朝日ライフ DC日経平均ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:朝日ライフ DC日経平均ファンド

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2019年8月14日

      【発行者名】                    朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  山口 道男

      【本店の所在の場所】                    東京都杉並区和泉一丁目22番19号

      【事務連絡者氏名】                    塩山 和俊

      【電話番号】                    03-3323-6201

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    朝日ライフ DC日経平均ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    継続募集額 上限2,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】
     朝日ライフ      DC  日経平均ファンド
     ( 以下  「 ファンド     」 または   「 当ファンド      」 といいます      。)
     ; ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けファンドです。                                   受益権の取得申込みについては              、「(  12 ) その他    ③
      受益権の取得申込者の制限について                 」 をご参照ください。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

     ①追加型証券投資信託受益権               ( 以下  「 受益権   」 といいます      。) です。
     ②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                              ( 以下  「 社振法   」 といいます      。) の規定の適用を受け、受益
      権の帰属は      、 「( 11 ) 振替機関に関する事項            」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関                               ( 社振法
      第2条に規定する         「 口座管理機関       」 をいい   、 振替機関を含め        、 以下  「 振替機関等      」 といいます      。) の振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まります                     ( 以下  、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
      「 振替受益権      」 といいます      。) 。
      委託会社である朝日ライフ               アセットマネジメント株式会社は                 、 やむを得ない事情等がある場合を除き                    、 当該振
      替受益権を表示する受益証券を発行しません                       。 また  、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     ③委託会社の依頼により、              信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

     2,000   億円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

     取得申込受付日の基準価額とします。
     基準価額とは、純資産総額              ( 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額                        ) を計算日における受益権総口数で除し
     て得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
     基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
     朝刊に掲載されます。
                  朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
              ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                         0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
              フリーダイヤル
     (5)【申込手数料】

     ありません。
     (6)【申込単位】

     1 円以上1円単位
     (7)【申込期間】

     2019  年8月15日から2020年2月13日までとします。
     申込期間は、上記期間           満了  前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

     取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
                  朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
              ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
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                         0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
              フリーダイヤル
     (9)【払込期日】

     取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
     振替受益権に       かかる   各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経
     由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

     取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社につい
     ては委託会社の照会先までお問い合わせください。
                  朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
              ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                         0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
              フリーダイヤル
     (11)【振替機関に関する事項】

     振替機関は下記のとおりです。
     株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

     ① 取得申込金額には、利息はつきません。
     ②日本以外の地域における発行は行っていません。
     ③受益権の取得申込者の制限について
      受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図等に基づいて受益権の取得の申
      込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会                           ( 以下  「 連合会   」 といいます。同法第61条に基づき連合会が事
      務を委託したものを含みます               。) による取得申込みに限るものとします。
     ④振替受益権について
      ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け                                            、「(  11 ) 振替機関に関する
      事項  」 に記載の振替機関の振替業に               かかる   業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
      ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および                               「( 11 ) 振替機関に関する事項           」 に記載の振替機関の業
      務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。
                              ※日経平均株価とは

       東京証券取引所第一部に上場する225銘柄から構成される修正平均型の株価指数であり、株式市場の動きを

       表す指標の一つです。各種権利落ちによる株価の変動や、採用銘柄の入替えによる影響が修正されてお
       り、1949年以降の指数としての継続性が維持されています。株式会社日本経済新聞社が算出・公表してお
       り、日経225ともいわれています。
        1)計算式

                                       注
          日経平均株価=日経平均採用225銘柄の株価合計/除数
          a.株価の合計は、50円額面以外は50円額面に換算                          ( 2001  年10月の額面制度廃止後は、それまでの額
             面を  「 みなし額面      」 として算出しています           ) 。
          b.小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで求めます。
          c.株価の採用優先順は、              ①特別気配または連続約定気配                、 ②現在値     、 ③基準価格      ( 基準価格は権利
             落ち理論値      、 前日の特別気配または連続約定気配                  、 前日の終値の優先順で採用された値                  )
          注:除数とは、日経平均株価採用銘柄の中で採用銘柄の市況変動によらない株価変動                                       ( 権利落ち、減資、銘柄入
            替え等   ) があった場合、日経平均株価指数の連続性を維持するために用いる数値のことをいいます。
        2)除数の修正

          採用銘柄中に市況変動によらない株価変動があった場合                             ( 例えば、採用銘柄の権利落ち               ) 、原則とし
          て除数が修正されます。
          また、採用銘柄の入替えがあった場合にも除数は修正されます。
        3)構成銘柄の定期見直し

          毎年定期的に構成銘柄が見直されます。定期見直しによる銘柄入替えは原則として毎年1回、10月の
          第1営業日に行われます。なお、定期見直しによる入替え銘柄数には上限はありません。
          また、倒産、被合併等による整理ポスト移行や上場廃止、第二部への指定替え等があった場合に
          は、臨時の入替えが行われることがあります。
        4)採用・除外銘柄の決定

          採用・除外銘柄は、学識経験者、専門家等の意見を得たうえで、株式会社日本経済新聞社が決定
          し、発表します。
       「日経平均株価(日経平均)」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著

       作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体および日経平均を算定する手法に対して、著作権その他
       一切の知的財産権を有しています。
       「 日経  」 および   「 日経平均     」 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社
       に帰属します。
       当ファンドは、朝日ライフ              アセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会
       社日本経済新聞社は、その運用および受益権の取引に関して一切の責任を負いません。
       株式会社日本経済新聞社は、日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延ま
       たは中断に関して、責任を負いません。
       株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他日経平均の内容を変える権利および
       公表を停止する権利を有しています。
     ② 商品分類・属性区分

      一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
     ・ 商品分類表

       単位型・追加型           投資対象地域            投資対象資産(収益の源泉)                      補足分類
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                                    株式
        単位型投信             国内                債券              インデックス型
                                  不動産投信
                    海外              その他資産
        追加型投信                           (   )                  特殊型
                    内外              資産複合
     ・ 属性区分表

         投資対象資産            決算頻度      投資対象地域           投資形態          対象インデックス
     株式                 年1回      グローバル
           一般
           大型株           年2回        日本                      日経225
          中小型株                          ファミリーファンド
     債券                 年4回        北米
           一般
           公債           年6回        欧州                      TOPIX
           社債          (隔月)               ファンド・オブ・ファンズ
         その他債券                   アジア
        クレジット属性             年12回
         (    )            (毎月)       オセアニア                        その他
     不動産投信                        中南米                     (   )
     その他資産                 日々      アフリカ
      (投資信託証券(株式))                       中近東
     資産複合                その他       (中東)
           資産配分固定型         (   )
           資産配分変動型                エマージング
     <各分類および区分の定義>

     商品分類
                         一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来
     単位型・追加型            追加型投信
                         の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                         目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
     投資対象地域              国内
                         実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                         目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
     投資対象資産              株式
                         実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                         目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
     補足分類           インデックス型
                         指す旨の記載があるものをいいます。
     属性区分

                 その他資産        目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託
     投資対象資産           (投資信託証券         証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
                 (株式))
                         目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
     決算頻度             年1回
                         をいいます。
                         目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
     投資対象地域              日本
                         資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                                  ;
                         目論見書または信託約款において、親投資信託                          (ファンド・オブ・
                 ファミリー
                         ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資
     投資形態
                  ファンド
                         するものをいいます。
                          ※マザーファンドということがあります。
     対象                    目論見書または信託約款において、日経225(日経平均株価)の動きに
                  日経225
     インデックス                    連動する投資成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
     (注1)上記は、一般社団法人投資信託協会                    「 商品分類に関する指針          」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分
        類・属性区分を反転表示しています。
     (注2)その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ                                              (http://www.toushin.or.jp/)
        をご覧ください。
     ③信託金の限度額

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      2,000   億円とします。
      なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
     ④ファンドの特色

      朝日ライフ      日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄に投資
      し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と基本的に同様ですので                                      、「<  参考  > マザーファンドの特色           」 を
      ご覧ください。
     <参考>マザーファンドの特色

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
     1.原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資します。
        ※ 流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。
     2.株式の組入比率はできるだけ高水準を保ちます。
     3.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。
        ※投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限ります。
        ※日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資総額と株価指数
        先物取引等の買建玉の実質投資総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
         資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【ファンドの沿革】

     2005  年3月3日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
      ファミリーファンド方式とは、                投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマ
      ザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
      マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
     ②ファンドの仕組み及び関係法人



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     ③委託会社の概況












      1)資本金の額        ( 2019  年6月末現在      )
        30 億円
      2)会社の沿革
        1985  年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立
        1999  年4月 朝日ライフ          アセットマネジメント株式会社に商号変更
      3)大株主の状況         ( 2019  年6月末現在      )
               名称                  住所             所有株式数         比率
           朝日生命保険相互会社                東京都千代田区大手町2-6-1                    32,000   株    100.0   %

     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
     ①朝日ライフ       日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄に投資
      し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
     ③運用の効率化を図るため              ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限りま
      す 。) 、株価指数先物取引等を利用することがあります。
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     ④日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資総額と株
      価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
     ⑤非株式割合       ( 他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の
      資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます                                      。) は、原則として信託財産総額の
      50%以下とします。
     ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合
      があります。
     (2)【投資対象】

     ①当ファンドにおいて           投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      1)  次に掲げる特定資産          ( 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同じ                                          。)
        a.有価証券
        b.デリバティブ取引にかかる権利                  ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、
           第23条および第24条に定めるものに限ります                       。)
        c.金銭債権
        d.約束手形
      2)次に掲げる特定資産以外の資産
        a.為替手形
     ② 委託会社は、信託金を、主として朝日ライフ                       日経平均マザーファンドの受益証券および次の有価証券                             ( 金融商品
      取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます                                             。) に投資することを指図
      します。
      1)株券または新株引受権証書
      2)国債証券
      3)地方債証券
      4)特別の法律により法人の発行する債券
      5)社債券      ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券                                ( 以下  「 分離型新株引受権付社債券              」 と
        いいます     。) の新株引受権証券を除きます               。)
      6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券                            ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
        す 。)
      7)コマーシャル・ペーパー
      8)投資信託または外国投資信託の受益証券                       ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示
        であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします                               。)
      9)オプションを表示する証券または証書                      ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示で
        あり、かつ、有価証券に             かかる   ものに限ります        。)
      10 )外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
      11)  指定金銭信託の受益証券             ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
        す 。)
      12)  抵当証券     ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます                              。)
      なお、1     ) の証券または証書を以下             「 株式  」 といい、2      ) から6   ) までの証券を以下         「 公社債   」 といい、8      ) の証券を以
      下 「 投資信託証券       」 といいます。
     ③委託会社は、信託金を、前記②                 に掲げる     有価証券のほか、次に掲げる金融商品                   ( 金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます                                 。) により運用することを指図することができ
      ます。
      1)預金
      2)指定金銭信託         ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます                                      。)
      3)コール・ローン
      4)手形割引市場において売買される手形
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     ④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
      要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     (3)【運用体制】

     ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスに                                          かかる   組織体および権限、責任









     等を定め、これに基づき業務を執行します。
     また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
     ①以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います                            。
      1)ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境分析
        を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定します。
      2)投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
     ② 資産運用統括部        において     、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
      1)当ファンドにおけるマザーファンドの投資比率および実質株式組入比率の決定・調整を行います。
      2)マザーファンドの信託財産の運用を行います。
     ③ パフォーマンスレビュー委員会                ( 20 名程度   ) でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会
      ( 20 名程度   ) で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。                                               なお、パ
      フォーマンスレビュー委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等より構成され、経営の立場から適切に
      管理・監督を行います。
     ④受託会社等のファンドの関係法人                  ( 販売会社を除く        ) の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、管理
      体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定期的に受
      領しています。
     ( 注)  委員会および部の        名称等は変更される場合があります。
     (4)【分配方針】

     ① 毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益                            ( マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
        信託財産に属するとみなした額                ( 以下  「 みなし配当等収益         」 といいます      。) を含みます      。) および売買益       ( 評価損
        益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額                        ) 等の全額とします。
      2)収益分配金額は、委託会社が                 配当等収益を中心に、           基準価額水準等を勘案して決定します。                     ただし、分配対
        象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
      3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
     ②分配時期
      決算日は、毎年11月15日             ( 休業日の場合は翌営業日             ) です。
     ③ 収益分配金は、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、                                     再投資により増加した受益権は、振替口
      座簿に記載または記録されます。
     ( 注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

