ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月23日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、 受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とし ます。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2019 年 8 月 24 日から 2020 年 2 月 21 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権 の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、 前 (8) を ご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
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② ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け
は行ないません。
申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
( ※）前②の申込 受付 中止日を除きます。
④ 金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追
加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができる
ほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
会社により異なる場合があります。
⑥ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動き
に連動させることをめざして運用を行ないます。 一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 (収益の 株式
源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり（フルヘッジ）
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・
ベース））
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」… 目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを
行なう旨の記載があるもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 5,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2017 年 8 月 31 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注） 、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
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↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
損益↑↓信託金（※ 3 ）
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約（※ 2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
三井住友信託銀行
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
株式会社
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社：
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
受託会社
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
式会社
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2019 年 6 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
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1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧
問業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
任契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものと
みなされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局 長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざ
して運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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参照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結された外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マ
ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図すること
ができます。
1 . 株券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権 証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前 1. から前 11. まで の 証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
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15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 ）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに 前 12. および 前 17. の証券ま
たは証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券
および 前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ． 指定 金銭 信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ． コール・ローン
4 ． 手形割引市場において売買される手形
5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ． 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境の検討
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
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・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 6 月末日 現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号 ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。） の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
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1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ． 前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
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イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル 市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。） を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ． 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させるこ
とをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ． 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の
組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書、 前 12. ならびに 前 16. の証券または証書のうち 前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券および 前 12. ならびに 前 16. の証
券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の
証券および 前 14. の証券 （投資法人債券を除きます。） を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
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2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
は この限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
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要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際、日
本円の金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等
によっては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリン グ・オフ）の
適用はありません。
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色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ ｢分配金再投資コース｣の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.2052 ％ （税抜
0.19 ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6
か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支弁します。
※消費税率が 8 ％の場合の率です。消費税率が 10 ％の場合は、 0.209 ％となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.09 ％ 年率 0.08 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の 負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となり ま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となり ます。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座に かかる 課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「 愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ） 」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合
販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合
わせ下さい。
毎年、年間 40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
り生じる配当所得および譲渡所得が 20 年間非課税となります。
なお、「ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
その両方を併用した投資は行なえません。
② 法人 の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源
;
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
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① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※）上記は、 2019 年 6 月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 631,291,424 99.98
内 日本 631,291,424 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 140,553 0.02
純資産総額
631,431,977 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.8387 1.9642
外国株式インデックス為替ヘッジ
321,398,750 99.98
1 日本 信託受
型マザーファンド
590,966,905 631,291,424
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
60,296,694 60,296,694 1.0659 1.0659
(2017 年 11 月 30 日 )
2018 年 6 月末日 294,390,306 － 1.0880 －
7 月末日 319,909,785 － 1.1208 －
8 月末日 313,291,445 － 1.1443 －
9 月末日 333,095,987 － 1.1460 －
10 月末日 351,443,894 － 1.0539 －
第 2 計算期間末
386,460,424 386,460,424 1.0729 1.0729
(2018 年 11 月 30 日 )
12 月末日 382,005,175 － 0.9834 －
2019 年 1 月末日 433,818,474 － 1.0599 －
2 月末日 499,026,980 － 1.1041 －
3 月末日 536,149,798 － 1.1129 －
▶ 月末日 580,274,314 － 1.1562 －
5 月末日 579,701,791 － 1.1078 －
6 月末日 631,431,977 － 1.1559 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
2018 年 12 月 1 日～
－
2019 年 5 月 31 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 6.6
第 2 計算期間 0.7
2018 年 12 月 1 日～
3.3
2019 年 5 月 31 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 1 計算期間 66,163,866 10,595,158
第 2 計算期間 429,101,953 125,465,757
2018 年 12 月 1 日～
242,254,336 79,165,794
2019 年 5 月 31 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
38,895,054,527 90.95
株式
内 香港 585,677,611 1.37
内 シンガポール 182,704,726 0.43
内 イスラエル 85,029,200 0.20
内 ノルウェー 105,325,362 0.25
内 スウェーデン 415,659,197 0.97
内 デンマーク 267,241,523 0.62
内 イギリス 2,429,951,986 5.68
内 アイルランド 82,463,045 0.19
内 オランダ 532,297,067 1.24
内 ベルギー 144,461,880 0.34
内 フランス 1,621,530,318 3.79
内 ドイツ 1,285,840,914 3.01
内 スイス 1,371,838,505 3.21
内 ポルトガル 22,257,610 0.05
内 スペイン 436,390,193 1.02
内 イタリア 347,928,263 0.81
内 フィンランド 155,831,421 0.36
内 オーストリア 34,898,821 0.08
内 カナダ 1,472,986,665 3.44
内 アメリカ 26,343,802,094 61.60
内 オーストラリア 934,881,731 2.19
内 ニュージーランド 36,056,395 0.08
1,147,694,696 2.68
投資証券
内 香港 43,908,463 0.10
内 シンガポール 22,924,334 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 イギリス 35,013,420 0.08
内 フランス 41,062,565 0.10
内 カナダ 6,776,747 0.02
内 アメリカ 879,263,406 2.06
内 オーストラリア 118,745,761 0.28
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,722,208,212 6.37
純資産総額
42,764,957,435 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 2,557,794,424 5.98
内 イギリス 160,376,882 0.38
内 ドイツ 393,820,008 0.92
内 カナダ 128,013,270 0.30
内 アメリカ 1,800,815,193 4.21
内 オーストラリア 74,769,071 0.17
為替予約取引（売建） 38,457,856,856 △ 89.93
内 日本 38,457,856,856 △ 89.93
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,303.72 14,460.02
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 71,709 2.42
1 株式
カ 術
810,580,015 1,036,914,184
16,580.36 21,529.97
アメリ 情報技
APPLE INC 46,135 2.32
2 株式
カ 術
764,938,414 993,285,378
36/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一般消
178,918.46 205,262.34
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 4,088 1.96
3 株式
カ サービ
731,419,076 839,112,451
ス
コミュニ
15,604.97 20,426.20
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 23,434 1.12
▶ 株式
カ ン・サー
365,688,522 478,667,688
ビス
13,926.79 15,164.97
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 26,136 0.93
5 株式
カ ケア
363,992,916 396,351,789
10,833.11 11,731.86
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 31,962 0.88
6 株式 金融
カ
346,248,282 374,973,824
コミュニ
116,070.64 115,983.11
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 3,119 0.85
7 株式
カ ン・サー
362,024,547 361,751,345
ビス
コミュニ
116,705.74 116,049.94
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 2,964 0.80
8 株式
カ ン・サー
345,916,082 343,972,045
ビス
7,831.80 8,172.63
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 41,856 0.80
9 株式
カ ギー
327,809,592 342,073,928
9,059.10 11,106.85
生活必
NESTLE SA-REG 29,798 0.77
10 スイス 株式
需品
269,946,038 330,961,976
14,939.04 18,456.88
アメリ 情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 17,152 0.74
11 株式
カ 術 256,234,865 316,572,435
BERKSHIRE HATHAWAY 21,191.08 22,853.63
アメリ
12,844 0.69
12 株式 金融
INC-CL B カ
272,179,285 293,532,098
PROCTER & GAMBLE 9,864.18 11,833.18
アメリ 生活必
24,603 0.68
13 株式
カ 需品
CO/THE 242,690,375 291,131,880
2,789.06 3,040.75
アメリ
BANK OF AMERICA CORP 89,256 0.63
14 株式 金融
カ
248,943,794 271,405,709
コミュニ
11,994.00 15,015.14
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 17,572 0.62
15 株式
カ ン・サー
210,760,099 263,846,163
ビス
4,669.46 6,007.13
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 43,266 0.61
16 株式
カ 術
202,028,978 259,904,776
4,671.61 4,681.31
アメリ ヘルス
PFIZER INC 54,454 0.60
17 株式
カ ケア
254,390,693 254,916,583
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コミュニ
3,248.14 3,554.91
アメリ ケーショ
AT&T INC 70,903 0.59
18 株式
カ ン・サー
230,305,807 252,054,082
ビス
21,237.86 28,143.96
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 8,884 0.58
19 株式
カ 術
188,677,614 250,031,021
UNITEDHEALTH GROUP 26,257.32 26,552.98
アメリ ヘルス
9,354 0.58
20 株式
カ ケア
INC 245,611,625 248,376,655
コミュニ
VERIZON
6,148.98 6,170.97
アメリ ケーショ
40,197 0.58
21 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
247,173,677 248,054,783
ビス
一般消
19,395.84 22,314.68
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 11,036 0.58
22 株式
カ サービ
214,053,295 246,264,872
ス
12,226.29 13,270.02
アメリ エネル
CHEVRON CORP 18,541 0.58
23 株式
カ ギー
226,689,401 246,039,569
8,143.10 9,036.03
アメリ ヘルス
MERCK & CO. INC. 25,393 0.54
24 株式
カ ケア
206,780,157 229,452,055
5,196.87 5,115.71
アメリ 情報技
INTEL CORP 44,602 0.53
25 株式
カ 術
231,794,179 228,171,049
5,016.22 5,505.91
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 39,438 0.51
26 株式
カ 需品
197,831,359 217,142,205
5,152.36 4,989.59
アメリ
WELLS FARGO & CO 42,071 0.49
27 株式 金融
カ
216,765,022 209,917,424
8,293.58 9,853.24
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 21,246 0.49
28 スイス 株式
ケア
176,206,934 209,342,033
資本
37,446.56 39,237.71
アメリ
BOEING CO/THE 5,273 0.48
29 株式 財・サー
カ
197,456,085 206,900,475
ビス
ROCHE HOLDING AG- 28,099.36 30,213.59
ヘルス
6,828 0.48
30 スイス 株式
GENUSSCHEIN ケア 191,862,516 206,298,444
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.95%
投資証券 2.68%
合計 93.63%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 5.63%
素材 4.19%
資本財・サービス 9.57%
一般消費財・サービス 9.14%
生活必需品 8.01%
ヘルスケア 12.01%
金融 15.06%
情報技術 15.73%
コミュニケーション・サービス 7.73%
公益事業 3.36%
不動産 0.52%
合計 90.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
