シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月4日-令和1年6月3日) |
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提出者 | シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月3日 提出
【計算期間】 第12特定期間(自 2018年12月4日至 2019年6月3日)
【ファンド名】 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコー
ス(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコー
ス(為替ヘッジあり)
【発行者名】 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柏木 茂介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 楠本 靖三
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5293-1500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として複数のインカムアセット(世界の高配当株式や債券等)に投資し、安定した収益の確保と信託
財産の着実な成長を目指した運用を行います。
② ファンドの基本的性格
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
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当ファンドは、 ファミリーファンド です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券等)))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)>
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
当ファンドは、 ファミリーファンド です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券等)))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
の投資対象資産 (資産複合) とが異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
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(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ④ の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 ① から ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
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これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記 ① から ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ Aコース(為替ヘッジなし) と Bコース(為替ヘッジあり) 合わせて1,000億円を限度として信託金を追
加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
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2013年 6月 4日
・信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
*1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
*2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2019年6月末現在 )
1)資本金
490百万円
2)沿革
1985年 12月10日 :株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
1991年 12月20日 :シュローダー投信株式会社設立
1997年 4月 1日 :シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
2007年 4月 3日 :シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
2012年 6月29日 :シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」
ということがあります。)に商号を変更
3)大株主の状況
名 称
住 所 所有株数 所有比率
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シュローダー・インターナショナ 英国 EC2Y 5AU ロンドン
9,800株 100%
ル・ホールディングス・リミテッド ロンドン・ウォール・プレイス 1
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。
② マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、
債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に
投資する投資信託証券への投資を行います。
③ Aコース(為替ヘッジなし)の実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
④ Bコース(為替ヘッジあり)の実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円
との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド(以下「マザーファンド」 というこ
とがあります。 )受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲 等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセッ
ト・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2 条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、 3) の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付
きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を ② に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2 条第2 項の規
定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図するこ
とができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
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4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
委託者は、信託金を、 上記 に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、 有価証券売却等の指図、 資金の借入、 担保権の設定
を行うことができます。
◆投資対象とする マザーファンド の概要
<シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
主な投資対象 主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託および
投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券(振替受益権または振替
投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。な
お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投
資する場合があります。
投資 態度 ① 投資信託証券(以下「指定投資信託証券」 または「投資対象ファンド」 と
いいます。)を通じて複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券
等、以下同じ。)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整
を行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。
② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金
動向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセットに
投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券
(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)への投資比
率を高位に保ちます。
③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあり
ます。
④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券
が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した
時には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの直接利用は行いません。
④ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以
外への直接投資は行いません。
⑤ 約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される
投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への
投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となる
よう調整を行うこととします。
収益分配 収益分配は行いません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
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その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
<参考:指定投資信託証券 (投資対象ファンド) の概要>
2019年6月 末現在 における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
ファンド名 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て
主な投資対象 世界の株式、債券、代替資産等
運用の基本方針 世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元
および主な投資制限 本成長を目指します。
※ ベンチマークにとらわれないファンドであり、特定のベンチマークを参照す
ることなく運用されます。
※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。
・ 株式および株式関連証券、固定利付債券、代替資産(不動産、インフラ、未
公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド)への投資割合は(デリバティブを
通じた間接的な投資割合を含め)、純資産の2/3以上とします。
・ 投資適格未満 (S&P グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等
格付) の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純
資産の50%以下とします。
・ 新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の
50%超となる場合があります。
・ 収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用の
ため、デリバティブ取引(トータル・リターン・スワップを含む)を買い建
て、売り建て共に活用することがあります。
・ トータル・リターン・スワップや差金決済取引は原則として純資産の20%に
収まる範囲で活用し、最大でも純資産の30%を超えることはありません。 ま
た、当該スワップの原資産はファンドの投資対象資産に限定します。
・ 投資信託証券への投資割合は、純資産の10%以下とします。
・ 短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。
投資運用報酬 ありません。
管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率 0.06 %程度 (実績値) を管理報酬、保管報
酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
用・管理状況等によって変動することがあります。
決算日 12月31日
設定日 2013年5月22日
ファンドの関係法人 管理会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント( ヨー
ロッパ )エス・エイ
投資運用会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
テッド
保管会社 J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
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資対象ファンドの基準価額の調整が行われる 場合 があります。
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現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
ファンド名 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
ドル・リクイディティ クラスI投資証券
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て
主な投資対象 米ドル建ての短期金融資産
運用の基本方針 主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投
および主な投資制限
資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以
上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証
券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随
する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて
年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。
※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。
・ 為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を
活用することがあります。
・ 現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
投資運用報酬 ありません。
管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率 0.06 %程度 (実績値) を管理報酬、保管報
酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
用・管理状況等によって変動することがあります。
決算日 12月31日
設定日 2002年7月4日
ファンドの関係法人 管理会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント( ヨー
ロッパ )エス・エイ
投資運用会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノー
スアメリカ・インク
保管会社 J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
資対象ファンドの基準価額の調整が行われる 場合 があります。
㭎ઊᠰ湢閌읛ﺌ愰픰ꄰ줰漰İ꼰묰혰끼䴰湙ᙖﵢ閌잊㱒㠰朰䈰訰İ崰湗陏ꆘ䷿ࡽᒌ익⍏ꆘ䷿र漰
現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
ファンド名 シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券
形態 ルクセンブルグ籍外国投資法人/ユーロ建て
主な投資対象 ユーロ建ての短期金融資産
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EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針 主としてユーロ建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投
および主な投資制限
資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以
上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証
券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随
する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて
年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。
※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。
・ 為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を
活用することがあります。
・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
投資運用報酬 ありません。
管理報酬等 ファンドの純資産総額に対して年率 0.06 %程度 (実績値) を管理報酬、保管報
酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
用・管理状況等によって変動することがあります。
決算日 12月31日
設定日 2002年5月22日
ファンドの関係法人 管理会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント( ヨー
ロッパ )エス・エイ
投資運用会社 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
テッド
保管会社 J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
資対象ファンドの基準価額の調整が行われる 場合 があります。
㭎ઊᠰ湢閌읛ﺌ愰픰ꄰ줰漰İ꼰묰혰끼䴰湙ᙖﵢ閌잊㱒㠰朰䈰訰İ崰湗陏ꆘ䷿ࡽᒌ익⍏ꆘ䷿र漰
現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
(3)【運用体制】
① 運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社( マルチアセット運用担当 )がファンドおよ
びマザーファンドの運用を行います。
運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
業務運営規程」(社内規則)に則り、以下の体制(委託会社と委託会社のグループ全体の運用体制を示
しています。)で臨みます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*1 国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の
運用指図
*2 国内債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、マニュライフ・アセット・マネジメント株式
会社)、国内投資信託の運用指図
*3 外国株式運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*4 外国債券運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社)、
国内投資信託の運用指図
*5 マルチアセット運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
*6 オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託(委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
社)、国内投資信託の運用指図
② 内部管理体制
運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
め、 運用プロセスから独立した部門 がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
を行います。
約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
はできないようになっています。
投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は 運用プロセスから独立した部門 に
よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、 運用部や口座 担当者に必要な措置を
講じるよう求めます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ 受託銀行に関する管理の体制
信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
※上記体制は 2019年6月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(毎月3日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を
行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。
以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、 1) の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等
を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があ
ります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は 税金を差し引いた後、 無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)デリバティブの直接利用は行いません。
4)投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いませ
ん。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
た額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
ニ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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7)公社債の借入れの指図および範囲
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
ロ)イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ)イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
8)資金の借入
イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ)イ)の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ
た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資
金の額の範囲内
2.再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲
内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内
ハ)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ニ)再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとします。
ホ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
ヘ)委託者はイ)に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
9)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
② 法令による投資制限
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
2)デリバティブ取引等の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
3)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
3【投資リスク】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)ファンドのリスク
・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの
ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
① 組入株式の価格変動リスク、信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま
た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があり
ます。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ
とがあります。
② 公社債の価格変動リスク
1)金利変動リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が
上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異な
ります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割り込むこともあります。
2)信用リスク
ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に
発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ
とができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大き
く下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落
した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
③ 外国証券への投資に伴うリスク
1)為替変動リスク
<Aコース(為替ヘッジなし)>
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほ
か、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動
向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有
実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落
する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
<Bコース(為替ヘッジあり)>
ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドル
と対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が
変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利
差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行い
ますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまし
て、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではあり
ません。
2)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制 等 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用
が困難となる場合があります。
④ デリバティブ取引のリスク
ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ(先物、オプション、スワップ
等の金融派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デ
リバティブが参照する原資産(証券、金利、通貨、指数等)の価格変動に伴い変動しますが、原資産
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の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク(取引相手
の倒産などにより取引が実行されないこと)により損失を被る可能性があります。デリバティブの価
格 が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
⑤ ハイ・イールド債券への投資リスク
相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相
対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、こ
れが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債
であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格
付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券(非投資
適格債)になる可能性があります。
⑥ 流動性に関するリスク
証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
<その他の留意事項>
① 換金に関する制限
1)信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
・国内の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
2)マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受
け付けないことがあります。
3)大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定
投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
② ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
③ 短期金融商品の信用リスク
ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
ります。
④ 繰上償還に関する留意事項
主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがありま
す。
⑤ 収益分配金に関する 留意事項
ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、
市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを
示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社
の判断により分配を行わないことがあります。
⑥ 信託の途中終了
信託契約の一部解約により、 Aコース(為替ヘッジなし)、Bコース(為替ヘッジあり)それぞれの
受益権の口数が25億口 を下回ることとなった場合、または取引市場の 大幅な変動 などその他やむを得
ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させ
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る場合があります。
⑦ 買付・換金の中止
*
金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止その他やむを得ない
事情 (投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等) が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止するこ
と、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
*金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号
ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
⑧ 運用 の基本方針に沿った運用ができない場合
ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に
保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の
要因等によっては、 運用 の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
⑨ 運用体制の変更
ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
⑩ 店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
⑪ 現金等の組入に関する留意事項
市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
実質的な組入比率が低下する場合があります。
(2)リスク管理体制
① ファンドの運用リスク管理
<シュローダー・グループ全体の運用リスク管理>
シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
れます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
ます。
② 内部牽制体制の整備状況
シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
③ 内部検査・監査体制
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当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
チェッ クします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
④ 外部監査について
外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
*
諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS) 準拠の検証、投資一任
契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
れています。
*グローバル投資パフォーマンス基準(GIPS)とは、IPC(Investment Performance Council)が所管す
るパフォーマンス基準(資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
めの基準)をいいます。
※上記体制は 2019年6月末現在 のものであり、今後変更となる場合があります。
≪参考情報≫
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、 販売会社が定めるものと
します。
*
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に 3.24%(税抜3.00%) を上限 として販売会社が独自に定める
申込手数料率を乗じて得た額とします。
*消費税等の率が10%となった場合は、3.30%(税抜3.00%)を上限とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数
については、申込手数料はかかりません。
です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
受益者の公平を図るため、 投資信託を解約される受益者の解約代金から差
し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
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*
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し 年率1.674%(税抜1.55%)
を乗じて得た額とします。
*消費税等の率が10%となった場合は、年率1.705%(税抜1.55%)とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
*
投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.674%(税抜1.55%) となります。
*消費税等の率が10%となった場合は、年率1.705%(税抜1.55%)とします。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
れることで、ファンドの基準価額に反映され、 毎計算期末または信託終了のとき に、信託財産から支払
います。
(4)【その他の手数料等】
ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
① 組入有価証券の売買委託手数料 およびこれらに係る消費税等相当額
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
③ その他の諸費用 およびこれらに係る消費税等相当額 。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、
その委託費用を含みます。
1)監査費用
2)法律顧問・税務顧問への報酬および費用
3)目論見書の作成・印刷・交付費用
4)有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
5)信託約款の作成・印刷・届出費用
6)運用報告書の作成・印刷・交付費用
7)公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
8)投信振替制度に係る費用および手数料等
9)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随す
る業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
10)格付の取得に要する費用
委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
*
信託財産の純資産総額の 年率0.108%(税抜0.10%) 相当額を上限 として、係る諸費用の合計額とみな
して、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の
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規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、 0.108%(税抜0.10%) を
*
上限 としてこれを変更することができます。
*消費税等の率が10%となった場合は、年率0.11%(税抜0.10%)を上限とします。
上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上され ること
で、ファンドの基準価額に反映され ます。係る諸費用は、 毎計算期末または信託終了のとき 、信託財産
中から委託会社に対して支弁されます。
④ マザーファンドが組入れる投資対象ファンドの純資産総額に対して 年率0.06%程度 (実績値) を管理報
酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等
によって変動することがあります。
※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。
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限額等を示すことができません。
で、事前に示すことができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式投資信託 として取り扱われます。 公募株式投資信託は税法上、NISA(少額投資非課税制
度)およびジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、 20.315%(所得税15.315%
および地方税5%) の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用はありません。) のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、 20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%) の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、 20.315%(所得税15.315%および地
方税5%) の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
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株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、 未成年者少額投資非課税制度 (ジュニアNISA) をご利用の場合 、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税 となります。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、 15.315%(所得税のみ) の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
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③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
⑤ 米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」と いいます。 )に基づく米国税務報告義務
米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関(以下「FFI」と
いいます。 )が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁(以下「内国歳入庁」と いいます。 )に直接報告
し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30%の源泉徴収税の対象となることが
あります。
FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
非参加FFI(以下「NPFFI」と いいます。 )に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
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場合があります。
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更になる場合があります。 税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,935,203,700 100.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △9,545,442 △0.12
合計(純資産総額) 7,925,658,258 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 シュローダー・インカムアセット・ 6,056,482,751 1.2858 7,787,425,522 1.3102 7,935,203,700 100.12
益証券 アロケーション・マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.12
合 計 100.12
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2013年12月 3日) 1 1 1.0379 1.0379
第2特定期間末 (2014年 6月 3日) 1 1 1.0643 1.0743
第3特定期間末 (2014年12月 3日) 358 361 1.1693 1.1793
第4特定期間末 (2015年 6月 3日) 3,740 3,772 1.1453 1.1553
第5特定期間末 (2015年12月 3日) 6,250 6,312 1.0141 1.0241
第6特定期間末 (2016年 6月 3日) 6,329 6,403 0.8483 0.8583
第7特定期間末 (2016年12月 5日) 6,011 6,083 0.8334 0.8434
第8特定期間末 (2017年 6月 5日) 8,638 8,719 0.8014 0.8089
第9特定期間末 (2017年12月 4日) 10,836 10,940 0.7775 0.7850
第10特定期間末 (2018年 6月 4日) 9,860 9,908 0.7194 0.7229
第11特定期間末 (2018年12月 3日) 8,806 8,850 0.7105 0.7140
第12特定期間末 (2019年 6月 3日) 7,991 8,033 0.6735 0.6770
2018年 6月末日 9,678 ― 0.7214 ―
7月末日 9,600 ― 0.7307 ―
8月末日 9,492 ― 0.7286 ―
9月末日 9,573 ― 0.7394 ―
10月末日 9,011 ― 0.7133 ―
11月末日 8,889 ― 0.7137 ―
12月末日 8,398 ― 0.6779 ―
2019年 1月末日 8,506 ― 0.6865 ―
2月末日 8,950 ― 0.7063 ―
3月末日 8,975 ― 0.7032 ―
4月末日 8,815 ― 0.7124 ―
5月末日 8,104 ― 0.6830 ―
6月末日 7,925 ― 0.6854 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 0.0000
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 0.0200
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 0.0600
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 0.0600
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第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 0.0600
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 0.0600
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 0.0600
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 0.0550
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 0.0450
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 0.0290
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 0.0210
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 0.0210
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 3.79
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 4.47
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 15.50
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 3.08
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 △6.22
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 △10.43
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 5.32
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 2.76
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 2.63
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 △3.74
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 1.68
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 △2.25
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 1,565,668 20,000
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 657,567 515,145
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 315,873,109 10,665,198
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 3,018,066,640 59,392,369
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 3,276,140,460 377,748,104
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 1,695,600,369 398,308,883
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 580,622,308 828,755,342
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 4,984,482,614 1,417,695,560
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 4,373,981,434 1,215,885,731
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 1,593,584,733 1,824,786,580
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第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 944,922,024 2,257,030,818
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 1,498,446,326 2,027,207,575
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 531,861,728 96.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 17,945,691 3.26
合計(純資産総額) 549,807,419 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 シュローダー・インカムアセット・ 405,939,344 1.2859 521,997,411 1.3102 531,861,728 96.74
益証券 アロケーション・マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.74
合 計 96.74
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2013年12月 3日) 1 1 1.0067 1.0067
第2特定期間末 (2014年 6月 3日) 1 1 1.0456 1.0506
第3特定期間末 (2014年12月 3日) 8 8 1.0176 1.0226
第4特定期間末 (2015年 6月 3日) 114 114 0.9734 0.9784
第5特定期間末 (2015年12月 3日) 96 97 0.8875 0.8925
第6特定期間末 (2016年 6月 3日) 102 103 0.8570 0.8620
第7特定期間末 (2016年12月 5日) 114 115 0.8324 0.8374
第8特定期間末 (2017年 6月 5日) 285 286 0.8489 0.8524
第9特定期間末 (2017年12月 4日) 396 398 0.8262 0.8297
第10特定期間末 (2018年 6月 4日) 474 476 0.7878 0.7908
第11特定期間末 (2018年12月 3日) 410 412 0.7467 0.7497
第12特定期間末 (2019年 6月 3日) 585 587 0.7334 0.7364
2018年 6月末日 475 ― 0.7826 ―
7月末日 473 ― 0.7887 ―
8月末日 423 ― 0.7854 ―
9月末日 420 ― 0.7798 ―
10月末日 382 ― 0.7525 ―
11月末日 393 ― 0.7505 ―
12月末日 399 ― 0.7267 ―
2019年 1月末日 521 ― 0.7468 ―
2月末日 517 ― 0.7547 ―
3月末日 504 ― 0.7494 ―
4月末日 609 ― 0.7532 ―
5月末日 587 ― 0.7363 ―
6月末日 549 ― 0.7490 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 0.0000
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 0.0100
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 0.0300
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 0.0300
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 0.0300
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 0.0300
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 0.0300
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 0.0270
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 0.0210
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 0.0190
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 0.0180
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 0.0180
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 0.67
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 4.86
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 0.19
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 △1.40
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 △5.74
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 △0.06
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 0.63
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 5.23
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 △0.20
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 △2.35
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 △2.93
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 0.63
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2013年 6月 4日~2013年12月 3日 1,030,135 0
第2特定期間 2013年12月 4日~2014年 6月 3日 186,264 0
第3特定期間 2014年 6月 4日~2014年12月 3日 8,503,021 1,183,728
第4特定期間 2014年12月 4日~2015年 6月 3日 110,207,499 1,542,303
第5特定期間 2015年 6月 4日~2015年12月 3日 5,595,101 13,522,482
第6特定期間 2015年12月 4日~2016年 6月 3日 11,486,937 693,748
第7特定期間 2016年 6月 4日~2016年12月 5日 20,795,300 3,182,353
第8特定期間 2016年12月 6日~2017年 6月 5日 207,785,460 9,701,199
第9特定期間 2017年 6月 6日~2017年12月 4日 261,006,985 116,928,002
第10特定期間 2017年12月 5日~2018年 6月 4日 126,048,811 3,296,422
第11特定期間 2018年 6月 5日~2018年12月 3日 58,759,463 111,344,231
第12特定期間 2018年12月 4日~2019年 6月 3日 320,397,993 71,914,060
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 6月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 ルクセンブルク 10,358,008,470 97.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 300,969,489 2.82
合計(純資産総額) 10,658,977,959 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
ルクセン 投資証券 Schroder International Selection 1,176,767.32 8,626.43 10,151,305,265 8,802.07 10,357,997,155 97.18
ブルク
Fund Global Multi-Asset Income
Class J
ルクセン 投資証券 Schroder International Selection 0.9 12,546.66 11,292 12,572.22 11,315 0.00
ブルク
Fund US Dollar Liquidity Class I
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.18
合 計 97.18
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)スイッチング
・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)
㬰뤰ꐰ쌰섰뀰湓홢焰䐰湧ॱℰ葑蕛륻䤰澌᩹㸰欰蠰挰晵瀰樰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔
わせください。
(4)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(5)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込み(スイッ
チングを含みます。 以下同じ。 )の受付は行ないません。
・国内の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、取得の申込みの受
付は行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(8)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(9)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(10)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情 (投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖も
しくは流動性の極端な減少等) があるときは、取得の申込み (スイッチングを含みます。以下同じ。)
の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
(11)米国人投資家に適用ある制限
ファンドは、1940年米国投資会社法(改正済)(以下「投資会社法」と いいます。 )に基づき登録さ
れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法(改正済)
(以下「1933年証券法」といいます。)または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
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ず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
の 受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法(改正済)(以下「歳入法」と いいま
す。 )に定められた定義のとおりとします。
1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託(当該受託者が専門受託人であり、米国
人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者(および
信託が取消不能の場合には信託設定者)が米国人ではない信託)、または(b)裁判所が信託に関し第一の
管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団(米国人でない当該財団の遺言執行者または
管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
準拠する場合を除く。)を含むものとして定義されています。
また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資(コモディティ・プール、投
