ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第27期(平成30年11月7日－令和1年5月7日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第27期(平成30年11月7日－令和1年5月7日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月7日
第27特定期間（自 2018年11月7日 至 2019年5月7日）
【計算期間】
【ファンド名】 ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②当ファンドの信託金限度額は、4,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
投資対象資産
単位型投信 投資対象地域
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
資 産 複 合 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・
不動産投信 中南米 なし
オブ・ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動産 （中東）
投信）資産配分変
更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
て、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対
その他資産（投
資信託証券（資
象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるもの
産複合（株式、
もしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
債券、不動産投
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の
信）資産配分変
更 型 ））
投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債
券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載がある
年6回（隔月）
ものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
グ ロ ー バ ル
（日本を含む）
を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
フ ァ ミ リ ー
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
フ ァ ン ド
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ
為替ヘッジなし ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年12月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金及び償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたも
のです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益
証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年5月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（2019年5月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざしま
す。
＜投資対象＞
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、日経２２５インデックスファンド・マ
ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
投資対象とします。
＜投資態度＞
①外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、日経225インデックスファンド・マザーファン
ドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を通じて主に外国債
券、国内株式および外国不動産投資信託証券に投資し、安定的なインカムゲインの確保に加
え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
②各マザーファンドへの投資に当たっては、各資産の信託財産におけるリスク量が均等となる比
率に基づき算出された投資比率に従い、配分します。
③基本リスクウェイトは、各資産の時価およびボラティリティをもとに、みずほ第一フィナン
シャルテクノロジー株式会社が定期的に計測します。計測の結果、原則として、基本リスク
ウェイトから信託財産におけるいずれかの資産のリスクウェイトが5％以上乖離した場合にはリ
バランスを行います。
④上記規定にかかわらず、信託財産の純資産総額の水準や市場環境等によって、各資産の投資割
合を見直す場合があります。
⑤実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行いません。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第15条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投
資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
1．有価証券
2．金銭債権
3．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。）
②有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび日経225インデックスファンド・マ
ザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの。
3．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
③金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）
上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認める場合、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
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投資態度 ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日
(注1)
本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(注1) FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている
債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサー
ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed
Income LLCに帰属します。
②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
運用 プロセス
①流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群
を設定します。
②最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小と
なるポートフォリオを構築します。
③インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取
得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前
の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 日経225インデックスファンド・マザーファンド
(注2)
基本方針
この投資信託は、日経平均株価（日経225） に連動する投資成果をめざして運用を
行います。
(注2)日経平均株価
①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法に
よって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株
価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の
知的財産権を有しています。
②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権
は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
③ 日経225インデックスファンド・マザーファンド は、投資信託委託会社等の責任の
もとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および 日経
225インデックスファンド・マザーファンド の取引に関して、一切責任を負いませ
ん。
④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うも
のではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他
「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
主な投資対象 わが国の株式を主要投資対象とします。
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投資 態度 ①株式については、原則として日経平均株価（日経225）採用銘柄の中から200銘柄以
※
上 に等株数投資します。
※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。
②株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
③株式の実質組入比率を調整するため、株価指数先物取引やオプション取引を行うこ
とがあります。
④非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外
国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似
の取引を行うことができます。
また、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引ならびに金利先渡取引を行うことができます。
※
運用プロセス
①原則として、日経225採用銘柄の中から200銘柄以上 に等株数投資を行います。
※一部信用リスクが高いと思われる銘柄は投資対象から除外する場合があります。
②株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を保ちます。
③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減するために取引コスト
の低い株価指数先物取引等を積極的に活用して、日経225との連動性の向上を図り
ます。
㭟匰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰漰Ũ⩟མ띦䈰欰䨰儰識띙풊ᝢ䭥灥餰溌ꁢ씰葑䡲楏ꅨ㰰
理論価格との乖離などによる影響により、日経平均株価（日経225）との間に若干の
乖離を生じることがあります。
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
ん。
④外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
利用しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
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ファンド名 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
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基本方針 この投資信託は、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、
(注3)
配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行います。
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(注3)Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは、S&P Globalの一部門であるS&Pダウ・
ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であ
り、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard &
Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一部門であるスタンダード＆プアーズ・
ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®
は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズLLC（「Dow
Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできません。本商品は、
SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones
Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているもの
ではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一
般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への投資の妥当性、あるいは
全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデック
スの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしま
せん。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するもの
でもありません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに関して、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P Dow Jones
Indicesおよび／または特定の商標、サービスマーク、および／または商標名の
ライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスは委託会社または
本商品に関係なく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されま
す。S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスの決定、
構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義
務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の価格および数量、または
本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品
が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任
を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P Dow Jones Indicesは、
本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責
任も負いません。Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、
指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供す
る保証はありません。S&P Dow Jones Indices LLCは投資または税務の顧問会社
ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効
果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれること
は、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨
を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
S&P Dow Jones Indicesは、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックスまたはその
関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれ
に限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または
完全性を保証しません。S&P Dow Jones Indicesは、これに含まれる過誤、遺
漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。
S&P Dow Jones Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせ
ず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥ
ＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関
して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果
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について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いか
なる場合においても、S&P Dow Jones Indicesは、利益の逸失、営業損失、時
間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、
または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとして
も、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負
わないものとします。S&P Dow Jones Indicesのライセンサーを除き、S&P Dow
Jones Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在
しません。
※
主な投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。
※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信
託証券とします。
投資 態度 1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ 先進国
ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連
動する投資成果をめざして運用を行います。
2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動
向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状
況によってはヘッジを行う場合があります。
運用プロセス
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主な投資制限 1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
3.株式への直接投資は行いません。
4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以
内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資
信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券
をＳ＆Ｐ 先進国 ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用
しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019 年5月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
1.収益分配方針
毎決算時（原則として奇数月の各6日。休業日の場合は翌営業日。）に、以下の方針に基づ
き、収益分配を行います。
(1)分配対象額の範囲
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分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
収益分配は、分配対象額の範囲のうち、原則として利子・配当等収益の範囲内で行います。ま
た、毎年5月および11月の決算時には、原則として利子・配当等収益に売買益（評価益を含み
ます。）等を加えた額から分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
2.収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。）から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相
当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、
その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬にか
かる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもっ
て補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分
配準備積立金として積み立てることができます。
(2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
3.収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は、税引後無手数料で再
投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
(1)マザーファンドへの投資割合（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
(2)株式への投資割合（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
株式への直接投資は行いません。
(3)外貨建資産の実質投資割合（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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(4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款 運用の基本方針2.運用方法（3）投資制限）
(5)有価証券先物取引等のデリバティブ取引は行いません。
(6)特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第19条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
(7)資金の借入れ（約款第26条）
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％
以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
た場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産（外国債券、国内株式、外国リート）の実質資産配分比率は基本リスクウェイトに基づい
た比率とします。収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数またはすべての資産価値が下落
する場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
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○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。一般
に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。また金利の変動に伴い、リートの価格
も変動する傾向があり、当ファンドの基準価額の下落要因となる場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全体
の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
があります。
○リートの価格変動リスク
リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増
減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
す。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは実質組入外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないため、為替相場が
円高になった場合には、当ファンドの基準価額の下落要因となります。
また実質組入外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因によ
る影響を受けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンド
が実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうし
た状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなるこ
とがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
ります。
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○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場
合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準
価額が予想外に下落する要因となる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンド
の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができます。
○当ファンドは、信託財産の純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と
認められる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中で
も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
イ．当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券（外
貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保
護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には
投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損
失は購入者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＊
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16％ （税抜2.0％）を上限として、各販売会
社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はか
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
＊
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.08％ （税抜1.0％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.1％となります。
※信託報酬の配分は各販売会社の取扱純資産額に応じて以下の通りとします。
信託報酬の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
年率0.44％ 年率0.50％ 年率0.06％
100億円以下の部分
100億円超
年率0.39％ 年率0.55％ 年率0.06％
300億円以下の部分
年率0.34％ 年率0.60％ 年率0.06％
300億円超の部分
購入後の情報提供、交付
信託財産の運用、目論見 運用財産の保管・管理、
運用報告書等各種書類の
主な役務 書等各種書類の作成、基 委託会社からの運用指図
送付、口座内でのファン
準価額の算出等の対価 の実行等の対価
ドの管理等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歓쵦र唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏䉎蘰渰栰
に信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰缰娰筻ⱎ0픰ꌰ쨰뜰옰꼰츰
ジー株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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（４）【その他の手数料等】
①信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
②その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファン
ドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき当該監査に要する費用にかか
る消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、当該手数料
にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信
託財産から支払われます。
4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額お
よび外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
限額等を示すことができません。
㭎㑎핵⍢閌읏࠰ﰰ죿र潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ㑎핵⍢閌읏
（リート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となる場合があります。
（５）【課税上の取扱い】
◇ 当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺䤰
相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 年5月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
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③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。 （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 4,469,418,870 98.82
内 日本 4,469,418,870 98.82
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 53,223,162 1.18
純資産総額 4,522,642,032 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 12,344,522,520 85.97
内 日本 12,344,522,520 85.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,014,133,953 14.03