114 1,782,845,845
アメリカ 買建 1,800,815,193 4.21%
取引 2019 年 9 月
FT 100 2019 年 9 月 16 160,233,347
イギリス 買建 160,376,882 0.38%
SPI 200 INDEX 2019 年 9
オーストラリ
6 73,629,322
買建 74,769,071 0.17%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2019
8 128,742,220
カナダ 買建 128,013,270 0.30%
年 9 月
SMI 2019 年 9 月 8 87,225,899
買建 86,849,044 0.20%
ドイツ
EURO STOXX 50 2019 年 9
73 304,572,059
買建 306,970,964 0.72%
月
香港ドル売 / 円買 2019 年
40,832,200 562,994,373
売建 562,667,716 △ 1.32%
為替予約取引 日本
7 月
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イスラエル・シュケル
1,528,600 45,546,318
売建 46,072,004 △ 0.11%
売 / 円買 2019 年 7 月
ノルウェー・クローネ
8,432,400 104,338,301
売建 106,754,184 △ 0.25%
売 / 円買 2019 年 7 月
ニュージーランド・ドル
501,800 35,515,898
売建 36,239,996 △ 0.08%
売 / 円買 2019 年 7 月
スウェーデン・クローネ
34,423,400 393,029,169
売建 399,655,674 △ 0.93%
売 / 円買 2019 年 7 月
シンガポール・ドル売 /
2,390,400 188,155,555
売建 190,347,552 △ 0.45%
円買 2019 年 7 月
英ポンド売 / 円買 2019 年
17,719,300 2,425,285,401
売建 2,419,038,836 △ 5.66%
7 月
ユーロ売 / 円買 2019 年 7
37,002,500 4,481,391,277
売建 4,532,066,200 △ 10.60%
月
米ドル売 / 円買 2019 年 7
241,977,700 26,146,330,414
売建 26,063,418,067 △ 60.95%
月
スイス・フラン売 / 円買
12,091,900 1,311,901,005
売建 1,335,550,355 △ 3.12%
2019 年 7 月
カナダ・ドル売 / 円買
17,874,300 1,430,885,296
売建 1,470,697,404 △ 3.44%
2019 年 7 月
豪ドル売 / 円買 2019 年 7
13,750,200 1,032,789,165
売建 1,037,452,590 △ 2.43%
月
デンマーク・クローネ
15,715,800 254,942,021
売建 257,896,278 △ 0.60%
売 / 円買 2019 年 7 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし 、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額） は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
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(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2017 年 8 月 31 日から 2017 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
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1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッ
ジ・ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
め るときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ． 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託 会社 は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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3 ．前 2 ．の 書面 決議において、受益者（委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
に かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1 ．から前 7 ．ま
での規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、 投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項 に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請 求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月 ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 2 期計算期間（平成 29 年 12 月 1 日
から平成 30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
平成29年11月30日現在 平成30年11月30日現在
資産の部
流動資産
－ 155,418
金銭信託
3,314,541 302,253
コール・ローン
60,280,979 386,377,190
親投資信託受益証券
1,135,400 －
未収入金
64,730,920 386,834,861
流動資産合計
64,730,920 386,834,861
資産合計
負債の部
流動負債
4,418,074 33,083
未払解約金
1,624 34,979
未払受託者報酬
14,141 297,706
未払委託者報酬
387 8,669
その他未払費用
4,434,226 374,437
流動負債合計
4,434,226 374,437
負債合計
純資産の部
元本等
56,568,708 360,204,904
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,727,986 26,255,520
1,259,173 673,169
（分配準備積立金）
60,296,694 386,460,424
元本等合計
60,296,694 386,460,424
純資産合計
64,730,920 386,834,861
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 平成29年8月31日 自 平成29年12月1日
至 平成29年11月30日 至 平成30年11月30日
営業収益
1,464,079 △ 3,329,689
有価証券売買等損益
1,464,079 △ 3,329,689
営業収益合計
営業費用
11 357
支払利息
1,624 52,190
受託者報酬
14,141 444,248
委託者報酬
387 12,932
その他費用
16,163 509,727
営業費用合計
1,447,916 △ 3,839,416
営業利益又は営業損失（△）
1,447,916 △ 3,839,416
経常利益又は経常損失（△）
1,447,916 △ 3,839,416
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 188,753 3,089,054
期首剰余金又は期首欠損金（△） － 3,727,986
2,872,362 40,008,070
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,872,362 40,008,070
額
403,539 10,552,066
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
403,539 10,552,066
額
－ －
※１ ※１
分配金
3,727,986 26,255,520
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 2 期
区 分 自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区 分
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,000,000 円 56,568,708 円
期中追加設定元本額 66,163,866 円 429,101,953 円
期中一部解約元本額 10,595,158 円 125,465,757 円
2. 計算期間末日における受益 56,568,708 口 360,204,904 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 1 期 第 2 期
区 分 自 平成 29 年 8 月 31 日 自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 29 年 11 月 30 日 至 平成 30 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 1,259,173 円）、投資信託 （ 0 円）、投資信託約款に規
約款に規定される収益調整金 定される収益調整金
（ 2,468,826 円）及び分配準 （ 25,582,664 円）及び分配準
備積立金（ 0 円）より分配対 備積立金（ 673,169 円）より
象額は 3,727,999 円（ 1 万口当 分配対象額は 26,255,833 円
たり 659.02 円）であり、分配 （ 1 万口当たり 728.91 円）で
を行っておりません。 あり、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 2 期
区 分 自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 2 期
区 分
平成 30 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 1 期 第 2 期
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,416,586 △ 5,428,650
合計 1,416,586 △ 5,428,650
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 1 期 第 2 期
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 2 期
自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 1 期 第 2 期
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.0659 円 1.0729 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,659 円 ) (10,729 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
212,178,578 386,377,190
証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 386,377,190
合計 386,377,190
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
314,544,910 509,287,039
金銭信託
－ 483,926,548
コール・ローン
367,668,408 941,124,553
株式
25,105,407,733 35,303,993,367
投資信託受益証券
3,294,270 －
投資証券
683,496,021 970,437,547
派生商品評価勘定
328,748,037 14,499,310
未収入金
265,720 323,147
未収配当金
43,635,428 67,945,267
差入委託証拠金
203,226,657 661,940,856
流動資産合計
27,050,287,184 38,953,477,634
資産合計
27,050,287,184 38,953,477,634
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
8,906,561 377,280,834
未払解約金
6,808,700 －
その他未払費用
－ 12,983
流動負債合計
15,715,261 377,293,817
負債合計
15,715,261 377,293,817
純資産の部
元本等
元本
※ 1 14,973,926,481 21,183,891,958
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
12,060,645,442 17,392,291,859
元本等合計
27,034,571,923 38,576,183,817
純資産合計
27,034,571,923 38,576,183,817
負債純資産合計 27,050,287,184 38,953,477,634
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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自 平成 29 年 12 月 1 日
区 分
至 平成 30 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ
確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 8 月 31 日 平成 29 年 12 月 1 日
期首元本額 14,122,821,699 円 14,973,926,481 円
期中追加設定元本額 1,988,208,106 円 8,674,912,394 円
期中一部解約元本額 1,137,103,324 円 2,464,946,917 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 12,688,382,275 円 18,413,212,043 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップオンラ 716,933,917 円 1,206,916,157 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 33,389,265 円 212,178,578 円
デックス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ワールド・バランス 564,376,429 円 26,245,147 円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 968,728,533 円 54,785,252 円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ外国株式インデックス 2,116,062 円 1,270,554,781 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 14,973,926,481 円 21,183,891,958 円
2. 期末日における受益権の総数 14,973,926,481 口 21,183,891,958 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 29 年 12 月 1 日
区 分
至 平成 30 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 30 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 2,371,306,336 △ 1,271,807,298
投資信託受益証券 114,158 －
投資証券 30,348,342 13,793,630
合計 2,401,768,836 △ 1,258,013,668
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 1
月 11 日から平成 29 年 11 月 30 日まで、及び平成 30 年 1 月 11 日から平成 30 年 11 月 30 日ま
で）を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
平成 29 年 11 月 30 日 現在 平成 30 年 11 月 30 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 943,559,422 － 964,070,431 20,511,009 2,681,646,444 － 2,636,051,921 △ 45,594,523
合計 943,559,422 － 964,070,431 20,511,009 2,681,646,444 － 2,636,051,921 △ 45,594,523
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
平成 29 年 11 月 30 日 現在 平成 30 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 26,414,411,764 － 26,115,081,297 299,330,467 36,415,975,016 － 36,733,162,017 △ 317,187,001
アメリカ・ドル 17,019,454,765 － 16,772,889,600 246,565,165 24,935,326,974 － 25,133,324,382 △ 197,997,408
イギリス・ 1,951,877,920 － 1,941,043,216 10,834,704 2,435,684,907 － 2,439,125,952 △ 3,441,045
ポンド
イスラエル・ 32,718,516 － 32,283,306 435,210 43,145,697 － 43,382,738 △ 237,041
シュケル
オーストラリ 761,597,234 － 742,746,031 18,851,203 906,669,264 － 940,605,355 △ 33,936,091
ア・ドル
カナダ・ドル 1,048,972,982 － 1,035,906,618 13,066,364 1,316,986,281 － 1,314,493,404 2,492,877
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シンガポー 144,469,746 － 143,991,540 478,206 183,301,554 － 186,704,792 △ 3,403,238
ル・ドル
スイス・フラン 876,908,030 － 875,110,848 1,797,182 1,148,830,400 － 1,168,648,170 △ 19,817,770
スウェーデン・ 328,598,965 － 323,635,440 4,963,525 394,475,705 － 400,263,705 △ 5,788,000
クローナ
デンマーク・ 216,956,108 － 217,253,736 △ 297,628 241,414,152 － 244,036,380 △ 2,622,228
クローネ
ニュージー 21,589,677 － 21,121,984 467,693 32,551,226 － 34,412,004 △ 1,860,778
ランド・ドル
ノルウェー・ 79,684,883 － 77,686,893 1,997,990 115,938,512 － 115,028,341 910,171
クローネ
ユーロ 3,568,759,531 － 3,574,668,735 △ 5,909,204 4,196,728,856 － 4,243,989,294 △ 47,260,438
香港・ドル 362,823,407 － 356,743,350 6,080,057 464,921,488 － 469,147,500 △ 4,226,012
合計 26,414,411,764 － 26,115,081,297 299,330,467 36,415,975,016 － 36,733,162,017 △ 317,187,001
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 1.8054 円 1.8210 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,054 円 ) (18,210 円 )
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
1,100 101.770 111,947.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
800 176.050 140,840.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
1,659 61.520 102,061.680
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
550 147.520 81,136.000
SYNCHRONY FINANCIAL
6,200 25.970 161,014.000
ABBOTT LABORATORIES
15,908 73.260 1,165,420.080
ARCONIC INC
3,950 21.340 84,293.000
VERISK ANALYTICS INC
1,596 123.830 197,632.680
LAS VEGAS SANDS CORP
3,400 54.470 185,198.000
AMPHENOL CORP-CL A
2,400 87.010 208,824.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
3,353 105.850 354,915.050
QORVO INC
1,179 65.290 76,976.910
AFLAC INC
7,068 45.400 320,887.200
DARDEN RESTAURANTS INC
1,248 111.260 138,852.480
LIVE NATION ENTERTAINMENT
1,000 55.910 55,910.000
IN
ADOBE INC
4,622 249.090 1,151,293.980
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
1,750 43.500 76,125.000
LULULEMON ATHLETICA INC
1,008 129.460 130,495.680
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
4,409 16.370 72,175.330
GARMIN LTD
750 65.980 49,485.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,942 159.210 309,185.820
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
7,031 145.740 1,024,697.940
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
1,710 87.200 149,112.000
WR BERKLEY CORP 600 78.450 47,070.000
AUTOZONE INC
240 825.830 198,199.200
DOLLAR TREE INC
1,911 88.430 168,989.730
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
9,683 21.900 212,057.700
PINNACLE WEST CAPITAL
900 88.840 79,956.000
CELANESE CORP
1,297 100.550 130,413.350
DR HORTON INC
3,306 37.350 123,479.100
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CONTINENTAL RESOURCES
1,249 46.360 57,903.640
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
2,450 36.990 90,625.500
AUTODESK INC
1,913 145.550 278,437.150
MOODY'S CORP
1,490 156.640 233,393.600
DEVON ENERGY CORP
4,868 26.910 130,997.880
ALBEMARLE CORP
800 96.420 77,136.000
ATMOS ENERGY CORP
1,050 93.450 98,122.500
ALLIANT ENERGY CORP
2,200 44.670 98,274.000
CITIGROUP INC
23,328 64.900 1,513,987.200
AUTOMATIC DATA PROCESSING
4,052 145.850 590,984.200
AMERICAN ELECTRIC POWER
4,453 76.350 339,986.550
ALLEGHANY CORP 138 632.000 87,216.000
DOMINO'S PIZZA INC
300 280.180 84,054.000
HESS CORP 2,896 54.440 157,658.240
DAVITA INC
1,000 65.660 65,660.000
DANAHER CORP
5,431 107.940 586,222.140
FORTIVE CORP
3,044 74.130 225,651.720
AVNET INC
1,100 43.400 47,740.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
5,314 81.090 430,912.260
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
1,200 23.140 27,768.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
1,701 21.750 36,996.750
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
