ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第24期(平成30年11月9日－令和1年5月8日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第24期(平成30年11月9日－令和1年5月8日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月8日
第24特定期間（自 2018年11月9日 至 2019年5月8日）
【計算期間】
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）
【ファンド名】
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
酒井 隆
【事務連絡者氏名】
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。 ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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○商品分類表
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産
追加型投信 （収益の源泉）
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
海 外
的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他
資産複合 資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
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○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリーファンド あり
北米
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株式、 中近東
債券、不動産投信） （中東）
資産配分固定型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通
じて、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な
その他資産（投資信託
投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるも
証券（資産複合（株
のをいいます。
式、債券、不動産投
（注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分
信）資産配分固定
表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合
型））
（株式、債券、不動産投信）資産配分固定型））に分類され
ます。
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
年 12 回 （ 毎 月 ）
の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
グ ロ ー バ ル
日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
（ 日 本 を 除 く ）
す。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
ファミリーファンド ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
資するものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
為 替 ヘ ッ ジ な し なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2007年6月22日 信託契約締結、当初設定日、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
投資顧問会社：
デービス・セレクテド・アドバイザーズ
委託会社との投資一任契約に基づき、ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンドの信託
財産の運用指図等を行います。
コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント
委託会社との投資一任契約に基づき、ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープ
ン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
Asset Management One USA Inc.
委託会社との投資顧問契約に基づき、ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンドの信託財産
の運用助言を行います。
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・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
ものです。
・「投資一任契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（デービス・セレクテド・アドバイザーズ）との間においては、ＤＩＡ
Ｍ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する契約を締結し
ております。
当該契約の内容は、運用指図の権限委任、投資一任契約に基づく業務の内容、運用の責任等につい
て規定したものです。
委託会社と投資顧問会社（コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント）との間
においては、ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運
用の指図に関する権限を委託する契約を締結しております。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（Asset Management One USA Inc.）との間においては、ＤＩＡＭ世界好配
当株オープン・マザーファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年5月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
（2019年5月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
＜投資対象＞
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券、ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・
マザーファンド受益証券、ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびＤ
ＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券を主要投資
対象とします。
＜投資態度＞
①各マザーファンドの受益証券への投資を通じ、実質的に外国債券、外国株式、外国不動産投資信
託証券（不動産投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。以下同じ。）および不動
産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）の3資産へ分散投資を行い、安定的な収益の確保
と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③各資産への投資は、原則として3分の1を基本資産配分比率とし、各マザーファンド受益証券を通
じて行います。ただし、外国不動産投資信託証券への投資については、ＤＩＡＭ ＵＳ・リー
ト・オープン・マザーファンド受益証券およびＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカ
ム・オープン・マザーファンド受益証券の純資産総額を合算して資産配分を算出します。なお、
時価変動等により各マザーファンド受益証券の時価構成比率が基本資産配分比率から乖離した場
合は、原則として定期的に基本資産配分比率に近づけるものとします。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水
準となったとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があ
ります。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項に定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された、ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファ
ンド、ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド、ＤＩＡＭ インターナショナル・
リート・インカム・オープン・マザーファンド、ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファン
ドの各受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。）
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
9.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から12.の証券または証書の性
質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいい、振替投資信託受益権を含みます。）
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15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券また
は証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券お
よび15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することの指図をすることができます。
1．預金
2．指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と定めるときは、委託会社は、信託金を、上記③1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することの指図ができます。（約款第17条第3項）
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標に運用を行います。
主な投資対象 高格付資源国の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＊
投資態度
①主に高格付資源国の公社債 に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期
的な成長をめざします。
＊これらの公社債には、同国通貨建ての国際機関債を含みます。
;
②投資対象となる国は、委託会社が定義した「資源国」 の中から、信用力・金
利・為替見通し等を判断材料とし、選定します。
資源を産出する国で、その資源がその国の経済もしくは世界経済に影響を与え
ると考えられる国」と定義します。
;
③投資対象となる公社債は、国債を中心にＡＡ格以上 の格付を取得しているとと
もに、流動性の高い銘柄とします。
合には、どちらか高い方の格付とします。
④国別の投資配分比率は、各国の市場規模・経済規模等を勘案し、決定します。
⑤外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
運用プロセス 様々な定性・定量分析を行い、債券の銘柄選定等の運用の基本方針と具体案を策定
し、売買執行を実施します。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
り取得するものに限ります。
株式（株式投資信託証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の
30％以下とします。
②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権
付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャ
ー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とする
こととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法
人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す 。
ファンド名 ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資対象
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投資態度
①主に日本を除く世界各国の好配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざ
します。
②組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄
を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざしま
す。
③欧米地域の銘柄選定に当たってはAsset Management One USA Inc.の投資助言を受け
ます。
④株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向の急激な変化
が生じたとき等やむを得ない事情が発生した場合には、株式組入比率を引き下げる
場合があります。
⑤外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
●投資対象銘柄イメージ
世界の株式の中でも配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄に着目しま
す。
㭎ઊᡏũ洰湲祠✰漰䈰估縰朰艎'Ⲋ혰朰䈰訰İ夰礰昰湏ũ洰欰䈰昰漰縰謰輰儰朰
ありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用
・組入れ銘柄選定にあたっては、Asset Management One USA Inc.は欧米における
プロセス
銘柄を選定し、委託会社に助言します。委託会社はアジア・オセアニアにおける
銘柄を選定します。
・委託会社は、選定された各地域の組入れ銘柄について、平均配当利回り、地域配
分、業種配分等を考慮し、最終的にグローバルポートフォリオとして集約・構築
します。
※2019年6月26日現在
主な
①株式への投資割合には制限を設けません。
投資制限
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の20％以下とします。
④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得す
ることを目標として運用を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
主な投資対象 米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等（一般社団法人投資信
託協会規則に定める不動産投資信託および不動産投資法人をいいます。以下同
じ。）の投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度 ①運用指図に関する権限はデービス・セレクテド・アドバイザーズ（米国）に委託し
ます。
デービス・セレクテド・アドバイザーズとは・・・
Davis Selected Advisers, LP
・1969年設立。創業者一族であるDavis家が約90％を出資する独立系運用会
社。
・運用受託資産は、約2兆8,280億円（約25,479百万米ドル、1米ドル=110.99
円で換算）。そのうち、不動産関連証券投資は約636億円（2019年3月末現
在）。
・不動産関連証券投資では1994年からの実績。
・運用スタイルは、個別銘柄選択による割安銘柄投資を特徴としています。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
③外貨建資産については、対円で為替ヘッジは行いません。
運用プロセス ・米国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等を主な投資対象としま
す。
・トップダウン・アプローチによる分析とボトムアップ・アプローチによる分析を相
互補完的に実施した上で投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％を超えない
ものとします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得す
ることを目標として運用を行います。
主な投資対象 米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投
信等の投資信託証券を主要投資対象とします。
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投資態度 ①運用指図に関する権限はコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメ
ント（豪州）に委託します。
コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントとは・・・
Colonial First State Asset Management (Australia) Limited
・オーストラリア・コモンウエルス銀行による100％出資の資産運用会社。英
国・香港等グローバルに拠点を持っています。
・運用受託資産は、約15兆9,638億円（約204,193百万豪ドル、1豪ドル=78.18円
で換算）と豪州を代表する資産運用会社の一つです。そのうち、不動産関連
証券投資は約1,725億円（2018年12月末現在）。
・不動産関連証券投資では1991年からの実績。
・運用スタイルは、マクロ分析によるトップダウンと個別銘柄調査によるボト
ムアップ運用の融合を特徴としています。
②不動産投信等への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
③外貨建資産について、対円で為替ヘッジは行いません。
運用プロセス ・米国および日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投
信等を主な投資対象とします。
・個別銘柄調査に基づくファンダメンタルズ分析などのボトムアップ・アプローチに
より投資銘柄を選定し、ポートフォリオを構築します。
主な投資制限 ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％を超えない
ものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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当ファンドが投資対象とするＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンドは、デービ
ス・セレクテド・アドバイザーズにＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンドの運
用の指図に関する権限を委託します。
当ファンドが投資対象とするＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・
マザーファンドは、コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントにＤＩＡ
Ｍ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用の指図に関す
る権限を委託します。
⑥ 運用の指図に関する権限の委託
デービス・セレクテド・アドバイザーズは投資一任契約に基づいてＤＩＡＭ ＵＳ・リート・
オープン・マザーファンドの運用計画を策定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行い
ます。
コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントは投資一任契約に基づいてＤＩ
ＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用計画を策
定・報告し、運用指図および売買執行・管理を行います。
⑦ モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
し、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑧ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じ
て具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担当
者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
各ファンドの運用指図の委託先の運用体制は以下の通りです。
・ デービス・セレクテド・アドバイザーズの運用体制
ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンドについては、信託財産の運用指図に関す
る権限をデービス・セレクテド・アドバイザーズに委託します。
①調査活動 不動産担当ポートフォリオマネジャー（運用担当者、以下同じ）およびアナ
リストにより、綿密な個別銘柄調査が行われます。経済・政治・不動産市場
などのマクロ分析結果は、上記個別銘柄調査を効率的に行うことを目的とし
て、活用されます。
②ポートフォリオ ①の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォリオが構築
構築 されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、良い経営の成
長している銘柄を、内在価値より割安な価格で購入することを主眼としま
す。組入銘柄は、地理的、不動産タイプ別に分散させながら、30～40銘柄で
ポートフォリオを組成します。ポートフォリオ構築の最終決定は、不動産担
当ポートフォリオマネジャーが行います。
③リスク管理／コ 不動産投信等への投資にかかるリスク管理は、個別銘柄のリスク管理に帰結
ンプライアン するとの認識のもと、組入銘柄の継続的な調査を運用部門にて行います。ま
ス・チェック た、業種分散、銘柄集中度を月次でモニタリングします。それら一連のリス
ク管理は、運用部門とは独立した組織により並行して行われます。また、ガ
イドラインの遵守状況などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完
全に独立した部門により、定期的に行われます。
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・コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント（コロニアルグループ）の運用体制
ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドについては、
信託財産の運用指図に関する権限をコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメ
ントに委託します。
①調査活動 a)トップダウン・マクロ・スクリーニング
