サテライト投資戦略ファンド（株式型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | サテライト投資戦略ファンド（株式型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月18日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 サテライト投資戦略ファンド（株式型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
サテライト投資戦略ファンド（株式型）
愛称として「サテラップ（株式型）」という名称を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
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計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※）の率を上限として、販売会
社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
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の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース）で再投資する場合 は1円以上1円単位で す。
（７）【申込期間】
2019年11月19日から2020年 5月15日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ： https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
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販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
きます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
＜信託金限度額＞
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （部分
大型株 年2回 （日本を ヘッジ） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 （隔月） 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 （ ）
クレジット属 （毎月）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、不動産投
信、その他資 中近東
産）資産配分変 （中東）
更型））
エマージ
資産複合 ング
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２ 投資方針（２）投資対象 (参考)投資対象ファンドの概要」をご参
照ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2015年 6月16日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2019年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
②投資対象
別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
合があります。
③投資態度
＊1
イ．主として、日本を含む先進国及び新興国の株式、株式代替資産 及びその他の様々な資産並び
＊2
にヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンド に分散投資します。
＊1：この投資信託において、株式代替資産とは、不動産投資信託証券（REIT）、マスター・リミ
テッド・パートナーシップ（MLP）、転換社債（CB）、その他上場有価証券、その他委託会
社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株
式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用
するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンド
を指します。
ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投
資対象ファンドへの配分比率は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行いま
す。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限
りません。
ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もし
くは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
ホ．この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形
ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
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②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
（参考）投資対象ファンドの概要
・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2019年 9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
ンドに限定されます。
1.JPX日経インデックス400 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日
経インデックス400（配当込み）（※）に連動する投資成果を目指します。
②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
投資態度
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
します。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
の（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新
株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
主な投資制限
の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク JPX日経インデックス400（配当込み）
決算日 年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2014年1月7日
信託期間 原則として無期限
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㯿⫿ヿ㡥䰰ꐰ윰쌰꼰뤀㐀 〰栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹥ⱓ홟ᕢ䀰뀰ﰰ흓쨰獨⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର
総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発
された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
す。
①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
り、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属してい
ます。
③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用及
び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
又は中断に関して、責任を負いません。
⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
2.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」と
主要投資対象
いいます。）受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動
きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
主な投資制限 ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）（※）
決算日 年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.374％（税抜 0.34％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年1月30日
信託期間 2015年1月30日から2025年2月17日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
3.中小型株式 マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産
運用の基本方針
の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
主要投資対象 わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のう
ち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選
択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観
点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏
まえた上で組入銘柄を決定します。
②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただし、
相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げお
よび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比
投資態度
率を引下げるよう努めます。
③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とし
ます。
④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記の
ような運用ができない場合があります。
⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行う
ことができるものとします。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
主な投資制限
いいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
⑦外貨建資産への投資は、行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及
び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会
規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年9月22日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
4.国内株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
運用の基本方針
数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場されている株式
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
投資態度 物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引を行うことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第
1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
主な投資制限
いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
す。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
価指数です。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
運用の基本方針 価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
す。
アクティブバリュー マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
主要投資対象
す。）受益証券を主要投資対象とします。
主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
得を目指して運用を行ないます。
マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
投資態度 株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
割合には、制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行ないません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
主な投資制限
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
ベンチマーク TOPIX（東証株価指数）
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.517％（税抜 0.47％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年9月28日
信託期間 2018年9月28日から2028年10月25日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣ݥ
で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
6.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
運用の基本方針 めざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資成
果を目標として運用を行います。
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
主要投資対象
式
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連
動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
あります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
投資態度
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
を行うことができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項
第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
主な投資制限
投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
決算日 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2000年5月30日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
7. Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J
Wellington Management Company LLP
運用会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
す。）を主要投資対象とします。
＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
主要投資対象
有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
等にも投資します。
①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
成果を追求します。
②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
投資態度 プローチで構築します。
③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
行いません。
③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
主な投資制限
（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法
人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
ます。
⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
ん。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス
ベンチマーク
決算日 毎年12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
年率0.8％
なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
信託報酬
（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2018年5月30日
信託期間 原則として無期限
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・管理会社（マネージメントカンパニー）
Wellington Luxembourg S.a r.l.
・運用会社（インベストメントマネージャー）
Wellington Management Company LLP
・預託機関（デポジタリー）
関係法人
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Inc.が開発した世界の新興国株式市場
の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利
及び公表を停止する権利を有しています。
8.J-REITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下
運用の基本方針 同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）の動
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象 わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数
（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内
において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の
投資態度
取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」と
いいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の
構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配
当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発
行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券
借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
主な投資制限
するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
め、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数
を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 東証REIT指数（配当込み）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰౧熊㰀刀䔀䤀呣ݥ烿䵟厏배翿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰र䱻靑侮ő沈栰夰譣
数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
す。
②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
ん。
⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
負いません。
⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても、責任を有しません。
9.グローバルREITインデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含
みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引さ
運用の基本方針 れている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当
込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所
主要投資対象
に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行います。
投資態度 ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合
には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
ス）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証
券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
主な投資制限
を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は
買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き
債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ベンチマーク S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
決算日 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2008年1月9日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ匀☀偑䢐㉖ﴀ刀䔀䤀呣ݥ烿搰佥ⰰƑ䵟厏배翿रര栰漰Ā匀☀ Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones
Indices LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor
（R） （R）
ᤀ およびS&P は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC
（R）
（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow
Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pま
たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）によって支援、保証、販売、または
販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P Dow Jones Indicesと当社との間にあ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
る唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
関 係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、
S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones
Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、または
ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
性、または完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesは、明示的また
は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
となく、いかなる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
わず、一切の責任を負わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
10.ＦＯＦｓ用ＭＬＰインデックスファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、別に定めるＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシッ
運用の基本方針 プ）市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
インデックス マザーファンドＭＬＰ受益証券および米国の金融商品取引所に
主要投資対象
上場されているＭＬＰやＭＬＰに関連する証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主として、インデックス マザーファンドＭＬＰ受益証券および米国の金融商
品取引所に上場されているＭＬＰやＭＬＰに関連する証券に投資を行ない、別
に定めるＭＬＰ市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性
および運用上の効率性を勘案し、委託者の判断により決定するものとします。
運用にあたって、対象指数に採用されていないＭＬＰ等についても、運用目的
を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対
投資態度
象指数に採用されているＭＬＰ等の一部または全部の値動きに連動を目指す上
場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。
ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元
本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
＜別に定めるＭＬＰ市場の動きをとらえる指数＞
S&P MLP 指数（円換算ベース）（※）
①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
合には、制限を設けません。
②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな
主な投資制限
いものとします。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100
分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
S&P MLP 指数（円換算ベース）（2019年 9月30日現在）
ベンチマーク
決算日 年1回：11月20日（休業日の場合は翌営業日）
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
む）等の全額。
収益の分配 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただ
し、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともある。
③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行なう。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.154％（税抜 0.14％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2014年10月8日
信託期間 2014年10月8日から2024年11月20日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰ఀ匀☀ MLP 指数」とはS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、ニューヨー
ク証券取引所やNASDAQなどに上場するＭＬＰなどのうち、GICS（世界産業分類基準）においてエネル
ギーセクターまたは公益事業セクターのガス産業に属する銘柄を対象とした、浮動株調整後の時価総
額加重を基本とする指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに日興アセットマネジメ
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ント株式会社が独自に円換算した指数です。同指数は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であ
り、これを利用するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。
11.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託
証券」といいます。）を主要投資対象とします。
＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞
主要投資対象
（2019年 9月30日現在）
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産に
ついて原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場
を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）
に連動する投資成果を目指します。
投資態度 ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等
を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、
投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
主な投資制限
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2019年 9月30日現在）
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照
ベンチマーク
するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合が
あります。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㯿⳿⋿ⷿ↑텏ꅨ㰰湫损པ൹ LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
ン・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
る１トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金
属市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration
Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
12.BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund － クラスS-JPY
BlueBay Funds Management Company S.A.
管理会社
主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取
運用の基本方針
引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為
主要投資対象 替予約取引を主要取引対象とします。
なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投
資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建（ショー
トポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ
投資態度 取引を活用することがあります。
③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
す。
主な投資制限
②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率0.74％
信託報酬 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会
社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2011年5月24日
・管理会社
BlueBay Funds Management Company S.A.
・投資顧問会社
BlueBay Asset Management LLP
関係法人
・副投資顧問会社
BlueBay Asset Management USA LLC
・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
13.マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証
券先物取引、有価証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」とい
うことがあります。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・
運用の基本方針 スワップ取引を含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取
引、クレジットデリバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）
及び為替予約取引を主要取引対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
わが国を含む世界の株式及び債券を主要投資対象とし、有価証券先物取引、有価
証券指数先物取引（以下総称して「有価証券先物取引等」ということがありま
す。）、オプション取引、スワップ取引（トータル・リターン・スワップ取引を
主要投資対象
含みます。）、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引、クレジットデ
リバティブ取引（以下、「デリバティブ取引」といいます。）及び為替予約取引
を主要取引対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主としてわが国を含む世界の株式及び債券に投資するとともに、デリバティブ
取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、主
要投資対象及び主要取引対象への投資は、投資信託証券を通じて行うことがあ
ります。
②ポートフォリオの構築は、複数の運用戦略を組み合わせることで行い、信用取
引による株式の売付や債券の空売りを用いる運用戦略を含みます。
③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジを行うことがあります。
④信用取引による株式の売付の建玉の実質時価総額は、投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
⑤債券（転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約権
付社債券を除きます。）の空売りに係る債券の実質時価総額は、投資信託財産
の純資産総額の範囲内とします。
⑥有価証券先物取引等は、以下の範囲で行うことを基本とします。
株価指数先物取引に係る実質投資額（買建玉の実質時価総額と売建玉の実質時
投資態度
価総額の差額の絶対値をいいます。以下同じ。）は、原則として投資信託財産
の純資産総額の200％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整する
ものとします。
債券先物取引に係る実質投資額は原則として投資信託財産の純資産総額の
500％以下とし、当該範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
⑦為替予約取引は、以下の範囲で行うことを基本とします。
為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額のいずれか大き
い方の額は原則として投資信託財産の純資産総額の200％以下とし、当該範囲
を超えた場合には速やかに調整するものとします。
また、為替予約取引の買い予約の実質合計額と売り予約の実質合計額との差額
の絶対値の額は原則として投資信託財産の純資産総額の100％以下とし、当該
範囲を超えた場合には速やかに調整するものとします。
⑧資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に
おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
主な投資制限
⑦外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
⑧デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑨為替予約取引は、ヘッジ目的に限定しません。
⑩前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に
対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等
エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
となるよう調整を行うこととします。
⑪デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択
権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
る合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：2月7日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.88％（税抜 0.8％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2013年4月2日
信託期間 2013年4月2日から2026年3月26日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
14.KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
運用の基本方針
て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 円建債券を主要投資対象とします。
①主として、円建債券への投資を通じて、Kairos Investment Management Ltd.
が運用する外国投資信託証券「SuMi-KAIROS MULTI-STRATEGY FUND」（以下
「スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンド」※といいます。）の基
準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
投資態度
等に分散投資することで広範な運用戦略を組み合わせることにより、中長期に
おける収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸島籍投資信託証券です。
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年12月11日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
15.ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
運用の基本方針
て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象 円建債券を主要投資対象とします。
①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外
国投資信託証券「Pictet TR - Diversified Alpha」（以下「PTRディバーシ
ファイド・アルファ・ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね
連動する投資成果を目指します。
㬀倀吀到윰ꌰ퀰ﰰ뜰픰ꄰꐰ줰אּꈰ픰ꄰאּ픰ꄰ줰漰Ŏᙵ䰰湨⩟༰Ő땒㠰Ű멦
投資態度
等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長
期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券
です。
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
主な投資制限
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2015年12月11日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
16.ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンク マザーファンド（以下「マザー
主要投資対象
ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が
組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券（以下
「円建債券」といいます。）に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資
信託証券「Man AHL Diversified (Cayman) Ltd」（以下「MAN AHLファン
ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指しま
す。
㬀䴀䄀 AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
投資態度
の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
島籍投資信託証券です。なお、MAN AHLファンドは、組入外貨建資産につい
て対円での為替ヘッジを行うことがあります。
②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
含みます。）等の全額とします。
収益の分配 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
分と同一の運用を行います。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.066％（税抜 0.06％）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2016年1月20日
信託期間 原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
17.Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral - Class A
Numeric Investors LLC
投資顧問会社
運用の基本方針 投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
主要投資対象 主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①主として世界の株式や株式関連の派生商品等に投資します。
②企業の財務情報、市場価格、その他のデータを収集し、モニタリングするシ
投資態度
ステム運用手法を用いてロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジ
ションを構築します。
①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
行いません。
②投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
③流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
ます。
④受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
主な投資制限
ん。
⑤一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ
バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 毎年12月の最終ファンド営業日
収益の分配 収益の分配は行いません。
年率1.5％
上記の他、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産
の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠（コミットメ
運用報酬
ントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券の設立・運
営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年3月10日
信託期間 当該ファンドでは信託期間は定められておりません。
・投資顧問会社
Numeric Investors LLC
・管理事務代行会社
関係法人
State Street (Cayman) Trust, Limited
・保管受託銀行
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
18.米国株式LSマザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
UBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
主要投資対象
行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
とします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
す。
※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類す
るもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券も
投資態度
しくは短期金融商品等により運用されます。
②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
動リスクの低減を目指します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
主な投資制限
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2017年10月10日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
19.コモディティLSアルファ・マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
運用の基本方針
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
す。）を主要投資対象とします。
㬀匰湢閌읏ᜰ欰䨰䐰昰픰ꤰﰰ쥣ݥ瀰栰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰桩
成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び構
主要投資対象
成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいい
ます。
㬀㊐䭵⡒륳蜰湔ᅎਰ鉶萰栰地昰Ŏ㬰栰地昰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰溚や㵳
に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の
差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
ます。
投資態度
②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
模によっては、上記の運用ができない場合があります。
①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
り取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は行いません。
主な投資制限 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年7月8日
信託期間 原則として無期限
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
㬰혰ﰰ퀰ﰰ끕䙔셣ݥ瀰漰İ혰ﰰ퀰ﰰ뀰אּ픰ꄰꐰ쨰뤰אּ꠰אּ퐰ﳿࠀ䈀氀漀漀洀戀攀爀 Finance
L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS セキュリティーズ・エル・エ
ル・シー（UBS Securities LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
の値動きを表します。
SM
ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
（R）
）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg Finance L.P.）およびその関係
会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
SM
の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg Commodity Index ）
は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS Securities LLC）の間の契約に
従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS セキュ
リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
SM
（Bloomberg Commodity Index ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
性も保証するものではありません。
20.ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社
この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
運用の基本方針
します。
日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
フォリオ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
主要投資対象
数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
す。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
範囲とならない場合があります。
③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
総額の50％以下とすることを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
投資態度
②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
す。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
の50％以下とすることを基本とします。
⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
＜野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンドの投資態度＞
①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
ティリティを最小化することを目指します。
②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
への投資比率、取引コスト等を勘案します。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
とを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の20％以内とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
主な投資制限
合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益の分配 期中無分配とします。
信託報酬 純資産総額に対し、年率0.506％（税抜 0.46％）
信託財産留保額 解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
設定日 2019年4月10日
信託期間 無期限
受託会社 野村信託銀行株式会社
21.MA Hedge Fund Strategies Limited
運用会社 UBS O'Connor LLC
運用の基本方針 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
と買収先企業の案件成立前の株価の差異（スプレッド）を捉え、収益を積み
上げることを目指して運用を行います。
世界各国（日本を含みます。）の企業の株式を主要投資対象とします。な
主要投資対象
お、上場デリバティブ商品等に投資することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
することがあります。
投資態度 ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポ
ジションを決定します。
③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
ます。
①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
ん。
②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
ます。
④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
主な投資制限 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
とします。
⑦投資信託証券への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
ベンチマーク 該当事項はありません。
決算日 年1回：12月31日
収益の分配 該当事項はありません。
信託報酬 運用報酬：年率0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
超過部分の15％。
信託財産留保額 該当事項はありません。
設定日 2019年10月10日
・運用会社
UBS O'Connor LLC
関係法人
・保管銀行・管理事務代行会社
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ．株式への投資
株式への直接投資は行いません。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ．デリバティブの利用
デリバティブの直接利用は行いません。
ホ．公社債の借入れの指図及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ト．外国為替予約取引の指図
委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
外国為替の売買の予約を指図することができます。
チ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
リ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
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＜その他の投資制限＞
イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
③リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
④ＭＬＰの価格変動リスク
ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）の多くは、エネルギー、天然資源に関わる事
業を主な投資対象とするため、ＭＬＰの価格は、事業を取り巻く環境やエネルギー市況の変化、金
利変動等の要因により変動し、基準価額の変動要因となります。
⑤商品（コモディティ）の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑥為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
がかかる場合があることにご留意ください。
⑦信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
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じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑧流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑨カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑩資産等の選定・配分に係るリスク
ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
る要因となる場合があります。
また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
す。
⑪ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
⑫仕組み債券に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
とを保証するものではありません。
また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
にあたっては高いコストがかかる場合があります。
なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
⑬ブローカーの信用リスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
があります。
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※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜 3.0％）（※1）の率を上限として、販
売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
対価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
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じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
1.628％（税抜 1.48％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬
率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 1.023％ （税抜 0.93％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.55％ （税抜 0.5％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。
（参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
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各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
ファンド名 信託報酬
JPX日経インデックス400 マザーファンド
ありません。
ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
年率 0.374％（税抜 0.34％）
（適格機関投資家専用）
中小型株式 マザーファンド
ありません。
国内株式インデックス マザーファンド
ありません。
国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資
年率 0.517％（税抜 0.47％）
家専用）
外国株式インデックス マザーファンド
ありません。
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund
年率 0.8％
Class J
J-REITインデックス マザーファンド
ありません。
グローバルREITインデックス マザーファンド ありません。
ＦＯＦｓ用ＭＬＰインデックスファンド（適格機関投
年率 0.154％（税抜 0.14％）
資家専用）
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） ありません。
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond
年率 0.74％
Fund － クラスS-JPY
マルチ・ストラテジー・ファンド（適格機関投資家専
年率 0.88％（税抜 0.8％）
用）
KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
ありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
ありません。
ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リン
年率 0.066％（税抜 0.06％）
クファンド（適格機関投資家専用）
Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral -
年率 1.5％
Class A
米国株式LSマザーファンド ありません。
コモディティLSアルファ・マザーファンド ありません。
ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適
年率 0.506％（税抜 0.46％）
格機関投資家専用）
運用報酬：年率 0.6％
成功報酬：15％
月末最終営業日時点の1口当たり純資
MA Hedge Fund Strategies Limited
産価格がハイ・ウォーター・マーク
（過去の月末最終営業日時点での純
資産価格の最高値）を上回った場
合、超過部分の15％。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
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酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
額がかかる場合があります。
◎実質的な信託報酬率：年率1.628％～1.95965％程度（税抜 1.48％～1.8013％程度）
（投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.33165％程度（税抜0.0％～0.3213％程度））
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
において負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純
資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（ご参考）
《 仕組み債券の費用にかかる記載 》
・KIM マルチストラテジー リンク マザーファンド
主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるスミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドにおいては、運用報
酬（スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドの純資産総額に対して年率0.725％）、成
功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
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・スミ・カイロス・マルチ・ストラテジー・ファンドが組み入れるヘッジファンド等は、一般的に固
定報酬（各ヘッジファンド等の純資産総額に対して年率1.0％～2.0％程度）、成功報酬、その他管
理 費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
（PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、そ
の他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用）
実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるMAN AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN
AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として
0.25％、ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま
す。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
・米国株式LSマザーファンド
主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
用として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出
費用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
・米ドル建ＭＭＦもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあ
りますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
きません。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
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2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
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部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ
と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年9月30日現在の状況について記載してあります。
【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 3,892,913,320 23.19
ルクセンブルク 672,031,662 4.00
小計 4,564,944,982 27.19
投資証券 ケイマン 96,065,463 0.57
親投資信託受益証券 日本 12,026,881,793 71.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 100,101,713 0.60
合計(純資産総額) 16,787,993,951 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 1,614,096,362 2.4860 4,012,643,556 2.5933 4,185,836,095 24.93
益証券 ンド
日本 投資信託受益 FOFs用国内株式エンハンスト運用戦 1,421,847,114 1.1952 1,699,391,670 1.2229 1,738,776,835 10.36
証券 略ファンド（適格機関投資家専用）
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 543,330,508 1.7505 951,100,055 2.1385 1,161,912,291 6.92
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ＪＰＸ日経インデックス４００ マ 804,611,299 1.3573 1,092,098,917 1.3868 1,115,834,949 6.65
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド（為替ヘッ 969,000,483 0.9797 949,329,774 1.0839 1,050,299,623 6.26
益証券 ジあり）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 529,571,646 1.8550 982,355,404 1.9717 1,044,156,414 6.22
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 680,819,456 1.4560 991,294,053 1.4775 1,005,910,746 5.99
益証券 ンド
日本 投資信託受益 マルチ・ストラテジー・ファンド(適 932,550,507 0.9462 882,379,289 0.956 891,518,284 5.31
証券 格機関投資家専用)
日本 親投資信託受 ピクテ マルチストラテジー リン 727,744,748 1.0047 731,165,149 1.0181 740,916,927 4.41
益証券 ク マザーファンド
ルクセン 投資信託受益 Wellington Emerging Markets 73,007.242 9,238 674,440,901 9,205 672,031,662 4.00
ブルク 証券
Research Equity Fund Class J
日本 親投資信託受 中小型株式 マザーファンド 175,161,531 3.6280 635,486,035 3.8009 665,771,463 3.97
益証券
日本 親投資信託受 米国株式ＬＳマザーファンド 586,768,143 1.0595 621,690,253 1.0603 622,150,262 3.71
益証券
日本 投資信託受益 国内株式アクティブバリューファン 541,266,128 0.8538 462,133,020 0.898 486,056,982 2.90
証券 ド（適格機関投資家専用）
日本 投資信託受益 ノムラＦＯＦｓ用 日本株ベータ 451,611,442 1.0185 460,000,000 1.024 462,450,116 2.75
証券 ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
家専用）
日本 親投資信託受 ＫＩＭ マルチストラテジー リン 459,649,538 0.9777 449,399,354 0.9444 434,093,023 2.59
益証券 ク マザーファンド
日本 投資信託受益 ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイ 240,646,070 0.825 198,533,007 0.956 230,057,642 1.37
証券 バーシファイド リンクファンド
（適格機関投資家専用）
ケイマン 投資証券 Man Numeric Integrated Alpha 11,087 9,199.52 101,995,078 8,664.69 96,065,463 0.57
Market Neutral-Class A
日本 投資信託受益 ＦＯＦｓ用ＭＬＰインデックスファ 140,887,465 0.6326 89,125,410 0.5966 84,053,461 0.50
証券 ンド（適格機関投資家専用）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 27.19
投資証券 0.57
親投資信託受益証券 71.64
合計 99.40
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2016年 2月17日) 37,286,279,341 37,286,279,341 8,647 8,647
第2期計算期間末 (2017年 2月17日) 30,621,118,809 30,621,118,809 9,555 9,555
第3期計算期間末 (2018年 2月19日) 18,433,690,243 18,433,690,243 10,131 10,131
第4期計算期間末 (2019年 2月18日) 18,337,969,638 18,337,969,638 9,864 9,864
2018年 9月末日 19,957,865,492 ― 10,451 ―
10月末日 18,226,862,239 ― 9,803 ―
11月末日 18,629,365,753 ― 9,947 ―
12月末日 17,296,183,829 ― 9,281 ―
2019年 1月末日 17,882,641,571 ― 9,666 ―
2月末日 18,481,735,074 ― 9,960 ―
3月末日 18,117,126,624 ― 9,982 ―
4月末日 17,651,405,749 ― 10,145 ―
5月末日 16,880,167,238 ― 9,742 ―
6月末日 17,192,261,161 ― 9,990 ―
7月末日 17,302,976,203 ― 10,154 ―
8月末日 16,726,723,703 ― 9,921 ―
9月末日 16,787,993,951 ― 10,224 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 0
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 0
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 0
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 △13.5
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 10.5
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 6.0
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 △2.6
第5期中間計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月18日 △0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2015年 6月16日～2016年 2月17日 49,526,375,760 6,407,778,915 43,118,596,845
第2期計算期間 2016年 2月18日～2017年 2月17日 11,056,157,024 22,127,791,489 32,046,962,380
第3期計算期間 2017年 2月18日～2018年 2月19日 8,740,142,510 22,591,145,594 18,195,959,296
第4期計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 7,015,265,506 6,619,741,116 18,591,483,686
第5期中間計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月18日 925,892,603 2,743,223,800 16,774,152,489
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 61,478,451,760 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,152,936,942 1.84
合計(純資産総額) 62,631,388,702 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 1,158,720,000 1.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 ソニー 電気機器 158,900 6,237.74 991,176,886 6,347.00 1,008,538,300 1.61
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 134,200 6,600.81 885,828,702 7,216.00 968,387,200 1.55
器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 1,752,900 653.97 1,146,344,013 548.40 961,290,360 1.53
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 178,900 4,957.34 886,868,126 5,156.00 922,408,400 1.47
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 13,600 57,039.75 775,740,600 66,900.00 909,840,000 1.45
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 235,800 4,307.45 1,015,696,710 3,695.00 871,281,000 1.39
ループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 234,800 4,495.93 1,055,644,364 3,690.00 866,412,000 1.38
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 295,300 3,049.14 900,411,042 2,798.50 826,397,050 1.32
器
日本 株式 任天堂 その他製 20,000 37,817.80 756,356,000 40,020.00 800,400,000 1.28
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 281,600 2,933.44 826,056,704 2,825.00 795,520,000 1.27
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 239,600 3,289.94 788,269,624 3,286.00 787,325,600 1.26
ス 業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 4,692,100 190.89 895,674,969 165.60 777,011,760 1.24
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 123,500 5,540.75 684,282,625 5,779.00 713,706,500 1.14
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 165,000 4,707.89 776,801,850 4,240.00 699,600,000 1.12
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 60,400 9,072.41 547,973,564 11,560.00 698,224,000 1.11
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 31,300 22,077.51 691,026,063 22,220.00 695,486,000 1.11
日本 株式 第一三共 医薬品 100,200 4,658.15 466,746,630 6,804.00 681,760,800 1.09
日本 株式 ダイキン工業 機械 47,800 13,483.01 644,487,878 14,180.00 677,804,000 1.08
日本 株式 ファナック 電気機器 33,300 19,211.23 639,733,959 20,340.00 677,322,000 1.08
日本 株式 花王 化学 83,800 8,182.74 685,713,612 7,984.00 669,059,200 1.07
日本 株式 オリエンタルランド サービス 39,500 11,122.89 439,354,155 16,440.00 649,380,000 1.04
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 242,000 3,314.55 802,121,100 2,651.00 641,542,000 1.02
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 61,600 9,892.36 609,369,376 10,310.00 635,096,000 1.01
日本 株式 日立製作所 電気機器 157,600 3,435.24 541,393,824 4,023.00 634,024,800 1.01
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 70,500 6,449.40 454,682,700 8,819.00 621,739,500 0.99
