時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日) |
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提出者 | 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月17日 提出
【計算期間】 第3期(自 2018年7月18日至 2019年7月17日)
【ファンド名】 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投信およびコモディティ(商品)連動証券などに投
資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分変更型(その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、その他資産(商
品))))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券、不動産投信およびその他資産(商品)に
投資を行ないます。
「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい
います。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
ます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2016年 8月22日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資顧問会社から株式、債券などの 有価証券に対する投資判断についての 助言 (有価証券の種類、銘柄、
数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。 投資助言
を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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※投資先投資信託証券は適宜見直しを行ないます。
※投資先投資信託証券の詳細については、 前述 の追加的記載事項をご覧ください。
② 委託会社の概況( 2019年7月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd. 14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに実質的に
投資を行なう別に定める投資信託証券(以下、「別に定める投資信託証券」といいます。)ならびに円
キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)受益証券の一部、またはすべてに投
資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。
・一方で、原則として、以下の要件にしたがって、信託財産の純資産総額に対する各投資信託証券への投
資比率を変更していきます。投資比率を変更するタイミングについては、ファンドの状況などを勘案
し、合理的な範囲で決定できるものとします。
当初設定時からの約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 … 25%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)… 75%
2016年11月下旬以降の約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 … 50%
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円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)… 50%
2017年2月下旬以降の約3ヵ月間において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 … 75%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)… 25%
2017年5月下旬以降の信託期間中において、以下の投資比率を目指します。
別に定める投資信託証券への投資比率の合計 … 100%
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)… 0%
・なお、別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見
直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、
既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・2026年6月30日以前の毎営業日において、1万口当たり基準価額が13,000円以上となった場合には、各
投資信託証券への投資比率を引き下げ、短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替
えることを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証
券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)追加型証券投資信託 円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け) 受益証
券
2)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 2) の証券の性質を有するもの
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<インデックス マザーファンド TOPIX>
運用の基本方針
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基本方針 わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX
*
(東証株価指数) の動きに連動する投資成果をめざします。
主な投資対象 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・投資成果をTOPIX(東証株価指数)の動きにできるだけ連動させる
ため、「バーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行な
います。
①東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投
資を行ないます。
②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託
財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。
③株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2001年10月26日設定)
決算日 毎年2月12日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出
対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株
調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、こ
の指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標
に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
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<ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 内外の公社債に投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の着実
な成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関
債などをいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
投資方針 ・原則として、日本および世界の高格付け国の中から、為替ヘッジコスト考
慮後の利回りや信用力などを勘案して複数国を選定し、当該国通貨建ての
ソブリン債券に分散投資するとともに、外貨建て資産については為替ヘッ
ジを行なうことにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長
をめざします。
・ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの
水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行ない、組入国やその配分比
率、および組入銘柄を決定します。なお、金利動向などによっては、組入
債券の一部売却や先物取引などの活用により、実質的な債券組入比率を調
整することがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2011年2月28日設定)
決算日 毎年2月10日(休業日の場合は翌営業日)
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<インデックス マザーファンド Jリート>
運用の基本方針
基本方針 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信(一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動
産投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、別に定める日本の不動
産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込
み)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目
標として運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とし
ます。
投資方針 ・主として、わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資
を行ない、 別に定める日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる
指数 に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。対象指数の選定
および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘
案し委託会社の判断により決定するものとします。
・運用にあたって、運用目的を達成するために有用であると判断される場合
は、有価証券指数等先物取引(別に定める日本の不動産投資信託証券市場
の動きをとらえる指数を対象とする先物取引とします。)を活用したり、
対象指数に採用されていない不動産投資信託証券について投資を行なうこ
とがあります。また、対象指数に採用されている不動産投資信託証券の一
部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投資す
る場合もあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2015年3月17日設定)
決算日 毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
<インデックス マザーファンド 海外先進国債券>
運用の基本方針
日本を除く先進国の債券に投資を行ない、別に定める日本を除く先進国債
券市場を代表する指数(FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
基本方針
し・円ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)に連動する投
資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
・主として日本を除く先進国の債券に投資を行ない、別に定める日本を除
く先進国債券市場を代表する指数に連動する投資成果を目指して運用を
行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商
品性および運用上の効率性を勘案し委託会社の判断により決定するもの
とします。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引等を活用
投資方針 することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取
引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
主な投資制限
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2016年8月22日設定)
決算日 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)
<先進国資本エマージング株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 主として、世界の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託
財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 世界の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、世界の金融商品取引所に上場されており、先進国企業が資本
参加している新興国企業の株式(預託証券を含みます。以下同じ。)に
投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
す。
・株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘
案して行ないます。
・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。なお、ファン
ドの状況等によっては、上場投資信託証券等に投資する場合がありま
す。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資助言)
投資顧問会社
無期限(2016年 6月30日設定)
信託期間
毎年 6月21日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
<インデックス マザーファンド コモディティ>
運用の基本方針
基本方針 コモディティに関連する上場投資信託証券に投資し、別に定める商品市場
を代表する指数(ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・トータ
ルリターン(円換算ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下同じ。)
に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 コモディティに関連する上場投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本または海外の金融商品取引所に上場されている投資信託
証券であって、コモディティ商品指数への連動を目指す投資信託証券に
投資し、別に定める商品市場を代表する指数に連動する投資成果を目標
として運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当
ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し委託会社の判断により
決定するものとします。
・また、ファンドの状況に応じて、コモディティに関連する上場投資信託
証券以外の有価証券に投資を行なう場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託
財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2016年8月22日設定)
決算日 毎年7月17日(休業日の場合は翌営業日)
<インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針
別に定める日本を除く先進国株式市場を代表する指数(MSCI-KOKUSAIイン
基本方針
デックス(円ヘッジなし・円ベース)(有価証券届出書提出日現在)以下
同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド受益証
主な投資対象
券を主要投資対象とします。
・主として、海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザー
投資方針
ファンド受益証券に投資を行ない、別に定める日本を除く先進国株式市
場を代表する指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対
象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用
上の効率性を勘案し、委託会社の判断により決定するものとします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投
主な投資制限
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.099% (税抜0.09%)
・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じ
その他報酬
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
その他の費用など
(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、「別に定め
る日本を除く先進国株式市場を代表する指数」その他これに類する標章
の使用料などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率
0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から
支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2016年8月23日設定)
決算日 毎月26日(休業日の場合は翌営業日)
(ご参考)<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
*
ンデックス(円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価
指数先物取引 や 外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。 (円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針
別に定める日本を除く先進国リート市場を代表する指数(S&P先進国R
基本方針 EIT指数(除く日本、ヘッジなし・円ベース)(有価証券届出書提出日
現在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド受益証券を主要投
主な投資対象
資対象とします。
・主として、海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド受益
証券に投資を行ない、別に定める日本を除く先進国リート市場を代表す
る指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選
定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性
を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。
投資方針 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
主な投資制限
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
収益分配
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.099% (税抜0.09%)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じ
その他報酬
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
その他の費用など
(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、「別に定め
る日本を除く先進国リート市場を代表する指数」その他これに類する標
章の使用料などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率
0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から
支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2016年8月23日設定)
決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
(ご参考)<海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信(一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動産
投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、S&P先進国REIT指数
*
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、S&P先進国REIT指数(除く日本、ヘッジ
なし・円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限(2005年6月30日設定)
信託期間
毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
*S&P先進国REIT指数(除く日本)は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー(S&P社)が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。(ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はS&P社に帰属します。また、S&P社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針
別に定める新興国債券市場を代表する指数(JPモルガン・ガバメント・
基本方針
ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディ
バーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)(有価証券届出書提出日現
在)以下同じ。)に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド受益証
主な投資対象
券を主要投資対象とします。
・主として、海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザー
投資方針
ファンド受益証券に投資を行ない、別に定める新興国債券市場を代表す
る指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。対象指数の選
定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性
を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
主な投資制限
合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
収益分配
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.099% (税抜0.09%)
・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗
その他報酬
じて得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用、「別に定め
る新興国債券市場を代表する指数」その他これに類する標章の使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じ
た額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことが
その他の費用など
できます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2016年8月23日設定)
決算日 毎月16日(休業日の場合は翌営業日)
(ご参考)<海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 主として新興国の債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド
*
(円ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成果をめざして運用を
行ないます。
主な投資対象 新興国の公社債を主要投資対象とします。
23/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・主として、新興国の現地通貨建債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
ト・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・
ディバーシファイド(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。なお、新興国の現地通貨建債券の騰
落率に償還価額などが連動する債券を活用することもあります。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含
みます。)への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2008年3月31日設定)
決算日 毎年5月16日(休業日の場合は翌営業日)
*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディ
バーシファイドは、JPモルガンが発表している、エマージング・カントリーの債券市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はJPMorgan Chase & Co.に帰属します。また、
JPMorgan Chase & Co.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
24/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
主な投資対象 ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド受益証券に投資を行な
い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないま
す。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、この信託の純資産総額に対して
50%以上となることを原則とし、金利動向等に応じて機動的に変更でき
るものとします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投
資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.088% (税抜0.08%)
その他報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンド
の約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なって
いる証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他
の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、
マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に
応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
その他の費用など
(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについて
は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託
期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
信託期間 無期限(2016年8月22日設定)
決算日 毎年8月10日(休業日の場合は翌営業日)
< FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) >
運用の基本方針
信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
基本方針
ゴールド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
主な投資対象
投資方針 ・主として、ゴールド・マザーファンド受益証券に投資を行ない、信託財
産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
・実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則と
して対円での為替ヘッジを行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投
資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
収益分配
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.143% (税抜0.13%)
・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗
その他報酬
じて得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
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その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについて
は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託
期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 2027年7月8日まで(2017年9月29日設定)
決算日 毎年7月8日(休業日の場合は翌営業日)
(ご参考)<ゴールド・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 主に金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券に投資を行ない、信託財
産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 金地金価格への連動をめざす上場投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている投資信託証
券であって、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行ない、
信託財産の成長をめざして運用を行ないます。なお、ファンドの状況や投
資環境に応じて、金地金価格への連動をめざすために、金先物価格への連
動をめざす上場投資信託証券や上場投資信託証券以外の有価証券に投資を
行なう場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財
産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2013年3月25日設定)
決算日 毎年3月8日(休業日の場合は翌営業日)
(3)【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
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※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
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収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
6)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券 を 実質的 な投資対象としま
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すので、債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券の価格の下落や、債券、株式および不
動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産、商品(コモディティ)の市況の悪化などの影響
に より、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、 外貨建資産 に投資する場合には、為
替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 新興国の債券および株式 は、先進国の債券および株式に比べて価格変動が大きくなる傾向が
あり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に コモディティ連動証券 の価格は、投資対象となる商品および当該商品が関係する市況や市況
の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります。上記事項に関する変動があった場合、
ファンドに損失が生じるリスクがあります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の債券および株式は、先進国の債券および株式に比べて市場規模や取引量が少ないた
め、流動性リスクが高まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・一般に 新興国の債券 は、先進国の債券に比べて利回りが高い反面、価格変動が大きく、デフォルト
が生じるリスクが高まる場合があります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 上場投資信託証券 について、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止され
る可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も上場投資信託証券の価格は下がり、ファンド
において重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 格付を有する有価証券 については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
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・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
す る要因となります。
④ 為替変動リスク
・一部の資産を除き、原則として、為替ヘッジを行なわないため、外貨建資産については、一般に外
国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする
要因となります。
・一部の資産において、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金
利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっ
ては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
・一般に新興国の通貨は、 先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ 有価証券の貸付などにおけるリスク
有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約
が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
損害が発生する恐 れがあります。
<繰上償還に関する事項>
・1万口当たり基準価額が 13,000円 以上となった場合には、信託約款の規定に基づき、繰上償還します
(償還価額が 13,000円 以上であることを保証するものではありません。)。
・ 13,000円 は、あくまでも安定運用に切り替えるための価額水準であり、ファンドの基準価額が 13,000
円 以上となることを示唆あるいは保証するものではありません。また、 資産価格 の変動の影響および
外国為替予約取引等の決済を速やかに行なえないなどの事由により、基準価額が 13,000円 以上となっ
た日の翌営業日以降(安定運用への切り替え完了後も含みます。)の基準価額が 13,000円 を下回る場
合があります。
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗P鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ
自身にもこれらのリスクがあります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
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◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当 該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
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その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 0.913% (税抜0.83%)
*1
投資対象とする投資信託証券
0.099% (税抜0.09%)以内
*2
実質的負担
1.012% (税抜0.92%)以内
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.913% (税抜
0.83%)の率を乗じて得た額とします。
*1
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率) 0.099% (税抜0.09%)以内 がか
*2
かり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は 1.012% (税抜0.92%)以内 となります。
*1 投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出した上限値です。
*1 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方
針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*2 当ファンドの信託報酬率(年率)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)を加えた、
受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)について、委託会社が算出した上限値です。当該上
限値は、投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出したものです
が、当該投資信託証券の変更などにより見直すことがあります。
*2 この他に、実質的に不動産投信や上場投資信託証券などに投資する場合には、運用などに係る費用
がかかりますが、投資する銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示すること
ができません。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.83% 0.40% 0.40% 0.03%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および 毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 (以下「実費方式」といいます。) な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます 。(以下「見積方式」といいます。) ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1% を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随す
る業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書 、半期報告書 および臨時報告書 (これらの訂正に係る書類を含み
ます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費
用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。)。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。)。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ 別に定める投資信託証券の1つである「インデックス マザーファンド Jリート」の運用の基本方
針に規定する「別に定める日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数」その他これに類
する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用・報酬 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
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約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
③ 投資対象とするマザーファンドにおいて 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての
品貸料( マザーファンド (当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファン
ドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)におけ
る品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マ
ザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものと
します。)に 0.55 (税抜0.5) を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は
4:1 とし、信託報酬と同時期に支払います。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>
「円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)」
「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費
用を含みます。)、 監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1% を乗
じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」
「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」
「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費
用を含みます。)、 監査費用、 「各信託約款に定めるベンチマーク指数」その他これに類する標章の
使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1% を乗じた額の信託期間を通
じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「インデックス マザーファンド TOPIX」
「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」
「インデックス マザーファンド Jリート」
「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」
「先進国資本エマージング株式マザーファンド」
「インデックス マザーファンド コモディティ」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
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1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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㭎ઊᠰ 2019年10月17日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 93,933,521 23.80
親投資信託受益証券 日本 289,225,406 73.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 11,580,934 2.93
合計(純資産総額) 394,739,861 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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日本 親投資信託受 ソブリン(円ヘッジ)マザーファン 87,438,629 1.3523 118,243,258 1.3669 119,519,861 30.28
益証券 ド
日本 親投資信託受 インデックス マザーファンド T 33,073,710 1.9535 64,609,492 1.9509 64,523,500 16.35
益証券 OPIX
日本 親投資信託受 インデックス マザーファンド 海 52,916,080 1.1028 58,355,854 1.1081 58,636,308 14.85
益証券 外先進国債券
日本 投資信託受益 インデックスファンド海外先進国株 33,579,394 1.4588 48,985,619 1.4608 49,052,778 12.43
証券 式(適格機関投資家向け)
日本 親投資信託受 インデックス マザーファンド J 26,648,256 1.2971 34,565,453 1.3004 34,653,392 8.78
益証券 リート
日本 投資信託受益 インデックスファンド海外先進国 22,366,358 1.1989 26,815,026 1.1946 26,718,851 6.77
証券 リート(適格機関投資家向け)
日本 投資信託受益 FOFs用ゴールド・ファンド 為替 11,085,608 1.0302 11,420,393 1.049 11,628,802 2.95
証券
ヘッジあり(適格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 先進国資本エマージング株式マザー 6,985,995 1.2004 8,385,988 1.1838 8,270,020 2.10
益証券 ファンド
日本 投資信託受益 インデックスファンド海外新興国債 5,632,460 1.1579 6,521,825 1.1599 6,533,090 1.66
証券 券(適格機関投資家向け)
日本 親投資信託受 インデックス マザーファンド コ 3,978,392 0.9263 3,685,184 0.9105 3,622,325 0.92
益証券 モディティ
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 23.80
親投資信託受益証券 73.27
合 計 97.07
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2017年 7月18日) 1,033 1,033 1.0099 1.0099
第2計算期間末 (2018年 7月17日) 529 529 1.0490 1.0490
第3計算期間末 (2019年 7月17日) 396 396 1.0661 1.0661
2018年 7月末日 516 ― 1.0413 ―
8月末日 500 ― 1.0434 ―
9月末日 492 ― 1.0547 ―
10月末日 442 ― 1.0199 ―
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11月末日 447 ― 1.0341 ―
12月末日 408 ― 0.9940 ―
2019年 1月末日 419 ― 1.0213 ―
2月末日 424 ― 1.0389 ―
3月末日 416 ― 1.0520 ―
4月末日 402 ― 1.0571 ―
5月末日 393 ― 1.0359 ―
6月末日 396 ― 1.0563 ―
7月末日 394 ― 1.0699 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1期 2016年 8月22日~2017年 7月18日 0.0000
第2期 2017年 7月19日~2018年 7月17日 0.0000
第3期 2018年 7月18日~2019年 7月17日 0.0000
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2016年 8月22日~2017年 7月18日 0.99
第2期 2017年 7月19日~2018年 7月17日 3.87
第3期 2018年 7月18日~2019年 7月17日 1.63
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 2016年 8月22日~2017年 7月18日 1,302,197,533 278,705,244
第2期 2017年 7月19日~2018年 7月17日 0 518,521,796
第3期 2018年 7月18日~2019年 7月17日 0 132,909,981
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
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以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 197,642,598 99.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,994,494 1.00
合計(純資産総額) 199,637,092 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 76,095,406 2.6012 197,939,371 2.5973 197,642,598 99.00
益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合 計 99.00
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
出資金 アメリカ 15,108,009 0.01
株式 アメリカ 91,938,153,240 63.25
カナダ 5,339,214,403 3.67
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モーリシャス 3,194,178 0.00
ドイツ 4,417,812,857 3.04
イタリア 974,616,357 0.67
フランス 5,208,502,154 3.58
オランダ 2,492,202,993 1.71
スペイン 1,508,921,016 1.04
ベルギー 530,747,639 0.37
オーストリア 123,507,803 0.08
ルクセンブルク 171,218,991 0.12
フィンランド 593,014,164 0.41
アイルランド 2,701,158,334 1.86
ポルトガル 69,155,977 0.05
イギリス 8,356,875,709 5.75
スイス 5,283,473,596 3.63
スウェーデン 1,208,520,014 0.83
ノルウェー 330,643,342 0.23
デンマーク 857,928,712 0.59
ケイマン 328,344,968 0.23
オーストラリア 3,386,213,661 2.33
バミューダ 296,894,699 0.20
ニュージーランド 132,947,144 0.09
香港 1,560,859,717 1.07
シンガポール 654,809,857 0.45
イスラエル 296,353,797 0.20
ジャージー 415,402,118 0.29
英ヴァージン諸島 22,927,244 0.02
アラブ首長国連邦 12,191,177 0.01
マン島 12,906,009 0.01
小計 139,228,711,870 95.78
投資証券 アメリカ 3,138,643,425 2.16
カナダ 24,227,030 0.02
フランス 147,464,663 0.10
イギリス 82,897,208 0.06
オーストラリア 291,780,847 0.20
香港 87,131,970 0.06
シンガポール 62,591,415 0.04
小計 3,834,736,558 2.64
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,278,524,644 1.57
合計(純資産総額) 145,357,081,081 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,127,165,768 1.46
買建 ドイツ 498,951,349 0.34
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 2,038,289,500 1.40
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 250,024 12,341.82 3,085,751,924 15,247.62 3,812,271,943 2.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 161,762 22,929.00 3,709,042,178 22,681.85 3,669,062,908 2.52
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 14,325 195,152.39 2,795,558,056 206,256.29 2,954,621,486 2.03
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 81,880 17,384.69 1,423,458,446 21,406.42 1,752,758,128 1.21
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 10,802 120,233.61 1,298,763,511 133,099.20 1,437,737,662 0.99
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 112,160 11,567.65 1,297,428,198 12,557.69 1,408,471,363 0.97
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 10,290 121,004.08 1,245,132,051 133,409.92 1,372,788,077 0.94
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 91,241 15,004.51 1,369,026,951 14,349.17 1,309,232,729 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 105,163 9,652.45 1,015,080,915 11,537.01 1,213,266,814 0.83
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 145,471 8,433.21 1,226,788,044 8,186.02 1,190,829,097 0.82
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 60,092 16,024.80 962,962,294 19,721.41 1,185,099,523 0.82
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 85,669 10,243.68 877,565,920 13,081.34 1,120,665,522 0.77
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 314,199 2,958.79 929,649,646 3,355.88 1,054,417,156 0.73
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 44,780 22,179.40 993,193,901 22,576.47 1,010,974,703 0.70
B
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 61,692 12,713.81 784,340,687 15,745.19 971,352,582 0.67
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 31,350 23,661.92 741,801,288 30,219.30 947,375,130 0.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 250,187 3,325.99 832,121,041 3,713.31 929,023,190 0.64
サービス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 151,150 5,180.37 783,014,085 6,134.90 927,290,256 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 38,800 20,131.41 781,098,794 23,613.99 916,222,828 0.63
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 32,950 28,154.29 927,684,002 27,695.59 912,569,862 0.63
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 65,261 12,455.44 812,854,538 13,508.29 881,565,010 0.61
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 141,457 6,158.22 871,123,432 6,152.28 870,283,525 0.60
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 154,472 4,965.50 767,031,363 5,616.68 867,621,029 0.60
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 139,022 5,173.55 719,237,997 5,836.14 811,351,966 0.56
料・タバコ
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 190,620 4,701.39 896,179,597 4,214.14 803,300,434 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 88,673 7,943.45 704,370,423 9,046.45 802,176,109 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 147,910 5,504.88 814,227,314 5,274.47 780,147,153 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 155,174 4,087.71 634,307,443 4,788.85 743,105,196 0.51
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 74,493 8,590.93 639,964,642 9,956.90 741,719,367 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 24,138 26,924.55 649,904,880 29,221.09 705,338,888 0.49
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
出資金 ― ― 0.01
株式 国外 エネルギー 5.72
素材 4.35
資本財 6.87
商業・専門サービス 1.26
運輸 1.95
自動車・自動車部品 1.06
耐久消費財・アパレル 1.86
消費者サービス 1.94
メディア・娯楽 6.00
小売 4.77
食品・生活必需品小売り 1.48
食品・飲料・タバコ 4.93
家庭用品・パーソナル用品 2.14
ヘルスケア機器・サービス 4.84
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.64
銀行 7.72
各種金融 4.27
保険 3.85
不動産 0.52
ソフトウェア・サービス 9.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.27
電気通信サービス 2.31
公益事業 3.40
半導体・半導体製造装置 3.04
投資証券 ― ― 2.64
合 計 98.43
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1909 買建 130 米ドル 19,552,112.5 2,124,141,502 19,579,950 2,127,165,768 1.46
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 1909 買建 130 ユーロ 4,150,780 503,033,028 4,117,100 498,951,349 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 15,500,000.00 1,677,309,590 1,680,770,500 1.16
ユーロ 買建 2,950,000.00 358,044,700 357,519,000 0.25
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 92,637,014 99.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 857,507 0.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 93,494,521 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 海外リートインデックス(ヘッジな 42,652,523 2.1774 92,871,604 2.1719 92,637,014 99.08
益証券 し)マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.08
合 計 99.08
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 29,129,327,389 71.35
カナダ 787,074,031 1.93
ドイツ 110,607,835 0.27
イタリア 9,827,624 0.02
フランス 1,495,247,836 3.66
オランダ 106,511,593 0.26
スペイン 283,237,222 0.69
ベルギー 406,376,490 1.00
アイルランド 105,833,018 0.26
イギリス 1,831,153,690 4.49
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア 2,861,382,362 7.01
ニュージーランド 111,378,209 0.27
香港 938,152,963 2.30
シンガポール 1,568,862,907 3.84
韓国 5,344,625 0.01
イスラエル 31,976,896 0.08
ガーンジー 67,407,159 0.17
マン島 12,437,759 0.03
小計 39,862,139,608 97.63
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 965,641,995 2.37
合計(純資産総額) 40,827,781,603 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 567,084,200 1.39
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 186,953 8,752.59 1,636,324,504 8,909.56 1,665,670,167 4.08
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 91,616 17,630.44 1,615,231,148 17,405.21 1,594,596,122 3.91
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 44,511 26,421.26 1,176,037,137 26,410.38 1,175,552,602 2.88
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 120,112 9,005.66 1,081,688,163 9,120.32 1,095,460,837 2.68
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 109,833 8,492.27 932,732,488 8,641.22 949,091,731 2.32
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 41,352 22,586.60 934,001,117 22,907.83 947,284,603 2.32
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 109,582 7,343.70 804,738,242 7,354.92 805,967,720 1.97
香港 投資証券 LINK REIT 625,800 1,332.77 834,051,160 1,281.35 801,870,395 1.96
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 61,734 12,961.23 800,148,778 12,384.96 764,573,121 1.87
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 93,425 7,827.77 731,310,346 7,606.97 710,681,434 1.74
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 45,805 14,535.96 665,820,041 14,450.20 661,891,704 1.62
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 19,503 32,520.96 634,256,304 33,317.71 649,795,400 1.59
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 40,802 16,220.76 661,839,752 15,179.04 619,335,496 1.52
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 33,489 16,130.63 540,198,817 16,080.89 538,533,019 1.32
INC
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 475,855 1,107.66 527,086,930 1,109.89 528,151,084 1.29
ラリア
アメリカ 投資証券 HCP INC 141,867 3,499.28 496,432,913 3,503.64 497,050,896 1.22
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 50,661 9,228.32 467,516,385 9,385.40 475,474,236 1.16
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,580,245 284.72 449,936,717 295.37 466,767,079 1.14
ラリア
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 37,802 11,776.37 445,170,624 12,156.81 459,551,958 1.13
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 33,863 12,868.92 435,780,334 12,952.06 438,595,635 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 83,667 5,020.63 420,061,725 5,062.62 423,574,562 1.04
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 219,382 1,976.90 433,698,433 1,920.75 421,379,117 1.03
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 106,532 3,482.34 370,981,456 3,658.99 389,800,077 0.95
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 26,795 14,141.25 378,914,795 14,498.00 388,474,124 0.95
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 124,638 2,975.44 370,854,087 3,015.84 375,889,064 0.92
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 49,617 7,424.22 368,367,772 7,271.27 360,778,862 0.88
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 51,466 7,138.73 367,402,039 7,008.36 360,692,585 0.88
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 26,738 13,465.26 360,034,387 13,453.97 359,732,453 0.88
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 321,174 966.82 310,520,492 1,032.26 331,538,072 0.81
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 28,676 11,555.73 331,372,284 11,525.61 330,508,610 0.81
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.63
合 計 97.63
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 4,000,000.00 434,393,200 434,520,000 1.06
ユーロ 買建 700,000.00 84,825,300 84,833,000 0.21
豪ドル 買建 640,000.00 47,764,992 47,731,200 0.12
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 19,571,971 99.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 197,781 1.00
合計(純資産総額) 19,769,752 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 海外新興国債券インデックスLoc 14,654,067 1.3344 19,554,388 1.3356 19,571,971 99.00
益証券 al(ヘッジなし)マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合 計 99.00
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アルゼンチン 15,877,923 0.31
メキシコ 505,362,896 9.84
ブラジル 516,938,500 10.07
チリ 166,778,503 3.25
コロンビア 325,458,421 6.34
ペルー 177,417,441 3.46
ウルグアイ 7,944,872 0.15
ドミニカ共和国 17,217,818 0.34
トルコ 200,684,344 3.91
チェコ 211,770,389 4.12
ハンガリー 215,088,537 4.19
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランド 437,643,264 8.52
ロシア 399,794,704 7.79
ルーマニア 120,357,019 2.34
マレーシア 297,942,321 5.80
タイ 444,355,963 8.65
フィリピン 10,767,762 0.21
インドネシア 507,200,420 9.88
南アフリカ 427,866,432 8.33
小計 5,006,467,529 97.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 127,881,464 2.49
合計(純資産総額) 5,134,348,993 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 7,575,540 0.15
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 3,250,000 3,074.63 99,925,486 3,176.02 103,220,754 10.000 2023/1/1 2.01
NACIONAL
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH 8,650,000 853.23 73,804,691 855.02 73,959,232 10.500 2026/12/21 1.44
カ
AFRICA
ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 2,280,000 3,000.50 68,411,445 3,032.07 69,131,385 10.000 2021/1/1 1.35
NACIONAL
ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 2,010,000 3,087.42 62,057,334 3,264.40 65,614,609 10.000 2025/1/1 1.28
NACIONAL
ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 1,790,000 3,123.11 55,903,692 3,330.92 59,623,578 10.000 2027/1/1 1.16
NACIONAL
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH 8,700,000 697.08 60,646,510 679.54 59,120,155 8.750 2048/2/28 1.15
カ
AFRICA
コロンビ 国債証券 TITULOS DE 1,585,000,000 3.44 54,585,652 3.47 55,074,266 7.000 2022/5/4 1.07
ア
TESORERIA B
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR 8,610,000 625.62 53,866,575 637.95 54,928,277 10.000 2024/12/5 1.07
FIX RT
ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 2,180,000 2,366.85 51,597,442 2,495.22 54,395,796 ― 2022/1/1 1.06
NACIONAL
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR 9,230,000 553.28 51,067,866 571.10 52,712,878 7.500 2027/6/3 1.03
FIX RT
コロンビ 国債証券 TITULOS DE 1,580,000,000 3.20 50,707,638 3.31 52,317,544 6.000 2028/4/28 1.02
ア
TESORERIA B
コロンビ 国債証券 TITULOS DE 1,305,000,000 3.88 50,741,924 3.97 51,863,588 10.000 2024/7/24 1.01
ア
TESORERIA B
ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 1,950,000 2,482.80 48,414,639 2,578.87 50,288,050 ― 2021/7/1 0.98
NACIONAL
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コロンビ 国債証券 TITULOS DE 1,360,000,000 3.51 47,863,552 3.64 49,538,320 7.500 2026/8/26 0.96
ア
TESORERIA B
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR 8,700,000 555.36 48,316,559 561.59 48,858,632 6.500 2021/6/10 0.95
FIX RT
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR 8,500,000 549.08 46,672,329 558.43 47,467,066 6.500 2022/6/9 0.92
FIX RT
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT 1,630,000 2,819.16 45,952,321 2,902.16 47,305,216 2.500 2026/7/25 0.92
ド
BOND
ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 1,950,000 2,265.97 44,186,577 2,410.81 47,010,894 ― 2022/7/1 0.92
NACIONAL
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH 6,530,000 711.10 46,435,170 714.26 46,641,765 8.000 2030/1/31 0.91
カ
AFRICA
インドネ 国債証券 INDONESIA 5,400,000,000 0.80 43,514,406 0.82 44,731,440 8.375 2024/3/15 0.87
シア
GOVERNMENT
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR 7,530,000 573.68 43,198,494 584.85 44,039,341 8.000 2023/12/7 0.86
FIX RT
タイ 国債証券 THAILAND 11,620,000 368.97 42,875,434 368.98 42,876,414 3.650 2021/12/17 0.84
GOVERNMENT BOND
タイ 国債証券 THAILAND 10,000,000 395.87 39,587,091 425.07 42,507,872 3.775 2032/6/25 0.83
GOVERNMENT BOND
チリ 国債証券 BONOS TESORERIA 210,000,000 16.92 35,549,857 19.15 40,217,163 5.000 2035/3/1 0.78
PESOS
インドネ 国債証券 INDONESIA 4,800,000,000 0.78 37,644,672 0.83 39,873,600 8.375 2034/3/15 0.78
シア
GOVERNMENT
タイ 国債証券 THAILAND 8,680,000 425.67 36,948,553 447.57 38,849,361 4.875 2029/6/22 0.76
GOVERNMENT BOND
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT 1,260,000 2,815.47 35,475,000 2,958.11 37,272,282 2.750 2028/4/25 0.73
ド
BOND
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR 6,500,000 562.38 36,554,957 568.81 36,973,239 7.250 2021/12/9 0.72
FIX RT
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT 1,270,000 2,788.75 35,417,237 2,902.72 36,864,599 2.500 2027/7/25 0.72
ド
BOND
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT 1,260,000 2,868.19 36,139,214 2,889.47 36,407,385 2.500 2023/1/25 0.71
ド
BOND
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.51
合 計 97.51
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 トルコリラ 買建 272,000.00 5,268,640 5,309,440 0.10
ロシアルーブル 買建 1,333,000.00 2,280,896 2,266,100 0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 3,465,323,178 100.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △3,007,421 △0.09
合計(純資産総額) 3,462,315,757 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 3,469,445,230 △100.21
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ゴールド・マザーファンド 3,498,559,494 0.9685 3,388,601,580 0.9905 3,465,323,178 100.09
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.09
合 計 100.09
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 32,003,000.00 3,449,050,181 3,469,445,230 △100.21
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(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ゴールド・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 116,894,258,176 100.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △47,128,293 △0.04
合計(純資産総額) 116,847,129,883 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 96,028,022 0.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST-ETF 73,950,000 1,337.35 98,897,653,680 1,487.28 109,984,474,320 94.13
証券
アメリカ 投資信託受益 SPDR GOLD TRUST-ETF 471,200 13,358.64 6,294,591,387 14,664.22 6,909,783,856 5.91
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 100.04
合 計 100.04
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 883,991.74 96,000,000 96,028,022 0.08
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
インデックス マザーファンド TOPIX
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 38,427,541,360 99.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 80,263,671 0.21
合計(純資産総額) 38,507,805,031 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 78,300,000 0.20
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 191,100 6,606.55 1,262,513,300 7,024.00 1,342,286,400 3.49
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 133,700 5,128.98 685,744,626 5,628.00 752,463,600 1.95
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 115,200 4,865.16 560,466,756 6,170.00 710,784,000 1.85
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,164,100 579.96 675,132,940 524.20 610,221,220 1.58
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 115,200 4,606.71 530,693,900 4,922.00 567,014,400 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 149,700 4,381.83 655,961,000 3,635.00 544,159,500 1.41
日本 株式 キーエンス 電気機器 8,400 62,018.33 520,954,000 63,130.00 530,292,000 1.38
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 119,200 3,929.14 468,354,400 3,807.00 453,794,400 1.18
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 117,400 2,967.55 348,391,000 3,718.00 436,493,200 1.13
ス 業
日本 株式 KDDI 情報・通 138,100 2,672.16 369,025,777 2,853.50 394,068,350 1.02
信業
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日本 株式 任天堂 その他製 9,800 29,345.35 287,584,500 40,100.00 392,980,000 1.02
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 144,600 2,947.85 426,259,900 2,710.50 391,938,300 1.02
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,297,600 173.14 397,806,830 154.40 354,749,440 0.92
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 60,500 5,350.64 323,714,100 5,797.00 350,718,500 0.91
日本 株式 三菱商事 卸売業 118,500 3,116.76 369,337,100 2,936.50 347,975,250 0.90
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 15,400 23,956.26 368,926,500 21,920.00 337,568,000 0.88
日本 株式 花王 化学 41,600 8,043.28 334,600,800 7,979.00 331,926,400 0.86
日本 株式 信越化学工業 化学 29,600 9,271.82 274,446,000 11,155.00 330,188,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 49,100 3,776.66 185,434,100 6,647.00 326,367,700 0.85
日本 株式 ファナック 電気機器 16,300 18,855.92 307,351,500 19,530.00 318,339,000 0.83
日本 株式 ダイキン工業 機械 23,400 11,837.75 277,003,500 13,585.00 317,889,000 0.83
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 30,500 10,165.93 310,061,000 10,005.00 305,152,500 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 20,600 13,324.00 274,474,500 14,715.00 303,129,000 0.79
日本 株式 日立製作所 電気機器 77,200 3,431.77 264,933,400 3,892.00 300,462,400 0.78
日本 株式 HOYA 精密機器 34,500 6,765.38 233,405,900 8,405.00 289,972,500 0.75
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 106,700 2,562.32 273,399,650 2,615.00 279,020,500 0.72
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 19,300 11,982.69 231,266,000 14,440.00 278,692,000 0.72
業
日本 株式 資生堂 化学 34,100 6,930.79 236,340,000 8,046.00 274,368,600 0.71
日本 株式 キヤノン 電気機器 92,300 3,169.41 292,536,700 2,970.50 274,177,150 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 70,800 4,824.68 341,588,000 3,728.00 263,942,400 0.69
ングス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.76
食料品 4.02
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.32
医薬品 5.58
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.84
鉄鋼 0.85
非鉄金属 0.75
金属製品 0.58
機械 5.04
電気機器 13.84
輸送用機器 7.73
精密機器 2.14
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その他製品 2.19
電気・ガス業 1.70
陸運業 4.66
海運業 0.17
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 9.02
卸売業 4.93
小売業 4.64
銀行業 5.80
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 2.38
その他金融業 1.09
不動産業 2.42
サービス業 5.26
合 計 99.79
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2019年 買建 5日本円 77,123,700 78,300,000 0.20
取引 09月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 5,805,848,665 5.30
フランス 9,222,466,350 8.42
ベルギー 35,218,664,300 32.14
イギリス 13,167,330,541 12.02
スウェーデン 247,439,080 0.23
小計 63,661,748,936 58.09
地方債証券 カナダ 6,103,804,190 5.57
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特殊債券 アメリカ 1,131,080,590 1.03
オーストリア 2,432,963,300 2.22
スウェーデン 1,283,332,900 1.17
国際機関 14,746,803,279 13.46
小計 19,594,180,069 17.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 20,229,847,361 18.46
合計(純資産総額) 109,589,580,556 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 387,808,000 0.35
売建 ― 88,687,711,000 △80.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 87,000,000 13,017.77 11,325,459,998 13,305.57 11,575,847,022 0.900 2029/6/22 10.56
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 82,000,000 12,446.35 10,206,007,973 13,179.57 10,807,247,439 0.800 2028/6/22 9.86
イギリス 国債証券 UK TREASURY 53,490,000 13,957.26 7,465,741,000 14,366.67 7,684,732,437 1.625 2028/10/22 7.01
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 52,000,000 11,213.20 5,830,865,819 11,165.09 5,805,848,665 2.375 2029/5/15 5.30
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 28,000,000 17,520.82 4,905,831,310 18,183.35 5,091,340,721 5.500 2028/3/28 4.65
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 300,000,000 1,438.84 4,316,539,952 1,541.56 4,624,680,875 3.750 2032/6/1 4.22