中長期的に良好な運用を行うため、経済・政治・税金・証券市場・通貨見通
しに加え、不動産需給の基礎的要因や貸借レート成長率、土地価格の見積も
りなどに基づき、専属ファンドマネジャー（運用担当者、以下同じ）および
アナリストが地域別に不動産物件セクターの見通しを策定します。
b)ボトムアップ調査
専属ファンドマネジャーおよびアナリストが、不動産関連証券発行会社のマ
ネジメントとの面談、主要な不動産賃貸契約の個別契約条項や不動産入居テ
ナント企業に対する分析に基づき、綿密な調査活動を行います。また、オー
ストラリア・コモンウエルス銀行の調査情報ネットワークも活用します。
②ポートフォリオ ①a)およびb)の分析結果に基づき、個別銘柄の選択の結果としてポートフォ
構築 リオが構築されます。付加価値の源泉を個別銘柄選択に求めているため、グ
ローバルな視点により銘柄の横比較を行い、優良な銘柄を選択することに主
眼を置いています。ポートフォリオ構築に関する権限は、不動産関連証券
チームの責任者に一任されています。
③リスク管理／コ 運用部門でのモニタリングに加え、運用部門とは完全に独立した部門によ
ンプライアン り、個別銘柄ベースのリスク評価、また主に社内管理システムを活用して
ス・チェック ポートフォリオのリスク管理が行われます。また、ガイドラインの遵守状況
などコンプライアンス・チェックも、運用部門とは完全に独立した部門によ
り、システィマティックに行われます。
※上記体制は、2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日）に以下の方針に基づき収益分配を行い
ます。
1）分配対象額の範囲
経費控除後の利子配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
2）分配対象額についての分配方針
分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定し
ます。原則として、利子配当等収益を中心に安定的に分配を行うことをめざし、売買益（評価
益を含みます。）等については、決算時の基準価額水準を勘案して分配することとします。な
お、原則として四半期毎（2月、5月、8月、11月）の決算時には、利子配当等収益に売買益
（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行うこととします。ただし、分配対象額が少
額の場合は分配を行わないことがあります。
3) 留保益の運用方針
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留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
1）信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産
に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監
査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
3.上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当
等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
用方法(3)投資制限）
②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
針」2.運用方法(3)投資制限）
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)
投資制限）
④新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
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⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
制限）
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限）
⑨投資する株式等の範囲（約款第20条）
1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとし
て市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当ま
たは社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、こ
の限りではありません。
2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の指図および範囲（約款第23条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.から6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1.から6.に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを
除きます。）の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図（約款第24条）
1）委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引
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所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。)。
2）委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における
通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3）委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図（約款第25条）
1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
3）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行
うものとします。
4）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第26条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
うことの指図をすることができます。
2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
3）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
4）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
⑭デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑮有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.および2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。2）上記1）1.および2.に定め
る限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
契約の一部の解約を指図するものとします。
3）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑯特別の場合の外貨建資産への投資制限（約款第28条）
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外貨為替予約の指図および範囲（約款第29条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
2）上記1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3）上記2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑱資金の借入れ（約款第36条）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。
3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託会社
指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をす
ることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を
含む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場
合において、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりませ
ん。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
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○資産配分リスク
複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
各資産（外国債券、外国株式、外国ＲＥＩＴ（リート））への資産配分は、委託会社が定める基本
資産配分比率に基づくことを基本とし、一定量以上乖離した場合には、基本資産配分比率に近づけ
ることとします。
この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因と
なる場合があります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により、当ファンドの基準価額が下がる要因
となる場合があります。
○金利リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
金利リスクとは、金利変動により債券およびＲＥＩＴ（リート）の価格が変動するリスクをいいま
す。金利が上昇した場合には、債券およびＲＥＩＴ（リート）の価格は下落し、当ファンドの基準
価額が下がる要因となる場合があります。
○ＲＥＩＴ（リート）の価格変動リスク
ＲＥＩＴ（リート）の価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
ＲＥＩＴ（リート）の価格は、ＲＥＩＴ（リート）が投資対象とする不動産等の価値、当該不動産
等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
当ファンドは、実質的にＲＥＩＴ（リート）に投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額
が上下します。
○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしくは
取引に対する規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合等には、運用上の制約を受
ける可能性があり、当ファンドの基準価額が下がる要因となる場合があります。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドでは外貨建資産の為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則としているた
め、為替相場が円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
けて損失を被る可能性もあります。
○信用リスク
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投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
実質的に投資するＲＥＩＴ（リート）が、収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、
またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がな
くなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合資金変動が
起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価
額に影響を及ぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○委託会社は、当ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利であ
ると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中
でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券など値動きのある有価証券（外貨建資産
には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の
保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の
対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入
者が負担することとなります。
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＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
＊
お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額に3.24％ （税抜3.0％）を上限に各販売会社が定め
る手数料率を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
す。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
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かりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等
にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
＊
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.296％ （税抜1.20％）
＊消費税率が10％になった場合は、年率1.32％となります。
支払先 内訳（税抜）
主な役務
委託会社 年率0.58％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の
作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.56％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各
種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 年率0.06％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの
運用指図の実行等の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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に信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※委託会社の信託報酬には、各マザーファンドの投資顧問会社への報酬が含まれます。
・ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け
た投資顧問会社（デービス・セレクテド・アドバイザーズ）に対する報酬（当ファンドの信
託財産に属する当該マザーファンドの時価総額に対して年率0.325～0.50％）
・ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの運用の指図
に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（コロニアル・ファースト・ステート・アセッ
ト・マネジメント）に対する報酬（当ファンドの信託財産に属する当該マザーファンドの時
価総額に対して年率0.325～0.50％）
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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（４）【その他の手数料等】
○信託財産留保額
解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
・有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
・マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額 および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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限額等を示すことができません。
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（リート）の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当 ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
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相当する金額を含みます。）を控除した利益。
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買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社 にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
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ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含ま れる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 2,259,650,416 98.94
内 日本 2,259,650,416 98.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 24,303,616 1.06
純資産総額 2,283,954,032 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 118,061,611,744 75.27
内 オーストラリア 49,350,748,273 31.46
内 カナダ 39,370,069,305 25.10
内 ノルウェー 15,229,929,022 9.71
内 ニュージーランド 14,110,865,144 9.00
地方債証券 19,379,008,168 12.36
内 カナダ 19,379,008,168 12.36
特殊債券
11,537,541,368 7.36
内 オーストラリア 7,965,807,005 5.08
内 ノルウェー 3,571,734,363 2.28
社債券 2,094,893,520 1.34
内 カナダ 2,094,893,520 1.34
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,775,211,256 3.68
純資産総額 156,848,266,056 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 755,000,000 △0.48
－ 755,000,000 △0.48
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 28,824,406,482 96.27
内 アメリカ 28,824,406,482 96.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,117,998,962 3.73
純資産総額 29,942,405,444 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 20,025,936,577 45.36
内 オーストラリア 10,659,902,467 24.14
内 シンガポール 9,366,034,110 21.21
投資証券 22,164,513,281 50.20
内 カナダ 6,237,487,882 14.13
内 オランダ 5,481,412,045 12.41
内 イギリス 3,309,150,490 7.49
内 ベルギー 2,145,430,496 4.86
内 フランス 2,044,477,357 4.63
内 ニュージーランド 1,547,751,966 3.51
内 ドイツ 1,398,803,045 3.17
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,963,112,292 4.45
純資産総額 44,153,562,150 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 35,425,182,760 97.64
内 アメリカ 14,866,054,150 40.97
内 イギリス 5,559,378,019 15.32
内 フランス 3,046,754,475 8.40
内 ドイツ 2,941,183,300 8.11
内 カナダ 2,091,905,023 5.77
内 スペイン 1,998,115,608 5.51
内 スイス 1,467,443,919 4.04
内 オランダ 826,808,047 2.28
内 香港 682,983,608 1.88
内 オーストラリア 455,623,754 1.26
内 アイルランド 359,442,870 0.99
内 フィンランド 326,469,164 0.90
内 スウェーデン 304,669,591 0.84
内 ノルウェー 250,836,761 0.69
内 シンガポール 247,514,471 0.68
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 855,875,097 2.36
純資産総額 36,281,057,857 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 153,800,500 0.42
－ 153,800,500 0.42
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
ＤＩＡＭ高格付インカム・
親投資信託受 2.1538 2.1417 －
オープン・マザーファンド
1 352,974,152 33.10%
益証券
日本 760,271,025 755,964,741 －
ＤＩＡＭ世界好配当株オープ
親投資信託受 2.6022 2.5199 －
2 ン・マザーファンド 297,917,958 32.87%
益証券
日本 775,271,902 750,723,462 －
ＤＩＡＭ インターナショナ
ル・リート・インカム・オー 親投資信託受 2.6138 2.5610 －
3 175,966,719 19.73%
プン・マザーファンド 益証券
日本 459,959,406 450,650,767 －
ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・
親投資信託受 3.5286 3.5207 －
▶ オープン・マザーファンド 85,866,858 13.24%
益証券