     ①信託約款に定める投資制限
      1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款                                 「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ①>
      2)外貨建資産への投資は行いません。<信託約款                          「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ③>
      3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
        こととなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第4項>
        上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
        に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。<同条第5項>
      4)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所                                 ( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
        品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。                                                なお、金融商
        品取引所を単に        「 取引所   」 ということがあります           。) に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融
        商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
        当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。<信託約款第20条第1項
        >
        上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されること
        が確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2
        項>
      5)委託会社は、         信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
        ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
        ことができるものとします。               <信託約款第21条第1項>
        上記の信用取引の指図は、次の1から5までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
        ができるものとし、かつ次の1から5までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項
        >
        1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2 株式分割により取得する株券
        3 有償増資により取得する株券
        4 売出しにより取得する株券
        5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に
         属する新株予約権付社債券の新株予約権の行使により取得可能な株券
      6)委託会社は、         信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                          ( 投資対象とする資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的のために限ります                      。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
        品取引所における有価証券先物取引                  ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます                               。)、  有価
        証券指数等先物取引          ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます                               。) および有価証券オプ
        ション取引      ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます                               。) ならびに外国の取引所における
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
        に含めるものとします           ( 以下同じ     。) 。 <信託約款第22条第1項>
        委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                  ( 投資対象とする資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的のために限ります                      。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
        における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
        取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>
      7)委託会社は、         信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                          ( 投資対象とする資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的のために限ります                      。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金
        利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引                                      ( 以下  「 スワップ取引       」 といいま
        す 。) を行うことの指図をすることができます。                      <信託約款第23条第1項>
        スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第
        2項>
        スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。<同条第3項>
        委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
      8)委託会社は、         信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                          ( 投資対象とする資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的のために限ります                      。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を
        行うことの指図をすることができます。                     <信託約款第24条第1項>
        金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。た
        だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2
        項>
        金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>
        委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
      9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲
        内で貸付の指図をすることができます。<信託約款第25条第1項>
        1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
         超えないものとします。
        2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
         額面金額の合計額を超えないものとします。
        上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
        一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
        委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。<同条第3項>
      10 )委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
        て ( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます                                      。) を目的として       、 または再投
        資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として                             、 資金借入れ      ( コール市場を通じる場合を含みま
        す 。) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
        す。  < 信託約款第32条第1項>
        一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
        有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価
        証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし                                        、 資金借入額は当該有価証券
        等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。<同条第2項>
        収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し 、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします                          。<  同条第3項>
        借入金の利息は信託財産中より支弁します。                       < 同条第4項>
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      11 )デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
        算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第24条の2>
      12 ) 前記1)から11)まで           の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
        エクスポージャー、         債券等エクスポージャ            ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 %、合計で      20 %を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよ
        う調整を行うこととしま             す。  <信託約款      「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) >
     ②法令に基づく投資制限
      同一の法人の発行する株式への投資制限                     ( 投資信託及び投資法人に関する法律                  )
      委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資
      信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得
      た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとしま
      す。
     <参考>     マザーファンドの概要

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
     ※以下   「( 3 ) 投資制限    」 までにおいて      、「 ファンド    」、「  信託財産    」 および   「 信託期間    」 とは、マザーファンドのそれらをいいます。
     (1)投資方針
     ①投資対象
      国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
     ②投資態度
      1)主として日経平均株価              ( 225  種 ) に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を
        目指します。
        1 原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資します。ただし、流動性に著し
         く欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。
        2 株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
        3 運用の効率化を図るため               ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のために限
         ります   。) 、株価指数先物等を利用することがあります。
      2)日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に組入株式の時価総額
        と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
      3)非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
      4)資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されな
        い場合があります。
     (2)投資対象
     ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券                         ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
      同項各号に掲げる権利を除きます                 。) に投資することを指図します。
      1)株券または新株引受権証書
      2)国債証券
      3)地方債証券
      4)特別の法律により法人の発行する債券
      5)社債券      ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます                             。)
      6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券                            ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
        す 。)
      7)コマーシャル・ペーパー
      8)投資信託または外国投資信託の受益証券                       ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示
        であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします                               。)
      9)オプションを表示する証券または証書                      ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示で
        あり、かつ、有価証券にかかるものに限ります                        。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      10 )外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
      11)  指定金銭信託の受益証券             ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
        す 。)
      なお、1     ) の証券または証書を以下             「 株式  」 といい、2      ) から6   ) までの証券を以下         「 公社債   」 といい、8      ) の証券を以
      下 「 投資信託証券       」 といいます。
     ②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                         ( 金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます                                 。) により運用することを指図することができ
      ます。
      1)預金
      2)指定金銭信託         ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます                                      。)
      3)コール・ローン
      4)手形割引市場において売買される手形
     ③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
      要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②に掲げる金融商品により運用することを指図することがで
      きます。
     (3)投資制限
     ①株式への投資割合には、制限を設けません。<信託約款                              「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ①>
     ②外貨建資産への投資は行いません。<信託約款                         「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ③>
     ③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
      る投資の指図を行いません。<信託約款第10条第4項>
     ④委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、
      金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
      当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。<信託約款第12条第1項>
      上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確
      認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2項>
     ⑤委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることがで
      きます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
      きるものとします。<信託約款第13条第1項>
      上記の信用取引の指図は、次の1から5までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
      きるものとし、かつ次の1から5までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項>
      1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
      2 株式分割により取得する株券
      3 有償増資により取得する株券
      4 売出しにより取得する株券
      5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属す
       る新株予約権付社債券の新株予約権の行使により取得可能な株券
     ⑥委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                   ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の
      損益を実現する目的のために限ります                   。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
      おける有価証券先物取引             ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます                               。)、  有価証券指数等先物
      取引  ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます                               。) および有価証券オプション取引                ( 金融商品取
      引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます                         。) ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
      行うことの指図をすることができます。<信託約款第14条第1項>
      委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                  ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の
      損益を実現する目的のために限ります                    。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
      金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
      との指図をすることができます。<同条第2項>
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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ⑦委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                   ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の
      損益を実現する目的のために限ります                   。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことの
      指図をすることができます。<信託約款第15条第1項>
      スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
      し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>
      スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>
      委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
      は受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
     ⑧委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため                                   ( 投資対象とする資産を保有した場合と同様の
      損益を実現する目的のために限ります                   。) 、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
      指図をすることができます。<信託約款第16条第1項>
      金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
      し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>
      金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>
      委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
      は受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
     ⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で
      貸付を行うことの指図をすることができます。<信託約款第17条第1項>
      1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え
       ないものとします。
      2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
       金額の合計額を超えないものとします。
      上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部
      の解約を指図するものとします。<同条第2項>
      委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<
      同条第3項>
     ⑩デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
      した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第16条の2>
     ⑪ 前記①から⑩までの規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等                                                      エクス
      ポージャー、      債券等エクスポージャ            ーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
      比率は、原則としてそれぞれ               10 %、合計で      20 %を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
      委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこと
      としま   す。  <信託約款      「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) >
     3【投資リスク】

     ①リスクに関する留意点
      1)  ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、
        基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
        落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
        信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対
        象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象に
        はなりません。
      3)  ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定                                 ( いわゆるクーリング・オフ              ) の適用はあり
        ません。
      4)  分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        分配金は、計算期間中に発生した収益                   ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益                          ) を超えて支払わ
        れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
        た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
     ②ファンドの主なリスク
      当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
      1)株価変動リスク
        株式の価格      ( 株価  ) が発行会社の経営・財務状況の変化、                   国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
        け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した
        場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や
        倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
      2)信用リスク
        発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支
        払うことができなくなるリスク                ( 債務不履行      ) をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想
        される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し                                                    ( 価格
        がゼロになることもあります               。)、  ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の格付変更
        に伴い価格が下落するリスクもあります。
      3)金利変動リスク
        金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となります。
      4)価格乖離リスク
        ファンドは、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、その実現が困難となる
        以下の要因が存在します。
        a.日経平均株価の構成銘柄を全て組入れない場合があること
        b.株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響
        c.運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動していない
           場合の影響
        d.株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響
        e.追加設定・解約に伴う株式の買付、売却のタイミング差による影響
        f.株式売買委託手数料および先物取引等に要する費用等を負担することによる影響
        g.株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産総額の100%とならない場
           合の影響          等
      5)ファミリーファンド方式に起因するリスク
        マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等によりマ
        ザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価
        証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
     ③リスク管理体制
      ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライア
      ンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成
      されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
      1)パフォーマンス評価とリスク管理
        a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリ
           スク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化していま
           す。
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        b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバー
           とするパフォーマンスレビュー委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証するこ
           とにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
        c.  資産運用統括部        へのフィードバックは、パフォーマンスレビュー委員会を通じて行っています。
      2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
        a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部
           においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
        b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執
           行後の事後チェックを管理部がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス室に報告
           を行っています。
        c.コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、
           ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
        d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライ
           アンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立
           案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権限を有しています。
        e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会において
           は、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改
           善策、是正措置等を協議決定することとしています。
      (注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】
     申込手数料はありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

     換金  ( 解約  ) 手数料はありません。
     (3)【信託報酬等】

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                                      注
     信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年0.27%                                  ( 税抜0.25%      ) の率を乗じて得た額とし、信託
     財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または
     信 託終了の時に信託財産中から支弁します。
     信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
     注:  消費税率が10%となった場合は0.275%となります。
     信託報酬の配分        およびそれを対価とする役務の内容                  は次のとおりです。

            委託会社                   販売会社                   受託会社
         年率0.105%      ( 税抜  )          年率0.105%      ( 税抜  )          年率0.040%      ( 税抜  )

     委託した資金の運用の対価                   運用報告書等各種書類の送付、口座内                   運用財産の管理、委託会社からの指図

                        でのファンドの管理、購入後の情報提                   の実行の対価
                        供等の対価
     (4)【その他の手数料等】

     ①信託財産に関する租税             、 信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立
      て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します                                      。
      監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする                                    監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年
          注1
      0.0054%      (税抜0.005%       ) の率を乗じて得た額とします。
                 注2
      ただし、     年 43 万2千円     ( 税抜  40 万円  ) を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になること
      があります。
      注1:消費税率が10%となった場合は年0.0055%となります。
      注2:消費税率が10%となった場合は年44万円となります。
     ②ファンドの組入有価証券売買時                 に支払う手数料を役務の対価とする                  売買委託手数料、先物取引・オプション取
      引 ・スワップ取引・金利先渡取引                に要する費用、        資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等                              は、
      受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、
      運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
     当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること

     ができません。
     (5)【課税上の取扱い】

     確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドです。
     受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税はか
     かりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され
     ます。
     上記は、2019年6月末現在のものですので、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には、上記の
     内容が変更される場合があります。
     税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     2019  年6月28日現在の状況を記載しています。
     投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】
            資産の種類               投資国または地域              時価合計    ( 円 )     投資比率    ( % )
      親投資信託受益証券                        日本             1,021,203,978              99.30
      コール・ローン、その他           ( 負債控除後     )                      7,156,559            0.70
      合計  ( 純資産総額     )                             1,028,360,537             100.00
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     <参考>マザーファンドの投資状況

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
            資産の種類               投資国または地域              時価合計    ( 円 )     投資比率    ( % )
      株式                        日本             2,897,252,600              93.62
      コール・ローン、その他           ( 負債控除後     )                     197,559,792              6.38
      合計  ( 純資産総額     )                             3,094,812,392              100.00
     (注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は                         191,340,000      円 ( 投資比率6.18%       ) です。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
      1)主要銘柄の明細
                      国/           簿価            評価            投資
       種類        銘柄            数量           簿価金額            評価金額
                      地域           単価            単価            比率
                             ( 口)    ( 円)       ( 円)    ( 円)       ( 円)   ( %)
            朝日ライフ     日経平均
      親投資信託
                      日本
                         522,007,861       1.9768    1,031,905,140        1.9563    1,021,203,978        99.30
      受益証券       マザーファンド
      2)種類別投資比率

         国内/外国                 種類           投資比率    ( % )
           国内           親投資信託受益証券                99.30
                   合計                    99.30
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
     <参考>マザーファンドの投資資産