資会社またはその他同様の事業体等)を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
体(ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」(1933年証券法に基づきルール501(a)
に定義される。)により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。)。
歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
(ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
ており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
に確認することをお勧めします。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求(スイッチン
グを含みます。 以下同じ。 )の受付は行ないません。
・国内の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ルクセンブルク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ルクセンブルクの銀行の休業日
また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
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信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、解約請求の受付は
行ないません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額)
を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293- 1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp /
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
1口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 6営業日目 からお支払いします。
(9)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所 等 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 その他や
むを得ない事情 (投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖も
しくは流動性の極端な減少等) があるときは、解約請求 (スイッチングを含みます。以下同じ。) の受
付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 以前に行なった当日 の解約請求を撤回で
きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日 (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
請求を受け付けることができる日とします。) に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産(受入担保金代用有価証券および 借入公社債 を除きます。) を評
価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます。なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価または一部
償却原価法により評価 します。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇投資信託証券(外国籍)
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。 為替予約取引の評価については、
原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
電話番号:03-5293- 1323
受付時間:午前9時~午後5時まで(土、日、祝日は除きます)
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp /
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年6月5日 までとします( 2013年6月4日 設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月4日から翌月3日まで とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により 各ファンドそれぞれの受益権の口数が25億口 を下回ることとなった場合
ロ) 市場の大幅な変動などにより委託会社が運用を続けることが困難であると判断した場合
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ハ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ニ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(6月、12月) および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は原則として 、販売会社を通じて 知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス:http://www.schroders.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12特定期間(2018年12月 4日から
2019年 6月 3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
1【財務諸表】
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【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11特定期間 第12特定期間
(2018年12月 3日現在) (2019年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
8,862,072,576 8,043,732,268
親投資信託受益証券
88,016,400 46,533,107
未収入金
8,950,088,976 8,090,265,375
流動資産合計
8,950,088,976 8,090,265,375
資産合計
負債の部
流動負債
43,381,426 41,530,761
未払収益分配金
88,016,400 46,533,107
未払解約金
370,063 329,519
未払受託者報酬
11,101,867 9,885,647
未払委託者報酬
508,393 400,676
その他未払費用
143,378,149 98,679,710
流動負債合計
143,378,149 98,679,710
負債合計
純資産の部
元本等
12,394,693,196 11,865,931,947
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,587,982,369 △ 3,874,346,282
8,786 9,062
(分配準備積立金)
8,806,710,827 7,991,585,665
元本等合計
8,806,710,827 7,991,585,665
純資産合計
8,950,088,976 8,090,265,375
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11特定期間 第12特定期間
(自 2018年 6月 5日 (自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日) 至 2019年 6月 3日)
営業収益
244,117,675
△ 113,285,739
有価証券売買等損益
244,117,675
△ 113,285,739
営業収益合計
営業費用
2,537,689 2,335,471
受託者報酬
76,130,571 70,064,210
委託者報酬
3,205,513 3,401,638
その他費用
81,873,773 75,801,319
営業費用合計
162,243,902
△ 189,087,058
営業利益又は営業損失(△)
162,243,902
△ 189,087,058
経常利益又は経常損失(△)
162,243,902
△ 189,087,058
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 5,437,095 △ 1,807,329
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 3,846,507,934 △ 3,587,982,369
621,958,295 613,645,141
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
621,958,295 613,645,141
額
259,612,250 451,743,279
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
259,612,250 451,743,279
額
271,501,477 260,986,046
分配金
△ 3,587,982,369 △ 3,874,346,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,706,801,990円 12,394,693,196円
期中追加設定元本額 944,922,024円 1,498,446,326円
期中解約元本額 2,257,030,818円 2,027,207,575円
2. 受益権の総数 12,394,693,196口 11,865,931,947口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は3,587,982,369円であ 差額は3,874,346,282円であ
ります。 ります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
分配金の計算過程
(2018年 6月 5日から2018年 7月 3日まで) (2018年12月 4日から2019年 1月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(31,973,883円)、解約に伴う当期純利益金 (21,145,872円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(1,849,843,567 約款に規定される収益調整金(1,623,979,773
円)及び分配準備積立金(37,856円)より、分 円)及び分配準備積立金(85,980円)より、分
配対象収益は1,881,855,306円(1万口当たり 配対象収益は1,645,211,625円(1万口当たり
1,405.29円)であり、うち46,868,912円(1万 1,328.21円)であり、うち43,353,360円(1万
口当たり35円)を分配金額としております。 口当たり35円)を分配金額としております。
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(2018年 7月 4日から2018年 8月 3日まで) (2019年 1月 5日から2019年 2月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(36,548,081円)、解約に伴う当期純利益金 (33,999,861円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(1,799,702,408 約款に規定される収益調整金(1,607,382,479
円)及び分配準備積立金(71,146円)より、分 円)及び分配準備積立金(1,068円)より、分
配対象収益は1,836,321,635円(1万口当たり 配対象収益は1,641,383,408円(1万口当たり
1,398.32円)であり、うち45,962,935円(1万 1,320.65円)であり、うち43,499,814円(1万
口当たり35円)を分配金額としております。 口当たり35円)を分配金額としております。
(2018年 8月 4日から2018年 9月 3日まで) (2019年 2月 5日から2019年 3月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(24,567,858円)、解約に伴う当期純損失金 (35,288,476円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(1,776,985,479 約款に規定される収益調整金(1,640,720,701
円)及び分配準備積立金(143,384円)より、 円)及び分配準備積立金(13,469円)より、分
分配対象収益は1,801,696,721円(1万口当た 配対象収益は1,676,022,646円(1万口当たり
り1,382.66円)であり、うち45,607,118円(1 1,313.55円)であり、うち44,658,232円(1万
万口当たり35円)を分配金額としておりま
口当たり35円)を分配金額としております。
す。
(2018年 9月 4日から2018年10月 3日まで) (2019年 3月 5日から2019年 4月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(36,891,784円)、解約に伴う当期純利益金 (27,302,343円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(1,755,213,495 約款に規定される収益調整金(1,634,773,911
円)及び分配準備積立金(161,236円)より、 円)及び分配準備積立金(65,598円)より、分
分配対象収益は1,792,266,515円(1万口当た 配対象収益は1,662,141,852円(1万口当たり
り1,376.47円)であり、うち45,572,253円(1 1,300.32円)であり、うち44,738,826円(1万
万口当たり35円)を分配金額としておりま
口当たり35円)を分配金額としております。
す。
(2018年10月 4日から2018年11月 5日まで) (2019年 4月 4日から2019年 5月 7日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(22,877,319円)、解約に伴う当期純損失金 (21,365,406円)、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(1,691,004,553 約款に規定される収益調整金(1,562,032,736
円)及び分配準備積立金(480,083円)より、 円)及び分配準備積立金(25,874円)より、分
分配対象収益は1,714,361,955円(1万口当た 配対象収益は1,583,424,016円(1万口当たり
り1,360.32円)であり、うち44,108,833円(1 1,282.71円)であり、うち43,205,053円(1万
万口当たり35円)を分配金額としておりま
口当たり35円)を分配金額としております。
す。
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(2018年11月 6日から2018年12月 3日まで) (2019年 5月 8日から2019年 6月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(23,932,316円)、解約に伴う当期純損失金 (22,725,686円)、解約に伴う当期純損失金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託 除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託
約款に規定される収益調整金(1,643,211,289 約款に規定される収益調整金(1,480,694,620
円)及び分配準備積立金(432,042円)より、 円)及び分配準備積立金(671,127円)より、
分配対象収益は1,667,575,647円(1万口当た 分配対象収益は1,504,091,433円(1万口当た
り1,345.38円)であり、うち43,381,426円(1 り1,267.56円)であり、うち41,530,761円(1
万口当たり35円)を分配金額としておりま 万口当たり35円)を分配金額としておりま
す。 す。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
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第11特定期間 第12特定期間
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第11特定期間(2018年12月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,147,159 円
合計 8,147,159 円
第12特定期間(2019年 6月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △270,209,359 円
合計 △270,209,359 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1口当たり純資産額 0.7105円 0.6735円
(1万口当たり純資産額) (7,105円) (6,735円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 シュローダー・インカムアセット・アロケー 6,254,846,243 8,043,732,268
ション・マザーファンド
合計 6,254,846,243 8,043,732,268
注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11特定期間 第12特定期間
(2018年12月 3日現在) (2019年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
416,420,818 572,117,383
親投資信託受益証券
15,015 16,867,041
派生商品評価勘定
416,435,833 588,984,424
流動資産合計
416,435,833 588,984,424
資産合計
負債の部
流動負債
3,577,062 245,197
派生商品評価勘定
1,650,031 2,395,483
未払収益分配金
16,291 23,626
未払受託者報酬
488,729 708,847
未払委託者報酬
32,571 25,739
その他未払費用
5,764,684 3,398,892
流動負債合計
5,764,684 3,398,892
負債合計
純資産の部
元本等
550,010,508 798,494,441
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 139,339,359 △ 212,908,909
338 458
(分配準備積立金)
410,671,149 585,585,532
元本等合計
410,671,149 585,585,532
純資産合計
416,435,833 588,984,424
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11特定期間 第12特定期間
(自 2018年 6月 5日 (自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日) 至 2019年 6月 3日)
営業収益
11,889,680
有価証券売買等損益 △ 8,669,875
△ 20,413,942 14,299,267
為替差損益
5,629,392
△ 8,524,262
営業収益合計
営業費用
117,327 134,606
受託者報酬
3,519,667 4,038,170
委託者報酬
245,335 236,188
その他費用
3,882,329 4,408,964
営業費用合計
1,220,428
△ 12,406,591
営業利益又は営業損失(△)
1,220,428
△ 12,406,591
経常利益又は経常損失(△)
1,220,428
△ 12,406,591
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
39,910
△ 719,748
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 127,887,742 △ 139,339,359
24,241,280 18,175,714
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,241,280 18,175,714
額
13,971,389 80,303,038
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,971,389 80,303,038
額
10,034,665 12,622,744
分配金
△ 139,339,359 △ 212,908,909
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本とな
外貨建取引等の処理基準
る重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 602,595,276円 550,010,508円
期中追加設定元本額 58,759,463円 320,397,993円
期中解約元本額 111,344,231円 71,914,060円
2. 受益権の総数 550,010,508口 798,494,441口
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は139,339,359円であり 差額は212,908,909円であり
ます。 ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
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分配金の計算過程
(2018年 6月 5日から2018年 7月 3日まで) (2018年12月 4日から2019年 1月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,323,167円)、解約に伴う当期純利益金額 (986,554円)、解約に伴う当期純損失金額分
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(92,195,934円) 款に規定される収益調整金(80,807,946円)
及び分配準備積立金(556円)より、分配対象 及び分配準備積立金(338円)より、分配対象
収益は93,519,657円(1万口当たり1,540.32 収益は81,794,838円(1万口当たり1,487.14
円)であり、うち1,821,427円(1万口当たり 円)であり、うち1,650,034円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2018年 7月 4日から2018年 8月 3日まで) (2019年 1月 5日から2019年 2月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,742,934円)、解約に伴う当期純利益金額 (2,030,021円)、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(90,665,551円) 款に規定される収益調整金(101,778,217円)
及び分配準備積立金(151円)より、分配対象 及び分配準備積立金(170円)より、分配対象
収益は92,408,636円(1万口当たり1,539.35 収益は103,808,408円(1万口当たり1,486.20
円)であり、うち1,800,914円(1万口当たり 円)であり、うち2,095,436円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2018年 8月 4日から2018年 9月 3日まで) (2019年 2月 5日から2019年 3月 4日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,029,390円)、解約に伴う当期純損失金額 (1,599,204円)、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(81,403,834円) 款に規定される収益調整金(97,209,926円)
及び分配準備積立金(391円)より、分配対象 及び分配準備積立金(393円)より、分配対象
収益は82,433,615円(1万口当たり1,528.44 収益は98,809,523円(1万口当たり1,480.16
円)であり、うち1,617,985円(1万口当たり 円)であり、うち2,002,673円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2018年 9月 4日から2018年10月 3日まで) (2019年 3月 5日から2019年 4月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,144,816円)、解約に伴う当期純損失金額 (1,700,687円)、解約に伴う当期純損失金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(80,819,684円) 款に規定される収益調整金(99,135,117円)
及び分配準備積立金(204円)より、分配対象 及び分配準備積立金(128円)より、分配対象
収益は81,964,704円(1万口当たり1,519.66 収益は100,835,932円(1万口当たり1,475.47
円)であり、うち1,618,066円(1万口当たり 円)であり、うち2,050,225円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
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(2018年10月 4日から2018年11月 5日まで) (2019年 4月 4日から2019年 5月 7日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純損失金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(979,783円)、解約に伴う当期純損失金額分 (1,617,338円)、解約に伴う当期純損失金額
配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(75,786,849円) 款に規定される収益調整金(117,478,155円)
及び分配準備積立金(487円)より、分配対象 及び分配準備積立金(491円)より、分配対象
収益は76,767,119円(1万口当たり1,508.93 収益は119,095,984円(1万口当たり1,470.98
円)であり、うち1,526,242円(1万口当たり 円)であり、うち2,428,893円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(2018年11月 6日から2018年12月 3日まで) (2019年 5月 8日から2019年 6月 3日まで)
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純損失金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(1,067,485円)、解約に伴う当期純利益金額 (1,613,233円)、解約に伴う当期純損失金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約
款に規定される収益調整金(81,390,156円) 款に規定される収益調整金(115,063,331円)
及び分配準備積立金(423円)より、分配対象 及び分配準備積立金(183円)より、分配対象
収益は82,458,064円(1万口当たり1,499.20 収益は116,676,747円(1万口当たり1,461.20
円)であり、うち1,650,031円(1万口当たり 円)であり、うち2,395,483円(1万口当たり
30円)を分配金額としております。 30円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
当ファンドは為替変動リスクの低減を図
ることを目的として、為替予約取引を
行っております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第11特定期間 第12特定期間
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」 同左
に記載しております。
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額または計算上の想定
元本であり、当該金額自体がデリバティ
ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
第11特定期間(2018年12月 3日現在)
売買目的有価証券
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種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 101,661 円
合計 101,661 円
第12特定期間(2019年 6月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △19,752,702 円
合計 △19,752,702 円
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第11特定期間(2018年12月 3日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 12,275,033 - 12,290,048 15,015
米ドル 12,275,033 - 12,290,048 15,015
売建 383,875,738 - 387,452,800 △3,577,062
米ドル 383,875,738 - 387,452,800 △3,577,062
合計 396,150,771 - 399,742,848 △3,562,047
第12特定期間(2019年 6月 3日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 22,699,567 - 22,454,370 △245,197
米ドル 22,699,567 - 22,454,370 △245,197
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売建 600,562,026 - 583,694,985 16,867,041
米ドル 600,562,026 - 583,694,985 16,867,041
合計 623,261,593 - 606,149,355 16,621,844
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し
ております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値により評価しております。
3.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1口当たり純資産額 0.7467円 0.7334円
(1万口当たり純資産額) (7,467円) (7,334円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 シュローダー・インカムアセット・アロケー 444,881,325 572,117,383
ション・マザーファンド
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合計 444,881,325 572,117,383
注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券
です。
なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(参考)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2018年12月 3日現在) (2019年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 350,606,040 222,181,884
投資証券 11,412,408,549 10,582,595,337
47,533,835 44,292,777
未収配当金
11,810,548,424 10,849,069,998
流動資産合計
11,810,548,424 10,849,069,998
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 88,016,400 51,137,854
未払利息 1,027 596
15,594 14,758
その他未払費用
88,033,021 51,153,208
流動負債合計
88,033,021 51,153,208
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,980,956,206 8,396,556,566
剰余金
2,741,559,197 2,401,360,224
剰余金又は欠損金(△)
11,722,515,403 10,797,916,790
元本等合計
11,722,515,403 10,797,916,790
純資産合計
11,810,548,424 10,849,069,998
負債純資産合計
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(注) 「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌
年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2018年12月 3日及び2019年 6月 3日に
おける同ファンドの状況であります。
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本とな
外貨建取引等の処理基準
る重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,293,860,118円 8,980,956,206円
期中追加設定元本額 661,534,313円 1,032,017,599円
期中解約元本額 1,974,438,225円 1,616,417,239円
元本の内訳
ファンド名
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎 6,789,299,453円 6,254,846,243円
月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎 319,023,074円 444,881,325円
月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1 1,421,349,824円 1,291,996,462円
年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1 451,283,855円 404,832,536円
年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)
8,980,956,206円 8,396,556,566円
計
2. 受益権の総数 8,980,956,206口 8,396,556,566口
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左
に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的とし
ております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る 当ファンドが運用する金融商品の種類 同左
リスク は、有価証券、デリバティブ取引、コー
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あり、有価証券の内容は「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」に記載して
おります。これらは、株価変動リスク、
為替変動リスク、金利変動リスクなどの
市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
スクに晒されております。
当ファンドは為替変動リスクの低減を図
ることを目的として、為替予約取引を
行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門におけるリサーチや投資判断に 同左
おいて、運用リスクの管理に重点を置く
プロセスを導入しています。さらに、こ
れら運用プロセスから独立した部門が、
運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
めたファンドの運用状況について随時モ
ニタリングを行い、運用部門に対する牽
制が機能する仕組みとしており、これら
の体制によりファンド運用に関するリス
クを管理しています。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1.計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記」に記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
金融商品 金融商品
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短期間で決済されるため、帳簿価額は 同左
時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2018年12月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △404,212,995 円
合計 △404,212,995 円
(2019年 6月 3日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △276,969,254 円
合計 △276,969,254 円
注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション
(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)
Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報に関する注記)
[2018年12月 3日現在] [2019年 6月 3日現在]
1口当たり純資産額 1.3053円 1.2860円
(1万口当たり純資産額) (13,053円) (12,860円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル Schroder International 1,220,453.72 97,679,379.61
Selection Fund Global Multi-
Asset Income Class J
Schroder International 0.90 104.77
Selection Fund US Dollar
Liquidity Class I
1,220,454.62 97,679,484.38
米ドル 小計
(10,582,595,337)
10,582,595,337
合計
(10,582,595,337)
注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で
表示しております。
3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセッ
ト・インカム クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ド
ル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投
資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間
(2018年1月1日から2018年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が
作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳し
たものであります。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
2018年12月期報告書
2018年12月31日現在の貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
グローバル・マルチアセット・インカム
(米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額 3,012,685,545
未実現評価益/(損) (148,936,006)
有価証券評価額 2,863,749,539
未実現評価益/(損) -
外国為替先渡契約 6,878,990
先物契約 3,390,516
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2,874,019,045
銀行預金 136,499,414
外国為替先渡契約に係る未収証拠金 5,653,013
外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金 1,872,053
未収追加金 1,079,498
未収配当金および未収利息 22,723,488
その他未収金 1,714,297
資産計 3,043,560,808
負債
未払解約金 15,984,647
未払配当金 12,494,849
未払運用報酬 2,804,103
その他未払金 2,519,187
負債計 33,802,786
純資産総額 3,009,758,022
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
(米ドル)
純資産総額
2018年12月31日現在 3,009,758,022
発行済投資証券口数
2018年12月31日現在
Class A Dis 5,160,403
Class A Dis MF -
Class A Dis MF2 -
Class A Dis MV -
Class A Dis AUD -
Class A Dis AUD Hedged 2,130,071
Class A Dis AUD Hedged MFC -
Class A Dis AUD Hedged MFC2 -
Class A Dis CHF -
Class A Dis CHF Hedged -
Class A Dis EUR -
Class A Dis EUR Hedged 3,805,911
Class A Dis GBP -
Class A Dis GBP Hedged 839,376
Class A Dis HKD 2,254,399
Class A Dis HKD MF -
Class A Dis NOK Hedged 145
Class A Dis RMB Hedged 3,248
Class A Dis RMB Hedged MFC2 -
Class A Dis SEK Hedged 112
Class A Dis SGD 37,164
Class A Dis SGD Hedged 3,597,906
Class A Dis SGD Hedged MF2 -
Class A Dis USD -
Class A Dis USD Hedged -
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Class A Dis ZAR Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged MFC -
Class AX Dis -
Class AX Dis AUD Hedged -
Class AX Dis SGD Hedged -
Class AX Dis USD Hedged -
Class B Dis 28,535
Class C Dis MF -
Class C Dis MF1 -
Class B Dis EUR Hedged 3,219,348
Class C Dis 1,169,196
Class C Dis CHF Hedged 41,542
Class C Dis EUR -
Class C Dis EUR Hedged 267,003
Class C Dis GBP -
Class C Dis GBP Hedged -
Class C Dis JPY Hedged -
Class C Dis SEK Hedged -
Class C Dis SGD Hedged -
Class C Dis USD -
Class C Dis USD Hedged -
Class CX Dis -
Class D Dis -
Class I Dis 6,361
Class I Dis CAD Hedged -
Class I Dis EUR -
Class I Dis EUR Hedged -
Class I Dis GBP -
Class I Dis GBP Hedged 1,133,641
Class IA Dis -
Class IZ Dis -
Class IZ Dis EUR -
Class IZ Dis EUR Hedged -
Class IZ Dis GBP Hedged -
Class J Dis 1,250,377
Class J Dis JPY -
Class S Dis -
Class S Dis EUR -
Class S Dis EUR Hedged -
Class S Dis GBP -
Class S Dis GBP Hedged -
Class S Dis USD Hedged -
Class U Dis MF -
Class U Dis AUD Hedged MFC -
Class U Dis ZAR Hedged MFC -
Class X Dis 18
Class Z Dis -
Class Z Dis AUD Hedged -
Class Z Dis EUR -
Class Z Dis EUR Hedged 1,182
Class Z Dis GBP -
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Class Z Dis GBP Hedged -
Class Z Dis HKD -
Class Z Dis RMB Hedged -
Class Z Dis SGD Hedged -
Class A1 Dis 418,135
Class A1 Dis AUD Hedged -
Class A1 Dis EUR -
Class A1 Dis EUR Hedged 704,876
Class A1 Dis PLN Hedged 47,106
Class A1 Dis USD -
Class A1 Dis USD Hedged -
Class X1 Dis -
Class A Acc 1,266,941
Class A Acc AUD Hedged -
Class A Acc CHF -
Class A Acc CHF Hedged -
Class A Acc CZK -
Class A Acc CZK Hedged -
Class A Acc EUR -
Class A Acc EUR Hedged 646,386
Class A Acc EUR Duration -
Hedged
Class A Acc GBP -
Class A Acc GBP Hedged 509,050
Class A Acc HKD 29,679
Class A Acc NOK -
Class A Acc NOK Hedged -
Class A Acc PLN Hedged -
Class A Acc RMB Hedged -
Class A Acc SEK -
Class A Acc SEK Hedged 117
Class A Acc SGD 22,158
Class A Acc SGD Hedged 32,163
Class A Acc USD -
Class A Acc USD Hedged -
Class B Acc 350,848
Class B Acc EUR -
Class B Acc EUR Hedged 609,925
Class B Acc USD Hedged -
Class C Acc 1,936,792
Class C Acc AUD -
Class C Acc AUD Hedged -
Class C Acc CHF -
Class C Acc CHF Hedged -
Class C Acc EUR -
Class C Acc EUR Hedged 389,748
Class C Acc EUR Duration -
Hedged
Class C Acc GBP -
Class C Acc GBP Hedged 131,478
Class C Acc JPY Hedged -
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Class C Acc NOK -
Class C Acc RMB Hedged -
Class C Acc SEK Hedged 109
Class C Acc SGD Hedged -
Class C Acc USD -
Class C Acc USD Hedged -
Class CN Acc -
Class CN Acc EUR Hedged -
Class D Acc -
Class D Acc EUR -
Class D Acc USD Hedged -
Class E Acc -
Class E Acc CHF Hedged -
Class E Acc EUR Hedged -
Class E Acc GBP -
Class E Acc GBP Hedged -
Class E Acc USD -
Class } Acc SGD -
Class I Acc 59,618
Class I Acc AUD -
Class I Acc CAD -
Class I Acc CHF -
Class I Acc CHF Hedged -
Class I Acc EUR -
Class I Acc EUR Hedged -
Class I Acc GBP -
Class I Acc GBP Hedged 77
Class I Acc JPY Hedged -
Class I Acc USD -
Class I Acc USD Hedged -
Class IA Acc -
Class IA Acc GBP Hedged -
Class IB Acc -
Class IC Acc -
Class IE Acc -
Class IZ Acc 12
Class IZ Acc EUR -
Class IZ Acc EUR Hedged -
Class IZ Acc GBP -
Class IZ Acc GBP Hedged -
Class IZ Acc NZD Hedged -
Class J Acc JPY -
Class R Acc -
Class R Acc GBP Hedged -
Class R Acc USD Hedged -
Class S Acc -
Class S Acc EUR -
Class S Acc EUR Hedged -
Class S Acc GBP Hedged -
Class U Acc -
Class X Acc -
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Class X Acc GBP Hedged -
Class Y Acc -
Class Z Acc -
Class Z Acc AUD Hedged -
Class Z Acc CHF Hedged -
Class Z Acc EUR -
Class Z Acc EUR Hedged 331
Class Z Acc EUR Duration -
Hedged
Class Z Acc GBP -
Class Z Acc GBP Hedged 89
Class Z Acc SGD Hedged -
Class Z Acc USD Hedged -
Class A1 Acc 323,973
Class A1 Acc EUR -
Class A1 Acc EUR Hedged 516,534
Class A1 Acc GBP Hedged -
Class A1 Acc PLN Hedged 100
Class A1 Acc SEK -
Class A1 Acc USD -
Class A1 Acc USD Hedged -
Class X1 Acc -
Class X1 Acc GBP -
Class X2 Acc -
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
(米ドル)
*
一口当たり純資産価額
2018年12月31日現在
Class A Dis 83.4312
Class A Dis MF -
Class A Dis MF2 -
Class A Dis MV -
Class A Dis AUD -
Class A Dis AUD Hedged 79.0914
Class A Dis AUD Hedged MFC -
Class A Dis AUD Hedged -
MFC2
Class A Dis CHF -
Class A Dis CHF Hedged -
Class A Dis EUR -
Class A Dis EUR Hedged 78.4580
Class A Dis GBP -
Class A Dis GBP Hedged 85.6840
Class A Dis HKD 633.5558
Class A Dis HKD MF -
Class A Dis NOK Hedged 703.3623
Class A Dis RMB Hedged 661.3847
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Class A Dis RMB Hedged -
MFC2
Class A Dis SEK Hedged 708.9005
Class A Dis SGD 118.3711
Class A Dis SGD Hedged 97.0080
Class A Dis SGD Hedged MF2 -
Class A Dis USD -
Class A Dis USD Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged MFC -
Class AX Dis -
Class AX Dis AUD Hedged -
Class AX Dis SGD Hedged -
Class AX Dis USD Hedged -
Class B Dis 80.1739
Class B Dis EUR Hedged 75.3619
Class C Dis 86.8649
Class C Dis MF -
Class C Dis MF1 -
Class C Dis CHF Hedged 73.8052
Class C Dis EUR -
Class C Dis EUR Hedged 81.6645
Class C Dis GBP -
Class C Dis GBP Hedged -
Class C Dis JPY Hedged -
Class C Dis SEK Hedged -
Class C Dis SGD Hedged -
Class C Dis USD -
Class C Dis USD Hedged -
Class CX Dis -
Class D Dis -
Class I Dis 95.9595
Class I Dis CAD Hedged -
Class I Dis EUR -
Class I Dis EUR Hedged -
Class I Dis GBP -
Class I Dis GBP Hedged 98.5467
Class IA Dis -
Class IZ Dis -
Class IZ Dis EUR -
Class IZ Dis EUR Hedged -
Class IZ Dis GBP Hedged -
Class J Dis 77.6552
Class J Dis JPY -
Class S Dis -
Class S Dis EUR -
Class S Dis EUR Hedged -
Class S Dis GBP -
Class S Dis GBP Hedged -
Class S Dis USD Hedged -
Class U Dis MF -
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Class U Dis AUD Hedged MFC -
Class U Dis ZAR Hedged MFC -
Class X Dis 87.2875
Class Z Dis -
Class Z Dis AUD Hedged -
Class Z Dis EUR -
Class Z Dis EUR Hedged 82.0475
Class Z Dis GBP -
Class Z Dis GBP Hedged -
Class Z Dis HKD -
Class Z Dis RMB Hedged -
Class Z Dis SGD Hedged -
Class A1 Dis 80.7387
Class A1 Dis AUD Hedged -
Class A1 Dis EUR -
Class A1 Dis EUR Hedged 75.8774
Class A1 Dis PLN Hedged 348.6144
Class A1 Dis USD -
Class A1 Dis USD Hedged -
Class X1 Dis -
Class A Acc 116.5529
Class A Acc AUD Hedged -
Class A Acc CHF -
Class A Acc CHF Hedged -
Class A Acc CZK -
Class A Acc CZK Hedged -
Class A Acc EUR -
Class A Acc EUR Hedged 108.7382
Class A Acc EUR Duration -
Hedged
Class A Acc GBP -
Class A Acc GBP Hedged 114.2569
Class A Acc HKD 848.5827
Class A Acc NOK -
Class A Acc NOK Hedged -
Class A Acc PLN Hedged -
Class A Acc RMB Hedged -
Class A Acc SEK -
Class A Acc SEK Hedged 845.4458
Class A Acc SGD 143.4247
Class A Acc SGD Hedged 132.5702
Class A Acc USD -
Class A Acc USD Hedged -
Class B Acc 111.9867
Class B Acc EUR -
Class B Acc EUR Hedged 104.3729
Class B Acc USD Hedged -
Class C Acc 121.3200
Class C Acc AUD -
Class C Acc AUD Hedged -
Class C Acc CHF -
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Class C Acc CHF Hedged -
Class C Acc EUR -
Class C Acc EUR Hedged 113.1095
Class C Acc EUR Duration -
Hedged
Class C Acc GBP -
Class C Acc GBP Hedged 118.2911
Class C Acc JPY Hedged -
Class C Acc NOK -
Class C Acc RMB Hedged -
Class C Acc SEK Hedged 850.9286
Class C Acc SGD Hedged -
Class C Acc USD -
Class C Acc USD Hedged -
Class CN Acc -
Class CN Acc EUR Hedged -
Class D Acc -
Class D Acc EUR -
Class D Acc USD Hedged -
Class E Acc -
Class E Acc CHF Hedged -
Class E Acc EUR Hedged -
Class E Acc GBP -
Class E Acc GBP Hedged -
Class E Acc USD -
Class } Acc SGD -
Class I Acc 128.5765
Class I Acc AUD -
Class I Acc CAD -
Class I Acc CHF -
Class I Acc CHF Hedged -
Class I Acc EUR -
Class I Acc EUR Hedged -
Class I Acc GBP -
Class I Acc GBP Hedged 114.0361
Class I Acc JPY Hedged -
Class I Acc USD -
Class I Acc USD Hedged -
Class IA Acc -
Class IA Acc GBP Hedged -
Class IB Acc -
Class IC Acc -
Class IE Acc -
Class IZ Acc 121.5063
Class IZ Acc EUR -
Class IZ Acc EUR Hedged -
Class IZ Acc GBP -
Class IZ Acc GBP Hedged -
Class IZ Acc NZD Hedged -
Class J Acc JPY -
Class R Acc -
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Class R Acc GBP Hedged -
Class R Acc USD Hedged -
Class S Acc -
Class S Acc EUR -
Class S Acc EUR Hedged -
Class S Acc GBP Hedged -
Class U Acc -
Class X Acc -
Class X Acc GBP Hedged -
Class Y Acc -
Class Z Acc -
Class Z Acc AUD Hedged -
Class Z Acc CHF Hedged -
Class Z Acc EUR -
Class Z Acc EUR Hedged 113.8225
Class Z Acc EUR Duration -
Hedged
Class Z Acc GBP -
Class Z Acc GBP Hedged 119.0743
Class Z Acc SGD Hedged -
Class Z Acc USD Hedged -
Class A1 Acc 112.7181
Class A1 Acc EUR -
Class A1 Acc EUR Hedged 105.0720
Class A1 Acc GBP Hedged -
Class A1 Acc PLN Hedged 401.9757
Class A1 Acc SEK -
Class A1 Acc USD -
Class A1 Acc USD Hedged -
Class X1 Acc -
Class X1 Acc GBP -
Class X2 Acc -
*
各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2018年12月31日現在の投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
グローバル・マルチアセット・インカム
公的取引所への上場承認を受けた 評価額 純資産構成比
株式数または元本額
譲渡可能証券および短期金融市場証券 (米ドル) (%)
アルゼンチン 21,907,544 0.73
ARS 171,185,000 Argentina Government Bond 18.2%
03/10/2021 3,659,256 0.12
ARS 26,000,000 Argentina Government Bond, FRN ZCP
21/06/2020 761,172 0.03
ARS 224,410,000 Argentina Treasury Bill ZCP
30/04/2019 6,146,626 0.20
ARS 27,000,000 Argentina Treasury Bill ZCP
30/09/2019 797,618 0.03
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ARS 34,100,000 Argentina Treasury Bill ZCP
30/09/2019 936,281 0.03
USD 10,929,000 Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125%
10/06/2021 9,606,591 0.32
オーストラリア 17,214,429 0.57
AUD 89,076 Adelaide Brighton Ltd.
268,112 0.01
AUD 66,100 AGL Energy Ltd.
959,834 0.03
AUD 489,405 Alumina Ltd.
793,458 0.03
AUD 23,734 ASX Ltd.
1,002,802 0.03
AUD 39,513 BHP Group Ltd.
953,398 0.03
AUD 139,893 Brambles Ltd.
1,000,897 0.03
AUD 92,390 carsales.com Ltd.
716,383 0.02
AUD 10,390 CIMIC Group Ltd.
317,931 0.01
AUD 91,046 Coca-Cola Amatil Ltd.
525,620 0.02
AUD 62,981 Computershare Ltd.
763,155 0.03
AUD 74,706 DuluxGroup Ltd.