日本 302,998,381 302,311,446 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 98.94%
合計 98.94%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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（参考）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
104.73 115.70 3.250000
1 国債証券 9,364,480,000 6.91%
オーストラリア 9,807,513,548 10,835,077,939 2029/4/21
CANADA 5.0 06/01/37
140.55 149.48 5.000000
2 国債証券 5,195,440,000 4.95%
カナダ 7,302,516,463 7,766,507,392 2037/6/1
NEW ZEALAND 5.5 04/15/23
114.70 115.65 5.500000
3 国債証券 6,046,900,000 4.46%
ニュージーランド 6,935,794,300 6,993,239,850 2023/4/15
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
114.35 116.48 5.500000
▶ 国債証券 5,648,896,000 4.20%
オーストラリア 6,460,023,997 6,580,003,527 2023/4/21
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
113.38 114.10 5.750000
5 国債証券 4,825,728,000 3.51%
オーストラリア 5,471,522,176 5,506,445,191 2022/7/15
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
116.15 124.65 4.750000
6 国債証券 4,229,120,000 3.36%
オーストラリア
4,912,193,113 5,271,682,662 2027/4/21
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
110.04 128.09 3.750000
7 国債証券 4,002,560,000 3.27%
オーストラリア 4,404,537,856 5,127,119,257 2037/4/21
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
111.41 118.86 4.250000
8 国債証券 4,229,120,000 3.21%
オーストラリア 4,711,819,673 5,027,028,070 2026/4/21
TREASURY CORP VICTORIA 5.5
116.63 120.71 5.500000
9 特殊債券 4,055,424,000 3.12%
12/17/24
オーストラリア 4,730,037,740 4,895,342,864 2024/12/17
CANADA 4.0 06/01/41
131.11 139.33 4.000000
10 国債証券 3,232,000,000 2.87%
カナダ 4,237,790,320 4,503,242,560 2041/6/1
CANADA 0.75 03/01/21
97.42 98.63 0.750000
11 国債証券 4,524,800,000 2.85%
カナダ 4,408,105,408 4,463,036,480 2021/3/1
BRITISH COLUMBIA PROVINCE
地方債証 103.76 102.99 3.700000
3.7 12/18/20
12 4,282,400,000 2.81%
券
カナダ 4,443,589,536 4,410,700,704 2020/12/18
CANADA 5.75 06/01/29
133.53 138.20 5.750000
13 国債証券 3,070,400,000 2.71%
カナダ 4,099,997,232 4,243,538,432 2029/6/1
NORWAY 2.0 05/24/23
103.24 102.58 2.000000
14 国債証券 3,862,600,000 2.53%
ノルウェー 3,988,095,874 3,962,602,714 2023/5/24
CANADA 5.75 06/01/33
143.52 150.56 5.750000
15 国債証券 2,496,720,000 2.40%
カナダ 3,583,492,281 3,759,136,533 2033/6/1
NORWAY 3.75 05/25/21
107.79 104.80 3.750000
16 国債証券 3,301,900,000 2.21%
ノルウェー 3,559,283,105 3,460,424,219 2021/5/25
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27
114.31 121.31 4.500000
17 国債証券 2,561,040,000 1.98%
ニュージーランド
2,927,669,408 3,106,823,234 2027/4/15
CANADA 8.0 06/01/27
146.49 148.59 8.000000
18 国債証券 2,028,080,000 1.92%
カナダ 2,971,035,796 3,013,625,476 2027/6/1
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
106.86 120.71 3.250000
19 国債証券 2,492,160,000 1.92%
オーストラリア 2,663,245,273 3,008,311,257 2039/6/21
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
100.15 110.74 2.750000
20 国債証券 2,643,200,000 1.87%
オーストラリア 2,647,417,792 2,927,185,408 2028/11/21
NORWAY 3.0 03/14/24
108.60 107.60 3.000000
21 国債証券 2,678,900,000 1.84%
ノルウェー 2,909,365,767 2,882,630,345 2024/3/14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEW ZEALAND 2.75 04/15/37
99.99 109.09 2.750000
22 国債証券 2,489,900,000 1.73%
ニュージーランド 2,489,745,137 2,716,281,708 2037/4/15
NORWAY 1.5 02/19/26
99.24 100.55 1.500000
23 国債証券 2,678,900,000 1.72%
ノルウェー 2,658,727,883 2,693,633,950 2026/2/19
CANADA 3.5 12/01/45
127.98 135.54 3.500000
国債証券
24 1,858,400,000 1.61%
カナダ 2,378,427,992 2,518,893,944 2045/12/1
CANADA 2.25 03/01/24
101.18 103.66 2.250000
25 国債証券 2,424,000,000 1.60%
カナダ 2,452,797,120 2,512,888,080 2024/3/1
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
107.58 116.89 3.000000
26 国債証券 2,114,560,000 1.58%
オーストラリア 2,274,937,292 2,471,899,494 2047/3/21
CANADA 2.25 06/01/25
99.83 104.39 2.250000
27 国債証券 2,262,400,000 1.51%
カナダ 2,258,576,544 2,361,855,104 2025/6/1
QUEBEC PROVINCE 3.0
地方債証 102.12 104.70 3.000000
28 2,181,600,000 1.46%
09/01/23
券
カナダ
2,227,915,368 2,284,222,464 2023/9/1
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
100.21 111.52 2.750000
29 国債証券 2,039,040,000 1.45%
オーストラリア 2,043,384,665 2,274,039,360 2029/11/21
NORWAY 1.75 03/13/25
101.40 102.26 1.750000
30 国債証券 2,118,200,000 1.38%
ノルウェー 2,147,939,528 2,166,177,230 2025/3/13
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
国債証券 75.27%
地方債証券 12.36%
特殊債券 7.36%
社債券 1.34%
合計 96.32%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
SIMON PROPERTY GROUP INC
20,592.00 17,831.14 －
1 投資証券 91,080 5.42%
アメリカ 1,875,519,727 1,624,060,959 －
EQUINIX INC
42,285.76 53,292.22 －
2 投資証券 28,260 5.03%
アメリカ 1,194,995,813 1,506,038,182 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
20,616.90 22,024.01 －
3 投資証券 63,070 4.64%
アメリカ
1,300,308,062 1,389,054,335 －
PROLOGIS INC
7,303.52 8,018.27 －
▶ 投資証券 160,040 4.29%
アメリカ 1,168,856,164 1,283,244,763 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
28,824.21 31,217.90 －
5 投資証券 34,451 3.59%
アメリカ 993,022,923 1,075,488,065 －
EQUITY RESIDENTIAL 7,832.37 8,291.67 －
6 投資証券 125,065 3.46%
アメリカ 979,555,743 1,036,998,358 －
BOSTON PROPERTIES INC
14,102.52 14,305.38 －
7 投資証券 71,880 3.43%
アメリカ 1,013,689,306 1,028,270,829 －
HUDSON PACIFIC PROPERTIES
3,438.73 3,655.90 －
8 投資証券 265,860 3.25%
INC
アメリカ 914,222,917 971,958,850 －
PUBLIC STORAGE
23,394.20 25,509.31 －
9 投資証券 36,930 3.15%
アメリカ
863,948,102 942,058,951 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,160.97 11,176.59 －
10 投資証券 82,560 3.08%
アメリカ 838,890,263 922,739,435 －
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
12,659.51 13,964.17 －
11 投資証券 66,050 3.08%
CORP
アメリカ 836,160,873 922,333,983 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
12,659.05 12,873.85 －
12 投資証券 71,630 3.08%
アメリカ 906,767,984 922,154,534 －
ACADIA REALTY TRUST
3,116.23 2,970.21 －
13 投資証券 303,880 3.01%
アメリカ 946,960,377 902,589,724 －
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
3,543.26 4,115.21 －
14 投資証券 205,070 2.82%
INC
アメリカ 726,617,148 843,907,509 －
FEDERAL REALTY INVS TRUST
14,649.02 14,285.69 －
15 投資証券 58,390 2.79%
アメリカ 855,356,418 834,141,836 －
TERRENO REALTY CORP
4,225.67 4,985.72 －
16 投資証券 165,203 2.75%
アメリカ 698,093,427 823,656,297 －
AMERICAN CAMPUS
4,782.04 5,015.24 －
投資証券
17 COMMUNITIES 162,744 2.73%
アメリカ 778,249,869 816,201,780 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,786.62 15,916.25 －
18 投資証券 49,664 2.64%
EQUIT
アメリカ 684,698,928 790,464,858 －
WELLTOWER INC
8,291.77 8,831.91 －
19 投資証券 73,130 2.16%
アメリカ 606,377,301 645,877,841 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
2,011.13 2,012.22 －
20 投資証券 309,490 2.08%
アメリカ 622,424,747 622,763,205 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORESITE REALTY CORP
10,637.38 12,740.43 －
21 投資証券 47,060 2.00%
アメリカ 500,595,103 599,565,106 －
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
1,823.75 1,883.17 －
22 投資証券 308,540 1.94%
アメリカ 562,702,536 581,036,110 －
REGENCY CENTERS CORP
7,107.08 7,141.20 －
投資証券
23 80,440 1.92%
アメリカ 571,693,726 574,438,771 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,790.13 11,554.97 －
24 投資証券 49,380 1.91%
アメリカ 532,816,984 570,584,793 －
VORNADO REALTY TRUST
7,727.37 7,266.97 －
25 投資証券 75,016 1.82%
アメリカ 579,676,958 545,139,171 －
HCP INC
3,285.62 3,433.90 －
26 投資証券 147,726 1.69%
アメリカ 485,372,775 507,276,902 －
BRANDYWINE REALTY TRUST
1,531.78 1,631.65 －
27 投資証券 303,881 1.66%
アメリカ 465,481,515 495,827,798 －
COUSINS PROPERTIES INC
903.54 986.42 －
28 投資証券 425,680 1.40%
アメリカ 384,619,254 419,902,330 －
EQUITY LIFESTYLE
11,213.11 12,901.19 －
29 投資証券 30,780 1.33%
PROPERTIES
アメリカ 345,139,687 397,098,911 －
SUN COMMUNITIES INC
11,841.16 13,510.33 －
30 投資証券 28,860 1.30%
アメリカ 341,735,943 389,908,250 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
投資証券 96.27%
合計 96.27%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
（円） （円）
RIOCAN REAL ESTATE INVEST
2,002.22 2,104.03 －
1 投資証券 1,269,270 6.05%
TRUST
カナダ 2,541,362,856 2,670,584,696 －
VICINITY CENTRES
投資信託受益 208.43 194.08 －
2 12,100,968 5.32%
証券
オーストラリア 2,522,267,685 2,348,633,315 －
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
投資信託受益 100.34 116.52 －
3 19,503,942 5.15%
証券
シンガポール 1,957,194,945 2,272,733,899 －
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
17,620.64 16,428.81 －
▶ 投資証券 131,490 4.89%
オランダ 2,316,938,952 2,160,224,621 －
CROMBIE REAL ESTATE INV
1,057.67 1,199.88 －
5 投資証券 1,798,900 4.89%
カナダ 1,902,646,160 2,158,464,132 －
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
投資信託受益 149.62 165.67 －
6 12,202,240 4.58%
証券
シンガポール 1,825,725,078 2,021,597,570 －
MIRVAC GROUP
投資信託受益 174.45 227.31 －
7 8,871,748 4.57%
証券
オーストラリア 1,547,687,084 2,016,683,170 －
NATIONAL STORAGE REIT
投資信託受益 134.04 126.49 －
8 14,219,611 4.07%
証券
オーストラリア 1,906,110,414 1,798,723,912 －
CAPITALAND MALL TRUST
投資信託受益 179.94 193.41 －
9 9,153,300 4.01%
証券
シンガポール
1,647,071,346 1,770,420,302 －
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES
3,450.11 2,873.06 －
10 投資証券 591,299 3.85%
NV
オランダ 2,040,047,538 1,698,839,870 －
FRASERS CENTREPOINT TRUST
投資信託受益 172.80 195.00 －
11 8,560,100 3.78%
証券
シンガポール 1,479,258,896 1,669,255,452 －
WAREHOUSES DE PAUW
14,073.14 16,897.51 －
12 投資証券 98,596 3.77%
ベルギー 1,387,555,705 1,666,027,093 －
SEGRO PLC
836.01 955.64 －
13 投資証券 1,736,388 3.76%
イギリス 1,451,648,357 1,659,368,565 －
CHARTER HALL RETAIL REIT
投資信託受益 354.18 335.30 －
14 4,919,190 3.74%
証券
オーストラリア 1,742,322,003 1,649,447,695 －
VASTNED RETAIL 3,926.11 3,585.24 －
15 投資証券 452,507 3.67%
オランダ 1,776,594,520 1,622,347,554 －
GOODMAN PROPERTY TRUST
110.62 130.18 －
16 投資証券 11,888,756 3.51%
ニュージーランド 1,315,166,288 1,547,751,966 －
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
1,466.96 1,690.96 －
17 投資証券 827,220 3.17%
ドイツ 1,213,504,441 1,398,803,045 －
SCENTRE GROUP
投資信託受益 314.16 286.22 －
18 4,804,865 3.11%
証券
オーストラリア 1,509,511,763 1,375,252,304 －
ASCENDAS REAL ESTATE INVT
投資信託受益 202.88 233.84 －
19 4,419,391 2.34%
証券
シンガポール 896,632,633 1,033,459,117 －
UNITE GROUP PLC
1,148.04 1,302.39 －
20 投資証券 749,591 2.21%
イギリス 860,560,901 976,266,568 －
CT REAL ESTATE INVESTMENT
984.14 1,129.58 －
投資証券
21 837,000 2.14%
TRUST
カナダ 823,728,528 945,461,808 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICADE 8,223.53 9,227.89 －
22 投資証券 95,396 1.99%
フランス 784,492,535 880,303,985 －
GECINA SA
15,034.88 15,704.45 －
23 投資証券 43,793 1.56%
フランス 658,422,937 687,745,416 －
HAMMERSON PLC
510.34 367.84 －
24 投資証券 1,830,993 1.53%
イギリス 934,442,625 673,515,357 －
PARKWAY LIFE REIT
投資信託受益 217.14 237.81 －
25 2,517,000 1.36%
証券
シンガポール 546,552,230 598,567,770 －
CHARTER HALL GROUP
投資信託受益 555.07 774.83 －
26 732,518 1.29%
証券
オーストラリア 406,600,231 567,580,731 －
GPT GROUP
投資信託受益 414.60 434.23 －
27 1,146,437 1.13%
証券
オーストラリア 475,318,283 497,828,802 －
COFINIMMO SA
13,403.57 13,805.31 －
28 投資証券 34,726 1.09%
ベルギー 465,452,510 479,403,403 －
KLEPIERRE 3,420.89 3,688.72 －
29 投資証券 129,158 1.08%
フランス 441,835,827 476,427,956 －
ARTIS REAL ESTATE
774.87 952.63 －
30 INVESTMENT TRUST 投資証券 485,998 1.05%
カナダ 376,586,242 462,977,246 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
投資信託受益証券 45.36%
投資証券 50.20%
合計 95.55%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
（円） （円）
PROCTER & GAMBLE CO
株式 11,667.61 11,518.88 －
1 85,283 2.71%
アメリカ 家庭用品 995,049,500 982,365,393 －
MERCK & CO.INC.
