マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第25期(平成30年11月13日－令和1年5月13日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長
     【提出日】                       2019年8月13日
     【計算期間】                       第25特定期間
                            （自　2018年11月13日　至　2019年5月13日）
     【ファンド名】                       マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井   隆
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
        不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
       ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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      ○商品分類表
        単位型投信          投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                   国　　内
        単位型投信                     債　　券
                   海　　外          不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                   内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
        追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
        内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
          株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
        　中小型株
                           日本
                  年4回
          債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
        その他債券
                  年12回         アジア
       クレジット属性
                  （毎月）
        （　　）
                          オセアニア
                   日々
        不動産投信                   中南米                   なし
                                 ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
        その他資産                  アフリカ
                  （　　）
       （投資信託証券
       （資産複合（株                    中近東
       式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

        （　　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         その他資産         目論見書または投資信託約款において、                      投資信託証券への投資を通じて、
                  主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                  し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                  は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                  （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                      資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                      不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
        年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）           を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                  のをいいます。
       為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                  ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
       

        記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        （https：//www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファ
                   ンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                   ファンド」へ変更
        2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一
       部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要
       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
       券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況




      名称：アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年5月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2019年5月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
       ＜基本方針＞
       この投資信託は、マザー              ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
       ＜投資対象＞

        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
        債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
        ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
        投資対象とします。
       ＜投資態度＞

       ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
        ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
        ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
        不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
        以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
       ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
        よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
        に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
        なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
       ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
        言を受けます。
       ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
       ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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        ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
       ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
       ＜運用プロセス＞

       ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
        係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
        アを描き、一定のリスク水準から導きます。
       ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
       ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
        ます。
       ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
        ん。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
        なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
        す。
     （２）【投資対象】

       1.投資の対象とする資産（約款第15条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます、以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
           条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2)次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
        委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
        びに7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項 各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
        2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
        3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
        6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
        7)  株券または新株引受権証書
        8)  国債証券
        9)  地方債証券
        10)特別の法律により法人の発行する債券
        11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
        13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
        14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
        15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        16)コマーシャル・ペーパー
        17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
        18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
        19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
        20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
        26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
        なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
        を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
        書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
        の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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       3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
        委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
        ることを指図することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
       4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

        運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
        運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
                （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
               （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
                   会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
                   財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
                   するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
                   くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
                   しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
                   行うことができます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
                   ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
                   数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
                   りません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
                   に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
                   た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
                   または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
                   せん。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。

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     投資態度         1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     運用プロセス
               ①流動性基準による対象銘柄群設定





                マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
                い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               ②最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               ③インデックスとの乖離を管理

                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  (注)
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
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               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                  連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                  関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                  保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                  MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                  連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                  が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                  者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                  ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                  マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                  あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                  連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                  ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                  の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                  センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                  計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                  もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                  も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                  本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                  は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                  た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                  の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                  集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                  MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                  は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                  またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                  いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                  的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                  もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                  より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                  MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                  脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                  含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                  な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                  に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                  記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                  損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                  その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                  について責任を負いません。
                  本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                  たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                  事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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                  るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                  使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                  も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                  くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






                取引   コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
                除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
                信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
                約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
                会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
                権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
                則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                       (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                           に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                  会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
                  信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
                  切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定







                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
                1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                     (注)
                く日本、円ベース、為替ヘッジなし）                       」に連動する投資成果をめざして運用
                を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                        Fixed    Income    LLCにより運営されて
                  いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                  ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                  ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                  FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                  またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                  ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                      Fixed
                  Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
                力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
                はヘッジを実施する可能性があります。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






                FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
                金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
                日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
                                  24/300









                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
      ファンド名        Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (注)
      基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果
              をめざして運用を行います。
              （注）    ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
                   東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                   であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
                   ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
                   は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
                   ます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
                   数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
                   数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
                   証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
      主な投資対象        東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資態度        ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予
                定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
      運用プロセス        ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
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      主な投資制限        ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
      ファンド名        外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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      基本方針        この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                 (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                  S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                  の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                  がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                  性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                  れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                  ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                  いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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                  は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                  それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                  他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                  す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                  Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                  に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                  とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                  為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                  す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                  Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                  せん。
                                     ※

      主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵
                投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益
                証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。
                以下同じ。）とします。
      投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                            先
               進国   ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ
               なし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市
               況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
               替状況によってはヘッジを行う場合があります。
      運用  プロセス
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      主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
        に基づき分配を行います。
        1)分配対象額の範囲
         経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        2)分配対象額についての分配方針
         原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
         た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
         えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
         託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
         ります。
        3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式
        a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
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          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の        支払い
        収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
        受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
        る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
        取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
        して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
        ます。
     （５）【投資制限】

       ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                    2.運
        用方法    (3)投資制限）
       ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
        針」   2.運用方法       (3)投資制限）
       ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
       ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                2.運用方法
        (3)投資制限）
       ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
        資制限）
       ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
       ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
       ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
       ⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
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        1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
         資することを指図することができるものとします。
       ⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
        1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。
        2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
        1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
         第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
         条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
         品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
         は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
        2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
         貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
        3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
         取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
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        3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
         ものとします。
        4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
         担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
         渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
         1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)      1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
         ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
         しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑰公社債の借入れ（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
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        2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
         る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
         マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
         額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
         財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
         に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
         ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
         総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑳資金の借入れ　（約款第37条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
         ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
         における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
         とします。
        3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
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        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権 を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
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      ○リートの価格変動リスク
       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする

       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事

       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認

       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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     ※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

                                 ＊
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.54％                           （税抜0.50％）
       ＊消費税率が10％になった場合は、年率0.55％となります。
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
          委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
          販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
          受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰                                  毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       
        ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
         消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
         限額等を示すことができません。
        㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
         （リート）の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不
          要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                          （配当控除の適
          用なし）     のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、                   特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行
          われます。
           ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
           当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託およ
          び特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上
          場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したもの
          に限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、
          特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申
          告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
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         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        401,530,559            98.44
                   内　日本                          401,530,559            98.44
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         6,344,429            1.56
     純資産総額                                        407,874,988            100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     247,185,211,850              97.78
                   内　日本                        247,185,211,850              97.78
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,616,415,917              2.22
     純資産総額                                     252,801,627,767              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      5,587,260,000              2.21
                   内　日本                         5,587,260,000              2.21
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     242,927,284,200              81.54
                   内　日本                        242,927,284,200              81.54
     地方債証券                                      21,725,280,280              7.29
                   内　日本                        21,725,280,280              7.29
     特殊債券                                      18,039,698,411              6.06
                   内　日本                        18,039,698,411              6.06
     社債券                                      13,563,200,690              4.55
                   内　日本                        13,158,112,690              4.42
                   内　フランス                          405,088,000             0.14
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,652,288,749              0.55
     純資産総額                                     297,907,752,330              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券
                                           31,793,480,500              97.41
                   内　日本                        31,793,480,500              97.41
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        845,176,478             2.59
     純資産総額                                      32,638,656,978             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     不動産投信指数先物取引（買建）                                        672,867,000             2.06
                   内　日本                          672,867,000             2.06
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     337,514,118,450              95.35
                   内　アメリカ                        218,847,204,271              61.83
                   内　イギリス                        21,309,761,954              6.02
                   内　カナダ                        13,243,569,560              3.74
                   内　フランス                        12,933,869,054              3.65
                   内　スイス                        12,806,915,465              3.62
                   内　ドイツ                        11,058,824,037              3.12
                   内　オーストラリア                         8,410,648,755              2.38
                   内　アイルランド                         6,229,798,854              1.76
                   内　オランダ                         6,160,827,238              1.74
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                   内　スペイン                         3,920,113,255              1.11
                   内　香港                         3,560,534,784              1.01
                   内　スウェーデン                         3,040,788,313              0.86
                   内　イタリア                         2,352,224,294              0.66
                   内　デンマーク                         2,184,089,905              0.62
                   内　シンガポール                         1,517,656,466              0.43
                   内　フィンランド                         1,479,723,877              0.42
                   内　バミューダ                         1,425,938,364              0.40
                   内　ベルギー                         1,262,641,897              0.36
                   内　ジャージィー                         1,077,178,294              0.30
                   内　ケイマン諸島                          889,435,983             0.25
                   内　ノルウェー                          865,539,573             0.24
                   内　イスラエル                          761,200,251             0.22
                   内　オランダ領キュラソー                          465,990,829             0.13
                   内　ルクセンブルグ                          358,443,188             0.10
                   内　ニュージーランド                          294,207,883             0.08
                   内　オーストリア                          279,646,671             0.08
                   内　パナマ                          217,410,496             0.06
                   内　リベリア                          207,105,842             0.06
                   内　ポルトガル                          195,847,650             0.06
                   内　パプアニューギニア                          56,791,123            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          44,853,240            0.01
                   内　マン島                          40,797,611            0.01
                   内　モーリシャス                          14,539,473            0.00
     投資信託受益証券                                        820,220,752             0.23
                   内　オーストラリア                          675,321,242             0.19
                   内　シンガポール                          144,899,510             0.04
     投資証券                                      8,695,180,998              2.46
                   内　アメリカ                         7,734,706,897              2.19
                   内　香港                          246,433,411             0.07
                   内　イギリス                          232,140,421             0.07
                   内　オランダ                          198,147,913             0.06
                   内　フランス                          194,299,297             0.05
                   内　カナダ                          89,453,059            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,931,349,374              1.96
     純資産総額                                     353,960,869,574              100.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        290,858,280             0.08
                   －                          290,858,280             0.08
     為替予約取引（売建）                                        59,991,500           △0.02
                   －                          59,991,500           △0.02
     株価指数先物取引（買建）                                      6,715,498,937              1.90
                   内　アメリカ                         4,730,120,740              1.34
                   内　ドイツ                         1,137,375,428              0.32
                   内　イギリス                          417,520,177             0.12
                   内　カナダ                          249,432,832             0.07
                   内　オーストラリア                          181,049,760             0.05
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     180,742,408,596              98.14
                   内　アメリカ                        86,564,815,388              47.00
                   内　フランス                        17,925,714,129              9.73
                   内　イタリア                        15,695,282,895              8.52
                   内　ドイツ                        11,743,396,675              6.38
                   内　イギリス                        11,506,289,971              6.25
                   内　スペイン                        10,388,053,062              5.64
                   内　ベルギー                         4,574,752,645              2.48
                   内　オランダ                         3,640,129,250              1.98
                   内　オーストラリア                         3,465,169,419              1.88
                   内　カナダ                         3,463,391,736              1.88
                   内　オーストリア                         2,792,754,875              1.52
                   内　メキシコ                         1,421,556,779              0.77
                   内　アイルランド                         1,291,008,318              0.70
                   内　フィンランド                         1,160,913,664              0.63
                   内　ポーランド                         1,087,957,436              0.59
                   内　南アフリカ
                                             974,608,137             0.53
                   内　デンマーク                          938,975,177             0.51
                   内　マレーシア                          731,041,111             0.40
                   内　シンガポール                          643,166,653             0.35
                   内　ノルウェー                          380,941,722             0.21
                   内　スウェーデン                          352,489,554             0.19
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,433,552,247              1.86
     純資産総額                                     184,175,960,843              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      4,895,545,037             10.29
                   内　オーストラリア                         3,204,151,165              6.74
                   内　シンガポール                         1,665,358,416              3.50
                   内　カナダ                          26,035,456            0.05
     投資証券                                      42,465,648,623              89.27
                   内　アメリカ                        34,594,994,649              72.73
                   内　イギリス                         2,289,624,583              4.81
                   内　香港                         1,171,613,339              2.46
                   内　フランス                         1,053,348,911              2.21
                   内　オランダ
                                             957,490,838             2.01
                   内　カナダ                          892,747,924             1.88
                   内　ベルギー                          442,353,175             0.93
                   内　スペイン                          335,505,928             0.71
                   内　ニュージーランド                          220,566,828             0.46
                   内　ドイツ                          128,253,711             0.27
                   内　アイルランド                          117,967,389             0.25
                   内　シンガポール                          109,211,138             0.23
                   内　ガーンジィ                          90,587,591            0.19
                   内　イスラエル                          32,402,177            0.07
                   内　イタリア                          11,760,577            0.02
                   内　マン島                          11,749,128            0.02
                   内　韓国                           5,470,737            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        207,388,410             0.44
     純資産総額                                      47,568,582,070             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        709,043,600             1.49
                   －                          709,043,600             1.49
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3107        1.3183     －
       ド・マザーファンド
      1                         86,634,077                          28.00%
                      益証券
                   日本                   113,559,948        114,209,703        －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.5906        3.4824     －
      2  ド・マザーファンド                       28,967,247                          24.73%
                      益証券
                   日本                   104,012,693        100,875,540        －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.4072        2.3624     －
      3                         40,885,253                          23.68%
       ド               益証券
                   日本                    98,423,069        96,587,321       －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.8208        1.8249     －
      ▶  ド・マザーファンド                       22,209,042                           9.94%
                      益証券
                   日本                    40,440,444        40,529,280       －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   2.0528        2.0865     －
      5  ファンド・マザーファンド                       11,988,138                           6.13%
                      益証券
                   日本                    24,610,448        25,013,249       －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.2959        1.2780     －
      6  ンド・マザーファンド                       19,026,187                           5.96%
                      益証券
                   日本                    24,657,938        24,315,466       －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   98.44%
      合計                                                   98.44%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,571.87        6,384.00      －
      1                         1,268,800                          3.20%
                   日本    輸送用機器              8,338,398,200        8,100,019,200         －
       ソフトバンクグループ               株式                  9,970.05        10,250.00       －
      2                          467,000                         1.89%
                   日本   情報・通信業               4,656,013,500        4,786,750,000         －
       ソニー               株式                  4,726.32        5,257.00      －
      3                          764,000                         1.59%
                   日本     電気機器             3,610,912,800        4,016,348,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   576.47        501.10     －
      ▶  グループ                        7,729,700                          1.53%
                   日本      銀行業            4,455,957,390        3,873,352,670         －
       日本電信電話               株式                  4,641.89        4,866.00      －
      5                          764,100                         1.47%
                   日本   情報・通信業               3,546,870,000        3,718,110,600         －
       武田薬品工業               株式                  4,456.51        3,669.00      －
      6                          994,000                         1.44%
                   日本      医薬品            4,429,777,817        3,646,986,000         －
       キーエンス               株式                 62,257.85        61,510.00       －
      7                           55,900                         1.36%
                   日本     電気機器             3,480,214,000        3,438,409,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,925.23        3,783.00      －
      8  ループ                         791,500                         1.18%
                   日本      銀行業            3,106,819,600        2,994,244,500         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,661.60        2,788.50      －
      9                          984,500                         1.09%
                   日本   情報・通信業               2,620,349,650        2,745,278,250         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,928.37        3,468.00      －
     10                           779,500                         1.07%
                   日本    サービス業              2,282,666,400        2,703,306,000         －
       本田技研工業               株式                  2,994.94        2,651.00      －
     11                           960,400                         1.01%
                   日本    輸送用機器              2,876,347,700        2,546,020,400         －
       任天堂               株式                 29,521.90        38,700.00       －
     12                            65,100                         1.00%
                   日本    その他製品              1,921,875,900        2,519,370,000         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   172.97        153.70     －
     13  プ                       15,256,800                           0.93%
                   日本      銀行業            2,639,028,180        2,344,970,160         －
       花王               株式                  8,061.13        8,480.00      －
     14                           276,400                         0.93%
                   日本       化学           2,228,098,600        2,343,872,000         －
       東海旅客鉄道               株式                 23,606.51        22,645.00       －
     15                           101,900                         0.91%
                   日本      陸運業            2,405,504,300        2,307,525,500         －
       三菱商事               株式                  3,149.25        2,833.00      －
     16                           786,900                         0.88%
                   日本      卸売業            2,478,145,300        2,229,287,700         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,344.46        5,401.00      －
     17                           401,500                         0.86%
                   日本      保険業            2,145,801,900        2,168,501,500         －
       東日本旅客鉄道               株式                 10,163.95        10,310.00       －
     18                           202,400                         0.83%
                   日本      陸運業            2,057,184,800        2,086,744,000         －
       ダイキン工業               株式                 11,793.76        13,230.00       －
     19                           155,400                         0.81%
                   日本       機械           1,832,751,800        2,055,942,000         －
       ファナック               株式                 18,790.96        18,475.00       －
     20                           108,200                         0.79%
                   日本     電気機器             2,033,182,200        1,998,995,000         －
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       日立製作所               株式                  3,506.87        3,686.00      －
     21                           512,600                         0.75%
                   日本     電気機器             1,797,626,600        1,889,443,600         －
       キヤノン               株式                  3,182.70        3,065.00      －
     22                           612,800                         0.74%
                   日本     電気機器             1,950,364,000        1,878,232,000         －
       日本電産               株式                 13,159.05        13,590.00       －
     23                           137,000                         0.74%
                   日本     電気機器             1,802,791,000        1,861,830,000         －
       信越化学工業               株式                  9,241.43        9,047.00      －
     24                           196,500                         0.70%
                   日本       化学           1,815,942,900        1,777,735,500         －
       資生堂               株式                  7,215.42        7,833.00      －
     25                           226,300                         0.70%
                   日本       化学           1,632,850,000        1,772,607,900         －
       ＮＴＴドコモ               株式                  2,553.48        2,495.50      －
     26                           707,200                         0.70%
                   日本   情報・通信業               1,805,821,650        1,764,817,600         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,612.40        7,558.00      －
     27                           229,200                         0.69%
                   日本     精密機器             1,515,563,000        1,732,293,600         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,744.22        3,666.00      －
     28  グス                         470,000                         0.68%
                   日本      小売業            2,229,784,500        1,723,020,000         －
       第一三共               株式                  3,642.59        5,255.00      －
     29                           325,900                         0.68%
                   日本      医薬品            1,187,122,000        1,712,604,500         －
       オリエンタルランド               株式                 11,641.10        13,250.00       －
     30                           128,500                         0.67%
                   日本    サービス業              1,495,882,100        1,702,625,000         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.78%
      合計                                                   97.78%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   12.83%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.94%
      輸送用機器                                                    7.53%
      化学                                                    7.16%
      銀行業                                                    5.85%
      医薬品                                                    5.42%
      サービス業                                                    5.21%
      機械                                                    4.88%
      卸売業                                                    4.85%
      陸運業                                                    4.80%
      小売業                                                    4.51%
      食料品                                                    4.13%
      建設業                                                    2.80%
      不動産業                                                    2.42%
      保険業                                                    2.27%
      その他製品
                                                         2.14%
      精密機器                                                    2.08%
      電気・ガス業                                                    1.69%
      その他金融業                                                    1.08%
      鉄鋼                                                    0.87%
      ガラス・土石製品                                                    0.82%
      ゴム製品                                                    0.75%
      証券、商品先物取引業                                                    0.74%
      非鉄金属
                                                         0.72%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.60%
      空運業                                                    0.55%
      金属製品                                                    0.52%
      パルプ・紙                                                    0.27%
      鉱業                                                    0.25%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.20%
      海運業
                                                         0.15%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   97.78%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  56/300






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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       １２５回　利付国庫債券（５
                                       100.43        100.35     0.100000
      1  年）               国債証券     3,000,000,000                              1.01%
                   日本                 3,013,170,000        3,010,530,000        2020/9/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.92        102.14     0.100000
       ０年）               国債証券
      2                      2,880,000,000                              0.99%
                   日本                 2,935,364,000        2,941,747,200        2026/6/20
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       101.55        102.18     0.100000
      3  ０年）               国債証券     2,800,000,000                              0.96%
                   日本                 2,843,405,000        2,861,096,000        2028/3/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.74        103.82     0.400000
      ▶  ０年）               国債証券     2,700,000,000                              0.94%
                   日本                 2,801,176,000        2,803,329,000        2025/9/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.19        103.31     0.300000
      5  ０年）               国債証券     2,710,000,000                              0.94%
                   日本                 2,796,556,000        2,799,890,700        2025/12/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.91        102.18     0.100000
      6  ０年）               国債証券     2,730,000,000                              0.94%
                   日本                 2,782,306,000        2,789,623,200        2026/9/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.06     0.100000
      7  ０年）               国債証券     2,730,000,000                              0.94%
                   日本                 2,781,476,000        2,786,401,800        2026/3/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        102.22     0.100000
      8  ０年）               国債証券     2,610,000,000                              0.90%
                   日本                 2,659,668,300        2,667,942,000        2026/12/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.67     0.600000
      9  ０年）               国債証券     2,460,000,000                              0.86%
                   日本                 2,552,496,000        2,550,306,600        2023/12/20
       １２６回　利付国庫債券（５
                                       100.50        100.42     0.100000
     10  年）               国債証券     2,500,000,000                              0.84%
                   日本                 2,512,700,000        2,510,650,000        2020/12/20
       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        103.05     0.600000
     11  ０年）               国債証券     2,390,000,000                              0.83%
                   日本                 2,465,285,000        2,463,086,200        2023/3/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.21     0.100000
     12  ０年）               国債証券     2,370,000,000                              0.81%
                   日本                 2,414,556,000        2,422,448,100        2027/3/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       101.64        102.20     0.100000
     13  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.81%
                   日本                 2,398,744,800        2,412,108,800        2027/12/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.15     0.100000
     14  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.81%
                   日本                 2,393,205,200        2,410,787,200        2028/6/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.07     0.800000
     15  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.79%
                   日本                 2,365,794,000        2,362,593,300        2023/6/20
                                  57/300


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       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.85        102.24     0.100000
     16  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.79%
                   日本                 2,342,697,000        2,351,612,000        2027/6/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.74     0.500000
     17  ０年）               国債証券     2,250,000,000                              0.78%
                   日本                 2,334,651,000        2,334,330,000        2024/9/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.60        103.67     0.400000
     18  ０年）               国債証券     2,240,000,000                              0.78%
                   日本                 2,320,827,000        2,322,252,800        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        102.11     0.100000
     19  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.78%
                   日本                 2,298,375,000        2,318,033,200        2028/9/20
       １３０回　利付国庫債券（５
                                       100.73        100.74     0.100000
     20  年）               国債証券     2,300,000,000                              0.78%
                   日本                 2,316,869,000        2,317,066,000        2021/12/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        102.22     0.100000
     21  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.77%
                   日本                 2,268,645,900        2,279,706,700        2027/9/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.10        104.07     0.600000
     22  ０年）               国債証券     2,170,000,000                              0.76%
                   日本                 2,259,155,000        2,258,492,600        2024/6/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        102.12     1.200000
     23  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.75%
                   日本                 2,255,726,000        2,246,772,000        2020/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.57     0.100000
     24  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.74%
                   日本                 2,213,948,000        2,212,650,000        2021/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        103.87     0.600000
     25  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.73%
                   日本                 2,183,196,000        2,181,312,000        2024/3/20
       ３２５回　利付国庫債券（１
                                       103.48        103.32     0.800000
       ０年）               国債証券
     26                      2,100,000,000                              0.73%
                   日本                 2,173,218,000        2,169,720,000        2022/9/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.41        103.51     0.400000
     27  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.72%
                   日本                 2,150,970,000        2,153,153,600        2025/3/20
       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.65     0.100000
     28  年）               国債証券     2,120,000,000                              0.72%
                   日本                 2,134,850,500        2,133,928,400        2021/9/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.14     0.100000
     29  年）               国債証券     2,100,000,000                              0.71%
                   日本                 2,123,352,000        2,124,087,000        2023/3/20
       １３４回　利付国庫債券（５
                                       101.01        101.07     0.100000
     30  年）               国債証券     2,080,000,000                              0.71%
                   日本                 2,101,028,000        2,102,276,800        2022/12/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  58/300




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   81.54%
      地方債証券                                                    7.29%
      特殊債券                                                    6.06%
      社債券                                                    4.55%
      合計                                                   99.45%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       日本ビルファンド投資法人                               677,182.93        742,000.00       －
      1                投資証券           3,232                        7.35%
                   日本                  2,188,655,231        2,398,144,000         －
       ジャパンリアルエステイト投
                                       606,434.06        645,000.00       －
      2  資法人               投資証券           3,338                        6.60%
                   日本                  2,024,276,920        2,153,010,000         －
       野村不動産マスターファンド
                                       156,002.64        168,400.00       －
      3  投資法人               投資証券           10,385                         5.36%
                   日本                  1,620,087,439        1,748,834,000         －
       日本リテールファンド投資法
                                       211,083.32        218,600.00       －
      ▶  人               投資証券           6,308                        4.22%
                   日本                  1,331,513,606        1,378,928,800         －
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       174,233.52        179,000.00       －
      5  法人               投資証券           7,362                        4.04%
                   日本                  1,282,707,191        1,317,798,000         －
       オリックス不動産投資法人                               181,807.82        194,600.00       －
      6                投資証券           6,651                        3.97%
                   日本                  1,209,203,874        1,294,284,600         －
       大和ハウスリート投資法人                               255,608.20        256,600.00       －
      7                投資証券           4,479                        3.52%
                   日本                  1,144,869,158        1,149,311,400         －
       日本プロロジスリート投資法
                                       232,976.41        236,100.00       －
      8  人               投資証券           4,477                        3.24%
                   日本                  1,043,035,432        1,057,019,700         －
       アドバンス・レジデンス投資
                                       299,530.08        314,000.00       －
      9  法人               投資証券           3,253                        3.13%
                   日本                   974,371,360       1,021,442,000         －
       ＧＬＰ投資法人                               118,266.21        120,800.00       －
     10                 投資証券           8,271                        3.06%
                   日本                   978,179,825        999,136,800        －
       日本プライムリアルティ投資
                                       424,664.19        464,000.00       －
     11  法人               投資証券           2,113                        3.00%
                   日本                   897,315,443        980,432,000        －
       ジャパン・ホテル・リート投
                                       83,460.85        88,100.00       －
     12  資法人               投資証券           10,744                         2.90%
                   日本                   896,703,461        946,546,400        －
                                  59/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       アクティビア・プロパティー
                                       474,636.40        469,500.00       －
     13  ズ投資法人               投資証券           1,754                        2.52%
                   日本                   832,512,251        823,503,000        －
       ケネディクス・オフィス投資
                                       710,678.56        747,000.00       －
     14  法人               投資証券           1,033                        2.36%
                   日本                   734,130,957        771,651,000        －
       積水ハウス・リート投資法人                                74,888.06        81,100.00       －
     15                 投資証券           8,612                        2.14%
                   日本                   644,936,037        698,433,200        －
       インヴィンシブル投資法人                                50,720.49        57,800.00       －
     16                 投資証券           11,515                         2.04%
                   日本                   584,046,458        665,567,000        －
       日本アコモデーションファン
                                       531,901.64        573,000.00       －
     17  ド投資法人               投資証券           1,109                        1.95%
                   日本                   589,878,927        635,457,000        －
       大和証券オフィス投資法人                               702,210.26        751,000.00       －
     18                 投資証券            770                       1.77%
                   日本                   540,701,901        578,270,000        －
       森ヒルズリート投資法人                               142,526.73        149,500.00       －
     19                 投資証券           3,828                        1.75%
                   日本                   545,592,344        572,286,000        －
       産業ファンド投資法人                               121,475.79        130,100.00       －
     20                 投資証券           4,096                        1.63%
                   日本                   497,564,867        532,889,600        －
       日本ロジスティクスファンド
                                       229,594.08        241,800.00       －
     21  投資法人               投資証券           2,181                        1.62%
                   日本                   500,744,689        527,365,800        －
       フロンティア不動産投資法人                               451,147.77        458,500.00       －
     22                 投資証券           1,135                        1.59%
                   日本                   512,052,720        520,397,500        －
       ヒューリックリート投資法人                               172,511.98        179,800.00       －
     23                 投資証券           2,698                        1.49%
                   日本
                                      465,437,327        485,100,400        －
       ジャパンエクセレント投資法
                                       151,324.42        161,200.00       －
       人               投資証券
     24                            2,989                        1.48%
                   日本                   452,308,717        481,826,800        －
       イオンリート投資法人
                                       127,382.65        136,000.00       －
     25                 投資証券           3,426                        1.43%
                   日本                   436,412,989        465,936,000        －
       日本リート投資法人                               371,809.70        424,500.00       －
     26                 投資証券           1,077                        1.40%
                   日本                   400,439,057        457,186,500        －
       プレミア投資法人                               121,788.87        138,500.00       －
     27                 投資証券           3,173                        1.35%
                   日本                   386,436,086        439,460,500        －
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       278,479.94        297,500.00       －
     28  ル投資法人               投資証券           1,384                        1.26%
                   日本                   385,416,244        411,740,000        －
       森トラスト総合リート投資法
                                       165,721.28        172,500.00       －
     29  人               投資証券           2,386                        1.26%
                   日本                   395,410,990        411,585,000        －
       東急リアル・エステート投資
                                       161,770.28        177,100.00       －
     30  法人               投資証券           2,238                        1.21%
                   日本                   362,041,889        396,349,800        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.41%
      合計                                                   97.41%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  61/300

















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,745.85        13,749.83       －
      1                          642,913                         2.50%
                 アメリカ     ソフトウェア               7,551,564,936        8,839,946,254         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,692.47        19,498.88       －
      2                          416,132                         2.29%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,778,536,271        8,114,111,261         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 178,150.50        198,632.75       －
                      インターネッ
      3                           36,862                         2.07%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,566,983,968        7,322,000,622         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,967.51        20,013.97       －
                       インタラク
      ▶                          210,585                         1.19%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,783,689,715        4,214,642,630         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,683.71        14,447.54       －
      5                          235,372                         0.96%
                 アメリカ        医薬品            3,456,136,161        3,400,548,644         －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,208.27        11,708.08       －
      6                          289,205                         0.96%
                 アメリカ          銀行           3,241,489,820        3,386,035,739         －
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 122,655.54        122,259.01       －
                       インタラク
      7                           27,628                         0.95%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,388,727,462        3,377,771,983         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 123,500.62        122,637.39       －
                       インタラク
      8                           26,536                         0.92%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,277,212,544        3,254,305,982         －
                      ディアおよび
                        サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,329.04        7,870.63      －
      9                          376,291                         0.84%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    3,134,143,884        2,961,650,695         －
                        消耗燃料
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,603.16        10,686.71       －
     10                           270,292                         0.82%
                  スイス        食品
                                     2,595,657,594        2,888,532,489         －
       VISA   INC
                      株式                 15,702.90        17,799.43       －
     11                           154,312                         0.78%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,423,147,248        2,746,666,197         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,787.11        11,518.88       －
     12                           221,066                         0.72%
                 アメリカ       家庭用品             2,384,663,904        2,546,434,671         －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 22,161.93        21,843.56       －
       B
     13                           115,267                         0.71%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,554,539,938        2,517,842,368         －
                          ビス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,103.86        2,970.21      －
     14                           810,849                         0.68%
                 アメリカ          銀行           2,516,767,696        2,408,397,970         －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,218.08        14,457.39       －
     15                           158,993                         0.65%
                 アメリカ          娯楽           1,942,589,729        2,298,624,126         －
                                  62/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,297.60        5,858.41      －
     16                           388,533                         0.64%
                 アメリカ       通信機器             2,058,295,376        2,276,187,632         －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,924.23        6,214.92      －
     17                           365,019                         0.64%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,162,459,301        2,268,567,095         －
                        サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 28,945.73        26,629.15       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     18                            85,014                         0.64%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,460,792,309        2,263,851,408         －
                      ケア・サービ
                           ス
       PFIZER    INC
                      株式                  4,589.39        4,582.18      －
     19                           491,623                         0.64%
                 アメリカ        医薬品            2,256,252,355        2,252,707,044         －
       AT&T   INC
                      株式                  3,266.18        3,484.20      －
     20                           643,662                         0.63%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,102,322,270        2,242,653,319         －
                        サービス
       MASTERCARD      INC
                      株式                 24,112.51        27,798.21       －
     21                 情報技術サー           80,427                         0.63%
                 アメリカ                    1,939,297,394        2,235,727,311         －
                          ビス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,921.78        12,617.95       －
     22                           167,704                         0.60%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,167,034,468        2,116,081,827         －
                        消耗燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,537.92        20,896.50       －
     23                            99,862                         0.59%
                 アメリカ      専門小売り              2,050,958,396        2,086,767,161         －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,633.98        8,713.80      －
     24                           228,496                         0.56%
                 アメリカ        医薬品            1,972,830,917        1,991,069,541         －
       INTEL   CORP
                      株式                  5,547.15        4,891.67      －
     25                           397,345                         0.55%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,204,134,225        1,943,681,728         －
                       体製造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  4,994.19        5,385.97      －
     26                           358,678                         0.55%
                 アメリカ          飲料           1,791,306,933        1,931,832,534         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式
                                        5,301.19        4,926.66      －
     27                           382,232                         0.53%
                 アメリカ          銀行           2,026,287,620        1,883,130,162         －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,085.45        4,564.68      －
     28                           399,325                         0.51%
                 アメリカ       メディア
                                     1,631,422,845        1,822,793,396         －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  8,541.70        9,444.72      －
     29                           192,356                         0.51%
                  スイス       医薬品            1,643,048,819        1,816,749,945         －
       BOEING    CO
                      株式                 44,670.79        38,261.78       －
     30                            47,433                         0.51%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    2,118,869,974        1,814,871,162         －
                           衛
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.35%
      投資信託受益証券                                                    0.23%
      投資証券                                                    2.46%
      合計                                                   98.04%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    7.81%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.63%
      医薬品
                                                         5.35%
      ソフトウェア                                                    5.29%
      情報技術サービス                                                    4.16%
      保険                                                    3.92%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.26%
      資本市場                                                    2.77%
      半導体・半導体製造装置                                                    2.69%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.66%
      コンピュータ・周辺機器
                                                         2.58%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.56%
      航空宇宙・防衛                                                    2.29%
      化学                                                    2.22%
      各種電気通信サービス                                                    2.11%
      飲料                                                    2.08%
      電力                                                    1.99%
      食品                                                    1.99%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.89%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.86%
      バイオテクノロジー                                                    1.80%
      専門小売り                                                    1.63%
      機械                                                    1.52%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.47%
      娯楽                                                    1.43%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.42%
      金属・鉱業                                                    1.38%
      家庭用品                                                    1.37%
      コングロマリット                                                    1.34%
      メディア                                                    1.28%
      陸運・鉄道                                                    1.12%
      総合公益事業                                                    1.09%
      各種金融サービス                                                    0.96%
      通信機器                                                    0.96%
      タバコ                                                    0.91%
      自動車                                                    0.78%
      専門サービス                                                    0.76%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.76%
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      パーソナル用品                                                    0.76%
      電気設備                                                    0.68%
      不動産管理・開発                                                    0.57%
      電子装置・機器・部品                                                    0.50%
      消費者金融                                                    0.50%
      商業サービス・用品                                                    0.49%
      複合小売り                                                    0.48%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.45%
      建設関連製品                                                    0.40%
      家庭用耐久財                                                    0.37%
      建設・土木                                                    0.34%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.31%
      無線通信サービス                                                    0.29%
      建設資材                                                    0.28%
      自動車部品                                                    0.28%
      容器・包装                                                    0.27%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.21%
      ガス                                                    0.18%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      旅客航空輸送業                                                    0.09%
      水道                                                    0.09%
      紙製品・林産品                                                    0.08%
      販売                                                    0.07%
      海運業                                                    0.05%
      レジャー用品                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.35%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.625   08/15/20
                                       100.12        100.45     2.625000
      1                国債証券     1,804,440,000                              0.98%
                 アメリカ                   1,806,623,372        1,812,686,290        2020/8/15
       US  T N/B  3.5  05/15/20
                                       101.14        101.10     3.500000
      2                国債証券     1,531,040,000                              0.84%
                 アメリカ                   1,548,493,856        1,547,957,992        2020/5/15
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        99.83    2.000000
      3                国債証券     1,312,320,000                              0.71%
                 アメリカ
                                   1,298,212,560        1,310,207,164        2021/5/31
       US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        97.62        98.65    1.375000
      ▶                国債証券     1,225,925,600                              0.66%
                 アメリカ                   1,196,846,644        1,209,449,159        2021/4/30
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        98.65        99.93    2.000000
      5                国債証券     1,208,428,000                              0.66%
                 アメリカ                   1,192,186,727        1,207,666,690        2022/2/15
       US  T N/B  2.125   08/15/21                        99.14        100.13     2.125000
      6                国債証券     1,202,960,000                              0.65%
                 アメリカ                   1,192,710,780        1,204,596,025        2021/8/15
       US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        99.11        99.55    1.875000
      7                国債証券     1,202,960,000                              0.65%
                 アメリカ                   1,192,337,863        1,197,642,916        2020/6/30
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        98.77        99.92    2.000000
      8                国債証券     1,137,344,000                              0.62%
                 アメリカ                   1,123,434,282        1,136,490,992        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        99.04        100.24     2.125000
      9                国債証券     1,129,688,800                              0.61%
                 アメリカ                   1,118,911,568        1,132,422,646        2021/12/31
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        100.17     2.125000
     10                 国債証券     1,093,600,000                              0.59%
                 アメリカ                   1,083,943,512        1,095,557,544        2021/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        100.58     2.500000
     11                 国債証券     1,072,821,600                              0.59%
                 アメリカ                   1,072,406,707        1,079,065,421        2021/1/31
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        100.24     2.250000
     12                 国債証券     1,067,353,600                              0.58%
                 アメリカ                   1,061,931,443        1,069,979,289        2021/3/31
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        102.99     2.750000
     13                 国債証券     1,024,703,200                              0.57%
                 アメリカ
                                   1,036,866,426        1,055,362,319        2023/11/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        99.89    2.000000
     14                 国債証券     1,038,920,000                              0.56%
                 アメリカ                   1,020,250,607        1,037,860,301        2023/2/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        96.97        98.67    1.625000
     15                 国債証券     1,030,171,200                              0.55%
                 アメリカ                    998,977,616       1,016,562,638        2022/11/15
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                       100.13        100.48     2.625000
     16                 国債証券     1,011,580,000                              0.55%
                 アメリカ                   1,012,955,748        1,016,435,584        2020/8/31
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03        102.12     2.500000
     17                 国債証券      984,240,000                             0.55%
                 アメリカ                    984,545,114       1,005,155,100        2024/5/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        101.54     2.375000
     18                 国債証券      973,304,000                             0.54%
                 アメリカ                    966,607,668        988,351,279       2024/8/15
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        99.37    1.750000
     19                 国債証券      984,240,000                             0.53%
                 アメリカ                    970,775,596        978,088,500       2020/12/31
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        99.25    1.750000
     20                 国債証券      967,836,000                             0.52%
                 アメリカ                    947,269,485        960,644,978       2022/3/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        100.91     2.250000
     21                 国債証券      939,402,400                             0.51%
                 アメリカ                    925,893,793        947,988,537       2024/11/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        97.50        99.13    1.750000
     22                 国債証券      955,806,400                             0.51%
                 アメリカ                    931,978,146        947,586,464       2022/9/30
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        98.88        100.33     2.125000
     23                 国債証券      942,683,200                             0.51%
                 アメリカ
                                    932,144,001        945,841,188       2022/6/30
                                  66/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                                        97.25        99.03    1.750000
     24                 国債証券      937,215,200                             0.50%
                 アメリカ                    911,507,387        928,133,584       2023/1/31
       US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        98.44        99.20    1.625000
     25                 国債証券      930,653,600                             0.50%
                 アメリカ                    916,181,936        923,236,290       2020/11/30
       US  T N/B  1.875   08/31/22
                                        97.98        99.54    1.875000
                      国債証券
     26                       924,092,000                             0.50%
                 アメリカ                    905,462,305        919,896,622       2022/8/31
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        99.56    2.000000
     27                 国債証券      917,530,400                             0.50%
                 アメリカ                    890,499,954        913,585,019       2025/2/15
       US  T N/B  2.375   12/31/20
                                        99.73        100.33     2.375000
     28                 国債証券      907,688,000                             0.49%
                 アメリカ                    905,273,549        910,765,062       2020/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       101.24        103.17     2.750000
     29                 国債証券      879,254,400                             0.49%
                 アメリカ                    890,174,739        907,135,557       2024/2/15
       US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       101.36        101.98     3.125000
     30                 国債証券      874,880,000                             0.48%
                 アメリカ                    886,804,614        892,202,624       2021/5/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   98.14%
      合計                                                   98.14%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       18,984.63        17,831.14       －
      1                投資証券          112,628                         4.22%
                 アメリカ                    2,138,201,600        2,008,286,536         －
       PROLOGIS     INC
                                        7,307.99        8,018.27      －
      2                投資証券          229,799                         3.87%
                 アメリカ                    1,679,370,896        1,842,591,622         －
       PUBLIC    STORAGE
                                       23,664.26        25,509.31       －
      3                投資証券           54,720                         2.93%
                 アメリカ
                                     1,294,908,454        1,395,869,640         －
       WELLTOWER     INC
                                        7,593.12        8,831.91      －
      ▶                投資証券          140,896                         2.62%
                 アメリカ                    1,069,841,021        1,244,381,298         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                                        7,478.06        8,291.67      －
      5                投資証券          134,919                         2.35%
                 アメリカ                    1,008,932,402        1,118,704,526         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                    19,988.67        22,024.01       －
      6                投資証券           50,516                         2.34%
                 アメリカ                    1,009,747,898        1,112,564,909         －
       LINK   REIT
                                        1,116.03        1,328.48      －
      7                投資証券          764,020                         2.13%
                   香港                   852,671,212       1,014,986,817         －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       12,172.69        12,873.85       －
      8                投資証券           75,807                         2.05%
                 アメリカ                     922,775,476        975,928,644        －
       VENTAS    INC
                                        6,509.51        7,016.53      －
      9                投資証券          129,936                         1.92%
                 アメリカ                     845,819,822        911,700,829        －
       REALTY    INCOME    CORP
                                        6,780.06        7,569.89      －
     10                 投資証券          110,836                         1.76%
                 アメリカ                     751,474,749        839,017,347        －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       19,486.25        16,428.81       －
     11                 投資証券           50,216                         1.73%
                 オランダ                     978,521,859        824,989,273        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       13,674.22        14,305.38       －
     12                 投資証券           56,374                         1.70%
                 アメリカ                     770,870,886        806,451,582        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       27,934.11        31,217.90       －
     13                 投資証券           23,971                         1.57%
                 アメリカ
                                      669,608,579        748,324,415        －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       14,147.57        15,916.25       －
     14                 投資証券           40,865                         1.37%
       EQUIT
                 アメリカ                     578,140,623        650,417,736        －
       HCP  INC
                                        3,074.89        3,433.90      －
     15                 投資証券          173,225                         1.25%
                 アメリカ                     532,648,319        594,838,020        －
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                   849.43       1,002.90      －
     16                           581,066                         1.23%
                      証券
              オーストラリア                        493,579,939        582,754,345        －
       WP  CAREY   INC
                                        7,827.73        8,976.26      －
     17                 投資証券           61,597                         1.16%
                 アメリカ                     482,164,763        552,911,229        －
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   309.02        286.22     －
     18                          1,930,561                          1.16%
                      証券
              オーストラリア                        596,598,467        552,566,713        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        2,129.10        2,012.22      －
     19                 投資証券          268,512                         1.14%
                 アメリカ                     571,690,868        540,306,290        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       10,621.65        11,554.97       －
     20                 投資証券           46,166                         1.12%
                 アメリカ                     490,359,148        533,447,095        －
       MID  AMERICA
                                       11,170.68        12,394.86       －
     21                 投資証券           41,306                         1.08%
                 アメリカ                     461,416,402        511,982,186        －
       UDR  INC
                                        4,428.35        4,835.89      －
     22                 投資証券           99,970                         1.02%
                 アメリカ                     442,702,385        483,444,843        －
                                  68/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        7,573.86        7,266.97      －
     23                 投資証券           62,901                         0.96%
                 アメリカ                     476,403,591        457,099,805        －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        6,890.61        7,141.20      －
     24                 投資証券           60,775                         0.91%
                 アメリカ                     418,777,148        434,006,916        －
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,138.96        3,280.79      －
                      投資証券
     25                           130,346                         0.90%
                 アメリカ                     409,151,541        427,639,156        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       11,628.43        13,510.33       －
     26                 投資証券           31,343                         0.89%
                 アメリカ                     364,469,955        423,454,411        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       11,066.01        12,901.19       －
     27                 投資証券           32,628                         0.88%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     361,062,019        420,940,327        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       10,295.61        11,176.59       －
     28                 投資証券           35,071                         0.82%
                 アメリカ                     361,077,446        391,974,258        －
       FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                       13,863.21        14,285.69       －
     29                 投資証券           26,991                         0.81%
                 アメリカ
                                      374,182,143        385,585,242        －
       DEXUS               投資信託受益                   833.51        963.63     －
     30                           393,283                         0.80%
              オーストラリア        証券                327,807,625        378,981,342        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.29%
      投資証券                                                   89.27%
      合計
                                                         99.56%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       371   5,698,404,204        5,587,260,000        2.21%
     取引              先物　０１０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ
             大阪取引所                  買建
                                      351    645,877,908        672,867,000       2.06%
     数先物取引              先物　０１０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  70/300












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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   スイス・フラン買／円
                               買建    1,770,000       192,437,940        192,328,200       0.05%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０６月
                   スウェーデン・クロー
                   ナ買／円売２０１９年            買建    3,700,000        42,461,200        42,402,000       0.01%
                   ０６月
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     314,000       34,326,480        34,326,480       0.01%
                   売２０１９年０６月
                   ノルウェー・クローネ
                   買／円売２０１９年０            買建    1,400,000        17,540,600        17,430,000       0.00%
                   ６月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     20,000       2,755,960        2,756,000      0.00%
                   円売２０１９年０６月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     20,000       1,615,560        1,615,600      0.00%
                   ２０１９年０６月
                   デンマーク・クローネ
                   売／円買２０１９年０            売建    2,000,000        32,665,400        32,600,000      △0.01%
                   ６月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     225,000       27,388,575        27,391,500      △0.01%
                   ９年０６月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｊｕｎ            買建
                                      310   4,823,521,015        4,730,120,740        1.34%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｊｕｎ            買建       282   1,143,481,906        1,137,375,428        0.32%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       42    418,549,692        417,520,177       0.12%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｊｕｎ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｊ            買建       16    252,535,552        249,432,832       0.07%
             所      ｕｎ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｊｕｎ１            買建       15    180,857,184        181,049,760       0.05%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  71/300