日本 株式 日本電産 電気機器 42,100 14,395.00 606,029,500 14,520.00 611,292,000 0.98
日本 株式 資生堂 化学 69,600 7,292.65 507,568,440 8,629.00 600,578,400 0.96
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 217,500 2,849.49 619,764,075 2,753.00 598,777,500 0.96
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 144,500 4,769.32 689,166,740 4,132.00 597,074,000 0.95
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 110,200 5,464.21 602,155,942 5,185.00 571,387,000 0.91
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.30
建設業 2.84
食料品 3.96
繊維製品 0.53
パルプ・紙 0.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
化学 7.30
医薬品 6.13
石油・石炭製品 0.69
ゴム製品 0.85
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.65
非鉄金属 0.65
金属製品 0.25
機械 4.84
電気機器 15.09
輸送用機器 6.02
精密機器 2.58
その他製品 2.05
電気・ガス業 1.43
陸運業 5.24
空運業 0.66
情報・通信業 7.39
卸売業 4.91
小売業 4.64
銀行業 5.40
証券、商品先物取引業 0.85
保険業 2.89
その他金融業 1.16
不動産業 2.90
サービス業 5.00
小計 98.16
合計 98.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＪＰＸ日経インデックス４００ 買建 816 円 1,163,193,357 1,158,720,000 1.85
取引 先物
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中小型株式 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 39,269,512,000 95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,986,227,404 4.81
合計(純資産総額) 41,255,739,404 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 レーザーテック 電気機器 210,000 4,504.18 945,879,687 6,760.00 1,419,600,000 3.44
日本 株式 東宝 情報・通 280,000 4,667.51 1,306,904,999 4,735.00 1,325,800,000 3.21
信業
日本 株式 光通信 情報・通 51,000 23,748.64 1,211,180,780 23,380.00 1,192,380,000 2.89
信業
日本 株式 ネットワンシステムズ 情報・通 400,000 3,001.99 1,200,798,415 2,913.00 1,165,200,000 2.82
信業
日本 株式 ＭＡＲＵＷＡ ガラス・ 155,000 6,160.00 954,800,000 6,930.00 1,074,150,000 2.60
土石製品
日本 株式 クスリのアオキホールディ 小売業 137,000 7,667.15 1,050,400,498 7,360.00 1,008,320,000 2.44
ングス
日本 株式 トリケミカル研究所 化学 150,000 4,875.00 731,250,000 6,630.00 994,500,000 2.41
日本 株式 アンリツ 電気機器 468,000 1,935.82 905,968,260 2,119.00 991,692,000 2.40
日本 株式 ワークマン 小売業 115,000 4,867.90 559,808,500 7,840.00 901,600,000 2.19
日本 株式 エムスリー サービス 340,000 1,996.00 678,640,000 2,602.00 884,680,000 2.14
業
日本 株式 ＰＡＬＴＡＣ 卸売業 165,000 5,898.24 973,211,050 5,280.00 871,200,000 2.11
日本 株式 アルヒ その他金 360,000 2,130.00 766,800,000 2,407.00 866,520,000 2.10
融業
日本 株式 ダイセキ サービス 305,000 2,816.91 859,159,886 2,759.00 841,495,000 2.04
業
日本 株式 アニコム ホールディング 保険業 199,000 3,955.00 787,045,000 4,095.00 814,905,000 1.98
ス
日本 株式 エフピコ 化学 117,000 6,710.00 785,070,000 6,740.00 788,580,000 1.91
日本 株式 ＳＣＲＥＥＮホールディン 電気機器 110,000 5,029.45 553,240,032 6,370.00 700,700,000 1.70
グス
日本 株式 インターアクション 精密機器 340,000 1,514.00 514,760,000 2,050.00 697,000,000 1.69
日本 株式 システナ 情報・通 417,000 1,807.14 753,578,860 1,606.00 669,702,000 1.62
信業
日本 株式 インフォコム 情報・通 260,000 2,485.00 646,100,000 2,522.00 655,720,000 1.59
信業
日本 株式 富士電機 電気機器 195,000 3,715.91 724,602,910 3,305.00 644,475,000 1.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 寿スピリッツ 食料品 90,000 5,435.72 489,214,800 7,090.00 638,100,000 1.55
日本 株式 ビジョン 情報・通 405,000 1,640.27 664,310,474 1,562.00 632,610,000 1.53
信業
日本 株式 ジャパンエレベーターサー サービス 215,000 2,790.41 599,938,292 2,806.00 603,290,000 1.46
ビスホールディングス 業
日本 株式 サイバーエージェント サービス 145,000 4,098.69 594,310,050 4,150.00 601,750,000 1.46
業
日本 株式 イリソ電子工業 電気機器 115,000 5,551.29 638,399,268 5,180.00 595,700,000 1.44
日本 株式 アズワン 卸売業 66,000 9,118.78 601,839,813 8,950.00 590,700,000 1.43
日本 株式 シュッピン 小売業 540,000 844.30 455,922,000 1,073.00 579,420,000 1.40
日本 株式 ＧＭＯペイメントゲート 情報・通 79,000 7,470.00 590,130,000 7,230.00 571,170,000 1.38
ウェイ 信業
日本 株式 日本ライフライン 卸売業 320,000 1,865.00 596,800,000 1,732.00 554,240,000 1.34
日本 株式 イビデン 電気機器 250,000 2,036.68 509,172,098 2,175.00 543,750,000 1.32
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 食料品 1.55
化学 4.97
医薬品 1.42
ガラス・土石製品 2.60
金属製品 0.77
機械 2.58
電気機器 13.34
精密機器 2.41
その他製品 3.15
倉庫・運輸関連業 0.55
情報・通信業 22.62
卸売業 5.43
小売業 10.08
証券、商品先物取引業 0.48
保険業 1.98
その他金融業 3.68
不動産業 1.93
サービス業 15.67
小計 95.19
合計 95.19
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 301,610,113,430 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,644,409,912 1.84
合計(純資産総額) 307,254,523,342 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,685,040,000 1.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,478,800 6,620.83 9,790,883,404 7,216.00 10,671,020,800 3.47
器
日本 株式 ソニー 電気機器 890,600 5,385.08 4,795,952,248 6,347.00 5,652,638,200 1.84
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,009,800 506.91 4,567,157,718 548.40 4,940,974,320 1.61
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 890,700 4,931.39 4,392,389,073 5,156.00 4,592,449,200 1.49
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,033,300 5,224.96 5,398,951,168 4,240.00 4,381,192,000 1.43
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 65,100 62,796.56 4,088,056,056 66,900.00 4,355,190,000 1.42
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,158,500 3,830.71 4,437,877,535 3,690.00 4,274,865,000 1.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 922,400 3,803.35 3,508,210,040 3,695.00 3,408,268,000 1.11
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,119,500 2,750.86 3,079,587,770 2,798.50 3,132,920,750 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 75,900 39,070.09 2,965,419,831 40,020.00 3,037,518,000 0.99
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,067,600 2,790.04 2,978,646,704 2,825.00 3,015,970,000 0.98
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 908,400 3,599.89 3,270,140,076 3,286.00 2,985,002,400 0.97
ス 業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,784,900 155.43 2,764,307,007 165.60 2,945,179,440 0.96
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 468,000 5,559.68 2,601,930,240 5,779.00 2,704,572,000 0.88
日本 株式 信越化学工業 化学 229,000 9,369.27 2,145,562,830 11,560.00 2,647,240,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 118,800 22,644.36 2,690,149,968 22,220.00 2,639,736,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 379,700 5,518.30 2,095,298,510 6,804.00 2,583,478,800 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 181,200 13,786.22 2,498,063,064 14,180.00 2,569,416,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 126,100 18,404.28 2,320,779,708 20,340.00 2,564,874,000 0.83
日本 株式 花王 化学 317,700 8,612.72 2,736,261,144 7,984.00 2,536,516,800 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 149,900 13,568.50 2,033,918,150 16,440.00 2,464,356,000 0.80
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 917,200 2,834.79 2,600,069,388 2,651.00 2,431,497,200 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 233,600 10,412.18 2,432,285,248 10,310.00 2,408,416,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 597,400 3,777.18 2,256,487,332 4,023.00 2,403,340,200 0.78
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 267,200 7,935.09 2,120,256,048 8,819.00 2,356,436,800 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 159,700 13,735.61 2,193,576,917 14,520.00 2,318,844,000 0.75
日本 株式 資生堂 化学 263,700 8,055.62 2,124,266,994 8,629.00 2,275,467,300 0.74
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 824,600 2,523.32 2,080,729,672 2,753.00 2,270,123,800 0.74
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 547,900 3,760.81 2,060,547,799 4,132.00 2,263,922,800 0.74
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 417,800 4,677.16 1,954,117,448 5,185.00 2,166,293,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.99
繊維製品 0.65
パルプ・紙 0.24
化学 7.14
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.95
電気機器 13.78
輸送用機器 7.71
精密機器 2.21
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.63
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.39
卸売業 4.77
小売業 4.72
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.28
その他金融業 1.10
不動産業 2.50
サービス業 5.11
小計 98.16
合計 98.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 358 円 5,642,407,100 5,685,040,000 1.85
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 226,145,962,337 62.37
イギリス 21,217,148,625 5.85
カナダ 13,804,350,391 3.81
スイス 13,501,047,592 3.72
フランス 13,355,572,842 3.68
ドイツ 11,102,457,859 3.06
オーストラリア 8,203,554,961 2.26
オランダ 6,820,679,089 1.88
アイルランド 6,581,931,932 1.82
スペイン 3,765,879,995 1.04
香港 3,089,260,786 0.85
スウェーデン 3,050,525,845 0.84
イタリア 2,504,394,376 0.69
デンマーク 2,293,485,382 0.63
シンガポール 1,518,050,317 0.42
フィンランド 1,475,260,826 0.41
バミューダ 1,439,442,122 0.40
ベルギー 1,331,209,845 0.37
ジャージー 961,964,131 0.27
ノルウェー 862,577,696 0.24
ケイマン 765,860,083 0.21
イスラエル 739,544,374 0.20
キュラソー 455,783,420 0.13
ルクセンブルク 362,017,385 0.10
ニュージーランド 304,829,618 0.08
オーストリア 289,466,636 0.08
ポルトガル 200,014,543 0.06
リベリア 176,621,411 0.05
パナマ 165,202,973 0.05
パプアニューギニア 63,627,181 0.02
マン島 41,843,791 0.01
英ヴァージン諸島 40,649,486 0.01
モーリシャス 7,524,570 0.00
小計 346,637,742,420 95.60
投資信託受益証券 オーストラリア 196,544,145 0.05
香港 86,557,555 0.02
小計 283,101,700 0.08
投資証券 アメリカ 8,247,175,581 2.27
オーストラリア 636,620,926 0.18
フランス 390,551,193 0.11
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イギリス 228,836,587 0.06
香港 211,425,152 0.06
シンガポール 154,682,648 0.04
カナダ 66,059,002 0.02
小計 9,935,351,089 2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,738,844,550 1.58
合計(純資産総額) 362,595,039,759 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,780,889,875 1.87
買建 カナダ 406,146,160 0.11
買建 ドイツ 1,638,693,776 0.45
買建 イギリス 666,658,444 0.18
買建 オーストラリア 414,741,860 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,921,536,170 1.36
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 403,446 19,357.94 7,809,886,568 23,615.05 9,527,399,237 2.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 638,320 13,669.75 8,725,680,905 14,863.82 9,487,874,604 2.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,704 197,668.76 7,255,234,348 186,210.56 6,834,672,541 1.88
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 19,859.35 4,187,305,814 19,112.63 4,029,860,232 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,512 122,749.84 3,377,093,649 132,211.71 3,637,408,643 1.00
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 284,755 11,736.48 3,342,024,195 12,704.34 3,617,625,020 1.00
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 123,326.10 3,241,750,086 132,304.52 3,477,756,718 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 233,555 14,751.01 3,445,173,640 13,878.51 3,241,395,870 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 269,186 10,803.84 2,908,244,858 11,726.37 3,156,576,250 0.87
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,379.98 2,506,691,178 13,443.59 2,961,247,426 0.82
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 152,715 17,725.23 2,706,909,942 18,778.07 2,867,694,487 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,820.45 2,905,894,854 7,714.12 2,866,382,448 0.79
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,470.83 2,225,019,099 4,039.44 2,589,535,075 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 114,181 21,573.56 2,463,291,353 22,388.00 2,556,284,685 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 793,510 3,014.46 2,392,005,725 3,167.45 2,513,404,837 0.69
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,670 20,785.09 2,009,295,006 24,806.49 2,398,043,504 0.66
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,339.19 2,303,455,179 6,507.57 2,364,638,368 0.65
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 79,856 27,446.96 2,191,805,199 29,044.50 2,319,378,359 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,308.36 2,262,725,492 14,025.28 2,217,958,285 0.61
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 393,448 4,729.81 1,860,934,459 5,480.17 2,156,164,916 0.59
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,762.20 2,136,316,529 12,799.31 2,142,528,033 0.59
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,328.56 1,898,093,274 5,861.13 2,087,800,831 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 375,317 4,935.44 1,852,357,373 5,472.62 2,053,968,522 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 226,750 8,682.06 1,968,659,217 8,947.64 2,028,879,003 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,805.87 2,184,646,263 5,270.81 1,983,311,982 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,701 26,008.13 2,176,906,838 23,230.85 1,944,446,146 0.54
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 29,348.61 1,815,505,529 31,422.76 1,943,812,428 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,987 38,389.27 1,803,796,867 41,318.25 1,941,420,669 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,594.17 1,829,237,080 4,835.89 1,925,479,376 0.53
娯楽
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 489,061 4,484.70 2,193,293,193 3,908.86 1,911,672,154 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.55
素材 4.25
資本財 6.94
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 5.81
小売 4.80
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.96
家庭用品・パーソナル用品 2.22
ヘルスケア機器・サービス 4.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.87
銀行 7.79
各種金融 4.23
保険 3.90
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.25
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.64
半導体・半導体製造装置 3.01
小計 95.60
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.74
合計 98.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 424 アメリカ 63,659,393 6,870,121,692 62,832,560 6,780,889,875 1.87
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 5,015,224.5 408,690,645 4,984,000 406,146,160 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,292,161 358,450,489 3,303,630 359,699,234 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 307 ユーロ 10,768,761.5 1,270,929,232 10,837,100 1,278,994,542 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 34 オースト 5,681,238 414,048,625 5,690,750 414,741,860 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 68 イギリス 4,953,585 657,291,193 5,024,180 666,658,444 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,523,000.00 3,400,944,400 3,401,370,430 0.94
カナダドル 買建 2,187,000.00 178,142,782 178,196,760 0.05
ユーロ 買建 4,617,000.00 544,716,675 544,898,340 0.15
イギリスポンド 買建 2,060,000.00 273,333,200 273,320,800 0.08
スイスフラン 買建 1,737,000.00 188,975,268 189,124,560 0.05
スウェーデンクローナ 買建 4,478,000.00 49,364,414 49,347,560 0.01
ノルウェークローネ 買建 996,000.00 11,835,468 11,822,520 0.00
デンマーククローネ 買建 2,397,000.00 37,862,640 37,896,570 0.01
オーストラリアドル 買建 2,133,000.00 155,385,208 155,431,710 0.04
香港ドル 買建 4,090,000.00 56,289,443 56,237,500 0.02
シンガポールドル 買建 306,000.00 23,892,786 23,889,420 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 120,427,866,150 97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,178,272,474 2.57
合計(純資産総額) 123,606,138,624 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,171,784,000 2.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,559 686,683.38 7,250,689,835 830,000 8,763,970,000 7.09
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,904 615,322.04 6,709,471,550 725,000 7,905,400,000 6.40
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,007 149,202.55 5,073,931,363 195,200 6,638,166,400 5.37
人
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,727 180,110.19 3,913,254,225 236,000 5,127,572,000 4.15
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,484 177,995.75 4,358,048,024 207,000 5,068,188,000 4.10
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 20,609 215,330.71 4,437,750,605 228,600 4,711,217,400 3.81
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,667 240,683.64 3,770,790,709 296,100 4,638,998,700 3.75
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 14,701 249,238.71 3,664,058,322 304,000 4,469,104,000 3.62
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 27,159 113,777.21 3,090,075,443 143,400 3,894,600,600 3.15
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,343 301,562.22 3,119,058,054 355,000 3,671,765,000 2.97
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,903 421,062.74 2,906,596,104 513,000 3,541,239,000 2.86
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 47,831 50,476.13 2,414,323,790 66,700 3,190,327,700 2.58
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,883 72,757.45 2,319,726,006 96,900 3,089,462,700 2.50
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,464 481,899.96 2,633,101,428 552,000 3,016,128,000 2.44
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,373 729,858.93 2,461,814,172 854,000 2,880,542,000 2.33
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 35,128 80,778.19 2,837,576,315 80,600 2,831,316,800 2.29
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,623 532,790.93 1,930,301,564 673,000 2,438,279,000 1.97
法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,546 140,697.94 1,765,196,403 171,600 2,152,893,600 1.74
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,517 727,127.14 1,830,179,018 839,000 2,111,763,000 1.71
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,416 115,887.33 1,554,744,443 155,200 2,082,163,200 1.68
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,125 230,208.93 1,640,238,656 267,400 1,905,225,000 1.54
人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,274 167,846.08 1,556,604,621 198,600 1,841,816,400 1.49
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,873 443,721.27 1,718,532,483 460,500 1,783,516,500 1.44
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,769 127,619.14 1,501,949,720 148,900 1,752,404,100 1.42
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 9,765 150,191.38 1,466,618,907 176,400 1,722,546,000 1.39
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,542 374,481.85 1,326,414,738 451,500 1,599,213,000 1.29
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,540 279,339.13 1,268,199,655 347,000 1,575,380,000 1.27
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 10,139 114,959.47 1,165,574,145 154,800 1,569,517,200 1.27
日本 投資証券 プレミア投資法人 9,849 124,768.92 1,228,849,096 158,600 1,562,051,400 1.26
日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 12,935 89,850.48 1,162,216,019 118,700 1,535,384,500 1.24
人
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 97.43
合計 97.43
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 1,463 円 3,113,995,500 3,171,784,000 2.57
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 61,504,505,745 76.35
オーストラリア 5,286,613,970 6.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス 3,724,513,321 4.62
シンガポール 3,125,754,460 3.88
フランス 2,693,130,718 3.34
香港 1,628,850,457 2.02
カナダ 1,586,199,607 1.97
ベルギー 813,208,761 1.01
スペイン 537,403,220 0.67
ニュージーランド 328,267,079 0.41
ドイツ 215,341,652 0.27
アイルランド 199,263,832 0.25
オランダ 192,284,710 0.24
ガーンジー 139,915,103 0.17
イスラエル 70,560,048 0.09
マン島 22,618,019 0.03
イタリア 22,172,701 0.03
韓国 12,570,267 0.02
小計 82,103,173,670 101.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △1,548,537,898 △1.92
合計(純資産総額) 80,554,635,772 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 2,080,262,400 2.58
売建 ― 27,084,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 361,320 7,383.98 2,667,980,171 9,257.37 3,344,875,674 4.15
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 48,560 62,803.77 3,049,751,493 62,228.83 3,021,832,004 3.75
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 176,360 20,076.81 3,540,746,690 17,047.04 3,006,416,539 3.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 86,010 22,525.38 1,937,408,446 26,441.47 2,274,231,626 2.82
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 232,150 7,695.76 1,786,571,027 9,744.09 2,262,092,072 2.81
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 199,770 7,422.27 1,482,748,001 9,308.10 1,859,479,137 2.31
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,030 19,972.90 1,598,431,530 23,124.01 1,850,615,193 2.30
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 213,570 6,582.54 1,405,833,245 7,948.30 1,697,520,140 2.11
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 119,430 12,046.83 1,438,753,094 13,905.49 1,660,732,910 2.06
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 182,470 6,900.06 1,259,055,743 8,323.86 1,518,856,486 1.89
香港 投資証券 LINK REIT 1,208,000 1,013.94 1,224,847,558 1,177.85 1,422,850,048 1.77
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 37,700 27,808.73 1,048,389,186 35,219.69 1,327,782,388 1.65
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 78,930 18,806.47 1,484,394,902 15,531.43 1,225,895,928 1.52
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 82,490 13,438.78 1,108,565,680 14,042.55 1,158,369,982 1.44
アメリカ 投資証券 HCP INC 281,930 3,132.72 883,208,966 3,833.31 1,080,727,457 1.34
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 65,100 13,682.95 890,760,495 16,523.63 1,075,688,391 1.34
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,090 7,342.92 720,267,443 9,717.11 953,151,987 1.18
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 919,480 778.15 715,501,886 1,023.96 941,514,419 1.17
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,820 10,038.41 741,035,484 12,593.18 929,628,902 1.15
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,510 11,055.73 724,261,325 14,065.21 921,412,143 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 168,260 4,463.67 751,057,836 5,215.77 877,606,066 1.09
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,055,730 293.45 896,710,954 287.14 877,444,313 1.09
ラリア
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 269,270 2,581.00 694,987,005 3,195.51 860,455,301 1.07
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 52,100 11,692.89 609,199,716 16,002.37 833,723,873 1.03
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 419,670 2,021.95 848,555,838 1,846.51 774,925,355 0.96
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 207,840 3,128.01 650,125,834 3,673.59 763,520,359 0.95
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,340 10,914.09 571,243,661 14,398.68 753,627,246 0.94
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 96,390 7,055.39 680,069,508 7,455.11 718,598,400 0.89
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 623,820 859.31 536,056,364 1,070.01 667,494,986 0.83
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,720 10,123.00 564,054,097 11,961.85 666,514,438 0.83
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 101.92
合計 101.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,560,000.00 1,571,143,392 1,571,169,600 1.95
カナダドル 買建 570,000.00 46,446,279 46,443,600 0.06
ユーロ 買建 920,000.00 108,570,764 108,578,400 0.13
イギリスポンド 買建 680,000.00 90,215,396 90,222,400 0.11
オーストラリアドル 買建 2,000,000.00 145,758,800 145,740,000 0.18
香港ドル 買建 3,650,000.00 50,233,855 50,187,500 0.06
シンガポールドル 買建 870,000.00 67,935,516 67,920,900 0.08
ニュージーランドドル 売建 400,000.00 27,087,200 27,084,000 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 アメリカ 29,358,237,356 107.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,154,138,101 △7.92
合計(純資産総額) 27,204,099,255 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,726,560,000 6.35
売建 ― 30,069,875,971 △110.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 18,997,000 1,449.89 27,543,565,314 1,545.41 29,358,237,356 107.92
証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 107.92
合計 107.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 16,000,000.00 1,726,531,200 1,726,560,000 6.35
アメリカドル 売建 278,786,167.00 29,550,248,549 30,069,875,971 △110.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 ケイマン 24,768,898,560 95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,290,390,429 4.95
合計(純資産総額) 26,059,288,989 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
ケイマン 社債券 SIGNUM MILAN1 0% 26,304,000,000 95.91 25,228,166,400 94.16 24,768,898,560 0.000 2025/12/15 95.05
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 95.05
合計 95.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 ケイマン 28,701,818,820 98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 445,447,975 1.53
合計(純資産総額) 29,147,266,795 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
ケイマン 社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 27,858,000,000 103.17 28,741,098,600 103.02 28,701,818,820 0.000 2025/12/15 98.47
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 98.47
合計 98.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
社債券 アイルランド 26,365,969,518 99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,925,151 0.12
合計(純資産総額) 26,396,894,669 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 売建 ― 26,254,400,000 △99.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アイルラ 社債券 STAR HELIOS 004 217,000,000 12,140.32 26,344,494,625 12,150.21 26,365,969,518 0.000 2022/10/18 99.88
ンド
10/18/22
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
社債券 99.88
合計 99.88
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 売建 244,000,000.00 26,258,304,000 26,254,400,000 △99.46
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜ 一部解約 単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
す。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
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ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
③外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
④マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
・公社債等（仕組債を含みます。）
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑥外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
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（３）【信託期間】
2015年 6月16日（設定日）から2026年 2月17日までとします。
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。
ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
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て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
な い事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
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② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます 。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
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する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年2月20日から2019年
2月18日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
（2018年 2月19日現在） （2019年 2月18日現在）
資産の部
流動資産
357,708,860 279,870,071
コール・ローン
3,438,680,639 4,480,227,063
投資信託受益証券
1,400,640,455 123,429,974
投資証券
13,466,541,705 13,597,266,786
親投資信託受益証券
41,977,505 90,000,000
未収入金
18,705,549,164 18,570,793,894
流動資産合計
18,705,549,164 18,570,793,894
資産合計
負債の部
流動負債
87,418,557 84,003,829
未払解約金
未払受託者報酬 6,210,094 5,010,768
177,608,616 143,307,856
未払委託者報酬
704 780
未払利息
620,950 501,023
その他未払費用
271,858,921 232,824,256
流動負債合計
271,858,921 232,824,256
負債合計
純資産の部
元本等
18,195,959,296 18,591,483,686
元本
剰余金
237,730,947
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 253,514,048
720,308,870 506,873,588
（分配準備積立金）
18,433,690,243 18,337,969,638
元本等合計
18,433,690,243 18,337,969,638
純資産合計
18,705,549,164 18,570,793,894
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
営業収益
12,328,354
受取配当金 -
受取利息 299 67
2,042,561,219
有価証券売買等損益 △ 183,315,375
9,530
-
その他収益
2,054,889,872
△ 183,305,778
営業収益合計
営業費用
267,326 215,636
支払利息
13,734,449 10,158,830
受託者報酬
392,804,967 290,542,346
委託者報酬
1,374,526 1,032,557
その他費用
408,181,268 301,949,369
営業費用合計
1,646,708,604
△ 485,255,147
営業利益又は営業損失（△）
1,646,708,604
△ 485,255,147
経常利益又は経常損失（△）
1,646,708,604
△ 485,255,147
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
879,337,999
△ 5,307,172
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
237,730,947
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,425,843,571
933,255,552 75,926,009
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
933,255,552
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
75,926,009
-
額
37,051,639 87,223,029
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
87,223,029
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,051,639
-
額
- -
分配金
237,730,947
△ 253,514,048
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとなって
おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第4期計算期間
は2018年 2月20日から2019年 2月18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
(2018年 2月19日現在) (2019年 2月18日現在)
１. 計算期間の末日にお 18,195,959,296口 18,591,483,686口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 －円 元本の欠損 253,514,048円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0131円 1口当たり純資産額 0.9864円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,131円) (1万口当たり純資産額) (9,864円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第3期 第4期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 166,203,972円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 434,321,043円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 72,683,999円 収益調整金額 C 309,850,952円
分配準備積立金額 D 119,783,855円 分配準備積立金額 D 506,873,588円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 792,992,869円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 816,724,540円
当ファンドの期末残存口数 } 18,195,959,296口 当ファンドの期末残存口数 } 18,591,483,686口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 435円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 439円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2018年 2月20日
至 2019年 2月18日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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第4期
(2019年 2月18日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第3期 第4期
自 2017年 2月18日 自 2018年 2月20日
区分
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 32,046,962,380円 18,195,959,296円
期中追加設定元本額 8,740,142,510円 7,015,265,506円
期中一部解約元本額 22,591,145,594円 6,619,741,116円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第3期 第4期
(2018年 2月19日現在) (2019年 2月18日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 155,437,202 △242,564,438
投資証券 △3,584,450 116,608
親投資信託受益証券 1,083,555,314 147,182,036
合計 1,235,408,066 △95,265,794
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資信託受益証券 国内株式アクティブバリューファンド（適格機 597,393,128 510,054,252
関投資家専用）
FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド 1,557,021,114 1,860,951,635
（適格機関投資家専用）
ＦＯＦｓ用ＭＬＰインデックスファンド（適格 186,055,465 117,698,687
機関投資家専用）
Wellington Emerging Markets Research Equity 88,112.482 813,983,108
Fund Class J
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資 1,016,396,507 961,714,374
家専用)
ＦＯＦｓ用ＭＡＮ ＡＨＬ ダイバーシファイ 261,606,070 215,825,007
ド リンクファンド（適格機関投資家専用）
投資信託受益証券合計 3,618,560,396.482 4,480,227,063
投資証券 Man Numeric Integrated Alpha Market 13,417 123,429,974
Neutral-Class A
投資証券合計 13,417 123,429,974
親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 676,436,513 1,184,102,116
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 585,025,951 1,085,223,139
ンド
中小型株式 マザーファンド 177,776,663 644,973,733
国内株式インデックス マザーファンド 740,838,148 1,079,253,014
外国株式インデックス マザーファンド 1,888,888,570 4,695,965,873
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ＦＲＭ ダイバーシファイド リンク マザー 837,942,944 802,916,928
ファンド
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファン 891,438,801 1,209,949,884
ド
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザー 550,826,572 538,543,139
ファンド
ピクテ マルチストラテジー リンク マザー 816,774,058 820,612,896
ファンド
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり） 1,137,684,749 1,114,589,748
米国株式ＬＳマザーファンド 400,662,465 421,136,316
親投資信託受益証券合計 8,704,295,434 13,597,266,786
合計 18,200,923,823
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 673,234,547
株式 67,334,906,150
派生商品評価勘定 29,685,096
未収配当金 137,057,150
差入委託証拠金 35,553,500
流動資産合計 68,210,436,443
資産合計 68,210,436,443
負債の部
流動負債
前受金 29,722,356
未払解約金 47,851,599
未払利息 1,876
その他未払費用 17
流動負債合計 77,575,848
負債合計 77,575,848
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2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 50,198,018,638
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 17,934,841,957
元本等合計 68,132,860,595
純資産合計 68,132,860,595
負債純資産合計 68,210,436,443
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 50,198,018,638口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3573円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,573円)
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 56,114,487,018円
期中追加設定元本額 22,412,176,559円
期中一部解約元本額 28,328,644,939円
期末元本額 50,198,018,638円
期末元本額の内訳
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 1,352,911,886円
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 6,008,537,408円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 1,710,756,041円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,273,306,951円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 1,234,202,469円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 891,438,801円
ＦＯＦｓ用ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（適格機関投資家専用） 12,709,820,948円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 1,886,947,202円
ＦＯＦｓ用 ＪＰＸ日経インデックス４００ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,130,096,932円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △3,460,816,410
合計 △3,460,816,410
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド」の期首日から本報告書
における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 766,852,644 － 796,575,000 29,722,356
合計 766,852,644 － 796,575,000 29,722,356
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
日本水産 51,400 732.00 37,624,800
マルハニチロ 7,400 3,705.00 27,417,000
国際石油開発帝石 206,200 1,142.00 235,480,400
安藤・間 32,900 765.00 25,168,500
東急建設 15,100 967.00 14,601,700
コムシスホールディングス 16,700 2,839.00 47,411,300
大成建設 42,200 4,970.00 209,734,000
大林組 127,200 1,054.00 134,068,800
清水建設 129,700 935.00 121,269,500
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長谷工コーポレーション 53,000 1,334.00 70,702,000
鹿島建設 99,400 1,595.00 158,543,000
西松建設 9,100 2,461.00 22,395,100
三井住友建設 30,600 698.00 21,358,800
前田建設工業 30,200 1,124.00 33,944,800
戸田建設 49,300 708.00 34,904,400
熊谷組 6,100 3,205.00 19,550,500
大東建託 15,100 15,580.00 235,258,000
ＮＩＰＰＯ 11,200 2,122.00 23,766,400
前田道路 13,300 2,161.00 28,741,300
五洋建設 50,400 541.00 27,266,400
住友林業 30,100 1,421.00 42,772,100
大和ハウス工業 117,400 3,333.00 391,294,200
積水ハウス 129,900 1,616.00 209,918,400
協和エクシオ 15,700 2,809.00 44,101,300
九電工 8,400 3,830.00 32,172,000
森永製菓 9,600 4,940.00 47,424,000
江崎グリコ 11,400 5,710.00 65,094,000
カルビー 17,300 3,160.00 54,668,000
ヤクルト本社 28,100 7,390.00 207,659,000
明治ホールディングス 26,900 8,760.00 235,644,000
日本ハム 16,400 4,350.00 71,340,000
アサヒグループホールディングス 79,600 4,769.00 379,612,400
キリンホールディングス 171,900 2,577.50 443,072,250
サントリー食品インターナショナル 25,400 4,760.00 120,904,000
キッコーマン 25,100 5,470.00 137,297,000
味の素 83,900 1,662.50 139,483,750
キユーピー 21,200 2,553.00 54,123,600
ニチレイ 19,700 2,739.00 53,958,300
東洋水産 19,500 4,140.00 80,730,000
日清食品ホールディングス 16,100 7,600.00 122,360,000
日本たばこ産業 219,400 2,800.00 614,320,000
帝人 30,200 1,870.00 56,474,000
東レ 287,600 796.90 229,188,440
王子ホールディングス 166,900 662.00 110,487,800
クラレ 62,600 1,540.00 96,404,000
旭化成 263,700 1,171.50 308,924,550
昭和電工 24,600 3,885.00 95,571,000
住友化学 291,800 560.00 163,408,000
日産化学 22,800 5,600.00 127,680,000
東ソー 57,300 1,649.00 94,487,700
デンカ 14,600 3,490.00 50,954,000
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信越化学工業 65,300 9,497.00 620,154,100
エア・ウォーター 30,400 1,809.00 54,993,600
大陽日酸 30,500 1,581.00 48,220,500
日本パーカライジング 20,300 1,449.00 29,414,700
三菱瓦斯化学 38,100 1,800.00 68,580,000
三井化学 33,600 2,799.00 94,046,400
ＪＳＲ 37,200 1,894.00 70,456,800
三菱ケミカルホールディングス 247,800 821.00 203,443,800
ダイセル 57,600 1,131.00 65,145,600
積水化学工業 81,000 1,749.00 141,669,000
日本ゼオン 33,400 1,174.00 39,211,600
アイカ工業 11,100 3,865.00 42,901,500
宇部興産 18,700 2,601.00 48,638,700
日立化成 17,100 2,040.00 34,884,000
ダイキョーニシカワ 7,800 1,313.00 10,241,400
日油 14,300 3,780.00 54,054,000
花王 91,900 8,212.00 754,682,800
日本ペイントホールディングス 30,600 3,960.00 121,176,000
関西ペイント 41,700 2,010.00 83,817,000
ＤＩＣ 16,800 3,560.00 59,808,000
資生堂 75,200 7,254.00 545,500,800
ライオン 52,700 2,232.00 117,626,400
コーセー 6,400 18,590.00 118,976,000
ポーラ・オルビスホールディングス 16,200 3,365.00 54,513,000
小林製薬 10,600 8,910.00 94,446,000
日東電工 28,600 6,016.00 172,057,600
ニフコ 15,200 2,802.00 42,590,400
ユニ・チャーム 80,300 3,509.00 281,772,700
協和発酵キリン 47,400 2,149.00 101,862,600
武田薬品工業 239,900 4,508.00 1,081,469,200
アステラス製薬 349,000 1,689.50 589,635,500
大日本住友製薬 28,100 2,681.00 75,336,100
塩野義製薬 49,500 6,954.00 344,223,000
田辺三菱製薬 39,600 1,630.00 64,548,000
中外製薬 39,500 7,080.00 279,660,000
科研製薬 6,800 5,380.00 36,584,000
エーザイ 45,300 8,760.00 396,828,000
小野薬品工業 89,400 2,273.50 203,250,900
久光製薬 11,200 5,640.00 63,168,000
参天製薬 71,800 1,559.00 111,936,200
ツムラ 11,700 3,545.00 41,476,500
沢井製薬 7,800 5,910.00 46,098,000
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第一三共 108,300 3,798.00 411,323,400
大塚ホールディングス 72,100 4,447.00 320,628,700
出光興産 29,300 4,090.00 119,837,000
ＪＸＴＧホールディングス 636,700 573.90 365,402,130
コスモエネルギーホールディングス 11,000 2,466.00 27,126,000
横浜ゴム 21,900 2,345.00 51,355,500
ブリヂストン 116,300 4,402.00 511,952,600
住友ゴム工業 34,000 1,427.00 48,518,000
ＡＧＣ 37,400 3,925.00 146,795,000
太平洋セメント 23,900 3,725.00 89,027,500
ＴＯＴＯ 29,100 4,340.00 126,294,000
日本碍子 46,200 1,670.00 77,154,000
日本特殊陶業 31,900 2,364.00 75,411,600
ニチアス 10,400 2,057.00 21,392,800
新日鐵住金 167,500 2,059.00 344,882,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 101,100 1,944.00 196,538,400
東京製鐵 20,000 894.00 17,880,000
日立金属 40,300 1,109.00 44,692,700
日本軽金属ホールディングス 102,000 244.00 24,888,000
三菱マテリアル 24,700 3,070.00 75,829,000
住友金属鉱山 51,300 3,035.00 155,695,500
ＤＯＷＡホールディングス 8,700 3,510.00 30,537,000
古河電気工業 10,800 3,560.00 38,448,000
住友電気工業 140,000 1,530.00 214,200,000
ＳＵＭＣＯ 41,400 1,590.00 65,826,000
三和ホールディングス 38,700 1,293.00 50,039,100
リンナイ 6,700 7,500.00 50,250,000
東プレ 7,000 2,406.00 16,842,000
日本発條 37,300 1,060.00 39,538,000
アマダホールディングス 57,800 1,180.00 68,204,000
オーエスジー 18,400 2,265.00 41,676,000
ＤＭＧ森精機 23,700 1,529.00 36,237,300
ディスコ 5,100 16,640.00 84,864,000
ナブテスコ 20,600 3,145.00 64,787,000
三井海洋開発 4,000 3,105.00 12,420,000
ＳＭＣ 11,100 39,250.00 435,675,000
小松製作所 171,400 2,764.50 473,835,300
住友重機械工業 21,700 3,805.00 82,568,500
日立建機 15,200 2,882.00 43,806,400
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6,800 4,020.00 27,336,000
クボタ 202,800 1,532.50 310,791,000
荏原製作所 16,800 3,170.00 53,256,000
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ダイキン工業 51,700 12,090.00 625,053,000
椿本チエイン 4,900 4,125.00 20,212,500
ダイフク 20,800 5,790.00 120,432,000
タダノ 18,300 1,208.00 22,106,400
平和 10,600 2,211.00 23,436,600
竹内製作所 6,300 2,031.00 12,795,300
ＴＰＲ 5,100 2,469.00 12,591,900
ホシザキ 11,100 7,350.00 81,585,000
日本精工 77,700 1,055.00 81,973,500
ジェイテクト 36,300 1,413.00 51,291,900
ＴＨＫ 23,600 2,873.00 67,802,800
マキタ 46,100 4,025.00 185,552,500
三菱重工業 63,400 4,307.00 273,063,800
コニカミノルタ 82,700 1,079.00 89,233,300
ブラザー工業 49,300 2,125.00 104,762,500
ミネベアミツミ 70,300 1,811.00 127,313,300
日立製作所 170,400 3,512.00 598,444,800
三菱電機 378,500 1,444.50 546,743,250
富士電機 24,600 3,440.00 84,624,000
安川電機 43,900 3,265.00 143,333,500
日本電産 45,600 13,540.00 617,424,000
オムロン 40,200 4,935.00 198,387,000
日本電気 49,000 3,740.00 183,260,000
富士通 36,500 7,741.00 282,546,500
ルネサスエレクトロニクス 39,200 723.00 28,341,600
セイコーエプソン 47,000 1,675.00 78,725,000
アルバック 7,500 3,225.00 24,187,500
エレコム 3,500 3,355.00 11,742,500
パナソニック 432,400 1,042.00 450,560,800
富士通ゼネラル 11,600 1,486.00 17,237,600
ソニー 193,000 5,080.00 980,440,000
ＴＤＫ 19,800 8,830.00 174,834,000
アルプスアルパイン 34,900 2,346.00 81,875,400
クラリオン 3,300 2,500.00 8,250,000
ヒロセ電機 5,400 11,990.00 64,746,000
横河電機 37,900 2,142.00 81,181,800
日本光電工業 16,700 3,470.00 57,949,000
堀場製作所 7,500 6,060.00 45,450,000
アドバンテスト 25,800 2,711.00 69,943,800
キーエンス 17,400 62,500.00 1,087,500,000
シスメックス 29,500 6,670.00 196,765,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2,200 4,095.00 9,009,000
