801.00 6,483,600
丸文 7,500 550.00 4,125,000
橋本総業ホールディングス 2,900 1,401.00 4,062,900
日本ライフライン 4,900 1,833.00 8,981,700
進和 3,300 2,116.00 6,982,800
オーハシテクニカ 3,900 1,383.00 5,393,700
白銅 2,400 1,324.00 3,177,600
伊藤忠商事 111,000 1,999.50 221,944,500
丸紅 156,900 694.70 108,998,430
長瀬産業 9,300 1,607.00 14,945,100
豊田通商 17,800 3,205.00 57,049,000
兼松 6,600 1,238.00 8,170,800
三井物産 130,700 1,661.50 217,158,050
日本紙パルプ商事 1,500 3,960.00 5,940,000
日立ハイテクノロジーズ 4,900 4,610.00 22,589,000
山善 6,900 1,007.00 6,948,300
住友商事 93,900 1,578.00 148,174,200
110/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内田洋行 1,300 3,610.00 4,693,000
三菱商事 111,400 2,855.00 318,047,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,300 2,343.00 10,074,900
西華産業 4,100 1,262.00 5,174,200
菱洋エレクトロ 4,200 1,641.00 6,892,200
東京産業 7,600 470.00 3,572,000
阪和興業 2,700 2,778.00 7,500,600
岩谷産業 3,600 3,660.00 13,176,000
イワキ 8,600 466.00 4,007,600
三愛石油 6,900 939.00 6,479,100
稲畑産業 4,800 1,387.00 6,657,600
ワキタ 6,400 1,081.00 6,918,400
東邦ホールディングス 4,600 2,525.00 11,615,000
サンゲツ 5,000 2,080.00 10,400,000
シナネンホールディングス 2,800 1,901.00 5,322,800
伊藤忠エネクス 6,700 859.00 5,755,300
サンリオ 4,800 2,560.00 12,288,000
リョーサン 2,500 2,647.00 6,617,500
三信電気 3,700 1,838.00 6,800,600
モスフードサービス 2,900 2,408.00 6,983,200
加賀電子 3,400 1,699.00 5,776,600
立花エレテック 3,700 1,570.00 5,809,000
フォーバル 5,700 924.00 5,266,800
PALTAC 2,800 5,930.00 16,604,000
日鉄物産 1,700 4,185.00 7,114,500
トラスコ中山 3,400 2,453.00 8,340,200
オートバックスセブン 6,100 1,739.00 10,607,900
加藤産業 2,500 3,555.00 8,887,500
イノテック 5,000 827.00 4,135,000
杉本商事 3,100 2,075.00 6,432,500
因幡電機産業 2,300 4,365.00 10,039,500
ミスミグループ本社 19,800 2,601.00 51,499,800
スズケン 7,200 6,990.00 50,328,000
ジェコス 5,300 949.00 5,029,700
ローソン 4,000 5,270.00 21,080,000
サンエー 1,300 4,390.00 5,707,000
エービーシー・マート 2,400 6,860.00 16,464,000
ハードオフコーポレーション 4,500 709.00 3,190,500
アスクル 1,900 2,877.00 5,466,300
ゲオホールディングス 3,600 1,408.00 5,068,800
アダストリア 2,600 2,950.00 7,670,000
ジーフット 5,200 641.00 3,333,200
エディオン 7,000 977.00 6,839,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あみやき亭 1,800 3,380.00 6,084,000
ハニーズホールディングス 5,600 1,016.00 5,689,600
ジンズ 1,200 6,570.00 7,884,000
ビックカメラ 8,800 1,179.00 10,375,200
DCMホールディングス 8,700 1,099.00 9,561,300
MonotaRO 10,000 2,297.00 22,970,000
J.フロント リテイリング 20,500 1,194.00 24,477,000
ドトール・日レスホールディングス 3,600 2,102.00 7,567,200
マツモトキヨシホールディングス 6,400 3,215.00 20,576,000
ZOZO 17,100 1,841.00 31,481,100
トレジャー・ファクトリー 3,800 721.00 2,739,800
ココカラファイン 1,700 4,425.00 7,522,500
三越伊勢丹ホールディングス 29,800 926.00 27,594,800
ウエルシアホールディングス 4,100 3,975.00 16,297,500
クリエイトSDホールディングス 2,600 2,431.00 6,320,600
シュッピン 4,100 845.00 3,464,500
ジョイフル本田 4,800 1,269.00 6,091,200
すかいらーくホールディングス 14,900 1,983.00 29,546,700
ユナイテッド・スーパーマーケッ
5,100 961.00 4,901,100
ト・ホールディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,700 717.00 4,803,900
あさひ 4,000 1,339.00 5,356,000
コスモス薬品 700 18,300.00 12,810,000
トーエル 3,600 708.00 2,548,800
セブン&アイ・ホールディングス 66,300 3,815.00 252,934,500
薬王堂 1,500 2,268.00 3,402,000
ツルハホールディングス 3,400 8,850.00 30,090,000
サンマルクホールディングス 3,200 2,382.00 7,622,400
トリドールホールディングス 4,500 1,888.00 8,496,000
クスリのアオキホールディングス 1,500 7,180.00 10,770,000
スシローグローバルホールディング 7,600.00
1,700 12,920,000
ス
カッパ・クリエイト 6,000 1,390.00 8,340,000
ライトオン 5,400 792.00 4,276,800
良品計画 2,200 20,290.00 44,638,000
三城ホールディングス 10,300 340.00 3,502,000
アドヴァン 4,600 1,066.00 4,903,600
G-7ホールディングス 2,800 3,050.00 8,540,000
エコス 2,100 1,444.00 3,032,400
マルシェ 5,300 778.00 4,123,400
パン・パシフィック・インターナ
9,500 6,940.00 65,930,000
ショナルホールディングス
西松屋チェーン 5,100 906.00 4,620,600
ゼンショーホールディングス 7,600 2,313.00 17,578,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイゼリヤ 4,100 2,465.00 10,106,500
魚力 2,900 1,472.00 4,268,800
ユナイテッドアローズ 1,800 3,720.00 6,696,000
ハイデイ日高 3,200 2,059.00 6,588,800
京都きもの友禅 4,900 365.00 1,788,500
コロワイド 5,100 2,112.00 10,771,200
壱番屋 1,700 4,660.00 7,922,000
スギホールディングス 3,500 5,150.00 18,025,000
スクロール 9,000 352.00 3,168,000
ユニー・ファミリーマートホール
17,700 2,918.00 51,648,600
ディングス
木曽路 3,000 2,571.00 7,713,000
千趣会 12,800 286.00 3,660,800
ケーヨー 11,500 506.00 5,819,000
上新電機 2,500 2,279.00 5,697,500
日本瓦斯 2,700 2,704.00 7,300,800
ロイヤルホールディングス 3,000 2,776.00 8,328,000
いなげや 4,100 1,389.00 5,694,900
島忠 3,100 2,512.00 7,787,200
チヨダ 2,400 1,673.00 4,015,200
ライフコーポレーション 2,000 2,152.00 4,304,000
AOKIホールディングス 3,400 1,068.00 3,631,200
コメリ 2,500 2,161.00 5,402,500
青山商事 2,800 2,134.00 5,975,200
しまむら 1,800 8,320.00 14,976,000
高島屋 12,500 1,196.00 14,950,000
松屋 4,400 980.00 4,312,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 7,800 1,205.00 9,399,000
パルコ 5,000 1,078.00 5,390,000
丸井グループ 13,500 2,252.00 30,402,000
アクシアル リテイリング 1,700 4,060.00 6,902,000
イオン 61,000 2,002.50 122,152,500
イズミ 3,200 4,790.00 15,328,000
平和堂 3,000 1,935.00 5,805,000
フジ 2,900 1,810.00 5,249,000
ヤオコー 1,800 5,450.00 9,810,000
ゼビオホールディングス 4,700 1,275.00 5,992,500
ケーズホールディングス 16,100 1,088.00 17,516,800
Genky DrugStores 1,700 2,750.00 4,675,000
ブックオフグループホールディング 850.00
4,500 3,825,000
ス
アインホールディングス 2,100 8,540.00 17,934,000
ヤマダ電機 48,800 504.00 24,595,200
ニトリホールディングス 6,900 13,400.00 92,460,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
吉野家ホールディングス 5,500 1,825.00 10,037,500
王将フードサービス 1,100 6,990.00 7,689,000
プレナス 4,700 1,871.00 8,793,700
ミニストップ 3,000 1,707.00 5,121,000
アークス 2,800 2,185.00 6,118,000
バローホールディングス 3,300 2,308.00 7,616,400
ファーストリテイリング 2,100 66,360.00 139,356,000
サンドラッグ 5,800 2,807.00 16,280,600
ヤマザワ 2,400 1,628.00 3,907,200
ベルーナ 5,800 788.00 4,570,400
めぶきフィナンシャルグループ 83,800 273.00 22,877,400
東京きらぼしフィナンシャルグルー 1,713.00
3,300 5,652,900
プ
九州フィナンシャルグループ 25,800 435.00 11,223,000
ゆうちょ銀行 45,100 1,122.00 50,602,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
100,100 427.00 42,742,700
ループ
西日本フィナンシャルホールディン 812.00
9,800 7,957,600
グス
関西みらいフィナンシャルグループ 7,300 720.00 5,256,000
三十三フィナンシャルグループ 2,500 1,434.00 3,585,000
第四北越フィナンシャルグループ 2,500 2,821.00 7,052,500
新生銀行 11,800 1,573.00 18,561,400
あおぞら銀行 8,800 2,649.00 23,311,200
三菱UFJフィナンシャル・グルー 513.00
1,092,300 560,349,900 300,000 株
プ
りそなホールディングス 173,600 466.80 81,036,480
三井住友トラスト・ホールディング 3,990.00
31,200 124,488,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 111,800 3,866.00 432,218,800
千葉銀行 54,200 536.00 29,051,200
群馬銀行 32,800 388.00 12,726,400
武蔵野銀行 2,500 2,062.00 5,155,000
千葉興業銀行 11,600 234.00 2,714,400
七十七銀行 4,600 1,659.00 7,631,400
青森銀行 1,000 2,792.00 2,792,000
秋田銀行 1,700 2,214.00 3,763,800
山形銀行 2,300 1,629.00 3,746,700
岩手銀行 1,500 2,912.00 4,368,000
東邦銀行 17,600 256.00 4,505,600
東北銀行 1,300 1,035.00 1,345,500
ふくおかフィナンシャルグループ 13,800 1,967.00 27,144,600
静岡銀行 40,100 890.00 35,689,000
十六銀行 2,400 2,355.00 5,652,000
八十二銀行 36,200 459.00 16,615,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山梨中央銀行 2,400 1,248.00 2,995,200
大垣共立銀行 3,100 2,447.00 7,585,700
福井銀行 2,500 1,557.00 3,892,500
北國銀行 1,800 3,135.00 5,643,000
滋賀銀行 3,000 2,625.00 7,875,000
南都銀行 2,300 2,109.00 4,850,700
百五銀行 15,500 329.00 5,099,500
京都銀行 5,700 4,280.00 24,396,000
紀陽銀行 5,500 1,487.00 8,178,500
ほくほくフィナンシャルグループ 10,400 1,182.00 12,292,800
広島銀行 23,500 563.00 13,230,500
山陰合同銀行 8,700 720.00 6,264,000
中国銀行 13,100 1,044.00 13,676,400
鳥取銀行 900 1,367.00 1,230,300
伊予銀行 21,300 566.00 12,055,800
百十四銀行 2,700 2,224.00 6,004,800
四国銀行 3,400 945.00 3,213,000
阿波銀行 2,500 2,750.00 6,875,000
大分銀行 900 3,285.00 2,956,500
宮崎銀行 1,500 2,589.00 3,883,500
佐賀銀行 2,800 1,661.00 4,650,800
沖縄銀行 1,900 3,480.00 6,612,000
琉球銀行 4,100 1,178.00 4,829,800
セブン銀行 55,100 291.00 16,034,100
みずほフィナンシャルグループ 2,160,200 157.30 339,799,460
山口フィナンシャルグループ 19,900 828.00 16,477,200
長野銀行 900 1,664.00 1,497,600
名古屋銀行 1,600 3,585.00 5,736,000
北洋銀行 24,900 257.00 6,399,300
中京銀行 2,000 2,226.00 4,452,000
愛媛銀行 3,600 1,096.00 3,945,600
トマト銀行 1,700 1,018.00 1,730,600
京葉銀行 8,000 622.00 4,976,000
栃木銀行 18,800 179.00 3,365,200
トモニホールディングス 13,300 352.00 4,681,600
フィデアホールディングス 27,900 119.00 3,320,100
池田泉州ホールディングス 19,900 213.00 4,238,700
FPG 7,000 893.00 6,251,000
SBIホールディングス 18,800 2,623.00 49,312,400
ジャフコ 2,500 3,940.00 9,850,000
大和証券グループ本社 126,600 484.30 61,312,380
野村ホールディングス 280,600 355.30 99,697,180
岡三証券グループ 14,300 387.00 5,534,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
丸三証券 6,300 595.00 3,748,500
東海東京フィナンシャル・ホール
18,200 346.00 6,297,200
ディングス
水戸証券 9,600 203.00 1,948,800
いちよし証券 4,800 782.00 3,753,600
松井証券 7,700 1,043.00 8,031,100
だいこう証券ビジネス 7,700 428.00 3,295,600
マネックスグループ 16,200 358.00 5,799,600
カブドットコム証券 13,900 557.00 7,742,300
極東証券 4,200 946.00 3,973,200
藍澤證券 5,600 695.00 3,892,000
かんぽ生命保険 5,900 2,002.00 11,811,800
SOMPOホールディングス 28,000 4,046.00 113,288,000
MS&ADインシュアランスグルー
41,500 3,455.00 143,382,500
プホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディン 2,403.00
13,100 31,479,300
グス
第一生命ホールディングス 89,900 1,624.00 145,997,600
東京海上ホールディングス 56,900 5,584.00 317,729,600
T&Dホールディングス 49,500 1,167.00 57,766,500
全国保証 4,400 4,125.00 18,150,000
クレディセゾン 10,900 1,172.00 12,774,800
芙蓉総合リース 1,900 5,360.00 10,184,000
興銀リース 2,900 2,515.00 7,293,500
東京センチュリー 3,100 4,665.00 14,461,500
日本証券金融 9,400 577.00 5,423,800
アイフル 26,900 211.00 5,675,900
リコーリース 1,900 3,375.00 6,412,500
イオンフィナンシャルサービス 10,400 1,718.00 17,867,200
アコム 33,100 371.00 12,280,100
オリエントコーポレーション 49,800 113.00 5,627,400
日立キャピタル 3,700 2,363.00 8,743,100
オリックス 106,000 1,551.50 164,459,000
三菱UFJリース 36,700 561.00 20,588,700
日本取引所グループ 42,700 1,752.00 74,810,400
アサックス 7,400 549.00 4,062,600
NECキャピタルソリューション 3,200 1,778.00 5,689,600
いちご 23,000 342.00 7,866,000
ヒューリック 33,900 892.00 30,238,800
野村不動産ホールディングス 10,600 2,285.00 24,221,000
オープンハウス 2,300 4,720.00 10,856,000
東急不動産ホールディングス 42,400 637.00 27,008,800
飯田グループホールディングス 13,200 1,781.00 23,509,200
パーク24 9,200 2,179.00 20,046,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井不動産 84,400 2,729.00 230,327,600
三菱地所 111,500 2,093.00 233,369,500
平和不動産 3,600 2,109.00 7,592,400
東京建物 17,800 1,218.00 21,680,400
ダイビル 6,600 969.00 6,395,400
京阪神ビルディング 6,900 1,045.00 7,210,500
住友不動産 35,700 4,130.00 147,441,000
テーオーシー 9,300 647.00 6,017,100
スターツコーポレーション 2,600 2,553.00 6,637,800
空港施設 10,000 519.00 5,190,000
ゴールドクレスト 3,800 1,733.00 6,585,400
日本エスリード 3,600 1,533.00 5,518,800
サンヨーハウジング名古屋 5,200 885.00 4,602,000
イオンモール 8,300 1,628.00 13,512,400
カチタス 2,200 4,045.00 8,899,000
日本空港ビルデング 5,100 4,215.00 21,496,500
日本M&Aセンター 11,400 3,010.00 34,314,000
パソナグループ 4,300 1,735.00 7,460,500
GCA 7,700 736.00 5,667,200
エス・エム・エス 5,600 2,535.00 14,196,000
パーソルホールディングス 15,300 2,397.00 36,674,100
クックパッド 17,500 329.00 5,757,500
学情 3,000 1,118.00 3,354,000
スタジオアリス 3,000 2,075.00 6,225,000
シミックホールディングス 2,900 2,000.00 5,800,000
NJS 2,700 1,598.00 4,314,600
綜合警備保障 6,200 5,360.00 33,232,000
カカクコム 11,700 2,319.00 27,132,300
アイロムグループ 3,100 1,634.00 5,065,400
ディップ 5,500 1,646.00 9,053,000
キャリアデザインセンター 2,500 1,529.00 3,822,500
ベネフィット・ワン 4,200 2,208.00 9,273,600
エムスリー 32,600 2,200.00 71,720,000
アウトソーシング 7,700 1,144.00 8,808,800
ディー・エヌ・エー 8,100 2,173.00 17,601,300
博報堂DYホールディングス 21,700 1,743.00 37,823,100
ぐるなび 11,400 557.00 6,349,800
ファンコミュニケーションズ 11,800 532.00 6,277,600
WDBホールディングス 2,600 2,736.00 7,113,600
インフォマート 8,200 1,727.00 14,161,400
EPSホールディングス 3,700 1,810.00 6,697,000
クイック 4,000 1,732.00 6,928,000
ケネディクス 14,900 535.00 7,971,500
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電通 18,800 3,680.00 69,184,000
みらかホールディングス 4,400 2,600.00 11,440,000
ダイオーズ 3,900 1,335.00 5,206,500
日本空調サービス 8,900 678.00 6,034,200
オリエンタルランド 18,200 13,375.00 243,425,000
ダスキン 4,000 2,858.00 11,432,000
ラウンドワン 5,200 1,657.00 8,616,400
リゾートトラスト 6,500 1,733.00 11,264,500
ビー・エム・エル 2,500 3,150.00 7,875,000
りらいあコミュニケーションズ 6,400 1,215.00 7,776,000