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建    4,320,000       327,473,260        326,160,000       0.69%
     為替予約取引       －
                   ６月
                   シンガポール・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建    2,090,000       165,919,580        165,632,100       0.35%
                   ６月
                   香港・ドル買／円売２
                               買建    9,100,000       127,092,180        126,763,000       0.27%
                   ０１９年０６月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     280,000       22,620,024        22,618,400       0.05%
                   ２０１９年０６月
                   ニュージーランド・ド
                   ル買／円売２０１９年            買建     300,000       21,421,620        21,336,000       0.04%
                   ０６月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建     140,000       17,043,572        17,043,600       0.04%
                   ９年０６月
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     150,000       16,400,490        16,399,500       0.03%
                   売２０１９年０６月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     95,000      13,091,712        13,091,000       0.03%
                   円売２０１９年０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第6特定期間末
                            966            970       0.6528         0.6553
        (平成21年11月11日)
           第7特定期間末
                            927            930       0.6634         0.6659
         (平成22年5月11日)
           第8特定期間末
                            861            863       0.6399         0.6414
        (平成22年11月11日)
           第9特定期間末
                            823            825       0.6487         0.6502
         (平成23年5月11日)
          第10特定期間末
                            712            714       0.5956         0.5971
        (平成23年11月11日)
          第11特定期間末
                            692            694       0.6202         0.6217
         (平成24年5月11日)
          第12特定期間末
                            652            653       0.6218         0.6233
        (平成24年11月12日)
          第13特定期間末
                            824            825       0.8225         0.8240
         (平成25年5月13日)
          第14特定期間末
                            736            738       0.8118         0.8133
        (平成25年11月11日)
          第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
         (平成26年5月12日)
          第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
        (平成26年11月11日)
          第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
         (平成27年5月11日)
          第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
        (平成27年11月11日)
          第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
         (平成28年5月11日)
          第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
        (平成28年11月11日)
          第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
         (平成29年5月11日)
          第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
        (平成29年11月13日)
          第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
         (平成30年5月11日)
          第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
        (平成30年11月12日)
          第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
         (令和1年5月13日)
          平成30年5月末日                  441        －            1.0430        －
                                  73/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              6月末日              446        －            1.0474        －
              7月末日              451        －            1.0592        －
              8月末日              450        －            1.0619        －
              9月末日              449        －            1.0824        －
              10月末日               421        －            1.0274        －
              11月末日               425        －            1.0410        －
              12月末日               400        －            0.9811        －
          平成31年1月末日                  414        －            1.0149        －
              2月末日              422        －            1.0396        －
              3月末日              420        －            1.0475        －
              4月末日              422        －            1.0612        －
          令和1年5月末日                  407        －            1.0254        －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)

                第6特定期間                                         0.0075
                第7特定期間                                         0.0075
                第8特定期間                                         0.0065
                第9特定期間                                         0.0045
                第10特定期間                                         0.0045
                第11特定期間                                         0.0045
                第12特定期間                                         0.0045
                第13特定期間                                         0.0045
                第14特定期間                                         0.0045
                第15特定期間                                         0.0045
                第16特定期間                                         0.0045
                第17特定期間                                         0.0045
                第18特定期間                                         0.0045
                第19特定期間                                         0.0045
                第20特定期間                                         0.0045
                第21特定期間                                         0.0045
                第22特定期間                                         0.0045
                第23特定期間                                         0.0045
                第24特定期間                                         0.0045
                第25特定期間                                         0.0045
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      ③【収益率の推移】
                                            収益率(％)

                第6特定期間                                          2.6
                第7特定期間                                          2.8
                第8特定期間                                         △2.6
                第9特定期間                                          2.1
                第10特定期間                                          △7.5
                第11特定期間                                           4.9
                第12特定期間                                           1.0
                第13特定期間                                          33.0
                第14特定期間                                          △0.8
                第15特定期間                                           4.2
                第16特定期間                                          11.9
                第17特定期間                                           8.2
                第18特定期間                                          △1.0
                第19特定期間                                          △5.5
                第20特定期間                                          △1.1
                第21特定期間                                          10.1
                第22特定期間                                           5.2
                第23特定期間                                           0.4
                第24特定期間                                          △0.8
                第25特定期間                                          △0.3
     （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
        直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第6特定期間                         31,970,000                     63,550,000
         第7特定期間                         16,430,000                     99,520,000
         第8特定期間                         12,120,000                     62,800,000
         第9特定期間                         21,210,000                     98,740,000
         第10特定期間                          7,120,000                    79,920,000
         第11特定期間                         10,800,000                     90,460,000
         第12特定期間                          3,810,000                    71,430,000
         第13特定期間                         22,800,000                     69,530,000
         第14特定期間                         13,700,000                    108,500,000
         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
         第16特定期間                         31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間                         22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                     26,586,206
         第20特定期間                         10,137,344                     18,761,221
         第21特定期間                          9,179,637                    45,104,386
         第22特定期間                          6,636,994                    43,222,568
         第23特定期間                          4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間                          6,951,749                    21,627,662
         第25特定期間                          6,012,015                    19,263,147
     （注）    本邦外における設定及び解約はございません。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
        金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
        うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
        口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
        とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
        い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
        生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
        にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
        ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
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      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
        ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
       の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
       す。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                         評価方法
        マザーファンド              計算日の基準価額

        受益証券
                          ※
        株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
        公社債等
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                       除きます。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
                          ※
        不動産投資信託証券
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社への問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は2007年1月26日から無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰ꐀ⸰湘㑔࠰欰潏᝽䉎虒䴰歏᝙兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰䈰訰
        す。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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       b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
         a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合
          意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
          託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
          と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
          契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
         c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
          つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
          を行いません。
         d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託契約の解約をしません。
         f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
          およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
          付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
          せん。
         g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
          場合には適用しません。
         h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
          託契約を解約し信託を終了させます。
         i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
          託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
          「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
          おいて存続します。
         j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
          務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
          会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
          任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
          す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
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         k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

         a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
          更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
          しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
          にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
          者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
          に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
          す。
         d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
          超えるときは信託約款の変更をしません。
         e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
          べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
         f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～
          e.の規定に従います。
         g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
          自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
          取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ハ.関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
         毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式
         会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
         動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
          交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
         ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
          ら運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成30年11月13日から令和1年5月
        13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                平成30年11月12日現在               令和1年5月13日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               4,611,558              5,116,298
         親投資信託受益証券                              424,657,026              405,704,540
                                           －           2,574,000
         未収入金
         流動資産合計                              429,268,584              413,394,838
       資産合計                               429,268,584              413,394,838
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                                615,406              595,529
         未払解約金                                  －           1,041,500
         未払受託者報酬                                43,779              31,351
         未払委託者報酬                                533,280              360,782
                                         3,041              2,954
         その他未払費用
         流動負債合計                               1,195,506              2,032,116
       負債合計                                1,195,506              2,032,116
      純資産の部
       元本等
                                     ※１ 410,270,902             ※１ 397,019,770
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             17,802,176              14,342,952
          （分配準備積立金）                             55,026,772              54,670,380
                                      428,073,078              411,362,722
         元本等合計
       純資産合計                               428,073,078              411,362,722
      負債純資産合計                                 429,268,584              413,394,838
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                自　平成30年5月12日              自　平成30年11月13日
                                至　平成30年11月12日               至　令和1年5月13日
      営業収益
       有価証券売買等損益                               △ 1,255,543                13,514
                                         2,612              1,552
       その他収益
       営業収益合計                               △ 1,252,931                15,066
      営業費用
       支払利息                                  3,003              1,824
       受託者報酬                                 158,140               89,694
       委託者報酬                                1,971,325              1,032,082
                                         9,518              8,439
       その他費用
       営業費用合計                                2,141,986              1,132,039
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 3,394,917             △ 1,116,973
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 3,394,917             △ 1,116,973
      当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 3,394,917             △ 1,116,973
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        132,162              172,134
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 23,997,845              17,802,176
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   346,418              139,160
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        346,418              139,160
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,128,501               493,028
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,128,501               493,028
       額
                                      ※１ 1,886,507             ※１ 1,816,249
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 17,802,176              14,342,952
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   その他財務諸表作成のための基本                 特定期間末日の取扱い

        となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月11日及び11月11日を特定期間の末日とし
                         ておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を平成30年11月12
                         日、当特定期間末日を令和1年5月13日としております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                前　期                  当　期
              項目
                            平成30年11月12日現在                   令和1年5月13日現在
     １．    ※１   期首元本額                      424,946,815円                  410,270,902円
             期中追加設定元本額                       6,951,749円                  6,012,015円
             期中一部解約元本額                      21,627,662円                  19,263,147円
     ２．        受益権の総数                      410,270,902口                  397,019,770口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前　期                  当　期
              項目               自　平成30年5月12日                  自　平成30年11月13日
                            至　平成30年11月12日                   至　令和1年5月13日
     １．    ※１   分配金の計算過程            （自平成30年5月12日　至平成30年7                  （自平成30年11月13日　至平成31年
                         月11日）                  1月11日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（633,348円）、費用控除                  当等収益（910,930円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規                  売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（7,572,463                  定される収益調整金（7,508,431
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （56,794,899円）より分配対象収益                  （54,496,002円）より分配対象収益
                         は65,000,710円（1万口当たり                  は62,915,363円（1万口当たり
                         1,522.40円）であり、うち640,441                  1,545.21円）であり、うち610,746
                         円（1万口当たり15円）を分配金額                  円（1万口当たり15円）を分配金額
                         としております。なお、分配金の計                  としております。なお、分配金の計
                         算過程においては、親投資信託の配                  算過程においては、親投資信託の配
                         当等収益及び収益調整金相当額を充                  当等収益及び収益調整金相当額を充
                         当する方法によっております。（以                  当する方法によっております。（以
                         下、各期間において同じ。）                  下、各期間において同じ。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自平成30年7月12日　至平成30年9                  （自平成31年1月12日　至平成31年3
                         月11日）                  月11日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（580,862円）、費用控除                  当等収益（1,101,809円）、費用控
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に
                         定される収益調整金（7,538,216                  規定される収益調整金（7,918,234
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （55,839,830円）より分配対象収益                  （54,308,622円）より分配対象収益
                         は63,958,908円（1万口当たり                  は63,328,665円（1万口当たり
                         1,521.24円）であり、うち630,660                  1,557.33円）であり、うち609,974
                         円（1万口当たり15円）を分配金額                  円（1万口当たり15円）を分配金額
                         としております。                  としております。
                         （自平成30年9月12日　至平成30年                  （自平成31年3月12日　至令和1年5

                         11月12日）                  月13日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,295,803円）、費用控                  当等収益（2,033,549円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に                  券売買等損益（0円）、信託約款に
                         規定される収益調整金（7,450,336                  規定される収益調整金（8,003,329
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （54,346,375円）より分配対象収益                  （53,232,360円）より分配対象収益
                         は63,092,514円（1万口当たり                  は63,269,238円（1万口当たり
                         1,537.83円）であり、うち615,406                  1,593.60円）であり、うち595,529
                         円（1万口当たり15円）を分配金額                  円（1万口当たり15円）を分配金額
                         としております。                  としております。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                前　期                  当　期
              項目               自　平成30年5月12日                  自　平成30年11月13日
                            至　平成30年11月12日                   至　令和1年5月13日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         品に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象
                         である親投資信託受益証券が保有す
                         る金融商品に係る、価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         クなどの市場リスク、信用リスク及
                         び流動性リスク等のリスクに晒され
                         ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                前　期                  当　期
              項目
                            平成30年11月12日現在                   令和1年5月13日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びそ                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         の差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         についての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                前　期                  当　期
                            平成30年11月12日現在                   令和1年5月13日現在
              種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               △1,684,287                   3,257,201
     合計                               △1,684,287                   3,257,201
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                前　期                  当　期
                            平成30年11月12日現在                   令和1年5月13日現在
     1口当たり純資産額                                1.0434円                  1.0361円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,434円)                  (10,361円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年5月13日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
     親投資信託受益証券           国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                         40,885,253          98,423,069
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         86,634,077          113,559,948
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                         11,988,138          24,610,448
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         28,967,247          104,012,693
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         22,209,042          40,440,444
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                         19,026,187          24,657,938
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                                   209,709,944          405,704,540
     合計                                   209,709,944          405,704,540
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リー
     ト・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,155,250,321             1,850,690,024
        株式                        ※２       272,635,488,350             248,763,418,040
        派生商品評価勘定                                 125,473,720                  －
        未収入金                                  2,490,000           3,450,069,252
        未収配当金                                2,490,276,626             3,093,542,069
        前払金                                      －        162,053,000
        流動資産合計                               280,408,979,017             257,319,772,385
       資産合計                                280,408,979,017             257,319,772,385
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  36,093,260             174,172,188
        前受金                                  96,415,000                 －
        未払金                                      －         7,205,832
        未払解約金                                 100,079,000            2,997,899,000
        流動負債合計                                 232,587,260            3,179,277,020
       負債合計                                  232,587,260            3,179,277,020
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       108,734,086,652             105,569,990,994
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              171,442,305,105             148,570,504,371
        元本等合計                               280,176,391,757             254,140,495,365
       純資産合計                                280,176,391,757             254,140,495,365
      負債純資産合計                                 280,408,979,017             257,319,772,385
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項目                 平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの期                        112,182,048,425円              108,734,086,652円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         18,299,049,099円              15,147,603,103円
             同期中一部解約元本額                         21,747,010,872円              18,311,698,761円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式インデックス                         11,697,020,513円              12,725,624,967円
             ファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                         2,636,340,260円              2,209,794,614円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                           3,392,166円              2,776,822円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                           7,271,489円              6,407,379円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                           12,819,569円              10,742,961円
             グローバル８資産ラップファンド（安定                           23,465,281円              24,757,834円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（中立                           19,553,564円              16,849,690円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（積極                           15,762,405円              13,336,583円
             型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                          329,917,368円              435,242,057円
             たわらノーロード　バランス（８資産均                           71,295,544円             152,275,620円
             等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実型）                           1,824,425円              3,968,202円
             たわらノーロード　バランス（標準型）                           13,158,737円              27,836,417円
             たわらノーロード　バランス（積極型）                           30,484,387円              50,674,638円
             たわらノーロード　スマートグローバル                            207,028円              333,213円
             バランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           7,013,112円             15,568,068円
             バランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           24,379,741円              46,399,147円
             バランス（安定成長型）
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             たわらノーロード　スマートグローバル                           18,546,921円              35,757,167円
             バランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           45,453,081円              92,322,431円
             バランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バランス（保                             45,290円             110,405円
             守型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                             81,801円             370,288円
             定型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                            802,595円             1,091,665円
             定成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（成                            594,633円              783,424円
             長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（積                           1,996,341円              2,311,336円
             極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド                         38,157,146,657円              37,812,305,260円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                          866,672,184円              940,891,344円
             ＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         2,921,011,264円              3,154,126,509円
             ＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         3,056,587,421円              3,279,459,479円
             ＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデッ                          343,429,890円              363,250,916円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデッ                         1,146,466,084円              1,203,137,370円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデッ                         1,093,778,761円              1,136,448,601円
             クスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分配                           41,354,593円              40,885,253円
             型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                         1,084,339,387円              1,118,241,297円
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           26,126,648円              26,814,455円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          278,344,409円              302,587,856円
             ド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          179,762,429円              206,636,282円
             ド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          314,461,765円              361,762,945円
             ド（新興国３０）
             投資のソムリエ                          435,971,927円              859,721,212円
             クルーズコントロール                          842,058,816円              595,681,946円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                           38,585,097円              87,627,802円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜                          198,688,170円              235,662,888円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長                          253,355,924円              290,809,978円
             型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                            564,859円              457,292円
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実                           6,887,934円              5,341,489円
             型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極                           19,416,091円              14,082,058円
             型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制                           23,826,329円              38,945,710円
             型
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             ダイナミック・ナビゲーション                            449,675円              537,967円
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                          436,641,186円              575,053,140円
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            957,696円              770,660円
             ０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            698,794円              660,054円
             ０５５）
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                            137,950円              278,295円
             （ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           1,294,784円              1,304,168円
             ０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                           14,501,814円              19,066,579円
             金＞
             リスクコントロール世界資産分散ファン                          126,294,522円              127,640,253円
             ド
             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                             18,666円            15,270,650円
             金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           165,239円
             ０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           165,239円
             ０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           165,239円
             ０６０）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適                           67,427,854円              68,260,865円
             格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（インカム重                           54,483,445円             197,595,099円
             視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                          114,888,153円              111,137,694円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                          281,866,607円              275,018,648円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０                           15,210,643円              14,966,287円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０                           64,068,386円              62,263,516円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０                           16,333,666円              16,544,054円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０                           15,639,738円              13,651,393円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ                           30,068,459円              24,826,443円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ                           54,409,906円              52,022,479円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適                         1,031,544,058円               974,603,793円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ                          969,394,849円              941,545,469円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適                         2,699,937,775円              2,649,980,491円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                          190,097,600円              190,191,667円
             スＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                           52,061,278円              51,284,088円
             スＶＡ２（適格機関投資家限定）
                                  97/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バラン                          556,287,813円              535,887,060円
             スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                          415,622,156円              293,961,799円
             ＶＡ（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適                           10,313,671円              10,473,598円
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ                           7,515,147円              3,260,240円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ                           54,862,660円              44,003,211円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         10,522,058,392円              6,514,214,522円
             ２ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                          318,492,171円              68,320,118円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         1,757,785,389円              1,450,424,767円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         10,040,664,400円              9,508,500,890円
             ３ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投                           4,713,385円              4,787,332円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投                            283,368円              422,354円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投                           3,856,479円              3,022,082円
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         8,983,887,646円              9,081,507,881円
             ４ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機                           70,355,143円              63,081,431円
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機                           28,070,236円              25,540,005円
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投                           25,624,221円              26,002,777円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投                            102,630円              107,163円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投                            115,943円              121,688円
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                          405,365,089円              426,124,037円
             ７ＶＡ（１２１２）（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         1,261,532,817円              1,335,152,689円
             ７ＶＡ（１３０３）（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         1,669,062,351円              1,766,916,070円
             ７ＶＡ（１３０６）（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                           68,825,151円              72,976,941円
             ７ＶＡ（１３０９）（適格機関投資家限
             定）
         計                            108,734,086,652円              105,569,990,994円
     ２．    受益権の総数                            108,734,086,652口              105,569,990,994口

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     ３．    ※２   差入代用有価証券                     株式　　3,354,500,000円              株式　　3,272,500,000円
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年5月12日                自　平成30年11月13日
                項目
                               至　平成30年11月12日                至　令和1年5月13日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                              △11,601,195,788                △4,591,020,811
     合計                              △11,601,195,788                △4,591,020,811
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月8日から平成30年11月12日まで及び平成31年2月8日から令和1年5月13日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                   平成30年11月12日       現在                  令和1年5月13日      現在
              契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
       種類
                         （円）       （円）                  （円）       （円）
                    うち                        うち
              （円）                        （円）
                   １年超                        １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

             9,685,780,000        －   9,775,350,000        89,570,000      5,372,288,000        －   5,198,225,000      △174,063,000
     合計

             9,685,780,000        －   9,775,350,000        89,570,000      5,372,288,000        －   5,198,225,000      △174,063,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １口当たり純資産額                                  2.5767円                2.4073円
     （1万口当たり純資産額）                                 (25,767円)                (24,073円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年5月13日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                           5,100     2,786.00            14,208,600
     日本水産                          152,900       720.00          110,088,000
     マルハニチロ                          22,100      3,410.00            75,361,000
     ホウスイ                            900     809.00            728,100
     カネコ種苗                           4,500     1,318.00            5,931,000
     サカタのタネ                          18,600      3,375.00            62,775,000
     ホクト                          12,700      1,829.00            23,228,300
     ホクリヨウ                           2,100      599.00           1,257,900
     ヒノキヤグループ                           4,300     1,997.00            8,587,100
     ショーボンドホールディングス                          10,900      7,170.00            78,153,000
     ミライト・ホールディングス                          43,100      1,608.00            69,304,800
     タマホーム                           7,400     1,105.00            8,177,000
     サンヨーホームズ                           2,300      712.00           1,637,600
     日本アクア                           3,900      575.00           2,242,500
     ファーストコーポレーション                           4,500      887.00           3,991,500
     ベステラ                           3,000     1,297.00            3,891,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          19,000       250.00           4,750,000
     スペースバリューホールディングス                          19,000       555.00           10,545,000
     住石ホールディングス                          34,100       111.00           3,785,100
     日鉄鉱業                           3,500     4,020.00            14,070,000
     三井松島ホールディングス                           6,500     1,201.00            7,806,500
     国際石油開発帝石                          612,600      1,003.50           614,744,100
     石油資源開発                          21,900      2,366.00            51,815,400
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           7,300     1,573.00            11,482,900
     ダイセキ環境ソリューション                           3,100      616.00           1,909,600
     第一カッター興業                           1,900     1,744.00            3,313,600
     安藤・間                          98,000       772.00           75,656,000
     東急建設                          44,700       718.00           32,094,600
     コムシスホールディングス                          54,200      2,746.00           148,833,200
     ミサワホーム                          12,100       997.00           12,063,700
     ビーアールホールディングス                          12,800       312.00           3,993,600
     高松コンストラクショングループ                           9,500     2,196.00            20,862,000
     東建コーポレーション                           4,700     6,080.00            28,576,000
     ソネック                           1,700      713.00           1,212,100
     ヤマウラ                           6,200      890.00           5,518,000
     大成建設                          125,400      4,820.00           604,428,000
     大林組                          377,700      1,050.00           396,585,000
     清水建設                          385,300       991.00          381,832,300
     飛島建設                          10,800      1,327.00            14,331,600
     長谷工コーポレーション                          157,600      1,178.00           185,652,800
     松井建設                          13,800       653.00           9,011,400
     錢高組
                                1,500     4,420.00            6,630,000
     鹿島建設                          295,200      1,597.00           471,434,400
                                103/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     不動テトラ                           8,700     1,435.00            12,484,500
     大末建設                           4,600      938.00           4,314,800
     鉄建建設                           7,700     2,812.00            21,652,400
     西松建設                          27,100      2,230.00            60,433,000
     三井住友建設                          90,900       657.00           59,721,300
     大豊建設                           8,600     2,863.00            24,621,800
     前田建設工業                          89,800      1,014.00            91,057,200
     佐田建設                           8,200      350.00           2,870,000
     ナカノフドー建設                           9,800      456.00           4,468,800
     奥村組                          20,700      3,635.00            75,244,500
     東鉄工業                          15,100      3,065.00            46,281,500
     イチケン                           2,400     1,774.00            4,257,600
     富士ピー・エス                           4,200      411.00           1,726,200
     淺沼組                           4,500     2,830.00            12,735,000
     戸田建設                          146,200       641.00           93,714,200
     熊谷組                          18,000      3,245.00            58,410,000
     青木あすなろ建設                           6,200      868.00           5,381,600
     北野建設                           2,700     2,844.00            7,678,800
     植木組                           1,600     2,060.00            3,296,000
     矢作建設工業                          16,900       710.00           11,999,000
     ピーエス三菱                          13,600       607.00           8,255,200
     日本ハウスホールディングス                          24,500       412.00           10,094,000
     大東建託                          44,900     12,400.00            556,760,000
     新日本建設                          15,100       845.00           12,759,500
     ＮＩＰＰＯ                          33,300      2,151.00            71,628,300
     東亜道路工業                           2,400     2,601.00            6,242,400
     前田道路                          39,300      2,059.00            80,918,700
     日本道路                           3,400     6,260.00            21,284,000
     東亜建設工業                          11,100      1,552.00            17,227,200
     日本国土開発                          20,800       709.00           14,747,200
     若築建設                           6,500     1,338.00            8,697,000
     東洋建設                          46,100       383.00           17,656,300
     五洋建設                          150,000       523.00           78,450,000
     世紀東急工業                          18,700       589.00           11,014,300
     福田組                           4,100     4,365.00            17,896,500
     日本ドライケミカル                           3,200     1,097.00            3,510,400
     住友林業
                               89,100      1,348.00           120,106,800
     日本基礎技術                          13,300       355.00           4,721,500
     巴コーポレーション                          16,000       331.00           5,296,000
     大和ハウス工業                          348,900      3,020.00          1,053,678,000
     ライト工業                          24,300      1,403.00            34,092,900
     積水ハウス                          385,500      1,740.00           670,770,000
     日特建設                          11,000       600.00           6,600,000
     北陸電気工事                           6,300      813.00           5,121,900
     ユアテック
                               20,100       729.00           14,652,900
     四電工                           1,900     2,623.00            4,983,700
     中電工                          16,000      2,290.00            36,640,000
     関電工                          57,200       885.00           50,622,000
     きんでん                          83,600      1,686.00           140,949,600
     東京エネシス                          12,900       942.00           12,151,800
                                104/300


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     トーエネック                           3,500     3,010.00            10,535,000
     住友電設                           8,700     1,821.00            15,842,700
     日本電設工業                          21,400      2,260.00            48,364,000
     協和エクシオ                          49,400      2,852.00           140,888,800
     新日本空調                          10,600      1,730.00            18,338,000
     日本工営                           7,300     2,329.00            17,001,700
     九電工                          24,900      3,250.00            80,925,000
     三機工業                          28,500      1,147.00            32,689,500
     日揮                          108,600      1,314.00           142,700,400
     中外炉工業                           3,600     1,701.00            6,123,600
     ヤマト                          11,500       501.00           5,761,500
     太平電業                           8,500     2,111.00            17,943,500
     高砂熱学工業                          30,500      1,734.00            52,887,000
     三晃金属工業                           1,500     2,600.00            3,900,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          12,200      2,723.00            33,220,600
     朝日工業社                           2,600     2,837.00            7,376,200
     明星工業                          22,700       657.00           14,913,900
     大氣社                          17,200      3,035.00            52,202,000
     ダイダン                           8,400     2,370.00            19,908,000
     日比谷総合設備                          11,300      1,844.00            20,837,200
     東芝プラントシステム                          27,200      1,949.00            53,012,800
     日本製粉                          35,600      1,798.00            64,008,800
     日清製粉グループ本社                          127,400      2,497.00           318,117,800
     日東富士製粉                            800    6,150.00            4,920,000
     昭和産業                          10,300      2,955.00            30,436,500
     鳥越製粉                          10,200       735.00           7,497,000
     中部飼料                          13,800      1,104.00            15,235,200
     フィード・ワン                          76,400       173.00           13,217,200
     東洋精糖                           1,800      960.00           1,728,000
     日本甜菜製糖                           6,400     1,873.00            11,987,200
     三井製糖                           8,900     2,536.00            22,570,400
     塩水港精糖                          12,600       207.00           2,608,200
     日新製糖                           5,300     1,816.00            9,624,800
     ＬＩＦＵＬＬ                          37,800       571.00           21,583,800
     ジェイエイシーリクルートメント                           8,700     3,140.00            27,318,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                          80,200      2,868.00           230,013,600
     メンバーズ
                                3,700     1,738.00            6,430,600
     中広                           1,100      542.00            596,200
     タケエイ                          11,400       752.00           8,572,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                           1,400     1,174.00            1,643,600
     トラスト・テック                           5,500     3,665.00            20,157,500
     コシダカホールディングス                          26,000      1,457.00            37,882,000
     アルトナー                           2,100      805.00           1,690,500
     パソナグループ                          13,200      1,663.00            21,951,600
     ＣＤＳ                           2,800     1,404.00            3,931,200
     リンクアンドモチベーション                          20,100       776.00           15,597,600
     ＧＣＡ                          11,100       796.00           8,835,600
     エス・エム・エス                          39,600      2,446.00            96,861,600
     パーソルホールディングス                          107,500      1,994.00           214,355,000
     リニカル                           6,200     1,194.00            7,402,800
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     クックパッド                          34,300       283.00           9,706,900
     エスクリ                           3,200      621.00           1,987,200
     アイ・ケイ・ケイ                           5,500      703.00           3,866,500
     森永製菓                          28,400      4,410.00           125,244,000
     中村屋                           3,000     4,270.00            12,810,000
     江崎グリコ                          33,900      5,610.00           190,179,000
     名糖産業                           5,500     1,405.00            7,727,500
     井村屋グループ                           4,800     2,215.00            10,632,000
     不二家                           6,300     1,939.00            12,215,700
     山崎製パン                          92,300      1,708.00           157,648,400
     第一屋製パン                           2,000      990.00           1,980,000
     モロゾフ                           2,000     4,950.00            9,900,000
     亀田製菓                           7,000     4,550.00            31,850,000
     寿スピリッツ                          12,000      4,655.00            55,860,000
     カルビー                          51,400      2,885.00           148,289,000
     森永乳業                          22,600      3,840.00            86,784,000
     六甲バター                           8,300     1,982.00            16,450,600
     ヤクルト本社                          83,600      7,000.00           585,200,000
     明治ホールディングス                          80,000      8,270.00           661,600,000
     雪印メグミルク                          27,200      2,209.00            60,084,800
     プリマハム                          15,900      2,012.00            31,990,800
     日本ハム                          46,700      4,380.00           204,546,000
     林兼産業                           3,800      569.00           2,162,200
     丸大食品                          11,900      1,860.00            22,134,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,200      3,710.00            37,842,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          72,200       661.00           47,724,200
     学情                           4,500     1,105.00            4,972,500
     スタジオアリス                           5,400     2,037.00            10,999,800
     クロスキャット                           3,000     1,017.00            3,051,000
     シミックホールディングス                           6,000     1,979.00            11,874,000
     システナ                          39,500      1,406.00            55,537,000
     ＮＪＳ                           2,500     1,476.00            3,690,000
     デジタルアーツ                           5,900     9,440.00            55,696,000
     日鉄ソリューションズ                          16,600      3,135.00            52,041,000
     綜合警備保障                          42,800      5,080.00           217,424,000
     キューブシステム                           6,100      801.00           4,886,100
     いちご
                               141,300       335.00           47,335,500
     エイジア                           2,300     1,190.00            2,737,000
     日本駐車場開発                          123,300       171.00           21,084,300
     コア                           4,800     1,366.00            6,556,800
     カカクコム                          80,600      2,177.00           175,466,200
     アイロムグループ                           4,200     1,744.00            7,324,800
     セントケア・ホールディング                           6,200      471.00           2,920,200
     サイネックス                           1,800      661.00           1,189,800
     ルネサンス
                                6,100     2,050.00            12,505,000
     ディップ                          17,500      1,588.00            27,790,000
     ＳＢＳホールディングス                          11,200      1,739.00            19,476,800
     オプトホールディング                           6,700     1,431.00            9,587,700
     新日本科学                          14,900       879.00           13,097,100
     ツクイ                          25,500       669.00           17,059,500
                                106/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キャリアデザインセンター                           2,800     1,531.00            4,286,800
     ベネフィット・ワン                          29,800      2,201.00            65,589,800
     エムスリー                          226,500      2,020.00           457,530,000
     ツカダ・グローバルホールディング                           6,500      608.00           3,952,000
     ブラス                            800     617.00            493,600
     アウトソーシング                          56,800      1,312.00            74,521,600
     ウェルネット                          10,400       968.00           10,067,200
     ワールドホールディングス                           3,000     1,699.00            5,097,000
     ディー・エヌ・エー                          58,100      2,021.00           117,420,100
     博報堂ＤＹホールディングス                          149,400      1,741.00           260,105,400
     ぐるなび                          15,600       573.00           8,938,800
     タカミヤ                          11,400       657.00           7,489,800
     ジャパンベストレスキューシステム                           7,300     1,302.00            9,504,600
     ファンコミュニケーションズ                          29,800       544.00           16,211,200
     ライク                           4,300     1,230.00            5,289,000
     ビジネス・ブレークスルー                           4,800      311.00           1,492,800
     ＷＤＢホールディングス                           5,000     2,713.00            13,565,000
     ティア                           5,300      648.00           3,434,400
     ＣＤＧ                           1,000     1,304.00            1,304,000
     バリューコマース                           7,300     2,703.00            19,731,900
     インフォマート                          59,000      1,547.00            91,273,000
     サッポロホールディングス                          41,300      2,221.00            91,727,300
     アサヒグループホールディングス                          236,400      4,639.00          1,096,659,600
     キリンホールディングス                          510,500      2,227.00          1,136,883,500
     宝ホールディングス                          84,600      1,185.00           100,251,000
     オエノンホールディングス                          32,700       385.00           12,589,500
     養命酒製造                           3,500     1,995.00            6,982,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               86,400      2,740.00           236,736,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                          75,500      4,605.00           347,677,500
     ダイドーグループホールディングス                           6,400     4,665.00            29,856,000
     伊藤園                          34,300      5,300.00           181,790,000
     キーコーヒー                          11,100      2,044.00            22,688,400
     ユニカフェ                           3,200      985.00           3,152,000
     ジャパンフーズ                           1,700     1,073.00            1,824,100
     日清オイリオグループ                          14,500      3,135.00            45,457,500
     不二製油グループ本社                          27,500      3,420.00            94,050,000
     かどや製油                           1,200     4,880.00            5,856,000
     Ｊ－オイルミルズ                           5,800     3,895.00            22,591,000
     ローソン                          28,000      5,180.00           145,040,000
     サンエー                           8,400     4,255.00            35,742,000
     カワチ薬品                           8,600     1,813.00            15,591,800
     エービーシー・マート                          17,300      6,810.00           117,813,000
     ハードオフコーポレーション                           4,500      704.00           3,168,000
     高千穂交易                           4,400      962.00           4,232,800
     アスクル                          11,600      2,846.00            33,013,600
     ゲオホールディングス                          16,900      1,521.00            25,704,900
     アダストリア                          15,400      2,869.00            44,182,600
     ジーフット                           6,600      635.00           4,191,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           1,500      675.00           1,012,500
                                107/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品                           2,700     4,370.00            11,799,000
     くら寿司                           6,500     4,480.00            29,120,000
     キャンドゥ                           5,400     1,707.00            9,217,800
     エレマテック                           5,100     1,923.00            9,807,300
     パルグループホールディングス                           5,700     3,335.00            19,009,500
     ＪＡＬＵＸ                           3,200     2,789.00            8,924,800
     エディオン                          46,900       957.00           44,883,300
     あらた                           8,200     4,190.00            34,358,000
     サーラコーポレーション                          22,300       578.00           12,889,400
     ワッツ                           3,800      680.00           2,584,000
     トーメンデバイス                           1,700     2,301.00            3,911,700
     ハローズ                           4,200     2,172.00            9,122,400
     ＪＰホールディングス                          31,500       279.00           8,788,500
     フジオフードシステム                           4,700     2,827.00            13,286,900
     あみやき亭                           2,400     3,335.00            8,004,000
     東京エレクトロン　デバイス                           4,100     1,806.00            7,404,600
     ひらまつ                          22,500       359.00           8,077,500
     フィールズ                           9,800      745.00           7,301,000
     双日                          611,900       350.00          214,165,000
     アルフレッサ　ホールディングス                          123,000      2,903.00           357,069,000
     大黒天物産                           2,600     3,695.00            9,607,000
     ハニーズホールディングス                           9,900     1,036.00            10,256,400
     ファーマライズホールディングス                           2,700      549.00           1,482,300
     キッコーマン                          74,500      5,030.00           374,735,000
     味の素                          249,200      1,923.00           479,211,600
     キユーピー                          62,800      2,479.00           155,681,200
     ハウス食品グループ本社                          42,200      4,410.00           186,102,000
     カゴメ                          45,200      2,571.00           116,209,200
     焼津水産化学工業                           5,600     1,090.00            6,104,000
     アリアケジャパン                          10,300      6,750.00            69,525,000
     ピエトロ                           1,600     1,609.00            2,574,400
     エバラ食品工業                           2,600     2,107.00            5,478,200
     ニチレイ                          58,700      2,550.00           149,685,000
     横浜冷凍                          29,400       850.00           24,990,000
     東洋水産                          58,100      4,360.00           253,316,000
     イートアンド                           4,100     1,588.00            6,510,800
     大冷
                                1,300     1,811.00            2,354,300
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           3,200      877.00           2,806,400
     日清食品ホールディングス                          47,900      6,740.00           322,846,000
     永谷園ホールディングス                           6,000     2,018.00            12,108,000
     一正蒲鉾                           4,500     1,109.00            4,990,500
     フジッコ                          12,200      2,141.00            26,120,200
     ロック・フィールド                          12,300      1,602.00            19,704,600
     日本たばこ産業                          651,400      2,481.50          1,616,449,100
     ケンコーマヨネーズ
                                6,400     2,106.00            13,478,400
     わらべや日洋ホールディングス                           7,400     1,654.00            12,239,600
     なとり                           6,500     1,545.00            10,042,500
     イフジ産業                           2,100      652.00           1,369,200
     ピックルスコーポレーション                           2,800     1,957.00            5,479,600
     北の達人コーポレーション                          44,500       498.00           22,161,000
                                108/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユーグレナ                          47,900       728.00           34,871,200
     片倉工業                          13,500      1,176.00            15,876,000
     グンゼ                           7,400     4,430.00            32,782,000
     ヒューリック                          231,600       928.00          214,924,800
     神栄                           1,600      780.00           1,248,000
     ラサ商事                           6,100      810.00           4,941,000
     アルペン                           8,400     1,639.00            13,767,600
     ハブ                           3,700     1,193.00            4,414,100
     ラクーンホールディングス                           5,500      662.00           3,641,000
     クオールホールディングス                          16,300      1,724.00            28,101,200
     アルコニックス                          11,800      1,242.00            14,655,600
     神戸物産                          16,800      4,370.00            73,416,000
     ソリトンシステムズ                           6,400      971.00           6,214,400
     ジンズ                           5,900     6,230.00            36,757,000
     ビックカメラ                          65,700      1,149.00            75,489,300
     ＤＣＭホールディングス                          59,600      1,084.00            64,606,400
     ペッパーフードサービス                           8,800     1,794.00            15,787,200
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          70,100      2,297.00           161,019,700
     東京一番フーズ                           2,500      600.00           1,500,000
     ＤＤホールディングス                           2,500     1,951.00            4,877,500
     あい　ホールディングス                          15,900      1,694.00            26,934,600
     ディーブイエックス                           4,100      890.00           3,649,000
     きちりホールディングス                           3,100      733.00           2,272,300
     アークランドサービスホールディング
                                8,200     1,988.00            16,301,600
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                          141,600      1,250.00           177,000,000
     ドトール・日レスホールディングス                          19,400      2,076.00            40,274,400
     マツモトキヨシホールディングス                          45,800      3,470.00           158,926,000
     ブロンコビリー                           5,900     2,166.00            12,779,400
     ＺＯＺＯ                          119,800      2,211.00           264,877,800
     トレジャー・ファクトリー                           3,500      708.00           2,478,000
     物語コーポレーション                           2,700     8,070.00            21,789,000
     ココカラファイン                          12,400      4,790.00            59,396,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          207,100       947.00          196,123,700
     東洋紡                          46,600      1,285.00            59,881,000
     ユニチカ                          32,700       404.00           13,210,800
     富士紡ホールディングス                           5,800     2,644.00            15,335,200
     日清紡ホールディングス                          62,200       803.00           49,946,600
     倉敷紡績                          10,400      1,989.00            20,685,600
     ダイワボウホールディングス                          10,100      4,490.00            45,349,000
     シキボウ                           5,800      958.00           5,556,400
     日東紡績                          16,700      2,125.00            35,487,500
     トヨタ紡織                          39,300      1,413.00            55,530,900
     マクニカ・富士エレホールディングス                          30,700      1,459.00            44,791,300
     Ｈａｍｅｅ                           3,100      768.00           2,380,800
     ラクト・ジャパン                           4,800     4,065.00            19,512,000
     ウエルシアホールディングス                          29,300      3,980.00           116,614,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          16,300      2,464.00            40,163,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               20,700      1,020.00            21,114,000
     グス
                                109/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     八洲電機                           8,700      815.00           7,090,500
     メディアスホールディングス                           6,500      701.00           4,556,500
     レスターホールディングス                          12,200      1,666.00            20,325,200
     ジューテックホールディングス                           2,600      947.00           2,462,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                          12,600       366.00           4,611,600
     大光                           3,000      686.00           2,058,000
     ＯＣＨＩホールディングス                           3,400     1,184.00            4,025,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          58,400       893.00           52,151,200
     黒谷                           2,000      433.00            866,000
     ミサワ                           2,200      389.00            855,800
     ティーライフ                           1,600      866.00           1,385,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           1,900      853.00           1,620,700
     エー・ピーカンパニー                           2,300      454.00           1,044,200
     三洋貿易                           5,600     2,116.00            11,849,600
     チムニー                           3,300     2,523.00            8,325,900
     シュッピン                           7,700      892.00           6,868,400
     ビューティガレージ                           1,800     1,311.00            2,359,800
     ウイン・パートナーズ                           7,200     1,125.00            8,100,000
     ネクステージ                          17,400      1,166.00            20,288,400
     ジョイフル本田                          32,300      1,191.00            38,469,300
     鳥貴族                           3,800     1,816.00            6,900,800
     キリン堂ホールディングス                           4,400     1,661.00            7,308,400
     ホットランド                           6,000     1,476.00            8,856,000
     すかいらーくホールディングス                          103,300      1,823.00           188,315,900
     ＳＦＰホールディングス                           4,800     1,762.00            8,457,600
     綿半ホールディングス                           4,200     2,353.00            9,882,600
     日本毛織                          36,000       861.00           30,996,000
     ダイトウボウ                          18,700       81.00           1,514,700
     トーア紡コーポレーション                           4,900      431.00           2,111,900
     ダイドーリミテッド                          13,500       310.00           4,185,000
     ヨシックス                           1,800     2,549.00            4,588,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               32,200       964.00           31,040,800
     ホールディングス
     三栄建築設計                           4,500     1,536.00            6,912,000
     スター・マイカ                           5,200     1,306.00            6,791,200
     野村不動産ホールディングス                          73,900      2,276.00           168,196,400
     三重交通グループホールディングス                          22,500       575.00           12,937,500
     サムティ                          15,500      1,420.00            22,010,000
     ディア・ライフ                          14,800       398.00           5,890,400
     コーセーアールイー                           3,500      723.00           2,530,500
     エー・ディー・ワークス                          168,200        33.00           5,550,600
     日本商業開発                           7,000     1,445.00            10,115,000
     プレサンスコーポレーション                          17,700      1,416.00            25,063,200
     ユニゾホールディングス                          16,800      1,826.00            30,676,800
     ＴＨＥグローバル社                           5,400      534.00           2,883,600
     日本管理センター                           7,500      975.00           7,312,500
     サンセイランディック                           3,200      725.00           2,320,000
     エストラスト                           1,600      702.00           1,123,200
     フージャースホールディングス                          24,400       663.00           16,177,200
     オープンハウス                          16,100      3,610.00            58,121,000
                                110/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東急不動産ホールディングス                          298,400       622.00          185,604,800
     飯田グループホールディングス                          92,400      1,821.00           168,260,400
     イーグランド                           1,600      662.00           1,059,200
     ムゲンエステート                           7,900      541.00           4,273,900
     帝国繊維                          12,400      2,325.00            28,830,000
     日本コークス工業                          96,500       93.00           8,974,500
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           4,600      664.00           3,054,400
     ミタチ産業                           2,900      717.00           2,079,300
     ＢＥＥＮＯＳ                           2,700     1,678.00            4,530,600
     あさひ                           9,300     1,338.00            12,443,400
     日本調剤                           3,900     3,715.00            14,488,500
     コスモス薬品                           4,900     17,840.00            87,416,000
     シップヘルスケアホールディングス                          23,100      4,560.00           105,336,000
     トーエル                           5,600      700.00           3,920,000
     ソフトクリエイトホールディングス                           4,900     1,529.00            7,492,100
     オンリー                           2,000      812.00           1,624,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                          464,200      3,702.00          1,718,468,400
     薬王堂                           4,900     2,493.00            12,215,700
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               29,900      1,334.00            39,886,600
     ディングス
     明治電機工業                           3,500     1,667.00            5,834,500
     ツルハホールディングス                          24,100      8,980.00           216,418,000
     デリカフーズホールディングス                           2,100     1,399.00            2,937,900
     スターティアホールディングス                           2,200      611.00           1,344,200
     サンマルクホールディングス                           8,700     2,405.00            20,923,500
     フェリシモ                           2,700      940.00           2,538,000
     トリドールホールディングス                          13,700      2,379.00            32,592,300
     帝人                          89,500      1,793.00           160,473,500
     東レ                          854,100       698.10          596,247,210
     クラレ                          185,800      1,351.00           251,015,800
     旭化成                          783,400      1,151.00           901,693,400
     サカイオーベックス                           2,800     1,572.00            4,401,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          10,100       938.00           9,473,800
     稲葉製作所                           6,300     1,406.00            8,857,800
     宮地エンジニアリンググループ                           3,500     1,798.00            6,293,000
     トーカロ                          28,800       664.00           19,123,200
     アルファ                           4,100     1,220.00            5,002,000
     ＳＵＭＣＯ                          123,000      1,316.00           161,868,000
     川田テクノロジーズ                           2,500     6,660.00            16,650,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           2,300     2,853.00            6,561,900
     信和                           6,000     1,078.00            6,468,000
     ビーロット                           1,800     1,602.00            2,883,600
     ファーストブラザーズ                           3,200     1,090.00            3,488,000
     ハウスドゥ                           4,400     1,288.00            5,667,200
     シーアールイー                           3,000      990.00           2,970,000
     プロパティエージェント                           1,100      929.00           1,021,900
     ケイアイスター不動産                           3,100     1,461.00            4,529,100
     アグレ都市デザイン                           1,500      507.00            760,500
     グッドコムアセット                           2,000     1,420.00            2,840,000
     ジェイ・エス・ビー                            400    3,515.00            1,406,000
                                111/300


