ダイワファンドラップオンライン　インデックス・シリーズ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年8月23日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワファンドラップオンライン                ＴＯＰＩＸインデックス

       益証券に係るファンドの名称】
                          ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                          ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス           エマージングプラス
                          （為替ヘッジなし）
                          ダイワファンドラップオンライン                日本債券インデックス
                          ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                          ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス           エマージングプラス
                          （為替ヘッジなし）
                          ダイワファンドラップオンライン                Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                          ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
                          り）
                          ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
                          し）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で90兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
       ダイワファンドラップオンライン                  ＴＯＰＩＸインデックス
       ダイワファンドラップオンライン                  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       ダイワファンドラップオンライン                  外国株式インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       ダイワファンドラップオンライン                  日本債券インデックス
       ダイワファンドラップオンライン                  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       ダイワファンドラップオンライン                  外国債券インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       ダイワファンドラップオンライン                  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      （注  1 ）上記の総称を「ダイワファンドラップオンライン                           インデックス・シリーズ」とします。
      （注  2 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
      （注  3 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
        ダイワファンドラップオンライン                  ＴＯＰＩＸイ       ：  FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
        ンデックス
        ダイワファンドラップオンライン                  外国株式イン       ：  FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        デックス（為替ヘッジあり）
        ダイワファンドラップオンライン                  外国株式イン       ：  FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
        デックス     エマージングプラス（為替ヘッジな
        し）
        ダイワファンドラップオンライン                  日本債券イン       ：  FWO  日本債券インデックス
        デックス
        ダイワファンドラップオンライン                  外国債券イン       ：  FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
        デックス（為替ヘッジあり）
        ダイワファンドラップオンライン                  外国債券イン       ：  FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
        デックス     エマージングプラス（為替ヘッジな
        し）
        ダイワファンドラップオンライン                  Ｊ－ＲＥＩＴ       ：  FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        インデックス
        ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴ       ：  FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        インデックス（為替ヘッジあり）
        ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴ       ：  FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
        インデックス（為替ヘッジなし）
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは
      閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を
      受け、受益権の帰属は、後述の「                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位
      の口座管理機関（社振法第              2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
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      いいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または
      記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等が
      あ る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

      　各ファンドについて           10 兆円を上限とし、合計で             90 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       各ファンドについて          1 万口当たり次のとおりとします。
                   ファンド名                           発行価格
        FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
        FWO  日本債券インデックス
                                     取得申込受付日の基準価額
        FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                     取得申込受付日の翌営業日の基準価額
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の

      ホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　｢分配金再投資コース｣の収益                 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

      　販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     (7)  【申込期間】

       2019  年 8 月 24 日から   2020  年 2 月 21 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                    9 番 1 号
       （国内のすべての営業所等で取扱います。）
     (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）までに、
      取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をい
      います。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日
      に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       大和証券株式会社　　　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目                                    9 番 1 号
       （国内のすべての営業所等で取扱います。）
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　  当ファンドは、投資者と販売会社が締結する投資一任契約に基づいて、資産を管理する口座の資金を運
       用するためのファンドです。               受益権の取得申込者は、販売会社に投資一任契約の資産を管理する口座を開
       設した者に限るものとします。受益権の取得申込者は、販売会社と投資一任契約の資産を管理する口座に
       関する契約および投資一任契約を締結する必要があります。
      ②　下表に掲げる各ファンドについて、下表に掲げる該当日のいずれかと同じ日付の日を申込受付日とする

       受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。
                   ファンド名                            該当日
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        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                    ニューヨーク証券取引所の休業日
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                    ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    商品取引所における米国債先物取引の休業日
                                    ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                    業日
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                    ニューヨーク証券取引所または
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                          オーストラリア証券取引所の休業日
      ※申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合せ下さい。

      ③　委託会社の各営業日（※）の午後                   3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
       る申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       （※）前②の申込受付中止日を除きます。
      ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                     2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第  8

       項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。）等に
       おける取引の停止、外国為替取引の停止（「                       FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、「                FWO  日本債券インデック
       ス」および「       FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情                                    （投資対象国にお
       ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
       な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
          *
       障害等    ） が 発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
       付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
       * 「 FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）」および               「 FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替

        ヘッジなし）」に限ります。
      ⑤　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー

       ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
       す。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。
      ⑥　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい

       契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契
       約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるもの
       とします（以下同じ。）。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                               (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                  (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
         の記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません
                                   6/701



















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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                           １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価証券
      に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。一般                                          社団法人投資信託協会によ
      る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
       属性区分           投資対象地域            日本
                  投資形態            ファミリーファンド
                  対象インデックス            ＴＯＰＩＸ
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

                  単位型投信・追加型            追加型投信
                  投信
                  投資対象地域            海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  補足分類            インデックス型
                  投資対象資産            その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度            年 1 回
                  投資対象地域            グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態            ファミリーファンド
                  為替ヘッジ            為替ヘッジあり（フルヘッジ）
                  対象インデックス            その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベー
                              ス））
      ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     株式
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（株式　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             日本
                  投資形態             ファミリーファンド
                  対象インデックス             その他の指数（ＤＢＩ総合指数）
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　公債））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジあり（フルヘッジ）
                               その他の指数（        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                  対象インデックス
                               ヘッジ・円ベース））
      ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

                                   8/701


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                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     債券
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　一般））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             日本
                  投資形態             ファミリーファンド
                  対象インデックス             その他の指数（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
       商品分類           投資対象地域             海外
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分           投資対象地域             グローバル（除く日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジあり（フルヘッジ）
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

                                   9/701



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  単位型投信・追加型             追加型投信
                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産       ( 収益の     不動産投信（リート）
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（不動産投信））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  対象インデックス             その他の指数（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
                               （円ベース））
      

      す。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産ととも
        に運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産によ
        る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「海外」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
        の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
        があるもの
       ・「不動産投信（リート）」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投
        資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義

       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「株式　一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「債券　公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証
        債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
       ・「年   1 回」…目論見書等において、年                1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
        の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・「グローバル」…目論見書等                において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
        あるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資さ
        れるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジあり          」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行な
        う旨の記載があるもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替
        のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞


      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞












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     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞












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     ＜ FWO  日本債券インデックス＞












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     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞












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     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞












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       http://www.toushin.or.jp/              ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加することがで
      きます。
                   ファンド名                       限度額

       FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                     2,500   億円
       FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                     各ファンドについて
       FWO  日本債券インデックス
                                     5,000   億円
       FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
       FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                     各ファンドについて
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                     1,000   億円
       FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
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      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】










        2017  年 1 月 11 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

     (3)  【ファンドの仕組み】

         受益者                             お申込者

                          収益分配金（注）         、償還金など↑↓お申込金（※                3 ）

                               受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約

                               （※  1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
                               ①受益権の募集の取扱い
                      販売会社
        お取扱窓口
                    大和証券株式会社           ②一部解約請求に関する事務
                               ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事
                               務　　    など
         ↑↓※   1                収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                      3 ）

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                               当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託契約」

                               といいます。）（※           2 ）の委託者であり、次の業務を行な
                               います。
                    大和証券投資信託
                               ①受益権の募集・発行
         委託会社
                     委託株式会社
                               ②信託財産の運用指図
                               ③信託財産の計算
                               ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図      ↑↓※   2                   損益↑↓信託金（※          3 ）

                               信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行ないま

                    三井住友信託銀行
                               す。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービ
                      株式会社
                               ス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外
                    再信託受託会社：
                               国における資産の保管は、その業務を行なうに                        充分な   能力
         受託会社
                    日本トラスティ・
                               を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があり
                    サービス信託銀行
                               ます。
                    株式会社
                               ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                               ②信託財産の計算　　など
                                     損益↑↓投資

                    ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

                    ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
                    　東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）　など
                    ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
                     外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）　など
                    ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
                     外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品取引所上
                    場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）、新
                    興国の企業のＤＲ（預託証券）、                 FTSE   RAFI   エマージング       インデックスとの連
                    動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）　など
                    ＜ FWO  日本債券インデックス＞
         投資対象
                     わが国の公社債　など
                    ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
                     外国の公社債　など
                    ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
                     外国の公社債、新興国通貨建ての債券　など
                    ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
                     わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の
                    受益証券および不動産投資法人の投資証券　など
                    ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり                       / 為替ヘッジなし）＞
                     海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券　など
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ※ 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
        る事務の内容等が規定されています。
      ※ 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容
        に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業
        務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※ 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる
        日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社に
       は、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜委託会社の概況（          2019  年 6 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円

     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を
                  受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかか
                  る業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                      29 条の登録を受けたものとみなされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                             352  号）
     ・大株主の状況
             名　称                    住　所              所有株式数         比率

                                                    株        ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
            ファンド名                           主要投資対象

       FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                       トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
       FWO  外国株式インデックス
                       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券
       （為替ヘッジあり）
       FWO  外国株式インデックス
                       外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国株
                       式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
       EM+  （為替ヘッジなし）
       FWO  日本債券インデックス
                       日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
       FWO  外国債券インデックス
                       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド                              の受益証券
       （為替ヘッジあり）
       FWO  外国債券インデックス
                       外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダイワ新興国債
                       券インデックス・マザーファンドの受益証券
       EM+  （為替ヘッジなし）
       FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデック
                       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FWO  外国ＲＥＩＴインデック
       ス（為替ヘッジあり）
                       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
       FWO  外国ＲＥＩＴインデック
       ス（為替ヘッジなし）
      㭎ରŔа픰ꄰ줰欰䨰䐰替࠰                 FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）」および「                FWO  外国債
       券インデックス         EM+  （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
      ②　投資態度

      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数
        （ＴＯＰＩＸ）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属
        する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
        は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投
        資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用
        を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ない
        ます。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式
        市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
        外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額
        の 80 ％
        ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総
        額の  20 ％
       ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません                                     。
                                  34/701



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボン
        ド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                              FTSE  世界国債イ
        ンデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。この
        ため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．  マザーファンドにおいて、投資成果を                    FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
        の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
       ホ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券
        市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
        外国債券インデックスマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の                                              80 ％
        ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の                                              20 ％
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
        す。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証                                                  REIT  指
        数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
       ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
       ＜投資先ファンドについて＞

      　　投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
                     わが国の     金融商品取引所        上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託

                     の受益証券および不動産投資法人の投資証券
         投資先ファンド
                     （「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」を通じて実質的に投資しま
                     す。）
                     投資成果を東証ＲＥＩＴ指数の動きにできるだけ連動させるため、組入銘

         選定の方針
                     柄は東証ＲＥＩＴ指数の構成銘柄であること。
       　　くわしくは前掲「１　ファンドの性格　                       (1)  ファンドの目的及び基本的性格＜ファンドの特色＞」お

        よび後掲「＜参　考＞マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の概要」をご参照下さ
        い。
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券に投資し、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．  マザーファンドの運用にあたっては、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店
        頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資
        し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させることをめざし
        て運用を行ないます。
       ハ．  保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
        
          建資産のうち当ファンドに属するとみなした外貨建資産をいいます。
       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
        す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の
        投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに連動させ
        ることをめざして運用を行ないます。
       ロ．  マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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       ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
        ファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純 資産総額を超えることがあります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあり
        ます。
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李

      さい。
     (2)  【投資対象】

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      ①　  当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「                        FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」および「                   FWO  日本債券イ
       ンデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします                                             。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                            2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑧、⑨、⑩および⑪に定めるものに限ります。）
        ハ．  約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                    22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株
       式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指
       図することができます。
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        1.  株券または新株引受権証書
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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      ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（                 新株予約権付社債のうち会社法第                 236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株
        予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
        あらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定
        めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                           の新株予約権に限り
        ます。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券    ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                            2 条第  1 項第  ▶ 号で定めるものをいいます。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                       2 条第  1 項第  6 号で定めるも
        のをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいいま
        す。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第                                                  2 条
        第 1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株
        予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                            1. から前    11.  までの証券または証書の性質を有
        するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
        す。）
       14.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                             2 条第  1 項第  11
        号で定めるものをいいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有価
        証券にかかるものに限ります。）
       17.  預託証書（金融商品取引法第               2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       21.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                              19.  の有価証券に表示されるべき権利の性
        質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前               12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                        2. から前   6. までの証券ならびに前           14.  の証券のうち投資法人
       債券ならびに前        12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前   6. までの証券の性質を有するものを以
       下「公社債」といい、前             13.  の証券および前        14.  の証券（新投資口予約権証券および投                    資法人債券を除きま
       す。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ． 指定  金銭  信託（金融商品取引法第             2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ． コール・ローン
        4 ． 手形割引市場において売買される手形
        5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                        2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ． 外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
        す。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                            2 条第  1 項第  ▶ 号で定めるものをいいます。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                            1. から前   7. までの証券または証書の性質を有す
     るもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいま
     す。）
       10.  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                             2 条第  1 項第  11
        号で定めるものをいいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                              2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、有価
        証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第               2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前                              15.  の有価証券に表示されるべき権利の性
        質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の
       性質を有するものを以下「株式」といい、前                       2. から前   6. までの証券ならびに前           10.  の証券のうち投資法人債
       券ならびに前       8. および前     13.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下
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       「公社債」といい、前            9. の証券および前        10.  の証券（新投資口予約権証券および投                    資法人債券を除きま
       す。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ． 指定  金銭  信託（金融商品取引法第             2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ． コール・ローン
        4 ． 手形割引市場において売買される手形
        5 ． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                        2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ． 外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓쉱李

      さい。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
       ものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                    3 条に掲げるものをいいます。以
        下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ ． デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                           2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                (5)  ⑧ に
         定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                    22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに                                               次の有価証券
       （金融商品取引法第          2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）                                       に
       投資することを指図することができます。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または      外国の者の発行する証券または証書で、前                      1. の証券の性質を有するもの
       3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証券                     に
        限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                    2 条第  2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す
       ることができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
                                  40/701


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      さい。
     (3)  【運用体制】

     ＜各ファンド共通＞
      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において
        審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）が議長となり、原則として月                1 回投資環境検
        討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月               1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本
        的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受
        けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③　職務権限
       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によっ
       て、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief   Investment      Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                 0 ～ 5 名程度）
         CIO  および   Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部
       管理関連部門の人員は           30 ～ 40 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
        運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
        経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
        します。
       ハ．リスクマネジメント会議
        経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行
        ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議
        経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社
       より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     ＜運用プロセスについて＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　＜  FWO  日本債券インデックス＞
     　＜  FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
      ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     (4)  【分配方針】














     ＜各ファンド共通＞
      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して
       分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
      ③　留保益は、前         (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

     ①　マザーファンドの受益証券（信託約款）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜各ファンド共通＞
      　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
     ②　株式（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受益証
        券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信
        託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                  100  分
        の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債               の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
        のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                         100  分の  10 を超えること
        となる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
        ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額
        のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                         100  分の  30 を超えること
        となる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額を
        いいます。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      株式への直接投資は、行ないません。
     ③　新株引受権証券等（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、         信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの
        信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
        額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                              100  分の  20 を超えることとなる投資の指図を
        しません。
       ロ．前イ．において          信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ④　投資信託証券（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、         信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場
        合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額の
        うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                       100  分の  5 を超えることとな
        る投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において          信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証券を除き
        ます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      　マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
     ⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
        に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい
        る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
        式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
        で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資するこ
        とを指図することができるものとします。
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行
        するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
        す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録さ
        れることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
        す。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
     ⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
        するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                              100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をし
        ません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証
        券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑦　信用取引（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、         信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
        することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行なうこ
        との指図をすることができるものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行なうことができるものとし、かつ次の                     1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
         1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2 ．株式分割により取得する株券
         3 ．有償増資により取得する株券
         4 ．売出しにより取得する株券
         5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
         6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
         に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                    5. に定めるものを除きます。）
         の行使により取得可能な株券
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑧　先物取引等（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3 号
        イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げ
        るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
        のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
        図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3 号
        イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条第  8 項第  3 号ロに掲げ
        るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                      28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるも
        のをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
        図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
        じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
                                  47/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
        外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
        ができます。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
        委託会社は、わが国の            金融商品取引所        における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                            28 条第  8 項
       第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の                                                金融商品
       取引所   におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
     ⑨　スワップ取引（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
        受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行な
        うことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
        産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
        て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利
        または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といい
        ます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
                                  48/701


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資
        産 総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
        て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
     ⑩　金利先渡取引（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図
        をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとしま
        す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有金利商品        （信託財産が       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                 (2)  ③の
        1. から  4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）                                      の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
        （以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。
        なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先
        渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会
        社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
        マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
        の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                                  49/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑪　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
        を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
        超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
        りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財
        産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時
        価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
        えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額に
        マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総
        額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザー
        ファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との
        合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかか
        る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信
        託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産の時価総額の合計額」
        といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建
        資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の
        合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引
        の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に
        属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額の
        うち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総
        額 にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
        価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
        ます。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
         認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑫　直物為替先渡取引           （信託約款）

     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑬　デリバティブ取引等（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
       委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
      算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     ⑭　有価証券の貸付け（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証
       券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
         計額を超えないものとします。
         2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
         社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
                                  51/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有
         する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
      ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
       る契約の一部の解約を指図するものとします。
      ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
       ます。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      （規定なし）
     ⑮　外貨建資産（信託約款）

     ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞
     ＜ FWO  日本債券インデックス＞
      外貨建資産への投資は、行ないません。
     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
     ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
      外貨建資産への直接投資は、行ないません。
     ⑯　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
      外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
      制約されることがあります。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑰　外国為替予約取引（信託約款）

     ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
     ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
        できます。
                                  52/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為
        替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約とマ
        ザー  ファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差
        額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する
        外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
        ません。
       ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした
        額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産
        総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
        は、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
        に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
        る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
     ＜上記以外の各ファンド＞
      （規定なし）
     ⑱　信用リスク集中回避（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、そ
       れぞれ   100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ⑲　資金の借入れ（信託約款）

     ＜各ファンド共通＞
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
        じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
        行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財
        産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償
        還金の入金日までの期間が              5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却
        代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日に
        おける信託財産の純資産総額の                10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
        までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参　考＞      マザーファンドの概要

     トピックス・インデックス・マザーファンド
                わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルと

     運用の基本方針
                して運用を行ないます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主要投資対象          東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
                投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理
                を行ないます。
                イ．上記投資対象銘柄のうちの                200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
     投資態度
                ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
                 に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
                ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
                ①　株式
                 株式への投資には、制限を設けません。
                ②　先物取引等
                イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象と
                 する有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有
                 価証券先物取引（金融商品取引法第                  28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、
                 有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                       28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいま
                 す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                              28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
                 ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
                 うことの指図をすることができます。
                ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産
                 の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引お
                 よびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取
                 引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ③　スワップ取引
     主な投資制限           イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
                 動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
                 定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額
                 が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
                 の超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
     外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

                海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
     主要投資対象
                みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
                ①　主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
                 サイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうこと
                 を基本とします。
                ②　保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）の動きに
                 連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
     投資態度          ③　運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。このた
                 め、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                 信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
                                  54/701




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　新株引受権証券等
                 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純
                資産総額の      20 ％以下とします。
                ③　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
                ④　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
                 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
                ⑤　同一銘柄の転換社債等
                 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第  1 項第  3 号の
                財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
                ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資割合は、信託財
                産の純資産総額の         10 ％以下とします。
                ⑥　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑦　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑧　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
     主な投資制限            す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                 約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                 で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                 は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                 ます。
     外国株式インデックスマザーファンド

                投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用

     運用の基本方針
                を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコク
                 サイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本と
                 します。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
     投資態度           せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いに
                 かかる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
     主な投資制限
                ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

                投資成果を      FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動させること

     運用の基本方針
                をめざして運用を行ないます。
                イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
                 定を含みます。）
                ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
     主要投資対象
                ハ．  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証
                 券）
                イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投
                 資し、投資成果を         FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動さ
                 せることをめざして運用を行ないます。
                㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰           FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ
                 （上場投資信託証券）に投資する場合があります。
                ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財
                 産の純資産総額の         80 ％程度以上に維持することを基本とします。
                ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用する
     投資態度
                 ことがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の
                 時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建
                 資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財
                 産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式
                 株式への投資割合には、制限を設けません。
                ②　投資信託証券
                 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
                ③　外貨建資産
                 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
     主な投資制限            の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                 約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                 で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                 は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                 ます。
     日本債券インデックスマザーファンド

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させること
     運用の基本方針
                をめざして運用を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（Ｄ
                 ＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本としま
                 す。
     投資態度
                ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
                 の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
     主な投資制限           30 ％以下とします。
                ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とし
                 ます。
                ④　外貨建資産への投資は、行ないません。
     外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動

     運用の基本方針
                させることをめざして運用を行ないます。
     主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日
                 本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
                 券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産
                 総額を超えることがあります。
     投資態度
                ハ．投資成果を        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに
                 連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式
                　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
                新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                         10 ％以下とします。
                ②　投資信託証券
                　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
                総額の   5 ％以下とします。
                ③　外貨建資産
                　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
     主な投資制限           ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                 約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                 で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                 は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                 ます。
                                  59/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券インデックスマザーファンド

                投資成果を      FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連

     運用の基本方針
                動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
     主要投資対象          外国の公社債を主要投資対象とします。
                イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                          FTSE  世界国債インデックス（除く日
                 本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
                 基本とします。
                ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないま
     投資態度           せん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにか
                 かる為替予約等を行なうことができるものとします。
                ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
               ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                              転換社債型新株予約権付社債

                 の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
               ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の
     主な投資制限            30 ％以下とします。
               ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とし
                 ます。
               ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

                投資成果を      JP モルガン     ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ

     運用の基本方針          ツ  グローバル      ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用
                を行ないます。
     主要投資対象          新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
                イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                JP モルガン     ガバメント・
                 ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ                           グローバル      ダイバーシファイド
                 （円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
                ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用すること
                 があります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額
                 の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組
     投資態度
                 入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資
                 産総額を超えることがあります。
                ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上
                 記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債
                 の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                ②　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ④　先物取引等
                イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法
                 第 28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商
                 品取引法第      28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
                 取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
                 の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすること
                 ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
                 じ。）。
                ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国
                 の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうこと
                 の指図をすることができます。
                ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプ
                 ション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似
                 の取引を行なうことの指図をすることができます。
                ⑤　スワップ取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、
                 異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
                 取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
                 す。
                ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
                 超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
                 についてはこの限りではありません。
                ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
                 の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
                 約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信
     主な投資制限
                 託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超
                 える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
                ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
                 す。
                ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
                 めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
                イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引お
                 よび為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
                ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則
                 として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
                 解約が可能なものについてはこの限りではありません。
                ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部
                 解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
                 元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、
                 すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
                 す。
                ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
                 の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
                 部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の
                 想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えることとなった場合には、委託会
                 社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するもの
                 とします。
                ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額
                 で行なうものとします。
                ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるい
                 は受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとし
                 ます。
     ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

                東京証券取引所が算出・公表する「東証                     REIT  指数」（配当込み、以下同じ。）に連動す

     運用の基本方針
                る投資成果をめざして運用を行ないます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                わが国の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資
                信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣
                といいます。）を主要投資対象とします。
     主要投資対象           㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第
                 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
                 法第  28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第         5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                 るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証                       REIT  指数」に連動する投資成果をめざして
                 運用を行ないます。
                ロ．投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
                 証 REIT  指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちま
                 す。
     投資態度          ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
                 のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
                 額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 生じたとき、「東証          REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならび
                 に信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                ①　株式
                 株式への直接投資は、行ないません。
                ②　投資信託証券
                 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　同一銘柄の投資信託証券
                 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                      30 ％以下と
                します。ただし、当該同一銘柄の「東証                     REIT  指数」における時価の構成割合が                 30 ％を超
                える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
     主な投資制限
                す。
                ④　外貨建資産
                 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                ⑤　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                引法第   28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
                います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
                指図をすることができます。
     ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

                Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数              （除く日本）（        円ベース     ）に連動した投資成果            をめざして      運

     運用の基本方針
                用を行ないます。
                海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録
                （登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
                人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
     主要投資対象           㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                            2 条第
                 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引
                 法第  28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第         5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設す
                 るものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
                イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資
                 し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいま
                 す。以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
                ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保
                 ちます。
                ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。こ
     投資態度
                 のため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総
                 額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
                ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                 生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
                 運用が行なわれないことがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①　株式への直接投資は、行ないません。
                ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
                ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下
                 とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                                      30 ％を超え
                 る場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとしま
                 す。
     主な投資制限
                ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                ⑤　先物取引
                 委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取
                引法  第 28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをい
                います。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの
                指図をすることができます。
                            ３　【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動しま
      す。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図
      に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいます
      よう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
        あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却でき
        ないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行によ
        り損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
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        り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただ
        し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が
        組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さら
        にコストが拡大することもあります。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）          ＞

      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的また
       は長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が
       回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因と
       なり  、投資元本を割込むことがあり                ます。
        当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
        新興国   の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
       により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大き
       くなる傾向が考えられます。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の





        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
        り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い
        為替変動リスクがあります。
        　なお、当ファンドにおいては                、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
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       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国のイン
        フレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係の悪化な
        どが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局によ
        る海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により証券市場が
        著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラクチャー
        が未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済の遅延、不
        能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性
        があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合があり
        ます。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が影響を受
        ける可能性があります。
      ③　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  日本債券インデックス           ＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動き




       の幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信
       用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじ
       め決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想さ
       れる場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の
       価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
      （ FWO  日本債券インデックス           の①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
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      ③　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

      ①　公社債の価格変動           （価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値動きの幅は、




       残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変
       動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこと
       ができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および
       償還金が支払われないこともあります。）。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務
       不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）          の②と同内容）
      ③　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する                                                見通しや市





        場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
         の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の   上昇  局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
         対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
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       ロ．  リート   の価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・ リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
         準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
         することが考えられます。
        ・ リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
         よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
         る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
         合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・ リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
         て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
        ・ 法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
         ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
        ることが想定されます。
        ・ その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や配当
         が影響を受けることが考えられます。
        ・ 金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
        ります。
      ②　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市





        場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性
         の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相
         対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水
         準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落
         することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等に
         よってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産であ
         る不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場
         合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがっ
         て、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があり
         ます。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与え
        ることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く              法制度や     規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価
         格や配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
       ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
       ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあ
        ります。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の②と同内容）
      ③　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
      ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

      ①　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
      （ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                        の①と同内容）
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の





        影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因によ
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        り大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進ん
        だ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては                、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないませ
        ん。  そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
        対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難と
        なることがあります。
      ③　その他
      （ FWO  ＴＯＰＩＸインデックスの②と同内容）
     (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、「                FWO
       日本債券インデックス」および「                 FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）                       その他やむを得ない事
       情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを
       取消すことがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止                                （「  FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、「                FWO
       日本債券インデックス」および「                 FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事
       情 （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
       害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに
                      *
       資金の受渡しに関する障害等               ） があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換
       金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込み
       を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
       後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
       * 「 FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）」および               「 FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替

        ヘッジなし）」に限ります。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                           37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
      は ありません      。
      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ

      「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件
       での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場におい
       て取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用
       する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とし
       た事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めてい
       ます。
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                          ４　【手数料等及び税金】









     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、                                             申込手数料を徴収し
       ている販売会社はありません。
        取得申込時の       申込手数料については、             販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ
       ます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　｢分配金再投資コース｣の収益                 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

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      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
       信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                         6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業
       日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
                    ファンド名                           信託報酬率

                                             ※
        FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.2268   ％  （税抜   0.21  ％）
                                             ※
        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.3294   ％  （税抜   0.305   ％）
                                             ※
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                      年率  0.3402   ％  （税抜   0.315   ％）
                                             ※
        FWO  日本債券インデックス
                                      年率  0.2214   ％  （税抜   0.205   ％）以内（＊）
                                             ※
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.2592   ％  （税抜   0.24  ％）
                                            ※
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                      年率  0.27  ％  （税抜   0.25  ％）
                                             ※
        FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                      年率  0.2268   ％  （税抜   0.21  ％）
                                             ※
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.3186   ％  （税抜   0.295   ％）
                                             ※
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                                      年率  0.3186   ％  （税抜   0.295   ％）
       （＊）毎月     10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2017  年 2 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
         ついては当初設定日の前営業日）における新発                       10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
         じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発   10 年固定利付国債利回りが）
                                   ※
        　　イ．     1 ％未満の場合         ………………       年率  0.108   ％  ( 税抜  0.10  ％ )
                                    ※
          ロ．  1 ％以上の場合         ………………       年率  0.2214   ％  ( 税抜  0.205   ％ )
        ※消費税率が      8 ％の場合の率です。          消費税率が      10 ％の場合は、以下のとおりとなります。

                    ファンド名                           信託報酬率

        FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                      年率  0.231   ％（税抜     0.21  ％）
        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.3355   ％（税抜     0.305   ％）
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）              年率  0.3465   ％（税抜     0.315   ％）
        FWO  日本債券インデックス                            年率  0.2255   ％（税抜     0.205   ％）以内（＊）
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                      年率  0.264   ％（税抜     0.24  ％）
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）              年率  0.275   ％（税抜     0.25  ％）
        FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                            年率  0.231   ％（税抜     0.21  ％）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）                            年率  0.3245   ％（税抜     0.295   ％）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                            年率  0.3245   ％（税抜     0.295   ％）
       （＊）毎月     10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2017  年 2 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間に
         ついては当初設定日の前営業日）における新発                       10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応
         じて、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発   10 年固定利付国債利回りが）
        　　イ．     1 ％未満の場合         ………………       年率  0.11  ％ ( 税抜  0.10  ％ )
          ロ．  1 ％以上の場合         ………………       年率  0.2255   ％ ( 税抜  0.205   ％ )
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      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ FWO  ＴＯＰＩＸインデックス＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.14  ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.235   ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.245   ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  日本債券インデックス＞

                              委託会社            販売会社            受託会社
                  前 ① イ . の場合      年率  0.065   ％（税抜）       年率  0.025   ％（税抜）       年率  0.01  ％（税抜）
                  前 ① ロ . の場合      年率  0.135   ％（税抜）       年率  0.05  ％（税抜）       年率  0.02  ％（税抜）
       ＜ FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.17  ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.18  ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞

         委託会社              販売会社             受託会社
         年 率 0.14  ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.225   ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞

         委託会社              販売会社             受託会社
        年 率 0.225   ％         年 率 0.05  ％         年 率 0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
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       　※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財

       産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の
              作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託
       財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信
       託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
       じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担と
       し、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税
       等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する
       場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すこ

       とができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、

      上場不動産投資信託および              ETF  は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜ マザーファンドより支弁する手数料等                  ＞

      　信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、
      資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得税
        15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確定
        申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「                                         FWO  ＴＯＰＩＸインデッ
        クス」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の
        税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                         20.315   ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および
        地方税   5 ％）となります。
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       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
        む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                              20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の税率
        により、申告分離課税が適用されます。ただし、                          2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗
        じた復興特別所得税が課され、税率は                     20.315   ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税
        5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社債
        投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場
        株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                           3 年間、上場株式等
        の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および償還時の
        差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ②　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および
                                                            ;
       償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                 15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉徴収             さ
       れ法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象とな
       るのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただし、                                              2037  年 12 月 31 日
       まで基準所得税額に           2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           15.315   ％（所得税      15 ％および
       復興特別所得税        0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用はありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
        る金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なう
        つど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合が
        ありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
        払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
        払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同
        額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下
        回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）
        を控除した額が普通分配金となります。
      （※）上記は、        2019  年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になるこ

        とがあります。
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      （※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                             ５　【運用状況】

                【ダイワファンドラップオンライン                    ＴＯＰＩＸインデックス】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   2,520,967,716               99.99
                  内　日本                         2,520,967,716               99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      173,708            0.01
       純資産総額
                                          2,521,141,424              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                1.0485       0.9985
       トピックス・インデックス・マザー
                                     2,524,754,849                      99.99
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            2,647,330,217       2,520,967,716
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%
       合計                        99.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

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        該当事項はありません。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,308,490,516          1,308,490,516          1.1827       1.1827
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       1,888,380,761             －        1.1553        －
             7 月末日       1,959,939,321             －        1.1700        －
             8 月末日       2,001,075,934             －        1.1580        －
             9 月末日       2,117,638,948             －        1.2221        －
            10 月末日       1,947,363,351             －        1.1065        －
         第 2 計算期間末
                    2,014,835,042          2,014,835,042          1.1209       1.1209
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       1,806,804,753             －        1.0059        －
         2019  年 1 月末日       1,993,358,763             －        1.0553        －
             2 月末日       2,063,018,174             －        1.0824        －
             3 月末日       2,075,602,148             －        1.0832        －
             ▶ 月末日       2,597,977,286             －        1.1010        －
             5 月末日       2,440,825,208             －        1.0292        －
             6 月末日       2,521,141,424             －        1.0571        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  18.3
        第 2 計算期間                  △ 5.2
       2018  年 12 月 1 日～
                            △ 8.2
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

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                          設定数量（口）                     解約数量（口）
         第 1 計算期間                     1,207,147,382                      101,755,106
         第 2 計算期間                     1,072,657,156                      381,496,133
        2018  年 12 月 1 日～
                                 884,513,758                     310,396,914
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         136,528,797,240                99.28
       株式
                    内　日本                     136,528,797,240                99.28
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    987,472,928              0.72
       純資産総額
                                         137,516,270,168               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,209,780,000               0.88
                  内　日本                         1,209,780,000               0.88
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,002.13       6,688.00
                        輸送用
                                         684,700                   3.33
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             4,794,358,634       4,579,273,600
                                               5,432.23       5,165.00
                        情報・通
                                         502,600                   1.89
     2 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,730,241,635       2,595,929,000
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                                               6,605.26       5,648.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                412,300                   1.69
     3            日本    株式
                        器
                                             2,723,352,608       2,328,670,400
                                                694.17       512.00
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,172,000                    1.55
     ▶            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,896,112,059       2,136,064,000
                                               5,132.86       5,017.00
                        情報・通
                                         412,400                   1.50
     5 日本電信電話          日本    株式
                        信業
                                             2,116,793,830       2,069,010,800
                                               4,556.67       3,823.00
                                         536,400                   1.49
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,444,200,308       2,050,657,200
                                               63,227.90       66,130.00
                        電気機
                                         30,200                  1.45
     7 キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,909,482,653       1,997,126,000
                                               4,506.32       3,806.00
       三井住友フィナンシャ
                                         427,100                   1.18
     8            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,924,650,475       1,625,542,600
                                               3,643.31       3,594.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         420,600                   1.10
     9            日本    株式
       グス                  業
                                             1,532,380,234       1,511,636,400
                                               3,360.02       2,785.00
                        輸送用
                                         518,400                   1.05
     10  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,741,839,491       1,443,744,000
                                               39,807.41       39,490.00
                        その他
       任 天 堂                                35,200                  1.01
     11            日本    株式
                        製品
                                             1,401,221,162       1,390,048,000
                                               3,066.57       2,743.50
                        情報・通
                                         494,300                   0.99
     12  ＫＤＤＩ          日本    株式
                        信業
                                             1,515,807,494       1,356,112,050
                                                196.65       156.10
       みずほフィナンシャル
                                        8,233,500                    0.93
     13            日本    株式    銀行業
       Ｇ
                                             1,619,139,859       1,285,249,350
                                               9,005.24       8,210.00
       花 王                                 149,200                   0.89
     14            日本    株式    化学
                                             1,343,583,051       1,224,932,000
                                               3,440.64       2,840.00
                                         424,700                   0.88
     15  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,461,240,474       1,206,148,000
                                               23,215.72       21,580.00
                                         55,000                  0.86
     16  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,276,864,735       1,186,900,000
                                               15,440.65       14,065.00
                                         83,800                  0.86
     17  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,293,927,266       1,178,647,000
                                               5,446.76       5,399.00
                                         216,600                   0.85
     18  東京海上ＨＤ          日本    株式    保険業
                                             1,179,768,304       1,169,423,400
                                               21,966.60       19,930.00
                        電気機
                                         58,400                  0.85
     19  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,282,849,654       1,163,912,000
                                               10,625.98       10,080.00
                                         109,300                   0.80
     20  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,161,419,768       1,101,744,000
                                               3,730.31       3,949.00
                        電気機
       日 立                                 276,500                   0.79
     21            日本    株式
                        器
                                             1,031,431,359       1,091,898,500
                                               16,358.09       14,725.00
                        電気機
                                         74,000                  0.79
     22  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,210,498,675       1,089,650,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               9,825.51       10,035.00
                                         106,000                   0.77
     23  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,041,504,206       1,063,710,000
                                               3,520.44       3,146.00
                        電気機
                                         330,800                   0.76
     24  キヤノン          日本    株式
                        器
                                             1,164,564,730       1,040,696,800
                                               6,647.96       8,254.00
                        精密機
                                         123,700                   0.74
     25  ＨＯＹＡ          日本    株式
                        器
                                              822,352,660      1,021,019,800
                                               7,912.72       8,121.00
       資 生 堂                               122,100                   0.72
     26            日本    株式    化学
                                              966,143,938       991,574,100
                                               4,600.86       5,635.00
                                         175,800                   0.72
     27  第一三共          日本    株式    医薬品
                                              808,832,455       990,633,000
                                               3,014.14       2,512.50
                        情報・通
                                         381,800                   0.70
     28  ＮＴＴドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,150,801,071        959,272,500
                                               5,930.90       4,840.00
                        電気機
                                         193,400                   0.68
     29  村田製作所          日本    株式
                        器
                                             1,147,036,173        936,056,000
                                               11,724.38       13,340.00
                        サービス
                                         69,400                  0.67
     30  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                              813,672,509       925,796,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        99.28%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.11%
       鉱業                        0.27%
       建設業                        2.78%
       食料品                        4.09%
       繊維製品                        0.65%
       パルプ・紙                        0.28%
       化学                        7.35%

       医薬品                        5.45%
       石油・石炭製品                        0.62%
       ゴム製品                        0.78%
       ガラス・土石製品                        0.86%
       鉄鋼                        0.90%
       非鉄金属                        0.77%
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       金属製品                        0.55%
       機械                        5.14%
       電気機器                        13.51%
       輸送用機器                        7.78%
       精密機器                        2.12%
       その他製品                        2.15%
       電気・ガス業                        1.65%
       陸運業                        4.69%
       海運業                        0.16%
       空運業                        0.54%
       倉庫・運輸関連業                        0.20%
       情報・通信業                        8.84%
       卸売業                        4.92%
       小売業                        4.52%
       銀行業                        5.82%
       証券、商品先物取引業                        0.75%
       保険業                        2.27%
       その他金融業                        1.12%
       不動産業                        2.38%
       サービス業                        5.24%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの


                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 9 月            78   1,198,049,120
            日本                  買建                    1,209,780,000         0.88%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考情報）運用実績

            【ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】


















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   2,231,531,935               99.98
                  内　日本                         2,231,531,935               99.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      339,838            0.02
       純資産総額
                                          2,231,871,773              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                1.8227       1.9642
       外国株式インデックス為替
                                     1,136,102,197                      99.98
     1               日本    信託受
       ヘッジ型マザーファンド
                                            2,070,881,205       2,231,531,935
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.98%
       合計                        99.98%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

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     ①  【純資産の推移】
                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,294,661,850          1,294,661,850          1.1363       1.1363
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       2,049,299,817             －        1.1590        －
             7 月末日       2,154,633,449             －        1.1938        －
             8 月末日       2,260,119,694             －        1.2187        －
             9 月末日       2,265,591,502             －        1.2204        －
            10 月末日       2,118,491,668             －        1.1222        －
         第 2 計算期間末
                    2,198,184,300          2,198,184,300          1.1423       1.1423
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       2,015,102,499             －        1.0470        －
         2019  年 1 月末日       2,241,315,795             －        1.1283        －
             2 月末日       2,353,681,116             －        1.1752        －
             3 月末日       2,380,628,449             －        1.1844        －
             ▶ 月末日       2,226,665,493             －        1.2304        －
             5 月末日       2,136,597,631             －        1.1787        －
             6 月末日       2,231,871,773             －        1.2298        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  13.6

        第 2 計算期間                   0.5
       2018  年 12 月 1 日～
                             3.2
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                     1,218,074,496                       79,711,026
         第 2 計算期間                     1,148,408,392                      363,438,941
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2018  年 12 月 1 日～
                                 366,222,270                     477,939,126
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。

     （参考）マザーファンド

       外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          38,895,054,527               90.95
       株式
                   内　香港                         585,677,611              1.37
                   内　シンガポール                         182,704,726              0.43
                   内　イスラエル                         85,029,200              0.20
                   内　ノルウェー                         105,325,362              0.25
                   内　スウェーデン                         415,659,197              0.97
                   内　デンマーク                         267,241,523              0.62
                   内　イギリス                        2,429,951,986               5.68
                   内　アイルランド                         82,463,045              0.19
                   内　オランダ                         532,297,067              1.24
                   内　ベルギー                         144,461,880              0.34
                   内　フランス                        1,621,530,318               3.79
                   内　ドイツ                        1,285,840,914               3.01
                   内　スイス                        1,371,838,505               3.21
                   内　ポルトガル                         22,257,610              0.05
                   内　スペイン                         436,390,193              1.02
                   内　イタリア                         347,928,263              0.81

                   内　フィンランド                         155,831,421              0.36
                   内　オーストリア                         34,898,821              0.08
                   内　カナダ                        1,472,986,665               3.44
                   内　アメリカ                       26,343,802,094               61.60
                   内　オーストラリア                         934,881,731              2.19
                   内　ニュージーランド                         36,056,395              0.08
                                          1,147,694,696               2.68
       投資証券
                   内　香港                         43,908,463              0.10
                   内　シンガポール                         22,924,334              0.05
                   内　イギリス                         35,013,420              0.08
                   内　フランス                         41,062,565              0.10
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　カナダ                          6,776,747             0.02
                   内　アメリカ                         879,263,406              2.06
                   内　オーストラリア                         118,745,761              0.28
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,722,208,212               6.37
       純資産総額
                                          42,764,957,435               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   2,557,794,424               5.98
               内　イギリス                            160,376,882              0.38
               内　ドイツ                            393,820,008              0.92
               内　カナダ                            128,013,270              0.30
               内　アメリカ                            1,800,815,193               4.21
               内　オーストラリア                             74,769,071              0.17
       為替予約取引（売建）                                  38,457,856,856              △ 89.93
               内　日本                           38,457,856,856              △ 89.93
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価       評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価       時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                    額面金額
                                               11,303.72       14,460.02
                    アメリ       情報技
       MICROSOFT      CORP                              71,709                 2.42
     1                  株式
                    カ       術
                                              810,580,015      1,036,914,184
                                               16,580.36       21,529.97
                    アメリ       情報技
       APPLE   INC                                 46,135                 2.32
     2                  株式
                    カ       術
                                              764,938,414       993,285,378
                          一般消
                                               178,918.46       205,262.34
                    アメリ       費財・
       AMAZON.COM       INC                             4,088                 1.96
     3                  株式
                    カ       サービ
                                              731,419,076       839,112,451
                          ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          コミュニ
                                               15,604.97       20,426.20
                    アメリ       ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                         23,434                 1.12
     ▶                  株式
                    カ       ン・サー
                                              365,688,522       478,667,688
                          ビス
                                               13,926.79       15,164.97
                    アメリ       ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                              26,136                 0.93
     5                  株式
                    カ       ケア
                                              363,992,916       396,351,789
                                               10,833.11       11,731.86
                    アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                          31,962                 0.88
     6                  株式   金融
                    カ
                                              346,248,282       374,973,824
                          コミュニ
                                               116,070.64       115,983.11
                    アメリ       ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                           3,119                 0.85
     7                  株式
                    カ       ン・サー
                                              362,024,547       361,751,345
                          ビス
                          コミュニ
                                               116,705.74       116,049.94
                    アメリ       ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                           2,964                 0.80
     8                  株式
                    カ       ン・サー
                                              345,916,082       343,972,045
                          ビス
                                                7,831.80       8,172.63
                    アメリ       エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                             41,856                 0.80
     9                  株式
                    カ       ギー
                                              327,809,592       342,073,928
                                                9,059.10      11,106.85
                          生活必
       NESTLE    SA-REG                                29,798                 0.77
     10              スイス   株式
                          需品
                                              269,946,038       330,961,976
                                               14,939.04       18,456.88
                    アメリ       情報技
       VISA   INC-CLASS     A SHARES                           17,152                 0.74
     11                  株式
                    カ       術
                                              256,234,865       316,572,435
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               21,191.08       22,853.63
                    アメリ
                                           12,844                 0.69
     12                  株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              272,179,285       293,532,098
       PROCTER     & GAMBLE                                   9,864.18      11,833.18

                    アメリ       生活必
                                           24,603                 0.68
     13                  株式
                    カ       需品
       CO/THE                                        242,690,375       291,131,880
                                                2,789.06       3,040.75
                    アメリ
       BANK   OF  AMERICA     CORP                          89,256                 0.63
     14                  株式   金融
                    カ
                                              248,943,794       271,405,709
                          コミュニ
                                               11,994.00       15,015.14
                    アメリ       ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                             17,572                 0.62
     15                  株式
                    カ       ン・サー
                                              210,760,099       263,846,163
                          ビス
                                                4,669.46       6,007.13
                    アメリ       情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                            43,266                 0.61
     16                  株式
                    カ       術
                                              202,028,978       259,904,776
                                                4,671.61       4,681.31
                    アメリ       ヘルス
       PFIZER    INC                                54,454                 0.60
     17                  株式
                    カ       ケア
                                              254,390,693       254,916,583
                          コミュニ
                                                3,248.14       3,554.91
                    アメリ       ケーショ
       AT&T   INC                                 70,903                 0.59
     18                  株式
                    カ       ン・サー
                                              230,305,807       252,054,082
                          ビス
                                  91/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               21,237.86       28,143.96
                    アメリ       情報技
       MASTERCARD       INC  - A                           8,884                 0.58
     19                  株式
                    カ       術
                                              188,677,614       250,031,021
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 26,257.32       26,552.98
                    アメリ       ヘルス
                                           9,354                 0.58
     20                  株式
                    カ       ケア
       INC                                        245,611,625       248,376,655
                          コミュニ
       VERIZON
                                                6,148.98       6,170.97
                    アメリ       ケーショ
                                           40,197                 0.58
     21                  株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ       ン・サー
                                              247,173,677       248,054,783
                          ビス
                          一般消
                                               19,395.84       22,314.68
                    アメリ       費財・
       HOME   DEPOT    INC                             11,036                 0.58
     22                  株式
                    カ       サービ
                                              214,053,295       246,264,872
                          ス
                                               12,226.29       13,270.02
                    アメリ       エネル
       CHEVRON     CORP                               18,541                 0.58
     23                  株式
                    カ       ギー                    226,689,401       246,039,569
                    アメリ       ヘルス                      8,143.10       9,036.03

       MERCK    & CO.  INC.                             25,393                 0.54
     24                  株式
                    カ       ケア
                                              206,780,157       229,452,055
                                                5,196.87       5,115.71
                    アメリ       情報技
       INTEL   CORP                                 44,602                 0.53
     25                  株式
                    カ       術
                                              231,794,179       228,171,049
                                                5,016.22       5,505.91
                    アメリ       生活必
       COCA-COLA      CO/THE                              39,438                 0.51
     26                  株式
                    カ       需品
                                              197,831,359       217,142,205
                                                5,152.36       4,989.59
                    アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                            42,071                 0.49
     27                  株式   金融
                    カ
                                              216,765,022       209,917,424
                                                8,293.58       9,853.24
                          ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                               21,246                 0.49
     28              スイス   株式
                          ケア
                                              176,206,934       209,342,033
                          資  本
                                               37,446.56       39,237.71
                    アメリ
       BOEING    CO/THE                                5,273                 0.48
     29                  株式   財・サー
                    カ
                                              197,456,085       206,900,475
                          ビス
       ROCHE    HOLDING     AG-           ヘルス                     28,099.36       30,213.59

                                           6,828                 0.48
     30              スイス   株式
       GENUSSCHEIN                    ケア                    191,862,516       206,298,444
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率


         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        90.95%
       投資証券                        2.68%
       合計                        93.63%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                  92/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハ．投資株式の業種別投資比率
             業種              投資比率
       エネルギー                        5.63%
       素材                        4.19%
       資本財・サービス                        9.57%
       一般消費財・サービス                        9.14%
       生活必需品                        8.01%
       ヘルスケア                        12.01%
       金融                        15.06%
       情報技術                        15.73%
       コミュニケーション・サービス                        7.73%
       公益事業                        3.36%
       不動産                        0.52%
       合計                        90.95%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      114    1,782,845,845
            アメリカ                  買建                     1,800,815,193         4.21%
     取引            2019  年 9 月
                 FT  100  2019  年 9 月              16    160,233,347

            イギリス                  買建                     160,376,882        0.38%
                 SPI  200  INDEX   2019  年 9

            オーストラリ
                                       6    73,629,322
                              買建                      74,769,071       0.17%
            ア
                 月
                 S&P/TSE    60  INDEX   2019
                                       8    128,742,220
            カナダ                  買建                     128,013,270        0.30%
                 年 9 月
                 SMI  2019  年 9 月                8    87,225,899

                              買建                      86,849,044       0.20%
            ドイツ
                 EURO   STOXX   50  2019  年 9

                                       73    304,572,059
                              買建                     306,970,964        0.72%
                 月
                 香港ドル売     / 円買   2019  年
                                   40,832,200        562,994,373
                              売建                     562,667,716       △ 1.32%
     為替予約取引       日本
                 7 月
                 イスラエル・シュケル
                                   1,528,600        45,546,318
                              売建                      46,072,004      △ 0.11%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                                  93/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ノルウェー・クローネ
                                   8,432,400       104,338,301
                              売建                     106,754,184       △ 0.25%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 ニュージーランド・ドル

                                    501,800       35,515,898
                              売建                      36,239,996      △ 0.08%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   34,423,400        393,029,169
                              売建                     399,655,674       △ 0.93%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   2,390,400       188,155,555
                              売建                     190,347,552       △ 0.45%
                 円買   2019  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2019  年

                                   17,719,300       2,425,285,401
                              売建                     2,419,038,836        △ 5.66%
                 7 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                   37,002,500       4,481,391,277
                              売建                     4,532,066,200       △ 10.60%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7
                                  241,977,700       26,146,330,414
                              売建                    26,063,418,067        △ 60.95%
                 月
                 スイス・フラン売        / 円買
                                   12,091,900       1,311,901,005
                              売建                     1,335,550,355        △ 3.12%
                 2019  年 7 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   17,874,300       1,430,885,296
                              売建                     1,470,697,404        △ 3.44%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 7
                                   13,750,200       1,032,789,165
                              売建                     1,037,452,590        △ 2.43%
                 月
                 デンマーク・クローネ
                                   15,715,800        254,942,021
                              売建                     257,896,278       △ 0.60%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                  94/701






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      【ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）】

















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                                  95/701


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                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   1,703,538,917               99.21
                  内　日本                         1,703,538,917               99.21
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    13,629,512              0.79
       純資産総額
                                          1,717,168,429              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.4461       2.5291
       外国株式インデックスマザー
                                      538,118,583                     79.26
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            1,316,296,571       1,360,955,708
                        益証券
       ダイワ新興国株式ファンダメン                 親投資
                                                1.5633       1.5834
                                      216,359,233                     19.95
     2 タル・インデックス・マザーファ             日本    信託受
                                             338,247,032       342,583,209
       ンド                 益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.21%
       合計                        99.21%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

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     ①  【純資産の推移】
                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     915,626,043          915,626,043          1.1391       1.1391
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       1,481,185,164             －        1.1296        －
             7 月末日       1,582,679,663             －        1.1820        －
             8 月末日       1,643,546,921             －        1.1938        －
             9 月末日       1,687,643,830             －        1.2280        －
            10 月末日       1,566,030,426             －        1.1255        －
         第 2 計算期間末
                    1,637,273,973          1,637,273,973          1.1550       1.1550
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       1,480,316,051             －        1.0441        －
         2019  年 1 月末日       1,630,854,913             －        1.1134        －
             2 月末日       1,728,123,046             －        1.1729        －
             3 月末日       1,724,681,285             －        1.1744        －
             ▶ 月末日       1,761,496,621             －        1.2231        －
             5 月末日       1,650,665,014             －        1.1434        －
             6 月末日       1,717,168,429             －        1.1863        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  13.9

        第 2 計算期間                   1.4
       2018  年 12 月 1 日～
                            △ 1.0
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                      866,066,727                      72,233,916
         第 2 計算期間                      874,852,673                     261,158,636
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        2018  年 12 月 1 日～
                                 293,572,004                     267,492,378
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。

     （参考）マザーファンド

       外国株式インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         109,266,313,042                95.77
       株式
                   内　香港                        1,579,453,356               1.38
                   内　シンガポール                         511,814,600              0.45
                   内　イスラエル                         237,701,195              0.21
                   内　ノルウェー                         280,092,477              0.25
                   内　スウェーデン                        1,111,219,030               0.97
                   内　デンマーク                         711,862,636              0.62
                   内　イギリス                        6,938,164,230               6.08
                   内　アイルランド                         225,946,989              0.20
                   内　オランダ                        1,500,357,666               1.32
                   内　ベルギー                         403,332,292              0.35
                   内　フランス                        4,632,445,395               4.06
                   内　ドイツ                        3,665,830,557               3.21
                   内　スイス                        3,891,618,788               3.41
                   内　ポルトガル                         60,383,865              0.05
                   内　スペイン                        1,237,195,312               1.08
                   内　イタリア                         963,929,770              0.84

                   内　フィンランド                         415,090,436              0.36
                   内　オーストリア                         88,818,601              0.08
                   内　カナダ                        4,251,221,969               3.73
                   内　アメリカ                       73,814,148,024               64.70
                   内　オーストラリア                        2,644,199,230               2.32
                   内　ニュージーランド                         101,486,624              0.09
                                          3,152,156,649               2.76
       投資証券
                   内　香港                         106,155,972              0.09
                   内　シンガポール                         53,465,838              0.05
                   内　イギリス                         70,300,836              0.06
                   内　フランス                         122,014,003              0.11
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                   内　カナダ                         21,101,920              0.02
                   内　アメリカ                        2,414,717,886               2.12
                   内　オーストラリア                         364,400,194              0.32
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,668,371,795               1.46
       純資産総額
                                         114,086,841,486               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,816,611,818               1.59
                 内　アメリカ                          1,816,611,818               1.59
       為替予約取引（買建）                                    527,779,000              0.46
                 内　日本                           527,779,000              0.46
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               11,902.06       14,460.02
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            199,600                  2.53
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,375,657,926       2,886,221,689
                                               19,311.65       21,529.97
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,000                  2.43
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,491,211,684       2,777,366,723
                         一般消
                                               180,800.26       205,262.34
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,430                  2.06
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,066,547,297       2,346,148,560
                         ス
                         コミュニ
                                               15,002.85       20,426.20
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        65,150                  1.17
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                              977,436,260      1,330,767,256
                         ビス
                                               15,672.66       15,164.97
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             73,000                  0.97
     5                 株式
                   カ      ケア
                                             1,144,109,576       1,107,043,182
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                                               11,832.00       11,731.86
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         89,870                  0.92
     6                 株式   金融
                   カ
                                             1,063,342,357       1,054,342,582
                         コミュニ
                                               117,298.47       115,983.11
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,627                 0.88
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,011,934,223       1,000,586,358
                         ビス
                         コミュニ
                                               117,980.68       116,049.94
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,200                 0.83
     8                 株式
                   カ      ン・サー
                                              967,442,316       951,609,571
                         ビス
                                                9,434.63      11,106.85
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               85,550                  0.83
     9              スイス   株式
                         需品
                                              807,136,278       950,191,189
                                                8,490.51       8,172.63
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           116,055                  0.83
     10                 株式
                   カ      ギー                     985,371,533       948,475,480
       VISA   INC-CLASS     A    アメリ      情報技                      15,031.74       18,456.88

                                          48,050                  0.78
     11                 株式
                   カ      術
       SHARES                                        722,277,373       886,853,166
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,396.46       22,853.63
                   アメリ
                                          35,800                  0.72
     12                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              837,597,232       818,160,162
       PROCTER     & GAMBLE                                   10,045.70       11,833.18

                   アメリ      生活必
                                          68,667                  0.71
     13                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        689,814,225       812,549,397
       BANK   OF  AMERICA                                    3,020.81       3,040.75
                   アメリ
                                         251,101                  0.67
     14                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        758,529,732       763,536,847
                         コミュニ
                                               12,384.74       15,015.14
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            49,412                  0.65
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              611,955,791       741,928,444
                         ビス
                                                5,096.95       6,007.13
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.64
     16                 株式
                   カ      術
                                              616,994,078       727,163,898
                                                4,900.34       4,681.31
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               155,313                  0.64
     17                 株式
                   カ      ケア
                                              761,095,859       727,069,807
                         コミュニ
                                                3,296.11       3,554.91
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                199,991                  0.62
     18                 株式
                   カ      ン・サー
                                              659,200,646       710,950,846
                         ビス
                                               21,245.51       28,143.96
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,050                  0.62
     19                 株式
                   カ      術
                                              532,201,861       705,006,423
                         コミュニ
       VERIZON
                                                6,390.00       6,170.97
                   アメリ      ケーショ
                                         113,504                  0.61
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              725,294,528       700,430,630
                         ビス
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       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,365.73       26,552.98
                   アメリ      ヘルス
                                          26,326                  0.61
     21                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        799,408,992       699,033,978
                                               12,800.17       13,270.02
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              52,068                  0.61
     22                 株式
                   カ      ギー
                                              666,483,479       690,943,761
                         一般消
                                               18,973.19       22,314.68
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            30,950                  0.61
     23                 株式
                   カ      サービ
                                              587,222,868       690,639,526
                         ス
                                                8,393.93       9,036.03
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            70,771                  0.56
     24                 株式
                   カ      ケア
                                              594,048,940       639,489,283
                                                5,140.18       5,115.71
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               123,550                  0.55
     25                 株式
                   カ      術
                                              635,069,453       632,046,391
                                                5,276.96       5,505.91
                   アメリ      生活必
     26  COCA-COLA      CO/THE         株式                   111,550                  0.54
                   カ      需品
                                              588,646,957       614,184,617
                                                5,805.89       4,989.59
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,222                  0.53
     27                 株式   金融
                   カ
                                              697,997,010       599,859,583
       ROCHE    HOLDING     AG-                                28,152.71       30,213.59
                         ヘルス
                                          19,640                  0.52
     28              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        552,920,798       593,395,055
                                                8,773.37       9,853.24
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              60,200                  0.52
     29              スイス   株式
                         ケア
                                              528,161,041       593,165,319
                         資  本
                                               36,956.12       39,237.71
                   アメリ      財   ・
       BOEING    CO/THE                               14,740                  0.51
     30                 株式
                   カ      サービ
                                              544,734,664       578,363,931
                         ス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.77%
       投資証券                        2.76%

       合計                        98.54%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        5.93%
       素材                        4.46%
       資本財・サービス                        10.06%
       一般消費財・サービス                        9.65%
       生活必需品                        8.45%
                                101/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヘルスケア                        12.72%
       金融                        15.93%
       情報技術                        16.51%
       コミュニケーション・サービス                        8.10%
       公益事業                        3.43%
       不動産                        0.54%
       合計                        95.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      115    1,799,081,930
            アメリカ                  買建                    1,816,611,818         1.59%
     取引
                 2019  年 9 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   4,900,000       528,011,860
     為替予約取引       日本                  買建                     527,779,000        0.46%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          6,452,516,886               88.22
       株式
                   内　中国                       2,145,806,244               29.34
                   内　台湾                        801,211,930              10.95
                   内　タイ                        244,054,878              3.34
                   内　シンガポール                         5,777,119             0.08
                                102/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　マレーシア                        93,783,003              1.28
                   内　インドネシア                        127,946,342              1.75
                   内　インド                        585,801,644              8.01
                   内　ロシア                        656,287,632              8.97
                   内　トルコ                        123,006,032              1.68
                   内　メキシコ                        241,252,708              3.30
                   内　チリ                        61,228,668              0.84
                   内　ブラジル                        892,223,686              12.20
                   内　南アフリカ                        474,137,000              6.48
                                           731,283,242              10.00
       投資証券
                   内　トルコ                         3,627,901             0.05
                   内　アメリカ                        699,772,680              9.57
                   内　メキシコ                         9,660,235             0.13
                   内　南アフリカ                        18,222,426              0.25
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    130,265,167              1.78
       純資産総額
                                          7,314,065,295              100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    96,761,466              1.32
                 内　アメリカ                           96,761,466              1.32
       為替予約取引（買建）                                    11,575,883              0.16
                 内　日本                           11,575,883              0.16
       為替予約取引（売建）                                      845,740           △ 0.01
                 内　日本                             845,740           △ 0.01
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
            銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                103/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       INVESCO     FTSE   RAFI
                                                 2,252.81      2,332.57
                       投資証
                                           300,000                 9.57
     1               アメリカ       －
       EMERGING     M           券
                                               675,851,742      699,772,680
       CHINA   CONSTRUCTION                                        96.86      92.11

                                          3,091,000                  3.89
     2               中国   株式   金融
       BANK-H                                        299,412,118      284,734,265
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                       789.97      834.53
                           情報技
                                           259,000                 2.96
     3               台湾   株式
                           術
       MANUFAC                                        204,604,660      216,144,565
       IND  & COMM   BK  OF                                   80.40      78.32
                                          2,494,000                  2.67
     ▶               中国   株式   金融
       CHINA-H                                        200,558,067      195,348,037
                                                 477.94      790.10
                           エネル
       GAZPROM     PJSC-SPON     ADR                          187,960                 2.03
     5               ロシア   株式
                           ギー
                                                89,859,075      148,507,328
                                                 7,551.01      9,211.73
                           エネル
       LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                           15,880                2.00
     6               ロシア   株式
                           ギー
                                               119,911,518      146,282,326
                                                  52.08      45.36
       BANK   OF  CHINA   LTD-H                           3,013,000                  1.87
     7               中国   株式   金融
                                               156,952,974      136,697,098
                           コミュニ
                                                 951.02      984.60
                           ケーショ
       CHINA   MOBILE    LTD                             130,500                 1.76
     8               中国   株式
                           ン・サー
                                               124,110,737      128,491,083
                           ビス
       SBERBANK     PJSC   -
                                                 1,448.05      1,668.58
                                           70,450                1.61
     9               ロシア   株式   金融
       SPONSORED      ADR
                                               102,020,514      117,552,109
                                                 1,392.05      1,457.42

                    ブラジ
       VALE   SA                                  80,190                1.60
     10                  株式   素材
                    ル
                                               111,630,724      116,870,750
       ITAU   UNIBANCO      HOLDING                                   836.36     1,021.88
                    ブラジ
                                           107,336                 1.50
     11                  株式   金融
                    ル
       S-PREF                                         89,773,564      109,685,317
       CHINA   PETROLEUM      &                                  94.70      73.77
                           エネル
                                          1,297,800                  1.31
     12               中国   株式
                           ギー
       CHEMICAL-H                                        122,925,725       95,747,142
       BANCO    BRADESCO      SA-                                 680.19     1,068.40
                    ブラジ
                                           78,160                1.14
     13                  株式   金融
                    ル
       PREF                                         53,166,045      83,506,222
       PING   AN  INSURANCE
                                                 1,049.73      1,296.94
                                           63,500                1.13
     14               中国   株式   金融
       GROUP    CO-H
                                                66,658,476      82,356,293
                                                 176.51      185.61

                           エネル
       CNOOC    LTD                                396,000                 1.00
     15               中国   株式
                           ギー                     69,900,421      73,502,906
                           エネル                       169.82      170.62

       PTT  PCL-NVDR                                  386,000                 0.90
     16               タイ   株式
                           ギー
                                                65,553,087      65,861,250
       PETROBRAS      - PETROLEO                                    534.82      767.61
                    ブラジ       エネル
                                           85,100                0.89
     17                  株式
                    ル       ギー
       BRAS-PR                                         45,515,400      65,323,926
                                                 1,620.18      2,000.41
                           エネル
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD                          31,860                0.87
     18               インド   株式
                           ギー
                                                51,619,299      63,733,238
                                104/701



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                           一般消
       ALIBABA     GROUP
                                                19,523.46      18,421.31
                           費  財  ・
                                            3,400                0.86
     19               中国   株式
       HOLDING-SP      ADR              サービ
                                                66,379,777      62,632,457
                           ス
                           コミュニ
                                                 5,085.97      4,865.11
                           ケーショ
       TENCENT     HOLDINGS     LTD                          12,600                0.84
     20               中国   株式
                           ン・サー
                                                64,083,285      61,300,411
                           ビス
                           コミュニ
       AMERICA     MOVIL    SAB  DE
                                                  88.49      79.07
                    メキシ       ケーショ
                                           764,100                 0.83
     21                  株式
       C-SER   L          コ       ン・サー
                                                67,621,541      60,419,985
                           ビス
       HON   HAI  PRECISION                                      356.82      268.57
                           情報技
                                           218,902                 0.80
     22               台湾   株式
                           術
       INDUSTRY                                         78,109,054      58,792,261
                                                 873.55     1,516.62
                    ブラジ
       BANCO    DO  BRASIL    S.A.                           37,600                0.78
     23                  株式   金融
                    ル
                                                32,846,596      57,024,987
       PETROBRAS      - PETROLEO                                    592.55      842.59
                    ブラジ       エネル
                                           64,100                0.74
     24                  株式
                    ル       ギー
       BRAS                                         37,983,505      54,010,602
       STANDARD      BANK   GROUP                                 1,487.22      1,506.39
                    南アフ
                                           30,290                0.62
     25                  株式   金融
                    リカ
       LTD                                         45,047,964      45,628,735
       AGRICULTURAL        BANK   OF                                50.26      45.09
                                          1,008,000                  0.62
     26               中国   株式   金融
       CHINA-H                                         50,669,720      45,454,046
                           コミュニ
                                                 797.72      817.22
                    南アフ       ケーショ
       MTN  GROUP    LTD                              54,410                0.61
     27                  株式
                    リカ       ン・サー
                                                43,404,518      44,465,375
                           ビス
       HOUSING     DEVELOPMENT                                     3,049.43      3,446.85

                                           12,470                0.59
     28               インド   株式   金融
       FINANCE                                         38,026,455      42,982,301
                           情報技                      1,068.94      1,146.96

       INFOSYS    LTD                                36,240                0.57
     29               インド   株式
                           術
                                                38,738,554      41,565,957
       CHINA   MERCHANTS      BANK-                                 407.41      543.32
                                           76,500                0.57
     30               中国   株式   金融
       H                                         31,167,337      41,564,439
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        88.22%
       投資証券                        10.00%
       合計                        98.22%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        15.18%
       素材                        8.95%
       資本財・サービス                        2.98%
       一般消費財・サービス                        4.86%
       生活必需品                        4.49%
       ヘルスケア                        0.62%
       金融                        30.25%
       情報技術                        7.68%
       コミュニケーション・サービス                        8.16%
       公益事業                        2.63%
       不動産                        2.42%
       合計                        88.22%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    2019  年 9 月            17     92,533,565
            アメリカ                  買建                      96,761,466       1.32%
     取引
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                     7,767       845,756
                              買建                       836,883      0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 8
                                    100,000       10,726,660
                              買建                      10,739,000       0.15%
                 月
                 インドネシア・ルピア
                                   104,269,745          802,876
                              売建                       802,876     △ 0.01%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 マレーシア・リンギット

                                     1,648        42,880
                              売建                        42,864     △ 0.00%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                 【ダイワファンドラップオンライン                    日本債券インデックス】


















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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   2,114,081,988               99.90
                  内　日本                         2,114,081,988               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     2,105,795             0.10
       純資産総額
                                          2,116,187,783              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                1.4002       1.4398
       日本債券インデックスマザー
                                     1,468,316,425                      99.90
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            2,056,058,928       2,114,081,988
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.90%
       合計                        99.90%

     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

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     (3)  【運用実績】
     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,379,006,108          1,379,006,108          1.0010       1.0010
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       2,059,702,920             －        1.0067        －
             7 月末日       2,125,169,402             －        1.0048        －
             8 月末日       2,158,438,460             －        0.9993        －
             9 月末日       2,161,594,618             －        0.9968        －
            10 月末日       2,140,979,990             －        0.9984        －
         第 2 計算期間末
                    2,161,576,187          2,161,576,187          1.0025       1.0025
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       2,137,330,348             －        1.0099        －
         2019  年 1 月末日       2,201,947,376             －        1.0138        －

             2 月末日       2,268,428,363             －        1.0158        －
             3 月末日       2,356,881,688             －        1.0229        －
             ▶ 月末日       2,080,123,740             －        1.0195        －
             5 月末日       2,086,043,244             －        1.0260        －
             6 月末日       2,116,187,783             －        1.0322        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.1
        第 2 計算期間                   0.1

       2018  年 12 月 1 日～
                             2.3
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                     1,498,842,558                      122,203,095
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         第 2 計算期間                     1,389,815,832                      611,289,476
        2018  年 12 月 1 日～
                                 540,518,219                     663,518,444
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       日本債券インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          69,647,848,390               86.42
       国債証券
                        内　日本                  69,647,848,390               86.42
                                          4,263,713,900               5.29
       地方債証券
                        内　日本                  4,263,713,900               5.29
                                          2,940,989,700               3.65
       特殊債券
                        内　日本                  2,940,989,700               3.65
                                          3,121,950,600               3.87
       社債券
                        内　日本                  3,121,950,600               3.87
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    614,297,064              0.76
       純資産総額
                                          80,588,799,654               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価      償還期限      比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )      ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.54       100.54    0.100000
                   国債証
       １２７   ５年国債                       1,380,000,000                            1.72
     1          日本
                   券
                                       1,387,462,600       1,387,493,400       2021/03/20
                                          100.64       100.72    0.100000
                   国債証
       １２９   ５年国債                       1,020,000,000                            1.27
     2          日本
                   券
                                       1,026,579,000       1,027,395,000       2021/09/20
                                          100.60       100.63    0.100000
                   国債証
       １２８   ５年国債                       1,000,000,000                            1.25
     3          日本
                   券
                                       1,006,000,000       1,006,330,000       2021/06/20
                                          100.44       100.36    0.100000
                   国債証
       １２５   ５年国債                        940,000,000                           1.17
     ▶          日本
                   券
                                        944,145,400       943,449,800      2020/09/20
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                                          100.71       100.80    0.100000
                   国債証
       １３０   ５年国債                        930,000,000                           1.16
     5          日本
                   券
                                        936,611,900       937,505,100      2021/12/20
                                          100.76       100.90    0.100000
                   国債証
       １３１   ５年国債                        920,000,000                           1.15
     6          日本
                   券
                                        926,992,000       928,298,400      2022/03/20
                                          100.94       101.29    0.100000
                   国債証
       １３５   ５年国債                        880,000,000                           1.11
     7          日本
                   券
                                        888,342,200       891,387,200      2023/03/20
                                          101.05       102.55    0.100000
                   国債証
       ３４３   １０年国債                        830,000,000                           1.06
     8          日本
                   券
                                        838,789,700       851,206,500      2026/06/20
                                          101.09       102.46    0.100000
                   国債証
       ３４２   １０年国債                        830,000,000                           1.06
     9          日本
                   券
                                        839,105,100       850,426,300      2026/03/20
                                          103.87       104.33    0.600000
                   国債証
       ３３４   １０年国債                        800,000,000                           1.04
     10          日本
                   券
                                        830,992,000       834,640,000      2024/06/20
                                          100.66       102.85    0.100000
                   国債証
       ３４９   １０年国債                        800,000,000                           1.02
     11          日本
                   券
                                        805,300,500       822,808,000      2027/12/20
                                          100.87       102.79    0.100000
                   国債証
       ３４６   １０年国債                        800,000,000                           1.02
     12          日本
                   券
                                        806,968,000       822,352,000      2027/03/20
                                          103.43       104.02    0.500000
                   国債証
       ３３５   １０年国債                        780,000,000                           1.01
     13          日本
                   券
                                        806,816,400       811,379,400      2024/09/20
                                          103.13       104.17    0.400000
                   国債証
       ３４０   １０年国債                        770,000,000                           1.00
     14          日本
                   券
                                        794,170,300       802,132,100      2025/09/20
                                          100.50       100.46    0.100000
                   国債証
       １２６   ５年国債                        790,000,000                           0.98
     15          日本
                   券
                                        793,960,800       793,665,600      2020/12/20
                                          101.07       102.64    0.100000
                   国債証
       ３４４   １０年国債                        700,000,000                           0.89
     16          日本
                   券
                                        707,493,800       718,543,000      2026/09/20
                                          102.73       102.08    1.200000
                   国債証
       ３１２   １０年国債                        700,000,000                           0.89
     17          日本
                   券
                                        719,173,000       714,616,000      2020/12/20
                                          100.98       101.42    0.100000
                   国債証
       １３６   ５年国債                        700,000,000                           0.88
     18          日本
                   券
                                        706,874,000       709,961,000      2023/06/20
                                          103.75       104.10    0.600000
                   国債証
       ３３３   １０年国債                        680,000,000                           0.88
     19          日本
                   券
                                        705,516,600       707,927,600      2024/03/20
                                          103.09       104.00    0.400000
                   国債証
       ３３９   １０年国債                        680,000,000                           0.88
     20          日本
                   券
                                        701,012,000       707,213,600      2025/06/20
                                          100.46       102.79    0.100000
                   国債証
       ３５０   １０年国債                        670,000,000                           0.85
     21          日本
                   券
                                        673,094,200       688,746,600      2028/03/20
                                          100.80       100.98    0.100000
                   国債証
       １３２   ５年国債                        680,000,000                           0.85
     22          日本
                   券
                                        685,477,800       686,704,800      2022/06/20
                                          101.26       101.62    0.100000
                   国債証
       １３８   ５年国債                        650,000,000                           0.82
     23          日本
                   券
                                        658,236,000       660,582,000      2023/12/20
                                          101.38       102.74    0.100000
                   国債証
       ３４５   １０年国債                        630,000,000                           0.80
     24          日本
                   券
                                        638,721,600       647,274,600      2026/12/20
                                111/701


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                                          100.38       102.67    0.100000
                   国債証
       ３５２   １０年国債                        630,000,000                           0.80
     25          日本
                   券
                                        632,439,300       646,839,900      2028/09/20
                                          104.38       104.48    0.800000
                   国債証
       ３３０   １０年国債                        612,000,000                           0.79
     26          日本
                   券
                                        638,854,560       639,417,600      2023/09/20
                                          101.40       101.71    0.100000
                   国債証
       １３９   ５年国債                        620,000,000                           0.78
     27          日本
                   券
                                        628,721,600       630,657,800      2024/03/20
                                          100.92       101.19    0.100000
                   国債証
       １３４   ５年国債                        610,000,000                           0.77
     28          日本
                   券
                                        615,662,500       617,259,000      2022/12/20
                                          100.70       102.85    0.100000
                   国債証
       ３４８   １０年国債                        600,000,000                           0.77
     29          日本
                   券
                                        604,212,000       617,106,000      2027/09/20
                                          100.52       102.74    0.100000
                   国債証
       ３５１   １０年国債                        600,000,000                           0.76
     30          日本
                   券
                                        603,165,000       616,440,000      2028/06/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        86.42%
       地方債証券                        5.29%
       特殊債券                        3.65%
       社債券                        3.87%
       合計                        99.24%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

     （参考情報）運用実績

                                112/701




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            【ダイワファンドラップオンライン                    外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                                113/701


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                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   3,515,776,284               99.90
                  内　日本                         3,515,776,284               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     3,428,370             0.10
       純資産総額
                                          3,519,204,654              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                0.9521       1.0071
       外国債券インデックス（為替
                                     3,490,990,254                      99.90
     1               日本    信託受
       ヘッジあり）マザーファンド
                                            3,324,051,967       3,515,776,284
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.90%
       合計                        99.90%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                114/701


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                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    2,166,190,168          2,166,190,168          1.0078       1.0078
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       3,366,159,362             －        0.9961        －
             7 月末日       3,443,477,714             －        0.9913        －
             8 月末日       3,530,927,508             －        0.9925        －
             9 月末日       3,534,386,958             －        0.9859        －
            10 月末日       3,537,380,454             －        0.9831        －
         第 2 計算期間末
                    3,598,169,224          3,598,169,224          0.9860       0.9860
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       3,622,379,336             －        0.9993        －
         2019  年 1 月末日       3,671,697,515             －        1.0033        －
             2 月末日       3,741,591,801             －        1.0021        －
             3 月末日       3,883,113,999             －        1.0204        －
             ▶ 月末日       3,399,081,842             －        1.0131        －
             5 月末日       3,455,430,165             －        1.0275        －
             6 月末日       3,519,204,654             －        1.0436        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   0.8
        第 2 計算期間                  △ 2.2
       2018  年 12 月 1 日～
                             4.2
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                     2,296,791,192                      148,346,007
         第 2 計算期間                     2,190,846,317                      691,122,259
                                115/701


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        2018  年 12 月 1 日～
                                 727,616,316                    1,013,750,890
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。

     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          87,905,297,528               97.29
       国債証券
                   内　ユーロ                      33,764,875,129               37.37
                   内　シンガポール                        302,198,366              0.33
                   内　マレーシア                        303,933,619              0.34
                   内　ノルウェー                        180,017,560              0.20
                   内　スウェーデン                        379,471,587              0.42
                   内　デンマーク                        423,314,249              0.47
                   内　イギリス                       5,731,776,305               6.34
                   内　ポーランド                        457,831,145              0.51
                   内　カナダ                       1,783,094,762               1.97
                   内　アメリカ                      41,822,036,922               46.28
                   内　メキシコ                        558,356,681              0.62
                   内　南アフリカ                        436,396,407              0.48
                   内　オーストラリア                       1,761,994,796               1.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,452,660,485               2.71
       純資産総額
                                          90,357,958,013               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       債券先物取引（買建）                                    618,083,139              0.68
                 内　ドイツ                           382,076,933              0.42
                 内　アメリカ                           236,006,206              0.26
       為替予約取引（売建）                                  88,266,995,420              △ 97.69
                 内　日本                         88,266,995,420              △ 97.69
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
         い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
                                116/701

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     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )


     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              100.93       101.04    2.625000
                    国  債
                                  32,370,000                         3.90
     1            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 3,521,716,184       3,525,519,371       2020/11/15
      United   States   Treasury                               99.84       99.91    1.875000
                    国  債
                                  24,540,000                         2.93
     2            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,641,119,495       2,642,971,111       2020/06/30
      United   States   Treasury                              100.54       100.72    2.125000
                    国  債
                                  22,990,000                         2.76
     3            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,491,622,482       2,496,083,048       2021/06/30
      United   States   Treasury                              100.44       100.64    2.000000
                    国  債
                                  18,946,000                         2.27
     ▶            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 2,051,358,770       2,055,341,039       2021/11/15
      United   States   Treasury                               99.76      100.06    1.750000
                    国  債
                                  16,720,000                         2.00
     5            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,798,013,515       1,803,366,194       2022/09/30
      United   States   Treasury                               99.82      100.05    1.750000
                    国  債
                                  15,450,000                         1.84
     6            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,662,357,860       1,666,254,791       2022/02/28
      United   States   Treasury                               99.34       99.66    1.625000
                    国  債
                                  14,500,000                         1.72
     7            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,552,686,385       1,557,640,953       2022/11/15
      United   States   Treasury                               99.68      100.03    1.750000
                    国  債
                                  14,020,000                         1.67
     8            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,506,485,694       1,511,805,174       2023/05/15
      United   States   Treasury                              103.83       104.20    2.750000
                    国  債
                                  12,905,000                         1.60
     9            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,444,375,948       1,449,494,938       2023/11/15
      United   States   Treasury                              103.03       103.42    2.500000
                    国  債
                                  12,580,000                         1.55
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,397,098,505       1,402,386,898       2024/05/15
      United   States   Treasury                              101.89       102.29    2.250000
                    国  債
                                  11,810,000                         1.44
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,297,059,598       1,302,227,977       2024/11/15
      United   States   Treasury                              102.80       102.91    3.625000
                    国  債
                                  10,040,000                         1.23
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,112,513,524       1,113,779,712       2021/02/15
      United   States   Treasury                              105.82       107.02    2.875000
                    国  債
                                   9,600,000                         1.23
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,095,008,428       1,107,456,880       2043/05/15
      United   States   Treasury                              100.45       100.91    2.000000
                    国  債
                                   9,820,000                         1.18
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,063,292,795       1,068,172,469       2025/08/15
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      United   States   Treasury                              131.52       132.17    6.125000
                    国  債
                                   6,750,000                         1.06
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  956,938,331       961,653,066      2027/11/15
      United   States   Treasury                              101.85       102.36    2.250000
                    国  債
                                   8,700,000                         1.06
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  955,131,178       959,970,086      2025/11/15
      United   States   Treasury                              106.65       107.32    2.875000
                    国  債
                                   7,900,000                         1.01
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  908,219,568       913,873,801      2028/05/15
      United   States   Treasury                              101.17       101.63    2.125000
                    国  債
                                   8,300,000                         1.01
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  905,205,006       909,257,802      2025/05/15
      United   States   Treasury                              117.66       118.92    3.500000
                    国  債
                                   6,030,000                         0.86
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  764,785,054       773,007,221      2039/02/15
      United   States   Treasury                              103.00       104.39    2.750000
                    国  債
                                   6,310,000                         0.79
     20            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  700,559,547       710,068,112      2047/08/15
      United   States   Treasury                              102.66       103.02    2.500000
                    国  債
                                   6,310,000                         0.78
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  698,274,226       700,715,982      2023/08/15
      United   States   Treasury                              110.73       112.25    3.125000
                    国  債
                                   5,300,000                         0.71
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  632,608,946       641,309,647      2048/05/15
      United   States   Treasury                              101.41       101.55    2.625000
                    国  債
                                   5,500,000                         0.67
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  601,204,114       602,081,525      2021/05/15
      United   States   Treasury                              140.16       141.02    6.250000
                    国  債
                                   3,800,000                         0.64
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  574,114,547       577,633,028      2030/05/15
      United   States   Treasury                              101.44       101.67    2.125000
                    国  債
                                   5,200,000                         0.63
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  568,616,394       569,874,088      2024/07/31
      United   States   Treasury                              104.02       104.41    2.750000
                    国  債
                                   5,000,000                         0.62
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  560,631,958       562,739,253      2024/02/15
      United   States   Treasury                               97.81       98.35    1.625000
                    国  債
                                   5,165,000                         0.61
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  544,553,980       547,554,784      2026/05/15
      FRENCH
                    国  債                     104.24       104.16    2.500000
                                   4,270,000                         0.60
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券                    545,255,942       544,795,674      2020/10/25
      United   States   Treasury                              100.11       100.32    1.875000