リソー教育 16,500 440.00 7,260,000
早稲田アカデミー 6,100 794.00 4,843,400
ユー・エス・エス 19,000 2,042.00 38,798,000
サイバーエージェント 8,900 4,620.00 41,118,000
楽天 72,100 1,150.00 82,915,000
テー・オー・ダブリュー 6,700 783.00 5,246,100
エン・ジャパン 2,000 3,990.00 7,980,000
テクノプロ・ホールディングス 3,000 6,120.00 18,360,000
インターワークス 4,000 613.00 2,452,000
キャリアリンク 9,100 444.00 4,040,400
ライドオンエクスプレスホールディ
3,900 1,164.00 4,539,600
ングス
リクルートホールディングス 110,300 3,617.00 398,955,100
エラン 2,600 1,805.00 4,693,000
日本郵政 126,200 1,214.00 153,206,800
MS-Japan 3,000 1,571.00 4,713,000
リログループ 8,300 3,015.00 25,024,500
エイチ・アイ・エス 2,700 3,240.00 8,748,000
共立メンテナンス 2,500 5,720.00 14,300,000
建設技術研究所 3,900 1,480.00 5,772,000
よみうりランド 1,200 5,050.00 6,060,000
東京都競馬 2,300 3,390.00 7,797,000
カナモト 2,500 2,494.00 6,235,000
東京ドーム 7,900 1,114.00 8,800,600
トランス・コスモス 3,800 2,437.00 9,260,600
乃村工藝社 3,700 2,944.00 10,892,800
日本管財 2,200 1,868.00 4,109,600
白洋舎 1,600 3,000.00 4,800,000
セコム 16,400 9,576.00 157,046,400
セントラル警備保障 1,600 5,530.00 8,848,000
メイテック 2,000 5,420.00 10,840,000
応用地質 5,600 1,084.00 6,070,400
船井総研ホールディングス 3,200 2,650.00 8,480,000
ベネッセホールディングス 5,500 2,559.00 14,074,500
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イオンディライト 2,000 3,225.00 6,450,000
ニチイ学館 7,000 1,429.00 10,003,000
ダイセキ 2,700 2,713.00 7,325,100
ステップ 3,200 1,457.00 4,662,400
合 計 18,768,000 ― 35,838,993,320
(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 36,945,428 ―
コール・ローン 40,839,307 72,923,323
国債証券 12,910,502,904 4,118,136,433
派生商品評価勘定 676,786 63
未収入金 816,372,597 59,718,373
未収利息 118,266,688 29,199,141
前払費用 1,770,127 1,704,167
流動資産合計 13,925,373,837 4,281,681,500
資産合計 13,925,373,837 4,281,681,500
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 100 22,532
未払金 ― 45,467,913
未払解約金 357,136,041 36,093,995
未払利息 113 92
流動負債合計 357,136,254 81,584,532
負債合計 357,136,254 81,584,532
純資産の部
元本等
元本 ※1 9,006,999,485 2,723,557,753
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,561,238,098 1,476,539,215
元本等合計 13,568,237,583 4,200,096,968
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 13,568,237,583 4,200,096,968
負債純資産合計 13,925,373,837 4,281,681,500
(2) 注記表
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行
等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しな
い)、又は価格情報会社の提供する価額で評価してお
ります。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 43,112,066,614 円 9,006,999,485 円
同期中における追加設定元本額 2,158,661,746 円 1,149,352,026 円
同期中における一部解約元本額 36,263,728,875 円 7,432,793,758 円
同期末における元本額 9,006,999,485 円 2,723,557,753 円
元本の内訳*
LPS4資産分散ファンド(慎重
7,091,204 円 7,990,743 円
型)
LPS4資産分散ファンド(安定重
12,506,420 円 13,097,881 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(バラン
25,383,537 円 29,007,809 円
ス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重
19,030,684 円 21,130,671 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(積極
15,661,475 円 12,947,124 円
型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上セレクション・外国債券イ
1,131,059,216 円 1,769,689,829 円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
33,216,244 円 45,174,599 円
(年1回決算型)
TMA外国債券インデックスVA<
261,285,096 円 150,332,518 円
適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド55VA
1,783,779 円 ―円
<適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド35VA
7,450,700,127 円 435,686,410 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
9,348,551 円 52,745,817 円
ンス40<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
39,933,152 円 185,754,352 円
ンス60<適格機関投資家限定>
計 9,006,999,485 円 2,723,557,753 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 9,006,999,485 口 2,723,557,753 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、為替予約取引が含
まれております。当該有価証券
及びデリバティブ取引には、性
質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リス
ク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △289,756,093
合計 △289,756,093
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
11月11日から2018年5月28日まで)を指しております。
(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 166,773,065
合計 166,773,065
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
(デリバテ ィブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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為替予約取引
売建 827,555,566 ― 826,878,880 676,686
米ドル 372,417,640 ― 372,351,000 66,640
加ドル 25,366,480 ― 25,305,000 61,480
市場取引
メキシコペソ 5,616,800 ― 5,610,000 6,800
以外の取引
ユーロ 333,556,808 ― 333,235,442 321,366
英ポンド 58,545,500 ― 58,340,000 205,500
スウェーデンクローネ 7,306,438 ― 7,306,438 ―
豪ドル 16,572,900 ― 16,558,000 14,900
シンガポールドル 8,173,000 ― 8,173,000 ―
合計 827,555,566 ― 826,878,880 676,686
(2019年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建 9,954,689 ― 9,977,158 △22,469
市場取引
以外の取引 加ドル 8,132,945 ― 8,155,454 △22,509
メキシコペソ 1,798,375 ― 1,798,312 63
ユーロ 23,369 ― 23,392 △23
合計 9,954,689 ― 9,977,158 △22,469
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.5064 円 1 口当たり純資産額 1.5421 円
(1万口当たり純資産額 15,064 円) (1万口当たり純資産額 15,421 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
国債証券 米ドル 米ドル
T 1 1/2 02/28/23
100,000 97,789.06
T 1 1/2 03/31/23
100,000 97,734.37
T 1 1/2 07/15/20
200,000 198,187.50
T 1 1/4 07/31/23
100,000 96,531.25
T 1 1/8 08/31/21
300,000 293,203.12
T 1 3/4 01/31/23
300,000 296,132.81
T 1 3/4 02/28/22
500,000 495,000.00
T 1 3/4 05/15/22
400,000 395,781.25
T 1 3/4 05/15/23
500,000 493,046.87
T 1 3/4 09/30/22
200,000 197,671.87
T 1 3/4 12/31/20
500,000 496,015.62
T 1 3/8 09/30/20
500,000 494,179.69
T 1 5/8 02/15/26
500,000 481,406.25
T 1 5/8 05/15/26
300,000 288,328.12
T 1 5/8 08/15/22
500,000 492,421.87
T 1 5/8 11/30/20
400,000 396,250.00
T 1 7/8 11/30/21
600,000 596,250.00
T 2 01/15/21
100,000 99,617.18
T 2 02/15/22
500,000 498,476.56
T 2 02/15/23
300,000 298,734.37
T 2 02/15/25
200,000 198,218.75
T 2 08/15/25
800,000 790,437.50
T 2 1/2 02/15/46
100,000 95,257.81
T 2 1/2 05/15/24
500,000 508,515.62
T 2 1/2 08/15/23
300,000 304,453.12
T 2 1/4 03/31/21
300,000 300,281.25
T 2 1/4 04/30/21
200,000 200,281.25
T 2 1/4 07/31/21
300,000 300,562.50
T 2 1/4 08/15/27
100,000 99,781.25
T 2 1/4 08/15/46
300,000 271,101.56
T 2 1/4 11/15/24
800,000 803,812.50
T 2 1/4 11/15/27
400,000 398,718.75
T 2 1/8 05/15/25
300,000 298,875.00
T 2 1/8 08/15/21
400,000 399,750.00
T 2 11/15/21
300,000 299,109.37
T 2 11/30/20
100,000 99,632.81
T 2 11/30/22
200,000 199,234.36
T 2 3/4 02/15/28
500,000 517,695.31
T 2 3/4 11/15/23
600,000 615,609.37
125/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2 3/4 11/15/42
200,000 201,125.00
T 2 3/8 08/15/24
200,000 202,171.87
T 2 5/8 02/15/29
100,000 102,578.12
T 2 5/8 07/15/21
100,000 100,960.93
T 2 5/8 11/15/20
500,000 502,968.75
T 2 7/8 08/15/28
100,000 104,632.81
T 2 7/8 10/15/21
100,000 101,679.68
T 2 7/8 11/15/21
100,000 101,820.31
T 3 02/15/47
400,000 420,156.25
T 3 02/15/48
200,000 209,578.12
T 3 08/15/48
100,000 104,867.18
T 3 1/8 02/15/43
100,000 107,085.93
T 3 1/8 05/15/21
100,000 101,796.87
T 3 1/8 05/15/48
100,000 107,351.56
T 3 1/8 08/15/44
300,000 321,281.25
T 3 1/8 11/15/41
100,000 107,585.93
T 3 11/15/45
400,000 419,843.75
T 3 5/8 02/15/21
300,000 307,265.62
T 3 5/8 02/15/44
100,000 116,117.18
T 3 5/8 08/15/43
200,000 232,093.75
T 3 7/8 08/15/40
100,000 120,281.25
T ▶ 1/4 11/15/40
100,000 126,468.75
T ▶ 3/8 11/15/39
100,000 128,328.12
T 5 05/15/37
50,000 68,117.18
米ドル小計 17,750,000 17,920,242.00
(1,963,520,915)
銘柄数 63
比 率 46.7 % 47.7 %
加ドル 加ドル
CAN 0 3/4 09/01/21
100,000 98,185.00
CAN 1 1/2 06/01/23
100,000 99,981.00
CAN 2 1/2 06/01/24
100,000 104,872.00
CAN 2 1/4 06/01/29
100,000 106,040.00
CAN 2 3/4 06/01/22
100,000 103,520.00
CAN 2 3/4 12/01/48
100,000 120,350.00
CAN 3 1/2 12/01/45
100,000 134,103.00
CAN 3 1/4 06/01/21
100,000 103,363.00
加ドル小計 800,000 870,414.00
(70,964,853)
銘柄数 8
比 率 1.7 % 1.7 %
126/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ メキシコペソ
MBONO 10 11/20/36
200,000 230,324.00
MBONO 10 12/05/24
600,000 656,178.00
MBONO 5 3/4 03/05/26
400,000 353,888.00
MBONO 6 1/2 06/09/22
600,000 577,080.00
MBONO 6 1/2 06/10/21
1,000,000 971,599.10
MBONO 7 1/2 06/03/27
700,000 677,950.00
MBONO 7 3/4 05/29/31
300,000 289,551.69
MBONO 7 3/4 11/13/42
400,000 372,140.00
MBONO 7 3/4 11/23/34
200,000 190,891.40
MBONO 8 09/05/24
100,000 100,350.60
MBONO 8 1/2 05/31/29
300,000 308,190.00
MBONO 8 1/2 11/18/38
300,000 301,375.86
MBONO 8 11/07/47
200,000 190,110.60
MBONO 8 12/07/23
500,000 502,050.00
メキシコペソ 5,800,000 5,721,679.25
小計 (32,956,872)
銘柄数 14
比 率 0.8 % 0.8 %
ユーロ ユーロ
BGB 0.2 10/22/23
100,000 102,400.00
BGB 1 06/22/26
100,000 107,000.00
BGB 1.6 06/22/47
100,000 105,550.00
BGB 2.6 06/22/24
100,000 114,610.00
BGB ▶ 1/4 03/28/41
100,000 159,880.00
BGB ▶ 1/4 09/28/22
100,000 115,750.00
BGB 5 1/2 03/28/28
100,000 146,420.00
BTPS 0.65 11/01/20
200,000 200,866.00
BTPS 1 1/2 06/01/25
100,000 97,380.00
BTPS 1.35 04/15/22
100,000 100,500.00
BTPS 1.65 03/01/32
100,000 88,440.00
BTPS 2 12/01/25
100,000 99,830.00
BTPS 2.15 12/15/21
100,000 102,890.00
BTPS 3 08/01/29
100,000 103,310.00
BTPS 3 1/2 03/01/30
100,000 107,490.00
BTPS 3 3/4 08/01/21
100,000 106,330.00
BTPS 3 3/4 09/01/24
100,000 109,210.00
BTPS ▶ 02/01/37
100,000 111,840.00
BTPS ▶ 1/2 03/01/24
100,000 112,520.00
BTPS ▶ 1/2 05/01/23
100,000 111,330.00
BTPS ▶ 3/4 08/01/23
100,000 112,860.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/21
100,000 108,660.00
BTPS ▶ 3/4 09/01/28
100,000 119,500.00
127/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5 08/01/34
100,000 123,750.00
BTPS 5 08/01/39
100,000 124,630.00
BTPS 5 09/01/40
100,000 123,870.00
BTPS 5 1/2 11/01/22
200,000 227,540.00
BTPS 5 3/4 02/01/33
100,000 131,070.00
BTPS 6 05/01/31
100,000 132,350.00
BTPS 6 1/2 11/01/27
100,000 131,260.00
BTPS 7 1/4 11/01/26
100,000 134,120.00
DBR 0 1/2 02/15/26
100,000 106,312.00
DBR 0 1/4 08/15/28
200,000 208,324.00
DBR 1 08/15/24
100,000 108,128.00
DBR 1 08/15/25
100,000 109,258.00
DBR 1 1/2 09/04/22
100,000 107,139.00
DBR 1 3/4 07/04/22
100,000 107,570.00
DBR 2 1/2 07/04/44
100,000 149,205.00
DBR 2 1/2 08/15/46
100,000 151,883.00
DBR 3 07/04/20
100,000 103,997.00
DBR ▶ 01/04/37
100,000 165,459.00
DBR ▶ 3/4 07/04/34
100,000 169,773.00
DBR 6.5 07/04/27
100,000 156,172.00
FRTR 0 02/25/21
100,000 100,650.00
FRTR 0 3/4 11/25/28
100,000 105,010.00
FRTR 1 05/25/27
200,000 215,680.00
FRTR 1 1/2 05/25/31
100,000 112,310.00
FRTR 1 1/4 05/25/36
100,000 106,660.00
FRTR 1 11/25/25
100,000 107,520.00
FRTR 1 3/4 05/25/23
100,000 108,810.00
FRTR 1 3/4 11/25/24
200,000 222,620.00
FRTR 2 05/25/48
100,000 117,210.00
FRTR 2 1/2 05/25/30
100,000 122,960.00
FRTR 2 1/4 10/25/22
300,000 328,425.00
FRTR 3 1/2 04/25/26
200,000 250,730.00
FRTR 3 1/4 05/25/45
100,000 146,420.00
FRTR 3 1/4 10/25/21
100,000 109,280.00
FRTR 3 3/4 04/25/21
100,000 108,330.00
FRTR ▶ 10/25/38
100,000 155,510.00
FRTR ▶ 3/4 04/25/35
100,000 161,080.00
FRTR 4.25 10/23
100,000 120,810.00
FRTR 5 1/2 04/25/29
100,000 151,810.00
FRTR 5 3/4 10/25/32
100,000 168,120.00
FRTR 6 10/25/25
100,000 139,740.00
FRTR4.5 04/25/41
100,000 168,980.00
128/202
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 1.3 05/15/33
100,000 105,130.00
IRISH 5.4 03/13/25
100,000 131,460.00
NETHER 0 01/15/22
100,000 101,600.00
NETHER 2 07/15/24
100,000 112,600.00
NETHER 3 3/4 01/15/42
100,000 170,150.00
NETHER 5 1/2 01/15/28
100,000 148,740.00
NETHER 7 1/2 01/15/23
100,000 129,690.00
OBL 0 04/05/24
100,000 102,669.00
OBL 0 04/09/21
200,000 202,436.00
OBL 0 1/4 10/16/20
100,000 101,227.00
OBL 0 10/13/23
200,000 205,282.00
RAGB 0 09/20/22
100,000 101,760.00
RAGB 0 3/4 02/20/28
100,000 105,940.00
RAGB 4.15 03/37
100,000 158,550.00
RAGB 6 1/4 07/15/27
100,000 151,170.00
RFGB 0 1/2 09/15/28