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     住江織物                           3,200     2,797.00            8,950,400
     日本フエルト                           6,400      446.00           2,854,400
     イチカワ                           1,600     1,309.00            2,094,400
     エコナックホールディングス                          20,700       127.00           2,628,900
     日東製網                           1,400     1,333.00            1,866,200
     芦森工業                           2,400     1,652.00            3,964,800
     アツギ                           9,100      960.00           8,736,000
     ウイルプラスホールディングス                           1,100      864.00            950,400
     ジャパンミート                           5,700     1,610.00            9,177,000
     コメダホールディングス                          25,700      2,006.00            51,554,200
     サツドラホールディングス                           1,800     1,872.00            3,369,600
     デファクトスタンダード                            700     374.00            261,800
     アレンザホールディングス                           6,100      814.00           4,965,400
     バロックジャパンリミテッド                           9,100      876.00           7,971,600
     クスリのアオキホールディングス                          11,000      7,230.00            79,530,000
     ダイニック                           4,500      685.00           3,082,500
     共和レザー                           6,900      769.00           5,306,100
     力の源ホールディングス                           3,200      753.00           2,409,600
     スシローグローバルホールディングス                          12,200      7,380.00            90,036,000
     ＬＩＸＩＬビバ                           9,300     1,276.00            11,866,800
     セーレン                          27,100      1,491.00            40,406,100
     ソトー                           4,400      966.00           4,250,400
     東海染工                           1,600     1,048.00            1,676,800
     小松マテーレ                          18,100       815.00           14,751,500
     ワコールホールディングス                          31,900      2,550.00            81,345,000
     ホギメディカル                          13,700      3,510.00            48,087,000
     レナウン                          32,700       98.00           3,204,600
     クラウディアホールディングス                           2,900      479.00           1,389,100
     ＴＳＩホールディングス                          40,600       642.00           26,065,200
     マツオカコーポレーション                           3,500     3,640.00            12,740,000
     ワールド                          14,400      2,335.00            33,624,000
     ＴＩＳ                          36,800      5,070.00           186,576,000
     ネオス                           4,100      755.00           3,095,500
     電算システム                           4,300     4,265.00            18,339,500
     グリー                          76,900       486.00           37,373,400
     コーエーテクモホールディングス                          22,500      1,945.00            43,762,500
     三菱総合研究所
                                4,400     2,969.00            13,063,600
     ボルテージ                           2,100      555.00           1,165,500
     電算                           1,300     1,955.00            2,541,500
     ＡＧＳ                           6,400      703.00           4,499,200
     ファインデックス                           9,400      860.00           8,084,000
     ブレインパッド                           2,200     7,170.00            15,774,000
     ＫＬａｂ                          20,000       762.00           15,240,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               14,900       987.00           14,706,300
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           1,800     2,203.00            3,965,400
     ネクソン                          281,500      1,653.00           465,319,500
     アイスタイル                          28,500       846.00           24,111,000
     エムアップ                           3,800     2,529.00            9,610,200
     エイチーム                           7,000     1,559.00            10,913,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     テクノスジャパン                           9,600      643.00           6,172,800
     ｅｎｉｓｈ                           4,100      568.00           2,328,800
     コロプラ                          36,100       657.00           23,717,700
     オルトプラス                           7,100      253.00           1,796,300
     ブロードリーフ                          55,000       580.00           31,900,000
     クロス・マーケティンググループ                           3,300      378.00           1,247,400
     デジタルハーツホールディングス                           5,200     1,019.00            5,298,800
     システム情報                           5,700      905.00           5,158,500
     メディアドゥホールディングス                           3,500     3,045.00            10,657,500
     じげん                          12,000       547.00           6,564,000
     ブイキューブ                           6,100      492.00           3,001,200
     サイバーリンクス                           1,800     1,046.00            1,882,800
     ディー・エル・イー                           7,300      204.00           1,489,200
     フィックスターズ                          10,700      1,507.00            16,124,900
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           5,500     1,186.00            6,523,000
     オプティム                           4,900     2,096.00            10,270,400
     セレス                           3,700     2,119.00            7,840,300
     特種東海製紙                           6,900     3,900.00            26,910,000
     ティーガイア                          11,000      1,751.00            19,261,000
     セック                           1,800     3,440.00            6,192,000
     日本アジアグループ                          11,900       341.00           4,057,900
     豆蔵ホールディングス                           7,600     1,271.00            9,659,600
     テクマトリックス                           7,900     1,701.00            13,437,900
     プロシップ                           3,300     1,154.00            3,808,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               266,300       341.00           90,808,300
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          18,200      7,860.00           143,052,000
     ザッパラス                           5,800      385.00           2,233,000
     システムリサーチ                           1,500     2,669.00            4,003,500
     インターネットイニシアティブ                          18,100      2,221.00            40,200,100
     さくらインターネット                          13,500       491.00           6,628,500
     ヴィンクス                           3,800     1,262.00            4,795,600
     ＧＭＯクラウド                           2,500     3,595.00            8,987,500
     ＳＲＡホールディングス                           5,900     2,372.00            13,994,800
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                           2,200     1,494.00            3,286,800
     システムインテグレータ                           3,300      643.00           2,121,900
     朝日ネット                           9,200      571.00           5,253,200
     ｅＢＡＳＥ                           6,700     1,070.00            7,169,000
     アバント                           3,200     1,731.00            5,539,200
     アドソル日進                           4,000     1,697.00            6,788,000
     フリービット                           6,600     1,035.00            6,831,000
     コムチュア                           6,200     4,145.00            25,699,000
     サイバーコム                           2,000     2,084.00            4,168,000
     アステリア                           5,700      935.00           5,329,500
     王子ホールディングス                          495,900       592.00          293,572,800
     日本製紙                          52,800      2,136.00           112,780,800
     三菱製紙                          17,900       510.00           9,129,000
     北越コーポレーション                          73,000       572.00           41,756,000
     中越パルプ工業                           4,700     1,350.00            6,345,000
     巴川製紙所                           3,800     1,003.00            3,811,400
                                113/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大王製紙                          53,700      1,246.00            66,910,200
     阿波製紙                           3,000      456.00           1,368,000
     マークラインズ                           3,900     1,781.00            6,945,900
     メディカル・データ・ビジョン                           9,900      987.00           9,771,300
     ｇｕｍｉ                          13,600       607.00           8,255,200
     ショーケース                           2,500      639.00           1,597,500
     モバイルファクトリー                           3,200     1,475.00            4,720,000
     テラスカイ                           1,400     1,705.00            2,387,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                                5,000     1,694.00            8,470,000
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           2,000     2,042.00            4,084,000
     パイプドＨＤ                           1,800     1,164.00            2,095,200
     アイビーシー                           1,900     1,344.00            2,553,600
     ネオジャパン                           2,200      900.00           1,980,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                            700    2,490.00            1,743,000
     ランドコンピュータ                           1,300     1,138.00            1,479,400
     ダブルスタンダード                            700    5,560.00            3,892,000
     オープンドア                           5,500     3,440.00            18,920,000
     マイネット                           3,700      929.00           3,437,300
     アカツキ                           3,900     5,140.00            20,046,000
     ベネフィットジャパン                            600     915.00            549,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           2,100     1,318.00            2,767,800
     ＬＩＮＥ                          33,700      3,655.00           123,173,500
     カナミックネットワーク                           1,700     2,012.00            3,420,400
     ノムラシステムコーポレーション                            900     757.00            681,300
     レンゴー                          113,700       975.00          110,857,500
     トーモク                           6,700     1,738.00            11,644,600
     ザ・パック                           8,300     3,125.00            25,937,500
     チェンジ                           1,500     3,705.00            5,557,500
     シンクロ・フード                           4,900      588.00           2,881,200
     オークネット                           5,900     1,298.00            7,658,200
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          12,200       746.00           9,101,200
     マクロミル                          19,800      1,184.00            23,443,200
     ビーグリー                           2,200      984.00           2,164,800
     オロ                           1,500     6,470.00            9,705,000
     昭和電工                          73,200      3,065.00           224,358,000
     住友化学                          866,000       503.00          435,598,000
     住友精化                           5,400     4,085.00            22,059,000
     日産化学                          67,700      4,690.00           317,513,000
     ラサ工業                           4,000     1,363.00            5,452,000
     クレハ                          10,200      5,790.00            59,058,000
     多木化学                           3,200     4,745.00            15,184,000
     テイカ                           9,000     2,301.00            20,709,000
     石原産業                          21,300      1,134.00            24,154,200
     片倉コープアグリ                           3,000     1,109.00            3,327,000
     日東エフシー                           6,900     1,200.00            8,280,000
     日本曹達                          17,400      2,694.00            46,875,600
     東ソー                          170,100      1,510.00           256,851,000
     トクヤマ                          31,800      2,620.00            83,316,000
     セントラル硝子                          24,000      2,444.00            58,656,000
                                114/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東亞合成                          69,100      1,156.00            79,879,600
     大阪ソーダ                          11,900      2,614.00            31,106,600
     関東電化工業                          26,300       735.00           19,330,500
     デンカ                          43,200      3,205.00           138,456,000
     イビデン                          68,900      1,789.00           123,262,100
     信越化学工業                          194,100      9,493.00          1,842,591,300
     日本カーバイド工業                           3,800     1,470.00            5,586,000
     堺化学工業                           7,300     2,633.00            19,220,900
     第一稀元素化学工業                          12,100       764.00           9,244,400
     エア・ウォーター                          89,900      1,540.00           138,446,000
     大陽日酸                          90,800      1,808.00           164,166,400
     日本化学工業                           3,800     1,928.00            7,326,400
     東邦アセチレン                           1,700     1,299.00            2,208,300
     日本パーカライジング                          60,100      1,269.00            76,266,900
     高圧ガス工業                          17,400       780.00           13,572,000
     チタン工業                           1,400     2,210.00            3,094,000
     四国化成工業                          18,600      1,070.00            19,902,000
     戸田工業                           2,400     2,075.00            4,980,000
     ステラ　ケミファ                           6,500     2,667.00            17,335,500
     保土谷化学工業                           3,900     2,807.00            10,947,300
     日本触媒                          18,500      6,620.00           122,470,000
     大日精化工業                           9,100     2,970.00            27,027,000
     カネカ                          28,400      3,995.00           113,458,000
     協和発酵キリン                          132,000      1,992.00           262,944,000
     三菱瓦斯化学                          113,200      1,423.00           161,083,600
     三井化学                          99,900      2,474.00           247,152,600
     ＪＳＲ                          110,500      1,550.00           171,275,000
     東京応化工業                          18,900      3,400.00            64,260,000
     大阪有機化学工業                          10,300      1,003.00            10,330,900
     三菱ケミカルホールディングス                          735,900       714.90          526,094,910
     ＫＨネオケム                          16,800      2,857.00            47,997,600
     ダイセル                          162,100       940.00          152,374,000
     住友ベークライト                          19,100      4,080.00            77,928,000
     積水化学工業                          240,500      1,635.00           393,217,500
     日本ゼオン                          99,300      1,058.00           105,059,400
     アイカ工業                          33,000      3,540.00           116,820,000
     宇部興産
                               55,500      2,085.00           115,717,500
     積水樹脂                          18,100      2,017.00            36,507,700
     タキロンシーアイ                          23,800       617.00           14,684,600
     旭有機材                           7,700     1,602.00            12,335,400
     日立化成                          51,000      2,889.00           147,339,000
     ニチバン                           5,800     2,125.00            12,325,000
     リケンテクノス                          30,100       496.00           14,929,600
     大倉工業                           5,600     1,620.00            9,072,000
     積水化成品工業
                               16,700       726.00           12,124,200
     群栄化学工業                           2,800     2,510.00            7,028,000
     タイガースポリマー                           6,000      586.00           3,516,000
     ミライアル                           3,300     1,094.00            3,610,200
     ダイキアクシス                           4,000      848.00           3,392,000
     ダイキョーニシカワ                          23,200       974.00           22,596,800
                                115/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     竹本容器                           4,100     1,210.00            4,961,000
     森六ホールディングス                           5,900     2,491.00            14,696,900
     日本化薬                          70,000      1,246.00            87,220,000
     カーリットホールディングス                          11,900       758.00           9,020,200
     ＥＰＳホールディングス                          16,200      1,831.00            29,662,200
     ソルクシーズ                           4,800      816.00           3,916,800
     レッグス                           2,800     1,221.00            3,418,800
     プレステージ・インターナショナル                          20,200      1,533.00            30,966,600
     フェイス                           4,100      810.00           3,321,000
     プロトコーポレーション                           5,000     2,128.00            10,640,000
     ハイマックス                           1,400     1,670.00            2,338,000
     アミューズ                           6,500     2,592.00            16,848,000
     野村総合研究所                          70,200      5,220.00           366,444,000
     ドリームインキュベータ                           3,400     1,615.00            5,491,000
     サイバネットシステム                           9,200      640.00           5,888,000
     クイック                           6,800     1,660.00            11,288,000
     ＴＡＣ                           6,500      207.00           1,345,500
     ＣＥホールディングス                           3,000      908.00           2,724,000
     ケネディクス                          94,600       515.00           48,719,000
     日本システム技術                           1,900     1,276.00            2,424,400
     電通                          130,900      4,430.00           579,887,000
     インテージホールディングス                          14,300      1,048.00            14,986,400
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           4,200     1,267.00            5,321,400
     東邦システムサイエンス                           3,400      905.00           3,077,000
     ぴあ                           3,100     4,785.00            14,833,500
     イオンファンタジー                           3,500     2,423.00            8,480,500
     ソースネクスト                          43,200       510.00           22,032,000
     シーティーエス                          12,400       660.00           8,184,000
     ネクシィーズグループ                           3,200     2,514.00            8,044,800
     インフォコム                          12,100      2,139.00            25,881,900
     メディカルシステムネットワーク                          12,100       490.00           5,929,000
     日本精化                           8,900     1,240.00            11,036,000
     扶桑化学工業                          11,200      1,971.00            22,075,200
     トリケミカル研究所                           2,500     5,030.00            12,575,000
     ＦＩＧ                          10,100       305.00           3,080,500
     ＡＤＥＫＡ                          54,100      1,518.00            82,123,800
     日油
                               41,500      3,845.00           159,567,500
     ミヨシ油脂                           4,400     1,134.00            4,989,600
     新日本理化                          20,400       192.00           3,916,800
     ハリマ化成グループ                           9,200      971.00           8,933,200
     アルテリア・ネットワークス                          12,400      1,024.00            12,697,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                2,600     1,760.00            4,576,000
     ディングス
     花王                          273,000      8,449.00          2,306,577,000
     第一工業製薬                           4,100     3,090.00            12,669,000
     石原ケミカル                           2,900     1,593.00            4,619,700
     日華化学                           3,900      880.00           3,432,000
     ニイタカ                           1,800     1,571.00            2,827,800
     三洋化成工業                           7,400     5,200.00            38,480,000
     武田薬品工業                          981,700      4,318.00          4,238,980,600
                                116/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アステラス製薬                         1,036,700       1,451.50          1,504,770,050
     大日本住友製薬                          83,400      2,456.00           204,830,400
     塩野義製薬                          143,800      6,468.00           930,098,400
     田辺三菱製薬                          117,500      1,247.00           146,522,500
     わかもと製薬                          13,800       270.00           3,726,000
     あすか製薬                          14,000      1,100.00            15,400,000
     日本新薬                          29,400      7,800.00           229,320,000
     ビオフェルミン製薬                           1,900     2,260.00            4,294,000
     中外製薬                          117,200      6,990.00           819,228,000
     科研製薬                          20,300      4,935.00           100,180,500
     エーザイ                          134,600      6,377.00           858,344,200
     理研ビタミン                           5,300     3,440.00            18,232,000
     ロート製薬                          57,700      2,934.00           169,291,800
     小野薬品工業                          265,500      1,893.00           502,591,500
     久光製薬                          33,200      4,520.00           150,064,000
     有機合成薬品工業                           8,100      230.00           1,863,000
     持田製薬                          17,000      4,790.00            81,430,000
     参天製薬                          209,400      1,636.00           342,578,400
     扶桑薬品工業                           4,000     2,142.00            8,568,000
     日本ケミファ                           1,500     2,869.00            4,303,500
     ツムラ                          34,800      3,015.00           104,922,000
     日医工                          29,500      1,314.00            38,763,000
     テルモ                          318,200      2,970.00           945,054,000
     みらかホールディングス                          30,000      2,725.00            81,750,000
     キッセイ薬品工業                          19,800      2,570.00            50,886,000
     生化学工業                          21,800      1,190.00            25,942,000
     栄研化学                          19,900      2,039.00            40,576,100
     日水製薬                           4,800     1,131.00            5,428,800
     鳥居薬品                           6,100     2,237.00            13,645,700
     ＪＣＲファーマ                           7,900     6,780.00            53,562,000
     東和薬品                          16,200      2,731.00            44,242,200
     富士製薬工業                           7,700     1,478.00            11,380,600
     沢井製薬                          23,100      5,820.00           134,442,000
     ゼリア新薬工業                          22,200      2,039.00            45,265,800
     第一三共                          321,800      5,484.00          1,764,751,200
     キョーリン製薬ホールディングス                          24,800      2,020.00            50,096,000
     大幸薬品
                                5,100     1,744.00            8,894,400
     ダイト                           6,600     3,475.00            22,935,000
     大塚ホールディングス                          214,200      3,869.00           828,739,800
     大正製薬ホールディングス                          25,200      9,750.00           245,700,000
     ペプチドリーム                          56,400      5,680.00           320,352,000
     大日本塗料                          12,500       976.00           12,200,000
     日本ペイントホールディングス                          90,900      3,925.00           356,782,500
     関西ペイント                          123,800      1,891.00           234,105,800
     神東塗料
                                8,700      164.00           1,426,800
     中国塗料                          36,200       983.00           35,584,600
     日本特殊塗料                           8,400     1,132.00            9,508,800
     藤倉化成                          15,000       562.00           8,430,000
     太陽ホールディングス                           9,000     3,470.00            31,230,000
     ＤＩＣ                          49,800      2,916.00           145,216,800
                                117/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サカタインクス                          24,000       911.00           21,864,000
     東洋インキＳＣホールディングス                          23,100      2,305.00            53,245,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           8,600      945.00           8,127,000
     アルプス技研                           9,500     1,846.00            17,537,000
     サニックス                          19,300       269.00           5,191,700
     ダイオーズ                           2,600     1,378.00            3,582,800
     日本空調サービス                          12,400       659.00           8,171,600
     オリエンタルランド                          127,000      12,460.00           1,582,420,000
     フォーカスシステムズ                           7,500      872.00           6,540,000
     ダスキン                          27,600      2,691.00            74,271,600
     パーク２４                          64,900      2,128.00           138,107,200
     明光ネットワークジャパン                          12,800      1,003.00            12,838,400
     ファルコホールディングス                           6,100     1,345.00            8,204,500
     クレスコ                           3,400     3,415.00            11,611,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          114,400      1,409.00           161,189,600
     秀英予備校                           2,500      445.00           1,112,500
     田谷                           2,100      592.00           1,243,200
     ラウンドワン                          33,400      1,671.00            55,811,400
     リゾートトラスト                          45,400      1,491.00            67,691,400
     オービック                          38,300     12,130.00            464,579,000
     ジャストシステム                          15,700      3,000.00            47,100,000
     ＴＤＣソフト                           9,900      823.00           8,147,700
     ヤフー                          720,600       329.00          237,077,400
     ビー・エム・エル                          13,900      3,140.00            43,646,000
     ワタベウェディング                           1,900      619.00           1,176,100
     トレンドマイクロ                          58,900      5,140.00           302,746,000
     りらいあコミュニケーションズ                          19,600      1,118.00            21,912,800
     ＩＤホールディングス                           3,300     1,116.00            3,682,800
     リソー教育                          55,000       430.00           23,650,000
     日本オラクル                          22,400      7,520.00           168,448,000
     早稲田アカデミー                           3,200      730.00           2,336,000
     アルファシステムズ                           3,500     2,735.00            9,572,500
     フューチャー                          15,000      1,924.00            28,860,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           8,000     1,532.00            12,256,000
     ソフトバンク・テクノロジー                           4,800     2,037.00            9,777,600
     トーセ                           3,100      813.00           2,520,300
     ユー・エス・エス
                               131,300      2,026.00           266,013,800
     オービックビジネスコンサルタント                          11,300      4,300.00            48,590,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          50,400      2,666.00           134,366,400
     アイティフォー                          13,600       836.00           11,369,600
     東京個別指導学院                           3,900      960.00           3,744,000
     東計電算                           1,700     3,005.00            5,108,500
     サイバーエージェント                          61,900      4,510.00           279,169,000
     楽天                          501,200      1,119.00           560,842,800
     エックスネット
                                2,200      929.00           2,043,800
     クリーク・アンド・リバー社                           6,500     1,226.00            7,969,000
     テー・オー・ダブリュー                           9,700      722.00           7,003,400
     大塚商会                          59,700      4,085.00           243,874,500
     サイボウズ                          13,100      1,048.00            13,728,800
     ソフトブレーン                           8,900      431.00           3,835,900
                                118/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     山田コンサルティンググループ                           5,300     2,159.00            11,442,700
     セントラルスポーツ                           4,000     2,990.00            11,960,000
     パラカ                           2,900     1,939.00            5,623,100
     電通国際情報サービス                           6,800     3,510.00            23,868,000
     デジタルガレージ                          21,500      3,295.00            70,842,500
     イーエムシステムズ                           9,100     1,516.00            13,795,600
     ウェザーニューズ                           3,800     3,335.00            12,673,000
     ＣＩＪ                           8,800      928.00           8,166,400
     東洋ビジネスエンジニアリング                           1,100     2,141.00            2,355,100
     日本エンタープライズ                          12,400       163.00           2,021,200
     ＷＯＷＯＷ                           5,300     2,831.00            15,004,300
     スカラ                           7,900      817.00           6,454,300
     インテリジェント　ウェイブ                           4,200      730.00           3,066,000
     フルキャストホールディングス                          10,800      2,341.00            25,282,800
     エン・ジャパン                          15,700      3,250.00            51,025,000
     富士フイルムホールディングス                          233,500      5,188.00          1,211,398,000
     コニカミノルタ                          245,600      1,069.00           262,546,400
     資生堂                          223,500      8,222.00          1,837,617,000
     ライオン                          156,700      2,051.00           321,391,700
     高砂香料工業                           7,700     2,889.00            22,245,300
     マンダム                          25,300      2,701.00            68,335,300
     ミルボン                          13,900      5,450.00            75,755,000
     ファンケル                          50,100      3,025.00           151,552,500
     コーセー                          19,000     18,380.00            349,220,000
     コタ                           6,000     1,176.00            7,056,000
     シーボン                           1,400     2,515.00            3,521,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          48,000      3,020.00           144,960,000
     ノエビアホールディングス                          10,700      5,840.00            62,488,000
     アジュバンコスメジャパン                           2,600      882.00           2,293,200
     エステー                           8,100     1,737.00            14,069,700
     アグロ　カネショウ                           4,600     2,216.00            10,193,600
     コニシ                          20,000      1,499.00            29,980,000
     長谷川香料                          15,000      1,796.00            26,940,000
     星光ＰＭＣ                           7,600      739.00           5,616,400
     小林製薬                          31,500      8,490.00           267,435,000
     荒川化学工業                          10,100      1,315.00            13,281,500
     メック
                                7,800      942.00           7,347,600
     日本高純度化学                           3,200     2,189.00            7,004,800
     タカラバイオ                          29,500      2,308.00            68,086,000
     ＪＣＵ                          14,700      2,112.00            31,046,400
     新田ゼラチン                           7,200      632.00           4,550,400
     ＯＡＴアグリオ                           1,600     1,511.00            2,417,600
     デクセリアルズ                          29,100       680.00           19,788,000
     アース製薬                           8,400     4,880.00            40,992,000
     北興化学工業
                               11,800       486.00           5,734,800
     大成ラミック                           3,700     2,668.00            9,871,600
     クミアイ化学工業                          46,600       721.00           33,598,600
     日本農薬                          20,300       428.00           8,688,400
     富士興産                           4,400      676.00           2,974,400
     ニチレキ                          14,400      1,010.00            14,544,000
                                119/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユシロ化学工業                           5,900     1,252.00            7,386,800
     ビーピー・カストロール                           4,000     1,419.00            5,676,000
     富士石油                          27,800       247.00           6,866,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           4,200     1,422.00            5,972,400
     出光興産                          129,800      3,235.00           419,903,000
     ＪＸＴＧホールディングス                         1,890,800        536.00         1,013,468,800
     コスモエネルギーホールディングス                          32,600      2,200.00            71,720,000
     横浜ゴム                          65,100      1,920.00           124,992,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          57,800      1,325.00            76,585,000
     ブリヂストン                          345,600      4,197.00          1,450,483,200
     住友ゴム工業                          101,000      1,247.00           125,947,000
     藤倉コンポジット                          10,100       427.00           4,312,700
     オカモト                           7,800     5,200.00            40,560,000
     アキレス                           8,100     2,013.00            16,305,300
     フコク                           5,100      770.00           3,927,000
     ニッタ                          12,700      3,135.00            39,814,500
     クリエートメディック                           3,800      905.00           3,439,000
     住友理工                          21,600       827.00           17,863,200
     三ツ星ベルト                          14,800      1,865.00            27,602,000
     バンドー化学                          21,400       965.00           20,651,000
     ＡＧＣ                          111,100      3,545.00           393,849,500
     日本板硝子                          53,900       793.00           42,742,700
     石塚硝子                           1,600     2,089.00            3,342,400
     有沢製作所                          17,800       749.00           13,332,200
     日本山村硝子                           4,800     1,375.00            6,600,000
     日本電気硝子                          48,600      2,770.00           134,622,000
     オハラ                           4,500     1,297.00            5,836,500
     住友大阪セメント                          22,700      4,395.00            99,766,500
     太平洋セメント                          71,000      3,330.00           236,430,000
     リソルホールディングス                           1,200     4,010.00            4,812,000
     日本ヒューム                          11,400       713.00           8,128,200
     日本コンクリート工業                          24,700       271.00           6,693,700
     三谷セキサン                           5,200     2,888.00            15,017,600
     アジアパイルホールディングス                          16,300       633.00           10,317,900
     東海カーボン                          102,200      1,101.00           112,522,200
     日本カーボン                           5,400     4,025.00            21,735,000
     東洋炭素
                                6,600     2,259.00            14,909,400
     ノリタケカンパニーリミテド                           6,700     4,775.00            31,992,500
     ＴＯＴＯ                          86,500      3,890.00           336,485,000
     日本碍子                          137,000      1,580.00           216,460,000
     日本特殊陶業                          94,900      1,872.00           177,652,800
     ダントーホールディングス                           9,200      103.00            947,600
     ＭＡＲＵＷＡ                           3,900     5,150.00            20,085,000
     品川リフラクトリーズ                           3,000     3,095.00            9,285,000
     黒崎播磨
                                2,200     5,920.00            13,024,000
     ヨータイ                          10,000       490.00           4,900,000
     イソライト工業                           6,000      463.00           2,778,000
     東京窯業                          14,600       341.00           4,978,600
     ニッカトー                           5,300      701.00           3,715,300
     フジミインコーポレーテッド                          10,000      2,174.00            21,740,000
                                120/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クニミネ工業                           3,900      829.00           3,233,100
     エーアンドエーマテリアル                           2,300     1,016.00            2,336,800
     ニチアス                          30,800      1,887.00            58,119,600
     日本製鉄                          516,300      1,841.00           950,508,300
     神戸製鋼所                          203,300       722.00          146,782,600
     中山製鋼所                          15,100       480.00           7,248,000
     合同製鐵                           5,400     1,619.00            8,742,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               300,100      1,757.50           527,425,750
     ス
     東京製鐵
                               59,700       913.00           54,506,100
     共英製鋼                          12,500      1,745.00            21,812,500
     大和工業                          23,600      3,045.00            71,862,000
     東京鐵鋼                           4,600     1,212.00            5,575,200
     大阪製鐵                           7,400     1,822.00            13,482,800
     淀川製鋼所                          14,800      1,974.00            29,215,200
     丸一鋼管                          39,400      2,822.00           111,186,800
     モリ工業                           3,400     2,008.00            6,827,200
     大同特殊鋼                          18,200      4,025.00            73,255,000
     日本高周波鋼業                           4,100      491.00           2,013,100
     日本冶金工業                          92,600       202.00           18,705,200
     山陽特殊製鋼                          14,000      1,569.00            21,966,000
     愛知製鋼                           6,100     3,250.00            19,825,000
     日立金属                          119,800      1,129.00           135,254,200
     日本金属                           2,600      984.00           2,558,400
     大平洋金属                           7,600     2,192.00            16,659,200
     新日本電工                          67,600       194.00           13,114,400
     栗本鐵工所                           5,600     1,429.00            8,002,400
     虹　技                           1,700     1,206.00            2,050,200
     日本鋳鉄管                           1,200      699.00            838,800
     日本製鋼所                          33,700      1,825.00            61,502,500
     三菱製鋼                           8,200     1,470.00            12,054,000
     日亜鋼業                          16,900       344.00           5,813,600
     日本精線                           1,600     2,634.00            4,214,400
     エンビプロ・ホールディングス                           2,500      625.00           1,562,500
     大紀アルミニウム工業所                          18,500       593.00           10,970,500
     日本軽金属ホールディングス                          302,800       230.00           69,644,000
     三井金属鉱業                          30,000      2,580.00            77,400,000
     東邦亜鉛                           6,200     2,462.00            15,264,400
     三菱マテリアル                          73,400      2,639.00           193,702,600
     住友金属鉱山                          152,300      2,889.50           440,070,850
     ＤＯＷＡホールディングス                          26,000      3,465.00            90,090,000
     古河機械金属                          18,400      1,427.00            26,256,800
     エス・サイエンス                          50,500       62.00           3,131,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          12,900      1,417.00            18,279,300
     東邦チタニウム                          20,000       906.00           18,120,000
     ＵＡＣＪ                          16,800      2,145.00            36,036,000
     ＣＫサンエツ                           2,100     2,680.00            5,628,000
     古河電気工業                          32,100      2,595.00            83,299,500
     住友電気工業                          415,400      1,371.00           569,513,400
     フジクラ                          134,200       414.00           55,558,800
                                121/300


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     昭和電線ホールディングス                          13,100       763.00           9,995,300
     東京特殊電線                           1,500     1,779.00            2,668,500
     タツタ電線                          22,400       449.00           10,057,600
     カナレ電気                           1,900     1,883.00            3,577,700
     平河ヒューテック                           4,700     1,192.00            5,602,400
     リョービ                          13,700      2,254.00            30,879,800
     アーレスティ                          13,900       574.00           7,978,600
     アサヒホールディングス                          21,000      1,997.00            41,937,000
     東洋製罐グループホールディングス                          70,800      2,190.00           155,052,000
     ホッカンホールディングス                           5,700     1,661.00            9,467,700
     コロナ                           6,000      978.00           5,868,000
     横河ブリッジホールディングス                          20,700      1,706.00            35,314,200
     ＯＳＪＢホールディングス                          56,700       253.00           14,345,100
     駒井ハルテック                           2,100     1,697.00            3,563,700
     高田機工                           1,000     2,573.00            2,573,000
     三和ホールディングス                          114,800      1,271.00           145,910,800
     文化シヤッター                          32,800       779.00           25,551,200
     三協立山                          15,500      1,146.00            17,763,000
     アルインコ                           8,800      970.00           8,536,000
     東洋シヤッター                           2,900      653.00           1,893,700
     ＬＩＸＩＬグループ                          164,100      1,404.00           230,396,400
     日本フイルコン                           8,700      484.00           4,210,800
     ノーリツ                          24,700      1,502.00            37,099,400
     長府製作所                          11,200      2,141.00            23,979,200
     リンナイ                          19,800      7,380.00           146,124,000
     ユニプレス                          21,700      1,596.00            34,633,200
     ダイニチ工業                           6,200      619.00           3,837,800
     日東精工                          15,700       601.00           9,435,700
     三洋工業                           1,500     1,857.00            2,785,500
     岡部                          22,600       986.00           22,283,600
     ジーテクト                          12,300      1,446.00            17,785,800
     中国工業                           1,900      520.00            988,000
     東プレ                          20,800      1,788.00            37,190,400
     高周波熱錬                          21,300       862.00           18,360,600
     東京製綱                           6,900     1,074.00            7,410,600
     サンコール                           6,500      558.00           3,627,000
     モリテックスチール
                                8,800      349.00           3,071,200
     パイオラックス                          17,800      1,897.00            33,766,600
     エイチワン                          11,100       706.00           7,836,600
     日本発条                          110,600       805.00           89,033,000
     中央発條                           1,300     2,790.00            3,627,000
     アドバネクス                           1,500     1,655.00            2,482,500
     三浦工業                          48,100      2,666.00           128,234,600
     タクマ                          40,600      1,268.00            51,480,800
     テクノプロ・ホールディングス
                               21,600      6,150.00           132,840,000
     アトラ                           2,300      288.00            662,400
     インターワークス                           2,300      660.00           1,518,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                                3,400     1,858.00            6,317,200
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                           3,900     1,207.00            4,707,300
                                122/300


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     ファーストロジック                           2,300      552.00           1,269,600
     三機サービス                           1,900     1,231.00            2,338,900
     Ｇｕｎｏｓｙ                           7,000     1,642.00            11,494,000
     デザインワン・ジャパン                           2,300      312.00            717,600
     イー・ガーディアン                           5,300     1,834.00            9,720,200
     リブセンス                           6,200      269.00           1,667,800
     ジャパンマテリアル                          29,500      1,558.00            45,961,000
     ベクトル                          13,300      1,233.00            16,398,900
     ウチヤマホールディングス                           5,600      584.00           3,270,400
     チャーム・ケア・コーポレーション                           3,500     1,593.00            5,575,500
     ライクキッズネクスト                           2,500      849.00           2,122,500
     キャリアリンク                           4,200      420.00           1,764,000
     ＩＢＪ                           7,400      864.00           6,393,600
     アサンテ                           4,500     2,141.00            9,634,500
     Ｎ・フィールド                           7,000      677.00           4,739,000
     バリューＨＲ                           2,400     2,354.00            5,649,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           3,900     5,360.00            20,904,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                4,600     1,117.00            5,138,200
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           3,200      900.00           2,880,000
     アビスト                           1,800     3,010.00            5,418,000
     シグマクシス                           5,300     1,167.00            6,185,100
     ウィルグループ                           7,100     1,176.00            8,349,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          15,200       282.00           4,286,400
     日本ビューホテル                           3,600     1,104.00            3,974,400
     リクルートホールディングス                          769,800      3,276.00          2,521,864,800
     エラン                           7,500     1,782.00            13,365,000
     ツガミ                          25,200       862.00           21,722,400
     オークマ                          14,100      5,910.00            83,331,000
     東芝機械                          12,600      2,374.00            29,912,400
     アマダホールディングス                          166,900      1,135.00           189,431,500
     アイダエンジニアリング                          29,800       800.00           23,840,000
     滝澤鉄工所                           3,600     1,418.00            5,104,800
     ＦＵＪＩ                          44,400      1,482.00            65,800,800
     牧野フライス製作所                          13,000      4,005.00            52,065,000
     オーエスジー                          54,700      2,059.00           112,627,300
     ダイジェット工業                           1,300     1,413.00            1,836,900
     旭ダイヤモンド工業                          29,300       735.00           21,535,500
     ＤＭＧ森精機                          70,300      1,460.00           102,638,000
     ソディック                          24,400      1,021.00            24,912,400
     ディスコ                          15,100     16,800.00            253,680,000
     日東工器                           6,100     2,165.00            13,206,500
     日進工具                           3,300     2,346.00            7,741,800
     パンチ工業                           7,800      530.00           4,134,000
     冨士ダイス                           5,000      595.00           2,975,000
     土木管理総合試験所                           4,900      447.00           2,190,300
     日本郵政                          880,400      1,213.00          1,067,925,200
     ベルシステム２４ホールディングス                          18,100      1,502.00            27,186,200
     鎌倉新書                           8,000     1,448.00            11,584,000
     一蔵                           1,300      599.00            778,700
                                123/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           2,500     1,842.00            4,605,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           1,400      986.00           1,380,400
     エボラブルアジア                           4,700     1,923.00            9,038,100
     アトラエ                           2,800     3,285.00            9,198,000
     ストライク                           4,100     1,902.00            7,798,200
     ソラスト                          26,400      1,095.00            28,908,000
     セラク                           2,500      603.00           1,507,500
     インソース                           3,700     2,663.00            9,853,100
     豊田自動織機                          90,900      5,780.00           525,402,000
     豊和工業                           6,300      893.00           5,625,900
     ＯＫＫ                           4,600      731.00           3,362,600
     石川製作所                           2,800     1,333.00            3,732,400
     東洋機械金属                           8,200      568.00           4,657,600
     津田駒工業                           2,500     1,754.00            4,385,000
     エンシュウ                           3,000     1,056.00            3,168,000
     島精機製作所                          15,400      2,998.00            46,169,200
     オプトラン                          10,900      2,906.00            31,675,400
     ＮＣホールディングス                           3,800      486.00           1,846,800
     イワキ                           4,800      880.00           4,224,000
     フリュー                           9,100      938.00           8,535,800
     ヤマシンフィルタ                          19,500       620.00           12,090,000
     日阪製作所                          13,900       886.00           12,315,400
     やまびこ                          21,500       957.00           20,575,500
     平田機工                           5,300     5,690.00            30,157,000
     ペガサスミシン製造                          10,600       572.00           6,063,200
     マルマエ                           3,200      811.00           2,595,200
     タツモ                           3,600      724.00           2,606,400
     ナブテスコ                          61,200      2,912.00           178,214,400
     三井海洋開発                          11,800      2,905.00            34,279,000
     レオン自動機                          11,000      1,650.00            18,150,000
     ＳＭＣ                          32,900     39,680.00           1,305,472,000
     新川                           8,600      390.00           3,354,000
     ホソカワミクロン                           3,900     4,620.00            18,018,000
     ユニオンツール                           4,800     2,660.00            12,768,000
     オイレス工業                          15,500      1,523.00            23,606,500
     日精エー・エス・ビー機械                           3,300     2,825.00            9,322,500
     サトーホールディングス
                               13,400      2,587.00            34,665,800
     技研製作所                           9,800     3,215.00            31,507,000
     日本エアーテック                           3,700      583.00           2,157,100
     カワタ                           2,300     1,226.00            2,819,800
     日精樹脂工業                           9,400      976.00           9,174,400
     オカダアイヨン                           3,900     1,222.00            4,765,800
     ワイエイシイホールディングス                           4,600      739.00           3,399,400
     小松製作所                          509,100      2,374.00          1,208,603,400
     住友重機械工業
                               64,300      3,520.00           226,336,000
     日立建機                          45,000      2,577.00           115,965,000
     日工                           3,200     2,685.00            8,592,000
     巴工業                           4,900     2,319.00            11,363,100
     井関農機                          11,200      1,470.00            16,464,000
     ＴＯＷＡ                           9,800      792.00           7,761,600
                                124/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸山製作所                           2,500     1,257.00            3,142,500
     北川鉄工所                           5,100     2,109.00            10,755,900
     シンニッタン                          17,600       351.00           6,177,600
     ローツェ                           5,000     2,194.00            10,970,000
     タカキタ                           4,100      527.00           2,160,700
     クボタ                          602,300      1,658.00           998,613,400
     荏原実業                           3,400     1,967.00            6,687,800
     東洋エンジニアリング                          15,100       523.00           7,897,300
     三菱化工機                           4,000     1,477.00            5,908,000
     月島機械                          22,200      1,300.00            28,860,000
     帝国電機製作所                           8,000     1,050.00            8,400,000
     東京機械製作所                           4,600      403.00           1,853,800
     新東工業                          26,500      1,002.00            26,553,000
     澁谷工業                           9,800     2,960.00            29,008,000
     アイチコーポレーション                          19,500       676.00           13,182,000
     小森コーポレーション                          30,200      1,180.00            35,636,000
     鶴見製作所                           8,700     1,883.00            16,382,100
     住友精密工業                           1,900     2,889.00            5,489,100
     酒井重工業                           2,100     2,679.00            5,625,900
     荏原製作所                          49,800      3,100.00           154,380,000
     石井鐵工所                           1,800     1,979.00            3,562,200
     酉島製作所                          11,500       918.00           10,557,000
     北越工業                          11,600      1,228.00            14,244,800
     千代田化工建設                          91,400       275.00           25,135,000
     ダイキン工業                          153,500      13,520.00           2,075,320,000
     オルガノ                           4,000     3,280.00            13,120,000
     トーヨーカネツ                           4,300     1,991.00            8,561,300
     栗田工業                          60,800      2,766.00           168,172,800
     椿本チエイン                          14,700      3,295.00            48,436,500
     大同工業                           5,400      812.00           4,384,800
     日機装                          36,300      1,233.00            44,757,900
     木村化工機                           9,600      351.00           3,369,600
     新興プランテック                          22,600      1,183.00            26,735,800
     アネスト岩田                          17,500       881.00           15,417,500
     ダイフク                          61,900      6,050.00           374,495,000
     サムコ                           3,200      810.00           2,592,000
     加藤製作所
                                5,800     2,625.00            15,225,000
     油研工業                           1,900     1,719.00            3,266,100
     タダノ                          54,200      1,127.00            61,083,400
     フジテック                          40,700      1,361.00            55,392,700
     ＣＫＤ                          31,400      1,023.00            32,122,200
     キトー                           8,600     1,579.00            13,579,400
     平和                          31,300      2,162.00            67,670,600
     理想科学工業                           9,800     1,590.00            15,582,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          28,100      4,190.00           117,739,000
     日本金銭機械                          12,600      1,100.00            13,860,000
     マースグループホールディングス                           7,100     2,108.00            14,966,800
     福島工業                           7,000     3,575.00            25,025,000
     オーイズミ                           4,900      370.00           1,813,000
     ダイコク電機                           5,200     1,473.00            7,659,600
                                125/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     竹内製作所                          18,800      1,876.00            35,268,800
     アマノ                          32,100      2,818.00            90,457,800
     ＪＵＫＩ                          15,700       930.00           14,601,000
     サンデンホールディングス                          14,000       625.00           8,750,000
     蛇の目ミシン工業                          10,400       465.00           4,836,000
     ブラザー工業                          146,400      1,938.00           283,723,200
     マックス                          17,200      1,521.00            26,161,200
     モリタホールディングス                          19,600      1,929.00            37,808,400
     グローリー                          31,100      2,563.00            79,709,300
     新晃工業                          10,500      1,456.00            15,288,000
     大和冷機工業                          16,300      1,231.00            20,065,300
     セガサミーホールディングス                          111,500      1,378.00           153,647,000
     日本ピストンリング                           4,200     1,373.00            5,766,600
     リケン                           5,200     4,695.00            24,414,000
     ＴＰＲ                          15,100      1,891.00            28,554,100
     ツバキ・ナカシマ                          17,100      1,820.00            31,122,000
     ホシザキ                          32,900      7,100.00           233,590,000
     大豊工業                           9,200      822.00           7,562,400
     日本精工                          230,900       960.00          221,664,000
     ＮＴＮ                          241,200       320.00           77,184,000
     ジェイテクト                          107,700      1,236.00           133,117,200
     不二越                          10,400      4,810.00            50,024,000
     ミネベアミツミ                          208,800      1,791.00           373,960,800
     日本トムソン                          33,800       477.00           16,122,600
     ＴＨＫ                          70,200      2,456.00           172,411,200
     ユーシン精機                           8,800     1,134.00            9,979,200
     前澤給装工業                           4,500     1,788.00            8,046,000
     イーグル工業                          13,900      1,135.00            15,776,500
     前澤工業                           7,600      345.00           2,622,000
     日本ピラー工業                          11,500      1,144.00            13,156,000
     キッツ                          45,700       773.00           35,326,100
     日立製作所                          506,200      3,706.00          1,875,977,200
     三菱電機                         1,124,200       1,449.50          1,629,527,900
     富士電機                          73,000      3,620.00           264,260,000
     東洋電機製造                           4,600     1,363.00            6,269,800
     安川電機                          130,400      3,655.00           476,612,000
     シンフォニア　テクノロジー
                               15,700      1,398.00            21,948,600
     明電舎                          22,200      1,465.00            32,523,000
     オリジン                           3,100     1,500.00            4,650,000
     山洋電気                           5,400     4,170.00            22,518,000
     デンヨー                          10,400      1,363.00            14,175,200
     ベイカレント・コンサルティング                           7,600     3,810.00            28,956,000
     アイモバイル                           2,700      793.00           2,141,100
     キャリアインデックス                           3,800      820.00           3,116,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           4,500     1,743.00            7,843,500
     船場                           1,800      985.00           1,773,000
     グレイステクノロジー                           3,000     2,342.00            7,026,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                                8,500     2,214.00            18,819,000
     ディングス
     フルテック                           1,200     1,207.00            1,448,400
                                126/300


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     グリーンズ                           2,600     1,560.00            4,056,000
     ツナググループ・ホールディングス                           1,000      618.00            618,000
     ソウルドアウト                           1,100     2,500.00            2,750,000
     日総工産                           5,400     1,378.00            7,441,200
     キュービーネットホールディングス                           6,600     2,428.00            16,024,800
     ＲＰＡホールディングス                           2,100     5,720.00            12,012,000
     三櫻工業                          14,600       486.00           7,095,600
     マキタ                          136,900      3,705.00           507,214,500
     東芝テック                          14,100      2,840.00            40,044,000
     芝浦メカトロニクス                           2,000     2,931.00            5,862,000
     マブチモーター                          31,100      3,680.00           114,448,000
     日本電産                          135,300      14,880.00           2,013,264,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           6,100     1,273.00            7,765,300
     トレックス・セミコンダクター                           3,900     1,177.00            4,590,300
     東光高岳                           5,800     1,180.00            6,844,000
     ダブル・スコープ                          16,500      1,603.00            26,449,500
     宮越ホールディングス                           4,300     1,009.00            4,338,700
     ダイヘン                          12,300      3,320.00            40,836,000
     田淵電機                          16,200       112.00           1,814,400
     ヤーマン                          16,400       990.00           16,236,000
     ＪＶＣケンウッド                          86,700       231.00           20,027,700
     ミマキエンジニアリング                          10,200       539.00           5,497,800
     第一精工                           4,800     1,000.00            4,800,000
     日新電機                          26,400      1,137.00            30,016,800
     大崎電気工業                          22,500       677.00           15,232,500
     オムロン                          119,500      5,510.00           658,445,000
     日東工業                          18,000      2,033.00            36,594,000
     ＩＤＥＣ                          15,100      1,831.00            27,648,100
     不二電機工業                           1,300     1,281.00            1,665,300
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          40,500      2,028.00            82,134,000
     サクサホールディングス                           2,800     1,558.00            4,362,400
     メルコホールディングス                           4,600     3,260.00            14,996,000
     テクノメディカ                           2,600     2,095.00            5,447,000
     日本電気                          145,500      3,825.00           556,537,500
     富士通                          108,400      7,258.00           786,767,200
     沖電気工業                          48,700      1,328.00            64,673,600
     岩崎通信機
                                5,400      786.00           4,244,400
     電気興業                           5,900     2,395.00            14,130,500
     サンケン電気                          13,200      2,300.00            30,360,000
     ナカヨ                           2,100     1,399.00            2,937,900
     アイホン                           6,400     1,511.00            9,670,400
     ルネサスエレクトロニクス                          116,800       550.00           64,240,000
     セイコーエプソン                          139,400      1,650.00           230,010,000
     ワコム                          81,500       336.00           27,384,000
     アルバック
                               22,400      3,355.00            75,152,000
     アクセル                           4,900      520.00           2,548,000
     ＥＩＺＯ                          10,300      3,935.00            40,530,500
     ジャパンディスプレイ                          267,300        70.00          18,711,000
     日本信号                          28,700      1,107.00            31,770,900
     京三製作所                          24,200       366.00           8,857,200
                                127/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     能美防災                          14,900      2,016.00            30,038,400
     ホーチキ                           7,200     1,243.00            8,949,600
     星和電機                           4,100      522.00           2,140,200
     エレコム                          10,700      3,390.00            36,273,000
     パナソニック                         1,284,200        892.00         1,145,506,400
     シャープ                          111,600      1,048.00           116,956,800
     アンリツ                          72,400      1,664.00           120,473,600
     富士通ゼネラル                          34,400      1,473.00            50,671,200
     ソニー                          754,500      5,371.00          4,052,419,500
     ＴＤＫ                          58,800      9,200.00           540,960,000
     帝国通信工業                           5,000     1,196.00            5,980,000
     タムラ製作所                          43,500       567.00           24,664,500
     アルプスアルパイン                          117,100      2,043.00           239,235,300
     池上通信機                           3,600     1,016.00            3,657,600
     日本電波工業                          10,300       434.00           4,470,200
     鈴木                           6,000      641.00           3,846,000
     日本トリム                           2,100     5,200.00            10,920,000
     ローランド　ディー．ジー．                           5,700     2,209.00            12,591,300
     フォスター電機                          12,800      1,551.00            19,852,800
     ＳＭＫ                           3,200     2,651.00            8,483,200
     ヨコオ                           8,100     1,647.00            13,340,700
     ティアック                           8,400      177.00           1,486,800
     ホシデン                          33,200      1,061.00            35,225,200
     ヒロセ電機                          16,100     12,340.00            198,674,000
     日本航空電子工業                          25,800      1,682.00            43,395,600
     ＴＯＡ                          12,100      1,153.00            13,951,300
     マクセルホールディングス                          24,200      1,812.00            43,850,400
     古野電気                          14,700       861.00           12,656,700
     ユニデンホールディングス                           3,400     2,247.00            7,639,800
     スミダコーポレーション                           9,700     1,193.00            11,572,100
     アイコム                           6,200     1,990.00            12,338,000
     リオン                           5,200     1,983.00            10,311,600
     本多通信工業                           9,800      497.00           4,870,600
     船井電機                          11,500       713.00           8,199,500
     横河電機                          112,500      2,123.00           238,837,500
     新電元工業                           4,000     3,875.00            15,500,000
     アズビル
                               72,600      2,536.00           184,113,600
     東亜ディーケーケー                           5,700      845.00           4,816,500
     日本光電工業                          49,600      3,170.00           157,232,000
     チノー                           3,900     1,172.00            4,570,800
     共和電業                          12,000       408.00           4,896,000
     日本電子材料                           4,600      635.00           2,921,000
     堀場製作所                          22,300      5,830.00           130,009,000
     アドバンテスト                          76,700      2,859.00           219,285,300
     小野測器
                                5,200      580.00           3,016,000
     エスペック                          10,000      2,001.00            20,010,000
     キーエンス                          55,200     65,860.00           3,635,472,000
     日置電機                           5,900     3,645.00            21,505,500
     シスメックス                          87,600      7,310.00           640,356,000
     日本マイクロニクス                          18,500       832.00           15,392,000
                                128/300