345,451 0.01
AUD 72,017 Goodman Group, REIT
539,630 0.02
AUD 80,996 IPH Ltd.
308,879 0.01
AUD 23,327 IRESS Ltd.
182,848 0.01
AUD 20,991 McMillan Shakespeare Ltd.
205,820 0.01
USD 3,800,000 Newcastle Coal Infrastructure Group
Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027
3,419,563 0.11
USD 1,000,000 QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3%
21/10/2022 968,254 0.03
AUD 12,961 Rio Tinto Ltd.
716,918 0.02
USD 1,000,000 Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125%
14/09/2027 894,898 0.03
AUD 21,066 SmartGroup Corp. Ltd.
131,863 0.01
AUD 963,608 Telstra Corp. Ltd.
1,935,855 0.06
AUD 62,463 Trade Me Group Ltd.
262,860 0.01
オーストリア 752,543 0.02
EUR 8,820 OMV AG
386,151 0.01
EUR 14,419 Raiffeisen Bank International AG
366,392 0.01
ベルギー 9,979,471 0.33
EUR 77,502 Ageas 3,486,286 0.12
USD 2,883,000 Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
3.3% 01/02/2023
2,807,509 0.09
EUR 165,000 Orange Belgium SA
3,255,957 0.11
EUR 9,247 Telenet Group Holding NV
429,719 0.01
バミューダ 37,003,833 1.23
USD 500,000 Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.634%
07/06/2024 495,625 0.02
USD 2,000,000 Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 10.649%
26/07/2019 2,009,700 0.07
USD 750,000 Bowline Re Ltd., FRN, 144A 6.696%
23/05/2025 730,012 0.02
USD 800,000 CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 4.481%
13/07/2023 790,840 0.03
USD 500,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 16.06%
08/01/2023 498,325 0.02
USD 300,000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.079%
08/01/2019 300,975 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 300,000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 11.149%
08/01/2019 301,095 0.01
USD 1,450,000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A
9.441% 20/04/2021
1,442,822 0.05
USD 600,000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A
11.791% 20/04/2021
597,030 0.02
USD 450,000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A
9.461% 21/04/2022
442,822 0.01
USD 900,000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A
11.81% 21/04/2022
887,625 0.03
USD 2,300,000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 8.946%
06/12/2019 2,301,725 0.08
USD 2,750,000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A
11.446% 06/12/2019
2,743,813 0.09
USD 950,000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.858%
05/05/2025 921,738 0.03
USD 800,000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A
14.708% 05/05/2025
780,200 0.02
USD 950,000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.878%
05/05/2026 917,843 0.03
USD 900,000 Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A
14.728% 05/05/2026
866,385 0.03
USD 1,000,000 Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.92%
*
14/03/2022 - -
USD 2,000,000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.446%
14/01/2021 1,981,700 0.06
USD 2,800,000 Northshore Re II Ltd., FRN, 144A
9.445% 06/07/2020
2,801,540 0.09
USD 1,800,000 Northshore Re II Ltd., FRN, 144A
10.363% 08/07/2022
1,795,950 0.06
USD 700,000 Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 9.121%
15/01/2021 697,515 0.02
USD 510,000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.624%
05/06/2020 505,385 0.02
USD 575,000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.644%
06/12/2021 568,301 0.02
USD 1,450,000 Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A
6.085% 08/06/2021
1,444,707 0.05
USD 1,600,000 Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A
8.335% 08/06/2021
1,580,880 0.05
USD 2,000,000 Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 9.446%
08/01/2025 1,994,900 0.07
USD 650,000 Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 11.196%
08/01/2025 652,048 0.02
USD 1,200,000 Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 13.196%
08/01/2025 1,203,540 0.04
USD 1,450,000 Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A
9.039% 09/06/2024
1,460,657 0.05
USD 1,800,000 Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A
6.289% 09/06/2025
1,790,010 0.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,500,000 Tramline Re II Ltd., FRN, 144A
10.446% 04/01/2019
1,498,125 0.05
ブラジル 32,402,153 1.08
BRL 81,500 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
SA Preference ‘B’
466,941 0.02
BRL 57,900 Braskem SA Preference ‘A’
708,626 0.03
BRL 5,856,200 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10%
01/01/2023 16,600,850 0.55
BRL 1,908,400 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10%
01/01/2025 5,393,703 0.18
BRL 870,000 Brazil Notas do Tesouro Nacional 10%
01/01/2027 2,465,378 0.08
BRL 236,700 Cia de Saneamento do Parana
Preference 654,222 0.02
BRL 701,700 Cielo SA
1,611,374 0.05
BRL 47,989 Cosan SA
414,773 0.02
BRL 87,250 Engie Brasil Energia SA
744,193 0.03
BRL 51,759 Hypera SA
403,772 0.01
BRL 700,300 Itausa - Investimentos Itau SA
Preference 2,185,215 0.07
BRL 30,700 Smiles Fidelidade SA
347,103 0.01
BRL 66,600 Transmissora Alianca de Energia
Eletrica SA
406,003 0.01
カナダ 23,262,462 0.77
CAD 8,478 Bank of Montreal
552,071 0.02
CAD 11,311 Bank of Nova Scotia (The)
570,597 0.02
CAD 33,490 Bausch Health Cos., Inc.
629,121 0.02
CAD 64,000 BCE, Inc.
2,532,163 0.08
CAD 29,451 Canadian Imperial Bank of Commerce
2,193,984 0.07
USD 4,000,000 Cenovus Energy, Inc. 3% 15/08/2022
3,792,200 0.13
CAD 77,789 CI Financial Corp.
969,632 0.03
CAD 147,594 Crescent Point Energy Corp.
439,374 0.01
CAD 40,361 Genworth MI Canada, Inc.
1,187,898 0.04
CAD 64,900 Manulife Financial Corp.
909,379 0.03
CAD 27,986 National Bank of Canada
1,145,435 0.04
CAD 24,817 Power Corp. of Canada
444,360 0.01
CAD 8,945 Royal Bank of Canada
610,618 0.02
CAD 9,500 Suncor Energy, Inc.
263,581 0.01
USD 1,577,000 Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041
1,490,265 0.05
USD 4,695,000 Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043
4,061,175 0.13
CAD 12,006 Toronto-Dominion Bank (The)
595,357 0.02
CAD 28,900 TransAlta Renewables, Inc.
218,472 0.01
CAD 32,300 Transcontinental, Inc. ‘A’
456,377 0.02
CAD 13,300 Westshore Terminals Investment Corp.
200,403 0.01
ケイマン諸島 1,112,794 0.04
USD 1,125,000 Residential Reinsurance 2015 Ltd.,
FRN, 144A 9.179% 06/12/2021
1,112,794 0.04
チリ 1,521,932 0.05
CLP 230,867 Aguas Andinas SA ‘A’
127,061 -
CLP 71,108 Cia Cervecerias Unidas SA
914,055 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 12,600 Sociedad Quimica y Minera de Chile
SA, ADR Preference
480,816 0.02
中国 62,807,776 2.09
USD 834,000 Beijing Capital Polaris Investment
Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021
828,707 0.03
USD 3,200,000 Beijing Gas Singapore Capital Corp.,
Reg. S 2.75% 31/05/2022
3,077,994 0.10
USD 1,500,000 Beijing State-Owned Assets Management
Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125%
26/05/2025 1,458,921 0.05
USD 1,500,000 Central Plaza Development Ltd., Reg.
S 3.875% 30/01/2021
1,459,361 0.05
HKD 3,997,000 China Construction Bank Corp. ‘H’
3,296,811 0.11
USD 994,000 China Hongqiao Group Ltd., Reg. S
6.85% 22/04/2019
991,489 0.03
USD 800,000 China Life Insurance Co. Ltd., Reg.
S, FRN 4% 03/07/2075
748,000 0.03
USD 1,600,000 China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S
ZCP 05/06/2022
1,526,640 0.05
USD 1,000,000 China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S
4.25% 07/08/2023
998,140 0.03
USD 1,700,000 China Minmetals Corp., Reg. S, FRN
3.75% Perpetual
1,539,003 0.05
USD 1,000,000 CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S
7.75% 05/06/2020
1,013,902 0.03
USD 1,500,000 CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S
4.125% 19/07/2027
1,421,100 0.05
USD 1,000,000 CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd.,
Reg. S 4.5% 03/10/2023
1,025,880 0.03
USD 8,010,000 CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023
7,757,645 0.26
USD 2,000,000 Country Garden Holdings Co. Ltd.,
Reg. S 4.75% 25/07/2022
1,820,112 0.06
USD 1,500,000 Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN
4.05% Perpetual
1,497,000 0.05
USD 1,000,000 Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875%
28/08/2021 1,007,012 0.03
USD 1,243,000 Health & Happiness H&H
International Holdings Ltd., Reg. S
7.25% 21/06/2021
1,256,499 0.04
USD 1,500,000 Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25%
22/06/2020 1,340,878 0.05
USD 1,500,000 Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg.
S, FRN 3.6% Perpetual
1,357,870 0.05
USD 3,900,000 Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S
3.375% 24/01/2020
3,862,950 0.13
USD 1,000,000 Logan Property Holdings Co. Ltd.,
Reg. S 6.375% 07/03/2021
976,275 0.03
USD 2,000,000 Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S
3.875% 13/07/2022
1,916,908 0.06
USD 1,500,000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd.,
Reg. S 5.95% 19/07/2020
1,442,114 0.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CNH 10,000,000 RLCONS 1.5% 21/12/2021
1,446,304 0.05
USD 2,000,000 Rongshi International Finance Ltd.,
Reg. S 3.625% 04/05/2027
1,910,888 0.06
USD 1,499,000 Shanghai Port Group BVI Holding Co.
Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022
1,473,247 0.05
USD 1,500,000 SIHC International Capital Ltd., Reg.
S 4.35% 26/09/2023
1,511,100 0.05
USD 2,000,000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd.,
Reg. S, FRN 4.9% Perpetual
1,504,048 0.05
HKD 12,000,000 Smart Insight International Ltd.,
Reg. S 4.5% 05/12/2023
1,539,492 0.05
USD 1,000,000 Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8%
11/02/2025 978,705 0.03
USD 1 Tencent Music Entertainment Group,
ADR 13 -
USD 1,000,000 Times China Holdings Ltd., Reg. S
6.25% 17/01/2021
964,302 0.03
USD 1,600,000 Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75%
31/01/2021 1,541,477 0.05
USD 1,395,000 Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd.,
Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023
1,352,274 0.05
USD 2,000,000 Weichai International Hong Kong
Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN
3.75% Perpetual
1,790,123 0.06
USD 1,062,500 West China Cement Ltd., Reg. S 6.5%
11/09/2019 1,067,315 0.04
USD 2,000,000 Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN
5.25% Perpetual
1,918,266 0.06
USD 3,119 YY, Inc., ADR
189,011 0.01
コロンビア 14,153,593 0.47
COP 4,628,000,000 Colombia Government Bond 7.75%
14/04/2021 1,485,485 0.05
USD 762,000 Colombia Government Bond 4.375%
12/07/2021 773,887 0.02
USD 8,538,000 Colombia Government Bond 4.375%
12/07/2021 8,671,406 0.29
USD 28,600 Ecopetrol SA, ADR
461,318 0.02
COP 10,282,000,000 Empresa de Telecomunicaciones de
Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023
2,761,497 0.09
クロアチア 13,425,885 0.45
USD 6,527,000 Croatia Government Bond, Reg. S 6.75%
05/11/2019 6,703,164 0.22
USD 6,459,000 Croatia Government Bond, Reg. S
6.625% 14/07/2020
6,722,721 0.23
キプロス 300,167 0.01
USD 33,131 Globaltrans Investment plc, Reg. S,
GDR 300,167 0.01
チェコ 共和 国 4,045,830 0.13
CZK 92,000,000 Czech Republic Government Bond ZCP
10/02/2020 4,045,830 0.13
デンマーク 10,498,742 0.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DKK 71,161 D/S Norden A/S
1,007,320 0.03
DKK 107,024 Danske Bank A/S
2,114,574 0.07
DKK 13,257 H Lundbeck A/S
579,947 0.02
DKK 107,193 Novo Nordisk A/S ‘B’
4,894,695 0.16
DKK 34,096 Pandora A/S
1,386,530 0.05
DKK 18,318 Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg.
S ‘A’
220,272 0.01
DKK 36,849 Spar Nord Bank A/S
295,404 0.01
ドミニカ共和国 6,280,610 0.21
USD 6,077,000 Dominican Republic Government Bond,
Reg. S 7.5% 06/05/2021
6,280,610 0.21
エクアドル 6,802,744 0.23
USD 6,726,000 Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5%
24/03/2020 6,802,744 0.23
フィンランド 2,030,962 0.07
EUR 58,120 Nokian Renkaat OYJ
1,784,193 0.06
EUR 9,143 Tieto OYJ
246,769 0.01
フランス 45,796,602 1.52
EUR 20,821 AXA SA
449,422 0.01
EUR 1,300,000 Beni Stabili SpA SIIQ, REIT, Reg. S
0.875% 31/01/2021
1,505,306 0.05
EUR 2,800,000 Benu Capital DAC, FRN, 144A 2.55%
09/01/2023 3,244,969 0.11
EUR 55,571 BNP Paribas SA
2,510,891 0.08
EUR 30,330 Bouygues SA
1,088,000 0.04
EUR 17,657 Bureau Veritas SA
359,644 0.01
EUR 31,836 Casino Guichard Perrachon SA
1,324,222 0.04
USD 1,600,000 Cie Generale des Etablissements
Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022
1,461,760 0.05
EUR 231,731 Coface SA
2,103,366 0.07
EUR 188 Dassault Aviation SA
260,376 0.01
EUR 10,153 Euronext NV, Reg. S
584,548 0.02
EUR 37,727 Metropole Television SA
606,285 0.02
GBP 1,200,000 Orange SA, Reg. S 0.375% 27/06/2021
1,489,160 0.05
EUR 98,985 Peugeot SA
2,112,464 0.07
EUR 50,251 Publicis Groupe SA
2,880,491 0.09
EUR 120,421 Sanofi 10,428,602 0.35
EUR 43,946 Schneider Electric SE
3,003,978 0.10
EUR 11,605 Societe BIC SA
1,184,197 0.04
EUR 90,422 TOTAL SA
4,779,534 0.16
USD 1,400,000 TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022
1,450,631 0.05
USD 1,400,000 Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022
1,442,189 0.05
EUR 2,565,500 Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019
1,526,567 0.05
ドイツ 17,070,432 0.57
EUR 14,390 Allianz SE
2,884,720 0.10
EUR 38,468 BASF SE
2,659,464 0.09
USD 1,750,000 BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023
1,583,890 0.05
EUR 1,300,000 Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020
1,481,721 0.05
EUR 30,415 Bilfinger SE
887,043 0.03
EUR 61,882 Covestro AG, Reg. S
3,058,472 0.10
EUR 8,963 Deutsche EuroShop AG
259,966 0.01
79/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EUR 1,400,000 Deutsche Post AG, Reg. S 0.05%
30/06/2025 1,534,462 0.05
EUR 5,000 Hannover Rueck SE
673,603 0.02
EUR 51,388 ProSiebenSat.1 Media SE
914,639 0.03
EUR 132,660 Schaeffler AG Preference
1,132,452 0.04
香港 38,130,087 1.27
HKD 132,000 AAC Technologies Holdings, Inc.
766,011 0.03
HKD 899,000 Agricultural Bank of China Ltd. ‘H’
393,714 0.01
HKD 88,500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. ‘H’
429,392 0.01
HKD 471,000 BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S ‘H’
248,370 0.01
HKD 353,000 Bank of Communications Co. Ltd. ‘H’
275,387 0.01
HKD 702,000 Beijing Capital International Airport
Co. Ltd. ‘H’
744,844 0.03
USD 5,200,000 Castle Peak Power Finance Co. Ltd.,
Reg. S 3.25% 25/07/2027
4,930,729 0.16
HKD 1,135,000 China Cinda Asset Management Co. Ltd.
‘H’ 275,345 0.01
USD 1,000,000 China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg.
S 4.375% 08/02/2025
980,709 0.03
HKD 976,000 China CITIC Bank Corp. Ltd. ‘H’
593,177 0.02
HKD 277,500 China Conch Venture Holdings Ltd.
825,555 0.03
HKD 253,000 China Lilang Ltd.
213,202 0.01
*
HKD 4,552,000
China Lumena New Materials Corp.
- -
HKD 668,000 China Medical System Holdings Ltd.
620,919 0.02
USD 1,400,000 China Overseas Finance Investment
Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023
1,489,075 0.05
HKD 3,464,000 China Petroleum & Chemical Corp. ᠀
’ 2,472,390 0.08
HKD 286,000 China Resources Cement Holdings Ltd.
257,444 0.01
HKD 270,000 China Taiping Insurance Holdings Co.
Ltd. 741,190 0.02
HKD 148,500 China Tian Lun Gas Holdings Ltd.
122,107 -
HKD 176,000 CK Asset Holdings Ltd.
1,287,640 0.04
USD 1,000,000 CK Hutchison International 16 Ltd.,
Reg. S 2.75% 03/10/2026
919,655 0.03
HKD 118,000 CLP Holdings Ltd.
1,333,376 0.04
USD 1,000,000 CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S,
FRN 4.25% Perpetual
1,002,183 0.03
HKD 417,000 CNOOC Ltd.
644,242 0.02
HKD 240,000 Consun Pharmaceutical Group Ltd.
139,428 0.01
HKD 67,000 Hang Lung Group Ltd.
170,580 0.01
HKD 130,500 Hengan International Group Co. Ltd.
949,757 0.03
USD 1,200,000 HKT Capital No. ▶ Ltd., Reg. S 3%
14/07/2026 1,099,469 0.04
HKD 285,000 HKT Trust & HKT Ltd.
410,470 0.01
HKD 1,405,000 Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. ‘H’
1,002,803 0.03
HKD 268,000 Jiangsu Expressway Co. Ltd. ‘H’
373,667 0.01
HKD 204,000 Kerry Properties Ltd.
696,757 0.02
HKD 337,000 Lifestyle International Holdings Ltd.
510,319 0.02
HKD 171,500 Longfor Group Holdings Ltd.
512,398 0.02
80/158
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HKD 925,000 Lonking Holdings Ltd.
239,754 0.01
HKD 317,000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.
293,444 0.01
HKD 296,000 PetroChina Co. Ltd. ‘H’
184,433 0.01
HKD 132,800 Sands China Ltd.
581,593 0.02
HKD 346,000 Sino Land Co. Ltd.
592,865 0.02
HKD 460,000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co.
Ltd. ‘H’
201,456 0.01
USD 1,000,000 Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25%
30/11/2021 1,022,465 0.03
HKD 37,000 Sun Hung Kai Properties Ltd.
527,222 0.02
USD 500,000 Swire Properties MTN Financing Ltd.,
Reg. S 3.625% 13/01/2026
492,451 0.02
USD 1,000,000 Swire Properties MTN Financing Ltd.,
Reg. S 3.5% 10/01/2028
957,699 0.03
HKD 5,000 Tencent Holdings Ltd.
200,460 0.01
HKD 1,219,000 Want Want China Holdings Ltd.
852,926 0.03
HKD 471,000 Weichai Power Co. Ltd. ‘H’
538,234 0.02
HKD 1,417,000 WH Group Ltd., Reg. S
1,090,974 0.04
HKD 29,000 Wheelock & Co. Ltd.
165,698 0.01
HKD 1,466,000 Xinyi Glass Holdings Ltd.
1,620,986 0.05
HKD 514,000 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. ‘H’
414,770 0.01
HKD 552,000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.
418,652 0.01
HKD 348,000 Zhejiang Expressway Co. Ltd. ‘H’
301,701 0.01
ハンガリー 14,591,251 0.48
HUF 369,000,000 Hungary Government Bond 2% 30/10/2019
1,335,609 0.04
USD 5,619,000 Hungary Government Bond 6.25%
29/01/2020 5,787,289 0.19
HUF 1,300,420,000 Hungary Government Bond 2.5%
27/10/2021 4,811,021 0.16
HUF 644,860,000 Hungary Government Bond 3% 27/10/2027
2,308,420 0.08
HUF 31,792 MOL Hungarian Oil & Gas plc
348,912 0.01
インド 9,602,178 0.32
USD 2,000,000 Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5%
03/11/2022 1,880,940 0.06
USD 500,000 HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25%
28/04/2027 449,613 0.02
INR 142,000,000 India Government Bond 7.17%
08/01/2028 2,016,921 0.07
USD 290,592 Infosys Ltd., ADR
2,740,282 0.09
USD 1,499,000 Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675%
22/10/2019 1,518,202 0.05
USD 1,000,000 Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25%
07/06/2021 996,220 0.03
インドネシア 35,216,846 1.17
USD 1,067,000 ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125%
01/08/2022 938,965 0.03
IDR 665,500 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT
407,260 0.01
USD 2,000,000 Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S
6.875% 27/03/2024
1,872,590 0.06
USD 900,000 Indika Energy Capital II Pte. Ltd.,
Reg. S 6.875% 10/04/2022
892,885 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 400,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero
PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023
407,604 0.01
USD 411,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero
PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028
432,086 0.01
USD 230,000 Indonesia Asahan Aluminium Persero
PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048
237,224 0.01
USD 779,000 Indonesia Government Bond 4.75%
11/02/2029 791,180 0.03
IDR 101,932,000,000 Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023
6,512,519 0.22
IDR 5,960,000,000 Indonesia Treasury 7% 15/05/2027
387,939 0.01
IDR 25,570,000,000 Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028
1,569,230 0.05
IDR 69,954,000,000 Indonesia Treasury 9% 15/03/2029
5,143,811 0.17
IDR 46,000,000,000 Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029
3,280,641 0.11
USD 1,000,000 Medco Straits Services Pte. Ltd.,
Reg. S 8.5% 17/08/2022
979,925 0.03
USD 1,200,000 Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625%
10/08/2030 1,073,988 0.04
USD 1,000,000 Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S
6.95% 13/04/2024
824,010 0.03
USD 1,000,000 PB International BV, Reg. S 7.625%
26/01/2022 970,068 0.03
USD 1,200,000 Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S
5.375% 05/05/2045
1,070,388 0.04
USD 3,803,000 Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3%
20/05/2023 3,748,294 0.12
USD 1,500,000 Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5%
07/11/2048 1,569,848 0.05
IDR 3,015,900 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.
444,625 0.02
IDR 4,631,400 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk.
PT 1,207,771 0.04
IDR 238,700 United Tractors Tbk. PT
453,995 0.02
アイルランド 6,723,858 0.22
USD 1,690,000 Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6%
15/02/2025 1,561,501 0.05
USD 1,536,000 Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5%
25/11/2023 1,506,432 0.05
USD 1,950,000 Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021
1,950,000 0.06
USD 1,885,000 Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024
1,705,925 0.06
マン島 368,810 0.01
GBP 74,910 Playtech plc
368,810 0.01
イスラエル 4,772,244 0.16
ILS 143,292 Bank Leumi Le-Israel BM
862,860 0.03
USD 4,250,000 Teva Pharmaceutical Finance
Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021
3,909,384 0.13
イタリア 21,615,082 0.72
EUR 137,008 Assicurazioni Generali SpA
2,289,583 0.08
EUR 329,586 Enel SpA
1,902,836 0.06
EUR 337,453 Eni SpA
5,310,193 0.18
EUR 15,062 Gima TT SpA, Reg. S
112,440 -
EUR 1,129,306 Intesa Sanpaolo SpA
2,507,414 0.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EUR 167,955 Mediobanca Banca di Credito
Finanziario SpA
1,417,984 0.05
EUR 118,984 Poste Italiane SpA, Reg. S
951,153 0.03
EUR 63,417 Recordati SpA
2,198,682 0.07
EUR 38,811 Societa Iniziative Autostradali e
Servizi SpA
535,747 0.02
USD 2,660,000 Telecom Italia SpA, 144A 5.303%
30/05/2024 2,538,345 0.09
EUR 71,321 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
404,337 0.01
USD 1,760,000 Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026
1,446,368 0.05
日本 62,348,251 2.07
JPY 30,500 AGC, Inc.
950,829 0.03
JPY 170,000,000 ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP
19/09/2024 1,569,315 0.05
JPY 290,700 Astellas Pharma, Inc.
3,702,941 0.12
JPY 27,700 Brother Industries Ltd.
410,622 0.01
JPY 52,400 Chubu Electric Power Co., Inc.
744,149 0.02
JPY 36,500 Chugoku Electric Power Co., Inc.
(The) 473,729 0.02
JPY 82,800 Hitachi Ltd.
2,209,129 0.07
JPY 30,600 IHI Corp.
842,699 0.03
JPY 51,900 Japan Airlines Co. Ltd.
1,835,427 0.06
JPY 50,800 Japan Tobacco, Inc.
1,208,073 0.04
JPY 382,600 JXTG Holdings, Inc.
2,005,412 0.07
JPY 79,300 Kansai Electric Power Co., Inc. (The)
1,189,230 0.04
JPY 170,000,000 Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP
17/06/2022 1,566,472 0.05
JPY 100,400 KDDI Corp.
2,394,452 0.08
JPY 71,500 Kyushu Electric Power Co., Inc.
850,657 0.03
JPY 64,000 LIXIL Group Corp.
792,256 0.03
JPY 268,700 Marubeni Corp.
1,886,334 0.06
JPY 189,900 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
1,437,044 0.05
JPY 170,000,000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp.,
Reg. S ZCP 29/03/2024
1,572,938 0.05
JPY 92,000 Mitsubishi Corp.
2,525,244 0.08
JPY 45,600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
1,639,569 0.05
JPY 151,900 Mitsui & Co. Ltd.
2,333,896 0.08
JPY 38,300 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
1,090,258 0.04
JPY 150,000,000 Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP
11/12/2024 1,526,476 0.05
JPY 64,400 Nikon Corp.
957,001 0.03
JPY 89,500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.
3,645,890 0.12
JPY 165,500 NTT DOCOMO, Inc.
3,719,143 0.12
JPY 359,900 Resona Holdings, Inc.
1,729,417 0.06
JPY 160,000,000 SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP
13/09/2023 1,478,689 0.05
JPY 132,000,000 Sony Corp. ZCP 30/09/2022
1,440,528 0.05
JPY 41,900 Sony Financial Holdings, Inc.
782,590 0.03
JPY 351,800 Sumitomo Chemical Co. Ltd.
1,704,244 0.06
JPY 31,400 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.
997,437 0.03
JPY 8,800 Suzuken Co. Ltd.
447,098 0.02
JPY 26,900 Taisei Corp.
1,150,325 0.04
83/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JPY 160,000,000 Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021
1,564,794 0.05
JPY 39,500 Tohoku Electric Power Co., Inc.
520,564 0.02
JPY 170,000,000 Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg.
S ZCP 03/12/2020
1,535,447 0.05
JPY 364,200 Tokyo Electric Power Co. Holdings,
Inc. 2,161,532 0.07
JPY 150,000,000 Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP
31/08/2021 1,479,114 0.05
JPY 16,500 USS Co. Ltd.
277,287 0.01
カザフスタン 8,735,184 0.29
USD 8,972,000 Development Bank of Kazakhstan JSC,
Reg. S 4.125% 10/12/2022
8,735,184 0.29
ルクセンブルグ 19,879,492 0.66
USD 13,220,000 Altice Luxembourg SA, 144A 7.75%
15/05/2022 12,001,116 0.40
USD 2,590,000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025
2,717,855 0.09
USD 3,287,259 ARD Securities Finance SARL, 144A
8.75% 31/01/2023
2,777,734 0.09
EUR 44,577 RTL Group SA
2,382,787 0.08
マレーシア 5,729,115 0.19
USD 1,613,000 Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP
08/02/2023 1,494,985 0.05
MYR 187,100 Genting Bhd.