100,000 103,590.00
RFGB ▶ 07/04/25
100,000 126,300.00
SPGB 0.05 01/31/21
100,000 100,612.00
SPGB 1.45 10/31/27
100,000 107,200.00
SPGB 1.95 04/30/26
100,000 110,930.00
SPGB 2 3/4 10/31/24
100,000 114,455.00
SPGB 2.15 10/31/25
200,000 222,740.00
SPGB 4.2 01/31/37
100,000 142,660.00
SPGB 4.4 10/31/23
100,000 119,765.00
SPGB 4.7 07/30/41
100,000 155,040.00
SPGB 4.85 10/31/20
100,000 107,400.00
SPGB 4.9 07/30/40
100,000 157,370.00
SPGB 5 1/2 04/30/21
100,000 111,176.00
SPGB 5.15 10/31/28
100,000 140,170.00
SPGB 5.85 01/31/22
100,000 116,400.00
SPGB 6 01/31/29
100,000 149,400.00
ユーロ小計 10,700,000 12,858,653.00
(1,576,728,030)
銘柄数 96
比 率 37.5 % 38.3 %
129/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
英ポンド 英ポンド
UKT 1 04/22/24
100,000 101,440.00
UKT 1 1/2 07/22/47
100,000 99,620.00
UKT 1 1/4 07/22/27
100,000 103,100.00
UKT 1 3/4 09/07/22
100,000 103,620.00
UKT 1 5/8 10/22/28
100,000 106,040.00
UKT 2 09/07/25
100,000 107,830.00
UKT 2 1/4 09/07/23
100,000 106,680.00
UKT 3 1/2 01/22/45
100,000 141,860.00
UKT 3 1/2 07/22/68
100,000 173,640.00
UKT 3 1/4 01/22/44
100,000 135,400.00
UKT 3 3/4 07/22/52
100,000 159,890.00
UKT 3 3/4 09/07/20
100,000 103,910.00
UKT ▶ 01/22/60
100,000 179,460.00
UKT ▶ 1/4 12/07/27
30,000 38,421.00
UKT 6 12/07/28
10,000 14,628.00
UKT 8 06/07/21
150,000 172,425.00
英ポンド小計 1,490,000 1,847,964.00
(256,793,077)
銘柄数 16
比 率 6.1 % 6.2 %
スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
SGB 0 3/4 05/12/28 #1060
100,000 106,390.00
SGB 1 1/2 11/13/23
200,000 217,072.00
SGB 1 11/12/26 #1059
100,000 108,115.00
SGB 2 1/2 05/12/25 #1058
100,000 116,349.00
SGB 3 1/2 03/30/39
100,000 152,400.00
SGB 3 1/2 06/01/22
200,000 224,058.00
SGB 5 12/01/20
200,000 216,868.00
スウェーデン 1,000,000 1,141,252.00
クローネ小計 (13,055,922)
銘柄数 7
比 率 0.3 % 0.3 %
ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
NGB 1 1/2 02/19/26
100,000 100,100.00
NGB 1 3/4 02/17/27
100,000 101,500.00
NGB 1 3/4 03/13/25
100,000 101,850.00
NGB 2 04/26/28
100,000 103,340.00
NGB 2 05/24/23
200,000 204,940.00
NGB 3 03/14/24
100,000 107,410.00
NGB 3 3/4 05/25/21
200,000 209,640.00
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ノルウェー 900,000 928,780.00
クローネ小計 (11,693,340)
銘柄数 7
比 率 0.3 % 0.3 %
デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
DGB 0 1/2 11/15/27
200,000 212,620.00
DGB 0 1/4 11/15/20
100,000 101,320.00
DGB 1 1/2 11/15/23
100,000 109,230.00
DGB 1 3/4 11/15/25
200,000 228,120.00
DGB 3 11/15/21
200,000 218,180.00
DGB ▶ 1/2 11/15/39
300,000 549,030.00
デンマーク 1,100,000 1,418,500.00
クローネ小計 (23,277,585)
銘柄数 6
比 率 0.6 % 0.6 %
ポーランド ポーランドズロチ
POLGB 0 07/25/20
ズロチ 100,000 98,140.00
POLGB 1 3/4 07/25/21
200,000 200,160.00
POLGB 2 1/2 01/25/23
100,000 101,730.00
POLGB 2 1/2 07/25/26
100,000 99,440.00
POLGB 2 1/2 07/25/27
100,000 98,260.00
POLGB 3 1/4 07/25/25
100,000 104,590.00
POLGB 5 3/4 09/23/22
100,000 112,160.00
ポーランド 800,000 814,480.00
ズロチ小計 (23,285,983)
銘柄数 7
比 率 0.6 % 0.6 %
豪ドル 豪ドル
ACGB 2 1/4 05/21/28
100,000 106,170.00
ACGB 2 3/4 04/21/24
100,000 107,460.00
ACGB 2 3/4 11/21/27
100,000 110,110.00
ACGB 3 03/21/47
100,000 115,910.00
ACGB 3 1/4 04/21/25
100,000 111,070.00
ACGB 3 1/4 04/21/29
100,000 115,850.00
ACGB ▶ 1/4 04/21/26
100,000 118,750.00
ACGB 5 1/2 04/21/23
100,000 116,550.00
ACGB 5 3/4 05/15/21
100,000 108,913.00
ACGB 5 3/4 07/15/22
100,000 114,175.00
豪ドル小計 1,000,000 1,124,958.00
(85,361,813)
銘柄数 10
比 率 2.0 % 2.1 %
シンガポール シンガポールドル
SIGB 3 1/2 03/01/27
ドル 200,000 220,440.00
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シンガポール 200,000 220,440.00
ドル小計 (17,569,068)
銘柄数 1
比 率 0.4 % 0.4 %
マレーシア マレーシア
リンギット リンギット
MGS 3.48 03/15/23
100,000 99,570.20
MGS 3.502 05/31/27
100,000 97,639.20
MGS 3.844 04/15/33
100,000 96,800.00
MGS 3.882 03/10/22
100,000 101,241.50
MGS 4.16 07/15/21
100,000 101,556.20
MGS 4.181 07/15/24
100,000 102,261.40
MGS 4.392 04/15/26
100,000 103,625.30
マレーシア 700,000 702,693.80
リンギット (18,389,496)
小計
銘柄数 7
比 率 0.4 % 0.4 %
南アフリカ 南アフリカランド
SAGB 10 1/2 12/21/26
ランド 500,000 556,100.00
SAGB 6 1/2 02/28/41
200,000 141,420.00
SAGB 6 1/4 03/31/36
200,000 145,480.00
SAGB 6 3/4 03/31/21
100,000 100,163.00
SAGB 7 02/28/31
300,000 253,230.00
SAGB 7 3/4 02/28/23
200,000 201,600.00
SAGB 8 01/31/30 #2030
300,000 278,880.00
SAGB 8 1/2 01/31/37 #203
300,000 271,560.00
SAGB 8 1/4 03/31/32 #203
200,000 184,920.00
SAGB 8 3/4 01/31/44
300,000 272,610.00
SAGB 8 3/4 02/28/48
500,000 451,250.00
SAGB 8 7/8 02/28/35 #203
200,000 188,660.00
SAGB 9 01/31/40 #2040
200,000 187,260.00
南アフリカ 3,500,000 3,233,133.00
ランド小計 (24,539,479)
銘柄数 13
比 率 0.6 % 0.6 %
円
国債証券合計 4,118,136,433
(4,118,136,433)
円
合計 4,118,136,433
(4,118,136,433)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 196,267,583 171,177,085
コール・ローン 49,833,541 49,487,419
株式 10,278,689,668 9,706,276,629
投資証券 257,835,967 272,323,419
派生商品評価勘定 3,731,134 365,659
未収入金 1,169,929,279 3,620,809
未収配当金 24,511,805 21,083,181
差入委託証拠金 182,885,968 93,104,234
流動資産合計 12,163,684,945 10,317,438,435
資産合計 12,163,684,945 10,317,438,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,461,970 4,879,192
未払金 ― 27,853
未払解約金 221,692,773 19,134,013
未払利息 138 62
流動負債合計 224,154,881 24,041,120
負債合計 224,154,881 24,041,120
純資産の部
元本等
元本 ※1 5,018,570,719 4,217,840,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 6,920,959,345 6,075,557,111
元本等合計 11,939,530,064 10,293,397,315
純資産合計 11,939,530,064 10,293,397,315
負債純資産合計 12,163,684,945 10,317,438,435
(2) 注記表
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しており
ます。時価評価にあたっては、金融商品取引所等にお
ける最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び (1) 先物取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知
りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、原則として本書における
開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相
場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている
場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない
場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つ
の日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づ
き、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国
通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相
当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換
算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益
とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 21,776,861,226 円 5,018,570,719 円
同期中における追加設定元本額 2,326,218,126 円 2,351,591,429 円
同期中における一部解約元本額 19,084,508,633 円 3,152,321,944 円
同期末における元本額 5,018,570,719 円 4,217,840,204 円
元本の内訳*
LPS4資産分散ファンド(慎重
1,852,618 円 1,932,867 円
型)
LPS4資産分散ファンド(安定重
3,906,523 円 3,789,447 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(バラン
11,051,544 円 11,698,912 円
ス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重
15,189,410 円 15,625,177 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(積極
21,240,957 円 18,278,820 円
型)
東京海上セレクション・外国株式イ
2,044,808,094 円 3,623,087,064 円
ンデックス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上・年金運用型戦略ファンド
36,086,261 円 45,610,026 円
(年1回決算型)
TMA外国株式インデックスVA<
144,232,407 円 90,627,635 円
適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド55VA
3,509,174 円 ―円
<適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド35VA
2,679,326,204 円 150,788,499 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
5,098,429 円 26,948,767 円
ンス40<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
52,269,098 円 229,452,990 円
ンス60<適格機関投資家限定>
計 5,018,570,719 円 4,217,840,204 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 5,018,570,719 口 4,217,840,204 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券及びデリバティ
ブ取引であります。デリバティ
同左
ブ取引には、先物取引及び為替
予約取引が含まれております。
当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じてそれぞ
れ価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
同左
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は計算上の
想定元本であり、当該金額自体
がデリバティブ取引のリスクの
大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 381,410,076
投資証券 △16,088,716
合計 365,321,360
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
11月11日から2018年5月28日まで)を指しております。
(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 267,033,558
投資証券 24,169,610
合計 291,203,168
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
(デリバテ ィブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2018年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引
買建 943,242,959 ― 944,275,099 1,032,140
市場取引
S&P 500 EMIN
579,694,368 ― 580,584,025 889,657
DJ EU STX 50
183,810,420 ― 183,513,136 △297,284
FTSE 100 IDX
179,738,171 ― 180,177,938 439,767
合計 943,242,959 ― 944,275,099 1,032,140
(2019年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
株価指数先物取引
買建 294,581,413 ― 290,067,880 △4,513,533
市場取引
S&P 500 EMIN
189,634,166 ― 186,168,194 △3,465,972
DJ EU STX 50
54,133,050 ― 53,432,890 △700,160
FTSE 100 IDX
50,814,197 ― 50,466,796 △347,401
合計 294,581,413 ― 290,067,880 △4,513,533
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲
値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(2018年5月28日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
為替予約取引
売建 630,151,184 ― 629,914,160 237,024
米ドル 419,708,873 ― 419,654,030 54,843
加ドル 21,724,732 ― 21,677,950 46,782
市場取引
ユーロ 87,581,410 ― 87,519,620 61,790
以外の取引
英ポンド 54,182,548 ― 54,110,350 72,198
スイスフラン 11,480,343 ― 11,479,520 823
スウェーデンクローネ 11,760,294 ― 11,775,060 △14,766
ノルウェークローネ 2,029,289 ― 2,027,930 1,359
デンマーククローネ 3,686,227 ― 3,680,800 5,427
香港ドル 13,093,398 ― 13,085,100 8,298
シンガポールドル 4,904,070 ― 4,903,800 270
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 630,151,184 ― 629,914,160 237,024
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同 計算 期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しておりま
す。
・ 同 計算 期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算 期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては 同計算 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2019年5月28日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 2.3791 円 1 口当たり純資産額 2.4404 円
(1万口当たり純資産額 23,791 円) (1万口当たり純資産額 24,404 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
ANADARKO PETROLEUM CORP
1,304 71.99 93,874.96
APACHE CORP
1,323 27.33 36,157.59
BAKER HUGHES A GE CO
1,437 22.21 31,915.77
CABOT OIL & GAS CORP
1,197 25.70 30,762.90
CHEVRONTEXACO CORP
4,775 118.71 566,840.25
CIMAREX ENERGY CO
341 64.00 21,824.00
CONCHO RESOURCES INC
542 101.23 54,866.66
CONOCOPHILLIPS 2,719 59.88 162,813.72
DEVON ENERGY CORPORATION
1,513 26.99 40,835.87
EOG RESOURCES INC
1,493 87.16 130,129.88
EXXON MOBIL CORPORATION
10,570 74.10 783,237.00
HALLIBURTON CO
2,176 22.97 49,982.72
HELMERICH & PAYNE
387 50.47 19,531.89
HESS CORP
788 59.47 46,862.36
HOLLYFRONTIER CORP
664 41.11 27,297.04
KINDER MORGAN INC
5,109 20.06 102,486.54
MARATHON OIL CORP
2,810 14.43 40,548.30
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MARATHON PETROLEUM CORP 1,842 50.29 92,634.18
NATIONAL OILWELL VARCO INC
1,298 22.39 29,062.22
NOBLE ENERGY INC
1,665 21.70 36,130.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
1,928 53.47 103,090.16
ONEOK INC
1,018 65.66 66,841.88
PHILLIPS 66
1,124 82.94 93,224.56
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
450 147.00 66,150.00
SCHLUMBERGER LTD
3,310 37.00 122,470.00
TECHNIPFMC PLC
1,493 22.01 32,860.93
VALERO ENERGY CORP
1,138 76.22 86,738.36
WILLIAMS COS INC
3,124 26.99 84,316.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
521 204.49 106,539.29
ALBEMARLE CORP
344 66.80 22,979.20
AVERY DENNISON CORP
301 101.26 30,479.26
BALL CORP
931 61.35 57,116.85
CELANESE CORP-SERIES A
433 99.38 43,031.54
DOW INC
1,972 49.20 97,022.40
DOWDUPONT INC