4,584 46.040 211,047.360
BUNGE LTD
950 57.960 55,062.000
TE CONNECTIVITY LTD
3,246 75.700 245,722.200
APPLE INC
44,642 179.550 8,015,471.100
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3,359 71.220 239,227.980
BOEING CO/THE
5,077 342.560 1,739,177.120
CINCINNATI FINANCIAL CORP
1,450 81.480 118,146.000
BECTON DICKINSON AND CO
2,493 250.100 623,499.300
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
1,500 18.120 27,180.000
LEIDOS HOLDINGS INC
1,400 62.080 86,912.000
CDK GLOBAL INC
1,100 50.180 55,198.000
NISOURCE INC
4,026 26.050 104,877.300
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
1,050 91.750 96,337.500
BANK OF NEW YORK MELLON
9,584 50.680 485,717.120
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
37,919 59.450 2,254,284.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
11,672 217.700 2,540,994.400
ANSYS INC
720 159.400 114,768.000
H&R BLOCK INC
1,600 28.240 45,184.000
BB&T CORP
6,955 50.600 351,923.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
15,131 51.820 784,088.420
JPMORGAN CHASE & CO
30,928 110.060 3,403,935.680
T ROWE PRICE GROUP INC
2,275 97.870 222,654.250
CIGNA CORP
2,409 222.520 536,050.680
LKQ CORP
3,300 27.780 91,674.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
547 130.780 71,536.660
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
2,652 48.300 128,091.600
CADENCE DESIGN SYS INC
2,650 44.120 116,918.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,200 127.580 153,096.000
DOLLAR GENERAL CORP
2,672 110.890 296,298.080
SERVICENOW INC 1,681 179.100 301,067.100
CATERPILLAR INC
5,596 130.230 728,767.080
CMS ENERGY CORP
2,500 51.310 128,275.000
MOSAIC CO/THE
3,000 36.170 108,510.000
DELTA AIR LINES INC
1,650 58.860 97,119.000
CORNING INC
7,047 31.860 224,517.420
CISCO SYSTEMS INC
42,758 47.340 2,024,163.720
MORGAN STANLEY
12,559 44.510 559,001.090
WABCO HOLDINGS INC
320 120.250 38,480.000
MSCI INC
730 157.040 114,639.200
LENNOX INTERNATIONAL INC
450 222.520 100,134.000
MIDDLEBY CORP
400 118.070 47,228.000
COTY INC-CL A
4,757 8.520 40,529.640
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
1,734 48.500 84,099.000
BROADCOM INC
3,842 235.780 905,866.760
UNITED THERAPEUTICS CORP
300 117.290 35,187.000
ACUITY BRANDS INC
350 129.060 45,171.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
700 80.610 56,427.000
ARAMARK 1,700 37.840 64,328.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
1,400 24.640 34,496.000
DTE ENERGY COMPANY
1,350 117.670 158,854.500
CENTENE CORP
1,954 141.940 277,350.760
CBOE GLOBAL MARKETS INC
900 106.830 96,147.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
4,050 36.030 145,921.500
ARTHUR J GALLAGHER & CO
1,797 78.030 140,219.910
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GARTNER INC
800 153.150 122,520.000
SPLUNK INC
1,712 101.630 173,990.560
AGCO CORP
500 58.500 29,250.000
DOMINION ENERGY INC
6,301 73.750 464,698.750
MONSTER BEVERAGE CORP
4,436 58.800 260,836.800
SMITH (A.O.) CORP
1,400 46.840 65,576.000
DEERE & CO
2,686 149.970 402,819.420
GLOBAL PAYMENTS INC
1,610 110.750 178,307.500
VMWARE INC-CLASS A
833 161.480 134,512.840
CHEMOURS CO/THE
1,400 28.500 39,900.000
NASDAQ INC
850 90.390 76,831.500
VAIL RESORTS INC
390 277.770 108,330.300
EAST WEST BANCORP INC 1,461 52.880 77,257.680
TARGA RESOURCES CORP
2,029 45.210 91,731.090
REINSURANCE GROUP OF
450 147.480 66,366.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
874 102.800 89,847.200
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
405 71.820 29,087.100
CONSOLIDATED EDISON INC
2,994 79.240 237,244.560
COGNEX CORP
1,400 42.360 59,304.000
TELEFLEX INC
485 271.510 131,682.350
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
806 106.240 85,629.440
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
1,225 98.690 120,895.250
IDEX CORP
700 134.360 94,052.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
7,633 63.040 481,184.320
ROLLINS INC
700 63.750 44,625.000
AMETEK INC
1,982 73.220 145,122.040
CHURCH & DWIGHT CO INC
2,155 65.960 142,143.800
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
1,000 34.350 34,350.000
XPO LOGISTICS INC
1,060 76.340 80,920.400
LYONDELLBASELL INDU-CL A
2,820 93.020 262,316.400
COSTCO WHOLESALE CORP
4,083 231.000 943,173.000
SCANA CORP
700 46.110 32,277.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP
400 111.580 44,632.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
240 482.560 115,814.400
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
2,800 21.970 61,516.000
IN
UGI CORP
2,085 56.770 118,365.450
65/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CUMMINS INC
1,300 148.200 192,660.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
6,565 52.560 345,056.400
SABRE CORP
1,600 26.040 41,664.000
CDW CORP/DE
1,300 92.390 120,107.000
SIGNATURE BANK
350 122.590 42,906.500
COSTAR GROUP INC
382 370.430 141,504.260
SVB FINANCIAL GROUP
450 243.720 109,674.000
AMERCO 70 348.670 24,406.900
OLD DOMINION FREIGHT LINE
440 135.010 59,404.400
MERCADOLIBRE INC
383 357.990 137,110.170
HANESBRANDS INC
2,900 15.660 45,414.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
837 139.130 116,451.810
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
2,313 76.460 176,851.980
IN
COMMSCOPE HOLDING CO INC
2,245 17.680 39,691.600
IPG PHOTONICS CORP
250 141.290 35,322.500
COPART INC
1,778 51.710 91,940.380
DIAMONDBACK ENERGY INC
979 112.000 109,648.000
SEATTLE GENETICS INC
1,000 62.880 62,880.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
650 228.700 148,655.000
TRANSDIGM GROUP INC
500 367.370 183,685.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
2,500 27.150 67,875.000
KINDER MORGAN INC
17,169 16.870 289,641.030
HCA HEALTHCARE INC
2,689 144.500 388,560.500
CABOT OIL & GAS CORP 4,608 24.690 113,771.520
T-MOBILE US INC
3,449 68.680 236,877.320
ZILLOW GROUP INC - C 700 36.800 25,760.000
COCA-COLA CO/THE
36,383 48.980 1,782,039.340
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,600 48.730 77,968.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
1,946 75.870 147,643.020
EATON VANCE CORP
1,250 40.700 50,875.000
FRANKLIN RESOURCES INC
2,200 33.500 73,700.000
CSX CORP
8,073 71.770 579,399.210
FLUOR CORP
1,290 41.080 52,993.200
LABORATORY CRP OF AMER
1,050 161.810 169,900.500
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
1,150 119.740 137,701.000
AUTOLIV INC
800 86.330 69,064.000
AMAZON.COM INC
3,753 1,673.570 6,280,908.210
66/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
1,600 20.870 33,392.000
FLOWSERVE CORP
900 47.740 42,966.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,945 162.800 316,646.000
EXXON MOBIL CORP
38,514 79.060 3,044,916.840
FLIR SYSTEMS INC
1,613 45.670 73,665.710
AES CORP
4,000 15.440 61,760.000
L3 TECHNOLOGIES INC
650 182.940 118,911.000
EVEREST RE GROUP LTD
350 220.120 77,042.000
EOG RESOURCES INC
5,099 105.470 537,791.530
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
1,250 68.110 85,137.500
ABIOMED INC
355 331.990 117,856.450
AMERISOURCEBERGEN CORP
1,360 90.500 123,080.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,500 71.570 178,925.000
FORD MOTOR CO
32,129 9.370 301,048.730
MACY'S INC 2,200 33.740 74,228.000
DISCOVERY INC - A
1,100 31.630 34,793.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A
2,416 24.920 60,206.720
DISCOVERY INC-C
2,149 28.660 61,590.340
AERCAP HOLDINGS NV
1,824 52.630 95,997.120
FORTINET INC
1,050 73.900 77,595.000
MARKEL CORP
110 1,116.150 122,776.500
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
800 21.820 17,456.000
NEXTERA ENERGY INC
4,399 177.120 779,150.880
FREEPORT-MCMORAN INC
11,450 11.820 135,339.000
US BANCORP
14,281 54.040 771,745.240
UNITED RENTALS INC
1,115 115.920 129,250.800
F5 NETWORKS INC
550 173.530 95,441.500
FASTENAL CO
2,907 59.260 172,268.820
FISERV INC
3,500 78.440 274,540.000
GENERAL ELECTRIC CO
77,045 7.940 611,737.300
NEKTAR THERAPEUTICS
1,401 39.260 55,003.260
NORWEGIAN CRUISE LINE
2,149 51.560 110,802.440
HOLDIN
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
2,250 23.070 51,907.500
GENERAL MOTORS CO
12,263 36.760 450,787.880
TRIPADVISOR INC
700 63.540 44,478.000
GENERAL DYNAMICS CORP
2,316 182.170 421,905.720
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,329 194.850 648,655.650
ALPHABET INC-CL A
2,721 1,094.580 2,978,352.180
67/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL C
2,890 1,088.300 3,145,187.000
OWENS CORNING
800 51.590 41,272.000
GENERAL MILLS INC
5,556 42.210 234,518.760
FIRSTENERGY CORP
4,488 37.150 166,729.200
GENUINE PARTS CO
1,200 103.090 123,708.000
IHS MARKIT LTD
3,355 52.800 177,144.000
FIFTH THIRD BANCORP
5,850 27.540 161,109.000
HARRIS CORP
982 143.130 140,553.660
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
950 38.420 36,499.000
HALLIBURTON CO
7,826 31.890 249,571.140
HOME DEPOT INC
10,605 175.660 1,862,874.300
ASSURANT INC
286 97.800 27,970.800
HUNTINGTON BANCSHARES INC 10,745 14.500 155,802.500
HUNTINGTON INGALLS
350 214.850 75,197.500
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
1,358 107.450 145,917.100
HARLEY-DAVIDSON INC
1,400 42.490 59,486.000
HUMANA INC
1,288 330.290 425,413.520
NXP SEMICONDUCTORS NV
3,419 82.910 283,469.290
HELMERICH & PAYNE
1,336 61.150 81,696.400
HENRY SCHEIN INC
1,100 89.140 98,054.000
HP INC
14,150 22.860 323,469.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
13,250 15.120 200,340.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
1,100 39.890 43,879.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
1,783 61.680 109,975.440
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
1,350 30.380 41,013.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
850 39.620 33,677.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
3,600 28.380 102,168.000
KRAFT HEINZ CO/THE
5,973 51.190 305,757.870
INTL BUSINESS MACHINES CORP
8,462 121.480 1,027,963.760
INTERNATIONAL PAPER CO
4,047 45.740 185,109.780
FORTUNE BRANDS HOME &
1,500 43.420 65,130.000
SECURI
ZOETIS INC
4,663 92.770 432,586.510
INGERSOLL-RAND PLC
2,548 103.370 263,386.760
CHENIERE ENERGY INC
1,750 61.650 107,887.500
68/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLEGION PLC
1,110 91.750 101,842.500
LEGGETT & PLATT INC
1,572 38.780 60,962.160
LIBERTY GLOBAL PLC- C
5,108 24.360 124,430.880
WASTE CONNECTIONS INC
2,665 78.300 208,669.500
JUNIPER NETWORKS INC
2,850 28.590 81,481.500
JM SMUCKER CO/THE
900 103.440 93,096.000
JOHNSON & JOHNSON
24,409 145.850 3,560,052.650
ABBVIE INC
14,059 89.910 1,264,044.690
HOLOGIC INC
3,042 44.410 135,095.220
KIMBERLY-CLARK CORP
3,141 114.950 361,057.950
KROGER CO
7,160 30.360 217,377.600
KLA-TENCOR CORP
1,520 96.690 146,968.800
LOCKHEED MARTIN CORP 2,288 302.420 691,936.960
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
730 191.680 139,926.400
L BRANDS INC 1,950 33.590 65,500.500
LOWE'S COS INC
7,606 93.200 708,879.200
ELI LILLY & CO
8,698 117.000 1,017,666.000
LAM RESEARCH CORP
1,477 152.750 225,611.750
JONES LANG LASALLE INC
300 141.190 42,357.000
LOEWS CORP
2,550 47.980 122,349.000
LINCOLN NATIONAL CORP
1,800 62.490 112,482.000
MCDONALD'S CORP
7,243 189.260 1,370,810.180
3M CO
5,513 204.560 1,127,739.280
FACEBOOK INC-CLASS A
21,696 138.680 3,008,801.280
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V
1,717 106.000 182,002.000
MANPOWERGROUP INC
650 80.150 52,097.500
S&P GLOBAL INC
2,387 180.350 430,495.450
MARTIN MARIETTA MATERIALS
540 196.810 106,277.400
CONCHO RESOURCES INC
1,800 131.500 236,700.000
FIRST DATA CORP- CLASS A
5,832 18.970 110,633.040
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
1,900 26.000 49,400.000
PHILLIPS 66
3,847 92.680 356,539.960
TECHNIPFMC PLC
4,561 23.690 108,050.090
MGM RESORTS INTERNATIONAL
5,659 27.320 154,603.880
MATTEL INC
3,600 13.760 49,536.000
DXC TECHNOLOGY CO
2,429 62.310 151,350.990
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
1,029 149.050 153,372.450
MYLAN NV
4,888 34.040 166,387.520
METLIFE INC
7,519 44.390 333,768.410
69/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
6,124 16.070 98,412.680
LTD
ARISTA NETWORKS INC
423 236.310 99,959.130
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
1,349 43.110 58,155.390
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,435 132.580 190,252.300
METTLER-TOLEDO
210 630.920 132,493.200
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES A GE CO
3,784 23.110 87,448.240
ROCKWELL AUTOMATION INC
1,100 171.770 188,947.000
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
536 40.040 21,461.440
MERCK & CO. INC.