276,179 0.01
MYR 25,000 Hong Leong Financial Group Bhd.
112,281 -
MYR 101,800 Maxis Bhd.
131,792 -
MYR 238,600 Petronas Chemicals Group Bhd.
536,381 0.02
MYR 84,100 Petronas Gas Bhd.
390,737 0.01
USD 1,500,000 Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8%
30/10/2022 1,391,117 0.05
USD 1,500,000 TNB Global Ventures Capital Bhd.,
Reg. S 3.244% 19/10/2026
1,395,643 0.05
メキシコ 37,522,924 1.25
MXN 264,500 Alfa SAB de CV ‘A’
308,935 0.01
EUR 1,300,000 America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP
28/05/2020 1,467,466 0.05
USD 7,100 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB
de CV, ADR
589,584 0.02
MXN 207,000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
A’ 326,407 0.01
MXN 119,134,700 Mexican Bonos 8% 07/12/2023
5,925,284 0.20
MXN 103,681,100 Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026
4,469,708 0.15
MXN 151,898,500 Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027
7,191,329 0.24
MXN 157,982,700 Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031
7,437,184 0.25
MXN 106,914,800 Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034
4,945,691 0.16
MXN 70,165,500 Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042
3,161,797 0.11
MXN 7,500,000 Mexican Bonos 8% 07/11/2047
345,606 0.01
MXN 28,000,000 Mexico Cetes ZCP 18/07/2019
1,353,933 0.04
オランダ 30,314,518 1.01
EUR 5,879 ASR Nederland NV
232,695 0.01
USD 2,697,000 Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024
2,494,725 0.08
84/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 4,000,000 Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A
11% Perpetual
4,143,420 0.14
EUR 139,033 Fiat Chrysler Automobiles NV
2,018,195 0.07
EUR 296,404 ING Groep NV
3,192,502 0.11
EUR 9,883 Intertrust NV, Reg. S
166,176 -
EUR 135,079 Koninklijke Ahold Delhaize NV
3,413,077 0.11
USD 7,128,000 Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7%
28/03/2073 7,348,255 0.24
EUR 65,367 Koninklijke Philips NV
2,314,174 0.08
EUR 50,144 NN Group NV
1,997,357 0.07
EUR 55,160 Unilever NV, CVA
2,993,942 0.10
ニュージーランド 661,067 0.02
NZD 155,325 Trade Me Group Ltd.
661,067 0.02
ノルウェー 11,307,894 0.37
NOK 15,728 Aker BP ASA
394,464 0.01
NOK 146,963 DNB ASA
2,335,806 0.08
NOK 223,061 Equinor ASA
4,715,511 0.15
NOK 200,416 Telenor ASA
3,862,113 0.13
オマーン 8,694,662 0.29
USD 9,133,000 Oman Government Bond, Reg. S 3.625%
15/06/2021 8,694,662 0.29
ペルー 12,083,081 0.40
PEN 18,690,000 Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024
5,729,038 0.19
PEN 10,335,000 Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028
3,214,781 0.11
PEN 10,410,000 Peru Government Bond, Reg. S, 144A
6.15% 12/08/2032
3,139,262 0.10
フィリピン 3,207,495 0.11
USD 2,200,000 Bank of the Philippine Islands, Reg.
S 4.25% 04/09/2023
2,216,725 0.08
USD 1,000,000 Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5%
Perpetual 990,770 0.03
ポーランド 11,378,282 0.38
PLN 1,176,007 Orange Polska SA
1,496,963 0.05
PLN 25,009,000 Poland Government Bond 2% 25/04/2021
6,717,140 0.22
PLN 7,410,000 Poland Government Bond 2.5%
25/07/2026 1,951,943 0.07
PLN 342,362 Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA
628,680 0.02
PLN 50,021 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
583,556 0.02
ポルトガル 2,468,116 0.08
EUR 145,496 EDP - Energias de Portugal SA
507,769 0.02
EUR 124,152 Galp Energia SGPS SA
1,960,347 0.06
ルーマニア 8,503,849 0.28
RON 12,330,000 Romania Government Bond 3.4%
08/03/2022 2,967,804 0.10
RON 12,230,000 Romania Government Bond 4.25%
28/06/2023 2,990,486 0.10
RON 373,071 Societatea Nationala de Gaze Naturale
ROMGAZ SA
2,545,559 0.08
ロシア 30,396,648 1.01
USD 385,815 Gazprom PJSC, ADR
1,708,775 0.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 70,827 LUKOIL PJSC, ADR
5,062,714 0.17
USD 45,408 MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR
851,854 0.03
USD 63,500 Mobile TeleSystems PJSC, ADR
445,770 0.01
USD 4,224 Novatek PJSC, Reg. S, GDR
722,304 0.02
USD 8,839 Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR
202,236 0.01
USD 1,600,000 Polyus Finance plc, Reg. S 1%
26/01/2021 1,513,576 0.05
RUB 257,580,000 Russian Federal Bond - OFZ 7%
15/12/2021 3,602,351 0.12
RUB 232,310,000 Russian Federal Bond - OFZ 7%
25/01/2023 3,195,691 0.11
RUB 136,000,000 Russian Federal Bond - OFZ 7%
16/08/2023 1,857,318 0.06
RUB 339,395,000 Russian Federal Bond - OFZ 6.5%
28/02/2024 4,495,846 0.15
RUB 213,620,000 Russian Federal Bond - OFZ 7.75%
16/09/2026 2,941,040 0.10
USD 201,180 Sberbank of Russia PJSC, ADR
2,204,933 0.07
USD 17,463 Severstal PJSC, Reg. S, GDR
238,370 0.01
USD 21,490 Tatneft PJSC, ADR
1,353,870 0.04
サウジアラビア 15,467,026 0.51
USD 16,030,000 Saudi Government Bond, Reg. S 2.375%
26/10/2021 15,467,026 0.51
セルビア 5,609,926 0.19
USD 3,411,000 Serbia Government Bond, Reg. S 4.875%
25/02/2020 3,444,820 0.12
USD 2,008,000 Serbia Government Bond, Reg. S 7.25%
28/09/2021 2,165,106 0.07
シンガポール 8,634,630 0.29
USD 2,000,000 BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875%
27/04/2026 1,943,260 0.07
SGD 2,250,000 CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8%
08/06/2025 1,600,069 0.05
SGD 469,900 ComfortDelGro Corp. Ltd.
741,238 0.03
SGD 10,600 Jardine Cycle & Carriage Ltd.
274,922 0.01
SGD 98,400 SATS Ltd.
336,430 0.01
SGD 139,800 Singapore Exchange Ltd.
733,377 0.02
SGD 932,600 Singapore Telecommunications Ltd.
2,004,826 0.07
USD 1,000,000 SingTel Group Treasury Pte. Ltd.,
Reg. S 3.875% 28/08/2028
1,000,508 0.03
南アフリカ 34,258,850 1.14
ZAR 57,155 Absa Group Ltd.
642,480 0.02
ZAR 21,771 AECI Ltd.
126,296 -
ZAR 7,892 Astral Foods Ltd.
87,678 -
ZAR 66,581 AVI Ltd.
470,237 0.02
ZAR 27,363 Kumba Iron Ore Ltd.
538,022 0.02
ZAR 165,939 Life Healthcare Group Holdings Ltd.
304,317 0.01
ZAR 160,013 Netcare Ltd.
293,782 0.01
ZAR 186,613 RMB Holdings Ltd.
1,022,803 0.03
ZAR 57,632 Sanlam Ltd.
319,477 0.01
USD 9,362,000 South Africa Government Bond 5.5%
09/03/2020 9,504,817 0.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZAR 16,000,000 South Africa Government Bond 10.5%
21/12/2026 1,213,085 0.04
ZAR 18,414,176 South Africa Government Bond 8%
31/01/2030 1,158,376 0.04
ZAR 101,263,644 South Africa Government Bond 7%
28/02/2031 5,787,317 0.19
South Africa Government Bond 6.25%
ZAR 43,970,000 31/03/2036 2,179,331 0.07
South Africa Government Bond 8.5%
ZAR 29,000,000 31/01/2037 1,789,285 0.06
South Africa Government Bond 9%
ZAR 27,915,000 31/01/2040 1,784,993 0.06
South Africa Government Bond 6.5%
ZAR 61,680,000 28/02/2041 2,992,197 0.10
South Africa Government Bond 8.75%
ZAR 27,795,000 28/02/2048 1,719,822 0.06
Standard Bank Group Ltd.
ZAR 55,190 685,528 0.02
Tiger Brands Ltd.
ZAR 36,009 684,835 0.02
Truworths International Ltd.
ZAR 77,760 475,889 0.02
Vodacom Group Ltd.
ZAR 52,160 478,283 0.02
韓国 13,174,363 0.44
Daelim Industrial Co. Ltd.
KRW 4,202 386,421 0.01
Export-Import Bank of Korea 3.25%
USD 1,000,000 12/08/2026 969,820 0.03
KEB Hana Bank, Reg. S 4.25%
USD 500,000 14/10/2024 497,966 0.02
Kia Motors Corp.
KRW 29,611 895,290 0.03
Korea Electric Power Corp.
KRW 37,889 1,125,180 0.04
Korea Gas Corp.
KRW 6,619 286,234 0.01
Korean Air Lines Co. Ltd.
KRW 16,861 499,961 0.02
KT Corp., Reg. S 2.625% 07/08/2022
USD 1,500,000 1,450,485 0.05
KT&G Corp.
KRW 13,833 1,259,689 0.04
Lotte Shopping Co. Ltd.
KRW 2,528 478,565 0.01
Orange Life Insurance Ltd., Reg. S
KRW 8,736 219,458 0.01
Samsung Electronics Co. Ltd.
KRW 77,922 2,705,528 0.09
SFA Engineering Corp.
KRW 18,021 559,417 0.02
SK Holdings Co. Ltd.
KRW 2,138 498,726 0.02
SK Hynix, Inc.
KRW 3,442 186,830 -
SK Telecom Co. Ltd.
KRW 4,776 1,154,793 0.04
スペイン 16,817,073 0.56
USD 2,000,000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023
1,890,220 0.06
EUR 12,744 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA
354,754 0.01
EUR 1,300,000 Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5%
16/01/2026 1,530,259 0.05
EUR 27,805 Enagas SA
751,409 0.03
EUR 11,485 Industria de Diseno Textil SA
293,810 0.01
EUR 170,406 Red Electrica Corp. SA
3,802,469 0.13
EUR 244,287 Repsol SA
3,936,956 0.13
EUR 244,287 Repsol SA Rights 09/01/2019
111,845 -
EUR 1,300,000 Telefonica Participaciones SAU, Reg.
S ZCP 09/03/2021
1,469,400 0.05
EUR 280,890 Telefonica SA
2,359,558 0.08
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EUR 44,512 Zardoya Otis SA
316,393 0.01
国際機関 1,844,079 0.06
USD 400,000 International Bank for Reconstruction
& Development, Reg. S, FRN, 144A
10.666% 14/03/2021
400,822 0.01
USD 1,450,000 International Bank for Reconstruction
& Development, Reg. S, FRN, 144A
8.416% 15/03/2021
1,443,257 0.05
スウェーデン 14,325,053 0.47
SEK 114,376 Atlas Copco AB ‘A’
2,689,595 0.09
SEK 62,498 Boliden AB
1,340,362 0.04
SEK 38,004 Essity AB ‘B’
923,821 0.03
SEK 13,840 Oriflame Holding AG
306,281 0.01
SEK 150,709 Skandinaviska Enskilda Banken AB ᠀
’ 1,449,580 0.05
SEK 163,829 SKF AB ‘B’
2,460,659 0.08
SEK 98,435 Swedbank AB ‘A’
2,174,532 0.07
SEK 68,595 Swedish Match AB
2,675,113 0.09
SEK 16,849 Thule Group AB, Reg. S
305,110 0.01
スイス 29,193,938 0.97
CHF 13,600 Adecco Group AG
634,740 0.02
CHF 1,436 dormakaba Holding AG
865,306 0.03
CHF 8,686 Flughafen Zurich AG
1,434,280 0.05
CHF 39,394 Nestle SA
3,194,433 0.11
CHF 76,383 Novartis AG
6,522,942 0.22
CHF 1,734 Partners Group Holding AG
1,050,162 0.03
CHF 27,246 Roche Holding AG
6,738,824 0.22
USD 1,600,000 STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP
03/07/2022 1,607,544 0.05
CHF 26,909 Swiss Re AG
2,464,220 0.08
CHF 200,000 Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S,
FRN 7.5% 01/09/2045
214,834 0.01
CHF 5,089 Swisscom AG
2,428,923 0.08
CHF 90,141 UBS Group Funding Switzerland AG
1,120,694 0.04
CHF 3,079 Zurich Insurance Group AG
917,036 0.03
台湾 20,433,823 0.68
TWD 45,000 Asustek Computer, Inc.
295,985 0.01
TWD 1,036,000 AU Optronics Corp.
415,956 0.01
TWD 437,000 Catcher Technology Co. Ltd.
3,209,564 0.11
TWD 74,000 Chailease Holding Co. Ltd.
234,066 0.01
TWD 238,000 China Life Insurance Co. Ltd.
216,364 0.01
TWD 52,000 Chlitina Holding Ltd.
436,233 0.01
TWD 436,000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.
1,608,226 0.05
TWD 445,000 Far Eastern New Century Corp.
405,272 0.01
TWD 123,000 Far EasTone Telecommunications Co.
Ltd. 306,747 0.01
TWD 168,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.
575,812 0.02
TWD 59,000 Formosa Petrochemical Corp.
209,923 0.01
TWD 401,000 Fubon Financial Holding Co. Ltd.
615,866 0.02
TWD 255,000 Globalwafers Co. Ltd.
2,334,829 0.08
TWD 134,000 Holtek Semiconductor, Inc.
255,009 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,600,000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.,
Reg. S ZCP 06/11/2022
1,497,536 0.05
TWD 32,000 Innodisk Corp.
105,500 -
TWD 105,000 ITEQ Corp.
171,373 0.01
TWD 137,000 Nanya Technology Corp.
245,961 0.01
TWD 183,000 Novatek Microelectronics Corp.
848,245 0.03
TWD 26,000 On-Bright Electronics, Inc.
151,918 -
TWD 50,000 President Chain Store Corp.
507,589 0.02
TWD 45,000 TaiDoc Technology Corp.
259,262 0.01
TWD 85,000 Taiwan Mobile Co. Ltd.
295,495 0.01
USD 52,800 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., ADR
1,960,992 0.06
TWD 29,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd.
213,465 0.01
TWD 273,000 Uni-President Enterprises Corp.
622,014 0.02
TWD 179,000 Yageo Corp.
1,863,914 0.06
TWD 218,000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.
570,707 0.02
タイ 25,973,718 0.86
USD 1,300,000 Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05%
19/03/2024 1,310,257 0.04
THB 171,700 Central Pattana PCL, NVDR
396,925 0.01
THB 164,600 PTT Exploration & Production PCL,
NVDR 577,767 0.02
THB 278,100 PTT Global Chemical PCL, NVDR
612,792 0.02
THB 1,238,700 PTT PCL, NVDR
1,762,183 0.06
THB 267,005,000 Thailand Government Bond 1.875%
17/06/2022 8,223,640 0.27
THB 193,300,000 Thailand Government Bond 2%
17/12/2022 5,961,540 0.20
THB 216,710,000 Thailand Government Bond 2.125%
17/12/2026 6,560,174 0.22
THB 1,482,300 TTW PCL, NVDR
568,440 0.02
トルコ 4,904,243 0.16
TRY 156,012 Enka Insaat ve Sanayi A/S
134,507 -
TRY 501,478 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
683,062 0.02
TRY 664,553 Turk Hava Yollari AO
2,003,444 0.07
TRY 346,970 Turkiye Garanti Bankasi A/S
521,046 0.02
TRY 1,840,132 Turkiye Is Bankasi A/S ‘C’
1,562,184 0.05
アラブ首長国連邦 2,998,568 0.10
EUR 1,400,000 Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5%
27/03/2020 1,473,032 0.05
USD 1,600,000 DP World Ltd., Reg. S 1.75%
19/06/2024 1,525,536 0.05
イギリス 216,269,809 7.18
GBP 66,715 3i Group plc
659,827 0.02
GBP 2,690,187 Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1
‘A3’ 0.967% 17/03/2039
3,192,757 0.11
GBP 291,985 Anglo American plc
6,526,118 0.22
GBP 143,154 Ashmore Group plc
669,287 0.02
USD 2,700,000 Barclays Bank plc, 144A 10.179%
12/06/2021 3,062,893 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GBP 203,463 Barratt Developments plc
1,204,152 0.04
GBP 27,517 Bellway plc
884,997 0.03
GBP 21,145 Berkeley Group Holdings plc
940,729 0.03
GBP 199,279 BHP Group plc
4,208,904 0.14
USD 6,400,163 BioPharma Credit plc (The) Fund, Reg.
S 6,816,174 0.23
GBP 608,634 BP plc
3,860,084 0.13
GBP 51,471 British American Tobacco plc
1,645,528 0.05
GBP 49,951 Britvic plc
510,699 0.02
GBP 61,813 Burberry Group plc
1,371,851 0.05
GBP 30,980 Card Factory plc
68,696 -
GBP 2,437,668 Centrica plc
4,205,224 0.14
GBP 6,751,355 Civitas Social Housing plc, Reg. S,
REIT 9,194,819 0.31
GBP 72,804 Close Brothers Group plc
1,340,665 0.04
GBP 162,100 Countryside Properties plc, Reg. S
631,001 0.02
GBP 60,954 Diageo plc
2,178,646 0.07
GBP 141,381 Direct Line Insurance Group plc
576,203 0.02
GBP 51,647 Dunelm Group plc
357,310 0.01
GBP 63,144 easyJet plc
892,271 0.03
GBP 1,117,461 Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S,
FRN, Series 2007-2 ᠀䄀㈠ 0.987%
15/09/2044 1,406,975 0.05
GBP 148,579 Ferrexpo plc
369,840 0.01
GBP 317,175 GlaxoSmithKline plc
6,048,358 0.20
GBP 17,474 Greggs plc
282,897 0.01
GBP 30,141 Hargreaves Lansdown plc
712,684 0.02
GBP 507,802 HSBC Holdings plc
4,200,821 0.14
USD 1,750,000 HSBC Holdings plc 2.65% 05/01/2022
1,695,549 0.06
GBP 150,363 IG Group Holdings plc
1,096,020 0.04
GBP 109,241 IMI plc
1,318,743 0.04
GBP 127,805 Imperial Brands plc
3,884,898 0.13
GBP 1,997,000 Income Contingent Student Loans 2007-
2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 ᠀䄀
’ 2.05% 24/07/2058
2,501,156 0.08
EUR 1,400,000 International Consolidated Airlines
Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022
1,556,303 0.05
GBP 96,864 Jupiter Fund Management plc
365,663 0.01
GBP 1,513,604 Legal & General Group plc
4,471,229 0.15
USD 59,296 Liberty Global plc ‘A’
1,262,412 0.04
GBP 4,600,279 Lloyds Banking Group plc
3,050,251 0.10
USD 1,250,000 Lloyds Banking Group plc 4.05%
16/08/2023 1,230,769 0.04
USD 985,000 Neptune Energy Bondco plc, 144A
6.625% 15/05/2025
921,000 0.03
GBP 2,187,867 Newgate Funding plc, Reg. S, FRN,
Series 2006-2 ᠀䄀㌀䄠 0.85%
01/12/2050 2,646,212 0.09
GBP 24,762 Next plc
1,263,776 0.04
GBP 3,350,000 Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S,
FRN, Series 10X ᠀䈠 1.117%
15/06/2041 4,030,540 0.13
90/158
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GBP 399,897 Pearson plc
4,798,868 0.16
GBP 3,922 Prudential plc
70,317 -
GBP 85,764 Rio Tinto plc
4,090,878 0.14
GBP 3,591,719 RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S,
FRN, Series 2006-NS4X ᠀䄀㌀䄠 0.971%
12/06/2044 4,240,346 0.14
GBP 1,315,581 Royal Bank of Scotland Group plc
3,645,685 0.12
USD 3,500,000 Royal Bank of Scotland Group plc
3.875% 12/09/2023
3,353,805 0.11
GBP 17,075 Royal Dutch Shell plc ‘A’
503,854 0.02
GBP 19,963 Royal Dutch Shell plc ‘B’
597,371 0.02
GBP 193,160 Royal Mail plc
672,122 0.02
GBP 13,359,971 Schroder European Real Estate
Investment Trust plc
18,109,815 0.60
GBP 28,598,563 Schroder Real Estate Investment Trust
Ltd. 20,919,094 0.70
GBP 1,399,652 Sequoia Economic Infrastructure
Income Fund Ltd.
2,031,508 0.07
GBP 113,188 Smiths Group plc
1,974,319 0.07
GBP 1,708,113 South32 Ltd.
4,019,176 0.13
GBP 338,483 Standard Chartered plc
2,637,368 0.09
GBP 873,022 Taylor Wimpey plc
1,521,123 0.05
GBP 1,453,919 Tesco plc
3,534,475 0.12
GBP 17,991,540 Triple Point Social Housing Reit plc,
Reg. S
22,915,551 0.76
USD 1,400,000 Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625%
12/07/2021 1,525,139 0.05
GBP 16,548 Ultra Electronics Holdings plc
275,101 0.01
GBP 24,258 Unilever plc
1,274,503 0.04
GBP 44,638 Victrex plc
1,306,061 0.04
USD 4,000,000 Virgin Media Finance plc, 144A 5.75%
15/01/2025 3,764,680 0.13
GBP 285,780 Vodafone Group plc
558,781 0.02
USD 3,500,000 Vodafone Group plc, FRN 3.426%
16/01/2024 3,411,625 0.11
GBP 1,530,192 Wm Morrison Supermarkets plc
4,172,896 0.14
GBP 95,177 WPP plc
1,030,417 0.03
アメリカ合衆国 910,347,206 30.25
USD 2,800 3M Co.
530,236 0.02
USD 71,989 AbbVie, Inc.
6,559,638 0.22
USD 19,028 Accenture plc ‘A’
2,660,495 0.09
USD 34,770 AerCap Holdings NV
1,372,024 0.05
USD 143,477 AES Corp.
2,047,417 0.07
USD 59,121 Aflac, Inc.
2,657,489 0.09
USD 29,035 AGNC Investment Corp., REIT
514,791 0.02
USD 3,744 Agree Realty Corp., REIT
221,795 0.01
USD 8,091 Alexander & Baldwin, Inc., REIT
150,816 0.01
USD 489 Alexander’s, Inc., REIT
148,920 -
USD 11,192 Alexandria Real Estate Equities,
Inc., REIT
1,275,216 0.04
USD 11,073 Alliance Data Systems Corp.
1,658,957 0.06
91/158
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 10,090,000 Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025
10,107,758 0.34
USD 3,947 Alphabet, Inc. ‘A’
4,131,246 0.14
USD 92,312 Altria Group, Inc.
4,513,134 0.15
USD 2,000,000 Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022
1,916,410 0.06
USD 2,716 Amazon.com, Inc.
4,014,302 0.13
USD 4,718 American Assets Trust, Inc., REIT
189,050 0.01
USD 16,387 American Campus Communities, Inc.,
REIT 673,833 0.02
USD 7,419 American Express Co.
700,502 0.02
USD 10,789 American Financial Group, Inc.
964,321 0.03
USD 27,667 American Homes ▶ Rent, REIT ‘A’
547,807 0.02
USD 4,300 American National Insurance Co.
537,586 0.02
USD 1,666 American Tower Corp., REIT
264,611 0.01
USD 2,855,000 AmeriGas Partners LP 5.75% 20/05/2027
2,572,498 0.09
USD 17,056 Ameriprise Financial, Inc.
1,759,326 0.06
USD 32,049 Amgen, Inc.
6,112,706 0.20
USD 54,264 Annaly Capital Management, Inc., REIT
535,586 0.02
USD 18,902 Apartment Investment & Management
Co., REIT ‘A’
821,859 0.03
USD 25,856 Apple Hospitality REIT, Inc.
371,034 0.01
USD 37,762 Apple, Inc.
5,899,557 0.20
USD 5,811 Armada Hoffler Properties, Inc., REIT
81,470 -
USD 6,904 AT&T, Inc.
196,488 0.01
USD 3,500,000 AT&T, Inc. 2.45% 30/06/2020
3,458,122 0.11
USD 16,328 AvalonBay Communities, Inc., REIT
2,819,356 0.09
USD 82,422 Bank of America Corp.
2,010,273 0.07
USD 919,000 Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023
904,521 0.03
USD 750,000 Becton Dickinson and Co. 3.363%
06/06/2024 719,752 0.02
USD 2,703 Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’
546,222 0.02
USD 35,319 Best Buy Co., Inc.
1,813,277 0.06
USD 2,200 BlackRock, Inc.
854,106 0.03
USD 4,821 Bluerock Residential Growth REIT,
Inc. 43,293 -
USD 11,440 Boeing Co. (The)
3,619,387 0.12
USD 18,349 Boston Properties, Inc., REIT
2,053,804 0.07
USD 21,815 Brandywine Realty Trust, REIT
282,068 0.01
USD 59,600 Bristol-Myers Squibb Co.
3,036,024 0.10
USD 37,233 Brixmor Property Group, Inc., REIT
550,676 0.02
USD 28,244 Brookfield Property Partners LP
442,583 0.01
USD 29,900 Buckle, Inc. (The)
581,555 0.02
USD 11,031 Camden Property Trust, REIT
963,117 0.03
USD 41,754 Cardinal Health, Inc.
1,861,393 0.06
USD 10,255 CareTrust REIT, Inc.
189,615 0.01
USD 11,069 Carnival Corp.
538,839 0.02
USD 6,300 Caterpillar, Inc.
791,343 0.03
USD 23,141 CBL & Associates Properties, Inc.,
REIT 47,439 -
USD 13,398 Cedar Realty Trust, Inc., REIT
42,338 -
USD 5,678 Chatham Lodging Trust, REIT
101,239 -
USD 7,727,000 Chesapeake Energy Corp. 5.375%
15/06/2021 7,041,229 0.23
92/158
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 7,693 Chesapeake Lodging Trust, REIT
188,325 0.01
USD 6,685 Chevron Corp.
726,325 0.02
USD 456 Cigna Corp.
86,936 -
USD 60,256 Cisco Systems, Inc.
2,577,149 0.09
USD 11,100 Citigroup, Inc.
575,313 0.02
USD 1,985,000 Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual
1,786,540 0.06
USD 20,804 Citrix Systems, Inc.
2,117,847 0.07
USD 3,550 Clipper Realty, Inc., REIT
46,079 -
USD 27,082 Clorox Co. (The)
4,146,796 0.14
USD 56,800 Coca-Cola Co. (The)
2,680,960 0.09
USD 29,282 Colgate-Palmolive Co.
1,745,793 0.06
USD 66,601 Colony Capital, Inc., REIT ‘A’
315,023 0.01
USD 14,817 Columbia Property Trust, Inc., REIT
282,264 0.01
USD 78,496 Comcast Corp. ‘A’
2,696,338 0.09
USD 1,075,000 Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023
1,072,791 0.04
USD 2,445,000 Community Health Systems, Inc. 6.25%
31/03/2023 2,211,246 0.07
USD 2,746 Community Healthcare Trust, Inc.,
REIT 79,497 -
USD 1,755,000 Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021
1,758,317 0.06
USD 2,177,000 Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048
2,019,070 0.07
USD 5,679 ConocoPhillips 350,224 0.01
USD 930,000 Continental Resources, Inc. 5%
15/09/2022 925,908 0.03
USD 14,954 CoreCivic, Inc., REIT
271,116 0.01
USD 12,270 Corporate Office Properties Trust,
REIT 257,179 0.01
USD 50,762 Cousins Properties, Inc., REIT
398,482 0.01
USD 4,930,000 Crestwood Midstream Partners LP
6.181% 01/04/2023
4,683,254 0.16
USD 386 Crown Castle International Corp.,
REIT 41,734 -
USD 22,649 CubeSmart, REIT
659,086 0.02
USD 7,200 Cummins, Inc.