5,870 31.08 182,439.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
480 68.78 33,014.40
ECOLAB INC
586 182.48 106,933.28
INTERNATIONAL PAPER CO
1,091 42.77 46,662.07
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
261 134.71 35,159.31
LINDE PLC
1,385 187.86 260,186.10
LyondellBasell Industries NV
809 77.93 63,045.37
MOSAIC CO/THE
1,287 21.60 27,799.20
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION
1,901 31.92 60,679.92
NUCOR CORP
946 51.16 48,397.36
PACKAGING CORP OF AMERICA
337 91.01 30,670.37
PPG INDUSTRIES INC
574 107.75 61,848.50
SEALED AIR CORP 650 41.70 27,105.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
215 430.72 92,604.80
VULCAN MATERIALS CO
386 126.25 48,732.50
WESTROCK CO
933 34.84 32,505.72
3M CO
1,442 166.09 239,501.78
ACUITY BRANDS INC
179 135.51 24,256.29
AMETEK INC
660 84.49 55,763.40
BOEING CO
1,372 354.90 486,922.80
CATERPILLAR INC
1,524 122.90 187,299.60
CUMMINS INC
350 159.92 55,972.00
DEERE & CO
802 138.95 111,437.90
DOVER CORP
484 90.90 43,995.60
EATON CORP PLC
1,009 77.39 78,086.51
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EMERSON ELECTRIC CO 1,437 62.53 89,855.61
FASTENAL CO
1,524 30.86 47,030.64
FLOWSERVE CORP
516 48.64 25,098.24
FLUOR CORP
635 29.04 18,440.40
FORTIVE CORP
737 78.04 57,515.48
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
560 52.97 29,663.20
GENERAL DYNAMICS CORP
632 164.03 103,666.96
GENERAL ELECTRIC CO
22,594 9.45 213,513.30
HARRIS CORP
293 187.08 54,814.44
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,804 166.68 300,690.72
ILLINOIS TOOL WORKS INC
744 145.72 108,415.68
INGERSOLL-RAND PLC
612 120.19 73,556.28
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
454 75.85 34,435.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
2,325 38.51 89,535.75
L3 TECHNOLOGIES INC
206 242.15 49,882.90
LENNOX INTERNATIONAL INC
128 274.33 35,114.24
LOCKHEED MARTIN CORP
653 338.78 221,223.34
MASCO CORP
1,051 37.28 39,181.28
MIDDLEBY CORP
204 137.78 28,107.12
NORTHROP GRUMMAN CORP
426 312.07 132,941.82
PACCAR INC
823 67.56 55,601.88
PARKER HANNIFIN CORP
321 158.30 50,814.30
PENTAIR PLC
644 36.25 23,345.00
RAYTHEON COMPANY
726 180.00 130,680.00
ROCKWELL AUTOMATION INC
301 154.78 46,588.78
ROPER TECHNOLOGIES INC
249 348.07 86,669.43
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
585 44.16 25,833.60
STANLEY BLACK & DECKER INC
420 132.80 55,776.00
TEXTRON INC
800 47.56 38,048.00
TRANSDIGM GROUP INC 130 445.90 57,967.00
UNITED RENTALS INC
291 118.54 34,495.14
UNITED TECHNOLOGIES CORP
2,074 131.40 272,523.60
WABCO HOLDINGS INC
175 130.26 22,795.50
WABTEC CORP/DE
550 65.46 36,003.00
WW GRAINGER INC
153 258.56 39,559.68
XYLEM INC
571 73.93 42,214.03
CINTAS CORP
235 222.50 52,287.50
COPART INC
661 70.99 46,924.39
COSTAR GROUP INC
100 514.08 51,408.00
EQUIFAX INC
344 121.72 41,871.68
IHS MARKIT LTD
818 58.38 47,754.84
MANPOWERGROUP 273 91.52 24,984.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIELSEN HOLDINGS PLC 1,300 23.00 29,900.00
REPUBLIC SERVICES INC
536 84.56 45,324.16
ROBERT HALF INTL INC
422 56.31 23,762.82
ROLLINS INC
590 37.03 21,847.70
TRANSUNION 635 65.37 41,509.95
VERISK ANALYTICS INC
302 142.21 42,947.42
WASTE CONNECTIONS INC
510 94.61 48,251.10
WASTE MANAGEMENT INC
938 108.43 101,707.34
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
455 79.72 36,272.60
CSX CORP
1,989 74.90 148,976.10
EXPEDITORS INTL WASH INC
561 71.71 40,229.31
FEDEX CORP
646 159.93 103,314.78
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
319 89.26 28,473.94
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
647 30.00 19,410.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
684 199.27 136,300.68
SOUTHWEST AIRLINES CO
558 51.15 28,541.70
UNION PACIFIC CORP
1,840 172.17 316,792.80
UNITED PARCEL SERVICE CL B
1,754 95.85 168,120.90
APTIV PLC
728 67.81 49,365.68
AUTOLIV INC
366 66.00 24,156.00
BORGWARNER INC
792 35.64 28,226.88
FORD MOTOR CO
9,880 9.83 97,120.40
GENERAL MOTORS CO
3,315 35.12 116,422.80
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
1,154 14.64 16,894.56
HARLEY-DAVIDSON INC
719 34.50 24,805.50
TESLA INC
347 190.63 66,148.61
CAPRI HOLDINGS LTD
533 38.99 20,781.67
DR HORTON INC
1,071 44.63 47,798.73
GARMIN LTD
394 77.65 30,594.10
HASBRO INC
372 98.32 36,575.04
KONTOOR BRANDS INC
117 36.40 4,258.80
LEGGETT & PLATT INC
570 37.19 21,198.30
LENNAR CORP-CL A
894 51.91 46,407.54
LULULEMON ATHLETICA INC 298 172.78 51,488.44
MOHAWK INDUSTRIES INC
237 145.90 34,578.30
NEWELL BRANDS INC
1,486 15.05 22,364.30
NIKE INC -CL B
3,188 82.16 261,926.08
POLARIS INDUSTRIES INC
242 86.34 20,894.28
PULTE HOMES INC
975 32.12 31,317.00
PVH CORP
282 106.96 30,162.72
RALPH LAUREN CORP
184 109.24 20,100.16
TAPESTRY INC
1,089 29.71 32,354.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VF CORP 822 84.04 69,080.88
WHIRLPOOL CORP
242 124.89 30,223.38
ARAMARK 957 31.56 30,202.92
CARNIVAL CORP
1,065 51.61 54,964.65
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
68 662.56 45,054.08
DARDEN RESTAURANTS INC
372 120.13 44,688.36
DOMINO'S PIZZA INC
139 282.61 39,282.79
H&R BLOCK INC
885 27.54 24,372.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
767 89.91 68,960.97
LAS VEGAS SANDS CORP
1,055 57.43 60,588.65
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
766 125.00 95,750.00
MCDONALD'S CORP
1,929 197.77 381,498.33
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
441 123.68 54,542.88
STARBUCKS CORP
3,170 76.15 241,395.50
VAIL RESORTS INC
150 214.41 32,161.50
YUM! BRANDS INC
783 100.99 79,075.17
ACTIVISION BLIZZARD INC
1,910 42.29 80,773.90
ALPHABET INC-CL A
761 1,138.61 866,482.21
ALPHABET INC-CL C
790 1,133.47 895,441.30
CBS CORP CL-B
1,039 47.48 49,331.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
433 375.00 162,375.00
COMCAST CORP-CL A
11,677 42.67 498,257.59
DISCOVERY INC-A
736 27.14 19,975.04
DISCOVERY INC-C
1,053 25.51 26,862.03
ELECTRONIC ARTS INC
820 92.31 75,694.20
FACEBOOK INC-A
6,086 181.06 1,101,931.16
FOX CORP-CLASS A
1,115 36.92 41,165.80
FOX CORP-CLASS B
643 36.45 23,437.35
IAC/INTERACTIVECORP 238 222.88 53,045.44
INTERPUBLIC GROUP COS INC
1,440 22.10 31,824.00
LIBERTY BROADBAND-C
383 99.48 38,100.84
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
693 37.29 25,841.97
NETFLIX INC
1,126 354.39 399,043.14
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
1,913 11.78 22,535.14
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
339 105.02 35,601.78
THE WALT DISNEY CO
4,601 132.79 610,966.79
TRIPADVISOR INC-W/I
384 45.24 17,372.16
TWITTER INC
1,785 37.41 66,776.85
VIACOM INC CL B
1,229 28.06 34,485.74
ADVANCE AUTO PARTS
228 158.09 36,044.52
AMAZON.COM INC
1,048 1,823.28 1,910,797.44
AUTOZONE INC
67 1,052.19 70,496.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEST BUY COMPANY INC 701 65.94 46,223.94
BOOKING HOLDINGS INC
117 1,708.48 199,892.16
CARMAX INC
558 76.48 42,675.84
Dollar General Corp
649 121.96 79,152.04
DOLLAR TREE INC
623 98.42 61,315.66
EBAY INC
2,342 36.13 84,616.46
EXPEDIA GROUP INC
332 115.92 38,485.44
GENUINE PARTS CO
453 98.59 44,661.27
HOME DEPOT INC
2,836 193.59 549,021.24
KOHLS CORP
523 51.12 26,735.76
LKQ CORP
1,199 26.54 31,821.46
LOWE'S COMPANIES
2,041 95.37 194,650.17
MERCADOLIBRE INC
115 592.55 68,143.25
NORDSTROM INC
447 33.50 14,974.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
215 366.85 78,872.75
QURATE RETAIL INC-A
1,591 13.20 21,001.20
ROSS STORES INC
921 92.78 85,450.38
TARGET CORP
1,256 81.57 102,451.92
TIFFANY & CO
348 93.65 32,590.20
TJX COMPANIES INC
3,019 51.62 155,840.78
TRACTOR SUPPLY COMPANY
405 101.14 40,961.70
ULTA BEAUTY INC
148 335.09 49,593.32
COSTCO WHOLESALE CORP
1,090 247.30 269,557.00
KROGER CO
1,999 23.72 47,416.28
SYSCO CORP
1,169 75.05 87,733.45
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
2,033 51.77 105,248.41
WALMART INC
3,588 102.67 368,379.96
ALTRIA GROUP INC
4,750 52.40 248,900.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,343 39.16 52,591.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 871 52.13 45,405.23
BUNGE LIMITED
557 50.55 28,156.35
CAMPBELL SOUP CO
624 37.53 23,418.72
COCA-COLA COMPANY
9,929 49.61 492,577.69
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
732 56.15 41,101.80
CONAGRA BRANDS INC
1,466 28.83 42,264.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A
436 198.68 86,624.48
GENERAL MILS INC
1,525 52.81 80,535.25
HORMEL FOODS CORP
1,026 40.27 41,317.02
INGREDION INC
277 78.34 21,700.18
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
377 126.69 47,762.13
KELLOGG CO
717 56.56 40,553.52
KRAFT HEINZ CO/THE
1,589 31.11 49,433.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 356 155.19 55,247.64
MOLSON COORS BREWING CO -B
637 58.72 37,404.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
3,496 52.13 182,246.48
MONSTER BEVERAGE CORP
1,088 63.42 69,000.96
PEPSICO INC
3,514 129.50 455,063.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
3,926 84.64 332,296.64
TYSON FOODS INC-CL A
763 81.46 62,153.98
CHURCH & DWIGHT CO INC
717 74.71 53,567.07
CLOROX COMPANY
324 149.63 48,480.12
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,047 71.20 145,746.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
559 165.16 92,324.44
KIMBERLY-CLARK CORP
890 130.63 116,260.70
PROCTER & GAMBLE CO
6,227 106.69 664,358.63
ABBOTT LABORATORIES
4,425 76.98 340,636.50
ABIOMED INC
126 270.39 34,069.14
ALIGN TECHNOLOGY INC
210 311.47 65,408.70
AMERISOURCEBERGEN CORP
545 80.68 43,970.60
ANTHEM INC
669 277.25 185,480.25
BAXTER INTL INC
1,250 75.10 93,875.00
BECTON DICKINSON & CO
679 235.19 159,694.01
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3,630 38.47 139,646.10
CARDINAL HEALTH INC
962 45.95 44,203.90
CENTENE CORP
1,166 56.87 66,310.42
CERNER CORP
823 70.59 58,095.57
CIGNA CORP
1,005 149.48 150,227.40
COOPER COS INC/THE
155 291.22 45,139.10
CVS HEALTH CORPORATION
3,322 53.07 176,298.54
DANAHER CORP
1,581 132.04 208,755.24
DAVITA INC
521 47.56 24,778.76
DENTSPLY SIRONA INC 732 53.75 39,345.00
Edwards Lifesciences Corp
537 169.38 90,957.06
HCA HEALTHCARE INC
748 123.84 92,632.32
HUMANA INC
366 263.33 96,378.78
IDEXX LABORATORIES INC
245 256.11 62,746.95
INTUITIVE SURGICAL INC
297 476.53 141,529.41
MCKESSON CORP
510 129.92 66,259.20
MEDTRONIC PLC
3,301 93.03 307,092.03
QUEST DIAGNOSTICS
449 98.04 44,019.96
RESMED INC
427 113.89 48,631.03
STRYKER CORP
838 184.77 154,837.26
TELEFLEX INC
154 295.61 45,523.94
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,438 247.63 603,721.94
145/202
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 285 123.09 35,080.65
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
312 128.07 39,957.84
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
359 139.39 50,041.01
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
526 114.52 60,237.52
ABBVIE INC
3,803 80.06 304,468.18
AGILENT TECHNOLOGIES INC
846 68.36 57,832.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
596 127.15 75,781.40
ALLERGAN PLC
893 135.51 121,010.43
AMGEN INC
1,610 171.28 275,760.80
BIOGEN INC
527 227.06 119,660.62
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
584 89.07 52,016.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
4,163 46.81 194,870.03
CELGENE CORP
1,822 95.24 173,527.28
ELI LILLY & CO
2,334 116.79 272,587.86
GILEAD SCIENCES INC
3,265 66.89 218,395.85
ILLUMINA INC
399 312.45 124,667.55
INCYTE CORP
548 81.75 44,799.00
IQVIA HOLDINGS INC
460 136.38 62,734.80
JOHNSON & JOHNSON
6,711 138.85 931,822.35
MERCK & CO. INC.
