リスクコントロール世界資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長
     【提出日】                       2019年8月9日
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       リスクコントロール世界資産分散ファンド
     益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       1兆円を上限とします。
     益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】
       リスクコントロール世界資産分散ファンド
       ただし、愛称として「マイスタート」という名称を用いる場合があります。
       （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
       以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
       は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
       マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
       を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
       ます。
       㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
        することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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     （５）【申込手数料】
                              ＊
       お申込日の翌営業日の基準価額                 に、1.08％       (税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、1.1％となります。
       
        す。
       㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：        2019年8月10日から2020年2月10日まで
       㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰꼰픰좊㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒
        行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
        ます。）には、お申込みの受付を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
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          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
       者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
       投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
       権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
       名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ① 当 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
       ② 当 ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
        度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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      ＜商品分類＞




       ・商品分類表
        単位型・追加型           投資対象地域          投資対象資産
                            （収益の源泉とな
                              る資産）
                              株　　式

                    国　　内
           単位型                    債　　券
                    海　　外          不動産投信

           追加型                   その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）    当 ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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       ＜属性区分＞
       ・属性区分表
          投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

            　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
            　一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
            　公債          （隔月）
                                欧州
            　社債
          　その他債券
                      年12回          アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                       日々
                                       ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                     なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                     アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（債券、                        中近東
        株式、不動産投信）                       （中東）
        資産配分変更型））
                              エマージング
           資産複合
          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）    当 ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義

        その他資産（投資
                  目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        信託証券（資産複
                  主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、
        合（債券、株式、
                  組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固
        不動産投信）資産
                  定的とする旨の記載がないものをいう。
         配分変更型））
                  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
          年　1　回
                  をいう。
          グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
         （日本を含む）          含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
          ファミリー
                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
          ファンド
                  をいう。
                  目論見書     または    投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ                            または
         為替ヘッジあり
                  一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
       （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

           ています。
       （注2）    当 ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
       （注3）    当 ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
           動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
           「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
     （２）【ファンドの沿革】

       2018年5月25日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要












      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、           当 ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
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      ●ファミリーファンド方式とは●
      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（             当 ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
     ○委託会社の概況









       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年5月31日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
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        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2019年5月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
       適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザー
       ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩ
       Ｔインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージ
       ング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先
       物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）に投資する場合
       もあります。また、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合
       もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンド受益証券、有価証券指数等先物取引、指数に連動する投資成果をめざす上
        場投資信託証券（ＥＴＦ）等への投資を通じて、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（以
        下「各資産」ということがあります。）に実質的に分散投資を行います。
          ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
          （上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」、ま
          たは総称して「マザーファンド」ということがあります。）
        上記のほか、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
         ※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ②各資産への基本配分比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りを
        なくすように資産配分比率、および通貨配分比率を決定します。その後各資産のトレンドを勘案
                                  㯿
        し、ポートフォリオの変動リスクが２％程度                           となるよう最終的に基本配分比率を決定しま
          㯿
        す   。基本配分比率は原則月次で見直しますが、経済環境、運用環境の大きな変化などにより
        委託会社が必要と判断した場合には、適宜見直しを行うことがあります。
         㯿  上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成され
           ることのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は基本資産配分に基づく
           ポートフォリオの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、年率２％程度の収益を目
           標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、
           実際の運用成績がマイナスとなる可能性があります。
         㯿  実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に為替ヘッジを行います。ただし、投資環
           境によっては、為替予約取引の売建を、実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があり
           ます。
                              （*）
       ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                          ）までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市
                                  （**）
        場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                             を機動的に変更します。下値目安値は、毎
        営業日、委託会社の判断により過去１年間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。た
        だし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
        （*）基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相
           場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。）。
        （**）合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く８つのマザーファンドと有
           価証券指数等先物取引およびＥＴＦ等への投資比率の合計をいいます。
       ④ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
           第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。）
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザー
       ファンド、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－ＲＥ
       ＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、
       ＤＩＡＭマネーマザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の各受益証券
       （以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を含む次の有価証券(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
       とを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～11.の証券または証書の性質を有するも
         の
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         います。）
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
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       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
       21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
       ことの指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
               用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                     ;
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動す
                る投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                  ;
                数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
                  社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                  であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
                  べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                  は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                  は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                  とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
                  ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                  （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                  せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
                  含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                  ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
                  公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                  証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                  るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                  ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
                  ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                  ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                  害に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ;
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                         に連動する投資成果をめざして
                運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
                㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰漰Ā䘀吀匀                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
               ざして運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
               の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
               をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         ;
     投資態度
               1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用
                予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
                ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
                  京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                  り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべ
                  ての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利
                  は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
                  法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東
                  証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
                  の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の
                  指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                  データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                  券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延ま
                  たは中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                  証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                  るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                  ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指
                  数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                  ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                  害に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
               ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
               ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





               ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
               ③株式への投資は行いません。
               ④外貨建資産への投資は行いません。
               ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      ※
     主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵
                投資信託証券とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
                市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
                為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                㯿㏿ۿ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC（「Dow       Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                                   先進国    ＲＥ
                ＩＴインデックスに関して、S&P                   Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商
                標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                        Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。Ｓ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。S&P       Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                               Dow  Jones    Indices
                のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
               し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                     ;
                ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを
                概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
                長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
                し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
                す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
                当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
                リティーズ・エルエルシーに帰属します。
     運用プロセス

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                        に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象         国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
                     （＊）
                格付機関        の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方
                の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さ
                らに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象と
                します。
              （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
               ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行
                体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
               および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
               のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
               クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限         ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
               ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
                て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
                託財産の純資産総額の5％以下とします。
               ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
               ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
                る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
                                  43/434



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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は       2019  年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
        基づき収益の分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
        (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
                                  44/434


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          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          こ とができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.
        運用方法（3）投資制限）
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。                            （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
        制限）
       ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
        （3）投資制限）
       ④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
        資制限）
       ⑤同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合は、当該上場投資信託証券が一般社団法人投資信
        託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産
        の純資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
        投資制限）
       ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
       ⑧投資する株式等の範囲（約款第20条）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑨信用取引の指図範囲（約款第23条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑩先物取引等の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
         ます（以下同じ。）。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
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        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
         およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
         これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑪スワップ取引の運用指図（約款第25条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
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        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         な した額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
         ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。）を超えないものと
         します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
         計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
         の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
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         じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
         ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
         貨 建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
         産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
         お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
         て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
         ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
         約を指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第27条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑭有価証券の貸付の指図および範囲（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
         額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
       ⑮公社債の空売りの指図および範囲（約款第29条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
         ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内で行うものとします。
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        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑯公社債の借入れの指図および範囲（約款第30条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑰特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第31条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑱外国為替予約取引の指図（約款第32条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
         の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
         す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
         うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
         該予約取引の指図については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
         託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑲資金の借入れ（約款第38条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日 から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑳同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
       配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
       等には、基準価額が下落する要因となります。
       また、当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめ
       ざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低
       減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
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       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
       資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
       こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当ファ
       ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを
       行います。
       為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
       組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
       為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
       きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、当ファンドは投資環境によって
       は、為替予約取引の売建を実質組入外貨建資産の額を超えて行う場合があるため、為替相場の影響
       を受けます。なお、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相
       当分程度のコストがかかることにご留意ください。
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      ○信用リスク
       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
       行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
       そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
       よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
       からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
       株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
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        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を 行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
        中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○当ファンドは過去１年間の基準価額の最高値をもとに下値目安値を毎営業日決定し、合計資産比
              ;
        率を調整      します。そのため、基準価額は、長期的に10％以上下落する場合があります。また、
        相場急変時等においては、基準価額が下値目安値を下回る場合もあります。したがって、損失が
        常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
         㭗﩮陏ꆘ䴰湬㑮阰䱎୐⑶襐␰殏터攰䐰彘㑔ࡻ䤰朰漰Ŏ୐⑶襐␰鉡ྋ堰地後익⎑䵒ۿࡽ䑑敫
         率）をめざすため、投資対象資産の合計資産比率の引上げについては機動的に行えない場合が
         あります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証券
        （外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
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      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
     ※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
                                    ＊
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に1.08％                              (税抜1.0％)を上限に各販売会社が定める手
       数料率を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、1.1％となります。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

                                   ＊
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0692％                             （税抜0.99％）
       ＊消費税率が10％になった場合は、年率1.089％となります。
          支払先        内訳（税抜）                      主な役務
                           信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
         委託会社         年率0.48％
                           の算出等の対価
                           購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
         販売会社         年率0.48％
                           口座内でのファンドの管理等の対価
                           運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
         受託会社         年率0.03％
                           等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ਀⠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦 ⤰唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ渀㘰ࡽ䉎虥ࡏ
        業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
        当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰ś驧ὶ萰殉譶唰谰謰舰渰葘띧慎䤰欰蠰詵瀰樰謰舰渰
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
        㭎੘㑢閌읏៿ࣿ◿㓿☰䨰蠰猰ﰰ저⤰潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑢閌읏
        （ＥＴＦおよびリート)の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
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          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          ま た、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

         称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
         す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
         損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
         金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭎ઊᠰ漰     2019  年5月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個                                別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
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        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      15,974,490,000              90.02
                   内　日本                        15,974,490,000              90.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,771,697,057              9.98
     純資産総額                                      17,746,187,057             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      2,690,104,000            △15.16
                   －                         2,690,104,000            △15.16
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     247,185,211,850              97.78
                   内　日本                        247,185,211,850              97.78
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,616,415,917              2.22
     純資産総額                                     252,801,627,767              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      5,587,260,000              2.21
                   内　日本                         5,587,260,000              2.21
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     242,927,284,200              81.54
                   内　日本                        242,927,284,200              81.54
     地方債証券                                      21,725,280,280              7.29
                   内　日本                        21,725,280,280              7.29
     特殊債券                                      18,039,698,411              6.06
                   内　日本                        18,039,698,411              6.06
     社債券                                      13,563,200,690              4.55
                   内　日本                        13,158,112,690              4.42
                   内　フランス                          405,088,000             0.14
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,652,288,749              0.55
     純資産総額                                     297,907,752,330              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券
                                           31,793,480,500              97.41
                   内　日本                        31,793,480,500              97.41
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        845,176,478             2.59
     純資産総額                                      32,638,656,978             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     不動産投信指数先物取引（買建）                                        672,867,000             2.06
                   内　日本                          672,867,000             2.06
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     337,514,118,450              95.35
                   内　アメリカ                        218,847,204,271              61.83
                   内　イギリス                        21,309,761,954              6.02
                   内　カナダ                        13,243,569,560              3.74
                   内　フランス                        12,933,869,054              3.65
                   内　スイス                        12,806,915,465              3.62
                   内　ドイツ                        11,058,824,037              3.12
                   内　オーストラリア                         8,410,648,755              2.38
                   内　アイルランド                         6,229,798,854              1.76
                   内　オランダ                         6,160,827,238              1.74
                   内　スペイン                         3,920,113,255              1.11
                   内　香港                         3,560,534,784              1.01
                   内　スウェーデン                         3,040,788,313              0.86
                   内　イタリア                         2,352,224,294              0.66
                   内　デンマーク                         2,184,089,905              0.62
                   内　シンガポール                         1,517,656,466              0.43
                   内　フィンランド
                                            1,479,723,877              0.42
                   内　バミューダ                         1,425,938,364              0.40
                   内　ベルギー                         1,262,641,897              0.36
                   内　ジャージィー                         1,077,178,294              0.30
                   内　ケイマン諸島                          889,435,983             0.25
                   内　ノルウェー                          865,539,573             0.24
                   内　イスラエル                          761,200,251             0.22
                   内　オランダ領キュラソー                          465,990,829             0.13
                   内　ルクセンブルグ                          358,443,188             0.10
                   内　ニュージーランド                          294,207,883             0.08
                   内　オーストリア                          279,646,671             0.08
                   内　パナマ                          217,410,496             0.06
                   内　リベリア                          207,105,842             0.06
                   内　ポルトガル                          195,847,650             0.06
                   内　パプアニューギニア                          56,791,123            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          44,853,240            0.01
                   内　マン島
                                             40,797,611            0.01
                   内　モーリシャス                          14,539,473            0.00
     投資信託受益証券                                        820,220,752             0.23
                   内　オーストラリア                          675,321,242             0.19
                   内　シンガポール                          144,899,510             0.04
     投資証券                                      8,695,180,998              2.46
                   内　アメリカ                         7,734,706,897              2.19
                   内　香港                          246,433,411             0.07
                   内　イギリス                          232,140,421             0.07
                   内　オランダ                          198,147,913             0.06
                   内　フランス                          194,299,297             0.05
                   内　カナダ                          89,453,059            0.03
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,931,349,374              1.96
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産総額
                                           353,960,869,574              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        290,858,280             0.08
                   －                          290,858,280             0.08
     為替予約取引（売建）                                        59,991,500           △0.02
                   －                          59,991,500           △0.02
     株価指数先物取引（買建）                                      6,715,498,937              1.90
                   内　アメリカ                         4,730,120,740              1.34
                   内　ドイツ                         1,137,375,428              0.32
                   内　イギリス                          417,520,177             0.12
                   内　カナダ                          249,432,832             0.07
                   内　オーストラリア
                                             181,049,760             0.05
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      4,895,545,037             10.29
                   内　オーストラリア                         3,204,151,165              6.74
                   内　シンガポール                         1,665,358,416              3.50
                   内　カナダ                          26,035,456            0.05
     投資証券                                      42,465,648,623              89.27
                   内　アメリカ                        34,594,994,649              72.73
                   内　イギリス                         2,289,624,583              4.81
                   内　香港                         1,171,613,339              2.46
                   内　フランス                         1,053,348,911              2.21
                   内　オランダ
                                             957,490,838             2.01
                   内　カナダ                          892,747,924             1.88
                   内　ベルギー                          442,353,175             0.93
                   内　スペイン                          335,505,928             0.71
                   内　ニュージーランド                          220,566,828             0.46
                   内　ドイツ                          128,253,711             0.27
                   内　アイルランド                          117,967,389             0.25
                   内　シンガポール                          109,211,138             0.23
                   内　ガーンジィ                          90,587,591            0.19
                   内　イスラエル                          32,402,177            0.07
                   内　イタリア                          11,760,577            0.02
                   内　マン島                          11,749,128            0.02
                   内　韓国                           5,470,737            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        207,388,410             0.44
     純資産総額                                      47,568,582,070             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        709,043,600             1.49
                   －                          709,043,600             1.49
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     354,195,138,059              94.82
                   内　アメリカ                        169,271,935,333              45.32
                   内　フランス                        34,463,867,996              9.23
                   内　イタリア                        29,840,300,148              7.99
                   内　ドイツ                        23,688,946,449              6.34
                   内　イギリス                        22,702,469,348              6.08
                   内　スペイン                        19,837,681,946              5.31
                   内　ベルギー                         8,977,301,068              2.40
                   内　オランダ                         7,658,827,119              2.05
                   内　オーストラリア                         7,129,890,538              1.91
                   内　カナダ                         6,523,160,500              1.75
                   内　オーストリア                         5,683,465,320              1.52
                   内　アイルランド                         2,959,235,898              0.79
                   内　フィンランド                         2,900,823,097              0.78
                   内　メキシコ                         2,741,836,735              0.73
                   内　ポーランド                         2,071,524,956              0.55
                   内　南アフリカ
                                            1,962,996,096              0.53
                   内　デンマーク                         1,781,402,744              0.48
                   内　スウェーデン                         1,177,720,176              0.32
                   内　シンガポール                         1,153,568,519              0.31
                   内　マレーシア                         1,117,571,489              0.30
                   内　ノルウェー                          550,612,584             0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      19,332,066,240              5.18
     純資産総額                                     373,527,204,299              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                     356,575,564,588             △95.46
                   －                        356,575,564,588             △95.46
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      49,959,206,563              90.01
                   内　ケイマン諸島                         8,024,866,032             14.46
                   内　韓国                         6,162,530,114             11.10
                   内　中国                         5,739,418,585             10.34
                   内　台湾                         5,468,741,857              9.85
                   内　インド                         4,912,897,899              8.85
                   内　ブラジル                         3,842,296,775              6.92
                   内　南アフリカ                         2,908,689,349              5.24
                   内　ロシア                         1,972,153,823              3.55
                                  66/434

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         1,762,568,454              3.18
                   内　タイ                         1,469,831,354              2.65
                   内　マレーシア                         1,102,816,384              1.99
                   内　メキシコ                         1,077,714,274              1.94
                   内　インドネシア                         1,054,000,333              1.90
                   内　フィリピン                          582,849,300             1.05
                   内　ポーランド                          560,252,987             1.01
                   内　カタール                          524,405,510             0.94
                   内　バミューダ                          523,751,932             0.94
                   内　チリ                          468,376,876             0.84
                   内　アラブ首長国連邦                          383,415,099             0.69
                   内　トルコ                          246,224,795             0.44
                   内　コロンビア                          213,393,195             0.38
                   内　アメリカ                          168,724,691             0.30
                   内　ハンガリー                          159,605,854             0.29
                   内　ギリシャ                          158,021,581             0.28
                   内　アルゼンチン                          118,076,584             0.21
                   内　チェコ                          78,867,762            0.14
                   内　エジプト                          65,063,950            0.12
                   内　ルクセンブルグ                          48,348,113            0.09
                   内　オランダ                          38,979,185            0.07
                   内　ペルー                          31,643,551            0.06
                   内　ジャージィー                          26,731,178            0.05
                   内　マン島                          25,885,374            0.05
                   内　シンガポール                          20,209,933            0.04
                   内　パキスタン                          17,853,880            0.03
     新株予約権証券                                          168,551           0.00
                   内　タイ                            168,551           0.00
     投資信託受益証券                                        262,153,941             0.47
                   内　メキシコ                          243,886,552             0.44
                   内　アイルランド                          18,267,389            0.03
     投資証券                                        36,798,950            0.07
                   内　メキシコ                          36,798,950            0.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,242,958,762              9.45
     純資産総額                                      55,501,286,767             100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        409,419,953             0.74
                   －                          409,419,953             0.74
     為替予約取引（売建）                                        369,960,045            △0.67
                   －                          369,960,045            △0.67
     株価指数先物取引（買建）                                      4,550,220,259              8.20
                   内　アメリカ                         4,550,220,259              8.20
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券
                                           105,812,691,825              96.53
                   内　メキシコ                        16,709,640,527              15.24
                   内　ブラジル                        12,661,560,815              11.55
                   内　インドネシア                        12,590,274,167              11.49
                   内　ロシア                        12,268,986,631              11.19
                   内　フィリピン                        10,827,816,051              9.88
                   内　コロンビア                        10,730,043,730              9.79
                   内　ハンガリー                         6,102,999,713              5.57
                   内　南アフリカ                         5,901,175,284              5.38
                   内　パナマ                         5,687,870,793              5.19
                   内　ルーマニア                         5,094,002,359              4.65
                   内　ペルー                         4,083,904,297              3.73
                   内　クロアチア                         3,154,417,458              2.88
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,807,409,683              3.47
     純資産総額                                     109,620,101,508              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年5月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                      8,801,065,000              8.03
                   －                         8,801,065,000              8.03
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       為替フルヘッジ外国債券パッ
       シブ・ファンド・マザーファ
                      親投資信託受                   1.3135        1.3708     －
      1                       6,327,320,445                            48.88%
       ンド               益証券
                   日本                  8,311,337,433        8,673,490,866         －
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.2962        1.3183     －
      2  ド・マザーファンド                      1,777,034,135                            13.20%
                      益証券
                   日本                  2,303,417,692        2,342,664,100         －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.8419        1.9071     －
      3  マザーファンド                       991,212,691                           10.65%
                      益証券
                   日本                  1,825,765,631        1,890,341,723         －
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.2604        1.2780     －
      ▶  ンド・マザーファンド                       692,422,492                           4.99%
                      益証券
                   日本                   872,734,795        884,915,944        －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.5825        3.4824     －
      5  ド・マザーファンド                       244,929,621                           4.81%
                      益証券
                   日本                   877,480,963        852,942,912        －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.1273        1.0861     －
      6  マザーファンド                       617,919,718                           3.78%
                      益証券
                   日本                   696,642,113        671,122,605        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   1.9499        2.0865     －
      7  ファンド・マザーファンド                       164,765,051                           1.94%
                      益証券
                   日本                   321,285,974        343,782,278        －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン
                      親投資信託受                   2.5480        2.3624     －
      8                        133,436,155                           1.78%
       ド               益証券
                   日本                   340,006,510        315,229,572        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   90.02%
      合計                                                   90.02%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,571.87        6,384.00      －
      1                         1,268,800                          3.20%
                   日本    輸送用機器              8,338,398,200        8,100,019,200         －
       ソフトバンクグループ               株式                  9,970.05        10,250.00       －
      2                          467,000                         1.89%
                   日本   情報・通信業               4,656,013,500        4,786,750,000         －
       ソニー               株式                  4,726.32        5,257.00      －
      3                          764,000                         1.59%
                   日本     電気機器             3,610,912,800        4,016,348,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   576.47        501.10     －
      ▶  グループ                        7,729,700                          1.53%
                   日本      銀行業            4,455,957,390        3,873,352,670         －
       日本電信電話               株式                  4,641.89        4,866.00      －
      5                          764,100                         1.47%
                   日本   情報・通信業               3,546,870,000        3,718,110,600         －
       武田薬品工業               株式                  4,456.51        3,669.00      －
      6                          994,000                         1.44%
                   日本      医薬品            4,429,777,817        3,646,986,000         －
       キーエンス               株式                 62,257.85        61,510.00       －
      7                           55,900                         1.36%
                   日本     電気機器             3,480,214,000        3,438,409,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,925.23        3,783.00      －
      8  ループ                         791,500                         1.18%
                   日本      銀行業            3,106,819,600        2,994,244,500         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,661.60        2,788.50      －
      9                          984,500                         1.09%
                   日本   情報・通信業               2,620,349,650        2,745,278,250         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,928.37        3,468.00      －
     10                           779,500                         1.07%
                   日本    サービス業              2,282,666,400        2,703,306,000         －
       本田技研工業               株式                  2,994.94        2,651.00      －
     11                           960,400                         1.01%
                   日本    輸送用機器              2,876,347,700        2,546,020,400         －
       任天堂               株式                 29,521.90        38,700.00       －
     12                            65,100                         1.00%
                   日本    その他製品              1,921,875,900        2,519,370,000         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   172.97        153.70     －
     13  プ                       15,256,800                           0.93%
                   日本      銀行業            2,639,028,180        2,344,970,160         －
       花王               株式                  8,061.13        8,480.00      －
     14                           276,400                         0.93%
                   日本       化学           2,228,098,600        2,343,872,000         －
       東海旅客鉄道               株式                 23,606.51        22,645.00       －
     15                           101,900                         0.91%
                   日本      陸運業            2,405,504,300        2,307,525,500         －
       三菱商事               株式                  3,149.25        2,833.00      －
     16                           786,900                         0.88%
                   日本      卸売業            2,478,145,300        2,229,287,700         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,344.46        5,401.00      －
     17                           401,500                         0.86%
                   日本      保険業            2,145,801,900        2,168,501,500         －
       東日本旅客鉄道               株式                 10,163.95        10,310.00       －
     18                           202,400                         0.83%
                   日本      陸運業            2,057,184,800        2,086,744,000         －
       ダイキン工業               株式                 11,793.76        13,230.00       －
     19                           155,400                         0.81%
                   日本       機械           1,832,751,800        2,055,942,000         －
       ファナック               株式                 18,790.96        18,475.00       －
     20                           108,200                         0.79%
                   日本     電気機器             2,033,182,200        1,998,995,000         －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日立製作所               株式                  3,506.87        3,686.00      －
     21                           512,600                         0.75%
                   日本     電気機器             1,797,626,600        1,889,443,600         －
       キヤノン               株式                  3,182.70        3,065.00      －
     22                           612,800                         0.74%
                   日本     電気機器             1,950,364,000        1,878,232,000         －
       日本電産               株式                 13,159.05        13,590.00       －
     23                           137,000                         0.74%
                   日本     電気機器             1,802,791,000        1,861,830,000         －
       信越化学工業               株式                  9,241.43        9,047.00      －
     24                           196,500                         0.70%
                   日本       化学           1,815,942,900        1,777,735,500         －
       資生堂               株式                  7,215.42        7,833.00      －
     25                           226,300                         0.70%
                   日本       化学           1,632,850,000        1,772,607,900         －
       ＮＴＴドコモ               株式                  2,553.48        2,495.50      －
     26                           707,200                         0.70%
                   日本   情報・通信業               1,805,821,650        1,764,817,600         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,612.40        7,558.00      －
     27                           229,200                         0.69%
                   日本     精密機器             1,515,563,000        1,732,293,600         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,744.22        3,666.00      －
     28  グス                         470,000                         0.68%
                   日本      小売業            2,229,784,500        1,723,020,000         －
       第一三共               株式                  3,642.59        5,255.00      －
     29                           325,900                         0.68%
                   日本      医薬品            1,187,122,000        1,712,604,500         －
       オリエンタルランド               株式                 11,641.10        13,250.00       －
     30                           128,500                         0.67%
                   日本    サービス業              1,495,882,100        1,702,625,000         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.78%
      合計                                                   97.78%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   12.83%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.94%
      輸送用機器                                                    7.53%
      化学                                                    7.16%
      銀行業                                                    5.85%
      医薬品                                                    5.42%
      サービス業                                                    5.21%
      機械                                                    4.88%
      卸売業                                                    4.85%
      陸運業                                                    4.80%
      小売業                                                    4.51%
      食料品                                                    4.13%
      建設業                                                    2.80%
      不動産業                                                    2.42%
      保険業                                                    2.27%
      その他製品
                                                         2.14%
      精密機器                                                    2.08%
      電気・ガス業                                                    1.69%
      その他金融業                                                    1.08%
      鉄鋼                                                    0.87%
      ガラス・土石製品                                                    0.82%
      ゴム製品                                                    0.75%
      証券、商品先物取引業                                                    0.74%
      非鉄金属
                                                         0.72%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.60%
      空運業                                                    0.55%
      金属製品                                                    0.52%
      パルプ・紙                                                    0.27%
      鉱業                                                    0.25%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.20%
      海運業
                                                         0.15%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   97.78%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       １２５回　利付国庫債券（５
                                       100.43        100.35     0.100000
      1  年）               国債証券     3,000,000,000                              1.01%
                   日本                 3,013,170,000        3,010,530,000        2020/9/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.92        102.14     0.100000
       ０年）               国債証券
      2                      2,880,000,000                              0.99%
                   日本                 2,935,364,000        2,941,747,200        2026/6/20
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       101.55        102.18     0.100000
      3  ０年）               国債証券     2,800,000,000                              0.96%
                   日本                 2,843,405,000        2,861,096,000        2028/3/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.74        103.82     0.400000
      ▶  ０年）               国債証券     2,700,000,000                              0.94%
                   日本                 2,801,176,000        2,803,329,000        2025/9/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.19        103.31     0.300000
      5  ０年）               国債証券     2,710,000,000                              0.94%
                   日本                 2,796,556,000        2,799,890,700        2025/12/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.91        102.18     0.100000
      6  ０年）               国債証券     2,730,000,000                              0.94%
                   日本                 2,782,306,000        2,789,623,200        2026/9/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.06     0.100000
      7  ０年）               国債証券     2,730,000,000                              0.94%
                   日本                 2,781,476,000        2,786,401,800        2026/3/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        102.22     0.100000
      8  ０年）               国債証券     2,610,000,000                              0.90%
                   日本                 2,659,668,300        2,667,942,000        2026/12/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.67     0.600000
      9  ０年）               国債証券     2,460,000,000                              0.86%
                   日本                 2,552,496,000        2,550,306,600        2023/12/20
       １２６回　利付国庫債券（５
                                       100.50        100.42     0.100000
     10  年）               国債証券     2,500,000,000                              0.84%
                   日本                 2,512,700,000        2,510,650,000        2020/12/20
       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        103.05     0.600000
     11  ０年）               国債証券     2,390,000,000                              0.83%
                   日本                 2,465,285,000        2,463,086,200        2023/3/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.21     0.100000
     12  ０年）               国債証券     2,370,000,000                              0.81%
                   日本                 2,414,556,000        2,422,448,100        2027/3/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       101.64        102.20     0.100000
     13  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.81%
                   日本                 2,398,744,800        2,412,108,800        2027/12/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.15     0.100000
     14  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.81%
                   日本                 2,393,205,200        2,410,787,200        2028/6/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.07     0.800000
     15  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.79%
                   日本                 2,365,794,000        2,362,593,300        2023/6/20
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.85        102.24     0.100000
     16  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.79%
                   日本                 2,342,697,000        2,351,612,000        2027/6/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.74     0.500000
     17  ０年）               国債証券     2,250,000,000                              0.78%
                   日本                 2,334,651,000        2,334,330,000        2024/9/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.60        103.67     0.400000
     18  ０年）               国債証券     2,240,000,000                              0.78%
                   日本                 2,320,827,000        2,322,252,800        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        102.11     0.100000
     19  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.78%
                   日本                 2,298,375,000        2,318,033,200        2028/9/20
       １３０回　利付国庫債券（５
                                       100.73        100.74     0.100000
     20  年）               国債証券     2,300,000,000                              0.78%
                   日本                 2,316,869,000        2,317,066,000        2021/12/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        102.22     0.100000
     21  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.77%
                   日本                 2,268,645,900        2,279,706,700        2027/9/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.10        104.07     0.600000
     22  ０年）               国債証券     2,170,000,000                              0.76%
                   日本                 2,259,155,000        2,258,492,600        2024/6/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        102.12     1.200000
     23  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.75%
                   日本                 2,255,726,000        2,246,772,000        2020/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.57     0.100000
     24  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.74%
                   日本                 2,213,948,000        2,212,650,000        2021/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        103.87     0.600000
     25  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.73%
                   日本                 2,183,196,000        2,181,312,000        2024/3/20
       ３２５回　利付国庫債券（１
                                       103.48        103.32     0.800000
       ０年）               国債証券
     26                      2,100,000,000                              0.73%
                   日本                 2,173,218,000        2,169,720,000        2022/9/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.41        103.51     0.400000
     27  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.72%
                   日本                 2,150,970,000        2,153,153,600        2025/3/20
       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.65     0.100000
     28  年）               国債証券     2,120,000,000                              0.72%
                   日本                 2,134,850,500        2,133,928,400        2021/9/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.14     0.100000
     29  年）               国債証券     2,100,000,000                              0.71%
                   日本                 2,123,352,000        2,124,087,000        2023/3/20
       １３４回　利付国庫債券（５
                                       101.01        101.07     0.100000
     30  年）               国債証券     2,080,000,000                              0.71%
                   日本                 2,101,028,000        2,102,276,800        2022/12/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   81.54%
      地方債証券                                                    7.29%
      特殊債券                                                    6.06%
      社債券                                                    4.55%
      合計                                                   99.45%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       日本ビルファンド投資法人                               677,182.93        742,000.00       －
      1                投資証券           3,232                        7.35%
                   日本                  2,188,655,231        2,398,144,000         －
       ジャパンリアルエステイト投
                                       606,434.06        645,000.00       －
      2  資法人               投資証券           3,338                        6.60%
                   日本                  2,024,276,920        2,153,010,000         －
       野村不動産マスターファンド
                                       156,002.64        168,400.00       －
      3  投資法人               投資証券           10,385                         5.36%
                   日本                  1,620,087,439        1,748,834,000         －
       日本リテールファンド投資法
                                       211,083.32        218,600.00       －
      ▶  人               投資証券           6,308                        4.22%
                   日本                  1,331,513,606        1,378,928,800         －
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       174,233.52        179,000.00       －
      5  法人               投資証券           7,362                        4.04%
                   日本                  1,282,707,191        1,317,798,000         －
       オリックス不動産投資法人                               181,807.82        194,600.00       －
      6                投資証券           6,651                        3.97%
                   日本                  1,209,203,874        1,294,284,600         －
       大和ハウスリート投資法人                               255,608.20        256,600.00       －
      7                投資証券           4,479                        3.52%
                   日本                  1,144,869,158        1,149,311,400         －
       日本プロロジスリート投資法
                                       232,976.41        236,100.00       －
      8  人               投資証券           4,477                        3.24%
                   日本                  1,043,035,432        1,057,019,700         －
       アドバンス・レジデンス投資
                                       299,530.08        314,000.00       －
      9  法人               投資証券           3,253                        3.13%
                   日本                   974,371,360       1,021,442,000         －
       ＧＬＰ投資法人                               118,266.21        120,800.00       －
     10                 投資証券           8,271                        3.06%
                   日本                   978,179,825        999,136,800        －
       日本プライムリアルティ投資
                                       424,664.19        464,000.00       －
     11  法人               投資証券           2,113                        3.00%
                   日本                   897,315,443        980,432,000        －
       ジャパン・ホテル・リート投
                                       83,460.85        88,100.00       －
     12  資法人               投資証券           10,744                         2.90%
                   日本                   896,703,461        946,546,400        －
                                  75/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アクティビア・プロパティー
                                       474,636.40        469,500.00       －
     13  ズ投資法人               投資証券           1,754                        2.52%
                   日本                   832,512,251        823,503,000        －
       ケネディクス・オフィス投資
                                       710,678.56        747,000.00       －
     14  法人               投資証券           1,033                        2.36%
                   日本                   734,130,957        771,651,000        －
       積水ハウス・リート投資法人                                74,888.06        81,100.00       －
     15                 投資証券           8,612                        2.14%
                   日本                   644,936,037        698,433,200        －
       インヴィンシブル投資法人                                50,720.49        57,800.00       －
     16                 投資証券           11,515                         2.04%
                   日本                   584,046,458        665,567,000        －
       日本アコモデーションファン
                                       531,901.64        573,000.00       －
     17  ド投資法人               投資証券           1,109                        1.95%
                   日本                   589,878,927        635,457,000        －
       大和証券オフィス投資法人                               702,210.26        751,000.00       －
     18                 投資証券            770                       1.77%
                   日本                   540,701,901        578,270,000        －
       森ヒルズリート投資法人                               142,526.73        149,500.00       －
     19                 投資証券           3,828                        1.75%
                   日本                   545,592,344        572,286,000        －
       産業ファンド投資法人                               121,475.79        130,100.00       －
     20                 投資証券           4,096                        1.63%
                   日本                   497,564,867        532,889,600        －
       日本ロジスティクスファンド
                                       229,594.08        241,800.00       －
     21  投資法人               投資証券           2,181                        1.62%
                   日本                   500,744,689        527,365,800        －
       フロンティア不動産投資法人                               451,147.77        458,500.00       －
     22                 投資証券           1,135                        1.59%
                   日本                   512,052,720        520,397,500        －
       ヒューリックリート投資法人                               172,511.98        179,800.00       －
     23                 投資証券           2,698                        1.49%
                   日本
                                      465,437,327        485,100,400        －
       ジャパンエクセレント投資法
                                       151,324.42        161,200.00       －
       人               投資証券
     24                            2,989                        1.48%
                   日本                   452,308,717        481,826,800        －
       イオンリート投資法人
                                       127,382.65        136,000.00       －
     25                 投資証券           3,426                        1.43%
                   日本                   436,412,989        465,936,000        －
       日本リート投資法人                               371,809.70        424,500.00       －
     26                 投資証券           1,077                        1.40%
                   日本                   400,439,057        457,186,500        －
       プレミア投資法人                               121,788.87        138,500.00       －
     27                 投資証券           3,173                        1.35%
                   日本                   386,436,086        439,460,500        －
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       278,479.94        297,500.00       －
     28  ル投資法人               投資証券           1,384                        1.26%
                   日本                   385,416,244        411,740,000        －
       森トラスト総合リート投資法
                                       165,721.28        172,500.00       －
     29  人               投資証券           2,386                        1.26%
                   日本                   395,410,990        411,585,000        －
       東急リアル・エステート投資
                                       161,770.28        177,100.00       －
     30  法人               投資証券           2,238                        1.21%
                   日本                   362,041,889        396,349,800        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.41%
      合計                                                   97.41%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,745.85        13,749.83       －
      1                          642,913                         2.50%
                 アメリカ     ソフトウェア               7,551,564,936        8,839,946,254         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,692.47        19,498.88       －
      2                          416,132                         2.29%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,778,536,271        8,114,111,261         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 178,150.50        198,632.75       －
                      インターネッ
      3                           36,862                         2.07%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,566,983,968        7,322,000,622         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,967.51        20,013.97       －
                       インタラク
      ▶                          210,585                         1.19%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,783,689,715        4,214,642,630         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,683.71        14,447.54       －
      5                          235,372                         0.96%
                 アメリカ        医薬品            3,456,136,161        3,400,548,644         －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,208.27        11,708.08       －
      6                          289,205                         0.96%
                 アメリカ          銀行           3,241,489,820        3,386,035,739         －
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 122,655.54        122,259.01       －
                       インタラク
      7                           27,628                         0.95%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,388,727,462        3,377,771,983         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 123,500.62        122,637.39       －
                       インタラク
      8                           26,536                         0.92%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,277,212,544        3,254,305,982         －
                      ディアおよび
                        サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,329.04        7,870.63      －
      9                          376,291                         0.84%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    3,134,143,884        2,961,650,695         －
                        消耗燃料
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,603.16        10,686.71       －
     10                           270,292                         0.82%
                  スイス        食品
                                     2,595,657,594        2,888,532,489         －
       VISA   INC
                      株式                 15,702.90        17,799.43       －
     11                           154,312                         0.78%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,423,147,248        2,746,666,197         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,787.11        11,518.88       －
     12                           221,066                         0.72%
                 アメリカ       家庭用品             2,384,663,904        2,546,434,671         －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 22,161.93        21,843.56       －
       B
     13                           115,267                         0.71%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,554,539,938        2,517,842,368         －
                          ビス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,103.86        2,970.21      －
     14                           810,849                         0.68%
                 アメリカ          銀行           2,516,767,696        2,408,397,970         －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,218.08        14,457.39       －
     15                           158,993                         0.65%
                 アメリカ          娯楽           1,942,589,729        2,298,624,126         －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,297.60        5,858.41      －
     16                           388,533                         0.64%
                 アメリカ       通信機器             2,058,295,376        2,276,187,632         －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,924.23        6,214.92      －
     17                           365,019                         0.64%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,162,459,301        2,268,567,095         －
                        サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 28,945.73        26,629.15       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     18                            85,014                         0.64%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,460,792,309        2,263,851,408         －
                      ケア・サービ
                           ス
       PFIZER    INC
                      株式                  4,589.39        4,582.18      －
     19                           491,623                         0.64%
                 アメリカ        医薬品            2,256,252,355        2,252,707,044         －
       AT&T   INC
                      株式                  3,266.18        3,484.20      －
     20                           643,662                         0.63%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,102,322,270        2,242,653,319         －
                        サービス
       MASTERCARD      INC
                      株式                 24,112.51        27,798.21       －
     21                 情報技術サー           80,427                         0.63%
                 アメリカ                    1,939,297,394        2,235,727,311         －
                          ビス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,921.78        12,617.95       －
     22                           167,704                         0.60%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,167,034,468        2,116,081,827         －
                        消耗燃料
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,537.92        20,896.50       －
     23                            99,862                         0.59%
                 アメリカ      専門小売り              2,050,958,396        2,086,767,161         －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,633.98        8,713.80      －
     24                           228,496                         0.56%
                 アメリカ        医薬品            1,972,830,917        1,991,069,541         －
       INTEL   CORP
                      株式                  5,547.15        4,891.67      －
     25                           397,345                         0.55%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,204,134,225        1,943,681,728         －
                       体製造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  4,994.19        5,385.97      －
     26                           358,678                         0.55%
                 アメリカ          飲料           1,791,306,933        1,931,832,534         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式
                                        5,301.19        4,926.66      －
     27                           382,232                         0.53%
                 アメリカ          銀行           2,026,287,620        1,883,130,162         －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,085.45        4,564.68      －
     28                           399,325                         0.51%
                 アメリカ       メディア
                                     1,631,422,845        1,822,793,396         －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  8,541.70        9,444.72      －
     29                           192,356                         0.51%
                  スイス       医薬品            1,643,048,819        1,816,749,945         －
       BOEING    CO
                      株式                 44,670.79        38,261.78       －
     30                            47,433                         0.51%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    2,118,869,974        1,814,871,162         －
                           衛
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  79/434





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.35%
      投資信託受益証券                                                    0.23%
      投資証券                                                    2.46%
      合計                                                   98.04%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行
                                                         7.81%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.63%
      医薬品                                                    5.35%
      ソフトウェア                                                    5.29%
      情報技術サービス                                                    4.16%
      保険                                                    3.92%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.26%
      資本市場                                                    2.77%
      半導体・半導体製造装置
                                                         2.69%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.66%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.58%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.56%
      航空宇宙・防衛                                                    2.29%
      化学                                                    2.22%
      各種電気通信サービス                                                    2.11%
      飲料                                                    2.08%
      電力                                                    1.99%
      食品                                                    1.99%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.89%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.86%
      バイオテクノロジー                                                    1.80%
      専門小売り                                                    1.63%
      機械                                                    1.52%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.47%
      娯楽                                                    1.43%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.42%
      金属・鉱業                                                    1.38%
      家庭用品                                                    1.37%
      コングロマリット                                                    1.34%
      メディア                                                    1.28%
      陸運・鉄道                                                    1.12%
      総合公益事業                                                    1.09%
      各種金融サービス                                                    0.96%
      通信機器                                                    0.96%
      タバコ                                                    0.91%
      自動車                                                    0.78%
      専門サービス                                                    0.76%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.76%
                                  80/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パーソナル用品                                                    0.76%
      電気設備                                                    0.68%
      不動産管理・開発                                                    0.57%
      電子装置・機器・部品                                                    0.50%
      消費者金融                                                    0.50%
      商業サービス・用品                                                    0.49%
      複合小売り                                                    0.48%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.45%
      建設関連製品                                                    0.40%
      家庭用耐久財                                                    0.37%
      建設・土木                                                    0.34%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.31%
      無線通信サービス                                                    0.29%
      建設資材                                                    0.28%
      自動車部品                                                    0.28%
      容器・包装                                                    0.27%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.21%
      ガス                                                    0.18%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      旅客航空輸送業                                                    0.09%
      水道                                                    0.09%
      紙製品・林産品                                                    0.08%
      販売                                                    0.07%
      海運業                                                    0.05%
      レジャー用品                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.35%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       18,984.63        17,831.14       －
      1                投資証券          112,628                         4.22%
                 アメリカ                    2,138,201,600        2,008,286,536         －
       PROLOGIS     INC
                                        7,307.99        8,018.27      －
      2                投資証券          229,799                         3.87%
                 アメリカ                    1,679,370,896        1,842,591,622         －
       PUBLIC    STORAGE
                                       23,664.26        25,509.31       －
      3                投資証券           54,720                         2.93%
                 アメリカ
                                     1,294,908,454        1,395,869,640         －
       WELLTOWER     INC
                                        7,593.12        8,831.91      －
      ▶                投資証券          140,896                         2.62%
                 アメリカ                    1,069,841,021        1,244,381,298         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                                        7,478.06        8,291.67      －
      5                投資証券          134,919                         2.35%
                 アメリカ                    1,008,932,402        1,118,704,526         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                    19,988.67        22,024.01       －
      6                投資証券           50,516                         2.34%
                 アメリカ                    1,009,747,898        1,112,564,909         －
       LINK   REIT
                                        1,116.03        1,328.48      －
      7                投資証券          764,020                         2.13%
                   香港                   852,671,212       1,014,986,817         －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       12,172.69        12,873.85       －
      8                投資証券           75,807                         2.05%
                 アメリカ                     922,775,476        975,928,644        －
       VENTAS    INC
                                        6,509.51        7,016.53      －
      9                投資証券          129,936                         1.92%
                 アメリカ                     845,819,822        911,700,829        －
       REALTY    INCOME    CORP
                                        6,780.06        7,569.89      －
     10                 投資証券          110,836                         1.76%
                 アメリカ                     751,474,749        839,017,347        －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       19,486.25        16,428.81       －
     11                 投資証券           50,216                         1.73%
                 オランダ                     978,521,859        824,989,273        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       13,674.22        14,305.38       －
     12                 投資証券           56,374                         1.70%
                 アメリカ                     770,870,886        806,451,582        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       27,934.11        31,217.90       －
     13                 投資証券           23,971                         1.57%
                 アメリカ
                                      669,608,579        748,324,415        －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       14,147.57        15,916.25       －
     14                 投資証券           40,865                         1.37%
       EQUIT
                 アメリカ                     578,140,623        650,417,736        －
       HCP  INC
                                        3,074.89        3,433.90      －
     15                 投資証券          173,225                         1.25%
                 アメリカ                     532,648,319        594,838,020        －
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                   849.43       1,002.90      －
     16                           581,066                         1.23%
                      証券
              オーストラリア                        493,579,939        582,754,345        －
       WP  CAREY   INC
                                        7,827.73        8,976.26      －
     17                 投資証券           61,597                         1.16%
                 アメリカ                     482,164,763        552,911,229        －
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   309.02        286.22     －
     18                          1,930,561                          1.16%
                      証券
              オーストラリア                        596,598,467        552,566,713        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        2,129.10        2,012.22      －
     19                 投資証券          268,512                         1.14%
                 アメリカ                     571,690,868        540,306,290        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       10,621.65        11,554.97       －
     20                 投資証券           46,166                         1.12%
                 アメリカ                     490,359,148        533,447,095        －
       MID  AMERICA
                                       11,170.68        12,394.86       －
     21                 投資証券           41,306                         1.08%
                 アメリカ                     461,416,402        511,982,186        －
       UDR  INC
                                        4,428.35        4,835.89      －
     22                 投資証券           99,970                         1.02%
                 アメリカ                     442,702,385        483,444,843        －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        7,573.86        7,266.97      －
     23                 投資証券           62,901                         0.96%
                 アメリカ                     476,403,591        457,099,805        －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        6,890.61        7,141.20      －
     24                 投資証券           60,775                         0.91%
                 アメリカ                     418,777,148        434,006,916        －
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,138.96        3,280.79      －
                      投資証券
     25                           130,346                         0.90%
                 アメリカ                     409,151,541        427,639,156        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       11,628.43        13,510.33       －
     26                 投資証券           31,343                         0.89%
                 アメリカ                     364,469,955        423,454,411        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       11,066.01        12,901.19       －
     27                 投資証券           32,628                         0.88%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     361,062,019        420,940,327        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       10,295.61        11,176.59       －
     28                 投資証券           35,071                         0.82%
                 アメリカ                     361,077,446        391,974,258        －
       FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                       13,863.21        14,285.69       －
     29                 投資証券           26,991                         0.81%
                 アメリカ
                                      374,182,143        385,585,242        －
       DEXUS               投資信託受益                   833.51        963.63     －
     30                           393,283                         0.80%
              オーストラリア        証券                327,807,625        378,981,342        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.29%
      投資証券                                                   89.27%
      合計                                                   99.56%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.625   07/31/20
                                       100.38        100.41     2.625000
      1                国債証券     2,657,448,000                              0.71%
                 アメリカ                   2,667,573,115        2,668,449,834        2020/7/31
       US  T N/B  1.625   07/31/20
                                        97.92        99.26    1.625000
      2                国債証券     2,105,180,000                              0.56%
                 アメリカ                   2,061,596,194        2,089,791,134        2020/7/31
       US  T N/B  2.75   09/30/20
                                        99.89        100.68     2.750000
      3                国債証券     2,062,529,600                              0.56%
                 アメリカ
                                   2,060,343,318        2,076,616,677        2020/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        100.58     2.500000
      ▶                国債証券     1,963,012,000                              0.53%
                 アメリカ                   1,962,252,844        1,974,436,729        2021/1/31
       US  T N/B  2.875   10/31/20
                                       100.07        100.93     2.875000
      5                国債証券     1,839,435,200                              0.50%
                 アメリカ                   1,840,833,170        1,856,597,130        2020/10/31
       US  T N/B  2.5  02/28/21                         100.17        100.63     2.500000
      6                国債証券     1,715,858,400                              0.46%
                 アメリカ                   1,718,929,786        1,726,771,259        2021/2/28
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                                       103.01        104.35     2.750000
      7                国債証券     1,633,838,400                              0.46%
                 アメリカ                   1,683,022,762        1,705,057,415        2028/2/15
       US  T N/B  2.375   03/15/22
                                       100.08        100.97     2.375000
      8                国債証券     1,653,523,200                              0.45%
                 アメリカ                   1,654,933,572        1,669,727,727        2022/3/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                                       103.84        107.67     3.125000
      9                国債証券     1,549,631,200                              0.45%
                 アメリカ                   1,609,159,930        1,668,627,379        2028/11/15
       FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                       122.61        120.92     4.250000
     10                 国債証券     1,337,922,600                              0.43%
                 フランス                   1,640,461,231        1,617,923,041        2023/10/25
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                                        99.42        105.46     2.875000
     11                 国債証券     1,533,227,200                              0.43%
                 アメリカ                   1,524,433,083        1,617,064,063        2028/8/15
       US  T N/B  2.0  12/31/21
                                        97.07        99.96    2.000000
     12                 国債証券     1,609,779,200                              0.43%
                 アメリカ                   1,562,741,370        1,609,264,070        2021/12/31
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                       159.80        170.13     4.500000
     13                 国債証券      942,267,600                             0.43%
                 フランス
                                   1,505,776,834        1,603,155,249        2041/4/25
       US  T N/B  2.5  01/15/22
                                       100.17        101.16     2.500000
     14                 国債証券     1,566,035,200                              0.42%
                 アメリカ                   1,568,815,209        1,584,310,830        2022/1/15
       US  T N/B  2.5  12/31/20
                                       100.06        100.52     2.500000
     15                 国債証券     1,569,316,000                              0.42%
                 アメリカ                   1,570,342,819        1,577,586,295        2020/12/31
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                                        99.99        105.39     2.875000
     16                 国債証券     1,488,389,600                              0.42%
                 アメリカ                   1,488,257,880        1,568,732,870        2028/5/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                                       100.37        103.45     2.625000
     17                 国債証券     1,482,921,600                              0.41%
                 アメリカ                   1,488,422,912        1,534,126,882        2029/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        96.70        99.89    2.000000
     18                 国債証券     1,531,040,000                              0.41%
                 アメリカ                   1,480,561,611        1,529,478,339        2023/2/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       100.89        102.99     2.750000
     19                 国債証券     1,457,768,800                              0.40%
                 アメリカ                   1,470,809,268        1,501,385,242        2023/11/15
       US  T N/B  1.125   07/31/21
                                        95.43        98.02    1.125000
     20                 国債証券     1,520,104,000                              0.40%
                 アメリカ                   1,450,741,654        1,490,051,543        2021/7/31
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        97.32        100.35     2.125000
     21                 国債証券     1,476,360,000                              0.40%
                 アメリカ                   1,436,911,660        1,481,660,132        2022/12/31
       US  T N/B  2.625   08/15/20
                                       100.09        100.45     2.625000
     22                 国債証券     1,459,956,000                              0.39%
                 アメリカ                   1,461,372,157        1,466,627,998        2020/8/15
       US  T N/B  2.875   10/15/21
                                       100.02        101.90     2.875000
     23                 国債証券     1,432,616,000                              0.39%
                 アメリカ
                                   1,432,945,501        1,459,864,356        2021/10/15
                                  84/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  1.875   03/31/22
                                        96.97        99.63    1.875000
     24                 国債証券     1,454,488,000                              0.39%
                 アメリカ                   1,410,504,282        1,449,135,484        2022/3/31
       US  T N/B  2.25   11/15/27
                                        93.30        100.45     2.250000
     25                 国債証券     1,407,463,200                              0.38%
                 アメリカ                   1,313,178,432        1,413,937,530        2027/11/15
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                        99.61        100.47     2.625000
                      国債証券
     26                      1,398,714,400                              0.38%
                 アメリカ                   1,393,278,478        1,405,428,229        2020/8/31
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        97.41        101.54     2.375000
     27                 国債証券     1,379,029,600                              0.37%
                 アメリカ                   1,343,367,894        1,400,349,397        2024/8/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        96.53        100.91     2.250000
     28                 国債証券     1,377,936,000                              0.37%
                 アメリカ                   1,330,245,635        1,390,530,335        2024/11/15
       US  T N/B  2.625   02/28/23
                                       100.27        102.12     2.625000
     29                 国債証券     1,356,064,000                              0.37%
                 アメリカ                   1,359,751,610        1,384,880,360        2023/2/28
       US  T N/B  2.0  09/30/20
                                        98.70        99.70    2.000000
     30                 国債証券     1,384,497,600                              0.37%
                 アメリカ                   1,366,637,580        1,380,385,642        2020/9/30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   94.82%
      合計                                                   94.82%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  85/434











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,385.82        4,522.13      －
                       インタラク
      1                 ティブ・メ         511,900                         4.17%
               ケイマン諸島                      2,757,001,564        2,314,881,418         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式                 19,754.55        16,521.01       －
       ADR
      2                          127,273                         3.79%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,514,221,559        2,102,679,167         －
                          販売
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   891.07        799.25     －
      3                         2,200,083                          3.17%
                      半導体・半導
                   台湾                  1,960,449,596        1,758,438,338         －
                       体製造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  4,266.06        3,910.34      －
      ▶                          427,247                         3.01%
                       コンピュー
                   韓国                  1,822,661,853        1,670,683,170         －
                      タ・周辺機器
       NASPERS    LTD
                      株式                 26,310.98        24,133.78       －
                      インターネッ
      5                           39,254                         1.71%
                南アフリカ      ト販売・通信               1,032,811,418         947,347,431        －
                          販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   98.09        86.42     －
      6                         8,583,530                          1.34%
                   中国       銀行            841,978,791        741,857,330        －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,295.55        1,209.99      －
      7                          493,500                         1.08%
       CO-H
                   中国       保険            639,354,104        597,131,052        －
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  2,118.14        2,101.00      －
      8                          254,856                         0.96%
                      石油・ガス・
                  インド                    539,821,964        535,453,730        －
                        消耗燃料
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,049.97         976.49     －
      9                          544,500                         0.96%
                      無線通信サー
                   香港                   571,712,242        531,702,616        －
                          ビス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,227.15        3,451.35      －
       FINANCE    CORP
     10                           146,019                         0.91%
                      貯蓄・抵当・
                  インド                    471,225,772        503,962,967        －
                       不動産金融
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H  株式                   83.95        78.06     －
     11                          5,827,235                          0.82%
                   中国       銀行            489,209,438        454,897,273        －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                   895.97        962.94     －
     12                           429,647                         0.75%
                 ブラジル          銀行            384,951,046        413,726,860        －
       VALE   SA
                      株式                  1,425.58        1,372.77      －
     13                           284,121                         0.70%
                 ブラジル      金属・鉱業               405,040,026        390,034,063        －
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,623.28        1,592.28      －
     14                           243,502                         0.70%
                  ロシア        銀行            395,273,744        387,723,754        －
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                   948.74       1,018.12      －
     15                           363,650                         0.67%
                 ブラジル          銀行            345,010,824        370,239,519        －
                                  86/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       INFOSYS    LTD
                      株式                  1,145.11        1,159.00      －
     16                           313,352                         0.65%
                      情報技術サー
                  インド                    358,823,297        363,177,788        －
                          ビス
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   568.74        709.96     －
     17                           483,486                         0.62%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    274,981,766        343,258,195        －
                        消耗燃料
       LUKOIL    SPON   ADR        株式                  9,440.22        8,759.73      －
     18                 石油・ガス・           37,740                         0.60%
                  ロシア                    356,274,167        330,592,436        －
                        消耗燃料
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                   52.33        45.30     －
     19                          6,952,200                          0.57%
                   中国       銀行            363,845,895        314,969,421        －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                 17,792.64        12,228.63       －
                       インタラク
     20                            24,909                         0.55%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       443,196,908        304,603,074        －
                      ディアおよび
                        サービス
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  7,273.17        6,056.20      －
     21                 半導体・半導           49,053                         0.54%
                   韓国                   356,770,979        297,075,269        －
                       体製造装置
       CNOOC   LTD
                      株式                   203.49        182.05     －
     22                          1,591,000                          0.52%
                      石油・ガス・
                   香港                   323,759,367        289,651,732        －
                        消耗燃料
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                      株式                   312.28        253.96     －
     23                          1,115,225                          0.51%
                      電子装置・機
                   台湾                   348,265,473        283,227,001        －
                        器・部品
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  3,361.55        3,391.15      －
       LTD
     24                            80,435                         0.49%
                      情報技術サー
                  インド                    270,386,344        272,767,471        －
                          ビス
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   733.98        717.81     －
     25                           374,912                         0.48%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     275,179,417        269,118,394        －
                        消耗燃料
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   82.88        79.01     －
     26                 無線通信サー         3,017,678                          0.43%
                 メキシコ                     250,112,136        238,448,466        －
                          ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  3,436.11        3,165.95      －
     27                            73,481                         0.42%
                       コンピュー
                   韓国                   252,489,199        232,637,539        －
                      タ・周辺機器
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                  5,425.01        5,636.23      －
     28                            39,877                         0.40%
                 カタール          銀行            216,333,205        224,756,342        －
       AXIS   BANK   LTD
                      株式                  1,225.83        1,275.92      －
     29                           170,862                         0.39%
                  インド        銀行            209,449,024        218,007,780        －
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   823.86        791.93     －
     30                           267,010                         0.38%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     219,979,511        211,453,896        －
                        消耗燃料
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   90.01%
      新株予約権証券                                                    0.00%
      投資信託受益証券                                                    0.47%
      投資証券                                                    0.07%
      合計                                                   90.55%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   15.73%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    7.40%
      インターネット販売・通信販売                                                    6.43%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.46%
      半導体・半導体製造装置                                                    4.59%
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.25%
      保険                                                    3.65%
      金属・鉱業
                                                         3.01%
      無線通信サービス                                                    2.78%
      不動産管理・開発                                                    2.47%
      化学                                                    2.06%
      自動車                                                    1.76%
      電子装置・機器・部品                                                    1.73%
      情報技術サービス                                                    1.68%
      食品                                                    1.68%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.62%
      各種電気通信サービス                                                    1.35%
      資本市場                                                    1.30%
      コングロマリット                                                    1.23%
      医薬品                                                    1.16%
      建設資材                                                    1.03%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    1.01%
      電力                                                    0.94%
      運送インフラ                                                    0.92%
      飲料                                                    0.90%
      各種金融サービス                                                    0.87%
      建設・土木                                                    0.75%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.74%
      娯楽                                                    0.68%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.66%
      パーソナル用品                                                    0.64%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.58%
      機械                                                    0.58%
      ガス                                                    0.56%
      タバコ                                                    0.53%
      複合小売り                                                    0.52%
      各種消費者サービス                                                    0.52%
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.51%
      自動車部品                                                    0.49%
      専門小売り                                                    0.44%
      家庭用品                                                    0.42%
      バイオテクノロジー                                                    0.41%
      家庭用耐久財                                                    0.35%
      紙製品・林産品                                                    0.30%
      メディア                                                    0.30%
      陸運・鉄道                                                    0.30%
      消費者金融                                                    0.27%
      旅客航空輸送業                                                    0.26%
      水道                                                    0.26%
      電気設備                                                    0.25%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.24%
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                                                    0.18%
      ソフトウェア                                                    0.16%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.16%
      航空宇宙・防衛                                                    0.15%
      商業サービス・用品                                                    0.14%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.10%
      海運業                                                    0.09%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.08%
      レジャー用品                                                    0.07%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.07%
      総合公益事業                                                    0.06%
      通信機器                                                    0.06%
      容器・包装                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.05%
      建設関連製品                                                    0.03%
      専門サービス                                                    0.03%
      合計                                                   90.01%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                       102.73        104.94     5.250000
      1                国債証券     2,952,720,000                              2.83%
       06/23/47
                  ロシア                  3,033,329,256        3,098,732,004        2047/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       104.05        104.55     5.000000
      2                国債証券     1,968,480,000                              1.88%
                コロンビア                    2,048,203,440        2,058,045,840        2045/6/15
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       101.19        102.27     4.250000
      3                国債証券     1,651,336,000                              1.54%
                 ブラジル                   1,671,034,470        1,688,920,407        2025/1/7
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        97.78        99.75    4.750000
      ▶                国債証券     1,684,144,000                              1.53%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,646,906,920        1,679,933,640        2044/3/8
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       106.48        106.53     6.375000
      5                国債証券     1,531,040,000                              1.49%
                ハンガリー                    1,630,349,816        1,631,047,532        2021/3/29
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       109.18        109.21     6.750000
      6                国債証券     1,476,360,000                              1.47%
                ルーマニア                    1,611,958,744        1,612,332,756        2022/2/7
       PERU   5.625   11/18/50
                                       128.22        130.52     5.625000
      7                国債証券     1,202,960,000                              1.43%
                  ペルー                  1,542,435,312        1,570,151,510        2050/11/18
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       113.99        115.00     6.050000
      8                国債証券     1,301,384,000                              1.37%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,483,531,719        1,496,604,613        2040/1/11
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        90.88        92.31    5.000000
      9                国債証券     1,618,528,000                              1.36%
                 ブラジル                   1,470,968,114        1,494,111,752        2045/1/27
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       110.54        111.87     5.625000
     10                 国債証券     1,290,448,000                              1.32%
       04/04/42
                  ロシア                  1,426,558,330        1,443,753,222        2042/4/4
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       105.62        106.29     4.875000
     11                 国債証券     1,356,064,000                              1.31%
       09/16/23
                  ロシア                  1,432,314,603        1,441,401,107        2023/9/16
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       153.68        155.79     9.500000
     12                 国債証券      918,624,000                             1.31%
                フィリピン                    1,411,754,486        1,431,133,515        2030/2/2
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       129.78        131.55     6.700000
     13                 国債証券     1,082,664,000                              1.30%
                  パナマ                  1,405,132,738        1,424,244,492        2036/1/26
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                       101.50        102.32     4.150000
     14  03/28/27               国債証券     1,356,064,000                              1.27%
                 メキシコ                   1,376,514,320        1,387,592,488        2027/3/28
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       111.50        112.34     7.500000
     15                 国債証券     1,181,088,000                              1.21%
       03/31/30
                  ロシア                  1,316,913,120        1,326,881,502        2030/3/31
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       100.35        101.32     4.625000
     16                 国債証券     1,290,448,000                              1.19%
                 ブラジル                   1,295,044,182        1,307,559,340        2028/1/13
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       103.12        103.40     4.000000
     17                 国債証券     1,257,640,000                              1.19%
       10/02/23
                 メキシコ                   1,296,974,604        1,300,412,336        2023/10/2
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       103.37        103.35     4.875000
     18                 国債証券     1,246,704,000                              1.18%
                 ブラジル                   1,288,720,112        1,288,481,051        2021/1/22
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       117.42        117.50     6.125000
     19                 国債証券     1,093,600,000                              1.17%
                コロンビア                    1,284,113,868        1,284,990,936        2041/1/18
                                  90/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       109.21        111.62     5.550000
     20                 国債証券     1,137,344,000                              1.16%
       01/21/45
                 メキシコ                   1,242,131,002        1,269,560,240        2045/1/21
       PHILIPPINES      7.75   01/14/31
                                       141.18        142.98     7.750000
     21                 国債証券      885,816,000                             1.16%
                フィリピン                    1,250,611,542        1,266,592,865        2031/1/14
       RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                       103.76        103.96     4.500000
     22                 国債証券     1,181,088,000                              1.12%
       04/04/22
                  ロシア                  1,225,580,022        1,227,894,517        2022/4/4
       BRAZIL    7.125   01/20/37
                                       117.75        118.42     7.125000
     23                 国債証券     1,017,048,000                              1.10%
                 ブラジル                   1,197,628,700        1,204,449,264        2037/1/20
       COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                       130.20        130.82     7.375000
     24                 国債証券      918,624,000                             1.10%
                コロンビア                    1,196,048,448        1,201,789,848        2037/9/18
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       103.65        104.92     4.750000
     25                 国債証券     1,137,344,000                              1.09%
       05/27/26
                  ロシア                  1,178,878,928        1,193,358,192        2026/5/27
       PHILIPPINES      6.375   10/23/34
                                       132.78        134.87     6.375000
     26                 国債証券      874,880,000                             1.08%
                フィリピン                    1,161,672,225        1,179,976,902        2034/10/23
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                                       109.83        110.72     5.375000
     27                 国債証券     1,049,856,000                              1.06%
                ハンガリー                    1,153,107,150        1,162,495,050        2024/3/25
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                       100.48        101.29     4.250000
     28                 国債証券     1,137,344,000                              1.05%
       06/23/27
                  ロシア                  1,142,825,998        1,152,038,484        2027/6/23
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.51        103.53     4.875000
     29                 国債証券     1,104,536,000                              1.04%
               インドネシア                     1,143,404,621        1,143,570,302        2021/5/5
       COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                       102.85        103.37     4.000000
     30                 国債証券     1,104,536,000                              1.04%
                コロンビア                    1,136,119,824        1,141,814,090        2024/2/26
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年5月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券
                                                         96.53%
      合計                                                   96.53%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
                                  91/434






