ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年8月15日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
信託受益証券に係るファンドの名称】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
以下、上記2ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
いうことがあります。また、「ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)」
を「(為替ヘッジなし)」、「ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)」
を「(限定為替ヘッジ)」という略称でいうことがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
*ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンド1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰ŏឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰銊ࡻ靥欰䨰儰譓흶쩪⥓瀰枖搰地彏ꆘ䴰鈰䐰䐰縰
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「(為替ヘッジなし)」は「ダイマル
無」、「(限定為替ヘッジ)」は「ダイマル限有」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
2/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【申込手数料】
*
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.24% (税抜き
3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
*消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
㭵㎏뱢䭥灥餰殕ꈰ夰變獽〰漰İ䩵㎏배缰溌᩹㸰縰弰潒䶊ᠰࣿᓿॶ窈䳿ࡘॏꅨ㰰ര殊ᢏ
の委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
(6)【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会
社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年8月16日から2020年2月17日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「(4)発行(売出)価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料および
当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
お支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。(販売会社は前記「(4)発行(売出)価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。)
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
3/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ スイッチング
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
ニ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がルクセンブルグ、フランクフルト、ニューヨーク、香港の取引
所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(ま
た、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
ホ クーリング・オフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用
ありません。
ヘ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
(参考:投資信託振替制度)
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます(原則として受益証券を
保有することはできません。)。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
4/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式や債券などに投資し、
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信(リート)、その他資産のうち複数の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券(資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合(株式、債券、 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
デリバティブ)資 証券の先の実質投資対象について記載していま
産配分変更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券およびデリバティブであり、ファンドの
収益はそれぞれの市場の動向に左右されるもので
あるため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
5/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券(資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合(株式、債券、 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
デリバティブ)資 証券の先の実質投資対象について記載していま
産配分変更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券およびデリバティブであり、ファンドの
収益はそれぞれの市場の動向に左右されるもので
あるため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル(日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、対円での為替
(限定ヘッジ) のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
6/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、デリバティブ)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州 (限定ヘッジ)
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
不動産投信 ( ) ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
7/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、デリバティブ)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2015年11月27日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「株式会社りそな銀行」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行に委託することがあります。また、外国におけ
る資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
合があります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
8/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2019年5月31日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2019年5月31日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
9/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として世界各国の株式、債券などのさまざま
な資産に投資するとともに、デリバティブ取引を活用して、信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
ロ 投資態度
●ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(イ)主として、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50
(WTシェアクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通
じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェア
クラス)」を通じて、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資するとともに、
市況環境に応じて機動的な資産配分を行います。
・先進国の株式、債券を中心に、グローバルな分散投資を行います。
・現物投資に加えてデリバティブ取引の買建てと売建てを柔軟に行い、投資環境に応じて株式
や債券などの各資産への実質的な配分比率を機動的に変更します。
・最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し、実質的な投資比率の調整を行いま
す。
(ハ)「マネー・オープン・マザーファンド」を通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金
融商品に投資します。
(ニ)原則として、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50
(WTシェアクラス)」の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ト)主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。
a.アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェア
クラス)
投資顧問会社 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィッ
ク・リミテッド
主要投資対象 世界各国の株式や債券、REIT、プライベート・エクイティ、
コモディティなどの幅広い資産クラス
運用の基本方針 ・幅広い資産クラスへの投資を通じて長期的な資産の成長の達成
を目指します。
・先進国株式50%と投資適格債券50%で構成されるバランス型運
用に対して中期的にパフォーマンスが上回ることを目指しま
す。
・原則として対米ドルでの為替取引をアクティブに行います。
b.マネー・オープン・マザーファンド
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要投資対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
㭎ઊᠰ픰ꄰ줰溊獽〰殕ꈰ地縰地昰漰ş貏渰ᑓ슀͠았ㇿᩢ閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湩
要〕をご覧ください。
●ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
(イ)主として、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50
(WTシェアクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券への投資を通
じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
(ロ)「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェア
10/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クラス)」を通じて、世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資するとともに、
市況環境に応じて機動的な資産配分を行います。
・先進国の株式、債券を中心に、グローバルな分散投資を行います。
・現物投資に加えてデリバティブ取引の買建てと売建てを柔軟に行い、投資環境に応じて株式
や債券などの各資産への実質的な配分比率を機動的に変更します。
・最大下落率を管理するリスクマネジメント機能を活用し、実質的な投資比率の調整を行いま
す。
(ハ)「マネー・オープン・マザーファンド」を通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金
融商品に投資します。
(ニ)原則として、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50
(WTシェアクラス)」の投資比率を高位に保ちます。
(ホ)組入外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスク
の低減を図ります。「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテ
ジー50(WTシェアクラス)」を通じて保有する米ドル建て以外の資産については、米ドル
に対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。
(ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ト)主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。
a.アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェア
クラス)
投資顧問会社 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィッ
ク・リミテッド
主要投資対象 世界各国の株式や債券、REIT、プライベート・エクイティ、
コモディティなどの幅広い資産クラス
運用の基本方針 ・幅広い資産クラスへの投資を通じて長期的な資産の成長の達成
を目指します。
・先進国株式50%と投資適格債券50%で構成されるバランス型運
用に対して中期的にパフォーマンスが上回ることを目指しま
す。
・原則として対米ドルでの為替取引をアクティブに行います。
b.マネー・オープン・マザーファンド
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
主要投資対象 円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針 安定した収益の確保を目指します。
㭎ઊᠰ픰ꄰ줰溊獽〰殕ꈰ地縰地昰漰ş貏渰ᑓ슀͠았ㇿᩢ閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湩
要〕をご覧ください。
11/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
16/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセッ
ト・ストラテジー50(WTシェアクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
は、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
(3)【運用体制】
イ 運用体制
他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、
運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定
性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判
断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として11月20日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基
づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
17/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
18/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
〔参考情報:投資対象とする投資信託証券の概要〕
19/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資
信託は、主として内外の株式や債券を投資対象としており、その価格は、保有する株式や債券の
値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。当
ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基準
価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
20/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
貯 金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等(他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。)
のうち主要なものは、以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)非上場株式への投資リスク
非上場企業の発行する株式は、一般的に上場企業の発行する株式に比べて、その発行企業に
よる情報開示が十分でない場合や、流動性が著しく劣る場合があり、株価が極めて大きく変
動する可能性があります。また、株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関
する外部評価の変化等により、資産価額が下落し、不測の損失を被るリスクがあります。そ
の結果、上場株式のみに投資する場合と比べてファンドの基準価額が大きく下落する要因と
なります。
(ハ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ニ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ホ)商品市況リスク
商品市況は、その商品特性に応じて、需給環境、天候等の自然条件、産出地域等の政治、経
済、社会情勢等の影響により変動します。商品市況が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。
(ヘ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ト)派生商品リスク
各種派生商品(先物取引、オプション取引、各種スワップ取引等)の活用は、当該派生商品
価格が、その基礎となる資産、利率、指数等の変動以上の値動きをすることがあるため、
ファンドの基準価額が大きく下落する要因ともなります。
(チ)為替変動リスク
(為替ヘッジなし)(限定為替ヘッジ)
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動によ
る影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場
合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落
21/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。
(限定為替ヘッジ)
(限定為替ヘッジ)については、投資する外国投資信託の評価額とほぼ同額程度の米ドル
売り円買いの為替取引を行います。したがって、当該外国投資信託を通じて保有する米ド
ル建て資産については、為替の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に
為替変動リスクを回避することはできません。)が、当該外国投資信託を通じて保有する
米ドル建て以外の資産のうち、対米ドルでの為替取引を行わない資産については、米ドル
に対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。
(リ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
(ヌ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ル)その他の留意点
・デリバティブ取引に関する留意点
ファンドが投資する外国投資信託では、投資環境に応じて、株価指数先物取引等のデリバ
ティブ取引を活用することにより、実質的な投資比率が当該外国投資信託の純資産総額の
125%になることがあり、ファンドの基準価額が大きく変動することがあります。
・換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、
ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り
消すことがあります。
(ヲ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
22/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.24% (税抜き
3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
24/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
*消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
*
純資産総額に年1.161% (税抜き1.075%)の率を乗じて得た金額が、
毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。また、信託報酬は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期
末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
*消費税率が10%となった場合は年1.1825%となります。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンド
委託会社 年0.350% ファンド運用の指図等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.700% 座内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
ファンド財産の保管および管理、委託
受託会社 年0.025%
会社からの指図の実行等の対価
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする
年0.61%程度
投資信託
*
ファンドの純資産総額に対して年1.771% (税抜き1.685%)程度
実質的な負担
*消費税率が10%となった場合は年1.7925%となります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
*
年0.00648% (税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0066%となります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
25/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
ものとします。
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
㬰Nઊࣿᇿ廿ࣿᓿर欰䬰䬰譢䭥灥饻䤰䨰蠰獎혰湢閌읏࠰픰ꄰ짿र湽䑑攰谰銐ᨰ堰暕鍣
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
26/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額 が、その後の当該受益者の個別元本となります。
㭎ઊᠤ怰Ĥ愰湖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰ著陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕
するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㈀ぎݑ蘰湻쑖朰
未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間80
万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年
間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開
設等、一定の要件があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
27/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㭎ઊᠰఀ⣿ᔀ⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര笰䭺๒㘰殕ꈰ夰譧ⱦ溊ᢏर漰Ā㈀ 㥞琀㕧ࡧ⭳﹗⠰湠았鈰舰栰歏屢
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
2019年 5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 ルクセンブルグ 2,211,888,515 96.39
親投資信託受益証券 日本 1,589,191 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 81,322,675 3.54
合計(純資産総額) 2,294,800,381 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
2019年 5月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 ルクセンブルグ 374,437,796 89.47
親投資信託受益証券 日本 269,851 0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 43,789,516 10.47
合計(純資産総額) 418,497,163 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建/
種類 国/地域 時価合計(円) 比率
売建
(%)
為替予約取引 買建 ― 15,721,920 3.75
売建 ― 391,410,300 △93.52
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
28/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 5月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
ルクセン 投資証券 アリアンツ・グローバル・ダイナ 18,493.30 120,073.99 2,220,564,728 119,604.84 2,211,888,515 96.39
ブルグ ミック・マルチアセット・ストラテ
ジー50(WTシェアクラス)
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 1,589,191 1.0004 1,589,826 1.0000 1,589,191 0.07
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 96.39
親投資信託受益証券 0.07
合計 96.46
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄
2019年 5月31日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
ルクセン 投資証券 アリアンツ・グローバル・ダイナ 3,130.62 119,991.97 375,649,768 119,604.84 374,437,796 89.47
ブルグ ミック・マルチアセット・ストラテ
ジー50(WTシェアクラス)
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 269,851 1.0004 269,958 1.0000 269,851 0.06
益証券
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 89.47
親投資信託受益証券 0.06
29/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 89.54
②【投資不動産物件】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
2019年 5月31日現在
投資
買建/ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 144,000.00 15,765,177 15,721,920 3.75
米ドル 売建 3,585,000.00 393,108,725 391,410,300 △93.52
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2016年11月21日) 4,372,308,350 4,372,308,350 8,854 8,854