                    国  債
                                   5,000,000                         0.60
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  539,580,571       540,674,640      2022/01/31
                                           169.98       168.87    4.250000
                    国  債
      United   Kingdom    Gilt                     2,243,000                         0.57
     30            イギリス
                    証券
                                        520,693,801       517,293,577      2049/12/07
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        97.29%
       合計                        97.29%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ．投資株式の業種別投資比率
        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 T-NOTE(5YR)      2019  年 9 月            8    101,517,967

                              買建                     101,888,498        0.11%
     債券先物取引       アメリカ
                 T-BOND(ULTRA       LONG)

                                       7    133,415,062
                              買建                     134,117,708        0.15%
                 2019  年 9 月
                 BUNDS   2019  年 9 月               5    105,875,701

                              買建                     105,721,119        0.12%
            ドイツ
                 BOBL(5YR)     2019  年 9 月             3    49,274,052

                              買建                      49,376,944       0.05%
                 BTP  10YR   2019  年 9 月              ▶    64,606,126

                              買建                      65,537,050       0.07%
                 OAT  10YR   2019  年 9 月              8    161,600,959

                              買建                     161,441,820        0.18%
                 マレーシア・リンギット

                                   11,280,000        292,286,232
                              売建                     292,377,600       △ 0.32%
     為替予約取引       日本
                 売 / 円買   2019  年 8 月
                 ノルウェー・クローネ

                                   14,674,000        182,984,780
                              売建                     185,772,840       △ 0.21%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 ポーランド・ズロチ売          /

                                   17,491,000        500,067,690
                              売建                     503,565,890       △ 0.56%
                 円買   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                   33,106,000        379,063,700
                              売建                     384,360,660       △ 0.43%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                   3,916,000       309,912,240
                              売建                     311,752,760       △ 0.35%
                 円買   2019  年 7 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7

                                  391,076,000       42,414,755,215
                              売建                    42,111,063,680        △ 46.60%
                 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買
                                  106,000,000        597,840,000
                              売建                     593,600,000       △ 0.66%
                 2019  年 7 月
                 英ポンド売     / 円買   2019  年
                                   42,389,000       5,792,847,454
                              売建                     5,786,098,500        △ 6.40%
                 7 月
                 南アフリカ・ランド売          /
                                   59,418,000        434,345,580
                              売建                     450,388,440       △ 0.50%
                 円買   2019  年 7 月
                 デンマーク・クローネ

                                   26,021,000        424,662,720
                              売建                     427,004,610       △ 0.47%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                                119/701


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                 カナダ・ドル売       / 円買
                                   21,609,000       1,748,168,100
                              売建                     1,777,556,340        △ 1.97%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 7
                                   23,538,000       1,757,111,700
                              売建                     1,775,471,340        △ 1.96%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                  274,908,000       33,504,609,671
                              売建                    33,667,982,760        △ 37.26%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
         い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                120/701














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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                                121/701

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                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   2,728,679,237               99.90
                  内　日本                         2,728,679,237               99.90
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     2,641,689             0.10
       純資産総額
                                          2,731,320,926              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.7627       2.8067
       外国債券インデックスマザー
                                      775,196,706                     79.66
     1               日本    信託受
       ファンド
                                            2,141,667,575       2,175,744,594
                        益証券
                        親投資
                                                1.3347       1.3791
       ダイワ新興国債券インデック
                                      400,938,760                     20.24
     2               日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                             535,149,947       552,934,643
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.90%
       合計                        99.90%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

                                122/701


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     ①  【純資産の推移】
                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    1,406,787,686          1,406,787,686          1.0477       1.0477
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       2,197,723,591             －        1.0067        －
             7 月末日       2,284,234,779             －        1.0188        －
             8 月末日       2,315,643,924             －        1.0048        －
             9 月末日       2,387,311,562             －        1.0276        －
            10 月末日       2,373,604,682             －        1.0091        －
         第 2 計算期間末
                    2,442,336,372          2,442,336,372          1.0222       1.0222
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       2,411,429,477             －        1.0129        －
         2019  年 1 月末日       2,451,470,076             －        1.0131        －
             2 月末日       2,524,816,119             －        1.0288        －
             3 月末日       2,571,083,599             －        1.0360        －
             ▶ 月末日       2,690,695,304             －        1.0344        －
             5 月末日       2,672,930,470             －        1.0223        －
             6 月末日       2,731,320,926             －        1.0420        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   4.8

        第 2 計算期間                  △ 2.4
       2018  年 12 月 1 日～
                             0.0
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                     1,434,988,289                       93,204,954
         第 2 計算期間                     1,446,419,314                      399,973,906
                                123/701


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        2018  年 12 月 1 日～
                                 692,879,769                     467,598,802
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。

     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         173,863,649,431                98.33
       国債証券
                   内　ユーロ                      67,306,863,651               38.07
                   内　シンガポール                        691,971,343              0.39
                   内　マレーシア                        812,827,646              0.46
                   内　ノルウェー                        422,431,250              0.24
                   内　スウェーデン                        619,169,833              0.35
                   内　デンマーク                        887,294,456              0.50
                   内　イギリス                      11,083,093,002                6.27
                   内　ポーランド                       1,042,043,221               0.59
                   内　カナダ                       3,370,347,903               1.91
                   内　アメリカ                      81,713,704,513               46.22
                   内　メキシコ                       1,420,336,583               0.80
                   内　南アフリカ                        986,127,716              0.56
                   内　オーストラリア                       3,507,438,314               1.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,944,189,285               1.67
       純資産総額
                                         176,807,838,716               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   1,657,486,540               0.94
                  内　日本                         1,657,486,540               0.94
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                                124/701


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                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United    States    Treasury                              99.98      100.83    2.250000
                      国  債
                                    7,907,000                       0.49
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   852,164,622      859,386,628      2021/04/30
       United    States    Treasury                              102.66      109.62    3.125000
                      国  債
                                    6,400,000                       0.43
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   708,251,520      756,254,640      2028/11/15
       United    States    Treasury                              99.39      107.32    2.875000
                      国  債
                                    6,500,000                       0.43
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,384,705      751,921,482      2028/05/15
       United    States    Treasury                              100.58      105.39    2.625000
                      国  債
                                    6,600,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   715,580,406      749,759,214      2029/02/15
       United    States    Treasury                              91.63      98.35    1.625000
                      国  債
     5             アメリカ                  7,029,000                       0.42
                      証券
       Note/Bond                                   694,276,204      745,162,164      2026/05/15
       United    States    Treasury                              97.75      106.25    2.750000
                      国  債
                                    6,300,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   663,845,302      721,566,847      2028/02/15
       United    States    Treasury                              98.64      107.42    2.875000
                      国  債
                                    6,000,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   637,944,336      694,734,575      2028/08/15
       United    States    Treasury                              96.78      100.89    2.000000
                      国  債
                                    6,287,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,861,348      683,707,043      2022/11/30
       FRENCH
                                            159.73      179.44    4.500000
                      国  債
                                    3,084,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         603,394,706      677,873,702      2041/04/25
       United    States    Treasury                              96.38      102.29    2.250000

                      国  債
                                    5,921,000                       0.37
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   615,133,624      652,878,226      2024/11/15
       United    States    Treasury                              94.14      102.34    2.250000
                      国  債
                                    5,900,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,744,562      650,861,566      2027/08/15
       United    States    Treasury                              95.58      102.36    2.250000
                      国  債
                                    5,840,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   601,701,457      644,393,713      2025/11/15
       United    States    Treasury                              95.35      103.32    2.375000
                      国  債
                                    5,700,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,839,404      634,850,331      2027/05/15
       United    States    Treasury                              95.23      101.63    2.125000
                      国  債
                                    5,788,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   594,153,993      634,070,380      2025/05/15
       FRENCH
                                            118.72      126.38    2.500000
                      国  債
                                    4,087,000                       0.36
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         594,351,180      632,694,315      2030/05/25
       FRENCH

                                            107.50      115.81    1.500000
                      国  債
                                    4,420,000                       0.35
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         582,013,257      627,012,885      2031/05/25
       United    States    Treasury                              94.71      100.97    2.000000

                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,340,384      625,079,780      2025/02/15
       United    States    Treasury                              94.26      100.91    2.000000
                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   583,536,142      624,695,977      2025/08/15
                                125/701


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       FRENCH
                                            121.43      121.21    4.250000
                      国  債
                                    4,097,000                       0.34
     19             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         609,409,647      608,307,210      2023/10/25
       United    States    Treasury        国  債                    97.88      101.64    2.125000

                                    5,550,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,567,773      608,045,545      2024/03/31
       United    States    Treasury                              93.94      102.31    2.250000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   556,948,235      606,551,576      2027/11/15
       United    States    Treasury                              93.00      100.68    2.000000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   551,387,349      596,917,845      2026/11/15
       FRENCH
                                            162.41      173.13    5.750000
                      国  債
                                    2,807,000                       0.34
     23             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         558,423,692      595,282,207      2032/10/25
       United    States    Treasury                              94.56      102.41    2.250000

                      国  債
                                    5,340,000                       0.33
     24             アメリカ
       Note/Bond               証券                    544,297,548      589,493,550      2027/02/15
       United    States    Treasury        国  債                    99.33      104.41    2.750000

                                    5,229,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   559,885,744      588,512,710      2024/02/15
       United    States    Treasury                              89.91      97.38    1.500000
                      国  債
                                    5,600,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   542,742,483      587,821,123      2026/08/15
       FRENCH
                                            148.58      154.78    5.500000
                      国  債
                                    3,023,000                       0.32
     27             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         550,191,340      573,149,150      2029/04/25
       United    States    Treasury                              97.23      102.89    2.375000

                      国  債
                                    5,162,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   541,021,624      572,536,799      2024/08/15
       United    States    Treasury                              91.36      98.47    1.625000
                      国  債
                                    5,366,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   528,467,769      569,586,306      2026/02/15
       United    States    Treasury                              99.46      104.20    2.750000
                      国  債
                                    5,021,000                       0.32
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   538,334,333      563,960,797      2023/11/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.33%
       合計                        98.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                       ( 単位：円     )
                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    233,000       17,541,638
                              買建                      17,584,510       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   1,100,000        8,303,779
                              買建                      8,294,000       0.00%
                 円売   2019  年 8 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    639,000       52,483,127
                              買建                      52,474,680       0.03%
                 2019  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                    477,000       7,828,953
                              買建                      7,827,570       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 8

                                   3,133,000       383,704,489
                              買建                     383,635,850        0.22%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                   1,592,000       194,916,201
                              買建                     194,988,160        0.11%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    481,000       65,599,020
                              買建                      65,589,160       0.04%
                 8 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    326,000       44,566,808
                              買建                      44,515,300       0.03%
                 7 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   3,611,000        20,129,487
                              買建                      20,077,160       0.01%
                 2019  年 8 月
                 マレーシア・リンギット
                                    522,000       13,587,660
                              買建                      13,572,000       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    972,000       12,282,481
                              買建                      12,276,360       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    837,000       23,728,799
                              買建                      24,105,600       0.01%
                 円売   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    188,000       2,156,276
                              買建                      2,182,680       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    300,000       23,839,500
                              買建                      23,835,000       0.01%
                 円売   2019  年 8 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 8

                                   4,740,000       509,423,918
                              買建                     509,218,200        0.29%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   2,538,000       273,311,128
                              買建                     273,469,500        0.15%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 8
                                     51,000       3,844,074
                              買建                      3,840,810       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          12,111,903,148               93.52
       国債証券
                    内　タイ                       1,096,733,593               8.47
                    内　マレーシア                        759,416,182              5.86
                    内　フィリピン                        31,657,500              0.24
                    内　インドネシア                       1,297,952,802               10.02
                    内　ポーランド                       1,106,189,561               8.54
                    内　ロシア                        998,935,818              7.71
                    内　ハンガリー                        512,916,354              3.96
                    内　ルーマニア                        292,427,270              2.26
                    内　トルコ                        475,084,241              3.67
                    内　チェコ                        535,256,027              4.13
                    内　メキシコ                       1,174,365,619               9.07
                    内　コロンビア                        799,308,594              6.17
                    内　ペルー                        445,262,257              3.44
                    内　チリ                        438,236,651              3.38
                    内　ブラジル                       1,039,275,781               8.02
                    内　ウルグアイ                        23,556,675              0.18
                    内　アルゼンチン                        41,747,416              0.32
                    内　南アフリカ                       1,043,580,807               8.06
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    839,191,786              6.48
       純資産総額
                                          12,951,094,934               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    143,749,910              1.11
                  内　日本                          143,749,910              1.11
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
       Brazil   Notas   do
                                           100.65      109.81    10.000000
                     国債証
                                    6,410,000                        1.53
     1 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         181,874,539      198,435,205      2023/01/01
       }
       REPUBLIC     OF                                109.85      112.89    10.500000
                 南アフリ    国債証
                                   22,050,000                        1.46
     2
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         184,087,096      189,192,792      2026/12/21
       Brazil   Notas   do

                                            96.51      112.46    10.000000
                     国債証
                                    4,990,000                        1.22
     3 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         135,772,209      158,199,565      2025/01/01
       }
                                           104.67      105.70    7.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       4,335,000,000                          1.19
     ▶
                 ア    券
                                         152,918,960      154,418,062      2022/05/04
       Brazil   Notas   do
                                           102.69      105.50    10.000000
                     国債証
                                    5,030,000                        1.16
     5 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         145,620,611      149,602,971      2021/01/01
       }
       REPUBLIC     OF
                                            91.07      89.35    8.750000
                 南アフリ    国債証
                                   21,020,000                        1.10
     6
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         145,497,898      142,749,594      2048/02/28
                                           119.27      121.13    10.000000

                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,450,000,000                          1.09
     7
                 ア    券
                                         138,675,432      140,842,258      2024/07/24
                                            98.24      100.48    7.750000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         22,950,000                        1.00
     8            メキシコ
                     券                    126,721,109      129,603,258      2031/05/29
                     国債証                       95.58      99.26    7.500000

       Mexican    Bonos                         23,230,000                        1.00
     9            メキシコ
                     券
                                         124,789,960      129,587,816      2027/06/03
       Brazil   Letras   do
                                            75.94      88.76     －
                     国債証
                                    5,030,000                        0.97
     10            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         107,682,490      125,862,117      2021/07/01
                                           106.63      110.60    7.500000

                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,310,000,000                          0.95
     11
                 ア    券
                                         118,947,027      123,381,021      2026/08/26
                                            93.97      100.21    6.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,590,000,000                          0.94
     12
                 ア    券
                                         113,696,443      121,245,533      2028/04/28
                                            96.82      98.01    6.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         21,950,000                        0.93
     13            メキシコ
                     券
                                         119,446,052      120,907,856      2021/06/10
       Brazil   Notas   do
                                            96.80      114.17    10.000000
                     国債証
                                    3,750,000                        0.93
     14  Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         102,334,507      120,697,246      2027/01/01
       }
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                                           112.04      111.12    10.000000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         18,350,000                        0.88
     15            メキシコ
                     券
                                         115,551,740      114,595,753      2024/12/05
       Thailand    Government                                 105.72      104.55    3.650000
                     国債証
                                   30,600,000                        0.86
     16            タイ
                     券
       Bond                                  113,234,620      111,980,547      2021/12/17
       Indonesia    Treasury                                102.10      105.86    8.375000
                 インドネ    国債証
                                 13,150,000,000                          0.83
     17
                 シア    券
       Bond                                  103,391,349      107,188,543      2024/03/15
       Poland   Government                                  96.40      101.81    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    3,640,000                        0.82
     18
                 ド    券
       Bond                                  101,097,343      106,767,566      2026/07/25
                                            95.92      97.24    6.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         19,450,000                        0.82
     19            メキシコ
                     券
                                         104,850,285      106,301,909      2022/06/09
       Poland   Government                                  100.79      102.49    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    3,500,000                        0.80
     20
                 ド    券
       Bond                                  101,638,078      103,354,866      2024/04/25
                                           107.62      112.56    7.750000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       2,700,000,000                          0.79
     21
                 ア    券
                                         97,930,919      102,424,713      2030/09/18
       Thailand    Government                                 109.30      115.74    3.775000
                     国債証
                                   25,000,000                        0.78
     22            タイ
                     券
       Bond                                   95,639,777      101,278,625      2032/06/25
       Thailand    Government                                 119.13      124.20    4.875000
                     国債証
                                   23,050,000                        0.77
     23            タイ
                     券
       Bond                                   96,108,240      100,198,350      2029/06/22
       REPUBLIC     OF
                                            90.29      90.65    8.500000
                 南アフリ    国債証
                                   14,500,000                        0.77
     24
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         99,509,362      99,905,116     2037/01/31
       Russian    Federal    Bond   -                            99.68      102.68    7.750000

                     国債証
                                   56,100,000                        0.76
     25            ロシア
                     券
       OFZ                                   95,624,843      98,504,828     2026/09/16
       Indonesia    Treasury                                100.26      105.75    8.375000
                 インドネ    国債証
                                 12,020,000,000                          0.76
     26
                 シア    券
       Bond                                   92,801,576      97,884,184     2034/03/15
       Brazil   Letras   do
                                            68.81      82.62     －
                     国債証
                                    4,200,000                        0.76
     27            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         81,477,482      97,827,531     2022/07/01
       Brazil   Letras   do

                                            73.42      85.65     －
                     国債証
                                    4,000,000                        0.75
     28            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         82,798,685      96,581,195     2022/01/01
       Poland   Government       ポーラン    国債証                       97.83      103.35    2.750000

                                    3,200,000                        0.74
     29
                 ド    券
       Bond                                   90,191,865      95,285,041     2028/04/25
       Poland   Government                                  100.40      101.62    2.250000
                 ポーラン    国債証
                                    3,200,000                        0.72
     30
                 ド    券
       Bond                                   92,566,731      93,688,276     2022/04/25
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        93.52%
       合計                        93.52%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                130/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                             買建  /                           投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                             比率
                 ルーマニア・レイ買         /
                                    690,000       17,599,779
                             買建                       17,884,800       0.14%
     為替予約取引       日本
                 円売   2019  年 7 月
                 チェコ・コルナ買        / 円

                                    3,790,000        17,845,180
                             買建                       18,192,000       0.14%
                 売  2019  年 7 月
                 ハンガリー・フォリン

                                    8,700,000        3,319,219
                             買建                       3,291,210       0.03%
                 ト買  / 円売   2019  年 7 月
                 南アフリカ・ランド

                                    1,860,000        13,642,653
                             買建                       14,117,400       0.11%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円

                                    4,710,000        25,963,616
                             買建                       26,423,100       0.20%
                 売  2019  年 7 月
                 ポーランド・ズロチ

                                    420,000       11,990,924
                             買建                       12,096,000       0.09%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 トルコ・リラ買       / 円売

                                    670,000       12,277,375
                             買建                       12,475,400       0.10%
                 2019  年 7 月
                 インドネシア・ルピア
                                  5,100,000,000          38,851,800
                             買建                       39,270,000       0.30%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                131/701





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                【ダイワファンドラップオンライン                    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                                132/701

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                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   1,096,693,427               99.95
                  内　日本                         1,096,693,427               99.95
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      543,274            0.05
       純資産総額
                                          1,097,236,701              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.6924       2.9286
                                      374,477,029                     99.95
     1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            1,008,248,802       1,096,693,427
                        益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.95%
       合計                        99.95%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                133/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     564,311,815          564,311,815          0.9372       0.9372
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日        906,637,318            －        1.0129        －
             7 月末日        921,058,152            －        1.0180        －
             8 月末日        946,492,863            －        1.0145        －
             9 月末日        963,217,359            －        1.0306        －
            10 月末日        969,148,497            －        1.0147        －
         第 2 計算期間末
                    1,027,403,305          1,027,403,305          1.0585       1.0585
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       1,003,198,295             －        1.0388        －
         2019  年 1 月末日       1,018,766,696             －        1.0868        －
             2 月末日       1,023,002,703             －        1.0921        －
             3 月末日       1,052,605,351             －        1.1277        －
             ▶ 月末日       1,061,451,566             －        1.1192        －
             5 月末日       1,081,284,658             －        1.1384        －
             6 月末日       1,097,236,701             －        1.1552        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 6.3
        第 2 計算期間                  12.9
       2018  年 12 月 1 日～
                             7.5
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                      639,909,329                      38,785,261
         第 2 計算期間                      587,481,644                     218,964,687
                                134/701


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        2018  年 12 月 1 日～
                                 189,109,235                     209,915,452
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。

     （参考）マザーファンド

       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         283,269,546,670                98.60
       投資証券
                       内　日本                  283,269,546,670                98.60
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   4,009,132,355               1.40
       純資産総額
                                         287,278,679,025               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   3,842,000,000               1.34
                  内　日本                         3,842,000,000               1.34
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              736,892.97        738,000.00
                        投資証
                                        28,278                   7.26
     1 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            20,837,859,543        20,869,164,000
                                              643,450.61        656,000.00
                        投資証
                                        29,201                   6.67
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                        券
                                            18,789,401,532        19,155,856,000
                                              156,358.04        165,700.00
                        投資証
                                        90,857                   5.24
     3 野村不動産マスターＦ             日本
                        券
                                            14,206,222,847        15,055,004,900
                                135/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              221,045.71        218,000.00
                        投資証
                                        55,190                   4.19
     ▶ 日本リテールファンド             日本
                        券
                                            12,199,513,203        12,031,420,000
                                              172,655.82        180,600.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        65,563                   4.12
     5              日本
       人                 券
                                            11,319,833,716        11,840,677,800
                                              189,641.33        196,600.00
                        投資証
                                        58,183                   3.98
     6 オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            11,033,901,765        11,438,777,800
                                              235,992.29        248,900.00
                        投資証
                                        41,954                   3.63
     7 日本プロロジスリート             日本
                        券
                                            9,900,820,637       10,442,350,600
                                              245,608.89        260,100.00
                        投資証
                                        39,180                   3.55
     8 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            9,622,956,525       10,190,718,000
                                              308,155.22        320,500.00
                        投資証
                                        28,459                   3.18
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            8,769,789,536        9,121,109,500
                                              117,753.47        122,800.00
                        投資証
                                        72,359                   3.09
     10  ＧＬＰ投資法人             日本
                        券
                                            8,520,523,353        8,885,685,200
                                              442,135.60        467,000.00
                        投資証
                                        18,485                   3.00
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            8,172,876,650        8,632,495,000
                                              87,238.83        86,800.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        93,995                   2.84
     12               日本
       人                 券
                                            8,200,014,432        8,158,766,000
                                              469,871.39        469,000.00
                        投資証
                                        15,341                   2.50
     13  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            7,208,297,142        7,194,929,000
                                              769,634.14        771,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                         9,033                   2.42
     14               日本
       人                 券
                                            6,952,105,232        6,964,443,000
                                              81,377.36        80,600.00
                        投資証
                                        85,386                   2.40
     15  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            6,948,487,872        6,882,111,600
                                              584,271.74        604,000.00
       日本アコモデーションファンド                 投資証
                                         9,703                   2.04
     16               日本
       投資法人                 券
                                            5,669,188,758        5,860,612,000
                                              52,780.44        55,800.00
                        投資証
                                        100,742                    1.96
     17  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            5,317,207,313        5,621,403,600
                                              778,945.74        773,000.00
                        投資証
                                         6,740                   1.81
     18  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            5,250,094,322        5,210,020,000
                                              144,235.07        152,600.00
                        投資証
                                        33,490                   1.78
     19  森ヒルズリート             日本
                        券
                                            4,830,432,544        5,110,574,000
                                              121,789.93        134,000.00
                        投資証
                                        35,846                   1.67
     20  産業ファンド             日本
                        券
                                            4,365,682,069        4,803,364,000
                                              232,430.87        246,700.00
       日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                        19,080                   1.64
     21               日本
       資法人                 券
                                            4,434,781,043        4,707,036,000
                                              464,594.13        460,000.00
                        投資証
                                         9,933                   1.59
     22  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            4,614,813,537        4,569,180,000
                                              181,759.65        187,100.00
                        投資証
                                        23,606                   1.54
     23  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            4,290,618,312        4,416,682,600
                                136/701


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                                              159,651.56        158,200.00
                        投資証
                                        26,149                   1.44
     24  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                        券
                                            4,174,728,719        4,136,771,800
                                              131,381.31        138,000.00
                        投資証
                                        29,974                   1.44
     25  イオンリート投資             日本
                        券
                                            3,938,023,554        4,136,412,000
                                              420,920.16        419,000.00
                        投資証
                                         9,426                   1.37
     26  日本リート投資法人             日本
                        券
                                            3,967,593,499        3,949,494,000
                                              135,488.82        141,800.00
                        投資証
                                        27,763                   1.37
     27  プレミア投資法人             日本
                        券
                                            3,761,576,132        3,936,793,400
                                              293,984.50        309,500.00
                        投資証
                                        12,110                   1.30
     28  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            3,560,152,302        3,748,045,000
                                              169,197.88        187,200.00
                        投資証
                                        19,578                   1.28
     29  東急リアル・エステート             日本
                        券
                                            3,312,556,128        3,665,001,600
                                              175,098.53        175,200.00
                        投資証
                                        20,870                   1.27
     30  森トラスト総合リート             日本
                        券
                                            3,654,306,459        3,656,424,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.60%
       合計                        98.60%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2019

     不動産投信指
                                     2,000     3,803,816,000
            日本                  買建                    3,842,000,000         1.34%
     数先物取引
                 年 9 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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     （参考情報）運用実績
          【ダイワファンドラップオンライン                    外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】


















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     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    793,026,811              99.82
                  内　日本                          793,026,811              99.82
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     1,456,465             0.18
       純資産総額
                                           794,483,276             100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（売建）                                    774,043,994             △ 97.43
                  内　日本                          774,043,994             △ 97.43
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 2.3037      2.3713
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        334,427,028                   99.82
     1                日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                              770,444,324      793,026,811
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.82%
       合計                        99.82%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

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        該当事項はありません。
     ③  【その他投資資産の主要なもの】


                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル売    / 円買   2019  年 7
                                    711,100       53,403,161
                              売建                      53,638,581      △ 6.75%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル売       / 円買
                                    184,600       14,778,175
                              売建                      15,185,300      △ 1.91%
                 2019  年 7 月
                 ユーロ売    / 円買   2019  年 7
                                    413,900       50,135,143
                              売建                      50,690,333      △ 6.38%
                 月
                 英ポンド売     / 円買   2019  年
                                    286,700       39,235,885
                              売建                      39,134,550      △ 4.93%
                 7 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 7
                                   5,229,500       564,896,395
                              売建                     563,113,358      △ 70.88%
                 月
                 イスラエル・シュケル
                                     17,600        524,391
                              売建                       530,464     △ 0.07%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 ニュージーランド・ドル

                                     51,300       3,630,182
                              売建                      3,703,910      △ 0.47%
                 売 / 円買   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル売          /

                                    348,200       27,404,362
                              売建                      27,720,224      △ 3.49%
                 円買   2019  年 7 月
                 香港ドル売     / 円買   2019  年

                              売建     1,476,200        20,348,327        20,327,274      △ 2.56%
                 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    451,251,233         451,251,233          1.0301       1.0301
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       719,023,433           －       1.0358        －
             7 月末日       718,557,283           －       1.0309        －
                                140/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             8 月末日       761,472,516           －       1.0634        －
             9 月末日       734,699,166           －       1.0241        －
            10 月末日       743,770,318           －       1.0148        －
         第 2 計算期間末
                    767,151,864         767,151,864          1.0317       1.0317
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       714,142,032           －       0.9633        －
         2019  年 1 月末日       795,758,079           －       1.0649        －
             2 月末日       801,504,997           －       1.0702        －
             3 月末日       831,168,222           －       1.1093        －
             ▶ 月末日       786,519,395           －       1.0977        －
             5 月末日       785,577,570           －       1.0913        －
             6 月末日       794,483,276           －       1.1031        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   3.0
        第 2 計算期間                   0.2
       2018  年 12 月 1 日～
                             5.8
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                      464,575,492                      36,518,861
         第 2 計算期間                      460,818,025                     155,301,672
        2018  年 12 月 1 日～
                                 124,796,123                     148,505,667
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
     （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
                                141/701



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     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )
     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    204,669,496              0.92
                   内　アメリカ                         204,669,496              0.92
                                          21,785,381,758               97.77
       投資証券
                   内　ガーンジィ                         38,166,511              0.17
                   内　マン島                          5,951,752             0.03
                   内　韓国                          3,761,856             0.02
                   内　香港                         553,592,931              2.48
                   内　シンガポール                         875,001,480              3.93
                   内　イスラエル                         15,912,326              0.07
                   内　イギリス                        1,038,961,604               4.66
                   内　アイルランド                         56,758,749              0.25
                   内　オランダ                         56,592,959              0.25
                   内　ベルギー                         201,457,000              0.90
                   内　フランス                         843,385,297              3.78
                   内　ドイツ                         59,002,967              0.26
                   内　スペイン                         151,297,274              0.68
                   内　イタリア                          4,448,445             0.02
                   内　カナダ                         425,269,842              1.91
                   内　アメリカ                       15,742,835,519               70.65
                   内　オーストラリア                        1,605,647,268               7.21
                   内　ニュージーランド                         107,337,978              0.48
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    292,556,096              1.31
       純資産総額
                                          22,282,607,350               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    272,512,535              1.22
                 内　ドイツ                           49,516,583              0.22
                 内　アメリカ                           222,995,952              1.00
       為替予約取引（買建）                                    138,568,450              0.62
                 内　日本                           138,568,450              0.62
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )
     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価       評価単価      投資
                                    また
             銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                7,266.55      8,554.21
                          投資証
       PROLOGIS     INC                              105,302                  4.04
     1                 アメリカ
                          券
                                               765,187,021      900,775,885
                                                19,731.82      17,238.85
                          投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                       51,547                 3.99
     2                 アメリカ
                          券
                                              1,017,120,086       888,611,243
                                                22,905.91      25,550.54
                          投資証
       PUBLIC    STORAGE                                25,100                 2.88
     3                 アメリカ
                          券                     574,938,483      641,318,594
                                                7,807.44      8,798.89
                          投資証
       WELLTOWER       INC                             67,600                 2.67
     ▶                 アメリカ
                          券
                                               527,788,928      594,805,485
       AVALONBAY        COMMUNITIES                                 20,306.12      21,713.21
                          投資証
                                          23,300                 2.27
     5                 アメリカ
                          券
       INC                                        473,135,043      505,917,970
                                                7,593.69      8,150.00
                          投資証
       EQUITY    RESIDENTIAL                                62,000                 2.27
     6                 アメリカ
                          券
                                               470,811,220      505,300,118
                                                1,061.55      1,345.90
                          投資証
       LINK   REIT                                 360,500                  2.18
     7                 香港
                          券
                                               382,694,725      485,198,392
                                                6,752.93      7,482.78
                          投資証
       VENTAS    INC                               61,679                 2.07
     8                 アメリカ
                          券
                                               416,514,858      461,530,499
                                                12,247.74      12,676.10
                          投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                        34,778                 1.98
     9                 アメリカ
                          券
                                               425,955,082      440,849,545
                                                6,960.10      7,482.78
                          投資証
       REALTY    INCOME    CORP                           52,517                 1.76
     10                 アメリカ
                          券
                                               365,529,215      392,973,252
                                                18,778.45      15,586.85
       UNIBAIL-RODAMCO-                   投資証
                                          23,290                 1.63
     11                 フランス
       WESTFIELD                   券
                                               437,352,802      363,017,795
                                                13,935.84      13,800.35
                          投資証
       BOSTON    PROPERTIES      INC                         25,900                 1.60
     12                 アメリカ
                          券
                                               360,939,612      357,429,161
                                                28,079.61      31,083.40
                          投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                        10,967                 1.53
     13                 アメリカ
                          券
                                               307,949,463      340,891,673
                                                 821.70     1,151.22
                      オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                              274,920                  1.42
     14
                      ラリア    券
                                               225,923,162      316,494,090
       ALEXANDRIA        REAL    ESTATE                              13,382.88      15,097.06
                          投資証
                                          19,000                 1.29
     15                 アメリカ
                          券
       EQUIT                                        254,275,899      286,844,281
                                                3,119.11      3,427.72
                          投資証
       HCP  INC                                 79,600                 1.22
     16                 アメリカ
                          券
                                               248,285,053      272,846,671
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                                                 301.50      299.69
                      オースト    投資証
       SCENTRE     GROUP                              906,410                  1.22
     17
                      ラリア    券
                                               273,352,270      271,646,817
                                                7,463.27      8,776.26
                          投資証
       WP  CAREY    INC                              28,600                 1.13
     18                 アメリカ
                          券
                                               213,452,225      251,001,087
                                                10,224.31      11,383.70
                          投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                        21,200                 1.08
     19                 アメリカ
                          券
                                               216,756,420      241,334,480
                                                2,065.36      1,941.29
                          投資証
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                      123,300                  1.07
     20                 アメリカ
                          券
                                               254,665,084      239,362,031
       MID-AMERICA         APARTMENT                                11,037.91      12,538.13
                          投資証
                                          19,028                 1.07
     21                 アメリカ
                          券
       COMM                                        210,030,449      238,575,591
                                                4,530.62      4,805.27
                          投資証
       UDR  INC                                 47,100                 1.02
     22                 アメリカ
                          券
                                               213,394,234      226,328,603
                                                11,330.77      13,646.21
                          投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                          15,100                 0.92
     23                 アメリカ
                          券
                                               171,095,024      206,057,831
                          投資信
                                                9,479.48      9,388.50
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                       21,800                 0.92
     24                 アメリカ    託受益
                                               206,654,287      204,669,496
                          証券
                                                6,769.75      7,211.15
                          投資証
       REGENCY     CENTERS     CORP                          27,920                 0.90
     25                 アメリカ
                          券
                                               189,011,705      201,335,336
                                                3,032.56      3,364.12
                          投資証
       DUKE   REALTY    CORP                            59,800                 0.90
     26                 アメリカ
                          券
                                               181,353,044      201,174,729
                                                7,554.46      6,864.06
                          投資証
       VORNADO     REALTY    TRUST                          28,864                 0.89
     27                 アメリカ
                          券
                                               218,054,914      198,124,436
       EQUITY          LIFESTYLE                               10,619.14      12,900.30
                          投資証
                                          15,000                 0.87
     28                 アメリカ
                          券
       PROPERTIES                                        159,287,233      193,504,608
                                                 835.59      990.42
                      オースト    投資証
                                          184,470                  0.82
     29  DEXUS
                      ラリア    券
                                               154,145,586      182,704,401
                                                2,417.62      2,859.66
                          投資証
       INVITATION      HOMES    INC                          63,697                 0.82
     30                 アメリカ
                          券
                                               153,996,562      182,152,317
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        0.92%
       投資証券                        97.77%
       合計                        98.69%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

                                144/701


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        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
     不動産投信指
                                       60    226,790,160
            アメリカ                  買建                     222,995,952        1.00%
                 2019  年 9 月
     数先物取引
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                       50     51,187,652
            ドイツ                  買建                     49,516,583       0.22%
                 2019  年 9 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                    150,000       18,346,330
                              買建                     18,372,000       0.08%
     為替予約取引       日本
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    106,000       14,462,185
                              買建                     14,473,100       0.06%
                 7 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                    180,000       14,264,224
                              買建                     14,333,400       0.06%
                 円売   2019  年 7 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7

                                    680,000       73,183,062
                              買建                     73,242,800       0.33%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                     70,000       5,634,887
                              買建                      5,759,600       0.03%
                 2019  年 7 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    145,000       10,944,353
                              買建                     10,943,150       0.05%
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                     20,000       1,419,360
                              買建                      1,444,400       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

                                145/701





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          【ダイワファンドラップオンライン                    外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】


















     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                                146/701

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                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    544,639,410              99.99
                  内　日本                          544,639,410              99.99
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       62,254            0.01
       純資産総額
                                           544,701,664             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 2.3077      2.3713
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        229,679,674                   99.99
     1                日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                              530,052,334      544,639,410
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.99%
       合計                        99.99%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。

     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                                147/701


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                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    312,291,612         312,291,612          1.0273       1.0273
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日       511,590,719           －       1.0201        －
             7 月末日       516,414,307           －       1.0238        －
             8 月末日       546,399,188           －       1.0560        －
             9 月末日       538,352,478           －       1.0420        －
            10 月末日       541,431,270           －       1.0262        －
         第 2 計算期間末
                    561,256,874         561,256,874          1.0501       1.0501
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日       509,704,837           －       0.9568        －
         2019  年 1 月末日       562,799,972           －       1.0460        －
             2 月末日       576,459,575           －       1.0705        －
             3 月末日       594,490,421           －       1.1096        －
             ▶ 月末日       555,104,099           －       1.1058        －
             5 月末日       542,130,864           －       1.0747        －
             6 月末日       544,701,664           －       1.0774        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   2.7
        第 2 計算期間                   2.2
       2018  年 12 月 1 日～
                             2.3
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                      323,203,250                      29,221,075
         第 2 計算期間                      333,551,014                     103,078,923
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2018  年 12 月 1 日～
                                  86,550,668                    116,540,753
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。

     （参考）マザーファンド

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
     前記「ダイワファンドラップオンライン                       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同

     じ。
     （参考情報）運用実績

                                149/701















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                           第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」

     と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
     　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約
     （以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                             1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単位を
     もって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                                    いずれか
     と同じ日付の日        を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が課さ
     れます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
     　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                             3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる
     販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれ
     る申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                   FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、「                FWO  日
     本債券インデックス」および「                FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」               を除きます。）        その他やむを得ない事情             （投
     資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
     ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに
            *
     関する障害等       ） が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの
     受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受
     益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
     の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座
     に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託によ
     り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める
     事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場
     合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、
     信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信
     託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないま
     す。
     * 「 FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）」および               「 FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッ

       ジなし）」に限ります。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


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     　委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き
     が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取
     扱 いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                              1 口単位として販売会社が定める単位をもって、
      委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、      後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日の                                       いずれか     と 同じ日付
      の日を請求受付日とする             一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
      す。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、
      委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                          FWO  ＴＯＰＩＸインデック

      ス」、「     FWO  日本債券インデックス」および「                 FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」               を除きます。）        その他やむ
      を得ない事情       （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、
      自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
                       *
      びに資金の受渡しに関する障害等                  ） があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができま
      す。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一
      部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
      場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じて算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求受付
      日から起算して次の日から受益者に支払います。
                   ファンド名                   解約代金支払開始日

        FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
                                        ▶ 営業日目
        FWO  日本債券インデックス
                                152/701




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        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                        5 営業日目
        FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                        6 営業日目
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を                                          委託会社の指定する預金口

      座等に払込みます         。 受託会社は、       委託会社の指定する預金口座等                に一部解約金を        払込んだ     後は、受益者に対
      する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

     にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数
     の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
     載または記録が行なわれます。
     * 「 FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）」および               「 FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッ

       ジなし）」に限ります。
     ※「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。

     ［別表Ａ］
                   ファンド名                            該当日

        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
                                    ニューヨーク証券取引所の休業日
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                    ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、シカゴ
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                    商品取引所における米国債先物取引の休業日
                                    ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
                                    業日
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
                                    ニューヨーク証券取引所または
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）                          オーストラリア証券取引所の休業日
     ［別表Ｂ］


                   ファンド名                            価額

        FWO  ＴＯＰＩＸインデックス
        FWO  日本債券インデックス
                                     申込受付日の基準価額
        FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                                153/701



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        FWO  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
        FWO  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
                                     申込受付日の翌営業日の基準価額
        FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
        FWO  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                         1 万口当たりの価額をいいま
      す。
                                                *
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。                                           ）を法令および        一般  社団
      法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                       1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
      を控除した金額をいいます。
      * 「 FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              」は除きます。

      （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海外店
         頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
        ・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直
         近の日の最終相場で評価します。
        ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
        ・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
        ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時において知
         り得る直近の日の最終相場で評価します。
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資

      産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相
      場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
      売買相場の仲値によるものとします（「                     FWO  ＴＯＰＩＸインデックス」、「                FWO  日本債券インデックス」お
      よび「   FWO  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」               を除きます。）        。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
                                154/701


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      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社の
      ホームページでご覧に           なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

        　　電話番号（コールセンター）　                  0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　         https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限   とします。ただし、          (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

      　毎年   12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。ただし、第               1 計算期間は、       2017  年 1 月 11 日から   2017  年 11 月 30 日
      までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日
      の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとし
      ます。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                30 億口を下ることとなった場合、                特定の指数が改廃された場合               （「  FWO
        外国株式インデックス            EM+  （為替ヘッジなし）」および「                FWO  外国債券インデックス            EM+  （為替ヘッジ
        なし）」     を除きます。）、         もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときま
        たはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
        ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        出ます。
        2 ．委託会社は、前         1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま
        す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、
        当該決議の日の        2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
        項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
                                155/701


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        5 ．前  2. から前   4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
        につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
        は 適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        前 2. から前   4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
        託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の
        業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された場合を除き、当
        該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を
        選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資信託及び
        投資法人に関する法律第             16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
        じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
        監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                        1. から  7. までに定める以外の方法によって変更すること
        ができないものとします。
        2 ．委託会社は、前         1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
        り、前    1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
        を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この
        場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由など
        の事項を定め、当該決議の日の                 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属
        するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                       3. において同じ。）は受益
        権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れてい
        る受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
        します。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                  3 分の  2 以上にあたる多数をもっ
        て行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前   5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。
        7 ．前  1. から前   6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
        ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合
        は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                           1. から前   7. までの規
        定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

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       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                             18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権買取
       請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事項を
        記載した     交付運用報告書        （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  ▶ 項に定める運用報告書）             を 計
        算期間の末日ごとに          作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子交付
        を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                    14 条第  1 項に定める運用
        報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
        交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される                      受益権    の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了の                            1
       か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないときは、自
       動的に   1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                           ４　【受益者の権利等】


     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された

     受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信託
      財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有しま
      す。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                 ( 当該収益分
      配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
      分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載
      または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                       ) に、原則として決算日から起算
      して  5 営業日までに支払います。
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      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、                                                 原則として毎
      計算期間終了日の翌営業日に               収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に
      記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                 ( 信託終了日
      以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定さ
      れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。               ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                           5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了に
      よる償還金については支払開始日から                    10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
      ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
      約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

                 【ダイワファンドラップオンライン                   ＴＯＰＩＸインデックス】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                ＴＯＰＩＸインデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           1,337,664
         金銭信託
                                        2,625,624              2,601,446
         コール・ローン
                                      1,308,406,920              2,014,707,269
         親投資信託受益証券
                                      1,311,032,544              2,018,646,379
         流動資産合計
                                      1,311,032,544              2,018,646,379
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,645,368              1,531,637
         未払解約金
                                          83,393              212,032
         未払受託者報酬
                                         792,482             2,014,714
         未払委託者報酬
                                          20,785              52,954
         その他未払費用
                                        2,542,028              3,811,337
         流動負債合計
                                        2,542,028              3,811,337
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,106,392,276              1,797,553,299
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            202,098,240              217,281,743
                                       137,802,709              106,343,778
           （分配準備積立金）
                                      1,308,490,516              2,014,835,042
         元本等合計
                                      1,308,490,516              2,014,835,042
        純資産合計
                                      1,311,032,544              2,018,646,379
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                             －               1
        受取利息
                                        146,189,440             △  100,981,651
        有価証券売買等損益
                                        146,189,440             △  100,981,650
        営業収益合計
      営業費用
                                            437             2,334
        支払利息
                                          111,497              377,289
        受託者報酬
                                         1,059,815              3,585,033
        委託者報酬
                                           27,760              94,483
        その他費用
                                         1,199,509              4,059,139
        営業費用合計
                                        144,989,931             △  105,040,789
      営業利益又は営業損失（△）
                                        144,989,931             △  105,040,789
      経常利益又は経常損失（△）
                                        144,989,931             △  105,040,789
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         7,187,649             △  4,286,978
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          202,098,240
                                         68,002,360              185,831,267
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         68,002,360              185,831,267
        額
                                         3,706,402              69,893,953
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         3,706,402              69,893,953
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                        202,098,240              217,281,743
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                161/701










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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円          1,106,392,276       円

           期中追加設定元本額                        1,207,147,382       円          1,072,657,156       円
           期中一部解約元本額                          101,755,106      円           381,496,133      円
     2.      計算期間末日における受益権                        1,106,392,276       口          1,797,553,299       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        137,802,709         を補填した額（        0 円）、投資信
                            円）、投資信託約款に規定され                 託約款に規定される収益調整金
                            る収益調整金（        64,296,078      円）   （ 117,542,288      円）及び分配準
                            及び分配準備積立金（           0 円）よ     備積立金（      106,343,778      円）よ
                            り分配対象額は        202,098,787      円   り分配対象額は        223,886,066      円
                            （ 1 万口当たり      1,826.65     円）で     （ 1 万口当たり      1,245.50     円）で
                            あり、分配を行っておりませ                 あり、分配を行っておりませ
                            ん。                 ん。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            145,681,833                     △ 100,242,073
     合計                            145,681,833                     △ 100,242,073
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1827   円               1.1209   円
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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,827    円 )              (11,209    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         トピックス・インデックス・マザーファ
                                       1,905,520,921           2,014,707,269
     証券         ンド
     親投資信託受益証券　合計                                             2,014,707,269
     合計                                             2,014,707,269
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                              －        5,748,360,758
        コール・ローン
                                       5,276,595,266              11,179,224,344
                                165/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式
                             ※ 2 ※ 3       141,293,259,400              140,729,270,900
        派生商品評価勘定
                                         81,277,080              26,461,940
        未収入金
                                              －          76,903,429
        未収配当金
                                        779,613,672              875,753,046
        未収利息
                                           327,444             1,251,373
        前払金
                                              －          21,520,000
        その他未収収益
                             ※ ▶            9,771,083              30,930,674
        流動資産合計
                                      147,440,843,945              158,689,676,464
       資産合計
                                      147,440,843,945              158,689,676,464
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                            1,080            7,672,420
        前受金
                                         69,750,000                   －
        未払金
                                           452,160           1,030,901,154
        未払解約金
                                        254,453,100               23,803,900
        受入担保金
                                       3,958,464,457              15,009,839,092
        その他未払費用
                                              －           174,575
        流動負債合計
                                       4,283,120,797              16,072,391,141
       負債合計
                                       4,283,120,797              16,072,391,141
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1         128,627,233,302              134,890,694,102
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       14,530,489,846               7,726,591,221
        元本等合計
                                      143,157,723,148              142,617,285,323
       純資産合計
                                      143,157,723,148              142,617,285,323
     負債純資産合計                                 147,440,843,945              158,689,676,464
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                                166/701



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                        額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        136,586,140,187         円         128,627,233,302         円
          期中追加設定元本額                        14,108,210,927        円         18,705,077,077        円
          期中一部解約元本額                        22,067,117,812        円         12,441,616,277        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックスファ                         4,364,412,056       円          4,208,196,163       円
          ンド
          ダイワ・トピックス・インデッ                        11,109,078,226        円          8,873,990,627       円
          クスファンドＶＡ
                                167/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          適格機関投資家専用・ダイワ・                           63,469,755      円            50,893,960      円
          トピックスインデックスファン
          ドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファン                           80,019,243      円            65,059,832      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                         1,411,218,462       円          1,060,778,978       円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                           70,073,352      円            59,055,392      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                         1,949,560,771       円          1,449,339,094       円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          日本株式インデックスファンド                               －円             4,513,952     円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデッ                     28,367,467      円            39,579,272      円
          クス
          為替ヘッジ付米国国債プラス日                           25,160,362      円            19,750,054      円
          本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            571,628    円             687,039    円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      ＴＯＰＩＸイン                    294,793,376      円           766,287,386      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    624,779,967      円          1,279,701,333       円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                         －円             18,821,903      円
          ＤＣダイワ日本株式インデック                        60,695,276,446        円         65,506,653,858        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                         2,195,311,787       円          2,604,113,138       円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                         2,320,693,161       円          2,907,019,868       円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                         2,181,670,247       円          2,813,203,474       円
          年金ダイワ日本株式インデック                         4,033,420,970       円          4,626,136,087       円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           17,249,227      円            15,110,700      円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           51,964,735      円            52,614,491      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           13,124,314      円            16,862,669      円
          2040
          ダイワつみたてインデックス日                               －円             9,822,989     円
          本株式
          ダイワ世界分散バランスファン                            364,602    円             350,718    円
          ド１５ＶＡ
                                168/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ世界分散バランスファン                            362,318    円             359,201    円
          ド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                            690,983    円             712,052    円
          ド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファン                           6,930,943     円            4,149,572     円
          ド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           19,322,872      円            4,912,940     円
          ド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           15,921,448      円            9,756,807     円
          ド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド４                          359,581,980      円           184,587,297      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                          168,953,117      円           162,072,230      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                        11,001,597,589        円          9,658,927,568       円
          ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          227,225,197      円            11,433,435      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          239,347,643      円            14,487,998      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                          895,003,489      円           823,275,779      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド２                          144,200,065      円           129,734,372      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド３                          242,040,229      円           221,128,598      円
          ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰＩ                70,307,122      円           140,301,263      円
          Ｘファンド
          ダイワファンドラップ            ＴＯＰ             5,865,224,891       円          8,504,620,250       円
          ＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデックス                           4,249,531     円           292,440,998      円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                         1,175,567,763       円          1,905,520,921       円
          ン  ＴＯＰＩＸインデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                         1,188,177,701       円          1,400,114,800       円
          ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                          176,027,159      円           181,369,214      円
          ダイワライフスタイル５０                          628,315,358      円           649,148,174      円
          ダイワライフスタイル７５                          505,576,948      円           544,757,466      円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ                        14,162,028,802        円         13,598,340,190        円
          ンデックス（確定拠出年金専用
          ファンド）
                                169/701


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       計                           128,627,233,302         円         134,890,694,102         円
     2.     期末日における受益権の総数                        128,627,233,302         口         134,890,694,102         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下                 株券貸借取引契約により、以下

                           のとおり有価証券の貸付を行っ                 のとおり有価証券の貸付を行っ
                           ております。                 ております。
                             株式      3,819,839,950       円    株式      14,441,000,290        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金                 先物取引に係る差入委託証拠金

                           代用有価証券として以下のとお                 代用有価証券として以下のとお
                           り差入を行っております。                 り差入を行っております。
                             株式       704,400,000      円    株式       680,300,000      円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当                 貸付有価証券に係る配当金相当

                           額の未入金分       8,686,485     円が含ま     額の未入金分       28,279,195      円が含
                           れております。                 まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
                                170/701



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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             9,624,573,051                   △ 9,360,479,994
     合計                             9,624,573,051                   △ 9,360,479,994
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        29 年 9 月 20 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         30 年 9 月 20 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
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                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,715,670,000         －  1,797,000,000       81,330,000      1,849,310,000         －  1,868,160,000       18,850,000

     合計        1,715,670,000         －  1,797,000,000       81,330,000      1,849,310,000         －  1,868,160,000       18,850,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1130   円               1.0573   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,130    円 )              (10,573    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額（円）
           銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        2,600     3,225.00           8,385,000
     日本水産                   81,100       686.00         55,634,600
     マルハニチロ                   11,700      4,105.00          48,028,500
     ホウスイ                     500     911.00           455,500
     カネコ種苗                   2,200     1,437.00           3,161,400
     サカタのタネ                   9,900     3,895.00          38,560,500
     ホクト                   6,700     2,019.00          13,527,300
     ホクリヨウ                   1,000      752.00           752,000
     ヒノキヤグループ                   1,700     2,113.00           3,592,100
                                                         1,600   株
     ショーボンドＨＤ                   6,300     8,700.00          54,810,000      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
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                                                         5,500   株
     ミライト・ホールディングス                   20,500      1,664.00          34,112,000      貸付株式数
                                                        (5,500   株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                   5,200     1,111.00           5,777,200      貸付株式数
                                                        (1,800   株 )
     サンヨーホームズ                   1,400      875.00         1,225,000      貸付株式数            400  株
     日本アクア                   2,000      390.00           780,000     貸付株式数            800  株
     ファーストコーポレーション                   2,300     1,066.00           2,451,800      貸付株式数            900  株
     ベステラ                   1,500     1,565.00           2,347,500
     スペースバリューＨＤ                   9,800     1,046.00          10,250,800
     住石ホールディングス                   16,400       115.00         1,886,000
     日鉄鉱業                   1,800     5,560.00          10,008,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,300     1,612.00           5,319,600
     国際石油開発帝石                  324,500      1,205.00         391,022,500
     石油資源開発                   11,600      2,354.00          27,306,400
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   3,900     1,636.00           6,380,400
     ダイセキ環境ソリューション                   1,500      865.00         1,297,500
     第一カッター興業                     900    2,140.00           1,926,000
     安藤・間                   51,500       686.00         35,329,000
     東急建設                   23,600      1,145.00          27,022,000
     コムシスホールディングス                   28,700      2,930.00          84,091,000
     ミサワホーム                   6,800      831.00         5,650,800
     ビーアールホールディングス                   6,500      397.00         2,580,500
     高松コンストラクションＧＰ                   5,100     2,899.00          14,784,900
     東建コーポレーション                   2,500     7,780.00          19,450,000
     ソネック                     800     778.00           622,400
     ヤマウラ                   3,000      902.00         2,706,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                   66,500      4,990.00         331,835,000
     大  林  組
                       200,300      1,132.00         226,739,600
     清水建設                  204,400       970.00        198,268,000
     飛島建設                   5,600     1,560.00           8,736,000
     長谷工コーポレーシヨン                   83,700      1,374.00         115,003,800
     松井建設                   7,300      853.00         6,226,900
     錢  高  組
                         800    5,500.00           4,400,000
     鹿島建設                  156,400      1,571.00         245,704,400
     不動テトラ                   5,000     1,952.00           9,760,000
     大末建設                   2,300     1,190.00           2,737,000
     鉄建建設                   4,000     3,020.00          12,080,000
     西松建設                   14,400      2,618.00          37,699,200
     三井住友建設                   48,000       705.00         33,840,000
     大豊建設                   4,600     3,775.00          17,365,000
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     前田建設                   47,600      1,192.00          56,739,200
     佐田建設                   4,000      433.00         1,732,000
     ナカノフドー建設                   4,900      625.00         3,062,500      貸付株式数           1,000   株
     奥  村  組
                        11,000      3,785.00          41,635,000
     東鉄工業                   8,000     3,340.00          26,720,000
     イチケン                   1,200     2,165.00           2,598,000      貸付株式数            100  株
     富士ピー・エス                   2,000      517.00         1,034,000
     淺沼組                   2,400     3,475.00           8,340,000
     戸田建設                   77,800       764.00         59,439,200
     熊  谷  組
                        9,600     3,595.00          34,512,000
     青木あすなろ建設                   3,600     1,028.00           3,700,800
     北野建設                   1,400     4,075.00           5,705,000
     植  木  組
                         800    2,453.00           1,962,400
     矢作建設                   9,100      764.00         6,952,400
     ピーエス三菱                   7,000      711.00         4,977,000
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   12,600       504.00         6,350,400      貸付株式数           3,100   株
     大東建託                   23,900     14,830.00          354,437,000
     新日本建設                   8,200     1,210.00           9,922,000
     ＮＩＰＰＯ                   17,700      1,935.00          34,249,500
     東亜道路                   1,200     3,250.00           3,900,000      貸付株式数            800  株
     前田道路                   21,100      2,230.00          47,053,000
     日本道路                   1,800     6,170.00          11,106,000
     東亜建設                   5,800     1,576.00           9,140,800
     若築建設                   3,400     1,723.00           5,858,200      貸付株式数           1,000   株
     東洋建設                   24,200       423.00         10,236,600
     五洋建設                   79,300       716.00         56,778,800
     世紀東急                   9,400      674.00         6,335,600
     福  田  組
                        2,200     5,410.00          11,902,000      貸付株式数            600  株
     日本ドライケミカル                   1,500     1,318.00           1,977,000
     住友林業                   47,300      1,675.00          79,227,500
     日本基礎技術                   6,600      346.00         2,283,600
     巴コーポレーション                   8,300      451.00         3,743,300      貸付株式数           4,600   株
     大和ハウス                  185,100      3,575.00         661,732,500
     ライト工業                   12,900      1,545.00          19,930,500
     積水ハウス                  205,200      1,711.00         351,097,200
     日特建設                   5,600      700.00         3,920,000
     北陸電気工事                   3,100     1,000.00           3,100,000
     ユアテック                   10,700       936.00         10,015,200      貸付株式数            500  株
     四電工                   1,000     2,738.00           2,738,000
     中電工                   8,600     2,524.00          21,706,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     関  電  工
                        30,500      1,178.00          35,929,000      貸付株式数           6,800   株
     きんでん                   44,600      1,966.00          87,683,600
     東京エネシス                   6,700      965.00         6,465,500      貸付株式数           3,200   株
     トーエネック                   1,900     3,140.00           5,966,000
     住友電設                   4,600     2,079.00           9,563,400      貸付株式数           2,000   株
     日本電設工業                   11,500      2,482.00          28,543,000
     協和エクシオ                   26,100      2,860.00          74,646,000
     新日本空調                   5,700     2,063.00          11,759,100
     日本工営                   3,800     2,731.00          10,377,800
     九電工                   13,200      4,415.00          58,278,000
     三機工業                   15,100      1,221.00          18,437,100
     日  揮
                        57,500      1,658.00          95,335,000
     中外炉工業                   1,900     2,468.00           4,689,200
     ヤマト                   5,900      636.00         3,752,400
     太平電業                   4,400     2,790.00          12,276,000
     高砂熱学                   16,900      2,037.00          34,425,300
     三晃金属                     800    3,010.00           2,408,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                   6,500     2,528.00          16,432,000
     朝日工業社                   1,400     3,330.00           4,662,000
     明星工業                   12,000       845.00         10,140,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                        9,100     3,190.00          29,029,000      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     ダイダン                   4,400     2,553.00          11,233,200
     日比谷総合設備                   6,300     1,926.00          12,133,800      貸付株式数           1,000   株
                                                         3,700   株
     東芝プラントシステム                   14,500      2,483.00          36,003,500      貸付株式数
                                                        (3,700   株 )
     日本製粉                   19,700      1,937.00          38,158,900
     日清製粉Ｇ本社                   67,700      2,385.00         161,464,500
     日東富士製粉                     400    5,620.00           2,248,000
     昭和産業                   5,400     2,837.00          15,319,800      貸付株式数            700  株
     鳥越製粉                   5,300      948.00         5,024,400      貸付株式数           1,000   株
     中部飼料                   7,200     1,405.00          10,116,000
     フィード・ワン                   39,500       210.00         8,295,000      貸付株式数           5,000   株
     東洋精糖                     900    1,173.00           1,055,700
     日本甜菜糖                   3,400     1,967.00           6,687,800
     三井製糖                   4,700     3,020.00          14,194,000
     塩水港精糖                   6,500      251.00         1,631,500
     日新製糖                   2,900     2,385.00           6,916,500
     ＬＩＦＵＬＬ                   19,800       897.00         17,760,600
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     ジェイエイシーリクルートメ
                        4,600     2,315.00          10,649,000      貸付株式数           1,800   株
     ント
     日本Ｍ＆Ａセンター                   42,500      2,647.00         112,497,500
     メンバーズ                   1,900     1,030.00           1,957,000
     中広                     500     621.00           310,500
     タケエイ                   5,800      866.00         5,022,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                     700    1,186.00            830,200     貸付株式数            200  株
     トラスト・テック                   2,700     3,260.00           8,802,000      貸付株式数           1,000   株
     コシダカホールディングス                   15,300      1,535.00          23,485,500
     アルトナー                   1,000      781.00           781,000
                                                          500  株
     パソナグループ                   5,400     1,397.00           7,543,800      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＣＤＳ                   1,400     1,329.00           1,860,600      貸付株式数            700  株
     リンクアンドモチベーション                   10,500      1,041.00          10,930,500      貸付株式数           4,100   株
     ＧＣＡ                   5,700      802.00         4,571,400
     エス・エム・エス                   20,900      1,870.00          39,083,000
     パーソルホールディングス                   56,900      2,126.00         120,969,400
     リニカル                   3,200     1,616.00           5,171,200
     クックパッド                   17,800       413.00         7,351,400      貸付株式数           8,200   株
     エスクリ                   1,600      669.00         1,070,400
     アイ・ケイ・ケイ                   2,800      724.00         2,027,200
     森永製菓                   15,000      4,990.00          74,850,000
     中  村  屋
                        1,600     4,515.00           7,224,000
     江崎グリコ                   18,000      5,530.00          99,540,000      貸付株式数           1,000   株
     名糖産業                   2,900     1,475.00           4,277,500
     井村屋グループ                   2,600     3,115.00           8,099,000
     不   二   家
                        3,200     2,514.00           8,044,800
     山崎製パン                   49,000      2,383.00         116,767,000       貸付株式数           5,200   株
     第一屋製パン                   1,100     1,144.00           1,258,400      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,000     5,470.00           5,470,000
     亀田製菓                   3,700     5,360.00          19,832,000
     寿スピリッツ                   6,300     4,850.00          30,555,000
     カルビー                   27,200      3,760.00         102,272,000       貸付株式数           10,300   株
     森永乳業                   11,900      3,325.00          39,567,500
     六甲バター                   4,300     2,383.00          10,246,900
     ヤクルト                   44,300      8,550.00         378,765,000
     明治ホールディングス                   42,400      8,930.00         378,632,000
     雪印メグミルク                   14,400      3,160.00          45,504,000
     プリマハム                   8,300     2,156.00          17,894,800
     日本ハム                   25,800      4,210.00         108,618,000
                                176/701


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     林兼産業                   1,800      672.00         1,209,600
     丸大食品                   6,300     2,021.00          12,732,300
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        5,300     4,905.00          25,996,500
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   38,100       755.00         28,765,500      貸付株式数           3,000   株
     学情                   2,300     1,536.00           3,532,800
     スタジオアリス                   2,900     2,598.00           7,534,200
     シミックホールディングス                   3,200     2,177.00           6,966,400
     システナ                   20,900      1,461.00          30,534,900
     ＮＪＳ                   1,200     1,719.00           2,062,800
     デジタルアーツ                   3,100     6,490.00          20,119,000      貸付株式数           1,200   株
     新日鉄住金ＳＯＬ                   8,800     3,245.00          28,556,000
     綜合警備保障                   22,700      5,340.00         121,218,000
     キューブシステム                   3,100      771.00         2,390,100      貸付株式数           1,000   株
     いちご                   74,000       389.00         28,786,000
     エイジア                   1,200     1,404.00           1,684,800      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   75,600       160.00         12,096,000
     コア                   2,400     1,401.00           3,362,400
     カカクコム                   42,900      2,284.00          97,983,600
     アイロムグループ                   2,200     2,193.00           4,824,600
     セントケア・ホールディング                   3,100      585.00         1,813,500
     サイネックス                     900     763.00           686,700
     ルネサンス                   3,100     2,372.00           7,353,200
     ディップ                   9,100     2,550.00          23,205,000
     ＳＢＳホールディングス                   6,100     1,369.00           8,350,900      貸付株式数           1,000   株
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                   3,500     2,117.00           7,409,500      貸付株式数
                                                        (1,500   株 )
     新日本科学                   7,900      711.00         5,616,900
     ツクイ                   13,300      1,021.00          13,579,300      貸付株式数            400  株
     キャリアデザインセンター                   1,400     1,302.00           1,822,800
     エムスリー                  120,100      1,834.00         220,263,400
     ツカダ・グローバルＨＯＬＤ                   3,800      628.00         2,386,400      貸付株式数           1,000   株
     ブラス                     500     632.00           316,000
     アウトソーシング                   30,000      1,423.00          42,690,000
     ウェルネット                   5,700     1,145.00           6,526,500      貸付株式数           3,600   株
     ワールドホールディングス                   1,600     2,736.00           4,377,600      貸付株式数            100  株
     ディー・エヌ・エー                   30,800      2,106.00          64,864,800      貸付株式数           3,700   株
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   79,400      1,738.00         137,997,200
     ぐるなび                   8,100      842.00         6,820,200      貸付株式数           1,300   株
     エスアールジータカミヤ                   6,100      695.00         4,239,500
     ジャパンベストレスキューＳ                   4,400     1,624.00           7,145,600      貸付株式数           1,700   株
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     ファンコミュニケーションズ                   15,600       705.00         10,998,000      貸付株式数           6,300   株
     ライク                   2,200     1,662.00           3,656,400      貸付株式数            800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,300      377.00           867,100
     ＷＤＢホールディングス                   2,600     2,878.00           7,482,800
     ティア                   2,600      690.00         1,794,000      貸付株式数           1,000   株
     ＣＤＧ                     500    1,461.00            730,500
     バリューコマース                   3,900     1,486.00           5,795,400      貸付株式数           1,500   株
     インフォマート                   31,300      1,394.00          43,632,200      貸付株式数           12,300   株
     サッポロホールディングス                   21,900      2,585.00          56,611,500      貸付株式数           8,600   株
     アサヒグループホールディン                  125,300      4,754.00         595,676,200
     キリンＨＤ                  270,900      2,665.00         721,948,500
     宝ホールディングス                   45,000      1,447.00          65,115,000
     オエノンホールディングス                   16,800       386.00         6,484,800      貸付株式数           4,500   株
     養  命  酒
                        1,900     2,423.00           4,603,700
     コカ・コーラボトラーズＪＨ
                        45,900      3,250.00         149,175,000
     Ｄ
     サントリー食品インター                   40,000      4,760.00         190,400,000
     ダイドーグループＨＤ                   3,400     6,180.00          21,012,000      貸付株式数            800  株
     伊  藤  園
                        19,900      5,210.00         103,679,000
     キーコーヒー                   5,900     2,149.00          12,679,100
     ユニカフェ                   1,800     1,268.00           2,282,400
     ジャパンフーズ                     800    1,233.00            986,400
     日清オイリオグループ                   7,700     3,520.00          27,104,000
     不二製油グループ                   14,600      3,630.00          52,998,000
     かどや製油                     600    5,840.00           3,504,000
     Ｊ－オイルミルズ                   3,100     4,050.00          12,555,000
     ローソン                   14,800      7,430.00         109,964,000
     サンエー                   4,400     4,765.00          20,966,000
     カワチ薬品                   4,500     2,209.00           9,940,500
     エービーシー・マート                   9,200     6,380.00          58,696,000
     ハードオフコーポレーション                   2,300      915.00         2,104,500
     高千穂交易                   2,200     1,079.00           2,373,800
     アスクル                   5,100     2,965.00          15,121,500      貸付株式数           2,000   株
     ゲオホールディングス                   8,900     1,911.00          17,007,900      貸付株式数           3,500   株
                                                          800  株
     アダストリア                   8,100     1,859.00          15,057,900      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ジーフット                   3,900      752.00         2,932,800      貸付株式数           1,000   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエリ
                         700     744.00           520,800
     ア
     伊藤忠食品                   1,400     5,320.00           7,448,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     くらコーポレーション                   3,400     7,140.00          24,276,000
     キャンドゥ                   2,700     1,684.00           4,546,800
     エレマテック                   2,700     2,261.00           6,104,700
     パルグループＨＬＤＧＳ                   3,000     3,080.00           9,240,000
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     2,862.00           4,865,400      貸付株式数            200  株
     エディオン                   24,900      1,248.00          31,075,200      貸付株式数           9,000   株
     あらた                   3,200     4,930.00          15,776,000
     サーラコーポレーション                   11,800       661.00         7,799,800
     ワッツ                   1,900      815.00         1,548,500      貸付株式数            100  株
     トーメンデバイス                     800    2,461.00           1,968,800
     ハローズ                   2,200     2,598.00           5,715,600
                                                         6,400   株
     ＪＰホールディングス                   16,100       309.00         4,974,900      貸付株式数
                                                        (2,000   株 )
     あみやき亭                   1,300     4,100.00           5,330,000
     東京エレクトロンデバイス                   2,100     1,911.00           4,013,100
     ひらまつ                   11,600       369.00         4,280,400      貸付株式数           5,900   株
     フィールズ                   5,100      916.00         4,671,600      貸付株式数           1,200   株
     双日                  324,700       402.00        130,529,400
     アルフレッサホールディング
                        65,200      3,020.00         196,904,000
     ス
     大黒天物産                   1,400     4,485.00           6,279,000      貸付株式数            400  株
     ハニーズホールディングス                   5,600      909.00         5,090,400
                                                          500  株
     ファーマライズＨＤ                   1,400      603.00           844,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キッコーマン                   39,500      6,620.00         261,490,000
     味  の  素
                       135,500      1,962.50         265,918,750       貸付株式数           20,600   株
     キユーピー                   33,300      2,756.00          91,774,800
     ハウス食品Ｇ本社                   22,900      4,025.00          92,172,500
     カ  ゴ  メ
                        23,900      3,315.00          79,228,500
     焼津水産化工                   2,900     1,092.00           3,166,800      貸付株式数           1,000   株
     アリアケジャパン                   5,500     9,810.00          53,955,000
     ピエトロ                     700    1,643.00           1,150,100
     エバラ食品工業                   1,400     2,228.00           3,119,200
     ニチレイ                   31,100      3,205.00          99,675,500
     横浜冷凍                   15,200       948.00         14,409,600
     東洋水産                   30,700      3,890.00         119,423,000
     イートアンド                   2,000     1,771.00           3,542,000
     大冷                     700    1,825.00           1,277,500
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧ
                        1,600      671.00         1,073,600
     Ｓ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清食品ＨＤ                   25,400      7,330.00         186,182,000
     永谷園ホールディングス                   3,100     2,787.00           8,639,700
     一正蒲鉾                   2,300     1,096.00           2,520,800      貸付株式数            800  株
     フジッコ                   6,400     2,494.00          15,961,600
     ロックフィールド                   6,400     1,687.00          10,796,800
     日本たばこ産業                  345,600      2,823.50         975,801,600
     ケンコーマヨネーズ                   3,300     2,300.00           7,590,000      貸付株式数            200  株
     わらべや日洋ＨＤ                   3,900     1,957.00           7,632,300      貸付株式数            600  株
     なとり                   3,300     1,875.00           6,187,500
     イフジ産業                   1,000      713.00           713,000
     ピックルスコーポレーション                   1,400     2,256.00           3,158,400
     北の達人コーポ                   23,500       525.00         12,337,500      貸付株式数           7,900   株
                                                         9,400   株
     ユーグレナ                   24,500       698.00         17,101,000      貸付株式数
                                                        (5,800   株 )
     片倉工業                   7,200     1,218.00           8,769,600
     グ  ン  ゼ               4,200     4,455.00          18,711,000
     ヒューリック                  124,000      1,038.00         128,712,000
     神  栄
                         700    1,161.00            812,700
     ラサ商事                   3,200      973.00         3,113,600
     アルペン                   4,500     1,947.00           8,761,500      貸付株式数           1,700   株
     ハブ                   1,900      955.00         1,814,500
     ラクーンホールディングス                   3,400      705.00         2,397,000      貸付株式数            300  株
     クオールホールディングス                   8,600     2,030.00          17,458,000      貸付株式数           2,700   株
                                                         1,700   株
     アルコニックス                   6,200     1,305.00           8,091,000      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     神戸物産                   8,900     3,480.00          30,972,000
     ソリトンシステムズ                   3,300      906.00         2,989,800      貸付株式数           1,300   株
     ジンズ                   4,000     7,020.00          28,080,000
                                                         8,900   株
     ビックカメラ                   31,400      1,596.00          50,114,400      貸付株式数
                                                        (8,900   株 )
                                                        12,500   株
     ＤＣＭホールディングス                   31,600      1,126.00          35,581,600      貸付株式数
                                                        (9,100   株 )
                                                         1,800   株
     ペッパーフードサービス                   4,600     4,100.00          18,860,000      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                   37,200      3,075.00         114,390,000       貸付株式数           14,700   株
                                                          500  株
     東京一番フーズ                   1,400      633.00           886,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＤＤホールディングス                   1,300     2,466.00           3,205,800      貸付株式数            500  株
     あい   ホールディングス
                        9,400     2,263.00          21,272,200      貸付株式数           3,700   株
     ディーブイエックス                   2,200     1,220.00           2,684,000
                                180/701


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     きちり                   1,500      825.00         1,237,500      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスＨＤ                   4,200     2,514.00          10,558,800
     Ｊ．   フロント      リテイリン
                        75,200      1,550.00         116,560,000       貸付株式数           26,800   株
     グ
     ドトール・日レスＨＤ                   10,200      2,215.00          22,593,000
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                   24,300      4,215.00         102,424,500
                                                         1,400   株
     ブロンコビリー                   3,100     2,981.00           9,241,100      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ＺＯＺＯ                   63,400      2,525.00         160,085,000       貸付株式数           22,500   株
     トレジャー・ファクトリー                   1,700      745.00         1,266,500
     物語コーポレーション                   1,700    11,070.00           18,819,000
     ココカラファイン                   6,600     6,480.00          42,768,000      貸付株式数           2,600   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  110,000      1,313.00         144,430,000       貸付株式数           43,400   株
     東洋紡                   24,700      1,643.00          40,582,100
     ユニチカ                   17,000       548.00         9,316,000
     富士紡ホールディングス                   3,000     3,110.00           9,330,000
     日清紡ホールディングス                   32,900      1,033.00          33,985,700
     倉敷紡績                   5,500     2,900.00          15,950,000
     ダイワボウＨＤ                   5,400     6,360.00          34,344,000
     シキボウ                   3,200     1,164.00           3,724,800
     日東紡績                   8,800     2,174.00          19,131,200
     トヨタ紡織                   20,800      1,749.00          36,379,200
     マクニカ・富士エレＨＬＤＧ
                        16,200      1,752.00          28,382,400      貸付株式数           4,300   株
     Ｓ
     Ｈａｍｅｅ                   1,500     1,831.00           2,746,500      貸付株式数            100  株
     ラクト・ジャパン                   1,300     7,960.00          10,348,000
     ウエルシアＨＤ                   15,600      5,750.00          89,700,000
     クリエイトＳＤＨ                   8,700     3,095.00          26,926,500
     バイタルＫＳＫＨＤ                   11,000      1,212.00          13,332,000      貸付株式数           4,400   株
     八洲電機                   6,000      835.00         5,010,000      貸付株式数           1,000   株
     メディアスホールディングス                   3,100      827.00         2,563,700
                                                         1,600   株
     ＵＫＣホールディングス                   3,800     2,436.00           9,256,800      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     ジューテックＨＤ                   1,300     1,065.00           1,384,500
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        6,600      346.00         2,283,600
     大光                   1,400      683.00           956,200     貸付株式数            500  株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,800     1,267.00           2,280,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                   30,900      1,004.00          31,023,600
     黒谷                   1,000      513.00           513,000     貸付株式数            300  株
     ミサワ                   1,000      495.00           495,000
                                181/701


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     ティーライフ                     800     980.00           784,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                     900     841.00           756,900
     エー・ピーカンパニー                     900     540.00           486,000
     三洋貿易                   3,000     2,023.00           6,069,000
     チムニー                   1,700     2,751.00           4,676,700      貸付株式数            600  株
     シュッピン                   4,000     1,095.00           4,380,000
     ビューティガレージ                     800    1,798.00           1,438,400
     ウイン・パートナーズ                   3,700     1,162.00           4,299,400      貸付株式数           1,000   株
     ネクステージ                   9,000     1,199.00          10,791,000      貸付株式数           3,500   株
     ジョイフル本田                   17,200      1,731.00          29,773,200      貸付株式数           4,600   株
     鳥貴族                   1,900     2,242.00           4,259,800      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,300     1,615.00           3,714,500
                                                         1,400   株
     ホットランド                   3,000     1,483.00           4,449,000      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
                                                        21,100   株
     すかいらーくＨＤ                   54,600      1,860.00         101,556,000       貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     綿半ホールディングス                   2,200     2,717.00           5,977,400      貸付株式数            700  株
     日本毛織                   19,700       919.00         18,104,300
     ダイトウボウ                   12,700       101.00         1,282,700      貸付株式数           3,800   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      544.00         1,414,400
     ダイドーリミテツド                   6,900      366.00         2,525,400      貸付株式数           1,000   株
     ヨシックス                   1,000     3,325.00           3,325,000
     ユナイテッド・スーパーマー
                        17,200      1,319.00          22,686,800
     ケ
     三栄建築設計                   2,600     1,575.00           4,095,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   40,300      2,242.00          90,352,600
     三重交通グループＨＤ                   12,500       614.00         7,675,000      貸付株式数           3,000   株
     サムティ                   8,300     1,516.00          12,582,800      貸付株式数           3,200   株
     エー・ディー・ワークス                   96,100       41.00         3,940,100
     日本商業開発                   4,200     1,732.00           7,274,400      貸付株式数           1,900   株
     プレサンスコーポレーション                   9,600     1,416.00          13,593,600      貸付株式数           3,600   株
     ユニゾホールディングス                   9,100     2,312.00          21,039,200      貸付株式数           3,500   株
     日本管理センター                   4,100     1,019.00           4,177,900
     サンセイランディック                   1,900     1,017.00           1,932,300
     エストラスト                   1,300      797.00         1,036,100
     フージャースＨＤ                   13,500       656.00         8,856,000      貸付株式数           6,000   株
     オープンハウス                   9,600     4,040.00          38,784,000      貸付株式数           3,800   株
     東急不動産ＨＤ                  160,200       637.00        102,047,400
     飯田ＧＨＤ                   49,600      2,003.00          99,348,800      貸付株式数           3,000   株
     イーグランド                   1,100      740.00           814,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     帝国繊維                   6,600     2,454.00          16,196,400
     日本コークス工業                   49,400       106.00         5,236,400
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,300      806.00         1,853,800      貸付株式数            900  株
     ミタチ産業                   1,400      787.00         1,101,800      貸付株式数            500  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   1,400     1,639.00           2,294,600
     あさひ                   4,800     1,461.00           7,012,800
                                                          400  株
     日本調剤                   2,100     3,670.00           7,707,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     コスモス薬品                   3,000    23,030.00           69,090,000      貸付株式数           1,100   株
     シップヘルスケアＨＤ                   12,200      4,270.00          52,094,000
     トーエル                   2,800      813.00         2,276,400
     一六堂                   1,200      513.00           615,600
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,500     1,739.00           4,347,500
     オンリー                   1,000     1,080.00           1,080,000
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  246,300      4,943.00        1,217,460,900
     薬王堂                   2,500     3,400.00           8,500,000      貸付株式数           1,000   株
     クリエイト・レストランツ・
                        15,700      1,325.00          20,802,500      貸付株式数           6,200   株
     ホール
     明治電機工業                   1,800     2,126.00           3,826,800
                                                         3,300   株
     ツルハホールディングス                   12,700     11,200.00          142,240,000       貸付株式数
                                                        (3,300   株 )
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   1,000     1,452.00           1,452,000
     スターティアホールディング
                        1,100      723.00           795,300
     ス
     サンマルクホールディングス                   4,600     2,774.00          12,760,400      貸付株式数            400  株
     フェリシモ                   1,300     1,212.00           1,575,600      貸付株式数            500  株
                                                         2,800   株
     トリドールホールディングス                   7,200     2,212.00          15,926,400      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     帝  人
                        47,400      1,960.00          92,904,000
     東  レ
                       453,200       890.30        403,483,960
     ク  ラ  レ
                        98,300      1,764.00         173,401,200
     旭  化  成
                       415,300      1,243.00         516,217,900       貸付株式数           37,900   株
     サカイ     オーベックス
                        1,400     2,467.00           3,453,800
                                                         2,100   株
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        5,200      696.00         3,619,200      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     稲葉製作所                   3,200     1,357.00           4,342,400
     宮地エンジニアリングＧ                   1,800     2,148.00           3,866,400
     トーカロ                   15,000       990.00         14,850,000      貸付株式数           6,000   株
     アルファＣＯ                   2,000     1,395.00           2,790,000      貸付株式数            800  株
     ＳＵＭＣＯ                   65,200      1,740.00         113,448,000       貸付株式数           25,500   株
                                183/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川田テクノロジーズ                   1,300     8,530.00          11,089,000
     ＲＳ   ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩ
                        1,200     5,040.00           6,048,000      貸付株式数            400  株
     ＥＳ
     ビーロット                   1,000     1,369.00           1,369,000      貸付株式数            300  株
     ファーストブラザーズ                   1,600     1,360.00           2,176,000      貸付株式数            600  株
     ハウスドゥ                   2,300     1,248.00           2,870,400      貸付株式数            800  株
     シーアールイー                   2,600     1,009.00           2,623,400
     プロパティエージェント                     800    1,033.00            826,400     貸付株式数            200  株
     ケイアイスター不動産                   1,800     1,881.00           3,385,800
     アグレ都市デザイン                   1,000      635.00           635,000
     ジェイ・エス・ビー                     200    4,495.00            899,000
     テンポイノベーション                     500    1,536.00            768,000
     住江織物                   1,600     2,730.00           4,368,000      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   2,900      480.00         1,392,000
     イチカワ                     800    1,508.00           1,206,400
     エコナックホールディングス                   10,400       116.00         1,206,400
     日東製網                     600    1,512.00            907,200
     芦森工業                   1,200     1,719.00           2,062,800
     アツギ                   4,800     1,071.00           5,140,800
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                     500     968.00           484,000
     ジャパンミート                   2,200     1,988.00           4,373,600
     コメダホールディングス                   13,500      2,370.00          31,995,000
     サツドラホールディングス                   1,000     1,964.00           1,964,000
     デファクトスタンダード                     400     623.00           249,200
     ダイユー・リックＨＬＤＧＳ                   3,100     1,191.00           3,692,100
     バロックジャパン                   4,700     1,073.00           5,043,100
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   4,700     8,400.00          39,480,000      貸付株式数            400  株
     ダイニック                   2,200      807.00         1,775,400
     共和レザー                   3,400      888.00         3,019,200      貸付株式数           1,300   株
     力の源ＨＤ                   1,600      966.00         1,545,600
     スシローグローバルＨＬＤＧ
                        6,400     6,220.00          39,808,000
     Ｓ
     ＬＩＸＩＬビバ                   4,900     1,779.00           8,717,100      貸付株式数           1,000   株
     セーレン                   14,400      1,898.00          27,331,200
     ソトー                   2,200      988.00         2,173,600
     東海染工                     700    1,123.00            786,100
     小松マテーレ                   9,600      905.00         8,688,000
     ワコールホールディングス                   17,000      3,095.00          52,615,000
     ホギメディカル                   7,200     3,425.00          24,660,000
     レナウン                   16,300       117.00         1,907,100
                                184/701