INVESTMENT BANK
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 32,500,000 12,338.75 4,010,094,994 13,195.88 4,288,661,722 0.750 2028/11/25 3.91
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 302,000,000 1,218.96 3,681,284,330 1,267.55 3,828,001,202 1.750 2026/11/12 3.49
INVESTMENT BANK
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 25,000,000 13,258.79 3,314,697,987 13,453.62 3,363,406,975 1.000 2031/6/22 3.07
イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,000,000 16,834.95 3,030,292,501 17,209.01 3,097,623,595 4.250 2027/12/7 2.83
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 18,500,000 14,494.09 2,681,408,463 15,519.63 2,871,133,377 2.500 2030/5/25 2.62
オースト 特殊債券 OEKB OEST. 200,000,000 1,216.48 2,432,963,300 1,216.48 2,432,963,300 1.370 2028/11/13 2.22
リア
KONTROLLBANK
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 16,000,000 12,474.17 1,995,867,446 13,147.18 2,103,550,093 0.800 2027/6/22 1.92
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 16,000,000 12,283.93 1,965,430,334 12,891.69 2,062,671,251 0.500 2029/5/25 1.88
イギリス 国債証券 UK TREASURY 10,000,000 19,135.81 1,913,581,892 19,672.76 1,967,276,790 6.000 2028/12/7 1.80
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 14,000,000 12,945.06 1,812,309,192 13,863.21 1,940,850,093 1.250 2033/4/22 1.77
国際機関 特殊債券 NORDIC INVESTMENT 132,500,000 1,371.26 1,816,921,279 1,426.11 1,889,602,094 2.940 2031/10/17 1.72
BANK
カナダ 地方債証 PROVINCE OF 15,000,000 11,008.29 1,651,244,021 11,619.60 1,742,940,798 3.300 2028/3/15 1.59
券
ALBERTA
カナダ 地方債証 PROVINCE OF 14,500,000 10,160.46 1,473,267,923 10,703.00 1,551,936,413 2.050 2026/8/17 1.42
券
ALBERTA
カナダ 地方債証 PROVINCE OF QUEBEC 12,500,000 10,535.90 1,316,988,400 11,065.15 1,383,144,049 2.500 2026/4/20 1.26
券
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 10,000,000 12,819.53 1,281,953,940 13,334.82 1,333,482,946 1.000 2026/9/21 1.22
INVESTMENT BANK
スウェー 特殊債券 KOMMUNINVEST I 110,000,000 1,140.67 1,254,742,500 1,166.66 1,283,332,900 0.625 2023/11/13 1.17
デン
SVERIGE
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 100,000,000 1,218.07 1,218,070,650 1,239.00 1,239,000,050 1.375 2028/5/12 1.13
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 100,000,000 1,196.51 1,196,517,000 1,217.34 1,217,345,044 1.250 2029/11/12 1.11
INVESTMENT BANK
アメリカ 特殊債券 TENN VALLEY 10,000,000 10,785.45 1,078,545,328 11,310.80 1,131,080,590 2.875 2027/2/1 1.03
AUTHORITY
カナダ 地方債証 PROVINCE OF QUEBEC 4,500,000 15,094.08 679,233,739 15,687.04 705,917,152 7.500 2029/9/15 0.64
券
イギリス 国債証券 UK TREASURY 3,000,000 13,385.05 401,551,717 13,923.25 417,697,719 1.250 2027/7/22 0.38
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 2,300,000 12,072.40 277,665,257 14,627.04 336,421,957 1.600 2047/6/22 0.31
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 25,000,000 1,192.95 298,238,815 1,242.96 310,742,003 1.500 2027/3/2 0.28
INVESTMENT BANK
カナダ 地方債証 ONTARIO (PROVINCE 2,500,000 10,494.11 262,352,982 11,036.59 275,914,828 2.500 2026/4/27 0.25
券
OF)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 58.09
地方債証券 5.57
特殊債券 17.88
合 計 81.54
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 ユーロ 買建 3,200,000.00 387,775,360 387,808,000 0.35
米ドル 売建 122,200,000.00 13,074,176,290 13,213,907,000 △12.06
ユーロ 売建 364,600,000.00 44,427,445,000 44,191,404,000 △40.32
英ポンド 売建 108,700,000.00 15,044,244,820 14,332,310,000 △13.08
スウェーデンクローナ 売建 1,493,400,000.00 17,202,408,010 16,950,090,000 △15.47
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
インデックス マザーファンド Jリート
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 4,274,099,820 98.28
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 74,806,423 1.72
合計(純資産総額) 4,348,906,243 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 68,204,000 1.57
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 407 756,992.66 308,096,012 764,000 310,948,000 7.15
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 420 659,598.1 277,031,202 681,000 286,020,000 6.58
人 投資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 1,310 165,810.72 217,212,043 172,900 226,499,000 5.21
人 投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 837 198,652.61 166,272,234 211,300 176,858,100 4.07
券
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 794 218,056.94 173,137,210 218,800 173,727,200 3.99
資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 943 180,587.67 170,294,172 184,100 173,606,300 3.99
投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 603 244,682.86 147,543,764 261,700 157,805,100 3.63
資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 566 258,593.12 146,363,705 266,500 150,839,000 3.47
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 389 318,843.44 124,030,098 337,500 131,287,500 3.02
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 266 482,516.79 128,349,466 481,500 128,079,000 2.95
投資証券
日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 1,046 122,283.85 127,908,907 121,400 126,984,400 2.92
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 1,353 87,336.25 118,165,946 90,800 122,852,400 2.82
人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 1,842 60,042.34 110,598,000 62,500 115,125,000 2.65
券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 210 473,797.29 99,497,430 499,500 104,895,000 2.41
法人 投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 1,228 80,242.15 98,537,360 84,400 103,643,200 2.38
証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 130 769,480.91 100,032,518 782,000 101,660,000 2.34
投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 140 596,950 83,573,000 641,000 89,740,000 2.06
法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 97 775,897.95 75,262,101 805,000 78,085,000 1.80
券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 483 153,888.24 74,328,019 160,300 77,424,900 1.78
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 517 134,961.84 69,775,271 142,400 73,620,800 1.69
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 274 250,451.44 68,623,694 261,300 71,596,200 1.65
人 投資証券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 143 471,218.75 67,384,281 469,000 67,067,000 1.54
証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 341 185,194.44 63,151,304 194,200 66,222,200 1.52
証券
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投 376 161,117.19 60,580,063 162,000 60,912,000 1.40
資証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 431 137,508.29 59,266,072 141,300 60,900,300 1.40
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 136 431,029.41 58,620,000 437,000 59,432,000 1.37
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 175 308,217.14 53,938,000 325,500 56,962,500 1.31
法人 投資証券
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 282 189,102.82 53,326,995 197,300 55,638,600 1.28
投資証券
日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 379 137,961.94 52,287,575 146,700 55,599,300 1.28
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投 300 175,979.13 52,793,739 181,100 54,330,000 1.25
資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.28
合 計 98.28
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証REIT指数先物 201 買建 34 日本円 66,109,570 68,204,000 1.57
取引 9年09月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
インデックス マザーファンド 海外先進国債券
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 85,371,152 46.62
カナダ 3,451,754 1.89
メキシコ 1,397,351 0.76
ドイツ 11,681,016 6.38
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イタリア 16,047,908 8.76
フランス 18,199,384 9.94
オランダ 3,549,634 1.94
スペイン 10,601,489 5.79
ベルギー 4,587,865 2.51
オーストリア 2,737,394 1.49
フィンランド 1,081,735 0.59
アイルランド 1,276,816 0.70
イギリス 11,351,357 6.20
スウェーデン 623,366 0.34
ノルウェー 461,883 0.25
デンマーク 1,006,043 0.55
ポーランド 1,116,298 0.61
オーストラリア 3,629,977 1.98
シンガポール 760,032 0.42
マレーシア 876,639 0.48
南アフリカ 1,026,238 0.56
小計 180,835,331 98.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,276,504 1.24
合計(純資産総額) 183,111,835 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 469,863 △0.26
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 184,000 10,897.67 20,051,728 10,902.40 20,060,425 2.000 2021/10/31 10.96
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 143,000 10,771.06 15,402,617 10,785.06 15,422,643 1.625 2023/4/30 8.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 101,000 11,114.80 11,225,952 11,133.05 11,244,383 2.375 2024/8/15 6.14
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 100,000 11,134.75 11,134,751 11,178.46 11,178,462 2.375 2027/5/15 6.10
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 92,000 10,934.23 10,059,495 10,933.38 10,058,714 2.625 2020/8/15 5.49
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 76,000 10,600.25 8,056,190 10,695.31 8,128,436 2.500 2046/2/15 4.44
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 32,000 14,090.22 4,508,873 14,064.60 4,500,674 5.500 2022/11/1 2.46
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 38,000 11,205.12 4,257,949 11,295.79 4,292,403 2.750 2042/8/15 2.34
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 21,000 18,726.28 3,932,519 18,915.91 3,972,343 5.500 2029/4/25 2.17
61/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 30,000 12,774.15 3,832,246 12,847.54 3,854,264 0.500 2025/5/25 2.10
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 18,000 20,301.14 3,654,206 20,644.83 3,716,071 4.750 2035/4/25 2.03
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 29,000 12,793.68 3,710,170 12,797.32 3,711,223 2.000 2025/12/1 2.03
DEL TES
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 26,000 14,157.56 3,680,968 14,255.38 3,706,400 4.375 2038/2/15 2.02
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 21,000 16,239.46 3,410,287 16,257.50 3,414,075 5.250 2029/11/1 1.86
DEL TES
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 19,000 17,416.06 3,309,053 17,560.62 3,336,518 5.150 2028/10/31 1.82
ESTADO
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 14,000 21,673.27 3,034,259 22,211.58 3,109,622 4.500 2041/4/25 1.70
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 17,000 16,978.86 2,886,406 16,940.44 2,879,876 4.750 2044/9/1 1.57
DEL TES
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 13,000 20,662.50 2,686,125 21,018.79 2,732,443 4.900 2040/7/30 1.49
ESTADO
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 19,000 13,368.83 2,540,078 13,365.75 2,539,493 3.000 2022/4/25 1.39
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 13,000 18,951.16 2,463,652 19,073.20 2,479,517 6.500 2027/7/4 1.35
DEUTSCHLAND
イギリス 国債証券 UK TREASURY 9,000 24,080.30 2,167,227 24,342.78 2,190,851 4.250 2055/12/7 1.20
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 9,000 23,727.96 2,135,517 24,295.93 2,186,634 4.750 2040/7/4 1.19
DEUTSCHLAND
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 12,000 18,006.21 2,160,745 18,183.35 2,182,002 5.500 2028/3/28 1.19
スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG DEL 14,000 13,272.91 1,858,208 13,343.26 1,868,057 1.600 2025/4/30 1.02
ESTADO
イギリス 国債証券 UK TREASURY 9,000 20,271.52 1,824,437 20,525.56 1,847,301 4.250 2040/12/7 1.01
イギリス 国債証券 UK TREASURY 13,000 13,692.94 1,780,083 13,753.78 1,787,992 1.750 2022/9/7 0.98
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 14,000 12,707.98 1,779,118 12,696.84 1,777,558 2.500 2021/1/4 0.97
DEUTSCHLAND
イギリス 国債証券 UK TREASURY 9,000 18,670.40 1,680,336 18,943.31 1,704,898 4.750 2030/12/7 0.93
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 13,000 12,880.25 1,674,434 12,940.53 1,682,269 0.500 2025/2/15 0.92
DEUTSCHLAND
イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI 12,000 12,871.95 1,544,634 12,850.50 1,542,060 3.750 2021/3/1 0.84
DEL TES
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.76
合 計 98.76
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 1,700.00 184,884 184,664 △0.10
ユーロ 売建 1,700.00 206,096 206,023 △0.11
英ポンド 売建 600.00 79,176 79,176 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
先進国資本エマージング株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アルゼンチン 184,583,706 1.16
メキシコ 1,261,696,228 7.92
ブラジル 1,405,172,272 8.82
チリ 674,202,825 4.23
ギリシャ 193,782,810 1.22
トルコ 180,520,427 1.13
チェコ 262,332,299 1.65
ポーランド 545,692,435 3.42
ロシア 190,015,019 1.19
ケイマン 1,125,124,588 7.06
バミューダ 161,389,855 1.01
香港 140,844,600 0.88
マレーシア 672,905,963 4.22
タイ 1,095,723,401 6.88
インドネシア 1,605,302,283 10.07
韓国 381,220,942 2.39
台湾 463,289,050 2.91
中国 1,627,335,404 10.21
インド 2,319,966,594 14.56
南アフリカ 1,046,897,085 6.57
サウジアラビア 230,687,520 1.45
小計 15,768,685,306 98.96
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 165,372,629 1.04
合計(純資産総額) 15,934,057,935 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドネ 株式 PT UNILEVER INDONESIA TBK 家庭用 1,549,100 359.58 557,025,378 335.79 520,172,289 3.26
シア 品・パー
ソナル用
品
タイ 株式 TOTAL ACCESS COMMUNICA- 電気通信 2,280,000 180.19 410,854,369 204.74 466,807,200 2.93
サービス
NVDR
インドネ 株式 ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 自動車・ 8,160,000 59.28 483,724,800 56.74 463,039,200 2.91
シア 自動車部
品
インド 株式 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 家庭用 160,315 2,870.02 460,108,779 2,734.64 438,403,972 2.75
品・パー
ソナル用
品
インド 株式 NESTLE INDIA LIMITED 食品・飲 22,998 18,631.69 428,491,825 18,343.11 421,854,947 2.65
料・タバ
コ
メキシコ 株式 WALMART DE MEXICO -SER V 食品・生 1,219,200 304.37 371,100,095 322.44 393,129,820 2.47
活必需品
小売り
インドネ 株式 HM SAMPOERNA TBK PT 食品・飲 16,849,400 25.50 429,760,796 23.01 387,704,694 2.43
シア 料・タバ
コ
南アフリ 株式 ANGLO AMERICAN PLATINUM 素材 57,350 6,188.40 354,904,740 6,627.24 380,072,306 2.39
カ
LTD
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP- 小売 19,947 18,278.68 364,604,830 18,914.22 377,282,026 2.37
ADR
中国 株式 HENAN SHUANGHUI 食品・飲 975,677 391.16 381,648,938 384.38 375,036,970 2.35
料・タバ
INVESTMENT-A
コ
タイ 株式 ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 電気通信 484,500 720.12 348,898,140 755.42 366,000,990 2.30
サービス
ブラジル 株式 TIM PARTICIPACOES SA-ADR 電気通信 207,146 1,646.98 341,165,816 1,719.77 356,243,725 2.24
サービス
中国 株式 BAIC MOTOR CORP LTD-H 自動車・ 4,909,500 65.42 321,188,818 72.36 355,285,296 2.23
自動車部
品
南アフリ 株式 KUMBA IRON ORE LTD 素材 89,007 3,715.86 330,738,156 3,804.49 338,626,312 2.13
カ
メキシコ 株式 INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 公益事業 765,700 473.78 362,776,409 417.86 319,960,762 2.01
N
インド 株式 MARUTI SUZUKI INDIA LTD 自動車・ 36,048 10,520.63 379,247,761 8,756.36 315,649,572 1.98
自動車部
品
メキシコ 株式 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 家庭用 1,300,000 207.15 269,297,925 226.06 293,880,600 1.84
品・パー
ソナル用
品
南アフリ 株式 VODACOM GROUP LTD 電気通信 297,262 959.35 285,179,727 898.38 267,056,495 1.68
カ サービス
チェコ 株式 KOMERCNI BANKA AS 銀行 61,823 4,240.91 262,186,397 4,243.27 262,332,299 1.65
メキシコ 株式 BANCO SANTANDER MEXICO - 銀行 327,926 818.05 268,262,881 776.77 254,725,046 1.60
ADR
ポーラン 株式 SANTANDER BANK POLSKA SA 銀行 26,925 10,695.28 287,970,576 9,291.42 250,171,591 1.57
ド
インド 株式 AMBUJA CEMENTS LIMITED 素材 778,192 339.78 264,416,412 321.33 250,063,439 1.57
ブラジル 株式 TELEF BRASIL-ADR 電気通信 162,400 1,419.92 230,595,787 1,493.80 242,593,120 1.52
サービス
ブラジル 株式 ENGIE BRASIL ENERGIA SA 公益事業 171,450 1,242.26 212,986,163 1,399.55 239,953,276 1.51
ブラジル 株式 ATACADAO DISTRIBUICAO 食品・生 357,700 647.20 231,504,692 668.40 239,088,290 1.50
活必需品
COMERC
小売り
ケイマン 株式 51JOB INC-ADR 商業・専 27,200 8,389.18 228,185,718 8,647.74 235,218,637 1.48
門サービ
ス
インドネ 株式 INDOCEMENT TUNGGAL 素材 1,340,000 156.58 209,823,900 174.91 234,386,100 1.47
シア
PRAKARSA
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インド 株式 BHARTI AIRTEL LTD 電気通信 411,136 554.19 227,849,309 549.74 226,018,932 1.42
サービス
マレーシ 株式 IHH HEALTHCARE BHD ヘルスケ 1,438,000 151.60 218,005,402 151.34 217,626,920 1.37
ア ア機器・
サービス
チリ 株式 BANCO SANTANDER-CHILE-ADR 銀行 68,235 3,198.36 218,240,204 3,182.06 217,128,246 1.36
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 1.19
素材 10.51
商業・専門サービス 2.17
運輸 1.07
自動車・自動車部品 9.39
小売 3.38
食品・生活必需品小売り 5.33
食品・飲料・タバコ 10.08
家庭用品・パーソナル用品 8.77
ヘルスケア機器・サービス 1.37
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.69
銀行 16.59
各種金融 1.83
保険 0.58
電気通信サービス 15.35
公益事業 7.01
半導体・半導体製造装置 2.65
合 計 98.96
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
インデックス マザーファンド コモディティ
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ドイツ 13,459,934 99.66
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 46,585 0.34
合計(純資産総額) 13,506,519 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ドイツ 投資信託受益 ISH DIV COMDTY SWAP DE-ETF 6,145 2,216.56 13,620,792 2,190.38 13,459,934 99.66
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.66
合 計 99.66
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
( 3 )解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●英国証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
●ロンドンの銀行休業日
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 5 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 (金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年7月17日までとします(2016年8月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年7月18日から翌年7月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
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「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ) 2026年6月30日 以前の毎営業日において、この信託の1万口当たり基準価額が 13,000円 以上となっ
た場合
ロ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ハ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ニ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ホ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
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本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社との投資顧問契約 は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会
社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相
手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年 7月18日か
ら2019年 7月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
4,081,245
金銭信託 -
14,661,876 13,983,778
コール・ローン
114,897,216 95,296,435
投資信託受益証券
399,365,289 290,153,841
親投資信託受益証券
720,270
-
未収入金
533,005,626 400,154,324
流動資産合計
533,005,626 400,154,324
資産合計
負債の部
流動負債
1,269,095
未払解約金 -
未払受託者報酬 93,007 65,589
2,481,693 1,750,520
未払委託者報酬
27 22
未払利息
703,197 426,303
その他未払費用
3,277,924 3,511,529
流動負債合計
3,277,924 3,511,529
負債合計
純資産の部
元本等
504,970,493 372,060,512
元本
剰余金
24,757,209 24,582,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)
25,261,050 24,953,510
(分配準備積立金)
529,727,702 396,642,795
元本等合計
529,727,702 396,642,795
純資産合計
533,005,626 400,154,324
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
営業収益
77 35
受取利息
39,818,057 9,718,004
有価証券売買等損益
39,818,134 9,718,039
営業収益合計
営業費用
12,765 6,820
支払利息
235,329 141,337
受託者報酬
6,278,622 3,772,180
委託者報酬
727,202 437,184
その他費用
7,253,918 4,357,521
営業費用合計
32,564,216 5,360,518
営業利益又は営業損失(△)
32,564,216 5,360,518
経常利益又は経常損失(△)
32,564,216 5,360,518
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
12,822,770 △ 980,791
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
10,166,167 24,757,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
5,150,404 6,516,235
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,150,404 6,516,235
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
24,757,209 24,582,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首元本額 1,023,492,289円 504,970,493円
期中追加設定元本額 -円 -円
期中一部解約元本額 518,521,796円 132,909,981円
2. 受益権の総数 504,970,493口 372,060,512口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 6,839,311円 A 計算期末における費用控除後の 4,209,247円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 12,902,135円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 2,132,062円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 87,947円 C 信託約款に定める収益調整金 64,800円
D 信託約款に定める分配準備積立 5,519,604円 D 信託約款に定める分配準備積立 18,612,201円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 25,348,997円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 25,018,310円
} 分配対象収益(1万口当たり) 501円 } 分配対象収益(1万口当たり) 672円
▶ 分配金額 0円 ▶ 分配金額 0円
H 分配金額(1万口当たり) 0円 H 分配金額(1万口当たり) 0円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第2期(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 7,710,396
親投資信託受益証券 15,797,575
合計 23,507,971
第3期(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 3,633,691
親投資信託受益証券 5,023,149
合計 8,656,840
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第2期 第3期
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.0490円 1口当たり純資産額 1.0661円
(1万口当たり純資産額) (10,490円) (1万口当たり純資産額) (10,661円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適 11,303,173 11,644,528
券
格機関投資家専用)
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投 34,202,376 49,894,426
資家向け)
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関 22,622,953 27,122,658
投資家向け)
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投 5,730,049 6,634,823
資家向け)
投資信託受益証券 合計
73,858,551 95,296,435
親投資信託受益 インデックス マザーファンド TOPIX 33,073,710 64,609,492
証券
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド 88,297,455 119,404,648
インデックス マザーファンド Jリート 27,315,094 35,430,408
先進国資本エマージング株式マザーファンド 6,985,995 8,385,988
インデックス マザーファンド 海外先進国債券 53,172,036 58,638,121
インデックス マザーファンド コモディティ 3,978,392 3,685,184
親投資信託受益証券 合計
212,822,682 290,153,841
合計 286,681,233 385,450,276
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド
海外先進国リート(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向
け)」「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は
次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」「ソブリン(円ヘッジ)マザーファ
ンド」「インデックス マザーファンド Jリート」「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」
「先進国資本エマージング株式マザーファンド」「インデックス マザーファンド コモディティ」を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 954,307 -
コール・ローン 2,140,223 2,189,767
親投資信託受益証券 287,739,485 201,802,019
575,141 -
未収入金
291,409,156 203,991,786
流動資産合計
291,409,156 203,991,786
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 535,529 -
未払受託者報酬 5,308 3,799
未払委託者報酬 10,629 7,609
未払利息 ▶ ▶
254,864 152,664
その他未払費用
806,334 164,076
流動負債合計
806,334 164,076
負債合計
純資産の部
元本等
元本 204,021,248 139,725,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 86,581,574 64,102,407
48,909,140 40,567,185
(分配準備積立金)
290,602,822 203,827,710
元本等合計
290,602,822 203,827,710
純資産合計
291,409,156 203,991,786
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 459,725,262円 204,021,248円
期首からの追加設定元本額 113,997,248円 3,496,820円
期首からの一部解約元本額 369,701,262円 67,792,765円
2. 受益権の総数 204,021,248口 139,725,303口
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 14,718,744
合計 14,718,744
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 6,357,622
合計 6,357,622
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.4244円 1口当たり純資産額 1.4588円
(1万口当たり純資産額) (14,244円) (1万口当たり純資産額) (14,588円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 77,816,689 201,802,019
証券 (ヘッジなし)マザーファンド
合計 77,816,689 201,802,019
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」は、「海外株式インデックスMSCI-
KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
れた「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該
情報は監査の対象外であります。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 100,541,259 208,500,589
金銭信託 240,784,057 -
コール・ローン 540,006,374 2,670,925,763
出資金 8,742,434 15,604,154
株式 85,801,513,296 136,125,585,077
投資証券 2,130,214,696 3,756,393,267
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
派生商品評価勘定 45,434,244 5,078,539
未収入金 4,465,246 2,663,870
未収配当金 75,897,879 112,050,350
239,882,601 524,768,841
差入委託証拠金
流動資産合計 89,187,482,086 143,421,570,450
資産合計 89,187,482,086 143,421,570,450
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 348,771 4,052,060
未払金 - 2,506,175,538
未払解約金 34,813,722 51,308,323
1,082 4,936
未払利息
流動負債合計 35,163,575 2,561,540,857
負債合計 35,163,575 2,561,540,857
純資産の部
元本等
元本 35,324,568,583 54,317,132,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 53,827,749,928 86,542,897,067
元本等合計 89,152,318,511 140,860,029,593
純資産合計 89,152,318,511 140,860,029,593
負債純資産合計 89,187,482,086 143,421,570,450
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 35,612,262,377円 35,324,568,583円
期首からの追加設定元本額 3,350,271,901円 22,426,161,997円
期首からの一部解約元本額 3,637,965,695円 3,433,598,054円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 16,639,822,213円 18,113,852,893円
DCインデックスバランス(株式20) 72,844,871円 101,269,141円
DCインデックスバランス(株式40) 211,604,433円 271,504,581円
DCインデックスバランス(株式60) 414,152,909円 520,810,162円
DCインデックスバランス(株式80) 447,074,660円 539,622,699円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,170,163,367円 2,067,160,357円
分配型
日興五大陸株式ファンド 5,558,401,225円 5,201,954,796円
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 23,381,245円 -円
分配型
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 114,010,415円 77,816,689円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 155,261,740円 149,883,088円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 -円 6,968,516,761円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) -円 11,554,226,626円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 5,393,742円 4,926,009円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,402,036円 4,143,857円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 6,747,744円 7,411,889円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 6,773,633円 5,938,453円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,868,477,400円 4,120,343,469円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 26,978,569円 27,294,276円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 78,905,103円 78,595,471円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 117,308,896円 112,631,814円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 116,492,414円 110,506,809円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,286,371,968円 4,278,722,686円
計 35,324,568,583円 54,317,132,526円
2. 受益権の総数 35,324,568,583口 54,317,132,526口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
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(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 1,431,388
株式 5,156,474,098
投資証券 35,287,461
合計 5,193,192,947
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金 1,942,860
株式 11,394,565,965
投資証券 384,600,492
合計 11,781,109,317
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,156,470,072 - 1,185,079,860 28,609,788
合計 1,156,470,072 - 1,185,079,860 28,609,788
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
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種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,109,114,414 - 1,107,955,178 △1,159,236
合計 1,109,114,414 - 1,107,955,178 △1,159,236
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 830,943,315 - 847,419,000 16,475,685
米ドル 681,831,085 - 695,968,000 14,136,915
ユーロ 149,112,230 - 151,451,000 2,338,770
合計 830,943,315 - 847,419,000 16,475,685
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,878,216,455 - 2,880,402,170 2,185,715
米ドル 2,036,250,190 - 2,039,694,000 3,443,810
加ドル 100,109,350 - 100,091,200 △18,150
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ユーロ 371,537,350 - 370,350,000 △1,187,350
英ポンド 139,780,160 - 139,765,600 △14,560
スイスフラン 93,479,417 - 93,497,330 17,913
スウェーデンク
25,157,200 - 25,157,200 -
ローナ
ノルウェークロー
11,174,644 - 11,156,080 △18,564
ネ
デンマーククロー
7,744,520 - 7,739,760 △4,760
ネ
豪ドル 55,558,924 - 55,556,000 △2,924
香港ドル 37,424,700 - 37,395,000 △29,700
合計 2,878,216,455 - 2,880,402,170 2,185,715
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 2.5238円 1口当たり純資産額 2.5933円
(1万口当たり純資産額) (25,238円) (1万口当たり純資産額) (25,933円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP
16,593 73.06 1,212,284.58
APACHE CORP
11,004 25.24 277,740.96
BAKER HUGHES A GE CO
18,095 24.09 435,908.55
CABOT OIL & GAS CORP
12,730 23.25 295,972.50
CHENIERE ENERGY INC
8,370 67.74 566,983.80
CHEVRON CORP
63,831 124.76 7,963,555.56
CIMAREX ENERGY CO
2,955 51.53 152,271.15
CONCHO RESOURCES INC
6,845 98.80 676,286.00
CONOCOPHILLIPS 38,300 59.75 2,288,425.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,310 37.53 124,224.30
DEVON ENERGY CORPORATION
13,141 26.80 352,178.80
DIAMONDBACK ENERGY INC
5,610 104.11 584,057.10
EOG RESOURCES INC
18,872 87.00 1,641,864.00
EXXON MOBIL CORP
142,391 75.93 10,811,748.63
HALLIBURTON CO
28,847 22.88 660,019.36
HELMERICH & PAYNE
4,280 50.59 216,525.20
HESS CORP
8,310 61.70 512,727.00
HOLLYFRONTIER CORP
4,740 47.83 226,714.20
KINDER MORGAN INC
71,410 20.91 1,493,183.10
MARATHON OIL CORP
26,307 13.32 350,409.24
MARATHON PETROLEUM CORP
23,732 55.68 1,321,397.76
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,301 21.33 241,050.33
NOBLE ENERGY INC
19,222 21.10 405,584.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
24,601 51.10 1,257,111.10
ONEOK INC
13,330 70.15 935,099.50
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
9,380 16.85 158,053.00
PHILLIPS 66
15,965 101.38 1,618,531.70
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
5,660 140.06 792,739.60
SCHLUMBERGER LTD
46,851 40.07 1,877,319.57
TARGA RESOURCES CORP
8,350 40.78 340,513.00
TECHNIPFMC PLC
11,861 25.12 297,948.32
VALERO ENERGY CORP
13,652 84.21 1,149,634.92
WILLIAMS COS INC
39,764 28.20 1,121,344.80
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
7,135 227.10 1,620,358.50
ALBEMARLE CORP
3,010 73.05 219,880.50
AMCOR PLC
56,620 10.90 617,158.00
AVERY DENNISON CORP
3,270 115.91 379,025.70
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
5,850 30.67 179,419.50
BALL CORP
11,570 69.07 799,139.90
CELANESE CORP
4,240 108.05 458,132.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,120 47.71 387,405.20
CHEMOURS CO/THE
5,470 20.41 111,642.70
CORTEVA INC
26,982 27.86 751,718.52
CROWN HOLDINGS INC
4,715 60.22 283,937.30
DOW INC
26,505 52.32 1,386,741.60
DUPONT DE NEMOURS INC
25,052 72.32 1,811,760.64
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
4,045 78.55 317,734.75
ECOLAB INC
8,440 197.93 1,670,529.20
FMC CORP
3,680 84.47 310,849.60
FREEPORT-MCMORAN INC
44,968 11.12 500,044.16
INTERNATIONAL PAPER CO
13,470 42.60 573,822.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
3,155 144.81 456,875.55
LINDE PLC
18,560 202.59 3,760,070.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,520 87.80 923,656.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,015 230.13 463,711.95
MOSAIC CO/THE
10,810 23.71 256,305.10
NEWMONT GOLDCORP CORP
28,602 38.69 1,106,611.38
NUCOR CORP
10,339 55.56 574,434.84
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,710 98.47 365,323.70
PPG INDUSTRIES INC
7,884 117.85 929,129.40
SEALED AIR CORP
3,966 43.63 173,036.58
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,827 467.54 1,321,735.58
STEEL DYNAMICS INC
9,050 31.15 281,907.50
VULCAN MATERIALS CO
4,803 137.63 661,036.89
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,360 69.35 94,316.00
WESTROCK CO
9,359 35.81 335,145.79
3M CO
19,406 176.49 3,424,964.94
ACUITY BRANDS INC
1,510 132.93 200,724.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AERCAP HOLDINGS NV
4,190 51.46 215,617.40
ALLEGION PLC
3,230 110.78 357,819.40
AMETEK INC
8,033 91.30 733,412.90
ARCONIC INC
12,213 25.78 314,851.14
BOEING CO/THE
18,022 362.75 6,537,480.50
CATERPILLAR INC
19,416 139.09 2,700,571.44
CUMMINS INC
4,875 172.35 840,206.25
DEERE & CO
10,400 166.15 1,727,960.00
DOVER CORP
4,940 99.32 490,640.80
EATON CORP PLC
13,566 81.15 1,100,880.90
EMERSON ELECTRIC CO
21,630 66.24 1,432,771.20
FASTENAL CO
20,396 31.28 637,986.88
FLOWSERVE CORP
5,495 52.95 290,960.25
FLUOR CORP
4,943 32.89 162,575.27
FORTIVE CORP
9,844 81.41 801,400.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,330 56.55 301,411.50
GENERAL DYNAMICS CORP
8,422 186.89 1,573,987.58
GENERAL ELECTRIC CO
293,453 10.38 3,046,042.14
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,570 40.50 225,585.00
HEICO CORP
1,500 136.79 205,185.00
HEICO CORP-CLASS A
2,200 107.34 236,148.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
24,416 174.78 4,267,428.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,440 236.15 340,056.00
IDEX CORP
2,660 168.36 447,837.60
ILLINOIS TOOL WORKS
10,730 153.45 1,646,518.50
INGERSOLL-RAND PLC
8,486 128.13 1,087,311.18
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,490 85.75 385,017.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
7,070 64.59 456,651.30
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,400 38.45 246,080.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,564 42.06 1,159,341.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,555 192.57 1,454,866.35
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,050 292.36 306,978.00
LOCKHEED MARTIN CORP
8,551 365.35 3,124,107.85
MASCO CORP
8,659 39.40 341,164.60
MIDDLEBY CORP
1,960 142.16 278,633.60
90/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,504 323.83 1,782,360.32
OWENS CORNING
2,950 57.42 169,389.00
PACCAR INC
11,334 72.57 822,508.38
PARKER HANNIFIN CORP
4,280 171.04 732,051.20
PENTAIR PLC
5,938 38.49 228,553.62
RAYTHEON COMPANY
9,152 180.06 1,647,909.12
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,673 162.57 597,119.61
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,520 384.24 1,352,524.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
4,410 47.40 209,034.00
SMITH (A.O.) CORP
4,990 45.20 225,548.00
SNAP-ON INC
2,170 160.04 347,286.80
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
2,760 75.45 208,242.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,016 147.08 737,753.28
TEXTRON INC
8,486 54.03 458,498.58
TRANSDIGM GROUP INC
1,590 497.83 791,549.70
UNITED RENTALS INC
2,810 137.59 386,627.90
UNITED TECHNOLOGIES CORP
27,578 133.19 3,673,113.82
WABCO HOLDINGS INC
1,710 132.62 226,780.20
WABTEC CORP
4,520 72.50 327,700.00
WW GRAINGER INC
1,407 272.91 383,984.37
XYLEM INC
5,338 82.62 441,025.56
CINTAS CORP
3,137 239.44 751,123.28
COPART INC
6,720 77.47 520,598.40
COSTAR GROUP INC
1,295 581.92 753,586.40
EQUIFAX INC
3,584 137.42 492,513.28
IHS MARKIT LTD
13,233 65.56 867,555.48
MANPOWERGROUP INC
2,437 91.24 222,351.88
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,945 23.39 232,613.55
REPUBLIC SERVICES INC
7,060 87.68 619,020.80
ROBERT HALF INTL INC
4,995 59.07 295,054.65
ROLLINS INC
4,940 37.77 186,583.80
TRANSUNION 7,110 75.30 535,383.00
VERISK ANALYTICS INC
5,450 151.77 827,146.50
WASTE CONNECTIONS INC
8,566 97.07 831,501.62
WASTE MANAGEMENT INC
13,764 118.17 1,626,491.88
91/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERCO 225 380.73 85,664.25
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,860 34.22 132,089.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,840 84.95 411,158.00
CSX CORP
26,123 79.55 2,078,084.65
DELTA AIR LINES INC
6,135 63.16 387,486.60
EXPEDITORS INTL WASH INC
5,977 75.10 448,872.70
FEDEX CORP
8,168 169.79 1,386,844.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,430 97.73 237,483.90
KANSAS CITY SOUTHERN
3,840 122.82 471,628.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
4,600 35.89 165,094.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,150 206.46 1,889,109.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,140 153.46 328,404.40
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,770 53.28 200,865.60
UBER TECHNOLOGIES INC
5,400 44.13 238,302.00
UNION PACIFIC CORP
24,186 175.15 4,236,177.90
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
1,715 93.92 161,072.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
23,457 105.61 2,477,293.77
XPO LOGISTICS INC
3,850 62.21 239,508.50
APTIV PLC
8,010 79.99 640,719.90
AUTOLIV INC
2,540 70.00 177,800.00
BORGWARNER INC
5,980 40.39 241,532.20
FORD MOTOR COMPANY
137,505 10.51 1,445,177.55
GENERAL MOTORS CORP
43,485 39.43 1,714,613.55
HARLEY-DAVIDSON INC
6,229 36.60 227,981.40
LEAR CORP
1,660 129.74 215,368.40
TESLA INC
4,320 252.38 1,090,281.60
CAPRI HOLDINGS LTD
5,890 37.06 218,283.40
DR HORTON INC
13,126 45.44 596,445.44
GARMIN LTD
5,265 81.06 426,780.90
HANESBRANDS INC
12,690 16.93 214,841.70
HASBRO INC
3,898 109.85 428,195.30
LEGGETT & PLATT INC
4,778 39.29 187,727.62
LENNAR CORP-CL A
10,970 47.77 524,036.90
LULULEMON ATHLETICA INC
4,060 190.18 772,130.80
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,488 150.04 373,299.52
92/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEWELL BRANDS INC
13,866 15.15 210,069.90
NIKE INC -CL B
42,108 88.60 3,730,768.80
NVR INC
100 3,497.10 349,710.00
POLARIS INDUSTRIES INC
1,930 87.37 168,624.10
PULTE GROUP INC
8,230 33.58 276,363.40
PVH CORP
2,150 92.50 198,875.00
RALPH LAUREN CORP
1,725 115.20 198,720.00
TAPESTRY INC
10,656 31.20 332,467.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
5,960 27.36 163,065.60
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
5,672 24.26 137,602.72
VF CORP
11,580 88.31 1,022,629.80
WHIRLPOOL CORP
2,054 148.57 305,162.78
ARAMARK 9,390 35.84 336,537.60
CARNIVAL CORP
13,847 46.45 643,193.15
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
945 761.85 719,948.25
DARDEN RESTAURANTS INC
3,643 123.21 448,854.03
DOMINO'S PIZZA INC
1,190 246.54 293,382.60
H&R BLOCK INC
7,790 28.44 221,547.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
9,310 99.88 929,882.80
LAS VEGAS SANDS CORP
11,000 64.73 712,030.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
9,573 143.96 1,378,129.08
MCDONALD'S CORP
25,751 213.72 5,503,503.72
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,700 24.60 214,020.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
18,660 29.41 548,790.60
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
6,390 50.82 324,739.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
5,498 114.55 629,795.90
STARBUCKS CORP
41,894 90.08 3,773,811.52
VAIL RESORTS INC
1,110 232.25 257,797.50
WYNN RESORTS LTD
3,430 139.34 477,936.20
YUM! BRANDS INC
10,454 111.54 1,166,039.16
ACTIVISION BLIZZARD INC
24,420 46.99 1,147,495.80
ALPHABET INC-CL A
10,070 1,153.46 11,615,342.20
ALPHABET INC-CL C
10,572 1,153.58 12,195,647.76
ALTICE USA INC- A
8,400 25.67 215,628.00
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
10,058 53.51 538,203.58
93/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHARTER COMMUNICATION-A
5,326 414.84 2,209,437.84
COMCAST CORP-CLASS A
151,514 45.09 6,831,766.26
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,730 32.57 186,626.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
13,040 30.03 391,591.20
DISH NETWORK CORP-A
7,089 41.24 292,350.36
ELECTRONIC ARTS INC
9,674 89.55 866,306.70
FACEBOOK INC-CLASS A
80,150 203.84 16,337,776.00
FOX CORP - CLASS A
11,014 36.69 404,103.66
FOX CORP- CLASS B
6,316 36.69 231,734.04
IAC/INTERACTIVECORP 2,420 231.39 559,963.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
10,826 23.69 256,467.94
LIBERTY BROADBAND-C
3,820 107.95 412,369.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,585 26.11 198,044.35
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
15,461 25.50 394,255.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,470 38.70 289,089.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
5,150 40.00 206,000.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,315 39.79 131,903.85
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4,470 70.55 315,358.50
NETFLIX INC
14,690 365.99 5,376,393.10
NEWS CORP - CLASS A
11,860 13.58 161,058.80
OMNICOM GROUP
7,977 84.02 670,227.54
SIRIUS XM HOLDINGS INC
45,960 6.05 278,058.00
SNAP INC - A
20,600 15.00 309,000.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,530 117.45 414,598.50
THE WALT DISNEY CO.
60,392 144.30 8,714,565.60
TRIPADVISOR INC
3,330 46.76 155,710.80
TWITTER INC
23,560 37.99 895,044.40
VIACOM INC-CLASS B
11,888 31.71 376,968.48
ZILLOW GROUP INC - C
4,010 48.85 195,888.50
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,168 161.76 350,695.68
AMAZON.COM INC
14,025 2,009.90 28,188,847.50
AUTOZONE INC
862 1,180.00 1,017,160.00
BEST BUY CO INC
7,664 74.78 573,113.92
BOOKING HOLDINGS INC
1,518 1,888.90 2,867,350.20
BURLINGTON STORES INC
2,590 180.18 466,666.20
94/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARMAX INC
5,879 86.39 507,886.81
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
8,540 144.20 1,231,468.00
DOLLAR TREE INC
8,426 112.32 946,408.32
EBAY INC
27,977 39.92 1,116,841.84
EXPEDIA INC
4,542 136.37 619,392.54
GAP INC/THE
8,676 19.23 166,839.48
GENUINE PARTS CO
4,381 105.35 461,538.35
GRUBHUB INC
3,200 75.02 240,064.00
HOME DEPOT INC
37,980 217.26 8,251,534.80
KOHLS CORP
5,412 49.84 269,734.08
L BRANDS INC
6,608 26.41 174,517.28
LKQ CORP
12,100 26.99 326,579.00
LOWE'S COS INC
27,012 106.50 2,876,778.00
MACY'S INC
7,939 22.03 174,896.17
MERCADOLIBRE INC
1,390 633.95 881,190.50
NORDSTROM INC
3,980 31.01 123,419.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,525 405.55 1,024,013.75
QURATE RETAIL INC
10,830 12.88 139,490.40
ROSS STORES INC
12,572 106.81 1,342,815.32
TARGET CORP
18,180 88.31 1,605,475.80
TIFFANY & CO
3,460 94.03 325,343.80
TJX COMPANIES INC
41,656 56.22 2,341,900.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,500 112.31 393,085.00
ULTA BEAUTY INC
1,860 360.54 670,604.40
WAYFAIR INC- CLASS A
1,820 149.95 272,909.00
COSTCO WHOLESALE CORP
14,739 280.65 4,136,500.35
KROGER CO
29,250 21.96 642,330.00
SYSCO CORP
16,626 72.65 1,207,878.90
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
27,112 55.81 1,513,120.72
WALMART INC
48,642 114.76 5,582,155.92
ALTRIA GROUP INC
63,188 49.41 3,122,119.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
18,403 40.82 751,210.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,240 55.91 516,608.40
BUNGE LTD
3,977 55.84 222,075.68
CAMPBELL SOUP CO
5,105 41.29 210,785.45
95/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COCA-COLA CO/THE
136,192 52.14 7,101,050.88
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
6,900 57.04 393,576.00
CONAGRA BRANDS INC
18,480 28.14 520,027.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,620 197.88 1,112,085.60
GENERAL MILLS INC
20,289 52.86 1,072,476.54
HERSHEY CO/THE
4,915 140.43 690,213.45
HORMEL FOODS CORP
8,510 41.23 350,867.30
INGREDION INC
1,840 79.82 146,868.80
JM SMUCKER CO/THE
3,630 115.46 419,119.80
KELLOGG CO
9,828 55.22 542,702.16
KRAFT HEINZ CO/THE
22,261 30.32 674,953.52
LAMB WESTON HOLDING INC
4,380 66.79 292,540.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,365 159.72 697,177.80
MOLSON COORS BREWING CO -B
6,180 54.49 336,748.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
48,765 54.77 2,670,859.05
MONSTER BEVERAGE CORP
13,240 65.79 871,059.60
PEPSICO INC
47,051 133.80 6,295,423.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
52,178 81.58 4,256,681.24
TYSON FOODS INC-CL A
9,896 79.13 783,070.48
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,130 75.35 687,945.50
CLOROX COMPANY
4,546 159.94 727,087.24
COLGATE-PALMOLIVE CO
27,670 74.50 2,061,415.00
COTY INC-CL A
10,350 11.14 115,299.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
7,450 189.11 1,408,869.50
KIMBERLY-CLARK CORP
11,093 138.52 1,536,602.36
PROCTER & GAMBLE CO
83,859 115.89 9,718,419.51
ABBOTT LABORATORIES
58,806 83.16 4,890,306.96
ABIOMED INC
1,570 253.75 398,387.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,480 281.07 697,053.60
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,044 89.00 537,916.00
ANTHEM INC
8,576 305.41 2,619,196.16
BAXTER INTERNATIONAL INC
16,489 82.07 1,353,252.23
BECTON DICKINSON AND CO
9,097 251.38 2,286,803.86
BOSTON SCIENTIFIC CORP
46,818 41.86 1,959,801.48
CARDINAL HEALTH INC
9,265 46.79 433,509.35
96/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTENE CORP
13,510 53.74 726,027.40
CERNER CORP
11,550 74.48 860,244.00
CIGNA CORP
12,820 179.96 2,307,087.20
COOPER COS INC/THE
1,720 328.19 564,486.80
CVS HEALTH CORP
43,628 57.38 2,503,374.64
DANAHER CORP
21,119 139.83 2,953,069.77
DAVITA INC
5,038 57.70 290,692.60
DENTSPLY SIRONA INC
6,592 56.47 372,250.24
DEXCOM INC
2,660 149.85 398,601.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,200 187.53 1,350,216.00
HCA HEALTHCARE INC
9,075 139.70 1,267,777.50
HENRY SCHEIN INC
4,490 69.93 313,985.70
HOLOGIC INC
10,138 47.08 477,297.04
HUMANA INC
4,605 284.30 1,309,201.50
IDEXX LABORATORIES INC
2,900 283.66 822,614.00
INTUITIVE SURGICAL INC
3,870 515.56 1,995,217.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,035 175.05 531,276.75
MCKESSON CORP
6,434 142.96 919,804.64
MEDTRONIC PLC
44,868 99.87 4,480,967.16
QUEST DIAGNOSTICS
4,946 101.47 501,870.62
RESMED INC
5,140 123.37 634,121.80
STERIS PLC
2,500 148.36 370,900.00
STRYKER CORP
11,323 205.40 2,325,744.20
TELEFLEX INC
1,360 331.52 450,867.20
UNITEDHEALTH GROUP INC
32,160 264.66 8,511,465.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,380 133.97 318,848.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,454 134.90 465,944.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
4,500 171.04 769,680.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,610 290.20 467,222.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
6,842 122.09 835,339.78
ABBVIE INC
49,696 69.16 3,436,975.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC
10,740 69.95 751,263.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
7,710 122.82 946,942.20
ALKERMES PLC
5,060 23.38 118,302.80
ALLERGAN PLC
11,095 164.26 1,822,464.70
97/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,360 74.24 249,446.40
AMGEN INC
20,831 177.47 3,696,877.57
BEIGENE LTD-ADR
1,160 121.17 140,557.20
BIOGEN INC
6,603 231.55 1,528,924.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,450 82.37 448,916.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
55,081 44.45 2,448,350.45
CELGENE CORP
23,704 91.53 2,169,627.12
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,636 33.35 354,710.60
ELI LILLY & CO
29,884 108.82 3,251,976.88
EXACT SCIENCES CORP
4,640 114.95 533,368.00
GILEAD SCIENCES INC
43,004 66.94 2,878,687.76
ILLUMINA INC
4,970 302.30 1,502,431.00
INCYTE CORP
6,870 79.88 548,775.60
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,900 67.61 263,679.00
IQVIA HOLDINGS INC
5,503 156.57 861,604.71
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,330 136.61 318,301.30
JOHNSON & JOHNSON
89,301 132.50 11,832,382.50
MERCK & CO. INC.