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     メガチップス                           8,900     1,312.00            11,676,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           5,800     3,405.00            19,749,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           9,500      522.00           4,959,000
     澤藤電機                           1,400     1,631.00            2,283,400
     デンソー                          247,600      4,414.00          1,092,906,400
     原田工業                           3,600      799.00           2,876,400
     コーセル                          14,300      1,082.00            15,472,600
     イリソ電子工業                          10,300      5,220.00            53,766,000
     オプテックスグループ                          19,900      1,508.00            30,009,200
     千代田インテグレ                           4,700     1,938.00            9,108,600
     アイ・オー・データ機器                           4,300     1,166.00            5,013,800
     レーザーテック                          23,100      4,265.00            98,521,500
     スタンレー電気                          79,600      2,738.00           217,944,800
     岩崎電気                           4,500     1,377.00            6,196,500
     ウシオ電機                          65,000      1,442.00            93,730,000
     岡谷電機産業                           8,200      335.00           2,747,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          10,600       632.00           6,699,200
     エノモト                           2,400      821.00           1,970,400
     日本セラミック                          11,400      2,895.00            33,003,000
     遠藤照明                           5,800      734.00           4,257,200
     古河電池                           8,200      623.00           5,108,600
     双信電機                           5,600      481.00           2,693,600
     山一電機                           8,300     1,080.00            8,964,000
     図研                           7,300     1,622.00            11,840,600
     日本電子                          22,200      2,252.00            49,994,400
     カシオ計算機                          99,400      1,333.00           132,500,200
     ファナック                          106,800      19,045.00           2,034,006,000
     日本シイエムケイ                          28,800       619.00           17,827,200
     エンプラス                           5,100     2,964.00            15,116,400
     大真空                           4,200      949.00           3,985,800
     ローム                          53,800      7,220.00           388,436,000
     浜松ホトニクス                          80,600      4,065.00           327,639,000
     三井ハイテック                          12,500      1,119.00            13,987,500
     新光電気工業                          37,900       929.00           35,209,100
     京セラ                          171,400      6,895.00          1,181,803,000
     協栄産業                           1,400     1,495.00            2,093,000
     太陽誘電
                               50,100      2,155.00           107,965,500
     村田製作所                          353,900      4,975.00          1,760,652,500
     双葉電子工業                          18,200      1,682.00            30,612,400
     日東電工                          77,600      5,219.00           404,994,400
     北陸電気工業                           4,300      960.00           4,128,000
     東海理化電機製作所                          29,600      1,743.00            51,592,800
     ニチコン                          35,400       846.00           29,948,400
     日本ケミコン                           8,000     1,809.00            14,472,000
     ＫＯＡ                          17,000      1,300.00            22,100,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          40,700       905.00           36,833,500
     日立造船                          88,800       362.00           32,145,600
     三菱重工業                          188,400      4,608.00           868,147,200
     川崎重工業                          87,400      2,434.00           212,731,600
     ＩＨＩ                          86,400      2,214.00           191,289,600
                                129/300


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     名村造船所                          33,800       316.00           10,680,800
     サノヤスホールディングス                          15,500       234.00           3,627,000
     スプリックス                           3,100     2,304.00            7,142,400
     日本車輌製造                           4,200     2,276.00            9,559,200
     三菱ロジスネクスト                          13,400      1,235.00            16,549,000
     近畿車輌                           1,800     1,990.00            3,582,000
     ＦＰＧ                          35,100       900.00           31,590,000
     島根銀行                           2,500      737.00           1,842,500
     じもとホールディングス                          76,700       99.00           7,593,300
     全国保証                          31,300      3,715.00           116,279,500
     めぶきフィナンシャルグループ                          575,100       258.00          148,375,800
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          15,000      1,436.00            21,540,000
     九州フィナンシャルグループ                          181,900       426.00           77,489,400
     かんぽ生命保険                          41,900      2,089.00            87,529,100
     ゆうちょ銀行                          313,500      1,200.00           376,200,000
     富山第一銀行                          26,300       320.00           8,416,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               695,600       409.00          284,500,400
     ループ
     ジェイリース                           2,600      333.00            865,800
     西日本フィナンシャルホールディング
                               69,700       857.00           59,732,900
     ス
     マーキュリアインベストメント                           4,500      673.00           3,028,500
     イントラスト                           3,300      507.00           1,673,100
     日本モーゲージサービス                           1,600     1,106.00            1,769,600
     ＣＡＳＡ                           3,900     1,009.00            3,935,100
     アルヒ                          10,200      1,561.00            15,922,200
     プレミアグループ                           6,500     1,874.00            12,181,000
     日産自動車                         1,325,800        865.70         1,147,745,060
     いすゞ自動車                          355,500      1,438.50           511,386,750
     トヨタ自動車                         1,253,000       6,545.00          8,200,885,000          ＊
     日野自動車                          140,400       946.00          132,818,400
     三菱自動車工業                          416,000       502.00          208,832,000
     エフテック                           8,000      799.00           6,392,000
     レシップホールディングス                           4,300      726.00           3,121,800
     ＧＭＢ                           2,300      822.00           1,890,600
     ファルテック                           2,000      773.00           1,546,000
     武蔵精密工業                          27,400      1,303.00            35,702,200
     日産車体                          21,900       966.00           21,155,400
     新明和工業                          47,200      1,248.00            58,905,600
     極東開発工業                          22,400      1,373.00            30,755,200
     日信工業                          20,500      1,497.00            30,688,500
     トピー工業                           9,200     2,440.00            22,448,000
     ティラド                           4,200     2,088.00            8,769,600
     曙ブレーキ工業                          63,100       122.00           7,698,200
     タチエス                          18,500      1,516.00            28,046,000
     ＮＯＫ                          60,200      1,601.00            96,380,200
     フタバ産業                          31,500       583.00           18,364,500
     ＫＹＢ                          11,700      2,731.00            31,952,700
     市光工業                          17,100       622.00           10,636,200
     大同メタル工業                          18,500       655.00           12,117,500
                                130/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     プレス工業                          55,900       513.00           28,676,700
     ミクニ                          14,600       410.00           5,986,000
     太平洋工業                          23,700      1,531.00            36,284,700
     ケーヒン                          25,800      1,574.00            40,609,200
     河西工業                          14,000       776.00           10,864,000
     アイシン精機                          92,600      3,730.00           345,398,000
     マツダ                          352,900      1,246.00           439,713,400
     今仙電機製作所                          10,600       948.00           10,048,800
     本田技研工業                          948,500      2,816.50          2,671,450,250
     スズキ                          205,800      5,065.00          1,042,377,000
     ＳＵＢＡＲＵ                          349,100      2,565.00           895,441,500
     安永                           5,500     1,569.00            8,629,500
     ヤマハ発動機                          158,800      1,909.00           303,149,200
     ショーワ                          26,600      1,465.00            38,969,000
     小糸製作所                          67,400      5,790.00           390,246,000
     ＴＢＫ                          13,600       380.00           5,168,000
     エクセディ                          15,300      2,267.00            34,685,100
     ミツバ                          20,900       583.00           12,184,700
     豊田合成                          36,300      2,043.00            74,160,900
     愛三工業                          17,500       665.00           11,637,500
     盟和産業                           1,800     1,025.00            1,845,000
     日本プラスト                           8,900      687.00           6,114,300
     ヨロズ                          10,500      1,363.00            14,311,500
     エフ・シー・シー                          20,300      2,334.00            47,380,200
     新家工業                           2,600     1,455.00            3,783,000
     シマノ                          45,300     15,760.00            713,928,000
     テイ・エス　テック                          26,100      2,870.00            74,907,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          51,800       667.00           34,550,600
     三十三フィナンシャルグループ                           9,500     1,401.00            13,309,500
     第四北越フィナンシャルグループ                          19,200      2,876.00            55,219,200
     ジャムコ                           5,600     2,301.00            12,885,600
     小野建                           9,900     1,422.00            14,077,800
     はるやまホールディングス                           5,400      788.00           4,255,200
     南陽                           2,300     1,651.00            3,797,300
     ノジマ                          19,700      1,796.00            35,381,200
     佐鳥電機                           8,200      917.00           7,519,400
     カッパ・クリエイト
                               15,600      1,338.00            20,872,800
     エコートレーディング                           2,600      532.00           1,383,200
     伯東                           7,500     1,142.00            8,565,000
     コンドーテック                           8,700      936.00           8,143,200
     中山福                           6,400      485.00           3,104,000
     ライトオン                           8,200      756.00           6,199,200
     ナガイレーベン                          16,000      2,380.00            38,080,000
     ジーンズメイト                           3,700      351.00           1,298,700
     三菱食品
                               12,000      2,769.00            33,228,000
     良品計画                          15,700     20,370.00            319,809,000
     三城ホールディングス                          13,600       361.00           4,909,600
     松田産業                           8,100     1,323.00            10,716,300
     第一興商                          16,400      5,340.00            87,576,000
     メディパルホールディングス                          119,400      2,371.00           283,097,400
                                131/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アドヴァン                          17,000      1,003.00            17,051,000
     ＳＰＫ                           2,500     2,384.00            5,960,000
     萩原電気ホールディングス                           4,100     2,850.00            11,685,000
     アルビス                           4,200     2,322.00            9,752,400
     アズワン                           8,000     8,820.00            70,560,000
     スズデン                           3,900     1,436.00            5,600,400
     尾家産業                           3,400     1,236.00            4,202,400
     シモジマ                           6,800     1,099.00            7,473,200
     ドウシシャ                          10,500      1,738.00            18,249,000
     小津産業                           2,500     1,893.00            4,732,500
     コナカ                          13,200       422.00           5,570,400
     高速                           6,600     1,118.00            7,378,800
     ハウス　オブ　ローゼ                           1,500     1,690.00            2,535,000
     Ｇ－７ホールディングス                           3,300     2,415.00            7,969,500
     たけびし                           3,900     1,271.00            4,956,900
     イオン北海道                          10,700       733.00           7,843,100
     コジマ                          16,800       495.00           8,316,000
     ヒマラヤ                           3,600      823.00           2,962,800
     コーナン商事                          14,500      2,299.00            33,335,500
     ネットワンシステムズ                          39,100      2,786.00           108,932,600
     エコス                           4,200     1,365.00            5,733,000
     ワタミ                          14,600      1,580.00            23,068,000
     マルシェ                           3,200      762.00           2,438,400
     リックス                           2,600     1,416.00            3,681,600
     システムソフト                          27,600       99.00           2,732,400
     パン・パシフィック・インターナショ
                               66,300      6,910.00           458,133,000
     ナルホールディングス
     丸文                           9,900      567.00           5,613,300
     西松屋チェーン                          24,300       834.00           20,266,200
     ゼンショーホールディングス                          52,300      2,383.00           124,630,900
     ハピネット                           9,300     1,271.00            11,820,300
     幸楽苑ホールディングス                           7,100     2,889.00            20,511,900
     ハークスレイ                           2,400     1,002.00            2,404,800
     橋本総業ホールディングス                           2,300     1,394.00            3,206,200
     日本ライフライン                          34,800      1,877.00            65,319,600
     サイゼリヤ                          18,300      2,421.00            44,304,300
     タカショー                           5,700      456.00           2,599,200
     エクセル                           4,200     1,751.00            7,354,200
     ＶＴホールディングス                          50,300       426.00           21,427,800
     マルカ                           3,700     1,974.00            7,303,800
     アルゴグラフィックス                           9,400     2,193.00            20,614,200
     魚力                           3,100     1,470.00            4,557,000
     ＩＤＯＭ                          37,900       258.00           9,778,200
     日本エム・ディ・エム                           6,600     1,242.00            8,197,200
     ポプラ                           3,000      485.00           1,455,000
     フジ・コーポレーション                           2,300     2,166.00            4,981,800
     ユナイテッドアローズ                          12,700      3,725.00            47,307,500
     進和                           6,600     2,130.00            14,058,000
     エスケイジャパン                           2,800      550.00           1,540,000
     ダイトロン                           5,200     1,191.00            6,193,200
                                132/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハイデイ日高                          16,000      1,955.00            31,280,000
     シークス                          14,100      1,536.00            21,657,600
     京都きもの友禅                           7,200      365.00           2,628,000
     コロワイド                          36,800      1,954.00            71,907,200
     ピーシーデポコーポレーション                          14,900       402.00           5,989,800
     田中商事                           3,700      583.00           2,157,100
     オーハシテクニカ                           6,400     1,357.00            8,684,800
     壱番屋                           7,800     4,525.00            35,295,000
     白銅                           3,700     1,312.00            4,854,400
     トップカルチャー                           4,500      294.00           1,323,000
     ＰＬＡＮＴ                           2,600      850.00           2,210,000
     スギホールディングス                          24,300      5,430.00           131,949,000
     島津製作所                          144,700      2,807.00           406,172,900
     ＪＭＳ                          10,500       664.00           6,972,000
     クボテック                           2,600      340.00            884,000
     長野計器                           8,900      697.00           6,203,300
     ブイ・テクノロジー                           2,600     12,970.00            33,722,000
     スター精密                          19,100      1,647.00            31,457,700
     東京計器                           7,200      920.00           6,624,000
     愛知時計電機                           1,500     4,095.00            6,142,500
     インターアクション                           5,400     1,689.00            9,120,600
     オーバル                          11,100       253.00           2,808,300
     東京精密                          20,400      2,857.00            58,282,800
     マニー                          14,900      6,510.00            96,999,000
     ニコン                          195,800      1,428.00           279,602,400
     トプコン                          60,400      1,309.00            79,063,600
     オリンパス                          670,100      1,240.00           830,924,000
     理研計器                           9,900     1,980.00            19,602,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          19,500      4,670.00            91,065,000
     キヤノン電子                          10,200      1,728.00            17,625,600
     タムロン                           9,900     2,219.00            21,968,100
     ＨＯＹＡ                          226,400      7,722.00          1,748,260,800
     シード                           4,900     1,121.00            5,492,900
     ノーリツ鋼機                           8,900     1,940.00            17,266,000
     エー・アンド・デイ                          10,400       999.00           10,389,600
     朝日インテック                          47,700      5,410.00           258,057,000
     キヤノン
                               605,100      3,044.00          1,841,924,400
     リコー                          337,900      1,034.00           349,388,600
     シチズン時計                          122,500       575.00           70,437,500
     リズム時計工業                           3,900     1,219.00            4,754,100
     大研医器                           8,900      550.00           4,895,000
     メニコン                          15,400      3,085.00            47,509,000
     シンシア                           1,800      579.00           1,042,200
     中本パックス                           3,300     1,493.00            4,926,900
     スノーピーク
                                4,400     1,587.00            6,982,800
     パラマウントベッドホールディングス                          12,900      5,070.00            65,403,000
     トランザクション                           6,300      790.00           4,977,000
     ＳＨＯ‐ＢＩ                           3,500      342.00           1,197,000
     ニホンフラッシュ                           4,900     2,659.00            13,029,100
     前田工繊                          12,500      1,969.00            24,612,500
                                133/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     永大産業                          14,800       400.00           5,920,000
     アートネイチャー                          11,900       614.00           7,306,600
     バンダイナムコホールディングス                          116,300      5,210.00           605,923,000
     アイフィスジャパン                           2,700      597.00           1,611,900
     共立印刷                          19,400       200.00           3,880,000
     ＳＨＯＥＩ                           5,400     4,500.00            24,300,000
     フランスベッドホールディングス                          15,600       903.00           14,086,800
     マーベラス                          16,900       789.00           13,334,100
     パイロットコーポレーション                          19,600      3,820.00            74,872,000
     萩原工業                           6,400     1,332.00            8,524,800
     エイベックス                          18,900      1,376.00            26,006,400
     トッパン・フォームズ                          24,100       897.00           21,617,700
     フジシールインターナショナル                          25,200      3,775.00            95,130,000
     タカラトミー                          47,100      1,311.00            61,748,100
     廣済堂                          10,700       756.00           8,089,200
     エステールホールディングス                           3,100      601.00           1,863,100
     アーク                          43,600       100.00           4,360,000
     レック                          12,100      1,672.00            20,231,200
     タカノ                           4,600      752.00           3,459,200
     三光合成                           9,300      337.00           3,134,100
     プロネクサス                           9,800     1,262.00            12,367,600
     ホクシン                           7,500      126.00            945,000
     ウッドワン                           3,900     1,008.00            3,931,200
     大建工業                           8,500     2,108.00            17,918,000
     きもと                          19,400       155.00           3,007,000
     凸版印刷                          158,600      1,711.00           271,364,600
     大日本印刷                          158,400      2,463.00           390,139,200
     図書印刷                          10,700       969.00           10,368,300
     共同印刷                           3,500     2,403.00            8,410,500
     ＮＩＳＳＨＡ                          23,200      1,054.00            24,452,800
     光村印刷                           1,000     1,871.00            1,871,000
     藤森工業                          10,000      2,778.00            27,780,000
     ヴィア・ホールディングス                          14,000       610.00           8,540,000
     宝印刷                           5,600     1,677.00            9,391,200
     前澤化成工業                           7,700      991.00           7,630,700
     未来工業                           6,100     2,129.00            12,986,900
     アシックス
                               106,000      1,336.00           141,616,000
     ツツミ                           3,500     1,881.00            6,583,500
     ウェーブロックホールディングス                           2,400      756.00           1,814,400
     ＪＳＰ                           6,600     2,008.00            13,252,800
     ニチハ                          15,700      3,160.00            49,612,000
     エフピコ                          12,400      6,130.00            76,012,000
     小松ウオール工業                           3,400     1,759.00            5,980,600
     ヤマハ                          66,900      5,320.00           355,908,000
     河合楽器製作所
                                3,500     2,822.00            9,877,000
     クリナップ                          10,500       565.00           5,932,500
     ピジョン                          68,000      4,390.00           298,520,000
     天馬                           7,800     2,041.00            15,919,800
     兼松サステック                            800    1,535.00            1,228,000
     キングジム                           9,500      847.00           8,046,500
                                134/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     象印マホービン                          28,000      1,115.00            31,220,000
     リンテック                          26,700      2,234.00            59,647,800
     信越ポリマー                          20,200       778.00           15,715,600
     東リ                          28,300       251.00           7,103,300
     イトーキ                          20,600       500.00           10,300,000
     任天堂                          64,400     36,990.00           2,382,156,000
     三菱鉛筆                          18,400      2,009.00            36,965,600
     松風                           5,500     1,294.00            7,117,000
     タカラスタンダード                          23,100      1,660.00            38,346,000
     コクヨ                          53,900      1,367.00            73,681,300
     ナカバヤシ                          11,300       478.00           5,401,400
     ニフコ                          45,000      2,817.00           126,765,000
     立川ブラインド工業                           5,000     1,172.00            5,860,000
     グローブライド                           5,500     2,924.00            16,082,000
     オカムラ                          39,200      1,095.00            42,924,000
     バルカー                           9,200     2,141.00            19,697,200
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           1,500     1,800.00            2,700,000
     伊藤忠商事                          774,700      1,975.00          1,530,032,500
     丸紅                         1,092,100        709.60          774,954,160
     スクロール                          17,400       330.00           5,742,000
     高島                           1,800     1,640.00            2,952,000
     ヨンドシーホールディングス                          12,300      2,412.00            29,667,600
     三陽商会                           6,600     1,760.00            11,616,000
     長瀬産業                          62,000      1,642.00           101,804,000
     ナイガイ                           4,400      500.00           2,200,000
     蝶理                           7,000     1,513.00            10,591,000
     豊田通商                          123,600      3,310.00           409,116,000
     オンワードホールディングス                          65,800       557.00           36,650,600
     三共生興                          18,500       493.00           9,120,500
     兼松                          44,300      1,163.00            51,520,900
     美津濃                          11,100      2,636.00            29,259,600
     ツカモトコーポレーション                           2,100     1,052.00            2,209,200
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               123,900      2,760.00           341,964,000
     ングス
     ルックホールディングス                           4,100     1,381.00            5,662,100
     三井物産                          912,300      1,650.50          1,505,751,150
     日本紙パルプ商事                           6,300     3,890.00            24,507,000
     東京エレクトロン                          75,000     16,270.00           1,220,250,000
     日立ハイテクノロジーズ                          33,600      4,785.00           160,776,000
     カメイ                          14,400      1,049.00            15,105,600
     東都水産                           1,600     2,418.00            3,868,800
     ＯＵＧホールディングス                           1,800     2,505.00            4,509,000
     スターゼン                           4,100     3,945.00            16,174,500
     セイコーホールディングス                          17,300      2,289.00            39,599,700
     山善                          43,200      1,063.00            45,921,600
     椿本興業                           2,500     3,030.00            7,575,000
     住友商事                          654,700      1,567.00          1,025,914,900
     日本ユニシス                          34,500      3,330.00           114,885,000
     内田洋行                           4,700     3,350.00            15,745,000
     三菱商事                          777,100      2,855.50          2,219,009,050
                                135/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一実業                           5,100     3,205.00            16,345,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          31,600      2,280.00            72,048,000
     西華産業                           6,300     1,200.00            7,560,000
     佐藤商事                          10,100       866.00           8,746,600
     菱洋エレクトロ                          11,200      1,575.00            17,640,000
     東京産業                          11,300       487.00           5,503,100
     ユアサ商事                          11,300      2,982.00            33,696,600
     神鋼商事                           2,500     2,369.00            5,922,500
     小林産業                           6,800      318.00           2,162,400
     阪和興業                          19,200      2,883.00            55,353,600
     正栄食品工業                           7,800     3,025.00            23,595,000
     カナデン                          10,100      1,189.00            12,008,900
     菱電商事                           8,700     1,535.00            13,354,500
     ニプロ                          77,800      1,265.00            98,417,000
     フルサト工業                           6,200     1,478.00            9,163,600
     岩谷産業                          24,600      3,410.00            83,886,000
     すてきナイスグループ                           4,700      996.00           4,681,200
     昭光通商                           4,100      632.00           2,591,200
     ニチモウ                           1,800     1,668.00            3,002,400
     極東貿易                           3,500     1,415.00            4,952,500
     イワキ                          13,700       451.00           6,178,700
     兼松エレクトロニクス                           6,000     3,095.00            18,570,000
     三愛石油                          29,600       820.00           24,272,000
     稲畑産業                          26,600      1,363.00            36,255,800
     ＧＳＩクレオス                           3,000     1,087.00            3,261,000
     明和産業                          10,500       419.00           4,399,500
     キムラタン                          56,000       35.00           1,960,000
     ゴールドウイン                          10,000     17,390.00            173,900,000
     ユニ・チャーム                          238,400      3,480.00           829,632,000
     デサント                          26,900      1,980.00            53,262,000
     キング                           6,000      639.00           3,834,000
     ワキタ                          23,500      1,080.00            25,380,000
     ヤマトインターナショナル                           7,000      409.00           2,863,000
     東邦ホールディングス                          32,700      2,535.00            82,894,500
     サンゲツ                          32,700      2,136.00            69,847,200
     ミツウロコグループホールディングス                          14,700       869.00           12,774,300
     シナネンホールディングス
                                4,500     1,895.00            8,527,500
     伊藤忠エネクス                          24,200       855.00           20,691,000
     サンリオ                          34,200      2,518.00            86,115,600
     サンワ　テクノス                           6,800      835.00           5,678,000
     リョーサン                          12,200      2,730.00            33,306,000
     新光商事                          10,400      1,800.00            18,720,000
     トーホー                           5,000     2,100.00            10,500,000
     三信電気                           7,600     1,671.00            12,699,600
     東陽テクニカ
                               12,800       899.00           11,507,200
     モスフードサービス                          14,500      2,463.00            35,713,500
     加賀電子                          11,000      1,818.00            19,998,000
     三益半導体工業                           9,300     1,556.00            14,470,800
     ソーダニッカ                          11,600       489.00           5,672,400
     立花エレテック                           8,100     1,571.00            12,725,100
                                136/300


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     木曽路                          13,600      2,488.00            33,836,800
     ＳＲＳホールディングス                          13,200       987.00           13,028,400
     千趣会                          20,300       226.00           4,587,800
     タカキュー                           9,000      179.00           1,611,000
     ケーヨー                          20,500       465.00           9,532,500
     上新電機                          13,000      2,359.00            30,667,000
     日本瓦斯                          18,000      2,781.00            50,058,000
     ロイヤルホールディングス                          19,300      2,749.00            53,055,700
     東天紅                            800    1,208.00             966,400
     いなげや                          12,300      1,310.00            16,113,000
     島忠                          23,400      2,560.00            59,904,000
     チヨダ                          11,400      1,650.00            18,810,000
     ライフコーポレーション                           8,300     2,096.00            17,396,800
     リンガーハット                          13,700      2,311.00            31,660,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                          15,400       451.00           6,945,400
     テンアライド                          10,800       403.00           4,352,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          21,900      1,036.00            22,688,400
     オークワ                          15,700      1,057.00            16,594,900
     コメリ                          17,100      2,143.00            36,645,300
     青山商事                          19,200      2,242.00            43,046,400
     しまむら                          12,900      7,840.00           101,136,000
     はせがわ                           6,000      387.00           2,322,000
     高島屋                          87,000      1,186.00           103,182,000
     松屋                          22,400       892.00           19,980,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          56,600      1,301.00            73,636,600
     近鉄百貨店                           4,100     3,125.00            12,812,500
     パルコ                          10,600      1,058.00            11,214,800
     丸井グループ                          93,800      2,127.00           199,512,600
     クレディセゾン                          77,700      1,342.00           104,273,400
     アクシアル　リテイリング                           9,100     3,275.00            29,802,500
     井筒屋                           5,800      243.00           1,409,400
     イオン                          426,100      1,959.50           834,942,950
     イズミ                          22,500      4,795.00           107,887,500
     フォーバル                           5,000      921.00           4,605,000
     平和堂                          22,400      1,988.00            44,531,200
     フジ                          13,300      1,751.00            23,288,300
     ヤオコー
                               12,600      5,130.00            64,638,000
     ゼビオホールディングス                          13,200      1,223.00            16,143,600
     ケーズホールディングス                          115,200      1,047.00           120,614,400
     ＰＡＬＴＡＣ                          20,000      5,850.00           117,000,000
     三谷産業                          13,600       284.00           3,862,400
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           6,600      691.00           4,560,600
     日産東京販売ホールディングス                          16,700       260.00           4,342,000
     新生銀行                          81,400      1,490.00           121,286,000
     あおぞら銀行
                               62,000      2,584.00           160,208,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         7,633,500        512.60         3,912,932,100
     りそなホールディングス                         1,217,300        458.00          557,523,400
     三井住友トラスト・ホールディングス                          218,000      3,731.00           813,358,000
     三井住友フィナンシャルグループ                          781,600      3,842.00          3,002,907,200
     千葉銀行                          381,600       546.00          208,353,600
                                137/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     群馬銀行                          221,400       371.00           82,139,400
     武蔵野銀行                          16,500      1,984.00            32,736,000
     千葉興業銀行                          30,800       265.00           8,162,000
     筑波銀行                          47,000       176.00           8,272,000
     七十七銀行                          34,800      1,495.00            52,026,000
     青森銀行                           8,600     2,743.00            23,589,800
     秋田銀行                           7,100     2,022.00            14,356,200
     山形銀行                          12,500      1,671.00            20,887,500
     岩手銀行                           7,700     2,884.00            22,206,800
     東邦銀行                          99,000       261.00           25,839,000
     東北銀行                           5,900      974.00           5,746,600
     みちのく銀行                           7,200     1,547.00            11,138,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                          97,800      2,440.00           238,632,000
     静岡銀行                          278,900       808.00          225,351,200
     十六銀行                          14,800      2,110.00            31,228,000
     スルガ銀行                          113,900       468.00           53,305,200
     八十二銀行                          267,500       446.00          119,305,000
     山梨中央銀行                          13,400      1,210.00            16,214,000
     大垣共立銀行                          23,300      2,345.00            54,638,500
     福井銀行                           9,600     1,513.00            14,524,800
     北國銀行                          11,400      3,030.00            34,542,000
     清水銀行                           4,700     1,648.00            7,745,600
     富山銀行                           2,200     2,747.00            6,043,400
     滋賀銀行                          22,200      2,534.00            56,254,800
     南都銀行                          17,300      2,009.00            34,755,700
     百五銀行                          99,300       326.00           32,371,800
     京都銀行                          39,700      4,335.00           172,099,500
     紀陽銀行                          39,200      1,454.00            56,996,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          73,700      1,120.00            82,544,000
     広島銀行                          163,400       550.00           89,870,000
     山陰合同銀行                          65,800       689.00           45,336,200
     中国銀行                          95,400      1,035.00            98,739,000
     鳥取銀行                           3,900     1,316.00            5,132,400
     伊予銀行                          146,300       582.00           85,146,600
     百十四銀行                          11,700      2,156.00            25,225,200
     四国銀行                          15,700       958.00           15,040,600
     阿波銀行
                               16,900      2,597.00            43,889,300
     大分銀行                           6,800     3,090.00            21,012,000
     宮崎銀行                           7,400     2,495.00            18,463,000
     佐賀銀行                           6,800     1,589.00            10,805,200
     沖縄銀行                          10,100      3,200.00            32,320,000
     琉球銀行                          25,700      1,169.00            30,043,300
     セブン銀行                          375,100       286.00          107,278,600
     みずほフィナンシャルグループ                        15,067,600         165.60         2,495,194,560
     高知銀行
                                4,200      713.00           2,994,600
     山口フィナンシャルグループ                          138,300       816.00          112,852,800
     芙蓉総合リース                          12,700      5,270.00            66,929,000
     興銀リース                          20,900      2,419.00            50,557,100
     東京センチュリー                          22,300      4,585.00           102,245,500
     ＳＢＩホールディングス                          132,200      2,488.00           328,913,600
                                138/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本証券金融                          49,200       540.00           26,568,000
     アイフル                          170,300       257.00           43,767,100
     日本アジア投資                           9,700      179.00           1,736,300
     長野銀行                           3,800     1,598.00            6,072,400
     名古屋銀行                           8,900     3,445.00            30,660,500
     北洋銀行                          167,100       246.00           41,106,600
     愛知銀行                           4,000     3,305.00            13,220,000
     中京銀行                           4,600     2,103.00            9,673,800
     大光銀行                           3,900     1,493.00            5,822,700
     愛媛銀行                          15,500      1,041.00            16,135,500
     トマト銀行                           4,500     1,024.00            4,608,000
     京葉銀行                          48,700       639.00           31,119,300
     栃木銀行                          58,400       206.00           12,030,400
     北日本銀行                           3,600     1,701.00            6,123,600
     東和銀行                          19,600       696.00           13,641,600
     福島銀行                           9,900      283.00           2,801,700
     大東銀行                           5,400      591.00           3,191,400
     リコーリース                           8,700     3,185.00            27,709,500
     イオンフィナンシャルサービス                          70,800      1,878.00           132,962,400
     アコム                          223,000       380.00           84,740,000
     ジャックス                          12,200      1,706.00            20,813,200
     オリエントコーポレーション                          299,500       114.00           34,143,000
     日立キャピタル                          26,100      2,213.00            57,759,300
     アプラスフィナンシャル                          54,200       82.00           4,444,400
     オリックス                          739,900      1,534.50          1,135,376,550
     三菱ＵＦＪリース                          249,700       509.00          127,097,300
     ジャフコ                          18,200      3,985.00            72,527,000
     九州リースサービス                           5,700      658.00           3,750,600
     トモニホールディングス                          85,700       364.00           31,194,800
     大和証券グループ本社                          888,900       490.60          436,094,340
     野村ホールディングス                         1,950,500        375.60          732,607,800
     岡三証券グループ                          94,000       385.00           36,190,000
     丸三証券                          33,200       602.00           19,986,400
     東洋証券                          40,100       124.00           4,972,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               132,000       339.00           44,748,000
     ングス
     光世証券                           2,600      672.00           1,747,200
     水戸証券                          32,800       199.00           6,527,200
     いちよし証券                          23,300       735.00           17,125,500
     松井証券                          54,400      1,014.00            55,161,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          195,500      4,259.00           832,634,500
     だいこう証券ビジネス                           4,700      427.00           2,006,900
     日本取引所グループ                          299,600      1,768.00           529,692,800
     マネックスグループ                          102,700       324.00           33,274,800
     カブドットコム証券                          83,300       557.00           46,398,100
     極東証券                          15,000       977.00           14,655,000
     岩井コスモホールディングス                          11,500      1,146.00            13,179,000
     藍澤證券                          19,900       685.00           13,631,500
     フィデアホールディングス                          109,500       120.00           13,140,000
     池田泉州ホールディングス                          118,100       262.00           30,942,200
                                139/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アニコム　ホールディングス                           9,200     3,125.00            28,750,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                               289,900      3,321.00           962,757,900
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               91,200      2,256.00           205,747,200
     ス
     マネーパートナーズグループ                          13,500       292.00           3,942,000
     スパークス・グループ                          44,500       242.00           10,769,000
     小林洋行                           3,400      238.00            809,200
     第一生命ホールディングス                          627,400      1,528.00           958,667,200
     東京海上ホールディングス                          396,500      5,431.00          2,153,391,500
     アドバンテッジリスクマネジメント                           4,400      903.00           3,973,200
     イー・ギャランティ                          10,500      1,187.00            12,463,500
     アサックス                           4,800      541.00           2,596,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           4,600     1,696.00            7,801,600
     Ｔ＆Ｄホールディングス                          342,900      1,167.00           400,164,300
     アドバンスクリエイト                           2,700     1,691.00            4,565,700
     三井不動産                          588,400      2,501.50          1,471,882,600
     三菱地所                          777,100      1,854.00          1,440,743,400
     平和不動産                          21,000      2,008.00            42,168,000
     東京建物                          121,300      1,184.00           143,619,200
     ダイビル                          32,600       953.00           31,067,800
     京阪神ビルディング                          19,900      1,014.00            20,178,600
     住友不動産                          249,400      3,976.00           991,614,400
     太平洋興発                           4,400      685.00           3,014,000
     テーオーシー                          25,400       660.00           16,764,000
     東京楽天地                           1,600     4,980.00            7,968,000
     レオパレス２１                          137,300       250.00           34,325,000
     スターツコーポレーション                          15,000      2,299.00            34,485,000
     フジ住宅                          14,300       793.00           11,339,900
     空港施設                          12,700       516.00           6,553,200
     明和地所                           6,600      527.00           3,478,200
     ゴールドクレスト                           8,700     1,623.00            14,120,100
     リログループ                          58,800      2,934.00           172,519,200
     日本エスリード                           4,500     1,556.00            7,002,000
     日神不動産                          16,700       430.00           7,181,000
     日本エスコン                          20,200       720.00           14,544,000
     タカラレーベン                          51,000       333.00           16,983,000
     サンヨーハウジング名古屋                           6,400      885.00           5,664,000
     イオンモール                          55,600      1,660.00            92,296,000
     ファースト住建                           4,300     1,183.00            5,086,900
     ランド                          473,700        7.00          3,315,900
     カチタス                          12,400      3,700.00            45,880,000
     東祥                           6,700     2,868.00            19,215,600
     トーセイ                          15,600       849.00           13,244,400
     穴吹興産                           1,300     2,922.00            3,798,600
     サンフロンティア不動産                          15,500       989.00           15,329,500
     エフ・ジェー・ネクスト                           9,900      978.00           9,682,200
     インテリックス                           3,400      728.00           2,475,200
     ランドビジネス                           5,000      777.00           3,885,000
     グランディハウス                          10,100       455.00           4,595,500
                                140/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東武鉄道                          118,500      3,105.00           367,942,500
     相鉄ホールディングス                          38,400      2,962.00           113,740,800
     東京急行電鉄                          305,300      1,794.00           547,708,200
     京浜急行電鉄                          154,000      1,683.00           259,182,000
     小田急電鉄                          180,100      2,626.00           472,942,600
     京王電鉄                          62,900      7,120.00           447,848,000
     京成電鉄                          84,300      3,800.00           320,340,000
     富士急行                          15,300      4,085.00            62,500,500
     新京成電鉄                           3,000     2,020.00            6,060,000
     東日本旅客鉄道                          199,900      9,865.00          1,972,013,500
     西日本旅客鉄道                          100,800      8,293.00           835,934,400
     東海旅客鉄道                          100,700      22,200.00           2,235,540,000
     西武ホールディングス                          139,300      1,747.00           243,357,100
     鴻池運輸                          17,900      1,624.00            29,069,600
     西日本鉄道                          31,000      2,349.00            72,819,000
     ハマキョウレックス                           8,700     3,845.00            33,451,500
     サカイ引越センター                           5,900     6,080.00            35,872,000
     近鉄グループホールディングス                          106,500      5,040.00           536,760,000
     阪急阪神ホールディングス                          141,900      3,945.00           559,795,500
     南海電気鉄道                          47,500      2,764.00           131,290,000
     京阪ホールディングス                          47,400      4,730.00           224,202,000
     神戸電鉄                           2,800     3,980.00            11,144,000
     名古屋鉄道                          87,400      2,940.00           256,956,000
     山陽電気鉄道                           8,300     2,150.00            17,845,000
     トランコム                           3,000     6,370.00            19,110,000
     日本通運                          41,000      5,540.00           227,140,000
     ヤマトホールディングス                          186,700      2,332.50           435,477,750
     山九                          29,600      5,380.00           159,248,000
     日新                           9,200     1,778.00            16,357,600
     丸運                           6,100      281.00           1,714,100
     丸全昭和運輸                           8,700     3,180.00            27,666,000
     センコーグループホールディングス                          58,800       845.00           49,686,000
     トナミホールディングス                           2,600     5,690.00            14,794,000
     ニッコンホールディングス                          40,400      2,521.00           101,848,400
     日本石油輸送                           1,300     2,805.00            3,646,500
     福山通運                          13,600      3,905.00            53,108,000
     セイノーホールディングス
                               79,800      1,383.00           110,363,400
     エスライン                           3,100      978.00           3,031,800
     神奈川中央交通                           2,600     3,820.00            9,932,000
     日立物流                          23,500      3,015.00            70,852,500
     丸和運輸機関                           5,600     3,920.00            21,952,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          10,800      1,281.00            13,834,800
     日本郵船                          89,000      1,712.00           152,368,000
     商船三井                          63,100      2,556.00           161,283,600
     川崎汽船
                               32,900      1,435.00            47,211,500
     ＮＳユナイテッド海運                           5,900     2,230.00            13,157,000
     明治海運                          11,700       304.00           3,556,800
     飯野海運                          50,100       353.00           17,685,300
     共栄タンカー                            800    1,479.00            1,183,200
     九州旅客鉄道                          89,400      3,460.00           309,324,000
                                141/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＧホールディングス                          100,700      2,857.00           287,699,900
     日本航空                          194,900      3,603.00           702,224,700
     ＡＮＡホールディングス                          194,600      3,681.00           716,322,600
     パスコ                           2,200      963.00           2,118,600
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                2,500     4,095.00            10,237,500
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                            900    1,241.00            1,116,900
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           4,600     2,617.00            12,038,200
     国際紙パルプ商事                          19,800       283.00           5,603,400
     総合メディカルホールディングス
                                9,600     1,805.00            17,328,000
     ブックオフグループホールディングス                           5,900      846.00           4,991,400
     三菱倉庫                          36,900      2,978.00           109,888,200
     三井倉庫ホールディングス                          13,200      1,646.00            21,727,200
     住友倉庫                          39,100      1,349.00            52,745,900
     澁澤倉庫                           5,900     1,712.00            10,100,800
     ヤマタネ                           5,600     1,510.00            8,456,000
     東陽倉庫                          19,800       304.00           6,019,200
     乾汽船                           9,700      805.00           7,808,500
     日本トランスシティ                          23,500       420.00           9,870,000
     ケイヒン                           2,100     1,203.00            2,526,300
     中央倉庫                           6,600      998.00           6,586,800
     川西倉庫                           2,200     1,226.00            2,697,200
     安田倉庫                           8,900      848.00           7,547,200
     東洋埠頭                           3,300     1,401.00            4,623,300
     宇徳                           9,300      527.00           4,901,100
     上組                          65,600      2,499.00           163,934,400
     サンリツ                           2,600      653.00           1,697,800
     キムラユニティー                           3,000     1,036.00            3,108,000
     キユーソー流通システム                           2,700     1,998.00            5,394,600
     近鉄エクスプレス                          20,100      1,569.00            31,536,900
     東海運                           6,200      250.00           1,550,000
     エーアイテイー                           7,100     1,029.00            7,305,900
     内外トランスライン                           3,500     1,263.00            4,420,500
     日本コンセプト                           3,100     1,124.00            3,484,400
     東京放送ホールディングス                          73,100      2,024.00           147,954,400
     日本テレビホールディングス                          101,200      1,572.00           159,086,400
     朝日放送グループホールディングス                          10,700       720.00           7,704,000
     テレビ朝日ホールディングス                          30,200      1,784.00            53,876,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          83,500       420.00           35,070,000
     テレビ東京ホールディングス                           9,100     2,251.00            20,484,100
     日本ＢＳ放送                           3,900     1,075.00            4,192,500
     ビジョン                           3,500     5,340.00            18,690,000
     スマートバリュー                           3,300      778.00           2,567,400
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                                4,300      818.00           3,517,400
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                           5,200      390.00           2,028,000
     コネクシオ                           7,800     1,352.00            10,545,600
     日本通信                          97,100       106.00           10,292,600
     クロップス                           2,100      629.00           1,320,900
     日本電信電話                          754,600      4,775.00          3,603,215,000
                                142/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＫＤＤＩ                          972,300      2,616.50          2,544,022,950
     ソフトバンク                         1,170,000       1,438.00          1,682,460,000
     光通信                          13,000     19,920.00            258,960,000
     ＮＴＴドコモ                          698,400      2,438.00          1,702,699,200
     エムティーアイ                          10,800       640.00           6,912,000
     ＧＭＯインターネット                          40,300      1,676.00            67,542,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                                2,500      514.00           1,285,000
     ション
     カドカワ                          32,300      1,385.00            44,735,500
     学研ホールディングス
                                3,700     4,640.00            17,168,000
     ゼンリン                          22,100      2,209.00            48,818,900
     昭文社                           5,300      399.00           2,114,700
     インプレスホールディングス                           9,500      144.00           1,368,000
     東京電力ホールディングス                          897,800       587.00          527,008,600
     中部電力                          344,100      1,576.50           542,473,650
     関西電力                          458,900      1,280.00           587,392,000
     中国電力                          155,300      1,358.00           210,897,400
     北陸電力                          110,200       765.00           84,303,000
     東北電力                          263,400      1,147.00           302,119,800
     四国電力                          101,300      1,019.00           103,224,700
     九州電力                          231,700      1,025.00           237,492,500
     北海道電力                          105,400       594.00           62,607,600
     沖縄電力                          20,800      1,711.00            35,588,800
     電源開発                          89,400      2,284.00           204,189,600
     エフオン                           5,500      772.00           4,246,000
     イーレックス                          19,600      1,009.00            19,776,400
     レノバ                          18,600       853.00           15,865,800
     東京瓦斯                          220,600      2,706.00           596,943,600
     大阪瓦斯                          218,000      1,935.00           421,830,000
     東邦瓦斯                          55,700      4,380.00           243,966,000
     北海道瓦斯                           6,000     1,431.00            8,586,000
     広島ガス                          22,800       335.00           7,638,000
     西部瓦斯                          12,600      2,202.00            27,745,200
     静岡ガス                          34,500       838.00           28,911,000
     メタウォーター                           5,400     3,215.00            17,361,000
     アイネット                           6,400     1,260.00            8,064,000
     松竹                           7,300     13,110.00            95,703,000
     東宝                          72,600      4,520.00           328,152,000
     エイチ・アイ・エス                          19,200      3,495.00            67,104,000
     東映                           4,600     14,280.00            65,688,000
     ラックランド                           2,200     2,157.00            4,745,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                          293,800      1,245.00           365,781,000
     共立メンテナンス                          16,500      5,520.00            91,080,000
     イチネンホールディングス                          11,300      1,121.00            12,667,300
     建設技術研究所                           7,600     1,479.00            11,240,400
     スペース                           6,900     1,226.00            8,459,400
     長　大                           4,300      735.00           3,160,500
     アインホールディングス                          14,800      8,770.00           129,796,000
     燦ホールディングス                           2,400     2,227.00            5,344,800
     ピー・シー・エー                           1,500     3,880.00            5,820,000
                                143/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スバル興業                            700    5,460.00            3,822,000
     東京テアトル                           4,400     1,288.00            5,667,200
     タナベ経営                           2,200     1,193.00            2,624,600
     ビジネスブレイン太田昭和                           2,000     1,964.00            3,928,000
     ナガワ                           3,000     5,860.00            17,580,000
     よみうりランド                           2,300     4,760.00            10,948,000
     東京都競馬                           7,000     3,300.00            23,100,000
     常磐興産                           4,400     1,610.00            7,084,000
     カナモト                          16,100      2,446.00            39,380,600
     東京ドーム                          40,200      1,079.00            43,375,800
     ＤＴＳ                          12,400      4,395.00            54,498,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               51,400      3,735.00           191,979,000
     ングス
     シーイーシー                          11,900      1,959.00            23,312,100
     カプコン                          47,300      2,187.00           103,445,100
     西尾レントオール                          10,900      2,913.00            31,751,700
     アイ・エス・ビー                           2,200     1,671.00            3,676,200
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               61,700       34.00           2,097,800
     プ
     日本空港ビルデング                          35,400      4,135.00           146,379,000
     トランス・コスモス                          11,900      2,463.00            29,309,700
     乃村工藝社                          25,200      3,020.00            76,104,000
     ジャステック                           6,500      895.00           5,817,500
     ＳＣＳＫ                          29,100      4,885.00           142,153,500
     藤田観光                           4,200     2,718.00            11,415,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           5,800     1,565.00            9,077,000
     日本管財                          11,700      1,924.00            22,510,800
     トーカイ                          10,400      2,500.00            26,000,000
     白洋舎                           1,300     2,916.00            3,790,800
     セコム                          114,000      9,358.00          1,066,812,000
     日本システムウエア                           3,700     2,235.00            8,269,500
     セントラル警備保障                           5,200     5,390.00            28,028,000
     アイネス                          14,200      1,260.00            17,892,000
     丹青社                          20,400      1,184.00            24,153,600
     メイテック                          13,300      5,220.00            69,426,000
     ＴＫＣ                           9,300     4,370.00            40,641,000
     富士ソフト                          16,500      4,690.00            77,385,000
     応用地質                          11,600      1,145.00            13,282,000
     船井総研ホールディングス                          22,300      2,711.00            60,455,300
     ＮＳＤ                          18,200      3,080.00            56,056,000
     進学会ホールディングス                           5,100      572.00           2,917,200
     丸紅建材リース                           1,100     1,741.00            1,915,100
     オオバ                           8,700      675.00           5,872,500
     コナミホールディングス                          45,100      5,040.00           227,304,000
     いであ                           2,300     1,203.00            2,766,900
     学究社                           3,700     1,192.00            4,410,400
     ベネッセホールディングス                          39,300      2,628.00           103,280,400
     イオンディライト                          13,300      3,510.00            46,683,000
     ナック                           6,900      928.00           6,403,200
     福井コンピュータホールディングス                           3,700     2,353.00            8,706,100
                                144/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニチイ学館                          15,400      1,425.00            21,945,000
     ダイセキ                          18,100      2,692.00            48,725,200
     ステップ                           4,000     1,410.00            5,640,000
     日鉄物産                           7,800     4,220.00            32,916,000
     泉州電業                           3,700     2,349.00            8,691,300
     元気寿司                           3,100     3,260.00            10,106,000
     トラスコ中山                          23,100      2,585.00            59,713,500
     ヤマダ電機                          337,200       503.00          169,611,600
     オートバックスセブン                          43,900      1,689.00            74,147,100
     モリト                           8,200      822.00           6,740,400
     アークランドサカモト                          18,700      1,359.00            25,413,300
     ニトリホールディングス                          48,000     12,950.00            621,600,000
     グルメ杵屋                           8,100     1,117.00            9,047,700
     愛眼                           9,300      273.00           2,538,900
     ケーユーホールディングス                           5,900      836.00           4,932,400
     吉野家ホールディングス                          38,800      1,730.00            67,124,000
     加藤産業                          17,300      3,460.00            59,858,000
     北恵                           2,200      884.00           1,944,800
     イノテック                           6,700      862.00           5,775,400
     イエローハット                          20,800      1,409.00            29,307,200
     松屋フーズホールディングス                           5,300     3,465.00            18,364,500
     ＪＢＣＣホールディングス                           8,800     1,289.00            11,343,200
     ＪＫホールディングス                          10,100       527.00           5,322,700
     サガミホールディングス                          15,000      1,291.00            19,365,000
     日伝                           9,100     1,644.00            14,960,400
     関西スーパーマーケット                           8,400      992.00           8,332,800
     ミロク情報サービス                          11,000      3,140.00            34,540,000
     北沢産業                           8,600      271.00           2,330,600
     杉本商事                           6,100     1,809.00            11,034,900
     因幡電機産業                          15,800      4,180.00            66,044,000
     王将フードサービス                           8,100     7,090.00            57,429,000
     プレナス                          12,300      1,773.00            21,807,900
     ミニストップ                           8,200     1,686.00            13,825,200
     アークス                          20,700      2,177.00            45,063,900
     バローホールディングス                          23,900      2,368.00            56,595,200
     東テク                           3,700     2,107.00            7,795,900
     ミスミグループ本社
                               138,700      2,536.00           351,743,200
     藤久                            900     779.00            701,100
     アルテック                           8,500      212.00           1,802,000
     ベルク                           5,400     4,795.00            25,893,000
     大　庄                           6,000     1,536.00            9,216,000
     タキヒヨー                           3,400     1,732.00            5,888,800
     ファーストリテイリング                          14,800     64,410.00            953,268,000
     ソフトバンクグループ                          461,100      10,570.00           4,873,827,000
     蔵王産業
                                1,800     1,290.00            2,322,000
     スズケン                          50,500      6,590.00           332,795,000
     サンドラッグ                          41,600      2,880.00           119,808,000
     サックスバー　ホールディングス                           9,400     1,067.00            10,029,800
     ジェコス                           7,700      910.00           7,007,000
     ヤマザワ                           2,400     1,584.00            3,801,600
                                145/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     やまや                           1,900     2,056.00            3,906,400
     ルネサスイーストン                          10,200       395.00           4,029,000
     ベルーナ                          27,200       828.00           22,521,600
     合計                        132,147,500                 248,763,418,040
     ＊担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数