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     クラウディアＨＬＤＧＳ                   1,400      495.00           693,000
     ＴＳＩホールディングス                   21,400       753.00         16,114,200      貸付株式数            100  株
     マツオカコーポレーション                   1,800     3,245.00           5,841,000
     ワールド                   6,000     1,975.00          11,850,000      貸付株式数           2,400   株
     ＴＩＳ                   19,500      5,240.00         102,180,000
     ネオス                   2,100     1,335.00           2,803,500
     電算システム                   2,200     2,273.00           5,000,600
     グリー                   31,400       496.00         15,574,400
     コーエーテクモＨＤ                   12,000      1,884.00          22,608,000
     三菱総合研究所                   2,300     3,860.00           8,878,000
     ボルテージ                   1,200      680.00           816,000     貸付株式数            400  株
     電算                     700    2,127.00           1,488,900
     ＡＧＳ                   3,300      786.00         2,593,800
     ファインデックス                   4,900      722.00         3,537,800      貸付株式数           1,900   株
     ヒト・コミュニケーションズ                   1,300     1,959.00           2,546,700
     ブレインパッド                   1,300     7,370.00           9,581,000
     ＫＬａｂ                   10,400      1,188.00          12,355,200      貸付株式数           4,100   株
     ポールトゥウィン・ピットク
                        3,900     2,625.00          10,237,500      貸付株式数           1,200   株
     ル
     イーブックイニシアティブ                     900    1,757.00           1,581,300      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  148,900      1,342.00         199,823,800
     アイスタイル                   14,900      1,163.00          17,328,700      貸付株式数           6,000   株
     エムアップ                   2,000     2,203.00           4,406,000      貸付株式数            800  株
     エイチーム                   3,600     1,695.00           6,102,000      貸付株式数           1,700   株
     テクノスジャパン                   4,900     1,022.00           5,007,800      貸付株式数           2,000   株
     ｅｎｉｓｈ                   2,000      578.00         1,156,000
                                                         4,500   株
     コロプラ                   16,600       855.00         14,193,000      貸付株式数
                                                        (4,500   株 )
     オルトプラス                   3,600      422.00         1,519,200      貸付株式数           1,400   株
     ブロードリーフ                   28,900       635.00         18,351,500      貸付株式数           11,400   株
     クロス・マーケティングＧ                   1,700      432.00           734,400
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   2,600     1,670.00           4,342,000      貸付株式数           1,100   株
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                   1,800     2,771.00           4,987,800      貸付株式数            900  株
     じげん                   6,300      669.00         4,214,700
     ブイキューブ                   3,100      524.00         1,624,400
     サイバーリンクス                     900    1,043.00            938,700     貸付株式数            300  株
     ディー・エル・イー                   3,800      309.00         1,174,200      貸付株式数           1,000   株
     フィックスターズ                   5,600     1,353.00           7,576,800      貸付株式数           2,200   株
     ＶＯＹＡＧＥ        ＧＲＯＵＰ
                        3,100     1,264.00           3,918,400
     オプティム                   1,300     4,775.00           6,207,500      貸付株式数            500  株
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     セレス                   1,900     2,134.00           4,054,600
     特種東海製紙                   3,700     4,625.00          17,112,500
     ベリサーブ                     600    5,530.00           3,318,000
     ティーガイア                   5,900     2,422.00          14,289,800
     セック                     900    4,390.00           3,951,000
     日本アジアグループ                   6,400      368.00         2,355,200
     豆蔵ホールディングス                   4,000     1,072.00           4,288,000      貸付株式数           1,700   株
     テクマトリックス                   4,100     1,890.00           7,749,000
     プロシップ                     800    2,490.00           1,992,000
     ガンホー・オンライン・エン
                       141,300       252.00         35,607,600      貸付株式数           54,900   株
     ター
     ＧＭＯペイメントゲートウェ
                        9,700     6,990.00          67,803,000      貸付株式数           3,800   株
     イ
     ザッパラス                   2,800      400.00         1,120,000
     システムリサーチ                     800    3,605.00           2,884,000
     インターネットイニシアティ
                        9,600     2,792.00          26,803,200
     ブ
     さくらインターネット                   7,000      592.00         4,144,000      貸付株式数           1,000   株
     ヴィンクス                   2,000     1,836.00           3,672,000      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯクラウド                   1,300     4,010.00           5,213,000
     ＳＲＡホールディングス                   3,100     3,040.00           9,424,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューション
                        1,100     1,625.00           1,787,500
     ズ
     システムインテグレータ                   1,600     1,003.00           1,604,800      貸付株式数            600  株
     朝日ネット                   4,800      546.00         2,620,800
     ｅＢＡＳＥ                   1,700     1,729.00           2,939,300
     アバント                   1,600     1,377.00           2,203,200
     アドソル日進                   2,000     1,962.00           3,924,000
     フリービット                   4,000      988.00         3,952,000
     コムチュア                   3,300     3,325.00          10,972,500
     サイバーコム                   1,000     1,719.00           1,719,000
     アステリア                   2,900      904.00         2,621,600
     王子ホールディングス                  263,000       664.00        174,632,000
     日本製紙                   28,000      2,110.00          59,080,000      貸付株式数            600  株
     三菱製紙                   9,400      586.00         5,508,400      貸付株式数           4,300   株
     北越コーポレーション                   38,500       575.00         22,137,500      貸付株式数           1,000   株
     中越パルプ                   2,600     1,599.00           4,157,400
     巴川製紙                   1,900     1,140.00           2,166,000
                                                         9,200   株
     大王製紙                   28,500      1,394.00          39,729,000      貸付株式数
                                                        (6,200   株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阿波製紙                   1,500      588.00           882,000     貸付株式数            500  株
     マークラインズ                   2,000     1,524.00           3,048,000
     メディカル・データ・ビジ                   5,200     1,026.00           5,335,200      貸付株式数           2,000   株
     ｇｕｍｉ                   6,700      742.00         4,971,400      貸付株式数           2,600   株
     ショーケース・ティービー                   1,200      941.00         1,129,200      貸付株式数            400  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,354.00           2,166,400      貸付株式数            600  株
     デジタル・インフォメーショ
                        2,600     1,613.00           4,193,800      貸付株式数           1,000   株
     ン
     ＰＣＩホールディングス                   1,000     2,794.00           2,794,000
     パイプドＨＤ                     900    1,035.00            931,500
     アイビーシー                     900    1,365.00           1,228,500      貸付株式数            300  株
     ネオジャパン                   1,100      906.00           996,600     貸付株式数            400  株
     ＰＲ   ＴＩＭＥＳ
                         400    2,331.00            932,400     貸付株式数            100  株
     ランドコンピュータ                     700    1,021.00            714,700
     オープンドア                   2,900     3,325.00           9,642,500
     マイネット                   1,800     1,848.00           3,326,400
     アカツキ                   2,100     5,540.00          11,634,000      貸付株式数            400  株
     ベネフィットジャパン                     300     923.00           276,900
     ＵＢＩＣＯＭホールディング
                        1,100     1,149.00           1,263,900      貸付株式数            400  株
     ス
                                                         7,000   株
     ＬＩＮＥ                   17,800      4,080.00          72,624,000      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     カナミックネットワーク                     900    1,970.00           1,773,000
     ノムラシステムコーポレー
                         500    1,014.00            507,000
     ション
     レンゴー                   60,400       963.00         58,165,200
     トーモク                   3,500     1,885.00           6,597,500      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   4,400     3,230.00          14,212,000
     チェンジ                     400    7,420.00           2,968,000      貸付株式数            100  株
     シンクロ・フード                   2,400      636.00         1,526,400      貸付株式数            900  株
     オークネット                   3,000     1,120.00           3,360,000
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤＩ
                        6,400     1,050.00           6,720,000      貸付株式数           1,000   株
     ＮＧＳ
     マクロミル                   7,300     1,781.00          13,001,300      貸付株式数           2,000   株
     ビーグリー                   1,100     1,010.00           1,111,000
     オロ                     600    3,805.00           2,283,000      貸付株式数            200  株
     昭和電工                   38,800      4,550.00         176,540,000
     住友化学                  459,000       616.00        282,744,000
     住友精化                   2,900     4,820.00          13,978,000
     日産化学                   35,900      6,160.00         221,144,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラサ工業                   2,100     1,663.00           3,492,300      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,400     7,950.00          42,930,000
     多木化学                     900    9,670.00           8,703,000      貸付株式数            300  株
     テイカ                   4,800     2,040.00           9,792,000
     石原産業                   11,200      1,247.00          13,966,400
     片倉コープアグリ                   2,200     1,197.00           2,633,400
     日東エフシー                   4,600      782.00         3,597,200
     日本曹達                   9,200     2,708.00          24,913,600
     東ソー                   90,000      1,600.00         144,000,000
     トクヤマ                   16,800      3,110.00          52,248,000      貸付株式数           3,500   株
     セントラル硝子                   12,700      2,798.00          35,534,600
     東亞合成                   36,600      1,242.00          45,457,200
     大阪ソーダ                   6,400     2,657.00          17,004,800      貸付株式数           2,600   株
     関東電化                   13,900       944.00         13,121,600
     デンカ                   22,900      3,660.00          83,814,000
     イビデン                   36,600      1,579.00          57,791,400      貸付株式数           14,400   株
     信越化学                  102,900      10,135.00         1,042,891,500        貸付株式数           40,600   株
     日本カ－バイド                   2,000     1,937.00           3,874,000
     堺  化  学
                        3,900     2,778.00          10,834,200
     第一稀元素化学工                   4,800     1,046.00           5,020,800
     エア・ウォーター                   47,500      1,837.00          87,257,500      貸付株式数           2,000   株
     大陽日酸                   48,200      1,912.00          92,158,400
     日本化学工業                   2,000     2,748.00           5,496,000
     東邦アセチレン                   1,000     1,436.00           1,436,000
     日本パ－カライジング                   31,700      1,487.00          47,137,900
     高圧ガス                   9,600      887.00         8,515,200
     チタン工業                     800    2,571.00           2,056,800
     四国化成                   9,900     1,246.00          12,335,400
     戸田工業                   1,300     2,455.00           3,191,500
     ステラ     ケミファ               3,400     3,215.00          10,931,000      貸付株式数            900  株
     保土谷化学                   2,000     2,589.00           5,178,000
     日本触媒                   9,800     7,570.00          74,186,000      貸付株式数           2,800   株
     大日精化                   4,900     3,320.00          16,268,000
     カネカ                   15,500      4,250.00          65,875,000
     協和発酵キリン                   74,600      2,327.00         173,594,200
     三菱瓦斯化学                   59,700      1,864.00         111,280,800
     三井化学                   52,800      2,881.00         152,116,800
     ＪＳＲ                   58,300      1,817.00         105,931,100
     東京応化工業                   10,000      3,615.00          36,150,000
     大阪有機化学                   5,400     1,395.00           7,533,000      貸付株式数           1,700   株
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     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  389,200       928.60        361,411,120       貸付株式数          161,600    株
     ＫＨネオケム                   8,900     3,045.00          27,100,500
     ダイセル                   90,400      1,270.00         114,808,000
     住友ベ－クライト                   10,000      4,120.00          41,200,000
     積水化学                  127,500      1,842.00         234,855,000
     日本ゼオン                   52,600      1,154.00          60,700,400
     アイカ工業                   17,500      3,825.00          66,937,500
     宇部興産                   29,300      2,587.00          75,799,100
     積水樹脂                   9,700     2,236.00          21,689,200
     タキロンシーアイ                   12,600       639.00         8,051,400
     旭有機材                   4,000     1,851.00           7,404,000      貸付株式数            700  株
     日立化成                   26,800      1,796.00          48,132,800
     ニチバン                   3,000     2,262.00           6,786,000
     リケンテクノス                   16,300       512.00         8,345,600      貸付株式数           6,400   株
     大倉工業                   2,900     2,153.00           6,243,700
     積水化成品                   8,700     1,081.00           9,404,700
     群栄化学                   1,700     3,150.00           5,355,000      貸付株式数            600  株
     タイガース       ポリマー
                        2,800      690.00         1,932,000
     ミライアル                   1,600      972.00         1,555,200
     ダイキアクシス                   2,000     1,181.00           2,362,000
     ダイキョーニシカワ                   12,200      1,148.00          14,005,600
     竹本容器                   1,000     2,783.00           2,783,000
     森六ホールディングス                   3,200     3,015.00           9,648,000
     日本化薬                   37,000      1,495.00          55,315,000
     カーリットホールディングス                   6,300      922.00         5,808,600      貸付株式数           2,400   株
     ＥＰＳホールディングス                   8,500     2,185.00          18,572,500
     ソルクシーズ                   2,400      829.00         1,989,600
     レッグス                   1,500     1,105.00           1,657,500
     プレステージ・インター                   10,700      1,441.00          15,418,700
     フェイス                   2,300     1,193.00           2,743,900
     ハイマックス                     700    1,811.00           1,267,700
     アミューズ                   3,400     2,737.00           9,305,800
     野村総合研究所                   37,300      4,985.00         185,940,500
     ドリームインキュベータ                   1,700     1,895.00           3,221,500      貸付株式数            800  株
     サイバネットシステム                   4,800      676.00         3,244,800      貸付株式数           1,900   株
     クイック                   3,500     1,517.00           5,309,500
     ＴＡＣ                   3,100      266.00           824,600
     ＣＥホールディングス                   1,500      762.00         1,143,000
     ケネディクス                   53,800       535.00         28,783,000
     日本システム技術                     900    1,998.00           1,798,200      貸付株式数            300  株
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                                                          400  株
     電通                   69,500      5,060.00         351,670,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     インテージホールディングス                   7,400     1,019.00           7,540,600
     テイクアンドギヴニーズ                   2,200     1,929.00           4,243,800
     東邦システムサイエンス                   1,800      905.00         1,629,000
     ぴあ                   1,600     5,110.00           8,176,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   1,800     3,170.00           5,706,000      貸付株式数            700  株
     ソースネクスト                   22,700       736.00         16,707,200
     シーティーエス                   6,400      757.00         4,844,800
     ネクシィーズグループ                   1,700     1,803.00           3,065,100
     メディカルシステムネット
                        6,200      460.00         2,852,000
     ワーク
     日本精化                   4,900     1,108.00           5,429,200      貸付株式数           1,300   株
     扶桑化学工業                   5,900     2,374.00          14,006,600
     トリケミカル                   1,300     4,490.00           5,837,000
     ＦＩＧ                   5,100      405.00         2,065,500      貸付株式数           2,000   株
     ＡＤＥＫＡ                   28,600      1,799.00          51,451,400
     日油                   22,500      3,750.00          84,375,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,278.00           3,578,400      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                   11,300       189.00         2,135,700
     ハリマ化成グループ                   5,000     1,168.00           5,840,000
     花  王
                       144,800      8,358.00        1,210,238,400
     第一工業製薬                   2,200     2,753.00           6,056,600      貸付株式数            800  株
     石原ケミカル                   1,600     2,137.00           3,419,200
     日華化学                   2,100     1,227.00           2,576,700
     ニイタカ                     900    1,737.00           1,563,300      貸付株式数            300  株
     三洋化成                   4,000     5,620.00          22,480,000
                                                        93,200   株
     武田薬品                  235,400      4,255.00        1,001,627,000        貸付株式数
                                                         (800  株 )
     アステラス製薬                  549,800      1,744.50         959,126,100       貸付株式数          217,600    株
     大日本住友製薬                   44,300      3,700.00         163,910,000
     塩野義製薬                   78,000      7,508.00         585,624,000
     田辺三菱製薬                   62,000      1,743.00         108,066,000
     わかもと製薬                   7,100      298.00         2,115,800
     あすか製薬                   7,200     1,230.00           8,856,000
     日本新薬                   15,600      7,760.00         121,056,000
     ビオフエルミン製薬                   1,000     2,758.00           2,758,000
     中外製薬                   62,200      7,770.00         483,294,000
                                                         2,800   株
     科研製薬                   10,700      5,810.00          62,167,000      貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
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     エーザイ                   71,400     10,415.00          743,631,000
     理研ビタミン                   2,800     3,870.00          10,836,000
     ロート製薬                   30,600      3,585.00         109,701,000
     小野薬品                  140,700      2,745.50         386,291,850
     久光製薬                   17,600      7,250.00         127,600,000
     有機合成薬品                   6,700      249.00         1,668,300
     持田製薬                   4,500    10,310.00           46,395,000
     参天製薬                  112,900      1,943.00         219,364,700
     扶桑薬品                   2,100     2,842.00           5,968,200
     日本ケミファ                     800    4,135.00           3,308,000
     ツムラ                   18,400      3,515.00          64,676,000
     日医工                   14,500      1,744.00          25,288,000
     テ  ル  モ              84,400      6,685.00         564,214,000
     みらかホールディングス                   15,800      2,625.00          41,475,000
     キッセイ薬品工業                   10,500      3,510.00          36,855,000
     生化学工業                   11,500      1,560.00          17,940,000
     栄研化学                   10,400      2,605.00          27,092,000      貸付株式数           3,800   株
     日水製薬                   2,500     1,218.00           3,045,000      貸付株式数            200  株
     鳥居薬品                   3,200     2,630.00           8,416,000      貸付株式数            300  株
     ＪＣＲファーマ                   4,200     5,810.00          24,402,000
     東和薬品                   2,800     8,440.00          23,632,000      貸付株式数           1,100   株
     富士製薬工業                   4,000     1,923.00           7,692,000
     沢井製薬                   12,100      6,000.00          72,600,000
     ゼリア新薬工業                   11,700      2,104.00          24,616,800
     第一三共                  170,700      4,167.00         711,306,900
     キョーリン製薬ＨＤ                   15,100      2,728.00          41,192,800
     大幸薬品                   2,700     2,010.00           5,427,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイト                   3,400     3,420.00          11,628,000
     大塚ホールディングス                  113,700      5,535.00         629,329,500
     大正製薬ＨＤ                   13,400     13,120.00          175,808,000
     ペプチドリーム                   27,400      4,650.00         127,410,000       貸付株式数           10,800   株
     大日本塗料                   7,000     1,121.00           7,847,000      貸付株式数           2,000   株
     日本ペイントＨＯＬＤ                   48,200      4,025.00         194,005,000       貸付株式数           19,000   株
     関西ペイント                   65,600      2,127.00         139,531,200       貸付株式数           25,900   株
     神東塗料                   7,900      184.00         1,453,600      貸付株式数           1,000   株
     中国塗料                   19,200      1,042.00          20,006,400      貸付株式数           2,000   株
     日本特殊塗料                   4,300     1,772.00           7,619,600
     藤倉化成                   8,700      634.00         5,515,800
     太陽ホールディングス                   4,900     3,655.00          17,909,500
     ＤＩＣ                   26,400      3,605.00          95,172,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サカタインクス                   12,800      1,353.00          17,318,400      貸付株式数           5,100   株
     東洋インキＳＣホールディン                   12,500      2,807.00          35,087,500
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        5,000     1,205.00           6,025,000      貸付株式数           2,000   株
     アルプス技研                   5,000     2,098.00          10,490,000
     サニックス                   10,000       231.00         2,310,000      貸付株式数           2,200   株
     ダイオーズ                   1,200     1,390.00           1,668,000
     日本空調サービス                   6,300      761.00         4,794,300      貸付株式数            600  株
     オリエンタルランド                   67,400     11,295.00          761,283,000
     フォーカスシステムズ                   3,900     1,114.00           4,344,600
     ダスキン                   15,200      2,617.00          39,778,400
     パーク２４                   34,300      3,065.00         105,129,500       貸付株式数           9,700   株
     明光ネットワークジャパン                   7,200     1,039.00           7,480,800      貸付株式数           2,900   株
     ファルコホールディングス                   3,100     1,666.00           5,164,600      貸付株式数           1,000   株
     クレスコ                   1,800     3,850.00           6,930,000
     フジ・メディア・ＨＤ                   60,900      1,769.00         107,732,100
     秀英予備校                   1,500      496.00           744,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,400      649.00           908,600
     ラウンドワン                   17,600      1,260.00          22,176,000
     リゾートトラスト                   24,200      1,867.00          45,181,400      貸付株式数           3,000   株
     オービック                   20,300      9,810.00         199,143,000
     ジャストシステム                   8,300     2,551.00          21,173,300      貸付株式数           3,800   株
     ＴＤＣソフト                   5,100      973.00         4,962,300      貸付株式数           1,000   株
     ヤフー                  380,700       325.00        123,727,500
     ビー・エム・エル                   7,300     2,885.00          21,060,500
     ワタベウェディング                   1,000     1,095.00           1,095,000
                                                         3,900   株
     トレンドマイクロ                   31,200      6,510.00         203,112,000       貸付株式数
                                                        (3,800   株 )
                                                         3,800   株
     りらいあコミュニケーショ                   10,200      1,061.00          10,822,200      貸付株式数
                                                        (3,800   株 )
     インフォメーションディベロ                   1,600     1,445.00           2,312,000
     リソー教育                   28,800       390.00         11,232,000
     日本オラクル                   9,500     7,370.00          70,015,000      貸付株式数           2,400   株
     早稲田アカデミー                     800    2,295.00           1,836,000
     アルファシステムズ                   1,900     2,666.00           5,065,400
     フューチャー                   8,000     1,753.00          14,024,000
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,400     1,074.00           4,725,600      貸付株式数           1,000   株
     ソフトバンク・テクノ                   2,500     2,118.00           5,295,000      貸付株式数           1,000   株
     トーセ                   1,600      938.00         1,500,800      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   69,600      2,014.00         140,174,400
     オービックビジネスＣ                   3,000     9,940.00          29,820,000
                                192/701


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     伊藤忠テクノソリュー                   26,700      2,189.00          58,446,300
     アイティフォー                   7,000      855.00         5,985,000      貸付株式数           2,800   株
     東京個別指導学院                   2,000     1,333.00           2,666,000
     東計電算                     900    3,395.00           3,055,500
     サイバーエージェント                   35,100      5,140.00         180,414,000       貸付株式数           9,500   株
     楽天                  265,800       914.00        242,941,200
     エックスネット                   1,100      916.00         1,007,600
     クリーク・アンド・リバー社                   3,300     1,186.00           3,913,800      貸付株式数           1,300   株
     テー・オー・ダブリュー                   5,400      896.00         4,838,400
     大塚商会                   31,700      3,820.00         121,094,000
     サイボウズ                   6,800      700.00         4,760,000
     ソフトブレーン                   4,500      528.00         2,376,000      貸付株式数           1,000   株
     セントラルスポーツ                   2,100     3,790.00           7,959,000
     パラカ                   1,500     1,936.00           2,904,000      貸付株式数            800  株
     電通国際情報Ｓ                   3,600     3,840.00          13,824,000      貸付株式数            900  株
     デジタルガレージ                   11,400      3,105.00          35,397,000      貸付株式数           4,500   株
     イーエムシステムズ                   4,700     1,172.00           5,508,400      貸付株式数           1,800   株
                                                          700  株
     ウェザーニューズ                   1,900     3,215.00           6,108,500      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                   4,500      753.00         3,388,500      貸付株式数           1,000   株
     東洋ビジネスエンジ                     600    2,210.00           1,326,000      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   5,700      230.00         1,311,000      貸付株式数           2,200   株
     ＷＯＷＯＷ                   2,800     3,320.00           9,296,000      貸付株式数           1,200   株
     スカラ                   4,700      843.00         3,962,100
     フルキャストホールディング
                        5,700     2,311.00          13,172,700
     ス
     エン・ジャパン                   6,200     4,580.00          28,396,000      貸付株式数           2,400   株
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  123,900      4,510.00         558,789,000
     コニカミノルタ                  130,300      1,022.00         133,166,600
     資  生  堂
                       118,600      7,224.00         856,766,400       貸付株式数           6,500   株
     ライオン                   83,000      2,239.00         185,837,000
     高砂香料                   4,100     3,890.00          15,949,000
                                                         2,900   株
     マンダム                   13,400      3,330.00          44,622,000      貸付株式数
                                                        (2,900   株 )
     ミルボン                   7,400     4,920.00          36,408,000
     ファンケル                   26,600      2,962.00          78,789,200
     コーセー                   10,100     16,930.00          170,993,000
     コタ                   2,800     1,566.00           4,384,800
     シーズ・ホールディングス                   7,400     5,860.00          43,364,000
     シーボン                     700    2,712.00           1,898,400
                                193/701


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     ポーラ・オルビスＨＤ                   25,400      3,205.00          81,407,000
     ノエビアホールディングス                   3,800     5,290.00          20,102,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,300     1,027.00           1,335,100      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,200     2,182.00           9,164,400
     アグロカネショウ                   2,400     2,468.00           5,923,200
     コ  ニ  シ
                        10,600      1,873.00          19,853,800
     長谷川香料                   7,200     1,568.00          11,289,600      貸付株式数           2,800   株
     星光ＰＭＣ                   4,300      916.00         3,938,800
                                                         4,300   株
     小林製薬                   16,700      7,900.00         131,930,000       貸付株式数
                                                        (4,300   株 )
     荒川化学工業                   5,400     1,631.00           8,807,400      貸付株式数            200  株
                                                         1,500   株
     メック                   4,100     1,340.00           5,494,000      貸付株式数
                                                        (1,500   株 )
     日本高純度化学                   2,000     2,387.00           4,774,000
     タカラバイオ                   15,600      2,838.00          44,272,800
     ＪＣＵ                   7,700     1,848.00          14,229,600
     新田ゼラチン                   3,700      747.00         2,763,900      貸付株式数           2,000   株
     ＯＡＴアグリオ                     800    2,239.00           1,791,200
     デクセリアルズ                   15,400       991.00         15,261,400      貸付株式数            300  株
     アース製薬                   4,500     5,590.00          25,155,000      貸付株式数            200  株
     北興化学                   6,500      558.00         3,627,000
     大成ラミック                   1,900     3,090.00           5,871,000
     クミアイ化学                   24,600       726.00         17,859,600
     日本農薬                   14,600       558.00         8,146,800
     昭和シエル石油                   55,400      1,759.00          97,448,600
     富士興産                   2,200      629.00         1,383,800
     ニチレキ                   7,500     1,144.00           8,580,000      貸付株式数           1,000   株
     ユシロ化学                   3,000     1,356.00           4,068,000      貸付株式数           1,900   株
     ビーピー・カストロール                   2,100     1,505.00           3,160,500      貸付株式数            800  株
     富士石油                   14,100       340.00         4,794,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,400     1,664.00           3,993,600
                                                        18,100   株
     出光興産                   46,200      4,130.00         190,806,000       貸付株式数
                                                       (18,100    株 )
     ＪＸＴＧホールディングス                 1,008,300        686.30        691,996,290
                                                         6,800   株
     コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                   17,200      2,649.00          45,562,800      貸付株式数
                                                        (4,500   株 )
     横浜ゴム                   34,600      2,376.00          82,209,600
     東洋ゴム                   30,600      1,793.00          54,865,800
     ブリヂストン                  183,400      4,600.00         843,640,000
     住友ゴム                   53,600      1,517.00          81,311,200      貸付株式数           3,800   株
                                194/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藤倉ゴム                   4,900      512.00         2,508,800      貸付株式数           1,000   株
     オカモト                   4,200     5,970.00          25,074,000
     アキレス                   4,200     2,256.00           9,475,200
     フ  コ  ク
                        2,500      931.00         2,327,500
     ニッタ                   6,700     3,910.00          26,197,000      貸付株式数           1,500   株
     クリエートメディック                   1,800     1,101.00           1,981,800
     住友理工                   11,700      1,112.00          13,010,400      貸付株式数           2,500   株
     三ツ星ベルト                   7,800     2,461.00          19,195,800      貸付株式数           3,000   株
     バンドー化学                   11,400      1,233.00          14,056,200
     ＡＧＣ                   59,700      3,855.00         230,143,500
     日本板硝子                   28,300       968.00         27,394,400
     石塚硝子                     800    2,149.00           1,719,200      貸付株式数            300  株
     有沢製作所                   9,300      821.00         7,635,300      貸付株式数           2,300   株
     日本山村硝子                   2,300     1,782.00           4,098,600
     日本電気硝子                   25,800      3,050.00          78,690,000
     オハラ                   2,400     2,389.00           5,733,600      貸付株式数            900  株
     住友大阪セメント                   12,000      5,100.00          61,200,000      貸付株式数            300  株
     太平洋セメント                   37,700      3,840.00         144,768,000
     リソルホールディングス                     600    4,035.00           2,421,000
     日本ヒユ－ム                   5,900      960.00         5,664,000
     日本コンクリ－ト                   12,700       308.00         3,911,600
     三谷セキサン                   2,800     2,841.00           7,954,800
     アジアパイルＨＤ                   8,300      694.00         5,760,200      貸付株式数           2,900   株
     東海カーボン                   54,100      1,576.00          85,261,600      貸付株式数           21,400   株
     日本カーボン                   2,800     5,420.00          15,176,000      貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   3,500     2,737.00           9,579,500
     ノリタケ                   3,600     5,630.00          20,268,000
     ＴＯＴＯ                   45,900      4,395.00         201,730,500       貸付株式数           18,100   株
     日本碍子                   72,500      1,683.00         122,017,500
     日本特殊陶業                   50,400      2,332.00         117,532,800
     ダントーホールディングス                   5,600      127.00           711,200
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,000     6,420.00          12,840,000
     品川リフラクトリーズ                   1,600     4,305.00           6,888,000
                                                          400  株
     黒崎播磨                   1,200     6,750.00           8,100,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ヨータイ                   5,100      686.00         3,498,600      貸付株式数           1,900   株
     イソライト                   3,000      547.00         1,641,000
     東京窯業                   7,500      466.00         3,495,000      貸付株式数           1,000   株
     ニッカトー                   2,700     1,079.00           2,913,300
     フジミインコーポレーテッド                   5,300     2,436.00          12,910,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クニミネ工業                   2,000      983.00         1,966,000
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,143.00           1,257,300
     ニチアス                   16,300      2,203.00          35,908,900
     新日鐵住金                  263,900      2,076.00         547,856,400
     神戸製鋼所                  108,100       934.00        100,965,400
     中山製鋼所                   7,700      585.00         4,504,500
     合同製鐵                   2,800     1,946.00           5,448,800
     ＪＦＥホールディングス                  159,200      2,001.50         318,638,800
     日新製鋼                   14,400      1,465.00          21,096,000
     東京製鐵                   31,500       978.00         30,807,000
     共英製鋼                   6,700     2,200.00          14,740,000      貸付株式数           2,600   株
     大和工業                   12,500      2,968.00          37,100,000
     東京鐵鋼                   2,300     1,371.00           3,153,300      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                   4,000     2,001.00           8,004,000
     淀川製鋼所                   7,900     2,429.00          19,189,100      貸付株式数           2,000   株
     丸一鋼管                   20,900      3,370.00          70,433,000
     モリ工業                   1,700     2,716.00           4,617,200
     大同特殊鋼                   9,600     4,595.00          44,112,000
     日本高周波                   2,000      686.00         1,372,000
     日本冶金工                   48,700       282.00         13,733,400      貸付株式数           19,900   株
     山陽特殊製鋼                   7,400     2,580.00          19,092,000
     愛知製鋼                   3,300     3,995.00          13,183,500
     日立金属                   63,600      1,278.00          81,280,800      貸付株式数           3,000   株
     日本金属                   1,400     1,397.00           1,955,800
     大平洋金属                   4,000     3,320.00          13,280,000      貸付株式数           1,400   株
     新日本電工                   35,000       268.00         9,380,000      貸付株式数           13,900   株
     栗本鉄工所                   2,900     1,645.00           4,770,500
     虹  技
                         700    1,601.00           1,120,700
     日本鋳鉄管                     500    1,274.00            637,000     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                   17,900      2,074.00          37,124,600
     三菱製鋼                   4,300     2,029.00           8,724,700
     日亜鋼業                   8,400      337.00         2,830,800
     日本精線                     800    3,510.00           2,808,000      貸付株式数            200  株
     エンビプロＨＤ                   1,200      582.00           698,400
     大紀アルミニウム                   9,600      651.00         6,249,600      貸付株式数           4,600   株
     日本軽金属ＨＤ                  159,700       254.00         40,563,800
     三井金属                   15,900      2,593.00          41,228,700
     東邦亜鉛                   3,200     3,830.00          12,256,000
     三菱マテリアル                   39,000      3,185.00         124,215,000
     住友鉱山                   80,800      3,305.00         267,044,000
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     ＤＯＷＡホールディングス                   13,800      3,740.00          51,612,000      貸付株式数           4,700   株
     古河機金                   9,700     1,439.00          13,958,300      貸付株式数           3,900   株
     エス・サイエンス                   26,400       69.00         1,821,600
                                                         2,500   株
     大阪チタニウム                   6,900     2,119.00          14,621,100      貸付株式数
                                                        (1,800   株 )
     東邦チタニウム                   10,600      1,395.00          14,787,000
     ＵＡＣＪ                   8,900     2,377.00          21,155,300      貸付株式数           3,400   株
     ＣＫサンエツ                   1,100     2,760.00           3,036,000
     古河電工                   17,000      3,315.00          56,355,000
     住友電工                  220,500      1,592.50         351,146,250
     フジクラ                   70,700       493.00         34,855,100
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,800      697.00         4,739,600      貸付株式数           3,000   株
     東京特殊電線                     700    1,961.00           1,372,700
     タツタ電線                   11,600       537.00         6,229,200
     カナレ電気                   1,000     2,028.00           2,028,000
     平河ヒューテック                   2,400     1,324.00           3,177,600
     リョービ                   7,200     3,095.00          22,284,000      貸付株式数            500  株
     アーレステイ                   7,200      730.00         5,256,000
     アサヒＨＤ                   11,000      2,351.00          25,861,000
     東洋製罐グループＨＤ                   37,800      2,585.00          97,713,000
     ホッカンホールディングス                   2,900     1,717.00           4,979,300
     コロナ                   3,200     1,141.00           3,651,200
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                   10,900      1,860.00          20,274,000      貸付株式数           3,000   株
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                        29,000       338.00         9,802,000
     駒井ハルテック                   1,100     2,177.00           2,394,700
     高田機工                     500    2,751.00           1,375,500
     三和ホールディングス                   60,900      1,378.00          83,920,200
     文化シヤツタ－                   17,200       784.00         13,484,800
     三協立山                   8,200     1,317.00          10,799,400
     アルインコ                   4,700     1,099.00           5,165,300      貸付株式数           1,000   株
     東洋シヤツタ－                   1,400      681.00           953,400
     ＬＩＸＩＬグループ                   87,000      1,471.00         127,977,000
     日本フイルコン                   4,400      592.00         2,604,800      貸付株式数           2,100   株
     ノーリツ                   13,200      1,688.00          22,281,600
     長府製作所                   6,000     2,388.00          14,328,000
     リンナイ                   10,500      8,140.00          85,470,000
     ユニプレス                   11,500      2,138.00          24,587,000
     ダイニチ工業                   3,100      745.00         2,309,500
     日東精工                   8,000      643.00         5,144,000
     三洋工業                     700    2,047.00           1,432,900
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     岡  部
                        11,800       990.00         11,682,000
     ジーテクト                   6,400     1,591.00          10,182,400      貸付株式数           2,500   株
     中国工業                     900     595.00           535,500
     東  プ  レ
                        10,900      2,312.00          25,200,800
     高周波熱錬                   11,300      1,024.00          11,571,200      貸付株式数           1,700   株
     東京製綱                   3,600     1,153.00           4,150,800      貸付株式数           1,400   株
     サンコール                   3,200      722.00         2,310,400
     モリテックスチル                   4,500      476.00         2,142,000
     パイオラックス                   9,500     2,780.00          26,410,000      貸付株式数            500  株
     エイチワン                   5,800     1,100.00           6,380,000
     日本発条                   58,700      1,010.00          59,287,000
     中央発條                     600    3,470.00           2,082,000
     アドバネクス                     700    1,588.00           1,111,600
     三浦工業                   25,600      3,025.00          77,440,000
     タ  ク  マ
                        21,600      1,595.00          34,452,000
     テクノプロ・ホールディング                   10,700      5,680.00          60,776,000
     アトラ                   1,200      505.00           606,000     貸付株式数            400  株
     インターワークス                   1,100      759.00           834,900
     アイ・アールジャパンＨＤ                   1,800     1,456.00           2,620,800      貸付株式数            700  株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   1,900     1,117.00           2,122,300
     ファーストロジック                   1,100      875.00           962,500
     三機サービス                     900    1,862.00           1,675,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                   3,500     3,380.00          11,830,000
     デザインワン・ジャパン                   1,200      436.00           523,200
     イー・ガーディアン                   2,700     2,675.00           7,222,500      貸付株式数           1,000   株
     リブセンス                   3,100      339.00         1,050,900
     ジャパンマテリアル                   15,600      1,314.00          20,498,400      貸付株式数           2,400   株
     ベクトル                   6,900     1,840.00          12,696,000      貸付株式数           2,700   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      488.00         1,464,000
     ライクキッズネクスト                   1,200     1,194.00           1,432,800
     キャリアリンク                   2,100      444.00           932,400
     ＩＢＪ                   3,800      809.00         3,074,200      貸付株式数           1,500   株
     アサンテ                   2,200     2,278.00           5,011,600      貸付株式数            800  株
                                                         1,200   株
     Ｎ・フィールド                   3,600     1,154.00           4,154,400      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     バリューＨＲ                   1,200     2,074.00           2,488,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                   1,400     4,265.00           5,971,000      貸付株式数            600  株
     ライドオンエクスプレスＨＤ                   2,400     1,572.00           3,772,800
     ＥＲＩホールディングス                   1,600      925.00         1,480,000
     アビスト                     900    3,530.00           3,177,000
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     シグマクシス                   2,700     1,076.00           2,905,200
     ウィルグループ                   3,700     1,181.00           4,369,700
     エスクローＡＪ                   7,700      465.00         3,580,500      貸付株式数           3,200   株
     日本ビューホテル                   1,800     1,199.00           2,158,200
     リクルートホールディングス                  408,400      3,123.00        1,275,433,200
     エラン                   2,000     3,000.00           6,000,000      貸付株式数            700  株
     ツ  ガ  ミ
                        13,100       852.00         11,161,200
     オークマ                   7,500     5,650.00          42,375,000      貸付株式数           2,900   株
     東芝機械                   6,600     1,984.00          13,094,400
     アマダホールディングス                   91,300      1,232.00         112,481,600
     アイダエンジニア                   16,200       909.00         14,725,800
     滝澤鉄工所                   1,700     1,615.00           2,745,500
     ＦＵＪＩ                   17,600      1,493.00          26,276,800
     牧野フライス                   6,900     4,605.00          31,774,500
     オーエスジー                   29,000      2,279.00          66,091,000
     ダイジェット                     600    1,860.00           1,116,000
     旭ダイヤモンド                   15,300       702.00         10,740,600
     ＤＭＧ森精機                   37,200      1,590.00          59,148,000      貸付株式数           13,800   株
     ソデイツク                   12,800       838.00         10,726,400      貸付株式数           5,100   株
     ディスコ                   8,000    16,550.00          132,400,000
     日東工器                   3,300     2,510.00           8,283,000
     日進工具                   1,700     2,651.00           4,506,700      貸付株式数            100  株
     パンチ工業                   4,100      622.00         2,550,200
     冨士ダイス                   2,500      785.00         1,962,500
     土木管理総合試験                   2,500      608.00         1,520,000      貸付株式数            900  株
     日本郵政                  464,000      1,382.00         641,248,000       貸付株式数          184,800    株
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                   9,600     1,507.00          14,467,200
     鎌倉新書                   4,200     1,254.00           5,266,800
     一蔵                     700     713.00           499,100
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   1,300     1,910.00           2,483,000      貸付株式数            500  株
     グローバルグループ                     700    1,182.00            827,400
     エボラブルアジア                   1,600     2,259.00           3,614,400
     アトラエ                   1,100     2,400.00           2,640,000
     ストライク                   1,400     2,929.00           4,100,600      貸付株式数            500  株
     ソラスト                   13,900      1,436.00          19,960,400
     セラク                   1,300      717.00           932,100
     インソース                   1,900     2,471.00           4,694,900      貸付株式数            700  株
     豊田自動織機                   48,300      5,820.00         281,106,000
                                                          900  株
     豊和工業                   3,200      864.00         2,764,800      貸付株式数
                                                         (900  株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                   2,300      909.00         2,090,700
     石川製作所                   1,400     1,498.00           2,097,200      貸付株式数            400  株
     東洋機械金属                   4,200      604.00         2,536,800
     津田駒工業                   1,200     2,216.00           2,659,200
     エンシュウ                   1,500     1,323.00           1,984,500      貸付株式数            600  株
                                                         3,200   株
     島精機製作所                   8,100     3,515.00          28,471,500      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     オプトラン                   5,800     2,459.00          14,262,200      貸付株式数           2,200   株
     ＮＣホールディングス                   1,800      574.00         1,033,200
     フリュー                   4,700     1,025.00           4,817,500
                                                         4,000   株
     ヤマシンフィルタ                   10,300       905.00         9,321,500      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     日阪製作所                   7,200      953.00         6,861,600
     やまびこ                   11,300      1,298.00          14,667,400
     平田機工                   2,800     6,040.00          16,912,000      貸付株式数           1,100   株
     ペガサスミシン製造                   5,500      831.00         4,570,500
     タツモ                   1,800      898.00         1,616,400      貸付株式数            700  株
     ナブテスコ                   32,500      3,140.00         102,050,000
     三井海洋開発                   6,300     2,825.00          17,797,500
     レオン自動機                   5,800     1,822.00          10,567,600      貸付株式数           2,200   株
     ＳＭＣ                   17,500     38,480.00          673,400,000
     新川                   4,400      513.00         2,257,200
     ホソカワミクロン                   2,000     5,170.00          10,340,000
     ユニオンツール                   2,600     3,630.00           9,438,000
     オイレス工業                   8,300     1,997.00          16,575,100      貸付株式数            200  株
     日精エーエスビー                   1,700     4,065.00           6,910,500      貸付株式数            700  株
     サト－ホールディングス                   7,100     2,995.00          21,264,500
     技研製作所                   4,100     4,140.00          16,974,000      貸付株式数            800  株
     日本エアーテック                   1,800      691.00         1,243,800
     カ  ワ  タ
                        1,200     1,756.00           2,107,200      貸付株式数            400  株
     日精樹脂工業                   4,800     1,021.00           4,900,800
     オカダアイヨン                   2,000     1,718.00           3,436,000
     ワイエイシイホールディング
                        2,300      739.00         1,699,700      貸付株式数            900  株
     ス
                                                        106,800    株
     小松製作所                  270,100      3,033.00         819,213,300       貸付株式数
                                                       (102,200     株 )
     住友重機械                   34,100      3,765.00         128,386,500
     日立建機                   23,900      3,135.00          74,926,500
     日  工
                        1,600     2,505.00           4,008,000
     巴工業                   2,400     2,366.00           5,678,400
                                200/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     井関農機                   5,900     1,847.00          10,897,300
     ＴＯＷＡ                   5,000      741.00         3,705,000      貸付株式数           1,400   株
     丸山製作所                   1,200     1,638.00           1,965,600
     北川鉄工所                   2,600     2,573.00           6,689,800
     シンニッタン                   9,100      413.00         3,758,300
     ローツェ                   2,600     1,859.00           4,833,400      貸付株式数           1,300   株
     タカキタ                   2,000      667.00         1,334,000
     クボタ                  320,100      1,937.00         620,033,700       貸付株式数           37,700   株
     荏原実業                   1,600     2,005.00           3,208,000
                                                         3,500   株
     東洋エンジニア                   7,700      874.00         6,729,800      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     三菱化工機                   1,900     1,731.00           3,288,900      貸付株式数            100  株
     月島機械                   11,800      1,330.00          15,694,000
     帝国電機製作所                   4,200     1,656.00           6,955,200
     東京機械                   2,400      441.00         1,058,400
     新東工業                   14,100       980.00         13,818,000
     渋谷工業                   5,300     4,135.00          21,915,500
     アイチ     コーポレーション
                        10,000       657.00         6,570,000      貸付株式数           3,800   株
     小森コーポレーション                   16,400      1,252.00          20,532,800
     鶴見製作所                   4,700     1,988.00           9,343,600      貸付株式数           1,000   株
     住友精密                     900    3,515.00           3,163,500
     酒井重工業                   1,100     2,694.00           2,963,400
     荏原製作所                   26,400      2,944.00          77,721,600
     石井鉄工所                   1,100     1,884.00           2,072,400
     酉島製作所                   5,900     1,042.00           6,147,800      貸付株式数           1,000   株
     北越工業                   6,100     1,262.00           7,698,200      貸付株式数           2,000   株
     千代田化工建                   47,600       322.00         15,327,200      貸付株式数           19,000   株
     ダイキン工業                   81,200     12,610.00         1,023,932,000        貸付株式数           32,100   株
     オルガノ                   2,100     3,140.00           6,594,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,200     2,414.00           5,310,800
     栗田工業                   32,200      3,045.00          98,049,000
     椿本チエイン                   7,800     4,245.00          33,111,000
     大同工業                   2,700     1,076.00           2,905,200
     日  機  装
                        19,400      1,132.00          21,960,800
     木村化工機                   4,700      450.00         2,115,000      貸付株式数           1,000   株
     新興プランテック                   12,100      1,154.00          13,963,400
     アネスト岩田                   9,400     1,232.00          11,580,800      貸付株式数           1,800   株
     ダイフク                   32,800      5,810.00         190,568,000       貸付株式数           13,000   株
     サムコ                   1,600     1,310.00           2,096,000
     加藤製作所                   3,000     3,035.00           9,105,000
                                201/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     油研工業                   1,000     2,045.00           2,045,000
     タダノ                   28,800      1,361.00          39,196,800      貸付株式数           11,300   株
     フジテック                   21,700      1,394.00          30,249,800      貸付株式数           3,800   株
     ＣＫＤ                   16,500      1,141.00          18,826,500      貸付株式数           6,600   株
     キトー                   4,500     1,871.00           8,419,500
     平和                   16,700      2,418.00          40,380,600
     理想科学工業                   5,200     1,938.00          10,077,600
     ＳＡＮＫＹＯ                   15,100      4,540.00          68,554,000
     日本金銭機械                   6,500     1,128.00           7,332,000      貸付株式数           1,800   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,700     2,344.00           8,672,800      貸付株式数            600  株
     福島工業                   3,800     4,375.00          16,625,000
     オーイズミ                   2,800      519.00         1,453,200
     ダイコク電機                   2,700     1,701.00           4,592,700
     竹内製作所                   9,900     2,285.00          22,621,500
     ア  マ  ノ
                        17,000      2,448.00          41,616,000
     ＪＵＫＩ                   8,300     1,515.00          12,574,500
     サンデンホールディングス                   7,200      880.00         6,336,000
     蛇の目ミシン                   5,300      567.00         3,005,100      貸付株式数           1,000   株
     ブラザー工業                   77,700      1,897.00         147,396,900
     マックス                   9,100     1,492.00          13,577,200
     モリタホールディングス                   10,400      2,238.00          23,275,200
     グローリー                   16,400      2,871.00          47,084,400
     新晃工業                   5,700     1,650.00           9,405,000
     大和冷機工業                   9,100     1,314.00          11,957,400
     セガサミーホールディングス                   59,200      1,602.00          94,838,400
     日本ピストンリング                   2,100     2,086.00           4,380,600
     リ  ケ  ン
                        2,800     5,660.00          15,848,000
     ＴＰＲ                   8,000     2,699.00          21,592,000
                                                         1,700   株
     ツバキ・ナカシマ                   8,900     1,933.00          17,203,700      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     ホシザキ                   17,400      8,810.00         153,294,000
     大豊工業                   4,800     1,115.00           5,352,000
     日本精工                  122,300      1,067.00         130,494,100
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                       128,100       381.00         48,806,100
     ジェイテクト                   57,200      1,444.00          82,596,800
     不  二  越
                        5,500     4,850.00          26,675,000      貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                  110,700      1,842.00         203,909,400
     日本トムソン                   17,600       628.00         11,052,800      貸付株式数           7,800   株
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                        37,000      2,601.00          96,237,000
     ユーシン精機                   4,700     1,174.00           5,517,800
                                202/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前澤給装工業                   2,300     1,933.00           4,445,900
     イーグル工業                   7,200     1,489.00          10,720,800      貸付株式数           2,300   株
     前澤工業                   4,200      386.00         1,621,200      貸付株式数           1,600   株
     日本ピラ－工業                   6,000     1,538.00           9,228,000
     キッツ                   24,200       972.00         23,522,400
     日  立
                       268,000      3,288.00         881,184,000       貸付株式数          106,000    株
     三菱電機                  595,400      1,498.00         891,909,200       貸付株式数          235,200    株
     富士電機                   38,400      3,565.00         136,896,000
     東洋電機製造                   2,700     1,534.00           4,141,800      貸付株式数            600  株
     安川電機                   69,200      3,540.00         244,968,000       貸付株式数            300  株
     シンフォニア        テクノロジー
                        8,300     1,689.00          14,018,700
     明  電  舎
                        12,200      1,606.00          19,593,200
     オリジン電気                   1,600     1,932.00           3,091,200
     山洋電気                   2,800     4,360.00          12,208,000
     デンヨー                   6,000     1,604.00           9,624,000
     アイモバイル                   1,300      701.00           911,300
     キャリアインデックス                   2,000     2,117.00           4,234,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   2,300     1,562.00           3,592,600      貸付株式数            900  株
     船場                     900     967.00           870,300
     グレイステクノロジー                   1,500     2,151.00           3,226,500      貸付株式数            600  株
     ジャパンエレベーターＳＨＤ                   3,400     2,125.00           7,225,000
     フルテック                     700    1,172.00            820,400     貸付株式数            200  株
     グリーンズ                   1,200     1,542.00           1,850,400
     ツナグ・ソリューションズ                     500     732.00           366,000     貸付株式数            200  株
                                                          500  株
     日総工産                   1,400     1,965.00           2,751,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キュービーネットＨＬＤＧＳ                   2,900     2,219.00           6,435,100
     三桜工業                   7,500      648.00         4,860,000
     マキタ                   72,600      4,455.00         323,433,000
     東芝テック                   7,400     3,065.00          22,681,000      貸付株式数           2,900   株
     芝浦メカトロニクス                   1,000     4,060.00           4,060,000
     マブチモーター                   16,400      3,955.00          64,862,000      貸付株式数           6,500   株
     日本電産                   71,800     15,120.00         1,085,616,000        貸付株式数           28,400   株
     ユーエムシーエレクトロニク
                        3,200     2,491.00           7,971,200
     ス
     トレックス・セミコンダク
                        2,000     1,559.00           3,118,000
     ター
     東光高岳                   3,500     1,582.00           5,537,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         3,600   株
     ダブル・スコープ                   8,700     1,379.00          11,997,300      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                203/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     宮越ホールディングス                   2,500     1,138.00           2,845,000      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   6,800     2,775.00          18,870,000
     ヤーマン                   8,700     1,871.00          16,277,700
     ＪＶＣケンウッド                   43,800       288.00         12,614,400      貸付株式数           12,800   株
     ミマキエンジニアリング                   5,300      929.00         4,923,700
     第一精工                   2,500     1,384.00           3,460,000      貸付株式数           1,000   株
     日新電機                   14,200       951.00         13,504,200
     大崎電気                   12,900       813.00         10,487,700
     オムロン                   63,400      4,990.00         316,366,000
     日東工業                   10,000      1,928.00          19,280,000
     ＩＤＥＣ                   8,000     2,517.00          20,136,000
     不二電機工業                     600    1,373.00            823,800
     ジーエス・ユアサ          コーポ         21,500      2,623.00          56,394,500
     サクサホールディングス                   1,400     2,017.00           2,823,800
     メルコホールディングス                   2,500     3,890.00           9,725,000      貸付株式数            800  株
     テクノメディカ                   1,300     2,191.00           2,848,300
                                                        15,000   株
     日本電気                   77,300      3,520.00         272,096,000       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     富  士  通
                        57,500      6,987.00         401,752,500
     沖  電  気
                        25,800      1,500.00          38,700,000
     岩崎通信機                   2,800      755.00         2,114,000
     電気興業                   3,100     2,960.00           9,176,000      貸付株式数           1,000   株
     サンケン電気                   6,900     2,419.00          16,691,100
     ナカヨ                   1,100     1,529.00           1,681,900
     アイホン                   3,300     1,717.00           5,666,100      貸付株式数           1,400   株
     ルネサスエレクトロニクス                   62,000       535.00         33,170,000
     セイコーエプソン                   74,000      1,804.00         133,496,000
     ワコム                   43,400       574.00         24,911,600      貸付株式数           17,000   株
     アルバック                   13,700      4,170.00          57,129,000
     アクセル                   2,400      586.00         1,406,400
     ＥＩＺＯ                   5,400     4,750.00          25,650,000      貸付株式数           2,100   株
     ジャパンディスプレイ                  139,100        70.00         9,737,000      貸付株式数           55,600   株
     日本信号                   16,100      1,012.00          16,293,200      貸付株式数           3,000   株
     京三製作所                   14,000       505.00         7,070,000      貸付株式数           2,000   株
     能美防災                   8,200     2,254.00          18,482,800
     ホーチキ                   4,100     1,313.00           5,383,300      貸付株式数           1,800   株
     星和電機                   3,000      460.00         1,380,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,200   株
     エレコム                   5,500     3,005.00          16,527,500      貸付株式数
                                                        (2,200   株 )
     パナソニック                  680,500      1,164.50         792,442,250
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     シャープ                   59,100      1,684.00          99,524,400
     アンリツ                   38,500      1,861.00          71,648,500      貸付株式数           5,600   株
     富士通ゼネラル                   18,100      1,603.00          29,014,300      貸付株式数           7,100   株
     ソ  ニ  ー
                       399,700      5,937.00        2,373,018,900
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                        31,200      8,950.00         279,240,000       貸付株式数           10,000   株
     帝国通信工業                   2,500     1,219.00           3,047,500
     タムラ製作所                   23,000       656.00         15,088,000      貸付株式数           9,000   株
     アルプス電気                   55,000      2,631.00         144,705,000
     池上通信機                   1,800     1,431.00           2,575,800      貸付株式数            900  株
     パイオニア                   98,800       92.00         9,089,600      貸付株式数           40,000   株
     日本電波工業                   5,400      491.00         2,651,400      貸付株式数           2,600   株
     鈴木                   2,800      716.00         2,004,800
                                                          400  株
     日本トリム                   1,100     6,200.00           6,820,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー．ジー．
                        3,000     2,461.00           7,383,000      貸付株式数            300  株
     フオスタ－電機                   7,000     1,547.00          10,829,000
     クラリオン                   7,000     2,490.00          17,430,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     2,552.00           4,083,200
     ヨコオ                   4,200     1,729.00           7,261,800      貸付株式数           1,200   株
     ティアック                   4,200      262.00         1,100,400      貸付株式数           1,600   株
     ホシデン                   17,400       880.00         15,312,000
     ヒロセ電機                   8,600    11,970.00          102,942,000
     日本航空電子                   13,600      1,430.00          19,448,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        6,900     1,228.00           8,473,200
     マクセルホールディングス                   12,700      1,592.00          20,218,400      貸付株式数           5,000   株
     古野電気                   7,700     1,292.00           9,948,400      貸付株式数           2,900   株
     ユニデンホールディングス                   1,700     2,521.00           4,285,700
     アルパイン                   10,300      1,839.00          18,941,700
                                                         1,800   株
     スミダコーポレーション                   5,100     1,520.00           7,752,000      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     アイコム                   3,200     2,352.00           7,526,400
     リオン                   2,700     2,032.00           5,486,400
     本多通信工業                   5,000      629.00         3,145,000
                                                         4,000   株
     船井電機                   6,100      747.00         4,556,700      貸付株式数
                                                        (1,800   株 )
     横河電機                   59,700      2,086.00         124,534,200
     新電元工業                   2,100     4,675.00           9,817,500
     アズビル                   38,900      2,450.00          95,305,000
     東亜ディーケーケー                   2,900      958.00         2,778,200
     日本光電工業                   26,400      3,695.00          97,548,000
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     チ  ノ  ー
                        2,000     1,481.00           2,962,000
     共和電業                   5,700      421.00         2,399,700
     日本電子材料                   2,300      735.00         1,690,500
                                                         3,100   株
     堀場製作所                   11,800      5,320.00          62,776,000      貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
     アドバンテスト                   40,600      2,436.00          98,901,600      貸付株式数           16,100   株
     小野測器                   2,600      705.00         1,833,000
     エスペック                   5,200     2,107.00          10,956,400
     キーエンス                   29,300     61,600.00         1,804,880,000
     日置電機                   3,100     4,240.00          13,144,000
     シスメックス                   46,400      6,049.00         280,673,600
                                                         4,300   株
     日本マイクロニクス                   9,700      981.00         9,515,700      貸付株式数
                                                        (4,300   株 )
                                                         2,100   株
     メガチップス                   4,700     2,749.00          12,920,300      貸付株式数
                                                        (2,100   株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ             3,500     4,860.00          17,010,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ         ＧＲＯＵＰ
                        4,900      607.00         2,974,300      貸付株式数           1,900   株
     澤藤電機                     700    1,953.00           1,367,100
     デンソー                  131,400      5,247.00         689,455,800
     原田工業                   1,900      934.00         1,774,600      貸付株式数            600  株
     コーセル                   8,200     1,160.00           9,512,000      貸付株式数           3,200   株
     イリソ電子工業                   5,400     4,975.00          26,865,000      貸付株式数           1,300   株
     オプテックスグループ                   10,500      2,304.00          24,192,000      貸付株式数           4,200   株
     千代田インテグレ                   2,600     2,440.00           6,344,000
     アイ・オー・データ                   2,400     1,181.00           2,834,400
     レーザーテック                   12,300      3,655.00          44,956,500
     スタンレー電気                   42,100      3,305.00         139,140,500
     岩崎電気                   3,200     1,524.00           4,876,800
     ウシオ電機                   36,100      1,272.00          45,919,200
     岡谷電機                   4,300      439.00         1,887,700
     ヘリオステクノＨ                   5,500      786.00         4,323,000
     日本セラミック                   6,100     2,860.00          17,446,000
     遠藤照明                   4,100      798.00         3,271,800
                                                         1,700   株
     古河電池                   5,000      829.00         4,145,000      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     双信電機                   2,800      443.00         1,240,400
     山一電機                   4,300     1,535.00           6,600,500      貸付株式数           1,900   株
     図  研
                        3,900     1,766.00           6,887,400
     日本電子                   11,900      1,987.00          23,645,300
     カ  シ  オ
                        52,700      1,583.00          83,424,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファナック                   56,700     19,390.00         1,099,413,000        貸付株式数           22,400   株
     日本シイエムケイ                   15,200       900.00         13,680,000      貸付株式数           3,100   株
                                                          700  株
     エンプラス                   2,700     3,135.00           8,464,500      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     大真空                   2,200     1,036.00           2,279,200
     ロ  ー  ム
                        28,800      7,900.00         227,520,000       貸付株式数           10,400   株
     浜松ホトニクス                   42,800      3,950.00         169,060,000       貸付株式数           15,000   株
                                                         2,600   株
     三井ハイテック                   6,600     1,285.00           8,481,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     新光電気工業                   20,100       803.00         16,140,300
     京  セ  ラ
                        90,900      6,125.00         556,762,500
     協栄産業                     700    1,738.00           1,216,600
     太陽誘電                   26,500      2,153.00          57,054,500      貸付株式数           10,400   株
                                                        24,700   株
     村田製作所                   62,600     17,315.00         1,083,919,000        貸付株式数
                                                        (4,800   株 )
                                                         1,400   株
     ユーシン                   9,200      985.00         9,062,000      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     双葉電子工業                   9,800     1,779.00          17,434,200
     日東電工                   45,000      6,203.00         279,135,000
     北陸電気工業                   2,100     1,076.00           2,259,600      貸付株式数            600  株
     東海理化電機                   15,700      2,085.00          32,734,500
     ニチコン                   18,800       902.00         16,957,600
     日本ケミコン                   4,200     2,343.00           9,840,600
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        8,900     1,527.00          13,590,300
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                   21,300      1,231.00          26,220,300
     日立造船                   46,700       390.00         18,213,000      貸付株式数           18,600   株
     三菱重工業                   99,800      4,317.00         430,836,600       貸付株式数           38,400   株
     川崎重工業                   46,400      2,643.00         122,635,200
     ＩＨＩ                   45,800      3,455.00         158,239,000
     名村造船所                   17,900       559.00         10,006,100
     サノヤスホールディングス                   7,800      215.00         1,677,000      貸付株式数           2,900   株
     スプリックス                   1,600     1,947.00           3,115,200
     日本車輌                   2,200     2,646.00           5,821,200      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                   7,200     1,310.00           9,432,000
     近畿車輌                     800    2,395.00           1,916,000
     ＦＰＧ                   18,700      1,230.00          23,001,000      貸付株式数           7,400   株
     島根銀行                   1,400      859.00         1,202,600
     じもとホールディングス                   39,600       150.00         5,940,000
     全国保証                   16,500      3,880.00          64,020,000      貸付株式数           6,500   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  305,700       343.00        104,855,100       貸付株式数           7,000   株
                                207/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京きらぼしＦＧ                   8,000     2,099.00          16,792,000
     九州フィナンシャルＧ                   97,200       531.00         51,613,200
     かんぽ生命保険                   22,000      2,865.00          63,030,000      貸付株式数           4,600   株
     ゆうちょ銀行                  168,000      1,326.00         222,768,000       貸付株式数           65,800   株
     富山第一銀行                   13,700       433.00         5,932,100      貸付株式数           4,400   株
     コンコルディア・フィナン
                       375,300       533.00        200,034,900
     シャル
     ジェイリース                   1,200      480.00           576,000
     西日本フィナンシャルＨＤ                   37,800      1,232.00          46,569,600
     マーキュリアインベストメン
                        2,300      864.00         1,987,200      貸付株式数            900  株
     ト
     イントラスト                   1,700      430.00           731,000     貸付株式数            600  株
     日本モーゲージサービス                     800    1,003.00            802,400
     Ｃａｓａ                   1,800     1,170.00           2,106,000
     アルヒ                   5,300     1,797.00           9,524,100      貸付株式数           2,700   株
     日産自動車                  703,600       994.30        699,589,480
     いすゞ自動車                  188,600      1,616.00         304,777,600
     トヨタ自動車        ※
                       664,800      6,803.00        4,522,634,400
     日野自動車                   74,400      1,160.00          86,304,000
     三菱自動車工業                  220,600       696.00        153,537,600
     エフテック                   4,100     1,113.00           4,563,300
     レシップホールディングス                   4,000      723.00         2,892,000
     ＧＭＢ                   1,100     1,174.00           1,291,400
     ファルテック                   1,000      969.00           969,000
     武蔵精密工業                   14,000      1,796.00          25,144,000
     日産車体                   11,800       943.00         11,127,400      貸付株式数           2,100   株
     新明和工業                   27,900      1,527.00          42,603,300      貸付株式数            300  株
     極東開発工業                   11,900      1,646.00          19,587,400
     日信工業                   11,000      1,504.00          16,544,000
     トピー工業                   4,900     2,678.00          13,122,200
     ティラド                   2,100     2,557.00           5,369,700
                                                        13,300   株
     曙ブレーキ                   32,900       218.00         7,172,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     タチエス                   10,100      1,599.00          16,149,900
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                        31,900      1,710.00          54,549,000      貸付株式数           12,600   株
     フタバ産業                   16,500       612.00         10,098,000      貸付株式数           7,000   株
                                                         1,900   株
     ＫＹＢ                   6,200     2,827.00          17,527,400      貸付株式数
                                                        (1,900   株 )
     市光工業                   8,900      744.00         6,621,600      貸付株式数           3,700   株
     大同メタル工業                   9,700      950.00         9,215,000
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     プレス工業                   29,600       613.00         18,144,800
     ミクニ                   7,500      588.00         4,410,000      貸付株式数           1,000   株
     太平洋工業                   12,600      1,703.00          21,457,800
     ケーヒン                   13,700      1,964.00          26,906,800
     河西工業                   7,200      997.00         7,178,400
     アイシン精機                   49,100      4,490.00         220,459,000       貸付株式数           19,000   株
     マ  ツ  ダ
                       186,900      1,210.00         226,149,000
     今仙電機製作所                   5,400     1,060.00           5,724,000
     本田技研                  503,200      3,202.00        1,611,246,400
     スズキ                  109,100      5,655.00         616,960,500       貸付株式数           45,900   株
     ＳＵＢＡＲＵ                  185,100      2,523.00         467,007,300
     安永                   2,900     1,914.00           5,550,600      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                   84,100      2,335.00         196,373,500       貸付株式数           32,500   株
     ショーワ                   14,100      1,518.00          21,403,800
     小糸製作所                   35,800      6,090.00         218,022,000
     ＴＢＫ                   7,000      448.00         3,136,000      貸付株式数           1,000   株
     エクセディ                   8,000     2,914.00          23,312,000
     ミツバ                   11,000       747.00         8,217,000
     豊田合成                   19,300      2,185.00          42,170,500
     愛三工業                   9,200      831.00         7,645,200
     盟和産業                   1,000     1,082.00           1,082,000
     日本プラスト                   4,600      923.00         4,245,800
     ヨ  ロ  ズ
                        5,500     1,494.00           8,217,000
     エフ・シー・シー                   10,700      2,951.00          31,575,700
     新家工業                   1,300     1,827.00           2,375,100
     シマノ                   24,000     16,580.00          397,920,000
     テイ・エス       テック
                        13,800      3,290.00          45,402,000
     関西みらいＦＧ                   27,700       915.00         25,345,500
     ３３ＦＧ                   5,100     1,919.00           9,786,900
     第四北越フィナンシャルＧ                   10,200      3,700.00          37,740,000
                                                         1,100   株
     ジャムコ                   3,000     3,205.00           9,615,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         1,400   株
     小  野  建               5,100     1,678.00           8,557,800      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,700      896.00         2,419,200
     ノ  ジ  マ
                        10,400      2,605.00          27,092,000
     佐鳥電機                   4,400     1,051.00           4,624,400      貸付株式数           1,000   株
     カッパ・クリエイト                   8,400     1,500.00          12,600,000
     エコートレーディング                   1,500      633.00           949,500
     伯東                   3,900     1,339.00           5,222,100
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     コンドーテック                   4,400     1,033.00           4,545,200      貸付株式数           1,000   株
     中山福                   3,400      551.00         1,873,400
                                                         1,400   株
     ライトオン                   5,000      944.00         4,720,000      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     ナガイレーベン                   8,500     2,775.00          23,587,500
     ジーンズメイト                   1,800      483.00           869,400
     三菱食品                   6,400     3,065.00          19,616,000
     良品計画                   8,300    30,550.00          253,565,000       貸付株式数           3,200   株
     三城ホールディングス                   7,500      494.00         3,705,000
     松田産業                   4,500     1,492.00           6,714,000
     第一興商                   8,700     5,180.00          45,066,000
     メディパルＨＤ                   63,300      2,600.00         164,580,000
                                                          600  株
     アドヴァン                   9,000     1,099.00           9,891,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     ＳＰＫ                   1,200     2,390.00           2,868,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,100     3,205.00           6,730,500
     アルビス                   2,200     2,866.00           6,305,200      貸付株式数            900  株
     アズワン                   4,200     8,380.00          35,196,000
     スズデン                   1,900     1,287.00           2,445,300
     尾家産業                   1,800     1,336.00           2,404,800
     シモジマ                   3,500     1,128.00           3,948,000
     ドウシシャ                   5,600     2,104.00          11,782,400      貸付株式数           2,000   株
     小津産業                   1,200     1,969.00           2,362,800
     コナカ                   7,700      497.00         3,826,900
     高速                   3,400     1,209.00           4,110,600
     ハウス     ローゼ
                         700    1,907.00           1,334,900
     Ｇ－７ホールディングス                   1,700     2,636.00           4,481,200      貸付株式数            600  株
     たけびし                   2,700     1,478.00           3,990,600
     イオン北海道                   6,000      812.00         4,872,000
     コ  ジ  マ
                        8,800      518.00         4,558,400
     ヒマラヤ                   1,700     1,039.00           1,766,300      貸付株式数            600  株
     コーナン商事                   7,700     2,800.00          21,560,000
                                                         7,300   株
     ネットワンシステムズ                   20,800      2,347.00          48,817,600      貸付株式数
                                                        (7,300   株 )
     エコス                   2,200     2,087.00           4,591,400
     ワタミ                   7,700     1,422.00          10,949,400      貸付株式数           3,200   株
     マルシェ                   1,300      795.00         1,033,500
     リックス                   1,300     1,580.00           2,054,000
     システムソフト                   13,500       114.00         1,539,000      貸付株式数           5,400   株
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                                                        15,000   株
     ドンキホーテホールディング                   38,100      6,890.00         262,509,000       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     丸文                   5,100      847.00         4,319,700
     西松屋チェーン                   12,900       997.00         12,861,300
     ゼンショーホールディングス                   27,800      2,826.00          78,562,800
     ハピネット                   4,800     1,615.00           7,752,000
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   3,700     2,241.00           8,291,700      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     ハークスレイ                   1,200     1,094.00           1,312,800
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,000     1,460.00           1,460,000
     日本ライフライン                   18,400      1,798.00          33,083,200      貸付株式数           7,200   株
     サイゼリヤ                   9,600     2,170.00          20,832,000      貸付株式数           3,800   株
     タカショー                   2,800      478.00         1,338,400
     エクセル                   2,200     2,009.00           4,419,800      貸付株式数           1,300   株
     ＶＴホールディングス                   19,600       469.00         9,192,400
     マルカキカイ                   1,900     2,244.00           4,263,600      貸付株式数            700  株
     アルゴグラフィックス                   2,500     4,540.00          11,350,000
     魚力                   1,600     1,441.00           2,305,600
     ＩＤＯＭ                   19,800       570.00         11,286,000      貸付株式数           7,800   株
     日本エム・ディ・エム                   3,400     1,389.00           4,722,600
     ポプラ                   1,400      610.00           854,000     貸付株式数            500  株
     フジ・コーポレーション                   1,200     1,995.00           2,394,000
                                                         1,900   株
     ユナイテッドアローズ                   6,700     3,825.00          25,627,500      貸付株式数
                                                        (1,900   株 )
     進和                   3,500     2,430.00           8,505,000      貸付株式数           1,000   株
     エスケイジャパン                   1,400      891.00         1,247,400      貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,700     1,540.00           4,158,000
     ハイデイ日高                   7,600     2,357.00          17,913,200
     シークス                   7,400     1,808.00          13,379,200      貸付株式数           2,900   株
     京都きもの友禅                   4,000      449.00         1,796,000
     コロワイド                   19,500      2,642.00          51,519,000
                                                          700  株
     ピーシーデポコーポ                   7,700      554.00         4,265,800      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     田中商事                   1,800      627.00         1,128,600
     オーハシテクニカ                   3,200     1,398.00           4,473,600
     壱番屋                   4,100     4,765.00          19,536,500      貸付株式数           1,700   株
     白銅                   1,800     1,772.00           3,189,600
     トップカルチャー                   2,200      383.00           842,600     貸付株式数            800  株
     ＰＬＡＮＴ                   1,400     1,095.00           1,533,000      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                   12,800      5,340.00          68,352,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島津製作所                   76,800      2,654.00         203,827,200
     Ｊ  Ｍ  Ｓ               5,100      595.00         3,034,500      貸付株式数           1,000   株
     クボテック                   1,200      342.00           410,400
     長野計器                   4,600      957.00         4,402,200
     ブイ・テクノロジー                   1,400    15,930.00           22,302,000      貸付株式数            500  株
     スター精密                   10,200      1,692.00          17,258,400
                                                         1,300   株
     東京計器                   3,700     1,109.00           4,103,300      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     愛知時計                     800    4,045.00           3,236,000
     インターアクション                   3,200     2,580.00           8,256,000
     オーバル                   5,500      284.00         1,562,000      貸付株式数           1,000   株
     東京精密                   10,800      3,380.00          36,504,000
     マニー                   7,200     5,340.00          38,448,000
     ニコン                  104,000      1,780.00         185,120,000
     トプコン                   32,000      1,751.00          56,032,000
     オリンパス                   88,900      3,195.00         284,035,500
     理研計器                   5,200     2,376.00          12,355,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディング
                        10,300      5,680.00          58,504,000
     ス
     キヤノン電子                   5,500     2,143.00          11,786,500
     タムロン                   5,200     1,828.00           9,505,600      貸付株式数            300  株
     ＨＯＹＡ                  120,100      6,900.00         828,690,000       貸付株式数           47,500   株
     シ  ー  ド
                        2,500     1,584.00           3,960,000
     ノーリツ鋼機                   4,700     1,955.00           9,188,500
     エー・アンド・デイ                   5,400      833.00         4,498,200      貸付株式数           1,000   株
     朝日インテック                   21,600      5,320.00         114,912,000
     キヤノン                  321,000      3,220.00        1,033,620,000
     リ  コ  ー
                       179,600      1,102.00         197,919,200
     シチズン時計                   65,000       600.00         39,000,000
     リズム時計                   1,900     2,045.00           3,885,500
     大研医器                   4,600      765.00         3,519,000
     メニコン                   8,100     2,993.00          24,243,300
     シンシア                     900     639.00           575,100
     中本パックス                   1,600     1,847.00           2,955,200
     スノーピーク                   2,200     1,387.00           3,051,400
     パラマウントベッドＨＤ                   6,800     4,795.00          32,606,000
     トランザクション                   3,200      827.00         2,646,400
     ＳＨＯ‐ＢＩ                   1,700      398.00           676,600
     ニホンフラッシュ                   2,500     2,080.00           5,200,000
     前田工繊                   6,600     2,606.00          17,199,600      貸付株式数            600  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永大産業                   7,600      449.00         3,412,400      貸付株式数           1,000   株
     アートネイチャー                   6,400      682.00         4,364,800      貸付株式数           2,000   株
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                   61,700      4,770.00         294,309,000
     アイフィスジャパン                   1,300      663.00           861,900     貸付株式数            100  株
     共立印刷                   10,200       248.00         2,529,600
     ＳＨＯＥＩ                   2,900     4,435.00          12,861,500      貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   8,200      969.00         7,945,800
                                                         3,800   株
     マーベラス                   8,800      917.00         8,069,600      貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     パイロットコーポレーション                   10,400      5,870.00          61,048,000
     萩原工業                   3,200     1,710.00           5,472,000
     エイベックス                   9,900     1,545.00          15,295,500      貸付株式数           3,900   株
     トッパン・フォームズ                   12,700      1,041.00          13,220,700
     フジシールインターナショナ
                        13,300      4,090.00          54,397,000
     ル
     タカラトミー                   24,900      1,416.00          35,258,400      貸付株式数           9,800   株
     廣済堂                   5,500      428.00         2,354,000      貸付株式数           1,000   株
     エステールホールディングス                   1,500      700.00         1,050,000
     アーク                   23,500       100.00         2,350,000
     レック                   6,400     2,058.00          13,171,200      貸付株式数           2,500   株
     タカノ                   2,200      889.00         1,955,800
     三光合成                   4,600      390.00         1,794,000
     プロネクサス                   5,000     1,147.00           5,735,000
     ホクシン                   3,700      160.00           592,000
     ウッドワン                   2,000     1,172.00           2,344,000      貸付株式数            800  株
     大建工業                   4,500     2,116.00           9,522,000
     き  も  と
                        10,000       219.00         2,190,000
     凸版印刷                   84,200      1,828.00         153,917,600
     大日本印刷                   84,000      2,626.00         220,584,000
     図書印刷                   5,600      830.00         4,648,000
     共同印刷                   1,800     2,651.00           4,771,800
                                                         4,800   株
     ＮＩＳＳＨＡ                   12,200      1,781.00          21,728,200      貸付株式数
                                                        (2,700   株 )
     光村印刷                     500    2,305.00           1,152,500
     藤森工業                   5,300     3,240.00          17,172,000
     ヴィア・ホールディングス                   7,200      731.00         5,263,200      貸付株式数           3,700   株
     宝印刷                   3,100     1,841.00           5,707,100
     前澤化成工業                   4,000     1,134.00           4,536,000
     アシックス                   59,200      1,636.00          96,851,200
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     2,174.00           4,130,600      貸付株式数            700  株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   1,400      876.00         1,226,400
     ジェイ     エス   ピー           3,500     2,418.00           8,463,000      貸付株式数           1,000   株
     ニ  チ  ハ
                        8,300     3,105.00          25,771,500
     エフピコ                   4,900     6,930.00          33,957,000      貸付株式数           1,900   株
     小松ウオール工業                   1,800     2,095.00           3,771,000
     ヤマハ                   35,500      4,890.00         173,595,000
     河合楽器                   1,800     4,030.00           7,254,000      貸付株式数            100  株
     クリナップ                   5,500      725.00         3,987,500      貸付株式数           2,200   株
     ピジヨン                   36,000      4,675.00         168,300,000
     天馬                   4,100     2,087.00           8,556,700      貸付株式数           2,000   株
     兼松サステック                     400    1,761.00            704,400
     キングジム                   4,700      914.00         4,295,800
     象印マホービン                   11,100      1,171.00          12,998,100      貸付株式数           4,400   株
     リンテック                   14,100      2,570.00          36,237,000
     信越ポリマー                   10,600       830.00         8,798,000
     東  リ
                        14,600       297.00         4,336,200      貸付株式数           1,000   株
     イトーキ                   10,800       617.00         6,663,600
     任  天  堂
                        36,700     34,610.00         1,270,187,000
     三菱鉛筆                   9,800     2,177.00          21,334,600
     松  風
                        2,700     1,233.00           3,329,100
     タカラスタンダ－ド                   12,400      1,778.00          22,047,200
     コ  ク  ヨ
                        28,500      1,749.00          49,846,500
     ナカバヤシ                   5,700      591.00         3,368,700
     ニ  フ  コ
                        23,900      2,895.00          69,190,500
     立川ブラインド                   2,600     1,217.00           3,164,200      貸付株式数            400  株
     グローブライド                   2,900     2,889.00           8,378,100      貸付株式数           1,100   株
     オカムラ                   20,900      1,637.00          34,213,300      貸付株式数           8,100   株
     バルカー                   4,800     2,753.00          13,214,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                     700    2,278.00           1,594,600
     伊  藤  忠
                       410,600      2,016.00         827,769,600       貸付株式数          169,800    株
     丸  紅
                       578,600       847.50        490,363,500
     スクロール                   9,000      454.00         4,086,000      貸付株式数           3,600   株
     高  島
                         900    2,032.00           1,828,800
     ヨンドシーホールディングス                   6,400     2,465.00          15,776,000
     三陽商会                   3,600     2,054.00           7,394,400      貸付株式数           1,200   株
     長瀬産業                   32,800      1,697.00          55,661,600
     ナイガイ                   2,000      495.00           990,000
     蝶  理
                        3,800     1,894.00           7,197,200
     豊田通商                   65,500      3,920.00         256,760,000
     オンワ－ドホールディングス                   35,600       677.00         24,101,200
                                214/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三共生興                   10,200       457.00         4,661,400      貸付株式数           1,000   株
     兼  松                 23,300      1,448.00          33,738,400
     美  津  濃
                        5,800     2,582.00          14,975,600
     ツカモトコーポレーション                   1,000     1,178.00           1,178,000
     ユニー・ファミリーマートＨ
                        16,400     16,110.00          264,204,000       貸付株式数           6,400   株
     Ｄ
     ルックホールディングス                   2,100     1,171.00           2,459,100
     三井物産                  483,800      1,774.50         858,503,100       貸付株式数          190,700    株
     日本紙パルプ                   3,300     4,485.00          14,800,500
     東京エレクトロン                   39,800     15,875.00          631,825,000
     日立ハイテクノロジーズ                   17,900      4,045.00          72,405,500
     カメイ                   7,600     1,385.00          10,526,000
     東都水産                     800    2,012.00           1,609,600
     ＯＵＧホールディングス                     900    2,651.00           2,385,900
     スターゼン                   2,100     4,390.00           9,219,000      貸付株式数           1,000   株
     セイコーＨＤ                   9,200     2,520.00          23,184,000
     山  善
                        23,000      1,203.00          27,669,000      貸付株式数           1,000   株
     椿本興業                   1,300     3,370.00           4,381,000      貸付株式数            500  株
     住友商事                  347,000      1,743.50         604,994,500
     日本ユニシス                   18,400      2,895.00          53,268,000
     内田洋行                   2,600     2,701.00           7,022,600      貸付株式数           1,300   株
     三菱商事                  412,300      3,062.00        1,262,462,600        貸付株式数          162,300    株
     第一実業                   2,700     4,010.00          10,827,000
     キヤノンマーケティングＪＰ
                        16,800      2,178.00          36,590,400
     Ｎ
     西華産業                   3,300     1,647.00           5,435,100      貸付株式数           1,000   株
     佐藤商事                   5,000      996.00         4,980,000
     菱洋エレクトロ                   6,000     1,798.00          10,788,000
     東京産業                   6,300      595.00         3,748,500      貸付株式数           1,000   株
     ユアサ商事                   6,000     3,805.00          22,830,000
     神鋼商事                   1,300     2,758.00           3,585,400
     小林産業                   3,100      305.00           945,500
     阪和興業                   10,100      3,400.00          34,340,000
     正栄食品                   3,100     4,840.00          15,004,000
     カナデン                   5,800     1,309.00           7,592,200
     菱電商事                   4,900     1,600.00           7,840,000
     ニプロ                   41,200      1,543.00          63,571,600
     フルサト工業                   3,100     1,916.00           5,939,600
     岩谷産業                   13,000      3,780.00          49,140,000      貸付株式数           5,200   株
     すてきナイスグループ                   2,400     1,133.00           2,719,200      貸付株式数            600  株
                                215/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭光通商                   2,300      803.00         1,846,900      貸付株式数            900  株
     ニチモウ                   1,300     1,845.00           2,398,500
     極東貿易                   1,900     1,767.00           3,357,300
     イ  ワ  キ
                        7,000      528.00         3,696,000      貸付株式数           2,800   株
     兼松エレクトロニクス                   3,200     3,640.00          11,648,000      貸付株式数           1,000   株
     三愛石油                   15,600      1,298.00          20,248,800
     稲畑産業                   14,200      1,628.00          23,117,600
     ＧＳＩクレオス                   1,600     1,488.00           2,380,800
     明和産業                   6,200      442.00         2,740,400      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,000   株
     ゴ－ルドウイン                   5,300    11,770.00           62,381,000      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
                                                          300  株
     ユニ・チヤ－ム                  126,500      3,554.00         449,581,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     デサント                   14,300      2,223.00          31,788,900      貸付株式数           5,600   株
     キ  ン  グ
                        3,000      500.00         1,500,000
     ワ  キ  タ
                        12,500      1,305.00          16,312,500
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   3,700      457.00         1,690,900
     東邦ホールディングス                   17,300      3,015.00          52,159,500      貸付株式数           6,800   株
     サンゲツ                   17,700      2,172.00          38,444,400
     ミツウロコグループ                   8,300      710.00         5,893,000
     シナネンホールディングス                   2,400     2,749.00           6,597,600
     伊藤忠エネクス                   12,900      1,067.00          13,764,300
     サンリオ                   18,200      2,346.00          42,697,200      貸付株式数           4,600   株
     サンワ     テクノス
                        3,500     1,247.00           4,364,500      貸付株式数           1,000   株
     リョーサン                   6,500     3,310.00          21,515,000      貸付株式数            100  株
     新光商事                   5,600     1,757.00           9,839,200
                                                         1,200   株
     トーホー                   2,600     2,395.00           6,227,000      貸付株式数
                                                        (1,200   株 )
     三信電気                   5,000     2,019.00          10,095,000      貸付株式数           2,000   株
     東陽テクニカ                   6,500      908.00         5,902,000
     モスフード       サービス
                        7,600     3,065.00          23,294,000      貸付株式数           2,800   株
     加賀電子                   5,800     2,404.00          13,943,200
     三益半導体                   4,500     1,545.00           6,952,500
     ソーダニツカ                   6,600      632.00         4,171,200      貸付株式数           1,000   株
     立花エレテック                   4,200     1,769.00           7,429,800
     木曽路                   7,100     2,618.00          18,587,800
     ＳＲＳホールディングス                   6,700     1,032.00           6,914,400      貸付株式数           2,000   株
     千  趣  会
                        11,100       318.00         3,529,800      貸付株式数           4,600   株
     タカキユー                   4,800      197.00           945,600
     ケーヨー                   10,700       609.00         6,516,300
                                216/701