株式 8,876.75 8,713.80 －
2 108,611 2.61%
アメリカ 医薬品 964,112,824 946,415,053 －
MCDONALD'S CORPORATION
株式 21,628.12 21,788.88 －
ホテル・レス
3 41,308 2.48%
アメリカ トラン・レ 893,414,678 900,055,319 －
ジャー
PACCAR INC
株式 7,388.36 7,440.85 －
▶ 106,239 2.18%
アメリカ 機械 784,932,148 790,508,930 －
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,480.58 9,444.72 －
5 82,479 2.15%
スイス 医薬品 781,949,170 778,991,654 －
DEUTSCHE POST AG-REG
株式 3,288.19 3,253.50 －
6 234,910 2.11%
航空貨物・物
ドイツ 772,430,451 764,280,037 －
流サービス
TOTAL SA
株式 5,789.34 5,702.30 －
7 116,689 1.83%
石油・ガス・
フランス 675,552,959 665,395,871 －
消耗燃料
SIX FLAGS ENTERTAINMENT
株式
5,603.60 5,499.71 －
CORP
8 112,569 1.71%
ホテル・レス
アメリカ トラン・レ
630,792,368 619,097,350 －
ジャー
BB&T CORP
株式 5,285.36 5,171.63 －
9 119,507 1.70%
アメリカ 銀行 631,638,569 618,046,512 －
RWE AG
株式 2,787.84 2,719.67 －
10 224,681 1.68%
ドイツ 総合公益事業 626,376,027 611,058,534 －
AXA 株式 2,715.41 2,698.97 －
11 225,072 1.67%
フランス 保険 611,162,917 607,463,881 －
PFIZER INC
株式 4,587.65 4,582.18 －
12 132,542 1.67%
アメリカ 医薬品 608,056,571 607,331,831 －
IBERDROLA SA
株式 1,028.70 1,024.80 －
13 581,773 1.64%
スペイン 電力 598,471,630 596,205,228 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,468.59 28,686.23 －
14 20,338 1.61%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 599,332,224 583,420,749 －
NATIONAL GRID PLC
株式 1,125.43 1,072.23 －
15 541,880 1.60%
イギリス 総合公益事業 609,852,408 581,025,194 －
RIO TINTO PLC
株式 6,397.60 6,401.73 －
16 90,640 1.60%
イギリス 金属・鉱業 579,878,862 580,253,622 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,103.57 7,870.63 －
17 73,311 1.59%
石油・ガス・
アメリカ 594,081,260 577,004,430 －
消耗燃料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
株式 5,700.93 5,604.69 －
18 100,941 1.56%
アメリカ 食品 575,458,261 565,744,022 －
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GLAXOSMITHKLINE PLC
株式 2,180.31 2,118.56 －
19 267,020 1.56%
イギリス 医薬品 582,187,017 565,700,305 －
ABBVIE INC
株式 8,755.36 8,487.42 －
20 65,593 1.53%
バイオテクノ
アメリカ 574,290,433 556,715,969 －
ロジー
PHILIP MORRIS
株式 9,256.23 8,705.05 －
21 63,734 1.53%
INTERNATIONAL
アメリカ タバコ 589,936,588 554,808,039 －
SANOFI 株式 9,149.97 8,910.15 －
22 62,001 1.52%
フランス 医薬品 567,307,810 552,438,247 －
ALLIANZ SE
株式 24,591.47 24,512.34 －
23 22,289 1.51%
ドイツ 保険 548,119,497 546,355,746 －
UNILEVER PLC
株式 6,730.43 6,735.26 －
24 80,844 1.50%
パーソナル用
イギリス 544,115,667 544,505,634 －
品
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,945.90 5,858.41 －
25 90,648 1.46%
アメリカ 通信機器 538,984,233 531,053,621 －
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
株式 5,834.35 5,811.39 －
26 91,234 1.46%
半導体・半導
アメリカ 532,291,635 530,196,391 －
体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP
株式 14,274.56 14,240.85 －
27 36,610 1.44%
アメリカ 家庭用品 522,591,905 521,357,855 －
3I GROUP PLC
株式 1,459.51 1,461.58 －
28 345,250 1.39%
イギリス 資本市場 503,897,139 504,610,874 －
WELLS FARGO & CO
株式 5,049.15 4,926.66 －
29 101,377 1.38%
アメリカ 銀行 511,867,801 499,450,821 －
MICROSOFT CORP
株式 13,805.60 13,749.83 －
30 34,709 1.32%
アメリカ ソフトウェア 479,178,792 477,242,946 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年5月31日現在
種類 投資比率
株式 97.64%
合計 97.64%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
令和1年5月31日現在
業種 国内/外国 投資比率
医薬品 12.36%
外国
銀行 10.70%
石油・ガス・消耗燃料 7.61%
総合公益事業 7.53%
ホテル・レストラン・レジャー 5.07%
電力 4.62%
保険 4.49%
タバコ 4.22%
家庭用品 4.14%
各種電気通信サービス 3.52%
食品 2.64%
機械 2.61%
航空貨物・物流サービス 2.11%
建設・土木 2.10%
金属・鉱業 2.06%
資本市場
2.04%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 1.70%
バイオテクノロジー 1.53%
パーソナル用品 1.50%
通信機器 1.46%
半導体・半導体製造装置 1.46%
化学 1.38%
無線通信サービス 1.34%
ソフトウェア
1.32%
航空宇宙・防衛 1.22%
水道 1.01%
不動産管理・開発 1.00%
コングロマリット 0.95%
情報技術サービス 0.80%
コンピュータ・周辺機器 0.73%
電気設備 0.55%
紙製品・林産品
0.49%
ガス 0.41%
商社・流通業 0.36%
自動車 0.32%
ヘルスケア機器・用品 0.29%
合計 97.64%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） 比率
オーストラリア・ドル
為替予約取引 － 売／円買２０１９年０ 売建 10,000,000 759,200,000 755,000,000 △0.48%
６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） 比率
アメリカ・ドル買／円
買建 850,000 92,929,395 92,930,500 0.26%
為替予約取引 －
売２０１９年０６月
ユーロ買／円売２０１
買建 500,000 60,879,600 60,870,000 0.17%
９年０６月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第5特定期間末
7,929 7,966 0.5407 0.5432
(平成21年11月9日)
第6特定期間末
7,719 7,740 0.5460 0.5475
(平成22年5月10日)
第7特定期間末
7,444 7,464 0.5585 0.5600
(平成22年11月8日)
第8特定期間末
7,193 7,211 0.5797 0.5812
(平成23年5月9日)
第9特定期間末
6,096 6,113 0.5358 0.5373
(平成23年11月8日)
第10特定期間末
5,803 5,818 0.5722 0.5737
(平成24年5月8日)
第11特定期間末
5,478 5,492 0.5890 0.5905
(平成24年11月8日)
第12特定期間末
6,753 6,766 0.7798 0.7813
(平成25年5月8日)
第13特定期間末
5,877 5,889 0.7393 0.7408
(平成25年11月8日)
第14特定期間末
5,702 5,713 0.7990 0.8005
(平成26年5月8日)
第15特定期間末
5,218 5,227 0.8748 0.8763
(平成26年11月10日)
第16特定期間末
4,419 4,426 0.9042 0.9057
(平成27年5月8日)
第17特定期間末
3,747 3,754 0.8656 0.8671
(平成27年11月9日)
第18特定期間末
3,259 3,265 0.7903 0.7918
(平成28年5月9日)
第19特定期間末
2,957 2,963 0.7527 0.7542
(平成28年11月8日)
第20特定期間末
3,075 3,080 0.8318 0.8333
(平成29年5月8日)
第21特定期間末
2,899 2,904 0.8750 0.8765
(平成29年11月8日)
第22特定期間末
2,629 2,634 0.8317 0.8332
(平成30年5月8日)
第23特定期間末
2,485 2,490 0.8397 0.8412
(平成30年11月8日)
第24特定期間末
2,335 2,339 0.8353 0.8368
(令和1年5月8日)
平成30年5月末日 2,609 － 0.8293 －
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6月末日 2,599 － 0.8311 －
7月末日 2,590 － 0.8469 －
8月末日 2,570 － 0.8455 －
9月末日 2,564 － 0.8522 －
10月末日 2,432 － 0.8204 －
11月末日 2,469 － 0.8388 －
12月末日 2,271 － 0.7791 －
平成31年1月末日 2,368 － 0.8176 －
2月末日 2,410 － 0.8400 －
3月末日 2,418 － 0.8496 －
4月末日 2,385 － 0.8516 －
令和1年5月末日 2,283 － 0.8207 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第5特定期間 0.0150
第6特定期間 0.0110
第7特定期間 0.0090
第8特定期間 0.0090
第9特定期間 0.0090
第10特定期間 0.0090
第11特定期間 0.0090
第12特定期間 0.0090
第13特定期間 0.0090
第14特定期間 0.0090
第15特定期間 0.0090
第16特定期間 0.0090
第17特定期間 0.0090
第18特定期間 0.0090
第19特定期間 0.0090
第20特定期間 0.0090
第21特定期間 0.0090
第22特定期間 0.0090
第23特定期間 0.0090
第24特定期間 0.0090
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③【収益率の推移】
収益率(％)
第5特定期間 12.9
第6特定期間 3.0
第7特定期間 3.9
第8特定期間 5.4
第9特定期間 △6.0
第10特定期間 8.5
第11特定期間 4.5
第12特定期間 33.9
第13特定期間 △4.0
第14特定期間 9.3
第15特定期間 10.6
第16特定期間 4.4
第17特定期間 △3.3
第18特定期間 △7.7
第19特定期間 △3.6
第20特定期間 11.7
第21特定期間 6.3
第22特定期間 △3.9
第23特定期間 2.0
第24特定期間 0.5
（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第5特定期間 214,272,209 262,482,201
第6特定期間 156,134,146 683,317,250
第7特定期間 84,194,184 893,844,884
第8特定期間 82,293,746 1,002,269,072
第9特定期間 75,614,718 1,105,618,509
第10特定期間 60,774,379 1,298,549,149
第11特定期間 63,180,527 903,796,339
第12特定期間 50,080,446 690,453,570
第13特定期間 61,560,613 771,653,149
第14特定期間 47,839,295 861,254,081
第15特定期間 31,694,165 1,203,143,496
第16特定期間 39,264,761 1,117,239,486
第17特定期間 23,770,937 581,801,359
第18特定期間 18,494,306 224,319,552
第19特定期間 21,303,869 216,694,860
第20特定期間 23,608,037 254,694,605
第21特定期間 22,553,419 405,591,429
第22特定期間 36,349,136 189,104,826
第23特定期間 17,714,188 219,019,441
第24特定期間 18,407,367 183,066,939
（注） 本邦外における設定及び解約はございません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に、収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収
益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞ
く投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「累積投資約款」に
従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定に
ついて同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場
合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）を行うことができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の
いずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの
受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
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の基準価額とします。
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の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。)
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＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
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す。
※当初元本は1口当たり1円です。
・お申込手数料
＊
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.24％ （税抜3.0％）を上限として、各販売会社が定める手数
料率を乗じて得た額とします。
＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
※当ファンドのお申込手数料は、販売会社にお問い合わせください。
す。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
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りません。
・払込期日
申込期間において、取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を
販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託
が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座（受託会
社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
・解約のお申込み方法
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社の定める単位をもって解約
の請求をすることができます。受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権を
もって行うものとします。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解
約します。
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解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続が完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
ただし、海外休業日には、解約の受付を行いません。
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かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
解約価額＝基準価額－信託財産留保額
※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
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※
不動産投資信託証券
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されております。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は2007年6月22日から無期限です。ただし、下記(5) イ．の場合には信託終了前に信託契
約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は原則として毎月9日から翌月8日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
（５）【その他】
イ．償還規定
a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意の
うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、
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この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いま
せん。
d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およ
びその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
は適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
約款の変更 d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続
します。
j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ロ．信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかか
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
るときは信託約款の変更をしません。
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e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およ
びその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従い信
託約款を変更します。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
投資一任契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも
別段の意思表示がない限り、各マザーファンド（ ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザー
ファンド、ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド）
の信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンドの投資顧問契約について、委託会社とAsset
Management One USA Inc.（投資顧問会社）との間の当該契約は、原則として期間満了の30日前
までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当
事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年5月8日、11月8日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付
運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
（1）収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代
金 支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、
