たわらノーロード　バランス（８資産均等型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長
     【提出日】                       2019年7月12日
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       三木谷　正直
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
     益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       1兆円を上限とします。
     益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】
       たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
       （以下「ファンド」または「当ファンド」という場合があります。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
       以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
       は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
       マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
       を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
       㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
        ることがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
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     （６）【申込単位】
       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：2019年7月13日から2020年1月15日まで
       ; ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、
        韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
        の銀行のいずれかの休業日に該当する日                       （以下、「海外休業日」という場合があります。）に
        は、お申込みの受付を行いません。
       ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
       ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
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     （１２）【その他】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
        度額を変更することができます。
     ＜ファンドの特色＞

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      ＜商品分類＞
       ・商品分類表
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域
                            （収益の源泉とな
                              る資産）
                              株　　式

                    国　　内
           単位型                    債　　券
                    海　　外          不動産投信

           追加型                   その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資

        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投

        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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       ＜属性区分＞
       ・属性区分表
          投資対象資産
                     決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

            　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
            　一般           年6回                   ファンド          (　　)
            　公債          （隔月）
                                欧州
            　社債
          　その他債券
                      年12回          アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                       日々
                                       ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                     なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                     アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（債券、                        中近東
        株式、不動産投信）                       （中東）
        資産配分固定型））
                              エマージング
           資産複合
          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義

        その他資産（投資           目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
        信託証券（資産複           主として複数資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象とし、
        合（債券、株式、           組入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
        不動産投信）資産
        配分固定型））
        年     1    回  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも

                   のをいう。
        グ  ロ  ー  バ  ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

                   含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        （日本を含む）
        フ  ァ  ミ  リ  ー  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                   ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
        フ   ァ   ン   ド
                   をいう。
        為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載が

                   あるものまたは対円での為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
       （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

           ています。
       （注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
       （注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
           動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
           「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
     （２）【ファンドの沿革】

       2017年7月28日　　           信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要













      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
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      ●ファミリーファンド方式とは●
      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況







        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2019年4月26日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                   セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                   を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                   セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                   新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                   商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2019年4月26日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
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                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
       券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・
       マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－Ｒ
       ＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・
       マザーファンド」受益証券（以下それぞれを「各マザーファンド」または総称して「マザーファン
       ド」ということがあります。）を主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞

       ①　この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券へ均等に投資することを通じて、各資
        産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国内債
        券、先進国株式（除く日本）、先進国債券（除く日本）、新興国株式、新興国債券、国内リー
        ト、先進国リート（除く日本）に投資します。
           マザーファンド              資産クラス          マザーファンドが連動対象とする指数
         国内株式パッシブ・
                                  東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
         ファンド（最適化法）・               国内株式
         マザーファンド
         国内債券パッシブ・
         ファンド・マザーファン               国内債券           NOMURA-BPI総合
         ド
         外国株式パッシブ・
                       先進国株式           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換
         ファンド・マザーファン
                       （除く日本）           算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
         ド
         外国債券パッシブ・
                       先進国債券           FTSE世界国債インデックス（除く日本、
         ファンド・マザーファン
                       （除く日本）           円ベース、為替ヘッジなし）
         ド
                                  ＭＳＣＩエマージング・マーケット・イ
         エマージング株式パッシ
                                  ンデックス（円換算ベース、配当込み、
                       新興国株式
         ブ・マザーファンド
                                  為替ヘッジなし）
                                  JPモルガン・エマージング・マーケッ
         エマージング債券パッシ
                                  ト・ボンド・インデックス・プラス（円
                       新興国債券
         ブ・マザーファンド
                                  換算ベース・為替ヘッジなし）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         Ｊ－ＲＥＩＴインデック
                                  東証REIT指数（配当込み）
         スファンド・マザーファ               国内リート
         ンド
                                  S&P  先進国    REITインデックス（除く日
         外国リート・パッシブ・
                       先進国リート
         ファンド・マザーファン                         本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
                       （除く日本）
         ド                         ジなし）
       ②　各マザーファンド受益証券の配分比率は、均等とすることを目標とします。時価変動等によ

          り、配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
       ③　マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
       ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑤　ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
           23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適化
       法）・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシ
       ブ・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       ファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含
       む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
       7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
       9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       11.コマーシャル・ペーパー
       12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を有す
         るもの
       14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、7.で定めるものを除きます。）
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のう
       ち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を
       以下「投資信託証券」といいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
               用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                    ※
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                      に連動す
                る投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                  ;
                数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
                  社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                  であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
                  べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                  は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                  は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                  とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
                  ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                  （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                  せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
                  含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                  ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
                  公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                  証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                  るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                  ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
                  ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                  ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                  ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                  害に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






               2. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                         ;
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                         に連動する投資成果をめざして
                運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
                ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                 Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
                銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
                最小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
                に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
                財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
               ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                  ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※本ファンドは、MSCI            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
                を除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
                ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
                乖離を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
                として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
              ざして運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        ;
     投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用予
                定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
                が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
                運用ができない場合があります。
                ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
                 京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべて
                 の権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱
                 東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
                 法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証
                 ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指
                 数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                 データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券
                 取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
                 中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
                 せん。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数
                 値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
                 に対しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
                ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
                し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
                す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。





              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
                託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
                総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
                投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
                ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
                の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
                資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
               す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      ※
     主な投資対象
               日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
               㭭睙ᘰ溊㱒㡓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵
                投資信託証券とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                       ※
                ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
                市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
                為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC（「Dow       Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow               Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売
                促進されているものではありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesは、本商品の所
                有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品への
                投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆Ｐ                                        先
                進国   ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いか
                なる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成
                績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                             先進国    ＲＥＩＴイン
                デックスに関して、S&P             Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にある唯一の関
                係は、当指数とS&P           Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商標、サービス
                マーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ                                  先進国    ＲＥ
                ＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                Dow  Jones
                Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、
                Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において委託
                会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P                                       Dow
                Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行または販売
                のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲渡、ま
                たは償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、またこれ
                に関与したこともありません。S&P                   Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、
                マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いませ
                ん。Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数のパ
                フォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する保証
                はありません。S&P           Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会社では
                ありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果
                の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれること
                は、S&P     Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推
                奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはその
                関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこ
                れに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、ま
                たは完全性を保証しません。S&P                  Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる過
                誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとし
                ます。S&P      Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保
                証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ                                       先進
                国  ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連する
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                データに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が
                得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限する
                ことなく、いかなる場合においても、S&P                       Dow  Jones    Indicesは、利益の逸
                失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接
                的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について
                知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を
                問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                            Dow  Jones    Indicesのライ
                センサーを除き、S&P            Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約または取り
                決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




               2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
               3.株式への直接投資は行いません。
               4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
               5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                  33/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
               グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
               し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                     ;
                ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを
                概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
               3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
                長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
                し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
                す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
                当該債券を速やかに売却するものとします。
               4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
                リティーズ・エルエルシーに帰属します。
      運用プロセス

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                        に投資
               し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
               み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
                グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                   ※
                し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
               3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀            Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
                の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
                ません。
               5. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に 関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
        基づき収益の分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
        (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
        込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
        制限)
       ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
        （3）投資制限)
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
        制限)
       ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
        び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
        制限)
       ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
        (約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
       ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
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       ⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
         ます（以下同じ。）。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
         およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
         これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
        1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
         じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
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        4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
         本 の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
        1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額                                              (「ヘッジ
         対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとし
         ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
         額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
         超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
         一部の解約を指図するものとします。
        4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
         額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
         ます。
        5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
         じ。)    が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
         ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
         貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
         産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
         お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
         て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
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         ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
         約を指図するものとします。
        6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
         託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
         本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
         受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
         ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
         資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
         をいいます。
        7）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
         額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
       ⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
         ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内で行うものとします。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
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        2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
        委託  会社  は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
        ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
        指図することができます。
       ⑱資金の借入れ（約款第37条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
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      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属 します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
     　○資産配分リスク

       複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

     　　投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の

       成果に影響をおよぼします。各資産（国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株
       式、新興国債券、国内リートおよび先進国リート）の資産配分は、均等とすることを基本とし、一
       定範囲内の変動に抑えます。この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収
       益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、当ファン
       ドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
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     　○株価変動リスク
       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

      　株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の

       需給関係などの影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価が下落した場
       合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
     　○金利変動リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。

       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リートなどの

       各資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が
       起こる場合があり、当ファンドの基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

      　リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、

       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更などの影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害などの発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。当
       ファンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落
       する要因となります。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

      　為替相場は、各国の政治情勢経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影

       響をおよぼします。組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため為替変動の影響
       を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、保有外
       貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下がる可能性があります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

       す。
      　有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受

       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因

       となります。
      　有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等などにより、その取引価格が

       影響を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢
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       から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影
       響をおよぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。

      　投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制などの要因によって

       資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を
       受け、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。当ファンドが実質的に投資を行う新興国
       の通貨や株式、債券の発行者が属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である
       可能性があります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化などが為替市場
       や株式、債券市場におよぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さら
       に、政府当局による海外からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制などの種々な規制の導
       入や政策の変更等の要因も為替市場や株式、債券市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○ 当 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
        中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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       ○注意事項

        ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証
         券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

                                   *
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2376％                            （税抜0.22％）以内
        ※2019年7月12日現在は、年率0.2376％（税抜0.22％）になります。配分は以下の通りです。
       ＊消費税率が10％になった場合は、年率0.242％となります。
                 内訳（税抜）
          支払先                              主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算

                  年率0.10％
         委託会社
                          出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座

                  年率0.10％
         販売会社
                          内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の

                  年率0.02％
         受託会社
                          対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎ૿࠰픰ꄰ줰湗﩮陏ꆘ䴰歓쵦⃿र唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ渀㘰ࡽ䉎虥
        （休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
        等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし                                        、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は                                          翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰ś驧ὶ萰殉譶唰谰謰舰渰葘띧慎䤰欰蠰詵瀰樰謰舰渰
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
        㭎੘㑎൒핵⍢閌읏៿࠰ﰰ저⤰潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑎൒핵⍢閌읏
        （リート)の費用は表示しておりません。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         

         者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。ま
         た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩ
         ＳＡ（つみたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
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         ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
         合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡 所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失
         はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額
         との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟

         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㑧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰

         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                    「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
         ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個                                       別元本の算出が行われ
         る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      2,874,900,003             98.64
                   内　日本                         2,874,900,003             98.64
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        39,494,702            1.36
     純資産総額                                      2,914,394,705             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     264,759,812,660              97.37
                   内　日本                        264,759,812,660              97.37
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      7,149,802,638              2.63
     純資産総額                                     271,909,615,298              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      6,363,100,000              2.34
                   内　日本                         6,363,100,000              2.34
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     232,617,975,600              80.23
                   内　日本                        232,617,975,600              80.23
     地方債証券                                      22,132,278,047              7.63
                   内　日本                        22,132,278,047              7.63
     特殊債券                                      18,020,970,577              6.22
                   内　日本                        18,020,970,577              6.22
     社債券                                      13,765,461,740              4.75
                   内　日本                        13,360,859,740              4.61
                   内　フランス                          404,602,000             0.14
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,398,295,561              1.17
     純資産総額                                     289,934,981,525              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券
                                           32,472,172,130              97.45
                   内　日本                        32,472,172,130              97.45
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        849,746,917             2.55
     純資産総額                                      33,321,919,047             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     不動産投信指数先物取引（買建）                                        661,108,500             1.98
                   内　日本                          661,108,500             1.98
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     356,649,308,720              96.02
                   内　アメリカ                        231,782,586,408              62.40
                   内　イギリス                        22,270,267,373              6.00
                   内　カナダ                        13,916,030,910              3.75
                   内　フランス                        13,802,460,966              3.72
                   内　スイス                        12,913,683,205              3.48
                   内　ドイツ                        11,857,980,955              3.19
                   内　オーストラリア                         8,589,389,986              2.31
                   内　オランダ                         6,616,479,179              1.78
                   内　アイルランド                         6,206,653,492              1.67
                   内　スペイン                         4,055,972,576              1.09
                   内　香港                         3,827,667,014              1.03
                   内　スウェーデン                         3,400,356,570              0.92
                   内　イタリア                         2,557,029,426              0.69
                   内　デンマーク                         2,313,171,768              0.62
                   内　シンガポール                         1,704,751,434              0.46
                   内　フィンランド
                                            1,603,959,232              0.43
                   内　バミューダ                         1,477,429,270              0.40
                   内　ベルギー                         1,349,381,611              0.36
                   内　ジャージィー                         1,236,066,513              0.33
                   内　ケイマン諸島                         1,030,959,562              0.28
                   内　ノルウェー                          963,485,845             0.26
                   内　イスラエル                          743,798,530             0.20
                   内　オランダ領キュラソー                          586,606,563             0.16
                   内　ルクセンブルグ                          420,715,460             0.11
                   内　オーストリア                          324,872,174             0.09
                   内　ニュージーランド                          291,491,991             0.08
                   内　パナマ                          213,428,349             0.06
                   内　ポルトガル                          210,062,209             0.06
                   内　リベリア                          190,732,431             0.05
                   内　パプアニューギニア                          67,647,804            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          60,441,923            0.02
                   内　マン島
                                             47,280,873            0.01
                   内　モーリシャス                          16,467,118            0.00
     投資信託受益証券                                        823,448,221             0.22
                   内　オーストラリア                          673,677,645             0.18
                   内　シンガポール                          149,770,576             0.04
     投資証券                                      8,567,397,719              2.31
                   内　アメリカ                         7,532,322,169              2.03
                   内　イギリス                          287,029,544             0.08
                   内　香港                          241,641,760             0.07
                   内　オランダ                          233,047,864             0.06
                   内　フランス                          206,472,462             0.06
                   内　カナダ                          66,883,920            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,388,822,088              1.45
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産総額
                                           371,428,976,748              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      1,229,422,990             △0.33
                   －                         1,229,422,990             △0.33
     株価指数先物取引（買建）                                      4,041,617,236              1.09
                   内　アメリカ                         2,814,789,137              0.76
                   内　ドイツ                          685,862,415             0.18
                   内　イギリス                          255,457,286             0.07
                   内　カナダ                          148,175,244             0.04
                   内　オーストラリア                          137,333,154             0.04
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     188,223,302,831              97.36
                   内　アメリカ                        89,030,749,987              46.05
                   内　フランス                        18,561,169,095              9.60
                   内　イタリア                        16,230,958,670              8.40
                   内　ドイツ                        12,654,542,407              6.55
                   内　イギリス                        12,128,589,433              6.27
                   内　スペイン                        11,002,080,470              5.69
                   内　ベルギー                         4,762,727,390              2.46
                   内　オーストラリア                         3,962,099,487              2.05
                   内　オランダ                         3,763,589,073              1.95
                   内　カナダ                         3,548,998,204              1.84
                   内　オーストリア                         2,904,461,637              1.50
                   内　メキシコ                         1,467,873,505              0.76
                   内　アイルランド                         1,359,899,731              0.70
                   内　フィンランド                         1,205,283,822              0.62
                   内　ポーランド                         1,108,371,326              0.57
                   内　南アフリカ
                                            1,062,743,967              0.55
                   内　デンマーク                          949,069,371             0.49
                   内　マレーシア                          815,309,210             0.42
                   内　シンガポール                          666,000,750             0.34
                   内　スウェーデン                          647,800,202             0.34
                   内　ノルウェー                          390,985,094             0.20
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,096,097,358              2.64
     純資産総額                                     193,319,400,189              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                      1,346,214,766             △0.70
                   －                         1,346,214,766             △0.70
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      5,384,036,864             10.35
                   内　オーストラリア                         3,529,374,599              6.79
                   内　シンガポール                         1,828,136,085              3.52
                   内　カナダ                          26,526,180            0.05
     投資証券                                      46,414,844,930              89.25
                   内　アメリカ                        37,634,573,545              72.37
                   内　イギリス                         2,639,168,624              5.07
                   内　香港                         1,227,737,795              2.36
                   内　フランス                         1,192,379,425              2.29
                   内　オランダ
                                            1,179,846,947              2.27
                   内　カナダ                          924,077,816             1.78
                   内　ベルギー                          452,529,990             0.87
                   内　スペイン                          364,190,930             0.70
                   内　ニュージーランド                          235,184,136             0.45
                   内　ドイツ                          142,196,864             0.27
                   内　アイルランド                          127,141,043             0.24
                   内　シンガポール                          122,899,191             0.24
                   内　ガーンジィ                          94,816,397            0.18
                   内　イスラエル                          35,198,947            0.07
                   内　マン島                          20,095,488            0.04
                   内　イタリア                          15,811,907            0.03
                   内　韓国                           6,995,885            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        204,457,913             0.39
     純資産総額                                      52,003,339,707             100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        21,144,600            0.04
                   －                          21,144,600            0.04
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      53,528,145,667              89.90
                   内　ケイマン諸島                         9,402,025,247             15.79
                   内　韓国                         6,897,225,548             11.58
                   内　台湾                         6,185,259,265             10.39
                   内　中国
                                            5,931,599,411              9.96
                   内　インド                         4,853,514,933              8.15
                   内　ブラジル                         3,785,558,904              6.36
                   内　南アフリカ                         3,216,738,418              5.40
                   内　ロシア                         2,005,211,148              3.37
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         1,928,031,229              3.24
                   内　タイ                         1,241,039,491              2.08
                   内　メキシコ                         1,188,259,767              2.00
                   内　インドネシア                         1,149,780,790              1.93
                   内　マレーシア                         1,142,499,950              1.92
                   内　ポーランド                          608,218,769             1.02
                   内　フィリピン                          584,638,872             0.98
                   内　バミューダ                          561,386,337             0.94
                   内　カタール                          549,450,382             0.92
                   内　チリ                          532,418,421             0.89
                   内　アラブ首長国連邦                          426,421,590             0.72
                   内　トルコ                          275,359,912             0.46
                   内　コロンビア                          237,388,585             0.40
                   内　アメリカ                          190,110,142             0.32
                   内　ハンガリー                          168,751,738             0.28
                   内　ギリシャ                          124,461,577             0.21
                   内　チェコ                          83,942,467            0.14
                   内　エジプト                          67,180,868            0.11
                   内　オランダ                          41,552,096            0.07
                   内　マン島                          30,906,080            0.05
                   内　ペルー                          29,358,388            0.05
                   内　ジャージィー                          26,145,624            0.04
                   内　ルクセンブルグ                          25,416,820            0.04
                   内　パキスタン                          19,826,911            0.03
                   内　シンガポール                          18,465,987            0.03
     新株予約権証券                                          222,507           0.00
                   内　タイ                            222,507           0.00
     投資信託受益証券                                        250,420,518             0.42
                   内　メキシコ                          250,420,518             0.42
     投資証券                                        77,214,705            0.13
                   内　メキシコ                          47,302,661            0.08
                   内　南アフリカ                          29,912,044            0.05
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,684,891,190              9.55
     純資産総額                                      59,540,894,587             100.00
                                  62/440







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        500,930,420            △0.84
                   －                          500,930,420            △0.84
     株価指数先物取引（買建）                                      5,136,582,622              8.63
                   内　アメリカ                         5,136,582,622              8.63
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      97,889,019,082              96.69
                   内　メキシコ                        14,976,062,687              14.79
                   内　インドネシア                        12,960,464,503              12.80
                   内　ロシア                        11,142,871,469              11.01
                   内　ブラジル                        10,735,514,218              10.60
                   内　コロンビア                         9,199,242,165              9.09
                   内　フィリピン                         8,993,066,373              8.88
                   内　ハンガリー                         5,652,834,126              5.58
                   内　パナマ                         5,449,530,082              5.38
                   内　南アフリカ                         5,288,106,708              5.22
                   内　ペルー                         4,797,858,654              4.74
                   内　ルーマニア                         4,777,823,298              4.72
                   内　クロアチア                         3,915,644,799              3.87
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,352,479,889              3.31
     純資産総額                                     101,241,498,971              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年4月26日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        290,524,000             0.29
                   －                          290,524,000             0.29
     為替予約取引（売建）                                        458,093,000            △0.45
                   －                          458,093,000            △0.45
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
                                  63/440




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   平成31年4月26日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       外国リート・パッシブ・ファ
                      親投資信託受                   1.2071        1.3149     －
       ンド・マザーファンド
      1                        278,617,396                           12.57%
                      益証券
                   日本                   336,339,207        366,354,014        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資信託受                   1.9116        2.0510     －
      2  ファンド・マザーファンド                       177,276,336                           12.48%
                      益証券
                   日本                   338,893,097        363,593,765        －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.5297        2.5266     －
      3                        143,051,657                           12.40%
       ド               益証券
                   日本                   361,879,895        361,434,316        －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.8225        1.9229     －
      ▶  マザーファンド                       187,725,621                           12.39%
                      益証券
                   日本                   342,144,652        360,977,596        －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.4255        3.7169     －
      5  ド・マザーファンド                       97,096,822                          12.38%
                      益証券
                   日本                   332,609,974        360,899,177        －
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.8048        1.8395     －
      6  ド・マザーファンド                       195,373,484                           12.33%
                      益証券
                   日本                   352,625,083        359,389,523        －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.0906        1.2012     －
      7  マザーファンド                       296,250,383                           12.21%
                      益証券
                   日本                   323,112,677        355,855,960        －
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.2899        1.3101     －
       ド・マザーファンド
      8                        264,403,979                           11.89%
                      益証券
                   日本                   341,056,224        346,395,652        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   98.64%
      合計                                                   98.64%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,575.00        6,905.00      －
      1                         1,270,500                          3.23%
                   日本    輸送用機器              8,353,537,500        8,772,802,500         －
       ソフトバンクグループ               株式                  9,962.00        11,555.00       －
      2                          467,600                         1.99%
                   日本   情報・通信業               4,658,231,200        5,403,118,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   578.10        549.90     －
      3  グループ                        7,740,300                          1.57%
                   日本      銀行業            4,474,667,430        4,256,390,970         －
       武田薬品工業               株式                  4,473.43        4,112.00      －
      ▶                          995,400                         1.51%
                   日本      医薬品            4,452,857,793        4,093,084,800         －
       ソニー               株式                  4,713.00        5,212.00      －
      5                          764,900                         1.47%
                   日本     電気機器             3,604,973,700        3,986,658,800         －
       キーエンス               株式                 62,260.00        69,120.00       －
      6                           56,000                         1.42%
                   日本     電気機器             3,486,560,000        3,870,720,000         －
       日本電信電話               株式                  4,636.00        4,616.00      －
      7                          765,100                         1.30%
                   日本   情報・通信業
                                     3,547,003,600        3,531,701,600         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,928.00        4,021.00      －
      8  ループ                         792,500                         1.17%
                   日本      銀行業            3,112,940,000        3,186,642,500         －
       本田技研工業               株式                  3,002.00        3,101.00      －
      9                          961,700                         1.10%
                   日本    輸送用機器              2,887,023,400        2,982,231,700         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   173.40        173.50     －
     10  プ                       15,279,300                           0.97%
                   日本      銀行業            2,649,430,620        2,650,958,550         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,916.00        3,329.00      －
     11                           780,500                         0.96%
                   日本    サービス業              2,275,938,000        2,598,284,500         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,658.50        2,540.50      －
     12                           985,900                         0.92%
                   日本   情報・通信業               2,621,015,150        2,504,678,950         －
       任天堂               株式                 29,315.00        38,000.00       －
     13                            65,200                         0.91%
                   日本    その他製品              1,911,338,000        2,477,600,000         －
       東海旅客鉄道               株式                 23,625.00        23,895.00       －
     14                           102,100                         0.90%
                   日本      陸運業            2,412,112,500        2,439,679,500         －
       三菱商事               株式                  3,156.00        3,056.00      －
     15                           787,900                         0.89%
                   日本      卸売業            2,486,612,400        2,407,822,400         －
       花王               株式
                                        8,049.00        8,557.00      －
     16                           276,800                         0.87%
                   日本       化学           2,227,963,200        2,368,577,600         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,341.00        5,602.00      －
     17                           402,000                         0.83%
                   日本      保険業            2,147,082,000        2,252,004,000         －
       ファナック               株式                 18,795.00        20,775.00       －
     18                           108,300                         0.83%
                   日本     電気機器             2,035,498,500        2,249,932,500         －
       ダイキン工業               株式                 11,755.00        14,100.00       －
     19                           155,600                         0.81%
                   日本       機械           1,829,078,000        2,193,960,000         －
       日本電産               株式                 13,145.00        15,785.00       －
     20                           137,200                         0.80%
                   日本     電気機器             1,803,494,000        2,165,702,000         －
       村田製作所               株式                  5,796.66        5,960.00      －
     21                           358,800                         0.79%
                   日本     電気機器             2,079,844,074        2,138,448,000         －
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       東日本旅客鉄道               株式                 10,160.00        10,465.00       －
     22                           202,700                         0.78%
                   日本      陸運業            2,059,432,000        2,121,255,500         －
       信越化学工業               株式                  9,244.00        10,430.00       －
     23                           196,800                         0.75%
                   日本       化学           1,819,219,200        2,052,624,000         －
       資生堂               株式                  7,200.00        8,718.00      －
     24                           226,600                         0.73%
                   日本       化学           1,631,520,000        1,975,498,800         －
       キヤノン               株式                  3,185.00        3,089.00      －
     25                           613,700                         0.70%
                   日本     電気機器             1,954,634,500        1,895,719,300         －
       日立製作所               株式                  3,503.00        3,689.00      －
     26                           513,300                         0.70%
                   日本     電気機器             1,798,089,900        1,893,563,700         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,768.00        3,859.00      －
     27  グス                         470,600                         0.67%
                   日本      小売業            2,243,820,800        1,816,045,400         －
       三菱電機               株式                  1,390.50        1,582.00      －
     28                          1,140,000                          0.66%
                   日本     電気機器             1,585,170,000        1,803,480,000         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,590.00        7,815.00      －
     29                           229,600                         0.66%
                   日本     精密機器             1,513,064,000        1,794,324,000         －
       第一三共               株式                  3,604.00        5,481.00      －
     30                           326,200                         0.66%
                   日本      医薬品            1,175,624,800        1,787,902,200         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.37%
      合計                                                   97.37%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   平成31年4月26日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   13.28%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.32%
      輸送用機器                                                    7.83%
      化学                                                    7.30%
      銀行業                                                    5.88%
      医薬品                                                    5.39%
      機械                                                    5.10%
      サービス業                                                    4.91%
      卸売業                                                    4.81%
      陸運業                                                    4.54%
      小売業                                                    4.45%
      食料品                                                    4.06%
      建設業                                                    2.79%
      不動産業                                                    2.25%
      保険業                                                    2.15%
      その他製品
                                                         2.07%
      精密機器                                                    2.02%
      電気・ガス業                                                    1.69%
      その他金融業                                                    1.07%
      鉄鋼                                                    0.94%
      ガラス・土石製品                                                    0.87%
      ゴム製品                                                    0.76%
      証券、商品先物取引業                                                    0.76%
      非鉄金属
                                                         0.76%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.60%
      空運業                                                    0.55%
      金属製品                                                    0.55%
      パルプ・紙                                                    0.28%
      鉱業                                                    0.28%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19%
      海運業
                                                         0.17%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   97.37%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  67/440






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       １２５回　利付国庫債券（５
                                       100.43        100.35     0.100000
      1  年）               国債証券     3,000,000,000                              1.04%
                   日本                 3,013,170,000        3,010,710,000        2020/9/20
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       101.50        101.78     0.100000
       ０年）               国債証券
      2                      2,850,000,000                              1.00%
                   日本                 2,892,978,000        2,900,986,500        2028/3/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.63        103.52     0.400000
      3  ０年）               国債証券     2,640,000,000                              0.94%
                   日本                 2,735,978,400        2,733,060,000        2025/6/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        101.88     0.100000
      ▶  ０年）               国債証券     2,610,000,000                              0.92%
                   日本                 2,659,668,300        2,659,276,800        2026/12/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.90        101.84     0.100000
      5  ０年）               国債証券     2,600,000,000                              0.91%
                   日本                 2,649,426,000        2,647,866,000        2026/3/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.21        103.11     0.300000
      6  ０年）               国債証券     2,510,000,000                              0.89%
                   日本                 2,590,771,800        2,588,136,300        2025/12/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.58     0.600000
      7  ０年）               国債証券     2,460,000,000                              0.88%
                   日本                 2,552,496,000        2,548,240,200        2023/12/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.93        101.87     0.100000
      8  ０年）               国債証券     2,500,000,000                              0.88%
                   日本                 2,548,275,000        2,546,800,000        2026/6/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.63     0.400000
      9  ０年）               国債証券     2,450,000,000                              0.88%
                   日本                 2,542,267,000        2,539,131,000        2025/9/20
       １２６回　利付国庫債券（５
                                       100.50        100.42     0.100000
     10  年）               国債証券     2,500,000,000                              0.87%
                   日本                 2,512,700,000        2,510,550,000        2020/12/20
       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        102.99     0.600000
     11  ０年）               国債証券     2,390,000,000                              0.85%
                   日本                 2,465,285,000        2,461,652,200        2023/3/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        101.90     0.100000
     12  ０年）               国債証券     2,370,000,000                              0.83%
                   日本                 2,414,556,000        2,415,243,300        2027/3/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       101.64        101.82     0.100000
     13  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.83%
                   日本                 2,398,744,800        2,403,117,200        2027/12/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        101.74     0.100000
     14  ０年）               国債証券     2,360,000,000                              0.83%
                   日本                 2,393,205,200        2,401,229,200        2028/6/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.02     0.800000
     15  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.81%
                   日本                 2,365,794,000        2,361,367,500        2023/6/20
                                  68/440


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       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.85        101.88     0.100000
     16  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.81%
                   日本                 2,342,697,000        2,343,401,000        2027/6/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.63     0.500000
     17  ０年）               国債証券     2,250,000,000                              0.80%
                   日本                 2,334,651,000        2,331,720,000        2024/9/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        101.65     0.100000
     18  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.80%
                   日本                 2,298,375,000        2,307,477,700        2028/9/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.92        101.86     0.100000
     19  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.78%
                   日本                 2,272,816,000        2,271,544,900        2026/9/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        101.86     0.100000
     20  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.78%
                   日本                 2,268,645,900        2,271,478,000        2027/9/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        102.21     1.200000
     21  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.78%
                   日本                 2,255,726,000        2,248,642,000        2020/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.55     0.100000
     22  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.76%
                   日本                 2,213,948,000        2,212,166,000        2021/6/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.15        103.97     0.600000
     23  ０年）               国債証券     2,120,000,000                              0.76%
                   日本                 2,208,001,200        2,204,312,400        2024/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        103.78     0.600000
     24  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.75%
                   日本                 2,183,196,000        2,179,380,000        2024/3/20
       ３２５回　利付国庫債券（１
                                       103.48        103.29     0.800000
     25  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.75%
                   日本                 2,173,218,000        2,169,090,000        2022/9/20
       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.63     0.100000
       年）               国債証券
     26                      2,120,000,000                              0.74%
                   日本                 2,134,850,500        2,133,377,200        2021/9/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.45        103.37     0.400000
     27  ０年）               国債証券     2,060,000,000                              0.73%
                   日本                 2,131,209,600        2,129,586,800        2025/3/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.07     0.100000
     28  年）               国債証券     2,100,000,000                              0.73%
                   日本                 2,123,352,000        2,122,491,000        2023/3/20
       １３１回　利付国庫債券（５
                                       100.83        100.76     0.100000
     29  年）               国債証券     2,020,000,000                              0.70%
                   日本                 2,036,927,600        2,035,412,600        2022/3/20
       １３２回　利付国庫債券（５
                                       100.90        100.84     0.100000
     30  年）               国債証券     2,000,000,000                              0.70%
                   日本                 2,018,140,000        2,016,940,000        2022/6/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   80.23%
      地方債証券                                                    7.63%
      特殊債券                                                    6.22%
      社債券                                                    4.75%
      合計                                                   98.83%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       日本ビルファンド投資法人                               658,801.67        717,000.00       －
      1                投資証券           3,354                        7.22%
                   日本                  2,209,620,811        2,404,818,000         －
       ジャパンリアルエステイト投
                                       596,369.14        617,000.00       －
      2  資法人               投資証券           3,463                        6.41%
                   日本                  2,065,226,360        2,136,671,000         －
       野村不動産マスターファンド
                                       152,889.46        163,100.00       －
      3  投資法人               投資証券           10,775                         5.27%
                   日本                  1,647,383,954        1,757,402,500         －
       日本リテールファンド投資法
                                       208,984.08        213,000.00       －
      ▶  人               投資証券           6,545                        4.18%
                   日本                  1,367,800,812        1,394,085,000         －
       ユナイテッド・アーバン投資
                                       172,449.37        177,800.00       －
      5  法人               投資証券           7,638                        4.08%
                   日本                  1,317,168,319        1,358,036,400         －
       オリックス不動産投資法人                               178,468.16        195,500.00       －
      6                投資証券           6,900                        4.05%
                   日本                  1,231,430,334        1,348,950,000         －
       大和ハウスリート投資法人                               255,112.62        255,500.00       －
      7                投資証券           4,646                        3.56%
                   日本                  1,185,253,259        1,187,053,000         －
       日本プロロジスリート投資法
                                       231,087.10        239,000.00       －
      8  人               投資証券           4,645                        3.33%
                   日本                  1,073,399,606        1,110,155,000         －
       アドバンス・レジデンス投資
                                       295,552.76        310,500.00       －
      9  法人               投資証券           3,375                        3.14%
                   日本                   997,490,596       1,047,937,500         －
       ＧＬＰ投資法人                               116,755.86        119,800.00       －
     10                 投資証券           8,581                        3.09%
                   日本                  1,001,882,109        1,028,003,800         －
       ジャパン・ホテル・リート投
                                       82,141.42        90,700.00       －
     11  資法人               投資証券           11,147                         3.03%
                   日本                   915,630,493       1,011,032,900         －
       日本プライムリアルティ投資
                                       414,408.88        445,000.00       －
     12  法人               投資証券           2,192                        2.93%
                   日本                   908,384,274        975,440,000        －
                                  70/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アクティビア・プロパティー
                                       473,212.16        465,000.00       －
     13  ズ投資法人               投資証券           1,819                        2.54%
                   日本                   860,772,925        845,835,000        －
       ケネディクス・オフィス投資
                                       701,376.43        745,000.00       －
     14  法人               投資証券           1,071                        2.39%
                   日本                   751,174,161        797,895,000        －
       積水ハウス・リート投資法人                                73,137.59        80,300.00       －
     15                 投資証券           8,935                        2.15%
                   日本                   653,484,374        717,480,500        －
       インヴィンシブル投資法人                                48,921.39        56,300.00       －
     16                 投資証券           11,947                         2.02%
                   日本                   584,463,918        672,616,100        －
       日本アコモデーションファン
                                       520,544.04        569,000.00       －
     17  ド投資法人               投資証券           1,151                        1.97%
                   日本                   599,146,195        654,919,000        －
       大和証券オフィス投資法人                               685,831.09        751,000.00       －
     18                 投資証券            799                       1.80%
                   日本                   547,979,048        600,049,000        －
       森ヒルズリート投資法人                               140,562.26        148,300.00       －
     19                 投資証券           3,972                        1.77%
                   日本                   558,313,309        589,047,600        －
       フロンティア不動産投資法人                               448,714.24        463,000.00       －
     20                 投資証券           1,178                        1.64%
                   日本                   528,585,377        545,414,000        －
       日本ロジスティクスファンド
                                       225,411.38        238,100.00       －
     21  投資法人               投資証券           2,263                        1.62%
                   日本                   510,105,958        538,820,300        －
       産業ファンド投資法人                               118,705.27        126,600.00       －
     22                 投資証券           4,035                        1.53%
                   日本                   478,975,786        510,831,000        －
       ヒューリックリート投資法人                               170,125.76        182,500.00       －
     23                 投資証券           2,799                        1.53%
                   日本
                                      476,182,026        510,817,500        －
       ジャパンエクセレント投資法
                                       148,739.19        159,400.00       －
       人               投資証券
     24                            3,101                        1.48%
                   日本                   461,240,255        494,299,400        －
       イオンリート投資法人
                                       125,223.81        134,600.00       －
     25                 投資証券           3,555                        1.44%
                   日本                   445,170,676        478,503,000        －
       日本リート投資法人                               357,886.35        415,500.00       －
     26                 投資証券           1,118                        1.39%
                   日本                   400,116,947        464,529,000        －
       プレミア投資法人                               117,424.11        137,900.00       －
     27                 投資証券           3,292                        1.36%
                   日本                   386,560,187        453,966,800        －
       コンフォリア・レジデンシャ
                                       272,951.05        294,300.00       －
     28  ル投資法人               投資証券           1,436                        1.27%
                   日本                   391,957,715        422,614,800        －
       森トラスト総合リート投資法
                                       163,471.43        167,900.00       －
     29  人               投資証券           2,475                        1.25%
                   日本                   404,591,799        415,552,500        －
       東急リアル・エステート投資
                                       157,109.63        175,000.00       －
     30  法人               投資証券           2,322                        1.22%
                   日本                   364,808,564        406,350,000        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      投資証券                                                   97.45%
      合計                                                   97.45%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       APPLE   INC
                      株式                 19,103.97        22,960.56       －
      1                          412,475                         2.55%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,879,914,150        9,470,660,285         －
                      タ・周辺機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,962.10        14,445.42       －
      2                          633,637                         2.46%
                 アメリカ     ソフトウェア               7,579,635,206        9,153,157,344         －
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 181,515.18        212,766.66       －
                      インターネッ
      3                           36,117                         2.07%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,555,783,965        7,684,493,549         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 18,336.50        21,616.13       －
                       インタラク
      ▶                          208,740                         1.21%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,827,562,731        4,512,151,184         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式
                                       125,457.77        141,316.88       －
                       インタラク
      5                           27,525                         1.05%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,453,225,190        3,889,747,190         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JPMORGAN     CHASE   & CO      株式                 11,455.67        12,707.27       －
      6                          288,360                         0.99%
                 アメリカ          銀行           3,303,359,019        3,664,270,828         －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 126,298.20        141,751.97       －
                       インタラク
      7                           25,795                         0.98%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,257,862,263        3,656,492,298         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 15,024.98        15,619.85       －
      8                          232,816                         0.98%
                 アメリカ        医薬品            3,498,057,909        3,636,551,579         －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,533.09        9,196.30      －
      9                          367,491                         0.91%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    3,135,836,124        3,379,560,055         －
                        消耗燃料
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,651.36        10,657.75       －
     10                           265,023                         0.76%
                  スイス        食品           2,557,832,503        2,824,549,090         －
       VISA   INC
                      株式                 16,012.44        18,010.08       －
     11                           152,457                         0.74%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,441,209,479        2,745,763,833         －
                          ビス
                                  72/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,175.42        3,364.44      －
     12                           808,577                         0.73%
                 アメリカ          銀行           2,567,572,790        2,720,415,270         －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 22,680.94        23,706.60       －
       B
     13                           113,163                         0.72%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,566,643,552        2,682,710,824         －
                          ビス
       INTEL   CORP            株式                  5,683.09        6,443.67      －
     14                 半導体・半導          396,284                         0.69%
                 アメリカ                    2,252,121,005        2,553,526,690         －
                       体製造装置
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 11,012.86        11,551.86       －
     15                           216,494                         0.67%
                 アメリカ       家庭用品             2,384,218,181        2,500,910,110         －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,413.53        6,300.51      －
     16                           389,909                         0.66%
                 アメリカ       通信機器             2,110,787,967        2,456,625,748         －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,426.22        15,350.29       －
     17                           155,657                         0.64%
                 アメリカ          娯楽           1,934,229,165        2,389,380,713         －
       HOME   DEPOT   INC         株式
                                       20,995.36        23,097.02       －
     18                            97,969                         0.61%
                 アメリカ      専門小売り              2,056,894,766        2,262,792,442         －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  6,046.04        6,246.82      －
     19                           358,767                         0.60%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,169,122,003        2,241,153,767         －
                        サービス
       PFIZER    INC
                      株式                  4,694.34        4,430.37      －
     20                           500,973                         0.60%
                 アメリカ        医薬品            2,351,739,847        2,219,500,008         －
       MASTERCARD      INC
                      株式                 24,585.74        27,471.47       －
     21                            79,593                         0.59%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,956,853,480        2,186,537,388         －
                          ビス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 13,219.14        13,187.11       －
     22                           165,788                         0.59%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,191,575,674        2,186,265,421         －
                        消耗燃料
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 29,658.98        25,813.86       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     23                            83,204                         0.58%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,467,745,816        2,147,816,532         －
                      ケア・サービ
                           ス
       AT&T   INC
                      株式                  3,333.64        3,393.52      －
     24                           631,496                         0.58%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,105,180,670        2,142,999,989         －
                        サービス
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式                  5,426.96        5,313.99      －
     25                           388,191                         0.56%
                 アメリカ          銀行           2,106,697,805        2,062,844,450         －
       BOEING    CO
                      株式                 45,838.36        42,816.18       －
     26                            46,850                         0.54%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    2,147,527,493        2,005,938,033         －
                           衛
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,829.43        8,538.62      －
     27                           225,419                         0.52%
                 アメリカ        医薬品            1,990,323,309        1,924,769,210         －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,169.31        4,801.72      －
     28                           392,285                         0.51%
                 アメリカ       メディア             1,635,558,047        1,883,642,926         －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  5,098.91        5,350.90      －
     29                           349,868                         0.50%
                 アメリカ          飲料           1,783,947,918        1,872,110,080         －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                 29,663.30        28,983.90       －
     30                            61,398                         0.48%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,821,267,661        1,779,554,106         －
                                  73/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   96.02%
      投資信託受益証券                                                    0.22%
      投資証券                                                    2.31%
      合計                                                   98.55%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    8.04%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.95%
      医薬品
                                                         5.24%
      ソフトウェア                                                    5.21%
      情報技術サービス                                                    3.90%
      保険                                                    3.83%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.42%
      半導体・半導体製造装置                                                    3.17%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.86%
      資本市場                                                    2.78%
      インターネット販売・通信販売
                                                         2.56%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.52%
      化学                                                    2.30%
      航空宇宙・防衛                                                    2.27%
      各種電気通信サービス                                                    1.98%
      飲料                                                    1.97%
      電力                                                    1.91%
      食品                                                    1.89%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.88%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.79%
      バイオテクノロジー                                                    1.75%
      専門小売り                                                    1.72%
      機械                                                    1.56%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.45%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.44%
      娯楽                                                    1.43%
      金属・鉱業                                                    1.40%
      コングロマリット                                                    1.36%
      家庭用品                                                    1.29%
      メディア                                                    1.28%
      陸運・鉄道                                                    1.11%
      総合公益事業                                                    1.06%
      通信機器                                                    0.99%
      各種金融サービス                                                    0.98%
      タバコ                                                    0.93%
      自動車                                                    0.85%
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      電気設備                                                    0.74%
      専門サービス                                                    0.73%
      パーソナル用品                                                    0.72%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.72%
      不動産管理・開発                                                    0.57%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.51%
      電子装置・機器・部品                                                    0.50%
      複合小売り                                                    0.48%
      消費者金融                                                    0.48%
      商業サービス・用品                                                    0.45%
      建設関連製品                                                    0.39%
      家庭用耐久財                                                    0.38%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.37%
      自動車部品                                                    0.34%
      建設・土木                                                    0.33%
      商社・流通業                                                    0.30%
      建設資材                                                    0.28%
      無線通信サービス                                                    0.28%
      容器・包装                                                    0.27%
      運送インフラ                                                    0.21%
      ガス                                                    0.17%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11%
      旅客航空輸送業                                                    0.10%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.10%
      紙製品・林産品                                                    0.09%
      水道                                                    0.08%
      販売                                                    0.07%
      レジャー用品                                                    0.06%
      海運業                                                    0.06%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   96.02%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  75/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.625   08/15/20
                                       100.12        100.26     2.625000
      1                国債証券     1,845,525,000                              0.96%
                 アメリカ                   1,847,758,085        1,850,489,462        2020/8/15
       US  T N/B  3.5  05/15/20
                                       101.14        101.12     3.500000
      2                国債証券     1,565,900,000                              0.82%
                 アメリカ                   1,583,751,260        1,583,453,739        2020/5/15
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        99.35    2.000000
      3                国債証券     1,342,200,000                              0.69%
                 アメリカ
                                   1,327,771,350        1,333,542,810        2021/5/31
       US  T N/B  1.375   04/30/20
                                        98.67        98.96    1.375000
      ▶                国債証券     1,342,200,000                              0.69%
                 アメリカ                   1,324,362,162        1,328,241,120        2020/4/30
       US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        97.62        98.11    1.375000
      5                国債証券     1,253,838,500                              0.64%
                 アメリカ                   1,224,097,450        1,230,228,721        2021/4/30
       US  T N/B  2.0  02/15/22                         98.65        99.21    2.000000
      6                国債証券     1,235,942,500                              0.63%
                 アメリカ                   1,219,331,432        1,226,227,991        2022/2/15
       US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        99.14        99.58    2.125000
      7                国債証券     1,230,350,000                              0.63%
                 アメリカ                   1,219,867,418        1,225,293,261        2021/8/15
       US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        99.11        99.39    1.875000
      8                国債証券     1,230,350,000                              0.63%
                 アメリカ                   1,219,486,009        1,222,844,865        2020/6/30
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        98.77        99.27    2.000000
      9                国債証券     1,163,240,000                              0.60%
                 アメリカ                   1,149,013,574        1,154,783,245        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        99.04        99.55    2.125000
     10                 国債証券     1,155,410,500                              0.60%
                 アメリカ                   1,144,387,883        1,150,257,369        2021/12/31
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        99.57    2.125000
     11                 国債証券     1,118,500,000                              0.58%
                 アメリカ                   1,108,623,645        1,113,690,450        2021/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        100.23     2.500000
     12                 国債証券     1,097,248,500                              0.57%
                 アメリカ                   1,096,824,161        1,099,859,951        2021/1/31
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        99.83    2.250000
     13                 国債証券     1,091,656,000                              0.56%
                 アメリカ
                                   1,086,110,387        1,089,822,017        2021/3/31
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        101.82     2.750000
     14                 国債証券     1,048,034,500                              0.55%
                 アメリカ                   1,060,474,669        1,067,192,570        2023/11/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        98.88        99.44    2.125000
     15                 国債証券     1,062,575,000                              0.55%
                 アメリカ                   1,050,695,411        1,056,677,708        2022/6/30
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        98.88    2.000000
     16                 国債証券     1,062,575,000                              0.54%
                 アメリカ                   1,043,480,527        1,050,695,411        2023/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        97.93    2.000000
     17                 国債証券     1,062,575,000                              0.54%
                 アメリカ                   1,031,271,540        1,040,654,077        2025/2/15
       US  T N/B  1.625   08/15/22
                                        97.17        97.85    1.625000
     18                 国債証券     1,062,575,000                              0.54%
                 アメリカ                   1,032,514,753        1,039,740,263        2022/8/15
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                       100.13        100.33     2.625000
     19                 国債証券     1,034,612,500                              0.54%
                 アメリカ                   1,036,019,573        1,038,047,413        2020/8/31
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        96.97        97.70    1.625000
     20                 国債証券     1,053,627,000                              0.53%
                 アメリカ                   1,021,723,174        1,029,425,187        2022/11/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03        100.79     2.500000
     21                 国債証券     1,006,650,000                              0.52%
                 アメリカ                   1,006,962,061        1,014,662,934        2024/5/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        100.12     2.375000
     22                 国債証券      995,465,000                             0.52%
                 アメリカ                    988,616,200        996,709,331       2024/8/15
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        99.00    1.750000
     23                 国債証券     1,006,650,000                              0.52%
                 アメリカ
                                    992,879,028        996,583,500       2020/12/31
                                  76/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        97.76        98.37    1.750000
     24                 国債証券     1,006,650,000                              0.51%
                 アメリカ                    984,151,372        990,291,937       2022/5/15
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                                        97.58        98.45    2.125000
     25                 国債証券      998,820,500                             0.51%
                 アメリカ                    974,698,984        983,438,664       2025/5/15
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        98.46    1.750000
                      国債証券
     26                       989,872,500                             0.50%
                 アメリカ                    968,837,709        974,707,653       2022/3/31
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        97.50        98.17    1.750000
     27                 国債証券      977,569,000                             0.50%
                 アメリカ                    953,198,204        959,767,468       2022/9/30
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        99.35    2.250000
     28                 国債証券      960,791,500                             0.49%
                 アメリカ                    946,975,318        954,555,963       2024/11/15
       US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        98.44        98.85    1.625000
     29                 国債証券      951,843,500                             0.49%
                 アメリカ                    937,042,333        940,906,818       2020/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                                        97.25        97.99    1.750000
     30                 国債証券      958,554,500                             0.49%
                 アメリカ                    932,261,350        939,306,725       2023/1/31
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.36%
      合計                                                   97.36%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       19,631.43        19,892.52       －
      1                投資証券          119,388                         4.57%
                 アメリカ                    2,343,758,115        2,374,928,476         －
       PROLOGIS     INC
                                        7,231.93        8,440.20      －
      2                投資証券          243,599                         3.95%
                 アメリカ                    1,761,692,552        2,056,024,523         －
       PUBLIC    STORAGE
                                       23,690.32        24,247.96       －
      3                投資証券           57,927                         2.70%
                 アメリカ
                                     1,372,309,707        1,404,611,665         －
       WELLTOWER     INC
                                        7,426.10        8,248.93      －
      ▶                投資証券          149,157                         2.37%
                 アメリカ                    1,107,654,909        1,230,386,770         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                                        7,399.76        8,497.24      －
      5                投資証券          142,817                         2.33%
                 アメリカ                    1,056,811,879        1,213,550,967         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC                    19,817.10        22,364.40       －
      6                投資証券           53,412                         2.30%
                 アメリカ                    1,058,471,053        1,194,527,733         －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       12,223.73        13,400.74       －
      7                投資証券           80,150                         2.07%
                 アメリカ                     979,732,179       1,074,069,992         －
       LINK   REIT
                                        1,073.02        1,302.65      －
      8                投資証券          815,020                         2.04%
                   香港                   874,534,305       1,061,686,618         －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                                       20,708.28        19,322.43       －
      9                投資証券           53,083                         1.97%
                 オランダ                    1,099,258,137        1,025,692,710         －
       REALTY    INCOME    CORP
                                        6,697.72        7,838.44      －
     10                 投資証券          117,186                         1.77%
                 アメリカ                     784,880,126        918,556,367        －
       VENTAS    INC
                                        6,499.62        6,652.83      －
     11                 投資証券          137,395                         1.76%
                 アメリカ                     893,015,387        914,066,677        －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                                       13,752.37        15,199.29       －
     12                 投資証券           59,602                         1.74%
                 アメリカ                     819,669,122        905,908,469        －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                       27,532.09        31,132.32       －
     13                 投資証券           25,346                         1.52%
                 アメリカ
                                      697,828,490        789,080,010        －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                       13,986.71        15,924.08       －
     14                 投資証券           43,505                         1.33%
       EQUIT
                 アメリカ                     608,492,157        692,777,296        －
       GOODMAN    GROUP
                      投資信託受益                   828.79       1,038.14      －
     15                           619,321                         1.24%
                      証券
              オーストラリア                        513,292,704        642,947,105        －
       SCENTRE    GROUP
                      投資信託受益                   326.09        308.93     －
     16                          2,054,975                          1.22%
                      証券
              オーストラリア                        670,109,740        634,854,523        －
       HCP  INC
                                        3,045.19        3,346.55      －
     17                 投資証券          184,423                         1.19%
                 アメリカ                     561,604,554        617,181,159        －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                        2,198.66        2,113.96      －
     18                 投資証券          285,835                         1.16%
                 アメリカ                     628,455,393        604,245,185        －
       WP  CAREY   INC
                                        7,666.41        8,739.95      －
     19                 投資証券           65,753                         1.11%
                 アメリカ                     504,089,869        574,678,524        －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                       10,602.44        11,413.17       －
     20                 投資証券           49,150                         1.08%
                 アメリカ                     521,110,342        560,957,502        －
       UDR  INC
                                        4,398.44        4,998.57      －
     21                 投資証券          106,424                         1.02%
                 アメリカ                     468,099,728        531,968,505        －
       MID  AMERICA
                                       11,079.52        12,078.68       －
     22                 投資証券           43,978                         1.02%
                 アメリカ                     487,255,385        531,196,255        －
                                  78/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       VORNADO    REALTY    TRUST
                                        7,823.73        7,752.32      －
     23                 投資証券           67,128                         1.00%
                 アメリカ                     525,191,860        520,397,971        －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                                        6,956.83        7,540.92      －
     24                 投資証券           64,866                         0.94%
                 アメリカ                     451,262,047        489,149,770        －
       DUKE   REALTY    TRUST
                                        3,156.53        3,447.21      －
                      投資証券
     25                           139,122                         0.92%
                 アメリカ                     439,142,977        479,583,723        －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                                       11,316.72        13,672.54       －
     26                 投資証券           33,457                         0.88%
                 アメリカ                     378,623,700        457,442,304        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                                       10,750.94        12,963.41       －
     27                 投資証券           34,829                         0.87%
       PROPERTIES
                 アメリカ                     374,444,744        451,502,781        －
       FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                       14,040.42        14,956.58       －
     28                 投資証券           28,733                         0.83%
                 アメリカ                     403,423,575        429,747,470        －
       SEGRO   PLC
                                         926.85        986.91     －
     29                 投資証券          419,541                         0.80%
                 イギリス
                                      388,851,802        414,053,134        －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                       10,254.46        11,150.32       －
     30                 投資証券           37,107                         0.80%
                 アメリカ                     380,512,349        413,755,165        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   10.35%
      投資証券                                                   89.25%
      合計                                                   99.61%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,641.25        5,458.72      －
                       インタラク
      1                          508,600                         4.66%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                      2,869,142,801        2,776,309,060         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式                 20,977.46        21,014.37       －
       ADR
      2                          115,334                         4.07%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,419,415,236        2,423,672,272         －
                          販売
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   944.01        965.67     －
      3                         2,193,083                          3.56%
                      半導体・半導
                   台湾                  2,070,303,248        2,117,805,426         －
                       体製造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  4,545.02        4,313.18      －
      ▶                          425,222                         3.08%
                       コンピュー
                   韓国                  1,932,646,746        1,834,063,278         －
                      タ・周辺機器
                                  79/440