6,620 81.17 537,345.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
73 728.82 53,203.86
MYLAN NV
1,624 18.98 30,823.52
PERRIGO CO PLC
550 47.35 26,042.50
PFIZER INC
14,641 41.95 614,189.95
Regeneron Pharmaceuticals Inc
208 312.56 65,012.48
SEATTLE GENETICS INC
391 69.14 27,033.74
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,049 271.80 285,118.20
UNITED THERAPEUTICS CORP
189 87.50 16,537.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
692 171.77 118,864.84
WATERS CORP 237 206.25 48,881.25
ZOETIS INC
1,283 102.40 131,379.20
BANK OF AMERICA CORP
23,593 28.18 664,850.74
BB&T CORPORATION
1,855 48.33 89,652.15
CITIGROUP INC
6,301 64.39 405,721.39
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,461 34.44 50,316.84
COMERICA INC
552 72.42 39,975.84
FIFTH THIRD BANCORP
2,010 27.23 54,732.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA
479 100.52 48,149.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC
3,483 13.21 46,010.43
JPMORGAN CHASE & CO
8,330 109.71 913,884.30
KEYCORP 3,192 16.63 53,082.96
M & T BANK CORP
318 164.92 52,444.56
146/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 1,643 16.05 26,370.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,149 131.97 151,633.53
REGIONS FINANCIAL CORP
3,337 14.19 47,352.03
SUNTRUST BANKS INC
1,173 62.35 73,136.55
SVB FINANCIAL GROUP
177 224.60 39,754.20
US BANCORP
3,594 51.33 184,480.02
WELLS FARGO & COMPANY
11,229 46.17 518,442.93
AFFILIATED MANAGERS GROUP
231 88.40 20,420.40
AMERICAN EXPRESS COMPANY
1,833 119.51 219,061.83
AMERIPRISE FINANCIAL INC
422 146.39 61,776.58
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,533 45.16 114,390.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,251 201.69 655,694.19
BLACKROCK INC
296 435.76 128,984.96
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,303 90.78 118,286.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC
343 106.95 36,683.85
CME GROUP INC
884 187.92 166,121.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
950 76.90 73,055.00
E*TRADE FINANCIAL CORP
848 46.85 39,728.80
FRANKLIN RESOURCES INC
1,036 33.28 34,478.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC
897 193.00 173,121.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,337 81.83 109,406.71
INVESCO LTD
1,559 20.42 31,834.78
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
1,269 18.45 23,413.05
MOODY'S CORP
473 185.10 87,552.30
MORGAN STANLEY
3,482 42.96 149,586.72
MSCI INC
271 218.86 59,311.06
NORTHERN TRUST CORP
559 91.34 51,059.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
448 86.84 38,904.32
S&P GLOBAL INC
640 214.33 137,171.20
SCHWAB (CHARLES) CORP 3,134 43.25 135,545.50
SEI INVESTMENTS COMPANY
543 52.04 28,257.72
STATE STREET CORP
1,034 58.97 60,974.98
SYNCHRONY FINANCIAL
1,708 34.81 59,455.48
T ROWE PRICE GROUP INC
596 103.75 61,835.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP
882 51.98 45,846.36
VOYA FINANCIAL INC
568 53.16 30,194.88
AFLAC INC
1,596 52.01 83,007.96
ALLEGHANY CORP
53 685.85 36,350.05
ALLSTATE CORP
817 96.37 78,734.29
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
2,376 52.76 125,357.76
AON PLC
597 177.79 106,140.63
ARTHUR J GALLAGHER & CO
574 84.28 48,376.72
147/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSURANT INC 261 100.85 26,321.85
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
639 43.09 27,534.51
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
542 37.76 20,465.92
CHUBB LTD
1,099 148.17 162,838.83
CINCINNATI FINANCIAL CORP
499 99.69 49,745.31
EVEREST RE GROUP LTD
150 249.91 37,486.50
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
980 38.85 38,073.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
1,022 53.24 54,411.28
LINCOLN NATIONAL CORP
707 63.49 44,887.43
LOEWS CORP
895 52.22 46,736.90
MARSH & MCLENNAN COS
1,161 95.38 110,736.18
METLIFE INC
2,108 47.83 100,825.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
843 54.22 45,707.46
PROGRESSIVE CORP
1,488 80.22 119,367.36
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,053 97.75 102,930.75
TORCHMARK CORP
386 87.19 33,655.34
TRAVELERS COS INC/THE
616 147.94 91,131.04
UNUM GROUP
860 33.99 29,231.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC
327 177.73 58,117.71
WR BERKLEY CORP
513 62.06 31,836.78
CBRE GROUP INC - A
1,001 48.11 48,158.11
ACCENTURE PLC-CL A
1,547 178.81 276,619.07
ADOBE INC
1,260 274.77 346,210.20
AKAMAI TECHNOLOGIES
517 77.89 40,269.13
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
181 143.34 25,944.54
ANSYS INC
246 182.15 44,808.90
AUTODESK INC
608 161.22 98,021.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,057 161.85 171,075.45
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
388 123.90 48,073.20
CDK GLOBAL INC 463 50.21 23,247.23
CITRIX SYSTEMS INC
450 94.65 42,592.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,458 61.87 90,206.46
DXC TECHNOLOGY CO
793 53.08 42,092.44
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
789 118.74 93,685.86
FISERV INC
1,049 86.90 91,158.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
218 266.80 58,162.40
FORTINET INC
475 77.74 36,926.50
GARTNER INC
292 154.02 44,973.84
GLOBAL PAYMENTS INC
411 153.44 63,063.84
GODADDY INC - CLASS A
560 74.79 41,882.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2,249 132.28 297,497.72
INTUIT INC
625 257.48 160,925.00
148/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 264 132.49 34,977.36
LEIDOS HOLDINGS INC
478 76.27 36,457.06
MASTERCARD INC-CLASS A
2,327 251.48 585,193.96
MICROSOFT CORP
18,348 126.24 2,316,251.52
ORACLE CORPORATION
6,557 52.77 346,012.89
PALO ALTO NETWORKS INC
253 216.26 54,713.78
PAYCHEX INC
663 86.17 57,130.71
PAYPAL HOLDINGS INC
2,861 109.85 314,280.85
RED HAT INC
421 185.69 78,175.49
SALESFORCE.COM INC
1,974 154.51 305,002.74
SERVICENOW INC
468 268.95 125,868.60
SPLUNK INC
413 119.30 49,270.90
SQUARE INC - A
849 64.66 54,896.34
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
716 56.82 40,683.12
SYMANTEC CORP
1,949 19.85 38,687.65
SYNOPSYS INC
463 116.71 54,036.73
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
504 113.45 57,178.80
VERISIGN INC
321 194.73 62,508.33
VISA INC-CLASS A SHARES
4,408 162.64 716,917.12
VMWARE INC-CLASS A
258 197.99 51,081.42
WESTERN UNION CO
1,695 19.36 32,815.20
WORKDAY INC-CLASS A
399 210.72 84,077.28
WORLDPAY INC-CLASS A
801 120.01 96,128.01
AMPHENOL CORP-CL A
728 89.51 65,163.28
APPLE INC
11,947 178.97 2,138,154.59
ARISTA NETWORKS INC
172 255.94 44,021.68
CDW CORP/DE
474 103.19 48,912.06
CISCO SYSTEMS INC
11,349 54.37 617,045.13
COGNEX CORP
628 42.40 26,627.20
CORNING INC 2,018 29.70 59,934.60
F5 NETWORKS INC
216 136.94 29,579.04
FLIR SYSTEMS INC
561 49.35 27,685.35
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
3,793 14.39 54,581.27
HP INC
4,045 20.03 81,021.35
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
598 73.69 44,066.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC
463 150.63 69,741.69
NETAPP INC
732 61.99 45,376.68
SEAGATE TECHNOLOGY
885 43.19 38,223.15
TE CONNECTIVITY LTD
851 86.67 73,756.17
TRIMBLE INC
896 40.66 36,431.36
WESTERN DIGITAL CORP
940 40.98 38,521.20
XEROX CORP
900 31.91 28,719.00
149/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC 18,250 32.27 588,927.50
T-MOBILE US INC
881 77.27 68,074.87
VERIZON COMMUNICATIONS INC
10,368 59.32 615,029.76
AMEREN CORPORATION
671 75.38 50,579.98
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,178 88.29 104,005.62
AMERICAN WATER WORKS CO INC
513 113.69 58,322.97
ATMOS ENERGY CORP
385 102.81 39,581.85
CENTERPOINT ENERGY INC
1,434 29.39 42,145.26
CMS ENERGY CORP
903 57.24 51,687.72
CONSOLIDATED EDISON INC
706 88.14 62,226.84
DOMINION ENERGY INC
1,821 77.72 141,528.12
DTE ENERGY COMPANY
380 128.79 48,940.20
DUKE ENERGY CORP
1,713 88.81 152,131.53
EDISON INTERNATIONAL
850 60.89 51,756.50
ENTERGY CORP
521 98.99 51,573.79
EVERGY INC
635 59.41 37,725.35
EVERSOURCE ENERGY
693 74.88 51,891.84
EXELON CORP
2,285 49.56 113,244.60
FIRSTENERGY CORP
1,274 42.86 54,603.64
NEXTERA ENERGY INC
1,132 203.37 230,214.84
NISOURCE INC
1,343 28.51 38,288.93
OGE ENERGY CORP
774 42.93 33,227.82
PINNACLE WEST CAPITAL
381 96.67 36,831.27
PPL CORPORATION
1,668 30.80 51,374.40
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,116 61.16 68,254.56
SEMPRA ENERGY
655 134.35 87,999.25
SOUTHERN CO
2,431 54.35 132,124.85
WEC ENERGY GROUP INC
711 82.41 58,593.51
XCEL ENERGY INC
1,248 58.99 73,619.52
ADVANCED MICRO DEVICES 2,482 26.44 65,624.08
ANALOG DEVICES
974 98.42 95,861.08
APPLIED MATERIALS INC
2,595 39.50 102,502.50
BROADCOM INC
1,045 255.94 267,457.30
INTEL CORP
11,491 44.57 512,153.87
KLA-TENCOR CORPORATION
446 103.81 46,299.26
LAM RESEARCH CORP
408 181.90 74,215.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
769 53.35 41,026.15
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
644 80.42 51,790.48
MICRON TECHNOLOGY INC
3,018 34.00 102,612.00
NVIDIA CORP
1,488 145.15 215,983.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
893 91.81 81,986.33
QUALCOMM INC
3,071 66.21 203,330.91
150/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKYWORKS SOLUTIONS INC 536 69.53 37,268.08
TEXAS INSTRUMENTS
2,402 105.06 252,354.12
XILINX INC
672 101.21 68,013.12
米ドル小計 733,056 60,217,176.74
(6,597,996,055)
銘柄数 482
比 率 64.1 % 68.0 %
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
1,616 13.52 21,848.32
CANADIAN NATURAL RESOURCES
3,038 35.90 109,064.20
CENOVUS ENERGY INC
3,771 11.23 42,348.33
ENBRIDGE INC
5,077 50.71 257,454.67
ENCANA CORP
5,067 7.99 40,485.33
HUSKY ENERGY INC 1,900 12.61 23,959.00
IMPERIAL OIL LTD
1,060 37.10 39,326.00
INTER PIPELINE LTD
1,476 20.39 30,095.64
KEYERA CORP
889 33.50 29,781.50
PEMBINA PIPELINE CORP
1,309 48.74 63,800.66
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
1,080 17.98 19,418.40
SUNCOR ENERGY INC
4,203 42.80 179,888.40
TC ENERGY CORP
2,348 65.68 154,216.64
VERMILION ENERGY INC
773 29.80 23,035.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
843 55.43 46,727.49
BARRICK GOLD CORP
3,986 15.93 63,496.98
CCL INDUSTRIES INC - CL B
629 62.34 39,211.86
FRANCO-NEVADA CORP
446 99.04 44,171.84
NUTRIEN LTD
1,565 64.97 101,678.05
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,523 27.43 41,775.89
CAE INC
1,039 34.25 35,585.75
SNC-LAVALIN GROUP INC 904 25.70 23,232.80
THOMSON REUTERS CORP
646 87.24 56,357.04
CANADIAN NATL RAILWAY CO
1,788 124.50 222,606.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
377 304.36 114,743.72
MAGNA INTERNATIONAL INC
925 60.15 55,638.75
GILDAN ACTIVEWEAR INC
775 49.45 38,323.75
RESTAURANT BRANDS INTERN
743 92.51 68,734.93
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
1,724 27.52 47,444.48
CANADIAN TIRE CORP -CL A
222 139.55 30,980.10
DOLLARAMA INC
1,137 43.08 48,981.96
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
1,172 85.21 99,866.12
LOBLAW COMPANIES LTD
671 70.38 47,224.98
METRO INC
879 49.57 43,572.03
151/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WESTON (GEORGE) LTD 345 102.84 35,479.80
SAPUTO INC
811 45.30 36,738.30
BANK OF MONTREAL
1,435 103.52 148,551.20
BANK OF NOVA SCOTIA
2,825 70.57 199,360.25
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
926 104.46 96,729.96
NATIONAL BANK OF CANADA
1,045 62.57 65,385.65
ROYAL BANK OF CANADA
3,440 104.74 360,305.60
TORONTO-DOMINION BANK
4,352 76.52 333,015.04
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
2,273 63.56 144,471.88
IGM FINANCIAL INC
617 37.04 22,853.68
GREAT-WEST LIFECO INC
1,111 31.61 35,118.71
INTACT FINANCIAL CORP
464 118.52 54,993.28
MANULIFE FINANCIAL CORP
5,123 23.67 121,261.41
POWER CORP OF CANADA
1,200 29.04 34,848.00
POWER FINANCIAL CORP
1,157 30.77 35,600.89
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,439 54.23 78,036.97
FIRST CAPITAL REALTY INC
1,165 21.10 24,581.50
CGI INC
761 98.84 75,217.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC
58 1,203.99 69,831.42
OPEN TEXT CORP
931 55.03 51,232.93
BCE INC
608 60.86 37,002.88
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
1,035 70.88 73,360.80
TELUS CORP