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スタンレー電気 26,800 3,270.00 87,636,000
カシオ計算機 33,500 1,537.00 51,489,500
ファナック 36,000 19,400.00 698,400,000
浜松ホトニクス 27,100 4,080.00 110,568,000
京セラ 57,700 6,246.00 360,394,200
村田製作所 39,700 17,285.00 686,214,500
小糸製作所 22,700 6,710.00 152,317,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 6,600 4,750.00 31,350,000
キヤノン 203,800 3,198.00 651,752,400
東京エレクトロン 25,200 15,895.00 400,554,000
トヨタ紡織 13,200 1,825.00 24,090,000
豊田自動織機 30,600 5,590.00 171,054,000
デンソー 83,300 4,801.00 399,923,300
川崎重工業 29,500 2,855.00 84,222,500
日産自動車 446,400 948.10 423,231,840
いすゞ自動車 119,700 1,579.00 189,006,300
トヨタ自動車 139,500 6,655.00 928,372,500
日野自動車 47,300 1,032.00 48,813,600
ＮＯＫ 20,300 1,824.00 37,027,200
アイシン精機 31,200 4,365.00 136,188,000
マツダ 118,800 1,283.50 152,479,800
本田技研工業 314,500 3,003.00 944,443,500
スズキ 69,300 5,738.00 397,643,400
ＳＵＢＡＲＵ 117,500 2,853.00 335,227,500
ヤマハ発動機 53,500 2,231.00 119,358,500
豊田合成 12,200 2,440.00 29,768,000
シマノ 15,300 16,840.00 257,652,000
テイ・エス テック 8,800 3,350.00 29,480,000
テルモ 53,600 6,699.00 359,066,400
島津製作所 48,700 2,774.00 135,093,800
オリンパス 56,400 4,775.00 269,310,000
ＨＯＹＡ 76,200 6,790.00 517,398,000
朝日インテック 21,400 5,440.00 116,416,000
バンダイナムコホールディングス 39,100 4,845.00 189,439,500
パイロットコーポレーション 6,600 5,270.00 34,782,000
アシックス 37,600 1,519.00 57,114,400
ヤマハ 22,500 5,290.00 119,025,000
ピジョン 22,900 4,755.00 108,889,500
任天堂 23,300 29,675.00 691,427,500
中部電力 115,800 1,707.50 197,728,500
関西電力 154,500 1,595.00 246,427,500
東北電力 88,700 1,441.00 127,816,700
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九州電力 78,000 1,320.00 102,960,000
電源開発 30,100 2,797.00 84,189,700
東京瓦斯 74,300 2,985.00 221,785,500
大阪瓦斯 73,500 2,209.00 162,361,500
東邦瓦斯 18,700 4,805.00 89,853,500
東武鉄道 39,900 3,090.00 123,291,000
相鉄ホールディングス 17,300 3,260.00 56,398,000
東京急行電鉄 102,800 1,810.00 186,068,000
小田急電鉄 60,600 2,457.00 148,894,200
京王電鉄 21,200 6,250.00 132,500,000
京成電鉄 28,400 3,715.00 105,506,000
東日本旅客鉄道 67,300 10,380.00 698,574,000
西日本旅客鉄道 33,900 8,079.00 273,878,100
東海旅客鉄道 33,900 24,080.00 816,312,000
西武ホールディングス 48,200 1,965.00 94,713,000
近鉄グループホールディングス 35,900 4,860.00 174,474,000
阪急阪神ホールディングス 47,800 4,035.00 192,873,000
京阪ホールディングス 21,300 4,540.00 96,702,000
名古屋鉄道 38,300 3,015.00 115,474,500
日本通運 14,100 6,690.00 94,329,000
ヤマトホールディングス 62,800 2,948.00 185,134,400
山九 10,000 5,410.00 54,100,000
日立物流 7,900 3,195.00 25,240,500
日本航空 65,600 4,040.00 265,024,000
ＡＮＡホールディングス 65,500 4,092.00 268,026,000
新日鉄住金ソリューションズ 5,600 3,020.00 16,912,000
ＴＩＳ 12,400 5,240.00 64,976,000
ネクソン 94,600 1,652.00 156,279,200
コロプラ 10,600 706.00 7,483,600
ティーガイア 3,700 1,983.00 7,337,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 89,500 307.00 27,476,500
野村総合研究所 23,600 4,445.00 104,902,000
オービック 12,900 10,470.00 135,063,000
ヤフー 242,200 312.00 75,566,400
トレンドマイクロ 19,800 5,260.00 104,148,000
日本オラクル 7,500 8,350.00 62,625,000
伊藤忠テクノソリューションズ 16,900 2,660.00 44,954,000
大塚商会 20,100 4,165.00 83,716,500
日本ユニシス 11,600 2,861.00 33,187,600
日本テレビホールディングス 34,100 1,765.00 60,186,500
日本電信電話 206,500 4,623.00 954,649,500
ＫＤＤＩ 327,300 2,680.00 877,164,000
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光通信 4,400 20,000.00 88,000,000
ＮＴＴドコモ 266,700 2,588.00 690,219,600
ＧＭＯインターネット 13,500 1,753.00 23,665,500
東宝 24,400 3,995.00 97,478,000
エヌ・ティ・ティ・データ 98,900 1,195.00 118,185,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 17,300 3,215.00 55,619,500
カプコン 15,900 2,287.00 36,363,300
ＳＣＳＫ 9,800 4,845.00 47,481,000
コナミホールディングス 15,200 4,515.00 68,628,000
ソフトバンクグループ 126,300 10,375.00 1,310,362,500
双日 205,900 418.00 86,066,200
アルフレッサ ホールディングス 41,400 3,095.00 128,133,000
神戸物産 5,600 3,605.00 20,188,000
シップヘルスケアホールディングス 7,800 4,240.00 33,072,000
第一興商 7,400 5,540.00 40,996,000
メディパルホールディングス 40,200 2,615.00 105,123,000
伊藤忠商事 260,800 2,019.50 526,685,600
丸紅 367,600 806.10 296,322,360
豊田通商 41,600 3,570.00 148,512,000
兼松 14,900 1,290.00 19,221,000
三井物産 307,200 1,777.50 546,048,000
日立ハイテクノロジーズ 11,300 4,240.00 47,912,000
住友商事 220,500 1,627.50 358,863,750
三菱商事 261,600 3,191.00 834,765,600
阪和興業 6,500 3,240.00 21,060,000
岩谷産業 8,300 3,645.00 30,253,500
東邦ホールディングス 11,000 2,707.00 29,777,000
ＰＡＬＴＡＣ 6,700 5,610.00 37,587,000
日鉄住金物産 2,700 4,760.00 12,852,000
ミスミグループ本社 46,700 2,758.00 128,798,600
ローソン 9,400 6,820.00 64,108,000
エービーシー・マート 5,800 6,370.00 36,946,000
アダストリア 5,200 1,896.00 9,859,200
セリア 9,800 3,765.00 36,897,000
ビックカメラ 19,900 1,260.00 25,074,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 23,600 2,462.00 58,103,200
Ｊ．フロント リテイリング 47,700 1,263.00 60,245,100
マツモトキヨシホールディングス 15,400 3,885.00 59,829,000
ＺＯＺＯ 40,300 1,783.00 71,854,900
ウエルシアホールディングス 9,900 4,105.00 40,639,500
クリエイトＳＤホールディングス 5,500 2,901.00 15,955,500
すかいらーくホールディングス 34,700 1,665.00 57,775,500
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コスモス薬品 1,600 21,370.00 34,192,000
セブン＆アイ・ホールディングス 156,300 4,956.00 774,622,800
ツルハホールディングス 8,100 10,060.00 81,486,000
クスリのアオキホールディングス 3,700 7,560.00 27,972,000
ノジマ 6,600 2,006.00 13,239,600
良品計画 5,300 26,960.00 142,888,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 22,300 6,910.00 154,093,000
ゼンショーホールディングス 17,600 2,480.00 43,648,000
ユナイテッドアローズ 4,300 3,690.00 15,867,000
スギホールディングス 8,200 4,755.00 38,991,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 10,400 12,640.00 131,456,000
日本瓦斯 6,100 4,115.00 25,101,500
しまむら 4,300 9,260.00 39,818,000
丸井グループ 31,500 2,017.00 63,535,500
イオン 143,500 2,336.50 335,287,750
イズミ 7,600 5,340.00 40,584,000
ヤオコー 4,200 5,960.00 25,032,000
ケーズホールディングス 38,700 995.00 38,506,500
アインホールディングス 5,000 7,410.00 37,050,000
ニトリホールディングス 16,100 14,145.00 227,734,500
ファーストリテイリング 5,000 50,620.00 253,100,000
サンドラッグ 14,000 3,555.00 49,770,000
めぶきフィナンシャルグループ 194,000 306.00 59,364,000
九州フィナンシャルグループ 81,700 463.00 37,827,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ 237,800 454.00 107,961,200
新生銀行 27,400 1,516.00 41,538,400
あおぞら銀行 20,900 3,215.00 67,193,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,720,100 585.10 1,006,430,510
りそなホールディングス 409,700 515.40 211,159,380
三井住友トラスト・ホールディングス 73,400 4,178.00 306,665,200
三井住友フィナンシャルグループ 236,000 4,035.00 952,260,000
千葉銀行 132,200 687.00 90,821,400
静岡銀行 94,000 888.00 83,472,000
広島銀行 55,100 648.00 35,704,800
セブン銀行 126,100 338.00 42,621,800
みずほフィナンシャルグループ 5,073,200 175.10 888,317,320
ＦＰＧ 11,700 1,041.00 12,179,700
ＳＢＩホールディングス 44,500 2,304.00 102,528,000
大和証券グループ本社 299,600 567.40 169,993,040
野村ホールディングス 656,900 447.70 294,094,130
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 44,500 499.00 22,205,500
松井証券 18,300 1,175.00 21,502,500
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ＳＯＭＰＯホールディングス 65,800 4,100.00 269,780,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 97,600 3,325.00 324,520,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 30,700 2,080.00 63,856,000
第一生命ホールディングス 211,200 1,713.00 361,785,600
東京海上ホールディングス 135,300 5,484.00 741,985,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 115,500 1,378.50 159,216,750
全国保証 10,500 4,055.00 42,577,500
芙蓉総合リース 4,300 5,540.00 23,822,000
東京センチュリー 7,500 5,140.00 38,550,000
イオンフィナンシャルサービス 23,900 2,213.00 52,890,700
オリエントコーポレーション 101,000 115.00 11,615,000
日立キャピタル 8,800 2,522.00 22,193,600
オリックス 249,100 1,639.50 408,399,450
三菱ＵＦＪリース 84,200 579.00 48,751,800
日本取引所グループ 100,900 1,972.00 198,974,800
いちご 47,500 383.00 18,192,500
ヒューリック 77,900 1,000.00 77,900,000
野村不動産ホールディングス 24,900 2,087.00 51,966,300
プレサンスコーポレーション 5,900 1,346.00 7,941,400
オープンハウス 6,100 4,000.00 24,400,000
東急不動産ホールディングス 100,400 618.00 62,047,200
飯田グループホールディングス 31,100 1,984.00 61,702,400
パーク２４ 21,800 2,637.00 57,486,600
三井不動産 198,100 2,680.00 530,908,000
三菱地所 261,600 1,861.50 486,968,400
東京建物 40,800 1,302.00 53,121,600
住友不動産 83,900 4,137.00 347,094,300
レオパレス２１ 46,000 201.00 9,246,000
スターツコーポレーション 5,100 2,381.00 12,143,100
イオンモール 18,700 1,866.00 34,894,200
ミクシィ 10,100 2,695.00 27,219,500
日本Ｍ＆Ａセンター 27,000 2,980.00 80,460,000
パーソルホールディングス 36,200 1,985.00 71,857,000
綜合警備保障 14,400 4,865.00 70,056,000
カカクコム 27,200 2,107.00 57,310,400
ディップ 5,800 1,980.00 11,484,000
エムスリー 76,100 1,661.00 126,402,100
ディー・エヌ・エー 19,500 1,679.00 32,740,500
博報堂ＤＹホールディングス 50,300 1,773.00 89,181,900
電通 44,100 4,855.00 214,105,500
オリエンタルランド 42,700 12,130.00 517,951,000
リゾートトラスト 15,300 1,557.00 23,822,100
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ユー・エス・エス 44,200 2,029.00 89,681,800
サイバーエージェント 22,300 3,350.00 74,705,000
楽天 168,600 799.00 134,711,400
エン・ジャパン 5,300 3,665.00 19,424,500
テクノプロ・ホールディングス 7,300 6,110.00 44,603,000
リクルートホールディングス 259,100 2,962.00 767,454,200
リログループ 19,800 2,978.00 58,964,400
カナモト 5,400 2,931.00 15,827,400
セコム 38,400 9,298.00 357,043,200
メイテック 4,600 4,965.00 22,839,000
イオンディライト 4,500 4,135.00 18,607,500
合 計 31,532,500 67,334,906,150
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,754,750,471
株式 37,657,905,700
未収入金 658,606,359
未収配当金 36,519,300
流動資産合計 40,107,781,830
資産合計 40,107,781,830
負債の部
流動負債
未払金 614,333,795
未払解約金 775,139
未払利息 4,891
その他未払費用 29
流動負債合計 615,113,854
負債合計 615,113,854
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2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
純資産の部
元本等
元本 10,885,617,616
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,607,050,360
元本等合計 39,492,667,976
純資産合計 39,492,667,976
負債純資産合計 40,107,781,830
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 10,885,617,616口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6280円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,280円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 7,305,834,364円
期中追加設定元本額 4,721,836,475円
期中一部解約元本額 1,142,053,223円
期末元本額 10,885,617,616円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 6,919,752,784円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 263,711,897円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,522,780,267円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 177,776,663円
ＦＯＦｓ用 中小型株式ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,596,005円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △3,577,485,097
合計 △3,577,485,097
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
九電工 220,000 3,830.00 842,600,000
トリケミカル研究所 120,000 5,150.00 618,000,000
日本特殊塗料 218,000 1,381.00 301,058,000
レック 230,000 1,689.00 388,470,000
エフピコ 152,000 6,430.00 977,360,000
日本新薬 52,300 7,000.00 366,100,000
日本カーボン 100,000 5,320.00 532,000,000
ＭＡＲＵＷＡ 153,000 6,420.00 982,260,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 120,000 3,180.00 381,600,000
日特エンジニアリング 168,000 2,890.00 485,520,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ 74,000 4,020.00 297,480,000
富士電機 343,000 3,440.00 1,179,920,000
ワコム 805,000 493.00 396,865,000
アンリツ 470,000 2,201.00 1,034,470,000
ｓａｎｔｅｃ 190,000 1,471.00 279,490,000
メイコー 210,000 2,168.00 455,280,000
イリソ電子工業 80,000 4,945.00 395,600,000
レーザーテック 148,500 4,345.00 645,232,500
日本セラミック 103,000 2,741.00 282,323,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 90,000 4,750.00 427,500,000
インターアクション 227,000 1,811.00 411,097,000
ノーリツ鋼機 232,000 2,151.00 499,032,000
フルヤ金属 92,000 4,900.00 450,800,000
ＳＨＯＥＩ 92,000 4,160.00 382,720,000
トランコム 24,700 6,880.00 169,936,000
ネクソン 400,000 1,652.00 660,800,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 84,000 6,530.00 548,520,000
ラック 266,000 1,516.00 403,256,000
マイネット 270,000 1,127.00 304,290,000
カナミックネットワーク 24,000 1,989.00 47,736,000
オロ 99,900 4,595.00 459,040,500
マネーフォワード 138,000 3,405.00 469,890,000
インフォコム 110,000 3,910.00 430,100,000
メルカリ 175,000 2,845.00 497,875,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネットワンシステムズ 500,000 2,556.00 1,278,000,000
ビジョン 104,800 4,620.00 484,176,000
光通信 49,800 20,000.00 996,000,000
ゼンリン 248,000 3,080.00 763,840,000
東宝 245,000 3,995.00 978,775,000
マクニカ・富士エレホールディングス 260,000 1,556.00 404,560,000
日本ライフライン 252,800 1,704.00 430,771,200
シークス 260,000 1,566.00 407,160,000
ＰＡＬＴＡＣ 160,000 5,610.00 897,600,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 64,200 4,570.00 293,394,000
物語コーポレーション 67,100 9,200.00 617,320,000
シュッピン 535,000 763.00 408,205,000
ネクステージ 503,000 986.00 495,958,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 330,000 939.00 309,870,000
クスリのアオキホールディングス 127,000 7,560.00 960,120,000
ほぼ日 26,700 5,990.00 159,933,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 90,000 6,910.00 621,900,000
幸楽苑ホールディングス 45,000 2,295.00 103,275,000
日本瓦斯 105,000 4,115.00 432,075,000
アニコム ホールディングス 235,000 3,015.00 708,525,000
アルヒ 284,500 2,150.00 611,675,000
アイフル 1,440,000 305.00 439,200,000
スター・マイカ 140,000 1,357.00 189,980,000
リンクアンドモチベーション 589,200 920.00 542,064,000
エムスリー 250,000 1,661.00 415,250,000
手間いらず 105,900 2,242.00 237,427,800
シーティーエス 415,000 713.00 295,895,000
サイバーエージェント 150,300 3,350.00 503,505,000
楽天 671,000 799.00 536,129,000
ジャパンマテリアル 570,000 1,494.00 851,580,000
ベクトル 388,100 1,323.00 513,456,300
ロゼッタ 125,400 2,053.00 257,446,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 206,300 1,899.00 391,763,700
エボラブルアジア 309,100 2,515.00 777,386,500
アトラエ 153,000 2,912.00 445,536,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 105,000 1,984.00 208,320,000
東祥 168,000 3,480.00 584,640,000
乃村工藝社 173,900 3,210.00 558,219,000
ダイセキ 207,000 2,622.00 542,754,000
合 計 16,941,500 37,657,905,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,862,773,763
株式 272,037,033,460
派生商品評価勘定 126,284,260
未収入金 34,878,043
未収配当金 407,528,792
差入委託証拠金 152,110,000
流動資産合計 275,620,608,318
資産合計 275,620,608,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,190,460
前受金 122,115,400
未払解約金 92,389,285
未払利息 7,980
その他未払費用 55
流動負債合計 218,703,180
負債合計 218,703,180
純資産の部
元本等
元本 189,042,893,553
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 86,359,011,585
元本等合計 275,401,905,138
純資産合計 275,401,905,138
負債純資産合計 275,620,608,318
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 189,042,893,553口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4568円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,568円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 125,304,867,480円
期中追加設定元本額 77,358,565,028円
期中一部解約元本額 13,620,538,955円
期末元本額 189,042,893,553円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 639,063,836円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,915,519,584円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 16,331,758円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,024,929,937円
世界経済インデックスファンド 2,035,594,108円
日本株式インデックス・オープン 5,651,208,388円
ＤＣマイセレクション２５ 6,748,672,333円
ＤＣマイセレクション５０ 18,993,887,559円
ＤＣマイセレクション７５ 17,292,387,142円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,526,493,230円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,694,199,568円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,641,732,212円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,011,747,498円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,090,291,900円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 404,737,528円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 639,767,783円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 411,730,713円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,675,910,449円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,145,415,406円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 24,901,418円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月18日現在
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 48,991,837円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,572,583円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 324,092,124円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,765,472円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 117,635,597円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 440,313,066円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,405,963円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 604,060,344円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,035,033,592円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 789,683,018円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,496,134,985円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 686,162,111円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 51,688,547円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 895,147,694円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 125,566,959円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 514,780,400円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 660,577,527円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 63,403,986円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 920,718,234円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,163,043,332円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,242,101,968円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 930,943,623円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,018,121,421円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 209,910,143円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 246,235,054円
コア投資戦略ファンド（切替型） 571,766,575円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 232,919,794円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,236,804円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,675,220円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,051,150,949円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 740,838,148円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 9,482,592円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 53,370,973円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 7,261,526円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,674,394円
グローバル経済コア 332,851,315円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 8,586,505円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 39,614,163円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 671,368円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 55,925,718円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 16,277,297円
125/327
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月18日現在
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 50,000,623,968円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 700,855,108円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △18,126,121,447
合計 △18,126,121,447
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,201,269,600 － 3,323,385,000 122,115,400
合計 3,201,269,600 － 3,323,385,000 122,115,400
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,200 2,963.00 15,407,600
日本水産 161,500 732.00 118,218,000
マルハニチロ 23,300 3,705.00 86,326,500
カネコ種苗 4,900 1,324.00 6,487,600
サカタのタネ 19,700 3,725.00 73,382,500
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ホクト 13,500 1,935.00 26,122,500
ホクリヨウ 2,200 621.00 1,366,200
住石ホールディングス 34,700 101.00 3,504,700
日鉄鉱業 3,700 4,595.00 17,001,500
三井松島ホールディングス 6,800 1,566.00 10,648,800
国際石油開発帝石 647,800 1,142.00 739,787,600
石油資源開発 23,200 2,359.00 54,728,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,800 1,524.00 11,887,200
ヒノキヤグループ 3,400 2,276.00 7,738,400
ショーボンドホールディングス 11,500 8,090.00 93,035,000
ミライト・ホールディングス 45,400 1,669.00 75,772,600
タマホーム 7,800 1,098.00 8,564,400
サンヨーホームズ 2,300 856.00 1,968,800
日本アクア 3,800 510.00 1,938,000
ファーストコーポレーション 4,900 733.00 3,591,700
ベステラ 3,100 1,335.00 4,138,500
ＴＡＴＥＲＵ 14,200 268.00 3,805,600
スペースバリューホールディングス 19,600 891.00 17,463,600
ダイセキ環境ソリューション 3,100 650.00 2,015,000
第一カッター興業 2,000 1,798.00 3,596,000
安藤・間 104,200 765.00 79,713,000
東急建設 47,900 967.00 46,319,300
コムシスホールディングス 57,300 2,839.00 162,674,700
ミサワホーム 13,600 729.00 9,914,400
ビーアールホールディングス 13,200 357.00 4,712,400
高松コンストラクショングループ 10,300 2,718.00 27,995,400
東建コーポレーション 5,100 6,570.00 33,507,000
ソネック 1,700 708.00 1,203,600
ヤマウラ 6,900 978.00 6,748,200
大成建設 132,700 4,970.00 659,519,000
大林組 400,100 1,054.00 421,705,400
清水建設 408,200 935.00 381,667,000
飛島建設 11,900 1,505.00 17,909,500
長谷工コーポレーション 167,100 1,334.00 222,911,400
松井建設 15,500 741.00 11,485,500
錢高組 1,600 5,300.00 8,480,000
鹿島建設 312,700 1,595.00 498,756,500
不動テトラ 9,500 1,588.00 15,086,000
大末建設 5,400 958.00 5,173,200
鉄建建設 8,300 2,705.00 22,451,500
西松建設 29,000 2,461.00 71,369,000
三井住友建設 89,700 698.00 62,610,600
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大豊建設 9,200 3,010.00 27,692,000
前田建設工業 95,600 1,124.00 107,454,400
佐田建設 10,200 367.00 3,743,400
ナカノフドー建設 11,500 522.00 6,003,000
奥村組 22,100 3,350.00 74,035,000
東鉄工業 16,000 3,000.00 48,000,000
イチケン 2,700 1,962.00 5,297,400
富士ピー・エス 4,100 516.00 2,115,600
淺沼組 4,900 2,647.00 12,970,300
戸田建設 155,800 708.00 110,306,400
熊谷組 19,200 3,205.00 61,536,000
青木あすなろ建設 7,200 1,031.00 7,423,200
北野建設 3,000 3,125.00 9,375,000
植木組 1,900 2,292.00 4,354,800
矢作建設工業 18,100 749.00 13,556,900
ピーエス三菱 15,200 626.00 9,515,200
日本ハウスホールディングス 25,400 440.00 11,176,000
大東建託 47,500 15,580.00 740,050,000
新日本建設 16,500 990.00 16,335,000
ＮＩＰＰＯ 35,300 2,122.00 74,906,600
東亜道路工業 2,500 3,080.00 7,700,000
前田道路 41,700 2,161.00 90,113,700
日本道路 3,600 6,580.00 23,688,000
東亜建設工業 9,700 1,586.00 15,384,200
若築建設 6,700 1,504.00 10,076,800
東洋建設 48,600 422.00 20,509,200
五洋建設 158,400 541.00 85,694,400
世紀東急工業 19,300 630.00 12,159,000
福田組 4,500 4,360.00 19,620,000
住友林業 94,900 1,421.00 134,852,900
日本基礎技術 13,600 369.00 5,018,400
巴コーポレーション 18,200 387.00 7,043,400
大和ハウス工業 369,100 3,333.00 1,230,210,300
ライト工業 25,600 1,488.00 38,092,800
積水ハウス 408,300 1,616.00 659,812,800
日特建設 11,300 616.00 6,960,800
北陸電気工事 6,400 938.00 6,003,200
ユアテック 21,300 882.00 18,786,600
四電工 2,000 2,676.00 5,352,000
中電工 17,200 2,363.00 40,643,600
関電工 60,600 1,030.00 62,418,000
きんでん 88,600 1,813.00 160,631,800
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東京エネシス 13,700 1,020.00 13,974,000
トーエネック 3,700 3,290.00 12,173,000
住友電設 9,200 1,872.00 17,222,400
日本電設工業 22,700 2,291.00 52,005,700
協和エクシオ 52,200 2,809.00 146,629,800
新日本空調 11,600 1,992.00 23,107,200
九電工 26,300 3,830.00 100,729,000
三機工業 30,600 1,172.00 35,863,200
日揮 115,200 1,740.00 200,448,000
中外炉工業 4,100 1,732.00 7,101,200
ヤマト 13,300 464.00 6,171,200
太平電業 9,000 2,468.00 22,212,000
高砂熱学工業 34,000 1,794.00 60,996,000
三晃金属工業 1,800 2,978.00 5,360,400
朝日工業社 3,000 2,948.00 8,844,000
明星工業 24,100 726.00 17,496,600
大氣社 18,400 3,200.00 58,880,000
ダイダン 9,200 2,443.00 22,475,600
日比谷総合設備 12,700 1,883.00 23,914,100
東芝プラントシステム 29,200 2,067.00 60,356,400
ＯＳＪＢホールディングス 58,600 283.00 16,583,800
東洋エンジニアリング 10,100 754.00 7,615,400
新興プランテック 23,900 1,218.00 29,110,200
日本製粉 39,600 1,893.00 74,962,800
日清製粉グループ本社 134,800 2,345.00 316,106,000
日東富士製粉 900 6,290.00 5,661,000
昭和産業 11,000 3,005.00 33,055,000
鳥越製粉 10,500 780.00 8,190,000
中部飼料 14,600 1,110.00 16,206,000
フィード・ワン 79,900 180.00 14,382,000
東洋精糖 1,800 1,022.00 1,839,600
日本甜菜製糖 6,800 1,815.00 12,342,000
三井製糖 9,400 2,919.00 27,438,600
塩水港精糖 12,900 222.00 2,863,800
日新製糖 5,600 2,059.00 11,530,400
森永製菓 30,000 4,940.00 148,200,000
中村屋 3,100 4,255.00 13,190,500
江崎グリコ 35,900 5,710.00 204,989,000
名糖産業 5,700 1,367.00 7,791,900
井村屋グループ 5,100 2,493.00 12,714,300
不二家 6,700 2,335.00 15,644,500
山崎製パン 97,600 1,905.00 185,928,000
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第一屋製パン 2,000 1,038.00 2,076,000
モロゾフ 2,000 4,995.00 9,990,000
亀田製菓 7,400 5,190.00 38,406,000
寿スピリッツ 12,600 4,365.00 54,999,000
カルビー 54,400 3,160.00 171,904,000
森永乳業 23,900 3,445.00 82,335,500
六甲バター 8,700 1,966.00 17,104,200
ヤクルト本社 88,400 7,390.00 653,276,000
明治ホールディングス 84,500 8,760.00 740,220,000
雪印メグミルク 28,700 2,725.00 78,207,500
プリマハム 16,800 2,146.00 36,052,800
日本ハム 51,600 4,350.00 224,460,000
林兼産業 3,900 595.00 2,320,500
丸大食品 12,700 1,931.00 24,523,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 10,700 4,065.00 43,495,500
伊藤ハム米久ホールディングス 76,800 661.00 50,764,800
サッポロホールディングス 43,600 2,388.00 104,116,800
アサヒグループホールディングス 249,900 4,769.00 1,191,773,100
キリンホールディングス 539,800 2,577.50 1,391,334,500
宝ホールディングス 89,300 1,221.00 109,035,300
オエノンホールディングス 33,800 377.00 12,742,600
養命酒製造 3,700 2,102.00 7,777,400
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 91,400 3,000.00 274,200,000
サントリー食品インターナショナル 79,800 4,760.00 379,848,000
ダイドーグループホールディングス 6,700 5,390.00 36,113,000
伊藤園 36,200 5,090.00 184,258,000
キーコーヒー 11,700 2,072.00 24,242,400
ユニカフェ 3,600 1,015.00 3,654,000
ジャパンフーズ 1,700 1,242.00 2,111,400
日清オイリオグループ 15,400 3,420.00 52,668,000
不二製油グループ本社 29,100 3,620.00 105,342,000
かどや製油 1,300 4,980.00 6,474,000
Ｊ－オイルミルズ 6,200 4,080.00 25,296,000
キッコーマン 78,700 5,470.00 430,489,000
味の素 263,500 1,662.50 438,068,750
キユーピー 66,400 2,553.00 169,519,200
ハウス食品グループ本社 45,500 4,345.00 197,697,500
カゴメ 47,800 2,976.00 142,252,800
焼津水産化学工業 5,800 1,143.00 6,629,400
アリアケジャパン 10,900 5,940.00 64,746,000
ピエトロ 1,600 1,642.00 2,627,200
エバラ食品工業 2,900 2,131.00 6,179,900
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ニチレイ 62,000 2,739.00 169,818,000
東洋水産 61,400 4,140.00 254,196,000
イートアンド 4,100 1,682.00 6,896,200
大冷 1,300 1,734.00 2,254,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,200 659.00 2,108,800
日清食品ホールディングス 50,700 7,600.00 385,320,000
永谷園ホールディングス 6,400 2,409.00 15,417,600
一正蒲鉾 4,600 1,080.00 4,968,000
フジッコ 12,900 2,328.00 30,031,200
ロック・フィールド 12,900 1,610.00 20,769,000
日本たばこ産業 689,100 2,800.00 1,929,480,000
ケンコーマヨネーズ 6,700 2,251.00 15,081,700
わらべや日洋ホールディングス 7,800 1,949.00 15,202,200
なとり 6,700 1,692.00 11,336,400
イフジ産業 2,100 697.00 1,463,700
ピックルスコーポレーション 2,800 1,981.00 5,546,800
北の達人コーポレーション 46,700 424.00 19,800,800
ユーグレナ 50,700 637.00 32,295,900
ミヨシ油脂 4,600 1,048.00 4,820,800
理研ビタミン 5,600 3,560.00 19,936,000
片倉工業 14,400 1,211.00 17,438,400
グンゼ 7,900 5,110.00 40,369,000
東洋紡 49,400 1,641.00 81,065,400
ユニチカ 34,200 500.00 17,100,000
富士紡ホールディングス 6,100 2,875.00 17,537,500
倉敷紡績 11,200 2,295.00 25,704,000
シキボウ 6,100 1,053.00 6,423,300
日本毛織 38,300 891.00 34,125,300
トーア紡コーポレーション 4,900 457.00 2,239,300
ダイドーリミテッド 14,200 346.00 4,913,200
帝国繊維 13,100 2,447.00 32,055,700
帝人 95,100 1,870.00 177,837,000
東レ 903,500 796.90 719,999,150
サカイオーベックス 2,900 1,871.00 5,425,900
住江織物 3,400 2,659.00 9,040,600
日本フエルト 6,800 458.00 3,114,400
イチカワ 1,700 1,395.00 2,371,500
日東製網 1,300 1,313.00 1,706,900
アツギ 9,600 959.00 9,206,400
ダイニック 4,700 748.00 3,515,600
セーレン 28,700 1,932.00 55,448,400
ソトー 4,700 982.00 4,615,400
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東海染工 1,700 1,018.00 1,730,600
小松マテーレ 19,200 835.00 16,032,000
ワコールホールディングス 34,000 2,849.00 96,866,000
ホギメディカル 14,500 3,835.00 55,607,500
レナウン 33,600 101.00 3,393,600
クラウディアホールディングス 3,000 479.00 1,437,000
ＴＳＩホールディングス 43,100 699.00 30,126,900
マツオカコーポレーション 3,700 3,135.00 11,599,500
ワールド 11,500 2,085.00 23,977,500
三陽商会 7,000 1,710.00 11,970,000
ナイガイ 4,400 547.00 2,406,800
オンワードホールディングス 70,100 671.00 47,037,100
ルックホールディングス 4,300 1,339.00 5,757,700
ゴールドウイン 10,600 13,110.00 138,966,000
デサント 28,400 2,529.00 71,823,600
キング 6,300 597.00 3,761,100
ヤマトインターナショナル 7,800 420.00 3,276,000
特種東海製紙 7,400 3,960.00 29,304,000
王子ホールディングス 524,200 662.00 347,020,400
日本製紙 55,800 2,024.00 112,939,200
三菱製紙 18,900 553.00 10,451,700
北越コーポレーション 77,200 636.00 49,099,200
中越パルプ工業 4,900 1,373.00 6,727,700
巴川製紙所 3,800 1,024.00 3,891,200
大王製紙 56,700 1,302.00 73,823,400
阿波製紙 3,000 448.00 1,344,000
レンゴー 120,100 908.00 109,050,800
トーモク 7,100 1,638.00 11,629,800
ザ・パック 8,800 3,270.00 28,776,000
クラレ 196,500 1,540.00 302,610,000
旭化成 828,400 1,171.50 970,470,600
共和レザー 7,300 776.00 5,664,800
昭和電工 77,400 3,885.00 300,699,000
住友化学 916,700 560.00 513,352,000
住友精化 5,700 4,295.00 24,481,500
日産化学 71,500 5,600.00 400,400,000
ラサ工業 4,100 1,434.00 5,879,400
クレハ 10,800 7,030.00 75,924,000
多木化学 3,400 5,590.00 19,006,000
テイカ 9,500 2,090.00 19,855,000
石原産業 22,400 1,122.00 25,132,800
片倉コープアグリ 3,400 1,151.00 3,913,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東エフシー 7,300 769.00 5,613,700
日本曹達 18,400 2,969.00 54,629,600
東ソー 180,000 1,649.00 296,820,000
トクヤマ 33,600 2,872.00 96,499,200
セントラル硝子 25,400 2,552.00 64,820,800
東亞合成 73,100 1,228.00 89,766,800
大阪ソーダ 12,500 2,790.00 34,875,000
関東電化工業 27,500 893.00 24,557,500
デンカ 45,800 3,490.00 159,842,000
信越化学工業 205,200 9,497.00 1,948,784,400
日本カーバイド工業 3,900 1,566.00 6,107,400
堺化学工業 7,700 2,460.00 18,942,000
第一稀元素化学工業 9,500 906.00 8,607,000
エア・ウォーター 95,400 1,809.00 172,578,600
大陽日酸 95,900 1,581.00 151,617,900
日本化学工業 4,000 2,379.00 9,516,000
東邦アセチレン 1,800 1,388.00 2,498,400
日本パーカライジング 63,600 1,449.00 92,156,400
高圧ガス工業 18,400 814.00 14,977,600
チタン工業 1,500 2,417.00 3,625,500
四国化成工業 19,600 1,318.00 25,832,800
戸田工業 2,500 2,249.00 5,622,500
ステラ ケミファ 6,800 3,135.00 21,318,000
保土谷化学工業 4,000 2,846.00 11,384,000
日本触媒 19,600 7,560.00 148,176,000
大日精化工業 9,600 3,115.00 29,904,000
カネカ 31,000 4,490.00 139,190,000
三菱瓦斯化学 119,800 1,800.00 215,640,000
三井化学 105,700 2,799.00 295,854,300
ＪＳＲ 116,900 1,894.00 221,408,600
東京応化工業 20,000 3,420.00 68,400,000
大阪有機化学工業 10,800 1,202.00 12,981,600
三菱ケミカルホールディングス 778,500 821.00 639,148,500
ＫＨネオケム 17,800 2,950.00 52,510,000
ダイセル 180,900 1,131.00 204,597,900
住友ベークライト 20,100 4,245.00 85,324,500
積水化学工業 254,500 1,749.00 445,120,500
日本ゼオン 105,000 1,174.00 123,270,000
アイカ工業 34,900 3,865.00 134,888,500
宇部興産 58,800 2,601.00 152,938,800
積水樹脂 19,200 2,160.00 41,472,000
タキロンシーアイ 25,100 616.00 15,461,600
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旭有機材 8,000 1,670.00 13,360,000
日立化成 53,800 2,040.00 109,752,000
ニチバン 6,200 2,282.00 14,148,400
リケンテクノス 31,600 475.00 15,010,000
大倉工業 6,000 1,800.00 10,800,000
積水化成品工業 17,300 957.00 16,556,100
群栄化学工業 3,000 2,798.00 8,394,000
タイガースポリマー 6,200 603.00 3,738,600
ミライアル 3,400 1,204.00 4,093,600
ダイキアクシス 4,200 1,043.00 4,380,600
ダイキョーニシカワ 24,600 1,313.00 32,299,800
竹本容器 4,200 1,439.00 6,043,800
森六ホールディングス 6,300 2,606.00 16,417,800
日本化薬 74,100 1,299.00 96,255,900
カーリットホールディングス 12,500 854.00 10,675,000
日本精化 9,400 1,206.00 11,336,400
扶桑化学工業 11,800 2,179.00 25,712,200
トリケミカル研究所 2,600 5,150.00 13,390,000
ＡＤＥＫＡ 57,400 1,714.00 98,383,600
日油 44,900 3,780.00 169,722,000
ハリマ化成グループ 9,700 1,109.00 10,757,300
花王 288,600 8,212.00 2,369,983,200
第一工業製薬 4,400 3,095.00 13,618,000
石原ケミカル 3,000 1,811.00 5,433,000
日華化学 4,000 958.00 3,832,000
ニイタカ 1,800 1,485.00 2,673,000
三洋化成工業 7,800 5,540.00 43,212,000
有機合成薬品工業 9,200 196.00 1,803,200
大日本塗料 13,200 1,121.00 14,797,200
日本ペイントホールディングス 96,100 3,960.00 380,556,000
関西ペイント 130,800 2,010.00 262,908,000
神東塗料 9,500 173.00 1,643,500
中国塗料 38,100 1,005.00 38,290,500
日本特殊塗料 8,700 1,381.00 12,014,700
藤倉化成 15,700 610.00 9,577,000
太陽ホールディングス 9,600 3,790.00 36,384,000
ＤＩＣ 52,700 3,560.00 187,612,000
サカタインクス 25,400 1,249.00 31,724,600
東洋インキＳＣホールディングス 24,600 2,655.00 65,313,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,100 1,017.00 9,254,700
富士フイルムホールディングス 247,000 5,033.00 1,243,151,000
資生堂 236,300 7,254.00 1,714,120,200
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ライオン 165,600 2,232.00 369,619,200
高砂香料工業 8,200 3,615.00 29,643,000
マンダム 26,700 2,730.00 72,891,000
ミルボン 14,700 5,310.00 78,057,000
ファンケル 53,000 2,487.00 131,811,000
コーセー 20,100 18,590.00 373,659,000
コタ 5,700 1,475.00 8,407,500
シーボン 1,400 2,660.00 3,724,000
ポーラ・オルビスホールディングス 50,800 3,365.00 170,942,000
ノエビアホールディングス 7,600 5,310.00 40,356,000
アジュバンコスメジャパン 2,700 977.00 2,637,900
エステー 8,500 1,893.00 16,090,500
アグロ カネショウ 4,900 2,088.00 10,231,200
コニシ 21,000 1,710.00 35,910,000
長谷川香料 14,200 1,743.00 24,750,600
星光ＰＭＣ 8,000 837.00 6,696,000
小林製薬 33,300 8,910.00 296,703,000
荒川化学工業 10,700 1,358.00 14,530,600
メック 8,200 1,145.00 9,389,000
日本高純度化学 3,300 2,349.00 7,751,700
タカラバイオ 31,100 2,366.00 73,582,600
ＪＣＵ 15,500 1,864.00 28,892,000
新田ゼラチン 7,500 692.00 5,190,000
ＯＡＴアグリオ 1,700 1,768.00 3,005,600
デクセリアルズ 30,600 788.00 24,112,800
アース製薬 9,000 4,910.00 44,190,000
北興化学工業 12,100 554.00 6,703,400
大成ラミック 3,900 2,876.00 11,216,400
クミアイ化学工業 49,200 717.00 35,276,400
日本農薬 28,400 490.00 13,916,000
アキレス 8,700 2,086.00 18,148,200
有沢製作所 18,700 825.00 15,427,500
日東電工 89,800 6,016.00 540,236,800
レック 12,700 1,689.00 21,450,300
三光合成 10,300 374.00 3,852,200
きもと 20,500 192.00 3,936,000
藤森工業 10,700 3,035.00 32,474,500
前澤化成工業 8,100 1,032.00 8,359,200
未来工業 6,400 2,399.00 15,353,600
ウェーブロックホールディングス 2,500 839.00 2,097,500
ＪＳＰ 7,000 2,458.00 17,206,000
エフピコ 9,800 6,430.00 63,014,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
天馬 8,200 2,032.00 16,662,400
信越ポリマー 21,300 829.00 17,657,700
東リ 29,800 269.00 8,016,200
ニフコ 47,600 2,802.00 133,375,200
バルカー 9,700 2,303.00 22,339,100
ユニ・チャーム 252,100 3,509.00 884,618,900
協和発酵キリン 149,000 2,149.00 320,201,000
武田薬品工業 753,700 4,508.00 3,397,679,600
アステラス製薬 1,096,300 1,689.50 1,852,198,850
大日本住友製薬 88,100 2,681.00 236,196,100
塩野義製薬 155,500 6,954.00 1,081,347,000
田辺三菱製薬 124,300 1,630.00 202,609,000
わかもと製薬 14,100 284.00 4,004,400
あすか製薬 14,700 1,223.00 17,978,100
日本新薬 31,100 7,000.00 217,700,000
ビオフェルミン製薬 2,000 2,391.00 4,782,000
中外製薬 124,000 7,080.00 877,920,000
科研製薬 21,500 5,380.00 115,670,000
エーザイ 142,300 8,760.00 1,246,548,000
ロート製薬 61,000 3,025.00 184,525,000
小野薬品工業 280,800 2,273.50 638,398,800
久光製薬 35,100 5,640.00 197,964,000
持田製薬 9,000 11,190.00 100,710,000
参天製薬 225,400 1,559.00 351,398,600
扶桑薬品工業 4,200 2,489.00 10,453,800
日本ケミファ 1,600 2,932.00 4,691,200
ツムラ 36,800 3,545.00 130,456,000
日医工 30,600 1,599.00 48,929,400
キッセイ薬品工業 21,000 2,932.00 61,572,000
生化学工業 23,100 1,309.00 30,237,900
栄研化学 20,900 2,530.00 52,877,000
日水製薬 5,000 1,182.00 5,910,000
鳥居薬品 6,400 2,257.00 14,444,800
ＪＣＲファーマ 8,400 5,750.00 48,300,000
東和薬品 5,700 8,820.00 50,274,000
富士製薬工業 8,100 1,790.00 14,499,000
沢井製薬 24,400 5,910.00 144,204,000
ゼリア新薬工業 23,500 1,919.00 45,096,500
第一三共 340,200 3,798.00 1,292,079,600
キョーリン製薬ホールディングス 26,200 2,257.00 59,133,400
大幸薬品 5,300 1,818.00 9,635,400
ダイト 6,900 2,825.00 19,492,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大塚ホールディングス 226,500 4,447.00 1,007,245,500
大正製薬ホールディングス 26,600 11,360.00 302,176,000
ペプチドリーム 59,300 5,030.00 298,279,000
日本コークス工業 100,200 100.00 10,020,000
昭和シェル石油 110,000 1,726.00 189,860,000
ニチレキ 15,200 1,143.00 17,373,600
ユシロ化学工業 6,200 1,312.00 8,134,400
ビーピー・カストロール 4,200 1,371.00 5,758,200
富士石油 28,800 287.00 8,265,600
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,300 1,629.00 7,004,700
出光興産 92,100 4,090.00 376,689,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,999,900 573.90 1,147,742,610
コスモエネルギーホールディングス 34,400 2,466.00 84,830,400
横浜ゴム 68,800 2,345.00 161,336,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 61,000 1,531.00 93,391,000
ブリヂストン 365,500 4,402.00 1,608,931,000
住友ゴム工業 106,800 1,427.00 152,403,600
藤倉ゴム工業 10,400 438.00 4,555,200
オカモト 8,300 5,880.00 48,804,000
フコク 5,200 868.00 4,513,600
ニッタ 13,400 3,810.00 51,054,000
住友理工 23,000 1,070.00 24,610,000
三ツ星ベルト 15,600 2,196.00 34,257,600
バンドー化学 22,700 1,195.00 27,126,500
日東紡績 17,700 1,979.00 35,028,300
ＡＧＣ 117,600 3,925.00 461,580,000
日本板硝子 53,000 980.00 51,940,000
石塚硝子 1,700 1,770.00 3,009,000
日本山村硝子 5,000 1,505.00 7,525,000
日本電気硝子 51,400 2,974.00 152,863,600
オハラ 4,700 1,764.00 8,290,800
住友大阪セメント 24,000 4,745.00 113,880,000
太平洋セメント 75,100 3,725.00 279,747,500
日本ヒューム 11,900 813.00 9,674,700
日本コンクリート工業 25,700 281.00 7,221,700
三谷セキサン 5,500 2,793.00 15,361,500
アジアパイルホールディングス 16,800 636.00 10,684,800
東海カーボン 108,000 1,534.00 165,672,000
日本カーボン 5,700 5,320.00 30,324,000
東洋炭素 7,000 2,122.00 14,854,000
ノリタケカンパニーリミテド 7,100 5,170.00 36,707,000
ＴＯＴＯ 91,500 4,340.00 397,110,000
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日本碍子 145,100 1,670.00 242,317,000
日本特殊陶業 100,300 2,364.00 237,109,200
ＭＡＲＵＷＡ 4,100 6,420.00 26,322,000
品川リフラクトリーズ 3,100 3,350.00 10,385,000
黒崎播磨 2,400 5,740.00 13,776,000
ヨータイ 10,400 603.00 6,271,200
イソライト工業 6,100 586.00 3,574,600
東京窯業 15,200 388.00 5,897,600
ニッカトー 5,400 1,015.00 5,481,000
フジミインコーポレーテッド 10,600 2,341.00 24,814,600
クニミネ工業 4,000 822.00 3,288,000
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,097.00 2,523,100
ニチアス 32,600 2,057.00 67,058,200
ニチハ 16,500 3,075.00 50,737,500
新日鐵住金 546,300 2,059.00 1,124,831,700
神戸製鋼所 215,200 882.00 189,806,400
中山製鋼所 16,300 485.00 7,905,500
合同製鐵 5,700 1,782.00 10,157,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 317,500 1,944.00 617,220,000
東京製鐵 63,000 894.00 56,322,000
共英製鋼 13,300 1,661.00 22,091,300
大和工業 25,000 3,035.00 75,875,000
東京鐵鋼 4,800 1,166.00 5,596,800
大阪製鐵 7,800 1,828.00 14,258,400
淀川製鋼所 15,900 2,231.00 35,472,900
丸一鋼管 41,600 3,280.00 136,448,000
モリ工業 3,500 2,547.00 8,914,500
大同特殊鋼 19,200 4,595.00 88,224,000
日本高周波鋼業 4,300 533.00 2,291,900
日本冶金工業 97,000 241.00 23,377,000
山陽特殊製鋼 14,800 2,486.00 36,792,800
愛知製鋼 6,600 3,520.00 23,232,000
日立金属 126,700 1,109.00 140,510,300
日本金属 2,700 1,287.00 3,474,900
大平洋金属 7,900 2,832.00 22,372,800
新日本電工 70,200 237.00 16,637,400
栗本鐵工所 5,900 1,504.00 8,873,600
虹技 1,700 1,383.00 2,351,100
三菱製鋼 8,700 1,662.00 14,459,400
日亜鋼業 17,100 323.00 5,523,300
日本精線 1,700 3,410.00 5,797,000
エンビプロ・ホールディングス 3,300 543.00 1,791,900
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シンニッタン 18,200 341.00 6,206,200
新家工業 2,700 1,623.00 4,382,100
大紀アルミニウム工業所 19,500 624.00 12,168,000
日本軽金属ホールディングス 320,900 244.00 78,299,600
三井金属鉱業 31,800 2,659.00 84,556,200
東邦亜鉛 6,600 3,165.00 20,889,000
三菱マテリアル 77,700 3,070.00 238,539,000
住友金属鉱山 161,100 3,035.00 488,938,500
ＤＯＷＡホールディングス 27,500 3,510.00 96,525,000
古河機械金属 19,500 1,462.00 28,509,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,700 1,869.00 25,605,300
東邦チタニウム 21,100 979.00 20,656,900
ＵＡＣＪ 17,900 2,200.00 39,380,000
ＣＫサンエツ 2,300 3,035.00 6,980,500
古河電気工業 34,000 3,560.00 121,040,000
住友電気工業 439,700 1,530.00 672,741,000
フジクラ 142,200 490.00 69,678,000
昭和電線ホールディングス 13,600 710.00 9,656,000
東京特殊電線 1,600 2,020.00 3,232,000
タツタ電線 23,500 522.00 12,267,000
カナレ電気 2,000 1,801.00 3,602,000
平河ヒューテック 5,000 1,632.00 8,160,000
リョービ 14,500 2,667.00 38,671,500
アーレスティ 14,600 715.00 10,439,000
アサヒホールディングス 22,100 2,174.00 48,045,400
稲葉製作所 6,600 1,268.00 8,368,800
宮地エンジニアリンググループ 3,600 2,070.00 7,452,000
トーカロ 30,300 949.00 28,754,700
アルファＣｏ 4,200 1,380.00 5,796,000
ＳＵＭＣＯ 129,900 1,590.00 206,541,000
川田テクノロジーズ 2,600 6,790.00 17,654,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,400 3,180.00 7,632,000
東洋製罐グループホールディングス 74,900 2,223.00 166,502,700
ホッカンホールディングス 6,000 1,789.00 10,734,000
コロナ 6,500 1,063.00 6,909,500
横河ブリッジホールディングス 21,900 1,961.00 42,945,900
駒井ハルテック 2,200 1,904.00 4,188,800
高田機工 1,100 2,722.00 2,994,200
三和ホールディングス 121,500 1,293.00 157,099,500
文化シヤッター 34,600 803.00 27,783,800
三協立山 16,300 1,425.00 23,227,500
アルインコ 9,300 991.00 9,216,300
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東洋シヤッター 2,900 704.00 2,041,600
ＬＩＸＩＬグループ 173,500 1,607.00 278,814,500
日本フイルコン 9,000 555.00 4,995,000
ノーリツ 26,300 1,655.00 43,526,500
長府製作所 12,000 2,238.00 26,856,000
リンナイ 21,000 7,500.00 157,500,000
ダイニチ工業 6,400 743.00 4,755,200
日東精工 16,200 550.00 8,910,000
三洋工業 1,600 1,899.00 3,038,400
岡部 23,800 956.00 22,752,800
ジーテクト 13,000 1,782.00 23,166,000
東プレ 21,900 2,406.00 52,691,400
高周波熱錬 22,600 898.00 20,294,800
東京製綱 7,200 1,053.00 7,581,600
サンコール 6,600 692.00 4,567,200
モリテック スチール 9,200 441.00 4,057,200
パイオラックス 18,800 2,417.00 45,439,600
エイチワン 11,600 1,134.00 13,154,400
日本発條 117,100 1,060.00 124,126,000
中央発條 1,400 2,925.00 4,095,000
アドバネクス 1,600 1,597.00 2,555,200
立川ブラインド工業 5,200 1,177.00 6,120,400
三益半導体工業 10,500 1,497.00 15,718,500
日本ドライケミカル 3,200 1,232.00 3,942,400
日本製鋼所 35,800 2,061.00 73,783,800
三浦工業 51,000 2,577.00 131,427,000
タクマ 43,100 1,474.00 63,529,400
ツガミ 26,700 753.00 20,105,100
オークマ 15,000 6,030.00 90,450,000
東芝機械 13,400 2,321.00 31,101,400
アマダホールディングス 181,700 1,180.00 214,406,000
アイダエンジニアリング 32,900 827.00 27,208,300
滝澤鉄工所 3,600 1,729.00 6,224,400
ＦＵＪＩ 35,200 1,552.00 54,630,400
牧野フライス製作所 13,800 4,470.00 61,686,000