86,493 81.59 7,056,963.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
895 821.85 735,555.75
MYLAN NV
18,705 18.43 344,733.15
NEKTAR THERAPEUTICS
5,400 32.49 175,446.00
PERKINELMER INC
3,250 95.30 309,725.00
PERRIGO CO PLC
5,039 50.37 253,814.43
PFIZER INC
186,060 42.85 7,972,671.00
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,620 298.37 781,729.40
SEATTLE GENETICS INC
3,440 63.18 217,339.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
32,880 8.20 269,616.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
13,354 286.21 3,822,048.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
8,680 176.16 1,529,068.80
WATERS CORP
2,186 214.81 469,574.66
ZOETIS INC
16,190 113.48 1,837,241.20
BANK OF AMERICA CORP
308,079 28.99 8,931,210.21
BB&T CORP
25,638 49.64 1,272,670.32
CIT GROUP INC
2,655 50.92 135,192.60
CITIGROUP INC
78,897 71.32 5,626,934.04
98/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,590 34.94 544,714.60
COMERICA INC
5,590 71.75 401,082.50
EAST WEST BANCORP INC
4,480 45.46 203,660.80
FIFTH THIRD BANCORP
28,379 27.85 790,355.15
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,280 94.23 497,534.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC
31,560 13.70 432,372.00
JPMORGAN CHASE & CO
109,840 115.12 12,644,780.80
KEYCORP 30,878 17.38 536,659.64
M & T BANK CORP
4,623 171.11 791,041.53
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
16,360 16.37 267,813.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
15,440 138.76 2,142,454.40
REGIONS FINANCIAL CORP
33,384 14.94 498,756.96
SIGNATURE BANK
2,310 125.40 289,674.00
SUNTRUST BANKS INC
14,337 63.93 916,564.41
SVB FINANCIAL GROUP
2,030 217.64 441,809.20
US BANCORP
51,291 53.04 2,720,474.64
WELLS FARGO & CO
145,200 45.30 6,577,560.00
ZIONS BANCORP NA
5,800 45.49 263,842.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP
1,330 87.71 116,654.30
ALLY FINANCIAL INC
12,230 31.70 387,691.00
AMERICAN EXPRESS CO
24,034 128.06 3,077,794.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,800 150.89 724,272.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
11,900 22.65 269,535.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
28,922 43.11 1,246,827.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
43,720 212.88 9,307,113.60
BLACKROCK INC
4,015 477.17 1,915,837.55
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
15,235 89.93 1,370,083.55
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,180 114.08 362,774.40
CME GROUP INC
12,090 203.48 2,460,073.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,030 80.94 892,768.20
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,540 46.40 349,856.00
EATON VANCE CORP
3,200 44.21 141,472.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,200 283.06 339,672.00
FRANKLIN RESOURCES INC
11,655 35.32 411,654.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC
11,188 215.52 2,411,237.76
99/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
19,090 91.77 1,751,889.30
INVESCO LTD
10,627 19.90 211,477.30
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN
6,485 21.34 138,389.90
KKR & CO INC -A
17,080 26.05 444,934.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,100 363.11 399,421.00
MOODY'S CORP
5,867 204.98 1,202,617.66
MORGAN STANLEY
43,315 44.43 1,924,485.45
MSCI INC
3,100 241.57 748,867.00
NASDAQ INC
4,125 103.29 426,071.25
NORTHERN TRUST CORP
6,460 89.49 578,105.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,130 85.87 354,643.10
S&P GLOBAL INC
8,412 240.03 2,019,132.36
SCHWAB (CHARLES) CORP
39,784 41.63 1,656,207.92
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,385 56.39 303,660.15
STATE STREET CORP
13,877 54.82 760,737.14
SYNCHRONY FINANCIAL
20,960 36.03 755,188.80
T ROWE PRICE GROUP INC
7,935 110.36 875,706.60
TD AMERITRADE HOLDING CORP
10,670 50.94 543,529.80
VOYA FINANCIAL INC
6,040 56.84 343,313.60
AFLAC INC
25,364 56.11 1,423,174.04
ALLEGHANY CORP
440 697.00 306,680.00
ALLSTATE CORP
10,643 104.85 1,115,918.55
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,960 105.15 206,094.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
29,825 56.03 1,671,094.75
AON PLC
7,807 197.08 1,538,603.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD
13,815 38.52 532,153.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
5,810 92.19 535,623.90
ASSURANT INC
2,080 112.06 233,084.80
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
6,320 42.49 268,536.80
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
2,874 37.95 109,068.30
CHUBB LTD
15,485 151.44 2,345,048.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,660 108.67 506,402.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
710 264.13 187,532.30
EVEREST RE GROUP LTD
1,154 255.27 294,581.58
FNF GROUP
9,791 41.58 407,109.78
100/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,962 58.05 752,444.10
LINCOLN NATIONAL CORP
7,573 66.81 505,952.13
LOEWS CORP
10,195 54.80 558,686.00
MARKEL CORP
520 1,100.56 572,291.20
MARSH & MCLENNAN COS
16,393 102.59 1,681,757.87
METLIFE INC
26,175 50.50 1,321,837.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,620 58.99 508,493.80
PROGRESSIVE CORP
20,370 84.12 1,713,524.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,362 102.09 1,466,216.58
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
2,440 159.16 388,350.40
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,297 185.35 240,398.95
TORCHMARK CORP
2,866 91.91 263,414.06
TRAVELERS COS INC/THE
8,624 154.59 1,333,184.16
UNUM GROUP
8,138 32.96 268,228.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,658 197.49 919,908.42
WR BERKLEY CORP
5,004 68.39 342,223.56
CBRE GROUP INC - A
11,880 52.56 624,412.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
34,300 6.64 227,752.00
JONES LANG LASALLE INC
2,120 140.23 297,287.60
ACCENTURE PLC-CL A
21,328 194.25 4,142,964.00
ADOBE INC
16,359 305.70 5,000,946.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,860 83.37 405,178.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,270 150.75 191,452.50
ANSYS INC
3,060 209.74 641,804.40
AUTODESK INC
7,730 171.01 1,321,907.30
AUTOMATIC DATA PROCESSING
14,716 164.20 2,416,367.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
3,740 132.25 494,615.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,090 74.69 753,622.10
CDK GLOBAL INC
3,490 50.93 177,745.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,960 116.25 460,350.00
CITRIX SYSTEMS INC
3,888 100.85 392,104.80
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,298 65.95 1,338,653.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,230 139.59 171,695.70
DOCUSIGN INC
3,320 53.62 178,018.40
DROPBOX INC-CLASS A
6,480 25.45 164,916.00
101/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DXC TECHNOLOGY CO
9,803 56.88 557,594.64
EPAM SYSTEMS INC
1,600 195.90 313,440.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
10,935 129.71 1,418,378.85
FIRST DATA CORP- CLASS-A
19,730 27.91 550,664.30
FISERV INC
13,826 93.91 1,298,399.66
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,990 291.00 870,090.00
FORTINET INC
4,130 84.77 350,100.10
GARTNER INC
2,760 169.02 466,495.20
GLOBAL PAYMENTS INC
5,290 164.73 871,421.70
GODADDY INC-CLASS A
6,500 73.62 478,530.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
29,792 143.53 4,276,045.76
INTUIT INC
8,756 280.88 2,459,385.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 140.46 398,906.40
LEIDOS HOLDINGS INC
5,260 82.04 431,530.40
MASTERCARD INC
30,600 276.62 8,464,572.00
MICROSOFT CORP
244,564 137.08 33,524,833.12
MONGODB INC
960 151.79 145,718.40
OKTA INC
3,030 134.85 408,595.50
ORACLE CORP
84,323 58.61 4,942,171.03
PALO ALTO NETWORKS INC
3,100 219.87 681,597.00
PAYCHEX INC
10,432 85.66 893,605.12
PAYCOM SOFTWARE INC
1,620 239.97 388,751.40
PAYPAL HOLDINGS INC
37,407 119.71 4,477,991.97
PTC INC
3,690 89.50 330,255.00
SABRE CORP
10,440 23.18 241,999.20
SALESFORCE.COM INC
25,760 157.13 4,047,668.80
SERVICENOW INC
6,170 295.50 1,823,235.00
SPLUNK INC
4,590 136.51 626,580.90
SQUARE INC - A
10,760 80.59 867,148.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,540 58.89 502,920.60
SYMANTEC CORP
22,205 23.57 523,371.85
SYNOPSYS INC
5,327 135.91 723,992.57
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A
2,770 172.46 477,714.20
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
5,686 133.01 756,294.86
TWILIO INC - A
3,560 142.59 507,620.40
102/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERISIGN INC
3,340 217.54 726,583.60
VISA INC-CLASS A SHARES
58,672 179.31 10,520,476.32
VMWARE INC
2,805 172.29 483,273.45
WESTERN UNION CO
12,691 20.53 260,546.23
WIX.COM LTD
1,350 139.47 188,284.50
WORKDAY INC-CLASS A
5,340 213.50 1,140,090.00
WORLDPAY INC-CLASS A
10,050 131.21 1,318,660.50
AMPHENOL CORP-CL A
9,660 97.85 945,231.00
APPLE INC
158,342 204.50 32,380,939.00
ARISTA NETWORKS INC
1,570 275.51 432,550.70
ARROW ELECTRONICS INC
3,320 67.65 224,598.00
CDW CORP/DE
4,510 114.36 515,763.60
CISCO SYSTEMS INC
147,990 57.62 8,527,183.80
COGNEX CORP
5,790 43.03 249,143.70
COMMSCOPE HOLDING CO INC
6,760 15.35 103,766.00
CORNING INC
25,918 33.30 863,069.40
DELL TECHNOLOGIES -C
4,782 56.01 267,839.82
F5 NETWORKS INC
1,755 146.52 257,142.60
FLEX LTD
18,516 9.65 178,679.40
FLIR SYSTEMS INC
5,685 54.02 307,103.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
49,555 14.81 733,909.55
HP INC
49,285 21.31 1,050,263.35
IPG PHOTONICS CORP
1,160 132.86 154,117.60
JUNIPER NETWORKS INC
11,503 27.29 313,916.87
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,890 89.42 616,103.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,475 171.53 939,126.75
NETAPP INC
8,396 58.95 494,944.20
SEAGATE TECHNOLOGY
8,964 47.36 424,535.04
TE CONNECTIVITY LTD
11,205 90.05 1,009,010.25
TRIMBLE INC
8,980 44.43 398,981.40
WESTERN DIGITAL CORP
10,018 51.49 515,826.82
XEROX CORP
8,148 35.31 287,705.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,690 199.32 336,850.80
AT&T INC
244,547 33.58 8,211,888.26
CENTURYLINK INC
30,316 12.16 368,642.56
103/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPRINT CORP
24,810 7.22 179,128.20
T-MOBILE US INC
11,852 79.04 936,782.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC
138,857 57.41 7,971,780.37
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
7,450 33.49 249,500.50
AES CORP
25,998 17.29 449,505.42
ALLIANT ENERGY CORP
9,050 49.95 452,047.50
AMEREN CORPORATION
8,722 76.23 664,878.06
AMERICAN ELECTRIC POWER
16,068 90.51 1,454,314.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,965 115.76 690,508.40
ATMOS ENERGY CORP
3,530 107.10 378,063.00
CENTERPOINT ENERGY INC
15,042 28.90 434,713.80
CMS ENERGY CORP
8,490 58.40 495,816.00
CONSOLIDATED EDISON INC
11,076 87.82 972,694.32
DOMINION ENERGY INC
27,011 77.48 2,092,812.28
DTE ENERGY COMPANY
6,598 129.55 854,770.90
DUKE ENERGY CORP
24,256 89.03 2,159,511.68
EDISON INTERNATIONAL
11,129 70.10 780,142.90
ENTERGY CORP
5,817 104.88 610,086.96
EVERGY INC
7,740 61.06 472,604.40
EVERSOURCE ENERGY
10,350 77.09 797,881.50
EXELON CORP
32,606 48.40 1,578,130.40
FIRSTENERGY CORP
18,925 43.55 824,183.75
NEXTERA ENERGY INC
15,985 207.88 3,322,961.80
NISOURCE INC
12,390 29.14 361,044.60
NRG ENERGY INC
8,860 34.09 302,037.40
OGE ENERGY CORP
7,900 43.03 339,937.00
PINNACLE WEST CAPITAL
4,109 93.30 383,369.70
PPL CORP
26,288 30.36 798,103.68
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
17,358 60.51 1,050,332.58
SEMPRA ENERGY
9,497 139.26 1,322,552.22
SOUTHERN CO
34,615 55.66 1,926,670.90
UGI CORP
5,860 52.60 308,236.00
VISTRA ENERGY CORP
11,390 21.97 250,238.30
WEC ENERGY GROUP INC
11,150 86.14 960,461.00
XCEL ENERGY INC
17,644 61.00 1,076,284.00
104/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED MICRO DEVICES
33,090 33.85 1,120,096.50
ANALOG DEVICES INC
11,850 115.46 1,368,201.00
APPLIED MATERIALS INC
33,213 46.01 1,528,130.13
BROADCOM INC
13,340 284.13 3,790,294.20
INTEL CORP
151,152 49.17 7,432,143.84
KLA CORP
5,499 122.50 673,627.50
LAM RESEARCH CORP
4,937 189.81 937,091.97
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
22,674 25.73 583,402.02
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,680 61.52 533,993.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
7,754 90.75 703,675.50
MICRON TECHNOLOGY INC
38,927 43.06 1,676,196.62
NVIDIA CORP
19,405 167.08 3,242,187.40
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,217 97.01 991,151.17
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,520 20.35 254,782.00
QORVO INC
3,530 70.55 249,041.50
QUALCOMM INC
40,792 75.67 3,086,730.64
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,160 81.31 419,559.60
TEXAS INSTRUMENTS INC
31,622 118.68 3,752,898.96
XILINX INC
8,205 121.23 994,692.15
10,165,341 862,217,208.20
米ドル小計
(93,395,367,991)
加ドル CAMECO CORP
11,792 13.16 155,182.72
CANADIAN NATURAL RESOURCES
40,234 35.25 1,418,248.50
CENOVUS ENERGY INC
38,273 12.33 471,906.09
ENBRIDGE INC
68,247 47.00 3,207,609.00
ENCANA CORP
48,808 6.08 296,752.64
HUSKY ENERGY INC
10,473 11.80 123,581.40
IMPERIAL OIL LTD
7,132 37.01 263,955.32
INTER PIPELINE LTD
16,700 22.56 376,752.00
KEYERA CORP
7,360 35.65 262,384.00
PEMBINA PIPELINE CORP
17,482 49.98 873,750.36
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
6,890 18.71 128,911.90
SUNCOR ENERGY INC
52,799 41.27 2,179,014.73
TC ENERGY CORP
31,653 65.83 2,083,716.99
TOURMALINE OIL CORP
6,635 17.52 116,245.20
105/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VERMILION ENERGY INC
3,840 28.21 108,326.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,115 67.41 614,442.15
BARRICK GOLD CORP
57,254 21.03 1,204,051.62
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,870 67.24 327,458.80
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
20,680 12.69 262,429.20
FRANCO-NEVADA CORP
6,395 110.98 709,717.10
KINROSS GOLD CORP
38,165 5.27 201,129.55
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
6,200 57.65 357,430.00
LUNDIN MINING CORP
21,110 7.19 151,780.90
METHANEX CORP
2,760 55.87 154,201.20
NUTRIEN LTD
19,418 66.65 1,294,209.70
TECK RESOURCES LTD-CLS B
16,595 28.80 477,936.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,460 55.00 80,300.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
13,045 32.27 420,962.15
BOMBARDIER INC 'B'
54,436 2.24 121,936.64
CAE INC
8,775 35.87 314,759.25
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,175 25.63 158,265.25
WSP GLOBAL INC
3,500 74.58 261,030.00
THOMSON REUTERS CORP
7,436 88.38 657,193.68
CANADIAN NATL RAILWAY CO
24,458 124.57 3,046,733.06
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
4,495 322.25 1,448,513.75
MAGNA INTERNATIONAL INC
10,818 63.22 683,913.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,590 52.73 347,490.70
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
8,618 94.17 811,557.06
STARS GROUP INC/THE
7,400 22.17 164,058.00
QUEBECOR INC -CL B
6,060 31.07 188,284.20
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
14,905 26.28 391,703.40
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,670 145.20 242,484.00
DOLLARAMA INC
10,260 50.28 515,872.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
15,400 82.92 1,276,968.00
EMPIRE CO LTD 'A'
5,090 33.54 170,718.60
LOBLAW COMPANIES LTD
6,039 66.86 403,767.54
METRO INC
9,270 49.67 460,440.90
WESTON (GEORGE) LTD
2,998 100.87 302,408.26
SAPUTO INC
6,060 39.28 238,036.80
106/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AURORA CANNABIS INC
22,780 9.37 213,448.60
BAUSCH HEALTH COS INC
9,574 30.34 290,475.16
CANOPY GROWTH CORP
6,180 46.56 287,740.80
CRONOS GROUP INC
4,900 19.57 95,893.00
BANK OF MONTREAL
22,261 99.43 2,213,411.23
BANK OF NOVA SCOTIA
41,379 69.42 2,872,530.18
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
14,405 102.34 1,474,207.70
NATIONAL BANK OF CANADA
10,100 63.23 638,623.00
ROYAL BANK OF CANADA
48,309 104.42 5,044,425.78
TORONTO-DOMINION BANK
61,670 76.71 4,730,705.70
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
27,153 63.68 1,729,103.04
CI FINANCIAL CORP
9,570 21.58 206,520.60
IGM FINANCIAL INC
3,295 37.72 124,287.40
ONEX CORPORATION
2,315 80.66 186,727.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
860 624.05 536,683.00
GREAT-WEST LIFECO INC
9,944 29.85 296,828.40
IA FINANCIAL CORP INC
3,855 53.77 207,283.35
INTACT FINANCIAL CORP
4,855 126.00 611,730.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
66,801 24.17 1,614,580.17
POWER CORP OF CANADA
12,630 28.34 357,934.20
POWER FINANCIAL CORP
9,665 29.75 287,533.75
SUN LIFE FINANCIAL INC
19,494 55.43 1,080,552.42
FIRST CAPITAL REALTY INC
5,720 21.95 125,554.00
BLACKBERRY LTD
16,618 9.34 155,212.12
CGI INC
9,060 102.34 927,200.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC
715 1,244.12 889,545.80
OPEN TEXT CORP
9,830 55.52 545,761.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
3,500 415.60 1,454,600.00
BCE INC
4,170 60.00 250,200.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,145 70.33 924,487.85
TELUS CORP
7,466 48.32 360,757.12
ALTAGAS LTD
7,050 19.90 140,295.00
ATCO LTD -CLASS I
1,920 43.45 83,424.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,330 36.26 157,005.80
EMERA INC
2,130 53.80 114,594.00
107/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORTIS INC
13,445 51.79 696,316.55
HYDRO ONE LTD
9,070 23.15 209,970.50
1,326,002 62,664,671.59
加ドル小計
(5,184,248,280)
ユーロ ENI SPA
89,326 14.66 1,310,055.11
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
14,375 14.00 201,321.87
NESTE OYJ
15,690 30.72 481,996.80
OMV AG
3,940 43.79 172,532.60
REPSOL SA
50,799 13.78 700,010.22
TENARIS SA
19,815 12.01 238,077.22
TOTAL SA
80,047 49.96 3,999,548.35
VOPAK 2,090 43.36 90,622.40
AIR LIQUIDE SA
14,519 123.05 1,786,562.95
AKZO NOBEL
8,177 83.66 684,087.82
ARCELORMITTAL 26,232 15.60 409,376.59
ARKEMA 1,885 84.44 159,169.40
BASF SE
31,095 61.71 1,918,872.45
COVESTRO AG
6,340 42.92 272,112.80
CRH PLC
26,340 30.20 795,468.00
EVONIK INDUSTRIES AG
6,800 25.83 175,644.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,920 35.92 104,886.40
HEIDELBERGCEMENT AG
5,395 68.38 368,910.10
IMERYS SA
830 44.98 37,333.40
KONINKLIJKE DSM NV
6,482 114.65 743,161.30
LANXESS AG
3,295 55.96 184,388.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
9,140 29.00 265,060.00
SOLVAY SA
2,241 90.98 203,886.18
STORA ENSO OYJ-R SHS
17,535 10.13 177,717.22
SYMRISE AG
4,770 83.82 399,821.40
THYSSENKRUPP AG
11,595 11.59 134,444.02
UMICORE 5,130 26.94 138,202.20
UPM-KYMMENE OYJ
19,978 22.83 456,097.74
VOESTALPINE AG
4,239 24.17 102,456.63
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,926 39.25 350,345.50
AIRBUS GROUP SE
19,638 131.14 2,575,327.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALSTOM 5,240 37.77 197,914.80
ANDRITZ AG
2,250 31.62 71,145.00
BOUYGUES SA
8,880 32.90 292,152.00
BRENNTAG AG
3,925 43.74 171,679.50
CNH INDUSTRIAL NV
34,270 9.34 320,081.80
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
17,476 34.67 605,892.92
DASSAULT AVIATION SA
80 1,213.00 97,040.00
EIFFAGE 2,300 92.26 212,198.00
FERROVIAL SA
18,505 23.67 438,013.35
GEA GROUP AG
3,940 22.09 87,034.60
HOCHTIEF AG
870 111.90 97,353.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,770 47.04 271,420.80
KION GROUP AG
2,380 53.30 126,854.00
KNORR-BREMSE AG
1,770 95.70 169,389.00
KONE OYJ-B
11,864 50.92 604,114.88
LEGRAND SA
8,238 63.68 524,595.84
LEONARDO-FINMECCANICA SPA
13,210 11.66 154,094.65
METSO OYJ
4,110 35.66 146,562.60
MTU AERO ENGINES AG
1,940 220.20 427,188.00
PRYSMIAN SPA
6,315 19.09 120,553.35
SAFRAN SA
11,430 130.20 1,488,186.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
19,208 77.98 1,497,839.84
SIEMENS AG-REG
25,796 100.34 2,588,370.64
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
6,990 15.16 106,003.35
THALES SA
3,425 105.20 360,310.00
VINCI SA
17,700 94.30 1,669,110.00
WARTSILA OYJ ABP
12,830 12.47 160,054.25
BUREAU VERITAS SA
8,660 21.91 189,740.60
EDENRED 7,456 44.93 334,998.08
RANDSTAD NV
3,115 46.07 143,508.05
SOCIETE BIC SA
955 70.15 66,993.25
TELEPERFORMANCE 2,030 177.80 360,934.00
WOLTERS KLUWER
9,257 64.84 600,223.88
ADP 1,130 162.10 183,173.00
AENA SA
2,200 175.55 386,210.00
109/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ATLANTIA SPA
14,220 24.08 342,417.60
BOLLORE 34,310 4.02 138,063.44
DEUTCHE LUFTHANSA
7,050 15.26 107,583.00
DEUTSCHE POST AG-REG
33,373 29.54 985,838.42
FRAPORT AG
1,680 73.98 124,286.40
GETLINK 11,810 13.69 161,678.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
10,805 67.12 725,231.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 56.55 97,266.00
CONTINENTAL AG
3,975 119.92 476,682.00
DAIMLER AG
31,132 46.82 1,457,600.24
FAURECIA 2,770 39.27 108,777.90
FERRARI NV
3,974 151.30 601,266.20
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
36,917 12.18 449,649.06
MICHELIN (CGDE)-B
5,789 110.00 636,790.00
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,535 27.89 126,481.15
PEUGEOT SA
17,790 22.32 397,072.80
PIRELLI & C SPA
14,070 5.55 78,144.78
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
6,110 61.42 375,276.20
RENAULT SA
6,187 52.59 325,374.33
VALEO SA
9,660 25.86 249,807.60
VOLKSWAGEN AG
1,041 157.50 163,957.50
VOLKSWAGEN AG-PFD
6,003 154.94 930,104.82
ADIDAS AG
6,101 280.70 1,712,550.70
ESSILORLUXOTTICA 9,595 118.25 1,134,608.75
HERMES INTERNATIONAL
1,157 634.00 733,538.00
HUGO BOSS AG -ORD
2,070 57.40 118,818.00
KERING 2,627 530.60 1,393,886.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
9,304 385.30 3,584,831.20
MONCLER SPA
5,420 38.50 208,670.00
PUMA SE
2,190 59.45 130,195.50
SEB SA
770 166.60 128,282.00
ACCOR SA
5,426 39.85 216,226.10
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,150 77.52 166,668.00
SODEXO 3,380 102.50 346,450.00
AXEL SPRINGER SE
1,705 62.05 105,795.25
110/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EUTELSAT COMMUNICATIONS
5,925 17.36 102,887.62
JC DECAUX SA
2,720 26.02 70,774.40
PUBLICIS GROUPE
6,385 48.28 308,267.80
RTL GROUP
1,470 46.14 67,825.80
SES 15,290 13.77 210,543.30
TELENET GROUP HOLDING NV
1,240 45.70 56,668.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,000 73.70 221,100.00
VIVENDI 29,120 24.91 725,379.20
DELIVERY HERO SE
3,270 40.70 133,089.00
INDITEX 38,355 27.59 1,058,214.45
ZALANDO SE
3,330 42.14 140,326.20
CARREFOUR SA
20,853 18.00 375,354.00
CASINO GUICHARD PERRACHON
2,304 33.23 76,561.92
COLRUYT SA
2,315 49.05 113,550.75
JERONIMO MARTINS
8,855 14.87 131,718.12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
38,278 20.54 786,230.12
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI
7,040 15.95 112,288.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
25,721 78.75 2,025,528.75
DANONE 19,964 75.68 1,510,875.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
14,820 8.66 128,341.20
HEINEKEN HOLDING NV
3,265 94.05 307,073.25
HEINEKEN NV
8,923 100.05 892,746.15
KERRY GROUP PLC-A
5,630 108.00 608,040.00
PERNOD-RICARD SA
6,956 157.05 1,092,439.80
REMY COINTREAU
810 127.30 103,113.00
BEIERSDORF AG
3,645 106.55 388,374.75
HENKEL AG & CO KGAA
4,100 82.25 337,225.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
5,993 89.60 536,972.80
L'OREAL 8,431 251.30 2,118,710.30
UNILEVER NV
49,135 54.31 2,668,521.85
BIOMERIEUX 1,070 72.55 77,628.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,280 95.30 121,984.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,903 70.60 557,951.80
FRESENIUS SE & CO KGAA
14,825 46.77 693,439.37
KONINKLIJKE PHILIPS NV
29,971 39.87 1,195,093.62
111/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,050 184.10 193,305.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,680 35.91 203,968.80
BAYER AG-REG
31,494 59.08 1,860,665.52
EUROFINS SCIENTIFIC
470 393.80 185,086.00
GRIFOLS SA
8,040 28.47 228,898.80
IPSEN 1,330 114.50 152,285.00
MERCK KGAA
4,270 92.66 395,658.20
ORION OYJ-CLASS B
3,080 33.67 103,703.60
QIAGEN N.V.
7,264 35.25 256,056.00
RECORDATI SPA
4,230 39.33 166,365.90
SANOFI 37,706 74.32 2,802,309.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,120 138.60 155,232.00
UCB SA
4,528 71.30 322,846.40
ABN AMRO BANK NV-CVA
16,560 19.52 323,251.20
AIB GROUP PLC
25,300 3.66 92,598.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
218,893 4.97 1,088,117.10
BANCO DE SABADELL SA
227,252 0.96 218,161.92
BANCO SANTANDER SA
547,789 4.22 2,311,943.47
BANK OF IRELAND GROUP PLC
40,719 4.59 186,900.21
BANKIA SA
33,700 2.13 72,016.90
BANKINTER SA
23,710 6.56 155,537.60
BNP PARIBAS
37,832 43.20 1,634,531.56
CAIXABANK S.A
106,970 2.60 278,122.00
COMMERZBANK AG
30,914 6.63 205,145.30
CREDIT AGRICOLE SA
34,822 11.12 387,220.64
ERSTE GROUP BANK AG
11,618 33.97 394,663.46
FINECOBANK SPA
15,600 10.22 159,510.00
ING GROEP NV-CVA
125,735 10.48 1,318,708.68
INTESA SANPAOLO
482,693 2.06 995,312.96
KBC GROEP NV
8,939 60.14 537,591.46
MEDIOBANCA SPA
20,820 9.42 196,166.04
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
4,580 21.96 100,576.80
SOCIETE GENERALE
25,449 23.10 587,871.90
UNICREDIT SPA
66,956 11.73 785,795.61
AMUNDI SA
1,940 62.20 120,668.00
112/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
71,665 7.18 514,769.69
DEUTSCHE BOERSE AG
6,700 127.55 854,585.00
EURAZEO SE
1,107 61.05 67,582.35
EXOR NV
3,474 63.34 220,043.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,672 85.80 229,257.60
NATIXIS 29,240 3.73 109,152.92
WENDEL 1,010 122.20 123,422.00
AEGON NV
52,759 4.59 242,216.56
AGEAS 6,154 48.77 300,130.58
ALLIANZ SE-REG
14,188 217.55 3,086,599.40
ASSICURAZIONI GENERALI
35,808 17.16 614,644.32
AXA 62,942 23.88 1,503,054.96
CNP ASSURANCES
6,040 20.42 123,336.80
HANNOVER RUECK SE-REG
1,725 144.00 248,400.00
MAPFRE SA
35,184 2.70 95,172.72
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,886 223.50 1,092,021.00
NN GROUP NV
11,090 36.06 399,905.40
POSTE ITALIANE SPA
16,160 9.61 155,394.56
SAMPO OYJ-A SHS
14,249 42.25 602,020.25
SCOR SE
4,762 39.37 187,479.94
AROUNDTOWN SA
30,870 7.39 228,129.30
DEUTSCHE WOHNEN SE
11,050 32.31 357,025.50
VONOVIA SE
15,968 43.47 694,128.96
ADYEN NV
300 686.00 205,800.00
AMADEUS IT GROUP SA
14,970 73.60 1,101,792.00
ATOS SE
3,460 79.24 274,170.40
CAP GEMINI SA
5,619 114.60 643,937.40
DASSAULT SYSTEMES SA
4,300 138.35 594,905.00
SAP SE
32,962 120.98 3,987,742.76
WIRECARD AG
3,760 146.95 552,532.00
WORLDLINE SA
3,120 64.55 201,396.00
INGENICO GROUP
1,960 78.70 154,252.00
NOKIA OYJ
190,396 4.57 871,918.48
CELLNEX TELECOM SAU
5,700 32.89 187,473.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
112,616 15.00 1,689,240.00
113/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DRILLISCH AG
1,640 30.24 49,593.60
ELISA OYJ
4,405 40.98 180,516.90
ILIAD SA
890 94.30 83,927.00
KONINKLIJKE KPN NV
108,506 2.62 284,285.72
ORANGE S.A.