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       NASPERS    LTD
                      株式                 27,983.06        28,325.73       －
                      インターネッ
      5                           39,023                         1.86%
                南アフリカ      ト販売・通信               1,091,983,098        1,105,355,145         －
                          販売
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   102.10         98.53     －
      6                         8,568,530                          1.42%
                   中国       銀行            874,860,622        844,313,813        －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,346.85        1,314.05      －
      7  CO-H                         464,000                         1.02%
                   中国       保険            624,941,648        609,723,376        －
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,083.76        1,057.37      －
      8                          547,000                         0.97%
                      無線通信サー
                   香港                   592,816,720        578,386,313        －
                          ビス
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  2,163.43        2,209.56      －
      9                          253,290                         0.94%
                      石油・ガス・
                  インド                    547,977,084        559,660,465        －
                        消耗燃料
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H
                      株式                   86.41        83.56     －
     10                          6,184,235                          0.87%
                   中国       銀行            534,414,378        516,776,939        －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式                 19,051.41        18,782.97       －
                       インタラク
     11                            24,629                         0.78%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       469,217,189        462,605,780        －
                      ディアおよび
                        サービス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,262.98        3,147.79      －
       FINANCE    CORP
     12                           144,973                         0.77%
                      貯蓄・抵当・
                  インド                    473,045,014        456,344,777        －
                       不動産金融
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                  9,715.29        9,786.87      －
     13                            43,770                         0.72%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    425,238,287        428,371,518        －
                        消耗燃料
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                   915.01        952.58     －
     14                           432,347                         0.69%
                 ブラジル          銀行            395,605,071        411,849,428        －
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  7,747.31        7,747.31      －
     15                            51,790                         0.67%
                      半導体・半導
                   韓国                   401,233,702        401,233,702        －
                       体製造装置
       VALE   SA            株式                  1,476.06        1,421.82      －
     16                           280,921                         0.67%
                 ブラジル      金属・鉱業               414,656,953        399,419,798        －
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,666.56        1,616.23      －
     17                           242,421                         0.66%
                  ロシア        銀行            404,010,353        391,808,698        －
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                   54.47        53.04     －
     18                          7,073,200                          0.63%
                   中国       銀行            385,299,838        375,213,455        －
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                      株式                   331.39        313.34     －
     19                          1,171,225                          0.62%
                      電子装置・機
                   台湾                   388,141,622        367,001,011        －
                        器・部品
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                      株式                   969.51       1,018.97      －
     20                           359,050                         0.61%
                 ブラジル          銀行            348,105,120        365,863,871        －
       INFOSYS    LTD
                      株式                  1,165.80        1,172.96      －
     21                           310,730                         0.61%
                      情報技術サー
                  インド                    362,249,344        364,475,569        －
                          ビス
       CNOOC   LTD
                      株式                   211.61        209.05     －
     22                          1,585,000                          0.56%
                      石油・ガス・
                   香港                   335,415,164        331,346,786        －
                        消耗燃料
                                  80/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  3,432.19        3,533.94      －
       LTD
     23                            80,017                         0.47%
                      情報技術サー
                  インド                    274,634,187        282,776,077        －
                          ビス
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   755.68        785.34     －
     24                           348,312                         0.46%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     263,215,024        273,546,829        －
                        消耗燃料
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   566.40        544.37     －
     25                           485,843                         0.44%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    275,185,556        264,480,272        －
                        消耗燃料
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   87.52        86.93     －
     26                          2,994,678                          0.44%
                      無線通信サー
                 メキシコ                     262,099,309        260,341,433        －
                          ビス
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                  5,543.41        6,054.63      －
     27                            42,998                         0.44%
                 カタール          銀行            238,355,861        260,337,071        －
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  3,665.96        3,477.59      －
     28                            73,243                         0.43%
                       コンピュー
                   韓国                   268,506,640        254,709,856        －
                      タ・周辺機器
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   852.58        866.14     －
     29                           263,110                         0.38%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     224,323,639        227,891,410        －
                        消耗燃料
       AMBEV   SA
                      株式                   481.66        517.25     －
     30                           417,895                         0.36%
                 ブラジル          飲料            201,284,350        216,159,322        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   89.90%
      新株予約権証券                                                    0.00%
      投資信託受益証券                                                    0.42%
      投資証券                                                    0.13%
      合計                                                   90.45%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  81/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   平成31年4月26日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   15.19%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    7.12%
      インターネット販売・通信販売                                                    6.84%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    6.28%
      半導体・半導体製造装置                                                    5.14%
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.38%
      保険                                                    3.58%
      金属・鉱業                                                    2.97%
      無線通信サービス                                                    2.56%
      不動産管理・開発                                                    2.49%
      電子装置・機器・部品                                                    2.08%
      化学                                                    2.06%
      自動車                                                    1.72%
      情報技術サービス                                                    1.67%
      食品                                                    1.53%
      食品・生活必需品小売り
                                                         1.52%
      各種電気通信サービス                                                    1.37%
      コングロマリット                                                    1.25%
      資本市場                                                    1.23%
      医薬品                                                    1.18%
      建設資材                                                    0.91%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.85%
      電力                                                    0.85%
      運送インフラ
                                                         0.85%
      各種金融サービス                                                    0.84%
      飲料                                                    0.82%
      娯楽                                                    0.73%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.71%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68%
      パーソナル用品                                                    0.67%
      建設・土木                                                    0.67%
      機械
                                                         0.63%
      ガス                                                    0.56%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.53%
      タバコ                                                    0.53%
      自動車部品                                                    0.52%
      複合小売り                                                    0.51%
      各種消費者サービス                                                    0.49%
      バイオテクノロジー                                                    0.45%
      専門小売り                                                    0.42%
      家庭用品                                                    0.40%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.38%
      紙製品・林産品                                                    0.34%
      家庭用耐久財                                                    0.32%
      メディア                                                    0.31%
      旅客航空輸送業                                                    0.26%
      陸運・鉄道                                                    0.26%
                                  82/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      消費者金融                                                    0.24%
      水道                                                    0.24%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.23%
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                                                    0.17%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.16%
      電気設備                                                    0.16%
      航空宇宙・防衛                                                    0.15%
      商業サービス・用品                                                    0.13%
      ソフトウェア                                                    0.10%
      海運業                                                    0.09%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.09%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.08%
      レジャー用品                                                    0.08%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.07%
      通信機器                                                    0.06%
      総合公益事業                                                    0.06%
      容器・包装                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.04%
      専門サービス                                                    0.04%
      建設関連製品                                                    0.03%
      合計                                                   89.90%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  83/440












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                       101.94        102.14     5.250000
      1                国債証券     2,796,250,000                              2.82%
       06/23/47
                  ロシア                  2,850,497,250        2,856,089,750        2047/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       103.75        104.00     5.000000
      2                国債証券     1,789,600,000                              1.84%
                コロンビア                    1,856,710,000        1,861,184,000        2045/6/15
       PERU   5.625   11/18/50
                                       128.01        127.84     5.625000
      3                国債証券     1,342,200,000                              1.69%
                  ペルー                  1,718,244,174        1,715,908,746        2050/11/18
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       106.44        106.46     6.375000
      ▶                国債証券     1,454,050,000                              1.53%
                ハンガリー                    1,547,792,603        1,547,981,630        2021/3/29
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        97.25        98.00    4.750000
      5                国債証券     1,498,790,000                              1.45%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,457,573,275        1,468,814,200        2044/3/8
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       111.49        111.49     7.500000
      6                国債証券     1,291,867,500                              1.42%
       03/31/30
                  ロシア                  1,440,432,262        1,440,432,262        2030/3/31
       PERU   7.35   07/21/25
                                       124.18        124.04     7.350000
      7                国債証券     1,152,055,000                              1.41%
                  ペルー                  1,430,621,899        1,429,124,227        2025/7/21
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       109.18        109.28     6.750000
      8                国債証券     1,286,275,000                              1.39%
                ルーマニア                    1,404,380,770        1,405,667,045        2022/2/7
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       109.60        109.92     5.625000
      9                国債証券     1,207,980,000                              1.31%
       04/04/42
                  ロシア                  1,324,018,558        1,327,835,775        2042/4/4
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       103.30        103.05     4.875000
     10                 国債証券     1,275,090,000                              1.30%
                 ブラジル                   1,317,167,970        1,313,980,245        2021/1/22
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       108.77        109.27     5.550000
     11                 国債証券     1,163,240,000                              1.26%
       01/21/45
                 メキシコ                   1,265,325,942        1,271,130,510        2045/1/21
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       113.50        114.37     6.050000
     12                 国債証券     1,107,315,000                              1.25%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,256,813,598        1,266,491,531        2040/1/11
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       100.87        101.22     4.250000
     13                 国債証券     1,241,535,000                              1.24%
                 ブラジル                   1,252,398,431        1,256,756,219        2025/1/7
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       105.24        105.36     4.875000
     14                 国債証券     1,163,240,000                              1.21%
       09/16/23
                  ロシア                  1,224,205,408        1,225,636,193        2023/9/16
       CROATIA    6.625   07/14/20
                                       104.18        104.15     6.625000
     15                 国債証券     1,174,425,000                              1.21%
                クロアチア                    1,223,586,430        1,223,210,614        2020/7/14
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       102.87        102.92     4.000000
     16                 国債証券     1,174,425,000                              1.19%
       10/02/23
                 メキシコ                   1,208,154,486        1,208,800,419        2023/10/2
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                       101.00        101.25     4.150000
     17                 国債証券     1,163,240,000                              1.16%
       03/28/27
                 メキシコ                   1,174,872,400        1,177,780,500        2027/3/28
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.51        103.64     4.875000
     18                 国債証券     1,129,685,000                              1.16%
               インドネシア                     1,169,438,615        1,170,839,424        2021/5/5
                                  84/440


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       ROMANIA    4.375   08/22/23
                                       103.60        103.70     4.375000
     19                 国債証券     1,118,500,000                              1.15%
                ルーマニア                    1,158,766,000        1,159,884,500        2023/8/22
       HUNGARY    5.375   02/21/23
                                       107.68        107.80     5.375000
     20                 国債証券     1,073,760,000                              1.14%
                ハンガリー                    1,156,267,718        1,157,588,443        2023/2/21
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       129.10        129.26     6.700000
                      国債証券
     21                       883,615,000                             1.13%
                  パナマ                  1,140,835,326        1,142,249,110        2036/1/26
       RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                       103.18        103.26     4.500000
     22  04/04/22               国債証券     1,096,130,000                              1.12%
                  ロシア                  1,130,986,934        1,131,929,605        2022/4/4
       INDONESIA     4.125   01/15/25
                                       102.49        103.00     4.125000
     23                 国債証券     1,096,130,000                              1.12%
               インドネシア                     1,123,467,482        1,129,013,900        2025/1/15
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       111.43        111.56     5.625000
     24                 国債証券     1,006,650,000                              1.11%
                コロンビア                    1,121,780,560        1,123,089,205        2044/2/26
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       100.02        100.37     4.625000
     25                 国債証券     1,096,130,000                              1.09%
                 ブラジル
                                   1,096,414,993        1,100,240,487        2028/1/13
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       153.03        153.43     9.500000
     26                 国債証券      715,840,000                             1.08%
                フィリピン                    1,095,485,744        1,098,356,262        2030/2/2
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        90.31        90.81    5.000000
     27                 国債証券     1,207,980,000                              1.08%
                 ブラジル                   1,090,950,897        1,096,990,797        2045/1/27
       COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                       100.54        101.30     3.875000
     28                 国債証券     1,073,760,000                              1.07%
                コロンビア                    1,079,644,204        1,087,751,092        2027/4/25
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                                        95.30        95.85    4.600000
     29                 国債証券     1,118,500,000                              1.06%
       01/23/46
                 メキシコ                   1,065,930,500        1,072,082,250        2046/1/23
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                                       109.39        109.67     5.375000
     30                 国債証券      961,910,000                             1.04%
                ハンガリー                    1,052,233,349        1,054,936,316        2024/3/25
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年4月26日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   96.69%
      合計                                                   96.69%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
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     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       394   6,347,645,656        6,363,100,000        2.34%
     取引              先物　３１０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ
             大阪取引所                  買建
                                      351    645,877,908        661,108,500       1.98%
     数先物取引              先物　３１０６月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  86/440












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    7,615,000       850,894,008        850,900,100      △0.23%
     為替予約取引       －
                   買２０１９年０５月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建    1,721,000       214,018,052        214,057,980      △0.06%
                   ９年０５月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     535,000       76,945,840        77,093,500      △0.02%
                   円買２０１９年０５月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     677,000       56,106,984        56,109,760      △0.02%
                   ２０１９年０５月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     399,000       31,255,465        31,261,650      △0.01%
                   ５月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｊｕｎ            買建       172   2,766,292,375        2,814,789,137        0.76%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｊｕｎ            買建       161    667,447,956        685,862,415       0.18%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       24    253,621,408        255,457,286       0.07%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｊｕｎ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｊ            買建        9   144,838,995        148,175,244       0.04%
             所      ｕｎ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｊｕｎ１            買建       11    135,751,233        137,333,154       0.04%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  87/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建    5,432,022       675,510,000        675,634,936      △0.35%
     為替予約取引       －
                   ９年０５月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    4,583,012       512,060,000        512,060,000      △0.26%
                   買２０１９年０５月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     615,278       88,650,000        88,661,690      △0.05%
                   円買２０１９年０５月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     491,486       40,730,000        40,734,423      △0.02%
                   ２０１９年０５月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     371,760       29,120,000        29,123,717      △0.02%
                   ５月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   ユーロ買／円売２０１
     為替予約取引       －                  買建     170,000       21,147,966        21,144,600       0.04%
                   ９年０５月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
     為替予約取引       －                  売建    4,483,000       500,925,937        500,930,420      △0.84%
                   買２０１９年０５月
                   ＭＩＮＩ　ＭＳＣＩ　
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                   ＥＭＧ　ＭＫＴ　Ｊｕ            買建
                                      854   5,211,139,595        5,136,582,622        8.63%
     取引       Ｓ
                   ｎ１９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
                                  88/440





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建    2,600,000       291,662,800        290,524,000       0.29%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０５月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    4,100,000       458,093,000        458,093,000      △0.45%
                   買２０１９年０５月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（平成31年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            112            112       1.0290         1.0290
        (平成29年10月12日)
           第2計算期間末
                           1,235            1,235        1.0184         1.0184
        (平成30年10月12日)
          平成30年4月末日                  475        －            1.0299        －
              5月末日              596        －            1.0251        －
              6月末日              725        －            1.0305        －
              7月末日              886        －            1.0484        －
              8月末日             1,067         －            1.0476        －
              9月末日             1,192         －            1.0658        －
              10月末日              1,395         －            1.0172        －
              11月末日              1,637         －            1.0403        －
              12月末日              1,720         －            0.9902        －
          平成31年1月末日                 2,107         －            1.0298        －
              2月末日
                           2,398         －            1.0556        －
              3月末日             2,682         －            1.0695        －
              4月末日             2,914         －            1.0817        －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
              平成30年10月13日～
                                              －
               平成31年4月12日
      ③【収益率の推移】

                                            収益率(％)

                第1計算期間                                          2.9
                第2計算期間                                         △1.0
              平成30年10月13日～
                                                          6.3
               平成31年4月12日
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
                                  90/440



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     （４）【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                        142,369,436                     33,239,388
         第2計算期間                       1,297,676,916                      193,210,405
       平成30年10月13日～
                                 1,489,312,209                      114,577,704
        平成31年4月12日
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  91/440

















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     ＜＜参考情報＞＞
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
       資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
       約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
       があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                                ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
       ンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日                                                   （以
       下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                         ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
        基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表
         示することがあります。）
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・お申込手数料

        ありません。
       ・お申込単位

        各販売会社が定める単位とします。
        「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
        申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
         す。
        ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
       ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
        ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
     ２【換金（解約）手続等】

       ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
        託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
        解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
        にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
        産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
         行うものとします。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
         その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
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         の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
         付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
         回 しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
         計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
        ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
       を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
       産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
       ます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

          投資対象                          評価方法
       マザーファンド
                  計算日の基準価額
       受益証券
                      ※
       株式
                  計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                      ※
       公社債等
                  計算日     における以下のいずれかの価額
                  ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                  ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                   す。）
                  ・価格情報会社の提供する価額
       不動産投資信託
                      ※
                  計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
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       外貨建資産の
                  計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
       外国為替予約の
                  計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2017年7月28日から原則として無期限です。
       㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
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        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        す るものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によって
        変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口 数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
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       ホ.運用報告書
        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
        から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
        て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
        す。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
        に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
        行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成29年7月28日から平成29年10月12日までとなっており
        ます。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（平成29年10月13日から平成30年
        10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【たわらノーロード　バランス（８資産均等型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第1期              第2期
                                平成29年10月12日現在              平成30年10月12日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               4,430,705              12,117,754
                                      111,111,007             1,226,840,911
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              115,541,712             1,238,958,665
       資産合計                               115,541,712             1,238,958,665
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               3,208,049              2,104,432
         未払受託者報酬                                 3,642              86,810
         未払委託者報酬                                36,612              868,578
                                           784             17,180
         その他未払費用
         流動負債合計                               3,249,087              3,077,000
       負債合計                                3,249,087              3,077,000
      純資産の部
       元本等
                                     ※１ 109,130,048            ※１ 1,213,596,559
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,162,577              22,285,106
          （分配準備積立金）                             2,589,273              17,793,430
                                      112,292,625             1,235,881,665
         元本等合計
       純資産合計                               112,292,625             1,235,881,665
      負債純資産合計                                 115,541,712             1,238,958,665
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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第1期              第2期
                                自　平成29年7月28日              自　平成29年10月13日
                                至　平成29年10月12日              至　平成30年10月12日
      営業収益
                                       3,001,007             △ 21,745,096
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,001,007             △ 21,745,096
      営業費用
       支払利息                                   268             4,575
       受託者報酬                                  3,642             112,084
       委託者報酬
                                         36,612             1,121,746
                                           784             22,165
       その他費用
       営業費用合計                                  41,306             1,260,570
      営業利益又は営業損失（△）                                  2,959,701             △ 23,005,666
      経常利益又は経常損失（△）                                  2,959,701             △ 23,005,666
      当期純利益又は当期純損失（△）                                  2,959,701             △ 23,005,666
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        370,428             1,487,931
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           3,162,577
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   603,230             50,309,749
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        603,230             50,309,749
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   29,926             6,693,623
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         29,926             6,693,623
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  3,162,577              22,285,106
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     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成29年10月12日現在                  平成30年10月12日現在
     １．    ※１   期首元本額                        1,000,000円                 109,130,048円
             期中追加設定元本額                       141,369,436円                 1,297,676,916円
             期中一部解約元本額                       33,239,388円                 193,210,405円
     ２．       受益権の総数                       109,130,048口                 1,213,596,559口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                 第1期                  第2期
              項目               自　平成29年7月28日                  自　平成29年10月13日
                             至　平成29年10月12日                  至　平成30年10月12日
     １．    ※１   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                          当等収益（585,319円）、費用控除                  当等収益（16,256,017円）、費用控
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                          売買等損益（2,003,954円）、信託                  券売買等損益（0円）、信託約款に
                          約款に規定される収益調整金                  規定される収益調整金（31,625,100
                          （573,304円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                          （0円）より分配対象収益は                  （1,537,413円）より分配対象収益
                          3,162,577円（1万口当たり289.80                  は49,418,530円（1万口当たり
                          円）でありますが、分配を行ってお                  407.21円）でありますが、分配を
                          りません。なお、分配金の計算過程                  行っておりません。なお、分配金の
                          においては、親投資信託の配当等収                  計算過程においては、親投資信託の
                          益及び収益調整金相当額を充当する                  配当等収益及び収益調整金相当額を
                          方法によっております。                  充当する方法によっております。
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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目               自　平成29年7月28日                  自　平成29年10月13日
                             至　平成29年10月12日                  至　平成30年10月12日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、為替変動リスク、金利変動リス
                          クなどの市場リスク、信用リスク及
                          び流動性リスク等のリスクに晒され
                          ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                 第1期                  第2期
              項目
                             平成29年10月12日現在                  平成30年10月12日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                 第1期                  第2期
                             平成29年10月12日現在                  平成30年10月12日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                2,734,328                △22,318,943
     合計                                2,734,328                △22,318,943
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1口当たり情報に関する注記）
                                 第1期                  第2期
                             平成29年10月12日現在                  平成30年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0290円                  1.0184円
     （1万口当たり純資産額）                                (10,290円)                  (10,184円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年10月12日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                         58,149,026          152,524,895
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        118,661,211          151,720,224
                ンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
                                         84,219,485          156,387,161
                ザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         43,357,338          149,868,974
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         87,793,845          157,704,083
                ンド
                外国リート・パッシブ・ファンド・マザー
                                        128,981,698          151,463,207
                ファンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        141,717,362          150,985,677
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                         86,496,478          156,186,690
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                   749,376,443         1,226,840,911
     合計                                   749,376,443         1,226,840,911
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リー
     ト・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 6,062,166,668             5,541,292,683
        株式                        ※２       297,566,000,230             275,713,338,725
        派生商品評価勘定                                  214,479,680                  －
        未収入金                                  11,015,998             11,886,304
        未収配当金                                 2,352,048,167             2,479,578,947
        前払金                                      －         343,139,000
        流動資産合計                               306,205,710,743             284,089,235,659
       資産合計                                 306,205,710,743             284,089,235,659
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －         256,768,108
        未払金                                      －         99,013,076
        前受金                                  210,324,000                  －
        未払解約金                                  918,005,000             218,203,000
        流動負債合計                                 1,128,329,000              573,984,184
       負債合計                                  1,128,329,000              573,984,184
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       118,980,682,522             108,086,790,523
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              186,096,699,221             175,428,460,952
        元本等合計                               305,077,381,743             283,515,251,475
       純資産合計                                 305,077,381,743             283,515,251,475
      負債純資産合計                                  306,205,710,743             284,089,235,659
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      121,808,116,631円                118,980,682,522円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       4,822,048,770円               27,800,268,030円
             同期中一部解約元本額                       7,649,482,879円               38,694,160,029円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       7,381,462,783円               10,894,193,839円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       2,140,866,731円                2,191,345,986円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         5,252,599円                3,392,166円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,038,380円                7,399,968円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         23,681,430円                12,999,220円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,228,825円                23,906,761円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,420,191円                19,553,564円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         15,993,845円                16,730,426円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                         82,133,781円               285,478,397円
             たわらノーロード　バランス                         5,443,582円               58,149,026円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            1,496,735円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            10,718,179円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            25,761,119円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円             183,257円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            5,735,251円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            18,753,835円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            15,568,481円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            37,051,050円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              40,828円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              70,944円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             624,356円
             ンス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             535,203円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,596,424円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       35,814,315,681円                37,182,114,438円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        797,265,541円                816,531,612円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,772,479,361円                2,847,785,821円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,863,257,582円                2,997,103,644円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        352,045,452円                335,014,767円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,179,965,536円                1,133,587,915円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,081,878,743円                1,076,982,515円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         50,599,626円                41,354,593円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,191,234,103円                1,081,393,977円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         25,856,596円                25,211,643円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         40,016,978円               270,349,553円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         92,537,042円               169,556,877円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        173,340,139円                302,458,993円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       3,598,167,045円                2,603,577,387円
             クルーズコントロール                       1,385,033,156円                1,094,278,101円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        197,160,817円                226,394,802円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        146,751,099円                185,086,296円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        171,592,462円                241,068,650円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          461,778円                633,819円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,645,471円                9,690,606円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         23,808,944円                25,515,262円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         62,307,274円                73,476,645円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,486,477円                1,319,223円
             リスク抑制世界８資産バランス                        792,410,147円               1,388,764,282円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          592,766円               1,099,505円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          592,766円                793,044円
             イヤー２０５５）
                                113/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リスク抑制世界８資産バランス                          238,256円                436,709円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            1,452,537円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            13,612,792円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                             －円           235,255,917円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              18,666円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         76,811,419円                62,827,883円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                             －円            55,539,660円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        156,029,386円                110,246,818円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        334,296,917円                270,358,342円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         19,939,130円                14,259,379円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         96,956,097円                60,980,777円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         21,537,117円                15,221,233円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         27,179,602円                14,774,325円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         40,415,290円                29,165,799円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         67,149,356円                51,769,778円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       1,227,769,114円                 971,742,856円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       1,159,373,010円                 921,626,851円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       3,132,500,067円                2,591,259,916円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        230,378,853円                183,476,305円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        155,354,227円                49,363,658円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
                                114/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        676,430,709円                524,439,521円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       2,674,063,219円                 421,703,927円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,313,671円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        178,653,922円                 7,124,683円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       2,129,542,429円                 57,585,354円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       16,798,495,071円                10,226,006,007円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        603,397,247円                378,222,399円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,915,844,419円                1,642,740,603円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,822,212,577円                9,442,344,440円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         3,553,157円                3,071,696円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         4,968,662円                2,949,084円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         4,468,394円                3,687,674円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,646,791,837円                8,430,015,213円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         77,974,896円                65,631,920円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         30,029,445円                26,139,818円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         30,306,394円                24,002,219円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                           69,877円                96,992円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          114,762円                110,708円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        547,756,483円                405,365,089円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,500,552,498円                1,261,532,817円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,976,540,138円                1,669,062,351円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         85,350,145円                68,825,151円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          118,980,682,522円                108,086,790,523円
     ２．    受益権の総数                          118,980,682,522口                108,086,790,523口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                    株式　3,462,500,000円                株式　3,304,000,000円

                                116/440

















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               32,174,357,497               △7,357,253,208
     合計                               32,174,357,497               △7,357,253,208
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月8日から平成29年10月12日まで及び平成30年2月8日から平成30年10月12日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連

                     平成29年10月12日       現在                平成30年10月12日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                （円）      うち     （円）      （円）      （円）      うち     （円）      （円）
                     １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

              7,099,681,000        －  7,314,300,000       214,619,000      5,208,993,500        －  4,952,320,000      △256,673,500
     合計