300 50.56 15,168.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
681 37.29 25,394.49
FORTIS INC
1,317 50.82 66,929.94
HYDRO ONE LTD
1,482 22.77 33,745.14
加ドル小計 92,502 4,580,291.97
(373,431,204)
銘柄数 60
比 率 3.6 % 3.8 %
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENAGAS SA
906 25.73 23,311.38
ENI SPA
7,078 14.07 99,587.46
Galp Energia SGPS SA
1,739 14.09 24,502.51
Koninklijke Vopak NV
417 36.73 15,316.41
NESTE OYJ
1,128 31.26 35,261.28
OMV AG
594 42.97 25,524.18
REPSOL SA
2,608 14.62 38,142.00
TENARIS SA
2,032 11.20 22,758.40
TOTAL SA
5,807 47.85 277,864.95
AIR LIQUIDE
969 114.45 110,902.05
AKZO NOBEL
513 78.01 40,019.13
152/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARCELORMITTAL 2,132 14.24 30,368.20
BASF SE
2,206 60.99 134,543.94
COVESTRO AG
609 41.46 25,249.14
CRH PLC(DUBLIN)
2,214 28.37 62,811.18
EVONIK INDUSTRIES AG
800 25.40 20,320.00
FUCHS PETROLUB SE -PREF
356 35.36 12,588.16
IMERYS SA
302 39.00 11,778.00
KONINKLIJKE DSM NV
515 101.35 52,195.25
LANXESS 371 47.22 17,518.62
SOLVAY SA
277 85.88 23,788.76
STORA ENSO OYJ-R SHS
2,226 9.89 22,024.04
SYMRISE AG
386 84.74 32,709.64
UMICORE 649 27.25 17,685.25
UPM-KYMMENE OYJ
1,425 22.97 32,732.25
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
779 37.76 29,415.04
AIRBUS SE
1,469 116.84 171,637.96
ALSTOM 623 40.34 25,131.82
ANDRITZ AG
357 33.20 11,852.40
BOUYGUES 846 31.84 26,936.64
BRENNTAG AG
582 43.58 25,363.56
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
1,366 33.22 45,385.35
Eiffage SA
310 88.64 27,478.40
FERROVIAL SA
1,641 21.77 35,724.57
GEA GROUP AG
639 24.60 15,719.40
KONE OYJ-B
736 50.88 37,447.68
Legrand SA
700 61.58 43,106.00
MTU AERO ENGINES AG
162 194.65 31,533.30
SAFRAN SA
787 121.80 95,856.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,286 73.84 94,958.24
SIEMENS AG
1,823 105.30 191,961.90
THALES SA
327 98.80 32,307.60
VINCI S.A.
1,132 90.44 102,378.08
WARTSILA 1,714 13.62 23,353.25
Bureau Veritas SA
1,027 21.28 21,854.56
EDENRED 782 40.48 31,655.36
RANDSTAD NV
462 47.11 21,764.82
TELEPERFORMANCE 182 174.50 31,759.00
WOLTERS KLUWER
664 62.56 41,539.84
AENA SME SA
195 167.20 32,604.00
Aeroports de Paris
118 155.60 18,360.80
ATLANTIA S.P.A
1,678 22.99 38,577.22
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,056 17.46 18,443.04
153/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE POST AG 2,329 27.05 62,999.45
GETLINK SE
1,834 13.77 25,254.18
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
935 63.76 59,615.60
CONTINENTAL AG
307 124.92 38,350.44
DAIMLER AG
2,463 47.70 117,485.10
MICHELIN (CGDE)-B
391 105.90 41,406.90
NOKIAN RENKAAT OYJ
456 25.75 11,742.00
PEUGEOT SA
1,917 19.92 38,186.64
PIRELLI & C SPA
2,572 5.23 13,461.84
RENAULT SA
656 56.03 36,755.68
VALEO SA
940 26.52 24,928.80
VOLKSWAGEN AG
144 145.40 20,937.60
VOLKSWAGEN AG PFD
445 144.06 64,106.70
ADIDAS AG
448 261.85 117,308.80
ESSILORLUXOTTICA 690 106.20 73,278.00
HERMES INTERNATIONAL
79 606.00 47,874.00
HUGO BOSS AG -ORD
283 55.42 15,683.86
KERING 192 485.95 93,302.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
686 338.65 232,313.90
MONCLER SPA
697 35.00 24,395.00
PUMA AG
33 553.50 18,265.50
ACCOR SA
713 34.03 24,263.39
PADDY POWER BETFAIR PLC
266 63.80 16,970.80
SODEXO 322 102.40 32,972.80
AXEL SPRINGER SE
328 45.92 15,061.76
Eutelsat Communications
829 16.15 13,392.49
SES SA 1,195 14.03 16,771.82
UBISOFT ENTERTAINMENT
286 70.52 20,168.72
VIVENDI SA
2,672 23.40 62,524.80
DELIVERY HERO SE
400 39.89 15,956.00
INDITEX 2,476 25.06 62,048.56
COLRUYT SA
267 65.70 17,541.90
JERONIMO MARTINS
1,138 14.02 15,960.45
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
2,853 20.51 58,515.03
METRO AG
863 13.96 12,051.79
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
1,942 74.29 144,271.18
DANONE 1,375 71.96 98,945.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
2,465 9.08 22,394.52
HEINEKEN HOLDING NV
402 91.25 36,682.50
HEINEKEN NV
606 98.02 59,400.12
KERRY GROUP PLC-A
470 103.70 48,739.00
PERNOD-RICARD 463 163.05 75,492.15
154/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIERSDORF AG 304 103.50 31,464.00
HENKEL AG & CO KGAA
366 78.00 28,548.00
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
384 82.72 31,764.48
L'OREAL 581 244.50 142,054.50
UNILEVER NV-CVA
3,746 54.69 204,868.74
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
603 66.84 40,304.52
Fresenius SE & CO KG
1,086 47.69 51,791.34
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,256 36.04 81,317.52
BAYER AG
2,422 54.67 132,410.74
GRIFOLS SA
1,037 23.57 24,442.09
MERCK KGAA
408 89.94 36,695.52
ORION OYJ
400 29.89 11,956.00
QIAGEN N V
875 34.22 29,942.50
RECORDATI SPA
493 36.35 17,920.55
SANOFI 2,807 75.57 212,124.99
UCB SA
429 69.26 29,712.54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
16,758 5.03 84,393.28
BANCO SANTANDER S.A
41,611 4.03 167,941.99
Bankinter SA
3,013 6.58 19,849.64
BNP PARIBAS
2,911 44.20 128,666.20
CaixaBank SA
12,452 2.78 34,641.46
COMMERZBANK AG
3,805 6.67 25,390.76
CREDIT AGRICOLE SA
3,671 10.35 37,994.85
ERSTE GROUP BANK AG
1,051 32.05 33,684.55
ING GROEP NV-CVA
10,317 9.77 100,838.35
INTESA SANPAOLO
41,850 1.90 79,858.17
KBC GROEP NV
666 60.50 40,293.00
MEDIOBANCA SPA
2,676 8.55 22,879.80
SOCIETE GENERALE-A
2,086 23.04 48,071.87
UNICREDIT SPA
5,695 10.12 57,656.18
DEUTSCHE BANK AG -REG
6,039 6.44 38,933.43
DEUTSCHE BOERSE AG
401 125.00 50,125.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
276 84.34 23,277.84
Natixis 3,872 4.78 18,508.16
Wendel 151 115.50 17,440.50
AEGON NV
6,504 4.18 27,232.24
AGEAS 679 43.29 29,393.91
ALLIANZ SE
1,007 202.80 204,219.60
ASSICURAZIONI GENERALI
3,099 16.09 49,862.91
AXA 4,320 22.38 96,681.60
CNP ASSURANCES
896 19.67 17,624.32
HANNOVER RUECK SE
229 134.80 30,869.20
155/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPFRE S.A. 5,593 2.67 14,961.27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
312 219.70 68,546.40
POSTE ITALIANE SPA
2,279 8.89 20,278.54
SAMPO OYJ-A SHS
792 39.20 31,046.40
SCOR SE
589 36.54 21,522.06
VONOVIA SE
1,228 47.87 58,784.36
ADYEN NV /WI
24 721.40 17,313.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
1,055 69.90 73,744.50
ATOS SE
330 71.48 23,588.40
CAPGEMINI 445 103.55 46,079.75
DASSAULT SYSTEMES SA
344 136.00 46,784.00
SAP SE
2,415 113.72 274,633.80
WIRECARD AG
320 159.70 51,104.00
WORLDLINE SA
114 51.50 5,871.00
NOKIA OYJ
14,238 4.55 64,790.01
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
7,428 15.21 113,024.44
ELISA OYJ
552 40.35 22,273.20
Iliad SA
145 103.60 15,022.00
KONIKLIJKE KPN NV
12,238 2.73 33,434.21
ORANGE 4,166 14.02 58,407.32
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
4,644 2.58 12,023.31
TELEFONICA SA
10,528 7.24 76,254.30
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
602 32.42 19,516.84
E.ON SE
5,029 9.45 47,554.22
ELECTRICITE DE FRANCE
2,163 12.22 26,431.86
ENDESA SA
1,022 23.01 23,516.22
ENEL SPA
22,273 5.77 128,537.48
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
9,493 3.37 32,000.90
ENGIE 4,377 12.75 55,806.75
FORTUM OYJ
1,300 19.49 25,337.00
IBERDROLA SA
14,534 8.49 123,480.86
INNOGY SE
475 40.40 19,190.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
1,277 26.74 34,146.98
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,640 19.92 32,677.00
RWE AG
1,466 22.87 33,527.42
SUEZ 1,599 12.04 19,251.96
TERNA SPA
5,065 5.75 29,123.75
UNIPER SE
687 24.78 17,023.86
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1,774 20.68 36,686.32
ASML HOLDING NV
1,039 172.86 179,601.54
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2,957 16.41 48,524.37
STMICROELECTRONICS NV
2,318 13.70 31,768.19
156/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ小計 447,631 9,288,223.01
(1,138,921,905)
銘柄数 179
比 率 11.1 % 11.7 %
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
49,989 5.44 272,190.10
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
10,887 24.87 270,759.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
9,537 25.00 238,472.68
ANGLO AMERICAN PLC
3,087 19.44 60,011.28
BHP GROUP PLC
5,780 18.00 104,040.00
CRODA INTERNATIONAL PLC
422 51.35 21,669.70
Fresnillo PLC
1,353 7.26 9,833.60
GLENCORE PLC
31,199 2.61 81,429.39
JOHNSON MATTHEY PLC 746 31.30 23,349.80
MONDI PLC
1,371 16.78 23,012.23
RIO TINTO PLC
3,086 46.42 143,252.12
ASHTEAD GROUP PLC
1,605 19.63 31,514.17
BAE SYSTEMS PLC
7,664 4.50 34,495.66
BUNZL PLC
1,232 20.90 25,748.80
FERGUSON PLC
621 51.60 32,043.60
MEGGITT PLC
3,165 5.00 15,831.33
MELROSE INDUSTRIES PLC
16,542 1.69 27,980.79
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4,426 8.88 39,311.73
SMITHS GROUP PLC
1,460 14.81 21,622.60
WEIR GROUP PLC/THE
1,073 15.32 16,438.36
EXPERIAN PLC
1,895 23.32 44,191.40
G4S PLC
7,076 2.10 14,923.28
INTERTEK GROUP PLC
497 52.42 26,052.74
RELX PLC
4,675 18.30 85,552.50
BURBERRY GROUP PLC 1,345 18.08 24,324.32
PERSIMMON PLC
1,000 19.68 19,685.00
CARNIVAL PLC
641 39.25 25,159.25
COMPASS GROUP PLC
3,708 18.16 67,337.28
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
608 51.27 31,172.16
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-
3,494 3.77 13,175.87
Whitbread PLC
567 45.61 25,860.87
ITV PLC
15,092 1.08 16,306.90
WPP PLC
3,728 9.51 35,468.19
KINGFISHER PLC
8,470 2.13 18,083.45
MARKS & SPENCER GROUP PLC
6,030 2.46 14,851.89
NEXT PLC
468 57.82 27,059.76
MORRISON
9,018 1.99 17,968.36
157/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TESCO PLC 24,390 2.32 56,584.80
Associated British Foods PLC
1,101 25.10 27,635.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
5,842 29.84 174,354.49
DIAGEO PLC
5,844 33.48 195,686.34
IMPERIAL BRANDS PLC
2,284 20.49 46,799.16
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,686 64.13 108,123.18
UNILEVER PLC
2,698 48.83 131,756.83
SMITH & NEPHEW PLC
2,242 16.55 37,116.31
ASTRAZENECA PLC
3,238 60.89 197,161.82
GLAXOSMITHKLINE PLC
12,477 15.82 197,386.14
BARCLAYS PLC
46,307 1.49 69,117.82
HSBC HOLDINGS PLC
49,296 6.59 325,057.82
LLOYDS BANKING GROUP PLC
185,196 0.58 108,376.69
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROU
14,907 2.16 32,303.46
STANDARD CHARTERED PLC
7,886 6.84 53,987.55
HARGREAVES LANSDOWN PLC
1,100 22.86 25,146.00
London Stock Exchange Group PLC
744 52.30 38,911.20
SCHRODERS PLC
597 29.40 17,551.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
9,403 2.63 24,795.71
ADMIRAL GROUP PLC
867 20.49 17,764.83
AVIVA PLC
8,433 4.04 34,094.61
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
4,205 3.16 13,313.03
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
10,648 2.63 28,036.18
PRUDENTIAL PLC
6,455 15.94 102,892.70
RSA INSURANCE GROUP PLC
3,741 5.56 20,814.92
SAGE GROUP PLC/THE
3,739 7.54 28,207.01
BT GROUP PLC
20,337 1.96 39,913.39
VODAFONE GROUP PLC
67,966 1.26 85,705.12
CENTRICA PLC
17,498 0.92 16,241.64
NATIONAL GRID PLC 7,834 8.16 63,972.44
SEVERN TRENT PLC
1,029 19.08 19,638.46
SSE PLC
2,873 10.38 29,821.74
英ポンド小計 756,420 4,368,449.14
(607,039,692)
銘柄数 69
比 率 5.9 % 6.3 %
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
989 18.78 18,573.42
GIVAUDAN-REG 18 2,664.00 47,952.00
LAFARGEHOLCIM LTD
1,192 50.04 59,647.68
SIKA AG-REG
368 152.35 56,064.80
ABB LTD
4,047 18.87 76,387.12
158/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG 92 448.50 41,262.00
Schindler Holding AG
156 220.60 34,413.60
Schindler Holding AG
101 212.80 21,492.80
ADECCO GROUP AG(REG)
598 55.96 33,464.08
SGS SA
16 2,547.00 40,752.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
193 131.50 25,379.50
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
1,254 74.90 93,924.60
THE SWATCH GROUP AG-B
117 265.80 31,098.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG
10 1,992.00 19,920.00
Lindt & Spruengli AG
3 6,735.00 20,205.00
NESTLE SA-REGISTERED
7,553 99.47 751,296.91
ALCON INC
1,103 58.15 64,139.45
SONOVA HOLDING AG
186 219.50 40,827.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
40 832.80 33,312.00
LONZA GROUP AG-REG
212 315.30 66,843.60
NOVARTIS AG-REG SHS
5,456 88.52 482,965.12
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
1,751 271.95 476,184.45