第2期 (2017年11月20日) 3,338,654,573 3,338,654,573 10,233 10,233
第3期 (2018年11月20日) 2,473,158,489 2,473,158,489 9,677 9,677
2018年 5月末日 2,731,151,505 ― 9,851 ―
6月末日 2,706,053,195 ― 9,853 ―
7月末日 2,778,680,174 ― 10,163 ―
8月末日 2,727,524,093 ― 10,194 ―
9月末日 2,724,526,920 ― 10,383 ―
30/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10月末日 2,469,262,558 ― 9,629 ―
11月末日 2,482,941,916 ― 9,719 ―
12月末日 2,345,027,353 ― 9,243 ―
2019年 1月末日 2,352,872,813 ― 9,294 ―
2月末日 2,415,482,751 ― 9,581 ―
3月末日 2,387,518,841 ― 9,579 ―
4月末日 2,402,789,273 ― 9,715 ―
5月末日 2,294,800,381 ― 9,304 ―
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
純資産総額 1万口当たりの
(円) 純資産額(円)
年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2016年11月21日) 844,598,944 844,598,944 9,630 9,630
第2期 (2017年11月20日) 566,752,135 566,752,135 10,796 10,796
第3期 (2018年11月20日) 439,318,350 439,318,350 9,985 9,985
2018年 5月末日 488,461,850 ― 10,624 ―
6月末日 478,828,049 ― 10,436 ―
7月末日 475,355,613 ― 10,690 ―
8月末日 475,153,233 ― 10,696 ―
9月末日 467,260,159 ― 10,644 ―
10月末日 435,333,350 ― 9,903 ―
11月末日 438,339,522 ― 9,957 ―
12月末日 413,755,886 ― 9,657 ―
2019年 1月末日 421,620,587 ― 9,843 ―
2月末日 426,928,947 ― 9,954 ―
3月末日 424,680,409 ― 9,919 ―
4月末日 427,629,731 ― 9,964 ―
5月末日 418,497,163 ― 9,742 ―
②【分配の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第1期 2015年11月27日~2016年11月21日 0
第2期 2016年11月22日~2017年11月20日 0
第3期 2017年11月21日~2018年11月20日 0
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
31/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
第1期 2015年11月27日~2016年11月21日 0
第2期 2016年11月22日~2017年11月20日 0
第3期 2017年11月21日~2018年11月20日 0
③【収益率の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
収益率(%)
第1期 △11.5
第2期 15.6
第3期 △5.4
第4期(中間期) △2.1
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
収益率(%)
第1期 △3.7
第2期 12.1
第3期 △7.5
第4期(中間期) △1.4
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 5,537,212,272 598,922,743
第2期 176,800,199 1,852,569,755
第3期 74,794,409 781,685,493
第4期(中間期) 28,852,601 110,061,922
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
32/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 1,043,339,917 166,317,389
第2期 36,449,760 388,492,724
第3期 13,851,828 98,837,537
第4期(中間期) 4,477,147 14,786,606
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
33/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
34/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
35/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として、販売会社の営業日の午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手
続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がルクセンブルグ、フランクフルト、ニューヨーク、香港の取
引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません
(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
*
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.24% (税抜
き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
す。
*消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
申込手数料、申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料およ
び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
36/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ルクセンブルグ、フランクフルト、ニューヨーク、香港の取引所または銀行の休業日のい
ずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表
示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「(為替ヘッジなし)」は「ダイマル
無」、「(限定為替ヘッジ)」は「ダイマル限有」として掲載されます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
す。
(2)【保管】
37/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証 券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2015年11月27日から2025年11月20日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載
された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
(4)【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する
日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める
とき、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権
を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同
様とします。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
38/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会
社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があると
き は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任し
ます。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約
し、信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が
少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の
支払いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社
の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社におい
て、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会
社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドと
の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信
託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよ
うとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの
知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行
使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
39/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面
決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
40/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
41/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期(平成29年11月21日から平成
30年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
42/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
資産の部
流動資産
25,018,370 14,812
預金
168,069,367 65,009,905
コール・ローン
3,250,750,106 2,424,787,808
投資証券
9,990 1,589,826
親投資信託受益証券
46,446,660
-
未収入金
3,490,294,493 2,491,402,351
流動資産合計
3,490,294,493 2,491,402,351
資産合計
負債の部
流動負債
35,417
派生商品評価勘定 -
129,341,435 2,402,105
未払解約金
未払受託者報酬 514,815 366,327
21,622,106 15,385,699
未払委託者報酬
460 187
未払利息
125,687 89,544
その他未払費用
151,639,920 18,243,862
流動負債合計
151,639,920 18,243,862
負債合計
純資産の部
元本等
3,262,519,973 2,555,628,889
元本
剰余金
76,134,600
△ 82,470,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,338,654,573 2,473,158,489
元本等合計
3,338,654,573 2,473,158,489
純資産合計
3,490,294,493 2,491,402,351
負債純資産合計
43/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 平成28年11月22日 自 平成29年11月21日
至 平成29年11月20日 至 平成30年11月20日
営業収益
14,866
受取利息 -
603,778,888
有価証券売買等損益 △ 106,771,741
58,368,231 4,342,008
為替差損益
662,147,119
△ 102,414,867
営業収益合計
営業費用
69,417 52,245
支払利息
1,096,476 768,842
受託者報酬
46,051,751 32,291,323
委託者報酬
411,313 328,292
その他費用
47,628,957 33,440,702
営業費用合計
614,518,162
△ 135,855,569
営業利益又は営業損失(△)
614,518,162
△ 135,855,569
経常利益又は経常損失(△)
614,518,162
△ 135,855,569
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
174,583,501 5,660,484
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
76,134,600
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 565,981,179
209,273,035 1,171,254
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
209,273,035
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,171,254
-
額
7,091,917 18,260,201
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
18,260,201
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,091,917
-
額
- -
分配金
76,134,600
△ 82,470,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)
44/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第3期
項 目 自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(追加情報)
第3期
自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
当ファンドは信託約款第45条第2項の規定に従い、平成29年12月22日現在の受益者を対象に書面決議を行い、平成30年2
月2日に書面決議により可決され、平成30年2月16日に約款を変更しております。これは、投資対象ファンドである「アリ
アンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)」の休業日に「香港の取
引所の休業日および香港の銀行の休業日」が追加されたため、「香港の取引所の休業日および香港の銀行の休業日」を当
ファンドの申込不可日に追加するものです。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項 目
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
1. 当計算期間の末日に 3,262,519,973口 2,555,628,889口
おける受益権の総数
45/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 「投資信託財産の計 元本の欠損 ─ 元本の欠損 82,470,400円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0233円 1口当たり純資産額 0.9677円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,233円) (10,000口当たりの純資産額 9,677円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項 目 自 平成28年11月22日 自 平成29年11月21日
至 平成29年11月20日 至 平成30年11月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(181,919,870円)、収益調 価証券売買等損益(0円)、収益調整金
整金(1,072円)、および分配準備積立金(0 (3,735,422円)、および分配準備積立金
円)より、分配対象収益は181,920,942円(1 (138,767,999円)より、分配対象収益は
万口当たり557.60円)でありますが、分配を 142,503,421円(1万口当たり557.59円)であ
行っておりません。 りますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期
項 目 自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
46/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期
項 目
(平成30年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
47/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期(自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 450,350,267円
親投資信託受益証券 △7円
合計 450,350,260円
第3期(自 平成29年11月21日 至 平成30年11月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △121,154,366円
親投資信託受益証券 △164円
合計 △121,154,530円
(デリバティブ取引に関する注記)
第2期(平成29年11月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 24,980,723 - 25,016,140 △35,417
米ドル 24,980,723 - 25,016,140 △35,417
合計 24,980,723 - 25,016,140 △35,417
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
48/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
第3期(平成30年11月20日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期
自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第2期 第3期
項 目
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
期首元本額 4,938,289,529円 3,262,519,973円
期中追加設定元本額 176,800,199円 74,794,409円
期中一部解約元本額 1,852,569,755円 781,685,493円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル アリアンツ・グローバル・ダイナ 19,600.85 21,521,148.56
ミック・マルチアセット・ストラ
テジー50(WTシェアクラス)
19,600.85 21,521,148.56
49/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 小計
(2,424,787,808)
2,424,787,808
投資証券合計
(2,424,787,808)
親投資信託 日本円 マネー・オープン・マザーファン 1,589,191 1,589,826
受益証券 ド
親投資信託受益証券合計 1,589,191 1,589,826
2,426,377,634
合計
(2,424,787,808)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 98.0 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
50/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第2期 第3期
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
資産の部
流動資産
3,353
預金 -
36,170,548 23,173,216
コール・ローン
527,193,831 417,388,395
投資証券
9,990 269,958
親投資信託受益証券
7,199,280 1,245,552
派生商品評価勘定
570,573,649 442,080,474
流動資産合計
570,573,649 442,080,474
資産合計
負債の部
流動負債
167,471
派生商品評価勘定 -
84,487 63,866
未払受託者報酬
未払委託者報酬 3,548,319 2,682,143
99 66
未払利息
21,138 16,049
その他未払費用
3,821,514 2,762,124
流動負債合計
3,821,514 2,762,124
負債合計
純資産の部
元本等
524,979,564 439,993,855
元本
剰余金
41,772,571
△ 675,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)
566,752,135 439,318,350
元本等合計
566,752,135 439,318,350
純資産合計
570,573,649 442,080,474
負債純資産合計
51/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第2期 第3期
自 平成28年11月22日 自 平成29年11月21日
至 平成29年11月20日 至 平成30年11月20日
営業収益
3,363
受取利息 -
103,444,388
有価証券売買等損益 △ 17,777,698
為替差損益 △ 10,203,088 △ 10,435,973
93,241,300
△ 28,210,308
営業収益合計
営業費用
31,096 23,123
支払利息
191,888 136,645
受託者報酬
8,059,016 5,738,783
委託者報酬
175,479 141,679
その他費用
8,457,479 6,040,230
営業費用合計
84,783,821
△ 34,250,538
営業利益又は営業損失(△)
84,783,821
△ 34,250,538
経常利益又は経常損失(△)
84,783,821
△ 34,250,538
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
24,875,299 1,433,497
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
41,772,571
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 32,423,584
14,287,633 1,116,401
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,924,221
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
363,412 1,116,401
額
7,880,442
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,880,442
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
41,772,571
△ 675,505
期末剰余金又は期末欠損金(△)
52/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第3期
項 目 自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(追加情報)
第3期
自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
当ファンドは信託約款第45条第2項の規定に従い、平成29年12月22日現在の受益者を対象に書面決議を行い、平成30年2
月2日に書面決議により可決され、平成30年2月16日に約款を変更しております。これは、投資対象ファンドである「アリ
アンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)」の休業日に「香港の取
引所の休業日および香港の銀行の休業日」が追加されたため、「香港の取引所の休業日および香港の銀行の休業日」を当
ファンドの申込不可日に追加するものです。
(貸借対照表に関する注記)
第2期 第3期
項 目
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
1. 当計算期間の末日に 524,979,564口 439,993,855口
おける受益権の総数
53/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 「投資信託財産の計 元本の欠損 ─ 元本の欠損 675,505円
算に関する規則」第
55条の6第10号に規定
する額
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0796円 1口当たり純資産額 0.9985円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,796円) (10,000口当たりの純資産額 9,985円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期 第3期
項 目 自 平成28年11月22日 自 平成29年11月21日
至 平成29年11月20日 至 平成30年11月20日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有 (0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
価証券売買等損益(48,179,455円)、収益調 価証券売買等損益(0円)、収益調整金
整金(0円)、および分配準備積立金(0円) (1,153,085円)、および分配準備積立金
より、分配対象収益は48,179,455円(1万口当 (39,226,561円)より、分配対象収益は
たり917.73円)でありますが、分配を行って 40,379,646円(1万口当たり917.72円)であり
おりません。 ますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第3期
項 目 自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
54/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第3期
項 目
(平成30年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
55/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2期(自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 59,618,730円
親投資信託受益証券 △7円
合計 59,618,723円
第3期(自 平成29年11月21日 至 平成30年11月20日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △21,540,480円
親投資信託受益証券 △32円
合計 △21,540,512円
(デリバティブ取引に関する注記)
第2期(平成29年11月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 18,767,771 - 18,600,300 △167,471
米ドル 18,767,771 - 18,600,300 △167,471
売建 550,417,680 - 543,218,400 7,199,280
米ドル 550,417,680 - 543,218,400 7,199,280
合計 569,185,451 - 561,818,700 7,031,809
第3期(平成30年11月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
56/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引
売建 418,023,562 - 416,778,010 1,245,552
米ドル 418,023,562 - 416,778,010 1,245,552
合計 418,023,562 - 416,778,010 1,245,552
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第3期
自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第2期 第3期
項 目
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
期首元本額 877,022,528円 524,979,564円
期中追加設定元本額 36,449,760円 13,851,828円
期中一部解約元本額 388,492,724円 98,837,537円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
57/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル アリアンツ・グローバル・ダイナ 3,373.97 3,704,521.13