24,803 77.910 1,932,401.730
DOWDUPONT INC
21,558 57.240 1,233,979.920
MASCO CORP
3,543 31.280 110,825.040
M & T BANK CORP
1,323 168.690 223,176.870
MARSH & MCLENNAN COS 4,504 87.170 392,613.680
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
2,783 121.840 339,080.720
A
WORKDAY INC-CLASS A
1,200 145.300 174,360.000
SQUARE INC - A
2,791 69.900 195,090.900
TRANSUNION 2,029 63.830 129,511.070
VISTRA ENERGY CORP
2,500 23.200 58,000.000
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
1,100 43.800 48,180.000
WORLDPAY INC-CLASS A
2,876 85.580 246,128.080
NETAPP INC
2,300 67.400 155,020.000
NIKE INC -CL B
11,589 74.340 861,526.260
NORFOLK SOUTHERN CORP
2,553 168.440 430,027.320
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2,050 74.420 152,561.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
1,050 76.270 80,083.500
ALLY FINANCIAL INC 3,300 26.480 87,384.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
1,440 260.670 375,364.800
APTIV PLC
2,680 71.500 191,620.000
NEWMONT MINING CORP
4,150 32.340 134,211.000
MCKESSON CORP
1,769 127.010 224,680.690
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
2,387 55.340 132,096.580
XYLEM INC
1,972 71.300 140,603.600
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
14,609 86.960 1,270,398.640
NUCOR CORP
2,700 59.980 161,946.000
WESTERN UNION CO
3,600 18.680 67,248.000
GODADDY INC - CLASS A
1,300 65.860 85,618.000
70/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWELL BRANDS INC
4,058 23.800 96,580.400
EVERGY INC
2,400 58.820 141,168.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
6,797 70.910 481,975.270
LIBERTY BROADBAND-C
800 84.630 67,704.000
LINDE PLC
4,733 159.310 754,014.230
PAYCHEX INC
2,675 69.920 187,036.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
700 354.850 248,395.000
ALTRIA GROUP INC
17,446 55.940 975,929.240
P ▶ & E CORP
4,479 26.760 119,858.040
PFIZER INC
53,006 45.510 2,412,303.060
ALKERMES PLC
1,050 35.750 37,537.500
XCEL ENERGY INC
4,050 51.530 208,696.500
STRYKER CORP 3,126 170.910 534,264.660
PARKER HANNIFIN CORP
1,239 168.900 209,267.100
PIONEER NATURAL RESOURCES
1,650 149.170 246,130.500
CO
POLARIS INDUSTRIES INC
400 96.390 38,556.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE
22,580 92.820 2,095,875.600
EXELON CORP
9,042 45.670 412,948.140
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
2,207 123.340 272,211.380
NVR INC
30 2,473.770 74,213.100
CONOCOPHILLIPS 10,605 66.870 709,156.350
PEPSICO INC
12,693 118.270 1,501,201.110
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
3,550 92.910 329,830.500
AMERICAN WATER WORKS CO INC 1,350 92.480 124,848.000
ACCENTURE PLC-CL A
5,787 161.070 932,112.090
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 600 55.310 33,186.000
PENTAIR PLC
1,575 42.470 66,890.250
QUALCOMM INC
12,536 58.110 728,466.960
INVESCO LTD
3,700 20.250 74,925.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
819 177.670 145,511.730
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
2,300 49.680 114,264.000
RAYTHEON COMPANY
2,567 173.580 445,579.860
RED HAT INC
1,530 177.890 272,171.700
REGENERON PHARMACEUTICALS
745 359.570 267,879.650
REPUBLIC SERVICES INC
2,050 76.790 157,419.500
BOOKING HOLDINGS INC
450 1,865.150 839,317.500
ROSS STORES INC
3,618 85.940 310,930.920
PACKAGING CORP OF AMERICA
844 96.500 81,446.000
71/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RESMED INC
1,383 110.500 152,821.500
QUEST DIAGNOSTICS INC
1,200 87.940 105,528.000
ROBERT HALF INTL INC
800 61.820 49,456.000
RALPH LAUREN CORP
400 111.290 44,516.000
REGIONS FINANCIAL CORP
9,250 16.210 149,942.500
CHEVRON CORP
17,478 118.850 2,077,260.300
EDISON INTERNATIONAL
3,103 54.720 169,796.160
TESLA INC
1,194 341.170 407,356.980
SYMANTEC CORP
5,400 22.580 121,932.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
1,581 127.460 201,514.260
SYNOPSYS INC
1,100 89.520 98,472.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
1,605 330.330 530,179.650
A
CBRE GROUP INC - A
2,800 43.140 120,792.000
TWITTER INC 5,700 31.300 178,410.000
SOUTHERN CO/THE
8,927 46.540 415,462.580
SYSCO CORP
4,392 67.540 296,635.680
TRAVELERS COS INC/THE
2,482 130.630 324,223.660
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,000 53.480 53,480.000
STERICYCLE INC
500 48.210 24,105.000
STEEL DYNAMICS INC
2,300 34.980 80,454.000
SCHLUMBERGER LTD
12,094 45.900 555,114.600
SENSATA TECHNOLOGIES
2,026 45.810 92,811.060
HOLDING
AT&T INC
66,294 30.570 2,026,607.580
SOUTHWEST AIRLINES CO
1,758 53.230 93,578.340
ON SEMICONDUCTOR CORP
3,627 18.500 67,099.500
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
761 419.760 319,437.360
SEMPRA ENERGY
2,068 112.670 233,001.560
TIFFANY & CO
1,086 89.770 97,490.220
SEAGATE TECHNOLOGY
2,349 42.650 100,184.850
TEXAS INSTRUMENTS INC
9,023 97.430 879,110.890
SALESFORCE.COM INC
6,351 139.720 887,361.720
WESTROCK CO
2,321 46.350 107,578.350
JOHNSON CONTROLS
8,388 34.270 287,456.760
INTERNATION
UNION PACIFIC CORP
6,985 150.480 1,051,102.800
MARATHON OIL CORP
6,100 16.550 100,955.000
MARATHON PETROLEUM CORP
6,083 64.900 394,786.700
72/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED TECHNOLOGIES CORP
7,879 121.200 954,934.800
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
6,448 113.260 730,300.480
UNUM GROUP
1,900 36.390 69,141.000
SPRINT CORP
4,114 6.320 26,000.480
ANTERO RESOURCES CORP
1,000 13.480 13,480.000
IQVIA HOLDINGS INC
1,432 124.950 178,928.400
VOYA FINANCIAL INC
1,800 44.670 80,406.000
AMEREN CORPORATION
1,850 67.820 125,467.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
8,773 282.550 2,478,811.150
VERISIGN INC
1,085 156.660 169,976.100
VALERO ENERGY CORP
3,882 79.470 308,502.540
ULTA BEAUTY INC
480 300.370 144,177.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 3,008 33.180 99,805.440
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
992 137.860 136,757.120
ANTHEM INC 2,346 292.170 685,430.820
WALT DISNEY CO/THE
13,383 116.610 1,560,591.630
WELLS FARGO & CO
42,006 54.040 2,270,004.240
WASTE MANAGEMENT INC
4,225 92.720 391,742.000
WILLIAMS COS INC
10,790 25.560 275,792.400
TRACTOR SUPPLY COMPANY
1,050 94.670 99,403.500
WHIRLPOOL CORP
500 126.400 63,200.000
WALMART INC
13,209 97.290 1,285,103.610
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
900 81.240 73,116.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
1,956 114.960 224,861.760
WYNN RESORTS LTD
717 108.120 77,522.040
XEROX CORP
1,988 26.880 53,437.440
WABTEC CORP
644 92.660 59,673.040
TJX COMPANIES INC
11,206 47.490 532,172.940
WATERS CORP 650 203.490 132,268.500
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
350 95.070 33,274.500
ALLERGAN PLC 3,129 155.240 485,745.960
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
8,064 84.850 684,230.400
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,536 158.490 243,440.640
WESTERN DIGITAL CORP
2,545 45.520 115,848.400
WEC ENERGY GROUP INC
2,869 71.000 203,699.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
4,250 54.520 231,710.000
GP
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC-CLASS A SHARES
16,227 139.100 2,257,175.700
PPL CORP
5,900 30.670 180,953.000
PULTEGROUP INC
1,900 26.730 50,787.000
PPG INDUSTRIES INC
2,012 108.470 218,241.640
NORTHERN TRUST CORP
2,062 97.000 200,014.000
NVIDIA CORP
5,259 157.360 827,556.240
IAC/INTERACTIVECORP 859 180.280 154,860.520
PNC FINANCIAL SERVICES
4,175 133.650 557,988.750
GROUP
QURATE RETAIL INC
4,288 22.440 96,222.720
HD SUPPLY HOLDINGS INC
1,200 39.280 47,136.000
TYSON FOODS INC-CL A
2,450 57.720 141,414.000
NETFLIX INC
3,986 288.750 1,150,957.500
THERMO FISHER SCIENTIFIC
3,575 248.570 888,637.750
INC
TORCHMARK CORP
1,215 87.320 106,093.800
FIRST REPUBLIC BANK/CA
1,300 96.190 125,047.000
TEXTRON INC
2,210 55.960 123,671.600
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
10,350 49.530 512,635.500
TWENTY-FIRST CENTURY FOX -
3,200 49.300 157,760.000
B
NEWS CORP - CLASS A
2,900 13.210 38,309.000
OGE ENERGY CORP
1,200 38.890 46,668.000
OMNICOM GROUP
1,850 77.180 142,783.000
ORACLE CORP
27,501 47.900 1,317,297.900
MASTERCARD INC - A
8,498 196.660 1,671,216.680
ONEOK INC 3,736 61.340 229,166.240
CENTURYLINK INC
9,747 18.620 181,489.140
ROPER TECHNOLOGIES INC 900 293.870 264,483.000
YUM! BRANDS INC
2,524 91.860 231,854.640
TAKE-TWO INTERACTIVE
1,191 111.910 133,284.810
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
400 196.700 78,680.000
MOLSON COORS BREWING CO -B
1,775 64.310 114,150.250
NOBLE ENERGY INC
3,750 24.270 91,012.500
BANK OF AMERICA CORP
88,046 28.040 2,468,809.840
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
1,497 96.750 144,834.750
NORDSTROM INC
800 52.300 41,840.000
AMERICAN EXPRESS CO
6,584 111.310 732,865.040
74/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANALOG DEVICES INC
3,336 89.520 298,638.720
ADVANCED MICRO DEVICES
9,545 21.430 204,549.350
TD AMERITRADE HOLDING CORP
2,394 53.120 127,169.280
AMERICAN INTERNATIONAL
8,469 43.440 367,893.360
GROUP
ANADARKO PETROLEUM CORP
5,105 53.700 274,138.500
SKYWORKS SOLUTIONS INC
1,569 71.230 111,759.870
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
1,784 111.630 199,147.920
NEWFIELD EXPLORATION CO
1,200 17.550 21,060.000
AVERY DENNISON CORP
650 95.330 61,964.500
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
5,353 70.300 376,315.900
EMERSON ELECTRIC CO
5,656 67.330 380,818.480
AON PLC 2,296 163.680 375,809.280
AMGEN INC
6,083 202.370 1,231,016.710
TAPESTRY INC 2,550 38.010 96,925.500
EATON CORP PLC
4,102 76.010 311,793.020
CELGENE CORP
7,024 70.160 492,803.840
CONSTELLATION BRANDS INC-A
1,506 196.210 295,492.260
APPLIED MATERIALS INC
9,164 36.540 334,852.560
CIT GROUP INC
900 46.290 41,661.000
CIMAREX ENERGY CO
800 83.600 66,880.000
CME GROUP INC
3,041 188.910 574,475.310
NATIONAL OILWELL VARCO INC
3,389 32.730 110,921.970
ECOLAB INC
2,364 158.390 374,433.960
EQUIFAX INC
1,256 102.800 129,116.800
GAP INC/THE
2,820 26.650 75,153.000
GILEAD SCIENCES INC
11,775 69.690 820,599.750
HORMEL FOODS CORP
2,200 45.230 99,506.000
STATE STREET CORP
3,000 72.370 217,110.000
SUNTRUST BANKS INC 4,615 62.490 288,391.350
SCHWAB (CHARLES) CORP
11,510 44.160 508,281.600
BAXTER INTERNATIONAL INC 4,541 68.020 308,878.820
CAMPBELL SOUP CO
1,300 39.630 51,519.000
CROWN HOLDINGS INC
800 50.930 40,744.000
CARDINAL HEALTH INC
2,450 55.020 134,799.000
FEDEX CORP
2,283 227.500 519,382.500
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
4,569 88.870 406,047.030
FMC CORP
1,142 83.050 94,843.100
FLEX LTD
4,500 8.550 38,475.000
75/145
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CERNER CORP
2,368 57.350 135,804.800
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
754 141.580 106,751.320
CITRIX SYSTEMS INC
1,350 110.460 149,121.000
INTEL CORP
42,771 47.700 2,040,176.700
INTERPUBLIC GROUP OF COS
2,800 24.350 68,180.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
2,850 44.280 126,198.000
ILLINOIS TOOL WORKS
2,856 135.900 388,130.400
SIRIUS XM HOLDINGS INC
15,300 6.320 96,696.000
ILLUMINA INC
1,307 337.960 441,713.720
SEALED AIR CORP
1,450 36.410 52,794.500
INTUITIVE SURGICAL INC
1,028 520.970 535,557.160
CHECK POINT SOFTWARE TECH 1,236 110.380 136,429.680
SNAP-ON INC
500 164.000 82,000.000
CARMAX INC 1,990 66.090 131,519.100
COMERICA INC
1,476 78.990 116,589.240
INGREDION INC
530 103.810 55,019.300
DUKE ENERGY CORP
6,064 87.600 531,206.400
TARGET CORP
4,932 71.170 351,010.440
DOVER CORP
1,200 84.040 100,848.000
WW GRAINGER INC
400 311.190 124,476.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
1,116 65.100 72,651.600
INC
CINTAS CORP
763 188.040 143,474.520
CONAGRA BRANDS INC
3,442 32.270 111,073.340
CLOROX COMPANY
1,278 166.050 212,211.900
ENTERGY CORP
1,600 85.870 137,392.000
MICROSOFT CORP
66,632 110.190 7,342,180.080
INCYTE CORP
1,447 64.790 93,751.130
CVS HEALTH CORP
12,121 80.000 969,680.000
MEDTRONIC PLC
12,179 96.600 1,176,491.400
MICRON TECHNOLOGY INC
11,372 37.910 431,112.520
BLACKROCK INC
1,057 422.940 447,047.580
CENTERPOINT ENERGY INC
5,636 27.740 156,342.640
HASBRO INC
1,000 96.850 96,850.000
KELLOGG CO
2,620 63.250 165,715.000
KEYCORP 8,773 18.140 159,142.220
KANSAS CITY SOUTHERN
750 101.180 75,885.000
76/145
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
13,302 44.530 592,338.060
A
KOHLS CORP
1,650 67.100 110,715.000
COOPER COS INC/THE
350 277.420 97,097.000
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
4,828 10.560 50,983.680
APACHE CORP
3,673 35.540 130,538.420
CHUBB LTD
4,288 134.210 575,492.480