オーエスジー 58,000 2,265.00 131,370,000
ダイジェット工業 1,500 1,634.00 2,451,000
旭ダイヤモンド工業 31,100 785.00 24,413,500
ＤＭＧ森精機 74,600 1,529.00 114,063,400
ソディック 25,600 836.00 21,401,600
ディスコ 15,900 16,640.00 264,576,000
日東工器 6,400 2,312.00 14,796,800
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日進工具 3,500 2,500.00 8,750,000
パンチ工業 8,100 641.00 5,192,100
冨士ダイス 5,200 693.00 3,603,600
豊和工業 6,800 884.00 6,011,200
ＯＫＫ 5,100 871.00 4,442,100
東洋機械金属 8,400 608.00 5,107,200
津田駒工業 2,600 1,966.00 5,111,600
島精機製作所 16,300 3,710.00 60,473,000
オプトラン 11,500 2,150.00 24,725,000
ＮＣホールディングス 3,800 484.00 1,839,200
フリュー 9,400 1,038.00 9,757,200
ヤマシンフィルタ 20,400 684.00 13,953,600
日阪製作所 14,500 894.00 12,963,000
やまびこ 22,800 1,056.00 24,076,800
平田機工 5,600 6,800.00 38,080,000
ペガサスミシン製造 11,000 658.00 7,238,000
マルマエ 3,200 732.00 2,342,400
タツモ 3,700 786.00 2,908,200
ナブテスコ 64,800 3,145.00 203,796,000
三井海洋開発 12,500 3,105.00 38,812,500
レオン自動機 11,500 1,586.00 18,239,000
ＳＭＣ 34,800 39,250.00 1,365,900,000
新川 5,900 533.00 3,144,700
ホソカワミクロン 4,100 4,845.00 19,864,500
ユニオンツール 5,100 3,100.00 15,810,000
オイレス工業 16,500 1,947.00 32,125,500
日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,010.00 13,634,000
サトーホールディングス 14,200 2,696.00 38,283,200
技研製作所 8,200 3,280.00 26,896,000
日本エアーテック 3,700 591.00 2,186,700
カワタ 2,400 1,336.00 3,206,400
日精樹脂工業 10,100 938.00 9,473,800
オカダアイヨン 4,000 1,486.00 5,944,000
ワイエイシイホールディングス 4,700 816.00 3,835,200
小松製作所 538,400 2,764.50 1,488,406,800
住友重機械工業 68,100 3,805.00 259,120,500
日立建機 47,700 2,882.00 137,471,400
日工 3,400 2,228.00 7,575,200
巴工業 5,100 2,403.00 12,255,300
井関農機 12,000 1,684.00 20,208,000
ＴＯＷＡ 10,100 707.00 7,140,700
丸山製作所 2,800 1,310.00 3,668,000
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北川鉄工所 5,500 2,438.00 13,409,000
ローツェ 5,200 1,782.00 9,266,400
タカキタ 4,100 617.00 2,529,700
クボタ 637,100 1,532.50 976,355,750
荏原実業 3,600 2,194.00 7,898,400
三菱化工機 4,300 1,559.00 6,703,700
月島機械 23,800 1,412.00 33,605,600
帝国電機製作所 8,300 1,240.00 10,292,000
新東工業 28,400 1,017.00 28,882,800
澁谷工業 10,500 3,315.00 34,807,500
アイチ コーポレーション 20,900 716.00 14,964,400
小森コーポレーション 32,400 1,180.00 38,232,000
鶴見製作所 9,400 1,803.00 16,948,200
住友精密工業 2,000 2,893.00 5,786,000
酒井重工業 2,300 2,407.00 5,536,100
荏原製作所 52,800 3,170.00 167,376,000
石井鐵工所 2,000 1,809.00 3,618,000
酉島製作所 12,400 956.00 11,854,400
北越工業 12,200 1,196.00 14,591,200
ダイキン工業 162,300 12,090.00 1,962,207,000
オルガノ 4,400 3,090.00 13,596,000
トーヨーカネツ 4,600 2,412.00 11,095,200
栗田工業 64,400 2,979.00 191,847,600
椿本チエイン 15,600 4,125.00 64,350,000
大同工業 5,900 920.00 5,428,000
木村化工機 10,600 381.00 4,038,600
アネスト岩田 18,400 1,067.00 19,632,800
ダイフク 65,500 5,790.00 379,245,000
サムコ 3,300 953.00 3,144,900
加藤製作所 6,200 2,681.00 16,622,200
油研工業 2,100 1,917.00 4,025,700
タダノ 57,600 1,208.00 69,580,800
フジテック 43,200 1,213.00 52,401,600
ＣＫＤ 33,100 1,094.00 36,211,400
キトー 9,000 1,880.00 16,920,000
平和 33,200 2,211.00 73,405,200
理想科学工業 10,500 1,873.00 19,666,500
ＳＡＮＫＹＯ 29,800 4,070.00 121,286,000
日本金銭機械 13,100 1,094.00 14,331,400
マースグループホールディングス 7,500 2,171.00 16,282,500
福島工業 7,300 3,925.00 28,652,500
オーイズミ 5,000 356.00 1,780,000
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ダイコク電機 5,500 1,498.00 8,239,000
竹内製作所 19,900 2,031.00 40,416,900
アマノ 34,000 2,411.00 81,974,000
ＪＵＫＩ 16,500 1,302.00 21,483,000
サンデンホールディングス 14,500 851.00 12,339,500
蛇の目ミシン工業 10,800 489.00 5,281,200
マックス 18,300 1,479.00 27,065,700
グローリー 32,900 2,700.00 88,830,000
新晃工業 11,000 1,542.00 16,962,000
大和冷機工業 17,200 1,248.00 21,465,600
セガサミーホールディングス 117,900 1,291.00 152,208,900
日本ピストンリング 4,300 1,725.00 7,417,500
リケン 5,500 5,190.00 28,545,000
ＴＰＲ 16,000 2,469.00 39,504,000
ツバキ・ナカシマ 18,000 1,933.00 34,794,000
ホシザキ 34,800 7,350.00 255,780,000
大豊工業 9,700 1,048.00 10,165,600
日本精工 244,200 1,055.00 257,631,000
ＮＴＮ 255,500 353.00 90,191,500
ジェイテクト 114,100 1,413.00 161,223,300
不二越 11,000 4,470.00 49,170,000
日本トムソン 35,200 584.00 20,556,800
ＴＨＫ 74,100 2,873.00 212,889,300
ユーシン精機 9,200 1,053.00 9,687,600
前澤給装工業 4,700 1,879.00 8,831,300
イーグル工業 14,700 1,311.00 19,271,700
前澤工業 7,900 358.00 2,828,200
日本ピラー工業 12,000 1,425.00 17,100,000
キッツ 48,100 881.00 42,376,100
マキタ 144,700 4,025.00 582,417,500
日立造船 95,000 358.00 34,010,000
三菱重工業 199,300 4,307.00 858,385,100
ＩＨＩ 91,400 3,280.00 299,792,000
スター精密 20,300 1,661.00 33,718,300
日清紡ホールディングス 66,400 956.00 63,478,400
イビデン 73,000 1,567.00 114,391,000
コニカミノルタ 260,100 1,079.00 280,647,900
ブラザー工業 155,000 2,125.00 329,375,000
ミネベアミツミ 220,900 1,811.00 400,049,900
日立製作所 535,400 3,512.00 1,880,324,800
三菱電機 1,189,200 1,444.50 1,717,799,400
富士電機 77,300 3,440.00 265,912,000
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東洋電機製造 4,900 1,328.00 6,507,200
安川電機 137,900 3,265.00 450,243,500
シンフォニアテクノロジー 16,800 1,419.00 23,839,200
明電舎 23,800 1,638.00 38,984,400
オリジン電気 3,400 2,311.00 7,857,400
山洋電気 5,800 4,115.00 23,867,000
デンヨー 11,200 1,426.00 15,971,200
東芝テック 15,000 2,958.00 44,370,000
芝浦メカトロニクス 2,200 3,485.00 7,667,000
マブチモーター 33,000 3,865.00 127,545,000
日本電産 143,100 13,540.00 1,937,574,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,600 1,844.00 12,170,400
トレックス・セミコンダクター 4,200 1,152.00 4,838,400
東光高岳 6,200 1,432.00 8,878,400
ダブル・スコープ 17,600 1,314.00 23,126,400
ダイヘン 13,100 2,805.00 36,745,500
ヤーマン 17,500 1,358.00 23,765,000
ＪＶＣケンウッド 91,900 266.00 24,445,400
ミマキエンジニアリング 11,000 790.00 8,690,000
第一精工 5,200 1,143.00 5,943,600
日新電機 28,200 1,026.00 28,933,200
大崎電気工業 24,100 717.00 17,279,700
オムロン 126,400 4,935.00 623,784,000
日東工業 19,200 2,268.00 43,545,600
ＩＤＥＣ 16,100 2,071.00 33,343,100
正興電機製作所 2,500 828.00 2,070,000
不二電機工業 1,500 1,294.00 1,941,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 42,900 2,268.00 97,297,200
サクサホールディングス 3,200 1,845.00 5,904,000
メルコホールディングス 5,000 4,010.00 20,050,000
テクノメディカ 1,800 2,124.00 3,823,200
日本電気 153,900 3,740.00 575,586,000
富士通 114,700 7,741.00 887,892,700
沖電気工業 51,800 1,304.00 67,547,200
岩崎通信機 5,600 808.00 4,524,800
電気興業 6,400 2,661.00 17,030,400
サンケン電気 14,000 2,274.00 31,836,000
ナカヨ 2,500 1,393.00 3,482,500
アイホン 6,900 1,748.00 12,061,200
ルネサスエレクトロニクス 123,700 723.00 89,435,100
セイコーエプソン 147,700 1,675.00 247,397,500
ワコム 86,500 493.00 42,644,500
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アルバック 23,800 3,225.00 76,755,000
アクセル 5,600 518.00 2,900,800
ＥＩＺＯ 11,000 4,745.00 52,195,000
日本信号 30,600 992.00 30,355,200
京三製作所 26,300 407.00 10,704,100
能美防災 15,900 2,037.00 32,388,300
ホーチキ 7,800 1,120.00 8,736,000
星和電機 5,600 413.00 2,312,800
エレコム 11,100 3,355.00 37,240,500
パナソニック 1,358,600 1,042.00 1,415,661,200
シャープ 117,900 1,325.00 156,217,500
アンリツ 76,700 2,201.00 168,816,700
富士通ゼネラル 36,500 1,486.00 54,239,000
ソニー 797,500 5,080.00 4,051,300,000
ＴＤＫ 62,200 8,830.00 549,226,000
帝国通信工業 5,500 1,226.00 6,743,000
タムラ製作所 46,300 608.00 28,150,400
アルプスアルパイン 123,900 2,346.00 290,669,400
池上通信機 3,800 1,191.00 4,525,800
日本電波工業 7,800 373.00 2,909,400
鈴木 6,900 652.00 4,498,800
日本トリム 2,300 5,570.00 12,811,000
ローランド ディー．ジー． 6,200 2,311.00 14,328,200
フォスター電機 14,100 1,636.00 23,067,600
クラリオン 10,300 2,500.00 25,750,000
ＳＭＫ 3,500 2,688.00 9,408,000
ヨコオ 8,700 1,632.00 14,198,400
ホシデン 35,300 917.00 32,370,100
ヒロセ電機 17,100 11,990.00 205,029,000
日本航空電子工業 27,500 1,499.00 41,222,500
ＴＯＡ 13,100 1,064.00 13,938,400
マクセルホールディングス 25,800 1,676.00 43,240,800
古野電気 15,600 944.00 14,726,400
ユニデンホールディングス 3,700 2,350.00 8,695,000
スミダコーポレーション 10,400 1,497.00 15,568,800
アイコム 6,700 2,175.00 14,572,500
リオン 5,600 1,909.00 10,690,400
本多通信工業 10,800 556.00 6,004,800
横河電機 119,200 2,142.00 255,326,400
新電元工業 4,300 4,670.00 20,081,000
アズビル 76,900 2,436.00 187,328,400
東亜ディーケーケー 6,300 826.00 5,203,800
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日本光電工業 52,500 3,470.00 182,175,000
チノー 4,400 1,297.00 5,706,800
共和電業 13,300 370.00 4,921,000
日本電子材料 5,200 723.00 3,759,600
堀場製作所 23,600 6,060.00 143,016,000
アドバンテスト 81,200 2,711.00 220,133,200
小野測器 6,100 611.00 3,727,100
エスペック 10,700 2,062.00 22,063,400
キーエンス 58,400 62,500.00 3,650,000,000
日置電機 6,300 4,540.00 28,602,000
シスメックス 92,700 6,670.00 618,309,000
日本マイクロニクス 19,600 829.00 16,248,400
メガチップス 9,500 2,281.00 21,669,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,600 4,095.00 27,027,000
澤藤電機 1,600 1,598.00 2,556,800
原田工業 4,000 965.00 3,860,000
コーセル 15,400 1,169.00 18,002,600
イリソ電子工業 11,000 4,945.00 54,395,000
オプテックスグループ 21,100 2,240.00 47,264,000
千代田インテグレ 5,200 2,143.00 11,143,600
アイ・オー・データ機器 4,700 1,207.00 5,672,900
レーザーテック 24,500 4,345.00 106,452,500
スタンレー電気 84,200 3,270.00 275,334,000
岩崎電気 4,900 1,375.00 6,737,500
ウシオ電機 72,400 1,314.00 95,133,600
岡谷電機産業 9,300 380.00 3,534,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,400 708.00 8,071,200
エノモト 2,900 891.00 2,583,900
日本セラミック 12,200 2,741.00 33,440,200
遠藤照明 6,400 729.00 4,665,600
古河電池 8,900 736.00 6,550,400
双信電機 6,700 446.00 2,988,200
山一電機 8,900 1,218.00 10,840,200
図研 7,900 1,627.00 12,853,300
日本電子 23,600 1,774.00 41,866,400
カシオ計算機 105,400 1,537.00 161,999,800
ファナック 113,000 19,400.00 2,192,200,000
日本シイエムケイ 27,000 713.00 19,251,000
エンプラス 5,500 3,100.00 17,050,000
大真空 4,700 906.00 4,258,200
ローム 57,500 7,770.00 446,775,000
浜松ホトニクス 85,400 4,080.00 348,432,000
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三井ハイテック 13,400 1,058.00 14,177,200
新光電気工業 40,300 860.00 34,658,000
京セラ 181,300 6,246.00 1,132,399,800
太陽誘電 53,000 2,384.00 126,352,000
村田製作所 124,800 17,285.00 2,157,168,000
ユーシン 15,800 983.00 15,531,400
双葉電子工業 19,600 1,761.00 34,515,600
北陸電気工業 4,800 1,063.00 5,102,400
ニチコン 37,700 1,016.00 38,303,200
日本ケミコン 8,400 2,162.00 18,160,800
ＫＯＡ 18,100 1,632.00 29,539,200
市光工業 18,300 670.00 12,261,000
小糸製作所 71,300 6,710.00 478,423,000
ミツバ 22,300 725.00 16,167,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 20,700 4,750.00 98,325,000
キヤノン電子 11,100 1,871.00 20,768,100
キヤノン 640,200 3,198.00 2,047,359,600
リコー 357,800 1,116.00 399,304,800
象印マホービン 22,400 1,179.00 26,409,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,800 1,826.00 3,286,800
東京エレクトロン 79,300 15,895.00 1,260,473,500
トヨタ紡織 41,600 1,825.00 75,920,000
芦森工業 2,500 1,719.00 4,297,500
ユニプレス 23,000 2,067.00 47,541,000
豊田自動織機 96,200 5,590.00 537,758,000
モリタホールディングス 20,800 1,817.00 37,793,600
三櫻工業 15,200 572.00 8,694,400
デンソー 261,800 4,801.00 1,256,901,800
東海理化電機製作所 31,300 2,017.00 63,132,100
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 41,900 1,211.00 50,740,900
川崎重工業 92,500 2,855.00 264,087,500
名村造船所 35,600 444.00 15,806,400
日本車輌製造 4,300 2,600.00 11,180,000
三菱ロジスネクスト 14,100 1,389.00 19,584,900
近畿車輛 1,100 2,049.00 2,253,900
日産自動車 1,402,300 948.10 1,329,520,630
いすゞ自動車 375,800 1,579.00 593,388,200
トヨタ自動車 1,325,000 6,655.00 8,817,875,000
日野自動車 148,500 1,032.00 153,252,000
三菱自動車工業 440,100 640.00 281,664,000
エフテック 8,300 1,041.00 8,640,300
レシップホールディングス 4,200 729.00 3,061,800
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ＧＭＢ 2,400 945.00 2,268,000
ファルテック 2,200 886.00 1,949,200
武蔵精密工業 28,900 1,553.00 44,881,700
日産車体 23,200 995.00 23,084,000
新明和工業 54,100 1,388.00 75,090,800
極東開発工業 23,700 1,528.00 36,213,600
日信工業 21,800 1,584.00 34,531,200
トピー工業 9,800 2,398.00 23,500,400
ティラド 4,300 2,331.00 10,023,300
曙ブレーキ工業 65,100 173.00 11,262,300
タチエス 20,200 1,662.00 33,572,400
ＮＯＫ 64,000 1,824.00 116,736,000
フタバ産業 33,100 609.00 20,157,900
ＫＹＢ 12,100 3,135.00 37,933,500
大同メタル工業 19,300 796.00 15,362,800
プレス工業 58,900 631.00 37,165,900
ミクニ 15,200 503.00 7,645,600
太平洋工業 24,900 1,673.00 41,657,700
ケーヒン 27,300 1,951.00 53,262,300
河西工業 14,600 880.00 12,848,000
アイシン精機 97,900 4,365.00 427,333,500
マツダ 373,200 1,283.50 479,002,200
今仙電機製作所 11,100 1,041.00 11,555,100
本田技研工業 1,003,000 3,003.00 3,012,009,000
スズキ 217,500 5,738.00 1,248,015,000
ＳＵＢＡＲＵ 369,100 2,853.00 1,053,042,300
安永 5,800 1,574.00 9,129,200
ヤマハ発動機 167,900 2,231.00 374,584,900
ショーワ 28,100 1,540.00 43,274,000
ＴＢＫ 14,300 418.00 5,977,400
エクセディ 16,200 2,719.00 44,047,800
豊田合成 38,400 2,440.00 93,696,000
愛三工業 18,700 757.00 14,155,900
盟和産業 1,900 1,070.00 2,033,000
日本プラスト 9,400 837.00 7,867,800
ヨロズ 11,100 1,679.00 18,636,900
エフ・シー・シー 21,400 2,631.00 56,303,400
シマノ 47,900 16,840.00 806,636,000
テイ・エス テック 27,600 3,350.00 92,460,000
ジャムコ 6,000 2,579.00 15,474,000
テルモ 168,200 6,699.00 1,126,771,800
クリエートメディック 4,000 1,013.00 4,052,000
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日機装 38,300 1,139.00 43,623,700
島津製作所 153,000 2,774.00 424,422,000
ＪＭＳ 11,000 659.00 7,249,000
長野計器 9,300 791.00 7,356,300
ブイ・テクノロジー 2,800 14,720.00 41,216,000
東京計器 7,600 1,081.00 8,215,600
愛知時計電機 1,600 3,815.00 6,104,000
インターアクション 5,600 1,811.00 10,141,600
オーバル 11,700 247.00 2,889,900
東京精密 21,500 3,090.00 66,435,000
マニー 14,500 4,985.00 72,282,500
ニコン 207,200 1,754.00 363,428,800
トプコン 63,900 1,533.00 97,958,700
オリンパス 177,100 4,775.00 845,652,500
理研計器 10,500 2,246.00 23,583,000
タムロン 10,600 2,015.00 21,359,000
ＨＯＹＡ 239,400 6,790.00 1,625,526,000
シード 5,100 1,281.00 6,533,100
ノーリツ鋼機 9,400 2,151.00 20,219,400
エー・アンド・デイ 10,900 747.00 8,142,300
朝日インテック 50,400 5,440.00 274,176,000
シチズン時計 130,100 631.00 82,093,100
リズム時計工業 4,000 1,649.00 6,596,000
大研医器 9,400 590.00 5,546,000
メニコン 16,300 2,949.00 48,068,700
シンシア 1,800 474.00 853,200
松風 5,800 1,272.00 7,377,600
セイコーホールディングス 18,400 2,570.00 47,288,000
ニプロ 82,300 1,487.00 122,380,100
中本パックス 3,300 1,685.00 5,560,500
スノーピーク 4,600 1,354.00 6,228,400
パラマウントベッドホールディングス 13,700 5,120.00 70,144,000
トランザクション 6,400 705.00 4,512,000
ＳＨＯ－ＢＩ 3,500 361.00 1,263,500
ニホンフラッシュ 5,100 2,058.00 10,495,800
前田工繊 13,100 2,809.00 36,797,900
永大産業 15,500 447.00 6,928,500
アートネイチャー 12,700 632.00 8,026,400
バンダイナムコホールディングス 122,900 4,845.00 595,450,500
アイフィスジャパン 2,600 590.00 1,534,000
共立印刷 19,700 227.00 4,471,900
ＳＨＯＥＩ 5,700 4,160.00 23,712,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランスベッドホールディングス 16,800 878.00 14,750,400
パイロットコーポレーション 20,700 5,270.00 109,089,000
萩原工業 6,600 1,732.00 11,431,200
トッパン・フォームズ 25,400 969.00 24,612,600
フジシールインターナショナル 26,700 4,140.00 110,538,000
タカラトミー 49,800 1,117.00 55,626,600
廣済堂 10,600 709.00 7,515,400
エステールホールディングス 3,200 677.00 2,166,400
アーク 45,300 95.00 4,303,500
タカノ 4,600 841.00 3,868,600
プロネクサス 10,200 1,230.00 12,546,000
ホクシン 7,300 143.00 1,043,900
ウッドワン 4,000 1,133.00 4,532,000
大建工業 9,000 1,962.00 17,658,000
凸版印刷 167,800 1,745.00 292,811,000
大日本印刷 167,600 2,520.00 422,352,000
図書印刷 11,100 940.00 10,434,000
共同印刷 3,700 2,544.00 9,412,800
ＮＩＳＳＨＡ 24,400 1,429.00 34,867,600
光村印刷 1,000 2,190.00 2,190,000
宝印刷 5,700 1,657.00 9,444,900
アシックス 118,100 1,519.00 179,393,900
ツツミ 3,700 1,970.00 7,289,000
小松ウオール工業 3,600 1,898.00 6,832,800
ヤマハ 70,700 5,290.00 374,003,000
河合楽器製作所 3,700 3,305.00 12,228,500
クリナップ 11,000 624.00 6,864,000
ピジョン 71,900 4,755.00 341,884,500
兼松サステック 800 1,572.00 1,257,600
キングジム 9,900 817.00 8,088,300
リンテック 28,300 2,526.00 71,485,800
イトーキ 21,800 585.00 12,753,000
任天堂 73,200 29,675.00 2,172,210,000
三菱鉛筆 19,600 2,298.00 45,040,800
タカラスタンダード 24,600 1,719.00 42,287,400
コクヨ 57,000 1,608.00 91,656,000
ナカバヤシ 11,700 538.00 6,294,600
グローブライド 5,800 2,837.00 16,454,600
オカムラ 41,500 1,343.00 55,734,500
美津濃 11,800 2,602.00 30,703,600
東京電力ホールディングス 949,200 654.00 620,776,800
中部電力 363,800 1,707.50 621,188,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西電力 485,100 1,595.00 773,734,500
中国電力 164,400 1,470.00 241,668,000
北陸電力 116,500 892.00 103,918,000
東北電力 278,500 1,441.00 401,318,500
四国電力 107,100 1,450.00 155,295,000
九州電力 245,100 1,320.00 323,532,000
北海道電力 111,300 805.00 89,596,500
沖縄電力 22,000 2,063.00 45,386,000
電源開発 94,600 2,797.00 264,596,200
エフオン 5,600 859.00 4,810,400
イーレックス 20,600 791.00 16,294,600
レノバ 14,500 1,028.00 14,906,000
東京瓦斯 233,300 2,985.00 696,400,500
大阪瓦斯 230,700 2,209.00 509,616,300
東邦瓦斯 58,900 4,805.00 283,014,500
北海道瓦斯 6,400 1,452.00 9,292,800
広島ガス 24,400 346.00 8,442,400
西部瓦斯 13,400 2,495.00 33,433,000
静岡ガス 36,500 900.00 32,850,000
メタウォーター 5,700 3,135.00 17,869,500
ＳＢＳホールディングス 11,700 1,973.00 23,084,100
東武鉄道 125,400 3,090.00 387,486,000
相鉄ホールディングス 40,800 3,260.00 133,008,000
東京急行電鉄 322,900 1,810.00 584,449,000
京浜急行電鉄 162,900 1,814.00 295,500,600
小田急電鉄 190,400 2,457.00 467,812,800
京王電鉄 66,400 6,250.00 415,000,000
京成電鉄 89,100 3,715.00 331,006,500
富士急行 16,200 3,925.00 63,585,000
新京成電鉄 3,100 2,099.00 6,506,900
東日本旅客鉄道 211,400 10,380.00 2,194,332,000
西日本旅客鉄道 106,600 8,079.00 861,221,400
東海旅客鉄道 106,500 24,080.00 2,564,520,000
西武ホールディングス 151,600 1,965.00 297,894,000
鴻池運輸 18,900 1,773.00 33,509,700
西日本鉄道 33,000 2,677.00 88,341,000
ハマキョウレックス 9,100 4,190.00 38,129,000
サカイ引越センター 6,200 6,490.00 40,238,000
近鉄グループホールディングス 112,600 4,860.00 547,236,000
阪急阪神ホールディングス 150,200 4,035.00 606,057,000
南海電気鉄道 50,200 2,946.00 147,889,200
京阪ホールディングス 50,100 4,540.00 227,454,000
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神戸電鉄 2,900 3,945.00 11,440,500
名古屋鉄道 90,200 3,015.00 271,953,000
山陽電気鉄道 8,700 2,188.00 19,035,600
日本通運 44,200 6,690.00 295,698,000
ヤマトホールディングス 197,400 2,948.00 581,935,200
山九 31,300 5,410.00 169,333,000
丸運 6,400 309.00 1,977,600
丸全昭和運輸 9,100 2,796.00 25,443,600
センコーグループホールディングス 62,100 914.00 56,759,400
トナミホールディングス 2,700 6,520.00 17,604,000
ニッコンホールディングス 42,800 2,849.00 121,937,200
日本石油輸送 1,300 2,923.00 3,799,900
福山通運 14,400 4,390.00 63,216,000
セイノーホールディングス 84,300 1,547.00 130,412,100
エスライン 3,400 1,155.00 3,927,000
神奈川中央交通 2,800 3,715.00 10,402,000
日立物流 24,800 3,195.00 79,236,000
丸和運輸機関 5,900 3,535.00 20,856,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 11,400 1,272.00 14,500,800
九州旅客鉄道 94,500 3,700.00 349,650,000
ＳＧホールディングス 106,400 3,080.00 327,712,000
日本郵船 94,500 1,797.00 169,816,500
商船三井 67,100 2,634.00 176,741,400
川崎汽船 35,200 1,600.00 56,320,000
ＮＳユナイテッド海運 6,500 2,644.00 17,186,000
飯野海運 54,900 405.00 22,234,500
共栄タンカー 1,400 1,541.00 2,157,400
乾汽船 10,100 717.00 7,241,700
日本航空 206,100 4,040.00 832,644,000
ＡＮＡホールディングス 205,800 4,092.00 842,133,600
パスコ 2,200 921.00 2,026,200
トランコム 3,100 6,880.00 21,328,000
日新 9,700 1,965.00 19,060,500
三菱倉庫 39,000 2,724.00 106,236,000
三井倉庫ホールディングス 13,800 1,992.00 27,489,600
住友倉庫 42,300 1,445.00 61,123,500
澁澤倉庫 6,200 1,616.00 10,019,200
東陽倉庫 20,300 321.00 6,516,300
日本トランスシティ 24,700 439.00 10,843,300
ケイヒン 2,200 1,379.00 3,033,800
中央倉庫 6,900 1,049.00 7,238,100
川西倉庫 2,300 1,225.00 2,817,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安田倉庫 9,200 910.00 8,372,000
ファイズ 1,500 832.00 1,248,000
東洋埠頭 3,400 1,479.00 5,028,600
宇徳 9,600 543.00 5,212,800
上組 69,500 2,546.00 176,947,000
サンリツ 2,700 702.00 1,895,400
キムラユニティー 3,000 1,112.00 3,336,000
キユーソー流通システム 2,800 2,020.00 5,656,000
近鉄エクスプレス 21,300 1,833.00 39,042,900
東海運 6,400 279.00 1,785,600
エーアイテイー 7,300 1,074.00 7,840,200
内外トランスライン 3,600 1,500.00 5,400,000
日本コンセプト 3,100 1,063.00 3,295,300
ＮＥＣネッツエスアイ 12,900 2,495.00 32,185,500
クロスキャット 2,500 1,006.00 2,515,000
システナ 41,800 1,132.00 47,317,600
デジタルアーツ 6,300 8,530.00 53,739,000
新日鉄住金ソリューションズ 17,500 3,020.00 52,850,000
キューブシステム 6,500 893.00 5,804,500
エイジア 2,500 1,351.00 3,377,500
コア 5,100 1,376.00 7,017,600
ソリトンシステムズ 6,800 1,005.00 6,834,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 1,495.00 7,774,000
ＴＩＳ 38,900 5,240.00 203,836,000
ネオス 2,600 974.00 2,532,400
電算システム 4,500 2,437.00 10,966,500
グリー 80,700 467.00 37,686,900
コーエーテクモホールディングス 24,000 1,848.00 44,352,000
三菱総合研究所 4,600 3,300.00 15,180,000
電算 1,400 2,174.00 3,043,600
ＡＧＳ 6,900 696.00 4,802,400
ファインデックス 10,100 746.00 7,534,600
ヒト・コミュニケーションズ 2,800 1,636.00 4,580,800
ブレインパッド 2,300 5,050.00 11,615,000
ＫＬａｂ 20,800 819.00 17,035,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 15,700 894.00 14,035,800
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,550.00 3,100,000
ネクソン 297,200 1,652.00 490,974,400
アイスタイル 30,000 650.00 19,500,000
エムアップ 4,100 2,232.00 9,151,200
エイチーム 7,400 1,922.00 14,222,800
テクノスジャパン 10,000 783.00 7,830,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロプラ 33,500 706.00 23,651,000
ブロードリーフ 58,200 571.00 33,232,200
クロス・マーケティンググループ 3,800 421.00 1,599,800
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,358.00 7,333,200
メディアドゥホールディングス 3,700 2,308.00 8,539,600
じげん 12,700 676.00 8,585,200
サイバーリンクス 2,000 978.00 1,956,000
フィックスターズ 11,300 1,282.00 14,486,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,400 1,018.00 6,515,200
オプティム 2,600 4,055.00 10,543,000
セレス 3,900 1,809.00 7,055,100
ベリサーブ 1,200 6,680.00 8,016,000
ティーガイア 11,800 1,983.00 23,399,400
セック 1,900 3,695.00 7,020,500
日本アジアグループ 12,300 383.00 4,710,900
豆蔵ホールディングス 8,100 1,023.00 8,286,300
テクマトリックス 8,300 1,843.00 15,296,900
プロシップ 3,500 1,365.00 4,777,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 282,000 307.00 86,574,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 19,200 6,530.00 125,376,000
ザッパラス 6,600 381.00 2,514,600
システムリサーチ 1,600 3,025.00 4,840,000
インターネットイニシアティブ 19,000 2,551.00 48,469,000
さくらインターネット 14,300 493.00 7,049,900
ヴィンクス 4,100 1,123.00 4,604,300
ＧＭＯクラウド 2,600 3,455.00 8,983,000
ＳＲＡホールディングス 6,300 2,684.00 16,909,200
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,400 1,616.00 3,878,400
朝日ネット 9,800 515.00 5,047,000
ｅＢＡＳＥ 3,600 1,748.00 6,292,800
アバント 4,300 1,398.00 6,011,400
アドソル日進 4,200 1,641.00 6,892,200
フリービット 7,100 982.00 6,972,200
コムチュア 6,600 3,065.00 20,229,000
サイバーコム 2,200 2,451.00 5,392,200
アステリア 6,000 835.00 5,010,000
マークラインズ 4,200 1,454.00 6,106,800
メディカル・データ・ビジョン 10,500 1,042.00 10,941,000
ショーケース・ティービー 2,800 788.00 2,206,400
モバイルファクトリー 3,400 1,562.00 5,310,800
テラスカイ 700 3,750.00 2,625,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,300 1,536.00 8,140,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＰＣＩホールディングス 2,100 2,257.00 4,739,700
パイプドＨＤ 2,000 808.00 1,616,000
アイビーシー 2,100 1,185.00 2,488,500
ネオジャパン 2,400 1,036.00 2,486,400
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 800 2,332.00 1,865,600
ランドコンピュータ 1,500 1,160.00 1,740,000
ダブルスタンダード 800 4,665.00 3,732,000
オープンドア 5,800 3,125.00 18,125,000
マイネット 3,800 1,127.00 4,282,600
アカツキ 4,100 5,380.00 22,058,000
ベネフィットジャパン 900 829.00 746,100
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,300 1,305.00 3,001,500
ＬＩＮＥ 35,600 4,085.00 145,426,000
カナミックネットワーク 1,900 1,989.00 3,779,100
ノムラシステムコーポレーション 1,200 715.00 858,000
チェンジ 1,600 3,650.00 5,840,000
シンクロ・フード 5,300 700.00 3,710,000
オークネット 6,300 989.00 6,230,700
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 12,900 846.00 10,913,400
マクロミル 20,800 1,379.00 28,683,200
ビーグリー 2,400 883.00 2,119,200
オロ 1,200 4,595.00 5,514,000
ソルクシーズ 5,200 640.00 3,328,000
フェイス 4,800 747.00 3,585,600
ハイマックス 1,500 1,827.00 2,740,500
野村総合研究所 74,200 4,445.00 329,819,000
サイバネットシステム 9,900 599.00 5,930,100
ＣＥホールディングス 3,300 736.00 2,428,800
日本システム技術 2,000 1,403.00 2,806,000
インテージホールディングス 15,100 859.00 12,970,900
東邦システムサイエンス 3,700 920.00 3,404,000
ソースネクスト 45,500 480.00 21,840,000
インフォコム 4,800 3,910.00 18,768,000
ＦＩＧ 10,900 329.00 3,586,100
アルテリア・ネットワークス 9,800 1,278.00 12,524,400
フォーカスシステムズ 8,000 1,017.00 8,136,000
クレスコ 3,600 3,505.00 12,618,000
フジ・メディア・ホールディングス 121,200 1,644.00 199,252,800
オービック 40,500 10,470.00 424,035,000
ジャストシステム 16,700 2,560.00 42,752,000
ＴＤＣソフト 10,400 884.00 9,193,600
ヤフー 761,400 312.00 237,556,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トレンドマイクロ 62,200 5,260.00 327,172,000
インフォメーション・ディベロプメント 3,500 1,380.00 4,830,000
日本オラクル 23,700 8,350.00 197,895,000
アルファシステムズ 3,700 2,661.00 9,845,700
フューチャー 16,000 1,727.00 27,632,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,500 1,213.00 10,310,500
ソフトバンク・テクノロジー 5,000 2,146.00 10,730,000
トーセ 3,400 803.00 2,730,200
オービックビジネスコンサルタント 12,000 4,415.00 52,980,000
伊藤忠テクノソリューションズ 53,200 2,660.00 141,512,000
アイティフォー 14,400 836.00 12,038,400
東計電算 1,800 3,075.00 5,535,000
エックスネット 2,400 856.00 2,054,400
大塚商会 63,200 4,165.00 263,228,000
サイボウズ 13,900 641.00 8,909,900
ソフトブレーン 9,600 487.00 4,675,200
電通国際情報サービス 7,300 3,605.00 26,316,500
デジタルガレージ 22,800 2,942.00 67,077,600
ＥＭシステムズ 9,600 1,249.00 11,990,400
ウェザーニューズ 4,000 3,015.00 12,060,000
ＣＩＪ 9,300 815.00 7,579,500
東洋ビジネスエンジニアリング 1,300 1,934.00 2,514,200
日本エンタープライズ 13,100 178.00 2,331,800
ＷＯＷＯＷ 5,700 2,932.00 16,712,400
スカラ 8,400 880.00 7,392,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 10,200 513.00 5,232,600
ネットワンシステムズ 41,400 2,556.00 105,818,400
システムソフト 29,500 101.00 2,979,500
アルゴグラフィックス 5,000 4,835.00 24,175,000
マーベラス 18,000 908.00 16,344,000
エイベックス 20,100 1,419.00 28,521,900
日本ユニシス 36,500 2,861.00 104,426,500
兼松エレクトロニクス 6,400 3,355.00 21,472,000
東京放送ホールディングス 77,500 1,979.00 153,372,500
日本テレビホールディングス 107,200 1,765.00 189,208,000
朝日放送グループホールディングス 11,800 769.00 9,074,200
テレビ朝日ホールディングス 32,100 2,002.00 64,264,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 89,500 500.00 44,750,000
テレビ東京ホールディングス 9,600 2,525.00 24,240,000
日本ＢＳ放送 4,100 1,073.00 4,399,300
ビジョン 3,700 4,620.00 17,094,000
スマートバリュー 2,800 858.00 2,402,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワイヤレスゲート 5,500 409.00 2,249,500
コネクシオ 8,400 1,437.00 12,070,800
クロップス 2,400 676.00 1,622,400
日本電信電話 798,000 4,623.00 3,689,154,000
ＫＤＤＩ 1,028,200 2,680.00 2,755,576,000
ソフトバンク 927,900 1,329.50 1,233,643,050
光通信 13,800 20,000.00 276,000,000
ＮＴＴドコモ 837,800 2,588.00 2,168,226,400
エムティーアイ 13,800 626.00 8,638,800
ＧＭＯインターネット 42,600 1,753.00 74,677,800
アイドママーケティングコミュニケーション 2,900 498.00 1,444,200
カドカワ 34,200 1,107.00 37,859,400
学研ホールディングス 4,000 4,990.00 19,960,000
ゼンリン 23,300 3,080.00 71,764,000
昭文社 5,800 488.00 2,830,400
インプレスホールディングス 9,600 155.00 1,488,000
アイネット 6,700 1,406.00 9,420,200
松竹 7,700 11,290.00 86,933,000
東宝 76,800 3,995.00 306,816,000
東映 4,900 13,350.00 65,415,000
エヌ・ティ・ティ・データ 310,800 1,195.00 371,406,000
ピー・シー・エー 1,600 2,018.00 3,228,800
ビジネスブレイン太田昭和 2,100 2,065.00 4,336,500
ＤＴＳ 13,100 4,180.00 54,758,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,300 3,215.00 174,574,500
シーイーシー 12,600 2,290.00 28,854,000
カプコン 50,100 2,287.00 114,578,700
アイ・エス・ビー 2,400 1,999.00 4,797,600
ジャステック 6,900 970.00 6,693,000
ＳＣＳＫ 30,800 4,845.00 149,226,000
日本システムウエア 4,000 1,980.00 7,920,000
アイネス 14,900 1,310.00 19,519,000
ＴＫＣ 9,900 3,870.00 38,313,000
富士ソフト 17,500 4,645.00 81,287,500
ＮＳＤ 19,200 2,450.00 47,040,000
コナミホールディングス 47,700 4,515.00 215,365,500
福井コンピュータホールディングス 3,900 1,993.00 7,772,700
ＪＢＣＣホールディングス 9,300 1,690.00 15,717,000
ミロク情報サービス 11,600 2,755.00 31,958,000
ソフトバンクグループ 487,600 10,375.00 5,058,850,000
ホウスイ 900 873.00 785,700
高千穂交易 4,500 1,009.00 4,540,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠食品 2,900 4,870.00 14,123,000
エレマテック 5,500 1,884.00 10,362,000
ＪＡＬＵＸ 3,300 2,570.00 8,481,000
あらた 6,500 4,390.00 28,535,000
トーメンデバイス 1,800 2,409.00 4,336,200
東京エレクトロン デバイス 4,300 1,864.00 8,015,200
フィールズ 10,200 735.00 7,497,000
双日 646,800 418.00 270,362,400
アルフレッサ ホールディングス 130,100 3,095.00 402,659,500
横浜冷凍 30,600 917.00 28,060,200
神栄 1,600 776.00 1,241,600
ラサ商事 6,200 853.00 5,288,600
ラクーンホールディングス 5,600 688.00 3,852,800
アルコニックス 12,400 1,113.00 13,801,200
神戸物産 17,700 3,605.00 63,808,500
あい ホールディングス 16,700 1,946.00 32,498,200
ディーブイエックス 4,600 1,146.00 5,271,600
ダイワボウホールディングス 10,700 6,480.00 69,336,000
マクニカ・富士エレホールディングス 32,500 1,556.00 50,570,000
ラクト・ジャパン 2,500 8,290.00 20,725,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 22,100 1,109.00 24,508,900
八洲電機 9,000 833.00 7,497,000
メディアスホールディングス 6,600 739.00 4,877,400
ＵＫＣホールディングス 7,500 2,045.00 15,337,500
ジューテックホールディングス 2,700 1,020.00 2,754,000
大光 3,800 634.00 2,409,200
ＯＣＨＩホールディングス 3,400 1,211.00 4,117,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 61,900 921.00 57,009,900
黒谷 2,000 464.00 928,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,000 828.00 1,656,000
三洋貿易 5,900 2,108.00 12,437,200
ビューティガレージ 1,900 1,506.00 2,861,400
ウイン・パートナーズ 7,600 1,150.00 8,740,000
ミタチ産業 3,500 737.00 2,579,500
シップヘルスケアホールディングス 24,400 4,240.00 103,456,000
明治電機工業 3,700 1,815.00 6,715,500
デリカフーズホールディングス 2,100 1,352.00 2,839,200
スターティアホールディングス 2,300 597.00 1,373,100
コメダホールディングス 27,000 2,118.00 57,186,000
富士興産 4,500 658.00 2,961,000
協栄産業 1,400 1,487.00 2,081,800
小野建 10,400 1,599.00 16,629,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南陽 2,400 2,249.00 5,397,600
佐鳥電機 8,600 977.00 8,402,200
エコートレーディング 2,700 584.00 1,576,800
伯東 8,000 1,227.00 9,816,000
コンドーテック 9,100 1,034.00 9,409,400
中山福 6,700 547.00 3,664,900
ナガイレーベン 16,900 2,358.00 39,850,200
三菱食品 12,900 2,912.00 37,564,800
松田産業 8,600 1,417.00 12,186,200
第一興商 17,400 5,540.00 96,396,000
メディパルホールディングス 126,400 2,615.00 330,536,000
ＳＰＫ 2,500 2,273.00 5,682,500
萩原電気ホールディングス 4,300 2,991.00 12,861,300
アズワン 8,400 8,230.00 69,132,000
スズデン 4,100 1,663.00 6,818,300
尾家産業 3,800 1,198.00 4,552,400
シモジマ 7,200 1,148.00 8,265,600
ドウシシャ 11,100 1,694.00 18,803,400
小津産業 2,600 1,870.00 4,862,000
高速 7,000 1,160.00 8,120,000
たけびし 4,100 1,434.00 5,879,400
リックス 2,600 1,643.00 4,271,800
丸文 10,400 732.00 7,612,800
ハピネット 9,800 1,476.00 14,464,800
橋本総業ホールディングス 2,200 1,474.00 3,242,800
日本ライフライン 36,700 1,704.00 62,536,800
タカショー 5,700 427.00 2,433,900
エクセル 2,900 2,290.00 6,641,000
マルカキカイ 3,800 2,128.00 8,086,400
ＩＤＯＭ 39,400 377.00 14,853,800
日本エム・ディ・エム 6,900 1,092.00 7,534,800
進和 6,900 2,182.00 15,055,800
エスケイジャパン 2,800 673.00 1,884,400
ダイトロン 5,400 1,638.00 8,845,200
シークス 14,900 1,566.00 23,333,400
田中商事 3,900 616.00 2,402,400
オーハシテクニカ 6,600 1,429.00 9,431,400
白銅 3,800 1,661.00 6,311,800
伊藤忠商事 819,100 2,019.50 1,654,172,450
丸紅 1,154,800 806.10 930,884,280
高島 1,900 1,815.00 3,448,500
長瀬産業 65,900 1,647.00 108,537,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
蝶理 7,500 1,619.00 12,142,500
豊田通商 130,700 3,570.00 466,599,000
三共生興 19,900 437.00 8,696,300
兼松 46,800 1,290.00 60,372,000
ツカモトコーポレーション 2,100 1,029.00 2,160,900
三井物産 964,800 1,777.50 1,714,932,000
日本紙パルプ商事 6,700 4,165.00 27,905,500
日立ハイテクノロジーズ 35,600 4,240.00 150,944,000
カメイ 15,300 1,210.00 18,513,000
東都水産 1,600 2,643.00 4,228,800
ＯＵＧホールディングス 1,900 2,500.00 4,750,000
スターゼン 4,300 4,050.00 17,415,000
山善 45,800 1,174.00 53,769,200
椿本興業 2,600 3,685.00 9,581,000
住友商事 692,600 1,627.50 1,127,206,500
内田洋行 5,400 2,320.00 12,528,000
三菱商事 821,800 3,191.00 2,622,363,800
第一実業 5,300 3,400.00 18,020,000
キヤノンマーケティングジャパン 33,500 2,098.00 70,283,000
西華産業 6,600 1,511.00 9,972,600
佐藤商事 10,500 932.00 9,786,000
菱洋エレクトロ 11,900 1,550.00 18,445,000
東京産業 11,700 542.00 6,341,400
ユアサ商事 12,000 3,405.00 40,860,000
神鋼商事 2,600 2,501.00 6,502,600
小林産業 7,000 282.00 1,974,000
阪和興業 20,300 3,240.00 65,772,000
正栄食品工業 6,200 3,035.00 18,817,000
カナデン 11,200 1,305.00 14,616,000
菱電商事 9,300 1,455.00 13,531,500
フルサト工業 6,500 1,679.00 10,913,500
岩谷産業 26,000 3,645.00 94,770,000
すてきナイスグループ 5,000 890.00 4,450,000
昭光通商 4,100 630.00 2,583,000
ニチモウ 1,800 1,654.00 2,977,200
極東貿易 3,600 1,729.00 6,224,400
イワキ 14,000 409.00 5,726,000
三愛石油 31,400 985.00 30,929,000
稲畑産業 28,100 1,554.00 43,667,400
ＧＳＩクレオス 3,100 1,216.00 3,769,600
明和産業 10,800 459.00 4,957,200
ワキタ 25,000 1,214.00 30,350,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦ホールディングス 34,700 2,707.00 93,932,900
サンゲツ 35,400 2,106.00 74,552,400
ミツウロコグループホールディングス 17,000 836.00 14,212,000
シナネンホールディングス 4,800 2,249.00 10,795,200
伊藤忠エネクス 25,800 949.00 24,484,200
サンリオ 36,200 2,340.00 84,708,000
サンワテクノス 7,100 969.00 6,879,900
リョーサン 12,900 3,090.00 39,861,000
新光商事 11,000 1,924.00 21,164,000
トーホー 5,300 2,098.00 11,119,400
三信電気 9,700 1,894.00 18,371,800
東陽テクニカ 13,500 898.00 12,123,000
モスフードサービス 15,400 2,711.00 41,749,400
加賀電子 11,700 2,136.00 24,991,200
ソーダニッカ 12,100 558.00 6,751,800
立花エレテック 8,700 1,682.00 14,633,400
フォーバル 5,100 843.00 4,299,300
ＰＡＬＴＡＣ 21,100 5,610.00 118,371,000
三谷産業 13,700 284.00 3,890,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,700 4,570.00 12,339,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,202.00 1,202,000
国際紙パルプ商事 20,500 280.00 5,740,000
ヤマタネ 5,900 1,650.00 9,735,000
丸紅建材リース 1,200 1,981.00 2,377,200
日鉄住金物産 8,400 4,760.00 39,984,000
泉州電業 3,900 2,632.00 10,264,800
トラスコ中山 24,400 3,095.00 75,518,000
オートバックスセブン 46,600 1,875.00 87,375,000
モリト 8,500 787.00 6,689,500
加藤産業 18,300 3,635.00 66,520,500
北恵 2,200 901.00 1,982,200
イノテック 7,000 1,065.00 7,455,000
イエローハット 11,100 2,954.00 32,789,400
ＪＫホールディングス 10,600 591.00 6,264,600
日伝 9,700 1,514.00 14,685,800
北沢産業 8,800 262.00 2,305,600
杉本商事 6,300 1,798.00 11,327,400
因幡電機産業 16,600 4,610.00 76,526,000
バイテックホールディングス 5,300 2,026.00 10,737,800
東テク 3,900 2,230.00 8,697,000
ミスミグループ本社 146,600 2,758.00 404,322,800
アルテック 8,600 233.00 2,003,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキヒヨー 3,600 1,784.00 6,422,400
蔵王産業 1,900 1,322.00 2,511,800
スズケン 53,400 5,900.00 315,060,000
ジェコス 8,100 1,048.00 8,488,800
ルネサスイーストン 10,800 446.00 4,816,800
ローソン 29,600 6,820.00 201,872,000
サンエー 8,900 4,520.00 40,228,000
カワチ薬品 9,100 2,076.00 18,891,600
エービーシー・マート 18,300 6,370.00 116,571,000
ハードオフコーポレーション 4,700 818.00 3,844,600
アスクル 12,300 2,328.00 28,634,400
ゲオホールディングス 17,900 1,634.00 29,248,600
アダストリア 16,200 1,896.00 30,715,200
ジーフット 7,200 682.00 4,910,400
くらコーポレーション 6,900 5,550.00 38,295,000
キャンドゥ 5,600 1,583.00 8,864,800
パルグループホールディングス 6,000 3,035.00 18,210,000
エディオン 49,700 978.00 48,606,600
サーラコーポレーション 23,800 580.00 13,804,000
ワッツ 4,000 741.00 2,964,000
ハローズ 4,400 2,157.00 9,490,800
あみやき亭 2,500 3,695.00 9,237,500
ひらまつ 23,500 345.00 8,107,500
大黒天物産 2,800 4,040.00 11,312,000
ハニーズホールディングス 10,400 968.00 10,067,200
ファーマライズホールディングス 2,800 535.00 1,498,000
アルペン 9,000 1,664.00 14,976,000
ハブ 3,800 963.00 3,659,400
クオールホールディングス 17,300 1,433.00 24,790,900
ジンズ 8,000 5,420.00 43,360,000
ビックカメラ 62,600 1,260.00 78,876,000
ＤＣＭホールディングス 63,200 1,126.00 71,163,200
ペッパーフードサービス 9,200 2,450.00 22,540,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 74,000 2,462.00 182,188,000
東京一番フーズ 3,100 605.00 1,875,500
ＤＤホールディングス 2,600 2,126.00 5,527,600
きちりホールディングス 3,200 718.00 2,297,600
アークランドサービスホールディングス 8,600 2,026.00 17,423,600
Ｊ．フロント リテイリング 149,900 1,263.00 189,323,700
ドトール・日レスホールディングス 20,600 2,175.00 44,805,000
マツモトキヨシホールディングス 48,400 3,885.00 188,034,000
ブロンコビリー 6,100 2,662.00 16,238,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＺＯＺＯ 126,600 1,783.00 225,727,800
トレジャー・ファクトリー 3,500 792.00 2,772,000
物語コーポレーション 2,900 9,200.00 26,680,000
ココカラファイン 13,200 4,990.00 65,868,000
三越伊勢丹ホールディングス 219,100 1,099.00 240,790,900
Ｈａｍｅｅ 3,600 827.00 2,977,200
ウエルシアホールディングス 31,000 4,105.00 127,255,000
クリエイトＳＤホールディングス 17,300 2,901.00 50,187,300
丸善ＣＨＩホールディングス 13,600 336.00 4,569,600
ティーライフ 1,600 996.00 1,593,600
エー・ピーカンパニー 2,300 468.00 1,076,400
チムニー 3,600 2,635.00 9,486,000
シュッピン 8,000 763.00 6,104,000
ネクステージ 18,100 986.00 17,846,600
ジョイフル本田 34,300 1,441.00 49,426,300
鳥貴族 3,900 1,798.00 7,012,200
キリン堂ホールディングス 4,700 1,534.00 7,209,800
ホットランド 6,200 1,360.00 8,432,000
すかいらーくホールディングス 109,200 1,665.00 181,818,000
綿半ホールディングス 4,400 2,265.00 9,966,000
ヨシックス 1,900 3,235.00 6,146,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 34,100 1,187.00 40,476,700
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,800 623.00 2,990,400
ＢＥＥＮＯＳ 2,800 1,175.00 3,290,000
あさひ 9,700 1,464.00 14,200,800
日本調剤 4,200 3,810.00 16,002,000
コスモス薬品 5,200 21,370.00 111,124,000
トーエル 5,700 703.00 4,007,100
オンリー 2,100 970.00 2,037,000
セブン＆アイ・ホールディングス 490,900 4,956.00 2,432,900,400
薬王堂 5,100 2,604.00 13,280,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 31,500 1,281.00 40,351,500
ツルハホールディングス 25,500 10,060.00 256,530,000
サンマルクホールディングス 9,300 2,570.00 23,901,000
フェリシモ 2,700 1,129.00 3,048,300
トリドールホールディングス 14,500 2,219.00 32,175,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 10,500 939.00 9,859,500
ウイルプラスホールディングス 1,400 722.00 1,010,800
ジャパンミート 4,500 1,752.00 7,884,000
サツドラホールディングス 1,800 1,884.00 3,391,200
デファクトスタンダード 900 391.00 351,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイユー・リックホールディングス 6,400 1,008.00 6,451,200
バロックジャパンリミテッド 9,500 900.00 8,550,000
クスリのアオキホールディングス 11,600 7,560.00 87,696,000
力の源ホールディングス 3,400 780.00 2,652,000
スシローグローバルホールディングス 12,900 7,280.00 93,912,000
ＬＩＸＩＬビバ 10,000 1,467.00 14,670,000
メディカルシステムネットワーク 12,600 440.00 5,544,000
はるやまホールディングス 5,500 854.00 4,697,000
ノジマ 20,900 2,006.00 41,925,400
カッパ・クリエイト 16,400 1,382.00 22,664,800
ライトオン 9,900 798.00 7,900,200
良品計画 16,600 26,960.00 447,536,000
三城ホールディングス 14,600 388.00 5,664,800
アドヴァン 17,900 1,014.00 18,150,600
アルビス 4,500 2,375.00 10,687,500
コナカ 15,100 439.00 6,628,900
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,825.00 2,737,500
Ｇ－７ホールディングス 3,500 2,307.00 8,074,500
イオン北海道 11,800 786.00 9,274,800
コジマ 17,300 637.00 11,020,100
ヒマラヤ 3,700 996.00 3,685,200
コーナン商事 15,400 2,861.00 44,059,400
エコス 4,300 1,701.00 7,314,300
ワタミ 15,400 1,529.00 23,546,600
マルシェ 3,200 774.00 2,476,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 70,100 6,910.00 484,391,000
西松屋チェーン 25,700 910.00 23,387,000
ゼンショーホールディングス 55,300 2,480.00 137,144,000
幸楽苑ホールディングス 7,400 2,295.00 16,983,000
ハークスレイ 2,500 1,112.00 2,780,000
サイゼリヤ 19,300 2,062.00 39,796,600
ＶＴホールディングス 39,700 422.00 16,753,400
魚力 3,300 1,435.00 4,735,500
ポプラ 3,000 577.00 1,731,000
フジ・コーポレーション 2,400 2,126.00 5,102,400
ユナイテッドアローズ 13,400 3,690.00 49,446,000
ハイデイ日高 15,400 2,252.00 34,680,800
京都きもの友禅 7,600 440.00 3,344,000
コロワイド 38,900 2,332.00 90,714,800
ピーシーデポコーポレーション 15,700 460.00 7,222,000
壱番屋 8,300 4,770.00 39,591,000
ＰＬＡＮＴ 2,800 1,013.00 2,836,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スギホールディングス 25,700 4,755.00 122,203,500
ヴィア・ホールディングス 14,300 663.00 9,480,900
スクロール 18,100 390.00 7,059,000
ヨンドシーホールディングス 13,000 2,202.00 28,626,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 32,700 12,640.00 413,328,000
木曽路 14,400 2,530.00 36,432,000
ＳＲＳホールディングス 13,800 1,014.00 13,993,200
タカキュー 9,400 187.00 1,757,800
ケーヨー 21,700 536.00 11,631,200
上新電機 13,800 2,345.00 32,361,000
日本瓦斯 19,100 4,115.00 78,596,500
ロイヤルホールディングス 20,500 2,650.00 54,325,000
いなげや 13,100 1,376.00 18,025,600
島忠 26,500 3,005.00 79,632,500
チヨダ 12,300 1,907.00 23,456,100
ライフコーポレーション 8,900 2,509.00 22,330,100
リンガーハット 14,500 2,377.00 34,466,500
ＭｒＭａｘＨＤ 16,200 509.00 8,245,800
テンアライド 10,800 410.00 4,428,000
ＡＯＫＩホールディングス 23,500 1,279.00 30,056,500
オークワ 16,800 1,049.00 17,623,200
コメリ 18,100 2,842.00 51,440,200
青山商事 20,500 2,770.00 56,785,000
しまむら 13,600 9,260.00 125,936,000
はせがわ 6,400 392.00 2,508,800
高島屋 91,900 1,490.00 136,931,000
松屋 23,700 1,097.00 25,998,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 60,100 1,564.00 93,996,400
近鉄百貨店 4,500 3,450.00 15,525,000
パルコ 11,300 1,110.00 12,543,000
丸井グループ 99,100 2,017.00 199,884,700
アクシアル リテイリング 9,700 3,570.00 34,629,000
イオン 450,600 2,336.50 1,052,826,900
イズミ 23,800 5,340.00 127,092,000
平和堂 23,800 2,500.00 59,500,000
フジ 14,200 1,857.00 26,369,400
ヤオコー 13,300 5,960.00 79,268,000
ゼビオホールディングス 14,200 1,318.00 18,715,600
ケーズホールディングス 121,800 995.00 121,191,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,000 722.00 5,054,000
日産東京販売ホールディングス 17,400 328.00 5,707,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,700 2,614.00 14,899,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総合メディカルホールディングス 10,200 1,954.00 19,930,800
ブックオフグループホールディングス 6,100 791.00 4,825,100
アインホールディングス 15,700 7,410.00 116,337,000
元気寿司 3,300 3,680.00 12,144,000
ヤマダ電機 356,900 537.00 191,655,300
アークランドサカモト 19,900 1,433.00 28,516,700
ニトリホールディングス 50,700 14,145.00 717,151,500
グルメ杵屋 8,400 1,179.00 9,903,600
愛眼 9,300 306.00 2,845,800
ケーユーホールディングス 6,200 830.00 5,146,000
吉野家ホールディングス 40,900 1,840.00 75,256,000
松屋フーズホールディングス 5,600 3,645.00 20,412,000
サガミホールディングス 15,700 1,368.00 21,477,600
関西スーパーマーケット 8,900 1,026.00 9,131,400
王将フードサービス 8,600 7,180.00 61,748,000
プレナス 13,100 1,823.00 23,881,300
ミニストップ 8,700 1,903.00 16,556,100
アークス 22,000 2,557.00 56,254,000
バローホールディングス 25,300 2,786.00 70,485,800
ベルク 5,800 5,010.00 29,058,000
大庄 6,300 1,578.00 9,941,400
ファーストリテイリング 15,700 50,620.00 794,734,000