ミック・マルチアセット・ストラ
テジー50(WTシェアクラス)
3,373.97 3,704,521.13
米ドル 小計
(417,388,395)
417,388,395
投資証券合計
(417,388,395)
親投資信託 日本円 マネー・オープン・マザーファン 269,851 269,958
受益証券 ド
親投資信託受益証券合計 269,851 269,958
417,658,353
合計
(417,388,395)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 95.0 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(参考)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)およびダイナミック・マルチアセット戦略
ファンド(限定為替ヘッジ)は、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー
50(WTシェアクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象
としており、各貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託
受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)」
は、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50」のシェアクラスの1つ
です。
以下に記載した状況は監査の対象外です。
アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50
アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)は、ル
クセンブルグ籍の外国投資信託です。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
58/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のです。
●純資産計算書(2017年9月30日現在)
(表示通貨:米ドル)
有価証券及び短期金融商品
(取得価額 117,688,927.26米ドル) 130,030,699.30
銀行預金 7,317,518.30
オプション・プレミアム 91,250.00
未収利息
債券未収利息 459,333.92
未収配当金 112,775.78
投資口収益未収入金 32,197.61
未収入金
有価証券取引 534,089.13
未実現利益
オプション取引 7,187.50
先物取引 425,160.79
1,557.27
先渡外国為替取引
資産合計 139,011,769.60
銀行に対する負債金 (344,539.16)
オプション・プレミアム (56,875.00)
未払金
ファンドの一部解約 (90,000.00)
有価証券取引 (34,592.10)
その他未払金 (71,231.38)
未実現損失
オプション取引 (4,062.50)
先物取引 (284,965.30)
(27,255.39)
先渡外国為替取引
負債合計 (913,520.83)
純資産 138,098,248.77
●投資明細表(2017年9月30日現在)
純資産比
通貨 時価
種類 国 銘柄 保有数 価格
率(%)
(単位:1,000) (単位:米ドル)
正式な証券取引所で上場が認められている有価証券及び短期
107,260,705.10 77.66
金融商品
Bank of Queensland 0.06
株式 オーストラリア 8,136 オーストラリアドル 12.980 82,789.23
Evolution Mining 42,166.29 0.03
24,338 2.210
Fortescue Metals Group 183,221.44 0.13
45,470 5.140
GUD Holdings 28,395.21 0.02
3,323 10.900
Harvey Norman Holdings 20,701.98 0.01
6,806 3.880
Macquarie Group 194,442.86 0.14
2,728 90.920
Northern Star Resources 87,554.27 0.06
22,608 4.940
Select Harvests 16,110.67 0.01
5,324 3.860
Tassal Group 17,840.62 0.01
5,911 3.850
673,222.57 0.47
オーストリア OMV 943 ユーロ 49.215 54,728.67 0.04
54,728.67 0.04
ベルギー Ageas 2,859 ユーロ 39.385 132,785.52 0.10
132,785.52 0.10
Aspen Insurance Holdings
バミューダ諸島 1,002 米ドル 39.700
39,779.40 0.03
Axis Capital Holdings
398 57.140 22,741.72 0.02
Everest Re Group 225,777.44 0.15
1,013 222.880
59/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
288,298.56 0.20
Alimentation Couche-Tard -B-
カナダ 2,684 カナダドル 57.590
124,363.63 0.09
Bank of Montreal
3,029 93.970 229,008.87 0.17
BCE 1,398 58.370 65,653.92 0.05
Canadian Imperial Bank of
3,385 109.110 297,157.74 0.21
Commerce
Canadian Tire -A-
839 155.840 105,197.33 0.08
CGI Group -A-
1,514 64.250 78,264.14 0.06
Enbridge Income Fund Holdings 1,277 32.100 32,980.69 0.02
Laurentian Bank of Canada
1,227 60.810 60,032.08 0.04
Linamar 917 75.910 56,005.69 0.04
Magna International
2,486 66.200 132,410.65 0.10
Manulife Financial
1,208 25.220 24,511.84 0.02
Metro 1,198 43.000 41,446.62 0.03
Power Corporation of Canada
862 31.570 21,895.04 0.02
Royal Bank of Canada
4,563 95.930 352,183.27 0.26
Toronto-Dominion Bank
6,501 70.210 367,234.06 0.27
Transcontinental -A- 77,377.29 0.06
3,689 26.070
2,065,722.86 1.52
Yangzijiang Shipbuilding
中国 99,800 シンガポールドル 1.430 105,068.10 0.08
Holdings
105,068.10 0.08
Danske Bank
デンマーク 4,792 デンマーククローネ 251.100
190,656.48 0.13
Dfds 953 359.800 54,330.30 0.04
Royal Unibrew
942 341.400 50,956.84 0.04
TDC 9,125 36.490 52,758.79 0.04
348,702.41 0.25
フィンランド Cramo 1,049 ユーロ 22.150
27,400.27 0.02
Neste 2,081 36.500 89,571.66 0.06
Stora Enso -R-
3,890 11.870 54,451.02 0.04
106,244.53 0.08
UPM-Kymmene 3,924 22.960
277,667.48 0.20
フランス Atos 846 ユーロ 130.350 130,043.03 0.09
AXA 6,270 25.335 187,324.31 0.14
BNP Paribas
1,790 67.570 142,630.58 0.10
Capgemini 1,655 98.840 192,901.86 0.14
Compagnie Generale des
1,359 122.050 195,597.33 0.14
Etablissements Michelin
Credit Agricole
2,738 15.270 49,303.55 0.04
Faurecia 1,740 57.660 118,312.21 0.09
Orange 18,333 13.855 299,533.75 0.22
Peugeot 1,148 19.720 26,696.51 0.02
Renault 1,961 81.840 189,255.67 0.13
SCOR 980 35.125 40,592.71 0.03
Total 6,739 45.285 359,878.18 0.26
Valeo 1,590 61.680 115,650.41 0.08
Veolia Environnement
808 19.530 18,608.84 0.01
342,411.00 0.25
Vinci 3,607 80.500
2,408,739.94 1.74
ドイツ Aurubis 358 ユーロ 68.030
28,720.31 0.02
Bayerische Motoren Werke
1,587 84.530 158,195.26 0.11
Continental 601 212.300 150,463.15 0.11
Covestro 1,251 72.660 107,191.02 0.08
Daimler 3,237 66.400 253,464.10 0.18
Deutsche Lufthansa
6,468 23.480 179,091.01 0.13
Deutsche Telekom
21,376 15.710 396,011.97 0.28
Hannover Rueck
392 101.200 46,781.30 0.03
HeidelbergCement 1,385 86.750 141,685.35 0.10
Infineon Technologies
4,678 21.135 116,591.84 0.08
Merck 738 95.840 83,408.22 0.06
Talanx 994 34.140 40,018.02 0.03
1,701,621.55 1.21
60/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Cathay Pacific Airways
香港 35,000 香港ドル 11.800 52,875.84 0.04
CLP Holdings
11,000 80.050 112,735.65 0.08
Orient Overseas International
4,500 73.350 42,259.07 0.03
SmarTone Telecommunications
18,500 9.370 22,193.13 0.02
Holdings
230,063.69 0.17
AerCap Holdings
アイルランド 2,591 米ドル 50.650
131,234.15 0.10
CRH 5,660 英ポンド 28.070 212,512.71 0.15
Medtronic 2,566 米ドル 77.710 199,403.86 0.14
Smurfit Kappa Group
69,061.57 0.05
2,200 ユーロ 26.620
612,212.29 0.44
イタリア A2A 16,170 ユーロ 1.460 27,839.96 0.02
ACEA 1,062 13.150 16,468.57 0.01
Enel 42,563 5.040 252,969.67 0.18
ERG 1,551 13.640 24,947.78 0.02
Intesa Sanpaolo
22,512 2.990 79,376.32 0.06
Recordati 2,707 39.130 124,911.89 0.08
Salini Impregilo
15,728 3.288 60,983.31 0.04
Terna Rete Elettrica
17,731 4.898 102,413.62 0.07
Nazionale
689,911.12 0.48
Asahi Glass
日本 2,400 日本円 4,175.000
89,031.05 0.06
Chubu Electric Power
3,600 1,397.000 44,686.13 0.03
Daihen 5,000 998.000 44,337.82 0.03
Fuji Media Holdings
6,800 1,601.000 96,732.86 0.07
Fujikura 5,000 904.000 40,161.71 0.03
ITOCHU 18,900 1,843.000 309,500.20 0.22
Japan Airlines
3,700 3,808.000 125,190.81 0.09
JXTG Holdings
32,800 578.900 168,714.03 0.12
Kawasaki Kisen Kaisha
1,800 2,960.000 47,341.06 0.03
Kinden 6,600 1,812.000 106,261.50 0.08
Marubeni 7,400 768.500 50,530.01 0.04
Mitsubishi Chemical Holdings
5,900 1,072.000 56,197.97 0.04
Mitsubishi UFJ Financial
45,500 730.700 295,409.39 0.21
Group
Mixi 3,300 5,430.000 159,216.31 0.12
Mizuho Financial Group
123,000 197.100 215,409.84 0.16
MS&AD Insurance Group
5,200 3,623.000 167,396.15 0.12
Holdings
Nippon Telegraph & Telephone
8,000 5,157.000 366,573.37 0.27
Nissan Motor
10,000 1,114.500 99,027.06 0.07
Nisshin Steel 1,700 1,439.000 21,736.19 0.02
ORIX 18,200 1,814.500 293,428.41 0.21
Sekisui House
8,100 1,896.500 136,493.40 0.10
Senko 3,000 802.000 21,378.12 0.02
Sojitz 26,600 311.000 73,504.82 0.05
Subaru 1,400 4,060.000 50,504.24 0.04
Sumitomo 7,000 1,618.500 100,666.40 0.07
Sumitomo Mitsui Financial
8,500 4,320.000 326,269.49 0.24
Group
Teijin 5,100 2,218.000 100,509.13 0.07
Tokyo Electron
3,500 17,280.000 537,385.05 0.39
Towa Pharmaceutical
700 5,680.000 35,328.09 0.03
Toyota Motor
3,800 6,710.000 226,558.27 0.16
Valor Holdings
800 2,404.000 17,088.28 0.01
West Japan Railway
3,200 7,822.000 222,403.48 0.16
Yamada Denki
13,400 615.000 73,224.04 0.05
Yokohama Rubber
3,700 2,320.000 76,271.71 0.06
4,794,466.39 3.47
ルクセンブルク APERAM 742 ユーロ 43.865 38,382.01 0.03
38,382.01 0.03
ニュージーラン ニュージーランドド
Air New Zealand
20,855 3.370 50,683.40 0.04
ド ル
61/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
50,683.40 0.04
Avance Gas Holding
ノルウェー 2,714 ノルウェークローネ 22.400
7,643.77 0.01
DNB 10,528 160.400 212,324.52 0.15
Marine Harvest 4,840 156.600 95,298.71 0.07
Salmar 1,738 224.900 49,146.11 0.04
SpareBank 1 SMN 16,188.93 0.01
1,575 81.750
380,602.04 0.28
BW LPG
シンガポール 4,072 ノルウェークローネ 36.240
18,554.36 0.01
Singapore Airlines
10,900 シンガポールドル 10.040 80,568.36 0.06
99,122.72 0.07
ACS Actividades de
スペイン 2,628 ユーロ 31.065
96,272.53 0.07
Construccion y Servicios
Aena 1,274 152.350 228,885.13 0.17
Banco Santander
4,022 5.855 27,769.92 0.02
CIE Automotive
1,343 22.660 35,887.37 0.03
Iberdrola 12,431 6.542 95,900.81 0.07
209,435.98 0.15
Repsol 11,436 15.530
694,151.74 0.51
スウェーデンクロー
Bilia -A-
スウェーデン 2,574 88.750 28,084.89 0.02
ナ
BillerudKorsnas 1,178 137.000 19,840.91 0.01
Boliden 5,734 273.200 192,590.21 0.13
Essity -B-
3,940 217.100 105,160.31 0.08
Nordea Bank 2,071 109.900 27,981.67 0.02
Peab 5,469 88.350 59,403.26 0.04
Skanska -B-
2,721 187.500 62,722.83 0.05
Svenska Cellulosa -B-
3,940 68.600 33,228.92 0.02
Swedbank -A-
4,516 224.500 124,642.49 0.09
Telefonaktiebolaget LM
14,378.22 0.01
2,491 46.950
Ericsson -B-
668,033.71 0.47
Autoneum Holding
スイス 126 スイスフラン 268.500
34,836.02 0.03
Logitech International
2,933 35.430 107,003.23 0.08
Lonza Group
371 251.800 96,192.97 0.07
Nestle 693 81.100 57,871.90 0.04
Swiss Life Holding
447 338.000 155,574.32 0.11
Swiss Re
3,138 86.500 279,500.59 0.20
UBS Group 90,117.72 0.07
5,317 16.460
821,096.75 0.60
オランダ Boskalis Westminster 1,246 ユーロ 29.340
43,110.58 0.03
Heineken Holding
633 79.130 59,067.77 0.04
NN Group
3,185 35.405 132,977.98 0.10
Royal Dutch Shell -A- 8,708 25.655 263,448.74 0.18
Royal Dutch Shell -B- 198,103.07 0.14
6,439 英ポンド 23.001
696,708.14 0.49
イギリス 3i Group 6,236 英ポンド 9.166
76,454.57 0.06
Ashtead Group
5,302 18.040 127,938.81 0.09
Barratt Developments
17,018 6.140 139,766.46 0.10
Bellway 1,935 32.700 84,635.93 0.06
Berkeley Group Holdings
2,235 37.220 111,270.48 0.08
BP 46,186 4.800 296,536.15 0.21
British American Tobacco
5,343 46.965 335,649.16 0.24
Cineworld Group
7,220 6.635 64,077.30 0.05
Direct Line Insurance Group
13,069 3.663 64,033.22 0.05
Galliford Try
3,260 13.580 59,216.59 0.04
GKN 16,648 3.451 76,848.09 0.06
GlaxoSmithKline 10,923 14.912 217,868.12 0.16
Greggs 1,573 12.430 26,153.26 0.02
HSBC Holdings
9,437 7.332 92,551.28 0.07
Imperial Brands
5,839 31.830 248,600.03 0.18
International Consolidated
11,373 5.990 91,122.98 0.07
Airlines Group
62/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
J Sainsbury
6,907 2.380 21,988.34 0.02
JD Sports Fashion
12,840 3.767 64,697.38 0.05
Legal & General Group
6,055 2.608 21,122.62 0.02
Lookers 6,642 1.180 10,483.52 0.01
Michael Kors Holdings
1,974 米ドル 47.710 94,179.54 0.07
National Grid
6,315 英ポンド 9.271 78,311.59 0.06
Persimmon 5,883 25.740 202,550.56 0.15
Royal Mail
7,512 3.854 38,725.17 0.03
RPC Group
1,666 9.750 21,727.30 0.02
SSE 7,582 14.030 142,287.75 0.10
Taylor Wimpey 4,756 1.940 12,341.55 0.01
WH Smith
1,238 20.650 34,195.33 0.02
Whitbread 754 37.480 37,800.45 0.03
Wm Morrison Supermarkets
23,845 2.362 75,336.13 0.05
146,307.69 0.11
WPP 7,984 13.700
3,114,777.35 2.29
Activision Blizzard
アメリカ合衆国 3,009 米ドル 63.540
191,191.86 0.14
Aetna 1,702 157.300 267,724.60 0.19
Aflac 1,971 82.300 162,213.30 0.12
Air Lease 1,166 41.230 48,074.18 0.03
Alaska Air Group
2,266 75.870 171,921.42 0.12
Alphabet -A-
361 964.810 348,296.41 0.25
Alphabet -C- 384 949.500 364,608.00 0.26
Altria Group
5,322 64.190 341,619.18 0.25
Amazon.com 326 956.400 311,786.40 0.23
Ameren 1,414 58.360 82,521.04 0.06
American Airlines Group
424 47.490 20,135.76 0.01
American Eagle Outfitters
1,955 14.210 27,780.55 0.02
American Electric Power
4,712 70.500 332,196.00 0.24
American Financial Group
290 103.910 30,133.90 0.02
American Outdoor Brands
1,386 15.450 21,413.70 0.02
American Railcar Industries
679 39.250 26,650.75 0.02
AmerisourceBergen 827 80.990 66,978.73 0.05
Amgen 2,450 185.460 454,377.00 0.33
AmTrust Financial Services
650 13.700 8,905.00 0.01
Andeavor 260 102.480 26,644.80 0.02
Anthem 1,502 189.780 285,049.56 0.21
Apple 10,113 153.280 1,550,120.64 1.12
Applied Materials
5,462 50.620 276,486.44 0.20
Arlington Asset Investment -
1,469 12.740 18,715.06 0.01
A-
Arrow Electronics
2,299 80.500 185,069.50 0.13
AT&T 15,817 39.040 617,495.68 0.45
Atlas Air Worldwide Holdings 1,192 67.250 80,162.00 0.06
Bank of New York Mellon
445 53.010 23,589.45 0.02
Baxter International
1,484 62.340 92,512.56 0.07
Becton Dickinson 758 193.600 146,748.80 0.11
Best Buy
4,989 56.830 283,524.87 0.21
Brighthouse Financial
235 60.430 14,201.05 0.01
Broadridge Financial
1,467 80.620 118,269.54 0.09
Solutions
Brocade Communications
12,995 11.660 151,521.70 0.11
Systems
Brookline Bancorp
2,866 15.400 44,136.40 0.03
Capital One Financial
1,734 84.120 145,864.08 0.11
Cardinal Health
2,205 66.970 147,668.85 0.11
Carnival 1,887 英ポンド 47.500 119,892.38 0.09
CDW 3,309 米ドル 66.220 219,121.98 0.16
CenturyLink 5,547 19.210 106,557.87 0.08
Chevron 1,156 117.620 135,968.72 0.10
Cirrus Logic
1,189 53.440 63,540.16 0.05
Cisco Systems
15,164 33.350 505,719.40 0.37
63/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Citigroup 4,473 72.650 324,963.45 0.24
CMS Energy
2,001 46.350 92,746.35 0.07
Comcast -A-
15,310 37.820 579,024.20 0.42
Consolidated Edison
1,967 80.710 158,756.57 0.11
Convergys 1,516 25.860 39,203.76 0.03
CVS Health
3,714 81.260 301,799.64 0.22
Dean Foods
4,381 10.770 47,183.37 0.03
Delek US Holdings
608 26.450 16,081.60 0.01
Domtar 973 44.080 42,889.84 0.03
DowDuPont 7,754 69.060 535,491.24 0.39
Dr Pepper Snapple Group
3,157 88.360 278,952.52 0.20
DST Systems
1,366 54.890 74,979.74 0.05
DTE Energy
1,851 107.660 199,278.66 0.14
DXC Technology
575 84.790 48,754.25 0.04
Eastman Chemical
585 89.960 52,626.60 0.04
Eli Lilly & Co
224 85.000 19,040.00 0.01
Entergy 3,258 76.340 248,715.72 0.18
Envision Healthcare
2,158 44.000 94,952.00 0.07
Euronet Worldwide 1,356 94.050 127,531.80 0.09
Exelon 2,494 37.400 93,275.60 0.07
Exxon Mobil
5,036 82.190 413,908.84 0.30
Facebook -A-
2,256 168.730 380,654.88 0.28
Fidelity National Information
1,527 93.340 142,530.18 0.10
Services
FirstEnergy 3,573 30.070 107,440.11 0.08
Foot Locker
2,615 34.860 91,158.90 0.07
Ford Motor
6,872 11.960 82,189.12 0.06
GameStop -A-
1,420 20.790 29,521.80 0.02
GATX 1,395 62.980 87,857.10 0.06
General Electric
2,787 24.240 67,556.88 0.05
General Motors
7,693 40.580 312,181.94 0.23
Gilead Sciences
3,805 80.910 307,862.55 0.22
Goldman Sachs Group
785 235.470 184,843.95 0.13
Hanover Insurance Group