63,984 13.33 852,906.72
PROXIMUS 4,970 25.11 124,796.70
TELECOM ITALIA SPA
352,713 0.50 177,555.72
TELECOM ITALIA-RSP
211,957 0.47 100,552.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,570 2.22 72,305.40
TELEFONICA SA
152,069 7.41 1,128,199.91
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,020 28.55 114,771.00
E.ON SE
78,269 9.40 735,728.60
EDF 21,825 11.05 241,275.37
ENAGAS SA
7,610 19.12 145,503.20
ENDESA SA
9,620 22.54 216,834.80
ENEL SPA
271,167 6.45 1,749,298.31
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
72,391 3.37 243,957.67
ENGIE 59,244 13.76 815,493.66
FORTUM OYJ
16,625 20.42 339,482.50
IBERDROLA SA
202,902 8.56 1,738,058.53
IBERDROLA SA-RTS
190,852 0.20 38,170.40
INNOGY SE
4,300 42.65 183,395.00
NATURGY ENERGY GROUP SA
10,262 22.53 231,202.86
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,720 17.45 291,764.00
RWE AG
18,745 23.44 439,382.80
SNAM SPA
59,280 4.64 275,296.32
SUEZ 12,499 13.03 162,861.97
TERNA SPA
54,797 5.73 314,425.18
UNIPER SE
5,900 27.43 161,837.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT
17,364 22.59 392,252.76
VERBUND AG
1,750 48.26 84,455.00
ASML HOLDING NV
14,352 184.46 2,647,369.92
INFINEON TECHNOLOGIES AG
43,955 16.31 717,169.78
STMICROELECTRONICS NV
26,033 15.88 413,534.20
6,716,212 131,441,722.06
114/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ小計
(15,959,653,892)
英ポンド BP PLC
682,018 5.43 3,707,449.84
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
148,288 25.93 3,845,107.84
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
126,159 25.94 3,273,195.25
WOOD GROUP (JOHN) PLC
17,360 5.28 91,730.24
ANGLO AMERICAN PLC
34,164 22.03 752,803.74
ANTOFAGASTA PLC
14,940 9.21 137,657.16
BHP GROUP PLC
69,071 20.30 1,402,141.30
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,661 48.76 178,510.36
EVRAZ PLC
16,000 6.45 103,296.00
FRESNILLO PLC
8,070 9.21 74,340.84
GLENCORE PLC
376,813 2.72 1,027,569.05
JOHNSON MATTHEY PLC
6,669 33.87 225,879.03
MONDI PLC
15,280 18.14 277,255.60
RIO TINTO PLC
38,475 48.50 1,866,037.50
ASHTEAD GROUP PLC
14,210 22.89 325,266.90
BAE SYSTEMS PLC ORD
113,035 5.16 584,164.88
BUNZL PLC
9,666 21.78 210,525.48
DCC PLC
3,950 69.90 276,105.00
FERGUSON PLC
6,992 59.14 413,506.88
MEGGITT PLC
27,315 5.57 152,199.18
MELROSE INDUSTRIES PLC
139,600 1.87 262,099.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
55,415 8.65 479,783.07
SMITHS GROUP PLC
13,793 16.10 222,136.26
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,460 88.45 217,587.00
WEIR GROUP PLC/THE
10,140 15.19 154,026.60
EXPERIAN PLC
32,078 23.90 766,664.20
G4S PLC
58,799 1.95 114,893.24
INTERTEK GROUP PLC
6,335 56.22 356,153.70
RELX PLC
63,645 19.65 1,250,624.25
RENTOKIL INITIAL PLC
57,540 4.19 241,207.68
EASYJET PLC
6,550 10.49 68,742.25
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
33,500 6.25 209,576.00
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,010 38.27 153,462.70
BURBERRY GROUP PLC
11,654 22.77 265,361.58
115/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PERSIMMON PLC
11,260 19.28 217,149.10
TAYLOR WIMPEY PLC
92,590 1.63 151,477.24
CARNIVAL PLC
6,090 35.95 218,935.50
COMPASS GROUP PLC
51,618 19.68 1,016,100.33
GVC HOLDINGS PLC
16,090 6.08 97,955.92
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
6,273 55.75 349,719.75
MERLIN ENTERTAINME
25,700 4.50 115,650.00
TUI AG-DI
14,113 7.91 111,746.73
WHITBREAD PLC
7,010 48.77 341,877.70
AUTO TRADER GROUP PLC
33,020 5.50 181,610.00
INFORMA PLC
40,340 8.42 339,824.16
ITV PLC
118,275 1.11 131,640.07
PEARSON PLC
29,059 8.93 259,554.98
WPP PLC
46,704 9.60 448,358.40
KINGFISHER PLC
69,577 2.23 155,435.01
MARKS & SPENCER GROUP PLC
64,664 2.07 134,371.79
NEXT PLC
4,087 54.60 223,150.20
OCADO GROUP PLC
13,430 11.47 154,109.25
SAINSBURY (J) PLC
72,601 2.01 146,000.61
TESCO PLC
337,874 2.38 807,180.98
WM MORRISON SUPERMARKETS
86,455 2.07 179,480.58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
10,755 23.13 248,763.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
77,347 29.51 2,282,896.70
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,420 27.01 227,424.20
DIAGEO PLC
80,992 34.20 2,769,926.40
IMPERIAL BRANDS PLC
34,092 20.51 699,226.92
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
23,915 66.39 1,587,716.85
UNILEVER PLC
37,427 50.91 1,905,408.57
NMC HEALTH PLC
3,660 22.94 83,960.40
SMITH & NEPHEW PLC
31,716 17.55 556,615.80
ASTRAZENECA PLC
42,373 64.11 2,716,533.03
GLAXOSMITHKLINE PLC
166,131 16.65 2,766,081.15
BARCLAYS PLC
585,791 1.58 926,018.41
HSBC HOLDINGS PLC
672,731 6.70 4,510,661.35
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,438,836 0.57 1,414,037.11
116/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
140,780 2.29 323,653.22
STANDARD CHARTERED PLC
99,590 7.21 718,243.08
3I GROUP PLC
35,779 11.36 406,628.33
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,340 20.57 171,553.80
INVESTEC PLC
21,805 5.17 112,862.68
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
9,637 57.54 554,512.98
SCHRODERS PLC
4,101 30.16 123,686.16
ST JAMES'S PLACE PLC
20,690 11.42 236,279.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
85,115 3.04 259,090.06
ADMIRAL GROUP PLC
6,455 22.78 147,044.90
AVIVA PLC
124,545 4.25 529,689.88
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
44,053 3.36 148,194.29
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
193,301 2.72 525,972.02
PRUDENTIAL PLC
87,642 17.56 1,539,431.73
RSA INSURANCE GROUP PLC
34,438 5.97 205,594.86
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
10,079 16.84 169,810.99
SAGE GROUP PLC/THE
38,650 8.15 314,997.50
HALMA PLC
12,580 20.14 253,361.20
BT GROUP PLC
277,752 1.90 527,728.80
VODAFONE GROUP PLC
919,388 1.28 1,177,552.15
CENTRICA PLC
163,175 0.88 143,757.17
NATIONAL GRID PLC
112,178 8.30 931,077.40
SEVERN TRENT PLC
6,043 20.07 121,283.01
SSE PLC
38,947 11.51 448,474.70
UNITED UTILITIES GROUP PLC
28,615 7.63 218,389.68
10,112,349 62,472,528.33
英ポンド小計
(8,396,307,807)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,550 19.62 148,168.75
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
290 613.00 177,770.00
GIVAUDAN-REG 303 2,760.00 836,280.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,629 48.75 859,413.75
SIKA AG-REG
4,480 155.25 695,520.00
ABB LTD-REG
63,935 18.77 1,200,379.62
GEBERIT AG-REG
1,110 461.60 512,376.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
760 209.80 159,448.00
117/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,150 214.60 246,790.00
ADECCO GROUP AG-REG
4,787 53.44 255,817.28
SGS SA-REG
198 2,504.00 495,792.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,650 143.95 237,517.50
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
18,299 84.16 1,540,043.84
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,040 289.40 300,976.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,870 54.05 101,073.50
DUFRY AG-REG
1,570 85.36 134,015.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG
75 1,952.00 146,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
33 7,045.00 232,485.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 79,000.00 237,000.00
NESTLE SA-REG
102,943 101.90 10,489,891.70
ALCON INC
15,314 59.88 917,002.32
SONOVA HOLDING AG-REG
1,670 222.80 372,076.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
320 837.80 268,096.00
LONZA GROUP AG-REG
2,438 337.00 821,606.00
NOVARTIS AG-REG
72,673 88.03 6,397,404.19
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
23,598 266.05 6,278,247.90
VIFOR PHARMA AG
1,840 144.95 266,708.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
84,848 12.39 1,051,690.96
JULIUS BAER GROUP LTD
8,370 42.89 358,989.30
PARGESA HOLDING SA-BR
1,295 74.60 96,607.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
575 788.80 453,560.00
UBS GROUP AG-REG
132,412 12.05 1,596,226.66
BALOISE HOLDING AG - REG
1,580 180.50 285,190.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,080 492.50 531,900.00
SWISS RE AG
10,869 96.24 1,046,032.56
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,141 343.60 1,766,447.60
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 86.25 220,023.75
TEMENOS AG
1,980 174.90 346,302.00
SWISSCOM AG-REG
904 479.20 433,196.80
599,133 42,514,465.18
スイスフラン小計
(4,660,010,528)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB
7,310 307.90 2,250,749.00
ローナ
BOLIDEN AB
9,430 222.20 2,095,346.00
118/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALFA LAVAL AB
13,200 205.10 2,707,320.00
ASSA ABLOY AB-B
32,720 216.10 7,070,792.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
22,345 285.20 6,372,794.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
12,020 256.20 3,079,524.00
EPIROC AB-A
20,385 95.50 1,946,767.50
EPIROC AB-B
14,810 90.96 1,347,117.60
SANDVIK AB
36,080 158.85 5,731,308.00
SKANSKA AB-B SHS
11,960 178.20 2,131,272.00
SKF AB-B SHARES-B
11,729 160.65 1,884,263.85
VOLVO AB-B SHS-B
48,450 146.95 7,119,727.50
SECURITAS AB-B SHS
8,769 167.20 1,466,176.80
ELECTROLUX AB - B
8,065 238.40 1,922,696.00
HUSQVARNA AB-B SHS
14,680 80.36 1,179,684.80
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
24,438 169.78 4,149,083.64
ICA GRUPPEN AB
2,490 413.90 1,030,611.00
SWEDISH MATCH AB
6,040 405.80 2,451,032.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,305 289.20 6,161,406.00
NORDEA BANK ABP
110,598 71.00 7,852,458.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
51,240 93.72 4,802,212.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
51,010 98.06 5,002,040.60
SWEDBANK AB - A SHARES
28,560 145.00 4,141,200.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,870 216.00 1,267,920.00
INVESTOR AB-B SHS
15,045 454.80 6,842,466.00
KINNEVIK AB - B
8,115 245.80 1,994,667.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,350 355.80 836,130.00
ERICSSON LM-B SHS
96,675 90.38 8,737,486.50
HEXAGON AB-B SHS
7,700 474.50 3,653,650.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
2,330 542.50 1,264,025.00
TELE2 AB-B SHS
14,755 129.00 1,903,395.00
TELIA CO AB
104,170 42.59 4,436,600.30
824,644 114,831,922.89
スウェーデンクローナ小計
(1,325,160,390)
ノルウェーク AKER BP ASA
3,800 259.00 984,200.00
ローネ
EQUINOR ASA
36,894 167.70 6,187,123.80
NORSK HYDRO A S
36,870 31.20 1,150,344.00
119/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YARA INTERNATIONAL ASA
5,780 407.50 2,355,350.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,020 216.60 654,132.00
MOWI ASA
15,540 215.30 3,345,762.00
ORKLA ASA
26,610 76.00 2,022,360.00
DNB ASA
32,415 159.95 5,184,779.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
7,030 179.90 1,264,697.00
TELENOR ASA
23,395 174.40 4,080,088.00
191,354 27,228,836.05
ノルウェークローネ小計
(343,900,199)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,230 595.00 1,921,850.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
6,325 312.80 1,978,460.00
VESTAS WIND SYSTEMS AS
6,570 588.60 3,867,102.00
ISS A/S
4,720 194.05 915,916.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
125 7,460.00 932,500.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
253 7,884.00 1,994,652.00
DSV A/S
5,430 647.60 3,516,468.00
PANDORA A/S
2,900 264.10 765,890.00
CARLSBERG AS-B
3,650 896.00 3,270,400.00
COLOPLAST-B 4,445 789.20 3,507,994.00
DEMANT A/S
4,440 198.95 883,338.00
GENMAB A/S
1,770 1,219.50 2,158,515.00
H LUNDBECK A/S
2,450 260.00 637,000.00
NOVO NORDISK A/S-B
58,035 319.05 18,516,066.75
DANSKE BANK A/S
21,315 105.05 2,239,140.75
TRYG A/S
3,635 218.20 793,157.00
ORSTED A/S
6,480 615.00 3,985,200.00
135,773 51,883,649.50
デンマーククローネ小計
(843,628,140)
豪ドル CALTEX AUSTRALIA LTD
8,355 25.40 212,217.00
OIL SEARCH LTD
43,280 7.18 310,750.40
ORIGIN ENERGY LTD
68,720 7.42 509,902.40
SANTOS LTD
53,355 7.09 378,286.95
WOODSIDE PETROLEUM LTD
30,583 35.06 1,072,239.98
WORLEYPARSONS LTD
12,600 14.71 185,346.00
ALUMINA LTD
75,722 2.19 165,831.18
120/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BHP GROUP LTD
99,336 41.16 4,088,669.76
BLUESCOPE STEEL LTD
18,750 12.08 226,500.00
BORAL LTD
42,795 5.34 228,525.30
FORTESCUE METALS GROUP LTD
48,165 8.99 433,003.35
INCITEC PIVOT LTD
44,370 3.17 140,652.90
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
18,225 18.52 337,527.00
NEWCREST MINING LTD
23,029 31.85 733,473.65
ORICA LIMITED
12,155 19.91 242,006.05
RIO TINTO LTD
13,348 103.25 1,378,181.00
SOUTH32 LTD
194,147 3.04 590,206.88
CIMIC GROUP LTD
2,897 45.27 131,147.19
BRAMBLES LTD
51,068 12.22 624,050.96
SEEK LTD
11,730 21.63 253,719.90
AURIZON HOLDINGS LTD
64,970 5.53 359,284.10
SYDNEY AIRPORT
33,726 7.87 265,423.62
TRANSURBAN GROUP
86,269 14.85 1,281,094.65
ARISTOCRAT LEISURE LTD
19,040 29.19 555,777.60
CROWN RESORTS LTD
11,245 12.73 143,148.85
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,010 38.58 77,545.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
1,630 43.45 70,823.50
TABCORP HOLDINGS LTD
61,274 4.64 284,311.36
REA GROUP LTD
1,800 98.10 176,580.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
11,392 4.22 48,074.24
WESFARMERS LTD
39,035 38.03 1,484,501.05
COLES GROUP LTD
40,685 13.86 563,894.10
WOOLWORTHS GROUP LTD
44,962 34.06 1,531,405.72
COCA-COLA AMATIL LTD
17,820 10.40 185,328.00
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,956 15.95 429,948.20
COCHLEAR LTD
1,807 221.28 399,852.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,375 72.50 317,187.50
SONIC HEALTHCARE LTD
14,020 27.70 388,354.00
CSL LTD
15,292 222.59 3,403,846.28
AUST AND NZ BANKING GROUP
96,569 26.99 2,606,397.31
BANK OF QUEENSLAND LIMITED
14,130 9.24 130,561.20
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
17,778 11.40 202,669.20
121/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
59,657 80.85 4,823,268.45
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
93,003 26.84 2,496,200.52
WESTPAC BANKING CORP
116,391 27.66 3,219,375.06
AMP LTD
86,827 1.78 154,552.06
ASX LTD
5,545 86.02 476,980.90
CHALLENGER LTD
20,840 6.73 140,253.20
MACQUARIE GROUP LTD
10,144 126.50 1,283,216.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
68,875 8.38 577,172.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
104,360 3.58 373,608.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
38,980 11.66 454,506.80
SUNCORP GROUP LTD
45,280 13.16 595,884.80
COMPUTERSHARE LTD
14,790 16.27 240,633.30
TELSTRA CORPORATION LTD
117,984 3.74 441,260.16
TPG TELECOM LTD
7,840 6.46 50,646.40
AGL ENERGY LTD
19,021 20.47 389,359.87
APA GROUP
37,738 10.82 408,325.16
AUSNET SERVICES
69,210 1.86 129,076.65
2,415,900 43,402,567.72
豪ドル小計
(3,299,029,172)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD
30,583 5.17 158,114.11
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
36,555 9.48 346,541.40
A2 MILK CO LTD
20,800 16.40 341,120.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
15,790 15.46 244,113.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,200 12.56 178,352.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,077 3.89 202,839.91
MERIDIAN ENERGY LTD
37,050 4.78 177,099.00
207,055 1,648,179.82
ニュージーランドドル小計
(119,674,336)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
86,708 76.85 6,663,509.80
NWS HOLDINGS LTD
48,500 15.54 753,690.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
40,000 59.55 2,382,000.00
MTR CORP
52,000 55.20 2,870,400.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
24,500 22.05 540,225.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
65,000 57.30 3,724,500.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD
28,400 14.12 401,008.00
122/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SANDS CHINA LTD
85,000 41.40 3,519,000.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
28,000 9.96 278,880.00
SJM HOLDINGS LTD
82,000 9.43 773,260.00
WYNN MACAU LTD
55,800 19.16 1,069,128.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
24,000 37.75 906,000.00
WH GROUP LTD
283,000 7.95 2,249,850.00
BANK OF EAST ASIA
45,040 22.30 1,004,392.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
126,500 31.15 3,940,475.00
HANG SENG BANK LTD
25,200 195.10 4,916,520.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
41,700 273.60 11,409,120.00
AIA GROUP LTD
406,590 85.40 34,722,786.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
81,208 60.35 4,900,902.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD
79,000 19.22 1,518,380.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
46,901 43.40 2,035,503.40
HYSAN DEVELOPMENT CO
25,000 40.45 1,011,250.00
KERRY PROPERTIES LTD
18,950 34.15 647,142.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
169,666 12.46 2,114,038.36
SINO LAND CO
85,050 13.46 1,144,773.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
51,480 135.80 6,990,984.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 94.10 1,648,349.70
SWIRE PROPERTIES LTD
39,200 32.05 1,256,360.00
WHARF HOLDINGS LTD
42,800 20.55 879,540.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
47,800 52.75 2,521,450.00
WHEELOCK & CO LTD
29,600 55.85 1,653,160.00
HKT TRUST AND HKT LTD
153,000 12.50 1,912,500.00
PCCW LTD
136,000 4.57 621,520.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
27,000 62.85 1,696,950.00
CLP HOLDINGS LTD
61,000 87.65 5,346,650.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
93,500 8.06 753,610.00
HONG KONG & CHINA GAS
362,434 17.68 6,407,833.12
POWER ASSETS HOLDINGS
44,000 57.55 2,532,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,700 81.65 873,655.00
3,169,744 130,591,495.68
香港ドル小計
(1,809,998,130)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
39,560 6.66 263,469.60
123/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
21,000 2.39 50,190.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,000 4.28 218,280.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
83,500 1.52 126,920.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
71,300 2.82 201,066.00
SATS LTD
22,000 5.42 119,240.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
21,800 9.49 206,882.00
GENTING SINGAPORE LTD
212,600 0.92 196,655.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
56,250 2.31 129,937.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
3,500 36.49 127,715.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
130,000 0.30 39,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
49,660 3.83 190,197.80
DBS GROUP HOLDINGS LTD
60,815 25.99 1,580,581.85
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
103,640 11.50 1,191,860.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
44,800 26.60 1,191,680.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
22,000 8.00 176,000.00
CAPITALAND LTD
72,500 3.66 265,350.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,200 9.57 164,604.00
UOL GROUP LTD
15,650 7.59 118,783.50
VENTURE CORP LTD
9,700 15.00 145,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
286,980 3.52 1,010,169.60
1,395,455 7,714,081.85
シンガポールドル小計
(614,966,605)
イスラエルシュ ISRAEL CHEMICALS LTD
21,770 17.93 390,336.10
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
770 563.70 434,049.00
BANK HAPOALIM BM
41,745 27.34 1,141,308.30
BANK LEUMI LE-ISRAEL
53,225 25.19 1,340,737.75
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
41,400 14.89 616,446.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 82.20 402,780.00
AZRIELI GROUP LTD
1,610 232.80 374,808.00
NICE LTD
1,915 516.40 988,906.00
167,335 5,689,371.15
イスラエルシュケル小計
(173,639,607)
37,426,297 136,125,585,077
合 計
(136,125,585,077)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 出資金 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A-LP 5,737.00 144,056.07
5,737.00 144,056.07
出資金小計
(15,604,154)
投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 14,530 252,386.10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4,080 583,603.20
AMERICAN TOWER CORP 14,739 3,085,020.09
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 48,540 451,422.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 4,775 1,007,572.75
BOSTON PROPERTIES INC 4,957 651,448.94
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,830 415,593.30
CROWN CASTLE INTL CORP 14,040 1,863,388.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 6,765 809,094.00
DUKE REALTY CORPORATION 12,685 421,649.40
EQUINIX INC 2,788 1,433,645.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 2,720 342,692.80
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 11,940 941,469.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,010 611,622.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,080 454,512.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 2,755 361,015.20
HCP INC 17,975 580,053.25
HOST HOTELS & RESORTS INC 21,789 398,738.70
INVITATION HOMES INC 14,410 402,903.60
IRON MOUNTAIN INC 9,375 286,593.75
KIMCO REALTY CORPORATION 14,815 271,114.50
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,203 265,353.00
MACERICH CO/THE 4,120 138,638.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 3,690 446,748.30
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 6,390 339,117.30
PROLOGIS INC 21,492 1,750,738.32
PUBLIC STORAGE 5,409 1,346,732.82
REALTY INCOME CORP 10,000 698,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGENCY CENTERS CORP 5,965 401,026.95
SBA COMMUNICATIONS CORP 3,650 847,931.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 10,174 1,648,391.48
SL GREEN REALTY CORP 3,450 282,279.00
SUN COMMUNITIES INC 2,740 366,475.00
UDR INC 7,910 367,340.40
VENTAS INC 12,645 862,009.65
VEREIT INC 31,824 289,916.64
VORNADO REALTY TRUST 5,581 365,499.69
WELLTOWER INC 13,240 1,120,766.00
WEYERHAEUSER CO 23,938 616,164.12
WP CAREY INC 5,770 487,968.90
416,789 28,267,236.71
投資証券小計
(3,061,907,080)
422,526 28,411,292.78
米ドル小計
(3,077,511,234)
加ドル 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 4,000 92,040.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 5,660 147,216.60
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 1,690 55,888.30
11,350 295,144.90
加ドル小計
(24,417,337)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,665 156,177.00
GECINA SA 1,490 192,955.00
ICADE 1,175 93,647.50
KLEPIERRE 7,522 220,695.48
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,370 554,990.00
16,222 1,218,464.98
ユーロ小計
(147,946,017)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 34,331 184,220.14
LAND SECURITIES GROUP PLC 22,294 186,912.89
SEGRO PLC 33,703 252,637.68
90,328 623,770.71
英ポンド小計
(83,834,783)
豪ドル 投資証券 DEXUS 42,687 579,262.59
GOODMAN GROUP 52,182 797,340.96
GPT GROUP 57,415 354,250.55
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LENDLEASE GROUP 18,967 269,521.07
MIRVAC GROUP 128,775 415,943.25
SCENTRE GROUP 156,031 608,520.90
STOCKLAND 78,000 361,920.00
VICINITY CENTRES 123,402 322,079.22
657,459 3,708,838.54
豪ドル小計
(281,908,817)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 68,000 6,657,200.00
68,000 6,657,200.00
香港ドル小計
(92,268,792)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 88,600 272,888.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 92,140 200,865.20
ル
CAPITALAND MALL TRUST 84,200 223,972.00
SUNTEC REIT 54,600 106,470.00
319,540 804,195.20
シンガポールドル小計
(64,110,441)
3,771,997,421
合計
(3,771,997,421)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入出資金 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 出資金 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
株式 612銘柄 96.8 % ― ― 66.9 %
投資証券 40銘柄 ― ― 3.2 % 2.2 %
加ドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 240銘柄 99.1 % ― ― 11.4 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
英ポンド 株式 94銘柄 99.0 % ― ― 6.0 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
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スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
豪ドル 株式 59銘柄 92.1 % ― ― 2.4 %
投資証券 8銘柄 ― ― 7.9 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 39銘柄 95.1 % ― ― 1.3 %
投資証券 1銘柄 ― ― 4.9 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.6 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 448,621 -
コール・ローン 1,006,123 1,020,854
親投資信託受益証券 134,412,330 94,437,848
700,933 -
未収入金
136,568,007 95,458,702
流動資産合計
136,568,007 95,458,702
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 705,411 -
未払受託者報酬 3,875 84
未払委託者報酬 7,766 169
未払利息 2 1
92,085 57,816
その他未払費用
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
809,139 58,070
流動負債合計
809,139 58,070
負債合計
純資産の部
元本等
元本 119,028,065 79,574,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 16,730,803 15,825,895
13,193,707 14,050,725
(分配準備積立金)
135,758,868 95,400,632
元本等合計
135,758,868 95,400,632
純資産合計
136,568,007 95,458,702
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 250,856,740円 119,028,065円
期首からの追加設定元本額 58,630,874円 2,638,592円
期首からの一部解約元本額 190,459,549円 42,091,920円
2. 受益権の総数 119,028,065口 79,574,737口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,498,035
合計 5,498,035
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 90,993
合計 90,993
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.1406円 1口当たり純資産額 1.1989円
(1万口当たり純資産額) (11,406円) (1万口当たり純資産額) (11,989円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファ 43,330,052 94,437,848
証券 ンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 43,330,052 94,437,848
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」は、「海外リートインデックス(ヘッ
ジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外で
あります。
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 132,865,429 1,948,964,010
金銭信託 20,751,580 -
コール・ローン 46,539,565 12,776,478
投資証券 6,529,978,447 35,418,788,187
派生商品評価勘定 - 106,952
未収入金 6,929,270 141,265
11,334,731 42,012,178
未収配当金
流動資産合計 6,748,399,022 37,422,789,070
資産合計 6,748,399,022 37,422,789,070
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,640 17,670
未払金 1,107,879 1,714,243,265
未払解約金 65,568,158 1,529,693
93 23
未払利息
流動負債合計 66,679,770 1,715,790,651
負債合計 66,679,770 1,715,790,651
純資産の部
元本等
元本 3,234,483,853 16,383,427,395
剰余金
3,447,235,399 19,323,571,024
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,681,719,252 35,706,998,419
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 6,681,719,252 35,706,998,419
負債純資産合計 6,748,399,022 37,422,789,070
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 3,832,492,331円 3,234,483,853円
期首からの追加設定元本額 62,678,900円 13,604,972,955円
期首からの一部解約元本額 660,687,378円 456,029,413円
元本の内訳 ※
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,667,944,455円 2,415,812,287円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資 65,065,510円 43,330,052円
家向け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) -円 13,523,230,661円
海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投 501,473,888円 401,054,395円
資家向け)
計 3,234,483,853円 16,383,427,395円
2. 受益権の総数 3,234,483,853口 16,383,427,395口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 140,672,712
合計 140,672,712
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 41,320,449
合計 41,320,449
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 18,699,760 - 18,703,400 △3,640
米ドル 10,117,800 - 10,117,800 -
ユーロ 2,630,000 - 2,633,600 △3,600
英ポンド 5,951,960 - 5,952,000 △40
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合計 18,699,760 - 18,703,400 △3,640
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 531,081,518 - 531,170,800 89,282
米ドル 387,657,078 - 387,749,800 92,722
加ドル 33,085,880 - 33,088,000 2,120
ニュージーランド
3,629,730 - 3,630,000 270
ドル
香港ドル 42,952,670 - 42,935,000 △17,670
シンガポールドル 63,756,160 - 63,768,000 11,840
合計 531,081,518 - 531,170,800 89,282
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 2.0658円 1口当たり純資産額 2.1795円
(1万口当たり純資産額) (20,658円) (1万口当たり純資産額) (21,795円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 21,999 604,752.51
AGREE REALTY CORPORATION 10,152 658,052.64
ALEXANDER'S INC 998 377,743.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 29,700 4,248,288.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 12,591 590,517.90
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 36,142 1,759,392.56
AMERICAN FINANCE TRUST INC 13,621 155,824.24
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A 68,361 1,745,256.33
AMERICOLD REALTY TRUST 50,351 1,708,409.43
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 39,254 2,020,010.84
APPLE HOSPITALITY REIT INC 55,214 871,829.06
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 16,393 43,277.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 36,655 7,734,571.55
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 5,956 69,863.88
BOSTON PROPERTIES INC 40,647 5,341,828.74
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 8,024 76,548.96
BRANDYWINE REALTY TRUST 46,377 669,683.88
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 78,493 1,427,002.74
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 25,258 475,102.98
BRT APARTMENTS CORP 1,202 16,214.98
CAMDEN PROPERTY TRUST 25,450 2,761,579.50
CARETRUST REIT INC 25,288 602,360.16
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 42,761 49,602.76
CEDAR REALTY TRUST INC 23,846 59,615.00
CHATHAM LODGING TRUST 12,699 235,693.44
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CHESAPEAKE LODGING TRUST 15,877 442,650.76
CITY OFFICE REIT INC 10,030 121,463.30
CLIPPER REALTY INC 4,436 48,441.12
COLONY CAPITAL INC-A 127,696 651,249.60
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 30,734 639,574.54
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 4,770 190,990.80
CORECIVIC INC 31,624 552,471.28
CORESITE REALTY CORP 9,678 1,122,938.34
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 29,388 787,598.40
COUSINS PROPERTIES INC 38,090 1,408,187.30
CUBESMART 49,624 1,710,043.04
CYRUSONE INC 29,723 1,725,420.15
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 51,187 519,036.18
DIGITAL REALTY TRUST INC 54,762 6,549,535.20
DOUGLAS EMMETT INC 42,504 1,714,611.36
DUKE REALTY CORPORATION 94,520 3,141,844.80
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 17,420 322,095.80
EASTGROUP PROPERTIES INC 9,667 1,149,502.97
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 38,245 566,026.00
EPR PROPERTIES 19,900 1,491,306.00
EQUITY COMMONWEALTH 32,067 1,056,286.98
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 23,693 2,985,081.07
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 97,449 7,683,853.65
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 13,312 267,438.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,295 5,262,695.55
EXTRA SPACE STORAGE INC 33,531 3,735,353.40
FARMLAND PARTNERS INC 8,724 56,357.04
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 19,730 2,585,419.20
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 33,232 1,244,538.40
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 17,375 475,380.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 27,908 211,821.72
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 11,711 141,585.99
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 53,080 2,064,281.20
GEO GROUP INC/THE 32,033 597,735.78
GETTY REALTY CORPORATION 8,811 268,999.83
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GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 7,119 152,204.22
GLADSTONE LAND CORP 4,318 50,434.24
GLOBAL MEDICAL REIT INC 6,302 67,053.28
GLOBAL NET LEASE INC 22,636 430,763.08
HCP INC 125,854 4,061,308.58
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 34,078 1,098,333.94
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 54,039 1,501,743.81
HERSHA HOSPITALITY TRUST 8,642 140,864.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC 27,287 1,166,246.38
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 43,194 1,074,234.78
HOST HOTELS & RESORTS INC 194,636 3,561,838.80
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 40,584 1,409,482.32
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 24,292 290,289.40
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 16,495 345,075.40
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 2,482 318,862.54
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 3,083 185,164.98
INVITATION HOMES INC 110,409 3,087,035.64
IRON MOUNTAIN INC 75,409 2,305,253.13
JBG SMITH PROPERTIES 31,741 1,243,294.97
KILROY REALTY CORPORATION 26,564 2,032,146.00
KIMCO REALTY CORPORATION 111,125 2,033,587.50
KITE REALTY GROUP TRUST 21,424 331,000.80
LEXINGTON REALTY TRUST 56,480 542,208.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 39,027 1,990,377.00
LIFE STORAGE INC 12,286 1,231,180.06
LTC PROPERTIES INC 10,466 492,111.32
MACERICH CO/THE 27,833 936,580.45
MACK-CALI REALTY CORPORATION 24,233 568,263.85
MANULIFE US REAL ESTATE INV 358,733 317,478.70
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 103,800 1,853,868.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 30,002 3,632,342.14
MONMOUTH RE INVST CORP 23,564 325,890.12
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 42,866 2,274,898.62
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 14,921 447,779.21
NATL HEALTH INVESTORS INC 11,394 903,886.02
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NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 19,275 134,154.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 5,225 221,383.25
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 12,332 209,644.00
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 12,516 335,303.64
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 56,449 2,076,194.22
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,382 123,265.66
PARAMOUNT GROUP INC 53,264 741,434.88
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 52,898 1,426,659.06
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 34,228 936,135.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST 17,726 116,459.82
PHYSICIANS REALTY TRUST 48,806 844,343.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 33,178 668,536.70
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 11,564 170,569.00
PROLOGIS INC 165,813 13,507,126.98
PS BUSINESS PARKS INC 5,273 918,240.22
PUBLIC STORAGE 39,462 9,825,248.76
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 14,558 656,711.38
REALTY INCOME CORP 82,844 5,787,481.84
REGENCY CENTERS CORP 43,983 2,956,977.09
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 30,906 554,453.64
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 56,265 661,676.40
RETAIL VALUE INC 3,768 134,442.24
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 27,218 1,149,143.96
RLJ LODGING TRUST 45,517 796,092.33
RPT REALTY 22,403 261,891.07
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 13,495 1,032,637.40
SABRA HEALTH CARE REIT INC 47,202 963,864.84
SAFEHOLD INC 2,002 64,304.24
SAUL CENTERS INC 2,795 152,327.50
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 63,838 536,239.20
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 7,384 305,845.28
SIMON PROPERTY GROUP INC 81,265 13,166,555.30
SITE CENTERS CORP 38,748 512,636.04
SL GREEN REALTY CORP 22,194 1,815,913.08
SPIRIT MTA REIT 9,485 80,148.25
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SPIRIT REALTY CAPITAL INC 22,987 1,013,496.83
STAG INDUSTRIAL INC 33,039 1,015,949.25
STORE CAPITAL CORP 53,257 1,806,477.44
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 27,362 315,757.48
SUN COMMUNITIES INC 23,733 3,174,288.75
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 59,910 811,181.40
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 24,318 402,706.08
TAUBMAN CENTERS INC 16,117 668,371.99
TERRENO REALTY CORP 16,504 818,928.48
UDR INC 74,189 3,445,337.16
UMH PROPERTIES INC 9,958 123,977.10
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 3,273 289,202.28
URBAN EDGE PROPERTIES 32,451 552,640.53
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 8,570 181,512.60
VENTAS INC 97,176 6,624,487.92
VEREIT INC 256,435 2,336,122.85
VICI PROPERTIES INC 96,060 2,135,413.80
VORNADO REALTY TRUST 45,693 2,992,434.57
WASHINGTON PRIME GROUP INC 49,219 184,079.06
WASHINGTON REIT 21,290 591,436.20
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 31,561 868,243.11
WELLTOWER INC 106,525 9,017,341.25
WHITESTONE REIT 9,901 124,950.62
WP CAREY INC 44,887 3,796,093.59
XENIA HOTELS & RESORTS INC 29,614 629,889.78
5,996,866 237,962,280.30
米ドル小計
(25,776,074,202)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 15,224 730,599.76
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 17,429 200,956.37
BOARDWALK EQUITIES INC 5,764 235,747.60
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 20,570 1,003,610.30
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 41,600 567,840.00
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 22,537 281,261.76
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 11,264 174,254.08
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 11,978 169,728.26
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 26,352 371,563.20
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 14,567 174,075.65
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,010 168,450.30
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,159 376,068.54
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 37,444 861,586.44
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 14,801 210,618.23
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 12,707 246,769.94
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,919 77,008.35
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,594 90,088.34
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST 8,675 234,398.50
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 14,817 176,470.47
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 39,732 1,033,429.32
SLATE OFFICE REIT 10,622 62,351.14
SLATE RETAIL REIT 4,881 61,012.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 18,372 607,562.04
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 14,525 188,679.75
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 8,185 54,430.25
393,728 8,358,561.09
加ドル小計
(691,503,758)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 6,551 610,553.20
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 42,175 617,442.00
ALTAREA 879 158,220.00
BEFIMMO S.C.A. 5,889 290,916.60
COFINIMMO 5,720 665,808.00
COVIVIO 17,346 1,627,054.80
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 10,511 255,207.08
GECINA SA 14,472 1,874,124.00
GREEN REIT PLC 184,842 338,260.86
HAMBORNER REIT AG 20,549 185,084.84