委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売
会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の
売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（2）償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されてい
る受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
（3）一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
（4）帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類
の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成30年11月9日から令和1年5月8
日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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１【財務諸表】
【ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前 期 当 期
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 54,754,302 48,465,174
2,439,821,561 2,298,500,714
親投資信託受益証券
流動資産合計 2,494,575,863 2,346,965,888
資産合計 2,494,575,863 2,346,965,888
負債の部
流動負債
未払収益分配金
4,440,462 4,193,472
未払解約金 1,760,409 5,106,173
未払受託者報酬 129,997 127,710
未払委託者報酬 2,470,145 2,426,711
8,220 8,074
その他未払費用
流動負債合計 8,809,233 11,862,140
負債合計 8,809,233 11,862,140
純資産の部
元本等
※１ 2,960,308,045 ※１ 2,795,648,473
元本
剰余金
※２ △ 474,541,415 ※２ △ 460,544,725
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金） 207,266,420 207,413,470
2,485,766,630 2,335,103,748
元本等合計
純資産合計 2,485,766,630 2,335,103,748
負債純資産合計 2,494,575,863 2,346,965,888
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前 期 当 期
自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
営業収益
69,161,236 27,679,153
有価証券売買等損益
営業収益合計 69,161,236 27,679,153
営業費用
支払利息 15,800 14,154
受託者報酬 840,880 767,134
※２ 15,977,598 ※２ 14,576,298
委託者報酬
55,424 48,506
その他費用
営業費用合計 16,889,702 15,406,092
営業利益又は営業損失（△） 52,271,534 12,273,061
経常利益又は経常損失（△） 52,271,534 12,273,061
当期純利益又は当期純損失（△） 52,271,534 12,273,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 226,036 285,253
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 532,131,080 △ 474,541,415
剰余金増加額又は欠損金減少額 35,325,373 31,137,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
35,325,373 31,137,884
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,803,263 3,283,277
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,803,263 3,283,277
額
※１ 27,430,015 ※１ 25,845,725
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 474,541,415 △ 460,544,725
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
前 期 当 期
項目
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． ※１ 期首元本額 3,161,613,298円 2,960,308,045円
期中追加設定元本額 17,714,188円 18,407,367円
期中一部解約元本額 219,019,441円 183,066,939円
受益権の総数 2,960,308,045口 2,795,648,473口
２．
３． ※２ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
474,541,415円であります。 460,544,725円であります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前 期 当 期
項目 自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
１． ※１ 分配金の計算過程 （自平成30年5月9日 至平成30年 （自平成30年11月9日 至平成30
6月8日） 年12月10日）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（11,381,941円）、費 配当等収益（4,982,321円）、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（0円）、信 有価証券売買等損益（0円）、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（26,520,377円）及び分配準備積 （25,957,592円）及び分配準備積
立金（205,471,754円）より分配 立金（205,366,379円）より分配
対象収益は243,374,072円（1万口 対象収益は236,306,292円（1万口
当たり774.45円）であり、うち 当たり805.03円）であり、うち
4,713,785円（1万口当たり15円） 4,403,045円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。な を分配金額としております。な
お、分配金の計算過程において お、分配金の計算過程において
は、親投資信託の配当等収益及び は、親投資信託の配当等収益及び
収益調整金相当額を充当する方法 収益調整金相当額を充当する方法
によっております。（以下、各期 によっております。（以下、各期
間において同じ。） 間において同じ。）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自平成30年6月9日 至平成30年 （自平成30年12月11日 至平成31
7月9日） 年1月8日）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（8,659,774円）、費 配当等収益（6,355,437円）、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（0円）、信 有価証券売買等損益（0円）、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（26,291,021円）及び分配準備積 （25,898,940円）及び分配準備積
立金（208,956,505円）より分配 立金（203,713,827円）より分配
対象収益は243,907,300円（1万口 対象収益は235,968,204円（1万口
当たり787.42円）であり、うち 当たり811.91円）であり、うち
4,646,346円（1万口当たり15円） 4,359,492円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自平成30年7月10日 至平成30 （自平成31年1月9日 至平成31年
年8月8日） 2月8日）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（5,873,289円）、費 配当等収益（5,494,485円）、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（0円）、信 有価証券売買等損益（0円）、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（26,212,426円）及び分配準備積 （26,125,810円）及び分配準備積
立金（209,523,110円）より分配 立金（204,197,235円）より分配
対象収益は241,608,825円（1万口 対象収益は235,817,530円（1万口
当たり791.67円）であり、うち 当たり815.94円）であり、うち
4,577,815円（1万口当たり15円） 4,335,206円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自平成30年8月9日 至平成30年 （自平成31年2月9日 至平成31年
9月10日） 3月8日）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（6,213,826円）、費 配当等収益（8,317,891円）、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（0円）、信 有価証券売買等損益（0円）、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（26,230,706円）及び分配準備積 （26,075,871円）及び分配準備積
立金（209,597,939円）より分配 立金（203,200,761円）より分配
対象収益は242,042,471円（1万口 対象収益は237,594,523円（1万口
当たり797.15円）であり、うち 当たり830.01円）であり、うち
4,554,538円（1万口当たり15円） 4,293,843円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自平成30年9月11日 至平成30 （自平成31年3月9日 至平成31年
年10月9日） 4月8日）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（6,092,812円）、費 配当等収益（8,099,301円）、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（0円）、信 有価証券売買等損益（0円）、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（26,194,026円）及び分配準備積 （26,130,433円）及び分配準備積
立金（208,301,525円）より分配 立金（205,371,384円）より分配
対象収益は240,588,363円（1万口 対象収益は239,601,118円（1万口
当たり802.48円）であり、うち 当たり843.53円）であり、うち
4,497,069円（1万口当たり15円） 4,260,667円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
（自平成30年10月10日 至平成30 （自平成31年4月9日 至令和1年5
年11月8日） 月8日）
計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（4,606,667円）、費 配当等収益（5,834,390円）、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（0円）、信 有価証券売買等損益（0円）、信
託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金
（26,020,830円）及び分配準備積 （25,858,272円）及び分配準備積
立金（207,100,215円）より分配 立金（205,772,552円）より分配
対象収益は237,727,712円（1万口 対象収益は237,465,214円（1万口
当たり803.05円）であり、うち 当たり849.41円）であり、うち
4,440,462円（1万口当たり15円） 4,193,472円（1万口当たり15円）
を分配金額としております。 を分配金額としております。
２． ※２ 当ファンドの主要投資対象で
あるＤＩＡＭ ＵＳ・リー
ト・オープン・マザーファン
ド、ＤＩＡＭ インターナ
ショナル・リート・インカ
ム・オープン・マザーファン
ドにおいて、信託財産の運用
の指図に関わる権限を委託す
る為に要する費用 2,131,751円 1,959,035円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前 期 当 期
項目 自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」に
記載しております。これらは、主
要投資対象である親投資信託受益
証券が保有する金融商品に係る、
価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前 期 当 期
項目
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記）」にて記載しており
ます。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前 期 当 期
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券 27,132,962 △49,316,391
合計 27,132,962 △49,316,391
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前 期 当 期
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
1口当たり純資産額 0.8397円 0.8353円
（1万口当たり純資産額） (8,397円) (8,353円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月8日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マ
352,974,152 760,271,025
親投資信託受益証券
ザーファンド
ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マ
85,866,858 302,998,381
ザーファンド
ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・
175,966,719 459,959,406
インカム・オープン・マザーファンド
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザー
297,917,958 775,271,902
ファンド
親投資信託受益証券 合計 912,725,687 2,298,500,714
合計 912,725,687 2,298,500,714
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは、「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープ
ン・マザーファンド」受益証券、「ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受
益証券及び「ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,933,256,456 2,246,879,944
コール・ローン 846,418,727 1,671,648,143
国債証券 103,069,849,678 116,706,820,907
地方債証券 30,571,626,458 20,025,812,894
特殊債券 24,365,339,743 14,503,234,319
社債券 10,066,413,078 3,661,400,186
未収入金 177,501,823 －
未収利息 1,806,063,640 1,515,988,461
前払費用 34,458,869 22,858,377
流動資産合計 173,870,928,472 160,354,643,231
資産合計 173,870,928,472 160,354,643,231
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,780,000 －
未払解約金 170,130,000 743,726,000
流動負債合計 173,910,000 743,726,000
負債合計 173,910,000 743,726,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 80,459,734,924 74,101,965,458
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 93,237,283,548 85,508,951,773
元本等合計 173,697,018,472 159,610,917,231
純資産合計 173,697,018,472 159,610,917,231
負債純資産合計 173,870,928,472 160,354,643,231
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相
場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発
表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２． その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨
に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファンドの期 87,989,306,160円 80,459,734,924円
首における当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 950,492,455円 871,479,324円
同期中一部解約元本額 8,480,063,691円 7,229,248,790円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎 69,672,118,897円 64,478,970,667円
月決算コース）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン＜Ｄ 1,193,661,898円 1,203,860,102円
Ｃ年金＞
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１ 731,666,017円 715,720,161円
年決算コース）
自然環境保護ファンド 438,414,469円 413,002,923円
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月 1,094,781,016円 1,057,744,728円
決算コース）
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算 376,496,789円 352,974,152円
型）
ＤＩＡＭ高格付インカム私募オープン 2,396,228,646円 2,358,541,641円
（３ヵ月決算コース）（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 378,170,130円 79,928,083円
４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド 4,178,197,062円 3,441,223,001円
２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
計 80,459,734,924円 74,101,965,458円
２． 受益権の総数 80,459,734,924口 74,101,965,458口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
項目
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１．
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに
晒されております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、為替予約取
引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に 「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記）」にて記載しており 関する注記）」にて記載しており
ます。 ます。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する 該当事項はありません。
注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品
(３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・
上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債
ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるため、
務）は短期間で決済されるため、 帳簿価額は時価と近似しているこ
帳簿価額は時価と近似しているこ とから、当該帳簿価額を時価とし
とから、当該帳簿価額を時価とし ております。
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額 額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件 の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前 等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額 提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。また、 が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
国債証券 △1,338,439,919 4,352,460,943
地方債証券 △623,031,069 44,119,492