              7,099,681,000        －  7,314,300,000       214,619,000      5,208,993,500        －  4,952,320,000      △256,673,500
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  2.5641円                2.6230円
     （1万口当たり純資産額）                                 (25,641円)                (26,230円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                  平成30年10月12日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                          5,000     3,175.00            15,875,000
     日本水産                         143,200       714.00          102,244,800
     マルハニチロ                         24,100      4,085.00            98,448,500
     ホウスイ                           900    1,018.00             916,200
     カネコ種苗                          4,300     1,519.00            6,531,700
     サカタのタネ                         18,800      3,800.00            71,440,000
     ホクト                         12,900      1,917.00            24,729,300
     ホクリヨウ                          2,100      771.00           1,619,100
     ヒノキヤグループ                          3,200     2,728.00            8,729,600
     ショーボンドホールディングス                         12,000      8,280.00            99,360,000
     ミライト・ホールディングス                         43,600      1,798.00            78,392,800
     タマホーム                          9,500     1,105.00            10,497,500
     サンヨーホームズ                          2,200      927.00           2,039,400
     日本アクア                          3,500      361.00           1,263,500
     ファーストコーポレーション                          4,300     1,107.00            4,760,100
     ベステラ                          2,300     1,450.00            3,335,000
     ＴＡＴＥＲＵ                         18,100       578.00           10,461,800
     スペースバリューホールディングス
                               18,800      1,102.00            20,717,600
     住石ホールディングス                         32,900       132.00           4,342,800
     日鉄鉱業                          3,500     4,860.00            17,010,000
     三井松島ホールディングス                          6,400     1,856.00            11,878,400
     国際石油開発帝石                         618,400      1,346.50           832,675,600
     石油資源開発                         20,200      2,430.00            49,086,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,500     1,607.00            12,052,500
     ダイセキ環境ソリューション                          2,900      887.00           2,572,300
     第一カッター興業
                               1,700     2,216.00            3,767,200
     安藤・間                         103,800       820.00           85,116,000
     東急建設                         49,000      1,042.00            51,058,000
     コムシスホールディングス                         48,947      3,165.00           154,917,255
     ミサワホーム                         10,600       888.00           9,412,800
     ビーアールホールディングス                         12,600       447.00           5,632,200
     高松コンストラクショングループ                          8,200     3,005.00            24,641,000
     東建コーポレーション                          4,800     7,310.00            35,088,000
     ソネック                          1,600      764.00           1,222,400
     ヤマウラ                          5,900      877.00           5,174,300
     大成建設                         126,600      5,040.00           638,064,000
     大林組                         381,300      1,049.00           399,983,700
     清水建設                         389,000       995.00          387,055,000
     飛島建設                         11,500      1,774.00            20,401,000
     長谷工コーポレーション                         148,400      1,445.00           214,438,000
     松井建設                         14,000       845.00           11,830,000
     錢高組
                               1,800     5,310.00            9,558,000
     鹿島建設                         279,400      1,572.00           439,216,800
                                120/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不動テトラ                          9,500     1,901.00            18,059,500
     大末建設                          4,100     1,200.00            4,920,000
     鉄建建設                          7,700     2,784.00            21,436,800
     西松建設                         29,400      2,776.00            81,614,400
     三井住友建設                         91,700       728.00           66,757,600
     大豊建設                          9,200     3,050.00            28,060,000
     前田建設工業                         90,700      1,441.00           130,698,700
     佐田建設                          8,200      415.00           3,403,000
     ナカノフドー建設                          9,700      642.00           6,227,400
     奥村組                         20,900      3,455.00            72,209,500
     東鉄工業                         15,300      2,803.00            42,885,900
     イチケン                          2,300     2,133.00            4,905,900
     富士ピー・エス                          3,400      545.00           1,853,000
     淺沼組                          4,500     3,315.00            14,917,500
     戸田建設                         147,800       797.00          117,796,600
     熊谷組                         20,000      3,035.00            60,700,000
     青木あすなろ建設                          8,400      902.00           7,576,800
     北野建設                          2,600     3,840.00            9,984,000
     植木組                          1,600     2,622.00            4,195,200
     矢作建設工業                         17,200       810.00           13,932,000
     ピーエス三菱                         15,100       576.00           8,697,600
     日本ハウスホールディングス                         24,300       613.00           14,895,900
     大東建託                         45,300     14,495.00            656,623,500
     新日本建設                         15,100      1,105.00            16,685,500
     ＮＩＰＰＯ                         29,500      1,922.00            56,699,000
     東亜道路工業                          2,500     3,560.00            8,900,000
     前田道路                         39,800      2,216.00            88,196,800
     日本道路                          3,400     6,400.00            21,760,000
     東亜建設工業                         10,300      2,247.00            23,144,100
     若築建設                          6,800     1,518.00            10,322,400
     東洋建設                         39,900       458.00           18,274,200
     五洋建設                         151,200       716.00          108,259,200
     世紀東急工業                         17,100       667.00           11,405,700
     福田組                          4,100     5,080.00            20,828,000
     日本ドライケミカル                          2,900     1,241.00            3,598,900
     住友林業                         81,300      1,854.00           150,730,200
     日本基礎技術
                               14,100       377.00           5,315,700
     巴コーポレーション                         15,800       455.00           7,189,000
     大和ハウス工業                         375,700      3,366.00          1,264,606,200
     ライト工業                         24,400      1,490.00            36,356,000
     積水ハウス                         413,800      1,659.00           686,494,200
     日特建設                         10,800       724.00           7,819,200
     北陸電気工事                          7,000      989.00           6,923,000
     ユアテック                         17,800       879.00           15,646,200
     四電工
                               1,800     2,668.00            4,802,400
     中電工                         16,400      2,505.00            41,082,000
     関電工                         50,600      1,102.00            55,761,200
     きんでん                         84,600      1,727.00           146,104,200
     東京エネシス                         14,400      1,038.00            14,947,200
     トーエネック                          3,500     3,110.00            10,885,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友電設                         10,000      1,735.00            17,350,000
     日本電設工業                         19,500      2,282.00            44,499,000
     協和エクシオ                         48,438      3,165.00           153,306,270
     新日本空調                          9,800     1,678.00            16,444,400
     日本工営                          7,300     2,776.00            20,264,800
     九電工                         25,100      4,210.00           105,671,000
     三機工業                         27,000      1,132.00            30,564,000
     日揮                         109,500      2,396.00           262,362,000
     中外炉工業                          3,900     2,639.00            10,292,100
     ヤマト                         10,400       666.00           6,926,400
     太平電業                          8,600     2,858.00            24,578,800
     高砂熱学工業                         35,000      1,933.00            67,655,000
     三晃金属工業                          1,400     3,285.00            4,599,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         12,300      2,430.00            29,889,000
     朝日工業社                          2,500     3,260.00            8,150,000
     明星工業                         23,000       843.00           19,389,000
     大氣社                         16,100      3,460.00            55,706,000
     ダイダン                          8,500     2,575.00            21,887,500
     日比谷総合設備                         14,200      1,846.00            26,213,200
     東芝プラントシステム                         27,600      2,292.00            63,259,200
     日本製粉                         37,800      1,901.00            71,857,800
     日清製粉グループ本社                         139,400      2,432.00           339,020,800
     日東富士製粉                           800    5,250.00            4,200,000
     昭和産業                         10,400      2,844.00            29,577,600
     鳥越製粉                         10,000       998.00           9,980,000
     中部飼料                         13,900      1,425.00            19,807,500
     フィード・ワン                         76,500       197.00           15,070,500
     東洋精糖                          1,900     1,189.00            2,259,100
     日本甜菜製糖                          6,500     1,930.00            12,545,000
     三井製糖                          9,000     3,020.00            27,180,000
     塩水港精糖                         13,500       252.00           3,402,000
     日新製糖                          5,500     2,228.00            12,254,000
     ＬＩＦＵＬＬ                         37,700       566.00           21,338,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,800     2,350.00            20,680,000
     日本Ｍ＆Ａセンター                         75,100      3,195.00           239,944,500
     メンバーズ                          3,600     1,172.00            4,219,200
     中広
                               1,200      708.00            849,600
     タケエイ                         11,300       781.00           8,825,300
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400     1,344.00            1,881,600
     トラスト・テック                          5,300     3,825.00            20,272,500
     コシダカホールディングス                         29,000      1,490.00            43,210,000
     アルトナー                          1,700      968.00           1,645,600
     パソナグループ                         10,300      1,517.00            15,625,100
     ＣＤＳ                          2,700     1,366.00            3,688,200
     リンクアンドモチベーション
                               20,000      1,282.00            25,640,000
     ＧＣＡ                         11,000       927.00           10,197,000
     エス・エム・エス                         42,800      1,990.00            85,172,000
     パーソルホールディングス                         100,100      2,383.00           238,538,300
     リニカル                          7,000     1,684.00            11,788,000
     クックパッド                         34,100       417.00           14,219,700
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスクリ                          3,800      725.00           2,755,000
     アイ・ケイ・ケイ                          5,300      767.00           4,065,100
     森永製菓                         26,800      4,365.00           116,982,000
     中村屋                          2,800     4,615.00            12,922,000
     江崎グリコ                         31,800      5,600.00           178,080,000
     名糖産業                          5,500     1,515.00            8,332,500
     井村屋グループ                          4,500     3,170.00            14,265,000
     不二家                          6,300     2,475.00            15,592,500
     山崎製パン                         93,200      2,123.00           197,863,600
     第一屋製パン                          1,900     1,120.00            2,128,000
     モロゾフ                          1,800     5,610.00            10,098,000
     亀田製菓                          7,100     5,070.00            35,997,000
     寿スピリッツ                         11,000      4,500.00            49,500,000
     カルビー                         51,900      3,655.00           189,694,500
     森永乳業                         22,800      2,996.00            68,308,800
     六甲バター                          8,300     2,440.00            20,252,000
     ヤクルト本社                         66,300      8,900.00           590,070,000
     明治ホールディングス                         75,400      7,530.00           567,762,000
     雪印メグミルク                         27,500      2,735.00            75,212,500
     プリマハム                         16,000      2,354.00            37,664,000
     日本ハム                         49,300      4,120.00           203,116,000
     林兼産業                          4,000      681.00           2,724,000
     丸大食品                         12,100      2,013.00            24,357,300
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,000     4,535.00            36,280,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         73,300       740.00           54,242,000
     学情                          4,400     1,658.00            7,295,200
     スタジオアリス                          5,500     2,466.00            13,563,000
     シミックホールディングス                          6,000     2,230.00            13,380,000
     システナ                         35,700      1,443.00            51,515,100
     ＮＪＳ                          2,300     1,778.00            4,089,400
     デジタルアーツ                          5,500     5,060.00            27,830,000
     新日鉄住金ソリューションズ                         16,600      3,475.00            57,685,000
     綜合警備保障                         43,100      4,700.00           202,570,000
     キューブシステム                          6,400      922.00           5,900,800
     いちご                         160,100       361.00           57,796,100
     エイジア                          2,200     1,375.00            3,025,000
     日本駐車場開発
                              135,200       168.00           22,713,600
     コア                          4,700     1,277.00            6,001,900
     カカクコム                         81,700      2,099.00           171,488,300
     アイロムグループ                          3,700     1,748.00            6,467,600
     セントケア・ホールディング                          4,600      650.00           2,990,000
     サイネックス                          1,600      752.00           1,203,200
     ルネサンス                          5,300     2,444.00            12,953,200
     ディップ                         15,300      2,659.00            40,682,700
     ＳＢＳホールディングス
                               11,200      1,504.00            16,844,800
     オプトホールディング                          6,700     2,979.00            19,959,300
     新日本科学                         13,200       559.00           7,378,800
     ツクイ                         25,500      1,030.00            26,265,000
     キャリアデザインセンター                          2,700     1,516.00            4,093,200
     エムスリー                         228,200      2,275.00           519,155,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,900      617.00           4,257,300
     ブラス                           800     651.00            520,800
     アウトソーシング                         56,700      1,581.00            89,642,700
     ウェルネット                         10,900      1,037.00            11,303,300
     ワールドホールディングス                          3,000     3,110.00            9,330,000
     ディー・エヌ・エー                         58,500      1,897.00           110,974,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         150,700      1,930.00           290,851,000
     ぐるなび                         17,100       917.00           15,680,700
     エスアールジータカミヤ                         12,900       644.00           8,307,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,600     1,138.00            9,786,800
     ファンコミュニケーションズ                         29,800       660.00           19,668,000
     ライク                          4,300     1,628.00            7,000,400
     ビジネス・ブレークスルー                          5,100      396.00           2,019,600
     ＷＤＢホールディングス                          5,000     3,550.00            17,750,000
     ティア                          5,000      859.00           4,295,000
     ＣＤＧ                          1,000     1,593.00            1,593,000
     バリューコマース                          7,300     2,201.00            16,067,300
     インフォマート                         59,400      1,264.00            75,081,600
     サッポロホールディングス                         41,700      2,299.00            95,868,300
     アサヒグループホールディングス                         238,600      4,798.00          1,144,802,800
     キリンホールディングス                         515,400      2,702.00          1,392,610,800
     宝ホールディングス                         85,300      1,667.00           142,195,100
     オエノンホールディングス                         32,300       400.00           12,920,000
     養命酒製造                          3,400     2,386.00            8,112,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               87,200      2,952.00           257,414,400
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         76,200      4,460.00           339,852,000
     ダイドーグループホールディングス                          5,800     5,630.00            32,654,000
     伊藤園                         37,700      5,120.00           193,024,000
     キーコーヒー                         11,200      2,085.00            23,352,000
     ユニカフェ                          3,400     1,268.00            4,311,200
     ジャパンフーズ                          1,600     1,395.00            2,232,000
     日清オイリオグループ                         13,400      3,275.00            43,885,000
     不二製油グループ本社                         30,900      3,410.00           105,369,000
     かどや製油                          1,200     6,150.00            7,380,000
     Ｊ－オイルミルズ                          5,900     3,755.00            22,154,500
     ローソン                         28,200      6,770.00           190,914,000
     サンエー                          8,500     5,010.00            42,585,000
     カワチ薬品                          8,700     2,158.00            18,774,600
     エービーシー・マート                         20,300      6,480.00           131,544,000
     ハードオフコーポレーション                          4,900      953.00           4,669,700
     高千穂交易                          4,300     1,012.00            4,351,600
     アスクル                          9,700     3,300.00            32,010,000
     ゲオホールディングス                         18,600      1,643.00            30,559,800
     アダストリア                         17,200      1,723.00            29,635,600
     ジーフット                          6,800      746.00           5,072,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      765.00           1,147,500
     伊藤忠食品                          2,700     5,750.00            15,525,000
     くらコーポレーション                          6,500     6,720.00            43,680,000
     キャンドゥ                          5,400     1,683.00            9,088,200
                                124/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エレマテック                          5,300     2,580.00            13,674,000
     パルグループホールディングス                          5,700     2,870.00            16,359,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,100     2,829.00            8,769,900
     エディオン                         43,400      1,222.00            53,034,800
     あらた                          5,600     5,040.00            28,224,000
     サーラコーポレーション                         22,700       657.00           14,913,900
     ワッツ                          3,700      886.00           3,278,200
     トーメンデバイス                          1,700     2,591.00            4,404,700
     ハローズ                          4,100     2,631.00            10,787,100
     ＪＰホールディングス                         34,100       296.00           10,093,600
     あみやき亭                          2,400     4,260.00            10,224,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,100     1,817.00            7,449,700
     ひらまつ                         15,400       435.00           6,699,000
     フィールズ                          8,600      911.00           7,834,600
     双日                         661,600       394.00          260,670,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         124,200      2,916.00           362,167,200
     大黒天物産                          2,700     4,310.00            11,637,000
     ハニーズホールディングス                         10,800       917.00           9,903,600
     ファーマライズホールディングス                          2,500      595.00           1,487,500
     キッコーマン                         82,000      6,530.00           535,460,000
     味の素                         262,000      1,835.00           480,770,000
     キユーピー                         63,500      2,588.00           164,338,000
     ハウス食品グループ本社                         43,400      3,350.00           145,390,000
     カゴメ                         45,700      3,045.00           139,156,500
     焼津水産化学工業                          5,500     1,065.00            5,857,500
     アリアケジャパン                         10,400     10,610.00            110,344,000
     ピエトロ                          1,500     1,635.00            2,452,500
     エバラ食品工業                          2,400     2,146.00            5,150,400
     ニチレイ                         54,200      2,895.00           156,909,000
     横浜冷凍                         29,200       883.00           25,783,600
     東洋水産                         62,500      4,230.00           264,375,000
     イートアンド                          3,600     1,662.00            5,983,200
     大冷                          1,300     1,941.00            2,523,300
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          2,300      890.00           2,047,000
     日清食品ホールディングス                         44,700      7,430.00           332,121,000
     永谷園ホールディングス                          5,800     2,908.00            16,866,400
     一正蒲鉾
                               4,500      992.00           4,464,000
     フジッコ                         12,400      2,268.00            28,123,200
     ロック・フィールド                         12,300      1,790.00            22,017,000
     日本たばこ産業                         657,800      2,869.50          1,887,557,100
     ケンコーマヨネーズ                          7,600     2,563.00            19,478,800
     わらべや日洋ホールディングス                          7,500     1,892.00            14,190,000
     なとり                          6,300     1,804.00            11,365,200
     イフジ産業                          1,900      765.00           1,453,500
     ピックルスコーポレーション
                               2,200     2,320.00            5,104,000
     北の達人コーポレーション                         34,800       655.00           22,794,000
     ユーグレナ                         45,400       734.00           33,323,600
     片倉工業                         13,600      1,272.00            17,299,200
     グンゼ                          8,900     5,260.00            46,814,000
     ヒューリック                         233,700      1,000.00           233,700,000
                                125/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神栄                          1,600     1,176.00            1,881,600
     ラサ商事                          4,900      981.00           4,806,900
     アルペン                          8,600     1,955.00            16,813,000
     ハブ                          2,800      899.00           2,517,200
     ラクーン                          6,600      583.00           3,847,800
     クオールホールディングス                         12,400      2,414.00            29,933,600
     アルコニックス                         11,900      1,446.00            17,207,400
     神戸物産                          8,500     6,270.00            53,295,000
     ソリトンシステムズ                          6,200      976.00           6,051,200
     ジンズ                          7,600     6,060.00            46,056,000
     ビックカメラ                         59,700      1,426.00            85,132,200
     ＤＣＭホールディングス                         60,300      1,055.00            63,616,500
     ペッパーフードサービス                          8,800     3,635.00            31,988,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         70,700      3,040.00           214,928,000
     東京一番フーズ                          2,300      647.00           1,488,100
     ＤＤホールディングス                          2,400     2,629.00            6,309,600
     あい　ホールディングス                         17,900      2,327.00            41,653,300
     ディーブイエックス                          4,000     1,402.00            5,608,000
     きちり                          3,000      806.00           2,418,000
     アークランドサービスホールディング
                               8,200     2,190.00            17,958,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         133,500      1,551.00           207,058,500
     ドトール・日レスホールディングス                         19,700      2,002.00            39,439,400
     マツモトキヨシホールディングス                         46,200      4,225.00           195,195,000
     ブロンコビリー                          5,800     3,370.00            19,546,000
     ＺＯＺＯ                         109,800      3,135.00           344,223,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,300      722.00           2,382,600
     物語コーポレーション                          3,200     10,140.00            32,448,000
     ココカラファイン                         11,700      6,700.00            78,390,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         209,100      1,258.00           263,047,800
     東洋紡                         43,900      1,735.00            76,166,500
     ユニチカ                         34,600       632.00           21,867,200
     富士紡ホールディングス                          6,600     3,385.00            22,341,000
     日清紡ホールディングス                         73,800      1,303.00            96,161,400
     倉敷紡績                         12,000      2,694.00            32,328,000
     ダイワボウホールディングス                          9,500     6,860.00            65,170,000
     シキボウ                          5,800     1,246.00            7,226,800
     日東紡績                         16,800      2,503.00            42,050,400
     トヨタ紡織                         33,100      2,019.00            66,828,900
     マクニカ・富士エレホールディングス                         21,400      1,828.00            39,119,200
     Ｈａｍｅｅ                          2,800     1,692.00            4,737,600
     ラクト・ジャパン                          2,400     7,140.00            17,136,000
     ウエルシアホールディングス                         29,600      5,910.00           174,936,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         16,500      2,813.00            46,414,500
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               21,000      1,203.00            25,263,000
     グス
     八洲電機                          8,700      876.00           7,621,200
     メディアスホールディングス                          6,100      842.00           5,136,200
     ＵＫＣホールディングス                          7,200     2,414.00            17,380,800
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,039.00            2,597,500
                                126/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸善ＣＨＩホールディングス                         13,000       351.00           4,563,000
     大光                          2,800      699.00           1,957,200
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,200     1,324.00            4,236,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         59,100      1,028.00            60,754,800
     黒谷                          1,800      505.00            909,000
     ミサワ                          1,800      468.00            842,400
     ティーライフ                          1,500     1,052.00            1,578,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      868.00           1,475,600
     エー・ピーカンパニー                          2,100      597.00           1,253,700
     三洋貿易                          5,600     1,935.00            10,836,000
     チムニー                          3,400     2,869.00            9,754,600
     シュッピン                          6,700     1,365.00            9,145,500
     ビューティガレージ                          1,600     2,148.00            3,436,800
     ウイン・パートナーズ                          8,100     1,172.00            9,493,200
     ネクステージ                         17,100       930.00           15,903,000
     ジョイフル本田                         32,700      1,657.00            54,183,900
     鳥貴族                          3,700     2,193.00            8,114,100
     キリン堂ホールディングス                          4,000     1,579.00            6,316,000
     ホットランド                          5,800     1,334.00            7,737,200
     すかいらーくホールディングス                         104,200      1,686.00           175,681,200
     綿半ホールディングス                          4,200     2,592.00            10,886,400
     日本毛織                         36,600       883.00           32,317,800
     ダイトウボウ                         18,300       95.00           1,738,500
     トーア紡コーポレーション                          4,700      544.00           2,556,800
     ダイドーリミテッド                         13,100       371.00           4,860,100
     ヨシックス                          1,800     2,796.00            5,032,800
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               37,100      1,276.00            47,339,600
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,500     1,672.00            7,524,000
     スター・マイカ                          5,200     1,608.00            8,361,600
     野村不動産ホールディングス                         74,500      2,133.00           158,908,500
     三重交通グループホールディングス                         22,700       518.00           11,758,600
     サムティ                         15,500      1,637.00            25,373,500
     ディア・ライフ                         13,400       511.00           6,847,400
     コーセーアールイー                          2,500      872.00           2,180,000
     エー・ディー・ワークス                         149,400        38.00           5,677,200
     日本商業開発                          6,300     1,724.00            10,861,200
     プレサンスコーポレーション                         15,500      1,332.00            20,646,000
     ユニゾホールディングス                         15,400      2,059.00            31,708,600
     ＴＨＥグローバル社                          5,300      806.00           4,271,800
     日本管理センター                          7,400     1,231.00            9,109,400
     サンセイランディック                          2,900     1,174.00            3,404,600
     エストラスト                          1,600      831.00           1,329,600
     フージャースホールディングス                         27,200       664.00           18,060,800
     オープンハウス                         18,200      4,950.00            90,090,000
     東急不動産ホールディングス                         271,000       650.00          176,150,000
     飯田グループホールディングス                         93,400      1,960.00           183,064,000
     イーグランド                          1,800      774.00           1,393,200
     ムゲンエステート                          7,700      672.00           5,174,400
     帝国繊維                         12,500      2,604.00            32,550,000
                                127/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本コークス工業                         95,800       111.00           10,633,800
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,500      965.00           4,342,500
     ミタチ産業                          2,800      839.00           2,349,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,600     1,817.00            4,724,200
     あさひ                          8,300     1,393.00            11,561,900
     日本調剤                          4,000     3,575.00            14,300,000
     コスモス薬品                          5,600     23,920.00            133,952,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,300      4,115.00            95,879,500
     トーエル                          5,400      934.00           5,043,600
     一六堂                          2,400      374.00            897,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,400     1,697.00            9,163,800
     オンリー                          1,800      906.00           1,630,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                         468,600      4,848.00          2,271,772,800
     薬王堂                          4,900     3,710.00            18,179,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               30,100      1,248.00            37,564,800
     ディングス
     明治電機工業                          3,800     1,900.00            7,220,000
     ツルハホールディングス                         24,200     12,850.00            310,970,000
     デリカフーズホールディングス                          2,100     1,522.00            3,196,200
     スターティアホールディングス                          2,500      634.00           1,585,000
     サンマルクホールディングス                          8,000     2,580.00            20,640,000
     フェリシモ                          2,800     1,310.00            3,668,000
     トリドールホールディングス                         13,800      2,057.00            28,386,600
     帝人                         97,600      2,050.00           200,080,000
     東レ                         862,500       808.60          697,417,500
     クラレ                         187,600      1,580.00           296,408,000
     旭化成                         741,500      1,538.00          1,140,427,000
     サカイオーベックス                          2,900     2,223.00            6,446,700
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,900      583.00           5,771,700
     稲葉製作所                          6,300     1,354.00            8,530,200
     宮地エンジニアリンググループ                          3,200     2,794.00            8,940,800
     トーカロ                         31,200      1,015.00            31,668,000
     アルファ                          4,000     1,413.00            5,652,000
     ＳＵＭＣＯ                         124,000      1,606.00           199,144,000
     川田テクノロジーズ                          2,200     6,750.00            14,850,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,200     4,740.00            10,428,000
     ビーロット                          1,800     1,263.00            2,273,400
     ファーストブラザーズ                          3,000     1,229.00            3,687,000
     ハウスドゥ                          4,100     2,064.00            8,462,400
     シーアールイー                          3,700      893.00           3,304,100
     プロパティエージェント                           900    1,045.00             940,500
     ケイアイスター不動産                          4,000     2,142.00            8,568,000
     アグレ都市デザイン                          1,200      813.00            975,600
     グッドコムアセット                          1,900     1,879.00            3,570,100
     ジェイ・エス・ビー                           400    4,940.00            1,976,000
     住江織物                          3,000     2,881.00            8,643,000
     日本フエルト                          6,200      499.00           3,093,800
     イチカワ                          1,600     1,612.00            2,579,200
     エコナックホールディングス                         21,200       119.00           2,522,800
     日東製網                          1,300     1,622.00            2,108,600
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     芦森工業                          2,300     2,103.00            4,836,900
     アツギ                          7,900     1,133.00            8,950,700
     ウイルプラスホールディングス                          1,000      925.00            925,000
     ジャパンミート                          4,200     2,063.00            8,664,600
     コメダホールディングス                         20,800      2,297.00            47,777,600
     サツドラホールディングス                          1,800     2,021.00            3,637,800
     ダイユー・リックホールディングス                          5,300     1,076.00            5,702,800
     バロックジャパンリミテッド                          9,000      946.00           8,514,000
     クスリのアオキホールディングス                          8,900     8,410.00            74,849,000
     ダイニック                          4,500      903.00           4,063,500
     共和レザー                          6,900      920.00           6,348,000
     力の源ホールディングス                          2,400     1,029.00            2,469,600
     スシローグローバルホールディングス                         12,300      5,920.00            72,816,000
     ＬＩＸＩＬビバ                         14,200      1,666.00            23,657,200
     セーレン                         27,400      1,783.00            48,854,200
     ソトー                          4,300      995.00           4,278,500
     東海染工                          1,700     1,300.00            2,210,000
     小松マテーレ                         18,200      1,009.00            18,363,800
     ワコールホールディングス                         32,400      3,085.00            99,954,000
     ホギメディカル                         15,000      3,425.00            51,375,000
     レナウン                         32,400       119.00           3,855,600
     クラウディアホールディングス                          2,700      513.00           1,385,100
     ＴＳＩホールディングス                         41,000       743.00           30,463,000
     マツオカコーポレーション                          2,800     3,175.00            8,890,000
     ＴＩＳ                         37,100      5,130.00           190,323,000
     ネオス                          3,300     1,000.00            3,300,000
     電算システム                          4,300     2,111.00            9,077,300
     グリー                         59,800       494.00           29,541,200
     コーエーテクモホールディングス                         22,800      1,851.00            42,202,800
     三菱総合研究所                          4,400     4,075.00            17,930,000
     ボルテージ                          2,200      742.00           1,632,400
     電算                          1,200     2,198.00            2,637,600
     ＡＧＳ                          6,200      755.00           4,681,000
     ファインデックス                          9,300      743.00           6,909,900
     ヒト・コミュニケーションズ                          2,500     1,811.00            4,527,500
     ブレインパッド                          2,300     6,640.00            15,272,000
     ＫＬａｂ                         19,900      1,055.00            20,994,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               8,100     2,614.00            21,173,400
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,800     2,356.00            4,240,800
     ネクソン                         282,900      1,385.00           391,816,500
     アイスタイル                         28,300      1,161.00            32,856,300
     エムアップ                          3,700     2,597.00            9,608,900
     エイチーム                          6,900     1,826.00            12,599,400
     テクノスジャパン                         10,000       964.00           9,640,000
     ｅｎｉｓｈ                          3,800      649.00           2,466,200
     コロプラ                         31,800       699.00           22,228,200
     オルトプラス                          6,600      509.00           3,359,400
     ブロードリーフ                         55,200       720.00           39,744,000
     クロス・マーケティンググループ                          3,100      507.00           1,571,700
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     デジタルハーツホールディングス                          5,900     1,578.00            9,310,200
     メディアドゥホールディングス                          3,600     2,280.00            8,208,000
     じげん                         11,800       761.00           8,979,800
     ブイキューブ                          5,900      563.00           3,321,700
     サイバーリンクス                          1,700     1,117.00            1,898,900
     ディー・エル・イー                          7,300      331.00           2,416,300
     フィックスターズ                         10,600      1,428.00            15,136,800
     ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ                          5,800     1,376.00            7,980,800
     オプティム                          1,900     4,360.00            8,284,000
     セレス                          3,600     2,039.00            7,340,400
     特種東海製紙                          6,500     4,455.00            28,957,500
     ベリサーブ                          1,500     4,760.00            7,140,000
     ティーガイア                         11,100      2,738.00            30,391,800
     セック                          1,500     5,100.00            7,650,000
     日本アジアグループ                         11,800       408.00           4,814,400
     豆蔵ホールディングス                          8,300      886.00           7,353,800
     テクマトリックス                          5,500     2,158.00            11,869,000
     プロシップ                          1,600     2,666.00            4,265,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              268,400       216.00           57,974,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         18,300      6,370.00           116,571,000
     ザッパラス                          5,400      397.00           2,143,800
     システムリサーチ                          1,500     5,030.00            7,545,000
     インターネットイニシアティブ                         18,100      2,169.00            39,258,900
     さくらインターネット                         13,200       679.00           8,962,800
     ヴィンクス                          3,100     1,469.00            4,553,900
     ＧＭＯクラウド                          2,400     3,650.00            8,760,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,900     3,320.00            19,588,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                          2,100     1,383.00            2,904,300
     システムインテグレータ                          1,600     2,491.00            3,985,600
     朝日ネット                         10,100       503.00           5,080,300
     ｅＢＡＳＥ                          2,900     1,716.00            4,976,400
     アバント                          3,000     1,483.00            4,449,000
     アドソル日進                          4,300     2,102.00            9,038,600
     フリービット                          7,400      972.00           7,192,800
     コムチュア                          5,600     4,030.00            22,568,000
     サイバーコム                          1,900     1,901.00            3,611,900
     アステリア                          5,500     1,010.00            5,555,000
     王子ホールディングス                         500,400       793.00          396,817,200
     日本製紙                         53,300      2,000.00           106,600,000
     三菱製紙                         16,900       617.00           10,427,300
     北越コーポレーション                         66,400       567.00           37,648,800
     中越パルプ工業                          4,800     1,540.00            7,392,000
     巴川製紙所                          3,500     1,315.00            4,602,500
     大王製紙                         47,400      1,520.00            72,048,000
     阿波製紙                          2,800      598.00           1,674,400
     マークラインズ                          3,800     1,737.00            6,600,600
     メディカル・データ・ビジョン                          9,800     1,899.00            18,610,200
     ｇｕｍｉ                         12,900       656.00           8,462,400
     ショーケース・ティービー                          2,300      972.00           2,235,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モバイルファクトリー                          3,100     1,780.00            5,518,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,900     1,605.00            7,864,500
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          1,900     2,815.00            5,348,500
     パイプドＨＤ                          1,800     1,085.00            1,953,000
     アイビーシー                          1,800     1,502.00            2,703,600
     ネオジャパン                          2,600      981.00           2,550,600
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700    2,432.00            1,702,400
     ランドコンピュータ                          1,100     1,108.00            1,218,800
     オープンドア
                               4,400     2,868.00            12,619,200
     マイネット                          3,500     1,137.00            3,979,500
     アカツキ                          2,900     4,675.00            13,557,500
     ベネフィットジャパン                           600     860.00            516,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,600     1,073.00            1,716,800
     ＬＩＮＥ                         33,900      4,020.00           136,278,000
     カナミックネットワーク                          1,700     1,992.00            3,386,400
     ノムラシステムコーポレーション                           900    1,081.00             972,900
     レンゴー                         114,600       939.00          107,609,400
     トーモク                          6,800     1,986.00            13,504,800
     ザ・パック                          8,400     3,385.00            28,434,000
     シンクロ・フード                          3,800      786.00           2,986,800
     オークネット                          5,800     1,251.00            7,255,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,100      1,370.00            16,577,000
     マクロミル                         14,000      2,344.00            32,816,000
     ビーグリー                          2,100     1,411.00            2,963,100
     オロ                          1,100     5,680.00            6,248,000
     昭和電工                         73,900      5,640.00           416,796,000
     住友化学                         875,200       600.00          525,120,000
     住友精化                          5,000     6,040.00            30,200,000
     日産化学                         68,200      5,900.00           402,380,000
     ラサ工業                          4,200     2,068.00            8,685,600
     クレハ                         10,200      8,040.00            82,008,000
     多木化学                          1,600     8,000.00            12,800,000
     テイカ                          9,100     2,509.00            22,831,900
     石原産業                         21,300      1,518.00            32,333,400
     片倉コープアグリ                          2,800     1,199.00            3,357,200
     日東エフシー                          6,900      748.00           5,161,200
     日本曹達                         16,600      3,220.00            53,452,000
     東ソー                         171,800      1,611.00           276,769,800
     トクヤマ                         34,500      2,880.00            99,360,000
     セントラル硝子                         24,200      2,752.00            66,598,400
     東亞合成                         69,800      1,159.00            80,898,200
     大阪ソーダ                         11,800      2,777.00            32,768,600
     関東電化工業                         28,400      1,114.00            31,637,600
     デンカ                         43,700      3,910.00           170,867,000
     イビデン                         69,500      1,460.00           101,470,000
     信越化学工業                         195,900      9,172.00          1,796,794,800
     日本カーバイド工業                          3,800     1,694.00            6,437,200
     堺化学工業                          8,200     2,761.00            22,640,200
     第一稀元素化学工業                          9,100     1,239.00            11,274,900
                                131/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エア・ウォーター                         98,000      1,932.00           189,336,000
     大陽日酸                         91,600      1,662.00           152,239,200
     日本化学工業                          4,400     3,315.00            14,586,000
     東邦アセチレン                          1,700     1,466.00            2,492,200
     日本パーカライジング                         60,700      1,434.00            87,043,800
     高圧ガス工業                         17,600       836.00           14,713,600
     チタン工業                          1,300     2,487.00            3,233,100
     四国化成工業                         17,100      1,392.00            23,803,200
     戸田工業                          2,300     2,764.00            6,357,200
     ステラ　ケミファ                          6,000     3,735.00            22,410,000
     保土谷化学工業                          3,900     2,988.00            11,653,200
     日本触媒                         18,700      8,070.00           150,909,000
     大日精化工業                          9,200     3,370.00            31,004,000
     カネカ                         32,100      5,010.00           160,821,000
     協和発酵キリン                         142,200      2,011.00           285,964,200
     三菱瓦斯化学                         98,000      2,126.00           208,348,000
     三井化学                         108,100      2,648.00           286,248,800
     ＪＳＲ                         119,600      1,905.00           227,838,000
     東京応化工業                         19,100      3,175.00            60,642,500
     大阪有機化学工業                         10,300      1,512.00            15,573,600
     三菱ケミカルホールディングス                         796,300       979.30          779,816,590
     ＫＨネオケム                         16,800      3,815.00            64,092,000
     ダイセル                         160,300      1,265.00           202,779,500
     住友ベークライト                         19,300      4,370.00            84,341,000
     積水化学工業                         243,000      1,883.00           457,569,000
     日本ゼオン                         100,300      1,183.00           118,654,900
     アイカ工業                         33,400      4,180.00           139,612,000
     宇部興産                         59,900      2,717.00           162,748,300
     積水樹脂                         18,300      2,059.00            37,679,700
     タキロンシーアイ                         24,000       583.00           13,992,000
     旭有機材                          7,000     2,515.00            17,605,000
     日立化成                         58,700      1,986.00           116,578,200
     ニチバン                          5,800     2,431.00            14,099,800
     リケンテクノス                         25,600       544.00           13,926,400
     大倉工業                          5,600     2,004.00            11,222,400
     積水化成品工業                         14,900       941.00           14,020,900
     群栄化学工業
                               2,700     3,095.00            8,356,500
     タイガースポリマー                          5,800      720.00           4,176,000
     ミライアル                          3,900     1,025.00            3,997,500
     ダイキアクシス                          3,900     1,271.00            4,956,900
     ダイキョーニシカワ                         23,500      1,135.00            26,672,500
     竹本容器                          1,900     2,917.00            5,542,300
     森六ホールディングス                          5,900     2,904.00            17,133,600
     日本化薬                         77,200      1,289.00            99,510,800
     カーリットホールディングス
                               11,000       867.00           9,537,000
     ＥＰＳホールディングス                         16,400      2,253.00            36,949,200
     ソルクシーズ                          4,800      936.00           4,492,800
     レッグス                          2,700     1,238.00            3,342,600
     プレステージ・インターナショナル                         22,500      1,355.00            30,487,500
     フェイス                          3,900     1,179.00            4,598,100
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハイマックス                          1,500     1,876.00            2,814,000
     アミューズ                          7,200     2,981.00            21,463,200
     野村総合研究所                         70,800      5,450.00           385,860,000
     ドリームインキュベータ                          3,600     1,943.00            6,994,800
     サイバネットシステム                          9,200      673.00           6,191,600
     クイック                          6,700     1,894.00            12,689,800
     ＴＡＣ                          6,500      261.00           1,696,500
     ＣＥホールディングス                          2,800      784.00           2,195,200
     ケネディクス                         101,400       594.00           60,231,600
     日本システム技術                          1,800     2,301.00            4,141,800
     電通                         132,100      5,410.00           714,661,000
     インテージホールディングス                         13,100       935.00           12,248,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,100     2,006.00            10,230,600
     東邦システムサイエンス                          3,700      866.00           3,204,200
     ぴあ                          3,600     5,310.00            19,116,000
     イオンファンタジー                          3,500     4,220.00            14,770,000
     ソースネクスト                         16,600      1,269.00            21,065,400
     シーティーエス                         10,700       760.00           8,132,000
     ネクシィーズグループ                          3,300     2,018.00            6,659,400
     メディカルシステムネットワーク                         12,900       480.00           6,192,000
     日本精化                          9,800     1,191.00            11,671,800
     扶桑化学工業                         11,300      2,354.00            26,600,200
     トリケミカル研究所                          2,700     4,570.00            12,339,000
     ＦＩＧ                          9,900      320.00           3,168,000
     ＡＤＥＫＡ                         51,100      1,857.00            94,892,700
     日油                         46,000      3,440.00           158,240,000
     ミヨシ油脂                          4,400     1,263.00            5,557,200
     新日本理化                         18,800       215.00           4,042,000
     ハリマ化成グループ                          9,200      945.00           8,694,000
     花王                         279,100      8,529.00          2,380,443,900
     第一工業製薬                          4,500     3,265.00            14,692,500
     石原ケミカル                          2,800     2,154.00            6,031,200
     日華化学                          3,700     1,208.00            4,469,600
     ニイタカ                          1,700     1,808.00            3,073,600
     三洋化成工業                          7,500     5,350.00            40,125,000
     武田薬品工業                         418,100      4,394.00          1,837,131,400
     アステラス製薬
                             1,116,300       1,828.50          2,041,154,550
     大日本住友製薬                         84,100      2,539.00           213,529,900
     塩野義製薬                         160,000      7,236.00          1,157,760,000
     田辺三菱製薬                         138,500      1,752.00           242,652,000
     わかもと製薬                         13,600       281.00           3,821,600
     あすか製薬                         12,900      1,492.00            19,246,800
     日本新薬                         29,700      6,910.00           205,227,000
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,785.00            5,013,000
     中外製薬
                              118,400      6,740.00           798,016,000
     科研製薬                         20,400      5,760.00           117,504,000
     エーザイ                         135,900      10,270.00           1,395,693,000
     理研ビタミン                          4,300     3,850.00            16,555,000
     ロート製薬                         62,300      3,795.00           236,428,500
     小野薬品工業                         268,000      2,929.00           784,972,000
                                133/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     久光製薬                         33,500      7,100.00           237,850,000
     有機合成薬品工業                          7,800      259.00           2,020,200
     持田製薬                          7,900     8,660.00            68,414,000
     参天製薬                         215,200      1,728.00           371,865,600
     扶桑薬品工業                          3,900     2,741.00            10,689,900
     日本ケミファ                          1,500     4,450.00            6,675,000
     ツムラ                         40,600      3,610.00           146,566,000
     日医工                         29,900      1,564.00            46,763,600
     テルモ                         174,000      6,840.00          1,190,160,000
     みらかホールディングス                         32,300      2,823.00            91,182,900
     キッセイ薬品工業                         20,100      3,320.00            66,732,000
     生化学工業                         22,000      1,652.00            36,344,000
     栄研化学                         18,400      2,406.00            44,270,400
     日水製薬                          4,800     1,309.00            6,283,200
     鳥居薬品                          6,100     2,564.00            15,640,400
     ＪＣＲファーマ                          8,000     5,810.00            46,480,000
     東和薬品                          5,500     8,640.00            47,520,000
     富士製薬工業                          7,700     1,852.00            14,260,400
     沢井製薬                         22,800      5,870.00           133,836,000
     ゼリア新薬工業                         24,300      2,223.00            54,018,900
     第一三共                         324,800      4,467.00          1,450,881,600
     キョーリン製薬ホールディングス                         31,700      2,550.00            80,835,000
     大幸薬品                          6,000     1,877.00            11,262,000
     ダイト                          6,600     3,635.00            23,991,000
     大塚ホールディングス                         216,200      5,347.00          1,156,021,400
     大正製薬ホールディングス                         25,400     12,690.00            322,326,000
     ペプチドリーム                         51,900      4,260.00           221,094,000
     大日本塗料                         13,600      1,211.00            16,469,600
     日本ペイントホールディングス                         91,700      3,680.00           337,456,000
     関西ペイント                         124,900      1,792.00           223,820,800
     神東塗料                          8,800      206.00           1,812,800
     中国塗料                         34,100      1,021.00            34,816,100
     日本特殊塗料                          7,500     2,352.00            17,640,000
     藤倉化成                         15,000       641.00           9,615,000
     太陽ホールディングス                          9,200     4,250.00            39,100,000
     ＤＩＣ                         50,300      3,550.00           178,565,000
     サカタインクス
                               24,200      1,256.00            30,395,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         23,500      2,707.00            63,614,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,000     1,092.00            8,736,000
     アルプス技研                          9,500     2,442.00            23,199,000
     サニックス                         17,200       265.00           4,558,000
     ダイオーズ                          2,100     1,312.00            2,755,200
     日本空調サービス                         11,300       790.00           8,927,000
     オリエンタルランド                         128,100      10,765.00           1,378,996,500
     フォーカスシステムズ
                               6,300      967.00           6,092,100
     ダスキン                         29,200      2,634.00            76,912,800
     パーク２４                         65,300      3,145.00           205,368,500
     明光ネットワークジャパン                         13,700       914.00           12,521,800
     ファルコホールディングス                          5,500     1,725.00            9,487,500
     クレスコ                          2,500     3,235.00            8,087,500
                                134/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジ・メディア・ホールディングス                         115,600      1,962.00           226,807,200
     秀英予備校                          2,300      489.00           1,124,700
     田谷                          1,900      658.00           1,250,200
     ラウンドワン                         33,700      1,418.00            47,786,600
     リゾートトラスト                         45,900      1,703.00            78,167,700
     オービック                         35,100     10,600.00            372,060,000
     ジャストシステム                         18,100      2,472.00            44,743,200
     ＴＤＣソフト                          9,700     1,177.00            11,416,900
     ヤフー                         803,200       380.00          305,216,000
     ビー・エム・エル                         13,900      3,450.00            47,955,000
     ワタベウェディング                          1,800      528.00            950,400
     トレンドマイクロ                         59,300      6,910.00           409,763,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,100      1,375.00            23,512,500
     インフォメーション・ディベロプメン
                               3,500     1,571.00            5,498,500
     ト
     リソー教育                         18,300      1,016.00            18,592,800
     日本オラクル                         18,000      8,260.00           148,680,000
     早稲田アカデミー                          1,600     1,929.00            3,086,400
     アルファシステムズ                          3,700     2,807.00            10,385,900
     フューチャー                         15,100      1,665.00            25,141,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,400     1,035.00            8,694,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          4,700     3,005.00            14,123,500
     トーセ                          3,000      995.00           2,985,000
     ユー・エス・エス                         132,500      2,016.00           267,120,000
     オービックビジネスコンサルタント                          5,600     9,450.00            52,920,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         50,700      2,256.00           114,379,200
     アイティフォー                         13,500       960.00           12,960,000
     東京個別指導学院                          3,800     1,556.00            5,912,800
     東計電算                          1,700     3,170.00            5,389,000
     サイバーエージェント                         66,800      5,290.00           353,372,000
     楽天                         505,600       821.30          415,249,280
     エックスネット                          1,800     1,073.00            1,931,400
     クリーク・アンド・リバー社                          5,500     1,137.00            6,253,500
     テー・オー・ダブリュー                         10,300       841.00           8,662,300
     大塚商会                         60,300      3,875.00           233,662,500
     サイボウズ                         13,000       639.00           8,307,000
     ソフトブレーン                          8,800      495.00           4,356,000
     セントラルスポーツ                          4,100     4,220.00            17,302,000
     パラカ                          2,800     2,078.00            5,818,400
     電通国際情報サービス                          6,900     3,990.00            27,531,000
     デジタルガレージ                         20,100      3,270.00            65,727,000
     イーエムシステムズ                          7,700     1,182.00            9,101,400
     ウェザーニューズ                          3,800     3,340.00            12,692,000
     ＣＩＪ                          8,700      749.00           6,516,300
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,100     2,187.00            2,405,700
     日本エンタープライズ                         11,500       232.00           2,668,000
     ＷＯＷＯＷ                          5,400     3,415.00            18,441,000
     スカラ                          9,000     1,031.00            9,279,000
     フルキャストホールディングス                         10,800      2,350.00            25,380,000
     エン・ジャパン                          9,200     5,390.00            49,588,000
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士フイルムホールディングス                         235,800      4,808.00          1,133,726,400
     コニカミノルタ                         265,700      1,158.00           307,680,600
     資生堂                         225,600      7,583.00          1,710,724,800
     ライオン                         158,100      2,167.00           342,602,700
     高砂香料工業                          7,100     3,745.00            26,589,500
     マンダム                         22,100      3,410.00            75,361,000
     ミルボン                         14,000      4,865.00            68,110,000
     ファンケル                         27,600      4,810.00           132,756,000
     コーセー                         19,200     19,430.00            373,056,000
     コタ                          5,500     1,530.00            8,415,000
     シーズ・ホールディングス                         13,700      3,685.00            50,484,500
     シーボン                          1,400     2,707.00            3,789,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         48,500      3,640.00           176,540,000
     ノエビアホールディングス                          7,200     5,420.00            39,024,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,500      967.00           2,417,500
     エステー                          8,100     2,003.00            16,224,300
     アグロ　カネショウ                          4,600     2,331.00            10,722,600
     コニシ                         18,700      1,668.00            31,191,600
     長谷川香料                         13,500      2,145.00            28,957,500
     星光ＰＭＣ                          7,600     1,010.00            7,676,000
     小林製薬                         31,800      7,580.00           241,044,000
     荒川化学工業                         10,200      1,726.00            17,605,200
     メック                          7,800     1,721.00            13,423,800
     日本高純度化学                          3,000     2,345.00            7,035,000
     タカラバイオ                         29,700      3,010.00            89,397,000
     ＪＣＵ                         13,700      2,569.00            35,195,300
     新田ゼラチン                          7,800      804.00           6,271,200
     ＯＡＴアグリオ                          1,600     3,225.00            5,160,000
     デクセリアルズ                         29,200      1,063.00            31,039,600
     アース製薬                          8,600     5,260.00            45,236,000
     北興化学工業                         11,600       602.00           6,983,200
     大成ラミック                          3,400     3,075.00            10,455,000
     クミアイ化学工業                         46,900       773.00           36,253,700
     日本農薬                         27,200       669.00           18,196,800
     昭和シェル石油                         106,200      2,461.00           261,358,200
     富士興産                          4,300      618.00           2,657,400
     ニチレキ
                               14,500      1,118.00            16,211,000
     ユシロ化学工業                          6,300     1,431.00            9,015,300
     ビーピー・カストロール                          4,100     1,542.00            6,322,200
     富士石油                         27,600       467.00           12,889,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,100     1,611.00            6,605,100
     出光興産                         95,300      6,000.00           571,800,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,811,500        798.10         1,445,758,150
     コスモエネルギーホールディングス                         32,900      4,585.00           150,846,500
     横浜ゴム
                               65,700      2,266.00           148,876,200
     東洋ゴム工業                         58,200      1,862.00           108,368,400
     ブリヂストン                         348,900      4,220.00          1,472,358,000
     住友ゴム工業                         101,900      1,608.00           163,855,200
     藤倉ゴム工業                          9,900      549.00           5,435,100
     オカモト                          8,000     5,240.00            41,920,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アキレス                          8,600     2,248.00            19,332,800
     フコク                          5,000      928.00           4,640,000
     ニッタ                         11,700      4,050.00            47,385,000
     クリエートメディック                          3,800     1,193.00            4,533,400
     住友理工                         22,000      1,047.00            23,034,000
     三ツ星ベルト                         13,600      2,919.00            39,698,400
     バンドー化学                         21,600      1,242.00            26,827,200
     ＡＧＣ                         114,500      4,440.00           508,380,000
     日本板硝子                         57,400      1,196.00            68,650,400
     石塚硝子                          1,600     2,397.00            3,835,200
     有沢製作所                         19,100       925.00           17,667,500
     日本山村硝子                          4,700     1,773.00            8,333,100
     日本電気硝子                         49,100      3,440.00           168,904,000
     オハラ                          4,500     2,793.00            12,568,500
     住友大阪セメント                         21,500      4,580.00            98,470,000
     太平洋セメント                         71,700      3,380.00           242,346,000
     リソルホールディングス                          1,200     4,300.00            5,160,000
     日本ヒューム                         11,400       946.00           10,784,400
     日本コンクリート工業                         24,400       324.00           7,905,600
     三谷セキサン                          5,900     2,712.00            16,000,800
     アジアパイルホールディングス                         14,600       713.00           10,409,800
     東海カーボン                         103,100      2,093.00           215,788,300
     日本カーボン                          5,500     7,870.00            43,285,000
     東洋炭素                          6,600     3,200.00            21,120,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,200     6,230.00            38,626,000
     ＴＯＴＯ                         87,300      4,580.00           399,834,000
     日本碍子                         138,500      1,686.00           233,511,000
     日本特殊陶業                         95,700      2,966.00           283,846,200
     ダントーホールディングス                          8,800      130.00           1,144,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          3,900     6,420.00            25,038,000
     品川リフラクトリーズ                          3,000     4,800.00            14,400,000
     黒崎播磨                          2,200     8,210.00            18,062,000
     ヨータイ                          9,100      842.00           7,662,200
     イソライト工業                          5,800      531.00           3,079,800
     東京窯業                         14,400       464.00           6,681,600
     ニッカトー                          5,200     1,113.00            5,787,600
     フジミインコーポレーテッド
                               10,100      2,722.00            27,492,200
     クニミネ工業                          3,000     1,001.00            3,003,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,400     1,127.00            2,704,800
     ニチアス                         31,200      2,716.00            84,739,200
     新日鐵住金                         502,400      2,228.00          1,119,347,200
     神戸製鋼所                         205,400      1,001.00           205,605,400
     中山製鋼所                         15,600       661.00           10,311,600
     合同製鐵                          6,000     2,083.00            12,498,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              303,200      2,469.50           748,752,400
     ス
     日新製鋼                         31,000      1,575.00            48,825,000
     東京製鐵                         60,100       804.00           48,320,400
     共英製鋼                         12,700      2,080.00            26,416,000
     大和工業                         23,900      3,190.00            76,241,000
                                137/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京鐵鋼                          4,600     1,698.00            7,810,800
     大阪製鐵                          7,500     2,060.00            15,450,000
     淀川製鋼所                         16,500      2,549.00            42,058,500
     丸一鋼管                         39,700      3,410.00           135,377,000
     モリ工業                          3,600     2,670.00            9,612,000
     大同特殊鋼                         19,900      4,985.00            99,201,500
     日本高周波鋼業                          4,200      746.00           3,133,200
     日本冶金工業                         92,900       305.00           28,334,500
     山陽特殊製鋼                         12,900      2,638.00            34,030,200
     愛知製鋼                          6,300     4,045.00            25,483,500
     日立金属                         120,900      1,303.00           157,532,700
     日本金属                          2,800     1,513.00            4,236,400
     大平洋金属                          6,900     3,960.00            27,324,000
     新日本電工                         67,200       279.00           18,748,800
     栗本鐵工所                          5,600     1,754.00            9,822,400
     虹　技                          1,700     1,765.00            3,000,500
     日本鋳鉄管                          1,200     1,501.00            1,801,200
     日本製鋼所                         36,600      2,544.00            93,110,400
     三菱製鋼                          8,300     2,028.00            16,832,400
     日亜鋼業                         16,400       328.00           5,379,200
     日本精線                          1,800     3,920.00            7,056,000
     エンビプロ・ホールディングス                          2,300      723.00           1,662,900
     大紀アルミニウム工業所                         18,500       704.00           13,024,000
     日本軽金属ホールディングス                         327,700       235.00           77,009,500
     三井金属鉱業                         30,300      3,180.00            96,354,000
     東邦亜鉛                          6,200     4,165.00            25,823,000
     三菱マテリアル                         74,200      3,240.00           240,408,000
     住友金属鉱山                         143,500      3,753.00           538,555,500
     ＤＯＷＡホールディングス                         28,400      3,355.00            95,282,000
     古河機械金属                         18,500      1,526.00            28,231,000
     エス・サイエンス                         53,200       73.00           3,883,600
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,700      1,944.00            22,744,800
     東邦チタニウム                         20,100      1,356.00            27,255,600
     ＵＡＣＪ                         17,000      2,586.00            43,962,000
     ＣＫサンエツ                          2,100     3,145.00            6,604,500
     古河電気工業                         37,400      3,355.00           125,477,000
     住友電気工業
                              419,700      1,567.00           657,669,900
     フジクラ                         135,500       503.00           68,156,500
     昭和電線ホールディングス                         14,100       749.00           10,560,900
     東京特殊電線                          1,500     2,064.00            3,096,000
     タツタ電線                         22,300       573.00           12,777,900
     カナレ電気                          1,800     2,070.00            3,726,000
     平河ヒューテック                          5,500     1,668.00            9,174,000
     リョービ                         13,800      3,740.00            51,612,000
     アーレスティ
                               13,700       799.00           10,946,300
     アサヒホールディングス                         19,200      1,988.00            38,169,600
     東洋製罐グループホールディングス                         71,500      2,307.00           164,950,500
     ホッカンホールディングス                          5,600     2,079.00            11,642,400
     コロナ                          6,200     1,189.00            7,371,800
     横河ブリッジホールディングス                         20,800      2,101.00            43,700,800
                                138/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＳＪＢホールディングス                         56,100       294.00           16,493,400
     駒井ハルテック                          2,400     2,266.00            5,438,400
     高田機工                          1,100     2,764.00            3,040,400
     三和ホールディングス                         107,700      1,298.00           139,794,600
     文化シヤッター                         33,100       826.00           27,340,600
     三協立山                         15,600      1,406.00            21,933,600
     アルインコ                          8,100     1,013.00            8,205,300
     東洋シヤッター                          2,800      640.00           1,792,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         165,500      2,061.00           341,095,500
     日本フイルコン                          8,600      589.00           5,065,400
     ノーリツ                         25,100      1,647.00            41,339,700
     長府製作所                         11,400      2,410.00            27,474,000
     リンナイ                         20,100      8,220.00           165,222,000
     ユニプレス                         21,900      2,188.00            47,917,200
     ダイニチ工業                          6,000      754.00           4,524,000
     日東精工                         15,500       659.00           10,214,500
     三洋工業                          1,400     2,101.00            2,941,400
     岡部                         22,800      1,022.00            23,301,600
     ジーテクト                         12,400      1,658.00            20,559,200
     中国工業                          1,700      613.00           1,042,100
     東プレ                         20,900      2,542.00            53,127,800
     高周波熱錬                         21,600      1,055.00            22,788,000
     東京製綱                          8,000     1,351.00            10,808,000
     サンコール                          6,300      803.00           5,058,900
     モリテックスチール                          8,800      526.00           4,628,800
     パイオラックス                         16,600      2,542.00            42,197,200
     エイチワン                         11,000      1,300.00            14,300,000
     日本発条                         111,900      1,098.00           122,866,200
     中央発條                          1,300     3,645.00            4,738,500
     アドバネクス                          1,800     1,892.00            3,405,600
     三浦工業                         48,600      3,280.00           159,408,000
     タクマ                         38,100      1,453.00            55,359,300
     テクノプロ・ホールディングス                         20,400      6,540.00           133,416,000
     アトラ                          2,100      676.00           1,419,600
     インターワークス                          2,400      899.00           2,157,600
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,500     1,114.00            3,899,000
     ファーストロジック
                               2,000      939.00           1,878,000
     三機サービス                          1,700     2,363.00            4,017,100
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,600     2,081.00            13,734,600
     デザインワン・ジャパン                          2,100      677.00           1,421,700
     イー・ガーディアン                          5,200     2,631.00            13,681,200
     リブセンス                          5,900      345.00           2,035,500
     ジャパンマテリアル                         29,600      1,441.00            42,653,600
     ベクトル                         13,000      2,215.00            28,795,000
     ウチヤマホールディングス
                               5,400      495.00           2,673,000
     ライクキッズネクスト                          2,200     1,235.00            2,717,000
     キャリアリンク                          3,600      478.00           1,720,800
     ＩＢＪ                          7,300      769.00           5,613,700
     アサンテ                          3,900     2,284.00            8,907,600
     Ｎ・フィールド                          7,000     1,767.00            12,369,000
                                139/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バリューＨＲ                          2,200     2,191.00            4,820,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,700     6,200.00            16,740,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,500     1,453.00            6,538,500
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,000     1,035.00            3,105,000
     アビスト                          1,700     3,920.00            6,664,000
     シグマクシス                          5,700     1,151.00            6,560,700
     ウィルグループ                          4,700     1,000.00            4,700,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         14,900       482.00           7,181,800
     日本ビューホテル
                               3,400     1,392.00            4,732,800
     リクルートホールディングス                         836,800      3,469.00          2,902,859,200
     エラン                          3,700     3,180.00            11,766,000
     ツガミ                         30,200      1,013.00            30,592,600
     オークマ                         13,000      6,160.00            80,080,000
     東芝機械                         12,700      2,248.00            28,549,600
     アマダホールディングス                         173,300      1,097.00           190,110,100
     アイダエンジニアリング                         28,500       955.00           27,217,500
     滝澤鉄工所                          3,500     1,661.00            5,813,500
     ＦＵＪＩ                         33,600      1,663.00            55,876,800
     牧野フライス製作所                         11,500      4,505.00            51,807,500
     オーエスジー                         55,200      2,316.00           127,843,200
     ダイジェット工業                          1,400     1,872.00            2,620,800
     旭ダイヤモンド工業                         33,400       751.00           25,083,400
     ＤＭＧ森精機                         71,000      1,728.00           122,688,000
     ソディック                         24,500       882.00           21,609,000
     ディスコ                         15,200     17,500.00            266,000,000
     日東工器                          6,900     2,617.00            18,057,300
     日進工具                          3,000     2,957.00            8,871,000
     パンチ工業                          9,300      696.00           6,472,800
     冨士ダイス                          5,600      835.00           4,676,000
     土木管理総合試験所                          4,700      603.00           2,834,100
     日本郵政                         615,500      1,339.00           824,154,500
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,200      1,696.00            30,867,200
     鎌倉新書                          7,900     1,353.00            10,688,700
     一蔵                          1,400      809.00           1,132,600
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,400     2,119.00            5,085,600
     グローバルグループ                          1,300     1,732.00            2,251,600
     エボラブルアジア                          3,100     2,430.00            7,533,000
     アトラエ                          2,000     2,278.00            4,556,000
     ストライク                          2,700     3,435.00            9,274,500
     ソラスト                         19,800      1,350.00            26,730,000
     セラク                          2,400      703.00           1,687,200
     インソース                          3,600     2,282.00            8,215,200
     豊田自動織機                         91,900      5,910.00           543,129,000
     豊和工業                          6,200      869.00           5,387,800
     ＯＫＫ                          4,300     1,106.00            4,755,800
     石川製作所                          2,900     1,457.00            4,225,300
     東洋機械金属                          8,800      699.00           6,151,200
     津田駒工業                          2,400     2,224.00            5,337,600
     エンシュウ                          2,900     1,469.00            4,260,100
                                140/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島精機製作所                         14,200      4,590.00            65,178,000
     オプトラン                         10,900      2,630.00            28,667,000
     ＮＣホールディングス                          3,500      658.00           2,303,000
     フリュー                          8,000      922.00           7,376,000
     ヤマシンフィルタ                         17,000       765.00           13,005,000
     日阪製作所                         16,200      1,096.00            17,755,200
     やまびこ                         21,800      1,309.00            28,536,200
     平田機工                          4,200     7,870.00            33,054,000
     ペガサスミシン製造                         10,500       955.00           10,027,500
     ナブテスコ                         61,700      2,730.00           168,441,000
     三井海洋開発                         12,000      3,680.00            44,160,000
     レオン自動機                         10,000      2,091.00            20,910,000
     ＳＭＣ                         35,600     33,500.00           1,192,600,000
     新川                          9,200      549.00           5,050,800
     ホソカワミクロン                          4,000     5,830.00            23,320,000
     ユニオンツール                          4,900     3,965.00            19,428,500
     オイレス工業                         14,500      2,290.00            33,205,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,200     3,970.00            12,704,000
     サトーホールディングス                         14,800      3,530.00            52,244,000
     技研製作所                          7,700     3,425.00            26,372,500
     日本エアーテック                          3,500      741.00           2,593,500
     カワタ                          2,200     2,224.00            4,892,800
     日精樹脂工業                          9,400     1,107.00            10,405,800
     オカダアイヨン                          3,800     1,688.00            6,414,400
     ワイエイシイホールディングス                          3,800      782.00           2,971,600
     小松製作所                         548,000      3,283.00          1,799,084,000
     住友重機械工業                         64,900      3,775.00           244,997,500
     日立建機                         53,100      3,615.00           191,956,500
     日工                          3,100     2,503.00            7,759,300
     巴工業                          4,900     2,272.00            11,132,800
     井関農機                         11,300      1,984.00            22,419,200
     ＴＯＷＡ                          8,900      973.00           8,659,700
     丸山製作所                          2,400     1,698.00            4,075,200
     北川鉄工所                          5,500     2,841.00            15,625,500
     シンニッタン                         17,400       422.00           7,342,800
     ローツェ                          5,500     1,938.00            10,659,000
     タカキタ
                               4,000      700.00           2,800,000
     クボタ                         608,900      1,867.00          1,136,816,300
     荏原実業                          3,300     2,012.00            6,639,600
     東洋エンジニアリング                         15,000       835.00           12,525,000
     三菱化工機                          3,900     1,797.00            7,008,300
     月島機械                         22,500      1,384.00            31,140,000
     帝国電機製作所                          7,900     1,558.00            12,308,200
     東京機械製作所                          4,400      404.00           1,777,600
     新東工業
                               27,000      1,043.00            28,161,000
     澁谷工業                          9,900     3,855.00            38,164,500
     アイチコーポレーション                         19,600       613.00           12,014,800
     小森コーポレーション                         28,500      1,301.00            37,078,500
     鶴見製作所                          9,500     1,749.00            16,615,500
     住友精密工業                          1,800     3,745.00            6,741,000
                                141/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     酒井重工業                          2,100     3,600.00            7,560,000
     荏原製作所                         50,300      3,540.00           178,062,000
     石井鐵工所                          1,800     1,829.00            3,292,200
     酉島製作所                         11,600       987.00           11,449,200
     北越工業                         12,800      1,215.00            15,552,000
     千代田化工建設                         82,600       812.00           67,071,200
     ダイキン工業                         155,000      14,180.00           2,197,900,000
     オルガノ                          4,100     2,971.00            12,181,100
     トーヨーカネツ                          4,600     2,695.00            12,397,000
     栗田工業                         61,400      2,880.00           176,832,000
     椿本チエイン                         13,400      4,715.00            63,181,000
     大同工業                          4,900     1,108.00            5,429,200
     日機装                         36,600      1,441.00            52,740,600
     木村化工機                          9,400      406.00           3,816,400
     新興プランテック                         24,500      1,053.00            25,798,500
     アネスト岩田                         19,100      1,025.00            19,577,500
     ダイフク                         57,700      5,180.00           298,886,000
     サムコ                          3,100     1,291.00            4,002,100
     加藤製作所                          5,400     3,485.00            18,819,000
     油研工業                          2,200     2,184.00            4,804,800
     タダノ                         54,700      1,277.00            69,851,900
     フジテック                         35,000      1,369.00            47,915,000
     ＣＫＤ                         31,500      1,308.00            41,202,000
     キトー                          8,600     1,877.00            16,142,200
     平和                         35,100      2,464.00            86,486,400
     理想科学工業                         11,300      2,493.00            28,170,900
     ＳＡＮＫＹＯ                         28,400      4,245.00           120,558,000
     日本金銭機械                         10,400      1,189.00            12,365,600
     マースグループホールディングス                          7,200     2,262.00            16,286,400
     福島工業                          7,000     5,460.00            38,220,000
     オーイズミ                          4,700      490.00           2,303,000
     ダイコク電機                          5,200     1,669.00            8,678,800
     竹内製作所                         19,000      2,479.00            47,101,000
     アマノ                         35,100      2,260.00            79,326,000
     ＪＵＫＩ                         15,800      1,309.00            20,682,200
     サンデンホールディングス                         13,800      1,416.00            19,540,800
     蛇の目ミシン工業
                               10,300       645.00           6,643,500
     ブラザー工業                         138,600      2,142.00           296,881,200
     マックス                         17,400      1,530.00            26,622,000
     モリタホールディングス                         18,200      2,329.00            42,387,800
     グローリー                         33,900      2,702.00            91,597,800
     新晃工業                         11,500      1,680.00            19,320,000
     大和冷機工業                         16,400      1,151.00            18,876,400
     セガサミーホールディングス                         112,500      1,525.00           171,562,500
     日本ピストンリング
                               4,100     2,219.00            9,097,900
     リケン                          5,300     5,760.00            30,528,000
     ＴＰＲ                         12,800      2,828.00            36,198,400
     ツバキ・ナカシマ                         17,100      2,189.00            37,431,900
     ホシザキ                         33,200     11,250.00            373,500,000
     大豊工業                          9,200     1,180.00            10,856,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精工                         233,200      1,214.00           283,104,800
     ＮＴＮ                         262,700       443.00          116,376,100
     ジェイテクト                         121,000      1,605.00           194,205,000
     不二越                         10,500      4,995.00            52,447,500
     ミネベアミツミ                         210,700      1,832.00           386,002,400
     日本トムソン                         36,200       669.00           24,217,800
     ＴＨＫ                         70,800      2,579.00           182,593,200
     ユーシン精機                         10,000      1,126.00            11,260,000
     前澤給装工業                          4,500     1,866.00            8,397,000
     イーグル工業                         14,000      1,355.00            18,970,000
     前澤工業                          8,300      437.00           3,627,100
     日本ピラー工業                         11,500      1,472.00            16,928,000
     キッツ                         46,000       893.00           41,078,000
     日立製作所                         545,000      3,502.00          1,908,590,000
     三菱電機                        1,135,100       1,429.50          1,622,625,450
     富士電機                         68,300      4,150.00           283,445,000
     東洋電機製造                          4,500     1,638.00            7,371,000
     安川電機                         131,600      3,190.00           419,804,000
     シンフォニア　テクノロジー                         14,600      1,509.00            22,031,400
     明電舎                         19,300      1,720.00            33,196,000
     オリジン電気                          3,300     1,658.00            5,471,400
     山洋電気                          5,500     4,720.00            25,960,000
     デンヨー                         10,500      1,737.00            18,238,500
     アイモバイル                          2,200      727.00           1,599,400
     キャリアインデックス                          2,900     1,623.00            4,706,700
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,300     1,973.00            8,483,900
     船場                          1,800     1,051.00            1,891,800
     グレイステクノロジー                          2,500     3,185.00            7,962,500
     フルテック                          1,200     1,125.00            1,350,000
     グリーンズ                          2,300     1,400.00            3,220,000
     ツナグ・ソリューションズ                          1,000      902.00            902,000
     日総工産                          3,500     2,709.00            9,481,500
     キュービーネットホールディングス                          5,500     2,101.00            11,555,500
     三櫻工業                         14,400       707.00           10,180,800
     マキタ                         148,000      5,130.00           759,240,000
     東芝テック                         16,200      3,325.00            53,865,000
     芝浦メカトロニクス
                               1,700     3,485.00            5,924,500
     マブチモーター                         31,400      3,930.00           123,402,000
     日本電産                         136,600      14,730.00           2,012,118,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          4,800     2,129.00            10,219,200
     トレックス・セミコンダクター                          3,200     1,625.00            5,200,000
     東光高岳                          5,700     1,662.00            9,473,400
     ダブル・スコープ                         16,600       956.00           15,869,600
     宮越ホールディングス                          4,200      917.00           3,851,400
     ダイヘン
                               12,500      2,564.00            32,050,000
     田淵電機                         15,700       185.00           2,904,500
     ヤーマン                         16,500      2,033.00            33,544,500
     ＪＶＣケンウッド                         93,400       295.00           27,553,000
     ミマキエンジニアリング                         10,100      1,168.00            11,796,800
     第一精工                          4,700     1,467.00            6,894,900
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日新電機                         26,600       890.00           23,674,000
     大崎電気工業                         24,300       818.00           19,877,400
     オムロン                         120,600      4,515.00           544,509,000
     日東工業                         18,200      1,900.00            34,580,000
     ＩＤＥＣ                         14,000      2,169.00            30,366,000
     不二電機工業                          1,300     1,363.00            1,771,900
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         40,900      2,474.00           101,186,600
     サクサホールディングス                          2,800     2,060.00            5,768,000
     メルコホールディングス                          5,500     4,035.00            22,192,500
     テクノメディカ                          2,600     2,035.00            5,291,000
     日本電気                         146,900      3,030.00           445,107,000
     富士通                         116,700      7,340.00           856,578,000
     沖電気工業                         46,100      1,405.00            64,770,500
     岩崎通信機                          5,000      779.00           3,895,000
     電気興業                          6,400     3,010.00            19,264,000
     サンケン電気                         13,200      2,498.00            32,973,600
     ナカヨ                          2,100     1,565.00            3,286,500
     アイホン                          6,400     1,597.00            10,220,800
     ルネサスエレクトロニクス                         117,500       671.00           78,842,500
     セイコーエプソン                         169,000      1,860.00           314,340,000
     ワコム                         88,000       421.00           37,048,000
     アルバック                         26,100      3,865.00           100,876,500
     アクセル                          4,800      625.00           3,000,000
     ＥＩＺＯ                         10,400      4,675.00            48,620,000
     ジャパンディスプレイ                         233,100       109.00           25,407,900
     日本信号                         31,300      1,066.00            33,365,800
     京三製作所                         26,600       549.00           14,603,400
     能美防災                         15,000      2,422.00            36,330,000
     ホーチキ                          8,200     1,534.00            12,578,800
     星和電機                          3,900      447.00           1,743,300
     エレコム                         10,000      2,700.00            27,000,000
     パナソニック                        1,296,700       1,249.50          1,620,226,650
     シャープ                         112,500      2,026.00           227,925,000
     アンリツ                         82,800      1,800.00           149,040,000
     富士通ゼネラル                         34,700      1,795.00            62,286,500
     ソニー                         760,600      6,258.00          4,759,834,800
     ＴＤＫ                         59,400     10,690.00            634,986,000
     帝国通信工業                          5,000     1,247.00            6,235,000
     タムラ製作所                         43,800       634.00           27,769,200
     アルプス電気                         97,700      2,793.00           272,876,100
     池上通信機                          3,600     1,259.00            4,532,400
     パイオニア                         189,300       113.00           21,390,900
     日本電波工業                         10,200       504.00           5,140,800
     鈴木                          5,500      742.00           4,081,000
     日本トリム
                               2,400     5,450.00            13,080,000
     ローランド　ディー．ジー．                          5,700     2,588.00            14,751,600
     フォスター電機                         13,200      1,396.00            18,427,200
     クラリオン                         11,900      1,812.00            21,562,800
     ＳＭＫ                          2,900     2,763.00            8,012,700
     ヨコオ                          7,300     1,356.00            9,898,800
                                144/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティアック                          8,300      277.00           2,299,100
     ホシデン                         28,600      1,003.00            28,685,800
     ヒロセ電機                         18,500     10,830.00            200,355,000
     日本航空電子工業                         29,200      1,831.00            53,465,200
     ＴＯＡ                         12,200      1,188.00            14,493,600
     マクセルホールディングス                         22,600      1,589.00            35,911,400
     古野電気                         13,500      1,314.00            17,739,000
     ユニデンホールディングス                          3,100     2,543.00            7,883,300
     アルパイン                         27,100      2,056.00            55,717,600
     スミダコーポレーション                          9,600     1,285.00            12,336,000
     アイコム                          6,200     2,413.00            14,960,600
     リオン                          4,800     2,491.00            11,956,800
     本多通信工業                          8,900      751.00           6,683,900
     船井電機                         11,500       643.00           7,394,500
     横河電機                         113,600      2,350.00           266,960,000
     新電元工業                          4,000     5,100.00            20,400,000
     アズビル                         68,000      2,272.00           154,496,000
     東亜ディーケーケー                          5,600     1,298.00            7,268,800
     日本光電工業                         46,900      3,535.00           165,791,500
     チノー                          3,900     1,497.00            5,838,300
     共和電業                         11,900       416.00           4,950,400
     日本電子材料                          4,500      793.00           3,568,500
     堀場製作所                         22,500      5,390.00           121,275,000
     アドバンテスト                         63,300      2,173.00           137,550,900
     小野測器                          5,300      837.00           4,436,100
     エスペック                         10,000      1,850.00            18,500,000
     キーエンス                         55,700     58,200.00           3,241,740,000
     日置電機                          5,900     3,255.00            19,204,500
     シスメックス                         88,400      8,640.00           763,776,000
     日本マイクロニクス                         18,300       703.00           12,864,900
     メガチップス                          9,000     2,075.00            18,675,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,600     5,070.00            33,462,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,400      599.00           5,630,600
     澤藤電機                          1,200     2,115.00            2,538,000
     デンソー                         251,900      5,274.00          1,328,520,600
     コーセル                         15,800      1,133.00            17,901,400
     イリソ電子工業
                               9,500     5,780.00            54,910,000
     オプテックスグループ                         20,000      2,176.00            43,520,000
     千代田インテグレ                          4,800     2,298.00            11,030,400
     アイ・オー・データ機器                          4,700     1,301.00            6,114,700
     レーザーテック                         23,300      3,275.00            76,307,500
     スタンレー電気                         86,600      3,840.00           332,544,000
     岩崎電気                          4,400     1,519.00            6,683,600
     ウシオ電機                         68,900      1,380.00            95,082,000
     岡谷電機産業
                               8,100      486.00           3,936,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          9,600      823.00           7,900,800
     日本セラミック                         11,500      2,854.00            32,821,000
     遠藤照明                          5,700      802.00           4,571,400
     古河電池                          8,100      850.00           6,885,000
     双信電機                          5,000      468.00           2,340,000
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     山一電機                          8,200     1,401.00            11,488,200
     図研                          7,400     1,711.00            12,661,400
     日本電子                         20,400      2,174.00            44,349,600
     カシオ計算機                         91,300      1,743.00           159,135,900
     ファナック                         107,900      19,450.00           2,098,655,000
     日本シイエムケイ                         20,000       764.00           15,280,000
     エンプラス                          5,200     3,155.00            16,406,000
     大真空                          4,200     1,215.00            5,103,000
     ローム                         50,900      7,420.00           377,678,000
     浜松ホトニクス                         81,400      4,160.00           338,624,000
     三井ハイテック                         15,000      1,280.00            19,200,000
     新光電気工業                         42,800       860.00           36,808,000
     京セラ                         186,300      6,365.00          1,185,799,500
     協栄産業                          1,400     1,861.00            2,605,400
     太陽誘電                         55,100      2,460.00           135,546,000
     村田製作所                         119,100      16,495.00           1,964,554,500
     ユーシン                         17,000       752.00           12,784,000
     双葉電子工業                         18,600      1,845.00            34,317,000
     日東電工                         85,800      7,947.00           681,852,600
     北陸電気工業                          4,600     1,208.00            5,556,800
     東海理化電機製作所                         29,900      2,245.00            67,125,500
     ニチコン                         35,700      1,006.00            35,914,200
     日本ケミコン                          9,200     2,689.00            24,738,800
     ＫＯＡ                         15,700      1,604.00            25,182,800
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         41,000      2,074.00            85,034,000
     日立造船                         90,000       440.00           39,600,000
     三菱重工業                         190,200      4,293.00           816,528,600
     川崎重工業                         88,300      3,120.00           275,496,000
     ＩＨＩ                         87,200      4,295.00           374,524,000
     名村造船所                         34,100       548.00           18,686,800
     サノヤスホールディングス                         13,900       228.00           3,169,200
     スプリックス                          3,000     2,800.00            8,400,000
     日本車輌製造                          4,100     2,801.00            11,484,100
     三菱ロジスネクスト                         13,500      1,339.00            18,076,500
     近畿車輌                          1,700     2,408.00            4,093,600
     ＦＰＧ                         35,800      1,046.00            37,446,800
     島根銀行
                               2,300     1,200.00            2,760,000
     じもとホールディングス                         75,600       172.00           13,003,200
     全国保証                         31,500      4,245.00           133,717,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         581,700       378.00          219,882,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,100      2,006.00            30,290,600
     九州フィナンシャルグループ                         183,800       522.00           95,943,600
     かんぽ生命保険                         42,300      2,675.00           113,152,500
     ゆうちょ銀行                         317,200      1,319.00           418,386,800
     富山第一銀行
                               28,400       444.00           12,609,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              668,500       544.00          363,664,000
     ループ
     ジェイリース                          2,000      649.00           1,298,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                               71,800      1,243.00            89,247,400
     ス
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マーキュリアインベストメント                          4,300      916.00           3,938,800
     イントラスト                          2,300      551.00           1,267,300
     アルヒ                         12,800      1,971.00            25,228,800
     日産自動車                        1,338,600       1,007.00          1,347,970,200
     いすゞ自動車                         328,900      1,600.50           526,404,450
     トヨタ自動車                        1,379,900       6,608.00          9,118,379,200          ＊
     日野自動車                         162,000      1,147.00           185,814,000
     三菱自動車工業                         420,100       726.00          304,992,600
     エフテック                          7,200     1,200.00            8,640,000
     レシップホールディングス                          4,100      798.00           3,271,800
     ＧＭＢ                          1,800     1,278.00            2,300,400
     ファルテック                          1,900     1,022.00            1,941,800
     武蔵精密工業                         24,100      1,666.00            40,150,600
     日産車体                         44,300       923.00           40,888,900
     新明和工業                         49,400      1,450.00            71,630,000
     極東開発工業                         21,100      1,738.00            36,671,800
     日信工業                         23,100      1,733.00            40,032,300
     トピー工業                          9,300     3,160.00            29,388,000
     ティラド                          4,100     2,947.00            12,082,700
     曙ブレーキ工業                         52,800       237.00           12,513,600
     タチエス                         19,300      1,631.00            31,478,300
     ＮＯＫ                         61,000      1,733.00           105,713,000
     フタバ産業                         34,800       722.00           25,125,600
     ＫＹＢ                         11,800      4,505.00            53,159,000
     市光工業                         16,900       855.00           14,449,500
     大同メタル工業                         14,600       903.00           13,183,800
     プレス工業                         60,300       542.00           32,682,600
     ミクニ                         14,400       705.00           10,152,000
     太平洋工業                         23,800      1,828.00            43,506,400
     ケーヒン                         26,100      2,263.00            59,064,300
     河西工業                         13,900      1,078.00            14,984,200
     アイシン精機                         93,500      4,900.00           458,150,000
     マツダ                         356,200      1,286.50           458,251,300
     今仙電機製作所                         10,500      1,074.00            11,277,000
     本田技研工業                        1,021,400       3,092.00          3,158,168,800
     スズキ                         225,000      5,903.00          1,328,175,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         352,400      3,266.00          1,150,938,400
     安永                          5,500     1,846.00            10,153,000
     ヤマハ発動機                         160,300      2,852.00           457,175,600
     ショーワ                         29,500      1,534.00            45,253,000
     小糸製作所                         68,000      6,420.00           436,560,000
     ＴＢＫ                         13,400       477.00           6,391,800
     エクセディ                         13,700      3,405.00            46,648,500
     ミツバ                         20,800       936.00           19,468,800
     豊田合成
                               41,300      2,539.00           104,860,700
     愛三工業                         20,000       873.00           17,460,000
     盟和産業                          1,700     1,218.00            2,070,600
     日本プラスト                          6,100      937.00           5,715,700
     ヨロズ                         11,500      1,618.00            18,607,000
     エフ・シー・シー                         18,600      2,950.00            54,870,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新家工業                          2,500     1,881.00            4,702,500
     シマノ                         45,800     15,970.00            731,426,000
     テイ・エス　テック                         26,400      3,410.00            90,024,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         49,000       989.00           48,461,000
     三十三フィナンシャルグループ                          9,400     2,177.00            20,463,800
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,350      4,375.00            84,656,250
     ジャムコ                          5,600     3,020.00            16,912,000
     小野建                          9,900     1,685.00            16,681,500
     はるやまホールディングス                          5,300      922.00           4,886,600
     ノジマ                         19,800      2,288.00            45,302,400
     佐鳥電機                          8,200     1,077.00            8,831,400
     カッパ・クリエイト                         13,900      1,339.00            18,612,100
     エコートレーディング                          2,400      645.00           1,548,000
     伯東                          6,800     1,523.00            10,356,400
     コンドーテック                          8,700     1,053.00            9,161,100
     中山福                          6,200      679.00           4,209,800
     ライトオン                          9,400      950.00           8,930,000
     ナガイレーベン                         16,200      2,513.00            40,710,600
     ジーンズメイト                          3,400      616.00           2,094,400
     三菱食品                         12,300      2,886.00            35,497,800
     良品計画                         14,800     32,700.00            483,960,000
     三城ホールディングス                         13,800       479.00           6,610,200
     松田産業                          8,200     1,467.00            12,029,400
     第一興商                         16,600      5,190.00            86,154,000
     メディパルホールディングス                         112,100      2,323.00           260,408,300
     アドヴァン                         11,400      1,055.00            12,027,000
     ＳＰＫ                          2,300     2,379.00            5,471,700
     萩原電気ホールディングス                          4,100     3,010.00            12,341,000
     アルビス                          3,600     3,030.00            10,908,000
     アズワン                          8,800     8,030.00            70,664,000
     スズデン                          3,900     1,336.00            5,210,400
     尾家産業                          3,200     1,433.00            4,585,600
     シモジマ                          6,800     1,000.00            6,800,000
     ドウシシャ                         11,900      2,358.00            28,060,200
     小津産業                          2,400     1,971.00            4,730,400
     コナカ                         14,200       495.00           7,029,000
     高速
                               6,600     1,161.00            7,662,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,400     1,785.00            2,499,000