265 97.700 25,890.50 0.02
Harris 268 130.950 35,094.60 0.03
Hartford Financial Services
476 55.120 26,237.12 0.02
Group
Hawaiian Holdings
1,620 36.950 59,859.00 0.04
Hewlett Packard Enterprise
6,694 14.570 97,531.58 0.07
Hill-Rom Holdings 1,455 73.230 106,549.65 0.08
HP 1,693 19.970 33,809.21 0.02
Huntington Ingalls Industries
904 223.060 201,646.24 0.15
Ingredion 886 120.800 107,028.80 0.08
Insperity 754 87.150 65,711.10 0.05
Intel 15,390 37.830 582,203.70 0.42
International Business
246 145.660 35,832.36 0.03
Machines
International Game Technology 3,098 24.560 76,086.88 0.06
j2 Global
1,688 74.230 125,300.24 0.09
Jabil 756 29.920 22,619.52 0.02
JetBlue Airways
4,161 18.510 77,020.11 0.06
JM Smucker
655 105.120 68,853.60 0.05
Johnson & Johnson
5,545 129.470 717,911.15 0.52
JPMorgan Chase & Co
6,882 95.380 656,405.16 0.48
Juniper Networks
3,161 27.710 87,591.31 0.06
KAR Auction Services
3,568 47.020 167,767.36 0.12
Kroger 7,448 20.260 150,896.48 0.11
Lam Research
3,069 181.820 558,005.58 0.40
Lear 2,537 173.890 441,158.93 0.32
LyondellBasell Industries -A-
3,435 99.780 342,744.30 0.24
Macy’s 563 22.020 12,397.26 0.01
Marathon Petroleum
3,932 55.470 218,108.04 0.16
64/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Marriott Vacations Worldwide
954 125.190 119,431.26 0.09
McKesson 1,279 153.720 196,607.88 0.14
Merck 657 64.290 42,238.53 0.03
MetLife 2,591 51.320 132,970.12 0.10
Microsoft 7,810 73.870 576,924.70 0.42
Morgan Stanley
1,222 48.150 58,839.30 0.04
Mylan 3,532 30.860 108,997.52 0.08
NCR 2,674 37.230 99,553.02 0.07
New York Community Bancorp
3,490 12.870 44,916.30 0.03
Nexteer Automotive Group
17,000 香港ドル 13.380 29,121.40 0.02
Northrop Grumman
1,302 米ドル 284.620 370,575.24 0.27
Old Republic International
3,739 19.730 73,770.47 0.05
Omega Protein
1,454 16.800 24,427.20 0.02
Owens Corning
3,103 76.950 238,775.85 0.17
PBF Energy -A-
631 27.840 17,567.04 0.01
PetMed Express
1,770 33.310 58,958.70 0.04
Pfizer 10,458 35.600 372,304.80 0.27
PG&E 4,959 68.050 337,459.95 0.24
Phillips 66
1,643 91.790 150,810.97 0.11
Pinnacle Foods
3,127 57.110 178,582.97 0.13
Pinnacle West Capital 2,102 84.910 178,480.82 0.13
PNC Financial Services Group 1,408 134.460 189,319.68 0.14
Prudential Financial
2,790 106.000 295,740.00 0.21
Public Service Enterprise
4,591 46.080 211,553.28 0.15
Group
QUALCOMM 2,673 51.750 138,327.75 0.10
Quest Diagnostics
1,898 91.960 174,540.08 0.13
Reinsurance Group of America
212 139.950 29,669.40 0.02
Republic Services
3,630 66.350 240,850.50 0.17
Rowan Companies -A-
4,952 12.680 62,791.36 0.05
Rudolph Technologies
2,061 25.850 53,276.85 0.04
Snap-on 1,571 147.390 231,549.69 0.17
Southwest Airlines
418 56.170 23,479.06 0.02
Stamps.com 1,017 200.150 203,552.55 0.15
Steel Dynamics
3,747 34.580 129,571.26 0.09
Stryker 1,456 140.220 204,160.32 0.15
SunTrust Banks
1,449 59.300 85,925.70 0.06
Tahoe Resources
3,722 カナダドル 6.420 19,225.39 0.01
Target 3,252 米ドル 58.910 191,575.32 0.14
Teleflex 398 240.490 95,715.02 0.07
Thermo Fisher Scientific
1,646 186.450 306,896.70 0.22
Total System Services 3,023 65.030 196,585.69 0.14
Travelers Companies
2,678 122.800 328,858.40 0.24
Trinity Industries 3,364 31.180 104,889.52 0.08
Trinseo 1,522 67.400 102,582.80 0.07
Tyson Foods -A-
4,883 65.450 319,592.35 0.23
UnitedHealth Group
2,405 196.100 471,620.50 0.34
Valero Energy 4,381 76.740 336,197.94 0.24
Verizon Communications
11,581 49.410 572,217.21 0.41
Voya Financial
1,155 39.770 45,934.35 0.03
Walt Disney
2,305 98.050 226,005.25 0.16
Waste Management
1,083 78.410 84,918.03 0.06
Wells Fargo & Co
3,484 54.250 189,007.00 0.14
Western Digital
881 86.710 76,391.51 0.06
Western Union
1,616 19.060 30,800.96 0.02
165,396.57 0.12
Whirlpool 901 183.570
28,871,354.24 20.93
49,818,123.25 36.08
4.5000 % Australia Government
1,270.0 %
債券 オーストラリア オーストラリアドル 106.041
1,055,761.32 0.76
AUD Bonds 09/20 S.126
5.5000 % Australia Government
960.0 % 870,733.59 0.63
115.698
AUD Bonds 11/23 S.133
65/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,926,494.91 1.39
5.7500 % Canadian Government
60.0 %
カナダ カナダドル 144.496
69,754.28 0.05
CAD Bonds 01/33
2.2500 % Canadian Government
550.0 %
101.707 450,067.18 0.33
CAD Bonds 14/25
1.2500 % Province of Ontario
2,000.0 % 1,984,309.58 1.44
米ドル 99.215
Canada USD Notes 16/19
2,504,131.04 1.82
2.5000 % France Government
フランス 760.0 % ユーロ 109.149
978,225.63 0.71
EUR Bonds 10/20
1.5000 % France Government
180.0 %
104.672 222,181.92 0.16
EUR Bonds 15/31
6.0000 % France Government
310.0 % 529,891.67 0.38
144.951
EUR Bonds 94/25
1,730,299.22 1.25
2.2500 % Bundesrepublik
620.0 %
ドイツ ユーロ 108.559
793,712.48 0.57
Deutschland EUR Bonds 10/20
1.7500 % Bundesrepublik
180.0 % 111.829 237,373.72 0.17
Deutschland EUR Bonds 14/24
0.5000 % Bundesrepublik
210.0 %
103.308 255,834.40 0.19
Deutschland EUR Bonds 15/25
4.3750 % Kreditanstalt fur
2,000.0 %
米ドル 101.338 2,026,752.50 1.47
Wiederaufbau USD MTN 08/18
0.8750 % Kreditanstalt fur
1,000.0 %
99.970 999,700.00 0.71
Wiederaufbau USD MTN 15/17
4.5000 % Kreditanstalt fur
1,000.0 %
102.343 1,023,434.39 0.74
Wiederaufbau USD Notes 08/18
1.0000 % Kreditanstalt fur
2,500.0 %
99.696 2,492,406.33 1.80
Wiederaufbau USD Notes 13/18
1.0000 % Landeskreditbank
1,000.0 % 997,610.00 0.72
Baden-Wurttemberg 99.761
Forderbank USD MTN 16/18
8,826,823.82 6.37
4.5000 % Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro EUR 1,040.0 %
イタリア ユーロ 110.561
1,355,941.59 0.98
Bonds 04/20
4.5000 % Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro EUR 520.0 %
120.964 741,763.00 0.54
Bonds 10/26
5.5000 % Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro EUR 3,130.0 % 4,536,596.71 3.29
122.908
Bonds 12/22
6,634,301.30 4.81
1.9000 % Japan Government JPY
190,000.0 %
日本 日本円 106.935 1,805,291.22 1.31
Bonds 01/21 S.50
2.1000 % Japan Government JPY
154,500.0 %
117.243 1,609,486.54 1.17
Bonds 05/25 S.83
2.5000 % Japan Government JPY
135,000.0 % 1,277,009.20 0.92
106.460
Bonds 99/20 S.44
4,691,786.96 3.40
2.2500 % Singapore Government
300.0 %
シンガポール シンガポールドル 102.391 226,145.18 0.16
SGD Bonds 11/21
226,145.18 0.16
4.3000 % Spain Government EUR
850.0 %
スペイン ユーロ 109.488
1,097,466.15 0.79
Bonds 09/19
5.5000 % Spain Government EUR
1,690.0 %
119.627 2,384,084.26 1.73
Bonds 11/21
3.7500 % Spain Government EUR
470.0 %
104.476 579,052.58 0.42
Bonds 13/18
2.1500 % Spain Government EUR
960.0 %
107.413 1,215,994.87 0.88
Bonds 15/25
5,276,597.86 3.82
66/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.0000 % European Investment
3,000.0 %
国際機関 米ドル 99.673
2,990,197.38 2.17
Bank USD Notes 13/18
1.2500 % Inter-American
Development Bank USD MTN 2,000.0 % 100.018 2,000,364.00 1.45
14/18
0.6250 % International
2,000.0 % 1,996,845.64 1.45
99.842
Finance USD Notes 12/17
6,987,407.02 5.07
5.0000 % United Kingdom
900.0 %
イギリス 英ポンド 102.056
1,228,584.37 0.89
Government GBP Bonds 07/18
4.2500 % United Kingdom
400.0 %
143.726 768,991.24 0.56
Government GBP Bonds 10/40
3.7500 % United Kingdom
300.0 %
112.215 450,296.14 0.33
Government GBP Bonds 11/21
2.2500 % United Kingdom
750.0 %
107.835 1,081,800.22 0.77
Government GBP Bonds 13/23
2.0000 % United Kingdom
370.0 % 527,744.22 0.38
106.634
Government GBP Bonds 15/25
4,057,416.19 2.93
2.6250 % United States
1,270.0 %
アメリカ合衆国 米ドル 100.490
1,276,223.67 0.92
Government USD Bonds 11/18
3.1250 % United States
750.0 %
105.006 787,543.94 0.57
Government USD Bonds 11/21
2.1250 % United States
3,190.0 %
101.521 3,238,535.34 2.35
Government USD Bonds 14/21
2.5000 % United States
500.0 %
102.471 512,353.52 0.37
Government USD Bonds 14/24
0.8750 % United States
2,050.0 %
99.496 2,039,669.93 1.48
Government USD Bonds 15/18
6.0000 % United States
1,580.0 %
129.008 2,038,323.43 1.48
Government USD Bonds 96/26
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 2,500.0 %
99.891 2,497,270.23 1.81
Bonds 09.11.2017
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 2,000.0 % 1,993,296.94 1.44
99.665
Bonds 25.01.2018
14,383,217.00 10.42
57,244,620.50 41.44
参加型持分
British American Tobacco (ADR
イギリス 2,702 米ドル 62.500 168,875.00 0.12
‘s)
Micro Focus International
29,086.35 0.02
919 31.650
(ADR‘s)
197,961.35 0.14
197,961.35 0.14
他の規制市場で扱われる有価証券及び短期金融商品
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 4,000.0 %
債券 アメリカ合衆国 米ドル 99.003 3,960,132.80 2.87
Bonds 19.07.2018
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 4,000.0 %
99.226 3,969,046.76 2.87
Bonds 24.05.2018
7,929,179.56 5.74
7,929,179.56 5.74
その他有価証券及び短期金融商品
3.2500 % Canadian Government
910.0 %
債券 カナダ カナダドル 105.678 773,730.63 0.56
CAD Bonds 10/21
1.7500 % Canadian Government
450.0 % 363,530.05 0.26
100.407
CAD Bonds 13/19
1,137,260.68 0.82
1,137,260.68 0.82
67/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資口
(各継続手数料(管理手数料を含む)対象ファンドの管理手数料
又はオール・イン・フィー 年率%)
iShares Ⅱ PLC - iShares $
HighYield Corporate
アイルランド 3,000 米ドル 106.219 318,655.50 0.23
Bond UCITS ETF USD - (0.500%)
iShares Ⅱ PLC - iShares J.P.
Morgan $ Emerging
40,805 113.992 4,651,447.64 3.37
Markets Bond UCITS ETF USD -
(0.450%)
iShares Ⅲ PLC - iShares
Emerging Markets Local
82,000 66.083 5,418,765.00 3.92
Government Bond UCITS ETF USD
- (0.500%)
iShares PLC - iShares Euro
High Yield Corporate Bond 628,883.12 0.46
5,000 ユーロ 106.658
UCITS ETF EUR - (0.500%)
11,017,751.26 7.98
db x-trackers - LPX MM
ルクセンブルク PRIVATE EQUITY UCITS ETF -1C- 24,000 ユーロ 52.419
1,483,547.70 1.07
EUR - (0.700%)
db x-trackers Ⅱ - IBOXX
GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS
1,202,255.00 0.87
50,000 米ドル 24.045
ETF -2C- USD - (0.250%)
2,685,802.70 1.94
13,703,553.96
9.92
有価証券及び短期金融商品への投資 130,030,699.30 94.14
金融機関への預金 7,317,518.30 5.30
要求払い預金
ステートストリート銀行ルクセ
米ドル 193,391.64 0.14
ンブルク支店
デリバティブの担保としてのブ
7,124,126.66 5.16
ローカー現金及び預金
7,317,518.30 5.30
金融機関預金への投資 7,317,518.30 5.30
純資産比率
通貨
銘柄 保有数 価格 未実現利益/損失
(%)
(単位:1,000)
デリバティブ
括弧付きの保有数はショート・ポジ
ションである
143,320.49 0.12
上場デリバティブ
先物取引 140,195.49 0.11
購入債券先物
10-Year Australian Government
オーストラリア
(26,521.17) (0.02)
27 97.118
Bond Futures 12/17 ドル
(26,521.17) (0.02)
購入指数先物
DJ EURO STOXX 50 Index Futures
180 ユーロ 3,555.000 104,953.20 0.08
12/17
FTSE 100 Index Futures 12/17
18 英ポンド 7,325.500 120.38 0.00
MSCI Emerging Markets Index 12/17
254 米ドル 1,081.850 (226,859.96) (0.16)
S&P 500 E-mini Index Futures
99 2,506.125 58,781.25 0.04
12/17
Topix Index Futures 12/17 182,589.19 0.13
37 日本円 1,675.750
119,584.06 0.09
売却債券先物
10-Year Canada Government Bond
(13) カナダドル 135.440 27,508.25 0.02
Futures 12/17
10-Year German Government Bond
(8) ユーロ 161.210 9,717.02 0.01
(Bund) Futures 12/17
68/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10-Year US Treasury Bond Futures
(27) 米ドル 125.508 29,321.65 0.02
(CBT) 12/17
Euro BTP Futures 12/17 12,169.85 0.01
(24) ユーロ 135.230
78,716.77 0.06
売却指数先物
S&P/TSX 60 Index Futures 12/17 (31,584.17) (0.02)
(6) カナダドル 916.700
(31,584.17) (0.02)
オプション取引 3,125.00 0.01
債権先物取引におけるロングコール
オプション
Call 2520 S&P 500 E-mini Index
(4,062.50) 0.00
50 米ドル 34.875
Futures 12/17
(4,062.50) 0.00
債権先物取引におけるショートプッ
トオプション
Put 2400 S&P 500 E-mini Index
7,187.50 0.01
(50) 米ドル 19.875
Futures 12/17
7,187.50 0.01
店頭デリバティブ (25,698.12) (0.02)
先渡外国為替取引
Sold CAD / Bought USD - 07 Dec
(600,000.00) カナダドル 1,557.27 0.00
2017
Sold GBP / Bought USD - 07 Dec
(27,255.39) (0.02)
(800,000.00) 英ポンド
2017
(25,698.12) (0.02)
デリバティブへの投資 117,622.37 0.10
純流動資産/負債 米ドル 632,408.80 0.46
純資産 米ドル 138,098,248.77 100.00
● ファンド数値
ファンド・シェアクラス通貨での1単位当たり純資産価値
-クラスA(ユーロ)(分配) 117.49
-クラスI(ユーロ)(分配) 1,184.56
-クラスWT(米ドル)(再投資) 1,131.75
運用中のファンド・シェア数 124,095
-クラスA(ユーロ)(分配) 2,315
-クラスI(ユーロ)(分配) 16
-クラスWT(米ドル)(再投資) 121,764
資産(百万ドル) 138.1
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 34,826,346 20,693,026
特殊債券 54,530,360 54,305,100
未収利息 167,387 216,519
652 -
前払費用
89,524,745 75,214,645
流動資産合計
89,524,745 75,214,645
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 14,235,620 -
未払利息 95 59
427 671
その他未払費用
14,236,142 730
流動負債合計
69/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
14,236,142 730
負債合計
純資産の部
元本等
元本 75,202,622 75,182,674
剰余金
85,981 31,241
剰余金又は欠損金(△)
75,288,603 75,213,915
元本等合計
75,288,603 75,213,915
純資産合計
89,524,745 75,214,645
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成29年11月21日
項 目
至 平成30年11月20日
有価証券の評価基準及び評価方法
特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 (平成29年11月20日現在) (平成30年11月20日現在)
1. 当計算期間の末日に 75,202,622口 75,182,674口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0011円 1口当たり純資産額 1.0004円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,011円) (10,000口当たりの純資産額 10,004円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年11月21日
項 目
至 平成30年11月20日
70/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
71/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項 目 (平成30年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 平成29年11月21日
至 平成30年11月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(平成29年11月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,212,596円
同期中における追加設定元本額 19,970円
同期中における一部解約元本額 29,944円
平成29年11月20日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 30,000,000円
メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 9,994,004円
メキシコ債券ファンド(資産成長型) 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
SMBC・日興資産成長ナビゲーション 49,961円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 29,944円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,981円
72/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,981円
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508 9,980円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし) 9,980円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) 9,980円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02 9,976円
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603 9,978円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05 9,978円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり) 9,978円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) 9,978円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり) 9,980円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし) 9,980円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 9,980円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) 9,985円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 9,985円