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
     ①投資有価証券の主要銘柄
      1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
      種         銘柄名           国/      業種      数量     簿価単価       評価単価       投資
      類                    地域                 簿価金額       評価金額       比率
                                      (株)       (円)        ( 円)   (%)
      株  ファーストリテイリング                  日本   小売業         5,000      59,310.0       65,130.0      10.52
                                           296,550,000       325,650,000
      式
        ソフトバンクグループ                     情報・通信業        30,000       4,554.5       5,165.0      5.01
                                           136,635,000       154,950,000
        ファナック                     電気機器         5,000      19,010.0       19,930.0       3.22
                                           95,050,000       99,650,000
        KDDI                     情報・通信業        30,000       2,490.0       2,743.5      2.66
                                           74,700,000       82,305,000
        東京エレクトロン                     電気機器         5,000      15,040.0       15,120.0       2.44
                                           75,200,000       75,600,000
        京セラ                     電気機器        10,000       5,877.0       7,035.0      2.27
                                           58,770,000       70,350,000
        ダイキン工業                     機械         5,000      12,200.0       14,065.0       2.27
                                           61,000,000       70,325,000
        テルモ                     精密機器        20,000       3,019.5       3,210.0      2.07
                                           60,390,000       64,200,000
        リクルートホールディングス                     サービス業        15,000       3,022.0       3,594.0      1.74
                                           45,330,000       53,910,000
        ユニー・ファミリーマートホール                     小売業        20,000       3,745.0       2,572.0      1.66
        ディングス                                   74,900,000       51,440,000
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        信越化学工業                     化学         5,000      9,806.0       10,035.0       1.62
                                           49,030,000       50,175,000
        セコム                     サービス業         5,000      8,995.0       9,274.0      1.50
                                           44,975,000       46,370,000
        TDK                     電気機器         5,000      8,950.0       8,340.0      1.35
                                           44,750,000       41,700,000
        花王                     化学         5,000      7,905.0       8,210.0      1.33
                                           39,525,000       41,050,000
        資生堂                     化学         5,000      7,319.0       8,121.0      1.31
                                           36,595,000       40,605,000
        アステラス製薬                     医薬品        25,000       1,661.5       1,535.0      1.24
                                           41,537,500       38,375,000
        エヌ・ティ・ティ・データ                     情報・通信業        25,000       1,370.0       1,435.0      1.16
                                           34,250,000       35,875,000
        中外製薬                     医薬品         5,000      6,900.0       7,040.0      1.14
                                           34,500,000       35,200,000
        トヨタ自動車                     輸送用機器         5,000      6,640.0       6,688.0      1.08
                                           33,200,000       33,440,000
        塩野義製薬                     医薬品         5,000      7,484.0       6,209.0      1.00
                                           37,420,000       31,045,000
        エーザイ                     医薬品         5,000      9,988.0       6,091.0      0.98
                                           49,940,000       30,455,000
        アドバンテスト                     電気機器        10,000       2,341.0       2,965.0      0.96
                                           23,410,000       29,650,000
        ソニー                     電気機器         5,000      5,809.0       5,648.0      0.91
                                           29,045,000       28,240,000
        第一三共                     医薬品         5,000      4,155.0       5,635.0      0.91
                                           20,775,000       28,175,000
        オムロン                     電気機器         5,000      5,199.6       5,620.0      0.91
                                           25,997,835       28,100,000
        本田技研工業                     輸送用機器        10,000       3,206.0       2,785.0      0.90
                                           32,060,000       27,850,000
        富士フイルムホールディングス                     化学         5,000      4,564.0       5,463.0      0.88
                                           22,820,000       27,315,000
        日東電工                     化学         5,000      6,084.0       5,317.0      0.86
                                           30,420,000       26,585,000
        ヤマハ                     その他製品         5,000      5,030.0       5,120.0      0.83
                                           25,150,000       25,600,000
        スズキ                     輸送用機器         5,000      5,346.0       5,064.0      0.82
                                           26,730,000       25,320,000
      2)業種別投資比率

       国内/外国            業種        投資比率    ( % )
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              電気機器                 16.96
              小売業                 13.76
              情報・通信業                 10.72
              化学                  8.07
              医薬品                  7.10
              輸送用機器                  4.74
              機械                  4.63
              サービス業                  4.56
              食料品                  4.08
              精密機器                  3.18
              建設業                  2.12
              陸運業                  2.11
              卸売業                  1.99
              不動産業                  1.56
              ガラス・土石製品                  1.17
              その他製品                  1.14
        国内      保険業                  0.91
              非鉄金属                  0.89
              ゴム製品                  0.85
              銀行業                  0.65
              金属製品                  0.37
              証券、商品先物取引業                  0.30
              石油・石炭製品                  0.30
              倉庫・運輸関連業                  0.24
              繊維製品                  0.22
              その他金融業                  0.20
              電気・ガス業                  0.20
              水産・農林業                  0.16
              パルプ・紙                  0.13
              鉄鋼                  0.10
              海運業                  0.09
              鉱業                  0.06
              空運業                  0.06
              合計                 93.62
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

                                                     投資
      取引所          銘柄           限月     数量     簿価金額        評価金額
                                                     比率
                                         ( 円)        ( 円)   ( %)
       大阪     日経225先物取引(買建)              2019  年9月     9    190,332,000        191,340,000        6.18
     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】
                                    基準価額    ( 円 )

                     純資産総額     ( 円 )
                                 ( 1 万口当たりの純資産額          )
        第5計算期間末          (分配付)       402,475,214       (分配付)          8,871
       (2009   年11月16日)        (分配落)       402,475,214       (分配落)          8,871
        第6計算期間末          (分配付)       461,546,436       (分配付)          9,038
       (2010   年11月15日)        (分配落)       461,546,436       (分配落)          9,038
        第7計算期間末          (分配付)       435,010,228       (分配付)          7,995
       (2011   年11月15日)        (分配落)       435,010,228       (分配落)          7,995
        第8計算期間末          (分配付)       492,668,359       (分配付)          8,412
                                 21/78

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (2012   年11月15日)        (分配落)       492,668,359       (分配落)          8,412
        第9計算期間末          (分配付)       835,326,035       (分配付)         14,615
       (2013   年11月15日)        (分配落)       835,326,035       (分配落)         14,615
       第10計算期間末          (分配付)       880,835,501       (分配付)         16,591
       (2014   年11月17日)        (分配落)       880,835,501       (分配落)         16,591
       第11計算期間末          (分配付)       982,356,166       (分配付)         19,196
       (2015   年11月16日)        (分配落)       982,356,166       (分配落)         19,196
       第12計算期間末          (分配付)       879,772,582       (分配付)         17,783
       (2016   年11月15日)        (分配落)       879,772,582       (分配落)         17,783
       第13計算期間末          (分配付)      1,019,450,554        (分配付)         22,497
       (2017   年11月15日)        (分配落)      1,019,450,554        (分配落)         22,497
       第14計算期間末          (分配付)      1,080,123,715        (分配付)         22,639
       (2018   年11月15日)        (分配落)      1,080,123,715        (分配落)         22,639
        2018  年  6月末
                        1,088,364,130                  22,991
            7 月末           1,109,329,527                  23,238
            8 月末           1,115,387,430                  23,567
            9 月末           1,180,507,850                  25,015
           10 月末           1,086,941,573                  22,753
           11 月末           1,109,103,068                  23,200
           12 月末            991,405,198                 20,819
        2019  年  1月末            1,031,901,986                  21,597
            2 月末           1,054,426,960                  22,245
            3 月末           1,040,532,827                  22,241
            ▶ 月末           1,067,275,254                  23,335
            5 月末            995,802,616                 21,608
            6 月末           1,028,360,537                  22,342
     ②【分配の推移】

                             1 万口当たりの分配額         ( 円 )

        第5計算期間末           2009  年11月16日             0
        第6計算期間末           2010  年11月15日             0
        第7計算期間末           2011  年11月15日             0
        第8計算期間末           2012  年11月15日             0
        第9計算期間末           2013  年11月15日             0
        第10計算期間末            2014  年11月17日             0
        第11計算期間末            2015  年11月16日             0
        第12計算期間末            2016  年11月15日             0
        第13計算期間末            2017  年11月15日             0
        第14計算期間末            2018  年11月15日             0
     ③【収益率の推移】

                期間                 収益率   ( % )

                   自  2008年11月18日
        第5計算期間                           16.33
                   至  2009年11月16日
                   自  2009年11月17日
        第6計算期間                           1.88
                   至  2010年11月15日
                   自  2010年11月16日
        第7計算期間                          △11.54
                   至  2011年11月15日
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                   自  2011年11月16日
        第8計算期間                           5.22
                   至  2012年11月15日
                   自  2012年11月16日
        第9計算期間                           73.74
                   至  2013年11月15日
                   自  2013年11月16日
        第10計算期間                           13.52
                   至  2014年11月17日
                   自  2014年11月18日
        第11計算期間                           15.70
                   至  2015年11月16日
                   自  2015年11月17日
        第12計算期間                          △7.36
                   至  2016年11月15日
                   自  2016年11月16日
        第13計算期間                           26.51
                   至  2017年11月15日
                   自  2017年11月16日
        第14計算期間                           0.63
                   至  2018年11月15日
                   自  2018年11月16日
        第15計算期間
                                  △1.84
          中間期
                   至  2019年    5月15日
     ( 注 ) 収益率は、計算期間末日の基準価額                 ( 分配付の額     ) から当該計算期間の直前
       の計算期間末日の基準価額             ( 分配落の額。以下        「 前期末基準価額       」 といいま
       す 。) を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。
     (4)【設定及び解約の実績】

                期間                 設定数量    ( 口 )       解約数量    ( 口 )
                   自  2008年11月18日
        第5計算期間                         107,492,843             46,876,313
                   至  2009年11月16日
                   自  2009年11月17日
        第6計算期間                         106,108,121             49,119,507
                   至  2010年11月15日
                   自  2010年11月16日
        第7計算期間                         112,346,147             78,943,344
                   至  2011年11月15日
                   自  2011年11月16日
        第8計算期間                         111,707,944             70,165,004
                   至  2012年11月15日
                   自  2012年11月16日
        第9計算期間                         240,732,003             254,835,219
                   至  2013年11月15日
                   自  2013年11月16日
        第10計算期間                         162,371,622             203,003,366
                   至  2014年11月17日
                   自  2014年11月18日
        第11計算期間                         165,975,500             185,123,659
                   至  2015年11月16日
                   自  2015年11月17日
        第12計算期間                         101,810,879             118,838,763
                   至  2016年11月15日
                   自  2016年11月16日
        第13計算期間                          76,532,026            118,119,542
                   至  2017年11月15日
                   自  2017年11月16日
        第14計算期間                          79,946,464             55,978,733
                   至  2018年11月15日
                   自  2018年11月16日
        第15計算期間
                                  22,879,487             44,057,552
          中間期
                   至  2019年    5月15日
     (参考情報)

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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
     ①当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドであり、受益権の取得申込者は、確定
      拠出年金法第8条第1項で定める契約を同法第2条第4項で定める厚生年金適用事業所の事業主と締結した者および
      同法第2条第5項で定める連合会等とします。
     ②取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則とし
           注
      て午後3時      までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
      として取り扱います。
      注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
     ③取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、                            取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
      れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に                                                       かか
      る 口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引き換えに、当
      該口座に当該取得申込者に              かかる   口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割さ
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
      機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
      い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
      ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に                                          かかる   信託を設定した旨の通
      知を行います。
     ④当ファンドは、収益分配金を無手数料で再投資する                            「 自動けいぞく投資専用           」 です。
     ⑤お申込み単位は1円以上1円単位となります。
     ⑥お申込み価額は、取得申込受付日の基準価額です。ただし、収益分配金の再投資については、当該計算期間終了
      日の基準価額となります。
     ⑦取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとしま
      す。
     ⑧取得申込者は、取得申込みにあたって、販売会社との間で                               「 自動けいぞく投資約款           」 にしたがって収益分配金の再
               注
      投資に関する契約          を締結するものとします。
      注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を使用
        することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
     ⑨委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを
      中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。取得申込みの受付けが
      中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、取得
      申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申
      込みを受け付けたものとします。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求について>
                                                        注
     ①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時                                                     までとし、
      当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います。
      注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
     ②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約                                              請求を行う受益者は、そ
      の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に                                 かかる   この信託契約の一部解約を委託会社が行
      うのと引き換えに、当該一部解約に                  かかる   受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
      したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約請求することができます。
     ⑤ご解約価額は、解約請求受付日の基準価額です。
      ご解約価額      は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ            http://www.alamco.co.jp/
                            0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
                 フリーダイヤル
     ⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社の営業所等において受益者に