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     上新電機                   6,900     2,892.00          19,954,800
     日本瓦斯                   10,700      4,040.00          43,228,000
     ロイヤルホールディングス                   10,300      2,859.00          29,447,700
     東  天  紅
                         500    1,465.00            732,500     貸付株式数            200  株
     いなげや                   6,700     1,582.00          10,599,400      貸付株式数           2,500   株
     島  忠
                        13,300      3,065.00          40,764,500
     チヨダ                   6,100     2,049.00          12,498,900      貸付株式数           2,000   株
     ライフコーポレーション                   4,400     2,708.00          11,915,200
                                                         1,700   株
     リンガーハツト                   7,200     2,477.00          17,834,400      貸付株式数
                                                        (1,700   株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,100      544.00         4,406,400
     テンアライド                   5,200      415.00         2,158,000
     ＡＯＫＩホールディングス                   11,700      1,465.00          17,140,500
     オークワ                   8,300     1,248.00          10,358,400      貸付株式数           2,000   株
     コメリ                   9,000     2,717.00          24,453,000
     青山商事                   11,300      2,848.00          32,182,400
     しまむら                   6,800     9,640.00          65,552,000      貸付株式数           2,700   株
     はせがわ                   2,900      465.00         1,348,500
     高  島  屋
                        45,900      1,650.00          75,735,000      貸付株式数           18,200   株
     松  屋
                        11,900      1,414.00          16,826,600
     エイチ・ツー・オーリテイリ
                        30,100      1,947.00          58,604,700
     ング
     近鉄百貨店                   2,300     3,730.00           8,579,000
     パ  ル  コ
                        5,700     1,310.00           7,467,000
     丸井グループ                   49,800      2,447.00         121,860,600       貸付株式数           8,600   株
     クレディセゾン                   40,900      1,457.00          59,591,300
     アクシアル       リテイリング
                        4,800     4,035.00          19,368,000
     井  筒  屋
                        3,300      239.00           788,700     貸付株式数           1,300   株
     イオン                  226,300      2,721.00         615,762,300       貸付株式数           89,400   株
     イ  ズ  ミ
                        11,900      6,430.00          76,517,000
     フオーバル                   2,600     1,009.00           2,623,400
     平  和  堂
                        11,900      3,150.00          37,485,000
     フ  ジ
                        7,000     2,139.00          14,973,000
     ヤオコー                   6,700     6,790.00          45,493,000
     ゼビオホールディングス                   7,100     1,473.00          10,458,300      貸付株式数           1,000   株
                                                        13,000   株
     ケーズホールディングス                   61,000      1,197.00          73,017,000      貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     ＰＡＬＴＡＣ                   10,600      6,080.00          64,448,000      貸付株式数           4,200   株
                                                         3,100   株
     三谷産業                   7,900      314.00         2,480,600      貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,500      865.00         3,027,500
     日産東京販売ＨＤ                   8,500      347.00         2,949,500
     新生銀行                   42,900      1,558.00          66,838,200      貸付株式数            400  株
     あおぞら銀行                   32,700      3,730.00         121,971,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                 4,095,000        624.50       2,557,327,500
     りそなホールディングス                  643,500       601.90        387,322,650
     三井住友トラストＨＤ                  115,600      4,552.00         526,211,200
     三井住友フィナンシャルＧ                  414,400      4,183.00        1,733,435,200
     千葉銀行                  208,400       745.00        155,258,000
     群馬銀行                  116,800       541.00         63,188,800
     武蔵野銀行                   8,700     3,070.00          26,709,000
     千葉興業銀行                   15,900       445.00         7,075,500
     筑波銀行                   24,000       242.00         5,808,000      貸付株式数           10,000   株
     七十七銀行                   18,400      2,273.00          41,823,200
     青森銀行                   4,500     3,125.00          14,062,500      貸付株式数           1,700   株
     秋田銀行                   3,700     2,332.00           8,628,400
                                                         2,600   株
     山形銀行                   6,600     2,387.00          15,754,200      貸付株式数
                                                        (1,600   株 )
     岩手銀行                   4,100     4,140.00          16,974,000      貸付株式数            300  株
     東邦銀行                   52,600       376.00         19,777,600      貸付株式数           4,900   株
     東北銀行                   3,000     1,345.00           4,035,000      貸付株式数           1,000   株
     みちのく銀行                   3,800     1,817.00           6,904,600
     ふくおかフィナンシャルＧ                   47,800      2,589.00         123,754,200
     静岡銀行                  148,300      1,019.00         151,117,700
     十六銀行                   7,800     2,696.00          21,028,800
                                                        23,800   株
     スルガ銀行                   59,500       538.00         32,011,000      貸付株式数
                                                        (7,000   株 )
     八十二銀行                  106,400       521.00         55,434,400
     山梨中央銀行                   7,300     1,663.00          12,139,900
     大垣共立銀行                   9,200     2,490.00          22,908,000
                                                         1,400   株
     福井銀行                   4,900     1,926.00           9,437,400      貸付株式数
                                                        (1,400   株 )
     北國銀行                   6,200     4,250.00          26,350,000
                                                          300  株
     清水銀行                   2,400     1,901.00           4,562,400      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     富山銀行                   1,100     3,780.00           4,158,000      貸付株式数            400  株
     滋賀銀行                   11,700      2,848.00          33,321,600      貸付株式数           4,600   株
     南都銀行                   6,800     2,574.00          17,503,200
     百五銀行                   52,900       450.00         23,805,000
     京都銀行                   21,100      5,460.00         115,206,000
                                218/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     紀陽銀行                   20,800      1,808.00          37,606,400      貸付株式数           8,200   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   38,900      1,484.00          57,727,600
     広島銀行                   86,200       684.00         58,960,800      貸付株式数           25,000   株
     山陰合同銀行                   34,900       895.00         31,235,500
     中国銀行                   37,600      1,057.00          39,743,200
     鳥取銀行                   2,000     1,553.00           3,106,000
     伊予銀行                   77,400       697.00         53,947,800
     百十四銀行                   6,200     2,883.00          17,874,600
     四国銀行                   8,400     1,399.00          11,751,600      貸付株式数           2,000   株
     阿波銀行                   9,400     3,280.00          30,832,000      貸付株式数           1,100   株
     大分銀行                   3,600     3,820.00          13,752,000      貸付株式数           1,400   株
     宮崎銀行                   3,900     3,285.00          12,811,500
     佐賀銀行                   3,500     2,065.00           7,227,500      貸付株式数           1,300   株
     十八銀行                   3,700     2,853.00          10,556,100
     沖縄銀行                   5,300     3,735.00          19,795,500      貸付株式数            200  株
     琉球銀行                   13,400      1,298.00          17,393,200      貸付株式数           4,700   株
     セブン銀行                  198,600       352.00         69,907,200      貸付株式数           78,100   株
     みずほフィナンシャルＧ                 7,992,900        188.30       1,505,063,070        貸付株式数         1,400,000     株
     高知銀行                   2,000      909.00         1,818,000
     山口フィナンシャルＧ                   73,300      1,176.00          86,200,800
     アクリーティブ                     900     412.00           370,800
     芙蓉総合リース                   6,700     6,880.00          46,096,000
     興銀リース                   11,000      2,800.00          30,800,000
     東京センチュリー                   11,900      5,420.00          64,498,000
     ＳＢＩホールディングス                   70,100      2,576.00         180,577,600       貸付株式数           1,800   株
     日本証券金融                   26,000       660.00         17,160,000
                                                        35,500   株
     アイフル                   89,800       311.00         27,927,800      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     日本アジア投資                   5,000      255.00         1,275,000      貸付株式数           1,000   株
     長野銀行                   2,000     1,651.00           3,302,000
     名古屋銀行                   4,700     3,670.00          17,249,000      貸付株式数           1,200   株
     北洋銀行                   88,000       329.00         28,952,000
     愛知銀行                   2,100     4,390.00           9,219,000
     中京銀行                   2,400     2,355.00           5,652,000
     大光銀行                   2,000     2,125.00           4,250,000
     愛媛銀行                   8,100     1,155.00           9,355,500      貸付株式数           3,600   株
     トマト銀行                   2,300     1,303.00           2,996,900
     京葉銀行                   25,900       800.00         20,720,000
     栃木銀行                   29,900       295.00         8,820,500
     北日本銀行                   1,800     2,484.00           4,471,200
                                219/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東和銀行                   10,300       934.00         9,620,200
     福島銀行                   5,100      564.00         2,876,400      貸付株式数           3,000   株
     大東銀行                   2,900      837.00         2,427,300
     リコーリース                   4,600     3,695.00          16,997,000
     イオンフィナンシャルサービ
                        37,600      2,200.00          82,720,000
     ス
     ア  コ  ム
                       118,700       417.00         49,497,900
     ジャックス                   6,500     2,058.00          13,377,000      貸付株式数           2,500   株
     オ  リ  コ
                       163,600       176.00         28,793,600      貸付株式数           46,100   株
     日立キャピタル                   14,000      2,805.00          39,270,000
     アプラスフィナンシャル                   31,700       103.00         3,265,100      貸付株式数           16,300   株
     オリックス                  391,800      1,839.50         720,716,100
     三菱ＵＦＪリース                  133,000       619.00         82,327,000
                                                         2,200   株
     ジャフコ                   9,600     4,150.00          39,840,000      貸付株式数
                                                        (2,200   株 )
     九州   リースサービス
                        3,000      704.00         2,112,000
     トモニホールディングス                   45,100       473.00         21,332,300
     大和証券Ｇ本社                  471,900       626.50        295,645,350
     野村ホールディングス                 1,079,200        511.40        551,902,880       貸付株式数          427,200    株
     岡三証券グループ                   49,900       558.00         27,844,200      貸付株式数           18,000   株
     丸三証券                   17,800       894.00         15,913,200      貸付株式数           6,900   株
     東洋証券                   21,300       205.00         4,366,500
     東海東京ＨＤ                   70,100       555.00         38,905,500
     光世証券                   1,400     1,012.00           1,416,800
     水戸証券                   17,100       307.00         5,249,700      貸付株式数            400  株
     いちよし証券                   12,300       957.00         11,771,100
     松井証券                   29,000      1,286.00          37,294,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                  114,500      4,386.00         502,197,000
     だいこう証券ビジ                   2,400      491.00         1,178,400
     日本取引所グループ                  159,100      2,045.00         325,359,500
                                                        21,800   株
     マネックスＧ                   55,400       420.00         23,268,000      貸付株式数
                                                        (5,100   株 )
     カブドットコム証券                   43,900       419.00         18,394,100
     極東証券                   7,800     1,312.00          10,233,600      貸付株式数           3,200   株
     岩井コスモホールディング                   6,000     1,411.00           8,466,000      貸付株式数           2,400   株
     藍澤證券                   11,000       765.00         8,415,000      貸付株式数           1,000   株
     フィデアホール                   56,200       155.00         8,711,000
     池田泉州ＨＤ                   61,600       338.00         20,820,800      貸付株式数           4,100   株
     アニコム      ホールディングス
                        4,500     3,765.00          16,942,500      貸付株式数            500  株
     ＭＳ＆ＡＤ                  152,700      3,445.00         526,051,500
                                220/701


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     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                        48,000      2,380.00         114,240,000
     マネーパートナーズＧＰ                   6,800      340.00         2,312,000
     小林洋行                   2,000      283.00           566,000     貸付株式数            800  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  330,600      1,978.00         653,926,800
     東京海上ＨＤ                  211,800      5,605.00        1,187,139,000        貸付株式数           84,400   株
     アドバンテッジリスクマネ                   2,200     1,224.00           2,692,800      貸付株式数            800  株
     イー・ギャランティ                   5,500     1,120.00           6,160,000      貸付株式数           3,300   株
     アサックス                   2,600      608.00         1,580,800
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,500     1,686.00           4,215,000
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  180,800      1,613.00         291,630,400
     アドバンスクリエイト                   1,300     2,057.00           2,674,100
     三井不動産                  313,300      2,715.00         850,609,500
     三菱地所                  414,300      1,821.00         754,440,300
     平和不動産                   11,700      1,941.00          22,709,700
     東京建物                   65,300      1,294.00          84,498,200      貸付株式数           8,700   株
     ダイビル                   18,200      1,242.00          22,604,400
     京阪神ビルディング                   11,700       912.00         10,670,400      貸付株式数           2,000   株
     住友不動産                  133,100      4,208.00         560,084,800
     太平洋興発                   2,300      887.00         2,040,100
     大京                   9,000     2,969.00          26,721,000
     テーオーシー                   14,300       851.00         12,169,300
     東京楽天地                     900    4,845.00           4,360,500
     レオパレス２１                   73,700       493.00         36,334,100      貸付株式数           26,400   株
     スターツコーポレーション                   8,400     2,654.00          22,293,600      貸付株式数           3,100   株
     フジ住宅                   8,500      907.00         7,709,500      貸付株式数           1,000   株
     空港施設                   8,100      599.00         4,851,900
     明和地所                   4,200      627.00         2,633,400
     ゴールドクレスト                   4,900     1,764.00           8,643,600
                                                         7,900   株
     リログループ                   31,500      3,120.00          98,280,000      貸付株式数
                                                        (7,900   株 )
     日本エスリード                   2,400     1,621.00           3,890,400
     日神不動産                   9,000      513.00         4,617,000
     日本エスコン                   10,900       737.00         8,033,300      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                   27,900       343.00         9,569,700      貸付株式数           11,200   株
     サンヨーハウジ         名古屋
                        4,000     1,044.00           4,176,000
     イオンモール                   30,200      2,041.00          61,638,200
     ファースト住建                   2,600     1,215.00           3,159,000      貸付株式数            900  株
     ランド                  258,500        10.00         2,585,000
     カチタス                   6,600     3,265.00          21,549,000      貸付株式数           3,100   株
                                221/701


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     東祥                   3,600     4,230.00          15,228,000      貸付株式数           1,400   株
     トーセイ                   8,400     1,029.00           8,643,600
     穴吹興産                     900    3,040.00           2,736,000      貸付株式数            300  株
                                                         9,500   株
     エヌ・ティ・ティ都市開発                   9,500     1,679.00          15,950,500      貸付株式数
                                                        (9,500   株 )
     サンフロンティア不動産                   8,400     1,202.00          10,096,800      貸付株式数           2,800   株
     インテリックス                   2,000      764.00         1,528,000
     ランドビジネス                   4,200      584.00         2,452,800
     グランディハウス                   6,100      404.00         2,464,400      貸付株式数           1,000   株
     東武鉄道                   63,000      3,250.00         204,750,000
     相鉄ホールディングス                   20,700      3,450.00          71,415,000
     東京急行                  162,300      1,976.00         320,704,800
     京浜急行                   81,800      1,811.00         148,139,800       貸付株式数           25,500   株
     小田急電鉄                   95,800      2,545.00         243,811,000       貸付株式数           12,400   株
     京王電鉄                   33,400      6,280.00         209,752,000
     京成電鉄                   44,700      3,680.00         164,496,000
                                                         3,000   株
     富士急行                   8,200     3,220.00          26,404,000      貸付株式数
                                                        (2,200   株 )
     新京成電鉄                   1,500     2,122.00           3,183,000
     東日本旅客鉄道                  106,100      10,320.00         1,094,952,000        貸付株式数           41,900   株
     西日本旅客鉄道                   53,500      7,909.00         423,131,500
     東海旅客鉄道                   53,400     23,325.00         1,245,555,000        貸付株式数           21,100   株
     西武ホールディングス                   76,100      2,098.00         159,657,800
     鴻池運輸                   9,400     1,783.00          16,760,200
     西日本鉄道                   16,700      2,958.00          49,398,600      貸付株式数           3,000   株
     ハマキョウレックス                   4,600     4,205.00          19,343,000
                                                         1,200   株
     サカイ引越センター                   3,100     6,430.00          19,933,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   56,600      4,730.00         267,718,000
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   75,500      3,850.00         290,675,000
     南海電鉄                   25,300      3,035.00          76,785,500
     京阪ホールディングス                   25,400      4,740.00         120,396,000
     神戸電鉄                   1,400     4,000.00           5,600,000
     名古屋鉄道                   45,400      2,845.00         129,163,000
     山陽電鉄                   4,300     2,363.00          10,160,900
     トランコム                   1,600     6,520.00          10,432,000      貸付株式数            200  株
     日本通運                   22,200      6,840.00         151,848,000
     ヤマトホールディングス                   99,100      2,998.50         297,151,350
     山  九
                        15,700      5,320.00          83,524,000
     日  新
                        4,800     1,956.00           9,388,800
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     丸  運
                        3,200      319.00         1,020,800
     丸全昭和運輸                   4,500     3,115.00          14,017,500
     センコーグループＨＬＤＧＳ                   31,000       884.00         27,404,000      貸付株式数           1,100   株
     トナミホールディングス                   1,400     6,520.00           9,128,000      貸付株式数            500  株
     ニッコンホールディングス                   21,400      2,907.00          62,209,800
     日石輸送                     700    2,887.00           2,020,900
     福山通運                   7,300     4,980.00          36,354,000
     セイノーホールディングス                   42,300      1,685.00          71,275,500
     エスライン                   1,600     1,164.00           1,862,400
     神奈川中央交通                   1,400     3,905.00           5,467,000
     日立物流                   12,500      3,070.00          38,375,000
                                                          800  株
     丸和運輸機関                   3,000     3,355.00          10,065,000      貸付株式数
                                                         (800  株 )
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                   5,700     1,300.00           7,410,000
     日本郵船                   47,400      1,927.00          91,339,800
     商船三井                   33,600      2,669.00          89,678,400
     川崎汽船                   17,400      1,631.00          28,379,400      貸付株式数           6,900   株
     ＮＳユナイテッド海運                   3,200     3,060.00           9,792,000
     明治海運                   5,900      379.00         2,236,100      貸付株式数           1,000   株
     飯野海運                   27,500       451.00         12,402,500
     共栄タンカー                     400    1,829.00            731,600
     九州旅客鉄道                   47,300      3,750.00         177,375,000
     ＳＧホールディングス                   53,400      2,779.00         148,398,600
     日本航空                  103,300      4,094.00         422,910,200
     ＡＮＡホールディングス                  103,100      4,051.00         417,658,100
     パスコ                   1,100     1,069.00           1,175,900
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ              Ｈ
                        1,300     5,180.00           6,734,000
     Ｄ
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧ
                         400    1,259.00            503,600
     Ｓ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴＯ
                        2,300     3,705.00           8,521,500      貸付株式数            300  株
     ＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                   10,600       320.00         3,392,000      貸付株式数           1,000   株
     総合メディカルＨＤ                   5,100     2,665.00          13,591,500
     ブックオフＧＨＤ                   3,000      783.00         2,349,000
     三菱倉庫                   19,800      2,804.00          55,519,200      貸付株式数           6,000   株
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,900     2,005.00          13,834,500
     住友倉庫                   21,500      1,457.00          31,325,500
     渋沢倉庫                   3,100     1,662.00           5,152,200
     ヤマタネ                   2,900     1,959.00           5,681,100      貸付株式数           1,200   株
                                223/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東陽倉庫                   9,900      314.00         3,108,600      貸付株式数           1,000   株
     乾汽船                   5,200     1,027.00           5,340,400
     日本トランスシティ                   12,600       492.00         6,199,200      貸付株式数           6,000   株
     ケイヒン                   1,000     1,430.00           1,430,000
     中央倉庫                   3,300     1,080.00           3,564,000      貸付株式数           1,000   株
     川西倉庫                   1,100     1,663.00           1,829,300      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,600      875.00         4,025,000
     東洋埠頭                   1,600     1,559.00           2,494,400
     宇徳                   4,700      538.00         2,528,600
     上  組
                        34,800      2,549.00          88,705,200
     サンリツ                   1,400      662.00           926,800
     キムラユニティー                   1,500     1,116.00           1,674,000
                                                          500  株
     キユーソー流通システム                   1,400     2,509.00           3,512,600      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     近鉄エクスプレス                   10,600      1,913.00          20,277,800
     東海運                   3,300      350.00         1,155,000      貸付株式数           1,000   株
     エーアイテイー                   3,600     1,019.00           3,668,400      貸付株式数           1,000   株
     内外トランスライン                   1,700     1,648.00           2,801,600      貸付株式数            800  株
     日本コンセプト                   1,500     1,144.00           1,716,000
     東京放送ＨＤ                   39,000      2,126.00          82,914,000      貸付株式数           15,300   株
     日本テレビＨＬＤＳ                   53,600      1,777.00          95,247,200
     朝日放送グループＨＤ                   6,100      785.00         4,788,500
                                                         3,100   株
     テレビ朝日ＨＤ                   16,200      2,285.00          37,017,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   44,700       547.00         24,450,900
                                                         2,000   株
     テレビ東京ＨＤ                   4,800     2,750.00          13,200,000      貸付株式数
                                                        (1,500   株 )
     日本ＢＳ放送                   1,900     1,238.00           2,352,200      貸付株式数            700  株
     ビジョン                   1,800     4,775.00           8,595,000      貸付株式数            700  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ           ＨＬＤ
                                                          800  株
                        2,300     1,207.00           2,776,100      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＧＳ
                                                         1,300   株
     ワイヤレスゲート                   2,500      564.00         1,410,000      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     コネクシオ                   4,100     1,477.00           6,055,700
                                                        22,900   株
     日本通信                   50,500       139.00         7,019,500      貸付株式数
                                                        (1,000   株 )
     クロップス                   1,000      744.00           744,000
     日本電信電話                  400,300      4,680.00        1,873,404,000
     ＫＤＤＩ                  515,800      2,664.00        1,374,091,200        貸付株式数          204,000    株
     光通信                   6,900    18,110.00          124,959,000
                                224/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＴＴドコモ                  420,400      2,628.50        1,105,021,400        貸付株式数          166,200    株
     エムティーアイ                   6,900      601.00         4,146,900      貸付株式数           2,800   株
     ＧＭＯインターネット                   21,300      1,490.00          31,737,000
     アイドママーケティングコ
                        1,300      536.00           696,800
     ミュ
     カドカワ                   17,200      1,411.00          24,269,200      貸付株式数           6,800   株
     学研ホールディングス                   2,000     4,395.00           8,790,000
     ゼンリン                   11,700      2,817.00          32,958,900      貸付株式数           3,200   株
     昭文社                   2,700      547.00         1,476,900
     インプレスホールディングス                   4,900      165.00           808,500
     東京電力ＨＤ                  476,600       689.00        328,377,400
     中部電力                  182,400      1,702.00         310,444,800       貸付株式数           11,500   株
     関西電力                  243,300      1,704.00         414,583,200
     中国電力                   82,100      1,434.00         117,731,400       貸付株式数           32,600   株
     北陸電力                   58,300      1,011.00          58,941,300      貸付株式数            400  株
     東北電力                  139,400      1,484.00         206,869,600
     四国電力                   53,400      1,365.00          72,891,000
     九州電力                  122,600      1,333.00         163,425,800       貸付株式数           48,600   株
     北海道電力                   55,600       778.00         43,256,800
     沖縄電力                   11,000      2,258.00          24,838,000      貸付株式数            100  株
     電源開発                   47,300      2,922.00         138,210,600
     エフオン                   3,600     1,022.00           3,679,200
     イーレックス                   10,300       693.00         7,137,900      貸付株式数           4,100   株
     レノバ                   6,200     1,166.00           7,229,200      貸付株式数           1,000   株
     東京瓦斯                  116,900      2,924.50         341,874,050
     大阪瓦斯                  115,500      2,069.00         238,969,500
     東邦瓦斯                   29,600      4,590.00         135,864,000
     北海道瓦斯                   3,100     1,504.00           4,662,400
     広島ガス                   11,900       361.00         4,295,900      貸付株式数           2,000   株
     西部瓦斯                   6,700     2,498.00          16,736,600      貸付株式数           2,800   株
     静岡ガス                   18,100       977.00         17,683,700
     メタウォーター                   2,800     3,185.00           8,918,000      貸付株式数           1,300   株
     アイネット                   3,300     1,669.00           5,507,700
     松  竹
                        3,900    11,890.00           46,371,000      貸付株式数           1,400   株
     東  宝
                        38,600      3,950.00         152,470,000
                                                         2,600   株
     エイチ・アイ・エス                   10,100      3,825.00          38,632,500      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     東  映
                        2,500    13,800.00           34,500,000
     ラックランド                   1,100     2,955.00           3,250,500      貸付株式数            400  株
     ＮＴＴデータ                  155,700      1,320.00         205,524,000
                                225/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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                                                         3,400   株
     共立メンテナンス                   8,700     5,700.00          49,590,000      貸付株式数
                                                        (1,300   株 )
     イチネンホールディングス                   5,900     1,456.00           8,590,400      貸付株式数            900  株
     建設技術研究所                   3,900     1,468.00           5,725,200
     スペース                   3,600     1,243.00           4,474,800
     長  大
                        2,200      802.00         1,764,400
     アインホールディングス                   7,900     8,750.00          69,125,000      貸付株式数           3,000   株
     燦ホールディングス                   1,200     2,576.00           3,091,200
     ピー・シー・エー                     700    2,214.00           1,549,800
     スバル興業                     400    5,580.00           2,232,000
     東京テアトル                   2,400     1,350.00           3,240,000
     タナベ経営                   1,100     1,611.00           1,772,100
     ビジネスＢ太田昭和                   1,000     2,068.00           2,068,000      貸付株式数            400  株
     ナ  ガ  ワ               1,700     6,350.00          10,795,000
     よみうりランド                   1,200     4,225.00           5,070,000
     東京都競馬                   3,700     3,405.00          12,598,500
     常磐興産                   2,200     1,757.00           3,865,400
                                                         3,100   株
     カナモト                   8,500     3,340.00          28,390,000      貸付株式数
                                                        (3,100   株 )
     東京ドーム                   21,100      1,039.00          21,922,900
     ＤＴＳ                   6,500     4,090.00          26,585,000
     スクウェア・エニックス・Ｈ
                        27,200      3,700.00         100,640,000
     Ｄ
     シーイーシー                   6,300     2,455.00          15,466,500
     カプコン                   25,100      2,222.00          55,772,200
     西尾レントオール                   5,800     4,145.00          24,041,000      貸付株式数           2,000   株
     アイ・エス・ビー                   1,100     2,374.00           2,611,400
     アゴーラ・ホスピタリティー
                        33,400       30.00         1,002,000      貸付株式数           6,500   株
     Ｇ
     日本空港ビルデング                   18,900      4,410.00          83,349,000
     トランス・コスモス                   6,300     2,624.00          16,531,200
     乃村工藝社                   13,400      3,045.00          40,803,000
     ジャステック                   3,300     1,065.00           3,514,500      貸付株式数            400  株
     ＳＣＳＫ                   15,400      4,505.00          69,377,000
     藤田観光                   2,200     3,170.00           6,974,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディング
                        3,000     1,288.00           3,864,000
     ス
     日本管財                   6,200     2,089.00          12,951,800
     トーカイ                   5,500     2,793.00          15,361,500      貸付株式数            300  株
     白  洋  舎
                         700    3,000.00           2,100,000      貸付株式数            200  株
                                226/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セコム                   60,500      9,606.00         581,163,000
     日本システムウエア                   1,900     2,474.00           4,700,600
     セントラル警備保障                   2,800     6,340.00          17,752,000
     アイネス                   7,300     1,269.00           9,263,700      貸付株式数           1,000   株
     丹青社                   10,700      1,290.00          13,803,000      貸付株式数           3,000   株
     メイテツク                   7,200     5,120.00          36,864,000
     ＴＫＣ                   4,900     4,080.00          19,992,000
     富士ソフト                   8,700     5,140.00          44,718,000
     応用地質                   6,100     1,338.00           8,161,800      貸付株式数           1,100   株
     船井総研ホールディン                   11,800      2,095.00          24,721,000      貸付株式数           4,600   株
     ＮＳＤ                   9,500     2,392.00          22,724,000
     進学会ホールディングス                   2,800      629.00         1,761,200
     丸紅建材リース                     500    2,095.00           1,047,500
     オ  オ  バ
                        4,400      732.00         3,220,800      貸付株式数           1,000   株
     コナミホールディングス                   23,900      5,080.00         121,412,000
     いであ                   1,100     1,121.00           1,233,100
     学  究  社
                        1,900     1,649.00           3,133,100
     ベネッセホールディングス                   20,800      3,370.00          70,096,000
     イオンディライト                   7,000     3,995.00          27,965,000
     ナック                   3,800     1,097.00           4,168,600
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   1,900     1,755.00           3,334,500
     ニチイ学館                   8,100     1,145.00           9,274,500      貸付株式数            100  株
     ダイセキ                   9,600     2,628.00          25,228,800
     ステップ                   2,100     1,505.00           3,160,500      貸付株式数            800  株
     日鉄住金物産                   4,100     5,120.00          20,992,000      貸付株式数           1,000   株
     泉州電業                   1,900     2,669.00           5,071,100
     元気寿司                   1,600     5,010.00           8,016,000
     トラスコ中山                   12,200      3,225.00          39,345,000      貸付株式数           4,400   株
                                                        74,500   株
     ヤマダ電機                  179,000       549.00         98,271,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     オートバックスセブン                   23,300      1,736.00          40,448,800
     モリト                   4,100      813.00         3,333,300
     アークランドサカモト                   9,900     1,552.00          15,364,800
     ニトリホールディングス                   25,400     15,205.00          386,207,000
     グルメ杵屋                   4,100     1,195.00           4,899,500
     愛  眼
                        4,700      334.00         1,569,800      貸付株式数           1,800   株
     ケーユーホールディングス                   3,000      904.00         2,712,000
     吉野家ホールディングス                   20,500      1,949.00          39,954,500      貸付株式数           8,100   株
     加藤産業                   9,100     3,515.00          31,986,500
     北恵                     900     996.00           896,400
                                227/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イノテック                   4,000     1,172.00           4,688,000      貸付株式数           2,000   株
     イエローハット                   5,500     2,983.00          16,406,500
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,800     3,895.00          10,906,000
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,600     1,771.00           8,146,600
     ＪＫホールディングス                   5,200      615.00         3,198,000
     サガミホールディングス                   7,700     1,382.00          10,641,400      貸付株式数            700  株
     日  伝
                        4,700     1,828.00           8,591,600
     関西スーパーマーケット                   4,400     1,100.00           4,840,000
     ミロク情報サービス                   5,800     2,450.00          14,210,000
     北沢産業                   4,400      250.00         1,100,000
     杉本商事                   3,100     1,800.00           5,580,000
     因幡電機産業                   8,600     4,715.00          40,549,000
     王将フードサービス                   4,300     7,930.00          34,099,000
                                                         2,600   株
     プレナス                   6,600     1,985.00          13,101,000      貸付株式数
                                                        (2,500   株 )
     ミニストップ                   4,300     2,072.00           8,909,600
     アークス                   11,000      2,844.00          31,284,000
     バローホールディングス                   12,700      2,928.00          37,185,600
     バイテックホールディングス                   2,700     2,432.00           6,566,400
     東  テ  ク
                        1,900     2,810.00           5,339,000
                                                        26,500   株
     ミスミグループ本社                   73,600      2,572.00         189,299,200       貸付株式数
                                                       (26,500    株 )
     藤   久
                         500     795.00           397,500
     アルテック                   4,400      275.00         1,210,000
     ベ  ル  ク
                        2,900     6,030.00          17,487,000
     大  庄
                        3,100     1,718.00           5,325,800
     タキヒヨー                   1,700     1,967.00           3,343,900
     ファーストリテイリング                   7,900    59,040.00          466,416,000       貸付株式数            100  株
     ソフトバンクグループ                  244,600      9,526.00        2,330,059,600
     蔵王産業                     900    1,415.00           1,273,500
     スズケン                   26,800      6,110.00         163,748,000
     サンドラッグ                   22,100      3,830.00          84,643,000
                                                         2,800   株
     サックスバーホールディング                   4,900     1,124.00           5,507,600      貸付株式数
                                                        (2,800   株 )
     ジェコス                   4,000     1,154.00           4,616,000
     ヤマザワ                   1,200     1,788.00           2,145,600      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                        1,000     2,540.00           2,540,000
     ルネサスイーストン                   5,200      449.00         2,334,800      貸付株式数           1,000   株
     ベルーナ                   14,400      1,279.00          18,417,600
     合計                                140,729,270,900
                                228/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           　す。
           トヨタ自動車                               100,000    株

         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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            【ダイワファンドラップオンライン                   外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           1,781,446
         金銭信託
                                        2,124,643              3,464,498
         コール・ローン
                                      1,294,352,493              2,197,794,321
         親投資信託受益証券
                                      1,296,477,136              2,203,040,265
         流動資産合計
                                      1,296,477,136              2,203,040,265
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         527,637             1,228,009
         未払解約金
                                          83,043              234,030
         未払受託者報酬
                                        1,183,907              3,335,461
         未払委託者報酬
                                          20,699              58,465
         その他未払費用
                                        1,815,286              4,855,965
         流動負債合計
                                        1,815,286              4,855,965
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,139,363,470              1,924,332,921
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            155,298,380              273,851,379
                                        73,113,232              58,139,791
           （分配準備積立金）
                                      1,294,661,850              2,198,184,300
         元本等合計
                                      1,294,661,850              2,198,184,300
        純資産合計
                                      1,296,477,136              2,203,040,265
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                         78,013,260             △  2,453,172
        有価証券売買等損益
                                         78,013,260             △  2,453,172
        営業収益合計
      営業費用
                                            441             3,022
        支払利息
                                          110,770              403,526
        受託者報酬
                                         1,579,473              5,751,395
        委託者報酬
                                           27,575              101,109
        その他費用
                                         1,718,259              6,259,052
        営業費用合計
                                         76,295,001             △  8,712,224
      営業利益又は営業損失（△）
                                         76,295,001             △  8,712,224
      経常利益又は経常損失（△）
                                         76,295,001             △  8,712,224
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   3,182,202              10,155,564
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          155,298,380
                                         86,952,827              190,474,884
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         86,952,827              190,474,884
        額
                                         4,767,246              53,054,097
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,767,246              53,054,097
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                        155,298,380              273,851,379
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円          1,139,363,470       円

           期中追加設定元本額                        1,218,074,496       円          1,148,408,392       円
           期中一部解約元本額                          79,711,026      円           363,438,941      円
     2.      計算期間末日における受益権                        1,139,363,470       口          1,924,332,921       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        73,113,232         を補填した額（        0 円）、投資信
                            円）、投資信託約款に規定され                 託約款に規定される収益調整金
                            る収益調整金（        82,185,738      円）   （ 215,714,740      円）及び分配準
                            及び分配準備積立金（           0 円）よ     備積立金（      58,139,791      円）より
                            り分配対象額は        155,298,970      円   分配対象額は       273,854,531      円（  1
                            （ 1 万口当たり      1,363.03     円）で     万口当たり      1,423.11     円）であ
                            あり、分配を行っておりませ                 り、分配を行っておりません。
                            ん。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            77,725,025                      △ 4,592,489
     合計                            77,725,025                      △ 4,592,489
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1363   円               1.1423   円
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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,363    円 )              (11,423    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         外国株式インデックス為替ヘッジ型マ
                                       1,206,916,157           2,197,794,321
     証券         ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             2,197,794,321
     合計                                             2,197,794,321
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
     ります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        314,544,910              509,287,039
                                236/701


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        金銭信託
                                              －         483,926,548
        コール・ローン
                                        367,668,408              941,124,553
        株式
                                       25,105,407,733              35,303,993,367
        投資信託受益証券
                                         3,294,270                  －
        投資証券
                                        683,496,021              970,437,547
        派生商品評価勘定
                                        328,748,037               14,499,310
        未収入金
                                           265,720              323,147
        未収配当金
                                         43,635,428              67,945,267
        差入委託証拠金
                                        203,226,657              661,940,856
        流動資産合計
                                       27,050,287,184              38,953,477,634
       資産合計
                                       27,050,287,184              38,953,477,634
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         8,906,561             377,280,834
        未払解約金
                                         6,808,700                  －
        その他未払費用
                                              －            12,983
        流動負債合計
                                         15,715,261              377,293,817
       負債合計
                                         15,715,261              377,293,817
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        14,973,926,481              21,183,891,958
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       12,060,645,442              17,392,291,859
        元本等合計
                                       27,034,571,923              38,576,183,817
       純資産合計
                                       27,034,571,923              38,576,183,817
     負債純資産合計                                 27,050,287,184              38,953,477,634
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                                237/701



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                238/701


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     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金
                        原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定して
                        いない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                         7,765,887,299       円         14,973,926,481        円
          期中追加設定元本額                         9,393,246,817       円          8,674,912,394       円
          期中一部解約元本額                         2,185,207,635       円          2,464,946,917       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国株            12,688,382,275        円         18,413,212,043        円
          式インデックス（為替ヘッジあ
          り）
          ダイワファンドラップオンライ                          716,933,917      円          1,206,916,157       円
          ン  外国株式インデックス（為
          替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ      外国株式インデッ                    33,389,265      円           212,178,578      円
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワ・ワールド・バランス                          564,376,429      円            26,245,147      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          968,728,533      円            54,785,252      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ外国株式インデックス                           2,116,062     円          1,270,554,781       円
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
       計                           14,973,926,481        円         21,183,891,958        円
                                239/701


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     2.     期末日における受益権の総数                        14,973,926,481        口         21,183,891,958        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リス
                         クを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支
                         払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用してお
                         ります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                240/701


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                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             2,371,306,336                   △ 1,271,807,298
     投資信託受益証券                                114,158                       －
     投資証券                              30,348,342                    13,793,630
     合計                             2,401,768,836                   △ 1,258,013,668
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        29 年 1 月 11 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         30 年 1 月 11 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建        943,559,422        －   964,070,431       20,511,009      2,681,646,444         －  2,636,051,921       △ 45,594,523

     合計         943,559,422        －   964,070,431       20,511,009      2,681,646,444         －  2,636,051,921       △ 45,594,523

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                241/701


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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       26,414,411,764         －  26,115,081,297       299,330,467      36,415,975,016         －  36,733,162,017       △ 317,187,001

      アメリカ・ドル       17,019,454,765         －  16,772,889,600       246,565,165      24,935,326,974         －  25,133,324,382       △ 197,997,408

      イギリス・        1,951,877,920        －  1,941,043,216       10,834,704      2,435,684,907        －  2,439,125,952        △ 3,441,045
      ポンド
      イスラエル・         32,718,516       －    32,283,306       435,210      43,145,697       －    43,382,738       △ 237,041
      シュケル
      オーストラ        761,597,234        －   742,746,031       18,851,203       906,669,264        －   940,605,355      △ 33,936,091
      リア・ドル
      カナダ・ドル        1,048,972,982        －  1,035,906,618       13,066,364      1,316,986,281        －  1,314,493,404         2,492,877
      シンガポー        144,469,746        －   143,991,540        478,206     183,301,554        －   186,704,792       △ 3,403,238
      ル・ドル
      スイス・フラン        876,908,030        －   875,110,848       1,797,182     1,148,830,400        －  1,168,648,170       △ 19,817,770
      スウェーデン・        328,598,965        －   323,635,440       4,963,525      394,475,705        －   400,263,705       △ 5,788,000
      クローナ
      デンマーク・        216,956,108        －   217,253,736       △ 297,628     241,414,152        －   244,036,380       △ 2,622,228
      クローネ
      ニュージー         21,589,677       －    21,121,984       467,693      32,551,226       －    34,412,004      △ 1,860,778
      ランド・ドル
      ノルウェー・         79,684,883       －    77,686,893       1,997,990      115,938,512        －   115,028,341         910,171
      クローネ
      ユーロ        3,568,759,531        －  3,574,668,735       △ 5,909,204     4,196,728,856        －  4,243,989,294       △ 47,260,438
      香港・ドル        362,823,407        －   356,743,350       6,080,057      464,921,488        －   469,147,500       △ 4,226,012
                                242/701


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     合計        26,414,411,764         －  26,115,081,297       299,330,467      36,415,975,016         －  36,733,162,017       △ 317,187,001
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8054   円               1.8210   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (18,054    円 )              (18,210    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               1,100           101.770          111,947.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                800          176.050          140,840.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               1,659           61.520         102,061.680
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                550          147.520          81,136.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               6,200           25.970         161,014.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               15,908            73.260        1,165,420.080
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             ARCONIC    INC
                               3,950           21.340          84,293.000
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               1,596           123.830          197,632.680
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               3,400           54.470         185,198.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               2,400           87.010         208,824.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               3,353           105.850          354,915.050
             QORVO   INC
                               1,179           65.290          76,976.910
             AFLAC   INC
                               7,068           45.400         320,887.200
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               1,248           111.260          138,852.480
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               1,000           55.910          55,910.000
             IN
             ADOBE   INC
                               4,622           249.090         1,151,293.980
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               1,750           43.500          76,125.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC        1,008           129.460          130,495.680
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               4,409           16.370          72,175.330
             GARMIN    LTD               750          65.980          49,485.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               1,942           159.210          309,185.820
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               7,031           145.740         1,024,697.940
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               1,710           87.200         149,112.000
             WR  BERKLEY    CORP
                                600          78.450          47,070.000
             AUTOZONE     INC
                                240          825.830          198,199.200
             DOLLAR    TREE   INC
                               1,911           88.430         168,989.730
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               9,683           21.900         212,057.700
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                900          88.840          79,956.000
             CELANESE     CORP
                               1,297           100.550          130,413.350
             DR  HORTON    INC
                               3,306           37.350         123,479.100
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               1,249           46.360          57,903.640
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               2,450           36.990          90,625.500
             AUTODESK     INC
                               1,913           145.550          278,437.150
             MOODY'S    CORP
                               1,490           156.640          233,393.600
             DEVON   ENERGY    CORP           4,868           26.910         130,997.880
             ALBEMARLE     CORP
                                800          96.420          77,136.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               1,050           93.450          98,122.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               2,200           44.670          98,274.000
             CITIGROUP     INC
                               23,328            64.900        1,513,987.200
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               4,052           145.850          590,984.200
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               4,453           76.350         339,986.550
             ALLEGHANY     CORP
                                138          632.000          87,216.000
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             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                300          280.180          84,054.000
             HESS   CORP
                               2,896           54.440         157,658.240
             DAVITA    INC
                               1,000           65.660          65,660.000
             DANAHER    CORP
                               5,431           107.940          586,222.140
             FORTIVE    CORP
                               3,044           74.130         225,651.720
             AVNET   INC
                               1,100           43.400          47,740.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               5,314           81.090         430,912.260
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               1,200           23.140          27,768.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               1,701           21.750          36,996.750
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               4,584           46.040         211,047.360
             BUNGE   LTD
                                950          57.960          55,062.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD          3,246           75.700         245,722.200
             APPLE   INC
                               44,642           179.550         8,015,471.100
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES        3,359           71.220         239,227.980
             BOEING    CO/THE
                               5,077           342.560         1,739,177.120
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               1,450           81.480         118,146.000
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               2,493           250.100          623,499.300
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               1,500           18.120          27,180.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               1,400           62.080          86,912.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               1,100           50.180          55,198.000
             NISOURCE     INC
                               4,026           26.050         104,877.300
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               1,050           91.750          96,337.500
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               9,584           50.680         485,717.120
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                               37,919            59.450        2,254,284.550
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               11,672           217.700         2,540,994.400
             ANSYS   INC
                                720          159.400          114,768.000
             H&R  BLOCK   INC
                               1,600           28.240          45,184.000
             BB&T   CORP
                               6,955           50.600         351,923.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               15,131            51.820         784,088.420
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               30,928           110.060         3,403,935.680
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               2,275           97.870         222,654.250
             CIGNA   CORP
                               2,409           222.520          536,050.680
             LKQ  CORP
                               3,300           27.780          91,674.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                                547          130.780          71,536.660
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               2,652           48.300         128,091.600
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               2,650           44.120         116,918.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               1,200           127.580          153,096.000
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             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               2,672           110.890          296,298.080
             SERVICENOW      INC
                               1,681           179.100          301,067.100
             CATERPILLAR      INC
                               5,596           130.230          728,767.080
             CMS  ENERGY    CORP
                               2,500           51.310         128,275.000
             MOSAIC    CO/THE
                               3,000           36.170         108,510.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               1,650           58.860          97,119.000
             CORNING    INC
                               7,047           31.860         224,517.420
             CISCO   SYSTEMS    INC
                               42,758            47.340        2,024,163.720
             MORGAN    STANLEY
                               12,559            44.510         559,001.090
             WABCO   HOLDINGS     INC
                                320          120.250          38,480.000
             MSCI   INC
                                730          157.040          114,639.200
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                450          222.520          100,134.000
             MIDDLEBY     CORP              400          118.070          47,228.000
             COTY   INC-CL    A
                               4,757            8.520         40,529.640
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS         1,734           48.500          84,099.000
             BROADCOM     INC
                               3,842           235.780          905,866.760
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                300          117.290          35,187.000
             ACUITY    BRANDS    INC
                                350          129.060          45,171.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                                700          80.610          56,427.000
             ARAMARK                  1,700           37.840          64,328.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               1,400           24.640          34,496.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               1,350           117.670          158,854.500
             CENTENE    CORP
                               1,954           141.940          277,350.760
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                900          106.830          96,147.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               4,050           36.030         145,921.500
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               1,797           78.030         140,219.910
             GARTNER    INC
                                800          153.150          122,520.000
             SPLUNK    INC
                               1,712           101.630          173,990.560
             AGCO   CORP
                                500          58.500          29,250.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               6,301           73.750         464,698.750
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               4,436           58.800         260,836.800
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               1,400           46.840          65,576.000
             DEERE   & CO
                               2,686           149.970          402,819.420
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               1,610           110.750          178,307.500
             VMWARE    INC-CLASS     A
                                833          161.480          134,512.840
             CHEMOURS     CO/THE
                               1,400           28.500          39,900.000
             NASDAQ    INC
                                850          90.390          76,831.500
             VAIL   RESORTS    INC
                                390          277.770          108,330.300
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               1,461           52.880          77,257.680
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             TARGA   RESOURCES     CORP
                               2,029           45.210          91,731.090
             REINSURANCE      GROUP   OF
                                450          147.480          66,366.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                874          102.800          89,847.200
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                405          71.820          29,087.100
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               2,994           79.240         237,244.560
             COGNEX    CORP
                               1,400           42.360          59,304.000
             TELEFLEX     INC
                                485          271.510          131,682.350
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                                806          106.240          85,629.440
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               1,225           98.690         120,895.250
             IDEX   CORP
                                700          134.360          94,052.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               7,633           63.040         481,184.320
             ROLLINS    INC
                                700          63.750          44,625.000
             AMETEK    INC              1,982           73.220         145,122.040
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               2,155           65.960         142,143.800
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               1,000           34.350          34,350.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               1,060           76.340          80,920.400
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               2,820           93.020         262,316.400
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               4,083           231.000          943,173.000
             SCANA   CORP
                                700          46.110          32,277.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                                400          111.580          44,632.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                240          482.560          115,814.400
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               2,800           21.970          61,516.000
             IN
             UGI  CORP
                               2,085           56.770         118,365.450
             CUMMINS    INC
                               1,300           148.200          192,660.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               6,565           52.560         345,056.400
             SABRE   CORP
                               1,600           26.040          41,664.000
             CDW  CORP/DE
                               1,300           92.390         120,107.000
             SIGNATURE     BANK
                                350          122.590          42,906.500
             COSTAR    GROUP   INC            382          370.430          141,504.260
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                450          243.720          109,674.000
             AMERCO                   70         348.670          24,406.900
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                440          135.010          59,404.400
             MERCADOLIBRE       INC
                                383          357.990          137,110.170
             HANESBRANDS      INC
                               2,900           15.660          45,414.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                                837          139.130          116,451.810
                                247/701


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             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               2,313           76.460         176,851.980
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               2,245           17.680          39,691.600
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                250          141.290          35,322.500
             COPART    INC
                               1,778           51.710          91,940.380
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                979          112.000          109,648.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               1,000           62.880          62,880.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                650          228.700          148,655.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                500          367.370          183,685.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               2,500           27.150          67,875.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               17,169            16.870         289,641.030
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               2,689           144.500          388,560.500
             CABOT   OIL  & GAS  CORP          4,608           24.690         113,771.520
             T-MOBILE     US  INC
                               3,449           68.680         236,877.320
             ZILLOW    GROUP   INC  - C         700          36.800          25,760.000
             COCA-COLA     CO/THE
                               36,383            48.980        1,782,039.340
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               1,600           48.730          77,968.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               1,946           75.870         147,643.020
             EATON   VANCE   CORP
                               1,250           40.700          50,875.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               2,200           33.500          73,700.000
             CSX  CORP
                               8,073           71.770         579,399.210
             FLUOR   CORP
                               1,290           41.080          52,993.200
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               1,050           161.810          169,900.500
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               1,150           119.740          137,701.000
             AUTOLIV    INC
                                800          86.330          69,064.000
             AMAZON.COM      INC
                               3,753          1,673.570          6,280,908.210
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               1,600           20.870          33,392.000
             FLOWSERVE     CORP
                                900          47.740          42,966.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               1,945           162.800          316,646.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                               38,514            79.060        3,044,916.840
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               1,613           45.670          73,665.710
             AES  CORP
                               4,000           15.440          61,760.000
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                                650          182.940          118,911.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                350          220.120          77,042.000
             EOG  RESOURCES     INC
                               5,099           105.470          537,791.530
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               1,250           68.110          85,137.500
             ABIOMED    INC
                                355          331.990          117,856.450
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               1,360           90.500         123,080.000
                                248/701


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             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               2,500           71.570         178,925.000
             FORD   MOTOR   CO
                               32,129            9.370         301,048.730
             MACY'S    INC
                               2,200           33.740          74,228.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               1,100           31.630          34,793.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               2,416           24.920          60,206.720
             DISCOVERY     INC-C
                               2,149           28.660          61,590.340
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               1,824           52.630          95,997.120
             FORTINET     INC
                               1,050           73.900          77,595.000
             MARKEL    CORP
                                110         1,116.150           122,776.500
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                                800          21.820          17,456.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               4,399           177.120          779,150.880
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               11,450            11.820         135,339.000
             US  BANCORP                14,281            54.040         771,745.240
             UNITED    RENTALS    INC
                               1,115           115.920          129,250.800
             F5  NETWORKS     INC             550          173.530          95,441.500
             FASTENAL     CO
                               2,907           59.260         172,268.820
             FISERV    INC
                               3,500           78.440         274,540.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                               77,045            7.940         611,737.300
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               1,401           39.260          55,003.260
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               2,149           51.560         110,802.440
             HOLDIN
             GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO
                               2,250           23.070          51,907.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                               12,263            36.760         450,787.880
             TRIPADVISOR      INC
                                700          63.540          44,478.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               2,316           182.170          421,905.720
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               3,329           194.850          648,655.650
             ALPHABET     INC-CL    A
                               2,721          1,094.580          2,978,352.180
             ALPHABET     INC-CL    C
                               2,890          1,088.300          3,145,187.000
             OWENS   CORNING
                                800          51.590          41,272.000
             GENERAL    MILLS   INC           5,556           42.210         234,518.760
             FIRSTENERGY      CORP
                               4,488           37.150         166,729.200
             GENUINE    PARTS   CO           1,200           103.090          123,708.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               3,355           52.800         177,144.000
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               5,850           27.540         161,109.000
             HARRIS    CORP
                                982          143.130          140,553.660
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                                950          38.420          36,499.000
             HALLIBURTON      CO
                               7,826           31.890         249,571.140
             HOME   DEPOT   INC
                               10,605           175.660         1,862,874.300
             ASSURANT     INC
                                286          97.800          27,970.800
                                249/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               10,745            14.500         155,802.500
             HUNTINGTON      INGALLS
                                350          214.850          75,197.500
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               1,358           107.450          145,917.100
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               1,400           42.490          59,486.000
             HUMANA    INC
                               1,288           330.290          425,413.520
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               3,419           82.910         283,469.290
             HELMERICH     & PAYNE
                               1,336           61.150          81,696.400
             HENRY   SCHEIN    INC
                               1,100           89.140          98,054.000
             HP  INC
                               14,150            22.860         323,469.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               13,250            15.120         200,340.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               1,100           39.890          43,879.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               1,783           61.680         109,975.440
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               1,350           30.380          41,013.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                                850          39.620          33,677.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               3,600           28.380         102,168.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               5,973           51.190         305,757.870
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               8,462           121.480         1,027,963.760
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               4,047           45.740         185,109.780
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               1,500           43.420          65,130.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               4,663           92.770         432,586.510
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               2,548           103.370          263,386.760
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               1,750           61.650         107,887.500
             ALLEGION     PLC
                               1,110           91.750         101,842.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               1,572           38.780          60,962.160
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               5,108           24.360         124,430.880
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               2,665           78.300         208,669.500
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               2,850           28.590          81,481.500
             JM  SMUCKER    CO/THE
                                900          103.440          93,096.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                               24,409           145.850         3,560,052.650
             ABBVIE    INC
                               14,059            89.910        1,264,044.690
             HOLOGIC    INC
                               3,042           44.410         135,095.220
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               3,141           114.950          361,057.950
             KROGER    CO
                               7,160           30.360         217,377.600
             KLA-TENCOR      CORP
                               1,520           96.690         146,968.800
                                250/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               2,288           302.420          691,936.960
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                730          191.680          139,926.400
             L BRANDS    INC
                               1,950           33.590          65,500.500
             LOWE'S    COS  INC
                               7,606           93.200         708,879.200
             ELI  LILLY   & CO
                               8,698           117.000         1,017,666.000
             LAM  RESEARCH     CORP
                               1,477           152.750          225,611.750
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                                300          141.190          42,357.000
             LOEWS   CORP
                               2,550           47.980         122,349.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               1,800           62.490         112,482.000
             MCDONALD'S      CORP
                               7,243           189.260         1,370,810.180
             3M  CO
                               5,513           204.560         1,127,739.280
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               21,696           138.680         3,008,801.280
             DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V     1,717           106.000          182,002.000
             MANPOWERGROUP       INC
                                650          80.150          52,097.500
             S&P  GLOBAL    INC            2,387           180.350          430,495.450
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                540          196.810          106,277.400
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               1,800           131.500          236,700.000
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               5,832           18.970         110,633.040
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               1,900           26.000          49,400.000
             PHILLIPS     66
                               3,847           92.680         356,539.960
             TECHNIPFMC      PLC
                               4,561           23.690         108,050.090
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               5,659           27.320         154,603.880
             MATTEL    INC
                               3,600           13.760          49,536.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               2,429           62.310         151,350.990
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               1,029           149.050          153,372.450
             MYLAN   NV
                               4,888           34.040         166,387.520
             METLIFE    INC
                               7,519           44.390         333,768.410
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               6,124           16.070          98,412.680
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC           423          236.310          99,959.130
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               1,349           43.110          58,155.390
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC        1,435           132.580          190,252.300
             METTLER-TOLEDO
                                210          630.920          132,493.200
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               3,784           23.110          87,448.240
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               1,100           171.770          188,947.000
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                                536          40.040          21,461.440
             MERCK   & CO.  INC.
                               24,803            77.910        1,932,401.730
             DOWDUPONT     INC
                               21,558            57.240        1,233,979.920
                                251/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MASCO   CORP
                               3,543           31.280         110,825.040
             M & T BANK   CORP
                               1,323           168.690          223,176.870
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               4,504           87.170         392,613.680
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               2,783           121.840          339,080.720
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               1,200           145.300          174,360.000
             SQUARE    INC  - A
                               2,791           69.900         195,090.900
             TRANSUNION                  2,029           63.830         129,511.070
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               2,500           23.200          58,000.000
             MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD
                               1,100           43.800          48,180.000
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               2,876           85.580         246,128.080
             NETAPP    INC
                               2,300           67.400         155,020.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               11,589            74.340         861,526.260
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               2,553           168.440          430,027.320
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               2,050           74.420         152,561.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               1,050           76.270          80,083.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               3,300           26.480          87,384.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               1,440           260.670          375,364.800
             APTIV   PLC
                               2,680           71.500         191,620.000
             NEWMONT    MINING    CORP
                               4,150           32.340         134,211.000
             MCKESSON     CORP
                               1,769           127.010          224,680.690
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               2,387           55.340         132,096.580
             XYLEM   INC
                               1,972           71.300         140,603.600
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               14,609            86.960        1,270,398.640
             NUCOR   CORP               2,700           59.980         161,946.000
             WESTERN    UNION   CO
                               3,600           18.680          67,248.000
             GODADDY    INC  - CLASS   A        1,300           65.860          85,618.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               4,058           23.800          96,580.400
             EVERGY    INC
                               2,400           58.820         141,168.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               6,797           70.910         481,975.270
             LIBERTY    BROADBAND-C
                                800          84.630          67,704.000
             LINDE   PLC
                               4,733           159.310          754,014.230
             PAYCHEX    INC
                               2,675           69.920         187,036.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                700          354.850          248,395.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               17,446            55.940         975,929.240
             P ▶ & E CORP
                               4,479           26.760         119,858.040
             PFIZER    INC
                               53,006            45.510        2,412,303.060
             ALKERMES     PLC
                               1,050           35.750          37,537.500
             XCEL   ENERGY    INC
                               4,050           51.530         208,696.500
                                252/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             STRYKER    CORP
                               3,126           170.910          534,264.660
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               1,239           168.900          209,267.100
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               1,650           149.170          246,130.500
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                400          96.390          38,556.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               22,580            92.820        2,095,875.600
             EXELON    CORP
                               9,042           45.670         412,948.140
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,207           123.340          272,211.380
             NVR  INC
                                 30        2,473.770           74,213.100
             CONOCOPHILLIPS                 10,605            66.870         709,156.350
             PEPSICO    INC
                               12,693           118.270         1,501,201.110
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               3,550           92.910         329,830.500
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               1,350           92.480         124,848.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               5,787           161.070          932,112.090
             AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD
                                600          55.310          33,186.000
             PENTAIR    PLC
                               1,575           42.470          66,890.250
             QUALCOMM     INC
                               12,536            58.110         728,466.960
             INVESCO    LTD
                               3,700           20.250          74,925.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                                819          177.670          145,511.730
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               2,300           49.680         114,264.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               2,567           173.580          445,579.860
             RED  HAT  INC
                               1,530           177.890          272,171.700
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                745          359.570          267,879.650
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               2,050           76.790         157,419.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC          450         1,865.150           839,317.500
             ROSS   STORES    INC
                               3,618           85.940         310,930.920
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA          844          96.500          81,446.000
             RESMED    INC
                               1,383           110.500          152,821.500
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               1,200           87.940         105,528.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                                800          61.820          49,456.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                                400          111.290          44,516.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               9,250           16.210         149,942.500
             CHEVRON    CORP
                               17,478           118.850         2,077,260.300
             EDISON    INTERNATIONAL
                               3,103           54.720         169,796.160
             TESLA   INC
                               1,194           341.170          407,356.980
             SYMANTEC     CORP
                               5,400           22.580         121,932.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               1,581           127.460          201,514.260
             SYNOPSYS     INC
                               1,100           89.520          98,472.000
                                253/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               1,605           330.330          530,179.650
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               2,800           43.140         120,792.000
             TWITTER    INC
                               5,700           31.300         178,410.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               8,927           46.540         415,462.580
             SYSCO   CORP
                               4,392           67.540         296,635.680
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               2,482           130.630          324,223.660
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               1,000           53.480          53,480.000
             STERICYCLE      INC
                                500          48.210          24,105.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               2,300           34.980          80,454.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               12,094            45.900         555,114.600
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               2,026           45.810          92,811.060
             HOLDING
             AT&T   INC
                               66,294            30.570        2,026,607.580
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO        1,758           53.230          93,578.340
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               3,627           18.500          67,099.500
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                761          419.760          319,437.360
             SEMPRA    ENERGY
                               2,068           112.670          233,001.560
             TIFFANY    & CO
                               1,086           89.770          97,490.220
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               2,349           42.650         100,184.850
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               9,023           97.430         879,110.890
             SALESFORCE.COM        INC
                               6,351           139.720          887,361.720
             WESTROCK     CO
                               2,321           46.350         107,578.350
             JOHNSON    CONTROLS
                               8,388           34.270         287,456.760
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               6,985           150.480         1,051,102.800
             MARATHON     OIL  CORP
                               6,100           16.550         100,955.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               6,083           64.900         394,786.700
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               7,879           121.200          954,934.800
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               6,448           113.260          730,300.480
             UNUM   GROUP
                               1,900           36.390          69,141.000
             SPRINT    CORP              4,114            6.320         26,000.480
             ANTERO    RESOURCES     CORP
                               1,000           13.480          13,480.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               1,432           124.950          178,928.400
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               1,800           44.670          80,406.000
             AMEREN    CORPORATION
                               1,850           67.820         125,467.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               8,773           282.550         2,478,811.150
             VERISIGN     INC
                               1,085           156.660          169,976.100
             VALERO    ENERGY    CORP
                               3,882           79.470         308,502.540
                                254/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ULTA   BEAUTY    INC
                                480          300.370          144,177.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               3,008           33.180          99,805.440
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                                992          137.860          136,757.120
             ANTHEM    INC
                               2,346           292.170          685,430.820
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               13,383           116.610         1,560,591.630
             WELLS   FARGO   & CO
                               42,006            54.040        2,270,004.240
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               4,225           92.720         391,742.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               10,790            25.560         275,792.400
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               1,050           94.670          99,403.500
             WHIRLPOOL     CORP
                                500          126.400          63,200.000
             WALMART    INC
                               13,209            97.290        1,285,103.610
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                                900          81.240          73,116.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               1,956           114.960          224,861.760
             WYNN   RESORTS    LTD            717          108.120          77,522.040
             XEROX   CORP
                               1,988           26.880          53,437.440
             WABTEC    CORP
                                644          92.660          59,673.040
             TJX  COMPANIES     INC
                               11,206            47.490         532,172.940
             WATERS    CORP
                                650          203.490          132,268.500
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                                350          95.070          33,274.500
             ALLERGAN     PLC
                               3,129           155.240          485,745.960
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               8,064           84.850         684,230.400
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,536           158.490          243,440.640
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               2,545           45.520         115,848.400
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               2,869           71.000         203,699.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               4,250           54.520         231,710.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               16,227           139.100         2,257,175.700
             PPL  CORP
                               5,900           30.670         180,953.000
             PULTEGROUP      INC
                               1,900           26.730          50,787.000
             PPG  INDUSTRIES      INC          2,012           108.470          218,241.640
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               2,062           97.000         200,014.000
             NVIDIA    CORP
                               5,259           157.360          827,556.240
             IAC/INTERACTIVECORP                   859          180.280          154,860.520
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               4,175           133.650          557,988.750
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               4,288           22.440          96,222.720
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               1,200           39.280          47,136.000
                                255/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               2,450           57.720         141,414.000
             NETFLIX    INC
                               3,986           288.750         1,150,957.500
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               3,575           248.570          888,637.750
             INC
             TORCHMARK     CORP
                               1,215           87.320         106,093.800
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               1,300           96.190         125,047.000
             TEXTRON    INC
                               2,210           55.960         123,671.600
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A
                               10,350            49.530         512,635.500
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  -
                               3,200           49.300         157,760.000
             B
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               2,900           13.210          38,309.000
             OGE  ENERGY    CORP
                               1,200           38.890          46,668.000
             OMNICOM    GROUP
                               1,850           77.180         142,783.000
             ORACLE    CORP
                               27,501            47.900        1,317,297.900
             MASTERCARD      INC  - A         8,498           196.660         1,671,216.680
             ONEOK   INC
                               3,736           61.340         229,166.240
             CENTURYLINK      INC
                               9,747           18.620         181,489.140
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                900          293.870          264,483.000
             YUM!   BRANDS    INC
                               2,524           91.860         231,854.640
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               1,191           111.910          133,284.810
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                                400          196.700          78,680.000
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               1,775           64.310         114,150.250
             NOBLE   ENERGY    INC
                               3,750           24.270          91,012.500
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                               88,046            28.040        2,468,809.840
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               1,497           96.750         144,834.750
             NORDSTROM     INC
                                800          52.300          41,840.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               6,584           111.310          732,865.040
             ANALOG    DEVICES    INC
                               3,336           89.520         298,638.720
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               9,545           21.430         204,549.350
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               2,394           53.120         127,169.280
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               8,469           43.440         367,893.360
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                               5,105           53.700         274,138.500
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               1,569           71.230         111,759.870
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               1,784           111.630          199,147.920
             NEWFIELD     EXPLORATION      CO
                               1,200           17.550          21,060.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                                650          95.330          61,964.500
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               5,353           70.300         376,315.900
                                256/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               5,656           67.330         380,818.480
             AON  PLC
                               2,296           163.680          375,809.280
             AMGEN   INC
                               6,083           202.370         1,231,016.710
             TAPESTRY     INC
                               2,550           38.010          96,925.500
             EATON   CORP   PLC
                               4,102           76.010         311,793.020
             CELGENE    CORP
                               7,024           70.160         492,803.840
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               1,506           196.210          295,492.260
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               9,164           36.540         334,852.560
             CIT  GROUP   INC
                                900          46.290          41,661.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                                800          83.600          66,880.000
             CME  GROUP   INC
                               3,041           188.910          574,475.310
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               3,389           32.730         110,921.970
             ECOLAB    INC              2,364           158.390          374,433.960
             EQUIFAX    INC
                               1,256           102.800          129,116.800
             GAP  INC/THE                2,820           26.650          75,153.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               11,775            69.690         820,599.750
             HORMEL    FOODS   CORP
                               2,200           45.230          99,506.000
             STATE   STREET    CORP
                               3,000           72.370         217,110.000
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               4,615           62.490         288,391.350
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               11,510            44.160         508,281.600
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               4,541           68.020         308,878.820
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               1,300           39.630          51,519.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                                800          50.930          40,744.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               2,450           55.020         134,799.000
             FEDEX   CORP
                               2,283           227.500          519,382.500
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               4,569           88.870         406,047.030
             FMC  CORP
                               1,142           83.050          94,843.100
             FLEX   LTD
                               4,500            8.550         38,475.000
             CERNER    CORP
                               2,368           57.350         135,804.800
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                754          141.580          106,751.320
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               1,350           110.460          149,121.000
             INTEL   CORP
                               42,771            47.700        2,040,176.700
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               2,800           24.350          68,180.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               2,850           44.280         126,198.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               2,856           135.900          388,130.400
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               15,300            6.320         96,696.000
             ILLUMINA     INC
                               1,307           337.960          441,713.720
             SEALED    AIR  CORP
                               1,450           36.410          52,794.500
                                257/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               1,028           520.970          535,557.160
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               1,236           110.380          136,429.680
             SNAP-ON    INC
                                500          164.000          82,000.000
             CARMAX    INC
                               1,990           66.090         131,519.100
             COMERICA     INC
                               1,476           78.990         116,589.240
             INGREDION     INC
                                530          103.810          55,019.300
             DUKE   ENERGY    CORP
                               6,064           87.600         531,206.400
             TARGET    CORP
                               4,932           71.170         351,010.440
             DOVER   CORP
                               1,200           84.040         100,848.000
             WW  GRAINGER     INC
                                400          311.190          124,476.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               1,116           65.100          72,651.600
             INC
             CINTAS    CORP               763          188.040          143,474.520
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               3,442           32.270         111,073.340
             CLOROX    COMPANY              1,278           166.050          212,211.900
             ENTERGY    CORP
                               1,600           85.870         137,392.000
             MICROSOFT     CORP
                               66,632           110.190         7,342,180.080
             INCYTE    CORP
                               1,447           64.790          93,751.130
             CVS  HEALTH    CORP
                               12,121            80.000         969,680.000
             MEDTRONIC     PLC
                               12,179            96.600        1,176,491.400
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               11,372            37.910         431,112.520
             BLACKROCK     INC
                               1,057           422.940          447,047.580
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               5,636           27.740         156,342.640
             HASBRO    INC
                               1,000           96.850          96,850.000
             KELLOGG    CO
                               2,620           63.250         165,715.000
             KEYCORP                  8,773           18.140         159,142.220
             KANSAS    CITY   SOUTHERN             750          101.180          75,885.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               13,302            44.530         592,338.060
             A
             KOHLS   CORP
                               1,650           67.100         110,715.000
             COOPER    COS  INC/THE
                                350          277.420          97,097.000
             NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP
                               4,828           10.560          50,983.680
             APACHE    CORP
                               3,673           35.540         130,538.420
             CHUBB   LTD
                               4,288           134.210          575,492.480
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               1,000           76.470          76,470.000
             ALLSTATE     CORP
                               3,410           88.480         301,716.800
             EBAY   INC
                               9,053           29.520         267,244.560
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               10,254            84.260         864,002.040
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               1,283           79.040         101,408.320
                                258/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             XILINX    INC
                               2,200           91.200         200,640.000
             EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO
                               5,412           101.220          547,802.640
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               1,500           32.960          49,440.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               1,900           48.210          91,599.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               2,044           141.500          289,226.000
             TOLL   BROTHERS     INC
                               1,200           33.610          40,332.000
             TRIMBLE    INC
                               2,200           37.400          82,280.000
             LENNAR    CORP-A
                               2,260           43.040          97,270.400
             LEAR   CORP
                                600          134.870          80,922.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               2,300           51.460         118,358.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               5,067           65.190         330,317.730
             PACCAR    INC
                               3,525           61.310         216,117.750
             PVH  CORP                 550          109.770          60,373.500
             BIOGEN    INC
                               1,899           326.610          620,232.390
             IDEXX   LABORATORIES       INC         742          201.120          149,231.040
             STARBUCKS     CORP
                               12,484            66.880         834,929.920
             PERRIGO    CO  PLC
                                900          64.110          57,699.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               2,400           67.070         160,968.000
             INTUIT    INC
                               2,097           209.190          438,671.430
             BORGWARNER      INC
                               1,550           39.370          61,023.500
             BEST   BUY  CO  INC
                               2,300           64.070         147,361.000
             BALL   CORP
                               2,892           49.570         143,356.440
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               13,142            37.040         486,779.680
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               3,024           86.390         261,243.360
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               1,050           106.920          112,266.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,303           179.450          413,273.350
             VF  CORP
                               3,204           79.460         254,589.840
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               2,841           55.350         157,249.350
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               3,071           32.030          98,364.130
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                480          127.380          61,142.400
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               1,003           121.190          121,553.570
             CARNIVAL     CORP
                               3,814           60.730         231,624.220
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               41,124            39.420        1,621,108.080
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               2,100           36.990          77,679.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               2,200           64.900         142,780.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               5,600            8.850         49,560.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               11,000            6.380         70,180.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  214,062,461.840
                                259/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (24,289,667,546)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               5,000            3.450         17,250.000
             TUI  AG-DI
                               4,802           11.960          57,431.920
             BP  PLC
                              181,202             5.221         946,055.640
             UNILEVER     PLC
                               11,199            42.545         476,461.450
             BARCLAYS     PLC
                              150,591             1.672         251,848.380
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               14,034            8.476         118,952.180
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               10,500            3.027         31,783.500
             RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                               1,012           64.500          65,274.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               22,506            15.485         348,505.410
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                               50,836            2.214         112,550.900
             GROUP
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               1,758           30.090          52,898.220
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               29,337            4.903         143,839.310
             AVIVA   PLC
                               32,789            4.114         134,893.940
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                               45,560            15.976         727,866.560
             INFORMA    PLC
                               11,000            7.096         78,056.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               3,133           15.730          49,282.090
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                               40,000            1.844         73,760.000
             MEDICLINIC      INTERNATIONAL
                               2,900            3.654         10,596.600
             PLC
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               13,352            4.373         58,388.290
             DCC  PLC
                                938          59.350          55,670.300
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               4,161            7.515         31,269.910
             CONVATEC     GROUP   PLC
                               6,581            1.532         10,085.380
             ROYAL   MAIL   PLC
                               10,076            3.237         32,616.010
             NMC  HEALTH    PLC
                                975          35.420          34,534.500
             RELX   PLC
                               17,881            16.550         295,930.550
             DIAGEO    PLC
                               22,895            28.290         647,699.550
             RIO  TINTO   PLC
                               10,582            36.190         382,962.580
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               29,745            6.153         183,020.980
             TESCO   PLC
                               88,748            2.000         177,496.000
             FRESNILLO     PLC
                               2,400            7.772         18,652.800
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               8,329           14.225         118,480.020
             GLENCORE     PLC
                              106,703             2.933         312,959.890
             WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC
                               5,466            6.466         35,343.150
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               3,200           19.450          62,240.000
                                260/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SMITHS    GROUP   PLC
                               4,080           14.175          57,834.000
             BABCOCK    INTL   GROUP   PLC
                                600           5.814          3,488.400
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               10,963            3.269         35,838.040
             PEARSON    PLC
                               8,271            9.610         79,484.310
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               17,631            3.126         55,114.500
             NEXT   PLC
                               1,159           50.600          58,645.400
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               32,236            1.385         44,662.970
             WHITBREAD     PLC
                               1,785           46.660          83,288.100
             BUNZL   PLC
                               3,159           24.520          77,458.680
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              247,753             1.677         415,630.430
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                                803          49.300          39,587.900
             KINGFISHER      PLC
                               17,229            2.576         44,381.900
             WPP  PLC               13,021            8.680         113,022.280
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               8,244            7.790         64,220.760
             SEVERN    TRENT   PLC           1,300           18.770          24,401.000
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               5,855           66.220         387,718.100
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               4,883           10.335          50,465.800
             SCHRODERS     PLC
                               1,227           25.900          31,779.300
             SSE  PLC
                               8,282           10.990          91,019.180
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               1,300           14.655          19,051.500
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               12,368            4.727         58,463.530
             ASTRAZENECA      PLC
                               11,153            61.540         686,355.620
             FERGUSON     PLC
                               1,989           50.520         100,484.280
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                               49,681            2.474         122,910.790
             3I  GROUP   PLC
                               8,439            8.582         72,423.490
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               3,900           17.955          70,024.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               9,725            6.060         58,933.500
             NATIONAL     GRID   PLC
                               30,325            8.340         252,910.500
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                              676,372             0.561         379,715.240
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               12,586            5.398         67,939.220
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               8,223           24.180         198,832.140
             CENTRICA     PLC
                               38,002            1.361         51,739.720
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                                700          33.060          23,142.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               20,398            27.810         567,268.380
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               17,820            15.310         272,824.200
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               2,960           24.470          72,431.200
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              182,842             6.692        1,223,578.660
                                261/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHIRE   PLC
                               8,223           45.050         370,446.150
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               10,745            16.110         173,101.950
             MONDI   PLC
                               3,400           17.340          58,956.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               14,500            2.435         35,307.500
             CARNIVAL     PLC
                               1,383           46.280          64,005.240
             EASYJET    PLC
                               1,644           11.435          18,799.140
             COMPASS    GROUP   PLC
                               14,239            16.705         237,862.490
             PERSIMMON     PLC
                               2,569           19.655          50,493.690
             BT  GROUP   PLC
                               85,624            2.619         224,292.060
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               1,200           23.800          28,560.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               3,300           18.285          60,340.500
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               1,372           43.190          59,256.680
             GROU
             TRAVIS    PERKINS    PLC
                               1,700           10.980          18,666.000
             INTERTEK     GROUP   PLC          1,592           48.040          76,479.680
             ITV  PLC
                               27,587            1.504         41,490.840
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               2,735           40.830         111,670.050
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                               40,270            23.720         955,204.400
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                               34,053            24.145         822,209.680
             MEGGITT    PLC
                               9,925            5.168         51,292.400
             G4S  PLC
                               11,320            1.964         22,238.140
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               1,570           21.060          33,064.200
             INVESTEC     PLC
                               4,600            4.893         22,507.800
             ANTOFAGASTA      PLC
                               3,460            8.364         28,939.440
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               17,899            2.705         48,425.740
             EXPERIAN     PLC
                               7,555           18.970         143,318.350
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  15,968,653.650
                                                  (2,315,614,466)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD
                                530          186.700          98,951.000
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                               5,000            4.280         21,400.000
             CO
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               11,096            21.740         241,227.040
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                300          455.000          136,500.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               7,900           25.500         201,450.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               11,400            24.420         278,388.000
             NICE   LTD
                                800          428.000          342,400.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                262/701