     トヨタ自動車                         500,000
                                146/300

















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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,671,441,201              1,989,534,965
        国債証券                               281,418,097,000             253,602,121,200
        地方債証券                                21,797,227,799             22,116,096,330
        特殊債券                                17,887,346,574             17,994,298,820
        社債券                                15,237,807,960             13,757,349,120
        未収利息                                 736,262,657             619,499,695
        前払費用                                  49,723,823             27,264,807
        流動資産合計                               347,797,907,014             310,106,164,937
       資産合計                                347,797,907,014             310,106,164,937
      負債の部
       流動負債
        未払金                                      －       7,968,960,000
        未払解約金                                9,655,308,000             1,153,475,000
        流動負債合計                                9,655,308,000             9,122,435,000
       負債合計                                 9,655,308,000             9,122,435,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       263,721,851,914             229,616,176,810
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               74,420,747,100             71,367,553,127
        元本等合計                               338,142,599,014             300,983,729,937
       純資産合計                                338,142,599,014             300,983,729,937
      負債純資産合計                                 347,797,907,014             310,106,164,937
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項目                 平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの期                        269,185,605,606円              263,721,851,914円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         69,271,978,218円              55,324,532,601円
             同期中一部解約元本額                         74,735,731,910円              89,430,207,705円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                         17,408,404,294円              18,904,923,605円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                          116,744,280円              98,053,779円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                           90,125,269円              82,246,467円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                           28,070,090円              24,354,225円
             グローバル８資産ラップファンド（安定                          808,008,087円              880,944,106円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（中立                          242,214,024円              216,356,697円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（積極                           34,579,469円              30,264,961円
             型）
             たわらノーロード　国内債券                         4,989,236,046円              6,955,935,466円
             たわらノーロード　バランス（８資産均                          137,544,608円              275,392,714円
             等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実型）                           32,166,405円              65,926,411円
             たわらノーロード　バランス（標準型）                           62,077,910円             124,161,272円
             たわらノーロード　バランス（積極型）                           11,623,832円              18,420,856円
             たわらノーロード　スマートグローバル                           5,379,624円              8,120,673円
             バランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           81,880,890円             147,591,948円
             バランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                          111,554,132円              183,902,966円
             バランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           29,055,116円              50,383,920円
             バランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           15,002,139円              15,706,466円
             バランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バランス（保                           1,295,989円              3,017,813円
             守型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                            690,905円             2,916,853円
             定型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                           3,474,718円              3,858,786円
             定成長型）
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             たわらノーロード　最適化バランス（成                            679,107円              755,327円
             長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（積                             17,517円              17,517円
             極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド                         12,888,678,854円              13,279,634,033円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         5,907,177,396円              6,173,257,738円
             ＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         8,536,682,088円              8,656,254,882円
             ＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         3,449,028,586円              3,443,745,809円
             ＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデッ                         1,826,821,087円              1,807,954,378円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデッ                         2,023,278,584円              1,990,233,226円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデッ                          316,274,220円              308,704,546円
             クスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分配                           88,374,891円              86,634,077円
             型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                         2,323,339,829円              2,370,479,584円
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           2,827,451円              2,490,772円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                         3,170,586,023円              3,277,101,062円
             ド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          749,121,254円              817,166,619円
             ド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          161,069,244円              172,992,778円
             ド（新興国３０）
             投資のソムリエ                         8,284,268,559円             10,459,196,481円
             クルーズコントロール                         1,724,636,935円              1,143,789,884円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                          733,113,467円             1,066,611,254円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜                         2,256,116,469円              2,558,799,668円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長                          286,051,968円              302,651,515円
             型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                           1,156,783円               876,869円
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実                           4,671,623円              3,452,774円
             型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極                           13,207,726円              9,063,016円
             型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制                          996,404,083円              808,865,228円
             型
             ダイナミック・ナビゲーション                           1,733,391円               520,335円
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                         18,251,393,459円              11,911,955,294円
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           2,587,926円              3,600,682円
             ０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           1,888,453円              3,090,147円
             ０５５）
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                           5,733,648円              5,664,744円
             （ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           3,709,153円              6,409,341円
             ０３５）
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             ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                           75,826,070円              91,504,602円
             金＞
             リスクコントロール世界資産分散ファン                         1,797,723,485円              1,696,259,921円
             ド
             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                            290,676円            211,411,270円
             金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           770,958円
             ０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           770,958円
             ０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           770,958円
             ０６０）
             ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                           9,450,010円              9,450,010円
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適                         22,705,000,385円              7,854,443,915円
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適                          438,328,491円              432,674,494円
             格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                               －円        2,650,787,553円
             ファンド（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                               －円        2,646,517,337円
             ファンドＩＩ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                               －円        2,631,578,948円
             ファンドＩＩＩ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                          272,739,106円              257,345,214円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                          222,896,584円              212,006,602円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０                           70,267,221円              67,366,203円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０                          190,121,761円              180,419,106円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０                           80,778,823円              79,782,211円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０                           41,245,185円              35,103,218円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ                           89,222,117円              71,864,140円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ                          161,461,305円              150,560,465円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適                         5,444,421,012円              5,014,078,860円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ                         2,877,336,317円              2,723,972,538円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適                         5,340,448,902円              5,110,203,185円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                          564,247,587円              549,645,134円
             スＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                          258,167,248円              246,895,424円
             スＶＡ２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バラン                         3,303,558,731円              3,097,407,617円
             スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                          822,350,080円              566,797,014円
             ＶＡ（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適                          194,752,933円              188,050,355円
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ                           44,645,422円              18,873,801円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ                           88,242,707円              65,253,184円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         55,525,240,297円              33,505,475,919円
             ２ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                          630,206,232円              131,768,687円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         6,958,172,222円              5,596,887,211円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         26,484,173,718円              24,458,590,072円
             ３ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投                           74,743,861円              74,059,784円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投                           1,402,145円              2,039,477円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投                           7,629,980円              5,822,133円
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         29,631,100,239円              29,195,453,898円
             ４ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機                          457,580,297円              400,898,007円
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機                          129,163,855円              114,693,716円
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投                          508,066,309円              502,356,635円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投                            711,790円              724,680円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投                            381,210円              391,832円
             資家限定）
         計                            263,721,851,914円              229,616,176,810円
     ２．    受益権の総数                            263,721,851,914口              229,616,176,810口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年5月12日                自　平成30年11月13日
                項目
                               至　平成30年11月12日                至　令和1年5月13日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
      １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △2,538,616,500                  884,521,900
     地方債証券                                △109,688,466                △40,177,324
     特殊債券                                △126,749,519                 11,085,800
     社債券                                △97,016,290                △39,334,180
     合計                               △2,872,070,775                  816,096,196
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月15日から平成30年11月12日まで及び平成31年2月15日から令和1年5月13日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2822円                1.3108円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,822円)                (13,108円)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年5月13日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３９０回　利付国庫債券（２年）                         1,200,000,000           1,203,600,000
     国債証券
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                          800,000,000           802,760,000
               ３９３回　利付国庫債券（２年）                         1,000,000,000           1,003,670,000
               ３９４回　利付国庫債券（２年）                          700,000,000           702,674,000
               ３９５回　利付国庫債券（２年）                          900,000,000           903,636,000
               ３９６回　利付国庫債券（２年）                          700,000,000           702,982,000
               ３９７回　利付国庫債券（２年）                          800,000,000           803,584,000
               ３９８回　利付国庫債券（２年）                         1,500,000,000           1,507,020,000
               ３９９回　利付国庫債券（２年）                         2,000,000,000           2,009,800,000
               １２５回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,010,770,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                         2,500,000,000           2,510,625,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                         1,820,000,000           1,828,936,200
               １２８回　利付国庫債券（５年）                         2,200,000,000           2,212,276,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                         2,120,000,000           2,133,271,200
               １３０回　利付国庫債券（５年）                         2,300,000,000           2,315,916,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                         2,020,000,000           2,035,311,600
               １３２回　利付国庫債券（５年）                         2,000,000,000           2,016,520,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                         1,470,000,000           1,483,377,000
               １３４回　利付国庫債券（５年）                         2,780,000,000           2,807,188,400
               １３５回　利付国庫債券（５年）                         2,100,000,000           2,121,966,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                         1,700,000,000           1,718,955,000
               １３７回　利付国庫債券（５年）                         1,400,000,000           1,416,268,000
               １３８回　利付国庫債券（５年）                         1,900,000,000           1,923,351,000
               １３９回　利付国庫債券（５年）                          600,000,000           607,770,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                          460,000,000           670,946,800
               ３回　利付国庫債券（４０年）                          490,000,000           720,334,300
               ４回　利付国庫債券（４０年）                          640,000,000           949,350,400
               ５回　利付国庫債券（４０年）                          580,000,000           832,514,600
               ６回　利付国庫債券（４０年）                          580,000,000           819,812,600
               ７回　利付国庫債券（４０年）                          630,000,000           856,907,100
               ８回　利付国庫債券（４０年）                          720,000,000           914,212,800
               ９回　利付国庫債券（４０年）                         1,000,000,000            942,480,000
               １０回　利付国庫債券（４０年）                          990,000,000          1,098,543,600
               １１回　利付国庫債券（４０年）                          780,000,000           838,390,800
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,523,700,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                         1,020,000,000           1,033,341,600
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                         2,200,000,000           2,248,246,000
               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                         1,790,000,000           1,838,473,200
               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           818,696,000
               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,543,170,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ３１６回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           513,335,000
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                          600,000,000           617,928,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                         1,600,000,000           1,644,032,000
               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           826,448,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,545,675,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                         1,600,000,000           1,653,360,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           515,240,000
               ３２３回　利付国庫債券（１０年）                          750,000,000           774,892,500
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                         1,050,000,000           1,081,584,000
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                         2,100,000,000           2,168,334,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           515,675,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                         1,450,000,000           1,500,706,500
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                         2,390,000,000           2,460,815,700
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                         2,270,000,000           2,360,436,800
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                         1,450,000,000           1,511,349,500
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                          650,000,000           671,801,000
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                         2,460,000,000           2,547,280,800
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                         2,100,000,000           2,178,519,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                         2,120,000,000           2,203,994,400
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                         2,250,000,000           2,331,427,500
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                          850,000,000           882,206,500
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                         1,610,000,000           1,652,793,800
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                         2,960,000,000           3,058,775,200
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                         3,140,000,000           3,249,334,800
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                         2,850,000,000           2,953,369,500
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                         3,010,000,000           3,103,430,400
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                         2,600,000,000           2,647,710,000
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                         2,500,000,000           2,546,675,000
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                         2,730,000,000           2,780,723,400
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                         2,610,000,000           2,659,146,300
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                         2,370,000,000           2,415,124,800
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                         2,300,000,000           2,343,309,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                         2,230,000,000           2,271,388,800
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                         2,360,000,000           2,403,022,800
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                         3,350,000,000           3,408,290,000
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                         2,360,000,000           2,400,025,600
               ３５２回　利付国庫債券（１０年）                         2,270,000,000           2,307,409,600
               ３５３回　利付国庫債券（１０年）                         2,000,000,000           2,031,880,000
               ３５４回　利付国庫債券（１０年）                          600,000,000           608,904,000
               １回　利付国庫債券（３０年）                          100,000,000           128,989,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                          100,000,000           125,989,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           250,674,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           266,204,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           251,662,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           258,158,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           385,794,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           245,374,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           243,648,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           255,516,000
               １３回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           379,848,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               １４回　利付国庫債券（３０年）                          290,000,000           384,777,800
               １５回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           269,204,000
               １６回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           404,892,000
               １７回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           267,586,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                          420,000,000           556,777,200
               １９回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           265,722,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           409,263,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           400,269,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                          320,000,000           438,537,600
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           274,700,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           412,950,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                          400,000,000           538,256,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           956,333,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                          580,000,000           805,469,200
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                          680,000,000           948,579,600
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000          1,243,431,000
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                          840,000,000          1,149,338,400
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           948,752,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,326,326,400
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                         1,070,000,000           1,419,365,700
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                         1,040,000,000           1,427,618,400
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                         1,120,000,000           1,496,902,400
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                         1,050,000,000           1,409,089,500
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                         1,240,000,000           1,642,516,400
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                          720,000,000           940,485,600
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                          630,000,000           838,649,700
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                          550,000,000           720,874,000
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                          610,000,000           786,735,300
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                          710,000,000           916,546,100
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           904,484,000
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                          610,000,000           789,809,700
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           873,754,000
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                          930,000,000          1,161,486,300
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                          760,000,000           968,665,600
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                          890,000,000          1,091,763,000
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                          790,000,000           969,456,400
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,034,294,400
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                          850,000,000           808,460,500
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                          910,000,000           911,092,000
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                          800,000,000           820,392,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                          850,000,000           915,688,000
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                          740,000,000           796,661,800
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                          850,000,000           914,455,500
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                          910,000,000           978,313,700
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                         1,010,000,000           1,085,022,800
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                          800,000,000           837,456,000
               ６０回　利付国庫債券（３０年）                          790,000,000           869,766,300
               ６１回　利付国庫債券（３０年）                          650,000,000           680,010,500
               ６２回　利付国庫債券（３０年）                          250,000,000           247,427,500
               ４６回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           513,140,000
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               ４７回　利付国庫債券（２０年）                          250,000,000           258,035,000
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           521,405,000
               ５１回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           627,426,000
               ５２回　利付国庫債券（２０年）                          550,000,000           579,463,500
               ５５回　利付国庫債券（２０年）                          410,000,000           435,432,300
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           522,565,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           654,180,000
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           392,815,500
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                          340,000,000           381,626,200
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                          440,000,000           498,713,600
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                          190,000,000           214,114,800
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                          240,000,000           273,273,600
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                          480,000,000           552,388,800
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                          440,000,000           508,684,000
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           881,887,500
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           821,695,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                         1,000,000,000           1,171,680,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           818,237,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                          800,000,000           941,472,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           419,289,500
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           597,375,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,071,810,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                          850,000,000          1,023,629,500
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                          660,000,000           810,057,600
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           843,010,000
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           424,802,000
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                          400,000,000           483,448,000
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           891,975,000
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                          520,000,000           620,365,200
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           909,600,000
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                          570,000,000           699,139,200
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           912,315,000
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                         1,170,000,000           1,428,078,600
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                          800,000,000           979,680,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                          400,000,000           494,088,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           433,772,500
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                          800,000,000           982,800,000
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                          640,000,000           781,657,600
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                          300,000,000           359,745,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           706,176,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                          730,000,000           885,957,200
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           601,155,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                          680,000,000           843,240,800
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           614,245,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                          610,000,000           765,836,700
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           554,341,500
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           549,031,500
               １２８回　利付国庫債券（２０年）                          850,000,000          1,039,771,000
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                          640,000,000           775,180,800
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                          960,000,000          1,165,545,600
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               １３１回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           540,828,000
               １３２回　利付国庫債券（２０年）                          540,000,000           650,365,200
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                          720,000,000           876,153,600
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                          870,000,000          1,060,991,100
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                          650,000,000           784,420,000
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           597,040,000
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                          490,000,000           592,532,500
               １３８回　利付国庫債券（２０年）                          650,000,000           769,171,000
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                          430,000,000           514,404,700
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                         1,240,000,000           1,502,421,200
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,092,510,000
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           736,386,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                          760,000,000           913,846,800
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                          510,000,000           606,288,000
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                         1,200,000,000           1,461,888,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                         1,100,000,000           1,342,396,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                         1,380,000,000           1,667,122,800
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                         1,280,000,000           1,529,881,600
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                         1,250,000,000           1,495,875,000
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                         1,260,000,000           1,490,769,000
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                         1,160,000,000           1,338,547,200
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                         1,140,000,000           1,316,141,400
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                         1,310,000,000           1,533,577,700
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                         1,150,000,000           1,328,951,500
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                         1,180,000,000           1,325,293,400
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                         1,320,000,000           1,352,010,000
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                         1,100,000,000           1,088,296,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                         1,180,000,000           1,224,981,600
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                         1,120,000,000           1,180,121,600
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                         1,050,000,000           1,124,004,000
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000           998,925,000
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000           997,832,500
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                         1,210,000,000           1,269,483,600
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                         1,410,000,000           1,452,525,600
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                         1,120,000,000           1,152,132,800
               １６６回　利付国庫債券（２０年）                         1,080,000,000           1,149,552,000
               １６７回　利付国庫債券（２０年）                         1,150,000,000           1,179,474,500
               １６８回　利付国庫債券（２０年）                          300,000,000           301,662,000
     国債証券　合計                                 230,490,000,000           253,602,121,200
               ６８５回　東京都公募公債                          500,000,000           506,165,000
     地方債証券
               ６８８回　東京都公募公債                          200,000,000           202,510,000
               ６９７回　東京都公募公債                          500,000,000           511,540,000
               ７０１回　東京都公募公債                          700,000,000           716,107,000
               ７０８回　東京都公募公債                          500,000,000           513,655,000
               ７２０回　東京都公募公債
                                        300,000,000           310,521,000
               ７２６回　東京都公募公債                          400,000,000           413,160,000
               ５回　東京都公募公債　２０年                          100,000,000           112,211,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                          200,000,000           234,154,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                          300,000,000           350,610,000
               ２２年度１２回　北海道公募公債                          200,000,000           204,310,000
                                160/300


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               ３０年度１４回　北海道公募公債                          300,000,000           302,283,000
               １９４回　神奈川県公募公債                          300,000,000           308,445,000
               ２０８回　神奈川県公募公債                          300,000,000           308,121,000
               ３４５回　大阪府公募公債                          300,000,000           305,967,000
               ３５６回　大阪府公募公債                          200,000,000           205,400,000
               ３６４回　大阪府公募公債                          300,000,000           307,686,000
               ３７４回　大阪府公募公債                          300,000,000           311,379,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                          350,000,000           358,932,000
               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                          200,000,000           204,972,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                          300,000,000           316,410,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                          200,000,000           202,694,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                          200,000,000           205,248,000
               ８回　静岡県公募公債　１５年                          200,000,000           214,530,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                          100,000,000           113,706,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                          200,000,000           202,834,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                          500,000,000           515,415,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                          300,000,000           310,200,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                          200,000,000           204,796,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                          400,000,000           412,304,000
               １４回　埼玉県公募公債　２０年                          300,000,000           353,319,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                          200,000,000           206,502,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                          300,000,000           353,562,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                          300,000,000           307,902,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                          200,000,000           207,064,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,095,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                          700,000,000           717,192,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                          300,000,000           307,782,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           515,340,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                          700,000,000           719,180,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,865,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           510,945,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債                          793,900,000           821,448,330
               １２７回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,785,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                          300,000,000           308,766,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,665,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,545,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債
                                        500,000,000           509,250,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                          400,000,000           410,544,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債                          400,000,000           412,832,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           516,500,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           505,760,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債                          200,000,000           201,664,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                          450,000,000           463,914,000
               ４回　京都市公募公債　２０年                          100,000,000           118,189,000
               ３０年度７回　神戸市公募公債　３０年
                                        300,000,000           304,422,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                          200,000,000           203,126,000
               ２２年度５回　横浜市公募公債                          200,000,000           203,964,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                          450,000,000           461,646,000
               ２５年度２回　横浜市公募公債                          400,000,000           414,552,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債                          200,000,000           206,440,000
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               ２回　川崎市公募公債　１５年                          100,000,000           101,797,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                          200,000,000           205,274,000
     地方債証券　合計                                  21,343,900,000           22,116,096,330
               ７８回　日本政策投資銀行債券                          200,000,000           202,202,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                          150,000,000           227,535,000
               ２６回　高速道路機構債                          200,000,000           277,878,000
               ９６回　高速道路機構債                          700,000,000           718,214,000
               １１６回　高速道路機構債                          100,000,000           103,031,000
               １７２回　高速道路機構債                          200,000,000           195,466,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           103,636,000
               構
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           315,495,000
               構
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           594,005,000
               機構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           410,668,000
               機構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,028,280,000
               機構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           511,505,000
               機構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           519,075,000
               機構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           343,249,500
               機構
               ２３９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        300,000,000           340,719,000
               機構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           514,595,000
               機構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           239,654,000
               機構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           811,504,000
               機構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           208,516,000
               機構
               ２８回　日本道路・機構承継債                          400,000,000           541,956,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                          200,000,000           236,922,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,622,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           306,312,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           307,272,000
               １９回　地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           239,198,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           308,577,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券２０年                          200,000,000           237,292,000
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券
                                        400,000,000           412,964,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           519,855,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                          542,000,000           562,032,320
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,450,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０
                                        200,000,000           228,424,000
               年
               ８３回　地方公共団体金融機構債券　１０
                                        400,000,000           400,276,000
               年
                                162/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               １５回　日本政策金融公庫債券                          200,000,000           238,342,000
               ３９回　住宅金融支援機構債券                          200,000,000           240,676,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                          350,000,000           425,782,000
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                          300,000,000           302,277,000
               ２３０回　住宅金融支援機構債券                          300,000,000           303,819,000
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          41,385,000           43,250,635
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          29,182,000           30,572,230
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          43,611,000           45,771,488
               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                         46,389,000           49,090,231
               券
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                         15,841,000           16,257,143
               債券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                         79,885,000           81,664,837
               債券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          15,407,000           16,292,440
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          59,052,000           62,334,700
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
                                         43,857,000           46,176,158
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          74,070,000           77,375,744
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          154,605,000           166,940,932
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          266,456,000           284,273,912
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        281,652,000           285,054,356
               券
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        283,017,000           286,331,129
               券
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        287,001,000           289,925,540
               券
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        287,451,000           290,374,376
               券
               １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        293,352,000           297,802,149
               券
               い第７８３号　利付商工債                          300,000,000           300,732,000
               ３２５回　利附信金中金債                          400,000,000           399,940,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                          300,000,000           300,273,000
               １５回　国際協力機構債                          100,000,000           118,890,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                          500,000,000           515,700,000
     特殊債券　合計                                  16,874,213,000           17,994,298,820
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャ
                                        200,000,000           199,300,000
     社債券
               ルボンド）
               ６回　クレディ・アグリコル・エス・エー
                                        200,000,000           205,338,000
               円貨社債
               ３３７回　東京交通債                          200,000,000           208,150,000
               ２２回　中日本高速道路債券                          300,000,000           303,990,000
               ３４回　政保西日本高速道路債券                          200,000,000           204,014,000
               ９回　日本たばこ産業社債                          200,000,000           200,412,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,189,000
               債
               ６回　ＪＸホールディングス社債                          100,000,000           103,790,000
               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                                        100,000,000           99,879,000
               ングス社債
               １３回　パナソニック社債                          100,000,000           101,199,000
               １４回　トヨタ自動車社債                          200,000,000           206,654,000
                                163/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               １６回　トヨタ自動車社債                          200,000,000           205,012,000
               ９４回　丸紅社債                          100,000,000           103,344,000
               ４５回　住友商事社債                          100,000,000           102,887,000
               ４７回　住友商事社債                          100,000,000           103,011,000
               ４８回　クレディセゾン社債                          100,000,000           103,389,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                          200,000,000           214,756,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          200,000,000           203,624,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          200,000,000           204,804,000
               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          300,000,000           309,243,000
               ７回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                          200,000,000           203,188,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                          100,000,000           103,030,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                          100,000,000           101,905,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                          200,000,000           205,030,000
               １０回　セブン銀行社債                          100,000,000           102,697,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                          200,000,000           203,632,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                          400,000,000           409,600,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                          200,000,000           204,466,000
               ４７回　日立キャピタル社債                          200,000,000           205,230,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                          100,000,000           101,982,000
               ４２回　野村ホールディングス社債                          200,000,000           202,484,000
               ７２回　三菱地所社債                          100,000,000           111,340,000
               １０８回　住友不動産社債                          200,000,000           200,504,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                          300,000,000           310,155,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債                          100,000,000           106,523,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                          100,000,000           106,708,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                          300,000,000           335,289,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                          200,000,000           225,236,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                          200,000,000           212,946,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                          300,000,000           325,872,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                          100,000,000           106,541,000
               １１回　東海旅客鉄道社債                          300,000,000           312,045,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                          200,000,000           217,858,000
               １４回　東海旅客鉄道社債                          100,000,000           110,242,000
               ４回　東京地下鉄社債                          120,000,000           139,144,800
               ６０回　日本電信電話社債                          300,000,000           305,988,000
               ４９６回　中部電力社債                          500,000,000           506,915,000
               ５１８回　中部電力社債
                                        200,000,000           200,128,000
               ３７７回　中国電力社債                          400,000,000           415,468,000
               ３７９回　中国電力社債                          300,000,000           302,748,000
               ３０１回　北陸電力社債                          100,000,000           103,668,000
               ３０７回　北陸電力社債                          100,000,000           105,078,000
               ４７１回　東北電力社債                          400,000,000           416,576,000
               ４７３回　東北電力社債                          300,000,000           302,952,000
               ２５３回　四国電力社債                          200,000,000           206,526,000
               ４２４回　九州電力社債
                                        200,000,000           208,720,000
               ４２６回　九州電力社債                          400,000,000           414,804,000
               ３２０回　北海道電力社債                          200,000,000           202,132,000
               ３２１回　北海道電力社債                          161,000,000           165,527,320
               ３４０回　北海道電力社債                          300,000,000           300,804,000
               １３回　電源開発社債                          200,000,000           220,768,000
                                164/300


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               ３８回　電源開発社債                          300,000,000           309,864,000
               ２３回　東京瓦斯社債                          300,000,000           311,706,000
               １８回　大阪ガス社債                          100,000,000           105,167,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債                          100,000,000           103,249,000
               ７回　ファーストリテイリング社債                          200,000,000           200,928,000
     社債券　合計                                  13,281,000,000           13,757,349,120
     合計                                 281,989,113,000           307,469,865,470
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,701,032,743              587,789,608
        投資証券                                31,472,460,490             25,566,275,240
        派生商品評価勘定                                  16,985,592             15,932,592
        未収入金                                      －       5,382,059,134
        未収配当金                                 298,443,790             293,071,475
        差入委託証拠金                                  10,492,092             10,141,092
        流動資産合計                                33,499,414,707             31,855,269,141
       資産合計                                 33,499,414,707             31,855,269,141
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  9,263,592             15,406,092
        未払金                                 914,711,606                  －
        未払解約金                                 370,110,400            5,389,384,000
        流動負債合計                                1,294,085,598             5,404,790,092
       負債合計                                 1,294,085,598             5,404,790,092
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        16,951,549,055             12,884,429,094
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               15,253,780,054             13,566,049,955
        元本等合計                                32,205,329,109             26,450,479,049
       純資産合計                                 32,205,329,109             26,450,479,049
      負債純資産合計                                  33,499,414,707             31,855,269,141
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項目                 平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの期                         19,649,416,832円              16,951,549,055円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         8,074,457,497円             10,817,712,994円
             同期中一部解約元本額                         10,772,325,274円              14,884,832,955円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                            280,843円              401,306円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                           1,025,234円              1,033,619円
                                         2,030,344円              1,626,471円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）
             グローバル８資産ラップファンド（安定                           1,911,261円              3,615,887円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（中立                           2,803,635円              2,719,260円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（積極                           2,454,496円              2,018,402円
             型）
             たわらノーロード　国内リート                         1,598,347,549円              2,296,883,353円
             たわらノーロード　国内リート＜ラップ                          637,901,090円              692,176,867円
             向け＞
             たわらノーロード　バランス（８資産均                           97,030,025円             180,661,579円
             等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実型）                           1,229,846円              2,374,980円
             たわらノーロード　バランス（標準型）                           25,399,955円              48,058,302円
             たわらノーロード　バランス（積極型）                           41,185,845円              61,174,871円
             たわらノーロード　スマートグローバル                           11,498,642円              19,180,960円
             バランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           41,640,627円              63,519,669円
             バランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           25,341,445円              40,666,596円
             バランス（成長型）
                                167/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           53,823,143円              93,674,596円
             バランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                            167,960円              684,778円
             定型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                           1,644,501円              1,793,476円
             定成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（成                            937,935円             1,187,970円
             長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（積                           2,888,276円              2,847,724円
             極型）
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分配                           14,015,062円              11,988,138円
             型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                          368,084,557円              327,794,537円
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           2,122,432円              3,869,053円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          113,081,002円              110,530,283円
             ド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                           98,264,882円             101,236,265円
             ド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          196,760,052円              198,350,779円
             ド（新興国３０）
             投資のソムリエ                         1,496,921,002円              1,311,607,806円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                          132,450,424円              133,847,505円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜                           80,069,705円              85,884,495円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制                           41,057,145円              36,908,768円
             型
             ダイナミック・ナビゲーション                            449,217円              499,988円
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                          751,303,077円              546,302,166円
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            766,234円             1,038,216円
             ０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            559,491円              890,043円
             ０５５）
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                            235,489円              261,470円
             （ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           1,105,464円              1,763,471円
             ０３５）
             リスクコントロール世界資産分散ファン                          255,955,063円              157,140,920円
             ド
             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                             8,057円            5,427,888円
             金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           219,665円
             ０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           219,665円
             ０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           219,665円
             ０６０）
             Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                           6,756,162円             12,017,105円
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私                           90,731,870円              88,926,711円
             募ファンド２０１２１２（適格機関投資
             家限定）
                                168/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私                          819,808,744円              803,653,174円
             募ファンド２０１４０１（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス                         8,539,147,794円              4,598,041,996円
             ファンド（適格機関投資家向け）
             日米資産配分戦略ファンド（インカム重                           63,083,346円             191,001,640円
             視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適                           14,402,370円              15,360,153円
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファク                          856,564,973円              623,126,863円
             ター・パリティ戦略ファンド（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファク                          458,302,789円                  －円
             ター・パリティ戦略ファンドＩＩ（適格
             機関投資家限定）
         計                             16,951,549,055円              12,884,429,094円
     ２．    受益権の総数                             16,951,549,055口              12,884,429,094口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年5月12日                自　平成30年11月13日
                項目
                               至　平成30年11月12日                至　令和1年5月13日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、不動産
                             投信指数先物取引であります。
                             当該デリバティブ取引は、信託
                             財産が運用対象とする資産の価
                             格変動リスクの低減及び信託財
                             産に属する資産の効率的な運用
                             に資する事を目的とし行ってお
                             り、不動産投資信託証券の価格
                             の変動によるリスクを有してお
                             ります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資証券                                 744,410,468               1,488,883,824
     合計                                 744,410,468               1,488,883,824
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月7日から平成30年11月12日まで及び平成30年6月7日から令和1年5月13日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     不動産投信関連
                       平成30年11月12日       現在               令和1年5月13日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                        うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引

      不動産投信指数先物取引

        買　建

                  607,932,000       －   624,955,500      17,023,500      645,840,000       －   661,810,500      15,970,500
     合計

                  607,932,000       －   624,955,500      17,023,500      645,840,000       －   661,810,500      15,970,500
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8998円                2.0529円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,998円)                (20,529円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年5月13日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              273       31,367,700
     投資証券
               ＧＬＰ投資法人                             6,750        829,575,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             3,070        307,921,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              397       109,492,600
               いちごオフィスリート投資法人                             2,260        231,650,000
               いちごホテルリート投資法人                              476       60,309,200
               さくら総合リート投資法人
                                            589       52,951,100
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,431        660,406,500
               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,655        817,740,000
               イオンリート投資法人                             2,796        374,104,800
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
                                           16,148        268,541,240
               法人
               インヴィンシブル投資法人                             9,398        511,251,200
               エスコンジャパンリート投資法人                              280       28,700,000
               オリックス不動産投資法人                             5,428       1,053,574,800
               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,884        243,789,600
               ケネディクス・オフィス投資法人                              843       632,250,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           1,684        304,972,400
               投資法人
               ケネディクス商業リート投資法人                              998       270,258,400
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,130        335,949,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人
                                            545       55,099,500
               サンケイリアルエステート投資法人                              269       29,509,300
               ザイマックス・リート投資法人                              251       29,944,300
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,768        779,475,200
               ジャパンエクセレント投資法人                             2,439        386,825,400
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,724       1,680,708,000
               スターアジア不動産投資法人                              846       93,736,800
               スターツプロシード投資法人                              429       74,517,300
               タカラレーベン不動産投資法人
                                            408       38,025,600
               トーセイ・リート投資法人                              524       60,941,200
               ヒューリックリート投資法人                             2,202        397,681,200
               フロンティア不動産投資法人                              927       427,810,500
               プレミア投資法人                             2,590        357,938,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              571       64,979,800
               マリモ地方創生リート投資法人                              234       26,512,200
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             6,008       1,075,432,000
               ラサールロジポート投資法人
                                           2,055        248,244,000
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
                                            421       41,721,100
               人
               阪急阪神リート投資法人                             1,226        183,532,200
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               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              661       233,994,000
               三菱地所物流リート投資法人                              288       74,476,800
               産業ファンド投資法人                             3,174        410,715,600
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              639       86,328,900
               森トラスト総合リート投資法人                             1,947        329,043,000
               森ヒルズリート投資法人                             3,124        465,476,000
               星野リゾート・リート投資法人                              414       221,076,000
               積水ハウス・リート投資法人                             7,028        576,296,000
               大江戸温泉リート投資法人                              440       38,324,000
               大和ハウスリート投資法人                             3,655        921,425,500
               大和証券オフィス投資法人                              629       480,556,000
               投資法人みらい                             2,935        143,815,000
               東急リアル・エステート投資法人                             1,826        329,045,200
               日本アコモデーションファンド投資法人                              905       519,470,000
               日本ビルファンド投資法人                             2,638       1,888,808,000
               日本プライムリアルティ投資法人                             1,724        770,628,000
               日本プロロジスリート投資法人                             3,654        873,671,400
               日本ヘルスケア投資法人                              125       21,312,500
               日本リート投資法人                              879       366,543,000
               日本リテールファンド投資法人                             5,149       1,086,439,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,780        437,346,000
               日本賃貸住宅投資法人                             3,064        263,810,400
               福岡リート投資法人                             1,409        241,220,800
               平和不動産リート投資法人                             1,696        215,561,600
               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,476       1,393,454,400
     投資証券　合計                                     150,186       25,566,275,240
     合計                                     150,186       25,566,275,240
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                14,071,421,661              1,257,848,756
        コール・ローン                                 315,010,360            1,816,211,196
        株式                               324,188,852,487             340,310,510,235
        投資信託受益証券                                 769,657,882             788,161,184
        投資証券                                7,506,660,447             8,373,926,994
        派生商品評価勘定                                 231,402,417              18,855,769
        未収入金                                 216,152,318            3,447,735,777
        未収配当金                                 384,803,080             630,439,159
        差入委託証拠金                                2,179,103,470              884,440,232
        流動資産合計                               349,863,064,122             357,528,129,302
       資産合計                                349,863,064,122             357,528,129,302
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  15,095,019              8,821,157
        未払金                                14,030,089,521                   －
        未払解約金                                  99,795,000            3,181,203,000
        流動負債合計                                14,144,979,540              3,190,024,157
       負債合計                                 14,144,979,540              3,190,024,157
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        94,537,119,407             98,683,324,387
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              241,180,965,175             255,654,780,758
        元本等合計                               335,718,084,582             354,338,105,145
       純資産合計                                335,718,084,582             354,338,105,145
      負債純資産合計                                 349,863,064,122             357,528,129,302
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                          あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの
                          については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                          れる気配相場に基づいて評価しております。
                          投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                          あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの
                          については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                          れる気配相場に基づいて評価しております。
                          投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                          あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの
                          については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
                          れる気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２．
         価方法
                          個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取
                          引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                          為替予約取引

                          原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値
                          によって計算しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                          上しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                          外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨
                          に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
                          府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
                  項目                 平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの期                         89,187,362,436円              94,537,119,407円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         18,216,257,955円              18,241,369,087円
             同期中一部解約元本額                         12,866,500,984円              14,095,164,107円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                         2,720,697,179円              2,506,491,237円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                            2,913,395円              2,983,123円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                            8,567,971円              7,633,761円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                           16,971,755円              12,129,414円
             グローバル８資産ラップファンド（安定                           20,140,771円              26,845,568円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（中立                           23,048,530円              20,075,725円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（積極                           20,870,949円              15,049,883円
             型）
             たわらノーロード　先進国株式                         8,051,172,132円              9,252,421,238円
             たわらノーロード　先進国株式＜ラップ                             424,170円              423,588円
             向け＞
             たわらノーロード　先進国株式＜為替                           995,586,600円             1,166,490,871円
             ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス（８資産均                           51,785,996円             102,263,890円
             等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実型）                            4,032,356円              8,059,910円
                                        37,015,213円              72,614,044円
             たわらノーロード　バランス（標準型）
             たわらノーロード　バランス（積極型）                           68,064,714円             105,100,152円
             たわらノーロード　スマートグローバル                             230,259円              338,089円
             バランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           16,659,542円              24,163,574円
             バランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           50,346,140円              69,239,864円
             バランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           35,591,158円              53,256,708円
             バランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           87,681,588円             131,833,398円
             バランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バランス（保                             16,688円              37,599円
             守型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                             70,914円             251,637円
             定型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                             818,607円              824,285円
             定成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（成                             611,066円              696,216円
             長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（積                            2,265,459円              2,181,198円
             極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド                         39,988,448,170円              40,486,372,979円
             ＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックス                               －円           269,041円
             ファンド
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             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                           163,973,370円              169,155,394円
             ＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                           847,268,707円              871,608,618円
             ＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         1,064,743,402円              1,072,286,742円
             ＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデッ                           123,860,732円              125,329,885円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデッ                           357,317,417円              356,194,178円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデッ                           319,991,400円              315,130,768円
             クスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分配                           30,441,363円              28,967,247円
             型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                           798,569,617円              791,904,539円
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           213,664,955円              199,603,769円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                           202,174,693円              209,858,090円
             ド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                           131,242,647円              139,957,357円
             ド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                           229,321,951円              246,943,036円
             ド（新興国３０）
             投資のソムリエ                         1,605,577,084円              1,319,954,028円
             クルーズコントロール                           312,816,573円              204,829,302円
                                       141,994,003円              134,680,639円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜                           145,968,090円              160,449,615円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長                           87,368,398円              93,041,165円
             型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                             209,742円              157,074円
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実                            1,695,605円              1,240,142円
             型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極                            4,809,870円              3,227,598円
             型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制                           17,837,126円              57,721,767円
             型
             ダイナミック・ナビゲーション                            1,324,764円              1,464,362円
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                           330,369,754円              849,869,235円
             ワールドアセットバランス（基本コー                           595,681,660円              532,822,267円
             ス）
             ワールドアセットバランス（リスク抑制                         1,450,991,635円              2,069,512,513円
             コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            1,657,234円              1,831,488円
             ０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            1,210,777円              1,568,750円
             ０５５）
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                             101,888円              409,030円
             （ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                            2,371,748円              2,218,473円
             ０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                            5,289,055円              6,404,450円
             金＞
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             リスクコントロール世界資産分散ファン                           93,812,225円             234,118,210円
             ド
             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                             13,989円            10,270,878円
             金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           390,160円
             ０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           390,160円
             ０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           390,160円
             ０６０）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド                           91,075,475円              87,686,763円
             ＶＡ（適格機関投資家専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド                         2,860,923,249円              2,361,315,812円
             （適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド                         5,982,967,603円             12,394,195,914円
             （適格機関投資家限定）
             外国株式パッシブ・ファンド２（適格機                           206,217,109円              206,116,010円
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適                           21,401,209円              19,865,603円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                           85,262,542円              75,523,467円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                           209,233,430円              186,892,536円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０                           11,291,903円              10,170,932円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０                           71,339,508円              63,549,343円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０                            6,051,680円              5,618,745円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０                            7,734,968円              6,184,782円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ                           22,311,659円              16,879,589円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ                           60,585,194円              53,041,679円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適                           510,360,381円              441,422,937円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ                           629,658,009円              559,852,389円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適                         2,003,920,518円              1,800,919,790円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                           709,013,146円              648,489,393円
             スＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                           117,150,494円              104,803,234円
             スＶＡ２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バラン                           826,292,348円              727,697,822円
             スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                           102,616,266円              66,660,023円
             ＶＡ（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適                            2,754,975円              2,754,975円
             格機関投資家向け）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ                           25,236,110円              10,058,683円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ                           16,249,487円              11,878,668円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         5,206,864,752円              2,950,774,795円
             ２ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                           236,507,098円              46,436,060円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         1,304,871,608円               985,685,081円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         4,967,324,311円              4,306,959,126円
             ３ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投                           17,489,143円              16,233,331円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投                             840,169円             1,147,411円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投                           10,354,542円              7,543,490円
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         6,669,377,978円              6,171,728,510円
             ４ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投                           55,662,387円              52,822,607円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投                             223,728円              218,553円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投                             253,632円              248,253円
             資家限定）
         計                             94,537,119,407円              98,683,324,387円
     ２．    受益権の総数                             94,537,119,407口              98,683,324,387口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                              自　平成30年5月12日                 自　平成30年11月13日
              項目
                              至　平成30年11月12日                  至　令和1年5月13日
         金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、証券投資信託であ                 同左
     １．
                           り、信託約款に規定する「運用の
                           基本方針」に従い、有価証券等の
                           金融商品に対して投資として運用
                           することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品                  当ファンドが保有する金融商品の                 同左

         に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                           取引、コール・ローン等の金銭債
                           権及び金銭債務であります。当
                           ファンドが保有する有価証券の詳
                           細は「附属明細表」に記載してお
                           ります。これらは、価格変動リス
                           ク、為替変動リスク、金利変動リ
                           スクなどの市場リスク、信用リス
                           ク及び流動性リスク等のリスクに
                           晒されております。
                           また、当ファンドの利用している
                           デリバティブ取引は、株価指数先
                           物取引及び為替予約取引でありま
                           す。当該デリバティブ取引は、信
                           託財産が運用対象とする資産の価
                           格変動リスクの低減及び信託財産
                           に属する資産の効率的な運用に資
                           する事を目的とし行っており、株
                           価及び為替相場の変動によるリス
                           クを有しております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                  運用担当部署から独立したコンプ                 同左

                           ライアンス・リスク管理担当部署
                           が、運用リスクを把握、管理し、
                           その結果に基づき運用担当部署へ
                           対応の指示等を行うことにより、
                           適切な管理を行います。リスク管
                           理に関する委員会等はこれらの運
                           用リスク管理状況の報告を受け、
                           総合的な見地から運用状況全般の
                           管理を行います。
                                181/300





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目               平成30年11月12日現在                  令和1年5月13日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則と                 同左
         差額                  してすべて時価で評価しているた
                           め、貸借対照表計上額と時価との
                           差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                  (１)有価証券                 同左

                           「（重要な会計方針に係る事項に
                           関する注記）」にて記載しており
                           ます。
                           (２)デリバティブ取引
                           「（デリバティブ取引等に関する
                           注記）」にて記載しております。
                           (３)上記以外の金融商品
                           上記以外の金融商品（コール・
                           ローン等の金銭債権及び金銭債
                           務）は短期間で決済されるため、
                           帳簿価額は時価と近似しているこ
                           とから、当該帳簿価額を時価とし
                           ております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に                 同左

         ついての補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                           い場合には合理的に算定された価
                           額が含まれております。当該価額
                           の算定においては一定の前提条件
                           等を採用しているため、異なる前
                           提条件等によった場合、当該価額
                           が異なることもあります。また、
                           デリバティブ取引に関する契約額
                           等は、あくまでもデリバティブ取
                           引における名目的な契約額であ
                           り、当該金額自体がデリバティブ
                           取引のリスクの大きさを示すもの
                           ではありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                              平成30年11月12日現在                  令和1年5月13日現在
                                 当期の                 当期の