純資産総額 14,358,656,473 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 1,992,380,000 13.88
内 日本 1,992,380,000 13.88
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 180,742,408,596 98.14
内 アメリカ 86,564,815,388 47.00
内 フランス 17,925,714,129 9.73
内 イタリア 15,695,282,895 8.52
内 ドイツ 11,743,396,675 6.38
内 イギリス 11,506,289,971 6.25
内 スペイン 10,388,053,062 5.64
内 ベルギー 4,574,752,645 2.48
内 オランダ 3,640,129,250 1.98
内 オーストラリア 3,465,169,419 1.88
内 カナダ 3,463,391,736 1.88
内 オーストリア 2,792,754,875 1.52
内 メキシコ 1,421,556,779 0.77
内 アイルランド 1,291,008,318 0.70
内 フィンランド 1,160,913,664 0.63
内 ポーランド 1,087,957,436 0.59
内 南アフリカ
974,608,137 0.53
内 デンマーク 938,975,177 0.51
内 マレーシア 731,041,111 0.40
内 シンガポール 643,166,653 0.35
内 ノルウェー 380,941,722 0.21
内 スウェーデン 352,489,554 0.19
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,433,552,247 1.86
純資産総額 184,175,960,843 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 4,895,545,037 10.29
内 オーストラリア 3,204,151,165 6.74
内 シンガポール 1,665,358,416 3.50
内 カナダ 26,035,456 0.05
投資証券 42,465,648,623 89.27
内 アメリカ 34,594,994,649 72.73
内 イギリス 2,289,624,583 4.81
内 香港 1,171,613,339 2.46
内 フランス 1,053,348,911 2.21
内 オランダ
957,490,838 2.01
内 カナダ 892,747,924 1.88
内 ベルギー 442,353,175 0.93
内 スペイン 335,505,928 0.71
内 ニュージーランド 220,566,828 0.46
内 ドイツ 128,253,711 0.27
内 アイルランド 117,967,389 0.25
内 シンガポール 109,211,138 0.23
内 ガーンジィ 90,587,591 0.19
内 イスラエル 32,402,177 0.07
内 イタリア 11,760,577 0.02
内 マン島 11,749,128 0.02
内 韓国 5,470,737 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 207,388,410 0.44
純資産総額 47,568,582,070 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 709,043,600 1.49
－ 709,043,600 1.49
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
外国債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.8315 1.8249 －
ド・マザーファンド
1 1,282,866,932 51.76%
益証券
日本 2,349,570,786 2,341,103,864 －
外国リート・パッシブ・ファ
親投資信託受 1.3149 1.2780 －
2 ンド・マザーファンド 857,628,570 24.23%
益証券
日本 1,127,695,807 1,096,049,312 －
日経２２５インデックスファ
親投資信託受 1.7137 1.6103 －
3 ンド・マザーファンド 641,039,368 22.82%
益証券
日本 1,098,613,268 1,032,265,694 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 98.82%
合計 98.82%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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（参考）
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
（円） （円）
ファーストリテイリング 株式 57,441.09 62,770.00 －
1 22,000 9.62%
日本 小売業 1,263,704,000 1,380,940,000 －
ソフトバンクグループ 株式 8,423.27 10,250.00 －
2 66,000 4.71%
日本 情報・通信業 555,936,000 676,500,000 －
ファナック 株式 20,472.36 18,475.00 －
3 22,000 2.83%
日本 電気機器 450,392,000 406,450,000 －
ＫＤＤＩ 株式 2,466.09 2,788.50 －
▶ 132,000 2.56%
日本 情報・通信業 325,524,000 368,082,000 －
東京エレクトロン 株式 15,288.18 14,790.00 －
5 22,000 2.27%
日本 電気機器 336,340,000 325,380,000 －
京セラ 株式 6,165.63 6,624.00 －
6 44,000 2.03%
日本 電気機器 271,288,000 291,456,000 －
ダイキン工業 株式 12,895.27 13,230.00 －
7 22,000 2.03%
日本 機械 283,696,000 291,060,000 －
テルモ 株式 3,148.31 3,088.00 －
8 88,000 1.89%
日本 精密機器 277,052,000 271,744,000 －
ユニー・ファミリーマート
株式 3,522.79 2,616.00 －
9 ホールディングス 88,000 1.60%
日本 小売業 310,006,000 230,208,000 －
リクルートホールディングス 株式 2,962.22 3,468.00 －
10 66,000 1.59%
日本 サービス業 195,507,000 228,888,000 －
セコム 株式 9,042.90 9,289.00 －
11 22,000 1.42%
日本 サービス業 198,944,000 204,358,000 －
信越化学工業 株式 9,603.09 9,047.00 －
12 22,000 1.39%
日本 化学 211,268,000 199,034,000 －
花王 株式 7,652.18 8,480.00 －
13 22,000 1.30%
日本 化学
168,348,000 186,560,000 －
資生堂 株式 7,365.00 7,833.00 －
14 22,000 1.20%
日本 化学 162,030,000 172,326,000 －
ＴＤＫ 株式 9,634.72 7,400.00 －
15 22,000 1.13%
日本 電気機器 211,964,000 162,800,000 －
アステラス製薬 株式 1,693.72 1,462.50 －
16 110,000 1.12%
日本 医薬品 186,310,000 160,875,000 －
中外製薬 株式 6,723.63 7,240.00 －
17 22,000 1.11%
日本 医薬品 147,920,000 159,280,000 －
エヌ・ティ・ティ・データ 株式 1,351.18 1,300.00 －
18 110,000 1.00%
日本 情報・通信業 148,630,000 143,000,000 －
トヨタ自動車 株式 6,586.81 6,384.00 －
19 22,000 0.98%
日本 輸送用機器 144,910,000 140,448,000 －
エーザイ 株式 9,729.00 6,383.00 －
20 22,000 0.98%
日本 医薬品 214,038,000 140,426,000 －
塩野義製薬 株式 7,119.54 5,940.00 －
21 22,000 0.91%
日本 医薬品 156,630,000 130,680,000 －
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本田技研工業 株式 3,260.45 2,651.00 －
22 44,000 0.81%
日本 輸送用機器 143,460,000 116,644,000 －
ソニー 株式 5,942.00 5,257.00 －
23 22,000 0.81%
日本 電気機器 130,724,000 115,654,000 －
第一三共 株式 4,156.72 5,255.00 －
24 22,000 0.81%
日本 医薬品 91,448,000 115,610,000 －
富士フイルムホールディング
株式 4,773.18 5,199.00 －
25 ス 22,000 0.80%
日本 化学 105,010,000 114,378,000 －
オムロン 株式 5,143.34 5,160.00 －
26 22,000 0.79%
日本 電気機器 113,153,502 113,520,000 －
スズキ 株式 5,502.27 5,158.00 －
27 22,000 0.79%
日本 輸送用機器 121,050,000 113,476,000 －
オリンパス 株式 943.75 1,285.00 －
28 88,000 0.79%
日本 精密機器 83,050,000 113,080,000 －
コナミホールディングス 株式 4,763.45 5,120.00 －
29 22,000 0.78%
日本 情報・通信業 104,796,000 112,640,000 －
アドバンテスト 株式 2,418.90 2,551.00 －
30 44,000 0.78%
日本 電気機器 106,432,000 112,244,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
株式 85.97%
合計 85.97%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和1年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率
電気機器 15.01%
国内
小売業 12.73%
情報・通信業 10.09%
化学 7.26%
医薬品 6.70%
輸送用機器 4.32%
サービス業 4.23%
機械 4.09%
食料品 3.86%
精密機器 2.98%
陸運業 2.04%
建設業 1.99%
卸売業 1.83%
不動産業 1.50%
その他製品 1.05%
ガラス・土石製品
1.05%
保険業 0.86%
非鉄金属 0.77%
ゴム製品 0.76%
銀行業 0.62%
金属製品 0.33%
証券、商品先物取引業 0.28%
石油・石炭製品 0.27%
倉庫・運輸関連業
0.22%
電気・ガス業 0.19%
繊維製品 0.19%
その他金融業 0.18%
水産・農林業 0.15%
パルプ・紙 0.11%
鉄鋼 0.10%
海運業 0.08%
空運業
0.06%
鉱業 0.05%
合計 85.97%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
US T N/B 2.625 08/15/20
100.12 100.45 2.625000
1 国債証券 1,804,440,000 0.98%
アメリカ 1,806,623,372 1,812,686,290 2020/8/15
US T N/B 3.5 05/15/20
101.14 101.10 3.500000
2 国債証券 1,531,040,000 0.84%
アメリカ 1,548,493,856 1,547,957,992 2020/5/15
US T N/B 2.0 05/31/21
98.92 99.83 2.000000
3 国債証券 1,312,320,000 0.71%
アメリカ
1,298,212,560 1,310,207,164 2021/5/31
US T N/B 1.375 04/30/21
97.62 98.65 1.375000
▶ 国債証券 1,225,925,600 0.66%
アメリカ 1,196,846,644 1,209,449,159 2021/4/30
US T N/B 2.0 02/15/22
98.65 99.93 2.000000
5 国債証券 1,208,428,000 0.66%
アメリカ 1,192,186,727 1,207,666,690 2022/2/15
US T N/B 2.125 08/15/21 99.14 100.13 2.125000
6 国債証券 1,202,960,000 0.65%
アメリカ 1,192,710,780 1,204,596,025 2021/8/15
US T N/B 1.875 06/30/20
99.11 99.55 1.875000
7 国債証券 1,202,960,000 0.65%
アメリカ 1,192,337,863 1,197,642,916 2020/6/30
US T N/B 2.0 11/15/21
98.77 99.92 2.000000
8 国債証券 1,137,344,000 0.62%
アメリカ 1,123,434,282 1,136,490,992 2021/11/15
US T N/B 2.125 12/31/21
99.04 100.24 2.125000
9 国債証券 1,129,688,800 0.61%
アメリカ 1,118,911,568 1,132,422,646 2021/12/31
US T N/B 2.125 09/30/21
99.11 100.17 2.125000
10 国債証券 1,093,600,000 0.59%
アメリカ 1,083,943,512 1,095,557,544 2021/9/30
US T N/B 2.5 01/31/21
99.96 100.58 2.500000
11 国債証券 1,072,821,600 0.59%
アメリカ 1,072,406,707 1,079,065,421 2021/1/31
US T N/B 2.25 03/31/21
99.49 100.24 2.250000
12 国債証券 1,067,353,600 0.58%
アメリカ 1,061,931,443 1,069,979,289 2021/3/31
US T N/B 2.75 11/15/23
101.18 102.99 2.750000
13 国債証券 1,024,703,200 0.57%
アメリカ
1,036,866,426 1,055,362,319 2023/11/15
US T N/B 2.0 02/15/23
98.20 99.89 2.000000
14 国債証券 1,038,920,000 0.56%
アメリカ 1,020,250,607 1,037,860,301 2023/2/15
US T N/B 1.625 11/15/22
96.97 98.67 1.625000
15 国債証券 1,030,171,200 0.55%
アメリカ 998,977,616 1,016,562,638 2022/11/15
US T N/B 2.625 08/31/20
100.13 100.48 2.625000
16 国債証券 1,011,580,000 0.55%
アメリカ 1,012,955,748 1,016,435,584 2020/8/31
US T N/B 2.5 05/15/24
100.03 102.12 2.500000
17 国債証券 984,240,000 0.55%
アメリカ 984,545,114 1,005,155,100 2024/5/15
US T N/B 2.375 08/15/24
99.31 101.54 2.375000
18 国債証券 973,304,000 0.54%
アメリカ 966,607,668 988,351,279 2024/8/15
US T N/B 1.75 12/31/20
98.63 99.37 1.750000
19 国債証券 984,240,000 0.53%
アメリカ 970,775,596 978,088,500 2020/12/31
US T N/B 1.75 03/31/22
97.87 99.25 1.750000
20 国債証券 967,836,000 0.52%
アメリカ 947,269,485 960,644,978 2022/3/31
US T N/B 2.25 11/15/24
98.56 100.91 2.250000
21 国債証券 939,402,400 0.51%
アメリカ 925,893,793 947,988,537 2024/11/15
US T N/B 1.75 09/30/22
97.50 99.13 1.750000
22 国債証券 955,806,400 0.51%
アメリカ 931,978,146 947,586,464 2022/9/30
US T N/B 2.125 06/30/22
98.88 100.33 2.125000
23 国債証券 942,683,200 0.51%
アメリカ
932,144,001 945,841,188 2022/6/30
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.75 01/31/23
97.25 99.03 1.750000
24 国債証券 937,215,200 0.50%
アメリカ 911,507,387 928,133,584 2023/1/31
US T N/B 1.625 11/30/20
98.44 99.20 1.625000
25 国債証券 930,653,600 0.50%
アメリカ 916,181,936 923,236,290 2020/11/30
US T N/B 1.875 08/31/22
97.98 99.54 1.875000
国債証券
26 924,092,000 0.50%
アメリカ 905,462,305 919,896,622 2022/8/31
US T N/B 2.0 02/15/25
97.05 99.56 2.000000
27 国債証券 917,530,400 0.50%
アメリカ 890,499,954 913,585,019 2025/2/15
US T N/B 2.375 12/31/20
99.73 100.33 2.375000
28 国債証券 907,688,000 0.49%
アメリカ 905,273,549 910,765,062 2020/12/31
US T N/B 2.75 02/15/24
101.24 103.17 2.750000
29 国債証券 879,254,400 0.49%
アメリカ 890,174,739 907,135,557 2024/2/15
US T N/B 3.125 05/15/21
101.36 101.98 3.125000
30 国債証券 874,880,000 0.48%
アメリカ 886,804,614 892,202,624 2021/5/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
国債証券 98.14%
合計 98.14%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
SIMON PROPERTY GROUP INC
18,984.63 17,831.14 －
1 投資証券 112,628 4.22%
アメリカ 2,138,201,600 2,008,286,536 －
PROLOGIS INC
7,307.99 8,018.27 －
2 投資証券 229,799 3.87%
アメリカ 1,679,370,896 1,842,591,622 －
PUBLIC STORAGE
23,664.26 25,509.31 －
3 投資証券 54,720 2.93%
アメリカ
1,294,908,454 1,395,869,640 －
WELLTOWER INC
7,593.12 8,831.91 －
▶ 投資証券 140,896 2.62%
アメリカ 1,069,841,021 1,244,381,298 －
EQUITY RESIDENTIAL
7,478.06 8,291.67 －
5 投資証券 134,919 2.35%
アメリカ 1,008,932,402 1,118,704,526 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,988.67 22,024.01 －
6 投資証券 50,516 2.34%
アメリカ 1,009,747,898 1,112,564,909 －
LINK REIT
1,116.03 1,328.48 －
7 投資証券 764,020 2.13%
香港 852,671,212 1,014,986,817 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
12,172.69 12,873.85 －
8 投資証券 75,807 2.05%
アメリカ 922,775,476 975,928,644 －
VENTAS INC
6,509.51 7,016.53 －
9 投資証券 129,936 1.92%
アメリカ 845,819,822 911,700,829 －
REALTY INCOME CORP
6,780.06 7,569.89 －
10 投資証券 110,836 1.76%
アメリカ 751,474,749 839,017,347 －
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
19,486.25 16,428.81 －
11 投資証券 50,216 1.73%
オランダ 978,521,859 824,989,273 －
BOSTON PROPERTIES INC
13,674.22 14,305.38 －
12 投資証券 56,374 1.70%
アメリカ 770,870,886 806,451,582 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
27,934.11 31,217.90 －
13 投資証券 23,971 1.57%
アメリカ
669,608,579 748,324,415 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
14,147.57 15,916.25 －
14 投資証券 40,865 1.37%
EQUIT
アメリカ 578,140,623 650,417,736 －
HCP INC
3,074.89 3,433.90 －
15 投資証券 173,225 1.25%
アメリカ 532,648,319 594,838,020 －
GOODMAN GROUP
投資信託受益 849.43 1,002.90 －
16 581,066 1.23%
証券
オーストラリア 493,579,939 582,754,345 －
WP CAREY INC
7,827.73 8,976.26 －
17 投資証券 61,597 1.16%
アメリカ 482,164,763 552,911,229 －
SCENTRE GROUP
投資信託受益 309.02 286.22 －
18 1,930,561 1.16%
証券
オーストラリア 596,598,467 552,566,713 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
2,129.10 2,012.22 －
19 投資証券 268,512 1.14%
アメリカ 571,690,868 540,306,290 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,621.65 11,554.97 －
20 投資証券 46,166 1.12%
アメリカ 490,359,148 533,447,095 －
MID AMERICA
11,170.68 12,394.86 －
21 投資証券 41,306 1.08%
アメリカ 461,416,402 511,982,186 －
UDR INC
4,428.35 4,835.89 －
22 投資証券 99,970 1.02%
アメリカ 442,702,385 483,444,843 －
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VORNADO REALTY TRUST
7,573.86 7,266.97 －
23 投資証券 62,901 0.96%
アメリカ 476,403,591 457,099,805 －
REGENCY CENTERS CORP
6,890.61 7,141.20 －
24 投資証券 60,775 0.91%
アメリカ 418,777,148 434,006,916 －
DUKE REALTY TRUST
3,138.96 3,280.79 －
投資証券
25 130,346 0.90%
アメリカ 409,151,541 427,639,156 －
SUN COMMUNITIES INC
11,628.43 13,510.33 －
26 投資証券 31,343 0.89%
アメリカ 364,469,955 423,454,411 －
EQUITY LIFESTYLE
11,066.01 12,901.19 －
27 投資証券 32,628 0.88%
PROPERTIES
アメリカ 361,062,019 420,940,327 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,295.61 11,176.59 －
28 投資証券 35,071 0.82%
アメリカ 361,077,446 391,974,258 －
FEDERAL REALTY INVS TRUST
13,863.21 14,285.69 －
29 投資証券 26,991 0.81%
アメリカ
374,182,143 385,585,242 －
DEXUS 投資信託受益 833.51 963.63 －
30 393,283 0.80%
オーストラリア 証券 327,807,625 378,981,342 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
投資信託受益証券 10.29%
投資証券 89.27%
合計
99.56%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（参考）
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） 比率
株価指数先物 ＮＫ２２５
大阪取引所 買建 97 2,073,231,428 1,992,380,000 13.88%
取引 先物 ０１０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） 比率
オーストラリア・ドル
買／円売２０１９年０ 買建 4,320,000 327,473,260 326,160,000 0.69%
為替予約取引 －
６月
シンガポール・ドル
買／円売２０１９年０ 買建 2,090,000 165,919,580 165,632,100 0.35%
６月
香港・ドル買／円売２
買建 9,100,000 127,092,180 126,763,000 0.27%
０１９年０６月
カナダ・ドル買／円売
買建 280,000 22,620,024 22,618,400 0.05%
２０１９年０６月
ニュージーランド・ド
ル買／円売２０１９年 買建 300,000 21,421,620 21,336,000 0.04%
０６月
ユーロ買／円売２０１
買建 140,000 17,043,572 17,043,600 0.04%
９年０６月
アメリカ・ドル買／円
買建 150,000 16,400,490 16,399,500 0.03%
売２０１９年０６月
イギリス・ポンド買／
買建
95,000 13,091,712 13,091,000 0.03%
円売２０１９年０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第8特定期間末
38,855 39,034 0.6511 0.6541
(平成21年11月6日)
第9特定期間末
26,749 26,829 0.6677 0.6697
(平成22年5月6日)
第10特定期間末
20,058 20,122 0.6285 0.6305
(平成22年11月8日)
第11特定期間末
16,145 16,196 0.6294 0.6314
(平成23年5月6日)
第12特定期間末
12,927 12,971 0.5913 0.5933
(平成23年11月7日)
第13特定期間末
11,671 11,709 0.6135 0.6155
(平成24年5月7日)
第14特定期間末
10,489 10,523 0.6198 0.6218
(平成24年11月6日)
第15特定期間末
12,649 12,679 0.8443 0.8463
(平成25年5月7日)
第16特定期間末
11,038 11,065 0.8205 0.8225
(平成25年11月6日)
第17特定期間末
10,129 10,152 0.8632 0.8652
(平成26年5月7日)
第18特定期間末
9,613 9,632 0.9835 0.9855
(平成26年11月6日)
第19特定期間末
8,274 8,306 1.0322 1.0362
(平成27年5月7日)
第20特定期間末
7,625 7,654 1.0313 1.0353
(平成27年11月6日)
第21特定期間末
6,403 6,431 0.9202 0.9242
(平成28年5月6日)
第22特定期間末
5,842 5,868 0.8814 0.8854
(平成28年11月7日)
第23特定期間末
5,900 5,924 0.9656 0.9696
(平成29年5月8日)
第24特定期間末
5,749 5,772 1.0196 1.0236
(平成29年11月6日)
第25特定期間末
5,179 5,200 0.9719 0.9759
(平成30年5月7日)
第26特定期間末
4,893 4,913 0.9717 0.9757
(平成30年11月6日)
第27特定期間末
4,666 4,685 0.9822 0.9862
(令和1年5月7日)
平成30年5月末日 5,093 － 0.9646 －
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6月末日 5,157 － 0.9827 －
7月末日 5,134 － 0.9848 －
8月末日 5,156 － 0.9957 －
9月末日 5,143 － 1.0095 －
10月末日 4,905 － 0.9733 －
11月末日 4,912 － 0.9833 －
12月末日 4,585 － 0.9313 －
平成31年1月末日 4,671 － 0.9544 －
2月末日 4,739 － 0.9731 －
3月末日 4,745 － 0.9834 －
4月末日 4,714 － 0.9922 －
令和1年5月末日 4,522 － 0.9589 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第8特定期間 0.0090
第9特定期間 0.0070
第10特定期間 0.0060
第11特定期間 0.0060
第12特定期間 0.0060
第13特定期間 0.0060
第14特定期間 0.0060
第15特定期間 0.0060
第16特定期間 0.0060
第17特定期間 0.0060
第18特定期間 0.0060
第19特定期間 0.0080
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
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③【収益率の推移】
収益率(％)
第8特定期間 4.8
第9特定期間 3.6
第10特定期間 △5.0
第11特定期間 1.1
第12特定期間 △5.1
第13特定期間 4.8
第14特定期間 2.0
第15特定期間 37.2
第16特定期間 △2.1
第17特定期間 5.9
第18特定期間 14.6
第19特定期間 5.8
第20特定期間 1.1
第21特定期間 △9.6
第22特定期間 △2.9
第23特定期間 10.9
第24特定期間 6.8
第25特定期間 △3.5
第26特定期間 1.2
第27特定期間 2.3
（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第8特定期間 54,489,310 11,848,886,654
第9特定期間 8,823,637 19,622,877,845
第10特定期間 53,618,604 8,204,874,205
第11特定期間 1,514,650 6,263,429,601
第12特定期間 1,916,952 3,790,461,547
第13特定期間 2,061,431 2,841,780,229
第14特定期間 2,034,438 2,100,222,619
第15特定期間 6,951,337 1,949,923,015
第16特定期間 6,320,432 1,535,766,810
第17特定期間 15,869,172 1,734,819,772
第18特定期間 16,058,181 1,975,668,867
第19特定期間 62,440,438 1,820,305,356
第20特定期間 132,044,731 755,341,197
第21特定期間 32,157,555 466,875,901
第22特定期間 13,732,426 344,121,622
第23特定期間 8,609,544 526,378,270
第24特定期間 34,956,212 506,194,280
第25特定期間 20,175,534 330,388,944
第26特定期間 21,058,344 314,294,301