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                                                   1,320,316.040
                                                   (40,401,671)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             HEALTHSCOPE      LTD
                               16,000            2.200         35,200.000
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               22,824            2.480         56,603.520
             BHP  BILLITON     LIMITED
                               27,332            30.980         846,745.360
             SOUTH32    LTD
                               56,387            3.140         177,055.180
             ALUMINA    LTD
                               12,100            2.310         27,951.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               7,728           31.170         240,881.760
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               10,500            4.030         42,315.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               3,600           10.820          38,952.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               22,399            24.910         557,959.090
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               29,481            26.420         778,888.020
             SANTOS    LTD
                               18,270            5.640         103,042.800
             AUSNET    SERVICES
                               28,500            1.585         45,172.500
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               24,874            27.150         675,329.100
             RIO  TINTO   LTD
                               3,349           73.250         245,314.250
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               12,050            6.590         79,409.500
             AMCOR   LIMITED
                               10,996            13.430         147,676.280
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               15,310            4.250         65,067.500
             COLES   GROUP   LTD
                               9,567           12.390         118,535.130
             OIL  SEARCH    LTD
                               15,418            7.320         112,859.760
             SEEK   LTD
                               2,600           18.760          48,776.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               5,592           14.850          83,041.200
             NEWCREST     MINING    LTD          5,804           20.780         120,607.120
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               20,400            3.810         77,724.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               15,492            72.430        1,122,085.560
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               2,000           27.490          54,980.000
             ORICA   LTD
                               2,000           17.720          35,440.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               9,822           11.480         112,756.560
             CIMIC   GROUP   LTD
                               1,000           42.940          42,940.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               11,760            29.830         350,800.800
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               2,600           10.100          26,260.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               17,352            4.460         77,389.920
             CROWN   RESORTS    LTD
                               3,000           11.800          35,400.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                               35,114            2.960         103,937.440
             AMP  LTD
                               24,935            2.440         60,841.400
                                263/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               3,200           16.450          52,640.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               2,542           116.810          296,931.020
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               6,163           25.440         156,786.720
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               3,000           10.120          30,360.000
             CSL  LTD
                               4,037           180.800          729,889.600
             WESFARMERS      LTD
                               9,567           31.510         301,456.170
             COCHLEAR     LTD
                                444          172.700          76,678.800
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               7,092           11.160          79,146.720
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               9,938           13.550         134,659.900
             BORAL   LTD
                               8,600            5.260         45,236.000
             ASX  LTD
                               1,300           61.520          79,976.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               3,700           18.450          68,265.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP       17,097            7.430         127,030.710
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               2,500           23.280          58,200.000
             CHALLENGER      LTD            6,300            9.840         61,992.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               4,739           18.690          88,571.910
             BRAMBLES     LTD
                               11,337            10.480         118,811.760
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                                800          48.280          38,624.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                900          55.560          50,004.000
             REA  GROUP   LTD
                                608          76.450          46,481.600
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                                621          46.490          28,870.290
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                   9,418,549.950
                                                   (782,493,130)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               2,300           40.560          93,288.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC       150          938.000          140,700.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               2,438           17.720          43,201.360
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN         2,121           78.090         165,628.890
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               4,200           20.880          87,696.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               1,000           103.540          103,540.000
             BCE  INC
                                900          57.120          51,408.000
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               1,600           90.640         145,024.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               15,212            43.550         662,482.600
             METRO   INC
                               1,600           45.800          73,280.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               3,300           60.460         199,518.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               9,900           72.800         720,720.000
                                264/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               3,800           112.460          427,348.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               16,600            73.480        1,219,768.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               1,700           30.640          52,088.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               12,000            97.820        1,173,840.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               1,300           18.300          23,790.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               1,400           33.710          47,194.000
             TRANSCANADA      CORP
                               7,600           54.400         413,440.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               3,771           44.320         167,130.720
             BOMBARDIER      INC-B
                               19,200            2.170         41,664.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               8,300           17.340         143,922.000
             CAE  INC
                               2,300           26.590          61,157.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               1,833           66.420         121,747.860
             EMPIRE    CO  LTD  'A'           1,800           25.320          45,576.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                                600          70.090          42,054.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B      1,000           53.130          53,130.000
             LINAMAR    CORP
                                600          48.000          28,800.000
             SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    -
                               1,100           10.190          11,209.000
             A
             HYDRO   ONE  LTD
                               1,500           19.660          29,490.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               1,489           61.330          91,320.370
             WSP  GLOBAL    INC
                               1,200           64.490          77,388.000
             EMERA   INC
                               1,200           44.800          53,760.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               1,000           31.350          31,350.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               3,000           70.340         211,020.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               1,800           46.400          83,520.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               10,534            3.620         38,133.080
             BANK   OF  MONTREAL
                               5,800           99.360         576,288.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               3,100           26.620          82,522.000
             METHANEX     CORP
                                600          74.110          44,466.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A         800          197.860          158,288.000
             NUTRIEN    LTD
                               5,127           68.160         349,456.320
             AURORA    CANNABIS     INC          7,000            7.510         52,570.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               2,000           44.200          88,400.000
             CAMECO    CORP
                               2,800           15.850          44,380.000
             TELUS   CORP
                                300          47.560          14,268.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               2,000           28.120          56,240.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               4,400           26.630         117,172.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                                500          151.440          75,720.000
                                265/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                               8,000            2.420         19,360.000
             LTD
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               11,700            33.450         391,365.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                200          614.180          122,836.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               3,100           65.760         203,856.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                                901          97.250          87,622.250
             BLACKBERRY      LTD
                               6,400           11.700          74,880.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               5,200           48.580         252,616.000
             ENBRIDGE     INC
                               14,300            43.950         628,485.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               7,800           58.810         458,718.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               16,000            21.770         348,320.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               2,000           31.560          63,120.000
             GOLDCORP     INC
                               6,300           12.510          78,813.000
             ENCANA    CORP              6,900            9.250         63,825.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               1,200           279.440          335,328.000
             LTD
             INDUSTRIAL      ALLIANCE
                               1,100           48.290          53,119.000
             INSURANC
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               1,400           42.900          60,060.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               6,400           112.870          722,368.000
             CGI  GROUP   INC  - CLASS   A
                               1,900           84.320         160,208.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               3,012           16.010          48,222.120
             ONEX   CORPORATION
                                700          81.930          57,351.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               3,900           24.960          97,344.000
             FINNING    INTERNATIONAL       INC
                               2,500           27.080          67,700.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               1,900           48.850          92,815.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                                300          33.920          10,176.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               2,700           45.150         121,905.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               2,000           19.900          39,800.000
             SAPUTO    INC
                               1,300           40.850          53,105.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               6,300           12.140          76,482.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               4,500           69.840         314,280.000
             FORTIS    INC
                               4,200           46.050         193,410.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               6,600            5.700         37,620.000
             CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP
                               2,500            4.030         10,075.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               8,000            9.750         78,000.000
             DOLLARAMA     INC
                               2,700           35.840          96,768.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                                800          40.380          32,304.000
                                266/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALTAGAS    LTD
                                800          14.000          11,200.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               2,000           19.940          39,880.000
             KEYERA    CORP
                               2,200           28.650          63,030.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               4,800           21.590         103,632.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                               2,800            9.150         25,620.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  14,631,715.570
                                                  (1,249,841,144)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               13,300            25.110         333,963.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               17,100            24.180         413,478.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               7,100            9.650         68,515.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                               17,300            6.150         106,395.000
             UOL  GROUP   LTD
                               5,200            6.230         32,396.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               5,200            8.700         45,240.000
             CAPITALAND      LTD
                               19,000            3.160         60,040.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               27,000            1.260         34,020.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               12,000            2.660         31,920.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                900          35.290          31,761.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               34,800            11.240         391,152.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                               45,000            0.970         43,650.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               3,200           15.320          49,024.000
             SINGAPORE
                               65,400            3.080         201,432.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               14,100            3.460         48,786.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               4,000            2.650         10,600.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                               9,000            0.230          2,070.000
             SATS   LTD
                               7,700            4.680         36,036.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               6,900            7.280         50,232.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               10,000            2.090         20,900.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               15,800            3.090         48,822.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   2,060,432.000
                                                   (170,789,208)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                                189          108.700          20,544.300
                                267/701


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             UBS  GROUP   AG-REG
                               32,402            13.645         442,125.290
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                 50         542.000          27,100.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               1,754           49.520          86,858.080
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               6,091           254.200         1,548,332.200
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                389          70.050          27,249.450
             SIKA   AG-REG
                               1,140           124.200          141,588.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 1       80,300.000            80,300.000
             ABB  LTD-REG
                               17,676            20.310         358,999.560
             SWISS   RE  AG
                               2,500           91.480         228,700.000
             NESTLE    SA-REG
                               27,666            85.200        2,357,143.200
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                163          668.500          108,965.500
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT       300          205.600          61,680.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               21,508            11.925         256,482.900
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD         2,198           41.020          90,161.960
             SGS  SA-REG
                                 46        2,379.000           109,434.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                153          199.300          30,492.900
             VIFOR   PHARMA    AG
                                369          126.600          46,715.400
             TEMENOS    AG  - REG
                                508          126.400          64,211.200
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                267          300.900          80,340.300
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               1,347           313.600          422,419.200
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                                320          148.900          47,648.000
             CLARIANT     AG-REG
                               1,568           20.400          31,987.200
             NOVARTIS     AG-REG
                               19,290            90.360        1,743,044.400
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 20        1,723.000           34,460.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               4,447           65.680         292,078.960
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                276          475.500          131,238.000
             GEBERIT    AG-REG
                                334          391.900          130,894.600
             GIVAUDAN-REG                   89        2,478.000           220,542.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                111          609.500          67,654.500
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                563          161.500          90,924.500
             LONZA   GROUP   AG-REG
                                692          319.100          220,817.200
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                                450          59.250          26,662.500
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               3,801           45.450         172,755.450
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                231          391.900          90,528.900
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                                495          142.100          70,339.500
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                946          82.150          77,713.900
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 10        6,850.000           68,500.000
                                268/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  10,107,633.050
                                                  (1,151,259,405)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                                700          331.700          232,190.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               32,335            75.880        2,453,579.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                               14,568           127.000         1,850,136.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                                777          530.500          412,198.500
             SKF  AB-B   SHARES
                               4,000           142.400          569,600.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,600           206.100          535,860.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               1,200           357.700          429,240.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               3,258           114.250          372,226.500
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               19,697            95.040        1,872,002.880
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               16,526           100.500         1,660,863.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               9,075           210.700         1,912,102.500
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               9,039           169.560         1,532,652.840
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               3,709           144.550          536,135.950
             SANDVIK    AB
                               10,122           134.700         1,363,433.400
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               4,550           393.600         1,790,880.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               7,668           219.100         1,680,058.800
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               2,500           152.200          380,500.000
             TELIA   CO  AB
                               24,107            42.050        1,013,699.350
             ALFA   LAVAL   AB
                               2,000           193.900          387,800.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               2,500           202.600          506,500.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               10,882           168.650         1,835,249.300
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                948          273.600          259,372.800
             LUNDIN    PETROLEUM     AB         1,900           239.000          454,100.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               5,050           233.000         1,176,650.000
             BOLIDEN    AB              3,171           202.500          642,127.500
             EPIROC    AB-A
                               6,982           75.290         525,674.780
             EPIROC    AB-B
                               2,500           72.480         181,200.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               2,400           72.300         173,520.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               26,529            81.680        2,166,888.720
             KINNEVIK     AB  - B
                               1,500           237.300          355,950.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               2,400           459.400         1,102,560.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               1,300           185.200          240,760.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                269/701

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  30,605,712.620
                                                   (382,877,465)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               17,325           299.100         5,181,907.500
             DANSKE    BANK   A/S
                               7,236           131.700          952,981.200
             ISS  A/S
                               1,320           216.700          286,044.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 30        9,025.000           270,750.000
             H LUNDBECK     A/S
                                500          265.500          132,750.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               1,857           485.300          901,202.100
             CARLSBERG     AS-B
                               1,232           717.400          883,836.800
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               1,802           311.400          561,142.800
             COLOPLAST-B                  1,052           643.600          677,067.200
             DSV  A/S
                               1,650           515.400          850,410.000
             WILLIAM    DEMANT    HOLDING
                               1,314           197.700          259,777.800
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                 66        9,700.000           640,200.000
             TRYG   A/S
                               1,700           162.300          275,910.000
             PANDORA    A/S
                                750          358.300          268,725.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                750          597.400          448,050.000
             GENMAB    A/S
                                733         1,005.000           736,665.000
             ORSTED    A/S
                               1,533           433.800          665,015.400
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  13,992,434.800
                                                   (242,209,046)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               15,000            3.250         48,750.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               7,000           10.900          76,300.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               16,860            4.170         70,306.200
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               8,100            7.050         57,105.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               14,526            4.790         69,579.540
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               3,700           13.230          48,951.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               4,419           11.550          51,039.450
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                    422,031.190
                                                   (32,863,569)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
                                270/701


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             NORSK   HYDRO   ASA
                               13,050            40.950         534,397.500
             DNB  ASA
                               8,545           148.850         1,271,923.250
             ORKLA   ASA
                               7,000           71.060         497,420.000
             TELENOR    ASA
                               6,250           165.700         1,035,625.000
             EQUINOR    ASA
                               11,121           199.800         2,221,975.800
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               1,450           348.000          504,600.000
             MARINE    HARVEST
                               4,677           199.000          930,723.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               2,000           137.100          274,200.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               1,700           283.000          481,100.000
             AKER   BP  ASA
                               1,306           246.200          321,537.200
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                   8,073,501.750
                                                   (107,216,103)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               7,586           63.770         483,759.220
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               1,800           24.120          43,416.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               15,695            8.300         130,268.500
             COMMERZBANK      AG
                               9,689            7.893         76,475.270
             VOLKSWAGEN      AG
                                420          145.700          61,194.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               1,372           150.060          205,882.320
             SIEMENS    AG-REG
                               6,488           102.300          663,722.400
             E.ON   SE
                               22,270            8.979         199,962.330
             UNIPER    SE
                               1,380           23.110          31,891.800
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,921           72.850         212,794.850
             GEA  GROUP   AG
                               1,300           24.060          31,278.000
             OSRAM   LICHT   AG             645          41.260          26,612.700
             CONTINENTAL      AG
                               1,180           132.850          156,763.000
             BASF   SE
                               7,921           64.860         513,756.060
             K+S  AG-REG
                               1,400           15.890          22,246.000
             ALLIANZ    SE-REG
                               3,842           189.160          726,752.720
             THYSSENKRUPP       AG
                               4,030           16.730          67,421.900
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               1,857           102.350          190,063.950
             RWE  AG
                               5,309           19.050         101,136.450
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               1,700           21.520          36,584.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                                560          67.280          37,676.800
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               1,436           41.000          58,876.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               3,709           51.360         190,494.240
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                959          40.350          38,695.650
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             HOCHTIEF     AG
                                166          126.100          20,932.600
             SAP  SE
                               8,241           91.100         750,755.100
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,214           192.100          233,209.400
             SCHAEFFLER      AG
                               2,102            7.558         15,886.910
             ZALANDO    SE
                                700          28.680          20,076.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               1,230           59.460          73,135.800
             KION   GROUP   AG
                                600          51.080          30,648.000
             WIRECARD     AG
                               1,000           136.300          136,300.000
             COVESTRO     AG
                               1,945           51.340          99,856.300
             INNOGY    SE
                               1,500           40.000          60,000.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                305          115.800          35,319.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               1,265           56.680          71,700.200
             DELIVERY     HERO   SE           1,056           33.360          35,228.160
             METRO   AG
                               1,500           13.740          20,610.000
             1&1  DRILLISCH     AG            500          45.020          22,510.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               1,500           38.800          58,200.000
             BEIERSDORF      AG
                                815          94.000          76,610.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                                700          37.280          26,096.000
             MERCK   KGAA
                               1,149           97.240         111,728.760
             ADIDAS    AG
                               1,592           197.500          314,420.000
             PUMA   SE
                                 51         448.500          22,873.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                650          91.300          59,345.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               28,991            15.385         446,026.530
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               2,271           72.420         164,465.820
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               8,010           50.670         405,866.700
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               2,521           31.180          78,604.780
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               9,773           18.340         179,236.820
             HANNOVER     RUECK   SE
                                644          122.900          79,147.600
             DEUTSCHE     POST   AG-REG           8,974           28.560         256,297.440
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               1,897           111.200          210,946.400
             PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE       1,560           18.170          28,345.200
             LANXESS    AG
                                600          49.220          29,532.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                                400          175.900          70,360.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                                470          56.250          26,437.500
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               3,285           42.440         139,415.400
             SYMRISE    AG
                               1,436           70.960         101,898.560
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               6,240            3.576         22,314.240
             HOLDI
                                272/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                                250          64.200          16,050.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                                811          62.320          50,541.520
             RTL  GROUP
                                350          53.700          18,795.000
             VONOVIA    SE
                               4,435           43.240         191,769.400
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               8,113           32.900         266,917.700
             NN  GROUP   NV
                               3,100           37.940         117,614.000
             ARCELORMITTAL                  5,327           20.055         106,832.980
             UNILEVER     NV-CVA
                               12,732            48.965         623,422.380
             HEINEKEN     NV
                               2,910           79.720         231,985.200
             AEGON   NV
                               14,361            4.970         71,374.170
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               10,652            22.505         239,723.260
             N
             AKZO   NOBEL
                               2,118           73.820         156,350.760
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               1,938           78.000         151,164.000
             WOLTERS    KLUWER
                               2,376           53.700         127,591.200
             ING  GROEP   NV
                               30,853            10.804         333,335.810
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               36,000            2.537         91,332.000
             ASML   HOLDING    NV
                               3,489           151.240          527,676.360
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               3,453           22.820          78,797.460
             VOPAK                   630          38.810          24,450.300
             RANDSTAD     NV
                                750          42.450          31,837.500
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               1,100           76.700          84,370.000
             JCDECAUX     SA
                                845          29.940          25,299.300
             TOTAL   SA
                               19,922            48.440         965,021.680
             MICHELIN     (CGDE)
                               1,861           91.940         171,100.340
             AIR  LIQUIDE    SA
                               3,938           104.150          410,142.700
             KERING                   708          388.700          275,199.600
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               4,286           64.340         275,761.240
             BOUYGUES     SA             1,892           34.740          65,728.080
             BNP  PARIBAS
                               9,582           44.775         429,034.050
             PEUGEOT    SA
                               6,497           19.470         126,496.590
             NATIXIS                  7,674            4.945         37,947.930
             THALES    SA
                                918          107.250          98,455.500
             DANONE                  4,932           65.540         323,243.280
             CARREFOUR     SA
                               5,156           16.415          84,635.740
             SUEZ                  2,950           13.140          38,763.000
             VIVENDI                  8,801           22.290         196,174.290
             L'OREAL                  2,056           208.400          428,470.400
                                273/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               4,013           32.880         131,947.440
             LEGRAND    SA
                               2,250           54.040         121,590.000
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                200          40.500          8,100.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               2,154           140.350          302,313.900
             SOCIETE    BIC  SA
                                150          94.500          14,175.000
             EURAZEO    SE
                                534          67.150          35,858.100
             REXEL   SA
                               3,870           10.605          41,041.350
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               6,129           32.830         201,215.070
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               2,311           256.500          592,771.500
             VUI
             ACCOR   SA
                               1,850           39.870          73,759.500
             CAPGEMINI     SE
                               1,645           102.850          169,188.250
             VALEO   SA               1,965           25.540          50,186.100
             PUBLICIS     GROUPE
                               1,806           52.700          95,176.200
             BUREAU    VERITAS    SA          3,227           19.455          62,781.280
             EIFFAGE                   750          85.240          63,930.000
             SODEXO    SA
                                669          91.220          61,026.180
             IPSEN                   276          114.000          31,464.000
             INGENICO     GROUP
                                499          64.460          32,165.540
             AMUNDI    SA
                                437          50.940          22,260.780
             TELEPERFORMANCE                   500          144.800          72,400.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                977          70.640          69,015.280
             FAURECIA                   560          36.720          20,563.200
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                131          395.800          51,849.800
             SEB  SA
                                197          129.200          25,452.400
             ESSILORLUXOTTICA                  1,831           111.650          204,431.150
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 22        1,350.000           29,700.000
             AXA  SA
                               15,775            21.535         339,714.620
             EDENRED                  1,913           33.430          63,951.590
             RENAULT    SA
                               1,650           62.400         102,960.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                268          485.100          130,006.800
             STMICROELECTRONICS          NV
                               7,498           12.970          97,249.060
             REMY   COINTREAU
                                253          102.000          25,806.000
             ATOS   SE
                                946          75.120          71,063.520
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               1,149           107.400          123,402.600
             WENDEL                   201          108.000          21,708.000
             ORANGE                 17,404            15.020         261,408.080
             ALSTOM                  1,310           39.070          51,181.700
             CNP  ASSURANCES
                               1,349           20.220          27,276.780
                                274/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SANOFI                  9,252           78.870         729,705.240
             VINCI   SA
                               4,464           77.580         346,317.120
             AIRBUS    SE
                               5,112           94.860         484,924.320
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               6,973           18.740         130,674.020
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               9,904           11.052         109,459.000
             BIOMERIEUX                   457          65.000          29,705.000
             ENGIE                 14,444            12.490         180,405.560
             IMERYS    SA
                                340          48.660          16,544.400
             EDF                  6,760           14.710          99,439.600
             SES                  4,402           18.320          80,644.640
             SAFRAN    SA
                               2,592           111.500          289,008.000
             ILIAD   SA
                                219          124.600          27,287.400
             ARKEMA                   838          84.640          70,928.320
             ADP                   350          173.200          60,620.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               1,400           18.130          25,382.000
             SCOR   SE
                               1,297           42.500          55,122.500
             GETLINK                  3,940           11.480          45,231.200
             BOLLORE                  7,300            3.966         28,951.800
             UCB  SA
                               1,110           73.340          81,407.400
             KBC  GROUP   NV
                               2,211           63.740         140,929.140
             COLRUYT    SA
                                350          56.620          19,817.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                                900          80.060          72,054.000
             SOLVAY    SA
                                873          96.440          84,192.120
             UMICORE                  1,600           37.960          60,736.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               6,589           67.380         443,966.820
             AGEAS                  1,654           43.040          71,188.160
             PROXIMUS                  2,269           24.120          54,728.280
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                462          43.120          19,921.440
             PRYSMIAN     SPA
                               1,440           15.990          23,025.600
             ASSICURAZIONI       GENERALI          11,733            14.755         173,120.410
             MEDIOBANCA      SPA
                               4,460            7.808         34,823.680
             TENARIS    SA              4,700           10.830          50,901.000
             UNICREDIT     SPA
                               21,147            11.516         243,528.850
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              108,503             0.564         61,260.790
             TELECOM    ITALIA-RSP
                               48,381            0.484         23,440.590
             INTESA    SANPAOLO
                              135,457             2.032         275,316.350
             ATLANTIA     SPA
                               3,527           18.345          64,702.810
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               2,900            6.706         19,447.400
             MONCLER    SPA
                               1,522           29.510          44,914.220
                                275/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RECORDATI     SPA
                                692          27.920          19,320.640
             ENI  SPA
                               21,146            14.216         300,611.530
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               4,483            7.315         32,793.140
             PIRELLI    & C SPA
                               5,651            6.244         35,284.840
             LEONARDO     SPA
                               2,500            8.658         21,645.000
             ENEL   SPA
                               71,157            4.758         338,565.000
             SNAM   SPA
                               24,300            3.833         93,141.900
             LUXOTTICA     GROUP   SPA
                               1,307           51.700          67,571.900
             TERNA   SPA
                               9,900            4.884         48,351.600
             EXOR   NV
                               1,088           51.860          56,423.680
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               11,691            8.452         98,812.330
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               10,787            14.730         158,892.510
             NV
             FERRARI    NV
                               1,130           96.060         108,547.800
             TELEFONICA      SA            40,569            7.804         316,600.470
             ENDESA    SA
                               2,150           19.645          42,236.750
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                               60,432            4.990         301,555.680
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                               46,886            6.602         309,541.370
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                               49,634            1.124         55,788.610
             BANKINTER     SA
                               6,700            7.414         49,673.800
             REPSOL    SA
                               10,213            15.140         154,624.820
             GRIFOLS    SA
                               3,004           26.200          78,704.800
             BANCO   SANTANDER     SA
                              140,479             4.213         591,908.260
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               4,311           64.020         275,990.220
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               3,978           21.690          86,282.820
             MAPFRE    SA
                               8,005            2.524         20,204.620
             CAIXABANK     SA
                               30,487            3.620         110,362.940
             INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-
                               4,900            7.046         34,525.400
             DI
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               2,195           33.850          74,300.750
             AENA   SME  SA              569          142.050          80,826.450
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               9,655           27.310         263,678.050
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               1,793           12.650          22,681.450
             ENE
             ENAGAS    SA
                               3,675           24.070          88,457.250
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               4,056           18.955          76,881.480
             SA
             FERROVIAL     SA
                               3,876           18.090          70,116.840
                                276/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANKIA    SA
                               15,905            2.909         46,267.640
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               4,493           23.890         107,337.770
             NOKIA   OYJ
                               54,437            4.838         263,366.200
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               4,116           14.705          60,525.780
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               4,193           11.165          46,814.840
             METSO   OYJ
                               1,108           25.330          28,065.640
             ELISA   OYJ
                               1,300           34.650          45,045.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               3,832           39.660         151,977.120
             FORTUM    OYJ
                               4,400           18.295          80,498.000
             KONE   OYJ-B
                               2,660           44.370         118,024.200
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               1,770           28.430          50,321.100
             NESTE   OYJ
                               1,100           69.620          76,582.000
             ORION   OYJ-CLASS     B          1,763           29.540          52,079.020
             OMV  AG
                               1,209           45.130          54,562.170
             ERSTE   GROUP   BANK   AG         2,750           34.900          95,975.000
             VOESTALPINE      AG
                               1,800           29.200          52,560.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               1,100           26.290          28,919.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                                550          42.340          23,287.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               1,995           23.820          47,520.900
             AIB  GROUP   PLC
                               9,000            3.826         34,434.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               10,234            5.820         59,561.880
             JERONIMO     MARTINS
                               2,900           10.590          30,711.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               27,576            3.070         84,658.320
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               3,609           14.440          52,113.960
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               1,712           91.050         155,877.600
             CRH  PLC
                               6,500           24.750         160,875.000
             PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                                889          79.750          70,897.750
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  31,673,090.140
                                                  (4,091,846,515)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               14,500            53.450         775,025.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               22,000            48.500        1,067,000.000
             L
             MTR  CORP
                               16,500            40.150         662,475.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               16,000           113.300         1,812,800.000
             SINO   LAND   CO
                               34,000            13.500         459,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               27,052            81.500        2,204,738.000
                                277/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               8,000           21.300         170,400.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               3,500           86.350         302,225.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               13,500            87.850        1,185,975.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               10,514            40.100         421,611.400
             HANG   LUNG   GROUP   LTD
                               8,000           21.350         170,800.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                               79,305            15.600        1,237,158.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               6,400           180.100         1,152,640.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               6,000           45.100         270,600.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                               58,000            10.740         622,920.000
             WH  GROUP   LTD
                               91,500            5.820         532,530.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               11,900           228.200         2,715,580.000
             MINTH   GROUP   LTD
                               6,000           27.250         163,500.000
             LI  & FUNG   LTD            70,000            1.640         114,800.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               12,000            15.580         186,960.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY            2,000           80.000         160,000.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               8,000           23.800         190,400.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               15,000            16.900         253,500.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               7,500           27.050         202,875.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               8,600           26.350         226,610.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               6,000           39.800         238,800.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               10,000            7.040         70,400.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               8,000           27.600         220,800.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               23,052            56.000        1,290,912.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               5,500           59.000         324,500.000
             L
             PCCW   LTD
                               60,000            4.530         271,800.000
             AIA  GROUP   LTD
                              115,600            64.400        7,444,640.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               14,000            47.950         671,300.000
             INVESTMENT
             SANDS   CHINA   LTD
                               23,000            34.050         783,150.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               4,000           11.160          44,640.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               12,000            42.600         511,200.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               14,000            13.220         185,080.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                               39,000            30.300        1,181,700.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               16,800            17.820         299,376.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  30,800,420.400
                                                   (446,914,099)
     合計                                             35,303,993,367
                                278/701

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                                                 [35,303,993,367]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            1,372         258,032.040
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            2,794         515,772.400
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            1,556         201,999.920
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            1,156         81,590.480
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            1,055         177,820.250
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            3,603         253,182.810
                   EQUINIX    INC
                                             706        271,181.660
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                            4,045         658,202.400
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                            6,228         120,200.400
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                            3,300         52,569.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                            2,200         47,058.000
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                            2,403         42,028.470
                   VENTAS    INC
                                            3,702         231,189.900
                   WEYERHAEUSER       CO
                                            7,435         198,811.900
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                            4,334         76,841.820
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                            4,153         469,289.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            1,718         57,982.500
                   VEREIT    INC
                                            7,750         59,132.500
                   PROLOGIS     INC
                                            5,687         382,052.660
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            1,200         146,856.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 650        60,918.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            3,100         87,017.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                             600        155,604.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                             450        58,900.500
                   WELLTOWER     INC
                                            3,797         271,219.710
                   HCP  INC
                                            4,550         131,040.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            1,000         44,410.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            1,100         112,442.000
                   MACERICH     CO/THE
                                             700        35,042.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                            9,600         96,576.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            1,552         76,777.440
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            2,550         162,843.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            1,540         326,264.400
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            1,150         72,243.000
                                279/701


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                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                             650        60,983.000
                   UDR  INC
                                            1,900         79,591.000
                   WP  CAREY   INC
                                            1,600         108,464.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            1,800         204,642.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            1,285         121,291.150
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    6,568,062.310
                                                    (745,278,030)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                            4,808         40,021.790
                   SEGRO   PLC
                                            5,920         36,408.000
                   HAMMERSON     PLC
                                           10,958          42,637.570
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                            6,300         35,910.000
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     154,977.360
                                                    (22,473,267)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                            4,303         56,541.420
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           26,027         299,050.230
                   SYDNEY    AIRPORT
                                            9,129         62,533.650
                   APA  GROUP
                                            7,500         68,775.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           43,529         174,551.290
                   DEXUS                         6,500         70,395.000
                   GPT  GROUP
                                           14,648          78,806.240
                   MIRVAC    GROUP
                                           31,638          71,501.880
                   STOCKLAND                        14,300          53,768.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           14,731         157,327.080
                   VICINITY     CENTRES                   19,523          53,297.790
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    1,146,547.580
                                                    (95,255,173)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            2,000         42,440.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            1,400         34,496.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     76,936.000
                                                     (6,571,873)
                                280/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST             28,000          49,280.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           30,500          78,995.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                            9,000         20,340.000
                   SUNTEC    REIT
                                           26,000          46,800.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     195,415.000
                                                    (16,197,949)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         1,249         193,170.340
                   ICADE                          406        28,927.500
                   GECINA    SA
                                             334        41,883.600
                   KLEPIERRE                         2,394         69,952.680
                   COVIVIO                          353        30,834.550
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                     364,768.670
                                                    (47,124,465)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           24,000        1,810,800.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           52,000         394,680.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           34,000         381,480.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    2,586,960.000
                                                    (37,536,790)
     投資証券　合計                                                970,437,547
                                                    [970,437,547]
     合計                                                970,437,547
                                                    [970,437,547]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル               株式         592  銘柄
                                           97.0%        3.0%       69.0%
                          投資証券          39 銘柄
                                281/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           イギリス・ポンド               株式          96 銘柄
                                           99.0%        1.0%        6.4%
                          投資証券          ▶ 銘柄
           イスラエル・シュケル               株式          7 銘柄       100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル               株式          55 銘柄
                                           89.1%       10.9%        2.4%
                          投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル               株式          89 銘柄
                                           99.5%        0.5%        3.5%
                          投資証券          2 銘柄
           シンガポール・ドル               株式          21 銘柄
                                           91.3%        8.7%        0.5%
                          投資証券          ▶ 銘柄
           スイス・フラン               株式          38 銘柄       100%         -%      3.2%
           スウェーデン・クローナ               株式          32 銘柄       100%         -%      1.1%
           デンマーク・クローネ               株式          17 銘柄       100%         -%      0.7%
           ニュージーランド・ドル               株式          7 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ               株式          10 銘柄       100%         -%      0.3%
           ユーロ               株式         236  銘柄
                                           98.9%        1.1%       11.4%
                          投資証券          5 銘柄
           香港・ドル               株式          39 銘柄
                                           92.3%        7.7%        1.3%
                          投資証券          3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                282/701










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       【ダイワファンドラップオンライン                   外国株式インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


                                283/701














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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国株式インデックス           エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           5,914,061
         金銭信託
                                        12,964,275              11,501,474
         コール・ローン
                                       908,411,058             1,624,398,082
         親投資信託受益証券
                                         600,000                 －
         未収入金
                                       921,975,333             1,641,813,617
         流動資産合計
                                       921,975,333             1,641,813,617
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        5,398,920              1,793,565
         未払解約金
                                          59,369              171,575
         未払受託者報酬
                                         876,225             2,531,518
         未払委託者報酬
                                          14,776              42,986
         その他未払費用
                                        6,349,290              4,539,644
         流動負債合計
                                        6,349,290              4,539,644
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       803,832,811             1,417,526,848
                                      ※１             ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            111,793,232              219,747,125
                                        62,972,604              59,598,109
           （分配準備積立金）
                                       915,626,043             1,637,273,973
         元本等合計
                                       915,626,043             1,637,273,973
        純資産合計
                                       921,975,333             1,641,813,617
      負債純資産合計
                                284/701









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                             －               2
        受取利息
                                         67,830,958              21,428,024
        有価証券売買等損益
                                         67,830,958              21,428,026
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,082              9,864
        支払利息
                                           79,841              293,139
        受託者報酬
                                         1,178,733              4,325,105
        委託者報酬
                                           19,822              74,580
        その他費用
                                         1,280,478              4,702,688
        営業費用合計
                                         66,550,480              16,725,338
      営業利益
                                         66,550,480              16,725,338
      経常利益
                                         66,550,480              16,725,338
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   3,579,857              7,582,270
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          111,793,232
                                         51,717,035              136,731,615
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         51,717,035              136,731,615
        額
                                         2,894,426              37,920,790
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,894,426              37,920,790
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                        111,793,232              219,747,125
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                285/701










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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円           803,832,811      円

           期中追加設定元本額                          866,066,727      円           874,852,673      円
           期中一部解約元本額                          72,233,916      円           261,158,636      円
     2.      計算期間末日における受益権                          803,832,811      口          1,417,526,848       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
                                286/701







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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        62,972,604         を補填した額（        9,150,492
                            円）、投資信託約款に規定され                 円）、投資信託約款に規定され
                            る収益調整金（        48,824,093      円）   る収益調整金（        160,158,034
                            及び分配準備積立金（           0 円）よ     円）及び分配準備積立金
                            り分配対象額は        111,796,697      円   （ 50,447,617      円）より分配対象
                            （ 1 万口当たり      1,390.80     円）で     額は  219,756,143      円（  1 万口当た
                            あり、分配を行っておりませ                 り 1,550.28     円）であり、分配を
                            ん。                 行っておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            67,567,526                      18,604,175
     合計                            67,567,526                      18,604,175
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1391   円               1.1550   円
                                288/701


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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (11,391    円 )              (11,550    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・イ
     親投資信託受益
                                        209,548,098           326,874,078
              ンデックス・マザーファンド
     証券
              外国株式インデックスマザーファンド                          529,688,114          1,297,524,004
     親投資信託受益証券　合計                                             1,624,398,082
     合計                                             1,624,398,082
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダメンタ
     ル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        預金
                                        348,838,841              498,352,197
        金銭信託
                                              －         333,952,924
        コール・ローン
                                        591,680,576              649,460,746
        株式
                                       90,681,988,461              102,418,129,349
        投資証券
                                       2,483,442,333              2,814,132,682
        派生商品評価勘定
                                         50,894,023              45,643,154
        未収入金
                                           910,881             4,687,255
        未収配当金
                                        160,250,126              196,655,015
        差入委託証拠金
                                        683,871,590              770,259,958
        流動資産合計
                                       95,001,876,831              107,731,273,280
       資産合計
                                       95,001,876,831              107,731,273,280
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           79,836             4,415,029
        未払解約金
                                         74,468,800              33,327,900
        その他未払費用
                                              －             4,482
        流動負債合計
                                         74,548,636              37,747,411
       負債合計
                                         74,548,636              37,747,411
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        39,734,106,968              43,964,024,902
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       55,193,221,227              63,729,500,967
        元本等合計
                                       94,927,328,195              107,693,525,869
       純資産合計
                                       94,927,328,195              107,693,525,869
     負債純資産合計                                 95,001,876,831              107,731,273,280
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                                290/701



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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                                291/701



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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        39,853,274,452        円         39,734,106,968        円
          期中追加設定元本額                         5,391,848,229       円          7,457,653,079       円
          期中一部解約元本額                         5,511,015,713       円          3,227,735,145       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックスＶ                          565,889,975      円           507,485,808      円
          Ａ
          ダイワ国内重視バランスファン                           18,626,936      円            14,096,372      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                          281,422,814      円           197,649,153      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                           32,623,332      円            25,055,668      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                          908,478,453      円           627,330,937      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          外国株式インデックスファンド                               －円               812,920    円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          ダイワファンドラップ            外国株              399,976,869      円           550,738,616      円
          式インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップ            外国株              900,220,105      円          1,489,095,675       円
          式インデックス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンライ                          305,036,599      円           529,688,114      円
          ン  外国株式インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
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          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  外国株式インデック                       992,761    円            5,542,491     円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            175,432    円             197,868    円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国株式インデッ                    391,225,801      円           723,449,418      円
          クス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    291,084,495      円           557,965,043      円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                         －円             8,203,476     円
          ＤＣダイワ外国株式インデック                        24,052,269,212        円         27,624,252,366        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                          500,509,712      円           569,101,264      円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                          709,804,567      円           839,595,806      円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                          564,304,287      円           676,868,528      円
          大和ＤＣ海外株式インデックス                         1,438,818,935       円          1,489,592,147       円
          ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           5,379,290     円            4,144,667     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           14,469,810      円            13,247,986      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           3,513,286     円            4,228,403     円
          2040
          ダイワつみたてインデックス外                               －円             4,608,188     円
          国株式
          ダイワ世界分散バランスファン                             81,383   円              76,173   円
          ド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                            162,594    円             156,042    円
          ド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           2,143,628     円            1,204,032     円
          ド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                           8,975,878     円            2,140,945     円
          ド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド４                          506,282,561      円           237,257,604      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                          392,714,678      円           353,114,328      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                         3,809,894,746       円          3,137,819,193       円
          ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                          179,797,597      円           153,703,054      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                          498,683,806      円           631,981,535      円
          外国株式
                                293/701


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          ダイワ・ノーロード           外国株式                44,190,165      円            88,367,711      円
          ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            464,730    円             453,744    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イン                         2,755,474,027       円          2,746,321,380       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                           20,423,108      円            19,463,084      円
          ダイワライフスタイル５０                           71,323,850      円            70,173,613      円
          ダイワライフスタイル７５                           58,671,546      円            58,841,550      円
       計                           39,734,106,968        円         43,964,024,902        円
     2.     期末日における受益権の総数                        39,734,106,968        口         43,964,024,902        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取り
                         または支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
                         用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
                                294/701




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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            13,300,631,037                      54,564,220
     投資証券                              212,840,757                   △ 24,568,003
     合計                            13,513,471,794                      29,996,217
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        28 年 12 月 1 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                                295/701

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               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,687,670,488         －  1,735,374,375       47,703,887      2,386,774,786         －  2,428,842,371       42,067,585

     合計        1,687,670,488         －  1,735,374,375       47,703,887      2,386,774,786         －  2,428,842,371       42,067,585

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         500,889,700        －   504,000,000       3,110,300      941,976,460        －   941,137,000       △ 839,460

      アメリカ・ドル        500,889,700        －   504,000,000       3,110,300      941,976,460        －   941,137,000       △ 839,460

     合計         500,889,700        －   504,000,000       3,110,300      941,976,460        －   941,137,000       △ 839,460

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                296/701

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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3891   円               2.4496   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (23,891    円 )              (24,496    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,050           101.770          310,398.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,500           176.050          440,125.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               4,800           61.520         295,296.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           147.520          236,032.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL            18,800            25.970         488,236.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               45,666            73.260        3,345,491.160
             ARCONIC    INC             11,333            21.340         241,846.220
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,150           123.830          513,894.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,500            54.470         571,935.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               7,800           87.010         678,678.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               8,479           105.850          897,502.150
             QORVO   INC
                               3,400           65.290         221,986.000
             AFLAC   INC
                               20,300            45.400         921,620.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,150           111.260          350,469.000
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             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               3,900           55.910         218,049.000
             IN
             ADOBE   INC
                               12,780           249.090         3,183,370.200
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               5,950           43.500         258,825.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               2,600           129.460          336,596.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               10,000            16.370         163,700.000
             GARMIN    LTD
                               2,900           65.980         191,342.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               5,800           159.210          923,418.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               19,200           145.740         2,798,208.000
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               4,171           87.200         363,711.200
             WR  BERKLEY    CORP
                               2,550           78.450         200,047.500
             AUTOZONE     INC
                                700          825.830          578,081.000
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,321           88.430         558,966.030
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR      25,700            21.900         562,830.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               2,950           88.840         262,078.000
             CELANESE     CORP
                               3,550           100.550          356,952.500
             DR  HORTON    INC
                               9,416           37.350         351,687.600
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           46.360         113,582.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               5,900           36.990         218,241.000
             AUTODESK     INC
                               5,750           145.550          836,912.500
             MOODY'S    CORP
                               4,450           156.640          697,048.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               13,950            26.910         375,394.500
             ALBEMARLE     CORP
                               2,800           96.420         269,976.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               2,800           93.450         261,660.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,250           44.670         279,187.500
             CITIGROUP     INC
                               66,073            64.900        4,288,137.700
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               11,500           145.850         1,677,275.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               13,000            76.350         992,550.000
             ALLEGHANY     CORP
                                410          632.000          259,120.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC          1,100           280.180          308,198.000
             HESS   CORP
                               7,200           54.440         391,968.000
             DAVITA    INC
                               3,500           65.660         229,810.000
             DANAHER    CORP
                               16,300           107.940         1,759,422.000
             FORTIVE    CORP
                               7,800           74.130         578,214.000
             AVNET   INC
                               3,200           43.400         138,880.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               15,150            81.090        1,228,513.500
             IN
                                298/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           23.140         113,386.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               4,728           21.750         102,834.000
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               14,350            46.040         660,674.000
             BUNGE   LTD
                               3,600           57.960         208,656.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               8,925           75.700         675,622.500
             APPLE   INC
                              127,250            179.550        22,847,737.500
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,000           71.220         640,980.000
             BOEING    CO/THE
                               14,310           342.560         4,902,033.600
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               3,915           81.480         318,994.200
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,019           250.100         1,755,451.900
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           18.120         121,404.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           62.080         239,008.000
             CDK  GLOBAL    INC            3,200           50.180         160,576.000
             NISOURCE     INC
                               9,350           26.050         243,567.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC      3,600           91.750         330,300.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               26,521            50.680        1,344,084.280
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              107,454            59.450        6,388,140.300
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               33,450           217.700         7,282,065.000
             ANSYS   INC
                               2,250           159.400          358,650.000
             H&R  BLOCK   INC
                               5,100           28.240         144,024.000
             BB&T   CORP
                               20,000            50.600        1,012,000.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               42,150            51.820        2,184,213.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               87,770           110.060         9,659,966.200
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,300           97.870         616,581.000
             CIGNA   CORP
                               6,400           222.520         1,424,128.000
             LKQ  CORP
                               8,500           27.780         236,130.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,000           130.780          130,780.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               6,862           48.300         331,434.600
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC        7,250           44.120         319,870.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           127.580          486,079.800
             DOLLAR    GENERAL    CORP          6,950           110.890          770,685.500
             SERVICENOW      INC
                               4,650           179.100          832,815.000
             CATERPILLAR      INC
                               15,550           130.230         2,025,076.500
             CMS  ENERGY    CORP
                               7,200           51.310         369,432.000
             MOSAIC    CO/THE
                               9,750           36.170         352,657.500
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,750           58.860         279,585.000
             CORNING    INC
                               21,300            31.860         678,618.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              122,250            47.340        5,787,315.000
                                299/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MORGAN    STANLEY
                               34,600            44.510        1,540,046.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,400           120.250          168,350.000
             MSCI   INC
                               2,300           157.040          361,192.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           222.520          222,520.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,450           118.070          171,201.500
             COTY   INC-CL    A
                               11,839            8.520         100,868.280
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               5,600           48.500         271,600.000
             BROADCOM     INC
                               10,802           235.780         2,546,895.560
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                               1,050           117.290          123,154.500
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,000           129.060          129,060.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,430           80.610         195,882.300
             ARAMARK                  6,450           37.840         244,068.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               5,350           24.640         131,824.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               4,650           117.670          547,165.500
             CENTENE    CORP
                               5,450           141.940          773,573.000
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,000           106.830          320,490.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               12,900            36.030         464,787.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               4,650           78.030         362,839.500
             GARTNER    INC
                               2,350           153.150          359,902.500
             SPLUNK    INC
                               3,800           101.630          386,194.000
             AGCO   CORP
                               1,700           58.500          99,450.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               17,200            73.750        1,268,500.000
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,100            58.800         652,680.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               3,650           46.840         170,966.000
             DEERE   & CO
                               8,000           149.970         1,199,760.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,250           110.750          470,687.500
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               1,950           161.480          314,886.000
             CHEMOURS     CO/THE
                               4,550           28.500         129,675.000
             NASDAQ    INC
                               3,150           90.390         284,728.500
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,020           277.770          283,325.400
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               3,650           52.880         193,012.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               5,850           45.210         264,478.500
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,650           147.480          243,342.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,980           102.800          203,544.000
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           71.820          75,411.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               8,000           79.240         633,920.000
             COGNEX    CORP
                               4,550           42.360         192,738.000
                                300/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELEFLEX     INC
                               1,230           271.510          333,957.300
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,300           106.240          244,352.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,150           98.690         310,873.500
             IDEX   CORP
                               1,950           134.360          262,002.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               21,650            63.040        1,364,816.000
             ROLLINS    INC
                               2,550           63.750         162,562.500
             AMETEK    INC
                               6,175           73.220         452,133.500
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               6,500           65.960         428,740.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,200           34.350         109,920.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           76.340         236,654.000
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,550           93.020         795,321.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               11,400           231.000         2,633,400.000
             SCANA   CORP               3,500           46.110         161,385.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,350           111.580          150,633.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC       650          482.560          313,664.000
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               7,600           21.970         166,972.000
             IN
             UGI  CORP
                               4,600           56.770         261,142.000
             CUMMINS    INC
                               4,050           148.200          600,210.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               19,150            52.560        1,006,524.000
             SABRE   CORP
                               6,850           26.040         178,374.000
             CDW  CORP/DE
                               4,050           92.390         374,179.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           122.590          183,885.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                970          370.430          359,317.100
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,390           243.720          338,770.800
             AMERCO                   220          348.670          76,707.400
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE       1,650           135.010          222,766.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,090           357.990          390,209.100
             HANESBRANDS      INC
                               9,500           15.660         148,770.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               1,950           139.130          271,303.500
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               7,416           76.460         567,027.360
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               4,600           17.680          81,328.000
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           141.290          144,115.800
             COPART    INC
                               5,400           51.710         279,234.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               2,650           112.000          296,800.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               2,900           62.880         182,352.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               1,950           228.700          445,965.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,280           367.370          470,233.600
                                301/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,000           27.150         244,350.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               50,981            16.870         860,049.470
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,350           144.500         1,062,075.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            24.690         297,514.500
             T-MOBILE     US  INC
                               9,000           68.680         618,120.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               2,900           36.800         106,720.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              105,100            48.980        5,147,798.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               5,750           48.730         280,197.500
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,550           75.870         345,208.500
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           40.700         124,135.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           33.500         289,775.000
             CSX  CORP
                               21,400            71.770        1,535,878.000
             FLUOR   CORP               3,650           41.080         149,942.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,600           161.810          420,706.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               3,225           119.740          386,161.500
             AUTOLIV    INC
                               2,150           86.330         185,609.500
             AMAZON.COM      INC
                               10,740          1,673.570         17,974,141.800
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               6,650           20.870         138,785.500
             FLOWSERVE     CORP
                               3,200           47.740         152,768.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               5,450           162.800          887,260.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              109,905            79.060        8,689,089.300
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,400           45.670         155,278.000
             AES  CORP
                               17,000            15.440         262,480.000
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                               2,050           182.940          375,027.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,020           220.120          224,522.400
             EOG  RESOURCES     INC
                               15,250           105.470         1,608,417.500
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,450           68.110         303,089.500
             ABIOMED    INC
                               1,080           331.990          358,549.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP         4,250           90.500         384,625.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               8,390           71.570         600,472.300
             FORD   MOTOR   CO            95,623            9.370         895,987.510
             MACY'S    INC
                               8,098           33.740         273,226.520
             DISCOVERY     INC  - A
                               3,990           31.630         126,203.700
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           24.920         121,784.040
             DISCOVERY     INC-C
                               7,989           28.660         228,964.740
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               3,400           52.630         178,942.000
             FORTINET     INC
                               3,800           73.900         280,820.000
             MARKEL    CORP
                                360         1,116.150           401,814.000
                                302/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                               4,400           21.820          96,008.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               12,250           177.120         2,169,720.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               36,408            11.820         430,342.560
             US  BANCORP
                               40,350            54.040        2,180,514.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,150           115.920          249,228.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,600           173.530          277,648.000
             FASTENAL     CO
                               7,700           59.260         456,302.000
             FISERV    INC
                               10,700            78.440         839,308.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              226,350             7.940        1,797,219.000
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               4,450           39.260         174,707.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               5,600           51.560         288,736.000
             HOLDIN
             GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO      6,050           23.070         139,573.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                               33,400            36.760        1,227,784.000
             TRIPADVISOR      INC            2,750           63.540         174,735.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,600           182.170         1,202,322.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               9,340           194.850         1,819,899.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                               7,760          1,094.580          8,493,940.800
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,177          1,088.300          8,899,029.100
             OWENS   CORNING
                               2,750           51.590         141,872.500
             GENERAL    MILLS   INC
                               15,650            42.210         660,586.500
             FIRSTENERGY      CORP
                               12,568            37.150         466,901.200
             GENUINE    PARTS   CO
                               3,750           103.090          386,587.500
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,184            52.800         537,715.200
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               17,600            27.540         484,704.000
             HARRIS    CORP
                               3,050           143.130          436,546.500
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           38.420         115,260.000
             HALLIBURTON      CO
                               23,400            31.890         746,226.000
             HOME   DEPOT   INC
                               29,850           175.660         5,243,451.000
             ASSURANT     INC             1,400           97.800         136,920.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,400            14.500         426,300.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           214.850          255,671.500
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               3,750           107.450          402,937.500
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           42.490         189,080.500
             HUMANA    INC
                               3,600           330.290         1,189,044.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               8,950           82.910         742,044.500
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,900           61.150         177,335.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               4,050           89.140         361,017.000
                                303/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HP  INC
                               43,300            22.860         989,838.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            15.120         595,728.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           39.890         191,472.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,300           61.680         265,224.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               5,450           30.380         165,571.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,100           39.620          83,202.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               10,350            28.380         293,733.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               16,153            51.190         826,872.070
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               23,850           121.480         2,897,298.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,000            45.740         457,400.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               3,600           43.420         156,312.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               12,650            92.770        1,173,540.500
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,579           103.370          680,071.230
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               5,450           61.650         335,992.500
             ALLEGION     PLC
                               2,450           91.750         224,787.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           38.780         135,730.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               13,673            24.360         333,074.280
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               6,857           78.300         536,903.100
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               8,900           28.590         254,451.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               2,920           103.440          302,044.800
             JOHNSON    & JOHNSON
                               69,600           145.850        10,151,160.000
             ABBVIE    INC
                               39,429            89.910        3,545,061.390
             HOLOGIC    INC
                               7,100           44.410         315,311.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               8,950           114.950         1,028,802.500
             KROGER    CO
                               21,850            30.360         663,366.000
             KLA-TENCOR      CORP
                               4,100           96.690         396,429.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               6,670           302.420         2,017,141.400
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,320           191.680          444,697.600
             L BRANDS    INC
                               5,900           33.590         198,181.000
             LOWE'S    COS  INC
                               21,200            93.200        1,975,840.000
             ELI  LILLY   & CO
                               25,250           117.000         2,954,250.000
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           152.750          646,132.500
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,250           141.190          176,487.500
             LOEWS   CORP
                               7,250           47.980         347,855.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,799           62.490         362,379.510
                                304/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MCDONALD'S      CORP
                               20,350           189.260         3,851,441.000
             3M  CO
                               15,350           204.560         3,139,996.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               62,450           138.680         8,660,566.000
             DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V
                               5,104           106.000          541,024.000
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,600           80.150         128,240.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,500           180.350         1,172,275.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,600           196.810          314,896.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,250           131.500          690,375.000
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               13,450            18.970         255,146.500
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               5,300           26.000         137,800.000
             PHILLIPS     66
                               11,600            92.680        1,075,088.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               11,150            23.690         264,143.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL           13,400            27.320         366,088.000
             MATTEL    INC
                               8,700           13.760         119,712.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO          7,338           62.310         457,230.780
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,200           149.050          476,960.000
             MYLAN   NV
                               13,750            34.040         468,050.000
             METLIFE    INC
                               22,700            44.390        1,007,653.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               15,700            16.070         252,299.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,390           236.310          328,470.900
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,200           43.110         181,062.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,278           132.580          567,177.240
             METTLER-TOLEDO
                                640          630.920          403,788.800
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               13,273            23.110         306,739.030
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,230           171.770          554,817.100
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                               2,940           40.040         117,717.600
             MERCK   & CO.  INC.
                               69,621            77.910        5,424,172.110
             DOWDUPONT     INC
                               59,855            57.240        3,426,100.200
             MASCO   CORP
                               7,900           31.280         247,112.000
             M & T BANK   CORP
                               3,519           168.690          593,620.110
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               13,250            87.170        1,155,002.500
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,722           121.840          940,848.480
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               3,750           145.300          544,875.000
             SQUARE    INC  - A
                               7,750           69.900         541,725.000
             TRANSUNION                  4,700           63.830         300,001.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               8,700           23.200         201,840.000
                                305/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD
                               3,850           43.800         168,630.000
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               7,950           85.580         680,361.000
             NETAPP    INC
                               6,850           67.400         461,690.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               33,200            74.340        2,468,088.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,400           168.440         1,246,456.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,000           74.420         446,520.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,450           76.270         263,131.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            26.480         303,196.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,300           260.670         1,120,881.000
             APTIV   PLC
                               6,850           71.500         489,775.000
             NEWMONT    MINING    CORP
                               14,000            32.340         452,760.000
             MCKESSON     CORP
                               5,300           127.010          673,153.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS         7,100           55.340         392,914.000
             XYLEM   INC
                               4,800           71.300         342,240.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL          40,450            86.960        3,517,532.000
             NUCOR   CORP
                               8,200           59.980         491,836.000
             WESTERN    UNION   CO
                               11,746            18.680         219,415.280
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               4,500           65.860         296,370.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            23.800         292,549.600
             EVERGY    INC
                               6,950           58.820         408,799.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               19,700            70.910        1,396,927.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               2,850           84.630         241,195.500
             LINDE   PLC
                               14,796           159.310         2,357,150.760
             PAYCHEX    INC
                               8,350           69.920         583,832.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,120           354.850          752,282.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               49,100            55.940        2,746,654.000
             P ▶ & E CORP
                               13,250            26.760         354,570.000
             PFIZER    INC
                              152,013            45.510        6,918,111.630
             ALKERMES     PLC
                               4,000           35.750         143,000.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               13,150            51.530         677,619.500
             STRYKER    CORP
                               8,700           170.910         1,486,917.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,500           168.900          591,150.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,500           149.170          671,265.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                               1,550           96.390         149,404.500
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               65,067            92.820        6,039,518.940
             EXELON    CORP
                               25,472            45.670        1,163,306.240
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               5,750           123.340          709,205.000
             NVR  INC
                                 90        2,473.770           222,639.300
                                306/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CONOCOPHILLIPS                 30,300            66.870        2,026,161.000
             PEPSICO    INC
                               36,600           118.270         4,328,682.000
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,000            92.910        1,022,010.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               4,850           92.480         448,528.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               16,700           161.070         2,689,869.000
             AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD
                               2,200           55.310         121,682.000
             PENTAIR    PLC
                               4,205           42.470         178,586.350
             QUALCOMM     INC
                               36,950            58.110        2,147,164.500
             INVESCO    LTD
                               10,950            20.250         221,737.500
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               1,900           177.670          337,573.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               7,200           49.680         357,696.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,520           173.580         1,305,321.600
             RED  HAT  INC
                               4,550           177.890          809,399.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,090           359.570          751,501.300
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,000           76.790         460,740.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,250          1,865.150          2,331,437.500
             ROSS   STORES    INC
                               9,950           85.940         855,103.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,400           96.500         231,600.000
             RESMED    INC
                               3,700           110.500          408,850.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,550           87.940         312,187.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,050           61.820         188,551.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           111.290          161,370.500
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               28,835            16.210         467,415.350
             CHEVRON    CORP
                               49,718           118.850         5,908,984.300
             EDISON    INTERNATIONAL
                               8,300           54.720         454,176.000
             TESLA   INC
                               3,300           341.170         1,125,861.000
             SYMANTEC     CORP
                               16,150            22.580         364,667.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               3,922           127.460          499,898.120
             SYNOPSYS     INC
                               3,750           89.520         335,700.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,505           330.330         1,488,136.650
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               8,700           43.140         375,318.000
             TWITTER    INC
                               17,900            31.300         560,270.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               26,650            46.540        1,240,291.000
             SYSCO   CORP
                               12,700            67.540         857,758.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               7,123           130.630          930,477.490
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,550           53.480         189,854.000
             STERICYCLE      INC
                               2,150           48.210         103,651.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           34.980         216,876.000
                                307/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SCHLUMBERGER       LTD
                               35,902            45.900        1,647,901.800
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           45.810         210,726.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              188,791            30.570        5,771,340.870
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               3,650           53.230         194,289.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               11,000            18.500         203,500.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,190           419.760          919,274.400
             SEMPRA    ENERGY
                               6,450           112.670          726,721.500
             TIFFANY    & CO
                               2,950           89.770         264,821.500
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,050           42.650         300,682.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               25,300            97.430        2,464,979.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               18,600           139.720         2,598,792.000
             WESTROCK     CO             6,630           46.350         307,300.500
             JOHNSON    CONTROLS
                               23,884            34.270         818,504.680
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP
                               20,150           150.480         3,032,172.000
             MARATHON     OIL  CORP
                               22,600            16.550         374,030.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               17,838            64.900        1,157,686.200
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               21,437           121.200         2,598,164.400
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               17,900           113.260         2,027,354.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           36.390         214,701.000
             SPRINT    CORP
                               20,765            6.320         131,234.800
             ANTERO    RESOURCES     CORP
                               5,100           13.480          68,748.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,194           124.950          524,040.300
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           44.670         194,314.500
             AMEREN    CORPORATION
                               6,250           67.820         423,875.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               24,976           282.550         7,056,968.800
             VERISIGN     INC
                               2,900           156.660          454,314.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,292            79.470         897,375.240
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,510           300.370          453,558.700
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               6,838           33.180         226,884.840
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,300           137.860          317,078.000
             ANTHEM    INC
                               6,740           292.170         1,969,225.800
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               38,700           116.610         4,512,807.000
             WELLS   FARGO   & CO
                              119,622            54.040        6,464,372.880
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               11,050            92.720        1,024,556.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               31,900            25.560         815,364.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,200           94.670         302,944.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,700           126.400          214,880.000
                                308/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WALMART    INC
                               38,200            97.290        3,716,478.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           81.240         235,596.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,300           114.960          609,288.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,600           108.120          281,112.000
             XEROX   CORP
                               5,911           26.880         158,887.680
             WABTEC    CORP
                               2,250           92.660         208,485.000
             TJX  COMPANIES     INC
                               32,800            47.490        1,557,672.000
             WATERS    CORP
                               2,050           203.490          417,154.500
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                               1,800           95.070         171,126.000
             ALLERGAN     PLC
                               8,857           155.240         1,374,960.680
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               22,000            84.850        1,866,700.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,523           158.490          558,360.270
             WESTERN    DIGITAL    CORP          7,800           45.520         355,056.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               8,280           71.000         587,880.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               13,400            54.520         730,568.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               46,050           139.100         6,405,555.000
             PPL  CORP
                               18,600            30.670         570,462.000
             PULTEGROUP      INC
                               6,900           26.730         184,437.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,450           108.470          699,631.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               5,650           97.000         548,050.000
             NVIDIA    CORP
                               15,000           157.360         2,360,400.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,050           180.280          369,574.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,243           133.650         1,636,276.950
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               11,450            22.440         256,938.000
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               4,700           39.280         184,616.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               7,900           57.720         455,988.000
             NETFLIX    INC
                               11,340           288.750         3,274,425.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               10,500           248.570         2,609,985.000
             INC
             TORCHMARK     CORP
                               2,925           87.320         255,411.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,250           96.190         408,807.500
             TEXTRON    INC
                               6,850           55.960         383,326.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A
                               27,500            49.530        1,362,075.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  -
                               11,600            49.300         571,880.000
             B
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               10,237            13.210         135,230.770
                                309/701

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OGE  ENERGY    CORP
                               5,300           38.890         206,117.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,050           77.180         466,939.000
             ORACLE    CORP
                               79,283            47.900        3,797,655.700
             MASTERCARD      INC  - A
                               24,050           196.660         4,729,673.000
             ONEOK   INC
                               10,750            61.340         659,405.000
             CENTURYLINK      INC
                               25,352            18.620         472,054.240
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               2,720           293.870          799,326.400
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,300           91.860         762,438.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           111.910          341,325.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           196.700          261,611.000
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,050           64.310         324,765.500
             NOBLE   ENERGY    INC           12,400            24.270         300,948.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              249,101            28.040        6,984,792.040
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC      4,600           96.750         445,050.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           52.300         156,900.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               19,050           111.310         2,120,455.500
             ANALOG    DEVICES    INC
                               9,549           89.520         854,826.480
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               23,800            21.430         510,034.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               7,200           53.120         382,464.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               23,022            43.440        1,000,075.680
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                               13,500            53.700         724,950.000
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               4,800           71.230         341,904.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               4,450           111.630          496,753.500
             NEWFIELD     EXPLORATION      CO
                               5,100           17.550          89,505.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,300           95.330         219,259.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               15,350            70.300        1,079,105.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               16,550            67.330        1,114,311.500
             AON  PLC
                               6,300           163.680         1,031,184.000
             AMGEN   INC
                               17,250           202.370         3,490,882.500
             TAPESTRY     INC
                               7,650           38.010         290,776.500
             EATON   CORP   PLC
                               11,536            76.010         876,851.360
             CELGENE    CORP
                               19,200            70.160        1,347,072.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,330           196.210          849,589.300
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               26,300            36.540         961,002.000
             CIT  GROUP   INC
                               3,300           46.290         152,757.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,500           83.600         209,000.000
             CME  GROUP   INC
                               9,350           188.910         1,766,308.500
                                310/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               9,894           32.730         323,830.620
             ECOLAB    INC
                               6,850           158.390         1,084,971.500
             EQUIFAX    INC
                               3,150           102.800          323,820.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           26.650         158,567.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               33,600            69.690        2,341,584.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               7,750           45.230         350,532.500
             STATE   STREET    CORP
                               9,743           72.370         705,100.910
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               12,048            62.490         752,879.520
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               31,800            44.160        1,404,288.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,100            68.020         891,062.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           39.630         192,205.500
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,450           50.930         175,708.500
             CARDINAL     HEALTH    INC          8,300           55.020         456,666.000
             FEDEX   CORP
                               6,600           227.500         1,501,500.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP      12,654            88.870        1,124,560.980
             FMC  CORP
                               3,600           83.050         298,980.000
             FLEX   LTD
                               12,900            8.550         110,295.000
             CERNER    CORP
                               7,750           57.350         444,462.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,624           141.580          371,505.920
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           110.460          408,702.000
             INTEL   CORP
                              120,500            47.700        5,747,850.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               10,200            24.350         248,370.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               9,100           44.280         402,948.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               7,950           135.900         1,080,405.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               41,700            6.320         263,544.000
             ILLUMINA     INC
                               3,870           337.960         1,307,905.200
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           36.410         160,204.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               2,970           520.970         1,547,280.900
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH       3,450           110.380          380,811.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           164.000          254,200.000
             CARMAX    INC              4,600           66.090         304,014.000
             COMERICA     INC
                               4,500           78.990         355,455.000
             INGREDION     INC
                               1,900           103.810          197,239.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               18,378            87.600        1,609,912.800
             TARGET    CORP
                               13,250            71.170         943,002.500
             DOVER   CORP
                               3,900           84.040         327,756.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,300           311.190          404,547.000
                                311/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,400           65.100         221,340.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,350           188.040          441,894.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               12,700            32.270         409,829.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,300           166.050          547,965.000
             ENTERGY    CORP
                               4,750           85.870         407,882.500
             MICROSOFT     CORP
                              189,200            110.190        20,847,948.000
             INCYTE    CORP
                               4,600           64.790         298,034.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               33,569            80.000        2,685,520.000
             MEDTRONIC     PLC
                               34,988            96.600        3,379,840.800
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               30,550            37.910        1,158,150.500
             BLACKROCK     INC
                               3,130           422.940         1,323,802.200
             CENTERPOINT      ENERGY    INC        12,900            27.740         357,846.000
             HASBRO    INC
                               3,100           96.850         300,235.000
             KELLOGG    CO              6,850           63.250         433,262.500
             KEYCORP                 28,200            18.140         511,548.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               2,750           101.180          278,245.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               38,461            44.530        1,712,668.330
             A
             KOHLS   CORP
                               4,450           67.100         298,595.000
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,300           277.420          360,646.000
             NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP
                               12,000            10.560         126,720.000
             APACHE    CORP
                               9,860           35.540         350,424.400
             CHUBB   LTD
                               12,049           134.210         1,617,096.290
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,150           76.470         164,410.500
             ALLSTATE     CORP
                               9,200           88.480         814,016.000
             EBAY   INC
                               24,900            29.520         735,048.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               29,300            84.260        2,468,818.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               3,750           79.040         296,400.000
             XILINX    INC
                               6,550           91.200         597,360.000
             EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO
                               14,710           101.220         1,488,946.200
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               5,750           32.960         189,520.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           48.210         250,692.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               5,750           141.500          813,625.000
             TOLL   BROTHERS     INC
                               3,800           33.610         127,718.000
             TRIMBLE    INC
                               6,400           37.400         239,360.000
             LENNAR    CORP-A
                               7,600           43.040         327,104.000
             LEAR   CORP
                               1,650           134.870          222,535.500
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           51.460         360,220.000
                                312/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PROGRESSIVE      CORP
                               15,400            65.190        1,003,926.000
             PACCAR    INC
                               9,137           61.310         560,189.470
             PVH  CORP
                               2,000           109.770          219,540.000
             BIOGEN    INC
                               5,460           326.610         1,783,290.600
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,220           201.120          446,486.400
             STARBUCKS     CORP
                               35,450            66.880        2,370,896.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,400           64.110         217,974.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,130           67.070         545,279.100
             INTUIT    INC
                               6,300           209.190         1,317,897.000
             BORGWARNER      INC
                               5,600           39.370         220,472.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,500           64.070         416,455.000
             BALL   CORP
                               8,734           49.570         432,944.380
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP        36,047            37.040        1,335,180.880
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               7,850           86.390         678,161.500
             VULCAN    MATERIALS     CO         3,450           106.920          368,874.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,600           179.450         1,184,370.000
             VF  CORP
                               8,700           79.460         691,302.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               8,871           55.350         491,009.850
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               9,271           32.030         296,950.130
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,570           127.380          199,986.600
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,400           121.190          290,856.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,200            60.730         680,176.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              118,890            39.420        4,686,643.800
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,100           36.990         225,639.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               5,900           64.900         382,910.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            8.850         79,650.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               31,300            6.380         199,694.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  613,411,193.160
                                                 (69,603,768,088)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               19,300            3.450         66,585.000
             TUI  AG-DI
                               11,897            11.960         142,288.120
             BP  PLC
                              530,000             5.221        2,767,130.000
             UNILEVER     PLC
                               32,310            42.545        1,374,628.950
             BARCLAYS     PLC
                              450,000             1.672         752,580.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               44,000            8.476         372,944.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               42,100            3.027         127,436.700
                                313/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                               2,480           64.500         159,960.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               69,000            15.485        1,068,465.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              126,791             2.214         280,715.270
             GROUP
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               4,964           30.090         149,366.760
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               85,600            4.903         419,696.800
             AVIVA   PLC
                              107,566             4.114         442,526.520
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              130,902            15.976        2,091,290.350
             INFORMA    PLC
                               32,000            7.096         227,072.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               11,500            15.730         180,895.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              126,300             1.844         232,897.200
             MEDICLINIC      INTERNATIONAL
                               9,300            3.654         33,982.200
             PLC
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               25,300            4.373         110,636.900
             DCC  PLC                2,600           59.350         154,310.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               14,000            7.515         105,210.000
             CONVATEC     GROUP   PLC
                               33,000            1.532         50,572.500
             ROYAL   MAIL   PLC
                               22,300            3.237         72,185.100
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           35.420          95,634.000
             RELX   PLC
                               52,846            16.550         874,601.300
             DIAGEO    PLC
                               65,300            28.290        1,847,337.000
             RIO  TINTO   PLC
                               31,450            36.190        1,138,175.500
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               81,300            6.153         500,238.900
             TESCO   PLC
                              254,800             2.000         509,600.000
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            7.772         43,523.200
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               23,550            14.225         334,998.750
             GLENCORE     PLC
                              306,625             2.933         899,331.120
             WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC
                               18,000            6.466         116,388.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               7,400           19.450         143,930.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               10,233            14.175         145,052.770
             BABCOCK    INTL   GROUP   PLC
                               6,100            5.814         35,465.400
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               36,883            3.269         120,570.520
             PEARSON    PLC
                               20,163            9.610         193,766.430
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               45,225            3.126         141,373.350
             NEXT   PLC
                               3,550           50.600         179,630.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                               84,200            1.385         116,659.100
             WHITBREAD     PLC
                               4,961           46.660         231,480.260
             BUNZL   PLC
                               8,855           24.520         217,124.600
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              702,183             1.677        1,177,982.200
                                314/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,443           49.300         169,739.900
             KINGFISHER      PLC
                               55,411            2.576         142,738.730
             WPP  PLC
                               33,100            8.680         287,308.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               17,127            7.790         133,419.330
             SEVERN    TRENT   PLC
                               6,333           18.770         118,870.410
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               17,850            66.220        1,182,027.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               13,600            10.335         140,556.000
             SCHRODERS     PLC
                               3,050           25.900          78,995.000
             SSE  PLC
                               26,400            10.990         290,136.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               6,150           14.655          90,128.250
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               25,900            4.727         122,429.300
             ASTRAZENECA      PLC
                               33,400            61.540        2,055,436.000
             FERGUSON     PLC             6,237           50.520         315,093.240
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              155,100             2.474         383,717.400
             3I  GROUP   PLC             25,391            8.582         217,905.560
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               12,700            17.955         228,028.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               27,614            6.060         167,340.840
             NATIONAL     GRID   PLC
                               90,034            8.340         750,883.560
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             1,919,965              0.561        1,077,868.350
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               26,260            5.398         141,751.480
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               25,400            24.180         614,172.000
             CENTRICA     PLC
                              152,660             1.361         207,846.590
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,200           33.060         105,792.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               60,510            27.810        1,682,783.100
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               56,577            15.310         866,193.870
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               9,100           24.470         222,677.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              530,250             6.692        3,548,433.000
             SHIRE   PLC
                               24,324            45.050        1,095,796.200
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               32,883            16.110         529,745.130
             MONDI   PLC
                               9,350           17.340         162,129.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               59,300            2.435         144,395.500
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           46.280         224,967.080
             EASYJET    PLC
                               4,000           11.435          45,740.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               42,239            16.705         705,602.490
             PERSIMMON     PLC
                               8,500           19.655         167,067.500
             BT  GROUP   PLC
                              222,400             2.619         582,576.800
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,200           23.800         123,760.000
                                315/701


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             BURBERRY     GROUP   PLC
                               11,339            18.285         207,333.610
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               4,636           43.190         200,228.840
             GROU
             TRAVIS    PERKINS    PLC
                               6,900           10.980          75,762.000
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,400           48.040         211,376.000
             ITV  PLC
                               93,100            1.504         140,022.400
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               8,349           40.830         340,889.670
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              121,700            23.720        2,886,724.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                               99,568            24.145        2,404,069.360
             MEGGITT    PLC
                               19,500            5.168         100,776.000
             G4S  PLC
                               37,800            1.964         74,258.100
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               4,950           21.060         104,247.000
             INVESTEC     PLC             18,300            4.893         89,541.900
             ANTOFAGASTA      PLC
                               9,800            8.364         81,967.200
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC      58,762            2.705         158,980.590
             EXPERIAN     PLC
                               24,054            18.970         456,304.380
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  47,102,767.930
                                                  (6,830,372,378)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           186.700          186,700.000
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                               48,300            4.280         206,724.000
             CO
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            21.740         382,624.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          455.000          273,000.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               26,600            25.500         678,300.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               41,000            24.420        1,001,220.000
             NICE   LTD
                               1,650           428.000          706,200.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,000           67.550         202,650.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   3,637,418.000
                                                   (111,304,991)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             HEALTHSCOPE      LTD
                               45,500            2.200         100,100.000
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               72,800            2.480         180,544.000
             BHP  BILLITON     LIMITED
                               84,750            30.980        2,625,555.000
             SOUTH32    LTD
                              134,100             3.140         421,074.000
             ALUMINA    LTD
                               62,300            2.310         143,913.000
                                316/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               24,500            31.170         763,665.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            4.030         171,275.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            10.820         143,906.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               71,250            24.910        1,774,837.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               90,248            26.420        2,384,352.160
             SANTOS    LTD
                               45,200            5.640         254,928.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.585         79,250.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               77,000            27.150        2,090,550.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,950            73.250         802,087.500
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               46,200            6.590         304,458.000
             AMCOR   LIMITED
                               31,400            13.430         421,702.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               54,300            4.250         230,775.000
             COLES   GROUP   LTD           29,745            12.390         368,540.550
             OIL  SEARCH    LTD
                               35,300            7.320         258,396.000
             SEEK   LTD               8,300           18.760         155,708.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               19,100            14.850         283,635.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               19,750            20.780         410,405.000
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               42,300            3.810         161,163.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               46,200            72.430        3,346,266.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           27.490         196,553.500
             ORICA   LTD
                               10,100            17.720         178,972.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               36,050            11.480         413,854.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,400           42.940         103,056.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               35,100            29.830        1,047,033.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            10.100         138,370.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               48,400            4.460         215,864.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               9,600           11.800         113,280.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              110,500             2.960         327,080.000
             AMP  LTD               75,000            2.440         183,000.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               12,050            16.450         198,222.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD          8,584           116.810         1,002,697.040
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               15,250            25.440         387,960.000
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               10,800            10.120         109,296.000
             CSL  LTD
                               12,050           180.800         2,178,640.000
             WESFARMERS      LTD
                               29,745            31.510         937,264.950
             COCHLEAR     LTD
                               1,500           172.700          259,050.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               14,400            11.160         160,704.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               34,300            13.550         464,765.000
                                317/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BORAL   LTD
                               30,500            5.260         160,430.000
             ASX  LTD
                               5,000           61.520         307,600.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               12,250            18.450         226,012.500
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            3.120         43,680.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               59,536            7.430         442,352.480
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               10,400            23.280         242,112.000
             CHALLENGER      LTD
                               13,900            9.840         136,776.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               17,400            18.690         325,206.000
             BRAMBLES     LTD
                               41,500            10.480         434,920.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           48.280          67,592.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               3,850           55.560         213,906.000
             TPG  TELECOM    LTD            8,700            7.580         65,946.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,350           76.450         103,207.500
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,650           46.490          76,708.500
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  29,339,196.680
                                                  (2,437,500,460)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               7,600           40.560         308,256.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                500          938.000          469,000.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,096           17.720          90,301.120
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               6,387           78.090         498,760.830
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               12,000            20.880         250,560.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               3,850           103.540          398,629.000
             BCE  INC
                               4,130           57.120         235,905.600
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,100           90.640         462,264.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               42,930            43.550        1,869,601.500
             METRO   INC
                               6,200           45.800         283,960.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,000           60.460         544,140.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               31,800            72.800        2,315,040.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               11,850           112.460         1,332,651.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               48,300            73.480        3,549,084.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               7,600           30.640         232,864.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               38,350            97.820        3,751,397.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               6,600           18.300         120,780.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               3,700           33.710         124,727.000
             TRANSCANADA      CORP
                               23,850            54.400        1,297,440.000
                                318/701

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               13,229            44.320         586,309.280
             BOMBARDIER      INC-B
                               53,000            2.170         115,010.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               30,400            17.340         527,136.000
             CAE  INC
                               7,200           26.590         191,448.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,812           66.420         452,453.040
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               4,600           25.320         116,472.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           70.090         112,144.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               3,850           53.130         204,550.500
             LINAMAR    CORP
                               1,300           48.000          62,400.000
             SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    -
                               6,400           10.190          65,216.000
             A
             HYDRO   ONE  LTD
                               8,400           19.660         165,144.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD         5,460           61.330         334,861.800
             WSP  GLOBAL    INC
                               2,700           64.490         174,123.000
             EMERA   INC               1,300           44.800          58,240.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               3,300           31.350         103,455.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               9,500           70.340         668,230.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               5,900           46.400         273,760.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               34,100            3.620         123,442.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               17,100            99.360        1,699,056.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           26.620         250,228.000
             METHANEX     CORP
                               2,200           74.110         163,042.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,300           197.860          455,078.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            68.160        1,125,935.040
             AURORA    CANNABIS     INC
                               17,500            7.510         131,425.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               5,500           44.200         243,100.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            15.850         168,010.000
             TELUS   CORP
                               5,400           47.560         256,824.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               6,200           28.120         174,344.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B      14,000            26.630         372,820.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,600           151.440          242,304.000
             TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                               24,800            2.420         60,016.000
             LTD
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               32,800            33.450        1,097,160.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                700          614.180          429,926.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               8,700           65.760         572,112.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,037           97.250         198,098.250
             BLACKBERRY      LTD
                               13,500            11.700         157,950.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               15,850            48.580         769,993.000
                                319/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENBRIDGE     INC
                               48,800            43.950        2,144,760.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               22,050            58.810        1,296,760.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               52,900            21.770        1,151,633.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               8,700           31.560         274,572.000
             GOLDCORP     INC
                               23,359            12.510         292,221.090
             ENCANA    CORP
                               25,800            9.250         238,650.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,800           279.440         1,061,872.000
             LTD
             INDUSTRIAL      ALLIANCE
                               2,900           48.290         140,041.000
             INSURANC
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               5,600           42.900         240,240.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               19,250           112.870         2,172,747.500
             CGI  GROUP   INC  - CLASS   A
                               6,900           84.320         581,808.000
             HUSKY   ENERGY    INC           9,358           16.010         149,821.580
             ONEX   CORPORATION
                               2,200           81.930         180,246.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               11,600            24.960         289,536.000
             FINNING    INTERNATIONAL       INC
                               4,400           27.080         119,152.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               4,500           48.850         219,825.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               1,900           33.920          64,448.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               7,000           45.150         316,050.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           19.900         139,300.000
             SAPUTO    INC
                               6,300           40.850         257,355.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               17,700            12.140         214,878.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               11,600            69.840         810,144.000
             FORTIS    INC
                               11,000            46.050         506,550.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               16,100            5.700         91,770.000
             CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP
                               13,300            4.030         53,599.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               27,200            9.750         265,200.000
             DOLLARAMA     INC
                               8,300           35.840         297,472.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               1,700           40.380          68,646.000
             ALTAGAS    LTD              6,900           14.000          96,600.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           19.940          95,712.000
             KEYERA    CORP
                               5,300           28.650         151,845.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               10,400            21.590         224,536.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                               9,700            9.150         88,755.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  45,333,922.630
                                                  (3,872,423,671)
                                320/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD       35,900            25.110         901,449.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               47,300            24.180        1,143,714.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               13,670            9.650         131,915.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                               39,500            6.150         242,925.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            6.230         87,220.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               10,400            8.700         90,480.000
             CAPITALAND      LTD
                               68,900            3.160         217,724.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               56,800            1.260         71,568.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               41,000            2.660         109,060.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           35.290          95,283.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               82,800            11.240         930,672.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              153,000             0.970         148,410.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               7,200           15.320         110,304.000
             SINGAPORE
                              220,950             3.080         680,526.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               39,500            3.460         136,670.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               22,700            2.650         60,155.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.230         37,812.000
             SATS   LTD
                               16,000            4.680         74,880.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               20,800            7.280         151,424.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD        55,300            2.090         115,577.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               49,200            3.090         152,028.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   5,689,796.500
                                                   (471,627,232)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                                850          108.700          92,395.000
             UBS  GROUP   AG-REG            102,250            13.645        1,395,201.250
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                200          542.000          108,400.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,250           49.520         210,460.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               18,520           254.200         4,707,784.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                950          70.050          66,547.500
             SIKA   AG-REG
                               3,360           124.200          417,312.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       80,300.000           240,900.000
                                321/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ABB  LTD-REG
                               48,700            20.310         989,097.000
             SWISS   RE  AG
                               8,400           91.480         768,432.000
             NESTLE    SA-REG
                               82,000            85.200        6,986,400.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                450          668.500          300,825.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,050           205.600          215,880.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               67,120            11.925         800,406.000
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               5,900           41.020         242,018.000
             SGS  SA-REG
                                140         2,379.000           333,060.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                500          199.300          99,650.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,200           126.600          151,920.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,550           126.400          195,920.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          300.900          255,765.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG      4,022           313.600         1,261,299.200
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,300           148.900          193,570.000
             CLARIANT     AG-REG             5,700           20.400         116,280.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               57,400            90.360        5,186,664.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 60        1,723.000           103,380.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               13,960            65.680         916,892.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                710          475.500          337,605.000
             GEBERIT    AG-REG
                                990          391.900          387,981.000
             GIVAUDAN-REG                   250         2,478.000           619,500.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                270          609.500          164,565.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,420           161.500          229,330.000
             LONZA   GROUP   AG-REG            2,010           319.100          641,391.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           59.250          90,060.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG          12,790            45.450         581,305.500
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                900          391.900          352,710.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,490           142.100          211,729.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,030           82.150         166,764.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 29        6,850.000           198,650.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  30,338,049.750
                                                  (3,455,503,867)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               1,900           331.700          630,230.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               81,130            75.880        6,156,144.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                               42,100           127.000         5,346,700.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           530.500          954,900.000
                                322/701