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③【その他投資資産の主要なもの】
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建    7,910,000       979,244,021        962,963,400      △5.43%
     為替予約取引       －
                   ９年０６月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建    4,340,000       626,350,818        598,008,600      △3.37%
                   円買２０１９年０６月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    3,990,000       440,338,631        436,067,100      △2.46%
                   買２０１９年０６月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建
                                   4,310,000       353,950,814        348,075,600      △1.96%
                   ２０１９年０６月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建    4,570,000       352,391,818        344,989,300      △1.94%
                   ６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       371   5,698,404,204        5,587,260,000        2.21%
     取引              先物　０１０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ
             大阪取引所                  買建       351    645,877,908        672,867,000       2.06%
     数先物取引              先物　０１０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   スイス・フラン買／円
                               買建    1,770,000       192,437,940        192,328,200       0.05%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０６月
                   スウェーデン・クロー
                   ナ買／円売２０１９年            買建    3,700,000        42,461,200        42,402,000       0.01%
                   ０６月
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     314,000       34,326,480        34,326,480       0.01%
                   売２０１９年０６月
                   ノルウェー・クローネ
                   買／円売２０１９年０            買建    1,400,000        17,540,600        17,430,000       0.00%
                   ６月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     20,000       2,755,960        2,756,000      0.00%
                   円売２０１９年０６月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     20,000       1,615,560        1,615,600      0.00%
                   ２０１９年０６月
                   デンマーク・クローネ
                   売／円買２０１９年０            売建    2,000,000        32,665,400        32,600,000      △0.01%
                   ６月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     225,000       27,388,575        27,391,500      △0.01%
                   ９年０６月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｊｕｎ            買建
                                      310   4,823,521,015        4,730,120,740        1.34%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｊｕｎ            買建       282   1,143,481,906        1,137,375,428        0.32%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       42    418,549,692        417,520,177       0.12%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｊｕｎ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｊ            買建       16    252,535,552        249,432,832       0.07%
             所      ｕｎ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｊｕｎ１            買建       15    180,857,184        181,049,760       0.05%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建    4,320,000       327,473,260        326,160,000       0.69%
     為替予約取引       －
                   ６月
                   シンガポール・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建    2,090,000       165,919,580        165,632,100       0.35%
                   ６月
                   香港・ドル買／円売２
                               買建    9,100,000       127,092,180        126,763,000       0.27%
                   ０１９年０６月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     280,000       22,620,024        22,618,400       0.05%
                   ２０１９年０６月
                   ニュージーランド・ド
                   ル買／円売２０１９年            買建     300,000       21,421,620        21,336,000       0.04%
                   ０６月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建     140,000       17,043,572        17,043,600       0.04%
                   ９年０６月
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     150,000       16,400,490        16,399,500       0.03%
                   売２０１９年０６月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建     95,000      13,091,712        13,091,000       0.03%
                   円売２０１９年０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                            買建/             簿価金額        評価金額        投資
       種類     取引所       資産の名称              数量
                             売建             （円）        （円）       比率
                 アメリカ・ドル売／円
                             売建   1,557,646,300       172,759,188,877        170,250,740,590        △45.58%
     為替予約取引       －
                 買２０１９年０６月
                 ユーロ売／円買２０１
                             売建   1,120,010,300       139,658,438,335        136,350,053,922        △36.50%
                 ９年０６月
                 イギリス・ポンド売／
                             売建    166,528,000       24,115,641,699        22,945,893,120        △6.14%
                 円買２０１９年０６月
                 オーストラリア・ドル
                 売／円買２０１９年０            売建    95,395,100       7,447,127,877        7,201,376,099        △1.93%
                 ６月
                 カナダ・ドル売／円買
                             売建    87,149,600       7,190,665,867        7,039,073,192        △1.88%
                 ２０１９年０６月
                 メキシコ・ペソ売／円
                             売建    498,640,300       2,897,992,709        2,792,385,680        △0.75%
                 買２０１９年０６月
                 ポーランド・ズロチ
                 売／円買２０１９年０            売建    74,448,100       2,162,685,292        2,111,348,116        △0.57%
                 ６月
                 南アフリカ・ランド
                 売／円買２０１９年０            売建    275,540,200       2,126,806,630        2,030,731,274        △0.54%
                 ６月
                 デンマーク・クローネ
                 売／円買２０１９年０            売建    111,702,300       1,868,201,978        1,820,747,490        △0.49%
                 ６月
                 スウェーデン・クロー
                 ナ売／円買２０１９年            売建    107,322,000       1,257,298,694        1,229,910,120        △0.33%
                 ０６月
                 シンガポール・ドル
                 売／円買２０１９年０            売建    14,700,500       1,200,548,526        1,164,720,615        △0.31%
                 ６月
                 マレーシア・リンギッ
                 ト売／円買２０１９年            売建    41,940,000       1,115,759,178        1,091,698,200        △0.29%
                 ０６月
                 ノルウェー・クローネ
                 売／円買２０１９年０            売建    43,926,600        565,047,183        546,886,170       △0.15%
                 ６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  95/434






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
                             買建/             簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所       資産の名称               数量
                             売建             （円）        （円）       比率
                  南アフリカ・ランド
                  買／円売２０１９年０            買建     34,000,000        254,488,967        250,580,000       0.45%
     為替予約取引       －
                  ６月
                  インドネシア・ルピア
                  買／円売２０１９年０            買建   11,788,565,426          89,558,702        89,593,097       0.16%
                  ６月
                  アメリカ・ドル買／円
                             買建      391,495      42,801,705        42,798,278       0.08%
                  売２０１９年０６月
                  コロンビア・ペソ買／
                             買建    813,802,456         26,568,971        26,448,578       0.05%
                  円売２０１９年０６月
                  アメリカ・ドル売／円
                             売建     3,382,864       370,616,640        369,796,973      △0.67%
                  買２０１９年０６月
                  ブラジル・レアル売／
                             売建        5,940       163,785        163,072    △0.00%
                  円買２０１９年０６月
                  ＭＩＮＩ　ＭＳＣＩ　
     株価指数先物       ＩＣＥ
                  ＥＭＧ　ＭＫＴ　Ｊｕ            買建         836   4,764,046,946        4,550,220,259        8.20%
     取引       －ＵＳ
                  ｎ１９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
     為替予約取引       －                  買建   80,500,000       8,821,995,000        8,801,065,000        8.03%
                   売２０１９年０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  96/434







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           16,055            16,055         0.9834         0.9834
        (平成30年11月12日)
          平成30年5月末日                 6,206         －            0.9986        －
              6月末日             9,467         －            1.0013        －
              7月末日             12,286         －            1.0004        －
              8月末日             14,556         －            1.0001        －
              9月末日             15,917         －            0.9961        －
              10月末日             16,049         －            0.9834        －
              11月末日             16,133         －            0.9883        －
              12月末日             15,987         －            0.9852        －
          平成31年1月末日                 16,061         －            0.9929        －
              2月末日             16,142         －            0.9955        －
              3月末日             15,977         －            1.0130        －
              4月末日
                           15,882         －            1.0100        －
          令和1年5月末日                17,746         －            1.0118        －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
              平成30年11月13日～
                                              －
               令和1年5月12日
      ③【収益率の推移】

                                            収益率(％)

                第1計算期間                                         △1.7
              平成30年11月13日～
                                                          2.3
               令和1年5月12日
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準
        価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定
        時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                       17,241,080,294                      914,894,367
       平成30年11月13日～
                                 2,148,675,803                     2,534,811,130
        令和1年5月12日
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込
       者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
       投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
       権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
       名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
       ます。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
        ＜基準価額の照会方法等＞

         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※ 当 ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込手数料

                              ＊
       お申込日の翌営業日の基準価額                 に、1.08％       （税抜1.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を
       乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、1.1％となります。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰䬰䬰訰縰
        ん。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
       販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

       ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
        託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
        解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
        にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
        産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
         行うものとします。
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        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
         その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
         の 請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
         付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
         回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
         計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
       を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
       産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
       ます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

          投資対象                           評価方法
       マザーファンド
                  計算日の基準価額
       受益証券
                      ※
       公社債等
                  計算日     における以下のいずれかの価額
                  ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                  ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。）
                  ・価格情報会社の提供する価額
                      ※
       株式
                  計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       不動産投資信託
                      ※
                  計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
       外貨建資産の
                  計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
       外国為替予約の
                  計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、       2018  年5月25日（設定日）から原則として                    2028  年5月11日までです。
       㭎ஊ᠀⠀㔀⤰崰湎         イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
        とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
        認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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     （４）【計算期間】
       a.計算期間は、原則として毎年11月12日から翌年11月11日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
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        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
                                107/434


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       ハ.関係法人との契約の更改
        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
        から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
        託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
        す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
        再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
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        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年5月25日から平成30年11月12日までとなっており
        ます。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（平成30年5月25日から平成30年
        11月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                平成30年11月12日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              892,499,865
                                     15,277,997,195
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                            16,170,497,060
       資産合計                              16,170,497,060
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              36,190,431
         未払解約金                              15,147,911
         未払受託者報酬                               1,913,786
         未払委託者報酬                              61,242,669
                                        250,846
         その他未払費用
         流動負債合計                              114,745,643
       負債合計                               114,745,643
      純資産の部
       元本等
                                   ※１ 16,326,185,927
         元本
         剰余金
                                    ※２ △ 270,434,510
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
          （分配準備積立金）                             98,696,164
                                     16,055,751,417
         元本等合計
       純資産合計                              16,055,751,417
      負債純資産合計                               16,170,497,060
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　平成30年5月25日
                                至　平成30年11月12日
      営業収益
       有価証券売買等損益                              △ 174,002,805
                                      △ 30,482,645
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 204,485,450
      営業費用
       支払利息                                 391,775
       受託者報酬
                                       1,913,786
       委託者報酬                                61,242,669
                                        264,118
       その他費用
       営業費用合計                                63,812,348
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 268,297,798
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 268,297,798
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 268,297,798
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,954,323
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                     －
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  9,091,035
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         20,698
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,070,337
       額
                                          ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 270,434,510
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
                          よって計算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                         第1期
              項目
                                      平成30年11月12日現在
     １．    ※１   期首元本額                                       5,541,516,151円
             期中追加設定元本額                                       11,699,564,143円
             期中一部解約元本額                                        914,894,367円
     ２．       受益権の総数                                       16,326,185,927口

     ３．    ※２   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                          270,434,510円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                         第1期
              項目                        自　平成30年5月25日
                                      至　平成30年11月12日
     １．    ※１   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当等収益（98,696,164円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定
                          される収益調整金（13,140,329円）及び分配準備積立金（0円）より分配
                          対象収益は111,836,493円（1万口当たり68.50円）でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期
              項目                        自　平成30年5月25日
                                      至　平成30年11月12日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                          針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                          的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                          する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、主
                          要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変
                          動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リス
                          ク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                          また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                          ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                          に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                          おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３．
                          用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                          を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                          はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                          全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期
              項目
                                      平成30年11月12日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                          価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                          ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                          合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                          契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                          り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                          りません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                         第1期
                                      平成30年11月12日現在
              種類
                                         当期の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                                △112,200,357
     合計
                                                     △112,200,357
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                                      第1期
                                   平成30年11月12日       現在
           種類
                      契約額等                    時価          評価損益
                                          （円）           （円）
                                 うち
                       （円）
                                １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                        2,572,930,069             －       2,609,120,500            △36,190,431
          アメリカ・ドル

                        159,741,054            －        161,510,800           △1,769,746
          イギリス・ポンド
                        1,129,067,940             －       1,148,784,000            △19,716,060
          オーストラリア・ド
                        160,841,808            －        165,141,600           △4,299,792
          ル
          カナダ・ドル
                        319,893,420            －        322,462,800           △2,569,380
          ユーロ
                        803,385,847            －        811,221,300           △7,835,453
     合計

                        2,572,930,069             －       2,609,120,500            △36,190,431
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                         第1期
                                      平成30年11月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9834円
     （1万口当たり純資産額）                                                  (9,834円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表
     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                        126,294,522          325,423,094
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                       1,797,723,485          2,305,041,052
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                        255,955,063          486,263,428
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         93,812,225          333,145,973
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                        856,495,571         1,069,677,318
                ファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファン
                                       6,589,414,795          8,609,729,371
                ド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        303,188,905          334,872,145
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                        999,638,917         1,813,844,814
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                 11,022,523,483          15,277,997,195
     合計                                 11,022,523,483          15,277,997,195
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フ
     ルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
     益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
     に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              5,155,250,321
        株式                        ※２                     272,635,488,350
        派生商品評価勘定                                               125,473,720
        未収入金                                                2,490,000
        未収配当金                                              2,490,276,626
        流動資産合計                                             280,408,979,017
       資産合計                                              280,408,979,017
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               36,093,260
        前受金                                               96,415,000
        未払解約金                                               100,079,000
        流動負債合計                                               232,587,260
       負債合計                                                232,587,260
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     108,734,086,652
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                            171,442,305,105
        元本等合計                                             280,176,391,757
       純資産合計                                              280,176,391,757
      負債純資産合計                                               280,408,979,017
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      112,039,446,703円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      17,951,318,450円
             同期中一部解約元本額                                      21,256,678,501円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                                      11,697,020,513円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                                       2,636,340,260円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         3,392,166円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         7,271,489円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         12,819,569円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                                         23,465,281円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                                         19,553,564円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                                         15,762,405円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                        329,917,368円
             たわらノーロード　バランス                                         71,295,544円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                         1,824,425円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         13,158,737円
             （標準型）
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             たわらノーロード　バランス                                         30,484,387円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                                          207,028円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         7,013,112円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         24,379,741円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         18,546,921円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         45,453,081円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           45,290円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           81,801円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          802,595円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          594,633円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,996,341円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                                      38,157,146,657円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                        866,672,184円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                       2,921,011,264円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                       3,056,587,421円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                                        343,429,890円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                                       1,146,466,084円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                                       1,093,778,761円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                                         41,354,593円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                                       1,084,339,387円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                                         26,126,648円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        278,344,409円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        179,762,429円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        314,461,765円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                        435,971,927円
             クルーズコントロール                                        842,058,816円
                                                      38,585,097円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                        198,688,170円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                                        253,355,924円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                                          564,859円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         6,887,934円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         19,416,091円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                         23,826,329円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          449,675円
             リスク抑制世界８資産バランス                                        436,641,186円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                                          957,696円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                          698,794円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                          137,950円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,294,784円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                                         14,501,814円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                                        126,294,522円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                           18,666円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                                         67,427,854円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                                         54,483,445円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                                        114,888,153円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                                        281,866,607円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                                         15,210,643円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                                         64,068,386円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                                         16,333,666円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                                         15,639,738円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         30,068,459円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         54,409,906円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                                       1,031,544,058円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                                        969,394,849円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                                       2,699,937,775円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                                        190,097,600円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                                         52,061,278円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                                        556,287,813円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        415,622,156円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                                         10,313,671円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         7,515,147円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         54,862,660円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      10,522,058,392円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        318,492,171円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       1,757,785,389円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      10,040,664,400円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                                         4,713,385円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                                          283,368円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                                         3,856,479円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       8,983,887,646円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                                         70,355,143円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                                         28,070,236円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                                         25,624,221円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                                          102,630円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                                          115,943円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        405,365,089円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       1,261,532,817円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       1,669,062,351円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                         68,825,151円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                                          108,734,086,652円
     ２．    受益権の総数                                          108,734,086,652口

     ３.    ※２   差入代用有価証券                                   株式　　3,354,500,000円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     １．
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されて
                             おります。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
                             先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                             対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動
                             によるリスクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

     ３．
                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     株式                                              △11,601,195,788
     合計                                              △11,601,195,788
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月8日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連

                                 平成30年11月12日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         （円）             （円）
                               うち
                    （円）
                              １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