合計 75,202,622円
(平成30年11月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,202,622円
同期中における追加設定元本額 21,899,061円
同期中における一部解約元本額 21,919,009円
平成30年11月20日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 8,100,949円
メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 9,994,004円
メキシコ債券ファンド(資産成長型) 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
SMBC・日興資産成長ナビゲーション 2,798,587円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 29,944円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり) 419,777円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし) 299,837円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし) 1,589,191円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) 269,851円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02 619,672円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05 969,499円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり) 1,759,104円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) 529,719円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり) 5,797,087円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし) 409,781円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 1,039,466円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) 5,027,477円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 549,716円
合計 75,182,674円
附属明細表
73/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
特殊債券 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済 14,000,000 14,004,900
機構債券
第3回政府保証地方公共団体金融機構債券 14,000,000 14,157,780
第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券 12,000,000 12,093,000
第15回政府保証東日本高速道路債券 14,000,000 14,049,420
合計 54,000,000 54,305,100
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
74/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間(平成30年11月
21日から令和 1年 5月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監
査を受けております。
75/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期中間計算期間
(令和 1年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
39,094
預金
86,053,940
コール・ローン
2,269,705,010
投資証券
1,589,349
親投資信託受益証券
2,357,387,393
流動資産合計
2,357,387,393
資産合計
負債の部
流動負債
361,437
未払解約金
320,385
未払受託者報酬
未払委託者報酬 13,456,185
252
未払利息
76,829
その他未払費用
14,215,088
流動負債合計
14,215,088
負債合計
純資産の部
元本等
2,474,419,568
元本
剰余金
△ 131,247,263
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,343,172,305
元本等合計
2,343,172,305
純資産合計
2,357,387,393
負債純資産合計
76/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間
自 平成30年11月21日
至 令和 1年 5月20日
営業収益
24,608
受取利息
有価証券売買等損益 14,728,493
△ 53,126,154
為替差損益
△ 38,373,053
営業収益合計
営業費用
21,342
支払利息
320,385
受託者報酬
13,456,185
委託者報酬
116,681
その他費用
13,914,593
営業費用合計
△ 52,287,646
営業利益又は営業損失(△)
△ 52,287,646
経常利益又は経常損失(△)
△ 52,287,646
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,380,540
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 82,470,400
3,565,631
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,565,631
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
1,435,388
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,435,388
額
-
分配金
△ 131,247,263
中間剰余金又は中間欠損金(△)
77/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期中間計算期間
自 平成30年11月21日
項 目
至 令和 1年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年 5月20日現在)
1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 2,474,419,568口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の 元本の欠損 131,247,263円
6第10号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9470円
(10,000口当たりの純資産額 9,470円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
78/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年 5月20日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年 5月20日現在)
期首元本額 2,555,628,889円
期中追加設定元本額 28,852,601円
期中一部解約元本額 110,061,922円
79/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第4期中間計算期間
(令和 1年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
14,533
預金
30,377,833
コール・ローン
392,693,047
投資証券
269,877
親投資信託受益証券
3,347,982
未収入金
426,703,272
流動資産合計
426,703,272
資産合計
負債の部
流動負債
918,625
派生商品評価勘定
未払金 305,604
56,854
未払受託者報酬
2,387,735
未払委託者報酬
89
未払利息
13,592
その他未払費用
3,682,499
流動負債合計
3,682,499
負債合計
純資産の部
元本等
429,684,396
元本
剰余金
△ 6,663,623
中間剰余金又は中間欠損金(△)
423,020,773
元本等合計
423,020,773
純資産合計
426,703,272
負債純資産合計
80/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期中間計算期間
自 平成30年11月21日
至 令和 1年 5月20日
営業収益
11,255
受取利息
有価証券売買等損益 2,633,584
△ 6,294,296
為替差損益
△ 3,649,457
営業収益合計
営業費用
9,716
支払利息
56,854
受託者報酬
2,387,735
委託者報酬
44,871
その他費用
2,499,176
営業費用合計
△ 6,148,633
営業利益又は営業損失(△)
△ 6,148,633
経常利益又は経常損失(△)
△ 6,148,633
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 183,237
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 675,505
22,967
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,967
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
45,689
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,689
額
-
分配金
△ 6,663,623
中間剰余金又は中間欠損金(△)
81/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期中間計算期間
自 平成30年11月21日
項 目
至 令和 1年 5月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年 5月20日現在)
1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 429,684,396口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の 元本の欠損 6,663,623円
6第10号に規定する額
3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9845円
(10,000口当たりの純資産額 9,845円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
82/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年 5月20日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
第4期中間計算期間(令和 1年 5月20日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 393,108,725 - 394,027,350 △918,625
米ドル 393,108,725 - 394,027,350 △918,625
合計 393,108,725 - 394,027,350 △918,625
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価していま
す。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しています。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
る対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
いています。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)中間計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日
の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
83/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
第4期中間計算期間
項 目
(令和 1年 5月20日現在)
期首元本額 439,993,855円
期中追加設定元本額 4,477,147円
期中一部解約元本額 14,786,606円
(参考)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)およびダイナミック・マルチアセット戦略
ファンド(限定為替ヘッジ)は、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー
50(WTシェアクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券をそれぞれ主要投資対象
としており、各中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資
信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)」
は、「アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50」のシェアクラスの1つ
です。
以下に記載した状況は監査の対象外です。
アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50
アリアンツ・グローバル・ダイナミック・マルチアセット・ストラテジー50(WTシェアクラス)は、ル
クセンブルグ籍の外国投資信託です。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
のです。
●純資産計算書(2018年9月30日現在)
(表示通貨:米ドル)
有価証券及び短期金融商品
(取得価額 120,493,374.44米ドル) 130,740,943.33
銀行預金 11,780,046.32
オプション・プレミアム 133,479.11
未収利息
債券未収利息 401,501.34
未収配当金 115,369.06
未収入金
ファンド・シェアの申込 266,174.98
有価証券取引 79,936.34
未実現利益
オプション取引 136,021.62
先物取引 1,067,987.48
905.11
先渡外国為替取引
資産合計 144,722,364.69
オプション・プレミアム (263,769.30)
未払金
84/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの一部解約 (566,399.98)
有価証券取引 (78,818.27)
その他未払金 (70,209.90)
未実現損失
オプション取引 (69,605.27)
先物取引 (418,135.62)
(481.25)
先渡外国為替取引
負債合計 (1,467,419.59)
純資産 143,254,945.10
●投資明細表(2018年9月30日現在)
純資産比
通貨 時価
種類 国 銘柄 保有数 価格
率(%)
(単位:1,000) (単位:米ドル)
正式な証券取引所で上場が認められている有価証券及び短期
116,747,857.70 81.47
金融商品
株式 オーストラリア BlueScope Steel 8,827 オーストラリアドル 16.980 108,207.68 0.08
CIMIC Group
1,064 51.360 39,452.44 0.03
Fortescue Metals Group
38,834 3.920 109,901.97 0.08
Metcash 15,456 3.000 33,475.39 0.02
Regis Resources
6,686 3.720 17,956.29 0.01
Treasury Wine Estates 6,679 17.490 84,335.13 0.06
Whitehaven Coal 77,440.66 0.05
19,718 5.440
470,769.56 0.33
オーストリア OMV 943 ユーロ 48.420
53,031.86 0.04
Raiffeisen Bank International
863 25.260 25,318.88 0.02
36,013.30 0.03
Voestalpine 791 39.200
114,364.04 0.09
ベルギー Solvay 546 ユーロ 115.050 72,959.13 0.05
72,959.13 0.05
Everest Re Group
バミューダ諸島 1,326 米ドル 228.190
302,579.94 0.21
Triton International 97,894.35 0.07
2,621 37.350
400,474.29 0.28
Bank of Montreal
カナダ 3,000 カナダドル 107.900
248,732.13 0.17
BCE 2,937 52.860 119,294.47 0.08
Canadian Imperial Bank of
3,440 122.320 323,329.34 0.23
Commerce
Canadian Tire -A-
956 155.440 114,185.22 0.08
Canadian Utilities -A-
1,297 31.090 30,984.89 0.02
CGI Group -A- 1,514 84.870 98,734.58 0.07
Cogeco Communications
443 65.600 22,330.41 0.02
Enerplus 2,963 15.830 36,041.41 0.03
Fortis 2,449 42.000 79,036.42 0.06
Linamar 586 60.400 27,197.17 0.02
Magna International
2,833 69.900 152,164.36 0.11
Manulife Financial
10,649 23.480 192,130.41 0.13
Metro 1,198 40.480 37,263.75 0.03
Open Text
1,046 50.190 40,340.20 0.03
Quebecor -B-
2,168 25.900 43,146.77 0.03
Rogers Communications -B-
3,241 67.320 167,653.39 0.12
Royal Bank of Canada
5,584 104.550 448,599.35 0.31
Teck Resources -B-
5,946 31.270 142,870.31 0.10
Toronto-Dominion Bank 402,045.03 0.28
6,598 79.300
2,726,079.61 1.92
Yangzijiang Shipbuilding
中国 54,900 シンガポールドル 1.220 48,980.22 0.03
Holdings
48,980.22 0.03
Danske Bank
デンマーク 7,247 デンマーククローネ 167.550 189,125.79 0.13
GN Store Nord 95,258.35 0.07
1,936 315.900
85/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
284,384.14 0.20
フィンランド Elisa 1,106 ユーロ 36.730
47,182.01 0.03
Outokumpu 7,977 5.054 46,824.72 0.03
Stora Enso -R-
8,049 16.455 153,829.71 0.11
177,491.32 0.12
UPM-Kymmene 4,471 34.180
425,327.76 0.29
Air France
フランス 5,406 ユーロ 8.764
55,027.37 0.04
Arkema 517 105.950 63,619.74 0.04
Atos 1,152 102.500 137,143.97 0.10
AXA 15,285 23.100 410,088.70 0.29
bioMerieux 585 71.900 48,852.31 0.03
BNP Paribas
2,875 53.180 177,576.94 0.12
Capgemini 1,886 110.050 241,063.86 0.17
Compagnie Generale des
1,548 103.450 185,995.24 0.13
Etablissements Michelin
CNP Assurances
1,389 20.600 33,233.02 0.02
Credit Agricole
9,372 12.490 135,954.97 0.09
Eiffage 1,361 96.340 152,287.81 0.11
Elis 1,235 20.000 28,687.81 0.02
Faurecia 2,247 52.140 136,073.79 0.09
Ipsen 397 146.600 67,596.60 0.05
Orange 19,394 13.830 311,522.88 0.22
Peugeot 1,148 23.510 31,346.92 0.02
Renault 2,005 74.650 173,837.94 0.12
Sanofi 540 77.130 48,374.61 0.03
SCOR 980 40.380 45,961.35 0.03
Thales 912 122.950 130,233.81 0.09
TOTAL 8,416 56.030 547,679.81 0.38
Valeo 2,273 37.130 98,022.27 0.07
340,681.86 0.24
Vinci 3,585 81.820
3,600,863.58 2.50
TBC Bank Group
ジョージア 945 英ポンド 16.480 20,357.81 0.01
20,357.81 0.01
Axel Springer
ドイツ 620 ユーロ 57.750
41,585.70 0.03
Bayerische Motoren Werke
1,605 78.180 145,737.42 0.10
Covestro 1,425 69.840 115,589.79 0.08
Daimler 3,972 55.060 254,007.08 0.18
Deutsche Lufthansa
8,077 21.040 197,376.84 0.14
Fraport Frankfurt Airport
581 75.420 50,893.58 0.04
Services Worldwide
Fresenius Medical Care
2,294 89.560 238,620.57 0.17
HeidelbergCement 1,578 68.160 124,921.43 0.09
Merck
1,023 89.960 106,887.14 0.07
Rheinmetall
425 89.780 44,316.85 0.03
Siltronic
115 107.200 14,318.35 0.01
17,050.01 0.01
Sudzucker 1,259 11.660
1,351,304.76 0.95
BOC Hong Kong Holdings
香港 29,500 香港ドル 37.200 140,254.46 0.10
CK Asset Holdings
16,000 58.750 120,137.78 0.08
CLP Holdings
11,000 91.650 128,847.76 0.09
Jardine Matheson Holdings
1,000 米ドル 62.360 62,360.00 0.04
Jardine Strategic Holdings
1,200 36.210 43,452.00 0.03
Kerry Properties
8,000 香港ドル 26.550 27,146.02 0.02
Kingboard Holdings
5,000 25.550 16,327.23 0.01
Kingboard Laminates Holdings
21,500 6.940 19,069.95 0.01
WH Group
111,000 5.510 78,167.52 0.05
Wharf Holdings
33,000 21.300 89,834.94 0.06
Xinyi Glass Holdings
26,000 9.890 32,864.07 0.02
Yue Yuen Industrial Holdings 13,898.92 0.01
5,000 21.750
772,360.65 0.52
AerCap Holdings
アイルランド 4,273 米ドル 57.270
244,714.71 0.17
ICON 703 150.800 106,012.40 0.07
86/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Medtronic 1,038 97.700 101,412.60 0.07
Smurfit Kappa Group
2,200 ユーロ 33.960 86,774.22 0.06
538,913.93 0.37
イタリア Enel 70,780 ユーロ 4.412 362,699.07 0.25
ERG 1,551 17.700 31,884.93 0.02
Recordati 1,314 29.680 45,295.98 0.03
Societa Cattolica di
2,742 7.430 23,662.28 0.02
Assicurazioni
Unipol Gruppo
8,966 3.883 40,435.85 0.03
503,978.11 0.35
日本 Canon 1,700 日本円 3,610.000
54,068.10 0.04
Chubu Electric Power
6,100 1,718.500 92,355.84 0.06
Daiwa House Industry
6,600 3,368.000 195,839.83 0.14
Fukuoka Financial Group
2,800 3,125.000 77,089.12 0.05
ITOCHU 20,000 2,080.000 366,503.68 0.26
Japan Airlines
5,500 4,084.000 197,894.37 0.14
JXTG Holdings
34,400 858.300 260,125.28 0.18
Kinden 2,000 1,819.000 32,051.45 0.02
Marubeni 30,600 1,040.000 280,375.31 0.20
Matsumotokiyoshi Holdings 1,600 4,660.000 65,688.74 0.05
Mitsubishi Chemical Holdings
23,900 1,087.500 228,987.71 0.16
Mitsubishi Tanabe Pharma
4,900 1,900.000 82,022.82 0.06
Mizuho Financial Group
107,300 198.200 187,364.96 0.13
Nichirei 2,500 3,010.000 66,296.64 0.05
Nippon Denko 8,200 296.000 21,384.08 0.01
Nippon Telegraph & Telephone
9,100 5,132.000 411,446.19 0.29
Nishimatsu Construction
800 2,876.000 20,270.47 0.01
Nisshin Steel
1,700 1,704.000 25,521.34 0.02
Nomura Real Estate Holdings
2,200 2,294.000 44,463.24 0.03
Obayashi 4,600 1,076.000 43,606.89 0.03
ORIX 18,500 1,842.000 300,224.66 0.21
Rengo 5,700 969.000 48,661.29 0.03
Sekisui House
8,100 1,732.500 123,635.52 0.09
Seven & I Holdings
1,300 5,060.000 57,953.39 0.04
Shindengen Electric
300 5,430.000 14,351.79 0.01
Sojitz 26,600 410.000 96,083.87 0.07
Sumitomo 14,900 1,894.500 248,694.33 0.17
Sumitomo Forestry
1,600 1,975.000 27,840.18 0.02
Takeda Pharmaceutical
4,300 4,861.000 184,153.12 0.13
Teijin 5,100 2,179.000 97,906.70 0.07
Tokyo Electron 2,000 15,610.000 275,053.96 0.19
Tokyu Fudosan Holdings
9,800 792.000 68,381.13 0.05
Toyota Motor
1,400 7,095.000 87,511.56 0.06
West Japan Railway
2,000 7,921.000 139,570.94 0.10
Yamada Denki
13,400 575.000 67,882.47 0.05
Yokohama Rubber 2,300 2,449.000 49,625.13 0.03
4,640,886.10 3.25
ジャージー Centamin 17,803 英ポンド 1.043 24,268.12 0.02
24,268.12 0.02
DNB
ノルウェー 7,298 ノルウェークローネ 171.550
153,309.56 0.11
Grieg Seafood 2,428 109.200 32,467.29 0.02
Marine Harvest
4,840 189.900 112,549.87 0.08