ARROW ELECTRONICS INC
1,000 76.470 76,470.000
ALLSTATE CORP
3,410 88.480 301,716.800
EBAY INC
9,053 29.520 267,244.560
PAYPAL HOLDINGS INC
10,254 84.260 864,002.040
EASTMAN CHEMICAL CO
1,283 79.040 101,408.320
XILINX INC 2,200 91.200 200,640.000
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
5,412 101.220 547,802.640
DISH NETWORK CORP-A 1,500 32.960 49,440.000
ZIONS BANCORP NA
1,900 48.210 91,599.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
2,044 141.500 289,226.000
TOLL BROTHERS INC
1,200 33.610 40,332.000
TRIMBLE INC
2,200 37.400 82,280.000
LENNAR CORP-A
2,260 43.040 97,270.400
LEAR CORP
600 134.870 80,922.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
2,300 51.460 118,358.000
PROGRESSIVE CORP
5,067 65.190 330,317.730
PACCAR INC
3,525 61.310 216,117.750
PVH CORP
550 109.770 60,373.500
BIOGEN INC
1,899 326.610 620,232.390
IDEXX LABORATORIES INC
742 201.120 149,231.040
STARBUCKS CORP
12,484 66.880 834,929.920
PERRIGO CO PLC
900 64.110 57,699.000
EVERSOURCE ENERGY 2,400 67.070 160,968.000
INTUIT INC
2,097 209.190 438,671.430
BORGWARNER INC 1,550 39.370 61,023.500
BEST BUY CO INC
2,300 64.070 147,361.000
BALL CORP
2,892 49.570 143,356.440
BOSTON SCIENTIFIC CORP
13,142 37.040 486,779.680
ELECTRONIC ARTS INC
3,024 86.390 261,243.360
VULCAN MATERIALS CO
1,050 106.920 112,266.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
2,303 179.450 413,273.350
VF CORP
3,204 79.460 254,589.840
77/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
2,841 55.350 157,249.350
VIACOM INC-CLASS B
3,071 32.030 98,364.130
MOHAWK INDUSTRIES INC
480 127.380 61,142.400
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
1,003 121.190 121,553.570
CARNIVAL CORP
3,814 60.730 231,624.220
COMCAST CORP-CLASS A
41,124 39.420 1,621,108.080
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
2,100 36.990 77,679.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
2,200 64.900 142,780.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
5,600 8.850 49,560.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
11,000 6.380 70,180.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
214,062,461.840
(24,289,667,546)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
MERLIN ENTERTAINMENT
5,000 3.450 17,250.000
TUI AG-DI
4,802 11.960 57,431.920
BP PLC
181,202 5.221 946,055.640
UNILEVER PLC
11,199 42.545 476,461.450
BARCLAYS PLC
150,591 1.672 251,848.380
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
14,034 8.476 118,952.180
MARKS & SPENCER GROUP PLC
10,500 3.027 31,783.500
RANDGOLD RESOURCES LTD
1,012 64.500 65,274.000
PRUDENTIAL PLC
22,506 15.485 348,505.410
ROYAL BANK OF SCOTLAND
50,836 2.214 112,550.900
GROUP
JOHNSON MATTHEY PLC
1,758 30.090 52,898.220
BAE SYSTEMS PLC
29,337 4.903 143,839.310
AVIVA PLC 32,789 4.114 134,893.940
GLAXOSMITHKLINE PLC
45,560 15.976 727,866.560
INFORMA PLC 11,000 7.096 78,056.000
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
3,133 15.730 49,282.090
MELROSE INDUSTRIES PLC
40,000 1.844 73,760.000
MEDICLINIC INTERNATIONAL
2,900 3.654 10,596.600
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
13,352 4.373 58,388.290
DCC PLC
938 59.350 55,670.300
GVC HOLDINGS PLC
4,161 7.515 31,269.910
CONVATEC GROUP PLC
6,581 1.532 10,085.380
ROYAL MAIL PLC
10,076 3.237 32,616.010
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NMC HEALTH PLC
975 35.420 34,534.500
RELX PLC
17,881 16.550 295,930.550
DIAGEO PLC
22,895 28.290 647,699.550
RIO TINTO PLC
10,582 36.190 382,962.580
STANDARD CHARTERED PLC
29,745 6.153 183,020.980
TESCO PLC
88,748 2.000 177,496.000
FRESNILLO PLC
2,400 7.772 18,652.800
SMITH & NEPHEW PLC
8,329 14.225 118,480.020
GLENCORE PLC
106,703 2.933 312,959.890
WOOD GROUP (JOHN) PLC
5,466 6.466 35,343.150
HARGREAVES LANSDOWN PLC
3,200 19.450 62,240.000
SMITHS GROUP PLC
4,080 14.175 57,834.000
BABCOCK INTL GROUP PLC 600 5.814 3,488.400
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
10,963 3.269 35,838.040
PEARSON PLC 8,271 9.610 79,484.310
SAINSBURY (J) PLC
17,631 3.126 55,114.500
NEXT PLC
1,159 50.600 58,645.400
TAYLOR WIMPEY PLC
32,236 1.385 44,662.970
WHITBREAD PLC
1,785 46.660 83,288.100
BUNZL PLC
3,159 24.520 77,458.680
VODAFONE GROUP PLC
247,753 1.677 415,630.430
CRODA INTERNATIONAL PLC
803 49.300 39,587.900
KINGFISHER PLC
17,229 2.576 44,381.900
WPP PLC
13,021 8.680 113,022.280
UNITED UTILITIES GROUP PLC
8,244 7.790 64,220.760
SEVERN TRENT PLC
1,300 18.770 24,401.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
5,855 66.220 387,718.100
ST JAMES'S PLACE PLC
4,883 10.335 50,465.800
SCHRODERS PLC
1,227 25.900 31,779.300
SSE PLC
8,282 10.990 91,019.180
WEIR GROUP PLC/THE
1,300 14.655 19,051.500
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
12,368 4.727 58,463.530
ASTRAZENECA PLC
11,153 61.540 686,355.620
FERGUSON PLC
1,989 50.520 100,484.280
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
49,681 2.474 122,910.790
3I GROUP PLC
8,439 8.582 72,423.490
ASHTEAD GROUP PLC
3,900 17.955 70,024.500
SAGE GROUP PLC/THE
9,725 6.060 58,933.500
NATIONAL GRID PLC
30,325 8.340 252,910.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LLOYDS BANKING GROUP PLC
676,372 0.561 379,715.240
RSA INSURANCE GROUP PLC
12,586 5.398 67,939.220
IMPERIAL BRANDS PLC
8,223 24.180 198,832.140
CENTRICA PLC
38,002 1.361 51,739.720
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
700 33.060 23,142.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
20,398 27.810 567,268.380
PLC
BHP GROUP PLC
17,820 15.310 272,824.200
ASSOCIATED BRITISH FOODS
2,960 24.470 72,431.200
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
182,842 6.692 1,223,578.660
SHIRE PLC
8,223 45.050 370,446.150
ANGLO AMERICAN PLC
10,745 16.110 173,101.950
MONDI PLC
3,400 17.340 58,956.000
WM MORRISON SUPERMARKETS 14,500 2.435 35,307.500
CARNIVAL PLC
1,383 46.280 64,005.240
EASYJET PLC
1,644 11.435 18,799.140
COMPASS GROUP PLC
14,239 16.705 237,862.490
PERSIMMON PLC
2,569 19.655 50,493.690
BT GROUP PLC
85,624 2.619 224,292.060
COCA-COLA HBC AG-DI
1,200 23.800 28,560.000
BURBERRY GROUP PLC
3,300 18.285 60,340.500
INTERCONTINENTAL HOTELS
1,372 43.190 59,256.680
GROU
TRAVIS PERKINS PLC
1,700 10.980 18,666.000
INTERTEK GROUP PLC
1,592 48.040 76,479.680
ITV PLC
27,587 1.504 41,490.840
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
2,735 40.830 111,670.050
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
40,270 23.720 955,204.400
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
34,053 24.145 822,209.680
MEGGITT PLC
9,925 5.168 51,292.400
G4S PLC 11,320 1.964 22,238.140
ADMIRAL GROUP PLC
1,570 21.060 33,064.200
INVESTEC PLC
4,600 4.893 22,507.800
ANTOFAGASTA PLC
3,460 8.364 28,939.440
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
17,899 2.705 48,425.740
EXPERIAN PLC
7,555 18.970 143,318.350
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
15,968,653.650
80/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2,315,614,466)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
AZRIELI GROUP LTD
530 186.700 98,951.000
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
5,000 4.280 21,400.000
CO
ISRAEL CHEMICALS LTD
11,096 21.740 241,227.040
ELBIT SYSTEMS LTD
300 455.000 136,500.000
BANK HAPOALIM BM
7,900 25.500 201,450.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
11,400 24.420 278,388.000
NICE LTD
800 428.000 342,400.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
1,320,316.040
(40,401,671)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
HEALTHSCOPE LTD
16,000 2.200 35,200.000
MEDIBANK PRIVATE LTD
22,824 2.480 56,603.520
BHP BILLITON LIMITED
27,332 30.980 846,745.360
SOUTH32 LTD
56,387 3.140 177,055.180
ALUMINA LTD
12,100 2.310 27,951.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
7,728 31.170 240,881.760
FORTESCUE METALS GROUP LTD
10,500 4.030 42,315.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
3,600 10.820 38,952.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
22,399 24.910 557,959.090
WESTPAC BANKING CORP 29,481 26.420 778,888.020
SANTOS LTD
18,270 5.640 103,042.800
AUSNET SERVICES 28,500 1.585 45,172.500
AUST AND NZ BANKING GROUP
24,874 27.150 675,329.100
RIO TINTO LTD
3,349 73.250 245,314.250
ORIGIN ENERGY LTD
12,050 6.590 79,409.500
AMCOR LIMITED
10,996 13.430 147,676.280
AURIZON HOLDINGS LTD
15,310 4.250 65,067.500
COLES GROUP LTD
9,567 12.390 118,535.130
OIL SEARCH LTD
15,418 7.320 112,859.760
SEEK LTD
2,600 18.760 48,776.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
5,592 14.850 83,041.200
NEWCREST MINING LTD
5,804 20.780 120,607.120
INCITEC PIVOT LTD
20,400 3.810 77,724.000
81/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMMONWEALTH BANK OF
15,492 72.430 1,122,085.560
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
2,000 27.490 54,980.000
ORICA LTD
2,000 17.720 35,440.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
9,822 11.480 112,756.560
CIMIC GROUP LTD
1,000 42.940 42,940.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
11,760 29.830 350,800.800
COCA-COLA AMATIL LTD
2,600 10.100 26,260.000
TABCORP HOLDINGS LTD
17,352 4.460 77,389.920
CROWN RESORTS LTD
3,000 11.800 35,400.000
TELSTRA CORP LTD
35,114 2.960 103,937.440
AMP LTD
24,935 2.440 60,841.400
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 3,200 16.450 52,640.000
MACQUARIE GROUP LTD
2,542 116.810 296,931.020
ARISTOCRAT LEISURE LTD 6,163 25.440 156,786.720
BANK OF QUEENSLAND LTD
3,000 10.120 30,360.000
CSL LTD
4,037 180.800 729,889.600
WESFARMERS LTD
9,567 31.510 301,456.170
COCHLEAR LTD
444 172.700 76,678.800
BLUESCOPE STEEL LTD
7,092 11.160 79,146.720
SUNCORP GROUP LTD
9,938 13.550 134,659.900
BORAL LTD
8,600 5.260 45,236.000
ASX LTD
1,300 61.520 79,976.000
COMPUTERSHARE LTD
3,700 18.450 68,265.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
17,097 7.430 127,030.710
SONIC HEALTHCARE LTD
2,500 23.280 58,200.000
CHALLENGER LTD
6,300 9.840 61,992.000
AGL ENERGY LTD
4,739 18.690 88,571.910
BRAMBLES LTD
11,337 10.480 118,811.760
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
800 48.280 38,624.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
900 55.560 50,004.000
REA GROUP LTD
608 76.450 46,481.600
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
621 46.490 28,870.290
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
9,418,549.950
(782,493,130)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
2,300 40.560 93,288.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION SOFTWARE INC
150 938.000 140,700.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
2,438 17.720 43,201.360
RESTAURANT BRANDS INTERN
2,121 78.090 165,628.890
WHEATON PRECIOUS METALS
4,200 20.880 87,696.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
1,000 103.540 103,540.000
BCE INC
900 57.120 51,408.000
FRANCO-NEVADA CORP
1,600 90.640 145,024.000
SUNCOR ENERGY INC
15,212 43.550 662,482.600
METRO INC
1,600 45.800 73,280.000
NATIONAL BANK OF CANADA
3,300 60.460 199,518.000
BANK OF NOVA SCOTIA
9,900 72.800 720,720.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 3,800 112.460 427,348.000
TORONTO-DOMINION BANK
16,600 73.480 1,219,768.000
GREAT-WEST LIFECO INC 1,700 30.640 52,088.000
ROYAL BANK OF CANADA
12,000 97.820 1,173,840.000
TOURMALINE OIL CORP
1,300 18.300 23,790.000
VERMILION ENERGY INC
1,400 33.710 47,194.000
TRANSCANADA CORP
7,600 54.400 413,440.000
PEMBINA PIPELINE CORP
3,771 44.320 167,130.720
BOMBARDIER INC-B
19,200 2.170 41,664.000
BARRICK GOLD CORP
8,300 17.340 143,922.000
CAE INC
2,300 26.590 61,157.000
THOMSON REUTERS CORP
1,833 66.420 121,747.860
EMPIRE CO LTD 'A'
1,800 25.320 45,576.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
600 70.090 42,054.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
1,000 53.130 53,130.000
LINAMAR CORP
600 48.000 28,800.000
SEVEN GENERATIONS ENERGY -
1,100 10.190 11,209.000
A
HYDRO ONE LTD
1,500 19.660 29,490.000
LOBLAW COMPANIES LTD
1,489 61.330 91,320.370
WSP GLOBAL INC
1,200 64.490 77,388.000
EMERA INC
1,200 44.800 53,760.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
1,000 31.350 31,350.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
3,000 70.340 211,020.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,800 46.400 83,520.000
KINROSS GOLD CORP
10,534 3.620 38,133.080
BANK OF MONTREAL
5,800 99.360 576,288.000
83/145
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER CORP OF CANADA
3,100 26.620 82,522.000
METHANEX CORP
600 74.110 44,466.000
SHOPIFY INC - CLASS A
800 197.860 158,288.000
NUTRIEN LTD
5,127 68.160 349,456.320