      支払われます。
     ⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中
      止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。解約請求の受付けが中止さ
      れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約
      請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
      とします。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
     ①基準価額の計算
      基準価額は、信託財産に属する資産                  ( 受入担保金代用有価証券を除きます                  。) を法令および一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                              ( 以下  「 純資産総額      」 と
      いいます     。) を、計算日における受益権総口数で除して計算します。
      当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
      当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
       朝日ライフ      日経平均マザーファンド
                            移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。
       受益証券
     <参考>マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法

                    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたって
                    は、金融商品取引所における最終相場                   ( 最終相場のないものについては、それに準
           株 式
                    ずる価額     )、 または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                    ています。
     ②基準価額の計算頻度と公表

      基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
      基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新
      聞朝刊に掲載されます。
                      朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                  ホームページ          http://www.alamco.co.jp/
                  フリーダイヤル          0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00           )
     (2)【保管】

     該当事項はありません。
     㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湞ぜ帰漰ţ⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰謰匰栰欰蠰詛騰縰訰縰夰Ȱ地弰䰰挰昰ř풊ᝏ
      社は受益証券を発行しません。
     (3)【信託期間】

     信託期間は無期限です。
     ※ 「( 5 ) その他    ①信託の終了      ( 償還  )」 の規定により信託を終了させる場合があります。
     (4)【計算期間】

                                 26/78

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     原則として、毎年11月16日から翌年11月15日までとします。
     各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の
     計算期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

     ①信託の終了       ( 償還  )
      1)委託会社は、信託期間中において、受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
        したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      2)委託会社は、1          ) の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
        面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての
        受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      3)2   ) の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
        を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
      4)委託会社は、3          ) の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
        ときは、1      ) の信託契約の解約をしません。
      5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      6)3   ) から5   ) までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        3 ) の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
      7)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解
        約し信託を終了させます。
      8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業
        務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は                                     、「 ②信託約款の変更4          )」 に該当す
        る場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      9)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな受託
        会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
     ② 信託約款の変更
      1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
        合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
        内容を監督官庁に届け出ます。
      2)委託会社は、1          ) の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
        よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対
        して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
        て、公告を行いません。
      3)2   ) の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
        を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
      4)委託会社は、3          ) の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
        ときは、1      ) の信託約款の変更をしません。
      5)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
        れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
        を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、1                                              ) から5   ) までの規定に
        したがいます。
     ③反対者の買取請求権
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益
      者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができま
      す。
     ④公告
      委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑤運用報告書の作成および交付
      1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載
        した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
      2)委託会社は、運用報告書               ( 全体版   ) を作成し、委託会社のホームページ                  ( http://www.alamco.co.jp/            ) に掲載しま
        す。
      3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書                            ( 全体版   ) の交付の請求があった場合には、これを交付しま
        す。
     ⑥関係法人との契約の更改
      1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし                                  、「 ①信託の終了       ( 償還  )」 に該当することとなっ
        た場合には解約されます。
      2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売
        会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
     ⑦信託事務処理の委託
      受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会
      社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管
      理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
      なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中か
      ら当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次のとおりです。
     ①収益分配金に対する請求権
      当ファンドの収益分配金は、原則として当ファンドに再投資されます。
      収益分配金は無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
     ②償還金に対する請求権
      受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
      償還金は、信託終了日           ( 以下  「 償還日   」 といいます      。) の後1ヵ月以内の委託会社の指定する日                    ( 原則として償還日か
      ら5営業日まで       ) から  償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前に
      おいて一部解約が行われた受益権に                   かかる   受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取
      得申込   代金  支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
      とします     。) に 支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこ
      の信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
      社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものと
      します。
     ③換金   ( 解約  ) 請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は                                                、「 第2 管理及
      び運営 2      換金  ( 解約  ) 手続等   」 の記載をご参照ください。
     ④帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが
      できます。
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     第3【ファンドの経理状況】
      当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)

     ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基
     づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2017年11月16日から2018年11

     月15日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
      当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令

     第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
     年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2018年11月16日から

     2019年5月15日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     1【財務諸表】

     【朝日ライフ       DC日経平均ファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第13期              第14期
                                (2017年11月15日現在)              (2018年11月15日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        12,452,470               7,438,142
         コール・ローン
                                      1,010,905,304              1,074,220,416
         親投資信託受益証券
                                      1,023,357,774              1,081,658,558
         流動資産合計
                                      1,023,357,774              1,081,658,558
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        2,588,939                  -
         未払解約金
                                         206,804              240,756
         未払受託者報酬
                                        1,085,654              1,263,908
         未払委託者報酬
                                            34              21
         未払利息
                                          25,789              30,158
         その他未払費用
                                        3,907,220              1,534,843
         流動負債合計
                                        3,907,220              1,534,843
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       453,141,121              477,108,852
         元本
         剰余金
                                       566,309,433              603,014,863
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       325,565,524              305,849,976
           (分配準備積立金)
                                      1,019,450,554              1,080,123,715
         元本等合計
                                      1,019,450,554              1,080,123,715
        純資産合計
                                      1,023,357,774              1,081,658,558
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第13期              第14期
                                 自 2016年11月16日              自 2017年11月16日
                                 至 2017年11月15日              至 2018年11月15日
      営業収益
                                       221,751,390               11,515,112
        有価証券売買等損益
                                        2,453,680                  -
        派生商品取引等損益
                                       224,205,070               11,515,112
        営業収益合計
      営業費用
                                          10,070               3,912
        支払利息
                                         405,502              467,646
        受託者報酬
                                        2,128,762              2,455,014
        委託者報酬
                                          51,085              59,006
        その他費用
                                        2,595,419              2,985,578
        営業費用合計
                                       221,609,651               8,529,534
      営業利益又は営業損失(△)
                                       221,609,651               8,529,534
      経常利益又は経常損失(△)
                                       221,609,651               8,529,534
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 23,698,070               5,232,167
                                       385,043,945              566,309,433
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        76,712,701              103,542,287
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        76,712,701              103,542,287
        少額
                                        93,358,794              70,134,224
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        93,358,794              70,134,224
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       566,309,433              603,014,863
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                 第13期                            第14期
             (2017年11月15日現在)                            (2018年11月15日現在)
     1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加                           1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加
      設定元本額及び期中一部解約元本額                            設定元本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                    494,728,637      円   期首元本額                    453,141,121      円
      期中追加設定元本額                    76,532,026     円   期中追加設定元本額                    79,946,464     円
      期中一部解約元本額                    118,119,542      円   期中一部解約元本額                    55,978,733     円
     2.  計算期間の末日における受益権の総数                    453,141,121      口 2.  計算期間の末日における受益権の総数                    477,108,852      口
     3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      22,497   円 3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      22,639   円
      (1口当たりの純資産額)                     (2.2497    円)   (1口当たりの純資産額)                     (2.2639    円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                         第13期                       第14期
                      自  2016年11月16日                      自  2017年11月16日
         項目
                      至  2017年11月15日                      至  2018年11月15日
     分配金の計算過程           費用控除後の配当等収益額                15,220,650     円 費用控除後の配当等収益額                 16,968,254     円
               費用控除後・繰越欠損金補填後                134,385,793      円 費用控除後・繰越欠損金補填後                      ―円
               の有価証券売買等損益額                       の有価証券売買等損益額
               収益調整金額                290,430,549      円 収益調整金額                 360,015,352      円
               分配準備積立金額                175,959,081      円 分配準備積立金額                 288,881,722      円
               当ファンドの分配対象収益額                615,996,073      円 当ファンドの分配対象収益額                 665,865,328      円
               当ファンドの期末残存口数                453,141,121      口 当ファンドの期末残存口数                 477,108,852      口
               1万口当たり収益分配対象額                  13,593   円 1万口当たり収益分配対象額                   13,956   円
               1万口当たり分配金額                     ―円  1万口当たり分配金額                      ―円
               収益分配金金額                     ―円  収益分配金金額                      ―円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第13期                   第14期
                     期別
                            自  2016年11月16日                  自  2017年11月16日
             項目
                            至  2017年11月15日                  至  2018年11月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する運用
                       の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                       品に対して投資して運用することを目的
                       としております。
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     2.金融商品の内容およびその金融商品                   当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      に係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                       債権および金銭債務であります。当ファ
                       ンドが保有する有価証券の詳細は「(有
                       価証券に関する注記)」に記載しており
                       ます。
                        これらは、株価変動リスク、信用リス
                       クに晒されております。
                       ※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
                       スク項目を記載しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   委託会社においては、パフォーマンス                   同左

                       およびリスクの状況は社内で一元的に管
                       理しています。パフォーマンス評価およ
                       びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                       なるデータは各種のリスクモデル等によ
                       りデータベース化しています。当ファン
                       ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                       分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                       要参加メンバーとするパフォーマンスレ
                       ビュー委員会において報告され、運用計
                       画と運用成果との整合性を検証すること
                       により、当ファンドの品質の維持管理に
                       努めています。
                        また、コンプライアンス部門におい
                       て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                       らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                       査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                       注意・勧告を行っております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左

      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第13期                            第14期
             (2017年11月15日現在)                            (2018年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)親投資信託受益証券                            (1)親投資信託受益証券
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し                            同左
     ております。
     (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

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      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     第13期(自      2016年11月16日         至  2017年11月15日)
                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   207,472,535

              合計                                          207,472,535

     第14期(自      2017年11月16日         至  2018年11月15日)

                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                    8,197,669

              合計                                           8,197,669

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
      該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                 第13期                            第14期
              自  2016年11月16日                           自  2017年11月16日
              至  2017年11月15日                           至  2018年11月15日
     該当事項はありません。                            同左
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
      1)株式(2018年11月15日現在)
       該当事項はありません。
      2)株式以外の有価証券(2018年11月15日現在)

                                                       (単位:円)
       種類        通貨             銘柄             券面総額           評価額       備考
     親投資信託受益        日本円        朝日ライフ      日経平均マザーファンド                542,892,008          1,074,220,416
     証券
            日本円    小計
                    銘柄数:1                      542,892,008          1,074,220,416
                    組入時価比率:99.5%                                   100.0%
            合計                                        1,074,220,416
     ( 注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     ( 注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
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     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
      (参考情報)

      当ファンドは、「朝日ライフ               日経平均マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
     産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお、「朝日ライフ           日経平均マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
     「朝日ライフ       日経平均マザーファンド」の状況
      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                (2017年11月15日現在)                (2018年11月15日現在)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                263,633,747                230,652,620
        株式                               4,155,422,150                2,942,501,350
        派生商品評価勘定                                 21,500,000                    -
        未収入金                                620,711,750                     -
        未収配当金                                 29,881,200                23,624,200
                                             -            7,100,000
        前払金
        流動資産合計                               5,091,148,847                3,203,878,170
      資産合計                                 5,091,148,847                3,203,878,170
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                      -            7,100,540
        前受金                                 37,274,830                    -
        未払金                                 13,607,190                    -
        未払解約金                                 2,000,000                    -
        未払利息                                     722                676
                                             -              4,194
        その他未払費用
        流動負債合計                                 52,882,742                7,105,410
      負債合計                                  52,882,742                7,105,410
     純資産の部
      元本等
        元本                               2,567,903,393                1,615,600,314
        剰余金
                                       2,470,362,712                1,581,172,446
         剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               5,038,266,105                3,196,772,760
      純資産合計                                 5,038,266,105                3,196,772,760
     負債純資産合計                                  5,091,148,847                3,203,878,170
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所にお
                       ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                       商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引
      方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日に知りうる当該取引所
                       の発表する直近の清算値段により評価しております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                       金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益