HIBERNIA REIT PLC 178,176 270,471.16
ICADE 11,927 950,581.90
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 13,862 84,142.34
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 72,835 713,418.82
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 6,451 165,790.70
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 95,928 165,955.44
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KLEPIERRE 53,539 1,570,834.26
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 18,545 134,451.25
MERCIALYS 13,699 156,031.61
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 97,089 1,205,845.38
MONTEA 2,838 221,647.80
NSI NV 5,219 199,887.70
RETAIL ESTATES 1,924 156,036.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 36,227 4,600,829.00
VASTNED RETAIL 4,284 120,166.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 4,645 732,052.00
WERELDHAVE NV 10,968 246,341.28
937,090 18,317,154.62
ユーロ小計
(2,224,068,913)
英ポンド 投資証券 ASSURA PLC 623,763 401,079.60
BIG YELLOW GROUP PLC 40,353 415,635.90
BRITISH LAND COMPANY PLC 253,289 1,359,148.77
CAPITAL & REGIONAL PLC 211,579 37,068.64
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 166,942 143,904.00
DERWENT LONDON PLC 29,130 890,212.80
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 154,305 141,960.60
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 71,453 490,739.20
HAMMERSON PLC 202,135 560,318.22
HANSTEEN HOLDINGS PLC 102,808 98,490.06
INTU PROPERTIES PLC 213,135 165,222.25
LAND SECURITIES GROUP PLC 197,439 1,655,328.57
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 221,560 461,287.92
LXI REIT PLC 144,145 183,064.15
NEWRIVER REIT PLC 81,114 133,513.64
PICTON PROPERTY INCOME LTD 152,598 145,120.69
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 311,410 426,008.88
RDI REIT PLC 58,900 65,379.00
REGIONAL REIT LTD 70,518 74,890.11
REGIONAL REIT LTD-ENT-RTS 8,814 ―
SAFESTORE HOLDINGS PLC 56,351 356,420.07
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 126,902 71,699.63
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEGRO PLC 284,775 2,134,673.40
SHAFTESBURY PLC 61,575 497,526.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 93,800 77,854.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 448,731 710,789.90
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 185,570 163,301.60
UNITE GROUP PLC 76,128 785,640.96
WORKSPACE GROUP PLC 34,123 298,235.02
4,683,345 12,944,513.58
英ポンド小計
(1,739,742,625)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 89,355 374,397.45
APN INDUSTRIA REIT 31,090 89,228.30
ARENA REIT 72,133 201,251.07
BWP TRUST 126,740 484,146.80
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 70,078 259,989.38
CHARTER HALL GROUP 122,343 1,427,742.81
CHARTER HALL LONG WALE REIT 71,386 365,496.32
CHARTER HALL RETAIL REIT 101,834 458,253.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 489,835 568,208.60
DEXUS 285,906 3,879,744.42
GDI PROPERTY GROUP 131,224 185,681.96
GOODMAN GROUP 421,893 6,446,525.04
GPT GROUP 509,539 3,143,855.63
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 81,883 355,372.22
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 43,774 153,209.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 57,179 186,403.54
MIRVAC GROUP 1,043,429 3,370,275.67
NATIONAL STORAGE REIT 209,754 363,923.19
RURAL FUNDS GROUP 96,669 229,105.53
SCENTRE GROUP 1,402,127 5,468,295.30
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 228,602 562,360.92
STOCKLAND 641,087 2,974,643.68
VICINITY CENTRES 849,661 2,217,615.21
VIVA ENERGY REIT 135,878 356,000.36
7,313,399 34,121,725.40
豪ドル小計
(2,593,592,347)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 332,519 661,712.81
ジーラン
STRIDE STAPLED GROUP 163,012 365,146.88
ドドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 139,591 357,352.96
635,122 1,384,212.65
ニュージーランドドル小計
(100,507,680)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 535,000 3,477,500.00
FORTUNE REIT 369,000 4,014,720.00
LINK REIT 555,300 54,363,870.00
PROSPERITY REIT 370,000 1,306,100.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 277,000 1,736,790.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 354,000 1,932,840.00
2,661,300 67,706,170.00
香港ドル小計
(938,407,516)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 143,625 212,565.00
ポールド
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 185,940 191,518.20
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 672,613 2,071,648.04
ASCOTT RESIDENCE TRUST 338,942 437,235.18
CACHE LOGISTICS TRUST 268,358 213,344.61
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 729,550 1,590,419.00
CAPITALAND MALL TRUST 738,300 1,963,878.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 158,440 251,919.60
CDL HOSPITALITY TRUSTS 205,400 334,802.00
ESR REIT 555,118 299,763.72
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 271,500 184,620.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 170,000 183,600.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 177,789 462,251.40
FRASERS COMMERCIAL TRUST 187,000 312,290.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 230,700 162,643.50
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 423,810 517,048.20
KEPPEL DC REIT 262,854 449,480.34
KEPPEL REIT 478,400 607,568.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 500,400 120,096.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 497,040 1,013,961.60
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 354,460 815,258.00
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MAPLETREE LOGISTICS TRUST 616,444 998,639.28
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 568,100 812,383.00
OUE HOSPITALITY TRUST 291,326 214,124.61
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 110,900 341,572.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 216,300 98,416.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 220,950 135,884.25
SPH REIT 161,800 179,598.00
STARHILL GLOBAL REIT 374,400 295,776.00
SUNTEC REIT 594,100 1,158,495.00
10,704,559 16,630,799.03
シンガポールドル小計
(1,325,807,298)
韓国ウォ 投資証券 SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 8,125 57,118,750.00
ン
8,125 57,118,750.00
韓国ウォン小計
(5,249,213)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 42,168 780,951.36
ルシュケ
ル
42,168 780,951.36
イスラエルシュケル小計
(23,834,635)
35,418,788,187
合計
(35,418,788,187)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 72.8 %
加ドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.3 %
英ポンド 投資証券 29銘柄 100.0 % 4.9 %
豪ドル 投資証券 24銘柄 100.0 % 7.3 %
ニュージーランドドル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 2.6 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.7 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 86,996 -
コール・ローン 195,107 216,934
親投資信託受益証券 26,340,229 20,161,316
80,385 -
未収入金
26,702,717 20,378,250
流動資産合計
26,702,717 20,378,250
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 87,122 -
未払受託者報酬 668 18
未払委託者報酬 1,345 36
23,416 13,637
その他未払費用
112,551 13,691
流動負債合計
112,551 13,691
負債合計
純資産の部
元本等
元本 23,683,281 17,586,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 2,906,885 2,777,610
3,478,824 3,475,583
(分配準備積立金)
26,590,166 20,364,559
元本等合計
26,590,166 20,364,559
純資産合計
26,702,717 20,378,250
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 53,092,741円 23,683,281円
期首からの追加設定元本額 11,732,952円 1,477,061円
期首からの一部解約元本額 41,142,412円 7,573,393円
2. 受益権の総数 23,683,281口 17,586,949口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 674,499
合計 674,499
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △19,661
合計 △19,661
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.1227円 1口当たり純資産額 1.1579円
(1万口当たり純資産額) (11,227円) (1万口当たり純資産額) (11,579円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジな 15,123,634 20,161,316
証券 し)マザーファンド
合計 15,123,634 20,161,316
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」は、「海外新興国債券インデックスLo
cal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監
査の対象外であります。
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海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 18,533,459 33,534,958
金銭信託 7,209,880 -
コール・ローン 16,169,598 14,330,226
国債証券 3,827,572,454 4,948,406,182
派生商品評価勘定 - 2,000
未収利息 64,399,179 75,470,972
6,300,053 8,726,095
前払費用
流動資産合計 3,940,184,623 5,080,470,433
資産合計 3,940,184,623 5,080,470,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,785 11,961
未払金 24,823,622 26,357,005
未払解約金 2,944,280 2,763,657
32 26
未払利息
流動負債合計 27,789,719 29,132,649
負債合計 27,789,719 29,132,649
純資産の部
元本等
元本 3,035,999,563 3,789,304,628
剰余金
876,395,341 1,262,033,156
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 3,912,394,904 5,051,337,784
純資産合計 3,912,394,904 5,051,337,784
負債純資産合計 3,940,184,623 5,080,470,433
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 2,390,565,710円 3,035,999,563円
期首からの追加設定元本額 813,229,052円 892,299,992円
期首からの一部解約元本額 167,795,199円 138,994,927円
元本の内訳 ※
全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月 33,770,435円 -円
分配型
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券 2,981,789,748円 3,774,180,994円
(1年決算型)
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家 20,439,380円 15,123,634円
向け)
計 3,035,999,563円 3,789,304,628円
2. 受益権の総数 3,035,999,563口 3,789,304,628口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
153/309
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △59,795,819
合計 △59,795,819
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 156,264,072
合計 156,264,072
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 18,037,334 - 18,015,549 △21,785
トルコリラ 3,288,010 - 3,284,460 △3,550
チェココルナ 4,306,218 - 4,295,648 △10,570
マレーシアリン
5,287,864 - 5,284,441 △3,423
ギット
南アフリカランド 5,155,242 - 5,151,000 △4,242
合計 18,037,334 - 18,015,549 △21,785
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
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の取引
買建 22,961,871 - 22,951,910 △9,961
米ドル 10,828,000 - 10,830,000 2,000
メキシコペソ 6,230,231 - 6,220,340 △9,891
ポーランドズロチ 5,903,640 - 5,901,570 △2,070
合計 22,961,871 - 22,951,910 △9,961
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.2887円 1口当たり純資産額 1.3331円
(1万口当たり純資産額) (12,887円) (1万口当たり純資産額) (13,331円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
アルゼン 国債証券 REPUBLIC OF ARGENTINA-18.2%-21/10/03 2,000,000.00 1,328,833.40
チンペソ
REPUBLIC OF ARGENTINA-16.0%-23/10/17 4,200,000.00 2,833,133.52
REPUBLIC OF ARGENTINA-15.5%-26/10/17 3,500,000.00 2,347,867.90
9,700,000.00 6,509,834.82
アルゼンチンペソ小計
(16,534,980)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 8,700,000.00 8,555,020.59
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.25%- 6,500,000.00 6,468,070.70
21/12/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 8,500,000.00 8,294,107.90
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 7,530,000.00 7,692,187.16
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 2,200,000.00 2,251,120.19
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 8,610,000.00 9,585,636.55
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 5,000,000.00 4,530,261.00
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 9,230,000.00 9,147,366.11
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 5,460,000.00 5,756,470.62
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 5,050,000.00 5,029,959.83
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 3,000,000.00 2,961,073.20
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 2,980,000.00 3,548,271.99
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 4,340,000.00 4,528,300.22
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,260,000.00 6,036,528.64
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 3,500,000.00 3,460,828.00
86,860,000.00 87,845,202.70
メキシコペソ小計
(498,082,299)
ブラジル 国債証券 FED REPUBLIC OF BRAZIL-12.5%-22/01/05 250,000.00 285,703.12
レアル
FED REPUBLIC OF BRAZIL-8.5%-24/01/05 350,000.00 370,726.56
FED REPUBLIC OF BRAZIL-10.25%- 250,000.00 292,148.43
28/01/10
LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-21/07/01 1,950,000.00 1,747,872.83
LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-22/01/01 2,180,000.00 1,889,282.34
LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-22/07/01 1,950,000.00 1,632,695.26
LETRA TESOURO NACIONAL-0.0%-23/07/01 1,100,000.00 854,506.64
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NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%- 2,280,000.00 2,411,587.27
21/01/01
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%- 2,900,000.00 3,211,456.25
23/01/01
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%- 2,010,000.00 2,282,280.20
25/01/01
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%- 1,790,000.00 2,069,638.35
27/01/01
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10.0%- 550,000.00 647,088.43
29/01/01
17,560,000.00 17,694,985.68
ブラジルレアル小計
(508,376,938)
チリペソ 国債証券 BONOS TESORERIA PESOS-4.5%-21/02/28 30,000,000.00 30,987,582.00
BONOS TESORERIA PESOS-4.5%-21/03/01 95,000,000.00 98,105,497.75
BONOS TESORERIA PESOS-4.0%-23/03/01 115,000,000.00 120,428,615.25
BONOS TESORERIA PESOS-4.5%-26/03/01 150,000,000.00 163,323,105.00
BONOS TESORERIA PESOS-4.7%-30/09/01 95,000,000.00 107,977,836.00
BONOS TESORERIA PESOS-5.0%-35/03/01 210,000,000.00 250,069,113.00
BONOS TESORERIA PESOS-6.0%-43/01/01 150,000,000.00 208,119,885.00
REPUBLIC OF CHILE-5.5%-20/08/05 70,000,000.00 71,892,187.50
915,000,000.00 1,050,903,821.50
チリペソ小計
(166,988,617)
コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF COLOMBIA-7.75%-21/04/14 140,000,000.00 146,314,287.00
アペソ
REPUBLIC OF COLOMBIA-4.375%-23/03/21 30,000,000.00 29,328,505.50
REPUBLIC OF COLOMBIA-9.85%-27/06/28 97,000,000.00 122,854,840.75
TITULOS DE TESORERIA B-7.0%-22/05/04 1,585,000,000.00 1,674,370,225.00
TITULOS DE TESORERIA B-10.0%-24/07/24 1,305,000,000.00 1,578,860,775.00
TITULOS DE TESORERIA B-6.25%-25/11/26 900,000,000.00 935,086,500.00
TITULOS DE TESORERIA B-7.5%-26/08/26 1,360,000,000.00 1,507,124,800.00
TITULOS DE TESORERIA B-6.0%-28/04/28 1,580,000,000.00 1,592,260,800.00
TITULOS DE TESORERIA B-7.75%-30/09/18 855,000,000.00 969,604,200.00
TITULOS DE TESORERIA B-7.0%-32/06/30 910,000,000.00 970,164,650.00
TITULOS DE TESORERIA B-7.25%-34/10/18 340,000,000.00 369,207,700.00
9,102,000,000.00 9,895,177,283.25
コロンビアペソ小計
(334,456,992)
ペルーヌ 国債証券 BONOS DE TESORERIA-5.7%-24/08/12 580,000.00 640,103.37
エボソル
BONOS DE TESORERIA-6.35%-28/08/12 810,000.00 932,341.99
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BONOS DE TESORERIA-5.94%-29/02/12 600,000.00 669,557.09
BONOS DE TESORERIA-6.15%-32/08/12 700,000.00 787,690.74
PERU BONO SOBERANO-8.2%-26/08/12 540,000.00 682,555.41
PERU BONO SOBERANO-6.95%-31/08/12 770,000.00 924,605.99
PERU BONO SOBERANO-6.9%-37/08/12 580,000.00 696,790.54
4,580,000.00 5,333,645.13
ペルーヌエボソル小計
(175,690,270)
ウルグア 国債証券 REPUBLICA ORIENT URUGUAY-9.875%- 1,300,000.00 1,303,575.00
イペソ
22/06/20
REPUBLICA ORIENT URUGUAY-8.5%- 1,300,000.00 1,147,250.00
28/03/15
2,600,000.00 2,450,825.00
ウルグアイペソ小計
(7,548,541)
ドミニカ 国債証券 DOMINICAN REPUBLIC-8.9%-23/02/15 8,000,000.00 8,059,474.40
ペソ
8,000,000.00 8,059,474.40
ドミニカペソ小計
(17,086,085)
トルコリ 国債証券 TURKEY GOVERNMENT BOND-10.7%-21/02/17 710,000.00 639,710.00
ラ
TURKEY GOVERNMENT BOND-9.2%-21/09/22 780,000.00 663,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-9.5%-22/01/12 480,000.00 400,320.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-11.0%-22/03/02 740,000.00 635,290.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-10.7%-22/08/17 850,000.00 712,300.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-8.5%-22/09/14 490,000.00 391,020.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-12.2%-23/01/18 770,000.00 670,285.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-7.1%-23/03/08 860,000.00 625,650.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-16.2%-23/06/14 450,000.00 436,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-8.8%-23/09/27 770,000.00 577,115.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-10.4%-24/03/20 270,000.00 212,220.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-9.0%-24/07/24 660,000.00 485,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-8.0%-25/03/12 820,000.00 555,550.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-10.6%-26/02/11 1,010,000.00 764,065.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-11.0%-27/02/24 810,000.00 604,665.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-10.5%-27/08/11 810,000.00 588,870.00
TURKEY GOVERNMENT BOND-12.4%-28/03/08 450,000.00 363,150.00
11,730,000.00 9,324,810.00
トルコリラ小計
(176,891,645)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チェココ 国債証券 CZECH REPUBLIC-3.75%-20/09/12 3,350,000.00 3,438,775.00
ルナ
CZECH REPUBLIC-3.85%-21/09/29 3,540,000.00 3,725,850.00
CZECH REPUBLIC-4.7%-22/09/12 3,620,000.00 3,983,828.10
CZECH REPUBLIC-0.45%-23/10/25 2,500,000.00 2,402,512.50
CZECH REPUBLIC-5.7%-24/05/25 3,820,000.00 4,605,029.10
CZECH REPUBLIC-2.4%-25/09/17 4,700,000.00 4,965,573.50
CZECH REPUBLIC-1.0%-26/06/26 3,400,000.00 3,301,417.00
CZECH REPUBLIC-0.25%-27/02/10 3,000,000.00 2,743,515.00
CZECH REPUBLIC-2.5%-28/08/25 4,610,000.00 5,038,776.10
CZECH REPUBLIC-2.75%-29/07/23 4,900,000.00 5,515,023.50
CZECH REPUBLIC-0.95%-30/05/15 4,150,000.00 3,917,641.50
41,590,000.00 43,637,941.30
チェココルナ小計
(206,843,841)
ハンガ 国債証券 HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.5%-20/11/12 27,200,000.00 29,854,692.80
リーフォ
HUNGARY GOVERNMENT BOND-0.5%-21/04/21 37,000,000.00 37,064,694.50
リント
HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.5%-21/10/27 31,000,000.00 32,406,950.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND-7.0%-22/06/24 47,800,000.00 56,376,084.80
HUNGARY GOVERNMENT BOND-1.75%- 53,000,000.00 54,394,244.50
22/10/26
HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.0%-23/11/24 45,000,000.00 54,341,280.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-24/06/26 44,000,000.00 47,446,520.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.5%-24/10/24 40,000,000.00 42,052,560.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND-5.5%-25/06/24 59,800,000.00 72,712,524.30
HUNGARY GOVERNMENT BOND-2.75%- 36,000,000.00 38,022,966.00
26/12/22
HUNGARY GOVERNMENT BOND-3.0%-27/10/27 61,000,000.00 65,366,990.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND-6.75%- 29,300,000.00 40,388,570.35
28/10/22
511,100,000.00 570,428,077.75
ハンガリーフォリント小計
(212,427,416)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-5.25%-20/10/25 740,000.00 776,929.70
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.0%-21/04/25 1,080,000.00 1,089,671.40
POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-21/07/25 1,170,000.00 1,174,978.35
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-21/10/25 690,000.00 754,173.45
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-22/04/25 1,110,000.00 1,127,654.55
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 800,000.00 898,964.00
159/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 1,260,000.00 1,291,122.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,110,000.00 1,207,458.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 1,120,000.00 1,150,408.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 1,110,000.00 1,185,591.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 1,630,000.00 1,666,593.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 1,270,000.00 1,297,495.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 1,260,000.00 1,311,660.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 320,000.00 334,096.00
14,670,000.00 15,266,795.45
ポーランドズロチ小計
(435,409,006)
ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.6%-21/04/14 6,900,000.00 6,972,450.00
ルーブル
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.5%-21/08/18 12,300,000.00 12,423,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-21/12/15 15,600,000.00 15,592,200.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.6%-22/07/20 9,500,000.00 9,652,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.4%-22/12/07 14,700,000.00 14,869,050.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-23/01/25 7,400,000.00 7,396,300.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.0%-23/08/16 9,900,000.00 9,875,200.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.5%-24/02/28 12,400,000.00 12,139,662.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.4%-24/07/17 13,100,000.00 13,279,535.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.1%-24/10/16 15,400,000.00 15,392,300.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.75%-26/09/16 16,700,000.00 17,212,940.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.95%-26/10/07 10,500,000.00 10,922,047.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-8.15%-27/02/03 15,400,000.00 16,250,003.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.05%-28/01/19 14,900,000.00 14,761,504.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-6.9%-29/05/23 13,800,000.00 13,491,087.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-8.5%-31/09/17 11,650,000.00 12,762,866.25
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.7%-33/03/23 16,000,000.00 16,448,080.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ-7.25%-34/05/10 9,000,000.00 8,891,775.00
225,150,000.00 228,332,001.75
ロシアルーブル小計
(392,731,043)
ルーマニ 国債証券 ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.25%- 440,000.00 438,534.80
アレイ
21/03/22
ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.95%- 440,000.00 459,025.60
21/06/11
ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.0%-21/10/27 380,000.00 382,977.30
ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.4%-22/03/08 450,000.00 446,820.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.5%-22/12/19 560,000.00 554,439.20
ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.85%- 480,000.00 512,517.60
23/04/26
ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.25%- 480,000.00 485,668.80
23/06/28
ROMANIA GOVERNMENT BOND-3.25%- 450,000.00 434,961.00
24/04/29
ROMANIA GOVERNMENT BOND-4.75%- 450,000.00 463,167.00
25/02/24
ROMANIA GOVERNMENT BOND-5.8%-27/07/26 450,000.00 491,514.75
4,580,000.00 4,669,626.80
ルーマニアレイ小計
(119,869,319)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.659%-20/10/15 500,000.00 502,775.00
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.62%-21/11/30 420,000.00 423,129.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 470,000.00 475,640.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 500,000.00 506,575.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 500,000.00 513,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 700,000.00 715,750.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 330,000.00 337,095.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 500,000.00 509,250.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 690,000.00 701,385.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 490,000.00 501,123.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 530,000.00 579,820.00
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.729%- 450,000.00 454,612.50
22/03/31
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-3.948%- 530,000.00 538,347.50
22/04/14
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.094%- 500,000.00 512,500.00
23/11/30
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.128%- 500,000.00 515,750.00
25/08/15
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.258%- 580,000.00 604,360.00
27/07/26
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.369%- 550,000.00 579,975.00
28/10/31
MALAYSIA INVESTMNT ISSUE-4.13%- 300,000.00 311,625.00
29/07/09
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.16%-21/07/15 650,000.00 661,147.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 580,000.00 598,270.00
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MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 600,000.00 602,850.00
10,870,000.00 11,145,379.50
マレーシアリンギット小計
(293,457,842)
タイバー 国債証券 THAILAND GOVERNMENT BOND-3.65%- 11,620,000.00 12,153,521.84
ツ
21/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-1.875%- 8,000,000.00 8,029,800.00
22/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-2.0%- 8,200,000.00 8,264,296.20
22/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-3.625%- 7,800,000.00 8,345,067.90
23/06/16
THAILAND GOVERNMENT BOND-2.4%- 8,700,000.00 8,931,741.90
23/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-3.85%- 8,570,000.00 9,602,278.78
25/12/12
THAILAND GOVERNMENT BOND-2.125%- 8,800,000.00 8,941,864.80
26/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-2.875%- 5,500,000.00 5,923,472.50
28/12/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-4.875%- 8,680,000.00 10,900,579.66
29/06/22
THAILAND GOVERNMENT BOND-3.65%- 7,300,000.00 8,476,022.33
31/06/20
THAILAND GOVERNMENT BOND-3.775%- 10,000,000.00 11,808,184.00
32/06/25
THAILAND GOVERNMENT BOND-3.4%- 7,550,000.00 8,745,982.66
36/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-3.3%- 3,400,000.00 3,899,905.40
38/06/17
THAILAND GOVERNMENT BOND-2.875%- 8,200,000.00 8,732,821.24
46/06/17
112,320,000.00 122,755,539.21
タイバーツ小計
(429,644,387)
フィリピ 国債証券 REPUBLIC OF PHILIPPINES-4.95%- 5,000,000.00 5,060,212.50
ンペソ
21/01/15
5,000,000.00 5,060,212.50
フィリピンペソ小計
(10,778,252)
インドネ 国債証券 INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-20/11/15 1,050,000,000.00 1,115,625,000.00
シアルピ
INDONESIA GOVERNMENT-12.8%-21/06/15 500,000,000.00 558,750,000.00
ア
INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-21/07/15 3,330,000,000.00 3,461,535,000.00
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INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-22/05/15 3,970,000,000.00 4,055,355,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-5.625%-23/05/15 3,050,000,000.00 2,979,850,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-24/03/15 5,400,000,000.00 5,788,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.125%-24/05/15 2,700,000,000.00 2,880,900,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-11.0%-25/09/15 1,060,000,000.00 1,280,215,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-26/09/15 3,890,000,000.00 4,220,650,194.50
INDONESIA GOVERNMENT-7.0%-27/05/15 3,900,000,000.00 3,929,250,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-6.125%-28/05/15 3,600,000,000.00 3,389,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-9.0%-29/03/15 2,950,000,000.00 3,323,175,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-29/05/15 3,000,000,000.00 3,247,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-10.5%-30/08/15 810,000,000.00 1,005,412,500.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.75%-31/05/15 2,300,000,000.00 2,553,614,100.00
INDONESIA GOVERNMENT-9.5%-31/07/15 1,620,000,000.00 1,893,375,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-32/06/15 1,400,000,000.00 1,494,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-32/08/15 1,600,000,000.00 1,612,000,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-6.625%-33/05/15 2,730,000,000.00 2,545,725,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-34/03/15 4,200,000,000.00 4,554,900,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.25%-36/05/15 2,960,000,000.00 3,156,840,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-7.5%-38/05/15 2,300,000,000.00 2,285,050,000.00
INDONESIA GOVERNMENT-8.375%-39/04/15 1,350,000,000.00 1,449,225,000.00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-8.25%- 750,000,000.00 765,596,250.00
20/09/15
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-8.75%- 500,000,000.00 526,917,550.00
23/08/15
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-8.875%- 1,090,000,000.00 1,166,300,000.00
31/11/15
62,010,000,000.00 65,240,460,594.50
インドネシアルピア小計
(508,875,592)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.75%- 1,690,000.00 1,703,939.12
カランド
21/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.75%- 3,950,000.00 4,030,462.68
23/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-10.5%- 8,300,000.00 9,441,340.05
26/12/21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 6,530,000.00 6,233,439.07
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-7.0%- 3,640,000.00 3,147,753.51
31/02/28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.25%- 3,750,000.00 3,529,179.56
32/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.875%- 3,700,000.00 3,556,901.19
35/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.25%- 3,690,000.00 2,730,488.19
36/03/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.5%- 4,310,000.00 3,955,131.18
37/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 2,970,000.00 2,807,221.86
40/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-6.5%- 3,590,000.00 2,570,948.69
41/02/28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 5,080,000.00 4,639,134.23
44/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.75%- 8,700,000.00 7,931,524.21
48/02/28
59,900,000.00 56,277,463.54
南アフリカランド小計
(436,713,117)
4,948,406,182
合計
(4,948,406,182)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
アルゼンチンペソ 国債証券 3銘柄 100.0% 0.3%
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0% 10.1%
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0% 10.2%
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0% 3.4%
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.0% 6.8%
ペルーヌエボソル 国債証券 7銘柄 100.0% 3.6%
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.2%
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.0% 0.3%
トルコリラ 国債証券 17銘柄 100.0% 3.6%
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0% 4.2%
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0% 4.3%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0% 8.8%
ロシアルーブル 国債証券 18銘柄 100.0% 7.9%
ルーマニアレイ 国債証券 10銘柄 100.0% 2.4%
マレーシアリンギット 国債証券 21銘柄 100.0% 5.9%
タイバーツ 国債証券 14銘柄 100.0% 8.7%
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0% 0.2%
インドネシアルピア 国債証券 26銘柄 100.0% 10.3%
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0% 8.8%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 2,598,731 -
コール・ローン 9,335,943 18,831,191
2,334,632,649 3,457,093,325
親投資信託受益証券
2,346,567,323 3,475,924,516
流動資産合計
2,346,567,323 3,475,924,516
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 45,937,567 29,640,911
未払解約金 50,000 1,239,999
未払受託者報酬 16,141 27,527
未払委託者報酬 53,811 91,765
未払利息 17 30
13,582 14,922
その他未払費用
46,071,118 31,015,154
流動負債合計
46,071,118 31,015,154
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,427,290,047 3,344,017,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △126,793,842 100,891,849
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
- 165,694,234
(分配準備積立金)
2,300,496,205 3,444,909,362
元本等合計
2,300,496,205 3,444,909,362
純資産合計
2,346,567,323 3,475,924,516
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 ※2017年 9月29日 2018年 7月18日
期首元本額 10,000,000円 2,427,290,047円
期首からの追加設定元本額 2,619,137,538円 2,002,744,408円
期首からの一部解約元本額 201,847,491円 1,086,016,942円
2. 受益権の総数 2,427,290,047口 3,344,017,513口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 126,793,842円 -円
※期首は当該投資信託の期首日であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 9月29日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 16,525,554
合計 16,525,554
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,023,332
合計 1,023,332
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 2,285,644,793 - 2,331,582,360 △45,937,567
米ドル 2,285,644,793 - 2,331,582,360 △45,937,567
合計 2,285,644,793 - 2,331,582,360 △45,937,567
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 3,444,545,749 - 3,474,186,660 △29,640,911
米ドル 3,444,545,749 - 3,474,186,660 △29,640,911
合計 3,444,545,749 - 3,474,186,660 △29,640,911
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(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 0.9478円 1口当たり純資産額 1.0302円
(1万口当たり純資産額) (9,478円) (1万口当たり純資産額) (10,302円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 ゴールド・マザーファンド 3,568,428,288 3,457,093,325
証券
合計 3,568,428,288 3,457,093,325
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」は、「ゴールド・マザーファ
ンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信
託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
ゴールド・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 122,502,163 4,679,250
金銭信託 8,497,233 -
コール・ローン 30,526,315 119,541,628
投資信託受益証券 77,101,256,012 115,054,104,918
- 65,067,018
未収入金
流動資産合計 77,262,781,723 115,243,392,814
資産合計 77,262,781,723 115,243,392,814
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,775 216,767
未払金 204,189,916 -
未払解約金 1,801,175 135,011,478
56 191
未払利息
流動負債合計 206,003,922 135,228,436
負債合計 206,003,922 135,228,436
純資産の部
元本等
元本 86,190,065,636 118,814,505,273
剰余金
△9,133,287,835 △3,706,340,895
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 77,056,777,801 115,108,164,378
純資産合計 77,056,777,801 115,108,164,378
負債純資産合計 77,262,781,723 115,243,392,814
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 9月29日 2018年 7月18日
期首元本額 39,306,033,894円 86,190,065,636円
期首からの追加設定元本額 84,496,129,410円 86,497,175,347円
期首からの一部解約元本額 37,612,097,668円 53,872,735,710円
元本の内訳 ※
ファイン・ブレンド(毎月分配型) 3,204,666,035円 4,210,854,855円
ファイン・ブレンド(資産成長型) 1,746,382,618円 2,150,533,624円
スマート・ファイブ(毎月決算型) 32,909,477,338円 46,097,500,047円
スマート・ファイブ(1年決算型) 3,628,530,030円 6,019,551,174円
ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け) 3,109,339,839円 5,072,483,640円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) 6,657,310,043円 5,428,321,544円
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし) 4,113,351,685円 3,376,135,866円
ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用) 28,148,993,920円 42,820,108,793円
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格 2,611,445,917円 3,568,428,288円
機関投資家専用)
ファイン・ブレンド(適格機関投資家向け) 60,568,211円 70,587,442円
計 86,190,065,636円 118,814,505,273円
2. 受益権の総数 86,190,065,636口 118,814,505,273口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 9,133,287,835円 3,706,340,895円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 9月29日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △4,757,956,057
合計 △4,757,956,057
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 9,517,533,659
合計 9,517,533,659
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 85,000,000 - 84,987,225 △12,775
米ドル 85,000,000 - 84,987,225 △12,775
合計 85,000,000 - 84,987,225 △12,775
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(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 65,000,000 - 65,216,767 △216,767
米ドル 65,000,000 - 65,216,767 △216,767
合計 65,000,000 - 65,216,767 △216,767
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 0.8940円 1口当たり純資産額 0.9688円
(1万口当たり純資産額) (8,940円) (1万口当たり純資産額) (9,688円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資信託受益証 ISHARES GOLD TRUST-ETF 73,950,000 993,148,500.00
券
SPDR GOLD TRUST-ETF 521,300 69,020,120.00
74,471,300 1,062,168,620.00
米ドル小計
(115,054,104,918)
115,054,104,918
合計
(115,054,104,918)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 合計金額に
種 類 銘柄数
受益証券時価比率 対する比率
米ドル 投資信託受益証券 2銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
インデックス マザーファンド TOPIX
貸借対照表
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(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 8,898,559 -
コール・ローン 31,968,078 63,921,456
株式 41,990,477,680 38,535,688,870
派生商品評価勘定 897,840 1,094,760
未収入金 73,305 -
52,641,341 57,405,468
未収配当金
42,084,956,803 38,658,110,554
流動資産合計
42,084,956,803 38,658,110,554
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 160,000 1,218,000
未払解約金 27,506,026 29,401,738
59 102
未払利息
27,666,085 30,619,840
流動負債合計
27,666,085 30,619,840
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,797,670,625 19,773,090,141
剰余金
22,259,620,093 18,854,400,573
剰余金又は欠損金(△)
42,057,290,718 38,627,490,714
元本等合計
42,057,290,718 38,627,490,714
純資産合計
42,084,956,803 38,658,110,554
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
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1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 20,657,286,888円 19,797,670,625円
期首からの追加設定元本額 2,657,614,476円 2,622,610,401円
期首からの一部解約元本額 3,517,230,739円 2,647,190,885円
元本の内訳 ※
インデックスファンドTSP 11,211,592,326円 10,945,599,598円
財形株投(一般財形30) 13,998,305円 14,912,242円
財形株投(一般財形50) 53,898,661円 53,075,317円
財形株投(年金・住宅財形30) 29,304,773円 29,943,229円
インデックスファンドTOPIX(日本株式) 7,884,268,362円 8,127,813,961円
TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け) 445,115,533円 472,059,785円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 38,111,193円 33,073,710円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 26,055,415円 20,490,637円
8
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 17,708,562円 15,026,467円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 34,670,748円 27,881,999円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 17,890,363円 12,778,732円
2
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 25,056,384円 20,434,464円
2
計 19,797,670,625円 19,773,090,141円
2. 受益権の総数 19,797,670,625口 19,773,090,141口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 291,236,000円 263,842,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
177/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 662,511,155
合計 662,511,155
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △138,376,462
合計 △138,376,462
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 69,020,000 - 69,920,000 900,000
合計 69,020,000 - 69,920,000 900,000
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 92,682,000 - 93,780,000 1,098,000
合計 92,682,000 - 93,780,000 1,098,000
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 2.1244円 1口当たり純資産額 1.9535円
(1万口当たり純資産額) (21,244円) (1万口当たり純資産額) (19,535円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 800 3,050.00 2,440,000
日本水産 23,300 704.00 16,403,200
マルハニチロ 3,400 3,240.00 11,016,000
カネコ種苗 700 1,295.00 906,500
サカタのタネ 2,800 3,460.00 9,688,000
ホクト 2,000 1,875.00 3,750,000
ホクリヨウ 300 609.00 182,700
住石ホールディングス 5,400 133.00 718,200
日鉄鉱業 500 4,530.00 2,265,000
三井松島ホールディングス 1,000 1,351.00 1,351,000
国際石油開発帝石 93,400 971.10 90,700,740
石油資源開発 3,400 2,491.00 8,469,400
K&Oエナジーグループ 1,100 1,530.00 1,683,000
ヒノキヤグループ 700 2,038.00 1,426,600
ショーボンドホールディングス 3,400 3,685.00 12,529,000
ミライト・ホールディングス 6,500 1,648.00 10,712,000
サンヨーホームズ 400 685.00 274,000
日本アクア 800 640.00 512,000