第27特定期間 8,798,917 293,258,836
（注） 本邦外における設定及び解約はございません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けい
ぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けい
ぞく投資約款」にしたがって分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によって
は、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として、販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、
原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事
務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所、ニュー
ヨークの銀行、ロンドンの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行のいずれかの休業日に該当す
る日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り
消すことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分
割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振
法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま
たは記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
;
・お申込価額は、お申込日の翌営業日の基準価額 とします。なお、「分配金自動けいぞく投資
コース」により、収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
の受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
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・基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。
お申込みになる販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
す。
※当初元本は1口当たり1円です。
＊
・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16％ （税抜2.0％）を上限に各販売会社
が定める手数料率を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
す。
㬰ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰漰
かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各お申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
について再信託を行っている場合は当該再信託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解
約の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益
権をもって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一
部を解約します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、
かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとしま
す。なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
す。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
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㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
解約価額＝基準価額－信託財産留保額
・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に
したがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除
きます。）
・価格情報会社の提供する価額
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※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2005年12月28日から無期限です。
㭎ஊᠰఀ⠀㔀 その他 イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させ
ることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として1月7日から3月6日まで、3月7日から5月6日まで、5月7日から7月6日まで、
7月7日から9月6日まで、9月7日から11月6日まで、11月7日から翌年1月6日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ．償還規定
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、ファンドの信託財産の純資産総額が50
億円を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
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だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨
およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は下記 「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
k.上記 d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ．信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
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d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して
交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行い
ません。
f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定にし
たがい信託約款を変更します。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し
自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買
取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、１年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式
会社（投資顧問会社）の間の当該契約は、原則として期間満了の１ヶ月前までに当事者間の別
段の意思表示がない限り、１年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意によ
り変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年5月6日、11月6日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
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４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成30年11月7日から令和1年5月7
日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 99,531,472 86,411,786
4,824,425,050 4,616,461,157
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,923,956,522 4,702,872,943
資産合計 4,923,956,522 4,702,872,943
負債の部
流動負債
未払収益分配金
20,143,868 19,006,029
未払解約金 1,153,729 8,210,444
未払受託者報酬 542,654 520,384
未払委託者報酬 8,501,892 8,152,777
31,501 29,631
その他未払費用
流動負債合計 30,373,644 35,919,265
負債合計 30,373,644 35,919,265
純資産の部
元本等
※１ 5,035,967,218 ※１ 4,751,507,299
元本
剰余金
※２ △ 142,384,340 ※２ △ 84,553,621
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金） 168,145,766 151,627,687
4,893,582,878 4,666,953,678
元本等合計
純資産合計 4,893,582,878 4,666,953,678
負債純資産合計 4,923,956,522 4,702,872,943
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 平成30年5月8日 自 平成30年11月7日
至 平成30年11月6日 至 令和1年5月7日
営業収益
有価証券売買等損益 91,665,969 133,036,107
146,771 87,210
その他収益
営業収益合計 91,812,740 133,123,317
営業費用
支払利息 25,598 26,809
受託者報酬 1,659,195 1,527,453
委託者報酬 25,994,844 23,930,699
98,473 86,979
その他費用
営業費用合計 27,778,110 25,571,940
営業利益又は営業損失（△） 64,034,630 107,551,377
経常利益又は経常損失（△） 64,034,630 107,551,377
当期純利益又は当期純損失（△） 64,034,630 107,551,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
925,512 2,229,391
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 149,600,735 △ 142,384,340
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,102,163 11,021,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,102,163 11,021,848
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 311,445 370,072
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
311,445 370,072
額
※１ 61,683,441 ※１ 58,143,043
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 142,384,340 △ 84,553,621
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２． その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年5月6日及び11月6日を特定期間の末日として
おりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を令和1年5月7日とし
ております。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
項目
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． ※１ 期首元本額 5,329,203,175円 5,035,967,218円
期中追加設定元本額 21,058,344円 8,798,917円
期中一部解約元本額 314,294,301円 293,258,836円
２． 受益権の総数 5,035,967,218口 4,751,507,299口
３． ※２ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額 貸借対照表上の純資産額が元本総額
を下回っており、その差額は を下回っており、その差額は
142,384,340円であります。 84,553,621円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
項目 自 平成30年5月8日 自 平成30年11月7日
至 平成30年11月6日 至 令和1年5月7日
１． ※１ 分配金の計算過程 （自平成30年5月8日 至平成30年7月 （自平成30年11月7日 至平成31年1
6日） 月7日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（21,298,862円）、費用控 当等収益（13,151,254円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（22,175,209 定される収益調整金（21,385,904
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（176,433,966円）より分配対象収益 （164,066,695円）より分配対象収益
は219,908,037円（1万口当たり は198,603,853円（1万口当たり
419.31円）であり、うち20,978,300 403.83円）であり、うち19,671,938
円（1万口当たり40円）を分配金額と 円（1万口当たり40円）を分配金額と
しております。なお、分配金の計算 しております。なお、分配金の計算
過程においては、親投資信託の配当 過程においては、親投資信託の配当
等収益及び収益調整金相当額を充当 等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。（以 する方法によっております。（以
下、各期間において同じ。） 下、各期間において同じ。）
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（自平成30年7月7日 至平成30年9月 （自平成31年1月8日 至平成31年3月
6日） 6日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（21,136,907円）、費用控 当等収益（14,249,615円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（22,002,238 定される収益調整金（21,261,804
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（172,983,760円）より分配対象収益 （155,789,607円）より分配対象収益
は216,122,905円（1万口当たり は191,301,026円（1万口当たり
420.45円）であり、うち20,561,273 393.12円）であり、うち19,465,076
円（1万口当たり40円）を分配金額と 円（1万口当たり40円）を分配金額と
しております。 しております。
（自平成30年9月7日 至平成30年11 （自平成31年3月7日 至令和1年5月7
月6日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（18,444,259円）、費用控 当等収益（23,653,447円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（21,752,655 定される収益調整金（20,804,935
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（169,845,375円）より分配対象収益 （146,980,269円）より分配対象収益
は210,042,289円（1万口当たり は191,438,651円（1万口当たり
417.08円）であり、うち20,143,868 402.90円）であり、うち19,006,029
円（1万口当たり40円）を分配金額と 円（1万口当たり40円）を分配金額と
しております。 しております。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前 期 当 期
項目 自 平成30年5月8日 自 平成30年11月7日
至 平成30年11月6日 至 令和1年5月7日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
品に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、主要投資対象
である親投資信託受益証券が保有す
る金融商品に係る、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
前 期 当 期
項目
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びそ 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
の差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 △43,909,428 56,601,347
合計 △43,909,428 56,601,347
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前 期 当 期
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
1口当たり純資産額 0.9717円 0.9822円
（1万口当たり純資産額） (9,717円) (9,822円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月7日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
日経２２５インデックスファンド・マザー
641,039,368 1,098,613,268
親投資信託受益証券
ファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
1,293,843,278 2,369,673,963
ンド
外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
873,202,469 1,148,173,926
ファンド
親投資信託受益証券 合計 2,808,085,115 4,616,461,157
合計 2,808,085,115 4,616,461,157
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マ
ザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「日経２２５インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,257,638,857 646,485,798
株式 10,761,015,780 13,137,000,800
派生商品評価勘定 30,073,152 17,611,900
未収入金 329,296 －
未収配当金 66,381,120 117,497,908
前払金 23,864,668 －
差入委託証拠金 99,475,332 19,310,928
流動資産合計 13,238,778,205 13,937,907,334
資産合計 13,238,778,205 13,937,907,334
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 620,972 1,922,268
前受金 － 25,530,928
未払金 1,216,701,990 －
未払解約金 23,659,000 38,433,000
流動負債合計 1,240,981,962 65,886,196
負債合計 1,240,981,962 65,886,196
純資産の部
元本等
元本 ※１ 7,007,457,342 8,094,383,251
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,990,338,901 5,777,637,887
元本等合計 11,997,796,243 13,872,021,138
純資産合計 11,997,796,243 13,872,021,138
負債純資産合計 13,238,778,205 13,937,907,334
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファンドの期 4,484,102,000円 7,007,457,342円
首における当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 5,009,270,285円 2,934,345,087円
同期中一部解約元本額 2,485,914,943円 1,847,419,178円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 日経２２５ 5,802,313,342円 6,867,316,490円
日経２２５リスクコントロールオープン 483,010,549円 546,446,226円
ＤＩＡＭバランス・インカム・オープン 40,734,304円 39,581,167円
（毎月分配型）
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 681,399,147円 641,039,368円
計 7,007,457,342円 8,094,383,251円
２． 受益権の総数 7,007,457,342口 8,094,383,251口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月8日 自 平成30年11月7日
項目
至 平成30年11月6日 至 令和1年5月7日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
１．
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、金利変動
リスクなどの市場リスク、信用
リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、株価指
数先物取引であります。当該デ
リバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動
リスクの低減及び信託財産に属
する資産の効率的な運用に資す
る事を目的とし行っており、株
価の変動によるリスクを有して
おります。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 △44,463,658 108,625,296
合計 △44,463,658 108,625,296
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成29年11月7日から平成30年11月6日まで及び平成30年11月7日から令和1年5月7日まで）に対応する金額であ
ります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
平成30年11月6日 現在 令和1年5月7日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
うち うち
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
1,191,530,000 － 1,221,000,000 29,470,000 686,380,000 － 702,080,000 15,700,000
合計
1,191,530,000 － 1,221,000,000 29,470,000 686,380,000 － 702,080,000 15,700,000
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１口当たり純資産額 1.7121円 1.7138円
（1万口当たり純資産額） (17,121円) (17,138円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年5月7日現在
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
日本水産 22,000 774.00 17,028,000
マルハニチロ 2,200 3,560.00 7,832,000
国際石油開発帝石 8,800 1,032.50 9,086,000
コムシスホールディングス 22,000 2,910.00 64,020,000
大成建設 4,400 4,815.00 21,186,000
大林組 22,000 1,059.00 23,298,000
清水建設 22,000 938.00 20,636,000
長谷工コーポレーション 4,400 1,347.00 5,926,800
鹿島建設 11,000 1,631.00 17,941,000
大和ハウス工業 22,000 3,128.00 68,816,000
積水ハウス 22,000 1,790.00 39,380,000
日揮 22,000 1,532.00 33,704,000
日清製粉グループ本社 22,000 2,590.00 56,980,000
明治ホールディングス 4,400 8,700.00 38,280,000
日本ハム 11,000 4,505.00 49,555,000
ディー・エヌ・エー 6,600 1,725.00 11,385,000
サッポロホールディングス 4,400 2,241.00 9,860,400
アサヒグループホールディングス
22,000 4,839.00 106,458,000
キリンホールディングス 22,000 2,472.00 54,384,000
宝ホールディングス 22,000 1,297.00 28,534,000
双日 2,200 374.00 822,800
キッコーマン 22,000 5,120.00 112,640,000
味の素 22,000 1,792.50 39,435,000
ニチレイ 11,000 2,579.00 28,369,000
日本たばこ産業 22,000 2,564.50 56,419,000
Ｊ．フロント リテイリング
11,000 1,312.00 14,432,000
三越伊勢丹ホールディングス 22,000 1,034.00 22,748,000
東洋紡 2,200 1,410.00 3,102,000
ユニチカ 2,200 429.00 943,800
日清紡ホールディングス 22,000 954.00 20,988,000
東急不動産ホールディングス 22,000 615.00 13,530,000
セブン＆アイ・ホールディングス 22,000 3,806.00 83,732,000
帝人 4,400 1,873.00 8,241,200
東レ 22,000 742.60 16,337,200
クラレ 22,000 1,455.00 32,010,000
旭化成 22,000 1,162.50 25,575,000
ＳＵＭＣＯ 2,200 1,402.00 3,084,400
王子ホールディングス 22,000 650.00 14,300,000
日本製紙 2,200 2,171.00 4,776,200
昭和電工 2,200 3,625.00 7,975,000
住友化学 22,000 538.00 11,836,000
日産化学
22,000 4,850.00 106,700,000
東ソー 11,000 1,715.00 18,865,000
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トクヤマ 4,400 2,631.00 11,576,400
デンカ 4,400 3,280.00 14,432,000
信越化学工業 22,000 10,020.00 220,440,000
協和発酵キリン 22,000 2,135.00 46,970,000
三井化学 4,400 2,682.00 11,800,800
三菱ケミカルホールディングス 11,000 774.90 8,523,900
宇部興産 2,200 2,281.00 5,018,200
日本化薬 22,000 1,267.00 27,874,000
電通 22,000 4,520.00 99,440,000
花王 22,000 8,957.00 197,054,000
武田薬品工業 22,000 4,254.00 93,588,000
アステラス製薬 110,000 1,485.00 163,350,000
大日本住友製薬 22,000 2,499.00 54,978,000
塩野義製薬 22,000 6,574.00 144,628,000
中外製薬 22,000 7,110.00 156,420,000
エーザイ 22,000 6,396.00 140,712,000
テルモ 88,000 3,382.00 297,616,000
第一三共 22,000 5,790.00 127,380,000
大塚ホールディングス 22,000 3,973.00 87,406,000
ＤＩＣ 2,200 3,190.00 7,018,000
ヤフー 8,800 302.00 2,657,600
トレンドマイクロ 22,000 5,410.00 119,020,000
サイバーエージェント 4,400 4,560.00 20,064,000
楽天 22,000 1,200.00 26,400,000
富士フイルムホールディングス 22,000 5,079.00 111,738,000
コニカミノルタ 22,000 1,102.00 24,244,000
資生堂 22,000 8,830.00 194,260,000
出光興産 8,800 3,435.00 30,228,000
ＪＸＴＧホールディングス 22,000 520.00 11,440,000
横浜ゴム 11,000 2,044.00 22,484,000
ブリヂストン 22,000 4,357.00 95,854,000
ＡＧＣ 4,400 3,690.00 16,236,000
日本板硝子 2,200 886.00 1,949,200
日本電気硝子 6,600 2,910.00 19,206,000
住友大阪セメント 2,200 4,385.00 9,647,000
太平洋セメント 2,200 3,500.00 7,700,000
東海カーボン
22,000 1,274.00 28,028,000
ＴＯＴＯ 11,000 4,305.00 47,355,000
日本碍子 22,000 1,629.00 35,838,000
日本製鉄 2,200 1,952.50 4,295,500
神戸製鋼所 2,200 823.00 1,810,600
ジェイ エフ イー ホールディング
2,200 1,869.50 4,112,900
ス
大平洋金属 2,200 2,246.00 4,941,200
日本製鋼所 4,400 1,988.00 8,747,200
日本軽金属ホールディングス 22,000 240.00 5,280,000
三井金属鉱業 2,200 2,732.00 6,010,400
東邦亜鉛 2,200 2,832.00 6,230,400
三菱マテリアル 2,200 2,776.00 6,107,200
住友金属鉱山 11,000 3,365.00 37,015,000
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ＤＯＷＡホールディングス 4,400 3,555.00 15,642,000
古河電気工業 2,200 2,821.00 6,206,200
住友電気工業 22,000 1,441.00 31,702,000
フジクラ 22,000 437.00 9,614,000
東洋製罐グループホールディングス 22,000 2,224.00 48,928,000
リクルートホールディングス 66,000 3,288.00 217,008,000
オークマ 4,400 6,170.00 27,148,000
アマダホールディングス 22,000 1,209.00 26,598,000
日本郵政 22,000 1,241.00 27,302,000
小松製作所 22,000 2,565.00 56,430,000
住友重機械工業 4,400 3,795.00 16,698,000
日立建機 22,000 2,770.00 60,940,000
クボタ 22,000 1,652.50 36,355,000
荏原製作所 4,400 3,340.00 14,696,000
千代田化工建設 22,000 316.00 6,952,000
ダイキン工業 22,000 13,805.00 303,710,000
日本精工 22,000 1,105.00 24,310,000
ＮＴＮ 22,000 352.00 7,744,000