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SKF  AB-B   SHARES
                               9,750           142.400         1,388,400.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               5,950           206.100         1,226,295.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,600           357.700         1,645,420.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               13,700           114.250         1,565,225.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               43,050            95.040        4,091,472.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               41,050           100.500         4,125,525.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               23,500           210.700         4,951,450.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           169.560         3,993,138.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               9,150           144.550         1,322,632.500
             SANDVIK    AB
                               29,850           134.700         4,020,795.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               12,300           393.600         4,841,280.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS         17,350           219.100         3,801,385.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               8,450           152.200         1,286,090.000
             TELIA   CO  AB             77,000            42.050        3,237,850.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               7,700           193.900         1,493,030.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               10,300           202.600         2,086,780.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               26,850           168.650         4,528,252.500
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               1,800           273.600          492,480.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               4,650           239.000         1,111,350.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               15,700           233.000         3,658,100.000
             BOLIDEN    AB
                               7,000           202.500         1,417,500.000
             EPIROC    AB-A
                               17,950            75.290        1,351,455.500
             EPIROC    AB-B
                               9,700           72.480         703,056.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            72.300         827,835.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               79,400            81.680        6,485,392.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               6,050           237.300         1,435,665.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               6,900           459.400         3,169,860.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,600           185.200          851,920.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  84,197,607.900
                                                  (1,053,312,075)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               48,200           299.100        14,416,620.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,800           131.700         2,475,960.000
             ISS  A/S
                               4,400           216.700          953,480.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        9,025.000           857,375.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           265.500          451,350.000
                                323/701

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,250           485.300         2,547,825.000
             CARLSBERG     AS-B
                               2,750           717.400         1,972,850.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               5,800           311.400         1,806,120.000
             COLOPLAST-B                  3,100           643.600         1,995,160.000
             DSV  A/S
                               5,010           515.400         2,582,154.000
             WILLIAM    DEMANT    HOLDING
                               2,675           197.700          528,847.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                170         9,700.000          1,649,000.000
             TRYG   A/S
                               3,300           162.300          535,590.000
             PANDORA    A/S
                               2,750           358.300          985,325.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               2,550           597.400         1,523,370.000
             GENMAB    A/S
                               1,700          1,005.000          1,708,500.000
             ORSTED    A/S
                               5,050           433.800         2,190,690.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  39,180,216.500
                                                   (678,209,548)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            3.250         112,125.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               19,000            10.900         207,100.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.170         219,713.130
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               23,400            7.050         164,970.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            4.790         96,279.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               15,100            13.230         199,773.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               8,800           11.550         101,640.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   1,101,600.130
                                                   (85,781,602)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               35,200            40.950        1,441,440.000
             DNB  ASA
                               26,150           148.850         3,892,427.500
             ORKLA   ASA
                               20,850            71.060        1,481,601.000
             TELENOR    ASA
                               19,900           165.700         3,297,430.000
             EQUINOR    ASA
                               31,223           199.800         6,238,355.400
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,560           348.000         1,586,880.000
             MARINE    HARVEST
                               11,050           199.000         2,198,950.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               4,850           137.100          664,935.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               2,400           283.000          679,200.000
                                324/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AKER   BP  ASA
                               2,900           246.200          713,980.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  22,195,198.900
                                                   (294,752,241)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               24,670            63.770        1,573,205.900
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               4,250           24.120         102,510.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               53,150            8.300         441,145.000
             COMMERZBANK      AG
                               26,335            7.893         207,862.150
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          145.700          129,673.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               4,970           150.060          745,798.200
             SIEMENS    AG-REG
                               20,200           102.300         2,066,460.000
             E.ON   SE
                               59,100            8.979         530,658.900
             UNIPER    SE
                               5,350           23.110         123,638.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               8,650           72.850         630,152.500
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           24.060         108,270.000
             OSRAM   LICHT   AG
                               2,560           41.260         105,625.600
             CONTINENTAL      AG
                               2,970           132.850          394,564.500
             BASF   SE
                               24,420            64.860        1,583,881.200
             K+S  AG-REG
                               4,800           15.890          76,272.000
             ALLIANZ    SE-REG
                               11,630           189.160         2,199,930.800
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            16.730         191,558.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               4,650           102.350          475,927.500
             RWE  AG
                               14,150            19.050         269,557.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,100           21.520         131,272.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,000           67.280          67,280.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               3,950           41.000         161,950.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               11,250            51.360         577,800.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           40.350         133,962.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                530          126.100          66,833.000
             SAP  SE
                               26,142            91.100        2,381,536.200
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               3,980           192.100          764,558.000
             SCHAEFFLER      AG
                               3,800            7.558         28,720.400
             ZALANDO    SE
                               2,900           28.680          83,172.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               3,900           59.460         231,894.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           51.080          94,498.000
             WIRECARD     AG
                               3,070           136.300          418,441.000
                                325/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COVESTRO     AG
                               5,200           51.340         266,968.000
             INNOGY    SE
                               3,730           40.000         149,200.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                950          115.800          110,010.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,000           56.680         226,720.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               2,500           33.360          83,400.000
             METRO   AG
                               5,000           13.740          68,700.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,300           45.020          58,526.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,000           38.800         155,200.000
             BEIERSDORF      AG
                               2,690           94.000         252,860.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,700           37.280          63,376.000
             MERCK   KGAA
                               3,450           97.240         335,478.000
             ADIDAS    AG
                               4,930           197.500          973,675.000
             PUMA   SE                206          448.500          92,391.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               2,850           91.300         260,205.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG         87,800            15.385        1,350,803.000
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               5,870           72.420         425,105.400
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               23,850            50.670        1,208,479.500
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               5,998           31.180         187,017.640
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               30,050            18.340         551,117.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,610           122.900          197,869.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               26,350            28.560         752,556.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,100           111.200          567,120.000
             PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                               5,950           18.170         108,111.500
             LANXESS    AG
                               2,200           49.220         108,284.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,430           175.900          251,537.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                               1,200           56.250          67,500.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               9,400           42.440         398,936.000
             SYMRISE    AG
                               3,200           70.960         227,072.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               18,800            3.576         67,228.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,350           64.200          86,670.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                               1,590           62.320          99,088.800
             RTL  GROUP
                               1,000           53.700          53,700.000
             VONOVIA    SE
                               13,200            43.240         570,768.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               24,526            32.900         806,905.400
             NN  GROUP   NV
                               8,050           37.940         305,417.000
             ARCELORMITTAL                 17,700            20.055         354,973.500
                                326/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNILEVER     NV-CVA
                               41,100            48.965        2,012,461.500
             HEINEKEN     NV
                               6,700           79.720         534,124.000
             AEGON   NV
                               44,744            4.970         222,377.680
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               33,483            22.505         753,534.910
             N
             AKZO   NOBEL
                               6,600           73.820         487,212.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               4,750           78.000         370,500.000
             WOLTERS    KLUWER
                               7,800           53.700         418,860.000
             ING  GROEP   NV
                              103,450            10.804        1,117,673.800
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               84,250            2.537         213,742.250
             ASML   HOLDING    NV
                               10,900           151.240         1,648,516.000
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               11,050            22.820         252,161.000
             VOPAK                  1,900           38.810          73,739.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           42.450         135,840.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,150           76.700         241,605.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           29.940          56,886.000
             TOTAL   SA
                               63,650            48.440        3,083,206.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               4,500           91.940         413,730.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               11,292           104.150         1,176,061.800
             KERING                  1,980           388.700          769,626.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               14,500            64.340         932,930.000
             BOUYGUES     SA
                               5,600           34.740         194,544.000
             BNP  PARIBAS
                               29,900            44.775        1,338,772.500
             PEUGEOT    SA
                               15,450            19.470         300,811.500
             NATIXIS                 25,350            4.945         125,355.750
             THALES    SA
                               2,850           107.250          305,662.500
             DANONE                 16,200            65.540        1,061,748.000
             CARREFOUR     SA
                               15,800            16.415         259,357.000
             SUEZ                  9,925           13.140         130,414.500
             VIVENDI                 27,991            22.290         623,919.390
             L'OREAL                  6,730           208.400         1,402,532.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               13,050            32.880         429,084.000
             LEGRAND    SA
                               7,217           54.040         390,006.680
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           40.500          62,775.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               5,617           140.350          788,345.950
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          94.500          66,150.000
             EURAZEO    SE
                               1,195           67.150          80,244.250
             REXEL   SA
                               7,850           10.605          83,249.250
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               20,050            32.830         658,241.500
                                327/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,350           256.500         1,885,275.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               4,950           39.870         197,356.500
             CAPGEMINI     SE
                               4,220           102.850          434,027.000
             VALEO   SA
                               6,400           25.540         163,456.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               5,600           52.700         295,120.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               7,100           19.455         138,130.500
             EIFFAGE                  2,140           85.240         182,413.600
             SODEXO    SA
                               2,500           91.220         228,050.000
             IPSEN                  1,000           114.000          114,000.000
             INGENICO     GROUP
                               1,600           64.460         103,136.000
             AMUNDI    SA
                               1,500           50.940          76,410.000
             TELEPERFORMANCE                  1,500           144.800          217,200.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,000           70.640         141,280.000
             FAURECIA                  1,900           36.720          69,768.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                290          395.800          114,782.000
             SEB  SA
                                560          129.200          72,352.000
             ESSILORLUXOTTICA                  5,430           111.650          606,259.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 70        1,350.000           94,500.000
             AXA  SA
                               51,800            21.535        1,115,513.000
             EDENRED                  6,400           33.430         213,952.000
             RENAULT    SA
                               5,000           62.400         312,000.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                860          485.100          417,186.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               18,550            12.970         240,593.500
             REMY   COINTREAU
                                550          102.000          56,100.000
             ATOS   SE
                               2,500           75.120         187,800.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SA         3,380           107.400          363,012.000
             WENDEL                   680          108.000          73,440.000
             ORANGE                 53,650            15.020         805,823.000
             ALSTOM                  4,050           39.070         158,233.500
             CNP  ASSURANCES
                               4,300           20.220          86,946.000
             SANOFI                 29,675            78.870        2,340,467.250
             VINCI   SA
                               13,450            77.580        1,043,451.000
             AIRBUS    SE
                               15,450            94.860        1,465,587.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               14,450            18.740         270,793.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               30,100            11.052         332,665.200
             BIOMERIEUX                  1,150           65.000          74,750.000
             ENGIE                 47,873            12.490         597,933.770
             IMERYS    SA
                                900          48.660          43,794.000
                                328/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EDF                 15,950            14.710         234,624.500
             SES                  9,700           18.320         177,704.000
             SAFRAN    SA
                               8,800           111.500          981,200.000
             ILIAD   SA
                                650          124.600          80,990.000
             ARKEMA                  1,770           84.640         149,812.800
             ADP                   810          173.200          140,292.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           18.130          85,211.000
             SCOR   SE
                               4,150           42.500         176,375.000
             GETLINK                 12,400            11.480         142,352.000
             BOLLORE                 24,100            3.966         95,580.600
             UCB  SA
                               3,250           73.340         238,355.000
             KBC  GROUP   NV
                               6,500           63.740         414,310.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           56.620          90,592.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,000           80.060         160,120.000
             SOLVAY    SA
                               1,950           96.440         188,058.000
             UMICORE                  5,400           37.960         204,984.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               20,350            67.380        1,371,183.000
             AGEAS                  4,940           43.040         212,617.600
             PROXIMUS                  4,100           24.120          98,892.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           43.120          62,524.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,150           15.990          98,338.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,343            14.755         462,465.960
             MEDIOBANCA      SPA
                               15,265            7.808         119,189.120
             TENARIS    SA
                               12,000            10.830         129,960.000
             UNICREDIT     SPA
                               53,156            11.516         612,144.490
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              282,782             0.564         159,658.710
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              146,950             0.484         71,197.270
             INTESA    SANPAOLO
                              396,237             2.032         805,351.700
             ATLANTIA     SPA
                               13,457            18.345         246,868.660
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               13,500            6.706         90,531.000
             MONCLER    SPA
                               4,700           29.510         138,697.000
             RECORDATI     SPA
                               2,600           27.920          72,592.000
             ENI  SPA
                               68,200            14.216         969,531.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               14,300            7.315         104,604.500
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            6.244         68,684.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            8.658         95,021.550
             ENEL   SPA
                              215,434             4.758        1,025,034.970
             SNAM   SPA
                               61,600            3.833         236,112.800
             LUXOTTICA     GROUP   SPA
                               4,500           51.700         232,650.000
                                329/701


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             TERNA   SPA
                               38,900            4.884         189,987.600
             EXOR   NV
                               2,880           51.860         149,356.800
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               27,200            8.452         229,894.400
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               28,550            14.730         420,541.500
             NV
             FERRARI    NV
                               3,145           96.060         302,108.700
             TELEFONICA      SA
                              125,027             7.804         975,710.700
             ENDESA    SA
                               8,250           19.645         162,071.250
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              174,812             4.990         872,311.880
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              162,134             6.602        1,070,408.660
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              144,909             1.124         162,877.710
             BANKINTER     SA
                               18,300            7.414         135,676.200
             REPSOL    SA
                               36,650            15.140         554,881.000
             GRIFOLS    SA              7,750           26.200         203,050.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              426,450             4.213        1,796,847.070
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               11,700            64.020         749,034.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,050           21.690         196,294.500
             MAPFRE    SA
                               25,450            2.524         64,235.800
             CAIXABANK     SA
                               94,100            3.620         340,642.000
             INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-
                               15,200            7.046         107,099.200
             DI
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               6,726           33.850         227,675.100
             AENA   SME  SA
                               1,850           142.050          262,792.500
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               28,500            27.310         778,335.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               5,600           12.650          70,840.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               5,900           24.070         142,013.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               11,500            18.955         217,982.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               13,400            18.090         242,406.000
             BANKIA    SA
                               30,105            2.909         87,575.440
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               13,700            23.890         327,293.000
             NOKIA   OYJ
                              146,750             4.838         709,976.500
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            14.705         176,460.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               13,800            11.165         154,077.000
             METSO   OYJ
                               2,800           25.330          70,924.000
             ELISA   OYJ
                               3,650           34.650         126,472.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               11,650            39.660         462,039.000
                                330/701


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             FORTUM    OYJ
                               12,250            18.295         224,113.750
             KONE   OYJ-B
                               8,800           44.370         390,456.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,050           28.430          86,711.500
             NESTE   OYJ
                               3,450           69.620         240,189.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           29.540          81,235.000
             OMV  AG
                               3,550           45.130         160,211.500
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               7,400           34.900         258,260.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           29.200          83,220.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           26.290          89,386.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           42.340          88,914.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,000           23.820         142,920.000
             AIB  GROUP   PLC            23,000            3.826         87,998.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            5.820         159,817.200
             JERONIMO     MARTINS             6,000           10.590          63,540.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               66,000            3.070         202,620.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               11,650            14.440         168,226.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,220           91.050         384,231.000
             CRH  PLC
                               22,700            24.750         561,825.000
             PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                               2,200           79.750         175,450.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  94,924,759.309
                                                 (12,263,329,655)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               37,500            53.450        2,004,375.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            48.500        3,152,500.000
             L
             MTR  CORP
                               40,000            40.150        1,606,000.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES           42,000           113.300         4,758,600.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            13.500        1,215,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD      70,669            81.500        5,759,523.500
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            21.300         681,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               12,500            86.350        1,079,375.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               43,500            87.850        3,821,475.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               35,916            40.100        1,440,231.600
             HANG   LUNG   GROUP   LTD
                               21,000            21.350         448,350.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              248,181            15.600        3,871,623.600
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               20,400           180.100         3,674,040.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               22,000            45.100         992,200.000
                                331/701


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             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              159,000            10.740        1,707,660.000
             WH  GROUP   LTD
                              222,500             5.820        1,294,950.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               31,300           228.200         7,142,660.000
             MINTH   GROUP   LTD
                               18,000            27.250         490,500.000
             LI  & FUNG   LTD
                              152,000             1.640         249,280.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               50,000            15.580         779,000.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               7,600           80.000         608,000.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            23.800         452,200.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            16.900         718,250.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            27.050         473,375.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               32,640            26.350         860,064.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            39.800         676,600.000
             SJM  HOLDINGS     LTD           47,000            7.040         330,880.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               28,800            27.600         794,880.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD        69,669            56.000        3,901,464.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               18,000            59.000        1,062,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.530         530,010.000
             AIA  GROUP   LTD
                              321,200            64.400        20,685,280.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               33,000            47.950        1,582,350.000
             INVESTMENT
             SANDS   CHINA   LTD
                               64,400            34.050        2,192,820.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            11.160         334,800.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               35,500            42.600        1,512,300.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            13.220         311,992.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                               96,000            30.300        2,908,800.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            17.820         748,440.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  86,853,448.700
                                                  (1,260,243,541)
     合計                                             102,418,129,349
                                                 [102,418,129,349]
      (2)    株式以外の有価証券


      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,617         680,249.190
                                332/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,137        1,502,090.200
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,000         519,280.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            4,347         306,811.260
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,050         514,077.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            9,800         688,646.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,088         802,021.680
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           11,450        1,863,144.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           20,043         386,829.900
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           11,100         176,823.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                            8,300         177,537.000
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                            6,279         109,819.710
                   VENTAS    INC
                                            9,150         571,417.500
                   WEYERHAEUSER       CO                 20,064         536,511.360
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           12,300         218,079.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP               10,900        1,231,700.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            6,760         228,150.000
                   VEREIT    INC
                                           24,400         186,172.000
                   PROLOGIS     INC
                                           16,412        1,102,558.160
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            2,720         332,873.600
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,350         220,242.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            9,400         263,858.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,700         440,878.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            1,850         242,146.500
                   WELLTOWER     INC
                                            9,700         692,871.000
                   HCP  INC
                                           12,400         357,120.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            3,950         175,419.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,000         306,660.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         145,174.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           33,600         338,016.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,150         205,300.500
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            7,550         482,143.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,150         879,219.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,050         254,421.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         225,168.000
                   UDR  INC
                                            6,800         284,852.000
                   WP  CAREY   INC
                                            4,300         291,497.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            5,500         625,295.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,250         306,767.500
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   18,871,839.060
                                                   (2,141,387,578)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           19,662         163,666.480
                   SEGRO   PLC
                                           25,750         158,362.500
                   HAMMERSON     PLC
                                           19,200          74,707.200
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           23,400         133,380.000
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     530,116.180
                                                    (76,872,147)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,900         195,786.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           68,100         782,469.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           30,300         207,555.000
                   APA  GROUP
                                           31,200         286,104.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           143,322          574,721.220
                   DEXUS                        25,850         279,955.500
                   GPT  GROUP
                                           47,560         255,872.800
                   MIRVAC    GROUP
                                           98,800         223,288.000
                   STOCKLAND                        66,000         248,160.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           43,900         468,852.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           89,273         243,715.290
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    3,766,478.810
                                                    (312,919,060)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            1,500         46,950.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         78,514.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            3,900         96,096.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     221,560.000
                                                    (18,925,655)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           70,100         123,376.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           69,500         180,005.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           63,200         142,832.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         113,400.000
                                334/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     559,613.000
                                                    (46,386,322)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,610         558,322.600
                   ICADE                          800        57,000.000
                   GECINA    SA
                                            1,250         156,750.000
                   KLEPIERRE                         5,650         165,093.000
                   COVIVIO                          970        84,729.500
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                    1,021,895.100
                                                    (132,018,628)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT                      57,000        4,300,650.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           64,500         489,555.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS               99,000        1,110,780.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    5,900,985.000
                                                    (85,623,292)
     投資証券　合計                                               2,814,132,682
                                                   [2,814,132,682]
     合計                                               2,814,132,682
                                                   [2,814,132,682]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率              対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル               株式         592  銘柄
                                           97.0%        3.0%       68.1%
                          投資証券          39 銘柄
           イギリス・ポンド               株式          96 銘柄
                                           98.9%        1.1%       6.6%
                          投資証券           ▶ 銘柄
           イスラエル・シュケル               株式           8 銘柄       100%         -%      0.1%
           オーストラリア・ドル               株式          57 銘柄
                                           88.6%        11.4%        2.6%
                          投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル               株式          89 銘柄
                                           99.5%        0.5%       3.7%
                          投資証券           3 銘柄
                                335/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           シンガポール・ドル               株式          21 銘柄
                                           91.0%        9.0%       0.5%
                          投資証券           ▶ 銘柄
           スイス・フラン               株式          38 銘柄       100%         -%      3.3%
           スウェーデン・クローナ               株式          32 銘柄       100%         -%      1.0%
           デンマーク・クローネ               株式          17 銘柄       100%         -%      0.6%
           ニュージーランド・ドル               株式           7 銘柄       100%         -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ               株式          10 銘柄       100%         -%      0.3%
           ユーロ               株式         236  銘柄
                                           98.9%        1.1%       11.8%
                          投資証券           5 銘柄
           香港・ドル               株式          39 銘柄
                                           93.6%        6.4%       1.3%
                          投資証券           3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         20,051,538              71,246,230
        金銭信託
                                              －          25,403,519
        コール・ローン
                                         65,648,748              49,403,934
        株式
                                       3,740,442,033              5,197,515,682
        投資証券
                                        522,883,991              924,423,814
        派生商品評価勘定
                                             359            185,864
        未収配当金
                                         2,071,136              4,372,749
        差入委託証拠金
                                         14,805,613              25,163,666
        流動資産合計
                                       4,365,903,418              6,297,715,458
       資産合計
                                       4,365,903,418              6,297,715,458
     負債の部

       流動負債
                                336/701


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        派生商品評価勘定
                                            2,050            1,297,173
        未払金
                                         36,461,192              79,310,744
        未払解約金
                                         1,050,000              3,000,000
        その他未払費用
                                              －              349
        流動負債合計
                                         37,513,242              83,608,266
       負債合計
                                         37,513,242              83,608,266
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        2,723,283,667              3,983,740,010
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,605,106,509              2,230,367,182
        元本等合計
                                       4,328,390,176              6,214,107,192
       純資産合計
                                       4,328,390,176              6,214,107,192
     負債純資産合計                                  4,365,903,418              6,297,715,458
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                                337/701




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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
                                338/701


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          期首元本額                         1,456,258,081       円          2,723,283,667       円
          期中追加設定元本額                         1,614,469,816       円          1,553,881,551       円
          期中一部解約元本額                          347,444,230      円           293,425,208      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファン                               －円             6,993,217     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ダイワファンドラップ            外国株              147,974,518      円           217,532,771      円
          式インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンライ                          113,028,892      円           209,548,098      円
          ン  外国株式インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  新興国株式インデッ                     57,182,863      円            86,296,597      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      新興国株式イン                    820,589,125      円          1,278,144,286       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    431,983,078      円           874,470,592      円
          ＤＣダイワ新興国株式ファンダ                          790,143,943      円           891,898,319      円
          メンタル・インデックスファン
          ド
          ダイワ・インデックスセレクト                          312,535,206      円           356,982,553      円
          新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国株                49,846,042      円            61,873,577      円
          式ファンド
       計                            2,723,283,667       円          3,983,740,010       円
     2.     期末日における受益権の総数                         2,723,283,667       口          3,983,740,010       口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先
                         物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取り
                         または支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
                         用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
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           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              310,972,245                   △ 14,126,307
     投資証券                                572,396                   △ 948,947
     合計                              311,544,641                   △ 15,075,254
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        29 年 7 月 6 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         30 年 7 月 6 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建            －    －       －      －    58,153,375        －    56,859,817      △ 1,293,558

     合計             －    －       －      －    58,153,375        －    56,859,817      △ 1,293,558

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建           169,265      －     168,984        281      26,085      －     26,085        0

      インドネシア・             －   －       －      －     26,085      －     26,085        0

      ルピア
      メキシコ・ペソ           169,265      －     168,984        281        －    －       －      －
      買　建          56,191,315       －    56,189,343       △ 1,972     39,520,195        －    39,702,444       182,249

      アメリカ・ドル         56,191,315       －    56,189,343       △ 1,972     34,997,370        －    35,165,444       168,074

      インド・ルピー             －   －       －      －    2,034,625       －    2,050,000       15,375
      南アフリカ・             －   －       －      －    2,488,200       －    2,487,000       △ 1,200
      ランド
     合計          56,360,580       －    56,358,327       △ 1,691     39,546,280        －    39,728,529       182,249

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5894   円               1.5599   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (15,894    円 )              (15,599    円 )
                                342/701


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     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
       通　貨            銘　柄          株　式　数                評価額              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                               15,100            5.550         83,805.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP
                                900          156.280          140,652.000
             ADR
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                                500          183.220          91,610.000
             MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR
                               19,050            7.530         143,446.500
             JD.COM    INC-ADR
                               1,200           20.970          25,164.000
             NETEASE    INC-ADR
                                100          223.230          22,323.000
             CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR
                                900          28.040          25,236.000
             VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                               79,714            1.297         103,389.050
             TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                               3,720           64.100         238,452.000
             SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                               14,050            4.046         56,846.300
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                               7,680           19.220         147,609.600
             SISTEMA    PJSC-REG     S SPONS
                               12,020            2.534         30,458.680
             GDR
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                               10,760            13.050         140,418.000
             RUSHYDRO     PJSC-ADR
                               32,910            0.740         24,353.400
             SBERBANK     PJSC   -SPONSORED
                               41,930            11.885         498,338.050
             ADR
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                                930          180.700          168,051.000
             S
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR         14,870            71.640        1,065,286.800
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS
                               41,840            6.220         260,244.800
             GDR
             GAZPROM    PAO  -SPON   ADR
                              266,010             4.991        1,327,655.910
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                               3,930           14.990          58,910.700
             TATNEFT    PJSC   - PREF
                               2,000            7.727         15,455.850
             ALROSA    PJSC
                               39,180            1.552         60,809.900
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                               17,509            1.358         23,792.400
             PJ
             INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                               17,700            1.200         21,240.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                   4,773,548.940
                                343/701


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                                                   (541,654,598)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             RAJESH    EXPORTS    LTD
                               3,400           571.300         1,942,420.000
             TATA   STEEL   LTD
                               5,320           533.550         2,838,486.000
             AXIS   BANK   LTD
                               17,810           631.400        11,245,234.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                400         7,546.750          3,018,700.000
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               2,260          1,768.500          3,996,810.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                               19,870           242.900         4,826,423.000
             STATE   BANK   OF  INDIA
                               42,820           286.400        12,263,648.000
             NTPC   LTD
                               40,950           142.250         5,825,137.500
             JSW  STEEL   LTD
                               11,360           317.450         3,606,232.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               65,280           134.850         8,803,008.000
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                               24,685           328.500         8,109,022.500
             VODAFONE     IDEA   LTD
                               30,430            37.850        1,151,775.500
             YES  BANK   LTD
                               9,450           160.450         1,516,252.500
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                               8,700           96.050         835,635.000
             REC  LTD
                               20,020           106.150         2,125,123.000
             COAL   INDIA   LTD
                               27,050           246.900         6,678,645.000
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                               7,240           265.450         1,921,858.000
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                               2,530           701.250         1,774,162.500
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                               6,493           339.200         2,202,425.600
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                               21,680           224.500         4,867,160.000
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                               2,640           851.900         2,249,016.000
             WIPRO   LTD
                               9,720           314.900         3,060,828.000
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                               6,586          1,960.550         12,912,182.300
             INFOSYS    LTD
                               34,420           661.050        22,753,341.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                               2,552          1,422.450          3,630,092.400
             TATA   MOTORS    LTD
                               27,530           177.250         4,879,692.500
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                               9,220          1,956.300         18,037,086.000
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                               33,980          1,168.500         39,705,630.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                               74,175           140.600        10,429,005.000
             ITC  LTD
                               19,830           287.550         5,702,116.500
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                               6,450           773.200         4,987,140.000
             HERO   MOTOCORP     LTD
                                770         3,016.800          2,322,936.000
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                               18,280           317.200         5,798,416.000
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                               5,520           484.400         2,673,888.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                               3,990          1,013.450          4,043,665.500
             VEDANTA    LTD
                               25,390           198.800         5,047,532.000
                                344/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インド・ルピー　小計                                             インド・ルピー
                                                  237,780,725.300
                                                   (389,960,390)
     インドネシア・
                                 株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               15,100          29,350.000         443,185,000.000
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              223,100           8,475.000        1,890,772,500.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK
                               63,500          6,400.000         406,400,000.000
             P
             TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              641,300           3,740.000        2,398,462,000.000
             PER
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                               79,000          8,775.000         693,225,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               51,500          26,200.000        1,349,300,000.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              210,800           7,650.000        1,612,620,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                              298,700           1,940.000         579,478,000.000
             PERSER
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              552,400           3,710.000        2,049,404,000.000
             PERSER
     インドネシア・ルピア　小計                                          インドネシア・ルピア
                                                11,422,846,500.000
                                                   (90,240,488)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               32,500            1.260         40,950.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                    40,950.000
                                                    (3,394,345)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                               7,300           211.000         1,540,300.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR           13,900           442.000         6,143,800.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                               16,400           192.000         3,148,800.000
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR           11,700           192.000         2,246,400.000
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR
                               38,500           136.500         5,255,250.000
             THANACHART      CAPITAL    PCL-NVDR
                               21,100            52.500        1,107,750.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                               20,000           176.500         3,530,000.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              141,200            20.200        2,852,240.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                               74,800            16.800        1,256,640.000
             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                               33,500           129.000         4,321,500.000
                                345/701


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             IRPC   PCL  - NVDR
                              155,800             6.000         934,800.000
             BANGCHAK     CORP   PCL-NVDR
                               29,100            33.250         967,575.000
             PTT  PCL-NVDR
                              337,900            49.250        16,641,575.000
             THAI   OIL  PCL-NVDR
                               19,300            75.000        1,447,500.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                               31,800            68.500        2,178,300.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              128,600            25.000        3,215,000.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               40,100            78.500        3,147,850.000
             NVDR
     タイ・バーツ　小計                                              タイ・バーツ
                                                  59,935,280.000
                                                   (206,177,363)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
             ENEL   CHILE   SA
                              487,797            65.290        31,848,266.130
             BANCO   DE  CREDITO    E
                                475        43,930.000          20,866,750.000
             INVERSION
             LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                               5,870          6,799.100         39,910,717.000
             CENCOSUD     SA
                               34,740          1,270.100         44,123,274.000
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                              752,680            52.550        39,553,334.000
             ENEL   AMERICAS     SA
                              419,200            117.400        49,214,080.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                               16,880          2,370.600         40,015,728.000
             S.A.C.I.     FALABELLA
                               4,110          5,068.700         20,832,357.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                               3,700          9,333.300         34,533,210.000
             BANCO   DE  CHILE
                              270,262            98.830        26,709,993.460
     チリ・ペソ　小計                                               チリ・ペソ
                                                  347,607,709.590
                                                   (58,884,746)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               44,110            8.100         357,291.000
             AKBANK    T.A.S.
                               48,640            7.540         366,745.600
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                               55,340            4.220         233,534.800
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                               24,110            12.900         311,019.000
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                               3,350           125.800          421,430.000
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                               19,741            7.540         148,847.140
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                               37,000            8.250         305,250.000
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                               37,610            7.170         269,663.700
             TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-
                               27,170            3.990         108,408.300
             D
             KOC  HOLDING    AS
                               24,385            15.300         373,090.500
                                346/701


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             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                               10,870            16.950         184,246.500
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                               2,270           84.150         191,020.500
     トルコ・リラ　小計                                              トルコ・リラ
                                                   3,270,547.040
                                                   (71,853,919)
     ブラジル・レア
                                 株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                               1,200           30.290          36,348.000
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA
                               13,900            24.460         339,994.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              104,600            25.170        2,632,782.000
             PR
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                               63,934            38.920        2,488,311.280
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                               91,536            36.350        3,327,333.600
             PREF
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                               15,700            8.780         137,846.000
             VALE   SA
                               61,590            52.000        3,202,680.000
             GERDAU    SA-PREF
                               25,500            15.100         385,050.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                               81,600            27.850        2,272,560.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                               78,397            12.630         990,154.110
             PRF
             ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-
                               37,541            12.490         468,887.090
             PR
             BRASKEM    SA-PREF    A
                               3,500           55.830         195,405.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                               5,600           29.250         163,800.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                               45,100            45.240        2,040,324.000
             COSAN   SA
                               2,600           33.880          88,088.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                               9,700           25.770         249,969.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                               5,900           32.600         192,340.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                               12,700            21.750         276,225.000
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                               59,600            7.110         423,756.000
             CCR  SA
                               14,000            12.740         178,360.000
             BRF  SA
                               15,700            22.500         353,250.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                               5,700           28.710         163,647.000
             CIA  ENERGETICA      DE  SP-PREF    B
                               7,700           19.800         152,460.000
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                               12,326            12.040         148,405.040
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF
                               10,100            46.750         472,175.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                               3,850           39.440         151,844.000
                                347/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                               6,600           19.980         131,868.000
             JBS  SA
                               61,100            11.750         717,925.000
             SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA
                               4,900           38.930         190,757.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                               12,000            28.650         343,800.000
             BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA
                               11,308            12.960         146,551.680
             CIELO   SA
                               9,928            8.910         88,458.480
             FIBRIA    CELULOSE     SA
                               2,700           72.280         195,156.000
             CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF
                               5,400           83.530         451,062.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                               5,600           12.650          70,840.000
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                               7,400           43.500         321,900.000
             UNIT
             KLABIN    SA  - UNIT
                               6,600           17.050         112,530.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA      8,500           48.420         411,570.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                               1,900           14.700          27,930.000
             KROTON    EDUCACIONAL      SA        13,000            10.900         141,700.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                               16,888            34.620         584,662.560
             AMBEV   SA
                               44,500            16.640         740,480.000
     ブラジル・レアル　小計                                            ブラジル・レアル
                                                  26,209,184.840
                                                   (771,598,401)
     ポーランド・ズ
                                 株    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
     ロチ
             PKO  BANK   POLSKI    SA
                               9,910           41.700         413,247.000
             BANK   PEKAO   SA
                               3,120           109.450          341,484.000
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                               12,260            42.950         526,567.000
             UBEZPIECZE
             POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                               22,790            6.330         144,260.700
             PGE  SA
                               11,870            11.370         134,961.900
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                               6,190           112.850          698,541.500
             ORLEN
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA         3,640           90.280         328,619.200
     ポーランド・ズロチ　小計                                           ポーランド・ズロチ
                                                   2,587,681.300
                                                   (77,992,715)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ            マレーシア・リンギッ
                                 株
     ンギット                                        ト            ト
             MALAYAN    BANKING    BHD
                               88,100            9.450         832,545.000
             GENTING    BHD
                               20,400            6.340         129,336.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                               33,000            24.900         821,700.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                               69,900            2.400         167,760.000
                                348/701


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             AXIATA    GROUP   BERHAD
                               42,500            3.780         160,650.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               29,700            9.250         274,725.000
             BHD
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                               30,200            2.840         85,768.000
             IOI  CORP   BHD
                               29,500            4.400         129,800.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                              100,000             5.850         585,000.000
             SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                               27,800            4.970         138,166.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                               69,700            14.240         992,528.000
             DIGI.COM     BHD
                               26,900            4.230         113,787.000
             SAPURA    ENERGY    BHD
                              251,100             0.340         85,374.000
                                               マレーシア・リンギッ
     マレーシア・リンギット　小計
                                                        ト
                                                   4,517,139.000
                                                   (122,459,639)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                              626,200            13.970        8,748,014.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                               33,300            57.090        1,901,097.000
             CEMEX   SAB-CPO
                              424,519            10.360        4,398,016.840
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                               26,900           176.340         4,743,546.000
             UBD
             COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER    L
                               7,300           126.360          922,428.000
             MEXICHEM     SAB  DE  CV-*
                               13,823            48.350         668,342.050
             GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                               15,700            39.990         627,843.000
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE
                               1,475           239.000          352,525.000
             CV
             ALFA   S.A.B.-A
                               75,800            20.280        1,537,224.000
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                               61,500            42.080        2,587,920.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                               77,500            49.800        3,859,500.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                               28,700            91.930        2,638,391.000
     メキシコ・ペソ　小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  32,984,846.890
                                                   (185,044,991)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-
                               80,500            10.240         824,320.000
             H
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              125,000             7.290         911,250.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                               20,000            14.300         286,000.000
             HOLDING
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             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                               12,500            21.050         263,125.000
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                               15,000            15.440         231,600.000
             LT
             CHINA   RESOURCES     BEER
                               34,000            27.100         921,400.000
             HOLDING
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                               32,000            9.410         301,120.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             1,027,800              6.590        6,773,202.000
             H
             BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                               9,000           45.500         409,500.000
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                               56,000            7.420         415,520.000
             GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                              365,000             0.690         251,850.000
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                               28,000            12.180         341,040.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               5,800           312.000         1,809,600.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H
                              540,000             4.190        2,262,600.000
             SKYWORTH     DIGITAL    HLDGS   LTD      92,000            1.940         178,480.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD
                              152,000             9.000        1,368,000.000
             SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               32,500            19.000         617,500.000
             LTD
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                               66,000            3.650         240,900.000
             CHINA   RESOURCES     POWER
                               74,000            14.800        1,095,200.000
             HOLDIN
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                              596,000             5.430        3,236,280.000
             CNOOC   LTD
                              454,000            12.820        5,820,280.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              196,000             4.790         938,840.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                               13,000            40.500         526,500.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                               84,000            6.190         519,960.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             2,264,000              6.640       15,032,960.000
             CHINA   MOBILE    LTD
                              129,000            76.500        9,868,500.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               15,800            25.950         410,010.000
             HOLD
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                              237,000             5.000        1,185,000.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                               16,800            13.060         219,408.000
             CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-
                              176,000             1.590         279,840.000
             H
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                               7,500           63.950         479,625.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              126,000             4.650         585,900.000
             H
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                               82,000            17.380        1,425,160.000
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                               26,000            38.900        1,011,400.000
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             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               40,000            28.250        1,130,000.000
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO
                               11,000            18.680         205,480.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-H
                               20,000            6.890         137,800.000
             BYD  CO  LTD-H
                               4,000           59.400         237,600.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                              696,000             3.550        2,470,800.000
             H
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                               8,100           34.500         279,450.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              236,000             3.360         792,960.000
             H
             CITIC   LTD
                               77,000            12.540         965,580.000
             CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-
                              271,000             2.080         563,680.000
             H
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             1,696,000              5.520        9,361,920.000
             LEGEND    HOLDINGS     CORP-H
                               14,800            22.500         333,000.000
             CHINA   RESOURCES
                               32,000            11.640         372,480.000
             PHARMACEUTIC
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                               4,712           12.700          59,842.400
             HOLD
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                               28,000            15.100         422,800.000
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               64,000            26.600        1,702,400.000
             INVEST
             CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-
                              125,000             7.720         965,000.000
             H
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                              140,000             1.920         268,800.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                               40,500            75.800        3,069,900.000
             H
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               10,000            24.900         249,000.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                              198,000             1.440         285,120.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                              183,080             5.790        1,060,033.200
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                               50,000            9.470         473,500.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                               11,300            27.300         308,490.000
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              144,000             8.040        1,157,760.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                               46,500            5.020         233,430.000
             CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                              193,000             1.800         347,400.000
             SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H
                               35,000            7.270         254,450.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              100,000             2.770         277,000.000
             H
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             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                               32,200            27.800         895,160.000
             H
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                               84,000            16.780        1,409,520.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                               6,000           70.400         422,400.000
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                               62,000            9.420         584,040.000
             GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      -
                               23,600            11.900         280,840.000
             H
             LENOVO    GROUP   LTD
                              428,000             5.540        2,371,120.000
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              170,000             6.020        1,023,400.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                              257,100             5.940        1,527,174.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               33,000            22.700         749,100.000
             SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               70,000            3.460         242,200.000
             LTD
             AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               32,000            10.240         327,680.000
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                               59,000            4.530         267,270.000
             H
             GCL-POLY     ENERGY    HOLDINGS
                              310,000             0.560         173,600.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                               58,500            32.200        1,883,700.000
             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             2,187,000              3.430        7,501,410.000
             SOHO   CHINA   LTD
                               62,000            2.980         184,760.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                               22,000            14.620         321,640.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                               72,000            3.540         254,880.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                               41,200            8.230         339,076.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                               16,500            22.000         363,000.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  110,149,515.600
                                                  (1,598,269,472)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             TAIWAN    CEMENT
                               94,600            34.050        3,221,130.000
             ASIA   CEMENT    CORP
                               38,000            32.650        1,240,700.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO
                               64,964            62.000        4,027,768.000
             LT
             TAIWAN    CEMENT    CORP   RIGHTS
                               2,963            0.000            0.000
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                               57,112            72.200        4,123,486.400
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               53,600            99.500        5,333,200.000
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               57,140            74.300        4,245,502.000
                                352/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                               50,390           104.500         5,265,755.000
             WALSIN    LIHWA   CORP
                               72,000            17.650        1,270,800.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              106,686            23.850        2,544,461.100
             CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO
                               29,255            41.600        1,217,008.000
             LTD
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               48,616            40.000        1,944,640.000
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                               28,000           128.500         3,598,000.000
             ACER   INC
                               75,000            19.650        1,473,750.000
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                               19,141            61.300        1,173,343.300
             INVENTEC     CORP
                               65,000            22.100        1,436,500.000
             TATUNG    CO  LTD
                               47,000            39.850        1,872,950.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                               48,000            49.150        2,359,200.000
             AU  OPTRONICS     CORP          427,000            12.700        5,422,900.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               60,400           106.500         6,432,600.000
             MEDIATEK     INC             25,003           231.500         5,788,194.500
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                               10,000           252.500         2,525,000.000
             HTC  CORP
                               18,257            47.000         858,079.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                               41,151            28.950        1,191,321.450
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              129,411            48.600        6,289,374.600
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              137,693            48.550        6,684,995.150
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              217,000             9.990        2,167,830.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                               90,334            20.650        1,865,397.100
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              148,828            15.600        2,321,716.800
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              104,993            25.750        2,703,569.750
             LT
             TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                              103,575            13.500        1,398,262.500
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                              185,677            10.350        1,921,756.950
             SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                              106,080            10.500        1,113,840.000
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              313,028            20.400        6,385,771.200
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                               96,210            20.200        1,943,442.000
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD        1,000          3,515.000          3,515,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               10,000           127.000         1,270,000.000
             COR
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               19,000           109.000         2,071,000.000
             WISTRON    CORP
                              111,110            19.550        2,172,200.500
             INNOLUX    CORP
                              458,000            10.350        4,740,300.000
             TPK  HOLDING    CO  LTD
                               16,000            52.000         832,000.000
             FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                               21,000            73.100        1,535,100.000
                                353/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PEGATRON     CORP
                               80,000            52.400        4,192,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               11,220            95.200        1,068,144.000
             TAIWAN    COOPERATIVE
                               61,800            17.800        1,100,040.000
             FINANCIAL
             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                               11,400            72.500         826,500.000
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                               14,000           111.000         1,554,000.000
             POU  CHEN
                               27,440            32.650         895,916.000
             COMPAL    ELECTRONICS
                               61,453            17.500        1,075,427.500
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              193,000            229.000        44,197,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              300,902            72.400        21,785,304.800
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                               5,000           323.500         1,617,500.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                               8,760           218.000         1,909,680.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               63,000            28.300        1,782,900.000
             CORP
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              355,000            11.500        4,082,500.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  205,584,757.600
                                                   (756,551,908)
     南アフリカ・ラ
                                 株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                               24,530            42.000        1,030,260.000
             MOTUS   HOLDINGS     LTD
                               4,220           88.250         372,415.000
             VODACOM    GROUP   LTD
                               8,780           128.250         1,126,035.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                               4,650           200.500          932,325.000
             NEDBANK    GROUP   LTD
                               3,980           272.790         1,085,704.200
             BIDVEST    GROUP   LTD
                               3,030           209.350          634,330.500
             BID  CORP   LTD
                               3,850           268.560         1,033,956.000
             NETCARE    LTD
                               22,830            26.300         600,429.000
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               20,180           180.150         3,635,427.000
             IMPERIAL     HOLDINGS     LTD
                               4,220           64.810         273,498.200
             SASOL   LTD
                               13,330           421.070         5,612,863.100
             REMGRO    LTD
                               4,580           210.000          961,800.000
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                               3,480           132.500          461,100.000
             TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD
                               5,940           88.920         528,184.800
             SANLAM    LTD
                               19,600            78.470        1,538,012.000
             TIGER   BRANDS    LTD
                               1,250           270.430          338,037.500
             FIRSTRAND     LTD
                               34,960            70.070        2,449,647.200
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                               14,760            56.640         836,006.400
                                354/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                               2,590           180.600          467,754.000
             ABSA   GROUP   LTD
                               15,560           158.800         2,470,928.000
             NASPERS    LTD-N   SHS
                                720         2,820.000          2,030,400.000
             INVESTEC     LTD
                               4,440           86.400         383,616.000
             MTN  GROUP   LTD
                               34,190            89.800        3,070,262.000
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                               23,510            33.340         783,823.400
             LTD
             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                               2,470           151.110          373,241.700
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                               8,760           140.510         1,230,867.600
             BARLOWORLD      LTD
                               4,800           119.900          575,520.000
             SAPPI   LIMITED
                               10,720            78.250         838,840.000
             TELKOM    SA  SOC  LTD
                               8,670           56.900         493,323.000
             MONDI   LTD
                               1,320           312.010          411,853.200
             MMI  HOLDINGS     LTD           16,600            18.200         302,120.000
             SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                               3,320           200.360          665,195.200
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               1,590           251.690          400,187.100
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               21,630            26.810         579,900.300
             HOLDIN
             SIBANYE    GOLD   LTD
                               49,710            8.850         439,933.500
     南アフリカ・ランド　小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  38,967,795.900
                                                   (323,432,707)
     合計                                              5,197,515,682
                                                  [5,197,515,682]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M          388,000         7,992,800.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    7,992,800.000
                                                    (906,943,016)
          メキシコ・ペソ                                         メキシコ・ペソ
                   FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA
                                           46,800         979,992.000
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                     979,992.000
                                                     (5,497,755)
          南アフリカ・ラ
                                                 南アフリカ・ランド
          ンド
                                355/701


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                   REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                           61,790         604,306.200
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD
                                           35,300         839,434.000
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                    1,443,740.200
                                                    (11,983,043)
     投資証券　合計                                                924,423,814
                                                    [924,423,814]
     合計                                                924,423,814
                                                    [924,423,814]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                 組入
                                         組入株式              合計金額に
                 通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率              対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル               株式          24 銘柄
                                           37.4%       62.6%        23.7%
                         投資証券           1 銘柄
           インド・ルピー               株式          36 銘柄       100%        -%      6.4%
           インドネシア・ルピア               株式           9 銘柄       100%        -%      1.5%
           シンガポール・ドル               株式           1 銘柄       100%        -%      0.1%
           タイ・バーツ               株式          17 銘柄       100%        -%      3.4%
           チリ・ペソ               株式          10 銘柄       100%        -%      1.0%
           トルコ・リラ               株式          12 銘柄       100%        -%      1.2%
           ブラジル・レアル               株式          42 銘柄       100%        -%      12.6%
           ポーランド・ズロチ               株式           7 銘柄       100%        -%      1.3%
           マレーシア・リンギット               株式          13 銘柄       100%        -%      2.0%
           メキシコ・ペソ               株式          12 銘柄
                                           97.1%        2.9%        3.1%
                         投資証券           1 銘柄
           香港・ドル               株式          82 銘柄       100%        -%      25.8%
           台湾・ドル               株式          55 銘柄       100%        -%      12.4%
           南アフリカ・ランド               株式          35 銘柄
                                           96.4%        3.6%        5.5%
                         投資証券           2 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                356/701


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                 【ダイワファンドラップオンライン                   日本債券インデックス】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

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       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           1,489,774
         金銭信託
                                        3,272,761              2,897,265
         コール・ローン
                                      1,377,630,796              2,159,420,831
         親投資信託受益証券
                                         918,341                 －
         未収入金
                                      1,381,821,898              2,163,807,870
         流動資産合計
                                      1,381,821,898              2,163,807,870
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,339,479              1,030,817
         未払解約金
                                          45,334              114,339
         未払受託者報酬
                                         408,365             1,029,386
         未払委託者報酬
                                          22,612              57,141
         その他未払費用
                                        2,815,790              2,231,683
         流動負債合計
                                        2,815,790              2,231,683
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,377,639,463              2,156,165,819
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,366,645              5,410,368
                                        2,665,999              3,138,560
           （分配準備積立金）
                                      1,379,006,108              2,161,576,187
         元本等合計
                                      1,379,006,108              2,161,576,187
        純資産合計
                                      1,381,821,898              2,163,807,870
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                             －               1
        受取利息
                                         3,401,894              2,962,270
        有価証券売買等損益
                                         3,401,894              2,962,271
        営業収益合計
      営業費用
                                            793             3,513
        支払利息
                                           60,121              197,945
        受託者報酬
                                          541,859             1,782,257
        委託者報酬
                                           29,976              99,292
        その他費用
                                          632,749             2,083,007
        営業費用合計
                                         2,769,145               879,264
      営業利益
                                         2,769,145               879,264
      経常利益
                                         2,769,145               879,264
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          103,907             △  353,647
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －           1,366,645
                                          164,222             3,867,833
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          164,222                 －
        額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             －           3,867,833
        額
                                         1,462,815              1,057,021
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －           1,057,021
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,462,815                  －
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         1,366,645              5,410,368
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円          1,377,639,463       円

           期中追加設定元本額                        1,498,842,558       円          1,389,815,832       円
           期中一部解約元本額                          122,203,095      円           611,289,476      円
     2.      計算期間末日における受益権                        1,377,639,463       口          2,156,165,819       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
                                361/701







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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        2,665,999         を補填した額（        1,235,401
                            円）、投資信託約款に規定され                 円）、投資信託約款に規定され
                            る収益調整金（        0 円）及び分配        る収益調整金（        2,274,856     円）
                            準備積立金（       0 円）より分配対         及び分配準備積立金
                            象額は   2,665,999     円（  1 万口当た     （ 1,903,159     円）より分配対象
                            り 19.35   円）であり、分配を             額は  5,413,416     円（  1 万口当たり
                            行っておりません。                 25.11   円）であり、分配を行っ
                                             ておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しており
                         ます。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                             3,390,724                      3,153,173
     合計                             3,390,724                      3,153,173
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0010   円               1.0025   円
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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,010    円 )              (10,025    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              日本債券インデックスマザーファンド                         1,545,313,319           2,159,420,831
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                             2,159,420,831
     合計                                             2,159,420,831
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                              －          77,483,707
        コール・ローン
                                        328,217,271              150,687,784
                                364/701


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        国債証券
                                       56,883,147,780              67,198,735,300
        地方債証券
                                       4,405,150,700              4,305,812,600
        特殊債券
                                       3,211,257,800              3,325,811,500
        社債券
                                       3,212,890,300              3,306,672,600
        未収入金
                                              －         202,835,000
        未収利息
                                        181,873,953              193,828,008
        前払費用
                                         5,395,389              4,802,646
        流動資産合計
                                       68,227,933,193              78,766,669,145
       資産合計
                                       68,227,933,193              78,766,669,145
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                         88,741,204              276,774,272
        その他未払費用
                                              －             2,408
        流動負債合計
                                         88,741,204              276,776,680
       負債合計
                                         88,741,204              276,776,680
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        48,889,824,254              56,170,487,793
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       19,249,367,735              22,319,404,672
        元本等合計
                                       68,139,191,989              78,489,892,465
       純資産合計
                                       68,139,191,989              78,489,892,465
     負債純資産合計                                 68,227,933,193              78,766,669,145
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       法
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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
                        証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        38,988,528,535        円         48,889,824,254        円
          期中追加設定元本額                        14,405,933,970        円         15,940,542,707        円
          期中一部解約元本額                         4,504,638,251       円          8,659,879,168       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファン                          158,413,208      円           129,097,081      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                         1,115,777,521       円           795,274,382      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                          129,471,630      円           105,597,525      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                         1,544,820,823       円          1,111,264,823       円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  日本債券インデック                       761,060    円                －円
          ス
          ＤＣダイワ日本債券インデック                         5,048,119,641       円          5,920,239,246       円
          ス
          ダイワ・バランスファンド３５                        14,793,606,425        円         13,051,578,465        円
          ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                         2,332,093,501       円          2,124,813,517       円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド２                          315,508,234      円           293,362,664      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド３                          427,330,074      円           405,138,528      円
          ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・ノーロード           日本債券                56,164,883      円            62,288,888      円
          ファンド
          ダイワファンドラップ            日本債            13,311,941,351        円         19,210,529,646        円
          券インデックス
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          ダイワ日本債券インデックス                           17,276,903      円          2,623,576,618       円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                          988,470,113      円          1,545,313,319       円
          ン  日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                         1,245,052,313       円          1,266,064,865       円
          日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イン                         6,339,363,709       円          6,443,095,280       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                          451,259,183      円           452,397,864      円
          ダイワライフスタイル５０                          481,361,512      円           492,380,016      円
          ダイワライフスタイル７５                          133,032,170      円           138,475,066      円
       計                           48,889,824,254        円         56,170,487,793        円
     2.     期末日における受益権の総数                        48,889,824,254        口         56,170,487,793        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 674,418,240                   △ 389,359,740
     地方債証券                             △ 36,738,700                   △ 24,799,600
     特殊債券                             △ 28,244,960                   △ 18,142,200
     社債券                             △ 17,765,100                   △ 16,426,800
     合計                             △ 757,167,000                   △ 448,728,340
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        28 年 12 月 1 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3937   円               1.3974   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (13,937    円 )              (13,974    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３８３     ２年国債
                                        450,000,000           451,138,500
     国債証券
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             ３８５     ２年国債
                                        500,000,000           501,505,000
             ３９１     ２年国債
                                        100,000,000           100,416,000
             １２２     ５年国債                       630,000,000           631,581,300
             １２３     ５年国債
                                        780,000,000           782,472,600
             １２４     ５年国債
                                       1,340,000,000           1,345,078,600
             １２５     ５年国債
                                        940,000,000           944,145,400
             １２６     ５年国債
                                        890,000,000           894,467,800
             １２７     ５年国債
                                        980,000,000           985,409,600
             １２８     ５年国債
                                       1,000,000,000           1,006,000,000
             １２９     ５年国債
                                       1,020,000,000           1,026,579,000
             １３０     ５年国債
                                        880,000,000           886,186,400
             １３１     ５年国債                       920,000,000           926,992,000
             １３２     ５年国債
                                        580,000,000           584,645,800
             １３３     ５年国債
                                        550,000,000           554,719,000
             １３４     ５年国債
                                        510,000,000           514,666,500
             １３５     ５年国債
                                        950,000,000           959,015,500
             １３６     ５年国債
                                        700,000,000           706,874,000
             １３７     ５年国債
                                         80,000,000           80,790,400
             １  ４０年国債
                                         70,000,000           99,047,200
             ２  ４０年国債
                                        186,000,000           254,459,160
             ３  ４０年国債
                                         74,000,000           101,710,040
             ４  ４０年国債
                                        107,000,000           147,717,780
             ５  ４０年国債
                                        125,000,000           165,962,500
             ６  ４０年国債
                                        105,000,000           136,632,300
             ７  ４０年国債
                                        121,000,000           150,350,970
             ８  ４０年国債
                                        230,000,000           264,718,500
             ９  ４０年国債
                                        220,000,000           183,893,600
             １０   ４０年国債
                                        375,000,000           371,298,750
             １１   ４０年国債
                                        160,000,000           152,478,400
             ３０５     １０年国債
                                        500,000,000           507,490,000
             ３０６     １０年国債
                                        255,000,000           260,087,250
             ３０７     １０年国債                       400,000,000           407,460,000
             ３０８     １０年国債
                                        200,000,000           204,458,000
             ３０９     １０年国債
                                         90,000,000           91,728,000
             ３１０     １０年国債
                                        130,000,000           132,670,200
             ３１１     １０年国債
                                        150,000,000           152,539,500
             ３１２     １０年国債
                                        700,000,000           719,173,000
             ３１３     １０年国債
                                        200,000,000           206,600,000
             ３１４     １０年国債
                                        260,000,000           267,384,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３１５     １０年国債
                                        221,000,000           228,505,160
             ３１６     １０年国債
                                        250,000,000           257,850,000
             ３１７     １０年国債                       214,000,000           221,357,320
             ３１８     １０年国債
                                        200,000,000           206,314,000
             ３１９     １０年国債
                                        100,000,000           103,746,000
             ３２０     １０年国債
                                        230,000,000           237,912,000
             ３２１     １０年国債
                                        175,000,000           181,510,000
             ３２２     １０年国債
                                        130,000,000           134,405,700
             ３２４     １０年国債
                                        410,000,000           423,427,500
             ３２５     １０年国債
                                        310,000,000           320,877,900
             ３２６     １０年国債
                                         30,000,000           31,000,200
             ３２７     １０年国債                       450,000,000           466,834,500
             ３２８     １０年国債
                                        350,000,000           360,874,500
             ３２９     １０年国債
                                        500,000,000           520,900,000
             ３３０     １０年国債
                                        612,000,000           638,854,560
             ３３１     １０年国債
                                        365,000,000           377,497,600
             ３３２     １０年国債
                                        310,000,000           321,085,600
             ３３３     １０年国債
                                        700,000,000           726,068,000
             ３３４     １０年国債
                                        800,000,000           830,992,000
             ３３５     １０年国債
                                        780,000,000           806,816,400
             ３３６     １０年国債
                                        275,000,000           284,691,000
             ３３７     １０年国債
                                        300,000,000           306,924,000
             ３３８     １０年国債
                                        490,000,000           504,714,700
             ３３９     １０年国債
                                        780,000,000           804,102,000
             ３４０     １０年国債
                                        770,000,000           794,170,300
             ３４１     １０年国債
                                        260,000,000           266,528,600
             ３４２     １０年国債
                                        830,000,000           839,105,100
             ３４３     １０年国債
                                        830,000,000           838,789,700
             ３４４     １０年国債
                                        640,000,000           646,246,400
             ３４５     １０年国債
                                        730,000,000           736,759,800
             ３４６     １０年国債
                                        800,000,000           806,968,000
             ３４７     １０年国債                       330,000,000           332,534,400
             ３４８     １０年国債
                                        600,000,000           604,212,000
             ３４９     １０年国債
                                        750,000,000           754,395,000
             ３５０     １０年国債
                                        810,000,000           813,742,200
             ３５１     １０年国債
                                        600,000,000           601,704,000
             ３５２     １０年国債
                                        210,000,000           210,304,500
             １  ３０年国債
                                         16,000,000           20,515,840
             ２  ３０年国債
                                         24,000,000           29,989,680
                                370/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３  ３０年国債
                                         30,000,000           37,245,900
             ４  ３０年国債
                                         36,000,000           47,523,960
             ５  ３０年国債                          28,000,000           34,807,920
             ６  ３０年国債
                                         24,000,000           30,594,720
             ７  ３０年国債
                                         55,000,000           69,727,350
             ８  ３０年国債
                                         27,000,000           32,539,050
             ９  ３０年国債
                                         43,000,000           49,475,370
             １０   ３０年国債
                                         45,000,000           49,933,800
             １１   ３０年国債
                                         40,000,000           47,771,200
             １２   ３０年国債
                                         60,000,000           75,195,000
             １３   ３０年国債
                                         75,000,000           93,087,750
             １４   ３０年国債                         82,000,000           106,788,600
             １５   ３０年国債
                                        100,000,000           131,989,000
             １６   ３０年国債
                                        100,000,000           132,283,000
             １７   ３０年国債
                                         80,000,000           104,757,600
             １８   ３０年国債
                                         80,000,000           103,725,600
             １９   ３０年国債
                                         57,000,000           73,978,020
             ２０   ３０年国債
                                         60,000,000           79,957,800
             ２１   ３０年国債
                                         60,000,000           78,130,200
             ２２   ３０年国債
                                         70,000,000           93,548,700
             ２３   ３０年国債
                                         60,000,000           80,327,400
             ２４   ３０年国債
                                         92,000,000           123,381,200
             ２５   ３０年国債
                                        150,000,000           196,317,000
             ２６   ３０年国債
                                        180,000,000           238,921,200
             ２７   ３０年国債
                                        150,000,000           202,242,000
             ２８   ３０年国債
                                        170,000,000           229,824,700
             ２９   ３０年国債
                                        200,000,000           267,488,000
             ３０   ３０年国債
                                        220,000,000           290,813,600
             ３１   ３０年国債
                                        180,000,000           235,207,800
             ３２   ３０年国債
                                        235,000,000           312,493,600
             ３３   ３０年国債
                                        311,000,000           396,070,940
             ３４   ３０年国債                        233,000,000           306,905,270
             ３５   ３０年国債
                                        295,000,000           377,443,650
             ３６   ３０年国債
                                        320,000,000           410,297,600
             ３７   ３０年国債
                                        300,000,000           378,846,000
             ３８   ３０年国債
                                        220,000,000           273,365,400
             ３９   ３０年国債
                                        172,000,000           217,739,960
             ４０   ３０年国債
                                        140,000,000           174,195,000
             ４１   ３０年国債
                                        170,000,000           207,775,700
                                371/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ４２   ３０年国債
                                        176,000,000           215,205,760
             ４３   ３０年国債
                                        170,000,000           207,964,400
             ４４   ３０年国債                        165,000,000           201,936,900
             ４５   ３０年国債
                                        200,000,000           235,506,000
             ４６   ３０年国債
                                        180,000,000           211,975,200
             ４７   ３０年国債
                                        190,000,000           228,533,900
             ４８   ３０年国債
                                        250,000,000           288,510,000
             ４９   ３０年国債
                                         93,000,000           107,315,490
             ５０   ３０年国債
                                        215,000,000           216,453,400
             ５１   ３０年国債
                                        240,000,000           211,718,400
             ５２   ３０年国債
                                        235,000,000           218,470,100
             ５３   ３０年国債                        185,000,000           176,321,650
             ５４   ３０年国債
                                        218,000,000           218,503,580
             ５５   ３０年国債
                                        200,000,000           200,232,000
             ５６   ３０年国債
                                        210,000,000           210,000,000
             ５７   ３０年国債
                                        250,000,000           249,705,000
             ５８   ３０年国債
                                        300,000,000           299,289,000
             ５９   ３０年国債
                                        200,000,000           194,060,000
             ６０   ３０年国債
                                         35,000,000           35,756,000
             ４４   ２０年国債
                                         85,000,000           87,912,100
             ４５   ２０年国債
                                        148,000,000           152,879,560
             ４６   ２０年国債
                                         73,000,000           75,654,280
             ４７   ２０年国債
                                         89,000,000           92,757,580
             ４８   ２０年国債
                                         54,000,000           56,929,500
             ４９   ２０年国債
                                         64,000,000           67,297,920
             ５０   ２０年国債
                                        107,000,000           112,020,440
             ５１   ２０年国債
                                         82,000,000           86,464,900
             ５２   ２０年国債
                                         52,000,000           55,250,520
             ５３   ２０年国債
                                         66,000,000           70,490,640
             ５４   ２０年国債
                                         65,000,000           69,621,500
             ５５   ２０年国債
                                        140,000,000           149,844,800
             ５８   ２０年国債                        200,000,000           215,410,000
             ５９   ２０年国債
                                         45,000,000           48,330,000
             ６０   ２０年国債
                                         10,000,000           10,618,000
             ６１   ２０年国債
                                        100,000,000           104,810,000
             ６２   ２０年国債
                                         95,000,000           98,948,200
             ６３   ２０年国債
                                        130,000,000           141,341,200
             ６４   ２０年国債
                                         90,000,000           98,700,300
             ６５   ２０年国債
                                        175,000,000           192,752,000
                                372/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ６６   ２０年国債
                                        135,000,000           148,009,950
             ６７   ２０年国債
                                         55,000,000           60,837,150
             ６８   ２０年国債                        120,000,000           134,650,800
             ６９   ２０年国債
                                        110,000,000           122,844,700
             ７０   ２０年国債
                                         83,000,000           94,517,080
             ７１   ２０年国債
                                        125,000,000           140,952,500
             ７２   ２０年国債
                                        175,000,000           197,275,750
             ７３   ２０年国債
                                        120,000,000           135,123,600
             ７４   ２０年国債
                                         73,000,000           82,644,030
             ７５   ２０年国債
                                         80,000,000           90,972,800
             ７６   ２０年国債
                                         51,000,000           57,350,520
             ７７   ２０年国債                        130,000,000           147,009,200
             ７８   ２０年国債
                                         61,000,000           68,878,760
             ７９   ２０年国債
                                         50,000,000           56,786,500
             ８０   ２０年国債
                                         53,000,000           60,541,900
             ８１   ２０年国債
                                         76,000,000           86,655,200
             ８２   ２０年国債
                                         87,000,000           99,791,610
             ８３   ２０年国債
                                         93,000,000           107,138,790
             ８５   ２０年国債
                                         58,000,000           67,103,100
             ８６   ２０年国債
                                         80,000,000           93,726,400
             ８７   ２０年国債
                                         55,000,000           64,034,850
             ８８   ２０年国債
                                        100,000,000           117,664,000
             ８９   ２０年国債
                                         78,000,000           91,188,240
             ９０   ２０年国債
                                         20,000,000           23,476,400
             ９１   ２０年国債
                                         60,000,000           70,898,400
             ９２   ２０年国債
                                        310,000,000           362,820,900
             ９３   ２０年国債
                                        100,000,000           116,634,000
             ９４   ２０年国債
                                        130,000,000           152,703,200
             ９５   ２０年国債
                                         50,000,000           59,775,500
             ９６   ２０年国債
                                         55,000,000           64,814,200
             ９７   ２０年国債
                                         40,000,000           47,657,600
             ９８   ２０年国債                        120,000,000           141,919,200
             ９９   ２０年国債
                                        150,000,000           178,012,500
             １００     ２０年国債
                                        155,000,000           185,911,650
             １０１     ２０年国債
                                         75,000,000           91,345,500
             １０２     ２０年国債
                                         80,000,000           97,720,000
             １０３     ２０年国債
                                        170,000,000           206,041,700
             １０４     ２０年国債
                                         10,000,000           11,930,400
             １０５     ２０年国債
                                        126,000,000           150,741,360
                                373/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １０６     ２０年国債
                                        150,000,000           180,912,000
             １０７     ２０年国債
                                         90,000,000           108,010,800
             １０８     ２０年国債                       177,000,000           208,897,170
             １０９     ２０年国債
                                         55,000,000           65,085,900
             １１０     ２０年国債
                                        130,000,000           156,488,800
             １１１     ２０年国債
                                         80,000,000           97,428,800
             １１２     ２０年国債
                                        130,000,000           156,967,200
             １１３     ２０年国債
                                        150,000,000           181,560,000
             １１４     ２０年国債
                                         70,000,000           84,970,900
             １１５     ２０年国債
                                        180,000,000           220,455,000
             １１６     ２０年国債
                                        140,000,000           171,966,200
             １１７     ２０年国債                       215,000,000           261,702,300
             １１８     ２０年国債
                                         95,000,000           114,814,150
             １１９     ２０年国債
                                         93,000,000           110,288,700
             １２０     ２０年国債
                                        210,000,000           244,278,300
             １２１     ２０年国債
                                        170,000,000           204,011,900
             １２２     ２０年国債
                                        160,000,000           190,161,600
             １２３     ２０年国債
                                        200,000,000           245,276,000
             １２４     ２０年国債
                                        193,000,000           234,415,870
             １２５     ２０年国債
                                         85,000,000           105,523,250
             １２６     ２０年国債
                                        110,000,000           133,835,900
             １２７     ２０年国債
                                        165,000,000           198,773,850
             １２８     ２０年国債
                                        119,000,000           143,668,700
             １２９     ２０年国債
                                        230,000,000           274,866,100
             １３０     ２０年国債
                                        140,000,000           167,531,000
             １３１     ２０年国債
                                         80,000,000           94,736,800
             １３２     ２０年国債
                                        150,000,000           177,928,500
             １３３     ２０年国債
                                        250,000,000           299,715,000
             １３４     ２０年国債
                                         80,000,000           96,014,400
             １３５     ２０年国債
                                         92,000,000           109,232,520
             １３６     ２０年国債
                                        185,000,000           217,271,400
             １３７     ２０年国債                       70,000,000           83,243,300
             １３８     ２０年国債
                                         87,000,000           101,181,000
             １３９     ２０年国債
                                        235,000,000           276,383,500
             １４０     ２０年国債
                                        335,000,000           398,985,000
             １４１     ２０年国債
                                        220,000,000           262,220,200
             １４２     ２０年国債
                                        200,000,000           241,084,000
             １４３     ２０年国債
                                        210,000,000           247,583,700
             １４４     ２０年国債
                                        200,000,000           233,052,000
                                374/701


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             １４５     ２０年国債
                                        380,000,000           453,826,400
             １４６     ２０年国債
                                        230,000,000           275,036,300
             １４７     ２０年国債                       250,000,000           295,722,500
             １４８     ２０年国債
                                        300,000,000           350,589,000
             １４９     ２０年国債
                                        252,000,000           294,507,360
             １５０     ２０年国債
                                        250,000,000           288,645,000
             １５１     ２０年国債
                                        370,000,000           415,572,900
             １５２     ２０年国債
                                        350,000,000           393,127,000
             １５３     ２０年国債
                                        380,000,000           432,736,400
             １５４     ２０年国債
                                        360,000,000           404,056,800
             １５５     ２０年国債
                                        275,000,000           299,420,000
             １５６     ２０年国債                       330,000,000           326,043,300
             １５７     ２０年国債
                                        400,000,000           380,948,000
             １５８     ２０年国債
                                        100,000,000           100,081,000
             １５９     ２０年国債
                                        280,000,000           284,398,800
             １６０     ２０年国債
                                        270,000,000           278,348,400
             １６１     ２０年国債
                                        320,000,000           323,779,200
             １６２     ２０年国債
                                        300,000,000           302,811,000
             １６３     ２０年国債
                                        290,000,000           292,247,500
             １６４     ２０年国債
                                        400,000,000           394,788,000
             １６５     ２０年国債
                                        330,000,000           325,079,700
             １６６     ２０年国債
                                         35,000,000           35,714,000
             ２７   メキシコ国債
                                        100,000,000           100,659,600
     国債証券　合計                                             67,198,735,300
             ６８８     東京都公債
                                        100,000,000           101,686,500
     地方債証券
             ６９９     東京都公債
                                        100,000,000           102,847,100
             ７１３     東京都公債
                                        100,000,000           102,910,600
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           102,005,000
             １６   東京都２０年
                                        100,000,000           117,573,800
             ２４－１      北海道公債
                                        100,000,000           103,311,600
             ２４－６      北海道公債                      100,000,000           103,061,600
             ３１   神奈川県２０年
                                        100,000,000           106,831,100
             ３６１     大阪府公債
                                        100,000,000           103,200,700
             ４２０     大阪府公債
                                        200,000,000           199,836,000
             ２２－５      京都府公債
                                        100,000,000           102,588,200
             ２４－５      京都府公債
                                        100,000,000           103,081,200
             ２６－１７       兵庫県公債
                                        100,000,000           102,277,200
             ３  兵庫県公債１２年
                                        200,000,000           205,899,800
             １９兵庫県公債２０年                           100,000,000           115,088,100
                                375/701


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             ２６－１０       静岡県公債
                                        100,000,000           102,710,300
             ２１－５      愛知県公債
                                        100,000,000           120,885,100
             ２４－１６       愛知県公債                     100,000,000           103,119,600
             ２９－５      広島県公債
                                        100,000,000           100,413,500
             ４  埼玉県３０年
                                        100,000,000           110,197,100
             ２９－１      福岡県公債
                                        100,000,000           100,295,400
             １６   千葉県２０年
                                        100,000,000           115,205,900
             ９０   共同発行地方
                                        100,000,000           102,028,700
             １０８     共同発行地方
                                        100,000,000           103,337,200
             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           102,890,800
             １２６     共同発行地方
                                        100,000,000           103,827,400
             １３１     共同発行地方                       100,000,000           103,306,100
             ２３－２      島根県公債
                                        100,000,000           103,057,400
             ２５－６      大阪市公債
                                        200,000,000           206,709,800
             ４７１     名古屋市債
                                        100,000,000           101,959,800
             ２１－５      京都市公債
                                        100,000,000           101,782,100
             ２０－１      神戸市２０年
                                        100,000,000           120,317,900
             ２４－１０       神戸市公債
                                        100,000,000           103,060,600
             ２４－３      横浜市公債
                                        100,000,000           102,918,900
             ２４－５      札幌市公債
                                        100,000,000           102,912,700
             ２３－４      福岡市２０年
                                        100,000,000           118,610,600
             ２４－４      福井県公債
                                        100,000,000           101,971,300
             ２２－１      岡山県公債
                                        100,000,000           102,095,900
     地方債証券　合計                                             4,305,812,600
             １９   政保政策投資Ｃ
                                        100,000,000           103,044,400
     特殊債券
             ６１   道路機構
                                        100,000,000           101,889,600
             ８１   道路機構
                                        100,000,000           103,058,200
             ８６   政保道路機構
                                        100,000,000           118,832,100
             １１０     政保道路機構
                                        100,000,000           102,168,100
             １６８     政保道路機構
                                        100,000,000           103,225,800
             １７３     政保道路機構                       100,000,000           103,297,400
             １７５     政保道路機構
                                        100,000,000           103,256,700
             １８６     政保道路機構
                                        100,000,000           103,044,300
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           102,879,400
             ２２３     政保道路機構
                                        100,000,000           114,840,300
             ２３６     政保道路機構
                                        100,000,000           102,005,800
             ２６１     政保道路機構
                                        200,000,000           205,126,000
             ２８４     政保道路機構
                                        200,000,000           186,665,800
             ３  公営企業１５年
                                        100,000,000           105,595,100
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             １３   地方公共団体
                                        100,000,000           101,969,400
             ２９   地方公共団体
                                        100,000,000           102,898,400
             ３３   地方公共団体                        100,000,000           103,259,600
             ３９政保地方公共団                           100,000,000           103,125,900
             Ｆ１４３地方公共団体                           100,000,000           110,078,900
             １  地方公共団１５年
                                        100,000,000           110,154,700
             ４８   地方公共団体
                                        100,000,000           103,434,700
             ５１   地方公共団体
                                        100,000,000           103,756,100
             ３１   地方公共団２０
                                        100,000,000           117,488,400
             １４政保地方公共６                           100,000,000           100,419,900
             ６５   地方公共団体
                                        100,000,000           102,700,300
             ７１   地方公共団体
                                        100,000,000           102,351,400
             ２５   日本政策金融
                                        100,000,000           103,310,900
             ２５   政保日本政策
                                        100,000,000           103,630,600
             １９   利付商工債
                                        100,000,000            98,303,300
     特殊債券　合計                                             3,325,811,500
             ２０   成田国際空港
                                        100,000,000            99,504,400
     社債券
             １７   シテイグループ・インク
                                        100,000,000           103,327,000
             ９  ＡＵＳＴ・ＮＺ銀行
                                        100,000,000           100,282,400
             ２９   東日本高速道
                                        100,000,000           100,193,500
             ６３   中日本高速道
                                        100,000,000           103,016,600
             ２１   西日本高速道
                                        100,000,000           103,403,600
             １２   アサヒグループＨＤ
                                        100,000,000           100,394,700
             ５  野村不動産ＨＤ
                                        100,000,000           103,776,900
             １１   セブンアンドアイ
                                        100,000,000           101,552,200
             ４  ＪＸホールデイングス
                                        100,000,000           104,148,600
             １７   パナソニツク
                                        100,000,000           101,133,800
             １５   デンソー                        100,000,000            99,917,100
             ７  凸版印刷
                                        100,000,000           107,302,700
             １  三菱ＵＦＪＦＧ         劣後
                                        100,000,000           103,423,400
             ２０   東京三菱銀行
                                        100,000,000           104,214,800
             ９三菱ＵＦＪ信託ＢＫ劣                           100,000,000           103,810,500
             １１三菱ＵＦＪ信託ＢＫ                           100,000,000           104,310,900
             １５   トヨタフアイナンス
                                        100,000,000           103,016,700
             ７８   トヨタフアイナンス
                                        100,000,000            99,974,600
             ２  イオンＦＳ
                                        100,000,000           100,459,800
             １７５     オリックス
                                        100,000,000           104,250,400
             ４４   野村ホールデイング
                                        100,000,000           101,318,900
             １８   エヌテイテイ都市開
                                        100,000,000           106,649,700
                                377/701


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             ７２東日本旅客鉄道                           100,000,000           102,548,400
             １０７東日本旅客鉄                           100,000,000           110,940,600
             ４１   東海旅客鉄道
                                        100,000,000           118,447,500
             ５０９     関西電力
                                        100,000,000           100,585,800
             ３７２     中国電力
                                        100,000,000           104,149,800
             ２６０     北陸電力
                                        100,000,000           103,386,000
             １１   東京電力パワー
                                        100,000,000           100,817,500
             ３０   大阪瓦斯
                                        100,000,000           102,720,800
             ４  フアーストリテイリング
                                        100,000,000           103,693,000
     社債券　合計                                             3,306,672,600
     合計                                             78,137,032,000
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
                                378/701













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            【ダイワファンドラップオンライン                   外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


                                379/701














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      【財務諸表】

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       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           3,423,469
         金銭信託
                                        5,223,329              6,657,851
         コール・ローン
                                      2,164,068,749              3,594,657,006
         親投資信託受益証券
                                      2,169,292,078              3,604,738,326
         流動資産合計
                                      2,169,292,078              3,604,738,326
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,347,650              1,928,754
         未払解約金
                                         141,731              374,934
         未払受託者報酬
                                        1,559,436              4,124,775
         未払委託者報酬
                                          53,093              140,639
         その他未払費用
                                        3,101,910              6,569,102
         流動負債合計
                                        3,101,910              6,569,102
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,149,445,185              3,649,169,243
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                        16,744,983             △  51,000,019
                                      ※２             ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        7,012,455              5,571,385
           （分配準備積立金）
                                      2,166,190,168              3,598,169,224
         元本等合計
                                      2,166,190,168              3,598,169,224
        純資産合計
                                      2,169,292,078              3,604,738,326
      負債純資産合計
                                380/701









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                             －               1
        受取利息
                                         9,885,781            △  52,412,750
        有価証券売買等損益
                                         9,885,781            △  52,412,749
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,200              6,009
        支払利息
                                          189,108              646,323
        受託者報酬
                                         2,080,863              7,110,618
        委託者報酬
                                           70,800              243,074
        その他費用
                                         2,341,971              8,006,024
        営業費用合計
                                         7,543,810            △  60,418,773
      営業利益又は営業損失（△）
                                         7,543,810            △  60,418,773
      経常利益又は経常損失（△）
                                         7,543,810            △  60,418,773
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          532,517            △  7,767,985
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          16,744,983
                                         10,184,757                  －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         10,184,757                  －
        額
                                          451,067             15,094,214
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          451,067             2,628,040
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －          12,466,174
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         16,744,983             △  51,000,019
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円          2,149,445,185       円

           期中追加設定元本額                        2,296,791,192       円          2,190,846,317       円
           期中一部解約元本額                          148,346,007      円           691,122,259      円
     2.      計算期間末日における受益権                        2,149,445,185       口          3,649,169,243       口

           の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                      ――――――            貸借対照表上の純資産額が元本

                                            総額を下回っており、その差額
                                            は 51,000,019      円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        7,012,455         を補填した額（        0 円）、投資信
                            円）、投資信託約款に規定され                 託約款に規定される収益調整金
                            る収益調整金（        9,734,422     円）    （ 6,330,968     円）及び分配準備
                            及び分配準備積立金（           0 円）よ     積立金（     5,571,385     円）より分
                            り分配対象額は        16,746,877      円   配対象額は      11,902,353      円（  1 万
                            （ 1 万口当たり      77.91   円）であ       口当たり     32.62   円）であり、分
                            り、分配を行っておりません。                 配を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                383/701