     Ｇ－７ホールディングス                          3,300     2,691.00            8,880,300
     たけびし                          3,900     1,580.00            6,162,000
     イオン北海道                         11,200       806.00           9,027,200
     コジマ                         16,500       529.00           8,728,500
     ヒマラヤ                          3,500     1,007.00            3,524,500
     コーナン商事                         15,900      2,701.00            42,945,900
     ネットワンシステムズ
                               45,500      2,419.00           110,064,500
     エコス                          4,500     1,871.00            8,419,500
     ワタミ                         13,200      1,300.00            17,160,000
     マルシェ                          2,900      801.00           2,322,900
     リックス                          2,500     1,585.00            3,962,500
     システムソフト                         26,600       115.00           3,059,000
                                148/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドンキホーテホールディングス                         72,400      6,880.00           498,112,000
     丸文                          9,800      781.00           7,653,800
     西松屋チェーン                         24,500      1,048.00            25,676,000
     ゼンショーホールディングス                         58,000      2,073.00           120,234,000
     ハピネット                          7,600     1,732.00            13,163,200
     幸楽苑ホールディングス                          7,100     1,616.00            11,473,600
     ハークスレイ                          2,600     1,028.00            2,672,800
     橋本総業ホールディングス                          2,200     1,482.00            3,260,400
     日本ライフライン                         31,800      2,166.00            68,878,800
     サイゼリヤ                         18,400      2,045.00            37,628,000
     タカショー                          5,000      471.00           2,355,000
     エクセル                          4,500     1,792.00            8,064,000
     ＶＴホールディングス                         37,900       470.00           17,813,000
     マルカキカイ                          3,600     2,247.00            8,089,200
     アルゴグラフィックス                          5,200     4,780.00            24,856,000
     魚力                          3,100     1,461.00            4,529,100
     ＩＤＯＭ                         33,900       330.00           11,187,000
     日本エム・ディ・エム                          7,500     1,478.00            11,085,000
     ポプラ                          2,900      630.00           1,827,000
     フジ・コーポレーション                          2,200     2,288.00            5,033,600
     ユナイテッドアローズ                         13,800      4,590.00            63,342,000
     進和                          6,600     2,035.00            13,431,000
     エスケイジャパン                          2,700      615.00           1,660,500
     ダイトロン                          5,100     1,988.00            10,138,800
     ハイデイ日高                         14,700      2,238.00            32,898,600
     シークス                         14,200      1,679.00            23,841,800
     京都きもの友禅                          7,000      506.00           3,542,000
     コロワイド                         37,200      2,780.00           103,416,000
     ピーシーデポコーポレーション                         16,600       567.00           9,412,200
     田中商事                          3,400      657.00           2,233,800
     オーハシテクニカ                          6,300     1,491.00            9,393,300
     壱番屋                          7,900     4,525.00            35,747,500
     白銅                          4,000     1,870.00            7,480,000
     トップカルチャー                          4,000      422.00           1,688,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,500     1,212.00            3,030,000
     スギホールディングス                         24,500      5,390.00           132,055,000
     島津製作所
                              135,600      3,225.00           437,310,000
     ＪＭＳ                         10,400       603.00           6,271,200
     クボテック                          2,400      379.00            909,600
     長野計器                          9,000     1,012.00            9,108,000
     ブイ・テクノロジー                          2,600     14,510.00            37,726,000
     スター精密                         18,100      1,820.00            32,942,000
     東京計器                          7,200     1,070.00            7,704,000
     愛知時計電機                          1,500     4,350.00            6,525,000
     インターアクション
                               6,000     1,673.00            10,038,000
     オーバル                         11,200       286.00           3,203,200
     東京精密                         20,500      2,892.00            59,286,000
     マニー                         13,800      5,340.00            73,692,000
     ニコン                         197,800      1,979.00           391,446,200
     トプコン                         60,900      1,938.00           118,024,200
                                149/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オリンパス                         169,100      4,230.00           715,293,000
     理研計器                         10,800      2,229.00            24,073,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         21,500      6,410.00           137,815,000
     キヤノン電子                         10,400      2,203.00            22,911,200
     タムロン                         10,000      2,201.00            22,010,000
     ＨＯＹＡ                         228,500      6,179.00          1,411,901,500
     シード                          4,800     1,831.00            8,788,800
     ノーリツ鋼機                         11,500      2,790.00            32,085,000
     エー・アンド・デイ                         10,300       892.00           9,187,600
     キヤノン                         611,000      3,496.00          2,136,056,000
     リコー                         341,200      1,200.00           409,440,000
     シチズン時計                         135,500       685.00           92,817,500
     リズム時計工業                          3,800     2,014.00            7,653,200
     大研医器                         10,100       827.00           8,352,700
     メニコン                         15,600      2,589.00            40,388,400
     シンシア                          1,700      628.00           1,067,600
     中本パックス                          2,900     1,793.00            5,199,700
     スノーピーク                          4,000     1,675.00            6,700,000
     パラマウントベッドホールディングス                         12,000      5,120.00            61,440,000
     トランザクション                          6,100      722.00           4,404,200
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          3,300      387.00           1,277,100
     ニホンフラッシュ                          5,300     2,028.00            10,748,400
     前田工繊                         12,500      2,316.00            28,950,000
     永大産業                         14,800       487.00           7,207,600
     アートネイチャー                         12,100       707.00           8,554,700
     バンダイナムコホールディングス                         117,300      4,090.00           479,757,000
     アイフィスジャパン                          2,500      778.00           1,945,000
     共立印刷                         18,800       330.00           6,204,000
     ＳＨＯＥＩ                          5,500     4,410.00            24,255,000
     フランスベッドホールディングス                         13,100       951.00           12,458,100
     マーベラス                         18,900       856.00           16,178,400
     パイロットコーポレーション                         19,800      6,550.00           129,690,000
     萩原工業                          6,300     1,815.00            11,434,500
     エイベックス                         20,600      1,547.00            31,868,200
     トッパン・フォームズ                         24,300      1,015.00            24,664,500
     フジシールインターナショナル                         25,400      3,510.00            89,154,000
     タカラトミー
                               47,500      1,139.00            54,102,500
     廣済堂                         10,500       473.00           4,966,500
     エステールホールディングス                          3,300      739.00           2,438,700
     アーク                         57,700       106.00           6,116,200
     レック                         13,400      2,437.00            32,655,800
     タカノ                          5,000      952.00           4,760,000
     三光合成                          8,700      404.00           3,514,800
     プロネクサス                          9,700     1,130.00            10,961,000
     ホクシン
                               8,000      167.00           1,336,000
     ウッドワン                          3,700     1,252.00            4,632,400
     大建工業                          8,900     2,094.00            18,636,600
     きもと                         19,300       285.00           5,500,500
     凸版印刷                         160,100      1,729.00           276,812,900
     大日本印刷                         148,600      2,542.00           377,741,200
                                150/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     図書印刷                          7,600      814.00           6,186,400
     共同印刷                          3,500     2,773.00            9,705,500
     ＮＩＳＳＨＡ                         23,300      2,007.00            46,763,100
     光村印刷                          1,000     2,321.00            2,321,000
     藤森工業                          9,500     3,605.00            34,247,500
     ヴィア・ホールディングス                         13,600       704.00           9,574,400
     宝印刷                          5,900     1,819.00            10,732,100
     前澤化成工業                          7,800     1,120.00            8,736,000
     アシックス                         112,700      1,594.00           179,643,800
     ツツミ                          3,500     2,089.00            7,311,500
     ウェーブロックホールディングス                          2,900      910.00           2,639,000
     ＪＳＰ                          6,600     2,668.00            17,608,800
     ニチハ                         17,100      2,636.00            45,075,600
     エフピコ                          9,300     6,160.00            57,288,000
     小松ウオール工業                          3,800     2,044.00            7,767,200
     ヤマハ                         74,300      5,260.00           390,818,000
     河合楽器製作所                          3,800     4,630.00            17,594,000
     クリナップ                         10,500       727.00           7,633,500
     ピジョン                         68,600      5,960.00           408,856,000
     天馬                          8,900     1,850.00            16,465,000
     兼松サステック                           900    1,844.00            1,659,600
     キングジム                          9,400      939.00           8,826,600
     象印マホービン                         21,100      1,371.00            28,928,100
     リンテック                         27,000      2,766.00            74,682,000
     信越ポリマー                         23,300       838.00           19,525,400
     東リ                         28,200       333.00           9,390,600
     イトーキ                         20,900       603.00           12,602,700
     任天堂                         69,900     40,000.00           2,796,000,000
     三菱鉛筆                         18,700      1,872.00            35,006,400
     松風                          5,500     1,300.00            7,150,000
     タカラスタンダード                         23,500      1,841.00            43,263,500
     コクヨ                         54,400      1,885.00           102,544,000
     ナカバヤシ                         11,200       618.00           6,921,600
     ニフコ                         41,700      2,798.00           116,676,600
     立川ブラインド工業                          5,000     1,121.00            5,605,000
     グローブライド                          5,100     2,875.00            14,662,500
     オカムラ
                               39,600      1,431.00            56,667,600
     バルカー                          9,200     2,843.00            26,155,600
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,600     2,283.00            3,652,800
     伊藤忠商事                         820,400      2,174.00          1,783,549,600
     丸紅                         918,700       975.10          895,824,370
     スクロール                         17,200       622.00           10,698,400
     高島                          1,800     2,033.00            3,659,400
     ヨンドシーホールディングス                         11,400      2,334.00            26,607,600
     三陽商会
                               6,700     2,216.00            14,847,200
     長瀬産業                         67,400      1,836.00           123,746,400
     ナイガイ                          4,300      507.00           2,180,100
     蝶理                          7,100     1,960.00            13,916,000
     豊田通商                         124,800      4,155.00           518,544,000
     オンワードホールディングス                         68,900       679.00           46,783,100
                                151/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三共生興                         19,000       464.00           8,816,000
     兼松                         47,600      1,594.00            75,874,400
     美津濃                         11,200      2,710.00            30,352,000
     ツカモトコーポレーション                          2,000     1,203.00            2,406,000
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               35,700     12,730.00            454,461,000
     ングス
     ルックホールディングス                          4,100     1,203.00            4,932,300
     三井物産                         921,100      1,975.00          1,819,172,500
     日本紙パルプ商事                          5,800     4,310.00            24,998,000
     東京エレクトロン
                               75,600     14,730.00           1,113,588,000
     日立ハイテクノロジーズ                         38,800      3,615.00           140,262,000
     カメイ                         14,600      1,414.00            20,644,400
     東都水産                          1,700     2,338.00            3,974,600
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,735.00            4,923,000
     スターゼン                          4,500     4,500.00            20,250,000
     セイコーホールディングス                         17,500      2,959.00            51,782,500
     山善                         43,600      1,297.00            56,549,200
     椿本興業                          2,500     3,215.00            8,037,500
     住友商事                         705,100      1,822.00          1,284,692,200
     日本ユニシス                         31,000      2,789.00            86,459,000
     内田洋行                          5,200     2,784.00            14,476,800
     三菱商事                         784,500      3,420.00          2,682,990,000
     第一実業                          5,100     3,825.00            19,507,500
     キヤノンマーケティングジャパン                         31,900      2,179.00            69,510,100
     西華産業                          6,800     1,883.00            12,804,400
     佐藤商事                          9,900     1,127.00            11,157,300
     菱洋エレクトロ                         10,400      1,707.00            17,752,800
     東京産業                         11,100       729.00           8,091,900
     ユアサ商事                         10,600      3,900.00            41,340,000
     神鋼商事                          2,500     3,100.00            7,750,000
     小林産業                          6,700      327.00           2,190,900
     阪和興業                         20,900      3,610.00            75,449,000
     正栄食品工業                          5,800     4,225.00            24,505,000
     カナデン                         10,700      1,151.00            12,315,700
     菱電商事                          8,100     1,576.00            12,765,600
     ニプロ                         78,600      1,475.00           115,935,000
     フルサト工業                          6,100     1,715.00            10,461,500
     岩谷産業                         24,800      3,900.00            96,720,000
     すてきナイスグループ                          4,700     1,254.00            5,893,800
     昭光通商                          4,000      878.00           3,512,000
     ニチモウ                          1,700     1,610.00            2,737,000
     極東貿易                          3,100     2,076.00            6,435,600
     イワキ                         13,300       598.00           7,953,400
     兼松エレクトロニクス                          7,100     3,610.00            25,631,000
     三愛石油                         30,000      1,301.00            39,030,000
     稲畑産業                         26,900      1,673.00            45,003,700
     ＧＳＩクレオス                          2,900     1,429.00            4,144,100
     明和産業                         10,300       469.00           4,830,700
     キムラタン                         54,600       33.00           1,801,800
     ゴールドウイン                          6,700     8,750.00            58,625,000
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     ユニ・チャーム                         240,700      3,300.00           794,310,000
     デサント                         27,100      2,418.00            65,527,800
     キング                          5,800      455.00           2,639,000
     ワキタ                         23,900      1,314.00            31,404,600
     ヤマトインターナショナル                          7,300      468.00           3,416,400
     東邦ホールディングス                         33,100      2,865.00            94,831,500
     サンゲツ                         36,600      2,081.00            76,164,600
     ミツウロコグループホールディングス                         16,200       770.00           12,474,000
     シナネンホールディングス                          4,600     2,622.00            12,061,200
     伊藤忠エネクス                         24,700      1,100.00            27,170,000
     サンリオ                         31,300      2,256.00            70,612,800
     サンワ　テクノス                          7,200     1,299.00            9,352,800
     リョーサン                         12,400      3,695.00            45,818,000
     新光商事                         12,300      1,515.00            18,634,500
     トーホー                          5,100     2,192.00            11,179,200
     三信電気                         10,300      1,915.00            19,724,500
     東陽テクニカ                         12,900       886.00           11,429,400
     モスフードサービス                         14,700      3,005.00            44,173,500
     加賀電子                         10,100      2,476.00            25,007,600
     三益半導体工業                          8,800     1,563.00            13,754,400
     ソーダニッカ                         11,500       632.00           7,268,000
     立花エレテック                          7,600     1,764.00            13,406,400
     木曽路                         13,700      2,686.00            36,798,200
     ＳＲＳホールディングス                         13,100       997.00           13,060,700
     千趣会                         20,200       403.00           8,140,600
     タカキュー                          8,800      199.00           1,751,200
     ケーヨー                         20,600       540.00           11,124,000
     上新電機                         13,100      2,992.00            39,195,200
     日本瓦斯                         20,500      4,865.00            99,732,500
     ロイヤルホールディングス                         19,900      2,827.00            56,257,300
     東天紅                           800    1,606.00            1,284,800
     いなげや                         12,500      1,613.00            20,162,500
     島忠                         25,300      3,465.00            87,664,500
     チヨダ                         13,200      2,215.00            29,238,000
     ライフコーポレーション                          8,500     2,828.00            24,038,000
     リンガーハット                         13,700      2,321.00            31,797,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                         14,000       517.00           7,238,000
     テンアライド                         10,200       442.00           4,508,400
     ＡＯＫＩホールディングス                         22,400      1,471.00            32,950,400
     オークワ                         15,600      1,180.00            18,408,000
     コメリ                         17,200      2,583.00            44,427,600
     青山商事                         21,500      3,375.00            72,562,500
     しまむら                         13,000      9,580.00           124,540,000
     はせがわ                          5,700      481.00           2,741,700
     高島屋
                               87,700      1,770.00           155,229,000
     松屋                         22,500      1,122.00            25,245,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         53,000      1,745.00            92,485,000
     近鉄百貨店                          4,300     3,650.00            15,695,000
     パルコ                         10,700      1,166.00            12,476,200
     丸井グループ                         102,400      2,483.00           254,259,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クレディセゾン                         85,000      1,793.00           152,405,000
     アクシアル　リテイリング                          9,200     3,845.00            35,374,000
     井筒屋                          6,100      259.00           1,579,900
     イオン                         430,200      2,556.50          1,099,806,300
     イズミ                         20,200      6,310.00           127,462,000
     フォーバル                          4,900      998.00           4,890,200
     平和堂                         22,700      2,985.00            67,759,500
     フジ                         13,300      2,271.00            30,204,300
     ヤオコー                         12,700      6,470.00            82,169,000
     ゼビオホールディングス                         15,200      1,628.00            24,745,600
     ケーズホールディングス                         98,600      1,360.00           134,096,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         15,700      5,030.00            78,971,000
     三谷産業                         12,900       335.00           4,321,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,600      842.00           5,557,200
     日産東京販売ホールディングス                         16,500       341.00           5,626,500
     新生銀行                         91,300      1,760.00           160,688,000
     あおぞら銀行                         66,700      3,865.00           257,795,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,796,700        685.60         5,345,417,520
     りそなホールディングス                        1,228,500        611.90          751,719,150
     三井住友トラスト・ホールディングス                         220,100      4,485.00           987,148,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         838,100      4,436.00          3,717,811,600
     千葉銀行                         396,500       756.00          299,754,000
     群馬銀行                         223,900       554.00          124,040,600
     武蔵野銀行                         17,900      3,060.00            54,774,000
     千葉興業銀行                         30,700       475.00           14,582,500
     筑波銀行                         46,500       261.00           12,136,500
     七十七銀行                         35,100      2,501.00            87,785,100
     青森銀行                          8,700     3,205.00            27,883,500
     秋田銀行                          7,200     2,803.00            20,181,600
     山形銀行                         12,600      2,361.00            29,748,600
     岩手銀行                          7,800     4,645.00            36,231,000
     東邦銀行                         100,100       404.00           40,440,400
     東北銀行                          5,700     1,322.00            7,535,400
     みちのく銀行                          7,200     1,778.00            12,801,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         90,900      3,015.00           274,063,500
     静岡銀行                         281,800      1,000.00           281,800,000
     十六銀行
                               15,000      2,770.00            41,550,000
     スルガ銀行                         114,500       598.00           68,471,000
     八十二銀行                         202,600       505.00          102,313,000
     山梨中央銀行                         13,800      1,811.00            24,991,800
     大垣共立銀行                         17,700      2,762.00            48,887,400
     福井銀行                          9,500     2,166.00            20,577,000
     北國銀行                         12,700      4,095.00            52,006,500
     清水銀行                          4,500     2,051.00            9,229,500
     富山銀行
                               2,100     4,050.00            8,505,000
     滋賀銀行                         21,000      2,770.00            58,170,000
     南都銀行                         13,000      2,749.00            35,737,000
     百五銀行                         107,500       433.00           46,547,500
     京都銀行                         42,700      5,510.00           235,277,000
     紀陽銀行                         42,200      1,647.00            69,503,400
                                154/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ほくほくフィナンシャルグループ                         74,500      1,481.00           110,334,500
     広島銀行                         165,200       747.00          123,404,400
     山陰合同銀行                         66,400       927.00           61,552,800
     中国銀行                         77,400      1,068.00            82,663,200
     鳥取銀行                          3,500     1,631.00            5,708,500
     伊予銀行                         159,800       676.00          108,024,800
     百十四銀行                         11,900      3,105.00            36,949,500
     四国銀行                         17,100      1,294.00            22,127,400
     阿波銀行                         17,900      3,125.00            55,937,500
     大分銀行                          6,400     3,895.00            24,928,000
     宮崎銀行                          7,500     3,135.00            23,512,500
     佐賀銀行                          6,800     2,190.00            14,892,000
     十八銀行                          6,900     3,525.00            24,322,500
     沖縄銀行                         10,900      3,915.00            42,673,500
     琉球銀行                         23,900      1,297.00            30,998,300
     セブン銀行                         420,300       332.00          139,539,600
     みずほフィナンシャルグループ                       15,213,000         193.20         2,939,151,600
     高知銀行                          4,100     1,069.00            4,382,900
     山口フィナンシャルグループ                         139,800      1,184.00           165,523,200
     アクリーティブ                          6,200      414.00           2,566,800
     芙蓉総合リース                         12,900      6,490.00            83,721,000
     興銀リース                         21,000      2,807.00            58,947,000
     東京センチュリー                         22,600      6,470.00           146,222,000
     ＳＢＩホールディングス                         126,700      3,180.00           402,906,000
     日本証券金融                         45,900       663.00           30,431,700
     アイフル                         187,900       326.00           61,255,400
     日本アジア投資                         10,100       283.00           2,858,300
     長野銀行                          3,700     1,662.00            6,149,400
     名古屋銀行                          9,100     3,690.00            33,579,000
     北洋銀行                         168,700       361.00           60,900,700
     愛知銀行                          3,800     4,715.00            17,917,000
     中京銀行                          4,600     2,284.00            10,506,400
     大光銀行                          3,700     2,176.00            8,051,200
     愛媛銀行                         15,700      1,178.00            18,494,600
     トマト銀行                          4,200     1,420.00            5,964,000
     京葉銀行                         49,700       866.00           43,040,200
     栃木銀行
                               57,900       364.00           21,075,600
     北日本銀行                          3,500     2,550.00            8,925,000
     東和銀行                         19,700      1,013.00            19,956,100
     福島銀行                         10,500       671.00           7,045,500
     大東銀行                          5,400     1,064.00            5,745,600
     リコーリース                          8,800     3,505.00            30,844,000
     イオンフィナンシャルサービス                         79,400      2,231.00           177,141,400
     アコム                         225,000       423.00           95,175,000
     ジャックス
                               13,600      2,259.00            30,722,400
     オリエントコーポレーション                         242,300       165.00           39,979,500
     日立キャピタル                         30,800      2,974.00            91,599,200
     アプラスフィナンシャル                         53,800       103.00           5,541,400
     オリックス                         746,900      1,826.50          1,364,212,850
     三菱ＵＦＪリース                         284,100       633.00          179,835,300
                                155/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャフコ                         16,100      4,220.00            67,942,000
     九州リースサービス                          4,800      702.00           3,369,600
     トモニホールディングス                         92,400       456.00           42,134,400
     大和証券グループ本社                         958,200       665.90          638,065,380
     野村ホールディングス                        1,926,100        538.10         1,036,434,410
     岡三証券グループ                         95,400       557.00           53,137,800
     丸三証券                         35,600       931.00           33,143,600
     東洋証券                         39,900       247.00           9,855,300
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              123,900       624.00           77,313,600
     ングス
     光世証券                          2,600     1,172.00            3,047,200
     水戸証券                         32,300       373.00           12,047,900
     いちよし証券                         23,500      1,079.00            25,356,500
     松井証券                         54,800      1,168.00            64,006,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         219,500      4,619.00          1,013,870,500
     だいこう証券ビジネス                          5,500      515.00           2,832,500
     日本取引所グループ                         321,300      1,880.00           604,044,000
     マネックスグループ                         114,100       530.00           60,473,000
     カブドットコム証券                         71,600       375.00           26,850,000
     極東証券                         15,000      1,355.00            20,325,000
     岩井コスモホールディングス                         11,500      1,486.00            17,089,000
     藍澤證券                         20,900       720.00           15,048,000
     フィデアホールディングス                         108,600       160.00           17,376,000
     池田泉州ホールディングス                         118,900       369.00           43,874,100
     アニコム　ホールディングス                          7,700     3,350.00            25,795,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              292,700      3,587.00          1,049,914,900
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               92,000      2,451.00           225,492,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                         14,300       374.00           5,348,200
     小林洋行                          3,200      281.00            899,200
     第一生命ホールディングス                         633,300      2,288.00          1,448,990,400
     東京海上ホールディングス                         421,700      5,375.00          2,266,637,500
     アドバンテッジリスクマネジメント                          3,600     1,093.00            3,934,800
     イー・ギャランティ                         11,900      1,147.00            13,649,300
     アサックス                          4,600      595.00           2,737,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,600     1,837.00            8,450,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         346,200      1,886.00           652,933,200
     アドバンスクリエイト                          2,600     2,321.00            6,034,600
     三井不動産                         559,000      2,514.50          1,405,605,500
     三菱地所                         833,300      1,805.50          1,504,523,150
     平和不動産                         19,800      2,014.00            39,877,200
     東京建物                         122,400      1,208.00           147,859,200
     ダイビル                         28,800      1,159.00            33,379,200
     京阪神ビルディング                         18,600       821.00           15,270,600
     住友不動産                         268,700      3,901.00          1,048,198,700
     太平洋興発                          4,700      920.00           4,324,000
     大京                         17,800      2,124.00            37,807,200
     テーオーシー                         38,600       770.00           29,722,000
     東京楽天地                          1,800     4,825.00            8,685,000
                                156/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     レオパレス２１                         133,600       569.00           76,018,400
     スターツコーポレーション                         15,200      2,318.00            35,233,600
     フジ住宅                         14,300       828.00           11,840,400
     空港施設                         11,200       612.00           6,854,400
     明和地所                          6,100      636.00           3,879,600
     ゴールドクレスト                          8,900     1,782.00            15,859,800
     リログループ                         59,300      2,942.00           174,460,600
     日本エスリード                          4,400     1,490.00            6,556,000
     日神不動産                         14,900       548.00           8,165,200
     日本エスコン                         20,200       731.00           14,766,200
     タカラレーベン                         52,400       332.00           17,396,800
     サンヨーハウジング名古屋                          6,300     1,050.00            6,615,000
     イオンモール                         72,100      2,033.00           146,579,300
     ファースト住建                          4,200     1,434.00            6,022,800
     ランド                         302,700        12.00           3,632,400
     カチタス                         15,300      2,967.00            45,395,100
     東祥                          6,700     4,705.00            31,523,500
     トーセイ                         15,400      1,012.00            15,584,800
     穴吹興産                          1,200     3,105.00            3,726,000
     エヌ・ティ・ティ都市開発                         69,600      1,306.00            90,897,600
     サンフロンティア不動産                         13,500      1,131.00            15,268,500
     エフ・ジェー・ネクスト                          8,600      859.00           7,387,400
     インテリックス                          3,100      769.00           2,383,900
     ランドビジネス                          5,600      559.00           3,130,400
     グランディハウス                          9,700      465.00           4,510,500
     東武鉄道                         119,700      3,115.00           372,865,500
     相鉄ホールディングス                         36,300      3,515.00           127,594,500
     東京急行電鉄                         308,300      1,875.00           578,062,500
     京浜急行電鉄                         155,500      1,802.00           280,211,000
     小田急電鉄                         168,800      2,498.00           421,662,400
     京王電鉄                         63,400      5,950.00           377,230,000
     京成電鉄                         79,000      3,690.00           291,510,000
     富士急行                         15,500      3,305.00            51,227,500
     新京成電鉄                          2,900     2,191.00            6,353,900
     東日本旅客鉄道                         201,800      9,790.00          1,975,622,000
     西日本旅客鉄道                         101,700      7,550.00           767,835,000
     東海旅客鉄道
                              101,600      22,250.00           2,260,600,000
     西武ホールディングス                         144,700      2,045.00           295,911,500
     鴻池運輸                         16,100      1,780.00            28,658,000
     西日本鉄道                         31,400      2,865.00            89,961,000
     ハマキョウレックス                          8,100     3,880.00            31,428,000
     サカイ引越センター                          5,900     5,940.00            35,046,000
     近鉄グループホールディングス                         107,500      4,310.00           463,325,000
     阪急阪神ホールディングス                         143,400      3,790.00           543,486,000
     南海電気鉄道
                               50,900      2,747.00           139,822,300
     京阪ホールディングス                         47,900      4,200.00           201,180,000
     神戸電鉄                          2,500     4,020.00            10,050,000
     名古屋鉄道                         86,100      2,685.00           231,178,500
     山陽電気鉄道                          8,300     2,489.00            20,658,700
     トランコム                          3,000     7,480.00            22,440,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本通運                         42,200      6,920.00           292,024,000
     ヤマトホールディングス                         188,500      3,295.00           621,107,500
     山九                         27,600      6,000.00           165,600,000
     日新                          9,200     2,380.00            21,896,000
     丸運                          5,800      334.00           1,937,200
     丸全昭和運輸                          7,600     2,953.00            22,442,800
     センコーグループホールディングス                         64,600       870.00           56,202,000
     トナミホールディングス                          2,500     6,130.00            15,325,000
     ニッコンホールディングス                         40,900      2,756.00           112,720,400
     日本石油輸送                          1,300     2,788.00            3,624,400
     福山通運                         15,800      4,445.00            70,231,000
     セイノーホールディングス                         80,500      1,572.00           126,546,000
     エスライン                          2,900     1,255.00            3,639,500
     神奈川中央交通                          2,600     3,670.00            9,542,000
     日立物流                         23,700      2,962.00            70,199,400
     丸和運輸機関                          5,600     3,910.00            21,896,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,800      1,286.00            15,174,800
     日本郵船                         89,900      2,049.00           184,205,100
     商船三井                         68,100      3,115.00           212,131,500
     川崎汽船                         49,700      2,102.00           104,469,400
     ＮＳユナイテッド海運                          5,100     2,683.00            13,683,300
     明治海運                         11,400       389.00           4,434,600
     飯野海運                         54,800       520.00           28,496,000
     共栄タンカー                           800    1,849.00            1,479,200
     九州旅客鉄道                         90,200      3,230.00           291,346,000
     ＳＧホールディングス                         101,500      2,877.00           292,015,500
     日本航空                         196,800      3,803.00           748,430,400
     ＡＮＡホールディングス                         208,800      3,671.00           766,504,800
     パスコ                          2,100     1,272.00            2,671,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,500     5,020.00            12,550,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,376.00            1,238,400
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,400     4,080.00            17,952,000
     国際紙パルプ商事                         19,600       345.00           6,762,000
     総合メディカルホールディングス                          9,700     2,407.00            23,347,900
     ブックオフグループホールディングス                          6,300      716.00           4,510,800
     三菱倉庫                         37,200      2,790.00           103,788,000
     三井倉庫ホールディングス                         12,300      1,930.00            23,739,000
     住友倉庫                         37,500      1,415.00            53,062,500
     澁澤倉庫                          5,800     1,676.00            9,720,800
     ヤマタネ                          5,500     2,037.00            11,203,500
     東陽倉庫                         19,400       333.00           6,460,200
     乾汽船                          8,300      976.00           8,100,800
     日本トランスシティ                         26,000       468.00           12,168,000
     ケイヒン                          2,000     1,545.00            3,090,000
     中央倉庫                          6,500     1,124.00            7,306,000
     川西倉庫                          2,100     1,589.00            3,336,900
     安田倉庫                          9,600      880.00           8,448,000
     東洋埠頭                          3,100     1,625.00            5,037,500
     宇徳                          9,200      526.00           4,839,200
                                158/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     上組                         66,300      2,377.00           157,595,100
     サンリツ                          2,700      717.00           1,935,900
     キムラユニティー                          2,800     1,175.00            3,290,000
     キユーソー流通システム                          2,700     2,730.00            7,371,000
     近鉄エクスプレス                         20,200      1,941.00            39,208,200
     東海運                          5,900      327.00           1,929,300
     エーアイテイー                          7,700     1,159.00            8,924,300
     内外トランスライン                          3,400     1,728.00            5,875,200
     日本コンセプト                          2,900     1,160.00            3,364,000
     東京放送ホールディングス                         61,500      2,194.00           134,931,000
     日本テレビホールディングス                         102,200      1,863.00           190,398,600
     朝日放送グループホールディングス                         11,100       795.00           8,824,500
     テレビ朝日ホールディングス                         30,600      2,120.00            64,872,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         85,000       512.00           43,520,000
     テレビ東京ホールディングス                          9,200     2,655.00            24,426,000
     日本ＢＳ放送                          3,800     1,269.00            4,822,200
     ビジョン                          3,400     4,675.00            15,895,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,200     1,388.00            5,829,600
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          4,900      613.00           3,003,700
     コネクシオ                          7,900     1,921.00            15,175,900
     日本通信                         100,500       156.00           15,678,000
     クロップス                          2,300      767.00           1,764,100
     日本電信電話                         799,300      4,889.00          3,907,777,700
     ＫＤＤＩ                         981,500      2,932.00          2,877,758,000
     光通信                         13,100     20,670.00            270,777,000
     ＮＴＴドコモ                         799,800      2,911.50          2,328,617,700
     エムティーアイ                         12,900       597.00           7,701,300
     ＧＭＯインターネット                         40,600      1,653.00            67,111,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,300      665.00           1,529,500
     ション
     カドカワ                         32,500      1,150.00            37,375,000
     学研ホールディングス                          3,700     5,680.00            21,016,000
     ゼンリン                         20,200      3,375.00            68,175,000
     昭文社                          5,100      618.00           3,151,800
     インプレスホールディングス                          9,200      182.00           1,674,400
     東京電力ホールディングス                         906,200       565.00          512,003,000
     中部電力                         347,300      1,642.50           570,440,250
     関西電力                         463,100      1,671.50           774,071,650
     中国電力                         156,900      1,422.00           223,111,800
     北陸電力                         111,200      1,112.00           123,654,400
     東北電力                         265,800      1,489.00           395,776,200
     四国電力                         102,200      1,413.00           144,408,600
     九州電力                         250,700      1,339.00           335,687,300
     北海道電力                         113,800       709.00           80,684,200
     沖縄電力                         23,000      2,253.00            51,819,000
     電源開発                         90,300      3,075.00           277,672,500
     エフオン                          6,800     1,205.00            8,194,000
     イーレックス                         17,900       958.00           17,148,200
     レノバ                         11,800      1,206.00            14,230,800
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     東京瓦斯                         238,600      2,697.00           643,504,200
     大阪瓦斯                         220,200      2,100.50           462,530,100
     東邦瓦斯                         56,200      4,045.00           227,329,000
     北海道瓦斯                          6,000     1,491.00            8,946,000
     広島ガス                         23,400       370.00           8,658,000
     西部瓦斯                         13,700      2,551.00            34,948,700
     静岡ガス                         35,000       929.00           32,515,000
     メタウォーター                          6,400     2,987.00            19,116,800
     アイネット                          6,300     1,726.00            10,873,800
     松竹                          7,400     13,110.00            97,014,000
     東宝                         73,300      3,560.00           260,948,000
     エイチ・アイ・エス                         19,300      3,580.00            69,094,000
     東映                          4,200     13,020.00            54,684,000
     ラックランド                          2,000     3,000.00            6,000,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         346,000      1,502.00           519,692,000
     共立メンテナンス                         19,400      4,905.00            95,157,000
     イチネンホールディングス                         12,200      1,395.00            17,019,000
     建設技術研究所                          7,500     1,630.00            12,225,000
     スペース                          7,000     1,309.00            9,163,000
     長　大                          4,300      874.00           3,758,200
     アインホールディングス                         15,000      8,560.00           128,400,000
     燦ホールディングス                          2,500     2,672.00            6,680,000
     ピー・シー・エー                          1,700     1,907.00            3,241,900
     スバル興業                           800    5,580.00            4,464,000
     東京テアトル                          4,600     1,343.00            6,177,800
     タナベ経営                          2,000     1,728.00            3,456,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,900     2,195.00            4,170,500
     ナガワ                          2,100     5,250.00            11,025,000
     よみうりランド                          2,300     4,300.00            9,890,000
     東京都競馬                          7,100     4,060.00            28,826,000
     常磐興産                          4,400     1,778.00            7,823,200
     カナモト                         15,300      4,030.00            61,659,000
     東京ドーム                         43,900       989.00           43,417,100
     ＤＴＳ                         11,600      4,280.00            49,648,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               51,800      4,260.00           220,668,000
     ングス
     シーイーシー                         13,200      2,456.00            32,419,200
     カプコン                         47,700      2,663.00           127,025,100
     西尾レントオール                         11,000      3,775.00            41,525,000
     アイ・エス・ビー                          2,100     2,432.00            5,107,200
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               60,400       30.00           1,812,000
     プ
     日本空港ビルデング                         32,700      4,610.00           150,747,000
     トランス・コスモス                         12,100      2,752.00            33,299,200
     乃村工藝社                         25,300      2,497.00            63,174,100
     ジャステック                          6,400     1,161.00            7,430,400
     ＳＣＳＫ                         25,700      4,990.00           128,243,000
     藤田観光                          4,300     3,315.00            14,254,500
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,700     1,222.00            8,187,400
     日本管財                         11,600      2,058.00            23,872,800
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     トーカイ                         10,500      2,416.00            25,368,000
     白洋舎                          1,200     3,030.00            3,636,000
     セコム                         115,100      9,340.00          1,075,034,000
     日本システムウエア                          3,700     1,864.00            6,896,800
     セントラル警備保障                          5,300     5,440.00            28,832,000
     アイネス                         14,100      1,239.00            17,469,900
     丹青社                         22,200      1,116.00            24,775,200
     メイテック                         12,700      5,010.00            63,627,000
     ＴＫＣ                          9,400     4,590.00            43,146,000
     富士ソフト                         16,600      5,410.00            89,806,000
     応用地質                         11,700      1,394.00            16,309,800
     船井総研ホールディングス                         22,500      2,311.00            51,997,500
     ＮＳＤ                         18,300      2,458.00            44,981,400
     進学会ホールディングス                          5,000      617.00           3,085,000
     丸紅建材リース                          1,100     2,402.00            2,642,200
     オオバ                          8,600      673.00           5,787,800
     コナミホールディングス                         45,600      4,450.00           202,920,000
     いであ                          2,100     1,112.00            2,335,200
     学究社                          3,900     1,747.00            6,813,300
     ベネッセホールディングス                         39,700      3,065.00           121,680,500
     イオンディライト                         13,300      3,845.00            51,138,500
     ナック                          7,200      997.00           7,178,400
     福井コンピュータホールディングス                          3,200     1,878.00            6,009,600
     ニチイ学館                         20,500       920.00           18,860,000
     ダイセキ                         18,200      2,829.00            51,487,800
     ステップ                          4,000     1,551.00            6,204,000
     日鉄住金物産                          8,800     5,080.00            44,704,000
     泉州電業                          3,700     2,897.00            10,718,900
     元気寿司                          2,800     6,230.00            17,444,000
     トラスコ中山                         23,300      2,914.00            67,896,200
     ヤマダ電機                         382,200       569.00          217,471,800
     オートバックスセブン                         44,400      1,898.00            84,271,200
     モリト                          8,200      849.00           6,961,800
     アークランドサカモト                         19,000      1,445.00            27,455,000
     ニトリホールディングス                         44,400     15,250.00            677,100,000
     グルメ杵屋                          7,800     1,184.00            9,235,200
     愛眼
                               9,100      338.00           3,075,800
     ケーユーホールディングス                          5,800      934.00           5,417,200
     吉野家ホールディングス                         36,700      1,757.00            64,481,900
     加藤産業                         17,500      3,645.00            63,787,500
     イノテック                          9,600     1,249.00            11,990,400
     イエローハット                         10,500      2,834.00            29,757,000
     松屋フーズホールディングス                          5,400     3,510.00            18,954,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,800     1,370.00            12,056,000
     ＪＫホールディングス
                               11,200       749.00           8,388,800
     サガミホールディングス                         15,000      1,362.00            20,430,000
     日伝                          9,200     1,890.00            17,388,000
     関西スーパーマーケット                          8,500     1,097.00            9,324,500
     ミロク情報サービス                          9,800     2,260.00            22,148,000
     北沢産業                          9,200      226.00           2,079,200
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     杉本商事                          6,000     1,911.00            11,466,000
     因幡電機産業                         14,800      4,650.00            68,820,000
     王将フードサービス                          8,200     7,770.00            63,714,000
     プレナス                         12,600      1,785.00            22,491,000
     ミニストップ                          8,300     2,086.00            17,313,800
     アークス                         20,900      2,918.00            60,986,200
     バローホールディングス                         26,000      2,452.00            63,752,000
     バイテックホールディングス                          5,100     2,414.00            12,311,400
     東テク                          3,700     3,030.00            11,211,000
     ミスミグループ本社                         129,900      2,584.00           335,661,600
     藤久                           900    1,050.00             945,000
     アルテック                          8,200      287.00           2,353,400
     ベルク                          5,000     5,710.00            28,550,000
     大　庄                          5,900     1,670.00            9,853,000
     タキヒヨー                          3,700     1,992.00            7,370,400
     ファーストリテイリング                         15,000     56,070.00            841,050,000
     ソフトバンクグループ                         504,200      9,976.00          5,029,899,200
     蔵王産業                          1,800     1,492.00            2,685,600
     スズケン                         51,000      5,230.00           266,730,000
     サンドラッグ                         42,100      3,940.00           165,874,000
     サックスバー　ホールディングス                         10,500       943.00           9,901,500
     ジェコス                          7,700     1,140.00            8,778,000
     ヤマザワ                          2,200     1,695.00            3,729,000
     やまや                          2,300     2,872.00            6,605,600
     ルネサスイーストン                         10,200       512.00           5,222,400
     ベルーナ                         27,500      1,256.00            34,540,000
     合計                       130,846,435                 275,713,338,725
     *担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数
     トヨタ自動車                          500,000
     （２）株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 2,773,988,288             1,789,467,326
        国債証券                               297,773,980,000             285,051,548,800
        地方債証券                                23,371,281,085             21,978,991,778
        特殊債券                                16,353,704,562             17,157,003,948
        社債券                                17,026,841,050             15,127,644,060
        未収入金                                 1,631,865,000                   －
        未収利息                                  613,053,882             531,500,447
        前払費用                                   6,261,326             20,245,776
        流動資産合計                               359,550,975,193             341,656,402,135
       資産合計                                 359,550,975,193             341,656,402,135
      負債の部
       流動負債
        未払金                                      －        1,222,747,000
        未払解約金                                 1,684,089,000              352,701,000
        流動負債合計                                 1,684,089,000             1,575,448,000
       負債合計                                  1,684,089,000             1,575,448,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       279,387,012,706             265,980,959,111
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               78,479,873,487             74,099,995,024
        元本等合計                               357,866,886,193             340,080,954,135
       純資産合計                                 357,866,886,193             340,080,954,135
      負債純資産合計                                  359,550,975,193             341,656,402,135
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      295,281,254,545円                279,387,012,706円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       10,579,159,229円                86,394,187,497円
             同期中一部解約元本額                       26,473,401,068円                99,800,241,092円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・                       13,850,588,414円                17,213,319,359円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                        141,771,788円                116,744,280円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                        127,305,344円                91,662,889円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         40,618,516円                28,460,338円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                        358,172,970円                822,678,821円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                        131,577,204円                242,214,024円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         27,433,307円                36,643,048円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内債券                       2,266,473,066円                4,817,544,677円
             たわらノーロード　国内債券＜                          755,274円                   －円
             ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         10,431,159円               118,661,211円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            28,242,803円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            53,757,715円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            10,644,651円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            5,245,008円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            74,013,081円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            94,847,777円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
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             たわらノーロード　スマートグ                             －円            26,936,285円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            13,511,245円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,245,980円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             660,435円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            2,989,789円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             675,145円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              17,517円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       12,439,230,248円                12,871,301,141円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       5,321,123,688円                5,951,215,208円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       7,599,189,375円                8,557,028,547円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,046,531,363円                3,470,237,031円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                       1,774,839,099円                1,837,771,482円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,932,538,404円                2,032,813,435円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        288,293,436円                316,274,220円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         95,832,674円                88,374,891円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       2,274,223,236円                2,317,324,650円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         3,002,910円                4,391,950円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        445,818,075円               3,186,425,011円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        377,197,015円                756,301,058円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         86,300,285円               161,357,166円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,972,951,972円                9,687,855,915円
             クルーズコントロール                       2,763,991,182円                2,306,772,131円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        163,833,623円                841,937,321円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                       1,638,056,047円                2,259,771,712円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        186,456,021円                286,078,562円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          921,559円               1,335,920円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         6,110,703円                6,776,762円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         19,010,322円                17,808,694円
             （積極型）
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             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        185,640,863円                644,288,090円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          524,853円                515,269円
             リスク抑制世界８資産バランス                       2,367,373,734円               12,200,329,309円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          393,977円               2,416,181円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          393,982円               1,740,009円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          705,062円               3,821,192円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            3,490,471円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            75,271,661円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                             －円           758,397,642円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円             290,676円
             ＜ＤＣ年金＞
             みずほエマージングボンドオー                         10,801,911円                    －円
             プン
             ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド                         9,608,918円                    －円
             ＤＩＡＭエマージング債券ファ                         9,450,010円                9,450,010円
             ンド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ                       24,403,666,103円                22,706,710,305円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        497,874,165円                451,828,315円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        369,244,962円                289,466,887円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        263,458,483円                236,494,470円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         91,759,912円                72,823,300円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        286,802,833円                200,165,850円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                        106,170,065円                83,310,095円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         71,450,932円                43,155,088円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        119,547,737円                95,738,566円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        198,613,276円                169,898,524円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       6,457,513,727円                5,671,947,788円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       3,429,075,449円                3,025,448,569円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       6,175,616,959円                5,669,701,197円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        681,893,480円                602,332,656円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        767,783,699円                269,865,242円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       4,008,052,847円                3,452,703,759円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,260,342,645円                 923,203,788円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                        194,752,933円                194,752,933円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       1,056,192,407円                 46,910,967円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       3,400,094,687円                 97,843,684円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       88,333,633,708円                59,694,379,629円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,189,575,143円                 827,727,378円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,557,095,183円                7,191,254,876円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       28,451,347,956円                27,546,015,188円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         56,158,235円                53,798,122円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         24,509,134円                16,094,725円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         8,808,986円                8,024,060円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       31,707,012,480円                30,749,110,925円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        505,447,523円                469,748,503円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                        138,180,160円                133,450,015円
             （適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        599,008,976円                526,036,110円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          479,853円                737,508円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          376,479円                400,694円
             格機関投資家限定）
         計                          279,387,012,706円                265,980,959,111円
     ２．    受益権の総数                          279,387,012,706口                265,980,959,111口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                169/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 177,023,300              △3,401,685,400
     地方債証券                                △98,364,748               △133,288,487
     特殊債券                                △82,026,998               △147,774,035
     社債券                                △89,621,420               △105,227,190
     合計                                △92,989,866              △3,787,975,112
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月15日から平成29年10月12日まで及び平成30年2月15日から平成30年10月12日まで）に対応する金額
        であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2809円                1.2786円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,809円)                (12,786円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年10月12日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３８４回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,002,940,000
     国債証券
               ３８６回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,003,250,000
               ３８７回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,003,450,000
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                         800,000,000           802,912,000
               ３９０回　利付国庫債券（２年）                        1,200,000,000           1,204,620,000
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                        1,400,000,000           1,405,656,000
               １２２回　利付国庫債券（５年）                        4,000,000,000           4,011,080,000
               １２３回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,009,840,000
               １２４回　利付国庫債券（５年）                        2,200,000,000           2,208,316,000
               １２５回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,012,750,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                        2,500,000,000           2,511,750,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,015,330,000
               １２８回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,016,500,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                        2,420,000,000           2,434,229,600
               １３０回　利付国庫債券（５年）                        3,000,000,000           3,018,660,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                        2,020,000,000           2,033,190,600
               １３２回　利付国庫債券（５年）                        2,000,000,000           2,013,640,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                        2,460,000,000           2,477,441,400
               １３４回　利付国庫債券（５年）                        1,790,000,000           1,803,120,700
               １３５回　利付国庫債券（５年）                        2,100,000,000           2,115,834,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                         750,000,000           755,805,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                         460,000,000           616,832,400
               ３回　利付国庫債券（４０年）                         460,000,000           618,621,800
               ４回　利付国庫債券（４０年）                         770,000,000          1,038,198,700
               ５回　利付国庫債券（４０年）                         700,000,000           907,186,000
               ６回　利付国庫債券（４０年）                         700,000,000           887,481,000
               ７回　利付国庫債券（４０年）                         750,000,000           907,515,000
               ８回　利付国庫債券（４０年）                         840,000,000           939,750,000
               ９回　利付国庫債券（４０年）                        1,210,000,000            975,090,600
               １０回　利付国庫債券（４０年）                        1,120,000,000           1,071,067,200
               １１回　利付国庫債券（４０年）                         390,000,000           358,807,800
               ３０５回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,525,455,000
               ３０６回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,532,805,000
               ３０７回　利付国庫債券（１０年）                        1,400,000,000           1,428,616,000
               ３０８回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           819,184,000
               ３０９回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,020,610,000
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                        2,300,000,000           2,349,864,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                        1,020,000,000           1,038,166,200
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                        2,200,000,000           2,263,228,000
               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                        1,790,000,000           1,851,414,900
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               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,544,175,000
               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,552,590,000
               ３１６回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           516,185,000
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,035,280,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                        1,600,000,000           1,651,744,000
               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,557,180,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,552,395,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                        1,100,000,000           1,141,217,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,034,030,000
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                        2,000,000,000           2,065,320,000
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                        2,900,000,000           3,000,630,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           516,250,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,503,200,500
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                        2,890,000,000           2,975,977,500
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                        2,270,000,000           2,362,162,000
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                        1,200,000,000           1,250,724,000
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                         650,000,000           671,047,000
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                        2,960,000,000           3,059,130,400
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                        2,500,000,000           2,586,300,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                        2,600,000,000           2,692,404,000
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                        2,750,000,000           2,834,920,000
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                        1,150,000,000           1,186,271,000
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,528,755,000
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                        2,650,000,000           2,718,979,500
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                        3,100,000,000           3,181,747,000
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                        3,100,000,000           3,183,731,000
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                        3,060,000,000           3,121,414,200
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                        3,000,000,000           3,015,540,000
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                        3,000,000,000           3,013,770,000
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                        2,800,000,000           2,809,940,000
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                        2,700,000,000           2,707,668,000
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                        3,000,000,000           3,005,010,000
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                        2,900,000,000           2,902,494,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                        2,900,000,000           2,900,000,000
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                        2,610,000,000           2,607,624,900
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                        3,400,000,000           3,393,642,000
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                        2,340,000,000           2,332,161,000
               １回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           127,950,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           124,417,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           247,312,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           262,856,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           247,316,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           253,412,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           377,877,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           239,298,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           237,034,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           373,173,000
               １３回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           369,222,000
               １４回　利付国庫債券（３０年）                         500,000,000           645,775,000
               １５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           261,774,000
                                173/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １６回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           524,628,000
               １７回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           259,604,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                         420,000,000           539,263,200
               １９回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           257,006,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           395,820,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           386,658,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                         470,000,000           621,683,100
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                         600,000,000           794,922,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           398,079,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           517,404,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           918,981,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           933,240,000
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000          1,202,751,000
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000          1,189,458,000
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                         960,000,000          1,253,548,800
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000          1,161,297,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                        1,060,000,000           1,391,557,400
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                        1,300,000,000           1,632,163,000
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                        1,140,000,000           1,480,073,400
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                        1,250,000,000           1,574,200,000
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                        1,300,000,000           1,640,132,000
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                        1,450,000,000           1,801,117,500
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000          1,099,629,000
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           995,728,000
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           795,021,500
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           816,822,800
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           961,264,000
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           961,568,000
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           781,508,000
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                         870,000,000          1,006,181,100
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                         980,000,000          1,133,360,200
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                        1,010,000,000           1,191,577,800
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                         940,000,000          1,063,788,600
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                         990,000,000          1,120,115,700
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                        1,000,000,000            985,590,000
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                         930,000,000           801,018,300
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                        1,060,000,000            963,200,800
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000           838,359,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000           881,622,000
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                         980,000,000           958,743,800
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                         900,000,000           879,336,000
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                         930,000,000           907,456,800
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                        1,130,000,000           1,101,139,800
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                         800,000,000           758,080,000
               ４５回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000           932,562,000
               ４６回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           519,625,000
               ４７回　利付国庫債券（２０年）                         250,000,000           261,242,500
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           528,560,000
               ５０回　利付国庫債券（２０年）                         780,000,000           818,142,000
               ５１回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           633,966,000
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               ５２回　利付国庫債券（２０年）                         550,000,000           585,607,000
               ５４回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           751,254,000
               ５５回　利付国庫債券（２０年）                         410,000,000           439,483,100
               ５８回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           646,848,000
               ６０回　利付国庫債券（２０年）                         590,000,000           626,497,400
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           523,760,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           658,002,000
               ６５回　利付国庫債券（２０年）                         550,000,000           605,550,000
               ６７回　利付国庫債券（２０年）                         520,000,000           574,714,400
               ７０回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           853,440,000
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           393,946,000
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                         790,000,000           887,928,400
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           499,386,800
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                         640,000,000           720,736,000
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                         240,000,000           272,985,600
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                         780,000,000           896,009,400
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           507,306,800
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,407,084,000
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,403,268,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                        1,300,000,000           1,515,267,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           812,840,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           935,664,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,429,008,000
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,305,062,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                        1,400,000,000           1,654,716,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                         850,000,000          1,015,758,500
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                         660,000,000           803,596,200
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                         950,000,000          1,132,941,500
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           420,829,500
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                         650,000,000           777,094,500
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           881,610,000
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                         770,000,000           907,406,500
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           479,588,000
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                         770,000,000           933,948,400
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           901,822,500
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                        1,500,000,000           1,808,745,000
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,329,284,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                         300,000,000           365,817,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                         740,000,000           904,835,000
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                         950,000,000          1,151,010,500
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           841,876,000
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           825,937,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           693,888,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                        1,130,000,000           1,348,361,200
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           590,815,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                        1,130,000,000           1,377,922,000
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           603,785,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                         720,000,000           888,681,600
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           544,257,000
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           419,100,500
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               １２８回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           839,881,000
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           831,299,000
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,070,046,000
               １３１回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           529,411,500
               １３２回　利付国庫債券（２０年）                         660,000,000           777,645,000
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                         910,000,000          1,083,755,400
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,072,863,000
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           589,590,000
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           408,201,500
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                         690,000,000           814,786,500
               １３８回　利付国庫債券（２０年）                         640,000,000           738,489,600
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                         580,000,000           676,848,400
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                        1,350,000,000           1,595,268,000
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,301,498,000
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           897,525,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                         970,000,000          1,134,958,200
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                         760,000,000           878,826,000
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                        1,400,000,000           1,659,238,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                        1,400,000,000           1,659,938,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                        1,500,000,000           1,757,610,000
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                        1,300,000,000           1,504,503,000
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                        1,520,000,000           1,760,190,400
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                        1,500,000,000           1,714,380,000
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                        1,410,000,000           1,567,130,400
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                        1,400,000,000           1,554,658,000
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                        1,360,000,000           1,531,033,600
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                        1,500,000,000           1,663,905,000
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                        1,600,000,000           1,721,120,000
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                        1,370,000,000           1,335,188,300
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                        1,300,000,000           1,219,803,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                        1,330,000,000           1,311,646,000
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                        1,420,000,000           1,421,164,400
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                        1,300,000,000           1,321,567,000
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,195,980,000
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,193,904,000
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                        1,210,000,000           1,200,695,100
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                        1,460,000,000           1,419,762,400
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                        1,220,000,000           1,183,936,800
     国債証券　合計                                264,340,000,000           285,051,548,800
               ６８０回　東京都公募公債                         200,000,000           203,924,000
     地方債証券
               ６８５回　東京都公募公債                         500,000,000           509,340,000
               ６８８回　東京都公募公債                         200,000,000           203,558,000
               ６９７回　東京都公募公債                         500,000,000           514,540,000
               ７０１回　東京都公募公債                         700,000,000           719,782,000
               ７０８回　東京都公募公債
                                        500,000,000           515,745,000
               ７２０回　東京都公募公債                         300,000,000           311,430,000
               ７２６回　東京都公募公債                         400,000,000           413,540,000
               ５回　東京都公募公債　２０年                         100,000,000           112,770,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                         200,000,000           234,800,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                         300,000,000           350,874,000
                                176/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ２２年度１２回　北海道公募公債                         200,000,000           205,758,000
               １９４回　神奈川県公募公債                         300,000,000           309,156,000
               ２０８回　神奈川県公募公債                         300,000,000           307,563,000
               ３３６回　大阪府公募公債                         200,000,000           204,212,000
               ３４５回　大阪府公募公債                         300,000,000           308,088,000
               ３５６回　大阪府公募公債                         200,000,000           206,436,000
               ３６４回　大阪府公募公債                         300,000,000           308,526,000
               ３７４回　大阪府公募公債                         300,000,000           312,138,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                         350,000,000           357,539,000
               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                         200,000,000           203,970,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                         300,000,000           316,656,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                         200,000,000           203,880,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                         200,000,000           206,264,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                         100,000,000           114,017,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                         200,000,000           204,160,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                         500,000,000           517,915,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                         300,000,000           310,881,000
               ２２年度１回　広島県公募公債                         200,000,000           204,376,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                         200,000,000           206,072,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                         400,000,000           411,536,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                         200,000,000           206,352,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           344,730,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                         300,000,000           308,529,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                         200,000,000           207,372,000
               ８０回　共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,406,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,777,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           721,539,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,108,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           517,730,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           721,707,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,010,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           511,300,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債                         793,900,000           822,496,278
               １２７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,915,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,712,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           513,130,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債
                                        500,000,000           512,700,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           506,685,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           408,672,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           410,812,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           513,705,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           498,895,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債                         200,000,000           198,422,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                         450,000,000           462,820,500
               ４回　京都市公募公債　２０年
                                        100,000,000           118,229,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                         200,000,000           204,438,000
               ２２年度５回　横浜市公募公債                         200,000,000           205,386,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                         450,000,000           463,932,000
               ２５年度２回　横浜市公募公債                         400,000,000           415,500,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債                         200,000,000           206,822,000
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               ２回　川崎市公募公債　１５年                         100,000,000           102,724,000
               ２１年度２回　北九州市公募公債                         200,000,000           203,216,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                         200,000,000           206,774,000
     地方債証券　合計                                 21,243,900,000           21,978,991,778
               ７８回　日本政策投資銀行債券                         200,000,000           199,664,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                         150,000,000           211,464,000
               ２６回　高速道路機構債                         200,000,000           267,224,000
               ９６回　高速道路機構債                         700,000,000           720,391,000
               １１６回　高速道路機構債                         100,000,000           103,235,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           104,735,000
               構
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           319,203,000
               構
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           583,505,000
               機構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           412,728,000
               機構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,030,460,000
               機構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           511,820,000
               機構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           520,305,000
               機構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           344,018,400
               機構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           511,705,000
               機構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           220,850,000
               機構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           797,968,000
               機構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           197,402,000
               機構
               ２８回　日本道路・機構承継債
                                        400,000,000           529,292,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                         200,000,000           234,426,000
               ８回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           305,103,000
               １０回　政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           509,455,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,806,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,430,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,318,000
               １９回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           234,350,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,789,000
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           413,988,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           521,035,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                         542,000,000           562,010,640
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,475,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０
                                        200,000,000           219,698,000
               年
               ３９回　住宅金融支援機構債券                         200,000,000           237,930,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                         350,000,000           418,278,000
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           298,149,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         44,469,000           46,779,609
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         31,276,000           32,960,838
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         46,818,000           49,376,603
               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                        49,590,000           52,645,239
               券
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        18,125,000           18,663,675
               債券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        91,320,000           93,583,822
               債券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,636,000           17,601,387
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         62,808,000           66,288,191
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         47,139,000           49,678,849
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         79,800,000           83,605,662
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         165,570,000           177,207,915
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         288,768,000           306,391,511
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        288,900,000           288,238,419
               券
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        290,259,000           289,437,567
               券
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        294,219,000           292,736,136
               券
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        294,663,000           293,145,485
               券
               い第７７９号　利付商工債                         200,000,000           200,428,000
               い第７８３号　利付商工債                         300,000,000           300,897,000
               ３０２回　利附信金中金債                         300,000,000           300,618,000
               ３２５回　利附信金中金債                         400,000,000           399,360,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                         300,000,000           299,970,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                         500,000,000           517,180,000
     特殊債券　合計                                 16,282,360,000           17,157,003,948
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャ
                                        200,000,000           198,916,000
     社債券
               ルボンド）
               ３３７回　東京交通債
                                        200,000,000           210,518,000
               ２７回　ラボバンク・ネダーランド円貨社
                                        200,000,000           200,742,000
               債
               ２２回　中日本高速道路債券                         300,000,000           305,892,000
               ３４回　政保西日本高速道路債券                         200,000,000           201,172,000
               ７回　キリンホールディングス社債                         100,000,000           101,628,000
               ９回　日本たばこ産業社債                         200,000,000           200,478,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,208,000
               債
               ６回　ＪＸホールディングス社債                         100,000,000           104,182,000
               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                                        100,000,000           99,671,000
               ングス社債
               ３０回　豊田自動織機社債                         200,000,000           199,802,000
               １２回　パナソニック社債                         200,000,000           200,820,000
               １３回　パナソニック社債                         100,000,000           101,335,000
               ５６回　日産自動車社債                         100,000,000           100,620,000
               １４回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           207,256,000
               １６回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           204,948,000
               ９４回　丸紅社債                         100,000,000           103,738,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ４５回　住友商事社債                         100,000,000           103,182,000
               ４７回　住友商事社債                         100,000,000           102,908,000
               ４８回　クレディセゾン社債                         100,000,000           103,385,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                         200,000,000           216,846,000
               ７回　東京三菱銀行劣後社債                         200,000,000           204,774,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           204,822,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           206,390,000
               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         300,000,000           311,637,000
               ６回　りそな銀行劣後社債                         100,000,000           102,757,000
               ７回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                         200,000,000           204,920,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                         100,000,000           103,871,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                         100,000,000           102,534,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                         200,000,000           203,716,000
               １０回　セブン銀行社債                         100,000,000           103,004,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                         200,000,000           204,998,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                         400,000,000           412,676,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                         200,000,000           206,340,000
               ４７回　日立キャピタル社債                         200,000,000           205,232,000
               １４回　大和証券グループ本社社債                         100,000,000           101,707,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                         100,000,000           102,793,000
               ４２回　野村ホールディングス社債                         200,000,000           203,726,000
               ４６回　野村ホールディングス社債                         200,000,000           200,628,000
               ３８回　三井不動産社債                         200,000,000           203,968,000
               ７２回　三菱地所社債                         100,000,000           111,899,000
               ８７回　住友不動産社債                         100,000,000           100,966,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           314,619,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           107,615,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           107,493,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           336,519,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                         200,000,000           225,830,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                         200,000,000           214,988,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                         300,000,000           327,804,000
               ５回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           103,342,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           107,653,000
               １１回　東海旅客鉄道社債                         300,000,000           312,807,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                         200,000,000           219,094,000
               １４回　東海旅客鉄道社債
                                        100,000,000           110,929,000
               ４回　東京地下鉄社債                         120,000,000           139,432,800
               ６０回　日本電信電話社債                         300,000,000           307,875,000
               ４９６回　中部電力社債                         500,000,000           510,510,000
               ５１８回　中部電力社債                         200,000,000           199,912,000
               ３７７回　中国電力社債                         400,000,000           416,756,000
               ３７９回　中国電力社債                         300,000,000           303,621,000
               ２６０回　北陸電力社債                         100,000,000           103,640,000
               ３０１回　北陸電力社債
                                        100,000,000           104,107,000
               ３０７回　北陸電力社債                         100,000,000           105,011,000
               ４７１回　東北電力社債                         400,000,000           417,784,000
               ４７３回　東北電力社債                         300,000,000           303,516,000
               ２５３回　四国電力社債                         200,000,000           207,106,000
               ４２４回　九州電力社債                         200,000,000           209,510,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ４２６回　九州電力社債                         400,000,000           415,704,000
               ３２０回　北海道電力社債                         200,000,000           202,544,000
               ３２１回　北海道電力社債                         161,000,000           165,936,260
               ３４０回　北海道電力社債                         300,000,000           299,628,000
               １３回　電源開発社債                         200,000,000           222,122,000
               ３８回　電源開発社債                         300,000,000           310,599,000
               ２３回　東京瓦斯社債                         300,000,000           312,150,000
               １８回　大阪ガス社債                         100,000,000           105,559,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債                         100,000,000           103,323,000
     社債券　合計                                 14,581,000,000           15,127,644,060
     合計                                316,447,260,000           339,315,188,586
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  503,035,033             412,192,140
        投資証券                                32,276,486,900             30,974,659,260
        派生商品評価勘定                                      －          2,770,092
        未収入金                                  306,611,341            4,123,781,900
        未収配当金                                  291,821,153             372,030,177
        前払金                                   8,249,344                 －
        差入委託証拠金                                   6,189,056             10,492,092
        流動資産合計                                33,392,392,827             35,895,925,661
       資産合計                                 33,392,392,827             35,895,925,661
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   9,785,344                 －
        前受金                                      －          8,561,592
        未払金                                  238,708,322                  －
        未払解約金                                      －         933,441,100
        流動負債合計                                  248,493,666             942,002,692
       負債合計                                   248,493,666             942,002,692
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        19,934,508,415             18,823,627,962
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               13,209,390,746             16,130,295,007
        元本等合計                                33,143,899,161             34,953,922,969
       純資産合計                                 33,143,899,161             34,953,922,969
      負債純資産合計                                  33,392,392,827             35,895,925,661
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       17,192,930,742円                19,934,508,415円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       4,604,987,266円               15,779,427,934円
             同期中一部解約元本額                       1,863,409,593円               16,890,308,387円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                          390,736円                280,843円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         1,086,594円                1,043,545円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,923,343円                2,059,335円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                          949,386円               1,947,882円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,108,712円                2,803,635円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         1,957,452円                2,608,500円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　国内リート                        891,585,001円               1,507,521,334円
             たわらノーロード　国内リート                        201,188,801円                581,568,842円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         8,337,173円               84,219,485円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            1,085,989円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            22,327,336円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            37,826,155円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            10,219,217円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            34,805,451円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            23,100,049円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            47,696,714円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             158,328円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,390,993円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             916,194円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            2,509,126円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         14,836,508円                14,015,062円
             隔月分配型＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マネックス資産設計ファンド＜                        349,167,083円                367,133,345円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         3,270,978円                2,122,432円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         17,580,102円               113,081,002円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         55,469,118円                98,264,882円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        119,349,456円                199,795,556円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,253,396,923円                2,696,770,852円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        125,316,503円                234,092,796円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         65,007,561円                80,069,705円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         31,750,474円                93,638,129円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          199,701円                535,629円
             リスク抑制世界８資産バランス                        402,965,199円               1,777,279,186円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                          356,288円                713,168円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          356,288円                517,033円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          118,245円                559,025円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            1,030,966円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           298,782,794円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              8,057円
             ＜ＤＣ年金＞
             Ｊリートインデックスファンド                         5,931,659円                7,708,043円
             （ＤＣ）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                         94,475,202円                90,762,161円
             デックス私募ファンド２０１２
             １２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                       1,832,580,723円                 820,082,232円
             デックス私募ファンド２０１４
             ０１（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴイン                       10,545,559,048円                7,928,752,440円
             デックスファンド（適格機関投
             資家向け）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                             －円            63,619,023円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         14,402,370円                14,402,370円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,369,589,007円                 880,959,211円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
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             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,523,302,781円                 672,843,910円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
         計                          19,934,508,415円                18,823,627,962円
     ２．    受益権の総数                          19,934,508,415口                18,823,627,962口