特殊債券 △102,037,158 310,003,150
社債券 △103,709,709 42,114,247
合計 △2,167,217,855 4,748,697,832
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年6月6日から平成30年11月8日まで及び平成30年6月6日から令和1年5月8日まで）に対応する金額であり
ます。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月8日 現在 令和1年5月8日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
（円） うち （円） うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
491,880,000 － 495,660,000 △3,780,000 － － － －
オーストラリア・ドル
491,880,000 － 495,660,000 △3,780,000 － － － －
合計
491,880,000 － 495,660,000 △3,780,000 － － － －
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１口当たり純資産額 2.1588円 2.1539円
（1万口当たり純資産額） (21,588円) (21,539円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月8日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 4.5 04/15/20
10,800,000.000 11,108,016.000
AUSTRALIAN 5.75
8,000,000.000 8,695,840.000
05/15/21
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
2,000,000.000 2,129,300.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
35,000,000.000 37,977,100.000
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
27,000,000.000 29,433,240.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
11,000,000.000 12,343,650.000
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
124,000,000.000 140,534,160.000
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
24,000,000.000 28,053,120.000
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
53,000,000.000 65,806,390.000
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
56,000,000.000 65,784,320.000
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
56,000,000.000 68,811,120.000
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
74,800,000.000 86,769,496.000
AUSTRALIAN 5.75 07/15/22
63,900,000.000 72,702,225.000
オーストラリア・ドル 小計 545,500,000.000 630,147,977.000
(42,150,785,000) (48,691,534,183)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
25,100,000.000 37,031,034.000
CANADA 0.75 03/01/21
56,000,000.000 55,175,120.000
CANADA 1.0 06/01/27
10,000,000.000 9,513,200.000
CANADA 1.0 09/01/22
10,000,000.000 9,818,600.000
CANADA 2.0 06/01/28
10,000,000.000 10,280,300.000
CANADA 2.25 03/01/24
30,000,000.000 30,982,500.000
CANADA 2.25 06/01/25
28,000,000.000 29,068,480.000
CANADA 2.75 06/01/22
14,000,000.000 14,496,160.000
CANADA 3.5 06/01/20
6,600,000.000 6,725,862.000
CANADA 3.5 12/01/45
12,000,000.000 15,837,960.000
CANADA 4.0 06/01/41
40,000,000.000 54,699,600.000
CANADA 5.0 06/01/37
64,300,000.000 94,612,949.000
CANADA 5.75 06/01/29
38,000,000.000 52,173,240.000
CANADA 5.75 06/01/33
30,900,000.000 46,031,730.000
CANADA 8.0 06/01/23
1,000,000.000 1,251,790.000
カナダ・ドル 小計 375,900,000.000 467,698,525.000
(30,741,102,000) (38,248,385,375)
ニュージーランド・ドル NEW ZEALAND 2.75
26,000,000.000 28,029,040.000
04/15/37
NEW ZEALAND 3.5 04/14/33
8,000,000.000 9,383,600.000
NEW ZEALAND 4.5 04/15/27
36,000,000.000 43,363,080.000
NEW ZEALAND 5.5 04/15/23
85,000,000.000 97,993,950.000
NEW ZEALAND 6.0 05/15/21
18,000,000.000 19,633,140.000
ニュージーランド・ドル 小計 173,000,000.000 198,402,810.000
(12,582,290,000) (14,429,836,371)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・クローネ NORWAY 1.5 02/19/26
215,000,000.000 214,453,900.000
NORWAY 1.75 03/13/25
170,000,000.000 172,544,900.000
NORWAY 2.0 04/26/28
5,000,000.000 5,133,250.000
NORWAY 2.0 05/24/23
310,000,000.000 317,328,400.000
NORWAY 3.0 03/14/24
215,000,000.000 230,748,750.000
NORWAY 3.75 05/25/21
265,000,000.000 277,985,000.000
ノルウェー・クローネ 小計 1,180,000,000.000 1,218,194,200.000
(14,856,200,000) (15,337,064,978)
国債証券 合計 100,330,377,000 116,706,820,907
(100,330,377,000) (116,706,820,907)
地方債証券 カナダ・ドル BRITISH COLUMBIA
25,000,000.000 25,943,250.000
PROVINCE 3.25 12/18/21
BRITISH COLUMBIA
58,000,000.000 59,809,020.000
PROVINCE 3.7 12/18/20
BRITISH COLUMBIA
3,000,000.000 3,189,180.000
PROVINCE 4.8 06/15/21
BRITISH COLUMBIA
15,000,000.000 18,681,150.000
PROVINCE 7.875 11/30/23
BRITISH COLUMBIA
15,000,000.000 17,402,250.000
PROVINCE 9.95 05/15/21
ONTARIO PROVINCE 9.5
8,000,000.000 9,864,400.000
07/13/22
QUEBEC PROVINCE 2.75
13,000,000.000 13,472,940.000
09/01/25
QUEBEC PROVINCE 3.0
27,000,000.000 28,202,310.000
09/01/23
QUEBEC PROVINCE 3.5
25,000,000.000 26,408,500.000
12/01/22
QUEBEC PROVINCE 3.75
20,000,000.000 21,723,400.000
09/01/24
QUEBEC PROVINCE 4.25
19,000,000.000 20,177,810.000
12/01/21
カナダ・ドル 小計 228,000,000.000 244,874,210.000
(18,645,840,000) (20,025,812,894)
地方債証券 合計 18,645,840,000 20,025,812,894
(18,645,840,000) (20,025,812,894)
特殊債券 オーストラリア・ドル KOMBNK 2.6 09/04/20
6,000,000.000 6,067,260.000
KOMBNK 4.5 04/17/23
12,000,000.000 13,209,120.000
KOMMUNALBANKEN AS 4.5
10,000,000.000 10,836,100.000
07/18/22
KOMMUNALBANKEN AS 5.25
10,000,000.000 11,596,000.000
07/15/24
NEW S WALES 6.0 03/01/22
14,500,000.000 16,281,180.000
NEW S WALES TREASURY CRP
3,500,000.000 3,819,970.000
4.0 04/20/23
QUEENSLAND 2.75 08/20/27
17,300,000.000 18,052,896.000
QUEENSLAND 5.5 06/21/21
20,000,000.000 21,643,000.000
TREASURY CORP VICTORIA
53,700,000.000 64,347,099.000
5.5 12/17/24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TREASURY CORP VICTORIA
11,000,000.000 11,545,600.000
6.0 06/15/20
オーストラリア・ドル 小計 158,000,000.000 177,398,225.000
(12,208,660,000) (13,707,560,846)
ニュージーランド・ドル KOMBNK 4.0 08/20/25
10,000,000.000 10,940,100.000
ニュージーランド・ドル 小計 10,000,000.000 10,940,100.000
(727,300,000) (795,673,473)
特殊債券 合計 12,935,960,000 14,503,234,319
(12,935,960,000) (14,503,234,319)
社債券 カナダ・ドル CANADA HOUSING TRUST
11,000,000.000 11,595,980.000
3.15 09/15/23
CANHOU 1.2 06/15/20
20,000,000.000 19,885,200.000
CANHOU 1.25 06/15/21
5,000,000.000 4,950,400.000
CANHOU 3.8 06/15/21
8,000,000.000 8,339,760.000
カナダ・ドル 小計 44,000,000.000 44,771,340.000
(3,598,320,000) (3,661,400,186)
社債券 合計 3,598,320,000 3,661,400,186
(3,598,320,000) (3,661,400,186)
合計 135,510,497,000 154,897,268,306
(135,510,497,000) (154,897,268,306)
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
オーストラリア・ドル 国債証券 13銘柄 30.51%
40.28%
特殊債券 10銘柄 8.59%
カナダ・ドル 国債証券 15銘柄 23.96%
地方債証券 11銘柄 12.55% 39.98%
社債券 4銘柄 2.29%
ニュージーランド・ドル 国債証券 5銘柄 9.04%
9.83%
特殊債券 1銘柄 0.50%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 9.61% 9.90%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 764,007,407 331,035,573
コール・ローン 717,362,714 748,873,607
投資証券 30,405,559,188 28,935,050,659
未収入金 － 610,371,809
未収配当金 14,779,563 12,379,681
流動資産合計 31,901,708,872 30,637,711,329
資産合計 31,901,708,872 30,637,711,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,080,000 －
未払金 － 610,979,470
未払解約金 300,000,000 －
流動負債合計 301,080,000 610,979,470
負債合計 301,080,000 610,979,470
純資産の部
元本等
元本 ※１ 9,432,829,480 8,509,333,338
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 22,167,799,392 21,517,398,521
元本等合計 31,600,628,872 30,026,731,859
純資産合計 31,600,628,872 30,026,731,859
負債純資産合計 31,901,708,872 30,637,711,329
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
３． その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円
貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 10,648,284,098円 9,432,829,480円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 3,777,114円 3,754,236円
同期中一部解約元本額 1,219,231,732円 927,250,378円
元本の内訳
ファンド名
世界６資産アクティブ・バラン 4,214,469円 －円
ス・ファンド
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファ 26,816,127円 25,445,174円
ンド
ＤＩＡＭグローバル・アクティ 33,464,147円 32,083,312円
ブ・バランスファンド
ＤＩＡＭ ワールド・リート・イ 8,716,428,243円 7,857,968,232円
ンカム・オープン（毎月決算コー
ス）
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン 143,574,700円 126,192,085円
（毎月決算コース）
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアク 326,226,721円 298,015,196円
ティブファンド（毎月決算型）
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎 96,276,076円 85,866,858円
月決算型）
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアク 85,828,997円 83,762,481円
ティブファンド＜ＤＣ年金＞
計 9,432,829,480円 8,509,333,338円
２． 受益権の総数 9,432,829,480口 8,509,333,338口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
項目
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１．
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに
晒されております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、為替予約取
引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に 「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記）」にて記載しており 関する注記）」にて記載しており
ます。 ます。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する 該当事項はありません。
注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品
(３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・
上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債
ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるため、
務）は短期間で決済されるため、 帳簿価額は時価と近似しているこ
帳簿価額は時価と近似しているこ とから、当該帳簿価額を時価とし
とから、当該帳簿価額を時価とし ております。
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額 額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件 の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前 等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額 提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。また、 が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資証券 214,063,846 1,380,551,466
合計 214,063,846 1,380,551,466
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成29年12月12日から平成30年11月8日まで及び平成30年12月11日から令和1年5月8日まで）に対応する金額で
あります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月8日 現在 令和1年5月8日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円）
うち うち
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
305,694,000 － 306,774,000 △1,080,000 － － － －
アメリカ・ドル
305,694,000 － 306,774,000 △1,080,000 － － － －
合計
305,694,000 － 306,774,000 △1,080,000 － － － －
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１口当たり純資産額 3.3501円 3.5287円
（1万口当たり純資産額） (33,501円) (35,287円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月8日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
303,880.000 8,554,222.000
ALEXANDER & BALDWIN INC
63,300.000 1,499,577.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE
49,664.000 6,928,624.640
EQUIT
AMERICAN CAMPUS
162,744.000 7,526,910.000
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES ▶ RENT
84,050.000 1,988,623.000
AVALONBAY COMMUNITIES
63,070.000 12,411,545.300
INC
BOSTON PROPERTIES INC
71,880.000 9,457,970.400
BRANDYWINE REALTY TRUST
303,881.000 4,585,564.290
BRIXMOR PROPERTY GROUP
308,540.000 5,485,841.200
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
82,560.000 8,179,219.200
CORESITE REALTY CORP
47,060.000 5,266,955.200
COUSINS PROPERTIES INC
425,680.000 3,954,567.200
CROWN CASTLE
66,050.000 8,139,341.500
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 85,890.000 2,751,915.600
DIGITAL REALTY TRUST INC
71,630.000 8,410,794.600
EAST GROUP
16,620.000 1,826,371.800
EQUINIX INC
28,260.000 13,421,521.800
EQUITY LIFESTYLE
30,780.000 3,570,480.000
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
125,065.000 9,351,110.050
ESSEX PROPERTY TRUST INC
34,451.000 9,608,728.410
EXTRA SPACE STORAGE INC
49,380.000 5,143,420.800
FEDERAL REALTY INVS
58,390.000 7,576,686.400