サンドラッグ 44,100 3,555.00 156,775,500
サックスバー ホールディングス 10,000 1,126.00 11,260,000
ヤマザワ 2,500 1,772.00 4,430,000
やまや 2,000 2,402.00 4,804,000
ベルーナ 28,700 889.00 25,514,300
島根銀行 3,700 699.00 2,586,300
じもとホールディングス 79,000 123.00 9,717,000
めぶきフィナンシャルグループ 612,200 306.00 187,333,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,400 1,607.00 26,354,800
九州フィナンシャルグループ 194,400 463.00 90,007,200
ゆうちょ銀行 332,900 1,256.00 418,122,400
富山第一銀行 30,100 386.00 11,618,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 748,800 454.00 339,955,200
西日本フィナンシャルホールディングス 76,000 1,014.00 77,064,000
関西みらいフィナンシャルグループ 56,100 839.00 47,067,900
三十三フィナンシャルグループ 10,700 1,593.00 17,045,100
第四北越フィナンシャルグループ 20,600 3,460.00 71,276,000
新生銀行 86,100 1,516.00 130,527,600
あおぞら銀行 65,500 3,215.00 210,582,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,167,100 585.10 4,778,570,210
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りそなホールディングス 1,286,900 515.40 663,268,260
三井住友トラスト・ホールディングス 230,500 4,178.00 963,029,000
三井住友フィナンシャルグループ 826,500 4,035.00 3,334,927,500
千葉銀行 416,700 687.00 286,272,900
群馬銀行 236,400 482.00 113,944,800
武蔵野銀行 17,800 2,418.00 43,040,400
千葉興業銀行 34,500 336.00 11,592,000
筑波銀行 48,600 211.00 10,254,600
七十七銀行 37,200 1,826.00 67,927,200
青森銀行 9,400 2,802.00 26,338,800
秋田銀行 7,900 2,192.00 17,316,800
山形銀行 13,600 1,900.00 25,840,000
岩手銀行 8,500 3,300.00 28,050,000
東邦銀行 104,600 311.00 32,530,600
東北銀行 6,000 1,090.00 6,540,000
みちのく銀行 7,500 1,608.00 12,060,000
ふくおかフィナンシャルグループ 95,600 2,471.00 236,227,600
静岡銀行 296,200 888.00 263,025,600
十六銀行 16,100 2,297.00 36,981,700
八十二銀行 214,100 467.00 99,984,700
山梨中央銀行 15,200 1,440.00 21,888,000
大垣共立銀行 18,900 2,268.00 42,865,200
福井銀行 10,600 1,613.00 17,097,800
北國銀行 12,700 3,405.00 43,243,500
清水銀行 5,400 1,692.00 9,136,800
富山銀行 2,500 3,120.00 7,800,000
滋賀銀行 23,900 2,587.00 61,829,300
南都銀行 14,100 2,233.00 31,485,300
百五銀行 107,700 384.00 41,356,800
京都銀行 42,200 4,695.00 198,129,000
紀陽銀行 42,100 1,576.00 66,349,600
ほくほくフィナンシャルグループ 78,800 1,243.00 97,948,400
広島銀行 174,500 648.00 113,076,000
山陰合同銀行 70,600 830.00 58,598,000
中国銀行 76,400 1,052.00 80,372,800
鳥取銀行 4,600 1,381.00 6,352,600
伊予銀行 156,800 621.00 97,372,800
百十四銀行 12,800 2,511.00 32,140,800
四国銀行 17,600 1,034.00 18,198,400
阿波銀行 19,100 3,080.00 58,828,000
大分銀行 7,500 3,425.00 25,687,500
宮崎銀行 8,100 2,659.00 21,537,900
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佐賀銀行 7,600 1,781.00 13,535,600
十八銀行 7,500 2,736.00 20,520,000
沖縄銀行 11,000 3,360.00 36,960,000
琉球銀行 27,800 1,165.00 32,387,000
セブン銀行 398,700 338.00 134,760,600
みずほフィナンシャルグループ 15,935,000 175.10 2,790,218,500
高知銀行 4,200 740.00 3,108,000
山口フィナンシャルグループ 147,100 1,070.00 157,397,000
長野銀行 4,400 1,542.00 6,784,800
名古屋銀行 9,700 3,395.00 32,931,500
北洋銀行 179,700 307.00 55,167,900
愛知銀行 4,500 3,490.00 15,705,000
中京銀行 5,200 2,147.00 11,164,400
大光銀行 4,500 1,678.00 7,551,000
愛媛銀行 17,200 1,076.00 18,507,200
トマト銀行 5,300 1,056.00 5,596,800
京葉銀行 53,100 703.00 37,329,300
栃木銀行 64,100 240.00 15,384,000
北日本銀行 4,100 2,087.00 8,556,700
東和銀行 20,500 719.00 14,739,500
福島銀行 7,300 382.00 2,788,600
大東銀行 5,600 620.00 3,472,000
トモニホールディングス 92,800 407.00 37,769,600
フィデアホールディングス 113,500 134.00 15,209,000
池田泉州ホールディングス 127,000 299.00 37,973,000
ＦＰＧ 36,900 1,041.00 38,412,900
マーキュリアインベストメント 4,700 654.00 3,073,800
ＳＢＩホールディングス 139,800 2,304.00 322,099,200
ジャフコ 19,300 3,890.00 75,077,000
大和証券グループ本社 941,200 567.40 534,036,880
野村ホールディングス 2,063,700 447.70 923,918,490
岡三証券グループ 100,200 485.00 48,597,000
丸三証券 34,900 813.00 28,373,700
東洋証券 42,600 164.00 6,986,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 140,100 499.00 69,909,900
光世証券 3,000 759.00 2,277,000
水戸証券 34,300 268.00 9,192,400
いちよし証券 24,700 855.00 21,118,500
松井証券 57,500 1,175.00 67,562,500
だいこう証券ビジネス 5,100 431.00 2,198,100
マネックスグループ 109,900 404.00 44,399,600
カブドットコム証券 86,900 560.00 48,664,000
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極東証券 15,900 1,203.00 19,127,700
岩井コスモホールディングス 12,100 1,243.00 15,040,300
藍澤證券 22,100 702.00 15,514,200
マネーパートナーズグループ 14,200 291.00 4,132,200
かんぽ生命保険 44,300 2,447.00 108,402,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 206,700 4,100.00 847,470,000
アニコム ホールディングス 9,600 3,015.00 28,944,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 306,600 3,325.00 1,019,445,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 96,400 2,080.00 200,512,000
第一生命ホールディングス 663,500 1,713.00 1,136,575,500
東京海上ホールディングス 425,100 5,484.00 2,331,248,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 362,700 1,378.50 499,981,950
アドバンスクリエイト 2,700 1,733.00 4,679,100
全国保証 33,100 4,055.00 134,220,500
ジェイリース 2,400 374.00 897,600
イントラスト 3,300 435.00 1,435,500
日本モーゲージサービス 1,600 1,302.00 2,083,200
Ｃａｓａ 4,000 1,086.00 4,344,000
アルヒ 10,700 2,150.00 23,005,000
プレミアグループ 2,400 3,280.00 7,872,000
クレディセゾン 82,100 1,562.00 128,240,200
芙蓉総合リース 13,400 5,540.00 74,236,000
興銀リース 22,000 2,695.00 59,290,000
東京センチュリー 23,600 5,140.00 121,304,000
日本証券金融 51,700 614.00 31,743,800
アイフル 178,900 305.00 54,564,500
リコーリース 9,200 3,425.00 31,510,000
イオンフィナンシャルサービス 74,900 2,213.00 165,753,700
アコム 235,700 386.00 90,980,200
ジャックス 12,900 1,900.00 24,510,000
オリエントコーポレーション 317,200 115.00 36,478,000
日立キャピタル 27,600 2,522.00 69,607,200
アプラスフィナンシャル 56,100 85.00 4,768,500
オリックス 782,400 1,639.50 1,282,744,800
三菱ＵＦＪリース 264,600 579.00 153,203,400
九州リースサービス 5,700 706.00 4,024,200
日本取引所グループ 316,800 1,972.00 624,729,600
イー・ギャランティ 11,000 1,085.00 11,935,000
アサックス 4,900 531.00 2,601,900
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,800 1,640.00 7,872,000
いちご 149,600 383.00 57,296,800
日本駐車場開発 142,100 158.00 22,451,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒューリック 244,900 1,000.00 244,900,000
三栄建築設計 4,800 1,670.00 8,016,000
スター・マイカ 5,500 1,357.00 7,463,500
野村不動産ホールディングス 78,200 2,087.00 163,203,400
三重交通グループホールディングス 24,000 611.00 14,664,000
サムティ 16,300 1,517.00 24,727,100
ディア・ライフ 15,300 429.00 6,563,700
コーセーアールイー 3,600 760.00 2,736,000
エー・ディー・ワークス 115,000 34.00 3,910,000
日本商業開発 7,400 1,517.00 11,225,800
プレサンスコーポレーション 18,700 1,346.00 25,170,200
ユニゾホールディングス 17,800 2,121.00 37,753,800
ＴＨＥグローバル社 6,300 491.00 3,093,300
日本管理センター 7,900 772.00 6,098,800
サンセイランディック 3,300 749.00 2,471,700
エストラスト 1,200 789.00 946,800
フージャースホールディングス 21,200 656.00 13,907,200
オープンハウス 19,200 4,000.00 76,800,000
東急不動産ホールディングス 315,700 618.00 195,102,600
飯田グループホールディングス 97,900 1,984.00 194,233,600
イーグランド 1,900 679.00 1,290,100
ムゲンエステート 8,300 590.00 4,897,000
ファーストブラザーズ 3,400 1,103.00 3,750,200
ハウスドゥ 6,500 1,454.00 9,451,000
シーアールイー 4,000 908.00 3,632,000
ケイアイスター不動産 3,200 1,813.00 5,801,600
グッドコムアセット 2,100 1,431.00 3,005,100
ジェイ・エス・ビー 400 4,250.00 1,700,000
テンポイノベーション 1,100 1,800.00 1,980,000
パーク２４ 68,600 2,637.00 180,898,200
パラカ 3,100 1,818.00 5,635,800
三井不動産 622,200 2,680.00 1,667,496,000
三菱地所 821,700 1,861.50 1,529,594,550
平和不動産 22,300 2,014.00 44,912,200
東京建物 128,300 1,302.00 167,046,600
ダイビル 34,700 1,069.00 37,094,300
京阪神ビルディング 21,000 908.00 19,068,000
住友不動産 263,700 4,137.00 1,090,926,900
テーオーシー 27,000 787.00 21,249,000
東京楽天地 1,700 4,680.00 7,956,000
スターツコーポレーション 16,000 2,381.00 38,096,000
フジ住宅 15,100 882.00 13,318,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
空港施設 13,900 548.00 7,617,200
明和地所 6,700 612.00 4,100,400
ゴールドクレスト 9,300 1,591.00 14,796,300
日本エスリード 4,700 1,634.00 7,679,800
日神不動産 17,600 473.00 8,324,800
日本エスコン 21,300 761.00 16,209,300
タカラレーベン 55,200 355.00 19,596,000
サンヨーハウジング名古屋 6,700 936.00 6,271,200
イオンモール 58,900 1,866.00 109,907,400
毎日コムネット 2,700 784.00 2,116,800
ファースト住建 4,500 1,225.00 5,512,500
カチタス 13,100 3,535.00 46,308,500
トーセイ 16,300 1,050.00 17,115,000
穴吹興産 1,300 2,788.00 3,624,400
サンフロンティア不動産 16,300 1,208.00 19,690,400
エフ・ジェー・ネクスト 10,400 891.00 9,266,400
インテリックス 3,500 661.00 2,313,500
ランドビジネス 5,900 779.00 4,596,100
グランディハウス 10,600 440.00 4,664,000
日本空港ビルデング 37,500 4,385.00 164,437,500
日本工営 7,700 2,642.00 20,343,400
ＬＩＦＵＬＬ 44,100 610.00 26,901,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,200 2,535.00 23,322,000
日本Ｍ＆Ａセンター 84,700 2,980.00 252,406,000
メンバーズ 3,900 1,475.00 5,752,500
中広 1,400 573.00 802,200
タケエイ 12,000 803.00 9,636,000
Ｅ・Ｊホールディングス 1,500 1,048.00 1,572,000
トラスト・テック 6,300 3,665.00 23,089,500
コシダカホールディングス 30,500 1,509.00 46,024,500
アルトナー 2,200 932.00 2,050,400
パソナグループ 14,000 1,454.00 20,356,000
ＣＤＳ 2,900 1,274.00 3,694,600
リンクアンドモチベーション 21,000 920.00 19,320,000
ＧＣＡ 11,700 876.00 10,249,200
エス・エム・エス 41,800 1,888.00 78,918,400
サニーサイドアップ 1,300 1,523.00 1,979,900
パーソルホールディングス 113,700 1,985.00 225,694,500
リニカル 6,500 1,727.00 11,225,500
クックパッド 36,000 290.00 10,440,000
エスクリ 3,300 598.00 1,973,400
アイ・ケイ・ケイ 5,700 742.00 4,229,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
学情 4,700 1,324.00 6,222,800
スタジオアリス 5,800 2,412.00 13,989,600
シミックホールディングス 6,400 1,565.00 10,016,000
ＮＪＳ 2,600 1,496.00 3,889,600
綜合警備保障 45,200 4,865.00 219,898,000
カカクコム 85,600 2,107.00 180,359,200
アイロムグループ 4,300 1,517.00 6,523,100
セントケア・ホールディング 6,400 565.00 3,616,000
サイネックス 2,100 681.00 1,430,100
ルネサンス 6,400 1,974.00 12,633,600
ディップ 18,400 1,980.00 36,432,000
オプトホールディング 7,000 1,744.00 12,208,000
ツクイ 26,900 717.00 19,287,300
キャリアデザインセンター 3,000 1,217.00 3,651,000
ベネフィット・ワン 15,800 4,120.00 65,096,000
エムスリー 239,300 1,661.00 397,477,300
ツカダ・グローバルホールディング 7,400 621.00 4,595,400
ブラス 1,100 588.00 646,800
アウトソーシング 60,000 1,394.00 83,640,000
ウェルネット 10,900 1,109.00 12,088,100
ワールドホールディングス 3,200 2,312.00 7,398,400
ディー・エヌ・エー 61,300 1,679.00 102,922,700
博報堂ＤＹホールディングス 158,000 1,773.00 280,134,000
ぐるなび 16,300 732.00 11,931,600
エスアールジータカミヤ 11,900 695.00 8,270,500
ジャパンベストレスキューシステム 9,000 1,233.00 11,097,000
ファンコミュニケーションズ 31,400 545.00 17,113,000
ライク 4,600 982.00 4,517,200
ビジネス・ブレークスルー 5,200 357.00 1,856,400
ＷＤＢホールディングス 5,200 2,770.00 14,404,000
ティア 6,000 678.00 4,068,000
ＣＤＧ 1,100 1,263.00 1,389,300
バリューコマース 7,700 1,976.00 15,215,200
インフォマート 62,400 1,256.00 78,374,400
ＪＰホールディングス 32,800 291.00 9,544,800
エコナックホールディングス 21,700 123.00 2,669,100
ＥＰＳホールディングス 17,200 1,806.00 31,063,200
レッグス 2,900 919.00 2,665,100
プレステージ・インターナショナル 21,300 1,265.00 26,944,500
アミューズ 6,900 2,430.00 16,767,000
ドリームインキュベータ 3,500 1,500.00 5,250,000
クイック 7,100 1,597.00 11,338,700
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ＴＡＣ 6,700 231.00 1,547,700
ケネディクス 100,000 571.00 57,100,000
電通 138,400 4,855.00 671,932,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,400 1,837.00 8,082,800
ぴあ 3,300 4,055.00 13,381,500
イオンファンタジー 3,700 2,855.00 10,563,500
シーティーエス 13,000 713.00 9,269,000
ネクシィーズグループ 3,500 1,739.00 6,086,500
みらかホールディングス 31,800 3,130.00 99,534,000
アルプス技研 10,000 1,960.00 19,600,000
ダイオーズ 2,700 1,397.00 3,771,900
日本空調サービス 13,100 657.00 8,606,700
オリエンタルランド 134,300 12,130.00 1,629,059,000
ダスキン 30,600 2,665.00 81,549,000
明光ネットワークジャパン 14,500 952.00 13,804,000
ファルコホールディングス 6,300 1,456.00 9,172,800
ラウンドワン 35,300 1,402.00 49,490,600
リゾートトラスト 48,200 1,557.00 75,047,400
ビー・エム・エル 14,700 3,465.00 50,935,500
ワタベウェディング 2,000 678.00 1,356,000
りらいあコミュニケーションズ 20,600 969.00 19,961,400
リソー教育 57,800 486.00 28,090,800
早稲田アカデミー 1,700 1,649.00 2,803,300
ユー・エス・エス 138,800 2,029.00 281,625,200
東京個別指導学院 4,100 1,244.00 5,100,400
サイバーエージェント 70,000 3,350.00 234,500,000
楽天 529,700 799.00 423,230,300
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,165.00 7,922,000
テー・オー・ダブリュー 10,100 764.00 7,716,400
セントラルスポーツ 4,300 3,440.00 14,792,000
フルキャストホールディングス 11,400 2,201.00 25,091,400
エン・ジャパン 12,400 3,665.00 45,446,000
リソルホールディングス 1,300 4,215.00 5,479,500
テクノプロ・ホールディングス 22,800 6,110.00 139,308,000
アトラ 2,600 397.00 1,032,200
インターワークス 2,400 739.00 1,773,600
アイ・アールジャパンホールディングス 3,600 1,401.00 5,043,600
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,300 1,143.00 4,914,900
ファーストロジック 2,400 682.00 1,636,800
三機サービス 2,500 1,501.00 3,752,500
Ｇｕｎｏｓｙ 7,900 2,593.00 20,484,700
デザインワン・ジャパン 2,700 333.00 899,100
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イー・ガーディアン 5,400 2,083.00 11,248,200
リブセンス 6,700 287.00 1,922,900
ジャパンマテリアル 31,200 1,494.00 46,612,800
ベクトル 13,900 1,323.00 18,389,700
ウチヤマホールディングス 5,900 442.00 2,607,800
チャーム・ケア・コーポレーション 2,800 1,640.00 4,592,000
ライクキッズネクスト 2,900 825.00 2,392,500
キャリアリンク 4,600 391.00 1,798,600
ＩＢＪ 7,800 927.00 7,230,600
アサンテ 4,600 2,231.00 10,262,600
Ｎ・フィールド 7,400 892.00 6,600,800
バリューＨＲ 2,500 2,210.00 5,525,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,900 5,520.00 16,008,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,800 1,201.00 5,764,800
ＥＲＩホールディングス 3,400 794.00 2,699,600
アビスト 1,800 3,265.00 5,877,000
シグマクシス 5,600 927.00 5,191,200
ウィルグループ 7,500 1,116.00 8,370,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 248.00 3,992,800
日本ビューホテル 3,700 1,122.00 4,151,400
リクルートホールディングス 813,900 2,962.00 2,410,771,800
エラン 7,900 1,392.00 10,996,800
土木管理総合試験所 5,200 515.00 2,678,000
日本郵政 931,300 1,355.00 1,261,911,500
ベルシステム２４ホールディングス 19,100 1,515.00 28,936,500
鎌倉新書 8,400 1,744.00 14,649,600
一蔵 1,500 615.00 922,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,700 1,899.00 5,127,300
グローバルグループ 1,500 880.00 1,320,000
エボラブルアジア 3,400 2,515.00 8,551,000
アトラエ 2,200 2,912.00 6,406,400
ストライク 2,900 2,111.00 6,121,900
ソラスト 27,700 1,149.00 31,827,300
セラク 2,700 615.00 1,660,500
インソース 3,800 2,252.00 8,557,600
ベイカレント・コンサルティング 6,100 3,220.00 19,642,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,600 860.00 1,376,000
アイモバイル 2,900 862.00 2,499,800
キャリアインデックス 4,000 937.00 3,748,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,700 1,795.00 8,436,500
船場 2,000 919.00 1,838,000
グレイステクノロジー 3,100 2,365.00 7,331,500
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ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 6,800 1,984.00 13,491,200
フルテック 1,300 1,123.00 1,459,900
グリーンズ 3,300 1,403.00 4,629,900
ツナグ・ソリューションズ 1,200 604.00 724,800
日総工産 2,900 2,442.00 7,081,800
キュービーネットホールディングス 5,200 2,107.00 10,956,400
スプリックス 3,200 2,683.00 8,585,600
アドバンテッジリスクマネジメント 4,600 976.00 4,489,600
リログループ 62,200 2,978.00 185,231,600
東祥 7,100 3,480.00 24,708,000
エイチ・アイ・エス 20,300 4,260.00 86,478,000
ラックランド 2,300 1,947.00 4,478,100
共立メンテナンス 17,400 5,200.00 90,480,000
イチネンホールディングス 11,900 1,299.00 15,458,100
建設技術研究所 7,900 1,506.00 11,897,400
スペース 7,500 1,310.00 9,825,000
長大 4,700 802.00 3,769,400
燦ホールディングス 2,500 2,505.00 6,262,500
スバル興業 800 5,900.00 4,720,000
東京テアトル 4,500 1,282.00 5,769,000
タナベ経営 2,300 1,232.00 2,833,600
ナガワ 3,200 5,560.00 17,792,000
よみうりランド 2,500 4,155.00 10,387,500
東京都競馬 7,500 3,580.00 26,850,000
カナモト 17,000 2,931.00 49,827,000
東京ドーム 42,500 966.00 41,055,000
西尾レントオール 11,600 3,415.00 39,614,000
トランス・コスモス 12,700 2,176.00 27,635,200
乃村工藝社 26,600 3,210.00 85,386,000
藤田観光 4,600 2,698.00 12,410,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,100 1,291.00 7,875,100
日本管財 12,200 1,897.00 23,143,400
トーカイ 11,000 2,849.00 31,339,000
白洋舎 1,300 2,965.00 3,854,500
セコム 120,600 9,298.00 1,121,338,800
セントラル警備保障 5,500 4,090.00 22,495,000
丹青社 21,600 1,187.00 25,639,200
メイテック 14,400 4,965.00 71,496,000
応用地質 12,300 1,160.00 14,268,000
船井総研ホールディングス 23,600 2,454.00 57,914,400
進学会ホールディングス 5,400 560.00 3,024,000
オオバ 9,100 637.00 5,796,700
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いであ 2,400 980.00 2,352,000
学究社 3,800 1,373.00 5,217,400
ベネッセホールディングス 41,700 2,940.00 122,598,000
イオンディライト 14,000 4,135.00 57,890,000
ナック 7,300 1,047.00 7,643,100
ニチイ学館 16,300 1,241.00 20,228,300
ダイセキ 19,100 2,622.00 50,080,200
ステップ 4,300 1,424.00 6,123,200
合 計 136,404,200 272,037,033,460
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 10,329,448,821
コール・ローン 61,013,290
株式 330,355,423,465
投資信託受益証券 231,397,914
投資証券 8,604,028,992
派生商品評価勘定 997,969,345
未収入金 65,728
未収配当金 470,753,814
差入委託証拠金 3,265,573,424
流動資産合計 354,315,674,793
資産合計 354,315,674,793
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 229,908
前受金 997,620,879
未払解約金 334,102,104
未払利息 170
その他未払費用 6
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
流動負債合計 1,331,953,067
負債合計 1,331,953,067
純資産の部
元本等
元本 141,983,927,198
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 210,999,794,528
元本等合計 352,983,721,726
純資産合計 352,983,721,726
負債純資産合計 354,315,674,793
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2019年 2月18日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 141,983,927,198口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4861円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,861円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2019年 2月18日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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2019年 2月18日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 133,908,923,960円
期中追加設定元本額 21,088,885,136円
期中一部解約元本額 13,013,881,898円
期末元本額 141,983,927,198円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,422,679,319円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 10,115,691円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,463,503,820円
世界経済インデックスファンド 7,604,911,214円
外国株式インデックス・オープン 1,080,053,344円
ＤＣマイセレクション２５ 1,013,456,573円
ＤＣマイセレクション５０ 4,978,443,546円
ＤＣマイセレクション７５ 5,241,513,928円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,147,960,741円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 404,854,403円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,998,635,497円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,517,214,904円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 124,864,434円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 197,588,483円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,935,373円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,212,787,302円
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区分 2019年 2月18日現在
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,813,191,957円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,849,263円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,927,715円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 57,931,812円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 70,854,337円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 263,273,676円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 40,960,775円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 361,831,030円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 817,614,394円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 411,260,134円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,683,293,100円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,062,771,813円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 93,258,267円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 403,285,687円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 29,586,813円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 132,517,211円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 2,084,566,379円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,307,611,029円
外国株式ファンド・シリーズ１ 907,621,629円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,792,265,138円
コア投資戦略ファンド（成長型） 6,253,349,614円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,224,873,993円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,630,916,971円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 783,678,749円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 943,225,731円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,241,699,542円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 869,737,141円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,678,467円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 285,463,449円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,888,888,570円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 32,000,318,274円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 54,980,175円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 307,248,968円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 43,582,012円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,030,028円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 36,963,806円
グローバル経済コア 1,196,383,502円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,274,377円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 206,450円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 121,866,778円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 40,153,604円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,572,845,581円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,350,488,420円
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区分 2019年 2月18日現在
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,182,082,265円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △288,285,041
投資信託受益証券 △6,509,858
投資証券 819,643,544
合計 524,848,645
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,409,532,710 － 13,407,153,589 997,620,879
合計 12,409,532,710 － 13,407,153,589 997,620,879
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 653,044,858 － 652,926,300 118,558
アメリカドル 533,485,722 － 533,377,220 108,502
イギリスポンド 119,559,136 － 119,549,080 10,056
合計 653,044,858 － 652,926,300 118,558
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 45.23 2,007,307.40
ANTERO RESOURCES CORP 18,636 9.61 179,091.96
APACHE CORP 34,273 33.30 1,141,290.90
BAKER HUGHES A GE CO 44,400 25.83 1,146,852.00
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 25.23 905,227.17
CHENIERE ENERGY INC 18,402 66.22 1,218,580.44
CHEVRON CORP 163,581 119.35 19,523,392.35
CIMAREX ENERGY CO 7,599 75.99 577,448.01
CONCHO RESOURCES INC 17,481 122.97 2,149,638.57
CONOCOPHILLIPS 99,705 70.18 6,997,296.90
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 46.93 358,873.71
DEVON ENERGY CORPORATION 43,420 28.42 1,233,996.40
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 105.50 1,422,878.50
EOG RESOURCES INC 49,840 100.25 4,996,460.00
EXXON MOBIL 361,142 77.71 28,064,344.82
HALLIBURTON CO 76,620 31.85 2,440,347.00
HELMERICH & PAYNE 8,315 57.40 477,281.00
HESS CORP 22,081 57.58 1,271,423.98
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 57.89 816,827.90
KINDER MORGAN INC 167,254 18.80 3,144,375.20
MARATHON OIL CORP 74,537 17.08 1,273,091.96
MARATHON PETROLEUM CORP 57,562 65.15 3,750,164.30
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 29.81 903,570.91
NOBLE ENERGY INC 38,291 22.64 866,908.24
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 64,462 67.19 4,331,201.78
ONEOK INC 33,743 67.71 2,284,738.53
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 18.73 383,496.75
PHILLIPS 66 38,115 95.99 3,658,658.85
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PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 145.35 2,101,034.25
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 24.22 239,535.80
SCHLUMBERGER 119,098 44.95 5,353,455.10
TARGA RESOURCES CORP 20,002 45.51 910,291.02
TECHNIPFMC PLC 36,005 23.54 847,557.70
VALERO ENERGY CORP 35,381 84.40 2,986,156.40
WILLIAMS COS 105,155 27.27 2,867,576.85
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,003 174.08 3,308,042.24
ALBEMARLE CORP 8,647 81.37 703,606.39
AVERY DENNISON CORP 7,457 104.90 782,239.30
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 26.68 469,728.08
BALL CORP 27,142 54.13 1,469,196.46
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 100.26 1,108,173.78
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 21,052 41.77 879,342.04
CHEMOURS CO/THE 15,493 37.75 584,860.75
CROWN HOLDINGS INC 10,321 53.28 549,902.88
DOWDUPONT INC 197,370 54.24 10,705,348.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 82.71 980,775.18
ECOLAB INC 21,802 163.48 3,564,190.96
FMC CORP 12,118 85.35 1,034,271.30
FREEPORT-MCMORAN INC 111,396 12.28 1,367,942.88
INT'L PAPER CO 33,803 47.15 1,593,811.45
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6,824 132.01 900,836.24
LINDE PLC 47,208 168.54 7,956,436.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A 28,777 87.64 2,522,016.28
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 190.06 948,209.34
MOSAIC CO/THE 31,911 32.11 1,024,662.21
NEWMONT MINING CORP 46,929 33.24 1,559,919.96
NUCOR CORP 27,868 59.50 1,658,146.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,205 98.47 709,476.35
PPG INDUSTRIES INC 19,958 109.11 2,177,617.38
SEALED AIR CORP 14,689 42.15 619,141.35
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,287 439.18 3,200,304.66
STEEL DYNAMICS INC 18,273 37.09 677,745.57
VULCAN MATERIALS CO 10,740 113.14 1,215,123.60
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 80.88 279,440.40
WESTROCK CO 21,244 39.05 829,578.20
3 M COMPANY 50,210 208.86 10,486,860.60
ACUITY BRANDS INC 3,505 131.09 459,470.45
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 48.07 544,633.10
ALLEGION PLC 7,168 91.56 656,302.08
AMETEK INC 18,866 79.01 1,490,602.66
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ARCONIC INC 36,550 17.55 641,452.50
BOEING CO 46,611 417.97 19,481,999.67
CATERPILLAR 50,991 136.20 6,944,974.20
CUMMINS INC 13,588 155.47 2,112,526.36
DEERE&CO 26,347 158.99 4,188,909.53
DOVER CORP 12,008 91.20 1,095,129.60
EATON CORP 37,641 78.73 2,963,475.93
EMERSON ELECTRIC CO 53,427 68.31 3,649,598.37
FASTENAL CO 23,228 62.97 1,462,667.16
FLOWSERVE CORP 10,826 47.78 517,266.28
FLUOR CORP 11,267 36.31 409,104.77
FORTIVE CORP 25,813 81.80 2,111,503.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 47.40 607,194.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,158 175.24 3,707,727.92
GENERAL ELECTRIC CO 745,767 10.09 7,524,789.03
GRAINGER (WW) INC 3,976 316.62 1,258,881.12
HARRIS CORP 9,793 164.80 1,613,886.40
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 43.81 667,051.06
HONEYWELL INTL INC 63,600 153.32 9,751,152.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 219.70 773,783.40
IDEX CORP 6,916 144.12 996,733.92
ILLINOIS TOOL WORKS 25,828 144.21 3,724,655.88
INGERSOLL-RAND PLC 20,249 104.73 2,120,677.77
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 9,693 68.72 666,102.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 70.51 1,417,251.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 38.63 791,915.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 80,399 35.10 2,822,004.90
L3 TECHNOLOGIES INC 6,974 212.24 1,480,161.76
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 246.71 711,758.35
LOCKHEED MARTIN CORP 22,009 307.23 6,761,825.07
MASCO CORP 24,547 37.46 919,530.62
MIDDLEBY CORP 4,364 126.27 551,042.28
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,287 286.98 4,100,083.26
OWENS CORNING 7,979 54.69 436,371.51
PACCAR INC 30,075 68.10 2,048,107.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 173.66 1,969,304.40
PENTAIR PLC 13,583 42.72 580,265.76
RAYTHEON COMPANY 24,615 184.61 4,544,175.15
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 177.39 1,864,546.29
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 311.96 2,720,291.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 49.27 681,305.56
SMITH (A.O.) CORP 12,146 51.64 627,219.44
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SNAP-ON INC 4,900 157.78 773,122.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 95.71 811,716.51
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 136.39 1,804,985.26
TEXTRON 21,877 54.82 1,199,297.14
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 440.09 1,792,046.48
UNITED RENTALS INC 6,446 134.86 869,307.56
UNITED TECHNOLOGIES CORP 70,171 127.76 8,965,046.96
WABCO HOLDINGS INC 3,841 116.77 448,513.57
WABTEC CORP 7,158 74.92 536,277.36
XYLEM INC 16,060 73.93 1,187,315.80
CINTAS CORP 7,934 203.79 1,616,869.86
COPART INC 17,540 54.03 947,686.20
COSTAR GROUP INC 3,008 411.03 1,236,378.24
EQUIFAX INC 10,799 109.31 1,180,438.69
IHS MARKIT LTD 32,775 53.42 1,750,840.50
MANPOWER GROUP 5,123 84.43 432,534.89
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 26.30 723,355.20
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 77.63 1,433,127.43
ROBERT HALF INTL INC 9,566 66.98 640,730.68
ROLLINS INC 10,546 40.11 423,000.06
TRANSUNION 15,344 63.13 968,666.72
VERISK ANALYTICS INC 13,480 125.38 1,690,122.40
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 82.82 1,905,522.56
WASTE MANAGEMENT INC 36,731 99.06 3,638,572.86
AMERCO 602 376.42 226,604.84
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 35.05 347,696.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 91.45 1,046,919.60
CSX CORP 68,519 72.54 4,970,368.26
DELTA AIR LINES INC 15,095 51.08 771,052.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 73.64 1,016,452.92
FEDEX CORP 21,697 179.30 3,890,272.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 113.59 810,351.06
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 107.54 940,222.22
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 33.53 358,771.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,799 182.87 4,352,123.13
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 146.37 767,710.65
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 57.70 661,530.50
UNION PACIFIC CORP 63,293 170.24 10,775,000.32
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 88.31 530,124.93
UNITED PARCEL SERVICE B 59,561 110.87 6,603,528.07
XPO LOGISTICS INC 10,037 51.97 521,622.89
APTIV PLC 23,291 80.95 1,885,406.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTOLIV INC 6,639 78.23 519,368.97
BORGWARNER INC 15,953 41.92 668,749.76
FORD MOTOR COMPANY 315,578 8.54 2,695,036.12
GENERAL MOTORS CO 106,320 39.09 4,156,048.80
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 21,627 18.79 406,371.33
HARLEY-DAVIDSON 14,677 37.30 547,452.10
LEAR CORP 5,287 156.99 830,006.13
TESLA INC 10,812 307.88 3,328,798.56
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 44.49 513,726.03
DR HORTON INC 28,586 39.97 1,142,582.42
GARMIN LTD 9,564 71.62 684,973.68
HANESBRANDS INC 31,136 18.77 584,422.72
HASBRO INC 10,617 86.40 917,308.80
LEGGETT & PLATT INC 10,594 44.95 476,200.30
LENNAR CORP-CL A 23,545 48.90 1,151,350.50
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 151.09 1,280,034.48
MATTEL INC 27,399 13.82 378,654.18
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 139.21 704,681.02
NEWELL BRANDS INC 37,563 17.16 644,581.08
NIKE B 109,697 85.38 9,365,929.86
NVR INC 264 2,662.85 702,992.40
POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 86.78 407,084.98
PULTE GROUP INC 21,959 27.12 595,528.08
PVH CORP 5,820 112.90 657,078.00
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 125.09 572,662.02
TAPESTRY INC 25,989 35.91 933,264.99
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 21.16 337,502.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 19.04 310,028.32
VF CORP 28,754 86.90 2,498,722.60
WHIRLPOOL CORP 5,324 139.36 741,952.64
ARAMARK 19,980 31.80 635,364.00
BLOCK H & R INC 16,984 24.10 409,314.40
CARNIVAL CORPORATION 35,126 57.25 2,010,963.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,975 605.89 1,196,632.75
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 112.12 1,124,675.72
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 281.65 972,537.45
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 81.75 1,923,005.25
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 60.31 1,950,485.71
MARRIOTT INTL A 25,016 121.05 3,028,186.80
MCDONALD'S CORP 66,333 179.97 11,937,950.01
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 21.74 383,971.88
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 28.21 1,259,745.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 53.03 945,949.14
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 117.97 1,638,013.45
STARBUCKS CORP 115,669 70.71 8,178,954.99
VAIL RESORTS INC 3,574 206.40 737,673.60
WYNN RESORTS LTD 8,052 124.51 1,002,554.52
YUM BRANDS INC 27,323 94.12 2,571,640.76
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,388 44.60 2,737,904.80
ALPHABET INC-CL A 25,494 1,119.63 28,543,847.22
ALPHABET INC-CL C 26,855 1,113.65 29,907,070.75
CBS CORP-CL B 28,628 50.64 1,449,721.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 349.06 4,758,385.92
COMCAST CORP-CL A 390,717 37.77 14,757,381.09
DISCOVERY INC - A 12,804 29.30 375,157.20
DISCOVERY INC-C 23,672 27.65 654,530.80
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 30.90 562,936.20
ELECTRONIC ARTS INC 25,070 106.84 2,678,478.80
FACEBOOK INC-A 205,664 162.50 33,420,400.00
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 220.02 1,400,207.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 23.38 791,038.92
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 89.05 771,440.15
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 25.66 398,140.56
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 24.82 1,148,446.22
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 31.43 587,520.99
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 40.74 620,592.42
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 40.73 260,020.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 56.34 711,968.58
NETFLIX INC 37,232 356.87 13,286,983.84
NEWS CORP-CLASS A 33,479 12.75 426,857.25
OMNICOM GROUP 19,030 75.00 1,427,250.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.03 780,915.15
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 93.30 891,201.60
THE WALT DISNEY CO 127,073 112.59 14,307,149.07
TRIPADVISOR INC 10,393 56.81 590,426.33
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A 90,813 50.40 4,576,975.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 36,459 50.02 1,823,679.18
TWITTER INC 55,701 31.23 1,739,542.23
VIACOM INC-CLASS B 31,895 29.15 929,739.25
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 37.18 370,387.16
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 169.99 1,051,558.14
AMAZON.COM 35,323 1,607.95 56,797,617.85
AUTOZONE INC 2,315 919.75 2,129,221.25
BEST BUY COMPANY INC 21,836 60.18 1,314,090.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOOKING HOLDINGS INC 4,004 1,933.57 7,742,014.28
BURLINGTON STORES INC 6,004 162.81 977,511.24
CARMAX INC 14,253 62.06 884,541.18
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 119.00 2,657,270.00
DOLLAR TREE INC 19,550 98.85 1,932,517.50
EBAY 78,686 36.58 2,878,333.88
EXPEDIA GROUP INC 9,800 127.09 1,245,482.00
GAP 21,891 25.07 548,807.37
GENUINE PARTS CO 12,722 107.59 1,368,759.98
GRUBHUB INC 8,261 83.21 687,397.81
HOME DEPOT 97,692 192.39 18,794,963.88
KOHLS CORP 14,645 65.93 965,544.85
L BRANDS INC 19,499 27.34 533,102.66
LKQ CORP 24,693 27.15 670,414.95
LOWES COMPANIES 68,413 104.24 7,131,371.12
MACY'S INC 25,926 24.88 645,038.88
MERCADOLIBRE INC 3,727 363.10 1,353,273.70
NORDSTROM INC 10,094 44.44 448,577.36
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,012 388.00 2,720,656.00
QURATE RETAIL INC 35,071 21.86 766,652.06
ROSS STORES INC 31,827 94.01 2,992,056.27
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 72.84 3,047,334.24
TIFFANY & CO 9,326 90.83 847,080.58
TJX COMPANIES INC 106,813 50.23 5,365,216.99
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,456 97.58 922,716.48
ULTA BEAUTY INC 4,911 306.36 1,504,533.96
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 122.11 650,479.97
COSTCO WHOLESALE CORP 37,583 216.47 8,135,592.01
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 8.98 304,422.00
KROGER CO 68,147 29.50 2,010,336.50
SYSCO CORP 42,872 67.54 2,895,574.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 72,540 73.43 5,326,612.20
WALMART INC 126,155 99.99 12,614,238.45
ALTRIA GROUP INC 161,562 48.74 7,874,531.88
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 41.98 2,006,560.04
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 48.93 1,078,417.20
BUNGE LIMITED 11,767 52.31 615,531.77
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 34.79 489,564.88
COCA-COLA CO 345,058 45.24 15,610,423.92
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 46.68 797,107.68
CONAGRA BRANDS INC 39,943 24.50 978,603.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 174.91 2,451,888.38
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GENERAL MILLS INC 50,246 45.04 2,263,079.84
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 109.35 1,369,171.35
HORMEL FOODS CORP 23,465 43.20 1,013,688.00
INGREDION INC 5,835 93.77 547,147.95
JM SMUCKER CO 9,442 103.38 976,113.96
KELLOGG CO 21,051 56.79 1,195,486.29
KRAFT HEINZ CO/THE 53,058 47.62 2,526,621.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 69.51 898,347.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,976 128.47 1,281,616.72
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 60.91 919,741.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 126,095 48.16 6,072,735.20
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 58.72 2,051,207.04
PEPSICO INC 120,885 115.91 14,011,780.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 133,107 83.46 11,109,110.22
TYSON FOODS INC 24,363 62.61 1,525,367.43
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 64.69 1,375,568.16
CLOROX COMPANY 10,995 156.28 1,718,298.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 71,032 66.48 4,722,207.36
COTY INC-CL A 39,000 11.04 430,560.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,908 155.01 2,930,929.08
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 118.44 3,484,860.12
PROCTER & GAMBLE CO 212,473 98.48 20,924,341.04
ABBOTT LABORATORIES 150,415 75.25 11,318,728.75
ABIOMED INC 3,502 362.06 1,267,934.12
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 254.96 1,597,069.44
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 86.66 1,113,321.02
ANTHEM INC 21,882 311.58 6,817,993.56
BAXTER INTERNATIONAL 44,084 73.43 3,237,088.12
BECTON DICKINSON & CO 22,547 248.34 5,599,321.98
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,930 40.01 4,678,369.30
CARDINAL HEALTH 25,252 55.48 1,400,980.96
CENTENE CORP 35,914 64.97 2,333,332.58
CERNER CORP 25,778 57.91 1,492,803.98
CIGNA CORP 32,709 197.87 6,472,129.83
CVS HEALTH CORP 111,050 69.53 7,721,306.50
DANAHER CORP 54,225 111.24 6,031,989.00
DAVITA INC 11,875 59.10 701,812.50
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 43.58 777,205.72
DEXCOM INC 7,827 148.49 1,162,231.23
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 177.78 3,171,417.42
HCA HEALTHCARE INC 23,027 144.26 3,321,875.02
HENRY SCHEIN INC 12,492 62.39 779,375.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOLOGIC INC 24,459 46.29 1,132,207.11
HUMANA INC 11,944 310.30 3,706,223.20
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 210.26 1,514,923.30
INTUITIVE SURGICAL INC 9,805 548.50 5,378,042.50
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 150.17 1,325,550.59
MCKESSON CORP 16,655 135.56 2,257,751.80
MEDTRONIC PLC 115,827 92.27 10,687,357.29
QUEST DIAGNOSTICS 12,284 87.81 1,078,658.04
RESMED INC 12,398 100.45 1,245,379.10
STRYKER CORP 29,041 186.83 5,425,730.03
TELEFLEX INC 3,697 285.89 1,056,935.33
THE COOPER COS INC 4,135 279.07 1,153,954.45
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,318 271.13 22,318,879.34
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 135.53 982,321.44
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 132.74 1,093,379.38
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 9,761 120.81 1,179,226.41
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 279.15 1,229,097.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 123.65 2,144,338.30
ABBVIE INC 129,772 80.85 10,492,066.20
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 78.30 2,144,402.10