CREDIT SUISSE GROUP AG
7,118 11.71 83,351.78
JULIUS BAER GROUP LTD
804 40.70 32,722.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG
56 716.00 40,096.00
UBS GROUP AG
10,432 11.88 123,932.16
Baloise Holding AG
110 166.90 18,359.00
SWISS LIFE HOLDING AG
105 461.70 48,478.50
SWISS RE AG
610 96.18 58,669.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
326 330.70 107,808.20
TEMENOS GROUP AG-REG
209 180.85 37,797.65
SWISSCOM AG-REG
75 488.20 36,615.00
スイスフラン小計 45,300 3,123,936.62
(340,883,963)
銘柄数 32
比 率 3.3 % 3.5 %
スウェーデン スウェーデン
スウェーデンクローネ 株
クローネ クローネ
LUNDIN PETROLEUM AB
726 270.80 196,600.80
BOLIDEN AB
1,121 223.00 249,983.00
BOLIDEN AB-REDEMPTION SHARES
1,121 4.24 4,753.04
ALFA LAVAL AB
1,020 202.90 206,958.00
ASSA ABLOY AB-B
1,961 193.40 379,257.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,548 264.10 408,826.80
ATLAS COPCO AB-B SHS
1,394 237.20 330,656.80
EPIROC AB-A
2,452 92.20 226,074.40
EPIROC AB-B
1,817 88.88 161,494.96
SANDVIK AB
2,677 151.30 405,030.10
159/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SKANSKA AB-B SHS 1,223 158.80 194,212.40
SKF AB-B SHARES
1,549 151.85 235,215.65
VOLVO AB-B SHS
3,396 136.15 462,365.40
SECURITAS AB-B SHS
1,333 161.90 215,812.70
Husqvarna AB
1,869 82.56 154,304.64
HENNES & MAURITZ AB-B
1,969 150.90 297,122.10
SWEDISH MATCH AB
580 462.50 268,250.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,443 285.10 411,399.30
NORDEA BANK ABP
6,181 70.74 437,243.94
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
4,064 87.22 354,462.08
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
3,450 97.20 335,340.00
Swedbank AB
2,617 140.60 367,950.20
Industrivarden AB
729 196.95 143,576.55
INVESTOR AB-B SHS
813 430.10 349,671.30
KINNEVIK AB-B
940 253.00 237,820.00
ERICSSON LM-B SHS
7,224 95.28 688,302.72
HEXAGON AB-B SHS
748 463.30 346,548.40
Millicom International Cellular SA
322 535.00 172,270.00
TELE2 AB-B SHS
1,747 130.05 227,197.35
TELIA COMPANY AB
7,693 40.61 312,412.73
スウェーデンクローネ小計 65,727 8,781,112.76
(100,455,929)
銘柄数 30
比 率 1.0 % 1.0 %
ノルウェー ノルウェー
ノルウェークローネ 株
クローネ クローネ
EQUINOR ASA
2,286 170.00 388,620.00
NORSK HYDRO ASA
5,919 32.28 191,065.32
YARA INTERNATIONAL ASA
636 385.40 245,114.40
SCHIBSTED ASA-B SHS
674 218.60 147,336.40
ORKLA ASA
2,593 75.42 195,564.06
DNB ASA
2,647 154.20 408,167.40
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
1,000 172.60 172,600.00
TELENOR ASA
2,139 181.25 387,693.75
ノルウェークローネ小計 17,894 2,136,161.33
(26,894,271)
銘柄数 8
比 率 0.3 % 0.3 %
デンマーク デンマーク
デンマーククローネ 株
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
316 712.20 225,055.20
NOVOZYMES A/S-B SHARES
659 320.30 211,077.70
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
506 554.20 280,425.20
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
14 6,695.00 93,730.00
160/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 23 7,030.00 161,690.00
DSV A/S
457 599.40 273,925.80
PANDORA A/S
461 248.90 114,742.90
CARLSBERG AS-B
305 899.60 274,378.00
COLOPLAST-B 367 720.80 264,533.60
DEMANT A/S
437 231.00 100,947.00
H LUNDBECK A/S
361 270.70 97,722.70
NOVO NORDISK A/S-B
4,467 321.45 1,435,917.15
DANSKE BANK A/S
2,241 112.70 252,560.70
ORSTED A/S
519 540.40 280,467.60
デンマーククローネ小計 11,133 4,067,173.55
(66,742,317)
銘柄数 14
比 率 0.6 % 0.7 %
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
1,205 26.55 31,992.75
ORIGIN ENERGY LIMITED
5,100 7.59 38,709.00
SANTOS LTD
5,797 6.98 40,463.06
WOODSIDE PETROLEUM LTD
1,955 35.79 69,969.45
ALUMINA LTD
11,767 2.43 28,593.81
AMCOR LTD
3,902 16.16 63,056.32
BHP GROUP LIMITED
7,847 37.94 297,715.18
INCITEC PIVOT LTD
8,640 3.32 28,684.80
NEWCREST MINING LIMITED
2,095 26.90 56,355.50
ORICA LTD
1,733 20.55 35,613.15
RIO TINTO LIMITED
1,106 103.02 113,940.12
SOUTH32 LTD
17,463 3.46 60,421.98
BRAMBLES LTD
5,265 12.19 64,180.35
SEEK LTD
1,527 20.99 32,051.73
SYDNEY AIRPORT
4,516 7.67 34,637.72
TRANSURBAN GROUP
6,166 13.85 85,399.10
CROWN RESORTS LIMITED
1,869 13.11 24,502.59
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
400 40.70 16,280.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
350 42.84 14,994.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED
7,825 4.61 36,073.25
WESFARMERS LIMITED
2,720 37.84 102,924.80
COLES GROUP LTD
4,010 12.50 50,125.00
WOOLWORTHS GROUP LTD
2,742 32.30 88,566.60
COCA-COLA AMATIL LIMITED
2,674 9.62 25,723.88
TREASURY WINE ESTATES LTD
1,700 15.12 25,704.00
COCHLEAR LIMITED
197 197.52 38,911.44
SONIC HEALTHCARE LTD
1,711 26.35 45,084.85
161/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CSL LIMITED 1,146 206.65 236,820.90
AUST AND NZ BANKING GROUP LTD
7,074 27.82 196,798.68
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4,353 77.64 337,966.92
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
6,307 25.83 162,909.81
WESTPAC BANKING CORPORATION
8,498 27.92 237,264.16
AMP LIMITED
11,488 2.18 25,043.84
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
685 76.42 52,347.70
MACQUARIE GROUP LTD
899 120.80 108,599.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
7,701 7.89 60,760.89
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
4,286 12.32 52,803.52
SUNCORP GROUP LTD
4,249 13.60 57,786.40
LENDLEASE GROUP
2,380 14.44 34,367.20
COMPUTERSHARE LIMITED
2,006 16.80 33,700.80
TELSTRA CORP LTD
14,558 3.53 51,389.74
AGL ENERGY LTD
2,184 21.30 46,519.20
豪ドル小計 190,096 3,245,753.39
(246,287,767)
銘柄数 42
比 率 2.4 % 2.5 %
ニュージーランド ニュージーランド
ニュージーランドドル 株
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
4,064 8.62 35,031.68
A2 MILK CO LTD
1,700 15.63 26,571.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
2,200 11.46 25,212.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
8,586 3.80 32,626.80
MERIDIAN ENERGY LTD
6,704 4.31 28,894.24
ニュージーランドドル小計 23,254 148,335.72
(10,644,571)
銘柄数 5
比 率 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
7,328 74.05 542,638.40
NWS HOLDINGS LTD
9,500 15.66 148,770.00
MTR CORPORATION
5,500 47.75 262,625.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
5,000 50.35 251,750.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
4,500 21.45 96,525.00
Galaxy Entertainment Group Limited
7,000 46.85 327,950.00
Sands China Ltd
8,000 36.55 292,400.00
WH Group Limited
31,000 7.27 225,370.00
BANK OF EAST ASIA
6,440 23.90 153,916.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
11,000 30.25 332,750.00
HANG SENG BANK
2,100 200.60 421,260.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,200 249.20 797,440.00
162/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIA GROUP LTD 31,400 75.75 2,378,550.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
7,328 58.25 426,856.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
4,912 48.90 240,196.80
HYSAN DEVELOPMENT CO
4,000 41.35 165,400.00
SINO LAND CO
13,800 12.94 178,572.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
4,500 135.30 608,850.00
SWIRE PACIFIC LTD A
2,000 92.00 184,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD
5,800 33.15 192,270.00
HKT Trust / HKT Ltd
16,000 12.40 198,400.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)
3,000 60.65 181,950.00
CLP HOLDINGS LIMITED
4,500 92.70 417,150.00
HONG KONG & CHINA GAS
24,478 19.64 480,747.92
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
5,000 54.25 271,250.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
1,800 77.25 139,050.00
香港ドル小計 229,086 9,916,637.12
(138,436,254)
銘柄数 26
比 率 1.3 % 1.4 %
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
5,600 6.10 34,160.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
7,500 3.92 29,400.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
11,000 2.45 26,950.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
3,000 9.24 27,720.00
GENTING SINGAPORE LTD
29,000 0.88 25,520.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
9,000 2.37 21,330.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,400 25.06 110,264.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
7,900 10.99 86,821.00
UNITED OVERSEAS BANK
3,100 24.70 76,570.00
CITY DEVELOPMENTS
3,000 8.31 24,930.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD 3,000 6.88 20,640.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
21,700 3.17 68,789.00
シンガポールドル小計 108,200 553,094.00
(44,081,591)
銘柄数 12
比 率 0.4 % 0.5 %
イスラエル イスラエル
イスラエルシュケル 株
シュケル シュケル
ISRAEL CHEMICALS LTD
3,551 19.31 68,569.81
BANK HAPOALIM BM
3,708 27.00 100,116.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
5,116 24.85 127,132.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
700 78.32 54,824.00
NICE LTD
255 490.40 125,052.00
163/202
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシュケル小計 13,330 475,694.41
(14,461,110)
銘柄数 5
比 率 0.1 % 0.1 %
株 円
合 計 2,733,629 9,706,276,629
(9,706,276,629)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
備
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
考
投資証券 米ドル 米ドル
AMERICAN TOWER CORP
1,131 229,593.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC
301 61,789.28
BOSTON PROPERTIES INC
359 47,395.18
CAMDEN PROPERTY TRUST
347 36,192.10
CROWN CASTLE INTL CORP
1,018 130,130.94
DIGITAL REALTY TRUST INC
507 60,829.86
DUKE REALTY CORP
1,266 38,866.20
EQUINIX INC
208 103,276.16
EQUITY RESIDENTIAL
844 65,148.36
ESSEX PROPERTY TRUST INC
189 54,993.33
EXTRA SPACE STORAGE INC
410 43,861.80
FEDERAL REALTY INVS TRUST
271 35,893.95
HCP INC
1,470 46,790.10
HOST HOTELS & RESORTS INC
2,437 46,936.62
IRON MOUNTAIN INC
1,049 32,844.19
KIMCO REALTY CORP
1,624 29,524.32
LIBERTY PROPERTY TRUST
574 27,793.08
MID-AMERICA APARTMENT
COMMUNITIES INC
390 44,779.80
PROLOGIS INC
1,580 119,147.80
PUBLIC STORAGE
365 86,223.95
REALTY INCOME CORP
747 52,685.91
REGENCY CENTERS CORP
555 37,051.80
SBA COMMUNICATIONS CORP
324 67,631.76
SIMON PROPERTY GROUP INC
793 135,864.69
SL GREEN REALTY CORP
346 30,659.06
UDR INC
883 40,008.73
VENTAS INC
916 60,401.04
VORNADO REALTY TRUST
572 38,712.96
WELLTOWER INC
971 79,204.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEYERHAEUSER CO
2,071 47,653.71
米ドル小計 24,518 1,931,884.15
(211,676,546)
銘柄数 30
比 率 2.1 % 77.7 %
加ドル RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
加ドル
TRUST 967 25,896.26
加ドル小計 967 25,896.26
(2,111,322)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 0.8 %
ユーロ ユーロ
COVIVIO 219 20,695.50
GECINA SA
190 25,232.00
KLEPIERRE 837 25,771.23
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 356 49,448.40
ユーロ小計 1,602 121,147.13
(14,855,061)
銘柄数 ▶
比 率 0.1 % 5.5 %
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
3,567 19,062.04
LAND SECURITIES GROUP PLC
2,801 23,332.33
SEGRO PLC
3,836 26,982.42
英ポンド小計 10,204 69,376.79
(9,640,598)
銘柄数 3
比 率 0.1 % 3.5 %
豪ドル 豪ドル
DEXUS 3,100 40,796.00
GOODMAN GROUP
4,877 67,205.06
GPT GROUP
7,406 44,287.88
MIRVAC GROUP
13,856 43,230.72
SCENTRE GROUP
17,768 69,650.56
STOCKLAND 10,257 45,643.65
豪ドル小計 57,264 310,813.87
(23,584,556)
銘柄数 6
比 率 0.2 % 8.7 %
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
6,000 581,100.00
香港ドル小計 6,000 581,100.00
(8,112,156)
銘柄数 1
比 率 0.1 % 3.0 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール シンガポールドル
CAPITALAND MALL TRUST
ドル 12,000 29,400.00
シンガポール 12,000 29,400.00
ドル小計 (2,343,180)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 0.9 %
円
投資証券合計 272,323,419
(272,323,419)
円
合計 272,323,419
(272,323,419)
( 注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
( 注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
( 注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 162,081,764 75,415,814
国債証券 5,259,203,000 4,860,647,250
地方債証券 447,789,680 101,517,000
特殊債券 332,907,840 103,387,000
社債券 815,121,514 474,675,300
未収利息 28,516,646 16,382,761
前払費用 179,998 176,321
流動資産合計 7,045,800,442 5,632,201,446
資産合計 7,045,800,442 5,632,201,446
負債の部
流動負債
未払解約金 158,837,989 29,746,602
未払利息 452 95
流動負債合計 158,838,441 29,746,697
負債合計 158,838,441 29,746,697
純資産の部
元本等
元本 ※1 5,386,453,942 4,295,399,648
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 1,500,508,059 1,307,055,101
元本等合計 6,886,962,001 5,602,454,749
純資産合計 6,886,962,001 5,602,454,749
負債純資産合計 7,045,800,442 5,632,201,446
(2) 注記表
(重要な会計方針 に係る事項に関する注記)
自 2018年 5月29日