ジェイテクト 22,000 1,343.00 29,546,000
ミネベアミツミ 22,000 1,856.00 40,832,000
日立製作所 4,400 3,824.00 16,825,600
三菱電機 22,000 1,524.00 33,528,000
富士電機 4,400 3,785.00 16,654,000
安川電機 22,000 3,835.00 84,370,000
オムロン 22,000 5,750.00 126,500,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 4,400 2,150.00 9,460,000
日本電気 2,200 3,900.00 8,580,000
富士通 2,200 7,395.00 16,269,000
沖電気工業 2,200 1,318.00 2,899,600
セイコーエプソン 44,000 1,710.00 75,240,000
パナソニック 22,000 1,001.50 22,033,000
ソニー 22,000 5,408.00 118,976,000
ＴＤＫ 22,000 9,500.00 209,000,000
アルプスアルパイン 22,000 2,097.00 46,134,000
横河電機 22,000 2,245.00 49,390,000
アドバンテスト 44,000 3,070.00 135,080,000
デンソー
22,000 4,642.00 102,124,000
カシオ計算機 22,000 1,373.00 30,206,000
ファナック 22,000 20,105.00 442,310,000
京セラ 44,000 6,999.00 307,956,000
太陽誘電 22,000 2,298.00 50,556,000
日東電工 22,000 5,441.00 119,702,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 2,200 1,055.00 2,321,000
日立造船 4,400 343.00 1,509,200
三菱重工業
2,200 4,592.00 10,102,400
川崎重工業 2,200 2,594.00 5,706,800
ＩＨＩ 2,200 2,587.00 5,691,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
22,000 420.00 9,240,000
ループ
日産自動車 22,000 878.00 19,316,000
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いすゞ自動車 11,000 1,555.00 17,105,000
トヨタ自動車 22,000 6,824.00 150,128,000
日野自動車 22,000 997.00 21,934,000
三菱自動車工業 2,200 620.00 1,364,000
マツダ 4,400 1,305.50 5,744,200
本田技研工業 44,000 3,077.00 135,388,000
スズキ 22,000 5,040.00 110,880,000
ＳＵＢＡＲＵ 22,000 2,630.50 57,871,000
ヤマハ発動機 22,000 2,251.00 49,522,000
ニコン 22,000 1,511.00 33,242,000
オリンパス 88,000 1,280.00 112,640,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,400 5,100.00 22,440,000
キヤノン 33,000 3,061.00 101,013,000
リコー 22,000 1,109.00 24,398,000
シチズン時計 22,000 606.00 13,332,000
凸版印刷 11,000 1,750.00 19,250,000
大日本印刷 11,000 2,578.00 28,358,000
ヤマハ 22,000 5,560.00 122,320,000
伊藤忠商事 22,000 2,008.00 44,176,000
丸紅 22,000 771.60 16,975,200
豊田通商 22,000 3,470.00 76,340,000
ユニー・ファミリーマートホールディ
88,000 2,846.00 250,448,000
ングス
三井物産 22,000 1,735.00 38,170,000
東京エレクトロン 22,000 17,195.00 378,290,000
住友商事 22,000 1,541.50 33,913,000
三菱商事 22,000 2,986.50 65,703,000
高島屋 11,000 1,223.00 13,453,000
丸井グループ 22,000 2,198.00 48,356,000
クレディセゾン 22,000 1,367.00 30,074,000
イオン 22,000 2,043.50 44,957,000
新生銀行 2,200 1,518.00 3,339,600
あおぞら銀行 2,200 2,692.00 5,922,400
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 22,000 541.80 11,919,600
りそなホールディングス 2,200 469.50 1,032,900
三井住友トラスト・ホールディングス 2,200 3,839.00 8,445,800
三井住友フィナンシャルグループ 2,200 4,020.00 8,844,000
千葉銀行 22,000 570.00 12,540,000
ふくおかフィナンシャルグループ 4,400 2,546.00 11,202,400
静岡銀行 22,000 840.00 18,480,000
みずほフィナンシャルグループ 22,000 172.50 3,795,000
大和証券グループ本社 22,000 507.50 11,165,000
野村ホールディングス 22,000 409.10 9,000,200
松井証券 22,000 996.00 21,912,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 5,500 4,203.00 23,116,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
6,600 3,408.00 22,492,800
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
4,400 2,325.00 10,230,000
ス
第一生命ホールディングス 2,200 1,573.00 3,460,600
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東京海上ホールディングス 11,000 5,585.00 61,435,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 4,400 1,195.50 5,260,200
三井不動産 22,000 2,594.50 57,079,000
三菱地所 22,000 1,903.50 41,877,000
東京建物 11,000 1,224.00 13,464,000
住友不動産 22,000 4,120.00 90,640,000
東武鉄道 4,400 3,180.00 13,992,000
東京急行電鉄 11,000 1,820.00 20,020,000
小田急電鉄 11,000 2,639.00 29,029,000
京王電鉄 4,400 6,820.00 30,008,000
京成電鉄 11,000 3,845.00 42,295,000
東日本旅客鉄道 2,200 10,215.00 22,473,000
西日本旅客鉄道 2,200 8,555.00 18,821,000
東海旅客鉄道 2,200 22,605.00 49,731,000
日本通運 2,200 5,890.00 12,958,000
ヤマトホールディングス 22,000 2,440.00 53,680,000
日本郵船 2,200 1,836.00 4,039,200
商船三井 2,200 2,727.00 5,999,400
川崎汽船 2,200 1,564.00 3,440,800
ＡＮＡホールディングス 2,200 3,804.00 8,368,800
三菱倉庫 11,000 3,045.00 33,495,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 2,200 438.00 963,600
日本電信電話 4,400 4,752.00 20,908,800
ＫＤＤＩ 132,000 2,580.00 340,560,000
ＮＴＴドコモ 2,200 2,424.00 5,332,800
東京電力ホールディングス 2,200 612.00 1,346,400
中部電力 2,200 1,642.00 3,612,400
関西電力 2,200 1,301.50 2,863,300
東京瓦斯 4,400 2,772.50 12,199,000
大阪瓦斯 4,400 2,001.00 8,804,400
東宝 2,200 4,605.00 10,131,000
エヌ・ティ・ティ・データ 110,000 1,271.00 139,810,000
東京ドーム 11,000 1,105.00 12,155,000
セコム 22,000 9,339.00 205,458,000
コナミホールディングス 22,000 4,930.00 108,460,000
ファーストリテイリング 22,000 63,300.00 1,392,600,000
ソフトバンクグループ
66,000 11,465.00 756,690,000
合計 3,837,900 13,137,000,800
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,209,542,071 2,319,241,024
コール・ローン 1,525,037,028 375,548,710
国債証券 194,318,361,262 186,764,417,237
派生商品評価勘定 1,712,274 11,370,818
未収入金 － 2,862,603,273
未収利息 1,624,741,162 1,576,538,703
前払費用 28,674,402 42,666,944
流動資産合計 199,708,068,199 193,952,386,709
資産合計 199,708,068,199 193,952,386,709
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 3,046,166
未払金 1,142,529,280 1,439,185,046
未払解約金 341,398,000 1,506,314,000
流動負債合計 1,483,927,280 2,948,545,212
負債合計 1,483,927,280 2,948,545,212
純資産の部
元本等
元本 ※１ 109,763,979,931 104,289,103,521
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 88,460,160,988 86,714,737,976
元本等合計 198,224,140,919 191,003,841,497
純資産合計 198,224,140,919 191,003,841,497
負債純資産合計 199,708,068,199 193,952,386,709
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファンドの期首に 122,584,380,418円 109,763,979,931円
おける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 10,253,316,586円 9,852,054,993円
同期中一部解約元本額 23,073,717,073円 15,326,931,403円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 7,917,133,808円 7,832,246,532円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 12,133,962円 8,220,777円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 32,122,507円 27,516,031円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 40,079,067円 32,418,981円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 83,910,052円 72,503,526円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 86,584,078円 73,648,393円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 49,368,545円 43,136,415円
たわらノーロード 先進国債券 2,915,897,150円 4,034,255,138円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け 606,412円 606,138円
＞
たわらノーロード バランス（８資産均等 97,597,290円 198,065,520円
型）
たわらノーロード バランス（堅実型） 1,913,201円 3,739,060円
たわらノーロード バランス（標準型） 10,498,308円 20,442,200円
たわらノーロード バランス（積極型） 3,243,459円 5,045,935円
たわらノーロード スマートグローバルバラ 292,030円 676,140円
ンス（保守型）
たわらノーロード スマートグローバルバラ 17,657,707円 35,060,162円
ンス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバルバラ 28,892,263円 62,613,724円
ンス（安定成長型）
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たわらノーロード スマートグローバルバラ 8,547,142円 18,200,554円
ンス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバラ 4,178,132円 22,005,592円
ンス（積極型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定 132,168円 749,920円
型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成 1,125,314円 1,617,841円
長型）
たわらノーロード 最適化バランス（成長 447,094円 638,915円
型）
たわらノーロード 最適化バランス（積極 840,546円 1,034,810円
型）
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜Ｄ 5,163,325,634円 5,475,386,926円
Ｃ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１ 508,593,929円 537,272,707円
安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２ 1,661,755,217円 1,705,477,031円
安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３ 1,750,349,034円 1,765,920,058円
成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックス 375,375,876円 369,540,190円
ファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックス 812,877,584円 800,764,253円
ファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックス 644,181,360円 620,721,465円
ファンド
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 22,797,155円 22,350,096円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 599,232,045円 607,959,889円
マネックス資産設計ファンド エボリュー 11,297,386円 10,065,174円
ション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド 116,556,212円 120,567,843円
（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド 67,061,918円 73,194,203円
（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド 112,693,813円 120,507,291円
（新興国３０）
クルーズコントロール 1,478,165,952円 2,238,132,880円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ 81,966,152円 92,429,886円
年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ（成長型） 145,173,468円 154,334,544円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 959,747円 1,568,227円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,690,479円 7,115,256円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 10,528,354円 22,243,134円
ダイナミック・ナビゲーション 311,495円 550,572円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 15,310,128円 18,089,018円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 11,075円 5,451,352円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,282,311,699円 1,293,843,278円
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ 6,769,362,437円 6,951,893,251円
私募ファンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機 4,131,847,245円 3,783,096,731円
関投資家向け）
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家 3,093,632,320円 2,487,091,451円
限定）
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先進国債券パッシブファンド（適格機関投資 6,087,148,942円 6,081,035,510円
家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機 94,900,652円 93,139,643円
関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ 776,608,281円 746,352,851円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ 634,255,811円 601,633,786円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ 49,994,002円 47,649,230円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ 90,162,565円 85,739,704円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ 22,987,258円 22,560,890円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ 7,331,776円 6,154,833円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適 63,485,206円 53,065,733円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適 76,570,991円 71,172,811円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機 3,394,743,122円 3,128,980,827円
関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適 2,217,463,387円 2,101,975,639円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機 3,802,121,884円 3,613,599,180円
関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶ 668,691,722円 649,049,247円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶ 258,110,838円 243,914,676円
Ａ２（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランス 3,131,042,105円 2,936,588,165円
ファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ 2,180,319,184円 1,483,875,296円
（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適格機 13,975,529円 14,665,687円
関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適 15,876,290円 6,603,055円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適 141,611,143円 108,678,434円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２Ｖ 9,934,743,161円 6,007,825,625円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３Ｖ 18,838,089,888円 17,653,142,663円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家 19,907,057円 19,657,151円
限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家 994,306円 1,446,728円
限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家 5,427,237円 5,037,615円
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４Ｖ 16,857,961,236円 16,531,624,538円
Ａ（適格機関投資家限定）
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ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投 99,088,133円 86,752,301円
資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家 108,275,368円 106,645,796円
限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家 361,861円 363,412円
限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家 163,047円 163,485円
限定）
計 109,763,979,931円 104,289,103,521円
２． 受益権の総数 109,763,979,931口 104,289,103,521口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月8日 自 平成30年11月7日
項目
至 平成30年11月6日 至 令和1年5月7日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
１．
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 △2,953,303,815 1,693,699,745
合計 △2,953,303,815 1,693,699,745
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年2月22日から平成30年11月6日まで及び平成31年2月22日から令和1年5月7日まで）に対応する金額であ
ります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月6日 現在 令和1年5月7日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
うち うち
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 1,923,587,650 － 1,913,517,095 10,070,555
アメリカ・ドル
－ － － － 512,060,000 － 507,247,836 4,812,164
イギリス・ポンド
－ － － － 180,756,023 － 181,945,947 △1,189,924
オーストラリ
－ － － － 210,024,854 － 207,268,511 2,756,343
ア・ドル
カナダ・ドル
－ － － － 40,730,000 － 40,459,190 270,810
ユーロ
－ － － － 980,016,773 － 976,595,611 3,421,162
買 建
1,038,360,000 － 1,040,072,274 1,712,274 577,517,650 － 575,771,747 △1,745,903
アメリカ・ドル
644,920,000 － 645,318,978 398,978 577,517,650 － 575,771,747 △1,745,903
イギリス・ポンド
103,610,000 － 104,180,950 570,950 － － － －
ユーロ
289,830,000 － 290,572,346 742,346 － － － －
合計
1,038,360,000 － 1,040,072,274 1,712,274 2,501,105,300 － 2,489,288,842 8,324,652
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１口当たり純資産額 1.8059円 1.8315円
（1万口当たり純資産額） (18,059円) (18,315円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月7日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,601,505.600
US T N/B 1.375 01/31/21
2,750,000.000 2,705,092.500
US T N/B 1.375 04/30/21
11,210,000.000 11,007,659.500
US T N/B 1.375 05/31/20
3,500,000.000 3,462,795.000
US T N/B 1.375 06/30/23
7,000,000.000 6,747,300.000
US T N/B 1.375 09/30/23 5,900,000.000 5,674,089.000
US T N/B 1.5 08/15/26 7,000,000.000 6,574,470.000
US T N/B 1.625 02/15/26
5,500,000.000 5,236,550.000
US T N/B 1.625 05/15/26
6,130,000.000 5,823,009.600
US T N/B 1.625 05/31/23
5,300,000.000 5,165,009.000
US T N/B 1.625 08/15/22 9,500,000.000 9,311,425.000
US T N/B 1.625 11/15/22
9,420,000.000 9,216,057.000
US T N/B 1.625 11/30/20
8,510,000.000 8,413,581.700
US T N/B 1.75 01/31/23
8,570,000.000 8,410,598.000
US T N/B 1.75 03/31/22
8,850,000.000 8,723,445.000
US T N/B 1.75 05/15/22
9,000,000.000 8,862,120.000
US T N/B 1.75 05/15/23
7,000,000.000 6,856,710.000
US T N/B 1.75 09/30/22
8,740,000.000 8,591,070.400
US T N/B 1.75 10/31/20
6,000,000.000 5,947,920.000
US T N/B 1.75 12/31/20
9,000,000.000 8,913,510.000
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,661,620.800
US T N/B 1.875 06/30/20
11,000,000.000 10,936,750.000
US T N/B 1.875 08/31/22
8,450,000.000 8,343,699.000
US T N/B 1.875 08/31/24
5,760,000.000 5,634,432.000
US T N/B 2.0 02/15/22
11,050,000.000 10,970,550.500
US T N/B 2.0 02/15/23
9,500,000.000 9,406,425.000
US T N/B 2.0 02/15/25
9,500,000.000 9,318,075.000
US T N/B 2.0 05/31/21
12,000,000.000 11,927,280.000
US T N/B 2.0 05/31/24
6,180,000.000 6,088,721.400
US T N/B 2.0 08/15/25
6,920,000.000 6,766,998.800
US T N/B 2.0 09/30/20
6,000,000.000 5,970,420.000
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,329,696.000
US T N/B 2.0 11/15/26
7,000,000.000 6,796,510.000
US T N/B 2.0 11/30/20
7,920,000.000 7,878,499.200
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,527,131.400
US T N/B 2.125 01/31/21
5,000,000.000 4,980,850.000
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,289,327.000
US T N/B 2.125 03/31/24
4,080,000.000 4,047,156.000
US T N/B 2.125 05/15/25
8,930,000.000 8,814,803.000
US T N/B 2.125 06/30/22
9,500,000.000 9,458,390.000
85/156
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 10,957,870.000
US T N/B 2.125 08/31/20
3,000,000.000 2,990,370.000
US T N/B 2.125 09/30/21
10,000,000.000 9,962,500.000
US T N/B 2.125 09/30/24
5,710,000.000 5,651,529.600
US T N/B 2.125 12/31/21
10,330,000.000 10,289,609.700
US T N/B 2.125 12/31/22
8,000,000.000 7,957,440.000
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 349,149.500
US T N/B 2.25 02/15/27
7,040,000.000 6,961,856.000