Orkla 3,186 69.000 26,919.66 0.02
88,280.18 0.06
Salmar 1,738 414.800
413,526.56 0.29
ロシア Evraz 6,476 英ポンド 5.650 47,830.51 0.03
47,830.51 0.03
DBS Group Holdings
シンガポール 9,500 シンガポールドル 26.030
180,836.59 0.13
Singapore Airlines
4,000 9.720 28,432.48 0.02
Venture 4,800 17.730 62,235.55 0.04
271,504.62 0.19
87/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACS Actividades de
スペイン 3,034 ユーロ 37.100
130,734.40 0.09
Construccion y Servicios
Aena 836 147.050 142,781.42 0.10
Banco de Sabadell
8,436 1.354 13,266.47 0.01
Bankinter 6,727 7.950 62,113.92 0.04
Iberdrola 18,922 6.362 139,817.35 0.10
421,338.06 0.29
Repsol 21,024 17.255
910,051.62 0.63
スウェーデンクロー
スウェーデン Boliden 4,605 241.150 125,289.33 0.09
ナ
Castellum 1,537 158.250 27,441.94 0.02
Peab 2,105 81.700 19,403.11 0.01
SAS 10,050 21.440 24,310.17 0.02
Svenska Cellulosa -B-
9,417 100.100 106,351.56 0.07
Swedbank -A- 126,916.22 0.09
5,146 218.600
429,712.33 0.30
スイス Coca-Cola 2,538 英ポンド 26.100
86,591.27 0.06
Georg Fischer
32 スイスフラン 1,121.000 36,712.72 0.03
Glencore 11,082 英ポンド 3.310 47,942.70 0.03
Logitech International
3,342 スイスフラン 44.030 150,596.93 0.11
Lonza Group
1,019 339.300 353,849.86 0.25
Nestle 479 81.540 39,973.04 0.03
Partners Group Holding 104 776.000 82,595.44 0.06
Swiss Life Holding
766 371.800 291,473.54 0.20
Swiss Re
3,209 90.560 297,417.91 0.21
TE Connectivity 382,222.51 0.27
4,339 米ドル 88.090
1,769,375.92 1.25
ASR Nederland
オランダ 1,141 ユーロ 41.380
54,837.36 0.04
ING Groep
5,111 11.338 67,304.29 0.05
NN Group
3,629 38.710 163,158.81 0.11
Signify 4,862 22.420 126,605.02 0.09
Royal Dutch Shell -A-
10,806 29.625 371,812.26 0.26
Royal Dutch Shell -B-
1,006 英ポンド 26.870 35,335.21 0.02
14,461.31 0.01
Volkerwessels 683 ユーロ 18.230
833,514.26 0.58
3i Group
イギリス 6,236 英ポンド 9.562
77,946.53 0.05
Anglo American
1,709 17.220 38,469.56 0.03
Barratt Developments
12,555 5.640 92,563.08 0.06
Bellway 1,935 30.260 76,540.60 0.05
Berkeley Group Holdings 2,235 36.880 107,748.30 0.08
BP 35,333 5.968 275,656.83 0.19
British American Tobacco
2,945 36.255 139,571.00 0.10
Britvic 1,598 7.900 16,502.35 0.01
Fiat Chrysler Automobiles
3,075 ユーロ 15.284 54,586.16 0.04
HSBC Holdings
4,499 英ポンド 6.774 39,838.17 0.03
Informa 4,070 7.600 40,434.30 0.03
International Consolidated
11,373 6.630 98,566.77 0.07
Airlines Group
J Sainsbury
17,595 3.226 74,198.58 0.05
Legal & General Group
51,094 2.627 175,457.51 0.12
Nomad Foods
7,184 米ドル 20.080 144,254.72 0.10
Persimmon 2,578 英ポンド 23.690 79,834.38 0.06
Royal Mail
7,512 4.716 46,309.63 0.03
RPC Group
3,150 8.028 33,056.73 0.02
Smith & Nephew
11,976 14.095 220,657.57 0.15
SSE 8,640 11.547 130,409.91 0.09
Tate & Lyle
5,083 6.842 45,461.65 0.03
Taylor Wimpey
4,756 1.721 10,699.53 0.01
Unilever 3,467 42.390 192,114.10 0.13
Wm Morrison Supermarkets
80,606.08 0.06
23,845 2.586
2,291,484.04 1.59
Abbott Laboratories
アメリカ合衆国 1,296 米ドル 73.020
94,633.92 0.07
88/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AbbVie 2,630 94.140 247,588.20 0.17
Activision Blizzard
2,661 82.870 220,517.07 0.15
Aetna 527 202.680 106,812.36 0.07
Aflac 4,492 47.050 211,348.60 0.15
Agilent Technologies
4,725 70.800 334,530.00 0.23
Air Lease
3,201 46.100 147,566.10 0.10
Ally Financial
4,746 26.690 126,670.74 0.09
Alphabet -A-
365 1,207.360 440,686.40 0.31
Alphabet -C-
386 1,194.640 461,131.04 0.32
Altria Group
3,821 60.770 232,202.17 0.16
Amazon.com 518 2,012.980 1,042,723.64 0.73
Amdocs 1,841 65.970 121,450.77 0.08
Ameren 1,414 62.570 88,473.98 0.06
American Electric Power
2,341 69.760 163,308.16 0.11
American Express
4,963 107.850 535,259.55 0.37
American Financial Group
1,701 110.070 187,229.07 0.13
AmerisourceBergen 1,886 91.150 171,908.90 0.12
Ametek 1,675 78.930 132,207.75 0.09
Amgen 1,132 208.890 236,463.48 0.17
Anthem 813 271.640 220,843.32 0.15
Apple 9,326 224.950 2,097,883.70 1.46
Applied Materials
6,224 38.350 238,690.40 0.17
Arrow Electronics
1,396 73.380 102,438.48 0.07
AT&T 15,966 33.420 533,583.72 0.37
Athene Holding -A- 3,759 51.080 192,009.72 0.13
Avangrid 2,074 47.300 98,100.20 0.07
Avery Dennison
2,026 107.820 218,443.32 0.15
Bank of America
18,165 29.940 543,860.10 0.38
Bank of New York Mellon
4,658 51.540 240,073.32 0.17
Baxter International
5,521 76.600 422,908.60 0.30
Becton Dickinson
941 259.990 244,650.59 0.17
Berkshire Hills Bancorp
906 40.350 36,557.10 0.03
Best Buy
3,511 78.260 274,770.86 0.19
BGC Partners -A-
7,174 11.840 84,940.16 0.06
Big Lots
1,319 41.420 54,632.98 0.04
Biogen 415 355.600 147,574.00 0.10
Blucora 1,861 37.050 68,950.05 0.05
Boeing 948 367.390 348,285.72 0.24
Boston Scientific
2,090 38.340 80,130.60 0.06
Bristol-Myers Squibb 2,796 61.950 173,212.20 0.12
Broadridge Financial
1,671 131.240 219,302.04 0.15
Solutions
CAI International
1,473 25.460 37,502.58 0.03
Capital One Financial 1,392 95.460 132,880.32 0.09
Cardinal Health
2,512 54.060 135,798.72 0.09
Carnival 2,150 英ポンド 47.570 133,694.51 0.09
CBIZ 1,207 米ドル 23.750 28,666.25 0.02
CDW 2,933 88.400 259,277.20 0.18
CenterPoint Energy 11,177 27.420 306,473.34 0.21
Charles River Laboratories
388 133.740 51,891.12 0.04
International
Chevron 3,349 122.470 410,152.03 0.29
Cirrus Logic
1,600 38.210 61,136.00 0.04
Cisco Systems
17,281 48.330 835,190.73 0.58
Citigroup 1,466 72.950 106,944.70 0.07
CNA Financial
873 45.540 39,756.42 0.03
CNO Financial Group
3,912 21.290 83,286.48 0.06
Coherent 277 172.140 47,682.78 0.03
Comcast -A-
16,370 35.220 576,551.40 0.40
Consolidated Edison
2,241 75.200 168,523.20 0.12
Constellation Brands -A-
1,561 214.940 335,521.34 0.23
Cooper-Standard Holding
481 120.160 57,796.96 0.04
CVS Health
4,232 78.760 333,312.32 0.23
89/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Danaher 948 108.180 102,554.64 0.07
Deluxe 565 56.700 32,035.50 0.02
Domtar 973 52.970 51,539.81 0.04
DowDuPont 8,054 65.330 526,167.82 0.37
DTE Energy
2,109 107.410 226,527.69 0.16
Duke Energy
2,157 78.940 170,273.58 0.12
DXC Technology
2,480 93.730 232,450.40 0.16
Eli Lilly
1,845 106.690 196,843.05 0.14
Entergy 2,311 79.930 184,718.23 0.13
Euronet Worldwide
1,138 100.210 114,038.98 0.08
Express Scripts Holding
931 94.810 88,268.11 0.06
Exxon Mobil
5,971 85.770 512,132.67 0.36
Facebook -A-
3,393 168.840 572,874.12 0.40
First American Financial
2,890 51.280 148,199.20 0.10
General Motors
8,193 33.670 275,858.31 0.19
Global Payments
1,157 126.710 146,603.47 0.10
Gray Television
3,288 17.500 57,540.00 0.04
Hanover Insurance Group
702 122.410 85,931.82 0.06
Heico -A- 726 74.300 53,941.80 0.04
Hill-Rom Holdings
1,658 93.430 154,906.94 0.11
Home Depot
2,011 206.840 415,955.24 0.29
Honeywell International 1,929 165.360 318,979.44 0.22
HP 11,733 25.630 300,716.79 0.21
Humana 209 335.080 70,031.72 0.05
Ingredion 1,445 104.550 151,074.75 0.11
Insperity 1,718 115.500 198,429.00 0.14
Intel 15,099 45.880 692,742.12 0.48
International Game Technology
2,536 19.750 50,086.00 0.03
j2 Global
1,195 83.370 99,627.15 0.07
Jabil 3,542 27.190 96,306.98 0.07
JM Smucker
655 102.370 67,052.35 0.05
Johnson & Johnson
6,684 138.220 923,862.48 0.64
JPMorgan Chase
8,788 114.520 1,006,401.76 0.70
Laboratory Corp of America
370 170.760 63,181.20 0.04
Holdings
Lam Research
2,223 150.570 334,717.11 0.23
Lear 2,006 146.730 294,340.38 0.21
LyondellBasell Industries -A-
2,322 102.780 238,655.16 0.17
Masimo 971 123.250 119,675.75 0.08
McKesson 1,058 131.690 139,328.02 0.10
Merck & Co
9,619 70.720 680,255.68 0.47
Micron Technology 4,982 44.990 224,140.18 0.16
Microsoft 13,760 114.410 1,574,281.60 1.10
MKS Instruments
1,868 80.450 150,280.60 0.10
Mondelez International -A- 3,406 43.070 146,696.42 0.10
National Instruments
3,449 48.080 165,827.92 0.12
Northrop Grumman
1,483 316.770 469,769.91 0.33
Old Republic International 3,739 22.360 83,604.04 0.06
Owens Corning
3,160 54.940 173,610.40 0.12
Packaging Corp Of America
605 110.540 66,876.70 0.05
Patrick Inustries
658 59.600 39,216.80 0.03
Penn Virginia
682 79.130 53,966.66 0.04
Perspecta 1,088 25.590 27,841.92 0.02
Pfizer 9,548 43.900 419,157.20 0.29
PG&E 3,308 45.270 149,753.16 0.10
Philip Morris International
328 81.510 26,735.28 0.02
Pinnacle Foods
3,563 64.240 228,887.12 0.16
Pinnacle West Capital
358 78.090 27,956.22 0.02
PPL 1,781 28.740 51,185.94 0.04
Procter & Gamble
2,900 82.860 240,294.00 0.17
Prudential Financial
1,853 101.060 187,264.18 0.13
90/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Public Service Enterprise
5,231 51.340 268,559.54 0.19
Group
Quest Diagnostics
2,964 107.250 317,889.00 0.22
Renewable Energy Group
1,921 27.850 53,499.85 0.04
Republic Services
3,735 72.650 271,347.75 0.19
Service Corp International
4,943 43.760 216,305.68 0.15
Silgan Holdings
1,783 27.760 49,496.08 0.03
Skywest 1,152 59.150 68,140.80 0.05
Snap-on 408 184.240 75,169.92 0.05
Spirit AeroSystems Holdings -
616 91.750 56,518.00 0.04
A-
SS&C Technologies Holdings
3,166 56.250 178,087.50 0.12
Stanley Black & Decker
1,303 147.460 192,140.38 0.13
SunTrust Banks
3,390 67.230 227,909.70 0.16
Thermo Fisher Scientific
2,528 244.320 617,640.96 0.43
Total System Services
3,706 97.870 362,706.22 0.25
Travelers 1,512 129.120 195,229.44 0.14
Trinseo 1,734 77.150 133,778.10 0.09
Tyson Foods -A- 4,454 59.790 266,304.66 0.19
UnitedHealth Group 3,162 264.650 836,823.30 0.58
Vail Resorts
288 286.130 82,405.44 0.06
Valero Energy
3,970 115.290 457,701.30 0.32
Verizon Communications 10,854 53.590 581,665.86 0.41
Walgreens Boots Alliance
2,868 73.810 211,687.08 0.15
Walmart 2,446 94.130 230,241.98 0.16
Waste Management
1,083 89.850 97,307.55 0.07
Wells Fargo 50,284.64 0.04
952 52.820
36,887,603.68 25.71
59,850,875.35 41.73
4.5000 % Australia Government
1,270.0 %
債券 オーストラリア オーストラリアドル 103.806
951,768.84 0.66
AUD Bonds 09/20 S.126
5.5000 % Australia Government
960.0 % 790,481.39 0.55
114.055
AUD Bonds 11/23 S.133
1,742,250.23 1.21
5.7500 % Canadian Government
60.0 %
カナダ カナダドル 140.536
64,792.99 0.05
CAD Bonds 01/33
3.2500 % Canadian Government
910.0 %
102.630 717,637.16 0.50
CAD Bonds 10/21
1.7500 % Canadian Government
450.0 %
99.995 345,764.18 0.24
CAD Bonds 13/19
2.2500 % Canadian Government
550.0 %
99.210 419,283.08 0.29
CAD Bonds 14/25
1.2500 % Province of Ontario
2,000.0 % 米ドル 98.890 1,977,790.20 1.38
USD Bonds 16/19
3,525,267.61 2.46
2.5000 % France Government
フランス 760.0 % ユーロ 106.077
936,343.50 0.65
EUR Bonds 10/20
1.5000 % France Government
180.0 %
105.640 220,851.95 0.15
EUR Bonds 15/31
6.0000 % France Government
310.0 % 501,728.78 0.35
139.350
EUR Bonds 94/25
1,658,924.23 1.15
2.2500 % Bundesrepublik
620.0 %
ドイツ ユーロ 105.407
759,034.51 0.53
Deutschland EUR Bonds 10/20
1.7500 % Bundesrepublik
180.0 %
109.557 229,040.89 0.16
Deutschland EUR Bonds 14/24
0.5000 % Bundesrepublik
210.0 %
102.552 250,128.86 0.18
Deutschland EUR Bonds 15/25
1.8750 % Kreditanstalt fur
1,000.0 % 996,673.40 0.70
米ドル 99.667
Wiederaufbau USD Notes 14/19
2,234,877.66 1.57
91/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5000 % Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro EUR 1,040.0 %
イタリア ユーロ 104.774 1,265,573.12 0.88
Bonds 04/20
4.5000 % Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro EUR 520.0 %
111.644 674,278.13 0.48
Bonds 10/26
5.5000 % Italy Buoni
Poliennali Del Tesoro EUR 3,130.0 % 112.892 4,104,005.03 2.86
Bonds 12/22
6,043,856.28 4.22
1.9000 % Japan Government JPY
190,000.0 %
日本 日本円 104.960
1,756,962.25 1.23
Bonds 01/21 S.50
2.1000 % Japan Government JPY
154,500.0 %
114.956 1,564,757.30 1.10
Bonds 05/25 S.83
2.5000 % Japan Government JPY
135,000.0 % 1,235,029.07 0.86
103.839
Bonds 99/20 S.44
4,556,748.62 3.19
2.2500 % Singapore Government
300.0 %
シンガポール シンガポールドル 100.515 220,515.96 0.15
SGD Bonds 11/21
220,515.96 0.15
4.3000 % Spain Government EUR
スペイン 850.0 % ユーロ 105.063
1,037,215.75 0.72
Bonds 09/19
5.5000 % Spain Government EUR
1,690.0 %
114.271 2,242,968.18 1.57
Bonds 11/21
3.7500 % Spain Government EUR
470.0 %
100.338 547,725.86 0.39
Bonds 13/18
2.1500 % Spain Government EUR
960.0 % 1,200,299.65 0.84
107.651
Bonds 15/25
5,028,209.44 3.52
2.1250 % European Investment
3,500.0 %
国際機関 米ドル 99.858 3,495,027.90 2.44
Bank USD MTN 12/19
3,495,027.90 2.44
1.5000 % Bank Nederlandse
2,000.0 %
オランダ 米ドル 99.612 1,992,242.60 1.39
Gemeenten USD Notes 17/19
1,992,242.60 1.39
4.5000 % United Kingdom
900.0 %
イギリス 英ポンド 101.630 1,195,656.44 0.83
Government GBP Bonds 08/19
4.2500 % United Kingdom
400.0 %
142.564 745,438.47 0.52
Government GBP Bonds 10/40
3.7500 % United Kingdom
300.0 %
108.197 424,305.29 0.31
Government GBP Bonds 11/21
2.2500 % United Kingdom
750.0 %
105.251 1,031,880.64 0.72
Government GBP Bonds 13/23
2.0000 % United Kingdom
370.0 %
104.710 506,444.49 0.35
Government GBP Bonds 15/25
3,903,725.33 2.73
3.1250 % United States
750.0 %
アメリカ合衆国 米ドル 100.625
754,687.50 0.53
Government USD Bonds 11/21
2.1250 % United States
3,190.0 % 98.328 3,136,667.03 2.19
Government USD Bonds 14/21
2.5000 % United States
500.0 %
97.539 487,695.30 0.34
Government USD Bonds 14/24
0.8750 % United States
2,050.0 %
99.945 2,048,878.86 1.43
Government USD Bonds 15/18
6.0000 % United States
1,580.0 %
119.766 1,892,296.80 1.33
Government USD Bonds 96/26
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 1,000.0 %
99.407 994,071.50 0.69
Bonds 03.01.2019
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 4,000.0 %
99.592 3,983,669.20 2.78
Bonds 06.12.2018
92/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 3,000.0 %
99.762 2,992,873.20 2.09
Bonds 08.11.2018
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 3,200.0 %
99.926 3,197,619.84 2.23
Bonds 11.10.2018
0.0000 % United States
Government USD Zero-Coupon 3,000.0 % 99.670 2,990,114.70 2.09
Bonds 23.11.2018
22,478,573.93 15.70
56,880,219.79 39.73
参加型持分
Micro Focus International
16,762.56 0.01
イギリス 919 米ドル 18.240
(ADR's)
16,762.56 0.01
16,762.56 0.01
投資口
(各継続手数料(管理手数料を含む)対象ファンドの管理手数
料又はオール・イン・フィー 年率%)
iShares Ⅱ PLC - iShares
HighYield Corporate
アイルランド 3,000 米ドル 103.760 311,280.00 0.22
Bond UCITS ETF USD - (0.500%)
iShares Ⅱ PLC - iShares
Developed Markets Property
40,000 25.430 1,017,200.00 0.71
Yield UCITS ETF USD -
(0.590%)
iShares Ⅱ plc - iShares J.P.