                      9,685,780,000            －         9,775,350,000             89,570,000
     合計

                      9,685,780,000            －         9,775,350,000             89,570,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  2.5767円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (25,767円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                  平成30年11月12日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                          5,100     3,160.00            16,116,000
     日本水産                         156,300       712.00          111,285,600
     マルハニチロ                         22,600      4,395.00            99,327,000
     ホウスイ                           900     939.00            845,100
     カネコ種苗                          4,300     1,455.00            6,256,500
     サカタのタネ                         19,000      3,750.00            71,250,000
     ホクト                         13,100      2,058.00            26,959,800
     ホクリヨウ                          2,100      739.00           1,551,900
     ヒノキヤグループ                          3,300     2,395.00            7,903,500
     ショーボンドホールディングス                         12,200      8,220.00           100,284,000
     ミライト・ホールディングス                         40,000      1,693.00            67,720,000
     タマホーム                          9,700     1,161.00            11,261,700
     サンヨーホームズ                          2,300      887.00           2,040,100
     日本アクア                          3,800      352.00           1,337,600
     ファーストコーポレーション                          4,300     1,113.00            4,785,900
     ベステラ                          3,000     1,433.00            4,299,000
     ＴＡＴＥＲＵ                         19,000       616.00           11,704,000
     スペースバリューホールディングス
                               19,100      1,053.00            20,112,300
     住石ホールディングス                         33,700       120.00           4,044,000
     日鉄鉱業                          3,600     5,210.00            18,756,000
     三井松島ホールディングス                          6,500     1,567.00            10,185,500
     国際石油開発帝石                         627,200      1,300.00           815,360,000
     石油資源開発                         22,500      2,440.00            54,900,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,600     1,591.00            12,091,600
     ダイセキ環境ソリューション                          3,000      860.00           2,580,000
     第一カッター興業
                               1,700     2,314.00            3,933,800
     安藤・間                         99,900       693.00           69,230,700
     東急建設                         45,800      1,120.00            51,296,000
     コムシスホールディングス                         55,400      2,982.00           165,202,800
     ミサワホーム                         12,300       812.00           9,987,600
     ビーアールホールディングス                         12,900       411.00           5,301,900
     高松コンストラクショングループ                          9,700     2,983.00            28,935,100
     東建コーポレーション                          4,800     7,920.00            38,016,000
     ソネック                          1,600      791.00           1,265,600
     ヤマウラ                          6,100      889.00           5,422,900
     大成建設                         128,400      5,040.00           647,136,000
     大林組                         386,800      1,078.00           416,970,400
     清水建設                         394,500       937.00          369,646,500
     飛島建設                         11,000      1,758.00            19,338,000
     長谷工コーポレーション                         161,200      1,405.00           226,486,000
     松井建設                         14,300       859.00           12,283,700
     錢高組
                               1,600     5,440.00            8,704,000
     鹿島建設                         302,300      1,545.00           467,053,500
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     不動テトラ                          9,800     1,873.00            18,355,400
     大末建設                          4,600     1,150.00            5,290,000
     鉄建建設                          7,800     2,919.00            22,768,200
     西松建設                         27,800      2,705.00            75,199,000
     三井住友建設                         93,000       720.00           66,960,000
     大豊建設                          8,700     3,515.00            30,580,500
     前田建設工業                         92,000      1,160.00           106,720,000
     佐田建設                          8,200      418.00           3,427,600
     ナカノフドー建設                          9,900      672.00           6,652,800
     奥村組                         21,200      3,630.00            76,956,000
     東鉄工業                         15,500      3,115.00            48,282,500
     イチケン                          2,400     2,206.00            5,294,400
     富士ピー・エス                          4,000      528.00           2,112,000
     淺沼組                          4,600     3,430.00            15,778,000
     戸田建設                         149,900       754.00          113,024,600
     熊谷組                         18,400      3,440.00            63,296,000
     青木あすなろ建設                          6,400     1,013.00            6,483,200
     北野建設                          2,700     3,960.00            10,692,000
     植木組                          1,600     2,439.00            3,902,400
     矢作建設工業                         17,600       786.00           13,833,600
     ピーエス三菱                         13,600       731.00           9,941,600
     日本ハウスホールディングス                         24,600       509.00           12,521,400
     大東建託                         46,000     15,695.00            721,970,000
     新日本建設                         15,400      1,093.00            16,832,200
     ＮＩＰＰＯ                         34,200      1,861.00            63,646,200
     東亜道路工業                          2,400     3,570.00            8,568,000
     前田道路                         40,400      2,247.00            90,778,800
     日本道路                          3,500     6,060.00            21,210,000
     東亜建設工業                         11,300      1,711.00            19,334,300
     若築建設                          6,500     1,579.00            10,263,500
     東洋建設                         47,200       436.00           20,579,200
     五洋建設                         153,300       705.00          108,076,500
     世紀東急工業                         18,900       667.00           12,606,300
     福田組                          4,200     5,170.00            21,714,000
     日本ドライケミカル                          3,200     1,299.00            4,156,800
     住友林業                         91,400      1,647.00           150,535,800
     日本基礎技術
                               13,500       373.00           5,035,500
     巴コーポレーション                         16,100       460.00           7,406,000
     大和ハウス工業                         357,200      3,584.00          1,280,204,800
     ライト工業                         24,800      1,450.00            35,960,000
     積水ハウス                         394,900      1,725.50           681,399,950
     日特建設                         11,000       729.00           8,019,000
     北陸電気工事                          6,300     1,055.00            6,646,500
     ユアテック                         20,700       911.00           18,857,700
     四電工
                               1,800     2,644.00            4,759,200
     中電工                         16,600      2,477.00            41,118,200
     関電工                         58,700      1,162.00            68,209,400
     きんでん                         85,800      1,907.00           163,620,600
     東京エネシス                         13,300       962.00           12,794,600
     トーエネック                          3,500     3,240.00            11,340,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友電設                          8,900     1,911.00            17,007,900
     日本電設工業                         22,000      2,347.00            51,634,000
     協和エクシオ                         50,500      2,960.00           149,480,000
     新日本空調                         10,900      1,877.00            20,459,300
     日本工営                          7,400     2,722.00            20,142,800
     九電工                         25,400      4,405.00           111,887,000
     三機工業                         29,600      1,270.00            37,592,000
     日揮                         111,100      1,884.00           209,312,400
     中外炉工業                          3,600     2,472.00            8,899,200
     ヤマト                         11,600       637.00           7,389,200
     太平電業                          8,700     2,794.00            24,307,800
     高砂熱学工業                         32,500      2,047.00            66,527,500
     三晃金属工業                          1,400     2,977.00            4,167,800
     ＮＥＣネッツエスアイ                         12,500      2,573.00            32,162,500
     朝日工業社                          2,500     3,195.00            7,987,500
     明星工業                         23,400       866.00           20,264,400
     大氣社                         17,600      3,230.00            56,848,000
     ダイダン                          8,600     2,578.00            22,170,800
     日比谷総合設備                         12,300      1,921.00            23,628,300
     東芝プラントシステム                         27,900      2,326.00            64,895,400
     日本製粉                         38,400      1,887.00            72,460,800
     日清製粉グループ本社                         130,500      2,318.00           302,499,000
     日東富士製粉                           800    5,350.00            4,280,000
     昭和産業                         10,700      2,858.00            30,580,600
     鳥越製粉                         10,400       952.00           9,900,800
     中部飼料                         14,100      1,446.00            20,388,600
     フィード・ワン                         77,800       223.00           17,349,400
     東洋精糖                          1,900     1,212.00            2,302,800
     日本甜菜製糖                          6,600     1,993.00            13,153,800
     三井製糖                          9,100     3,045.00            27,709,500
     塩水港精糖                         13,500       247.00           3,334,500
     日新製糖                          5,500     2,274.00            12,507,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         38,200       753.00           28,764,600
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,800     2,390.00            21,032,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                         82,000      2,750.00           225,500,000
     メンバーズ                          3,700     1,121.00            4,147,700
     中広
                               1,100      766.00            842,600
     タケエイ                         11,400       839.00           9,564,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400     1,275.00            1,785,000
     トラスト・テック                          5,300     2,990.00            15,847,000
     コシダカホールディングス                         29,400      1,325.00            38,955,000
     アルトナー                          2,000      812.00           1,624,000
     パソナグループ                         10,400      1,348.00            14,019,200
     ＣＤＳ                          2,700     1,315.00            3,550,500
     リンクアンドモチベーション
                               20,200      1,071.00            21,634,200
     ＧＣＡ                         11,200       845.00           9,464,000
     エス・エム・エス                         40,400      1,978.00            79,911,200
     パーソルホールディングス                         110,000      2,084.00           229,240,000
     リニカル                          6,200     1,691.00            10,484,200
     クックパッド                         34,500       419.00           14,455,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ                          3,000      734.00           2,202,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,500      722.00           3,971,000
     森永製菓                         29,100      4,965.00           144,481,500
     中村屋                          2,800     4,590.00            12,852,000
     江崎グリコ                         34,700      5,550.00           192,585,000
     名糖産業                          5,600     1,492.00            8,355,200
     井村屋グループ                          4,900     3,150.00            15,435,000
     不二家                          6,500     2,504.00            16,276,000
     山崎製パン                         94,500      2,280.00           215,460,000
     第一屋製パン                          1,900     1,103.00            2,095,700
     モロゾフ                          1,800     5,500.00            9,900,000
     亀田製菓                          7,200     5,380.00            38,736,000
     寿スピリッツ                         12,200      4,475.00            54,595,000
     カルビー                         52,700      3,765.00           198,415,500
     森永乳業                         23,100      3,340.00            77,154,000
     六甲バター                          8,400     2,478.00            20,815,200
     ヤクルト本社                         85,600      8,070.00           690,792,000
     明治ホールディングス                         81,900      8,710.00           713,349,000
     雪印メグミルク                         27,800      2,995.00            83,261,000
     プリマハム                         16,300      2,494.00            40,652,200
     日本ハム                         49,900      4,245.00           211,825,500
     林兼産業                          4,000      657.00           2,628,000
     丸大食品                         12,400      1,859.00            23,051,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         10,400      4,800.00            49,920,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         74,400       749.00           55,725,600
     学情                          4,400     1,465.00            6,446,000
     スタジオアリス                          5,500     2,630.00            14,465,000
     シミックホールディングス                          6,100     2,173.00            13,255,300
     システナ                         40,300      1,338.00            53,921,400
     ＮＪＳ                          2,400     1,768.00            4,243,200
     デジタルアーツ                          6,100     6,090.00            37,149,000
     新日鉄住金ソリューションズ                         16,900      3,280.00            55,432,000
     綜合警備保障                         43,800      5,000.00           219,000,000
     キューブシステム                          6,000      814.00           4,884,000
     いちご                         144,400       403.00           58,193,200
     エイジア                          2,200     1,399.00            3,077,800
     日本駐車場開発
                              136,800       161.00           22,024,800
     コア                          4,800     1,407.00            6,753,600
     カカクコム                         82,800      2,154.00           178,351,200
     アイロムグループ                          4,200     2,266.00            9,517,200
     セントケア・ホールディング                          6,000      591.00           3,546,000
     サイネックス                          1,600      812.00           1,299,200
     ルネサンス                          6,100     2,299.00            14,023,900
     ディップ                         17,700      2,384.00            42,196,800
     ＳＢＳホールディングス
                               11,400      1,425.00            16,245,000
     オプトホールディング                          6,700     1,977.00            13,245,900
     新日本科学                         14,900       616.00           9,178,400
     ツクイ                         25,900       976.00           25,278,400
     キャリアデザインセンター                          2,800     1,622.00            4,541,600
     エムスリー                         231,600      1,804.00           417,806,400
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     ツカダ・グローバルホールディング                          7,100      615.00           4,366,500
     ブラス                           800     675.00            540,000
     アウトソーシング                         57,900      1,405.00            81,349,500
     ウェルネット                         11,100      1,119.00            12,420,900
     ワールドホールディングス                          3,000     2,784.00            8,352,000
     ディー・エヌ・エー                         59,300      2,143.00           127,079,900
     博報堂ＤＹホールディングス                         152,900      1,781.00           272,314,900
     ぐるなび                         15,600       932.00           14,539,200
     エスアールジータカミヤ                         11,400       645.00           7,353,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,700     1,365.00            11,875,500
     ファンコミュニケーションズ                         30,200       614.00           18,542,800
     ライク                          4,300     1,672.00            7,189,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,600      378.00           1,738,800
     ＷＤＢホールディングス                          5,000     2,903.00            14,515,000
     ティア                          5,100      771.00           3,932,100
     ＣＤＧ                          1,000     1,481.00            1,481,000
     バリューコマース                          7,400     1,480.00            10,952,000
     インフォマート                         60,300      1,469.00            88,580,700
     サッポロホールディングス                         42,300      2,486.00           105,157,800
     アサヒグループホールディングス                         242,000      5,048.00          1,221,616,000
     キリンホールディングス                         522,700      2,609.50          1,363,985,650
     宝ホールディングス                         86,500      1,434.00           124,041,000
     オエノンホールディングス                         33,000       384.00           12,672,000
     養命酒製造                          3,600     2,327.00            8,377,200
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               88,500      3,340.00           295,590,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         77,300      4,590.00           354,807,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,500     5,990.00            38,935,000
     伊藤園                         38,300      5,230.00           200,309,000
     キーコーヒー                         11,400      2,097.00            23,905,800
     ユニカフェ                          3,600     1,292.00            4,651,200
     ジャパンフーズ                          1,600     1,236.00            1,977,600
     日清オイリオグループ                         14,900      3,500.00            52,150,000
     不二製油グループ本社                         28,200      3,290.00            92,778,000
     かどや製油                          1,200     6,080.00            7,296,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,000     3,900.00            23,400,000
     ローソン                         28,700      7,490.00           214,963,000
     サンエー                          8,600     4,795.00            41,237,000
     カワチ薬品                          8,800     2,250.00            19,800,000
     エービーシー・マート                         17,700      6,420.00           113,634,000
     ハードオフコーポレーション                          4,500      943.00           4,243,500
     高千穂交易                          4,400     1,068.00            4,699,200
     アスクル                          9,900     3,040.00            30,096,000
     ゲオホールディングス                         17,200      1,858.00            31,957,600
     アダストリア                         15,700      2,032.00            31,902,400
     ジーフット                          7,000      756.00           5,292,000
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,400      753.00           1,054,200
     伊藤忠食品                          2,700     5,210.00            14,067,000
     くらコーポレーション                          6,700     6,880.00            46,096,000
     キャンドゥ                          5,400     1,721.00            9,293,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エレマテック                          5,300     2,298.00            12,179,400
     パルグループホールディングス                          5,800     3,280.00            19,024,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,200     2,761.00            8,835,200
     エディオン                         48,000      1,222.00            58,656,000
     あらた                          6,300     4,710.00            29,673,000
     サーラコーポレーション                         23,000       685.00           15,755,000
     ワッツ                          3,800      828.00           3,146,400
     トーメンデバイス                          1,700     2,532.00            4,304,400
     ハローズ                          4,300     2,632.00            11,317,600
     ＪＰホールディングス                         31,400       341.00           10,707,400
     あみやき亭                          2,500     4,115.00            10,287,500
     東京エレクトロン　デバイス                          4,100     2,055.00            8,425,500
     ひらまつ                         22,600       407.00           9,198,200
     フィールズ                          9,900     1,001.00            9,909,900
     双日                         626,100       421.00          263,588,100
     アルフレッサ　ホールディングス                         126,000      3,120.00           393,120,000
     大黒天物産                          2,600     4,330.00            11,258,000
     ハニーズホールディングス                         11,000       920.00           10,120,000
     ファーマライズホールディングス                          2,500      641.00           1,602,500
     キッコーマン                         76,200      6,210.00           473,202,000
     味の素                         265,700      1,924.00           511,206,800
     キユーピー                         64,300      2,770.00           178,111,000
     ハウス食品グループ本社                         44,100      3,900.00           171,990,000
     カゴメ                         46,300      3,300.00           152,790,000
     焼津水産化学工業                          5,700     1,050.00            5,985,000
     アリアケジャパン                         10,600     10,000.00            106,000,000
     ピエトロ                          1,500     1,649.00            2,473,500
     エバラ食品工業                          2,400     2,183.00            5,239,200
     ニチレイ                         60,000      3,055.00           183,300,000
     横浜冷凍                         29,700       931.00           27,650,700
     東洋水産                         59,400      3,945.00           234,333,000
     イートアンド                          4,000     1,690.00            6,760,000
     大冷                          1,400     1,865.00            2,611,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,100      677.00           2,098,700
     日清食品ホールディングス                         49,100      7,350.00           360,885,000
     永谷園ホールディングス                          6,200     2,716.00            16,839,200
     一正蒲鉾
                               4,600     1,008.00            4,636,800
     フジッコ                         12,500      2,497.00            31,212,500
     ロック・フィールド                         12,500      1,702.00            21,275,000
     日本たばこ産業                         667,200      2,870.50          1,915,197,600
     ケンコーマヨネーズ                          6,500     2,219.00            14,423,500
     わらべや日洋ホールディングス                          7,600     1,908.00            14,500,800
     なとり                          6,500     1,864.00            12,116,000
     イフジ産業                          1,900      745.00           1,415,500
     ピックルスコーポレーション
                               2,800     2,338.00            6,546,400
     北の達人コーポレーション                         45,400       531.00           24,107,400
     ユーグレナ                         45,900       674.00           30,936,600
     片倉工業                         13,900      1,220.00            16,958,000
     グンゼ                          8,300     4,615.00            38,304,500
     ヒューリック                         237,000      1,048.00           248,376,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神栄                          1,500     1,122.00            1,683,000
     ラサ商事                          6,100      957.00           5,837,700
     アルペン                          8,700     1,966.00            17,104,200
     ハブ                          3,600      943.00           3,394,800
     ラクーンホールディングス                          6,700      623.00           4,174,100
     クオールホールディングス                         16,700      2,116.00            35,337,200
     アルコニックス                         12,000      1,325.00            15,900,000
     神戸物産                         17,100      3,095.00            52,924,500
     ソリトンシステムズ                          6,400      987.00           6,316,800
     ジンズ                          7,700     6,940.00            53,438,000
     ビックカメラ                         60,500      1,535.00            92,867,500
     ＤＣＭホールディングス                         61,100      1,128.00            68,920,800
     ペッパーフードサービス                          8,900     3,645.00            32,440,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         71,600      2,625.00           187,950,000
     東京一番フーズ                          2,300      633.00           1,455,900
     ＤＤホールディングス                          2,500     2,573.00            6,432,500
     あい　ホールディングス                         18,200      2,173.00            39,548,600
     ディーブイエックス                          3,900     1,236.00            4,820,400
     きちり                          2,900      838.00           2,430,200
     アークランドサービスホールディング
                               8,300     2,310.00            19,173,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         145,000      1,615.00           234,175,000
     ドトール・日レスホールディングス                         19,900      2,128.00            42,347,200
     マツモトキヨシホールディングス                         46,900      4,225.00           198,152,500
     ブロンコビリー                          5,900     3,055.00            18,024,500
     ＺＯＺＯ                         122,500      2,552.00           312,620,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      714.00           2,427,600
     物語コーポレーション                          3,200     11,220.00            35,904,000
     ココカラファイン                         12,700      6,590.00            83,693,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         212,000      1,363.00           288,956,000
     東洋紡                         47,700      1,611.00            76,844,700
     ユニチカ                         33,000       580.00           19,140,000
     富士紡ホールディングス                          5,900     3,475.00            20,502,500
     日清紡ホールディングス                         63,900      1,103.00            70,481,700
     倉敷紡績                         10,800      2,810.00            30,348,000
     ダイワボウホールディングス                         10,300      6,770.00            69,731,000
     シキボウ                          5,900     1,169.00            6,897,100
     日東紡績                         17,100      2,291.00            39,176,100
     トヨタ紡織                         40,200      1,938.00            77,907,600
     マクニカ・富士エレホールディングス                         31,400      1,713.00            53,788,200
     Ｈａｍｅｅ                          2,900     1,665.00            4,828,500
     ラクト・ジャパン                          2,500     7,380.00            18,450,000
     ウエルシアホールディングス                         30,000      6,290.00           188,700,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         16,700      2,990.00            49,933,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               21,400      1,219.00            26,086,600
     グス
     八洲電機                          8,900      821.00           7,306,900
     メディアスホールディングス                          6,300      858.00           5,405,400
     ＵＫＣホールディングス                          7,300     2,540.00            18,542,000
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,054.00            2,635,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸善ＣＨＩホールディングス                         13,600       355.00           4,828,000
     大光                          2,800      712.00           1,993,600
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,200     1,252.00            4,006,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         59,900       954.00           57,144,600
     黒谷                          1,800      504.00            907,200
     ミサワ                          2,200      472.00           1,038,400
     ティーライフ                          1,500     1,004.00            1,506,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      854.00           1,451,800
     エー・ピーカンパニー                          2,100      622.00           1,306,200
     三洋貿易                          5,700     2,078.00            11,844,600
     チムニー                          3,500     2,776.00            9,716,000
     シュッピン                          7,700     1,120.00            8,624,000
     ビューティガレージ                          1,600     1,713.00            2,740,800
     ウイン・パートナーズ                          7,400     1,275.00            9,435,000
     ネクステージ                         17,400      1,128.00            19,627,200
     ジョイフル本田                         33,200      1,653.00            54,879,600
     鳥貴族                          3,700     2,202.00            8,147,400
     キリン堂ホールディングス                          4,500     1,558.00            7,011,000
     ホットランド                          5,900     1,472.00            8,684,800
     すかいらーくホールディングス                         105,600      1,778.00           187,756,800
     綿半ホールディングス                          4,200     2,797.00            11,747,400
     日本毛織                         37,000       930.00           34,410,000
     ダイトウボウ                         17,800       99.00           1,762,200
     トーア紡コーポレーション                          4,700      548.00           2,575,600
     ダイドーリミテッド                         14,100       368.00           5,188,800
     ヨシックス                          1,800     2,947.00            5,304,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               33,000      1,303.00            42,999,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,600     1,636.00            7,525,600
     スター・マイカ                          5,200     1,633.00            8,491,600
     野村不動産ホールディングス                         75,600      2,212.00           167,227,200
     三重交通グループホールディングス                         23,100       580.00           13,398,000
     サムティ                         15,700      1,550.00            24,335,000
     ディア・ライフ                         14,500       526.00           7,627,000
     コーセーアールイー                          3,400      874.00           2,971,600
     エー・ディー・ワークス                         160,900        38.00           6,114,200
     日本商業開発                          7,100     1,761.00            12,503,100
     プレサンスコーポレーション                         17,900      1,360.00            24,344,000
     ユニゾホールディングス                         17,100      2,328.00            39,808,800
     ＴＨＥグローバル社                          5,200      653.00           3,395,600
     日本管理センター                          7,500     1,309.00            9,817,500
     サンセイランディック                          3,000     1,163.00            3,489,000
     エストラスト                          1,500      783.00           1,174,500
     フージャースホールディングス                         25,400       667.00           16,941,800
     オープンハウス                         18,500      4,620.00            85,470,000
     東急不動産ホールディングス                         305,200       630.00          192,276,000
     飯田グループホールディングス                         94,700      2,042.00           193,377,400
     イーグランド                          1,600      740.00           1,184,000
     ムゲンエステート                          7,900      696.00           5,498,400
     帝国繊維                         12,600      2,673.00            33,679,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本コークス工業                         97,800       107.00           10,464,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,600      910.00           4,186,000
     ミタチ産業                          2,700      792.00           2,138,400
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,600     1,572.00            4,087,200
     あさひ                          9,400     1,408.00            13,235,200
     日本調剤                          4,000     3,460.00            13,840,000
     コスモス薬品                          5,700     23,180.00            132,126,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,600      3,830.00            90,388,000
     トーエル                          5,500      858.00           4,719,000
     一六堂                          2,400      512.00           1,228,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,900     1,693.00            8,295,700
     オンリー                          2,000     1,224.00            2,448,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         475,300      5,030.00          2,390,759,000
     薬王堂                          4,900     3,540.00            17,346,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               30,500      1,259.00            38,399,500
     ディングス
     明治電機工業                          3,600     2,252.00            8,107,200
     ツルハホールディングス                         24,600     12,350.00            303,810,000
     デリカフーズホールディングス                          2,000     1,474.00            2,948,000
     スターティアホールディングス                          2,200      702.00           1,544,400
     サンマルクホールディングス                          8,900     2,750.00            24,475,000
     フェリシモ                          2,500     1,211.00            3,027,500
     トリドールホールディングス                         14,000      2,089.00            29,246,000
     帝人                         91,900      1,954.00           179,572,600
     東レ                         874,600       901.00          788,014,600
     クラレ                         190,300      1,642.00           312,472,600
     旭化成                         802,100      1,243.00           997,010,300
     サカイオーベックス                          2,800     2,421.00            6,778,800
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,100       645.00           6,514,500
     稲葉製作所                          6,500     1,407.00            9,145,500
     宮地エンジニアリンググループ                          3,500     2,258.00            7,903,000
     トーカロ                         29,400       999.00           29,370,600
     アルファ                          4,000     1,423.00            5,692,000
     ＳＵＭＣＯ                         125,800      1,638.00           206,060,400
     川田テクノロジーズ                          2,500     7,520.00            18,800,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,300     4,815.00            11,074,500
     ビーロット                          1,800     1,214.00            2,185,200
     ファーストブラザーズ                          3,100     1,299.00            4,026,900
     ハウスドゥ                          4,200     1,265.00            5,313,000
     シーアールイー                          3,700      992.00           3,670,400
     プロパティエージェント                          1,100     1,105.00            1,215,500
     ケイアイスター不動産                          3,000     1,879.00            5,637,000
     アグレ都市デザイン                          1,400      711.00            995,400
     グッドコムアセット                          2,000     1,512.00            3,024,000
     ジェイ・エス・ビー                           400    4,605.00            1,842,000
     住江織物                          3,000     2,736.00            8,208,000
     日本フエルト                          6,200      480.00           2,976,000
     イチカワ                          1,600     1,549.00            2,478,400
     エコナックホールディングス                         20,800       112.00           2,329,600
     日東製網                          1,300     1,560.00            2,028,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芦森工業                          2,400     1,796.00            4,310,400
     アツギ                          9,400     1,037.00            9,747,800
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      938.00           1,031,800
     ジャパンミート                          4,300     2,152.00            9,253,600
     コメダホールディングス                         26,000      2,303.00            59,878,000
     サツドラホールディングス                          1,800     1,996.00            3,592,800
     デファクトスタンダード                           700     682.00            477,400
     ダイユー・リックホールディングス                          6,100     1,111.00            6,777,100
     バロックジャパンリミテッド                          9,100     1,034.00            9,409,400
     クスリのアオキホールディングス                          9,000     8,660.00            77,940,000
     ダイニック                          4,400      856.00           3,766,400
     共和レザー                          7,100      873.00           6,198,300
     力の源ホールディングス                          3,200     1,069.00            3,420,800
     スシローグローバルホールディングス                         12,400      6,400.00            79,360,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          9,600     1,845.00            17,712,000
     セーレン                         27,700      1,979.00            54,818,300
     ソトー                          4,300      998.00           4,291,400
     東海染工                          1,600     1,155.00            1,848,000
     小松マテーレ                         18,500       926.00           17,131,000
     ワコールホールディングス                         32,800      3,080.00           101,024,000
     ホギメディカル                         14,000      3,245.00            45,430,000
     レナウン                         32,800       118.00           3,870,400
     クラウディアホールディングス                          2,700      512.00           1,382,400
     ＴＳＩホールディングス                         41,600       813.00           33,820,800
     マツオカコーポレーション                          3,600     3,495.00            12,582,000
     ワールド                         11,600      2,311.00            26,807,600
     ＴＩＳ                         37,600      5,280.00           198,528,000
     ネオス                          3,800     1,293.00            4,913,400
     電算システム                          4,300     2,262.00            9,726,600
     グリー                         60,600       488.00           29,572,800
     コーエーテクモホールディングス                         23,100      1,810.00            41,811,000
     三菱総合研究所                          4,400     3,890.00            17,116,000
     ボルテージ                          2,200      660.00           1,452,000
     電算                          1,200     2,104.00            2,524,800
     ＡＧＳ                          6,400      788.00           5,043,200
     ファインデックス                          9,500      682.00           6,479,000
     ヒト・コミュニケーションズ
                               2,600     1,969.00            5,119,400
     ブレインパッド                          2,400     6,120.00            14,688,000
     ＫＬａｂ                         20,100      1,065.00            21,406,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               7,500     2,387.00            17,902,500
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,800     1,545.00            2,781,000
     ネクソン                         287,600      1,197.00           344,257,200
     アイスタイル                         28,700      1,007.00            28,900,900
     エムアップ                          3,900     2,368.00            9,235,200
     エイチーム                          7,100     1,861.00            13,213,100
     テクノスジャパン                          9,500      970.00           9,215,000
     ｅｎｉｓｈ                          3,900      556.00           2,168,400
     コロプラ                         32,200       828.00           26,661,600
     オルトプラス                          6,900      409.00           2,822,100
                                136/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブロードリーフ                         56,000       683.00           38,248,000
     クロス・マーケティンググループ                          3,100      467.00           1,447,700
     デジタルハーツホールディングス                          5,100     1,650.00            8,415,000
     メディアドゥホールディングス                          3,300     2,568.00            8,474,400
     じげん                         12,000       711.00           8,532,000
     ブイキューブ                          5,900      538.00           3,174,200
     サイバーリンクス                          1,700     1,055.00            1,793,500
     ディー・エル・イー                          7,100      286.00           2,030,600
     フィックスターズ                         10,800      1,366.00            14,752,800
     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                          6,000     1,380.00            8,280,000
     オプティム                          2,500     3,780.00            9,450,000
     セレス                          3,700     2,099.00            7,766,300
     特種東海製紙                          7,200     4,270.00            30,744,000
     ベリサーブ                          1,100     6,020.00            6,622,000
     ティーガイア                         11,300      2,486.00            28,091,800
     セック                          1,800     4,560.00            8,208,000
     日本アジアグループ                         12,000       381.00           4,572,000
     豆蔵ホールディングス                          7,700     1,081.00            8,323,700
     テクマトリックス                          8,000     1,877.00            15,016,000
     プロシップ                          1,600     2,600.00            4,160,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              272,200       232.00           63,150,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         18,600      5,710.00           106,206,000
     ザッパラス                          5,600      381.00           2,133,600
     システムリサーチ                          1,500     3,545.00            5,317,500
     インターネットイニシアティブ                         18,400      2,516.00            46,294,400
     さくらインターネット                         13,500       568.00           7,668,000
     ヴィンクス                          3,800     1,726.00            6,558,800
     ＧＭＯクラウド                          2,500     3,045.00            7,612,500
     ＳＲＡホールディングス                          6,000     2,922.00            17,532,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                          2,200     1,504.00            3,308,800
     システムインテグレータ                          1,600     2,064.00            3,302,400
     朝日ネット                          9,500      518.00           4,921,000
     ｅＢＡＳＥ                          3,400     1,531.00            5,205,400
     アバント                          3,000     1,327.00            3,981,000
     アドソル日進                          4,000     2,006.00            8,024,000
     フリービット                          7,500      864.00           6,480,000
     コムチュア                          6,300     3,355.00            21,136,500
     サイバーコム                          2,000     1,817.00            3,634,000
     アステリア                          5,600      894.00           5,006,400
     王子ホールディングス                         507,600       764.00          387,806,400
     日本製紙                         54,000      2,095.00           113,130,000
     三菱製紙                         18,500       589.00           10,896,500
     北越コーポレーション                         74,800       576.00           43,084,800
     中越パルプ工業                          4,800     1,563.00            7,502,400
     巴川製紙所                          3,800     1,145.00            4,351,000
     大王製紙                         54,900      1,385.00            76,036,500
     阿波製紙                          2,800      584.00           1,635,200
     マークラインズ                          3,900     1,546.00            6,029,400
     メディカル・データ・ビジョン                         10,000      1,711.00            17,110,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｇｕｍｉ                         13,000       654.00           8,502,000
     ショーケース・ティービー                          2,400      995.00           2,388,000
     モバイルファクトリー                          3,100     1,443.00            4,473,300
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,000     1,536.00            7,680,000
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          2,000     2,964.00            5,928,000
     パイプドＨＤ                          1,800     1,032.00            1,857,600
     アイビーシー                          1,800     1,270.00            2,286,000
     ネオジャパン                          2,100      910.00           1,911,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700    1,987.00            1,390,900
     ランドコンピュータ                          1,300     1,095.00            1,423,500
     オープンドア                          5,600     2,589.00            14,498,400
     マイネット                          3,600     1,111.00            3,999,600
     アカツキ                          4,000     5,590.00            22,360,000
     ベネフィットジャパン                           600     775.00            465,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,000     1,080.00            2,160,000
     ＬＩＮＥ                         34,400      3,390.00           116,616,000
     カナミックネットワーク                          1,700     2,069.00            3,517,300
     ノムラシステムコーポレーション                           900    1,081.00             972,900
     レンゴー                         116,300       899.00          104,553,700
     トーモク                          7,000     1,953.00            13,671,000
     ザ・パック                          8,500     3,405.00            28,942,500
     チェンジ                           700    4,770.00            3,339,000
     シンクロ・フード                          4,800      621.00           2,980,800
     オークネット                          5,900     1,194.00            7,044,600
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,300      1,259.00            15,485,700
     マクロミル                         14,200      1,952.00            27,718,400
     ビーグリー                          2,100     1,387.00            2,912,700
     オロ                          1,100     4,290.00            4,719,000
     昭和電工                         74,900      4,865.00           364,388,500
     住友化学                         887,500       610.00          541,375,000
     住友精化                          5,500     4,840.00            26,620,000
     日産化学                         69,200      5,900.00           408,280,000
     ラサ工業                          4,000     1,854.00            7,416,000
     クレハ                         10,400      7,880.00            81,952,000
     多木化学                          1,600     8,130.00            13,008,000
     テイカ                          9,200     2,090.00            19,228,000
     石原産業                         21,700      1,506.00            32,680,200
     片倉コープアグリ                          2,800     1,166.00            3,264,800
     日東エフシー                          7,300      795.00           5,803,500
     日本曹達                         17,800      2,776.00            49,412,800
     東ソー                         174,300      1,561.00           272,082,300
     トクヤマ                         32,500      2,687.00            87,327,500
     セントラル硝子                         24,600      2,724.00            67,010,400
     東亞合成                         70,800      1,231.00            87,154,800
     大阪ソーダ                         12,100      2,749.00            33,262,900
     関東電化工業                         26,700      1,089.00            29,076,300
     デンカ                         44,300      3,590.00           159,037,000
     イビデン                         70,500      1,620.00           114,210,000
     信越化学工業                         198,700      10,170.00           2,020,779,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本カーバイド工業                          3,800     1,960.00            7,448,000
     堺化学工業                          7,500     2,846.00            21,345,000
     第一稀元素化学工業                          9,200     1,147.00            10,552,400
     エア・ウォーター                         92,400      1,872.00           172,972,800
     大陽日酸                         92,900      1,960.00           182,084,000
     日本化学工業                          3,800     2,701.00            10,263,800
     東邦アセチレン                          1,700     1,475.00            2,507,500
     日本パーカライジング                         61,600      1,488.00            91,660,800
     高圧ガス工業                         18,000       879.00           15,822,000
     チタン工業                          1,400     2,503.00            3,504,200
     四国化成工業                         19,000      1,222.00            23,218,000
     戸田工業                          2,400     2,495.00            5,988,000
     ステラ　ケミファ                          6,600     3,395.00            22,407,000
     保土谷化学工業                          3,900     2,753.00            10,736,700
     日本触媒                         19,000      7,080.00           134,520,000
     大日精化工業                          9,300     3,390.00            31,527,000
     カネカ                         30,000      4,440.00           133,200,000
     協和発酵キリン                         144,200      2,262.00           326,180,400
     三菱瓦斯化学                         116,000      1,844.00           213,904,000
     三井化学                         102,300      2,811.00           287,565,300
     ＪＳＲ                         113,100      1,790.00           202,449,000
     東京応化工業                         19,300      3,160.00            60,988,000
     大阪有機化学工業                         10,400      1,431.00            14,882,400
     三菱ケミカルホールディングス                         753,700       940.40          708,779,480
     ＫＨネオケム                         17,100      3,315.00            56,686,500
     ダイセル                         175,100      1,279.00           223,952,900
     住友ベークライト                         19,500      4,170.00            81,315,000
     積水化学工業                         246,400      1,873.00           461,507,200
     日本ゼオン                         101,700      1,202.00           122,243,400
     アイカ工業                         33,800      3,425.00           115,765,000
     宇部興産                         56,900      2,563.00           145,834,700
     積水樹脂                         18,600      2,107.00            39,190,200
     タキロンシーアイ                         24,400       596.00           14,542,400
     旭有機材                          7,800     2,038.00            15,896,400
     日立化成                         52,100      1,803.00            93,936,300
     ニチバン                          5,900     2,244.00            13,239,600
     リケンテクノス
                               30,800       518.00           15,954,400
     大倉工業                          5,800     2,111.00            12,243,800
     積水化成品工業                         16,800      1,002.00            16,833,600
     群栄化学工業                          2,700     3,215.00            8,680,500
     タイガースポリマー                          6,100      704.00           4,294,400
     ミライアル                          3,300      999.00           3,296,700
     ダイキアクシス                          4,000     1,350.00            5,400,000
     ダイキョーニシカワ                         23,800      1,026.00            24,418,800
     竹本容器
                               2,000     2,847.00            5,694,000
     森六ホールディングス                          6,100     3,025.00            18,452,500
     日本化薬                         71,700      1,450.00           103,965,000
     カーリットホールディングス                         12,000       909.00           10,908,000
     ＥＰＳホールディングス                         16,600      2,110.00            35,026,000
     ソルクシーズ                          4,800      855.00           4,104,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レッグス                          2,700     1,137.00            3,069,900
     プレステージ・インターナショナル                         20,600      1,272.00            26,203,200
     フェイス                          3,900     1,243.00            4,847,700
     ハイマックス                          1,400     1,796.00            2,514,400
     アミューズ                          6,700     2,933.00            19,651,100
     野村総合研究所                         71,800      5,170.00           371,206,000
     ドリームインキュベータ                          3,300     1,905.00            6,286,500
     サイバネットシステム                          9,300      687.00           6,389,100
     クイック                          6,800     1,601.00            10,886,800
     ＴＡＣ                          6,400      256.00           1,638,400
     ＣＥホールディングス                          3,000      791.00           2,373,000
     ケネディクス                         102,800       559.00           57,465,200
     日本システム技術                          1,800     2,014.00            3,625,200
     電通                         134,000      5,340.00           715,560,000
     インテージホールディングス                         14,500      1,085.00            15,732,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,200     2,233.00            9,378,600
     東邦システムサイエンス                          3,400      887.00           3,015,800
     ぴあ                          3,100     5,380.00            16,678,000
     イオンファンタジー                          3,500     3,700.00            12,950,000
     ソースネクスト                         21,800      1,035.00            22,563,000
     シーティーエス                         12,400       733.00           9,089,200
     ネクシィーズグループ                          3,400     1,994.00            6,779,600
     メディカルシステムネットワーク                         12,100       484.00           5,856,400
     日本精化                          9,100     1,119.00            10,182,900
     扶桑化学工業                         11,400      2,377.00            27,097,800
     トリケミカル研究所                          2,500     4,645.00            11,612,500
     ＦＩＧ                         10,000       450.00           4,500,000
     ＡＤＥＫＡ                         55,600      1,766.00            98,189,600
     日油                         43,400      3,705.00           160,797,000
     ミヨシ油脂                          4,700     1,271.00            5,973,700
     新日本理化                         20,500       214.00           4,387,000
     ハリマ化成グループ                          9,400     1,030.00            9,682,000
     花王                         279,500      7,752.00          2,166,684,000
     第一工業製薬                          4,200     2,605.00            10,941,000
     石原ケミカル                          2,900     2,110.00            6,119,000
     日華化学                          3,700     1,171.00            4,332,700
     ニイタカ
                               1,700     1,788.00            3,039,600
     三洋化成工業                          7,600     5,450.00            41,420,000
     武田薬品工業                         454,500      4,559.00          2,072,065,500
     アステラス製薬                        1,061,400       1,712.00          1,817,116,800
     大日本住友製薬                         85,300      2,936.00           250,440,800
     塩野義製薬                         150,600      7,528.00          1,133,716,800
     田辺三菱製薬                         120,400      1,710.00           205,884,000
     わかもと製薬                         13,400       281.00           3,765,400
     あすか製薬
                               14,200      1,200.00            17,040,000
     日本新薬                         30,100      7,480.00           225,148,000
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,878.00            5,180,400
     中外製薬                         120,000      6,890.00           826,800,000
     科研製薬                         20,800      5,810.00           120,848,000
     エーザイ                         137,800      10,350.00           1,426,230,000
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     理研ビタミン                          5,500     3,660.00            20,130,000
     ロート製薬                         59,000      3,610.00           212,990,000
     小野薬品工業                         271,900      2,709.50           736,713,050
     久光製薬                         34,000      6,930.00           235,620,000
     有機合成薬品工業                          7,800      256.00           1,996,800
     持田製薬                          8,700     9,690.00            84,303,000
     参天製薬                         218,300      1,870.00           408,221,000
     扶桑薬品工業                          3,900     2,768.00            10,795,200
     日本ケミファ                          1,500     4,085.00            6,127,500
     ツムラ                         35,700      3,570.00           127,449,000
     日医工                         28,200      1,655.00            46,671,000
     テルモ                         162,900      6,335.00          1,031,971,500
     みらかホールディングス                         30,800      2,943.00            90,644,400
     キッセイ薬品工業                         20,400      3,475.00            70,890,000
     生化学工業                         22,300      1,616.00            36,036,800
     栄研化学                         20,200      2,471.00            49,914,200
     日水製薬                          4,900     1,255.00            6,149,500
     鳥居薬品                          6,200     2,391.00            14,824,200
     ＪＣＲファーマ                          8,100     5,340.00            43,254,000
     東和薬品                          5,500     8,880.00            48,840,000
     富士製薬工業                          7,800     1,884.00            14,695,200
     沢井製薬                         23,600      5,910.00           139,476,000
     ゼリア新薬工業                         22,800      2,104.00            47,971,200
     第一三共                         329,400      4,468.00          1,471,759,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         29,500      2,700.00            79,650,000
     大幸薬品                          5,100     2,150.00            10,965,000
     ダイト                          6,700     3,505.00            23,483,500
     大塚ホールディングス                         219,300      5,683.00          1,246,281,900
     大正製薬ホールディングス                         25,800     12,440.00            320,952,000
     ペプチドリーム                         53,000      4,395.00           232,935,000
     大日本塗料                         12,800      1,142.00            14,617,600
     日本ペイントホールディングス                         93,000      3,745.00           348,285,000
     関西ペイント                         126,700      1,716.00           217,417,200
     神東塗料                          8,800      189.00           1,663,200
     中国塗料                         37,000       982.00           36,334,000
     日本特殊塗料                          8,400     1,872.00            15,724,800
     藤倉化成
                               15,400       633.00           9,748,200
     太陽ホールディングス                          9,300     3,790.00            35,247,000
     ＤＩＣ                         51,000      3,385.00           172,635,000
     サカタインクス                         24,600      1,177.00            28,954,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         23,800      2,624.00            62,451,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,800     1,109.00            9,759,200
     アルプス技研                          9,600     2,155.00            20,688,000
     サニックス                         19,200       234.00           4,492,800
     ダイオーズ
                               2,600     1,320.00            3,432,000
     日本空調サービス                         12,500       792.00           9,900,000
     オリエンタルランド                         130,000      10,955.00           1,424,150,000
     フォーカスシステムズ                          7,600     1,078.00            8,192,800
     ダスキン                         29,600      2,463.00            72,904,800
     パーク２４                         66,300      3,015.00           199,894,500
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     明光ネットワークジャパン                         13,900       998.00           13,872,200
     ファルコホールディングス                          6,100     1,652.00            10,077,200
     クレスコ                          3,400     3,520.00            11,968,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         117,200      1,809.00           212,014,800
     秀英予備校                          2,300      494.00           1,136,200
     田谷                          1,900      650.00           1,235,000
     ラウンドワン                         34,100      1,152.00            39,283,200
     リゾートトラスト                         46,500      1,722.00            80,073,000
     オービック                         39,200      9,810.00           384,552,000
     ジャストシステム                         16,100      2,298.00            36,997,800
     ＴＤＣソフト                          9,900      976.00           9,662,400
     ヤフー                         736,500       327.00          240,835,500
     ビー・エム・エル                         14,200      2,869.00            40,739,800
     ワタベウェディング                          1,700      791.00           1,344,700
     トレンドマイクロ                         60,200      6,410.00           385,882,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,900      1,054.00            20,974,600
     インフォメーション・ディベロプメン
                               3,200     1,624.00            5,196,800
     ト
     リソー教育                         18,600      1,222.00            22,729,200
     日本オラクル                         18,300      7,430.00           135,969,000
     早稲田アカデミー                          1,500     2,412.00            3,618,000
     アルファシステムズ                          3,700     2,805.00            10,378,500
     フューチャー                         15,300      1,654.00            25,306,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,500     1,081.00            9,188,500
     ソフトバンク・テクノロジー                          4,800     2,075.00            9,960,000
     トーセ                          3,100      934.00           2,895,400
     ユー・エス・エス                         134,400      2,068.00           277,939,200
     オービックビジネスコンサルタント                          5,800     9,600.00            55,680,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         51,500      2,039.00           105,008,500
     アイティフォー                         13,700       797.00           10,918,900
     東京個別指導学院                          3,900     1,400.00            5,460,000
     東計電算                          1,600     3,430.00            5,488,000
     サイバーエージェント                         67,800      4,805.00           325,779,000
     楽天                         512,700       934.00          478,861,800
     エックスネット                          2,100      930.00           1,953,000
     クリーク・アンド・リバー社                          6,400     1,031.00            6,598,400
     テー・オー・ダブリュー                         10,500       881.00           9,250,500
     大塚商会                         61,100      4,045.00           247,149,500
     サイボウズ                         13,200       741.00           9,781,200
     ソフトブレーン                          8,900      569.00           5,064,100
     セントラルスポーツ                          4,100     3,775.00            15,477,500
     パラカ                          2,900     1,932.00            5,602,800
     電通国際情報サービス                          7,000     4,080.00            28,560,000
     デジタルガレージ                         22,000      3,190.00            70,180,000
     イーエムシステムズ                          9,100     1,255.00            11,420,500
     ウェザーニューズ                          3,800     3,420.00            12,996,000
     ＣＩＪ                          8,900      753.00           6,701,700
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,100     2,162.00            2,378,200
     日本エンタープライズ                         11,900       233.00           2,772,700
     ＷＯＷＯＷ                          5,400     3,315.00            17,901,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スカラ                          9,100      918.00           8,353,800
     フルキャストホールディングス                         11,000      2,152.00            23,672,000
     エン・ジャパン                         12,000      4,100.00            49,200,000
     富士フイルムホールディングス                         239,100      4,702.00          1,124,248,200
     コニカミノルタ                         251,500      1,048.00           263,572,000
     資生堂                         228,700      7,039.00          1,609,819,300
     ライオン                         160,400      2,048.00           328,499,200
     高砂香料工業                          7,900     3,975.00            31,402,500
     マンダム                         25,900      3,190.00            82,621,000
     ミルボン                         14,200      4,215.00            59,853,000
     ファンケル                         25,600      5,430.00           139,008,000
     コーセー                         19,500     17,360.00            338,520,000
     コタ                          5,500     1,506.00            8,283,000
     シーズ・ホールディングス                         13,900      5,860.00            81,454,000
     シーボン                          1,300     2,712.00            3,525,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         49,100      3,045.00           149,509,500
     ノエビアホールディングス                          7,300     5,170.00            37,741,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,600      996.00           2,589,600
     エステー                          8,200     2,140.00            17,548,000
     アグロ　カネショウ                          4,700     2,309.00            10,852,300
     コニシ                         20,400      1,686.00            34,394,400
     長谷川香料                         13,700      2,045.00            28,016,500
     星光ＰＭＣ                          7,700      932.00           7,176,400
     小林製薬                         32,300      7,360.00           237,728,000
     荒川化学工業                         10,400      1,601.00            16,650,400
     メック                          7,900     1,424.00            11,249,600
     日本高純度化学                          3,000     2,321.00            6,963,000
     タカラバイオ                         30,100      2,657.00            79,975,700
     ＪＣＵ                         14,900      2,051.00            30,559,900
     新田ゼラチン                          7,300      778.00           5,679,400
     ＯＡＴアグリオ                          1,600     2,510.00            4,016,000
     デクセリアルズ                         29,600      1,005.00            29,748,000
     アース製薬                          8,700     5,450.00            47,415,000
     北興化学工業                         12,000       594.00           7,128,000
     大成ラミック                          3,400     3,075.00            10,455,000
     クミアイ化学工業                         47,600       702.00           33,415,200
     日本農薬
                               27,600       617.00           17,029,200
     昭和シェル石油                         107,700      2,025.00           218,092,500
     富士興産                          4,300      612.00           2,631,600
     ニチレキ                         14,800      1,089.00            16,117,200
     ユシロ化学工業                          6,000     1,400.00            8,400,000
     ビーピー・カストロール                          4,100     1,490.00            6,109,000
     富士石油                         27,900       380.00           10,602,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,200     1,675.00            7,035,000
     出光興産
                               89,200      4,785.00           426,822,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,959,700        724.90         1,420,586,530
     コスモエネルギーホールディングス                         33,300      3,945.00           131,368,500
     横浜ゴム                         66,700      2,320.00           154,744,000
     東洋ゴム工業                         59,100      1,701.00           100,529,100
     ブリヂストン                         353,800      4,263.00          1,508,249,400
                                143/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ゴム工業                         103,400      1,572.00           162,544,800
     藤倉ゴム工業                         10,200       533.00           5,436,600
     オカモト                          8,000     5,620.00            44,960,000
     アキレス                          8,400     2,299.00            19,311,600
     フコク                          5,200      966.00           5,023,200
     ニッタ                         13,000      4,095.00            53,235,000
     クリエートメディック                          3,900     1,111.00            4,332,900
     住友理工                         22,400      1,070.00            23,968,000
     三ツ星ベルト                         15,200      2,567.00            39,018,400
     バンドー化学                         22,000      1,330.00            29,260,000
     ＡＧＣ                         116,100      3,880.00           450,468,000
     日本板硝子                         55,000       993.00           54,615,000
     石塚硝子                          1,500     2,221.00            3,331,500
     有沢製作所                         18,100       870.00           15,747,000
     日本山村硝子                          4,900     1,747.00            8,560,300
     日本電気硝子                         49,800      2,975.00           148,155,000
     オハラ                          4,500     2,420.00            10,890,000
     住友大阪セメント                         23,200      4,580.00           106,256,000
     太平洋セメント                         72,700      3,655.00           265,718,500
     リソルホールディングス                          1,200     4,150.00            4,980,000
     日本ヒューム                         11,600       931.00           10,799,600
     日本コンクリート工業                         25,000       323.00           8,075,000
     三谷セキサン                          5,400     2,808.00            15,163,200
     アジアパイルホールディングス                         16,300       702.00           11,442,600
     東海カーボン                         104,500      1,769.00           184,860,500
     日本カーボン                          5,500     6,290.00            34,595,000
     東洋炭素                          6,800     2,902.00            19,733,600
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,900     5,630.00            38,847,000
     ＴＯＴＯ                         88,600      4,365.00           386,739,000
     日本碍子                         140,500      1,683.00           236,461,500
     日本特殊陶業                         97,100      2,575.00           250,032,500
     ダントーホールディングス                          8,800      128.00           1,126,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,000     6,440.00            25,760,000
     品川リフラクトリーズ                          3,000     5,050.00            15,150,000
     黒崎播磨                          2,300     7,260.00            16,698,000
     ヨータイ                         10,100       773.00           7,807,300
     イソライト工業
                               5,900      509.00           3,003,100
     東京窯業                         14,700       424.00           6,232,800
     ニッカトー                          5,200     1,023.00            5,319,600
     フジミインコーポレーテッド                         10,300      2,544.00            26,203,200
     クニミネ工業                          3,900     1,002.00            3,907,800
     エーアンドエーマテリアル                          2,400     1,136.00            2,726,400
     ニチアス                         31,500      2,381.00            75,001,500
     新日鐵住金                         509,500      2,197.50          1,119,626,250
     神戸製鋼所
                              208,300       984.00          204,967,200
     中山製鋼所                         15,800       610.00           9,638,000
     合同製鐵                          5,500     2,006.00            11,033,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              307,400      2,172.50           667,826,500
     ス
     日新製鋼                         27,500      1,552.00            42,680,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京製鐵                         60,900       920.00           56,028,000
     共英製鋼                         12,800      2,354.00            30,131,200
     大和工業                         24,200      3,070.00            74,294,000
     東京鐵鋼                          4,700     1,474.00            6,927,800
     大阪製鐵                          7,600     2,014.00            15,306,400
     淀川製鋼所                         15,400      2,435.00            37,499,000
     丸一鋼管                         40,300      3,345.00           134,803,500
     モリ工業                          3,400     3,030.00            10,302,000
     大同特殊鋼                         18,600      4,620.00            85,932,000
     日本高周波鋼業                          4,300      700.00           3,010,000
     日本冶金工業                         94,100       293.00           27,571,300
     山陽特殊製鋼                         14,300      2,713.00            38,795,900
     愛知製鋼                          6,400     4,155.00            26,592,000
     日立金属                         122,700      1,404.00           172,270,800
     日本金属                          2,600     1,509.00            3,923,400
     大平洋金属                          7,700     3,245.00            24,986,500
     新日本電工                         68,100       267.00           18,182,700
     栗本鐵工所                          5,800     1,671.00            9,691,800
     虹　技                          1,600     1,672.00            2,675,200
     日本鋳鉄管                          1,200     1,318.00            1,581,600
     日本製鋼所                         34,500      2,466.00            85,077,000
     三菱製鋼                          8,500     1,952.00            16,592,000
     日亜鋼業                         16,200       324.00           5,248,800
     日本精線                          1,600     3,590.00            5,744,000
     エンビプロ・ホールディングス                          2,300      691.00           1,589,300
     大紀アルミニウム工業所                         18,700       704.00           13,164,800
     日本軽金属ホールディングス                         310,100       247.00           76,594,700
     三井金属鉱業                         30,700      2,587.00            79,420,900
     東邦亜鉛                          6,300     3,930.00            24,759,000
     三菱マテリアル                         75,200      3,025.00           227,480,000
     住友金属鉱山                         155,900      3,397.00           529,592,300
     ＤＯＷＡホールディングス                         26,600      3,530.00            93,898,000
     古河機械金属                         18,800      1,495.00            28,106,000
     エス・サイエンス                         50,400       76.00           3,830,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         13,200      2,026.00            26,743,200
     東邦チタニウム                         20,400      1,408.00            28,723,200
     ＵＡＣＪ                         17,300      2,358.00            40,793,400
     ＣＫサンエツ                          2,100     2,927.00            6,146,700
     古河電気工業                         32,800      3,150.00           103,320,000
     住友電気工業                         425,600      1,578.00           671,596,800
     フジクラ                         137,400       480.00           65,952,000
     昭和電線ホールディングス                         13,200       691.00           9,121,200
     東京特殊電線                          1,500     2,050.00            3,075,000
     タツタ電線                         22,600       562.00           12,701,200
     カナレ電気
                               1,800     2,055.00            3,699,000
     平河ヒューテック                          4,700     1,363.00            6,406,100
     リョービ                         14,000      3,410.00            47,740,000
     アーレスティ                         14,000       730.00           10,220,000
     アサヒホールディングス                         21,400      2,401.00            51,381,400
     東洋製罐グループホールディングス                         72,500      2,400.00           174,000,000
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     ホッカンホールディングス                          5,800     1,715.00            9,947,000
     コロナ                          6,400     1,138.00            7,283,200
     横河ブリッジホールディングス                         21,200      1,915.00            40,598,000
     ＯＳＪＢホールディングス                         57,100       279.00           15,930,900
     駒井ハルテック                          2,200     2,303.00            5,066,600
     高田機工                          1,000     2,732.00            2,732,000
     三和ホールディングス                         117,600      1,349.00           158,642,400
     文化シヤッター                         33,600       780.00           26,208,000
     三協立山                         15,800      1,324.00            20,919,200
     アルインコ                          9,100     1,067.00            9,709,700
     東洋シヤッター                          2,800      640.00           1,792,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         168,000      1,451.00           243,768,000
     日本フイルコン                          8,800      605.00           5,324,000
     ノーリツ                         25,400      1,768.00            44,907,200
     長府製作所                         11,600      2,391.00            27,735,600
     リンナイ                         20,300      8,140.00           165,242,000
     ユニプレス                         22,300      2,264.00            50,487,200
     ダイニチ工業                          6,000      747.00           4,482,000
     日東精工                         15,700       638.00           10,016,600
     三洋工業                          1,400     2,066.00            2,892,400
     岡部                         23,100       988.00           22,822,800
     ジーテクト                         12,600      1,743.00            21,961,800
     中国工業                          1,700      609.00           1,035,300
     東プレ                         21,200      2,409.00            51,070,800
     高周波熱錬                         22,000       955.00           21,010,000
     東京製綱                          7,000     1,233.00            8,631,000
     サンコール                          6,500      785.00           5,102,500
     モリテックスチール                          8,900      475.00           4,227,500
     パイオラックス                         18,200      2,844.00            51,760,800
     エイチワン                         11,200      1,123.00            12,577,600
     日本発条                         113,400       991.00          112,379,400
     中央発條                          1,300     3,530.00            4,589,000
     アドバネクス                          1,500     1,902.00            2,853,000
     三浦工業                         49,300      2,779.00           137,004,700
     タクマ                         41,500      1,480.00            61,420,000
     テクノプロ・ホールディングス                         20,700      5,640.00           116,748,000
     アトラ
                               2,100      498.00           1,045,800
     インターワークス                          2,100      794.00           1,667,400
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,500     1,277.00            4,469,500
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,600     1,108.00            3,988,800
     ファーストロジック                          2,100      843.00           1,770,300
     三機サービス                          1,700     1,929.00            3,279,300
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,800     2,816.00            19,148,800
     デザインワン・ジャパン                          2,100      483.00           1,014,300
     イー・ガーディアン                          5,200     2,615.00            13,598,000
     リブセンス                          5,900      353.00           2,082,700
     ジャパンマテリアル                         30,100      1,149.00            34,584,900
     ベクトル                         13,400      1,973.00            26,438,200
     ウチヤマホールディングス                          5,600      493.00           2,760,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライクキッズネクスト                          2,300     1,092.00            2,511,600
     キャリアリンク                          4,000      432.00           1,728,000
     ＩＢＪ                          7,400      733.00           5,424,200
     アサンテ                          4,400     2,231.00            9,816,400
     Ｎ・フィールド                          7,100     1,438.00            10,209,800
     バリューＨＲ                          2,300     2,261.00            5,200,300
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,800     4,600.00            12,880,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,500     1,305.00            5,872,500
     グス
     ＥＲＩホールディングス
                               3,100      948.00           2,938,800
     アビスト                          1,700     3,760.00            6,392,000
     シグマクシス                          5,200     1,107.00            5,756,400
     ウィルグループ                          7,100     1,108.00            7,866,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,100       486.00           7,338,600
     日本ビューホテル                          3,500     1,274.00            4,459,000
     リクルートホールディングス                         788,000      3,028.00          2,386,064,000
     エラン                          3,800     3,325.00            12,635,000
     ツガミ                         25,500      1,047.00            26,698,500
     オークマ                         14,500      5,600.00            81,200,000
     東芝機械                         12,800      2,004.00            25,651,200
     アマダホールディングス                         175,600      1,115.00           195,794,000
     アイダエンジニアリング                         31,600       966.00           30,525,600
     滝澤鉄工所                          3,600     1,634.00            5,882,400
     ＦＵＪＩ                         34,100      1,504.00            51,286,400
     牧野フライス製作所                         13,300      4,475.00            59,517,500
     オーエスジー                         56,000      2,325.00           130,200,000
     ダイジェット工業                          1,300     1,883.00            2,447,900
     旭ダイヤモンド工業                         29,800       744.00           22,171,200
     ＤＭＧ森精機                         72,000      1,563.00           112,536,000
     ソディック                         24,800       890.00           22,072,000
     ディスコ                         15,400     17,490.00            269,346,000
     日東工器                          6,200     2,570.00            15,934,000
     日進工具                          3,400     2,480.00            8,432,000
     パンチ工業                          7,900      617.00           4,874,300
     冨士ダイス                          5,100      830.00           4,233,000
     土木管理総合試験所                          4,800      634.00           3,043,200
     日本郵政                         901,700      1,374.00          1,238,935,800
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,400      1,528.00            28,115,200
     鎌倉新書                          8,000     1,062.00            8,496,000
     一蔵                          1,400      733.00           1,026,200
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,500     2,166.00            5,415,000
     グローバルグループ                          1,300     1,470.00            1,911,000
     エボラブルアジア                          3,100     2,255.00            6,990,500
     アトラエ                          2,100     2,392.00            5,023,200
     ストライク                          2,800     3,030.00            8,484,000
     ソラスト                         26,700      1,320.00            35,244,000
     セラク                          2,400      802.00           1,924,800
     インソース                          3,600     2,419.00            8,708,400
     豊田自動織機                         93,200      5,720.00           533,104,000
     豊和工業                          6,300      897.00           5,651,100
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                          4,700     1,122.00            5,273,400
     石川製作所                          2,700     1,457.00            3,933,900
     東洋機械金属                          8,200      626.00           5,133,200
     津田駒工業                          2,400     2,076.00            4,982,400
     エンシュウ                          3,000     1,465.00            4,395,000
     島精機製作所                         15,700      3,355.00            52,673,500
     オプトラン                         11,100      2,140.00            23,754,000
     ＮＣホールディングス                          3,500      608.00           2,128,000
     フリュー                          9,100      936.00           8,517,600
     ヤマシンフィルタ                         19,800       880.00           17,424,000
     日阪製作所                         14,100      1,047.00            14,762,700
     やまびこ                         22,100      1,325.00            29,282,500
     平田機工                          5,400     7,310.00            39,474,000
     ペガサスミシン製造                         10,700       900.00           9,630,000
     タツモ                          3,600     1,124.00            4,046,400
     ナブテスコ                         62,600      2,836.00           177,533,600
     三井海洋開発                         12,100      3,100.00            37,510,000
     レオン自動機                         11,200      1,753.00            19,633,600
     ＳＭＣ                         33,700     36,930.00           1,244,541,000
     新川                          8,600      507.00           4,360,200
     ホソカワミクロン                          4,000     5,320.00            21,280,000
     ユニオンツール                          4,900     3,980.00            19,502,000
     オイレス工業                         15,900      1,996.00            31,736,400
     日精エー・エス・ビー機械                          3,300     4,125.00            13,612,500
     サトーホールディングス                         13,700      3,015.00            41,305,500
     技研製作所                          7,900     3,945.00            31,165,500
     日本エアーテック                          3,500      725.00           2,537,500
     カワタ                          2,300     1,661.00            3,820,300
     日精樹脂工業                          9,600     1,097.00            10,531,200
     オカダアイヨン                          3,900     1,749.00            6,821,100
     ワイエイシイホールディングス                          4,600      782.00           3,597,200
     小松製作所                         521,200      3,115.00          1,623,538,000
     住友重機械工業                         65,900      3,690.00           243,171,000
     日立建機                         46,100      3,205.00           147,750,500
     日工                          3,200     2,503.00            8,009,600
     巴工業                          4,900     2,305.00            11,294,500
     井関農機
                               11,500      2,025.00            23,287,500
     ＴＯＷＡ                          9,800      807.00           7,908,600
     丸山製作所                          2,400     1,650.00            3,960,000
     北川鉄工所                          5,200     2,909.00            15,126,800
     シンニッタン                         17,800       367.00           6,532,600
     ローツェ                          5,000     1,878.00            9,390,000
     タカキタ                          4,100      672.00           2,755,200
     クボタ                         617,500      1,885.50          1,164,296,250
     荏原実業
                               3,300     1,879.00            6,200,700
     東洋エンジニアリング                         15,200       875.00           13,300,000
     三菱化工機                          4,000     1,716.00            6,864,000
     月島機械                         22,800      1,327.00            30,255,600
     帝国電機製作所                          8,000     1,786.00            14,288,000
     東京機械製作所                          4,400      427.00           1,878,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新東工業                         27,300       992.00           27,081,600
     澁谷工業                         10,100      4,210.00            42,521,000
     アイチコーポレーション                         19,900       660.00           13,134,000
     小森コーポレーション                         31,100      1,255.00            39,030,500
     鶴見製作所                          9,000     2,012.00            18,108,000
     住友精密工業                          1,800     3,595.00            6,471,000
     酒井重工業                          2,100     2,930.00            6,153,000
     荏原製作所                         51,000      3,345.00           170,595,000
     石井鐵工所                          1,700     1,884.00            3,202,800
     酉島製作所                         11,800       939.00           11,080,200
     北越工業                         11,900      1,235.00            14,696,500
     千代田化工建設                         93,000       339.00           31,527,000
     ダイキン工業                         157,100      12,905.00           2,027,375,500
     オルガノ                          4,200     3,090.00            12,978,000
     トーヨーカネツ                          4,300     2,493.00            10,719,900
     栗田工業                         62,300      3,010.00           187,523,000
     椿本チエイン                         15,000      4,295.00            64,425,000
     大同工業                          5,500     1,019.00            5,604,500
     日機装                         37,200      1,284.00            47,764,800
     木村化工機                          9,600      402.00           3,859,200
     新興プランテック                         23,200      1,066.00            24,731,200
     アネスト岩田                         17,900      1,269.00            22,715,100
     ダイフク                         63,300      5,440.00           344,352,000
     サムコ                          3,200     1,194.00            3,820,800
     加藤製作所                          5,900     2,989.00            17,635,100
     油研工業                          2,000     2,170.00            4,340,000
     タダノ                         55,500      1,365.00            75,757,500
     フジテック                         41,800      1,351.00            56,471,800
     ＣＫＤ                         32,000      1,261.00            40,352,000
     キトー                          8,700     1,919.00            16,695,300
     平和                         32,100      2,657.00            85,289,700
     理想科学工業                         10,200      2,062.00            21,032,400
     ＳＡＮＫＹＯ                         28,800      4,445.00           128,016,000
     日本金銭機械                         12,700      1,071.00            13,601,700
     マースグループホールディングス                          7,300     2,362.00            17,242,600
     福島工業                          7,100     4,560.00            32,376,000
     オーイズミ
                               4,700      495.00           2,326,500
     ダイコク電機                          5,300     1,645.00            8,718,500
     竹内製作所                         19,200      2,452.00            47,078,400
     アマノ                         32,900      2,333.00            76,755,700
     ＪＵＫＩ                         16,000      1,520.00            24,320,000
     サンデンホールディングス                         14,000       918.00           12,852,000
     蛇の目ミシン工業                         10,500       580.00           6,090,000
     ブラザー工業                         150,000      1,882.00           282,300,000
     マックス
                               17,700      1,523.00            26,957,100
     モリタホールディングス                         20,100      2,089.00            41,988,900
     グローリー                         31,900      3,015.00            96,178,500
     新晃工業                         10,700      1,628.00            17,419,600
     大和冷機工業                         16,600      1,275.00            21,165,000
     セガサミーホールディングス                         114,200      1,640.00           187,288,000
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピストンリング                          4,200     2,145.00            9,009,000
     リケン                          5,300     5,560.00            29,468,000
     ＴＰＲ                         15,500      2,718.00            42,129,000
     ツバキ・ナカシマ                         17,300      1,971.00            34,098,300
     ホシザキ                         33,600      9,110.00           306,096,000
     大豊工業                          9,400     1,144.00            10,753,600
     日本精工                         236,400      1,088.00           257,203,200
     ＮＴＮ                         247,400       378.00           93,517,200
     ジェイテクト                         110,400      1,374.00           151,689,600
     不二越                         10,700      4,750.00            50,825,000
     ミネベアミツミ                         213,700      1,753.00           374,616,100
     日本トムソン                         34,200       596.00           20,383,200
     ＴＨＫ                         71,800      2,586.00           185,674,800
     ユーシン精機                          8,900     1,282.00            11,409,800
     前澤給装工業                          4,500     1,888.00            8,496,000
     イーグル工業                         14,200      1,506.00            21,385,200
     前澤工業                          8,500      388.00           3,298,000
     日本ピラー工業                         11,600      1,570.00            18,212,000
     キッツ                         46,600       963.00           44,875,800
     日立製作所                         518,300      3,467.00          1,796,946,100
     三菱電機                        1,151,100       1,464.50          1,685,785,950
     富士電機                         74,700      3,615.00           270,040,500
     東洋電機製造                          4,500     1,595.00            7,177,500
     安川電機                         133,400      3,345.00           446,223,000
     シンフォニア　テクノロジー                         16,000      1,625.00            26,000,000
     明電舎                         22,800      1,619.00            36,913,200
     オリジン電気                          3,100     1,947.00            6,035,700
     山洋電気                          5,600     4,470.00            25,032,000
     デンヨー                         10,600      1,641.00            17,394,600
     アイモバイル                          2,600      705.00           1,833,000
     キャリアインデックス                          3,700     1,416.00            5,239,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,400     1,497.00            6,586,800
     船場                          1,900     1,033.00            1,962,700
     グレイステクノロジー                          3,000     2,386.00            7,158,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               6,500     2,016.00            13,104,000
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,136.00            1,363,200
     グリーンズ                          2,400     1,476.00            3,542,400
     ツナグ・ソリューションズ                          1,000      811.00            811,000
     日総工産                          2,700     2,280.00            6,156,000
     キュービーネットホールディングス                          5,600     2,013.00            11,272,800
     三櫻工業                         14,600       672.00           9,811,200
     マキタ                         140,100      4,585.00           642,358,500
     東芝テック                         14,400      3,200.00            46,080,000
     芝浦メカトロニクス                          2,000     4,270.00            8,540,000
     マブチモーター                         31,800      3,915.00           124,497,000
     日本電産                         138,500      14,530.00           2,012,405,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,200     2,532.00            15,698,400
     トレックス・セミコンダクター                          3,900     1,588.00            6,193,200
     東光高岳                          5,800     1,691.00            9,807,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダブル・スコープ                         16,800      1,180.00            19,824,000
     宮越ホールディングス                          4,300      901.00           3,874,300
     ダイヘン                         12,600      2,644.00            33,314,400
     田淵電機                         15,500       165.00           2,557,500
     ヤーマン                         16,700      1,995.00            33,316,500
     ＪＶＣケンウッド                         84,400       315.00           26,586,000
     ミマキエンジニアリング                         10,300       917.00           9,445,100
     第一精工                          4,800     1,333.00            6,398,400
     日新電機                         27,000       931.00           25,137,000
     大崎電気工業                         22,900       846.00           19,373,400
     オムロン                         122,300      4,845.00           592,543,500
     日東工業                         18,400      2,010.00            36,984,000
     ＩＤＥＣ                         15,400      2,467.00            37,991,800
     不二電機工業                          1,200     1,380.00            1,656,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         41,400      2,575.00           106,605,000
     サクサホールディングス                          2,800     2,166.00            6,064,800
     メルコホールディングス                          4,800     3,915.00            18,792,000
     テクノメディカ                          2,600     2,157.00            5,608,200
     日本電気                         149,000      3,305.00           492,445,000
     富士通                         111,000      7,086.00           786,546,000
     沖電気工業                         49,900      1,540.00            76,846,000
     岩崎通信機                          5,500      797.00           4,383,500
     電気興業                          6,000     2,573.00            15,438,000
     サンケン電気                         13,400      2,539.00            34,022,600
     ナカヨ                          2,100     1,532.00            3,217,200
     アイホン                          6,600     1,595.00            10,527,000
     ルネサスエレクトロニクス                         119,200       611.00           72,831,200
     セイコーエプソン                         142,800      1,866.00           266,464,800
     ワコム                         83,400       595.00           49,623,000
     アルバック                         26,400      4,165.00           109,956,000
     アクセル                          4,700      603.00           2,834,100
     ＥＩＺＯ                         10,600      4,005.00            42,453,000
     ジャパンディスプレイ                         272,100       105.00           28,570,500
     日本信号                         29,300      1,022.00            29,944,600
     京三製作所                         24,700       520.00           12,844,000
     能美防災                         15,200      2,405.00            36,556,000
     ホーチキ
                               7,300     1,262.00            9,212,600
     星和電機                          3,800      506.00           1,922,800
     エレコム                         10,400      2,917.00            30,336,800
     パナソニック                        1,315,100       1,160.00          1,525,516,000
     シャープ                         114,200      1,768.00           201,905,600
     アンリツ                         74,100      1,818.00           134,713,800
     富士通ゼネラル                         35,100      1,604.00            56,300,400
     ソニー                         771,700      6,056.00          4,673,415,200
     ＴＤＫ                         60,200      9,570.00           576,114,000
     帝国通信工業                          5,100     1,239.00            6,318,900
     タムラ製作所                         44,300       617.00           27,333,100
     アルプス電気                         106,300      2,664.00           283,183,200
     池上通信機                          3,600     1,405.00            5,058,000
     パイオニア                         191,900        97.00          18,614,300
                                151/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電波工業                         10,500       523.00           5,491,500
     鈴木                          5,700      753.00           4,292,100
     日本トリム                          2,200     6,120.00            13,464,000
     ローランド　ディー．ジー．                          5,900     2,374.00            14,006,600
     フォスター電機                         13,500      1,605.00            21,667,500
     クラリオン                         10,100      2,471.00            24,957,100
     ＳＭＫ                          3,200     2,463.00            7,881,600
     ヨコオ                          8,200     1,522.00            12,480,400
     ティアック                          8,000      262.00           2,096,000
     ホシデン                         33,900       933.00           31,628,700
     ヒロセ電機                         16,500     12,100.00            199,650,000
     日本航空電子工業                         26,400      1,481.00            39,098,400
     ＴＯＡ                         12,400      1,126.00            13,962,400
     マクセルホールディングス                         24,800      1,643.00            40,746,400
     古野電気                         14,800      1,272.00            18,825,600
     ユニデンホールディングス                          3,400     2,637.00            8,965,800
     アルパイン                         19,900      1,912.00            38,048,800
     スミダコーポレーション                          9,800     1,452.00            14,229,600
     アイコム                          6,400     2,405.00            15,392,000
     リオン                          5,300     2,214.00            11,734,200
     本多通信工業                          9,900      625.00           6,187,500
     船井電機                         11,700       620.00           7,254,000
     横河電機                         115,200      2,284.00           263,116,800
     新電元工業                          4,100     4,655.00            19,085,500
     アズビル                         74,300      2,279.00           169,329,700
     東亜ディーケーケー                          5,700     1,041.00            5,933,700
     日本光電工業                         50,700      3,300.00           167,310,000
     チノー                          4,000     1,346.00            5,384,000
     共和電業                         12,200       430.00           5,246,000
     日本電子材料                          4,400      783.00           3,445,200
     堀場製作所                         22,800      5,370.00           122,436,000
     アドバンテスト                         78,400      2,324.00           182,201,600
     小野測器                          5,400      744.00           4,017,600
     エスペック                         10,200      2,071.00            21,124,200
     キーエンス                         56,500     60,840.00           3,437,460,000
     日置電機                          6,000     4,250.00            25,500,000
     シスメックス
                               89,700      6,700.00           600,990,000
     日本マイクロニクス                         18,600       758.00           14,098,800
     メガチップス                          9,100     2,497.00            22,722,700
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,700     4,785.00            32,059,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600      607.00           5,827,200
     澤藤電機                          1,400     2,034.00            2,847,600
     デンソー                         255,400      5,225.00          1,334,465,000
     原田工業                          3,500      873.00           3,055,500
     コーセル
                               16,000      1,208.00            19,328,000
     イリソ電子工業                         10,500      4,995.00            52,447,500
     オプテックスグループ                         20,200      2,045.00            41,309,000
     千代田インテグレ                          4,800     2,396.00            11,500,800
     アイ・オー・データ機器                          4,800     1,293.00            6,206,400
     レーザーテック                         23,600      3,405.00            80,358,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スタンレー電気                         81,600      3,420.00           279,072,000
     岩崎電気                          4,500     1,571.00            7,069,500
     ウシオ電機                         69,900      1,324.00            92,547,600
     岡谷電機産業                          8,200      437.00           3,583,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,600       764.00           8,098,400
     日本セラミック                         11,700      2,829.00            33,099,300
     遠藤照明                          5,900      829.00           4,891,100
     古河電池                          8,200      818.00           6,707,600
     双信電機                          5,600      432.00           2,419,200
     山一電機                          8,300     1,304.00            10,823,200
     図研                          7,500     1,896.00            14,220,000
     日本電子                         22,700      1,952.00            44,310,400
     カシオ計算機                         101,800      1,659.00           168,886,200
     ファナック                         109,400      20,085.00           2,197,299,000
     日本シイエムケイ                         29,300       877.00           25,696,100
     エンプラス                          5,200     3,160.00            16,432,000
     大真空                          4,200     1,127.00            4,733,400
     ローム                         55,600      8,140.00           452,584,000
     浜松ホトニクス                         82,600      3,840.00           317,184,000
     三井ハイテック                         12,700      1,233.00            15,659,100
     新光電気工業                         38,600       790.00           30,494,000
     京セラ                         175,500      6,077.00          1,066,513,500
     協栄産業                          1,300     1,715.00            2,229,500
     太陽誘電                         51,200      2,325.00           119,040,000
     村田製作所                         120,800      17,850.00           2,156,280,000
     ユーシン                         18,200       978.00           17,799,600
     双葉電子工業                         18,800      1,777.00            33,407,600
     日東電工                         86,900      6,200.00           538,780,000
     北陸電気工業                          4,300     1,102.00            4,738,600
     東海理化電機製作所                         30,300      2,219.00            67,235,700
     ニチコン                         36,200       880.00           31,856,000
     日本ケミコン                          8,200     2,271.00            18,622,200
     ＫＯＡ                         17,400      1,596.00            27,770,400
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         41,600      1,179.00            49,046,400
     日立造船                         91,200       412.00           37,574,400
     三菱重工業                         192,900      4,322.00           833,713,800
     川崎重工業
                               89,600      2,707.00           242,547,200
     ＩＨＩ                         88,500      4,005.00           354,442,500
     名村造船所                         34,600       550.00           19,030,000
     サノヤスホールディングス                         15,300       223.00           3,411,900
     スプリックス                          3,100     2,740.00            8,494,000
     日本車輌製造                          4,200     2,618.00            10,995,600
     三菱ロジスネクスト                         13,700      1,293.00            17,714,100
     近畿車輌                          1,700     2,390.00            4,063,000
     ＦＰＧ                         36,300      1,289.00            46,790,700
     島根銀行                          2,500     1,001.00            2,502,500
     じもとホールディングス                         77,000       154.00           11,858,000
     全国保証                         32,000      4,270.00           136,640,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         589,800       348.00          205,250,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,300      1,970.00            30,141,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九州フィナンシャルグループ                         186,200       537.00           99,989,400
     かんぽ生命保険                         42,900      2,813.00           120,677,700
     ゆうちょ銀行                         321,900      1,347.00           433,599,300
     富山第一銀行                         27,400       452.00           12,384,800
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              723,100       512.00          370,227,200
     ループ
     ジェイリース                          2,400      621.00           1,490,400
     西日本フィナンシャルホールディング
                               72,700      1,212.00            88,112,400
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,400      854.00           3,757,600
     イントラスト                          3,200      444.00           1,420,800
     日本モーゲージサービス                          1,500     1,258.00            1,887,000
     アルヒ                         10,300      1,782.00            18,354,600
     日産自動車                        1,357,800       1,029.00          1,397,176,200
     いすゞ自動車                         363,900      1,614.50           587,516,550
     トヨタ自動車                        1,282,900       6,709.00          8,606,976,100          *
     日野自動車                         143,700      1,091.00           156,776,700
     三菱自動車工業                         426,100       762.00          324,688,200
     エフテック                          8,100     1,098.00            8,893,800
     レシップホールディングス                          4,200      726.00           3,049,200
     ＧＭＢ                          2,300     1,181.00            2,716,300
     ファルテック                          1,900      988.00           1,877,200
     武蔵精密工業                         27,100      1,720.00            46,612,000
     日産車体                         22,500       988.00           22,230,000
     新明和工業                         53,600      1,491.00            79,917,600
     極東開発工業                         22,900      1,571.00            35,975,900
     日信工業                         21,000      1,548.00            32,508,000
     トピー工業                          9,500     2,725.00            25,887,500
     ティラド                          4,200     2,801.00            11,764,200
     曙ブレーキ工業                         63,200       194.00           12,260,800
     タチエス                         19,500      1,507.00            29,386,500
     ＮＯＫ                         61,900      1,603.00            99,225,700
     フタバ産業                         32,000       667.00           21,344,000
     ＫＹＢ                         12,000      2,767.00            33,204,000
     市光工業                         17,200       766.00           13,175,200
     大同メタル工業                         18,700       889.00           16,624,300
     プレス工業                         57,100       592.00           33,803,200
     ミクニ                         14,600       603.00           8,803,800
     太平洋工業                         24,100      1,642.00            39,572,200
     ケーヒン                         26,400      2,087.00            55,096,800
     河西工業                         14,100       997.00           14,057,700
     アイシン精機                         94,800      4,395.00           416,646,000
     マツダ                         361,300      1,204.50           435,185,850
     今仙電機製作所                         10,700      1,059.00            11,331,300
     本田技研工業                         971,200      3,282.00          3,187,478,400
     スズキ                         210,600      5,425.00          1,142,505,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         357,400      2,674.50           955,866,300
     安永                          5,600     1,864.00            10,438,400
     ヤマハ発動機                         162,600      2,333.00           379,345,800
     ショーワ                         27,200      1,557.00            42,350,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小糸製作所                         69,000      6,000.00           414,000,000
     ＴＢＫ                         13,900       457.00           6,352,300
     エクセディ                         15,600      2,961.00            46,191,600
     ミツバ                         21,200       769.00           16,302,800
     豊田合成                         37,200      2,316.00            86,155,200
     愛三工業                         18,000       836.00           15,048,000
     盟和産業                          1,700     1,173.00            1,994,100
     日本プラスト                          9,000      916.00           8,244,000
     ヨロズ                         10,800      1,625.00            17,550,000
     エフ・シー・シー                         20,700      2,931.00            60,671,700
     新家工業                          2,500     1,785.00            4,462,500
     シマノ                         46,400     15,370.00            713,168,000
     テイ・エス　テック                         26,700      3,400.00            90,780,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         53,300       905.00           48,236,500
     三十三フィナンシャルグループ                          9,800     1,999.00            19,590,200
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,700      4,025.00            79,292,500
     ジャムコ                          5,800     2,964.00            17,191,200
     小野建                         10,000      1,705.00            17,050,000
     はるやまホールディングス                          5,200      906.00           4,711,200
     ノジマ                         20,200      2,629.00            53,105,800
     佐鳥電機                          8,400     1,071.00            8,996,400
     カッパ・クリエイト                         15,900      1,456.00            23,150,400
     エコートレーディング                          2,400      650.00           1,560,000
     伯東                          7,800     1,352.00            10,545,600
     コンドーテック                          8,800     1,053.00            9,266,400
     中山福                          6,200      582.00           3,608,400
     ライトオン                          9,600      956.00           9,177,600
     ナガイレーベン                         16,400      2,658.00            43,591,200
     ジーンズメイト                          3,400      658.00           2,237,200
     三菱食品                         12,500      3,040.00            38,000,000
     良品計画                         16,100     29,580.00            476,238,000
     三城ホールディングス                         14,200       488.00           6,929,600
     松田産業                          8,300     1,476.00            12,250,800
     第一興商                         16,900      5,200.00            87,880,000
     メディパルホールディングス                         122,400      2,522.00           308,692,800
     アドヴァン                         17,400      1,096.00            19,070,400
     ＳＰＫ                          2,300     2,409.00            5,540,700
     萩原電気ホールディングス                          4,200     3,325.00            13,965,000
     アルビス                          4,300     3,055.00            13,136,500
     アズワン                          8,100     8,410.00            68,121,000
     スズデン                          4,000     1,346.00            5,384,000
     尾家産業                          3,200     1,346.00            4,307,200
     シモジマ                          7,000     1,125.00            7,875,000
     ドウシシャ                         10,700      1,998.00            21,378,600
     小津産業
                               2,400     1,973.00            4,735,200
     コナカ                         14,700       514.00           7,555,800
     高速                          6,900     1,143.00            7,886,700
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,400     1,901.00            2,661,400
     Ｇ－７ホールディングス                          3,300     2,578.00            8,507,400
     たけびし                          4,000     1,557.00            6,228,000
                                155/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオン北海道                         11,500       814.00           9,361,000
     コジマ                         16,700       487.00           8,132,900
     ヒマラヤ                          3,600      978.00           3,520,800
     コーナン商事                         14,900      2,783.00            41,466,700
     ネットワンシステムズ                         40,000      2,287.00            91,480,000
     エコス                          4,200     2,136.00            8,971,200
     ワタミ                         14,900      1,437.00            21,411,300
     マルシェ                          3,100      801.00           2,483,100
     リックス                          2,500     1,667.00            4,167,500
     システムソフト                         27,300       115.00           3,139,500
     ドンキホーテホールディングス                         73,500      7,040.00           517,440,000
     丸文                         10,100       779.00           7,867,900
     西松屋チェーン                         24,900      1,029.00            25,622,100
     ゼンショーホールディングス                         53,500      2,642.00           141,347,000
     ハピネット                          9,500     1,708.00            16,226,000
     幸楽苑ホールディングス                          7,200     1,954.00            14,068,800
     ハークスレイ                          2,500     1,069.00            2,672,500
     橋本総業ホールディングス                          2,200     1,447.00            3,183,400
     日本ライフライン                         35,600      1,689.00            60,128,400
     サイゼリヤ                         18,700      2,245.00            41,981,500
     タカショー                          5,700      477.00           2,718,900
     エクセル                          4,200     1,989.00            8,353,800
     ＶＴホールディングス                         38,500       490.00           18,865,000
     マルカキカイ                          3,700     2,395.00            8,861,500
     アルゴグラフィックス                          4,800     4,445.00            21,336,000
     魚力                          3,200     1,429.00            4,572,800
     ＩＤＯＭ                         38,200       392.00           14,974,400
     日本エム・ディ・エム                          6,600     1,494.00            9,860,400
     ポプラ                          2,900      614.00           1,780,600
     フジ・コーポレーション                          2,300     2,041.00            4,694,300
     ユナイテッドアローズ                         13,000      4,160.00            54,080,000
     進和                          6,700     2,438.00            16,334,600
     エスケイジャパン                          2,700      891.00           2,405,700
     ダイトロン                          5,200     1,672.00            8,694,400
     ハイデイ日高                         14,900      2,310.00            34,419,000
     シークス                         14,400      1,665.00            23,976,000
     京都きもの友禅
                               7,300      467.00           3,409,100
     コロワイド                         37,700      2,867.00           108,085,900
     ピーシーデポコーポレーション                         15,000       556.00           8,340,000
     田中商事                          3,400      651.00           2,213,400
     オーハシテクニカ                          6,400     1,427.00            9,132,800
     壱番屋                          8,000     4,415.00            35,320,000
     白銅                          3,700     1,762.00            6,519,400
     トップカルチャー                          4,300      371.00           1,595,300
     ＰＬＡＮＴ                          2,700     1,138.00            3,072,600
     スギホールディングス                         24,900      5,330.00           132,717,000
     島津製作所                         148,100      2,636.00           390,391,600
     ＪＭＳ                         10,400       602.00           6,260,800
     クボテック                          2,400      346.00            830,400
     長野計器                          9,000      980.00           8,820,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブイ・テクノロジー                          2,700     14,490.00            39,123,000
     スター精密                         19,800      1,625.00            32,175,000
     東京計器                          7,300     1,143.00            8,343,900
     愛知時計電機                          1,500     3,945.00            5,917,500
     インターアクション                          6,100     2,181.00            13,304,100
     オーバル                         10,900       278.00           3,030,200
     東京精密                         20,800      2,901.00            60,340,800
     マニー                         14,000      5,110.00            71,540,000
     ニコン                         200,600      1,876.00           376,325,600
     トプコン                         61,800      1,601.00            98,941,800
     オリンパス                         171,500      3,745.00           642,267,500
     理研計器                         10,200      2,300.00            23,460,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,000      5,950.00           119,000,000
     キヤノン電子                         10,600      2,188.00            23,192,800
     タムロン                         10,200      1,858.00            18,951,600
     ＨＯＹＡ                         231,800      6,917.00          1,603,360,600
     シード                          4,900     1,937.00            9,491,300
     ノーリツ鋼機                          9,100     1,881.00            17,117,100
     エー・アンド・デイ                         10,500       936.00           9,828,000
     朝日インテック                         41,600      4,840.00           201,344,000
     キヤノン                         619,800      3,298.00          2,044,100,400
     リコー                         346,100      1,133.00           392,131,300
     シチズン時計                         125,900       631.00           79,442,900
     リズム時計工業                          3,800     1,982.00            7,531,600
     大研医器                          9,200      787.00           7,240,400
     メニコン                         15,800      2,493.00            39,389,400
     シンシア                          1,700      544.00            924,800
     中本パックス                          3,200     1,844.00            5,900,800
     スノーピーク                          4,200     1,533.00            6,438,600
     パラマウントベッドホールディングス                         13,200      4,705.00            62,106,000
     トランザクション                          6,300      863.00           5,436,900
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          3,300      398.00           1,313,400
     ニホンフラッシュ                          4,900     2,006.00            9,829,400
     前田工繊                         12,700      2,545.00            32,321,500
     永大産業                         15,400       432.00           6,652,800
     アートネイチャー                         12,300       680.00           8,364,000
     バンダイナムコホールディングス
                              119,000      4,750.00           565,250,000
     アイフィスジャパン                          2,500      711.00           1,777,500
     共立印刷                         19,500       268.00           5,226,000
     ＳＨＯＥＩ                          5,500     4,845.00            26,647,500
     フランスベッドホールディングス                         16,400       978.00           16,039,200
     マーベラス                         17,200       941.00           16,185,200
     パイロットコーポレーション                         20,100      5,690.00           114,369,000
     萩原工業                          6,400     1,717.00            10,988,800
     エイベックス
                               19,400      1,512.00            29,332,800
     トッパン・フォームズ                         24,700       996.00           24,601,200
     フジシールインターナショナル                         25,800      3,465.00            89,397,000
     タカラトミー                         48,200      1,295.00            62,419,000
     廣済堂                         10,700       452.00           4,836,400
     エステールホールディングス                          3,300      724.00           2,389,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アーク                         43,900       98.00           4,302,200
     レック                         12,300      1,967.00            24,194,100
     タカノ                          4,600      872.00           4,011,200
     三光合成                          8,900      410.00           3,649,000
     プロネクサス                          9,900     1,100.00            10,890,000
     ホクシン                          7,300      158.00           1,153,400
     ウッドワン                          3,700     1,149.00            4,251,300
     大建工業                          8,700     2,111.00            18,365,700
     きもと                         19,600       230.00           4,508,000
     凸版印刷                         162,500      1,723.00           279,987,500
     大日本印刷                         162,200      2,591.00           420,260,200
     図書印刷                         10,800       869.00           9,385,200
     共同印刷                          3,600     2,620.00            9,432,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         23,600      2,086.00            49,229,600
     光村印刷                          1,000     2,284.00            2,284,000
     藤森工業                         10,300      3,245.00            33,423,500
     ヴィア・ホールディングス                         13,900       709.00           9,855,100
     宝印刷                          6,000     1,834.00            11,004,000
     前澤化成工業                          8,000     1,106.00            8,848,000
     アシックス                         114,300      1,544.00           176,479,200
     ツツミ                          3,600     2,099.00            7,556,400
     ウェーブロックホールディングス                          2,400      883.00           2,119,200
     ＪＳＰ                          6,700     2,388.00            15,999,600
     ニチハ                         16,000      2,575.00            41,200,000
     エフピコ                          9,500     6,490.00            61,655,000
     小松ウオール工業                          3,500     2,157.00            7,549,500
     ヤマハ                         68,500      5,260.00           360,310,000
     河合楽器製作所                          3,500     3,955.00            13,842,500
     クリナップ                         10,800       654.00           7,063,200
     ピジョン                         69,600      5,160.00           359,136,000
     天馬                          8,000     2,078.00            16,624,000
     兼松サステック                           800    1,781.00            1,424,800
     キングジム                          9,600      901.00           8,649,600
     象印マホービン                         21,400      1,208.00            25,851,200
     リンテック                         27,400      2,619.00            71,760,600
     信越ポリマー                         20,700       891.00           18,443,700
     東リ
                               28,800       310.00           8,928,000
     イトーキ                         21,200       606.00           12,847,200
     任天堂                         70,900     36,290.00           2,572,961,000
     三菱鉛筆                         19,000      2,098.00            39,862,000
     松風                          5,800     1,267.00            7,348,600
     タカラスタンダード                         23,800      1,805.00            42,959,000
     コクヨ                         55,200      1,764.00            97,372,800
     ナカバヤシ                         11,500       601.00           6,911,500
     ニフコ
                               46,100      2,777.00           128,019,700
     立川ブラインド工業                          5,100     1,196.00            6,099,600
     グローブライド                          5,600     2,967.00            16,615,200
     オカムラ                         40,200      1,637.00            65,807,400
     バルカー                          9,300     2,737.00            25,454,100
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     2,291.00            3,436,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠商事                         832,100      2,080.00          1,730,768,000
     丸紅                        1,118,100        891.80          997,121,580
     スクロール                         17,400       461.00           8,021,400
     高島                          1,800     2,036.00            3,664,800
     ヨンドシーホールディングス                         12,600      2,469.00            31,109,400
     三陽商会                          6,800     1,965.00            13,362,000
     長瀬産業                         63,800      1,727.00           110,182,600
     ナイガイ                          4,300      492.00           2,115,600
     蝶理                          7,300     1,953.00            14,256,900
     豊田通商                         126,600      4,050.00           512,730,000
     オンワードホールディングス                         69,800       697.00           48,650,600
     三共生興                         19,400       454.00           8,807,600
     兼松                         45,300      1,512.00            68,493,600
     美津濃                         11,400      2,605.00            29,697,000
     ツカモトコーポレーション                          2,000     1,171.00            2,342,000
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               31,700     15,000.00            475,500,000
     ングス
     ルックホールディングス                          4,100     1,203.00            4,932,300
     三井物産                         934,100      1,896.00          1,771,053,600
     日本紙パルプ商事                          6,500     4,300.00            27,950,000
     東京エレクトロン                         76,800     15,295.00           1,174,656,000
     日立ハイテクノロジーズ                         34,500      4,100.00           141,450,000
     カメイ                         14,800      1,379.00            20,409,200
     東都水産                          1,600     2,271.00            3,633,600
     ＯＵＧホールディングス                          1,900     2,695.00            5,120,500
     スターゼン                          4,200     4,655.00            19,551,000
     セイコーホールディングス                         17,800      2,676.00            47,632,800
     山善                         44,300      1,171.00            51,875,300
     椿本興業                          2,500     3,490.00            8,725,000
     住友商事                         670,500      1,782.00          1,194,831,000
     日本ユニシス                         35,300      2,764.00            97,569,200
     内田洋行                          5,200     2,741.00            14,253,200
     三菱商事                         795,600      3,117.00          2,479,885,200
     第一実業                          5,200     3,905.00            20,306,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         32,400      2,170.00            70,308,000
     西華産業                          6,400     1,806.00            11,558,400
     佐藤商事                         10,200      1,036.00            10,567,200
     菱洋エレクトロ                         11,500      1,713.00            19,699,500
     東京産業                         11,300       618.00           6,983,400
     ユアサ商事                         11,600      3,650.00            42,340,000
     神鋼商事                          2,500     2,891.00            7,227,500
     小林産業                          6,600      310.00           2,046,000
     阪和興業                         19,700      3,445.00            67,866,500
     正栄食品工業                          6,000     4,555.00            27,330,000
     カナデン                         10,900      1,282.00            13,973,800
     菱電商事                          9,000     1,605.00            14,445,000
     ニプロ                         79,700      1,496.00           119,231,200
     フルサト工業                          6,300     1,909.00            12,026,700
     岩谷産業                         25,100      4,020.00           100,902,000
     すてきナイスグループ                          4,700     1,157.00            5,437,900
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     昭光通商                          4,100      822.00           3,370,200
     ニチモウ                          1,700     1,748.00            2,971,600
     極東貿易                          3,500     2,009.00            7,031,500
     イワキ                         13,600       551.00           7,493,600
     兼松エレクトロニクス                          6,100     3,785.00            23,088,500
     三愛石油                         30,400      1,215.00            36,936,000
     稲畑産業                         27,200      1,624.00            44,172,800
     ＧＳＩクレオス                          3,000     1,511.00            4,533,000
     明和産業                         10,700       447.00           4,782,900
     キムラタン                         53,600       32.00           1,715,200
     ゴールドウイン                         10,200     10,740.00            109,548,000
     ユニ・チャーム                         244,100      3,149.00           768,670,900
     デサント                         27,500      2,717.00            74,717,500
     キング                          5,800      494.00           2,865,200
     ワキタ                         24,200      1,262.00            30,540,400
     ヤマトインターナショナル                          7,500      464.00           3,480,000
     東邦ホールディングス                         33,600      3,125.00           105,000,000
     サンゲツ                         34,300      2,180.00            74,774,000
     ミツウロコグループホールディングス                         16,500       717.00           11,830,500
     シナネンホールディングス                          4,700     2,704.00            12,708,800
     伊藤忠エネクス                         25,000      1,099.00            27,475,000
     サンリオ                         35,000      2,190.00            76,650,000
     サンワ　テクノス                          6,900     1,314.00            9,066,600
     リョーサン                         12,500      3,515.00            43,937,500
     新光商事                         10,700      1,768.00            18,917,600
     トーホー                          5,200     2,355.00            12,246,000
     三信電気                          9,400     2,036.00            19,138,400
     東陽テクニカ                         13,100       931.00           12,196,100
     モスフードサービス                         14,900      3,015.00            44,923,500
     加賀電子                         11,300      2,328.00            26,306,400
     三益半導体工業                          8,900     1,530.00            13,617,000
     ソーダニッカ                         11,900       655.00           7,794,500
     立花エレテック                          8,400     1,783.00            14,977,200
     木曽路                         13,900      2,622.00            36,445,800
     ＳＲＳホールディングス                         13,400      1,011.00            13,547,400
     千趣会                         20,500       302.00           6,191,000
     タカキュー
                               8,600      196.00           1,685,600
     ケーヨー                         21,000       584.00           12,264,000
     上新電機                         13,400      2,950.00            39,530,000
     日本瓦斯                         20,800      3,650.00            75,920,000
     ロイヤルホールディングス                         20,100      2,729.00            54,852,900
     東天紅                           800    1,516.00            1,212,800
     いなげや                         12,700      1,622.00            20,599,400
     島忠                         25,700      3,015.00            77,485,500
     チヨダ
                               11,900      2,096.00            24,942,400
     ライフコーポレーション                          8,600     2,820.00            24,252,000
     リンガーハット                         14,000      2,393.00            33,502,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,600       535.00           8,346,000
     テンアライド                         10,800       424.00           4,579,200
     ＡＯＫＩホールディングス                         22,700      1,475.00            33,482,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークワ                         16,200      1,198.00            19,407,600
     コメリ                         17,500      2,939.00            51,432,500
     青山商事                         21,800      2,991.00            65,203,800
     しまむら                         13,200      9,750.00           128,700,000
     はせがわ                          5,700      473.00           2,696,100
     高島屋                         88,900      1,893.00           168,287,700
     松屋                         22,800      1,116.00            25,444,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         58,200      1,914.00           111,394,800
     近鉄百貨店                          4,400     3,655.00            16,082,000
     パルコ                         10,900      1,267.00            13,810,300
     丸井グループ                         95,900      2,692.00           258,162,800
     クレディセゾン                         79,500      1,854.00           147,393,000
     アクシアル　リテイリング                          9,400     3,915.00            36,801,000
     井筒屋                          6,000      256.00           1,536,000
     イオン                         436,300      2,774.00          1,210,296,200
     イズミ                         23,000      6,470.00           148,810,000
     フォーバル                          5,000      991.00           4,955,000
     平和堂                         23,000      3,040.00            69,920,000
     フジ                         13,700      2,183.00            29,907,100
     ヤオコー                         12,900      6,370.00            82,173,000
     ゼビオホールディングス                         13,700      1,593.00            21,824,100
     ケーズホールディングス                         117,800      1,262.00           148,663,600
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,400      5,760.00           117,504,000
     三谷産業                         13,500       320.00           4,320,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,700      776.00           5,199,200
     日産東京販売ホールディングス                         17,000       351.00           5,967,000
     新生銀行                         83,300      1,762.00           146,774,600
     あおぞら銀行                         63,400      3,955.00           250,747,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,907,500        680.00         5,377,100,000
     りそなホールディングス                        1,245,900        611.00          761,244,900
     三井住友トラスト・ホールディングス                         223,200      4,610.00          1,028,952,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         800,300      4,502.00          3,602,950,600
     千葉銀行                         402,100       739.00          297,151,900
     群馬銀行                         227,000       551.00          125,077,000
     武蔵野銀行                         16,900      3,135.00            52,981,500
     千葉興業銀行                         31,200       451.00           14,071,200
     筑波銀行
                               47,300       254.00           12,014,200
     七十七銀行                         35,600      2,372.00            84,443,200
     青森銀行                          8,800     3,045.00            26,796,000
     秋田銀行                          7,300     2,596.00            18,950,800
     山形銀行                         12,800      2,400.00            30,720,000
     岩手銀行                          7,900     4,410.00            34,839,000
     東邦銀行                         101,500       393.00           39,889,500
     東北銀行                          5,900     1,314.00            7,752,600
     みちのく銀行
                               7,300     1,824.00            13,315,200
     ふくおかフィナンシャルグループ                         92,200      2,843.00           262,124,600
     静岡銀行                         285,700      1,078.00           307,984,600
     十六銀行                         15,200      2,660.00            40,432,000
     スルガ銀行                         116,100       527.00           61,184,700
     八十二銀行                         205,400       508.00          104,343,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山梨中央銀行                         14,100      1,739.00            24,519,900
     大垣共立銀行                         17,900      2,620.00            46,898,000
     福井銀行                          9,700     2,005.00            19,448,500
     北國銀行                         12,100      4,265.00            51,606,500
     清水銀行                          4,700     1,936.00            9,099,200
     富山銀行                          2,100     3,940.00            8,274,000
     滋賀銀行                         22,700      2,801.00            63,582,700
     南都銀行                         13,300      2,659.00            35,364,700
     百五銀行                         102,100       443.00           45,230,300
     京都銀行                         40,700      5,350.00           217,745,000
     紀陽銀行                         40,200      1,732.00            69,626,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         75,600      1,490.00           112,644,000
     広島銀行                         167,500       711.00          119,092,500
     山陰合同銀行                         67,300       926.00           62,319,800
     中国銀行                         73,200      1,063.00            77,811,600
     鳥取銀行                          4,000     1,611.00            6,444,000
     伊予銀行                         150,300       686.00          103,105,800
     百十四銀行                         12,100      3,010.00            36,421,000
     四国銀行                         16,300      1,375.00            22,412,500
     阿波銀行                         18,200      3,115.00            56,693,000
     大分銀行                          7,000     3,750.00            26,250,000
     宮崎銀行                          7,600     3,295.00            25,042,000
     佐賀銀行                          6,900     2,179.00            15,035,100
     十八銀行                          7,000     3,130.00            21,910,000
     沖縄銀行                         10,400      3,945.00            41,028,000
     琉球銀行                         26,200      1,326.00            34,741,200
     セブン銀行                         383,500       377.00          144,579,500
     みずほフィナンシャルグループ                       15,428,600         196.60         3,033,262,760
     高知銀行                          4,200      973.00           4,086,600
     山口フィナンシャルグループ                         141,700      1,192.00           168,906,400
     芙蓉総合リース                         13,000      6,400.00            83,200,000
     興銀リース                         21,300      2,873.00            61,194,900
     東京センチュリー                         22,900      5,650.00           129,385,000
     ＳＢＩホールディングス                         135,300      3,165.00           428,224,500
     日本証券金融                         50,000       656.00           32,800,000
     アイフル                         173,000       310.00           53,630,000
     日本アジア投資
                               9,900      277.00           2,742,300
     長野銀行                          3,800     1,696.00            6,444,800
     名古屋銀行                          9,200     3,750.00            34,500,000
     北洋銀行                         171,000       342.00           58,482,000
     愛知銀行                          4,100     4,575.00            18,757,500
     中京銀行                          4,700     2,283.00            10,730,100
     大光銀行                          3,700     2,088.00            7,725,600
     愛媛銀行                         15,900      1,221.00            19,413,900
     トマト銀行
                               4,500     1,345.00            6,052,500
     京葉銀行                         50,100       818.00           40,981,800
     栃木銀行                         58,800       316.00           18,580,800
     北日本銀行                          3,600     2,487.00            8,953,200
     東和銀行                         19,900       950.00           18,905,000
     福島銀行                          9,900      607.00           6,009,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東銀行                          5,500      916.00           5,038,000
     リコーリース                          8,900     3,685.00            32,796,500
     イオンフィナンシャルサービス                         72,500      2,285.00           165,662,500
     アコム                         228,200       433.00           98,810,600
     ジャックス                         12,500      2,282.00            28,525,000
     オリエントコーポレーション                         306,900       188.00           57,697,200
     日立キャピタル                         26,800      3,020.00            80,936,000
     アプラスフィナンシャル                         55,100       99.00           5,454,900
     オリックス                         757,600      1,809.50          1,370,877,200
     三菱ＵＦＪリース                         256,200       594.00          152,182,800
     ジャフコ                         18,600      4,555.00            84,723,000
     九州リースサービス                          5,600      701.00           3,925,600
     トモニホールディングス                         87,700       456.00           39,991,200
     大和証券グループ本社                         911,000       643.10          585,864,100
     野村ホールディングス                        2,083,600        528.00         1,100,140,800
     岡三証券グループ                         96,700       573.00           55,409,100
     丸三証券                         33,700       911.00           30,700,700
     東洋証券                         40,700       227.00           9,238,900
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              135,400       626.00           84,760,400
     ングス
     光世証券                          2,700     1,092.00            2,948,400
     水戸証券                         32,900       342.00           11,251,800
     いちよし証券                         23,800       972.00           23,133,600
     松井証券                         55,600      1,222.00            67,943,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         222,700      4,893.00          1,089,671,100
     だいこう証券ビジネス                          4,700      519.00           2,439,300
     日本取引所グループ                         306,600      2,158.00           661,642,800
     マネックスグループ                         106,000       507.00           53,742,000
     カブドットコム証券                         84,800       426.00           36,124,800
     極東証券                         15,200      1,367.00            20,778,400
     岩井コスモホールディングス                         11,600      1,500.00            17,400,000
     藍澤證券                         21,300       768.00           16,358,400
     フィデアホールディングス                         110,500       151.00           16,685,500
     池田泉州ホールディングス                         120,500       359.00           43,259,500
     アニコム　ホールディングス                          8,800     3,770.00            33,176,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              296,900      3,548.00          1,053,401,200
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               93,300      2,654.00           247,618,200
     ス
     マネーパートナーズグループ                         13,300       384.00           5,107,200
     小林洋行                          3,200      288.00            921,600
     第一生命ホールディングス                         642,400      2,217.50          1,424,522,000
     東京海上ホールディングス                         411,600      5,542.00          2,281,087,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,300     1,086.00            4,669,800
     イー・ギャランティ                         10,600       990.00           10,494,000
     アサックス                          4,600      591.00           2,718,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,700     1,763.00            8,286,100
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         351,100      1,870.50           656,732,550
     アドバンスクリエイト                          2,600     2,020.00            5,252,000
     三井不動産                         602,400      2,751.50          1,657,503,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱地所                         795,500      1,859.00          1,478,834,500
     平和不動産                         21,500      2,011.00            43,236,500
     東京建物                         124,000      1,207.00           149,668,000
     ダイビル                         33,400      1,184.00            39,545,600
     京阪神ビルディング                         20,300       905.00           18,371,500
     住友不動産                         255,200      4,154.00          1,060,100,800
     太平洋興発                          4,600      873.00           4,015,800
     大京                         18,100      2,965.00            53,666,500
     テーオーシー                         26,000       910.00           23,660,000
     東京楽天地                          1,700     5,040.00            8,568,000
     レオパレス２１                         144,500       490.00           70,805,000
     スターツコーポレーション                         15,400      2,658.00            40,933,200
     フジ住宅                         14,500       893.00           12,948,500
     空港施設                         13,500       593.00           8,005,500
     明和地所                          6,300      635.00           4,000,500
     ゴールドクレスト                          8,900     1,891.00            16,829,900
     リログループ                         60,100      2,897.00           174,109,700
     日本エスリード                          4,400     1,523.00            6,701,200
     日神不動産                         16,800       530.00           8,904,000
     日本エスコン                         20,500       720.00           14,760,000
     タカラレーベン                         53,100       329.00           17,469,900
     サンヨーハウジング名古屋                          6,400     1,036.00            6,630,400
     イオンモール                         56,900      2,143.00           121,936,700
     ファースト住建                          4,300     1,210.00            5,203,000
     ランド                         462,200        10.00           4,622,000
     カチタス                         12,600      3,120.00            39,312,000
     東祥                          6,800     3,740.00            25,432,000
     トーセイ                         15,600      1,036.00            16,161,600
     穴吹興産                          1,200     3,055.00            3,666,000
     エヌ・ティ・ティ都市開発                         70,600      1,679.00           118,537,400
     サンフロンティア不動産                         15,700      1,178.00            18,494,600
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,900      924.00           9,147,600
     インテリックス                          3,300      797.00           2,630,100
     ランドビジネス                          5,800      556.00           3,224,800
     グランディハウス                         10,000       445.00           4,450,000
     東武鉄道                         121,400      3,250.00           394,550,000
     相鉄ホールディングス
                               39,500      3,465.00           136,867,500
     東京急行電鉄                         312,700      1,931.00           603,823,700
     京浜急行電鉄                         157,700      1,766.00           278,498,200
     小田急電鉄                         184,400      2,433.00           448,645,200
     京王電鉄                         64,300      6,130.00           394,159,000
     京成電鉄                         86,300      3,575.00           308,522,500
     富士急行                         15,700      3,000.00            47,100,000
     新京成電鉄                          2,900     2,156.00            6,252,400
     東日本旅客鉄道
                              204,700      10,155.00           2,078,728,500
     西日本旅客鉄道                         103,200      7,886.00           813,835,200
     東海旅客鉄道                         103,100      22,105.00           2,279,025,500
     西武ホールディングス                         146,700      2,197.00           322,299,900
     鴻池運輸                         18,400      1,793.00            32,991,200
     西日本鉄道                         31,900      2,907.00            92,733,300
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハマキョウレックス                          8,800     3,950.00            34,760,000
     サカイ引越センター                          6,100     6,280.00            38,308,000
     近鉄グループホールディングス                         109,000      4,500.00           490,500,000
     阪急阪神ホールディングス                         145,400      3,820.00           555,428,000
     南海電気鉄道                         48,600      2,767.00           134,476,200
     京阪ホールディングス                         48,500      4,650.00           225,525,000
     神戸電鉄                          2,800     3,995.00            11,186,000
     名古屋鉄道                         87,300      2,825.00           246,622,500
     山陽電気鉄道                          8,400     2,341.00            19,664,400
     トランコム                          3,100     6,550.00            20,305,000
     日本通運                         42,800      7,440.00           318,432,000
     ヤマトホールディングス                         191,100      2,948.50           563,458,350
     山九                         30,300      5,670.00           171,801,000
     日新                          9,400     2,048.00            19,251,200
     丸運                          5,800      330.00           1,914,000
     丸全昭和運輸                          8,800     3,045.00            26,796,000
     センコーグループホールディングス                         60,100       824.00           49,522,400
     トナミホールディングス                          2,600     6,100.00            15,860,000
     ニッコンホールディングス                         41,500      2,937.00           121,885,500
     日本石油輸送                          1,300     2,815.00            3,659,500
     福山通運                         14,000      4,850.00            67,900,000
     セイノーホールディングス                         81,700      1,760.00           143,792,000
     エスライン                          2,900     1,217.00            3,529,300
     神奈川中央交通                          2,700     3,825.00            10,327,500
     日立物流                         24,000      3,010.00            72,240,000
     丸和運輸機関                          5,700     3,595.00            20,491,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,100      1,420.00            15,762,000
     日本郵船                         91,200      1,923.00           175,377,600
     商船三井                         64,700      2,718.00           175,854,600
     川崎汽船                         33,600      1,660.00            55,776,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,000     2,787.00            16,722,000
     明治海運                         11,300       389.00           4,395,700
     飯野海運                         51,600       490.00           25,284,000
     共栄タンカー                           800    1,919.00            1,535,200
     九州旅客鉄道                         91,500      3,540.00           323,910,000
     ＳＧホールディングス                         103,000      2,834.00           291,902,000
     日本航空
                              199,600      4,111.00           820,555,600
     ＡＮＡホールディングス                         199,300      4,030.00           803,179,000
     パスコ                          2,100     1,229.00            2,580,900
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,600     5,140.00            13,364,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,265.00            1,138,500
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,400     3,545.00            15,598,000
     国際紙パルプ商事                         19,900       344.00           6,845,600
     総合メディカルホールディングス                          9,900     2,640.00            26,136,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,000      756.00           4,536,000
     三菱倉庫                         37,700      2,742.00           103,373,400
     三井倉庫ホールディングス                         13,400      2,058.00            27,577,200
     住友倉庫                         41,000      1,436.00            58,876,000
     澁澤倉庫                          6,100     1,638.00            9,991,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマタネ                          5,700     1,863.00            10,619,100
     東陽倉庫                         19,200       308.00           5,913,600
     乾汽船                          9,800      952.00           9,329,600
     日本トランスシティ                         24,100       490.00           11,809,000
     ケイヒン                          2,000     1,436.00            2,872,000
     中央倉庫                          6,500     1,082.00            7,033,000
     川西倉庫                          2,100     1,667.00            3,500,700
     安田倉庫                          9,100      885.00           8,053,500
     東洋埠頭                          3,100     1,529.00            4,739,900
     宇徳                          9,500      536.00           5,092,000
     上組                         67,300      2,428.00           163,404,400
     サンリツ                          2,700      681.00           1,838,700
     キムラユニティー                          3,000     1,138.00            3,414,000
     キユーソー流通システム                          2,800     2,628.00            7,358,400
     近鉄エクスプレス                         20,600      1,832.00            37,739,200
     東海運                          5,900      304.00           1,793,600
     エーアイテイー                          7,100     1,089.00            7,731,900
     内外トランスライン                          3,500     1,716.00            6,006,000
     日本コンセプト                          3,000     1,130.00            3,390,000
     東京放送ホールディングス                         74,900      2,050.00           153,545,000
     日本テレビホールディングス                         103,700      1,865.00           193,400,500
     朝日放送グループホールディングス                         11,300       804.00           9,085,200
     テレビ朝日ホールディングス                         31,000      2,292.00            71,052,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         86,300       536.00           46,256,800
     テレビ東京ホールディングス                          9,300     2,562.00            23,826,600
     日本ＢＳ放送                          3,900     1,247.00            4,863,300
     ビジョン                          3,500     4,340.00            15,190,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,300     1,121.00            4,820,300
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,000      560.00           2,800,000
     コネクシオ                          8,000     1,604.00            12,832,000
     日本通信                         96,200       133.00           12,794,600
     クロップス                          2,100      780.00           1,638,000
     日本電信電話                         772,600      4,573.00          3,533,099,800
     ＫＤＤＩ                         995,500      2,466.50          2,455,400,750
     光通信                         13,300     19,110.00            254,163,000
     ＮＴＴドコモ                         811,100      2,550.00          2,068,305,000
     エムティーアイ                         13,200       589.00           7,774,800
     ＧＭＯインターネット
                               41,100      1,662.00            68,308,200
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,300      557.00           1,281,100
     ション
     カドカワ                         32,900      1,373.00            45,171,700
     学研ホールディングス                          3,800     6,280.00            23,864,000
     ゼンリン                         22,500      2,750.00            61,875,000
     昭文社                          5,100      577.00           2,942,700
     インプレスホールディングス                          9,100      166.00           1,510,600
     東京電力ホールディングス                         918,900       598.00          549,502,200
     中部電力                         352,200      1,628.00           573,381,600
     関西電力                         469,700      1,819.50           854,619,150
     中国電力                         159,100      1,417.00           225,444,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北陸電力                         112,700      1,007.00           113,488,900
     東北電力                         269,600      1,447.00           390,111,200
     四国電力                         103,700      1,322.00           137,091,400
     九州電力                         237,300      1,330.00           315,609,000
     北海道電力                         107,700       696.00           74,959,200
     沖縄電力                         21,300      2,124.00            45,241,200
     電源開発                         91,600      2,981.00           273,059,600
     エフオン                          6,900     1,046.00            7,217,400
     イーレックス                         20,000       938.00           18,760,000
     レノバ                         11,900      1,292.00            15,374,800
     東京瓦斯                         225,800      2,847.50           642,965,500
     大阪瓦斯                         223,300      2,158.00           481,881,400
     東邦瓦斯                         57,000      4,300.00           245,100,000
     北海道瓦斯                          6,200     1,477.00            9,157,400
     広島ガス                         23,900       350.00           8,365,000
     西部瓦斯                         13,000      2,467.00            32,071,000
     静岡ガス                         35,400      1,004.00            35,541,600
     メタウォーター                          5,600     3,120.00            17,472,000
     アイネット                          6,400     1,626.00            10,406,400
     松竹                          7,500     11,280.00            84,600,000
     東宝                         74,300      3,710.00           275,653,000
     エイチ・アイ・エス                         19,600      3,600.00            70,560,000
     東映                          4,800     12,560.00            60,288,000
     ラックランド                          2,100     2,977.00            6,251,700
     エヌ・ティ・ティ・データ                         300,800      1,401.00           421,420,800
     共立メンテナンス                         16,800      5,390.00            90,552,000
     イチネンホールディングス                         11,500      1,514.00            17,411,000
     建設技術研究所                          7,600     1,587.00            12,061,200
     スペース                          7,200     1,251.00            9,007,200
     長　大                          4,400      888.00           3,907,200
     アインホールディングス                         15,200      8,810.00           133,912,000
     燦ホールディングス                          2,400     2,743.00            6,583,200
     ピー・シー・エー                          1,500     2,020.00            3,030,000
     スバル興業                           700    5,370.00            3,759,000
     東京テアトル                          4,300     1,332.00            5,727,600
     タナベ経営                          2,100     1,712.00            3,595,200
     ビジネスブレイン太田昭和
                               1,900     2,200.00            4,180,000
     ナガワ                          3,100     5,490.00            17,019,000
     よみうりランド                          2,400     4,140.00            9,936,000
     東京都競馬                          7,200     3,505.00            25,236,000
     常磐興産                          4,500     1,707.00            7,681,500
     カナモト                         15,500      4,120.00            63,860,000
     東京ドーム                         41,100      1,011.00            41,552,100
     ＤＴＳ                         12,600      4,245.00            53,487,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               52,600      3,900.00           205,140,000
     ングス
     シーイーシー                         12,100      2,414.00            29,209,400
     カプコン                         48,400      2,257.00           109,238,800
     西尾レントオール                         11,200      4,180.00            46,816,000
     アイ・エス・ビー                          2,200     2,289.00            5,035,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               59,100       28.00           1,654,800
     プ
     日本空港ビルデング                         36,200      4,215.00           152,583,000
     トランス・コスモス                         12,200      2,580.00            31,476,000
     乃村工藝社                         25,700      2,596.00            66,717,200
     ジャステック                          6,600     1,117.00            7,372,200
     ＳＣＳＫ                         29,800      4,690.00           139,762,000
     藤田観光                          4,400     3,070.00            13,508,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,900     1,225.00            7,227,500
     日本管財
                               11,800      2,071.00            24,437,800
     トーカイ                         10,600      2,578.00            27,326,800
     白洋舎                          1,200     3,105.00            3,726,000
     セコム                         116,700      9,085.00          1,060,219,500
     日本システムウエア                          3,700     2,314.00            8,561,800
     セントラル警備保障                          5,300     5,150.00            27,295,000
     アイネス                         14,300      1,290.00            18,447,000
     丹青社                         20,800      1,132.00            23,545,600
     メイテック                         13,900      4,940.00            68,666,000
     ＴＫＣ                          9,500     4,135.00            39,282,500
     富士ソフト                         16,900      5,540.00            93,626,000
     応用地質                         11,800      1,336.00            15,764,800
     船井総研ホールディングス                         22,800      2,308.00            52,622,400
     ＮＳＤ                         18,500      2,399.00            44,381,500
     進学会ホールディングス                          4,900      559.00           2,739,100
     丸紅建材リース                          1,100     2,195.00            2,414,500
     オオバ                          8,700      696.00           6,055,200
     コナミホールディングス                         46,200      5,050.00           233,310,000
     いであ                          2,100     1,074.00            2,255,400
     学究社                          3,700     1,696.00            6,275,200
     ベネッセホールディングス                         40,300      3,205.00           129,161,500
     イオンディライト                         13,500      4,005.00            54,067,500
     ナック                          7,000     1,136.00            7,952,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,700     1,681.00            6,219,700
     ニチイ学館                         15,700      1,154.00            18,117,800
     ダイセキ                         18,400      2,815.00            51,796,000
     ステップ                          4,100     1,659.00            6,801,900
     日鉄住金物産                          8,100     5,310.00            43,011,000
     泉州電業                          3,800     2,571.00            9,769,800
     元気寿司                          3,200     5,470.00            17,504,000
     トラスコ中山                         23,600      2,946.00            69,525,600
     ヤマダ電機                         345,300       543.00          187,497,900
     オートバックスセブン                         45,000      1,805.00            81,225,000
     モリト                          8,300      882.00           7,320,600
     アークランドサカモト                         19,200      1,564.00            30,028,800
     ニトリホールディングス                         49,100     14,545.00            714,159,500
     グルメ杵屋                          8,200     1,222.00            10,020,400
     愛眼                          9,100      324.00           2,948,400
     ケーユーホールディングス                          5,800      937.00           5,434,600
     吉野家ホールディングス                         39,600      1,896.00            75,081,600
     加藤産業                         17,700      3,495.00            61,861,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イノテック                          7,800     1,314.00            10,249,200
     イエローハット                         10,700      2,925.00            31,297,500
     松屋フーズホールディングス                          5,500     3,735.00            20,542,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,900     1,659.00            14,765,100
     ＪＫホールディングス                         10,400       691.00           7,186,400
     サガミホールディングス                         15,200      1,380.00            20,976,000
     日伝                          9,400     1,795.00            16,873,000
     関西スーパーマーケット                          8,600     1,024.00            8,806,400
     ミロク情報サービス                         11,200      2,473.00            27,697,600
     北沢産業                          8,600      240.00           2,064,000
     杉本商事                          6,200     1,870.00            11,594,000
     因幡電機産業                         16,100      4,725.00            76,072,500
     王将フードサービス                          8,300     7,210.00            59,843,000
     プレナス                         12,700      1,877.00            23,837,900
     ミニストップ                          8,400     2,137.00            17,950,800
     アークス                         21,300      2,793.00            59,490,900
     バローホールディングス                         24,500      2,940.00            72,030,000
     バイテックホールディングス                          5,100     2,545.00            12,979,500
     東テク                          3,800     2,778.00            10,556,400
     ミスミグループ本社                         141,900      2,377.00           337,296,300
     藤久                           900     981.00            882,900
     アルテック                          8,100      273.00           2,211,300
     ベルク                          5,600     5,970.00            33,432,000
     大　庄                          6,100     1,714.00            10,455,400
     タキヒヨー                          3,500     1,937.00            6,779,500
     ファーストリテイリング                         15,200     60,800.00            924,160,000
     ソフトバンクグループ                         472,100      8,777.00          4,143,621,700
     蔵王産業                          1,900     1,477.00            2,806,300
     スズケン                         51,700      5,990.00           309,683,000
     サンドラッグ                         42,600      4,205.00           179,133,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,600     1,105.00            10,608,000
     ジェコス                          7,900     1,114.00            8,800,600
     ヤマザワ                          2,200     1,691.00            3,720,200
     やまや                          1,900     2,446.00            4,647,400
     ルネサスイーストン                         10,500       464.00           4,872,000
     ベルーナ                         27,800      1,193.00            33,165,400
     合計
                            132,697,400                 272,635,488,350
     *担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数
     トヨタ自動車                          500,000
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             10,671,441,201
        国債証券                                             281,418,097,000
        地方債証券                                             21,797,227,799
        特殊債券                                             17,887,346,574
        社債券                                             15,237,807,960
        未収利息                                               736,262,657
        前払費用                                               49,723,823
        流動資産合計                                             347,797,907,014
       資産合計                                              347,797,907,014
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              9,655,308,000
        流動負債合計                                              9,655,308,000
       負債合計                                               9,655,308,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     263,721,851,914
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                            74,420,747,100
        元本等合計                                             338,142,599,014
       純資産合計                                              338,142,599,014
      負債純資産合計                                               347,797,907,014
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      269,142,481,010円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      68,401,864,960円
             同期中一部解約元本額                                      73,822,494,056円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・                                      17,408,404,294円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                        116,744,280円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         90,125,269円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         28,070,090円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                                        808,008,087円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                                        242,214,024円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                                         34,579,469円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内債券                                       4,989,236,046円
             たわらノーロード　バランス                                        137,544,608円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                         32,166,405円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         62,077,910円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         11,623,832円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         5,379,624円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         81,880,890円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                        111,554,132円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         29,055,116円
             ローバルバランス（成長型）
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             たわらノーロード　スマートグ                                         15,002,139円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,295,989円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          690,905円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         3,474,718円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          679,107円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           17,517円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                                      12,888,678,854円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                       5,907,177,396円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                       8,536,682,088円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                       3,449,028,586円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                                       1,826,821,087円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                                       2,023,278,584円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                                        316,274,220円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                                         88,374,891円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                                       2,323,339,829円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                                         2,827,451円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                       3,170,586,023円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        749,121,254円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        161,069,244円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                       8,284,268,559円
             クルーズコントロール                                       1,724,636,935円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                        733,113,467円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                       2,256,116,469円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                                        286,051,968円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                                         1,156,783円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         4,671,623円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         13,207,726円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                        996,404,083円
             スク抑制型
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             ダイナミック・ナビゲーション                                         1,733,391円
             リスク抑制世界８資産バランス                                      18,251,393,459円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         2,587,926円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,888,453円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                         5,733,648円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         3,709,153円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                                         75,826,070円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                                       1,797,723,485円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                          290,676円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭエマージング債券ファ                                         9,450,010円
             ンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ                                      22,705,000,385円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                                        438,328,491円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                                        272,739,106円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                                        222,896,584円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                                         70,267,221円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                                        190,121,761円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                                         80,778,823円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                                         41,245,185円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         89,222,117円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                        161,461,305円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                                       5,444,421,012円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                                       2,877,336,317円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                                       5,340,448,902円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                                        564,247,587円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                                        258,167,248円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                                       3,303,558,731円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        822,350,080円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                                        194,752,933円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         44,645,422円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         88,242,707円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      55,525,240,297円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        630,206,232円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       6,958,172,222円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      26,484,173,718円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                                         74,743,861円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                                         1,402,145円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                                         7,629,980円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      29,631,100,239円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                                        457,580,297円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                                        129,163,855円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                                        508,066,309円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                                          711,790円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                                          381,210円
             格機関投資家限定）
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         計                                          263,721,851,914円
     ２．    受益権の総数                                          263,721,851,914口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
     １．    金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・