US T N/B 2.25 03/31/21
9,760,000.000 9,747,409.600
US T N/B 2.25 03/31/26
3,090,000.000 3,062,220.900
US T N/B 2.25 08/15/27
6,750,000.000 6,647,130.000
US T N/B 2.25 08/15/46
4,070,000.000 3,567,599.200
US T N/B 2.25 11/15/24
8,590,000.000 8,551,688.600
US T N/B 2.25 11/15/25
7,000,000.000 6,944,700.000
US T N/B 2.25 11/15/27
6,620,000.000 6,510,836.200
US T N/B 2.25 12/31/23
5,860,000.000 5,845,760.200
US T N/B 2.375 05/15/27
6,330,000.000 6,301,261.800
US T N/B 2.375 08/15/24
8,900,000.000 8,925,721.000
US T N/B 2.375 12/31/20
8,300,000.000 8,303,818.000
US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,871,483.000
US T N/B 2.5 01/31/21
9,810,000.000 9,827,952.300
US T N/B 2.5 01/31/24
3,890,000.000 3,929,794.700
US T N/B 2.5 02/15/22
1,070,000.000 1,076,387.900
US T N/B 2.5 02/15/45
4,500,000.000 4,175,820.000
US T N/B 2.5 02/15/46
2,970,000.000 2,747,933.100
US T N/B 2.5 02/28/26
2,550,000.000 2,568,105.000
US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,028,282.400
US T N/B 2.5 05/15/24
9,000,000.000 9,083,610.000
US T N/B 2.5 05/15/46
4,400,000.000 4,064,148.000
US T N/B 2.5 08/15/23
8,000,000.000 8,068,080.000
US T N/B 2.625 01/31/26
2,180,000.000 2,207,925.800
US T N/B 2.625 02/15/29
5,580,000.000 5,640,543.000
US T N/B 2.625 03/31/25 4,080,000.000 4,141,812.000
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,844,169.600
US T N/B 2.625 08/15/20
16,500,000.000 16,549,500.000
US T N/B 2.625 08/31/20
9,250,000.000 9,281,357.500
US T N/B 2.625 11/15/20 6,000,000.000 6,023,160.000
US T N/B 2.625 12/15/21
3,770,000.000 3,803,402.200
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,103,972.200
US T N/B 2.625 12/31/25
2,290,000.000 2,323,434.000
US T N/B 2.75 02/15/24
8,040,000.000 8,202,649.200
US T N/B 2.75 02/15/28
5,950,000.000 6,080,602.500
US T N/B 2.75 02/28/25
3,510,000.000 3,586,763.700
US T N/B 2.75 04/30/23
2,490,000.000 2,533,375.800
US T N/B 2.75 05/31/23
3,270,000.000 3,328,500.300
US T N/B 2.75 06/30/25
790,000.000 807,150.900
US T N/B 2.75 07/31/23
6,500,000.000 6,619,275.000
US T N/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 1,766,808.000
US T N/B 2.75 08/15/47
4,420,000.000 4,297,035.600
86/156
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.75 08/31/23
2,170,000.000 2,210,687.500
US T N/B 2.75 08/31/25
1,640,000.000 1,676,244.000
US T N/B 2.75 11/15/23
9,370,000.000 9,552,996.100
US T N/B 2.75 11/15/42
3,190,000.000 3,125,689.600
US T N/B 2.75 11/15/47
3,360,000.000 3,253,924.800
US T N/B 2.75 11/30/20
7,840,000.000 7,888,686.400
US T N/B 2.875 05/15/28
7,120,000.000 7,348,053.600
US T N/B 2.875 05/15/43
3,880,000.000 3,880,271.600
US T N/B 2.875 05/31/25
2,530,000.000 2,603,319.400
US T N/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,488,513.400
US T N/B 2.875 08/15/28
5,730,000.000 5,913,933.000
US T N/B 2.875 08/15/45
4,400,000.000 4,383,808.000
US T N/B 2.875 09/30/23
840,000.000 860,277.600
US T N/B 2.875 10/31/23
6,010,000.000 6,157,846.000
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 4,949,540.000
US T N/B 2.875 11/15/46
3,420,000.000 3,403,686.600
US T N/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,783,199.600
US T N/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,582,486.000
US T N/B 3.0 02/15/47
3,480,000.000 3,551,200.800
US T N/B 3.0 02/15/48
4,020,000.000 4,089,385.200
US T N/B 3.0 02/15/49
4,660,000.000 4,747,375.000
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 1,004,647.000
US T N/B 3.0 05/15/45
4,440,000.000 4,531,197.600
US T N/B 3.0 05/15/47
3,380,000.000 3,454,968.400
US T N/B 3.0 08/15/48
4,770,000.000 4,853,475.000
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,461,324.000
US T N/B 3.0 10/31/25
4,480,000.000 4,645,894.400
US T N/B 3.0 11/15/44
3,760,000.000 3,836,666.400
US T N/B 3.0 11/15/45
3,900,000.000 3,978,897.000
US T N/B 3.125 02/15/42
1,800,000.000 1,885,770.000
US T N/B 3.125 02/15/43
2,600,000.000 2,714,140.000
US T N/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,129,680.000
US T N/B 3.125 05/15/48 4,350,000.000 4,532,830.500
US T N/B 3.125 08/15/44
3,470,000.000 3,620,424.500
US T N/B 3.125 11/15/28
5,830,000.000 6,141,030.500
US T N/B 3.125 11/15/41
1,800,000.000 1,888,164.000
US T N/B 3.375 05/15/44 3,910,000.000 4,254,549.200
US T N/B 3.375 11/15/48
5,270,000.000 5,762,797.700
US T N/B 3.5 02/15/39
1,300,000.000 1,452,230.000
US T N/B 3.5 05/15/20
14,000,000.000 14,151,900.000
US T N/B 3.625 02/15/21
5,500,000.000 5,622,430.000
US T N/B 3.625 02/15/44
4,510,000.000 5,107,214.200
US T N/B 3.625 08/15/43
3,700,000.000 4,187,068.000
US T N/B 3.75 08/15/41
1,500,000.000 1,729,560.000
US T N/B 3.75 11/15/43
4,120,000.000 4,756,334.000
US T N/B 3.875 08/15/40
1,430,000.000 1,678,905.800
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 998,576.100
US T N/B 4.25 11/15/40
1,470,000.000 1,815,670.500
US T N/B 4.375 02/15/38
750,000.000 935,625.000
87/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 4.375 05/15/40
2,000,000.000 2,508,580.000
US T N/B 4.375 05/15/41
1,700,000.000 2,138,141.000
US T N/B 4.375 11/15/39
1,470,000.000 1,843,806.300
US T N/B 4.5 02/15/36
1,230,000.000 1,536,823.500
US T N/B 4.5 05/15/38
800,000.000 1,014,312.000
US T N/B 4.5 08/15/39
1,400,000.000 1,783,572.000
US T N/B 4.625 02/15/40
2,300,000.000 2,977,051.000
US T N/B 4.75 02/15/41
1,800,000.000 2,374,722.000
US T N/B 5.0 05/15/37
800,000.000 1,066,808.000
US T N/B 5.25 02/15/29
1,000,000.000 1,237,180.000
US T N/B 5.25 11/15/28
1,500,000.000 1,848,630.000
US T N/B 5.375 02/15/31
1,500,000.000 1,931,415.000
US T N/B 5.5 08/15/28
1,100,000.000 1,373,108.000
US T N/B 6.0 02/15/26
840,000.000 1,028,008.800
US T N/B 6.125 11/15/27
1,400,000.000 1,791,888.000
US T N/B 6.25 05/15/30
710,000.000 963,654.600
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,160,540.000
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,832,260.000
アメリカ・ドル 小計 787,220,000.000 795,496,350.600
(87,137,381,800) (88,053,491,048)
イギリス・ポンド UK TREASURY 0.5
2,350,000.000 2,326,429.500
07/22/22
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,551,092.400
07/22/23
UK TREASURY 1.0
580,000.000 581,473.200
04/22/24
UK TREASURY 1.25
2,320,000.000 2,344,174.400
07/22/27
UK TREASURY 1.5
2,700,000.000 2,732,616.000
01/22/21
UK TREASURY 1.5
1,970,000.000 2,033,670.400
07/22/26
UK TREASURY 1.5
2,320,000.000 2,200,288.000
07/22/47
UK TREASURY 1.625
1,790,000.000 1,854,977.000
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,010,000.000 1,018,090.100
10/22/71
UK TREASURY 1.75
460,000.000 462,208.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,540,000.000 1,584,506.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
3,000,000.000 3,090,570.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,900,000.000 1,928,500.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0
1,110,000.000 1,179,941.100
09/07/25
UK TREASURY 2.25
2,590,000.000 2,740,090.500
09/07/23
88/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 2.5
1,720,000.000 2,205,521.600
07/22/65
UK TREASURY 2.75
2,000,000.000 2,188,300.000
09/07/24
UK TREASURY 3.25
2,280,000.000 2,971,296.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5
2,300,000.000 3,139,040.000
01/22/45
UK TREASURY 3.5
1,720,000.000 2,804,116.000
07/22/68
UK TREASURY 3.75
1,630,000.000 2,490,151.000
07/22/52
UK TREASURY 3.75
1,850,000.000 1,977,095.000
09/07/21
UK TREASURY 4.0
1,530,000.000 2,601,918.000
01/22/60
UK TREASURY 4.0
1,040,000.000 1,133,620.800
03/07/22
UK TREASURY 4.25
2,100,000.000 2,928,030.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,440,000.000 1,926,864.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,400,000.000 2,023,280.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,360,000.000 1,710,553.600
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,560,000.000 2,282,904.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,510,000.000 2,340,802.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,430,000.000 2,293,005.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,750,000.000 2,991,975.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5
1,820,000.000 2,560,012.000
09/07/34
UK TREASURY 4.5
1,820,000.000 2,806,804.000
12/07/42
UK TREASURY 4.75
1,500,000.000 2,053,650.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,610,000.000 2,449,454.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0
2,030,000.000 2,493,834.700
03/07/25
UK TREASURY 6.0
1,050,000.000 1,507,159.500
12/07/28
UK TREASURY 8.0
1,700,000.000 1,954,745.000
06/07/21
イギリス・ポンド 小計 67,350,000.000 83,462,757.800
(9,771,138,000) (12,108,776,902)
89/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,804,479.600
AUSTRALIAN 2.25
2,570,000.000 2,683,080.000
05/21/28
AUSTRALIAN 2.25
890,000.000 920,624.900
11/21/22
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
830,000.000 889,867.900
AUSTRALIAN 2.75
3,100,000.000 3,309,374.000
04/21/24
AUSTRALIAN 2.75
900,000.000 991,692.000
06/21/35
AUSTRALIAN 2.75
2,900,000.000 3,142,904.000
11/21/27
AUSTRALIAN 2.75
2,700,000.000 2,941,299.000
11/21/28
AUSTRALIAN 2.75
1,560,000.000 1,707,919.200
11/21/29
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,250,000.000 1,413,450.000
AUSTRALIAN 3.25
3,100,000.000 3,420,230.000
04/21/25
AUSTRALIAN 3.25
3,100,000.000 3,527,242.000
04/21/29
AUSTRALIAN 3.25
900,000.000 1,058,832.000
06/21/39
AUSTRALIAN 3.75
1,200,000.000 1,498,404.000
04/21/37
AUSTRALIAN 4.25
3,600,000.000 4,244,400.000
04/21/26
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,500,000.000 1,976,745.000
AUSTRALIAN 4.75
2,950,000.000 3,638,264.500
04/21/27
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
3,000,000.000 3,489,120.000
AUSTRALIAN 5.75
3,500,000.000 3,991,365.000
07/15/22
オーストラリア・ドル 小計 41,320,000.000 46,649,293.100
(3,197,341,600) (3,609,722,300)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
430,000.000 632,336.500
CANADA 0.75 03/01/21
2,300,000.000 2,264,074.000
CANADA 0.75 09/01/20
2,400,000.000 2,370,288.000
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 588,288.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 757,528.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 784,224.000
CANADA 1.5 06/01/23
2,300,000.000 2,290,639.000
CANADA 1.5 06/01/26
1,700,000.000 1,680,586.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,166,345.200
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,044,123.000
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 752,469.000
CANADA 2.0 12/01/51
250,000.000 251,247.500
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 545,979.500
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,552,230.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 638,938.400
90/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,669,264.000
CANADA 2.75 06/01/22
3,230,000.000 3,339,529.300
CANADA 2.75 12/01/48
1,450,000.000 1,698,530.000
CANADA 2.75 12/01/64
590,000.000 733,853.800
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,855,288.000
CANADA 3.5 06/01/20
2,800,000.000 2,852,556.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,720,000.000 2,251,875.600
CANADA 4.0 06/01/41
1,400,000.000 1,900,906.000
CANADA 5.0 06/01/37
1,400,000.000 2,046,856.000
CANADA 5.75 06/01/29
1,600,000.000 2,186,768.000
CANADA 5.75 06/01/33
1,260,000.000 1,865,404.800
カナダ・ドル 小計 38,890,000.000 42,720,127.600
(3,201,813,700) (3,517,148,105)
シンガポール・ドル SINGAPORE 1.25 10/01/21
1,000,000.000 983,500.000
SINGAPORE 2.125
210,000.000 210,210.000
06/01/26
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 192,964.000
SINGAPORE 2.375
500,000.000 508,900.000
06/01/25
SINGAPORE 2.75 03/01/46
660,000.000 673,879.800
SINGAPORE 2.75 04/01/42
550,000.000 563,200.000
SINGAPORE 2.875
400,000.000 421,800.000
07/01/29
SINGAPORE 2.875
460,000.000 484,840.000
09/01/30
SINGAPORE 3.0 09/01/24
810,000.000 848,880.000
SINGAPORE 3.125
1,600,000.000 1,659,680.000
09/01/22
SINGAPORE 3.375
480,000.000 534,561.600
09/01/33
SINGAPORE 3.5 03/01/27
900,000.000 987,120.000
シンガポール・ドル 小計 7,770,000.000 8,069,535.400
(630,690,900) (655,004,188)
スウェーデン・クローナ SWEDEN 0.75 05/12/28
4,970,000.000 5,228,191.500
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,267,715.100
SWEDEN 1.0 11/12/26
7,000,000.000 7,500,360.000
SWEDEN 1.5 11/13/23
9,700,000.000 10,511,308.000
SWEDEN 2.5 05/12/25 7,300,000.000 8,463,255.000
SWEDEN 3.5 03/30/39
4,600,000.000 6,870,468.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
12,870,000.000 14,438,080.800
スウェーデン・クローナ 小計 48,610,000.000 55,279,378.400
(562,903,800) (640,135,202)
デンマーク・クローネ DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,493,630.000
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,989,225.000
DENMARK 1.75 11/15/25
9,470,000.000 10,737,180.700
DENMARK 3.0 11/15/21
8,870,000.000 9,682,935.500
DENMARK 4.5 11/15/39
12,750,000.000 22,929,345.000
デンマーク・クローネ 小計 43,720,000.000 56,832,316.200
(725,752,000) (943,416,449)
91/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・クローネ NORWAY 1.5 02/19/26
6,000,000.000 5,978,640.000
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,008,032.600
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,853,352.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,122,640.100
NORWAY 2.0 05/24/23
7,600,000.000 7,773,052.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,649,190.000
ノルウェー・クローネ 小計 29,640,000.000 30,384,906.700
(376,131,600) (385,584,466)
ポーランド・ズロチ POLAND 1.75 07/25/21
2,200,000.000 2,203,740.000
POLAND 2.0 04/25/21
1,130,000.000 1,138,136.000
POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,041,360.000
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,368,495.000
POLAND 2.5 04/25/24
1,050,000.000 1,057,927.500
POLAND 2.5 07/25/26
4,200,000.000 4,135,866.000
POLAND 2.5 07/25/27
3,000,000.000 2,923,500.000
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 1,874,255.000
POLAND 3.25 07/25/25
3,300,000.000 3,427,875.000
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,333,275.000
POLAND 5.25 10/25/20
2,970,000.000 3,127,410.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,795,795.200
POLAND 5.75 09/23/22
3,200,000.000 3,588,576.000
POLAND 5.75 10/25/21
3,680,000.000 4,038,248.000
ポーランド・ズロチ 小計 36,520,000.000 38,054,458.700
(1,057,254,000) (1,101,676,579)
マレーシア・リンギット MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 2,987,970.000
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,215,620.200
MALAYSIA 3.492 03/31/20
2,200,000.000 2,203,256.000
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,570,000.000 2,503,257.100
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,972,500.000
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,165,738.200
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 800,896.000
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 1,847,687.500
MALAYSIA 4.16 07/15/21 4,000,000.000 4,064,240.000
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,488,708.800
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,172,261.700
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,881,576.000
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,111,740.000
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,764,560.000
マレーシア・リンギット 小計 29,750,000.000 30,180,011.500
(794,325,000) (805,806,307)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
13,000,000.000 14,877,200.000
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
35,000,000.000 38,234,350.000
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 13,067,004.600