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                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                             9,865,122                     △ 50,558,145
     合計                             9,865,122                     △ 50,558,145
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0078   円               0.9860   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,078    円 )              (9,860   円 )
                                384/701


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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         外国債券インデックス（為替ヘッジあ
                                       3,783,849,481           3,594,657,006
     証券         り）マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                             3,594,657,006
     合計                                             3,594,657,006
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
     であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        269,693,660              525,511,903
        金銭信託
                                              －         674,261,080
                                385/701


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        コール・ローン
                                       1,242,722,792              1,311,280,938
        国債証券
                                       45,230,726,041              79,129,977,347
        派生商品評価勘定
                                        301,763,161               12,141,994
        未収利息
                                        278,779,865              483,359,897
        前払費用
                                         45,800,853              49,374,496
        差入委託証拠金
                                         77,655,075              108,353,810
        流動資産合計
                                       47,447,141,447              82,294,261,465
       資産合計
                                       47,447,141,447              82,294,261,465
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         79,135,668              748,935,590
        未払金
                                         4,311,285              1,141,091
        未払解約金
                                              －          45,595,786
        その他未払費用
                                              －            16,916
        流動負債合計
                                         83,446,953              795,689,383
       負債合計
                                         83,446,953              795,689,383
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        48,910,853,447              85,791,284,610
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                              ※ 2       △ 1,547,158,953             △ 4,292,712,528
        元本等合計
                                       47,363,694,494              81,498,572,082
       純資産合計
                                       47,363,694,494              81,498,572,082
     負債純資産合計                                 47,447,141,447              82,294,261,465
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                                386/701




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）


              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        14,982,462,184        円         48,910,853,447        円
          期中追加設定元本額                        36,481,106,171        円         39,808,647,859        円
          期中一部解約元本額                         2,552,714,908       円          2,928,216,696       円
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          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国債            46,655,393,282        円         71,469,694,700        円
          券インデックス（為替ヘッジあ
          り）
          ダイワファンドラップオンライ                         2,234,684,789       円          3,783,849,481       円
          ン  外国債券インデックス（為
          替ヘッジあり）
          ダイワ外国債券インデックス                           20,775,376      円         10,537,740,429        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
       計                           48,910,853,447        円         85,791,284,610        円
     2.     期末日における受益権の総数                        48,910,853,447        口         85,791,284,610        口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本                 貸借対照表上の純資産額が元本

                           総額を下回っており、その差額                 総額を下回っており、その差額
                           は 1,547,158,953       円であります。         は 4,292,712,528       円であります。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における債券先物取
                         引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資するこ
                         と、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                         て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 468,344,243                   △ 742,384,479
     合計                             △ 468,344,243                   △ 742,384,479
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        29 年 6 月 16 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         30 年 6 月 16 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  債券関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                    １年超                         １年超
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     市場取引
      債券先物取引

      買　建       690,728,102        －   688,983,319      △ 1,744,783      596,979,388        －   599,006,581       2,027,193

     合計        690,728,102        －   688,983,319      △ 1,744,783      596,979,388        －   599,006,581       2,027,193

     （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

     売　建       46,131,699,526         －  45,907,327,250        224,372,276      79,259,778,351         －  79,998,599,140       △ 738,820,789

      アメリカ・ドル       20,135,004,078         －  19,883,231,130        251,772,948      36,767,830,278         －  37,037,347,200       △ 269,516,922

      イギリス・       3,222,849,911        －  3,214,830,280        8,019,631     5,294,824,620        －  5,328,082,410       △ 33,257,790
      ポンド
      オーストラリ        984,111,157        －   960,954,240       23,156,917      1,668,408,091        －  1,735,702,080       △ 67,293,989
      ア・ドル
      カナダ・ドル        985,388,135        －   974,835,720       10,552,415      1,656,659,483        －  1,648,943,940         7,715,543
      シンガポー        177,702,352        －   177,546,600        155,752     307,020,183        －   312,638,160       △ 5,617,977
      ル・ドル
      スイス・フラン         49,851,430       －    49,748,080        103,350          －   －       －       －
      スウェーデン・        186,398,784        －   183,680,640       2,718,144      263,086,950        －   266,463,000       △ 3,376,050
      クローナ
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      デンマーク・        310,114,718        －   310,915,520       △ 800,802     477,522,105        －   482,100,810       △ 4,578,705
      クローネ
      ノルウェー・        116,266,058        －   113,675,890       2,590,168      191,485,415        －   189,442,520        2,042,895
      クローネ
      ポーランド・        256,895,315        －   260,187,620      △ 3,292,305      498,256,355        －   510,323,160      △ 12,066,805
      ズロチ
      マレーシア・        159,231,875        －   159,217,300         14,575     275,906,593        －   276,010,980        △ 104,387
      リンギット
      メキシコ・ペソ        395,610,937        －   403,313,070      △ 7,702,133      544,056,183        －   549,899,480       △ 5,843,297
      ユーロ       18,922,811,924         －  18,979,877,100       △ 57,065,176     30,922,775,074         －  31,234,173,840       △ 311,398,766
      南アフリカ・        229,462,852        －   235,314,060      △ 5,851,208      391,947,021        －   427,471,560      △ 35,524,539
      ランド
     合計       46,131,699,526         －  45,907,327,250        224,372,276      79,259,778,351         －  79,998,599,140       △ 738,820,789

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9684   円               0.9500   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,684   円 )              (9,500   円 )
     附属明細表

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     第１   有価証券明細表
      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       32,370,000.000            32,250,878.400
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       10,040,000.000            10,213,692.000
                   Note/Bond     20210215
                   2%  United    States    Treasury
                                       18,946,000.000            18,504,747.660
                   Note/Bond     20211115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        7,700,000.000            7,345,954.000
                   Note/Bond     20221115
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        7,950,000.000            7,813,657.500
                   Note/Bond     20191231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       11,020,000.000            10,505,145.600
                   Note/Bond     20230515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        7,540,000.000            7,431,273.200
                   Note/Bond     20200630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        6,310,000.000            6,208,409.000
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       12,905,000.000            12,836,345.400
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            4,966,750.000
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       10,580,000.000            10,370,833.400
                   Note/Bond     20240515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       13,990,000.000            13,749,511.900
                   Note/Bond     20210630
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        5,250,000.000            6,521,025.000
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        1,000,000.000            1,205,460.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            3,209,193.000
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            4,960,748.000
                   Note/Bond     20300515
                                392/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.375%    United    States    Treasury
                                        1,130,000.000            1,392,984.900
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,250,000.000            1,475,287.500
                   Note/Bond     20360215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        3,330,000.000            3,469,693.500
                   Note/Bond     20390215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         410,000.000            480,241.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        1,350,000.000            1,632,865.500
                   Note/Bond     20400215
                   4.75%   United    States    Treasury
                                         670,000.000            825,929.100
                   Note/Bond     20410215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,970,000.000            2,884,137.300
                   Note/Bond     20420215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        9,600,000.000            8,880,672.000
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        1,100,000.000            1,156,023.000
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        2,532,000.000            2,715,949.800
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,576,980.000
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,624,362.000
                   Note/Bond     20440515
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,190,000.000            3,081,827.100
                   Note/Bond     20440815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       17,440,000.000            17,249,904.000
                   Note/Bond     20191031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       11,810,000.000            11,382,714.200
                   Note/Bond     20241115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       15,450,000.000            14,927,326.500
                   Note/Bond     20220228
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,570,000.000            1,480,698.400
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       12,320,000.000            11,613,448.000
                   Note/Bond     20250815
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       16,720,000.000            16,048,524.800
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        6,900,000.000            6,595,365.000
                   Note/Bond     20251115
                                393/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,827,340.000
                   Note/Bond     20260215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,165,000.000            1,060,604.350
                   Note/Bond     20260515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            1,760,141.700
                   Note/Bond     20460515
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,247,850.000
                   Note/Bond     20260815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,350,000.000            2,185,664.500
                   Note/Bond     20261115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,275,201.600
                   Note/Bond     20461115
                   1%  United    States    Treasury
                                       10,500,000.000            10,329,690.000
                   Note/Bond     20191115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,120,000.000            4,841,574.400
                   Note/Bond     20270215
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,418,545.000
                   Note/Bond     20200315
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,194,258.500
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,250,000.000            2,113,582.500
                   Note/Bond     20470515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,412,220.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,069,728.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,310,000.000            5,633,631.100
                   Note/Bond     20470815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        5,300,000.000            5,094,625.000
                   Note/Bond     20480515
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,406,940.000
                   Note/Bond     20480815
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   323,460,154.510
                                                  (36,703,023,732)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                         750,000.000            796,875.000
                   20250907
                                394/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,321,073.000
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         910,000.000           1,076,621.000
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         525,000.000            539,463.750
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         250,000.000            247,207.500
                   20220722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         420,000.000            411,054.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,350,000.000            1,283,985.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,850,000.000            1,852,571.500
                   20270722
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         863,000.000           1,244,618.600
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         700,000.000            925,680.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                         675,000.000            838,039.500
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,565,000.000            2,131,060.500
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            295,760.000
                   20381207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,090,000.000            1,145,045.000
                   20200307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         450,000.000            723,195.000
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                         620,000.000            916,298.000
                   20461207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         411,000.000            609,554.100
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         907,500.000           1,235,833.500
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,093,000.000            3,183,662.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,430,000.000            2,000,570.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,040,000.000            1,147,577.600
                   20220307
                                395/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                         787,000.000           1,252,667.900
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         810,000.000            852,784.200
                   20200907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         742,000.000            802,606.560
                   20210907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,380,000.000            1,426,699.200
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,425,000.000            1,772,700.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,290,000.000            2,433,125.000
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         748,900.000           1,127,918.290
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         300,000.000            329,625.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,290,000.000            1,676,871.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   35,600,742.000
                                                   (5,162,463,598)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,770,000.000            1,926,839.700
                   BOND   20210515
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         800,000.000            826,872.000
                   BOND   20200415
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,080,000.000            1,216,166.400
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,383,000.000            1,572,567.810
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,089,000.000            1,270,928.340
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         656,000.000            670,294.240
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         920,000.000            973,691.200
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,259,952.000
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         859,000.000           1,035,567.450
                   BOND   20330421
                                396/701

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         998,000.000           1,117,560.400
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         725,000.000            807,954.500
                   BOND   20370421
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         400,000.000            398,052.000
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         684,000.000            709,054.920
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,318,447.000
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,158,000.000            2,094,684.280
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                         475,000.000            463,832.750
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         500,000.000            506,355.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,300,000.000            2,307,176.000
                   BOND   20221121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   20,475,995.990
                                                   (1,701,145,747)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         460,000.000            507,283.400
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         907,000.000           1,194,147.130
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         450,000.000            636,439.500
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         848,000.000           1,174,946.400
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         170,000.000            216,095.500
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,820,000.000            5,935,992.600
                   20200601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            406,860.000
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,040,000.000            1,260,771.200
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,238,000.000            1,199,386.780
                   20230601
                                397/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         230,000.000            232,918.700
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            321,180.000
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         592,000.000            591,372.480
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         320,000.000            302,828.800
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,959,000.000            1,882,971.210
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         930,000.000            837,437.100
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,173,052.400
                   20220301
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            294,150.000
                   BOND   20230301
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,000,300.000
                   BOND   20240301
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   19,168,133.200
                                                   (1,637,341,939)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         203,000.000            221,473.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000            1,038,200.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            156,600.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            311,490.000
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         390,000.000            392,301.000
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         89,000.000            89,267.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            205,566.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         120,000.000            130,984.800
                   20330901
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            403,600.000
                   20250601
                                398/701


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                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         330,000.000            328,581.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,000.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         260,000.000            244,779.600
                   20360801
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    3,720,842.400
                                                    (308,420,626)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,780,000.000            3,084,827.000
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,920,000.000            2,719,257.600
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,950,000.000            3,336,922.000
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,150,000.000            4,468,554.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,020,000.000            2,324,373.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,280,000.000            2,401,888.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,550,000.000            2,611,302.000
                   20280512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   20,947,125.000
                                                    (262,048,534)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,140,000.000            8,841,262.600
                   20391115
                   4%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,760,000.000            2,883,537.600
                   20191115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,310,000.000            2,551,233.300
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,670,000.000            2,898,952.500
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,330,000.000            2,608,807.800
                   20251115
                                399/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,200,000.000            5,303,272.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,237,664.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   27,324,729.800
                                                    (472,991,072)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        2,620,000.000            2,784,247.800
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,178,692.500
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,397,890.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         150,000.000            151,236.000
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        1,430,000.000            1,412,897.200
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,000,000.000            2,999,520.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,000,000.000            4,061,520.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   13,986,003.500
                                                    (185,734,127)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,200,000.000            1,356,480.000
                   20220923
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        1,340,000.000            1,340,562.800
                   20200425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                         640,000.000            622,304.000
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,000,000.000            2,015,600.000
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,520,000.000            1,521,672.000
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        1,815,000.000            1,742,454.450
                   20270725
                                400/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            805,440.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,000,000.000            3,026,700.000
                   20230125
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         600,000.000            740,040.000
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                         710,000.000            762,291.500
                   20231025
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,430,000.000            1,472,914.300
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   15,406,459.050
                                                    (464,350,676)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,760,000.000            1,777,406.400
                   20300415
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,250,000.000            1,221,787.500
                   20270315
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,049,737.500
                   20200331
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            553,326.000
                   20330415
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,150,000.000            1,140,225.000
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,098,669.000
                   20220930
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            596,472.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,420,000.000            1,376,590.600
                   20460315
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            399,156.000
                   20211130
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,000,000.000             999,090.000
                   20370407
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   10,212,460.000
                                                    (276,859,791)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                        5,400,000.000            5,216,940.000
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                        4,200,000.000            3,465,294.000
                                401/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                       11,450,000.000             9,564,414.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                        6,740,000.000            6,494,192.200
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                        6,340,000.000            6,635,380.600
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                        4,800,000.000            4,343,808.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        2,750,000.000            2,832,885.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        6,500,000.000            6,172,400.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        5,000,000.000            4,480,650.000
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                        5,500,000.000            5,469,310.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       13,700,000.000            13,063,909.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                        2,700,000.000            2,370,870.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                        8,900,000.000            8,287,502.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                        4,750,000.000            3,899,845.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123          10,300,000.000             8,792,389.000
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   91,089,788.800
                                                    (511,013,715)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         190,000.000            188,736.500
                   20310415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         180,000.000            182,797.200
                   20260415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            200,386.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         150,000.000            153,517.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            495,170.000
                   20280915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         840,000.000            896,834.400
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                         490,000.000            504,175.700
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         120,000.000            122,514.000
                   20470220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            401,364.000
                   20270420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                         300,000.000            305,148.000
                   20280220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         670,000.000            692,585.700
                   20250622
                                402/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,022,000.000            1,015,377.440
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         610,000.000            650,125.800
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         595,000.000            618,722.650
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         564,000.000            541,338.480
                   20470622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         400,000.000            404,332.000
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,730,000.000            1,755,967.300
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         500,000.000            509,310.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         310,000.000            329,784.200
                   20570622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            682,679.200
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         500,000.000            503,105.000
                   20330422
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         855,000.000           1,320,795.450
                   20270704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,696,000.000            2,785,323.840
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         160,000.000            255,772.800
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000           1,565,192.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         890,000.000           1,384,047.900
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         720,000.000           1,192,989.600
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         360,000.000            641,887.200
                   20400704
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,587,990.000
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         806,000.000           1,216,415.200
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,655,000.000            2,862,196.200
                   20210904
                                403/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,665,329.160
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,248,000.000            1,695,120.960
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,241,586.000
                   20230215
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,460,000.000            1,620,220.400
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            552,215.000
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         725,000.000            997,114.250
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         990,000.000           1,082,664.000
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            213,464.000
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,190,000.000            1,235,231.900
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,927,818.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         883,000.000            914,302.350
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            944,841.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,009,860.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,950,996.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         580,000.000            618,755.600
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         450,000.000            460,107.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000             99,353.000
                   20280815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,917,689.000
                   20200417
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        3,440,000.000            3,497,792.000
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,827,936.000
                   20211008
                                404/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,524,660.000
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            508,065.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         150,000.000            152,278.500
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,013,010.000
                   20231013
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,415,000.000            3,371,581.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,485,850.000
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            2,761,021.000
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,310,000.000            2,024,696.700
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,382,000.000            2,223,859.120
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         650,000.000            716,124.500
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,065,000.000            1,572,461.850
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,457,220.000
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,043,000.000            1,665,983.900
                   20410425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,000,000.000            3,171,870.000
                   20200425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,040,000.000            1,287,197.600
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,270,000.000            4,519,282.600
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,314,000.000            3,668,233.460
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            2,116,334.000
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,910,000.000            2,283,214.000
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,695,000.000            1,861,076.100
                   20221025
                                405/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,540,000.000            2,108,645.000
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,530,000.000            1,661,274.000
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,572,242.000
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,486,000.000            2,943,299.700
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,060,000.000            1,165,395.800
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,144,331.000
                   20250525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            607,974.000
                   20260525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,000,000.000            3,034,260.000
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,570,000.000            2,539,545.500
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,389,219.000
                   20390625
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,406,288.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,207,752.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,315,067.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,423,870.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,150,000.000            1,156,796.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,198,416.000
                   20240325
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         580,000.000            849,775.400
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         655,000.000           1,003,237.300
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,170,000.000            1,368,841.500
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         175,000.000            186,849.250
                   BOND   20200715
                                406/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         630,000.000            998,638.200
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         492,000.000            541,278.720
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         500,000.000            548,260.000
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         590,000.000            730,467.200
                   BOND   20330115
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         540,000.000            764,202.600
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         380,000.000            424,045.800
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         850,000.000            859,137.500
                   BOND   20200115
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         690,000.000            697,700.400
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         670,000.000            685,135.300
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         420,000.000            425,825.400
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         470,000.000            486,182.100
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,609,408.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         600,000.000            616,938.000
                   BOND   20280715
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            2,087,152.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,135,000.000            2,697,380.350
                   20271101
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         705,000.000            653,168.400
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         920,000.000            855,572.400
                   20250601
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            476,175.000
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            785,032.000
                   20220915
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         750,000.000            631,515.000
                   20360901
                                407/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,299,592.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        3,000,000.000            2,906,490.000
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         690,000.000            565,875.900
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,153,867.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            471,205.000
                   20270601
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,471,185.000
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            329,633.500
                   20480301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            674,436.000
                   20220801
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            460,870.000
                   20280201
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            1,936,540.000
                   20281201
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         740,000.000            874,147.200
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,288,000.000            1,625,636.320
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,000,000.000            1,243,070.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,050,000.000            1,231,104.000
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                         770,000.000            812,342.300
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,702,000.000            1,801,192.560
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,640,000.000            1,922,670.400
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,170,000.000            2,409,980.300
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        1,700,000.000            1,925,148.000
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                         664,000.000            776,089.840
                   Tesoro    20400901
                                408/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        3,050,000.000            3,214,944.000
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,850,000.000            2,051,150.500
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,650,000.000            1,744,545.000
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,320,000.000            1,431,975.600
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                         780,000.000            857,773.800
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,770,000.000            3,122,454.800
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,480,000.000            1,689,375.600
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,075,000.000            1,232,702.500
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         830,000.000            911,157.400
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,110,000.000            2,238,351.300
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         370,000.000            377,222.400
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                         700,000.000            711,578.000
                   Del  Tesoro    20211215
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                         200,000.000            308,404.000
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            630,234.000
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         534,000.000            576,319.500
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                         665,000.000            997,746.050
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                         500,000.000            566,660.000
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            388,812.000
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                         730,000.000            856,954.300
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            408,735.000
                   20320328
                                409/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,109,180.000
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         340,000.000            488,376.000
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                         800,000.000            910,528.000
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            372,651.000
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                         688,000.000            900,550.720
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         910,000.000           1,004,303.300
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         420,000.000            490,807.800
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         600,000.000            700,728.000
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         680,000.000            772,697.600
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         310,000.000            323,550.100
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                         320,000.000            329,395.200
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         170,000.000            173,015.800
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         150,000.000            147,717.000
                   4.5%   IRISH   TREASURY     20200418
                                         190,000.000            203,149.900
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         380,000.000            566,872.600
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                         480,000.000            515,116.800
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                         660,000.000            733,755.000
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                         510,000.000            765,453.900
                   20370315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         860,000.000            986,772.600
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         520,000.000            893,755.200
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         380,000.000            532,148.200
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         680,000.000            742,655.200
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         280,000.000            335,160.000
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         280,000.000            306,502.000
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            250,418.000
                   20250704
                                410/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.375%    Finland    Government
                                         200,000.000            210,898.000
                   Bond   20200415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         120,000.000            144,696.000
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         980,000.000           1,050,599.200
                   Bond   20220915
                   2.625%    Finland    Government
                                         210,000.000            276,021.900
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         350,000.000            387,905.000
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,320,000.000            3,296,604.000
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            523,455.000
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         610,000.000            623,853.100
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,865,000.000            2,010,731.100
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,023,440.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,060,580.000
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,021,850.000
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         889,000.000            936,232.570
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         480,000.000            536,601.600
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,749,000.000            1,764,531.120
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,262,675.000
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            609,396.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,320,000.000            1,370,397.600
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         670,000.000            674,696.700
                   20271031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            946,950.500
                   20280430
                                411/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         280,000.000            410,628.400
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000           1,040,616.000
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            856,464.000
                   20400730
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         943,000.000           1,318,134.830
                   20410730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,754,048.000
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         724,000.000            821,740.000
                   20210430
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,140,000.000            1,348,551.600
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,310,000.000            2,797,548.600
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,588,000.000            1,886,861.600
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,468,357.000
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         590,000.000            880,728.400
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            816,396.000
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,384,000.000            1,543,713.600
                   20241031
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   240,118,623.940
                                                  (31,020,925,027)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        1,210,000.000            1,223,431.000
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,010,000.000            8,722,089.000
                   AFRICA    20261221
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        1,200,000.000            1,189,560.000
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        2,610,000.000            1,836,657.000
                   20410228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        2,900,000.000            2,853,745.000
                   AFRICA    20230228
                                412/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       15,900,000.000            14,298,711.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,250,000.000            4,703,317.500
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        2,850,000.000            2,587,800.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        2,300,000.000            2,069,448.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        9,700,000.000            8,772,486.000
                   AFRICA    20320331
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        3,000,000.000            2,785,980.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   51,043,224.500
                                                    (423,658,763)
     国債証券　合計                                              79,129,977,347
                                                  [79,129,977,347]
     合計                                              79,129,977,347
                                                  [79,129,977,347]
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券            52 銘柄        100%       46.6%
            イギリス・ポンド               国債証券            30 銘柄        100%        6.5%
            オーストラリア・ドル               国債証券            18 銘柄        100%        2.1%
            カナダ・ドル               国債証券            18 銘柄        100%        2.1%
            シンガポール・ドル               国債証券            12 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.3%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.6%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券            11 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券            10 銘柄        100%        0.3%
            メキシコ・ペソ               国債証券            15 銘柄        100%        0.6%
            ユーロ               国債証券           209  銘柄        100%       39.2%
            南アフリカ・ランド               国債証券            11 銘柄        100%        0.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

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        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       【ダイワファンドラップオンライン                   外国債券インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国債券インデックス           エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           2,350,704
         金銭信託
                                        3,483,762              4,571,573
         コール・ローン
                                      1,405,426,157              2,439,965,325
         親投資信託受益証券
                                      1,408,909,919              2,446,887,602
         流動資産合計
                                      1,408,909,919              2,446,887,602
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         931,271             1,343,977
         未払解約金
                                          92,476              249,069
         未払受託者報酬
                                        1,063,859              2,864,799
         未払委託者報酬
                                          34,627              93,385
         その他未払費用
                                        2,122,233              4,551,230
         流動負債合計
                                        2,122,233              4,551,230
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,342,783,335              2,389,228,743
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             64,004,351              53,107,629
                                        37,544,466              30,492,601
           （分配準備積立金）
                                      1,406,787,686              2,442,336,372
         元本等合計
                                      1,406,787,686              2,442,336,372
        純資産合計
                                      1,408,909,919              2,446,887,602
      負債純資産合計
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                         42,184,459             △  30,300,121
        有価証券売買等損益
                                         42,184,459             △  30,300,121
        営業収益合計
      営業費用
                                            719             3,861
        支払利息
                                          123,405              428,247
        受託者報酬
                                         1,420,100              4,925,834
        委託者報酬
                                           46,181              160,981
        その他費用
                                         1,590,405              5,518,923
        営業費用合計
                                         40,594,054             △  35,819,044
      営業利益又は営業損失（△）
                                         40,594,054             △  35,819,044
      経常利益又は経常損失（△）
                                         40,594,054             △  35,819,044
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         3,050,286             △  6,941,906
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          64,004,351
                                         27,341,817              34,337,355
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         27,341,817              34,337,355
        額
                                          881,234             16,356,939
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          881,234             16,356,939
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         64,004,351              53,107,629
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円          1,342,783,335       円

           期中追加設定元本額                        1,434,988,289       円          1,446,419,314       円
           期中一部解約元本額                          93,204,954      円           399,973,906      円
     2.      計算期間末日における受益権                        1,342,783,335       口          2,389,228,743       口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        37,544,466         を補填した額（        0 円）、投資信
                            円）、投資信託約款に規定され                 託約款に規定される収益調整金
                            る収益調整金（        26,460,929      円）   （ 36,308,841      円）及び分配準備
                            及び分配準備積立金（           0 円）よ     積立金（     30,492,601      円）より分
                            り分配対象額は        64,005,395      円   配対象額は      66,801,442      円（  1 万
                            （ 1 万口当たり      476.66   円）であ      口当たり     279.59   円）であり、分
                            り、分配を行っておりません。                 配を行っておりません。
                                418/701


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     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

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     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            41,963,204                     △ 28,477,146
     合計                            41,963,204                     △ 28,477,146
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0477   円               1.0222   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,477    円 )              (10,222    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ新興国債券インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                        368,899,713           491,079,297
              ファンド
     証券
              外国債券インデックスマザーファンド                          706,169,298          1,948,886,028
                                420/701


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     親投資信託受益証券　合計                                             2,439,965,325
     合計                                             2,439,965,325
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデックス・
     マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
     証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        255,916,193              535,407,915
        金銭信託
                                              －         434,501,630
        コール・ローン
                                       1,154,879,444               845,004,586
        国債証券
                                      164,124,972,994              166,684,616,502
        派生商品評価勘定
                                         1,144,512              4,699,833
        未収入金
                                         5,179,150              61,730,533
        未収利息
                                       1,273,446,527              1,269,292,926
        前払費用
                                         22,548,735              31,365,717
        流動資産合計
                                      166,838,087,555              169,866,619,642
       資産合計
                                      166,838,087,555              169,866,619,642
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           417,993              805,659
                                421/701


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        未払金
                                         9,443,661             170,363,464
        未払解約金
                                        107,164,056              115,688,147
        その他未払費用
                                              －             8,906
        流動負債合計
                                        117,025,710              286,866,176
       負債合計
                                        117,025,710              286,866,176
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        59,383,778,765              61,445,933,589
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      107,337,283,080              108,133,819,877
        元本等合計
                                      166,721,061,845              169,579,753,466
       純資産合計
                                      166,721,061,845              169,579,753,466
     負債純資産合計                                 166,838,087,555              169,866,619,642
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
                                422/701


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     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準
       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        58,821,711,450        円         59,383,778,765        円
          期中追加設定元本額                         5,826,898,572       円          6,447,535,619       円
          期中一部解約元本額                         5,264,831,257       円          4,385,380,795       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックスＶ                          938,947,637      円           694,267,908      円
          Ａ
          ダイワ国内重視バランスファン                           31,434,341      円            26,063,629      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                          236,831,181      円           173,213,023      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                           64,229,316      円            53,368,772      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                          766,547,584      円           565,112,790      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          外国債券インデックスファンド                               －円             2,177,730     円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          ダイワファンドラップ            外国債              248,867,657      円           365,893,917      円
          券インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップ            外国債              525,569,264      円          1,077,780,230       円
          券インデックス（為替ヘッジな
          し）
                                423/701



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          ダイワファンドラップオンライ                          400,023,699      円           706,169,298      円
          ン  外国債券インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  外国債券インデック                       880,097    円             731,384    円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                             22,820   円              27,109   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国債券インデッ                    575,119,716      円           496,757,292      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    245,604,315      円           484,130,513      円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                         －円             4,278,927     円
          ＤＣダイワ外国債券インデック                        40,005,557,043        円         42,443,714,064        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                          631,956,912      円           739,083,378      円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                          299,143,351      円           367,446,516      円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                          190,473,853      円           237,136,801      円
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          268,358,922      円           329,247,490      円
          （六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                          217,548,839      円           263,447,011      円
          （六つの羽／６分散コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                           67,378,321      円            82,424,940      円
          （六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           11,337,304      円            10,493,771      円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           17,901,368      円            18,731,042      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           1,288,876     円            1,851,074     円
          2040
          ダイワつみたてインデックス外                               －円             1,192,484     円
          国債券
          ダイワ世界バランスファンド４                          497,823,550      円           249,101,467      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                          166,073,932      円           154,628,203      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                         6,394,036,947       円          5,694,073,062       円
          ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          359,421,809      円            17,320,918      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          142,269,988      円            8,186,659     円
          ファンド７５ＶＡ
                                424/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・バランスファンド２５                          353,656,108      円           328,670,549      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                          126,558,233      円           142,930,521      円
          外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債券                21,849,007      円            28,480,694      円
          ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                            374,472    円            27,731,702      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イン                         5,466,036,292       円          5,534,667,082       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                           34,455,585      円            35,273,760      円
          ダイワライフスタイル５０                           59,697,716      円            62,560,835      円
          ダイワライフスタイル７５                           16,502,710      円            17,567,044      円
       計                           59,383,778,765        円         61,445,933,589        円
     2.     期末日における受益権の総数                        59,383,778,765        口         61,445,933,589        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金
                         等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予
                         約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
                                425/701



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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 1,109,186,102                   △ 4,928,875,517
     合計                           △ 1,109,186,102                   △ 4,928,875,517
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        28 年 12 月 1 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建             －   －       －      －    69,008,100        －    69,079,500       △ 71,400

      マレーシア・             －   －       －      －    69,008,100        －    69,079,500       △ 71,400

      リンギット
      買　建        1,028,003,581        －  1,028,730,100         726,519     1,116,303,096         －  1,120,268,670        3,965,574

      アメリカ・ドル         430,810,849        －   431,366,020        555,171     420,678,874        －   421,248,390        569,516

      イギリス・ポンド         101,665,514        －   101,563,620       △ 101,894      54,194,703        －    54,223,290        28,587
      オーストラリア・         11,529,794       －    11,515,120       △ 14,674     24,749,923        －    25,413,300       663,377
      ドル
      カナダ・ドル         22,700,658       －    22,708,170        7,512     65,526,746        －    65,238,610      △ 288,136
      シンガポール・          8,296,250       －    8,304,000        7,750     12,449,089        －    12,677,580       228,491
      ドル
      デンマーク・         21,733,295       －    21,769,780        36,485     28,512,966        －    28,786,530       273,564
      クローネ
      ポーランド・             －   －       －      －    10,559,159        －    10,816,670       257,511
      ズロチ
      マレーシア・          8,149,680       －    8,137,800      △ 11,880         －    －       －      －
      リンギット
      ユーロ         423,117,541        －   423,365,590        248,049     499,631,636        －   501,864,300       2,232,664
     合計         1,028,003,581        －  1,028,730,100         726,519     1,185,311,196         －  1,189,348,170        3,894,174

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8075   円               2.7598   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (28,075    円 )              (27,598    円 )
     附属明細表


     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,020,000.000            4,044,321.000
                   Note/Bond     20191115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,280,000.000            4,322,286.400
                   Note/Bond     20200215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        3,073,000.000            3,103,730.000
                   Note/Bond     20200515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,845,409.460
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,492,406.880
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,146,514.800
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,570,030.460
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,487,475.760
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,102,856.630
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,141,884.720
                   Note/Bond     20220215
                                428/701


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                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,370,623.540
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,433,116.970
                   Note/Bond     20220815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                         884,000.000            872,499.160
                   Note/Bond     20191031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,022,335.360
                   Note/Bond     20221115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,329,741.930
                   Note/Bond     20191130
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,894,000.000            1,861,517.900
                   Note/Bond     20191231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,366,000.000            1,344,430.860
                   Note/Bond     20200131
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,201,143.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        1,968,000.000            1,931,237.760
                   Note/Bond     20200229
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,160,000.000            1,134,851.200
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,466,116.800
                   Note/Bond     20230515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,451,000.000            1,417,772.100
                   Note/Bond     20200430
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,410,623.330
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,100,270.980
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,789,881.490
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,494,455.200
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,969,482.600
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,857,592.100
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,298,264.150
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            4,994,288.280
                   Note/Bond     20231115
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                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,461,334.140
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            1,988,287.020
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,194,227.150
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,623,052.620
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,703,238.840
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,784,609.100
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,912,000.000            3,834,659.760
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,407,000.000            2,375,781.210
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,677,660.520
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,425,092.850
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            704,864.640
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,413,244.340
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            751,230.180
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,023,657.300
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            787,298.400
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            880,648.900
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            843,822.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            877,179.420
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         473,000.000            563,645.720
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,258,463.440
                   Note/Bond     20300515
                                430/701


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                   5.375%    United    States    Treasury
                                         991,000.000           1,221,635.430
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,626,000.000            1,919,053.980
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         547,000.000            687,294.560
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            641,242.200
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            616,919.730
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,301,395.550
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,292,030.970
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,261,315.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,417,297.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        1,710,000.000            2,068,296.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,730,752.780
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,740,156.250
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,691,861.990
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,162,208.420
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,601,090.400
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,466,955.040
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,409,443.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,576,079.070
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,284,917.040
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        1,731,000.000            1,570,467.060
                   Note/Bond     20420815
                                431/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,381,175.700
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,249,660.680
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,798,000.000            3,513,415.860
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,220,049.520
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            3,841,159.650
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            3,802,624.440
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            3,691,266.090
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,791,688.380
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,019,219.080
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,329,000.000            3,216,113.610
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,272,482.080
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,555,581.250
                   Note/Bond     20210930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,190,000.000            3,155,229.000
                   Note/Bond     20191031
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,112,969.810
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            5,706,778.220
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,488,654.400
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,807,529.660
                   Note/Bond     20211130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,325,000.000            4,272,105.250
                   Note/Bond     20191130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,101,405.230
                   Note/Bond     20211231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,204,000.000            2,177,728.320
                   Note/Bond     20191231
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,963,000.000            3,894,717.510
                   Note/Bond     20200131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,328,779.310
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,439,654.740
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,218,531.530
                   Note/Bond     20450215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,788,000.000            2,740,297.320
                   Note/Bond     20200229
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,747,801.530
                   Note/Bond     20220228
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,792,000.000            2,740,515.520
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,791,144.860
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,512,143.920
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            3,616,865.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,607,000.000            2,555,668.170
                   Note/Bond     20200430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,519,143.400
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,734,352.820
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,955,301.050
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,945,901.640
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,750,898.150
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,074,745.300
                   Note/Bond     20200731
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,114,131.170
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,413,638.950
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,286,016.640
                   Note/Bond     20450815
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,359,791.750
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,798,307.600
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,372,724.480
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,803,179.680
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,582,164.000
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,032,740.480
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            3,494,842.340
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,464,863.220
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,024,637.200
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,084,621.470
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            2,978,792.700
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,393,211.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,031,469.760
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            4,902,753.220
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,449,135.520
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            2,917,536.520
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,187,493.520
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,029,550.520
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,897,620.460
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,005,237.190
                   Note/Bond     20230331
                                434/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,029,000.000            4,578,351.310
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,367,680.000
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            1,963,912.500
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            2,910,611.130
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,605,905.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,369,325.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,395,700.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,808,270.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,035,184.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            2,800,286.400
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,534,055.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,538,680.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,584,288.000
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,240,616.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,335,912.500
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            2,902,706.820
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,115,385.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,867,340.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,357,025.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,073,357.000
                   Note/Bond     20461115
                                435/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,377,292.000
                   Note/Bond     20191115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,403,223.500
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,325,360.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,440,000.000            1,419,912.000
                   Note/Bond     20191215
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,951,080.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,425,975.000
                   Note/Bond     20231231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,477,200.000
                   Note/Bond     20200115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,049,610.800
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,922,047.800
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,405,972.000
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            3,333,115.350
                   Note/Bond     20470215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,130,000.000            2,094,620.700
                   Note/Bond     20200215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,919,910.700
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,214,808.000
                   Note/Bond     20240229
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,871,861.000
                   Note/Bond     20200315
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,453,967.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,811,173.000
                   Note/Bond     20220331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                         850,000.000            835,354.500
                   Note/Bond     20200415
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,435,007.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,287,795.000
                   Note/Bond     20470515
                                436/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,905,770.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,865,690.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,926,680.000
                   Note/Bond     20200515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,891,010.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,909,060.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,647,134.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,888,670.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,290,104.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,958,660.000
                   Note/Bond     20200715
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            5,554,732.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,272,011.000
                   Note/Bond     20200815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,801,661.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,877,870.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            3,392,678.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,060,480.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,892,180.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,438,375.000
                   Note/Bond     20200915
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,411,325.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,257,064.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             978,390.000
                   Note/Bond     20201015
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                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,421,075.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,166,975.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            2,764,797.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,374,210.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,526,992.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,772,532.000
                   Note/Bond     20191130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,963,660.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,060,224.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             990,660.000
                   Note/Bond     20191231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,251,445.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,261,452.000
                   Note/Bond     20210115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,280,128.000
                   Note/Bond     20200131
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,433,815.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,158,691.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,788,534.000
                   Note/Bond     20200229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,469,625.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,269,805.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,538,250.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,673,189.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,376,944.000
                   Note/Bond     20480215
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,168,352.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,489,380.000
                   Note/Bond     20200331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,857,834.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,849,018.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,474,300.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,900,000.000            3,748,875.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,428,225.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,985,810.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        1,200,000.000            1,193,004.000
                   Note/Bond     20200430
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,489,050.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,893,616.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,393,756.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,892,875.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,489,250.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            4,975,150.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,475,000.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,284,127.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,966,700.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,282,840.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,289,803.000
                   Note/Bond     20200731
                                439/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,487,875.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,000,000.000            5,918,400.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            3,939,432.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,494,425.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,490,425.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,491,875.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,583,656.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,557,520.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,491,915.000
                   Note/Bond     20210915
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,295,974.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,509,375.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,001,380.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,002,910.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,509,375.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,303,201.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,001,860.000
                   Note/Bond     20231031
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   675,826,314.960
                                                  (76,686,011,959)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,327,196.000
                   20200722
                                440/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,934,812.500
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,517,152.170
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,582,000.000            1,871,664.200
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,505,360.750
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,285,479.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,210,000.000            1,077,021.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         800,000.000            782,960.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,264,963.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,112,932.900
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,500,000.000            1,488,600.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,231,404.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000            844,440.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            200,030.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         70,000.000            65,877.000
                   20490122
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,302,167.280
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,368,647.800
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,772,016.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,827,546.880
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,766,974.400
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,154,611.600
                   20381207
                                441/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,724,000.000            1,811,062.000
                   20200307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            2,744,926.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,082,899.400
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,552,800.480
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,367,027.600
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,480,000.000            2,015,464.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,316,635.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,743,154.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,524,954.080
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,620,000.000            2,238,354.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,244,000.000            1,980,074.800
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,889,811.900
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,227,670.200
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            868,589.040
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            1,945,933.600
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,317,869.280
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,445,704.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,063,375.000
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,441,388.100
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,529,460.000
                   20240907
                                442/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            2,760,987.600
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   75,569,997.660
                                                  (10,958,405,361)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,634,436.200
                   BOND   20210515
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,409,000.000            2,489,918.310
                   BOND   20200415
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,434,584.960
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,351,460.760
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,021,518.340
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,526,886.670
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,074,000.000            2,195,038.640
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,398,000.000            2,517,804.080
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,637,136.900
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,189,190.400
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,240,349.460
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            547,180.090
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,184,310.350
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            738,080.560
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,522,000.000            2,557,787.180
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,017,031.480
                   BOND   20280521
                                443/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,132,000.000            1,105,386.680
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,795,842.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,227,962.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         750,000.000            752,340.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,517,955.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         600,000.000            591,402.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            275,259.300
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   42,548,861.360
                                                   (3,534,959,402)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            468,685.750
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            555,091.160
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,294,207.970
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,593,927.370
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,540,731.600
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,732,577.450
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,913,388.680
                   20200601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            979,938.240
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,781,029.650
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,892,369.080
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,213,918.930
                   20230601
                                444/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,422,829.450
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,281,508.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,154,774.640
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,719,000.000            1,706,210.640
                   20200301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,786,579.940
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,068,417.860
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,237,000.000            1,197,811.840
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,422,561.200
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,116,582.800
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            794,648.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,338,414.000
                   20220901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            496,420.000
                   BOND   20191101
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,168,860.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,568,800.000
                   BOND   20230301
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,584,672.000
                   BOND   20200201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            696,255.000
                   BOND   20200501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            593,610.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            272,016.000
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            297,930.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            298,131.000
                   BOND   20290601
                                445/701


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                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,192,190.000
                   20201101
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            600,180.000
                   BOND   20240301
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   39,025,268.850
                                                   (3,333,538,465)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            710,762.160
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            842,252.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            454,731.600
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            650,412.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            372,749.700
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            497,920.500
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            401,200.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            504,664.530
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         368,000.000            401,686.720
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            130,187.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            528,716.000
                   20250601
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            223,997.760
                   20200701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            565,557.600
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            247,500.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            450,432.000
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,200.000
                   20220401
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            141,219.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            197,580.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            306,930.000
                   20280501
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,826,699.070
                                                    (648,755,086)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000           10,092,266.750
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            5,884,643.400
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,575,269.400
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,564,239.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,862,714.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            5,983,652.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,659,382.000
                   20280512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   49,622,167.950
                                                    (620,773,321)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            19,801,676.080
                   20391115
                   4%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,601,000.000            8,985,980.760
                   20191115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,550,000.000            6,129,586.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,261,544.500
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,363,000.000            9,363,716.580
                   20251115
                                447/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,900,000.000            7,037,034.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,525,680.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   58,105,218.420
                                                   (1,005,801,331)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,436,704.620
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,333,839.800
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,403,353.500
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,422,974.800
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,300,053.600
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,449,448.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,436,912.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   29,783,286.320
                                                    (395,522,042)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,610,093.600
                   20220923
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,478,000.000            2,479,040.760
                   20200425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,283,625.950
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,143,590.600
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,054,356.100
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,370,000.000            2,275,271.100
                   20270725
                                448/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,335,776.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,150,000.000            2,169,135.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            292,980.000
                   20200725
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,020,021.800
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,412,115.200
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,203,077.400
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,388,871.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,800,000.000            1,749,870.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,668,755.910
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   32,086,580.670
                                                    (967,089,541)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            544,768.290
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            794,589.840
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,189,650.420
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,940,237.400
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,538,632.780
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,270,594.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            863,441.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            714,501.330
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            593,718.780
                   20320415
                                449/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,044,000.000            1,043,739.000
                   20200331
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000             983,432.450
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         927,000.000            854,888.670
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         586,000.000            567,119.080
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            659,778.560
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            598,218.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,064,198.170
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            865,381.460
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            730,735.500
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            701,498.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,159,595.190
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            775,793.800
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            697,872.240
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            901,569.900
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            638,254.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            351,257.280
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,115.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            751,380.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         590,000.000            576,589.300
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,049,044.500
                   20370407
                                450/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,188,192.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            497,620.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            707,658.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            406,452.000
                   20380608
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   27,722,516.690
                                                    (751,557,427)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                       21,447,000.000            20,719,946.700
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       13,290,000.000            10,965,180.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            5,847,240.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,615,800.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       13,133,000.000            12,654,039.490
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            23,149,524.210
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       22,668,000.000            20,513,633.280
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000            9,141,462.360
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        8,844,000.000            8,398,262.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        9,694,000.000            8,687,084.220
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,822,381.760
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            26,534,038.820
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            11,428,471.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            22,906,096.820
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            15,315,307.080
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            5,927,606.720
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   230,626,075.660
                                                   (1,293,812,284)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            439,236.000
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            411,246.900
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            292,009.770
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            417,386.940
                   20260415
                                451/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            200,938.000
                   20230915
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            778,554.700
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            300,579.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            378,676.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            495,170.000
                   20280915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            932,067.180
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,158,575.180
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         734,000.000            749,377.300
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            137,848.500
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            905,580.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            581,977.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         340,000.000            381,327.000
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            404,240.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,017,160.000
                   20280220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,446,160.290
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         924,000.000            918,012.480
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            594,705.240
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,334,153.210
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000            906,070.080
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         340,000.000            346,368.200
                   20660622
                                452/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            495,306.700
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,421,014.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            662,103.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            489,357.200
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            298,542.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         940,000.000            943,703.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            553,415.500
                   20330422
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,298,624.460
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,111,727.930
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,029,339.140
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,783,287.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,561,817.790
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,314,743.840
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            2,864,140.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,220,632.810
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,029,739.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,494,444.980
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,075,000.000            2,165,760.500
                   20200104
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,041,096.480
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,474,000.000            2,224,560.800
                   20420704
                                453/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,518,452.640
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,487,117.980
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,841,215.860
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,525,426.600
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,027,321.430
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,399,715.560
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,038,000.000            2,768,154.260
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,764,669.600
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,522,292.400
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,967,629.300
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,774,474.260
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,724,015.230
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,313,169.970
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,743,198.400
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,645,807.440
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,277,393.940
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,285,535.340
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,244,855.600
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,834,524.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,615,776.000
                   20270215
                                454/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,361,732.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            853,456.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,226,952.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,192,236.000
                   20280815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,006,930.000
                   20191213
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,957.000
                   20200313
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            808,232.000
                   20200612
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            353,986.500
                   20200911
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,731,000.000            1,747,115.610
                   20200417
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,472,326.400
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,600,407.600
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,421,728.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         360,000.000            365,918.400
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,133,873.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            507,595.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            911,709.000
                   20231013
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,362,649.000
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,223,202.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,491,724.550
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,558,932.910
                   20321025
                                455/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,209,000.000            3,414,164.130
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,194,894.240
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,558,587.900
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            3,874,309.760
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,697,000.000            4,489,451.950
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            4,926,073.200
                   20410425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,380,000.000            3,573,640.200
                   20200425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            1,923,414.390
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,893,772.740
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,294,736.940
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,550,000.000            3,929,459.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,043,311.800
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            3,824,084.600
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,957,958.120
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,238,000.000            3,064,381.500
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,634,172.600
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,465,670.580
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,787,000.000            3,299,668.650
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,736,962.570
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,322,000.000            2,346,706.080
                   20191125
                                456/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,361,494.120
                   20250525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,070,000.000            3,096,954.600
                   20200525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,735,653.770
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,227,649.400
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,920,000.000            4,186,481.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,737,000.000            2,773,374.730
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,266,935.210
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         887,000.000            857,950.750
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,801,633.400
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,766,820.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,021,040.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,120,000.000            1,196,865.600
                   20390625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,250.000
                   20200225
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,607,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,950,000.000            2,109,432.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,415,504.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,147,519.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,424,888.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            966,197.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,106,501.000
                   20281125
                                457/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,098,548.000
                   20240325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            726,072.600
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,815,296.070
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,075,399.300
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            925,430.450
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,223,595.660
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,349,000.000            2,138,353.860
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,609,534.080
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,576,795.760
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,446,077.440
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,513,223.300
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            1,767,572.310
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,689,487.740
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,374,000.000            1,388,770.500
                   BOND   20200115
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,305,407.560
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,368,225.420
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,216,644.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,241,316.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            804,704.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         950,000.000            976,818.500
                   BOND   20280715
                                458/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,446,172.420
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,447,961.700
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,022,076.720
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,806,326.780
                   20241201
                   1.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,445,000.000            1,454,898.250
                   20191201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,323,939.920
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,604,222.910
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,568,859.390
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,452,400.850
                   20320301
                   0.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,511,000.000            1,512,828.310
                   20200501
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,591,000.000            1,515,188.850
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,475,860.160
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            770,904.000
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,213,502.400
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,248,645.980
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,286,000.000            1,184,521.740
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,641,909.420
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            778,026.480
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,396,272.640
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            649,796.000
                   20231015
                                459/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,315,671.140
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            531,431.280
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,065,108.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            1,894,244.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,257,659.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,225,987.500
                   20220401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            965,955.100
                   20200615
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,365,624.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,206,244.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            674,436.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,125,072.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,877,637.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            719,560.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,382,610.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            857,367.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,204,723.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            486,780.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.000            532,548.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            402,572.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            588,396.000
                   20251115
                                460/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            203,854.000
                   20211015
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            2,898,861.120
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,595,836.860
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,057,280.850
                   Del  Tesoro    20330201
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,921,000.000            2,008,616.810
                   Del  Tesoro    20200201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            2,928,855.040
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            2,943,422.100
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,893,337.520
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,384,580.240
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,499,938.090
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,398,507.920
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,387,878.830
                   Tesoro    20400901
                   4.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,560,000.000            2,675,302.400
                   Del  Tesoro    20200301
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,333,733.120
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,295,071.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,266,851.200
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,474,497.230
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,212,616.520
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,864,854.080
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,153,028.400
                   Del  Tesoro    20221101
                                461/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            2,750,942.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,076,846.760
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,413,000.000            1,620,287.100
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,408,529.320
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,828,884.330
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,334,886.830
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            1,975,829.760
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,619,348.220
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,449,474.800
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,627,602.080
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000           1,004,936.760
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,873,578.000
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,511,619.380
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,638,780.720
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,297,336.040
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,544,865.560
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            926,466.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,484,082.840
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         753,000.000           1,081,609.200
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,712,930.800
                   20240622
                                462/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            741,575.490
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,480,411.140
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            844,276.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            588,969.360
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            708,903.160
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            864,739.520
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            532,383.000
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            815,137.510
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,104,503.280
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         350,000.000            356,209.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,112.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515           500,000.000            499,600.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            689,346.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318           200,000.000            202,602.000
                   4.5%   IRISH   TREASURY     20200418
                                         735,000.000            785,869.350
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,230,710.250
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,339,303.680
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,486,409.750
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,073,000.000            1,610,454.970
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,165,377.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            906,021.630
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000           1,000,541.520
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            546,565.680
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            872,442.970
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,047,362.260
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            743,337.000
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,020,213.800
                   20241021
                                463/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            835,144.030
                   20250704
                   3.375%    Finland    Government
                                         632,000.000            666,437.680
                   Bond   20200415
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            502,531.560
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            469,056.200
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            656,088.480
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            478,825.600
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            534,956.730
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            586,290.700
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,342,074.400
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,826,857.950
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,098,600.920
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            1,932,026.880
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,688,676.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,837,985.140
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,785,171.950
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,529,144.760
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            950,232.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,745,362.400
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,380,000.000            1,393,993.200
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,828,188.000
                   20270430
                                464/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,505,361.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,812,618.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,304,771.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,009,570.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,093,259.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         650,000.000            650,227.500
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            697,172.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            693,693.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            200,074.000
                   20211031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            2,902,262.870
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,151,473.580
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,308,000.000            1,867,091.520
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,041,510.680
                   20240131
                   4.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            1,850,881.250
                   20191031
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            2,618,098.130
                   20410730
                   4%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,101,000.000            2,229,749.280
                   20200430
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,716,089.310
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,842,846.680
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,854,525.000
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,649,114.750
                   20260730
                                465/701


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                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,339,855.320
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,158,444.480
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,601,000.000            1,902,308.200
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,362,719.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,237,647.240
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,297,571.600
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,338,993.800
                   20241031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,939,824.000
                   20200131
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   506,874,504.320
                                                  (65,483,117,213)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,768,000.000            5,832,024.800
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       16,434,000.000            17,894,982.600
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,352,859.960
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,581,788.600
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,265,744.800
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,999,000.000            7,441,723.050
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,539,000.000            5,450,652.950
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       17,652,000.000            15,874,267.080
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,873,383.270
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,770,696.000
                   20300131
                                466/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,746,733.440
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,243,000.000            7,454,804.340
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,768,046.360
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,179,000.000            4,809,530.140
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   121,117,237.390
                                                   (1,005,273,070)
     国債証券　合計                                              166,684,616,502
                                                  [166,684,616,502]
     合計                                              166,684,616,502
                                                  [166,684,616,502]
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           246  銘柄        100%       45.9%
            イギリス・ポンド               国債証券            42 銘柄        100%        6.6%
            オーストラリア・ドル               国債証券            23 銘柄        100%        2.1%
            カナダ・ドル               国債証券            33 銘柄        100%        2.0%
            シンガポール・ドル               国債証券            19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.6%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券            15 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券            33 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券            16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           299  銘柄        100%       39.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券            14 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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     「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         40,956,855              74,737,500
        金銭信託
                                              －          78,032,547
        コール・ローン
                                        126,929,831              151,755,151
        国債証券
                                       7,007,813,394              10,060,492,591
        派生商品評価勘定
                                           383,140             4,216,740
        未収入金
                                           334,140            146,142,201
        未収利息
                                        113,719,522              181,535,563
        前払費用
                                         14,626,640              18,186,368
        流動資産合計
                                       7,304,763,522              10,715,098,661
       資産合計
                                       7,304,763,522              10,715,098,661
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           711,621               68,331
        未払金
                                         37,899,434              27,400,077
        未払解約金
                                           947,428             1,299,646
        その他未払費用
                                              －             1,088
        流動負債合計
                                         39,558,483              28,769,142
       負債合計
                                         39,558,483              28,769,142
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        5,227,992,401              8,027,339,497
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       2,037,212,638              2,658,990,022
        元本等合計
                                       7,265,205,039              10,686,329,519
       純資産合計
                                       7,265,205,039              10,686,329,519
     負債純資産合計                                  7,304,763,522              10,715,098,661
                                468/701



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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                         3,005,160,489       円          5,227,992,401       円
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          期中追加設定元本額                         2,553,055,931       円          3,153,540,693       円
          期中一部解約元本額                          330,224,019      円           354,193,597      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国債券インデックスファン                               －円             1,275,649     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ダイワファンドラップ            外国債              126,317,396      円           190,979,446      円
          券インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンライ                          203,180,272      円           368,899,713      円
          ン  外国債券インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  新興国債券インデッ                     42,880,459      円            50,491,474      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      新興国債券イン                    817,985,977      円          1,662,774,236       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    499,018,052      円          1,010,520,671       円
          ＤＣダイワ新興国債券インデッ                         3,333,098,334       円          4,525,482,673       円
          クスファンド
          ダイワ・インデックスセレクト                          180,119,978      円           186,442,653      円
          新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国債                25,391,933      円            30,472,982      円
          券ファンド
       計                            5,227,992,401       円          8,027,339,497       円
     2.     期末日における受益権の総数                         5,227,992,401       口          8,027,339,497       口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変
                         動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
                         託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 42,745,813                   △ 19,307,971
     合計                             △ 42,745,813                   △ 19,307,971
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     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        29 年 7 月 6 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         30 年 7 月 6 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         81,232,931       －    80,904,450      △ 328,481     180,283,137        －   184,431,546       4,148,409

      チェコ・コルナ          5,991,980       －    6,001,500        9,520     13,884,990        －    13,968,900        83,910

      トルコ・リラ         22,470,780       －    21,878,250      △ 592,530      17,473,405        －    18,703,600       1,230,195
      ハンガリー・          8,546,303       －    8,508,000      △ 38,303     10,781,457        －    10,819,916        38,459
      フォリント
      ポーランド・          9,117,218       －    9,161,100       43,882     40,549,425        －    40,936,080       386,655
      ズロチ
      メキシコ・ペソ         17,947,650       －    18,030,000        82,350     34,002,659        －    34,361,730       359,071
      ルーマニア・         11,459,015       －    11,436,000       △ 23,015     33,721,442        －    33,846,120       124,678
      レイ
      南アフリカ・          5,699,985       －    5,889,600       189,615      29,869,759        －    31,795,200       1,925,441
      ランド
     合計          81,232,931       －    80,904,450      △ 328,481     180,283,137        －   184,431,546       4,148,409

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3897   円               1.3312   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (13,897    円 )              (13,312    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
          アルゼンチン・
     国債証券                                アルゼンチン・ペソ            アルゼンチン・ペソ
          ペソ
                   18.2%   REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                        4,700,000.000            3,687,902.000
                   20211003
                   16%  REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                        1,400,000.000            1,133,370.000
                   20231017
                   15.5%   REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                       16,800,000.000            12,561,192.000
                   20261017
          アルゼンチン・ペソ　小計                                       アルゼンチン・ペソ
                                                   17,382,464.000
                                                    (52,147,392)
          インドネシア・
                                    インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      5,750,000,000.000            5,742,525,000.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,000,000,000.000            4,189,040,000.000
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                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,800,000,000.000            2,635,836,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,300,000,000.000            6,813,674,000.000
                   20380515
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,400,000,000.000            2,563,704,000.000
                   20201115
                   12.8%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      1,600,000,000.000            1,792,576,000.000
                   20210615
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      1,700,000,000.000            1,959,165,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,180,000,000.000            4,893,149,800.000
                   20300815
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,210,000,000.000            7,320,240,900.000
                   20210715
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,970,000,000.000            3,272,435,100.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     10,224,000,000.000            10,426,128,480.000
                   Bond   20260915
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,750,000,000.000            4,756,935,000.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     10,330,000,000.000             9,713,918,800.000
                   20270515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      8,660,000,000.000            8,451,900,200.000
                   20220515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                      8,910,000,000.000            8,192,388,600.000
                   Bond   20230515
                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                      8,700,000,000.000            7,719,771,000.000
                   Bond   20280515
                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                      4,975,000,000.000            4,363,373,500.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     10,020,000,000.000            10,107,374,400.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     11,150,000,000.000            11,354,268,000.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,820,000,000.000            8,328,456,400.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア　小計                                     インドネシア・ルピア
                                                124,596,860,180.000
                                                    (984,315,196)
          ウルグアイ・ペ
                                      ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9.875%    Uruguay    Government
                                        5,300,000.000            5,220,500.000
                   International       Bond   20220620
                   8.5%   Uruguay    Government
                                        2,800,000.000            2,394,000.000
                   International       Bond   20280315
          ウルグアイ・ペソ　小計                                        ウルグアイ・ペソ
                                                    7,614,500.000
                                                    (26,879,185)
          コロンビア・ペ
                                      コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                       90,000,000.000           112,743,900.000
                   International       Bond   20270628
                   7.75%   Colombia     Government
                                       95,000,000.000            99,272,150.000
                   International       Bond   20210414
                   4.375%    Colombia     Government
                                       45,000,000.000            43,247,250.000
                   International       Bond   20230321
                   11%  Colombian     TES  20200724         2,265,000,000.000            2,476,052,700.000
                   7%  Colombian     TES  20220504
                                      2,935,000,000.000            3,054,777,350.000
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                      3,050,000,000.000            3,569,598,000.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                      3,590,000,000.000            3,352,701,000.000
                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                      3,310,000,000.000            3,460,207,800.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                      2,000,000,000.000            2,094,220,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                      1,800,000,000.000            1,749,186,000.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                      1,500,000,000.000            1,471,515,000.000
          コロンビア・ペソ　小計                                        コロンビア・ペソ
                                                 21,483,521,150.000
                                                    (751,923,241)
          タイ・バーツ                              タイ・バーツ            タイ・バーツ
                   4.875%    Thailand     Government
                                       23,050,000.000            27,293,505.000
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                       19,300,000.000            20,421,330.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                       17,610,000.000            19,104,912.900
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                       26,600,000.000            27,885,312.000
                   Bond   20211217
                   3.65%   Thailand     Government
                                       18,700,000.000            19,953,835.000
                   Bond   20310620
                   2.55%   Thailand     Government
                                       10,000,000.000            10,110,800.000
                   Bond   20200626
                                475/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    Thailand     Government
                                       21,200,000.000            20,999,024.000
                   Bond   20220617
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                       19,100,000.000            19,827,328.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                       23,400,000.000            22,567,428.000
                   Bond   20261217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                       20,000,000.000            19,840,600.000
                   20221217
                   3.775%    Thailand     Government
                                       15,000,000.000            16,206,600.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                       15,000,000.000            13,924,950.000
                   Bond   20460617
                   2.4%   Thailand     Government      Bond
                                        6,000,000.000            6,022,980.000
                   20231217
                   2.875%    Thailand     Government
                                        7,000,000.000            7,101,220.000
                   Bond   20281217
          タイ・バーツ　小計                                          タイ・バーツ
                                                   251,259,824.900
                                                    (864,333,798)
          チェコ・コルナ                             チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                   3.75%   Czech   Republic
                                        6,500,000.000            6,754,410.000
                   Government      Bond   20200912
                   3.85%   Czech   Republic
                                        8,200,000.000            8,710,040.000
                   Government      Bond   20210929
                   2.5%   Czech   Republic
                                       10,600,000.000            11,030,890.000
                   Government      Bond   20280825
                   5.7%   Czech   Republic
                                        8,600,000.000           10,444,700.000
                   Government      Bond   20240525
                   4.7%   Czech   Republic
                                       10,200,000.000            11,327,100.000
                   Government      Bond   20220912
                   2.4%   Czech   Republic
                                       10,100,000.000            10,392,092.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                       10,900,000.000            10,160,217.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                       10,000,000.000             8,749,500.000
                   Government      Bond   20300515
                   Czech   Republic     Government
                                        1,900,000.000            1,875,281.000
                   Bond   20200210
                   0.45%   Czech   Republic
                                        2,900,000.000            2,720,345.000
                   Government      Bond   20231025
                                476/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   Czech   Republic
                                        3,000,000.000            2,611,800.000
                   Government      Bond   20270210
          チェコ・コルナ　小計                                         チェコ・コルナ
                                                   84,776,375.000
                                                    (422,186,347)
          チリ・ペソ                               チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       325,000,000.000            330,157,750.000
                   20210301
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       470,000,000.000            474,873,900.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       400,000,000.000            411,460,000.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       260,000,000.000            299,460,200.000
                   20430101
                   4.7%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       100,000,000.000            101,008,000.000
                   20300901
                   5.5%   Chile   Government
                                       50,000,000.000            51,478,500.000
                   International       Bond   20200805
          チリ・ペソ　小計                                           チリ・ペソ
                                                  1,668,438,350.000
                                                    (282,633,456)
          トルコ・リラ                              トルコ・リラ            トルコ・リラ
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                         680,000.000            626,273.200
                   20200115
                   9.5%   Turkey    Government      Bond
                                        1,660,000.000            1,338,624.000
                   20220112
                   8.5%   Turkey    Government      Bond
                                         790,000.000            622,085.500
                   20220914
                   7.1%   Turkey    Government      Bond
                                        2,780,000.000            1,992,537.200
                   20230308
                   8.8%   Turkey    Government      Bond
                                        1,390,000.000            1,051,048.500
                   20230927
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                         680,000.000            542,708.000
                   20240320
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                        1,630,000.000            1,216,632.000
                   20240724
                   7.4%   Turkey    Government      Bond
                                        2,070,000.000            1,828,886.400
                   20200205
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                        1,490,000.000            1,013,766.200
                   20250312
                                477/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   9.4%   Turkey    Government      Bond
                                        1,180,000.000            1,034,742.000
                   20200708
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                        1,610,000.000            1,393,406.700
                   20210217
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                        2,570,000.000            1,999,331.500
                   20260211
                   9.2%   Turkey    Government      Bond
                                        1,010,000.000             836,492.100
                   20210922
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,187,032.000
                   20220302
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                        1,470,000.000            1,139,940.900
                   20270224
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                        1,900,000.000            1,581,389.000
                   20220817
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                        1,700,000.000            1,268,387.000
                   20270811
                   12.2%   Turkey    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,223,278.000
                   20230118
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                        2,000,000.000            1,671,440.000
                   20280308
                   16.2%   Turkey    Government      Bond
                                        2,000,000.000            1,977,220.000
                   20230614
          トルコ・リラ　小計                                          トルコ・リラ
                                                   25,545,220.200
                                                    (561,228,488)
          ハンガリー・
                                   ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                   3.5%   Hungary    Government      Bond
                                       66,300,000.000            69,339,192.000
                   20200624
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                       98,500,000.000           101,146,695.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                       128,000,000.000            125,516,800.000
                   20271027
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                       39,000,000.000            40,318,200.000
                   20211027
                   1%  Hungary    Government      Bond
                                       14,000,000.000            14,149,660.000
                   20200923
                   1.75%   Hungary    Government      Bond
                                       140,000,000.000            139,358,800.000
                   20221026
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                       40,000,000.000            38,740,800.000
                   20261222
                                478/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Hungary    Government      Bond
                                       60,000,000.000            58,940,400.000
                   20210421
                   6.75%   Hungary    Government      Bond
                                       50,000,000.000            64,380,000.000
                   20281022
                   7.5%   Hungary    Government      Bond
                                       99,500,000.000           113,009,115.000
                   20201112
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                       131,800,000.000            156,090,740.000
                   20231124
                   7%  Hungary    Government      Bond
                                       125,000,000.000            147,340,000.000
                   20220624
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                       142,500,000.000            166,019,625.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント　小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                  1,234,350,027.000
                                                    (492,752,532)
          フィリピン・ペ
                                      フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   4.95%   Philippine      Government
                                       15,000,000.000            14,874,450.000
                   International       Bond   20210115
          フィリピン・ペソ　小計                                        フィリピン・ペソ
                                                   14,874,450.000
                                                    (32,128,812)
          ブラジル・レア
                                      ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        3,030,000.000            3,143,534.100
                   Nacional     Serie   } 20210101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        4,410,000.000            4,542,741.000
                   Nacional     Serie   } 20230101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        3,990,000.000            4,070,797.500
                   Nacional     Serie   } 20250101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        2,750,000.000            2,774,200.000
                   Nacional     Serie   } 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                         500,000.000            500,620.000
                   Nacional     Serie   } 20290101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        3,640,000.000            3,249,355.200
                   Nacional     20200701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        5,030,000.000            4,091,351.700
                   Nacional     20210701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        3,400,000.000            2,631,362.000
                   Nacional     20220101
                                479/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        2,300,000.000            2,095,645.000
                   Nacional     20200401
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        3,500,000.000            2,577,400.000
                   Nacional     20220701
          ブラジル・レアル　小計                                        ブラジル・レアル
                                                   29,677,006.500
                                                    (873,691,071)
          ペルー・ソル                              ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        1,130,000.000            1,175,200.000
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                        1,470,000.000            1,546,293.000
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                        1,450,000.000            1,481,494.000
                   20320812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                        1,565,000.000            1,844,696.800
                   20260812
                   7.84%   Peru   Government      Bond
                                         310,000.000            335,553.300
                   20200812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                        1,165,000.000            1,245,792.750
                   20370812
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                        1,520,000.000            1,656,541.600
                   20310812
          ペルー・ソル　小計                                          ペルー・ソル
                                                    9,285,571.450
                                                    (311,438,066)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,210,000.000            2,498,184.000
                   20220923
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,210,000.000            2,210,928.200
                   20200425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,640,000.000            2,567,004.000
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,260,000.000            2,277,628.000
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,230,000.000            2,232,453.000
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,890,000.000            2,774,486.700
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,300,000.000            2,315,640.000
                   20220425
                                480/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,000,000.000            3,026,700.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                        1,000,000.000             976,600.000
                   20200725
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,720,000.000            1,839,024.000
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,820,000.000            2,019,927.000
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,530,000.000            2,716,334.500
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,300,000.000            1,263,795.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,850,000.000            1,905,518.500
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   30,624,222.900
                                                    (923,014,078)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.226%    Malaysia     Government
                                         530,000.000            527,641.500
                   Investment      Issue   20200415
                   3.948%    Malaysia     Government
                                         800,000.000            803,496.000
                   Investment      Issue   20220414
                   4.258%    Malaysia     Government
                                        1,200,000.000            1,203,924.000
                   Investment      Issue   20270726
                   4.369%    Malaysia     Government
                                        1,000,000.000            1,010,020.000
                   Investment      Issue   20281031
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,350,000.000            1,367,077.500
                   20210715
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,510,000.000            1,509,622.500
                   20200331
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,500,000.000            2,419,450.000
                   20280615
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,740,000.000            1,751,849.400
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,350,000.000            1,338,525.000
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,740,000.000            1,743,723.600
                   20201015
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         900,000.000            894,708.000
                   20230817
                                481/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,276,509.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,197,468.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,420,000.000            1,422,612.800
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,120,000.000            2,071,812.400
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,098,999.000
                   20370407
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   21,637,438.700
                                                    (586,590,964)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       10,400,000.000             8,580,728.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        4,500,000.000            3,758,940.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                        5,000,000.000            4,807,900.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       11,250,000.000            10,839,712.500
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       18,350,000.000            19,204,926.500
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       23,230,000.000            21,022,220.800
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        7,390,000.000            7,612,734.600
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        7,230,000.000            6,865,608.000
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        4,100,000.000            3,674,133.000
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       16,990,000.000            16,895,195.800
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       21,950,000.000            20,930,861.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                        7,950,000.000            6,980,895.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       19,450,000.000            18,111,451.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       11,320,000.000             9,293,946.400
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        7,130,000.000            6,086,381.900
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   164,665,635.000
                                                    (923,774,213)
          ルーマニア・レ
                                      ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                        1,430,000.000            1,519,575.200
                   20230426
                   5.95%   Romania    Government      Bond
                                         940,000.000            987,000.000
                   20210611
                   5.75%   Romania    Government      Bond
                                         770,000.000            795,702.600
                   20200429
                                482/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                        1,150,000.000            1,163,880.500
                   20250224
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                         630,000.000            624,462.300
                   20210322
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                         700,000.000            750,414.000
                   20270726
                   2.25%   Romania    Government      Bond
                                         700,000.000            691,621.000
                   20200226
                   3.5%   Romania    Government      Bond
                                        1,090,000.000            1,064,483.100
                   20221219
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                         800,000.000            753,560.000
                   20240429
                   3.4%   Romania    Government      Bond
                                         800,000.000            785,728.000
                   20220308
                   4.25%   Romania    Government      Bond
                                        1,500,000.000            1,493,580.000
                   20230628
          ルーマニア・レイ　小計                                        ルーマニア・レイ
                                                   10,630,006.700
                                                    (294,876,385)
          ロシア・ルーブ
                                      ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                       14,880,000.000            14,800,392.000
                   OFZ  20210414
                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                       41,760,000.000            40,888,886.400
                   OFZ  20270203
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                       21,910,000.000            21,597,563.400
                   OFZ  20220720
                   6.8%   Russian    Federal    Bond   -
                                       10,800,000.000            10,724,616.000
                   OFZ  20191211
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       14,400,000.000            13,819,680.000
                   20230125
                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                       36,160,000.000            32,816,646.400
                   OFZ  20280119
                   6.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                       22,100,000.000            21,718,554.000
                   OFZ  20200527
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       24,300,000.000            23,200,425.000
                   20230816
                   7.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       29,300,000.000            28,955,725.000
                   OFZ  20210818
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       24,000,000.000            23,820,240.000
                   OFZ  20310917
                                483/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                       36,100,000.000            34,683,436.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                       39,000,000.000            38,142,000.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                       47,000,000.000            43,559,600.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                       35,600,000.000            33,538,404.000
                   OFZ  20241016
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       34,000,000.000            33,099,000.000
                   20211215
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       21,000,000.000            19,376,700.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                       10,000,000.000             8,833,300.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                        7,000,000.000            6,186,250.000
                   OFZ  20290523
          ロシア・ルーブル　小計                                        ロシア・ルーブル
                                                   449,761,418.200
                                                    (769,092,025)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,190,000.000            4,236,509.000
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       19,050,000.000            20,743,545.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,220,000.000             7,351,552.600
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        3,760,000.000            3,727,288.000
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,280,000.000            3,715,536.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,440,000.000            6,979,458.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,880,000.000            5,786,214.000
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       14,020,000.000            12,608,045.800
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,000,000.000            7,166,960.000
                   20370131
                                484/701


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                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        7,100,000.000            6,446,800.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,100,000.000             9,987,336.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,300,000.000             9,315,114.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,100,000.000            4,770,846.000
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        7,000,000.000            6,500,620.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   109,335,824.400
                                                    (907,487,342)
     国債証券　合計                                              10,060,492,591
                                                  [10,060,492,591]
     合計                                              10,060,492,591
                                                  [10,060,492,591]
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アルゼンチン・ペソ               国債証券            3 銘柄        100%        0.5%
            インドネシア・ルピア               国債証券            20 銘柄        100%        9.8%
            ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.3%
            コロンビア・ペソ               国債証券            11 銘柄        100%        7.5%
            タイ・バーツ               国債証券            14 銘柄        100%        8.6%
            チェコ・コルナ               国債証券            11 銘柄        100%        4.2%
            チリ・ペソ               国債証券            6 銘柄        100%        2.8%
            トルコ・リラ               国債証券            20 銘柄        100%        5.6%
            ハンガリー・フォリント               国債証券            13 銘柄        100%        4.9%
            フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.3%
            ブラジル・レアル               国債証券            10 銘柄        100%        8.7%
            ペルー・ソル               国債証券            7 銘柄        100%        3.1%
            ポーランド・ズロチ               国債証券            14 銘柄        100%        9.2%
            マレーシア・リンギット               国債証券            16 銘柄        100%        5.8%
            メキシコ・ペソ               国債証券            15 銘柄        100%        9.2%
            ルーマニア・レイ               国債証券            11 銘柄        100%        2.9%
            ロシア・ルーブル               国債証券            18 銘柄        100%        7.6%
                                485/701

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            南アフリカ・ランド               国債証券            14 銘柄        100%        9.0%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                【ダイワファンドラップオンライン                   Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


                                487/701














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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           1,459,042
         金銭信託
                                        2,171,031              2,837,498
         コール・ローン
                                       563,190,012             1,025,366,135
         親投資信託受益証券
                                       565,361,043             1,029,662,675
         流動資産合計
                                       565,361,043             1,029,662,675
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         661,383             1,166,092
         未払解約金
                                          36,057              101,674
         未払受託者報酬
                                         342,835              966,233
         未払委託者報酬
                                          8,953              25,371
         その他未払費用
                                        1,049,228              2,259,370
         流動負債合計
                                        1,049,228              2,259,370
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       602,124,068              970,641,025
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                      △  37,812,253              56,762,280
                                     ※２                ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                            －          89,774,534
           （分配準備積立金）
                                       564,311,815             1,027,403,305
         元本等合計
                                       564,311,815             1,027,403,305
        純資産合計
                                       565,361,043             1,029,662,675
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                             －               1
        受取利息
                                        △  4,035,088             103,220,323
        有価証券売買等損益
                                            193               －
        その他収益
                                        △  4,034,895             103,220,324
        営業収益合計
      営業費用
                                            383             2,419
        支払利息
                                           48,377              177,238
        受託者報酬
                                          460,332             1,684,440
        委託者報酬
                                           11,983              44,495
        その他費用
                                          521,075             1,908,592
        営業費用合計
                                        △  4,555,970             101,311,732
      営業利益又は営業損失（△）
                                        △  4,555,970             101,311,732
      経常利益又は経常損失（△）
                                        △  4,555,970             101,311,732
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         △  938,411             8,771,068
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －         △  37,812,253
                                         1,830,056              11,136,017
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,830,056              11,136,017
        額
                                         36,024,750               9,102,148
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         36,024,750               9,102,148
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                       △  37,812,253              56,762,280
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                489/701









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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                           1,000,000     円           602,124,068      円

           期中追加設定元本額                          639,909,329      円           587,481,644      円
           期中一部解約元本額                          38,785,261      円           218,964,687      円
     2.      計算期間末日における受益権                          602,124,068      口           970,641,025      口

           の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                貸借対照表上の純資産額が元本                       ――――――

                           総額を下回っており、その差額
                           は 37,812,253      円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
                                490/701






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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        0 円）、投資信        を補填した額（        89,774,534
                            託約款に規定される収益調整金                 円）、投資信託約款に規定され
                            （ 0 円）及び分配準備積立金（              0 る収益調整金（        0 円）及び分配
                            円）より分配対象額は           0 円（  1 万  準備積立金（       0 円）より分配対
                            口当たり     0.00  円）であり、分配          象額は   89,774,534      円（  1 万口当
                            を行っておりません。                 たり  924.90   円）であり、分配を
                                             行っておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                491/701


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                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            △ 4,003,797                     100,652,357
     合計                            △ 4,003,797                     100,652,357
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9372   円               1.0585   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,372   円 )              (10,585    円 )
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     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          382,670,698          1,025,366,135
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                             1,025,366,135
     合計                                             1,025,366,135
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
     資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                              －         930,972,475
        コール・ローン
                                       3,256,036,732              1,810,524,878
        投資証券
                              ※ 2       220,601,199,850              221,256,748,710
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        派生商品評価勘定
                                         28,600,256              153,885,600
        未収配当金
                                       1,674,794,349              1,524,687,143
        流動資産合計
                                      225,560,631,187              225,676,818,806
       資産合計
                                      225,560,631,187              225,676,818,806
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                         26,666,400              129,780,000
        未払金
                                        709,901,156              502,899,564
        未払解約金
                                         76,203,100              211,997,000
        その他未払費用
                                              －            20,427
        流動負債合計
                                        812,770,656              844,696,991
       負債合計
                                        812,770,656              844,696,991
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        94,976,472,865              83,907,324,720
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      129,771,387,666              140,924,797,095
        元本等合計
                                      224,747,860,531              224,832,121,815
       純資産合計
                                      224,747,860,531              224,832,121,815
     負債純資産合計                                 225,560,631,187              225,676,818,806
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引
       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        109,972,543,684         円         94,976,472,865        円
          期中追加設定元本額                        10,496,496,276        円          7,744,165,481       円
          期中一部解約元本額                        25,492,567,095        円         18,813,313,626        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        10,069,596,175        円          7,602,467,792       円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        77,995,068,044        円         68,239,398,796        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          385,830,421      円           370,958,894      円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                             27,123   円              28,858   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      Ｊ－ＲＥＩＴイン                    120,896,774      円           124,544,351      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    295,219,675      円           500,694,886      円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー                         3,559,834,969       円          3,857,471,973       円
          プン
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           3,351,750     円            2,735,943     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           5,804,659     円            5,374,188     円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           1,249,762     円            1,385,927     円
          2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－ＲＥ                58,823,633      円            49,054,528      円
          ＩＴファンド
          ダイワファンドラップ            Ｊ－Ｒ              733,859,154      円          1,004,070,064       円
          ＥＩＴインデックス
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          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック                           1,417,849     円           382,997,468      円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                          237,994,427      円           382,670,698      円
          ン  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                         1,507,498,450       円          1,383,470,354       円
          Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                           94,976,472,865        円         83,907,324,720        円
     2.     期末日における受益権の総数                        94,976,472,865        口         83,907,324,720        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金                 先物取引に係る差入委託証拠金