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 129.42 2,465,192.16
ALKERMES PLC 12,547 32.54 408,279.38
ALLERGAN PLC 29,318 139.07 4,077,254.26
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 83.53 618,038.47
AMGEN 55,476 188.34 10,448,349.84
BEIGENE LTD-ADR 3,967 132.22 524,516.74
BIOGEN INC 17,262 332.87 5,746,001.94
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,341 93.99 1,347,910.59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 140,314 51.67 7,250,024.38
CELGENE CORP 59,466 90.69 5,392,971.54
GILEAD SCIENCES INC 111,360 67.59 7,526,822.40
ILLUMINA INC 12,711 299.82 3,811,012.02
INCYTE CORP 16,120 84.15 1,356,498.00
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 141.85 2,022,071.75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 125.93 625,998.03
JOHNSON & JOHNSON 229,254 136.38 31,265,660.52
LILLY (ELI) & CO 82,910 122.48 10,154,816.80
MERCK & CO 227,576 79.81 18,162,840.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,243 668.86 1,500,252.98
MYLAN NV 42,644 31.84 1,357,784.96
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 41.69 563,106.83
PERRIGO CO PLC 11,333 48.95 554,750.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PFIZER 501,305 42.40 21,255,332.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 423.97 2,934,296.37
SEATTLE GENETICS INC 9,601 71.48 686,279.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 17.98 1,450,806.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,582 252.49 8,731,609.18
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,247 119.63 388,438.61
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 188.07 4,068,706.38
WATERS CORP 6,513 234.69 1,528,535.97
ZOETIS INC 41,718 95.37 3,978,645.66
BANK OF AMERICA CORP 809,805 29.11 23,573,423.55
BB&T CORP 64,293 50.70 3,259,655.10
CIT GROUP INC 10,713 50.77 543,899.01
CITIGROUP 215,167 64.27 13,828,783.09
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 36.70 1,468,367.00
COMERICA INC 14,360 86.37 1,240,273.20
EAST WEST BANCORP INC 10,794 53.93 582,120.42
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 27.17 1,581,755.89
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 101.63 1,435,625.38
HUNTINGTON BANCSHARES INC 98,222 14.01 1,376,090.22
JPMORGAN CHASE & CO 286,626 105.55 30,253,374.30
KEY CORP 87,033 17.51 1,523,947.83
M & T BANK CORP 11,745 172.27 2,023,311.15
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 27,384 17.34 474,838.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,173 124.15 4,863,327.95
REGIONS FINL CORP 96,209 16.00 1,539,344.00
SIGNATURE BANK 4,354 133.65 581,912.10
SUNTRUST BANKS 38,353 65.12 2,497,547.36
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 246.95 1,084,110.50
US BANCORP 132,861 51.31 6,817,097.91
WELLS FARGO & CO 390,589 49.22 19,224,790.58
ZIONS BANCORPORATION 15,186 50.11 760,970.46
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 108.96 483,019.68
ALLY FINANCIAL INC 36,028 27.01 973,116.28
AMERICAN EXPRESS 62,843 107.38 6,748,081.34
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 130.68 1,548,558.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 19.34 438,901.96
BANK NEW YORK CO 84,617 52.99 4,483,854.83
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 110,724 205.29 22,730,529.96
BLACKROCK INC 10,321 431.95 4,458,155.95
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 41,390 81.57 3,376,182.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 93.54 885,823.80
CME GROUP INC 30,723 175.40 5,388,814.20
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 71.29 2,107,688.85
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 47.46 1,001,785.68
EATON VANCE CORP 10,061 41.05 413,004.05
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 32.45 845,971.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 30,147 198.50 5,984,179.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 49,543 75.50 3,740,496.50
INVESCO LTD 30,943 18.86 583,584.98
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 21.02 540,340.12
MOODY'S CORP 15,058 169.26 2,548,717.08
MORGAN STANLEY 112,668 41.99 4,730,929.32
MSCI INC 7,907 175.17 1,385,069.19
NASDAQ INC 9,070 87.76 795,983.20
NORTHERN TRUST CORP 17,320 93.09 1,612,318.80
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 97.58 1,958,040.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,870 82.33 977,257.10
S&P GLOBAL INC 21,709 198.32 4,305,328.88
SCHWAB (CHARLES) CORP 102,452 46.36 4,749,674.72
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 52.17 563,540.34
STATE STREET CORP 32,349 70.66 2,285,780.34
SYNCHRONY FINANCIAL 60,347 31.75 1,916,017.25
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 56.86 1,330,751.44
VOYA FINANCIAL INC 14,081 49.58 698,135.98
AFLAC 65,227 49.28 3,214,386.56
ALLEGHANY CORP 1,276 648.84 827,919.84
ALLSTATE CORP 30,108 94.38 2,841,593.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 98.10 687,975.30
AMERICAN INT'L GROUP 76,910 42.32 3,254,831.20
AON PLC 20,163 171.97 3,467,431.11
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 31.50 1,088,356.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 79.84 1,195,364.48
ASSURANT INC 4,769 98.21 468,363.49
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 44.33 591,672.51
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 41.95 436,951.20
CHUBB LTD 38,983 133.21 5,192,925.43
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 85.48 1,061,063.24
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 216.93 727,366.29
FNF GROUP 24,961 34.76 867,644.36
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 48.73 1,545,228.30
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 61.61 1,096,041.90
LOEWS CORP 22,051 46.70 1,029,781.70
MARKEL CORP 1,132 1,009.80 1,143,093.60
MARSH & MCLENNAN COS 42,543 91.16 3,878,219.88
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METLIFE INC 71,520 44.86 3,208,387.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 50.79 1,176,042.45
PROGRESSIVE CORP 48,878 71.26 3,483,046.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,290 94.15 3,322,553.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 144.36 784,019.16
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 142.17 461,910.33
TORCHMARK CORP 8,473 83.36 706,309.28
TRAVELERS COS INC/THE 23,228 128.74 2,990,372.72
UNUM GROUP 18,574 36.32 674,607.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 169.56 1,853,290.80
WR BERKLEY CORP 7,296 81.40 593,894.40
CBRE GROUP INC-A 26,855 50.04 1,343,824.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 7.11 701,757.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 164.96 605,898.08
WEYERHAEUSER CO 62,107 25.54 1,586,212.78
ACCENTURE PLC-CL A 54,905 159.23 8,742,523.15
ADOBE INC 41,906 259.45 10,872,511.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 70.09 993,736.02
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 173.21 695,611.36
ANSYS INC 6,865 174.49 1,197,873.85
AUTODESK INC 18,086 160.35 2,900,090.10
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,852 149.67 5,515,638.84
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 100.35 968,377.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25,271 52.58 1,328,749.18
CDK GLOBAL INC 10,687 58.19 621,876.53
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 120.10 1,297,200.10
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 106.49 1,208,874.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,020 73.56 3,532,351.20
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 65.46 1,538,179.08
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,125 108.93 2,954,726.25
FIRST DATA CORP- CLASS A 47,683 25.58 1,219,731.14
FISERV INC 33,784 85.78 2,897,991.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,163 224.05 1,604,870.15
FORTINET INC 12,963 83.11 1,077,354.93
GARTNER INC 8,145 143.35 1,167,585.75
GLOBAL PAYMENTS INC 13,947 123.30 1,719,665.10
GODADDY INC - CLASS A 14,919 72.86 1,086,998.34
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,135 138.03 10,784,974.05
INTUIT INC 20,572 233.32 4,799,859.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,979 133.79 799,930.41
LEIDOS HOLDINGS 10,999 63.37 697,006.63
MASTERCARD INC-CLASS A 78,802 222.11 17,502,712.22
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MICROSOFT CORP 620,635 108.22 67,165,119.70
ORACLE CORP 255,283 51.72 13,203,236.76
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 226.77 1,828,673.28
PAYCHEX INC 27,697 75.78 2,098,878.66
PAYPAL HOLDINGS INC 96,308 94.91 9,140,592.28
PTC INC 9,984 91.93 917,829.12
RED HAT INC 15,009 180.98 2,716,328.82
SABRE CORP 24,114 22.53 543,288.42
SALESFORCE.COM INC 61,555 159.05 9,790,322.75
SERVICENOW INC 14,927 234.89 3,506,203.03
SPLUNK INC 11,773 136.25 1,604,071.25
SQUARE INC - A 24,800 75.64 1,875,872.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 17,681 59.86 1,058,384.66
SYMANTEC CORP 48,508 23.15 1,122,960.20
SYNOPSYS INC 12,264 101.65 1,246,635.60
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 92.78 1,319,146.04
VERISIGN INC 9,541 175.40 1,673,491.40
VISA INC-CLASS A SHARES 151,622 144.91 21,971,544.02
VMWARE INC-CLASS A 6,787 169.68 1,151,618.16
WESTERN UNION CO 38,757 17.80 689,874.60
WIX.COM LTD 5,661 121.40 687,245.40
WORKDAY INC-CLASS A 12,522 190.79 2,389,072.38
WORLDPAY INC-CLASS A 25,793 88.23 2,275,716.39
AMPHENOL CORPORATION 26,216 92.69 2,429,961.04
APPLE INC 411,495 170.42 70,126,977.90
ARISTA NETWORKS INC 4,324 263.95 1,141,319.80
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 81.19 541,212.54
CDW CORP/DE 12,482 94.84 1,183,792.88
CISCO SYSTEMS 401,562 49.43 19,849,209.66
COGNEX CORP 12,660 50.73 642,241.80
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 22.68 338,680.44
CORNING 71,752 34.51 2,476,161.52
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 55.00 763,950.00
F5 NETWORKS INC 5,350 171.28 916,348.00
FLEX LTD 40,465 10.25 414,766.25
FLIR SYSTEMS INC 11,686 52.41 612,463.26
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 16.09 2,087,452.24
HP INC 134,066 23.28 3,121,056.48
IPG PHOTONICS CORP 3,207 154.88 496,700.16
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 27.12 848,964.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 80.38 1,274,264.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 138.63 1,931,947.68
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NETAPP INC 22,881 64.03 1,465,070.43
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 45.71 1,043,833.56
TE CONNECTIVITY LTD 30,342 82.14 2,492,291.88
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 39.21 808,588.62
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 47.65 1,123,444.05
XEROX CORP 16,718 30.46 509,230.28
AT&T INC 619,927 30.47 18,889,175.69
CENTURYLINK INC 83,301 13.74 1,144,555.74
SPRINT CORP 64,825 6.30 408,397.50
T-MOBILE US INC 28,273 72.05 2,037,069.65
VERIZON COMMUNICATIONS 352,654 55.16 19,452,394.64
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 25.71 393,080.19
AES CORP 52,646 16.92 890,770.32
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 44.98 866,134.88
AMEREN CORPORATION 21,002 69.68 1,463,419.36
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 79.27 3,283,521.94
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,134 98.05 1,581,938.70
ATMOS ENERGY CORP 9,385 97.05 910,814.25
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 30.89 1,321,844.88
CMS ENERGY CORP 24,527 52.77 1,294,289.79
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 78.51 2,158,553.94
DOMINION ENERGY INC 65,279 73.26 4,782,339.54
DTE ENERGY COMPANY 15,603 119.81 1,869,395.43
DUKE ENERGY CORP 61,991 87.51 5,424,832.41
EDISON INTL 28,962 60.50 1,752,201.00
ENTERGY CORP 15,636 89.86 1,405,050.96
EVERGY INC 24,339 58.77 1,430,403.03
EVERSOURCE ENERGY 28,103 70.20 1,972,830.60
EXELON CORP 84,371 48.26 4,071,744.46
FIRSTENERGY CORP 43,246 39.59 1,712,109.14
NEXTERA ENERGY INC 40,931 184.04 7,532,941.24
NISOURCE INC 32,308 27.08 874,900.64
NRG ENERGY INC 26,737 42.46 1,135,253.02
OGE ENERGY CORP 15,686 41.88 656,929.68
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 89.96 847,063.36
PPL CORPORATION 59,613 30.46 1,815,811.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 44,554 56.32 2,509,281.28
SEMPRA ENERGY 23,257 115.26 2,680,601.82
SOUTHERN CO 88,512 48.56 4,298,142.72
UGI CORP 13,950 53.44 745,488.00
VISTRA ENERGY CORP 29,561 26.51 783,662.11
WEC ENERGY GROUP INC 27,947 74.47 2,081,213.09
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XCEL ENERGY INC 44,934 53.46 2,402,171.64
ADVANCED MICRO DEVICES 77,168 23.68 1,827,338.24
ANALOG DEVICES 32,237 105.74 3,408,740.38
APPLIED MATERIALS 84,218 39.10 3,292,923.80
BROADCOM INC 36,960 281.93 10,420,132.80
INTEL CORP 393,606 51.66 20,333,685.96
KLA-TENCOR CORP 13,856 108.19 1,499,080.64
LAM RESEARCH CORP 13,961 181.09 2,528,197.49
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 18.83 1,030,697.71
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 24,692 55.85 1,379,048.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 91.10 1,889,778.40
MICRON TECHNOLOGY 97,275 41.99 4,084,577.25
NVIDIA CORP 49,534 157.34 7,793,679.56
NXP SEMICONDUCTORS NV 29,778 93.04 2,770,545.12
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 22.97 826,828.12
QORVO INC 10,609 65.16 691,282.44
QUALCOMM 120,656 51.98 6,271,698.88
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 83.38 1,209,843.80
TEXAS INSTRUMENTS 83,302 107.57 8,960,796.14
XILINX INC 22,116 119.31 2,638,659.96
25,912,446 2,035,835,438.22
アメリカドル 小計
(225,041,249,340)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 27,117 10.14 274,966.38
CAMECO CORP 28,709 16.32 468,530.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES 106,328 36.87 3,920,313.36
CENOVUS ENERGY INC 96,666 11.48 1,109,725.68
ENBRIDGE 173,856 47.40 8,240,774.40
ENCANA CORP 76,271 9.14 697,116.94
HUSKY ENERGY INC 31,439 15.62 491,077.18
IMPERIAL OIL 24,763 36.22 896,915.86
INTER PIPELINE LTD 30,317 21.32 646,358.44
KEYERA CORP 14,929 28.57 426,521.53
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 48.66 2,057,150.16
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 18.58 340,943.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 20,010 10.65 213,106.50
SUNCOR ENERGY 140,326 44.88 6,297,830.88
TOURMALINE OIL CORP 19,965 20.34 406,088.10
TRANSCANADA CORP 76,556 56.74 4,343,787.44
VERMILION ENERGY INC 10,067 32.58 327,982.86
AGNICO EAGLE MINES 21,459 57.16 1,226,596.44
BARRICK GOLD CORP 149,092 17.12 2,552,455.04
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 59.38 780,193.82
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FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 14.01 797,169.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 101.12 1,694,568.96
GOLDCORP INC 68,688 14.33 984,299.04
KINROSS GOLD CORP 107,615 4.59 493,952.85
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.51 405,201.93
METHANEX CORP 7,099 75.77 537,891.23
NUTRIEN LTD 51,428 70.76 3,639,045.28
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 28.66 1,309,102.82
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 71,000 2.25 159,750.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 71.38 308,861.26
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 28.24 1,040,305.12
BOMBARDIER B 157,835 2.50 394,587.50
CAE INC 25,999 27.83 723,552.17
FINNING INTERNATIONAL INC 11,764 26.38 310,334.32
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 33.88 498,476.44
WSP GLOBAL INC 9,471 70.08 663,727.68
THOMSON REUTERS CORP 20,231 70.13 1,418,800.03
CANADIAN NATL RAILWAY CO 63,162 111.38 7,034,983.56
CP RAILWAY LIMITED 11,959 270.72 3,237,540.48
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 68.81 1,925,166.18
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 45.66 806,309.94
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 85.68 1,830,553.20
STARS GROUP INC/THE 24,249 21.30 516,503.70
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 26.96 969,131.12
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 140.43 759,585.87
DOLLARAMA INC 26,700 35.69 952,923.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 40,089 72.99 2,926,096.11
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 30.73 353,364.27
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 66.72 1,042,032.96
METRO INC 19,179 48.57 931,524.03
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 97.25 669,371.75
SAPUTO INC 20,412 41.63 849,751.56
AURORA CANNABIS INC 53,000 9.30 492,900.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 62.81 1,030,084.00
BANK MONTREAL 55,382 98.13 5,434,635.66
BANK NOVA SCOTIA 106,056 74.77 7,929,807.12
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 113.05 4,294,769.50
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 62.19 1,755,499.32
ROYAL BANK OF CANADA 123,447 101.41 12,518,760.27
TORONTO-DOMINION BANK 154,229 75.36 11,622,697.44
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 73,316 58.29 4,273,589.64
CI FINANCIAL CORP 18,671 19.33 360,910.43
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IGM FINANCIAL INC 7,685 34.12 262,212.20
ONEX CORP 6,603 76.92 507,902.76
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 651.14 1,500,877.70
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 29.47 701,032.36
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 50.01 411,582.30
INTACT FINANCIAL CORP 13,951 109.21 1,523,588.71
MANULIFE FINANCIAL CORP 172,987 21.47 3,714,030.89
POWER CORP OF CANADA 29,774 27.11 807,173.14
POWER FINANCIAL CORP 20,740 28.28 586,527.20
SUN LIFE FINANCIAL INC 49,536 49.06 2,430,236.16
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 21.82 271,986.30
BLACKBERRY LIMITED 39,400 11.50 453,100.00
CGI INC - CL A 21,192 87.88 1,862,352.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,095.31 1,863,122.31
OPEN TEXT CORP 24,643 49.70 1,224,757.10
SHOPIFY INC - CLASS A 7,342 236.05 1,733,079.10
BCE INC 12,539 57.33 718,860.87
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 72.59 2,329,776.05
TELUS CORP 16,454 47.10 774,983.40
ALTAGAS INCOME LTD 31,487 15.76 496,235.12
ATCO LTD -CLASS I 5,241 41.78 218,968.98
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 33.32 343,995.68
EMERA INC 4,086 46.45 189,794.70
FORTIS INC 38,447 46.58 1,790,861.26
HYDRO ONE LTD 32,299 20.72 669,235.28
3,530,362 153,002,824.16
カナダドル 小計
(12,777,265,845)
ユーロ ENAGAS 18,299 24.74 452,717.26
ENI 216,297 15.12 3,270,410.64
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 14.38 573,486.79
NESTE OIL OYJ 11,086 87.38 968,694.68
OMV AG 12,139 46.29 561,914.31
REPSOL SA 113,179 15.17 1,716,925.43
SNAM SPA 205,372 4.18 859,481.82
TENARIS SA 40,648 11.80 479,646.40
TOTAL SA 205,309 49.69 10,202,830.75
VOPAK 6,360 43.58 277,168.80
AIR LIQUIDE 36,297 106.85 3,878,334.45
AKZO NOBEL 19,742 81.08 1,600,681.36
ARCELORMITTAL 53,985 20.15 1,087,797.75
ARKEMA 5,335 83.70 446,539.50
BASF SE 77,217 66.32 5,121,031.44
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COVESTRO AG 16,178 51.08 826,372.24
CRH PLC 71,124 26.90 1,913,235.60
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 25.10 337,695.40
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 41.24 237,624.88
HEIDELBERGCEMENT AG 11,407 61.82 705,180.74
IMERYS SA 3,000 49.72 149,160.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 94.40 1,438,089.60
LANXESS 7,293 48.71 355,242.03
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 26.58 520,037.70
SOLVAY SA 6,906 98.74 681,898.44
STORA ENSO OYJ R 47,237 12.14 573,693.36
SYMRISE AG 11,581 77.44 896,832.64
THYSSEN KRUPP 33,044 13.26 438,163.44
UMICORE 17,605 35.40 623,217.00
UPM KYMMENE OYJ 43,990 26.81 1,179,371.90
VOESTALPINE AG 8,140 25.79 209,930.60
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,861 37.21 776,237.81
AIRBUS SE 49,075 110.98 5,446,343.50
ALSTOM 13,816 37.56 518,928.96
ANDRITZ AG 5,242 44.06 230,962.52
BOUYGUES ORD 16,815 31.00 521,265.00
BRENNTAG AG 11,626 43.43 504,917.18
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.42 876,304.92
DASSAULT AVIATION SA 213 1,321.00 281,373.00
EIFFAGE 6,079 82.46 501,274.34
FERROVIAL SA 38,509 19.81 763,055.83
GEA GROUP AG 13,382 20.51 274,464.82
HOCHTIEF AG 1,354 133.60 180,894.40
KINGSPAN GROUP PLC 16,906 37.96 641,751.76
KION GROUP AG 5,887 54.14 318,722.18
KONE OYJ-B 30,120 44.55 1,341,846.00
LEGRAND SA 21,312 57.42 1,223,735.04
LEONARDO SPA 35,425 8.90 315,424.20
METSO OYJ 9,561 28.66 274,018.26
MTU AERO ENGINES AG 4,753 195.80 930,637.40
OSRAM LICHT AG 7,440 41.15 306,156.00
PRYSMIAN SPA 25,673 18.84 483,679.32
REXEL SA 24,339 10.90 265,416.79
SAFRAN SA 28,935 115.15 3,331,865.25
SAINT-GOBAIN 46,266 32.67 1,511,510.22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,763 68.16 3,255,526.08
SIEMENS 65,680 94.62 6,214,641.60
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SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 13.68 239,364.33
THALES SA 9,665 106.85 1,032,705.25
VINCI S.A. 43,091 80.52 3,469,687.32
WARTSILA OYJ 34,386 14.23 489,484.71
BUREAU VERITAS SA 19,558 19.64 384,216.91
EDENRED 18,941 37.09 702,521.69
RANDSTAD NV 9,588 46.82 448,910.16
SOCIETE BIC SA 2,424 83.95 203,494.80
TELEPERFORMANCE 4,523 155.60 703,778.80
WOLTERS KLUWER 25,763 56.00 1,442,728.00
ADP 2,382 169.00 402,558.00
AENA SME SA 5,610 153.55 861,415.50
ATLANTIA SPA 42,039 20.96 881,137.44
BOLLORE 61,805 3.70 228,925.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,929 22.37 378,701.73
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 26.75 2,273,375.50
FRAPORT AG 3,561 70.44 250,836.84
GETLINK 36,478 12.63 460,717.14
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE 46,342 7.57 350,994.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 70.77 2,048,508.42
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 61.85 308,693.35
CONTINENTAL AG 8,828 138.65 1,224,002.20
DAIMLER AG 78,530 50.61 3,974,403.30
FAURECIA 5,945 39.40 234,233.00
FERRARI NV 9,947 111.30 1,107,101.10
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 13.02 1,255,432.85
MICHELIN 13,802 101.40 1,399,522.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 30.12 309,995.04
PEUGEOT SA 52,883 21.29 1,125,879.07
PIRELLI & C SPA 39,097 6.07 237,475.17
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 56.04 786,129.12
RENAULT SA 17,362 59.63 1,035,296.06
VALEO SA 19,350 26.26 508,131.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 144.40 2,310,255.60
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 147.50 382,615.00
ADIDAS AG 16,028 199.15 3,191,976.20
ESSILORLUXOTTICA 25,039 105.80 2,649,126.20
HERMES INTERNATIONAL 2,861 540.80 1,547,228.80
HUGO BOSS AG 4,852 62.22 301,891.44
KERING 6,725 473.50 3,184,287.50
LVMH 23,916 294.20 7,036,087.20
MONCLER SPA 15,736 34.35 540,531.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUMA AG 772 442.50 341,610.00
SEB SA 2,075 139.00 288,425.00
ACCOR 17,931 39.65 710,964.15
PADDY POWER PLC 7,143 70.60 504,295.80
SODEXO 8,135 94.04 765,015.40
AXEL SPRINGER SE 3,827 53.30 203,979.10
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 17.68 211,735.68
JC DECAUX SA 4,674 27.12 126,758.88
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 19,174 15.50 297,197.00
PUBLICIS GROUPE 17,601 47.67 839,039.67
RTL GROUP 3,513 46.36 162,862.68
SES 31,369 17.98 564,014.62
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 38.30 191,423.40
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 67.10 458,293.00
VIVENDI 94,307 24.01 2,264,311.07
DELIVERY HERO SE 8,671 35.80 310,421.80
INDITEX 93,820 25.59 2,400,853.80
ZALANDO SE 9,155 26.14 239,311.70
CARREFOUR 53,759 18.13 974,919.46
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 45.00 165,915.00
COLRUYT SA 4,160 62.50 260,000.00
JERONIMO MARTINS 20,234 12.74 257,882.33
KONINKLIJKE AHOLD NV 108,577 22.97 2,494,013.69
METRO AG 13,712 15.25 209,108.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 64,381 68.45 4,406,879.45
DANONE (GROUPE) 52,307 65.69 3,436,046.83
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.19 348,500.57
HEINEKEN HOLDING NV 8,980 84.10 755,218.00
HEINEKEN NV 22,649 87.62 1,984,505.38
KERRY GROUP PLC-A 13,146 92.05 1,210,089.30
PERNOD-RICARD 18,484 150.55 2,782,766.20
REMY COINTREAU 1,575 112.60 177,345.00
BEIERSDORF AG 9,190 91.62 841,987.80
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 80.85 696,765.30
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 86.90 1,367,458.40
LOREAL 21,337 221.80 4,732,546.60
UNILEVER NV-CVA 131,771 48.93 6,448,213.88
BIOMERIEUX 3,246 69.70 226,246.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 68.50 1,232,726.00
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 47.26 1,736,663.22
KONINKLIJKE PHILIPS 80,612 35.09 2,828,675.08
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 148.40 481,706.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 35.65 445,625.00
BAYER 78,360 68.17 5,341,801.20
EUROFINS SCIENTIFIC 971 341.00 331,111.00
GRIFOLS SA 27,685 23.80 658,903.00
IPSEN 2,722 125.10 340,522.20
MERCK KGAA 10,480 96.92 1,015,721.60
ORION OYJ-CLASS B 7,975 29.20 232,870.00
QIAGEN N.V. 17,548 34.05 597,509.40
RECORDATI SPA 7,493 33.83 253,488.19
SANOFI 96,647 75.24 7,271,720.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,042 102.10 412,688.20
UCB (GROUPE) 10,465 78.80 824,642.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 20.49 680,042.61
BANCO BILBAO VIZCAYA 591,442 5.19 3,071,949.74
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.95 421,964.64
BANCO SANTANDER SA 1,401,372 4.10 5,745,625.20
BANKIA SA 110,053 2.54 280,415.04
BANKINTER SA 58,881 6.91 406,985.47
BNP PARIBAS 95,497 42.11 4,021,378.67
CAIXABANK 343,011 3.01 1,032,806.12
COMMERZBANK AG 80,494 6.66 536,573.00
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.19 946,535.46
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 32.00 881,920.00
ING GROEP NV-CVA 332,029 11.04 3,666,264.21
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.04 2,634,069.36
KBC GROEP NV 20,232 61.64 1,247,100.48
MEDIOBANCA 53,990 8.30 448,440.94
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 22.51 281,149.90
SOCIETE GENERALE 63,719 24.54 1,563,982.85
UNICREDIT SPA 177,131 11.22 1,988,118.34
AMUNDI SA 4,764 54.42 259,256.88
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 7.72 1,244,446.63
DEUTSCHE BOERSE 17,038 111.30 1,896,329.40
EURAZEO SA 3,198 63.85 204,192.30
EXOR NV 10,345 56.38 583,251.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 82.42 514,877.74
NATIXIS 69,996 4.41 309,032.34
WENDEL 2,023 106.00 214,438.00
AEGON 166,267 4.56 759,341.38
AGEAS 16,065 41.47 666,215.55
ALLIANZ SE-REG 37,062 190.14 7,046,968.68
ASSICURAZIONI GENERALI 101,649 15.23 1,548,114.27
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXA 165,661 20.74 3,436,637.44
CNP ASSURANCES 11,830 20.18 238,729.40
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 128.70 605,662.20
MAPFRE SA 90,939 2.45 222,800.55
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 204.20 2,586,193.00
NN GROUP NV 27,631 37.86 1,046,109.66
POSTE ITALIANE SPA 46,035 7.74 356,587.11
SAMPO OYJ-A SHS 36,213 42.40 1,535,431.20
SCOR SE 13,354 38.30 511,458.20
AROUNDTOWN SA 86,595 7.58 656,823.07
DEUTSCHE WOHNEN SE 33,559 42.60 1,429,613.40
VONOVIA SE 40,469 44.20 1,788,729.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,186 68.32 2,472,227.52
ATOS SE 7,634 82.82 632,247.88
CAPGEMINI SA 13,238 102.55 1,357,556.90
DASSAULT SYSTEMES SA 10,469 128.35 1,343,696.15
SAP SE 84,279 94.30 7,947,509.70
WIRECARD AG 9,864 99.90 985,413.60
INGENICO GROUP 4,681 54.92 257,080.52
NOKIA OYJ 489,813 5.56 2,727,278.78
1&1 DRILLISCH AG 3,773 34.14 128,810.22
DEUTSCHE TELEKOM 281,702 14.26 4,017,070.52
ELISA A 11,722 35.91 420,937.02
ILIAD SA 2,053 88.34 181,362.02
KPN (KON.) 261,596 2.72 712,064.31
ORANGE 164,543 13.42 2,208,989.77
PROXIMUS 13,141 21.96 288,576.36
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.51 437,870.70
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.44 208,275.12
TELEFONICA 410,000 7.50 3,075,000.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.98 200,030.42
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 32.87 312,692.31
E.ON SE 183,255 9.64 1,766,578.20
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 13.99 695,806.64
ENDESA 24,774 21.51 532,888.74
ENEL 711,008 5.23 3,722,837.88
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.24 766,245.42
ENGIE 151,158 14.12 2,134,350.96
FORTUM OYJ 38,328 19.66 753,720.12
IBERDROLA SA 518,100 7.25 3,756,225.00
INNOGY SE 11,000 40.55 446,050.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,230 23.64 761,917.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 19.37 767,671.84
RWE STAMM 42,828 22.34 956,777.52
SUEZ 28,043 11.09 311,137.08
TERNA SPA 130,230 5.35 696,990.96
UNIPER SE 14,751 25.72 379,395.72
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 19.09 873,214.78
VERBUND AG 10,227 42.84 438,124.68
ASML HOLDING NV 35,211 163.08 5,742,209.88
INFINEON TECHNOLOGIES 99,840 19.98 1,995,302.40
STMICROELECTRONICS 57,598 14.69 846,402.61
16,464,561 312,217,107.18
ユーロ 小計
(39,005,283,199)
イギリスポンド BP PLC 1,710,065 5.43 9,294,203.27
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 393,260 24.24 9,532,622.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,895 24.43 7,841,069.32
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 5.23 282,528.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,426 19.51 1,705,856.11
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.73 313,094.59
BHP GROUP PLC 179,682 17.92 3,221,338.89
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,243 51.58 528,333.94
FRESNILLO PLC 17,743 9.69 172,036.12
GLENCORE PLC 988,180 3.03 3,000,608.57
JOHNSON MATTHEY PLC 18,160 30.95 562,052.00
MONDI PLC 34,071 18.95 645,645.45
RIO TINTO PLC REG 100,197 43.98 4,406,664.06
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 20.33 854,286.93
BAE SYSTEMS PLC 282,016 5.27 1,486,224.32
BUNZL PLC 27,712 24.88 689,474.56
DCC PLC 9,127 67.95 620,179.65
FERGUSON PLC 19,208 54.73 1,051,253.84
MEGGITT PLC 66,268 5.55 367,787.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.70 694,426.20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 9.71 1,447,628.85
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.91 554,032.59
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 15.67 291,335.55
BABCOCK INTL GROUP PLC 19,693 5.52 108,784.13
EXPERIAN PLC 75,041 20.27 1,521,081.07
G4S PLC 132,555 2.05 272,002.86
INTERTEK GROUP PLC 14,722 51.88 763,777.36
RELX PLC 171,324 17.20 2,946,772.80
EASYJET PLC 11,633 12.78 148,727.90
ROYAL MAIL PLC 75,133 2.79 209,771.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 5.63 543,699.28
BURBERRY GROUP PLC 35,328 19.53 689,955.84
PERSIMMON PLC 26,389 24.05 634,655.45
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.64 444,183.33
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 38.21 404,987.79
CARNIVAL PLC 13,721 43.38 595,216.98
COMPASS GROUP PLC 136,301 17.43 2,376,407.93
GVC HOLDINGS PLC 42,500 6.40 272,212.50
INTERCONTINENTAL HOTELS 13,265 46.39 615,363.35
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.53 229,991.23
TUI AG-DI 37,945 8.09 306,975.05
WHITBREAD PLC 14,664 49.65 728,067.60
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 4.54 363,405.42
INFORMA PLC 100,899 7.04 710,934.35
ITV PLC 295,435 1.33 393,223.98
PEARSON 66,305 9.20 610,403.83
WPP PLC 113,065 8.46 956,756.03
KINGFISHER PLC 170,994 2.25 385,591.47
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 2.85 386,175.86
NEXT PLC 11,202 47.24 529,182.48
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 2.37 399,633.12
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.86 424,534.77
TESCO 856,393 2.24 1,920,033.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 22.66 653,627.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 197,242 28.59 5,639,148.78
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.62 460,135.20
DIAGEO 211,349 30.64 6,476,790.10
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 26.51 2,207,241.17
RECKITT BENCKISER PLC 56,603 60.17 3,405,802.51
UNILEVER PLC 97,505 42.49 4,142,987.45
CONVATEC GROUP PLC 112,565 1.18 133,445.80
NMC HEALTH PLC 9,509 27.74 263,779.66
SMITH & NEPHEW PLC 71,027 14.51 1,030,601.77
ASTRAZENECA 108,675 62.41 6,782,406.75
GLAXOSMITHKLINE 425,464 15.81 6,726,585.84
BARCLAYS 1,471,691 1.59 2,347,347.14
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,712,303 6.65 11,402,225.67
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,182,117 0.58 3,612,829.17
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.47 978,921.90
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.37 1,489,617.70
3I GROUP PLC 79,251 9.47 750,506.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 16.65 449,899.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVESTEC PLC 54,280 4.92 267,546.12
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 46.85 1,231,967.60
SCHRODERS PLC 8,614 26.98 232,405.72
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.49 424,767.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.33 452,285.21
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.44 348,507.20
AVIVA PIC 348,023 4.23 1,473,181.35
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.50 398,229.93
LEGAL & GENERAL GROUP 485,419 2.66 1,293,156.21
PRUDENTIAL 225,383 15.32 3,453,994.47
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.36 463,843.68
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 35,036 16.80 588,604.80
SAGE GROUP PLC 89,321 6.59 588,625.39
BT GROUP PLC 730,298 2.31 1,688,448.97
VODAFONE GROUP PLC 2,309,362 1.41 3,260,819.14
CENTRICA PLC 440,558 1.37 605,987.52
NATIONAL GRID PLC 299,953 8.42 2,526,204.16
SEVERN TRENT PLC 18,112 19.45 352,278.40
SSE PLC 80,824 11.98 968,675.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.17 481,131.30
25,604,908 150,509,751.54
イギリスポンド 小計
(21,473,226,252)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 20.66 359,442.68
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 554.50 372,624.00
GIVAUDAN-REG 813 2,453.00 1,994,289.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 47.92 1,932,805.28
SIKA AG-BR 10,500 130.30 1,368,150.00
ABB LTD 162,508 19.77 3,213,595.70
GEBERIT AG-REG 3,021 394.80 1,192,690.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 217.40 321,534.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 223.60 842,524.80
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 52.90 699,549.60
SGS SA 437 2,483.00 1,085,071.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 138.40 701,272.80
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 72.26 3,233,201.44
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 284.50 706,413.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 55.15 217,180.70
DUFRY AG-REG 2,548 99.72 254,086.56
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,707.00 273,120.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 72,100.00 576,800.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 6,280.00 653,120.00
NESTLE SA - REGISTERED 261,490 89.10 23,298,759.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 189.35 966,442.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 738.50 575,291.50
LONZA GROUP AG-REG 6,507 292.40 1,902,646.80
NOVARTIS 185,277 90.08 16,689,752.16
ROCHE HOLDING GENUSS 60,050 272.55 16,366,627.50
VIFOR PHARMA AG 3,601 128.00 460,928.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 224,271 11.75 2,635,184.25
JULIUS BAER GROUP LTD 17,254 40.81 704,135.74
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 78.95 268,193.15
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 704.00 1,049,664.00
UBS GROUP AG 334,926 12.99 4,352,363.37
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 157.20 609,464.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 415.10 1,224,129.90
SWISS RE LTD 26,239 97.12 2,548,331.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,265 322.10 4,272,656.50
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 84.60 531,034.20
TEMENOS AG - REG 5,252 140.90 740,006.80
SWISSCOM 2,064 447.50 923,640.00
1,477,276 100,116,723.81
スイスフラン 小計
(11,024,853,625)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 298.40 4,234,594.40
ローナ
BOLIDEN AB 20,141 238.90 4,811,684.90
ALFA LAVAL AB 25,639 198.90 5,099,597.10
ASSA ABLOY AB-B 88,864 188.95 16,790,852.80
ATLAS COPCO A 59,675 251.55 15,011,246.25
ATLAS COPCO B 29,972 233.75 7,005,955.00
EPIROC AB-A 53,833 90.53 4,873,501.49
EPIROC AB-B 29,972 84.92 2,545,222.24
SANDVIK AB 100,730 151.15 15,225,339.50
SKANSKA B 28,530 162.60 4,638,978.00
SKF AB-B 28,335 156.30 4,428,760.50
VOLVO B 136,906 135.25 18,516,536.50
SECURITAS B 22,844 144.50 3,300,958.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 237.60 4,317,192.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 75.30 2,915,013.60
HENNES & MAURITZ B 73,962 136.38 10,086,937.56
ICA GRUPPEN AB 5,730 351.30 2,012,949.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 452.60 6,856,437.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 48,571 258.50 12,555,603.50
NORDEA BANK ABP 274,557 84.90 23,309,889.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 98.16 13,615,773.60
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 102.65 14,000,022.90
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SWEDBANK AB-A 80,216 209.60 16,813,273.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 187.35 2,396,581.20
INVESTOR AB-B SHS 40,438 412.00 16,660,456.00
KINNEVIK AB - B 18,104 217.50 3,937,620.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 288.20 2,098,096.00
ERICSSON (LM) B 268,755 86.68 23,295,683.40
HEXAGON AB-B SHS 21,504 471.40 10,136,985.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 565.00 3,499,610.00
TELE2 AB-B SHS 51,594 118.45 6,111,309.30
TELIA CO AB 235,437 39.73 9,353,912.01
2,131,893 290,456,572.65
スウェーデンクローナ 小計
(3,465,146,911)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 292.40 3,014,936.40
ローネ
EQUINOR ASA 100,907 200.30 20,211,672.10
NORSK HYDRO 106,150 34.68 3,681,282.00
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 340.20 4,582,494.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 297.00 2,070,387.00
MOWI ASA 32,238 197.80 6,376,676.40
ORKLA 69,804 67.68 4,724,334.72
DNB ASA 80,217 162.80 13,059,327.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 152.10 2,825,105.40
TELENOR ASA 60,821 162.70 9,895,576.70
499,463 70,441,792.32
ノルウェークローネ 小計
(902,359,359)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 657.60 5,970,350.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 298.50 5,279,569.50
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 554.00 9,816,880.00
ISS A/S 14,253 193.60 2,759,380.80
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,470.00 2,532,530.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 9,044.00 4,594,352.00
DSV A/S 16,873 535.60 9,037,178.80
PANDORA A/S 8,431 334.70 2,821,855.70
CARLSBERG AS-B 9,692 797.40 7,728,400.80
COLOPLAST-B 9,476 627.40 5,945,242.40