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
26,000,000.000 24,971,180.000
06/09/22
92/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 6.5
38,000,000.000 36,943,220.000
06/10/21
MEXICAN BONDS 7.25
10,880,000.000 10,694,713.600
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
10,000,000.000 9,636,300.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 9,597,100.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
22,000,000.000 20,306,220.000
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 6,621,160.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 4,716,900.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 14,030,100.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
31,000,000.000 31,651,000.000
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,000,000.000 15,022,950.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 251,739,000.000 250,369,398.200
(1,467,638,370) (1,459,653,592)
ユーロ AUSTRIA 0.5 02/20/29
340,000.000 346,834.000
AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 537,503.200
AUSTRIA 0.75 02/20/28
450,000.000 472,486.500
AUSTRIA 0.75 10/20/26
1,300,000.000 1,371,318.000
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 355,232.500
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 477,115.800
AUSTRIA 1.2 10/20/25
1,000,000.000 1,086,670.000
AUSTRIA 1.5 02/20/47
300,000.000 330,954.000
AUSTRIA 1.5 11/02/86
290,000.000 302,014.700
AUSTRIA 1.65 10/21/24
1,250,000.000 1,379,525.000
AUSTRIA 1.75 10/20/23
1,400,000.000 1,525,860.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
220,000.000 286,341.000
AUSTRIA 2.4 05/23/34
780,000.000 973,424.400
AUSTRIA 3.15 06/20/44
720,000.000 1,069,545.600
AUSTRIA 3.4 11/22/22
740,000.000 841,653.800
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,900,000.000 2,081,830.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
1,200,000.000 1,347,240.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
720,000.000 1,337,112.000
AUSTRIA 3.9 07/15/20
1,700,000.000 1,788,910.000
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,410,000.000 2,209,893.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
1,100,000.000 1,474,308.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
1,150,000.000 1,731,819.500
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 674,520.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,070,000.000 1,107,396.500
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,570,000.000 1,652,268.000
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,100,000.000 1,152,283.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
1,560,000.000 1,625,832.000
93/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 0.9 06/22/29
500,000.000 522,435.000
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,500,000.000 1,598,865.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,140,000.000 1,187,332.800
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 541,125.300
BELGIUM 1.45 06/22/37
440,000.000 466,232.800
BELGIUM 1.6 06/22/47
1,000,000.000 1,042,490.000
BELGIUM 1.7 06/22/50
210,000.000 219,970.800
BELGIUM 1.9 06/22/38
590,000.000 668,086.500
BELGIUM 2.15 06/22/66
640,000.000 722,496.000
BELGIUM 2.25 06/22/23
1,700,000.000 1,884,603.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
380,000.000 441,632.200
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,510,000.000 1,727,923.200
BELGIUM 3.0 06/22/34
720,000.000 938,376.000
BELGIUM 3.75 06/22/45
990,000.000 1,518,155.100
BELGIUM 3.75 09/28/20
2,200,000.000 2,332,044.000
BELGIUM 4.0 03/28/22
1,500,000.000 1,695,345.000
BELGIUM 4.0 03/28/32
920,000.000 1,297,604.800
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,740,000.000 2,752,680.000
BELGIUM 4.25 09/28/21
1,870,000.000 2,084,975.200
BELGIUM 4.25 09/28/22
1,190,000.000 1,380,911.700
BELGIUM 4.5 03/28/26
790,000.000 1,034,054.700
BELGIUM 5.0 03/28/35
1,980,000.000 3,174,454.800
BELGIUM 5.5 03/28/28
2,010,000.000 2,929,755.900
BUNDESOBL 0.25 10/16/20
1,500,000.000 1,518,540.000
BUNDESOBL 04/05/24
630,000.000 643,349.700
BUNDESOBL 04/08/22
2,010,000.000 2,045,074.500
BUNDESOBL 04/09/21
2,200,000.000 2,226,070.000
BUNDESOBL 04/14/23
1,130,000.000 1,153,617.000
BUNDESOBL 10/07/22
2,090,000.000 2,130,525.100
BUNDESOBL 10/13/23
1,280,000.000 1,307,520.000
BUNDESSCHAT 06/12/20
1,270,000.000 1,278,178.800
DEUTSCHLAND 0.25
2,680,000.000 2,775,166.800
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
750,000.000 767,707.500
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
1,780,000.000 1,829,074.600
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
2,200,000.000 2,312,838.000
02/15/25
DEUTSCHLAND 0.5
2,690,000.000 2,835,744.200
02/15/26
DEUTSCHLAND 0.5
2,210,000.000 2,327,549.900
02/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
2,060,000.000 2,172,146.400
08/15/27
DEUTSCHLAND 08/15/26
2,370,000.000 2,412,707.400
DEUTSCHLAND 1.0
1,340,000.000 1,441,263.800
08/15/24
94/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 1.0
2,500,000.000 2,712,100.000
08/15/25
DEUTSCHLAND 1.25
1,300,000.000 1,504,087.000
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5
2,100,000.000 2,263,359.000
02/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
2,500,000.000 2,705,375.000
05/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
2,000,000.000 2,196,840.000
05/15/24
DEUTSCHLAND 1.5
1,650,000.000 1,765,005.000
09/04/22
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,660,305.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
2,700,000.000 2,900,880.000
07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
2,700,000.000 2,888,946.000
01/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
1,500,000.000 1,662,390.000
08/15/23
DEUTSCHLAND 2.25
4,200,000.000 4,359,852.000
09/04/20
DEUTSCHLAND 2.25
1,070,000.000 1,141,529.500
09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
2,200,000.000 2,316,424.000
01/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
2,510,000.000 3,634,956.900
07/04/44
DEUTSCHLAND 2.5
2,600,000.000 3,823,872.000
08/15/46
DEUTSCHLAND 3.0
3,000,000.000 3,125,190.000
07/04/20
DEUTSCHLAND 3.25
3,150,000.000 3,413,371.500
07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
1,500,000.000 2,394,495.000
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0
2,310,000.000 3,745,041.300
01/04/37
DEUTSCHLAND 4.25
1,390,000.000 2,409,606.700
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,120,000.000 1,619,385.600
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
1,900,000.000 3,171,119.000
07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,590,000.000 2,966,176.800
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5
1,500,000.000 2,449,830.000
01/04/31
DEUTSCHLAND 5.625
1,600,000.000 2,405,728.000
01/04/28
95/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 6.25
1,700,000.000 2,237,727.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
1,100,000.000 1,835,559.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5
1,120,000.000 1,736,100.800
07/04/27
FINLAND 0.375 09/15/20
500,000.000 506,315.000
FINLAND 0.5 04/15/26
600,000.000 623,304.000
FINLAND 0.5 09/15/27
300,000.000 309,936.000
FINLAND 0.5 09/15/28
670,000.000 687,614.300
FINLAND 0.5 09/15/29
270,000.000 275,545.800
FINLAND 0.75 04/15/31
450,000.000 466,213.500
FINLAND 0.875 09/15/25
300,000.000 319,431.000
FINLAND 04/15/22
320,000.000 324,409.600
FINLAND 09/15/23
230,000.000 233,392.500
FINLAND 1.125 04/15/34
420,000.000 451,340.400
FINLAND 1.375 04/15/47
40,000.000 44,552.400
FINLAND 1.5 04/15/23
950,000.000 1,021,535.000
FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 428,020.000
FINLAND 2.0 04/15/24
680,000.000 757,744.400
FINLAND 2.625 07/04/42
500,000.000 695,275.000
FINLAND 2.75 07/04/28
630,000.000 778,113.000
FINLAND 3.5 04/15/21
700,000.000 755,146.000
FINLAND 4.0 07/04/25
800,000.000 1,007,800.000
FRANCE BTAN 8.5
1,700,000.000 2,304,690.000
04/25/23
FRANCE OAT 0.25
1,100,000.000 1,113,981.000
11/25/20
FRANCE OAT 0.25
3,000,000.000 3,044,220.000
11/25/26
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
3,700,000.000 3,842,894.000
FRANCE OAT 0.5 05/25/26
2,920,000.000 3,023,835.200
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
2,250,000.000 2,281,207.500
FRANCE OAT 0.75
3,590,000.000 3,753,847.600
05/25/28
FRANCE OAT 0.75
2,940,000.000 3,064,597.200
11/25/28
FRANCE OAT 02/25/21
1,370,000.000 1,383,494.500
FRANCE OAT 03/25/23
1,900,000.000 1,927,664.000
FRANCE OAT 03/25/24
1,390,000.000 1,407,208.200
FRANCE OAT 05/25/21 2,510,000.000 2,537,484.500
FRANCE OAT 05/25/22
3,000,000.000 3,042,480.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
3,350,000.000 3,585,672.500
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
3,000,000.000 3,212,610.000
FRANCE OAT 1.25
1,740,000.000 1,858,650.600
05/25/34
FRANCE OAT 1.25
2,840,000.000 2,991,656.000
05/25/36
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
4,560,000.000 5,071,586.400
96/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 1.5 05/25/50
730,000.000 748,118.600
FRANCE OAT 1.75
4,400,000.000 4,780,908.000
05/25/23
FRANCE OAT 1.75
1,050,000.000 1,103,844.000
05/25/66
FRANCE OAT 1.75
1,440,000.000 1,628,568.000
06/25/39
FRANCE OAT 1.75
3,630,000.000 4,025,198.100
11/25/24
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
2,580,000.000 2,992,335.600
FRANCE OAT 2.25
4,000,000.000 4,510,480.000
05/25/24
FRANCE OAT 2.25
3,400,000.000 3,718,274.000
10/25/22
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,490,000.000 4,264,814.900
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
6,330,000.000 6,616,432.500
FRANCE OAT 2.75
3,580,000.000 4,370,714.600
10/25/27
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
4,790,000.000 5,287,441.500
FRANCE OAT 3.25
2,470,000.000 3,582,611.500
05/25/45
FRANCE OAT 3.25
4,190,000.000 4,583,273.400
10/25/21
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
3,810,000.000 4,755,642.000
FRANCE OAT 3.75
4,640,000.000 5,034,632.000
04/25/21
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
1,440,000.000 2,465,568.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/60
1,330,000.000 2,344,058.500
FRANCE OAT 4.0 10/25/38
2,630,000.000 4,057,800.700
FRANCE OAT 4.25
5,000,000.000 6,035,700.000
10/25/23
FRANCE OAT 4.5 04/25/41 3,620,000.000 6,061,147.000
FRANCE OAT 4.75
2,690,000.000 4,303,811.700
04/25/35
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,650,000.000 5,519,384.000
FRANCE OAT 5.75
2,890,000.000 4,820,548.900
10/25/32
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,900,000.000 4,045,732.000
IRISH 0.8 03/15/22
370,000.000 382,517.100
IRISH 0.9 05/15/28
580,000.000 606,059.400
IRISH 1.0 05/15/26
1,200,000.000 1,271,304.000
IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 358,598.000
IRISH 1.3 05/15/33
450,000.000 472,666.500
IRISH 1.35 03/18/31
210,000.000 224,639.100
IRISH 1.7 05/15/37
570,000.000 620,787.000
IRISH 10/18/22
220,000.000 222,479.400
IRISH 2.0 02/18/45
870,000.000 991,338.900
IRISH 2.4 05/15/30
1,100,000.000 1,307,042.000
IRISH 3.4 03/18/24
930,000.000 1,092,154.800
IRISH 3.9 03/20/23
700,000.000 814,646.000
97/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 5.0 10/18/20
850,000.000 917,362.500
IRISH 5.4 03/13/25
1,260,000.000 1,658,449.800
ITALY BTPS 0.35
1,700,000.000 1,686,451.000
11/01/21
ITALY BTPS 0.45
910,000.000 909,272.000
06/01/21
ITALY BTPS 0.65
2,100,000.000 2,036,853.000
10/15/23
ITALY BTPS 0.65
3,600,000.000 3,622,248.000
11/01/20
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
980,000.000 975,188.200
ITALY BTPS 0.95
2,420,000.000 2,393,864.000
03/01/23
ITALY BTPS 0.95
2,500,000.000 2,473,250.000
03/15/23
ITALY BTPS 1.2 04/01/22
770,000.000 776,006.000
ITALY BTPS 1.25
2,000,000.000 1,895,580.000
12/01/26
ITALY BTPS 1.35
2,500,000.000 2,528,775.000
04/15/22
ITALY BTPS 1.45
1,540,000.000 1,509,508.000
05/15/25
ITALY BTPS 1.45
1,500,000.000 1,518,675.000
09/15/22
ITALY BTPS 1.45
2,020,000.000 1,992,386.600
11/15/24
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
2,500,000.000 2,453,325.000
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,500,000.000 1,463,850.000
ITALY BTPS 1.65
2,260,000.000 2,005,976.000
03/01/32
ITALY BTPS 1.85
2,100,000.000 2,126,880.000
05/15/24
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,090,000.000 2,050,958.800
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
2,010,000.000 2,022,200.700
ITALY BTPS 2.05
1,870,000.000 1,848,438.900
08/01/27
ITALY BTPS 2.15
2,200,000.000 2,276,560.000
12/15/21
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,040,000.000 2,043,672.000
ITALY BTPS 2.25
1,500,000.000 1,357,800.000
09/01/36
ITALY BTPS 2.45
1,100,000.000 1,049,246.000
09/01/33
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
550,000.000 568,425.000
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
970,000.000 1,009,508.100
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,650,000.000 1,473,615.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
660,000.000 560,208.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,446,074.000
ITALY BTPS 2.95
1,270,000.000 1,226,566.000
09/01/38
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
570,000.000 593,142.000
ITALY BTPS 3.25
1,780,000.000 1,752,000.600
09/01/46
ITALY BTPS 3.35
1,100,000.000 1,147,234.000
03/01/35
ITALY BTPS 3.45
1,430,000.000 1,442,169.300
03/01/48
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,570,000.000 2,779,660.600
ITALY BTPS 3.75
3,300,000.000 3,499,881.000
03/01/21
ITALY BTPS 3.75
2,300,000.000 2,447,430.000
05/01/21
ITALY BTPS 3.75
3,200,000.000 3,421,120.000
08/01/21
ITALY BTPS 3.75
1,900,000.000 2,096,099.000
09/01/24
ITALY BTPS 3.85
890,000.000 941,468.700
09/01/49
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
2,830,000.000 3,178,090.000
ITALY BTPS 4.0 09/01/20
3,700,000.000 3,885,074.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,713,868.900
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
2,110,000.000 2,445,701.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,573,026.000
ITALY BTPS 4.75
1,900,000.000 2,164,100.000
08/01/23
ITALY BTPS 4.75
2,470,000.000 2,699,710.000
09/01/21
ITALY BTPS 4.75
2,400,000.000 2,885,592.000
09/01/28
ITALY BTPS 4.75
1,790,000.000 2,181,741.500
09/01/44
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
2,590,000.000 2,883,965.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
2,400,000.000 2,821,656.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
2,510,000.000 3,125,703.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
1,820,000.000 2,273,362.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
2,250,000.000 2,797,875.000
ITALY BTPS 5.25
2,900,000.000 3,609,630.000
11/01/29
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,480,000.000 2,835,433.600
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
2,500,000.000 2,869,950.000
ITALY BTPS 5.75
2,240,000.000 2,955,904.000
02/01/33
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
3,100,000.000 4,127,340.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,330,000.000 3,087,949.000
ITALY BTPS 7.25
1,080,000.000 1,463,184.000
11/01/26
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,510,000.000 2,004,676.000
NETHERLANDS 0.25
1,020,000.000 1,050,559.200
07/15/25
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS 0.25
400,000.000 403,080.000
07/15/29
NETHERLANDS 0.5
1,410,000.000 1,474,155.000
07/15/26
NETHERLANDS 0.75
1,450,000.000 1,541,379.000