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     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、不動産
                             投信指数先物取引であります。
                             当該デリバティブ取引は、信託
                             財産が運用対象とする資産の価
                             格変動リスクの低減及び信託財
                             産に属する資産の効率的な運用
                             に資する事を目的とし行ってお
                             り、不動産投資信託証券の価格
                             の変動によるリスクを有してお
                             ります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資証券                               △1,953,363,045                  135,809,448
     合計                               △1,953,363,045                  135,809,448
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年6月7日から平成29年10月12日まで及び平成30年6月7日から平成30年10月12日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     不動産投信株式関連

                        平成29年10月12日       現在              平成30年10月12日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）     うち    （円）      （円）      （円）     うち    （円）      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引

       不動産投信指数先物取引

        買　建

                  424,550,400       －   414,848,000      △9,702,400      607,932,000       －   610,740,000      2,808,000
     合計

                  424,550,400       －   414,848,000      △9,702,400      607,932,000       －   610,740,000      2,808,000
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.6626円                1.8569円
     （1万口当たり純資産額）                                 (16,626円)                (18,569円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年10月12日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             365       39,493,000
     投資証券
               ＧＬＰ投資法人                            9,045        999,472,500
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                            4,113        349,193,700
               Ｏｎｅリート投資法人                             532       127,946,000
               いちごオフィスリート投資法人                            3,028        280,090,000
               いちごホテルリート投資法人                             638       88,235,400
               さくら総合リート投資法人
                                            790       70,547,000
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                            1,749        839,520,000
               アドバンス・レジデンス投資法人                            3,557       1,019,436,200
               イオンリート投資法人                            3,747        454,511,100
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
                                          21,637        346,841,110
               法人
               インヴィンシブル投資法人                           12,773        598,415,050
               オリックス不動産投資法人                            7,273       1,265,502,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                            2,334        266,542,800
               ケネディクス・オフィス投資法人                            1,129        804,977,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
                                           2,165        371,297,500
               投資法人
               ケネディクス商業リート投資法人                            1,338        322,591,800
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            1,392        372,638,400
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             731       65,570,700
               ザイマックス・リート投資法人
                                            337       38,350,600
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                           10,569        860,316,600
               ジャパンエクセレント投資法人                            3,269        488,715,500
               ジャパンリアルエステイト投資法人                            3,650       2,113,350,000
               スターアジア不動産投資法人                            1,133        117,038,900
               スターツプロシード投資法人                             575       98,210,000
               タカラレーベン不動産投資法人                             546       47,938,800
               トーセイ・リート投資法人                             587       67,152,800
               ヒューリックリート投資法人                            2,632        427,700,000
               フロンティア不動産投資法人                            1,242        541,512,000
               プレミア投資法人                            3,470        404,255,000
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             483       54,627,300
               マリモ地方創生リート投資法人                             314       35,011,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                            8,050       1,402,310,000
               ラサールロジポート投資法人                            2,754        282,009,600
               阪急阪神リート投資法人                            1,514        212,868,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             623       204,967,000
               三菱地所物流リート投資法人                             386       95,380,600
               産業ファンド投資法人                            4,253        485,267,300
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             856       118,128,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               森トラスト総合リート投資法人                            2,609        417,179,100
               森ヒルズリート投資法人                            4,186        586,040,000
               星野リゾート・リート投資法人                             555       304,695,000
               積水ハウス・リート投資法人                            9,418        680,921,400
               大江戸温泉リート投資法人                             589       50,771,800
               大和ハウスリート投資法人                            4,570       1,166,721,000
               大和証券オフィス投資法人                             842       564,140,000
               投資法人みらい                             849       162,498,600
               東急リアル・エステート投資法人                            2,447        381,487,300
               日本アコモデーションファンド投資法人                            1,213        612,565,000
               日本ビルファンド投資法人                            3,535       2,280,075,000
               日本プライムリアルティ投資法人                            2,311        927,866,500
               日本プロロジスリート投資法人                            4,896       1,096,214,400
               日本ヘルスケア投資法人                             167       29,642,500
               日本リート投資法人                            1,178        429,381,000
               日本リテールファンド投資法人                            6,899       1,404,636,400
               日本ロジスティクスファンド投資法人                            2,408        537,947,200
               日本賃貸住宅投資法人                            4,106        366,665,800
               福岡リート投資法人                            1,888        323,036,800
               平和不動産リート投資法人                            2,273        251,393,800
               野村不動産マスターファンド投資法人                           10,819       1,622,850,000
     投資証券　合計                                    193,337       30,974,659,260
     合計                                    193,337       30,974,659,260
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 5,651,561,043             10,075,136,166
        コール・ローン                                  268,115,912             596,850,688
        株式                               282,008,310,018             290,425,195,264
        投資信託受益証券                                  798,785,653             698,118,371
        投資証券                                 6,543,093,181             6,303,157,544
        派生商品評価勘定                                  201,465,333              18,567,265
        未収入金                                   8,520,388            188,087,295
        未収配当金                                  293,191,790             336,342,104
        差入委託証拠金                                 1,597,210,020             2,833,142,613
        流動資産合計                               297,370,253,338             311,474,597,310
       資産合計                                 297,370,253,338             311,474,597,310
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    543,550           727,057,421
        未払解約金                                  472,640,000             887,541,000
        流動負債合計                                  473,183,550            1,614,598,421
       負債合計                                   473,183,550            1,614,598,421
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        88,453,274,390             89,642,239,133
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              208,443,795,398             220,217,759,756
        元本等合計                               296,897,069,788             309,859,998,889
       純資産合計                                 296,897,069,788             309,859,998,889
      負債純資産合計                                  297,370,253,338             311,474,597,310
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       86,517,149,743円                88,453,274,390円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       6,565,035,100円               25,396,342,560円
             同期中一部解約元本額                       4,628,910,453円               24,207,377,817円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       1,500,759,815円                2,638,181,967円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,952,003円                2,913,395円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         7,416,677円                8,722,459円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         19,987,131円                17,210,299円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         7,484,878円               20,527,857円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         7,682,961円               23,048,530円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         13,499,602円                22,143,577円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       4,471,783,454円                7,715,472,661円
             たわらノーロード　先進国株式                          425,029円                424,170円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                        334,440,710円                913,386,536円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         4,162,856円               43,357,338円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            3,180,770円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            30,643,847円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            58,912,437円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円             200,628円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            13,473,000円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            39,630,983円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            30,040,456円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            70,805,494円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              14,928円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              61,750円
             ンス（安定型）
                                194/440


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             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             642,860円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             554,670円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,827,756円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       36,248,641,542円                39,512,031,956円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        163,816,147円                158,416,607円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        857,026,223円                838,916,152円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,040,064,596円                1,056,140,169円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        135,530,066円                123,352,569円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        389,058,681円                357,204,541円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        330,441,705円                318,837,293円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         35,350,510円                30,441,363円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        831,794,009円                796,380,003円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        200,977,464円                209,146,305円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         30,287,665円               196,337,172円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         70,337,364円               124,912,903円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        132,555,525円                221,831,396円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       3,198,792,059円                2,561,519,510円
             クルーズコントロール                        529,164,076円                407,756,197円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        175,260,706円                222,689,229円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        112,222,016円                135,266,314円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         61,949,596円                85,144,549円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          176,323円                236,244円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,336,372円                2,405,749円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,273,627円                6,300,167円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         31,606,974円                70,852,416円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,646,742円                1,428,890円
             リスク抑制世界８資産バランス                        402,698,402円               1,340,930,384円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        376,390,776円                609,630,220円
             本コース）
                                195/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,182,935,075円                2,115,016,080円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          455,321円               1,288,905円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          455,344円                928,926円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          120,612円                419,590円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            1,765,184円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            5,073,861円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                             －円           225,974,073円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              13,989円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                        110,699,871円                91,118,948円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,964,558,782円                2,865,678,103円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                        161,291,968円                158,341,575円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        171,807,118円                206,237,678円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         25,138,484円                20,111,940円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        119,155,473円                82,409,794円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        255,180,569円                202,104,662円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         15,220,426円                10,658,870円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        111,060,683円                68,391,773円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         8,214,224円                5,688,290円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         13,833,399円                7,362,707円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         30,862,374円                21,802,018円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         76,913,785円                58,081,886円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        624,620,278円                484,094,127円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        774,320,364円                602,767,403円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,391,175,141円                1,936,996,412円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        882,809,453円                684,969,447円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        358,382,128円                110,822,092円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       1,034,110,504円                 785,732,551円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        678,263,358円                104,542,172円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        614,773,286円                24,066,858円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        650,989,428円                17,108,371円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,547,165,090円                5,094,268,968円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        460,597,770円                282,718,187円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,462,455,020円                1,227,955,973円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,509,914,891円                4,705,201,284円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         13,592,785円                11,502,672円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         15,185,783円                8,825,591円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         12,516,619円                10,114,789円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,365,755,184円                6,301,456,431円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         69,571,913円                53,919,416円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          159,561円                217,282円
             格機関投資家限定）
                                197/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          263,069円                248,614円
             格機関投資家限定）
         計                          88,453,274,390円                89,642,239,133円
     ２．    受益権の総数                          88,453,274,390口                89,642,239,133口

                                198/440



















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                199/440




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
                                200/440







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               21,429,512,211               △2,167,164,903
     投資信託受益証券                                 △6,618,087                41,132,512
     投資証券                                 262,194,403                68,180,059
     合計                               21,685,088,527               △2,057,852,332
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月16日から平成29年10月12日まで及び平成30年2月16日から平成30年10月12日まで）に対応する金額
        であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                       平成29年10月12日       現在               平成30年10月12日       現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  260,218,350       －   260,759,900      △541,550      321,129,975       －   321,057,130        72,845
          アメリカ・ドル

                  162,850,310       －   163,035,800      △185,490      235,085,760       －   234,750,880       334,880
          イギリス・ポン
                      －    －      －      －   18,254,184       －   18,270,420      △16,236
          ド
          オーストラリ
                  21,917,700       －   21,934,900      △17,200      2,144,097       －   2,158,110      △14,013
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                  11,682,000       －   11,742,800      △60,800      12,395,952       －   12,398,400       △2,448
          ユーロ
                  63,768,340       －   64,046,400      △278,060      53,249,982       －   53,479,320      △229,338
        買　建

                      －    －      －      －  5,214,820,752        －  5,214,526,160       △294,592
          アメリカ・ドル

                      －    －      －      －  3,748,545,733        －  3,748,275,040       △270,693
          イギリス・ポン
                      －    －      －      －   185,983,473       －   185,972,080       △11,393
          ド
          オーストラリ
                      －    －      －      －   135,581,801       －   135,561,280       △20,521
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                      －    －      －      －   200,971,870       －   200,957,400       △14,470
          ユーロ
                      －    －      －      －   943,737,875       －   943,760,360        22,485
     合計

                  260,218,350       －   260,759,900      △541,550     5,535,950,727        －  5,535,583,290       △221,747
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     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     平成29年10月12日       現在                平成30年10月12日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                     １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

              7,207,430,951        －  7,408,894,284       201,463,333     18,032,835,931         － 17,324,567,522       △708,268,409
     合計

              7,207,430,951        －  7,408,894,284       201,463,333     18,032,835,931         － 17,324,567,522       △708,268,409
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  3.3565円                3.4566円
     （1万口当たり純資産額）                                 (33,565円)                (34,566円)
                                202/440





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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                  平成30年10月12日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                  30,663      1,719.360        52,720,735.680
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  129,962        68.380      8,886,801.560
               AES  CORP
                                  45,579       14.440        658,160.760
               ABIOMED    INC
                                   3,100      367.540       1,139,374.000
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  68,075       139.020       9,463,786.500
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  68,629       25.300      1,736,313.700
               ADOBE   INC
                                  36,476       238.590       8,702,808.840
               CHUBB   LTD
                                  34,634       126.820       4,392,283.880
               AGCO   CORP
                                   5,610       56.220        315,394.200
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  16,380       157.090       2,573,134.200
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,054      599.340        631,704.360
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   3,497      117.650        411,422.050
               ALLSTATE     CORP
                                  25,754       93.170      2,399,500.180
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  55,523       153.620       8,529,443.260
               INC
               AMGEN   INC
                                  49,209       193.850       9,539,164.650
               HESS   CORP
                                  20,421       65.500      1,337,575.500
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  53,581       101.580       5,442,757.980
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  36,659       71.220      2,610,853.980
               AFLAC   INC
                                  56,436       44.490      2,510,837.640
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  66,725       50.140      3,345,591.500
               AMERCO                     551     332.220        183,053.220
               ANALOG    DEVICES
                                  27,711       83.670      2,318,579.370
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  39,893       66.280      2,644,108.040
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  16,015       119.310       1,910,749.650
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  69,855       33.730      2,356,209.150
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   2,818      131.300        370,003.400
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  32,105       106.890       3,431,703.450
               APACHE    CORP
                                  30,595       44.630      1,365,454.850
               ANSYS   INC
                                   6,519      153.510       1,000,731.690
               APPLE   INC
                                  365,473       214.450      78,375,684.850
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  77,970       32.790      2,556,636.300
               ALBEMARLE     CORP
                                   7,904       94.360        745,821.440
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                  42,401       48.670      2,063,656.670
               CO
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   7,831       81.300        636,660.300
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  17,312       64.040      1,108,660.480
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               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   5,756       67.500        388,530.000
               AUTOLIV    INC
                                   6,197       80.500        498,858.500
               AUTODESK     INC
                                  16,259       130.890       2,128,140.510
               AUTOMATIC     DATA
                                  33,092       138.180       4,572,652.560
               PROCESSING
               AUTOZONE     INC
                                   2,015      769.010       1,549,555.150
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   6,262       97.190        608,603.780
               AVNET   INC
                                  10,288       39.480        406,170.240
               BALL   CORP
                                  24,324       43.510      1,058,337.240
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                                  94,579       205.190      19,406,665.010
               CL  B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  73,749       49.190      3,627,713.310
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  37,776       70.170      2,650,741.920
               BECTON    DICKINSON     & CO         19,749       238.490       4,709,939.010
               AMETEK    INC
                                  16,775       71.850      1,205,283.750
               VERIZON    COMM   INC
                                  306,879        53.330      16,365,857.070
               WR  BERKLEY    CORP
                                   8,134       74.410        605,250.940
               BEST   BUY  CO  INC
                                  19,210       70.750      1,359,107.500
               YUM!   BRANDS    INC
                                  23,738       87.070      2,066,867.660
               FIRSTENERGY      CORP
                                  35,496       37.210      1,320,806.160
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       25.970        418,480.580
               BOEING    CO
                                  41,469       358.110      14,850,463.590
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                   8,158       64.400        525,375.200
               BORGWARNER      INC
                                  14,648       37.870        554,719.760
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  101,641        36.000      3,659,076.000
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                   9,894       91.110        901,442.340
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                   8,731      122.260       1,067,452.060
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   1,838      554.450       1,019,079.100
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  121,395        57.500      6,980,212.500
               AFFILIATED      MANAGERS
                                   3,788      123.190        466,643.720
               GROUP   INC
               INGREDION     INC              5,305      100.000        530,500.000
               ONEOK   INC
                                  30,787       65.220      2,007,928.140
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900      104.060        613,954.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   6,332      139.840        885,466.880
               SEMPRA    ENERGY
                                  18,112       114.470       2,073,280.640
               FEDEX   CORP
                                  18,964       217.420       4,123,152.880
               VERISIGN     INC
                                   7,896      139.120       1,098,491.520
               AMPHENOL     CORP
                                  23,100       84.260      1,946,406.000
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  19,683       45.750        900,497.250
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  127,092        5.970       758,739.240
               CSX  CORP
                                  62,392       68.770      4,290,697.840
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  32,261       23.190        748,132.590
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       37.140        521,817.000
                                204/440


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               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  20,613       43.340        893,367.420
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  12,969       217.770       2,824,259.130
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  22,125       51.530      1,140,101.250
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  31,716       57.850      1,834,770.600
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC
                                  44,558       140.970       6,281,341.260
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                   9,832      110.270       1,084,174.640
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  56,186       80.710      4,534,772.060
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  10,896       102.110       1,112,590.560
               CENTURYLINK      INC
                                  73,540       20.140      1,481,095.600
               CERNER    CORP
                                  22,947       61.600      1,413,535.200
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  254,725       108.130      27,543,414.250
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  18,822       54.870      1,032,763.140
               CIGNA   CORP
                                  18,009       206.000       3,709,854.000
               CINCINNATI      FINANCIAL
                                  10,982       72.960        801,246.720
               CORP
               CINTAS    CORP
                                   6,282      184.020       1,156,013.640
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  349,354        44.120      15,413,498.480
               CLOROX    COMPANY
                                   9,331      142.180       1,326,681.580
               COCA-COLA     CO/THE
                                  298,559        44.640      13,327,673.760
               COPART    INC
                                  15,900       49.050        779,895.000
               COGNEX    CORP
                                  11,508       43.660        502,439.280
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  62,296       62.350      3,884,155.600
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                                  22,744       114.630       2,607,144.720
               CL  A
               COMERICA     INC
                                  12,068       85.800      1,035,434.400
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  345,846        33.670      11,644,634.820
               CA  INC
                                  22,732       43.470        988,160.040
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  28,323       34.870        987,623.010
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  23,350       76.050      1,775,767.500
               CMS  ENERGY    CORP
                                  19,291       49.210        949,310.110
               COOPER    COS  INC
                                   3,794      250.590        950,738.460
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  13,855       59.590        825,619.450
               CORNING    INC
                                  61,112       31.340      1,915,250.080
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       34.940        484,617.800
               CUMMINS    INC
                                  11,239       145.470       1,634,937.330
               DR  HORTON    INC
                                  24,498       37.920        928,964.160
               DANAHER    CORP
                                  47,175       101.270       4,777,412.250
               MOODY'S    CORP
                                  12,963       153.310       1,987,357.530
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  43,966       70.290      3,090,370.140
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  37,486       82.800      3,103,840.800
               DEERE   & CO
                                  22,801       146.470       3,339,662.470
               MORGAN    STANLEY
                                  99,843       43.490      4,342,172.070
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  17,375       70.100      1,217,987.500
               COSTAR    GROUP   INC
                                   2,786      375.000       1,044,750.000
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  112,062       111.150      12,455,691.300
               DOLLAR    TREE   INC
                                  17,493       79.510      1,390,868.430
                                205/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DOVER   CORP
                                  10,736       81.340        873,266.240
               OMNICOM    GROUP
                                  16,993       68.070      1,156,713.510
               DTE  ENERGY    CO
                                  13,122       110.580       1,451,030.760
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  52,625       79.980      4,208,947.500
               FLOWSERVE     CORP
                                   8,406       49.420        415,424.520
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                   9,436      104.050        981,815.800
               EBAY   INC
                                  71,564       31.400      2,247,109.600
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  722,337        28.360      20,485,477.320
               CITIGROUP     INC
                                  190,608        68.380      13,033,775.040
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  10,193       82.050        836,335.650
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  18,740       49.520        928,004.800
               EATON   CORP   PLC
                                  32,234       79.530      2,563,570.020
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       46.660        428,525.440
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  20,877       39.130        816,917.010
               DISH   NETWORK    CORP
                                  16,150       31.870        514,700.500
               ECOLAB    INC
                                  19,009       145.950       2,774,363.550
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  23,050       103.600       2,387,980.000
               SALESFORCE.COM        INC
                                  52,600       139.240       7,324,024.000
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  47,931       71.200      3,412,687.200
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                   8,221       93.350        767,430.350
               ENTERGY    CORP
                                  13,599       81.200      1,104,238.800
               EOG  RESOURCES     INC
                                  43,300       121.620       5,266,146.000
               EQUIFAX    INC
                                   8,495      118.520       1,006,827.400
               EQT  CORP
                                  20,049       45.350        909,222.150
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  16,134       128.080       2,066,442.720
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  12,550       66.480        834,324.000
               EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING
                                  41,833       93.740      3,921,425.420
               CO
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  315,280        81.600      25,726,848.000
               FMC  CORP
                                  10,614       83.160        882,660.240
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  35,113       169.090       5,937,257.170
               ASSURANT     INC
                                   4,089      103.150        421,780.350
               FASTENAL     CO
                                  21,654       51.250      1,109,767.500
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  52,173       27.230      1,420,670.790
               M&T  BANK   CORP
                                  10,399       160.450       1,668,519.550
               FISERV    INC
                                  30,704       75.900      2,330,433.600
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       55.200        641,589.600
               MACY'S    INC
                                  24,741       32.140        795,175.740
               FORD   MOTOR   CO
                                  278,818        8.810      2,456,386.580
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  22,314       28.540        636,841.560
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                                  96,812       13.230      1,280,822.760
               FLEX   LTD
                                  35,913       11.790        423,414.270
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                  12,176       71.290        868,027.040
               GAP  INC/THE
                                  18,295       26.630        487,195.850
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                  17,477       35.680        623,579.360
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  19,047       192.940       3,674,928.180
               GENERAL    MILLS   INC
                                  44,775       42.850      1,918,608.750
               GENUINE    PARTS   CO
                                  11,759       94.750      1,114,165.250
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  97,302       72.500      7,054,395.000
                                206/440

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GARTNER    INC
                                   7,153      145.050       1,037,542.650
               GOODYEAR     TIRE   & RUBBER
                                  18,097       20.500        370,988.500
               CO
               MCKESSON     CORP              15,054       129.240       1,945,578.960
               NVIDIA    CORP
                                  42,765       235.130      10,055,334.450
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  641,549        12.720      8,160,503.280
               WW  GRAINGER     INC
                                   3,832      309.000       1,184,088.000
               HALLIBURTON      CO
                                  66,065       39.750      2,626,083.750
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  32,522       52.830      1,718,137.260
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  26,624       212.970       5,670,113.280
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       40.930        528,037.930
               HARRIS    CORP
                                   8,954      154.220       1,380,885.880
               HASBRO    INC
                                   9,136       97.810        893,592.160
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  11,426       83.540        954,528.040
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                   7,213       68.240        492,215.120
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  10,132       102.090       1,034,375.880
               HP  INC                 122,725        23.010      2,823,902.250
               F5  NETWORKS     INC             4,874      164.710        802,796.540
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                  10,472       45.500        476,476.000
               UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                   3,447      121.380        418,396.860
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,740       26.780        742,877.200
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  12,551       66.040        828,868.040
               HOLOGIC    INC
                                  19,133       39.340        752,692.220
               UNUM   GROUP
                                  16,000       36.910        590,560.000
               HOME   DEPOT   INC
                                  85,485       189.740      16,219,923.900
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  12,887       97.300      1,253,905.100
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  19,345       39.680        767,609.600
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  31,952       27.150        867,496.800
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   2,337      198.500        463,894.500
               HUMANA    INC
                                  10,468       319.910       3,348,817.880
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   5,927      110.290        653,688.830
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES
                                  82,761       14.700      1,216,586.700
               INC
               RED  HAT  INC
                                  13,147       117.380       1,543,194.860
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  12,000       47.900        574,800.000
               BIOGEN    INC
                                  15,971       327.270       5,226,829.170
               IDEX   CORP
                                   5,924      134.180        794,882.320
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  22,895       129.350       2,961,468.250
               INTUIT    INC
                                  18,126       200.690       3,637,706.940
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   6,255      214.110       1,339,258.050
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  18,874       95.930      1,810,582.820
               INTEL   CORP
                                  348,219        44.230      15,401,726.370
               INTL   FLAVORS    &
                                   5,578      132.630        739,810.140
               FRAGRANCES
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  28,375       42.820      1,215,017.500
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  29,157       21.600        629,791.200
               INC
                                207/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                   9,631       72.190        695,261.890
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   5,919      147.320        871,987.080
               INC
               INCYTE    CORP
                                  12,360       61.750        763,230.000
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  198,834       133.840      26,611,942.560
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  25,530       46.820      1,195,314.600
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  11,724       91.770      1,075,911.480
               DEVON   ENERGY    CORP
                                  39,484       36.040      1,423,003.360
               KELLOGG    CO
                                  18,922       67.620      1,279,505.640
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  11,000       57.290        630,190.000
               KEYCORP                   79,276       19.240      1,525,270.240
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  26,156       108.130       2,828,248.280
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                   8,949      417.680       3,737,818.320
               KOHLS   CORP
                                  11,357       70.820        804,302.740
               KROGER    CO               60,317       26.740      1,612,876.580
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  12,122       137.620       1,668,229.640
               PACKAGING     CORP   OF
                                   7,057       88.360        623,556.520
               AMERICA
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  12,622       61.340        774,233.480
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                   9,588       39.060        374,507.280
               LENNAR    CORP
                                  21,933       43.310        949,918.230
               JEFFERIES     FINANCIAL
                                  21,462       20.770        445,765.740
               GROUP   INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  73,039       107.910       7,881,638.490
               L BRANDS    INC
                                  16,262       30.210        491,275.020
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  16,362       63.990      1,047,004.380
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  51,308       113.760       5,836,798.080
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  25,175       64.890      1,633,605.750
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  19,173       326.260       6,255,382.980
               LOEWS   CORP
                                  21,346       47.240      1,008,385.040
               LOWE'S    COS  INC
                                  60,996       104.230       6,357,613.080
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  48,002       71.780      3,445,583.560
               SCANA   CORP
                                  10,902       39.770        433,572.540
               MGM  RESORTS
                                  40,298       25.950      1,045,733.100
               INTERNATIONAL
               MCCORMICK     & CO  INC            9,307      131.670       1,225,452.690
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                  58,315       162.970       9,503,595.550
               S&P  GLOBAL    INC
                                  18,409       180.030       3,314,172.270
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   2,855      215.000        613,825.000
               MANPOWERGROUP       INC
                                   4,257       75.880        323,021.160
               MARKEL    CORPORATION
                                    989    1,131.050        1,118,608.450
               EDWARDS    LIFESCIENCES
                                  16,081       139.770       2,247,641.370
               CORP   NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  37,853       79.640      3,014,612.920
               MASCO   CORP
                                  23,043       32.600        751,201.800
                                208/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MARTIN    MARIETTA
                                   4,387      168.860        740,788.820
               MATERIALS     INC
               MATTEL    INC
                                  24,003       13.990        335,801.970
               METLIFE    INC
                                  64,937       43.760      2,841,643.120
               MAXIM   INTEGRATED
                                  20,342       51.520      1,048,019.840
               PRODUCTS
               MEDTRONIC     PLC
                                  100,647        93.110      9,371,242.170
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  54,568       73.850      4,029,846.800
               CVS  HEALTH    CORP
                                  75,876       73.190      5,553,364.440
               MERCK   & CO.INC.
                                  201,289        68.370      13,762,128.930
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  31,900       16.360        521,884.000
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   7,176      168.250       1,207,362.000
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  542,300       105.910      57,434,993.000
               MICRON    TECH   INC             86,870       41.970      3,645,933.900
               MIDDLEBY     CORP
                                   4,100      114.110        467,851.000
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  17,529       67.700      1,186,713.300
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  45,086       17.720        798,923.920
               LTD
               3M  CO
                                  44,134       196.730       8,682,481.820
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   4,873      157.220        766,133.060
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  12,062       117.940       1,422,592.280
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   7,247      102.950        746,078.650
               MYLAN   NV
                                  38,244       32.600      1,246,754.400
               ILLUMINA     INC
                                  11,065       307.450       3,401,934.250
               XCEL   ENERGY    INC
                                  37,554       47.620      1,788,321.480
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  26,938       41.900      1,128,702.200
               INC
               NETAPP    INC
                                  20,587       73.960      1,522,614.520
               NEWFIELD     EXPLORATION      CO
                                  13,740       25.180        345,973.200
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  36,206       17.670        639,760.020
               NEWMONT    MINING    CORP
                                  38,093       32.720      1,246,402.960
               NVR  INC
                                    236    2,272.880         536,399.680
               NIKE   INC-CL    B
                                  95,097       74.510      7,085,677.470
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  36,582       30.980      1,133,310.360
               NORDSTROM     INC              9,487       59.290        562,484.230
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  21,159       168.130       3,557,462.670
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  23,085       61.680      1,423,882.800
               NISOURCE     INC
                                  31,548       24.650        777,658.200
               TAPESTRY     INC
                                  22,269       42.680        950,440.920
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  16,090       99.160      1,595,484.400
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  12,188       297.620       3,627,392.560
               WELLS   FARGO   & CO
                                  344,095        51.440      17,700,246.800
               NUCOR   CORP
                                  23,780       60.460      1,437,738.800
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  15,927       63.900      1,017,735.300
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  36,024       90.940      3,276,022.560
               CORP
                                209/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                  56,876       76.530      4,352,720.280
               CORP
               OLD  DOMINION     FREIGHT
                                   4,917      136.310        670,236.270
               LINE
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       36.280        581,495.840
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   6,375      330.350       2,105,981.250
               ORACLE    CORP
                                  227,904        46.780      10,661,349.120
               PACCAR    INC
                                  26,537       62.850      1,667,850.450
               EXELON    CORP
                                  69,910       42.730      2,987,254.300
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                   9,885      165.600       1,636,956.000
               PAYCHEX    INC
                                  23,141       67.530      1,562,711.730
               AXIS   CAPITAL    HOLDINGS
                                   6,526       54.860        358,016.360
               LTD
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   5,854      312.860       1,831,482.440
               PPL  CORPORATION
                                  52,183       29.970      1,563,924.510
               PEPSICO    INC
                                  104,692       105.060      10,998,941.520
               PENTAIR    PLC
                                  11,775       39.200        461,580.000
               PFIZER    INC
                                  433,636        42.810      18,563,957.160
               CONOCOPHILLIPS                   87,473       72.790      6,367,159.670
               PVH  CORP
                                   5,387      124.300        669,604.100
               PG&E   CORP
                                  38,695       46.620      1,803,960.900
               PIONEER    NATURAL
                                  12,758       171.660       2,190,038.280
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  141,336        61.120      8,638,456.320
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  35,408       131.610       4,660,046.880
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   3,845       93.170        358,238.650
               GARMIN    LTD
                                   7,795       62.970        490,851.150
               AETNA   INC
                                  23,744       198.950       4,723,868.800
               FLUOR　CORP      (NEW)
                                   9,821       46.530        456,971.130
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  19,079       96.380      1,838,834.020
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   2,441      131.860        321,870.260
               PRAXAIR    INC
                                  21,319       154.260       3,288,668.940
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  32,871       221.820       7,291,445.220
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  18,363       98.510      1,808,939.130
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  10,378       100.440       1,042,366.320
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  186,535        78.870      14,712,015.450
               PROGRESSIVE      CORP
                                  43,996       66.970      2,946,412.120
               PUBLIC    SERVICE
                                  37,115       53.590      1,988,992.850
               ENTERPRISE      GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       23.310        494,381.790
               NEW  YORK   COMMUNITY
                                  30,388       10.120        307,526.560
               BANCORP    INC
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  11,769       112.780       1,327,307.820
               QUALCOMM     INC
                                  104,477        64.290      6,716,826.330
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  10,187       87.720        893,603.640
               INC
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   2,550      133.110        339,430.500
               LTD
                                210/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               REGENERON
                                   5,659      371.670       2,103,280.530
               PHARMACEUTICALS
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   4,642      136.280        632,611.760
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  10,594       101.840       1,078,892.960
               US  BANCORP
                                  116,678        51.820      6,046,253.960
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                   7,317       70.880        518,628.960
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  31,422       27.320        858,449.040
               ROSS   STORES    INC
                                  28,189       94.320      2,658,786.480
               ROLLINS    INC
                                   8,252       55.550        458,398.600
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   7,723      273.270       2,110,464.210
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                   9,567      170.600       1,632,130.200
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  12,293       116.850       1,436,437.050
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY              21,317       190.990       4,071,333.830
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      211.690        814,583.120
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  47,780       156.000       7,453,680.000
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  111,556        41.190      4,594,991.640
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                   9,849      136.070       1,340,153.430
               ROCKWELL     COLLINS    INC
                                  12,086       134.340       1,623,633.240
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  19,755       124.310       2,455,744.050
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  24,562       101.170       2,484,937.540
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   3,571     1,781.710        6,362,486.410
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  103,099        59.120      6,095,212.880
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  90,105       48.130      4,336,753.650
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  15,475       121.150       1,874,796.250
               INC
               BUNGE   LTD
                                  10,334       66.610        688,347.740
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                   9,315       54.830        510,741.450
               ANTHEM    INC
                                  19,325       268.520       5,189,149.000
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                  12,257       87.310      1,070,158.670
               PRINCIPAL     FINANCIAL
                                  21,442       55.620      1,192,604.040
               GROUP
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   6,319      407.220       2,573,223.180
               CENTENE    CORP
                                  15,113       138.930       2,099,649.090
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,107      292.890       1,202,899.230
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   5,766      193.200       1,113,991.200
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                   9,565       47.870        457,876.550
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      119.440        368,711.280
               SNAP-ON    INC
                                   3,932      167.820        659,868.240
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                  31,808       97.700      3,107,641.600
               ADVANCE    AUTO   PARTS
                                   5,273      161.040        849,163.920
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  24,600       68.410      1,682,886.000
               SOUTHERN     CO
                                  75,642       43.540      3,293,452.680
               BB&T   CORP
                                  59,388       47.440      2,817,366.720
                                211/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                  11,352       57.030        647,404.560
               AT&T   INC
                                  540,606        31.750      17,164,240.500
               CHEVRON    CORP
                                  141,261       118.430      16,729,540.230
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  11,629       130.920       1,522,468.680
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                  27,099       81.730      2,214,801.270
               STARBUCKS     CORP
                                  104,312        54.860      5,722,556.320
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       42.330        805,539.900
               STRYKER    CORP
                                  25,320       168.720       4,271,990.400
               NETFLIX    INC
                                  32,015       321.100      10,280,016.500
               STERICYCLE      INC
                                   6,853       52.990        363,140.470
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  34,756       63.460      2,205,615.760
               SYMANTEC     CORP
                                  47,004       19.460        914,697.840
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS            9,793       30.720        300,840.960
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  10,656       85.750        913,752.000
               SYSCO   CORP
                                  35,926       68.490      2,460,571.740
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   8,408      508.220       4,273,113.760
               TELEFLEX     INC
                                   3,203      244.550        783,293.650
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  71,553       20.450      1,463,258.850
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  73,391       99.530      7,304,606.230
               TEXTRON    INC
                                  19,076       65.070      1,241,275.320
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  30,141       226.090       6,814,578.690
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733      111.450        973,292.850
               TOLL   BROTHERS     INC
                                   9,526       31.350        298,640.100
               TORCHMARK     CORP
                                   7,699       83.580        643,482.420
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES
                                  11,279       90.150      1,016,801.850
               INC
               DAVITA    INC
                                  10,878       70.170        763,309.260
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                   9,276       85.230        790,593.480
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       37.970        762,171.810
               TYSON   FOODS   INC
                                  21,621       60.230      1,302,232.830
               UGI  CORP
                                  12,068       53.730        648,413.640
               MARATHON     OIL  CORP            64,347       19.960      1,284,366.120
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  57,263       152.090       8,709,129.670
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  56,111       129.370       7,259,080.070
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  71,700       257.120      18,435,504.000
               UNIVERSAL     HEALTH
                                   6,351      120.850        767,518.350
               SERVICES     INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   6,848      103.970        711,986.560
               INC
               VF  CORP
                                  24,309       85.470      2,077,690.230
               CBS  CORP
                                  27,376       53.820      1,473,376.320
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  19,280       175.660       3,386,724.800
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  10,136       100.370       1,017,350.320
                                212/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  63,286       70.900      4,486,977.400
               INC
               WALMART    INC
                                  109,762        93.920      10,308,847.040
               WASTE   MANAGEMENT      INC          32,216       88.040      2,836,296.640
               WATERS    CORP
                                   5,963      178.320       1,063,322.160
               ALLERGAN     PLC
                                  25,196       182.220       4,591,215.120
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                   8,855      102.170        904,715.350
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,098      239.610        742,311.780
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  22,254       54.130      1,204,609.020
               WABTEC    CORP
                                   5,497       96.890        532,604.330
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      104.350        579,455.550
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  13,529       85.260      1,153,482.540
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   7,179      116.220        834,343.380
               NASDAQ    INC
                                   9,132       79.650        727,363.800
               CME  GROUP   INC
                                  25,415       176.030       4,473,802.450
               WILLIAMS     COS  INC
                                  89,081       26.590      2,368,663.790
               LKQ  CORP                 22,948       28.320        649,887.360
               ALLIANT    ENERGY    CORP           16,383       42.620        698,243.460
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  23,117       67.520      1,560,859.840
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  21,581       49.770      1,074,086.370
               CORP
               CARMAX    INC
                                  13,513       67.850        916,857.050
               XEROX   CORP
                                  17,455       24.740        431,836.700
               XILINX    INC
                                  19,197       73.990      1,420,386.030
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   7,003       94.560        662,203.680
               TJX  COMPANIES     INC
                                  47,171       107.760       5,083,146.960
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       49.180        815,601.120
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        8.530       233,722.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        6.080       464,512.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON
                                  15,700       57.990        910,443.000
               HOLDINGS     LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       33.780        577,638.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   6,051       79.300        479,844.300
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      111.870        466,609.770
               CBRE   GROUP   INC
                                  24,276       39.010        947,006.760
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  12,435       24.880        309,382.800
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  84,486       17.740      1,498,781.640
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      270.880        881,985.280
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       79.540        238,620.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  25,388       66.210      1,680,939.480
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                  30,271       55.490      1,679,737.790
               MOSAIC    CO/THE
                                  26,525       32.690        867,102.250
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  32,515       44.790      1,456,346.850
               NEWS
                                213/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  78,440       45.110      3,538,428.400
               INC
               CELANESE     CORP
                                   9,491       98.310        933,060.210
               DISCOVERY     INC-A              10,423       31.020        323,321.460
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                   8,709      115.690       1,007,544.210
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       51.130        944,626.750
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  10,578       135.380       1,432,049.640
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                  41,818       24.370      1,019,104.660
               SERIES    C
               INTERCONTINENTAL
                                  43,585       72.490      3,159,476.650
               EXCHANGE     INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       18.230        267,908.080
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  24,612       31.190        767,648.280
               LIVE   NATION
                                   8,864       49.500        438,768.000
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   1,807      433.930        784,111.510
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       80.120        496,022.920
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   3,812      321.130       1,224,147.560
               MASTERCARD      INC
                                  69,052       194.510      13,431,304.520
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       20.870        745,747.710
               HANESBRANDS      INC
                                  27,619       16.170        446,599.230
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       17.670        622,372.740
               OWENS   CORNING
                                   7,333       51.460        377,356.180
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                   9,322       64.750        603,599.500
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       52.840        612,204.240
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       83.080        762,259.000
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                  18,099       18.200        329,401.800
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                   8,330      115.730        964,030.900
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED
                                  22,746       16.470        374,626.620
               FINANCIAL     INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       51.480        715,469.040
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,354       59.110        375,584.940
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  25,202       74.180      1,869,484.360
               TE  CONNECTIVITY       LTD           26,204       78.660      2,061,206.640
               CONCHO    RESOURCES
                                  14,552       150.560       2,190,949.120
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      109.130        444,813.880
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   7,883      140.510       1,107,640.330
               VMWARE    INC
                                   5,491      141.490        776,921.590
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,215      304.860        980,124.900
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   4,332      267.570       1,159,113.240
               INVESCO    LTD
                                  29,824       20.070        598,567.680
               MSCI   INC
                                   6,462      151.590        979,574.580
                                214/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PHILIP    MORRIS　
                                  114,627        82.310      9,434,948.370
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  134,179       133.730      17,943,757.670
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  13,492       87.450      1,179,875.400
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  23,054       28.450        655,886.300
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  53,981       78.730      4,249,924.130
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       48.000        557,952.000
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  147,783        17.420      2,574,379.860
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  12,873       69.040        888,751.920
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       41.590        501,284.270
               LYONDELLBASELL
                                  24,984       97.030      2,424,197.520
               INDUSTRIES      NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      233.080        810,885.320
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  10,674       99.090      1,057,686.660
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  21,696       132.430       2,873,201.280
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  11,859       113.330       1,343,980.470
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   3,987      155.380        619,500.060
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                   6,544      200.600       1,312,726.400
               INC
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  11,868       90.840      1,078,089.120
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       49.270        457,570.490
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  25,955       77.290      2,006,061.950
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  16,445       55.290        909,244.050
               LEAR   CORP
                                   5,132      137.540        705,855.280
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                   8,640      100.800        870,912.000
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  17,000       49.510        841,670.000
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  19,686       101.960       2,007,184.560
               FORTINET     INC
                                  11,399       77.120        879,090.880
               AON  PLC
                                  18,487       148.220       2,740,143.140
               TESLA   INC
                                   9,463      252.230       2,386,852.490
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  95,770       32.310      3,094,328.700
               WORLDPAY     INC
                                  21,000       92.090      1,933,890.000
               XPO  LOGISTICS     INC
                                   9,000       99.240        893,160.000
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       44.650        413,592.950
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  31,409       25.960        815,377.640
               MICHAEL    KORS   HOLDINGS
                                  12,138       61.960        752,070.480
               LTD
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       47.260        639,191.500
               APTIV   PLC
                                  19,069       73.920      1,409,580.480
               PHILLIPS     66
                                  32,776       109.460       3,587,660.960
               FACEBOOK     INC
                                  178,452       153.350      27,365,614.200
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  11,751       122.580       1,440,437.580
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                   7,054      124.630        879,140.020
                                215/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SERVICENOW      INC
                                  12,906       174.970       2,258,162.820
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,006      203.170       1,423,409.020
               WORKDAY    INC
                                  10,417       124.750       1,299,520.750
               ABBVIE    INC
                                  112,000        90.700      10,158,400.000
               ZOETIS    INC
                                  36,976       87.000      3,216,912.000
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  16,470       50.620        833,711.400
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  38,541       11.130        428,961.330
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       12.700        384,340.100
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  12,891       38.030        490,244.730
               CDW  CORP
                                  10,824       80.370        869,924.880
               SPRINT    CORP
                                  63,882        6.210       396,707.220
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       31.270        318,922.730
               INC
               ARCONIC    INC
                                  27,513       21.170        582,450.210
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  13,175       32.780        431,876.500
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       40.660        203,543.960
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                                  13,368       40.690        543,943.920
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  15,074       91.740      1,382,888.760
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       16.820        259,196.200
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  31,904       30.660        978,176.640
               TECHNIPFMC      LTD
                                  32,556       29.830        971,145.480
               BROADCOM     INC
                                  30,394       228.900       6,957,186.600
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                                   6,291       43.200        271,771.200
               INC
               ANTERO    RESOURCES     CORP
                                  13,163       18.850        248,122.550
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                   9,087       89.200        810,560.400
               TWITTER    INC
                                  51,498       27.000      1,390,446.000
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  11,392       44.640        508,538.880
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                  21,000       55.540      1,166,340.000
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                   7,837       23.900        187,304.300
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  12,920       25.180        325,325.600
               ALLEGION     PLC
                                   7,325       82.760        606,217.000
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       69.790        736,493.870
               HILTON    WORLDWIDE
                                  20,000       73.100      1,462,000.000
               HOLDINGS     INC
               ARAMARK                   17,307       39.350        681,030.450
               SABRE   CORP
                                  17,624       23.000        405,352.000
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  17,454       28.540        498,137.160
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   3,748      215.460        807,544.080
               IHS  MARKIT    LTD
                                  30,253       50.480      1,527,171.440
               FNF  GROUP
                                  20,660       35.010        723,306.600
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  53,885       29.730      1,602,001.050
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  34,845       36.990      1,288,916.550
               INC
               CDK  GLOBAL    INC
                                   8,309       56.890        472,699.010
                                216/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                  14,300       60.440        864,292.000
               INC
               QORVO   INC
                                   8,784       71.390        627,089.760
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC         16,089       30.930        497,632.770
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                   7,818       78.040        610,116.720
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  14,710       25.860        380,400.600
               LTD
               GODADDY    INC
                                  11,400       72.000        820,800.000
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  26,840       25.750        691,130.000
               TRANSUNION                   13,841       67.110        928,869.510
               SQUARE    INC
                                  20,423       69.030      1,409,799.690
               DOWDUPONT     INC
                                  173,668        58.980      10,242,938.640
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  17,100       42.620        728,802.000
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  17,744       41.950        744,360.800
               KRAFT   HEINZ   CO
                                  46,854       53.820      2,521,682.280
               FORTIVE    CORP
                                  23,630       78.580      1,856,845.400
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  18,879       75.040      1,416,680.160
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  22,200      1,090.740        24,214,428.000
               HEWLETT    PACKARD
                                  113,242        14.630      1,656,730.460
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  83,973       75.900      6,373,550.700
               FIRST   DATA   CORP
                                  35,404       22.350        791,279.400
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  21,351       85.870      1,833,410.370
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                   8,134       38.160        310,393.440
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  23,300      1,079.320        25,148,156.000
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   5,892      195.180       1,150,000.560
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       35.290        448,994.670
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  11,784       48.390        570,227.760
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  12,506       301.920       3,775,811.520
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       24.210        726,300.000
     アメリカ・ドル　小計                           22,730,381              1,755,779,598.630
                                              (196,980,913,171)
               ANTOFAGASTA      PLC
     イギリス・ポンド                             25,905        7.680       198,950.400
               ASHTEAD    GROUP
                                  35,233       19.790        697,261.070
               SEVERN    TRENT   PLC
                                  14,897       18.500        275,594.500
               BHP  BILLITON     PLC            153,323        15.640      2,397,971.720
               BARCLAYS     PLC
                                 1,292,957         1.680      2,172,167.760
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  64,682        4.878       315,518.790
               BT  GROUP   PLC
                                  638,910        2.370      1,514,216.700
               BUNZL   PLC
                                  26,515       21.930        581,473.950
               EASYJET    PLC
                                  13,628       11.780        160,537.840
               AVIVA   PLC
                                  303,368        4.388      1,331,178.780
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,645       45.140        480,515.300
               DIAGEO    PLC
                                  183,390        25.235      4,627,846.650
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       28.820        315,060.240
               DCC  PLC
                                   5,936       62.350        370,109.600
                                217/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  253,078        7.990      2,022,093.220
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.534       419,833.120
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  225,176        5.822      1,310,974.670
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  169,676        34.050      5,777,467.800
               PLC
               NEXT   PLC
                                   9,731       52.540        511,266.740
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  72,328       26.780      1,936,943.840
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       30.890        463,875.130
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  79,906       16.200      1,294,477.200
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  115,111        15.550      1,789,976.050
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,488,734         6.301      9,380,512.930
               LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                  423,649        2.459      1,041,752.890
               PLC
               CENTRICA     PLC
                                  392,766        1.471       577,758.780
               UNILEVER     PLC
                                  91,931       39.445      3,626,218.290
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        4.973       309,226.110
               MORRISON     
                                  155,682        2.483       386,558.400
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        7.044       383,806.420
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.510       445,560.640
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  25,308       23.060        583,602.480
               PLC
               PEARSON    PLC
                                  65,009        7.800       507,070.200
               PERSIMMON     PLC
                                  23,150       21.780        504,207.000
               PRUDENTIAL      PLC
                                  193,029        15.820      3,053,718.780
               RIO  TINTO   PLC
                                  90,035       36.290      3,267,370.150
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 1,993,578         1.509      3,008,309.200
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  50,208       64.490      3,237,913.920
               PLC
               RELX   PLC
                                  147,464        14.940      2,203,112.160
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  116,966        8.716      1,019,475.650
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  330,000        2.442       805,860.000
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  40,884       10.570        432,143.880
               TRAVIS    PERKINS    PLC
                                  20,357       10.040        204,384.280
               SSE  PLC
                                  73,043       11.240        821,003.320
               BP  PLC
                                 1,481,204         5.544      8,211,794.970
               SHIRE   PLC
                                  67,647       42.525      2,876,688.670
               SAGE   GROUP   PLC(THE)             85,271        5.560       474,106.760
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       13.530        429,171.600
               STANDARD     CHARTERED     PLC
                                  210,236        5.702      1,198,765.670
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 5,397,548         0.579      3,125,180.290
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  253,022        1.578       399,268.710
               TESCO   PLC
                                  740,567        2.183      1,616,657.760
               3I  GROUP   PLC
                                  66,784        8.494       567,263.290
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  66,155       12.925        855,053.370
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  369,384        14.516      5,361,978.140
                                218/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WEIR   GROUP
                                  18,336       15.975        292,917.600
               LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                  21,888       40.770        892,373.760
               PLC
               BABCOCK    INT'L   GROUP            21,302        6.480       138,036.960
               WPP  PLC
                                  90,628       10.650        965,188.200
               FERGUSON     PLC
                                  17,278       55.670        961,866.260
               ASTRAZENECA      PLC
                                  94,694       56.160      5,318,015.040
               WHITBREAD     PLC
                                  12,159       45.550        553,842.450
               CARNIVAL     PLC
                                  13,153       43.150        567,551.950
               MARKS   & SPENCER    GROUP
                                  120,290        2.916       350,765.640
               PLC
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                  48,988        7.236       354,477.160
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  11,273       44.350        499,957.550
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  29,893       17.405        520,287.660
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        4.667       236,406.880
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                  12,362       42.150        521,058.300
               ITV  PLC
                                  247,210        1.559       385,400.390
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        3.064       420,426.760
               RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                                   6,998       57.060        399,305.880
               NPR
               G4S  PLC
                                  122,250        2.170       265,282.500
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                  15,893       19.325        307,132.220
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       33.100        355,030.600
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  341,563        24.850      8,487,840.550
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  279,650        25.200      7,047,180.000
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  30,153       13.480        406,462.440
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  184,183        2.789       513,686.380
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                  71,068       17.285      1,228,410.380
               MONDI   PLC
                                  28,318       17.750        502,644.500
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                  21,290       18.505        393,971.450
               FRESNILLO     PLC  NPR            15,639        8.390       131,211.210
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.166       734,335.850
               GLENCORE     PLC
                                  861,237        3.112      2,680,169.540
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                  36,000        9.000       324,000.000
               NMC  HEALTH    PLC              8,149       31.380        255,715.620
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.221       362,987.370
               GROUP   PLC
               MEDICLINIC      INTERNATIONAL
                                  30,616        4.474       136,975.980
               PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  13,406       23.170        310,617.020
               CONVATEC     GROUP   PLC
                                  118,400        2.218       262,611.200
               ROYAL   MAIL   PLC
                                  55,060        3.412       187,864.720
               MERLIN    ENTERTAINMENTS
                                  50,037        3.749       187,588.710
               PLC
                                219/440