WILLIAM DEMANT HOLDING 7,420 219.60 1,629,432.00
GENMAB A/S 6,342 1,014.00 6,430,788.00
H LUNDBECK A/S 4,871 282.80 1,377,518.80
NOVO NORDISK A/S-B 155,978 330.70 51,581,924.60
DANSKE BANK A/S 59,378 124.40 7,386,623.20
TRYG A/S 9,828 172.80 1,698,278.40
ORSTED A/S 15,908 474.30 7,545,164.40
363,743 134,135,469.80
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デンマーククローネ 小計
(2,245,427,764)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 28.06 578,849.74
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 8.11 963,313.91
ORIGIN ENERGY LIMITED 134,202 7.50 1,006,515.00
SANTOS 156,437 6.71 1,049,692.27
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 18,060 28.90 521,934.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 76,916 36.06 2,773,590.96
WORLEYPARSONS LTD 46,003 15.28 702,925.84
ALUMINA LIMITED 170,458 2.62 446,599.96
AMCOR 105,214 14.74 1,550,854.36
BHP GROUP LTD 253,437 36.47 9,242,847.39
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.12 597,855.36
BORAL LIMITED 81,732 4.88 398,852.16
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 6.27 844,418.52
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.28 493,964.72
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 17.50 653,852.50
NEWCREST MINING LIMITED 61,159 24.88 1,521,635.92
ORICA LTD 29,211 18.20 531,640.20
RIO TINTO LTD 32,522 91.30 2,969,258.60
SOUTH32 LTD 408,172 3.81 1,555,135.32
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 49.81 459,248.20
BRAMBLES LTD 129,297 11.24 1,453,298.28
SEEK LTD 26,358 17.14 451,776.12
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 4.62 736,829.94
TRANSURBAN GROUP 214,921 12.18 2,617,737.78
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 24.76 1,306,139.52
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.12 367,575.36
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 46.23 255,328.29
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 43.13 140,733.19
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.64 774,165.44
REA GROUP LTD 3,593 78.02 280,325.86
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 3.56 160,780.28
WESFARMERS LTD 100,277 33.30 3,339,224.10
COLES GROUP LTD 93,277 12.60 1,175,290.20
WOOLWORTHS GROUP LTD 113,612 30.03 3,411,768.36
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 8.41 387,953.30
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 16.19 945,091.25
COCHLEAR LIMITED 4,811 197.48 950,076.28
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 58.55 717,120.40
SONIC HEALTHCARE LTD 31,777 23.67 752,161.59
CSL LIMITED 38,119 185.00 7,052,015.00
AUST AND NZ BANKING GROUP 248,111 26.81 6,651,855.91
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.95 354,220.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 9.87 418,823.58
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,029 70.81 10,694,363.49
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 24.22 5,758,571.42
WESTPAC BANKING 287,943 26.24 7,555,624.32
AMP LTD 244,230 2.18 532,421.40
ASX LTD 15,814 67.84 1,072,821.76
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 7.29 321,255.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,778 124.22 3,326,363.16
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.48 1,565,975.40
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 2.84 609,214.08
QBE INSURANCE GROUP 113,093 11.24 1,271,165.32
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.10 1,348,265.10
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 18.25 809,862.00
TELSTRA CORP 342,339 3.18 1,088,638.02
TPG TELECOM LTD 31,475 6.73 211,826.75
AGL ENERGY LTD 51,344 22.05 1,132,135.20
AUSNET SERVICES 120,230 1.74 209,200.20
5,993,689 101,070,978.30
オーストラリアドル 小計
(7,987,639,415)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.22 400,081.68
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 7.50 637,125.00
A2 MILK CO LTD 66,854 12.70 849,045.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 13.51 614,813.08
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 11.23 407,839.91
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.06 591,250.18
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 3.75 414,540.00
566,266 3,914,695.65
ニュージーランドドル 小計
(297,712,604)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 79.70 18,649,481.20
NWS HOLDINGS LTD 99,000 19.20 1,900,800.00
MTR CORP 142,000 43.80 6,219,600.00
MINTH GROUP LTD 46,000 29.55 1,359,300.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 47.00 5,593,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 25.80 1,767,300.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 51.70 10,236,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 14.58 979,776.00
SANDS CHINA LTD 202,800 36.00 7,300,800.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 10.30 1,009,400.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 8.06 1,063,920.00
WYNN MACAU LTD 140,800 17.88 2,517,504.00
WH GROUP LTD 699,000 7.39 5,165,610.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK EAST ASIA 109,160 27.70 3,023,732.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 30.70 9,517,000.00
HANG SENG BANK 68,000 182.70 12,423,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 103,000 251.00 25,853,000.00
AIA GROUP LTD 1,035,400 73.20 75,791,280.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 64.25 13,877,743.00
HANG LUNG GROUP LTD 81,000 23.60 1,911,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 18.02 3,117,460.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 113,844 44.70 5,088,826.80
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 42.00 2,478,000.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 32.95 2,125,275.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 12.52 6,153,580.00
SINO LAND CO 315,400 14.52 4,579,608.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 132,000 132.40 17,476,800.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 91.10 3,689,550.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 31.00 2,982,200.00
WHARF HOLDINGS 91,000 24.30 2,211,300.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 91,000 54.30 4,941,300.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 51.50 3,347,500.00
PCCW LTD 357,000 4.76 1,699,320.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 63.35 3,167,500.00
CLP HOLDINGS 133,500 94.00 12,549,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 815,913 17.56 14,327,432.28
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 53.05 5,888,550.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 87.00 2,061,900.00
7,392,909 304,046,148.28
香港ドル 小計
(4,280,969,767)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.08 682,784.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.57 274,990.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.71 404,390.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.40 279,860.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.40 399,600.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.76 422,930.08
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 5.06 259,072.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 1.08 459,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.48 315,208.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 36.10 357,390.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.26 108,940.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.30 589,380.00
DBS GROUP 156,300 24.79 3,874,677.00
OCBC BANK 260,000 11.52 2,995,200.00
UNITED OVERSEAS BANK 110,700 25.68 2,842,776.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.79 485,317.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.36 628,656.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.41 293,592.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.60 313,500.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.10 413,770.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 760,443 2.99 2,273,724.57
3,590,076 18,674,756.65
シンガポールドル 小計
(1,522,552,909)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 20.35 1,378,834.60
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 476.50 695,690.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 24.55 2,063,844.85
BANK LEUMI LE-ISRAEL 115,794 23.88 2,765,160.72
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 67.70 555,140.00
AZRIELI GROUP 4,323 198.70 858,980.10
NICE LTD 4,894 417.20 2,041,776.80
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 154,606 3.23 499,377.38
441,100 10,858,804.45
イスラエルシェケル 小計
(331,736,475)
93,968,692 330,355,423,465
合 計
(330,355,423,465)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 89,571 825,844.62
益証券
LENDLEASE GROUP 44,009 596,321.95
SYDNEY AIRPORT 89,860 620,034.00
223,440 2,042,200.57
オーストラリアドル 小計
(161,395,111)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,777,230.00
HKT TRUST AND HKT LTD 268,000 3,194,560.00
488,500 4,971,790.00
香港ドル 小計
(70,002,803)
711,940 231,397,914
投資信託受益証券合計
(231,397,914)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 46,260 815,101.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 8,479 1,143,477.94
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,042 6,586,808.44
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 112,760 1,149,024.40
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,300,489.31
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,815,895.80
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 19,000 380,190.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,092 699,980.40
CROWN CASTLE INTL CORP 34,766 4,176,439.58
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,824 1,935,264.72
DUKE REALTY CORP 29,929 891,285.62
EQUINIX INC 6,911 2,912,226.29
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,289,569.54
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,586,764.62
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 1,006,374.24
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 816,808.92
HCP INC 41,014 1,264,871.76
HOST HOTELS AND RESORTS INC 59,388 1,106,992.32
INVITATION HOMES INC 24,000 564,480.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 866,375.28
KIMCO REALTY CORP 35,407 628,828.32
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 562,017.88
MACERICH CO/THE 10,128 442,492.32
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,066,490.66
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 745,547.74
PROLOGIS INC 53,238 3,790,013.22
PUBLIC STORAGE 13,613 2,827,964.62
REALTY INCOME CORP 24,440 1,712,999.60
REGENCY CENTERS CORP 11,717 777,071.44
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 1,737,393.00
SIMON PROPERTY GROUP 26,119 4,789,179.84
SL GREEN REALTY CORP 8,067 738,937.20
UDR INC 20,960 934,606.40
VENTAS INC 30,413 1,983,231.73
VEREIT INC 77,798 643,389.46
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,058,832.00
WELLTOWER INC 31,753 2,464,350.33
WP CAREY INC 13,017 978,878.40
964,210 62,190,644.54
アメリカドル 小計
(6,874,553,847)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 212,453.85
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 389,263.70
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 189,370.53
30,576 791,088.08
カナダドル 小計
(66,063,765)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 310,033.70
GECINA SA 4,459 562,725.80
ICADE 2,845 211,099.00
KLEPIERRE 17,225 517,439.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,040 1,747,244.80
40,147 3,348,542.30
ユーロ 小計
(418,333,389)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 79,414 465,683.69
HAMMERSON PLC 61,184 232,682.75
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 520,158.20
SEGRO PLC 81,695 522,848.00
280,843 1,741,372.64
イギリスポンド 小計
(248,441,634)
オーストラリアドル DEXUS 94,090 1,134,725.40
GOODMAN GROUP 140,271 1,801,079.64
GPT GROUP 136,015 801,128.35
MIRVAC GROUP 306,089 786,648.73
SCENTRE GROUP 486,663 1,936,918.74
STOCKLAND 207,412 771,572.64
VICINITY CENTERS 291,115 745,254.40
1,661,655 7,977,327.90
オーストラリアドル 小計
(630,448,223)
香港ドル LINK REIT 179,500 15,544,700.00
179,500 15,544,700.00
香港ドル 小計
(218,869,376)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 545,100.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 454,410.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 478,717.00
SUNTEC REIT 173,000 328,700.00
813,800 1,806,927.00
シンガポールドル 小計
(147,318,758)
3,970,731 8,604,028,992
投資証券合計
(8,604,028,992)
8,835,426,906
合計
(8,835,426,906)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.0 % ― ― 66.3 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 38銘柄 ― ― 3.0 % 2.0 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 235銘柄 98.9 % ― ― 11.5 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.9 % ― ― 6.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.0 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.2 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.7 % ― ― 1.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.8 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.2 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 8.8 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,676,131,427
投資証券 103,177,433,490
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 48,353,800
未収入金 35,470,730
未収配当金 1,083,398,493
差入委託証拠金 38,286,000
流動資産合計 106,059,073,940
資産合計 106,059,073,940
負債の部
流動負債
前受金 48,353,800
未払金 145,317,658
未払解約金 94,229,144
未払利息 4,672
その他未払費用 30
流動負債合計 287,905,304
負債合計 287,905,304
純資産の部
元本等
元本 60,423,423,035
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 45,347,745,601
元本等合計 105,771,168,636
純資産合計 105,771,168,636
負債純資産合計 106,059,073,940
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
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2019年 2月18日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 60,423,423,035口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7505円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,505円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2019年 2月18日現在
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 56,126,139,595円
期中追加設定元本額 15,976,549,360円
期中一部解約元本額 11,679,265,920円
期末元本額 60,423,423,035円
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区分 2019年 2月18日現在
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,645,351,770円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,849,045円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 10,886,542,190円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 29,630,435,193円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,657,933,743円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,450,428,979円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,113,380,584円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,375,438,667円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,142,254,720円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 33,201,963円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 676,436,513円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,387,321円
グローバル経済コア 356,525,870円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,559,626円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 112,442,633円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,609,640円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,207,784,035円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 1,101,860,553円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 999,999,990円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 2,398,798,329
合計 2,398,798,329
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,530,988,200 － 2,579,342,000 48,353,800
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合計 2,530,988,200 － 2,579,342,000 48,353,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 3,807 2,078,622,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 12,911 1,169,736,600
森ヒルズリート投資法人 13,140 1,851,426,000
産業ファンド投資法人 13,349 1,579,186,700
アドバンス・レジデンス投資法人 11,166 3,394,464,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 6,847 1,248,208,100
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 6,019 2,765,730,500
ＧＬＰ投資法人 28,391 3,341,620,700
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,751 1,330,755,100
日本プロロジスリート投資法人 15,369 3,608,641,200
星野リゾート・リート投資法人 1,743 920,304,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,670 451,735,000
イオンリート投資法人 11,761 1,483,062,100
ヒューリックリート投資法人 9,262 1,617,145,200
日本リート投資法人 3,698 1,414,485,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 67,917 1,067,655,240
日本ヘルスケア投資法人 525 88,567,500
積水ハウス・リート投資法人 29,562 2,291,055,000
トーセイ・リート投資法人 2,206 243,542,400
ケネディクス商業リート投資法人 4,199 1,086,701,200
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,400 266,880,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,293 216,459,200
野村不動産マスターファンド投資法人 33,960 5,311,344,000
いちごホテルリート投資法人 2,004 265,730,400
ラサールロジポート投資法人 8,644 922,314,800
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スターアジア不動産投資法人 3,557 368,860,900
マリモ地方創生リート投資法人 985 104,508,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,780 909,060,000
大江戸温泉リート投資法人 1,849 150,138,800
さくら総合リート投資法人 2,479 204,765,400
投資法人みらい 3,086 571,527,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,688 363,955,200
三菱地所物流リート投資法人 1,212 296,455,200
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 1,147 117,223,400
ザイマックス・リート投資法人 1,057 122,929,100
タカラレーベン不動産投資法人 1,715 158,980,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,772 154,518,400
日本ビルファンド投資法人 11,095 7,988,400,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 11,457 7,206,453,000
日本リテールファンド投資法人 21,654 4,796,361,000
オリックス不動産投資法人 22,829 4,179,989,900
日本プライムリアルティ投資法人 7,253 3,118,790,000
プレミア投資法人 10,893 1,391,036,100
東急リアル・エステート投資法人 7,682 1,240,643,000
グローバル・ワン不動産投資法人 7,326 882,050,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 25,270 4,361,602,000
森トラスト総合リート投資法人 8,189 1,392,948,900
インヴィンシブル投資法人 39,527 1,832,076,450
フロンティア不動産投資法人 3,897 1,751,701,500
平和不動産リート投資法人 7,135 856,913,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,560 1,684,368,000
福岡リート投資法人 5,926 1,007,420,000
ケネディクス・オフィス投資法人 3,544 2,587,120,000
いちごオフィスリート投資法人 9,506 951,550,600
大和証券オフィス投資法人 2,645 1,946,720,000
阪急阪神リート投資法人 5,155 729,432,500
スターツプロシード投資法人 1,805 302,337,500
大和ハウスリート投資法人 14,345 3,665,147,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,879 3,068,332,800
日本賃貸住宅投資法人 12,887 1,094,106,300
ジャパンエクセレント投資法人 10,260 1,603,638,000
合計 616,640 103,177,433,490
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 206,588,146
コール・ローン 35,169,833
投資証券 76,783,269,778
派生商品評価勘定 20,820
未収入金 203,179,462
未収配当金 215,946,656
流動資産合計 77,444,174,695
資産合計 77,444,174,695
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 152,640
未払解約金 160,920,897
未払利息 98
流動負債合計 161,073,635
負債合計 161,073,635
純資産の部
元本等
元本 41,662,612,713
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,620,488,347
元本等合計 77,283,101,060
純資産合計 77,283,101,060
負債純資産合計 77,444,174,695
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
為替予約取引
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2019年 2月18日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
法
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 41,662,612,713口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8550円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,550円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 36,012,770,329円
期中追加設定元本額 10,327,424,270円
期中一部解約元本額 4,677,581,886円
期末元本額 41,662,612,713円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 159,090,874円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,664,638,579円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,946,131円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 8,725,963,918円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 21,065,917,754円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,223,908,161円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,670,638,018円
分散投資コア戦略ファンドＡ 891,606,242円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,977,764,002円
コア投資戦略ファンド（切替型） 536,489,546円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 193,647,343円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 585,025,951円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,374,127円
グローバル経済コア 350,440,549円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 3,604,244円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 54,213,910円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 17,008,638円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 872,887,071円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 661,447,655円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 3,351,813,337
合計 3,351,813,337
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 180,434,480 － 180,566,300 △131,820
アメリカドル 129,168,000 － 129,320,100 △152,100
イギリスポンド 15,693,920 － 15,692,600 1,320
オーストラリアド
7,111,530 － 7,111,800 △270
ル
香港ドル 21,124,500 － 21,105,000 19,500
シンガポールドル 7,336,530 － 7,336,800 △270
合計 180,434,480 － 180,566,300 △131,820
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカドル ACADIA REALTY TRUST 46,910 1,382,906.80
AGREE REALTY CORP 21,490 1,410,818.50
ALEXANDER'S INC 2,050 757,167.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 63,260 8,531,243.60
AMERICAN ASSETS TRUST INC 22,370 985,398.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 80,740 3,684,166.20
AMERICAN FINANCE TRUST INC 31,600 348,548.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 152,340 3,499,249.80
AMERICOLD REALTY TRUST 35,380 1,017,175.00
APARTMENT INVEST & MGMT 92,343 4,581,136.23
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,993 2,012,165.48
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 248,101.70
AVALONBAY COMMUNITIES INC 82,090 16,095,386.30
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 93,870.00
BOSTON PROPERTIES 91,040 12,164,764.80
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 172,405.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 101,518 1,621,242.46
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 182,350 3,271,359.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 65,800.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 55,450 5,472,915.00
CARETRUST REIT INC 48,290 1,082,661.80
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 225,638.40
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 184,422.50
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 500,344.20
CHESAPEAKE LODGING TRUST 34,960 1,022,929.60
CITY OFFICE REIT INC 20,000 242,400.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 92,710.00
COLONY CAPITAL INC 282,000 1,720,200.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,160 1,623,871.20
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 336,105.00
CORECIVIC INC 68,050 1,384,137.00
CORESITE REALTY CORP 22,680 2,329,689.60
CORPORATE OFFICE PPTYS 68,160 1,783,065.60
COUSINS PROPERTIES INC 257,330 2,439,488.40
CUBESMART 109,640 3,421,864.40
CYRUSONE INC 63,030 3,617,922.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,302,353.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 121,500 13,976,145.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 94,950 3,665,070.00
DUKE REALTY CORP 209,770 6,246,950.60
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 33,000 592,680.00
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EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,750 2,340,735.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 82,810 1,287,695.50
EPR PROPERTIES 45,220 3,414,562.20
EQUITY COMMONWEALTH 72,400 2,365,308.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,950 5,770,491.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 218,800 16,018,348.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 20,500 339,685.00
ESSEX PROPERTY TRUST 39,150 10,915,803.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 75,730 7,551,795.60
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 106,780.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,620 5,909,637.60
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 76,310 2,587,672.10
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 37,890 1,055,615.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 53,800 383,594.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 305,100.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 121,400 4,514,866.00
GEO GROUP INC/THE 69,850 1,575,117.50
GETTY REALTY CORP 22,000 737,220.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 313,350.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 62,450.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,500 99,275.00
GLOBAL NET LEASE INC 48,900 932,034.00
HCP INC 280,910 8,663,264.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 74,700 2,449,413.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 122,370 3,487,545.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 332,724.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 62,290 2,920,155.20
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 99,830 2,738,336.90
HOST HOTELS AND RESORTS INC 440,510 8,211,106.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 93,060 3,138,913.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 530,000.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,160 795,595.60
INFRAREIT INC 23,000 486,220.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 6,990 454,280.10
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 384,042.79
INVITATION HOMES INC 177,160 4,166,803.20
IRON MOUNTAIN INC 167,490 5,882,248.80
JBG SMITH PROPERTIES 62,900 2,577,013.00
KILROY REALTY CORPORATION 60,060 4,442,638.20
KIMCO REALTY CORP 247,550 4,396,488.00
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 843,817.00
LEXINGTON CORP PROPERTIES 125,366 1,207,274.58
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LIBERTY PROPERTY TRUST 87,390 4,154,520.60
LIFE STORAGE INC 27,070 2,707,000.00
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,104,411.80
MACERICH CO/THE 63,900 2,791,791.00
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,162,351.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV 740,080 643,869.60
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 18,500 199,800.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 218,850 4,018,086.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 68,190 7,104,034.20
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 761,465.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 93,550 4,917,923.50
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 31,620 901,802.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,730 2,091,416.10
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 230,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 498,810.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 29,946 516,568.50
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 882,187.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 117,626 4,288,643.96
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 222,080.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,775,014.20
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 118,330 3,581,849.10
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 78,680 2,604,308.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 216,436.90
PHYSICIANS REALTY TRUST 104,360 1,948,401.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 77,800 1,613,572.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 361,560.00
PROLOGIS INC 373,211 26,568,891.09
PS BUSINESS PARKS INC 11,900 1,756,202.00
PUBLIC STORAGE 88,960 18,480,550.40
QTS REALTY TRUST INC 29,310 1,302,829.50
REALTY INCOME CORP 175,530 12,302,897.70
REGENCY CENTERS CORP 101,590 6,737,448.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 71,940 1,281,970.80
CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 131,000 1,671,560.00
RETAIL VALUE 8,630 267,271.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 54,880 1,921,897.60
RLJ LODGING TRUST 99,770 1,906,604.70
RPT REALTY 51,580 689,108.80
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 31,070 2,632,871.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 104,520 2,089,354.80
SAFETY INCOME & GROWTH INC 4,700 89,488.00
SAUL CENTERS INC 6,700 384,044.00
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SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 2,031,894.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 18,340 802,375.00
SIMON PROPERTY GROUP 183,110 33,575,049.60
SITE CENTERS CORP 84,059 1,126,390.60
SL GREEN REALTY CORP 50,920 4,664,272.00
SPIRIT MTA REIT 23,901 186,905.82
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 53,060 2,147,338.20
STAG INDUSTRIAL INC 67,350 1,935,639.00
STORE CAPITAL CORP 111,080 3,611,210.80
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 744,393.90
SUN COMMUNITIES INC 50,750 5,813,412.50
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 137,090 2,008,368.50
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 1,198,844.10
TAUBMAN CENTERS INC 34,900 1,762,450.00
TERRENO REALTY CORP 34,490 1,429,265.60
TIER REIT INC 31,300 760,277.00
UDR INC 162,290 7,236,511.10
UMH PROPERTIES INC 20,000 273,800.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 597,647.80
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,393,257.60
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 355,740.00
VENTAS INC 209,950 13,690,839.50
VEREIT INC 567,620 4,694,217.40
VICI PROPERTIES INC 218,000 4,660,840.00
VORNADO REALTY TRUST 103,660 7,131,808.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 590,452.50
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,262,685.60
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 73,900 2,208,871.00
WELLTOWER INC 221,490 17,189,838.90
WHITESTONE REIT 22,610 325,357.90
WP CAREY INC 94,420 7,100,384.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,299,538.80
13,258,482 507,092,654.41
アメリカドル 小計
(56,054,022,018)
カナダドル AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA 6,400 90,816.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 28,790 1,372,131.40
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 470,734.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 572,523.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 44,200 2,104,804.00
CHOICE PROPERTIES REIT 86,430 1,158,162.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 626,460.00
21,867 300,671.25
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CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 31,000 415,710.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 59,940 778,620.60
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 21,000 229,740.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 447,163.20
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT 14,410 885,782.70
TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 83,630 1,879,166.10
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 26,000 360,100.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 454,920.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,600 88,274.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 136,654.80
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 15,863 428,935.52
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 33,000 352,440.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 88,380 2,220,989.40
SLATE OFFICE REI 17,000 112,710.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 133,385.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 38,810 1,305,180.30
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 20,000 220,200.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 96,150.00
829,720 17,242,423.67
カナダドル 小計
(1,439,914,800)
ユーロ AEDIFICA 10,400 863,200.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 95,240 1,251,453.60
ALTAREA 2,000 354,800.00
BEFIMMO S.C.A. 14,600 700,800.00
COFINIMMO 12,400 1,429,720.00
COVIVIO(FP) 36,260 3,141,929.00
EUROCOMMERCIAL 25,540 665,572.40
GECINA SA 32,020 4,040,924.00
GREEN REIT PLC 377,170 539,353.10
HAMBORNER REIT AG 44,000 387,200.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 500,772.20
ICADE 27,300 2,025,660.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 208,281.56
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 167,000 1,459,580.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 14,300 304,590.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 225,021 338,431.58
KLEPIERRE 121,540 3,651,061.60
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 46,392 380,414.40
MERCIALYS 34,020 426,951.00
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MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,470 2,380,094.85
MONTEA 3,800 247,760.00
NSI NV 11,700 435,825.00
RETAIL ESTATES 4,200 322,140.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 81,730 11,860,657.60
VASTNED RETAIL 8,500 277,950.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 10,350 1,357,920.00
WERELDHAVE NV 24,970 639,232.00
2,078,263 40,192,273.89
ユーロ 小計
(5,021,220,777)
イギリスポンド ASSURA PLC 1,400,150 813,487.15
BIG YELLOW GROUP PLC 95,070 887,003.10
BRITISH LAND CO PLC 568,220 3,332,042.08
CAPITAL & REGIONAL PLC 290,000 92,800.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 366,528.00
DERWENT LONDON PLC 65,620 2,074,904.40
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 360,000 353,520.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 168,000 1,220,184.00
HAMMERSON PLC 468,440 1,781,477.32
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 245,920.14
INTU PROPERTIES PLC 521,960 614,346.92
LAND SECURITIES GROUP PLC 448,650 3,985,806.60
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 418,110 783,120.03
LXI REIT PLC 195,817 240,854.91
NEWRIVER REIT PL 173,000 371,085.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 284,480.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 463,700 541,601.60
RDI REIT PLC 154,400 226,968.00
REGIONAL REIT LTD 170,000 172,720.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 713,000.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 250,000 146,000.00
SEGRO PLC 593,710 3,799,744.00
SHAFTESBURY PLC 132,430 1,138,898.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 228,868.15
TRITAX BIG BOX REIT PLC 846,780 1,147,386.90
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 434,000 376,712.00
UNITE GROUP PLC 157,310 1,376,462.50
WORKSPACE GROUP PLC 72,420 688,352.10
9,746,653 28,004,272.90
イギリスポンド 小計
(3,995,369,614)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 204,440 754,383.60
ARENA REIT 141,000 383,520.00
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BWP TRUST 298,560 1,119,600.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 130,800 439,488.00
CHARTER HALL GROUP 271,600 2,333,044.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 119,700 543,438.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 192,380 881,100.40
CROMWELL PROPERTY GROUP 987,623 1,071,570.95
DEXUS 600,720 7,244,683.20
GDI PROPERTY GROUP 286,500 411,127.50
GOODMAN GROUP 954,420 12,254,752.80
GPT GROUP 1,053,190 6,203,289.10
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 142,860 570,011.40
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 244,140.00
INDUSTRIA REIT 75,000 217,500.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 124,000 388,120.00
MIRVAC GROUP 2,177,360 5,595,815.20
NATIONAL STORAGE REIT 433,729 811,073.23
PROPERTYLINK GROUP 207,000 239,085.00
RURAL FUNDS GROUP 189,816 421,391.52
SCENTRE GROUP 3,139,590 12,495,568.20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 514,230 1,280,432.70
STOCKLAND 1,460,470 5,432,948.40
VICINITY CENTERS 1,897,540 4,857,702.40
VIVA ENERGY REIT 290,000 704,700.00
15,970,528 66,898,485.60
オーストラリアドル 小計
(5,286,987,316)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 616,275.00
GOODMAN PROPERTY TRUST 630,000 1,039,500.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 780,000 1,123,200.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 947,100.00
STRIDE STAPLED GROUP 228,000 451,440.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 392,728.70
2,935,460 4,570,243.70
ニュージーランドドル 小計
(347,567,033)
香港ドル CHAMPION REIT 1,133,000 6,741,350.00
FORTUNE REIT 869,000 8,351,090.00
LINK REIT 1,254,000 108,596,400.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,510,220.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 636,000 3,587,040.00
TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 740,000 4,010,800.00
5,414,000 133,796,900.00
香港ドル 小計
(1,883,860,352)
シンガポールドル AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL 340,000 469,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 369,750.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,549,566 4,276,802.16
ASCOTT RESIDENCE TRUST 691,000 780,830.00
CACHE LOGISTICS TRUST 711,000 508,365.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,647,928 3,081,625.36
CAPITALAND MALL TRUST 1,684,100 4,024,999.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 416,560 595,680.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 724,114.00
ESR REIT 1,130,579 604,859.76
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 307,200.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 354,900.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 355,800 811,224.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 360,000 536,400.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 335,800.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,085,380.20
KEPPEL DC REIT 519,460 753,217.00
KEPPEL REIT 1,074,800 1,311,256.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 224,190.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,135,830 2,033,135.70
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 714,860 1,422,571.40
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,387,152 1,928,141.28
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 1,251,800 1,564,750.00
OUE HOSPITALITY TRUST 680,000 486,200.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 700,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 203,379.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT 321,200 192,720.00
SPH REIT 322,300 328,746.00
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 490,878.50
SUNTEC REIT 1,339,800 2,545,620.00
23,171,695 33,051,935.66
シンガポールドル 小計
(2,694,724,314)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 98,350,000.00
17,500 98,350,000.00
韓国ウォン 小計
(9,657,970)
イスラエルシェケル REIT 1 LTD 104,000 1,634,880.00
104,000 1,634,880.00
イスラエルシェケル 小計
(49,945,584)
73,526,301 76,783,269,778
合計
(76,783,269,778)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 73.0 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.5 %
イギリスポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 5.2 %
オーストラリアドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 12,303,409
コール・ローン 38,527,909
投資信託受益証券 18,792,331,697
流動資産合計 18,843,163,015
資産合計 18,843,163,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 291,863,086
未払金 1,338,801
未払解約金 27,396,995
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
未払利息 107
流動負債合計 320,598,989
負債合計 320,598,989
純資産の部