                           代用有価証券として以下のとお                 代用有価証券として以下のとお
                           り差入を行っております。                 り差入を行っております。
                            投資証券        337,800,000      円   投資証券        424,200,000      円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用
                         リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
                         指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                              73,034,407                  7,188,688,571
     合計                              73,034,407                  7,188,688,571
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        29 年 9 月 16 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         30 年 9 月 19 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
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      買　建                －
             3,594,977,600           3,623,812,000       28,834,400      3,116,520,000         －  3,270,600,000       154,080,000
     合計        3,594,977,600         －  3,623,812,000       28,834,400      3,116,520,000         －  3,270,600,000       154,080,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3664   円               2.6795   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (23,664    円 )              (26,795    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                   （円）
             日本アコモデーションファンド投資法人                               8,306       4,576,606,000
     投資証券
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              28,167       2,526,579,900
             森ヒルズリート                              28,667       4,030,580,200
             産業ファンド                              29,122       3,232,542,000
             アドバンス・レジデンス                              24,360       7,636,860,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           14,829       2,538,724,800
             投資法人
             ＡＰＩ投資法人                              11,978       5,713,506,000
             ＧＬＰ投資法人                              61,938       7,073,319,600
             コンフォリア・レジデンシャル                               9,533       2,714,045,100
             日本プロロジスリート                              33,528       7,882,432,800
             星野リゾート・リート                               3,803       2,019,393,000
             ＯＮＥリート投資法人                               3,643        928,600,700
             イオンリート投資                              25,657       3,255,873,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヒューリックリート投資法                              20,206       3,354,196,000
             日本リート投資法人                               8,069       2,997,633,500
             インベスコ・オフィス・             J リート                 148,169        2,443,306,810
             日本ヘルスケア投資法                               1,145        195,680,500
             積水ハウス・リート投資                              64,492       4,507,990,800
             トーセイ・リート投資法人                               4,812        525,470,400
             ケネディクス商業リート                               9,161       2,233,451,800
             ヘルスケア      & メディカル投資                         3,310        374,692,000
             サムティ・レジデンシャル                               5,003        458,775,100
             野村不動産マスターＦ                              74,087       11,231,589,200
             いちごホテルリート投資                               4,371        597,078,600
             ラサールロジポート投資                              18,857       2,034,670,300
             スターアジア不動産投                               7,759        820,902,200
             マリモ地方創生リート                               2,149        237,034,700
             三井不ロジパーク                               4,268       1,397,770,000
             大江戸温泉リート                               4,034        339,662,800
             さくら総合リート                               5,408        470,496,000
             投資法人みらい                               6,732       1,232,629,200
             森トラスト・ホテルリート投                               5,865        785,910,000
             三菱地所物流       REIT                        2,645        656,224,500
             CRE  ロジスティクスファンド                             2,503        266,068,900
             ザイマックス・リート                               2,305        263,231,000
             タカラレーベン不動産投                               3,741        329,956,200
             伊藤忠アドバンスロジ                               3,867        342,616,200
             日本ビルファンド                              24,205       17,112,935,000         ※
             ジャパンリアルエステイト                              24,996       15,672,492,000
             日本リテールファンド                              47,242       10,284,583,400
             オリックス不動産投資                              49,804       9,198,798,800
             日本プライムリアルティ                              15,823       7,017,500,500
             プレミア投資法人                              23,765       2,920,718,500
             東急リアル・エステート                              16,759       2,803,780,700
             グローバル・ワン不動産投資法人                              15,982       1,901,858,000
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              55,128       9,961,629,600
             森トラスト総合リート                              17,864       2,940,414,400
             インヴィンシブル投資法人                              87,471       4,119,884,100
             フロンティア不動産投資                               8,503       3,754,074,500
             平和不動産リート                              15,566       1,813,439,000
             日本ロジスティクスファンド投資法人                              16,493       3,737,313,800
             福岡リート投資法人                              12,927       2,179,492,200
             ケネディクス・オフィス投資法人                               7,732       5,760,340,000
                                499/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             いちごオフィスリート投資法人                              20,737       1,924,393,600
             大和証券オフィス投資法人                               5,769       4,049,838,000
             阪急阪神リート投資法人                              10,369       1,527,353,700
             スターツプロシード投資法人                               3,938        659,615,000
             大和ハウスリート投資法人                              31,295       8,052,203,500
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              72,375       5,717,625,000
             日本賃貸住宅投資法人                              28,115       2,437,570,500
             ジャパンエクセレント投資法人                              22,383       3,482,794,800
     投資証券　合計                                            221,256,748,710
     合計                                            221,256,748,710
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                                      600  口

     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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           【ダイワファンドラップオンライン                   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

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       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －            635,689
         金銭信託
                                         873,830             1,236,266
         コール・ローン
                                       445,227,867              774,541,523
         親投資信託受益証券
                                        5,898,524                47,328
         派生商品評価勘定
                                       452,000,221              776,460,806
         流動資産合計
                                       452,000,221              776,460,806
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          80,029             7,659,337
         派生商品評価勘定
                                          6,279              11,549
         未払金
                                         215,748              447,186
         未払解約金
                                          29,767              79,356
         未払受託者報酬
                                         409,790             1,091,750
         未払委託者報酬
                                          7,375              19,764
         その他未払費用
                                         748,988             9,308,942
         流動負債合計
                                         748,988             9,308,942
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       438,056,631              743,572,984
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             13,194,602              23,578,880
                                        8,842,602              20,053,234
           （分配準備積立金）
                                       451,251,233              767,151,864
         元本等合計
                                       451,251,233              767,151,864
        純資産合計
                                       452,000,221              776,460,806
      負債純資産合計
                                502/701








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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                         15,172,867              36,734,656
        有価証券売買等損益
                                        △  5,433,438            △  21,878,563
        為替差損益
                                             －              159
        その他収益
                                         9,739,429              14,856,252
        営業収益合計
      営業費用
                                            333             1,189
        支払利息
                                           40,531              136,198
        受託者報酬
                                          558,350             1,873,907
        委託者報酬
                                           31,585              44,783
        その他費用
                                          630,799             2,056,077
        営業費用合計
                                         9,108,630              12,800,175
      営業利益
                                         9,108,630              12,800,175
      経常利益
                                         9,108,630              12,800,175
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          266,347             △  346,512
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          13,194,602
                                         4,623,122                  －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,623,122                  －
        額
                                          270,803             2,762,409
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          270,803             2,448,573
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            313,836
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         13,194,602              23,578,880
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                503/701









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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円           438,056,631      円

           期中追加設定元本額                          464,575,492      円           460,818,025      円
           期中一部解約元本額                          36,518,861      円           155,301,672      円
     2.      計算期間末日における受益権                          438,056,631      口           743,572,984      口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
                                504/701




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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        8,842,602         を補填した額（        13,147,359
                            円）、投資信託約款に規定され                 円）、投資信託約款に規定され
                            る収益調整金（        4,352,540     円）    る収益調整金（        8,103,192     円）
                            及び分配準備積立金（           0 円）よ     及び分配準備積立金
                            り分配対象額は        13,195,142      円   （ 6,905,875     円）より分配対象
                            （ 1 万口当たり      301.22   円）であ      額は  28,156,426      円（  1 万口当た
                            り、分配を行っておりません。                 り 378.66   円）であり、分配を
                                             行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンド
                         は、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資
                         しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
                                505/701



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     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            14,875,360                      35,423,409
     合計                            14,875,360                      35,423,409
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                        第 1 期                      第 2 期
                    平成  29 年 11 月 30 日 現在               平成  30 年 11 月 30 日 現在
        種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）          （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                      うち                        うち
                                506/701

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                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

      売　建          438,499,960        －   432,681,465       5,818,495      751,624,829        －   759,236,838      △ 7,612,009

      アメリカ・ドル         315,179,817        －   310,598,400       4,581,417      545,769,764        －   550,066,229      △ 4,296,465

      イギリス・ポンド          23,833,404       －   23,718,918       114,486      41,312,553        －    41,357,088       △ 44,535
      イスラエル・           239,677      －    236,578       3,099      447,012      －     449,673      △ 2,661
      シュケル
      オーストラリア・          34,329,994       －   33,499,367       830,627      51,218,192        －    53,122,594     △ 1,904,402
      ドル
      カナダ・ドル          8,177,060       －    8,071,389       105,671      14,072,788        －    14,045,010        27,778
      シンガポール・          14,333,387       －   14,286,888        46,499     24,958,412        －    25,415,312      △ 456,900
      ドル
      ニュージー          1,831,723       －    1,793,376       38,347      3,175,957       －    3,354,042      △ 178,085
      ランド・ドル
      ユーロ          31,195,793       －   31,250,193       △ 54,400     54,043,038        －    54,643,140      △ 600,102
      香港・ドル          9,379,105       －    9,226,356       152,749      16,627,113        －    16,783,750      △ 156,637
     合計          438,499,960        －   432,681,465       5,818,495      751,624,829        －   759,236,838      △ 7,612,009

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
              に評価しております。
              ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                 ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                   場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場
                   の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                   い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用い
                   ております。
           (2)   計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間
              末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0301   円               1.0317   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,301    円 )              (10,317    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        335,779,045           774,541,523
     証券         ス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              774,541,523
     合計                                              774,541,523
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
     券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
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     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         73,767,605              89,993,568
        金銭信託
                                              －          38,116,856
        コール・ローン
                                         54,866,041              74,128,418
        投資信託受益証券
                                         45,318,398              156,653,278
        投資証券
                                       13,189,304,705              19,473,164,421
        派生商品評価勘定
                                           443,146             1,468,386
        未収入金
                                           99,816              85,262
        未収配当金
                                         29,756,258              35,496,598
        差入委託証拠金
                                         13,429,193              49,021,064
        流動資産合計
                                       13,406,985,162              19,918,127,851
       資産合計
                                       13,406,985,162              19,918,127,851
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           85,036             2,938,332
        未払金
                                         63,915,030              29,739,082
        未払解約金
                                         5,310,000              4,078,000
        その他未払費用
                                              －             1,470
        流動負債合計
                                         69,310,066              36,756,884
       負債合計
                                         69,310,066              36,756,884
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        5,927,845,320              8,618,915,071
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       7,409,829,776              11,262,455,896
        元本等合計
                                       13,337,675,096              19,881,370,967
       純資産合計
                                       13,337,675,096              19,881,370,967
     負債純資産合計                                 13,406,985,162              19,918,127,851
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  出資証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日に
                        おいて、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  29 年 1 月 11 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                         2,939,665,813       円          5,927,845,320       円
          期中追加設定元本額                         3,304,824,139       円          3,311,357,547       円
          期中一部解約元本額                          316,644,632      円           620,287,796      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国Ｒ             3,020,027,986       円          4,302,051,362       円
          ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップ            外国Ｒ              385,272,511      円           603,629,393      円
          ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
          ジなし）
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          ダイワファンドラップオンライ                          197,879,052      円           335,779,045      円
          ン  外国ＲＥＩＴインデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンライ                          138,768,817      円           243,291,029      円
          ン  外国ＲＥＩＴインデックス
          （為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  グローバルＲＥＩＴ                     1,191,716     円            1,218,954     円
          インデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                             28,535   円              33,252   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国ＲＥＩＴイン                    61,854,354      円            76,659,750      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                    305,935,202      円           582,998,251      円
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ                         1,494,626,508       円          1,729,141,932       円
          Ｔインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           3,528,717     円            3,185,268     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           6,075,115     円            6,196,103     円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           1,124,043     円            1,417,273     円
          2040
          ダイワ・インデックスセレクト                          280,050,632      円           263,443,683      円
          グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グローバ                22,439,317      円            26,470,390      円
          ルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                           4,479,909     円           222,841,400      円
          ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                           4,562,906     円           220,557,986      円
          ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                            5,927,845,320       円          8,618,915,071       円
     2.     期末日における受益権の総数                         5,927,845,320       口          8,618,915,071       口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
                                512/701


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取

                         引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に
                         関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に
                         従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不動産投信
                         指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の
                         受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取
                         引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ
                         バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 11 月 30 日現在            平成  30 年 11 月 30 日現在
                                513/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                255,922                   1,813,818
     投資証券                              390,390,351                   △ 97,930,653
     合計                              390,646,273                   △ 96,116,835
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                        28 年 12 月 1 日
               から平成     29 年 11 月 30 日まで、及び平成         29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）を指してお
               ります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                         １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建        72,064,957        －    72,473,939       408,982     190,645,204        －   188,822,713      △ 1,822,491

     合計          72,064,957        －    72,473,939       408,982     190,645,204        －   188,822,713      △ 1,822,491

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         27,306,772        －    27,255,900       △ 50,872     74,778,455        －    75,131,000       352,545

      アメリカ・ドル         24,693,829        －    24,643,200       △ 50,629     72,214,130        －    72,569,600       355,470

      カナダ・ドル         2,612,943       －    2,612,700        △ 243     2,564,325       －    2,561,400       △ 2,925
     合計          27,306,772        －    27,255,900       △ 50,872     74,778,455        －    75,131,000       352,545

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2500   円               2.3067   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (22,500    円 )              (23,067    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                         17,000.000          1,380,570.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    1,380,570.000
                                                    (156,653,278)
     投資信託受益証券　合計                                                156,653,278
                                                    [156,653,278]
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST               21,000         738,780.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           10,100          52,520.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES                  16,782         328,255.920
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           16,500         337,260.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           21,100        3,968,277.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           47,247        8,721,796.200
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           23,500        3,050,770.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           24,055        1,110,138.250
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           26,364        1,860,771.120
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                            8,600         155,746.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                            8,300         227,835.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                            3,100         112,964.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                            7,800         317,460.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           56,100        3,942,147.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           32,100         511,032.000
                   EPR  PROPERTIES
                                           11,300         797,667.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                            3,500         31,815.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                            5,300         57,346.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           10,133         203,977.290
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                            9,829         272,361.590
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                            6,300         125,055.000
                   CHESAPEAKE      LODGING    TRUST
                                            9,200         270,296.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                            4,100         157,932.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                            7,600         567,112.000
                   FOREST    CITY   REALTY    TRUST-    A
                                           40,800        1,031,832.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           17,200         305,128.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                            2,300         71,231.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                            4,113         40,060.620
                                516/701


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                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           112,900         2,178,970.000
                   AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A
                                           39,108         800,540.760
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                            5,600         538,608.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           23,900         739,944.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           26,671         538,754.200
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                            2,900         18,444.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           27,200         477,904.000
                   CYRUSONE     INC
                                           15,900         887,856.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           64,400        1,025,892.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                            1,800         17,136.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           31,550         880,560.500
                   WHITESTONE      REIT
                                            5,800         81,084.000
                   TIER   REIT   INC                   8,100         187,677.000
                   MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC
                                            3,000         21,090.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              30,600        1,049,886.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           18,700         340,153.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           30,700         938,806.000
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           72,211         433,988.110
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           45,397         971,041.830
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           16,532         653,675.280
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                            1,400         18,228.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                             900        11,826.000
                   INFRAREIT     INC
                                            5,600         126,448.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                            8,500         229,160.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                            2,500         54,375.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           53,600        1,182,952.000
                   SPIRIT    MTA  REIT
                                            5,870         57,115.100
                   RETAIL    VALUE   INC
                                            1,957         56,753.000
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                            1,300         14,781.000
                   FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP
                                            7,300         63,437.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                            1,400         69,776.000
                   SAFETY    INCOME    & GROWTH    INC
                                            1,300         25,675.000
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           26,560         169,984.000
                   CORECIVIC     INC
                                           18,024         396,708.240
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           27,800         826,772.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           15,700         174,113.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                            7,000         676,410.000
                   SELECT    INCOME    REIT
                                           13,300         258,020.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                            5,900         240,484.000
                                517/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           11,882         116,443.600
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                            5,300         79,341.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           30,500         430,355.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           20,200         320,372.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           13,900         456,198.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           17,300         369,009.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           15,900         422,622.000
                   VENTAS    INC
                                           54,279        3,389,723.550
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           12,103         240,607.640
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           18,500         429,015.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           46,100         731,146.000
                   GOVERNMENT      PROPERTIES      INCOME
                                           14,400         124,992.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            27,187         524,437.230
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                            4,200         53,928.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC                 43,600        1,471,500.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                            8,800         343,816.000
                   VEREIT    INC
                                           147,308         1,123,960.040
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           63,600         468,096.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           13,100        1,346,680.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           11,911         338,034.180
                   ALEXANDER'S      INC
                                             600        184,680.000
                   PROLOGIS     INC
                                           96,202        6,462,850.360
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           16,100        1,970,318.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           26,800         377,076.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                            1,700         88,043.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945          59,657.000
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           13,500         288,495.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           14,100        1,321,452.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           62,407         523,594.730
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           22,278         260,429.820
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           54,400        1,527,008.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                            5,500         551,265.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           10,067        2,610,775.780
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           18,900         600,075.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           11,200        1,465,968.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                            4,903         148,021.570
                   WELLTOWER     INC
                                           56,900        4,064,367.000
                   HCP  INC
                                           71,500        2,059,200.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           15,700         675,414.000
                                518/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST
                                           25,000         665,500.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           18,600         568,230.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           18,075         566,289.750
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           15,400        1,070,300.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           22,600        1,003,666.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                            6,000         271,560.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           32,000         276,800.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           17,328        1,771,268.160
                   MACERICH     CO/THE
                                           15,900         795,954.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           13,600        1,324,776.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                            6,500         500,890.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           23,900        1,182,333.000
                   REALTY    INCOME    CORP                 44,117        2,817,311.620
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           16,400         402,456.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST            8,600         72,756.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           22,900        4,851,594.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                            3,100         430,156.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           25,820        1,622,012.400
                   RPT  REALTY
                                           11,700         164,736.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           14,300         335,192.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           13,200        1,238,424.000
                   SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST
                                           36,200         487,252.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                            9,100         476,021.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                            4,400         89,364.000
                   UDR  INC
                                           40,700        1,704,923.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                            1,900         129,998.000
                   WP  CAREY   INC
                                           24,600        1,667,634.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           12,000         325,920.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           17,700         502,503.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          56,839.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                            5,200         307,216.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           30,450        1,135,785.000
                   CUBESMART                        28,300         869,942.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           34,126         528,270.480
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           31,378        3,567,364.820
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          38,880.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           19,300        1,821,727.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                            5,275         99,908.500
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                           16,600          87,316.000
                                519/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           11,950         192,992.500
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           13,400         185,992.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                            2,200         58,036.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           21,000         912,660.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                            3,600         68,760.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           31,042         331,218.140
                   NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP
                                            6,849         110,542.860
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           55,700         955,255.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C
                                           16,300         124,206.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           24,600         891,750.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           32,900         401,051.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                           168,727          129,919.790
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   125,013,012.530
                                                  (14,185,226,532)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                           354,050          191,187.000
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           59,270          21,870.630
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           86,570          81,635.510
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                           97,170          80,262.420
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           46,310          45,383.800
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           46,330         106,559.000
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           22,490          24,064.300
                   LXI  REIT   PLC
                                           54,038          64,035.030
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           54,330          55,959.900
                   RDI  REIT   PLC
                                           205,180          65,657.600
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           116,581          970,420.240
                   HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                           60,790          57,568.130
                   SEGRO   PLC
                                           156,630          963,274.500
                   HAMMERSON     PLC
                                           122,640          477,192.240
                   UNITE   GROUP   PLC
                                           40,160         338,147.200
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           154,220          879,054.000
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           43,551         306,032.870
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                           130,670          149,617.150
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           17,130         499,168.200
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                           107,560          117,240.400
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           19,360         165,528.000
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           30,810         163,755.150
                                520/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           35,630         315,325.500
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           23,730         206,925.600
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                           107,440          195,540.800
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           76,600          42,130.000
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           224,960          310,669.760
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                    6,894,204.930
                                                    (999,728,657)
          イスラエル・
                                                イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                            9,340         131,880.800
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                     131,880.800
                                                     (4,035,552)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST
                                           29,900          85,514.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                           241,180          248,415.400
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           50,595         113,332.800
                   VIVA   ENERGY    REIT
                                           65,550         140,932.500
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           27,820         118,235.000
                   PROPERTYLINK       GROUP
                                           65,670          77,490.600
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           136,260          367,902.000
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           39,307         145,828.970
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                           91,935         159,047.550
                   INDUSTRIA     REIT
                                           11,760          32,340.000
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           69,120          87,091.200
                   SCENTRE    GROUP
                                           835,070         3,348,630.700
                   ARENA   REIT
                                           35,380          84,204.400
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           21,300          67,521.000
                   BWP  TRUST
                                           71,560         254,753.600
                   DEXUS                        158,280         1,714,172.400
                   GPT  GROUP
                                           279,900         1,505,862.000
                   INVESTA    OFFICE    FUND
                                           76,690         427,930.200
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           48,780         222,436.800
                   MIRVAC    GROUP
                                           577,800         1,305,828.000
                   STOCKLAND                        378,330         1,422,520.800
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           45,880         148,651.200
                   GOODMAN    GROUP
                                           251,370         2,684,631.600
                   VICINITY     CENTRES
                                           501,130         1,368,084.900
                                521/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           71,370         507,440.700
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           28,460          87,372.200
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   16,726,170.520
                                                   (1,389,610,247)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           10,400         102,960.000
                   DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV
                                           13,900         186,399.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                            3,100         37,417.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            6,400         105,472.000
                   AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTA
                                            2,700         38,286.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                            5,100         36,210.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                            7,200         75,168.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                            4,500         43,245.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                            4,200         25,494.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            3,400         186,422.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                            7,000         70,490.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                            7,600         98,116.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           20,500         248,870.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                            1,700         29,648.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                            5,200         63,180.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           10,300         322,390.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           10,800         502,956.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           13,790         146,311.900
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           21,866         463,996.520
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           23,800         586,432.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV            5,400         129,222.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                            3,200         134,048.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST            3,800         99,940.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            6,500         84,370.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                            7,700         346,500.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                    4,163,543.420
                                                    (355,649,879)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                           139,728          190,030.080
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                           81,200          82,824.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                           316,700          361,038.000
                   AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL
                                           89,000         121,040.000
                                522/701


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                   FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI
                                           242,250          254,362.500
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           434,475          764,676.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           396,100         1,025,899.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           419,200          947,392.000
                   SUNTEC    REIT
                                           343,800          618,840.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           352,700          444,402.000
                   KEPPEL    REIT
                                           283,400          328,744.000
                   FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                           104,960          145,894.400
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                           188,600          205,574.000
                   ESR-REIT                        294,337          145,696.810
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                           112,300          167,327.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                           89,300         193,781.000
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                           203,800          135,527.000
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                           87,600         120,012.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           57,300         154,137.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                           267,200          52,638.400
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           191,080          359,230.400
                   CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                           145,200          102,366.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           294,300          488,538.000
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                           127,100          77,531.000
                   SPH  REIT
                                           89,600          89,600.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                           95,000          55,575.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                           78,100          30,849.500
                   ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST
                                           108,900          84,942.000
                   OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                           166,873          115,142.370
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,863,609.460
                                                    (651,814,588)
          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP
                                           51,480          94,723.200
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                           128,520          148,440.600
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                           210,260          290,158.800
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           44,560          94,467.200
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                           152,500          232,562.500
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                           147,000          209,475.000
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    1,069,827.300
                                                    (83,307,452)
          ユーロ                                             ユーロ
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                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           24,320         299,622.400
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           11,980         106,023.000
                   WERELDHAVE      NV
                                            5,960         175,820.000
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        21,340        3,300,444.400
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                            6,020         179,877.600
                   NSI  NV
                                            2,731         98,316.000
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                            2,450         81,830.000
                   ICADE                         6,950         495,187.500
                   ALTAREA                          540        100,008.000
                   GECINA    SA
                                            8,501        1,066,025.400
                   KLEPIERRE                        32,160         939,715.200
                   COVIVIO                         8,360         730,246.000
                   MERCIALYS                         8,070         104,587.200
                   AEDIFICA                         2,798         208,451.000
                   COFINIMMO                         3,210         345,075.000
                   BEFIMMO                         3,460         175,768.000
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                            3,310         66,133.800
                   RETAIL    ESTATES
                                            1,140         83,904.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                            2,560         296,960.000
                   BENI   STABILI    SPA
                                           143,400          105,757.500
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                            6,240         38,014.080
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           10,530          90,031.500
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           45,393         402,635.910
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           56,800         639,852.000
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           49,010          70,084.300
                   GREEN   REIT   PLC
                                           100,940          141,316.000
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           103,100          137,535.400
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   10,479,221.190
                                                   (1,353,810,586)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN              199,000         1,000,970.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           153,000          748,170.000
                   FORTUNE    REIT
                                           218,000         1,959,820.000
                   PROSPERITY      REIT
                                           158,000          456,620.000
                   LINK   REIT
                                           334,000        25,200,300.000
                   CHAMPION     REIT
                                           302,000         1,645,900.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   31,011,780.000
                                                    (449,980,928)
                                524/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券　合計                                              19,473,164,421
                                                  [19,473,164,421]
     合計                                              19,629,817,699
                                                  [19,629,817,699]
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
       （注）   1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。


          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                 組入
                                         投資信託              合計金額に
                  通貨             銘柄数                 投資証券
                                         受益証券              対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
                          投資信託
            アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                            1.1%       98.9%       73.1%
                          受益証券
                          投資証券         157  銘柄
            イギリス・ポンド              投資証券         27 銘柄        -%      100%       5.1%
            イスラエル・シュケル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.0%
            オーストラリア・ドル              投資証券         26 銘柄        -%      100%       7.1%
            カナダ・ドル              投資証券         25 銘柄        -%      100%       1.8%
            シンガポール・ドル              投資証券         29 銘柄        -%      100%       3.3%
            ニュージーランド・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       0.4%
            ユーロ              投資証券         27 銘柄        -%      100%       6.9%
            香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       2.3%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           【ダイワファンドラップオンライン                   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                              38 年大蔵省令第

     59 号）並びに同規則第          2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                               12 年総理府令第       133
     号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第           2 期計算期間（平成         29 年 12 月 1 日から
     平成  30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
                             1 　【財務諸表】


                                526/701














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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップオンライン                外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －            432,546
         金銭信託
                                         525,823              841,202
         コール・ローン
                                       312,229,838              561,199,416
         親投資信託受益証券
                                       312,755,661              562,473,164
         流動資産合計
                                       312,755,661              562,473,164
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         150,636              357,215
         未払解約金
                                          20,873              57,235
         未払受託者報酬
                                         287,391              787,605
         未払委託者報酬
                                          5,149              14,235
         その他未払費用
                                         464,049             1,216,290
         流動負債合計
                                         464,049             1,216,290
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       303,982,175              534,454,266
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                             8,309,437              26,802,608
                                        9,476,798              31,709,700
           （分配準備積立金）
                                       312,291,612              561,256,874
         元本等合計
                                       312,291,612              561,256,874
        純資産合計
                                       312,755,661              562,473,164
      負債純資産合計
                                527/701









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成29年1月11日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                         10,593,338              25,932,578
        有価証券売買等損益
                                             －              25
        その他収益
                                         10,593,338              25,932,603
        営業収益合計
      営業費用
                                             63              599
        支払利息
                                           28,711              96,615
        受託者報酬
                                          395,642             1,329,577
        委託者報酬
                                           7,022              24,042
        その他費用
                                          431,438             1,450,833
        営業費用合計
                                         10,161,900              24,481,770
      営業利益
                                         10,161,900              24,481,770
      経常利益
                                         10,161,900              24,481,770
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    685,164              319,081
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －           8,309,437
                                          276,171                 －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          276,171                 －
        額
                                         1,443,470              5,669,518
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            701,981
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,443,470              4,967,537
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         8,309,437              26,802,608
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                528/701









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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円           303,982,175      円

           期中追加設定元本額                          323,203,250      円           333,551,014      円
           期中一部解約元本額                          29,221,075      円           103,078,923      円
     2.      計算期間末日における受益権                          303,982,175      口           534,454,266      口

           の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     29 年 1 月 11 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日       至　平成     30 年 11 月 30 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴う                 計算期間末における解約に伴う
                            当期純利益金額分配後の配当等                 当期純利益金額分配後の配当等
                            収益から費用を控除した額（               0  収益から費用を控除した額（               0
                            円）、解約に伴う当期純利益金                 円）、解約に伴う当期純利益金
                            額分配後の有価証券売買等損益                 額分配後の有価証券売買等損益
                            から費用を控除し、繰越欠損金                 から費用を控除し、繰越欠損金
                            を補填した額（        9,476,798         を補填した額（        24,163,176
                            円）、投資信託約款に規定され                 円）、投資信託約款に規定され
                            る収益調整金（        0 円）及び分配        る収益調整金（        9,115,307     円）
                            準備積立金（       0 円）より分配対         及び分配準備積立金
                            象額は   9,476,798     円（  1 万口当た     （ 7,546,524     円）より分配対象
                            り 311.76   円）であり、分配を            額は  40,825,007      円（  1 万口当た
                            行っておりません。                 り 763.86   円）であり、分配を
                                             行っておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                              2 条第  ▶ 項に
                         定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金

                         銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、
                         当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ
                         取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動
                         等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っ

                         ております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの
                         種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

       ついての補足説明                  場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
                         定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条
                         件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                          第 2 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                     第 2 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                       当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                      含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            10,402,840                      25,571,249
     合計                            10,402,840                      25,571,249
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれて
     いないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0273   円               1.0501   円
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     （ 1 万口当たり純資産額）                              (10,273    円 )              (10,501    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
                                        243,291,029           561,199,416
     証券         ス・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              561,199,416
     合計                                              561,199,416
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
     券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおりであ
     ります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　前記「ダイワファンドラップオンライン                      外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」に記載のとおり
     であります。
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     【ダイワファンドラップオンライン                       ＴＯＰＩＸインデックス】

      (1)   当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  ＴＯＰＩＸインデックス
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        3,746,477
         コール・ローン
                                      2,440,666,853
         親投資信託受益証券
                                         654,000
         未収入金
                                      2,445,067,330
         流動資産合計
                                      2,445,067,330
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,740,916
         未払解約金
                                         232,646
         未払受託者報酬
                                        2,210,482
         未払委託者報酬
                                          58,078
         その他未払費用
                                        4,242,122
         流動負債合計
                                        4,242,122
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,371,670,143
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                             69,155,065
                                        91,328,140
           （分配準備積立金）
                                      2,440,825,208
         元本等合計
                                      2,440,825,208
        純資産合計
                                      2,445,067,330
      負債純資産合計
                                534/701









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                       △  197,295,416
        有価証券売買等損益
                                       △  197,295,416
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,468
        支払利息
                                          232,646
        受託者報酬
                                         2,210,482
        委託者報酬
                                           58,179
        その他費用
                                         2,502,775
        営業費用合計
                                       △  199,798,191
      営業損失（△）
                                       △  199,798,191
      経常損失（△）
                                       △  199,798,191
      中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       △  11,474,782
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  217,281,743
                                         75,168,602
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         75,168,602
        額
                                         34,971,871
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         34,971,871
        額
                                         69,155,065
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                535/701











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                          1,797,553,299       円

           期中追加設定元本額                                           884,513,758      円
           期中一部解約元本額                                           310,396,914      円
     2.      中間計算期間末日における受                                          2,371,670,143       口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0292   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (10,292    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
     貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     25,633,881,058
        株式
                             ※ 3 ※ ▶                      131,113,242,940
        未収配当金
                                                      1,339,006,285
        未収利息
                                                        2,210,369
        前払金
                                                       70,693,300
                                537/701

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        その他未収収益
                             ※ 5                          68,481,875
        流動資産合計
                                                    158,227,515,827
       資産合計
                                                    158,227,515,827
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       105,305,520
        未払金
                                                      1,068,182,272
        未払解約金
                                                       149,018,200
        受入担保金
                                                     23,618,009,413
        その他未払費用
                                                          69,069
        流動負債合計
                                                     24,940,584,474
       負債合計
                                                     24,940,584,474
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1                       137,134,203,836
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2                       △ 3,847,272,483
        元本等合計
                                                    133,286,931,353
       純資産合計
                                                    133,286,931,353
     負債純資産合計                                               158,227,515,827
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 株式
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                538/701


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     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引
       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                        額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                         134,890,694,102         円
          期中追加設定元本額                                          9,724,969,235       円
          期中一部解約元本額                                          7,481,459,501       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックスファ                                          4,073,523,584       円
          ンド
          ダイワ・トピックス・インデッ                                          7,850,097,932       円
          クスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイワ・                                            30,396,804      円
          トピックスインデックスファン
          ドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファン                                            60,746,661      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                                           976,298,947      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                            49,591,649      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                          1,345,583,232       円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          日本株式インデックスファンド                                            16,075,672      円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデッ                                      40,214,704      円
          クス
          為替ヘッジ付米国国債プラス日                                            19,956,909      円
          本株式ファンド
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          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             1,615,386     円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      ＴＯＰＩＸイン                                    1,058,368,415       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                    1,668,197,638       円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                                      39,259,361      円
          ＤＣダイワ日本株式インデック                                          65,463,869,371        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                                          2,822,872,454       円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                                          3,155,894,448       円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                                          2,903,880,442       円
          年金ダイワ日本株式インデック                                          4,924,604,053       円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                            15,526,759      円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                            51,731,923      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                            18,069,602      円
          2040
          ダイワつみたてインデックス日                                            94,482,729      円
          本株式
          ダイワ世界分散バランスファン                                              358,303    円
          ド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                              367,695    円
          ド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                              726,124    円
          ド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファン                                             4,245,918     円
          ド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                             4,248,105     円
          ド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                             8,201,794     円
          ド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド４                                           168,418,017      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                                           165,937,499      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                                          9,582,574,749       円
          ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                              534,691    円
          ファンド５０ＶＡ
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          ダイワ・ワールド・バランス                                             2,894,230     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                                           825,721,462      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド２                                           127,351,633      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド３                                           223,926,223      円
          ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰＩ                                 162,607,666      円
          Ｘファンド
          ダイワファンドラップ            ＴＯＰ                              8,816,898,397       円
          ＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデックス                                          1,824,429,209       円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                                          2,511,232,486       円
          ン  ＴＯＰＩＸインデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                                          1,422,634,051       円
          ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           193,069,689      円
          ダイワライフスタイル５０                                           678,512,244      円
          ダイワライフスタイル７５                                           558,497,294      円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ                                          13,169,957,682        円
          ンデックス（確定拠出年金専用
          ファンド）
       計                                            137,134,203,836         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         137,134,203,836         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                           3,847,272,483       円であります。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行って

                           おります。
                                             株式       22,131,142,240        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり

                           差入を行っております。
                                             株式         563,220,000      円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                       64,882,793      円が含ま

                           れております。
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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 2,258,808,300           －      2,153,580,000            △ 105,228,300

     合計                   2,258,808,300           －      2,153,580,000            △ 105,228,300

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                542/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 口当たり情報）
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9719   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (9,719   円 )
                                543/701



















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            【ダイワファンドラップオンライン                   外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                544/701















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        7,646,996
         コール・ローン
                                      2,136,266,143
         親投資信託受益証券
                                        2,210,000
         未収入金
                                      2,146,123,139
         流動資産合計
                                      2,146,123,139
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        5,815,726
         未払解約金
                                         239,293
         未払受託者報酬
                                        3,410,707
         未払委託者報酬
                                          59,782
         その他未払費用
                                        9,525,508
         流動負債合計
                                        9,525,508
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,812,616,065
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                            323,981,566
                                        45,312,606
           （分配準備積立金）
                                      2,136,597,631
         元本等合計
                                      2,136,597,631
        純資産合計
                                      2,146,123,139
      負債純資産合計
                                545/701









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                         84,501,822
        有価証券売買等損益
                                         84,501,822
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,980
        支払利息
                                          239,293
        受託者報酬
                                         3,410,707
        委託者報酬
                                           59,869
        その他費用
                                         3,711,849
        営業費用合計
                                         80,789,973
      営業利益
                                         80,789,973
      経常利益
                                         80,789,973
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  20,029,291
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  273,851,379
                                         57,169,404
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         57,169,404
        額
                                         67,799,899
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         67,799,899
        額
                                        323,981,566
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                546/701











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                          1,924,332,921       円

           期中追加設定元本額                                           366,222,270      円
           期中一部解約元本額                                           477,939,126      円
     2.      中間計算期間末日における受                                          1,812,616,065       口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                547/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1787   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (11,787    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
     り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券
     であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       286,722,301
        コール・ローン
                                                       821,381,972
        株式
                                                     37,393,684,383
        投資証券
                                                      1,122,705,902
        派生商品評価勘定
                                                       595,818,626
                                548/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収入金
                                                       22,456,679
        未収配当金
                                                       92,701,515
        差入委託証拠金
                                                       304,134,331
        流動資産合計
                                                     40,639,605,709
       資産合計
                                                     40,639,605,709
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       22,283,122
        未払金
                                                       48,609,188
        未払解約金
                                                       19,305,000
        その他未払費用
                                                           704
        流動負債合計
                                                       90,198,014
       負債合計
                                                       90,198,014
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      21,543,325,848
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     19,006,081,847
        元本等合計
                                                     40,549,407,695
       純資産合計
                                                     40,549,407,695
     負債純資産合計                                               40,639,605,709
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                549/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
                                550/701


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     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          21,183,891,958        円
          期中追加設定元本額                                          2,238,301,835       円
          期中一部解約元本額                                          1,878,867,945       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国株                              18,521,770,351        円
          式インデックス（為替ヘッジあ
          り）
          ダイワファンドラップオンライ                                          1,134,983,606       円
          ン  外国株式インデックス（為
          替ヘッジあり）
          ｉＦｒｅｅ      外国株式インデッ                                     307,932,809      円
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワ・ワールド・バランス                                             1,155,910     円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                             9,832,427     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ外国株式インデックス                                          1,567,650,745       円
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
       計                                             21,543,325,848        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          21,543,325,848        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
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     （デリバティブ取引に関する注記）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,233,291,808           －      1,212,485,172             △ 20,806,636

     合計                   1,233,291,808           －      1,212,485,172             △ 20,806,636

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                  41,512,881,243            －     40,918,539,103              594,342,140

       アメリカ・ドル                 28,330,440,035            －     28,034,367,930              296,072,105

       イギリス・ポンド                  2,645,130,841           －      2,514,447,036             130,683,805
                                552/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イスラエル・                   47,513,950          －       46,354,345             1,159,605
       シュケル
       オーストラリア・                  1,047,612,602           －      1,023,319,793              24,292,809
       ドル
       カナダ・ドル                  1,528,853,329           －      1,502,071,613              26,781,716
       シンガポール・                   210,146,400          －       205,554,312             4,592,088
       ドル
       スイス・フラン                  1,338,901,103           －      1,336,420,206              2,480,897
       スウェーデン・                   438,777,655          －       433,859,556             4,918,099
       クローナ
       デンマーク・                   272,654,466          －       267,678,600             4,975,866
       クローネ
       ニュージー                   37,315,555          －       36,351,432              964,123
       ランド・ドル
       ノルウェー・                   111,362,550          －       109,385,700             1,976,850
       クローネ
       ユーロ                  4,887,439,546           －      4,798,917,756              88,521,790
       香港・ドル                   616,733,211          －       609,810,824             6,922,387
     合計                   41,512,881,243            －     40,918,539,103              594,342,140

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.8822   円
                                553/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (18,822    円 )
                                554/701




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       【ダイワファンドラップオンライン                   外国株式インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                555/701















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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  外国株式インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        18,978,824
         コール・ローン
                                      1,637,399,871
         親投資信託受益証券
                                         120,000
         未収入金
                                      1,656,498,695
         流動資産合計
                                      1,656,498,695
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,963,852
         未払解約金
                                         179,328
         未払受託者報酬
                                        2,645,700
         未払委託者報酬
                                          44,801
         その他未払費用
                                        5,833,681
         流動負債合計
                                        5,833,681
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      1,443,606,474
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                            207,058,540
                                        49,564,745
           （分配準備積立金）
                                      1,650,665,014
         元本等合計
                                      1,650,665,014
        純資産合計
                                      1,656,498,695
      負債純資産合計
                                556/701









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                        △  8,398,211
        有価証券売買等損益
                                        △  8,398,211
        営業収益合計
      営業費用
                                           6,727
        支払利息
                                          179,328
        受託者報酬
                                         2,645,700
        委託者報酬
                                           45,303
        その他費用
                                         2,877,058
        営業費用合計
                                       △  11,275,269
      営業損失（△）
                                       △  11,275,269
      経常損失（△）
                                       △  11,275,269
      中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   4,672,052
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  219,747,125
                                         43,998,116
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         43,998,116
        額
                                         40,739,380
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         40,739,380
        額
                                        207,058,540
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                          1,417,526,848       円

           期中追加設定元本額                                           293,572,004      円
           期中一部解約元本額                                           267,492,378      円
     2.      中間計算期間末日における受                                          1,443,606,474       口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1434   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (11,434    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国株式ファンダメンタ
     ル・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
     された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       477,211,593
        コール・ローン
                                                       657,931,001
        株式
                                                    104,607,938,513
        投資証券
                                                      3,065,289,476
        派生商品評価勘定
                                                          60,588
                                559/701

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        未収入金
                                                       29,852,491
        未収配当金
                                                       246,626,252
        差入委託証拠金
                                                       529,774,376
        流動資産合計
                                                    109,614,684,290
       資産合計
                                                    109,614,684,290
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       38,237,298
        未払金
                                                       611,537,106
        未払解約金
                                                       19,660,300
        その他未払費用
                                                           242
        流動負債合計
                                                       669,434,946
       負債合計
                                                       669,434,946
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      44,628,273,602
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     64,316,975,742
        元本等合計
                                                    108,945,249,344
       純資産合計
                                                    108,945,249,344
     負債純資産合計                                               109,614,684,290
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                560/701


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                        (2)  投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
                                561/701


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     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          43,964,024,902        円
          期中追加設定元本額                                          2,891,561,132       円
          期中一部解約元本額                                          2,227,312,432       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックスＶ                                           465,436,944      円
          Ａ
          ダイワ国内重視バランスファン                                            12,197,180      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                                           166,747,782      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                            19,605,630      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                           536,410,008      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          外国株式インデックスファンド                                             2,841,001     円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
          ダイワファンドラップ            外国株                               564,006,956      円
          式インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップ            外国株                              1,670,052,387       円
          式インデックス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンライ                                           537,878,792      円
          ン  外国株式インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  外国株式インデック                                       6,496,960     円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                              441,378    円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国株式インデッ                                     887,982,883      円
          クス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                     664,732,732      円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                                      15,735,595      円
          ＤＣダイワ外国株式インデック                                          28,307,321,069        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                                           566,316,775      円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                                           845,096,866      円
                                562/701


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          ダイワ・ライフ・バランス７０                                           647,722,261      円
          大和ＤＣ海外株式インデックス                                          1,490,572,021       円
          ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             3,377,054     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                            13,224,319      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             4,114,724     円
          2040
          ダイワつみたてインデックス外                                            48,899,893      円
          国株式
          ダイワ世界分散バランスファン                                              73,977   円
          ド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                              151,649    円
          ド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                             1,168,038     円
          ド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファン                                             1,759,327     円
          ド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド４                                           201,197,830      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                                           330,653,891      円
          ０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３５                                          2,865,438,066       円
          ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                                           147,919,110      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                                           659,889,033      円
          外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株式                                 105,242,619      円
          ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                              452,701    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イン                                          2,693,918,139       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                                            19,377,609      円
          ダイワライフスタイル５０                                            68,025,943      円
          ダイワライフスタイル７５                                            55,794,460      円
       計                                             44,628,273,602        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          44,628,273,602        口

                                563/701


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     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,258,897,640           －      1,220,676,320             △ 38,221,320

     合計                   1,258,897,640           －      1,220,676,320             △ 38,221,320

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
                                564/701


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         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   609,698,390          －       609,743,000               44,610

       アメリカ・ドル                   535,646,160          －       535,696,000               49,840

       イギリス・ポンド                   34,454,250          －       34,450,000              △ 4,250
       オーストラリア・                   17,365,460          －       17,365,000               △ 460
       ドル
       カナダ・ドル                   19,387,968          －       19,387,200               △ 768
       ニュージー                    2,844,552         －        2,844,800               248
       ランド・ドル
     合計                     609,698,390          －       609,743,000               44,610

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

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                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.4412   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (24,412    円 )
     「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       72,557,114
        コール・ローン
                                                       41,827,316
        株式
                                                      6,220,019,712
        投資証券
                                                       516,786,202
        派生商品評価勘定
                                                          99,518
        未収配当金
                                                       24,766,895
        差入委託証拠金
                                                       24,307,320
        流動資産合計
                                                      6,900,364,077
       資産合計
                                                      6,900,364,077
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        5,161,190
        未払金
                                                       55,968,380
        未払解約金
                                                          30,000
        その他未払費用
                                                            77
        流動負債合計
                                                       61,159,647
       負債合計
                                                       61,159,647
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                       4,519,681,719
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      2,319,522,711
        元本等合計
                                                      6,839,204,430
       純資産合計
                                                      6,839,204,430
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     負債純資産合計                                                6,900,364,077
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  株式
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定
                        している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          3,983,740,010       円
          期中追加設定元本額                                           724,025,824      円
          期中一部解約元本額                                           188,084,115      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファン                                             8,323,453     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ダイワファンドラップ            外国株                               224,064,642      円
          式インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンライ                                           214,333,971      円
          ン  外国株式インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
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          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  新興国株式インデッ                                      93,269,259      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      新興国株式イン                                    1,531,209,010       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                    1,098,905,666       円
          ＤＣダイワ新興国株式ファンダ                                           924,695,237      円
          メンタル・インデックスファン
          ド
          ダイワ・インデックスセレクト                                           364,406,254      円
          新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国株                                 60,474,227      円
          式ファンド
       計                                             4,519,681,719       円
     2.     期末日における受益権の総数                                          4,519,681,719       口

     （金融商品に関する注記）


     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
                                569/701


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     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                   75,770,076          －       70,757,014           △ 5,013,062

     合計                     75,770,076          －       70,757,014           △ 5,013,062

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                    10,962,610          －       10,914,000             △ 48,610

       アメリカ・ドル                   10,962,610          －       10,914,000             △ 48,610

     合計                     10,962,610          －       10,914,000             △ 48,610
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
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                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.5132   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (15,132    円 )
                                571/701














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                 【ダイワファンドラップオンライン                   日本債券インデックス】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                572/701















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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  日本債券インデックス
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        3,575,123
         コール・ローン
                                      2,083,967,603
         親投資信託受益証券
                                      2,087,542,726
         流動資産合計
                                      2,087,542,726
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         270,791
         未払解約金
                                         116,987
         未払受託者報酬
                                        1,053,274
         未払委託者報酬
                                          58,430
         その他未払費用
                                        1,499,482
         流動負債合計
                                        1,499,482
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,033,165,594
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                             52,877,650
                                        2,306,784
           （分配準備積立金）
                                      2,086,043,244
         元本等合計
                                      2,086,043,244
        純資産合計
                                      2,087,542,726
      負債純資産合計
                                573/701









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                         51,792,379
        有価証券売買等損益
                                         51,792,379
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,282
        支払利息
                                          116,987
        受託者報酬
                                         1,053,274
        委託者報酬
                                           58,614
        その他費用
                                         1,231,157
        営業費用合計
                                         50,561,222
      営業利益
                                         50,561,222
      経常利益
                                         50,561,222
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   9,049,489
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   5,410,368
                                         8,757,922
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         8,757,922
        額
                                         2,802,373
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,802,373
        額
                                         52,877,650
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                          2,156,165,819       円

           期中追加設定元本額                                           540,518,219      円
           期中一部解約元本額                                           663,518,444      円
     2.      中間計算期間末日における受                                          2,033,165,594       口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0260   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (10,260    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                       318,612,580
        国債証券
                                                     68,619,637,360
        地方債証券
                                                      4,258,984,300
        特殊債券
                                                      3,038,197,800
        社債券
                                                      3,214,418,000
        未収入金
                                                       404,252,000
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        未収利息
                                                       190,215,009
        前払費用
                                                        3,219,222
        流動資産合計
                                                     80,047,536,271
       資産合計
                                                     80,047,536,271
     負債の部

       流動負債
        未払金
                                                       151,425,000
        未払解約金
                                                       199,700,940
        その他未払費用
                                                           616
        流動負債合計
                                                       351,126,556
       負債合計
                                                       351,126,556
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      55,694,177,433
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     24,002,232,282
        元本等合計
                                                     79,696,409,715
       純資産合計
                                                     79,696,409,715
     負債純資産合計                                               80,047,536,271
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本
                        証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
                                577/701


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     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          56,170,487,793        円
          期中追加設定元本額                                          4,924,937,246       円
          期中一部解約元本額                                          5,401,247,606       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファン                                           110,544,053      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                                           695,407,858      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                            81,173,073      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                           941,805,563      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ＤＣダイワ日本債券インデック                                          6,624,352,852       円
          ス
          ダイワ・バランスファンド３５                                          11,990,994,559        円
          ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                                          2,032,404,440       円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド２                                           273,700,515      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ国内バランスファンド３                                           377,796,020      円
          ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・ノーロード           日本債券                                 76,740,301      円
          ファンド
          ダイワファンドラップ            日本債                              18,773,312,277        円
          券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                                          3,350,910,901       円
          （ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンライ                                          1,456,301,610       円
          ン  日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                                          1,193,875,632       円
          日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イン                                          6,669,658,876       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                                           437,855,405      円
          ダイワライフスタイル５０                                           473,545,800      円
          ダイワライフスタイル７５                                           133,797,698      円
       計                                             55,694,177,433        円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.     期末日における受益権の総数                                          55,694,177,433        口
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.4310   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (14,310    円 )
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            【ダイワファンドラップオンライン                   外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                580/701















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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        14,796,310
         コール・ローン
                                      3,452,082,740
         親投資信託受益証券
                                        9,525,254
         未収入金
                                      3,476,404,304
         流動資産合計
                                      3,476,404,304
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        16,165,364
         未払解約金
                                         388,550
         未払受託者報酬
                                        4,274,552
         未払委託者報酬
                                         145,673
         その他未払費用
                                        20,974,139
         流動負債合計
                                        20,974,139
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,363,034,669
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                             92,395,496
                                        4,198,954
           （分配準備積立金）
                                      3,455,430,165
         元本等合計
                                      3,455,430,165
        純資産合計
                                      3,476,404,304
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                        153,924,886
        有価証券売買等損益
                                        153,924,886
        営業収益合計
      営業費用
                                           4,217
        支払利息
                                          388,550
        受託者報酬
                                         4,274,552
        委託者報酬
                                          145,893
        その他費用
                                         4,813,212
        営業費用合計
                                        149,111,674
      営業利益又は営業損失（△）
                                        149,111,674
      経常利益又は経常損失（△）
                                        149,111,674
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                         22,830,249
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △  51,000,019
                                         17,114,090
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         12,140,878
        額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         4,973,212
        額
                                         92,395,496
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                582/701











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                          3,649,169,243       円

           期中追加設定元本額                                           727,616,316      円
           期中一部解約元本額                                          1,013,750,890       円
     2.      中間計算期間末日における受                                          3,363,034,669       口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0275   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (10,275    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益
     証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       271,704,552
        コール・ローン
                                                      1,479,419,609
        国債証券
                                                     82,167,864,805
        派生商品評価勘定
                                                      1,917,817,642
        未収入金
                                                       39,099,755
                                584/701

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        未収利息
                                                       538,055,341
        前払費用
                                                       23,866,631
        差入委託証拠金
                                                       116,887,102
        流動資産合計
                                                     86,554,715,437
       資産合計
                                                     86,554,715,437
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         101,044
        未払解約金
                                                       41,374,013
        その他未払費用
                                                          1,507
        流動負債合計
                                                       41,476,564
       負債合計
                                                       41,476,564
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      87,271,890,608
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                              ※ 2                       △ 758,651,735
        元本等合計
                                                     86,513,238,873
       純資産合計
                                                     86,513,238,873
     負債純資産合計                                               86,554,715,437
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                                585/701


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     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引
       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）


              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          85,791,284,610        円
          期中追加設定元本額                                          10,488,342,391        円
          期中一部解約元本額                                          9,007,736,393       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国債                              72,200,931,593        円
          券インデックス（為替ヘッジあ
          り）
          ダイワファンドラップオンライ                                          3,482,379,442       円
          ン  外国債券インデックス（為
          替ヘッジあり）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国債券インデックス                                          11,588,579,573        円
          （為替ヘッジあり）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
       計                                             87,271,890,608        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          87,271,890,608        口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                           758,651,735      円であります。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  債券関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引
      債券先物取引

       買　建                 1,050,358,836           －      1,052,774,460              2,415,624

                                587/701


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     合計                   1,050,358,836           －      1,052,774,460              2,415,624
     （注）    1.  時価の算定方法

           債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                  83,747,903,144            －     81,832,602,170             1,915,300,974

       アメリカ・ドル                 39,667,786,865            －     39,022,322,370              645,464,495

       イギリス・ポンド                  5,507,098,162           －      5,228,992,710             278,105,452
       オーストラリア・                  1,729,093,497           －      1,667,649,590              61,443,907
       ドル
       カナダ・ドル                  1,728,653,819           －      1,688,772,360              39,881,459
       シンガポール・                   320,125,232          －       310,542,400             9,582,832
       ドル
       スウェーデン・                   390,992,631          －       382,328,520             8,664,111
       クローナ
       デンマーク・                   429,797,452          －       418,698,100             11,099,352
       クローネ
       ノルウェー・                   186,205,276          －       180,188,850             6,016,426
       クローネ
       ポーランド・                   501,248,836          －       489,380,160             11,868,676
       ズロチ
       マレーシア・                   293,046,504          －       292,828,800              217,704
       リンギット
       メキシコ・ペソ                   605,352,386          －       583,984,800             21,367,586
                                588/701


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       ユーロ                 31,933,902,295            －     31,132,326,720              801,575,575
       南アフリカ・                   454,600,189          －       434,586,790             20,013,399
       ランド
     合計                   83,747,903,144            －     81,832,602,170             1,915,300,974

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9913   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (9,913   円 )
                                589/701








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       【ダイワファンドラップオンライン                   外国債券インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                590/701















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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  外国債券インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        11,370,407
         コール・ローン
                                      2,670,291,671
         親投資信託受益証券
                                        3,003,539
         未収入金
                                      2,684,665,617
         流動資産合計
                                      2,684,665,617
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        8,210,398
         未払解約金
                                         273,729
         未払受託者報酬
                                        3,148,405
         未払委託者報酬
                                         102,615
         その他未払費用
                                        11,735,147
         流動負債合計
                                        11,735,147
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      2,614,509,710
                                     ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                             58,420,760
                                        25,237,175
           （分配準備積立金）
                                      2,672,930,470
         元本等合計
                                      2,672,930,470
        純資産合計
                                      2,684,665,617
      負債純資産合計
                                591/701









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                         1,982,303
        有価証券売買等損益
                                         1,982,303
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,886
        支払利息
                                          273,729
        受託者報酬
                                         3,148,405
        委託者報酬
                                          102,756
        その他費用
                                         3,527,776
        営業費用合計
                                        △  1,545,473
      営業損失（△）
                                        △  1,545,473
      経常損失（△）
                                        △  1,545,473
      中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                         3,032,867
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  53,107,629
                                         20,410,244
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         20,410,244
        額
                                         10,518,773
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         10,518,773
        額
                                         58,420,760
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                592/701











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                          2,389,228,743       円

           期中追加設定元本額                                           692,879,769      円
           期中一部解約元本額                                           467,598,802      円
     2.      中間計算期間末日における受                                          2,614,509,710       口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                593/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0223   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (10,223    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券及び「ダイワ新興国債券インデックス・
     マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
     受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      1,650,778,791
        コール・ローン
                                                       955,340,439
        国債証券
                                                    170,561,258,660
        未収利息
                                                      1,222,990,803
        前払費用
                                                       31,229,606
                                594/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                                    174,421,598,299
       資産合計
                                                    174,421,598,299
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         565,471
        未払金
                                                       548,772,893
        未払解約金
                                                       115,345,161
        その他未払費用
                                                          2,684
        流動負債合計
                                                       664,686,209
       負債合計
                                                       664,686,209
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      62,716,189,447
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    111,040,722,643
        元本等合計
                                                    173,756,912,090
       純資産合計
                                                    173,756,912,090
     負債純資産合計                                               174,421,598,299
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          61,445,933,589        円
          期中追加設定元本額                                          3,051,866,337       円
          期中一部解約元本額                                          1,781,610,479       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックスＶ                                           646,989,957      円
          Ａ
          ダイワ国内重視バランスファン                                            22,454,828      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国内重視バランスファン                                           152,843,057      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                            41,724,252      円
          ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          ダイワ国際分散バランスファン                                           484,204,601      円
          ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
          外国債券インデックスファンド                                            10,513,906      円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家専
          用）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップ            外国債                               388,409,650      円
          券インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップ            外国債                              1,248,238,563       円
          券インデックス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンライ                                           771,688,522      円
          ン  外国債券インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  外国債券インデック                                       2,265,454     円
          ス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                              61,299   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国債券インデッ                                     556,584,417      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                     597,352,248      円
          ｉＦｒｅｅ      年金バランス                                      8,446,083     円
          ＤＣダイワ外国債券インデック                                          43,740,646,206        円
          ス
          ダイワ・ライフ・バランス３０                                           759,335,471      円
          ダイワ・ライフ・バランス５０                                           377,634,416      円
          ダイワ・ライフ・バランス７０                                           231,514,040      円
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                                           360,334,480      円
          （六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                                           284,809,971      円
          （六つの羽／６分散コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセット                                            92,698,229      円
          （六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                            10,216,687      円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                            18,593,922      円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             2,100,634     円
          2040
          ダイワつみたてインデックス外                                            25,338,842      円
          国債券
          ダイワ世界バランスファンド４                                           218,270,670      円
          ０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド６                                           154,401,436      円
          ０ＶＡ
                                597/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・バランスファンド３５                                          5,272,526,588       円
          ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                              815,488    円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                             1,574,412     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２５                                           314,888,512      円
          ＶＡ（適格機関投資家専用）
          ダイワ・インデックスセレクト                                           147,665,486      円
          外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債券                                 30,559,756      円
          ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                              364,363    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
          ＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イン                                          5,627,577,092       円
          デックス
          ダイワライフスタイル２５                                            34,660,334      円
          ダイワライフスタイル５０                                            60,836,672      円
          ダイワライフスタイル７５                                            17,048,903      円
       計                                             62,716,189,447        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          62,716,189,447        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

                                598/701


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     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   777,524,401          －       776,958,930             △ 565,471

       アメリカ・ドル                   361,822,355          －       361,642,960             △ 179,395

       イギリス・ポンド                     551,232        －         550,720             △ 512
       オーストラリア・                    3,850,994         －        3,845,400             △ 5,594
       ドル
       カナダ・ドル                   51,595,479          －       51,528,960             △ 66,519
       シンガポール・                   23,732,703          －       23,721,000             △ 11,703
       ドル
       スウェーデン・                    2,156,276         －        2,154,480             △ 1,796
       クローナ
       デンマーク・                    7,784,257         －        7,775,100             △ 9,157
       クローネ
       ノルウェー・                   12,093,167          －       12,081,960             △ 11,207
       クローネ
       ポーランド・                   23,728,799          －       23,695,470             △ 33,329
       ズロチ
       マレーシア・                   12,502,080          －       12,499,200              △ 2,880
       リンギット
       メキシコ・ペソ                   20,124,048          －       20,077,160             △ 46,888
       ユーロ                   249,504,358          －       249,323,520             △ 180,838
       南アフリカ・                    8,078,653         －        8,063,000             △ 15,653
       ランド
     合計                     777,524,401          －       776,958,930             △ 565,471

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
                                599/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7705   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (27,705    円 )
     「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       111,722,605
        コール・ローン
                                                       148,813,922
        国債証券
                                                     11,776,595,348
        派生商品評価勘定
                                                          60,588
        未収入金
                                                       34,671,473
        未収利息
                                                       229,805,475
        前払費用
                                                       18,432,356
        流動資産合計
                                                     12,320,101,767
       資産合計
                                                     12,320,101,767
     負債の部

                                600/701

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       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        1,649,900
        未払金
                                                       124,416,674
        未払解約金
                                                          35,182
        その他未払費用
                                                           121
        流動負債合計
                                                       126,101,877
       負債合計
                                                       126,101,877
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                       9,241,310,166
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      2,952,689,724
        元本等合計
                                                     12,193,999,890
       純資産合計
                                                     12,193,999,890
     負債純資産合計                                               12,320,101,767
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 国債証券
       法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                        し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する価額等で
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                                601/701




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準

       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          8,027,339,497       円
          期中追加設定元本額                                          1,495,846,761       円
          期中一部解約元本額                                           281,876,092      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国債券インデックスファン                                             8,376,997     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          ダイワファンドラップ            外国債                               202,950,606      円
          券インデックス         エマージング
          プラス（為替ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンライ                                           403,432,074      円
          ン  外国債券インデックス            エ
          マージングプラス（為替ヘッジ
          なし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  新興国債券インデッ                                      57,710,555      円
          クス
          ｉＦｒｅｅ      新興国債券イン                                    2,131,364,817       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                    1,248,817,531       円
                                602/701


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          ＤＣダイワ新興国債券インデッ                                          4,979,465,675       円
          クスファンド
          ダイワ・インデックスセレクト                                           177,783,585      円
          新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国債                                 31,408,326      円
          券ファンド
       計                                             9,241,310,166       円
     2.     期末日における受益権の総数                                          9,241,310,166       口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                    25,821,476          －       25,812,031               9,445

                                603/701


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       アメリカ・ドル                   25,821,476          －       25,812,031               9,445
      買　建                   186,160,939          －       184,562,182            △ 1,598,757

       アメリカ・ドル                   17,479,457          －       17,492,800              13,343

       コロンビア・                   25,821,476          －       25,765,580             △ 55,896
       ペソ
       チェコ・コルナ                   11,774,112          －       11,656,000             △ 118,112
       ハンガリー・                   12,319,622          －       12,237,702             △ 81,920
       フォリント
       ポーランド・                    9,727,708         －        9,645,800             △ 81,908
       ズロチ
       マレーシア・                   52,082,800          －       52,080,000              △ 2,800
       リンギット
       メキシコ・ペソ                   26,842,592          －       26,310,900             △ 531,692
       ルーマニア・                   13,471,880          －       13,306,800             △ 165,080
       レイ
       南アフリカ・                   16,641,292          －       16,066,600             △ 574,692
       ランド
     合計                     211,982,415          －       210,374,213            △ 1,589,312

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
                                604/701


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     1 口当たり純資産額                                                   1.3195   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (13,195    円 )
                                605/701




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ダイワファンドラップオンライン                   Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                606/701















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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        3,522,054
         コール・ローン
                                      1,080,741,027
         親投資信託受益証券
                                         643,000
         未収入金
                                      1,084,906,081
         流動資産合計
                                      1,084,906,081
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,427,149
         未払解約金
                                         111,066
         未払受託者報酬
                                        1,055,512
         未払委託者報酬
                                          27,696
         その他未払費用
                                        3,621,423
         流動負債合計
                                        3,621,423
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       949,834,808
                                      ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                            131,449,850
                                        71,819,511
           （分配準備積立金）
                                      1,081,284,658
         元本等合計
                                      1,081,284,658
        純資産合計
                                      1,084,906,081
      負債純資産合計
                                607/701









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                         74,614,892
        有価証券売買等損益
                                         74,614,892
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,547
        支払利息
                                          111,066
        受託者報酬
                                         1,055,512
        委託者報酬
                                           27,800
        その他費用
                                         1,195,925
        営業費用合計
                                         73,418,967
      営業利益
                                         73,418,967
      経常利益
                                         73,418,967
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   4,649,343
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  56,762,280
                                         18,588,637
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         18,588,637
        額
                                         12,670,691
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         12,670,691
        額
                                        131,449,850
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                608/701











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           970,641,025      円

           期中追加設定元本額                                           189,109,235      円
           期中一部解約元本額                                           209,915,452      円
     2.      中間計算期間末日における受                                           949,834,808      口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                609/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1384   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (11,384    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照
     表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      5,003,192,438
        投資証券
                              ※ 2                      269,913,045,900
        派生商品評価勘定
                                                       161,384,000
        未収配当金
                                                      1,756,447,630
        流動資産合計
                                                    276,834,069,968
                                610/701


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       資産合計
                                                    276,834,069,968
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                                       213,600,000
        未払金
                                                      2,749,909,314
        未払解約金
                                                       33,529,400
        その他未払費用
                                                          9,240
        流動負債合計
                                                      2,997,047,954
       負債合計
                                                      2,997,047,954
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      94,901,596,207
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    178,935,425,807
        元本等合計
                                                    273,837,022,014
       純資産合計
                                                    273,837,022,014
     負債純資産合計                                               276,834,069,968
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 投資証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                        ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                        ら提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 先物取引

       び評価方法
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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          83,907,324,720        円
          期中追加設定元本額                                          13,552,898,943        円
          期中一部解約元本額                                          2,558,627,456       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          6,930,989,301       円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          79,382,113,699        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                           339,254,834      円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                              70,328   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      Ｊ－ＲＥＩＴイン                                     105,930,548      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                     578,528,284      円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー                                          4,355,304,593       円
          プン
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             2,459,270     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             4,848,555     円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             1,333,486     円
          2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－ＲＥ                                 49,188,913      円
          ＩＴファンド
          ダイワファンドラップ            Ｊ－Ｒ                              1,074,953,085       円
          ＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック                                           426,973,878      円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
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          ダイワファンドラップオンライ                                           374,542,030      円
          ン  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
          ダイワ・インデックスセレクト                                          1,275,105,403       円
          Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                                             94,901,596,207        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          94,901,596,207        口

     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり

                           差入を行っております。
                                              投資証券       445,200,000      円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
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       買　建

                        3,672,400,000           －      3,834,000,000             161,600,000
     合計                   3,672,400,000           －      3,834,000,000             161,600,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.8855   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (28,855    円 )
                                614/701












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           【ダイワファンドラップオンライン                   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        3,389,716
         コール・ローン
                                       773,330,673
         親投資信託受益証券
                                        11,381,756
         派生商品評価勘定
                                         589,387
         未収入金
                                       788,691,532
         流動資産合計
                                       788,691,532
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                          1,331
         派生商品評価勘定
                                        1,847,269
         未払解約金
                                          84,328
         未払受託者報酬
                                        1,160,043
         未払委託者報酬
                                          20,991
         その他未払費用
                                        3,113,962
         流動負債合計
                                        3,113,962
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       719,863,440
                                      ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                             65,714,130
                                        16,392,739
           （分配準備積立金）
                                       785,577,570
         元本等合計
                                       785,577,570
        純資産合計
                                       788,691,532
      負債純資産合計
                                616/701








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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                         23,569,150
        有価証券売買等損益
                                         22,010,395
        為替差損益
                                           2,659
        その他収益
                                         45,582,204
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,662
        支払利息
                                           84,328
        受託者報酬
                                         1,160,043
        委託者報酬
                                           31,858
        その他費用
                                         1,277,891
        営業費用合計
                                         44,304,313
      営業利益又は営業損失（△）
                                         44,304,313
      経常利益又は経常損失（△）
                                         44,304,313
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                         5,913,690
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  23,578,880
                                         8,733,047
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         8,733,047
        額
                                         4,988,420
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,988,420
        額
                                         65,714,130
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                617/701










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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 為替予約取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           743,572,984      円

           期中追加設定元本額                                           124,796,123      円
           期中一部解約元本額                                           148,505,667      円
     2.      中間計算期間末日における受                                           719,863,440      口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
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                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                    当中間計算期間末
                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                   780,916,704          －       769,536,279             11,380,425

       アメリカ・ドル                   566,093,169          －       560,242,398             5,850,771

       イギリス・ポンド                   42,252,760          －       40,165,785             2,086,975
       イスラエル・                     527,573        －         514,881             12,692
       シュケル
       オーストラリア・                   52,954,313          －       51,703,101             1,251,212
       ドル
       カナダ・ドル                   14,552,597          －       14,286,444              266,153
       シンガポール・                   27,772,196          －       27,148,694              623,502
       ドル
       ニュージー                    3,535,328         －        3,441,724              93,604
       ランド・ドル
       ユーロ                   53,145,439          －       52,177,764              967,675
                                619/701

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       香港・ドル                   20,083,329          －       19,855,488              227,841
     合計                     780,916,704          －       769,536,279             11,380,425

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下の
              ように評価しております。
              ①  中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
                 ている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表され
                 ていない場合は、以下の方法によっております。
                 ・  中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されて
                   いる場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物
                   相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されて
                   いない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を
                   用いております。
           (2)   中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間
              計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0913   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (10,913    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
     益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                620/701


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     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       126,051,005
        コール・ローン
                                                       139,673,313
        投資信託受益証券
                                                       163,443,660
        投資証券
                                                     21,213,772,041
        派生商品評価勘定
                                                        2,027,461
        未収入金
                                                         734,735
        未収配当金
                                                       36,373,027
        差入委託証拠金
                                                       51,425,500
        流動資産合計
                                                     21,733,500,742
       資産合計
                                                     21,733,500,742
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        1,216,340
        未払金
                                                       123,175,285
        未払解約金
                                                        1,098,000
        その他未払費用
                                                           352
        流動負債合計
                                                       125,489,977
       負債合計
                                                       125,489,977
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                       9,137,609,140
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     12,470,401,625
        元本等合計
                                                     21,608,010,765
       純資産合計
                                                     21,608,010,765
     負債純資産合計                                               21,733,500,742
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                621/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      自　  2018  年 12 月 1 日
             区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方                 (1)  投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相
                        場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商
                        品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価
                        と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づい
                        て合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両
                        者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
     2.  デリバティブ取引の評価基準及                 (1)  先物取引

       び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主た
                        る取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場におい
                        て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日
                        の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前
                        後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、そ
                        の金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない
                        場合には入金日基準で計上しております。
                                622/701



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     4.  その他財務諸表作成のための基                 外貨建取引等の処理基準
       本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                    12
                        年総理府令第       133  号）第   60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を
                        もって記録する方法を採用しております。但し、同第                            61 条に基づき、外
                        国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨
                        基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売
                        却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
                        換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                        当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺し
                        た差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                          8,618,915,071       円
          期中追加設定元本額                                          1,092,101,933       円
          期中一部解約元本額                                           573,407,864      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ            外国Ｒ                              4,407,798,668       円
          ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
          ジあり）
          ダイワファンドラップ            外国Ｒ                               659,305,893      円
          ＥＩＴインデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンライ                                           327,031,198      円
          ン  外国ＲＥＩＴインデックス
          （為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンライ                                           229,189,860      円
          ン  外国ＲＥＩＴインデックス
          （為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ   ' ｓ  グローバルＲＥＩＴ                                       1,216,664     円
          インデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                              70,488   円
          2050
          ｉＦｒｅｅ      外国ＲＥＩＴイン                                      84,453,429      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス                                     683,328,997      円
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ                                          1,961,612,839       円
          Ｔインデックスファンド
                                623/701


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          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             2,923,729     円
          2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             5,803,252     円
          2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                             1,403,212     円
          2040
          ダイワ・インデックスセレクト                                           246,768,153      円
          グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グローバ                                 30,016,739      円
          ルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                                           276,603,041      円
          ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                                           220,082,978      円
          ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
       計                                             9,137,609,140       円
     2.     期末日における受益権の総数                                          9,137,609,140       口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時
       上額との差額                  価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                                624/701


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                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                  210,136,139          －       211,660,524             1,524,385

     合計                     210,136,139          －       211,660,524             1,524,385

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価し
           ております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値
           等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対
           顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連


                                    2019  年 5 月 31 日  現在
           種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                  うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   116,013,564          －       115,300,300             △ 713,264

       アメリカ・ドル                   100,130,602          －       99,465,400             △ 665,202

       イギリス・ポンド                    6,890,245         －        6,889,500              △ 745
       オーストラリア・                    3,774,480         －        3,774,500                20
       ドル
       カナダ・ドル                    1,643,862         －        1,615,400             △ 28,462
       ニュージー                    3,574,375         －        3,555,500             △ 18,875
       ランド・ドル
                                625/701


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     合計                     116,013,564          －       115,300,300             △ 713,264
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価
              しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
                 は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場
                 合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
                   は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
                   をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
                   には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
                   ます。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客
              電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.3647   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (23,647    円 )
                                626/701









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           【ダイワファンドラップオンライン                   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                  52 年大

     蔵省令第     38 号）並びに同規則第          38 条の  3 及び第   57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
     （平成   12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                 193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                   2018  年 12 月 1 日から
     2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により中間監査を受けております。
                                627/701















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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップオンライン                  外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        1,983,388
         コール・ローン
                                       541,965,261
         親投資信託受益証券
                                         389,000
         未収入金
                                       544,337,649
         流動資産合計
                                       544,337,649
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        1,307,098
         未払解約金
                                          59,943
         未払受託者報酬
                                         824,829
         未払委託者報酬
                                          14,915
         その他未払費用
                                        2,206,785
         流動負債合計
                                        2,206,785
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       504,464,181
                                      ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                             37,666,683
                                        25,387,294
           （分配準備積立金）
                                       542,130,864
         元本等合計
                                       542,130,864
        純資産合計
                                       544,337,649
      負債純資産合計
                                628/701









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                         15,053,845
        有価証券売買等損益
                                           1,226
        その他収益
                                         15,055,071
        営業収益合計
      営業費用
                                            443
        支払利息
                                           59,943
        受託者報酬
                                          824,829
        委託者報酬
                                           14,921
        その他費用
                                          900,136
        営業費用合計
                                         14,154,935
      営業利益又は営業損失（△）
                                         14,154,935
      経常利益又は経常損失（△）
                                         14,154,935
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                         2,779,824
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  26,802,608
                                         5,250,842
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         5,250,842
        額
                                         5,761,878
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,761,878
        額
                                         37,666,683
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
       法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                        しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           534,454,266      円

           期中追加設定元本額                                           86,550,668      円
           期中一部解約元本額                                           116,540,753      円
     2.      中間計算期間末日における受                                           504,464,181      口

           益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額
       表計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと
                         から、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0747   円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (10,747    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
     しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
     益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとおり
     であります。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

     　前記「ダイワファンドラップオンライン                      外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」に記載のとおり
     であります。
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                          ２　【ファンドの現況】

                 ダイワファンドラップオンライン                   ＴＯＰＩＸインデックス

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 6 月 28 日

     　Ⅰ　資産総額                              2,526,096,417       円
     　Ⅱ　負債総額                                4,954,993     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,521,141,424       円
     　Ⅳ　発行済数量                              2,384,880,499       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0571   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             155,598,886,758         円
     　Ⅱ　負債総額                             18,082,616,590        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             137,516,270,168         円
     　Ⅳ　発行済数量                             137,726,173,770         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9985   円
            ダイワファンドラップオンライン                   外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              2,238,344,672       円
     　Ⅱ　負債総額                                6,472,899     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,231,871,773       円
     　Ⅳ　発行済数量                              1,814,876,163       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2298   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　Ⅰ　資産総額                             42,901,858,721        円
     　Ⅱ　負債総額                               136,901,286      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             42,764,957,435        円
     　Ⅳ　発行済数量                             21,772,570,884        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9642   円
       ダイワファンドラップオンライン                   外国株式インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              1,723,062,733       円
     　Ⅱ　負債総額                                5,894,304     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,717,168,429       円
     　Ⅳ　発行済数量                              1,447,534,997       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1863   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             114,139,929,196         円
     　Ⅱ　負債総額                                53,087,710      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             114,086,841,486         円
     　Ⅳ　発行済数量                             45,109,732,813        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.5291   円
     ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              7,329,034,570       円
     　Ⅱ　負債総額                                14,969,275      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              7,314,065,295       円
     　Ⅳ　発行済数量                              4,619,178,375       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5834   円
                                633/701


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                  ダイワファンドラップオンライン                   日本債券インデックス
     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              2,123,584,634       円
     　Ⅱ　負債総額                                7,396,851     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,116,187,783       円
     　Ⅳ　発行済数量                              2,050,130,588       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0322   円
     ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             80,712,492,041        円
     　Ⅱ　負債総額                               123,692,387      円

     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             80,588,799,654        円
     　Ⅳ　発行済数量                             55,970,299,440        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4398   円
            ダイワファンドラップオンライン                   外国債券インデックス（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              3,533,950,341       円
     　Ⅱ　負債総額                                14,745,687      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,519,204,654       円
     　Ⅳ　発行済数量                              3,372,112,025       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0436   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             90,869,468,717        円
     　Ⅱ　負債総額                               511,510,704      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             90,357,958,013        円
                                634/701


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     　Ⅳ　発行済数量                             89,718,119,862        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0071   円
       ダイワファンドラップオンライン                   外国債券インデックス             エマージングプラス（為替ヘッジなし）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                              2,740,130,194       円
     　Ⅱ　負債総額                                8,809,268     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              2,731,320,926       円
     　Ⅳ　発行済数量                              2,621,258,282       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0420   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             177,245,825,755         円
     　Ⅱ　負債総額                               437,987,039      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             176,807,838,716         円
     　Ⅳ　発行済数量                             62,994,327,197        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8067   円
     ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             12,999,581,404        円
     　Ⅱ　負債総額                                48,486,470      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             12,951,094,934        円
     　Ⅳ　発行済数量                              9,390,810,527       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3791   円
                ダイワファンドラップオンライン                   Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
                                635/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　Ⅰ　資産総額                              1,099,921,064       円
     　Ⅱ　負債総額                                2,684,363     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,097,236,701       円
     　Ⅳ　発行済数量                               949,838,846      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1552   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             291,116,277,094         円
     　Ⅱ　負債総額                              3,837,598,069       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             287,278,679,025         円
     　Ⅳ　発行済数量                             98,093,263,391        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9286   円
           ダイワファンドラップオンライン                   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                               798,329,386      円
     　Ⅱ　負債総額                                3,846,110     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               794,483,276      円
     　Ⅳ　発行済数量                               720,210,549      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1031   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             22,332,804,119        円
     　Ⅱ　負債総額                                50,196,769      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             22,282,607,350        円
     　Ⅳ　発行済数量                              9,396,786,374       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3713   円
                                636/701


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           ダイワファンドラップオンライン                   外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                               546,167,285      円
     　Ⅱ　負債総額                                1,465,621     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               544,701,664      円
     　Ⅳ　発行済数量                               505,571,506      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0774   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     前記「ダイワファンドラップオンライン                       外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）」の記載と同

     じ。
                                637/701














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                      第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から
      記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にし
       たがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとし
       ます。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
       間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                    1 口未満の端数が生じることとなる
      場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益
      者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権
      口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、
      当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
      (8)   償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
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      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
      込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて


      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
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          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                145,253
      追加型株式投資信託                       721               15,318,969
      　株式投資信託　　合計                       796               15,464,222
      単位型公社債投資信託                        30                111,005
      追加型公社債投資信託                        14               1,392,102
      　公社債投資信託　合計                        44               1,503,108
      総合計                       840               16,967,330
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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2018  年４月１日から

       2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
                                       47                  56
          その他
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                  17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
                                       34                  31
           その他
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
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                                                  （単位   :百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金                              8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料                            5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2     3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
         その他                              335                    2
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
         その他                                5                   2
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計
                                      19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金                             15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費
                                       955                  1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                  1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費
                                       249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費
                                        53                   55
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               762                   746
       営業費用計                              53,300                   48,459
      一般管理費
       給料
                                      5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当
                                      3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                 （単位   :百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１日
                                          （自　   2018  年４月１日
                        　至　   2018  年３月   31
                                          　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                 210                       215
       有価証券償還益
                                 17                      133
       その他                         130                       172
       営業外収益計                         359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                  0                      40
       有価証券償還損
                                  3                      32
       その他                          25                       60
       営業外費用計
                                 29                      132
      経常利益
                               18,741                       16,961
      特別損失
       関係会社整理損失                         333                        29
       特別損失計
                                 333                        29
      税引前当期純利益
                               18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
                               △ 106                      △ 15
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益                         12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
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     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
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     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
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           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                             480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
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     （未適用の会計基準等）
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
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         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
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         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
                                651/701


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        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                      （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
                                653/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
                                654/701


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      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

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     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                 38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                              184                199
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
                                656/701

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     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                  。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

                                657/701


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     ［セグメント情報］
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                               1,701     －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
                                658/701


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio
                        金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
                        業
         (India)
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
          者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
                                659/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
          者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております                                。この結果、遡及適用を行う前と
           比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                        184  円 26 銭増加しております。
       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
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       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525
     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　      三井住友信託銀行株式会社
      ②　  資本金の額　       342,037    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を
       営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称              ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                            （ 2019  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                          100,000     （注）
     （注）   金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
                           ２　【関係業務の概要】


     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等

     を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国
     の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金
     の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

     ＜再信託受託会社の概要＞

       名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
     　　資本金の額：         51,000   百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
              信託業務を営んでいます。
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     　　再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
                会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
                ます。
                            第３　【その他】

     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                665/701



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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の平成                         29 年
     12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の平成                         30 年 11 月 30 日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
                                666/701

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                667/701
















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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              外国株式インデックス            エマージングプラス（為替
     ヘッジなし）の平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    外国株式インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）の平成
     30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の平成                         29 年
     12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
     記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の平成                         30 年 11 月 30 日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              外国債券インデックス            エマージングプラス（為替
     ヘッジなし）の平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
     益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    外国債券インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジなし）の平成
     30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
                                672/701

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の平成
     29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の平成                            30 年 11 月 30 日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                675/701
















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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の平成
     29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
     書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の平成                            30 年 11 月 30 日現在
     の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              ＴＯＰＩＸインデックスの平成                29 年 12 月 1 日から平成
     30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
     明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    ＴＯＰＩＸインデックスの平成                30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び
     同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                678/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                679/701

















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              日本債券インデックスの平成               29 年 12 月 1 日から平成      30
     年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
     細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    日本債券インデックスの平成               30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの平成                 29 年 12 月 1 日から平
     成 30 年 11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
     属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワファンドラップオンライン                    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの平成                 30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                       2018  年 12
     月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
     金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の                       2019  年 5 月 31 日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                  2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）の損
     益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              外国株式インデックス            エマージングプラス（為替
     ヘッジなし）の        2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
     照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国株式インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジな
     し）の   2019  年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2018  年 12 月 1 日から   2019
     年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の                       2018  年 12
     月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
     金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の                       2019  年 5 月 31 日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                  2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）の損
     益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                688/701


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                689/701




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              外国債券インデックス            エマージングプラス（為替
     ヘッジなし）の        2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
     照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国債券インデックス            エマージングプラス（為替ヘッジな
     し）の   2019  年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2018  年 12 月 1 日から   2019
     年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                691/701




















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                         独立監査人の中間監査報告書

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     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の                         2018
     年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
     剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の                         2019  年 5 月
     31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                692/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                693/701




















                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の                         2018
     年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
     剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の                         2019  年 5 月
     31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                   2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）
     の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             日本債券インデックスの             2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月
     31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
     注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          日本債券インデックスの             2019  年 5 月 31 日現在の信託財産の状
     態及び同日をもって終了する中間計算期間（                       2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有
     用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                696/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                697/701




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                             ＴＯＰＩＸインデックスの              2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5
     月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
     間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          ＴＯＰＩＸインデックスの              2019  年 5 月 31 日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                        2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する
     有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

                                698/701


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                699/701




















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワファンドラップオンライン                              Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの               2018  年 12 月 1 日から   2019
     年 5 月 31 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに
     中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワファンドラップオンライン                          Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの               2019  年 5 月 31 日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                         2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関す
     る有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                701/701

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