         リスク                    ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                             する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これ
                             らは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の

                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     国債証券                                               △2,538,616,500
     地方債証券                                                △109,688,466
     特殊債券                                                △126,749,519
     社債券
                                                      △97,016,290
     合計                                               △2,872,070,775
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月15日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.2822円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,822円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類                銘　柄                                  備考
                                        （円）           （円）
               ３８４回　利付国庫債券（２年）                         1,000,000,000           1,002,930,000
     国債証券
               ３８６回　利付国庫債券（２年）                         1,000,000,000           1,003,400,000
               ３８７回　利付国庫債券（２年）                         1,000,000,000           1,003,550,000
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                          800,000,000           803,064,000
               ３９０回　利付国庫債券（２年）                         1,200,000,000           1,204,800,000
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                         1,400,000,000           1,405,894,000
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                         1,800,000,000           1,807,956,000
               １２２回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,008,430,000
               １２３回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,010,110,000
               １２４回　利付国庫債券（５年）                         2,200,000,000           2,208,624,000
               １２５回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,013,350,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                         2,500,000,000           2,512,900,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,016,230,000
               １２８回　利付国庫債券（５年）                         2,200,000,000           2,212,892,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                         2,420,000,000           2,435,221,800
               １３０回　利付国庫債券（５年）                         3,000,000,000           3,020,070,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                         2,020,000,000           2,034,584,400
               １３２回　利付国庫債券（５年）                         2,000,000,000           2,015,180,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                         2,460,000,000           2,479,975,200
               １３４回　利付国庫債券（５年）                         1,790,000,000           1,805,107,600
               １３５回　利付国庫債券（５年）                         2,100,000,000           2,118,333,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                         1,200,000,000           1,210,800,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                          460,000,000           620,287,000
               ３回　利付国庫債券（４０年）                          440,000,000           595,878,800
               ４回　利付国庫債券（４０年）                          630,000,000           856,648,800
               ５回　利付国庫債券（４０年）                          700,000,000           915,103,000
               ６回　利付国庫債券（４０年）                          700,000,000           896,595,000
               ７回　利付国庫債券（４０年）                          750,000,000           917,047,500
               ８回　利付国庫債券（４０年）                          840,000,000           951,123,600
               ９回　利付国庫債券（４０年）                         1,210,000,000            989,707,400
               １０回　利付国庫債券（４０年）                         1,100,000,000           1,066,549,000
               １１回　利付国庫債券（４０年）                          490,000,000           457,160,200
               ３０５回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,523,910,000
               ３０６回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,531,290,000
               ３０７回　利付国庫債券（１０年）                         1,400,000,000           1,427,314,000
               ３０８回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           818,536,000
               ３０９回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000           1,019,960,000
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,531,740,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                         1,020,000,000           1,037,799,000
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                         2,200,000,000           2,261,886,000
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               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                         1,790,000,000           1,850,269,300
               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                          800,000,000           823,168,000
               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,551,840,000
               ３１６回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           515,975,000
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000           1,034,910,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                         1,600,000,000           1,651,280,000
               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                          600,000,000           622,686,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                         1,500,000,000           1,552,050,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                         1,100,000,000           1,141,019,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000           1,033,930,000
               ３２３回　利付国庫債券（１０年）                          750,000,000           777,232,500
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                         2,000,000,000           2,065,400,000
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                         2,900,000,000           3,001,500,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                          500,000,000           516,470,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                         1,450,000,000           1,503,737,000
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                         2,390,000,000           2,462,512,600
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                         2,270,000,000           2,363,319,700
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                         1,950,000,000           2,033,577,000
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                          650,000,000           671,528,000
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                         2,460,000,000           2,545,017,600
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                         2,500,000,000           2,589,900,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                         2,950,000,000           3,060,241,500
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                         2,250,000,000           2,323,980,000
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                         1,150,000,000           1,189,065,500
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                         1,650,000,000           1,685,854,500
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                         2,750,000,000           2,828,787,500
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                         3,100,000,000           3,190,241,000
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                         3,100,000,000           3,192,597,000
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                         3,060,000,000           3,130,747,200
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                         3,000,000,000           3,025,350,000
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                         3,000,000,000           3,023,940,000
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                         2,800,000,000           2,819,768,000
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                         2,700,000,000           2,716,362,000
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                         3,000,000,000           3,016,230,000
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                         2,900,000,000           2,913,659,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                         2,900,000,000           2,910,208,000
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                         2,610,000,000           2,617,073,100
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                         3,400,000,000           3,404,726,000
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                         2,740,000,000           2,740,000,000
               ３５２回　利付国庫債券（１０年）                         1,000,000,000            998,530,000
               １回　利付国庫債券（３０年）                          100,000,000           127,955,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                          100,000,000           124,662,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           247,692,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           263,224,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           247,778,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           254,056,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           378,912,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           239,890,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           237,668,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           374,118,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １３回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           370,200,000
               １４回　利付国庫債券（３０年）                          500,000,000           647,410,000
               １５回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           262,442,000
               １６回　利付国庫債券（３０年）                          400,000,000           526,000,000
               １７回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           260,310,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                          420,000,000           540,787,800
               １９回　利付国庫債券（３０年）                          200,000,000           257,748,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           396,954,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           387,822,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                          470,000,000           623,534,900
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                          600,000,000           796,692,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                          300,000,000           398,988,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                          400,000,000           519,080,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           921,193,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                          700,000,000           935,550,000
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000          1,205,838,000
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000          1,191,600,000
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,255,939,200
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000          1,162,566,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,262,860,800
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                         1,100,000,000           1,384,141,000
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                         1,140,000,000           1,484,793,000
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                         1,250,000,000           1,579,462,500
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                         1,300,000,000           1,645,748,000
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                         1,250,000,000           1,558,175,000
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                          750,000,000           919,702,500
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                          800,000,000           999,368,000
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                          650,000,000           797,979,000
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                          680,000,000           819,923,600
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                          800,000,000           964,952,000
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                          600,000,000           723,966,000
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                          780,000,000           941,467,800
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                          870,000,000          1,010,217,900
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                          980,000,000          1,137,946,600
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                          960,000,000          1,137,168,000
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                          940,000,000          1,068,206,600
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                          990,000,000          1,124,798,400
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                         1,000,000,000            990,000,000
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                          930,000,000           805,742,700
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                         1,060,000,000            968,808,200
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000           843,219,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000           887,688,000
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                          830,000,000           817,624,700
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                          900,000,000           885,465,000
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                          930,000,000           913,818,000
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                         1,130,000,000           1,108,914,200
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                          800,000,000           763,488,000
               ６０回　利付国庫債券（３０年）                          350,000,000           351,652,000
               ４５回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000           930,933,000
               ４６回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           518,865,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ４７回　利付国庫債券（２０年）                          250,000,000           260,877,500
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           527,855,000
               ５０回　利付国庫債券（２０年）                          780,000,000           817,276,200
               ５１回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           633,210,000
               ５２回　利付国庫債券（２０年）                          550,000,000           584,892,000
               ５４回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           750,316,000
               ５５回　利付国庫債券（２０年）                          410,000,000           439,093,600
               ５８回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           646,524,000
               ６０回　利付国庫債券（２０年）                          590,000,000           626,444,300
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           523,900,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           657,864,000
               ６５回　利付国庫債券（２０年）                          550,000,000           605,621,500
               ６７回　利付国庫債券（２０年）                          520,000,000           574,990,000
               ７０回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           853,905,000
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           394,278,500
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                          790,000,000           889,113,400
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                          440,000,000           500,082,000
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                          640,000,000           721,920,000
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                          240,000,000           273,451,200
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                          780,000,000           897,592,800
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                          440,000,000           508,266,000
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           881,100,000
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                         1,200,000,000           1,406,184,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                         1,300,000,000           1,518,088,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           814,485,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                          800,000,000           937,504,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                         1,200,000,000           1,431,816,000
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           594,475,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,065,708,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                          850,000,000          1,017,195,000
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                          660,000,000           804,724,800
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000          1,134,803,500
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           421,498,000
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                          650,000,000           778,446,500
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           883,237,500
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                          770,000,000           909,154,400
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           900,855,000
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                          570,000,000           692,641,200
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           903,540,000
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                         1,500,000,000           1,811,370,000
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                         1,100,000,000           1,332,034,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           855,288,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                          740,000,000           906,736,800
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                          950,000,000          1,153,480,500
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           843,801,000
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                          700,000,000           827,911,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                          600,000,000           695,622,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                          730,000,000           873,167,600
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           592,275,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                          680,000,000           831,177,600
                                180/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           605,265,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                          720,000,000           890,834,400
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           545,634,000
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                          350,000,000           420,178,500
               １２８回　利付国庫債券（２０年）                         1,050,000,000           1,263,171,000
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                          200,000,000           238,158,000
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                          900,000,000          1,073,034,000
               １３１回　利付国庫債券（２０年）                          450,000,000           530,914,500
               １３２回　利付国庫債券（２０年）                          660,000,000           779,915,400
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                          910,000,000          1,086,858,500
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           597,785,000
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           591,355,000
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                          500,000,000           584,920,000
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                          690,000,000           817,291,200
               １３８回　利付国庫債券（２０年）                          640,000,000           740,832,000
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                          580,000,000           678,965,400
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                         1,350,000,000           1,600,290,000
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                         1,100,000,000           1,304,809,000
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                          750,000,000           899,760,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                          970,000,000          1,137,974,900
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                          460,000,000           533,360,800
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                         1,400,000,000           1,663,676,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                         1,400,000,000           1,664,474,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                         1,500,000,000           1,762,605,000
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                         1,300,000,000           1,508,962,000
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                         1,520,000,000           1,765,510,400
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                         1,500,000,000           1,719,750,000
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                         1,410,000,000           1,572,305,100
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                         1,400,000,000           1,559,880,000
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                         1,360,000,000           1,536,174,400
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                         1,150,000,000           1,280,088,000
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                         1,250,000,000           1,349,525,000
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                         1,370,000,000           1,340,627,200
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                         1,300,000,000           1,225,016,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                         1,330,000,000           1,317,045,800
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                         1,420,000,000           1,428,150,800
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                         1,300,000,000           1,326,962,000
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                         1,200,000,000           1,200,996,000
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                         1,200,000,000           1,197,960,000
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                         1,210,000,000           1,205,861,800
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                         1,460,000,000           1,424,799,400
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                         1,220,000,000           1,187,145,400
               １６６回　利付国庫債券（２０年）                          400,000,000           403,160,000
     国債証券　合計                                 260,890,000,000           281,418,097,000
               ６８０回　東京都公募公債
                                        200,000,000           203,692,000
     地方債証券
               ６８５回　東京都公募公債                          500,000,000           508,875,000
               ６８８回　東京都公募公債                          200,000,000           203,400,000
               ６９７回　東京都公募公債                          500,000,000           514,145,000
               ７０１回　東京都公募公債                          700,000,000           719,313,000
               ７０８回　東京都公募公債                          500,000,000           515,660,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ７２０回　東京都公募公債                          300,000,000           311,655,000
               ７２６回　東京都公募公債                          400,000,000           414,164,000
               ５回　東京都公募公債　２０年                          100,000,000           112,926,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                          200,000,000           235,188,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                          300,000,000           351,546,000
               ２２年度１２回　北海道公募公債                          200,000,000           205,616,000
               １９４回　神奈川県公募公債                          300,000,000           309,420,000
               ２０８回　神奈川県公募公債                          300,000,000           308,208,000
               ３３６回　大阪府公募公債                          200,000,000           203,968,000
               ３４５回　大阪府公募公債                          300,000,000           307,881,000
               ３５６回　大阪府公募公債                          200,000,000           206,428,000
               ３６４回　大阪府公募公債                          300,000,000           308,700,000
               ３７４回　大阪府公募公債                          300,000,000           312,435,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                          350,000,000           358,627,500
               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                          200,000,000           204,564,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                          300,000,000           317,100,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                          200,000,000           203,704,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                          200,000,000           206,220,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                          100,000,000           114,230,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                          200,000,000           203,964,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                          500,000,000           517,910,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                          300,000,000           311,175,000
               ２２年度１回　広島県公募公債                          200,000,000           204,148,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                          200,000,000           205,920,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                          400,000,000           412,408,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                          200,000,000           206,796,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                          300,000,000           345,603,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                          300,000,000           308,805,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                          200,000,000           207,638,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,687,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                          700,000,000           721,049,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                          300,000,000           309,123,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           517,750,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                          700,000,000           721,987,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           516,475,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           511,880,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債
                                        793,900,000           823,599,799
               １２７回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           515,680,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                          300,000,000           309,264,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,410,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           514,100,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           508,330,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                          400,000,000           410,004,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債                          400,000,000           412,148,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債
                                        500,000,000           515,580,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                          500,000,000           501,010,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債                          200,000,000           199,302,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                          450,000,000           463,986,000
               ４回　京都市公募公債　２０年                          100,000,000           118,489,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                          200,000,000           204,244,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ２２年度５回　横浜市公募公債                          200,000,000           205,180,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                          450,000,000           463,828,500
               ２５年度２回　横浜市公募公債                          400,000,000           415,900,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債                          200,000,000           207,030,000
               ２回　川崎市公募公債　１５年                          100,000,000           102,589,000
               ２１年度２回　北九州市公募公債                          200,000,000           202,990,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                          200,000,000           206,580,000
     地方債証券　合計                                 21,043,900,000           21,797,227,799
               ７８回　日本政策投資銀行債券                          200,000,000           200,580,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                          150,000,000           212,382,000
               ２６回　高速道路機構債                          200,000,000           267,822,000
               ９６回　高速道路機構債                          700,000,000           720,363,000
               １１６回　高速道路機構債                          100,000,000           103,254,000
               １７２回　高速道路機構債                          200,000,000           186,774,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機構                          100,000,000           104,583,000
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機構                          300,000,000           318,771,000
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        500,000,000           584,935,000
               構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        400,000,000           412,636,000
               構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                       1,000,000,000           1,031,130,000
               構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        500,000,000           512,395,000
               構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        500,000,000           520,775,000
               構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        330,000,000           344,335,200
               構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        500,000,000           513,205,000
               構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        200,000,000           221,518,000
               構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        800,000,000           801,336,000
               構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        200,000,000           198,184,000
               構
               ２８回　日本道路・機構承継債                          400,000,000           530,548,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                          200,000,000           234,708,000
               ８回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           304,764,000
               １０回　政保地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           508,890,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           203,630,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           308,118,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,126,000
               １９回　政保地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           235,164,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,888,000
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           414,320,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                          500,000,000           521,505,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                          542,000,000           562,856,160
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                          300,000,000           309,159,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０年                          200,000,000           220,602,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １５回　日本政策金融公庫債券                          200,000,000           235,160,000
               ３９回　住宅金融支援機構債券                          200,000,000           238,284,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                          350,000,000           419,615,000
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                          300,000,000           299,469,000
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          44,022,000           46,301,459
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          30,982,000           32,653,788
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                          46,317,000           48,847,297
               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                          49,185,000           52,271,850
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                         17,843,000           18,368,833
               券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                         89,755,000           91,968,358
               券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          16,495,000           17,457,483
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          62,068,000           65,500,360
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          46,674,000           49,204,664
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          78,795,000           82,522,791
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          164,180,000           175,872,899
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          285,800,000           303,393,848
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          288,057,000           288,290,326
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          289,179,000           289,262,861
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          293,238,000           292,701,374
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          293,553,000           292,986,442
               １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          299,337,000           299,977,581
               い第７７９号　利付商工債                          200,000,000           200,464,000
               い第７８３号　利付商工債                          300,000,000           300,963,000
               ３０２回　利附信金中金債                          300,000,000           300,615,000
               ３２５回　利附信金中金債                          400,000,000           399,748,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                          300,000,000           300,000,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                          500,000,000           517,190,000
     特殊債券　合計                                 16,967,480,000           17,887,346,574
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャル
                                        200,000,000           199,198,000
     社債券
               ボンド）
               ６回　クレディ・アグリコル・エス・エー円
                                        200,000,000           204,982,000
               貨社債
               ３３７回　東京交通債
                                        200,000,000           210,274,000
               ２７回　ラボバンク・ネダーランド円貨社債                          200,000,000           200,756,000
               ２２回　中日本高速道路債券                          300,000,000           305,691,000
               ３４回　政保西日本高速道路債券                          200,000,000           201,784,000
               ９回　日本たばこ産業社債                          200,000,000           200,540,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社債                          100,000,000           101,372,000
               ６回　ＪＸホールディングス社債                          100,000,000           104,234,000
               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディン
                                        100,000,000           99,767,000
               グス社債
               ３０回　豊田自動織機社債                          200,000,000           199,880,000
               １２回　パナソニック社債                          200,000,000           200,840,000
               １３回　パナソニック社債                          100,000,000           101,470,000
               ５６回　日産自動車社債                          100,000,000           100,618,000
               １４回　トヨタ自動車社債                          200,000,000           207,342,000
               １６回　トヨタ自動車社債                          200,000,000           205,306,000
               ９４回　丸紅社債                          100,000,000           103,764,000
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               ４５回　住友商事社債                          100,000,000           103,176,000
               ４７回　住友商事社債                          100,000,000           103,016,000
               ４８回　クレディセゾン社債                          100,000,000           103,485,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                          200,000,000           216,536,000
               ７回　東京三菱銀行劣後社債                          200,000,000           204,480,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          200,000,000           204,832,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          200,000,000           206,244,000
               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                          300,000,000           311,460,000
               ６回　りそな銀行劣後社債                          100,000,000           102,616,000
               ７回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                          200,000,000           204,736,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                          100,000,000           103,802,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                          100,000,000           102,539,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                          200,000,000           204,164,000
               １０回　セブン銀行社債                          100,000,000           102,974,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                          200,000,000           204,986,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                          400,000,000           412,644,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                          200,000,000           206,144,000
               ４７回　日立キャピタル社債                          200,000,000           205,364,000
               １４回　大和証券グループ本社社債                          100,000,000           101,659,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                          100,000,000           102,725,000
               ４２回　野村ホールディングス社債                          200,000,000           203,626,000
               ４６回　野村ホールディングス社債                          200,000,000           200,628,000
               ３８回　三井不動産社債                          200,000,000           203,830,000
               ７２回　三菱地所社債                          100,000,000           112,128,000
               ８７回　住友不動産社債                          100,000,000           100,985,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                          300,000,000           314,097,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債                          100,000,000           107,493,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                          100,000,000           107,434,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                          300,000,000           336,930,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                          200,000,000           226,198,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                          200,000,000           214,762,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                          300,000,000           327,801,000
               ５回　東海旅客鉄道社債                          100,000,000           103,153,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                          100,000,000           107,529,000
               １１回　東海旅客鉄道社債                          300,000,000           312,873,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                          200,000,000           219,170,000
               １４回　東海旅客鉄道社債
                                        100,000,000           110,993,000
               ４回　東京地下鉄社債                          120,000,000           139,622,400
               ６０回　日本電信電話社債                          300,000,000           307,737,000
               ４９６回　中部電力社債                          500,000,000           510,230,000
               ５１８回　中部電力社債                          200,000,000           200,458,000
               ３７７回　中国電力社債                          400,000,000           417,060,000
               ３７９回　中国電力社債                          300,000,000           303,657,000
               ２６０回　北陸電力社債                          100,000,000           103,489,000
               ３０１回　北陸電力社債
                                        100,000,000           104,142,000
               ３０７回　北陸電力社債                          100,000,000           105,300,000
               ４７１回　東北電力社債                          400,000,000           418,236,000
               ４７３回　東北電力社債                          300,000,000           303,597,000
               ２５３回　四国電力社債                          200,000,000           207,214,000
               ４２４回　九州電力社債                          200,000,000           210,136,000
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               ４２６回　九州電力社債                          400,000,000           417,192,000
               ３２０回　北海道電力社債                          200,000,000           202,602,000
               ３２１回　北海道電力社債                          161,000,000           166,467,560
               ３４０回　北海道電力社債                          300,000,000           300,978,000
               １３回　電源開発社債                          200,000,000           222,446,000
               ３８回　電源開発社債                          300,000,000           310,995,000
               ２３回　東京瓦斯社債                          300,000,000           312,282,000
               １８回　大阪ガス社債                          100,000,000           105,556,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債                          100,000,000           103,381,000
     社債券　合計                                 14,681,000,000           15,237,807,960
     合計                                 313,582,380,000           336,340,479,333
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              1,701,032,743
        投資証券                                             31,472,460,490
        派生商品評価勘定                                               16,985,592
        未収配当金                                               298,443,790
        差入委託証拠金                                               10,492,092
        流動資産合計                                             33,499,414,707
       資産合計                                              33,499,414,707
      負債の部
       流動負債
        前受金                                                9,263,592
        未払金                                               914,711,606
        未払解約金                                               370,110,400
        流動負債合計                                              1,294,085,598
       負債合計                                               1,294,085,598
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     16,951,549,055
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                            15,253,780,054
        元本等合計                                             32,205,329,109
       純資産合計                                              32,205,329,109
      負債純資産合計                                               33,499,414,707
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      19,741,077,965円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                       7,430,580,484円
             同期中一部解約元本額                                      10,220,109,394円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                          280,843円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         1,025,234円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         2,030,344円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                                         1,911,261円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                                         2,803,635円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                                         2,454,496円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内リート                                       1,598,347,549円
             たわらノーロード　国内リート                                        637,901,090円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                                         97,030,025円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                         1,229,846円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         25,399,955円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         41,185,845円
             （積極型）
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             たわらノーロード　スマートグ                                         11,498,642円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         41,640,627円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         25,341,445円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         53,823,143円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          167,960円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,644,501円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          937,935円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         2,888,276円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                                         14,015,062円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                                        368,084,557円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                                         2,122,432円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        113,081,002円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                         98,264,882円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        196,760,052円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                       1,496,921,002円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                        132,450,424円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                         80,069,705円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                         41,057,145円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          449,217円
             リスク抑制世界８資産バランス                                        751,303,077円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                                          766,234円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                          559,491円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                          235,489円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,105,464円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                                        255,955,063円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                           8,057円
             ＜ＤＣ年金＞
             Ｊリートインデックスファンド                                         6,756,162円
             （ＤＣ）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                                         90,731,870円
             デックス私募ファンド２０１２
             １２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                                        819,808,744円
             デックス私募ファンド２０１４
             ０１（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                                       8,539,147,794円
             デックスファンド（適格機関投
             資家向け）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                                         63,083,346円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                                         14,402,370円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                                        856,564,973円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                                        458,302,789円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
         計                                          16,951,549,055円
     ２．    受益権の総数                                          16,951,549,055口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     １．
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されて
                             おります。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投
                             信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産
                             が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動
                             産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

     ３．
                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     投資証券                                                 744,410,468
     合計                                                 744,410,468
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月7日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     不動産投信関連

                                 平成30年11月12日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         （円）             （円）
                               うち
                    （円）
                              １年超
     市場取引
       不動産投信指数先

       物取引
        買　建

                       607,932,000           －         624,955,500            17,023,500
     合計

                       607,932,000           －         624,955,500            17,023,500
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.8998円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,998円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             362       38,444,400
     投資証券
               ＧＬＰ投資法人                            8,962       1,009,121,200
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                            4,076        355,427,200
               Ｏｎｅリート投資法人                             527       133,172,900
               いちごオフィスリート投資法人                            3,001        280,893,600
               いちごホテルリート投資法人                             632       85,636,000
               さくら総合リート投資法人
                                            783       69,217,200
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                            1,733        840,505,000
               アドバンス・レジデンス投資法人                            3,525       1,048,335,000
               イオンリート投資法人                            3,712        469,196,800
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
                                          21,439        347,526,190
               法人
               インヴィンシブル投資法人                           12,657        587,284,800
               オリックス不動産投資法人                            7,206       1,278,344,400
               グローバル・ワン不動産投資法人                            2,312        266,804,800
               ケネディクス・オフィス投資法人                            1,119        811,275,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           2,146        370,399,600
               投資法人
               ケネディクス商業リート投資法人                            1,326        320,759,400
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            1,379        378,121,800
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             724       65,304,800
               ザイマックス・リート投資法人
                                            334       38,176,200
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                           10,472        841,948,800
               ジャパンエクセレント投資法人                            3,239        481,639,300
               ジャパンリアルエステイト投資法人                            3,617       2,202,753,000
               スターアジア不動産投資法人                            1,123        119,487,200
               スターツプロシード投資法人                             570       96,159,000
               タカラレーベン不動産投資法人                             541       48,581,800
               トーセイ・リート投資法人                             696       76,003,200
               ヒューリックリート投資法人                            2,924        480,705,600
               フロンティア不動産投資法人                            1,230        543,660,000
               プレミア投資法人                            3,439        422,309,200
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             479       53,791,700
               マリモ地方創生リート投資法人                             311       33,899,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                            7,977       1,415,119,800
               ラサールロジポート投資法人                            2,728        291,896,000
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
                                            559       51,260,300
               人
               阪急阪神リート投資法人                            1,500        218,250,000
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
                                            617       206,386,500
               三菱地所物流リート投資法人                             383       97,090,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               産業ファンド投資法人                            4,214        476,603,400
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             849       118,605,300
               森トラスト総合リート投資法人                            2,585        420,062,500
               森ヒルズリート投資法人                            4,148        577,816,400
               星野リゾート・リート投資法人                             550       295,350,000
               積水ハウス・リート投資法人                            9,332        660,705,600
               大江戸温泉リート投資法人                             584       50,749,600
               大和ハウスリート投資法人                            4,528       1,121,585,600
               大和証券オフィス投資法人                             835       602,035,000
               投資法人みらい                             974       179,021,200
               東急リアル・エステート投資法人                            2,425        391,395,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                            1,202        629,848,000
               日本ビルファンド投資法人                            3,502       2,377,858,000
               日本プライムリアルティ投資法人                            2,289        951,079,500
               日本プロロジスリート投資法人                            4,851       1,160,359,200
               日本ヘルスケア投資法人                             166       28,684,800
               日本リート投資法人                            1,167        430,623,000
               日本リテールファンド投資法人                            6,836       1,467,005,600
               日本ロジスティクスファンド投資法人                            2,386        544,962,400
               日本賃貸住宅投資法人                            4,068        366,120,000
               福岡リート投資法人                            1,870        317,526,000
               平和不動産リート投資法人                            2,252        256,953,200
               野村不動産マスターファンド投資法人                           10,720       1,572,624,000
     投資証券　合計                                    192,693       31,472,460,490
     合計                                    192,693       31,472,460,490
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                             14,071,421,661
        コール・ローン                                               315,010,360
        株式                                             324,188,852,487
        投資信託受益証券                                               769,657,882
        投資証券                                              7,506,660,447
        派生商品評価勘定                                               231,402,417
        未収入金                                               216,152,318
        未収配当金                                               384,803,080
        差入委託証拠金                                              2,179,103,470
        流動資産合計                                             349,863,064,122
       資産合計                                              349,863,064,122
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               15,095,019
        未払金                                             14,030,089,521
        未払解約金                                               99,795,000
        流動負債合計                                             14,144,979,540
       負債合計                                              14,144,979,540
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     94,537,119,407
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                            241,180,965,175
        元本等合計                                             335,718,084,582
       純資産合計                                              335,718,084,582
      負債純資産合計                                               349,863,064,122
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      89,251,976,018円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      17,840,637,737円
             同期中一部解約元本額                                      12,555,494,348円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                                       2,720,697,179円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         2,913,395円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         8,567,971円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         16,971,755円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                                         20,140,771円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                                         23,048,530円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                                         20,870,949円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                                       8,051,172,132円
             たわらノーロード　先進国株式                                          424,170円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                                        995,586,600円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                                         51,785,996円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                         4,032,356円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         37,015,213円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         68,064,714円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                                          230,259円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         16,659,542円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         50,346,140円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         35,591,158円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         87,681,588円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           16,688円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           70,914円
             ンス（安定型）
                                198/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          818,607円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          611,066円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         2,265,459円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                                      39,988,448,170円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                        163,973,370円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                        847,268,707円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                                       1,064,743,402円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                                        123,860,732円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                                        357,317,417円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                                        319,991,400円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                                         30,441,363円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                                        798,569,617円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                                        213,664,955円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        202,174,693円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        131,242,647円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        229,321,951円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                       1,605,577,084円
             クルーズコントロール                                        312,816,573円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                        141,994,003円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                        145,968,090円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                                         87,368,398円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                                          209,742円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         1,695,605円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         4,809,870円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                         17,837,126円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                         1,324,764円
             リスク抑制世界８資産バランス                                        330,369,754円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                                        595,681,660円
             本コース）
                                199/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドアセットバランス（リ                                       1,450,991,635円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,657,234円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,210,777円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                          101,888円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         2,371,748円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                                         5,289,055円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                                         93,812,225円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                           13,989円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                                         91,075,475円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                                       2,860,923,249円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                                       5,982,967,603円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                                        206,217,109円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                                         21,401,209円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                                         85,262,542円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                                        209,233,430円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                                         11,291,903円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                                         71,339,508円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                                         6,051,680円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                                         7,734,968円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         22,311,659円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         60,585,194円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                200/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                                        510,360,381円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                                        629,658,009円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                                       2,003,920,518円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                                        709,013,146円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                                        117,150,494円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                                        826,292,348円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        102,616,266円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                                         2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         25,236,110円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                                         16,249,487円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       5,206,864,752円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        236,507,098円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       1,304,871,608円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       4,967,324,311円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                                         17,489,143円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                                          840,169円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                                         10,354,542円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       6,669,377,978円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                                         55,662,387円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                                          223,728円
             格機関投資家限定）
                                201/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                                          253,632円
             格機関投資家限定）
         計                                          94,537,119,407円
     ２．    受益権の総数                                          94,537,119,407口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
     １．    金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
                             先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                             は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び
                             信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っ
                             ており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                202/434









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の

                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     株式                                                2,668,156,337
     投資信託受益証券                                                 38,589,778
     投資証券                                                 488,316,437
     合計                                                3,195,062,552
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月16日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
                                203/434







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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                                    平成30年11月12日       現在
                        契約額等                    時価         評価損益
            種類
                                            （円）          （円）
                                   うち
                         （円）
                                  １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        買　建

                         7,185,086,580              －      7,184,340,480           △746,100
          アメリカ・ドル

                         4,917,194,450              －      4,916,688,210           △506,240
          イギリス・ポンド
                          451,741,155             －       451,719,700           △21,455
          オーストラリア・ドル                153,583,050             －       153,534,480           △48,570
          カナダ・ドル
                          248,927,730             －       248,889,390           △38,340
          シンガポール・ドル
                          74,367,000            －       74,349,000           △18,000
          スイス・フラン
                          433,788,481             －       433,824,100            35,619
          スウェーデン・クローナ
                          155,446,400             －       155,496,000            49,600
          デンマーク・クローネ
                          82,127,025            －       82,127,500             475
          ノルウェー・クローネ
                          65,497,795            －       65,426,500           △71,295
          ユーロ
                          436,549,194             －       436,529,600           △19,594
          香港・ドル
                          165,864,300             －       165,756,000           △108,300
     合計

                         7,185,086,580              －      7,184,340,480           △746,100
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                                 平成30年11月12日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         （円）             （円）
                               うち
                    （円）
                              １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

                      9,979,170,440            －        10,196,223,940             217,053,500
     合計

                      9,979,170,440            －        10,196,223,940             217,053,500
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  3.5512円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (35,512円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                  平成30年11月12日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                  33,435      1,712.430        57,255,097.050
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  142,085        72.790      10,342,367.150
               AES  CORP
                                  55,631       15.520        863,393.120
               ABIOMED    INC
                                   3,560      405.170       1,442,405.200
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  74,396       123.540       9,190,881.840
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  76,385       21.030      1,606,376.550
               ADOBE   INC
                                  39,997       244.840       9,792,865.480
               CHUBB   LTD
                                  37,075       131.170       4,863,127.750
               AGCO   CORP
                                   5,610       55.780        312,925.800
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  17,682       159.900       2,827,351.800
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,325      628.990        833,411.750
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      123.930        606,389.490
               ALLSTATE     CORP
                                  28,558       93.720      2,676,455.760
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  60,042       150.320       9,025,513.440
               INC
               AMGEN   INC
                                  53,734       193.160      10,379,259.440
               HESS   CORP
                                  23,734       59.150      1,403,866.100
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  59,108       108.280       6,400,214.240
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  39,528       75.320      2,977,248.960
               AFLAC   INC
                                  62,351       45.040      2,808,289.040
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  73,452       43.820      3,218,666.640
               AMERCO                     551     335.540        184,882.540
               ANALOG    DEVICES
                                  30,662       87.590      2,685,684.580
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  42,877       58.210      2,495,870.170
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  17,964       123.440       2,217,476.160
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  76,484       34.350      2,627,225.400
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      140.020        572,261.740
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  35,375       87.580      3,098,142.500
               APACHE    CORP
                                  30,595       37.080      1,134,462.600
               ANSYS   INC
                                   6,519      165.860       1,081,241.340
               APPLE   INC
                                  398,277       204.470      81,435,698.190
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  82,917       34.280      2,842,394.760
               ALBEMARLE     CORP
                                   7,904      102.380        809,211.520
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                  45,485       48.260      2,195,106.100
               CO
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       88.470        849,312.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  22,239       67.320      1,497,129.480
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               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   8,346       74.330        620,358.180
               AUTOLIV    INC
                                   6,197       81.750        506,604.750
               AUTODESK     INC
                                  18,045       135.550       2,445,999.750
               AUTOMATIC     DATA
                                  35,703       147.190       5,255,124.570
               PROCESSING
               AUTOZONE     INC
                                   2,231      793.870       1,771,123.970
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   6,262       92.000        576,104.000
               AVNET   INC
                                  10,288       43.660        449,174.080
               BALL   CORP
                                  27,803       48.680      1,353,450.040
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                                  103,466       219.630      22,724,237.580
               CL  B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  80,602       48.500      3,909,197.000
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  42,327       63.480      2,686,917.960
               BECTON    DICKINSON     & CO         21,205       243.260       5,158,328.300
               AMETEK    INC
                                  20,976       74.450      1,561,663.200
               VERIZON    COMM   INC
                                  334,688        58.460      19,565,860.480
               WR  BERKLEY    CORP
                                   8,134       78.410        637,786.940
               BEST   BUY  CO  INC
                                  19,210       67.790      1,302,245.900
               YUM!   BRANDS    INC
                                  26,223       90.720      2,378,950.560
               FIRSTENERGY      CORP
                                  35,496       38.000      1,348,848.000
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       28.730        462,955.220
               BOEING    CO
                                  44,865       369.340      16,570,439.100
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                  10,827       62.840        680,368.680
               BORGWARNER      INC
                                  14,648       38.790        568,195.920
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  111,108        38.600      4,288,768.800
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                  11,755       89.610      1,053,365.550
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                   8,731      113.050        987,039.550
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      608.030       1,302,400.260
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  132,989        53.390      7,100,282.710
               AFFILIATED      MANAGERS
                                   3,788      115.240        436,529.120
               GROUP   INC
               INGREDION     INC              5,305      104.750        555,698.750
               ONEOK   INC
                                  34,002       63.090      2,145,186.180
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900      106.490        628,291.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   6,332      126.670        802,074.440
               SEMPRA    ENERGY
                                  20,552       116.700       2,398,418.400
               FEDEX   CORP
                                  20,262       224.400       4,546,792.800
               VERISIGN     INC
                                   9,648      160.100       1,544,644.800
               AMPHENOL     CORP
                                  23,100       91.140      2,105,334.000
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  19,683       48.920        962,892.360
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  127,092        6.210       789,241.320
               CSX  CORP
                                  67,600       70.660      4,776,616.000
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  38,255       25.610        979,710.550
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       38.970        547,528.500
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               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  20,613       43.030        886,977.390
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  13,698       203.130       2,782,474.740
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  26,919       55.310      1,488,889.890
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  35,448       58.540      2,075,125.920
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC
                                  48,596       126.910       6,167,318.360
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                   9,832      112.640       1,107,476.480
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  59,464       74.020      4,401,525.280
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  10,896       107.010       1,165,980.960
               CENTURYLINK      INC
                                  80,424       18.910      1,520,817.840
               CERNER    CORP
                                  22,947       57.570      1,321,058.790
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  275,151       111.290      30,621,554.790
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  18,822       65.550      1,233,782.100
               CIGNA   CORP
                                  19,268       217.650       4,193,680.200
               CINCINNATI      FINANCIAL
                                  14,286       81.320      1,161,737.520
               CORP
               CINTAS    CORP
                                   7,944      179.220       1,423,723.680
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  380,766        47.110      17,937,886.260
               CLOROX    COMPANY
                                  10,885       158.770       1,728,211.450
               COCA-COLA     CO/THE
                                  325,562        49.680      16,173,920.160
               COPART    INC
                                  15,900       50.270        799,293.000
               COGNEX    CORP
                                  15,291       45.060        689,012.460
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  67,691       63.800      4,318,685.800
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                                  24,763       117.040       2,898,261.520
               CL  A
               COMERICA     INC
                                  15,393       84.690      1,303,633.170
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  373,074        38.340      14,303,657.160
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  40,573       34.390      1,395,305.470
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  23,350       79.000      1,844,650.000
               CMS  ENERGY    CORP
                                  23,616       50.140      1,184,106.240
               COOPER    COS  INC
                                   3,794      267.800       1,016,033.200
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  16,200       64.500      1,044,900.000
               CORNING    INC
                                  68,691       33.560      2,305,269.960
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       35.100        486,837.000
               CUMMINS    INC
                                  13,193       143.070       1,887,522.510
               DR  HORTON    INC
                                  32,152       34.400      1,106,028.800
               DANAHER    CORP
                                  51,071       104.390       5,331,301.690
               MOODY'S    CORP
                                  14,293       153.500       2,193,975.500
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  47,741       70.340      3,358,101.940
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  40,408       86.940      3,513,071.520
               DEERE   & CO
                                  24,482       144.810       3,545,238.420
               MORGAN    STANLEY
                                  107,976        45.730      4,937,742.480
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  17,375       74.740      1,298,607.500
               COSTAR    GROUP   INC
                                   2,786      365.010       1,016,917.860
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  120,445       118.000      14,212,510.000
               DOLLAR    TREE   INC
                                  20,078       86.380      1,734,337.640
               DOVER   CORP
                                  12,635       86.420      1,091,916.700
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               OMNICOM    GROUP
                                  19,325       75.570      1,460,390.250
               DTE  ENERGY    CO
                                  14,643       118.140       1,729,924.020
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  56,007       85.580      4,793,079.060
               FLOWSERVE     CORP
                                   8,406       50.220        422,149.320
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                   9,436      112.440       1,060,983.840
               EBAY   INC
                                  78,355       29.630      2,321,658.650
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  779,252        28.520      22,224,267.040
               CITIGROUP     INC
                                  205,990        65.760      13,545,902.400
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  13,358       82.820      1,106,309.560
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  23,829       52.940      1,261,507.260
               EATON   CORP   PLC
                                  35,649       73.430      2,617,706.070
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       44.180        405,749.120
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  20,877       46.260        965,770.020
               DISH   NETWORK    CORP
                                  16,150       31.730        512,439.500
               ECOLAB    INC
                                  20,640       159.330       3,288,571.200
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  25,240       88.890      2,243,583.600
               SALESFORCE.COM        INC
                                  57,341       136.920       7,851,129.720
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  51,077       68.490      3,498,263.730
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                   8,221       96.690        794,888.490
               ENTERGY    CORP
                                  13,599       85.560      1,163,530.440
               EOG  RESOURCES     INC
                                  46,971       105.510       4,955,910.210
               EQUIFAX    INC
                                  10,231       102.120       1,044,789.720
               EQT  CORP
                                  20,049       35.900        719,759.100
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  18,295       140.230       2,565,507.850
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  14,792       71.730      1,061,030.160
               EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING
                                  44,474       98.480      4,379,799.520
               CO
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  342,659        80.870      27,710,833.330
               FMC  CORP
                                  10,614       83.570        887,011.980
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  37,752       176.560       6,665,493.120
               ASSURANT     INC
                                   4,089      104.780        428,445.420
               FASTENAL     CO
                                  21,654       54.760      1,185,773.040
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  52,173       27.960      1,458,757.080
               M&T  BANK   CORP
                                  10,399       166.720       1,733,721.280
               FISERV    INC
                                  33,307       80.240      2,672,553.680
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       48.400        562,553.200
               MACY'S    INC
                                  24,741       37.780        934,714.980
               FORD   MOTOR   CO
                                  304,939        9.380      2,860,327.820
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  32,330       30.870        998,027.100
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                                  117,269        11.350      1,331,003.150
               FLEX   LTD
                                  35,913        8.220       295,204.860
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                  16,478       78.050      1,286,107.900
               GAP  INC/THE
                                  18,295       27.480        502,746.600
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                  17,477       36.060        630,220.620
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  20,649       184.500       3,809,740.500
               GENERAL    MILLS   INC
                                  48,902       45.310      2,215,749.620
               GENUINE    PARTS   CO
                                  11,759       100.610       1,183,072.990
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  105,995        71.180      7,544,724.100
               GARTNER    INC
                                   7,153      147.640       1,056,068.920
                                209/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GOODYEAR     TIRE   & RUBBER
                                  18,097       21.990        397,953.030
               CO
               MCKESSON     CORP
                                  16,848       130.810       2,203,886.880
               NVIDIA    CORP               46,836       205.670       9,632,760.120
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  707,684        8.580      6,071,928.720
               WW  GRAINGER     INC
                                   3,832      293.750       1,125,650.000
               HALLIBURTON      CO
                                  73,763       34.980      2,580,229.740
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  32,522       56.840      1,848,550.480
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  29,090       222.650       6,476,888.500
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       40.730        525,457.730
               HARRIS    CORP
                                  10,033       153.140       1,536,453.620
               HASBRO    INC
                                   9,136       97.320        889,115.520
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  11,426       85.430        976,123.180
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                  10,055       62.590        629,342.450
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  12,522       108.580       1,359,638.760
               HP  INC
                                  133,588        25.000      3,339,700.000
               F5  NETWORKS     INC             4,874      183.240        893,111.760
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR         10,472       45.790        479,512.880
               UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                   3,447      114.390        394,302.330
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,740       29.120        807,788.800
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  12,551       64.700        812,049.700
               HOLOGIC    INC
                                  23,377       41.780        976,691.060
               UNUM   GROUP
                                  16,000       37.710        603,360.000
               HOME   DEPOT   INC
                                  93,569       185.990      17,402,898.310
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  15,079       95.670      1,442,607.930
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  24,161       45.020      1,087,728.220
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  44,790       28.130      1,259,942.700
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   3,569      211.750        755,735.750
               HUMANA    INC
                                  11,262       338.950       3,817,254.900
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359      106.720        785,352.480
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES
                                  93,648       14.670      1,373,816.160
               INC
               RED  HAT  INC
                                  14,824       173.750       2,575,670.000
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  12,000       34.020        408,240.000
               BIOGEN    INC
                                  17,276       325.200       5,618,155.200
               IDEX   CORP
                                   5,924      135.530        802,879.720
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  24,911       132.560       3,302,202.160
               INTUIT    INC
                                  19,317       222.170       4,291,657.890
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   7,402      207.170       1,533,472.340
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  20,370       102.860       2,095,258.200
               INTEL   CORP
                                  377,745        48.110      18,173,311.950
               INTL   FLAVORS    &
                                   7,446      145.850       1,085,999.100
               FRAGRANCES
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  32,983       46.220      1,524,474.260
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  29,157       23.840        695,102.880
               INC
                                210/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                   9,631       77.250        743,994.750
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   5,919      141.500        837,538.500
               INC
               INCYTE    CORP
                                  15,601       66.030      1,030,134.030
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  217,173       145.340      31,563,923.820
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  29,441       46.590      1,371,656.190
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  11,724       95.280      1,117,062.720
               DEVON   ENERGY    CORP
                                  44,878       33.010      1,481,422.780
               KELLOGG    CO
                                  21,564       65.010      1,401,875.640
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  11,000       54.000        594,000.000
               KEYCORP                   88,511       18.890      1,671,972.790
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  28,662       109.450       3,137,055.900
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                   9,584      413.950       3,967,296.800
               KOHLS   CORP
                                  14,910       81.970      1,222,172.700
               KROGER    CO               66,610       31.390      2,090,887.900
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  13,737       147.850       2,031,015.450
               PACKAGING     CORP   OF
                                   7,057       96.000        677,472.000
               AMERICA
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  12,622       70.940        895,404.680
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                   9,588       37.570        360,221.160
               LENNAR    CORP
                                  21,933       41.900        918,992.700
               JEFFERIES     FINANCIAL
                                  21,462       21.990        471,949.380
               GROUP   INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  79,368       112.210       8,905,883.280
               L BRANDS    INC
                                  16,262       36.500        593,563.000
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  18,890       65.080      1,229,361.200
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  55,869       109.510       6,118,214.190
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  25,175       67.270      1,693,522.250
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  20,887       313.120       6,540,137.440
               LOEWS   CORP
                                  21,346       49.590      1,058,548.140
               LOWE'S    COS  INC
                                  66,935       96.820      6,480,646.700
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  52,247       72.250      3,774,845.750
               SCANA   CORP
                                  10,902       40.180        438,042.360
               MGM  RESORTS
                                  40,298       25.540      1,029,210.920
               INTERNATIONAL
               MCCORMICK     & CO  INC            9,307      150.400       1,399,772.800
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                  63,614       185.940      11,828,387.160
               S&P  GLOBAL    INC
                                  20,081       186.270       3,740,487.870
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   2,855      221.220        631,583.100
               MANPOWERGROUP       INC
                                   6,265       79.610        498,756.650
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,258     1,121.990        1,411,463.420
               EDWARDS    LIFESCIENCES
                                  17,378       153.180       2,661,962.040
               CORP   NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  41,255       87.760      3,620,538.800
               MASCO   CORP
                                  23,043       31.030        715,024.290
                                211/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MARTIN    MARIETTA
                                   5,382      184.290        991,848.780
               MATERIALS     INC
               MATTEL    INC
                                  24,003       13.550        325,240.650
               METLIFE    INC
                                  70,638       45.190      3,192,131.220
               MAXIM   INTEGRATED
                                  25,490       52.090      1,327,774.100
               PRODUCTS
               MEDTRONIC     PLC
                                  109,722        94.360      10,353,367.920
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  59,081       55.010      3,250,045.810
               CVS  HEALTH    CORP
                                  82,940       79.830      6,621,100.200
               MERCK   & CO.INC.
                                  217,964        74.860      16,316,785.040
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  31,900       17.880        570,372.000
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,999      170.150       1,531,179.850
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  591,025       109.570      64,758,609.250
               MICRON    TECH   INC             94,810       39.110      3,708,019.100
               MIDDLEBY     CORP
                                   4,100      117.690        482,529.000
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  17,529       72.130      1,264,366.770
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  45,086       16.390        738,959.540
               LTD
               3M  CO
                                  48,086       201.100       9,670,094.600
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   4,873      125.650        612,292.450
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  13,480       129.650       1,747,682.000
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      102.420        907,031.520
               MYLAN   NV
                                  43,574       36.950      1,610,059.300
               ILLUMINA     INC
                                  12,036       329.250       3,962,853.000
               XCEL   ENERGY    INC
                                  41,218       50.340      2,074,914.120
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  33,468       35.260      1,180,081.680
               INC
               NETAPP    INC
                                  20,587       81.660      1,681,134.420
               NEWFIELD     EXPLORATION      CO
                                  13,740       21.830        299,944.200
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  36,206       19.900        720,499.400
               NEWMONT    MINING    CORP
                                  48,693       32.020      1,559,149.860
               NVR  INC
                                    307    2,315.050         710,720.350
               NIKE   INC-CL    B
                                  104,293        76.360      7,963,813.480
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  36,582       26.520        970,154.640
               NORDSTROM     INC              9,487       65.460        621,019.020
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  23,077       170.320       3,930,474.640
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  27,088       65.140      1,764,512.320
               NISOURCE     INC
                                  31,548       26.160        825,295.680
               TAPESTRY     INC
                                  22,269       42.000        935,298.000
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  17,867       97.940      1,749,893.980
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  13,299       285.730       3,799,923.270
               WELLS   FARGO   & CO
                                  374,611        53.040      19,869,367.440
               NUCOR   CORP
                                  23,780       62.780      1,492,908.400
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  15,927       62.350        993,048.450
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  39,049       90.400      3,530,029.600
               CORP
                                212/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                  61,379       73.550      4,514,425.450
               CORP
               OLD  DOMINION     FREIGHT
                                   4,917      134.990        663,745.830
               LINE
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       38.230        612,750.440
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   6,375      354.740       2,261,467.500
               ORACLE    CORP
                                  247,559        50.610      12,528,960.990
               PACCAR    INC
                                  26,537       58.360      1,548,699.320
               EXELON    CORP
                                  76,576       45.040      3,448,983.040
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  11,023       167.330       1,844,478.590
               PAYCHEX    INC
                                  26,670       69.020      1,840,763.400
               AXIS   CAPITAL    HOLDINGS
                                   6,526       56.950        371,655.700
               LTD
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   5,854      235.960       1,381,309.840
               PPL  CORPORATION
                                  57,297       31.690      1,815,741.930
               PEPSICO    INC
                                  114,458       117.480      13,446,525.840
               PENTAIR    PLC
                                  11,775       42.530        500,790.750
               PFIZER    INC
                                  473,775        44.280      20,978,757.000
               CONOCOPHILLIPS                   95,634       66.730      6,381,656.820
               PVH  CORP
                                   6,862      121.410        833,115.420
               PG&E   CORP
                                  42,378       39.920      1,691,729.760
               PIONEER    NATURAL
                                  14,308       159.820       2,286,704.560
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  153,240        63.420      9,718,480.800
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  38,072       134.230       5,110,404.560
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   3,845       90.960        349,741.200
               GARMIN    LTD
                                   7,795       66.110        515,327.450
               AETNA   INC
                                  26,607       209.360       5,570,441.520
               FLUOR　CORP      (NEW)
                                   9,821       46.600        457,658.600
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  20,578       107.710       2,216,456.380
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   2,441      137.790        336,345.390
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  35,482       237.740       8,435,490.680
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  19,916       98.480      1,961,327.680
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  10,378       97.330      1,010,090.740
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  203,795        92.410      18,832,695.950
               PROGRESSIVE      CORP
                                  47,422       73.190      3,470,816.180
               PUBLIC    SERVICE
                                  41,013       53.790      2,206,089.270
               ENTERPRISE      GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       24.440        518,347.960
               NEW  YORK   COMMUNITY
                                  55,214        9.600       530,054.400
               BANCORP    INC
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  13,406       112.170       1,503,751.020
               QUALCOMM     INC
                                  114,098        56.720      6,471,638.560
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  10,187       79.500        809,866.500
               INC
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   2,550      124.920        318,546.000
               LTD
                                213/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               REGENERON
                                   6,415      356.660       2,287,973.900
               PHARMACEUTICALS
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   4,642      148.760        690,543.920
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  12,271       106.940       1,312,260.740
               US  BANCORP
                                  124,839        53.150      6,635,192.850
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                   7,317       58.060        424,825.020
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  31,422       28.350        890,813.700
               ROSS   STORES    INC
                                  30,914       102.760       3,176,722.640
               ROLLINS    INC
                                   8,252       61.370        506,425.240
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   8,632      296.810       2,562,063.920
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                  10,439       169.270       1,767,009.530
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  14,121       107.170       1,513,347.570
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY              22,940       188.020       4,313,178.800
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      208.260        801,384.480
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  51,767       165.150       8,549,320.050
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  118,933        44.300      5,268,731.900
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                  11,016       159.930       1,761,788.880
               ROCKWELL     COLLINS    INC
                                  13,469       133.220       1,794,340.180
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  21,930       131.030       2,873,487.900
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  26,890       107.470       2,889,868.300
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   3,914     1,937.640        7,583,922.960
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  111,419        50.400      5,615,517.600
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  96,501       47.640      4,597,307.640
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  16,874       117.620       1,984,719.880
               INC
               BUNGE   LTD
                                  10,334       63.270        653,832.180
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                  12,294       54.770        673,342.380
               ANTHEM    INC
                                  20,799       287.060       5,970,560.940
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                  12,257       88.860      1,089,157.020
               PRINCIPAL     FINANCIAL
                                  21,442       49.300      1,057,090.600
               GROUP
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   6,882      414.840       2,854,928.880
               CENTENE    CORP
                                  17,128       142.310       2,437,485.680
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,107      247.360       1,015,907.520
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   5,766      186.550       1,075,647.300
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                  15,481       45.760        708,410.560
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      126.940        391,863.780
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      161.490        796,953.150
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                  34,477       95.850      3,304,620.450
               ADVANCE    AUTO   PARTS
                                   6,330      171.180       1,083,569.400
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  26,721       61.000      1,629,981.000
               SOUTHERN     CO
                                  81,919       46.810      3,834,628.390
               BB&T   CORP
                                  63,542       50.760      3,225,391.920
                                214/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                  11,352       52.490        595,866.480
               AT&T   INC
                                  588,509        30.690      18,061,341.210
               CHEVRON    CORP
                                  154,746       119.510      18,493,694.460
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  13,077       125.740       1,644,301.980
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                  30,346       72.250      2,192,498.500
               STARBUCKS     CORP
                                  112,039        68.600      7,685,875.400
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       40.280        766,528.400
               STRYKER    CORP
                                  27,381       171.250       4,688,996.250
               NETFLIX    INC
                                  35,335       303.470      10,723,112.450
               STERICYCLE      INC
                                   6,853       47.660        326,613.980
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  38,038       63.530      2,416,554.140
               SYMANTEC     CORP
                                  47,004       22.250      1,045,839.000
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS            9,793       33.480        327,869.640
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  13,239       93.350      1,235,860.650
               SYSCO   CORP
                                  39,953       66.810      2,669,259.930
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,036      532.560       4,812,212.160
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      265.880       1,038,261.400
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  80,553       23.450      1,888,967.850
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  79,219       96.100      7,612,945.900
               TEXTRON    INC
                                  19,076       56.880      1,085,042.880
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  32,661       243.450       7,951,320.450
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733      110.360        963,773.880
               TOLL   BROTHERS     INC
                                   9,526       32.380        308,451.880
               TORCHMARK     CORP
                                   7,699       86.920        669,197.080
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES
                                  14,384       91.970      1,322,896.480
               INC
               DAVITA    INC
                                  10,878       69.700        758,196.600
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                   9,276       97.130        900,977.880
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       36.810        738,887.130
               TYSON   FOODS   INC
                                  24,607       62.080      1,527,602.560
               UGI  CORP
                                  14,725       56.030        825,041.750
               MARATHON     OIL  CORP            64,347       17.840      1,147,950.480
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  62,785       150.250       9,433,446.250
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  61,400       130.710       8,025,594.000
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  77,838       276.550      21,526,098.900
               UNIVERSAL     HEALTH
                                   6,351      131.490        835,092.990
               SERVICES     INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   6,848      119.370        817,445.760
               INC
               VF  CORP
                                  27,791       84.160      2,338,890.560
               CBS  CORP
                                  27,376       57.550      1,575,488.800
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  20,994       180.550       3,790,466.700
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  10,136       105.760       1,071,983.360
                                215/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  68,404       82.390      5,635,805.560
               INC
               WALMART    INC
                                  119,677       105.560      12,633,104.120
               WASTE   MANAGEMENT      INC          35,106       90.460      3,175,688.760
               WATERS    CORP
                                   5,963      199.440       1,189,260.720
               ALLERGAN     PLC
                                  26,766       165.520       4,430,308.320
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                   8,855      112.880        999,552.400
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,098      265.370        822,116.260
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  22,254       45.730      1,017,675.420
               WABTEC    CORP
                                   7,530       87.050        655,486.500
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      116.360        646,147.080
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  13,529       76.660      1,037,133.140
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   7,179       98.320        705,839.280
               NASDAQ    INC
                                   9,132       90.400        825,532.800
               CME  GROUP   INC
                                  28,996       189.740       5,501,701.040
               WILLIAMS     COS  INC
                                  99,653       25.330      2,524,210.490
               LKQ  CORP                 22,948       27.730        636,348.040
               ALLIANT    ENERGY    CORP           19,910       44.610        888,185.100
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  27,657       70.000      1,935,990.000
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  21,581       52.500      1,133,002.500
               CORP
               CARMAX    INC
                                  13,513       65.720        888,074.360
               XEROX   CORP
                                  17,455       28.430        496,245.650
               XILINX    INC
                                  21,093       85.640      1,806,404.520
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   7,003       90.320        632,510.960
               TJX  COMPANIES     INC
                                  102,627        55.640      5,710,166.280
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       50.160        831,853.440
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        8.720       238,928.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        6.170       471,388.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON
                                  15,700       60.300        946,710.000
               HOLDINGS     LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       35.210        602,091.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   6,051       72.410        438,152.910
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      115.740        482,751.540
               CBRE   GROUP   INC
                                  24,276       42.990      1,043,625.240
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  19,835       25.120        498,255.200
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  92,992       17.240      1,603,182.080
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      274.350        893,283.600
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       75.900        227,700.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  27,739       68.680      1,905,114.520
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                  33,332       52.090      1,736,263.880
               MOSAIC    CO/THE
                                  31,433       36.630      1,151,390.790
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  35,913       47.710      1,713,409.230
               NEWS
                                216/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  85,706       48.160      4,127,600.960
               INC
               CELANESE     CORP
                                  11,880       102.760       1,220,788.800
               DISCOVERY     INC-A              10,423       32.980        343,750.540
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                  10,373       124.040       1,286,666.920
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       52.220        964,764.500
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  12,434       127.660       1,587,324.440
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                  41,818       24.510      1,024,959.180
               SERIES    C
               INTERCONTINENTAL
                                  47,227       79.080      3,734,711.160
               EXCHANGE     INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       22.750        334,334.000
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  30,282       32.100        972,052.200
               LIVE   NATION
                                  13,682       56.400        771,664.800
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   1,807      490.760        886,803.320
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       92.350        571,738.850
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   3,812      357.460       1,362,637.520
               MASTERCARD      INC
                                  75,044       205.620      15,430,547.280
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       24.520        876,173.160
               HANESBRANDS      INC
                                  27,619       16.560        457,370.640
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       18.820        662,878.040
               OWENS   CORNING
                                   7,333       47.370        347,364.210
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                  13,182       65.230        859,861.860
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       52.250        605,368.500
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       89.240        818,777.000
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                  18,099       15.600        282,344.400
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                  10,519       107.210       1,127,741.990
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED
                                  29,653       15.700        465,552.100
               FINANCIAL     INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       56.650        787,321.700
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,354       50.730        322,338.420
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  29,057       70.560      2,050,261.920
               TE  CONNECTIVITY       LTD           29,105       79.130      2,303,078.650
               CONCHO    RESOURCES
                                  16,507       136.520       2,253,535.640
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      111.170        453,128.920
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   7,883      137.560       1,084,385.480
               VMWARE    INC
                                   5,491      150.820        828,152.620
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,215      325.690       1,047,093.350
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   4,332      308.120       1,334,775.840
               INVESCO    LTD
                                  29,824       20.880        622,725.120
               MSCI   INC
                                   7,537      149.790       1,128,967.230
                                217/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PHILIP    MORRIS　
                                  125,890        89.180      11,226,870.200
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  144,332       143.930      20,773,704.760
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  13,492       89.610      1,209,018.120
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  23,054       29.710        684,934.340
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  56,609       67.180      3,802,992.620
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       43.490        505,527.760
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  164,092        17.530      2,876,532.760
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  15,111       70.880      1,071,067.680
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       37.670        454,036.510
               LYONDELLBASELL
                                  27,218       96.060      2,614,561.080
               INDUSTRIES      NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      223.650        778,078.350
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  12,240       98.540      1,206,129.600
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  22,931       143.950       3,300,917.450
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  11,859       123.380       1,463,163.420
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   5,474      145.570        796,850.180
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                   7,443      199.820       1,487,260.260
               INC
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  13,676       92.900      1,270,500.400
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       46.710        433,795.770
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  28,555       83.690      2,389,767.950
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  16,445       50.550        831,294.750
               LEAR   CORP
                                   5,132      138.010        708,267.320
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                   8,640      108.900        940,896.000
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  17,000       49.940        848,980.000
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  22,291       116.100       2,587,985.100
               FORTINET     INC
                                  11,399       74.730        851,847.270
               AON  PLC
                                  19,838       164.540       3,264,144.520
               TESLA   INC
                                  10,430       350.510       3,655,819.300
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  103,588        35.700      3,698,091.600
               WORLDPAY     INC
                                  24,088       90.110      2,170,569.680
               XPO  LOGISTICS     INC
                                   9,000       81.030        729,270.000
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       63.300        586,347.900
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  31,409       25.760        809,095.840
               MICHAEL    KORS   HOLDINGS
                                  12,138       47.780        579,953.640
               LTD
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       45.630        617,145.750
               APTIV   PLC
                                  22,571       75.620      1,706,819.020
               PHILLIPS     66
                                  35,506       99.740      3,541,368.440
               FACEBOOK     INC
                                  194,641       144.960      28,215,159.360
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  13,426       124.170       1,667,106.420
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                   8,609      113.850        980,134.650
                                218/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SERVICENOW      INC
                                  14,659       177.590       2,603,291.810
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,006      183.090       1,282,728.540
               WORKDAY    INC
                                  12,376       139.930       1,731,773.680
               ABBVIE    INC
                                  123,298        88.790      10,947,629.420
               ZOETIS    INC
                                  39,459       95.270      3,759,258.930
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  16,470       48.750        802,912.500
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  38,541        8.490       327,213.090
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       14.240        430,945.120
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  12,891       38.750        499,526.250
               CDW  CORP
                                  13,040       91.080      1,187,683.200
               SPRINT    CORP
                                  63,882        6.190       395,429.580
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       36.220        369,407.780
               INC
               ARCONIC    INC
                                  36,761       20.770        763,525.970
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  17,852       32.660        583,046.320
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       40.630        203,393.780
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                                  17,931       40.740        730,508.940
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  16,584       98.050      1,626,061.200
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       20.740        319,603.400
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  31,904       25.510        813,871.040
               TECHNIPFMC      LTD
                                  32,556       25.650        835,061.400
               BROADCOM     INC
                                  33,381       238.990       7,977,725.190
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                                   9,985       41.570        415,076.450
               INC
               ANTERO    RESOURCES     CORP
                                  13,163       15.700        206,659.100
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                   9,087       93.600        850,543.200
               TWITTER    INC
                                  56,256       34.080      1,917,204.480
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  17,181       46.760        803,383.560
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                  21,000       58.350      1,225,350.000
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                   7,837       22.050        172,805.850
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  12,920       19.390        250,518.800
               ALLEGION     PLC
                                   7,325       89.390        654,781.750
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       64.070        676,130.710
               HILTON    WORLDWIDE
                                  22,612       71.160      1,609,069.920
               HOLDINGS     INC
               ARAMARK                   21,772       35.600        775,083.200
               SABRE   CORP
                                  17,624       25.570        450,645.680
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  17,454       24.470        427,099.380
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      244.430       1,085,513.630
               IHS  MARKIT    LTD
                                  30,253       52.910      1,600,686.230
               FNF  GROUP
                                  20,660       33.660        695,415.600
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  60,568       27.620      1,672,888.160
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  40,320       38.060      1,534,579.200
               INC
               CDK  GLOBAL    INC
                                   8,309       50.770        421,847.930
                                219/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                  14,300       59.190        846,417.000
               INC
               QORVO   INC
                                  10,887       68.150        741,949.050
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC         16,089       23.260        374,230.140
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                   7,818       82.170        642,405.060
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  14,710       25.340        372,751.400
               LTD
               GODADDY    INC
                                  14,641       64.460        943,758.860
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  26,840       26.460        710,186.400
               TRANSUNION                   13,841       66.440        919,596.040
               SQUARE    INC
                                  23,565       73.270      1,726,607.550
               DOWDUPONT     INC
                                  188,426        58.680      11,056,837.680
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  17,100       47.950        819,945.000
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  24,042       45.810      1,101,364.020
               KRAFT   HEINZ   CO
                                  50,303       53.990      2,715,858.970
               FORTIVE    CORP
                                  23,630       75.220      1,777,448.600
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  23,491       76.960      1,807,867.360
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  24,209      1,077.020        26,073,577.180
               HEWLETT    PACKARD
                                  125,608        15.720      1,974,557.760
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  91,645       86.760      7,951,120.200
               FIRST   DATA   CORP
                                  44,487       18.650        829,682.550
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  23,734       62.000      1,471,508.000
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                   8,134       30.250        246,053.500
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  25,453      1,066.150        27,136,715.950
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   6,752      195.380       1,319,205.760
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       32.090        408,281.070
               LINDE   PLC
                                  23,235       161.520       3,752,917.200
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  11,784       47.490        559,622.160
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  13,415       321.110       4,307,690.650
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       24.080        722,400.000
     アメリカ・ドル　小計                           24,756,189              1,943,429,215.910
                                              (221,434,324,862)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                  25,905        7.782       201,592.710
     イギリス・ポンド
               ASHTEAD    GROUP
                                  42,154       19.000        800,926.000
               SEVERN    TRENT   PLC            25,530       19.805        505,621.650
               BHP  BILLITON     PLC
                                  173,514        15.856      2,751,237.980
               BARCLAYS     PLC
                                 1,386,487         1.768      2,451,309.010
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  103,764        5.440       564,476.160
               BT  GROUP   PLC
                                  696,796        2.541      1,770,558.630
               BUNZL   PLC
                                  26,515       22.320        591,814.800
               EASYJET    PLC
                                  13,628       12.540        170,895.120
               AVIVA   PLC
                                  303,368        4.337      1,315,707.010
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,645       48.020        511,172.900
               DIAGEO    PLC
                                  198,910        27.465      5,463,063.150
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       26.070        284,997.240
                                220/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DCC  PLC
                                   9,753       63.600        620,290.800
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  273,118        8.557      2,337,070.720
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.551       422,649.680
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  268,920        5.292      1,423,124.640
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  186,589        33.145      6,184,492.400
               PLC
               NEXT   PLC
                                  12,064       54.240        654,351.360
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  78,173       27.500      2,149,757.500
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       29.470        442,550.990
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  88,044       16.878      1,486,006.630
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  129,886        15.375      1,996,997.250
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,621,805         6.338     10,279,000.090
               LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                  491,194        2.616      1,284,963.500
               PLC
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        1.543       727,277.620
               UNILEVER     PLC
                                  99,387       41.465      4,121,081.950
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        5.072       315,382.030
               MORRISON     
                                  155,682        2.513       391,228.860
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        7.720       420,639.640
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.458       441,355.710
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  30,240       26.380        797,731.200
               PLC
               PEARSON    PLC
                                  65,009        9.218       599,252.960
               PERSIMMON     PLC
                                  23,150       23.860        552,359.000
               PRUDENTIAL      PLC
                                  208,962        16.040      3,351,750.480
               RIO  TINTO   PLC
                                  96,815       38.495      3,726,893.420
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,120,291         1.439      3,051,098.740
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  53,007       62.550      3,315,587.850
               PLC
               RELX   PLC
                                  161,945        15.585      2,523,912.820
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  138,993        8.144      1,131,958.990
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  389,955        2.519       982,296.640
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  40,884       10.625        434,392.500
               TRAVIS    PERKINS    PLC
                                  20,357       10.705        217,921.680
               SSE  PLC
                                  84,479       11.525        973,620.470
               BP  PLC
                                 1,619,051         5.239      8,482,208.180
               SHIRE   PLC                72,222       46.125      3,331,239.750
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                  85,271        5.514       470,184.290
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       13.550        429,806.000
               STANDARD     CHARTERED     PLC
                                  234,243        5.693      1,333,545.390
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 5,810,675         0.599      3,480,594.320
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  253,022        1.680       425,076.960
               TESCO   PLC
                                  804,334        2.187      1,759,078.450
               3I  GROUP   PLC
                                  89,718        8.652       776,240.130
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  66,155       13.950        922,862.250
                                221/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  403,297        15.704      6,333,376.080
               WEIR   GROUP
                                  18,336       15.505        284,299.680
               LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                  26,266       42.130      1,106,586.580
               PLC
               BABCOCK    INT'L   GROUP
                                  21,302        6.004       127,897.200
               WPP  PLC
                                  107,494        8.570       921,223.580
               FERGUSON     PLC
                                  17,278       51.800        895,000.400
               ASTRAZENECA      PLC
                                  103,035        61.720      6,359,320.200
               WHITBREAD     PLC
                                  15,639       45.930        718,299.270
               CARNIVAL     PLC
                                  13,153       43.710        574,917.630
               MARKS   & SPENCER    GROUP
                                  120,290        3.127       376,146.830
               PLC
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                  48,988        6.650       325,770.200
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  14,335       46.090        660,700.150
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  29,893       17.735        530,152.350
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        4.971       251,806.000
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                  15,922       40.590        646,273.980
               ITV  PLC
                                  247,210        1.506       372,298.260
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        3.220       441,832.300
               RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                                   6,998       61.960        433,596.080
               NPR
               G4S  PLC
                                  122,250        1.831       223,839.750
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                  15,893       20.540        326,442.220
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       36.400        390,426.400
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  370,576        24.180      8,960,527.680
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  305,905        24.625      7,532,910.620
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  45,043       12.835        578,126.900
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.701       579,945.210
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                  71,068       18.150      1,289,884.200
               MONDI   PLC
                                  28,318       17.505        495,706.590
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC         21,290       19.160        407,916.400
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                  15,639        8.610       134,651.790
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.106       728,187.350
               GLENCORE     PLC
                                  929,853        3.039      2,825,823.260
               GVC  HOLDINGS     PLC            49,618        8.380       415,798.840
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       35.300        287,659.700
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.252       366,480.880
               GROUP   PLC
               MEDICLINIC      INTERNATIONAL
                                  30,616        3.581       109,635.890
               PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  13,406       23.720        317,990.320
               CONVATEC     GROUP   PLC
                                  118,400        1.565       185,296.000
               ROYAL   MAIL   PLC
                                  55,060        3.458       190,397.480
               MERLIN    ENTERTAINMENTS
                                  50,037        3.302       165,222.170
               PLC
                                222/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                                 5,380,436         0.001        5,380.430
               PLC-C
               MICRO   FOCUS
                                  32,342       12.845        415,432.990
               INTERNATIONAL       PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        4.470       341,275.560
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.706       712,459.720
     イギリス・ポンド　小計                           29,778,613               145,498,121.320
                                              (21,444,968,102)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  78,428       26.420      2,072,067.760
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  103,061        24.680      2,543,545.480
               BEZEQ   ISRAELI
               TELECOMMUNICATION         CORP         188,230        4.427       833,294.210
               LTD
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      459.600        808,896.000
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       23.620      1,167,087.820
               NICE   LTD
                                   4,035      418.200       1,687,437.000
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       66.770        697,345.880
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      189.900        840,877.200
     イスラエル・シュケル　小計                            439,797              10,650,551.350
                                                (329,847,575)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       56.680        629,998.200
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING
                                  239,374        27.130      6,494,216.620
               GROUP   LT
               AMCOR   LTD
                                  110,142        13.650      1,503,438.300
               WESTPAC    BANKING
                                  270,531        27.700      7,493,708.700
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                  30,569        9.920       303,244.480
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  114,125        4.250       485,031.250
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD            272,919        3.040       829,673.760
               BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                  39,014       10.550        411,597.700
               BANK   LTD
               AMP  LTD
                                  200,498        2.670       535,329.660
               ASX  LTD
                                  15,573       61.180        952,756.140
               BHP  BILLITON     LTD
                                  255,718        33.410      8,543,538.380
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       27.110        567,846.060
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        3.260        72,313.320
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       20.430        777,157.200
               CSL  LIMITED
                                  35,919       190.580       6,845,443.020
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       80.500        331,579.500
               TRANSURBAN      GROUP
                                  223,354        11.450      2,557,403.300
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601       10.180        494,758.180
               COCHLEAR     LTD
                                   6,524      176.130       1,149,072.120
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  121,721        7.060       859,350.260
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  138,412        70.950      9,820,331.400
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        5.550       477,860.550
                                223/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  36,396       81.230      2,956,447.080
               APA  GROUP
                                  116,193        8.880      1,031,793.840
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  43,933       27.130      1,191,902.290
               INSURANCE     AUSTRALIA
                                  167,355        7.220      1,208,303.100
               GROUP   LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                  28,719        7.480       214,818.120
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       45.620        149,405.500
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  28,489       16.900        481,464.100
               PLC
               ORICA   LTD
                                  25,308       18.470        467,438.760
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       46.580        405,665.220
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       13.730        507,199.930
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        6.570       559,304.100
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  28,250       123.640       3,492,830.000
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  124,185        14.080      1,748,524.800
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  217,098        24.900      5,405,740.200
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  59,818       20.880      1,248,999.840
               OIL  SEARCH    LTD
                                  138,806        7.700      1,068,806.200
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        4.240       578,446.240
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  129,436        11.490      1,487,219.640
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707        9.840       449,756.880
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  133,862        6.420       859,394.040
               SONIC   HEALTHCARE
                                  43,041       22.490        967,992.090
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  126,348        4.630       584,991.240
               WESFARMERS      LTD
                                  96,821       47.420      4,591,251.820
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.490       459,686.370
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  79,115       33.770      2,671,713.550
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  99,142       29.420      2,916,757.640
               SEEK   LTD
                                  25,899       17.810        461,261.190
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       49.120        225,018.720
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES               165,066        1.710       282,262.860
               AGL  ENERGY    LTD
                                  46,315       17.900        829,038.500
               BRAMBLES     LTD
                                  115,255        10.560      1,217,092.800
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       11.770        386,773.970
               AURIZON    HOLDINGS     LTD          139,184        4.270       594,315.680
               TREASURY     WINE   ESTATES
                                  50,789       15.340        779,103.260
               LTD
               HEALTHSCOPE      LTD
                                  149,047        2.080       310,017.760
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  177,176        2.820       499,636.320
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  367,057        3.540      1,299,381.780
     オーストラリア・ドル　小計                           5,801,843               96,725,403.530
                                               (7,959,533,457)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  20,281       45.250        917,715.250
     カナダ・ドル
                                224/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  36,030       66.660      2,401,759.800
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  96,442       17.090      1,648,193.780
               ATCO   LTD                 7,193       39.520        284,267.360
               BANK   OF  MONTREAL
                                  51,533       98.870      5,095,067.710
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  96,922       70.790      6,861,108.380
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                  26,741       60.450      1,616,493.450
               BCE  INC
                                  11,568       54.100        625,828.800
               BROOKFIELD      ASSET
                                  70,084       57.180      4,007,403.120
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       35.950        928,193.050
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.650       401,779.750
               SAPUTO    INC
                                  18,601       38.840        722,462.840
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652       12.280        486,926.560
               CGI  GROUP   INC
                                  19,367       81.680      1,581,896.560
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       52.770        598,411.800
               CAE  INC
                                  23,000       24.380        560,740.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       15.770        514,527.790
               ROGERS    COMM-CL    B
                                  30,822       67.540      2,081,717.880
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  35,771       115.230       4,121,892.330
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  101,994        37.160      3,790,097.040
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      162.640        790,755.680
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       31.430        286,610.170
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  58,464       113.170       6,616,370.880
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                  11,417       19.620        224,001.540
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                  22,472       41.780        938,880.160
               OPEN   TEXT   CORP
                                  19,756       43.580        860,966.480
               EMPIRE    CO  LTD
                                  15,093       24.310        366,910.830
               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        3.420       341,114.220
               FINNING    INTERNATIONAL
                                   9,892       27.700        274,008.400
               INC
               FORTIS    INC
                                  33,302       45.600      1,518,571.200
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       11.970        661,893.120
               LTD
               TELUS   CORP
                                  15,945       45.880        731,556.600
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  19,248       30.540        587,833.920
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       40.880        880,636.960
               ENBRIDGE     INC
                                  135,898        43.490      5,910,204.020
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       34.210        288,253.460
               TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                                  87,995        2.370       208,548.150
               LTD
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  163,105        22.330      3,642,134.650
               LINAMAR    CORP
                                   3,827       48.210        184,499.670
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       58.330        895,598.820
               INDUSTRIAL      ALLIANCE
               INSURANCE     AND  FINANCIAL
                                  13,994       48.570        679,688.580
               SERVICES     INC
                                225/434