947,952 0.03
USD 7,243 CVS Health Corp.
472,171 0.02
USD 11,335 CyrusOne, Inc., REIT
597,468 0.02
USD 4,090,000 DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024
3,850,428 0.13
USD 36,625 Delta Air Lines, Inc.
1,837,842 0.06
USD 9,900 Deluxe Corp.
379,566 0.01
USD 4,500,000 Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022
4,382,843 0.15
USD 25,841 DiamondRock Hospitality Co., REIT
234,119 0.01
USD 24,485 Digital Realty Trust, Inc., REIT
2,597,124 0.09
USD 18,468 Douglas Emmett, Inc., REIT
624,218 0.02
USD 1,462,000 DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023
1,492,256 0.05
USD 43,593 Duke Realty Corp., REIT
1,114,237 0.04
USD 36,527 DXC Technology Co.
1,934,105 0.06
USD 5,563 Easterly Government Properties, Inc.,
REIT 87,061 -
USD 4,540 EastGroup Properties, Inc., REIT
412,459 0.01
USD 18,811 Eaton Corp. plc
1,283,663 0.04
USD 39,013 Eaton Vance Corp.
1,353,751 0.04
93/158
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 511,790 ECAF I Ltd., Series 2015-1A ᠀䄀ㄠᤀ
144A 3.473% 15/06/2040
507,024 0.02
USD 8,200 Eli Lilly & Co.
936,440 0.03
USD 29,700 Emerson Electric Co.
1,756,161 0.06
USD 14,348 Empire State Realty Trust, Inc., REIT
‘A’ 204,889 0.01
USD 4,650,000 Encompass Health Corp. 5.125%
15/03/2023 4,557,000 0.15
USD 3,435,000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024
3,515,568 0.12
USD 1,396,000 EnLink Midstream Partners LP 4.85%
15/07/2026 1,257,126 0.04
USD 350,000 Ensco plc 5.2% 15/03/2025
230,125 0.01
USD 5,000,000 Enterprise Products Operating LLC
3.5% 01/02/2022
5,005,150 0.17
USD 1,637 EOG Resources, Inc.
143,270 -
USD 8,069 EPR Properties, REIT
517,384 0.02
USD 4,517,000 EQT Corp. 3% 01/10/2022
4,279,970 0.14
USD 14,707 Equity Commonwealth, REIT
438,122 0.01
USD 10,343 Equity LifeStyle Properties, Inc.,
REIT 996,651 0.03
USD 43,449 Equity Residential, REIT
2,878,062 0.10
USD 7,825 Essex Property Trust, Inc., REIT
1,925,420 0.06
USD 16,767 Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’
2,155,566 0.07
USD 15,297 Extra Space Storage, Inc., REIT
1,376,118 0.05
USD 36,041 Exxon Mobil Corp.
2,456,915 0.08
USD 12,975 F5 Networks, Inc.
2,084,174 0.07
USD 7,907 Facebook, Inc. ‘A’
1,053,212 0.03
USD 7,292 Farmland Partners, Inc., REIT
32,814 -
USD 8,615 Federal Realty Investment Trust, REIT
1,036,643 0.03
USD 48,600 Federated Investors, Inc. ‘B’
1,284,012 0.04
USD 37,121 Fidelity National Financial, Inc.
1,154,834 0.04
USD 112,990 Fifth Third Bancorp
2,640,576 0.09
USD 261,490 Ford Motor Co.
2,042,237 0.07
USD 8,066 Four Corners Property Trust, Inc.,
REIT 209,958 0.01
USD 50,600 Franklin Resources, Inc.
1,476,002 0.05
USD 14,700 Franklin Street Properties Corp.,
REIT 92,316 -
USD 191,069 Freeport-McMoRan, Inc.
2,000,492 0.07
USD 3,150,000 Freeport-McMoRan, Inc. 5.45%
15/03/2043 2,379,809 0.08
USD 24,380 Gaming and Leisure Properties, Inc.,
REIT 785,767 0.03
USD 44,743 Gap, Inc. (The)
1,146,316 0.04
USD 46,480 Garmin Ltd.
2,919,874 0.10
USD 1,000,000 General Electric Co. 3.1% 09/01/2023
933,655 0.03
USD 354,000 General Electric Co. 4.125%
09/10/2042 276,210 0.01
USD 200,000 General Mills, Inc. 4% 17/04/2025
197,374 0.01
USD 3,215,000 General Motors Financial Co., Inc.
4.15% 19/06/2023
3,126,555 0.10
USD 20,800 Gentex Corp.
412,672 0.01
94/158
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 15,684 GEO Group, Inc. (The), REIT
303,015 0.01
USD 4,315 Getty Realty Corp., REIT
127,120 -
USD 49,001 Gilead Sciences, Inc.
3,032,182 0.10
USD 3,717 Gladstone Commercial Corp., REIT
66,646 -
USD 3,535 Gladstone Land Corp., REIT
40,723 -
USD 8,779 Global Net Lease, Inc., REIT
154,423 0.01
USD 12,676 Government Properties Income Trust,
REIT 92,155 -
USD 144,933 H&R Block, Inc.
3,656,660 0.12
USD 6,800 Hasbro, Inc.
551,684 0.02
USD 17,472 HCA Healthcare, Inc.
2,140,495 0.07
USD 2,803,000 HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047
2,657,959 0.09
USD 56,506 HCP, Inc., REIT
1,575,387 0.05
USD 15,126 Healthcare Realty Trust, Inc., REIT
428,671 0.01
USD 24,341 Healthcare Trust of America, Inc.,
REIT ‘A’
618,018 0.02
USD 43,151 Hershey Co. (The)
4,586,951 0.15
USD 156,334 Hewlett Packard Enterprise Co.
2,037,032 0.07
USD 4,250,000 Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6%
15/10/2020 4,262,559 0.14
USD 12,380 Highwoods Properties, Inc., REIT
476,506 0.02
USD 21,399 Home Depot, Inc. (The)
3,642,538 0.12
USD 48,826 Hormel Foods Corp.
2,068,758 0.07
USD 20,175 Hospitality Properties Trust, REIT
480,770 0.02
USD 117,819 Host Hotels & Resorts, Inc., REIT
1,965,221 0.07
USD 108,176 HP, Inc.
2,200,300 0.07
USD 7,300 Hubbell, Inc.
719,123 0.02
USD 18,889 Hudson Pacific Properties, Inc., REIT
536,636 0.02
USD 40,325 Huntington Bancshares, Inc.
479,464 0.02
USD 24,370 Illinois Tool Works, Inc.
3,039,426 0.10
USD 3,796 Industrial Logistics Properties
Trust, REIT
73,756 -
USD 6,621 Ingredion, Inc.
602,974 0.02
USD 125,849 Intel Corp.
5,883,441 0.20
USD 52,212 International Business Machines Corp.
5,901,522 0.20
USD 3,622,000 International Game Technology plc,
144A 6.5% 15/02/2025
3,615,082 0.12
USD 655,000 International Game Technology plc,
144A 6.25% 15/01/2027
628,800 0.02
USD 12,208 Intuit, Inc.
2,390,937 0.08
USD 40,100 Invesco Ltd.
663,655 0.02
USD 16,638 Investors Real Estate Trust, REIT
845,210 0.03
USD 34,997 Invitation Homes, Inc., REIT
700,290 0.02
USD 32,105 Iron Mountain, Inc., REIT
1,039,881 0.03
USD 9,780 iStar, Inc., REIT
90,074 -
USD 11,648 JBG SMITH Properties, REIT
401,041 0.01
USD 825,000 JBS Investments II GmbH, Reg. S 7%
15/01/2026 812,266 0.03
USD 32,745 Johnson & Johnson
4,167,456 0.14
USD 42,381 JPMorgan Chase & Co.
4,103,752 0.14
USD 107,300 KeyCorp 1,567,653 0.05
95/158
EDINET提出書類
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 95,200 KeyCorp Preference, FRN 6.125%
2,419,032 0.08
USD 11,912 Kilroy Realty Corp., REIT
737,948 0.02
USD 46,588 Kimberly-Clark Corp.
5,274,227 0.18
USD 51,545 Kimco Realty Corp., REIT
773,175 0.03
USD 1,000,000 Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023
969,430 0.03
USD 10,951 Kite Realty Group Trust, REIT
155,723 0.01
USD 5,770 KLA-Tencor Corp.
511,395 0.02
USD 33,243 Kohl’s Corp.
2,162,790 0.07
USD 62,716 L Brands, Inc.
1,596,749 0.05
USD 7,850,000 L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036
6,515,500 0.22
USD 42,450 Las Vegas Sands Corp.
2,159,856 0.07
USD 21,300 Leggett & Platt, Inc.
762,753 0.03
USD 8,457 Lennox International, Inc.
1,843,626 0.06
USD 26,438 Lexington Realty Trust, REIT
215,998 0.01
USD 17,323 Liberty Property Trust, REIT
724,968 0.02
USD 5,918 Life Storage, Inc., REIT
550,137 0.02
USD 21,500 Lincoln National Corp.
1,096,500 0.04
USD 5,002 LTC Properties, Inc., REIT
209,984 0.01
USD 29,973 LyondellBasell Industries NV ‘A’
2,469,176 0.08
USD 1,775,000 M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023
1,778,878 0.06
USD 13,229 Macerich Co. (The), REIT
570,699 0.02
USD 11,554 Mack-Cali Realty Corp., REIT
223,108 0.01
USD 64,982 Macy’s, Inc.
1,950,760 0.06
USD 666 Marathon Petroleum Corp.
38,788 -
USD 18,974 Mastercard, Inc. ‘A’
3,532,200 0.12
USD 7,600 Maxim Integrated Products, Inc.
380,988 0.01
USD 5,100 McDonald’s Corp.
895,356 0.03
USD 19,058 McKesson Corp.
2,097,142 0.07
USD 5,424 MedEquities Realty Trust, Inc., REIT
37,426 -
USD 44,836 Medical Properties Trust, Inc., REIT
717,824 0.02
USD 3,414,000 Men’s Wearhouse, Inc. (The) 7%
01/07/2022 3,426,803 0.11
USD 59,769 Merck & Co., Inc.
4,504,790 0.15
USD 3,085,000 Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024
2,953,888 0.10
USD 13,963 MetLife, Inc.
567,177 0.02
USD 2,470,000 MGM Resorts International 4.625%
01/09/2026 2,225,482 0.07
USD 66,150 Micron Technology, Inc.
2,088,355 0.07
USD 52,373 Microsoft Corp.
5,257,725 0.17
USD 13,562 Mid-America Apartment Communities,
Inc., REIT
1,289,882 0.04
USD 9,578 Molson Coors Brewing Co. ‘B’
535,793 0.02
USD 11,244 Monmouth Real Estate Investment
Corp., REIT
139,650 -
USD 2,640,000 MPT Operating Partnership LP, REIT
6.375% 01/03/2024
2,692,800 0.09
USD 870,000 MPT Operating Partnership LP, REIT
5.5% 01/05/2024
863,475 0.03
USD 3,725,000 MPT Operating Partnership LP, REIT 5%
15/10/2027 3,407,369 0.11
USD 21,000 MSC Industrial Direct Co., Inc. ‘A’
1,598,730 0.05
96/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 3,000,000 Nabors Industries, Inc. 4.625%
15/09/2021 2,703,090 0.09
USD 485,000 Nabors Industries, Inc. 5.5%
15/01/2023 388,235 0.01
USD 5,095 National Health Investors, Inc., REIT
384,112 0.01
USD 18,119 National Retail Properties, Inc.,
REIT 877,322 0.03
USD 6,123 National Storage Affiliates Trust,
REIT 160,974 0.01
USD 11,281 New Senior Investment Group, Inc.,
REIT 47,944 -
USD 3,088 NexPoint Residential Trust, Inc.,
REIT 107,277 -
USD 28,474 Nordstrom, Inc.
1,311,228 0.04
USD 8,013 NorthStar Realty Europe Corp., REIT
118,112 -
USD 2,750,000 NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026
2,877,188 0.10
USD 1,954,000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875%
15/03/2022 1,859,016 0.06
USD 2,000,000 Oasis Petroleum, Inc. 6.875%
15/01/2023 1,840,000 0.06
USD 21,242 OGE Energy Corp.
829,500 0.03
USD 24,163 Omega Healthcare Investors, Inc.,
REIT 849,813 0.03
USD 37,291 Omnicom Group, Inc.
2,696,885 0.09
USD 2,052 One Liberty Properties, Inc., REIT
49,946 -
USD 37,495 PACCAR, Inc.
2,140,590 0.07
USD 22,700 Packaging Corp. of America
1,868,664 0.06
USD 17,710 Park Hotels & Resorts, Inc., REIT
457,272 0.02
USD 38,200 Paychex, Inc.
2,470,394 0.08
USD 16,800 Pebblebrook Hotel Trust, REIT
473,592 0.02
USD 54,185 PepsiCo, Inc.
5,979,857 0.20
GBP 77,775 Persimmon plc
1,919,552 0.06
USD 168,428 Pfizer, Inc.
7,235,667 0.24
USD 61,429 Philip Morris International, Inc.
4,132,329 0.14
USD 17,812 Piedmont Office Realty Trust, Inc.,
REIT ‘A’
302,448 0.01
USD 53,184 Plains GP Holdings LP ‘A’
1,058,893 0.04
USD 14,700 PNC Financial Services Group, Inc.
(The) 1,695,939 0.06
USD 4,942 Preferred Apartment Communities,
Inc., REIT ‘A’
69,929 -
USD 65,200 Principal Financial Group, Inc.
2,840,112 0.09
USD 76,683 Procter & Gamble Co. (The)
6,991,956 0.23
USD 37,598 Progressive Corp. (The)
2,242,721 0.07
USD 75,619 Prologis, Inc., REIT
4,422,955 0.15
USD 7,225 Prudential Financial, Inc.
583,635 0.02
USD 2,178 PS Business Parks, Inc., REIT
286,167 0.01
USD 21,337 Public Storage, REIT
4,307,940 0.14
USD 82,717 PulteGroup, Inc.
2,153,951 0.07
USD 3,609,000 Pyxus International, Inc. 9.875%
15/07/2021 2,774,888 0.09
USD 6,337 QTS Realty Trust, Inc., REIT ‘A’
231,491 0.01
97/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 37,900 QUALCOMM, Inc.
2,153,099 0.07
USD 3,600 Quest Diagnostics, Inc.
295,236 0.01
USD 32,784 Realty Income Corp., REIT
2,076,866 0.07
USD 17,842 Regency Centers Corp., REIT
1,043,222 0.03
USD 139,785 Regions Financial Corp.
1,866,130 0.06
USD 2,500,000 Regions Financial Corp. 2.75%
14/08/2022 2,417,350 0.08
USD 14,020 Retail Opportunity Investments Corp.,
REIT 225,862 0.01
USD 28,671 Retail Properties of America, Inc.,
REIT ‘A’
314,234 0.01
USD 1,919 Retail Value, Inc., REIT
48,589 -
USD 9,843 Rexford Industrial Realty, Inc., REIT
286,628 0.01
USD 21,572 RLJ Lodging Trust, REIT
353,997 0.01
USD 35,540 Robert Half International, Inc.
2,004,456 0.07
USD 3,990 Rockwell Automation, Inc.
594,191 0.02
USD 1,147,000 Roper Technologies, Inc. 3.65%
15/09/2023 1,143,743 0.04
USD 25,054 Ross Stores, Inc.
2,043,905 0.07
USD 10,781 RPT Realty, REIT
130,774 -
USD 6,321 Ryman Hospitality Properties, Inc.,
REIT 418,829 0.01
USD 20,062 Sabra Health Care REIT, Inc.
329,017 0.01
USD 60,379 Sabre Corp.
1,298,149 0.04
USD 51,897 Seagate Technology plc
1,990,250 0.07
USD 7,548 Select Income REIT
56,987 -
USD 2,940,000 Select Medical Corp. 6.375%
01/06/2021 2,922,125 0.10
USD 542,000 Sempra Energy 2.9% 01/02/2023
526,277 0.02
USD 29,362 Senior Housing Properties Trust, REIT
344,416 0.01
USD 3,276 Seritage Growth Properties, REIT ᠀
’ 105,815 -
USD 3,500,000 Shire Acquisitions Investments
Ireland DAC 2.4% 23/09/2021
3,381,665 0.11
USD 46,271 Simon Property Group, Inc., REIT
7,778,155 0.26
USD 356,259 Sirius XM Holdings, Inc.
2,037,801 0.07
USD 19,191 SITE Centers Corp., REIT
219,161 0.01
USD 11,892 SL Green Realty Corp., REIT
949,338 0.03
USD 2,950,000 SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026
2,632,875 0.09
USD 5,000 Snap-on, Inc.
721,250 0.02
USD 13,445 Sonoco Products Co.
707,341 0.02
USD 1,085,000 Southwestern Energy Co. 7.5%
01/04/2026 1,029,339 0.03
USD 2,305,000 Southwestern Energy Co. 7.75%
01/10/2027 2,201,598 0.07
USD 5,621 Spirit MTA REIT
40,584 -
USD 11,242 Spirit Realty Capital, Inc., REIT
393,245 0.01
USD 14,135,000 Sprint Capital Corp. 6.875%
15/11/2028 13,471,998 0.45
USD 12,389 STAG Industrial, Inc., REIT
305,637 0.01
USD 45,275 Starbucks Corp.
2,869,982 0.10
USD 20,286 STORE Capital Corp., REIT
579,165 0.02
98/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 2,975,000 Suburban Propane Partners LP 5.5%
01/06/2024 2,759,313 0.09
USD 13,796 Summit Hotel Properties, Inc., REIT
133,407 -
USD 9,403 Sun Communities, Inc., REIT
947,258 0.03
USD 28,025 Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT
364,325 0.01
USD 280,000 SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022
272,794 0.01
USD 573,000 Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027
481,016 0.02
USD 8,788 Sysco Corp.
547,317 0.02
USD 7,969 T Rowe Price Group, Inc.
727,888 0.02
USD 12,177 Tanger Factory Outlet Centers, Inc.,
REIT 252,064 0.01
USD 34,861 Target Corp.
2,264,571 0.08
USD 7,633 Taubman Centers, Inc., REIT
352,950 0.01
USD 2,330,000 Tenet Healthcare Corp. 4.625%
15/07/2024 2,175,824 0.07
USD 4,105,000 Tenet Healthcare Corp. 5.125%
01/05/2025 3,833,331 0.13
USD 7,270 Terreno Realty Corp., REIT
253,287 0.01
USD 35,453 Texas Instruments, Inc.
3,325,846 0.11
USD 6,868 Tier REIT, Inc.
141,549 -
USD 50,582 TJX Cos., Inc. (The)
2,215,997 0.07
USD 1,500,000 Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023
1,436,250 0.05
USD 25,400 Tupperware Brands Corp.
791,972 0.03
USD 1,680 Twenty-First Century Fox, Inc. ‘A’
80,590 -
USD 36,150 Tyson Foods, Inc. ‘A’
1,892,091 0.06
USD 31,696 UDR, Inc., REIT
1,247,872 0.04
USD 4,880 UMH Properties, Inc., REIT
57,145 -
USD 1,250,000 United Rentals North America, Inc.
4.625% 15/10/2025
1,122,369 0.04
USD 2,505,000 United Rentals North America, Inc.
4.875% 15/01/2028
2,212,754 0.07
USD 18,931 United Rentals, Inc.
1,921,496 0.06
USD 5,100,000 United States Steel Corp. 6.875%
15/08/2025 4,666,500 0.16
USD 3,565,000 United States Steel Corp. 6.25%
15/03/2026 3,175,898 0.11
USD 4,435 United Technologies Corp.
467,183 0.02
USD 1,839 UnitedHealth Group, Inc.
452,835 0.02
USD 1,699 Universal Health Realty Income Trust,
REIT 104,828 -
USD 39,000 Unum Group
1,131,000 0.04
USD 13,331 Urban Edge Properties, REIT
221,695 0.01
USD 4,371 Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT
‘A’ 85,016 -
USD 44,662,700 US Treasury 3.125% 15/05/2019
44,770,868 1.49
USD 79,776,200 US Treasury 3.625% 15/08/2019
80,288,824 2.67
USD 51,903,600 US Treasury 3.375% 15/11/2019
52,232,053 1.74
USD 107,023,100 US Treasury 2.875% 15/08/2028
108,252,194 3.60
USD 970,000 US Treasury 3.125% 15/11/2028
1,002,207 0.03
USD 2,040,000 US Treasury 3% 15/08/2048
2,020,397 0.07
USD 2,830,000 US Treasury 3.375% 15/11/2048
3,011,739 0.10
USD 400,000 US Treasury Bill ZCP 02/01/2019
399,975 0.01
99/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,000,000 US Treasury Bill ZCP 08/01/2019
999,506 0.03
USD 3,100,000 US Treasury Bill ZCP 22/01/2019
3,095,823 0.10
USD 2,000,000 US Treasury Bill ZCP 28/02/2019
1,989,707 0.07
USD 6,000,000 US Treasury Bill ZCP 07/03/2019
5,965,809 0.20
USD 6,000,000 US Treasury Bill ZCP 28/03/2019
5,957,322 0.20
USD 6,000,000 US Treasury Bill ZCP 04/04/2019
5,954,058 0.20
USD 6,000,000 US Treasury Bill ZCP 25/04/2019
5,944,784 0.20
USD 42,502 Ventas, Inc., REIT
2,522,919 0.08
USD 116,229 VEREIT, Inc., REIT
832,200 0.03
USD 127,070 Verizon Communications, Inc.
7,023,159 0.23
USD 2,309 Visa, Inc. ‘A’
302,340 0.01
USD 20,580 Vornado Realty Trust, REIT
1,278,224 0.04
USD 9,304 Walgreens Boots Alliance, Inc.
633,137 0.02
USD 34,965 Walmart, Inc.
3,221,325 0.11
USD 24,934 Washington Prime Group, Inc., REIT
123,673 -
USD 8,960 Washington Real Estate Investment
Trust 206,797 0.01
USD 8,348 Waste Management, Inc.
734,207 0.02
USD 14,888 Weingarten Realty Investors, REIT
373,093 0.01
USD 69,207 Wells Fargo & Co.
3,168,296 0.11
USD 43,977 Welltower, Inc., REIT
3,050,684 0.10
USD 49,694 Western Digital Corp.
1,825,758 0.06
USD 115,987 Western Union Co. (The)
1,976,418 0.07
USD 3,020 Wheeler Real Estate Investment Trust,
Inc. 2,597 -
USD 6,217 Whitestone REIT
77,588 -
USD 2,140,000 Whiting Petroleum Corp. 6.625%
15/01/2026 1,828,288 0.06
USD 3,000,000 Williams Cos., Inc. (The) 3.6%
15/03/2022 2,947,185 0.10
USD 12,390 WP Carey, Inc., REIT
807,704 0.03
USD 7,220 WW Grainger, Inc.
2,032,213 0.07
USD 13,454 Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT
231,005 0.01
ベトナム 1,390,431 0.05
USD 1,400,000 Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023
1,390,431 0.05
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計 2,034,264,174 67.59
その他の規制市場で取引される 評価額 純資産構成比
株式数または元本額
譲渡可能証券および短期金融市場証券 (米ドル) (%)
アルゼンチン 1,204,603 0.04
USD 830,000 Argentina Government Bond 5.875%
11/01/2028 597,147 0.02
USD 870,000 Argentina Government Bond 6.875%
11/01/2048 607,456 0.02
オーストラリア 2,848,615 0.09
USD 1,000,000 Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN
3.763% 28/11/2028
920,435 0.03
USD 1,000,000 Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S
5.75% 15/11/2041
989,430 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,000,000 Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7%
15/09/2026 938,750 0.03
バミューダ 40,490,259 1.35
USD 1,650,000 Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.781%
07/04/2023 1,633,830 0.05
USD 500,000 Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.296%
07/04/2026 490,675 0.02
USD 650,000 Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.296%
07/04/2026 635,928 0.02
USD 600,000 Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.323%
07/04/2021 594,630 0.02
USD 3,200,000 Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.681%
07/04/2023 3,185,440 0.11
USD 250,000 Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 7.391%
30/12/2022 245,137 0.01
USD 1,000,000 Cal Phoenix Re Ltd., FRN, 144A 9.918%
13/08/2026 100,000 -
USD 1,100,000 Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.371%
18/03/2020* 587,070 0.02
USD 1,000,000 Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.899%
09/04/2020* 598,100 0.02
USD 2,800,000 Citrus Re Ltd., FRN,144A 10.249%
25/02/2021* 1,572,760 0.05
USD 1,350,000 FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 13.649%
06/08/2024 1,341,562 0.04
USD 800,000 FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 15.899%
06/08/2024 795,800 0.03
USD 1,300,000 Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 5.74%
07/07/2024 1,298,505 0.04
USD 750,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.63%
08/01/2023 745,538 0.03
USD 400,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.71%
08/01/2023 397,380 0.01
USD 750,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 10.59%
08/01/2023 744,938 0.03
USD 1,750,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.65%
08/01/2024 1,721,387 0.06
USD 500,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.73%
08/01/2024 491,775 0.02
USD 1,000,000 Galilei Re Ltd., FRN, 144A 10.61%
08/01/2024 983,550 0.03
USD 500,000 Galileo Re Ltd., FRN, 144A 19.912%
06/11/2020 503,075 0.02
USD 830,000 Golden State RE II Ltd., FRN, 144A 0.5%
08/06/2023 825,643 0.03
USD 1,650,000 Integrity Re Ltd., FRN, 144A 6.819%
10/06/2024 1,637,047 0.05
USD 2,300,000 Kendall Re Ltd., FRN, 144A 7.682%
06/05/2024 2,272,975 0.08
USD 2,750,000 Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A
8.021% 20/04/2021
2,739,688 0.09
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 900,000 Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN,
144A 0.5% 08/01/2019
409,500 0.01
USD 1,000,000 Manatee Re II Ltd., FRN, 144A 6.642%
09/06/2025 989,050 0.03
USD 250,000 MetroCat Re Ltd., FRN, 144A 5.963%
08/05/2020 249,062 0.01
USD 500,000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.071%
14/01/2021 493,275 0.02
USD 1,000,000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.28%
13/10/2021 985,950 0.03
USD 600,000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.33%
13/10/2021 592,650 0.02
USD 750,000 Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.236%
13/04/2023 737,813 0.02
USD 1,250,000 Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.996%
28/05/2021 1,254,812 0.04
USD 1,000,000 SD Re Ltd., FRN, 144A 6.276% 19/10/2028
980,950 0.03
USD 1,583,694 Textainer Marine Containers V Ltd.,
Series 2017-2A ᠀䄠ᤀ 144A 3.52%
20/06/2042 1,569,266 0.05
USD 900,000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/05/2020
889,155 0.03
USD 1,550,000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5.25%
10/12/2020 1,535,043 0.05
USD 1,750,000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022
1,715,000 0.06
USD 2,000,000 Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7.499%
24/09/2024 1,946,300 0.07
カナダ 11,188,094 0.37
USD 2,025,000 Calfrac Holdings LP, 144A 8.5%
15/06/2026 1,437,750 0.05
USD 3,375,000 Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077
3,029,400 0.10
USD 1,010,000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25%
15/01/2023 994,850 0.03
USD 2,210,000 Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625%
15/01/2025 2,160,275 0.07
USD 1,180,000 Precision Drilling Corp., 144A 7.125%
15/01/2026 1,014,800 0.03
USD 3,027,000 Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75%
15/04/2026 2,551,019 0.09
ケイマン諸島 31,310,174 1.04
USD 4,043,495 Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.803%
12/02/2023 4,058,658 0.13
USD 2,250,000 Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 7.765%
06/03/2024 2,099,700 0.07
USD 300,000 Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871%
05/06/2024 4,530 -
USD 1,400,000 Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871%
05/06/2024 14,140 -
USD 1,250,000 Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871%
05/06/2024 287,500 0.01
USD 2,985,000 Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A
‘A1’, 144A 3.59% 20/01/2031
2,953,007 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,500,000 East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 5.766%
13/03/2023 1,501,875 0.05
USD 1,800,000 Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-
19A ‘A1R’, 144A 3.562% 24/07/2030
1,790,590 0.06
USD 2,500,000 Greenwood Park CLO Ltd., FRN, Series
2018-1A ‘A2’, 144A 3.035% 15/04/2031
2,450,390 0.08
USD 2,000,000 Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN,
Series 2015-18A ᠀䄀删ᤀ 144A 3.537%
21/10/2030 1,989,208 0.07
USD 437,500 Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN,
144A 2.899% 06/12/2019*
106,663 -
USD 1,500,000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
144A 5.649% 06/06/2023
1,485,375 0.05
USD 1,750,000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
144A 7.149% 06/06/2023
1,351,350 0.05
USD 900,000 Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN,
144A 7.599% 06/12/2023
873,765 0.03
USD 300,000 Residential Reinsurance 2017 Ltd., 144A
ZCP 06/12/2021
278,250 0.01
USD 750,000 Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN,
144A 7.169% 06/06/2024
584,325 0.02
USD 450,000 Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN,
144A 14.929% 06/12/2024
448,222 0.01
USD 1,350,000 Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A
ZCP 06/06/2022
243,000 0.01
USD 400,000 Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A
ZCP 06/12/2022
319,000 0.01
USD 688,000 Residential Reinsurance 2018 Ltd., FRN,
144A 13.897% 06/12/2025
681,498 0.02
USD 1,895,000 Sound Point Clo XVI Ltd., FRN ᠀䄠ᤀ
144A 3.615% 25/07/2030
1,885,066 0.06
USD 850,000 Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 3.946%
08/01/2022 853,187 0.03
USD 600,000 Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.196%
08/01/2022 604,290 0.02
USD 2,000,000 Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A ‘A1
’, 144A 3.293% 19/04/2031
1,972,732 0.07
USD 2,500,000 Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A
A1A’, 144A 3.578% 20/07/2030
2,473,853 0.08
チリ 6,643,523 0.22
USD 6,564,000 Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S
4.75% 06/12/2021
6,643,523 0.22
中国 5,260,386 0.18
USD 855,000 Ctrip.com International Ltd. 1%
01/07/2020 794,637 0.03
USD 1,531,000 Ctrip.com International Ltd. 1.99%
01/07/2025 1,485,307 0.05
USD 1,519,000 Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022
1,500,947 0.05
USD 1,861,000 Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025
1,479,495 0.05
コロンビア 4,734,323 0.16
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COP 12,578,000,000 Colombia Government Bond 4.375%
21/03/2023 3,683,598 0.12
COP 3,484,000,000 Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg.