Morgan EM Bond UCITS ETF USD
28,516 106.570 3,038,950.12 2.13
- (0.450%)
iShares Ⅲ PLC - iShares J.P.
Morgan EM Local Govt Bond
10,332 57.701 596,166.73 0.42
UCITS ETF USD - (0.500%)
iShares PLC - iShares Euro
High Yield Corp Bond UCITS 602,560.07 0.42
5,000 ユーロ 103.760
ETF -EUR- EUR - (0.500%)
5,566,156.92 3.90
Allianz Global Investors Fund
- Allianz Emerging Markets
ルクセンブルク 2,750 米ドル 824.830
2,268,282.50 1.58
Local Currency Bond -Ⅰ- USD
- (0.850%)
ComStage - ComStage
Commerzbank Commodity ex-
34,611 103.160 3,570,470.76 2.49
Agriculture EW Index TR UCITS
ETF -Ⅰ- EUR - (0.300%)
Xtrackers Ⅱ - Global
Inflation-Linked Bond UCITS 40,000 24.495 979,800.00 0.68
ETF -2C- USD - (0.250%)
Xtrackers - LPX Private
Equity Swap UCITS ETF -1C- 24,000 ユーロ 57.700 1,608,375.45 1.12
EUR - (0.700%)
8,426,928.71 5.87
13,993,085.63 9.77
有価証券及び短期金融商品への投資 130,740,943.33 91.24
金融機関への預金 11,780,046.32 8.22
要求払い預金
ステートストリート銀行ルクセ
米ドル 4,299,939.84 3.00
ンブルク支店
デリバティブの担保としてのブ
7,480,106.48 5.22
ローカー現金及び預金
11,780,046.32 8.22
金融機関預金への投資 11,780,046.32 8.22
93/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産比率
通貨
銘柄 保有数 価格 未実現利益/損失
(%)
(単位:1,000)
デリバティブ
括弧付きの保有数はショート・ポジ
ションである
716,268.21 0.53
上場デリバティブ
先物取引 649,851.86 0.49
購入債券先物
10-Year Australian Government
オーストラリア
51 97.293 (31,837.42) (0.01)
Bond Futures 12/18 ドル
10-Year UK Long Gilt Futures
(25,647.26) (0.02)
18 英ポンド 121.020
12/18
(57,484.68) (0.03)
購入指数先物
DJ EURO STOXX 50 Index Futures
188 ユーロ 3,412.000 150,663.25 0.11
12/18
FTSE 100 Index Futures 12/18
18 英ポンド 7,507.500 62,235.78 0.04
MSCI Emerging Markets Index
266 米ドル 1,052.200 243,390.00 0.18
Futures 12/18
Nasdaq 100 Emini Index Futures
19 7,659.875 51,423.50 0.04
12/18
S&P 500 E-mini Index Futures
63 2,920.900 28,507.50 0.02
12/18
S&P/TSX 60 Index Futures 12/18
10 カナダドル 960.950 6,685.11 0.00
オーストラリア
SPI 200 Index Futures 12/18
56 6,173.500 (4,548.29) 0.00
ドル
Topix Index Futures 12/18 488,890.36 0.34
43 日本円 1,801.250
1,027,247.21 0.73
売却債券先物
10-Year Canada Government Bond
(13) カナダドル 132.705 15,633.16 0.01
Futures 12/18
10-Year German Government Bond
(8) ユーロ 158.640 20,069.85 0.01
(Bund) Futures 12/18
10-Year Mini Japanese Government
(3) 日本円 150.065 488.97 0.00
Bond Futures 12/18
Euro BTP Futures 12/18 (41,138.55) (0.02)
(14) ユーロ 123.840
0.00
(4,946.57)
売却指数先物
NIKKEI 225 (SGX) Index Futures
(314,964.10) (0.21)
(22) 日本円 23,805.000
12/18
(314,964.10) (0.21)
オプション取引 66,416.35 0.04
インデックス取引におけるロング
プットオプション
Put 17500 NIKKEI 225 (OSE) Index
50 日本円 145.000 (69,605.27) (0.05)
06/19
(69,605.27) (0.05)
インデックス取引におけるショート
プットオプション
Put 21500 NIKKEI 225 (OSE) Index
(25) 日本円 580.000 136,021.62 0.09
06/19
136,021.62 0.09
店頭デリバティブ 423.86 0.00
先渡外国為替取引
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov
(11,392.56) 米ドル 308.66 0.00
2018
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov
(11,454.57) 200.27 0.00
2018
Sold SGD / Bought USD - 02 Oct
シンガポールド
264.07
(197,154.09) 0.00
ル
2018
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct
132.11
(99,480.00) 0.00
2018
94/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov
(11,659.68) 米ドル (79.78) 0.00
2018
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov
(229,211.90) (347.28) 0.00
2018
Sold USD / Bought CNH - 15 Nov
(54.19) 0.00
(11,546.07)
2018
423.86 0.00
デリバティブへの投資 716,692.07 0.53
純流動資産/負債 米ドル 17,263.38 0.01
純資産 米ドル 143,254,945.10 100.00
● ファンド数値
ファンド・シェアクラス通貨での1単位当たり純資産価値
-クラスAMg(H2-オーストラリアドル)(分配) 10.16
-クラスAMg(H2-人民元)(分配) 10.04
-クラスA(ユーロ)(分配) 102.49
-クラスAMg(H2-ユーロ)(分配) 10.15
-クラスI(ユーロ)(分配) 1,033.13
-クラスAMg(H2-英ポンド)(分配) 10.15
-クラスAMg(H2-シンガポールドル)(分配) 10.16
-クラスAMg(米ドル)(分配) 10.16
-クラスIT(米ドル)(再投資) 1,022.00
-クラスWT(米ドル)(再投資) 1,167.34
運用中のファンド・シェア数 171,616
-クラスAMg (H2-オーストラリアドル)(分配)
1,571
-クラスAMg (H2-人民元)(分配)
7,923
-クラスA(ユーロ)(分配) 2,455
-クラスAMg (H2-ユーロ)(分配)
1,002
-クラスI(ユーロ)(分配) 7
-クラスAMg (H2-英ポンド)(分配)
896
-クラスAMg (H2-シンガポールドル)(分配)
30,678
-クラスAMg (米ドル)(分配)
4,899
-クラスIT(米ドル)(再投資) 1
-クラスWT(米ドル)(再投資) 122,183
資産(百万ドル) 143.3
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(令和 1年 5月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 20,681,018
特殊債券 54,313,420
未収利息 147,018
47,868
前払費用
75,189,324
流動資産合計
75,189,324
資産合計
負債の部
流動負債
60
未払利息
60
流動負債合計
60
負債合計
純資産の部
元本等
元本 75,182,674
剰余金
6,590
剰余金又は欠損金(△)
95/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年 5月20日現在)
75,189,264
元本等合計
75,189,264
純資産合計
75,189,324
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 平成30年11月21日
項 目
至 令和 1年 5月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
(令和 1年 5月20日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日における受益権の総数 75,182,674口
2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0001円
(10,000口当たりの純資産額 10,001円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(令和 1年 5月20日現在)
項 目
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
96/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項 目 (令和 1年 5月20日現在)
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券(特殊債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(令和 1年 5月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,182,674円
同期中における追加設定元本額 -円
同期中における一部解約元本額 -円
令和 1年 5月20日現在における元本の内訳
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 8,100,949円
メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 9,994,004円
メキシコ債券ファンド(資産成長型) 4,997,002円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 29,982,011円
SMBC・日興資産成長ナビゲーション 2,798,587円
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース) 29,944円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジあり) 419,777円
三井住友・グローバルCB戦略ファンド(為替ヘッジなし) 299,837円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし) 1,589,191円
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ) 269,851円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02 619,672円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-05 969,499円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり) 1,759,104円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし) 529,719円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジあり) 5,797,087円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-09(為替ヘッジなし) 409,781円
あしぎん世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-09 1,039,466円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり) 5,027,477円
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし) 549,716円
97/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(令和 1年 5月20日現在)
合計 75,182,674円
98/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
2019年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,295,917,299 円
Ⅱ 負債総額 1,116,918 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,294,800,381 円
Ⅳ 発行済口数 2,466,369,488 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9304 円
(1万口当たり純資産額) (9,304 円)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
2019年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額 418,688,426 円
Ⅱ 負債総額 191,263 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 418,497,163 円
Ⅳ 発行済口数 429,586,923 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9742 円
(1万口当たり純資産額) (9,742 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
99/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
の でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
100/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2019年5月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
101/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2019年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 769 8,328,113
単位型株式投資信託 113 575,297
追加型公社債投資信託 1 29,010
単位型公社債投資信託 189 537,951
合 計 1,072 9,470,373
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表については、金融
商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,873,870 13,755,961
顧客分別金信託 20,010 20,011
前払費用 402,249 476,456
未収入金 39,030 64,856
未収委託者報酬 6,332,203 6,963,077
未収運用受託報酬 1,725,215 1,129,548
未収投資助言報酬 316,407 285,668
未収収益 50,321 44,150
10,891 31,771
その他の流動資産
29,770,200 22,771,504
流動資産合計
固定資産
102/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有形固定資産 ※1
建物 185,371 173,517
300,694 751,471
器具備品
有形固定資産合計 486,065 924,988
無形固定資産
ソフトウェア 409,765 479,867
ソフトウェア仮勘定 5,755 183,528
電話加入権 56 44
商標権 - 60
415,576 663,501
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 10,616,594 10,829,628
関係会社株式 10,412,523 10,252,067
長期差入保証金 658,505 2,004,451
長期前払費用 69,423 97,107
会員権 7,819 7,819
1,394,447 1,426,381
繰延税金資産
投資その他の資産合計 23,159,314 24,617,457
24,060,956 26,205,946
固定資産合計
53,831,157 48,977,450
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 84 4,534
その他の預り金 92,326 1,480,229
未払金
未払収益分配金 649 1,122
未払償還金 137,522 137,522
未払手数料 2,783,763 3,246,133
その他未払金 236,739 768,373
未払費用 3,433,641 3,535,589
未払消費税等 547,706 84,966
未払法人税等 1,785,341 670,761
賞与引当金 1,507,256 1,302,052
1,408 18,110
その他の流動負債
10,526,438 11,249,395
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
賞与引当金 99,721 5,074
3,363 5,074
その他の固定負債
3,422,915 3,428,751
固定負債合計
13,949,354 14,678,146
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
103/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
26,561,078 21,255,054
繰越利益剰余金
28,382,283 23,076,258
利益剰余金合計
39,011,267 33,705,242
株主資本計
評価・換算差額等
870,535 594,061
その他有価証券評価差額金
870,535 594,061
評価・換算差額等合計
39,881,802 34,299,304
純資産合計
53,831,157 48,977,450
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 36,538,981 39,156,499
運用受託報酬 8,362,118 6,277,217
投資助言報酬 1,440,233 1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 -
サービス支援手数料 128,324 182,502
55,820 49,507
その他
営業収益計 46,530,479 46,998,614
営業費用
支払手数料 16,961,384 18,499,433
広告宣伝費 353,971 361,696
公告費 1,140 125
調査費
調査費 1,654,233 1,752,905
委託調査費 5,972,473 6,050,441
営業雑経費
通信費 40,066 46,551
印刷費 339,048 338,465
協会費 - 24,700
諸会費 45,465 23,756
情報機器関連費 2,582,734 2,872,416
販売促進費 34,333 49,118
136,669 148,307
その他
営業費用合計 28,121,520 30,167,918
一般管理費
104/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
給料
役員報酬 196,529 190,951
給料・手当 6,190,716 6,308,066
賞与 601,375 514,259
賞与引当金繰入額 1,566,810 1,235,936
交際費 25,709 27,802
寄付金 - 82
事務委託費 256,413 286,905
旅費交通費 220,569 228,538
租税公課 282,036 285,369
不動産賃借料 654,286 612,410
退職給付費用 419,884 463,553
固定資産減価償却費 329,756 378,530
285,490 290,243
諸経費
11,029,580 10,822,651
一般管理費合計
7,379,378 6,008,044
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 51,335 -
受取利息 520 623
時効成立分配金・償還金 2,622 72
原稿・講演料 894 1,951
10,669 36,408
雑収入
営業外収益合計 66,042 39,055
営業外費用
為替差損 5,125 15,760
913 7,027
雑損失
6,038 22,787
営業外費用合計
7,439,383 6,024,312
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 61,842 289,451
投資有価証券売却益 30,980 7,247
- 79,850
過去勤務費用償却益 ※1
特別利益合計 92,822 376,549
特別損失
固定資産除却損 ※2 354,695 1,462
投資有価証券償還損 141,666 13,668
投資有価証券売却損 9,634 14,605
関係会社株式評価損 ※3 - 160,455
- 187,140
合併関連費用 ※4
505,996 377,331
特別損失合計
7,026,209 6,023,530
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 2,350,891 1,750,031
△ 280,166
90,084
法人税等調整額
2,070,725 1,840,116
法人税等合計
4,955,483 4,183,413
当期純利益
105/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074
当期変動額
△ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 25,314,279 35,943,263 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△ 1,887,480 △ 1,887,480 △ 1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の
項目の当期変動額 543,419 543,419 543,419
(純額)
当期変動額合計 3,068,003 3,068,003 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078
当期変動額
△ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024
当期変動額合計 - - - - - -
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
株主資本 評価・換算差額等
106/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 28,382,283 39,011,267 870,535 870,535 39,881,802
当期変動額
△ 9,489,438 △ 9,489,438 △ 9,489,438
剰余金の配当
当期純利益 4,183,413 4,183,413 4,183,413
株主資本以外の
△ 276,474 △ 276,474 △ 276,474
項目の当期変動額
(純額)
△ 5,306,024 △ 5,306,024 △ 276,474 △ 276,474 △ 5,582,498
当期変動額合計
当期末残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 3~20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
す。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、
107/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、
税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」715,988千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」1,394,447千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第4項に定める「税効果会計に係る会計基
準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事
業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
建物 312,784千円 350,176千円
器具備品 768,929千円 922,553千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、令和5年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset
204,923千円 174,854千円
Management (New York)Inc.