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               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  28,590       65.360      1,868,642.400
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  51,387       48.450      2,489,700.150
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      626.210       1,514,801.990
               LTD
               METRO   INC
                                  19,226       43.630        838,830.380
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       18.260        524,956.740
               CRESCENT     POINT   ENERGY
                                  39,992        5.640       225,554.880
               CORP
               EMERA   INC
                                   6,509       43.080        280,407.720
               METHANEX     CORP
                                   5,281       85.130        449,571.530
               ONEX   CORP
                                   6,646       86.280        573,416.880
               GOLDCORP     INC
                                  66,602       12.160        809,880.320
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  25,052       26.890        673,648.280
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  17,484       28.450        497,419.800
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  115,983        95.950      11,128,568.850
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       46.570        611,650.380
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  11,916       275.650       3,284,645.400
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                  35,748       24.640        880,830.720
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  130,238        44.410      5,783,869.580
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  35,268        5.340       188,331.120
               ENCANA    CORP
                                  87,517       11.670      1,021,323.390
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  41,016       27.520      1,128,760.320
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  17,373       63.500      1,103,185.500
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  148,499        73.240      10,876,066.760
               (THE)   C$
               TRANSCANADA      CORP
                                  74,445       51.320      3,820,517.400
               WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                   5,696       65.370        372,347.520
               LTD
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   9,372       93.770        878,812.440
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  10,785       105.040       1,132,856.400
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  33,943       21.540        731,132.220
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729      893.660       1,545,138.140
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  14,687       85.690      1,258,529.030
               CI  FINANCIAL     CORP
                                  20,695       20.120        416,383.400
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  15,779       19.750        311,635.250
               KEYERA    CORP
                                  13,728       29.530        405,387.840
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       15.750        377,118.000
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  43,784       45.320      1,984,290.880
               DOLLARAMA     INC
                                  28,295       36.980      1,046,349.100
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  80,545       11.820        952,041.900
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       31.620        408,625.260
               ARC  RESOURCES     LTD
                                  22,997       10.490        241,238.530
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  41,866       23.340        977,152.440
               NUTRIEN    LTD
                                  50,076       74.080      3,709,630.080
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       67.470        566,748.000
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       19.350        289,495.350
                                226/434


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               SEVEN   GENERATIONS      ENERGY
                                  17,231       12.450        214,525.950
               LTD
               RESTAURANT      BRANDS
                                  20,664       75.040      1,550,626.560
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  50,000        9.360       468,000.000
               SHOPIFY    INC
                                   6,500      186.230       1,210,495.000
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                  15,000       51.490        772,350.000
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       19.300        527,662.000
     カナダ・ドル　小計                           3,332,164              139,058,672.540
                                              (12,006,325,787)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        3.470       433,750.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.630       214,082.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.650       327,805.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                                  692,140        0.250       173,035.000
               LTD
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  134,800        23.740      3,200,152.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                  29,000        8.450       245,050.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       34.300        203,879.200
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  42,300        4.880       206,424.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        7.190       495,391.000
               CAPITALAND　LTD                   192,415        3.130       602,258.950
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        0.950       395,580.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  168,400        6.200      1,044,080.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.180       387,822.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  267,053        11.460      3,060,427.380
               CORP
               SINGAPORE
                                  591,922        3.100      1,834,958.200
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500        9.520       452,200.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  110,800        24.660      2,732,328.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        6.280       254,340.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       14.700        308,700.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.150       448,245.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.300       245,440.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                           3,668,174               17,265,947.730
                                               (1,426,512,602)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  211,414        12.985      2,745,210.790
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  251,407        85.400      21,470,157.800
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  42,886       69.100      2,963,422.600
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  56,955       251.350      14,315,639.250
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      210.400        758,912.800
               CERT
               SIKA   INHABER
                                  11,291       129.700       1,464,442.700
               SGS  SA-REG
                                    405    2,312.000         936,360.000
                                227/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  175,788        89.720      15,771,699.360
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      149.000        614,923.000
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    144    1,988.000         286,272.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       21.900        426,962.400
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,320      462.800       1,073,696.000
               ABB  LTD
                                  150,930        20.270      3,059,351.100
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,341       50.060        617,790.460
               GEBERIT    AG
                                   3,243      385.500       1,250,176.500
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,228      327.300       2,038,424.400
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                    75   7,095.000         532,125.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  81,400.000          732,600.000
               GIVAUDAN-REG                     771    2,406.000        1,855,026.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                  12,237       314.400       3,847,312.800
               AG
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  40,615       46.880      1,904,031.200
               TEMENOS    GROUP
                                   4,521      136.400        616,664.400
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   4,142      163.400        676,802.800
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   5,105      137.850        703,724.250
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    782     689.000        538,798.000
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,311      322.400        745,066.400
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       63.050        289,525.600
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      205.200        341,247.600
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   2,614      391.000       1,022,074.000
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   3,050      139.000        423,950.000
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    553     558.500        308,850.500
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       83.000        497,170.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       73.450        220,350.000
               DUFRY   GROUP
                                   2,390      106.300        254,057.000
               PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                   1,505      708.000       1,065,540.000
               AG
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                  17,849       45.480        811,772.520
               SWISS   RE  LTD
                                  25,796       92.400      2,383,550.400
               UBS  GROUP   AG
                                  307,020        14.120      4,335,122.400
     スイス・フラン　小計                           1,399,172               93,898,802.030
                                              (10,635,917,307)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  57,191       217.900      12,461,918.900
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS          30,899       203.050       6,274,041.950
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  251,529        81.840      20,585,133.360
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      284.600       2,100,917.200
               SKF  AB-B   SHS
                                  24,866       142.150       3,534,701.900
               SANDVIK    AB
                                  85,032       138.650      11,789,686.800
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  128,935        95.060      12,256,561.100
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  32,547       147.200       4,790,918.400
               SWEDBANK     AB
                                  74,223       208.100      15,445,806.300
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  133,024       100.650      13,388,865.600
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  129,013       135.200      17,442,557.600
                                228/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SWEDISH    MATCH   AB
                                  16,488       478.400       7,887,859.200
               TELE2   AB-B   SHS
                                  44,876       102.800       4,613,252.800
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       189.700       2,163,149.100
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                  19,191       193.450       3,712,498.950
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       155.300       3,742,419.400
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  37,657       393.000      14,799,201.000
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  66,448       159.040      10,567,889.920
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  77,223       177.250      13,687,776.750
               TELIA   CO  AB
                                  216,239        42.090      9,101,499.510
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       264.000       4,432,560.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       201.000       4,392,855.000
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       218.800       5,107,448.400
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       240.400       4,401,724.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      533.500       2,844,622.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      322.200       1,907,424.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       69.040      2,326,095.680
               HEXAGON    AB
                                  22,037       458.200      10,097,353.400
               EPIROC    AB-A
                                  48,377       75.460      3,650,528.420
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       72.190      2,230,598.810
               ESSITY    AB-B
                                  46,071       212.600       9,794,694.600
               NORDEA    BANK   ABP
                                  247,034        80.700      19,935,643.800
     スウェーデン・クローナ　小計                           1,987,924              261,468,203.850
                                               (3,278,811,277)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   9,644      731.400       7,053,621.600
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    8,662.000        5,231,848.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    8,100.000        2,211,300.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  61,114       144.150       8,809,583.100
               GENMAB    A/S
                                   4,613      992.400       4,577,941.200
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  19,111       331.300       6,331,474.300
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  148,352       295.500      43,838,016.000
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  15,808       484.500       7,658,976.000
               COLOPLAST-B                    9,195      633.400       5,824,113.000
               DSV  A/S
                                  14,452       525.400       7,593,080.800
               WILLIAM    DEMANT
                                   6,537      212.000       1,385,844.000
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      285.200       1,380,368.000
               TRYG   A/S
                                  11,107       167.600       1,861,533.200
               PANDORA    A/S
                                   8,251      349.400       2,882,899.400
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   7,708      643.000       4,956,244.000
               A/S
               ISS  A/S
                                  16,240       224.300       3,642,632.000
               ORSTED    A/S
                                  15,020       455.300       6,838,606.000
     デンマーク・クローネ　小計                            352,869             122,078,080.600
                                               (2,110,730,014)
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                                  71,110        7.200       511,992.000
     ド・ドル          LTD
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       12.320        368,294.080
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091       10.420        574,048.220
                                229/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FISHER    & PAYKEL
                                  42,678       13.900        593,224.200
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        6.100       391,034.400
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        4.065       648,867.490
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        3.240       292,160.520
     ニュージーランド・ドル　小計                            512,673              3,379,620.910
                                                (259,352,109)
     ノルウェー・ク
               MARINE    HARVEST
                                  33,000       203.500       6,715,500.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                  79,783       156.700      12,501,996.100
               NORSK   HYDRO   ASA
                                  91,879       42.380      3,893,832.020
               TELENOR    ASA
                                  62,076       158.450       9,835,942.200
               ORKLA   ASA
                                  61,421       72.400      4,446,880.400
               EQUINOR    ASA
                                  96,460       208.200      20,082,972.000
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       380.000       6,080,000.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      250.200       2,139,710.400
               GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                  16,683       137.400       2,292,244.200
               ASA
               SCHIBSTED     ASA              7,445      284.000       2,114,380.000
     ノルウェー・クローネ　小計                            473,299              70,103,457.320
                                                (946,396,673)
               CRH  PLC
                                  71,394       25.800      1,841,965.200
     ユーロ
               PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                                   6,246       75.200        469,699.200
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  13,865       94.100      1,304,696.500
               UMICORE                   15,320       42.610        652,785.200
               AIR  LIQUIDE
                                  35,105       106.650       3,743,948.250
               AIRBUS    SE
                                  47,562       94.680      4,503,170.160
               AXA                   158,512        22.305      3,535,610.160
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                  39,913       18.890        753,956.570
               ADIDAS    AG
                                  15,468       203.900       3,153,925.200
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                  88,233       14.435      1,273,643.350
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    157    1,400.000         219,800.000
               DANONE                   50,307       65.610      3,300,642.270
               SAFRAN    SA
                                  27,473       112.450       3,089,338.850
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,276,073         2.005      2,558,526.360
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  27,431       73.360      2,012,338.160
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       39.800        636,800.000
               BOUYGUES                   16,412       33.060        542,580.720
               BNP  PARIBAS                 89,099       46.365      4,131,075.130
               THALES    SA
                                   8,128      113.600        923,340.800
               CAPGEMINI     SA
                                  13,759       109.600       1,507,986.400
               CASINO    GUICHARD
                                   4,264       38.040        162,202.560
               PERRACHON
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       66.020        286,130.680
               UNICREDIT     SPA
                                  170,144        11.230      1,910,717.120
               NATIXIS                   70,166        5.282       370,616.810
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  15,111       79.100      1,195,280.100
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        8.714       724,290.250
               EIFFAGE                    5,949       89.020        529,579.980
                                230/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                  34,640       52.820      1,829,684.800
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       36.490        360,594.180
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       40.820        226,387.720
               PUBLICIS     GROUPE
                                  18,222       52.340        953,739.480
               FAURECIA                    6,117       40.980        250,674.660
               IBERDROLA     SA
                                  483,541        6.570      3,176,864.370
               ENI  SPA
                                  208,385        15.456      3,220,798.560
               IMERYS    SA
                                   2,256       52.150        117,650.400
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       10.760        210,002.920
               KBC  GROUPE
                                  20,803       61.840      1,286,457.520
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      125.300        609,960.400
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       15.515        542,016.520
               L'OREAL                   20,735       205.600       4,263,116.000
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  22,721       266.000       6,043,786.000
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                  11,838       26.450        313,115.100
               BOLLORE                   71,347        3.784       269,977.040
               MEDIOBANCA      SPA
                                  42,404        7.862       333,380.240
               MICHELIN(CGDE)-B                   15,018       89.660      1,346,513.880
               CONTINENTAL      AG
                                   9,528      138.050       1,315,340.400
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  81,561       28.570      2,330,197.770
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  14,426       12.240        176,574.240
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       27.350        257,062.650
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   3,067       58.100        178,192.700
               OMV  AG
                                  12,817       48.830        625,854.110
               PERNOD-RICARD                   17,210       142.400       2,450,704.000
               PEUGEOT    SA
                                  50,087       20.680      1,035,799.160
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  13,249       56.560        749,363.440
               PFD
               RENAULT    SA
                                  14,378       64.940        933,707.320
               REPSOL    SA
                                  113,583        15.850      1,800,290.550
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      107.900        200,694.000
               MERCK   KGAA
                                  11,193       94.860      1,061,767.980
               COMPAGNIE     DE  SAINT-
                                  43,206       31.890      1,377,839.340
               GOBAIN
               RWE  AG
                                  39,183       18.565        727,432.390
               SEB  SA
                                   1,405      125.700        176,608.500
               LUXOTTICA     GROUP   SPA
                                  11,602       55.440        643,214.880
               SOCIETE    GENERALE-A
                                  63,145       33.690      2,127,355.050
               VINCI   S.A.
                                  40,569       78.840      3,198,459.960
               SODEXO                    8,639       93.700        809,474.300
               SOLVAY    SA
                                   7,479      101.950        762,484.050
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  44,923       63.880      2,869,681.240
               VIVENDI    SA
                                  86,200       21.410      1,845,542.000
               SAP  SE
                                  79,870       95.170      7,601,227.900
               TELEFONICA      S.A
                                  381,954        7.469      2,852,814.420
               TOTAL   SA
                                  194,657        50.490      9,828,231.930
               VALEO                   17,731       26.030        461,537.930
                                231/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               E.ON   SE
                                  181,272        8.741      1,584,498.550
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       31.130        307,408.750
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   7,858       87.000        683,646.000
               SIEMENS    AG-REG
                                  62,131       102.340       6,358,486.540
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  41,197       26.790      1,103,667.630
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  317,283        11.314      3,589,739.860
               PUMA   AG
                                    600     447.000        268,200.000
               BAYER   AG
                                  76,137       71.000      5,405,727.000
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  42,303       12.880        544,862.640
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  15,350       96.960      1,488,336.000
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  74,460       50.760      3,779,589.600
               BASF   SE
                                  74,943       68.850      5,159,825.550
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371       91.780        768,290.380
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      133.700        228,225.900
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  11,009       60.100        661,640.900
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                  18,494       70.820      1,309,745.080
               AG  & CO
               ORANGE                   160,420        14.630      2,346,944.600
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  36,209       41.360      1,497,604.240
               RANDSTAD     NV
                                   7,794       43.720        340,753.680
               ALLIANZ    SE
                                  35,615       192.000       6,838,080.000
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  189,631        3.110       589,752.410
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  102,303        22.600      2,312,047.800
               DELHAIZE     NV
               PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                                  17,602       16.970        298,705.940
               HERMES    INTL
                                   2,703      495.200       1,338,525.600
               ENDESA    S.A.
                                  21,037       19.850        417,584.450
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  15,963       20.240        323,091.120
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  25,117       36.680        921,291.560
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  12,314       192.750       2,373,523.500
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                  58,189       22.260      1,295,287.140
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       89.050        220,665.900
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  10,913       111.800       1,220,073.400
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  19,033       34.740        661,206.420
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  20,425       79.500      1,623,787.500
               AKZO   NOBEL                21,135       74.460      1,573,712.100
               ASML   HOLDING    NV
                                  33,271       152.220       5,064,511.620
               AEGON   NV
                                  150,349        5.562       836,241.130
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        7.548       437,482.080
               VOLKSWAGEN      AG
                                   2,329      143.200        333,512.800
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  15,382       146.060       2,246,694.920
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  546,038        4.911      2,681,592.610
               ARGENTA
               KERING                    6,164      393.200       2,423,684.800
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       20.320        284,215.840
               FORTUM    OYJ
                                  37,452       19.320        723,572.640
                                232/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AGEAS                   12,993       45.190        587,153.670
               UCB  SA
                                  11,267       75.880        854,939.960
               THYSSENKRUPP       AG
                                  37,894       17.330        656,703.020
               UNILEVER     NV-CVA
                                  125,123        48.545      6,074,096.030
               CARREFOUR     SA
                                  51,094       17.575        897,977.050
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  29,010       23.160        671,871.600
               ATOS   SE
                                   7,050       77.360        545,388.000
               NOKIA   OYJ
                                  464,181        5.172      2,400,744.130
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                  77,543       33.605      2,605,832.510
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                  26,097       52.140      1,360,697.580
               SANOFI                   91,601       80.200      7,346,400.200
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  50,879       12.995        661,172.600
               ELISA   OYJ
                                   9,517       37.370        355,650.290
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,317,818         4.239      5,586,230.500
               METSO   OYJ
                                   8,585       26.810        230,163.850
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       19.280        667,010.880
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  17,387       31.770        552,384.990
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       39.060        122,999.940
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  163,922        8.958      1,468,413.270
               BMW  VORZUG
                                   4,116       64.750        266,511.000
               K & S
                                  14,982       17.280        258,888.960
               ENEL   SPA
                                  674,493        4.483      3,023,752.110
               COLRUYT    NV
                                   4,673       55.300        258,416.900
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       40.550        217,510.200
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  263,620        14.695      3,873,895.900
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      132.700        359,882.400
               LEONARDO     SPA
                                  26,269        8.862       232,795.870
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   5,911       72.620        429,256.820
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  99,068       18.190      1,802,046.920
               KONINKLIJKE      KPN  NV          291,029        2.385       694,104.160
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     437.600        347,454.400
               TELEPERFORMANCE                    4,436      150.900        669,392.400
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  15,641       111.150       1,738,497.150
               EURAZEO                    4,725       66.000        311,850.000
               BANCO   SABADELL
                                  563,371        1.186       668,158.000
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   5,814       81.500        473,841.000
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       71.020        223,641.980
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       76.800        751,948.800
               INDITEX                   90,509       26.420      2,391,247.780
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       29.120        176,408.960
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       43.080        269,896.200
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.548       215,239.750
               ESSILORLUXOTTICA                   17,293       120.200       2,078,618.600
               SNAM   SPA
                                  158,419        3.878       614,348.880
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                  85,585       11.358        972,074.430
               ENAGAS                   18,095       24.600        445,137.000
               WENDEL                    2,220      111.200        246,864.000
                                233/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WIRECARD     AG
                                   9,891      157.400       1,556,843.400
               TENARIS    SA
                                  36,959       12.945        478,434.250
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                  792,163        0.516       408,756.100
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.443       220,435.020
               ATLANTIA     SPA
                                  34,969       18.470        645,877.430
               ILIAD   SA
                                   2,102      100.150        210,515.300
               PROXIMUS                   14,283       22.850        326,366.550
               SES  FDR
                                  24,585       18.695        459,616.570
               TERNA   SPA
                                  112,686        4.808       541,794.280
               BIOMERIEUX                    3,248       68.400        222,163.200
               GRIFOLS    SA
                                  23,518       26.100        613,819.800
               FERROVIAL     SA
                                  37,657       17.795        670,106.310
               LANXESS    AG
                                   6,856       56.020        384,073.120
               NESTE   OYJ
                                  10,840       71.060        770,290.400
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       24.950        240,542.950
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       30.230        207,347.570
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                  35,583        7.435       264,559.600
               SPA
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   3,960      182.600        723,096.000
               AG
               KONE   OYJ
                                  30,060       43.410      1,304,904.600
               ENGIE                   149,944        12.575      1,885,545.800
               ALSTOM                   12,046       38.020        457,988.920
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       43.260        157,206.840
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       18.380        230,521.960
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                  43,198       15.630        675,184.740
               IPSEN   SA
                                   2,487      127.500        317,092.500
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                  26,714       41.330      1,104,089.620
               ARKEMA    SA
                                   5,230       94.960        496,640.800
               LEGRAND    SA
                                  23,308       55.180      1,286,135.440
               ADP                    2,313      185.100        428,136.300
               ORION   OYJ
                                   8,051       30.000        241,530.000
               RTL  GROUP   SA              3,446       52.150        179,708.900
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  37,921       14.775        560,282.770
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                   9,628       72.020        693,408.560
               SCOR   SE
                                  13,875       43.570        604,533.750
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       26.860        467,283.420
               REXEL   SA                23,245       10.565        245,583.420
               PRYSMIAN     SPA
                                  29,418       17.820        524,228.760
               CAIXABANK                   297,224        3.670      1,090,812.080
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  21,480       19.630        421,652.400
               GETLINK                   37,646       11.535        434,246.610
               SUEZ   SA
                                  25,406       13.555        344,378.330
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  36,055       69.860      2,518,802.300
               BRENNTAG     AG
                                  12,353       43.200        533,649.600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               INTERNATIONAL
               CONSOLIDATED       AIRLINES
                                  44,747        7.380       330,232.860
               GROUP   SA
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  11,575       26.720        309,284.000
               EDENRED                   18,306       34.300        627,895.800
               BANKIA    SA
                                  100,675        2.904       292,360.200
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        3.434       211,331.790
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG　-ORD
                                   5,218       62.220        324,663.960
               OSRAM   LICHT   AG
                                   7,017       34.420        241,525.140
               KION   GROUP   AG
                                   4,686       50.520        236,736.720
               VONOVIA    SE
                                  40,775       41.960      1,710,919.000
               BANK   OF  IRELAND    GROUP
                                  73,287        6.345       465,006.010
               PLC
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  10,000       38.860        388,600.000
               FERROVIAL     SA-RTS
                                  37,657        0.412        15,514.680
               FERRARI    NV
                                   9,503       97.920        930,533.760
               METRO   AG
                                  10,774       13.820        148,896.680
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  78,645        8.796       691,761.420
               AIB  GROUP   PLC
                                  52,322        3.942       206,253.320
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       37.050        361,941.450
               MONCLER    SPA
                                  14,353       30.320        435,182.960
               NN  GROUP   NV
                                  21,965       38.550        846,750.750
               ZALANDO    SE
                                   6,674       31.400        209,563.600
               FIAT   CHRYSLER
                                  89,977       14.290      1,285,771.330
               AUTOMOBILES      NV
               AENA   SME  SA
                                   5,256      139.400        732,686.400
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                  34,251       23.080        790,513.080
               EXOR   NV
                                   7,726       51.160        395,262.160
               COVESTRO     AG
                                  14,459       57.500        831,392.500
               LINDE   PLC
                                  21,335       143.500       3,061,572.500
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  60,448       65.680      3,970,224.640
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA           40,015        6.870       274,903.050
               AMUNDI    SA
                                   3,894       51.960        202,332.240
               SCHAEFFLER      AG
                                  12,644        8.342       105,476.240
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        6.190       210,992.340
               UNIPER    SE               13,897       26.160        363,545.520
               DELIVERY     HERO   SE
                                   7,238       36.860        266,792.680
     ユーロ　小計                           15,861,356               298,834,969.850
                                              (38,537,757,712)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  16,600       74.950      1,244,170.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        14.680      2,407,520.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  153,660        25.650      3,941,379.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  149,500        85.700      12,812,150.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.310      1,426,610.000
               LI  & FUNG   LTD
                                  532,400        1.650       878,460.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,000       57.450      2,815,050.000
               HOLDINGS     LTD
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               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  105,040       221.400      23,255,856.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  118,500        38.300      4,538,550.000
               HANG   LUNG   GROUP   LTD           63,000       19.740      1,243,620.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  56,000       177.900       9,962,400.000
               HENDERSON     LAND
                                  92,228       37.350      3,444,715.800
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                  96,500       52.300      5,046,950.000
               LTD
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       20.600      1,972,450.000
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  837,050        14.820      12,405,081.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       37.450      1,872,500.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  186,000        42.900      7,979,400.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  33,000       25.150        829,950.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  262,000        29.050      7,611,100.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        15.540      2,097,900.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       22.900      1,156,450.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  441,266        10.240      4,518,563.840
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        11.060      1,150,240.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        12.400      3,166,960.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       106.000      14,310,000.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  30,000       83.250      2,497,500.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        41.000      4,653,500.000
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  56,000       43.000      2,408,000.000
               MINTH   GROUP   LTD
                                  44,000       25.450      1,119,800.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        6.490      1,012,440.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        16.160      2,010,304.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       11.680        756,864.000
               AIA  GROUP   LTD
                                  996,027        62.650      62,401,091.550
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  282,000        10.760      3,034,320.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  232,800        31.700      7,379,760.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        28.050      2,922,810.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  95,750       47.300      4,528,975.000
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
               & HK  ELECTRIC
                                  230,000        7.440      1,711,200.000
               INVESTMENTS      LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  701,500        6.100      4,279,150.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                  224,832        79.000      17,761,728.000
               LTD
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  222,832        53.250      11,865,804.000
     香港・ドル　小計                           8,191,035              262,431,272.190
                                               (3,818,375,010)
     合計                           96,555,108               324,188,852,487
                                              (324,188,852,487)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                  平成30年11月12日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル            DEXUS                80,596.000        811,601.720
                           GOODMAN    GROUP
                                          121,619.000        1,270,918.550
                           GPT  GROUP
                                          144,955.000         765,362.400
                           LENDLEASE     GROUP
                                           60,871.000        867,411.750
                           MIRVAC    GROUP
                                          295,783.000         650,722.600
                           SCENTRE    GROUP
                                          476,956.000        1,922,132.680
                           STOCKLAND                194,018.000         710,105.880
                           VICINITY     CENTRES
                                          270,443.000         727,491.670
               オーストラリア・ドル　小計                          1,645,241.000         7,725,747.250
                                                  (635,751,741)
               シンガポール・ドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          200,806.000         512,055.300
                           INVT
                           CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          206,300.000         348,647.000
                           TRUST
                           CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          199,000.000         423,870.000
                           SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          192,100.000         336,175.000
                           INVEST    TR
               シンガポール・ドル　小計
                                          798,206.000        1,620,747.300
                                                  (133,906,141)
     投資信託受益証券　合計                                      2,443,447        769,657,882
                                                  (769,657,882)
     投資証券          アメリカ・ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           32,741.000        591,957.280
                           ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           9,664.000       1,202,781.440
                           EQUIT
                           AMERICAN     TOWER   CORP
                                           35,796.000       5,732,371.440
                           ANNALY    CAPITAL
                                          110,918.000        1,115,835.080
                           MANAGEMENT
                           AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           11,353.000       2,072,263.090
                           INC
                           BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           13,674.000       1,699,131.240
                           BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                           19,124.000        368,328.240
                           INC
                           CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           8,062.000        746,057.480
                           CROWN   CASTLE
                                           32,818.000       3,638,531.660
                           INTERNATIONAL       CORP
                           DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           17,035.000       1,884,411.700
                           DUKE   REALTY    TRUST
                                           33,801.000        966,032.580
                           EQUINIX    INC
                                           6,510.000       2,505,959.400
                           EQUITY    RESIDENTIAL
                                           29,876.000       2,016,032.480
                           ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,024.000       1,275,744.320
                           EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           9,741.000        883,995.750
                           FEDERAL    REALTY    INVS
                                           6,000.000        771,960.000
                           TRUST
                           HCP  INC
                                           39,277.000       1,131,963.140
                           HOST   HOTELS    & RESORTS
                                           64,001.000       1,209,618.900
                           INC
                           INVITATION      HOMES   INC
                                           22,567.000        489,929.570
                                237/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           IRON   MOUNTAIN     INC
                                           19,265.000        631,314.050
                           KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        536,914.400
                           LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        513,021.960
                           MID  AMERICA
                                           10,258.000       1,031,134.160
                           NATIONAL     RETAIL
                                           13,649.000        670,848.350
                           PROPERTIES      INC
                           PROLOGIS     INC
                                           49,313.000       3,332,079.410
                           PUBLIC    STORAGE
                                           12,755.000       2,631,994.250
                           REALTY    INCOME    CORP
                                           22,285.000       1,398,606.600
                           REGENCY    CENTERS    CORP
                                           11,294.000        736,933.500
                           SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           9,444.000       1,619,740.440
                           SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           25,000.000       4,717,250.000
                           SL  GREEN
                                           7,097.000        674,285.970
                           THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        460,795.680
                           UDR  INC
                                           21,658.000        884,512.720
                           VENTAS    INC
                                           30,244.000       1,816,757.080
                           VEREIT    INC
                                           72,429.000        556,979.010
                           VORNADO    REALTY    TRUST
                                           12,211.000        855,502.660
                           WELLTOWER     INC
                                           31,178.000       2,166,247.440
                           WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,709,044.170
                           WP  CAREY   INC
                                           12,000.000        774,840.000
               アメリカ・ドル　小計                           985,404.000       58,021,706.640
                                                 (6,610,993,254)
               イギリス・ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           71,871.000        449,050.000
                           HAMMERSON     PLC
                                           58,616.000        260,665.350
                           LAND   SECURITIES      GROUP
                                           59,062.000        509,232.560
                           PLC
                           SEGRO   PLC
                                           82,914.000        524,182.300
               イギリス・ポンド　小計                           272,463.000        1,743,130.210
                                                  (256,919,962)
               カナダ・ドル            H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        223,128.480
                           INVESTMENT
                           RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           9,675.000        238,682.250
                           INVEST    TRUST
                           SMARTCENTRES       REIT
                                           2,582.000        80,532.580
               カナダ・ドル　小計                            23,005.000        542,343.310
                                                   (46,825,921)
               ユーロ            COVIVIO                 2,343.000        209,932.800
                           GECINA    SA
                                           3,670.000        482,972.000
                           ICADE                 2,234.000        168,220.200
                           KLEPIERRE                17,042.000        528,302.000
                           UNIBAIL-RODAMCO
                                           11,572.000       1,872,349.600
                           WESTFIELD
               ユーロ　小計                            36,861.000       3,261,776.600
                                                  (420,638,710)
               香港・ドル            LINK   REIT
                                          163,500.000       11,772,000.000
               香港・ドル　小計                           163,500.000       11,772,000.000
                                                  (171,282,600)
     投資証券　合計
                                           1,481,233       7,506,660,447
                                                 (7,506,660,447)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                                             8,276,318,329
                                                 (8,276,318,329)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル             株式        595銘柄       65.96%         -%      -%
                                                         68.59%
                       投資証券        39銘柄        -%       -%     1.97%
           イギリス・ポンド             株式        97銘柄       6.39%        -%      -%
                                                         6.53%
                       投資証券         4銘柄        -%       -%     0.08%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.10%        -%      -%     0.10%
           オーストラリア・ドル             株式        59銘柄       2.37%        -%      -%
                       投資信託                                  2.59%
                                8銘柄        -%     0.19%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        89銘柄       3.58%        -%      -%
                                                         3.63%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.01%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.42%        -%      -%
                       投資信託                                  0.47%
                                4銘柄        -%     0.04%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        38銘柄       3.17%        -%      -%     3.20%
           スウェーデン・クローナ             株式        32銘柄       0.98%        -%      -%     0.99%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.63%        -%      -%     0.63%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.08%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.28%        -%      -%     0.28%
           ユーロ             株式        238銘柄       11.48%         -%      -%
                                                         11.72%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.13%
           香港・ドル             株式        41銘柄       1.14%        -%      -%
                                                         1.20%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.05%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                               110,595,617
        コール・ローン                                               55,860,454
        投資信託受益証券                                              4,098,263,934
        投資証券                                             43,679,115,631
        派生商品評価勘定                                                 15,774
        未収入金                                                 751,182
        未収配当金                                               79,358,762
        流動資産合計                                             48,023,961,354
       資産合計                                              48,023,961,354
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 767,919
        未払金                                              7,555,692,774
        未払解約金                                               26,529,000
        流動負債合計                                              7,582,989,693
       負債合計                                               7,582,989,693
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     32,380,716,641
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                             8,060,255,020
        元本等合計                                             40,440,971,661
       純資産合計                                              40,440,971,661
      負債純資産合計                                               48,023,961,354
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      42,701,671,349円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      16,781,477,659円
             同期中一部解約元本額                                      27,102,432,367円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                                        247,018,095円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                                         95,000,203円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         4,347,931円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         16,225,550円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         32,145,399円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                                         30,075,924円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                                         43,636,068円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                                         39,542,249円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                                       2,919,089,293円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                                        587,949,809円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                                        139,841,355円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                                        148,527,894円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                          948,570円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         19,742,724円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         58,616,516円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         5,826,881円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         44,302,872円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         38,523,910円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                                        106,999,993円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          113,261円
             ンス（安定型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,666,588円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,235,067円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         4,635,030円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                                         23,065,104円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                                        604,869,987円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                                         39,383,601円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        172,886,995円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        150,229,482円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        302,213,922円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                       4,628,532,859円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                        409,145,240円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                        121,087,214円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                        137,923,789円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          696,990円
             リスク抑制世界８資産バランス                                       2,531,096,042円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                                       1,200,908,193円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                                       2,914,300,230円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         2,396,757円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,747,160円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                          800,629円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         3,412,895円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                                        856,495,571円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                           12,333円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                                       1,103,861,552円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                                         30,245,832円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        575,447,932円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                                         11,580,328円
             ンド（適格機関投資家向け）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       7,280,385,124円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                                        488,601,122円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                                        258,081,123円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                                       3,386,407,330円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                                        558,890,123円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                                          32,380,716,641円
     ２．    受益権の総数                                          32,380,716,641口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     １．
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約
                             取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の
                             変動によるリスクを有しております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     投資信託受益証券
                                                      △53,631,819
     投資証券                                                △25,045,557
     合計                                                △78,677,376
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月23日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                                    平成30年11月12日       現在
                        契約額等                    時価          評価損益
            種類
                                            （円）           （円）
                                   うち
                         （円）
                                  １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        買　建

                         8,621,642,505             －      8,620,890,360            △752,145
          アメリカ・ドル

                         6,266,150,000             －      6,265,600,000            △550,000
          イギリス・ポンド
                          482,975,729            －       482,964,260           △11,469
          オーストラリア・ドル
                          588,302,000            －       588,302,000              －
          カナダ・ドル
                          160,573,800            －       160,573,800              －
          シンガポール・ドル
                          280,928,740            －       280,840,000           △88,740
          ニュージーランド・ドル
                           37,598,680           －       37,597,700            △980
          ユーロ
                          616,413,026            －       616,428,800            15,774
          香港・ドル
                          188,700,530            －       188,583,800           △116,730
     合計

                         8,621,642,505             －      8,620,890,360            △752,145
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
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        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.2489円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,489円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益        オーストラリア・ドル             ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          107,540.000          357,032.800
     証券
                          ARENA   REIT
                                          76,763.000         172,716.750
                          BWP  TRUST
                                          156,735.000          542,303.100
                          CHARTER    HALL   GROUP
                                          145,219.000         1,029,602.710
                          CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                          57,142.000         238,282.140
                          REIT
                          CHARTER    HALL   RETAIL
                                          101,709.000          441,417.060
                          REIT
                          CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          463,689.000          477,599.670
                          DEXUS                320,834.000         3,230,798.380
                          FOLKESTONE      EDUCATION
                                          72,764.000         211,743.240
                          TRUST
                          GDI  PROPERTY     GROUP
                                          150,067.000          188,334.080
                          GOODMAN    GROUP
                                          508,766.000         5,316,604.700
                          GPT  GROUP
                                          570,742.000         3,013,517.760
                          GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                          75,592.000         273,643.040
                          AUSTRALIA
                          HOTEL   PROPERTY
                                          45,873.000         142,665.030
                          INVESTMENTS      LTD
                          INDUSTRIA     REIT
                                          28,737.000          73,854.090
                          INGENIA    COMMUNITIES
                                          60,012.000         177,035.400
                          GROUP
                          INVESTA    OFFICE    FUND
                                          159,118.000          887,878.440
                          MIRVAC    GROUP
                                         1,179,001.000          2,593,802.200
                          NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          214,122.000          370,431.060
                          PROPERTYLINK       GROUP         137,268.000          161,976.240
                          RURAL   FUNDS   GROUP
                                          96,422.000         216,949.500
                          SCENTRE    GROUP
                                         1,689,285.000          6,807,818.550
                          SHOPPING     CENTRES
                                          263,194.000          689,568.280
                          AUSTRALASIA
                          STOCKLAND                764,217.000         2,797,034.220
                          VICINITY     CENTRES
                                         1,008,966.000          2,714,118.540
                          VIVA   ENERGY    REIT
                                          141,043.000          313,115.460
             オーストラリア・ドル　小計                            8,594,820.000         33,439,842.440
                                                 (2,751,764,634)
             カナダ・ドル             KILLAM    APARTMENT     REIT
                                          16,836.000         279,982.680
             カナダ・ドル　小計                             16,836.000         279,982.680
                                                   (24,173,705)
             シンガポール・ドル             AIMS   AMP  CAPITAL
                                          169,995.000          220,993.500
                          INDUSTRIAL      REIT
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                          ASCENDAS     HOSPITALITY
                                          216,200.000          167,555.000
                          TRUST
                          ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          801,360.000         2,043,468.000
                          INVT
                          ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          389,615.000          416,888.050
                          CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                          320,180.000          217,722.400
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          884,479.000         1,494,769.510
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          848,560.000         1,807,432.800
                          CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                          183,480.000          253,202.400
                          TRUST
                          CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          245,300.000          363,044.000
                          ESR  REIT
                                          635,030.000          311,164.700
                          FAR  EAST   HOSPITALITY
                                          304,300.000          185,623.000
                          TRUST
                          FIRST   REAL   ESTATE
                                          167,700.000          196,209.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          FRASERS    CENTREPOINT
                                          184,900.000          399,384.000
                          TRUST
                          FRASERS    COMMERCIAL
                                          217,980.000          296,452.800
                          TRUST
                          FRASERS    LOGISTICS     &
                                          485,750.000          510,037.500
                          INDUSTRIAL      TRUST
                          KEPPEL    DC  REIT
                                          304,500.000          411,075.000
                          KEPPEL    REIT
                                          575,100.000          649,863.000
                          LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                          579,900.000          139,176.000
                          RETAIL    TRUST
                          MAPLETREE     COMMERCIAL
                                          601,700.000          980,771.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                          400,820.000          745,525.200
                          TRUST
                          MAPLETREE     LOGISTICS
                                          743,520.000          907,094.400
                          TRUST
                          MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                          672,000.000          745,920.000
                          COMMERCIAL      TRUST
                          OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                          356,620.000          247,850.900
                          PARKWAY    LIFE   REIT
                                          125,500.000          327,555.000
                          SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                          246,100.000          98,440.000
                          REIT
                          SOILBUILD     BUSINESS
                                          206,400.000          118,680.000
                          SPACE   REIT
                          SPH  REIT
                                          189,900.000          188,950.500
                          STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          450,300.000          306,204.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          716,490.000         1,253,857.500
                          INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計
                                        12,223,679.000          16,004,909.160
                                                 (1,322,325,595)
     投資信託受益証券　合計                                     20,835,335        4,098,263,934
                                                 (4,098,263,934)
     投資証券        アメリカ・ドル             ACADIA    REALTY    TRUST
                                          31,690.000         913,939.600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          AGREE   REALTY    CORP
                                          13,435.000         791,590.200
                          ALEXANDER'S      INC.
                                           1,486.000         473,305.860
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          40,727.000        5,068,882.420
                          EQUIT
                          AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                          14,793.000         582,548.340
                          INC
                          AMERICAN     CAMPUS
                                          52,920.000        2,187,712.800
                          COMMUNITIES
                          AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                          99,280.000        2,037,225.600
                          AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          22,483.000         592,651.880
                          APARTMENT     INVT   & MGMT
                                          60,704.000        2,770,530.560
                          CO-A
                          APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                          83,869.000        1,357,839.110
                          INC
                          ASHFORD    HOSPITALITY
                                          28,982.000         149,836.940
                          TRUST
                          AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          53,175.000        9,706,032.750
                          INC
                          BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                           6,494.000         59,355.160
                          GROWTH    REIT   INC
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          59,428.000        7,384,523.280
                          BRAEMAR    HOTELS    &
                                           8,778.000         86,287.740
                          RESORTS    INC
                          BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                          69,375.000         999,000.000
                          BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                          116,961.000         1,887,750.540
                          INC
                          BRT  APARTMENTS      CORP
                                           2,089.000         24,190.620
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          35,779.000        3,310,988.660
                          CARETRUST     REIT   INC
                                          31,666.000         613,687.080
                          CBL  & ASSOCIATES
                                          51,866.000         158,709.960
                          CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                          24,781.000          94,415.610
                          CHATHAM    LODGING    TRUST
                                          18,160.000         362,110.400
                          CHESAPEAKE      LODGING
                                          23,567.000         699,468.560
                          TRUST
                          CITY   OFFICE    REIT   INC
                                          10,610.000         118,619.800
                          CLIPPER    REALTY    INC
                                           5,169.000         72,779.520
                          COLONY    CAPITAL    INC
                                          189,966.000         1,164,491.580
                          COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                          45,812.000        1,035,809.320
                          INC
                          COMMUNITY     HEALTHCARE
                                           5,814.000         174,187.440
                          TRUST   INC
                          CORECIVIC     INC
                                          46,048.000        1,006,148.800
                          CORESITE     REALTY    CORP
                                          14,215.000        1,364,497.850
                          CORPORATE     OFFICE
                                          40,092.000        1,049,608.560
                          PROPERTIES
                          COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          162,798.000         1,396,806.840
                          CUBESMART                71,803.000        2,098,801.690
                          CYRUSONE     INC
                                          40,397.000        2,214,563.540
                          DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                          80,884.000         846,046.640
                          CO
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                          DIGITAL    REALTY    TRUST
                                          79,297.000        8,771,834.140
                          INC
                          DOUGLAS    EMMETT    INC
                                          62,329.000        2,253,193.350
                          DUKE   REALTY    TRUST          137,671.000         3,934,637.180
                          EAST   GROUP
                                          13,842.000        1,368,558.540
                          EASTERLY     GOVERNMENT
                                          19,704.000         355,854.240
                          PROPERTIES      INC
                          EMPIRE    STATE   REALTY
                                          52,652.000         841,905.480
                          TRUST   INC
                          EPR  PROPERTIES
                                          28,723.000        2,047,662.670
                          EQUITY    COMMONWEALTH
                                          47,034.000        1,450,528.560
                          EQUITY    LIFESTYLE
                                          34,350.000        3,350,842.500
                          PROPERTIES
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                          141,686.000         9,560,971.280
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          25,425.000        6,456,170.250
                          INC
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          48,732.000        4,422,429.000
                          FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           8,421.000         62,989.080
                          FEDERAL    REALTY    INVS
                                          28,326.000        3,644,423.160
                          TRUST
                          FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                          48,750.000        1,545,862.500
                          FOREST    CITY   REALTY
                                          103,106.000         2,596,209.080
                          TRUST   INC
                          FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                          26,081.000         704,708.620
                          TRUST   INC
                          FRANKLIN     STREET
                                          42,540.000         329,259.600
                          PROPERTIES      C
                          FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                          16,441.000         135,145.020
                          CORP
                          GAMING    AND  LEISURE
                                          77,536.000        2,596,680.640
                          PROPERTIES      INC
                          GEO  GROUP   INC
                                          47,285.000        1,037,432.900
                          GETTY   REALTY    CORP
                                          13,265.000         372,481.200
                          GLADSTONE     COMMERCIAL
                                           8,531.000         165,416.090
                          CORP
                          GLADSTONE     LAND   CORP
                                           3,683.000         48,247.300
                          GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           5,145.000         47,745.600
                          GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                          27,903.000         590,985.540
                          GOVERNMENT      PROPERTIES
                                          32,807.000         305,433.170
                          INCOME    TRUST
                          HCP  INC
                                          180,925.000         5,214,258.500
                          HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                          48,496.000        1,404,444.160
                          INC
                          HEALTHCARE      TRUST   OF
                                          80,160.000        2,110,612.800
                          AMERICA    INC
                          HERSHA    HOSPITALITY
                                          10,951.000         198,541.630
                          TRUST
                          HIGHWOODS     PROPERTIES
                                          40,001.000        1,755,643.890
                          INC
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          HOSPITALITY      PROPERTIES
                                          63,566.000        1,683,227.680
                          TRUST
                          HOST   HOTELS    & RESORTS
                                          285,583.000         5,397,518.700
                          INC
                          HUDSON    PACIFIC
                                          60,565.000        1,885,994.100
                          PROPERTIES      INC
                          INDEPENDENCE       REALTY
                                          29,107.000         290,778.930
                          TRUST   INC
                          INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                           6,888.000         153,051.360
                          PROPERTIES      TRUST
                          INFRAREIT     INC
                                          13,160.000         280,044.800
                          INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                           2,926.000         130,236.260
                          PROPERTIES      INC
                          INVESTORS     REAL   ESTATE
                                          39,714.000         215,647.020
                          TRUST
                          INVITATION      HOMES   INC
                                          114,517.000         2,486,164.070
                          IRON   MOUNTAIN     INC         110,295.000         3,614,367.150
                          JBG  SMITH   PROPERTIES
                                          41,891.000        1,635,424.640
                          KILROY    REALTY    CORP
                                          38,831.000        2,746,904.940
                          KIMCO   REALTY
                                          162,592.000         2,646,997.760
                          KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                          32,807.000         533,113.750
                          LASALLE    HOTEL
                                          42,745.000        1,430,675.150
                          PROPERTIES
                          LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                          83,317.000         700,695.970
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                          57,044.000        2,512,217.760
                          LIFE   STORAGE    INC
                                          18,020.000        1,732,983.400
                          LTC  PROPERTIES      INC
                                          15,466.000         705,404.260
                          MACK   CALI
                                          35,218.000         725,490.800
                          MANULIFE     US  REIT
                                          394,200.000          307,476.000
                          MEDEQUITIES      REALTY
                                           8,766.000         76,527.180
                          TRUST   INC
                          MEDICAL    PROPERTIES
                                          140,858.000         2,355,145.760
                          TRUST
                          MID  AMERICA
                                          43,843.000        4,407,098.360
                          MONMOUTH     RE  INVEST    CP　
                                          35,110.000         524,543.400
                          -CL  A
                          NATIONAL     HEALTH    INVS
                                          16,349.000        1,242,197.020
                          INC
                          NATIONAL     RETAIL
                                          60,549.000        2,975,983.350
                          PROPERTIES      INC
                          NATIONAL     STORAGE
                                          22,125.000         598,038.750
                          AFFILIATES      TRUST
                          NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                          27,744.000         152,592.000
                          GROUP   INC
                          NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           5,608.000         190,615.920
                          TRUST   INC
                          NORTHSTAR     REALTY    EUROPE
                                          19,801.000         326,716.500
                          CORP
                          OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                          77,292.000        2,719,132.560
                          INC
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                           4,207.000         109,424.070
                          INC
                          PARAMOUNT     GROUP   INC
                                          80,222.000        1,161,614.560
                          PARK   HOTELS    & RESORTS
                                          77,658.000        2,395,749.300
                          INC
                          PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                          26,846.000         917,596.280
                          PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                          20,315.000         185,882.250
                          TST
                          PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                          70,596.000        1,206,485.640
                          PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                          49,905.000         925,238.700
                          TRUST   INC
                          PREFERRED     APARTMENT
                                          13,325.000         206,804.000
                          COMMUNITIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                          242,077.000        16,357,142.890
                          PS  BUSINESS     PARKS
                                           7,745.000        1,062,614.000
                          PUBLIC    STORAGE
                                          57,637.000        11,893,394.950
                          QTS  REALTY    TRUST   INC
                                          19,871.000         804,974.210
                          REALTY    INCOME    CORP
                                          111,632.000         7,006,024.320
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                          65,278.000        4,259,389.500
                          RETAIL    OPPORTUNITY
                                          43,935.000         787,754.550
                          INVESTMENTS      CORP
                          RETAIL    PROPERTIES      OF
                                          85,242.000        1,048,476.600
                          AMERICA    INC
                          RETAIL    VALUE   INC
                                           5,243.000         148,272.040
                          REXFORD    INDUSTRIAL
                                          35,405.000        1,167,656.900
                          REALTY    INC
                          RLJ  LODGING    TRUST
                                          67,898.000        1,360,675.920
                          RAMCO-GERSHENSON
                                          30,438.000         410,608.620
                          PROPERTIES
                          RYMAN   HOSPITALITY
                                          19,863.000        1,504,423.620
                          PROPERTIES
                          SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                          69,015.000        1,468,639.200
                          INC
                          SAFETY    INCOME    & GROWTH
                                           2,130.000         39,255.900
                          INC
                          SAUL   CENTERS    INC
                                           3,831.000         192,967.470
                          SELECT    INCOME    REIT
                                          34,935.000         693,110.400
                          SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                          91,984.000        1,496,579.680
                          TRUST
                          SERITAGE     GROWTH
                                           9,047.000         344,690.700
                          PROPERTIES
                          SIMON   PROPERTY     GROUP
                                          118,883.000        22,432,033.270
                          INC
                          SITE   CENTERS    CORP
                                          56,946.000         683,921.460
                          SL  GREEN
                                          33,379.000        3,171,338.790
                          SPIRIT    MTA  REIT
                                          14,648.000         158,051.920
                          SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                          165,993.000         1,359,482.670
                          INC
                          STAG   INDUSTRIAL      INC
                                          40,544.000        1,070,767.040
                          STORE   CAPITAL    CORP
                                          70,662.000        2,117,033.520
                                253/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                          41,171.000         480,465.570
                          INC
                          SUN  COMMUNITIES      INC
                                          33,289.000        3,418,114.520
                          SUNSTONE     HOTEL
                                          88,420.000        1,329,836.800
                          INVESTORS     INC
                          TANGER    FACTORY    OUTLET
                                          36,541.000         863,463.830
                          TAUBMAN    CENTERS    INC
                                          23,632.000        1,299,996.320
                          TERRENO    REALTY    CORP
                                          22,725.000         885,820.500
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                          40,865.000        2,089,018.800
                          TIER   REIT   INC
                                          19,976.000         459,847.520
                          UDR  INC
                                          103,126.000         4,211,665.840
                          UMH  PROPERTIES      INC
                                          10,131.000         134,235.750
                          UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                           4,194.000         280,998.000
                          INCOME
                          URBAN   EDGE   PROPERTIES           44,331.000         925,631.280
                          URSTADT    BIDDLE
                                           8,927.000         182,200.070
                          PROPERTIES
                          VENTAS    INC
                                          137,156.000         8,238,960.920
                          VEREIT    INC
                                          373,201.000         2,869,915.690
                          VICI   PROPERTIES      INC
                                          27,519.000         597,162.300
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                          66,680.000        4,671,600.800
                          WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                          73,078.000         497,661.180
                          INC
                          WASHINGTON      REIT
                                          30,601.000         876,106.630
                          WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                          46,146.000        1,337,311.080
                          WELLTOWER     INC
                                          143,123.000         9,944,186.040
                          WHITESTONE      REIT
                                          11,820.000         164,298.000
                          WP  CAREY   INC
                                          41,366.000        2,671,002.620
                          XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                          43,537.000         892,508.500
                          INC
             アメリカ・ドル　小計                            8,633,281.000         311,389,141.720
                                                 (35,479,678,808)
             イギリス・ポンド             ASSURA    PLC
                                          927,458.000          528,651.060
                          BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          61,088.000         568,118.400
                          BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          383,239.000         2,394,477.270
                          CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                          169,910.000          67,964.000
                          CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                          53,786.000          57,282.090
                          PLC
                          DERWENT    LONDON    PLC
                                          42,848.000        1,332,144.320
                          EMPIRIC    STUDENT
                                          212,472.000          202,698.280
                          PROPERTY     PLC
                          GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                          109,345.000          814,620.250
                          PLC
                          HAMMERSON     PLC
                                          306,650.000         1,363,672.550
                          HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                          167,124.000          162,110.280
                          INTU   PROPERTIES      PLC
                                          334,884.000          654,698.220
                          LAND   SECURITIES      GROUP
                                          289,651.000         2,497,370.920
                          PLC
                                254/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          LONDONMETRIC       PROPERTY
                                          270,497.000          510,698.330
                          PLC
                          LXI  REIT   PLC
                                          118,335.000          142,002.000
                          NEWRIVER     REIT   PLC         121,042.000          290,500.800
                          PRIMARY    HEALTH
                                          288,249.000          317,650.390
                          PROPERTIES      PLC
                          RDI  REIT   PLC
                                          531,663.000          181,297.080
                          REGIONAL     REIT   LTD
                                          105,299.000          106,562.580
                          SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                          81,935.000         458,836.000
                          SCHRODER     REAL   ESTATE
                                          152,503.000          91,196.790
                          INVESTMENT      TRUST   LTD
                          SEGRO   PLC
                                          389,171.000         2,460,339.060
                          SHAFTESBURY      PLC
                                          89,450.000         830,543.250
                          TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                          114,944.000          119,541.760
                          HOUSING    REIT   PLC
                          TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          572,098.000          804,369.780
                          UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                          225,559.000          197,138.560
                          REIT   LTD
                          UNITE   GROUP   PLC
                                          102,046.000          881,677.440
                          WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          50,654.000         504,767.110
             イギリス・ポンド　小計                            6,271,900.000         18,540,928.570
                                                 (2,732,747,462)
             イスラエル・シュケル             REIT   1 LTD
                                          54,949.000         809,948.260
             イスラエル・シュケル　小計                             54,949.000         809,948.260
                                                   (25,084,098)
             カナダ・ドル             AGELLAN    COMMERCIAL      REIT
                                           5,891.000         79,881.960
                          ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                          19,205.000         842,139.250
                          ARTIS   REAL   ESTATE
                                          24,536.000         251,494.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                           8,982.000         442,992.240
                          INVEST
                          CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                          27,614.000        1,312,217.280
                          CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                          53,361.000         657,407.520
                          COMINAR    REAL   ESTATE
                                          35,511.000         405,535.620
                          INVT   TR
                          CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                          17,914.000         240,585.020
                          CT  REAL   ESTATE
                                           9,279.000         117,379.350
                          INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   GLOBAL    REAL
                                          37,098.000         503,790.840
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                          13,629.000         136,835.160
                          DREAM   OFFICE    REAL
                                          11,923.000         283,528.940
                          ESTATE    INV  TRUST
                          GRANITE    REAL   ESTATE
                                           8,863.000         498,543.750
                          INVESTMENT      TRUST
                          H & R REAL   ESTATE
                                          54,476.000        1,130,921.760
                          INVESTMENT
                          INTERRENT     REAL   ESTATE
                                          17,040.000         218,793.600
                          INVEST
                                255/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                           5,590.000         96,986.500
                          RESIDENTIAL      REIT
                          NORTHVIEW     APARTMENT
                                          11,122.000         288,059.800
                          REIT
                          NORTHWEST     HEALTHCARE
                          PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                          20,731.000         227,211.760
                          INVESTMENT      TRUST
                          RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          59,303.000        1,463,005.010
                          INVEST    TRUST
                          SLATE   OFFICE    REIT
                                          12,079.000          90,592.500
                          SLATE   RETAIL    REIT
                                           7,739.000         98,130.520
                          SMARTCENTRES       REIT
                                          25,628.000         799,337.320
                          SUMMIT    INDUSTRIAL
                                          11,161.000         103,797.300
                          INCOME    REIT
                          TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          10,465.000          66,766.700
                          REIT
             カナダ・ドル　小計                             509,140.000        10,355,933.700
                                                  (894,131,315)
             ニュージーランド・ドル             ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          265,480.000          297,337.600
                          GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          318,045.000          483,428.400
                          KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          451,452.000          609,460.200
                          PRECINCT     PROPERTIES
                                          327,125.000          461,246.250
                          STRIDE    STAPLED    GROUP
                                          112,511.000          210,395.570
                          VITAL   HEALTHCARE
                                          108,788.000          227,366.920
                          PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                            1,583,401.000          2,289,234.940
                                                  (175,675,889)
             ユーロ             AEDIFICA                 7,117.000         543,738.800
                          ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          61,371.000         767,137.500
                          ALTAREA                 1,319.000         259,843.000
                          BEFIMMO                 9,037.000         449,138.900
                          BENI   STABILI    SPA         404,511.000          305,810.310
                          COFINIMMO     SA
                                           8,232.000         880,824.000
                          COVIVIO                20,819.000        1,865,382.400
                          EUROCOMMERCIAL
                                          15,926.000         487,972.640
                          PROPERTIES      NV
                          GECINA    SA
                                          21,144.000        2,782,550.400
                          GREEN   REIT   PLC
                                          258,537.000          371,776.200
                          HAMBORNER     REIT   AG
                                          29,596.000         268,731.680
                          HIBERNIA     REIT   PLC
                                          272,871.000          367,830.100
                          ICADE                17,452.000        1,314,135.600
                          IMMOBILIARE      GRANDE
                                          16,157.000         100,480.380
                          DISTRIBUZIONE
                          INMOBILIARIA       COLONIAL
                                          114,607.000         1,021,148.370
                          SOCIMI    SA
                          INTERVEST
                                           5,418.000         125,155.800
                          OFFICES&WAREHOUSES
                          IRISH   RESIDENTIAL
                                          126,018.000          182,726.100
                          PROPERTIES      REIT   PLC
                          KLEPIERRE                80,038.000        2,481,178.000
                                256/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                          25,122.000         214,541.880
                          SOCIMI    SA
                          MERCIALYS                17,917.000         239,908.630
                          MERLIN    PROPERTIES
                                          141,645.000         1,616,877.670
                          SOCIMI    SA
                          NSI  NV
                                           6,065.000         222,282.250
                          RETAIL    ESTATES
                                           2,767.000         200,607.500
                          UNIBAIL-RODAMCO
                                          52,951.000        8,567,471.800
                          WESTFIELD
                          VASTNED    RETAIL
                                           6,633.000         232,486.650
                          WAREHOUSES      DE  PAUW
                                           6,571.000         745,151.400
                          WERELDHAVE      NV
                                          15,784.000         477,466.000
             ユーロ　小計                            1,745,625.000         27,092,353.960
                                                 (3,493,829,967)
             香港・ドル             CHAMPION     REIT
                                          612,070.000         3,231,729.600
                          FORTUNE    REAL   ESTATE　
                                          435,000.000         3,801,900.000
                          (HK)
                          LINK   REIT
                                          675,020.000        48,601,440.000
                          PROSPERITY      REIT          390,000.000         1,092,000.000
                          SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                          307,000.000         1,485,880.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          YUEXIU    REAL   ESTATE
                                          430,000.000         2,128,500.000
                          INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                            2,849,090.000         60,341,449.600
                                                  (877,968,092)
     投資証券　合計
                                          21,647,386        43,679,115,631
                                                 (43,679,115,631)
     合計                                            47,777,379,565
                                                 (47,777,379,565)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入       組入     有価証券の
               通貨              銘柄数          投資信託受益証券         投資証券       合計金額
                                         時価比率       時価比率      に対する比率
           アメリカ・ドル             投資証券           158銘柄            -%   87.73%        74.26%
           イギリス・ポンド             投資証券           27銘柄           -%   6.76%        5.72%
           イスラエル・シュケル             投資証券            1銘柄           -%   0.06%        0.05%
           オーストラリア・ドル             投資信託受益証券           26銘柄          6.80%      -%       5.76%
           カナダ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄         0.06%      -%
                                                         1.92%
                       投資証券           24銘柄           -%   2.21%
           シンガポール・ドル             投資信託受益証券           29銘柄          3.27%      -%       2.77%
           ニュージーランド・ドル             投資証券            6銘柄           -%   0.43%        0.37%
           ユーロ             投資証券           27銘柄           -%   8.64%        7.31%
           香港・ドル             投資証券            6銘柄           -%   2.17%        1.84%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                              3,781,337,330
        コール・ローン                                              5,447,568,050
        国債証券                                             276,679,398,399
        派生商品評価勘定                                               107,084,438
        未収入金                                             29,752,639,862
        未収利息                                              1,902,228,541
        前払費用                                               555,679,405
        流動資産合計                                             318,225,936,025
       資産合計                                              318,225,936,025
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              3,103,844,583
        未払金                                               392,463,069
        未払解約金                                             33,130,248,000
        流動負債合計                                             36,626,555,652
       負債合計                                              36,626,555,652
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     215,528,334,101
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                            66,071,046,272
        元本等合計                                             281,599,380,373
       純資産合計                                              281,599,380,373
      負債純資産合計                                               318,225,936,025
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      225,184,908,433円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      116,971,740,609円
             同期中一部解約元本額                                      126,628,314,941円
             元本の内訳