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               MICRO   FOCUS
                                  32,342       13.455        435,161.610
               INTERNATIONAL       PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        4.050       309,209.400
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  335,000        1.705       571,175.000
     イギリス・ポンド　小計                           22,481,706               131,655,948.470
                                              (19,558,807,704)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  78,428       25.500      1,999,914.000
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  103,061        23.180      2,388,953.980
               BEZEQ   ISRAELI
               TELECOMMUNICATION         CORP         188,230        4.149       780,966.270
               LTD
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      435.800        767,008.000
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       22.050      1,089,512.550
               NICE   LTD
                                   4,035      386.500       1,559,527.500
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       62.710        654,943.240
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      180.400        798,811.200
               INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                                    647     485.200        313,924.400
               FRAGRANCES      INC
     イスラエル・シュケル　小計                            440,444              10,353,561.140
                                                (319,510,897)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       53.620        595,986.300
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING
                                  218,921        26.010      5,694,135.210
               GROUP   LT
               AMCOR   LTD
                                  80,741       13.330      1,076,277.530
               WESTPAC    BANKING
                                  253,113        26.290      6,654,340.770
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                  30,569       10.380        317,306.220
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  114,125        3.760       429,110.000
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  272,919        3.110       848,778.090
               BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                  39,014       10.000        390,140.000
               BANK   LTD
               AMP  LTD
                                  200,498        3.050       611,518.900
               ASX  LTD
                                  15,573       58.700        914,135.100
               BHP  BILLITON     LTD            239,570        33.400      8,001,638.000
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       29.470        617,278.620
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        3.430        76,084.260
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       19.650        747,486.000
               CSL  LIMITED
                                  34,057       185.500       6,317,573.500
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       77.520        319,304.880
               TRANSURBAN      GROUP
                                  167,883        10.900      1,829,924.700
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601        9.900       481,149.900
               COCHLEAR     LTD
                                   3,992      186.570        744,787.440
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  121,721        8.250      1,004,198.250
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  129,233        67.000      8,658,611.000
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        6.390       550,185.390
                                220/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  30,902       76.610      2,367,402.220
               APA  GROUP
                                  77,562        9.810       760,883.220
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  43,933       27.310      1,199,810.230
               INSURANCE     AUSTRALIA
                                  171,471        6.990      1,198,582.290
               GROUP   LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                  28,719        7.680       220,561.920
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       51.030        167,123.250
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  28,489       19.400        552,686.600
               PLC
               ORICA   LTD
                                  25,308       16.310        412,773.480
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       47.020        409,497.180
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       14.670        541,924.470
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        6.610       562,709.300
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  24,250       115.490       2,800,632.500
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  93,181       13.730      1,279,375.130
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  202,508        26.000      5,265,208.000
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  59,818       19.300      1,154,487.400
               OIL  SEARCH    LTD
                                  93,715        8.530       799,388.950
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.910       533,425.660
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  95,390       11.360      1,083,630.400
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707       10.440        477,181.080
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  133,862        6.970       933,018.140
               SONIC   HEALTHCARE
                                  26,192       23.950        627,298.400
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  126,348        4.620       583,727.760
               WESFARMERS      LTD
                                  84,335       47.450      4,001,695.750
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.610       481,839.930
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  68,074       36.650      2,494,912.100
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  99,142       27.820      2,758,130.440
               SEEK   LTD
                                  25,899       19.830        513,577.170
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       51.730        236,975.130
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES               165,066        1.635       269,882.910
               AGL  ENERGY    LTD
                                  46,315       19.030        881,374.450
               BRAMBLES     LTD
                                  115,255        10.390      1,197,499.450
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       13.070        429,493.270
               AURIZON    HOLDINGS     LTD          139,184        4.020       559,519.680
               TREASURY     WINE   ESTATES
                                  50,789       16.140        819,734.460
               LTD
               HEALTHSCOPE      LTD
                                  149,047        2.030       302,565.410
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  177,176        2.800       496,092.800
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  367,057        3.810      1,398,487.170
     オーストラリア・ドル　小計                           5,440,263               87,653,057.760
                                               (7,007,861,967)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  16,141       48.710        786,228.110
     カナダ・ドル
                                221/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  30,728       61.460      1,888,542.880
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  83,648       16.440      1,375,173.120
               ATCO   LTD                 7,193       35.350        254,272.550
               BANK   OF  MONTREAL
                                  47,406       103.150       4,889,928.900
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  87,876       71.990      6,326,193.240
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                  23,756       60.910      1,446,977.960
               BCE  INC
                                  11,568       50.880        588,579.840
               BROOKFIELD      ASSET
                                  63,537       54.000      3,430,998.000
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       31.350        809,425.650
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        3.820       579,169.300
               SAPUTO    INC
                                  18,601       38.350        713,348.350
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652       12.400        491,684.800
               CGI  GROUP   INC
                                  19,367       77.500      1,500,942.500
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       54.350        616,329.000
               CAE  INC
                                  23,000       24.170        555,910.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       15.100        492,667.700
               ROGERS    COMM-CL    B
                                  25,967       64.470      1,674,092.490
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  32,680       115.700       3,781,076.000
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  91,420       37.650      3,441,963.000
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      146.530        712,428.860
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       29.370        267,825.030
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  54,813       109.770       6,016,823.010
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                  11,417       18.810        214,753.770
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                  13,930       37.570        523,350.100
               OPEN   TEXT   CORP
                                  19,756       44.270        874,598.120
               EMPIRE    CO  LTD
                                  15,093       22.980        346,837.140
               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        3.850       384,002.850
               FINNING    INTERNATIONAL
                                   9,892       31.340        310,015.280
               INC
               FORTIS    INC
                                  33,302       41.110      1,369,045.220
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       14.690        812,298.240
               LTD
               TELUS   CORP
                                  15,945       44.270        705,885.150
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  19,248       30.070        578,787.360
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       42.440        914,242.480
               ENBRIDGE     INC
                                  125,330        41.490      5,199,941.700
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       32.220        271,485.720
               TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                                  87,995        2.500       219,987.500
               LTD
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  145,162        20.310      2,948,240.220
               LINAMAR    CORP
                                   3,827       54.970        210,370.190
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       62.670        962,235.180
               INDUSTRIAL      ALLIANCE
               INSURANCE     AND  FINANCIAL
                                   6,524       47.760        311,586.240
               SERVICES     INC
                                222/440


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               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  25,339       61.860      1,567,470.540
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  45,976       48.190      2,215,583.440
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   1,985      656.380       1,302,914.300
               LTD
               METRO   INC
                                  19,226       39.250        754,620.500
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       19.930        572,967.570
               CRESCENT     POINT   ENERGY
                                  39,992        7.550       301,939.600
               CORP
               EMERA   INC
                                   6,509       38.420        250,075.780
               METHANEX     CORP
                                   5,281       96.170        507,873.770
               ONEX   CORP
                                   6,646       83.140        552,548.440
               GOLDCORP     INC
                                  66,602       14.100        939,088.200
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  25,052       26.960        675,401.920
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  17,484       28.260        494,097.840
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  106,200        98.700      10,481,940.000
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       44.360        582,624.240
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  10,607       264.970       2,810,536.790
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                  35,748       24.020        858,666.960
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  122,908        46.360      5,698,014.880
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  35,268        5.960       210,197.280
               ENCANA    CORP
                                  69,257       14.760      1,022,233.320
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  41,016       30.530      1,252,218.480
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  20,469       57.920      1,185,564.480
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  136,076        74.110      10,084,592.360
               (THE)   C$
               TRANSCANADA      CORP
                                  68,885       51.290      3,533,111.650
               WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                   5,696       64.750        368,816.000
               LTD
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   3,105       90.380        280,629.900
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  10,785       102.560       1,106,109.600
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  33,943       23.410        794,605.630
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,494      888.370       1,327,224.780
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  14,687       86.250      1,266,753.750
               CI  FINANCIAL     CORP
                                  20,695       19.000        393,205.000
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  15,779       21.280        335,777.120
               KEYERA    CORP
                                  13,728       34.150        468,811.200
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       20.990        502,584.560
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  38,497       43.450      1,672,694.650
               DOLLARAMA     INC
                                  22,512       38.000        855,456.000
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  80,545       11.690        941,571.050
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       39.900        515,627.700
               ARC  RESOURCES     LTD
                                  22,997       13.880        319,198.360
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  24,083       21.880        526,936.040
               NUTRIEN    LTD
                                  45,351       70.430      3,194,070.930
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       65.350        548,940.000
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       21.750        325,401.750
                                223/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SEVEN   GENERATIONS      ENERGY
                                  17,231       15.280        263,289.680
               LTD
               RESTAURANT      BRANDS
                                  17,753       73.280      1,300,939.840
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  50,000       12.620        631,000.000
               SHOPIFY    INC
                                   6,500      166.720       1,083,680.000
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       19.230        525,748.200
     カナダ・ドル　小計                           3,101,873              127,201,596.830
                                              (10,954,601,519)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        3.430       428,750.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.870       233,618.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.650       327,805.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                                  692,140        0.240       166,113.600
               LTD
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD         134,800        24.310      3,276,988.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                  29,000        8.160       236,640.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       28.220        167,739.680
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  42,300        4.850       205,155.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        6.860       472,654.000
               CAPITALAND　LTD                   192,415        3.100       596,486.500
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        0.950       395,580.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  98,400        6.700       659,280.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.140       380,706.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  225,453        10.680      2,407,838.040
               CORP
               SINGAPORE
                                  591,922        3.140      1,858,635.080
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500        9.180       436,050.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  94,500       25.230      2,384,235.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        6.210       251,505.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       16.280        341,880.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.060       435,438.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.230       232,224.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                           3,540,274               15,895,320.900
                                               (1,297,535,046)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  187,381        13.380      2,507,157.780
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  231,295        78.700      18,202,916.500
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  39,186       72.160      2,827,661.760
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  52,431       234.750      12,308,177.250
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   2,835      221.200        627,102.000
               CERT
               SIKA   INHABER
                                   9,060      127.700       1,156,962.000
               SGS  SA-REG
                                    405    2,293.000         928,665.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  160,986        81.460      13,113,919.560
                                224/440

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      145.000        598,415.000
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    144    1,800.000         259,200.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       22.770        443,923.920
               SWISSCOM     AG-REG
                                   1,795      431.700        774,901.500
               ABB  LTD
                                  139,628        21.170      2,955,924.760
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,341       48.680        600,759.880
               GEBERIT    AG
                                   2,801      426.000       1,193,226.000
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   5,389      308.600       1,663,045.400
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                    75   6,430.000         482,250.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  75,700.000          681,300.000
               GIVAUDAN-REG                     692    2,283.000        1,579,836.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                  11,199       301.200       3,373,138.800
               AG
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  35,730       44.830      1,601,775.900
               TEMENOS    GROUP
                                   4,521      129.400        585,017.400
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   4,142      163.850        678,666.700
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   3,687      141.750        522,632.250
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    782     664.500        519,639.000
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,311      338.800        782,966.800
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       66.000        303,072.000
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      215.200        357,877.600
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   2,614      360.700        942,869.800
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   3,050      142.350        434,167.500
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    553     535.000        295,855.000
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       78.800        472,012.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       72.500        217,500.000
               DUFRY   GROUP
                                   2,390      104.850        250,591.500
               PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                   1,272      707.000        899,304.000
               AG
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                  17,849       45.200        806,774.800
               SWISS   RE  LTD
                                  24,162       88.500      2,138,337.000
               UBS  GROUP   AG
                                  285,455        14.130      4,033,479.150
     スイス・フラン　小計                           1,285,038               82,121,021.510
                                               (9,309,238,998)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  48,377       230.900      11,170,249.300
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                  30,899       213.700       6,603,116.300
               ERICSSON     LM-B   SHS           221,748        74.580      16,537,965.840
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      280.400       2,069,912.800
               SKF  AB-B   SHS
                                  24,866       157.550       3,917,638.300
               SANDVIK    AB
                                  85,032       141.950      12,070,292.400
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  128,935        92.800      11,965,168.000
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  21,179       166.500       3,526,303.500
               SWEDBANK     AB
                                  66,507       194.450      12,932,286.150
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  108,388       104.700      11,348,223.600
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  113,672       144.900      16,471,072.800
               SWEDISH    MATCH   AB
                                  11,481       438.300       5,032,122.300
                                225/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TELE2   AB-B   SHS
                                  26,976       107.450       2,898,571.200
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       186.050       2,121,528.150
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                  19,191       186.950       3,587,757.450
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       146.700       3,535,176.600
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  33,412       385.200      12,870,302.400
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  66,448       162.300      10,784,510.400
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  77,223       170.950      13,201,271.850
               TELIA   CO  AB
                                  216,239        41.080      8,883,098.120
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       289.000       4,852,310.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       239.250       5,228,808.750
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       224.600       5,242,837.800
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       250.500       4,586,655.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      500.000       2,666,000.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      278.400       1,648,128.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       70.680      2,381,350.560
               HEXAGON    AB
                                  18,360       469.200       8,614,512.000
               EPIROC    AB-A
                                  48,377       94.540      4,573,561.580
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       86.730      2,679,870.270
               ESSITY    AB-B
                                  46,071       219.000      10,089,549.000
               NORDEA    BANK   ABP
                                  218,620        87.470      19,122,691.400
     スウェーデン・クローナ　小計                           1,831,025              243,212,841.820
                                               (3,042,592,651)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   7,330      723.600       5,303,988.000
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    481    8,244.000        3,965,364.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    7,765.000        2,119,845.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  54,380       141.200       7,678,456.000
               GENMAB    A/S
                                   4,613      894.400       4,125,867.200
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  15,904       325.700       5,179,932.800
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  135,241       267.300      36,149,919.300
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  15,808       393.700       6,223,609.600
               COLOPLAST-B                    8,286      605.200       5,014,687.200
               DSV  A/S
                                  14,452       541.800       7,830,093.600
               WILLIAM    DEMANT
                                   6,537      200.600       1,311,322.200
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      375.300       1,816,452.000
               TRYG   A/S
                                  11,107       154.700       1,718,252.900
               PANDORA    A/S
                                   8,251      390.000       3,217,890.000
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   7,708      596.000       4,593,968.000
               A/S
               ISS  A/S
                                  11,125       213.600       2,376,300.000
               ORSTED    A/S
                                  15,020       409.500       6,150,690.000
     デンマーク・クローネ　小計                            321,356             104,776,637.800
                                               (1,827,304,563)
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                                  71,110        6.820       484,970.200
     ド・ドル          LTD
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       12.550        375,169.700
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091        9.040       498,022.640
               FISHER    & PAYKEL
                                  42,678       13.900        593,224.200
                                226/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        6.180       396,162.720
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.825       610,557.970
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        3.140       283,143.220
     ニュージーランド・ドル　小計                            512,673              3,241,250.650
                                                (237,324,372)
     ノルウェー・ク
               MARINE    HARVEST
                                  33,000       184.500       6,088,500.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                  70,426       161.550      11,377,320.300
               NORSK   HYDRO   ASA
                                  91,879       42.660      3,919,558.140
               TELENOR    ASA
                                  53,178       152.350       8,101,668.300
               ORKLA   ASA
                                  61,421       67.000      4,115,207.000
               EQUINOR    ASA
                                  87,000       221.300      19,253,100.000
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       383.400       6,134,400.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      307.200       2,627,174.400
               GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                  16,683       128.200       2,138,760.600
               ASA
               SCHIBSTED     ASA
                                   7,445      257.500       1,917,087.500
     ノルウェー・クローネ　小計                            445,584              65,672,776.240
                                                (898,403,579)
               CRH  PLC
                                  65,287       26.280      1,715,742.360
     ユーロ
               PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                                   6,246       68.150        425,664.900
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  11,576       87.700      1,015,215.200
               UMICORE                   15,320       40.740        624,136.800
               AIR  LIQUIDE
                                  32,310       106.550       3,442,630.500
               AIRBUS    SE
                                  43,659       97.330      4,249,330.470
               AXA                   146,116        22.620      3,305,143.920
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                  39,913       16.705        666,746.660
               ADIDAS    AG
                                  14,139       192.650       2,723,878.350
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                  88,233       14.280      1,259,967.240
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    157    1,417.000         222,469.000
               DANONE                   46,365       63.930      2,964,114.450
               SAFRAN    SA
                                  25,571       106.500       2,723,311.500
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,068,877         2.034      2,174,095.810
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  24,725       74.300      1,837,067.500
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       41.160        658,560.000
               BOUYGUES                   16,412       36.010        590,996.120
               BNP  PARIBAS
                                  82,934       50.190      4,162,457.460
               THALES    SA                8,128      110.150        895,299.200
               CAPGEMINI     SA
                                  11,481       101.950       1,170,487.950
               CASINO    GUICHARD
                                   4,264       37.190        158,578.160
               PERRACHON
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       67.840        294,018.560
               UNICREDIT     SPA
                                  150,691        11.938      1,798,949.150
               NATIXIS                   70,166        5.370       376,791.420
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  13,216       79.520      1,050,936.320
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        8.556       711,157.600
               EIFFAGE                    5,949       89.560        532,792.440
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                  30,924       67.780      2,096,028.720
                                227/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       36.280        358,518.960
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       44.840        248,682.640
               PUBLICIS     GROUPE
                                  15,068       51.160        770,878.880
               MAN  SE
                                   3,396       91.000        309,036.000
               FAURECIA                    6,117       45.410        277,772.970
               IBERDROLA     SA
                                  445,063        6.214      2,765,621.480
               ENI  SPA
                                  190,886        15.710      2,998,819.060
               IMERYS    SA
                                   2,256       56.750        128,028.000
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       11.285        220,249.340
               KBC  GROUPE
                                  18,378       64.220      1,180,235.160
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      116.100        565,174.800
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       14.540        507,954.900
               L'OREAL                   18,584       187.600       3,486,358.400
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  20,764       261.950       5,439,129.800
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                  11,838       26.170        309,800.460
               BOLLORE                   71,347        3.552       253,424.540
               MEDIOBANCA      SPA
                                  42,404        7.744       328,376.570
               MICHELIN(CGDE)-B                   12,118       98.940      1,198,954.920
               CONTINENTAL      AG
                                   8,317      137.000       1,139,429.000
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  73,325       28.190      2,067,031.750
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  14,426        9.380       135,315.880
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       32.680        307,159.320
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   3,067       57.200        175,432.400
               OMV  AG
                                   9,766       48.410        472,772.060
               PERNOD-RICARD                   15,401       130.100       2,003,670.100
               PEUGEOT    SA
                                  42,232       20.750        876,314.000
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  10,591       53.420        565,771.220
               PFD
               RENAULT    SA
                                  14,378       70.650      1,015,805.700
               REPSOL    SA
                                  103,827        16.440      1,706,915.880
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      101.000        187,860.000
               MERCK   KGAA
                                   9,551       86.160        822,914.160
               COMPAGNIE     DE  SAINT-
                                  35,706       33.305      1,189,188.330
               GOBAIN
               RWE  AG
                                  39,183       17.320        678,649.560
               SEB  SA
                                   1,405      143.600        201,758.000
               LUXOTTICA     GROUP   SPA
                                  11,602       53.080        615,834.160
               SOCIETE    GENERALE-A
                                  58,110       36.070      2,096,027.700
               VINCI   S.A.
                                  37,228       77.560      2,887,403.680
               SODEXO                    6,286       87.040        547,133.440
               SOLVAY    SA
                                   5,036      105.550        531,549.800
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  39,729       61.820      2,456,046.780
               VIVENDI    SA
                                  79,680       21.450      1,709,136.000
               SAP  SE
                                  73,011       97.080      7,087,907.880
               TELEFONICA      S.A
                                  358,674        7.013      2,515,380.760
               TOTAL   SA
                                  178,965        53.210      9,522,727.650
               VALEO                   17,731       30.980        549,306.380
                                228/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               E.ON   SE
                                  164,012        8.343      1,368,352.110
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       36.400        359,450.000
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   7,858       83.700        657,714.600
               SIEMENS    AG-REG
                                  56,716       100.500       5,699,958.000
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  41,197       30.040      1,237,557.880
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  290,820        10.820      3,146,672.400
               PUMA   AG
                                    600     416.000        249,600.000
               BAYER   AG
                                  69,537       77.320      5,376,600.840
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  42,303       14.285        604,298.350
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  13,222       94.620      1,251,065.640
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  67,488       52.700      3,556,617.600
               BASF   SE
                                  68,209       70.000      4,774,630.000
               BEIERSDORF      AG
                                   6,780       89.620        607,623.600
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      133.100        227,201.700
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  11,009       61.800        680,356.200
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                  16,408       85.020      1,395,008.160
               AG  & CO
               ORANGE                   141,819        13.700      1,942,920.300
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  32,949       41.080      1,353,544.920
               RANDSTAD     NV
                                   7,794       42.860        334,050.840
               ALLIANZ    SE
                                  32,994       182.280       6,014,146.320
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  189,631        3.080       584,063.480
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  93,187       19.152      1,784,717.420
               DELHAIZE     NV
               PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                                  17,602       21.460        377,738.920
               HERMES    INTL
                                   2,285      498.400       1,138,844.000
               ENDESA    S.A.
                                  21,037       17.970        378,034.890
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  15,963       18.875        301,301.620
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  20,754       35.900        745,068.600
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  11,602       183.750       2,131,867.500
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                  47,245       24.200      1,143,329.000
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       72.250        179,035.500
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                   8,961      113.200       1,014,385.200
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  19,033       34.070        648,454.310
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  20,425       75.580      1,543,721.500
               AKZO   NOBEL                18,209       73.720      1,342,367.480
               ASML   HOLDING    NV
                                  30,496       150.000       4,574,400.000
               AEGON   NV
                                  120,404        5.332       641,994.120
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        7.950       460,782.000
               VOLKSWAGEN      AG
                                   2,329      137.800        320,936.200
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  13,901       140.480       1,952,812.480
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  504,414        5.289      2,667,845.640
               ARGENTA
               KERING                    5,479      372.300       2,039,831.700
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       19.790        276,802.730
               FORTUM    OYJ
                                  29,739       19.845        590,170.450
                                229/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AGEAS                   12,993       43.520        565,455.360
               UCB  SA
                                   8,747       72.540        634,507.380
               THYSSENKRUPP       AG
                                  29,903       19.920        595,667.760
               UNILEVER     NV-CVA
                                  114,914        45.855      5,269,381.470
               CARREFOUR     SA
                                  39,144       15.675        613,582.200
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  29,010       21.990        637,929.900
               ATOS   SE
                                   7,050       95.660        674,403.000
               NOKIA   OYJ
                                  417,248        4.441      1,852,998.360
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                  73,000       35.115      2,563,395.000
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                  20,558       49.040      1,008,164.320
               SANOFI                   84,037       75.420      6,338,070.540
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  50,879       14.405        732,911.990
               ELISA   OYJ
                                   9,517       35.800        340,708.600
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,201,199         4.260      5,117,107.740
               METSO   OYJ
                                   8,585       28.550        245,101.750
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       18.095        626,014.620
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  17,387       29.540        513,611.980
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       37.620        118,465.380
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  149,244        9.471      1,413,489.920
               BMW  VORZUG
                                   4,116       64.600        265,893.600
               K & S
                                  14,982       17.600        263,683.200
               ENEL   SPA
                                  607,499        4.346      2,640,190.650
               COLRUYT    NV
                                   4,673       47.930        223,976.890
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       40.710        218,368.440
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  246,287        14.000      3,448,018.000
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      120.700        327,338.400
               LEONARDO     SPA
                                  26,269        9.798       257,383.660
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   5,911       86.580        511,774.380
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  81,774       18.075      1,478,065.050
               KONINKLIJKE      KPN  NV          228,967        2.321       531,432.400
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     406.800        322,999.200
               TELEPERFORMANCE                    4,436      145.700        646,325.200
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  13,844       108.950       1,508,303.800
               EURAZEO                    4,725       64.700        305,707.500
               BANCO   SABADELL
                                  367,753        1.286       472,930.350
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   5,814       81.440        473,492.160
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       67.380        212,179.620
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   8,014       73.250        587,025.500
               INDITEX                   82,035       24.850      2,038,569.750
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       28.600        173,258.800
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       46.640        292,199.600
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.590       218,787.660
               ESSILORLUXOTTICA                   15,607       115.250       1,798,706.750
               SNAM   SPA
                                  158,419        3.561       564,130.050
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                  85,585       12.244      1,047,902.740
               ENAGAS                   18,095       22.860        413,651.700
               WENDEL                    2,220      114.100        253,302.000
                                230/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               WIRECARD     AG
                                   8,803      159.550       1,404,518.650
               TENARIS    SA
                                  36,959       14.070        520,013.130
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                  792,163        0.502       397,665.820
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.432       214,961.470
               ATLANTIA     SPA
                                  34,969       17.400        608,460.600
               ILIAD   SA
                                   2,102      103.850        218,292.700
               PROXIMUS                   14,283       21.870        312,369.210
               SES  FDR
                                  24,585       19.080        469,081.800
               TERNA   SPA
                                  112,686        4.480       504,833.280
               BIOMERIEUX                    3,248       63.100        204,948.800
               GRIFOLS    SA
                                  23,518       22.000        517,396.000
               FERROVIAL     SA
                                  37,657       17.355        653,537.230
               LANXESS    AG
                                   6,856       59.360        406,972.160
               NESTE   OYJ
                                   8,839       69.660        615,724.740
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       23.820        229,648.620
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       28.930        198,430.870
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                  35,583        6.505       231,467.410
               SPA
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   3,960      173.600        687,456.000
               AG
               KONE   OYJ
                                  23,717       41.400        981,883.800
               ENGIE                   139,590        11.860      1,655,537.400
               ALSTOM                   12,046       37.040        446,183.840
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       44.000        159,896.000
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       21.510        269,778.420
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                  43,198       14.655        633,066.690
               IPSEN   SA
                                   2,487      123.700        307,641.900
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                  26,714       39.360      1,051,463.040
               ARKEMA    SA
                                   5,230       98.120        513,167.600
               LEGRAND    SA
                                  19,920       57.740      1,150,180.800
               ADP                    2,313      178.400        412,639.200
               ORION   OYJ
                                   8,051       29.650        238,712.150
               RTL  GROUP   SA              3,446       58.850        202,797.100
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  37,921       15.850        601,047.850
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                   9,628       71.460        688,016.880
               SCOR   SE
                                  13,875       39.990        554,861.250
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       28.620        497,902.140
               REXEL   SA                23,245       11.665        271,152.920
               PRYSMIAN     SPA
                                  14,925       17.590        262,530.750
               CAIXABANK                   262,372        3.864      1,013,805.400
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  21,480       19.500        418,860.000
               GETLINK                   37,646       10.805        406,765.030
               SUEZ   SA
                                  25,406       12.875        327,102.250
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  32,520       71.560      2,327,131.200
               BRENNTAG     AG
                                  12,353       47.640        588,496.920
                                231/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               INTERNATIONAL
               CONSOLIDATED       AIRLINES
                                  44,747        6.654       297,746.530
               GROUP   SA
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  11,575       28.030        324,447.250
               EDENRED                   18,306       30.620        560,529.720
               BANKIA    SA
                                  100,675        3.236       325,784.300
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        3.472       213,670.350
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG　-ORD
                                   5,218       61.880        322,889.840
               OSRAM   LICHT   AG
                                   7,017       30.000        210,510.000
               KION   GROUP   AG
                                   4,686       45.450        212,978.700
               VONOVIA    SE
                                  35,308       38.980      1,376,305.840
               BANK   OF  IRELAND    GROUP
                                  73,287        6.305       462,074.530
               PLC
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  10,000       33.495        334,950.000
               FERRARI    NV
                                   9,503      100.900        958,852.700
               METRO   AG
                                  10,774       13.335        143,671.290
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  78,645        9.732       765,373.140
               AIB  GROUP   PLC
                                  52,322        4.380       229,170.360
               LINDE   AG-TENDER
                                  13,854       197.400       2,734,779.600
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       36.730        358,815.370
               MONCLER    SPA
                                  14,353       31.280        448,961.840
               NN  GROUP   NV
                                  21,965       37.740        828,959.100
               ZALANDO    SE
                                   6,674       31.970        213,367.780
               FIAT   CHRYSLER
                                  76,719       14.040      1,077,134.760
               AUTOMOBILES      NV
               AENA   SME  SA
                                   5,256      138.000        725,328.000
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                  34,251       22.800        780,922.800
               EXOR   NV
                                   7,726       51.840        400,515.840
               COVESTRO     AG
                                  14,459       61.720        892,409.480
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  57,180       73.520      4,203,873.600
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                  40,015        6.276       251,134.140
               AMUNDI    SA                3,894       59.860        233,094.840
               SCHAEFFLER      AG
                                  12,644        9.954       125,858.370
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        6.112       208,333.630
               UNIPER    SE
                                  13,897       24.880        345,757.360
               DELIVERY     HERO   SE            7,238       34.540        250,000.520
     ユーロ　小計                           14,444,530               273,485,065.350
                                              (35,585,876,704)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  16,600       74.250      1,232,550.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        14.080      2,309,120.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  76,260       26.800      2,043,768.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  119,500        88.000      10,516,000.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.240      1,403,440.000
               LI  & FUNG   LTD
                                  532,400        1.650       878,460.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,000       60.650      2,971,850.000
               HOLDINGS     LTD
                                232/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  89,040       196.700      17,514,168.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  118,500        39.300      4,657,050.000
               HANG   LUNG   GROUP   LTD           63,000       19.500      1,228,500.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  56,000       204.600      11,457,600.000
               HENDERSON     LAND
                                  92,228       37.150      3,426,270.200
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                  96,500       53.300      5,143,450.000
               LTD
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       18.980      1,817,335.000
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  671,050        14.820      9,944,961.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       38.050      1,902,500.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  186,000        42.800      7,960,800.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  33,000       24.250        800,250.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  262,000        34.100      8,934,200.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        15.240      2,057,400.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       20.500      1,035,250.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  441,266        9.950      4,390,596.700
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        10.640      1,106,560.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        12.200      3,115,880.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  114,000       105.400      12,015,600.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  30,000       82.450      2,473,500.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        44.750      5,079,125.000
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  56,000       42.250      2,366,000.000
               MINTH   GROUP   LTD
                                  44,000       26.300      1,157,200.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        6.390       996,840.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        15.920      1,980,448.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       11.600        751,680.000
               AIA  GROUP   LTD
                                  904,027        60.500      54,693,633.500
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  282,000        10.960      3,090,720.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  169,200        33.150      5,608,980.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        27.200      2,834,240.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  95,750       49.100      4,701,325.000
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
               & HK  ELECTRIC
                                  230,000        7.560      1,738,800.000
               INVESTMENTS      LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  701,500        5.840      4,096,760.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                  199,332        81.900      16,325,290.800
               LTD
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  184,332        54.450      10,036,877.400
     香港・ドル　小計                           7,661,035              237,794,978.600
                                               (3,405,224,093)
     合計                           84,236,182               290,425,195,264
                                              (290,425,195,264)
                                233/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                  平成30年10月12日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル            DEXUS                80,596.000        822,079.200
                           GOODMAN    GROUP
                                          121,619.000        1,225,919.520
                           GPT  GROUP
                                          144,955.000         724,775.000
                           LENDLEASE     GROUP
                                           37,363.000        673,281.260
                           MIRVAC    GROUP
                                          295,783.000         680,300.900
                           SCENTRE    GROUP
                                          383,688.000        1,481,035.680
                           STOCKLAND                194,018.000         779,952.360
                           VICINITY     CENTRES
                                          270,443.000         708,560.660
               オーストラリア・ドル　小計                          1,528,465.000         7,095,904.580
                                                  (567,317,571)
               シンガポール・ドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          200,806.000         497,998.880
                           INVT
                           CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          206,300.000         346,584.000
                           TRUST
                           CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          199,000.000         413,920.000
                           SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          192,100.000         343,859.000
                           INVEST    TR
               シンガポール・ドル　小計
                                          798,206.000        1,602,361.880
                                                  (130,800,800)
     投資信託受益証券　合計                                      2,326,671        698,118,371
                                                  (698,118,371)
     投資証券          アメリカ・ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           32,741.000        582,789.800
                           ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           7,304.000        874,946.160
                           EQUIT
                           AMERICAN     TOWER   CORP
                                           32,749.000       4,607,129.320
                           ANNALY    CAPITAL
                                           77,528.000        766,751.920
                           MANAGEMENT
                           AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           10,542.000       1,825,768.980
                           INC
                           BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           11,168.000       1,277,284.160
                           BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                           19,124.000        371,961.800
                           INC
                           CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           6,285.000        561,061.950
                           CROWN   CASTLE
                                           30,388.000       3,199,248.640
                           INTERNATIONAL       CORP
                           DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           15,118.000       1,625,185.000
                           DUKE   REALTY    TRUST
                                           24,470.000        656,774.800
                           EQUINIX    INC
                                           5,887.000       2,337,609.960
                           EQUITY    RESIDENTIAL
                                           27,070.000       1,701,890.900
                           ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,024.000       1,204,202.560
                           EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           9,741.000        824,186.010
                           FEDERAL    REALTY    INVS
                                           6,000.000        715,260.000
                           TRUST
                           HCP  INC
                                           34,130.000        846,765.300
                           HOST   HOTELS    & RESORTS
                                           51,147.000        984,068.280
                           INC
                           INVITATION      HOMES   INC
                                           22,567.000        477,743.390
                                234/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           IRON   MOUNTAIN     INC
                                           19,265.000        606,847.500
                           KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        494,700.000
                           LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        471,784.500
                           MID  AMERICA
                                           8,123.000        778,102.170
                           NATIONAL     RETAIL
                                           10,544.000        455,922.560
                           PROPERTIES      INC
                           PROLOGIS     INC
                                           49,313.000       3,098,828.920
                           PUBLIC    STORAGE
                                           11,851.000       2,319,003.680
                           REALTY    INCOME    CORP
                                           22,285.000       1,247,068.600
                           REGENCY    CENTERS    CORP
                                           11,294.000        696,500.980
                           SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           8,169.000       1,197,983.850
                           SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           23,209.000       3,954,813.600
                           SL  GREEN
                                           7,097.000        643,343.050
                           THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        451,330.980
                           UDR  INC
                                           21,658.000        829,284.820
                           VENTAS    INC
                                           25,041.000       1,336,187.760
                           VEREIT    INC
                                           72,429.000        501,208.680
                           VORNADO    REALTY    TRUST
                                           12,211.000        827,905.800
                           WELLTOWER     INC
                                           26,516.000       1,636,832.680
                           WEYERHAEUSER       CO
                                           56,867.000       1,620,709.500
               アメリカ・ドル　小計                           868,498.000       48,608,988.560
                                                 (5,453,442,426)
               イギリス・ポンド
                           BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           71,871.000        413,258.250
                           HAMMERSON     PLC
                                           58,616.000        254,393.440
                           LAND   SECURITIES      GROUP
                                           59,062.000        491,632.080
                           PLC
                           SEGRO   PLC
                                           82,914.000        502,293.010
               イギリス・ポンド　小計                           272,463.000        1,661,576.780
                                                  (246,843,846)
               カナダ・ドル            H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        203,997.040
                           INVESTMENT
                           RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           9,675.000        229,781.250
                           INVEST    TRUST
                           SMARTCENTRES       REIT
                                           2,582.000        75,962.440
               カナダ・ドル　小計                            23,005.000        509,740.730
                                                   (43,898,871)
               ユーロ            COVIVIO                 2,343.000        197,749.200
                           GECINA    SA
                                           3,670.000        485,908.000
                           ICADE                 2,234.000        163,305.400
                           KLEPIERRE                17,042.000        494,729.260
                           UNIBAIL-RODAMCO
                                           10,338.000       1,666,692.360
                           WESTFIELD
               ユーロ　小計                            35,627.000       3,008,384.220
                                                  (391,450,955)
               香港・ドル            LINK   REIT
                                          163,500.000       11,698,425.000
               香港・ドル　小計                           163,500.000       11,698,425.000
                                                  (167,521,446)
     投資証券　合計                                      1,363,093       6,303,157,544
                                                 (6,303,157,544)
     合計                                             7,001,275,915
                                235/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (7,001,275,915)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
          アメリカ・ドル             株式        596銘柄       63.57%         -%      -%
                                                         68.06%
                       投資証券         38銘柄        -%       -%     1.76%
          イギリス・ポンド             株式         96銘柄       6.31%        -%      -%
                                                          6.66%
                       投資証券         4銘柄        -%       -%     0.08%
          イスラエル・シュケル             株式         9銘柄      0.10%        -%      -%     0.11%
          オーストラリア・ドル             株式         59銘柄       2.26%        -%      -%
                       投資信託受                                   2.55%
                                8銘柄        -%     0.18%        -%
                       益証券
          カナダ・ドル             株式         88銘柄       3.54%        -%      -%
                                                          3.70%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.01%
          シンガポール・ドル             株式         21銘柄       0.42%        -%      -%
                       投資信託受                                   0.48%
                                4銘柄        -%     0.04%        -%
                       益証券
          スイス・フラン             株式         38銘柄       3.00%        -%      -%     3.13%
          スウェーデン・クローナ             株式         32銘柄       0.98%        -%      -%     1.02%
          デンマーク・クローネ             株式         17銘柄       0.59%        -%      -%     0.61%
          ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.08%
          ノルウェー・クローネ             株式         10銘柄       0.29%        -%      -%     0.30%
          ユーロ             株式        238銘柄       11.48%         -%      -%
                                                         12.10%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.13%
          香港・ドル             株式         41銘柄       1.10%        -%      -%
                                                          1.20%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.05%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 4,343,884,183             2,752,784,135
        コール・ローン                                 1,165,606,740             1,828,346,767
        国債証券                               232,897,983,305             196,712,880,950
        派生商品評価勘定                                   2,016,904             3,641,715
        未収入金                                      －         319,943,440
        未収利息                                 2,192,568,974             1,780,970,670
        前払費用                                  37,619,690             26,041,528
        流動資産合計                               240,639,679,796             203,424,609,205
       資産合計                                 240,639,679,796             203,424,609,205
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －           719,032
        未払金                                      －        1,192,646,625
        未払解約金                                  330,542,000             217,931,000
        流動負債合計                                  330,542,000            1,411,296,657
       負債合計                                   330,542,000            1,411,296,657
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       130,195,447,784             112,458,205,288
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              110,113,690,012              89,555,107,260
        元本等合計                               240,309,137,796             202,013,312,548
       純資産合計                                 240,309,137,796             202,013,312,548
      負債純資産合計                                  240,639,679,796             203,424,609,205
                                237/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      135,736,066,605円                130,195,447,784円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       4,978,882,573円               29,059,648,109円
             同期中一部解約元本額                       10,519,501,394円                46,796,890,605円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       6,759,004,134円                7,828,695,366円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         17,683,445円                12,133,962円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         50,060,065円                32,672,527円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         58,635,841円                40,635,275円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         44,669,472円                85,434,297円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         51,686,380円                86,584,078円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         39,602,572円                52,316,242円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       1,039,135,759円                2,746,620,338円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円                606,412円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         7,570,532円               87,793,845円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            1,694,648円
             （堅実型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                             －円            9,240,402円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            3,039,080円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円             278,668円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            15,745,793円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            24,978,110円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            7,894,293円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            3,760,811円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             126,040円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             954,451円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             439,864円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             717,124円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       4,916,674,933円                5,130,305,928円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        455,372,807円                508,593,929円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,489,280,019円                1,661,755,217円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,543,316,647円                1,750,297,361円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        358,729,368円                375,375,876円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        765,153,538円                812,877,584円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        582,487,469円                646,291,543円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         25,451,454円                22,797,155円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        600,460,341円                597,658,723円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         8,668,156円               16,493,279円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         16,036,948円               116,556,212円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         33,374,086円                67,061,918円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         60,124,279円               112,693,813円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                       2,885,688,666円                2,461,568,454円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         59,102,207円                81,966,152円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
                                239/440


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             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         94,306,759円               145,173,468円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          962,416円               1,425,658円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         8,481,034円                7,283,621円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         26,423,326円                18,963,158円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                          365,719円                364,709円
             ４資産分散投資・スタンダード                             －円            15,420,153円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              11,075円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,481,037,130円                1,315,797,580円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       7,003,675,809円                6,773,540,012円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       4,672,682,557円                4,135,915,089円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       4,149,925,792円                3,316,290,366円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                        576,382,992円               6,087,743,818円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                        105,167,308円                95,731,710円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                       1,024,861,880円                 806,989,317円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        730,837,466円                659,285,763円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         63,587,907円                50,717,767円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                        132,619,902円                92,921,832円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         29,420,321円                23,232,912円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         12,367,624円                7,499,874円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         82,917,602円                66,675,797円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         91,738,276円                79,005,779円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,915,386,296円                3,456,312,316円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
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             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,574,346,852円                2,282,689,021円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       4,279,533,003円                3,948,633,035円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        788,955,022円                699,334,985円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        745,760,084円                263,420,576円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,711,066,612円                3,216,272,025円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       13,443,641,306円                2,354,914,119円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         13,975,529円                13,975,529円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        366,009,325円                16,311,743円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                       5,331,508,870円                 156,842,701円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       15,297,076,561円                10,386,113,603円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       19,723,402,912円                19,186,986,411円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         14,585,789円                14,080,569円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         16,997,854円                11,257,433円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         6,104,411円                5,627,956円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       17,579,189,791円                17,130,207,794円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        106,638,471円                100,006,763円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        124,537,679円                110,036,727円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          237,498円                369,121円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          156,569円                168,633円
             格機関投資家限定）
         計                          130,195,447,784円                112,458,205,288円
     ２．    受益権の総数                          130,195,447,784口                112,458,205,288口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                △356,950,364               △3,527,726,683
     合計                                △356,950,364               △3,527,726,683
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年2月22日から平成29年10月12日まで及び平成30年2月22日から平成30年10月12日まで）に対応する金額
        であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                      平成29年10月12日       現在                平成30年10月12日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）      うち     （円）      （円）      （円）      うち     （円）      （円）
                      １年超                       １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                212,343,756        －   212,334,760         8,996        －    －       －      －
          アメリカ・

                106,131,088        －   106,124,480         6,608        －    －       －      －
          ドル
          ユーロ
                106,212,668        －   106,210,280         2,388        －    －       －      －
        買　建

                668,376,422        －   670,384,330       2,007,908     1,350,330,000        －  1,353,252,683        2,922,683
          アメリカ・

                300,629,777        －   301,001,880        372,103     504,760,000        －   504,040,968       △719,032
          ドル
          イギリス・
                100,188,900        －   100,521,000        332,100         －    －       －      －
          ポンド
          ユーロ
                267,557,745        －   268,861,450       1,303,705      845,570,000        －   849,211,715       3,641,715
     合計

                880,720,178        －   882,719,090       2,016,904     1,350,330,000        －  1,353,252,683        2,922,683
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8458円                1.7963円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,458円)                (17,963円)
                                246/440
















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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年10月12日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.0  11/30/19
                                         6,500,000.000          6,375,525.000
                          US  T N/B  1.25   01/31/20
                                        10,800,000.000          10,593,180.000
                          US  T N/B  1.25   10/31/19
                                        15,000,000.000          14,777,250.000
                          US  T N/B  1.375   01/31/20
                                         8,600,000.000          8,449,500.000
                          US  T N/B  1.375   03/31/20
                                         6,300,000.000          6,173,496.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/20       12,000,000.000          11,743,080.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/21       11,210,000.000          10,793,996.900
                          US  T N/B  1.375   05/31/20
                                         3,500,000.000          3,420,130.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                         7,000,000.000          6,506,710.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         5,900,000.000          5,462,515.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26        7,000,000.000          6,223,420.000
                          US  T N/B  1.5  10/31/19
                                         5,180,000.000          5,116,234.200
                          US  T N/B  1.625   02/15/26
                                         5,500,000.000          4,971,890.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         8,500,000.000          7,657,225.000
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          4,990,268.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22
                                         9,500,000.000          9,042,765.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        11,050,000.000          10,481,919.500
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,291,888.700
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                        10,000,000.000          9,506,200.000
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        11,700,000.000          11,242,881.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        11,600,000.000          11,130,548.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,631,380.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        10,230,000.000          9,769,650.000
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,868,720.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,784,810.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,622,762.400
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                                        11,000,000.000          10,826,310.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
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                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,404,492.800
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        15,390,000.000          14,935,379.400
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,124,370.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         9,500,000.000          8,923,255.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          11,726,160.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         6,180,000.000          5,854,561.200
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         9,000,000.000          8,405,820.000
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,903,400.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,119,200.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         7,000,000.000          6,443,780.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                        10,500,000.000          10,312,050.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,343,336.300
                                247/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          4,915,600.000
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         9,980,000.000          9,422,517.200
                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         9,500,000.000          9,226,115.000
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          10,765,370.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          2,960,610.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          9,774,200.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         6,780,000.000          6,444,661.200
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        12,880,000.000          12,563,023.200
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          7,731,840.000
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         8,000,000.000          7,481,200.000
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        11,500,000.000          11,325,660.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         8,000,000.000          7,459,360.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         4,500,000.000          3,634,425.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        10,600,000.000          10,132,858.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          6,630,260.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         8,100,000.000          7,538,022.000
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         6,610,000.000          6,371,907.800
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          5,978,874.900
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
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                          US  T N/B  2.375   12/31/20
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                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,500,000.000          3,863,295.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
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                          US  T N/B  2.5  05/15/24
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                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         4,400,000.000          3,758,876.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          7,824,960.000
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         4,080,000.000          3,977,020.800
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,791,262.200
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        16,500,000.000          16,436,805.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,214,202.500
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                         6,000,000.000          5,970,180.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         9,400,000.000          9,284,662.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/28        5,950,000.000          5,765,907.000
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         5,810,000.000          5,708,731.700
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,270,000.000          3,238,052.100
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          774,934.700
                          US  T N/B  2.75   07/31/23        6,500,000.000          6,431,425.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         2,800,000.000          2,546,012.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         5,150,000.000          4,599,568.000
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,147,280.100
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,607,446.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                        10,000,000.000          9,886,700.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         3,400,000.000          3,090,532.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,230,000.000          2,895,113.600
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          6,968,700.000
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          3,601,105.600
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,349,726.800
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         1,570,000.000          1,536,260.700
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,900,000.000          4,526,375.000
                                248/440