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT 44,320.000 1,522,835.200
HCP INC
147,726.000 4,402,234.800
HOST HOTELS & RESORTS
309,490.000 5,991,726.400
INC
HUDSON PACIFIC
265,860.000 9,307,758.600
PROPERTIES INC
INVITATION HOMES INC
77,460.000 1,906,290.600
LIBERTY PROPERTY TRUST
68,720.000 3,339,104.800
LIFE STORAGE INC
35,070.000 3,361,108.800
MID AMERICA
14,280.000 1,541,954.400
PROLOGIS INC
160,040.000 11,894,172.800
PUBLIC STORAGE
36,930.000 8,221,725.900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REGENCY CENTERS CORP
80,440.000 5,238,252.800
RETAIL OPPORTUNITY
187,390.000 3,286,820.600
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL
205,070.000 7,677,820.800
REALTY INC
RYMAN HOSPITALITY
25,680.000 2,185,368.000
PROPERTIES
SIMON PROPERTY GROUP INC
91,080.000 15,850,652.400
SL GREEN
37,820.000 3,198,059.200
STORE CAPITAL CORP
87,280.000 2,871,512.000
SUN COMMUNITIES INC
28,860.000 3,516,302.400
TERRENO REALTY CORP
165,203.000 7,366,401.770
THE MACERICH COMPANY
27,550.000 1,116,050.500
VENTAS INC
43,400.000 2,646,098.000
VORNADO REALTY TRUST
75,016.000 4,997,565.920
WELLTOWER INC
73,130.000 5,512,539.400
アメリカ・ドル 小計 4,820,640.000 262,592,346.480
(28,935,050,659)
投資証券 合計 4,820,640 28,935,050,659
(28,935,050,659)
合計 28,935,050,659
(28,935,050,659)
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額
通貨 銘柄数 投資証券
に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 45銘柄 96.36% 100%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,197,484,972 1,039,510,969
コール・ローン 1,051,645,264 573,712,929
投資信託受益証券 22,590,193,042 20,263,002,776
投資証券 22,278,011,613 22,923,990,831
未収入金 1,568,750 11,313,056
未収配当金 130,581,583 255,172,663
流動資産合計 47,249,485,224 45,066,703,224
資産合計 47,249,485,224 45,066,703,224
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,287,000 －
未払解約金 200,000,000 －
流動負債合計 201,287,000 －
負債合計 201,287,000 －
純資産の部
元本等
元本 ※１ 18,452,344,959 17,240,976,697
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,595,853,265 27,825,726,527
元本等合計 47,048,198,224 45,066,703,224
純資産合計 47,048,198,224 45,066,703,224
負債純資産合計 47,249,485,224 45,066,703,224
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないもの
については、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示さ
れる気配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨
に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 19,471,748,105円 18,452,344,959円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 17,660,644円 4,863,772円
同期中一部解約元本額 1,037,063,790円 1,216,232,034円
元本の内訳
ファンド名
世界６資産アクティブ・バラン 10,442,990円 －円
ス・ファンド
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファ 57,652,447円 53,873,477円
ンド
ＤＩＡＭグローバル・アクティ 78,168,041円 74,387,981円
ブ・バランスファンド
ＤＩＡＭ ワールド・リート・イ 17,023,662,613円 15,900,899,543円
ンカム・オープン（毎月決算コー
ス）
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン 281,708,237円 257,839,402円
（毎月決算コース）
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアク 640,253,126円 606,593,312円
ティブファンド（毎月決算型）
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎 189,929,616円 175,966,719円
月決算型）
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアク 170,527,889円 171,416,263円
ティブファンド＜ＤＣ年金＞
計 18,452,344,959円 17,240,976,697円
２． 受益権の総数 18,452,344,959口 17,240,976,697口
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
項目
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１．
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに
晒されております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、為替予約取
引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に 「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記）」にて記載しており 関する注記）」にて記載しており
ます。 ます。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する 該当事項はありません。
注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品
(３)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・
上記以外の金融商品（コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債
ローン等の金銭債権及び金銭債 務）は短期間で決済されるため、
務）は短期間で決済されるため、 帳簿価額は時価と近似しているこ
帳簿価額は時価と近似しているこ とから、当該帳簿価額を時価とし
とから、当該帳簿価額を時価とし ております。
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額 額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件 の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前 等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額 提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。また、 が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △365,313,976 1,053,156,475
投資証券 △1,129,081,035 1,195,401,172
合計 △1,494,395,011 2,248,557,647
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成29年12月12日から平成30年11月8日まで及び平成30年12月11日から令和1年5月8日まで）に対応する金額で
あります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月8日 現在 令和1年5月8日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち （円） （円） うち （円） （円）
（円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
213,785,000 － 215,072,000 △1,287,000 － － － －
オーストラリア・
106,561,000 － 107,393,000 △832,000 － － － －
ドル
シンガポール・ド
107,224,000 － 107,679,000 △455,000 － － － －
ル
合計
213,785,000 － 215,072,000 △1,287,000 － － － －
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１口当たり純資産額 2.5497円 2.6139円
（1万口当たり純資産額） (25,497円) (26,139円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年5月8日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリア・ドル CHARTER HALL GROUP
732,518.000 7,354,480.720
証券
CHARTER HALL RETAIL
4,919,190.000 21,939,587.400
REIT
GOODMAN GROUP
404,577.000 5,283,775.620
GPT GROUP
1,146,437.000 6,511,762.160
MIRVAC GROUP
8,871,748.000 25,195,764.320
NATIONAL STORAGE REIT
14,219,611.000 24,671,025.080
SCENTRE GROUP
4,804,865.000 17,729,951.850
VICINITY CENTRES
12,100,968.000 30,131,410.320
オーストラリア・ドル 小計 47,199,914.000 138,817,757.470
(10,726,448,119)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE
4,419,391.000 13,125,591.270
INVT
CAPITALAND MALL TRUST
9,153,300.000 22,425,585.000
FRASERS CENTREPOINT
8,560,100.000 20,458,639.000
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
12,202,240.000 25,380,659.200
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
19,503,942.000 29,255,913.000
TRUST
PARKWAY LIFE REIT
2,517,000.000 7,248,960.000
シンガポール・ドル 小計 56,355,973.000 117,895,347.470
(9,536,554,657)
投資信託受益証券 合計 103,555,887 20,263,002,776
(20,263,002,776)
投資証券 イギリス・ポンド HAMMERSON PLC
1,830,993.000 5,527,767.860
SEGRO PLC
1,736,388.000 11,797,020.070
UNITE GROUP PLC
749,591.000 7,076,139.040
イギリス・ポンド 小計 4,316,972.000 24,400,926.970
(3,513,733,483)
カナダ・ドル ARTIS REAL ESTATE
485,998.000 5,161,298.760
INVESTMENT TRUST
CROMBIE REAL ESTATE INV
1,798,900.000 26,102,039.000
CT REAL ESTATE
837,000.000 11,575,710.000
INVESTMENT TRUST
RIOCAN REAL ESTATE
1,269,270.000 33,026,405.400
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 4,391,168.000 75,865,453.160
(6,204,276,760)
ニュージーランド・ドル GOODMAN PROPERTY TRUST
11,888,756.000 20,567,547.880
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ニュージーランド・ドル 小計 11,888,756.000 20,567,547.880
(1,495,877,757)
ユーロ ALSTRIA OFFICE REIT-AG
827,220.000 11,564,535.600
COFINIMMO SA
34,726.000 3,986,544.800
EUROCOMMERCIAL
591,299.000 15,066,298.520
PROPERTIES NV
GECINA SA
43,793.000 5,885,779.200
ICADE 95,396.000 7,321,643.000
KLEPIERRE 129,158.000 4,059,435.940
UNIBAIL-RODAMCO
131,490.000 19,664,329.500
WESTFIELD
VASTNED RETAIL
452,507.000 14,140,843.750
WAREHOUSES DE PAUW
98,596.000 13,290,740.800
ユーロ 小計 2,404,185.000 94,980,151.110
(11,710,102,831)
投資証券 合計 23,001,081 22,923,990,831
(22,923,990,831)
合計 43,186,993,607
(43,186,993,607)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入 有価証券の
投資信託
通貨 銘柄数 投資証券 合計金額
受益証券
時価比率 に対する比率
時価比率
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 -% 7.80% 8.14%
オーストラリア・ドル 投資信託受益証券 8銘柄 23.80% -% 24.84%
カナダ・ドル 投資証券 4銘柄 -% 13.77% 14.37%
シンガポール・ドル 投資信託受益証券 6銘柄 21.16% -% 22.08%
ニュージーランド・ドル 投資証券 1銘柄 -% 3.32% 3.46%
ユーロ 投資証券 9銘柄 -% 25.98% 27.11%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 544,009,723 237,422,366
コール・ローン 197,897,190 514,449,456
株式 37,120,918,355 36,430,296,845
未収配当金 29,612,305 86,659,598
流動資産合計 37,892,437,573 37,268,828,265
資産合計 37,892,437,573 37,268,828,265
負債の部
流動負債
流動負債合計 － －
負債合計 － －
純資産の部
元本等
元本 ※１ 14,549,471,349 14,321,760,724
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 23,342,966,224 22,947,067,541
元本等合計 37,892,437,573 37,268,828,265
純資産合計 37,892,437,573 37,268,828,265
負債純資産合計 37,892,437,573 37,268,828,265
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
計上しております。
３． その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円
貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しておりま
す。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 13,865,049,985円 14,549,471,349円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 1,176,636,841円 293,249,565円
同期中一部解約元本額 492,215,477円 520,960,190円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン 5,458,412,273円 5,109,244,572円
（毎月決算コース）
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド 8,019,906,538円 8,209,794,485円
（毎月決算型）
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド 29,476,689円 38,537,668円
（毎月決算型）（為替ヘッジあ
り）
世界６資産アクティブ・バラン 19,872,668円 －円
ス・ファンド
ＤＩＡＭ世界６資産バランスファ 105,260,863円 93,788,995円
ンド
ＤＩＡＭグローバル・アクティ 143,984,019円 136,246,695円
ブ・バランスファンド
ＤＩＡＭ世界インカム・オープン 457,613,486円 436,230,351円
（毎月決算コース）
ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎 314,944,813円 297,917,958円
月決算型）
計 14,549,471,349円 14,321,760,724円
２． 受益権の総数 14,549,471,349口 14,321,760,724口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成30年5月9日 自 平成30年11月9日
項目
至 平成30年11月8日 至 令和1年5月8日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
１．
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに
晒されております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、為替予約取
引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に
関する注記）」にて記載しており
ます。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
株式 △655,894,183 513,607,199
合計 △655,894,183 513,607,199
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年5月29日から平成30年11月8日まで及び平成30年5月29日から令和1年5月8日まで）に対応する金額であ
ります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月8日現在 令和1年5月8日現在
１口当たり純資産額 2.6044円 2.6023円
（1万口当たり純資産額） (26,044円) (26,023円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年5月8日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
INTL BUSINESS MACHINES
アメリカ・ドル 20,489 137.640 2,820,105.960
CORP
AMEREN CORP
28,499 72.700 2,071,877.300
CAMPBELL SOUP CO
100,422 38.230 3,839,133.060
SEAGATE TECHNOLOGY
33,474 48.560 1,625,497.440
CISCO SYSTEMS INC
90,648 53.450 4,845,135.600
CUMMINS INC
8,992 165.610 1,489,165.120
DTE ENERGY CO
15,323 124.570 1,908,786.110
EATON CORP PLC
23,950 81.030 1,940,668.500
EXXON MOBIL CORP
73,311 76.720 5,624,419.920
HP INC 49,128 19.610 963,400.080
CENTERPOINT ENERGY INC
117,752 30.810 3,627,939.120
KIMBERLY-CLARK CORP
30,121 126.180 3,800,667.780
LOCKHEED MARTIN CORP
11,809 330.900 3,907,598.100
MCDONALD'S CORPORATION
41,308 198.040 8,180,636.320
METLIFE INC
37,718 47.290 1,783,684.220
MAXIM INTEGRATED
91,234 58.270 5,316,205.180
PRODUCTS
MERCK & CO.INC.