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ファーストコーポレーション 800 640.00 512,000
ベステラ 500 1,284.00 642,000
スペースバリューホールディングス 3,000 503.00 1,509,000
ダイセキ環境ソリューション 500 645.00 322,500
第一カッター興業 300 1,761.00 528,300
安藤・間 15,000 733.00 10,995,000
東急建設 6,800 748.00 5,086,400
コムシスホールディングス 8,300 2,802.00 23,256,600
ミサワホーム 1,900 1,064.00 2,021,600
ビーアールホールディングス 2,700 345.00 931,500
高松コンストラクショングループ 1,400 2,286.00 3,200,400
東建コーポレーション 700 6,360.00 4,452,000
ソネック 300 806.00 241,800
ヤマウラ 900 834.00 750,600
大成建設 19,100 3,815.00 72,866,500
大林組 57,600 1,070.00 61,632,000
清水建設 58,800 894.00 52,567,200
飛島建設 1,700 1,277.00 2,170,900
長谷工コーポレーション 24,000 1,157.00 27,768,000
松井建設 2,100 652.00 1,369,200
錢高組 300 4,485.00 1,345,500
鹿島建設 45,000 1,463.00 65,835,000
不動テトラ 1,400 1,311.00 1,835,400
大末建設 700 943.00 660,100
鉄建建設 1,200 2,998.00 3,597,600
西松建設 4,200 2,113.00 8,874,600
三井住友建設 13,900 588.00 8,173,200
大豊建設 1,300 2,729.00 3,547,700
前田建設工業 13,700 850.00 11,645,000
ナカノフドー建設 1,500 431.00 646,500
奥村組 3,200 3,305.00 10,576,000
東鉄工業 2,300 2,998.00 6,895,400
イチケン 400 1,723.00 689,200
富士ピー・エス 800 477.00 381,600
淺沼組 700 3,550.00 2,485,000
戸田建設 22,300 598.00 13,335,400
熊谷組 2,700 3,010.00 8,127,000
青木あすなろ建設 1,000 841.00 841,000
北野建設 400 2,633.00 1,053,200
植木組 300 2,236.00 670,800
矢作建設工業 2,600 760.00 1,976,000
ピーエス三菱 2,100 605.00 1,270,500
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日本ハウスホールディングス 3,800 446.00 1,694,800
大東建託 6,900 14,420.00 99,498,000
新日本建設 2,300 918.00 2,111,400
NIPPO 5,100 2,103.00 10,725,300
東亜道路工業 400 3,295.00 1,318,000
前田道路 6,000 2,315.00 13,890,000
日本道路 500 6,230.00 3,115,000
東亜建設工業 1,800 1,491.00 2,683,800
日本国土開発 3,200 562.00 1,798,400
若築建設 1,000 1,439.00 1,439,000
東洋建設 7,100 419.00 2,974,900
五洋建設 22,900 530.00 12,137,000
世紀東急工業 2,900 627.00 1,818,300
福田組 600 4,530.00 2,718,000
住友林業 13,600 1,324.00 18,006,400
日本基礎技術 2,100 337.00 707,700
巴コーポレーション 2,500 386.00 965,000
大和ハウス工業 53,200 3,146.00 167,367,200
ライト工業 3,700 1,427.00 5,279,900
積水ハウス 58,800 1,908.00 112,190,400
日特建設 1,800 603.00 1,085,400
北陸電気工事 1,000 888.00 888,000
ユアテック 3,100 753.00 2,334,300
四電工 300 2,660.00 798,000
中電工 2,500 2,344.00 5,860,000
関電工 8,800 940.00 8,272,000
きんでん 12,800 1,656.00 21,196,800
東京エネシス 2,000 929.00 1,858,000
トーエネック 600 3,320.00 1,992,000
住友電設 1,400 1,811.00 2,535,400
日本電設工業 3,300 2,132.00 7,035,600
協和エクシオ 7,500 2,666.00 19,995,000
新日本空調 1,500 1,791.00 2,686,500
九電工 3,800 3,360.00 12,768,000
三機工業 4,400 1,224.00 5,385,600
日揮 16,600 1,420.00 23,572,000
中外炉工業 600 1,622.00 973,200
ヤマト 1,800 586.00 1,054,800
太平電業 1,300 2,244.00 2,917,200
高砂熱学工業 4,700 1,769.00 8,314,300
三晃金属工業 300 2,420.00 726,000
朝日工業社 400 2,679.00 1,071,600
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明星工業 3,500 733.00 2,565,500
大氣社 2,600 3,360.00 8,736,000
ダイダン 1,300 2,464.00 3,203,200
日比谷総合設備 1,700 1,901.00 3,231,700
東芝プラントシステム 4,100 1,967.00 8,064,700
東洋エンジニアリング 2,300 536.00 1,232,800
千代田化工建設 14,100 304.00 4,286,400
レイズネクスト 3,500 1,217.00 4,259,500
日本製粉 5,400 1,752.00 9,460,800
日清製粉グループ本社 19,400 2,501.00 48,519,400
日東富士製粉 100 5,820.00 582,000
昭和産業 1,600 3,175.00 5,080,000
鳥越製粉 1,600 834.00 1,334,400
中部飼料 2,100 1,257.00 2,639,700
フィード・ワン 11,500 193.00 2,219,500
東洋精糖 300 1,020.00 306,000
日本甜菜製糖 1,000 2,044.00 2,044,000
三井製糖 1,300 2,266.00 2,945,800
塩水港精糖 2,100 211.00 443,100
日新製糖 800 2,017.00 1,613,600
森永製菓 4,300 5,330.00 22,919,000
中村屋 500 4,400.00 2,200,000
江崎グリコ 5,200 4,835.00 25,142,000
名糖産業 800 1,418.00 1,134,400
井村屋グループ 700 2,138.00 1,496,600
不二家 1,000 1,975.00 1,975,000
山崎製パン 14,100 1,661.00 23,420,100
第一屋製パン 400 981.00 392,400
モロゾフ 300 5,010.00 1,503,000
亀田製菓 1,100 5,000.00 5,500,000
寿スピリッツ 1,800 6,130.00 11,034,000
カルビー 7,800 3,025.00 23,595,000
森永乳業 3,400 4,385.00 14,909,000
六甲バター 1,300 1,816.00 2,360,800
ヤクルト本社 12,700 6,290.00 79,883,000
明治ホールディングス 12,200 7,570.00 92,354,000
雪印メグミルク 4,100 2,368.00 9,708,800
プリマハム 2,400 2,108.00 5,059,200
日本ハム 7,100 4,515.00 32,056,500
林兼産業 600 654.00 392,400
丸大食品 1,800 2,104.00 3,787,200
S Foods 1,600 3,475.00 5,560,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伊藤ハム米久ホールディングス 11,000 731.00 8,041,000
サッポロホールディングス 6,300 2,421.00 15,252,300
アサヒグループホールディングス 36,000 5,020.00 180,720,000
キリンホールディングス 77,900 2,331.00 181,584,900
宝ホールディングス 12,900 1,124.00 14,499,600
オエノンホールディングス 5,000 375.00 1,875,000
養命酒製造 500 1,985.00 992,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 13,200 2,698.00 35,613,600
サントリー食品インターナショナル 11,500 4,500.00 51,750,000
ダイドーグループホールディングス 1,000 4,600.00 4,600,000
伊藤園 5,200 4,900.00 25,480,000
キーコーヒー 1,700 2,138.00 3,634,600
ユニカフェ 500 979.00 489,500
ジャパンフーズ 300 1,205.00 361,500
日清オイリオグループ 2,200 3,165.00 6,963,000
不二製油グループ本社 4,200 3,380.00 14,196,000
かどや製油 200 4,050.00 810,000
J-オイルミルズ 900 4,035.00 3,631,500
キッコーマン 11,300 4,785.00 54,070,500
味の素 38,000 1,827.00 69,426,000
キユーピー 9,600 2,478.00 23,788,800
ハウス食品グループ本社 6,400 4,055.00 25,952,000
カゴメ 6,900 2,476.00 17,084,400
焼津水産化学工業 800 1,104.00 883,200
アリアケジャパン 1,600 6,730.00 10,768,000
ピエトロ 200 1,600.00 320,000
エバラ食品工業 400 2,094.00 837,600
ニチレイ 8,900 2,686.00 23,905,400
東洋水産 8,900 4,640.00 41,296,000
イートアンド 600 1,669.00 1,001,400
大冷 200 1,939.00 387,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 500 840.00 420,000
日清食品ホールディングス 7,300 6,850.00 50,005,000
永谷園ホールディングス 900 2,116.00 1,904,400
一正蒲鉾 700 1,026.00 718,200
フジッコ 1,900 2,032.00 3,860,800
ロック・フィールド 1,900 1,423.00 2,703,700
日本たばこ産業 99,300 2,440.00 242,292,000
ケンコーマヨネーズ 1,000 2,421.00 2,421,000
わらべや日洋ホールディングス 1,200 1,737.00 2,084,400
なとり 1,000 1,633.00 1,633,000
イフジ産業 400 673.00 269,200
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ピックルスコーポレーション 400 2,292.00 916,800
北の達人コーポレーション 6,800 666.00 4,528,800
ユーグレナ 7,400 1,087.00 8,043,800
ミヨシ油脂 700 1,090.00 763,000
理研ビタミン 800 3,450.00 2,760,000
片倉工業 2,100 1,317.00 2,765,700
グンゼ 1,100 5,000.00 5,500,000
東洋紡 7,100 1,351.00 9,592,100
ユニチカ 5,100 417.00 2,126,700
富士紡ホールディングス 900 2,303.00 2,072,700
倉敷紡績 1,600 2,037.00 3,259,200
シキボウ 900 1,008.00 907,200
日本毛織 5,500 888.00 4,884,000
ダイトウボウ 3,700 83.00 307,100
トーア紡コーポレーション 800 458.00 366,400
ダイドーリミテッド 2,200 294.00 646,800
帝国繊維 1,900 2,050.00 3,895,000
帝人 13,700 1,860.00 25,482,000
東レ 130,300 772.40 100,643,720
サカイオーベックス 400 1,742.00 696,800
住江織物 500 2,918.00 1,459,000
日本フエルト 1,000 454.00 454,000
日東製網 200 1,444.00 288,800
アツギ 1,400 914.00 1,279,600
ダイニック 700 751.00 525,700
セーレン 4,100 1,546.00 6,338,600
ソトー 600 974.00 584,400
東海染工 200 1,117.00 223,400
小松マテーレ 2,800 803.00 2,248,400
ワコールホールディングス 4,800 2,873.00 13,790,400
ホギメディカル 2,100 3,150.00 6,615,000
レナウン 5,200 136.00 707,200
クラウディアホールディングス 400 521.00 208,400
TSIホールディングス 6,200 627.00 3,887,400
マツオカコーポレーション 500 2,614.00 1,307,000
ワールド 2,200 2,170.00 4,774,000
三陽商会 1,100 1,497.00 1,646,700
ナイガイ 600 460.00 276,000
オンワードホールディングス 10,100 593.00 5,989,300
ルックホールディングス 600 1,211.00 726,600
キムラタン 9,300 39.00 362,700
ゴールドウイン 1,500 14,110.00 21,165,000
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デサント 4,100 1,699.00 6,965,900
キング 900 601.00 540,900
ヤマトインターナショナル 1,100 419.00 460,900
特種東海製紙 1,100 3,915.00 4,306,500
王子ホールディングス 75,600 583.00 44,074,800
日本製紙 8,100 1,933.00 15,657,300
三菱製紙 2,900 578.00 1,676,200
北越コーポレーション 11,100 562.00 6,238,200
中越パルプ工業 700 1,551.00 1,085,700
巴川製紙所 600 904.00 542,400
大王製紙 8,200 1,275.00 10,455,000
阿波製紙 500 434.00 217,000
レンゴー 17,400 829.00 14,424,600
トーモク 1,000 1,800.00 1,800,000
ザ・パック 1,300 3,375.00 4,387,500
クラレ 28,300 1,290.00 36,507,000
旭化成 119,400 1,141.00 136,235,400
共和レザー 1,100 829.00 911,900
昭和電工 11,200 3,015.00 33,768,000
住友化学 132,100 491.00 64,861,100
住友精化 800 3,365.00 2,692,000
日産化学 10,200 4,670.00 47,634,000
ラサ工業 600 1,402.00 841,200
クレハ 1,500 7,020.00 10,530,000
多木化学 500 4,195.00 2,097,500
テイカ 1,400 2,337.00 3,271,800
石原産業 3,300 1,237.00 4,082,100
片倉コープアグリ 500 1,057.00 528,500
日東エフシー 1,200 1,198.00 1,437,600
日本曹達 2,700 2,700.00 7,290,000
東ソー 25,900 1,513.00 39,186,700
トクヤマ 4,800 2,722.00 13,065,600
セントラル硝子 3,700 2,498.00 9,242,600
東亞合成 10,500 1,182.00 12,411,000
大阪ソーダ 1,800 2,630.00 4,734,000
関東電化工業 4,000 710.00 2,840,000
デンカ 6,600 3,135.00 20,691,000
信越化学工業 29,600 9,731.00 288,037,600
日本カーバイド工業 600 1,335.00 801,000
堺化学工業 1,100 2,589.00 2,847,900
第一稀元素化学工業 1,900 864.00 1,641,600
エア・ウォーター 13,800 1,808.00 24,950,400
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大陽日酸 13,800 2,207.00 30,456,600
日本化学工業 600 2,075.00 1,245,000
東邦アセチレン 300 1,311.00 393,300
日本パーカライジング 9,200 1,183.00 10,883,600
高圧ガス工業 2,700 860.00 2,322,000
四国化成工業 2,800 1,137.00 3,183,600
戸田工業 400 2,316.00 926,400
ステラ ケミファ 1,000 2,871.00 2,871,000
保土谷化学工業 600 2,717.00 1,630,200
日本触媒 2,800 7,140.00 19,992,000
大日精化工業 1,400 3,035.00 4,249,000
カネカ 4,300 3,995.00 17,178,500
三菱瓦斯化学 17,100 1,439.00 24,606,900
三井化学 15,200 2,568.00 39,033,600
JSR 16,900 1,661.00 28,070,900
東京応化工業 2,900 3,415.00 9,903,500
大阪有機化学工業 1,600 978.00 1,564,800
三菱ケミカルホールディングス 112,200 752.40 84,419,280
KHネオケム 2,600 2,701.00 7,022,600
ダイセル 24,700 933.00 23,045,100
住友ベークライト 2,900 3,580.00 10,382,000
積水化学工業 36,100 1,601.00 57,796,100
日本ゼオン 15,100 1,186.00 17,908,600
アイカ工業 5,000 3,515.00 17,575,000
宇部興産 8,500 2,240.00 19,040,000
積水樹脂 2,800 2,146.00 6,008,800
タキロンシーアイ 3,600 698.00 2,512,800
旭有機材 1,200 1,363.00 1,635,600
日立化成 7,800 3,005.00 23,439,000
ニチバン 900 1,962.00 1,765,800
リケンテクノス 4,600 524.00 2,410,400
大倉工業 900 1,713.00 1,541,700
積水化成品工業 2,500 741.00 1,852,500
群栄化学工業 400 2,469.00 987,600
タイガースポリマー 900 564.00 507,600
ミライアル 500 1,327.00 663,500
ダイキアクシス 600 836.00 501,600
ダイキョーニシカワ 3,500 891.00 3,118,500
竹本容器 600 1,234.00 740,400
森六ホールディングス 900 2,489.00 2,240,100
日本化薬 10,400 1,341.00 13,946,400
カーリットホールディングス 1,800 628.00 1,130,400
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日本精化 1,400 1,253.00 1,754,200
扶桑化学工業 1,700 2,033.00 3,456,100
トリケミカル研究所 400 5,080.00 2,032,000
ADEKA 8,300 1,611.00 13,371,300
日油 6,300 3,935.00 24,790,500
新日本理化 3,300 208.00 686,400
ハリマ化成グループ 1,400 1,109.00 1,552,600
花王 41,600 8,210.00 341,536,000
第一工業製薬 600 3,220.00 1,932,000
石原ケミカル 400 1,663.00 665,200
日華化学 600 842.00 505,200
三洋化成工業 1,100 5,380.00 5,918,000
有機合成薬品工業 1,500 235.00 352,500
大日本塗料 1,900 1,024.00 1,945,600
日本ペイントホールディングス 13,800 4,395.00 60,651,000
関西ペイント 18,900 2,078.00 39,274,200
神東塗料 1,500 174.00 261,000
中国塗料 5,600 931.00 5,213,600
日本特殊塗料 1,300 1,371.00 1,782,300
藤倉化成 2,300 609.00 1,400,700
太陽ホールディングス 1,400 3,245.00 4,543,000
DIC 7,600 2,899.00 22,032,400
サカタインクス 3,700 1,024.00 3,788,800
東洋インキSCホールディングス 3,600 2,355.00 8,478,000
T&K TOKA 1,300 985.00 1,280,500
富士フイルムホールディングス 35,600 5,450.00 194,020,000
資生堂 34,100 8,154.00 278,051,400
ライオン 23,900 2,147.00 51,313,300
高砂香料工業 1,200 2,921.00 3,505,200
マンダム 3,900 2,620.00 10,218,000
ミルボン 2,100 5,470.00 11,487,000
ファンケル 7,600 2,721.00 20,679,600
コーセー 2,900 18,070.00 52,403,000
コタ 900 1,172.00 1,054,800
シーボン 200 2,389.00 477,800
ポーラ・オルビスホールディングス 7,300 2,898.00 21,155,400
ノエビアホールディングス 1,600 5,810.00 9,296,000
アジュバンコスメジャパン 400 913.00 365,200
エステー 1,200 1,666.00 1,999,200
アグロ カネショウ 700 1,692.00 1,184,400
コニシ 3,000 1,578.00 4,734,000
長谷川香料 2,300 1,949.00 4,482,700
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星光PMC 1,200 759.00 910,800
小林製薬 4,800 7,760.00 37,248,000
荒川化学工業 1,500 1,480.00 2,220,000
メック 1,200 1,036.00 1,243,200
日本高純度化学 500 2,335.00 1,167,500
タカラバイオ 4,500 2,118.00 9,531,000
JCU 2,200 2,030.00 4,466,000
新田ゼラチン 1,100 720.00 792,000
OATアグリオ 300 1,328.00 398,400
デクセリアルズ 4,500 707.00 3,181,500
アース製薬 1,300 4,690.00 6,097,000
北興化学工業 1,800 485.00 873,000
大成ラミック 600 2,900.00 1,740,000
クミアイ化学工業 7,100 792.00 5,623,200
日本農薬 3,100 426.00 1,320,600
アキレス 1,300 2,107.00 2,739,100
有沢製作所 2,700 883.00 2,384,100
日東電工 11,800 5,200.00 61,360,000
レック 1,900 1,220.00 2,318,000
三光合成 2,000 348.00 696,000
きもと 3,700 174.00 643,800
藤森工業 1,500 2,954.00 4,431,000
前澤化成工業 1,200 1,121.00 1,345,200
未来工業 900 1,929.00 1,736,100
ウェーブロックホールディングス 500 708.00 354,000
JSP 1,000 1,989.00 1,989,000
エフピコ 1,900 6,580.00 12,502,000
天馬 1,200 1,907.00 2,288,400
信越ポリマー 3,100 738.00 2,287,800
東リ 4,300 255.00 1,096,500
ニフコ 6,900 2,670.00 18,423,000
バルカー 1,400 2,208.00 3,091,200
ユニ・チャーム 36,400 3,156.00 114,878,400
ショーエイコーポレーション 100 789.00 78,900
協和キリン 20,100 1,875.00 37,687,500
武田薬品工業 149,700 3,790.00 567,363,000
アステラス製薬 150,800 1,551.50 233,966,200
大日本住友製薬 12,700 1,961.00 24,904,700
塩野義製薬 21,900 6,215.00 136,108,500
田辺三菱製薬 17,900 1,179.00 21,104,100
わかもと製薬 2,200 262.00 576,400
あすか製薬 2,100 1,282.00 2,692,200
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日本新薬 4,500 8,040.00 36,180,000
ビオフェルミン製薬 300 2,264.00 679,200
中外製薬 17,900 7,180.00 128,522,000
科研製薬 2,900 5,440.00 15,776,000
エーザイ 20,500 5,995.00 122,897,500
ロート製薬 8,800 3,105.00 27,324,000
小野薬品工業 40,500 1,954.00 79,137,000
久光製薬 5,100 4,315.00 22,006,500
持田製薬 2,600 4,765.00 12,389,000
参天製薬 31,900 1,750.00 55,825,000
扶桑薬品工業 600 1,930.00 1,158,000
日本ケミファ 300 2,880.00 864,000
ツムラ 5,300 3,090.00 16,377,000
日医工 4,500 1,253.00 5,638,500
キッセイ薬品工業 3,000 2,688.00 8,064,000
生化学工業 3,300 1,257.00 4,148,100
栄研化学 3,000 1,764.00 5,292,000
日水製薬 700 1,225.00 857,500
鳥居薬品 900 2,719.00 2,447,100
JCRファーマ 1,200 6,720.00 8,064,000
東和薬品 2,500 2,900.00 7,250,000
富士製薬工業 1,200 1,447.00 1,736,400
沢井製薬 3,500 6,140.00 21,490,000
ゼリア新薬工業 3,400 2,052.00 6,976,800
第一三共 49,100 6,270.00 307,857,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,800 1,841.00 6,995,800
大幸薬品 800 2,210.00 1,768,000
ダイト 1,000 3,190.00 3,190,000
大塚ホールディングス 32,700 3,822.00 124,979,400
大正製薬ホールディングス 3,800 8,260.00 31,388,000
ペプチドリーム 8,600 5,730.00 49,278,000
日本コークス工業 14,600 93.00 1,357,800
ニチレキ 2,200 1,052.00 2,314,400
ユシロ化学工業 900 1,322.00 1,189,800
ビーピー・カストロール 600 1,353.00 811,800
富士石油 4,400 261.00 1,148,400
MORESCO 600 1,480.00 888,000
出光興産 19,800 3,170.00 62,766,000
JXTGホールディングス 288,400 529.30 152,650,120
コスモエネルギーホールディングス 5,000 2,393.00 11,965,000
横浜ゴム 9,900 2,067.00 20,463,300
TOYO TIRE 8,800 1,468.00 12,918,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブリヂストン 52,700 4,224.00 222,604,800
住友ゴム工業 15,400 1,233.00 18,988,200
藤倉コンポジット 1,600 433.00 692,800
オカモト 1,100 5,040.00 5,544,000
フコク 800 737.00 589,600
ニッタ 1,900 2,994.00 5,688,600
住友理工 3,400 830.00 2,822,000
三ツ星ベルト 2,300 1,976.00 4,544,800
バンドー化学 3,300 962.00 3,174,600
日東紡績 2,500 2,337.00 5,842,500
AGC 17,000 3,695.00 62,815,000
日本板硝子 8,300 696.00 5,776,800
石塚硝子 300 2,093.00 627,900
日本山村硝子 700 1,395.00 976,500
日本電気硝子 7,400 2,694.00 19,935,600
オハラ 700 1,406.00 984,200
住友大阪セメント 3,500 4,160.00 14,560,000
太平洋セメント 10,800 3,205.00 34,614,000
日本ヒューム 1,800 706.00 1,270,800
日本コンクリート工業 3,900 293.00 1,142,700
三谷セキサン 800 2,971.00 2,376,800
アジアパイルホールディングス 2,500 562.00 1,405,000
東海カーボン 15,600 1,078.00 16,816,800
日本カーボン 800 4,155.00 3,324,000
東洋炭素 1,000 2,140.00 2,140,000
ノリタケカンパニーリミテド 1,000 4,345.00 4,345,000
TOTO 13,200 4,310.00 56,892,000
日本碍子 20,900 1,553.00 32,457,700
日本特殊陶業 14,500 1,959.00 28,405,500
ダントーホールディングス 2,100 114.00 239,400
MARUWA 600 5,660.00 3,396,000
品川リフラクトリーズ 500 2,970.00 1,485,000
黒崎播磨 300 6,140.00 1,842,000
ヨータイ 1,500 569.00 853,500
イソライト工業 900 451.00 405,900
東京窯業 2,200 299.00 657,800
ニッカトー 800 659.00 527,200
フジミインコーポレーテッド 1,500 2,220.00 3,330,000
クニミネ工業 800 872.00 697,600
エーアンドエーマテリアル 300 1,024.00 307,200
ニチアス 4,700 1,946.00 9,146,200
ニチハ 2,400 3,030.00 7,272,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本製鉄 78,800 1,811.50 142,746,200
神戸製鋼所 31,200 692.00 21,590,400
合同製鐵 900 2,089.00 1,880,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 45,800 1,520.50 69,638,900
東京製鐵 9,100 837.00 7,616,700
共英製鋼 1,900 1,870.00 3,553,000
大和工業 3,600 3,000.00 10,800,000
東京鐵鋼 700 1,285.00 899,500
大阪製鐵 1,100 1,688.00 1,856,800
淀川製鋼所 2,300 2,053.00 4,721,900
丸一鋼管 6,000 2,882.00 17,292,000
モリ工業 500 1,984.00 992,000
大同特殊鋼 2,800 3,970.00 11,116,000
日本高周波鋼業 700 459.00 321,300
日本冶金工業 14,500 228.00 3,306,000
山陽特殊製鋼 2,100 1,430.00 3,003,000
愛知製鋼 900 3,290.00 2,961,000
日立金属 18,300 1,192.00 21,813,600
日本金属 400 919.00 367,600
大平洋金属 1,200 2,254.00 2,704,800
新日本電工 10,300 200.00 2,060,000
栗本鐵工所 900 1,494.00 1,344,600
虹技 300 1,345.00 403,500
日本鋳鉄管 200 1,147.00 229,400
三菱製鋼 1,300 1,212.00 1,575,600
日亜鋼業 2,600 331.00 860,600
日本精線 300 2,610.00 783,000
エンビプロ・ホールディングス 700 648.00 453,600
シンニッタン 2,700 340.00 918,000
新家工業 400 1,517.00 606,800
大紀アルミニウム工業所 2,800 808.00 2,262,400
日本軽金属ホールディングス 46,200 231.00 10,672,200
三井金属鉱業 4,600 2,586.00 11,895,600
東邦亜鉛 1,000 2,476.00 2,476,000
三菱マテリアル 11,200 3,060.00 34,272,000
住友金属鉱山 23,200 3,171.00 73,567,200
DOWAホールディングス 4,000 3,485.00 13,940,000
古河機械金属 2,800 1,468.00 4,110,400
エス・サイエンス 8,200 61.00 500,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,000 1,816.00 3,632,000
東邦チタニウム 3,100 1,012.00 3,137,200
UACJ 2,600 1,829.00 4,755,400
192/309
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CKサンエツ 300 2,818.00 845,400
古河電気工業 4,900 3,110.00 15,239,000
住友電気工業 63,400 1,391.00 88,189,400
フジクラ 20,600 406.00 8,363,600
昭和電線ホールディングス 2,100 867.00 1,820,700
タツタ電線 3,400 512.00 1,740,800
カナレ電気 300 1,876.00 562,800
平河ヒューテック 700 1,232.00 862,400
リョービ 2,100 1,992.00 4,183,200
アーレスティ 2,200 560.00 1,232,000
アサヒホールディングス 3,200 2,289.00 7,324,800
稲葉製作所 1,000 1,459.00 1,459,000
宮地エンジニアリンググループ 500 1,776.00 888,000
トーカロ 4,400 792.00 3,484,800
アルファCo 600 1,296.00 777,600
SUMCO 18,700 1,334.00 24,945,800
川田テクノロジーズ 400 7,560.00 3,024,000
RS Technologies 300 3,090.00 927,000
信和 1,000 936.00 936,000
東洋製罐グループホールディングス 10,800 2,018.00 21,794,400
ホッカンホールディングス 900 1,743.00 1,568,700
コロナ 1,000 1,022.00 1,022,000
横河ブリッジホールディングス 3,200 1,648.00 5,273,600
駒井ハルテック 400 1,656.00 662,400
高田機工 200 2,522.00 504,400
三和ホールディングス 17,500 1,128.00 19,740,000
文化シヤッター 5,000 897.00 4,485,000
三協立山 2,400 1,289.00 3,093,600
アルインコ 1,400 1,007.00 1,409,800
東洋シヤッター 500 683.00 341,500
LIXILグループ 25,100 1,756.00 44,075,600
日本フイルコン 1,300 480.00 624,000
ノーリツ 3,800 1,298.00 4,932,400
長府製作所 1,700 2,363.00 4,017,100
リンナイ 3,000 7,100.00 21,300,000
ダイニチ工業 1,000 624.00 624,000
日東精工 2,400 571.00 1,370,400
三洋工業 300 1,820.00 546,000
岡部 3,500 918.00 3,213,000
ジーテクト 1,900 1,576.00 2,994,400
中国工業 400 588.00 235,200
東プレ 3,100 1,685.00 5,223,500
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高周波熱錬 3,300 890.00 2,937,000
東京製綱 1,100 972.00 1,069,200
サンコール 1,000 511.00 511,000
モリテック スチール 1,400 384.00 537,600
パイオラックス 2,700 1,885.00 5,089,500
エイチワン 1,700 737.00 1,252,900
日本発條 16,900 829.00 14,010,100
中央発條 200 2,855.00 571,000
アドバネクス 200 1,678.00 335,600
立川ブラインド工業 800 1,363.00 1,090,400
三益半導体工業 1,500 1,709.00 2,563,500
日本ドライケミカル 500 1,114.00 557,000
日本製鋼所 5,100 1,833.00 9,348,300
三浦工業 7,300 3,110.00 22,703,000
タクマ 6,200 1,380.00 8,556,000
ツガミ 3,900 904.00 3,525,600
オークマ 2,200 5,720.00 12,584,000
東芝機械 1,900 2,391.00 4,542,900
アマダホールディングス 25,500 1,207.00 30,778,500
アイダエンジニアリング 4,600 869.00 3,997,400
滝澤鉄工所 500 1,420.00 710,000
FUJI 6,800 1,377.00 9,363,600
牧野フライス製作所 2,000 4,405.00 8,810,000
オーエスジー 8,400 2,203.00 18,505,200
ダイジェット工業 200 1,536.00 307,200
旭ダイヤモンド工業 4,500 658.00 2,961,000
DMG森精機 10,800 1,599.00 17,269,200
ソディック 3,700 971.00 3,592,700
ディスコ 2,300 18,750.00 43,125,000
日東工器 900 2,132.00 1,918,800
日進工具 500 2,000.00 1,000,000
パンチ工業 1,200 580.00 696,000
冨士ダイス 800 633.00 506,400
豊和工業 1,000 843.00 843,000
OKK 800 812.00 649,600
東洋機械金属 1,200 591.00 709,200
津田駒工業 400 1,489.00 595,600
島精機製作所 2,300 3,105.00 7,141,500
オプトラン 1,600 2,451.00 3,921,600
NCホールディングス 600 484.00 290,400
イワキポンプ 700 1,121.00 784,700
フリュー 1,400 1,140.00 1,596,000
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ヤマシンフィルタ 3,000 618.00 1,854,000
日阪製作所 2,100 856.00 1,797,600
やまびこ 3,300 924.00 3,049,200
平田機工 800 6,180.00 4,944,000
ペガサスミシン製造 1,600 555.00 888,000
マルマエ 700 771.00 539,700
タツモ 700 843.00 590,100
ナブテスコ 9,300 2,960.00 27,528,000
三井海洋開発 1,800 2,790.00 5,022,000
レオン自動機 1,700 1,801.00 3,061,700
SMC 5,000 39,450.00 197,250,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 1,400 408.00 571,200
ホソカワミクロン 600 4,420.00 2,652,000
ユニオンツール 700 3,080.00 2,156,000
オイレス工業 2,400 1,567.00 3,760,800
日精エー・エス・ビー機械 600 2,442.00 1,465,200
サトーホールディングス 2,100 2,674.00 5,615,400
技研製作所 1,500 3,185.00 4,777,500
日本エアーテック 500 577.00 288,500
カワタ 500 1,063.00 531,500
日精樹脂工業 1,400 1,055.00 1,477,000
オカダアイヨン 600 1,261.00 756,600
ワイエイシイホールディングス 700 960.00 672,000
小松製作所 77,600 2,490.50 193,262,800
住友重機械工業 9,800 3,590.00 35,182,000
日立建機 6,900 2,724.00 18,795,600
日工 500 2,975.00 1,487,500
巴工業 700 2,369.00 1,658,300
井関農機 1,700 1,551.00 2,636,700
TOWA 1,500 781.00 1,171,500
丸山製作所 400 1,108.00 443,200
北川鉄工所 800 2,170.00 1,736,000
ローツェ 800 2,168.00 1,734,400
タカキタ 600 570.00 342,000
クボタ 91,800 1,713.50 157,299,300
荏原実業 500 1,964.00 982,000
三菱化工機 600 1,622.00 973,200
月島機械 3,400 1,289.00 4,382,600
帝国電機製作所 1,200 1,229.00 1,474,800
新東工業 4,000 956.00 3,824,000
澁谷工業 1,500 2,934.00 4,401,000
アイチ コーポレーション 2,900 711.00 2,061,900
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小森コーポレーション 4,400 1,159.00 5,099,600
鶴見製作所 1,300 1,933.00 2,512,900
住友精密工業 300 2,766.00 829,800
酒井重工業 300 2,714.00 814,200
荏原製作所 7,600 2,883.00 21,910,800
石井鐵工所 300 2,009.00 602,700
酉島製作所 1,800 1,024.00 1,843,200
北越工業 1,800 1,230.00 2,214,000
ダイキン工業 23,400 14,285.00 334,269,000
オルガノ 600 3,795.00 2,277,000
トーヨーカネツ 700 2,039.00 1,427,300
栗田工業 9,300 2,798.00 26,021,400
椿本チエイン 2,200 3,500.00 7,700,000
大同工業 800 890.00 712,000
木村化工機 1,400 356.00 498,400
アネスト岩田 2,700 974.00 2,629,800
ダイフク 9,500 5,880.00 55,860,000
サムコ 500 913.00 456,500
加藤製作所 900 1,930.00 1,737,000
油研工業 300 1,707.00 512,100
タダノ 8,300 1,040.00 8,632,000
フジテック 6,200 1,374.00 8,518,800
CKD 4,800 1,137.00 5,457,600
キトー 1,300 1,624.00 2,111,200
平和 4,800 2,186.00 10,492,800
理想科学工業 1,600 1,727.00 2,763,200
SANKYO 4,300 3,920.00 16,856,000
日本金銭機械 2,000 1,090.00 2,180,000
マースグループホールディングス 1,100 2,026.00 2,228,600
福島工業 1,100 3,430.00 3,773,000
オーイズミ 800 386.00 308,800
ダイコク電機 800 1,352.00 1,081,600
竹内製作所 2,900 1,731.00 5,019,900
アマノ 4,900 3,010.00 14,749,000
JUKI 2,500 995.00 2,487,500
サンデンホールディングス 2,200 531.00 1,168,200
蛇の目ミシン工業 1,700 459.00 780,300
マックス 2,600 1,578.00 4,102,800
グローリー 4,800 2,912.00 13,977,600
新晃工業 1,600 1,723.00 2,756,800
大和冷機工業 2,500 1,025.00 2,562,500
セガサミーホールディングス 17,000 1,315.00 22,355,000
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日本ピストンリング 700 1,400.00 980,000
リケン 800 4,120.00 3,296,000
TPR 2,300 1,840.00 4,232,000
ツバキ・ナカシマ 2,600 1,803.00 4,687,800
ホシザキ 5,000 7,710.00 38,550,000
大豊工業 1,400 820.00 1,148,000
日本精工 35,300 941.00 33,217,300
NTN 37,100 317.00 11,760,700
ジェイテクト 16,400 1,293.00 21,205,200
不二越 1,600 4,455.00 7,128,000
日本トムソン 5,200 483.00 2,511,600
THK 10,700 2,590.00 27,713,000
ユーシン精機 1,400 969.00 1,356,600
前澤給装工業 700 1,996.00 1,397,200
イーグル工業 2,100 1,059.00 2,223,900
前澤工業 1,200 348.00 417,600
日本ピラー工業 1,700 1,024.00 1,740,800
キッツ 6,900 732.00 5,050,800
マキタ 20,900 3,695.00 77,225,500
日立造船 13,800 407.00 5,616,600
三菱重工業 28,700 4,771.00 136,927,700
IHI 13,200 2,465.00 32,538,000
スター精密 2,900 1,375.00 3,987,500
日清紡ホールディングス 9,600 839.00 8,054,400
イビデン 10,500 1,821.00 19,120,500
コニカミノルタ 37,600 1,088.00 40,908,800
ブラザー工業 22,400 2,046.00 45,830,400
ミネベアミツミ 31,800 1,832.00 58,257,600
日立製作所 77,200 3,967.00 306,252,400
三菱電機 171,500 1,436.00 246,274,000
富士電機 11,100 3,605.00 40,015,500
東洋電機製造 700 1,523.00 1,066,100
安川電機 19,900 3,525.00 70,147,500
シンフォニアテクノロジー 2,400 1,233.00 2,959,200
明電舎 3,400 1,661.00 5,647,400
オリジン 500 1,441.00 720,500
山洋電気 800 4,150.00 3,320,000
デンヨー 1,600 1,538.00 2,460,800
東芝テック 2,200 3,185.00 7,007,000
芝浦メカトロニクス 300 2,712.00 813,600
マブチモーター 4,800 3,715.00 17,832,000
日本電産 20,600 14,195.00 292,417,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 900 1,324.00 1,191,600
トレックス・セミコンダクター 800 1,193.00 954,400
東光高岳 900 1,210.00 1,089,000
ダブル・スコープ 2,500 1,199.00 2,997,500
ダイヘン 1,900 3,025.00 5,747,500
ヤーマン 2,500 917.00 2,292,500
JVCケンウッド 13,700 252.00 3,452,400
ミマキエンジニアリング 1,500 612.00 918,000
第一精工 700 1,252.00 876,400
日新電機 4,000 1,197.00 4,788,000
大崎電気工業 3,500 695.00 2,432,500
オムロン 18,200 5,350.00 97,370,000
日東工業 2,700 2,134.00 5,761,800
IDEC 2,300 1,995.00 4,588,500
正興電機製作所 300 816.00 244,800
不二電機工業 200 1,264.00 252,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 6,200 2,093.00 12,976,600
サクサホールディングス 400 2,008.00 803,200
メルコホールディングス 700 3,020.00 2,114,000
テクノメディカ 400 2,171.00 868,400
日本電気 22,200 4,385.00 97,347,000
富士通 16,500 7,787.00 128,485,500
沖電気工業 7,400 1,404.00 10,389,600
岩崎通信機 900 792.00 712,800
電気興業 900 2,919.00 2,627,100
サンケン電気 2,000 2,283.00 4,566,000
ナカヨ 300 1,619.00 485,700
アイホン 1,000 1,629.00 1,629,000
ルネサスエレクトロニクス 18,100 612.00 11,077,200
セイコーエプソン 21,300 1,747.00 37,211,100
ワコム 12,500 356.00 4,450,000
アルバック 3,400 3,660.00 12,444,000
アクセル 800 668.00 534,400
EIZO 1,600 3,950.00 6,320,000
日本信号 4,400 1,238.00 5,447,200
京三製作所 3,700 360.00 1,332,000
能美防災 2,300 2,313.00 5,319,900
ホーチキ 1,100 1,339.00 1,472,900
星和電機 1,000 520.00 520,000
エレコム 1,600 3,880.00 6,208,000
パナソニック 196,000 920.80 180,476,800
シャープ 17,100 1,416.00 24,213,600
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アンリツ 11,100 1,823.00 20,235,300
富士通ゼネラル 5,300 1,679.00 8,898,700
ソニー 115,100 5,951.00 684,960,100
TDK 9,000 8,230.00 74,070,000
帝国通信工業 800 1,173.00 938,400
タムラ製作所 6,600 592.00 3,907,200
アルプスアルパイン 17,900 1,857.00 33,240,300
池上通信機 600 1,060.00 636,000
日本電波工業 1,600 474.00 758,400
鈴木 900 648.00 583,200
日本トリム 300 4,850.00 1,455,000
ローランド ディー.ジー. 900 2,651.00 2,385,900
フォスター電機 2,000 1,611.00 3,222,000
SMK 500 2,731.00 1,365,500
ヨコオ 1,200 2,152.00 2,582,400
ホシデン 5,100 1,225.00 6,247,500
ヒロセ電機 2,500 11,790.00 29,475,000
日本航空電子工業 3,900 1,509.00 5,885,100
TOA 1,900 1,213.00 2,304,700
マクセルホールディングス 3,700 1,502.00 5,557,400
古野電気 2,200 962.00 2,116,400
ユニデンホールディングス 500 1,958.00 979,000
スミダコーポレーション 1,500 1,140.00 1,710,000
アイコム 1,000 2,341.00 2,341,000
リオン 800 2,175.00 1,740,000
本多通信工業 1,500 497.00 745,500
船井電機 1,900 789.00 1,499,100
横河電機 17,200 2,087.00 35,896,400
新電元工業 600 3,475.00 2,085,000
アズビル 10,800 2,652.00 28,641,600
東亜ディーケーケー 800 806.00 644,800
日本光電工業 7,500 2,964.00 22,230,000
チノー 600 1,384.00 830,400
共和電業 1,800 406.00 730,800
日本電子材料 800 517.00 413,600
堀場製作所 3,400 5,700.00 19,380,000
アドバンテスト 11,700 3,060.00 35,802,000
小野測器 800 552.00 441,600
エスペック 1,500 2,278.00 3,417,000
キーエンス 8,400 66,020.00 554,568,000
日置電機 900 3,475.00 3,127,500
シスメックス 13,400 7,383.00 98,932,200
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日本マイクロニクス 3,000 945.00 2,835,000
メガチップス 1,400 1,451.00 2,031,400
OBARA GROUP 900 3,570.00 3,213,000
澤藤電機 200 1,750.00 350,000
原田工業 800 817.00 653,600
コーセル 2,200 1,144.00 2,516,800
イリソ電子工業 1,600 5,100.00 8,160,000
オプテックスグループ 3,000 1,324.00 3,972,000
千代田インテグレ 700 2,191.00 1,533,700
アイ・オー・データ機器 600 934.00 560,400
レーザーテック 3,500 4,420.00 15,470,000
スタンレー電気 12,100 2,614.00 31,629,400
岩崎電気 700 1,301.00 910,700
ウシオ電機 9,900 1,422.00 14,077,800
岡谷電機産業 1,300 387.00 503,100
ヘリオス テクノ ホールディング 1,600 633.00 1,012,800
エノモト 500 794.00 397,000
日本セラミック 1,700 2,932.00 4,984,400
遠藤照明 800 762.00 609,600
古河電池 1,200 648.00 777,600
双信電機 900 523.00 470,700
山一電機 1,300 1,039.00 1,350,700
図研 1,100 1,840.00 2,024,000
日本電子 3,400 2,422.00 8,234,800
カシオ計算機 15,300 1,266.00 19,369,800
ファナック 16,300 18,820.00 306,766,000
日本シイエムケイ 4,400 610.00 2,684,000
エンプラス 800 3,180.00 2,544,000
大真空 700 1,135.00 794,500
ローム 8,200 7,280.00 59,696,000
浜松ホトニクス 12,300 4,075.00 50,122,500
三井ハイテック 1,900 1,299.00 2,468,100
新光電気工業 5,800 940.00 5,452,000
京セラ 26,100 7,080.00 184,788,000
太陽誘電 7,600 2,093.00 15,906,800
村田製作所 54,000 4,617.00 249,318,000
双葉電子工業 2,800 1,417.00 3,967,600
北陸電気工業 600 1,036.00 621,600
ニチコン 5,400 874.00 4,719,600
日本ケミコン 1,300 1,646.00 2,139,800
KOA 2,600 1,349.00 3,507,400
市光工業 2,600 711.00 1,848,600
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小糸製作所 10,300 5,720.00 58,916,000
ミツバ 3,300 630.00 2,079,000
SCREENホールディングス 3,000 5,080.00 15,240,000
キヤノン電子 1,600 1,925.00 3,080,000
キヤノン 92,300 3,163.00 291,944,900
リコー 51,700 1,038.00 53,664,600
象印マホービン 4,300 1,287.00 5,534,100
MUTOHホールディングス 300 1,711.00 513,300
東京エレクトロン 11,400 16,575.00 188,955,000
トヨタ紡織 6,000 1,422.00 8,532,000
芦森工業 400 1,626.00 650,400
ユニプレス 3,300 1,765.00 5,824,500
豊田自動織機 13,900 5,930.00 82,427,000
モリタホールディングス 3,000 1,850.00 5,550,000
三櫻工業 2,300 437.00 1,005,100
デンソー 37,800 4,620.00 174,636,000
東海理化電機製作所 4,500 1,776.00 7,992,000
三井E&Sホールディングス 6,300 932.00 5,871,600
川崎重工業 13,300 2,541.00 33,795,300
名村造船所 5,300 283.00 1,499,900
サノヤスホールディングス 2,500 204.00 510,000
日本車輌製造 600 2,504.00 1,502,400
三菱ロジスネクスト 2,100 1,123.00 2,358,300
近畿車輛 200 1,728.00 345,600
日産自動車 202,200 768.00 155,289,600
いすゞ自動車 54,200 1,213.50 65,771,700
代用有価証券
トヨタ自動車 191,100 7,027.00 1,342,859,700 23,000株
日野自動車 21,400 858.00 18,361,200
三菱自動車工業 63,500 499.00 31,686,500
エフテック 1,200 742.00 890,400
レシップホールディングス 700 801.00 560,700
GMB 400 822.00 328,800
ファルテック 300 821.00 246,300
武蔵精密工業 4,200 1,383.00 5,808,600
日産車体 3,400 1,064.00 3,617,600
新明和工業 7,200 1,340.00 9,648,000
極東開発工業 3,400 1,347.00 4,579,800
日信工業 3,200 1,470.00 4,704,000
トピー工業 1,400 2,381.00 3,333,400
ティラド 600 1,869.00 1,121,400
タチエス 2,800 1,350.00 3,780,000
NOK 9,200 1,643.00 15,115,600
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フタバ産業 4,800 651.00 3,124,800
KYB 1,800 3,020.00 5,436,000
大同メタル工業 2,900 659.00 1,911,100
プレス工業 8,500 476.00 4,046,000
ミクニ 2,200 384.00 844,800
太平洋工業 3,600 1,531.00 5,511,600
ケーヒン 4,000 1,480.00 5,920,000
河西工業 2,100 805.00 1,690,500
アイシン精機 14,100 3,660.00 51,606,000
マツダ 53,900 1,111.00 59,882,900
今仙電機製作所 1,600 918.00 1,468,800
本田技研工業 144,600 2,806.00 405,747,600
スズキ 31,400 4,533.00 142,336,200
SUBARU 53,200 2,680.50 142,602,600
安永 900 1,405.00 1,264,500
ヤマハ発動機 24,200 1,873.00 45,326,600
ショーワ 4,100 1,423.00 5,834,300
TBK 2,100 400.00 840,000
エクセディ 2,300 2,223.00 5,112,900
豊田合成 5,500 2,070.00 11,385,000
愛三工業 2,700 670.00 1,809,000
盟和産業 300 1,041.00 312,300
日本プラスト 1,400 702.00 982,800
ヨロズ 1,600 1,369.00 2,190,400
エフ・シー・シー 3,100 2,123.00 6,581,300
シマノ 6,900 15,530.00 107,157,000
テイ・エス テック 4,000 2,922.00 11,688,000
ジャムコ 900 2,063.00 1,856,700
テルモ 48,500 3,138.00 152,193,000
クリエートメディック 600 922.00 553,200
日機装 5,600 1,390.00 7,784,000
島津製作所 22,100 2,715.00 60,001,500
JMS 1,600 747.00 1,195,200
長野計器 1,400 773.00 1,082,200
ブイ・テクノロジー 800 4,940.00 3,952,000
東京計器 1,100 941.00 1,035,100
愛知時計電機 200 4,110.00 822,000
インターアクション 1,000 1,669.00 1,669,000
オーバル 1,700 250.00 425,000
東京精密 3,100 2,752.00 8,531,200
マニー 2,300 7,760.00 17,848,000
ニコン 29,900 1,549.00 46,315,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トプコン 9,200 1,317.00 12,116,400
オリンパス 102,200 1,191.00 121,720,200
理研計器 1,500 1,968.00 2,952,000
タムロン 1,500 2,270.00 3,405,000
HOYA 34,500 8,163.00 281,623,500
シード 700 1,121.00 784,700
ノーリツ鋼機 1,400 1,953.00 2,734,200
エー・アンド・デイ 1,600 752.00 1,203,200
朝日インテック 14,500 2,740.00 39,730,000
シチズン時計 18,900 555.00 10,489,500
リズム時計工業 600 1,275.00 765,000
大研医器 1,400 632.00 884,800
メニコン 2,400 3,780.00 9,072,000
シンシア 300 627.00 188,100
松風 800 1,381.00 1,104,800
セイコーホールディングス 2,700 2,260.00 6,102,000
ニプロ 11,900 1,212.00 14,422,800
中本パックス 500 1,498.00 749,000
スノーピーク 700 1,436.00 1,005,200
パラマウントベッドホールディングス 2,000 4,085.00 8,170,000
トランザクション 1,100 980.00 1,078,000
SHO-BI 600 376.00 225,600
ニホンフラッシュ 800 2,848.00 2,278,400
前田工繊 1,900 1,951.00 3,706,900
永大産業 2,400 354.00 849,600
アートネイチャー 1,800 675.00 1,215,000
バンダイナムコホールディングス 17,700 5,930.00 104,961,000
アイフィスジャパン 400 619.00 247,600
共立印刷 3,000 182.00 546,000
SHOEI 800 4,560.00 3,648,000
フランスベッドホールディングス 2,500 993.00 2,482,500
パイロットコーポレーション 3,000 4,080.00 12,240,000
萩原工業 1,000 1,368.00 1,368,000
トッパン・フォームズ 3,700 933.00 3,452,100
フジシールインターナショナル 3,800 3,295.00 12,521,000
タカラトミー 7,200 1,403.00 10,101,600
廣済堂 1,700 695.00 1,181,500
エステールホールディングス 600 628.00 376,800
アーク 7,000 101.00 707,000
タカノ 700 784.00 548,800
プロネクサス 1,500 1,110.00 1,665,000
ホクシン 1,400 133.00 186,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ウッドワン 600 1,001.00 600,600
大建工業 1,300 2,193.00 2,850,900
凸版印刷 24,200 1,758.00 42,543,600
大日本印刷 24,100 2,343.00 56,466,300
図書印刷 1,600 1,413.00 2,260,800
共同印刷 500 2,840.00 1,420,000
NISSHA 3,500 1,143.00 4,000,500
光村印刷 200 1,966.00 393,200
宝印刷 800 1,685.00 1,348,000
アシックス 16,300 1,165.00 18,989,500
ツツミ 600 2,059.00 1,235,400
小松ウオール工業 600 1,895.00 1,137,000
ヤマハ 10,200 5,150.00 52,530,000
河合楽器製作所 600 3,155.00 1,893,000
クリナップ 1,700 568.00 965,600
ピジョン 10,400 4,015.00 41,756,000
兼松サステック 100 1,652.00 165,200
キングジム 1,600 833.00 1,332,800
リンテック 4,100 2,264.00 9,282,400
イトーキ 3,300 451.00 1,488,300
任天堂 9,800 41,350.00 405,230,000
三菱鉛筆 2,800 1,673.00 4,684,400
タカラスタンダード 3,500 1,736.00 6,076,000
コクヨ 8,200 1,503.00 12,324,600
ナカバヤシ 1,700 534.00 907,800
オカムラ 6,000 1,039.00 6,234,000
美津濃 1,700 2,481.00 4,217,700
東京電力ホールディングス 136,900 532.00 72,830,800
中部電力 52,400 1,513.50 79,307,400
関西電力 70,000 1,257.50 88,025,000
中国電力 23,700 1,357.00 32,160,900
北陸電力 16,900 761.00 12,860,900
東北電力 40,100 1,055.00 42,305,500
四国電力 15,500 990.00 15,345,000
九州電力 35,400 1,046.00 37,028,400
北海道電力 16,100 594.00 9,563,400
沖縄電力 3,200 1,716.00 5,491,200
電源開発 13,600 2,463.00 33,496,800
エフオン 900 807.00 726,300
イーレックス 3,000 1,093.00 3,279,000
レノバ 2,900 792.00 2,296,800
東京瓦斯 33,600 2,671.00 89,745,600
204/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪瓦斯 33,300 1,942.00 64,668,600
東邦瓦斯 8,500 3,980.00 33,830,000
北海道瓦斯 900 1,472.00 1,324,800
広島ガス 3,600 336.00 1,209,600
西部瓦斯 1,900 2,187.00 4,155,300
静岡ガス 5,300 822.00 4,356,600
メタウォーター 800 3,555.00 2,844,000
SBSホールディングス 1,700 1,515.00 2,575,500
東武鉄道 18,100 3,095.00 56,019,500
相鉄ホールディングス 5,900 2,943.00 17,363,700
東京急行電鉄 46,600 1,962.00 91,429,200
京浜急行電鉄 23,500 1,851.00 43,498,500
小田急電鉄 27,500 2,553.00 70,207,500
京王電鉄 9,600 7,000.00 67,200,000
京成電鉄 12,900 4,005.00 51,664,500
富士急行 2,300 4,105.00 9,441,500
東日本旅客鉄道 30,500 10,150.00 309,575,000
西日本旅客鉄道 15,400 8,903.00 137,106,200
東海旅客鉄道 15,400 21,915.00 337,491,000
西武ホールディングス 21,300 1,753.00 37,338,900
鴻池運輸 2,700 1,733.00 4,679,100
西日本鉄道 4,800 2,378.00 11,414,400
ハマキョウレックス 1,300 3,915.00 5,089,500
サカイ引越センター 900 6,860.00 6,174,000
近鉄グループホールディングス 16,200 5,230.00 84,726,000
阪急阪神ホールディングス 21,700 3,815.00 82,785,500
南海電気鉄道 7,300 2,650.00 19,345,000
京阪ホールディングス 7,200 4,640.00 33,408,000
神戸電鉄 500 3,985.00 1,992,500
名古屋鉄道 13,300 3,000.00 39,900,000
山陽電気鉄道 1,300 2,147.00 2,791,100
日本通運 6,200 5,780.00 35,836,000
ヤマトホールディングス 28,500 2,185.50 62,286,750
山九 4,500 5,770.00 25,965,000
丸運 900 281.00 252,900
丸全昭和運輸 1,300 3,430.00 4,459,000
センコーグループホールディングス 8,900 885.00 7,876,500
トナミホールディングス 400 5,770.00 2,308,000
ニッコンホールディングス 6,100 2,603.00 15,878,300
日本石油輸送 200 2,868.00 573,600
福山通運 2,100 4,075.00 8,557,500
セイノーホールディングス 12,100 1,391.00 16,831,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エスライン 500 967.00 483,500
神奈川中央交通 400 3,760.00 1,504,000
日立物流 3,600 3,430.00 12,348,000
丸和運輸機関 800 4,560.00 3,648,000
C&Fロジホールディングス 1,600 1,331.00 2,129,600
九州旅客鉄道 13,600 3,180.00 43,248,000
SGホールディングス 15,300 3,045.00 46,588,500
日本郵船 13,700 1,809.00 24,783,300
商船三井 9,700 2,632.00 25,530,400
川崎汽船 5,000 1,371.00 6,855,000
NSユナイテッド海運 900 2,397.00 2,157,300
明治海運 1,800 311.00 559,800
飯野海運 7,900 371.00 2,930,900
共栄タンカー 200 1,455.00 291,000
乾汽船 1,500 885.00 1,327,500
日本航空 29,800 3,468.00 103,346,400
ANAホールディングス 29,700 3,633.00 107,900,100
パスコ 300 824.00 247,200
トランコム 500 6,200.00 3,100,000
日新 1,400 1,787.00 2,501,800
三菱倉庫 5,600 3,070.00 17,192,000
三井倉庫ホールディングス 2,000 1,582.00 3,164,000
住友倉庫 6,000 1,406.00 8,436,000
澁澤倉庫 900 1,760.00 1,584,000
東陽倉庫 2,900 324.00 939,600
日本トランスシティ 3,600 524.00 1,886,400
ケイヒン 300 1,251.00 375,300
中央倉庫 1,000 1,077.00 1,077,000
川西倉庫 300 1,059.00 317,700
安田倉庫 1,300 903.00 1,173,900
ファイズ 300 729.00 218,700
東洋埠頭 500 1,413.00 706,500
宇徳 1,400 490.00 686,000
上組 10,000 2,576.00 25,760,000
サンリツ 400 659.00 263,600
キムラユニティー 400 1,105.00 442,000
キユーソー流通システム 400 1,998.00 799,200
近鉄エクスプレス 3,100 1,418.00 4,395,800
東海運 1,000 275.00 275,000
エーアイテイー 1,100 1,020.00 1,122,000
内外トランスライン 500 1,351.00 675,500
日本コンセプト 600 1,301.00 780,600
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NECネッツエスアイ 1,900 2,737.00 5,200,300
クロスキャット 400 984.00 393,600
システナ 6,000 1,815.00 10,890,000
デジタルアーツ 900 10,180.00 9,162,000
日鉄ソリューションズ 2,500 3,510.00 8,775,000
キューブシステム 900 820.00 738,000
エイジア 400 1,188.00 475,200
コア 700 1,605.00 1,123,500
ソリトンシステムズ 1,000 1,061.00 1,061,000
ソフトクリエイトホールディングス 700 1,624.00 1,136,800
TIS 5,600 5,750.00 32,200,000
ネオス 700 859.00 601,300
電算システム 700 3,340.00 2,338,000
グリー 11,700 522.00 6,107,400
コーエーテクモホールディングス 3,400 2,004.00 6,813,600
三菱総合研究所 700 3,375.00 2,362,500
ボルテージ 400 515.00 206,000
電算 200 1,965.00 393,000
AGS 900 655.00 589,500
ファインデックス 1,400 1,059.00 1,482,600
ブレインパッド 300 6,190.00 1,857,000
KLab 3,100 866.00 2,684,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,300 1,113.00 2,559,900
イーブックイニシアティブジャパン 300 2,306.00 691,800
ネクソン 42,900 1,692.00 72,586,800
アイスタイル 4,300 784.00 3,371,200
エムアップ 600 2,475.00 1,485,000
エイチーム 1,200 1,159.00 1,390,800
エニグモ 600 2,421.00 1,452,600
テクノスジャパン 1,400 570.00 798,000
コロプラ 5,600 663.00 3,712,800
ブロードリーフ 8,300 578.00 4,797,400
クロス・マーケティンググループ 700 371.00 259,700
デジタルハーツホールディングス 800 1,057.00 845,600
システム情報 900 1,122.00 1,009,800
メディアドゥホールディングス 500 3,290.00 1,645,000
じげん 2,400 793.00 1,903,200
ブイキューブ 1,000 600.00 600,000
エンカレッジ・テクノロジ 200 816.00 163,200
サイバーリンクス 300 1,172.00 351,600
フィックスターズ 1,800 1,805.00 3,249,000
CARTA HOLDINGS 900 1,314.00 1,182,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オプティム 700 3,000.00 2,100,000
セレス 500 1,659.00 829,500
ティーガイア 1,200 2,045.00 2,454,000
セック 300 3,705.00 1,111,500
日本アジアグループ 1,900 341.00 647,900
豆蔵ホールディングス 1,200 1,444.00 1,732,800
テクマトリックス 1,200 2,193.00 2,631,600
プロシップ 500 1,268.00 634,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 4,000 2,923.00 11,692,000
GMOペイメントゲートウェイ 2,800 6,950.00 19,460,000
ザッパラス 1,000 332.00 332,000
システムリサーチ 200 3,710.00 742,000
インターネットイニシアティブ 2,700 2,102.00 5,675,400
さくらインターネット 2,100 558.00 1,171,800
ヴィンクス 600 1,108.00 664,800
GMOクラウド 400 3,035.00 1,214,000
SRAホールディングス 900 2,566.00 2,309,400
Minoriソリューションズ 300 1,976.00 592,800
システムインテグレータ 500 677.00 338,500
朝日ネット 1,400 684.00 957,600
eBASE 1,000 1,174.00 1,174,000
アバント 600 2,030.00 1,218,000
アドソル日進 600 1,766.00 1,059,600
フリービット 1,100 1,081.00 1,189,100
コムチュア 900 4,125.00 3,712,500
サイバーコム 300 1,895.00 568,500
アステリア 1,100 1,012.00 1,113,200
マークラインズ 800 1,815.00 1,452,000
メディカル・データ・ビジョン 1,500 1,146.00 1,719,000
gumi 2,300 551.00 1,267,300
ショーケース 400 558.00 223,200
モバイルファクトリー 500 1,585.00 792,500
テラスカイ 300 2,077.00 623,100
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 800 1,724.00 1,379,200