元本等
元本 18,905,475,151
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △382,911,125
元本等合計 18,522,564,026
純資産合計 18,522,564,026
負債純資産合計 18,843,163,015
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 18,905,475,151口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 382,911,125円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9797円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,797円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 13,983,427,791円
期中追加設定元本額 7,422,813,809円
期中一部解約元本額 2,500,766,449円
期末元本額 18,905,475,151円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 3,343,215,788円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 2月18日現在
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,785,164,557円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,571,850,567円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,426,161,029円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,461,887,201円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,137,684,749円
グローバル経済コア 1,935,039,770円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 88,962,258円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 133,556,527円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 21,952,705円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 921,893,509
合計 921,893,509
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 18,445,408,287 － 18,737,271,373 △291,863,086
アメリカドル 18,445,408,287 － 18,737,271,373 △291,863,086
合計 18,445,408,287 － 18,737,271,373 △291,863,086
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカドル ISHARES GOLD TRUST 13,428,500 170,004,810.00
益証券
13,428,500 170,004,810.00
アメリカドル 小計
(18,792,331,697)
13,428,500 18,792,331,697
合計
(18,792,331,697)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ＦＲＭ ダイバーシファイド リンク マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン 610,543,566
社債券 25,633,735,050
流動資産合計 26,244,278,616
資産合計 26,244,278,616
負債の部
流動負債
未払解約金 1,900,000
未払利息 1,701
その他未払費用 11
流動負債合計 1,901,712
負債合計 1,901,712
純資産の部
元本等
元本 27,387,541,056
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △1,145,164,152
元本等合計 26,242,376,904
純資産合計 26,242,376,904
負債純資産合計 26,244,278,616
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 27,387,541,056口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 1,145,164,152円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9582円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,582円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
243/327
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 27,609,076,945円
期中追加設定元本額 2,206,069,317円
期中一部解約元本額 2,427,605,206円
期末元本額 27,387,541,056円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 837,942,944円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,909,453,924円
ＦＯＦｓ用ＦＲＭ ダイバーシファイド リンクファンド（適格機関投資家専用） 9,705,618,548円
ＦＯＦｓ用 ＦＲＭダイバーシファイド・リンク・ファンドＳ（適格機関投資家専
934,525,640円
用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △1,252,601,700
合計 △1,252,601,700
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＦＲＭ ダイバーシファイド リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
244/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 SIGNUM DIVERSIFIED 0% 05/12/25 27,195,000,000 25,633,735,050
合計 27,195,000,000 25,633,735,050
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 843,566,048
社債券 26,680,389,730
流動資産合計 27,523,955,778
資産合計 27,523,955,778
負債の部
流動負債
未払解約金 2,594,757
未払利息 2,351
その他未払費用 15
流動負債合計 2,597,123
負債合計 2,597,123
純資産の部
元本等
元本 28,148,683,089
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △627,324,434
元本等合計 27,521,358,655
純資産合計 27,521,358,655
負債純資産合計 27,523,955,778
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 28,148,683,089口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 627,324,434円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9777円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,777円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 13,848,958,924円
期中追加設定元本額 15,495,658,379円
期中一部解約元本額 1,195,934,214円
期末元本額 28,148,683,089円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 550,826,572円
ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 1,188,497,776円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,830,410,167円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 9,663,031,215円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
915,917,359円
用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △1,592,646,360
合計 △1,592,646,360
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 SIGNUM MILAN1 0% 12/15/25 27,353,000,000 26,680,389,730
合計 27,353,000,000 26,680,389,730
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 662,420,440
社債券 28,509,422,310
流動資産合計 29,171,842,750
資産合計 29,171,842,750
負債の部
流動負債
未払解約金 2,823,437
未払利息 1,846
その他未払費用 11
流動負債合計 2,825,294
負債合計 2,825,294
純資産の部
元本等
元本 29,031,501,532
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 137,515,924
元本等合計 29,169,017,456
純資産合計 29,169,017,456
負債純資産合計 29,171,842,750
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 29,031,501,532口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0047円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,047円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 27,857,132,078円
期中追加設定元本額 3,485,801,064円
期中一部解約元本額 2,311,431,610円
期末元本額 29,031,501,532円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 816,774,058円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 1,511,962,382円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,875,659,332円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 9,929,841,354円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
897,264,406円
用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 △760,820,870
合計 △760,820,870
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド」の期首日から本
報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 SIGNUM GENEVA1 0% 12/15/25 28,053,000,000 28,509,422,310
合計 28,053,000,000 28,509,422,310
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
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2019年 2月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 639,004,228
社債券 19,986,442,258
流動資産合計 20,625,446,486
資産合計 20,625,446,486
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 304,480,000
未払解約金 3,754,403
未払利息 1,781
その他未払費用 10
流動負債合計 308,236,194
負債合計 308,236,194
純資産の部
元本等
元本 19,328,874,774
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 988,335,518
元本等合計 20,317,210,292
純資産合計 20,317,210,292
負債純資産合計 20,625,446,486
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 2月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 19,328,874,774口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0511円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,511円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 2月18日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 2月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 2月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月20日
期首
期首元本額 13,974,239,919円
期中追加設定元本額 7,224,650,207円
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区分 2019年 2月18日現在
期中一部解約元本額 1,870,015,352円
期末元本額 19,328,874,774円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,650,214,037円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,669,010,745円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,262,953,659円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,271,559,164円
コア投資戦略ファンド（切替型） 707,257,729円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 400,662,465円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 11,165,709,717円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 488,847,135円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 75,418,508円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 6,457,956円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 630,783,659円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 2月18日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券 1,882,801,511
合計 1,882,801,511
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 2月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 19,118,880,000 － 19,423,360,000 △304,480,000
アメリカドル 19,118,880,000 － 19,423,360,000 △304,480,000
合計 19,118,880,000 － 19,423,360,000 △304,480,000
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
社債券 アメリカドル STAR HELIOS 004 10/18/22 165,000,000.00 180,807,330.00
165,000,000.00 180,807,330.00
アメリカドル 小計
(19,986,442,258)
19,986,442,258
合計
(19,986,442,258)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 社債券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期中間計算期間(2019年2月19日から
2019年8月18日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期中間計算期間
（2019年 2月18日現在） （2019年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
112,496
金銭信託 -
279,870,071 300,759,284
コール・ローン
4,480,227,063 4,428,017,056
投資信託受益証券
123,429,974 95,038,723
投資証券
13,597,266,786 11,733,397,259
親投資信託受益証券
90,000,000 30,541,742
未収入金
18,570,793,894 16,587,866,560
流動資産合計
18,570,793,894 16,587,866,560
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 84,003,829 40,625,151
5,010,768 4,706,212
未払受託者報酬
143,307,856 134,597,544
未払委託者報酬
780 1,701
未払利息
501,023 470,565
その他未払費用
232,824,256 180,401,173
流動負債合計
232,824,256 180,401,173
負債合計
純資産の部
元本等
18,591,483,686 16,774,152,489
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 253,514,048 △ 366,687,102
506,873,588 434,168,264
（分配準備積立金）
18,337,969,638 16,407,465,387
元本等合計
18,337,969,638 16,407,465,387
純資産合計
18,570,793,894 16,587,866,560
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
至 2018年 8月19日 至 2019年 8月18日
営業収益
45 71
受取利息
106,256,720 31,628,840
有価証券売買等損益
106,256,765 31,628,911
営業収益合計
営業費用
112,884 73,024
支払利息
5,148,062 4,706,212
受託者報酬
147,234,490 134,597,544
委託者報酬
522,617 471,946
その他費用
153,018,053 139,848,726
営業費用合計
△ 46,761,288 △ 108,219,815
営業利益又は営業損失（△）
△ 46,761,288 △ 108,219,815
経常利益又は経常損失（△）
△ 46,761,288 △ 108,219,815
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
22,307,893 41,421,056
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
237,730,947
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 253,514,048
72,762,768 36,469,904
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,469,904
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
72,762,768
-
額
50,036,182 2,087
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,036,182
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,087
-
額
- -
分配金
191,388,352
△ 366,687,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期中間計算期間は2019年 2月19
日から2019年 8月18日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期中間計算期間
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月18日現在)
１. 計算期間の末日にお 18,591,483,686口 16,774,152,489口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 253,514,048円 元本の欠損 366,687,102円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9864円 1口当たり純資産額 0.9781円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,864円) (1万口当たり純資産額) (9,781円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期中間計算期間
(2019年 8月18日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第4期 第5期中間計算期間
自 2018年 2月20日 自 2019年 2月19日
区分
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月18日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,195,959,296円 18,591,483,686円
期中追加設定元本額 7,015,265,506円 925,892,603円
期中一部解約元本額 6,619,741,116円 2,743,223,800円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 484,244
コール・ローン 1,294,631,141
株式 58,392,370,370
派生商品評価勘定 102,708
未収入金 2,105,960,060
未収配当金 110,791,149
前払金 47,340,938
差入委託証拠金 51,403,090
流動資産合計 62,003,083,700
資産合計 62,003,083,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 47,500,670
未払金 7,509,102
未払解約金 8,643,432
未払利息 2,441
流動負債合計 63,655,645
負債合計 63,655,645
純資産の部
元本等
元本 48,350,081,838
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 13,589,346,217
元本等合計 61,939,428,055
純資産合計 61,939,428,055
負債純資産合計 62,003,083,700
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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2019年 8月18日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 48,350,081,838口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.2811円
の額
(1万口当たり純資産額) (12,811円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2019年 8月18日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 50,198,018,638円
期中追加設定元本額 3,881,355,728円
期中一部解約元本額 5,729,292,528円
期末元本額 48,350,081,838円
期末元本額の内訳
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 1,251,906,077円
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン 6,326,543,672円
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン 1,595,898,569円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 23,595,309,690円
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用） 1,295,509,507円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 847,520,600円
ＦＯＦｓ用ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（適格機関投資家専用） 10,885,838,961円
ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用） 1,513,946,662円
ＦＯＦｓ用 ＪＰＸ日経インデックス４００ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,037,608,100円
（デリバティブ取引に関する注記）
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株式関連
（2019年 8月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,322,712,938 － 1,275,372,000 △47,340,938
合計 1,322,712,938 － 1,275,372,000 △47,340,938
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
中小型株式 マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 739,633
コール・ローン 1,977,416,802
株式 37,628,771,500
未収入金 27,122,905
未収配当金 38,172,500
流動資産合計 39,672,223,340
資産合計 39,672,223,340
負債の部
流動負債
未払解約金 24,463,620
未払利息 3,728
流動負債合計 24,467,348
負債合計 24,467,348
純資産の部
元本等
元本 10,860,228,550
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,787,527,442
元本等合計 39,647,755,992
純資産合計 39,647,755,992
負債純資産合計 39,672,223,340
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 10,860,228,550口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6507円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,507円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 10,885,617,616円
期中追加設定元本額 525,019,333円
期中一部解約元本額 550,408,399円
期末元本額 10,860,228,550円
期末元本額の内訳
中小型株式オープン 6,994,676,183円
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用） 264,938,514円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 3,425,452,322円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 175,161,531円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 1,101,695
コール・ローン 2,945,395,156
株式 277,185,984,780
派生商品評価勘定 63,380
未収入金 64,600
未収配当金 423,721,928
前払金 113,703,370
差入委託証拠金 92,530,000
流動資産合計 280,762,564,909
資産合計 280,762,564,909
負債の部
流動負債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 113,802,930
未払金 503,983,940
未払解約金 49,127,515
未払利息 5,553
流動負債合計 666,919,938
負債合計 666,919,938
純資産の部
元本等
元本 204,660,701,561
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 75,434,943,410
元本等合計 280,095,644,971
純資産合計 280,095,644,971
負債純資産合計 280,762,564,909
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 204,660,701,561口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3686円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,686円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
270/327
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 8月18日現在
2019年 2月19日
期首
期首元本額 189,042,893,553円
期中追加設定元本額 23,902,722,408円
期中一部解約元本額 8,284,914,400円
期末元本額 204,660,701,561円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 599,043,562円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,033,568,822円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,955,225円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 9,969,912,731円
世界経済インデックスファンド 2,057,535,024円
日本株式インデックス・オープン 5,374,261,545円
ＤＣマイセレクション２５ 6,767,596,822円
ＤＣマイセレクション５０ 19,286,622,708円
ＤＣマイセレクション７５ 17,769,498,816円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,654,161,258円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,746,462,282円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,841,702,470円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,105,404,063円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,480,630,149円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 382,464,500円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 656,233,905円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 431,300,860円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,818,553,572円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,187,224,234円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 17,160,289円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,782,947円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,359,696円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 88,102,785円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 354,210,073円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,491,492円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 503,200,695円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,841,947,618円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 741,448,421円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,298,125,884円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 675,753,808円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 47,417,537円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 817,136,407円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,105,366円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 470,840,239円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 8月18日現在
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 594,057,384円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 56,015,261円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 908,361,979円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,999,477,195円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,515,614,904円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,205,290,370円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,951,974,915円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,755,835,135円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 252,176,346円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 275,316,145円
コア投資戦略ファンド（切替型） 544,973,808円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 221,722,053円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,315,847円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,635,437円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,190,616,806円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 673,595,588円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 13,980,517円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 57,259,092円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 8,368,207円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,468,407円
グローバル経済コア 310,464,371円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,211,471円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 48,275,860円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,304,518円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 176,900,240円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 29,755,701円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 56,002,351,273円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 643,352,001円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 6,173,942円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,093,528,370 － 2,979,825,000 △113,703,370
合計 3,093,528,370 － 2,979,825,000 △113,703,370
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 9,296,194,054
金銭信託 92,525
コール・ローン 247,366,767
株式 311,568,743,300
投資信託受益証券 249,652,214
投資証券 9,087,439,643
派生商品評価勘定 540,480
未収入金 30,682
未収配当金 662,581,309
前払金 517,856,370
差入委託証拠金 1,772,265,085
流動資産合計 333,402,762,429
資産合計 333,402,762,429
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 518,245,750
未払解約金 46,147,808
未払利息 466
流動負債合計 564,394,024
負債合計 564,394,024
純資産の部
元本等
元本 136,392,425,299
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 196,445,943,106
元本等合計 332,838,368,405
純資産合計 332,838,368,405
負債純資産合計 333,402,762,429
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 136,392,425,299口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4403円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,403円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 141,983,927,198円
期中追加設定元本額 6,219,876,398円
期中一部解約元本額 11,811,378,297円
期末元本額 136,392,425,299円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,454,295,657円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,768,342円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,192,463,737円
世界経済インデックスファンド 7,526,349,431円
外国株式インデックス・オープン 892,567,864円
ＤＣマイセレクション２５ 1,082,108,758円
ＤＣマイセレクション５０ 4,785,339,958円
ＤＣマイセレクション７５ 5,025,659,080円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,577,452,189円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 436,421,162円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,948,203,554円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,438,885,725円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 111,928,987円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 191,909,392円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 126,105,149円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,553,669,118円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,836,053,879円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,298,554円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,674,210円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,550,794円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 50,653,598円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 200,493,352円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 8月18日現在
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 34,609,098円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 274,273,991円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 722,030,256円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 368,527,425円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,405,294,623円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,844,924,784円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 77,673,998円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 349,774,708円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,588,264円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 124,194,622円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,845,367,154円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,095,031,857円
外国株式ファンド・シリーズ１ 875,623,274円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,791,427,715円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 912,133,140円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,025,607,837円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,119,077,753円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 814,119,673円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,277,121円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 273,279,712円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,664,466,869円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,080,825,877円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 78,206,227円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 321,657,744円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 49,342,102円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,425,201円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 46,287,323円
グローバル経済コア 1,040,378,517円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,673,764円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 363,842円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 357,806,843円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 71,332,036円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,363,560,128円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,177,076,098円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 360,775,340円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 31,156,716円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,440,018,121 － 11,922,161,751 △517,856,370
合計 12,440,018,121 － 11,922,161,751 △517,856,370
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 8月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 322,439,800 － 322,590,900 151,100
アメリカドル 322,439,800 － 322,590,900 151,100
合計 322,439,800 － 322,590,900 151,100
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
金銭信託 603,010
コール・ローン 1,612,155,114
投資証券 114,729,649,900
派生商品評価勘定 192,512,400
未収入金 39,213,033
未収配当金 830,565,770
差入委託証拠金 62,063,000
流動資産合計 117,466,762,227
資産合計 117,466,762,227
負債の部
流動負債
前受金 192,512,400
未払解約金 86,203,051
未払利息 3,039
流動負債合計 278,718,490
負債合計 278,718,490
純資産の部
元本等
元本 57,857,202,471
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 59,330,841,266
元本等合計 117,188,043,737
純資産合計 117,188,043,737
負債純資産合計 117,466,762,227
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 57,857,202,471口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0255円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,255円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 60,423,423,035円
期中追加設定元本額 4,324,521,466円
期中一部解約元本額 6,890,742,030円
期末元本額 57,857,202,471円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,666,315,456円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,599,330円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 11,888,413,524円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 27,624,617,575円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,208,720,640円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,746,991,355円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,156,317,602円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,395,232,444円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,037,555,577円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 32,076,291円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 577,014,199円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,973,709円
グローバル経済コア 336,595,439円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,517,031円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 298,343,177円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 34,744,377円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 979,275,385円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 960,408,675円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 407,218,051円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 494,272,634円
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2019年 8月18日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,226,188,100 － 2,418,700,500 192,512,400
合計 2,226,188,100 － 2,418,700,500 192,512,400
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 287,435,136
金銭信託 18,136
コール・ローン 48,486,764
投資証券 74,736,057,480
派生商品評価勘定 45,990
未収入金 5,782,211
未収配当金 235,178,189
流動資産合計 75,313,003,906
資産合計 75,313,003,906
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,970
未払金 128,190,835
未払解約金 3,808,271
未払利息 91
流動負債合計 132,005,167
負債合計 132,005,167
純資産の部
元本等
元本 40,587,818,947
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 34,593,179,792
元本等合計 75,180,998,739
純資産合計 75,180,998,739
負債純資産合計 75,313,003,906
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 40,587,818,947口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8523円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,523円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 41,662,612,713円
期中追加設定元本額 2,265,273,594円
期中一部解約元本額 3,340,067,360円
期末元本額 40,587,818,947円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 91,264,668円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 139,298,636円
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区分 2019年 8月18日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,628,905,376円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,438,820円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 9,051,243,768円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 19,948,135,911円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,055,767,143円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,449,414,823円
分散投資コア戦略ファンドＡ 936,054,009円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,123,426,961円
コア投資戦略ファンド（切替型） 484,111,071円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 184,431,342円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 529,571,646円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,909,591円
グローバル経済コア 341,373,574円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 4,497,572円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 147,929,095円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 30,070,058円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 857,022,037円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 576,952,846円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 8月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 110,300,850 － 110,340,870 40,020
アメリカドル 91,979,040 － 92,000,070 21,030
シンガポールドル 18,321,810 － 18,340,800 18,990
合計 110,300,850 － 110,340,870 40,020
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
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貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 45,092,155
金銭信託 24,102
コール・ローン 64,437,119
投資信託受益証券 27,810,802,156
派生商品評価勘定 732,616,707
未収入金 120,954,863
流動資産合計 28,773,927,102
資産合計 28,773,927,102
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 766,766
未払解約金 130,000,000
未払利息 121
流動負債合計 130,766,887
負債合計 130,766,887
純資産の部
元本等
元本 25,858,038,547
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,785,121,668
元本等合計 28,643,160,215
純資産合計 28,643,160,215
負債純資産合計 28,773,927,102
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,858,038,547口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.1077円
の額
(1万口当たり純資産額) (11,077円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 18,905,475,151円
期中追加設定元本額 8,374,629,732円
期中一部解約元本額 1,422,066,336円
期末元本額 25,858,038,547円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 4,158,430,443円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,946,100,634円
分散投資コア戦略ファンドＡ 3,950,942,438円
分散投資コア戦略ファンドＳ 5,527,441,751円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,969,262,226円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 969,000,483円
グローバル経済コア 2,499,751,944円
ＳＭＴ ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり） 190,655,294円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 592,718,530円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 53,734,804円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 8月18日現在）
288/327
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 28,139,981,471 － 27,408,131,530 731,849,941
アメリカドル 28,139,981,471 － 27,408,131,530 731,849,941
合計 28,139,981,471 － 27,408,131,530 731,849,941
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 162,000
コール・ローン 433,108,612
社債券 26,326,988,970
流動資産合計 26,760,259,582
資産合計 26,760,259,582
負債の部
流動負債
未払解約金 3,999,999
未払利息 816
流動負債合計 4,000,815
負債合計 4,000,815
純資産の部
元本等
元本 27,739,031,621
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △982,772,854
元本等合計 26,756,258,767
純資産合計 26,756,258,767
負債純資産合計 26,760,259,582
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
289/327
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 27,739,031,621口
２. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 982,772,854円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.9646円
の額
(1万口当たり純資産額) (9,646円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 28,148,683,089円
期中追加設定元本額 1,109,018,066円
期中一部解約元本額 1,518,669,534円
期末元本額 27,739,031,621円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 459,649,538円
ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 921,551,078円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 16,135,474,231円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 9,378,573,343円
ＦＯＦｓ用 ＫＩＭ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
843,783,431円
用）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 153,054
コール・ローン 409,191,152
社債券 28,943,963,280
流動資産合計 29,353,307,486
資産合計 29,353,307,486
負債の部
流動負債
未払解約金 38,999,998
未払利息 771
流動負債合計 39,000,769
負債合計 39,000,769
純資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
元本等
元本 28,750,121,412
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 564,185,305
元本等合計 29,314,306,717
純資産合計 29,314,306,717
負債純資産合計 29,353,307,486
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 28,750,121,412口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0196円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,196円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 29,031,501,532円
期中追加設定元本額 701,256,193円
期中一部解約元本額 982,636,313円
期末元本額 28,750,121,412円
期末元本額の内訳
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 727,744,748円
ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（ＳＭＡ専用） 1,256,521,328円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,776,137,039円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド（適格機関投資家専用） 10,172,826,661円
ＦＯＦｓ用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドＳ（適格機関投資家専
816,891,636円
用）
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
米国株式ＬＳマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 355,229
コール・ローン 949,709,780
社債券 26,000,110,105
派生商品評価勘定 571,187,500
流動資産合計 27,521,362,614
資産合計 27,521,362,614
負債の部
流動負債
未払利息 1,790
流動負債合計 1,790
負債合計 1,790
純資産の部
元本等
元本 25,796,521,822
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,724,839,002
元本等合計 27,521,360,824
純資産合計 27,521,360,824
負債純資産合計 27,521,362,614
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月18日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 8月18日現在
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 25,796,521,822口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0669円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,669円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月18日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月18日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 2月19日
期首
期首元本額 19,328,874,774円
期中追加設定元本額 9,626,372,641円
期中一部解約元本額 3,158,725,593円
期末元本額 25,796,521,822円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,424,558,563円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,583,151,894円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,088,610,280円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 577,447,609円
ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 16,949,217,699円
米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用） 905,072,576円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 356,231,044円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 18,058,365円
ＦＯＦｓ用 米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用） 894,173,792円
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2019年 8月18日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,738,367,500 － 26,167,180,000 571,187,500
アメリカドル 26,738,367,500 － 26,167,180,000 571,187,500
合計 26,738,367,500 － 26,167,180,000 571,187,500
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】
【純資産額計算書】
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 16,946,799,256 円
Ⅱ 負債総額 158,805,305 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,787,993,951 円
Ⅳ 発行済口数 16,419,974,780 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0224 円
（1万口当たり純資産額） （10,224 円）
（参考）
ＪＰＸ日経インデックス４００ マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 62,794,205,856 円
Ⅱ 負債総額 162,817,154 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,631,388,702 円
Ⅳ 発行済口数 45,163,423,113 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3868 円
（1万口当たり純資産額） （13,868 円）
中小型株式 マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 41,299,834,675 円
Ⅱ 負債総額 44,095,271 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,255,739,404 円
Ⅳ 発行済口数 10,854,072,468 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8009 円
（1万口当たり純資産額） （38,009 円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 308,428,354,184 円
Ⅱ 負債総額 1,173,830,842 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 307,254,523,342 円
Ⅳ 発行済口数 207,951,200,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4775 円
（1万口当たり純資産額） （14,775 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 372,973,975,330 円
Ⅱ 負債総額 10,378,935,571 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 362,595,039,759 円
Ⅳ 発行済口数 139,822,058,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5933 円
（1万口当たり純資産額） （25,933 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 124,217,532,408 円
Ⅱ 負債総額 611,393,784 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 123,606,138,624 円
Ⅳ 発行済口数 57,799,442,691 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1385 円
（1万口当たり純資産額） （21,385 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 82,679,264,164 円
Ⅱ 負債総額 2,124,628,392 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 80,554,635,772 円
Ⅳ 発行済口数 40,856,097,139 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9717 円
（1万口当たり純資産額） （19,717 円）
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 29,454,453,668 円
Ⅱ 負債総額 2,250,354,413 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,204,099,255 円
Ⅳ 発行済口数 25,098,062,035 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0839 円
（1万口当たり純資産額） （10,839 円）
ＫＩＭ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 26,063,065,803 円
Ⅱ 負債総額 3,776,814 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,059,288,989 円
Ⅳ 発行済口数 27,594,615,731 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9444 円
（1万口当たり純資産額） （9,444 円）
ピクテ マルチストラテジー リンク マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 29,149,664,357 円
Ⅱ 負債総額 2,397,562 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,147,266,795 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 28,627,797,931 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0181 円
（1万口当たり純資産額） （10,181 円）
米国株式ＬＳマザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 26,814,945,415 円
Ⅱ 負債総額 418,050,746 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,396,894,669 円
Ⅳ 発行済口数 24,894,860,884 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0603 円
（1万口当たり純資産額） （10,603 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年11月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,410,879
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 339,434
単位型公社債投資信託 9 79,382
合計 619 12,829,695
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 － 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
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（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年11月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三井住友信託銀行株式会社
342,037
兼営等に関する法律に基づき信
託業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
ごうぎん証券株式会社 3,000 金融商品取引業を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社山陰合同銀行 20,705
います。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、 原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年４月１８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０１８年２月２０日から２０１９年２月１８日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 サ
テライト投資戦略ファンド（株式型）の２０１９年２月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１０月１８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０１９年２月１９日から２０１９年８月１８日ま
での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
て中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、サテライト投資戦略ファンド（株式型）の２０１９年８月１８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間（２０１９年２月１９日から２０１９年８月１８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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