              種類
                               損益に含まれた                 損益に含まれた
                               評価差額（円）                 評価差額（円）
     株式                               2,668,156,337                 14,218,262,113
     投資信託受益証券                                38,589,778                 11,299,389
     投資証券                                488,316,437                 277,851,867
     合計                               3,195,062,552                 14,507,413,369
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月16日から平成30年11月12日まで及び平成31年2月16日から令和1年5月13日まで）に対応する金額で
        あります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                        平成30年11月12日       現在               令和1年5月13日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －  1,452,748,685        －  1,452,469,010        279,675
         アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   898,327,600       －   897,591,400       736,200
         イギリス・ポンド
                      －   －      －      －   185,777,758       －   185,730,760        46,998
         オーストラリア・
                      －   －      －      －   43,729,357       －   43,585,400       143,957
         ドル
         カナダ・ドル
                      －   －      －      －   70,217,280       －   70,236,200      △18,920
         スイス・フラン
                      －   －      －      －   129,721,200       －   130,224,000      △502,800
         スウェーデン・ク
                      －   －      －      －   39,826,500       －   39,900,000      △73,500
         ローナ
         ノルウェー・ク
                      －   －      －      －   15,019,200       －   15,072,000      △52,800
         ローネ
         ユーロ
                      －   －      －      －   70,129,790       －   70,129,250         540
        買　建

                  7,185,086,580        －  7,184,340,480       △746,100      135,201,268       －   135,201,480         212
         アメリカ・ドル

                  4,917,194,450        －  4,916,688,210       △506,240      120,253,120       －   120,253,120         －
         イギリス・ポンド
                  451,741,155       －   451,719,700       △21,455         －   －      －      －
         オーストラリア・
                  153,583,050       －   153,534,480       △48,570      6,127,680      －   6,128,000        320
         ドル
         カナダ・ドル
                  248,927,730       －   248,889,390       △38,340      8,820,468      －   8,820,360       △108
         シンガポール・ド
                   74,367,000       －   74,349,000      △18,000         －   －      －      －
         ル
         スイス・フラン
                  433,788,481       －   433,824,100        35,619        －   －      －      －
         スウェーデン・ク
                  155,446,400       －   155,496,000        49,600        －   －      －      －
         ローナ
         デンマーク・ク
                   82,127,025       －   82,127,500         475       －   －      －      －
         ローネ
         ノルウェー・ク
                   65,497,795       －   65,426,500      △71,295         －   －      －      －
         ローネ
         ユーロ
                  436,549,194       －   436,529,600       △19,594         －   －      －      －
         香港・ドル
                  165,864,300       －   165,756,000      △108,300         －   －      －      －
     合計

                  7,185,086,580        －  7,184,340,480       △746,100     1,587,949,953        －  1,587,670,490        279,887
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     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     平成30年11月12日       現在                令和1年5月13日      現在
                契約額等           時価      評価損益      契約額等           時価      評価損益
         種類
                           （円）      （円）                 （円）      （円）
                      うち                       うち
                （円）                       （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

               9,979,170,442        －  10,196,223,940       217,053,498      4,702,002,388        －  4,711,757,113        9,754,725
     合計

               9,979,170,442        －  10,196,223,940       217,053,498      4,702,002,388        －  4,711,757,113        9,754,725
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                              平成30年11月12日現在                  令和1年5月13日現在
     １口当たり純資産額                                 3.5512円                 3.5907円
     （1万口当たり純資産額）                                (35,512円)                 (35,907円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年5月13日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                  35,751      1,889.980        67,568,674.980
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  151,129        76.450      11,553,812.050
               AES  CORP
                                  55,631       16.250        904,003.750
               ABIOMED    INC
                                   3,560      258.920        921,755.200
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  78,672       135.320      10,645,895.040
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  83,961       27.960      2,347,549.560
               ADOBE   INC
                                  42,194       278.480      11,750,185.120
               CHUBB   LTD
                                  39,369       144.730       5,697,875.370
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  18,521       208.290       3,857,739.090
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,325      672.390        890,916.750
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      124.270        608,053.110
               ALLSTATE     CORP
                                  28,984       96.380      2,793,477.920
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  63,714       171.630      10,935,233.820
               INC
               AMGEN   INC
                                  54,747       171.850       9,408,271.950
               HESS   CORP
                                  23,734       63.580      1,509,007.720
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  62,653       118.460       7,421,874.380
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  42,628       84.660      3,608,886.480
               AFLAC   INC
                                  66,664       51.270      3,417,863.280
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  77,910       51.640      4,023,272.400
               AMERCO                     551     392.410        216,217.910
               ANALOG    DEVICES
                                  31,340       110.600       3,466,204.000
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  42,877       73.060      3,132,593.620
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  19,482       131.690       2,565,584.580
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  81,035       39.680      3,215,468.800
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      137.930        563,719.910
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  37,219       83.730      3,116,346.870
               APACHE    CORP
                                  31,470       31.220        982,493.400
               ANSYS   INC
                                   7,633      191.880       1,464,620.040
               APPLE   INC
                                  408,371       197.180      80,522,593.780
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  82,169       40.800      3,352,495.200
               ALBEMARLE     CORP
                                   9,826       72.630        713,662.380
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                                  49,679       42.430      2,107,879.970
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       94.720        909,312.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  22,070       73.290      1,617,510.300
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   8,346       71.180        594,068.280
               AUTOLIV    INC
                                   8,154       74.650        608,696.100
                                186/300


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               AUTODESK     INC
                                  19,295       173.770       3,352,892.150
               AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                  37,425       161.030       6,026,547.750
               AUTOZONE     INC
                                   2,231     1,000.590        2,232,316.290
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   8,042      106.250        854,462.500
               BALL   CORP
                                  27,803       64.310      1,788,010.930
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                                  111,184       209.020      23,239,679.680
               B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  86,363       48.100      4,154,060.300
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  42,244       75.940      3,208,009.360
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                  22,845       225.400       5,149,263.000
               AMETEK    INC
                                  19,925       85.580      1,705,181.500
               VERIZON    COMM   INC
                                  355,275        56.910      20,218,700.250
               WR  BERKLEY    CORP
                                  12,201       61.470        749,995.470
               BEST   BUY  CO  INC
                                  20,918       71.320      1,491,871.760
               YUM!   BRANDS    INC
                                  26,257       101.430       2,663,247.510
               FIRSTENERGY      CORP
                                  42,092       42.130      1,773,335.960
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       27.190        438,139.660
               BOEING    CO
                                  46,387       354.670      16,452,077.290
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                  10,827       57.700        624,717.900
               BORGWARNER      INC
                                  17,210       38.480        662,240.800
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  119,820        36.580      4,383,015.600
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                  11,755       81.730        960,736.150
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                  10,153       103.380       1,049,617.140
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      727.670       1,558,669.140
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  142,627        47.010      6,704,895.270
               AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                                   5,215       94.390        492,243.850
               INC
               INGREDION     INC
                                   5,305       85.720        454,744.600
               ONEOK   INC
                                  35,019       67.220      2,353,977.180
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900      103.130        608,467.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   6,505      132.510        861,977.550
               SEMPRA    ENERGY
                                  22,951       129.210       2,965,498.710
               FEDEX   CORP
                                  21,525       178.000       3,831,450.000
               VERISIGN     INC
                                   9,648      194.640       1,877,886.720
               AMPHENOL     CORP
                                  24,835       94.720      2,352,371.200
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  23,558       51.880      1,222,189.040
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  153,241        5.740       879,603.340
               CSX  CORP
                                  68,551       78.690      5,394,278.190
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  38,255       25.960        993,099.800
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       38.740        544,297.000
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  24,337       47.400      1,153,573.800
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  14,553       203.230       2,957,606.190
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  26,919       48.850      1,314,993.150
                                187/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  35,448       54.340      1,926,244.320
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC
                                  50,777       131.340       6,669,051.180
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                  11,232       118.630       1,332,452.160
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  60,871       95.510      5,813,789.210
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  12,526       97.190      1,217,401.940
               CENTURYLINK      INC
                                  80,424       10.890        875,817.360
               CERNER    CORP
                                  26,414       68.940      1,820,981.160
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  285,731       112.510      32,147,594.810
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  22,243       73.510      1,635,082.930
               CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                                  14,286       96.410      1,377,313.260
               CINTAS    CORP
                                   7,944      222.830       1,770,161.520
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  385,128        53.360      20,550,430.080
               CLOROX    COMPANY
                                  10,885       148.190       1,613,048.150
               COCA-COLA     CO/THE
                                  349,868        48.190      16,860,138.920
               COPART    INC
                                  18,944       66.870      1,266,785.280
               COGNEX    CORP
                                  15,291       46.810        715,771.710
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  71,000       71.500      5,076,500.000
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL
                                  24,199       131.710       3,187,250.290
               A
               COMERICA     INC
                                  14,931       76.720      1,145,506.320
               NRG  ENERGY,    INC.
                                  25,631       37.310        956,292.610
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  392,285        43.150      16,927,097.750
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  40,573       28.720      1,165,256.560
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  26,733       85.300      2,280,324.900
               CMS  ENERGY    CORP
                                  23,616       55.630      1,313,758.080
               COOPER    COS  INC
                                   4,484      291.790       1,308,386.360
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  16,200       58.640        949,968.000
               CORNING    INC
                                  68,691       30.790      2,114,995.890
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       43.380        601,680.600
               CUMMINS    INC                13,193       165.390       2,181,990.270
               DR  HORTON    INC
                                  32,152       43.520      1,399,255.040
               DANAHER    CORP
                                  53,601       131.680       7,058,179.680
               MOODY'S    CORP
                                  14,503       188.990       2,740,921.970
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  50,331       59.130      2,976,072.030
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  43,650       74.640      3,258,036.000
               DEERE   & CO
                                  26,237       156.050       4,094,283.850
               MORGAN    STANLEY
                                  113,217        46.340      5,246,475.780
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  19,891       84.080      1,672,435.280
               COSTAR    GROUP   INC
                                   2,994      498.180       1,491,550.920
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  154,252       134.040      20,675,938.080
               DOLLAR    TREE   INC
                                  20,078       104.020       2,088,513.560
               DOVER   CORP
                                  12,635       96.810      1,223,194.350
               OMNICOM    GROUP
                                  19,325       79.550      1,537,303.750
               DTE  ENERGY    CO
                                  16,034       125.980       2,019,963.320
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  60,456       87.990      5,319,523.440
               FLOWSERVE     CORP
                                  13,139       49.750        653,665.250
                                188/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                  10,990       121.750       1,338,032.500
               EBAY   INC
                                  78,621       37.380      2,938,852.980
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  800,829        29.580      23,688,521.820
               CITIGROUP     INC
                                  211,049        67.900      14,330,227.100
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  13,009       75.780        985,822.020
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  21,624       49.650      1,073,631.600
               EATON   CORP   PLC
                                  38,409       81.490      3,129,949.410
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       39.540        363,135.360
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  24,922       69.360      1,728,589.920
               DISH   NETWORK    CORP
                                  21,762       35.460        771,680.520
               ECOLAB    INC
                                  22,192       181.070       4,018,305.440
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  25,494       93.880      2,393,376.720
               SALESFORCE.COM        INC
                                  66,024       159.940      10,559,878.560
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  54,324       66.930      3,635,905.320
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                  10,220       101.920       1,041,622.400
               ENTERGY    CORP
                                  16,259       96.330      1,566,229.470
               EOG  RESOURCES     INC
                                  50,726       95.000      4,818,970.000
               EQUIFAX    INC
                                  10,231       119.400       1,221,581.400
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  18,471       164.350       3,035,708.850
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  14,792       73.810      1,091,797.520
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  363,952        76.560      27,864,165.120
               FMC  CORP
                                  12,634       79.440      1,003,644.960
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  40,856       191.760       7,834,546.560
               ASSURANT     INC
                                   4,089       97.200        397,450.800
               FASTENAL     CO
                                  25,418       65.640      1,668,437.520
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  60,050       28.030      1,683,201.500
               M&T  BANK   CORP
                                  11,572       167.390       1,937,037.080
               FISERV    INC
                                  33,890       85.230      2,888,444.700
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       51.380        597,189.740
               MACY'S    INC
                                  24,741       22.460        555,682.860
               FORD   MOTOR   CO
                                  324,391        10.380      3,367,178.580
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  28,548       34.130        974,343.240
               FREEPORT-MCMORAN         INC           117,269        11.370      1,333,348.530
               FLEX   LTD
                                  50,680       10.470        530,619.600
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                  16,478       83.470      1,375,418.660
               GAP  INC/THE
                                  18,295       24.360        445,666.200
               DENTSPLY     SIRONA    INC            18,386       55.010      1,011,413.860
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  22,143       173.080       3,832,510.440
               GENERAL    MILLS   INC
                                  52,709       51.540      2,716,621.860
               GENUINE    PARTS   CO
                                  13,432       98.630      1,324,798.160
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  109,792        65.570      7,199,061.440
               GARTNER    INC
                                   7,384      153.860       1,136,102.240
               GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO
                                  18,097       17.230        311,811.310
               MCKESSON     CORP
                                  16,848       130.860       2,204,729.280
               NVIDIA    CORP
                                  49,568       168.820       8,368,069.760
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  745,290        10.130      7,549,787.700
               WW  GRAINGER     INC
                                   4,331      267.690       1,159,365.390
               HALLIBURTON      CO
                                  74,684       25.360      1,893,986.240
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  36,373       63.000      2,291,499.000
                                189/300

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  28,520       202.050       5,762,466.000
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       35.900        463,145.900
               HARRIS    CORP
                                  10,033       181.700       1,822,996.100
               HASBRO    INC
                                  10,927       100.690       1,100,239.630
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  13,800       68.900        950,820.000
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                  10,055       57.470        577,860.850
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  12,135       126.880       1,539,688.800
               HP  INC
                                  137,654        19.120      2,631,944.480
               F5  NETWORKS     INC
                                   4,874      148.570        724,130.180
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                  10,472       60.360        632,089.920
               UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                   3,447       94.640        326,224.080
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,740       26.410        732,613.400
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  15,339       43.910        673,535.490
               HOLOGIC    INC
                                  26,761       45.600      1,220,301.600
               UNUM   GROUP
                                  20,720       36.220        750,478.400
               HOME   DEPOT   INC
                                  96,830       194.580      18,841,181.400
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  15,079       82.430      1,242,961.970
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  24,161       39.860        963,057.460
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  43,020       29.660      1,275,973.200
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   2,913      276.710        806,056.230
               HUMANA    INC
                                  11,962       244.060       2,919,445.720
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359       95.060        699,546.540
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                  93,648       13.660      1,279,231.680
               RED  HAT  INC
                                  14,976       184.780       2,767,265.280
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  15,689       34.790        545,820.310
               BIOGEN    INC
                                  16,885       226.230       3,819,893.550
               IDEX   CORP
                                   7,174      154.490       1,108,311.260
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  25,289       152.760       3,863,147.640
               INTUIT    INC
                                  21,595       244.630       5,282,784.850
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   7,402      247.830       1,834,437.660
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  20,682       122.810       2,539,956.420
               INTEL   CORP                392,138        46.200      18,116,775.600
               INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                                   7,446      136.130       1,013,623.980
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  32,983       45.650      1,505,673.950
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  35,849       23.080        827,394.920
               INC
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                  11,766       78.660        925,513.560
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   7,247      134.770        976,678.190
               INC
               INCYTE    CORP
                                  15,601       80.680      1,258,688.680
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  230,496       139.050      32,050,468.800
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  29,441       53.010      1,560,667.410
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  13,639       114.020       1,555,118.780
               DEVON   ENERGY    CORP
                                  39,119       31.310      1,224,815.890
               KELLOGG    CO
                                  21,564       58.640      1,264,512.960
                                190/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  11,560       50.190        580,196.400
               KEYCORP                    88,511       17.300      1,531,240.300
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  30,175       127.440       3,845,502.000
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                  10,326       463.000       4,780,938.000
               KOHLS   CORP
                                  14,910       67.060        999,864.600
               KROGER    CO
                                  66,610       25.830      1,720,536.300
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  13,725       197.900       2,716,177.500
               PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                                   8,982       97.900        879,337.800
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  13,254       76.630      1,015,654.020
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                   9,588       38.450        368,658.600
               LENNAR    CORP
                                  26,065       51.860      1,351,730.900
               JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                                  29,862       20.010        597,538.620
               INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  77,211       116.220       8,973,462.420
               L BRANDS    INC
                                  21,698       23.940        519,450.120
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  18,890       65.350      1,234,461.500
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  60,555       100.630       6,093,649.650
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  28,167       77.100      2,171,675.700
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  21,949       341.350       7,492,291.150
               LOEWS   CORP
                                  21,346       51.370      1,096,544.020
               LOWE'S    COS  INC
                                  69,479       106.640       7,409,240.560
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  65,473       74.560      4,881,666.880
               MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                                  46,414       25.630      1,189,590.820
               MCCORMICK     & CO  INC
                                  10,952       156.670       1,715,849.840
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                  66,200       199.990      13,239,338.000
               S&P  GLOBAL    INC
                                  21,599       214.330       4,629,313.670
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   3,751      248.740        933,023.740
               MANPOWERGROUP       INC
                                   4,555       93.350        425,209.250
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,222     1,051.040        1,284,370.880
               EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                  18,526       181.100       3,355,058.600
               NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  43,593       96.120      4,190,159.160
               MASCO   CORP
                                  24,537       37.940        930,933.780
               MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                                   5,382      215.870       1,161,812.340
               INC
               MATTEL    INC
                                  24,003       11.380        273,154.140
               METLIFE    INC
                                  73,803       47.920      3,536,639.760
               MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                                  24,323       56.960      1,385,438.080
               MEDTRONIC     PLC              115,721        88.330      10,221,635.930
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  62,953       46.020      2,897,097.060
               CVS  HEALTH    CORP
                                  110,189        55.160      6,078,025.240
               MERCK   & CO.INC.
                                  223,043        78.190      17,439,732.170
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  32,686       20.980        685,752.280
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,994      166.340       1,496,061.960
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  627,040       127.130      79,715,595.200
               MICRON    TECH   INC
                                  97,353       38.940      3,790,925.820
                                191/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MIDDLEBY     CORP
                                   4,100      135.610        556,001.000
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  20,269       89.240      1,808,805.560
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  55,242       23.510      1,298,739.420
               LTD
               3M  CO
                                  50,239       175.860       8,835,030.540
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   6,093      135.360        824,748.480
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  14,680       148.430       2,178,952.400
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      120.660       1,068,564.960
               MYLAN   NV
                                  43,574       22.170        966,035.580
               ILLUMINA     INC
                                  12,690       315.810       4,007,628.900
               XCEL   ENERGY    INC
                                  44,702       57.210      2,557,401.420
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  33,468       24.900        833,353.200
               INC
               NETAPP    INC
                                  20,797       68.760      1,430,001.720
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  43,380       15.320        664,581.600
               NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                                  72,428       30.150      2,183,704.200
               NVR  INC
                                    307    3,290.790        1,010,272.530
               NIKE   INC-CL    B
                                  110,181        83.950      9,249,694.950
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  39,436       24.110        950,801.960
               NORDSTROM     INC
                                   9,487       39.370        373,503.190
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  23,435       202.590       4,747,696.650
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  27,088       71.760      1,943,834.880
               NISOURCE     INC
                                  31,548       28.080        885,867.840
               TAPESTRY     INC
                                  26,818       32.250        864,880.500
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  17,867       97.560      1,743,104.520
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  14,011       300.800       4,214,508.800
               WELLS   FARGO   & CO
                                  384,309        47.150      18,120,169.350
               NUCOR   CORP
                                  28,241       56.800      1,604,088.800
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  19,175       67.870      1,301,407.250
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  41,783       90.390      3,776,765.370
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         65,907       54.970      3,622,907.790
               OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                                   4,917      146.380        719,750.460
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       41.520        665,482.560
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   7,014      364.790       2,558,637.060
               ORACLE    CORP
                                  229,747        54.650      12,555,673.550
               PACCAR    INC
                                  29,661       69.510      2,061,736.110
               PTC  INC                  10,028       87.560        878,051.680
               EXELON    CORP
                                  81,025       49.330      3,996,963.250
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  11,023       173.620       1,913,813.260
               PAYCHEX    INC
                                  26,881       85.080      2,287,035.480
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   6,375      321.930       2,052,303.750
               PPL  CORPORATION
                                  63,229       31.040      1,962,628.160
               PEPSICO    INC
                                  121,781       128.010      15,589,185.810
               PENTAIR    PLC
                                  16,869       37.970        640,515.930
               PFIZER    INC
                                  495,454        40.720      20,174,886.880
               CONOCOPHILLIPS                    99,913       61.920      6,186,612.960
               PVH  CORP
                                   6,862      119.390        819,254.180
                                192/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                                  14,369       151.650       2,179,058.850
               CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  161,192        52.110      8,399,715.120
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  39,730       132.440       5,261,841.200
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   5,726       88.760        508,239.760
               GARMIN    LTD
                                  10,774       79.310        854,485.940
               FLUOR     CORP   (NEW)
                                   9,821       30.730        301,799.330
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  20,371       112.240       2,286,441.040
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   3,652      153.690        561,275.880
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  37,548       247.020       9,275,106.960
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  20,133       105.590       2,125,843.470
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  10,883       99.170      1,079,267.110
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  214,388       106.010      22,727,271.880
               PROGRESSIVE      CORP
                                  50,598       73.430      3,715,411.140
               PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                                  43,956       59.310      2,607,030.360
               GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       31.540        668,931.860
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  13,406       146.890       1,969,207.340
               QUALCOMM     INC
                                  104,044        85.840      8,931,136.960
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  10,388       87.510        909,053.880
               INC
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   3,948      165.940        655,131.120
               LTD
               REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                   7,045      312.860       2,204,098.700
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   6,079      148.430        902,305.970
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  12,271       112.090       1,375,456.390
               US  BANCORP
                                  131,489        52.170      6,859,781.130
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                  10,269       67.640        694,595.160
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  37,125       33.960      1,260,765.000
               ROSS   STORES    INC
                                  32,858       97.490      3,203,326.420
               ROLLINS    INC
                                  12,378       36.440        451,054.320
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   8,695      356.200       3,097,159.000
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                  10,439       166.490       1,737,989.110
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  14,121       126.070       1,780,234.470
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                  24,616       180.240       4,436,787.840
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      148.990        573,313.520
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  54,722       174.300       9,538,044.600
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  125,693        51.870      6,519,695.910
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                  11,016       176.650       1,945,976.400
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  23,127       143.960       3,329,362.920
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  27,850       116.720       3,250,652.000
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   3,961     1,829.850        7,248,035.850
                                193/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  121,122        39.560      4,791,586.320
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  105,264        45.850      4,826,354.400
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  18,138       121.970       2,212,291.860
               INC
               BUNGE   LTD
                                  13,404       53.760        720,599.040
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                  12,294       52.930        650,721.420
               ANTHEM    INC
                                  22,158       268.310       5,945,212.980
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                  14,724       77.470      1,140,668.280
               PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                                  23,125       56.480      1,306,100.000
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   7,040      439.920       3,097,036.800
               CENTENE    CORP
                                  33,089       55.050      1,821,549.450
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,852      247.890       1,202,762.280
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   6,938      228.020       1,582,002.760
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                  11,351       50.220        570,047.220
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      143.550        443,138.850
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      168.280        830,461.800
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         35,083       101.270       3,552,855.410
               ADVANCE    AUTO   PARTS              6,330      158.120       1,000,899.600
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  29,504       59.190      1,746,341.760
               SOUTHERN     CO
                                  87,584       53.370      4,674,358.080
               BB&T   CORP
                                  67,781       49.860      3,379,560.660
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                  11,352       52.740        598,704.480
               AT&T   INC
                                  624,862        30.620      19,133,274.440
               CHEVRON    CORP
                                  164,356       121.990      20,049,788.440
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  13,077       142.190       1,859,418.630
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                  33,680       64.810      2,182,800.800
               STARBUCKS     CORP
                                  106,192        78.420      8,327,576.640
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       32.410        616,762.300
               STRYKER    CORP
                                  28,417       187.300       5,322,504.100
               NETFLIX    INC
                                  37,442       361.040      13,518,059.680
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  38,341       63.840      2,447,689.440
               SYMANTEC     CORP
                                  55,368       19.390      1,073,585.520
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS             9,793       31.480        308,283.640
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  13,239       119.820       1,586,296.980
               SYSCO   CORP
                                  43,043       73.990      3,184,751.570
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,901      495.310       4,904,064.310
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      302.830       1,182,551.150
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  80,553       14.360      1,156,741.080
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  82,811       112.600       9,324,518.600
               TEXTRON    INC
                                  19,312       51.490        994,374.880
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  34,647       269.180       9,326,279.460
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733      104.850        915,655.050
               TORCHMARK     CORP
                                   7,992       88.240        705,214.080
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                                  14,384       100.270       1,442,283.680
                                194/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               DAVITA    INC
                                  10,878       52.110        566,852.580
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                  11,088       102.720       1,138,959.360
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       42.160        846,277.680
               TYSON   FOODS   INC
                                  24,607       79.810      1,963,884.670
               UGI  CORP
                                  14,725       55.010        810,022.250
               MARATHON     OIL  CORP
                                  71,846       15.260      1,096,369.960
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  63,831       175.920      11,229,149.520
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  70,997       137.170       9,738,658.490
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  83,204       240.590      20,018,050.360
               UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES
                                   7,743      122.790        950,762.970
               INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   8,438      134.780       1,137,273.640
               INC
               VF  CORP
                                  28,354       92.910      2,634,370.140
               CBS  CORP
                                  27,306       49.290      1,345,912.740
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  22,369       168.850       3,777,005.650
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  10,913       128.940       1,407,122.220
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  68,671       53.420      3,668,404.820
               INC
               WALMART    INC
                                  124,784       101.910      12,716,737.440
               WASTE   MANAGEMENT      INC
                                  36,986       106.990       3,957,132.140
               WATERS    CORP
                                   6,203      216.960       1,345,802.880
               ALLERGAN     PLC
                                  29,620       140.160       4,151,539.200
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                  10,459       126.900       1,327,247.100
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,773      225.090        849,264.570
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  26,076       45.860      1,195,845.360
               WABTEC    CORP
                                  11,532       73.040        842,297.280
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      134.320        745,878.960
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  16,296       82.560      1,345,397.760
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   7,970      129.890       1,035,223.300
               NASDAQ    INC
                                   9,132       92.510        844,801.320
               CME  GROUP   INC
                                  30,566       182.940       5,591,744.040
               WILLIAMS     COS  INC             106,174        27.550      2,925,093.700
               LKQ  CORP
                                  26,690       27.320        729,170.800
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                  19,910       47.180        939,353.800
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  28,063       79.210      2,222,870.230
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  25,664       53.350      1,369,174.400
               CORP
               CARMAX    INC
                                  15,979       79.070      1,263,459.530
               XEROX   CORP
                                  17,455       32.230        562,574.650
               XILINX    INC
                                  22,388       116.920       2,617,604.960
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   9,253       67.780        627,168.340
               TJX  COMPANIES     INC
                                  107,399        54.240      5,825,321.760
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       48.440        803,328.960
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        7.850       215,090.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        6.910       527,924.000
               LTD
                                195/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               JARDINE    MATHESON     HOLDINGS
                                  15,700       64.310      1,009,667.000
               LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       37.690        644,499.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   8,192       71.460        585,400.320
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      126.930        529,425.030
               CBRE   GROUP   INC              29,499       48.710      1,436,896.290
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  19,835       26.310        521,858.850
               WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC
                                   4,350      273.620       1,190,247.000
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  92,992       15.050      1,399,529.600
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      278.370        906,372.720
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       61.000        183,000.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  30,213       75.230      2,272,923.990
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP            33,332       65.470      2,182,246.040
               MOSAIC    CO/THE
                                  31,433       23.900        751,248.700
               CELANESE     CORP
                                  11,880       103.360       1,227,916.800
               DEXCOM    INC
                                   7,665      118.790        910,525.350
               DISCOVERY     INC-A
                                  10,423       28.460        296,638.580
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                  10,373       118.760       1,231,897.480
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       41.620        768,929.500
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  12,493       144.560       1,805,988.080
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES
                                  41,818       25.570      1,069,286.260
               C
               INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                                  49,425       81.360      4,021,218.000
               INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       21.790        320,225.840
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  30,282       29.250        885,748.500
               LIVE   NATION
                                  13,682       65.360        894,255.520
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   2,224      705.440       1,568,898.560
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       84.790        524,934.890
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   3,972      473.860       1,882,171.920
               MASTERCARD      INC
                                  78,813       247.430      19,500,700.590
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       12.100        432,369.300
               HANESBRANDS      INC              27,619       17.000        469,523.000
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       19.400        683,306.800
               OWENS   CORNING
                                  10,591       50.300        532,727.300
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                  13,182       75.480        994,977.360
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       50.810        588,684.660
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       84.130        771,892.750
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                  24,800       22.220        551,056.000
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                  10,519       119.200       1,253,864.800
               SOLUTIONS
                                196/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                                  29,653       17.160        508,845.480
               INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       56.620        786,904.760
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                  10,144       41.920        425,236.480
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  29,057       79.460      2,308,869.220
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                  29,610       90.910      2,691,845.100
               CONCHO    RESOURCES
                                  17,807       112.450       2,002,397.150
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      132.170        538,724.920
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   8,163      173.680       1,417,749.840
               VMWARE    INC
                                   6,648      200.070       1,330,065.360
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,750      557.840       2,091,900.000
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   5,020      343.240       1,723,064.800
               INVESCO    LTD                33,443       21.340        713,673.620
               MSCI   INC
                                   7,537      224.280       1,690,398.360
               PHILIP    MORRIS 
                                  133,436        84.540      11,280,679.440
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  150,996       160.710      24,266,567.160
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  15,933       108.270       1,725,065.910
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  29,484       26.770        789,286.680
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  59,929       53.150      3,185,226.350
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       54.150        629,439.600
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  166,764        19.700      3,285,250.800
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  15,111       78.180      1,181,377.980
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       26.300        316,993.900
               LYONDELLBASELL        INDUSTRIES
                                  28,987       82.660      2,396,065.420
               NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      208.540        725,510.660
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  12,240       133.320       1,631,836.800
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  24,178       123.750       2,992,027.500
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  13,405       140.680       1,885,815.400
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   5,474      139.170        761,816.580
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                                   7,443      263.630       1,962,198.090
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  13,676       103.310       1,412,867.560
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       52.010        483,016.870
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  30,600       100.170       3,065,202.000
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  17,811       40.430        720,098.730
               LEAR   CORP
                                   6,172      140.330        866,116.760
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                  10,084       103.420       1,042,887.280
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  20,223       58.860      1,190,325.780
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  22,281       121.840       2,714,717.040
               FORTINET     INC
                                  13,230       82.900      1,096,767.000
                                197/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               AON  PLC
                                  20,942       179.100       3,750,712.200
               TESLA   INC
                                  10,991       239.520       2,632,564.320
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  110,050        37.890      4,169,794.500
               WORLDPAY     INC
                                  26,592       118.270       3,145,035.840
               XPO  LOGISTICS     INC
                                  10,273       61.450        631,275.850
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       47.470        439,714.610
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  33,215       29.900        993,128.500
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                  12,138       42.790        519,385.020
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       53.990        730,214.750
               APTIV   PLC
                                  22,571       77.230      1,743,158.330
               PHILLIPS     66
                                  38,115       86.650      3,302,664.750
               FACEBOOK     INC
                                  206,562       188.340      38,903,887.080
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  13,426       134.160       1,801,232.160
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                  13,109       107.890       1,414,330.010
               SERVICENOW      INC
                                  15,124       274.900       4,157,587.600
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,935      234.950       1,864,328.250
               TABLEAU    SOFTWARE     INC
                                   6,429      124.000        797,196.000
               WORKDAY    INC
                                  13,192       203.530       2,684,967.760
               ABBVIE    INC
                                  130,017        77.450      10,069,816.650
               ZOETIS    INC
                                  40,483       102.290       4,141,006.070
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  19,821       57.900      1,147,635.900
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  23,813       11.730        279,326.490
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       11.900        360,129.700
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  12,891       43.230        557,277.930
               CDW  CORP
                                  13,040       106.550       1,389,412.000
               SPRINT    CORP
                                  63,882        6.190       395,429.580
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       33.990        346,664.010
               INC
               ARCONIC    INC
                                  36,761       22.480        826,387.280
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  17,852       38.520        687,659.040
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       39.580        198,137.480
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                                  17,931       39.760        712,936.560
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       19.230        296,334.300
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  43,404       22.320        968,777.280
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                  12,611       67.450        850,611.950
               ALTICE    USA  INC-A
                                  29,400       24.530        721,182.000
               TECHNIPFMC      LTD
                                  38,724       22.830        884,068.920
               BROADCOM     INC
                                  35,733       303.960      10,861,402.680
               BURLINGTON      STORES    INC
                                   6,007      165.470        993,978.290
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                                   9,985       39.350        392,909.750
               ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                  24,000       33.300        799,200.000
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                  10,852       144.530       1,568,439.560
               TWITTER    INC
                                  61,268       38.450      2,355,754.600
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  13,214       48.870        645,768.180
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                  21,366       58.120      1,241,791.920
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                  14,935       24.390        364,264.650
                                198/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  19,592       19.090        374,011.280
               ALLEGION     PLC
                                   7,325      100.280        734,551.000
               WIX.COM    LTD
                                   4,000      143.360        573,440.000
               KKR  & CO  INC
                                  43,616       24.150      1,053,326.400
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       52.000        548,756.000
               HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                                  23,927       91.530      2,190,038.310
               INC
               ARAMARK                    21,772       31.320        681,899.040
               CIGNA   CORP
                                  32,831       158.440       5,201,743.640
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  12,960       67.160        870,393.600
               DOW  INC
                                  66,176       53.070      3,511,960.320
               FOX  CORP-A
                                  30,595       38.530      1,178,825.350
               FOX  CORP-B
                                  13,009       38.050        494,992.450
               GRUBHUB    INC
                                   8,158       66.600        543,322.800
               SABRE   CORP
                                  25,826       20.560        530,982.560
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  25,677       20.630        529,716.510
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      264.220       1,173,401.020
               IHS  MARKIT    LTD
                                  31,980       56.200      1,797,276.000
               FNF  GROUP
                                  25,311       39.360        996,240.960
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  55,311       35.010      1,936,438.110
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  40,320       36.050      1,453,536.000
               INC
               CDK  GLOBAL    INC
                                   9,969       52.460        522,973.740
               WAYFAIR    INC
                                   5,091      145.270        739,569.570
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC
                                  15,515       85.830      1,331,652.450
               QORVO   INC
                                  10,887       75.070        817,287.090
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                  16,089       32.830        528,201.870
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                   8,213       99.960        820,971.480
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  17,018       25.950        441,617.100
               LTD
               GODADDY    INC
                                  14,641       77.910      1,140,680.310
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  32,827       24.590        807,215.930
               TRANSUNION                    14,791       66.030        976,649.730
               SQUARE    INC
                                  26,820       65.990      1,769,851.800
               DOWDUPONT     INC
                                  198,530        31.480      6,249,724.400
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  17,359       54.690        949,363.710
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  22,394       37.230        833,728.620
               KRAFT   HEINZ   CO
                                  54,603       32.650      1,782,787.950
               FORTIVE    CORP
                                  26,779       82.630      2,212,748.770
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  21,741       92.860      2,018,869.260
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  25,591      1,167.640        29,881,075.240
               HEWLETT    PACKARD
                                  125,608        14.790      1,857,742.320
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  96,963       110.410      10,705,684.830
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                  23,220       22.200        515,484.000
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                  44,487       25.330      1,126,855.710
                                199/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  23,734       59.030      1,401,018.020
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                  11,723       36.000        422,028.000
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  27,172      1,164.270        31,635,544.440
               BEIGENE    LTD  ADR
                                   3,159      134.220        424,000.980
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   6,752      235.150       1,587,732.800
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       26.970        343,139.310
               LINDE   PLC
                                  47,074       181.590       8,548,167.660
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  11,784       45.230        532,990.320
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  13,690       377.890       5,173,314.100
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       24.830        744,900.000
     アメリカ・ドル　小計                           26,054,031              2,121,236,272.150
                                              (232,784,468,504)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                  31,798        8.356       265,704.080
     イギリス・ポンド
               ASHTEAD    GROUP
                                  42,154       20.280        854,883.120
               SEVERN    TRENT   PLC
                                  18,217       19.615        357,326.450
               BHP  GROUP   PLC
                                  182,343        17.430      3,178,238.490
               BARCLAYS     PLC
                                 1,506,906         1.575      2,373,376.950
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  82,283        6.018       495,179.090
               BT  GROUP   PLC
                                  760,443        2.088      1,587,804.980
               BUNZL   PLC
                                  27,838       21.250        591,557.500
               EASYJET    PLC
                                  13,628       10.340        140,913.520
               AVIVA   PLC
                                  350,451        4.151      1,454,722.100
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,391       50.700        526,823.700
               DIAGEO    PLC
                                  206,801        32.455      6,711,726.450
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       30.760        336,268.320
               DCC  PLC
                                   9,753       65.900        642,722.700
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  293,775        8.355      2,454,490.120
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.430       402,602.400
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  268,920        4.693      1,262,041.560
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  196,334        28.390      5,573,922.260
               PLC
               NEXT   PLC
                                  12,064       56.260        678,720.640
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  84,312       21.645      1,824,933.240
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       31.590        474,387.030
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  90,106       18.928      1,705,526.360
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  139,409        17.070      2,379,711.630
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,733,777         6.520     11,304,226.040
               LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                  508,463        2.710      1,377,934.730
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        0.926       436,460.840
               UNILEVER     PLC
                                  95,665       46.095      4,409,678.170
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        5.348       332,543.980
               MORRISON     
                                  230,551        2.154       496,606.850
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        7.972       434,370.360
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.542       448,148.280
               GRP
                                200/300


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               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  30,240       25.100        759,024.000
               PLC
               PEARSON    PLC
                                  65,009        8.024       521,632.210
               PERSIMMON     PLC               26,085       20.950        546,480.750
               PRUDENTIAL      PLC
                                  218,395        16.120      3,520,527.400
               RIO  TINTO   PLC
                                  98,968       44.120      4,366,468.160
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,332,041         1.390      3,241,536.990
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  58,278       61.450      3,581,183.100
               PLC
               RELX   PLC
                                  173,666        17.420      3,025,261.720
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  152,877        9.186      1,404,328.120
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  397,434        2.329       925,623.780
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  48,466       11.010        533,610.660
               SSE  PLC
                                  95,257       11.125      1,059,734.120
               BP  PLC
                                 1,716,622         5.242      8,998,532.520
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                  103,609        7.150       740,804.350
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       14.985        475,324.200
               STANDARD     CHARTERED     PLC
                                  237,531        6.798      1,614,735.730
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 6,133,835         0.610      3,741,639.350
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  325,650        1.772       577,051.800
               TESCO   PLC
                                  877,157        2.421      2,123,597.090
               3I  GROUP   PLC
                                  88,662       10.425        924,301.350
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  74,903       16.120      1,207,436.360
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  423,519        15.020      6,361,255.380
               WEIR   GROUP
                                  18,336       16.030        293,926.080
               LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC
                                  26,266       50.720      1,332,211.520
               BABCOCK    INT'L   GROUP
                                  21,302        5.198       110,727.790
               WPP  PLC
                                  107,494        9.626      1,034,737.240
               ASTRAZENECA      PLC
                                  108,219        56.920      6,159,825.480
               WHITBREAD     PLC
                                  15,639       45.200        706,882.800
               CARNIVAL     PLC               16,492       39.490        651,269.080
               MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                                  120,290        2.712       326,226.480
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                  48,988        4.473       219,123.320
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  14,335       51.240        734,525.400
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  38,727       19.215        744,139.300
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        4.774       241,826.970
               INTERCONTINENTAL         HOTELS           15,125       48.500        733,562.500
               ITV  PLC
                                  370,908        1.193       442,493.240
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        2.117       290,484.150
               G4S  PLC
                                  122,250        2.103       257,091.750
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                  15,893       20.570        326,919.010
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       37.100        397,934.600
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  383,747        24.265      9,311,620.950
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  324,753        24.330      7,901,240.490
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  45,043        8.278       372,865.950
                                201/300


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               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.660       571,141.900
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                  80,395       21.830      1,755,022.850
               MONDI   PLC                 28,318       16.575        469,370.850
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                  21,290       22.980        489,244.200
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                  15,639        7.248       113,351.470
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.500       768,562.500
               GLENCORE     PLC
                                  982,806        2.808      2,759,719.240
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                  49,618        5.972       296,318.690
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       26.380        214,970.620
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.131       352,844.910
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  19,447       27.320        531,292.040
               CONVATEC     GROUP   PLC
                                  118,400        1.465       173,456.000
               ROYAL   MAIL   PLC
                                  55,060        2.438       134,236.280
               MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC
                                  50,037        3.693       184,786.640
               ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC-
                                10,854,267          0.001        10,854.260
               C
               FERGUSON     PLC
                                  21,079       55.140      1,162,296.060
               MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                                  32,244       17.850        575,555.400
               PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        5.722       436,863.250
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.823       761,321.260
     イギリス・ポンド　小計                           36,739,811               150,114,483.600
                                               (21,431,844,824)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  102,044        27.250      2,780,699.000
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  128,049        24.490      3,135,920.010
               BEZEQ   ISRAELI
               TELECOMMUNICATION         CORP          188,230        2.600       489,398.000
               LTD
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      493.700        868,912.000
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       19.690        972,902.590
               NICE   LTD
                                   6,065      477.200       2,894,218.000
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       78.400        818,809.600
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      198.000        876,744.000
     イスラエル・シュケル　小計                             490,431              12,837,603.200
                                                (395,654,930)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       63.410        704,802.150
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                                  251,648        27.500      6,920,320.000
               LT
               AMCOR   LTD
                                  93,873       16.060      1,507,600.380
               WESTPAC    BANKING
                                  291,321        27.220      7,929,757.620
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                  30,569        8.940       273,286.860
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  114,125        7.540       860,502.500
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  360,654        3.410      1,229,830.140
                                202/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                                  39,014       10.570        412,377.980
               LTD
               AMP  LTD
                                  302,414        2.220       671,359.080
               ASX  LTD                  15,573       75.350      1,173,425.550
               BHP  GROUP   LTD
                                  252,269        36.800      9,283,499.200
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       26.070        546,062.220
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        3.980        88,284.360
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       17.930        682,057.200
               CSL  LIMITED
                                  38,212       197.250       7,537,317.000
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       81.880        337,263.720
               TRANSURBAN      GROUP
                                  241,102        13.580      3,274,165.160
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601        8.840       429,632.840
               COCHLEAR     LTD
                                   5,374      196.020       1,053,411.480
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  163,057        7.510      1,224,558.070
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  153,519        75.400      11,575,332.600
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        4.790       412,423.790
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  32,562       95.270      3,102,181.740
               APA  GROUP
                                  116,193        10.210      1,186,330.530
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  53,168       26.030      1,383,963.040
               INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                                  206,789        7.920      1,637,768.880
               LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                  28,719        6.350       182,365.650
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       39.730        130,115.750
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  46,091       18.410        848,535.310
               PLC
               ORICA   LTD
                                  37,821       19.460        735,996.660
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       45.270        394,256.430
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       13.290        490,945.890
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        7.710       656,352.300
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  28,250       124.630       3,520,797.500
               WORLEYPARSONS       LTD
                                  35,828       13.780        493,709.840
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  107,913        13.670      1,475,170.710
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  229,412        25.940      5,950,947.280
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  69,638       25.470      1,773,679.860
               OIL  SEARCH    LTD
                                  105,470        7.580       799,462.600
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.270       446,113.020
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  107,820        12.650      1,363,923.000
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707        8.030       367,027.210
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  165,637        6.990      1,157,802.630
               SONIC   HEALTHCARE
                                  43,041       26.310      1,132,408.710
               WASHINGTON      H SOUL
                                   5,000       23.060        115,300.000
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  194,274        4.610       895,603.140
                                203/300


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               WESFARMERS      LTD
                                  96,821       36.590      3,542,680.390
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.250       415,379.250
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  79,115       35.730      2,826,778.950
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  117,557        32.990      3,878,205.430
               SEEK   LTD
                                  25,899       20.080        520,051.920
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       40.750        186,675.750
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                                  165,066        1.855       306,197.430
               AGL  ENERGY    LTD
                                  60,649       22.960      1,392,501.040
               BRAMBLES     LTD
                                  144,062        12.270      1,767,640.740
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       13.220        434,422.420
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                  190,969        4.970       949,115.930
               TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                                  69,179       15.090      1,043,911.110
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  273,424        2.880       787,461.120
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  443,160        3.290      1,457,996.400
               COLES   GROUP   LTD
                                  96,821       12.700      1,229,626.700
     オーストラリア・ドル　小計                            6,498,419              109,106,672.160
                                               (8,358,662,154)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  20,281       54.190      1,099,027.390
     カナダ・ドル
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  37,010       80.910      2,994,479.100
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  150,726        16.090      2,425,181.340
               ATCO   LTD
                                   7,193       45.330        326,058.690
               BANK   OF  MONTREAL
                                  55,083       104.160       5,737,445.280
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  103,981        72.330      7,520,945.730
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                  28,553       63.380      1,809,689.140
               BCE  INC
                                  11,276       59.800        674,304.800
               BROOKFIELD      ASSET
                                  74,072       64.140      4,750,978.080
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       33.960        876,813.240
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.130       322,939.950
               SAPUTO    INC
                                  18,601       45.720        850,437.720
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652       11.810        468,290.120
               CGI  INC                  22,736       96.260      2,188,567.360
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       55.940        634,359.600
               CAE  INC
                                  23,000       31.280        719,440.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       13.850        451,883.950
               ROGERS    COMM-CL    B            30,822       69.080      2,129,183.760
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  38,586       110.770       4,274,171.220
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  101,802        37.960      3,864,403.920
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      144.430        702,218.660
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       36.600        333,755.400
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  63,781       124.080       7,913,946.480
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                  11,417       20.900        238,615.300
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                  20,176       50.500      1,018,888.000
               OPEN   TEXT   CORP
                                  21,610       54.140      1,169,965.400
               EMPIRE    CO  LTD
                                  15,093       30.710        463,506.030
                                204/300