108,611 77.900 8,460,796.900
MICROSOFT CORP
34,709 125.520 4,356,673.680
PACWEST BANCORP
30,715 39.840 1,223,685.600
WELLS FARGO & CO
101,377 47.170 4,781,953.090
PACCAR INC
106,239 68.850 7,314,555.150
PPL CORPORATION
89,392 30.960 2,767,576.320
PFIZER INC
132,542 40.830 5,411,689.860
ALTRIA GROUP INC
43,364 52.940 2,295,690.160
PROCTER & GAMBLE CO
85,283 104.700 8,929,130.100
MONDELEZ INTERNATIONAL
100,941 51.010 5,149,000.410
INC
SOUTH JERSEY INDUSTRIES
44,141 31.740 1,401,035.340
BB&T CORP
119,507 49.820 5,953,838.740
AT&T INC 125,674 30.530 3,836,827.220
CHEVRON CORP
24,580 118.270 2,907,076.600
VALLEY NATIONAL BANCORP
128,638 10.500 1,350,699.000
CME GROUP INC
25,944 178.110 4,620,885.840
LAS VEGAS SANDS CORP
52,845 64.450 3,405,860.250
PHILIP MORRIS
63,734 84.430 5,381,061.620
INTERNATIONAL
LYONDELLBASELL
36,916 83.250 3,073,257.000
INDUSTRIES NV
SIX FLAGS ENTERTAINMENT
112,569 54.310 6,113,622.390
CORP
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ABBVIE INC
65,593 77.950 5,112,974.350
AVANGRID INC
36,159 49.970 1,806,865.230
アメリカ・ドル 小計 2,443,651 149,399,674.660
(16,462,350,150)
BT GROUP PLC
1,746,251 2.249 3,927,318.490
イギリス・ポンド
NATIONAL GRID PLC
541,880 8.345 4,521,988.600
BRITISH AMERICAN TOBACCO
76,932 28.735 2,210,641.020
PLC
IMPERIAL BRANDS PLC 163,720 23.275 3,810,583.000
UNILEVER PLC
80,844 45.930 3,713,164.920
UNITED UTILITIES GROUP
338,449 8.100 2,741,436.900
PLC
RIO TINTO PLC
90,640 44.100 3,997,224.000
VODAFONE GROUP PLC
1,008,480 1.400 1,411,872.000
SSE PLC
184,836 11.560 2,136,704.160
BP PLC
416,837 5.332 2,222,574.880
3I GROUP PLC 345,250 10.575 3,651,018.750
GLAXOSMITHKLINE PLC
267,020 15.178 4,052,829.560
ASTRAZENECA PLC
55,809 57.630 3,216,272.670
イギリス・ポンド 小計 5,316,948 41,613,628.950
(5,992,362,568)
オーストラリア・
BHP GROUP LTD
58,127 37.300 2,168,137.100
ドル
COMMONWEALTH BANK OF
28,597 74.610 2,133,622.170
AUSTRALIA
AGL ENERGY LTD
77,672 22.360 1,736,745.920
オーストラリア・ドル 小計 164,396 6,038,505.190
(466,595,296)
NATIONAL BANK OF CANADA
40,066 63.520 2,544,992.320
カナダ・ドル
ALGONQUIN POWER &
314,056 15.170 4,764,229.520
UTILITIES CO
CAN IMPERIAL BK OF
19,326 111.980 2,164,125.480
COMMERCE
RUSSEL METALS INC
76,867 22.930 1,762,560.310
POWER FINANCIAL CORP
63,056 31.210 1,967,977.760
GIBSON ENERGY INC
238,276 21.490 5,120,551.240
CAPITAL POWER CORP
86,016 30.280 2,604,564.480
NORTHLAND POWER INC
204,299 24.030 4,909,304.970
カナダ・ドル 小計 1,041,962 25,838,306.080
(2,113,056,672)
シンガポール・ド
UNITED OVERSEAS BANK LTD
130,700 26.000 3,398,200.000
ル
シンガポール・ドル 小計 130,700 3,398,200.000
(274,880,398)
ROCHE HOLDING AG-
20,338 266.450 5,419,060.100
スイス・フラン
GENUSSCHEIN
NOVARTIS AG-REG SHS
82,479 82.950 6,841,633.050
ALCON INC
16,495 59.790 986,236.050
スイス・フラン 小計 119,312 13,246,929.200
(1,431,595,639)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
スウェーデン・ク
254,071 101.950 25,902,538.450
ローナ SHS
TELE2 AB-B SHS
206,409 122.450 25,274,782.050
スウェーデン・クローナ 小計 460,480 51,177,320.500
(587,515,639)
ノルウェー・ク
DNB ASA
134,075 155.000 20,781,625.000
ローネ
ノルウェー・クローネ 小計 134,075 20,781,625.000
(261,640,659)
AXA 225,072 22.505 5,065,245.360
ユーロ
BOUYGUES 97,128 32.780 3,183,855.840
NATIXIS 396,572 5.100 2,022,517.200
IBERDROLA SA
581,773 8.022 4,666,983.000
REPSOL SA
264,102 14.370 3,795,145.740
RWE AG
224,681 21.990 4,940,735.190
TOTAL SA
116,689 46.705 5,449,959.740
SIEMENS AG-REG
27,579 102.480 2,826,295.920
UPM-KYMMENE OYJ
65,383 24.350 1,592,076.050
ING GROEP NV-CVA
327,387 10.810 3,539,053.470
DAIMLER AG
19,990 56.620 1,131,833.800
BASF SE
25,647 66.450 1,704,243.150
ALLIANZ SE
22,289 210.100 4,682,918.900
ACS ACTIVIDADES CONS Y
42,332 38.390 1,625,125.480
SERV
FORTUM OYJ
63,845 18.690 1,193,263.050
SANOFI 44,876 76.230 3,420,897.480
RED ELECTRICA DE
75,235 18.530 1,394,104.550
CORPORACION SA
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
200,647 14.862 2,982,015.710
CREDIT AGRICOLE SA
309,668 12.085 3,742,337.780
FERROVIAL SA
73,938 21.550 1,593,363.900
ENGIE 144,213 13.155 1,897,122.010
CAIXABANK 1,082,600 2.792 3,022,619.200
ユーロ 小計 4,431,646 65,471,712.520
(8,072,007,436)
BOC HONG KONG HOLDINGS
762,000 34.600 26,365,200.000
香港・ドル
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
2,188,000 12.960 28,356,480.000
香港・ドル 小計 2,950,000 54,721,680.000
(768,292,388)
合計 17,193,170 36,430,296,845
(36,430,296,845)
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（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注）１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入株式 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 株式 38銘柄 44.17% 45.19%
イギリス・ポンド 株式 13銘柄 16.08% 16.45%
オーストラリア・ドル 株式 3銘柄 1.25% 1.28%
カナダ・ドル 株式 8銘柄 5.67% 5.80%
シンガポール・ドル 株式 1銘柄
0.74% 0.75%
スイス・フラン 株式 3銘柄 3.84% 3.93%
スウェーデン・クローナ 株式 2銘柄 1.58% 1.61%
ノルウェー・クローネ 株式 1銘柄 0.70% 0.72%
ユーロ 株式 22銘柄 21.66% 22.16%
香港・ドル 株式 2銘柄 2.06% 2.11%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,289,994,931円
Ⅱ 負債総額 6,040,899円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,283,954,032円
Ⅳ 発行済数量 2,783,088,363口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8207円
（参考）
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 157,011,636,056円
Ⅱ 負債総額 163,370,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 156,848,266,056円
Ⅳ 発行済数量 73,236,475,711口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1417円
ＤＩＡＭ ＵＳ・リート・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,942,405,444円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,942,405,444円
Ⅳ 発行済数量 8,504,653,880口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5207円
ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 44,153,562,150円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 44,153,562,150円
Ⅳ 発行済数量 17,240,661,515口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5610円
ＤＩＡＭ世界好配当株オープン・マザーファンド
令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 36,498,503,969円
Ⅱ 負債総額 217,446,112円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,281,057,857円
Ⅳ 発行済数量 14,397,970,596口
2.5199円
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
に よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年5月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年5月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,159,472,215,197
追加型公社債投資信託
867 13,227,040,773,887
追加型株式投資信託
46 144,006,217,757
単位型公社債投資信託
163 1,238,345,394,320
単位型株式投資信託
1,102 15,768,864,601,161
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2019年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
日本において全国の信用金庫の中央金融
機関として、信用金庫の余裕資金の効率
690,998(※1)
信金中央金庫 運用と信用金庫間の資金の受給調整、信
用金庫業界の信用力の維持向上および業
務機能の補完を図っています。
(注)資本金の額は2019年3月末日現在
(※1)出資の総額
(3)投資顧問会社
a.名称
デービス・セレクテド・アドバイザーズ
b.資本金の額
2018年12月末日現在 719,068,592米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
(4)投資顧問会社
a.名称
コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント
b.資本金の額
2018年12月末日現在 6,000千豪ドル
c.事業の内容
豪州において投資顧問業務を営んでいます。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5)投資顧問会社
a.名称
Asset Management One USA Inc.
b.資本金の額
2018年12月末日現在 400万米ドル
c.事業の内容
米国において投資顧問業務を営んでいます。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、処分
(2) 信託財産の計算
(3) 信託財産に関する報告書の作成
(4) その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1) 募集販売の取扱い
(2) 追加設定の申込事務
(3) 信託契約の一部解約事務
(4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5) 受益者に対する収益分配金の再投資
(6) 受益者に対する運用報告書の送付
(7) その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
(1) デービス・セレクテド・アドバイザーズは、委託会社との投資一任契約に基づき、ＤＩＡＭ Ｕ
Ｓ・リート・オープン・マザーファンドの信託財産の運用指図等を行います。
(2) コロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメントは、委託会社との投資一任契約に基
づき、ＤＩＡＭ インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンドの信託財産
の運用指図等を行います。
(3) Asset Management One USA Inc.は、委託会社との投資顧問契約に基づき、ＤＩＡＭ世界好配当株
オープン・マザーファンドの信託財産について運用助言を行います。
３【資本関係】
委託会社は、Asset Management One USA Inc.の株式を100％保有しています。
※持株比率5％以上を記載します。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
臨時報告書 2018年12月17日、2019年3月15日
有価証券報告書 2019年2月8日
有価証券届出書 2019年2月8日
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和１年６月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）の平成３０
年１１月９日から令和１年５月８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）の令和１年５月８日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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