         ファンド名
             たわらノーロード　先進国債券                                       2,324,842,913円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                                         29,341,696円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         85,041,805円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         59,471,335円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         3,207,291円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         81,449,431円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                        135,661,003円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         44,874,141円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         35,191,666円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          661,162円
             ンス（保守型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          848,368円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         5,049,798円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,594,228円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                         1,908,762円
             ンス（積極型）
             投資のソムリエ                                      37,595,981,529円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                       3,326,395,750円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                       2,347,355,110円
             スク抑制型
             リスク抑制世界８資産バランス                                      43,017,391,075円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                                       5,467,871,663円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                                      14,035,146,179円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         4,857,279円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         3,545,626円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                         13,514,378円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         7,573,955円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                                       6,589,414,795円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                          283,833円
             ＜ＤＣ年金＞
             外国債券パッシブファンド２                                       8,816,175,202円
             （為替フルヘッジ）（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      13,572,080,988円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        616,376,316円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       6,806,656,067円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      32,386,120,083円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                                         27,402,148円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                      28,982,284,010円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                                        149,003,556円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       2,501,377,202円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       2,597,230,650円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       3,430,389,721円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                        424,763,387円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                                          215,528,334,101円
     ２．    受益権の総数                                          215,528,334,101口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
     １．    金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約
                             取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の
                             変動によるリスクを有しております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の

                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     国債証券                                               △4,039,294,768
     合計                                               △4,039,294,768
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年6月23日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                                  平成30年11月12日       現在
                      契約額等                    時価           評価損益
          種類
                                          （円）            （円）
                                 うち
                       （円）
                                １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                       310,072,365,528            －       313,069,125,673           △2,996,760,145
          アメリカ・ドル

                       143,481,325,639            －       144,846,546,005           △1,365,220,366
          イギリス・ポンド
                        20,903,222,878            －        21,303,270,478           △400,047,600
          オーストラリア・
                        6,458,079,946           －        6,627,781,238           △169,701,292
          ドル
          カナダ・ドル
                        6,406,348,492           －        6,434,848,879           △28,500,387
          シンガポール・ド
                         974,634,041          －         988,750,665           △14,116,624
          ル
          スウェーデン・ク
                         885,630,611          －         899,248,416           △13,617,805
          ローナ
          デンマーク・ク
                        1,492,161,655           －        1,505,027,069           △12,865,414
          ローネ
          ノルウェー・ク
                         580,855,383          －         584,303,162           △3,447,779
          ローネ
          ポーランド・ズロ
                        1,603,070,102           －        1,637,037,402           △33,967,300
          チ
          マレーシア・リン
                        1,152,033,597           －        1,156,626,900            △4,593,303
          ギット
          メキシコ・ペソ
                        2,535,333,113           －        2,575,735,681           △40,402,568
          ユーロ
                       122,301,108,235            －       123,158,421,728            △857,313,493
          南アフリカ・ラン
                        1,298,561,836           －        1,351,528,050           △52,966,214
          ド
     合計

                       310,072,365,528            －       313,069,125,673           △2,996,760,145
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.3066円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,066円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   03/31/20
                                        11,000,000.000          10,739,520.000
                          US  T N/B  1.125   06/30/21
                                        10,000,000.000          9,535,900.000
                          US  T N/B  1.125   07/31/21
                                        13,900,000.000          13,229,881.000
                          US  T N/B  1.125   08/31/21
                                        11,000,000.000          10,452,530.000
                          US  T N/B  1.125   09/30/21
                                          430,000.000          408,027.000
                          US  T N/B  1.125   12/31/19       14,500,000.000          14,229,720.000
                          US  T N/B  1.25   01/31/20        4,490,000.000          4,405,632.900
                          US  T N/B  1.25   02/29/20
                                         4,200,000.000          4,114,824.000
                          US  T N/B  1.25   07/31/23
                                         8,400,000.000          7,741,104.000
                          US  T N/B  1.25   10/31/21
                                        10,500,000.000          9,983,190.000
                          US  T N/B  1.375   02/29/20       6,420,000.000          6,300,074.400
                          US  T N/B  1.375   03/31/20
                                         7,620,000.000          7,466,990.400
                          US  T N/B  1.375   04/30/20
                                        11,510,000.000          11,264,491.700
                          US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        10,000,000.000          9,624,200.000
                          US  T N/B  1.375   05/31/20
                                        12,010,000.000          11,735,931.800
                          US  T N/B  1.375   05/31/21
                                        12,350,000.000          11,868,473.500
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                          550,000.000          510,554.000
                          US  T N/B  1.375   08/31/23
                                         9,500,000.000          8,794,150.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/20
                                        21,520,000.000          20,914,642.400
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         9,000,000.000          8,320,770.000
                          US  T N/B  1.375   10/31/20
                                        10,000,000.000          9,703,900.000
                          US  T N/B  1.5  06/15/20
                                        13,000,000.000          12,721,150.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26
                                         9,800,000.000          8,692,894.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26
                                         7,080,000.000          6,388,000.800
                          US  T N/B  1.625   04/30/23
                                         9,800,000.000          9,222,682.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         9,000,000.000          8,091,540.000
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         1,460,000.000          1,372,283.200
                          US  T N/B  1.625   07/31/20
                                        19,250,000.000          18,836,317.500
                          US  T N/B  1.625   08/31/22
                                         3,280,000.000          3,116,000.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         1,120,000.000          1,060,796.800
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        10,000,000.000          9,739,800.000
                          US  T N/B  1.625   12/31/19
                                        18,850,000.000          18,602,499.500
                          US  T N/B  1.75   02/28/22
                                        10,500,000.000          10,088,925.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                         1,250,000.000          1,197,600.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         5,000,000.000          4,730,050.000
                          US  T N/B  1.75   05/31/22
                                         9,490,000.000          9,088,098.500
                          US  T N/B  1.75   06/30/22
                                        15,000,000.000          14,348,400.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        15,600,000.000          14,871,168.000
                          US  T N/B  1.75   11/30/21
                                         1,380,000.000          1,330,182.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        12,590,000.000          12,283,055.800
                                266/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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                          US  T N/B  1.875   01/31/22
                                         6,840,000.000          6,604,293.600
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         2,440,000.000          2,353,624.000
                          US  T N/B  1.875   03/31/22
                                        13,300,000.000          12,814,683.000
                          US  T N/B  1.875   09/30/22
                                        14,770,000.000          14,149,069.200
                          US  T N/B  1.875   12/31/19
                                          20,000.000          19,791.400
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        10,000,000.000          9,691,400.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        14,000,000.000          13,423,480.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         8,600,000.000          8,062,500.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        11,560,000.000          11,285,450.000
                          US  T N/B  2.0  06/30/24
                                          210,000.000          198,382.800
                          US  T N/B  2.0  07/31/20
                                        12,600,000.000          12,406,968.000
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                        11,600,000.000          10,809,692.000
                          US  T N/B  2.0  08/31/21
                                         7,060,000.000          6,873,263.000
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                        12,660,000.000          12,446,299.200
                          US  T N/B  2.0  10/31/22
                                         4,280,000.000          4,116,118.800
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                         7,900,000.000          7,676,193.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         8,900,000.000          8,174,027.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                        12,020,000.000          11,551,340.200
                          US  T N/B  2.0  12/31/21
                                        14,720,000.000          14,282,963.200
                          US  T N/B  2.125   03/31/24
                                        10,500,000.000          10,012,695.000
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                          US  T N/B  2.125   07/31/24
                                         2,100,000.000          1,995,315.000
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                         9,590,000.000          9,373,074.200
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                        11,660,000.000          11,497,809.400
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                         9,800,000.000          9,566,466.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         2,720,000.000          2,579,947.200
                          US  T N/B  2.125   11/30/23
                                        10,290,000.000          9,844,545.900
                          US  T N/B  2.125   11/30/24
                                         3,970,000.000          3,758,438.700
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                         7,000,000.000          6,818,420.000
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        13,500,000.000          13,024,260.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                         3,780,000.000          3,632,617.800
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                        10,300,000.000          9,620,818.000
                          US  T N/B  2.25   03/31/21       11,920,000.000          11,726,300.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                        10,030,000.000          9,320,778.700
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         6,000,000.000          4,765,260.000
                          US  T N/B  2.25   10/31/24
                                         4,560,000.000          4,351,927.200
                          US  T N/B  2.25   11/15/24       12,600,000.000          12,016,242.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                        10,800,000.000          10,206,000.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         7,610,000.000          7,057,666.200
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         9,550,000.000          9,185,094.500
                          US  T N/B  2.25   12/31/24
                                         4,530,000.000          4,315,504.500
                          US  T N/B  2.375   01/31/23
                                         2,760,000.000          2,688,184.800
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         9,600,000.000          9,036,672.000
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        12,610,000.000          12,139,016.500
                          US  T N/B  2.5  01/31/25
                                         2,980,000.000          2,879,872.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,960,000.000          4,190,803.200
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         5,600,000.000          4,709,656.000
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         6,720,000.000          6,571,891.200
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                        10,790,000.000          10,478,924.300
                                267/434

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                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         4,870,000.000          4,090,800.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         6,700,000.000          6,537,726.000
                          US  T N/B  2.625   02/28/23
                                         1,190,000.000          1,170,567.300
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         2,400,000.000          2,333,616.000
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         2,650,000.000          2,602,565.000
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        13,350,000.000          13,282,182.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                        12,790,000.000          12,724,515.200
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                        11,860,000.000          11,785,875.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                        11,930,000.000          11,752,839.500
                          US  T N/B  2.75   02/15/28
                                        10,150,000.000          9,796,272.500
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         6,290,000.000          6,164,640.300
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                        10,670,000.000          10,541,533.200
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,880,000.000          3,833,905.600
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                         8,100,000.000          7,923,420.000
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         2,100,000.000          2,073,078.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         3,220,000.000          2,885,667.400
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         5,850,000.000          5,162,625.000
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         7,030,000.000          6,941,000.200
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         9,040,000.000          8,835,876.800
                          US  T N/B  2.75   09/15/21
                                         2,960,000.000          2,940,227.200
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         7,000,000.000          6,904,800.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         4,500,000.000          4,027,500.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         6,690,000.000          5,894,492.100
                          US  T N/B  2.875   04/30/25
                                         4,220,000.000          4,163,283.200
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         8,420,000.000          8,205,542.600
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         5,150,000.000          4,707,409.000
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         4,550,000.000          4,486,345.500
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         2,720,000.000          2,680,260.800
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                        11,120,000.000          10,826,320.800
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         5,230,000.000          4,752,762.500
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         6,200,000.000          5,619,184.000
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         6,000,000.000          5,574,840.000
                          US  T N/B  3.0  02/15/48        6,450,000.000          5,975,796.000
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                         2,310,000.000          2,167,426.800
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         6,200,000.000          5,777,594.000
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         5,920,000.000          5,500,035.200
                          US  T N/B  3.0  08/15/48        5,650,000.000          5,235,064.000
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         6,560,000.000          6,510,800.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         6,500,000.000          6,063,785.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         8,640,000.000          8,043,235.200
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         2,760,000.000          2,648,082.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         3,680,000.000          3,518,116.800
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                          100,000.000          100,363.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         5,860,000.000          5,565,593.600
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
                                         6,260,000.000          5,975,796.000
                          US  T N/B  3.125   11/15/41
                                         2,350,000.000          2,256,352.500
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                         6,300,000.000          6,287,652.000
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         2,150,000.000          2,207,598.500
                          US  T N/B  3.625   02/15/20
                                        19,500,000.000          19,686,615.000
                                268/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         2,010,000.000          2,039,285.700
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         7,940,000.000          8,256,329.600
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         4,100,000.000          4,260,146.000
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         1,730,000.000          1,835,149.400
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         7,740,000.000          8,209,198.800
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         2,450,000.000          2,645,804.000
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                         1,790,000.000          2,034,997.300
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         3,650,000.000          4,153,846.000
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                         1,210,000.000          1,395,747.100
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,320,000.000          2,682,314.400
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         2,100,000.000          2,434,677.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         2,000,000.000          2,311,700.000
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         2,180,000.000          2,534,250.000
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                          840,000.000          984,832.800
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         2,000,000.000          2,348,120.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         3,370,000.000          4,023,173.400
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         2,600,000.000          3,166,514.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          890,000.000         1,101,855.600
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                          830,000.000          977,325.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,700,000.000          1,996,429.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         2,300,000.000          2,800,779.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                          930,000.000         1,109,090.100
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                          800,000.000          949,744.000
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         2,050,000.000          2,521,008.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                         1,200,000.000          1,549,020.000
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,200,000.000          1,369,968.000
                          US  T N/B  6.5  11/15/26
                                          500,000.000          618,905.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         2,100,000.000          2,401,791.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,153,610,000.000          1,116,796,319.400
                                      (131,442,323,400)          (127,247,772,632)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         6,750,000.000          6,640,110.000
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         4,080,000.000          4,018,759.200
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.25
                                         2,200,000.000          2,172,720.000
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         4,310,000.000          4,374,520.700
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,850,000.000          2,893,149.000
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         3,310,000.000          2,996,212.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         3,000,000.000          3,035,190.000
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,450,000.000          1,350,022.500
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,960,000.000          1,901,788.000
                          07/22/57
                                269/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,840,000.000          3,951,744.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         2,060,000.000          2,013,444.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         2,030,000.000          2,071,412.000
                          07/22/20
                          UK  TREASURY     2.0
                                         3,130,000.000          3,291,914.900
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         1,970,000.000          2,079,532.000
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         2,580,000.000          3,120,535.800
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,500,000.000          2,724,950.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         3,150,000.000          3,957,660.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         4,560,000.000          5,995,944.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,930,000.000          4,506,047.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,170,000.000          3,176,446.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         3,050,000.000          3,212,839.500
                          09/07/20
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,200,000.000          2,376,990.000
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         2,170,000.000          3,515,183.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         2,350,000.000          2,588,078.500
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,470,000.000          3,356,236.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,440,000.000          3,196,888.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,250,000.000          3,158,325.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,050,000.000          2,553,377.500
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,820,000.000          4,006,092.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,690,000.000          4,026,392.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,130,000.000          3,292,554.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         3,050,000.000          4,984,615.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         2,850,000.000          3,915,615.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,970,000.000          2,944,953.000
                          12/07/42
                                270/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     4.75
                                         2,320,000.000          3,123,880.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         2,530,000.000          3,747,183.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,200,000.000          2,710,422.000
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,450,000.000          2,070,165.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,520,000.000          1,797,156.800
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           105,340,000.000          126,849,046.400
                                       (15,526,062,600)          (18,696,280,949)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN　5.75
                                         5,340,000.000          5,811,895.800
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      1.75
                                         4,500,000.000          4,470,120.000
                          11/21/20
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         2,700,000.000          2,685,744.000
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         4,120,000.000          3,952,728.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,190,000.000          2,188,335.600
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         4,000,000.000          4,063,640.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          590,000.000          545,856.200
                          05/21/41
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,100,000.000          1,059,520.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         4,610,000.000          4,608,109.900
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,590,000.000          3,587,451.100
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,420,000.000          1,414,987.400
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         2,040,000.000          1,941,590.400
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         2,750,000.000          2,865,555.000
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         4,560,000.000          4,761,369.600
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         1,330,000.000          1,350,601.700
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         2,010,000.000          2,196,930.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         5,250,000.000          5,827,080.000
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         2,220,000.000          2,630,700.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         4,750,000.000          5,487,105.000
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,820,000.000          4,331,918.200
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,890,000.000          4,373,643.700
                          07/15/22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オーストラリア・ドル　小計                           66,780,000.000          70,154,881.600
                                        (5,495,326,200)          (5,773,045,207)
             カナダ・ドル             CANADA　8.0      06/01/27
                                          900,000.000         1,279,017.000
                          CANADA    0.5  03/01/22
                                         2,280,000.000          2,144,203.200
                          CANADA    0.75   03/01/21
                                         5,890,000.000          5,681,140.600
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         4,600,000.000          4,474,006.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                         2,790,000.000          2,668,328.100
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                         2,160,000.000          1,913,004.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                         2,300,000.000          2,183,091.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,200,000.000          2,113,342.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         2,060,000.000          1,921,341.400
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,910,000.000          1,858,143.500
                          CANADA    1.75   05/01/20
                                         1,520,000.000          1,508,569.600
                          CANADA    1.75   08/01/20
                                         1,940,000.000          1,921,589.400
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         2,220,000.000          2,125,405.800
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                         2,820,000.000          2,765,433.000
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          540,000.000          477,138.600
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         2,190,000.000          2,160,040.800
                          CANADA    2.25   06/01/29
                                          810,000.000          790,495.200
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         2,250,000.000          2,255,197.500
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         1,850,000.000          1,871,737.500
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,840,000.000          1,926,664.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          770,000.000          824,747.000
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         2,400,000.000          2,452,512.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,000,000.000          2,036,960.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         2,820,000.000          3,345,760.800
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         2,480,000.000          3,097,073.600
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,510,000.000          2,057,541.100
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,700,000.000          2,206,260.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,850,000.000          2,570,612.000
             カナダ・ドル　小計                           60,600,000.000          62,629,354.700
                                        (5,232,204,000)          (5,407,418,485)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21        800,000.000          780,080.000
                          SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                          270,000.000          264,789.000
                          SINGAPORE     1.75   04/01/22
                                          300,000.000          295,560.000
                          SINGAPORE     2.125
                                          500,000.000          489,250.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   06/01/21
                                          800,000.000          801,520.000
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36        420,000.000          387,072.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          499,400.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.625
                                          500,000.000          504,950.000
                          05/01/28
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          900,000.000          873,000.000
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          760,000.000          742,140.000
                          SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                         1,280,000.000          1,305,024.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          200,000.000          205,300.000
                          07/01/29
                                272/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SINGAPORE     2.875
                                          610,000.000          624,030.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          570,000.000          589,950.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,200,000.000          1,239,240.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          680,000.000          729,232.000
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                         1,260,000.000          1,358,028.000
             シンガポール・ドル　小計                           11,550,000.000          11,688,565.000
                                         (954,261,000)          (965,709,240)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         8,540,000.000          8,620,276.000
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         9,290,000.000          9,664,479.900
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                        12,920,000.000          13,822,203.600
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                         6,740,000.000          7,693,844.800
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         7,610,000.000         10,532,240.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        17,760,000.000          20,048,020.800
             スウェーデン・クローナ　小計                           62,860,000.000          70,381,065.100
                                         (788,264,400)          (882,578,556)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                        14,860,000.000          15,052,139.800
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         8,570,000.000          9,280,453.000
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                        10,420,000.000          11,611,006.000
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        21,610,000.000          36,952,667.800
             デンマーク・クローネ　小計                           55,460,000.000          72,896,266.600
                                         (958,903,400)         (1,260,376,450)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         5,610,000.000          5,484,336.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         7,030,000.000          6,946,413.300
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         5,990,000.000          5,985,447.600
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,820,000.000          2,821,889.400
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         9,380,000.000          9,555,312.200
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         9,430,000.000         10,067,185.100
             ノルウェー・クローネ　小計                           40,260,000.000          40,860,583.600
                                         (543,510,000)          (551,617,879)
             ポーランド・ズロチ
                          POLAND    07/25/20           1,500,000.000          1,464,825.000
                          POLAND    1.75   07/25/21
                                         4,500,000.000          4,504,050.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         4,000,000.000          4,029,200.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         2,350,000.000          2,365,275.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         2,640,000.000          2,656,632.000
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         5,520,000.000          5,327,628.000
                          POLAND    2.5  07/25/27         4,890,000.000          4,654,644.300
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         3,010,000.000          2,900,887.500
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         4,790,000.000          4,903,762.500
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         4,070,000.000          4,362,429.500
                          POLAND    5.25   10/25/20
                                         2,880,000.000          3,084,768.000
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,800,000.000          2,204,640.000
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,380,000.000          3,821,495.600
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         2,690,000.000          2,993,028.500
             ポーランド・ズロチ　小計
                                        48,020,000.000          49,273,265.900
                                        (1,443,961,400)          (1,481,647,106)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         5,000,000.000          4,929,200.000
                                273/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         3,910,000.000          3,856,980.400
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         4,580,000.000          4,347,336.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,340,000.000          1,233,443.200
                          MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                         1,500,000.000          1,472,040.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,180,000.000          1,129,448.800
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         6,460,000.000          6,544,496.800
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,190,000.000          2,211,549.600
                          MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                         2,000,000.000          1,944,940.000
                          MALAYSIA     4.378   11/29/19
                                         5,160,000.000          5,206,698.000
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         1,480,000.000          1,504,775.200
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         2,820,000.000          2,829,024.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         3,470,000.000          3,470,902.200
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,480,000.000          1,588,380.400
             マレーシア・リンギット　小計                           42,570,000.000          42,269,214.600
                                        (1,159,606,800)          (1,151,413,406)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,880,000.000          15,086,033.200
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        66,505,000.000          70,446,086.300
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        24,224,000.000          20,316,184.320
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        42,000,000.000          39,264,960.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        47,648,000.000          45,320,395.200
                          06/10/21
                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        11,110,000.000          10,690,708.600
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        37,069,000.000          34,063,445.480
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        21,054,000.000          19,111,979.040
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        38,302,000.000          33,330,783.420
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        16,399,000.000          14,628,891.940
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        11,366,000.000          10,102,100.800
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        22,730,000.000          22,124,018.200
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        16,000,000.000          15,559,360.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        17,526,000.000          16,616,225.340
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           385,813,000.000          366,661,171.840
                                        (2,187,559,710)          (2,078,968,844)
             ユーロ
                          AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                         2,300,000.000          2,296,895.000
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          760,000.000          769,355.600
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,700,000.000          1,743,214.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                         2,330,000.000          2,336,640.500
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          800,000.000          806,984.000
                                274/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,100,000.000          1,170,763.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          760,000.000          774,212.000
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          340,000.000          310,573.000
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,580,000.000          1,725,170.400
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         1,820,000.000          1,983,436.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          730,000.000          816,797.000
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                         1,190,000.000          1,416,504.600
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                         1,460,000.000          2,041,664.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,270,000.000          1,444,244.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          540,000.000          926,035.200
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         2,450,000.000          2,633,995.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,730,000.000          2,587,388.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                         1,400,000.000          1,863,512.000
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,160,000.000          1,726,926.800
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                         1,070,000.000          1,076,955.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,500,000.000          1,521,660.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         2,430,000.000          2,498,671.800
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         2,050,000.000          2,068,593.500
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,370,000.000          1,367,095.600
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         2,050,000.000          2,120,971.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,500,000.000          1,485,150.000
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          700,000.000          702,065.000
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          600,000.000          596,646.000
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         1,570,000.000          1,515,489.600
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                         1,220,000.000          1,303,021.000
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          640,000.000          655,040.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,850,000.000          2,047,524.500
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          810,000.000          869,429.700
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         2,260,000.000          2,565,439.000
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                         1,200,000.000          1,488,756.000
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                         1,480,000.000          2,135,536.400
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,500,000.000          2,701,550.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22         2,130,000.000          2,439,787.200
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                         1,550,000.000          2,107,457.500
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,240,000.000          1,866,621.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         2,400,000.000          2,721,504.000
                          BELGIUM    4.25   09/28/22        2,300,000.000          2,698,153.000
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                         1,500,000.000          1,938,975.000
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         3,960,000.000          6,108,498.000
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         3,370,000.000          4,827,255.400
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         3,000,000.000          3,050,250.000
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,500,000.000          2,535,750.000
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,850,000.000          2,888,190.000
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         2,960,000.000          2,994,720.800
                          BUNDESOBL     04/17/20
                                         2,950,000.000          2,978,969.000
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         3,000,000.000          3,040,680.000
                          BUNDESOBL     10/08/21
                                         3,400,000.000          3,448,926.000
                          BUNDESSCHAT      06/12/20
                                         4,950,000.000          5,000,638.500
                          BUNDESSCHAT      12/13/19
                                         4,000,000.000          4,029,160.000
                                275/434

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                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         3,800,000.000          3,805,966.000
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          760,000.000          748,638.000
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         3,440,000.000          3,548,807.200
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         4,000,000.000          4,113,320.000
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         3,330,000.000          3,376,786.500
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         4,490,000.000          4,573,648.700
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         3,770,000.000          3,721,027.700
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         3,100,000.000          3,292,045.000
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,820,000.000          1,937,208.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,530,000.000          1,610,799.300
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         3,100,000.000          3,339,382.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         3,070,000.000          3,315,630.700
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,600,000.000          2,831,140.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         3,300,000.000          3,536,775.000
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,090,000.000          2,299,000.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         3,350,000.000          3,613,712.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,910,627.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,900,000.000          3,208,850.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         3,000,000.000          3,157,860.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         2,700,000.000          2,911,113.000
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,347,400.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         4,250,000.000          5,713,402.500
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         3,880,000.000          5,279,593.600
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.0
                                         3,200,000.000          3,393,280.000
                          07/04/20
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         2,300,000.000          2,405,731.000
                          01/04/20
                                276/434


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                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         2,490,000.000          2,740,643.400
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         2,330,000.000          3,483,186.900
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,380,000.000          3,674,505.800
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         2,100,000.000          3,452,820.000
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,800,000.000          2,552,220.000
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         3,040,000.000          4,869,684.800
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         2,400,000.000          4,246,224.000
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         2,600,000.000          4,129,606.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         3,660,000.000          5,421,960.600
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,180,000.000          1,571,016.600
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,400,000.000          2,285,444.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,670,000.000          2,566,656.400
                          07/04/27
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                         1,150,000.000          1,169,515.500
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          730,000.000          736,708.700
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          600,000.000          597,108.000
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          750,000.000          739,507.500
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          450,000.000          468,517.500
                          FINLAND    04/15/22
                                          770,000.000          777,615.300
                          FINLAND    09/15/23
                                          750,000.000          751,905.000
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          480,000.000          487,761.600
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          830,000.000          889,967.500
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          700,000.000          774,466.000
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          780,000.000         1,020,318.000
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          700,000.000          839,083.000
                          FINLAND    3.375   04/15/20
                                         8,020,000.000          8,474,493.400
                          FINLAND    3.5  04/15/21          340,000.000          372,796.400
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          740,000.000          923,771.600
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,480,000.000          2,047,432.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         4,300,000.000          4,363,511.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         4,400,000.000          4,311,032.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         5,500,000.000          5,580,685.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         5,000,000.000          5,025,050.000
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         5,470,000.000          5,483,128.000
                          05/25/28
                                277/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  0.75
                                          940,000.000          936,681.800
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/20
                                         4,210,000.000          4,241,238.200
                          FRANCE    OAT  02/25/21         2,400,000.000          2,422,248.000
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         2,800,000.000          2,808,176.000
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                          950,000.000          943,597.000
                          FRANCE    OAT  05/25/20
                                         5,400,000.000          5,445,900.000
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         4,160,000.000          4,201,808.000
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         5,500,000.000          5,544,825.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         5,000,000.000          5,171,250.000
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         5,200,000.000          5,433,376.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                          500,000.000          504,340.000
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         3,600,000.000          3,569,760.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         4,920,000.000          5,209,050.000
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,920,000.000          4,243,478.400
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,450,000.000          1,399,003.500
                          05/25/66
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,500,000.000          1,591,185.000
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         5,600,000.000          6,126,288.000
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         3,510,000.000          3,780,199.800
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         5,400,000.000          6,038,550.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,900,000.000          5,369,518.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         4,850,000.000          5,697,392.000
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         4,300,000.000          4,552,797.000
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         8,030,000.000          9,526,792.000
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         6,220,000.000          6,922,611.200
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         3,850,000.000          5,256,482.000
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         6,000,000.000          6,640,020.000
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/20
                                         3,020,000.000          3,197,727.000
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         4,240,000.000          5,216,896.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         5,510,000.000          6,074,664.800
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         2,250,000.000          3,608,550.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         2,440,000.000          4,010,042.400
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         4,510,000.000          6,626,452.800
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         6,320,000.000          7,656,174.400
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         5,850,000.000          9,305,770.500
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         5,400,000.000          8,298,558.000
                          04/25/35
                                278/434

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         5,620,000.000          8,294,839.000
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         5,000,000.000          8,071,450.000
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25       2,220,000.000          3,088,619.400
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          720,000.000          742,903.200
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          860,000.000          854,074.600
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                         1,090,000.000          1,114,307.000
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          740,000.000          725,999.200
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          930,000.000          940,629.900
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                         1,350,000.000          1,412,451.000
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,490,000.000          1,681,837.500
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                         1,120,000.000          1,307,376.000
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          950,000.000         1,109,742.500
                          IRISH   4.5  04/18/20
                                         1,570,000.000          1,683,040.000
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                         2,710,000.000          2,998,886.000
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         2,460,000.000          3,213,325.800
                          ITALY   BTPS   0.05
                                          950,000.000          917,434.000
                          04/15/21
                          ITALY   BTPS   0.2  10/15/20
                                         2,500,000.000          2,453,350.000
                          ITALY   BTPS   0.35
                                         3,600,000.000          3,566,520.000
                          06/15/20
                          ITALY   BTPS   0.35
                                        10,200,000.000          9,795,978.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.45
                                         3,750,000.000          3,648,750.000
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         1,870,000.000          1,714,640.400
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,000,000.000          1,979,660.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.7  05/01/20
                                         3,800,000.000          3,787,308.000
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                         3,000,000.000          2,863,320.000
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,000,000.000          1,885,000.000
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,700,000.000          2,546,910.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                         2,700,000.000          2,626,560.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         3,500,000.000          3,066,910.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         3,000,000.000          2,929,050.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,360,000.000          1,242,006.400
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,800,000.000          2,589,972.000
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         7,430,000.000          6,812,641.300
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         3,300,000.000          2,994,090.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         3,300,000.000          2,683,989.000
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,800,000.000          2,677,640.000
                          05/15/24
                                279/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         6,190,000.000          5,605,230.700
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,900,000.000          2,720,258.000
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,550,000.000          1,415,816.500
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,000,000.000          2,018,200.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                         2,500,000.000          2,319,750.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         2,400,000.000          1,985,760.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,800,000.000          1,573,182.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         2,650,000.000          2,173,530.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                         1,100,000.000           880,550.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                          740,000.000          704,317.200
                          ITALY   BTPS   2.95
                                         1,450,000.000          1,280,495.000
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         2,200,000.000          1,988,228.000
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,313,683.800
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         3,980,000.000          3,995,323.000
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,950,000.000          3,100,892.500
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,000,000.000          3,151,500.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,500,000.000          3,676,400.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,500,000.000          2,622,675.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         4,570,000.000          4,760,112.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         4,220,000.000          4,427,159.800
                          ITALY   BTPS   4.25
                                         2,110,000.000          2,200,265.800
                          03/01/20
                          ITALY   BTPS   4.5  02/01/20
                                         2,420,000.000          2,525,705.600
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         3,500,000.000          3,800,895.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,850,000.000          3,119,040.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         2,600,000.000          2,822,742.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         4,010,000.000          4,410,198.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         3,810,000.000          4,108,323.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         3,100,000.000          3,474,170.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,600,000.000          2,920,424.000
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,500,000.000          2,732,500.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         3,860,000.000          4,319,803.200
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         3,670,000.000          4,249,126.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         2,590,000.000          2,985,752.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         3,450,000.000          3,967,845.000
                                280/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         3,820,000.000          4,447,626.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,960,000.000          3,305,668.800
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22       3,200,000.000          3,576,800.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         3,440,000.000          4,232,576.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         4,300,000.000          5,359,090.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         3,400,000.000          4,234,020.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         2,150,000.000          2,768,555.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,700,000.000          2,205,750.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         2,150,000.000          2,174,488.500
                          01/15/20
                          NETHERLANDS      0.25
                                         2,400,000.000          2,413,752.000
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.5
                                         3,140,000.000          3,189,298.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         2,390,000.000          2,454,171.500
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         2,340,000.000          2,386,566.000
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         2,800,000.000          2,834,608.000
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,640,000.000          1,642,640.400
                          NETHERLANDS      1.75
                                         3,350,000.000          3,649,356.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         2,030,000.000          2,258,090.800
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         2,280,000.000          2,497,466.400
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         2,110,000.000          2,593,401.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,920,000.000          2,690,323.200
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         2,760,000.000          3,039,339.600
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         1,090,000.000          1,166,060.200
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                         2,130,000.000          3,350,447.400
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         2,310,000.000          3,514,665.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         2,070,000.000          3,011,022.000
                          01/15/28
                          NETHERLANDS      7.5
                                          590,000.000          781,750.000
                          01/15/23
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                         2,500,000.000          2,506,325.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         1,000,000.000           990,150.000
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         3,300,000.000          3,322,011.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         2,600,000.000          2,612,870.000
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         2,650,000.000          2,706,100.500
                                281/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         4,500,000.000          4,607,505.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         3,500,000.000          3,502,520.000
                          SPAIN   1.4  01/31/20
                                         3,600,000.000          3,677,796.000
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         3,760,000.000          3,717,587.200
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         2,080,000.000          2,043,038.400
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         3,300,000.000          3,296,832.000
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,700,000.000          2,718,900.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         3,100,000.000          3,223,256.000
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         3,000,000.000          3,157,800.000
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         3,050,000.000          3,092,090.000
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         4,650,000.000          4,978,197.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         2,380,000.000          2,456,160.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                         1,080,000.000          1,076,284.800
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         3,800,000.000          4,217,810.000
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         2,500,000.000          2,626,575.000
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,200,000.000          1,336,116.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         2,980,000.000          3,460,137.600
                          SPAIN   4.0  04/30/20
                                         2,890,000.000          3,073,023.700
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         3,000,000.000          3,883,050.000
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         6,590,000.000          7,798,078.800
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         3,380,000.000          4,172,508.600
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         3,060,000.000          4,259,734.200
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         3,000,000.000          3,627,360.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,630,000.000          2,888,713.100
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         2,970,000.000          4,219,479.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,517,120.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         2,000,000.000          2,974,000.000
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         3,000,000.000          3,625,530.000
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,700,000.000          4,206,123.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,410,000.000          3,517,370.900
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         4,160,000.000          4,920,323.200
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,350,000.000          3,151,749.500
                          SPAIN   6.0  01/31/29          3,500,000.000          4,945,290.000
             ユーロ　小計                           760,930,000.000          852,415,038.300
                                       (98,129,532,800)         (109,927,443,339)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    6.25
                                        17,630,000.000          12,390,892.900
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        13,680,000.000          9,411,156.000
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        17,190,000.000          13,879,206.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        15,820,000.000          14,081,065.600
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        13,000,000.000          11,523,460.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        16,500,000.000          14,482,710.000
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        15,000,000.000          13,233,000.000
                          01/31/44
                                282/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        58,790,000.000          51,732,260.500
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        10,000,000.000          9,162,600.000
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         9,000,000.000          8,180,010.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           186,610,000.000          158,076,361.000
                                        (1,481,683,400)          (1,255,126,306)
     国債証券　合計
                                        265,343,199,110          276,679,398,399
                                      (265,343,199,110)          (276,679,398,399)
     合計                                  265,343,199,110          276,679,398,399
                                      (265,343,199,110)          (276,679,398,399)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        166銘柄       45.19%             45.99%
           イギリス・ポンド                  国債証券         39銘柄       6.64%             6.76%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         21銘柄       2.05%             2.09%
           カナダ・ドル                  国債証券         28銘柄       1.92%             1.95%
           シンガポール・ドル                  国債証券         17銘柄       0.34%             0.35%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         6銘柄       0.31%             0.32%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         4銘柄       0.45%             0.46%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄       0.20%             0.20%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         14銘柄       0.53%             0.54%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         14銘柄       0.41%             0.42%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         14銘柄       0.74%             0.75%
           ユーロ                  国債証券        280銘柄       39.04%             39.73%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         10銘柄       0.45%             0.45%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                              2,603,693,015
        コール・ローン                                               284,895,788
        株式                                             49,280,562,825
        投資信託受益証券                                               266,549,922
        投資証券                                               86,164,660
        派生商品評価勘定                                               10,291,730
        未収入金                                                 503,510
        未収配当金                                               51,137,281
        差入委託証拠金                                               569,312,892
        流動資産合計                                             53,153,111,623
       資産合計                                              53,153,111,623
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               84,346,475
        未払金                                              2,637,891,220
        未払解約金                                               26,145,000
        流動負債合計                                              2,748,382,695
       負債合計                                               2,748,382,695
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     45,635,552,863
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                             4,769,176,065
        元本等合計                                             50,404,728,928
       純資産合計                                              50,404,728,928
      負債純資産合計                                               53,153,111,623
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      52,614,064,516円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      16,369,364,139円
             同期中一部解約元本額                                      23,347,875,792円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                                       4,043,265,955円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                                        531,501,492円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         3,985,301円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         10,610,747円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                                         13,230,020円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                                         27,572,726円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                                         28,537,703円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                                         16,073,343円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                                       4,270,414,885円
             たわらノーロード　新興国株式                                       1,864,799,568円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                                        165,894,398円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                         1,046,237円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         4,400,314円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         10,954,194円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                                          124,610円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         6,747,967円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         21,991,660円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         14,871,549円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                                         43,735,750円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           32,706円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          482,325円
             ンス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          330,077円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          842,763円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                                        447,212,307円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        314,889,588円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        279,977,928円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        549,014,807円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                       1,343,407,172円
             クルーズコントロール                                       1,008,045,836円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                        119,033,250円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                        232,065,447円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                                          676,655円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         13,748,128円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         38,733,099円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                         57,463,793円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          522,062円
             リスク抑制世界８資産バランス                                       1,057,494,705円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                                       1,853,672,739円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                                       4,569,034,230円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,545,738円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,123,549円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                          326,631円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,893,933円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                                        303,188,905円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                           20,870円
             ＜ＤＣ年金＞
             エマージング株式パッシブファ                                       3,768,205,899円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             エマージング株式パッシブファ                                       2,125,986,466円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       8,428,760,810円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       8,038,062,026円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                                          45,635,552,863円
     ２．    受益権の総数                                          45,635,552,863口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
     １．    金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

     ２．
         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
                             先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                             は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び
                             信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っ
                             ており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     株式                                               △5,889,999,739
     投資信託受益証券                                                △10,682,125
     投資証券                                                △17,236,392
     合計                                               △5,917,918,256
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                                  平成30年11月12日       現在
                     契約額等                     時価           評価損益
          種類
                                          （円）            （円）
                                うち
                      （円）
                                １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                       1,560,926,008            －        1,560,165,693              760,315
          アメリカ・ドル

                       1,560,926,008            －        1,560,165,693              760,315
        買　建

                       4,259,145,810            －        4,259,592,108              446,298
          アメリカ・ドル

                       1,656,198,917            －        1,655,972,550             △226,367
          インド・ルピー
                        344,832,989           －         347,600,000            2,767,011
          インドネシア・
                         80,750,274           －         81,260,758            510,484
          ルピア
          タイ・バーツ
                         78,310,346           －         77,861,000           △449,346
          トルコ・リラ
                         8,344,840          －          8,352,000             7,160
          ポーランド・ズ
                         33,116,600           －         33,066,000            △50,600
          ロチ
          マレーシア・リ
                         79,853,048           －         79,783,900            △69,148
          ンギット
          メキシコ・ペソ
                         90,790,400           －         90,560,000           △230,400
          ユーロ
                         6,451,477          －          6,448,000            △3,477
          韓国・ウォン
                        497,537,900           －         497,537,900               －
          香港・ドル
                        771,112,368           －         770,620,000            △492,368
          台湾・ドル
                        444,980,651           －         444,000,000            △980,651
          南アフリカ・ラ
                        166,866,000           －         166,530,000            △336,000
          ンド
     合計

                       5,820,071,818            －        5,819,757,801             1,206,613
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
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        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                                  平成30年11月12日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         （円）            （円）
                               うち
                     （円）
                               １年超
     市場取引
       先物取引

        買　建

                      3,260,258,081            －        3,184,996,723            △75,261,358
     合計

                      3,260,258,081            －        3,184,996,723            △75,261,358
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.1045円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,045円)
                                292/434










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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                  平成30年11月12日現在
                                            評価額
        通　貨            銘　柄         株　式　数                           備考
                                      単　価          金　額
               CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                                37,600        26.130         982,488.000
     アメリカ・ドル
               LTD  ADR
               CIA  DE  MINAS
                                17,000        13.860         235,620.000
               BUENAVENTURA       SA  ADR
               SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                                69,900         5.670        396,333.000
               PREF
               CREDICORP     LTD
                                6,149       224.230        1,378,790.270
               SINA   CORP
                                6,100        61.820         377,102.000
               MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                                48,925         8.240        403,142.000
               ADR
               NETEASE    INC-ADR
                                7,200       221.910        1,597,752.000
               SOUTHERN     COPPER    CORP
                                7,580        37.930         287,509.400
               LUKOIL    SPON   ADR
                                45,496        75.400        3,430,398.400
               GAZPROM    PAO  ADR
                               506,230         4.510       2,283,097.300
               COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                               103,943         4.590        477,098.370
               BANK   SP  GDR
               INNER   MONGOLIA     YITAI
                               105,800         1.163        123,045.400
               COAL   CO
               SHANGHAI     LUJIAZUI
                                96,280         1.279        123,142.120
               FIN&TRADE
               SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                                74,317         3.974        295,335.750
               51JOB   INC  ADR
                                2,300        63.300         145,590.000
               X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                                12,426        23.820         295,987.320
               NOVATEK    PJSC   GDR
                                8,546       168.700        1,441,710.200
               BAIDU   INC  -SPON   ADR
                                25,300        183.750        4,648,875.000
               NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                                13,480        23.810         320,958.800
               MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                                61,881        17.270        1,068,684.870
               ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                               111,650         6.970        778,200.500
               NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                                13,100        57.400         751,940.000
               TECH
               SEVERSTAL     GDR           21,907        15.210         333,205.470
               TATNEFT    ADR
                                23,910        72.000        1,721,520.000
               MAGNITOGORSK       IRON   &
                                19,500         9.070        176,865.000
               STEEL   SPON   GDR
               VTB  BANK   OJSC   GDR
                               192,000         1.262        242,304.000
               DP  WORLD   LTD
                                12,034        18.660         224,554.440
               MAGNIT    PJSC   GDR
                                33,117        13.600         450,391.200
               VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                                32,600         5.060        164,956.000
               FANG   HOLDINGS     LTD  ADR
                                19,300         1.780         34,354.000
               RUSHYDRO     PJSC   ADR
                               141,960         0.764        108,457.440
               TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                                32,600        27.270         889,002.000
               NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                                2,700        43.380         117,126.000
                                293/434


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               SBERBANK     ADR
                               249,580         12.000        2,994,960.000
               PHOSAGRO     PJSC   GDR
                                13,784        13.000         179,192.000
               HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                                11,800        25.850         305,030.000
               YY  INC-ADR
                                3,900        64.730         252,447.000
               GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                                5,600        23.800         133,280.000
               58.COM    INC  ADR
                                8,400        60.500         508,200.000
               AUTOHOME     INC  ADR
                                5,400        68.660         370,764.000
               WEIBO   CORP   ADR
                                4,700        57.160         268,652.000
               JD.COM    INC  ADR
                                66,400        21.700        1,440,880.000
               ALIBABA    GROUP   HOLDING
                               105,780        144.850        15,322,233.000
               LTD-ADR
               MOMO   INC  SPON   ADR
                                13,100        32.650         427,715.000
               BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                3,400        40.190         136,646.000
               YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                33,700        36.500        1,230,050.000
               POLYUS    PJSC   GDR
                                6,012        32.050         192,684.600
     アメリカ・ドル　小計                         2,444,387                 50,068,269.850
                                              (5,704,778,667)
     アラブ首長国連
               DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                               168,000         5.320        893,760.000
     邦・ディルハム
               EMIRATES
               TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                               156,450         17.220        2,694,069.000
               CO  PJSC
               DUBAI   INVESTMENTS      PJSC
                               169,895         1.610        273,530.950
               ABU  DHABI   COMMERCIAL
                               154,723         8.230       1,273,370.290
               BANK   PJSC
               FIRST   ABU  DHABI   BANK
                               127,622         14.340        1,830,099.480
               PJSC
               EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                               264,256         5.160       1,363,560.960
               ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                               356,142         1.750        623,248.500
               EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                77,463         4.920        381,117.960
               EMAAR   MALLS   PJSC
                               178,166         1.920        342,078.720
               DAMAC   PROPERTIES      DUBAI
                               190,235         2.100        399,493.500
               CO  PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                         1,842,952                 10,074,329.360
                                               (312,001,980)
               RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                               241,368       1,093.450        263,923,839.600
     インド・ルピー
               BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                66,548        296.850        19,754,773.800
               LTD
               ASIAN   PAINTS    LTD
                                26,486       1,295.600         34,315,261.600
               EICHER    MOTORS    LTD
                                1,197      22,495.250         26,926,814.250
               GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                28,851        868.000        25,042,668.000
               MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                60,473        795.250        48,091,153.250
               SHREE   CEMENT    LTD
                                 522     15,389.350          8,033,240.700
               ICICI   BANK   LTD
                               196,847        356.850        70,244,851.950
               HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                58,463        241.300        14,107,121.900
               LTD
               STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                               144,329        283.250        40,881,189.250
               CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                                15,148        669.950        10,148,402.600
               LTD
                                294/434


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               LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                                26,242        436.250        11,448,072.500
               TATA   STEEL   LTD
                                22,890        572.200        13,097,658.000
               TATA   MOTORS    LTD
                               138,820        195.250        27,104,605.000
               JSW  STEEL   LTD
                                76,971        347.500        26,747,422.500
               TATA   POWER   CO  LTD
                               114,770         75.900        8,711,043.000
               BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                2,743      5,746.450         15,762,512.350
               NESTLE    INDIA   LTD
                                1,703      10,226.000         17,414,878.000
               BHARAT    HEAVY   ELECTRICALS
                                92,082        70.000        6,445,740.000
               LTD
               GAIL   INDIA   LTD
                                70,027        367.350        25,724,418.450
               VEDANTA    LTD
                               110,581        209.050        23,116,958.050
               AXIS   BANK   LTD
                               149,931        613.200        91,937,689.200
               TITAN   COMPANY    LTD
                                27,648        847.650        23,435,827.200
               OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                               122,655        156.400        19,183,242.000
               LTD
               LUPIN   LTD
                                16,617        854.900        14,205,873.300
               BAJAJ   FINANCE    LTD
                                15,656       2,375.350         37,188,479.600
               HOUSING    DEVELOPMENT
                               135,245       1,816.100        245,618,444.500
               FINANCE    CORP
               ZEE  ENTERTAINMENT
                                43,870        450.150        19,748,080.500
               ENTERPRISES      LTD
               INFOSYS    LTD
                               295,401        659.500       194,816,959.500
               WIPRO   LTD
                               100,958        324.850        32,796,206.300
               INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               139,469        141.650        19,755,783.850
               HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                54,030       1,672.600         90,370,578.000
               HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                45,897       1,027.900         47,177,526.300
               DABUR   INDIA   LTD
                                37,192        377.200        14,028,822.400
               HERO   MOTOCORP     LTD
                                4,509      2,956.700         13,331,760.300
               DR  REDDYS    LABORATORIES
                                10,085       2,400.000         24,204,000.000
               LTD
               BHARTI    AIRTEL    LTD
                               125,025        299.750        37,476,243.750
               UNITED    SPIRITS    LTD
                                28,139        625.450        17,599,537.550
               SUN  PHARMACEUTICAL
                                67,952        597.450        40,597,922.400
               INDUSTRIES      LTD
               MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                8,731      7,283.500         63,592,238.500
               GLENMARK     PHARMACEUTICALS
                                13,988        676.150        9,457,986.200
               LTD
               AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                23,572        815.300        19,218,251.600
               HAVELLS    INDIA   LTD
                                16,843        646.550        10,889,841.650
               MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                60,186        170.650        10,270,740.900
               LTD
               SHRIRAM    TRANSPORT
                                10,474       1,229.850         12,881,448.900
               FINANCE    CO  LTD
               PETRONET     LNG  LTD
                                52,875        225.400        11,918,025.000
               CIPLA   LTD/INDIA
                                31,870        526.950        16,793,896.500
               LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                42,451       1,368.600         58,098,438.600
               ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                7,504      3,817.850         28,649,146.400
               ASHOK   LEYLAND    LTD
                               110,886        118.250        13,112,269.500
               BOSCH   LTD
                                 496     19,846.200          9,843,715.200
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               TATA   CONSULTANCY
                                77,574       1,909.200        148,104,280.800
               SERVICES     LTD
               NTPC   LTD
                               175,055        154.450        27,037,244.750
               PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                7,474      2,290.800         17,121,439.200
               YES  BANK   LTD
                               153,758        227.900        35,041,448.200
               AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                54,635        205.300        11,216,565.500
               BHARAT    FORGE   LTD
                                18,421        583.500        10,748,653.500
               HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                99,935        238.800        23,864,478.000
               ITC  LTD
                               287,913        277.250        79,823,879.250
               PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                11,666       1,042.000         12,155,972.000
               UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                                32,882        740.000        24,332,680.000
               SIEMENS    INDIA   LTD
                                7,396       949.950        7,025,830.200
               GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                                32,823        694.850        22,807,061.550
               LTD
               TECH   MAHINDRA     LTD
                                42,065        707.200        29,748,368.000
               VODAFONE     IDEA   LTD
                               196,527         42.250        8,303,265.750
               MARICO    LTD
                                28,051        340.450        9,549,962.950
               PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                 528     30,197.250         15,944,148.000
               POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                               122,771        191.700        23,535,200.700
               LTD
               ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                                35,005        337.600        11,817,688.000
               ECONOMIC     ZONE
               REC  LTD
                                55,173        123.800        6,830,417.400
               BAJAJ   FINSERV    LTD
                                3,603      5,701.400         20,542,144.200
               BAJAJ   AUTO   LTD
                                8,027      2,693.050         21,617,112.350
               COAL   INDIA   LTD
                                62,457        268.450        16,766,581.650
               MAHINDRA     & MAHINDRA
                                18,297        429.350        7,855,816.950
               FINANCIAL     SERVICES     LTD
               BHARTI    INFRATEL     LTD
                                32,296        265.850        8,585,891.600
               INDIABULLS      HOUSING
                                25,466        862.150        21,955,511.900
               FINANCE    LTD
               TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                                2,333       119.050         277,743.650
               PAID
               CADILA    HEALTHCARE      LTD
                                16,962        360.250        6,110,560.500
               AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                11,937       1,396.750         16,673,004.750
               INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                8,300       991.950        8,233,185.000
     インド・ルピー　小計                         4,926,546               2,638,867,736.650
                                              (4,169,411,024)
     インドネシア・ル
               UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               156,501       34,900.000        5,461,884,900.000
     ピア
               INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                               359,200       5,775.000       2,074,380,000.000
               TBK  PT
               UNILEVER     INDONESIA     TBK
                               137,500       40,325.000        5,544,687,500.000
               PT
               PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                              1,857,200        8,175.000      15,182,610,000.000
               TBK
               TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              4,634,700        3,920.000      18,168,024,000.000
               PERSERO    TBK
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               CHAROEN    POKPHAND
                               675,600       5,325.000       3,597,570,000.000
               INDONESIA     TBK  PT
               GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                44,800      77,500.000        3,472,000,000.000
               HANJAYA    MANDALA
                               655,400       3,400.000       2,228,360,000.000
               SAMPOERNA     TBK
               INDOCEMENT      TUNGGAL
                               185,600       17,650.000        3,275,840,000.000
               PRAKARSA     TBK  PT
               INDAH   KIAT   PULP   AND
                               262,000       11,275.000        2,954,050,000.000
               PAPER   CORP   TBK  PT
               BANK   DANAMON    INDONESIA
                               261,316       7,450.000       1,946,804,200.000
               TBK  PT
               BANK   MANDIRI
                              1,694,000        7,225.000      12,239,150,000.000
               MATAHARI     DEPARTMENT
                               276,500       5,275.000       1,458,537,500.000
               STORE   TBK
               BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              5,048,100        3,340.000      16,860,654,000.000
               PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT
                              1,064,100        2,110.000       2,245,251,000.000
               BANK   NEGARA    INDONESIA
                               669,100       8,000.000       5,352,800,000.000
               PERSERO    TBK  PT
               KALBE   FARMA   TBK  PT
                              1,822,200        1,420.000       2,587,524,000.000
               SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                               276,500       9,725.000       2,688,962,500.000
               TBK  PT
               BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               892,700       24,000.000       21,424,800,000.000
               JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                               200,125       3,990.000        798,498,750.000
               PT
               BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                               851,700       1,200.000       1,022,040,000.000
               ADARO   ENERGY    PT
                              1,434,500        1,580.000       2,266,510,000.000
               PAKUWON    JATI   TBK
                              1,912,800         545.000      1,042,476,000.000
               INDOFOOD     CBP  SUKSES
                               239,000       8,575.000       2,049,425,000.000
               MAKMUR    TBK  PT
               TOWER   BERSAMA
                               180,800       4,190.000        757,552,000.000
               INFRASTRUCTURE        TBK  PT
               BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK
                               480,300       2,350.000       1,128,705,000.000
               PT
               WASKITA    KARYA   PERSERO
                               392,000       1,575.000        617,400,000.000
               TBK  PT
               PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK
                               511,300       1,730.000        884,549,000.000
     インドネシア・ルピア　小計                        27,175,542               139,331,045,350.000
                                              (1,086,782,154)
               LUXSHARE     PRECISION
     オフショア・人民
                                9,600        15.150         145,440.000
               INDUSTRY     CO  LTD
     元
               FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                                26,300         5.720        150,436.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               IFLYTEK    CO  LTD
                                6,400        23.740         151,936.000
               YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                2,300        70.230         161,529.000
               LTD
               JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                2,500        94.940         237,350.000
               JOINT-STOCK      CO  LTD
               WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                                4,500        50.010         225,045.000
               SUNING.COM      CO  LTD
                                29,500        11.430         337,185.000
                                297/434