S 7.625% 10/09/2024
1,050,725 0.04
フランス 12,478,830 0.41
USD 6,120,000 Altice France SA, 144A 7.375%
01/05/2026 5,622,230 0.18
USD 1,500,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA,
144A 3.75% 20/07/2023
1,493,963 0.05
USD 2,500,000 BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022
2,422,037 0.08
USD 3,380,000 SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025
2,940,600 0.10
ドイツ 1,950,559 0.07
USD 645,000 Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25%
15/12/2025 628,304 0.02
USD 1,450,000 Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625%
25/06/2038 1,322,255 0.05
香港 935,155 0.03
USD 1,000,000 CK Hutchison Capital Securities 17
Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual
935,155 0.03
アイルランド 14,810,243 0.49
USD 750,000 Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 10.111%
07/01/2019 752,175 0.03
USD 3,100,000 Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 9.846%
08/01/2020 3,057,375 0.10
EUR 1,150,000 Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.5%
17/01/2025 1,313,998 0.04
EUR 1,250,000 Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 8%
17/01/2025 1,423,823 0.05
EUR 900,000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4%
15/06/2020 1,033,549 0.03
EUR 1,400,000 Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25%
15/06/2020 1,608,143 0.05
USD 630,000 James Hardie International Finance DAC,
144A 4.75% 15/01/2025
570,150 0.02
USD 1,745,000 James Hardie International Finance DAC,
144A 5% 15/01/2028
1,491,975 0.05
EUR 1,800,000 Lion II RE Dac, FRN, 144A 3.17%
15/07/2021 2,056,280 0.07
USD 1,500,000 Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A
8.531% 20/06/2021
1,502,775 0.05
イスラエル 1,485,534 0.05
USD 1,645,000 Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC
0.25% 01/02/2026
1,485,534 0.05
イタリア 2,837,775 0.09
USD 3,000,000 Enel Finance International NV, 144A
2.875% 25/05/2022
2,837,775 0.09
日本 1,552,674 0.05
JPY 170,000,000 Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020
1,552,674 0.05
ルクセンブルグ 822,273 0.03
USD 850,000 Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5%
15/10/2024 822,273 0.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マカオ 1,446,885 0.05
USD 1,500,000 Sands China Ltd., Reg. S 5.4%
08/08/2028 1,446,885 0.05
マレーシア 7,498,249 0.25
MYR 25,265,000 Malaysia Government Bond 3.418%
15/08/2022 6,047,149 0.20
MYR 6,125,000 Malaysia Government Bond 3.892%
15/03/2027 1,451,100 0.05
メキシコ 3,671,893 0.12
USD 1,519,000 Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020
1,482,688 0.05
USD 2,250,000 Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95%
Perpetual 2,189,205 0.07
オランダ 9,609,645 0.32
USD 2,148,000 Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026
1,948,118 0.07
USD 1,478,000 NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019
1,481,739 0.05
USD 1,465,000 Sensata Technologies BV, 144A 5.625%
01/11/2024 1,448,519 0.05
USD 3,005,000 Sensata Technologies BV, 144A 5%
01/10/2025 2,839,725 0.09
USD 2,100,000 Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027
1,891,544 0.06
ポーランド 13,970,364 0.46
PLN 19,050,000 Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019
5,249,761 0.17
PLN 31,365,000 Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025
8,720,603 0.29
スペイン 2,551,198 0.08
USD 2,600,000 Banco Santander SA, FRN 3.545%
12/04/2023 2,551,198 0.08
台湾 830 -
TWD 7,948 Taishin Financial Rights
830 -
トルコ 4,457,510 0.15
TRY 29,170,000 Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022
4,457,510 0.15
イギリス 9,619,985 0.32
USD 1,850,000 Atlas Capital UK 2018 plc, FRN, 144A
8.578% 09/06/2025
1,849,723 0.06
USD 3,450,000 BAT International Finance plc, 144A
2.75% 15/06/2020
3,399,319 0.11
USD 1,550,000 Royal Bank of Scotland Group plc, FRN
8% Perpetual
1,548,559 0.05
USD 3,030,000 Virgin Media Secured Finance plc, 144A
5.5% 15/08/2026
2,822,384 0.10
アメリカ合衆国 498,082,661 16.55
USD 2,835,000 Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625%
15/02/2023 2,661,696 0.09
USD 927,687 ACE Securities Corp. Home Equity Loan
Trust, FRN, Series 2007-SL2 ᠀䄠
3.331% 25/05/2037
922,562 0.03
USD 477,545 ACE Securities Corp. Home Equity Loan
Trust, FRN, Series 2005-HE2 ᠀䴀㐠
3.275% 25/04/2035
477,500 0.02
USD 1,500,000 AIG Global Funding, 144A 3.35%
25/06/2021 1,492,275 0.05
USD 4,510,000 Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024
4,212,205 0.14
105/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,170,000 Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024
728,500 0.02
USD 735,655 Alternative Loan Trust, FRN, Series
2004-J4 ‘2A1’ 2.895% 25/06/2034
695,407 0.02
USD 703,449 Alternative Loan Trust, FRN, Series
2007-8CB ‘A3’ 3.006% 25/05/2037
482,386 0.02
USD 781,545 Alternative Loan Trust, FRN, Series
2006-HY12 ‘A5’ 3.864% 25/08/2036
797,337 0.03
USD 2,670,000 American Axle & Manufacturing, Inc.
6.25% 01/04/2025
2,441,421 0.08
USD 4,200,000 American Axle & Manufacturing, Inc.
6.5% 01/04/2027
3,800,223 0.13
USD 920,000 Ameriquest Mortgage Securities, Inc.,
FRN, Series 2005-R5 ᠀䴀㐠 3.451%
25/07/2035 913,819 0.03
USD 1,452,000 Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021
1,443,070 0.05
USD 3,515,000 Aramark Services, Inc., 144A 5%
01/02/2028 3,303,045 0.11
USD 1,743,000 Archrock Partners LP 6% 01/04/2021
1,681,995 0.06
USD 1,478,000 Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022
1,481,017 0.05
USD 4,000,000 AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 3.9%
20/04/2023 3,935,960 0.13
USD 4,500,000 Bank of America Corp., FRN 2.881%
24/04/2023 4,371,795 0.14
USD 5,235,000 Bank of America Corp., FRN 5.875%
Perpetual 4,822,901 0.16
USD 3,665,000 Bausch Health Cos., Inc., 144A 7%
15/03/2024 3,726,096 0.12
USD 4,775,000 Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125%
15/04/2025 4,154,584 0.14
USD 1,054,459 Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series
2004-12 ‘B’ 3.015% 25/01/2035
1,047,300 0.03
USD 867,518 BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series
2007-1 ‘A4’ 2.666% 25/03/2037
818,324 0.03
USD 3,280,000 Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026
3,097,337 0.10
USD 2,035,000 BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024
1,921,773 0.06
USD 8,275,000 BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025
7,488,503 0.25
USD 1,885,187 BX Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2018-IND ᠀䈠ᤀ 144A 3.607%
15/11/2035 1,863,971 0.06
USD 2,640,000 BX Commercial Mortgage Trust, FRN,
Series 2018-BIOA ᠀䔠ᤀ 144A 4.258%
15/03/2037 2,572,306 0.09
USD 1,402,500 BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT ᠀䈠ᤀ
144A 3.507% 15/07/2034
1,387,171 0.05
USD 2,000,000 BX Trust, FRN, Series 2018-BILT ᠀䔠ᤀ
144A 4.727% 15/05/2030
1,979,141 0.07
USD 5,115,000 Caesars Resort Collection LLC, 144A
5.25% 15/10/2025
4,481,763 0.15
USD 1,900,000 Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A ‘
A’, 144A 3.115% 15/07/2031
1,854,820 0.06
USD 3,500,000 Capital One Financial Corp. 3.45%
30/04/2021 3,493,595 0.12
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 5,740,000 CCO Holdings LLC, 144A 5.125%
01/05/2023 5,577,271 0.19
USD 4,000,000 CCO Holdings LLC, 144A 5.875%
01/04/2024 3,973,440 0.13
USD 5,600,000 CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028
5,156,256 0.17
USD 330,000 Charter Communications Operating LLC
4.464% 23/07/2022
333,437 0.01
USD 4,624,000 Cheniere Energy Partners LP, 144A
5.625% 01/10/2026
4,355,669 0.14
USD 2,060,000 Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045
1,442,000 0.05
USD 1,729,000 Chesapeake Energy Corp. 5.47%
15/09/2026 1,387,523 0.05
USD 2,183,000 Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027
1,857,646 0.06
USD 2,500,000 Citigroup Commercial Mortgage Trust,
FRN, Series 2013-375P ᠀䔠ᤀ 144A
3.635% 10/05/2035
2,403,528 0.08
USD 3,600,000 Citigroup, Inc., FRN 3.761% 01/06/2024
3,510,180 0.12
USD 2,480,000 Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual
2,413,846 0.08
USD 2,000,000 Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-
ICE3 ‘B’, 144A 3.557% 15/04/2036
1,960,569 0.06
USD 1,228,000 Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028
1,242,042 0.04
USD 1,425,000 Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038
1,439,499 0.05
USD 7,185,000 CommScope Technologies LLC, 144A 6%
15/06/2025 6,590,729 0.22
USD 1,530,000 CommScope Technologies LLC, 144A 5%
15/03/2027 1,257,109 0.04
USD 3,775,000 Compass Bank 3.5% 11/06/2021
3,760,957 0.12
USD 1,260,764 Conseco Finance Corp., FRN, Series
1996-10 ‘M1’ 7.24% 15/11/2028
1,328,510 0.04
USD 635,000 Constellation Brands, Inc. 3.2%
15/02/2023 615,420 0.02
USD 949,000 Constellation Brands, Inc., FRN 3.265%
15/11/2021 945,982 0.03
USD 1,185,000 Continental Resources, Inc. 4.375%
15/01/2028 1,119,837 0.04
USD 1,319,336 Countrywide, FRN, Series 2006-13 ‘1AF3
’ 4.42% 25/01/2037
1,315,027 0.04
USD 623,605 Countrywide, FRN, Series 2006-S9 ‘A4’
5.794% 25/08/2036
622,838 0.02
USD 2,207,504 Countrywide, Series 2007-4 ‘B’ 4.708%
25/04/2047 2,233,030 0.07
USD 1,350,000 Countrywide, FRN, Series 2005-10 ᠀䴀嘀
’ 3.215% 25/02/2036
1,355,646 0.04
USD 133,809 Countrywide Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-A ᠀䄠 2.527%
15/04/2030 133,095 -
USD 1,955,000 CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025
1,771,719 0.06
USD 3,575,000 CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027
3,311,344 0.11
USD 1,980,000 CSC Holdings LLC, 144A 5.375%
01/02/2028 1,826,392 0.06
USD 3,165,000 CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 01/04/2028
3,118,696 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,998,000 CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5%
15/05/2026 1,898,100 0.06
USD 1,500,000 CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021
1,496,917 0.05
USD 335,527 CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-G ᠀䄠 2.527%
15/12/2029 332,386 0.01
USD 429,572 CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-J ᠀䄠 2.597%
15/12/2033 425,190 0.01
USD 383,048 CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-S ᠀䄠 2.547%
15/02/2030 373,728 0.01
USD 361,617 CWABS Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2004-C ᠀一伀吀䔠 2.527%
15/01/2034 356,701 0.01
USD 1,513,468 CWABS Trust, FRN, Series 2006-11 ‘1AF3
’ 4.303% 25/09/2046
1,512,652 0.05
USD 1,173,383 CWHEQ Home Equity Loan Trust, FRN,
Series 2007-S1 ‘A4’ 5.874% 25/11/2036
1,190,232 0.04
USD 1,883,114 CWHEQ Revolving Home Equity Loan
Resuritization Trust, FRN, Series 2006-
RES ‘4L1A’, 144A 2.586% 15/02/2034
1,857,782 0.06
USD 1,655,140 CWHEQ Revolving Home Equity Loan
Resuritization Trust, FRN, Series 2006-
RES ‘4L1B’, 144A 2.586% 15/02/2034
1,630,861 0.05
USD 1,528,442 CWHEQ Revolving Home Equity Loan
Resuritization Trust, FRN, Series 2006-
RES 4M1B’, 144A 2.586% 15/02/2034
1,514,997 0.05
USD 510,880 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2006-I ᠀䄠 2.446%
15/01/2037 481,610 0.02
USD 807,835 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2005-C ᠀㈀䄠 2.486%
15/07/2035 778,239 0.03
USD 2,326,859 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2005-G ᠀㈀䄠 2.536%
15/12/2035 2,282,353 0.08
USD 934,072 CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2006-B ᠀㈀䄠 2.477%
15/05/2036 922,294 0.03
USD 925,000 CyrusOne LP, REIT 5% 15/03/2024
916,120 0.03
USD 770,000 CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027
754,970 0.02
USD 2,456,000 Discover Bank 3.35% 06/02/2023
2,385,857 0.08
USD 354,000 Discovery Communications LLC 3.3%
15/05/2022 348,249 0.01
USD 156,000 Discovery Communications LLC 2.95%
20/03/2023 149,499 -
USD 3,510,000 DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023
2,905,683 0.10
USD 3,010,000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026
2,478,991 0.08
USD 1,606,000 Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021
1,480,004 0.05
USD 1,321,000 Eldorado Resorts, Inc., 144A 6%
15/09/2026 1,241,740 0.04
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 3,500,000 Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025
3,365,407 0.11
USD 659,000 Ellington Loan Acquisition Trust, FRN,
Series 2007-2 ᠀䄀㈀䌠ᤀ 144A 3.415%
25/05/2037 663,084 0.02
USD 185,000 Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5%
30/01/2026 187,887 0.01
USD 1,495,000 Endeavor Energy Resources LP, 144A
5.75% 30/01/2028
1,533,122 0.05
USD 3,550,000 Energy Transfer LP 4.25% 15/03/2023
3,419,502 0.11
USD 2,000,000 Energy Transfer Operating LP 4.2%
15/09/2023 1,972,590 0.07
USD 3,100,000 Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25%
Perpetual 2,596,870 0.09
USD 2,080,000 Energy Transfer Operating LP, FRN
6.625% Perpetual
1,743,435 0.06
USD 3,495,000 EnLink Midstream Partners LP, FRN 6%
Perpetual 2,513,988 0.08
USD 1,345,000 EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024
968,400 0.03
USD 6,460,000 Everi Payments, Inc., 144A 7.5%
15/12/2025 6,112,775 0.20
USD 427,224 FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 ᠀䴀
’ 5.306% 25/05/2028
435,659 0.01
USD 444,000 FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 ‘M3’
5.915% 25/04/2024
478,779 0.02
USD 2,064,678 FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2014-DN3 ‘M3’
6.315% 25/08/2024
2,219,553 0.07
USD 1,900,000 FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 ‘M3’
6.256% 25/09/2024
2,090,672 0.07
USD 1,172,000 FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 ᠀䴀
’ 7.206% 25/04/2028
1,352,585 0.04
USD 638,000 FHLMC Structured Agency Credit Risk
Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 ‘M3F
’ 6.206% 25/04/2028
725,578 0.02
USD 3,500,000 Fifth Third Bank 3.35% 26/07/2021
3,504,777 0.12
USD 3,000,000 First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024
2,898,870 0.10
USD 1,058,007 First Franklin Mortgage Loan Trust,
FRN, Series 2007-FFC ᠀䄀㈀䄠 2.656%
25/06/2027 1,008,872 0.03
USD 259,696 First Franklin Mortgage Loan Trust,
FRN, Series 2005-FF5 ᠀䴀㈠ 3.05%
25/05/2035 259,984 0.01
USD 780,000 FNMA, FRN, Series 2014-C02 ᠀䴀㈠
5.106% 25/05/2024
817,211 0.03
USD 1,537,025 FNMA, FRN, Series 2014-C03 ᠀䴀㈠
5.506% 25/07/2024
1,616,204 0.05
USD 1,434,786 FNMA, FRN, Series 2014-C04 ᠀䴀㈠
7.406% 25/11/2024
1,601,705 0.05
109/158
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 453,000 FNMA, FRN, Series 2016-C07 ᠀㈀䴀㈀唠
3.656% 25/05/2029
452,655 0.01
USD 1,607,000 FTI Consulting, Inc., 144A 2%
15/08/2023 1,503,348 0.05
USD 3,385,000 GCI LLC 6.875% 15/04/2025
3,300,375 0.11
USD 1,996,000 General Electric Co., FRN 5% Perpetual
1,545,363 0.05
USD 252,000 General Motors Financial Co., Inc., FRN
5.75% Perpetual
202,379 0.01
USD 4,420,000 GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026
4,364,242 0.14
USD 1,555,000 Golden Nugget, Inc., 144A 8.75%
01/10/2025 1,490,670 0.05
USD 5,860,000 Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024
5,536,880 0.18
USD 3,000,000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN
2.905% 24/07/2023
2,858,775 0.09
USD 5,210,000 Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5%
Perpetual 4,402,580 0.15
USD 3,450,000 Gray Television, Inc., 144A 5.875%
15/07/2026 3,226,130 0.11
USD 1,668,000 GS Mortgage Securities Corp. Trust,
FRN, Series 2018-CHLL ᠀䔠ᤀ 144A
4.656% 15/02/2037
1,667,570 0.06
USD 3,225,000 H&E Equipment Services, Inc. 5.625%
01/09/2025 2,964,710 0.10
USD 2,665,000 Hanesbrands, Inc., 144A 4.875%
15/05/2026 2,402,684 0.08
USD 3,189,000 HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026
3,093,330 0.10
USD 3,390,000 Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV
‘E’, 144A 4.333% 05/11/2038
3,181,077 0.11
USD 550,000 Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025
513,615 0.02
USD 3,360,000 Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028
3,040,800 0.10
USD 1,388,469 Home Equity Asset Trust, FRN, Series
2005-7 ‘B’ 2.956% 25/01/2036
1,389,279 0.05
USD 1,000,000 Home Equity Asset Trust, FRN, Series
2005-9 ‘M1’ 2.916% 25/04/2036
989,730 0.03
USD 1,000,000 Hyundai Capital America, Reg. S 3.1%
05/04/2022 976,570 0.03
USD 1,138,975 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN,
Series 2005-AR1 ᠀㌀䄀ㄠ 3.93%
25/03/2035 1,140,129 0.04
USD 4,420,000 Infor Software Parent LLC, 144A 7.125%
01/05/2021 4,303,467 0.14
USD 5,920,000 Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022
5,738,641 0.19
USD 214,674 Irwin Whole Loan Home Equity Trust,
FRN, Series 2005-A ᠀䴀㈠ 3.856%
25/06/2034 214,855 0.01
USD 1,887,000 J.P. Morgan Mortgage Acquisition Corp.,
FRN, Series 2005-OPT2 ᠀䴀㈠ 2.956%
25/12/2035 1,877,511 0.06
USD 4,485,000 Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75%
15/11/2021 4,529,850 0.15
USD 1,545,000 Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875%
01/05/2026 1,398,225 0.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 1,630,000 Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375%
01/08/2023 1,553,716 0.05
USD 1,586,000 Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024
1,433,156 0.05
USD 610,000 JBS Investments GmbH, 144A 6.25%
05/02/2023 604,312 0.02
USD 3,510,000 JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625%
15/03/2025 1,860,300 0.06
USD 3,500,000 JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207%
23/04/2024 3,383,859 0.11
USD 895,000 JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023%
05/12/2024 902,214 0.03
USD 2,500,000 Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551%
25/05/2021 2,500,338 0.08
USD 1,541,322 LIAS Administration Fee Issuer LLC,
Series 2018-1A ‘A’ 5.956% 25/07/2048
1,542,154 0.05
USD 1,420,000 Live Nation Entertainment, Inc., 144A
2.5% 15/03/2023
1,445,560 0.05
USD 1,484,000 Lumentum Holdings, Inc. 0.25%
15/03/2024 1,474,725 0.05
USD 1,055,000 Marriott International, Inc., FRN
3.268% 01/12/2020
1,052,750 0.03
USD 1,680,000 Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037
1,464,750 0.05
USD 1,113,079 Merrill Lynch Mortgage Investors Trust,
FRN, Series 2003-C ᠀䄀ㄠ 2.975%
25/06/2028 1,096,731 0.04
USD 3,535,000 MGM Growth Properties Operating
Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026
3,226,819 0.11
USD 2,810,000 MGM Growth Properties Operating
Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028
2,465,775 0.08
USD 1,400,000 Morgan Stanley, FRN 3.887% 24/10/2023
1,394,253 0.05
USD 2,362,000 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN,
Series 2018-BOP ᠀䔠ᤀ 144A 4.257%
15/06/2035 2,326,390 0.08
USD 2,394,000 Morgan Stanley Capital I Trust, FRN,
Series 2018-SUN ᠀䔠ᤀ 144A 4.257%
15/07/2035 2,363,045 0.08
USD 526,000 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust,
FRN, Series 2005-5AR ᠀䴀㌠ 2.865%
25/09/2035 520,383 0.02
USD 4,500,000 Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022
4,373,212 0.15
USD 1,742,000 MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF ᠀
’, 144A 4.457% 15/10/2037
1,713,669 0.06
USD 2,700,000 MSSG Trust, Series 2017-237P ᠀䔠ᤀ
144A 3.865% 13/09/2039
2,423,100 0.08
USD 1,300,000 Multi-Color Corp., 144A 6.125%
01/12/2022 1,290,250 0.04
USD 2,155,000 Nabors Industries, Inc. 5.75%
01/02/2025 1,627,025 0.05
USD 2,485,000 Navient Corp. 5% 26/10/2020
2,399,106 0.08
USD 3,415,000 Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026
3,106,865 0.10
USD 1,480,000 Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028
1,347,888 0.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 179,218 New Century Home Equity Loan Trust,
FRN, Series 2005-3 ᠀䴀㈠ 3.241%
25/07/2035 179,303 0.01
USD 228,508 Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN,
Series 2002-B ‘A2’ 5.19% 15/06/2032
235,255 0.01
USD 1,935,000 Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25%
01/05/2026 1,633,401 0.05
USD 1,615,000 Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/09/2023
1,413,577 0.05
USD 1,355,000 ON Semiconductor Corp. 1.625%
15/10/2023 1,447,851 0.05
USD 835,005 Option One Mortgage Loan Trust, STEP,
Series 2007-FXD1 ᠀㌀䄀㐠 5.86%
25/01/2037 820,162 0.03
USD 1,040,000 Parsley Energy LLC, 144A 5.625%
15/10/2027 941,200 0.03
USD 3,275,000 Party City Holdings, Inc., 144A 6.125%
15/08/2023 3,201,312 0.11
USD 5,270,000 Pioneer Holdings LLC, 144A 9%
01/11/2022 5,296,350 0.18
USD 7,200,000 Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026
6,557,688 0.22
USD 2,235,000 Progressive Corp. (The), FRN 5.375%
Perpetual 2,107,884 0.07
USD 1,475,000 Pyxus International, Inc., 144A 8.5%
15/04/2021 1,452,875 0.05
USD 3,475,000 Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025
3,249,125 0.11
USD 3,355,000 Radiate Holdco LLC, 144A 6.625%
15/02/2025 2,902,075 0.10
USD 931,000 RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 ‘M4’
3.146% 25/05/2035
923,623 0.03
USD 482,625 RASC Trust, FRN, Series 2005-KS1 ‘M2’
3.631% 25/02/2035
479,602 0.02
USD 4,000,000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625%
01/02/2021 4,122,400 0.14
USD 8,635,000 Sabra Health Care LP, REIT 5.375%
01/06/2023 8,483,888 0.28
USD 1,129,708 SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 ᠀㈀䄀
’ 2.866% 25/05/2036
1,103,202 0.04
USD 435,873 SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 ᠀䄠
2.766% 25/06/2036
433,606 0.01
USD 279,925 SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 ‘A1’
2.866% 25/04/2036
274,155 0.01
USD 284,332 Santander Drive Auto Receivables Trust,
Series 2015-4 ‘C’ 2.97% 15/03/2021
284,241 0.01
USD 3,730,000 SBA Communications Corp., REIT 4.875%
01/09/2024 3,559,110 0.12
USD 5,195,000 Scientific Games International, Inc.,
144A 5% 15/10/2025
4,683,760 0.16
USD 3,055,000 Scientific Games International, Inc.