                        約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

             (2017年11月15日現在)                            (2018年11月15日現在)
     1.  監査対象ファンドの期首における当                           1.  監査対象ファンドの期首における当
      該親投資信託の元本額、期中追加設                            該親投資信託の元本額、期中追加設
      定元本額及び期中一部解約元本額                            定元本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                   2,719,948,316       円   期首元本額                   2,567,903,393       円
      期中追加設定元本額                    59,429,970     円   期中追加設定元本額                    68,448,117     円
      期中一部解約元本額                    211,474,893      円   期中一部解約元本額                   1,020,751,196       円
     2.  元本の内訳※                           2.  元本の内訳※
      朝日ライフ      日経平均ファンド             2,052,661,138       円   朝日ライフ      日経平均ファンド             1,072,708,306       円
      朝日ライフ      DC日経平均ファンド              515,242,255      円   朝日ライフ      DC日経平均ファンド              542,892,008      円
     3.  監査対象ファンドの計算期間末日に                   2,567,903,393       口 3.  監査対象ファンドの計算期間末日に                   1,615,600,314       口
      おける受益権の総数                            おける受益権の総数
     4.  担保資産                           4.  担保資産
      株価指数先物取引に係る差入委託証                            株価指数先物取引に係る差入委託証
      拠金代用有価証券として、以下の資                            拠金代用有価証券として、以下の資
      産を差入れております。                            産を差入れております。
      株式                    155,720,000      円   株式                    118,620,000      円
      合計                    155,720,000      円   合計                    118,620,000      円
     5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      19,620   円 5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      19,787   円
      (1口当たりの純資産額)                     (1.9620    円)   (1口当たりの純資産額)                     (1.9787    円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2016年11月16日                  自  2017年11月16日
                     期別
             項目               至  2017年11月15日                  至  2018年11月15日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する運用
                       の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                       品に対して投資して運用することを目的
                       としております。
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     2.金融商品の内容およびその金融商品                   当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      に係るリスク                 は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
                       であります。当ファンドが保有する有価
                       証券の詳細は「(有価証券に関する注
                       記)」に記載しております。
                        これらは、株価変動リスク、信用リス
                       クに晒されております。
                        また、当ファンドは、信託財産に属す
                       る資産の効率的な運用に資することを目
                       的として、株価指数先物取引を行ってお
                       ります。当該デリバティブ取引は、対象
                       とする株価指数等に係る価格変動リスク
                       を有しております。
                       ※目論見書の記述に合わせて、主要なリ
                       スク項目を記載しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   委託会社においては、パフォーマンス                   同左

                       およびリスクの状況は社内で一元的に管
                       理しています。パフォーマンス評価およ
                       びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                       なるデータは各種のリスクモデル等によ
                       りデータベース化しています。当ファン
                       ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                       分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                       要参加メンバーとするパフォーマンスレ
                       ビュー委員会において報告され、運用計
                       画と運用成果との整合性を検証すること
                       により、当ファンドの品質の維持管理に
                       努めています。
                        また、コンプライアンス部門におい
                       て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                       らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                       査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                       注意・勧告を行っております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左

      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                        また、デリバティブ取引に関する契約
                       額等は、あくまでもデリバティブ取引に
                       おける名目的な契約額または計算上の想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引の市場リスクの大きさを示す
                       ものではありません。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

             (2017年11月15日現在)                            (2018年11月15日現在)
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     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)株式                            (1)株式
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し                            同左
     ております。
     (2)派生商品評価勘定                            (2)派生商品評価勘定

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しており                            同左
     ます。
     (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     ( 自  2016年11月16日         至  2017年11月15日)
                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                   807,474,970

              合計                                          807,474,970

     ( 自  2017年11月16日         至  2018年11月15日)

                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  △30,552,353

              合計                                         △30,552,353

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
      (2017年11月15日現在)
                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            154,820,000               -     176,320,000           21,500,000
            合計              154,820,000               -     176,320,000           21,500,000
      (2018年11月15日現在)

                                                       (単位:円)
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       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            247,120,540               -     240,020,000          △7,100,540
            合計              247,120,540               -     240,020,000          △7,100,540
     (注)時価の算定方法
       先物取引
        国内先物取引について
         先物取引の残高表示は、契約額によっております。
         先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

              自  2016年11月16日                           自  2017年11月16日
              至  2017年11月15日                           至  2018年11月15日
     該当事項はありません。                            同左
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
      1)株式(2018年11月15日現在)
                                                       (単位:円)
                                              評価額
      通貨               銘柄                株式数                     備考
                                           単価       金額
     日本円    日本水産                              5,000     701.00       3,505,000
         マルハニチロ                               500   4,285.00        2,142,500
         国際石油開発帝石                              2,000    1,229.00        2,458,000
         コムシスホールディングス                              5,000    2,847.00       14,235,000
         大成建設                              1,000    4,805.00        4,805,000
         大林組                              5,000    1,078.00        5,390,000
         清水建設                              5,000     918.00       4,590,000
         長谷工コーポレーション                              1,000    1,310.00        1,310,000
         鹿島建設                              2,500    1,496.00        3,740,000
         大和ハウス工業                              5,000    3,355.00       16,775,000
         積水ハウス                              5,000    1,686.50        8,432,500
         日揮                              5,000    1,803.00        9,015,000
         千代田化工建設                              5,000     339.00       1,695,000
         日清製粉グループ本社                              5,000    2,273.00       11,365,000
         明治ホールディングス                              1,000    8,650.00        8,650,000
         日本ハム                              2,500    4,130.00       10,325,000
         サッポロホールディングス                              1,000    2,459.00        2,459,000
         アサヒグループホールディングス                              5,000    4,997.00       24,985,000
         キリンホールディングス                              5,000    2,552.50       12,762,500
         宝ホールディングス                              5,000    1,420.00        7,100,000
         キッコーマン                              5,000    6,080.00       30,400,000
         味の素                              5,000    1,916.50        9,582,500
         ニチレイ                              2,500    3,040.00        7,600,000
         日本たばこ産業                              5,000    2,823.00       14,115,000
         東洋紡                               500   1,608.00         804,000
         ユニチカ                               500    561.00        280,500
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         帝人                              1,000    1,939.00        1,939,000
         東レ                              5,000     900.60       4,503,000
         王子ホールディングス                              5,000     709.00       3,545,000
         日本製紙                               500   2,116.00        1,058,000
         クラレ                              5,000    1,704.00        8,520,000
         旭化成                              5,000    1,218.50        6,092,500
         昭和電工                               500   4,645.00        2,322,500
         住友化学                              5,000     598.00       2,990,000
         日産化学                              5,000    5,750.00       28,750,000
         東ソー                              2,500    1,590.00        3,975,000
         トクヤマ                              1,000    2,720.00        2,720,000
         デンカ                              1,000    3,470.00        3,470,000
         信越化学工業                              5,000    9,806.00       49,030,000
         三井化学                              1,000    2,854.00        2,854,000
         三菱ケミカルホールディングス                              2,500     933.70       2,334,250
         宇部興産                               500   2,565.00        1,282,500
         日本化薬                              5,000    1,434.00        7,170,000
         花王                              5,000    7,905.00       39,525,000
         富士フイルムホールディングス                              5,000    4,564.00       22,820,000
         資生堂                              5,000    7,319.00       36,595,000
         日東電工                              5,000    6,084.00       30,420,000
         協和発酵キリン                              5,000    2,216.00       11,080,000
         武田薬品工業                              5,000    4,407.00       22,035,000
         アステラス製薬                             25,000     1,661.50       41,537,500
         大日本住友製薬                              5,000    2,802.00       14,010,000
         塩野義製薬                              5,000    7,484.00       37,420,000
         中外製薬                              5,000    6,900.00       34,500,000
         エーザイ                              5,000    9,988.00       49,940,000
         第一三共                              5,000    4,155.00       20,775,000
         大塚ホールディングス                              5,000    5,342.00       26,710,000
         昭和シェル石油                              5,000    1,898.00        9,490,000
         JXTGホールディングス                              5,000     686.60       3,433,000
         横浜ゴム                              2,500    2,375.00        5,937,500
         ブリヂストン                              5,000    4,379.00       21,895,000
         AGC                              1,000    3,810.00        3,810,000
         日本板硝子                               500    977.00        488,500
         日本電気硝子                              1,500    2,932.00        4,398,000
         住友大阪セメント                               500   4,750.00        2,375,000
         太平洋セメント                               500   3,725.00        1,862,500
         東海カーボン                              5,000    1,615.00        8,075,000
         TOTO                              2,500    4,395.00       10,987,500
         日本碍子                              5,000    1,641.00        8,205,000
         新日鐵住金                               500   2,119.50        1,059,750
         神戸製鋼所                               500    965.00        482,500
         ジェイ エフ イー ホールディングス                               500   2,118.50        1,059,250
         日新製鋼                               500   1,501.00         750,500
         大平洋金属                               500   3,175.00        1,587,500
         日本軽金属ホールディングス                              5,000     242.00       1,210,000
         三井金属鉱業                               500   2,446.00        1,223,000
         東邦亜鉛                               500   3,905.00        1,952,500
                                 40/78