AURORA CANNABIS INC
7,000 7.510 52,570.000
CANOPY GROWTH CORP
2,000 44.200 88,400.000
CAMECO CORP
2,800 15.850 44,380.000
TELUS CORP
300 47.560 14,268.000
POWER FINANCIAL CORP
2,000 28.120 56,240.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
4,400 26.630 117,172.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
500 151.440 75,720.000
TURQUOISE HILL RESOURCES
8,000 2.420 19,360.000
LTD
CANADIAN NATURAL RESOURCES
11,700 33.450 391,365.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 200 614.180 122,836.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
3,100 65.760 203,856.000
WESTON (GEORGE) LTD
901 97.250 87,622.250
BLACKBERRY LTD
6,400 11.700 74,880.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
5,200 48.580 252,616.000
ENBRIDGE INC
14,300 43.950 628,485.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
7,800 58.810 458,718.000
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
16,000 21.770 348,320.000
BAUSCH HEALTH COS INC
2,000 31.560 63,120.000
GOLDCORP INC
6,300 12.510 78,813.000
ENCANA CORP
6,900 9.250 63,825.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
1,200 279.440 335,328.000
LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE
1,100 48.290 53,119.000
INSURANC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
1,400 42.900 60,060.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
6,400 112.870 722,368.000
CGI GROUP INC - CLASS A
1,900 84.320 160,208.000
HUSKY ENERGY INC
3,012 16.010 48,222.120
ONEX CORPORATION
700 81.930 57,351.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
3,900 24.960 97,344.000
FINNING INTERNATIONAL INC
2,500 27.080 67,700.000
SNC-LAVALIN GROUP INC
1,900 48.850 92,815.000
IGM FINANCIAL INC
300 33.920 10,176.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
2,700 45.150 121,905.000
CI FINANCIAL CORP
2,000 19.900 39,800.000
SAPUTO INC
1,300 40.850 53,105.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
6,300 12.140 76,482.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
4,500 69.840 314,280.000
FORTIS INC
4,200 46.050 193,410.000
LUNDIN MINING CORP
6,600 5.700 37,620.000
CRESCENT POINT ENERGY CORP
2,500 4.030 10,075.000
CENOVUS ENERGY INC
8,000 9.750 78,000.000
DOLLARAMA INC
2,700 35.840 96,768.000
ATCO LTD -CLASS I
800 40.380 32,304.000
ALTAGAS LTD
800 14.000 11,200.000
FIRST CAPITAL REALTY INC 2,000 19.940 39,880.000
KEYERA CORP
2,200 28.650 63,030.000
INTER PIPELINE LTD 4,800 21.590 103,632.000
ARC RESOURCES LTD
2,800 9.150 25,620.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
14,631,715.570
(1,249,841,144)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
13,300 25.110 333,963.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
17,100 24.180 413,478.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
7,100 9.650 68,515.000
KEPPEL CORP LTD
17,300 6.150 106,395.000
UOL GROUP LTD
5,200 6.230 32,396.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
5,200 8.700 45,240.000
CAPITALAND LTD
19,000 3.160 60,040.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
27,000 1.260 34,020.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
12,000 2.660 31,920.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
900 35.290 31,761.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
34,800 11.240 391,152.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
45,000 0.970 43,650.000
VENTURE CORP LTD
3,200 15.320 49,024.000
SINGAPORE
65,400 3.080 201,432.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
14,100 3.460 48,786.000
85/145
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
4,000 2.650 10,600.000
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
9,000 0.230 2,070.000
SATS LTD
7,700 4.680 36,036.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
6,900 7.280 50,232.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
10,000 2.090 20,900.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
15,800 3.090 48,822.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
2,060,432.000
(170,789,208)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
189 108.700 20,544.300
UBS GROUP AG-REG
32,402 13.645 442,125.290
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
50 542.000 27,100.000
ADECCO GROUP AG-REG
1,754 49.520 86,858.080
ROCHE HOLDING AG-
6,091 254.200 1,548,332.200
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
389 70.050 27,249.450
SIKA AG-REG
1,140 124.200 141,588.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
1 80,300.000 80,300.000
ABB LTD-REG
17,676 20.310 358,999.560
SWISS RE AG
2,500 91.480 228,700.000
NESTLE SA-REG
27,666 85.200 2,357,143.200
PARTNERS GROUP HOLDING AG
163 668.500 108,965.500
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
300 205.600 61,680.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
21,508 11.925 256,482.900
JULIUS BAER GROUP LTD
2,198 41.020 90,161.960
SGS SA-REG
46 2,379.000 109,434.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
153 199.300 30,492.900
VIFOR PHARMA AG
369 126.600 46,715.400
TEMENOS AG - REG
508 126.400 64,211.200
SWATCH GROUP AG/THE-BR
267 300.900 80,340.300
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,347 313.600 422,419.200
BALOISE HOLDING AG - REG
320 148.900 47,648.000
CLARIANT AG-REG
1,568 20.400 31,987.200
NOVARTIS AG-REG
19,290 90.360 1,743,044.400
BARRY CALLEBAUT AG-REG
20 1,723.000 34,460.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
4,447 65.680 292,078.960
REG
SWISSCOM AG-REG
276 475.500 131,238.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG
334 391.900 130,894.600
GIVAUDAN-REG 89 2,478.000 220,542.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
111 609.500 67,654.500
SONOVA HOLDING AG-REG
563 161.500 90,924.500
LONZA GROUP AG-REG
692 319.100 220,817.200
SWATCH GROUP AG/THE-REG
450 59.250 26,662.500
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
3,801 45.450 172,755.450
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
231 391.900 90,528.900
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
495 142.100 70,339.500
SWISS PRIME SITE-REG
946 82.150 77,713.900
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
10 6,850.000 68,500.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
10,107,633.050
(1,151,259,405)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
700 331.700 232,190.000
ERICSSON LM-B SHS
32,335 75.880 2,453,579.800
VOLVO AB-B SHS
14,568 127.000 1,850,136.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
777 530.500 412,198.500
SKF AB-B SHARES
4,000 142.400 569,600.000
ELECTROLUX AB-SER B
2,600 206.100 535,860.000
SWEDISH MATCH AB
1,200 357.700 429,240.000
TELE2 AB-B SHS
3,258 114.250 372,226.500
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
19,697 95.040 1,872,002.880
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 16,526 100.500 1,660,863.000
SWEDBANK AB - A SHARES
9,075 210.700 1,912,102.500
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
9,039 169.560 1,532,652.840
SKANSKA AB-B SHS
3,709 144.550 536,135.950
SANDVIK AB
10,122 134.700 1,363,433.400
INVESTOR AB-B SHS
4,550 393.600 1,790,880.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
7,668 219.100 1,680,058.800
SECURITAS AB-B SHS
2,500 152.200 380,500.000
TELIA CO AB
24,107 42.050 1,013,699.350
ALFA LAVAL AB
2,000 193.900 387,800.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
2,500 202.600 506,500.000
ASSA ABLOY AB-B
10,882 168.650 1,835,249.300
LUNDBERGS AB-B SHS
948 273.600 259,372.800
LUNDIN PETROLEUM AB
1,900 239.000 454,100.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AKTIEBOLAG-B
5,050 233.000 1,176,650.000
BOLIDEN AB
3,171 202.500 642,127.500
EPIROC AB-A
6,982 75.290 525,674.780
EPIROC AB-B
2,500 72.480 181,200.000
HUSQVARNA AB-B SHS
2,400 72.300 173,520.000
NORDEA BANK ABP
26,529 81.680 2,166,888.720
KINNEVIK AB - B
1,500 237.300 355,950.000
HEXAGON AB-B SHS
2,400 459.400 1,102,560.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
1,300 185.200 240,760.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
30,605,712.620
(382,877,465)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
17,325 299.100 5,181,907.500
DANSKE BANK A/S
7,236 131.700 952,981.200
ISS A/S
1,320 216.700 286,044.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
30 9,025.000 270,750.000
H LUNDBECK A/S
500 265.500 132,750.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
1,857 485.300 901,202.100
CARLSBERG AS-B
1,232 717.400 883,836.800
NOVOZYMES A/S-B SHARES
1,802 311.400 561,142.800
COLOPLAST-B 1,052 643.600 677,067.200
DSV A/S
1,650 515.400 850,410.000
WILLIAM DEMANT HOLDING
1,314 197.700 259,777.800
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 66 9,700.000 640,200.000
TRYG A/S
1,700 162.300 275,910.000
PANDORA A/S
750 358.300 268,725.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
750 597.400 448,050.000
GENMAB A/S
733 1,005.000 736,665.000
ORSTED A/S
1,533 433.800 665,015.400
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
13,992,434.800
(242,209,046)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
15,000 3.250 48,750.000
A2 MILK CO LTD
7,000 10.900 76,300.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
16,860 4.170 70,306.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
8,100 7.050 57,105.000
FLETCHER BUILDING LTD
14,526 4.790 69,579.540
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
3,700 13.230 48,951.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
4,419 11.550 51,039.450
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
422,031.190
(32,863,569)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
13,050 40.950 534,397.500
DNB ASA
8,545 148.850 1,271,923.250
ORKLA ASA
7,000 71.060 497,420.000
TELENOR ASA
6,250 165.700 1,035,625.000
EQUINOR ASA
11,121 199.800 2,221,975.800
YARA INTERNATIONAL ASA
1,450 348.000 504,600.000
MARINE HARVEST
4,677 199.000 930,723.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
2,000 137.100 274,200.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
1,700 283.000 481,100.000
AKER BP ASA
1,306 246.200 321,537.200
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
8,073,501.750
(107,216,103)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
7,586 63.770 483,759.220
EVONIK INDUSTRIES AG
1,800 24.120 43,416.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
15,695 8.300 130,268.500
COMMERZBANK AG 9,689 7.893 76,475.270
VOLKSWAGEN AG
420 145.700 61,194.000
VOLKSWAGEN AG-PREF 1,372 150.060 205,882.320
SIEMENS AG-REG
6,488 102.300 663,722.400
E.ON SE
22,270 8.979 199,962.330
UNIPER SE
1,380 23.110 31,891.800
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,921 72.850 212,794.850
GEA GROUP AG
1,300 24.060 31,278.000
OSRAM LICHT AG
645 41.260 26,612.700
CONTINENTAL AG
1,180 132.850 156,763.000
BASF SE
7,921 64.860 513,756.060
K+S AG-REG
1,400 15.890 22,246.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANZ SE-REG
3,842 189.160 726,752.720
THYSSENKRUPP AG
4,030 16.730 67,421.900
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
1,857 102.350 190,063.950
RWE AG
5,309 19.050 101,136.450
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,700 21.520 36,584.000
FRAPORT AG FRANKFURT
560 67.280 37,676.800
AIRPORT
BRENNTAG AG
1,436 41.000 58,876.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
3,709 51.360 190,494.240
UNITED INTERNET AG-REG
959 40.350 38,695.650
SHARE
HOCHTIEF AG
166 126.100 20,932.600
SAP SE
8,241 91.100 750,755.100
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,214 192.100 233,209.400
SCHAEFFLER AG 2,102 7.558 15,886.910
ZALANDO SE
700 28.680 20,076.000
HEIDELBERGCEMENT AG
1,230 59.460 73,135.800
KION GROUP AG
600 51.080 30,648.000
WIRECARD AG
1,000 136.300 136,300.000
COVESTRO AG
1,945 51.340 99,856.300
INNOGY SE
1,500 40.000 60,000.000
SARTORIUS AG-VORZUG
305 115.800 35,319.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
1,265 56.680 71,700.200
DELIVERY HERO SE
1,056 33.360 35,228.160
METRO AG
1,500 13.740 20,610.000
1&1 DRILLISCH AG
500 45.020 22,510.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
1,500 38.800 58,200.000
BEIERSDORF AG
815 94.000 76,610.000
FUCHS PETROLUB SE -PREF
700 37.280 26,096.000
MERCK KGAA
1,149 97.240 111,728.760
ADIDAS AG
1,592 197.500 314,420.000
PUMA SE
51 448.500 22,873.500
HENKEL AG & CO KGAA
650 91.300 59,345.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
28,991 15.385 446,026.530
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
2,271 72.420 164,465.820
DAIMLER AG-REGISTERED
8,010 50.670 405,866.700
SHARES
QIAGEN N.V.