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               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        4.080       406,943.280
               FINNING    INTERNATIONAL       INC
                                  18,509       22.700        420,154.300
               FORTIS    INC
                                  36,000       49.830      1,793,880.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       12.450        688,435.200
               LTD
               TELUS   CORP
                                  15,945       49.150        783,696.750
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  27,766       31.970        887,679.020
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       37.950        817,518.900
               ENBRIDGE     INC
                                  172,546        49.410      8,525,497.860
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       36.720        309,402.720
               TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                                  87,995        1.840       161,910.800
               LTD
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  173,640        23.800      4,132,632.000
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       67.970      1,043,611.380
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  28,590       63.450      1,814,035.500
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  52,457       53.710      2,817,465.470
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      616.890       1,492,256.910
               LTD
               METRO   INC
                                  19,226       48.680        935,921.680
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       13.420        385,811.580
               EMERA   INC
                                   6,509       50.320        327,532.880
               METHANEX     CORP
                                   5,281       65.710        347,014.510
               ONEX   CORP
                                   6,646       75.500        501,773.000
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  22,686       29.860        677,403.960
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  18,594       31.220        580,504.680
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  122,469       105.420      12,910,681.980
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       27.170        356,850.780
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  12,107       294.400       3,564,300.800
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                  43,461       27.290      1,186,050.690
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  137,353        42.760      5,873,214.280
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  71,805        6.640       476,785.200
               ENCANA    CORP
                                  127,517        8.850      1,128,525.450
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B         41,016       29.400      1,205,870.400
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  16,394       85.900      1,408,244.600
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  157,510        74.280      11,699,842.800
               (THE)   C$
               TC  ENERGY    CORP
                                  80,543       62.950      5,070,181.850
               WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD         5,696       60.220        343,013.120
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   8,239      100.830        830,738.370
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  12,716       113.910       1,448,479.560
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  42,447       27.030      1,147,342.410
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729     1,152.070        1,991,929.030
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  16,887       98.170      1,657,796.790
               CI  FINANCIAL     CORP
                                  20,695       20.740        429,214.300
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  27,410       19.880        544,910.800
               KEYERA    CORP
                                  16,668       31.250        520,875.000
                                205/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       18.650        446,555.600
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  43,784       47.630      2,085,431.920
               DOLLARAMA     INC
                                  28,295       40.050      1,133,214.750
               STARS   GROUP   INC
                                  18,529       26.460        490,277.340
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  98,471       12.130      1,194,453.230
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       31.560        407,849.880
               ARC  RESOURCES     LTD
                                  22,997        7.920       182,136.240
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  38,609       20.750        801,136.750
               NUTRIEN    LTD
                                  54,224       69.920      3,791,342.080
               CRONOS    GROUP   INC
                                  16,000       20.650        330,400.000
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       70.040        588,336.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                   8,104       51.100        414,114.400
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       18.570        277,825.770
               SEVEN   GENERATIONS      ENERGY
                                  17,231        8.900       153,355.900
               LTD
               RESTAURANT      BRANDS
                                  20,664       90.190      1,863,686.160
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  66,562       11.260        749,488.120
               SHOPIFY    INC
                                   7,671      347.270       2,663,908.170
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                  18,634       63.690      1,186,799.460
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       21.910        599,019.400
     カナダ・ドル　小計                            3,577,889              158,964,757.420
                                               (12,984,241,387)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        4.020       502,500.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.530       205,942.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.390       295,643.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                                  692,140        0.280       193,799.200
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  158,100        26.550      4,197,555.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                  29,000        8.740       253,460.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       34.810        206,910.640
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  47,800        5.270       251,906.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        7.380       508,482.000
               CAPITALAND       LTD
                                  204,515        3.400       695,351.000
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        0.935       389,334.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  134,600        6.530       878,938.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.570       457,203.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  289,553        11.390      3,298,008.670
               CORP
               SINGAPORE
                                  734,322        3.170      2,327,800.740
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500        9.540       453,150.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  120,500        25.610      3,086,005.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        7.260       294,030.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       16.030        336,630.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.510       499,473.000
                                206/300


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               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.490       281,312.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                            3,849,874               19,613,433.250
                                               (1,577,116,167)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  218,040        12.400      2,703,696.000
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  262,528        97.500      25,596,480.000
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  43,199       71.180      3,074,904.820
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  60,156       258.050      15,523,255.800
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      210.600        759,634.200
               CERT
               SIKA   INHABER
                                  11,291       154.000       1,738,814.000
               SGS  SA-REG
                                    484    2,540.000        1,229,360.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  187,737        82.140      15,420,717.180
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      164.900        680,542.300
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    236    1,829.000         431,644.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       19.380        377,832.480
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,280      470.500       1,072,740.000
               ABB  LTD
                                  162,358        19.345      3,140,815.510
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,341       56.500        697,266.500
               GEBERIT    AG
                                   3,243      452.000       1,465,836.000
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,237      311.900       1,945,320.300
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                     79   6,605.000         521,795.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  75,400.000          678,600.000
               GIVAUDAN-REG                     771    2,560.000        1,973,760.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                  13,046       316.500       4,129,059.000
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  40,615       51.660      2,098,170.900
               TEMENOS    GROUP
                                   5,640      164.650        928,626.000
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   5,319      205.900       1,095,182.100
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   5,105      135.900        693,769.500
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    976     821.200        801,491.200
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,691      285.700        768,818.700
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       54.850        251,871.200
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      205.400        341,580.200
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   3,119      451.700       1,408,852.300
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   4,583      136.650        626,266.950
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    633     590.500        373,786.500
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       82.500        494,175.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       77.200        231,600.000
               DUFRY   GROUP
                                   2,390       94.380        225,568.200
               PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                   1,505      743.000       1,118,215.000
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                  17,849       45.470        811,594.030
               SWISS   RE  LTD
                                  25,455       90.720      2,309,277.600
               ALCON   INC
                                  37,547       62.860      2,360,204.420
               UBS  GROUP   AG
                                  336,464        12.140      4,084,672.960
     スイス・フラン　小計                            1,516,401              104,185,795.850
                                               (11,306,242,565)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  57,191       279.000      15,956,289.000
     ローナ
                                207/300


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               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                  31,491       255.100       8,033,354.100
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  271,783        88.460      24,041,924.180
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      310.600       2,292,849.200
               SKF  AB-B   SHS
                                  37,198       161.600       6,011,196.800
               SANDVIK    AB
                                  96,746       162.250      15,697,038.500
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  147,588        89.280      13,176,656.640
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  32,547       160.100       5,210,774.700
               SWEDBANK     AB
                                  82,410       146.650      12,085,426.500
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  126,705       101.150      12,816,210.750
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  129,676       140.050      18,161,123.800
               SWEDISH    MATCH   AB
                                  16,488       467.700       7,711,437.600
               TELE2   AB-B   SHS
                                  44,876       126.800       5,690,276.800
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       203.100       2,315,949.300
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                  19,191       226.500       4,346,761.500
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       162.850       3,924,359.300
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  37,657       430.500      16,211,338.500
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  77,779       158.960      12,363,749.840
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  88,327       195.550      17,272,344.850
               TELIA   CO  AB
                                  231,855        40.400      9,366,942.000
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       282.300       4,739,817.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       238.200       5,205,861.000
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       209.700       4,895,027.100
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       263.300       4,821,023.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      549.000       2,927,268.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      364.100       2,155,472.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       86.020      2,898,185.840
               HEXAGON    AB
                                  22,037       481.700      10,615,222.900
               EPIROC    AB-A
                                  63,358       93.540      5,926,507.320
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       89.900      2,777,820.100
               ESSITY    AB-B
                                  52,522       280.400      14,727,168.800
               NORDEA    BANK   ABP
                                  267,838        73.680      19,734,303.840
     スウェーデン・クローナ　小計                            2,134,287              294,109,680.760
                                               (3,352,850,360)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   9,644      874.400       8,432,713.600
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    8,132.000        4,911,728.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    7,630.000        2,082,990.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  61,114       112.100       6,850,879.400
               GENMAB    A/S
                                   5,622     1,090.000        6,127,980.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  19,111       324.400       6,199,608.400
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  156,526       320.000      50,088,320.000
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  17,720       570.000      10,100,400.000
               COLOPLAST-B                    9,729      718.000       6,985,422.000
               DSV  A/S
                                  17,123       604.400      10,349,141.200
               DEMANT    A/S
                                   6,537      222.400       1,453,828.800
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      271.000       1,311,640.000
                                208/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               TRYG   A/S
                                  11,107       203.800       2,263,606.600
               PANDORA    A/S
                                   8,251      276.800       2,283,876.800
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   9,283      706.200       6,555,654.600
               A/S
               ISS  A/S
                                  16,240       215.300       3,496,472.000
               ORSTED    A/S
                                  17,249       522.600       9,014,327.400
     デンマーク・クローネ　小計                             370,973             138,508,588.800
                                               (2,286,776,800)
     ニュージーラン
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                  85,245        8.420       717,762.900
     ド・ドル
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       11.700        349,759.800
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091       15.970        879,803.270
               FISHER    & PAYKEL
                                  42,678       15.950        680,714.100
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        5.120       328,212.480
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.620       577,835.260
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        4.210       379,628.330
     ニュージーランド・ドル　小計                             526,808              3,913,716.140
                                                (282,765,990)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA
                                  41,773       198.500       8,291,940.500
     ローネ
               DNB  ASA
                                  79,783       154.250      12,306,527.750
               NORSK   HYDRO   ASA
                                  137,190        33.060      4,535,501.400
               TELENOR    ASA
                                  62,076       173.300      10,757,770.800
               ORKLA   ASA
                                  64,938       74.840      4,859,959.920
               EQUINOR    ASA
                                  97,948       183.000      17,924,484.000
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       363.400       5,814,400.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      256.200       2,191,022.400
               GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                                  16,683       168.350       2,808,583.050
               SCHIBSTED     ASA
                                   7,445      212.800       1,584,296.000
     ノルウェー・クローネ　小計                             532,388              71,074,485.820
                                                (893,406,287)
               CRH  PLC
                                  71,394       28.530      2,036,870.820
     ユーロ
               PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                                   6,246       69.320        432,972.720
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  13,865       102.000       1,414,230.000
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                  14,756       44.600        658,117.600
               UMICORE                    19,109       30.450        581,869.050
               AIR  LIQUIDE
                                  37,092       113.550       4,211,796.600
               AIRBUS    SE
                                  50,291       117.500       5,909,192.500
               AXA                   163,757        22.100      3,619,029.700
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                  42,561       20.700        881,012.700
               ADIDAS    AG
                                  15,601       252.000       3,931,452.000
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                  104,014        16.915      1,759,396.810
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    274    1,278.000         350,172.000
               DANONE                    51,662       69.820      3,607,040.840
               SAFRAN    SA
                                  29,268       123.050       3,601,427.400
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,266,706         2.159      2,734,818.250
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  30,304       68.870      2,087,036.480
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       35.080        561,280.000
                                209/300


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               BOUYGUES                    17,572       32.570        572,320.040
               BNP  PARIBAS
                                  96,988       45.490      4,411,984.120
               THALES    SA
                                   9,883      100.500        993,241.500
               CAPGEMINI     SA
                                  13,759       104.400       1,436,439.600
               CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                                   4,264       33.610        143,313.040
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       71.420        309,534.280
               UNICREDIT     SPA
                                  170,144        11.208      1,906,973.950
               NATIXIS                    70,166        5.082       356,583.610
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  15,111       98.780      1,492,664.580
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        7.570       629,203.260
               EIFFAGE                    5,949       88.000        523,512.000
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                  37,562       50.440      1,894,627.280
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       34.390        339,841.980
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       35.500        196,883.000
               PUBLICIS     GROUPE
                                  18,222       51.000        929,322.000
               FAURECIA                    6,117       39.480        241,499.160
               IBERDROLA     SA
                                  532,301        7.992      4,254,149.590
               ENI  SPA
                                  211,995        14.266      3,024,320.670
               IMERYS    SA
                                   2,256       40.560        91,503.360
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       13.795        269,237.010
               KBC  GROUPE
                                  20,803       59.940      1,246,931.820
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      128.900        627,485.200
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       13.515        472,146.520
               L'OREAL                    21,749       235.000       5,111,015.000
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  23,977       333.550       7,997,528.350
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                  11,838       25.080        296,897.040
               BOLLORE                    71,347        4.132       294,805.800
               MEDIOBANCA      SPA
                                  62,022        9.108       564,896.370
               MICHELIN(CGDE)-B                    15,018       109.950       1,651,229.100
               CONTINENTAL      AG              9,528      133.740       1,274,274.720
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  86,663       28.770      2,493,294.510
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  24,847       14.960        371,711.120
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       26.050        244,843.950
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   4,978       47.760        237,749.280
               OMV  AG
                                  12,817       44.050        564,588.850
               VERBUND    AG
                                   6,778       44.100        298,909.800
               PERNOD-RICARD                    18,479       153.600       2,838,374.400
               PEUGEOT    SA
                                  50,087       21.160      1,059,840.920
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  13,249       59.580        789,375.420
               PFD
               RENAULT    SA
                                  17,786       55.730        991,213.780
               REPSOL    SA
                                  115,165        14.285      1,645,132.020
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      118.500        220,410.000
               MERCK   KGAA
                                  11,193       96.520      1,080,348.360
               COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN
                                  44,331       34.015      1,507,918.960
               RWE  AG
                                  45,905       22.150      1,016,795.750
               SEB  SA
                                   2,420      154.700        374,374.000
                                210/300


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               SOCIETE    GENERALE-A
                                  63,534       26.090      1,657,602.060
               VINCI   S.A.
                                  43,889       85.840      3,767,431.760
               SODEXO                    7,075      100.050        707,853.750
               SOLVAY    SA
                                   7,086       91.280        646,810.080
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  48,032       71.300      3,424,681.600
               VIVENDI    SA
                                  87,027       24.760      2,154,788.520
               SAP  SE
                                  85,055       110.240       9,376,463.200
               TELEFONICA      S.A
                                  390,910        7.107      2,778,197.370
               TOTAL   SA
                                  208,673        46.870      9,780,503.510
               VALEO                    19,653       28.550        561,093.150
               E.ON   SE
                                  197,427        9.522      1,879,899.890
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       26.450        261,193.750
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   9,300       82.350        765,855.000
               SIEMENS    AG-REG
                                  64,780       107.020       6,932,755.600
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  43,094       24.320      1,048,046.080
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  341,295        10.442      3,563,802.390
               PUMA   AG
                                    600     553.500        332,100.000
               BAYER   AG                 81,767       57.540      4,704,873.180
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  54,186       10.695        579,519.270
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  15,350       87.680      1,345,888.000
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  75,144       53.890      4,049,510.160
               BASF   SE
                                  79,836       65.230      5,207,702.280
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371       98.400        823,706.400
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      116.600        199,036.200
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  14,126       68.600        969,043.600
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG
                                  18,494       72.520      1,341,184.880
               & CO
               ORANGE                   172,654        13.730      2,370,539.420
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  39,403       39.520      1,557,206.560
               RANDSTAD     NV
                                  12,061       49.070        591,833.270
               ALLIANZ    SE
                                  36,249       198.840       7,207,751.160
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA         242,094        3.290       796,489.260
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  103,511        20.580      2,130,256.380
               DELHAIZE     NV
               PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                                  17,602       15.430        271,598.860
               HERMES    INTL
                                   2,703      608.600       1,645,045.800
               ENDESA    S.A.
                                  29,314       22.270        652,822.780
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  24,926       18.475        460,507.850
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  25,117       33.650        845,187.050
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  12,966       210.100       2,724,156.600
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                  58,189       16.240        944,989.360
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       74.100        183,619.800
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  10,913       135.800       1,481,985.400
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  23,521       37.660        885,800.860
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  23,051       95.900      2,210,590.900
               AKZO   NOBEL
                                  18,786       74.820      1,405,568.520
                                211/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ASML   HOLDING    NV
                                  35,099       175.320       6,153,556.680
               AEGON   NV
                                  150,349        4.283       643,944.760
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        6.784       393,200.640
               VOLKSWAGEN      AG
                                   3,545      151.250        536,181.250
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  15,382       150.320       2,312,222.240
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  558,442        5.078      2,835,768.470
               ARGENTA
               KERING                    6,609      507.100       3,351,423.900
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       20.000        279,740.000
               FORTUM    OYJ
                                  37,452       18.640        698,105.280
               AGEAS                    14,365       45.440        652,745.600
               UCB  SA
                                  11,267       68.120        767,508.040
               THYSSENKRUPP       AG
                                  37,894       14.400        545,673.600
               UNILEVER     NV-CVA
                                  132,050        52.900      6,985,445.000
               CARREFOUR     SA               51,094       17.530        895,677.820
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  29,010       25.950        752,809.500
               ATOS   SE
                                   8,816       68.380        602,838.080
               NOKIA   OYJ
                                  495,975        4.342      2,153,523.450
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV          79,121       37.175      2,941,323.170
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                  25,051       60.500      1,515,585.500
               SANOFI                    97,369       72.720      7,080,673.680
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  55,611       14.915        829,438.060
               ELISA   OYJ
                                  14,176       38.470        545,350.720
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,411,232         4.121      5,815,687.070
               METSO   OYJ
                                   8,585       31.160        267,508.600
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       18.900        653,864.400
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  21,897       32.370        708,805.890
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       32.120        101,145.880
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  171,985        6.942      1,193,919.870
               BMW  VORZUG
                                   4,116       60.250        247,989.000
               ENEL   SPA
                                  695,271        5.551      3,859,449.320
               COLRUYT    NV                4,673       64.500        301,408.500
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       38.060        204,153.840
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  285,473        14.914      4,257,544.320
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      161.400        437,716.800
               LEONARDO     SPA
                                  40,409       10.050        406,110.450
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   7,786       83.200        647,795.200
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  99,068       18.416      1,824,436.280
               KONINKLIJKE      KPN  NV
                                  291,029        2.710       788,688.590
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     397.000        315,218.000
               TELEPERFORMANCE                    5,363      164.100        880,068.300
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  16,913       118.250       1,999,962.250
               EURAZEO                    4,961       65.550        325,193.550
               BANCO   SABADELL
                                  563,371        1.041       586,469.210
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   6,278       82.580        518,437.240
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       73.040        230,002.960
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       89.700        878,252.700
                                212/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               INDITEX                    96,734       25.190      2,436,729.460
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       28.060        169,987.480
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       35.480        222,282.200
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.620       221,321.880
               ESSILORLUXOTTICA                    25,705       110.200       2,832,691.000
               SNAM   SPA
                                  199,702        4.532       905,049.460
               CREDIT    AGRICOLE     SA            99,973       11.555      1,155,188.010
               ENAGAS                    18,095       25.340        458,527.300
               WENDEL                    2,220      120.500        267,510.000
               WIRECARD     AG
                                   9,891      134.800       1,333,306.800
               TENARIS    SA
                                  36,959       11.680        431,681.120
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                 1,158,473         0.467       541,006.890
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.436       216,951.850
               ATLANTIA     SPA
                                  43,688       22.980      1,003,950.240
               ILIAD   SA                 2,102      104.800        220,289.600
               PROXIMUS                    14,283       24.780        353,932.740
               SES  FDR
                                  34,268       15.375        526,870.500
               TERNA   SPA
                                  112,686        5.534       623,604.320
               BIOMERIEUX                    3,248       71.500        232,232.000
               GRIFOLS    SA
                                  23,518       23.050        542,089.900
               FERROVIAL     SA
                                  37,911       20.530        778,312.830
               LANXESS    AG
                                   6,856       47.370        324,768.720
               NESTE   OYJ
                                  32,520       28.820        937,226.400
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       23.150        223,189.150
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       35.170        241,231.030
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                                  55,725        9.220       513,784.500
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   4,859      200.500        974,229.500
               AG
               KONE   OYJ
                                  29,124       49.640      1,445,715.360
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                   2,881      122.000        351,482.000
               ENGIE                   159,735        13.120      2,095,723.200
               ALSTOM                    12,046       38.630        465,336.980
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       46.640        169,489.760
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       16.235        203,619.370
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                  53,800       12.160        654,208.000
               IPSEN   SA
                                   3,646       99.500        362,777.000
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                  30,689       41.780      1,282,186.420
               ARKEMA    SA
                                   6,873       79.260        544,753.980
               LEGRAND    SA
                                  23,308       60.100      1,400,810.800
               ADP                    2,313      153.000        353,889.000
               ORION   OYJ
                                   8,051       29.300        235,894.300
               RTL  GROUP   SA
                                   3,446       47.240        162,789.040
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  40,088       13.895        557,022.760
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                  11,548       84.320        973,727.360
               SCOR   SE
                                  13,875       35.660        494,782.500
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       25.900        450,582.300
               REXEL   SA
                                  23,245       11.020        256,159.900
                                213/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               PRYSMIAN     SPA
                                  21,452       16.500        353,958.000
               CAIXABANK                   297,224        2.747       816,474.320
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  21,480       21.570        463,323.600
               GETLINK                    37,646       14.250        536,455.500
               SUEZ   SA
                                  38,331       12.390        474,921.090
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  38,492       66.340      2,553,559.280
               BRENNTAG     AG               12,353       45.000        555,885.000
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  17,116       26.250        449,295.000
               EDENRED                    19,188       40.760        782,102.880
               BANKIA    SA
                                  100,675        2.330       234,572.750
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        2.851       175,453.390
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG   -ORD
                                   5,218       59.740        311,723.320
               OSRAM   LICHT   AG
                                   7,017       28.660        201,107.220
               KION   GROUP   AG               7,345       54.640        401,330.800
               VONOVIA    SE
                                  41,032       48.000      1,969,536.000
               BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                                  82,256        5.300       435,956.800
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  15,254       36.300        553,720.200
               FERRARI    NV                10,895       124.700       1,358,606.500
               METRO   AG
                                  10,774       13.905        149,812.470
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  94,317        8.556       806,976.250
               AROUNDTOWN      SA
                                  71,783        7.490       537,654.670
               AIB  GROUP   PLC
                                  86,464        4.036       348,968.700
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       37.250        363,895.250
               MONCLER    SPA
                                  14,353       36.670        526,324.510
               WORLDLINE     SA
                                   3,526       51.700        182,294.200
               NN  GROUP   NV
                                  28,528       37.240      1,062,382.720
               ZALANDO    SE
                                   9,414       38.870        365,922.180
               FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                                  89,977       12.952      1,165,382.100
               NV
               AENA   SME  SA
                                   6,175      163.850       1,011,773.750
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                  34,251       19.350        662,756.850
               EXOR   NV                 10,237       55.640        569,586.680
               COVESTRO     AG
                                  15,802       43.850        692,917.700
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  65,369       74.110      4,844,496.590
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                  40,015        9.000       360,135.000
               AMUNDI    SA
                                   6,409       60.600        388,385.400
               ADYEN   NV                  672     655.800        440,697.600
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        5.728       195,244.600
               UNIPER    SE
                                  19,366       26.350        510,294.100
               DELIVERY     HERO   SE
                                   7,238       41.900        303,272.200
     ユーロ　小計                           17,051,631               325,081,065.790
                                               (40,066,241,358)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  32,700       86.950      2,843,265.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        17.080      2,801,120.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  103,860        24.150      2,508,219.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  149,500        87.550      13,088,725.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.780      1,582,180.000
                                214/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,000       62.700      3,072,300.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  100,940       252.000      25,436,880.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  150,000        46.200      6,930,000.000
               HANG   LUNG   GROUP   LTD
                                  63,000       21.650      1,363,950.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  65,400       203.000      13,276,200.000
               HENDERSON     LAND
                                  132,228        47.550      6,287,441.400
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                                  123,000        55.750      6,857,250.000
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       22.550      2,159,162.500
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  837,050        18.720      15,669,576.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       42.650      2,132,500.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  203,000        54.350      11,033,050.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  73,500       32.200      2,366,700.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  324,000        32.950      10,675,800.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        16.240      2,192,400.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       24.800      1,252,400.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  484,266        12.560      6,082,380.960
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        10.560      1,098,240.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        13.020      3,325,308.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       134.000      18,090,000.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  47,500       96.600      4,588,500.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        52.300      5,936,050.000
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  86,000       54.550      4,691,300.000
               MINTH   GROUP   LTD
                                  44,000       24.200      1,064,800.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        9.500      1,482,000.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        19.680      2,448,192.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       14.300        926,640.000
               AIA  GROUP   LTD
                                 1,044,427         77.950      81,413,084.650
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  386,000        12.380      4,778,680.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  232,800        41.450      9,649,560.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        31.750      3,308,350.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  95,750       58.250      5,577,437.500
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      &
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS             230,000        7.650      1,759,500.000
               LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  701,500        7.700      5,401,550.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                                  242,832        79.750      19,365,852.000
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  222,832        62.050      13,826,725.600
     香港・ドル　小計                            8,108,635              328,343,269.610
                                               (4,590,238,909)
     合計                           107,451,578               340,310,510,235
                                              (340,310,510,235)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和1年5月13日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル            DEXUS                 80,596.000       1,015,509.600
                          GOODMAN    GROUP
                                           147,572.000        1,943,523.240
                          GPT  GROUP
                                           144,955.000         832,041.700
                          LENDLEASE     GROUP
                                           42,974.000        547,488.760
                          MIRVAC    GROUP
                                           295,783.000         848,897.210
                          SCENTRE    GROUP
                                           476,956.000        1,774,276.320
                          STOCKLAND                 194,018.000         743,088.940
                          VICINITY     CENTRES
                                           270,443.000         681,516.360
               オーストラリア・ドル　小計                           1,653,297.000         8,386,342.130
                                                   (642,477,671)
               シンガポール・ドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVT
                                           200,806.000         590,369.640
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                           206,300.000         391,970.000
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           199,000.000         485,560.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE    INVEST
                                           192,100.000         343,859.000
                          TR
               シンガポール・ドル　小計                            798,206.000        1,811,758.640
                                                   (145,683,513)
     投資信託受益証券　合計                                       2,451,503        788,161,184
                                                   (788,161,184)
     投資証券          アメリカ・ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           44,741.000        784,757.140
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                            9,644.000       1,376,488.120
                          EQUIT
                          AMERICAN     TOWER   CORP
                                           37,624.000       7,361,511.840
                          ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT
                                           125,554.000        1,207,829.480
                          AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           12,353.000       2,479,370.630
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           13,309.000       1,759,582.890
                          BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                           11,193.000        223,412.280
                          INC
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            8,062.000        814,100.760
                          CROWN   CASTLE
                                           35,207.000       4,424,815.760
                          INTERNATIONAL       CORP
                          DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           18,388.000       2,162,061.040
                          DUKE   REALTY    TRUST
                                           32,954.000       1,011,028.720
                          EQUINIX    INC
                                            6,964.000       3,341,466.480
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                           29,937.000       2,270,122.710
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC       5,653.000       1,604,547.520
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           10,070.000       1,066,211.600
                          FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            6,000.000        776,160.000
                          HCP  INC
                                           39,277.000       1,191,271.410
                          HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           64,001.000       1,229,459.210
                          INVITATION      HOMES   INC
                                           30,427.000        761,587.810
                          IRON   MOUNTAIN     INC
                                           23,977.000        751,678.950
                          KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        604,853.200
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        560,316.900
                          MID  AMERICA
                                           10,258.000       1,138,945.740
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                          NATIONAL     RETAIL
                                           13,649.000        720,940.180
                          PROPERTIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                           55,164.000       4,168,191.840
                          PUBLIC    STORAGE
                                           13,721.000       3,094,222.710
                          REALTY    INCOME    CORP
                                           26,616.000       1,816,275.840
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                           13,023.000        853,527.420
                          SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            9,447.000       1,987,554.330
                          SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           26,150.000       4,581,741.500
                          SL  GREEN
                                            7,097.000        600,051.350
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                            9,014.000        374,982.400
                          UDR  INC
                                           21,658.000        961,615.200
                          VENTAS    INC
                                           30,244.000       1,891,762.200
                          VEREIT    INC
                                           93,429.000        784,803.600
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                           15,346.000       1,023,578.200
                          WELLTOWER     INC
                                           33,309.000       2,582,446.770
                          WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,627,509.450
                          WP  CAREY   INC
                                           15,148.000       1,198,661.240
               アメリカ・ドル　小計                           1,066,936.000        67,169,444.420
                                                  (7,371,174,831)
               イギリス・ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           92,822.000        529,085.400
                          HAMMERSON     PLC
                                           58,616.000        175,730.760
                          LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           55,843.000        504,373.970
                          SEGRO   PLC
                                           104,952.000         719,970.720
               イギリス・ポンド　小計                            312,233.000        1,929,160.850
                                                   (275,426,295)
               カナダ・ドル            H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        249,998.480
                          INVESTMENT
                          RIOCAN    REAL   ESTATE    INVEST
                                            9,675.000        251,259.750
                          TRUST
                          SMARTCENTRES       REIT
                                            9,288.000        313,470.000
               カナダ・ドル　小計                             29,711.000        814,728.230
                                                   (66,547,001)
               ユーロ            COVIVIO                  4,675.000        455,812.500
                          GECINA    SA
                                            3,670.000        491,780.000
                          ICADE                  2,234.000        167,996.800
                          KLEPIERRE                 17,042.000        525,745.700
                          UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                           12,061.000       1,757,890.750
               ユーロ　小計                             39,682.000       3,399,225.750
                                                   (418,954,574)
               香港・ドル            LINK   REIT
                                           185,500.000       17,297,875.000
               香港・ドル　小計                            185,500.000       17,297,875.000
                                                   (241,824,293)
     投資証券　合計                                       1,634,062       8,373,926,994
                                                  (8,373,926,994)
     合計                                              9,162,088,178
                                                  (9,162,088,178)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル             株式        597銘柄       65.70%         -%      -%
                                                         68.72%
                       投資証券        39銘柄        -%       -%     2.08%
           イギリス・ポンド             株式        93銘柄       6.05%        -%      -%
                                                         6.21%
                       投資証券         4銘柄        -%       -%     0.08%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.11%        -%      -%     0.11%
           オーストラリア・ドル             株式        61銘柄       2.36%        -%      -%
                       投資信託                                  2.58%
                                8銘柄        -%     0.18%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        88銘柄       3.66%        -%      -%
                                                         3.73%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.02%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.45%        -%      -%
                       投資信託                                  0.49%
                                4銘柄        -%     0.04%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        39銘柄       3.19%        -%      -%     3.24%
           スウェーデン・クローナ             株式        32銘柄       0.95%        -%      -%     0.96%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.65%        -%      -%     0.65%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.08%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.25%        -%      -%     0.26%
           ユーロ             株式        238銘柄       11.31%         -%      -%
                                                         11.58%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.12%
           香港・ドル             株式        40銘柄       1.30%        -%      -%
                                                         1.38%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
                               番号
     資産の部
      流動資産
       預金                                 2,105,552,947             1,755,536,911
       コール・ローン                                  954,492,032            1,196,391,100
       国債証券                                194,609,754,212             184,075,521,261
       派生商品評価勘定                                      －           21,911
       未収入金                                      －        457,999,766
       未収利息                                 1,711,688,419             1,620,226,336
       前払費用                                  31,665,856             47,786,950
       流動資産合計                                199,413,153,466             189,153,484,235
      資産合計                                 199,413,153,466             189,153,484,235
     負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                                   1,747,163                 －
       未払解約金                                  101,049,000            1,183,398,000
       流動負債合計                                  102,796,163            1,183,398,000
      負債合計                                   102,796,163            1,183,398,000
     純資産の部
      元本等
       元本                         ※１       110,155,158,834             103,231,551,690
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                               89,155,198,469             84,738,534,545
       元本等合計                                199,310,357,303             187,970,086,235
      純資産合計                                 199,310,357,303             187,970,086,235
     負債純資産合計                                  199,413,153,466             189,153,484,235
                                219/300









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評価方法                     為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．   その他財務諸表作成のための基本となる重                     外貨建取引等の処理基準

         要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項目                 平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの期                        122,096,555,373円              110,155,158,834円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         10,569,658,735円              9,767,704,006円
             同期中一部解約元本額                         22,511,055,274円              16,691,311,150円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                         7,915,360,922円              8,002,359,071円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                           12,133,962円              8,220,777円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                           32,122,507円              27,516,031円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                           40,079,067円              34,750,950円
             グローバル８資産ラップファンド（安定                           83,910,052円              73,725,194円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（中立                           86,584,078円              72,376,164円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（積極                           49,368,545円              43,136,415円
             型）
             たわらノーロード　先進国債券                         2,940,262,150円              4,085,013,450円
             たわらノーロード　先進国債券＜ラップ                            606,412円              606,138円
             向け＞
             たわらノーロード　バランス（８資産均                          100,951,228円              205,420,397円
             等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実型）                           1,917,078円              3,997,870円
             たわらノーロード　バランス（標準型）                           10,544,823円              21,554,458円
             たわらノーロード　バランス（積極型）                           3,286,058円              5,276,205円
             たわらノーロード　スマートグローバル                            290,922円              686,532円
             バランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           17,722,034円              35,605,238円
             バランス（安定型）
                                220/300


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             たわらノーロード　スマートグローバル                           29,940,027円              63,669,995円
             バランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           8,676,579円             18,871,712円
             バランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           4,256,713円             22,356,309円
             バランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                            134,384円              762,499円
             定型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                           1,126,421円              1,664,334円
             定成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（成                            449,855円              661,356円
             長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（積                            823,431円             1,057,263円
             極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド                         5,160,699,816円              5,507,430,877円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                          511,964,723円              540,304,649円
             ＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         1,661,755,217円              1,710,130,701円
             ＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金                         1,750,349,034円              1,783,647,058円
             ＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデッ                          373,728,992円              370,473,721円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデッ                          812,438,672円              801,947,983円
             クスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデッ                          636,479,194円              622,029,683円
             クスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分配                           22,797,155円              22,209,042円
             型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                          599,232,045円              607,959,889円
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           11,297,386円              10,065,174円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          116,556,212円              120,567,843円
             ド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                           67,061,918円              75,358,004円
             ド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          112,693,813円              123,236,202円
             ド（新興国３０）
             クルーズコントロール                         1,850,826,473円              1,218,229,760円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜                           81,966,152円              96,296,509円
             ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ（成長                          145,173,468円              157,614,220円
             型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                           1,241,313円               934,647円
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実                           5,013,879円              3,662,358円
             型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極                           14,227,355円              9,648,112円
             型）
             ダイナミック・ナビゲーション                            466,343円              550,572円
             ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                           15,349,943円              18,994,841円
             金＞
                                221/300


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             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                             11,075円            8,113,748円
             金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                         1,282,311,699円              1,282,866,932円
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッ                         6,906,136,345円              6,847,617,964円
             シブ私募ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適                         4,131,847,245円              3,783,096,731円
             格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適格機関投                         3,093,632,320円              2,487,091,451円
             資家限定）
             先進国債券パッシブファンド（適格機関                         6,086,944,314円              6,081,035,510円
             投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適                           94,900,652円              93,665,410円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                          776,608,281円              732,636,952円
             ２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド                          634,255,811円              603,889,793円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０                           49,994,002円              47,936,262円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０                           90,162,565円              85,659,029円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０                           22,987,258円              22,701,388円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０                           7,331,776円              6,239,351円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ                           63,485,206円              51,131,152円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ                           76,570,991円              71,381,911円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適                         3,385,788,671円              3,121,745,668円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ                         2,215,527,454円              2,099,861,176円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適                         3,796,928,227円              3,636,309,602円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                          668,691,722円              651,574,165円
             スＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラン                          257,273,216円              245,903,590円
             スＶＡ２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バラン                         3,126,038,518円              2,934,399,526円
             スファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         2,155,232,578円              1,483,807,302円
             ＶＡ（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適                           13,975,529円              14,665,687円
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ                           15,876,290円              6,712,819円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ                          141,611,143円              105,610,925円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         9,862,388,044円              5,958,072,275円
             ２ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                222/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         18,826,170,467円              17,399,280,356円
             ３ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投                           19,907,057円              19,744,962円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投                            995,968円             1,450,570円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投                           5,427,237円              4,144,565円
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         16,846,392,413円              16,618,148,158円
             ４ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機                           99,088,133円              86,752,301円
             関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投                          108,275,368円              107,189,126円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投                            361,861円              368,352円
             資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投                            163,047円              166,778円
             資家限定）
         計                            110,155,158,834円              103,231,551,690円
     ２．    受益権の総数                            110,155,158,834口              103,231,551,690口

                                223/300













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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年5月12日                自　平成30年11月13日
                項目
                               至　平成30年11月12日                至　令和1年5月13日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                224/300





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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
                                225/300







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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                               △3,088,509,283                 1,996,234,523
     合計                               △3,088,509,283                 1,996,234,523
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月22日から平成30年11月12日まで及び平成31年2月22日から令和1年5月13日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                       平成30年11月12日       現在               令和1年5月13日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                            （円）      （円）                （円）      （円）
                        うち                      うち
                  （円）                      （円）
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                     －   －      －      －  225,060,000       －  225,038,089        21,911
          ユーロ

                     －   －      －      －  225,060,000       －  225,038,089        21,911
        買　建

                  467,720,000       －  465,972,837      △1,747,163          －   －      －      －
          アメリカ・ドル

                  110,080,000       －  110,022,058       △57,942         －   －      －      －
          ユーロ
                  357,640,000       －  355,950,779      △1,689,221          －   －      －      －
     合計

                  467,720,000       －  465,972,837      △1,747,163      225,060,000       －  225,038,089        21,911
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8094円                1.8209円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,094円)                (18,209円)
                                227/300


















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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年5月13日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   02/28/21
                                         3,680,000.000          3,606,105.600
                          US  T N/B  1.375   01/31/21
                                         2,750,000.000          2,707,870.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        11,210,000.000          11,018,981.600
                          US  T N/B  1.375   05/31/20
                                         3,500,000.000          3,464,020.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                         7,000,000.000          6,761,510.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23       5,900,000.000          5,685,181.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26        7,000,000.000          6,598,550.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26
                                         5,500,000.000          5,253,765.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         6,130,000.000          5,842,135.200
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          5,174,496.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22       9,500,000.000          9,323,300.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         9,420,000.000          9,229,339.200
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,422,176.800
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                         8,570,000.000          8,424,652.800
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                         8,850,000.000          8,737,251.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                         9,000,000.000          8,877,960.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,869,240.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                         8,740,000.000          8,606,103.200
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,951,700.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,921,880.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,664,376.000
                          US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        11,000,000.000          10,942,360.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
                                         8,450,000.000          8,358,824.500
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,648,832.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        11,050,000.000          10,987,346.500
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,419,820.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         8,390,000.000          8,256,934.600
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          11,939,520.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         4,770,000.000          4,710,708.900
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         6,920,000.000          6,789,696.400
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,975,580.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,345,088.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         7,000,000.000          6,820,030.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                         7,920,000.000          7,883,488.800
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,538,466.200
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          4,986,300.000
                          US  T N/B  2.125   02/29/24
                                         1,300,000.000          1,291,966.000
                          US  T N/B  2.125   03/31/24
                                         4,080,000.000          4,055,438.400
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         8,930,000.000          8,836,502.900
                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         9,500,000.000          9,476,250.000
                                228/300


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                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          10,972,060.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          2,992,020.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          9,975,700.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         5,710,000.000          5,664,891.000
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        10,330,000.000          10,305,724.500
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          7,971,840.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                          350,000.000          349,888.000
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         7,040,000.000          6,966,291.200
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                         9,760,000.000          9,757,267.200
                          US  T N/B  2.25   03/31/26
                                         3,090,000.000          3,071,398.200
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         6,750,000.000          6,672,442.500
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         4,070,000.000          3,594,949.600
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                         8,590,000.000          8,572,476.400
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          6,964,440.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         6,620,000.000          6,535,661.200
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         5,860,000.000          5,858,593.600
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          6,326,012.100
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                         8,900,000.000          8,944,500.000
                          US  T N/B  2.375   12/31/20
                                         8,300,000.000          8,310,956.000
                          US  T N/B  2.5  01/15/22
                                         3,850,000.000          3,877,219.500
                          US  T N/B  2.5  01/31/21
                                         9,810,000.000          9,844,825.500
                          US  T N/B  2.5  01/31/24
                                         3,890,000.000          3,930,105.900
                          US  T N/B  2.5  02/15/22
                                         1,070,000.000          1,076,805.200
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,500,000.000          4,209,930.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         2,970,000.000          2,767,891.500
                          US  T N/B  2.5  02/28/26
                                         2,550,000.000          2,574,888.000
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         1,020,000.000          1,030,271.400
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                         9,000,000.000          9,101,250.000
                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         3,940,000.000          3,669,716.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          8,083,680.000
                          US  T N/B  2.625   01/31/26
                                         2,180,000.000          2,217,975.600
                          US  T N/B  2.625   02/15/29
                                         5,580,000.000          5,662,807.200
                          US  T N/B  2.625   03/31/25       4,080,000.000          4,151,685.600
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,847,573.000
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        16,500,000.000          16,558,575.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,282,837.500
                          US  T N/B  2.625   11/15/20       6,000,000.000          6,029,760.000
                          US  T N/B  2.625   12/15/21
                                         3,770,000.000          3,809,019.500
                          US  T N/B  2.625   12/31/23
                                         3,060,000.000          3,109,939.200
                          US  T N/B  2.625   12/31/25
                                         2,290,000.000          2,329,891.800
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         8,040,000.000          8,217,684.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/28
                                         5,950,000.000          6,104,283.500
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         3,510,000.000          3,596,100.300
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                         2,490,000.000          2,538,032.100
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,270,000.000          3,334,092.000
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          809,560.400
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         6,500,000.000          6,632,535.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         1,800,000.000          1,778,328.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         3,930,000.000          3,824,361.600
                                229/300

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                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,214,745.400
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,680,606.400
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         9,370,000.000          9,569,768.400
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         3,190,000.000          3,148,370.500
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,360,000.000          3,278,856.000
                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         7,840,000.000          7,892,920.000
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          7,372,475.200
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          3,908,789.600
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         2,530,000.000          2,610,049.200
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,498,581.700
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         5,730,000.000          5,935,878.900
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,400,000.000          4,419,228.000
                          US  T N/B  2.875   09/30/23
                                          840,000.000          861,848.400
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                          US  T N/B  2.875   11/30/23
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                                         3,480,000.000          3,593,343.600
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
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                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000         1,011,850.000
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         4,440,000.000          4,566,939.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         3,380,000.000          3,458,686.400
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         4,770,000.000          4,887,008.100
                          US  T N/B  3.0  09/30/25
                                         1,410,000.000          1,465,836.000
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         4,480,000.000          4,658,124.800
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         3,760,000.000          3,866,332.800
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          4,009,668.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,800,000.000          1,898,424.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,733,848.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                         8,000,000.000          8,136,240.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48       4,350,000.000          4,565,455.500
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
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                          US  T N/B  3.125   11/15/28
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                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         5,270,000.000          5,801,479.500
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         1,300,000.000          1,462,292.000
                          US  T N/B  3.5  05/15/20
                                        14,000,000.000          14,156,380.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,626,940.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         4,510,000.000          5,142,076.500
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         3,700,000.000          4,215,669.000
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         1,500,000.000          1,741,635.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         4,120,000.000          4,788,511.200
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         1,430,000.000          1,690,403.000
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          810,000.000         1,005,469.200
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         1,470,000.000          1,828,415.400
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          941,302.500
                                230/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,000,000.000          2,526,560.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         1,700,000.000          2,151,690.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         1,470,000.000          1,855,522.200
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         1,230,000.000          1,546,048.500
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                          800,000.000         1,020,496.000
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,794,618.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         2,300,000.000          2,997,889.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         1,800,000.000          2,389,356.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000         1,073,312.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,241,560.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,500,000.000          1,855,770.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          1,939,440.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,378,256.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                          840,000.000         1,030,638.000
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,797,138.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                          710,000.000          967,147.800
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,162,180.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,836,940.000
             アメリカ・ドル　小計                           783,750,000.000          794,241,416.700
                                       (86,008,725,000)          (87,160,053,069)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,331,693.500
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,560,000.000          1,556,365.200
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                          580,000.000          583,804.800
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         1,680,000.000          1,709,349.600
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,735,343.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,970,000.000          2,046,337.500
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,960,000.000          1,885,716.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,790,000.000          1,869,959.300
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,010,000.000          1,040,936.300
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          460,000.000          468,832.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,540,000.000          1,612,996.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,000,000.000          3,097,470.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,900,000.000          1,950,920.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,110,000.000          1,186,245.900
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,590,000.000          2,749,026.000
                          09/07/23
                                231/300


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                          UK  TREASURY     2.5
                                         1,720,000.000          2,251,015.600
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,000,000.000          2,197,260.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,280,000.000          3,005,724.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,300,000.000          3,175,610.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,720,000.000          2,859,672.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,630,000.000          2,519,980.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,978,945.000
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,530,000.000          2,644,911.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,040,000.000          1,135,212.000
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,100,000.000          2,954,490.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,440,000.000          1,941,408.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,400,000.000          2,044,140.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,360,000.000          1,721,447.200
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,560,000.000          2,307,240.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,510,000.000          2,368,284.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,430,000.000          2,321,033.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,750,000.000          3,033,800.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,581,488.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,837,926.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          2,070,000.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,610,000.000          2,474,087.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,504,532.800
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,050,000.000          1,517,334.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          1,955,204.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           66,350,000.000          83,225,738.700
                                        (9,472,789,500)         (11,882,138,714)
                                232/300


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             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,802,798.100
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,690,019.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          919,565.800
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                          830,000.000          890,531.900
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,307,483.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000          993,654.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          3,144,847.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          2,942,757.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,708,980.000
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,415,137.500
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,418,525.000
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,528,916.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000         1,060,299.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,499,376.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         3,600,000.000          4,242,168.000
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          1,979,925.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         2,950,000.000          3,637,556.500
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,484,170.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,500,000.000          3,985,310.000
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           41,320,000.000          46,652,018.800
                                        (3,165,525,200)          (3,574,011,160)
             カナダ・ドル             CANADA     8.0  06/01/27
                                          430,000.000          631,988.200
                          CANADA    0.75   03/01/21
                                         2,300,000.000          2,264,028.000
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         2,400,000.000          2,370,216.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          588,120.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          758,120.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          784,120.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,289,351.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,680,603.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,165,649.200
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000          1,044,143.400
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                          740,000.000          751,965.800
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          250,000.000          253,092.500
                          CANADA    2.25   03/01/24
                                          530,000.000          545,794.000
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,551,855.000
                          CANADA    2.25   06/01/29
                                          610,000.000          638,962.800
                                233/300

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                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,668,512.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,230,000.000          3,338,269.600
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,708,680.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          590,000.000          739,747.900
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,853,314.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,800,000.000          2,851,212.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,720,000.000          2,265,326.000
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,400,000.000          1,908,648.000
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,400,000.000          2,052,988.000
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,600,000.000          2,187,632.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,260,000.000          1,868,302.800
             カナダ・ドル　小計                           38,890,000.000          42,760,641.200
                                        (3,176,535,200)          (3,492,689,173)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           984,200.000
                          SINGAPORE     2.125
                                          210,000.000          210,945.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          193,250.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          510,250.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          675,153.600
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          564,850.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          423,800.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          487,600.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          850,338.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,660,960.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          536,361.600
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000          990,900.000
             シンガポール・ドル　小計                            7,770,000.000          8,088,608.200
                                         (624,785,700)          (650,404,985)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          5,274,362.800
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         2,170,000.000          2,291,932.300
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,551,600.000
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                         9,700,000.000         10,553,018.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25         7,300,000.000          8,507,420.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         4,600,000.000          6,976,590.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        12,870,000.000          14,458,930.200
             スウェーデン・クローナ　小計                           48,610,000.000          55,613,853.300
                                         (554,154,000)          (633,997,928)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,524,003.800
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         5,500,000.000          6,001,325.000
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,766,158.900
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                         8,870,000.000          9,682,048.500
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        12,750,000.000          23,065,897.500
             デンマーク・クローネ　小計                           43,720,000.000          57,039,433.700
                                         (721,817,200)          (941,721,050)
                                234/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          5,991,780.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          4,017,798.800
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,858,482.000
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,070,000.000          2,128,291.200
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,776,320.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,653,654.000
             ノルウェー・クローネ　小計                           29,640,000.000          30,426,326.000
                                         (372,574,800)          (382,458,918)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,206,380.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,139,040.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,047,040.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,371,168.000
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         1,050,000.000          1,062,190.500
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,164,384.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          2,944,800.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         1,900,000.000          1,892,495.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,444,210.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,340,095.000
                          POLAND    5.25   10/25/20
                                         2,970,000.000          3,128,122.800
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,809,734.400
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,590,976.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,040,456.000
             ポーランド・ズロチ　小計                           36,520,000.000          38,181,091.700
                                        (1,047,028,400)          (1,094,651,899)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          2,990,490.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,215,181.000
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,499,890.400
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          1,974,960.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,169,477.100
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          799,600.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,850,092.500
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,065,440.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24       2,430,000.000          2,485,598.400
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         3,070,000.000          3,168,332.100
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,876,572.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,109,520.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,765,840.000
             マレーシア・リンギット　小計                           27,550,000.000          27,970,993.500
                                         (726,769,000)          (737,874,809)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          14,841,450.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          38,279,500.000
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          13,091,967.720
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          25,003,420.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        38,000,000.000          36,959,940.000
                          06/10/21
                                235/300