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                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         4,400,000.000          4,054,864.000
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         4,430,000.000          4,183,559.100
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         4,020,000.000          3,786,960.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000          932,293.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         5,000,000.000          4,733,200.000
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         4,680,000.000          4,399,902.000
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         2,920,000.000          2,752,100.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         5,100,000.000          4,829,037.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          3,689,127.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,800,000.000          1,752,750.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,523,404.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                         8,000,000.000          8,045,600.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         4,350,000.000          4,202,839.500
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
                                         4,600,000.000          4,458,044.000
                          US  T N/B  3.125   11/15/41
                                         1,800,000.000          1,753,308.000
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                         3,910,000.000          3,958,562.200
                          US  T N/B  3.375   11/15/19
                                         4,000,000.000          4,028,400.000
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         1,300,000.000          1,349,764.000
                          US  T N/B  3.5  05/15/20
                                        14,000,000.000          14,150,920.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/20
                                        15,300,000.000          15,469,065.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,590,860.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         4,510,000.000          4,758,365.700
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         2,790,000.000          2,942,557.200
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         2,000,000.000          2,148,740.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         4,120,000.000          4,433,490.800
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         2,100,000.000          2,296,203.000
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          720,000.000          828,050.400
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         2,000,000.000          2,305,460.000
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          873,337.500
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,000,000.000          2,341,080.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         2,000,000.000          2,347,640.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         1,660,000.000          1,939,859.400
                          US  T N/B  4.5  02/15/36        2,000,000.000          2,345,620.000
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                         1,100,000.000          1,302,202.000
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,662,052.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         2,300,000.000          2,777,963.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41        1,800,000.000          2,218,626.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000          999,624.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,186,010.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,500,000.000          1,771,515.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          1,839,135.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,319,395.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                         2,360,000.000          2,812,435.600
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,731,618.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                         1,400,000.000          1,820,098.000
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,147,100.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,897,600.000
             アメリカ・ドル　小計                           813,800,000.000          793,151,589.500
                                       (91,300,222,000)          (88,983,676,826)
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             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,298,135.500
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,360,000.000          1,329,155.200
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.25
                                         2,730,000.000          2,656,808.700
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,735,694.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,400,000.000          2,404,920.000
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,400,000.000          2,104,560.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                          820,000.000          816,080.400
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                          430,000.000          380,240.400
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,530,000.000          1,421,523.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,000,000.000          3,073,020.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,250,000.000          1,194,000.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                          930,000.000          967,851.000
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,800,000.000          2,935,772.000
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         2,000,000.000          2,310,480.000
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,000,000.000          2,161,820.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,600,000.000          3,188,120.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,520,000.000          3,230,640.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,900,000.000          2,801,360.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,780,000.000          2,521,370.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,900,000.000          3,057,470.000
                          09/07/20
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,997,204.500
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,600,000.000          2,498,080.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         2,000,000.000          2,198,820.000
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,450,000.000          3,268,545.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,850,000.000          2,383,725.000
                          06/07/32
                                250/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,550,000.000          2,131,870.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,700,000.000          2,091,867.000
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,980,000.000          2,753,586.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,930,000.000          2,817,607.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,560,000.000          2,341,404.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,940,000.000          3,063,454.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,680,000.000          2,268,672.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,720,000.000          2,514,124.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          1,989,450.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,610,000.000          2,338,686.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,483,116.300
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,350,000.000          1,903,500.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          2,013,786.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           72,400,000.000          86,646,517.000
                                       (10,755,744,000)          (12,872,206,566)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN　5.75
                                         3,700,000.000          4,043,878.000
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      1.75
                                         2,400,000.000          2,386,128.000
                          11/21/20
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,764,690.000
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,467,457.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          891,771.100
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,160,760.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000          870,048.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          2,907,511.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          2,704,239.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,558,330.800
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,201,062.500
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,240,368.000
                          04/21/25
                                251/440


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                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,244,212.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000          919,377.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,318,728.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         3,600,000.000          4,008,924.000
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          1,784,490.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         3,600,000.000          4,173,624.000
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,419,010.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,500,000.000          3,953,145.000
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           47,240,000.000          50,017,753.400
                                        (3,776,838,000)          (3,998,919,384)
             カナダ・ドル             CANADA　8.0      06/01/27
                                         1,000,000.000          1,425,500.000
                          CANADA    0.75   03/01/21         1,090,000.000          1,051,784.600
                          CANADA    0.75   09/01/20         2,400,000.000          2,334,408.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          574,122.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          708,200.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          760,376.000
                          CANADA    1.5  03/01/20
                                         2,300,000.000          2,278,886.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,213,221.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,586,032.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,130,582.400
                          CANADA    1.75   05/01/20
                                         2,770,000.000          2,750,582.300
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000           976,517.400
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          150,000.000          133,297.500
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,481,775.000
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,607,504.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,900,000.000          3,956,589.000
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,526,995.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          750,000.000          809,265.000
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,814,492.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,800,000.000          2,857,204.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,900,000.000          2,269,303.000
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,800,000.000          2,256,624.000
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,400,000.000          1,912,722.000
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,600,000.000          2,081,264.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,550,000.000          2,160,514.000
             カナダ・ドル　小計                           43,040,000.000          45,657,760.200
                                        (3,706,604,800)          (3,932,046,308)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           973,200.000
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          182,020.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          497,000.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          637,725.000
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          533,225.000
                                252/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          408,520.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          467,360.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          835,515.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,651,200.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.25   09/01/20
                                         1,340,000.000          1,370,083.000
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          510,537.600
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000          963,900.000
             シンガポール・ドル　小計                            8,900,000.000          9,030,285.600
                                         (726,507,000)          (737,142,214)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          4,981,629.800
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,237,090.000
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                         9,700,000.000         10,358,242.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                         7,300,000.000          8,313,021.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         6,200,000.000          8,476,330.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        12,870,000.000          14,533,190.100
             スウェーデン・クローナ　小計                           48,040,000.000          53,899,502.900
                                         (600,980,400)          (674,282,781)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,154,028.100
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         5,500,000.000          5,932,575.000
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,490,676.600
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                        13,000,000.000          14,342,900.000
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        15,240,000.000          25,770,230.400
             デンマーク・クローネ　小計                           50,340,000.000          63,690,410.100
                                         (877,929,600)         (1,110,760,752)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          5,836,800.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          3,900,644.100
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,780,506.000
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,723,728.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,606,100.000
             ノルウェー・クローネ　小計                           27,570,000.000          27,847,778.100
                                         (377,157,600)          (380,957,604)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.5  04/25/20
                                         3,000,000.000          3,001,140.000
                          POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,198,460.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,137,345.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,014,400.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,354,050.000
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,029,690.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          2,840,580.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                          960,000.000          920,784.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,359,895.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,309,715.000
                          POLAND    5.25   10/25/20
                                         4,900,000.000          5,259,170.000
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,770,163.200
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,613,376.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,096,024.000
                                253/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ポーランド・ズロチ　小計                           39,460,000.000          40,904,792.200
                                        (1,192,086,600)          (1,235,733,772)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          2,962,350.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,202,700.400
                          MALAYSIA     3.492   03/31/20
                                         2,200,000.000          2,199,934.000
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,445,663.400
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          1,938,660.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,118,753.900
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          785,088.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,765,399.500
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,053,880.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,430,000.000          2,456,001.000
                          MALAYSIA     4.378   11/29/19
                                         3,680,000.000          3,717,940.800
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         3,070,000.000          3,125,382.800
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,805,544.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,016,780.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,701,072.000
             マレーシア・リンギット　小計                           33,430,000.000          33,295,149.800
                                         (902,944,300)          (899,301,996)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          15,103,010.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          38,375,400.000
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          12,944,120.670
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          24,801,400.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        38,000,000.000          36,685,200.000
                          06/10/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        10,000,000.000          9,596,000.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          9,617,000.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          20,748,200.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          6,679,400.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        30,000,000.000          30,036,000.000
                          06/11/20
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          4,837,250.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          14,002,660.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        31,000,000.000          31,687,580.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          15,307,500.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           270,859,000.000          270,420,720.670
                                        (1,603,485,280)          (1,600,890,666)
             ユーロ             AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          500,000.000          494,945.000
                                254/440


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                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,300,000.000          1,322,568.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          349,352.500
                          AUSTRIA    09/20/22
                                         1,790,000.000          1,798,144.500
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,058,100.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          230,000.000          231,851.500
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          258,662.600
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,250,000.000          1,358,325.000
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         1,400,000.000          1,520,120.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          100,000.000          109,372.000
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          900,000.000         1,064,880.000
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          810,000.000         1,124,919.900
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                         1,500,000.000          1,718,055.000
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,113,750.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,363,620.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          820,000.000         1,387,292.400
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         1,700,000.000          1,830,900.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,480,000.000          2,200,020.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                         1,100,000.000          1,459,128.000
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,150,000.000          1,704,461.000
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          150,000.000          150,210.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,080,518.100
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         2,000,000.000          2,047,820.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,102,937.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                          690,000.000          683,631.300
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,500,000.000          1,542,735.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,300,000.000          1,279,057.000
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          508,791.300
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          436,176.400
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                          900,000.000          863,712.000
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          800,000.000          851,824.000
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          700,000.000          713,860.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,700,000.000          1,875,236.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/57         280,000.000          299,303.200
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,708,912.300
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          850,000.000         1,050,982.500
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                         1,130,000.000          1,624,634.900
                          BELGIUM    3.75   09/28/20        2,200,000.000          2,383,282.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,719,330.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          950,000.000         1,288,304.500
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,740,000.000          2,612,749.200
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,124,207.800
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,950,000.000          2,287,369.500
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                         1,200,000.000          1,547,520.000
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         2,200,000.000          3,388,880.000
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         2,500,000.000          3,572,875.000
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,524,525.000
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         3,000,000.000          3,034,620.000
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,227,236.000
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,730,000.000          2,756,863.200
                                255/440

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          BUNDESSCHAT      12/13/19
                                          800,000.000          805,848.000
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,680,000.000          2,659,605.200
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          890,000.000          867,153.700
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,254,560.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,690,000.000          2,744,553.200
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,218,066.500
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,700,000.000          2,724,354.000
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         2,800,000.000          2,738,624.000
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         2,600,000.000          2,745,678.000
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         2,500,000.000          2,642,900.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,060,000.000          1,091,598.600
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,255,400.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,500,000.000          2,690,775.000
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,167,740.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,764,592.500
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,643,010.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,700,000.000          2,907,414.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,908,170.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,654,050.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         4,200,000.000          4,426,128.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,153,567.000
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,350,062.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,700,000.000          3,565,296.000
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,700,000.000          3,607,281.000
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.0
                                         3,000,000.000          3,187,170.000
                          07/04/20
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,600,000.000          3,775,752.000
                          01/04/20
                                256/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,470,166.000
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,650,000.000          2,430,070.500
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,600,000.000          3,967,808.000
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,660,000.000          2,695,026.600
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,420,000.000          1,999,814.400
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         2,200,000.000          3,488,760.000
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,480,000.000          2,585,737.600
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         2,050,000.000          3,229,406.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,356,640.000
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,260,337.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,783,485.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,712,860.800
                          07/04/27
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          508,565.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          601,560.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          300,000.000          296,004.000
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          440,181.000
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          310,428.000
                          FINLAND    04/15/22
                                          320,000.000          322,160.000
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          229,353.700
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          423,477.600
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          950,000.000         1,015,170.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          427,472.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          749,244.400
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          660,000.000          856,026.600
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          750,021.300
                          FINLAND    3.375   04/15/20         980,000.000         1,038,045.400
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          769,013.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000          994,984.000
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,700,000.000          2,354,636.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          2,915,760.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,730,377.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         3,560,000.000          3,550,601.600
                          FRANCE    OAT  0.5  11/25/19
                                          500,000.000          505,835.000
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         3,590,000.000          3,568,998.500
                          05/25/28
                                257/440


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                          FRANCE    OAT  0.75
                                         1,370,000.000          1,353,409.300
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,897,397.000
                          FRANCE    OAT  05/25/21         2,510,000.000          2,533,092.000
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         3,000,000.000          3,017,190.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         4,000,000.000          4,105,400.000
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,700,000.000          3,842,450.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                          400,000.000          399,968.000
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,840,000.000          2,791,152.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         4,980,000.000          5,227,755.000
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,400,000.000          4,746,940.000
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,250,000.000          1,185,250.000
                          05/25/66
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,200,000.000          1,259,580.000
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,500,000.000          4,898,655.000
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         1,710,000.000          1,817,097.300
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,000,000.000          4,455,320.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,720,518.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,900,000.000          4,546,659.000
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         7,800,000.000          8,273,148.000
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         4,000,000.000          4,715,760.000
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         5,300,000.000          5,897,681.000
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,700,000.000          3,650,265.000
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         5,200,000.000          5,760,560.000
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/20
                                         6,500,000.000          6,903,325.000
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,430,000.000          4,198,663.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,640,000.000          5,127,246.400
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,900,000.000          3,006,750.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,600,000.000          2,592,800.000
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         3,100,000.000          4,520,544.000
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         5,000,000.000          6,044,450.000
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         3,620,000.000          5,710,188.000
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         3,100,000.000          4,739,156.000
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,355,535.500
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         3,390,000.000          5,441,967.000
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,023,518.000
                                258/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          950,000.000          977,084.500
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          340,000.000          334,808.200
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                         1,200,000.000          1,220,592.000
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          436,878.000
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          750,000.000          753,975.000
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          960,000.000          991,718.400
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,233,837.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,082,315.400
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          816,284.000
                          IRISH   4.5  04/18/20
                                         1,130,000.000          1,214,411.000
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          942,905.000
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         1,260,000.000          1,641,893.400
                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,601,876.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          1,883,847.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,518,640.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          917,368.200
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,500,000.000          2,308,000.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.05
                                         2,000,000.000          1,998,100.000
                          12/01/19
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         2,000,000.000          1,724,800.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         2,500,000.000          2,394,725.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,430,955.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          1,833,473.200
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,500,000.000          2,249,725.000
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,338,300.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,260,000.000          1,818,554.200
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,100,000.000          1,970,220.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         1,130,000.000          1,008,152.100
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,700,000.000          2,490,345.000
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         2,780,000.000          2,502,083.400
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,178,880.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                         2,040,000.000          1,864,968.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,224,300.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000           951,291.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000          937,737.800
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,344,915.000
                                259/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          830,000.000          658,937.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                          650,000.000          609,290.500
                          ITALY   BTPS   2.95
                                          800,000.000          702,056.000
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         2,000,000.000          1,799,880.000
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,305,518.500
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,950,000.000          2,912,210.500
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,423,288.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,380,730.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,311,360.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          1,959,622.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         3,020,000.000          3,105,164.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         3,700,000.000          3,843,449.000
                          ITALY   BTPS   4.25
                                         4,600,000.000          4,769,556.000
                          03/01/20
                          ITALY   BTPS   4.5  02/01/20
                                         4,500,000.000          4,672,485.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         3,700,000.000          3,951,489.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,900,000.000          3,123,880.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,494,136.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,051,620.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,625,116.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          2,651,808.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,790,000.000          1,989,441.800
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         3,600,000.000          3,872,880.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,645,568.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,800,000.000          3,203,480.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         2,430,000.000          2,764,125.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40       2,490,000.000          2,821,917.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,326,300.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         3,900,000.000          4,287,621.000
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                         2,500,000.000          2,750,100.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         2,400,000.000          2,916,480.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         3,100,000.000          3,803,080.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         3,300,000.000          4,057,680.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,800,000.000          2,283,660.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,900,000.000          2,430,860.000
                                260/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          NETHERLANDS      0.25
                                         2,150,000.000          2,174,574.500
                          01/15/20
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,700,000.000          1,699,439.000
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,700,000.000          1,714,960.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,477,811.000
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                          950,000.000          960,896.500
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         1,900,000.000          1,918,278.000
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,680,000.000          1,673,901.600
                          NETHERLANDS      1.75
                                         2,000,000.000          2,171,020.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,728,682.800
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,695,343.500
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,480,000.000          1,804,786.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,350,000.000          1,868,724.000
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,049,180.600
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         1,670,000.000          1,789,638.800
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          688,235.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,540,000.000          2,397,472.000
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,700,000.000          2,565,640.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,600,000.000          2,317,120.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21          400,000.000          400,124.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                          900,000.000          887,373.000
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,208,162.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                          800,000.000          800,952.000
                          SPAIN   0.75   07/30/21         1,700,000.000          1,731,433.000
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         2,100,000.000          2,148,951.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         2,000,000.000          1,993,040.000
                          SPAIN   1.4  01/31/20
                                         5,460,000.000          5,578,318.200
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         1,920,000.000          1,890,489.600
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,550,000.000          1,516,070.500
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         2,540,000.000          2,526,817.400
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,000,000.000          2,006,800.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,500,000.000          2,590,950.000
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          1,877,226.700
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,265,289.600
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,240,259.000
                                261/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,480,000.000          1,522,920.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          600,000.000          594,414.000
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         2,700,000.000          2,987,766.000
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,800,000.000          1,878,066.000
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,000,000.000          1,108,050.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          1,993,101.600
                          SPAIN   4.0  04/30/20
                                         2,400,000.000          2,556,168.000
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          2,535,103.200
                          SPAIN   4.3  10/31/19
                                         4,200,000.000          4,403,574.000
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,718,002.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         2,600,000.000          3,204,500.000
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         2,100,000.000          2,912,931.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         2,200,000.000          2,656,984.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,191,363.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         2,000,000.000          2,835,000.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         2,380,000.000          3,158,022.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,500,000.000          2,222,430.000
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,800,000.000          3,382,512.000
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          4,096,908.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,400,000.000          3,500,688.000
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,722,188.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,500,000.000          3,348,725.000
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,750,000.000          3,878,352.500
             ユーロ　小計                           541,810,000.000          608,811,808.500
                                       (70,500,317,200)          (79,218,592,522)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          26,734,500.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                        14,700,000.000          10,213,266.000
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          7,988,568.000
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,324,080.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                        10,000,000.000          9,682,500.000
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          11,629,225.500
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          8,825,400.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          9,486,463.200
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          8,697,500.000
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          17,582,962.800
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          11,394,108.000
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,190,720.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           157,870,000.000          138,749,293.500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        (1,215,599,000)          (1,068,369,560)
     国債証券　合計                                  187,536,415,780          196,712,880,950
                                      (187,536,415,780)          (196,712,880,950)
     合計                                  187,536,415,780          196,712,880,950
                                      (187,536,415,780)          (196,712,880,950)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
          アメリカ・ドル                  国債証券         136銘柄       44.05%             45.24%
          イギリス・ポンド                  国債証券          38銘柄       6.37%             6.54%
          オーストラリア・ドル                  国債証券          20銘柄       1.98%             2.03%
          カナダ・ドル                  国債証券          25銘柄       1.95%             2.00%
          シンガポール・ドル                  国債証券          12銘柄       0.36%             0.37%
          スウェーデン・クローナ                  国債証券          6銘柄       0.33%             0.34%
          デンマーク・クローネ                  国債証券          5銘柄       0.55%             0.56%
          ノルウェー・クローネ                  国債証券          5銘柄       0.19%             0.19%
          ポーランド・ズロチ                  国債証券          14銘柄       0.61%             0.63%
          マレーシア・リンギット                  国債証券          15銘柄       0.45%             0.46%
          メキシコ・ペソ                  国債証券          14銘柄       0.79%             0.81%
          ユーロ                  国債証券         270銘柄       39.21%             40.27%
          南アフリカ・ランド                  国債証券          12銘柄       0.53%             0.54%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  182,968,793             294,634,390
        コール・ローン                                  88,895,743             539,303,592
        投資信託受益証券                                 5,872,611,317             5,118,845,237
        投資証券                                47,940,640,288             38,370,724,101
        派生商品評価勘定                                    51,430             513,182
        未収入金                                  39,965,487            5,903,572,159
        未収配当金                                  150,259,633             191,643,696
        流動資産合計                                54,275,392,691             50,419,236,357
       資産合計                                 54,275,392,691             50,419,236,357
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      48           342,141
        未払金                                  41,013,388                 －
        未払解約金                                  18,730,000             557,043,000
        流動負債合計                                  59,743,436             557,385,141
       負債合計                                   59,743,436             557,385,141
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        44,747,514,208             42,461,597,968
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               9,468,135,047             7,400,253,248
        元本等合計                                54,215,649,255             49,861,851,216
       純資産合計                                 54,215,649,255             49,861,851,216
      負債純資産合計                                  54,275,392,691             50,419,236,357
                                264/440








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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       40,254,715,399円                44,747,514,208円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       7,287,968,951円               35,027,236,989円
             同期中一部解約元本額                       2,795,170,142円               37,313,153,229円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                        205,700,602円                245,882,806円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                         55,826,184円                91,619,154円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         6,259,398円                4,347,931円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         17,740,502円                16,514,233円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         47,634,574円                32,595,652円
             （積極型）
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             グローバル８資産ラップファン                         15,606,433円                30,645,626円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         18,192,304円                43,636,068円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         32,172,218円                41,934,413円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                       1,496,284,921円                2,782,419,098円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                        284,177,943円                476,186,868円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                         94,149,398円               134,698,862円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         11,546,932円               128,981,698円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円             829,408円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            17,050,297円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            53,328,227円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            5,181,872円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            37,066,332円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            35,155,142円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            94,871,775円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             106,587円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,412,707円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            1,210,693円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円            4,036,986円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         23,585,914円                23,065,104円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        549,048,886円                603,261,794円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         55,119,951円                39,383,601円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         24,664,290円               172,886,995円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         77,113,431円               150,229,482円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        165,293,844円                302,213,922円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       6,322,217,084円                7,747,585,548円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        346,135,212円                671,952,334円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         91,488,902円               120,383,081円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
                                266/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         87,517,405円               306,243,675円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          281,864円                805,560円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,114,366,759円                5,796,933,677円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,013,678,308円                1,228,816,340円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       3,185,523,048円                4,269,406,350円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          917,157円               2,147,459円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          917,157円               1,538,625円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          332,244円               1,814,787円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            2,946,447円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           985,394,183円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              12,333円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,236,222,443円                1,103,861,552円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                         14,433,432円                28,707,690円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       3,745,380,525円                 634,397,425円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         11,580,328円                11,580,328円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       11,765,204,391円                7,696,523,460円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       3,750,764,522円                1,401,016,372円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,158,683,455円                1,078,666,100円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       4,161,300,139円                3,241,156,712円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                        560,452,108円                558,954,597円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          44,747,514,208円                42,461,597,968円
         受益権の総数                          44,747,514,208口                42,461,597,968口

     ２．
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                268/440





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     投資信託受益証券                                △129,995,408                △140,992,745
     投資証券                                △108,555,624               △2,172,134,960
     合計                                △238,551,032               △2,313,127,705
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年6月23日から平成29年10月12日まで及び平成30年6月23日から平成30年10月12日まで）に対応する金額
        であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                      平成29年10月12日       現在               平成30年10月12日       現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                  （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                       うち                      うち
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                     －    －      －      －  6,686,188,721        －  6,686,017,680         171,041
          アメリカ・ド

                     －    －      －      －  4,755,927,440        －  4,755,584,000         343,440
          ル
          イギリス・ポ
                     －    －      －      －   378,800,205       －   378,777,000        23,205
          ンド
          イスラエル・
                     －    －      －      －   4,562,248       －   4,567,280       △5,032
          シュケル
          オーストラリ
                     －    －      －      －   489,787,630       －   489,970,900       △183,270
          ア・ドル
          カナダ・ドル
                     －    －      －      －   127,437,176       －   127,428,000         9,176
          シンガポー
                     －    －      －      －   230,862,421       －   230,930,300       △67,879
          ル・ドル
          ニュージーラ
                     －    －      －      －   30,870,860       －   30,890,400       △19,540
          ンド・ドル
          ユーロ
                     －    －      －      －   506,154,741       －   506,166,800       △12,059
          香港・ドル
                     －    －      －      －   161,786,000       －   161,703,000        83,000
        買　建

                 44,753,738       －   44,805,120        51,382        －    －      －      －
          アメリカ・ド

                 41,551,370       －   41,602,800        51,430        －    －      －      －
          ル
          ユーロ
                  3,202,368       －   3,202,320        △48       －    －      －      －
     合計

                 44,753,738       －   44,805,120        51,382   6,686,188,721        －  6,686,017,680         171,041
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
                                271/440



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        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2116円                1.1743円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,116円)                (11,743円)
                                272/440
















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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年10月12日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     投資信託受益        オーストラリア・ドル             ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          131,242.000          422,599.240
     証券
                          ARENA   REIT
                                          108,676.000          255,388.600
                          BWP  TRUST
                                          195,018.000          639,659.040
                          CHARTER    HALL   GROUP
                                          190,240.000         1,308,851.200
                          CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                          72,501.000         303,779.190
                          REIT
                          CHARTER    HALL   RETAIL
                                          131,982.000          547,725.300
                          REIT
                          CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          609,874.000          634,268.960
                          DEXUS                419,104.000         4,274,860.800
                          FOLKESTONE      EDUCATION
                                          88,555.000         241,755.150
                          TRUST
                          GDI  PROPERTY     GROUP
                                          208,566.000          279,478.440
                          GOODMAN    GROUP
                                          659,856.000         6,651,348.480
                          GPT  GROUP
                                          737,537.000         3,687,685.000
                          GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                          100,372.000          366,357.800
                          AUSTRALIA
                          HOTEL   PROPERTY
                                          62,650.000         192,962.000
                          INVESTMENTS      LTD
                          INDUSTRIA     REIT
                                          42,579.000         114,111.720
                          INGENIA    COMMUNITIES
                                          90,384.000         266,632.800
                          GROUP
                          INVESTA    OFFICE    FUND
                                          209,299.000         1,155,330.480
                          MIRVAC    GROUP
                                         1,522,187.000          3,501,030.100
                          NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          264,889.000          431,769.070
                          PROPERTYLINK       GROUP         162,771.000          186,372.790
                          RURAL   FUNDS   GROUP
                                          130,171.000          269,453.970
                          SCENTRE    GROUP
                                         2,193,246.000          8,465,929.560
                          SHOPPING     CENTRES
                                          306,029.000          731,409.310
                          AUSTRALASIA
                          STOCKLAND               1,010,885.000          4,063,757.700
                          VICINITY     CENTRES
                                         1,320,060.000          3,458,557.200
                          VIVA   ENERGY    REIT
                                          183,737.000          393,197.180
             オーストラリア・ドル　小計                           11,152,410.000          42,844,271.080
                                                 (3,425,399,473)
             カナダ・ドル             KILLAM    APARTMENT     REIT
                                          16,557.000         258,289.200
             カナダ・ドル　小計                             16,557.000         258,289.200
                                                   (22,243,866)
             シンガポール・ドル             AIMS   AMP  CAPITAL
                                          223,495.000          303,953.200
                          INDUSTRIAL      REIT
                                273/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ASCENDAS     HOSPITALITY
                                          317,200.000          249,002.000
                          TRUST
                          ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                         1,057,160.000          2,621,756.800
                          INVT
                          ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          495,715.000          525,457.900
                          CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                          466,580.000          328,938.900
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                         1,146,679.000          1,926,420.720
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                         1,117,860.000          2,325,148.800
                          CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                          241,380.000          330,690.600
                          TRUST
                          CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          309,000.000          469,680.000
                          ESR  REIT
                                          539,430.000          258,926.400
                          FAR  EAST   HOSPITALITY
                                          353,000.000          211,800.000
                          TRUST
                          FIRST   REAL   ESTATE
                                          238,200.000          276,312.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          FRASERS    CENTREPOINT
                                          239,800.000          527,560.000
                          TRUST
                          FRASERS    COMMERCIAL
                                          267,080.000          368,570.400
                          TRUST
                          FRASERS    LOGISTICS     &
                                          670,350.000          683,757.000
                          INDUSTRIAL      TRUST
                          KEPPEL    DC  REIT
                                          398,700.000          518,310.000
                          KEPPEL    REIT
                                          736,100.000          839,154.000
                          LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                          817,600.000          204,400.000
                          RETAIL    TRUST
                          MAPLETREE     COMMERCIAL
                                          778,300.000         1,221,931.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                          516,320.000          986,171.200
                          TRUST
                          MAPLETREE     LOGISTICS
                                          858,020.000         1,029,624.000
                          TRUST
                          MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                          875,000.000          962,500.000
                          COMMERCIAL      TRUST
                          OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                          490,620.000          333,621.600
                          PARKWAY    LIFE   REIT
                                          153,400.000          397,306.000
                          SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                          357,200.000          148,238.000
                          REIT
                          SOILBUILD     BUSINESS
                                          276,100.000          158,757.500
                          SPACE   REIT
                          SPH  REIT
                                          251,100.000          247,333.500
                          STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          567,800.000          377,587.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          916,190.000         1,639,980.100
                          INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計
                                        15,675,379.000          20,472,888.620
                                                 (1,671,201,898)
     投資信託受益証券　合計                                     26,844,346        5,118,845,237
                                                 (5,118,845,237)
     投資証券        アメリカ・ドル             ACADIA    REALTY    TRUST
                                          28,681.000         770,658.470
                                274/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          AGREE   REALTY    CORP
                                          10,870.000         560,783.300
                          ALEXANDER'S      INC.
                                           1,318.000         440,277.900
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          37,594.000        4,503,385.260
                          EQUIT
                          AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                          13,194.000         473,664.600
                          INC
                          AMERICAN     CAMPUS
                                          48,573.000        1,919,604.960
                          COMMUNITIES
                          AMERICAN     HOMES   ▶ RENT
                                          91,074.000        1,846,069.980
                          AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          20,048.000         487,166.400
                          APARTMENT     INVT   & MGMT
                                          55,826.000        2,351,949.380
                          CO-A
                          APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                          76,550.000        1,260,778.500
                          INC
                          ASHFORD    HOSPITALITY
                                          35,470.000         201,824.300
                          TRUST
                          AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          49,180.000        8,517,484.200
                          INC
                          BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                           8,916.000         80,333.160
                          GROWTH    REIT   INC
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          54,924.000        6,281,657.880
                          BRAEMAR    HOTELS    &
                                          13,863.000         144,036.570
                          RESORTS    INC
                          BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                          62,975.000         916,286.250
                          BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                          107,190.000         1,678,595.400
                          INC
                          BRT  APARTMENTS      CORP
                                           4,756.000         52,125.760
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          32,953.000        2,941,714.310
                          CARETRUST     REIT   INC
                                          28,292.000         480,115.240
                          CBL  & ASSOCIATES
                                          74,111.000         271,246.260
                          CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                          39,696.000         161,562.720
                          CHATHAM    LODGING    TRUST
                                          18,605.000         365,774.300
                          CHESAPEAKE      LODGING
                                          21,199.000         628,338.360
                          TRUST
                          CITY   OFFICE    REIT   INC
                                          14,463.000         167,626.170
                          CLIPPER    REALTY    INC
                                           5,169.000         65,387.850
                          COLONY    CAPITAL    INC
                                          172,789.000          971,074.180
                          COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                          41,586.000         887,029.380
                          INC
                          COMMUNITY     HEALTHCARE
                                           6,974.000         199,037.960
                          TRUST   INC
                          CORECIVIC     INC
                                          41,826.000         978,728.400
                          CORESITE     REALTY    CORP
                                          12,981.000        1,298,749.050
                          CORPORATE     OFFICE
                                          36,443.000         998,173.770
                          PROPERTIES
                          COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          148,625.000         1,236,560.000
                          CUBESMART                65,862.000        1,797,373.980
                          CYRUSONE     INC
                                          37,106.000        2,172,185.240
                          DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                          73,149.000         781,231.320
                          CO
                                275/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DIGITAL    REALTY    TRUST
                                          73,325.000        7,882,437.500
                          INC
                          DOUGLAS    EMMETT    INC
                                          57,238.000        2,067,436.560
                          DUKE   REALTY    TRUST          126,915.000         3,406,398.600
                          EAST   GROUP
                                          12,626.000        1,144,294.380
                          EASTERLY     GOVERNMENT
                                          20,980.000         379,738.000
                          PROPERTIES      INC
                          EMPIRE    STATE   REALTY
                                          47,582.000         747,513.220
                          TRUST   INC
                          EPR  PROPERTIES
                                          26,341.000        1,756,944.700
                          EQUITY    COMMONWEALTH
                                          42,943.000        1,234,611.250
                          EQUITY    LIFESTYLE
                                          31,634.000        2,897,674.400
                          PROPERTIES
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                          131,035.000         8,238,170.450
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          23,488.000        5,629,838.720
                          INC
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          44,948.000        3,803,050.280
                          FARMLAND     PARTNERS     INC
                                          14,523.000          88,445.070
                          FEDERAL    REALTY    INVS
                                          26,098.000        3,111,142.580
                          TRUST
                          FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                          44,563.000        1,331,988.070
                          FOREST    CITY   REALTY
                                          94,790.000        2,380,176.900
                          TRUST   INC
                          FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                          23,427.000         588,486.240
                          TRUST   INC
                          FRANKLIN     STREET
                                          42,731.000         312,790.920
                          PROPERTIES      C
                          FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                          21,318.000         201,668.280
                          CORP
                          GAMING    AND  LEISURE
                                          71,296.000        2,428,341.760
                          PROPERTIES      INC
                          GEO  GROUP   INC
                                          42,981.000        1,013,921.790
                          GETTY   REALTY    CORP
                                          13,357.000         364,646.100
                          GLADSTONE     COMMERCIAL
                                          11,089.000         202,041.580
                          CORP
                          GLADSTONE     LAND   CORP
                                           5,903.000         70,304.730
                          GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           8,278.000         74,005.320
                          GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                          24,906.000         473,712.120
                          GOVERNMENT      PROPERTIES
                                          40,598.000         413,693.620
                          INCOME    TRUST
                          HCP  INC
                                          166,982.000         4,142,823.420
                          HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                          44,270.000        1,210,341.800
                          INC
                          HEALTHCARE      TRUST   OF
                                          73,554.000        1,854,296.340
                          AMERICA    INC
                          HERSHA    HOSPITALITY
                                          14,668.000         298,200.440
                          TRUST
                          HIGHWOODS     PROPERTIES
                                          36,643.000        1,630,613.500
                          INC
                                276/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          HOSPITALITY      PROPERTIES
                                          58,193.000        1,544,442.220
                          TRUST
                          HOST   HOTELS    & RESORTS
                                          263,700.000         5,073,588.000
                          INC
                          HUDSON    PACIFIC
                                          55,513.000        1,707,024.750
                          PROPERTIES      INC
                          INDEPENDENCE       REALTY
                                          35,389.000         342,565.520
                          TRUST   INC
                          INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                           8,484.000         182,999.880
                          PROPERTIES      TRUST
                          INFRAREIT     INC
                                          16,796.000         340,790.840
                          INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                           2,926.000         129,329.200
                          PROPERTIES      INC
                          INVESTORS     REAL   ESTATE
                                          47,370.000         254,376.900
                          TRUST
                          INVITATION      HOMES   INC
                                          105,247.000         2,228,078.990
                          IRON   MOUNTAIN     INC         101,628.000         3,201,282.000
                          JBG  SMITH   PROPERTIES
                                          38,311.000        1,369,235.140
                          KILROY    REALTY    CORP
                                          35,716.000        2,452,260.560
                          KIMCO   REALTY
                                          149,472.000         2,242,080.000
                          KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                          29,182.000         447,068.240
                          LASALLE    HOTEL
                                          39,028.000        1,250,457.120
                          PROPERTIES
                          LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                          74,842.000         583,019.180
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                          52,422.000        2,123,091.000
                          LIFE   STORAGE    INC
                                          16,493.000        1,479,916.890
                          LTC  PROPERTIES      INC
                                          13,900.000         595,754.000
                          MACK   CALI
                                          31,683.000         617,818.500
                          MANULIFE     US  REIT
                                          507,900.000          391,083.000
                          MEDEQUITIES      REALTY
                                          13,143.000         116,052.690
                          TRUST   INC
                          MEDICAL    PROPERTIES
                                          129,297.000         1,824,380.670
                          TRUST
                          MID  AMERICA
                                          40,441.000        3,873,843.390
                          MONMOUTH     RE  INVEST    CP　
                                          32,241.000         486,194.280
                          -CL  A
                          NATIONAL     HEALTH    INVS
                                          14,891.000        1,064,706.500
                          INC
                          NATIONAL     RETAIL
                                          55,702.000        2,408,554.480
                          PROPERTIES      INC
                          NATIONAL     STORAGE
                                          19,749.000         491,947.590
                          AFFILIATES      TRUST
                          NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                          34,578.000         196,403.040
                          GROUP   INC
                          NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           7,762.000         261,657.020
                          TRUST   INC
                          NORTHSTAR     REALTY    EUROPE
                                          21,513.000         279,669.000
                          CORP
                          OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                          71,067.000        2,282,672.040
                          INC
                                277/440

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                           5,545.000         140,454.850
                          INC
                          PARAMOUNT     GROUP   INC
                                          73,007.000        1,032,318.980
                          PARK   HOTELS    & RESORTS
                                          71,342.000        2,108,869.520
                          INC
                          PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                          24,300.000         784,647.000
                          PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                          28,137.000         250,982.040
                          TST
                          PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                          64,271.000        1,036,048.520
                          PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                          45,200.000         810,436.000
                          TRUST   INC
                          PREFERRED     APARTMENT
                                          16,100.000         268,065.000
                          COMMUNITIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                          224,091.000        14,081,878.440
                          PS  BUSINESS     PARKS
                                           7,029.000         854,023.500
                          PUBLIC    STORAGE
                                          53,328.000        10,435,223.040
                          QTS  REALTY    TRUST   INC
                                          17,940.000         711,859.200
                          RAMCO-GERSHENSON
                                          27,788.000         350,962.440
                          PROPERTIES
                          REALTY    INCOME    CORP
                                          103,146.000         5,772,050.160
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                          60,201.000        3,712,595.670
                          RETAIL    OPPORTUNITY
                                          39,639.000         702,799.470
                          INVESTMENTS      CORP
                          RETAIL    PROPERTIES      OF
                                          77,381.000         904,583.890
                          AMERICA    INC
                          RETAIL    VALUE   INC
                                           6,244.000         188,943.440
                          REXFORD    INDUSTRIAL
                                          32,211.000         972,450.090
                          REALTY    INC
                          RLJ  LODGING    TRUST
                                          61,973.000        1,236,361.350
                          RYMAN   HOSPITALITY
                                          18,162.000        1,427,896.440
                          PROPERTIES
                          SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                          63,074.000        1,375,643.940
                          INC
                          SAFETY    INCOME    & GROWTH
                                           4,225.000         72,247.500
                          INC
                          SAUL   CENTERS    INC
                                           4,786.000         246,431.140
                          SELECT    INCOME    REIT
                                          26,222.000         521,555.580
                          SENIOR    HOUSING    PPTYS
                                          84,080.000        1,389,001.600
                          TRUST
                          SERITAGE     GROWTH
                                          11,250.000         479,925.000
                          PROPERTIES
                          SIMON   PROPERTY     GROUP
                                          110,087.000        18,758,824.800
                          INC
                          DDR  CORP
                                          51,172.000         613,552.280
                          SL  GREEN
                                          30,731.000        2,785,765.150
                          SPIRIT    MTA  REIT
                                          17,097.000         189,263.790
                          SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                          151,405.000         1,140,079.650
                          INC
                          STAG   INDUSTRIAL      INC
                                          36,838.000         937,158.720
                          STORE   CAPITAL    CORP
                                          64,821.000        1,776,095.400
                                278/440

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                          36,560.000         463,946.400
                          INC
                          SUN  COMMUNITIES      INC
                                          30,662.000        2,944,471.860
                          SUNSTONE     HOTEL
                                          80,669.000        1,197,127.960
                          INVESTORS     INC
                          TANGER    FACTORY    OUTLET
                                          33,003.000         717,815.250
                          TAUBMAN    CENTERS    INC
                                          21,549.000        1,161,706.590
                          TERRENO    REALTY    CORP
                                          20,544.000         719,040.000
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                          37,494.000        1,877,324.580
                          TIER   REIT   INC
                                          17,663.000         388,762.630
                          UDR  INC
                                          95,100.000        3,641,379.000
                          UMH  PROPERTIES      INC
                                          13,794.000         205,944.420
                          UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                           5,390.000         378,162.400
                          INCOME
                          URBAN   EDGE   PROPERTIES           40,147.000         801,735.590
                          URSTADT    BIDDLE
                                          11,757.000         232,318.320
                          PROPERTIES
                          VENTAS    INC
                                          126,789.000         6,765,461.040
                          VEREIT    INC
                                          343,243.000         2,375,241.560
                          VICI   PROPERTIES      INC
                                          24,592.000         507,332.960
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                          61,528.000        4,171,598.400
                          WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                          64,777.000         420,402.730
                          INC
                          WASHINGTON      REIT
                                          27,683.000         777,338.640
                          WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                          42,086.000        1,160,731.880
                          WELLTOWER     INC
                                          132,367.000         8,171,014.910
                          WHITESTONE      REIT
                                          15,682.000         203,552.360
                          WP  CAREY   INC
                                          38,038.000        2,393,731.340
                          XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                          39,447.000         875,723.400
                          INC
             アメリカ・ドル　小計                            8,251,827.000         272,731,539.840
                                                 (30,597,751,454)
             イギリス・ポンド             ASSURA    PLC
                                          833,187.000          462,418.780
                          BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          54,961.000         474,038.620
                          BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          352,752.000         2,028,324.000
                          CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                          226,616.000          90,873.010
                          CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                          81,480.000          86,368.800
                          PLC
                          DERWENT    LONDON    PLC
                                          39,209.000        1,089,618.110
                          EMPIRIC    STUDENT
                                          223,053.000          212,123.400
                          PROPERTY     PLC
                          GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                          99,224.000         657,061.320
                          PLC
                          HAMMERSON     PLC
                                          280,871.000         1,218,980.140
                          HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                          167,573.000          162,043.090
                          INTU   PROPERTIES      PLC
                                          302,574.000          553,105.270
                          LAND   SECURITIES      GROUP
                                          266,738.000         2,220,327.110
                          PLC
                                279/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          LONDONMETRIC       PROPERTY
                                          242,483.000          429,437.390
                          PLC
                          LXI  REIT   PLC
                                          73,400.000          82,575.000
                          NEWRIVER     REIT   PLC         106,233.000          274,081.140
                          PRIMARY    HEALTH
                                          253,742.000          279,623.680
                          PROPERTIES      PLC
                          RDI  REIT   PLC
                                          528,881.000          174,530.730
                          REGIONAL     REIT   LTD
                                          118,301.000          117,472.890
                          SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                          73,132.000         374,435.840
                          SCHRODER     REAL   ESTATE
                                          215,249.000          127,212.150
                          INVESTMENT      TRUST   LTD
                          SEGRO   PLC
                                          358,320.000         2,170,702.560
                          SHAFTESBURY      PLC
                                          81,270.000         717,614.100
                          TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                          86,466.000          89,924.640
                          HOUSING    REIT   PLC
                          TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          519,849.000          753,781.050
                          UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                          232,175.000          199,902.670
                          REIT   LTD
                          UNITE   GROUP   PLC
                                          92,831.000         779,316.240
                          WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          45,418.000         426,929.200
             イギリス・ポンド　小計                            5,955,988.000         16,252,820.930
                                                 (2,414,519,077)
             イスラエル・シュケル             REIT   1 LTD
                                          61,301.000         904,189.750
             イスラエル・シュケル　小計                             61,301.000         904,189.750
                                                   (27,903,296)
             カナダ・ドル             AGELLAN    COMMERCIAL      REIT
                                           7,030.000         88,507.700
                          ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                          17,200.000         708,984.000
                          ARTIS   REAL   ESTATE
                                          25,727.000         288,656.940
                          INVESTMENT      TRUST
                          BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                           7,797.000         374,879.760
                          INVEST
                          CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                          25,044.000        1,134,743.640
                          CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                          47,331.000         560,872.350
                          COMINAR    REAL   ESTATE
                                          30,644.000         347,196.520
                          INVT   TR
                          CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                          14,636.000         184,559.960
                          CT  REAL   ESTATE
                                          12,724.000         153,960.400
                          INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   GLOBAL    REAL
                                          32,490.000         437,640.300
                          ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                          DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                          16,864.000         156,497.920
                          DREAM   OFFICE    REAL
                                           9,964.000         229,969.120
                          ESTATE    INV  TRUST
                          GRANITE    REAL   ESTATE
                                           7,744.000         407,179.520
                          INVESTMENT      TRUST
                          H & R REAL   ESTATE
                                          49,205.000         933,910.900
                          INVESTMENT
                          INTERRENT     REAL   ESTATE
                                          17,332.000         198,278.080
                          INVEST
                                280/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                           7,446.000         117,274.500
                          RESIDENTIAL      REIT
                          NORTHVIEW     APARTMENT
                                          11,387.000         280,803.420
                          REIT
                          NORTHWEST     HEALTHCARE
                          PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                          16,839.000         178,156.620
                          INVESTMENT      TRUST
                          RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          53,909.000        1,280,338.750
                          INVEST    TRUST
                          SLATE   OFFICE    REIT
                                          12,079.000          92,162.770
                          SLATE   RETAIL    REIT
                                           7,739.000         95,886.210
                          SMARTCENTRES       REIT
                                          22,912.000         674,071.040
                          SUMMIT    INDUSTRIAL
                                          17,461.000         152,609.140
                          INCOME    REIT
                          TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          13,972.000          88,722.200
                          REIT
             カナダ・ドル　小計                             485,476.000         9,165,861.760
                                                  (789,364,015)
             ニュージーランド・ドル             ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          333,057.000          363,032.130
                          GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          431,670.000          656,138.400
                          KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          590,230.000          799,761.650
                          PRECINCT     PROPERTIES
                                          419,292.000          591,201.720
                          STRIDE    STAPLED    GROUP
                                          154,189.000          294,500.990
                          VITAL   HEALTHCARE
                                          132,691.000          274,670.370
                          PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                            2,061,129.000          2,979,305.260
                                                  (218,144,732)
             ユーロ             AEDIFICA                 6,371.000         476,550.800
                          ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          55,526.000         687,967.140
                          ALTAREA                 1,263.000         241,233.000
                          BEFIMMO                 8,029.000         393,019.550
                          BENI   STABILI    SPA         351,757.000          250,450.980
                          COFINIMMO     SA
                                           7,469.000         775,282.200
                          COVIVIO                19,101.000        1,612,124.400
                          EUROCOMMERCIAL
                                          14,208.000         437,322.240
                          PROPERTIES      NV
                          GECINA    SA
                                          19,471.000        2,577,960.400
                          GREEN   REIT   PLC
                                          227,925.000          333,226.350
                          HAMBORNER     REIT   AG
                                          29,345.000         257,942.550
                          HIBERNIA     REIT   PLC
                                          240,684.000          334,550.760
                          ICADE                15,948.000        1,165,798.800
                          IMMOBILIARE      GRANDE
                                          20,030.000         118,457.420
                          DISTRIBUZIONE
                          INMOBILIARIA       COLONIAL
                                          104,285.000          886,943.920
                          SOCIMI    SA
                          INTERVEST
                                           7,065.000         152,604.000
                          OFFICES&WAREHOUSES
                          IRISH   RESIDENTIAL
                                          140,481.000          199,483.020
                          PROPERTIES      REIT   PLC
                          KLEPIERRE                73,619.000        2,137,159.570
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                          27,341.000         220,641.870
                          SOCIMI    SA
                          MERCIALYS                22,420.000         293,702.000
                          MERLIN    PROPERTIES
                                          129,787.000         1,457,508.010
                          SOCIMI    SA
                          NSI  NV
                                           6,300.000         208,845.000
                          RETAIL    ESTATES
                                           2,885.000         200,219.000
                          UNIBAIL-RODAMCO
                                          48,976.000        7,895,910.720
                          WESTFIELD
                          VASTNED    RETAIL
                                           6,823.000         224,476.700
                          WAREHOUSES      DE  PAUW
                                           5,938.000         642,491.600
                          WERELDHAVE      NV
                                          14,068.000         415,006.000
             ユーロ　小計                            1,607,115.000         24,596,878.000
                                                 (3,200,545,765)
             香港・ドル             CHAMPION     REIT
                                          833,070.000         4,398,609.600
                          FORTUNE    REAL   ESTATE　
                                          582,000.000         5,092,500.000
                          (HK)
                          LINK   REIT
                                          877,520.000        62,786,556.000
                          PROSPERITY      REIT          528,000.000         1,525,920.000
                          SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                          420,000.000         2,087,400.000
                          INVESTMENT      TRUST
                          YUEXIU    REAL   ESTATE
                                          521,000.000         2,495,590.000
                          INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                            3,761,590.000         78,386,575.600
                                                 (1,122,495,762)
     投資証券　合計
                                          22,184,426        38,370,724,101
                                                 (38,370,724,101)
     合計                                            43,489,569,338
                                                 (43,489,569,338)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入       組入     有価証券の
               通貨              銘柄数          投資信託受益証券         投資証券       合計金額
                                         時価比率       時価比率      に対する比率
          アメリカ・ドル             投資証券           158銘柄            -%   61.37%        70.36%
          イギリス・ポンド             投資証券            27銘柄           -%   4.84%        5.55%
          イスラエル・シュケル             投資証券            1銘柄           -%   0.06%        0.06%
          オーストラリア・ドル             投資信託受益証券            26銘柄          6.87%      -%       7.88%
          カナダ・ドル             投資信託受益証券            1銘柄         0.04%      -%
                                                          1.87%
                       投資証券            24銘柄           -%   1.58%
          シンガポール・ドル             投資信託受益証券            29銘柄          3.35%      -%       3.84%
          ニュージーランド・ドル             投資証券            6銘柄           -%   0.44%        0.50%
          ユーロ             投資証券            27銘柄           -%   6.42%        7.36%
          香港・ドル             投資証券            6銘柄           -%   2.25%        2.58%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 4,636,774,438             3,683,826,146
        コール・ローン                                  384,445,872             580,368,131
        株式                                56,116,574,203             48,275,462,755
        投資信託受益証券                                  333,140,623             279,126,129
        投資証券                                  123,998,335              93,277,428
        派生商品評価勘定                                  90,629,467              1,236,237
        未収入金                                   1,717,251             2,566,448
        未収配当金                                  43,353,024             78,401,183
        差入委託証拠金                                  953,904,110            1,058,690,063
        流動資産合計                                62,684,537,323             54,052,954,520
       資産合計                                 62,684,537,323             54,052,954,520
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   1,590,811            168,414,282
        未払金                                 3,251,499,722               30,827,011
        未払解約金                                  358,385,000             682,226,000
        流動負債合計                                 3,611,475,533              881,467,293
       負債合計                                  3,611,475,533              881,467,293
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        48,129,540,802             49,906,024,818
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               10,943,520,988              3,265,462,409
        元本等合計                                59,073,061,790             53,171,487,227
       純資産合計                                 59,073,061,790             53,171,487,227
      負債純資産合計                                  62,684,537,323             54,052,954,520
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       44,311,429,793円                48,129,540,802円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       8,293,166,196円               36,612,850,989円
             同期中一部解約元本額                       4,475,055,187円               34,836,366,973円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       2,533,793,262円                3,998,466,681円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        204,360,039円                526,663,191円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         6,887,807円                3,985,301円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         19,443,902円                10,799,409円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         22,799,425円                13,414,427円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         17,399,331円                28,092,719円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,095,548円                28,537,703円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         15,397,583円                17,048,590円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       2,545,896,989円                4,143,846,622円
             たわらノーロード　新興国株式                        751,469,487円               1,771,389,117円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         11,493,669円               141,717,362円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円             911,236円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            3,704,213円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            9,490,560円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円             108,437円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            5,437,197円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            16,630,235円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            12,267,696円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                             －円            35,053,630円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              27,969円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             369,091円
             ンス（安定成長型）
                                286/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             293,335円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             668,349円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                        446,953,152円                447,212,307円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         41,983,489円               314,439,194円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        130,814,607円                267,422,836円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        276,648,048円                533,698,629円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,408,438,749円                3,362,324,690円
             クルーズコントロール                       1,461,599,838円                1,329,932,944円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        241,913,905円                292,031,702円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        154,446,565円                211,686,781円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          487,557円                770,395円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         16,062,214円                19,663,281円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         50,216,666円                51,388,252円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         65,363,772円               100,151,426円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,673,502円                 564,769円
             リスク抑制世界８資産バランス                        834,286,491円               1,889,566,731円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,496,560,495円                1,897,818,968円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       4,750,542,159円                6,652,378,641円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          667,986円               1,147,064円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          667,986円                824,219円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          253,702円                595,341円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            1,488,465円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           270,188,548円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              20,870円
             ＜ＤＣ年金＞
             エマージング株式パッシブファ                       5,261,664,672円                3,861,381,492円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             エマージング株式パッシブファ                       2,639,978,774円                2,126,266,886円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       11,978,525,624円                8,067,518,091円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,720,753,807円                7,436,619,226円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          48,129,540,802円                49,906,024,818円
     ２．    受益権の総数                          48,129,540,802口                49,906,024,818口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                                6,938,738,614               △7,072,834,005
     投資信託受益証券                                   250,881              △4,748,395
     投資証券                                   785,878             △18,247,921
     合計                                6,939,775,373               △7,095,830,321
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年4月19日から平成29年10月12日まで及び平成30年4月19日から平成30年10月12日まで）に対応する金額
        であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成29年10月12日       現在              平成30年10月12日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                  673,335,817       －   674,057,349      △721,532     2,435,402,841        －  2,435,203,604        199,237
          アメリカ・ドル