(損益計算書関係)
※1 過去勤務費用償却益
過去勤務費用償却益は、退職金規程を変更したことに伴い発生した過去勤務費用の一時処理額であります。
※2 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
器具備品 0 千円 695 千円
ソフトウェア
9,000 千円 766 千円
ソフトウェア仮勘定
345,695 千円 - 千円
※3 関係会社株式評価損
関係会社株式評価損は、関連会社の株式について減損処理を適用したことによるものであります。
※4 合併関連費用
合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費用及び当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業
務委託費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 - - 17,640株
2.剰余金の配当に関する事項
108/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000.00
定時株主総会 3月31日 6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金 2,822,400 160,000.00
定時株主総会 3月31日 6月27日
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 17,622,360株 - 17,640,000株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
当社は平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。
当該株式分割は平成30年11月1日を効力発生日としておりますので、平成31年1月31日を基準日とする一株当たり
配当額につきましては、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000.00
定時 株主総会 3月31日 6月27日
平成31年2月28日 平成31年 平成31年
普通株式 6,667,038 377.95
臨時株主総会 1月31日 3月22日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
令和1年6月24日開催の臨時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
令和1年6月24日 平成31年 令和1年
普通株式 利益剰余金 2,469,600 140.00
臨時 株主総会 3月28日 6月25日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1年以内 208,187 597,239
1年超 42,916 6,115,662
合計 251,104 6,712,901
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
109/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 -
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 -
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 -
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 -
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 -
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 -
資産計 40,542,507 40,542,507 -
(1)顧客からの預り金 84 84 -
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 -
負債計 2,783,847 2,783,847 -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,755,961 13,755,961 -
(2)顧客分別金信託 20,011 20,011 -
(3)未収委託者報酬 6,963,077 6,963,077 -
(4)未収運用受託報酬 1,129,548 1,129,548 -
(5)未収投資助言報酬 285,668 285,668 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,829,330 10,829,330 -
(7)長期差入保証金 2,004,451 2,004,451 -
資産計 34,988,051 34,988,051 -
110/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)顧客からの預り金 4,534 4,534 -
(2)未払手数料 3,246,133 3,246,133 -
負債計 3,250,667 3,250,667 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,252,067
合計 10,412,523 10,252,067
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 - - -
顧客分別金信託 20,010 - - -
未収委託者報酬 6,332,203 - - -
未収運用受託報酬 1,725,215 - - -
未収投資助言報酬 316,407 - - -
長期差入保証金 602,360 56,144 - -
合計 29,870,067 56,144 - -
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,755,961 - - -
顧客分別金信託 20,011 - - -
未収委託者報酬 6,963,077 - - -
未収運用受託報酬 1,129,548 - - -
未収投資助言報酬 285,668 - - -
長期差入保証金 54,900 1,949,551 - -
合計 22,209,168 1,949,551 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
111/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,252,067千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度(平成30年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度(平成31年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,545,410 6,613,088 932,322
小計 7,545,410 6,613,088 932,322
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,283,920 3,360,000 △76,080
小計 3,283,920 3,360,000 △76,080
合計 10,829,330 9,973,088 856,242
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
728,127 7,247 14,605
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、有価証券について160,455千円(関係会社株式160,455千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては子会社株式及び関連会社株式については、当該株式の発行会社の財務状況等を勘案した
上で、回復可能性を検討し、回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
112/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,177,131 3,319,830
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の発生額 △51,212 △3,658
退職給付の支払額 △94,727 △85,082
過去勤務費用の発生額 - △79,850
退職給付債務の期末残高 3,319,830 3,418,601
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 3,319,830 3,418,601
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 3,319,830 3,418,601
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 285,715 267,362
利息費用 2,922 -
数理計算上の差異の費用処理額 △51,212 △3,658
過去勤務費用償却益 - △79,850
その他 182,458 199,849
確定給付制度に係る退職給付費用 419,884 383,703
(注)1.退職金規程を変更したことに伴い、過去勤務費用償却益79,850千円を特別利益に計上しております。
2.その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
割引率 0.000% 0.000%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度147,195千円、当事業年度156,457千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,016,532 1,046,775
賞与引当金 492,056 400,242
調査費 90,509 80,983
未払金 60,851 57,192
未払事業税 102,103 54,797
ソフトウェア償却 11,289 17,501
7,903 82,798
その他
113/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
繰延税金資産小計
1,781,245 1,740,292
△2,597 △51,729
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
1,778,648 1,688,563
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 384,200 262,181
繰延税金負債合計 384,200 262,181
繰延税金資産の純額
1,394,447 1,426,381
(注)評価性引当額が49,131千円増加しております。この増加の内容は、主として関係会社株式評価損に係る評価性引当額
を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
30.8% 30.6%
(調整)
評価性引当額の増減 - 0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.9
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △1.9 △1.4
その他 0.1 △0.4
29.4 30.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
114/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
39,156,499 6,277,217 1,332,888 232,009 46,998,614
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,761,066 429,436
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
115/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 2,499,836 399,447
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,789,062 1,154,875
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 2,260.87円 1,944.40円
1株当たり当期純利益金額 280.92円 237.15円
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これに伴
い、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益
を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 4,955,483 4,183,413
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 4,955,483 4,183,413
期中平均株式数(株) 17,640,000 17,640,000
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住
銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
取得による企業結合
当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間で合併契約を
締結することについて決議し、同日付で締結しました。本合併契約に基づき、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社
は、平成31年4月1日付で合併いたしました。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
116/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
2.合併比率及びその算定方法並びに交付した株式数
(1)合併比率
大和住銀投信投資顧問株式会社の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたしました。
(2)合併比率の算定方法
当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀投信投資顧問株式会社はPwCアド
バイザリー合同会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定
結果を参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であると判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付した株式数
普通株式:16,230,060株
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用13,700千円
4.取得原価の配分に関する事項
現時点では確定しておりません。
(参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該(参考)において、大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。)
並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第
52号。)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期事業年度(平成30年4月1日から
平成31年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
117/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)貸借対照表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 21,360,895 20,475,527
118/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前払費用 204,460 230,059
未収入金 12,823 4,542
未収委託者報酬 3,363,312 2,923,589
未収運用受託報酬 1,198,432 870,546
未収収益 41,310 38,738
7,553 3,324
その他
26,188,788 24,546,329
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 75,557 225,975
器具備品 ※1 122,169 95,404
土地 710 710
7,275 8,108
リース資産 ※1
205,712 330,198
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 73,887 159,087
ソフトウェア仮勘定 - 6,115
12,706 12,706
電話加入権
86,593 177,909
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 10,257,600 11,025,039
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,170 -
長期差入保証金 534,699 534,270
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 1,041,251 1,009,250
その他 - 8,397
△20,750 △20,750
貸倒引当金
12,852,746 13,594,982
投資その他の資産計
13,145,052 14,103,090
固定資産計
39,333,840 38,649,419
資産合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 3,143 3,583
未払金 29,207 1,555,486
未払手数料 1,434,393 1,222,461
未払費用 1,287,722 1,203,269
未払法人税等 1,397,293 264,304
未払消費税等 135,042 48,437
賞与引当金 1,263,100 1,007,040
役員賞与引当金 85,600 72,900
23,128 29,455
その他
5,658,632 5,406,939
流動負債計
固定負債
リース債務 4,698 5,173
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
役員退職慰労引当金 88,050 -
119/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長期未払金 - 204,333
- 248,260
資産除去債務
1,632,952 2,164,829
固定負債計
7,291,585 7,571,769
負債合計
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
28,387,042 27,516,774
繰越利益剰余金
29,830,773 28,960,505
利益剰余金合計
31,987,042 31,116,774
株主資本合計
評価・換算差額等
55,213 △39,124
その他有価証券評価差額金
55,213 △39,124
評価・換算差額等合計
32,042,255 31,077,650
純資産合計
39,333,840 38,649,419
負債純資産合計
(2)損益計算書
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
運用受託報酬 5,111,757 4,252,374
委託者報酬 26,383,145 24,415,734
82,997 66,957
その他営業収益
31,577,899 28,735,066
営業収益計
営業費用
支払手数料 11,900,832 10,708,502
広告宣伝費 93,131 196,206
公告費 - 293
調査費
調査費 1,637,364 2,076,042
委託調査費 2,959,680 3,032,753
委託計算費 79,120 77,597
営業雑経費
通信費 42,497 38,715
印刷費 517,371 507,540
協会費 24,374 24,325
諸会費 3,778 1,994
120/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
122,930 63,596
その他
17,381,079 16,727,567
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 218,127 217,030
給料・手当 2,809,008 3,002,836
賞与 86,028 48,878
退職金 9,864 2,855
福利厚生費 647,269 638,399
交際費 29,121 38,883
旅費交通費 159,224 153,694
租税公課 199,255 160,817
不動産賃借料 622,807 639,392
退職給付費用 219,724 324,082
固定資産減価償却費 71,624 141,154
賞与引当金繰入額 1,263,100 1,007,040
役員退職慰労引当金繰入額
36,130 102,860
役員賞与引当金繰入額 85,500 72,900
901,001 1,011,941
諸経費
7,357,787 7,562,768
一般管理費計
6,839,032 4,444,730
営業利益
営業外収益
受取配当金 23,350 35,946
受取利息 199 178
投資有価証券売却益 6,350 45,345
2,831 10,431
その他
32,732 91,902
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 5,000 4,735
解約違約金 - 982
為替差損 1,784 828
0 410
その他
6,784 6,956
営業外費用計
6,864,980 4,529,676
経常利益
特別損失
合併関連費用 ※2 - 179,376
- 4,121
固定資産除却損
- 183,498
特別損失計
税引前当期純利益 6,864,980 4,346,177
2,242,775 1,339,010
法人税、住民税及び事業税
△78,014 73,635
法人税等調整額
2,164,761 1,412,646
法人税等合計
当期純利益 4,700,218 2,933,531
(3)株主資本等変動計算書
第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
121/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950
当期純利益
4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当
△2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益
4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
第47期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800
当期純利益
2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 - - - - - △870,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,516,774
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当期変動額
剰余金の配当
△3,803,800 △3,803,800 △3,803,800
当期純利益
2,933,531 2,933,531 2,933,531
株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)
△94,337 △94,337 △94,337
当期変動額合計 △870,268 △870,268 △94,337 △94,337 △964,605
122/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期末残高 28,960,505 31,116,774 △39,124 △39,124 31,077,650
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~30年
器具備品 4~15年
(会計上の見積りの変更)
当事業年度において、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」)との間で合併
契約を締結したことに伴い、将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更
しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
15,534千円減少しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づき事業年度末における要支給額を
計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
123/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法
に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」504,497千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」1,041,251千円に含めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成31年3月22日開催の臨時株主総会において、退任となる取締役及び監査役に対して、在任中の労に
報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で役員退職慰労金を支給することを決議しました。
これに伴い、当事業年度において役員退職慰労引当金184,610千円を長期未払金に振り替えております。
(貸借対照表関係)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 465,964千円 建物 556,889千円
器具備品 297,262千円
器具備品 266,621千円
リース資産 12,584千円
リース資産 8,719千円
(損益計算書関係)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※2. 合併関連費用は、主に目論見書等の一斉改版費
-
用及び当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用
であります。
(株主資本等変動計算書関係)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年6月23日
普通株式 2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項 (単位:千株)
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
124/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式 3,850 - - 3,850
合 計 3,850 - - 3,850
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当た
株式の 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
種類 原資
(千円) (円)
平成31年3月22日 普通 利益
1,455,300 378 平成31年3月31日 令和1年6月25日
臨時株主総会 株式 剰余金
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
125/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 21,360,895 21,360,895 -
(2)未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 -
(3)未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 -
(4)未収入金 12,823 12,823 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 -
資産計 36,141,929 36,141,929 -
(1)未払手数料 1,434,393 1,434,393 -
(2)未払費用(*) 959,074 959,074 -
負債計 2,393,468 2,393,468 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 20,475,527 20,475,527 -
(2)未収委託者報酬 2,923,589 2,923,589 -
(3)未収運用受託報酬 870,546 870,546 -
(4)未収入金 4,542 4,542 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,979,968 10,979,968 -
(6)長期差入保証金 524,592 524,592 -
資産計 35,778,767 35,778,767 -
(1)未払手数料 1,222,461 1,222,461 -
(2)未払費用(*) 807,875 807,875 -
負債計 2,030,337 2,030,337 -
(*)金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によっ
ております。
負債
(1)未払手数料、及び(2)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
126/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
区分 第46期(平成30年3月31日) 第47期(平成31年3月31日)
(1)その他有価証券
非上場株式 51,135 45,071
(2)子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
(3)長期差入保証金 534,699 9,677
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
2.(5)投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 - - -
未収委託者報酬 3,363,312 - - -
未収運用受託報酬 1,198,432 - - -
未収入金 12,823 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 -
合計 27,858,863 373,466 657,576 -
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 20,475,527 - - -
未収委託者報酬 2,923,589 - - -
未収運用受託報酬 870,546 - - -
未収入金 4,542 - - -
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 151,249 2,135,802 761,441 -
長期差入保証金 - 524,592 - -
合計 24,425,455 2,660,395 761,441 -
(有価証券関係)
1.子会社株式
第46期(平成30年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第47期(平成31年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第46期(平成30年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
127/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第47期(平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,207,351 1,967,041 240,309
小計 2,207,351 1,967,041 240,309
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 8,772,616 9,069,317 △296,700
小計 8,772,616 9,069,317 △296,700
合計 10,979,968 11,036,359 △56,391
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 45,071千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,433,609 45,345 4,735
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
128/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,482,500 1,540,203
退職給付費用 147,235 248,717
退職給付の支払額 △105,520 △61,499
その他 15,987 △20,359
退職給付引当金の期末残高 1,540,203 1,707,062
(注)前事業年度のその他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
当事業年度のその他は、主に長期未払金への振り替えであります。
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
積立型制度の退職給付債務 - -
年金資産 - -
- -
非積立型制度の退職給付債務 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
退職給付引当金 1,540,203 1,707,062
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,540,203 1,707,062
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第46期 147,235千円 第47期 248,717千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第46期は72,489千円、第47期は75,365千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 71,030 23,058
賞与引当金 386,761 308,355
社会保険料 30,549 27,751
未払事業所税 4,247 4,370
退職給付引当金 471,610 522,702
資産除去債務 - 77,318
投資有価証券 67,546 65,422
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 26,961 -
その他有価証券評価差額金 - 17,266
その他 74,458 83,141
繰延税金資産小計 1,144,165 1,140,388
評価性引当額 △78,546 △76,422
繰延税金資産合計 1,065,618 1,063,965
繰延税金負債
建物 - 54,715
129/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券評価差額金 △24,367 -
繰延税金負債合計 △24,367 54,715
繰延税金資産の純額 1,041,251 1,009,250
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第46期 第47期
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率
- 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
- 0.80%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- 0.09%
特定外国子会社等課税対象金額
- 1.99%
税額控除
- △0.64%
その他
- △0.36%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
- 32.50%
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が
法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等であります。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
当該契約に基づく退去予定期限までの期間を使用見込期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について合理的な見積りが可能と
なったことから、「(2)当該資産除去債務の金額の算定方法」に記載の算定方法に則り、資産除去債務の
金額を計算しております。資産除去債務の残高の推移は次のとおりであります。
(単位:千円)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
期首残高 - -
見積りの変更による増加額 - 248,260
期末残高 - 248,260
(セグメント情報等)
セグメント情報
1.報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
2.地域ごとの情報
130/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 24,415,734 4,252,374 66,957 28,735,066
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
131/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 3,987,525 573,578
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,969,101 273,241
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第47期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
兄弟会社等
事業の 議決権
取引 期末
会社等 資本金 関連当事者
内容又 等の所 取引の内容
属性 住所 金額 科目 残高
の名称 (億円) との関係
は職業 有割合
(千円) (千円)
当社投資信 投資信託に
その他 東京
大和証 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
1,000 4,328,153 540,879
券株式 証券業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
会社 料
託等 支払※1
子会社 田区
株式
当社投資信 投資信託に
その他 東京
会社 未払
託に係る事 係る事務代
の関係 都
17,709 1,465,685 228,197
三井 銀行業 - 手数
務代行の委 行手数料の
会社の 千代
住友 料
託等 支払※1
子会社 田区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
(1株当たり情報)
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 8,322円66銭 8,072円12銭
1株当たり当期純利益金額 1,220円84銭 761円96銭
(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第46期 第47期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 4,700,218 2,933,531
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850 3,850
(重要な後発事象)
当社は、平成30年9月28日付で締結した、SMAMとの合併契約書に基づき、当社を消滅会社とし、
SMAMを存続会社とする吸収合併方式により、平成31年4月1日付で合併いたしました。
132/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
a.2018年11月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b.2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 株式会社りそな銀行
(ロ)資本金の額 279,928百万円(2019年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
133/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円(2019年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
※
(イ)名称 (ハ)事業の内容
(ロ)資本金の額
株式会社三井住友銀行 1,770,996百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
※資本金の額は、2019年3月末現在。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【その他】
1 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
(1)「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
(2)委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
(3)委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス(これらのアドレス
をコード化した図形等も含む)を記載することがあります。
(4)請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
(5)目論見書の使用開始日を記載することがあります。
(6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
(7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
(8)「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
(9)当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
(10)ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
(11)写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
2 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
3 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
4 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明
書(請求目論見書)」と称して使用することがあります。
134/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
6 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書(交付目論見書)で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
(交付目論見書)および投資信託説明書(請求目論見書)を一体のものとして使用することが
あります。
135/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和1年6月14日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成30年
4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
DSアセットマネジメント株式会社(旧会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社)の平成31年3月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社は、平成31年4月1日付で合併した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
136/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年12月25日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)の平成29年11月21日か
ら平成30年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)の平成30年11月20日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
137/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年12月25日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の平成29年11月21日か
ら平成30年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の平成30年11月20日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL
データは監査の対象には含まれていません。
138/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年6月25日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)の平成30年11月21日か
ら令和1年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)の令和1年5月20日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成30年11月21日から令和1年5月20日まで)の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
中間監査の対象には含まれていません。
139/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
140/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和1年6月25日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の平成30年11月21日か
ら令和1年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)の令和1年5月20日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成30年11月21日から令和1年5月20日まで)の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは
中間監査の対象には含まれていません。
141/142
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
142/142