10% 01/12/2022
3,109,287 0.10
USD 5,700,000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375%
15/04/2025 5,457,750 0.18
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 905,000 Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375%
15/07/2026 863,289 0.03
USD 1,811,000 Sofi Professional Loan Program LLC,
Series 2018-A ᠀䄀㈀䈠ᤀ 144A 2.95%
25/02/2042 1,775,929 0.06
USD 282,583 SoFi Professional Loan Program LLC,
Series 2017-E ᠀䄀㈀䄠ᤀ 144A 1.86%
26/11/2040 279,015 0.01
USD 1,811,000 SoFi Professional Loan Program LLC,
Series 2017-F ᠀䄀㈀䘀堠ᤀ 144A 2.84%
25/01/2041 1,767,590 0.06
USD 650,623 Sofi Professional Loan Program Trust,
Series 2018-B ᠀䄀䘀堠ᤀ 144A 2.64%
25/08/2047 647,613 0.02
USD 991,369 Soundview Home Loan Trust, STEP, Series
2008-1 ‘A3’, 144A 7% 25/02/2038
929,639 0.03
USD 1,800,000 Standard Industries, Inc., 144A 5.5%
15/02/2023 1,770,777 0.06
USD 7,000,000 Standard Industries, Inc., 144A 6%
15/10/2025 6,694,450 0.22
USD 3,500,000 State Street Corp., FRN 5.625%
Perpetual 3,350,253 0.11
USD 1,065,742 Structured Adjustable Rate Mortgage
Loan Trust, FRN, Series 2007-5 ᠀䄀ㄠ
2.726% 25/06/2037
1,005,346 0.03
USD 1,390,892 Structured Asset Securities Corp.
Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-
S7 ‘M1’, 144A 3.196% 25/12/2035
1,382,820 0.05
USD 1,461,452 Structured Asset Securities Corp.
Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-
WF2 ‘M1’ 3.076% 25/05/2035
1,450,258 0.05
USD 2,750,000 SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022
2,738,189 0.09
USD 5,210,000 SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125%
Perpetual 4,410,083 0.15
USD 4,330,000 Targa Resources Partners LP 6.75%
15/03/2024 4,428,399 0.15
USD 2,185,000 Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375%
01/02/2025 1,791,700 0.06
USD 2,450,000 Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75%
01/06/2025 2,266,250 0.08
USD 2,470,000 Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020
2,495,614 0.08
USD 6,000,000 T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025
6,089,640 0.20
USD 2,300,000 T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026
2,358,397 0.08
USD 807,570 Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series
2017-1 ‘A1’, 144A 2.75% 25/10/2056
789,780 0.03
USD 1,949,000 Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625%
01/11/2025 1,744,355 0.06
USD 770,525 Triton Container Finance V LLC, Series
2018-1A ‘A’, 144A 3.95% 20/03/2043
772,911 0.03
USD 4,775,000 Tutor Perini Corp., 144A 6.875%
01/05/2025 4,440,750 0.15
USD 2,385,000 Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025
2,191,946 0.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 5,000,000 Verizon Communications, Inc., FRN
3.203% 22/05/2020
4,991,000 0.17
USD 4,864,000 Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A
11.739% 15/02/2022
4,474,880 0.15
USD 4,288,000 Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75%
15/04/2023 3,430,400 0.11
USD 1,500,000 Vishay Intertechnology, Inc., 144A
2.25% 15/06/2025
1,333,440 0.04
USD 4,775,000 VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028
4,460,495 0.15
USD 1,240,000 Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048
978,200 0.03
USD 1,737,274 WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN,
Series 2005-AR6 ᠀㈀䄀䄠 2.775%
25/04/2045 1,737,266 0.06
USD 1,236,115 WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN,
Series 2005-AR11 ᠀䄀䄠 2.826%
25/08/2045 1,226,814 0.04
USD 787,887 WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN,
Series 2005-AR19 ᠀䄀䄀㈠ 2.796%
25/12/2045 775,375 0.03
USD 845,937 WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN,
Series 2004-AR4 ᠀䄀㘠 4.111%
25/06/2034 861,927 0.03
USD 2,865,530 WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN
‘B’ 2.796% 25/10/2045
2,834,031 0.09
USD 1,801,000 Western Digital Corp., 144A 1.5%
01/02/2024 1,454,308 0.05
USD 1,500,000 Whiting Petroleum Corp. 1.25%
01/04/2020 1,422,122 0.05
USD 2,250,000 Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875%
15/06/2023 2,368,125 0.08
USD 1,035,000 Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021
1,035,119 0.03
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計 691,462,240 22.97
その他の規制市場で取引されていない 評価額 純資産構成比
株式数または元本額
その他の譲渡可能証券 (米ドル) (%)
バミューダ 1,702,625 0.06
USD 450,000 Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021 454,500 0.02
USD 1,250,000 Skyline Re Ltd., FRN 14.371% 06/01/2022 1,248,125 0.04
中国 - -
HKD 62,400 China Metal Recycling Holdings Ltd* - -
香港 1,514,280 0.05
USD 1,564,000 Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 1,514,280 0.05
23/09/2021
その他の規制市場で取引されていない
その他の譲渡可能証券の合計 3,216,905 0.11
評価額 純資産構成比
オープン・エンド型
株式数または元本額
(米ドル) (%)
投資スキーム
ルクセンブルグ 41,963,565 1.39
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 43,488 Schroder ISF China A - Class I Acc
3,611,722 0.12
USD 339,597 Schroder ISF Emerging Multi-Asset
Income - Class I Dis
29,588,773 0.98
USD 20,000 Schroder ISF Indian Bond - Class I Dist
1,806,127 0.06
EUR 50,386 Schroder ISF Multi-Asset Growth and
Income - Class I Acc
6,956,943 0.23
オープン・エンド型投資スキームの合計 41,963,565 1.39
評価額 純資産構成比
クローズド・エンド型
株式数または元本額
(米ドル) (%)
投資スキーム
日本 508,711 0.02
JPY 81 Nippon Building Fund, Inc., REIT
508,711 0.02
イギリス 92,333,944 3.07
GBP 8,486,506 BBGI SICAV SA
16,875,706 0.56
GBP 13,908,725 GCP Infrastructure Investments Ltd.
22,624,399 0.75
GBP 7,463,032 HICL Infrastructure Co. Ltd.
15,050,455 0.50
GBP 8,747,367 International Public Partnerships Ltd.
17,137,155 0.57
GBP 15,828,434 Starwood European Real Estate Finance
Ltd. 20,646,229 0.69
クローズド・エンド型投資スキームの合計 92,842,655 3.09
投資総額 2,863,749,539 95.15
その他の純資産 146,008,483 4.85
純資産総額 3,009,758,022 100.00
*
公正価値に基づき評価されております。
2018年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2018年12月31日に入手可能な
直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」
に記載されている。2018年12月31日時点で、当サブファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有してい
た。
買い通貨 売り通貨 満期日 未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
AUD 172,857,200 USD 124,501,971 2019年1月31日 (2,583,665)
CHF 3,142,600 USD 3,179,453 2019年1月10日 16,019
CNH 2,186,700 USD 317,129 2019年1月17日 986
EUR 883,309,200 USD 1,008,806,238 2019年1月10日 2,821,253
GBP 262,188,900 USD 332,549,127 2019年1月10日 2,853,656
NOK 104,900 USD 12,117 2019年1月31日 (32)
PLN 17,774,300 USD 4,731,755 2019年1月10日 (7,956)
SEK 277,200 USD 30,815 2019年1月31日 227
SGD 362,259,600 USD 264,459,743 2019年1月10日 1,376,524
USD 2,960,130 AUD 4,161,800 2019年1月31日 24,762
USD 68,570 CHF 67,600 2019年1月10日 (167)
USD 4,773 CNH 32,900 2019年1月17日 (13)
USD 33,266,368 EUR 29,135,300 2019年1月10日 (101,415)
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USD 4,871,976 GBP 3,845,300 2019年1月10日 (47,089)
USD 299 NOK 2,600 2019年1月31日 -
USD 363,151 PLN 1,362,600 2019年1月10日 1,019
USD 664 SEK 6,000 2019年1月31日 (7)
USD 6,389,251 SGD 8,771,900 2019年1月10日 (47,816)
4,306,286
ポートフォリオごとのヘッジ
BRL 2,620,000 USD 675,780 2019年3月6日 (1,974)
COP 2,140,000,000 USD 671,689 2019年3月6日 (14,717)
EUR 68,798,000 USD 78,627,122 2019年1月10日 165,160
EUR 4,800,000 USD 5,508,475 2019年2月8日 2,842
HUF 186,000,000 USD 660,676 2019年3月6日 5,328
HUF 186,000,000 USD 667,959 2019年3月27日 (915)
INR 226,000,000 USD 3,191,549 2019年1月7日 44,784
INR 14,450,000 USD 206,164 2019年1月31日 742
JPY 20,215,963,000 USD 180,535,574 2019年1月10日 3,322,794
JPY 186,000,000 USD 1,672,404 2019年3月6日 26,340
MXN 13,470,000 USD 671,919 2019年3月6日 7,477
MYR 5,500,000 USD 1,329,145 2019年3月6日 712
PHP 34,830,000 USD 659,597 2019年3月6日 507
SGD 205,513,000 USD 150,534,657 2019年1月10日 276,553
THB 21,600,000 USD 662,374 2019年3月6日 6,877
TRY 8,200,000 USD 1,467,697 2019年3月6日 27,685
USD 48,456,899 AUD 68,309,000 2019年1月10日 298,990
USD 2,351,300 BRL 9,270,000 2019年3月6日 (32,739)
USD 48,511,615 CAD 65,672,000 2019年1月10日 350,087
USD 219,273 CHF 220,000 2019年2月8日 (5,053)
USD 2,650,390 CZK 59,920,000 2019年3月6日 (16,507)
USD 14,956,959 DKK 97,770,000 2019年1月10日 (38,559)
USD 236,087,846 EUR 207,214,000 2019年1月10日 (1,228,123)
USD 17,314,153 EUR 15,300,000 2019年2月8日 (253,170)
USD 241,690,853 GBP 188,684,625 2019年1月10日 317,750
USD 18,375,778 GBP 14,506,891 2019年1月22日 (193,961)
USD 933,076 IDR 13,700,000,000 2019年3月11日 (9,964)
USD 3,188,058 INR 226,000,000 2019年1月7日 (48,275)
USD 1,922,589 MXN 39,896,000 2019年3月6日 (89,675)
USD 17,840,056 NOK 152,150,000 2019年1月10日 329,838
USD 2,343,145 NZD 3,420,000 2019年1月10日 50,637
USD 4,638,473 PLN 17,390,000 2019年3月6日 10,705
USD 6,040 RUB 404,363 2019年1月10日 238
USD 150,074,120 SGD 205,513,000 2019年1月10日 (737,091)
USD 661,480 ZAR 9,640,000 2019年3月13日 (2,619)
2,572,704
USD 6,878,990
先物契約明細表
先物契約は2018年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・
パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載され
ている。2018年12月31日時点で、当サブファンドは以下の先物契約を保有していた。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル・
未実現評価益
現地 基準
満期日 数量 契約 市場価格
エクスポージャー
/(損)
通貨 通貨
残高
EURO STOXX 50 Index
2019年3月 1,708 EUR 2,974.00 USD (58,141,516) 368,125
MSCI Emerging Markets
2019年3月 1,244 USD 976.90 USD 60,763,180 792,305
Index
MSCI World Index
2019年3月 1,715 USD 5,394.00 USD (92,507,100) 5,485,255
MSCI World Value Index
2019年3月 1,151 USD 8,039.00 USD 92,528,890 (6,540,673)
S&P 500 Emini Index
2019年3月 98 USD 2,502.75 USD 12,263,475 (751,905)
S&P 500 Emini Index
2019年3月 680 USD 2,502.75 USD (85,093,500) 4,847,965
US 2 Year Note
2019年3月 12 USD 106.08 USD 2,545,875 8,250
US 2 Year Note
2019年3月 122 USD 106.08 USD (25,883,063) (157,250)
US 5 Year Note
2019年3月 470 USD 114.42 USD (53,778,281) (759,816)
US 10 Year Note
2019年3月 719 USD 121.61 USD 87,437,141 788,500
US 10 Year Note
2019年3月 233 USD 121.61 USD (28,334,984) (601,714)
US Long Bond
2019年3月 20 USD 145.41 USD 2,908,125 126,743
US Long Bond
2019年3月 21 USD 145.41 USD (3,053,531) (133,055)
US Ultra Bond
2019年3月 995 USD 159.94 USD 159,137,812 (82,214)
USD 3,390,516
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2018年12月期報
告書
2018年12月31日現在の貸借対照表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
*
ドル・リクイディティ
(米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額 720,576,884
未実現評価益/(損) (747,228)
有価証券評価額 719,829,656
銀行預金 2,835,608
未収追加金 573,812
未収配当金および未収利息 2,033,319
資産計 725,272,395
負債
有価証券未払金 115
未払運用報酬 62,609
その他未払金 292,495
負債計 355,219
純資産総額 724,917,176
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*
評価額は償却原価を表す。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・ドル・リクイディティ
(米ドル)
純資産総額
2018年12月31日現在 724,917,176
発行済投資証券口数
2018年12月31日現在
Class A Dis -
Class A Dis MF -
Class A Dis MF2 -
Class A Dis MV -
Class A Dis AUD -
Class A Dis AUD Hedged -
Class A Dis AUD Hedged MFC -
Class A Dis AUD Hedged -
MFC2
Class A Dis CHF -
Class A Dis CHF Hedged -
Class A Dis EUR -
Class A Dis EUR Hedged -
Class A Dis GBP -
Class A Dis GBP Hedged -
Class A Dis HKD -
Class A Dis HKD MF -
Class A Dis NOK Hedged -
Class A Dis RMB Hedged -
Class A Dis RMB Hedged -
MFC2
Class A Dis SEK Hedged -
Class A Dis SGD -
Class A Dis SGD Hedged -
Class A Dis SGD Hedged MF2 -
Class A Dis USD -
Class A Dis USD Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged MFC -
Class AX Dis -
Class AX Dis AUD Hedged -
Class AX Dis SGD Hedged -
Class AX Dis USD Hedged -
Class B Dis -
Class B Dis EUR Hedged -
Class C Dis -
Class C Dis MF -
Class C Dis MF1 -
Class C Dis CHF Hedged -
Class C Dis EUR -
Class C Dis EUR Hedged -
Class C Dis GBP -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class C Dis GBP Hedged -
Class C Dis JPY Hedged -
Class C Dis SEK Hedged -
Class C Dis SGD Hedged -
Class C Dis USD -
Class C Dis USD Hedged -
Class CX Dis -
Class D Dis -
Class I Dis -
Class I Dis CAD Hedged -
Class I Dis EUR -
Class I Dis EUR Hedged -
Class I Dis GBP -
Class I Dis GBP Hedged -
Class IA Dis -
Class IZ Dis -
Class IZ Dis EUR -
Class IZ Dis EUR Hedged -
Class IZ Dis GBP Hedged -
Class J Dis -
Class J Dis JPY -
Class S Dis -
Class S Dis EUR -
Class S Dis EUR Hedged -
Class S Dis GBP -
Class S Dis GBP Hedged -
Class S Dis USD Hedged -
Class U Dis MF -
Class U Dis AUD Hedged MFC -
Class U Dis ZAR Hedged MFC -
Class X Dis -
Class Z Dis -
Class Z Dis AUD Hedged -
Class Z Dis EUR -
Class Z Dis EUR Hedged -
Class Z Dis GBP -
Class Z Dis GBP Hedged -
Class Z Dis HKD -
Class Z Dis RMB Hedged -
Class Z Dis SGD Hedged -
Class A1 Dis -
Class A1 Dis AUD Hedged -
Class A1 Dis EUR -
Class A1 Dis EUR Hedged -
Class A1 Dis PLN Hedged -
Class A1 Dis USD -
Class A1 Dis USD Hedged -
Class X1 Dis -
Class A Acc 1,241,850
Class A Acc AUD Hedged -
Class A Acc CHF -
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class A Acc CHF Hedged -
Class A Acc CZK -
Class A Acc CZK Hedged -
Class A Acc EUR 239,890
Class A Acc EUR Hedged -
Class A Acc EUR Duration -
Hedged
Class A Acc GBP -
Class A Acc GBP Hedged -
Class A Acc HKD -
Class A Acc NOK -
Class A Acc NOK Hedged -
Class A Acc PLN Hedged -
Class A Acc RMB Hedged -
Class A Acc SEK -
Class A Acc SEK Hedged -
Class A Acc SGD -
Class A Acc SGD Hedged -
Class A Acc USD -
Class A Acc USD Hedged -
Class B Acc 716,446
Class B Acc EUR 72,727
Class B Acc EUR Hedged -
Class B Acc USD Hedged -
Class C Acc 515,218
Class C Acc AUD -
Class C Acc AUD Hedged -
Class C Acc CHF -
Class C Acc CHF Hedged -
Class C Acc EUR 24,710
Class C Acc EUR Hedged -
Class C Acc EUR Duration -
Hedged
Class C Acc GBP -
Class C Acc GBP Hedged -
Class C Acc JPY Hedged -
Class C Acc NOK -
Class C Acc RMB Hedged -
Class C Acc SEK Hedged -
Class C Acc SGD Hedged -
Class C Acc USD -
Class C Acc USD Hedged -
Class CN Acc -
Class CN Acc EUR Hedged -
Class D Acc -
Class D Acc EUR -
Class D Acc USD Hedged -
Class E Acc -
Class E Acc CHF Hedged -
Class E Acc EUR Hedged -
Class E Acc GBP -
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class E Acc GBP Hedged -
Class E Acc USD -
Class } Acc SGD -
Class I Acc 3,218,737
Class I Acc AUD -
Class I Acc CAD -
Class I Acc CHF -
Class I Acc CHF Hedged -
Class I Acc EUR -
Class I Acc EUR Hedged -
Class I Acc GBP -
Class I Acc GBP Hedged -
Class I Acc JPY Hedged -
Class I Acc USD -
Class I Acc USD Hedged -
Class IA Acc -
Class IA Acc GBP Hedged -
Class IB Acc -
Class IC Acc -
Class IE Acc -
Class IZ Acc -
Class IZ Acc EUR -
Class IZ Acc EUR Hedged -
Class IZ Acc GBP -
Class IZ Acc GBP Hedged -
Class IZ Acc NZD Hedged -
Class J Acc JPY -
Class R Acc -
Class R Acc GBP Hedged -
Class R Acc USD Hedged -
Class S Acc -
Class S Acc EUR -
Class S Acc EUR Hedged -
Class S Acc GBP Hedged -
Class U Acc -
Class X Acc -
Class X Acc GBP Hedged -
Class Y Acc -
Class Z Acc -
Class Z Acc AUD Hedged -
Class Z Acc CHF Hedged -
Class Z Acc EUR -
Class Z Acc EUR Hedged -
Class Z Acc EUR Duration -
Hedged
Class Z Acc GBP -
Class Z Acc GBP Hedged -
Class Z Acc SGD Hedged -
Class Z Acc USD Hedged -
Class A1 Acc 425,821
Class A1 Acc EUR -
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class A1 Acc EUR Hedged -
Class A1 Acc GBP Hedged -
Class A1 Acc PLN Hedged -
Class A1 Acc SEK -
Class A1 Acc USD -
Class A1 Acc USD Hedged -
Class X1 Acc -
Class X1 Acc GBP -
Class X2 Acc -
シュローダー・インターナショナル・セレクション・
ファンド・ドル・リクイディティ
(米ドル)
*
一口当たり純資産価額
2018年12月31日現在
Class A Dis -
Class A Dis MF -
Class A Dis MF2 -
Class A Dis MV -
Class A Dis AUD -
Class A Dis AUD Hedged -
Class A Dis AUD Hedged MFC -
Class A Dis AUD Hedged -
MFC2
Class A Dis CHF -
Class A Dis CHF Hedged -
Class A Dis EUR -
Class A Dis EUR Hedged -
Class A Dis GBP -
Class A Dis GBP Hedged -
Class A Dis HKD -
Class A Dis HKD MF -
Class A Dis NOK Hedged -
Class A Dis RMB Hedged -
Class A Dis RMB Hedged -
MFC2
Class A Dis SEK Hedged -
Class A Dis SGD -
Class A Dis SGD Hedged -
Class A Dis SGD Hedged MF2 -
Class A Dis USD -
Class A Dis USD Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged -
Class A Dis ZAR Hedged MFC -
Class AX Dis -
Class AX Dis AUD Hedged -
Class AX Dis SGD Hedged -
Class AX Dis USD Hedged -
Class B Dis -
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class B Dis EUR Hedged -
Class C Dis -
Class C Dis MF -
Class C Dis MF1 -
Class C Dis CHF Hedged -
Class C Dis EUR -
Class C Dis EUR Hedged -
Class C Dis GBP -
Class C Dis GBP Hedged -
Class C Dis JPY Hedged -
Class C Dis SEK Hedged -
Class C Dis SGD Hedged -
Class C Dis USD -
Class C Dis USD Hedged -
Class CX Dis -
Class D Dis -
Class I Dis -
Class I Dis CAD Hedged -
Class I Dis EUR -
Class I Dis EUR Hedged -
Class I Dis GBP -
Class I Dis GBP Hedged -
Class IA Dis -
Class IZ Dis -
Class IZ Dis EUR -
Class IZ Dis EUR Hedged -
Class IZ Dis GBP Hedged -
Class J Dis -
Class J Dis JPY -
Class S Dis -
Class S Dis EUR -
Class S Dis EUR Hedged -
Class S Dis GBP -
Class S Dis GBP Hedged -
Class S Dis USD Hedged -
Class U Dis MF -
Class U Dis AUD Hedged MFC -
Class U Dis ZAR Hedged MFC -
Class X Dis -
Class Z Dis -
Class Z Dis AUD Hedged -
Class Z Dis EUR -
Class Z Dis EUR Hedged -
Class Z Dis GBP -
Class Z Dis GBP Hedged -
Class Z Dis HKD -
Class Z Dis RMB Hedged -
Class Z Dis SGD Hedged -
Class A1 Dis -
Class A1 Dis AUD Hedged -
Class A1 Dis EUR -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class A1 Dis EUR Hedged -
Class A1 Dis PLN Hedged -
Class A1 Dis USD -
Class A1 Dis USD Hedged -
Class X1 Dis -
Class A Acc 107.6002
Class A Acc AUD Hedged -
Class A Acc CHF -
Class A Acc CHF Hedged -
Class A Acc CZK -
Class A Acc CZK Hedged -
Class A Acc EUR 110.5691
Class A Acc EUR Hedged -
Class A Acc EUR Duration -
Hedged
Class A Acc GBP -
Class A Acc GBP Hedged -
Class A Acc HKD -
Class A Acc NOK -
Class A Acc NOK Hedged -
Class A Acc PLN Hedged -
Class A Acc RMB Hedged -
Class A Acc SEK -
Class A Acc SEK Hedged -
Class A Acc SGD -
Class A Acc SGD Hedged -
Class A Acc USD -
Class A Acc USD Hedged -
Class B Acc 106.9151
Class B Acc EUR 110.5650
Class B Acc EUR Hedged -
Class B Acc USD Hedged -
Class C Acc 110.9084
Class C Acc AUD -
Class C Acc AUD Hedged -
Class C Acc CHF -
Class C Acc CHF Hedged -
Class C Acc EUR 110.6598
Class C Acc EUR Hedged -
Class C Acc EUR Duration -
Hedged
Class C Acc GBP -
Class C Acc GBP Hedged -
Class C Acc JPY Hedged -
Class C Acc NOK -
Class C Acc RMB Hedged -
Class C Acc SEK Hedged -
Class C Acc SGD Hedged -
Class C Acc USD -
Class C Acc USD Hedged -
Class CN Acc -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class CN Acc EUR Hedged -
Class D Acc -
Class D Acc EUR -
Class D Acc USD Hedged -
Class E Acc -
Class E Acc CHF Hedged -
Class E Acc EUR Hedged -
Class E Acc GBP -
Class E Acc GBP Hedged -
Class E Acc USD -
Class } Acc SGD -
Class I Acc 115.0966
Class I Acc AUD -
Class I Acc CAD -
Class I Acc CHF -
Class I Acc CHF Hedged -
Class I Acc EUR -
Class I Acc EUR Hedged -
Class I Acc GBP -
Class I Acc GBP Hedged -
Class I Acc JPY Hedged -
Class I Acc USD -
Class I Acc USD Hedged -
Class IA Acc -
Class IA Acc GBP Hedged -
Class IB Acc -
Class IC Acc -
Class IE Acc -
Class IZ Acc -
Class IZ Acc EUR -
Class IZ Acc EUR Hedged -
Class IZ Acc GBP -
Class IZ Acc GBP Hedged -
Class IZ Acc NZD Hedged -
Class J Acc JPY -
Class R Acc -
Class R Acc GBP Hedged -
Class R Acc USD Hedged -
Class S Acc -
Class S Acc EUR -
Class S Acc EUR Hedged -
Class S Acc GBP Hedged -
Class U Acc -
Class X Acc -
Class X Acc GBP Hedged -
Class Y Acc -
Class Z Acc -
Class Z Acc AUD Hedged -
Class Z Acc CHF Hedged -
Class Z Acc EUR -
Class Z Acc EUR Hedged -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Class Z Acc EUR Duration -
Hedged
Class Z Acc GBP -
Class Z Acc GBP Hedged -
Class Z Acc SGD Hedged -
Class Z Acc USD Hedged -
Class A1 Acc 104.2539
Class A1 Acc EUR -
Class A1 Acc EUR Hedged -
Class A1 Acc GBP Hedged -
Class A1 Acc PLN Hedged -
Class A1 Acc SEK -
Class A1 Acc USD -
Class A1 Acc USD Hedged -
Class X1 Acc -
Class X1 Acc GBP -
Class X2 Acc -
*
各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2018年12月31日現在の投資有価証券明細表
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
ドル・リクイディティ
公的取引所への上場承認を受けた 評価額 純資産構成比
株式数または元本額
譲渡可能証券および短期金融市場証券 (米ドル) (%)
オランダ 9,902,563 1.36
USD 10,000,000 Shell International Finance BV 2.125%
11/05/2020 9,902,563 1.36
アメリカ合衆国 414,127,867 57.13
USD 1,935,000 Chevron Corp. 1.561% 16/05/2019
1,924,529 0.27
USD 4,379,000 Philip Morris International, Inc.