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                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        10,880,000.000          10,705,702.400
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        10,000,000.000          9,642,500.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          9,602,800.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          20,249,460.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          6,620,670.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          4,695,300.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          14,051,800.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        31,000,000.000          31,660,920.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          14,973,000.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           251,739,000.000          250,378,430.120
                                        (1,444,981,860)          (1,437,172,189)
             ユーロ
                          AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                          340,000.000          347,731.600
                          AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          520,000.000          538,740.800
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          450,000.000          473,620.500
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,300,000.000          1,374,516.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          355,582.500
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          470,000.000          477,543.500
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,088,720.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          300,000.000          332,868.000
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          303,592.300
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,250,000.000          1,381,437.500
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         1,400,000.000          1,526,280.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          220,000.000          290,087.600
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          780,000.000          976,801.800
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          720,000.000         1,075,125.600
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22          740,000.000          841,898.000
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,081,450.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,347,180.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          710,000.000         1,331,179.000
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         1,700,000.000          1,787,890.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,410,000.000          2,216,379.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                          790,000.000         1,060,022.000
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,150,000.000          1,733,464.000
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          660,000.000          674,454.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,107,717.500
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         1,570,000.000          1,653,194.300
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,152,690.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,560,000.000          1,626,409.200
                          BELGIUM    0.9  06/22/29
                                          500,000.000          522,915.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,500,000.000          1,599,465.000
                                236/300


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                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,140,000.000          1,188,883.200
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          541,660.800
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          465,960.000
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         1,000,000.000          1,041,480.000
                          BELGIUM    1.7  06/22/50
                                          210,000.000          219,674.700
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          590,000.000          668,163.200
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          640,000.000          721,664.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,700,000.000          1,884,450.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          380,000.000          440,746.800
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,727,893.000
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          720,000.000          938,980.800
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                          990,000.000         1,516,788.900
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,200,000.000          2,330,702.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,694,505.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          920,000.000         1,298,644.400
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,740,000.000          2,751,357.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,083,628.800
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,190,000.000          1,380,269.100
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                          790,000.000         1,033,991.500
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         1,830,000.000          2,935,246.800
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         2,010,000.000          2,930,238.300
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,518,795.000
                          BUNDESOBL     04/05/24
                                          630,000.000          644,792.400
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,010,000.000          2,047,446.300
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,226,466.000
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         1,130,000.000          1,155,560.600
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,090,000.000          2,133,430.200
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         1,280,000.000          1,310,182.400
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,680,000.000          2,786,047.600
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          750,000.000          771,870.000
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,780,000.000          1,837,387.200
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,319,042.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,690,000.000          2,845,186.100
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,337,318.100
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,060,000.000          2,181,643.000
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         2,370,000.000          2,421,760.800
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,340,000.000          1,444,654.000
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         2,500,000.000          2,719,850.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,300,000.000          1,524,146.000
                          08/15/48
                                237/300


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                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,266,257.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,788,154.500
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,201,380.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,766,869.500
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,663,440.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,700,000.000          2,903,310.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,890,431.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,664,985.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         4,200,000.000          4,359,936.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,141,978.900
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,316,424.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,510,000.000          3,667,662.200
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,600,000.000          3,866,616.000
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,413,466.000
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,500,000.000          2,413,785.000
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,310,000.000          3,772,715.100
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,390,000.000          2,426,536.900
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,120,000.000          1,625,456.000
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,900,000.000          3,189,055.000
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,590,000.000          2,987,085.300
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         1,500,000.000          2,461,095.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,413,968.000
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,240,532.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,843,083.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,741,219.200
                          07/04/27
                                238/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          506,390.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          624,702.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          300,000.000          310,755.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          670,000.000          689,999.500
                          FINLAND    0.5  09/15/29
                                          270,000.000          276,623.100
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          468,400.500
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          320,022.000
                          FINLAND    04/15/22
                                          320,000.000          324,598.400
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          233,691.500
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          453,490.800
                          FINLAND    1.375   04/15/47
                                          40,000.000          44,866.000
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          950,000.000         1,022,105.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          428,264.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          758,526.400
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          500,000.000          698,770.000
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          780,160.500
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          754,950.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000         1,009,056.000
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,700,000.000          2,303,636.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         1,100,000.000          1,114,036.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          3,048,630.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,846,890.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         2,920,000.000          3,027,514.400
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                         1,490,000.000          1,512,856.600
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         3,590,000.000          3,760,381.400
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,940,000.000          3,069,007.200
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/21
                                         1,370,000.000          1,383,741.100
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,928,994.000
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                         1,390,000.000          1,408,264.600
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         2,510,000.000          2,537,986.500
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         3,000,000.000          3,043,620.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         3,350,000.000          3,590,932.000
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,000,000.000          3,215,850.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         1,740,000.000          1,862,287.200
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,840,000.000          2,999,324.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         4,560,000.000          5,080,797.600
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                          730,000.000          749,666.200
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,400,000.000          4,782,404.000
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,050,000.000          1,107,340.500
                          05/25/66
                                239/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,440,000.000          1,630,353.600
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,630,000.000          4,027,993.200
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         2,580,000.000          2,994,167.400
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,000,000.000          4,512,720.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,718,852.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,490,000.000          4,269,561.300
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         6,330,000.000          6,613,900.500
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         3,580,000.000          4,375,511.800
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         4,790,000.000          5,287,489.400
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,470,000.000          3,588,786.500
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         4,190,000.000          4,582,728.700
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,810,000.000          4,758,309.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,640,000.000          5,032,729.600
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,440,000.000          2,468,592.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,330,000.000          2,349,312.000
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         2,630,000.000          4,064,139.000
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         5,000,000.000          6,036,300.000
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         3,370,000.000          5,652,838.000
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         2,500,000.000          4,006,450.000
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,523,253.000
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         2,890,000.000          4,827,109.200
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,047,066.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          370,000.000          382,217.400
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          580,000.000          606,013.000
                          IRISH   1.0  05/15/26          1,200,000.000          1,271,184.000
                          IRISH   1.1  05/15/29
                                          340,000.000          358,822.400
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          472,941.000
                          IRISH   1.35   03/18/31
                                          210,000.000          224,964.600
                          IRISH   1.7  05/15/37           570,000.000          621,300.000
                          IRISH   10/18/22
                                          220,000.000          222,369.400
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          870,000.000          988,581.000
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,307,262.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,091,931.600
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          814,212.000
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          922,989.500
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         1,260,000.000          1,657,933.200
                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,680,348.000
                          11/01/21
                                240/300


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   0.45
                                          910,000.000          906,542.000
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          2,024,295.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,616,272.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          970,562.600
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,420,000.000          2,380,505.600
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,500,000.000          2,459,250.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                          770,000.000          772,541.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         2,000,000.000          1,879,360.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         2,500,000.000          2,516,425.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,540,000.000          1,497,295.800
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,510,680.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          1,976,974.000
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,500,000.000          2,434,000.000
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,451,250.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,260,000.000          1,987,308.400
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,100,000.000          2,112,180.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         2,090,000.000          2,033,319.200
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,010,000.000          2,005,718.700
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,870,000.000          1,832,562.600
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,267,760.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                         2,040,000.000          2,026,332.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,342,500.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000          1,038,884.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                          550,000.000          563,805.000
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000         1,002,058.500
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,454,970.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          660,000.000          556,776.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                         1,400,000.000          1,432,438.000
                          ITALY   BTPS   2.95
                                         1,270,000.000          1,212,176.900
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                          570,000.000          587,487.600
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         1,780,000.000          1,733,079.200
                          09/01/46
                                241/300


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   3.35
                                         1,100,000.000          1,134,716.000
                          03/01/35
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,423,379.100
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,570,000.000          2,753,626.500
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,489,684.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,438,920.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,407,360.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          2,080,918.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   3.85
                                          890,000.000          928,385.700
                          09/01/49
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         2,830,000.000          3,142,998.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         3,700,000.000          3,877,452.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         2,390,000.000          2,695,226.900
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,110,000.000          2,425,234.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,563,814.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,151,180.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,688,595.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          2,861,616.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,790,000.000          2,157,719.700
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,590,000.000          2,869,979.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,799,816.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,510,000.000          3,091,818.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39       1,820,000.000          2,254,616.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         2,250,000.000          2,772,000.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,575,410.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,480,000.000          2,819,735.200
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                         2,500,000.000          2,854,100.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         1,970,000.000          2,573,214.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         3,100,000.000          4,091,070.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         2,330,000.000          3,061,620.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,080,000.000          1,451,736.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,510,000.000          1,991,388.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,020,000.000          1,052,895.000
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.25
                                          400,000.000          404,640.000
                          07/15/29
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,410,000.000          1,477,962.000
                          07/15/26
                                242/300


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,545,903.000
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,260,000.000          1,342,202.400
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         1,750,000.000          1,776,827.500
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,680,000.000          1,710,727.200
                          NETHERLANDS      1.75
                                         2,000,000.000          2,185,740.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,752,254.400
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,689,562.000
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,300,000.000          1,678,963.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,430,000.000          2,190,474.000
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,017,318.800
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         1,670,000.000          1,750,243.500
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          684,223.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,520,000.000          2,552,064.800
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,560,000.000          2,498,652.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,350,000.000          2,000,970.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                          400,000.000          402,500.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         1,460,000.000          1,484,367.400
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,241,910.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         1,340,000.000          1,369,573.800
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         1,700,000.000          1,740,086.000
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         2,100,000.000          2,138,934.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         2,120,000.000          2,233,504.800
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         2,230,000.000          2,345,960.000
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,950,000.000          2,041,884.000
                          SPAIN   1.45   04/30/29
                                         1,130,000.000          1,180,680.500
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         2,200,000.000          2,329,470.000
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,000,000.000          2,127,000.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,160,000.000          2,330,964.000
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          1,969,375.900
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,436,851.200
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,337,720.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,620,000.000          1,805,652.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          950,000.000         1,062,518.000
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         2,390,000.000          2,726,392.500
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,590,000.000          1,858,360.200
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,000,000.000          1,264,320.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          2,036,875.600
                                243/300

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          2,738,766.800
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,753,330.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         2,360,000.000          2,989,388.400
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         2,100,000.000          3,179,211.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         2,200,000.000          2,693,482.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,122,024.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         1,840,000.000          2,833,232.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,634,730.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,330,000.000          2,162,912.500
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,470,000.000          2,980,277.300
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          4,011,444.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,190,000.000          3,381,710.400
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,683,180.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,040,000.000          2,815,424.400
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,750,000.000          4,060,760.000
             ユーロ　小計                           496,330,000.000          576,224,694.700
                                       (61,172,672,500)          (71,019,693,622)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          27,830,500.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                        14,700,000.000          10,752,903.000
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          8,379,000.000
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,786,920.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                         3,600,000.000          3,618,720.000
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          12,166,080.000
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          9,220,600.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          9,904,970.800
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          9,095,800.000
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          18,487,653.600
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          11,859,605.100
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,503,440.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           151,470,000.000          138,606,192.500
                                        (1,167,833,700)          (1,068,653,744)
     国債証券　合計                                  169,656,192,060          184,075,521,261
                                      (169,656,192,060)          (184,075,521,261)
     合計                                  169,656,192,060          184,075,521,261
                                      (169,656,192,060)          (184,075,521,261)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        156銘柄       46.37%             47.35%
           イギリス・ポンド                  国債証券         39銘柄       6.32%             6.46%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         19銘柄       1.90%             1.94%
           カナダ・ドル                  国債証券         26銘柄       1.86%             1.90%
           シンガポール・ドル                  国債証券         12銘柄       0.35%             0.35%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         7銘柄       0.34%             0.34%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         5銘柄       0.50%             0.51%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄       0.20%             0.21%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         14銘柄       0.58%             0.59%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         13銘柄       0.39%             0.40%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         14銘柄       0.76%             0.78%
           ユーロ                  国債証券        285銘柄       37.78%             38.58%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         12銘柄       0.57%             0.58%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
                               番号
     資産の部
      流動資産
       預金                                  110,595,617             140,756,808
       コール・ローン                                  55,860,454            9,142,503,547
       投資信託受益証券                                 4,098,263,934             3,859,335,208
       投資証券                                43,679,115,631             34,075,645,022
       派生商品評価勘定                                    15,774            1,624,720
       未収入金                                    751,182           662,716,522
       未収配当金                                  79,358,762             90,585,260
       流動資産合計                                48,023,961,354             47,973,167,087
      資産合計                                 48,023,961,354             47,973,167,087
     負債の部
      流動負債
       派生商品評価勘定                                    767,919              8,600
       未払金                                 7,555,692,774              171,682,530
       未払解約金                                  26,529,000            9,662,819,000
       流動負債合計                                 7,582,989,693             9,834,510,130
      負債合計                                  7,582,989,693             9,834,510,130
     純資産の部
      元本等
       元本                        ※１        32,380,716,641             29,429,099,318
       剰余金
        剰余金又は欠損金（△）                               8,060,255,020             8,709,557,639
       元本等合計                                40,440,971,661             38,138,656,957
      純資産合計                                 40,440,971,661             38,138,656,957
     負債純資産合計                                  48,023,961,354             47,973,167,087
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                     投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評価方法                     為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．   収益及び費用の計上基準                     受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本となる重                     外貨建取引等の処理基準

         要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項目                 平成30年11月12日現在              令和1年5月13日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの期                         42,901,256,046円              32,380,716,641円
             首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         16,959,148,581円              26,785,430,751円

             同期中一部解約元本額                         27,479,687,986円              29,737,048,074円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックス                          247,018,095円              161,392,134円
             ファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンド
             ラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックス                           95,000,203円              88,199,146円
             ファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド
             ラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                           4,347,931円              5,855,648円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                           16,225,550円              14,992,063円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                           32,145,399円              23,783,857円
             グローバル８資産ラップファンド（安定                           30,075,924円              52,651,289円
             型）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グローバル８資産ラップファンド（中立                           43,636,068円              39,437,435円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（積極                           39,542,249円              29,523,643円
             型）
             たわらノーロード　先進国リート                         2,919,089,293円              3,701,694,289円
             たわらノーロード　先進国リート＜ラッ                          587,949,809円              585,854,194円
             プ向け＞
             たわらノーロード　先進国リート＜為替                          139,841,355円              137,460,170円
             ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス（８資産均                          148,527,894円              287,040,127円
             等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実型）                            948,570円             1,877,579円
             たわらノーロード　バランス（標準型）                           19,742,724円              37,548,327円
             たわらノーロード　バランス（積極型）                           58,616,516円              88,312,734円
             たわらノーロード　スマートグローバル                           5,826,881円             14,977,957円
             バランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           44,302,872円              79,228,669円
             バランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                           38,523,910円              68,688,954円
             バランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバル                          106,999,993円              187,781,688円
             バランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                            113,261円              592,466円
             定型）
             たわらノーロード　最適化バランス（安                           1,666,588円              1,863,667円
             定成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（成                           1,235,067円              1,620,808円
             長型）
             たわらノーロード　最適化バランス（積                           4,635,030円              4,686,822円
             極型）
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分配                           23,065,104円              19,026,187円
             型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                          604,869,987円              520,077,807円
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           39,383,601円              53,216,299円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          172,886,995円              175,540,190円
             ド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          150,229,482円              158,001,161円
             ド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファン                          302,213,922円              310,718,534円
             ド（新興国３０）
             投資のソムリエ                         4,628,532,859円              3,684,741,868円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                          409,145,240円              376,053,859円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜                          121,087,214円              134,128,623円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制                          137,923,789円              161,387,423円
             型
             ダイナミック・ナビゲーション                            696,990円              778,490円
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                         2,531,096,042円              2,371,942,694円
             ワールドアセットバランス（基本コー                         1,200,908,193円               951,671,015円
             ス）
             ワールドアセットバランス（リスク抑制                         2,914,300,230円              3,735,792,629円
             コース）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           2,396,757円              2,885,783円
             ０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           1,747,160円              2,473,339円
             ０５５）
             リスク抑制世界８資産バランスファンド                            800,629円             1,126,889円
             （ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                           3,412,895円              5,196,570円
             ０３５）
             リスクコントロール世界資産分散ファン                          856,495,571円              661,274,577円
             ド
             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年                             12,333円            8,632,038円
             金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           612,994円
             ０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           612,994円
             ０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２                               －円           612,994円
             ０６０）
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                         1,103,861,552円               857,628,570円
             ＤＩＡＭ外国リートインデックスファン                           30,245,832円              37,064,115円
             ド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                          575,447,932円              376,565,447円
             ＶＡ（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適                           11,580,328円              12,032,969円
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド                         7,280,385,124円              4,169,846,016円
             ２ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファク                          488,601,122円             1,005,031,183円
             ター・パリティ戦略ファンド（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファク                          258,081,123円                  －円
             ター・パリティ戦略ファンドＩＩ（適格
             機関投資家限定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド                         3,386,407,330円              3,461,256,521円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデックスファン                          558,890,123円              558,105,874円
             ド（適格機関投資家限定）
         計                             32,380,716,641円              29,429,099,318円
     ２．    受益権の総数                             32,380,716,641口              29,429,099,318口

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年5月12日                自　平成30年11月13日
                項目
                               至　平成30年11月12日                至　令和1年5月13日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資信託受益証券                                △53,631,819                299,346,165
     投資証券                                △25,045,557               1,968,028,019
     合計                                △78,677,376               2,267,374,184
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月23日から平成30年11月12日まで及び平成30年6月23日から令和1年5月13日まで）に対応する金額で
        あります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連
                       平成30年11月12日       現在               令和1年5月13日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                        うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                      －    －      －      －   684,288,848       －   682,670,600      1,618,248
          イスラエル・

                      －    －      －      －   9,236,670       －   9,243,000      △6,330
          シュケル
          オーストラリ
                      －    －      －      －   238,244,300       －   237,460,000       784,300
          ア・ドル
          シンガポール・
                      －    －      －      －   132,884,400       －   132,660,000       224,400
          ドル
          ニュージーラン
                      －    －      －      －   17,382,240       －   17,337,600       44,640
          ド・ドル
          ユーロ
                      －    －      －      －   34,509,888       －   34,510,000        △112
          香港・ドル
                      －    －      －      －   252,031,350       －   251,460,000       571,350
        買　建

                 8,621,642,505        －  8,620,890,360       △752,145      120,556,648       －   120,554,520       △2,128
          アメリカ・ドル

                 6,266,150,000        －  6,265,600,000       △550,000      109,731,900       －   109,730,000       △1,900
          イギリス・ポン
                  482,975,729       －   482,964,260       △11,469      3,854,652       －   3,854,520       △132
          ド
          オーストラリ
                  588,302,000       －   588,302,000         －   5,362,126       －   5,362,000       △126
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                  160,573,800       －   160,573,800         －      －    －      －      －
          シンガポール・
                  280,928,740       －   280,840,000       △88,740      1,607,970       －   1,608,000         30
          ドル
          ニュージーラン
                  37,598,680       －   37,597,700        △980        －    －      －      －
          ド・ドル
          ユーロ
                  616,413,026       －   616,428,800        15,774        －    －      －      －
          香港・ドル        188,700,530       －   188,583,800      △116,730         －    －      －      －
     合計

                 8,621,642,505        －  8,620,890,360       △752,145      804,845,496       －   803,225,120      1,616,120
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月13日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2489円                1.2960円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,489円)                (12,960円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年5月13日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益        オーストラリア・ドル             ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           98,020.000         356,792.800
     証券
                         APN  INDUSTRIA     REIT
                                           38,914.000         109,737.480
                         ARENA   REIT
                                           77,398.000         215,166.440
                         BWP  TRUST
                                          135,707.000          485,831.060
                         CHARTER    HALL   EDUCATION
                                           76,132.000         279,404.440
                         TRUST
                         CHARTER    HALL   GROUP
                                          130,875.000         1,329,690.000
                         CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                           62,193.000         281,112.360
                         REIT
                         CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          109,426.000          491,322.740
                         CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          459,292.000          544,261.020
                         DEXUS                 308,219.000         3,883,559.400
                         GDI  PROPERTY     GROUP
                                          160,100.000          213,733.500
                         GOODMAN    GROUP
                                          456,376.000         6,010,471.920
                         GPT  GROUP
                                          509,991.000         2,927,348.340
                         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                           80,565.000         339,984.300
                         AUSTRALIA
                         HOTEL   PROPERTY
                                           37,289.000         126,409.710
                         INVESTMENTS      LTD
                         INGENIA    COMMUNITIES
                                           60,126.000         182,181.780
                         GROUP
                         MIRVAC    GROUP
                                         1,052,925.000          3,021,894.750
                         NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          196,568.000          339,079.800
                         RURAL   FUNDS   GROUP           88,918.000         200,954.680
                         SCENTRE    GROUP
                                         1,515,930.000          5,639,259.600
                         SHOPPING     CENTRES
                                          246,876.000          614,721.240
                         AUSTRALASIA
                         STOCKLAND                 691,396.000         2,648,046.680
                         VICINITY     CENTRES
                                          912,026.000         2,298,305.520
                         VIVA   ENERGY    REIT
                                          126,411.000          312,235.170
             オーストラリア・ドル　小計                            7,631,673.000         32,851,504.730
                                                  (2,516,753,778)
             カナダ・ドル             KILLAM    APARTMENT     REIT
                                           13,431.000         253,577.280
             カナダ・ドル　小計                              13,431.000         253,577.280
                                                   (20,712,193)
             シンガポール・ドル             AIMS   APAC   REIT
                                          171,195.000          237,961.050
                         MANAGEMENT      LTD
                         ASCENDAS     HOSPITALITY
                                          218,800.000          204,578.000
                         TRUST
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                         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          723,860.000         2,128,148.400
                         INVT
                         ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          337,515.000          405,018.000
                         CACHE   LOGISTICS     TRUST        322,880.000          238,931.200
                         CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          784,579.000         1,490,700.100
                         TRUST
                         CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          794,860.000         1,939,458.400
                         CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                          186,180.000          277,408.200
                         TRUST
                         CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          231,700.000          366,086.000
                         ESR  REIT
                                          585,630.000          307,455.750
                         FAR  EAST   HOSPITALITY
                                          270,200.000          174,279.000
                         TRUST
                         FIRST   REAL   ESTATE
                                          166,500.000          164,002.500
                         INVESTMENT      TRUST
                         FRASERS    CENTREPOINT
                                          176,100.000          426,162.000
                         TRUST
                         FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                          206,580.000          301,606.800
                         FRASERS    HOSPITALITY
                                          204,500.000          144,172.500
                         TRUST
                         FRASERS    LOGISTICS     &
                                          446,250.000          517,650.000
                         INDUSTRIAL      TRUST
                         KEPPEL    DC  REIT
                                          262,500.000          404,250.000
                         KEPPEL    REIT
                                          505,300.000          621,519.000
                         LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                          571,800.000          120,078.000
                         RETAIL    TRUST
                         MAPLETREE     COMMERCIAL
                                          530,000.000         1,017,600.000
                         TRUST
                         MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                          371,620.000          769,253.400
                         TRUST
                         MAPLETREE     LOGISTICS
                                          658,620.000          974,757.600
                         TRUST
                         MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                          598,000.000          795,340.000
                         COMMERCIAL      TRUST
                         OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                          351,720.000          246,204.000
                         PARKWAY    LIFE   REIT
                                          117,700.000          337,799.000
                         SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                          218,600.000          89,626.000
                         REIT
                         SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                          183,800.000          109,361.000
                         REIT
                         SPH  REIT
                                          173,200.000          181,860.000
                         STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          409,600.000          309,248.000
                         SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          636,090.000         1,138,601.100
                         INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                            11,415,879.000          16,439,115.000
                                                  (1,321,869,237)
     投資信託受益証券　合計                                      19,060,983        3,859,335,208
                                                  (3,859,335,208)
     投資証券        アメリカ・ドル             ACADIA    REALTY    TRUST
                                           22,969.000         655,764.950
                         AGREE   REALTY    CORP
                                           10,593.000         707,294.610
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         ALEXANDER'S      INC.
                                           1,168.000         446,397.920
                         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           32,398.000        4,624,166.540
                         EQUIT
                         AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                           11,735.000         537,463.000
                         INC
                         AMERICAN     CAMPUS
                                           38,915.000        1,786,587.650
                         COMMUNITIES
                         AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                           14,578.000         150,226.290
                         INC
                         AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                           73,123.000        1,739,596.170
                         AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           52,407.000        1,617,804.090
                         APARTMENT     INVT   & MGMT
                                           44,179.000        2,204,090.310
                         CO-A
                         APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                           60,837.000        1,005,027.240
                         INC
                         ASHFORD    HOSPITALITY
                                           25,699.000         140,059.550
                         TRUST
                         AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           39,776.000        7,983,440.960
                         INC
                         BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                           6,509.000         71,533.910
                         GROWTH    REIT   INC
                         BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           44,388.000        5,868,537.480
                         BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                           8,936.000         116,346.720
                         INC
                         BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           49,901.000         748,515.000
                         BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                           84,737.000        1,546,450.250
                         INC
                         BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                           27,661.000         552,113.560
                         INC
                         BRT  APARTMENTS      CORP
                                           2,813.000         40,000.860
                         CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           27,807.000        2,807,950.860
                         CARETRUST     REIT   INC
                                           26,648.000         658,472.080
                         CBL  & ASSOCIATES
                                           47,062.000          61,651.220
                         CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           27,397.000          85,478.640
                         CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           14,215.000         283,020.650
                         CHESAPEAKE      LODGING    TRUST
                                           17,173.000         522,746.120
                         CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           11,673.000         139,725.810
                         CLIPPER    REALTY    INC
                                           5,169.000         68,230.800
                         COLONY    CAPITAL    INC
                                          138,211.000          697,965.550
                         COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                           32,965.000         728,196.850
                         INC
                         COMMUNITY     HEALTHCARE
                                           5,353.000         198,114.530
                         TRUST   INC
                         CORECIVIC     INC
                                           33,448.000         731,842.240
                         CORESITE     REALTY    CORP
                                           10,399.000        1,183,926.150
                         CORPORATE     OFFICE
                                           31,153.000         871,660.940
                         PROPERTIES
                         COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          119,037.000         1,107,044.100
                         CUBESMART                 52,896.000        1,736,046.720
                         CYRUSONE     INC
                                           30,748.000        1,863,636.280
                                258/300

                                                           EDINET提出書類
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                         DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                           56,652.000         610,708.560
                         CO
                         DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           59,690.000        7,018,350.200
                         DOUGLAS    EMMETT    INC          45,933.000        1,897,032.900
                         DUKE   REALTY    TRUST
                                          103,335.000         3,170,317.800
                         EAST   GROUP
                                           10,332.000        1,158,630.480
                         EASTERLY     GOVERNMENT
                                           18,687.000         339,729.660
                         PROPERTIES      INC
                         EMPIRE    STATE   REALTY
                                           39,431.000         605,265.850
                         TRUST   INC
                         EPR  PROPERTIES
                                           21,263.000        1,646,394.090
                         EQUITY    COMMONWEALTH
                                           34,421.000        1,103,881.470
                         EQUITY    LIFESTYLE
                                           25,869.000        3,027,449.070
                         PROPERTIES
                         EQUITY    RESIDENTIAL
                                          106,235.000         8,055,800.050
                         ESSENTIAL     PROPERTIES
                                           13,158.000         268,160.040
                         REALTY    TRUST   INC
                         ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           18,875.000        5,357,480.000
                         EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           36,600.000        3,875,208.000
                         FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           9,630.000         62,402.400
                         FEDERAL    REALTY    INVS
                                           21,399.000        2,768,174.640
                         TRUST
                         FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                           35,874.000        1,245,904.020
                         FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                           19,205.000         553,872.200
                         TRUST   INC
                         FRANKLIN     STREET
                                           32,608.000         253,364.160
                         PROPERTIES      C
                         FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                           14,457.000         159,027.000
                         CORP
                         GAMING    AND  LEISURE
                                           58,094.000        2,323,760.000
                         PROPERTIES      INC
                         GEO  GROUP   INC            34,030.000         714,630.000
                         GETTY   REALTY    CORP
                                           10,407.000         335,209.470
                         GLADSTONE     COMMERCIAL
                                           8,849.000         192,200.280
                         CORP
                         GLADSTONE     LAND   CORP
                                           4,129.000         51,529.920
                         GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           7,336.000         78,495.200
                         GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           25,953.000         497,519.010
                         HCP  INC
                                          137,341.000         4,165,552.530
                         HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                           35,470.000        1,094,604.200
                         INC
                         HEALTHCARE      TRUST   OF
                                           58,255.000        1,599,099.750
                         AMERICA    INC
                         HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           10,869.000         202,706.850
                         HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           29,357.000        1,295,230.840
                         HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           46,592.000        1,211,857.920
                         TRUST
                         HOST   HOTELS    & RESORTS
                                          212,866.000         4,089,155.860
                         INC
                                259/300


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                         HUDSON    PACIFIC
                                           43,786.000        1,518,060.620
                         PROPERTIES      INC
                         INDEPENDENCE       REALTY
                                           27,260.000         294,135.400
                         TRUST   INC
                         INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                           18,136.000         359,092.800
                         PROPERTIES      TRUST
                         INFRAREIT     INC
                                           12,046.000         254,652.440
                         INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                           2,966.000         240,928.180
                         PROPERTIES      INC
                         INVESTORS     REAL   ESTATE
                                           3,617.000         218,937.010
                         TRUST
                         INVITATION      HOMES   INC
                                           97,428.000        2,438,622.840
                         IRON   MOUNTAIN     INC
                                           82,425.000        2,584,023.750
                         JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           33,845.000        1,406,259.750
                         KILROY    REALTY    CORP
                                           28,697.000        2,224,017.500
                         KIMCO   REALTY
                                          119,767.000         2,196,526.780
                         KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           25,863.000         427,515.390
                         LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           58,737.000         539,793.030
                         LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           42,040.000        2,022,124.000
                         LIFE   STORAGE    INC
                                           13,217.000        1,258,258.400
                         LTC  PROPERTIES      INC
                                           12,320.000         560,313.600
                         MACK   CALI
                                           25,400.000         582,168.000
                         MANULIFE     US  REIT
                                          336,000.000          282,240.000
                         MEDEQUITIES      REALTY    TRUST
                                           9,160.000         101,492.800
                         INC
                         MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                          108,254.000         1,935,581.520
                         MID  AMERICA
                                           32,748.000        3,636,010.440
                         MONMOUTH     RE  INVEST    CP   -
                                           28,552.000         405,723.920
                         CL  A
                         NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                           12,081.000         926,491.890
                         NATIONAL     RETAIL
                                           46,526.000        2,457,503.320
                         PROPERTIES      INC
                         NATIONAL     STORAGE
                                           17,570.000         524,288.800
                         AFFILIATES      TRUST
                         NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                           24,348.000         153,879.360
                         GROUP   INC
                         NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           6,446.000         266,284.260
                         TRUST   INC
                         NORTHSTAR     REALTY    EUROPE
                                           15,170.000         268,509.000
                         CORP
                         OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                           14,819.000         394,778.160
                         TRUST
                         OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                           58,038.000        2,144,504.100
                         INC
                         ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                           4,255.000         124,586.400
                         INC
                         PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           56,635.000         820,641.150
                         PARK   HOTELS    & RESORTS
                                           57,137.000        1,756,962.750
                         INC
                         PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           36,975.000        1,175,805.000
                                260/300

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                           17,505.000         130,412.250
                         TST
                         PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           51,542.000         930,333.100
                         PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                           35,424.000         735,048.000
                         TRUST   INC
                         PREFERRED     APARTMENT
                                           12,358.000         199,828.860
                         COMMUNITIES      INC
                         PROLOGIS     INC
                                          180,939.000        13,671,750.840
                         PS  BUSINESS     PARKS
                                           5,644.000         880,238.240
                         PUBLIC    STORAGE
                                           43,088.000        9,716,774.880
                         QTS  REALTY    TRUST   INC
                                           15,507.000         691,612.200
                         REALTY    INCOME    CORP
                                           87,274.000        5,955,577.760
                         REGENCY    CENTERS    CORP
                                           48,182.000        3,157,848.280
                         RETAIL    OPPORTUNITY
                                           32,040.000         570,312.000
                         INVESTMENTS      CORP
                         RETAIL    PROPERTIES      OF
                                           60,227.000         761,269.280
                         AMERICA    INC
                         RETAIL    VALUE   INC
                                           5,802.000         190,537.680
                         REXFORD    INDUSTRIAL
                                           29,456.000        1,121,389.920
                         REALTY    INC
                         RLJ  LODGING    TRUST
                                           49,522.000         928,537.500
                         RPT  REALTY
                                           24,530.000         311,285.700
                         RYMAN   HOSPITALITY
                                           14,545.000        1,230,507.000
                         PROPERTIES
                         SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                           50,452.000         996,427.000
                         INC
                         SAFEHOLD     INC
                                           2,744.000         75,130.720
                         SAUL   CENTERS    INC
                                           3,481.000         188,530.960
                         SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                           66,767.000         544,151.050
                         TRUST
                         SERITAGE     GROWTH
                                           8,571.000         392,980.350
                         PROPERTIES
                         SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           88,679.000        15,537,447.590
                         SITE   CENTERS    CORP
                                           40,319.000         561,643.670
                         SL  GREEN
                                           23,777.000        2,010,345.350
                         SPIRIT    MTA  REIT
                                           18,650.000         129,804.000
                         SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                           24,311.000        1,026,896.640
                         INC
                         STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           35,138.000        1,036,922.380
                         STORE   CAPITAL    CORP          56,022.000        1,881,778.980
                         SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                           32,300.000         401,812.000
                         INC
                         SUN  COMMUNITIES      INC
                                           24,850.000        3,055,556.000
                         SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                           64,520.000         922,636.000
                         INC
                         TANGER    FACTORY    OUTLET
                                           29,136.000         534,354.240
                         TAUBMAN    CENTERS    INC
                                           17,270.000         876,970.600
                         TERRENO    REALTY    CORP
                                           17,249.000         783,277.090
                         THE  MACERICH     COMPANY
                                           30,000.000        1,248,000.000
                                261/300


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                         TIER   REIT   INC
                                           16,689.000         460,115.730
                         UDR  INC
                                           79,259.000        3,519,099.600
                         UMH  PROPERTIES      INC
                                           10,216.000         135,974.960
                         UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                           3,875.000         328,251.250
                         INCOME
                         URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           33,795.000         605,944.350
                         URSTADT    BIDDLE
                                           9,019.000         207,707.570
                         PROPERTIES
                         VENTAS    INC
                                          102,316.000         6,399,865.800
                         VEREIT    INC
                                          278,036.000         2,335,502.400
                         VICI   PROPERTIES      INC
                                          102,399.000         2,295,785.580
                         VORNADO    REALTY    TRUST
                                           49,868.000        3,326,195.600
                         WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                           56,727.000         269,453.250
                         INC
                         WASHINGTON      REIT
                                           22,500.000         624,825.000
                         WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                           33,836.000         990,041.360
                         WELLTOWER     INC
                                          110,946.000         8,601,643.380
                         WHITESTONE      REIT
                                           11,802.000         151,537.680
                         WP  CAREY   INC
                                           48,839.000        3,864,630.070
                         XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                           31,743.000         717,709.230
                         INC
             アメリカ・ドル　小計                            6,549,828.000         252,038,754.300
                                                 (27,658,732,897)
             イギリス・ポンド             ASSURA    PLC
                                          667,015.000          400,876.010
                         BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           44,065.000         465,326.400
                         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          274,250.000         1,563,225.000
                         CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                          135,437.000          29,118.950
                         CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                          170,206.000          149,100.450
                         PLC
                         DERWENT    LONDON    PLC
                                           31,416.000        1,032,958.080
                         EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                          156,251.000          142,813.410
                         PLC
                         GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                           77,337.000         584,667.720
                         PLC
                         HAMMERSON     PLC
                                          217,549.000          652,211.900
                         HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                          122,626.000          114,777.930
                         INTU   PROPERTIES      PLC
                                          264,046.000          256,916.750
                         LAND   SECURITIES      GROUP
                                          216,235.000         1,953,034.520
                         PLC
                         LONDONMETRIC       PROPERTY
                                          196,497.000          400,460.880
                         PLC
                         LXI  REIT   PLC
                                           95,552.000         127,275.260
                         NEWRIVER     REIT   PLC
                                           84,593.000         196,255.760
                         PICTON    PROPERTY     INCOME
                                          162,610.000          152,040.350
                         LTD
                         PRIMARY    HEALTH
                                          330,488.000          438,888.060
                         PROPERTIES      PLC
                         RDI  REIT   PLC
                                           77,641.000          96,585.400
                         REGIONAL     REIT   LTD
                                          110,888.000          119,759.040
                                262/300


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                         SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                           59,459.000         381,132.190
                         SCHRODER     REAL   ESTATE
                                          151,685.000          88,128.980
                         INVESTMENT      TRUST   LTD
                         SEGRO   PLC
                                          312,073.000         2,140,820.780
                         SHAFTESBURY      PLC
                                           65,013.000         570,814.140
                         TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                          128,404.000          119,415.720
                         HOUSING    REIT   PLC
                         TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          482,598.000          712,314.640
                         UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                          205,071.000          183,333.470
                         REIT   LTD
                         UNITE   GROUP   PLC
                                           74,364.000         708,688.920
                         WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           40,171.000         391,466.390
             イギリス・ポンド　小計                            4,953,540.000         14,172,407.100
                                                  (2,023,394,562)
             イスラエル・シュケル             REIT   1 LTD
                                           50,121.000         818,475.930
             イスラエル・シュケル　小計
                                           50,121.000         818,475.930
                                                   (25,225,428)
             カナダ・ドル             ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                           14,890.000         727,078.700
                         ARTIS   REAL   ESTATE
                                           21,777.000         244,337.940
                         INVESTMENT      TRUST
                         BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                           6,817.000         267,567.250
                         INVEST
                         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                           21,438.000        1,046,388.780
                         CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           38,037.000         516,542.460
                         COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                           27,015.000         312,563.550
                         TR
                         CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                           12,977.000         190,372.590
                         CT  REAL   ESTATE
                                           12,718.000         178,179.180
                         INVESTMENT      TRUST
                         DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE
                                           26,112.000         368,962.560
                         INVESTMENT      TRUST
                         DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                           17,327.000         199,433.770
                         DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                           8,633.000         201,235.230
                         INV  TRUST
                         GRANITE    REAL   ESTATE
                                           6,655.000         403,825.400
                         INVESTMENT      TRUST
                         H & R REAL   ESTATE
                                           39,439.000         917,351.140
                         INVESTMENT
                         INTERRENT     REAL   ESTATE
                                           15,476.000         214,033.080
                         INVEST
                         MINTO   APARTMENT     REAL
                                           2,860.000         55,140.800
                         ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                         MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                           4,494.000         79,948.260
                         RESIDENTIAL      REIT
                         NORTHVIEW     APARTMENT     REIT
                                           8,252.000         225,939.760
                         NORTHWEST     HEALTHCARE
                         PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                           17,011.000         200,219.470
                         INVESTMENT      TRUST
                         RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           43,265.000        1,123,592.050
                         INVEST    TRUST
                                263/300

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         SLATE   OFFICE    REIT
                                           12,079.000          73,319.530
                         SLATE   RETAIL    REIT
                                           6,406.000         78,729.740
                         SMARTCENTRES       REIT
                                           19,493.000         657,888.750
                         SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                           12,521.000         154,509.140
                         REIT
                         TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                           10,465.000          69,173.650
                         REIT
             カナダ・ドル　小計                             406,157.000         8,506,332.780
                                                   (694,797,261)
             ニュージーランド・ドル             ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          226,318.000          303,266.120
                         GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          288,151.000          499,941.980
                         KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          400,433.000          614,664.650
                         PRECINCT     PROPERTIES
                                          335,294.000          533,117.460
                         STRIDE    STAPLED    GROUP
                                          104,427.000          213,031.080
                         VITAL   HEALTHCARE
                                           98,587.000         224,778.360
                         PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                            1,453,210.000          2,388,799.650
                                                   (172,590,775)
             ユーロ             AEDIFICA                  9,545.000         783,644.500
                         ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           44,467.000         622,538.000
                         ALTAREA                  1,070.000         200,732.000
                         BEFIMMO                  6,419.000         324,159.500
                         COFINIMMO     SA
                                           5,981.000         686,618.800
                         COVIVIO                 17,663.000        1,722,142.500
                         EUROCOMMERCIAL
                                           11,296.000         290,759.040
                         PROPERTIES      NV
                         GECINA    SA
                                           15,756.000        2,111,304.000
                         GREEN   REIT   PLC
                                          185,174.000          318,128.930
                         HAMBORNER     REIT   AG
                                           24,246.000         221,147.760
                         HIBERNIA     REIT   PLC
                                          212,412.000          299,076.090
                         ICADE                 12,974.000         975,644.800
                         IMMOBILIARE      GRANDE
                                           13,853.000          91,568.330
                         DISTRIBUZIONE
                         INMOBILIARIA       COLONIAL
                                           78,416.000         760,635.200
                         SOCIMI    SA
                         INTERVEST
                                           5,930.000         147,360.500
                         OFFICES&WAREHOUSES
                         IRISH   RESIDENTIAL
                                           98,382.000         157,411.200
                         PROPERTIES      REIT   PLC
                         KLEPIERRE                 58,957.000        1,818,823.450
                         LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                           20,862.000         148,120.200
                         SOCIMI    SA
                         MERCIALYS                 16,399.000         187,932.540
                         MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                          104,879.000         1,274,279.850
                         SA
                         MONTEA    SCA
                                           2,850.000         217,740.000
                         NSI  NV
                                           5,086.000         180,807.300
                         RETAIL    ESTATES
                                           2,086.000         173,972.400
                         UNIBAIL-RODAMCO
                                           39,535.000        5,762,226.250
                         WESTFIELD
                                264/300

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         VASTNED    RETAIL
                                           4,955.000         152,118.500
                         WAREHOUSES      DE  PAUW
                                           4,879.000         657,689.200
                         WERELDHAVE      NV
                                           11,852.000         263,114.400
             ユーロ　小計                            1,015,924.000         20,549,695.240
                                                  (2,532,749,938)
             韓国・ウォン             SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                           9,316.000       58,690,800.000
                         LTD
             韓国・ウォン　小計                              9,316.000       58,690,800.000
                                                    (5,464,113)
             香港・ドル
                         CHAMPION     REIT
                                          557,070.000         3,693,374.100
                         FORTUNE    REAL   ESTATE 
                                          438,000.000         4,493,880.000
                         (HK)
                         LINK   REIT
                                          601,020.000        56,045,115.000
                         PROSPERITY      REIT
                                          325,000.000         1,085,500.000
                         SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                          280,000.000         1,626,800.000
                         INVESTMENT      TRUST
                         YUEXIU    REAL   ESTATE
                                          368,000.000         1,917,280.000
                         INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                            2,569,090.000         68,861,949.100
                                                   (962,690,048)
     投資証券　合計                                      17,007,186        34,075,645,022
                                                 (34,075,645,022)
     合計
                                                  37,934,980,230
                                                 (37,934,980,230)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入       組入     有価証券の
               通貨              銘柄数          投資信託受益証券         投資証券       合計金額
                                         時価比率       時価比率      に対する比率
           アメリカ・ドル             投資証券           158銘柄            -%   72.52%        72.91%
           イギリス・ポンド             投資証券           28銘柄           -%   5.31%        5.33%
           イスラエル・シュケル             投資証券            1銘柄           -%   0.07%        0.07%
           オーストラリア・ドル             投資信託受益証券           24銘柄          6.60%      -%       6.63%
           カナダ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄         0.05%      -%
                                                         1.89%
                       投資証券           24銘柄           -%   1.82%
           シンガポール・ドル             投資信託受益証券           30銘柄          3.47%      -%       3.48%
           ニュージーランド・ドル             投資証券            6銘柄           -%   0.45%        0.45%
           ユーロ             投資証券           27銘柄           -%   6.64%        6.68%
           韓国・ウォン             投資証券            1銘柄           -%   0.01%        0.01%
           香港・ドル             投資証券            6銘柄           -%   2.52%        2.54%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                                407,985,247円
     　Ⅱ　負債総額                                                  110,259円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                407,874,988円
     　Ⅳ　発行済数量                                                397,789,299口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0254円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              258,796,548,155円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,994,920,388円
                                                   252,801,627,767円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
     　Ⅳ　発行済数量                                              107,008,832,821口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3624円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              301,106,010,830円
     　Ⅱ　負債総額                                               3,198,258,500円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              297,907,752,330円
     　Ⅳ　発行済数量                                              225,976,424,786口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3183円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              37,083,255,902円
     　Ⅱ　負債総額                                               4,444,598,924円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              32,638,656,978円
     　Ⅳ　発行済数量                                              15,643,062,130口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0865円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              359,615,677,684円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,654,808,110円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              353,960,869,574円
     　Ⅳ　発行済数量                                              101,642,407,359口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.4824円
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     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              185,085,659,843円
     　Ⅱ　負債総額                                                909,699,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              184,175,960,843円
     　Ⅳ　発行済数量                                              100,925,666,483口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8249円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              53,008,844,748円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,440,262,678円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              47,568,582,070円
     　Ⅳ　発行済数量                                              37,222,449,558口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2780円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年5月31日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,159,472,215,197

           追加型公社債投資信託
                                  867          13,227,040,773,887

           追加型株式投資信託
                                  46            144,006,217,757

           単位型公社債投資信託
                                  163           1,238,345,394,320

           単位型株式投資信託
                                 1,102            15,768,864,601,161

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                274/300







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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                275/300




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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
                                276/300




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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
                                277/300




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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                278/300









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     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                279/300



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                280/300



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     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                281/300




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                284/300


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      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
                                285/300







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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
                                291/300



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
       a.名称
        みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
        2019年3月末日現在　　　247,369百万円
       c.事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                       (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                           12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
     　（注）資本金の額は2019年3月末日現在
     （3）投資顧問会社

       a.名称
        イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
       b.資本金の額
        2019年3月末日現在　　9,557.5万円
       c.事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

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      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
            書　類　名                         提　出　年　月　日

       有価証券報告書                 2019年2月12日

       有価証券届出書                 2019年2月12日

       臨時報告書                 2018年11月20日、2019年1月21日、2019年3月20日

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和１年６月２８日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の平成３０
     年１１月１３日から令和１年５月１３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
     及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の令和１年５月１３日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                300/300

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