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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         三菱マテリアル                               500   3,015.00        1,507,500
         住友金属鉱山                              2,500    3,324.00        8,310,000
         DOWAホールディングス                              1,000    3,600.00        3,600,000
         古河電気工業                               500   3,155.00        1,577,500
         住友電気工業                              5,000    1,558.00        7,790,000
         フジクラ                              5,000     486.00       2,430,000
         SUMCO                               500   1,646.00         823,000
         東洋製罐グループホールディングス                              5,000    2,400.00       12,000,000
         日本製鋼所                              1,000    2,252.00        2,252,000
         オークマ                              1,000    5,560.00        5,560,000
         アマダホールディングス                              5,000    1,197.00        5,985,000
         小松製作所                              5,000    2,942.00       14,710,000
         住友重機械工業                              1,000    3,640.00        3,640,000
         日立建機                              5,000    3,075.00       15,375,000
         クボタ                              5,000    1,875.00        9,375,000
         荏原製作所                              1,000    3,010.00        3,010,000
         ダイキン工業                              5,000    12,200.00        61,000,000
         日本精工                              5,000    1,065.00        5,325,000
         NTN                              5,000     370.00       1,850,000
         ジェイテクト                              5,000    1,353.00        6,765,000
         日立造船                              1,000     404.00        404,000
         三菱重工業                               500   4,253.00        2,126,500
         IHI                               500   3,880.00        1,940,000
         日清紡ホールディングス                              5,000    1,073.00        5,365,000
         コニカミノルタ                              5,000    1,044.00        5,220,000
         ミネベアミツミ                              5,000    1,646.00        8,230,000
         日立製作所                              1,000    3,367.00        3,367,000
         三菱電機                              5,000    1,451.50        7,257,500
         富士電機                              1,000    3,420.00        3,420,000
         安川電機                              5,000    3,420.00       17,100,000
         ジーエス・ユアサ コーポレーション                              1,000    2,556.00        2,556,000
         日本電気                               500   3,290.00        1,645,000
         富士通                               500   6,926.00        3,463,000
         沖電気工業                               500   1,510.00         755,000
         セイコーエプソン                             10,000     1,860.00       18,600,000
         パナソニック                              5,000    1,122.50        5,612,500
         ソニー                              5,000    5,809.00       29,045,000
         TDK                              5,000    8,950.00       44,750,000
         アルプス電気                              5,000    2,517.00       12,585,000
         パイオニア                              5,000      95.00       475,000
         横河電機                              5,000    2,146.00       10,730,000
         アドバンテスト                             10,000     2,341.00       23,410,000
         カシオ計算機                              5,000    1,610.00        8,050,000
         ファナック                              5,000    19,010.00        95,050,000
         京セラ                             10,000     5,877.00       58,770,000
         太陽誘電                              5,000    2,036.00       10,180,000
         SCREENホールディングス                              1,000    5,750.00        5,750,000
         キヤノン                              7,500    3,226.00       24,195,000
         リコー                              5,000    1,128.00        5,640,000
         東京エレクトロン                              5,000    15,040.00        75,200,000
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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         デンソー                              5,000    5,129.00       25,645,000
         三井E&Sホールディングス                               500   1,105.00         552,500
         川崎重工業                               500   2,654.00        1,327,000
         日産自動車                              5,000    1,015.50        5,077,500
         いすゞ自動車                              2,500    1,569.00        3,922,500
         トヨタ自動車                              5,000    6,640.00       33,200,000
         日野自動車                              5,000    1,059.00        5,295,000
         三菱自動車工業                               500    726.00        363,000
         マツダ                              1,000    1,208.00        1,208,000
         本田技研工業                             10,000     3,206.00       32,060,000
         スズキ                              5,000    5,346.00       26,730,000
         SUBARU                              5,000    2,630.50       13,152,500
         ヤマハ発動機                              5,000    2,290.00       11,450,000
         テルモ                             10,000     6,039.00       60,390,000
         ニコン                              5,000    1,849.00        9,245,000
         オリンパス                              5,000    3,655.00       18,275,000
         シチズン時計                              5,000     613.00       3,065,000
         凸版印刷                              2,500    1,754.00        4,385,000
         大日本印刷                              2,500    2,581.00        6,452,500
         ヤマハ                              5,000    5,030.00       25,150,000
         東京電力ホールディングス                               500    647.00        323,500
         中部電力                               500   1,688.00         844,000
         関西電力                               500   1,837.50         918,750
         東京瓦斯                              1,000    2,859.50        2,859,500
         大阪瓦斯                              1,000    2,163.00        2,163,000
         東武鉄道                              1,000    3,175.00        3,175,000
         東京急行電鉄                              2,500    1,864.00        4,660,000
         小田急電鉄                              2,500    2,415.00        6,037,500
         京王電鉄                              1,000    6,070.00        6,070,000
         京成電鉄                              2,500    3,530.00        8,825,000
         東日本旅客鉄道                               500   10,055.00        5,027,500
         西日本旅客鉄道                               500   7,889.00        3,944,500
         東海旅客鉄道                               500   21,815.00        10,907,500
         日本通運                               500   7,270.00        3,635,000
         ヤマトホールディングス                              5,000    2,840.50       14,202,500
         日本郵船                               500   1,884.00         942,000
         商船三井                               500   2,629.00        1,314,500
         川崎汽船                               500   1,623.00         811,500
         ANAホールディングス                               500   4,080.00        2,040,000
         三菱倉庫                              2,500    2,742.00        6,855,000
         ヤフー                              2,000     310.00        620,000
         トレンドマイクロ                              5,000    6,380.00       31,900,000
         スカパーJSATホールディングス                               500    527.00        263,500
         日本電信電話                              1,000    4,568.00        4,568,000
         KDDI                             30,000     2,490.00       74,700,000
         NTTドコモ                               500   2,580.50        1,290,250
         東宝                               500   3,650.00        1,825,000
         エヌ・ティ・ティ・データ                             25,000     1,370.00       34,250,000
         コナミホールディングス                              5,000    4,825.00       24,125,000
         ソフトバンクグループ                             15,000     9,109.00       136,635,000
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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         双日                               500    414.00        207,000
         伊藤忠商事                              5,000    2,014.00       10,070,000
         丸紅                              5,000     857.00       4,285,000
         豊田通商                              5,000    3,955.00       19,775,000
         三井物産                              5,000    1,800.00        9,000,000
         住友商事                              5,000    1,731.00        8,655,000
         三菱商事                              5,000    3,032.00       15,160,000
         J.フロント リテイリング                              2,500    1,597.00        3,992,500
         三越伊勢丹ホールディングス                              5,000    1,335.00        6,675,000
         セブン&アイ・ホールディングス                              5,000    5,005.00       25,025,000
         ユニー・ファミリーマートホールディングス                              5,000    14,980.00        74,900,000
         高島屋                              2,500    1,870.00        4,675,000
         丸井グループ                              5,000    2,569.00       12,845,000
         イオン                              5,000    2,677.50       13,387,500
         ファーストリテイリング                              5,000    59,310.00       296,550,000      代用有価証券
                                                       2,000株
         コンコルディア・フィナンシャルグループ                              5,000     516.00       2,580,000
         新生銀行                               500   1,627.00         813,500
         あおぞら銀行                               500   3,810.00        1,905,000
         三菱UFJフィナンシャル・グループ                              5,000     654.90       3,274,500
         りそなホールディングス                               500    581.40        290,700
         三井住友トラスト・ホールディングス                               500   4,512.00        2,256,000
         三井住友フィナンシャルグループ                               500   4,295.00        2,147,500
         千葉銀行                              5,000     735.00       3,675,000
         ふくおかフィナンシャルグループ                              1,000    2,666.00        2,666,000
         静岡銀行                              5,000    1,062.00        5,310,000
         みずほフィナンシャルグループ                              5,000     191.80        959,000
         大和証券グループ本社                              5,000     631.80       3,159,000
         野村ホールディングス                              5,000     514.20       2,571,000
         松井証券                              5,000    1,186.00        5,930,000
         SOMPOホールディングス                              1,200    4,487.00        5,384,400
         MS&ADインシュアランスグループホールディングス                              1,500    3,394.00        5,091,000
         ソニーフィナンシャルホールディングス                              1,000    2,443.00        2,443,000
         第一生命ホールディングス                               500   2,066.00        1,033,000
         東京海上ホールディングス                              2,500    5,314.00       13,285,000
         T&Dホールディングス                              1,000    1,763.00        1,763,000
         クレディセゾン                              5,000    1,605.00        8,025,000
         東急不動産ホールディングス                              5,000     610.00       3,050,000
         三井不動産                              5,000    2,741.50       13,707,500
         三菱地所                              5,000    1,791.50        8,957,500
         東京建物                              2,500    1,176.00        2,940,000
         住友不動産                              5,000    4,112.00       20,560,000
         ディー・エヌ・エー                              1,500    2,164.00        3,246,000
         電通                              5,000    5,160.00       25,800,000
         サイバーエージェント                              1,000    4,870.00        4,870,000
         楽天                              5,000     950.00       4,750,000
         リクルートホールディングス                             15,000     3,022.00       45,330,000
         日本郵政                              5,000    1,371.00        6,855,000
         東京ドーム                              2,500    1,006.00        2,515,000
         セコム                              5,000    8,995.00       44,975,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本円
         銘柄数:225                            835,200           2,942,501,350
     小計
         組入時価比率:92.0%                                           100.0%
      合 計                                835,200           2,942,501,350
     ( 注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
      2)株式以外の有価証券(2018年11月15日現在)

       該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

      該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますの
     で、記載を省略しております。
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     【朝日ライフ       DC日経平均ファンド】

     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                                第15期中間計算期間
                                    第14期
                                               (2019年     5月15日現在)
                                (2018年11月15日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        7,438,142              1,980,299
         コール・ローン
                                      1,074,220,416              1,014,320,845
         親投資信託受益証券
                                      1,081,658,558              1,016,301,144
         流動資産合計
                                      1,081,658,558              1,016,301,144
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            -           1,701,103
         未払解約金
                                         240,756              223,405
         未払受託者報酬
                                        1,263,908              1,172,809
         未払委託者報酬
         未払利息                                  21               ▶
                                          30,158              27,867
         その他未払費用
                                        1,534,843              3,125,188
         流動負債合計
                                        1,534,843              3,125,188
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       477,108,852              455,930,787
         元本
         剰余金
                                       603,014,863              557,245,169
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       305,849,976              278,458,641
           (分配準備積立金)
                                      1,080,123,715              1,013,175,956
         元本等合計
                                      1,080,123,715              1,013,175,956
        純資産合計
                                      1,081,658,558              1,016,301,144
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第14期中間計算期間              第15期中間計算期間
                                 自 2017年11月16日              自 2018年11月16日
                                 至 2018年      5月15日         至 2019年      5月15日
      営業収益
                                        49,092,999             △ 16,899,571
        有価証券売買等損益
                                        49,092,999             △ 16,899,571
        営業収益合計
      営業費用
                                          1,786              1,717
        支払利息
                                         226,890              223,405
        受託者報酬
                                        1,191,106              1,172,809
        委託者報酬
                                          28,360              28,289
        その他費用
                                        1,448,142              1,426,220
        営業費用合計
                                        47,644,857             △ 18,325,791
      営業利益又は営業損失(△)
                                        47,644,857             △ 18,325,791
      経常利益又は経常損失(△)
                                        47,644,857             △ 18,325,791
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   873,736            △ 1,112,098
                                       566,309,433              603,014,863
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        51,849,918              26,986,595
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        51,849,918              26,986,595
        少額
                                        25,334,603              55,542,596
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        25,334,603              55,542,596
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       639,595,869              557,245,169
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                           第15期中間計算期間
                 第14期
                                          (2019年     5月15日現在)
             (2018年11月15日現在)
     1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加設                           1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加設
      定元本額及び期中一部解約元本額                            定元本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                    453,141,121      円   期首元本額                    477,108,852      円
      期中追加設定元本額                    79,946,464     円   期中追加設定元本額                    22,879,487     円
      期中一部解約元本額                    55,978,733     円   期中一部解約元本額                    44,057,552     円
     2.  計算期間の末日における受益権の総数                    477,108,852      口 2.  中間計算期間の末日における受益権の総                    455,930,787      口
                                   数
     3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      22,639   円 3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      22,222   円
      (1口当たりの純資産額)                     (2.2639    円)   (1口当たりの純資産額)                     (2.2222    円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                           第15期中間計算期間
                 第14期
                                          (2019年     5月15日現在)
             (2018年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                             中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
     ん。                            りません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)親投資信託受益証券                            (1)親投資信託受益証券
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し                            同左
     ております。
     (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明                            (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場                           同左
     価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
     ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
     ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
     なることもあります
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
      該当事項はありません。
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     (参考情報)

      当ファンドは、「朝日ライフ               日経平均マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表

     の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお、「朝日ライフ           日経平均マザーファンド」の状況は以下のとおりです。

     「朝日ライフ       日経平均マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                                (2019年     5月15日現在)
                                (2018年11月15日現在)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                230,652,620                189,846,145
        株式                               2,942,501,350                2,885,353,850
        未収配当金                                 23,624,200                26,106,320
        前払金                                 7,100,000                4,981,000
                                             -            7,500,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               3,203,878,170                3,113,787,315
      資産合計                                 3,203,878,170                3,113,787,315
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                 7,100,540                3,682,080
        未払利息                                     676                478
                                           4,194                  -
        その他未払費用
        流動負債合計                                 7,105,410                3,682,558
      負債合計                                   7,105,410                3,682,558
     純資産の部
      元本等
        元本                               1,615,600,314                1,598,922,404
        剰余金
                                       1,581,172,446                1,511,182,353
         剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               3,196,772,760                3,110,104,757
      純資産合計                                 3,196,772,760                3,110,104,757
     負債純資産合計                                  3,203,878,170                3,113,787,315
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所にお
                       ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                       商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引

      方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日に知りうる当該取引所
                       の発表する直近の清算値段により評価しております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                       金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益

                        約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                          (2019年     5月15日現在)
             (2018年11月15日現在)
     1.  監査対象ファンドの期首における当該                           1.  監査対象ファンドの期首における当該
      親投資信託の元本額、期中追加設定元                            親投資信託の元本額、期中追加設定元
      本額及び期中一部解約元本額                            本額及び期中一部解約元本額
      期首元本額                   2,567,903,393       円   期首元本額                   1,615,600,314       円
      期中追加設定元本額                    68,448,117     円   期中追加設定元本額                    15,243,819     円
      期中一部解約元本額                   1,020,751,196       円   期中一部解約元本額                    31,921,729     円
     2.  元本の内訳※                           2.  元本の内訳※
      朝日ライフ      日経平均ファンド             1,072,708,306       円   朝日ライフ      日経平均ファンド             1,077,447,495       円
      朝日ライフ      DC日経平均ファンド              542,892,008      円   朝日ライフ      DC日経平均ファンド              521,474,909      円
     3.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,615,600,314       口 3.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,598,922,404       口
      ける受益権の総数                            ける受益権の総数
     4.  担保資産                           4.  担保資産
      株価指数先物取引に係る差入委託証拠                            株価指数先物取引に係る差入委託証拠
      金代用有価証券として、以下の資産を                            金代用有価証券として、以下の資産を
      差入れております。                            差入れております。
      株式                    118,620,000      円   株式                    127,780,000      円
      合計                    118,620,000      円   合計                    127,780,000      円
     5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      19,787   円 5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      19,451   円
      (1口当たりの純資産額)                     (1.9787    円)   (1口当たりの純資産額)                     (1.9451    円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                          (2019年     5月15日現在)
             (2018年11月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)株式                            (1)株式
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し                            同左
     ております。
     (2)派生商品評価勘定                            (2)派生商品評価勘定

      「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しており                            同左
     ます。
     (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務

      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                            同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明                            (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場                           同左
     価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
     ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
     ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
     なることもあります。
      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも
     デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想
     定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リス
     クの大きさを示すものではありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
      (2018年11月15日現在)
                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            247,120,540               -     240,020,000          △7,100,540
            合計              247,120,540               -     240,020,000          △7,100,540
      (2019年     5月15日現在)

                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            215,282,080               -     211,600,000          △3,682,080
            合計              215,282,080               -     211,600,000          △3,682,080
     (注)時価の算定方法
      先物取引
        国内先物取引について
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         先物取引の残高表示は、契約額によっております。
         先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                         2019  年6月28日
        Ⅰ 資産総額                              1,028,697,698       円
        Ⅱ 負債総額                                 337,161    円
        Ⅲ 純資産総額       ( Ⅰ-Ⅱ   )                   1,028,360,537       円
        Ⅳ 発行済数量                               460,271,980      口
        Ⅴ 1口当たり純資産額           ( Ⅲ/Ⅳ   )                   2.2342    円
          ( 1 万口当たり純資産額         )                    (22,342     円)
       <参考>マザーファンドの現況