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,260,000.000 1,337,817.600
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
1,750,000.000 1,775,375.000
NETHERLANDS 01/15/24
1,680,000.000 1,707,888.000
NETHERLANDS 1.75
2,000,000.000 2,183,560.000
07/15/23
NETHERLANDS 2.0
1,560,000.000 1,749,711.600
07/15/24
NETHERLANDS 2.25
1,550,000.000 1,688,570.000
07/15/22
NETHERLANDS 2.5
1,300,000.000 1,670,994.000
01/15/33
NETHERLANDS 2.75
1,430,000.000 2,170,382.500
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 2,017,709.400
07/15/21
NETHERLANDS 3.5
1,670,000.000 1,751,278.900
07/15/20
NETHERLANDS 3.75
590,000.000 683,515.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,520,000.000 2,533,110.400
01/15/42
NETHERLANDS 4.0
1,560,000.000 2,486,484.000
01/15/37
NETHERLANDS 5.5
1,350,000.000 1,997,190.000
01/15/28
SPAIN 0.05 01/31/21 400,000.000 402,508.000
SPAIN 0.35 07/30/23
1,460,000.000 1,484,352.800
SPAIN 0.4 04/30/22
2,200,000.000 2,242,240.000
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,369,841.800
SPAIN 0.75 07/30/21 1,700,000.000 1,740,171.000
SPAIN 1.15 07/30/20
2,100,000.000 2,139,186.000
SPAIN 1.3 10/31/26
2,120,000.000 2,233,250.400
SPAIN 1.4 04/30/28
2,230,000.000 2,345,737.000
SPAIN 1.4 07/30/28
1,950,000.000 2,040,558.000
SPAIN 1.45 04/30/29
1,130,000.000 1,180,251.100
SPAIN 1.45 10/31/27
2,200,000.000 2,329,250.000
SPAIN 1.5 04/30/27
2,000,000.000 2,127,000.000
SPAIN 1.6 04/30/25
2,160,000.000 2,330,726.400
SPAIN 1.95 04/30/26
1,790,000.000 1,969,698.100
SPAIN 1.95 07/30/30
2,240,000.000 2,436,089.600
SPAIN 2.15 10/31/25
2,100,000.000 2,337,699.000
SPAIN 2.35 07/30/33
1,620,000.000 1,808,406.000
SPAIN 2.7 10/31/48
950,000.000 1,065,444.000
100/156
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 2.75 10/31/24
2,390,000.000 2,726,631.500
SPAIN 2.9 10/31/46
1,590,000.000 1,864,640.700
SPAIN 3.45 07/30/66
1,000,000.000 1,269,740.000
SPAIN 3.8 04/30/24
1,720,000.000 2,037,684.000
SPAIN 4.2 01/31/37
1,960,000.000 2,742,373.200
SPAIN 4.4 10/31/23
2,300,000.000 2,754,434.000
SPAIN 4.65 07/30/25
2,360,000.000 2,990,521.200
SPAIN 4.7 07/30/41
2,100,000.000 3,185,049.000
SPAIN 4.8 01/31/24
2,200,000.000 2,695,286.000
SPAIN 4.85 10/31/20
2,900,000.000 3,124,576.000
SPAIN 4.9 07/30/40
1,840,000.000 2,839,488.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,900,000.000 2,639,670.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,330,000.000 2,167,673.900
SPAIN 5.4 01/31/23
2,470,000.000 2,982,549.700
SPAIN 5.5 04/30/21
3,600,000.000 4,014,972.000
SPAIN 5.75 07/30/32
2,190,000.000 3,385,017.300
SPAIN 5.85 01/31/22
2,300,000.000 2,684,997.000
SPAIN 5.9 07/30/26
2,040,000.000 2,816,607.600
SPAIN 6.0 01/31/29
2,750,000.000 4,062,217.500
ユーロ 小計 503,390,000.000 584,448,711.100
(62,385,122,700) (72,430,728,767)
南アフリカ・ランド SOUTH AFRICA 10.5
25,000,000.000 27,656,250.000
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
14,700,000.000 10,649,709.000
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
11,760,000.000 8,301,031.200
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
11,600,000.000 9,706,880.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,604,752.000
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
13,110,000.000 12,089,648.700
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
10,000,000.000 9,169,100.000
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
10,910,000.000 9,810,926.600
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 9,010,200.000
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
20,280,000.000 18,308,175.600
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
12,510,000.000 11,756,772.900
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
8,000,000.000 7,439,600.000
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 151,470,000.000 137,503,046.000
(1,160,260,200) (1,053,273,332)
国債証券 合計 172,467,753,670 186,764,417,237
(172,467,753,670) (186,764,417,237)
合計 172,467,753,670 186,764,417,237
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(172,467,753,670) (186,764,417,237)
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 156銘柄 46.10% 47.15%
イギリス・ポンド 国債証券 39銘柄
6.34% 6.48%
オーストラリア・ドル 国債証券 19銘柄 1.89% 1.93%
カナダ・ドル 国債証券 26銘柄 1.84% 1.88%
シンガポール・ドル 国債証券 12銘柄 0.34% 0.35%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.34% 0.34%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.49% 0.51%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.20% 0.21%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.58% 0.59%
マレーシア・リンギット 国債証券 14銘柄
0.42% 0.43%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.76% 0.78%
ユーロ 国債証券 287銘柄 37.92% 38.78%
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.55% 0.56%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 840,918,531 128,335,421
コール・ローン 999,197,829 52,459,945
投資信託受益証券 3,894,476,683 4,832,247,571
投資証券 34,884,543,163 43,261,298,177
派生商品評価勘定 133,065 392,290
未収入金 64,935,460 3,651,632,755
未収配当金 58,054,178 77,672,797
流動資産合計 40,742,258,909 52,004,038,956
資産合計 40,742,258,909 52,004,038,956
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 557,826 －
未払金 935,585,843 －
未払解約金 897,555,000 1,122,000
流動負債合計 1,833,698,669 1,122,000
負債合計 1,833,698,669 1,122,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 32,002,002,792 39,548,746,731
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 6,906,557,448 12,454,170,225
元本等合計 38,908,560,240 52,002,916,956
純資産合計 38,908,560,240 52,002,916,956
負債純資産合計 40,742,258,909 52,004,038,956
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファンドの期 43,047,884,566円 32,002,002,792円
首における当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 16,545,066,749円 27,104,947,756円
同期中一部解約元本額 27,590,948,523円 19,558,203,817円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックス 247,299,921円 161,263,649円
ファンド＜為替ヘッジなし＞（ファンド
ラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックス 95,000,203円 87,521,232円
ファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド
ラップ）
4,347,931円 5,855,648円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 16,225,550円 14,992,063円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 32,145,399円 22,202,748円
グローバル８資産ラップファンド（安定 30,075,924円 51,762,019円
型）
グローバル８資産ラップファンド（中立 43,636,068円 40,127,788円
型）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（積極 39,542,249円 29,523,643円
型）
たわらノーロード 先進国リート 2,863,938,848円 3,619,082,681円
たわらノーロード 先進国リート＜ラッ 586,519,684円 582,421,611円
プ向け＞
たわらノーロード 先進国リート＜為替 139,868,404円 128,348,055円
ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均 145,375,713円 278,617,396円
等型）
たわらノーロード バランス（堅実型） 938,699円 1,747,775円
たわらノーロード バランス（標準型） 19,559,305円 35,831,120円
たわらノーロード バランス（積極型） 58,468,775円 85,132,217円
たわらノーロード スマートグローバル 5,827,522円 14,977,957円
バランス（安定型）
たわらノーロード スマートグローバル 42,678,556円 79,165,558円
バランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグローバル 37,941,780円 67,275,031円
バランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバル 104,580,215円 186,846,843円
バランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バランス（安 112,438円 588,595円
定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安 1,662,492円 1,842,731円
定成長型）
たわらノーロード 最適化バランス（成 1,226,153円 1,578,208円
長型）
たわらノーロード 最適化バランス（積 4,664,630円 4,630,959円
極型）
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配 23,065,104円 19,145,911円
型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 604,869,987円 520,077,807円
マネックス資産設計ファンド エボ 39,383,601円 53,216,299円
リューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 172,886,995円 175,540,190円
ド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 150,229,482円 156,207,868円
ド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファン 302,213,922円 309,056,810円
ド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,628,532,859円 9,017,330,293円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 409,145,240円 921,621,290円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ 121,087,214円 133,367,913円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制 137,923,789円 346,681,322円
型
ダイナミック・ナビゲーション 466,861円 778,490円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,531,096,042円 5,124,060,090円
ワールドアセットバランス（基本コー 1,200,908,193円 951,671,015円
ス）
ワールドアセットバランス（リスク抑制 2,914,300,230円 3,735,792,629円
コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ 2,274,147円 3,204,654円
０４５）
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投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ 1,698,116円 2,800,542円
０５５）
リスク抑制世界８資産バランスファンド 784,281円 2,459,902円
（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ 3,412,895円 5,470,537円
０３５）
リスクコントロール世界資産分散ファン 856,495,571円 708,353,729円
ド
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年 12,333円 5,732,206円
金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ －円 696,833円
０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ －円 696,833円
０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２ －円 696,833円
０６０）
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,103,861,552円 873,202,469円
ＤＩＡＭ外国リートインデックスファン 30,425,042円 36,489,088円
ド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 586,411,012円 386,343,421円
ＶＡ（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド（適 11,580,328円 12,032,969円
格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 7,333,500,147円 4,461,264,609円
２ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファク 239,164,366円 2,064,056,257円
ター・パリティ戦略ファンド（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファク 129,339,571円 －円
ター・パリティ戦略ファンドＩＩ（適格
機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド 3,386,407,330円 3,461,256,521円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ海外リートインデックスファン 558,890,123円 558,105,874円
ド（適格機関投資家限定）
計 32,002,002,792円 39,548,746,731円
２． 受益権の総数 32,002,002,792口 39,548,746,731口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月8日 自 平成30年11月7日
項目
至 平成30年11月6日 至 令和1年5月7日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託で 同左
１．
あり、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に従い、有価証
券等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的として
おります。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係る 当ファンドが保有する金融商品 同左
リスク の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」
に記載しております。これら
は、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク及び流
動性リスク等のリスクに晒され
ております。
また、当ファンドの利用してい
るデリバティブ取引は、為替予
約取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産に属す
る資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、為替
相場の変動によるリスクを有し
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコン 同左
プライアンス・リスク管理担当
部署が、運用リスクを把握、管
理し、その結果に基づき運用担
当部署へ対応の指示等を行うこ
とにより、適切な管理を行いま
す。リスク管理に関する委員会
等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地
から運用状況全般の管理を行い
ます。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △175,077,355 355,953,971
投資証券 △745,068,852 2,803,456,871
合計 △920,146,207 3,159,410,842
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年6月23日から平成30年11月6日まで及び平成30年6月23日から令和1年5月7日まで）に対応する金額であ
ります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月6日 現在 令和1年5月7日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
うち うち
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
62,094,600 － 62,593,600 △499,000 3,500,838,090 － 3,500,445,800 392,290
アメリカ・ドル
－ － － － 2,711,868,250 － 2,711,660,000 208,250
オーストラリア・
－ － － － 243,007,740 － 242,941,800 65,940
ドル
カナダ・ドル
－ － － － 57,638,140 － 57,624,000 14,140
シンガポール・ド
62,094,600 － 62,593,600 △499,000 129,896,320 － 129,856,000 40,320
ル
ニュージーラン
－ － － － 14,625,960 － 14,624,000 1,960
ド・ドル
ユーロ
－ － － － 247,876,800 － 247,860,000 16,800
香港・ドル
－ － － － 95,924,880 － 95,880,000 44,880
買 建
153,946,281 － 154,020,520 74,239 － － － －
アメリカ・ドル
26,042,394 － 26,040,600 △1,794 － － － －
イギリス・ポンド
4,434,390 － 4,434,000 △390 － － － －
オーストラリア・
63,587,480 － 63,718,200 130,720 － － － －
ドル
カナダ・ドル
1,467,941 － 1,467,780 △161 － － － －
シンガポール・ド
29,271,170 － 29,234,250 △36,920 － － － －
ル
ニュージーラン
3,391,635 － 3,393,900 2,265 － － － －
ド・ドル
ユーロ
4,779,371 － 4,779,290 △81 － － － －
香港・ドル
20,971,900 － 20,952,500 △19,400 － － － －
合計
216,040,881 － 216,614,120 △424,761 3,500,838,090 － 3,500,445,800 392,290
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月6日現在 令和1年5月7日現在
１口当たり純資産額 1.2158円 1.3149円
（1万口当たり純資産額） (12,158円) (13,149円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月7日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリア・ドル ABACUS PROPERTY GROUP
111,067.000 404,283.880
証券
APN INDUSTRIA REIT
38,914.000 109,737.480
ARENA REIT
100,692.000 279,923.760
BWP TRUST
168,720.000 610,766.400
CHARTER HALL EDUCATION
100,739.000 360,645.620
TRUST
CHARTER HALL GROUP
163,887.000 1,620,842.430
CHARTER HALL LONG WALE
85,566.000 382,480.020
REIT
CHARTER HALL RETAIL
124,109.000 556,008.320
REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
574,691.000 660,894.650
DEXUS 359,431.000 4,474,915.950
GDI PROPERTY GROUP
205,591.000 268,296.250
GOODMAN GROUP
571,548.000 7,527,287.160
GPT GROUP
638,778.000 3,615,483.480
GROWTHPOINT PROPERTIES
104,326.000 435,039.420
AUSTRALIA
HOTEL PROPERTY
55,826.000 185,342.320
INVESTMENTS LTD
INGENIA COMMUNITIES
74,409.000 226,203.360
GROUP
MIRVAC GROUP
1,318,622.000 3,718,514.040
NATIONAL STORAGE REIT
222,668.000 387,442.320
RURAL FUNDS GROUP
121,086.000 274,865.220
SCENTRE GROUP 1,898,706.000 7,006,225.140
SHOPPING CENTRES
309,510.000 773,775.000
AUSTRALASIA
STOCKLAND 866,063.000 3,265,057.510
VICINITY CENTRES
1,142,341.000 2,844,429.090
VIVA ENERGY REIT
179,874.000 433,496.340
オーストラリア・ドル 小計 9,537,164.000 40,421,955.160
(3,127,850,890)
カナダ・ドル KILLAM APARTMENT REIT
15,207.000 286,043.670
カナダ・ドル 小計 15,207.000 286,043.670
(23,549,975)
シンガポール・ドル AIMS APAC REIT
193,995.000 267,713.100
MANAGEMENT LTD
ASCENDAS HOSPITALITY
276,400.000 252,906.000
TRUST
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ASCENDAS REAL ESTATE
906,560.000 2,774,073.600
INVT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
422,615.000 502,911.850
CACHE LOGISTICS TRUST 437,480.000 321,547.800
CAPITALAND COMMERCIAL
982,579.000 1,886,551.680
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
995,160.000 2,418,238.800
CAPITALAND RETAIL CHINA
211,080.000 308,176.800
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
262,300.000 417,057.000
ESR REIT
759,630.000 395,007.600
FAR EAST HOSPITALITY
346,900.000 223,750.500
TRUST
FIRST REAL ESTATE
188,000.000 182,360.000
INVESTMENT TRUST
FRASERS CENTREPOINT
199,400.000 470,584.000
TRUST
FRASERS COMMERCIAL
264,880.000 392,022.400
TRUST
FRASERS HOSPITALITY
285,000.000 209,475.000
TRUST
FRASERS LOGISTICS &
559,050.000 642,907.500
INDUSTRIAL TRUST
KEPPEL DC REIT
364,400.000 550,244.000
KEPPEL REIT
632,600.000 778,098.000
LIPPO MALLS INDONESIA
650,400.000 136,584.000
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
663,500.000 1,293,825.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
465,320.000 963,212.400
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
824,520.000 1,228,534.800
TRUST
MAPLETREE NORTH ASIA
749,100.000 1,026,267.000
COMMERCIAL TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
456,720.000 328,838.400
PARKWAY LIFE REIT
149,700.000 431,136.000
SABANA SHARIAH COMP IND
283,200.000 117,528.000
REIT
SOILBUILD BUSINESS
261,200.000 155,414.000
SPACE REIT
SPH REIT
248,000.000 255,440.000
STARHILL GLOBAL REIT
463,900.000 343,286.000
SUNTEC REAL ESTATE
796,690.000 1,434,042.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計
14,300,279.000 20,707,733.230
(1,680,846,706)
投資信託受益証券 合計 23,852,650 4,832,247,571
(4,832,247,571)
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
28,767.000 831,941.640
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AGREE REALTY CORP
13,267.000 882,255.500
ALEXANDER'S INC.