2,521 31.180 78,604.780
INFINEON TECHNOLOGIES AG
9,773 18.340 179,236.820
90/145
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANNOVER RUECK SE
644 122.900 79,147.600
DEUTSCHE POST AG-REG
8,974 28.560 256,297.440
DEUTSCHE BOERSE AG
1,897 111.200 210,946.400
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
1,560 18.170 28,345.200
LANXESS AG
600 49.220 29,532.000
MTU AERO ENGINES AG
400 175.900 70,360.000
AXEL SPRINGER SE
470 56.250 26,437.500
DEUTSCHE WOHNEN SE
3,285 42.440 139,415.400
SYMRISE AG
1,436 70.960 101,898.560
TELEFONICA DEUTSCHLAND
6,240 3.576 22,314.240
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
250 64.200 16,050.000
PRF
HUGO BOSS AG -ORD
811 62.320 50,541.520
RTL GROUP 350 53.700 18,795.000
VONOVIA SE
4,435 43.240 191,769.400
KONINKLIJKE PHILIPS NV
8,113 32.900 266,917.700
NN GROUP NV
3,100 37.940 117,614.000
ARCELORMITTAL 5,327 20.055 106,832.980
UNILEVER NV-CVA
12,732 48.965 623,422.380
HEINEKEN NV
2,910 79.720 231,985.200
AEGON NV
14,361 4.970 71,374.170
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
10,652 22.505 239,723.260
N
AKZO NOBEL
2,118 73.820 156,350.760
KONINKLIJKE DSM NV
1,938 78.000 151,164.000
WOLTERS KLUWER 2,376 53.700 127,591.200
ING GROEP NV
30,853 10.804 333,335.810
KONINKLIJKE KPN NV 36,000 2.537 91,332.000
ASML HOLDING NV
3,489 151.240 527,676.360
ABN AMRO GROUP NV-CVA
3,453 22.820 78,797.460
VOPAK 630 38.810 24,450.300
RANDSTAD NV
750 42.450 31,837.500
HEINEKEN HOLDING NV
1,100 76.700 84,370.000
JCDECAUX SA
845 29.940 25,299.300
TOTAL SA
19,922 48.440 965,021.680
MICHELIN (CGDE)
1,861 91.940 171,100.340
AIR LIQUIDE SA
3,938 104.150 410,142.700
KERING 708 388.700 275,199.600
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,286 64.340 275,761.240
BOUYGUES SA
1,892 34.740 65,728.080
BNP PARIBAS
9,582 44.775 429,034.050
PEUGEOT SA
6,497 19.470 126,496.590
NATIXIS 7,674 4.945 37,947.930
THALES SA
918 107.250 98,455.500
DANONE 4,932 65.540 323,243.280
CARREFOUR SA
5,156 16.415 84,635.740
SUEZ 2,950 13.140 38,763.000
VIVENDI 8,801 22.290 196,174.290
L'OREAL 2,056 208.400 428,470.400
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
4,013 32.880 131,947.440
LEGRAND SA
2,250 54.040 121,590.000
CASINO GUICHARD PERRACHON
200 40.500 8,100.000
PERNOD RICARD SA
2,154 140.350 302,313.900
SOCIETE BIC SA
150 94.500 14,175.000
EURAZEO SE
534 67.150 35,858.100
REXEL SA
3,870 10.605 41,041.350
SOCIETE GENERALE SA
6,129 32.830 201,215.070
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
2,311 256.500 592,771.500
VUI
ACCOR SA
1,850 39.870 73,759.500
CAPGEMINI SE
1,645 102.850 169,188.250
VALEO SA
1,965 25.540 50,186.100
PUBLICIS GROUPE
1,806 52.700 95,176.200
BUREAU VERITAS SA
3,227 19.455 62,781.280
EIFFAGE 750 85.240 63,930.000
SODEXO SA
669 91.220 61,026.180
IPSEN 276 114.000 31,464.000
INGENICO GROUP
499 64.460 32,165.540
AMUNDI SA
437 50.940 22,260.780
TELEPERFORMANCE 500 144.800 72,400.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
977 70.640 69,015.280
FAURECIA 560 36.720 20,563.200
EUROFINS SCIENTIFIC
131 395.800 51,849.800
SEB SA
197 129.200 25,452.400
ESSILORLUXOTTICA 1,831 111.650 204,431.150
DASSAULT AVIATION SA
22 1,350.000 29,700.000
AXA SA
15,775 21.535 339,714.620
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EDENRED 1,913 33.430 63,951.590
RENAULT SA
1,650 62.400 102,960.000
HERMES INTERNATIONAL
268 485.100 130,006.800
STMICROELECTRONICS NV
7,498 12.970 97,249.060
REMY COINTREAU
253 102.000 25,806.000
ATOS SE
946 75.120 71,063.520
DASSAULT SYSTEMES SA
1,149 107.400 123,402.600
WENDEL 201 108.000 21,708.000
ORANGE 17,404 15.020 261,408.080
ALSTOM 1,310 39.070 51,181.700
CNP ASSURANCES
1,349 20.220 27,276.780
SANOFI 9,252 78.870 729,705.240
VINCI SA
4,464 77.580 346,317.120
AIRBUS SE
5,112 94.860 484,924.320
VEOLIA ENVIRONNEMENT
6,973 18.740 130,674.020
CREDIT AGRICOLE SA
9,904 11.052 109,459.000
BIOMERIEUX 457 65.000 29,705.000
ENGIE 14,444 12.490 180,405.560
IMERYS SA
340 48.660 16,544.400
EDF 6,760 14.710 99,439.600
SES 4,402 18.320 80,644.640
SAFRAN SA
2,592 111.500 289,008.000
ILIAD SA
219 124.600 27,287.400
ARKEMA 838 84.640 70,928.320
ADP 350 173.200 60,620.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
1,400 18.130 25,382.000
SCOR SE
1,297 42.500 55,122.500
GETLINK 3,940 11.480 45,231.200
BOLLORE 7,300 3.966 28,951.800
UCB SA
1,110 73.340 81,407.400
KBC GROUP NV
2,211 63.740 140,929.140
COLRUYT SA
350 56.620 19,817.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
900 80.060 72,054.000
SOLVAY SA
873 96.440 84,192.120
UMICORE 1,600 37.960 60,736.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
6,589 67.380 443,966.820
AGEAS 1,654 43.040 71,188.160
PROXIMUS 2,269 24.120 54,728.280
TELENET GROUP HOLDING NV
462 43.120 19,921.440
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRYSMIAN SPA
1,440 15.990 23,025.600
ASSICURAZIONI GENERALI
11,733 14.755 173,120.410
MEDIOBANCA SPA
4,460 7.808 34,823.680
TENARIS SA
4,700 10.830 50,901.000
UNICREDIT SPA
21,147 11.516 243,528.850
TELECOM ITALIA SPA
108,503 0.564 61,260.790
TELECOM ITALIA-RSP
48,381 0.484 23,440.590
INTESA SANPAOLO
135,457 2.032 275,316.350
ATLANTIA SPA
3,527 18.345 64,702.810
POSTE ITALIANE SPA
2,900 6.706 19,447.400
MONCLER SPA
1,522 29.510 44,914.220
RECORDATI SPA
692 27.920 19,320.640
ENI SPA 21,146 14.216 300,611.530
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
4,483 7.315 32,793.140
PIRELLI & C SPA 5,651 6.244 35,284.840
LEONARDO SPA
2,500 8.658 21,645.000
ENEL SPA
71,157 4.758 338,565.000
SNAM SPA
24,300 3.833 93,141.900
LUXOTTICA GROUP SPA
1,307 51.700 67,571.900
TERNA SPA
9,900 4.884 48,351.600
EXOR NV
1,088 51.860 56,423.680
CNH INDUSTRIAL NV
11,691 8.452 98,812.330
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
10,787 14.730 158,892.510
NV
FERRARI NV
1,130 96.060 108,547.800
TELEFONICA SA
40,569 7.804 316,600.470
ENDESA SA
2,150 19.645 42,236.750
BANCO BILBAO VIZCAYA
60,432 4.990 301,555.680
ARGENTA
IBERDROLA SA
46,886 6.602 309,541.370
BANCO DE SABADELL SA
49,634 1.124 55,788.610
BANKINTER SA
6,700 7.414 49,673.800
REPSOL SA
10,213 15.140 154,624.820
GRIFOLS SA
3,004 26.200 78,704.800
BANCO SANTANDER SA
140,479 4.213 591,908.260
AMADEUS IT GROUP SA
4,311 64.020 275,990.220
NATURGY ENERGY GROUP SA
3,978 21.690 86,282.820
MAPFRE SA
8,005 2.524 20,204.620
CAIXABANK SA
30,487 3.620 110,362.940
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-
4,900 7.046 34,525.400
DI
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
2,195 33.850 74,300.750
AENA SME SA
569 142.050 80,826.450
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
9,655 27.310 263,678.050
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
1,793 12.650 22,681.450
ENE
ENAGAS SA
3,675 24.070 88,457.250
RED ELECTRICA CORPORACION
4,056 18.955 76,881.480
SA
FERROVIAL SA
3,876 18.090 70,116.840
BANKIA SA
15,905 2.909 46,267.640
UPM-KYMMENE OYJ
4,493 23.890 107,337.770
NOKIA OYJ
54,437 4.838 263,366.200
WARTSILA OYJ ABP 4,116 14.705 60,525.780
STORA ENSO OYJ-R SHS
4,193 11.165 46,814.840
METSO OYJ
1,108 25.330 28,065.640
ELISA OYJ
1,300 34.650 45,045.000
SAMPO OYJ-A SHS
3,832 39.660 151,977.120
FORTUM OYJ
4,400 18.295 80,498.000
KONE OYJ-B
2,660 44.370 118,024.200
NOKIAN RENKAAT OYJ
1,770 28.430 50,321.100
NESTE OYJ
1,100 69.620 76,582.000
ORION OYJ-CLASS B
1,763 29.540 52,079.020
OMV AG
1,209 45.130 54,562.170
ERSTE GROUP BANK AG
2,750 34.900 95,975.000
VOESTALPINE AG
1,800 29.200 52,560.000
RAIFFEISEN BANK
1,100 26.290 28,919.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
550 42.340 23,287.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
1,995 23.820 47,520.900
AIB GROUP PLC
9,000 3.826 34,434.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
10,234 5.820 59,561.880
JERONIMO MARTINS
2,900 10.590 30,711.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
27,576 3.070 84,658.320
GALP ENERGIA SGPS SA
3,609 14.440 52,113.960
KERRY GROUP PLC-A
1,712 91.050 155,877.600
CRH PLC
6,500 24.750 160,875.000
PADDY POWER BETFAIR PLC
889 79.750 70,897.750
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 ユーロ
31,673,090.140
(4,091,846,515)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
14,500 53.450 775,025.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
22,000 48.500 1,067,000.000
L
MTR CORP
16,500 40.150 662,475.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
16,000 113.300 1,812,800.000
SINO LAND CO
34,000 13.500 459,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
27,052 81.500 2,204,738.000
WHARF HOLDINGS LTD
8,000 21.300 170,400.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
3,500 86.350 302,225.000
CLP HOLDINGS LTD
13,500 87.850 1,185,975.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
10,514 40.100 421,611.400
HANG LUNG GROUP LTD
8,000 21.350 170,800.000
HONG KONG & CHINA GAS
79,305 15.600 1,237,158.000
HANG SENG BANK LTD
6,400 180.100 1,152,640.000
WHEELOCK & CO LTD
6,000 45.100 270,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
58,000 10.740 622,920.000
WH GROUP LTD
91,500 5.820 532,530.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
11,900 228.200 2,715,580.000
MINTH GROUP LTD
6,000 27.250 163,500.000
LI & FUNG LTD
70,000 1.640 114,800.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
12,000 15.580 186,960.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
2,000 80.000 160,000.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
8,000 23.800 190,400.000
NWS HOLDINGS LTD
15,000 16.900 253,500.000
KERRY PROPERTIES LTD
7,500 27.050 202,875.000
BANK OF EAST ASIA LTD
8,600 26.350 226,610.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
6,000 39.800 238,800.000
SJM HOLDINGS LTD
10,000 7.040 70,400.000
SWIRE PROPERTIES LTD
8,000 27.600 220,800.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
23,052 56.000 1,290,912.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
5,500 59.000 324,500.000
L
PCCW LTD
60,000 4.530 271,800.000
AIA GROUP LTD
115,600 64.400 7,444,640.000
WHARF REAL ESTATE
14,000 47.950 671,300.000
INVESTMENT
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD
23,000 34.050 783,150.000
SHANGRI-LA ASIA LTD
4,000 11.160 44,640.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
12,000 42.600 511,200.000
LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
14,000 13.220 185,080.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
39,000 30.300 1,181,700.000
WYNN MACAU LTD
16,800 17.820 299,376.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
30,800,420.400
(446,914,099)
合計 35,303,993,367
[35,303,993,367]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
1,372 258,032.040
SIMON PROPERTY GROUP INC
2,794 515,772.400
BOSTON PROPERTIES INC
1,556 201,999.920
VORNADO REALTY TRUST
1,156 81,590.480
SBA COMMUNICATIONS CORP
1,055 177,820.250
EQUITY RESIDENTIAL
3,603 253,182.810
EQUINIX INC
706 271,181.660
AMERICAN TOWER CORP
4,045 658,202.400