       朝日ライフ      日経平均マザーファンド
                                         2019  年6月28日
        Ⅰ 資産総額                              3,095,821,462       円
        Ⅱ 負債総額                                1,009,070     円
        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              3,094,812,392       円
        Ⅳ 発行済数量                              1,581,933,572       口
        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.9563    円
          (1万口当たり純資産額)                                 (19,563     円)
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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     1.名義書換の手続等
       委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
     2.  受益者に対する特典

       ありません。
     3.譲渡制限       の内容

       譲渡制限はありません。
     4.受益権の譲渡

       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該                               譲渡に   かかる   譲渡人の保有する受益権の口数の減
        少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
        します。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
        開設した他の振替機関等             ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます                      。) に社振法の規定にしたがい、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
        替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会
        社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
        ることができます。
     5.受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
       できません。
     6.受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
       できるものとします。
     7.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求
       の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
       がって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     ①資本金の額等(2019年6月末現在)
      1)資本金:3,000百万円
      2)発行可能株式総数:64,000株
      3)発行済株式総数:32,000株
      4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     ②委託会社の機構

      ・会社の意思決定機構
       委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了する事
       業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
       取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任しま
       す。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
       また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を決定
       します。
      ・投資運用の意思決定機構
       1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体および
         権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
         また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保していま
         す。
         a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資
            環境分析を行い、これを踏まえて資産別                     ( 株式および債券        ) 運用委員会を開催し、個別資産および各
            プロダクトの投資戦略を決定します。
         b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
       2)運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
       3)パフォーマンスレビュー委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員会で法令
         遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
       (注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
     2【事業の内容及び営業の概況】

     投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うととも
     に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用                                ( 投資運用業      ) ならびに受益権の募集または私募                 ( 第
     二種金融商品取引業          ) を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
     2019  年6月28日現在、当社が運用を行っている証券投資信託                            ( 親投資信託を除きます           。) は以下のとおりです。
            種類           本数      純資産総額     ( 百万円   )

      単位型株式投資信託                  17             69,296
      追加型株式投資信託                  62            382,180
            合計            79            451,476
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.財務諸表の作成方法について

        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
       びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づい
       て作成しております。
     2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日ま
       で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年7月1日をもってEY新日本有限責任監査法人と
       なっております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:千円)
                                    第33期                第34期
                期別
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
                          注記
               科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      (資産の部)
      流動資産
        現金・預金                                  3,617,250                3,855,371
        有価証券                                   704,422                    -
        前払費用                    ※2               54,207                45,656
        未収委託者報酬                                   274,669                259,774
        未収運用受託報酬                    ※2               552,340                370,262
        未収還付法人税等                                      -              66,384
        未収収益                                    23,805                20,104
                                          1,648                4,008
        その他
        流動資産計
                                        5,228,344                4,621,562
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※1       9,457                8,402
                                  31,703                39,577
        器具備品                    ※1               41,160                47,980
       無形固定資産
        電話加入権                            2,776                2,776
                                  10,282                 7,491
        ソフトウェア                                    13,058                10,267
       投資その他の資産
        投資有価証券                           19,821                15,981
        関係会社株式                           38,291                38,291
        長期差入保証金                    ※2       37,299                36,642
        長期前払費用                            4,077                2,329
                                  93,012        192,502         64,186        157,431
        繰延税金資産
        固定資産計
                                         246,720                215,679
      資産合計                                  5,475,065                4,837,241
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:千円)
                                    第33期                第34期
                期別
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
                          注記
               科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      (負債の部)
      流動負債
        預り金                                    96,656                15,922
        未払金
         未払手数料                           89,883                83,627
                                  67,657                29,375
         その他未払金                                   157,540                113,002
        未払費用                    ※2               356,867                390,894
        未払法人税等                                   248,927                    -
        未払消費税等                                    73,932                16,560
                                         143,674                146,741
        賞与引当金
        流動負債計
                                        1,077,599                 683,121
      負債合計                                  1,077,599                 683,121
      (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                  3,000,000                3,000,000
       資本剰余金
                                 524,000                524,000
        資本準備金                                   524,000                524,000
       利益剰余金
        利益準備金                           226,000                226,000
        その他利益剰余金
                                 646,577        872,577        402,404        628,404
         繰越利益剰余金
        株主資本合計
                                        4,396,577                4,152,404
      評価・換算差額等
                                           888               1,716
        その他有価証券評価差額金
        評価・換算差額等合計
                                           888               1,716
      純資産合計                                  4,397,466                4,154,120
      負債・純資産合計                                  5,475,065                4,837,241
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     (2)【損益計算書】
                                                      (単位:千円)
                                   第33期                 第34期
                                (自    2017年4月     1日        (自    2018年4月     1日
                期別
                                 至    2018年3月31日)              至    2019年3月31日)
                          注記
              科目                 内訳        金額        内訳        金額
                          番号
      営業収益
       委託者報酬                          2,823,503                 3,105,583
       運用受託報酬                          2,032,822                 1,546,662
                                 179,956       5,036,283         176,663       4,828,909
       その他営業収益
      営業費用                    ※1
       支払手数料                                   815,521                 917,830
       広告宣伝費                                    11,519                 11,370
       公告費                                     200                 200
       調査費
        調査費                           449,351                 510,829
        委託調査費                          1,561,756                 1,632,411
                                  1,343                 1,226
        図書費                                  2,012,451                 2,144,467
       営業雑経費
        通信費                            2,894                 3,457
        印刷費                           11,779                 14,371
        協会費                            4,655                 5,738
        諸会費                            2,480                 2,975
                                   538       22,347          389       26,931
        その他営業雑経費
       営業費用計
                                        2,862,040                 3,100,800
      一般管理費                    ※1
       給料
        役員報酬                           80,534                 72,762
        給料・手当                           685,693                 724,969
                                  80,291                 42,241
        賞与                                   846,519                 839,974
       交際費                                    4,177                 4,005
       寄付金                                    34,108                 14,370
       旅費交通費                                    19,598                 18,705
       租税公課                                    43,067                 33,696
       不動産賃借料                                   101,561                 98,887
       退職給付費用                                    41,914                 41,238
       福利厚生費                                   126,273                 121,438
       賞与引当金繰入                                   124,973                 127,451
       固定資産減価償却費                                    18,811                 19,861
                                         115,170                 118,222
       諸経費
       一般管理費計
                                        1,476,178                 1,437,853
      営業利益                                   698,064                 290,256
      営業外収益
       受取配当金                    ※1               33,246                 40,923
       有価証券利息                                    2,656                 1,397
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       受取利息                                      19                 20
       受取賃借料                                    14,671                 11,598
       雑収入                                     282                 282
       営業外収益計
                                          50,877                 54,222
      営業外費用
                                            84               1,599
       雑損
       営業外費用計
                                            84               1,599
      経常利益                                   748,857                 342,878
      特別利益
                                            56                 11
       投資有価証券売却益
       特別利益計
                                            56                 11
      特別損失
       固定資産除却損                    ※2                  0               128
                                            -               124
       投資有価証券売却損
       特別損失計
                                            0               252
      税引前当期純利益                                   748,914                 342,637
      法人税、住民税及び事業税                           258,554                 58,350
                                △  32,311
                                         226,243         28,460        86,810
      法人税等調整額
      当期純利益                                   522,670                 255,826
                                 59/78













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     (3)【株主資本等変動計算書】
                                                        (単位:千円)
      第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                               株主資本                   評価・換算差額等
                       資本剰余金           利益剰余金
                                                           純資産
                                                 その他有
                                  その他利
                                                      評価・換
                                            株主資本
                                                            合計
                                  益剰余金
                  資本金                                価証券評     算差額等
                      資本準    資本剰余     利益準         利益剰余
                                             合計
                                                       合計
                                                 価差額金
                       備金    金合計     備金         金合計
                                  繰越利益
                                   剰余金
      当期首残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     323,907     549,907    4,073,907        587    587  4,074,495
      当期変動額
       剰余金の配当                            △200,000     △200,000     △200,000              △200,000
       当期純利益                             522,670     522,670     522,670              522,670
       株主資本以外の項目
                                                    300    300     300
       の当期変動額       (純額)
      当期変動額合計                             322,670     322,670     322,670       300    300   322,971
      当期末残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     646,577     872,577    4,396,577        888    888  4,397,466
                                                        (単位:千円)

      第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
                               株主資本                   評価・換算差額等
                       資本剰余金           利益剰余金
                                                           純資産
                                                 その他有
                                  その他利
                                                      評価・換
                                            株主資本
                                                            合計
                                  益剰余金
                  資本金                                価証券評     算差額等
                      資本準    資本剰余     利益準         利益剰余
                                             合計
                                                       合計
                                                 価差額金
                       備金    金合計     備金         金合計
                                  繰越利益
                                   剰余金
      当期首残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     646,577     872,577    4,396,577        888    888  4,397,466
      当期変動額
       剰余金の配当                            △500,000     △500,000     △500,000              △500,000
       当期純利益                             255,826     255,826     255,826              255,826
       株主資本以外の項目
                                                    827    827     827
       の当期変動額       (純額)
      当期変動額合計                            △244,173     △244,173     △244,173        827    827  △243,346
      当期末残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     402,404     628,404    4,152,404       1,716    1,716   4,154,120
     重要な会計方針

       1 .有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  満期保有目的の債券
                            償却原価法(定額法)
                          (2)  子会社株式及び関連会社株式
                            移動平均法による原価法
                          (3)  その他有価証券
                            時価のあるもの
                             期末日の市場価格等に基づく時価法
                             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                             により算定)
                            時価のないもの
                             移動平均法による原価法
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       2 .固定資産の減価償却方法                   (1)  有形固定資産
                            定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並
                            びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定
                            額法)を採用しております。
                            なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品4年~15年でありま
                            す。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
                            (5年)に基づいております。
       3 .引当金の計上基準                   賞与引当金
                            従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
                            当期の負担額を計上しております。
       ▶ .外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
        の換算基準                  額は損益として処理しております。
       5 .その他財務諸表作成のための基本と                   消費税等の処理方法
        なる重要な事項
                            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
     表示方法の変更

       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
       用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
       ります。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」92,806千円は、「投資その他の資産」
       の「繰延税金資産」93,012千円に含めて表示しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
                                                      (単位:千円)
                                第33期                  第34期
              項目
                              (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
       ※1  有形固定資産の減価償却累計額
         建物                              38,248                  39,303
         器具備品                              112,589                  119,098
       ※2  関係会社に対する資産及び負債
         前払費用                               5,995                  5,995
         未収運用受託報酬                               4,368                  4,242
         長期差入保証金                              39,651                  39,651
         未払費用                               7,238                  6,926
     (損益計算書関係)

                                                      (単位:千円)
                                第33期                  第34期
                             (自 2017年4月        1日          (自 2018年4月        1日
              項目
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
       ※1  関係会社との取引に係るもの
         営業費用                              142,150                  142,832
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         一般管理費                              221,528                  231,938
         受取配当金                              33,150                  40,800
       ※2  固定資産除却損の内訳
         器具備品                                 0                 128
     (株主資本等変動計算書関係)

     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1. 発行済株式に関する事項
                                                       (単位:株)
             株式の種類              当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
             発行済株式
              普通株式                   32,000           -         -      32,000
               合計                 32,000           -         -      32,000
      2. 配当に関する事項

      (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額(円)           1 株当たり配当額(円)              基準日       効力発生日
      2017  年6月22日

                普通株式        200,000,000             6,250   円       2017  年3月31日      2017  年6月23日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類             配当の原資       1 株当たり配当額(円)              基準日       効力発生日
                     総額(円)
      2018  年6月20日

               普通株式      500,000,000      利益剰余金          15,625   円      2018  年3月31日      2018  年6月21日
      定時株主総会
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1. 発行済株式に関する事項
                                                       (単位:株)
             株式の種類              当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
             発行済株式
              普通株式                   32,000           -         -      32,000
               合計                 32,000           -         -      32,000
      2. 配当に関する事項

      (1)配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額(円)           1 株当たり配当額(円)              基準日       効力発生日
      2018  年6月20日