1.375% 25/02/2019
4,368,026 0.60
USD 20,000,000 PNC Bank NA 1.95% 04/03/2019
19,965,123 2.75
USD 5,000,000 UnitedHealth Group, Inc. 1.7%
15/02/2019 4,991,936 0.69
USD 78,295,000 US Treasury 2.75% 15/02/2019
78,328,158 10.81
USD 35,500,000 US Treasury 1.5% 31/03/2019
35,419,847 4.89
USD 35,500,000 US Treasury 1.625% 30/06/2019
35,340,527 4.87
USD 15,000,000 US Treasury 1% 30/11/2019
14,779,101 2.04
USD 11,000,000 US Treasury, FRN 2.524% 31/01/2019
11,001,338 1.52
USD 7,500,000 US Treasury Bill ZCP 03/01/2019
7,499,116 1.03
USD 87,300,000 US Treasury Bill ZCP 31/01/2019
87,134,094 12.02
USD 55,750,000 US Treasury Bill ZCP 14/02/2019
55,589,656 7.67
USD 58,000,000 US Treasury Bill ZCP 28/02/2019
57,786,416 7.97
公的取引所への上場承認を受けた
譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計 424,030,430 58.49
純資産構成
株式数または元本額 その他の規制市場で取引される 評価額 比
譲渡可能証券および短期金融市場証券 (米ドル) (%)
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オーストラリア 14,942,935 2.06
USD 10,000,000 National Australia Bank Ltd. ZCP 21/03/2019
9,945,139 1.37
USD 5,000,000 National Australia Bank Ltd., FRN, 144A
3.187% 22/05/2020
4,997,796 0.69
カナダ 27,360,884 3.78
USD 10,000,000 Bank of Montreal, FRN 3.228% 15/06/2020
9,981,054 1.38
USD 10,000,000 Royal Bank of Canada, FRN 2.864% 10/01/2019
10,000,559 1.38
USD 7,400,000 Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.637%
24/10/2019 7,379,271 1.02
フランス 60,779,072 8.38
USD 5,830,000 Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN,
144A 2.959% 20/07/2020
5,811,276 0.79
USD 25,000,000 BNP Paribas SA 2.43% 11/02/2019
25,000,000 3.45
USD 15,000,000 Credit Agricole Corporate and Investment
Bank ZCP 16/01/2019
14,984,938 2.07
USD 15,000,000 Societe Generale SA ZCP 18/01/2019
14,982,858 2.07
ドイツ 14,979,200 2.07
USD 15,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZCP
25/01/2019 14,979,200 2.07
スウェーデン 9,955,750 1.37
USD 10,000,000 Nordea Bank AB ZCP 01/03/2019
9,955,750 1.37
イギリス 14,984,938 2.07
USD 15,000,000 Santander UK plc ZCP 16/01/2019
14,984,938 2.07
アメリカ合衆国 152,796,447 21.08
USD 15,000,000 Apple, Inc. ZCP 13/05/2019
14,854,800 2.05
USD 15,000,000 Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019
14,876,318 2.05
USD 10,000,000 BB&T Corp., FRN 3.151% 15/01/2020
10,019,272 1.38
USD 5,000,000 Branch Banking & Trust Co., FRN 2.886%
15/01/2020 4,997,176 0.69
USD 7,200,000 Branch Banking & Trust Co., FRN 2.958%
01/06/2020 7,177,004 0.99
USD 8,000,000 Citibank NA 1.85% 18/09/2019
7,933,034 1.09
USD 8,500,000 Citibank NA, FRN 3.276% 12/06/2020
8,476,742 1.17
USD 7,500,000 Honeywell International, Inc., FRN 2.56%
30/10/2019 7,482,077 1.03
USD 10,000,000 John Deere Capital Corp., FRN 2.528%
05/07/2019 10,001,122 1.38
USD 20,000,000 JP Morgan Securities LLC ZCP 15/02/2019
19,937,000 2.75
USD 4,580,000 JPMorgan Chase & Co., FRN 3.714%
29/10/2020 4,622,995 0.64
USD 10,000,000 Morgan Stanley, FRN 3.217% 23/07/2019
9,999,316 1.38
USD 10,000,000 Morgan Stanley, FRN 3.414% 14/02/2020
9,999,995 1.38
USD 7,500,000 Toronto-Dominion Bank (The) ZCP 18/04/2019
7,440,481 1.03
USD 15,000,000 Walmart, Inc., FRN 2.378% 09/10/2019
14,979,115 2.07
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
および短期金融市場証券の合計 295,799,226 40.81
投資総額 719,829,656 99.30
その他の純資産 5,087,520 0.70
純資産総額 724,917,176 100.00
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2019年 6月28日現在です。
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 8,034,169,449 円
Ⅱ 負債総額 108,511,191 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,925,658,258 円
Ⅳ 発行済口数 11,563,367,320 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6854 円
【シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 550,947,730 円
Ⅱ 負債総額 1,140,311 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 549,807,419 円
Ⅳ 発行済口数 734,102,375 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7490 円
(参考)
シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 10,760,009,683 円
Ⅱ 負債総額 101,031,724 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,658,977,959 円
Ⅳ 発行済口数 8,135,072,172 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3102 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
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(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年6月末現在 資本金 490,000,000円
発行可能株式総数 39,200株
発行済株式総数 9,800株
●過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2019年6月末現在 )
① 経営体制
委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
務取締役および常務取締役を任命することができます。
取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
られた事項を決定します。
取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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② 投資運用に関する意思決定プロセス
Plan (計画) 基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
マクロリサーチ情報および各運用チームによる 企業リサーチ、 マーケット分析等の
情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議 等の運
用会議 を経て決定されます。
Do (実行) 各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
See (検証) プロダクトマネジャーは月次でSchroder Investment Risk Exception
Notification[SIREN]システムに於いて、各ポートフォリオが個別の運用ガイドラ
インに抵触していないかの確認、サインオフを行います。SIRENシステムは、運用
チームから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理さ
れ、その内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが
主催)で承認されます。問題が生じた場合は、Schroder Investment Risk
Framework[SIRF]にて議論されます。
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
2019年6月末現在 、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 53 695,022,351,287
3【委託会社等の経理状況】
(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第
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52号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて
記載しております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度(2018年1月1日から2018年
12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第27期 第28期
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
資 産 の 部
流 動 資 産
預金
2,193,310 1,662,090
立替金 127 31
前払費用 58,096 52,367
貸付金 1,500,000 1,500,000
236,713
未収入金 347,462
未収委託者報酬 778,980 705,207
未収運用受託報酬 1,658,805 1,490,494
1年内受取予定の長期差入保証金 285 -
繰延税金資産 684,263 612,753
流 動 資 産 合 計
7,221,329 6,259,658
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建物附属設備(純額) *1 25,387 17,324
*1 66,323 53,945
器具備品(純額)
有形固定資産合計 91,710 71,269
無 形 固 定 資 産
電話加入権 3,699 3,699
19,574 7,068
ソフトウェア
無形固定資産合計 23,274 10,768
投資その他の資産
投資有価証券 8,663 8,242
長期差入保証金 244,149 247,398
その他投資 950 -
△ 950
貸倒引当金 -
繰延税金資産 473,069 452,438
投資その他の資産合計 725,882 708,079
固 定 資 産 合 計
840,867 790,117
資 産 合 計 8,062,197 7,049,775
(単位:千円)
第27期 第28期
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
負 債 の 部
流 動 負 債
預り金 51,774
60,367
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未払金
未払収益分配金 75 25
未払償還金 14,012 4,161
未払手数料 217,434 193,667
その他未払金 *2 2,127,560 1,777,995
未払費用 58,330 67,452
未払法人税等 565,383 337,567
未払消費税等 139,883 57,096
流 動 負 債 合 計
3,183,047 2,489,740
固 定 負 債
長期未払金 *2 786,157 632,083
長期未払費用 8,450 7,167
退職給付引当金 868,018 905,285
役員退職慰労引当金 21,104 9,500
90,113 91,375
資産除去債務
固 定 負 債 合 計
1,773,845 1,645,411
負 債 合 計 4,956,893 4,135,152
純 資 産 の 部
株 主 資 本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金
500,000 500,000
資本準備金
資本剰余金合計 500,000 500,000
利益剰余金
その他利益剰余金
2,115,315 1,925,057
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 2,115,315 1,925,057
株主資本合計 3,105,315 2,915,057
評価・換算差額等
△ 11 △ 433
その他有価証券評価差額金
△ 11 △ 433
評価・換算差額等合計
純 資 産 合 計
3,105,303 2,914,623
負 債 純 資 産 合 計
8,062,197 7,049,775
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
営業収益
委託者報酬 3,010,303 3,095,865
運用受託報酬
5,622,359 5,855,881
その他営業収益
3,145,778 2,759,091
11,778,442 11,710,839
営業収益計
営業費用
支払手数料 910,569 931,610
広告宣伝費 94,310 102,158
公告費 780 1,080
調査費
調査費 179,751 207,669
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委託調査費 2,081,724 2,275,623
図書費 1,499 1,503
事務委託費 323,578 320,220
営業雑経費
通信費 26,892 26,775
印刷費 11,129 8,978
協会費 10,474 13,080
3,638 2,663
諸会費
営業費用計
*1 3,644,349 3,891,365
一般管理費
給料
役員報酬
443,075 298,836
給料・手当 1,513,479 1,554,122
賞与 1,360,736 902,601
交際費 8,863 10,855
旅費交通費 54,711 65,692
租税公課 70,549 72,533
不動産賃借料 241,471 245,615
退職給付費用 125,013 136,621
役員退職慰労引当金繰入 13,978 10,493
法定福利費 201,661 201,222
固定資産減価償却費 52,975 43,099
1,521,184 1,648,546
諸経費
一般管理費計
*1 5,607,700 5,190,241
2,526,392 2,629,232
営業利益(△営業損失)
営業外収益
受取利息 744 933
受取配当金 13 15
有価証券売却益 171 -
為替差益 - 23,763
時効償還金 - 9,900
2,172 12,876
雑益
営業外収益計
3,102 47,489
営業外費用
有価証券売却損 - 57
為替差損 21,905 -
事務処理損失 96 -
192 231
雑損失
営業外費用計
22,193 288
2,507,302 2,676,434
経常利益(△経常損失)
特別損失
割増退職金等 *1 - 36,780
固定資産除却損
0 84
特別損失計
0 36,864
税引前当期純利益
2,507,302 2,639,569
(△税引前当期純損失)
法人税、住民税及び事業税
907,138 777,686
△ 102,258
法人税等調整額 92,140
804,880 869,827
法人税等合計
当期純利益(△当期純損失) 1,702,421 1,769,741
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(3)【株主資本等変動計算書】
第27期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本 利益剰余金 株主資本 その他有価証券
剰余金 合計 評価差額金
資本 その他利益剰余金
準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 2,862,893 234 3,853,128
490,000 500,000 3,852,893
当期変動額
剰余金の配当 △ 2,450,000 △ 2,450,000 △ 2,450,000
当期純利益 1,702,421 1,702,421 1,702,421
株主資本以外の項目の △ 246 △ 246
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △ 747,578 △ 747,578 △ 246 △ 747,824
- -
当期末残高 2,115,315 △ 11 3,105,303
490,000 500,000 3,105,315
第28期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等 純資産合計
資本金 資本 利益剰余金 株主資本 その他有価証券
剰余金 合計 評価差額金
資本 その他利益剰余金
準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 △ 11
490,000 500,000 2,115,315 3,105,315 3,105,303
当期変動額
剰余金の配当 △ 1,960,000 △ 1,960,000 △ 1,960,000
当期純利益 1,769,741 1,769,741 1,769,741
株主資本以外の項目の △ 421 △ 421
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △ 190,258 △ 190,258 △ 421 △ 190,679
- -
当期末残高 △ 433
490,000 500,000 1,925,057 2,915,057 2,914,623
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価
その他有価証券
方法
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産
直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)に
よっております。
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2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
附属設備については、定額法によっております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)
については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡
便法を適用しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給
額の100%を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための
消費税等の会計処理
基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
注記事項
(貸借対照表関係)
第27期 第28期
2017年12月31日現在 2018年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 153,534千円 建物附属設備 162,740千円
器具備品 164,688千円 器具備品 184,784千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
その他未払金 272,607千円 その他未払金 182,425千円
長期未払金 273,833千円 長期未払金 182,671千円
(損益計算書関係)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
*1 関係会社項目 *1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 おります。
営業費用 1,553,322千円 営業費用 1,916,439千円
一般管理費 303,613千円 一般管理費 330,481千円
(株主資本等変動計算書関係)
第27期(自2017年1月1日至2017年12月31日)
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1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
第27期事業年度 第27期事業年度 第27期事業年度 第27期事業年度末
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
配当額(円)
(千円)
2017年
2016年 2017年
3月29日 普通株式 1,960,000 200,000
12月31日 3月31日
株主総会
2017年
2017年 2017年
9月19日 普通株式 490,000 50,000
6月30日 9月29日
取締役会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
第28期(自2018年1月1日至2018年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
第28期事業年度 第28期事業年度 第28期事業年度 第28期事業年度末
期首株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 9,800株 - - 9,800株
合計 9,800株 - - 9,800株
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2018年
2017年 2018年
3月28日 普通株式 980,000 100,000
12月31日 3月29日
定時株主総会
2018年
2018年 2018年
9月20日 普通株式 980,000 100,000
6月30日 9月28日
取締役会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
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第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
オペレーティング・リース取引のうち解約不能 オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料 のものに係る未経過リース料
1年内 5,005千円 1年内 5,005千円
1年超 6,256千円 1年超 1,251千円
合計 11,261千円 合計 6,256千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し 同左
ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
等も行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク 同左
はありません。
貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
クに晒されております。
未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
す。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリス ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリス
ク)の管理 ク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設 同左
時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
クを管理しております。
貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね
3ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一
部または全ての返済を要求できるという契約のため、
回収が不能となるリスクは僅少であります。
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
ます。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理 ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関 同左
しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
であります。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなく ③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなく
なるリスク)の管理 なるリスク)の管理
余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会 同左
社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
り、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第27期(2017年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 2,193,310 2,193,310 -
(2) 貸付金 1,500,000 1,500,000 -
(3) 未収入金 347,462 347,462 -
(4) 未収委託者報酬 778,980 778,980 -
(5) 未収運用受託報酬 1,658,805 1,658,805 -
資産計 6,478,557 6,478,557 -
(1) 未払手数料 217,434 217,434 -
(2) その他未払金 2,127,560 2,127,560 -
(3) 長期未払金 786,157 788,042 △1,884
負債計 3,131,153 3,133,038 △1,884
第28期(2018年12月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
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(単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
(1) 預金 1,662,090 1,662,090 -
(2) 貸付金 1,500,000 1,500,000 -
(3) 未収入金 236,713 236,713 -
(4) 未収委託者報酬 705,207 705,207 -
(5) 未収運用受託報酬 1,490,494 1,490,494 -
資産計 5,594,505 5,594,505 -
(1) 未払手数料 193,667 193,667 -
(2) その他未払金 1,777,995 1,777,995 -
(3) 長期未払金 632,083 633,721 △1,638
負債計 2,603,746 2,605,384 △1,638
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第27期 第28期
2017年12月31日現在 2018年12月31日現在
資産 資産
(1)預金 (1)預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
(2)貸付金 (2)貸付金
貸付金はすべて短期であるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(3)未収入金 (3)未収入金
未収入金は短期債権であるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
(4)未収委託者報酬 (4)未収委託者報酬
未収委託者報酬は短期債権であるため、時 同左
価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(5)未収運用受託報酬 (5)未収運用受託報酬
未収運用受託報酬は短期債権であるため、 同左
時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
負債 負債
(1)未払手数料 (1)未払手数料
未払手数料は短期債務であるため、時価は 同左
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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(2)その他未払金 (2)その他未払金
その他未払金は短期債務であるため、時価 同左
は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
(3)長期未払金 (3)長期未払金
長期未払金の時価の算定は、合理的に見積 同左
りした支払予定時期に基づき、日本国債の利
回りで割り引いた現在価値によっておりま
す。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第27期(2017年12月31日現在) (単位:千円)
1年以内 1年超
預金 2,193,310 -
貸付金 1,500,000 -
未収入金 347,462 -
未収委託者報酬 778,980 -
未収運用受託報酬 1,658,805 -
合計 6,478,557 -
第28期(2018年12月31日現在) (単位:千円)
1年以内 1年超
預金 1,662,090 -
貸付金 1,500,000 -
未収入金 236,713 -
未収委託者報酬 705,207 -
未収運用受託報酬 1,490,494 -
合計 5,594,505 -
(注3)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
第27期(2017年12月31日現在)
該当事項はありません。
第28期(2018年12月31日現在)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1. その他有価証券
第27期(2017年12月31日現在) (単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
4,782 4,615 167
証券投資信託受益証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
3,880 4,060 △179
証券投資信託受益証券
合計 8,663 8,675 △11
第28期(2018年12月31日現在) (単位:千円)
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区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
2,103 2,060 43
証券投資信託受益証券
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
6,139 6,616 △476
証券投資信託受益証券
合計 8,242 8,676 △433
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
第27期(自2017年1月1日至2017年12月31日)
財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
第28期(自2018年1月1日至2018年12月31日)
財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
(退職給付関係)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一 同左
時金制度を採用しております。
当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
す。
2.確定給付制度 2.確定給付制度
(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付引当金 期首における退職給付引当金
859,177千円 868,018千円
退職給付費用 125,013千円 退職給付費用 136,621千円
退職給付の支払額 △116,172千円 退職給付の支払額 △99,355千円
期末における退職給付引当金 期末における退職給付引当金
868,018千円 905,285千円
(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に
計上された前払年金費用及び退職給付引当 計上された前払年金費用及び退職給付引当
金の調整表 金の調整表
積立型制度の退職給付債務 積立型制度の退職給付債務
- -
年金資産 - 年金資産 -
- -
非積立型制度の退職給付債務 非積立型制度の退職給付債務
868,018千円 905,285千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 貸借対照表に計上された負債と資産の純額
868,018千円 905,285千円
退職給付引当金 退職給付引当金
868,018千円 905,285千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 貸借対照表に計上された負債と資産の純額
868,018千円 905,285千円
(3)退職給付に関連する損益 (3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用 簡便法で計算した退職給付費用
125,013千円 136,621千円
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(税効果会計関係)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1. 繰延税金資産発生の主な原因別内訳 1. 繰延税金資産発生の主な原因別内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
千円 千円
未払費用否認 830,992 未払費用否認 737,699
退職給付引当金損金 退職給付引当金損金
算入限度超過額 265,995 算入限度超過額 277,198
役員退職慰労引当金否認 6,467 役員退職慰労引当金否認 2,908
資産除去債務 25,764 資産除去債務 27,253
その他 28,112 その他 20,132
繰延税金資産小計 1,157,332 繰延税金資産小計 1,065,191
評価性引当額 - 評価性引当額 -
繰延税金資産合計 1,157,332 繰延税金資産合計 1,065,191
繰延税金資産の純額 1,157,332 繰延税金資産の純額 1,065,191
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該差 負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別内訳 異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率 30.9%
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
(調整)
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以
役員賞与等永久に損金
下であるため、注記を省略しております。
算入されない項目 3.3%
過年度法人税等 0.7%
その他 △1.9%
税効果会計適用後の
法人税等の負担率 33.0%
( 資産除去債務関係)
1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
(1)当該資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスの賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期
間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
(2)当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年間(建物附属設備の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国
債の流通利回り(1.4%)を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
(3)当該資産除去債務の総額の増減
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
期首残高 88,869千円 90,113千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円 -千円
その他増減額(△は減少) 1,244千円 1,261千円
期末残高 90,113千円 91,375千円
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2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
<セグメント情報>
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また
「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業
にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
<関連情報>
第27期(自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
3,010,303 5,622,359 2,370,990 774,788 11,778,442
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
8,168,481 3,609,960 11,778,442
(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A社 (※)
1,290,189 投資顧問業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
第28期(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 製品およびサービスごとの情報
(単位:千円)
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海外ファンド
投資信託業 投資顧問業 その他 合計
サービス
外部顧客への
3,095,865 5,855,881 2,482,190 276,901 11,710,839
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
8,161,026 3,549,812 11,710,839
(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A社 (※)
1,238,441 投資顧問業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
<報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報>
該当事項はありません。
<報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報>
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第27期 ( 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 )
1 関連当事者との取引
(1) 親会社
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社 シュローダー・イ イギリス、 425.5 持株 被所有 当社への出 剰余金の配当 2,450,000 - -
ンターナショナ ロンドン市 百万 会社 直接100% 資
ル・ホールディン ポンド
グス・リミテッド
最終 シュローダー・ イギリス、 282.5 持株 被所有 当社の最終 一般管理費 211,344 未払金(そ 272,607
親会社 ピーエルシー ロンドン市 百万 会社 間接100% 親会社 (役員および の他未払
ポンド 従業員の賞与 金)
の負担金) 273,833
(注1) 長期未払金
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。但し、これらの費用は
シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
債務として処理しております。
(2) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社の シュローダー・ イギリス、 61.6 資金 - 余資の貸付 資金の回収 2,000,000 貸付金 1,500,000
子会社 フィナンシャル・ ロンドン市 百万 管理業 等 (注6)
(注2) サービセズ・リミ ポンド
テッド 資金の貸付 1,500,000
(注6)
受取利息 743 未収入金 430
兄弟会社 シュローダー・イ イギリス、 155.0 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 73,746 未収運用 7,509
(注3) ンベストメント・ ロンドン市 百万 運用業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
マネージメント・ ポンド 等
リミテッド
サービス提供 357,857 未収入金 86,531
業務報酬の受
取(注8)
情報提供業務 184,722
報酬の受取
(注9)
役務提供業務 162,262
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 1,535,545 未払金(そ 208,546
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費 291,509
(諸経費)の支
払(注9)
一般管理費 11,265
(出向者人件
費の負担金)
(注10)
シュローダー・イ シンガポール 50.7 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 38,905 未収運用 4,886
兄弟会社
ンベストメント・ 百万 運用業 約の再委 の受取(注7) 受託報酬
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(注4) マネージメント・ シンガ 任、業務委
(シンガポー ポールド 託等 サービス提供 247,097 未収入金 33,118
ル)・リミテッド ル 業務報酬の受
取(注8)
役務提供業務 76,606
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 15,881 未払金(そ 106,706
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費(諸 803,598
経費)の支払
(注9)
兄弟会社 シュローダー・イ ルクセンブル 12.8 資産 - 運用受託契 運用受託報酬 1,787,223 未収運用 200,598
の子会社 ンベストメント・ ク 百万 管理業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
(注5) マネージメント ユーロ 等
(ルクセンブル
ク)・エス・エー サービス提供 1,177,053 未収入金 146,002
業務報酬の受
取(注8)
役務提供業務 204,406
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 281,723 未払金(そ 10,797
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
(注2)当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ
ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注3)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注4)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・(シンガポール)・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注5)当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント(ルクセンブルグ)・エス・エーの議決権の100%を保有しております。
(注6)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね3ヶ月であります。なお、
担保は受け入れておりません。
(注7)各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
により決定しております。
(注8)各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
決定しております。
(注9)情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費(諸経費)の報酬の収受については、当業務に関する支出
を勘案して合理的な金額により行っております。
(注10)シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドより出向している役員及び従業員への給与、賞与の支払いは、
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドより行われております。但し、これらの費用はシュローダー・イ
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ンベストメント・マネージメント・リミテッドより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・イン
ベストメント・マネージメント・リミテッドに対する債務として処理しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
シュローダー・ピーエルシー(最終親会社、ロンドン証券取引所に上場)
シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(親会社、非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
第28期 ( 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 )
1 関連当事者との取引
(1) 親会社
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社 シュローダー・イ イギリス、 425.5 持株 被所有 当社への出 剰余金の配当 1,960,000 - -
ンターナショナ ロンドン市 百万 会社 直接100% 資
ル・ホールディン ポンド
グス・リミテッド
最終 シュローダー・ イギリス、 282.5 持株 被所有 当社の最終 一般管理費 61,184 未払金(そ 182,425
親会社 ピーエルシー ロンドン市 百万 会社 間接100% 親会社 (役員および の他未払
ポンド 従業員の賞与 金)
の負担金) 182,672
(注1) 長期未払金
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。但し、これらの費用は
シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
債務として処理しております。
(2) 兄弟会社等
(単位:千円)
議決権
関連
会社等の 事業の の所有
種類 所在地 資本金 当事者 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 内容 (被所有)
との関係
割合
親会社の シュローダー・ イギリス、 61.6 資金 - 余資の貸付 資金の回収 5,520,000 貸付金 1,500,000
子会社 フィナンシャル・ ロンドン市 百万 管理業 等 (注6)
(注2) サービセズ・リミ ポンド
テッド 資金の貸付 5,520,000
(注6)
受取利息 934 未収入金 198
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兄弟会社 シュローダー・イ イギリス、 155.0 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 74,427 未収運用 6,665
(注3) ンベストメント・ ロンドン市 百万 運用業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
マネージメント・ ポンド 等
リミテッド
サービス提供 313,078 未収入金 45,986
業務報酬の受
取(注8)
情報提供業務 159,464
報酬の受取
(注9)
役務提供業務 69,370
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 1,865,835 未払金(そ 123,105
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費 330,481
(諸経費)の支
払(注9)
シュローダー・イ シンガポール 50.7 投資 - 運用受託契 運用受託報酬 67,415 未収運用 6,089
兄弟会社
ンベストメント・ 百万 運用業 約の再委 の受取(注7) 受託報酬
(注4)
マネージメント・ シンガ 任、業務委
(シンガポー ポールド 託等 サービス提供 232,131 未収入金 22,662
ル)・リミテッド ル 業務報酬の受
取(注8)
役務提供業務 11,123
の対価の受取
(注9)
運用再委託報 21,934 未払金(そ 109,182
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
一般管理費(諸 880,811
経費)の支払
(注9)
兄弟会社 シュローダー・イ ルクセンブル 12.8 資産 - 運用受託契 運用受託報酬 2,029,159 未収運用 132,117
の子会社 ンベストメント・ ク 百万 管理業 約の再委任 の受取(注7) 受託報酬
(注5) マネージメント ユーロ 等
(ヨーロッパ)・
エス・エー サービス提供 1,334,923 未収入金 91,383
業務報酬の受
取(注8)
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運用再委託報 118,866 未払金(そ 9,529
酬の支払 の他未払
(注7) 金)
(注2)当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ
ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注3)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注4)当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント・(シンガポール)・リミテッドの議決権の100%を保有しております。
(注5)当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
マネージメント(ヨーロッパ)・エス・エーの議決権の100%を保有しております。
(注6)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね3ヶ月であります。なお、
担保は受け入れておりません。
(注7)各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
により決定しております。
(注8)各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
決定しております。
(注9)情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費(諸経費)の報酬の収受については、当業務に関する支出
を勘案して合理的な金額により行っております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
シュローダー・ピーエルシー(最終親会社、ロンドン証券取引所に上場)
シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド(親会社、非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第27期 第28期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1株当たり純資産額 316,867円73銭 1株当たり純資産額 297,410円60銭
1株当たり当期純利益 173,716円53銭 1株当たり当期純利益 180,585円91銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載してお については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 りません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 1,702,421千円 損益計算書上の当期純利益 1,769,741千円
普通株式に係る当期純利益 1,702,421千円 普通株式に係る当期純利益 1,769,741千円
普通株式に帰属しない金額の主要な内訳 普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 9,800 株 普通株式の期中平均株式数 9,800 株
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末現在 )
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
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託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種
東海東京証券株式会社 6,000百万円
金融商品取引業を営んでいま
す。
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
*1
950百万円
フィリップ証券株式会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
*1
33,076百万円
株式会社滋賀銀行
オーストラリア・アンド・
銀行法に基づき銀行業を営んで
ニュージーランド・バンキン
います。
2,039,558 百万円
グ・グループ・リミテッド(銀
*2
行)
1,841 百万円
*1
おかやま信用金庫
(出資の総額)
信用金庫法に基づき信用金庫の事
業を営んでいます。
3,034 百万円
*1
広島信用金庫
(出資の総額)
*1 フィリップ証券株式会社、株式会社滋賀銀行、おかやま信用金庫、広島信用金庫は、「シュロー
ダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)」のみの
取扱いとなります。
*2 募集の取扱いを行ないません。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年12月14日 臨時報告書
2019年 3月 1日 有価証券届出書
2019年 3月 1日 有価証券報告書
2019年 3月15日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年3月18日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 の2018年1月1日から2018年12
月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュ
ローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
会社の2017年12月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。
前任監査人は、当該財務諸表に対して2018年3月12日付けで無限定適正意見を表明している。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月17日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 太田 英男
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているシュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)の
2018年12月4日から2019年6月3日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 シュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)の2019年6月3
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月17日
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 太田 英男
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているシュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の
2018年12月4日から2019年6月3日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 シュローダー・インカムアセット・アロケーション (毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)の2019年6月3
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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