1,474.000 573,607.100
ALEXANDRIA REAL ESTATE
40,207.000 5,704,167.090
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
14,515.000 670,302.700
INC
AMERICAN CAMPUS
48,741.000 2,296,188.510
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
20,632.000 202,812.560
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
91,574.000 2,212,427.840
AMERICOLD REALTY TRUST
65,642.000 2,123,518.700
APARTMENT INVT & MGMT
55,326.000 2,753,021.760
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
76,189.000 1,260,927.950
INC
ASHFORD HOSPITALITY
29,027.000 164,583.090
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
49,441.000 9,916,381.370
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
8,263.000 94,198.200
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
55,133.000 7,377,346.730
BRAEMAR HOTELS &
10,895.000 148,063.050
RESORTS INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
62,501.000 956,890.310
BRIXMOR PROPERTY GROUP
106,114.000 1,929,152.520
INC
BROOKFIELD PROPERTY
34,661.000 721,642.020
REIT INC
BRT APARTMENTS CORP
2,813.000 39,916.470
CAMDEN PROPERTY TRUST
34,424.000 3,473,037.360
CARETRUST REIT INC
33,360.000 819,655.200
CBL & ASSOCIATES
51,263.000 64,591.380
CEDAR REALTY TRUST INC
27,397.000 88,766.280
CHATHAM LODGING TRUST
16,087.000 328,174.800
CHESAPEAKE LODGING
21,337.000 672,328.870
TRUST
CITY OFFICE REIT INC
14,523.000 172,533.240
CLIPPER REALTY INC
5,169.000 67,403.760
COLONY CAPITAL INC
173,064.000 912,047.280
COLUMBIA PROPERTY TRUST
44,342.000 1,003,016.040
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
6,589.000 244,122.450
TRUST INC
CORECIVIC INC
44,914.000 960,710.460
CORESITE REALTY CORP
13,020.000 1,468,916.400
CORPORATE OFFICE
39,015.000 1,098,272.250
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
149,086.000 1,411,844.420
115/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CUBESMART 66,234.000 2,145,981.600
CYRUSONE INC
38,494.000 2,336,970.740
DIAMONDROCK HOSPITALITY
77,976.000 845,259.840
CO
DIGITAL REALTY TRUST
74,174.000 8,855,633.860
INC
DOUGLAS EMMETT INC
57,525.000 2,391,889.500
DUKE REALTY TRUST
128,025.000 3,980,297.250
EAST GROUP 12,940.000 1,441,257.200
EASTERLY GOVERNMENT
23,071.000 423,814.270
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
49,379.000 777,225.460
TRUST INC
EPR PROPERTIES
26,630.000 2,110,161.200
EQUITY COMMONWEALTH
43,107.000 1,388,045.400
EQUITY LIFESTYLE
32,040.000 3,798,342.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
132,051.000 10,063,606.710
ESSENTIAL PROPERTIES
17,639.000 366,009.250
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST
23,436.000 6,652,542.960
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
45,384.000 4,822,050.000
FARMLAND PARTNERS INC
9,630.000 63,654.300
FEDERAL REALTY INVS
26,494.000 3,518,933.080
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
44,932.000 1,582,055.720
FOUR CORNERS PROPERTY
24,043.000 696,285.280
TRUST INC
FRANKLIN STREET
36,905.000 294,870.950
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
16,356.000 164,704.920
CORP
GAMING AND LEISURE
71,828.000 2,911,907.120
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
42,581.000 901,439.770
GETTY REALTY CORP
11,787.000 389,324.610
GLADSTONE COMMERCIAL
10,010.000 216,916.700
CORP
GLADSTONE LAND CORP
5,113.000 64,219.280
GLOBAL MEDICAL REIT INC
11,249.000 115,189.760
GLOBAL NET LEASE INC
32,352.000 624,070.080
HCP INC
170,369.000 5,158,773.320
HEALTHCARE REALTY TRUST
44,423.000 1,376,224.540
INC
HEALTHCARE TRUST OF
72,963.000 2,018,886.210
AMERICA INC
HERSHA HOSPITALITY
12,276.000 233,366.760
TRUST
116/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HIGHWOODS PROPERTIES
36,763.000 1,657,276.040
INC
HOSPITALITY PROPERTIES
58,353.000 1,537,018.020
TRUST
HOST HOTELS & RESORTS
264,034.000 5,248,995.920
INC
HUDSON PACIFIC
54,839.000 1,938,010.260
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
30,872.000 329,095.520
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
24,758.000 504,815.620
PROPERTIES TRUST
INFRAREIT INC
14,868.000 313,417.440
INNOVATIVE INDUSTRIAL
3,771.000 316,990.260
PROPERTIES INC
INVESTORS REAL ESTATE
4,094.000 247,727.940
TRUST
INVITATION HOMES INC
120,499.000 2,994,400.150
IRON MOUNTAIN INC
102,002.000 3,172,262.200
JBG SMITH PROPERTIES
42,390.000 1,782,075.600
KILROY REALTY CORP
35,939.000 2,794,976.030
KIMCO REALTY
149,976.000 2,741,561.280
KITE REALTY GROUP TRUST
29,267.000 484,076.180
LEXINGTON REALTY TRUST
82,109.000 752,939.530
LIBERTY PROPERTY TRUST
52,650.000 2,613,546.000
LIFE STORAGE INC
16,551.000 1,604,950.470
LTC PROPERTIES INC
13,950.000 641,560.500
MACK CALI
31,806.000 751,257.720
MANULIFE US REIT
436,700.000 379,929.000
MEDEQUITIES REALTY
13,723.000 147,522.250
TRUST INC
MEDICAL PROPERTIES
135,561.000 2,429,253.120
TRUST
MID AMERICA
40,598.000 4,458,878.340
MONMOUTH RE INVEST CP
32,336.000 450,117.120
-CL A
NATIONAL HEALTH INVS
15,128.000 1,150,635.680
INC
NATIONAL RETAIL
57,549.000 3,095,560.710
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
22,521.000 675,404.790
AFFILIATES TRUST
NEW SENIOR INVESTMENT
29,998.000 183,287.780
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
8,159.000 319,098.490
TRUST INC
NORTHSTAR REALTY EUROPE
18,718.000 331,495.780
CORP
OFFICE PROPERTIES
19,098.000 535,316.940
INCOME TRUST
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMEGA HEALTHCARE INVS
72,681.000 2,575,814.640
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
4,798.000 137,270.780
INC
PARAMOUNT GROUP INC
70,924.000 1,033,362.680
PARK HOTELS & RESORTS
71,560.000 2,279,901.600
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
46,297.000 1,544,467.920
PENN REAL ESTATE INVEST
20,899.000 160,504.320
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
64,562.000 1,176,319.640
PIEDMONT OFFICE REALTY
44,367.000 937,918.380
TRUST INC
PREFERRED APARTMENT
13,955.000 224,675.500
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
225,108.000 17,162,233.920
PS BUSINESS PARKS
7,067.000 1,117,080.690
PUBLIC STORAGE 53,576.000 12,152,108.320
QTS REALTY TRUST INC
20,857.000 935,019.310
REALTY INCOME CORP
108,404.000 7,583,943.840
REGENCY CENTERS CORP
59,698.000 3,957,977.400
RETAIL OPPORTUNITY
40,122.000 720,591.120
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
80,984.000 1,025,257.440
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
5,802.000 195,701.460
REXFORD INDUSTRIAL
34,307.000 1,307,096.700
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
62,016.000 1,154,737.920
RPT REALTY
27,738.000 356,155.920
RYMAN HOSPITALITY
18,210.000 1,484,479.200
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
63,168.000 1,257,043.200
INC
SAFEHOLD INC
2,744.000 73,045.280
SAUL CENTERS INC
3,937.000 221,416.880
SENIOR HOUSING PPTYS
83,640.000 699,230.400
TRUST
SERITAGE GROWTH
10,593.000 490,455.900
PROPERTIES
SIMON PROPERTY GROUP
110,344.000 19,653,369.840
INC
SITE CENTERS CORP
52,233.000 712,980.450
SL GREEN
29,781.000 2,567,122.200
SPIRIT MTA REIT
18,650.000 127,193.000
SPIRIT REALTY CAPITAL
30,438.000 1,282,961.700
INC
STAG INDUSTRIAL INC
44,002.000 1,300,699.120
STORE CAPITAL CORP
70,156.000 2,343,210.400
118/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
41,946.000 526,841.760
INC
SUN COMMUNITIES INC
30,780.000 3,814,257.600
SUNSTONE HOTEL
80,816.000 1,180,721.760
INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET
33,001.000 622,068.850
TAUBMAN CENTERS INC
21,630.000 1,126,057.800
TERRENO REALTY CORP
21,596.000 975,707.280
THE MACERICH COMPANY
37,568.000 1,591,380.480
TIER REIT INC
20,292.000 570,611.040
UDR INC
98,247.000 4,359,219.390
UMH PROPERTIES INC
11,609.000 158,462.850
UNIVERSAL HEALTH RLTY
4,380.000 369,496.800
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES 42,342.000 779,939.640
URSTADT BIDDLE
10,195.000 232,242.100
PROPERTIES
VENTAS INC
127,099.000 7,885,221.960
VEREIT INC
344,524.000 2,876,775.400
VICI PROPERTIES INC
137,706.000 3,132,811.500
VORNADO REALTY TRUST
61,803.000 4,146,363.270
WASHINGTON PRIME GROUP
74,573.000 362,424.780
INC
WASHINGTON REIT
28,181.000 799,213.160
WEINGARTEN REALTY INVST
42,379.000 1,235,771.640
WELLTOWER INC
137,917.000 10,481,692.000
WHITESTONE REIT
13,354.000 170,664.120
WP CAREY INC
60,564.000 4,776,077.040
XENIA HOTELS & RESORTS
42,670.000 981,410.000
INC
アメリカ・ドル 小計 8,178,558.000 316,064,906.910
(34,985,224,546)
イギリス・ポンド ASSURA PLC
896,238.000 533,261.610
BIG YELLOW GROUP PLC
60,657.000 629,619.660
BRITISH LAND CO PLC
373,186.000 2,221,203.070
CAPITAL & REGIONAL PLC
182,774.000 39,296.410
CIVITAS SOCIAL HOUSING
251,312.000 225,175.550
PLC
DERWENT LONDON PLC
42,859.000 1,361,201.840
EMPIRIC STUDENT
222,468.000 208,452.510
PROPERTY PLC
GREAT PORTLAND ESTATES
106,667.000 805,762.510
PLC
HAMMERSON PLC
300,400.000 932,141.200
HANSTEEN HOLDINGS PLC
155,219.000 144,819.320
INTU PROPERTIES PLC
337,836.000 324,660.390
LAND SECURITIES GROUP
291,125.000 2,696,399.750
PLC
119/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONDONMETRIC PROPERTY
263,971.000 534,277.300
PLC
LXI REIT PLC
135,728.000 174,817.660
NEWRIVER REIT PLC 113,717.000 271,783.630
PICTON PROPERTY INCOME
207,773.000 192,813.340
LTD
PRIMARY HEALTH
309,739.000 408,236.000
PROPERTIES PLC
RDI REIT PLC
108,904.000 136,130.000
REGIONAL REIT LTD
110,888.000 117,763.050
SAFESTORE HOLDINGS LTD
81,787.000 520,165.320
SCHRODER REAL ESTATE
215,548.000 124,155.640
INVESTMENT TRUST LTD
SEGRO PLC
419,541.000 2,857,074.210
SHAFTESBURY PLC
87,445.000 756,399.250
TRIPLE POINT SOCIAL
128,404.000 121,470.180
HOUSING REIT PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
658,801.000 978,319.480
UK COMMERCIAL PROPERTY
255,730.000 227,599.700
REIT LTD
UNITE GROUP PLC
101,676.000 963,380.100
WORKSPACE GROUP PLC
48,867.000 474,498.570
イギリス・ポンド 小計 6,469,260.000 18,980,877.250
(2,753,745,672)
イスラエル・シュケル
REIT 1 LTD
62,863.000 1,011,465.670
イスラエル・シュケル 小計 62,863.000 1,011,465.670
(31,223,945)
カナダ・ドル ALLIED PROPERTIES REIT
18,638.000 897,792.460
ARTIS REAL ESTATE
24,630.000 260,092.800
INVESTMENT TRUST
BOARDWALK REAL ESTATE
7,716.000 300,692.520
INVEST
CANADIAN APT PPTYS REIT
26,288.000 1,283,380.160
CHOICE PROPERTIES REIT
49,775.000 666,985.000
COMINAR REAL ESTATE
30,588.000 351,150.240
INVT TR
CROMBIE REAL ESTATE INV
14,679.000 211,671.180
CT REAL ESTATE
19,546.000 271,493.940
INVESTMENT TRUST
DREAM GLOBAL REAL
37,452.000 518,335.680
ESTATE INVESTMENT TRUST
DREAM INDUSTRIAL REIT
19,328.000 223,818.240
DREAM OFFICE REAL
9,774.000 229,786.740
ESTATE INV TRUST
GRANITE REAL ESTATE
8,348.000 508,643.640
INVESTMENT TRUST
H & R REAL ESTATE
49,378.000 1,133,225.100
INVESTMENT
INTERRENT REAL ESTATE
21,355.000 290,214.450
INVEST
120/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MINTO APARTMENT REAL
2,832.000 55,082.400
ESTATE INVESTMENT TRUST
MORGUARD NORTH AMERICAN
5,729.000 101,976.200
RESIDENTIAL REIT
NORTHVIEW APARTMENT
9,333.000 263,750.580
REIT
NORTHWEST HEALTHCARE
PROPERTIES REAL ESTATE
23,686.000 271,204.700
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
52,777.000 1,370,090.920
INVEST TRUST
SLATE OFFICE REIT
12,079.000 71,990.840
SLATE RETAIL REIT
7,739.000 96,273.160
SMARTCENTRES REIT
24,410.000 824,081.600
SUMMIT INDUSTRIAL
17,298.000 208,440.900
INCOME REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL
10,465.000 69,382.950
REIT
カナダ・ドル 小計 503,843.000 10,479,556.400
(862,781,878)
ニュージーランド・ドル ARGOSY PROPERTY LTD
321,087.000 430,256.580
GOODMAN PROPERTY TRUST
368,308.000 627,965.140
KIWI PROPERTY GROUP LTD
501,281.000 766,959.930
PRECINCT PROPERTIES
379,719.000 601,854.610
STRIDE STAPLED GROUP
139,773.000 282,341.460
VITAL HEALTHCARE
111,649.000 234,462.900
PROPERTY TRUST
ニュージーランド・ドル 小計 1,821,817.000 2,943,840.620
(215,283,064)
ユーロ AEDIFICA 7,159.000 594,197.000
AEDIFICA SA-RTS
7,159.000 27,562.150
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
55,690.000 775,204.800
ALTAREA 1,211.000 227,910.200
BEFIMMO 8,040.000 411,648.000
COFINIMMO SA
7,491.000 852,475.800
COVIVIO 22,120.000 2,140,110.000
EUROCOMMERCIAL
15,299.000 387,982.640
PROPERTIES NV
GECINA SA 19,523.000 2,625,843.500
GREEN REIT PLC
231,779.000 395,414.970
HAMBORNER REIT AG
29,505.000 277,051.950
HIBERNIA REIT PLC
249,779.000 353,687.060
ICADE 16,871.000 1,277,134.700
IMMOBILIARE GRANDE
18,974.000 127,125.800
DISTRIBUZIONE
INMOBILIARIA COLONIAL
100,067.000 966,146.880
SOCIMI SA
INTERVEST
7,423.000 184,090.400
OFFICES&WAREHOUSES
121/156
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH RESIDENTIAL
133,189.000 210,971.370
PROPERTIES REIT PLC
KLEPIERRE 73,841.000 2,317,130.580
LAR ESPANA REAL ESTATE
23,620.000 167,229.600
SOCIMI SA
MERCIALYS 18,634.000 216,154.400
MERLIN PROPERTIES
130,148.000 1,591,710.040
SOCIMI SA
MONTEA SCA
3,565.000 268,444.500
NSI NV
6,622.000 234,418.800
RETAIL ESTATES
2,612.000 214,706.400
UNIBAIL-RODAMCO
49,121.000 7,429,551.250
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
5,615.000 175,188.000
WAREHOUSES DE PAUW
6,109.000 817,384.200
WERELDHAVE NV 14,002.000 322,606.080
ユーロ 小計 1,265,168.000 25,589,081.070
(3,171,254,818)
韓国・ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO
11,931.000 73,852,890.000
LTD
韓国・ウォン 小計 11,931.000 73,852,890.000
(6,979,098)
香港・ドル CHAMPION REIT
698,070.000 4,537,455.000
FORTUNE REAL ESTATE
538,000.000 5,487,600.000
(HK)
LINK REIT
753,020.000 71,649,853.000
PROSPERITY REIT
406,000.000 1,351,980.000
SUNLIGHT REAL ESTATE
354,000.000 2,042,580.000
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REAL ESTATE
461,000.000 2,443,300.000
INVESTMENT TRUST
香港・ドル 小計 3,210,090.000 87,512,768.000
(1,234,805,156)
投資証券 合計 21,523,530 43,261,298,177
(43,261,298,177)
合計 48,093,545,748
(48,093,545,748)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入投資信託 組入 有価証券の
通貨 銘柄数 受益証券 投資証券 合計金額
時価比率 時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 投資証券 158銘柄 -% 67.28% 72.74%
イギリス・ポンド 投資証券 28銘柄 -% 5.30% 5.73%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 -% 0.06% 0.06%
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 24銘柄 6.01% -% 6.50%
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カナダ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 0.05% -%
1.84%
投資証券 24銘柄 -% 1.66%
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 30銘柄 3.23% -% 3.49%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 -% 0.41% 0.45%
ユーロ 投資証券 28銘柄 -% 6.10% 6.59%
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 -% 0.01% 0.01%
香港・ドル 投資証券 6銘柄
-% 2.37% 2.57%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,529,133,367円
Ⅱ 負債総額 6,491,335円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,522,642,032円
Ⅳ 発行済数量 4,716,470,929口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9589円
（参考）
日経２２５インデックスファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 14,439,507,901円
Ⅱ 負債総額 80,851,428円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,358,656,473円
Ⅳ 発行済数量 8,916,589,989口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6103円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 185,085,659,843円
Ⅱ 負債総額 909,699,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 184,175,960,843円
Ⅳ 発行済数量 100,925,666,483口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8249円
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 53,008,844,748円
Ⅱ 負債総額 5,440,262,678円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,568,582,070円
Ⅳ 発行済数量 37,222,449,558口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2780円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年5月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年5月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,159,472,215,197
追加型公社債投資信託
867 13,227,040,773,887
追加型株式投資信託
46 144,006,217,757
単位型公社債投資信託
163 1,238,345,394,320
単位型株式投資信託
1,102 15,768,864,601,161
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
ａ．名称
みずほ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
ｃ．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
23,452
株式会社阿波銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
13,017
株式会社長野銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
（※2）（※3）
労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
労働金庫連合会
120,000 系統中央機関です。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
カブドットコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
日産証券株式会社 1,500
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
野村證券株式会社 （※1） 10,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,945
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）出資の総額
（※3） 2018年3月末日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(3)投資顧問会社
a．名称
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
b．資本金の額
2019年3月末日現在 200百万円
c．事業の内容
日本において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱いおよび販売
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
臨時報告書 2018年11月15日、2019年1月15日、2019年3月15日
有価証券報告書 2019年2月6日
有価証券届出書 2019年2月6日
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンドの平成３０年１１月
７日から令和１年５月７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンドの令和１年５月７日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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