                普通株式        500,000,000             15,625   円      2018  年3月31日      2018  年6月21日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類             配当の原資       1 株当たり配当額(円)              基準日       効力発生日
                     総額(円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2019  年6月19日
               普通株式      200,000,000      利益剰余金           6,250   円      2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投資助
        言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業
        務)を営んでおります。
         当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公
        共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとと
        もに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

         当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。
        これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりま
        す。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

         当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンス
        チェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を
        把握し、保有状況を見直すよう努めております。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難
        と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
                                                      (単位:千円)

      第33期(2018年3月31日)
                             貸借対照表計上額               時価           差額
      (1)現金・預金                            3,617,250           3,617,250               -
      (2)未収委託者報酬                             274,669           274,669              -
      (3)未収運用受託報酬                             552,340           552,340              -
      (4)有価証券及び投資有価証券
        ① 満期保有目的の債券                           704,422           706,350            1,927
        ② その他有価証券                            19,821           19,821             -
      (5)未払費用                             356,867           356,867              -
                                                      (単位:千円)

      第34期(2019年3月31日)
                              貸借対照表計上額               時価           差額
      (1)現金・預金                            3,855,371           3,855,371              -
      (2)未収委託者報酬                             259,774           259,774             -
      (3)未収運用受託報酬                             370,262           370,262             -
      (4)投資有価証券
          その他有価証券                            15,981           15,981             -
      (5)未払費用                             390,894           390,894             -
                                 63/78


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、並びに(5)未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
         (4)有価証券及び投資有価証券
           これらの時価については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、投資信託は基準価額によって
           おります。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      (単位:千円)
              区分                2018  年3月31日                 2019  年3月31日

             非上場株式                    38,291                   38,291

      上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め

      て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      (単位:千円)
      第33期(2018年3月31日)
                            1 年以内        1 年超5年以内        5 年超10年以内          10 年超
      現金・預金                       3,617,250             -         -         -
      未収委託者報酬                         274,669            -         -         -
      未収運用受託報酬                         552,340            -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
        (1)国債・地方債等                         604,054            -         -         -
        (2)社債                           -         -         -         -
        (3)その他                         100,367            -         -         -
               合計               5,148,682             -         -         -
                                                      (単位:千円)

      第34期(2019年3月31日)
                            1 年以内        1 年超5年以内        5 年超10年以内          10 年超
      現金・預金                       3,855,371             -         -         -
      未収委託者報酬                         259,774            -         -         -
      未収運用受託報酬                         370,262            -         -         -
               合計               4,485,408             -         -         -
     (有価証券関係)

     1. 満期保有目的の債券
                                                      (単位:千円)
      第33期(2018年3月31日)
                          種類         貸借対照表計上額             時価         差額
                     (1)国債・地方債等                   604,054         605,310          1,255
      時価が貸借対照表計上額を               (2)社債                      -         -         -
                     (3)その他                   100,367         101,040           672
      超えるもの
                          小計              704,422         706,350          1,927
                                 64/78


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     (1)国債・地方債等                      -         -         -
      時価が貸借対照表計上額を               (2)社債                      -         -         -
                     (3)その他                      -         -         -
      超えないもの
                          小計                 -         -         -
                   合計                      704,422         706,350          1,927
     2. 子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500
      千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円)は、市場価格がな
      く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     3. その他有価証券

                                                      (単位:千円)
      第33期(2018年3月31日)
                          種類         取得原価        貸借対照表計上額             差額
                      投資信託                 9,600         11,761          2,161
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの
                          小計             9,600         11,761          2,161
                                                          △  880
                      投資信託                 8,940          8,060
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                                                    △  880
                          小計             8,940          8,060
                  合計                     18,540          19,821          1,281
                                                      (単位:千円)

      第34期(2019年3月31日)
                          種類         取得原価        貸借対照表計上額             差額
                      投資信託                 9,600         12,245          2,645
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの
                          小計             9,600         12,245          2,645
                                                          △  171
                      投資信託                 3,908          3,736
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                                                    △  171
                          小計             3,908          3,736
                  合計                     13,508          15,981          2,473
     4. 事業年度中に売却したその他有価証券

                                                      (単位:千円)
      第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
           種類             売却額             売却益の合計              売却損の合計
      投資信託                        5,056                56               -
           合計                   5,056                56               -
                                                      (単位:千円)

      第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
           種類             売却額             売却益の合計              売却損の合計
      投資信託                        5,887                11              124
           合計                   5,887                11              124
     (デリバティブ取引関係)

      当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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     (退職給付関係)
     1. 採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、2007年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
     2. 退職給付費用の内訳

                                                      (単位:千円)
                                第33期                  第34期

                             (自 2017年4月        1日          (自 2018年4月        1日
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      確定拠出掛金等                                  41,914                   41,238

     (税効果会計関係)

     1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
                                                      (単位:千円)
                                    第33期                第34期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      繰延税金資産
         未払事業税                                    15,963                  781
         未払事業所税                                    1,034                1,021
         賞与引当金                                    58,376                44,762
         未払役員報酬                                      97                98
         未払法定福利費                                    8,879                6,822
         未払寄付金                                     609                608
         未払確定拠出掛金                                    1,081                1,080
         未返還投資顧問料                                    1,592                1,523
         未払監査費用                                    4,901                4,225
         未払調査費                                      -                654
         関係会社株式評価損                                    3,689                3,689
         敷金                                    2,351                2,518
         税務上の繰延資産                                     868               3,366
         小計                                    99,445                71,151
         評価性引当額                                   △6,040                △6,207
         繰延税金資産合計                                    93,405                64,944
      繰延税金負債
         その他有価証券評価差額金                                     392                757
         繰延税金負債合計                                     392                757
      繰延税金資産の純額                                    93,012                64,186
     2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

                                                       (単位:%)
                                    第33期                第34期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
      法定実効税率                                    30.86                30.62
       (調整)
      永久に損金に算入されない項目                                     0.31                0.62
      永久に益金に算入されない項目                                    △1.37                △3.65
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      住民税均等割                                     0.31                0.67
      評価性引当額の増減                                     0.02                0.05
      法人税額の特別控除額                                      -              △2.82
      その他                                     0.08               △0.15
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    30.21                25.34
     (持分法損益等)

                                                      (単位:千円)
                                    第33期                第34期
                                (自 2017年4月        1日        (自 2018年4月        1日
                                 至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      関連会社等に対する投資の金額                                    38,000                38,000
      持分法を適用した場合の投資の金額                                   161,174                164,330
      持分法を適用した場合の投資利益の金額                                    41,723                43,956
     (資産除去債務関係)

      資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要

       当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務と
      して認識しております。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

       当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最
      終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方
      法によっております。
       この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                                      (単位:千円)
                                    第33期                第34期
                                (自 2017年4月        1日        (自 2018年4月        1日
                                 至 2018年3月31日)                 至 2019年3月31日)
      期首残高                                    20,127                19,581
      増減額(△は減少)                                    △545                △545
      期末残高                                    19,581                19,036
     ( セグメント情報等)

     〔セグメント情報〕
      当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     〔関連情報〕

     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1. 製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2. 地域ごとの情報

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
         載を省略     しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
       はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
       定対象から除いております。
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1. 製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2. 地域ごとの情報

      (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
         載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
       はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
       定対象から除いております。
     〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

      該当事項はありません。
     〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

      該当事項はありません。
     〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

      該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1. 関連当事者との取引
      親会社及び法人主要株主等
     第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

                    資本金又
          会社等の名               事業の内容     議決権等の      関連当事者            取引金額         期末残高
       種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)
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                                                    未収運用
                                          運用受託報酬        47,557          4,368
                                                    受託報酬
                                    投資顧問契約
          朝日生命保                     (被所有)
                                    に基づく資産
                                          出向者人件費
      親会社         千代田区     126,000     生命保険業
                                    運用受託、役
          険相互会社                     直接100%
                                          の支払、賃借
                                                 221,528   前払費用       5,995
                                     員の兼任
                                          料・共益費支
                                            払他
     第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                    資本金又
          会社等の名               事業の内容     議決権等の      関連当事者            取引金額         期末残高
       種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)
                                                    未収運用

                                          運用受託報酬        47,155          4,242
                                                    受託報酬
                                    投資顧問契約
          朝日生命保                     (被所有)
                                    に基づく資産
                                          出向者人件費
      親会社         千代田区      91,000     生命保険業
                                    運用受託、役
          険相互会社                     直接100%
                                          の支払、賃借
                                                 231,938   前払費用       5,995
                                     員の兼任
                                          料・共益費支
                                            払他
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
          投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
          証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
         3. 営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経
          由した取引となっております。
     2. 親会社に関する注記

      親会社情報
      朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場しておりません)
     (1株当たり情報)

                                                       (単位:円)
                                第33期                   第34期
                            (自 2017年4月        1日          (自 2018年4月        1日
              項目
                             至 2018年3月31日)                    至 2019年3月31日)
      1 株当たり純資産額                               137,420.83                   129,816.27
      1 株当たり当期純利益                               16,333.46                   7,994.58
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      (注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                             (自 2017年4月        1日          (自 2018年4月        1日
              項目
                              至 2018年3月31日)                   至 2019年3月31日)
      損益計算書上の当期純利益                               522,670    千円               255,826    千円
      普通株主に帰属しない金額                                    -                   -
      普通株式に係る当期純利益                               522,670    千円               255,826    千円
      普通株式の期中平均株式数                                32,000   株               32,000   株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     4【利害関係人との取引制限】
     委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
     います。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                                    ( 投資者の保
      護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
      府令で定めるものを除きます               。) 。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                     ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公
      正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
      す 。) 。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等                                                      ( 委託会
      社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
      の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ                                            。) または子法人等        ( 委託会
      社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
      の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ                                     。) と有価証券の売買その他の取引または
      店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
      もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
      け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
      定める行為。
     5【その他】

     ①定款の変更等
      1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
      3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
     ②訴訟事件その他の重要事項
      該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     <受託会社>
     ①名称
      みずほ信託銀行株式会社
     ②資本金の額       ( 2019  年3月末現在      )
      247,369    百万円
     ③事業の内容
      銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                          ( 兼営法   ) に基づき信託業務を
      営んでいます。
     (参考)再信託受託会社の概要
        名   称:資産管理サービス信託銀行株式会社
        資本金の額:50,000百万円              ( 2019  年3月末現在      )
        事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                                 ( 兼営法   ) に
               基づき信託業務を営んでいます。
      <販売会社>
                           ②資本金の額
              ①名称                             ③事業の内容
                          (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行                         1,404,065     銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     (注)資本金の額は、2019年3月末現在を記載しています。
     2【関係業務の概要】

     <受託会社>
     ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
     <販売会社>
     ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関す
     る事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
     3【資本関係】

     受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。
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     第3【その他】
     ①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
     ②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
     ③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
      1)金融商品取引法上の目論見書である旨
      2)金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関する
        情報
      3)請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
      4)目論見書の使用開始日
      5)届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨を記
        録しておくべきである旨
      8)購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
     ④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
     ⑤目論見書の別称として             、「 投資信託説明書        」 という名称を用いることがあります。
     ⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
     ⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                              2019年6月19日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取 締 役 会  御中
                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         伊藤 志保 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         窪寺  信 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている朝日ライフ                                     アセットマネジメント株式
      会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
      すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
      注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
      偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
      き監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
      される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
      表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
      効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
      て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
      る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
      に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
      が含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、朝日ライフ                   アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現
      在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
      正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
      害関係はない。
                                                    以  上
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)   1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                              2019年1月15日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取 締 役 会  御 中
                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         伊藤 志保 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている朝日ライフ                                  DC日経平均ファンドの2017
      年11月16日から2018年11月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
      照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
      偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
      き監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
      される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
      表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
      効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
      て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
      る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
      に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
      が含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、朝日ライフ                   DC日経平均ファンドの2018年11月15日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適
      正に表示しているものと認める。
      利害関係

       朝日ライフ        アセットマネジメント株式会社及び                     ファンド     と当監査法人又は業務執行社員
      との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

          当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
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                      独立監査人の中間監査報告書

                                              2019年7月12日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取 締 役 会  御 中
                        EY新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員
                                    公認会計士         伊藤 志保 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている朝日ライフ                                  DC日経平均ファンドの2018
      年11月16日から2019年5月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
      中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
      準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
      による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
      要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、朝日ライフ                           DC日経平均ファンドの2019年5月15日
      現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年11月16日か
      ら2019年5月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
      る。
      利害関係

       朝日ライフ        アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
      との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)1.      上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
          社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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