PCIホールディングス 300 2,234.00 670,200
パイプドHD 300 1,262.00 378,600
アイビーシー 300 1,256.00 376,800
ネオジャパン 300 1,012.00 303,600
PR TIMES 100 3,270.00 327,000
ランドコンピュータ 300 1,100.00 330,000
ダブルスタンダード 200 4,590.00 918,000
オープンドア 800 2,837.00 2,269,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マイネット 600 671.00 402,600
アカツキ 600 7,390.00 4,434,000
ベネフィットジャパン 100 875.00 87,500
Ubicomホールディングス 300 1,763.00 528,900
LINE 5,100 3,015.00 15,376,500
カナミックネットワーク 300 2,245.00 673,500
ノムラシステムコーポレーション 200 977.00 195,400
チェンジ 300 2,337.00 701,100
シンクロ・フード 700 573.00 401,100
オークネット 900 1,283.00 1,154,700
エイトレッド 200 1,732.00 346,400
AOI TYO Holdings 1,800 687.00 1,236,600
マクロミル 3,000 1,293.00 3,879,000
ビーグリー 500 878.00 439,000
オロ 500 2,580.00 1,290,000
サインポスト 300 2,569.00 770,700
ソルクシーズ 700 962.00 673,400
フェイス 700 794.00 555,800
プロトコーポレーション 1,600 1,062.00 1,699,200
ハイマックス 200 1,804.00 360,800
野村総合研究所 32,100 1,797.00 57,683,700
サイバネットシステム 1,400 667.00 933,800
CEホールディングス 500 1,143.00 571,500
日本システム技術 300 1,636.00 490,800
インテージホールディングス 2,200 936.00 2,059,200
東邦システムサイエンス 500 1,043.00 521,500
ソースネクスト 6,600 410.00 2,706,000
インフォコム 1,800 2,434.00 4,381,200
FIG 1,600 339.00 542,400
アルテリア・ネットワークス 1,900 1,209.00 2,297,100
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 400 1,791.00 716,400
フォーカスシステムズ 1,100 859.00 944,900
クレスコ 500 3,835.00 1,917,500
フジ・メディア・ホールディングス 17,400 1,498.00 26,065,200
オービック 5,800 11,700.00 67,860,000
ジャストシステム 2,400 3,535.00 8,484,000
TDCソフト 1,500 880.00 1,320,000
ヤフー 109,500 329.00 36,025,500
トレンドマイクロ 9,000 4,780.00 43,020,000
IDホールディングス 600 1,149.00 689,400
日本オラクル 3,400 8,920.00 30,328,000
アルファシステムズ 500 2,730.00 1,365,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フューチャー 2,300 2,088.00 4,802,400
CAC Holdings 1,200 1,312.00 1,574,400
ソフトバンク・テクノロジー 700 2,262.00 1,583,400
トーセ 500 855.00 427,500
オービックビジネスコンサルタント 1,700 4,810.00 8,177,000
伊藤忠テクノソリューションズ 7,700 2,749.00 21,167,300
アイティフォー 2,100 866.00 1,818,600
東計電算 200 3,070.00 614,000
エックスネット 300 912.00 273,600
大塚商会 9,100 4,375.00 39,812,500
サイボウズ 2,000 1,361.00 2,722,000
ソフトブレーン 1,300 492.00 639,600
電通国際情報サービス 1,000 3,550.00 3,550,000
デジタルガレージ 3,300 3,580.00 11,814,000
EMシステムズ 1,400 1,644.00 2,301,600
ウェザーニューズ 600 3,125.00 1,875,000
CIJ 1,300 998.00 1,297,400
東洋ビジネスエンジニアリング 200 2,178.00 435,600
日本エンタープライズ 1,900 171.00 324,900
WOWOW 800 2,658.00 2,126,400
スカラ 1,200 954.00 1,144,800
インテリジェント ウェイブ 700 910.00 637,000
IMAGICA GROUP 1,400 532.00 744,800
ネットワンシステムズ 6,000 2,941.00 17,646,000
システムソフト 4,200 119.00 499,800
アルゴグラフィックス 1,400 2,423.00 3,392,200
マーベラス 2,600 811.00 2,108,600
エイベックス 2,900 1,399.00 4,057,100
日本ユニシス 5,200 3,635.00 18,902,000
兼松エレクトロニクス 900 3,075.00 2,767,500
東京放送ホールディングス 11,200 1,859.00 20,820,800
日本テレビホールディングス 15,400 1,660.00 25,564,000
朝日放送グループホールディングス 1,700 723.00 1,229,100
テレビ朝日ホールディングス 4,600 1,864.00 8,574,400
スカパーJSATホールディングス 11,000 431.00 4,741,000
テレビ東京ホールディングス 1,400 2,337.00 3,271,800
日本BS放送 600 1,062.00 637,200
ビジョン 500 4,990.00 2,495,000
スマートバリュー 500 706.00 353,000
USEN-NEXT HOLDINGS 700 809.00 566,300
コネクシオ 1,400 1,377.00 1,927,800
クロップス 400 606.00 242,400
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日本電信電話 115,200 5,111.00 588,787,200
KDDI 138,100 2,885.00 398,418,500
ソフトバンク 178,600 1,423.50 254,237,100
光通信 2,000 24,210.00 48,420,000
NTTドコモ 106,700 2,626.50 280,247,550
エムティーアイ 1,600 805.00 1,288,000
GMOインターネット 6,100 1,727.00 10,534,700
アイドママーケティングコミュニケーション 400 684.00 273,600
KADOKAWA 4,900 1,400.00 6,860,000
学研ホールディングス 600 5,010.00 3,006,000
ゼンリン 3,400 1,902.00 6,466,800
昭文社 900 360.00 324,000
インプレスホールディングス 1,600 139.00 222,400
アイネット 900 1,179.00 1,061,100
松竹 1,100 12,160.00 13,376,000
東宝 11,100 4,780.00 53,058,000
東映 700 15,030.00 10,521,000
エヌ・ティ・ティ・データ 44,700 1,446.00 64,636,200
ピー・シー・エー 200 3,490.00 698,000
ビジネスブレイン太田昭和 300 2,276.00 682,800
DTS 3,800 2,278.00 8,656,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 7,800 3,600.00 28,080,000
シーイーシー 1,800 2,459.00 4,426,200
カプコン 7,200 2,229.00 16,048,800
アイ・エス・ビー 400 1,657.00 662,800
ジャステック 900 1,118.00 1,006,200
SCSK 4,400 5,370.00 23,628,000
日本システムウエア 600 2,650.00 1,590,000
アイネス 2,200 1,109.00 2,439,800
TKC 1,400 4,740.00 6,636,000
富士ソフト 2,500 4,915.00 12,287,500
NSD 2,800 3,300.00 9,240,000
コナミホールディングス 6,900 4,745.00 32,740,500
福井コンピュータホールディングス 600 2,367.00 1,420,200
JBCCホールディングス 1,300 1,457.00 1,894,100
ミロク情報サービス 1,700 3,295.00 5,601,500
ソフトバンクグループ 140,700 5,069.00 713,208,300
ホウスイ 100 845.00 84,500
高千穂交易 600 1,089.00 653,400
伊藤忠食品 400 4,680.00 1,872,000
エレマテック 1,600 1,032.00 1,651,200
JALUX 500 2,750.00 1,375,000
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あらた 1,300 3,630.00 4,719,000
トーメンデバイス 200 2,337.00 467,400
東京エレクトロン デバイス 600 2,004.00 1,202,400
フィールズ 1,500 513.00 769,500
双日 93,600 348.00 32,572,800
アルフレッサ ホールディングス 18,800 2,695.00 50,666,000
横浜冷凍 4,700 1,070.00 5,029,000
神栄 300 800.00 240,000
ラサ商事 900 829.00 746,100
ラクーンホールディングス 900 640.00 576,000
アルコニックス 1,800 1,344.00 2,419,200
神戸物産 2,600 5,600.00 14,560,000
あい ホールディングス 2,400 1,663.00 3,991,200
ディーブイエックス 700 794.00 555,800
ダイワボウホールディングス 1,500 5,160.00 7,740,000
マクニカ・富士エレホールディングス 4,600 1,496.00 6,881,600
ラクト・ジャパン 800 3,645.00 2,916,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 3,200 1,045.00 3,344,000
八洲電機 1,300 851.00 1,106,300
メディアスホールディングス 1,000 687.00 687,000
レスターホールディングス 1,800 1,569.00 2,824,200
ジューテックホールディングス 400 987.00 394,800
大光 700 658.00 460,600
OCHIホールディングス 500 1,196.00 598,000
TOKAIホールディングス 8,900 941.00 8,374,900
黒谷 400 459.00 183,600
Cominix 300 834.00 250,200
三洋貿易 900 2,408.00 2,167,200
ビューティガレージ 300 1,722.00 516,600
ウイン・パートナーズ 1,100 1,184.00 1,302,400
ミタチ産業 500 714.00 357,000
シップヘルスケアホールディングス 3,500 4,865.00 17,027,500
明治電機工業 500 1,402.00 701,000
デリカフーズホールディングス 300 1,478.00 443,400
スターティアホールディングス 300 549.00 164,700
コメダホールディングス 3,900 2,034.00 7,932,600
富士興産 700 914.00 639,800
協栄産業 200 1,438.00 287,600
小野建 1,500 1,420.00 2,130,000
南陽 400 1,643.00 657,200
佐鳥電機 1,300 889.00 1,155,700
エコートレーディング 400 541.00 216,400
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伯東 1,100 1,225.00 1,347,500
コンドーテック 1,300 926.00 1,203,800
中山福 1,100 536.00 589,600
ナガイレーベン 2,400 2,316.00 5,558,400
三菱食品 1,800 2,902.00 5,223,600
松田産業 1,200 1,510.00 1,812,000
第一興商 2,500 4,885.00 12,212,500
メディパルホールディングス 18,200 2,418.00 44,007,600
SPK 400 2,545.00 1,018,000
萩原電気ホールディングス 600 2,886.00 1,731,600
アズワン 1,200 9,450.00 11,340,000
スズデン 600 1,334.00 800,400
シモジマ 1,000 1,134.00 1,134,000
ドウシシャ 1,600 1,694.00 2,710,400
小津産業 400 1,756.00 702,400
高速 1,000 1,226.00 1,226,000
たけびし 600 1,402.00 841,200
リックス 400 1,554.00 621,600
丸文 1,500 588.00 882,000
ハピネット 1,400 1,310.00 1,834,000
橋本総業ホールディングス 400 1,557.00 622,800
日本ライフライン 5,000 1,914.00 9,570,000
タカショー 1,100 464.00 510,400
エクセル 600 1,610.00 966,000
マルカ 600 1,965.00 1,179,000
IDOM 5,900 381.00 2,247,900
日本エム・ディ・エム 1,000 1,415.00 1,415,000
進和 1,000 2,266.00 2,266,000
エスケイジャパン 500 438.00 219,000
ダイトロン 800 1,180.00 944,000
シークス 2,200 1,337.00 2,941,400
田中商事 600 623.00 373,800
オーハシテクニカ 1,000 1,517.00 1,517,000
白銅 500 1,404.00 702,000
伊藤忠商事 118,100 2,114.50 249,722,450
丸紅 166,500 718.50 119,630,250
高島 300 1,760.00 528,000
長瀬産業 9,500 1,615.00 15,342,500
蝶理 1,100 1,747.00 1,921,700
豊田通商 18,800 3,310.00 62,228,000
三共生興 2,900 531.00 1,539,900
兼松 6,800 1,218.00 8,282,400
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ツカモトコーポレーション 300 1,018.00 305,400
三井物産 139,100 1,807.00 251,353,700
日本紙パルプ商事 1,000 3,730.00 3,730,000
日立ハイテクノロジーズ 5,100 5,860.00 29,886,000
カメイ 2,200 1,142.00 2,512,400
東都水産 300 2,580.00 774,000
OUGホールディングス 300 2,702.00 810,600
スターゼン 600 4,265.00 2,559,000
山善 6,600 1,046.00 6,903,600
椿本興業 400 3,265.00 1,306,000
住友商事 99,900 1,658.00 165,634,200
内田洋行 700 3,740.00 2,618,000
三菱商事 118,500 2,936.50 347,975,250
第一実業 800 3,095.00 2,476,000
キヤノンマーケティングジャパン 4,800 2,341.00 11,236,800
西華産業 1,000 1,369.00 1,369,000
佐藤商事 1,500 911.00 1,366,500
菱洋エレクトロ 1,700 1,859.00 3,160,300
東京産業 1,700 510.00 867,000
ユアサ商事 1,700 3,185.00 5,414,500
神鋼商事 400 2,344.00 937,600
小林産業 1,100 309.00 339,900
阪和興業 2,900 2,922.00 8,473,800
正栄食品工業 1,200 3,285.00 3,942,000
カナデン 1,500 1,470.00 2,205,000
菱電商事 1,300 1,632.00 2,121,600
フルサト工業 900 1,403.00 1,262,700
岩谷産業 3,700 3,740.00 13,838,000
すてきナイスグループ 900 592.00 532,800
昭光通商 700 646.00 452,200
ニチモウ 300 1,752.00 525,600
極東貿易 500 1,712.00 856,000
イワキ 2,100 475.00 997,500
三愛石油 4,500 1,048.00 4,716,000
稲畑産業 4,000 1,415.00 5,660,000
GSIクレオス 500 1,301.00 650,500
明和産業 1,600 390.00 624,000
クワザワ 600 502.00 301,200
ワキタ 3,600 1,089.00 3,920,400
東邦ホールディングス 5,000 2,506.00 12,530,000
サンゲツ 5,000 2,048.00 10,240,000
ミツウロコグループホールディングス 2,200 833.00 1,832,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シナネンホールディングス 700 1,884.00 1,318,800
伊藤忠エネクス 3,600 884.00 3,182,400
サンリオ 5,300 2,378.00 12,603,400
サンワテクノス 1,000 871.00 871,000
リョーサン 1,900 2,555.00 4,854,500
新光商事 1,600 1,915.00 3,064,000
トーホー 800 2,030.00 1,624,000
三信電気 1,200 1,791.00 2,149,200
東陽テクニカ 1,900 1,007.00 1,913,300
モスフードサービス 2,200 2,424.00 5,332,800
加賀電子 1,700 1,646.00 2,798,200
ソーダニッカ 1,800 594.00 1,069,200
立花エレテック 1,200 1,696.00 2,035,200
フォーバル 700 939.00 657,300
PALTAC 3,000 5,970.00 17,910,000
三谷産業 2,000 283.00 566,000
太平洋興発 700 753.00 527,100
西本Wismettacホールディングス 400 3,815.00 1,526,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,225.00 122,500
国際紙パルプ商事 4,100 318.00 1,303,800
ヤマタネ 900 1,443.00 1,298,700
丸紅建材リース 200 1,753.00 350,600
日鉄物産 1,200 4,475.00 5,370,000
泉州電業 600 2,801.00 1,680,600
トラスコ中山 3,500 2,280.00 7,980,000
オートバックスセブン 6,700 1,800.00 12,060,000
モリト 1,200 810.00 972,000
加藤産業 2,600 3,315.00 8,619,000
北恵 400 856.00 342,400
イノテック 1,000 876.00 876,000
イエローハット 3,200 1,440.00 4,608,000
JKホールディングス 1,600 573.00 916,800
日伝 1,400 1,937.00 2,711,800
北沢産業 1,400 262.00 366,800
杉本商事 900 2,108.00 1,897,200
因幡電機産業 2,400 4,785.00 11,484,000
東テク 500 2,363.00 1,181,500
ミスミグループ本社 21,100 2,500.00 52,750,000
アルテック 1,600 214.00 342,400
タキヒヨー 500 1,832.00 916,000
蔵王産業 300 1,328.00 398,400
スズケン 7,700 6,400.00 49,280,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェコス 1,200 1,006.00 1,207,200
グローセル 1,500 442.00 663,000
ローソン 4,300 5,430.00 23,349,000
サンエー 1,300 4,440.00 5,772,000
カワチ薬品 1,300 2,056.00 2,672,800
エービーシー・マート 2,600 6,770.00 17,602,000
ハードオフコーポレーション 700 732.00 512,400
アスクル 1,800 2,606.00 4,690,800
ゲオホールディングス 2,600 1,498.00 3,894,800
アダストリア 2,300 2,117.00 4,869,100
ジーフット 1,000 657.00 657,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 708.00 212,400
くら寿司 1,000 4,430.00 4,430,000
キャンドゥ 800 1,616.00 1,292,800
パルグループホールディングス 900 3,595.00 3,235,500
エディオン 7,200 1,064.00 7,660,800
サーラコーポレーション 3,400 613.00 2,084,200
ワッツ 800 700.00 560,000
ハローズ 600 2,325.00 1,395,000
フジオフードシステム 700 2,548.00 1,783,600
あみやき亭 400 3,545.00 1,418,000
ひらまつ 3,500 364.00 1,274,000
大黒天物産 400 3,325.00 1,330,000
ハニーズホールディングス 1,500 1,366.00 2,049,000
ファーマライズホールディングス 400 556.00 222,400
アルペン 1,300 1,582.00 2,056,600
ハブ 600 1,197.00 718,200
クオールホールディングス 2,500 1,551.00 3,877,500
ジンズホールディングス 900 6,100.00 5,490,000
ビックカメラ 10,000 1,091.00 10,910,000
DCMホールディングス 9,100 1,095.00 9,964,500
ペッパーフードサービス 1,300 1,663.00 2,161,900
MonotaRO 10,700 2,343.00 25,070,100
東京一番フーズ 500 609.00 304,500
DDホールディングス 400 2,678.00 1,071,200
きちりホールディングス 500 713.00 356,500
アークランドサービスホールディングス 1,200 1,939.00 2,326,800
J.フロント リテイリング 21,600 1,267.00 27,367,200
ドトール・日レスホールディングス 3,000 2,125.00 6,375,000
マツモトキヨシホールディングス 7,000 3,515.00 24,605,000
ブロンコビリー 900 2,255.00 2,029,500
ZOZO 18,300 1,843.00 33,726,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トレジャー・ファクトリー 500 1,035.00 517,500
物語コーポレーション 400 9,200.00 3,680,000
ココカラファイン 1,900 5,920.00 11,248,000
三越伊勢丹ホールディングス 31,600 889.00 28,092,400
Hamee 500 827.00 413,500
ウエルシアホールディングス 4,500 5,160.00 23,220,000
クリエイトSDホールディングス 2,500 2,535.00 6,337,500
丸善CHIホールディングス 2,000 388.00 776,000
ミサワ 400 425.00 170,000
ティーライフ 200 915.00 183,000
エー・ピーカンパニー 400 502.00 200,800
チムニー 500 2,440.00 1,220,000
シュッピン 1,200 791.00 949,200
ネクステージ 2,800 1,276.00 3,572,800
ジョイフル本田 4,900 1,246.00 6,105,400
鳥貴族 600 2,189.00 1,313,400
キリン堂ホールディングス 700 1,860.00 1,302,000
ホットランド 900 1,569.00 1,412,100
すかいらーくホールディングス 15,800 1,959.00 30,952,200
SFPホールディングス 700 2,037.00 1,425,900
綿半ホールディングス 600 2,438.00 1,462,800
ヨシックス 300 2,573.00 771,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,800 951.00 4,564,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 700 600.00 420,000
BEENOS 600 1,528.00 916,800
あさひ 1,400 1,282.00 1,794,800
日本調剤 600 3,325.00 1,995,000
コスモス薬品 700 20,500.00 14,350,000
トーエル 800 710.00 568,000
オンリー 300 860.00 258,000
セブン&アイ・ホールディングス 70,800 3,732.00 264,225,600
薬王堂 700 2,471.00 1,729,700
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 4,500 1,598.00 7,191,000
ツルハホールディングス 3,700 10,970.00 40,589,000
サンマルクホールディングス 1,300 2,384.00 3,099,200
フェリシモ 400 972.00 388,800
トリドールホールディングス 2,100 2,467.00 5,180,700
TOKYO BASE 1,500 843.00 1,264,500
ウイルプラスホールディングス 300 781.00 234,300
ジャパンミート 900 1,895.00 1,705,500
サツドラホールディングス 300 1,888.00 566,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
デファクトスタンダード 200 357.00 71,400
アレンザホールディングス 900 879.00 791,100
バロックジャパンリミテッド 1,400 1,077.00 1,507,800
クスリのアオキホールディングス 1,700 7,530.00 12,801,000
力の源ホールディングス 600 917.00 550,200
スシローグローバルホールディングス 1,800 6,870.00 12,366,000
LIXILビバ 1,400 1,258.00 1,761,200
メディカルシステムネットワーク 1,800 548.00 986,400
はるやまホールディングス 800 806.00 644,800
ノジマ 3,000 1,789.00 5,367,000
カッパ・クリエイト 2,400 1,424.00 3,417,600
ライトオン 1,300 730.00 949,000
ジーンズメイト 600 362.00 217,200
良品計画 2,400 19,750.00 47,400,000
三城ホールディングス 2,100 334.00 701,400
アドヴァン 2,600 1,114.00 2,896,400
アルビス 700 2,676.00 1,873,200
コナカ 2,100 431.00 905,100
ハウス オブ ローゼ 200 1,618.00 323,600
G-7ホールディングス 500 3,075.00 1,537,500
イオン北海道 1,700 732.00 1,244,400
コジマ 3,000 500.00 1,500,000
ヒマラヤ 600 824.00 494,400
コーナン商事 2,200 2,424.00 5,332,800
エコス 600 1,505.00 903,000
ワタミ 2,200 1,548.00 3,405,600
マルシェ 600 772.00 463,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 10,100 6,830.00 68,983,000
西松屋チェーン 3,700 869.00 3,215,300
ゼンショーホールディングス 8,000 2,309.00 18,472,000
幸楽苑ホールディングス 1,100 2,947.00 3,241,700
ハークスレイ 400 1,055.00 422,000
サイゼリヤ 2,800 2,604.00 7,291,200
VTホールディングス 7,600 432.00 3,283,200
魚力 500 1,516.00 758,000
ポプラ 600 507.00 304,200
フジ・コーポレーション 500 2,062.00 1,031,000
ユナイテッドアローズ 1,900 3,185.00 6,051,500
ハイデイ日高 2,400 2,086.00 5,006,400
京都きもの友禅 1,200 330.00 396,000
コロワイド 5,600 2,144.00 12,006,400
ピーシーデポコーポレーション 2,300 442.00 1,016,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
壱番屋 1,200 4,990.00 5,988,000
PLANT 500 770.00 385,000
スギホールディングス 3,700 5,270.00 19,499,000
ヴィア・ホールディングス 2,200 623.00 1,370,600
スクロール 2,700 344.00 928,800
ヨンドシーホールディングス 1,900 2,541.00 4,827,900
ユニー・ファミリーマートホールディングス 18,900 2,531.00 47,835,900
木曽路 2,100 2,620.00 5,502,000
SRSホールディングス 2,000 1,022.00 2,044,000
千趣会 3,300 282.00 930,600
タカキュー 1,500 181.00 271,500
ケーヨー 3,200 477.00 1,526,400
上新電機 2,000 2,107.00 4,214,000
日本瓦斯 2,700 2,799.00 7,557,300
ロイヤルホールディングス 2,900 2,777.00 8,053,300
東天紅 100 1,214.00 121,400
いなげや 1,900 1,392.00 2,644,800
島忠 3,600 2,457.00 8,845,200
チヨダ 1,800 1,616.00 2,908,800
ライフコーポレーション 1,300 2,320.00 3,016,000
リンガーハット 2,100 2,502.00 5,254,200
MrMaxHD 2,300 457.00 1,051,100
テンアライド 1,700 425.00 722,500
AOKIホールディングス 3,300 1,059.00 3,494,700
オークワ 2,400 1,082.00 2,596,800
コメリ 2,600 2,265.00 5,889,000
青山商事 3,000 2,102.00 6,306,000
しまむら 2,000 8,110.00 16,220,000
はせがわ 900 399.00 359,100
高島屋 13,300 1,245.00 16,558,500
松屋 3,400 825.00 2,805,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 8,700 1,253.00 10,901,100
近鉄百貨店 600 3,240.00 1,944,000
パルコ 1,600 1,191.00 1,905,600
丸井グループ 14,300 2,358.00 33,719,400
アクシアル リテイリング 1,400 3,895.00 5,453,000
イオン 65,000 1,862.00 121,030,000
イズミ 3,400 4,275.00 14,535,000
平和堂 3,400 1,997.00 6,789,800
フジ 2,000 1,875.00 3,750,000
ヤオコー 1,900 4,865.00 9,243,500
ゼビオホールディングス 2,000 1,288.00 2,576,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケーズホールディングス 17,500 1,040.00 18,200,000
Olympicグループ 1,000 667.00 667,000
日産東京販売ホールディングス 2,600 285.00 741,000
Genky DrugStores 800 2,607.00 2,085,600
総合メディカルホールディングス 1,500 1,658.00 2,487,000
ブックオフグループホールディングス 900 1,236.00 1,112,400
アインホールディングス 2,300 6,400.00 14,720,000
元気寿司 500 3,260.00 1,630,000
ヤマダ電機 51,500 496.00 25,544,000
アークランドサカモト 2,800 1,313.00 3,676,400
ニトリホールディングス 7,300 14,760.00 107,748,000
愛眼 1,400 263.00 368,200
ケーユーホールディングス 900 897.00 807,300
吉野家ホールディングス 5,900 2,196.00 12,956,400
松屋フーズホールディングス 800 3,435.00 2,748,000
サガミホールディングス 2,300 1,349.00 3,102,700
関西スーパーマーケット 1,300 1,124.00 1,461,200
王将フードサービス 1,200 6,490.00 7,788,000
プレナス 1,900 1,800.00 3,420,000
ミニストップ 1,300 1,537.00 1,998,100
アークス 3,100 2,210.00 6,851,000
バローホールディングス 3,600 2,319.00 8,348,400
藤久 200 728.00 145,600
ベルク 800 5,330.00 4,264,000
大庄 900 1,623.00 1,460,700
ファーストリテイリング 2,300 69,030.00 158,769,000
サンドラッグ 6,300 3,070.00 19,341,000
サックスバー ホールディングス 1,400 999.00 1,398,600
ヤマザワ 400 1,676.00 670,400
やまや 300 2,199.00 659,700
ベルーナ 4,100 712.00 2,919,200
島根銀行 400 710.00 284,000
じもとホールディングス 11,700 99.00 1,158,300
めぶきフィナンシャルグループ 87,400 276.00 24,122,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 2,300 1,562.00 3,592,600
九州フィナンシャルグループ 27,700 433.00 11,994,100
ゆうちょ銀行 47,700 1,086.00 51,802,200
富山第一銀行 3,900 308.00 1,201,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 106,000 409.00 43,354,000
西日本フィナンシャルホールディングス 10,600 796.00 8,437,600
関西みらいフィナンシャルグループ 7,800 721.00 5,623,800
三十三フィナンシャルグループ 1,500 1,586.00 2,379,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第四北越フィナンシャルグループ 2,900 2,797.00 8,111,300
新生銀行 12,500 1,685.00 21,062,500
あおぞら銀行 9,500 2,555.00 24,272,500
代用有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,164,100 523.40 609,289,940 100,000株
りそなホールディングス 185,700 461.70 85,737,690
三井住友トラスト・ホールディングス 33,200 3,899.00 129,446,800
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 119,200 3,837.00 457,370,400 13,000株
千葉銀行 58,100 557.00 32,361,700
群馬銀行 33,800 384.00 12,979,200
武蔵野銀行 2,500 2,129.00 5,322,500
千葉興業銀行 4,800 267.00 1,281,600
筑波銀行 7,200 171.00 1,231,200
七十七銀行 5,300 1,625.00 8,612,500
青森銀行 1,300 2,746.00 3,569,800
秋田銀行 1,100 2,045.00 2,249,500
山形銀行 1,900 1,688.00 3,207,200
岩手銀行 1,200 2,855.00 3,426,000
東邦銀行 15,100 270.00 4,077,000
東北銀行 900 1,068.00 961,200
みちのく銀行 1,100 1,729.00 1,901,900
ふくおかフィナンシャルグループ 14,900 1,990.00 29,651,000
静岡銀行 41,900 814.00 34,106,600
十六銀行 2,300 2,403.00 5,526,900
スルガ銀行 17,700 413.00 7,310,100
八十二銀行 40,800 450.00 18,360,000
山梨中央銀行 2,100 1,159.00 2,433,900
大垣共立銀行 3,600 2,459.00 8,852,400
福井銀行 1,500 1,477.00 2,215,500
北國銀行 1,700 2,989.00 5,081,300
清水銀行 700 1,856.00 1,299,200
富山銀行 300 2,600.00 780,000
滋賀銀行 3,400 2,520.00 8,568,000
南都銀行 2,600 2,387.00 6,206,200
百五銀行 15,200 332.00 5,046,400
京都銀行 6,100 4,205.00 25,650,500
紀陽銀行 6,000 1,459.00 8,754,000
ほくほくフィナンシャルグループ 11,300 1,143.00 12,915,900
広島銀行 25,000 535.00 13,375,000
山陰合同銀行 10,000 701.00 7,010,000
中国銀行 14,600 989.00 14,439,400
鳥取銀行 600 1,438.00 862,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
伊予銀行 22,400 569.00 12,745,600
百十四銀行 1,800 2,287.00 4,116,600
四国銀行 2,400 957.00 2,296,800
阿波銀行 2,600 2,618.00 6,806,800
大分銀行 1,000 3,150.00 3,150,000
宮崎銀行 1,100 2,664.00 2,930,400
佐賀銀行 1,000 1,602.00 1,602,000
沖縄銀行 1,500 3,470.00 5,205,000
琉球銀行 3,900 1,144.00 4,461,600
セブン銀行 57,200 294.00 16,816,800
みずほフィナンシャルグループ 2,297,600 158.00 363,020,800
高知銀行 600 799.00 479,400
山口フィナンシャルグループ 21,200 783.00 16,599,600
長野銀行 600 1,736.00 1,041,600
名古屋銀行 1,400 3,455.00 4,837,000
北洋銀行 25,600 259.00 6,630,400
愛知銀行 600 3,765.00 2,259,000
中京銀行 700 2,259.00 1,581,300
大光銀行 600 1,780.00 1,068,000
愛媛銀行 2,300 1,090.00 2,507,000
トマト銀行 600 1,069.00 641,400
京葉銀行 7,200 655.00 4,716,000
栃木銀行 9,000 179.00 1,611,000
北日本銀行 500 1,816.00 908,000
東和銀行 3,000 737.00 2,211,000
福島銀行 1,600 252.00 403,200
大東銀行 800 553.00 442,400
トモニホールディングス 13,100 367.00 4,807,700
フィデアホールディングス 16,300 117.00 1,907,100
池田泉州ホールディングス 18,000 201.00 3,618,000
FPG 5,300 928.00 4,918,400
マーキュリアインベストメント 700 784.00 548,800
SBIホールディングス 20,200 2,668.00 53,893,600
ジャフコ 2,800 4,100.00 11,480,000
大和証券グループ本社 135,500 473.00 64,091,500
野村ホールディングス 297,700 371.40 110,565,780
岡三証券グループ 14,700 403.00 5,924,100
丸三証券 5,200 569.00 2,958,800
東洋証券 7,000 122.00 854,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 20,300 316.00 6,414,800
光世証券 500 668.00 334,000
水戸証券 5,300 208.00 1,102,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
いちよし証券 3,600 746.00 2,685,600
松井証券 8,300 1,018.00 8,449,400
だいこう証券ビジネス 800 487.00 389,600
マネックスグループ 15,900 349.00 5,549,100
カブドットコム証券 3,600 558.00 2,008,800
極東証券 2,300 904.00 2,079,200
岩井コスモホールディングス 1,800 1,178.00 2,120,400
藍澤證券 3,100 648.00 2,008,800
マネーパートナーズグループ 2,200 290.00 638,000
スパークス・グループ 6,700 225.00 1,507,500
かんぽ生命保険 6,000 1,760.00 10,560,000
SOMPOホールディングス 29,800 4,426.00 131,894,800
アニコム ホールディングス 1,400 3,805.00 5,327,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 44,200 3,568.00 157,705,600
ソニーフィナンシャルホールディングス 13,900 2,564.00 35,639,600
第一生命ホールディングス 95,700 1,635.50 156,517,350
東京海上ホールディングス 60,500 5,670.00 343,035,000
T&Dホールディングス 52,400 1,203.00 63,037,200
アドバンスクリエイト 400 1,835.00 734,000
全国保証 4,800 4,280.00 20,544,000
ジェイリース 600 338.00 202,800
イントラスト 500 597.00 298,500
日本モーゲージサービス 300 1,169.00 350,700
Casa 800 1,177.00 941,600
アルヒ 1,600 1,981.00 3,169,600
プレミアグループ 1,000 1,900.00 1,900,000
クレディセゾン 11,900 1,285.00 15,291,500
芙蓉総合リース 1,900 6,300.00 11,970,000
興銀リース 3,200 2,754.00 8,812,800
東京センチュリー 3,400 4,590.00 15,606,000
日本証券金融 7,500 564.00 4,230,000
アイフル 26,200 223.00 5,842,600
リコーリース 1,300 3,310.00 4,303,000
イオンフィナンシャルサービス 10,800 1,775.00 19,170,000
アコム 34,000 385.00 13,090,000
ジャックス 1,800 2,165.00 3,897,000
オリエントコーポレーション 45,700 120.00 5,484,000
日立キャピタル 4,000 2,334.00 9,336,000
アプラスフィナンシャル 8,500 73.00 620,500
オリックス 112,800 1,677.00 189,165,600
三菱UFJリース 38,000 590.00 22,420,000
九州リースサービス 900 618.00 556,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本取引所グループ 45,700 1,723.00 78,741,100
イー・ギャランティ 1,600 1,263.00 2,020,800
アサックス 700 589.00 412,300
NECキャピタルソリューション 700 2,036.00 1,425,200
いちご 21,300 387.00 8,243,100
日本駐車場開発 18,600 183.00 3,403,800
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,682.00 1,345,600
ヒューリック 35,300 913.00 32,228,900
三栄建築設計 700 1,558.00 1,090,600
野村不動産ホールディングス 11,300 2,432.00 27,481,600
三重交通グループホールディングス 3,500 578.00 2,023,000
サムティ 2,400 1,671.00 4,010,400
ディア・ライフ 2,200 472.00 1,038,400
コーセーアールイー 500 761.00 380,500
エー・ディー・ワークス 52,100 35.00 1,823,500
日本商業開発 1,100 1,518.00 1,669,800
プレサンスコーポレーション 2,700 1,572.00 4,244,400
ユニゾホールディングス 2,600 3,300.00 8,580,000
THEグローバル社 1,000 519.00 519,000
日本管理センター 1,100 1,154.00 1,269,400
サンセイランディック 500 761.00 380,500
エストラスト 300 720.00 216,000
フージャースホールディングス 3,700 625.00 2,312,500
オープンハウス 2,400 4,665.00 11,196,000
東急不動産ホールディングス 45,500 650.00 29,575,000
飯田グループホールディングス 14,000 1,798.00 25,172,000
イーグランド 300 710.00 213,000
ムゲンエステート 1,200 572.00 686,400
ビーロット 400 2,183.00 873,200
ファーストブラザーズ 500 1,041.00 520,500
ハウスドゥ 1,000 1,532.00 1,532,000
シーアールイー 400 1,133.00 453,200
プロパティエージェント 200 1,129.00 225,800
ケイアイスター不動産 500 1,747.00 873,500
アグレ都市デザイン 300 498.00 149,400
グッドコムアセット 400 1,533.00 613,200
ジェイ・エス・ビー 100 4,700.00 470,000
テンポイノベーション 200 1,674.00 334,800
グローバル・リンク・マネジメント 200 587.00 117,400
パーク24 9,900 2,460.00 24,354,000
パラカ 400 2,082.00 832,800
三井不動産 89,700 2,532.00 227,120,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱地所 118,500 2,032.00 240,792,000
平和不動産 3,100 2,337.00 7,244,700
東京建物 18,500 1,316.00 24,346,000
ダイビル 5,000 1,023.00 5,115,000
京阪神ビルディング 3,000 1,018.00 3,054,000
住友不動産 38,000 3,998.00 151,924,000
テーオーシー 3,900 697.00 2,718,300
東京楽天地 200 5,210.00 1,042,000
レオパレス21 21,100 242.00 5,106,200
スターツコーポレーション 2,300 2,691.00 6,189,300
フジ住宅 2,200 755.00 1,661,000
空港施設 2,000 509.00 1,018,000
明和地所 1,000 559.00 559,000
ゴールドクレスト 1,300 1,959.00 2,546,700
日本エスリード 700 1,648.00 1,153,600
日神不動産 2,500 468.00 1,170,000
日本エスコン 3,100 685.00 2,123,500
タカラレーベン 7,800 392.00 3,057,600
サンヨーハウジング名古屋 1,000 951.00 951,000
イオンモール 8,500 1,704.00 14,484,000
毎日コムネット 400 731.00 292,400
ファースト住建 700 1,251.00 875,700
カチタス 1,900 4,215.00 8,008,500
トーセイ 2,300 1,144.00 2,631,200
穴吹興産 200 2,872.00 574,400
サンフロンティア不動産 2,300 1,098.00 2,525,400
エフ・ジェー・ネクスト 1,500 1,065.00 1,597,500
インテリックス 500 676.00 338,000
ランドビジネス 700 773.00 541,100
グランディハウス 1,500 478.00 717,000
日本空港ビルデング 5,400 4,235.00 22,869,000
日本工営 1,100 2,388.00 2,626,800
LIFULL 5,800 519.00 3,010,200
ジェイエイシーリクルートメント 1,300 2,507.00 3,259,100
日本M&Aセンター 12,200 2,723.00 33,220,600
メンバーズ 600 1,978.00 1,186,800
中広 200 603.00 120,600
アイティメディア 300 537.00 161,100
タケエイ 1,700 924.00 1,570,800
E・Jホールディングス 200 1,303.00 260,600
トラスト・テック 1,800 1,534.00 2,761,200
コシダカホールディングス 3,900 1,484.00 5,787,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルトナー 400 773.00 309,200
パソナグループ 2,000 1,673.00 3,346,000
CDS 400 1,321.00 528,400
リンクアンドモチベーション 3,000 555.00 1,665,000
GCA 1,700 709.00 1,205,300
エス・エム・エス 6,000 2,570.00 15,420,000
サニーサイドアップ 400 1,004.00 401,600
パーソルホールディングス 16,400 2,548.00 41,787,200
リニカル 900 997.00 897,300
クックパッド 5,300 311.00 1,648,300
エスクリ 500 745.00 372,500
アイ・ケイ・ケイ 800 705.00 564,000
学情 600 1,165.00 699,000
スタジオアリス 800 2,021.00 1,616,800
シミックホールディングス 900 2,074.00 1,866,600
NJS 400 1,726.00 690,400
綜合警備保障 6,500 4,895.00 31,817,500
カカクコム 12,300 2,254.00 27,724,200
アイロムグループ 600 1,749.00 1,049,400
セントケア・ホールディング 1,200 510.00 612,000
サイネックス 300 648.00 194,400
ルネサンス 900 1,740.00 1,566,000
ディップ 2,600 2,060.00 5,356,000
オプトホールディング 1,000 1,606.00 1,606,000
新日本科学 2,300 715.00 1,644,500
ツクイ 3,900 527.00 2,055,300
キャリアデザインセンター 400 1,594.00 637,600
ベネフィット・ワン 4,500 1,876.00 8,442,000
エムスリー 34,500 2,002.00 69,069,000
ツカダ・グローバルホールディング 1,000 589.00 589,000
ブラス 200 746.00 149,200
アウトソーシング 8,700 1,357.00 11,805,900
ウェルネット 1,600 935.00 1,496,000
ワールドホールディングス 400 1,613.00 645,200
ディー・エヌ・エー 8,800 2,202.00 19,377,600
博報堂DYホールディングス 22,800 1,734.00 39,535,200
ぐるなび 2,400 640.00 1,536,000
タカミヤ 1,700 776.00 1,319,200
ジャパンベストレスキューシステム 1,200 1,398.00 1,677,600
ファンコミュニケーションズ 4,500 557.00 2,506,500
ライク 600 1,460.00 876,000
ビジネス・ブレークスルー 700 373.00 261,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WDBホールディングス 800 2,696.00 2,156,800
ティア 900 645.00 580,500
CDG 100 1,381.00 138,100
バリューコマース 1,100 2,313.00 2,544,300
インフォマート 9,000 1,580.00 14,220,000
JPホールディングス 4,700 289.00 1,358,300
エコナックホールディングス 3,200 125.00 400,000
EPSホールディングス 2,500 1,701.00 4,252,500
レッグス 400 1,800.00 720,000
プレステージ・インターナショナル 3,100 1,659.00 5,142,900
アミューズ 1,000 2,446.00 2,446,000
ドリームインキュベータ 500 1,403.00 701,500
クイック 1,000 1,592.00 1,592,000
TAC 1,000 195.00 195,000
ケネディクス 14,500 576.00 8,352,000
電通 20,000 3,670.00 73,400,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,057.00 739,900
ぴあ 500 4,770.00 2,385,000
イオンファンタジー 600 2,624.00 1,574,400
シーティーエス 1,900 675.00 1,282,500
ネクシィーズグループ 600 2,073.00 1,243,800
みらかホールディングス 4,600 2,491.00 11,458,600
アルプス技研 1,500 1,624.00 2,436,000
日本空調サービス 1,900 711.00 1,350,900
オリエンタルランド 19,300 14,150.00 273,095,000
ダスキン 4,200 2,969.00 12,469,800
明光ネットワークジャパン 2,000 965.00 1,930,000
ファルコホールディングス 900 1,628.00 1,465,200
秀英予備校 500 433.00 216,500
田谷 400 599.00 239,600
ラウンドワン 5,100 1,635.00 8,338,500
リゾートトラスト 6,900 1,633.00 11,267,700
ビー・エム・エル 2,100 2,985.00 6,268,500
ワタベウェディング 300 617.00 185,100
りらいあコミュニケーションズ 3,000 1,283.00 3,849,000
リソー教育 8,300 491.00 4,075,300
早稲田アカデミー 500 755.00 377,500
ユー・エス・エス 20,000 2,175.00 43,500,000
東京個別指導学院 600 944.00 566,400
サイバーエージェント 9,400 3,830.00 36,002,000
楽天 76,400 1,162.00 88,776,800
クリーク・アンド・リバー社 1,000 1,339.00 1,339,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
テー・オー・ダブリュー 1,400 783.00 1,096,200
山田コンサルティンググループ 800 1,973.00 1,578,400
セントラルスポーツ 600 3,145.00 1,887,000
フルキャストホールディングス 1,600 2,291.00 3,665,600
エン・ジャパン 2,400 4,540.00 10,896,000
リソルホールディングス 200 4,010.00 802,000
テクノプロ・ホールディングス 3,300 6,110.00 20,163,000
アトラ 300 281.00 84,300
インターワークス 300 699.00 209,700
アイ・アールジャパンホールディングス 700 2,711.00 1,897,700
KeePer技研 600 1,287.00 772,200
ファーストロジック 400 579.00 231,600
三機サービス 400 1,044.00 417,600
Gunosy 1,200 1,879.00 2,254,800
デザインワン・ジャパン 400 286.00 114,400
イー・ガーディアン 900 1,900.00 1,710,000
リブセンス 1,000 256.00 256,000
ジャパンマテリアル 4,400 1,530.00 6,732,000
ベクトル 2,100 826.00 1,734,600
ウチヤマホールディングス 900 520.00 468,000
チャーム・ケア・コーポレーション 600 1,731.00 1,038,600
ライクキッズネクスト 400 1,086.00 434,400
キャリアリンク 700 550.00 385,000
IBJ 1,100 943.00 1,037,300
アサンテ 700 2,103.00 1,472,100
N・フィールド 1,100 713.00 784,300
バリューHR 400 3,390.00 1,356,000
M&Aキャピタルパートナーズ 600 6,410.00 3,846,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 700 1,222.00 855,400
ERIホールディングス 500 793.00 396,500
アビスト 200 2,614.00 522,800
シグマクシス 800 1,352.00 1,081,600
ウィルグループ 1,100 872.00 959,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,400 245.00 588,000
日本ビューホテル 500 1,428.00 714,000
リクルートホールディングス 117,400 3,568.00 418,883,200
エラン 1,100 1,642.00 1,806,200
土木管理総合試験所 700 463.00 324,100
ネットマーケティング 700 541.00 378,700
日本郵政 134,200 1,127.00 151,243,400
ベルシステム24ホールディングス 2,700 1,619.00 4,371,300
鎌倉新書 1,200 1,500.00 1,800,000
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソネット・メディア・ネットワークス 200 831.00 166,200
一蔵 200 705.00 141,000
LITALICO 400 1,875.00 750,000
グローバルキッズCOMPANY 200 1,005.00 201,000
エボラブルアジア 700 2,513.00 1,759,100
アトラエ 400 2,524.00 1,009,600
ストライク 600 2,561.00 1,536,600
ソラスト 4,000 1,113.00 4,452,000
セラク 500 714.00 357,000
インソース 700 2,785.00 1,949,500
ベイカレント・コンサルティング 1,100 4,470.00 4,917,000
Orchestra Holdings 300 1,274.00 382,200
アイモバイル 500 770.00 385,000
キャリアインデックス 600 782.00 469,200
MS-Japan 700 1,612.00 1,128,400
船場 300 953.00 285,900
グレイステクノロジー 600 2,699.00 1,619,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 1,300 2,617.00 3,402,100
フルテック 200 1,150.00 230,000
グリーンズ 600 1,510.00 906,000
ツナググループ・ホールディングス 200 623.00 124,600
ソウルドアウト 200 2,053.00 410,600
MS&Consulting 300 1,072.00 321,600
日総工産 1,100 1,509.00 1,659,900
キュービーネットホールディングス 1,000 2,306.00 2,306,000
RPAホールディングス 700 1,772.00 1,240,400
スプリックス 600 1,646.00 987,600
アドバンテッジリスクマネジメント 700 722.00 505,400
リログループ 8,900 2,887.00 25,694,300
東祥 1,000 2,673.00 2,673,000
エイチ・アイ・エス 2,900 2,611.00 7,571,900
ラックランド 300 2,221.00 666,300
共立メンテナンス 2,500 4,710.00 11,775,000
イチネンホールディングス 1,700 1,148.00 1,951,600
建設技術研究所 1,100 1,557.00 1,712,700
スペース 1,000 1,179.00 1,179,000
長大 700 766.00 536,200
燦ホールディングス 400 2,313.00 925,200
スバル興業 100 6,250.00 625,000
東京テアトル 700 1,368.00 957,600
タナベ経営 300 1,200.00 360,000
ナガワ 500 4,975.00 2,487,500
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よみうりランド 400 4,895.00 1,958,000
東京都競馬 1,100 3,205.00 3,525,500
常磐興産 700 1,651.00 1,155,700
カナモト 2,400 2,795.00 6,708,000
東京ドーム 6,100 1,014.00 6,185,400
西尾レントオール 1,600 3,090.00 4,944,000
トランス・コスモス 1,800 2,328.00 4,190,400
乃村工藝社 7,600 1,451.00 11,027,600
藤田観光 700 2,902.00 2,031,400
KNT-CTホールディングス 900 1,342.00 1,207,800
日本管財 1,700 1,831.00 3,112,700
トーカイ 1,600 2,279.00 3,646,400
白洋舎 200 2,899.00 579,800
セコム 17,400 8,865.00 154,251,000
セントラル警備保障 800 5,120.00 4,096,000
丹青社 3,100 1,297.00 4,020,700
メイテック 2,000 5,550.00 11,100,000
応用地質 1,800 1,092.00 1,965,600
船井総研ホールディングス 3,400 2,496.00 8,486,400
進学会ホールディングス 800 594.00 475,200
オオバ 1,400 611.00 855,400
いであ 400 1,184.00 473,600
学究社 500 1,329.00 664,500
ベネッセホールディングス 6,000 2,510.00 15,060,000
イオンディライト 2,000 3,165.00 6,330,000
ナック 1,000 966.00 966,000
ニチイ学館 2,300 1,694.00 3,896,200
ダイセキ 2,800 2,548.00 7,134,400
ステップ 600 1,483.00 889,800
合 計 20,080,700 38,535,688,870
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 4,497,600 -
金銭信託 606,812,641 -
コール・ローン 2,179,974,741 17,429,987,544
国債証券 63,653,984,771 62,757,568,822
地方債証券 9,800,137,439 6,059,551,470
特殊債券 23,552,323,814 19,608,408,799
派生商品評価勘定 107,438,343 627,864,278
未収入金 - 13,579,367,931
未収利息 589,139,585 451,067,762
前払費用 102,918,663 48,248,085
45,168,260 104,763,573
差入委託証拠金
100,642,395,857 120,666,828,264
流動資産合計
100,642,395,857 120,666,828,264
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,000,041,263 135,962,590
未払金 - 13,979,108,884
未払解約金 10,986,578 12,097,986
4,047 27,959
未払利息
2,011,031,888 14,127,197,419
流動負債合計
2,011,031,888 14,127,197,419
負債合計
純資産の部
元本等
元本 76,630,624,911 78,784,276,148
剰余金
22,000,739,058 27,755,354,697
剰余金又は欠損金(△)
98,631,363,969 106,539,630,845
元本等合計
98,631,363,969 106,539,630,845
純資産合計
100,642,395,857 120,666,828,264
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
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適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 70,468,997,878円 76,630,624,911円
期首からの追加設定元本額 21,132,873,411円 18,633,369,418円
期首からの一部解約元本額 14,971,246,378円 16,479,718,181円
元本の内訳 ※
円サポート 2,408,844,851円 1,788,578,902円
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 1,280,556,075円 1,213,383,592円
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 171,740,796円 130,276,457円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 497,279,590円 -円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 593,293,700円 -円
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配 43,593,881円 26,407,517円
型)
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算 40,526,862円 33,663,646円
型)
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 146,451,186円 88,297,455円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 41,965,073円 19,494,311円
8
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 67,331,251円 39,788,258円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 53,085,568円 27,703,394円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 70,606,803円 33,926,283円
2
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 39,729,200円 19,671,662円
2
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格 9,302,056,966円 12,781,833,501円
機関投資家向け)
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用) 2,113,646,697円 3,003,257,905円
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(年2 -円 1,152,242,724円
回決算型・適格機関投資家向け)
高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格 7,586,325,547円 7,829,568,430円
機関投資家向け)
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高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適 2,329,858,236円 2,292,443,598円
格機関投資家向け)
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 20 79,519,994円 78,141,451円
13-07Q(適格機関投資家転売制限付)
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 20 3,402,051,308円 3,342,503,963円
16-09Q(適格機関投資家転売制限付)
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 20 966,761,605円 949,408,927円
16-10Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 2,088,656,905円 2,013,031,913円
13-11M(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 3,439,024,407円 3,352,860,847円
14-05M(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 1,318,806,706円 1,276,808,181円
14-07(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 837,148,315円 812,526,322円
14-09Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 2,662,856,663円 2,590,149,323円
14-09Q-2(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 1,375,628,852円 1,070,999,231円
14-10(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 620,478,959円 601,869,959円
14-11Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 1,792,057,965円 1,746,395,150円
15-02Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 758,191,395円 735,198,512円
15-03Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 1,839,391,003円 1,792,529,151円
15-04Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 20 3,031,631,611円 2,954,726,680円
15-06Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 1,360,888,496円 1,321,036,934円
15-09Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 20 3,398,939,495円 3,319,618,366円
15-12Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 20 3,394,323,429円 3,316,855,208円
16-01Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 2,653,527,114円 2,576,559,938円
16-04Q(適格機関投資家転売制限付)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 20 2,984,169,645円 2,907,517,846円
16-07Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 2,659,461,340円 2,586,774,372円
16-10Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 20 3,055,323,355円 2,980,363,394円
17-06Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20 2,690,204,581円 2,619,834,035円
17-07Q(適格機関投資家向け)
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 20 3,434,689,486円 3,358,028,810円
17-09Q(適格機関投資家向け)
計 76,630,624,911円 78,784,276,148円
2. 受益権の総数 76,630,624,911口 78,784,276,148口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 936,193,562
地方債証券 △39,935,371
特殊債券 488,688,016
合計 1,384,946,207
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 1,479,908,751
地方債証券 272,166,264
特殊債券 451,198,819
合計 2,203,273,834
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(債券関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
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市場取引 債券先物取引
売建 4,051,002,375 - 4,053,637,856 △2,635,481
合計 4,051,002,375 - 4,053,637,856 △2,635,481
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2019年 7月17日現在)
該当事項はありません。
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 95,849,221,770 - 97,739,189,209 △1,889,967,439
米ドル 18,779,117,560 - 19,376,457,000 △597,339,440
ユーロ 50,764,745,330 - 51,592,980,000 △828,234,670
英ポンド 10,754,202,569 - 10,824,293,321 △70,090,752
スウェーデンク
15,551,156,311 - 15,945,458,888 △394,302,577
ローナ
合計 95,849,221,770 - 97,739,189,209 △1,889,967,439
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 538,918,004 - 539,060,072 142,068
ユーロ 538,918,004 - 539,060,072 142,068
売建 89,385,342,620 - 88,893,583,000 491,759,620
米ドル 13,074,176,290 - 13,162,583,000 △88,406,710
ユーロ 44,064,513,500 - 43,917,633,000 146,880,500
英ポンド 15,044,244,820 - 14,590,175,000 454,069,820
スウェーデンク
17,202,408,010 - 17,223,192,000 △20,783,990
ローナ
合計 89,924,260,624 - 89,432,643,072 491,901,688
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.2871円 1口当たり純資産額 1.3523円
(1万口当たり純資産額) (12,871円) (1万口当たり純資産額) (13,523円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 52,000,000.00 53,170,000.00
52,000,000.00 53,170,000.00
国債証券小計
(5,759,374,400)
地方債証券 BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.25%- 2,000,000.00 2,003,702.80
26/06/02
ONTARIO (PROVINCE OF)-2.5%-26/04/27 2,500,000.00 2,530,556.00
PROVINCE OF ALBERTA-2.05%-26/08/17 14,500,000.00 14,244,352.09
PROVINCE OF ALBERTA-3.3%-28/03/15 15,000,000.00 15,941,205.00
PROVINCE OF QUEBEC-2.5%-26/04/20 12,500,000.00 12,680,277.50
PROVINCE OF QUEBEC-2.75%-27/04/12 2,000,000.00 2,060,172.00