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               BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                                79,900         2.790        222,921.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
               INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                                12,300        17.730         218,079.000
               CO  LTD
               GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                                5,700        38.640         220,248.000
               INC  OF  ZHUHAI
               MIDEA   GROUP   CO  LTD
                                8,000        39.770         318,160.000
               HANGZHOU     HIKVISION
               DIGITAL    TECHNOLOGY      CO       12,000        26.350         316,200.000
               LTD
               PING   AN  BANK   CO  LTD
                                27,200        10.550         286,960.000
               SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                                79,000         4.400        347,600.000
               CO  LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD
                                13,700        23.550         322,635.000
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                29,900         7.410        221,559.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                                22,700        12.600         286,020.000
               BYD  CO  LTD
                                7,500        50.000         375,000.000
               BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                                20,900        11.520         240,768.000
               PETROCHINA      CO  LTD
                                32,800         8.090        265,352.000
               INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                                75,500         5.350        403,925.000
               BANK   OF  CHINA   LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                82,500         3.650        301,125.000
               CHINA   LTD
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                74,500         3.590        267,455.000
               CHINA   PETROLEUM     &
                                51,300         6.140        314,982.000
               CHEMICAL     CORP
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                32,300        28.600         923,780.000
               LTD
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                14,000        64.620         904,680.000
               CO  OF  CHINA   LTD
               INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD       27,400        15.680         429,632.000
               SHANGHAI     PUDONG
                                36,700        10.750         394,525.000
               DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                                73,320         6.180        453,117.600
               CORP   LTD
               SAIC   MOTOR   CORP   LTD        10,900        27.220         296,698.000
               KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                                1,800       562.000        1,011,600.000
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                79,200         5.800        459,360.000
               CO  LTD
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                                33,200        16.920         561,744.000
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                10,900        33.000         359,700.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                26,500        14.650         388,225.000
               LTD
               DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                                30,100         8.060        242,606.000
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                60,800         3.840        233,472.000
               LTD
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                                61,600         5.290        325,864.000
               ENGINEERING      CORP   LTD
                                298/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HAITONG    SECURITIES      CO
                                36,000         9.270        333,720.000
               LTD
               HUAXIA    BANK   CO  LTD
                                23,200         7.750        179,800.000
               INNER   MONGOLIA     YILI
                                10,400        22.870         237,848.000
               INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
               BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                                42,800         6.000        256,800.000
               BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                                29,200         7.470        218,124.000
               LTD
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                4,200        33.350         140,070.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS
                                22,800        13.740         313,272.000
               SECURITIES      CO  LTD
               POLY   DEVELOPMENTS       AND
                                20,400        12.180         248,472.000
               HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
               CRRC   CORP   LTD
                                38,600         8.460        326,556.000
               JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                                4,900        64.470         315,903.000
               CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                27,400        10.640         291,536.000
               CONSTRUCTION       CORP   LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                                30,600        16.730         511,938.000
               SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                21,100         8.020        169,222.000
               LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      11,000        27.510         302,610.000
               LTD
               FOUNDER    SECURITIES      CO
                                31,000         5.360        166,160.000
               LTD
               KANGMEI    PHARMACEUTICAL
                                14,300        12.000         171,600.000
               CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                3,900        56.700         221,130.000
               TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
               AVIC   CAPITAL    CO  LTD        49,800         4.490        223,602.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                                54,400         3.140        170,816.000
               CHINA   LTD
               POWER   CONSTRUCTION       CORP
                                36,100         4.630        167,143.000
               OF  CHINA   LTD
               SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                                23,700         7.940        188,178.000
               CO  LTD
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                9,900        20.060         198,594.000
               HOLDING    CO  LTD
               AECC   AVIATION     POWER   CO
                                9,500        23.870         226,765.000
               LTD
               JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                                16,000        15.500         248,000.000
               GROUP   CO  LTD
               INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                                53,200         4.760        253,232.000
               LTD
               BEIJING    TONGRENTANG      CO
                                6,400        29.330         187,712.000
               LTD
               SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                                8,000        25.350         202,800.000
               LTD
                                299/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                                24,000         7.300        175,200.000
               LTD
               AISINO    CORP
                                6,400        25.740         164,736.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                                28,600         6.540        187,044.000
               CO  LTD
               ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                1,800        78.920         142,056.000
               PHARMACEUTICAL        CO  LTD
               HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                                8,100        17.670         143,127.000
               CO  LTD
               FOSHAN    HAITIAN
                                6,200        65.670         407,154.000
               FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                33,800        14.990         506,662.000
               CO  LTD
               CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                51,300         5.480        281,124.000
               POWER   CO  LTD
               BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD       32,400         6.390        207,036.000
               ORIENT    SECURITIES      CO
                                24,800         9.220        228,656.000
               LTD/CHINA
               EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                                24,000         9.790        234,960.000
               LTD
     オフショア・人民元　小計                         2,095,420                 22,472,271.600
                                               (368,545,254)
               QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                                14,417        35.950         518,291.150
     カタール・リアル
               QATAR   NATIONAL     BANK
                                37,758        191.980        7,248,780.840
               COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                                18,202        41.700         759,023.400
               QSC
               OOREDOO    QSC
                                8,410        72.890         613,004.900
               DOHA   BANK   QSC
                                4,731        21.810         103,183.110
               QATAR   ELECTRICITY      &
                                4,887       184.970         903,948.390
               WATER   CO
               INDUSTRIES      QATAR   QSC
                                16,138        140.300        2,264,161.400
               QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                                10,281        152.110        1,563,842.910
               MASRAF    AL  RAYAN
                                32,079        39.150        1,255,892.850
               BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                9,376        39.200         367,539.200
               EZDAN   HOLDING    GROUP   QSC
                                59,601        11.270         671,703.270
     カタール・リアル　小計                          215,880                16,269,371.420
                                               (510,044,794)
               INTERCONEXION       ELECTRICA
                                44,439      13,200.000         586,594,800.000
     コロンビア・ペソ
               SA  ESP
               ECOPETROL     SA
                               412,135       3,440.000       1,417,744,400.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                10,138      30,000.000         304,140,000.000
               SURAMERICANA       SA-PREF
               GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                               341,831       1,175.000        401,651,425.000
               VALORES    SA-PREF
               CEMENTOS     ARGOS   SA
                                37,720       6,910.000        260,645,200.000
               GRUPO   ARGOS   SA
                                28,217      15,620.000         440,749,540.000
               BANCOLOMBIA      SA
                                20,855      31,320.000         653,178,600.000
               BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                42,495      32,100.000        1,364,089,500.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                23,543      31,560.000         743,017,080.000
               SURAMERICANA       SA
                                300/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロンビア・ペソ　小計                          961,373              6,171,810,545.000
                                               (220,950,818)
               BANGKOK    BANK   PCL
                                15,900        220.000        3,498,000.000
     タイ・バーツ
               BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                               119,900         55.500        6,654,450.000
               KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                               348,000         20.300        7,064,400.000
               ROBINSON     PCL-NVDR
                                38,800        67.750        2,628,700.000
               SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                               162,900        139.500        22,724,550.000
               NVDR
               TRUE   CORP   PCL  NVDR        1,030,755          5.850       6,029,916.750
               KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                                60,200        207.000        12,461,400.000
               TMB  BANK   PCL  -NVDR
                              1,010,000          2.320       2,343,200.000
               IRPC   PCL  NVDR
                              1,030,900          5.900       6,082,310.000
               BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                               172,000         17.900        3,078,800.000
               NVDR
               ELECTRICITY      GENERATING
                                13,100        230.000        3,013,000.000
               PCL  NVDR
               CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                               311,500         25.000        7,787,500.000
               PCL
               ADVANCED     INFO   SERVICE
                                92,800        182.000        16,889,600.000
               PCL
               HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                               380,520         14.900        5,669,748.000
               NVDR
               DELTA   ELECTRONICS      THAI
                                44,200        69.000        3,049,800.000
               PCL  NVDR
               PTT  PCL
                               970,800         49.750       48,297,300.000
               THAI   UNION   GROUP   PCL-
                               162,600         18.000        2,926,800.000
               NVDR
               LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                               263,900         10.800        2,850,120.000
               SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                                33,850        432.000        14,623,200.000
               AIRPORTS     OF  THAILAND
                               387,600         65.000       25,194,000.000
               PCL-NVDR
               KASIKORNBANK       PCL  -
                               109,600        209.000        22,906,400.000
               FOREIGN
               CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                               119,200         78.250        9,327,400.000
               BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                               375,600         24.800        9,314,880.000
               SERVICES     NVDR
               BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                                25,800        187.500        4,837,500.000
               NVDR
               MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                               221,810         36.750        8,151,517.500
               NVDR
               THAI   OIL  PCL  NVDR
                                98,500        81.000        7,978,500.000
               GLOW   ENERGY    PCL  NVDR
                                54,000        86.500        4,671,000.000
               CP  ALL  PCL  NVDR
                               466,900         68.250       31,865,925.000
               BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                               531,300         9.450       5,020,785.000
               PTT  EXPLORATION      &
                               120,745        138.000        16,662,810.000
               PRODUCTION      PCL  NVDR
               INDORAMA     VENTURES     PCL
                               167,222         55.250        9,239,015.500
               NVDR
               PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               196,708         79.000       15,539,932.000
               NVDR
                                301/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                               118,000         49.750        5,870,500.000
               BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                               740,700         8.700       6,444,090.000
               METRO   PCL  NVDR
     タイ・バーツ　小計                         9,996,310                360,697,049.750
                                              (1,240,797,850)
               KOMERCNI     BANKA   AS
                                7,067       913.000        6,452,171.000
     チェコ・コルナ
               O2  CZECH   REPUBLIC     AS
                                5,677       245.500        1,393,703.500
               CEZ                 15,014        556.500        8,355,291.000
               MONETA    MONEY   BANK   AS       48,362        77.400        3,743,218.800
     チェコ・コルナ　小計                          76,120               19,944,384.300
                                                (99,123,589)
               BANCO   SANTANDER     CHILE
                              5,959,453          51.790      308,640,070.870
     チリ・ペソ
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                3,020      43,882.000         132,523,640.000
               INVERSIONES
               BANCO   DE  CHILE          2,321,052          98.840      229,412,779.680
               EMPRESAS     CMPC   SA
                                96,802       2,479.700        240,039,919.400
               EMPRESAS     COPEC   SA
                                34,981       9,870.800        345,290,454.800
               CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                10,642       8,651.500         92,069,263.000
               SA
               ENTEL   CHILE   SA
                                6,390      5,515.800         35,245,962.000
               ENEL   AMERICAS     SA
                              2,523,913         107.700       271,825,430.100
               COLBUN    SA
                               780,648        135.740       105,965,159.520
               AGUAS   ANDINAS    SA
                               224,014        370.040        82,894,140.560
               EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                                27,270       2,445.300         66,683,331.000
               LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                26,485       6,353.300        168,267,150.500
               SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                                10,624      30,680.000         325,944,320.000
               MINERA    DE  CHILE   SA
               SACI   FALABELLA
                                58,629       5,282.200        309,690,103.800
               ITAU   CORPBANCA
                              13,236,977           6.456      85,457,923.510
               CENCOSUD     SA
                               125,078       1,434.700        179,449,406.600
               SACI   FALABELLA-RTS
                                2,031        57.310         116,396.610
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                 231     2,230.000          515,130.000
               INVERSIONES-RTS
               ENEL   CHILE   SA
                              2,764,879          62.640      173,192,020.560
     チリ・ペソ　小計                        28,213,119                3,153,222,602.510
                                               (524,696,241)
               AKBANK    TAS
                               185,577         7.230       1,341,721.710
     トルコ・リラ
               ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                21,520        20.120         432,982.400
               VE  MALT   SANAYII    AS
               ARCELIK                 30,429        16.200         492,949.800
               ASELSAN    ELEKTRONIK
                                31,766        27.720         880,553.520
               SANAYI
               EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                               125,960         9.100       1,146,236.000
               FABRIKALARI      TAS
               FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                5,919        56.650         335,311.350
               KOC  HOLDING    AS
                                67,325        15.380        1,035,458.500
               PETKIM    PETROKIMYA
                                88,174         4.950        436,461.300
               HOLDING
               TURK   SISE   VE  CAM
                                79,624         4.970        395,731.280
               FABRIKALARI      AS
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TOFAS   TURK   OTOMOBIL
                                7,797        18.540         144,556.380
               FABRIKASI     AS
               TURK   HAVA   YOLLARI
                                57,827        15.170         877,235.590
               TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                                98,512        11.650        1,147,664.800
               AS
               TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               201,717         7.820       1,577,426.940
               AS
               TURKIYE    IS  BANKASI          151,063         4.030        608,783.890
               TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                                11,716        120.700        1,414,121.200
               RAFINE
               ULKER   BISKUVI    SANAYI    AS
                                13,121        16.380         214,921.980
               YAPI   VE  KREDI   BANKASI    AS
                               143,015         1.680        240,265.200
               HACI   OMER   SABANCI
                                88,752         7.600        674,515.200
               HOLDING    AS
               COCA-COLA     ICECEK    AS
                                6,451        28.760         185,530.760
               BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                19,011        77.000        1,463,847.000
               AS
               TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI
                                90,731         3.690        334,797.390
               TAO
               TAV  HAVALIMANLARI
                                13,735        22.580         310,136.300
               HOLDING    AS
               TURKIYE    HALK   BANKASI    AS
                                61,970         7.260        449,902.200
     トルコ・リラ　小計                         1,601,712                 16,141,110.690
                                               (337,349,213)
     ハンガリー・フォ
               RICHTER    GEDEON    NYRT
                                14,114       5,400.000         76,215,600.000
     リント
               MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                                30,013       3,078.000         92,380,014.000
               GAS  NYRT
               OTP  BANK   NYRT
                                20,222      11,100.000         224,464,200.000
     ハンガリー・フォリント　小計                          64,349               393,059,814.000
                                               (157,656,291)
     パキスタン・ル
               LUCKY   CEMENT    LTD          9,900       488.030        4,831,497.000
     ピー
               MCB  BANK   LTD
                                39,000        198.510        7,741,890.000
               OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO
                                74,500        152.520        11,362,740.000
               LTD
               UNITED    BANK   LTD
                                51,400        140.080        7,200,112.000
               HABIB   BANK   LTD
                                54,400        139.100        7,567,040.000
     パキスタン・ルピー　小計                          229,200                38,703,279.000
                                                (33,284,820)
               AYALA   LAND   INC
                               641,100         38.000       24,361,800.000
     フィリピン・ペソ
               ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                               188,940         47.000        8,880,180.000
               INC
               BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                88,540        80.000        7,083,200.000
               ISLAND
               AYALA   CORP
                                21,583        902.000        19,467,866.000
               ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                               307,700         11.120        3,421,624.000
               INC
               DMCI   HOLDINGS     INC
                               351,850         12.500        4,398,125.000
               GLOBE   TELECOM    INC
                                2,785      1,728.000         4,812,480.000
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               INTERNATIONAL       CONTAINER
                                40,680        92.150        3,748,662.000
               TERM   SERVICES     INC
               JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                               280,350         46.450       13,022,257.500
               JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                44,130        278.000        12,268,140.000
               METROPOLITAN       BANK   &
                                82,037        65.050        5,336,506.850
               TRUST
               BDO  UNIBANK    INC
                               172,483        118.000        20,352,994.000
               MEGAWORLD     CORP
                               962,000         4.500       4,329,000.000
               PLDT   INC
                                8,600      1,220.000         10,492,000.000
               ROBINSONS     LAND   CORP
                               218,722         20.350        4,450,992.700
               SECURITY     BANK   CORP
                                23,420        145.000        3,395,900.000
               SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                               900,475         32.700       29,445,532.500
               UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                63,330        125.000        7,916,250.000
               SM  INVESTMENTS      CORP
                                23,168        888.000        20,573,184.000
               METRO   PACIFIC
                              1,148,900          4.750       5,457,275.000
               INVESTMENTS      CORP
               ABOITIZ    POWER   CORP
                               128,200         32.500        4,166,500.000
               MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                24,200        380.800        9,215,360.000
               GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                                9,387       728.000        6,833,736.000
     フィリピン・ペソ　小計                         5,732,580                233,429,565.550
                                               (501,873,566)
               BRF  SA
                                47,492        20.570         976,910.440
     ブラジル・レアル
               VALE   SA
                               290,221         54.650       15,860,577.650
               RAIA   DROGASIL     SA
                                20,600        66.000        1,359,600.000
               TIM  PARTICIPACOES       SA
                                76,300        12.070         920,941.000
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                19,450        26.100         507,645.000
               BRASILEIRAS      SA
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                23,000        23.640         543,720.000
               BRASILEIRAS      SA
               BANCO   DO  BRASIL    SA
                                78,600        41.500        3,261,900.000
               INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                               414,560         11.550        4,788,168.000
               LOJAS   AMERICANAS      SA
                                68,374        17.260        1,180,135.240
               GERDAU    SA
                                90,630        16.120        1,460,955.600
               CIA  BRASILEIRA      DE
               DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                                14,606        80.800        1,180,164.800
               DE  ACUCAR
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               269,210         28.130        7,572,877.300
               PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                                32,800        22.130         725,864.000
               SA
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               360,512         25.460        9,178,635.520
               KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               122,968         10.350        1,272,718.800
               CCR  SA
                               113,920         10.450        1,190,464.000
               WEG  SA
                                74,072        18.600        1,377,739.200
               BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                               308,425         35.680       11,004,604.000
               BANCO   BRADESCO     SA
                                90,918        31.800        2,891,192.400
               NATURA    COSMETICOS      SA
                                19,400        35.800         694,520.000
               CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                                61,606         9.580        590,185.480
               SA
                                304/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SUZANO    PAPEL   E CELULOSE
                                39,900        34.400        1,372,560.000
               SA
               ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                               295,498         50.780       15,005,388.440
               PORTO   SEGURO    SA          8,800        53.030         466,664.000
               FIBRIA    CELULOSE     SA
                                22,490        69.700        1,567,553.000
               BRASKEM    SA
                                12,930        52.790         682,574.700
               ENGIE   BRASIL    SA
                                17,370        40.960         711,475.200
               LOCALIZA     RENT   A CAR
                                45,880        26.960        1,236,924.800
               TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                39,428        43.500        1,715,118.000
               LOJAS   RENNER    SA
                                62,870        36.790        2,312,987.300
               EDP  - ENERGIAS     DO  BRASIL
                                31,864        13.880         442,272.320
               SA
               ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                32,152        40.490        1,301,834.480
               SA
               COSAN   SA
                                16,200        34.310         555,822.000
               EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                16,700        69.250        1,156,475.000
               EMBRAER    SA
                                63,360        20.380        1,291,276.800
               M DIAS   BRANCO    SA
                                10,400        43.330         450,632.000
               ODONTOPREV      SA
                                27,800        13.380         371,964.000
               BR  MALLS   PARTICIPACOES
                                79,865        11.680         932,823.200
               SA
               JBS  SA
                                89,900         9.960        895,404.000
               CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                                68,649        11.290         775,047.210
               GERAIS
               CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                                25,798        27.060         698,093.880
               DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
               MULTIPLAN
               EMPREENDIMENTOS
                                29,240        22.460         656,730.400
               IMOBILIARIOS       SA
               SUL  AMERICA    SA
                                17,869        25.850         461,913.650
               HYPERA    SA
                                33,800        30.000        1,014,000.000
               B3  SA-BRASIL     BOLSA
                               190,416         25.690        4,891,787.040
               BAICAO
               MAGAZINE     LUIZA   SA
                                7,300       146.400        1,068,720.000
               BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                37,100        41.650        1,545,215.000
               SA
               CIELO   SA
                               111,307         10.600        1,179,854.200
               BB  SEGURIDADE
                                62,400        26.610        1,660,464.000
               PARTICIPACOES
               ATACADAO     DISTRIBUICAO
               COMERCIO     E INDUSTRIA           37,300        15.630         582,999.000
               LTDA
               AMBEV   SA
                               433,195         16.080        6,965,775.600
               KLABIN    SA
                                64,800        18.100        1,172,880.000
               RUMO   SA
                                97,800        16.480        1,611,744.000
               IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                10,500        67.730         711,165.000
               S/A
     ブラジル・レアル　小計                         4,738,545                126,005,656.650
                                              (3,848,212,754)
                                305/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ポーランド・ズロ
               BANK   MILLENNIUM      SA
                                49,782         9.500        472,929.000
     チ
               MBANK                 1,486       416.800         619,364.800
               BANK   HANDLOWY     W
                                2,596        71.700         186,133.200
               WARSZAWIE     SA
               KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                11,899        89.300        1,062,580.700
               BANK   PEKAO   SA
                                16,338        111.000        1,813,518.000
               ORANGE    POLSKA    SA
                                58,600         4.660        273,076.000
               POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                26,492        96.440        2,554,888.480
               ORLEN
               LPP  SA
                                 125     7,830.000          978,750.000
               SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                3,142       353.600        1,111,011.200
               CD  PROJEKT    RED  SA
                                6,015       149.800         901,047.000
               POWSZECHNA      KASA
               OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       77,884        41.720        3,249,320.480
               SA
               CCC  SA
                                2,763       189.000         522,207.000
               GRUPA   LOTOS   SA
                                9,480        74.000         701,520.000
               POLSKIE    GORNICTWO
                               163,488         6.300       1,029,974.400
               NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
               CYFROWY    POLSAT    SA
                                23,495        22.720         533,806.400
               GRUPA   AZOTY   SA
                                3,853        26.160         100,794.480
               POLSKA    GRUPA
                                70,529        10.660         751,839.140
               ENERGETYCZNA       SA
               POWSZECHNY      ZAKLAD
                                53,451        41.640        2,225,699.640
               UBEZPIECZEN      SA
               JASTRZEBSKA      SPOLKA
                                5,380        75.900         408,342.000
               WEGLOWA    SA
               ALIOR   BANK   SA
                                9,007        56.200         506,193.400
               DINO   POLSKA    SA
                                4,709        79.500         374,365.500
               PLAY   COMMUNICATIONS        SA
                                15,228        16.210         246,845.880
     ポーランド・ズロチ　小計                          615,742                20,624,206.700
                                               (620,169,895)
     マレーシア・リン
               AMMB   HOLDINGS     BHD
                               170,200         4.040        687,608.000
     ギット
               GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                18,800         9.780        183,864.000
               CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                               419,200         5.570       2,334,944.000
               DIGI.COM     BHD
                               288,700         4.450       1,284,715.000
               MALAYSIA     AIRPORTS
                                91,320         8.030        733,299.600
               HOLDINGS     BHD
               RHB  BANK   BHD
                               106,380         5.260        559,558.800
               HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                63,200         9.850        622,520.000
               BHD
               TOP  GLOVE   CORP   BHD
                               133,800         5.780        773,364.000
               GAMUDA    BHD
                               194,600         2.400        467,040.000
               GENTING    BHD
                               202,500         6.780       1,372,950.000
               YTL  CORP   BHD
                               283,710         1.080        306,406.800
               HONG   LEONG   FINANCIAL
                                20,256        18.800         380,812.800
               GROUP   BHD
               HONG   LEONG   BANK   BHD
                                62,508        20.620        1,288,914.960
                                306/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               IJM  CORP   BHD
                               230,360         1.710        393,915.600
               IOI  CORP   BHD
                               187,213         4.560        853,691.280
               KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                43,200        24.880        1,074,816.000
               FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                                12,800        33.840         433,152.000
               BHD
               MALAYAN    BANKING    BHD
                               343,775         9.290       3,193,669.750
               ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                                88,400         3.900        344,760.000
               BHD
               MISC   BHD
                                90,280         6.450        582,306.000
               NESTLE    MALAYSIA     BHD
                                5,800       143.700         833,460.000
               PPB  GROUP   BHD
                                57,360        16.980         973,972.800
               PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                19,600        27.000         529,200.000
               PETRONAS     GAS  BHD
                                60,400        18.760        1,133,104.000
               GENTING    MALAYSIA     BHD
                               288,700         3.580       1,033,546.000
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                14,700        37.900         557,130.000
               BHD
               TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                49,100         2.360        115,876.000
               SP  SETIA   BHD
                                66,300         2.100        139,230.000
               TENAGA    NASIONAL     BHD
                               281,150         15.000        4,217,250.000
               UMW  HOLDINGS     BHD
                                39,000         4.650        181,350.000
               DIALOG    GROUP   BHD
                               320,544         3.340       1,070,616.960
               PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                               270,230         24.700        6,674,681.000
               AIRASIA    GROUP   BHD
                               147,900         2.680        396,372.000
               MY  EG  SERVICES     BHD
                               165,800         1.260        208,908.000
               SIME   DARBY   BERHAD
                               232,700         2.450        570,115.000
               HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                                95,900         6.300        604,170.000
               AXIATA    GROUP   BERHAD
                               265,500         3.580        950,490.000
               MAXIS   BHD
                               203,300         5.450       1,107,985.000
               PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               233,700         9.590       2,241,183.000
               BHD
               ASTRO   MALAYSIA     HOLDINGS
                               140,500         1.250        175,625.000
               BHD
               IHH  HEALTHCARE      BHD
                               220,400         4.850       1,068,940.000
               FGV  HOLDINGS     BHD
                               126,400         1.360        171,904.000
               WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                               109,200         3.770        411,684.000
               PRESS   METAL   ALUMINIUM
                                92,900         4.860        451,494.000
               HOLDINGS     BHD
               SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                               232,700         1.010        235,027.000
               SIME   DARBY   PLANTATION
                               216,100         5.250       1,134,525.000
               BHD
               IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN
                               174,548         1.490        260,076.520
               BHD
     マレーシア・リンギット　小計                         7,181,634                 45,320,223.870
                                              (1,234,522,898)
               ALFA   SAB  DE  CV
                               264,100         22.990        6,071,659.000
     メキシコ・ペソ
               COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                51,400        123.660        6,356,124.000
               CV
               EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                                19,100        135.530        2,588,623.000
               SAB  DE  CV
                                307/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GRUPO   TELEVISA     SAB
                               225,700         61.100       13,790,270.000
               GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                               149,100         40.660        6,062,406.000
               GRUMA   SAB  DE  CV
                                19,445        235.330        4,575,991.850
               PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                                20,260        191.480        3,879,384.800
               INFRAESTRUCTURA
               GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                                37,600        60.030        2,257,128.000
               GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                               239,200        105.410        25,214,072.000
               SAB  DE  CV
               MEXICHEM     SAB  DE  CV
                                81,325        54.110        4,400,495.750
               INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                14,695        272.280        4,001,154.600
               DE  CV
               KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                               115,200         30.290        3,489,408.000
               SAB  DE  CV
               ALSEA   SAB  DE  CV
                                43,700        52.470        2,292,939.000
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                17,990        307.160        5,525,808.400
               SURESTE    SAB  DE  CV
               GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                               326,452         46.940       15,323,656.880
               AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                              3,089,678          14.570       45,016,608.460
               GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                               198,800         26.920        5,351,696.000
               SA
               ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                                42,600        106.070        4,518,582.000
               CV
               WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                               481,400         50.050       24,094,070.000
               DE  CV
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                31,200        154.270        4,813,224.000
               PACIFICO     SAB  DE  CV
               INFRAESTRUCTURA
               ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      54,500        75.290        4,103,305.000
               CV
               BANCO   SANTANDER     MEXICO
                               174,090         26.410        4,597,716.900
               SA-B
     メキシコ・ペソ　小計                         5,697,535                198,324,323.640
                                              (1,124,498,916)
               PIRAEUS    BANK   S.A
     ユーロ                          25,000         1.168         29,200.000
               ALPHA   BANK   A.E.
                               125,732         1.278        160,685.490
               NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                46,501         1.394         64,822.390
               TITAN   CEMENT    CO.  S.A.        4,089        19.380         79,244.820
               HELLENIC     TELECOMMUN
                                22,051        10.430         229,991.930
               ORGANIZA
               FF  GROUP
                                3,130        4.800         15,024.000
               EUROBANK     ERGASIAS
                               194,100         0.593        115,101.300
               MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                                5,847        19.380         113,314.860
               REFIN
               OPAP   SA
                                19,846         8.400        166,706.400
               JUMBO   SA
                                10,420        12.820         133,584.400
     ユーロ　小計                          456,716                1,107,675.590
                                               (142,845,845)
               CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                7,097      22,650.000         160,747,050.000
     韓国・ウォン
               HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                                1,164      68,000.000         79,152,000.000
                                308/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                                3,477      70,800.000         246,171,600.000
               PFD
               SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                2,890     280,000.000         809,200,000.000
               INSURANC
               DB  INSURANCE     CO  LTD
                                4,763      70,200.000         334,362,600.000
               COWAY   CO  LTD
                                4,439      69,700.000         309,398,300.000
               KT&G   CORP
                                10,886      100,500.000        1,094,043,000.000
               S-1  CORPORATION
                                1,444      93,600.000         135,158,400.000
               KOREA   GAS  CORP
                                1,727      53,600.000         92,567,200.000
               CJ  CORP
                                1,597     119,000.000         190,043,000.000
               KAKAO   CORP
                                4,755     100,500.000         477,877,500.000
               CJ  ENM  CO  LTD
                                 987    227,000.000         224,049,000.000
               SK  TELECOM    CO  LTD
                                1,859     266,000.000         494,494,000.000
               DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                2,649      78,500.000         207,946,500.000
               MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                39,704       7,160.000        284,280,640.000
               LTD
               NCSOFT    CORPORATION
                                1,574     440,500.000         693,347,000.000
               LG  UPLUS   CORP
                                16,563      15,550.000         257,554,650.000
               DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                                7,766      11,450.000         88,920,700.000
               AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
               DAEWOO    ENGINEERING      &
                                13,540       4,710.000         63,773,400.000
               CONSTRUCT
               POSCO   DAEWOO    CORP
                                3,600      19,150.000         68,940,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 870   1,110,000.000          965,700,000.000
               CARE   LTD
               LG  CHEM   LTD
                                4,230     327,500.000        1,385,325,000.000
               LG  CHEM   LTD
                                 726    190,000.000         137,940,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 201    675,000.000         135,675,000.000
               CARE   LTD
               SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                                39,324      43,350.000        1,704,695,400.000
               CO  LTD
               S-OIL   CORP
                                4,228     115,000.000         486,220,000.000
               HANWHA    CHEMICAL
                                10,493      17,700.000         185,726,100.000
               CORPORATION
               SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                5,997      29,450.000         176,611,650.000
               LTD
               LOTTE   CHEMICAL
                                1,576     281,500.000         443,644,000.000
               CORPORATION
               HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                2,826      72,700.000         205,450,200.000
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                3,537     129,000.000         456,273,000.000
               HYUNDAI    MOBIS
                                6,310     193,000.000        1,217,830,000.000
               SK  HYNIX   INC
                                53,446      72,900.000        3,896,213,400.000
               HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                7,570      50,900.000         385,313,000.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                2,642      65,800.000         173,843,600.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                14,048      105,000.000        1,475,040,000.000
               HYUNDAI    STEEL   CO
                                6,150      43,900.000         269,985,000.000
               INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                22,788      15,100.000         344,098,800.000
               KCC  CORP
                                 554    267,000.000         147,918,000.000
                                309/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KIA  MOTORS    CORP
                                22,988      28,850.000         663,203,800.000
               KOREA   ZINC   CO  LTD
                                 818    404,500.000         330,881,000.000
               KOREA   ELECTRIC     POWER
                                22,108      28,150.000         622,340,200.000
               CORP
               HANWHA    CORP
                                3,785      29,300.000         110,900,500.000
               KOREAN    AIR  CO  LTD
                                5,175      30,000.000         155,250,000.000
               OCI  COMPANY    LTD
                                1,829      96,800.000         177,047,200.000
               CJ  LOGISTICS
                                 860    155,500.000         133,730,000.000
               KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                                1,930      87,400.000         168,682,000.000
               LTD
               KT  CORP
                                2,048      29,600.000         60,620,800.000
               HLB  INC
                                2,994      88,200.000         264,070,800.000
               LG  ELECTRONICS      INC
                                9,919      71,400.000         708,216,600.000
               LOTTE   CORP
                                1,940      51,600.000         100,104,000.000
               HANSSEM    CO  LTD
                                1,100      51,700.000         56,870,000.000
               LG  CORP
                                9,120      67,900.000         619,248,000.000
               NH  INVESTMENT      &
                                13,362      13,250.000         177,046,500.000
               SECURITIES      CO  LTD
               GS  ENGINEERING      &
                                4,872      41,350.000         201,457,200.000
               CONSTRUCTION
               NAVER   CORP
                                12,994      115,000.000        1,494,310,000.000
               HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE
                                1,249      87,400.000         109,162,600.000
               CO  LTD
               DONGSUH    CO  INC
                                3,149      18,100.000         56,996,900.000
               KOREA   INVESTMENT
                                4,153      64,700.000         268,699,100.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               OTTOGI    CORP
                                 112    661,000.000          74,032,000.000
               AMOREPACIFIC       GROUP
                                2,818      60,400.000         170,207,200.000
               KANGWON    LAND   INC
                                10,655      30,100.000         320,715,500.000
               POSCO                 7,223     265,500.000        1,917,706,500.000
               SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                11,910      18,150.000         216,166,500.000
               LTD
               SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                5,099     216,500.000        1,103,933,500.000
               SAMSUNG    ELECTRO-
                                4,863     120,000.000         583,560,000.000
               MECHANICS     CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                               440,760       44,300.000       19,525,668,000.000
               LTD
               SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                42,202       7,190.000        303,432,380.000
               CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                                78,685      37,150.000        2,923,147,750.000
               SHINSEGAE     CO  LTD
                                 646    264,000.000         170,544,000.000
               YUHAN   CORP
                                 836    235,000.000         196,460,000.000
               HANON   SYSTEMS
                                13,644      10,800.000         147,355,200.000
               HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                4,648      42,850.000         199,166,800.000
               INSURANCE     CO  LTD
               GS  HOLDINGS     CORP
                                4,842      50,900.000         246,457,800.000
               LG  DISPLAY    CO  LTD
                                18,262      17,950.000         327,802,900.000
               CELLTRION     INC
                                7,527     229,500.000        1,727,446,500.000
               VIROMED    CO  LTD
                                1,302     193,600.000         252,067,200.000
                                310/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HANA   FINANCIAL     GROUP
                                27,700      38,300.000        1,060,910,000.000
               HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                1,800     120,500.000         216,900,000.000
               CELLTRION     PHARM   INC
                                1,457      53,900.000         78,532,300.000
               LOTTE   SHOPPING     CO
                                 839    218,000.000         182,902,000.000
               SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                6,614      92,300.000         610,472,200.000
               CO  LTD
               AMOREPACIFIC       CORP
                                3,024     157,000.000         474,768,000.000
               AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                 848     87,800.000         74,454,400.000
               SAMSUNG    CARD   CO
                                2,877      33,550.000         96,523,350.000
               SK  INNOVATION      CO  LTD
                                6,038     200,000.000        1,207,600,000.000
               CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                 830    343,000.000         284,690,000.000
               STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                18,395       4,750.000         87,376,250.000
               KEPCO   PLANT   SERVICE    &
                                2,170      28,500.000         61,845,000.000
               ENGINEERING      CO  LTD
               LG  INNOTEK    CO  LTD
                                1,440     110,500.000         159,120,000.000
               SK  HOLDINGS     CO  LTD         2,981     262,000.000         781,022,000.000
               KB  FINANCIAL     GROUP   INC       36,634      47,800.000        1,751,105,200.000
               MEDY-TOX     INC
                                 409    544,000.000         222,496,000.000
               KOREA   AEROSPACE
                                6,602      31,800.000         209,943,600.000
               INDUSTRIES      LTD
               BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                                25,264       7,740.000        195,543,360.000
               HANMI   PHARM   CO  LTD
                                 623    418,500.000         260,725,500.000
               HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO
                                27,836       4,580.000        127,488,880.000
               LTD
               E-MART    CO  LTD
                                1,699     202,500.000         344,047,500.000
               DGB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                10,752       9,010.000         96,875,520.000
               GS  RETAIL    CO  LTD
                                2,482      35,900.000         89,103,800.000
               HANKOOK    TIRE   CO  LTD  NEW
                                6,590      41,250.000         271,837,500.000
               HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
               CO-ENGINEERING        &
                                1,688      41,600.000         70,220,800.000
               CONSTRUCTION
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                 773    376,500.000         291,034,500.000
               HOLDIMGS     CO  LTD
               BGF  RETAIL    CO  LTD
                                 854    170,500.000         145,607,000.000
               ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                                2,071      92,000.000         190,532,000.000
               KOREA
               ORANGE    LIFE   INSURANCE
                                3,735      32,200.000         120,267,000.000
               LTD
               NETMARBLE     CORP
                                2,446     118,500.000         289,851,000.000
               SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                3,043     191,000.000         581,213,000.000
               WOORI   BANK
                                41,071      15,800.000         648,921,800.000
               SAMSUNG    C&T  CORP
                                6,626     105,000.000         695,730,000.000
               SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                1,432     368,000.000         526,976,000.000
               PEARL   ABYSS   CORP
                                 534    207,500.000         110,805,000.000
               DOOSAN    BOBCAT    INC
                                4,778      35,750.000         170,813,500.000
               SILLAJEN     INC
                                4,787      72,200.000         345,621,400.000
               CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                                2,735      67,000.000         183,245,000.000
               LTD
     韓国・ウォン　小計                         1,374,901               70,707,355,980.000
                                311/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (7,134,372,218)
               JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                               125,000         9.210       1,151,250.000
     香港・ドル
               JIANGSU    EXPRESS
                               124,000         10.500        1,302,000.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                               156,000         4.690        731,640.000
               CO  LTD
               ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                               104,000         6.790        706,160.000
               CHINA   MOBILE    LIMITED
                               563,000         72.900       41,042,700.000
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                               116,000         41.500        4,814,000.000
               LTD
               DATANG    INTERNATIONAL
                               288,000         1.800        518,400.000
               POWER   GEN
               BEIJING    ENTERPRISES
                                49,000        45.050        2,207,450.000
               HUANENG    POWER
                               400,000         4.580       1,832,000.000
               INTERNATIONAL       IN
               ALIBABA    HEALTH
                               322,000         7.230       2,328,060.000
               INFORMATION      TECHNOLOGY
               YANZHOU    COAL   MINING    CO
                               136,000         7.520       1,022,720.000
               LTD
               HENGAN    INTERNATIONAL
                                65,000        62.850        4,085,250.000
               GROUP
               HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                               144,000         3.100        446,400.000
               H
               CHONGQING     CHANGAN
                                63,600         4.910        312,276.000
               AUTOMOBILE
               CHINA   EASTERN    AIRLINES
                               124,000         4.770        591,480.000
               CORP   LT
               CNOOC   LTD
                              1,636,000          13.540       22,151,440.000
               BRILLIANCE      CHINA
                               270,000         6.780       1,830,600.000
               AUTOMOTIVE
               CSPC   PHARMACEUTICAL
                               434,000         18.300        7,942,200.000
               GROUP   LTD
               CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               353,120         25.200        8,898,624.000
               INVESTME
               CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               256,888         27.150        6,974,509.200
               CITIC   LTD
                               535,000         12.120        6,484,200.000
               CHINA   TRAVEL
                               198,000         2.190        433,620.000
               INTERNATIONAL       INV
               BEIJING    CAPITAL
                               162,000         8.800       1,425,600.000
               INTERNATIONAL
               LENOVO    GROUP   LTD
                               642,000         5.800       3,723,600.000
               PETRO   CHINA   CO  LTD
                              1,918,000          5.910      11,335,380.000
               SKYWORTH     DIGITAL
                               162,000         1.870        302,940.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                               566,742         8.410       4,766,300.220
               LTD
               CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               145,390         26.550        3,860,104.500
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   PETROLEUM     &
                              2,329,200          6.710      15,628,932.000
               CHEMICAL     COR
                                312/434


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TONG   REN  TANG
                                54,000        11.020         595,080.000
               TECHNOLOGIES       CO
               TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                90,000        18.920        1,702,800.000
               LTD-H
               KINGDEE    INTERNATIONAL
                               220,000         7.120       1,566,400.000
               SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
               ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                71,000        68.750        4,881,250.000
               KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                               288,000         9.940       2,862,720.000
               LTD
               TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                                91,000         5.600        509,600.000
               COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                               162,000         7.660       1,240,920.000
               YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                               742,000         1.320        979,440.000
               CHINA   MERCHANTS     PORT
                               128,000         13.900        1,779,200.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                               374,000         2.990       1,118,260.000
               LTD
               SHENZHEN     INTERNATIONAL
                                84,500        14.980        1,265,810.000
               HOLDING
               CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                                82,000        14.060        1,152,920.000
               CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                               157,400         25.900        4,076,660.000
               KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                63,500        21.500        1,365,250.000
               GEELY   AUTOMOBILE
                               457,000         14.560        6,653,920.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                               306,000         2.420        740,520.000
               CHINA   RESOURCES     GAS
                                82,000        30.300        2,484,600.000
               GROUP   LTD
               BYD  CO  LTD
                                55,500        53.300        2,958,150.000
               CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                              1,244,000          3.830       4,764,520.000
               CHINA   OILFIELD     SERVICES
                               172,000         7.550       1,298,600.000
               LTD
               ALIBABA    PICTURES     GROUP
                              1,220,000          1.060       1,293,200.000
               LTD
               SINOTRANS     LTD
                               190,000         3.020        573,800.000
               CHINA   EVERBRIGHT
                               321,592         6.800       2,186,825.600
               INTERNATIONAL
               MMG  LTD
                               220,000         3.430        754,600.000
               LEE  & MAN  PAPER
                                97,000         6.540        634,380.000
               MANUFACTURING       LTD
               PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                               625,788         8.030       5,025,077.640
               -H
               AVICHINA     INDUSTRY     &
                               126,000         5.430        684,180.000
               TECHNOLOGY
               CHINA   RESOURCES     POWER
                               189,200         13.860        2,622,312.000
               HOLDINGS
               GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                               300,500         4.630       1,391,315.000
               LTD
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               692,000         16.280       11,265,760.000
               LTD
               ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                               561,000         2.930       1,643,730.000
               LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                               176,000         7.440       1,309,440.000
               MEDICAL-H
               SEMICONDUCTOR
                               274,700         6.350       1,744,345.000
               MANUFACTURING
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                               176,440         8.250       1,455,630.000
               CHINA   SHIPPING
                               100,000         4.240        424,000.000
               DEVELOPMENT      CO
               SINOPEC    SHANGHAI
                               215,000         3.550        763,250.000
               PETROCHEMICAL
               SHANGHAI     INDUSTRIAL
                                46,000        16.560         761,760.000
               TINGYI    HOLDING    CORP
                               178,000         12.500        2,225,000.000
               TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                                26,000        31.650         822,900.000
               GUANGDONG     INVESTMENTS
                               280,000         14.200        3,976,000.000
               LTD
               CHINA   TRADITIONAL
               CHINESE    MEDICINE
                               208,000         5.100       1,060,800.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   RESOURCES     BEER
                               135,333         27.300        3,694,590.900
               HOLDINGS
               ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                               146,000         6.120        893,520.000
               LTD
               SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                               644,500         7.890       5,085,105.000
               CHINA   SHIPPING     CONTAINER
                               247,000         0.850        209,950.000
               LINES
               CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                               254,000         24.500        6,223,000.000
               TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               522,200        279.200       145,798,240.000
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                               479,000         77.150       36,954,850.000
               CO-H
               BEIJING    ENTERPRISES
                               550,000         4.230       2,326,500.000
               WATER   GROUP   LTD
               GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                               970,240         0.770        747,084.800
               CHINA   POWER
                               350,000         1.600        560,000.000
               INTERNATIONAL
               AIR  CHINA   / HONG   KONG       132,000         7.140        942,480.000
               ZTE  CORP
                                71,288        15.200        1,083,577.600
               SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                               250,000         2.680        670,000.000
               CO  LTD
               CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                               306,500         18.600        5,700,900.000
               LTD
               COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                               248,500         2.910        723,135.000
               CO  LTD
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               752,205         5.950       4,475,619.750
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               142,250         5.630        800,867.500
               INT  HOLDINGS     LTD
               AAC  TECHNOLOGIES
                                67,500        54.900        3,705,750.000
               HOLDINGS     INC
               CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              8,820,530          6.430      56,716,007.900
               SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                70,000        92.150        6,450,500.000
               GROUP   HOLDINGS     LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                               258,000         7.670       1,978,860.000
               LTD-H
               AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                               152,000         9.110       1,384,720.000
               LTD
               SSY  GROUP   LTD
                               144,000         7.750       1,116,000.000
               NINE   DRAGONS    PAPER
                               168,000         7.490       1,258,320.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   NATIONAL     BLDG
                               364,000         6.130       2,231,320.000
               MATERIAL
               BANK   OF  CHINA   LTD
                              7,259,200          3.350      24,318,320.000
               SHUI   ON  LAND   LTD
                               335,500         1.700        570,350.000
               SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               113,500         17.060        1,936,310.000
               LTD
               GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                82,000         5.750        471,500.000
               LTD
               GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                                62,000        11.640         721,680.000
               CO  LTD
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                               355,470         31.750       11,286,172.500
               LTD
               IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                              6,359,235          5.340      33,958,314.900
               H
               ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                                96,000         6.830        655,680.000
               CO  LTD
               KINGBOARD     LAMINATES
                               104,000         6.500        676,000.000
               HOLDING
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               227,600         6.270       1,427,052.000
               SERVICES
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               397,000         7.440       2,953,680.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               CHINA   COAL   ENERGY    CO
                               178,000         3.500        623,000.000
               HAITIAN    INTERNATIONAL
                                64,000        16.140        1,032,960.000
               HOLDINGS     LTD
               ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                51,000        42.450        2,164,950.000
               ELECTRIC     CO  LTD
               HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                               120,000         17.160        2,059,200.000
               CO  LTD
               CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                               191,000         2.670        509,970.000
               HOLDINGS     LTD
               COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                               704,142         8.690       6,118,993.980
               CO  LTD
               CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                               369,000         3.280       1,210,320.000
               CHINA   CITIC   BANK-H
                               811,800         4.850       3,937,230.000
               KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               121,000         6.080        735,680.000
               SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                                65,900        72.300        4,764,570.000
               GROUP   CO  LTD
               ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                97,000        34.450        3,341,650.000
               FOSUN   INTERNATIONAL
                               230,028         11.980        2,755,735.440
               CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                               502,000         3.400       1,706,800.000
               GROUP   LTD
                                315/434


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               SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               308,500         3.250       1,002,625.000
               LTD
               SOHO   CHINA   LTD
                               172,500         2.780        479,550.000
               KINGSOFT     CORP   LTD         76,000        11.760         893,760.000
               GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS
                              1,362,000          0.560        762,720.000
               LTD
               SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                                64,500        11.900         767,550.000
               CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                               338,000         7.390       2,497,820.000
               UNI-PRESIDENT       CHINA
                               122,000         7.300        890,600.000
               HOLDINGS     LTD
               BYD  ELECTRONIC
                                79,000        10.320         815,280.000
               INTERNATIONAL       CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                               178,000         10.320        1,836,960.000
               CONSTRUCTION       CORP
               WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                               450,000         5.530       2,488,500.000
               LTD
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                               232,000         30.500        7,076,000.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               237,000         18.680        4,427,160.000
               CRRC   CORP   LTD  - H
                               384,450         7.090       2,725,750.500
               CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                               126,000         10.000        1,260,000.000
               HOLDINGS     LTD
               CHONG   SING   HOLDINGS
                              1,656,000          0.355        587,880.000
               FINTECH    GROUP   LTD
               SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                               179,000         9.470       1,695,130.000
               BBMG   CORP
                               222,000         2.250        499,500.000
               CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS
                               145,200         3.440        499,488.000
               LTD
               SINOPHARM     GROUP   CO
                               107,600         39.150        4,212,540.000
               CHINA   RESOURCES     CEMENT
                               236,000         7.200       1,699,200.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                               276,000         1.930        532,680.000
               CHINA   LTD
               GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                               274,527         7.920       2,174,253.840
               GROUP   CO  LTD
               CHONGQING     RURAL
                               256,000         4.370       1,118,720.000
               COMMERCIAL      BANK
               CHINA   LONGYUAN     POWER
                               242,000         6.220       1,505,240.000
               GROUP   CORP
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                59,100        18.480        1,092,168.000
               HOLDING    CO  LTD
               HUANENG    RENEWABLES      CORP
                               472,000         2.350       1,109,200.000
               LTD
               SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                               325,000         1.670        542,750.000
               HOLDINGS     GROUP   LTD
               SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               218,000         21.650        4,719,700.000
               YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD
                               166,000         2.850        473,100.000
               LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                               128,500         20.350        2,614,975.000
               LTD
               NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                                75,800        36.750        2,785,650.000
               CO  LTD
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               563,156         5.700       3,209,989.200
               CORP   LTD
               KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               203,000         2.020        410,060.000
               XINJIANG     GOLDWIND
               SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      60,000         7.010        420,600.000
               LTD
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                               257,000         3.400        873,800.000
               LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                              2,705,000          3.500       9,467,500.000
               CHINA
               ZHONGSHENG      GROUP
                                55,000        14.920         820,600.000
               HOLDINGS     LTD
               FAR  EAST   HORIZON    LTD
                               199,000         7.460       1,484,540.000
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                               184,000         14.260        2,623,840.000
               FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                               172,000         4.560        784,320.000
               HOLDINGS     LTD
               HAITONG    SECURITIES      CO
                               288,000         7.990       2,301,120.000
               LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
               MARINE    CONTAINERS      GROUP       39,400         7.190        283,286.000
               CO  LTD
               PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                               705,000         3.400       2,397,000.000
               GROUP   OF  CHINA   LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      46,000        26.450        1,216,700.000
               LTD
               CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                               334,000         3.320       1,108,880.000
               LTD
               SINOPEC    ENGINEERING
                               121,500         7.390        897,885.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   GALAXY    SECURITIES
                               328,500         3.960       1,300,860.000
               CO  LTD
               HANERGY    THIN   FILM   POWER
                               986,000         0.000           0.000
               GROUP
               NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP
                                85,000        11.560         982,600.000
               LTD
               CHINA   HUISHAN    DAIRY
                               323,000         0.000           0.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                                96,000         5.440        522,240.000
               CO  LTD
               JIAYUAN    INTERNATIONAL
                                94,000        14.720        1,383,680.000
               GROUP   LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                42,400        15.500         657,200.000
               CO  LTD
               POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                               267,000         4.780       1,276,260.000
               CHINA   CO  LTD
               GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                74,000        12.840         950,160.000
               COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                                95,000        11.000        1,045,000.000
               HOLDINGS     CO  LTD
                                317/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHINA   FIRST   CAPITAL
                               308,000         3.030        933,240.000
               GROUP   LTD
               CHINA   TOWER   CORP   LTD
                              3,224,000          1.160       3,739,840.000
               XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                               276,000         2.900        800,400.000
               CHINA   CINDA   ASSET
                               796,000         1.960       1,560,160.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                               134,000         7.860       1,053,240.000
               CO  LTD
               CHINA   CONCH   VENTURE
                               154,000         24.050        3,703,700.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                               113,761         25.250        2,872,465.250
               LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                               108,000         6.090        657,720.000
               CAR  INC
                                68,000         6.080        413,440.000
               HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                39,000        16.360         638,040.000
               LTD
               CGN  POWER   CO  LTD
                               981,000         1.930       1,893,330.000
               FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                               517,500         3.070       1,588,725.000
               BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                               163,500         4.400        719,400.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                               127,400         10.780        1,373,372.000
               FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                51,200        24.550        1,256,960.000
               GROUP   CO  LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                               112,600         13.000        1,463,800.000
               3SBIO   INC
                               122,500         12.920        1,582,700.000
               LEGEND    HOLDINGS     CORP
                                31,500        22.100         696,150.000
               CHINA   RESOURCES
                               146,000         11.900        1,737,400.000
               PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
               CHINA   HUARONG    ASSET
                               904,000         1.440       1,301,760.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               CHINA   LITERATURE      LTD
                                17,200        42.800         736,160.000
               DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                               188,000         5.520       1,037,760.000
               CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                               141,000         5.260        741,660.000
               COMMUNICATION       CORP   LTD
               CHINA   REINSURANCE      GROUP
                               525,000         1.470        771,750.000
               CORP
               MEITU   INC             152,500         4.190        638,975.000
               BOC  AVIATION     LTD
                                20,300        59.850        1,214,955.000
               ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                15,500        29.000         449,500.000
               INSURANCE     CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                               101,200         13.800        1,396,560.000
               CAPITAL    CORP   LTD
               WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                44,500        63.550        2,827,975.000
               INC
               HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                              2,096,000          0.275        576,400.000
               LTD
     香港・ドル　小計                        87,847,275                 779,713,886.220
                                              (11,344,837,045)
               ACER   INC
                               278,532         21.300        5,932,731.600
     台湾・ドル
               ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                57,554        229.500        13,208,643.000
               REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                46,616        124.000        5,780,384.000
               CORP
                                318/434

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ASIA   CEMENT    CORP
                               160,928         33.050        5,318,670.400
               WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                                31,000        162.000        5,022,000.000
               TAIWAN    BUSINESS     BANK
                               371,457         10.550        3,918,871.350
               VANGUARD     INTERNATIONAL
                                85,000        59.900        5,091,500.000
               SEMICONDUCTOR       CORP
               MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                                65,000        73.500        4,777,500.000
               CO  LTD
               CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                54,975        60.700        3,336,982.500
               LTD
               QUANTA    COMPUTER     INC
                               235,858         49.400       11,651,385.200
               HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                                48,070        46.200        2,220,834.000
               CORP
               EVA  AIRWAYS    CORP
                               149,269         14.400        2,149,473.600
               CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                54,760        268.500        14,703,060.000
               LTD
               CHANG   HWA  COMMERCIAL
                               509,345         17.850        9,091,808.250
               BANK
               CHINA   AIRLINES             232,156         9.650       2,240,305.400
               CHENG   SHIN   RUBBER
                               138,169         41.500        5,734,013.500
               INDUSTRY     CO
               CHINA   STEEL   CORP
                              1,122,058          24.250       27,209,906.500
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               195,994         29.850        5,850,420.900
               LTD/TAIWAN
               ADVANTECH     CO  LTD
                                29,889        231.000        6,904,359.000
               COMPAL    ELECTRONICS      INC
                               360,304         17.450        6,287,304.800
               DELTA   ELECTRONICS      INC
                               170,663        128.000        21,844,864.000
               NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                                73,000        54.200        3,956,600.000
               CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               337,327        107.000        36,093,989.000
               AU  OPTRONICS     CORP
                               810,194         12.200        9,884,366.800
               TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               146,800        109.000        16,001,200.000
               EVERGREEN     MARINE    CORP
                               187,590         11.250        2,110,387.500
               FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               275,824         30.950        8,536,752.800
               CORP
               FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                29,825        191.000        5,696,575.000
               LTD
               ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                                13,322        383.500        5,108,987.000
               NOVATEK
                                51,285        133.500        6,846,547.500
               MICROELECTRONICS　LTD
               FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               373,633        101.000        37,736,933.000
               FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                                61,000        34.250        2,089,250.000
               FORMOSA    CHEMICALS     &
                               292,594        107.500        31,453,855.000
               FIBRE   CO
               GIANT   MANUFACTURING
                                30,151        122.500        3,693,497.500
               MEDIATEK     INC
                               124,507        228.500        28,449,849.500
               FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                               561,936         51.100       28,714,929.600
               CO  LTD
               HUA  NAN  FINANCIAL
                               701,232         17.700       12,411,806.400
               HOLDINGS     CO  LTD
               HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                                25,000        217.500        5,437,500.000
                                319/434


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FAR  EASTONE
               TELECOMMUNICATIONS          CO      144,000         73.200       10,540,800.000
               LTD
               YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                               876,141         15.550       13,623,992.550
               CO  LTD
               CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                               691,920         51.000       35,287,920.000
               CO
               CHINA   DEPT   FINANCIAL
                              1,183,403          10.100       11,952,370.300
               HOLDING
               E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                               790,168         21.200       16,751,561.600
               CO  LTD
               HON  HAI  PRECISION
                              1,117,225          76.100       85,020,822.500
               INDUSTRY
               MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                               908,495         26.450       24,029,692.750
               CO  LTD
               LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                9,220      3,080.000         28,397,600.000
               TAISHIN    FINANCIAL
                               956,589         13.950       13,344,416.550
               HOLDINGS     CO  LTD
               SHIN   KONG   FINANCIAL
                               831,061         10.300        8,559,928.300
               HOLDING    CO
               INVENTEC     CO  LTD
                               174,005         26.300        4,576,331.500
               HTC  CORPORATION
                                79,832        38.500        3,073,532.000
               LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               159,845         38.000        6,074,110.000
               SINOPAC    FINANCIAL
                               792,443         10.700        8,479,140.100
               HOLDINGS     CO  LTD
               CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                              1,460,048          21.150       30,880,015.200
               CO  LTD
               MACRONIX     INTERNATIONAL
                               196,861         18.650        3,671,457.650
               FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                               915,220         20.250       18,533,205.000
               CO  LTD
               POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                61,560        69.100        4,253,796.000
               NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               437,828         76.600       33,537,624.800
               WISTRON    CORP
                               266,916         18.650        4,977,983.400
               POU  CHEN   CORP            183,990         31.500        5,795,685.000
               UNI-PRESIDENT
                               397,297         72.100       28,645,113.700
               ENTERPRISES      CORP
               PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                45,392        317.500        14,411,960.000
               CORP
               FORMOSA    PETROCHEMICAL
                               108,480        117.000        12,692,160.000
               CORP
               PHISON    ELECTRONICS      CORP
                                7,658       210.000        1,608,180.000
               RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                54,393        43.850        2,385,133.050
               LTD
               RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                20,829        78.200        1,628,827.800
               FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                                63,588        67.200        4,273,113.600
               LTD
               STANDARD     FOODS   CORP
                                34,639        47.000        1,628,033.000
               SYNNEX    TECHNOLOGY
                                85,899        34.000        2,920,566.000
               INTERNATIONAL       CORP
               TAIWAN    CEMENT    CORP
                               406,561         34.900       14,188,978.900
                                320/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TECO   ELECTRIC     AND
                               161,000         17.950        2,889,950.000
               MACHINERY     CO  LTD
               TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              2,099,083         231.000       484,888,173.000
               UNITED    MICROELECTRONICS
                              1,073,525          10.600       11,379,365.000
               CORP
               WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                               324,000         13.650        4,422,600.000
               YAGEO   CORP
                                23,160        329.000        7,619,640.000
               TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                               118,000         31.100        3,669,800.000
               CORP
               INNOLUX    CORPORATION
                               820,345         10.100        8,285,484.500
               WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                               130,203         35.800        4,661,267.400
               HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                23,073        215.500        4,972,231.500
               TAIMED    BIOLOGICS     INC
                                18,000        158.000        2,844,000.000
               PEGATRON     CORP
                               178,554         52.200        9,320,518.800
               AIRTAC    INTERNATIONAL
                                13,000        261.000        3,393,000.000
               GROUP
               WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                38,000        113.500        4,313,000.000
               CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               101,737         92.100        9,369,977.700
               ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                48,385        69.200        3,348,242.000
               HOLDING    LTD
               TAIWAN    COOPERATIVE
                               687,412         17.900       12,304,674.800
               FINANCIAL     HOLDING
               ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                               280,903         60.600       17,022,721.800
               CO  LTD
               GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                21,000        294.000        6,174,000.000
               NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                                15,000        214.500        3,217,500.000
               LTD
               GENERAL    INTERFACE
                                18,000        98.800        1,778,400.000
               SOLUTION     HOLDING    LTD
     台湾・ドル　小計                        28,146,703                1,474,116,642.350
                                              (5,454,231,576)
     南アフリカ・ラン
               BIDVEST    GROUP   LTD
                                29,572        195.590        5,783,987.480
     ド
               CLICKS    GROUP   LTD
                                22,975        194.500        4,468,637.500
               TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                                42,993        83.990        3,610,982.070
               LTD
               DISCOVERY     LTD
                                31,052        163.950        5,090,975.400
               REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                               469,360         10.350        4,857,876.000
               GOLD   FIELDS    LTD
                                81,159        38.860        3,153,838.740
               REMGRO    LTD
                                46,304        203.940        9,443,237.760
               THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                                19,873        171.520        3,408,616.960
               MMI  HOLDINGS     LTD
                               100,343         18.700        1,876,414.100
               GROWTHPOINT      PROPERTIES
                               260,960         24.700        6,445,712.000
               LTD
               EXXARO    RESOURCES     LTD
                                19,195        148.520        2,850,841.400
               CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                3,704      1,094.050         4,052,361.200
               LTD
               LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                                7,234       112.750         815,633.500
               MTN  GROUP   LTD
                               156,894         85.000       13,335,990.000
               ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                38,047        137.820        5,243,637.540
                                321/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TELKOM    SA  SOC  LTD
                                31,588        56.940        1,798,620.720
               FIRSTRAND     LTD
                               310,663         69.350       21,544,479.050
               PSG  GROUP   LTD
                                14,638        230.870        3,379,475.060
               NASPERS    LTD
                                40,195       2,744.920        110,332,059.400
               CORONATION      FUND   MANAGERS
                                26,700        48.980        1,307,766.000
               LTD
               NEDBANK    GROUP   LTD
                                37,625        262.300        9,869,037.500
               NETCARE    LTD
                               105,465         25.500        2,689,357.500
               PICK'N    PAY  STORES    LTD
                                31,255        73.000        2,281,615.000
               RMB  HOLDINGS     LTD
                                61,174        80.930        4,950,811.820
               ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                                6,200       515.940        3,198,828.000
               LTD
               SAPPI   LTD
                                48,883        83.480        4,080,752.840
               SASOL   LTD
                                50,637        472.960        23,949,275.520
               SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                41,381        194.260        8,038,673.060
               MR  PRICE   GROUP   LTD
                                23,411        247.470        5,793,520.170
               STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               119,169        174.710        20,820,015.990
               SPAR   GROUP   LTD/THE
                                16,512        183.890        3,036,391.680
               WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                88,009        55.630        4,895,940.670
               IMPERIAL     HOLDINGS     LTD
                                16,088        163.570        2,631,514.160
               ASPEN   PHARMACARE
                                34,576        162.200        5,608,227.200
               HOLDINGS     LTD
               ABSA   GROUP   LTD
                                64,032        158.190        10,129,222.080
               TIGER   BRANDS    LTD
                                15,245        280.860        4,281,710.700
               SANLAM    LTD
                               166,835         77.020       12,849,631.700
               INVESTEC     LTD
                                19,077        93.000        1,774,161.000
               KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                5,327       285.890        1,522,936.030
               PIONEER    FOODS   LTD
                                15,500        86.760        1,344,780.000
               MONDI   LTD
                                10,866        329.910        3,584,802.060
               LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               133,101         25.840        3,439,329.840
               HOLDINGS     LTD
               RMI  HOLDINGS
                                55,278        37.170        2,054,683.260
               VODACOM    GROUP   PTY  LTD       57,212        130.320        7,455,867.840
               NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                32,983        124.990        4,122,545.170
               OLD  MUTUAL    LTD
                               443,070         23.650       10,478,605.500
               REINET    INVESTMENTS      SCA
                                13,993        248.030        3,470,683.790
               FORTRESS     REIT   LTD-A         102,950         17.250        1,775,887.500
               BID  CORP   LTD
                                29,931        290.810        8,704,234.110
     南アフリカ・ランド　小計                         3,599,234                391,634,183.570
                                              (3,109,575,417)
     合計                        225,233,775                  49,280,562,825
                                              (49,280,562,825)
                                322/434




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                  平成30年11月12日現在
        種　類         通　貨            銘　柄            券面総額          評価額       備考
     投資信託受益証券          メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                        1,348,675.000         14,444,309.250
                        FOMENTO    ECONOMICO     MEXICANO
                                         179,300.000        32,566,259.000
                        SAB  DE  CV
               メキシコ・ペソ　小計                         1,527,975.000         47,010,568.250
                                                  (266,549,922)
     投資信託受益証券　合計                                     1,527,975        266,549,922
                                                  (266,549,922)
     投資証券          トルコ・リラ         EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL
                                          81,071.000         135,388.570
                        YATIRIM
               トルコ・リラ　小計                           81,071.000         135,388.570
                                                   (2,829,621)
               メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                         316,200.000        6,997,506.000
                        SA
               メキシコ・ペソ　小計                          316,200.000        6,997,506.000
                                                  (39,675,859)
               南アフリカ・ラ         FORTRESS     REIT   LTD-B
                                          95,302.000        1,506,724.620
               ンド
                        HYPROP    INVESTMENTS      LTD
                                          22,174.000        2,104,312.600
                        RESILIENT     REIT   LTD
                                          28,600.000        1,887,600.000
               南アフリカ・ランド　小計                          146,076.000        5,498,637.220
                                                  (43,659,180)
     投資証券　合計                                      543,347        86,164,660
                                                  (86,164,660)
     合計                                             352,714,582
                                                  (352,714,582)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
                                323/434









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル             株式        47銘柄      11.32%         -%      -%    11.49%
           アラブ首長国連邦・ディ
                       株式        10銘柄       0.62%        -%      -%     0.63%
           ルハム
           インド・ルピー             株式        80銘柄       8.27%        -%      -%     8.40%
           インドネシア・ルピア             株式        28銘柄       2.16%        -%      -%     2.19%
           オフショア・人民元             株式        76銘柄       0.73%        -%      -%     0.74%
           カタール・リアル             株式        11銘柄       1.01%        -%      -%     1.03%
           コロンビア・ペソ             株式         9銘柄      0.44%        -%      -%     0.45%
           タイ・バーツ             株式        34銘柄       2.46%        -%      -%     2.50%
           チェコ・コルナ             株式         4銘柄      0.20%        -%      -%     0.20%
           チリ・ペソ             株式        19銘柄       1.04%        -%      -%     1.06%
           トルコ・リラ             株式        23銘柄       0.67%        -%      -%
                                                         0.69%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.01%
           ハンガリー・フォリント             株式         3銘柄      0.31%        -%      -%     0.32%
           パキスタン・ルピー             株式         5銘柄      0.07%        -%      -%     0.07%
           フィリピン・ペソ             株式        23銘柄       1.00%        -%      -%     1.01%
           ブラジル・レアル             株式        54銘柄       7.63%        -%      -%     7.75%
           ポーランド・ズロチ             株式        22銘柄       1.23%        -%      -%     1.25%
           マレーシア・リンギット             株式        47銘柄       2.45%        -%      -%     2.49%
           メキシコ・ペソ             株式        22銘柄       2.23%        -%      -%
                       投資信託
                                2銘柄        -%     0.53%        -%     2.88%
                       受益証券
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.08%
           ユーロ             株式        10銘柄       0.28%        -%      -%     0.29%
           韓国・ウォン             株式        115銘柄       14.15%         -%      -%    14.37%
           香港・ドル             株式        205銘柄       22.51%         -%      -%    22.86%
           台湾・ドル             株式        89銘柄      10.82%         -%      -%    10.99%
           南アフリカ・ランド             株式        49銘柄       6.17%        -%      -%
                                                         6.35%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.09%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                324/434