HOST HOTELS & RESORTS INC
6,228 120,200.400
KIMCO REALTY CORP 3,300 52,569.000
INVITATION HOMES INC
2,200 47,058.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 2,403 42,028.470
VENTAS INC
3,702 231,189.900
WEYERHAEUSER CO 7,435 198,811.900
AGNC INVESTMENT CORP
4,334 76,841.820
CROWN CASTLE INTL CORP
4,153 469,289.000
IRON MOUNTAIN INC
1,718 57,982.500
VEREIT INC
7,750 59,132.500
PROLOGIS INC
5,687 382,052.660
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
1,200 146,856.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
650 60,918.000
DUKE REALTY CORP
3,100 87,017.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
600 155,604.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
450 58,900.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLTOWER INC
3,797 271,219.710
HCP INC
4,550 131,040.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
1,000 44,410.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
1,100 112,442.000
MACERICH CO/THE
700 35,042.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
9,600 96,576.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
1,552 76,777.440
REALTY INCOME CORP
2,550 162,843.000
PUBLIC STORAGE
1,540 326,264.400
REGENCY CENTERS CORP
1,150 72,243.000
SL GREEN REALTY CORP
650 60,983.000
UDR INC
1,900 79,591.000
WP CAREY INC 1,600 108,464.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,800 204,642.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,285 121,291.150
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
6,568,062.310
(745,278,030)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
4,808 40,021.790
SEGRO PLC
5,920 36,408.000
HAMMERSON PLC
10,958 42,637.570
BRITISH LAND CO PLC
6,300 35,910.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
154,977.360
(22,473,267)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
4,303 56,541.420
TRANSURBAN GROUP
26,027 299,050.230
SYDNEY AIRPORT
9,129 62,533.650
APA GROUP
7,500 68,775.000
SCENTRE GROUP
43,529 174,551.290
DEXUS 6,500 70,395.000
GPT GROUP
14,648 78,806.240
MIRVAC GROUP
31,638 71,501.880
STOCKLAND 14,300 53,768.000
GOODMAN GROUP
14,731 157,327.080
VICINITY CENTRES
19,523 53,297.790
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
1,146,547.580
(95,255,173)
カナダ・ドル カナダ・ドル
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
2,000 42,440.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,400 34,496.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
76,936.000
(6,571,873)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
28,000 49,280.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
30,500 78,995.000
CAPITALAND MALL TRUST
9,000 20,340.000
SUNTEC REIT
26,000 46,800.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
195,415.000
(16,197,949)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,249 193,170.340
ICADE 406 28,927.500
GECINA SA
334 41,883.600
KLEPIERRE 2,394 69,952.680
COVIVIO 353 30,834.550
ユーロ 小計 ユーロ
364,768.670
(47,124,465)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
24,000 1,810,800.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 52,000 394,680.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
34,000 381,480.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,586,960.000
(37,536,790)
投資証券 合計 970,437,547
[970,437,547]
合計 970,437,547
[970,437,547]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 592 銘柄
97.0% 3.0% 69.0%
投資証券 39 銘柄
イギリス・ポンド 株式 96 銘柄
99.0% 1.0% 6.4%
投資証券 ▶ 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 55 銘柄
89.1% 10.9% 2.4%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 89 銘柄
99.5% 0.5% 3.5%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 21 銘柄
91.3% 8.7% 0.5%
投資証券 ▶ 銘柄
スイス・フラン 株式 38 銘柄 100% -% 3.2%
スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.1%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.3%
ユーロ 株式 236 銘柄
98.9% 1.1% 11.4%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 39 銘柄
92.3% 7.7% 1.3%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2018 年 12 月 1 日
から 2019 年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2019年5月31日現在
資産の部
流動資産
1,424,290
コール・ローン
579,591,133
親投資信託受益証券
581,015,423
流動資産合計
581,015,423
資産合計
負債の部
流動負債
803,098
未払解約金
52,327
未払受託者報酬
445,210
未払委託者報酬
12,997
その他未払費用
1,313,632
流動負債合計
1,313,632
負債合計
純資産の部
元本等
523,293,446
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 56,408,345
566,971
（分配準備積立金）
579,701,791
元本等合計
579,701,791
純資産合計
581,015,423
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2018年12月1日
至 2019年5月31日
営業収益
17,214,943
有価証券売買等損益
17,214,943
営業収益合計
営業費用
313
支払利息
52,327
受託者報酬
445,210
委託者報酬
12,997
その他費用
510,847
営業費用合計
16,704,096
営業利益
16,704,096
経常利益
16,704,096
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 2,815,115
期首剰余金又は期首欠損金（△） 26,255,520
22,004,819
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,004,819
額
5,740,975
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,740,975
額
56,408,345
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2019 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首元本額 360,204,904 円
期中追加設定元本額 242,254,336 円
期中一部解約元本額 79,165,794 円
2. 中間計算期間末日における 523,293,446 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2019 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2019 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.1078 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,078 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
286,722,301
コール・ローン
821,381,972
株式
37,393,684,383
投資証券
1,122,705,902
派生商品評価勘定
595,818,626
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未収入金
22,456,679
未収配当金
92,701,515
差入委託証拠金
304,134,331
流動資産合計
40,639,605,709
資産合計
40,639,605,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
22,283,122
未払金
48,609,188
未払解約金
19,305,000
その他未払費用
704
流動負債合計
90,198,014
負債合計
90,198,014
純資産の部
元本等
元本
※ 1 21,543,325,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
19,006,081,847
元本等合計
40,549,407,695
純資産合計
40,549,407,695
負債純資産合計 40,639,605,709
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 5 月 31 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 21,183,891,958 円
期中追加設定元本額 2,238,301,835 円
期中一部解約元本額 1,878,867,945 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 18,521,770,351 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジあり）
ダイワファンドラップオンラ 1,134,983,606 円
イン 外国株式インデックス
（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 307,932,809 円
デックス（為替ヘッジあり）
ダイワ・ワールド・バランス 1,155,910 円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 9,832,427 円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ外国株式インデックス 1,567,650,745 円
（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 21,543,325,848 円
2. 期末日における受益権の総数 21,543,325,848 口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,233,291,808 － 1,212,485,172 △ 20,806,636
合計 1,233,291,808 － 1,212,485,172 △ 20,806,636
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 41,512,881,243 － 40,918,539,103 594,342,140
アメリカ・ドル 28,330,440,035 － 28,034,367,930 296,072,105
イギリス・ポンド 2,645,130,841 － 2,514,447,036 130,683,805
イスラエル・ 47,513,950 － 46,354,345 1,159,605
シュケル
オーストラリア・ 1,047,612,602 － 1,023,319,793 24,292,809
ドル
カナダ・ドル 1,528,853,329 － 1,502,071,613 26,781,716
シンガポール・ 210,146,400 － 205,554,312 4,592,088
ドル
スイス・フラン 1,338,901,103 － 1,336,420,206 2,480,897
スウェーデン・ 438,777,655 － 433,859,556 4,918,099
クローナ
デンマーク・ 272,654,466 － 267,678,600 4,975,866
クローネ
ニュージー 37,315,555 － 36,351,432 964,123
ランド・ドル
ノルウェー・ 111,362,550 － 109,385,700 1,976,850
クローネ
ユーロ 4,887,439,546 － 4,798,917,756 88,521,790
香港・ドル 616,733,211 － 609,810,824 6,922,387
合計 41,512,881,243 － 40,918,539,103 594,342,140
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.8822 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,822 円 )
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２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 632,623,612 円
Ⅱ 負債総額 1,191,635 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 631,431,977 円
Ⅳ 発行済数量 546,284,817 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1559 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 42,901,858,721 円
Ⅱ 負債総額 136,901,286 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,764,957,435 円
Ⅳ 発行済数量 21,772,570,884 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9642 円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2019 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境検討会
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ． ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 75 145,253
追加型株式投資信託 721 15,318,969
株式投資信託 合計 796 15,464,222
単位型公社債投資信託 30 111,005
追加型公社債投資信託 14 1,392,102
公社債投資信託 合計 44 1,503,108
総合計 840 16,967,330
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2018 年４月１日から
2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
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役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
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11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
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１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
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普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
（ 1 ）受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
岡三オンライン証券株式会社 2,500
カブドットコム証券株式会社 7,196
ＧＭＯクリック証券株式会社 4,346
金融商品取引法に定める
静岡東海証券株式会社 600
第一種金融商品取引業を
第四証券株式会社 600
営んでいます。
西日本シティＴＴ証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
丸三証券株式会社 10,000
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社愛知銀行 18,000
銀行法に基づき銀行業を
株式会社イオン銀行 51,250
営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773
株式会社香川銀行 12,014
株式会社北九州銀行 10,000
株式会社高知銀行 19,544
株式会社静岡銀行 90,845
株式会社静岡中央銀行 2,000
信金中央金庫 690,998 （注 1 ）
株式会社大正銀行 2,689
株式会社中京銀行 31,844
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銀行法に基づき銀行業を
株式会社徳島銀行 11,036
営んでいます。
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長野銀行 13,017
株式会社百五銀行 20,000
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 2 ）
株式会社武蔵野銀行 45,743 銀行法に基づき銀行業を
営んでいます。
株式会社もみじ銀行 10,000
株式会社山口銀行 10,005
（注 1 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 2 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しております。
＜再信託受託会社の概要＞
名称： 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ 「 iFree のポイント」を記載することがあります。
⑭ UD FONT マークおよび説明文を記載 することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 30 年 12 月 28 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年
11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の平成 30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 7 月 5 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 5 月 31
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注
記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2019 年 5 月 31 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
144/145
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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