PROVINCE OF QUEBEC-7.5%-29/09/15 4,500,000.00 6,480,940.95
53,000,000.00 55,941,206.34
地方債証券小計
(6,059,551,470)
特殊債券 INTER-AMERICAN DEVEL BK-4.375%- 1,300,000.00 1,657,965.40
44/01/24
TENN VALLEY AUTHORITY-2.875%-27/02/01 10,000,000.00 10,373,799.00
11,300,000.00 12,031,764.40
特殊債券小計
(1,303,280,719)
116,300,000.00 121,142,970.74
米ドル小計
(13,122,206,589)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 16,000,000.00 17,179,664.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 28,000,000.00 41,601,980.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 82,000,000.00 88,080,644.40
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 84,000,000.00 90,902,070.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 25,000,000.00 27,258,675.00
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 14,000,000.00 15,679,340.60
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 2,300,000.00 2,664,278.60
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 32,500,000.00 34,951,026.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 16,000,000.00 16,788,480.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 18,500,000.00 23,382,501.50
318,300,000.00 358,488,660.60
ユーロ小計
(43,527,693,170)
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英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.25%-27/07/22 3,000,000.00 3,122,874.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 18,000,000.00 23,194,440.00
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 53,490,000.00 57,351,978.00
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 10,000,000.00 14,724,200.00
84,490,000.00 98,393,492.00
国債証券小計
(13,224,085,324)
特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.0%- 10,000,000.00 9,981,410.00
26/09/21
10,000,000.00 9,981,410.00
特殊債券小計
(1,341,501,504)
94,490,000.00 108,374,902.00
英ポンド小計
(14,565,586,828)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 20,000,000.00 21,353,200.00
デンク
20,000,000.00 21,353,200.00
ローナ
国債証券小計
(246,415,928)
特殊債券 EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.25%- 10,000,000.00 10,602,850.00
25/05/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.75%- 302,000,000.00 332,791,497.20
26/11/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.5%- 25,000,000.00 27,010,175.00
27/03/02
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.375%- 100,000,000.00 107,302,000.00
28/05/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.25%- 100,000,000.00 104,992,270.00
29/11/12
EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.75%- 300,000,000.00 397,805,490.00
32/06/01
KOMMUNINVEST I SVERIGE-0.625%- 110,000,000.00 112,253,438.00
23/11/13
NORDIC INVESTMENT BANK-2.94%-31/10/17 132,500,000.00 162,869,251.75
OEKB OEST. KONTROLLBANK-1.37%- 200,000,000.00 214,358,000.00
28/11/13
1,279,500,000.00 1,469,984,971.95
特殊債券小計
(16,963,626,576)
1,299,500,000.00 1,491,338,171.95
スウェーデンクローナ小計
(17,210,042,504)
88,425,529,091
合計
(88,425,529,091)
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(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 1銘柄 43.9 % 6.5 %
地方債証券 7銘柄 46.2 % 6.9 %
特殊債券 2銘柄 9.9 % 1.5 %
ユーロ 国債証券 10銘柄 100.0 % 49.1 %
英ポンド 国債証券 4銘柄 90.8 % 15.0 %
特殊債券 1銘柄 9.2 % 1.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 1銘柄 1.4 % 0.3 %
特殊債券 9銘柄 98.6 % 19.2 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 2,398,431 -
コール・ローン 8,616,363 320,352,746
投資証券 3,090,662,940 4,163,268,200
派生商品評価勘定 754,092 2,418,532
未収配当金 24,552,088 28,538,614
684,000 840,000
差入委託証拠金
3,127,667,914 4,515,418,092
流動資産合計
3,127,667,914 4,515,418,092
資産合計
負債の部
流動負債
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2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
前受金 604,980 2,326,580
未払金 - 286,127,500
未払解約金 187,917 1,935,822
15 513
未払利息
792,912 290,390,415
流動負債合計
792,912 290,390,415
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,847,204,720 3,257,212,494
剰余金
279,670,282 967,815,183
剰余金又は欠損金(△)
3,126,875,002 4,225,027,677
元本等合計
3,126,875,002 4,225,027,677
純資産合計
3,127,667,914 4,515,418,092
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 3,058,681,990円 2,847,204,720円
期首からの追加設定元本額 111,141,783円 3,144,849,644円
期首からの一部解約元本額 322,619,053円 2,734,841,870円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指 -円 604,148,600円
数)隔月分配型(ミニ)
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時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 42,062,940円 27,315,094円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 22,537,223円 13,231,712円
8
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 19,275,750円 12,133,739円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 28,509,835円 18,889,962円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 20,408,724円 10,531,763円
2
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 21,502,475円 13,365,986円
2
インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向 946,522円 645,194,592円
け)
インデックスファンドJリート 2015-03(適格 2,691,961,251円 1,912,401,046円
機関投資家向け)
計 2,847,204,720円 3,257,212,494円
2. 受益権の総数 2,847,204,720口 3,257,212,494口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 59,881,440
合計 59,881,440
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 149,445,380
合計 149,445,380
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
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取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 30,976,020 - 31,734,000 757,980
合計 30,976,020 - 31,734,000 757,980
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 53,589,420 - 56,014,000 2,424,580
合計 53,589,420 - 56,014,000 2,424,580
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.0982円 1口当たり純資産額 1.2971円
(1万口当たり純資産額) (10,982円) (1万口当たり純資産額) (12,971円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 42 4,691,400
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 41 4,879,000
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 137 88,228,000
MCUBS MidCity投資法人 投資証券 464 50,761,600
森ヒルズリート投資法人 投資証券 473 77,288,200
産業ファンド投資法人 投資証券 506 73,521,800
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 402 140,499,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 255 50,643,000
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 217 103,943,000
GLP投資法人 投資証券 1,021 128,952,300
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 171 56,857,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 592 151,788,800
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 63 35,217,000
Oneリート投資法人 投資証券 60 18,090,000
イオンリート投資法人 投資証券 423 60,446,700
ヒューリックリート投資法人 投資証券 333 64,735,200
日本リート投資法人 投資証券 133 59,251,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 2,512 48,858,400
資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 19 3,372,500
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 1,205 100,135,500
トーセイ・リート投資法人 投資証券 79 9,622,200
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 151 40,739,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 86 11,481,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 82 9,700,600
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 1,282 217,555,400
いちごホテルリート投資法人 投資証券 72 9,309,600
ラサールロジポート投資法人 投資証券 341 45,114,300
スターアジア不動産投資法人 投資証券 128 15,347,200
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 35 4,175,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 100 39,300,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 67 5,808,900
さくら総合リート投資法人 投資証券 89 8,321,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資法人みらい 投資証券 444 25,441,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 97 13,793,400
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 44 13,376,000
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 46 5,736,200
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 38 5,168,000
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 62 6,609,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 64 6,713,600
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 399 302,841,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 412 280,572,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 779 172,314,800
オリックス不動産投資法人 投資証券 821 170,521,700
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 261 123,975,000
プレミア投資法人 投資証券 392 57,820,000
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 276 55,641,600
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 285 39,700,500
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 925 170,477,500
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 295 53,542,500
インヴィンシブル投資法人 投資証券 1,422 87,310,800
フロンティア不動産投資法人 投資証券 140 65,170,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 257 34,181,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 269 72,145,800
福岡リート投資法人 投資証券 213 38,276,100
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 128 100,736,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 342 36,388,800
大和証券オフィス投資法人 投資証券 95 74,385,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 185 28,305,000
スターツプロシード投資法人 投資証券 64 11,660,800
大和ハウスリート投資法人 投資証券 553 151,134,900
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 1,327 119,695,400
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 464 40,924,800
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 369 60,073,200
合計 23,049 4,163,268,200
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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インデックス マザーファンド 海外先進国債券
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 209,413 709,415
金銭信託 41,199 -
コール・ローン 148,008 153,914
国債証券 240,728,556 182,201,295
派生商品評価勘定 521 618
未収入金 2,188,089 1,021,656
未収利息 2,030,281 1,424,288
70,278 50,344
前払費用
245,416,345 185,561,530
流動資産合計
245,416,345 185,561,530
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 310 2,520
343,528 1,350,924
未払解約金
343,838 1,353,444
流動負債合計
343,838 1,353,444
負債合計
純資産の部
元本等
元本 221,922,043 167,030,141
剰余金
23,150,464 17,177,945
剰余金又は欠損金(△)
245,072,507 184,208,086
元本等合計
245,072,507 184,208,086
純資産合計
245,416,345 185,561,530
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 600,929,950円 221,922,043円
期首からの追加設定元本額 111,133,148円 11,020,189円
期首からの一部解約元本額 490,141,055円 65,912,091円
元本の内訳 ※
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 67,932,168円 53,172,036円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 26,512,228円 18,858,904円
8
インデックスファンド海外先進国債券(適格機関投資家 4,960,403円 4,950,647円
向け)
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 30,964,968円 24,056,502円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 33,600,858円 26,417,289円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 32,589,666円 20,557,487円
2
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 25,361,752円 19,017,276円
2
計 221,922,043円 167,030,141円
2. 受益権の総数 221,922,043口 167,030,141口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △3,799,078
合計 △3,799,078
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 6,835,395
合計 6,835,395
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 2,007,383 - 2,007,172 211
米ドル 899,464 - 899,280 184
ユーロ 644,931 - 645,232 △301
英ポンド 297,591 - 297,600 △9
シンガポールドル 165,397 - 165,060 337
合計 2,007,383 - 2,007,172 211
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,354,304 - 1,356,206 △1,902
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米ドル 755,580 - 758,100 △2,520
ユーロ 522,717 - 522,106 611
豪ドル 76,007 - 76,000 7
合計 1,354,304 - 1,356,206 △1,902
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.1043円 1口当たり純資産額 1.1028円
(1万口当たり純資産額) (11,043円) (1万口当たり純資産額) (11,028円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-2.625%-20/08/15 92,000.00 92,594.76
US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31 190,000.00 190,604.86
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 143,000.00 141,776.67
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 101,000.00 103,331.67
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US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 12,000.00 11,735.15
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 100,000.00 102,492.18
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 26,000.00 33,882.25
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 40,000.00 41,257.81
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 76,000.00 74,154.92
780,000.00 791,830.27
米ドル小計
(85,771,054)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-21/06/01 17,000.00 17,526.15
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 11,000.00 11,443.85
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 1,000.00 957.16
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 3,000.00 4,505.07
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 6,000.00 8,125.44
38,000.00 42,557.67
加ドル小計
(3,520,796)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-21/06/10 40,000.00 39,333.42
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 60,000.00 66,798.86
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 100,000.00 105,429.86
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 30,000.00 31,301.61
230,000.00 242,863.75
メキシコペソ小計
(1,377,037)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-4.25%-21/09/28 7,000.00 7,761.55
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 12,000.00 17,829.41
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 7,000.00 11,691.89
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.5%- 9,000.00 9,965.11
21/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 10,000.00 12,029.84
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 14,000.00 15,333.01
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 19,000.00 27,304.67
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 13,000.00 22,164.58
40/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 15,000.00 15,729.95
21/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 11,000.00 12,231.31
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 13,000.00 13,816.60
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 13,000.00 20,328.84
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 6,000.00 10,022.92
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 5,000.00 8,462.24
37/01/04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 9,000.00 17,621.23
40/07/04
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 12,000.00 12,745.56
21/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 32,000.00 37,204.99
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 29,000.00 30,614.49
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 24,000.00 32,160.38
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 17,000.00 23,817.20
44/09/01
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 4,000.00 5,074.60
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 3,000.00 3,786.16
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-20/10/25 8,000.00 8,322.11
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25 19,000.00 20,959.47
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 30,000.00 31,621.80
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 22,000.00 33,995.50
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 18,000.00 30,152.70
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 14,000.00 25,037.20
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 6,000.00 7,059.56
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 3,000.00 3,470.94
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 7,000.00 7,630.09
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 12,000.00 12,516.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 5,000.00 8,813.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 8,000.00 10,819.68
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 7,000.00 11,478.92
443,000.00 579,574.37
ユーロ小計
(70,371,920)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-2.0%-20/07/22 3,000.00 3,041.85
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 13,000.00 13,488.54
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 9,000.00 12,732.71
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 9,000.00 13,824.64
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 7,000.00 10,110.82
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 4,000.00 6,800.48
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 9,000.00 16,422.12
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 9,000.00 9,768.18
63,000.00 86,189.34
英ポンド小計
(11,583,847)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 20,000.00 21,724.70
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 30,000.00 32,601.66
ローナ
50,000.00 54,326.36
スウェーデンクローナ小計
(626,926)
国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 26,000.00 26,655.53
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノル
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 10,000.00 10,436.00
ウェーク
ローネ
36,000.00 37,091.53
ノルウェークローネ小計
(468,466)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 37,000.00 42,467.52
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 10,000.00 18,914.80
ネ
47,000.00 61,382.32
デンマーククローネ小計
(998,076)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.0%-21/04/25 4,000.00 4,035.82
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 17,000.00 19,102.98
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 16,000.00 16,359.20
37,000.00 39,498.00
ポーランドズロチ小計
(1,126,482)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-21/05/15 12,000.00 13,037.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 18,000.00 19,995.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 11,000.00 15,029.68
41,000.00 48,062.72
豪ドル小計
(3,653,247)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 7,000.00 7,420.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 2,000.00 2,161.00
ル
9,000.00 9,581.00
シンガポールドル小計
(763,797)
マレーシ 国債証券 MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 6,000.00 6,014.73
アリン
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 26,000.00 27,220.00
ギット
32,000.00 33,234.73
マレーシアリンギット小計
(875,070)
南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-8.0%- 115,000.00 109,777.25
カランド
30/01/31
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA-9.0%- 29,000.00 27,410.57
40/01/31
144,000.00 137,187.82
南アフリカランド小計
(1,064,577)
182,201,295
合計
(182,201,295)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 9銘柄 100.0 % 47.1 %
加ドル 国債証券 5銘柄 100.0 % 1.9 %
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メキシコペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 35銘柄 100.0 % 38.6 %
英ポンド 国債証券 8銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 3銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.6 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
先進国資本エマージング株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 28,712,859 18,452,669
金銭信託 32,030,388 -
コール・ローン 115,069,188 144,400,244
株式 18,620,483,023 16,004,836,118
派生商品評価勘定 - 7,722
未収入金 53,385,872 -
67,561,733 81,417,944
未収配当金
18,917,243,063 16,249,114,697
流動資産合計
18,917,243,063 16,249,114,697
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,441 8,641
未払解約金 111,589,260 48,247,252
213 231
未払利息
111,663,914 48,256,124
流動負債合計
111,663,914 48,256,124
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,505,362,614 13,495,667,757
剰余金
3,300,216,535 2,705,190,816
剰余金又は欠損金(△)
18,805,579,149 16,200,858,573
元本等合計
18,805,579,149 16,200,858,573
純資産合計
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2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
18,917,243,063 16,249,114,697
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 5,559,587,877円 15,505,362,614円
期首からの追加設定元本額 14,477,254,937円 765,107,810円
期首からの一部解約元本額 4,531,480,200円 2,774,802,667円
元本の内訳 ※
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配 71,103,462円 37,898,202円
型)
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算 66,104,689円 48,537,133円
型)
先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 11,753,115,494円 10,127,078,126円
先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型) 37,598,696円 33,693,438円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 5,837,117円 6,985,995円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 4,362,048円 4,839,344円
8
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時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 2,709,957円 3,291,839円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 5,819,720円 6,380,998円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 2,742,224円 2,799,986円
2
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 4,196,575円 4,687,720円
2
グローバル・メガピース 3,551,772,632円 3,219,474,976円
計 15,505,362,614円 13,495,667,757円
2. 受益権の総数 15,505,362,614口 13,495,667,757口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △217,414,296
合計 △217,414,296
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △10,444,550
合計 △10,444,550
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
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(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 5,865,780 - 5,940,221 △74,441
インドネシアルピ
5,865,780 - 5,940,221 △74,441
ア
合計 5,865,780 - 5,940,221 △74,441
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 504,347 - 504,256 △91
米ドル 504,347 - 504,256 △91
売建 13,273,499 - 13,274,327 △828
ブラジルレアル 504,347 - 504,347 -
ユーロ 6,564,402 - 6,556,680 7,722
ポーランドズロチ 2,280,000 - 2,280,800 △800
香港・オフショア
3,924,750 - 3,932,500 △7,750
人民元
合計 13,777,846 - 13,778,583 △919
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.2128円 1口当たり純資産額 1.2004円
(1万口当たり純資産額) (12,128円) (1万口当たり純資産額) (12,004円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
3,895 206.80 805,486.00
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
141,181 6.70 945,912.70
VALE SA-SP ADR
75,000 14.03 1,052,250.00
51JOB INC-ADR
27,200 78.71 2,140,912.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR
19,947 174.19 3,474,567.93
CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF
42,000 24.31 1,021,020.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
56,700 22.16 1,256,472.00
BANCO SANTANDER MEXICO -ADR
327,926 7.75 2,541,426.50
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR
68,235 30.26 2,064,791.10
BBVA ARGENTINA SA-ADR
143,500 11.79 1,691,865.00
TELEF BRASIL-ADR
162,400 14.28 2,319,072.00
TIM PARTICIPACOES SA-ADR
207,146 16.36 3,388,908.56
ENEL AMERICAS SA-ADR
198,154 8.43 1,670,438.22
ENEL CHILE SA-ADR
381,617 4.69 1,789,783.73
1,854,901 26,162,905.74
米ドル小計
(2,833,965,949)
メキシコペソ WALMART DE MEXICO -SER V
1,219,200 55.17 67,263,264.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
1,300,000 37.36 48,568,000.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
765,700 76.96 58,928,272.00
3,284,900 174,759,536.00
メキシコペソ小計
(990,886,569)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジルレアル ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
357,700 22.94 8,205,638.00
BANCO BRADESCO S.A.
116,280 33.72 3,920,961.60
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
171,450 46.40 7,955,280.00
645,430 20,081,879.60
ブラジルレアル小計
(576,952,400)
チリペソ AGUAS ANDINAS SA-A
1,511,478 407.00 615,171,546.00
1,511,478 615,171,546.00
チリペソ小計
(97,750,758)
ユーロ HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
130,000 12.50 1,625,000.00
130,000 1,625,000.00
ユーロ小計
(197,307,500)
トルコリラ EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
95,500 7.37 703,835.00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
104,132 25.12 2,615,795.84
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
39,484 60.50 2,388,782.00
TURKIYE GARANTI BANKASI
361,050 9.10 3,285,555.00
600,166 8,993,967.84
トルコリラ小計
(170,615,569)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
61,823 888.50 54,929,735.50
61,823 54,929,735.50
チェココルナ小計
(260,366,946)
ポーランドズロ MBANK 11,000 398.60 4,384,600.00
チ
SANTANDER BANK POLSKA SA
26,925 356.40 9,596,070.00
ORANGE POLSKA SA
966,000 6.51 6,293,490.00
1,003,925 20,274,160.00
ポーランドズロチ小計
(578,219,043)
香港ドル CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
3,082,000 4.13 12,728,660.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
750,000 6.52 4,890,000.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
904,000 4.55 4,113,200.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
4,909,500 5.27 25,873,065.00
BYD CO LTD-H
207,500 48.20 10,001,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
392,000 20.95 8,212,400.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
1,200,000 8.84 10,608,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
2,493,000 5.89 14,683,770.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
355,000 18.98 6,737,900.00
TOWNGAS CHINA CO LTD
1,239,000 6.17 7,644,630.00
15,532,000 105,493,125.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港ドル小計
(1,462,134,712)
マレーシアリン BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
161,700 30.64 4,954,488.00
ギット
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
47,900 148.00 7,089,200.00
IHH HEALTHCARE BHD
1,438,000 5.80 8,340,400.00
AMMB HOLDINGS BHD
662,500 4.33 2,868,625.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
695,300 5.16 3,587,748.00
3,005,400 26,840,461.00
マレーシアリンギット小計
(706,709,338)
タイバーツ TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
22,807,000 1.91 43,561,370.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
484,500 215.00 104,167,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
500,000 63.50 31,750,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
2,280,000 56.00 127,680,000.00
26,071,500 307,158,870.00
タイバーツ小計
(1,075,056,045)
インドネシアル INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
1,340,000 21,500.00 28,810,000,000.00
ピア
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
8,160,000 7,450.00 60,792,000,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
16,849,400 3,040.00 51,222,176,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK
1,549,100 44,400.00 68,780,040,000.00
27,898,500 209,604,216,000.00
インドネシアルピア小計
(1,634,912,884)
韓国ウォン POSCO 6,297 239,500.00 1,508,131,500.00
S1 CORPORATION
12,011 98,000.00 1,177,078,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
34,123 45,150.00 1,540,653,450.00
52,431 4,225,862,950.00
韓国ウォン小計
(388,356,805)
台湾ドル HOTAI MOTOR COMPANY LTD
26,000 488.00 12,688,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD
335,400 137.50 46,117,500.00
PHISON ELECTRONICS CORP
44,000 322.00 14,168,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
549,000 80.50 44,194,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
220,000 224.00 49,280,000.00
1,174,400 166,448,000.00
台湾ドル小計
(580,903,520)
インドルピー AMBUJA CEMENTS LIMITED
778,192 219.90 171,124,420.80
JSW STEEL LTD
155,298 273.90 42,536,122.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
36,048 6,158.05 221,985,386.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
1,038,532 117.20 121,715,950.40
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ITC LTD
311,706 271.95 84,768,446.70
NESTLE INDIA LIMITED
22,998 11,708.65 269,275,532.70
DABUR INDIA LTD
216,000 425.00 91,800,000.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
160,315 1,741.30 279,156,509.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
82,700 1,084.15 89,659,205.00
BHARTI AIRTEL LTD
411,136 350.75 144,205,952.00
VODAFONE IDEA LTD
3,300,000 11.80 38,940,000.00
6,512,925 1,555,167,525.70
インドルピー小計
(2,472,716,365)
南アフリカラン ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
57,350 805.95 46,221,232.50
ド
KUMBA IRON ORE LTD
89,007 471.16 41,936,538.12
ABSA GROUP LTD
49,486 172.00 8,511,592.00
VODACOM GROUP LTD
297,262 118.73 35,293,917.26
493,105 131,963,279.88
南アフリカランド小計
(1,024,035,051)
香港・オフショ YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
680,200 9.91 6,740,782.00
ア人民元
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
975,677 24.57 23,972,383.89
BANK OF BEIJING CO LTD -A
783,714 5.63 4,412,309.82
BANK OF NANJING CO LTD -A
596,421 8.46 5,045,721.66
BANK OF NINGBO CO LTD -A
229,272 22.40 5,135,692.80
3,265,284 45,306,890.17
香港・オフショア人民元小計
(713,130,451)
サウジアラビア BANQUE SAUDI FRANSI
62,000 42.00 2,604,000.00
リアル
SAUDI BRITISH BANK
138,000 41.45 5,720,100.00
200,000 8,324,100.00
サウジアラビアリアル小計
(240,816,213)
93,298,168 16,004,836,118
合 計
(16,004,836,118)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
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組入株式 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 株式 14銘柄 100.0 % 17.9 %
メキシコペソ 株式 3銘柄 100.0 % 6.2 %
ブラジルレアル 株式 3銘柄 100.0 % 3.6 %
チリペソ 株式 1銘柄 100.0 % 0.6 %
ユーロ 株式 1銘柄 100.0 % 1.2 %
トルコリラ 株式 4銘柄 100.0 % 1.1 %
チェココルナ 株式 1銘柄 100.0 % 1.6 %
ポーランドズロチ 株式 3銘柄 100.0 % 3.6 %
香港ドル 株式 10銘柄 100.0 % 9.1 %
マレーシアリンギット 株式 5銘柄 100.0 % 4.4 %
タイバーツ 株式 4銘柄 100.0 % 6.7 %
インドネシアルピア 株式 4銘柄 100.0 % 10.2 %
韓国ウォン 株式 3銘柄 100.0 % 2.4 %
台湾ドル 株式 5銘柄 100.0 % 3.6 %
インドルピー 株式 11銘柄 100.0 % 15.4 %
南アフリカランド 株式 4銘柄 100.0 % 6.4 %
香港・オフショア人民元 株式 5銘柄 100.0 % 4.5 %
サウジアラビアリアル 株式 2銘柄 100.0 % 1.5 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
インデックス マザーファンド コモディティ
貸借対照表
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(単位:円)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
預金 1,049 967
金銭信託 9,255 -
コール・ローン 33,250 56,817
投資信託受益証券 8,079,527 13,782,902
派生商品評価勘定 - 92
- 77,520
未収入金
8,123,081 13,918,298
流動資産合計
8,123,081 13,918,298
資産合計
負債の部
流動負債
- 79,184
未払解約金
- 79,184
流動負債合計
- 79,184
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,944,959 14,940,087
剰余金
178,122 △1,100,973
剰余金又は欠損金(△)
8,123,081 13,839,114
元本等合計
8,123,081 13,839,114
純資産合計
8,123,081 13,918,298
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1. 期首 2017年 7月19日 2018年 7月18日
期首元本額 50,635,353円 7,944,959円
期首からの追加設定元本額 10,517,004円 10,205,784円
期首からの一部解約元本額 53,207,398円 3,210,656円
元本の内訳 ※
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0 1,578,915円 3,978,392円
8
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0 1,502,171円 2,226,710円
8
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1 738,439円 1,882,090円
1
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1 1,977,138円 3,014,498円
1
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0 735,891円 1,646,666円
2
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0 1,412,405円 2,191,731円
2
計 7,944,959円 14,940,087円
2. 受益権の総数 7,944,959口 14,940,087口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 -円 1,100,973円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2017年 7月19日 自 2018年 7月18日
至 2018年 7月17日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 「デリバティブ取引等に関する注記」に
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △77,732
合計 △77,732
(2019年 7月17日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △79,862
合計 △79,862
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2018年 7月17日現在)
該当事項はありません。
(2019年 7月17日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 77,800 - 77,708 92
ユーロ 77,800 - 77,708 92
合計 77,800 - 77,708 92
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2018年 7月17日現在 2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額 1.0224円 1口当たり純資産額 0.9263円
(1万口当たり純資産額) (10,224円) (1万口当たり純資産額) (9,263円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ユーロ 投資信託受益証 ISH DIV COMDTY SWAP DE-ETF 6,205 113,514.27
券
6,205 113,514.27
ユーロ小計
(13,782,902)
13,782,902
合計
(13,782,902)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 合計金額に
種 類 銘柄数
受益証券時価比率 対する比率
ユーロ 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年 7月31日 現在です。
【時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 394,890,290 円
Ⅱ 負債総額 150,429 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 394,739,861 円
Ⅳ 発行済口数 368,933,054 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0699 円
(参考)
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 200,586,286 円
Ⅱ 負債総額 949,194 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 199,637,092 円
Ⅳ 発行済口数 136,663,179 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4608 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 145,506,357,260 円
Ⅱ 負債総額 149,276,179 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 145,357,081,081 円
Ⅳ 発行済口数 55,963,857,415 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5973 円
インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 93,629,734 円
Ⅱ 負債総額 135,213 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,494,521 円
Ⅳ 発行済口数 78,264,172 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1946 円
海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 42,832,618,326 円
Ⅱ 負債総額 2,004,836,723 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,827,781,603 円
Ⅳ 発行済口数 18,798,194,756 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1719 円
インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 19,875,013 円
Ⅱ 負債総額 105,261 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,769,752 円
Ⅳ 発行済口数 17,043,938 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1599 円
海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 5,157,383,562 円
Ⅱ 負債総額 23,034,569 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,134,348,993 円
Ⅳ 発行済口数 3,844,259,325 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3356 円
FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 3,483,369,789 円
Ⅱ 負債総額 21,054,032 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,462,315,757 円
Ⅳ 発行済口数 3,300,667,313 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0490 円
ゴールド・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 117,064,289,937 円
Ⅱ 負債総額 217,160,054 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 116,847,129,883 円
Ⅳ 発行済口数 117,972,367,465 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9905 円
インデックス マザーファンド TOPIX
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 38,668,789,379 円
Ⅱ 負債総額 160,984,348 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,507,805,031 円
Ⅳ 発行済口数 19,738,855,045 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9509 円
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 110,143,563,260 円
Ⅱ 負債総額 553,982,704 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,589,580,556 円
Ⅳ 発行済口数 80,174,777,887 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3669 円
インデックス マザーファンド Jリート
純資産額計算書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 4,387,985,824 円
Ⅱ 負債総額 39,079,581 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,348,906,243 円
Ⅳ 発行済口数 3,344,255,724 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3004 円
インデックス マザーファンド 海外先進国債券
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 183,319,026 円
Ⅱ 負債総額 207,191 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 183,111,835 円
Ⅳ 発行済口数 165,251,519 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1081 円
先進国資本エマージング株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 15,934,077,008 円
Ⅱ 負債総額 19,073 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,934,057,935 円
Ⅳ 発行済口数 13,460,072,053 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1838 円
インデックス マザーファンド コモディティ
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 13,506,519 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,506,519 円
Ⅳ 発行済口数 14,834,118 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9105 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年7月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年7月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 830 183,708
株式投資信託 783 156,726
単位型 253 9,400
追加型 530 147,325
公社債投資信託 47 26,982
単位型 33 850
追加型 14 26,132
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
4,179 869
その他 ※2,3 ※2
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
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1,504 1,913
繰延税金資産
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
346 185
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
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デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
その他 41 48
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税
3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
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その他 評価・ 純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
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(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ጰꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
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※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
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3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
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りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務 を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益
618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
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(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
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(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
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期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
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2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
298/309
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
299/309
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
152 81
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
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3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
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貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
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純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末 現在)
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事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
投資対象とする別に定める投資信託証券のうち、各投資信託証券(マザーファンドを含みます。)への
投資比率についての投資助言を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
三井住友信託銀行株式会社 は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
ております。( 2019年3月末 現在)
(2)販売会社
三井住友信託銀行株式会社 は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
ております。( 2019年3月末 現在)
(3)投資顧問会社
三井住友信託銀行株式会社 は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
ております。( 2019年3月末 現在)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年10月17日 有価証券報告書
2019年 4月17日 半期報告書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月28日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の2018年7月18日から2019年7月17日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08の2019年7月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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