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成30年11月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                              1,613,215,186
        コール・ローン                                              5,359,158,381
        国債証券                                             97,977,153,832
        派生商品評価勘定                                               15,232,000
        未収利息                                               769,425,417
        前払費用                                               177,292,927
        流動資産合計                                             105,911,477,743
       資産合計                                              105,911,477,743
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                1,983,000
        未払金                                             25,864,582,130
        未払解約金                                               23,244,000
        流動負債合計                                             25,889,809,130
       負債合計                                              25,889,809,130
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                     44,101,164,374
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                            35,920,504,239
        元本等合計                                             80,021,668,613
       純資産合計                                              80,021,668,613
      負債純資産合計                                               105,911,477,743
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                      63,604,054,491円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      23,833,945,866円
             同期中一部解約元本額                                      43,336,835,983円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                                        280,921,552円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                                        100,885,788円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                                         5,099,547円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                                         15,783,421円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                                         9,873,707円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                           96,195円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          154,401円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          988,734円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          322,201円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                                          495,875円
             ンス（積極型）
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             マネックス資産設計ファンド　                                         58,646,088円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        195,394,626円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        168,433,969円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                                        335,742,291円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                                       4,639,045,809円
             クルーズコントロール                                        609,518,736円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                        410,029,279円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                                        136,881,733円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                                          409,093円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         3,338,720円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                                         9,361,762円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                                        209,652,500円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          155,255円
             リスク抑制世界８資産バランス                                       3,846,484,840円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                                        802,579,470円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                                       1,948,638,194円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         2,390,210円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         1,746,182円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                                         1,208,112円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                                         3,427,188円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                                        999,638,917円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                                           13,655円
             ＜ＤＣ年金＞
             エマージング債券リスク抑制型                                       8,022,732,877円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                                       2,274,682,942円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       4,909,635,061円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                                       4,683,472,017円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                                       3,677,052,381円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                                       1,953,933,838円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                                       3,782,297,208円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                                          44,101,164,374円
     ２．    受益権の総数                                          44,101,164,374口

     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年5月25日
                項目
                                       至　平成30年11月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     １．
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約
                             取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の
                             変動によるリスクを有しております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成30年11月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                       平成30年11月12日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     国債証券                                               △3,144,581,945
     合計                                               △3,144,581,945
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成30年11月12日まで）に対応する金額であります。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                                  平成30年11月12日       現在
                     契約額等                     時価           評価損益
          種類
                                          （円）            （円）
                                うち
                      （円）
                                １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        買　建

                       26,598,930,000            －        26,612,179,000             13,249,000
          アメリカ・ドル

                       26,598,930,000            －        26,612,179,000             13,249,000
     合計

                       26,598,930,000            －        26,612,179,000             13,249,000
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                       平成30年11月12日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.8145円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,145円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年11月12日現在
        種　類          通　貨            銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券          アメリカ・ドル           BRAZIL    2.625   01/05/23
                                         7,400,000.000         6,869,050.000
                          BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        13,100,000.000         12,646,609.000
                          BRAZIL    4.625   01/13/28
                                        10,600,000.000          9,961,456.000
                          BRAZIL    4.875   01/22/21
                                        13,400,000.000         13,654,600.000
                          BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        12,000,000.000         10,045,440.000
                          BRAZIL    5.625   01/07/41        9,300,000.000         8,590,875.000
                          BRAZIL    5.625   02/21/47        9,600,000.000         8,708,352.000
                          BRAZIL    6.0  04/07/26
                                         7,800,000.000         8,164,416.000
                          BRAZIL    7.125   01/20/37
                                         7,500,000.000         8,296,875.000
                          BRAZIL    8.25   01/20/34
                                         6,600,000.000         7,978,080.000
                          BRAZIL    8.75   02/04/25         3,800,000.000         4,587,550.000
                          COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                         4,700,000.000         4,403,289.000
                          COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                         9,600,000.000         9,064,704.000
                          COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                         9,500,000.000         9,340,875.000
                          COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                         9,600,000.000         9,703,200.000
                          COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                         5,600,000.000         5,579,672.000
                          COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        17,000,000.000         15,963,170.000
                          COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                         8,600,000.000         8,741,986.000
                          COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                         9,400,000.000         10,048,694.000
                          COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                         6,600,000.000         7,911,750.000
                          COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                         2,500,000.000         2,932,750.000
                          CROATIA    5.5  04/04/23
                                         8,600,000.000         9,023,464.000
                          CROATIA    6.0  01/26/24
                                         5,600,000.000         6,033,216.000
                          CROATIA    6.375   03/24/21
                                         8,500,000.000         8,902,050.000
                          CROATIA    6.625   07/14/20
                                         9,800,000.000         10,225,320.000
                          HUNGARY    5.375   02/21/23
                                         8,700,000.000         9,131,520.000
                          HUNGARY    5.375   03/25/24
                                         8,000,000.000         8,471,680.000
                          HUNGARY    5.75   11/22/23
                                         9,800,000.000         10,473,946.000
                          HUNGARY    6.25   01/29/20
                                        10,300,000.000         10,641,136.000
                          HUNGARY    6.375   03/29/21
                                        12,200,000.000         12,917,848.000
                          HUNGARY    7.625   03/29/41
                                         4,800,000.000         6,495,216.000
                          INDONESIA     2.95   01/11/23
                                         3,800,000.000         3,604,794.000
                          INDONESIA     3.375   04/15/23
                                         4,500,000.000         4,319,550.000
                          INDONESIA     3.5  01/11/28
                                         2,600,000.000         2,359,656.000
                          INDONESIA     3.75   04/25/22
                                         6,600,000.000         6,497,964.000
                          INDONESIA     3.85   07/18/27
                                         2,000,000.000         1,859,800.000
                          INDONESIA     4.1  04/24/28
                                         4,400,000.000         4,173,576.000
                          INDONESIA     4.125   01/15/25
                                         8,600,000.000         8,355,330.000
                          INDONESIA     4.35   01/08/27
                                         5,800,000.000         5,609,644.000
                          INDONESIA     4.35   01/11/48
                                         5,200,000.000         4,501,952.000
                                331/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          INDONESIA     4.625   04/15/43
                                         4,200,000.000         3,750,600.000
                          INDONESIA     4.75   01/08/26
                                         8,200,000.000         8,207,790.000
                          INDONESIA     4.875   05/05/21
                                        10,500,000.000         10,743,810.000
                          INDONESIA     5.125   01/15/45
                                         5,800,000.000         5,472,706.000
                          INDONESIA     5.25   01/08/47
                                         4,000,000.000         3,833,080.000
                          INDONESIA     5.25   01/17/42
                                         6,900,000.000         6,668,505.000
                          INDONESIA     5.875   01/15/24
                                         6,400,000.000         6,754,560.000
                          INDONESIA     5.95   01/08/46
                                         3,200,000.000         3,368,800.000
                          INDONESIA     6.75   01/15/44
                                         6,500,000.000         7,498,205.000
                          INDONESIA     7.75   01/17/38
                                         6,100,000.000         7,628,355.000
                          PANAMA    3.75   03/16/25
                                         7,000,000.000         6,842,500.000
                          PANAMA    3.875   03/17/28
                                         6,800,000.000         6,538,268.000
                          PANAMA    4.5  05/15/47
                                         4,800,000.000         4,478,496.000
                          PANAMA    5.2  01/30/20
                                         6,800,000.000         6,958,984.000
                          PANAMA    6.7  01/26/36
                                        10,800,000.000         12,933,000.000
                          PANAMA    7.125   01/29/26
                                         5,000,000.000         5,840,250.000
                          PANAMA    9.375   04/01/29
                                         4,900,000.000         6,780,620.000
                          PERU   4.125   08/25/27
                                         7,600,000.000         7,676,000.000
                          PERU   5.625   11/18/50
                                        13,600,000.000         15,251,312.000
                          PERU   6.55   03/14/37
                                         6,800,000.000         8,252,480.000
                          PERU   7.35   07/21/25
                                        11,200,000.000         13,448,400.000
                          PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                         5,600,000.000         5,136,432.000
                          PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                         5,200,000.000         4,666,584.000
                          PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                         6,000,000.000         5,400,960.000
                          PHILIPPINES      3.95
                                         6,200,000.000         5,783,236.000
                          01/20/40
                          PHILIPPINES      4.0  01/15/21
                                         5,400,000.000         5,453,406.000
                          PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                         4,400,000.000         4,471,984.000
                          PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                         4,200,000.000         4,500,972.000
                          PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                         3,400,000.000         3,701,784.000
                          PHILIPPINES      6.375
                                         3,200,000.000         3,858,848.000
                          01/15/32
                          PHILIPPINES      6.375
                                         5,800,000.000         7,100,476.000
                          10/23/34
                          PHILIPPINES      6.5  01/20/20
                                         3,800,000.000         3,952,114.000
                          PHILIPPINES      7.75
                                         5,700,000.000         7,507,356.000
                          01/14/31
                          PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                         6,200,000.000         8,964,828.000
                          ROMANIA    4.375   08/22/23
                                         8,400,000.000         8,406,972.000
                          ROMANIA    4.875   01/22/24
                                         5,000,000.000         5,105,200.000
                          ROMANIA    6.125   01/22/44
                                         4,200,000.000         4,540,536.000
                          ROMANIA    6.75   02/07/22
                                        10,100,000.000         10,899,516.000
                          RUSSIA    FOREIGN    BOND   5.0
                                        16,000,000.000         16,264,480.000
                          04/29/20
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        10,831,500.000         11,736,688.450
                          03/31/30
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                         8,600,000.000         8,039,968.000
                          06/23/27
                                332/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                         5,000,000.000         4,678,050.000
                          03/21/29
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                         8,400,000.000         8,461,488.000
                          04/04/22
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                        11,600,000.000         11,356,284.000
                          05/27/26
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                        10,400,000.000         10,579,504.000
                          09/16/23
                          RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        22,600,000.000         20,344,520.000
                          06/23/47
                          RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                        10,200,000.000         10,226,316.000
                          04/04/42
                          RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                         5,600,000.000         5,784,968.000
                          09/16/43
                          SOUTH   AFRICA    4.3
                                         8,200,000.000         7,100,052.000
                          10/12/28
                          SOUTH   AFRICA    4.665
                                         5,900,000.000         5,702,232.000
                          01/17/24
                          SOUTH   AFRICA    4.875
                                         5,400,000.000         5,053,860.000
                          04/14/26
                          SOUTH   AFRICA    5.0
                                         4,000,000.000         3,258,080.000
                          10/12/46
                          SOUTH   AFRICA    5.375
                                         4,000,000.000         3,377,640.000
                          07/24/44
                          SOUTH   AFRICA    5.5
                                         7,800,000.000         7,899,918.000
                          03/09/20
                          SOUTH   AFRICA    5.65
                                         4,600,000.000         3,953,654.000
                          09/27/47
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         3,800,000.000         3,901,688.000
                          05/30/22
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         8,200,000.000         8,173,678.000
                          09/16/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,800,000.000         6,763,280.000
                          3.5  01/21/21
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,400,000.000         8,854,800.000
                          3.6  01/30/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,900,000.000         6,786,150.000
                          3.625   03/15/22
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,200,000.000         8,457,100.000
                          3.75   01/11/28
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,300,000.000         10,137,981.000
                          4.0  10/02/23
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,400,000.000         8,090,208.000
                          4.125   01/21/26
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,600,000.000         11,022,204.000
                          4.15   03/28/27
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,400,000.000         5,358,400.000
                          4.35   01/15/47
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,400,000.000          8,967,400.000
                          4.6  01/23/46
                                333/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,600,000.000         7,476,582.000
                          4.6  02/10/48
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        14,800,000.000         13,098,000.000
                          4.75   03/08/44
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,400,000.000         9,280,244.000
                          5.55   01/21/45
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         7,800,000.000         7,234,500.000
                          5.75   10/12/2110
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,500,000.000         10,920,000.000
                          6.05   01/11/40
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         5,600,000.000         6,392,400.000
                          6.75   09/27/34
               アメリカ・ドル　小計                         851,131,500.000         859,901,297.450
                                       (96,977,923,110)         (97,977,153,831)
     国債証券　合計                                   96,977,923,110         97,977,153,832
                                       (96,977,923,110)         (97,977,153,832)
     合計                                   96,977,923,110         97,977,153,832
                                       (96,977,923,110)         (97,977,153,832)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        112銘柄       122.44%              100%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
        38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は
        記載しておりません。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年11月13日から令和1年
        5月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【中間財務諸表】
     【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第1期           第2期中間計算期間末
                                平成30年11月12日現在               令和1年5月12日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              892,499,865              918,884,178
         親投資信託受益証券
                                     15,277,997,195              15,195,424,498
         派生商品評価勘定                                  －          21,219,402
                                           －          10,637,145
         未収入金
         流動資産合計                            16,170,497,060              16,146,165,223
       資産合計                              16,170,497,060              16,146,165,223
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                              36,190,431                  －
         未払金                                  －           2,252,919
         未払解約金                              15,147,911              16,773,760
         未払受託者報酬                               1,913,786              2,541,426
         未払委託者報酬                              61,242,669              81,327,009
                                        250,846              321,834
         その他未払費用
         流動負債合計                              114,745,643              103,216,948
       負債合計                               114,745,643              103,216,948
      純資産の部
       元本等
                                   ※１ 16,326,185,927             ※１ 15,940,050,600
         元本
         剰余金
                                    ※２ △ 270,434,510             ※２ 102,897,675
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
          （分配準備積立金）                             98,696,164              84,086,702
                                     16,055,751,417              16,042,948,275
         元本等合計
       純資産合計                              16,055,751,417              16,042,948,275
      負債純資産合計                               16,170,497,060              16,146,165,223
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                     （単位：円）
                                第2期中間計算期間
                               自　平成30年11月13日
                               至　令和1年5月12日
     営業収益
     有価証券売買等損益                                385,427,303
                                      71,818,859
     為替差損益
     営業収益合計                                457,246,162
     営業費用
     支払利息                                   314,777
     受託者報酬
                                      2,541,426
     委託者報酬                                 81,327,009
                                       332,634
     その他費用
     営業費用合計                                 84,515,846
     営業利益又は営業損失（△）                                372,730,316
     経常利益又は経常損失（△）                                372,730,316
     中間純利益又は中間純損失（△）                                372,730,316
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      45,924,458
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 270,434,510
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 46,526,327
     中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                 40,598,939
     中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                 5,927,388
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －
                                          －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                102,897,675
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     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                          原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
                          値によって計算しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                 第1期              第2期中間計算期間末
              項目
                             平成30年11月12日現在                  令和1年5月12日現在
     １．    ※１   期首元本額                      5,541,516,151円                 16,326,185,927円
             期中追加設定元本額                     11,699,564,143円                  2,148,675,803円
             期中一部解約元本額                       914,894,367円                 2,534,811,130円
     ２．       受益権の総数                     16,326,185,927口                  15,940,050,600口

     ３．    ※２   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額

                          を下回っており、その差額は                       ――――――
                          270,434,510円であります。
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期              第2期中間計算期間末
              項目
                             平成30年11月12日現在                  令和1年5月12日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 中間貸借対照表上の金融商品は原則                  同左
     １．
         その差額                 としてすべて時価で評価しているた
                          め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          「（デリバティブ取引等に関する注
                          記）」にて記載しております。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。また、デリバティブ取
                          引に関する契約額等は、あくまでも
                          デリバティブ取引における名目的な
                          契約額であり、当該金額自体がデリ
                          バティブ取引のリスクの大きさを示
                          すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                           第1期                   第2期中間計算期間末
                        平成30年11月12日現在                      令和1年5月12日現在
          種類         契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
                   （円）     うち    （円）      （円）      （円）     うち    （円）      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                  2,572,930,069        －  2,609,120,500      △36,190,431      2,470,585,702        －  2,449,366,300       21,219,402
         アメリカ・ドル

                   159,741,054       －   161,510,800      △1,769,746      397,535,760       －   394,596,000      2,939,760
         イギリス・ポンド
                  1,129,067,940        －  1,148,784,000      △19,716,060       558,161,450       －   549,433,500      8,727,950
         オーストラリア・ド
                   160,841,808       －   165,141,600      △4,299,792      318,333,448       －   316,210,000      2,123,448
         ル
         カナダ・ドル
                   319,893,420       －   322,462,800      △2,569,380      318,951,520       －   316,375,200      2,576,320
         ユーロ
                   803,385,847       －   811,221,300      △7,835,453      877,603,524       －   872,751,600      4,851,924
     合計

                  2,572,930,069        －  2,609,120,500      △36,190,431      2,470,585,702        －  2,449,366,300       21,219,402
     （注）時価の算定方法
        １．中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
          ます。
         ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
          予約は当該仲値で評価しております。
         ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
          方法によっております。
         ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
          る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
          も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧
          客電信売買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
         ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第1期              第2期中間計算期間末
                             平成30年11月12日現在                  令和1年5月12日現在
     1口当たり純資産額                                 0.9834円                  1.0065円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,834円)                 (10,065円)
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     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フ
     ルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
     益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
     の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 5,155,250,321             2,730,751,598
        株式                        ※２       272,635,488,350             250,098,682,370
        派生商品評価勘定                                  125,473,720                  －
        未収入金                                   2,490,000           3,450,069,252
        未収配当金                                 2,490,276,626             3,084,235,269
        前払金                                      －         202,658,000
        流動資産合計                               280,408,979,017             259,566,396,489
       資産合計                                 280,408,979,017             259,566,396,489
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  36,093,260             162,165,104
        前受金                                  96,415,000                 －
        未払金                                      －         38,081,656
        未払解約金                                  100,079,000            2,739,623,000
        流動負債合計                                  232,587,260            2,939,869,760
       負債合計                                   232,587,260            2,939,869,760
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       108,734,086,652             106,043,562,064
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              171,442,305,105             150,582,964,665
        元本等合計                               280,176,391,757             256,626,526,729
       純資産合計                                 280,176,391,757             256,626,526,729
      負債純資産合計                                  280,408,979,017             259,566,396,489
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       112,039,446,703円                108,734,086,652円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       17,951,318,450円                15,079,647,719円
             同期中一部解約元本額                       21,256,678,501円                17,770,172,307円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       11,697,020,513円                12,705,971,247円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファ                        2,636,340,260円                2,209,708,663円
             ンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                          3,392,166円                2,776,822円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                          7,271,489円                6,407,379円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                         12,819,569円                10,742,961円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                         23,465,281円                24,757,834円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                         19,553,564円                17,148,451円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                         15,762,405円                13,336,583円
             （積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                         329,917,368円                434,493,296円
             たわらノーロード　バランス（８                         71,295,544円               150,637,603円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                          1,824,425円                3,968,202円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         13,158,737円                27,667,408円
             準型）
                                342/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス（積                         30,484,387円                50,305,629円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           207,028円                333,213円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                          7,013,112円               15,538,315円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         24,379,741円                46,430,552円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         18,546,921円                35,720,390円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         45,453,081円                92,184,414円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           45,290円               112,058円
             ス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           81,801円               371,941円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           802,595円               1,093,732円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           594,633円                781,357円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,996,341円                2,306,377円
             ス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       38,157,146,657円                37,802,432,532円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                         866,672,184円                940,891,344円
             Ｃ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        2,921,011,264円                3,154,126,509円
             Ｃ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        3,056,587,421円                3,279,459,479円
             Ｃ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０イ                         343,429,890円                362,680,254円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０イ                        1,146,466,084円                1,203,137,370円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０イ                        1,093,778,761円                1,136,448,601円
             ンデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         41,354,593円                40,885,253円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                        1,084,339,387円                1,118,241,297円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                         26,126,648円                26,814,455円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         278,344,409円                301,951,492円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         179,762,429円                206,415,620円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         314,461,765円                361,762,945円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                         435,971,927円               1,012,613,774円
             クルーズコントロール                         842,058,816円                595,681,946円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         38,585,097円               102,090,612円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         198,688,170円                235,662,888円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
                                343/434

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             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         253,355,924円                288,895,928円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金                           564,859円                457,292円
             ＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          6,887,934円                5,341,489円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         19,416,091円                14,082,058円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         23,826,329円                55,887,859円
             ク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                           449,675円                537,967円
             リスク抑制世界８資産バランス                         436,641,186円                832,904,380円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                           957,696円                770,660円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                           698,794円                660,054円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                           137,950円                398,130円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,294,784円                1,304,168円
             ヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜                         14,501,814円                17,827,736円
             ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分散                         126,294,522円                127,640,253円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           18,666円              11,522,716円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             165,239円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             165,239円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             165,239円
             ヤー２０６０）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ                         67,427,854円                68,260,865円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イン                         54,483,445円               170,735,594円
             カム重視型）（為替ヘッジあり）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         114,888,153円                111,818,273円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         281,866,607円                276,518,648円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         15,210,643円                14,966,287円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         64,068,386円                62,244,920円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                         16,333,666円                16,544,054円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                344/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                         15,639,738円                13,651,393円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４                         30,068,459円                24,826,443円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         54,409,906円                52,022,479円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ                        1,031,544,058円                 975,171,149円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．                         969,394,849円                941,659,932円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ                        2,699,937,775円                2,652,461,896円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         190,097,600円                191,211,915円
             バランスＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         52,061,278円                51,284,088円
             バランスＶＡ２（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　                         556,287,813円                535,887,060円
             バランスファンド３０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         415,622,156円                294,344,031円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                         10,313,671円                10,473,598円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                          7,515,147円                3,260,240円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３                         54,862,660円                44,003,211円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,522,058,392円                6,545,722,787円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         318,492,171円                68,320,118円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        1,757,785,389円                1,474,320,222円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,040,664,400円                9,543,130,643円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格                          4,713,385円                4,787,332円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格                           283,368円                422,354円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格                          3,856,479円                3,462,578円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        8,983,887,646円                9,083,209,948円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
                                345/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         70,355,143円                63,081,431円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         28,070,236円                25,540,005円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格                         25,624,221円                26,002,777円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格                           102,630円                107,163円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格                           115,943円                121,688円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         405,365,089円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        1,261,532,817円                1,335,152,689円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        1,669,062,351円                1,766,916,070円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         68,825,151円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）（適
             格機関投資家限定）
         計                           108,734,086,652円                106,043,562,064円
     ２．    受益権の総数                           108,734,086,652口                106,043,562,064口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                    株式　　3,354,500,000円                株式　　3,268,500,000円

                                346/434











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連

                      平成30年11月12日       現在                令和1年5月12日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

        買　建

               9,685,780,000        －  9,775,350,000       89,570,000     5,518,133,000        －  5,356,080,000      △162,053,000
     合計

               9,685,780,000        －  9,775,350,000       89,570,000     5,518,133,000        －  5,356,080,000      △162,053,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  2.5767円                2.4200円
     （1万口当たり純資産額）                                 (25,767円)                (24,200円)
                                348/434











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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                10,671,441,201              3,332,498,449
        国債証券                               281,418,097,000             245,739,145,800
        地方債証券                                21,797,227,799             22,120,443,914
        特殊債券                                17,887,346,574             18,000,412,398
        社債券                                15,237,807,960             13,759,301,940
        未収利息                                  736,262,657             597,974,056
        前払費用                                  49,723,823             27,264,807
        流動資産合計                               347,797,907,014             303,577,041,364
       資産合計                                 347,797,907,014             303,577,041,364
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 9,655,308,000             2,045,428,000
        流動負債合計                                 9,655,308,000             2,045,428,000
       負債合計                                  9,655,308,000             2,045,428,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       263,721,851,914             229,960,133,494
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               74,420,747,100             71,571,479,870
        元本等合計                               338,142,599,014             301,531,613,364
       純資産合計                                 338,142,599,014             301,531,613,364
      負債純資産合計                                  347,797,907,014             303,577,041,364
                                349/434









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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       269,142,481,010円                263,721,851,914円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       68,401,864,960円                55,261,250,870円
             同期中一部解約元本額                       73,822,494,056円                89,022,969,290円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファ                       17,408,404,294円                18,902,513,598円
             ンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                         116,744,280円                98,053,779円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                         90,125,269円                82,246,467円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                         28,070,090円                24,354,225円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                         808,008,087円                880,944,106円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                         242,214,024円                220,149,406円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                         34,579,469円                30,264,961円
             （積極型）
             たわらノーロード　国内債券                        4,989,236,046円                6,947,929,059円
             たわらノーロード　バランス（８                         137,544,608円                275,392,714円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                         32,166,405円                66,039,285円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         62,077,910円               124,161,272円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         11,623,832円                18,420,856円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          5,379,624円                8,120,673円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         81,880,890円               147,319,678円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         111,554,132円                184,040,245円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         29,055,116円                50,325,957円
             ローバルバランス（成長型）
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             たわらノーロード　スマートグ                         15,002,139円                15,683,586円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,295,989円                3,058,234円
             ス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           690,905円               2,930,581円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          3,474,718円                3,867,176円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           679,107円                753,039円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           17,517円                17,517円
             ス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       12,888,678,854円                13,291,485,772円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        5,907,177,396円                6,179,052,430円
             Ｃ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        8,536,682,088円                8,666,930,599円
             Ｃ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        3,449,028,586円                3,451,342,667円
             Ｃ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０イ                        1,826,821,087円                1,807,954,378円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０イ                        2,023,278,584円                1,990,233,226円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０イ                         316,274,220円                308,704,546円
             ンデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         88,374,891円                86,634,077円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                        2,323,339,829円                2,370,479,584円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                          2,827,451円                2,490,772円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                        3,170,586,023円                3,277,101,062円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         749,121,254円                817,166,619円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         161,069,244円                172,992,778円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        8,284,268,559円               10,459,196,481円
             クルーズコントロール                        1,724,636,935円                1,143,789,884円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         733,113,467円               1,066,611,254円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                        2,256,116,469円                2,559,168,033円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         286,051,968円                302,651,515円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金                          1,156,783円                 876,869円
             ＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          4,671,623円                3,452,774円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         13,207,726円                9,063,016円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         996,404,083円                808,865,228円
             ク抑制型
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             ダイナミック・ナビゲーション                          1,733,391円                 520,335円
             リスク抑制世界８資産バランス                       18,251,393,459円                11,911,955,294円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          2,587,926円                3,600,682円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,888,453円                3,090,147円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          5,733,648円                5,664,744円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          3,709,153円                6,409,341円
             ヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜                         75,826,070円                88,808,598円
             ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分散                        1,797,723,485円                1,696,259,921円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           290,676円              161,651,507円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             770,958円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             770,958円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             770,958円
             ヤー２０６０）
             ＤＩＡＭエマージング債券ファン                          9,450,010円                9,450,010円
             ド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファン                       22,705,000,385円                7,854,443,915円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ                         438,328,491円                432,674,494円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット                              －円          2,650,787,553円
             戦略ファンド（適格機関投資家限
             定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット                              －円          2,646,517,337円
             戦略ファンドＩＩ（適格機関投資
             家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット                              －円          2,631,578,948円
             戦略ファンドＩＩＩ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         272,739,106円                258,919,345円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         222,896,584円                213,163,558円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         70,267,221円                67,366,203円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         190,121,761円                180,364,957円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                         80,778,823円                79,782,211円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                352/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                         41,245,185円                35,103,218円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４                         89,222,117円                71,864,140円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         161,461,305円                150,560,465円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ                        5,444,421,012円                5,016,994,510円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．                        2,877,336,317円                2,724,303,533円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ                        5,340,448,902円                5,114,987,353円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         564,247,587円                552,640,864円
             バランスＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         258,167,248円                246,895,424円
             バランスＶＡ２（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　                        3,303,558,731円                3,097,407,617円
             バランスファンド３０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         822,350,080円                567,569,589円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                         194,752,933円                188,050,355円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         44,645,422円                18,873,801円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３                         88,242,707円                68,195,527円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       55,525,240,297円                33,667,426,804円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         630,206,232円                131,768,687円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        6,958,172,222円                5,688,983,764円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       26,484,173,718円                24,547,598,614円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格                         74,743,861円                74,059,784円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格                          1,402,145円                2,039,477円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格                          7,629,980円                6,671,737円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       29,631,100,239円                29,200,921,409円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
                                353/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         457,580,297円                400,898,007円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         129,163,855円                114,693,716円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格                         508,066,309円                502,356,635円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格                           711,790円                724,680円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格                           381,210円                391,832円
             機関投資家限定）
         計                           263,721,851,914円                229,960,133,494円
     ２．    受益権の総数                           263,721,851,914口                229,960,133,494口

                                354/434
















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2822円                1.3112円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,822円)                (13,112円)
                                355/434





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 1,701,032,743              572,944,624
        投資証券                                31,472,460,490             25,544,545,750
        派生商品評価勘定                                  16,985,592             15,406,092
        未収入金                                      －        5,382,059,134
        未収配当金                                  298,443,790             317,829,449
        差入委託証拠金                                  10,492,092             10,141,092
        流動資産合計                                33,499,414,707             31,842,926,141
       資産合計                                 33,499,414,707             31,842,926,141
      負債の部
       流動負債
        前受金                                   9,263,592             12,071,592
        未払金                                  914,711,606                  －
        未払解約金                                  370,110,400            3,351,291,000
        流動負債合計                                 1,294,085,598             3,363,362,592
       負債合計                                  1,294,085,598             3,363,362,592
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        16,951,549,055             13,884,496,370
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               15,253,780,054             14,595,067,179
        元本等合計                                32,205,329,109             28,479,563,549
       純資産合計                                 32,205,329,109             28,479,563,549
      負債純資産合計                                  33,499,414,707             31,842,926,141
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       19,741,077,965円                16,951,549,055円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                        7,430,580,484円               10,810,762,421円
             同期中一部解約元本額                       10,220,109,394円                13,877,815,106円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                           280,843円                401,306円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                          1,025,234円                1,033,619円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                          2,030,344円                1,626,471円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                          1,911,261円                3,615,887円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                          2,803,635円                2,767,037円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                          2,454,496円                2,018,402円
             （積極型）
             たわらノーロード　国内リート                        1,598,347,549円                2,292,578,555円
             たわらノーロード　国内リート＜                         637,901,090円                691,659,608円
             ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス（８                         97,030,025円               180,045,841円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                          1,229,846円                2,374,980円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         25,399,955円                48,058,302円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         41,185,845円                61,174,871円
             極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         11,498,642円                19,145,858円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         41,640,627円                63,566,471円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         25,341,445円                40,621,256円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         53,823,143円                93,538,090円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           167,960円                687,704円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,644,501円                1,796,889円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           937,935円               1,185,044円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          2,888,276円                2,841,873円
             ス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         14,015,062円                11,988,138円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                         368,084,557円                327,794,537円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                          2,122,432円                3,869,053円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         113,081,002円                110,530,283円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         98,264,882円               101,236,265円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         196,760,052円                198,900,701円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        1,496,921,002円                1,964,883,938円
                                      132,450,424円                197,225,041円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         80,069,705円                85,884,495円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         41,057,145円                55,434,510円
             ク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                           449,217円                499,988円
             リスク抑制世界８資産バランス                         751,303,077円                817,363,009円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                           766,234円               1,038,216円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                           559,491円                890,043円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                           235,489円                388,226円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,105,464円                1,763,471円
             ヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分散                         255,955,063円                157,140,920円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                            8,057円              4,141,811円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             219,665円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             219,665円
             ヤー２０５０）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             219,665円
             ヤー２０６０）
             Ｊリートインデックスファンド                          6,756,162円               12,016,129円
             （ＤＣ）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデッ                         90,731,870円                88,926,711円
             クス私募ファンド２０１２１２
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデッ                         819,808,744円                803,653,174円
             クス私募ファンド２０１４０１
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデッ                        8,539,147,794円                4,598,041,996円
             クスファンド（適格機関投資家向
             け）
             日米資産配分戦略ファンド（イン                         63,083,346円               191,001,640円
             カム重視型）（為替ヘッジあり）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                         14,402,370円                15,360,153円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                         856,564,973円                623,126,863円
             クター・パリティ戦略ファンド
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                         458,302,789円                     －円
             クター・パリティ戦略ファンドＩ
             Ｉ（適格機関投資家限定）
         計                           16,951,549,055円                13,884,496,370円
     ２．    受益権の総数                           16,951,549,055口                13,884,496,370口

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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                360/434





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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     不動産投信関連

                      平成30年11月12日       現在                令和1年5月12日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
       不動産投信指数

       先物取引
        買　建

                607,932,000        －   624,955,500      17,023,500      645,840,000        －   661,284,000      15,444,000
     合計

                607,932,000        －   624,955,500      17,023,500      645,840,000        －   661,284,000      15,444,000
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8998円                2.0512円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,998円)                (20,512円)
                                361/434











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                14,071,421,661              1,504,407,455
        コール・ローン                                  315,010,360            2,151,695,116
        株式                               324,188,852,487             339,535,230,003
        投資信託受益証券                                  769,657,882             787,164,606
        投資証券                                 7,506,660,447             8,298,115,449
        派生商品評価勘定                                  231,402,417              1,936,164
        未収入金                                  216,152,318            3,540,334,447
        未収配当金                                  384,803,080             578,007,555
        差入委託証拠金                                 2,179,103,470              885,232,858
        流動資産合計                               349,863,064,122             357,282,123,653
       資産合計                                 349,863,064,122             357,282,123,653
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  15,095,019             13,588,458
        未払金                                14,030,089,521               90,914,190
        未払解約金                                  99,795,000            2,397,774,000
        流動負債合計                                14,144,979,540              2,502,276,648
       負債合計                                 14,144,979,540              2,502,276,648
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        94,537,119,407             99,073,758,630
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              241,180,965,175             255,706,088,375
        元本等合計                               335,718,084,582             354,779,847,005
       純資産合計                                 335,718,084,582             354,779,847,005
      負債純資産合計                                  349,863,064,122             357,282,123,653
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       89,251,976,018円                94,537,119,407円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       17,840,637,737円                18,203,065,534円
             同期中一部解約元本額                       12,555,494,348円                13,666,426,311円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファ                        2,720,697,179円                2,507,909,836円
             ンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                          2,913,395円                2,983,123円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                          8,567,971円                7,633,761円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                         16,971,755円                12,129,414円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                         20,140,771円                26,845,568円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                         23,048,530円                20,430,934円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                         20,870,949円                15,049,883円
             （積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                        8,051,172,132円                9,232,196,161円
             たわらノーロード　先進国株式＜                           424,170円                423,588円
             ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式＜                         995,586,600円               1,164,791,066円
             為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス（８                         51,785,996円               102,246,297円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                          4,032,356円                8,059,910円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         37,015,213円                72,614,044円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         68,064,714円               105,100,152円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           230,259円                338,089円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         16,659,542円                24,157,151円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         50,346,140円                69,258,854円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         35,591,158円                53,227,945円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         87,681,588円               131,726,723円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           16,688円                38,158円
             ス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           70,914円               252,755円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           818,607円                825,961円
             ス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラン                           611,066円                694,540円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          2,265,459円                2,177,009円
             ス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       39,988,448,170円                40,476,700,820円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式イン                              －円             269,041円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                         163,973,370円                169,155,394円
             Ｃ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                         847,268,707円                871,608,618円
             Ｃ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        1,064,743,402円                1,072,286,742円
             Ｃ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０イ                         123,860,732円                125,329,885円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０イ                         357,317,417円                356,194,178円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０イ                         319,991,400円                315,130,768円
             ンデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         30,441,363円                29,147,086円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                         798,569,617円                791,904,539円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                         213,664,955円                199,603,769円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         202,174,693円                209,858,090円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         131,242,647円                139,957,357円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         229,321,951円                246,943,036円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        1,605,577,084円                1,548,940,345円
             クルーズコントロール                         312,816,573円                204,829,302円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         141,994,003円                156,741,516円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         145,968,090円                160,449,615円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         87,368,398円                93,041,165円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金                           209,742円                157,074円
             ＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          1,695,605円                1,240,142円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          4,809,870円                3,227,598円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         17,837,126円                64,423,806円
             ク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          1,324,764円                1,464,362円
             リスク抑制世界８資産バランス                         330,369,754円                966,037,903円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基本                         595,681,660円                532,822,267円
             コース）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドアセットバランス（リス                        1,450,991,635円                2,069,512,513円
             ク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,657,234円                1,831,488円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,210,777円                1,568,750円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                           101,888円                456,503円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          2,371,748円                2,218,473円
             ヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜                          5,289,055円                6,028,298円
             ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分散                         93,812,225円               234,118,210円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           13,989円              7,823,516円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             390,160円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             390,160円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             390,160円
             ヤー２０６０）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         91,075,475円                87,697,096円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                        2,860,923,249円                2,361,586,128円
             ファンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファ                        5,982,967,603円               12,394,190,608円
             ンド（適格機関投資家限定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                         206,217,109円                206,116,010円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ                         21,401,209円                19,865,603円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         85,262,542円                75,988,980円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         209,233,430円                187,918,228円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         11,291,903円                10,170,932円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         71,339,508円                63,530,074円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                          6,051,680円                5,618,745円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                          7,734,968円                6,184,782円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４                         22,311,659円                16,879,589円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         60,585,194円                53,041,679円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ                         510,360,381円                441,681,524円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．                         629,658,009円                559,920,806円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ                        2,003,920,518円                1,802,616,803円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         709,013,146円                645,957,697円
             バランスＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         117,150,494円                103,766,652円
             バランスＶＡ２（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　                         826,292,348円                727,697,822円
             バランスファンド３０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         102,616,266円                66,754,131円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                          2,754,975円                2,754,975円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         25,236,110円                9,933,857円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３                         16,249,487円                12,015,781円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        5,206,864,752円                2,965,140,336円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         236,507,098円                46,436,060円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        1,304,871,608円                1,002,024,372円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        4,967,324,311円                4,322,748,012円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格                         17,489,143円                16,233,331円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格                           840,169円               1,147,411円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格                         10,354,542円                8,655,470円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        6,669,377,978円                6,172,892,152円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格                         55,662,387円                52,822,607円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格                           223,728円                218,553円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格                           253,632円                248,253円
             機関投資家限定）
                                367/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         計                           94,537,119,407円                99,073,758,630円
     ２．    受益権の総数                           94,537,119,407口                99,073,758,630口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成30年11月12日       現在               令和1年5月12日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                      －    －      －      －  1,687,281,988        －  1,687,194,920         87,068
         アメリカ・ドル

                      －    －      －      －  1,046,787,100        －  1,046,598,100        189,000
         イギリス・ポンド
                      －    －      －      －   173,357,986       －   173,371,340       △13,354
         オーストラリア・
                      －    －      －      －   43,729,357       －   43,733,340       △3,983
         ドル
         カナダ・ドル
                      －    －      －      －   160,070,991       －   160,115,650       △44,659
         スイス・フラン
                      －    －      －      －   153,428,620       －   153,516,200       △87,580
         スウェーデン・ク
                      －    －      －      －   51,258,500       －   51,210,000       48,500
         ローナ
         ニュージーラン
                      －    －      －      －   5,788,800       －   5,794,400      △5,600
         ド・ドル
         ノルウェー・ク
                      －    －      －      －   15,019,200       －   15,012,000        7,200
         ローネ
         ユーロ
                      －    －      －      －   37,841,434       －   37,843,890       △2,456
        買　建

                 7,185,086,580        －  7,184,340,480       △746,100         －    －      －      －
         アメリカ・ドル

                 4,917,194,450        －  4,916,688,210       △506,240         －    －      －      －
         イギリス・ポンド
                  451,741,155       －   451,719,700       △21,455         －    －      －      －
         オーストラリア・
                  153,583,050       －   153,534,480       △48,570         －    －      －      －
         ドル
         カナダ・ドル
                  248,927,730       －   248,889,390       △38,340         －    －      －      －
         シンガポール・ド
                   74,367,000       －   74,349,000      △18,000         －    －      －      －
         ル
         スイス・フラン
                  433,788,481       －   433,824,100        35,619        －    －      －      －
         スウェーデン・ク
                  155,446,400       －   155,496,000        49,600        －    －      －      －
         ローナ
         デンマーク・ク
                   82,127,025       －   82,127,500         475       －    －      －      －
         ローネ
         ノルウェー・ク
                   65,497,795       －   65,426,500      △71,295         －    －      －      －
         ローネ
         ユーロ
                  436,549,194       －   436,529,600       △19,594         －    －      －      －
         香港・ドル
                  165,864,300       －   165,756,000      △108,300         －    －      －      －
     合計

                 7,185,086,580        －  7,184,340,480       △746,100     1,687,281,988        －  1,687,194,920         87,068
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                      平成30年11月12日       現在                令和1年5月12日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

        買　建

               9,979,170,440        － 10,196,223,940       217,053,500      4,398,712,835        －  4,386,973,473      △11,739,362
     合計

               9,979,170,440        － 10,196,223,940       217,053,500      4,398,712,835        －  4,386,973,473      △11,739,362
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  3.5512円                3.5810円
     （1万口当たり純資産額）                                 (35,512円)                (35,810円)
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     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  110,595,617                  －
        コール・ローン                                  55,860,454            5,037,503,312
        投資信託受益証券                                 4,098,263,934             4,228,856,138
        投資証券                                43,679,115,631             33,745,234,021
        派生商品評価勘定                                    15,774             623,599
        未収入金                                    751,182          9,250,568,009
        未収配当金                                  79,358,762             84,138,628
        流動資産合計                                48,023,961,354             52,346,923,707
       資産合計                                 48,023,961,354             52,346,923,707
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    767,919             478,530
        前受金                                      －        4,746,691,585
        未払金                                 7,555,692,774               51,681,480
        未払解約金                                  26,529,000            5,685,807,000
        流動負債合計                                 7,582,989,693             10,484,658,595
       負債合計                                  7,582,989,693             10,484,658,595
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        32,380,716,641             32,544,163,455
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               8,060,255,020             9,318,101,657
        元本等合計                                40,440,971,661             41,862,265,112
       純資産合計                                 40,440,971,661             41,862,265,112
      負債純資産合計                                  48,023,961,354             52,346,923,707
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       42,701,671,349円                32,380,716,641円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       16,781,477,659円                26,763,941,979円
             同期中一部解約元本額                       27,102,432,367円                26,600,495,165円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデッ                         247,018,095円                161,392,134円
             クスファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデッ                         95,000,203円                87,521,232円
             クスファンド＜為替ヘッジあり＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                          4,347,931円                5,855,648円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                         16,225,550円                14,992,063円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                         32,145,399円                23,783,857円
             極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グローバル８資産ラップファンド                         30,075,924円                52,651,289円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                         43,636,068円                40,127,788円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                         39,542,249円                29,523,643円
             （積極型）
             たわらノーロード　先進国リート                        2,919,089,293円                3,689,543,935円
             たわらノーロード　先進国リート                         587,949,809円                585,838,645円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リート                         139,841,355円                137,204,397円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス（８                         148,527,894円                281,088,171円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                           948,570円               1,877,579円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         19,742,724円                37,548,327円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         58,616,516円                88,312,734円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          5,826,881円               14,977,957円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         44,302,872円                79,307,189円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         38,523,910円                68,632,202円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         106,999,993円                187,556,235円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           113,261円                595,576円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,666,588円                1,868,332円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,235,067円                1,616,920円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          4,635,030円                4,678,270円
             ス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         23,065,104円                19,145,911円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                         604,869,987円                520,077,807円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                         39,383,601円                53,216,299円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         172,886,995円                175,540,190円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         150,229,482円                158,001,161円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         302,213,922円                310,718,534円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        4,628,532,859円                5,426,170,773円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         409,145,240円                553,306,444円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         121,087,214円                134,128,623円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         137,923,789円                236,797,514円
             ク抑制型
                                374/434

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイナミック・ナビゲーション                           696,990円                778,490円
             リスク抑制世界８資産バランス                        2,531,096,042円                3,492,210,128円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基本                        1,200,908,193円                 951,671,015円
             コース）
             ワールドアセットバランス（リス                        2,914,300,230円                3,735,792,629円
             ク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          2,396,757円                2,885,783円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,747,160円                2,473,339円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                           800,629円               1,671,086円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          3,412,895円                5,196,570円
             ヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分散                         856,495,571円                661,274,577円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           12,333円              6,572,642円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             612,994円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             612,994円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             612,994円
             ヤー２０６０）
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファン                        1,103,861,552円                 857,628,570円
             ド
             ＤＩＡＭ外国リートインデックス                         30,245,832円                36,980,930円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         575,447,932円                377,169,506円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                         11,580,328円                12,032,969円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        7,280,385,124円                4,189,995,282円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                         488,601,122円               1,005,031,183円
             クター・パリティ戦略ファンド
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                         258,081,123円                     －円
             クター・パリティ戦略ファンドＩ
             Ｉ（適格機関投資家限定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                        3,386,407,330円                3,461,256,521円
             ファンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデックス                         558,890,123円                558,105,874円
             ファンド（適格機関投資家限定）
         計                           32,380,716,641円                32,544,163,455円
     ２．    受益権の総数                           32,380,716,641口                32,544,163,455口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成30年11月12日       現在               令和1年5月12日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                      －    －      －      －  4,768,470,069        －  4,768,325,000        145,069
         アメリカ・ドル

                      －    －      －      －  3,009,281,720        －  3,009,342,000        △60,280
         イギリス・ポンド
                      －    －      －      －   207,063,190       －   207,074,500       △11,310
         オーストラリア・
                      －    －      －      －   622,209,300       －   622,566,000      △356,700
         ドル
         カナダ・ドル
                      －    －      －      －   66,138,039       －   66,136,500        1,539
         シンガポール・ド
                      －    －      －      －   341,108,460       －   340,710,000       398,460
         ル
         ニュージーラン
                      －    －      －      －   43,431,840       －   43,458,000      △26,160
         ド・ドル
         ユーロ
                      －    －      －      －   234,195,520       －   234,213,000       △17,480
         香港・ドル
                      －    －      －      －   245,042,000       －   244,825,000       217,000
        買　建

                 8,621,642,505        －  8,620,890,360       △752,145         －    －      －      －
         アメリカ・ドル

                 6,266,150,000        －  6,265,600,000       △550,000         －    －      －      －
         イギリス・ポンド
                  482,975,729       －   482,964,260       △11,469         －    －      －      －
         オーストラリア・
                  588,302,000       －   588,302,000         －      －    －      －      －
         ドル
         カナダ・ドル
                  160,573,800       －   160,573,800         －      －    －      －      －
         シンガポール・ド
                  280,928,740       －   280,840,000       △88,740         －    －      －      －
         ル
         ニュージーラン
                   37,598,680       －   37,597,700        △980        －    －      －      －
         ド・ドル
         ユーロ
                  616,413,026       －   616,428,800        15,774        －    －      －      －
         香港・ドル
                  188,700,530       －   188,583,800      △116,730         －    －      －      －
     合計

                 8,621,642,505        －  8,620,890,360       △752,145     4,768,470,069        －  4,768,325,000        145,069
                                377/434






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2489円                1.2863円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,489円)                (12,863円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 3,781,337,330             3,441,872,282
        コール・ローン                                 5,447,568,050             5,200,305,541
        国債証券                               276,679,398,399             357,199,289,459
        派生商品評価勘定                                  107,084,438            5,046,765,585
        未収入金                                29,752,639,862                   －
        未収利息                                 1,902,228,541             2,294,294,710
        前払費用                                  555,679,405             521,732,250
        流動資産合計                               318,225,936,025             373,704,259,827
       資産合計                                 318,225,936,025             373,704,259,827
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 3,103,844,583                   －
        未払金                                  392,463,069                  －
        未払解約金                                33,130,248,000               380,855,000
        流動負債合計                                36,626,555,652               380,855,000
       負債合計                                 36,626,555,652               380,855,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       215,528,334,101             275,280,099,699
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               66,071,046,272             98,043,305,128
        元本等合計                               281,599,380,373             373,323,404,827
       純資産合計                                 281,599,380,373             373,323,404,827
      負債純資産合計                                  318,225,936,025             373,704,259,827
                                379/434








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       225,184,908,433円                215,528,334,101円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       116,971,740,609円                120,496,796,641円
             同期中一部解約元本額                       126,628,314,941円                60,745,031,043円
             元本の内訳

         ファンド名
             たわらノーロード　先進国債券＜                        2,324,842,913円                2,956,865,506円
             為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス（堅                         29,341,696円                59,458,020円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         85,041,805円               167,692,464円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         59,471,335円                92,814,115円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          3,207,291円                4,990,038円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         81,449,431円               140,463,105円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         135,661,003円                212,270,877円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         44,874,141円                71,932,976円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         35,191,666円                50,706,781円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           661,162円               1,627,413円
             ス（保守型）
                                380/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラン                           848,368円               3,596,539円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          5,049,798円                5,682,600円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,594,228円                1,911,578円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,908,762円                1,533,954円
             ス（積極型）
             投資のソムリエ                       37,595,981,529円                35,290,311,826円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        3,326,395,750円                3,595,702,480円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                        2,347,355,110円                2,884,165,471円
             ク抑制型
             リスク抑制世界８資産バランス                       43,017,391,075円                42,542,913,677円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基本                        5,467,871,663円                4,185,978,240円
             コース）
             ワールドアセットバランス（リス                       14,035,146,179円                16,092,225,458円
             ク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          4,857,279円               11,696,525円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          3,545,626円               10,030,622円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         13,514,378円                20,246,357円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          7,573,955円               21,898,707円
             ヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分散                        6,589,414,795円                6,037,988,191円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           283,833円              156,285,937円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円            2,495,901円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円            2,495,901円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円            2,495,901円
             ヤー２０６０）
             外国債券パッシブファンド２（為                        8,816,175,202円               20,019,532,205円
             替フルヘッジ）（適格機関投資家
             限定）
             先進国債券パッシブファンド（為                              －円          60,101,071,894円
             替ヘッジあり）（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       13,572,080,988円                8,160,410,256円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         616,376,316円                127,801,194円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        6,806,656,067円                5,517,686,759円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       32,386,120,083円                29,755,479,872円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格                         27,402,148円                26,913,347円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       28,982,284,010円                28,321,847,623円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格                         149,003,556円                146,102,927円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        2,501,377,202円                2,343,618,618円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        2,597,230,650円                2,463,946,681円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        3,430,389,721円                3,267,487,092円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）（適
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         424,763,387円                399,724,071円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）（適
             格機関投資家限定）
         計                           215,528,334,101円                275,280,099,699円
     ２．    受益権の総数                           215,528,334,101口                275,280,099,699口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                     平成30年11月12日       現在                 令和1年5月12日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     うち                       うち
                     １年超                       １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

      売　建

              310,072,365,528         － 313,069,125,673       △2,996,760,145       366,180,682,960         － 361,133,917,375        5,046,765,585
       アメリカ・ドル

              143,481,325,639         － 144,846,546,005       △1,365,220,366       172,057,755,969         － 169,738,721,208        2,319,034,761
       イギリス・ポン
              20,903,222,878        －  21,303,270,478       △400,047,600      24,308,958,987        －  23,903,910,729        405,048,258
       ド
       オーストラリ
              6,458,079,946        －  6,627,781,238       △169,701,292       7,495,583,015        －  7,349,388,125        146,194,890
       ア・ドル
       カナダ・ドル
              6,406,348,492        －  6,434,848,879       △28,500,387      7,235,995,721        －  7,136,592,804        99,402,917
       シンガポール・
               974,634,041       －   988,750,665      △14,116,624      1,200,548,526        －  1,182,214,210        18,334,316
       ドル
       スウェーデン・
               885,630,611       －   899,248,416      △13,617,805      1,257,298,694        －  1,221,324,360        35,974,334
       クローナ
       デンマーク・ク
              1,492,161,655        －  1,505,027,069       △12,865,414      1,868,201,978        －  1,844,204,973        23,997,005
       ローネ
       ノルウェー・ク
               580,855,383       －   584,303,162       △3,447,779       565,047,183       －   549,082,500       15,964,683
       ローネ
       ポーランド・ズ
              1,603,070,102        －  1,637,037,402       △33,967,300      2,162,685,292        －  2,133,682,546        29,002,746
       ロチ
       マレーシア・リ
              1,152,033,597        －  1,156,626,900        △4,593,303      1,115,759,178        －  1,105,957,800        9,801,378
       ンギット
       メキシコ・ペソ
              2,535,333,113        －  2,575,735,681       △40,402,568      2,897,992,709        －  2,827,290,501        70,702,208
       ユーロ
              122,301,108,235         － 123,158,421,728        △857,313,493      141,888,049,078         － 140,041,931,295        1,846,117,783
       南アフリカ・ラ
              1,298,561,836        －  1,351,528,050       △52,966,214      2,126,806,630        －  2,099,616,324        27,190,306
       ンド
     合計

              310,072,365,528         － 313,069,125,673       △2,996,760,145       366,180,682,960         － 361,133,917,375        5,046,765,585
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.3066円                1.3562円
     （1万口当たり純資産額）                                 (13,066円)                (13,562円)
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     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 2,603,693,015             2,951,397,690
        コール・ローン                                  284,895,788             912,461,140
        株式                                49,280,562,825             44,178,366,699
        新株予約権証券                                      －           223,280
        投資信託受益証券                                  266,549,922             219,176,745
        投資証券                                  86,164,660             67,221,888
        派生商品評価勘定                                  10,291,730              7,780,773
        未収入金                                    503,510          6,073,633,892
        未収配当金                                  51,137,281             76,994,254
        差入委託証拠金                                  569,312,892            1,165,731,891
        流動資産合計                                53,153,111,623             55,652,988,252
       資産合計                                 53,153,111,623             55,652,988,252
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  84,346,475             235,680,825
        未払金                                 2,637,891,220               27,152,401
        未払解約金                                  26,145,000            3,519,360,000
        流動負債合計                                 2,748,382,695             3,782,193,226
       負債合計                                  2,748,382,695             3,782,193,226
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        45,635,552,863             45,994,581,238
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               4,769,176,065             5,876,213,788
        元本等合計                                50,404,728,928             51,870,795,026
       純資産合計                                 50,404,728,928             51,870,795,026
      負債純資産合計                                  53,153,111,623             55,652,988,252
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       52,614,064,516円                45,635,552,863円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       16,369,364,139円                19,267,649,786円
             同期中一部解約元本額                       23,347,875,792円                18,908,621,411円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデックス                        4,043,265,955円                4,515,470,006円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデックス                         531,501,492円                502,653,275円
             ファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                          3,985,301円                3,316,467円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                         10,610,747円                11,116,546円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                         13,230,020円                14,404,320円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                         27,572,726円                29,972,474円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                         28,537,703円                29,625,542円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                         16,073,343円                17,313,088円
             （積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                        4,270,414,885円                4,766,676,930円
             たわらノーロード　新興国株式＜                        1,864,799,568円                1,742,058,602円
             ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス（８                         165,894,398円                320,456,448円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                          1,046,237円                2,082,850円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                          4,400,314円                8,407,172円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         10,954,194円                16,463,240円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                           124,610円                175,035円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                          6,747,967円               10,889,157円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         21,991,660円                32,537,012円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         14,871,549円                23,104,711円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         43,735,750円                56,998,846円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           32,706円               130,162円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           482,325円                510,892円
             ス（安定成長型）
                                388/434


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラン                           330,077円                378,892円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           842,763円               1,077,102円
             ス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　エ                         447,212,307円                453,215,866円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         314,889,588円                322,361,801円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         279,977,928円                292,211,948円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         549,014,807円                576,808,973円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        1,343,407,172円                5,640,627,850円
             クルーズコントロール                        1,008,045,836円                 614,993,714円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         119,033,250円                574,868,113円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         232,065,447円                250,473,605円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金                           676,655円                471,655円
             ＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         13,748,128円                9,203,382円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         38,733,099円                24,179,994円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         57,463,793円               166,482,009円
             ク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                           522,062円               1,662,768円
             リスク抑制世界８資産バランス                        1,057,494,705円                2,497,124,779円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基本                        1,853,672,739円                1,617,423,148円
             コース）
             ワールドアセットバランス（リス                        4,569,034,230円                6,277,274,398円
             ク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,545,738円                3,663,278円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,123,549円                3,142,810円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                           326,631円               1,170,422円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,893,933円                5,862,477円
             ヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分散                         303,188,905円                592,511,369円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           20,870円              12,158,402円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             778,843円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             778,843円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             778,843円
             ヤー２０６０）
             エマージング株式パッシブファン                        3,768,205,899円                2,681,905,387円
             ドＶＡ（適格機関投資家専用）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エマージング株式パッシブファン                        2,125,986,466円                      －円
             ド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        8,428,760,810円                4,583,749,435円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        8,038,062,026円                6,682,878,357円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
         計                           45,635,552,863円                45,994,581,238円
     ２．    受益権の総数                           45,635,552,863口                45,994,581,238口

                                390/434

















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                391/434





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成30年11月12日       現在               令和1年5月12日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                  1,560,926,008        －  1,560,165,693        760,315    6,821,750,100        －  6,816,760,320       4,989,780
         アメリカ・ドル

                  1,560,926,008        －  1,560,165,693        760,315    5,298,559,600        －  5,295,210,520       3,349,080
         オフショア・人民元
                       －   －      －      －   80,400,000       －   80,350,000       50,000
         チェコ・コルナ             －   －      －      －   11,496,000       －   11,472,000       24,000
         トルコ・リラ
                       －   －      －      －   47,659,500       －   47,472,600       186,900
         ハンガリー・フォリ
                       －   －      －      －   20,161,200       －   20,155,900        5,300
         ント
         ポーランド・ズロチ
                       －   －      －      －   67,468,500       －   67,445,000       23,500
         メキシコ・ペソ
                       －   －      －      －   185,900,000       －   185,575,000       325,000
         ユーロ
                       －   －      －      －   11,094,300       －   11,094,300         －
         香港・ドル
                       －   －      －      －   690,200,000       －   689,707,000       493,000
         南アフリカ・ランド
                       －   －      －      －   408,811,000       －   408,278,000       533,000
        買　建

                  4,259,145,810        －  4,259,592,108        446,298    1,523,190,500        －  1,521,774,040      △1,416,460
         アメリカ・ドル

                  1,656,198,917        －  1,655,972,550       △226,367     1,523,190,500        －  1,521,774,040      △1,416,460
         インド・ルピー
                   344,832,989       －   347,600,000      2,767,011         －   －      －      －
         インドネシア・ルピ
                   80,750,274       －   81,260,758       510,484         －   －      －      －
         ア
         タイ・バーツ
                   78,310,346       －   77,861,000      △449,346         －   －      －      －
         トルコ・リラ
                    8,344,840      －   8,352,000       7,160        －   －      －      －
         ポーランド・ズロチ
                   33,116,600       －   33,066,000      △50,600         －   －      －      －
         マレーシア・リン
                   79,853,048       －   79,783,900      △69,148         －   －      －      －
         ギット
         メキシコ・ペソ
                   90,790,400       －   90,560,000      △230,400         －   －      －      －
         ユーロ          6,451,477      －   6,448,000      △3,477         －   －      －      －
         韓国・ウォン
                   497,537,900       －   497,537,900         －      －   －      －      －
         香港・ドル
                   771,112,368       －   770,620,000      △492,368         －   －      －      －
         台湾・ドル
                   444,980,651       －   444,000,000      △980,651         －   －      －      －
         南アフリカ・ランド
                   166,866,000       －   166,530,000      △336,000         －   －      －      －
     合計

                  5,820,071,818        －  5,819,757,801       1,206,613     8,344,940,600        －  8,338,534,360       3,573,320
                                392/434




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                      平成30年11月12日       現在                令和1年5月12日      現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

        買　建

               3,260,258,081        －  3,184,996,723      △75,261,358      4,946,923,841        －  4,715,450,469      △231,473,372
     合計

               3,260,258,081        －  3,184,996,723      △75,261,358      4,946,923,841        －  4,715,450,469      △231,473,372
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.1045円                1.1278円
     （1万口当たり純資産額）                                 (11,045円)                (11,278円)
                                393/434






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     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年11月12日現在              令和1年5月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 1,613,215,186             1,162,890,691
        コール・ローン                                 5,359,158,381              947,936,459
        国債証券                                97,977,153,832             80,273,951,876
        派生商品評価勘定                                  15,232,000             12,012,000
        未収入金                                      －       16,025,915,388
        未収利息                                  769,425,417            1,063,981,014
        前払費用                                  177,292,927              76,777,030
        流動資産合計                               105,911,477,743              99,563,464,458
       資産合計                                 105,911,477,743              99,563,464,458
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   1,983,000                 －
        未払金                                25,864,582,130                   －
        未払解約金                                  23,244,000           10,325,044,000
        流動負債合計                                25,889,809,130             10,325,044,000
       負債合計                                 25,889,809,130             10,325,044,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        44,101,164,374             47,095,733,850
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               35,920,504,239             42,142,686,608
        元本等合計                                80,021,668,613             89,238,420,458
       純資産合計                                 80,021,668,613             89,238,420,458
      負債純資産合計                                  105,911,477,743              99,563,464,458
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       63,604,054,491円                44,101,164,374円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       23,833,945,866円                44,268,758,173円
             同期中一部解約元本額                       43,336,835,983円                41,274,188,697円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデックス                         280,921,552円                246,986,757円
             ファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス（８                         100,885,788円                196,677,687円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                          5,099,547円               10,254,372円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         15,783,421円                30,956,981円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                          9,873,707円               15,155,681円
             極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           96,195円               221,578円
             ス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           154,401円                653,298円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           988,734円               1,120,483円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           322,201円                395,936円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           495,875円                506,299円
             ス（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マネックス資産設計ファンド　エ                         58,646,088円                65,031,717円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         195,394,626円                196,851,738円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         168,433,969円                180,100,588円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         335,742,291円                354,542,976円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        4,639,045,809円                6,684,216,169円
             クルーズコントロール                         609,518,736円                393,508,522円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         410,029,279円                674,279,254円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         136,881,733円                153,772,231円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金                           409,093円                302,012円
             ＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          3,338,720円                2,345,047円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          9,361,762円                6,235,302円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         209,652,500円                279,785,872円
             ク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                           155,255円                529,793円
             リスク抑制世界８資産バランス                        3,846,484,840円                4,191,955,331円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基本                         802,579,470円                997,317,442円
             コース）
             ワールドアセットバランス（リス                        1,948,638,194円                3,865,039,534円
             ク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          2,390,210円                3,726,963円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,746,182円                3,191,049円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          1,208,112円                1,988,496円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          3,427,188円                6,315,686円
             ヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分散                         999,638,917円                946,877,201円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           13,655円              7,431,363円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             795,968円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             795,968円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             795,968円
             ヤー２０６０）
             エマージング債券リスク抑制型                        8,022,732,877円               12,699,525,592円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファン                        2,274,682,942円                1,533,085,634円
             ドＶＡ（適格機関投資家専用）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        4,909,635,061円                2,872,359,816円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        4,683,472,017円                4,188,013,398円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                        3,677,052,381円                2,050,096,467円
             クター・パリティ戦略ファンド
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                        1,953,933,838円                      －円
             クター・パリティ戦略ファンドＩ
             Ｉ（適格機関投資家限定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                        3,782,297,208円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限定）
         計                           44,101,164,374円                47,095,733,850円
     ２．    受益権の総数                           44,101,164,374口                47,095,733,850口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成30年11月12日       現在               令和1年5月12日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                      －    －      －      － 15,277,850,000         － 15,265,838,000       12,012,000
         アメリカ・ドル

                      －    －      －      － 15,277,850,000         － 15,265,838,000       12,012,000
        買　建

                 26,598,930,000         － 26,612,179,000       13,249,000          －    －      －      －
         アメリカ・ドル

                 26,598,930,000         － 26,612,179,000       13,249,000          －    －      －      －
     合計

                 26,598,930,000         － 26,612,179,000       13,249,000     15,277,850,000         － 15,265,838,000       12,012,000
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年11月12日現在                令和1年5月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8145円                1.8948円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,145円)                (18,948円)
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              17,777,577,286円
     　Ⅱ　負債総額                                                31,390,229円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              17,746,187,057円
     　Ⅳ　発行済数量                                              17,539,760,554口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0118円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              258,796,548,155円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,994,920,388円
                                                   252,801,627,767円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
     　Ⅳ　発行済数量                                              107,008,832,821口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3624円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              301,106,010,830円
     　Ⅱ　負債総額                                               3,198,258,500円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              297,907,752,330円
     　Ⅳ　発行済数量                                              225,976,424,786口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3183円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              37,083,255,902円
     　Ⅱ　負債総額                                               4,444,598,924円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              32,638,656,978円
     　Ⅳ　発行済数量                                              15,643,062,130口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0865円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              359,615,677,684円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,654,808,110円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              353,960,869,574円
     　Ⅳ　発行済数量                                              101,642,407,359口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.4824円
                                400/434





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     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              53,008,844,748円
     　Ⅱ　負債総額                                               5,440,262,678円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              47,568,582,070円
     　Ⅳ　発行済数量                                              37,222,449,558口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2780円
     為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              374,704,799,674円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,177,595,375円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              373,527,204,299円
     　Ⅳ　発行済数量                                              272,483,005,338口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3708円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              60,348,440,035円
     　Ⅱ　負債総額                                               4,847,153,268円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              55,501,286,767円
     　Ⅳ　発行済数量                                              51,102,567,629口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0861円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年5月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              126,851,581,788円
     　Ⅱ　負債総額                                              17,231,480,280円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              109,620,101,508円
     　Ⅳ　発行済数量                                              57,481,370,399口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9071円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年5月31日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,159,472,215,197

           追加型公社債投資信託
                                  867          13,227,040,773,887

           追加型株式投資信託
                                  46            144,006,217,757

           単位型公社債投資信託
                                  163           1,238,345,394,320

           単位型株式投資信託
                                 1,102            15,768,864,601,161

               合計
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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
                                408/434




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                412/434



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                413/434



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                414/434




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
                                420/434


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      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
                                423/434



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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
                                424/434



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                 事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065

      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末日現在

     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                               平成３０年１２月２１日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの平成３０年
     ５月２５日から平成３０年１１月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
     及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの平成３０年１１月１２日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和１年６月２８日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの平成３０年
     １１月１３日から令和１年５月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
     照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの令和１年５月１２日現在の
     信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年１１月１３日から令和１年５
     月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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