区 分
至 2019年 5月28日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情
報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参
考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 29,681,018,125 円 5,386,453,942 円
同期中における追加設定元本額 4,428,970,609 円 3,109,323,476 円
同期中における一部解約元本額 28,723,534,792 円 4,200,377,770 円
同期末における元本額 5,386,453,942 円 4,295,399,648 円
元本の内訳*
円資産バランスファンド2018-09<
―円 1,402,305,459 円
適格機関投資家限定>
LPS4資産分散ファンド(慎重
39,675,292 円 44,566,527 円
型)
LPS4資産分散ファンド(安定重
32,594,909 円 34,028,242 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(バラン
45,644,933 円 51,998,129 円
ス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重
34,219,352 円 37,876,220 円
視型)
LPS4資産分散ファンド(積極
27,437,742 円 23,206,354 円
型)
東京海上セレクション・日本債券イ
1,178,400,062 円 1,881,155,162 円
ンデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド
92,857,026 円 125,914,138 円
(年1回決算型)
東京海上・円資産インデックスバラ
966,035 円 6,977,075 円
ンスファンド
TMA日本債券インデックスVA<
276,693,949 円 182,696,650 円
適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド55VA
4,249,023 円 ―円
<適格機関投資家限定>
TMA世界バランスファンド35VA
3,594,876,893 円 222,091,657 円
<適格機関投資家限定>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上・世界インデックス・バラ
11,161,026 円 62,494,862 円
ンス40<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バラ
47,677,700 円 220,089,173 円
ンス60<適格機関投資家限定>
計 5,386,453,942 円 4,295,399,648 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 5,386,453,942 口 4,295,399,648 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I .金融商品の状況 に関する事項
自 2017年 5月30日 自 2018年 5月29日
区 分
至 2018 年 5月28日 至 2019年 5月28日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
区 分
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1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、その
同左
びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1) 有価証券 (1) 有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項 同左
に関する事項 に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ (3) 有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格
事項についての補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定 同左
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年5月30日 至 2018年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △8,215,400
地方債証券 △498,240
特殊債券 △2,821,160
社債券 △2,766,076
合計 △14,300,876
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2017年
11月11日から2018年5月28日まで)を指しております。
(自 2018年5月29日 至 2019年5月28日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 106,316,100
地方債証券 △605,000
特殊債券 △1,048,000
社債券 3,938,352
合計 108,601,452
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( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
11月13日から2019年5月28日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018 年 5月28日現在] [2019 年 5月28日現在]
1 口当たり純資産額 1.2786 円 1 口当たり純資産額 1.3043 円
(1万口当たり純資産額 12,786 円) (1万口当たり純資産額 13,043 円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第391回利付国債(2年) 100,000,000 100,306,000
第126回利付国債(5年) 170,000,000 170,691,900
第129回利付国債(5年) 170,000,000 171,064,200
第132回利付国債(5年) 50,000,000 50,423,000
第133回利付国債(5年) 190,000,000 191,772,700
第135回利付国債(5年) 80,000,000 80,858,400
第136回利付国債(5年) 60,000,000 60,687,000
第137回利付国債(5年) 50,000,000 50,608,000
第139回利付国債(5年) 40,000,000 40,543,200
第5回利付国債(40年) 30,000,000 43,542,000
第7回利付国債(40年) 45,000,000 62,021,250
第10回利付国債(40年) 30,000,000 33,815,400
第11回利付国債(40年) 10,000,000 10,921,800
第320回利付国債(10年) 50,000,000 51,505,000
第324回利付国債(10年) 50,000,000 51,499,500
第327回利付国債(10年) 55,000,000 56,931,600
第335回利付国債(10年) 100,000,000 103,647,000
第339回利付国債(10年) 30,000,000 31,056,600
第340回利付国債(10年) 80,000,000 82,936,000
第342回利付国債(10年) 60,000,000 61,136,400
第343回利付国債(10年) 85,000,000 86,670,250
第344回利付国債(10年) 30,000,000 30,599,700
第345回利付国債(10年) 30,000,000 30,608,700
第346回利付国債(10年) 60,000,000 61,209,000
第347回利付国債(10年) 80,000,000 81,631,200
第348回利付国債(10年) 130,000,000 132,623,400
第351回利付国債(10年) 120,000,000 122,305,200
第352回利付国債(10年) 50,000,000 50,939,500
第353回利付国債(10年) 70,000,000 71,282,400
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第3回利付国債(30年) 20,000,000 25,117,400
第5回利付国債(30年) 10,000,000 12,619,400
第22回利付国債(30年) 10,000,000 13,773,700
第28回利付国債(30年) 20,000,000 28,108,800
第29回利付国債(30年) 60,000,000 83,611,200
第32回利付国債(30年) 10,000,000 13,930,700
第33回利付国債(30年) 20,000,000 26,757,000
第34回利付国債(30年) 100,000,000 138,466,000
第38回利付国債(30年) 20,000,000 26,373,200
第39回利付国債(30年) 20,000,000 26,879,200
第40回利付国債(30年) 10,000,000 13,234,000
第47回利付国債(30年) 20,000,000 25,755,200
第49回利付国債(30年) 70,000,000 86,911,300
第50回利付国債(30年) 20,000,000 21,804,800
第51回利付国債(30年) 50,000,000 48,132,500
第56回利付国債(30年) 20,000,000 21,757,800
第58回利付国債(30年) 80,000,000 87,029,600
第59回利付国債(30年) 40,000,000 42,406,400
第62回利付国債(30年) 10,000,000 10,026,000
第50回利付国債(20年) 60,000,000 62,253,600
第51回利付国債(20年) 90,000,000 94,032,900
第53回利付国債(20年) 20,000,000 21,168,000
第60回利付国債(20年) 20,000,000 21,132,600
第66回利付国債(20年) 60,000,000 65,448,600
第67回利付国債(20年) 30,000,000 33,018,300
第70回利付国債(20年) 40,000,000 45,258,400
第71回利付国債(20年) 60,000,000 67,275,000
第74回利付国債(20年) 40,000,000 45,110,800
第75回利付国債(20年) 30,000,000 33,994,800
第76回利付国債(20年) 10,000,000 11,214,200
第80回利付国債(20年) 40,000,000 45,560,000
第82回利付国債(20年) 30,000,000 34,345,200
第84回利付国債(20年) 80,000,000 91,519,200
第85回利付国債(20年) 20,000,000 23,119,000
第90回利付国債(20年) 65,000,000 76,349,650
第99回利付国債(20年) 20,000,000 23,840,800
第100回利付国債(20年) 70,000,000 84,382,200
第105回利付国債(20年) 20,000,000 24,124,600
第113回利付国債(20年) 20,000,000 24,457,200
第116回利付国債(20年) 50,000,000 62,090,000
第117回利付国債(20年) 50,000,000 61,548,000
第123回利付国債(20年) 70,000,000 87,045,700
第127回利付国債(20年) 30,000,000 36,708,900
171/202
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第133回利付国債(20年) 90,000,000 109,866,600
第141回利付国債(20年) 70,000,000 85,270,500
第145回利付国債(20年) 50,000,000 61,177,000
第146回利付国債(20年) 50,000,000 61,288,000
第147回利付国債(20年) 30,000,000 36,406,200
第151回利付国債(20年) 20,000,000 23,193,400
第153回利付国債(20年) 60,000,000 70,599,000
第154回利付国債(20年) 50,000,000 58,081,500
第156回利付国債(20年) 50,000,000 51,542,000
第158回利付国債(20年) 50,000,000 52,247,500
第160回利付国債(20年) 80,000,000 86,284,800
第161回利付国債(20年) 40,000,000 42,419,200
第164回利付国債(20年) 10,000,000 10,393,000
第167回利付国債(20年) 10,000,000 10,350,400
国債証券 合計
4,400,000,000 4,860,647,250
地方債
平成22年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 101,517,000
証券
地方債証券 合計
100,000,000 101,517,000
特殊債券 第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済
100,000,000 103,387,000
機構債券
特殊債券 合計
100,000,000 103,387,000
社債券 第33回道路債券 100,000,000 138,106,000
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,934,000 46,684,707
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,027,000 51,009,476
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,768,000 48,595,547
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,867,000 49,833,212
第15回貸付債権担保住宅金融公庫債券 38,268,000 39,307,358
第7回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保
100,000,000 101,139,000
社債(劣後特約付)
社債券 合計
422,864,000 474,675,300
合計 5,022,864,000 5,540,226,550
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 82,283,107 円
Ⅱ 負債総額 4,770 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 82,278,337 円
Ⅳ 発行済数量 63,000,591 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3060 円
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 87,237,399 円
Ⅱ 負債総額 5,061 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,232,338 円
Ⅳ 発行済数量 60,971,899 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4307 円
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 183,556,101 円
Ⅱ 負債総額 10,669 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 183,545,432 円
Ⅳ 発行済数量 116,135,579 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5804 円
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 176,573,751 円
Ⅱ 負債総額 510,385 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 176,063,366 円
Ⅳ 発行済数量 102,465,334 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7183 円
LPS4資産分散ファンド(積極型)
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 161,085,387 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 698,749 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,386,638 円
Ⅳ 発行済数量 86,875,377 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8462 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株TOPIXマザーファンド
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 36,677,223,475 円
Ⅱ 負債総額 139,746,108 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 36,537,477,367 円
Ⅳ 発行済数量 29,403,945,700 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2426 円
TMA外国債券インデックスマザーファンド
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 4,238,754,434 円
Ⅱ 負債総額 9,156,396 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,229,598,038 円
Ⅳ 発行済数量 2,745,022,428 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5408 円
TMA外国株式インデックスマザーファンド
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 10,647,723,996 円
Ⅱ 負債総額 409,502,494 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,238,221,502 円
Ⅳ 発行済数量 4,263,858,762 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4012 円
TMA日本債券インデックスマザーファンド
2019年5月31日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 9,809,346,346 円
Ⅱ 負債総額 4,200,286,285 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,609,060,061 円
Ⅳ 発行済数量 4,289,241,564 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3077 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関 の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2019 年5月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019 年5月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 177 2,633,094
単位型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 3 11,742
合計 180 2,644,836
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 *1 547,215 *1 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 *1 107,891 *1 5,041
匿名組合投資利益 *1 50,146 *1 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2017年4月1日 2018年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) 1株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年3月31日
(ニ) 効力発生日 2017年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年3月31日
(ホ) 効力発生日 2018年6月29日
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
(リース取引関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期(2019年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
(有価証券関係)
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 (千円) (千円)
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
(注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
*取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第33期
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 504,352円83銭
1株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種金
11,069百万円
髙木証券株式会社 (注)
融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ます。
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
株式会社りそな銀行 279,928百万円
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
信用金庫法に基づき信用金庫の事
広島信用金庫 3,604百万円
業を営んでいます。
(※)2019年3月末日現在。ただし、株式会社関西みらい銀行は2019年4月1日現在。
広島信用金庫の資本金の額の箇所には出資の総額を記載しております。
(注)髙木証券株式会社は2019年9月1日に東海東京証券株式会社と合併し、東海東京証券株式会社となる予定
です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月3日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられているLPS4資産分散ファンド(慎重型)の2018年5月29日から2019年5月28日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、LP
S4資産分散ファンド(慎重型)の2019年5月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられているLPS4資産分散ファンド(安定重視型)の2018年5月29日から2019年5月28日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、LP
S4資産分散ファンド(安定重視型)の2019年5月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられているLPS4資産分散ファンド(バランス型)の2018年5月29日から2019年5月28日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、LP
S4資産分散ファンド(バランス型)の2019年5月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられているLPS4資産分散ファンド(成長重視型)の2018年5月29日から2019年5月28日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、LP
S4資産分散ファンド(成長重視型)の2019年5月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月3日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられているLPS4資産分散ファンド(積極型)の2018年5月29日から2019年5月28日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、LP
S4資産分散ファンド(積極型)の2019年5月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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