                  673,335,817       －   674,057,349      △721,532     1,346,331,040        －  1,346,035,970        295,070
          カタール・リアル
                      －   －      －      －   20,803,121       －   20,642,634       160,487
          タイ・バーツ
                      －   －      －      －   68,598,680       －   68,400,000       198,680
          フィリピン・ペソ
                      －   －      －      －   51,848,000       －   51,750,000       98,000
          マレーシア・リン
                      －   －      －      －   148,368,000       －   148,445,000       △77,000
          ギット
          韓国・ウォン
                      －   －      －      －   395,040,000       －   396,000,000      △960,000
          香港・ドル
                      －   －      －      －   42,939,000       －   42,930,000        9,000
          台湾・ドル
                      －   －      －      －   361,475,000       －   361,000,000       475,000
        買　建

                  695,259,082       －   697,541,604      2,282,522      20,803,121       －   20,536,771      △266,350
          アメリカ・ドル

                   21,923,265       －   21,921,900       △1,365     20,803,121       －   20,536,771      △266,350
          インドネシア・ル
                   70,505,722       －   71,190,000       684,278         －   －      －      －
          ピア
          コロンビア・ペソ
                   12,523,196       －   12,501,250      △21,946         －   －      －      －
          タイ・バーツ
                   63,541,367       －   63,647,250       105,883         －   －      －      －
          ブラジル・レアル
                  261,381,708       －   260,543,564      △838,144         －   －      －      －
          マレーシア・リン
                   63,319,464       －   63,311,640       △7,824         －   －      －      －
          ギット
          南アフリカ・ラン
                  202,064,360       －   204,426,000      2,361,640         －   －      －      －
          ド
     合計

                  1,368,594,899        －  1,371,598,953       1,560,990     2,456,205,962        －  2,455,740,375        △67,113
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
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        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                     平成29年10月12日       現在                平成30年10月12日       現在
                契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
         種類
                （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                     １年超                       １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

              2,399,916,896        －  2,487,394,562        87,477,666     2,110,229,391        －  1,943,118,459      △167,110,932
     合計

              2,399,916,896        －  2,487,394,562        87,477,666     2,110,229,391        －  1,943,118,459      △167,110,932
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2274円                1.0654円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,274円)                (10,654円)
                                293/440










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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                  平成30年10月12日現在
                                            評価額
        通　貨            銘　柄         株　式　数                           備考
                                      単　価          金　額
               CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                                37,000        35.150        1,300,550.000
     アメリカ・ドル
               LTD  ADR
               CIA  DE  MINAS
                                18,800        14.000         263,200.000
               BUENAVENTURA       SA  ADR
               SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                                69,900         5.447        380,745.300
               PREF
               CREDICORP     LTD
                                6,349       214.290        1,360,527.210
               SINA   CORP
                                6,000        59.010         354,060.000
               MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                                48,925         7.930        387,975.250
               ADR
               NETEASE    INC-ADR
                                7,300       211.400        1,543,220.000
               SOUTHERN     COPPER    CORP
                                7,580        42.690         323,590.200
               LUKOIL    SPON   ADR
                                39,430        72.400        2,854,732.000
               GAZPROM    PAO  ADR
                               501,010         4.900       2,454,949.000
               COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                               110,249         4.255        469,109.490
               BANK   SP  GDR
               INNER   MONGOLIA     YITAI
                               105,800         1.146        121,246.800
               COAL   CO
               SHANGHAI     LUJIAZUI
                                96,280         1.283        123,527.240
               FIN&TRADE
               SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                                74,317         3.996        296,970.730
               51JOB   INC  ADR
                                2,300        58.400         134,320.000
               X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                                12,426        19.400         241,064.400
               NOVATEK    PJSC   GDR
                                8,459       169.900        1,437,184.100
               BAIDU   INC  -SPON   ADR
                                25,200        198.000        4,989,600.000
               NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                                13,240        25.200         333,648.000
               MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                                61,384        16.850        1,034,320.400
               ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                               114,000         6.944        791,616.000
               NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                                12,900        58.570         755,553.000
               TECH
               SEVERSTAL     GDR           21,907        16.000         350,512.000
               TATNEFT    ADR
                                23,860        70.400        1,679,744.000
               MAGNITOGORSK       IRON   &
                                19,500         9.410        183,495.000
               STEEL   SPON   GDR
               VTB  BANK   OJSC   GDR
                               192,000         1.273        244,416.000
               DP  WORLD   LTD
                                15,686        18.500         290,191.000
               MAGNIT    PJSC   GDR
                                33,117        12.295         407,173.510
               VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                                43,400         5.060        219,604.000
               FANG   HOLDINGS     LTD  ADR
                                19,300         2.200         42,460.000
               RUSHYDRO     PJSC   ADR
                               141,960         0.829        117,684.840
               TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                                32,200        21.480         691,656.000
               NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                                2,700        35.140         94,878.000
                                294/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SBERBANK     ADR
                               249,900         11.440        2,858,856.000
               PHOSAGRO     PJSC   GDR
                                13,784        13.010         179,329.840
               HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                                11,800        26.680         314,824.000
               YY  INC-ADR
                                4,700        68.030         319,741.000
               GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                                5,600        25.890         144,984.000
               58.COM    INC  ADR
                                8,400        61.870         519,708.000
               AUTOHOME     INC  ADR
                                5,400        65.910         355,914.000
               WEIBO   CORP   ADR
                                4,700        55.820         262,354.000
               JD.COM    INC  ADR
                                65,500        23.480        1,537,940.000
               ALIBABA    GROUP   HOLDING
                               104,880        141.900        14,882,472.000
               LTD-ADR
               MOMO   INC  SPON   ADR
                                13,100        35.510         465,181.000
               BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                3,400        36.880         125,392.000
               YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                33,200        32.050        1,064,060.000
               POLYUS    PJSC   GDR
                                6,012        32.150         193,285.800
     アメリカ・ドル　小計                         2,454,855                 49,497,565.110
                                              (5,553,131,831)
     アラブ首長国連
               DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                               168,000         5.250        882,000.000
     邦・ディルハム
               EMIRATES
               TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                               156,450         16.540        2,587,683.000
               CO  PJSC
               DUBAI   INVESTMENTS      PJSC
                               169,895         1.720        292,219.400
               ABU  DHABI   COMMERCIAL
                               194,762         7.880       1,534,724.560
               BANK   PJSC
               FIRST   ABU  DHABI   BANK
                               127,622         14.640        1,868,386.080
               PJSC
               EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                               322,486         4.880       1,573,731.680
               ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                               356,142         1.700        605,441.400
               EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                77,463         5.150        398,934.450
               EMAAR   MALLS   PJSC
                               178,166         1.820        324,262.120
               DAMAC   PROPERTIES      DUBAI
                               190,235         1.940        369,055.900
               CO  PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                         1,941,221                 10,436,438.590
                                               (319,250,656)
               RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                               258,730       1,087.800        281,446,494.000
     インド・ルピー
               BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                66,548        278.150        18,510,326.200
               LTD
               ASIAN   PAINTS    LTD
                                26,486       1,219.050         32,287,758.300
               EICHER    MOTORS    LTD
                                1,197      22,357.450         26,761,867.650
               GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                28,851        878.350        25,341,275.850
               MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                67,342        730.150        49,169,761.300
               SHREE   CEMENT    LTD
                                 830     14,823.750         12,303,712.500
               ICICI   BANK   LTD
                               213,994        311.700        66,701,929.800
               HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                58,463        207.950        12,157,380.850
               LTD
               STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                               162,789        262.150        42,675,136.350
               CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                                15,148        594.400        9,003,971.200
               LTD
                                295/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                                26,242        410.750        10,778,901.500
               TATA   STEEL   LTD
                                31,902        555.150        17,710,395.300
               TATA   MOTORS    LTD
                               138,820        182.950        25,397,119.000
               JSW  STEEL   LTD
                                76,971        361.700        27,840,410.700
               TATA   POWER   CO  LTD
                               114,770         62.250        7,144,432.500
               BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                2,743      5,570.200         15,279,058.600
               NESTLE    INDIA   LTD
                                2,343      9,384.400         21,987,649.200
               BHARAT    HEAVY   ELECTRICALS
                                92,082        73.300        6,749,610.600
               LTD
               GAIL   INDIA   LTD
                                70,027        350.250        24,526,956.750
               VEDANTA    LTD
                               110,581        207.900        22,989,789.900
               AXIS   BANK   LTD
                               162,278        580.850        94,259,176.300
               TITAN   COMPANY    LTD
                                27,648        778.900        21,535,027.200
               OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                               122,655        152.950        18,760,082.250
               LTD
               LUPIN   LTD
                                22,500        836.550        18,822,375.000
               BAJAJ   FINANCE    LTD
                                15,656       2,162.100         33,849,837.600
               HOUSING    DEVELOPMENT
                               144,729       1,684.550        243,803,236.950
               FINANCE    CORP
               ZEE  ENTERTAINMENT
                                43,870        463.900        20,351,293.000
               ENTERPRISES      LTD
               INFOSYS    LTD
                               318,055        673.350       214,162,334.250
               WIPRO   LTD
                               100,958        313.050        31,604,901.900
               INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               139,469        131.000        18,270,439.000
               HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                59,221       1,526.100         90,377,168.100
               HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                50,316       1,009.000         50,768,844.000
               DABUR   INDIA   LTD
                                52,045        393.350        20,471,900.750
               HERO   MOTOCORP     LTD
                                4,509      2,871.000         12,945,339.000
               DR  REDDYS    LABORATORIES
                                10,085       2,459.000         24,799,015.000
               LTD
               BHARTI    AIRTEL    LTD
                               125,025        285.350        35,675,883.750
               UNITED    SPIRITS    LTD
                                28,139        496.700        13,976,641.300
               SUN  PHARMACEUTICAL
                                75,490        586.700        44,289,983.000
               INDUSTRIES      LTD
               MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                9,620      6,875.500         66,142,310.000
               GLENMARK     PHARMACEUTICALS
                                13,988        598.100        8,366,222.800
               LTD
               AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                23,572        756.250        17,826,325.000
               HAVELLS    INDIA   LTD
                                24,800        579.950        14,382,760.000
               MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                64,460        228.550        14,732,333.000
               LTD
               SHRIRAM    TRANSPORT
                                15,042       1,046.350         15,739,196.700
               FINANCE    CO  LTD
               PETRONET     LNG  LTD
                                52,875        212.100        11,214,787.500
               CIPLA   LTD/INDIA
                                31,870        616.200        19,638,294.000
               LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                42,451       1,225.850         52,038,558.350
               ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                9,111      3,688.750         33,608,201.250
               ASHOK   LEYLAND    LTD
                               110,886        111.800        12,397,054.800
               BOSCH   LTD
                                 774     18,283.650         14,151,545.100
                                296/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TATA   CONSULTANCY
                                83,649       1,979.950        165,620,837.550
               SERVICES     LTD
               NTPC   LTD
                               175,055        163.150        28,560,223.250
               PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                7,474      2,232.350         16,684,583.900
               YES  BANK   LTD
                               153,758        240.200        36,932,671.600
               AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                54,635        207.850        11,355,884.750
               BHARAT    FORGE   LTD
                                18,421        555.250        10,228,260.250
               HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                                99,935        216.500        21,635,927.500
               ITC  LTD
                               310,220        265.200        82,270,344.000
               PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                11,666        959.650        11,195,276.900
               UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                                32,882        605.150        19,898,542.300
               SIEMENS    INDIA   LTD
                                7,396       886.650        6,557,663.400
               GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                                32,823        727.950        23,893,502.850
               LTD
               TECH   MAHINDRA     LTD
                                42,065        695.450        29,254,104.250
               VODAFONE     IDEA   LTD
                               196,527         34.550        6,790,007.850
               MARICO    LTD
                                45,380        305.750        13,874,935.000
               PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                 528     28,058.800         14,815,046.400
               POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                               149,485        185.700        27,759,364.500
               LTD
               ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                                49,342        313.500        15,468,717.000
               ECONOMIC     ZONE
               RURAL   ELECTRIFICATION
                                55,173        100.000        5,517,300.000
               CORP   LTD
               BAJAJ   FINSERV    LTD
                                3,603      5,592.000         20,147,976.000
               BAJAJ   AUTO   LTD
                                8,027      2,525.800         20,274,596.600
               COAL   INDIA   LTD
                                62,457        266.600        16,651,036.200
               MAHINDRA     & MAHINDRA
                                32,995        372.400        12,287,338.000
               FINANCIAL     SERVICES     LTD
               BHARTI    INFRATEL     LTD
                                32,296        259.750        8,388,886.000
               INDIABULLS      HOUSING
                                25,466        891.700        22,708,032.200
               FINANCE    LTD
               TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                                2,333       113.500         264,795.500
               PAID
               CADILA    HEALTHCARE      LTD       16,962        374.400        6,350,572.800
               AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                11,937       1,326.100         15,829,655.700
               INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                8,300       760.800        6,314,640.000
     インド・ルピー　小計                         5,199,746               2,723,255,727.150
                                              (4,166,581,263)
     インドネシア・ル
               UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               163,401       31,400.000        5,130,791,400.000
     ピア
               INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                               359,200       5,525.000       1,984,580,000.000
               TBK  PT
               UNILEVER     INDONESIA     TBK
                               137,500       44,100.000        6,063,750,000.000
               PT
               PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                              1,798,100        6,725.000      12,092,222,500.000
               TBK
               TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              4,532,900        3,570.000      16,182,453,000.000
               PERSERO    TBK
                                297/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHAROEN    POKPHAND
                               675,600       4,930.000       3,330,708,000.000
               INDONESIA     TBK  PT
               GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                48,600      74,725.000        3,631,635,000.000
               HANJAYA    MANDALA
                               924,800       3,870.000       3,578,976,000.000
               SAMPOERNA     TBK
               INDOCEMENT      TUNGGAL
                               185,600       16,475.000        3,057,760,000.000
               PRAKARSA     TBK  PT
               INDAH   KIAT   PULP   AND
                               262,000       14,025.000        3,674,550,000.000
               PAPER   CORP   TBK  PT
               BANK   DANAMON    INDONESIA
                               261,316       6,925.000       1,809,613,300.000
               TBK  PT
               BANK   MANDIRI
                              1,666,500        6,275.000      10,457,287,500.000
               MATAHARI     DEPARTMENT
                               276,500       6,000.000       1,659,000,000.000
               STORE   TBK
               BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              4,985,300        2,910.000      14,507,223,000.000
               PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT
                              1,064,100        2,140.000       2,277,174,000.000
               BANK   NEGARA    INDONESIA
                               669,100       6,725.000       4,499,697,500.000
               PERSERO    TBK  PT
               KALBE   FARMA   TBK  PT
                              1,822,200        1,255.000       2,286,861,000.000
               SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                               276,500       8,900.000       2,460,850,000.000
               TBK  PT
               BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               900,100       22,725.000       20,454,772,500.000
               JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                               200,125       4,310.000        862,538,750.000
               PT
               BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                               851,700        965.000       821,890,500.000
               ADARO   ENERGY    PT
                              1,434,500        1,720.000       2,467,340,000.000
               PAKUWON    JATI   TBK
                              1,912,800         440.000       841,632,000.000
               INDOFOOD     CBP  SUKSES
                               239,000       8,575.000       2,049,425,000.000
               MAKMUR    TBK  PT
               TOWER   BERSAMA
                               180,800       4,780.000        864,224,000.000
               INFRASTRUCTURE        TBK  PT
               BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK
                               480,300       2,300.000       1,104,690,000.000
               PT
               WASKITA    KARYA   PERSERO
                               392,000       1,575.000        617,400,000.000
               TBK  PT
               PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK
                               511,300       1,730.000        884,549,000.000
     インドネシア・ルピア　小計                        27,211,842               129,653,593,950.000
                                               (959,436,595)
               LUXSHARE     PRECISION
     オフショア・人民
                                9,600        14.680         140,928.000
               INDUSTRY     CO  LTD
     元
               FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                                26,300         7.290        191,727.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               IFLYTEK    CO  LTD
                                6,400        24.210         154,944.000
               YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                2,300        70.230         161,529.000
               LTD
               JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                2,500       111.000         277,500.000
               JOINT-STOCK      CO  LTD
               WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                                4,500        58.720         264,240.000
               SUNING.COM      CO  LTD
                                29,500        12.030         354,885.000
                                298/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                                79,900         2.730        218,127.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
               INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                                12,300        16.100         198,030.000
               CO  LTD
               GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                                5,700        37.050         211,185.000
               INC  OF  ZHUHAI
               MIDEA   GROUP   CO  LTD
                                8,000        40.300         322,400.000
               HANGZHOU     HIKVISION
               DIGITAL    TECHNOLOGY      CO       12,000        23.810         285,720.000
               LTD
               PING   AN  BANK   CO  LTD
                                27,200         9.860        268,192.000
               SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                                79,000         4.020        317,580.000
               CO  LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD
                                13,700        20.930         286,741.000
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                29,900         8.090        241,891.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                                22,700        13.170         298,959.000
               BYD  CO  LTD
                                7,500        42.820         321,150.000
               BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                                20,900        11.260         235,334.000
               PETROCHINA      CO  LTD
                                32,800         8.830        289,624.000
               INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                                75,500         5.400        407,700.000
               BANK   OF  CHINA   LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                82,500         3.650        301,125.000
               CHINA   LTD
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                74,500         3.500        260,750.000
               CHINA   PETROLEUM     &
                                51,300         6.400        328,320.000
               CHEMICAL     CORP
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                32,300        28.450         918,935.000
               LTD
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                14,000        61.850         865,900.000
               CO  OF  CHINA   LTD
               INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD       27,400        15.020         411,548.000
               SHANGHAI     PUDONG
                                36,700         9.800        359,660.000
               DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                                73,320         5.960        436,987.200
               CORP   LTD
               SAIC   MOTOR   CORP   LTD        10,900        28.460         310,214.000
               KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                                1,800       644.990        1,160,982.000
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                                79,200         5.500        435,600.000
               CO  LTD
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                                33,200        15.170         503,644.000
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                10,900        32.800         357,520.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                26,500        15.370         407,305.000
               LTD
               DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                                30,100         7.590        228,459.000
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                60,800         3.710        225,568.000
               LTD
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                                61,600         5.100        314,160.000
               ENGINEERING      CORP   LTD
                                299/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               HAITONG    SECURITIES      CO
                                36,000         7.920        285,120.000
               LTD
               HUAXIA    BANK   CO  LTD
                                23,200         7.550        175,160.000
               INNER   MONGOLIA     YILI
                                10,400        24.190         251,576.000
               INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
               BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                                42,800         5.700        243,960.000
               BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                                29,200         7.180        209,656.000
               LTD
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                4,200        33.490         140,658.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS
                                22,800        12.100         275,880.000
               SECURITIES      CO  LTD
               POLY   REAL   ESTATE    GROUP
                                20,400        10.980         223,992.000
               CO  LTD
               CRRC   CORP   LTD
                                38,600         8.180        315,748.000
               JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                                4,900        55.550         272,195.000
               CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                27,400        11.010         301,674.000
               CONSTRUCTION       CORP   LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                                30,600        14.230         435,438.000
               SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                21,100         8.220        173,442.000
               LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      11,000        27.980         307,780.000
               LTD
               FOUNDER    SECURITIES      CO
                                31,000         4.790        148,490.000
               LTD
               KANGMEI    PHARMACEUTICAL
                                14,300        21.680         310,024.000
               CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                3,900        60.500         235,950.000
               TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
               AVIC   CAPITAL    CO  LTD        49,800         4.360        217,128.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                                54,400         3.300        179,520.000
               CHINA   LTD
               POWER   CONSTRUCTION       CORP
                                36,100         4.880        176,168.000
               OF  CHINA   LTD
               SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                                23,700         7.920        187,704.000
               CO  LTD
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                9,900        19.290         190,971.000
               HOLDING    CO  LTD
               AECC   AVIATION     POWER   CO
                                9,500        21.910         208,145.000
               LTD
               JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                                16,000        14.440         231,040.000
               GROUP   CO  LTD
               INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                                53,200         4.040        214,928.000
               LTD
               BEIJING    TONGRENTANG      CO
                                6,400        29.090         186,176.000
               LTD
               SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                                8,000        25.790         206,320.000
               LTD
                                300/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                                24,000         7.440        178,560.000
               LTD
               AISINO    CORP
                                6,400        24.120         154,368.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                                28,600         5.850        167,310.000
               CO  LTD
               ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                1,800        88.460         159,228.000
               PHARMACEUTICAL        CO  LTD
               HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                                8,100        20.250         164,025.000
               CO  LTD
               FOSHAN    HAITIAN
                                6,200        72.460         449,252.000
               FLAVOURING      & FOOD   CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                33,800        13.780         465,764.000
               CO  LTD
               CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                51,300         5.600        287,280.000
               POWER   CO  LTD
               BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD       32,400         6.040        195,696.000
               ORIENT    SECURITIES      CO
                                24,800         7.950        197,160.000
               LTD/CHINA
               EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                                24,000         8.270        198,480.000
               LTD
     オフショア・人民元　小計                         2,095,420                 22,197,029.200
                                               (361,367,635)
               QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                                14,417        37.120         535,159.040
     カタール・リアル
               QATAR   NATIONAL     BANK
                                42,093        180.000        7,576,740.000
               COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                                18,202        38.020         692,040.040
               QSC
               OOREDOO    QSC
                                8,410        67.660         569,020.600
               DOHA   BANK   QSC
                                18,035        21.200         382,342.000
               QATAR   ELECTRICITY      &
                                4,887       190.010         928,578.870
               WATER   CO
               INDUSTRIES      QATAR   QSC
                                16,138        130.000        2,097,940.000
               QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                                10,281        139.010        1,429,161.810
               MASRAF    AL  RAYAN
                                32,079        37.270        1,195,584.330
               BARWA   REAL   ESTATE    CO
                                9,376        36.460         341,848.960
               EZDAN   HOLDING    GROUP   QSC
                                84,431        10.330         872,172.230
     カタール・リアル　小計                          258,349                16,620,587.880
                                               (513,077,548)
               INTERCONEXION       ELECTRICA
                                45,324      12,720.000         576,521,280.000
     コロンビア・ペソ
               SA  ESP
               ECOPETROL     SA
                               412,135       3,900.000       1,607,326,500.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                10,138      32,020.000         324,618,760.000
               SURAMERICANA       SA-PREF
               GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                               341,831       1,125.000        384,559,875.000
               VALORES    SA-PREF
               CEMENTOS     ARGOS   SA
                                37,720       7,400.000        279,128,000.000
               GRUPO   ARGOS   SA
                                28,217      15,300.000         431,720,100.000
               BANCOLOMBIA      SA
                                20,855      30,260.000         631,072,300.000
               BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                42,495      30,840.000        1,310,545,800.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                25,428      33,360.000         848,278,080.000
               SURAMERICANA       SA
                                301/440

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロンビア・ペソ　小計                          964,143              6,393,770,695.000
                                               (232,093,876)
               BANGKOK    BANK   PCL
                                27,700        210.000        5,817,000.000
     タイ・バーツ
               BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                               116,700         56.000        6,535,200.000
               KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                               348,000         19.500        6,786,000.000
               ROBINSON     PCL-NVDR
                                38,800        65.250        2,531,700.000
               SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                               162,900        140.500        22,887,450.000
               NVDR
               TRUE   CORP   PCL  NVDR        1,030,755          5.850       6,029,916.750
               KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                                60,200        209.000        12,581,800.000
               TMB  BANK   PCL  -NVDR
                              1,010,000          2.280       2,302,800.000
               IRPC   PCL  NVDR
                              1,065,500          6.300       6,712,650.000
               BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                               172,000         18.300        3,147,600.000
               NVDR
               ELECTRICITY      GENERATING
                                13,100        231.000        3,026,100.000
               PCL  NVDR
               CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                               311,500         23.900        7,444,850.000
               PCL
               ADVANCED     INFO   SERVICE
                                92,800        196.000        18,188,800.000
               PCL
               HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                               380,520         14.900        5,669,748.000
               NVDR
               DELTA   ELECTRONICS      THAI
                                44,200        69.000        3,049,800.000
               PCL  NVDR
               PTT  PCL
                               946,600         51.000       48,276,600.000
               THAI   UNION   GROUP   PCL-
                               162,600         16.100        2,617,860.000
               NVDR
               LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                               263,900         10.700        2,823,730.000
               SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                                33,850        422.000        14,284,700.000
               AIRPORTS     OF  THAILAND
                               387,600         62.500       24,225,000.000
               PCL-NVDR
               KASIKORNBANK       PCL  -
                               106,000        211.000        22,366,000.000
               FOREIGN
               CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                               119,200         79.250        9,446,600.000
               BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                               373,900         24.800        9,272,720.000
               SERVICES     NVDR
               BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                                38,900        186.000        7,235,400.000
               NVDR
               MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                               236,810         38.000        8,998,780.000
               NVDR
               THAI   OIL  PCL  NVDR
                                98,500        82.500        8,126,250.000
               GLOW   ENERGY    PCL  NVDR
                                54,000        82.250        4,441,500.000
               CP  ALL  PCL  NVDR
                               453,300         67.250       30,484,425.000
               BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                               531,300         9.450       5,020,785.000
               PTT  EXPLORATION      &
                               120,745        146.000        17,628,770.000
               PRODUCTION      PCL  NVDR
               INDORAMA     VENTURES     PCL
                               166,322         57.000        9,480,354.000
               NVDR
               PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               196,708         77.000       15,146,516.000
               NVDR
                                302/440

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                               118,000         45.750        5,398,500.000
               BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                               740,700         8.250       6,110,775.000
               METRO   PCL  NVDR
     タイ・バーツ　小計                        10,023,610                 364,096,679.750
                                              (1,248,851,612)
               KOMERCNI     BANKA   AS
                                7,067       893.000        6,310,831.000
     チェコ・コルナ
               O2  CZECH   REPUBLIC     AS
                                5,677       252.000        1,430,604.000
               CEZ                 15,014        559.500        8,400,333.000
               MONETA    MONEY   BANK   AS       57,258        79.900        4,574,914.200
     チェコ・コルナ　小計                          85,016               20,716,682.200
                                               (104,412,078)
               BANCO   SANTANDER     CHILE
                              5,959,453          51.400      306,315,884.200
     チリ・ペソ
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                4,581      43,306.000         198,384,786.000
               INVERSIONES
               BANCO   DE  CHILE          2,321,052          98.270      228,089,780.040
               EMPRESAS     CMPC   SA
                               116,383       2,520.700        293,366,628.100
               EMPRESAS     COPEC   SA
                                34,981       9,873.700        345,391,899.700
               CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                15,170       9,015.500        136,765,135.000
               SA
               ENTEL   CHILE   SA
                                16,500       5,316.800         87,727,200.000
               ENEL   AMERICAS     SA
                              2,523,913         100.310       253,173,713.030
               COLBUN    SA
                               780,648        137.880       107,635,746.240
               AGUAS   ANDINAS    SA
                               224,014        350.550        78,528,107.700
               EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                                27,270       2,494.200         68,016,834.000
               LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                26,485       6,447.700        170,767,334.500
               SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                                10,624      29,298.000         311,261,952.000
               MINERA    DE  CHILE   SA
               SACI   FALABELLA
                                68,025       5,240.100        356,457,802.500
               ITAU   CORPBANCA
                              13,236,977           6.619      87,615,550.760
               CENCOSUD     SA
                               125,078       1,548.900        193,733,314.200
               ENEL   CHILE   SA
                              2,764,879          62.620      173,136,722.980
     チリ・ペソ　小計                        28,256,033                3,396,368,390.950
                                               (559,721,510)
               AKBANK    TAS
                               185,577         6.430       1,193,260.110
     トルコ・リラ
               ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                21,520        18.700         402,424.000
               VE  MALT   SANAYII    AS
               ARCELIK                 30,429        12.700         386,448.300
               ASELSAN    ELEKTRONIK
                                31,766        26.260         834,175.160
               SANAYI
               EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                               125,960         10.650        1,341,474.000
               FABRIKALARI      TAS
               FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                5,919        66.000         390,654.000
               KOC  HOLDING    AS
                                67,325        16.450        1,107,496.250
               PETKIM    PETROKIMYA
                                88,174         5.200        458,504.800
               HOLDING
               TURK   SISE   VE  CAM
                                79,624         5.290        421,210.960
               FABRIKALARI      AS
               TOFAS   TURK   OTOMOBIL
                                17,797        22.400         398,652.800
               FABRIKASI     AS
                                303/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TURK   HAVA   YOLLARI
                                57,827        16.500         954,145.500
               TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                                98,512        10.620        1,046,197.440
               AS
               TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               201,717         7.120       1,436,225.040
               AS
               TURKIYE    IS  BANKASI
                               162,502         4.020        653,258.040
               TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                                11,716        137.000        1,605,092.000
               RAFINE
               ULKER   BISKUVI    SANAYI    AS
                                13,121        16.340         214,397.140
               YAPI   VE  KREDI   BANKASI    AS
                               143,015         1.660        237,404.900
               HACI   OMER   SABANCI
                                98,354         7.420        729,786.680
               HOLDING    AS
               COCA-COLA     ICECEK    AS
                                6,451        30.460         196,497.460
               BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                19,011        80.500        1,530,385.500
               AS
               TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI
                                90,731         3.590        325,724.290
               TAO
               TAV  HAVALIMANLARI
                                13,735        27.340         375,514.900
               HOLDING    AS
               TURKIYE    HALK   BANKASI    AS
                                61,970         6.930        429,452.100
     トルコ・リラ　小計                         1,632,753                 16,668,381.370
                                               (316,032,511)
     ハンガリー・フォ
               RICHTER    GEDEON    NYRT
                                14,830       5,120.000         75,929,600.000
     リント
               MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                                30,013       2,902.000         87,097,726.000
               GAS  NYRT
               OTP  BANK   NYRT
                                20,222       9,835.000        198,883,370.000
     ハンガリー・フォリント　小計                          65,065               361,910,696.000
                                               (144,872,852)
     パキスタン・ル
               LUCKY   CEMENT    LTD
                                9,900       448.310        4,438,269.000
     ピー
               MCB  BANK   LTD
                                39,000        192.820        7,519,980.000
               OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO
                                74,500        151.390        11,278,555.000
               LTD
               UNITED    BANK   LTD
                                51,400        139.580        7,174,412.000
               HABIB   BANK   LTD
                                54,400        133.870        7,282,528.000
     パキスタン・ルピー　小計                          229,200                37,693,744.000
                                                (32,416,620)
               AYALA   LAND   INC
                               641,100         38.500       24,682,350.000
     フィリピン・ペソ
               ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                               188,940         46.550        8,795,157.000
               INC
               BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                88,540        81.900        7,251,426.000
               ISLAND
               AYALA   CORP
                                21,583        882.000        19,036,206.000
               ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                               307,700         11.480        3,532,396.000
               INC
               DMCI   HOLDINGS     INC
                               351,850         12.180        4,285,533.000
               GLOBE   TELECOM    INC
                                2,785      2,148.000         5,982,180.000
               INTERNATIONAL       CONTAINER
                                40,680        93.000        3,783,240.000
               TERM   SERVICES     INC
                                304/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                               290,050         45.400       13,168,270.000
               JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                44,130        254.000        11,209,020.000
               METROPOLITAN       BANK   &
                                82,037        65.350        5,361,117.950
               TRUST
               BDO  UNIBANK    INC
                               172,483        108.900        18,783,398.700
               MEGAWORLD     CORP
                               962,000         4.080       3,924,960.000
               PLDT   INC
                                9,520      1,364.000         12,985,280.000
               ROBINSONS     LAND   CORP
                               218,722         19.100        4,177,590.200
               SECURITY     BANK   CORP
                                23,420        133.200        3,119,544.000
               SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                               900,475         33.700       30,346,007.500
               UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                90,210        128.000        11,546,880.000
               SM  INVESTMENTS      CORP
                                23,458        850.500        19,951,029.000
               METRO   PACIFIC
                              1,148,900          4.970       5,710,033.000
               INVESTMENTS      CORP
               ABOITIZ    POWER   CORP
                               128,200         33.500        4,294,700.000
               MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                24,000        357.000        8,568,000.000
               GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                                9,387       671.000        6,298,677.000
     フィリピン・ペソ　小計                         5,770,170                236,792,995.350
                                               (490,161,500)
               BRF  SA
                                47,492        20.440         970,736.480
     ブラジル・レアル
               VALE   SA
                               287,921         56.480       16,261,778.080
               RAIA   DROGASIL     SA
                                20,600        67.480        1,390,088.000
               TIM  PARTICIPACOES       SA
                                76,300        11.430         872,109.000
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                19,450        23.990         466,605.500
               BRASILEIRAS      SA
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                23,000        19.720         453,560.000
               BRASILEIRAS      SA
               BANCO   DO  BRASIL    SA
                                77,600        37.200        2,886,720.000
               INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                               424,160         10.750        4,559,720.000
               LOJAS   AMERICANAS      SA
                                68,374        17.130        1,171,246.620
               GERDAU    SA
                                90,630        15.740        1,426,516.200
               CIA  BRASILEIRA      DE
               DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                                14,606        80.300        1,172,861.800
               DE  ACUCAR
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               267,910         28.100        7,528,271.000
               PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                                32,800        24.250         795,400.000
               SA
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               354,512         25.290        8,965,608.480
               KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               122,968         11.150        1,371,093.200
               CCR  SA
                               121,420         9.890       1,200,843.800
               WEG  SA
                                74,072        18.430        1,365,146.960
               BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                               306,225         31.930        9,777,764.250
               BANCO   BRADESCO     SA
                                90,118        27.960        2,519,699.280
               NATURA    COSMETICOS      SA
                                19,400        28.650         555,810.000
               CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                                61,606         9.140        563,078.840
               SA
               SUZANO    PAPEL   E CELULOSE
                                39,900        41.540        1,657,446.000
               SA
               ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                               294,598         47.500       13,993,405.000
                                305/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PORTO   SEGURO    SA
                                8,800        54.390         478,632.000
               FIBRIA    CELULOSE     SA
                                22,490        72.420        1,628,725.800
               BRASKEM    SA
                                17,030        52.320         891,009.600
               ENGIE   BRASIL    SA
                                17,370        35.440         615,592.800
               LOCALIZA     RENT   A CAR
                                45,880        24.100        1,105,708.000
               TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                39,428        38.300        1,510,092.400
               LOJAS   RENNER    SA
                                62,870        34.450        2,165,871.500
               EDP  - ENERGIAS     DO  BRASIL
                                31,864        13.610         433,669.040
               SA
               ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                32,152        40.220        1,293,153.440
               SA
               COSAN   SA
                                16,500        34.230         564,795.000
               EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                16,700        58.810         982,127.000
               EMBRAER    SA
                                63,360        18.450        1,168,992.000
               M DIAS   BRANCO    SA
                                10,400        44.200         459,680.000
               ODONTOPREV      SA
                                32,200        12.480         401,856.000
               BR  MALLS   PARTICIPACOES
                                85,565        11.320         968,595.800
               SA
               JBS  SA
                                89,900         9.140        821,686.000
               CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                                96,249        10.150         976,927.350
               GERAIS
               CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                                34,698        27.180         943,091.640
               DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
               MULTIPLAN
               EMPREENDIMENTOS
                                31,140        20.650         643,041.000
               IMOBILIARIOS       SA
               SUL  AMERICA    SA
                                17,869        23.440         418,849.360
               HYPERA    SA
                                33,300        30.920        1,029,636.000
               B3  SA-BRASIL     BOLSA
                               185,916         23.820        4,428,519.120
               BAICAO
               MAGAZINE     LUIZA   SA
                                7,300       150.700        1,100,110.000
               BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                37,100        39.330        1,459,143.000
               SA
               CIELO   SA
                               111,307         12.430        1,383,546.010
               BB  SEGURIDADE
                                62,400        27.150        1,694,160.000
               PARTICIPACOES
               ATACADAO     DISTRIBUICAO
               COMERCIO     E INDUSTRIA           37,300        14.550         542,715.000
               LTDA
               AMBEV   SA
                               427,595         16.990        7,264,839.050
               KLABIN    SA
                                64,800        17.670        1,145,016.000
               RUMO   SA
                                97,800        15.360        1,502,208.000
               IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                10,500        63.220         663,810.000
               S/A
     ブラジル・レアル　小計                         4,783,445                122,611,306.400
                                              (3,637,877,461)
     ポーランド・ズロ
               BANK   MILLENNIUM      SA
                                49,782         8.800        438,081.600
     チ
               MBANK                 1,595       400.200         638,319.000
                                306/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BANK   HANDLOWY     W
                                2,596        71.600         185,873.600
               WARSZAWIE     SA
               KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                11,899        84.600        1,006,655.400
               BANK   PEKAO   SA
                                16,219        101.950        1,653,527.050
               ORANGE    POLSKA    SA
                                58,600         4.410        258,426.000
               POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                26,492        93.620        2,480,181.040
               ORLEN
               LPP  SA
                                 130     8,220.000         1,068,600.000
               SANTANDER     BANK   POLSKA    SA
                                3,142       345.800        1,086,503.600
               CD  PROJEKT    RED  SA
                                6,015       152.000         914,280.000
               POWSZECHNA      KASA
               OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       77,884        39.630        3,086,542.920
               SA
               CCC  SA
                                2,763       211.000         582,993.000
               GRUPA   LOTOS   SA
                                9,480        71.480         677,630.400
               POLSKIE    GORNICTWO
                               167,192         6.340       1,059,997.280
               NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
               CYFROWY    POLSAT    SA
                                23,495        23.440         550,722.800
               GRUPA   AZOTY   SA
                                3,853        27.580         106,265.740
               POLSKA    GRUPA
                                70,529         9.510        670,730.790
               ENERGETYCZNA       SA
               POWSZECHNY      ZAKLAD
                                53,451        38.700        2,068,553.700
               UBEZPIECZEN      SA
               JASTRZEBSKA      SPOLKA
                                6,170        65.200         402,284.000
               WEGLOWA    SA
               ALIOR   BANK   SA
                                9,405        62.000         583,110.000
               DINO   POLSKA    SA
                                4,709        88.150         415,098.350
               PLAY   COMMUNICATIONS        SA
                                15,228        17.160         261,312.480
     ポーランド・ズロチ　小計                          620,629                20,195,688.750
                                               (610,111,757)
     マレーシア・リン
               AMMB   HOLDINGS     BHD
                               195,500         3.950        772,225.000
     ギット
               GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                18,800         9.360        175,968.000
               CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                               419,200         5.660       2,372,672.000
               DIGI.COM     BHD
                               288,700         4.390       1,267,393.000
               MALAYSIA     AIRPORTS
                                91,320         8.350        762,522.000
               HOLDINGS     BHD
               RHB  BANK   BHD
                               108,980         5.260        573,234.800
               HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                70,000         9.570        669,900.000
               BHD
               TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                66,900        10.700         715,830.000
               GAMUDA    BHD
                               194,600         2.300        447,580.000
               GENTING    BHD
                               200,900         7.140       1,434,426.000
               YTL  CORP   BHD
                               283,710         1.150        326,266.500
               HONG   LEONG   FINANCIAL
                                20,256        18.720         379,192.320
               GROUP   BHD
               HONG   LEONG   BANK   BHD
                                62,308        20.300        1,264,852.400
               IJM  CORP   BHD
                               230,360         1.540        354,754.400
               IOI  CORP   BHD
                               187,213         4.510        844,330.630
                                307/440


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                43,200        24.680        1,066,176.000
               FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                                12,800        35.640         456,192.000
               BHD
               MALAYAN    BANKING    BHD        343,775         9.280       3,190,232.000
               ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                                88,400         4.100        362,440.000
               BHD
               MISC   BHD
                                90,280         5.660        510,984.800
               NESTLE    MALAYSIA     BHD
                                5,800       145.000         841,000.000
               PPB  GROUP   BHD
                                57,360        16.760         961,353.600
               PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                19,600        26.000         509,600.000
               PETRONAS     GAS  BHD
                                60,400        17.240        1,041,296.000
               GENTING    MALAYSIA     BHD
                               281,900         4.410       1,243,179.000
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                14,700        34.500         507,150.000
               BHD
               TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                               132,500         2.640        349,800.000
               SP  SETIA   BHD
                               178,500         2.130        380,205.000
               TENAGA    NASIONAL     BHD
                               281,150         14.280        4,014,822.000
               UMW  HOLDINGS     BHD
                                39,000         4.400        171,600.000
               DIALOG    GROUP   BHD
                               320,544         3.310       1,061,000.640
               PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                               262,930         24.900        6,546,957.000
               AIRASIA    GROUP   BHD
                               147,900         2.700        399,330.000
               MY  EG  SERVICES     BHD
                               165,800         1.470        243,726.000
               SIME   DARBY   BERHAD
                               232,700         2.600        605,020.000
               HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                               145,400         6.150        894,210.000
               AXIATA    GROUP   BERHAD
                               264,600         4.010       1,061,046.000
               MAXIS   BHD
                               203,300         5.450       1,107,985.000
               PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               228,600         9.220       2,107,692.000
               BHD
               ASTRO   MALAYSIA     HOLDINGS
                               140,500         1.460        205,130.000
               BHD
               IHH  HEALTHCARE      BHD
                               220,400         5.000       1,102,000.000
               FGV  HOLDINGS     BHD
                               126,400         1.390        175,696.000
               WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                               130,000         3.500        455,000.000
               PRESS   METAL   ALUMINIUM
                               153,100         4.830        739,473.000
               HOLDINGS     BHD
               SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                               232,700         1.070        248,989.000
               SIME   DARBY   PLANTATION
                               216,100         5.240       1,132,364.000
               BHD
               IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN
                               174,548         1.380        240,876.240
               BHD
     マレーシア・リンギット　小計                         7,453,634                 46,293,672.330
                                              (1,250,392,090)
               ALFA   SAB  DE  CV
                               264,100         22.960        6,063,736.000
     メキシコ・ペソ
               COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                51,400        115.930        5,958,802.000
               CV
               EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                                19,100        141.060        2,694,246.000
               SAB  DE  CV
               GRUPO   TELEVISA     SAB
                               219,600         62.570       13,740,372.000
               GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                               149,100         38.610        5,756,751.000
                                308/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GRUMA   SAB  DE  CV
                                19,445        229.310        4,458,932.950
               PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                                20,260        196.220        3,975,417.200
               INFRAESTRUCTURA
               GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV       37,600        60.600        2,278,560.000
               GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                               234,700        132.080        30,999,176.000
               SAB  DE  CV
               MEXICHEM     SAB  DE  CV
                               103,425         63.410        6,558,179.250
               INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                14,695        335.300        4,927,233.500
               DE  CV
               KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                               156,700         31.320        4,907,844.000
               SAB  DE  CV
               ALSEA   SAB  DE  CV
                                43,700        59.090        2,582,233.000
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                17,990        354.440        6,376,375.600
               SURESTE    SAB  DE  CV
               GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                               318,352         51.330       16,341,008.160
               AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                              3,050,278          14.750       44,991,600.500
               GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                               198,800         28.600        5,685,680.000
               SA
               ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                                43,400        116.080        5,037,872.000
               CV
               WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                               474,900         53.740       25,521,126.000
               DE  CV
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                31,200        191.540        5,976,048.000
               PACIFICO     SAB  DE  CV
               INFRAESTRUCTURA
               ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      53,200        89.310        4,751,292.000
               CV
               BANCO   SANTANDER     MEXICO
                               174,090         28.230        4,914,560.700
               SA-B
     メキシコ・ペソ　小計                         5,696,035                214,497,045.860
                                              (1,269,822,511)
               PIRAEUS    BANK   S.A
                                25,000         1.170         29,250.000
     ユーロ
               ALPHA   BANK   A.E.
                               125,732         1.156        145,346.190
               NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                46,501         1.568         72,913.560
               TITAN   CEMENT    CO.  S.A.
                                5,217        19.000         99,123.000
               HELLENIC     TELECOMMUN
                                24,351         9.520        231,821.520
               ORGANIZA
               FF  GROUP
                                3,130        4.800         15,024.000
               EUROBANK     ERGASIAS            194,100         0.501         97,244.100
               MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                                5,847        22.400         130,972.800
               REFIN
               OPAP   SA
                                19,846         8.370        166,111.020
               JUMBO   SA
                                10,420        12.200         127,124.000
     ユーロ　小計                          460,144                1,114,930.190
                                               (145,074,716)
               CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                7,097      21,450.000         152,230,650.000
     韓国・ウォン
               HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                                1,164      75,800.000         88,231,200.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                                3,477      75,800.000         263,556,600.000
               PFD
                                309/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                2,595     277,500.000         720,112,500.000
               INSURANC
               DB  INSURANCE     CO  LTD
                                5,060      69,700.000         352,682,000.000
               COWAY   CO  LTD             4,439      80,800.000         358,671,200.000
               KT&G   CORP
                                10,519      99,400.000        1,045,588,600.000
               S-1  CORPORATION
                                1,444      90,100.000         130,104,400.000
               KOREA   GAS  CORP
                                2,997      58,000.000         173,826,000.000
               CJ  CORP
                                1,547     117,500.000         181,772,500.000
               KAKAO   CORP
                                4,774      98,500.000         470,239,000.000
               CJ  ENM  CO  LTD
                                 987    238,000.000         234,906,000.000
               SK  TELECOM    CO  LTD
                                1,859     270,000.000         501,930,000.000
               DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                2,649      79,600.000         210,860,400.000
               MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                40,612       7,110.000        288,751,320.000
               LTD
               NCSOFT    CORPORATION
                                1,574     404,500.000         636,683,000.000
               LG  UPLUS   CORP
                                20,384      16,850.000         343,470,400.000
               DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                                7,766      12,600.000         97,851,600.000
               AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
               DAEWOO    ENGINEERING      &
                                13,540       5,210.000         70,543,400.000
               CONSTRUCT
               POSCO   DAEWOO    CORP
                                3,600      19,750.000         71,100,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 810   1,047,000.000          848,070,000.000
               CARE   LTD
               LG  CHEM   LTD
                                4,012     307,000.000        1,231,684,000.000
               LG  CHEM   LTD
                                 726    180,000.000         130,680,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 201    659,000.000         132,459,000.000
               CARE   LTD
               SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                                37,095      43,900.000        1,628,470,500.000
               CO  LTD
               S-OIL   CORP
                                4,133     129,000.000         533,157,000.000
               HANWHA    CHEMICAL
                                10,493      16,750.000         175,757,750.000
               CORPORATION
               SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                5,997      28,500.000         170,914,500.000
               LTD
               LOTTE   CHEMICAL
                                1,576     268,000.000         422,368,000.000
               CORPORATION
               HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                2,826      82,200.000         232,297,200.000
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                3,604     127,500.000         459,510,000.000
               HYUNDAI    MOBIS
                                6,133     195,500.000        1,199,001,500.000
               SK  HYNIX   INC
                                52,126      69,000.000        3,596,694,000.000
               HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                7,403      53,900.000         399,021,700.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                2,642      69,300.000         183,090,600.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                13,513      116,000.000        1,567,508,000.000
               HYUNDAI    STEEL   CO
                                7,476      49,950.000         373,426,200.000
               INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                22,788      14,300.000         325,868,400.000
               KCC  CORP
                                 554    295,500.000         163,707,000.000
               KIA  MOTORS    CORP
                                22,988      33,100.000         760,902,800.000
               KOREA   ZINC   CO  LTD
                                 834    392,500.000         327,345,000.000
                                310/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KOREA   ELECTRIC     POWER
                                22,108      23,850.000         527,275,800.000
               CORP
               HANWHA    CORP
                                3,785      28,900.000         109,386,500.000
               KOREAN    AIR  CO  LTD          5,301      25,450.000         134,910,450.000
               OCI  COMPANY    LTD
                                1,829      99,100.000         181,253,900.000
               CJ  LOGISTICS
                                 860    140,000.000         120,400,000.000
               KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                                1,930      81,600.000         157,488,000.000
               LTD
               KT  CORP
                                2,048      29,000.000         59,392,000.000
               HLB  INC
                                2,994      84,200.000         252,094,800.000
               LG  ELECTRONICS      INC
                                8,926      62,300.000         556,089,800.000
               LOTTE   CORP
                                3,366      58,300.000         196,237,800.000
               HANSSEM    CO  LTD
                                1,100      63,900.000         70,290,000.000
               LG  CORP
                                8,649      62,900.000         544,022,100.000
               NH  INVESTMENT      &
                                13,362      12,100.000         161,680,200.000
               SECURITIES      CO  LTD
               GS  ENGINEERING      &
                                4,872      49,350.000         240,433,200.000
               CONSTRUCTION
               NAVER   CORP
                                2,531     704,000.000        1,781,824,000.000
               HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE
                                1,249      88,100.000         110,036,900.000
               CO  LTD
               DONGSUH    CO  INC
                                3,149      20,400.000         64,239,600.000
               KOREA   INVESTMENT
                                4,223      62,100.000         262,248,300.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               OTTOGI    CORP
                                 112    670,000.000          75,040,000.000
               AMOREPACIFIC       GROUP
                                2,818      73,200.000         206,277,600.000
               KANGWON    LAND   INC
                                10,655      28,150.000         299,938,250.000
               POSCO                 6,891     257,000.000        1,770,987,000.000
               SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                15,569      18,200.000         283,355,800.000
               LTD
               SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                4,950     227,000.000        1,123,650,000.000
               SAMSUNG    ELECTRO-
                                4,863     125,000.000         607,875,000.000
               MECHANICS     CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                               436,407       43,100.000       18,809,141,700.000
               LTD
               SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                42,202       7,250.000        305,964,500.000
               CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                                77,783      34,650.000        2,695,180,950.000
               SHINSEGAE     CO  LTD
                                 646    288,000.000         186,048,000.000
               YUHAN   CORP
                                 836    206,500.000         172,634,000.000
               HANON   SYSTEMS
                                19,093      11,900.000         227,206,700.000
               HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                6,480      39,800.000         257,904,000.000
               INSURANCE     CO  LTD
               GS  HOLDINGS     CORP
                                4,842      51,700.000         250,331,400.000
               LG  DISPLAY    CO  LTD
                                22,210      17,350.000         385,343,500.000
               CELLTRION     INC
                                7,192     271,500.000        1,952,628,000.000
               VIROMED    CO  LTD
                                1,302     211,100.000         274,852,200.000
               HANA   FINANCIAL     GROUP
                                25,829      43,200.000        1,115,812,800.000
               HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                1,800     110,500.000         198,900,000.000
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               CELLTRION     PHARM   INC
                                1,457      68,900.000         100,387,300.000
               LOTTE   SHOPPING     CO
                                1,227     202,500.000         248,467,500.000
               SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                6,421      90,900.000         583,668,900.000
               CO  LTD
               AMOREPACIFIC       CORP
                                2,661     197,500.000         525,547,500.000
               AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                 848    116,000.000          98,368,000.000
               SAMSUNG    CARD   CO
                                2,877      34,800.000         100,119,600.000
               SK  INNOVATION      CO  LTD
                                5,628     206,000.000        1,159,368,000.000
               CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                 870    312,000.000         271,440,000.000
               STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                18,395       4,725.000         86,916,375.000
               KEPCO   PLANT   SERVICE    &
                                2,170      30,200.000         65,534,000.000
               ENGINEERING      CO  LTD
               LG  INNOTEK    CO  LTD
                                1,440     118,000.000         169,920,000.000
               SK  HOLDINGS     CO  LTD
                                2,618     268,500.000         702,933,000.000
               KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                35,095      52,800.000        1,853,016,000.000
               MEDY-TOX     INC              409    517,800.000         211,780,200.000
               KOREA   AEROSPACE
                                6,602      30,600.000         202,021,200.000
               INDUSTRIES      LTD
               BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                                25,264       8,210.000        207,417,440.000
               HANMI   PHARM   CO  LTD
                                 610    433,500.000         264,435,000.000
               HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO
                                27,836       4,795.000        133,473,620.000
               LTD
               E-MART    CO  LTD
                                1,699     205,500.000         349,144,500.000
               DGB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                18,575      10,100.000         187,607,500.000
               GS  RETAIL    CO  LTD
                                2,482      40,800.000         101,265,600.000
               HANKOOK    TIRE   CO  LTD  NEW
                                6,590      45,600.000         300,504,000.000
               HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
               CO-ENGINEERING        &         3,444      42,200.000         145,336,800.000
               CONSTRUCTION
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                 942    375,000.000         353,250,000.000
               HOLDIMGS     CO  LTD
               BGF  RETAIL    CO  LTD
                                 854    205,000.000         175,070,000.000
               ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                                2,071      96,800.000         200,472,800.000
               KOREA
               ORANGE    LIFE   INSURANCE
                                3,735      30,650.000         114,477,750.000
               LTD
               NETMARBLE     CORP
                                2,446     126,000.000         308,196,000.000
               SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                3,043     204,000.000         620,772,000.000
               WOORI   BANK
                                41,071      16,150.000         663,296,650.000
               SAMSUNG    C&T  CORP
                                6,626     115,000.000         761,990,000.000
               SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                1,432     467,000.000         668,744,000.000
               PEARL   ABYSS   CORP
                                 534    197,400.000         105,411,600.000
               DOOSAN    BOBCAT    INC
                                2,723      38,050.000         103,610,150.000
               SILLAJEN     INC
                                5,635      79,600.000         448,546,000.000
               CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                                3,490      80,500.000         280,945,000.000
               LTD
     韓国・ウォン　小計                         1,380,596               70,856,872,655.000
                                              (7,014,830,393)
               JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                               138,000         8.300       1,145,400.000
     香港・ドル
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               JIANGSU    EXPRESS
                               124,000         9.500       1,178,000.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                               156,000         4.130        644,280.000
               CO  LTD
               ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                               104,000         6.280        653,120.000
               CHINA   MOBILE    LIMITED
                               559,000         78.500       43,881,500.000
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                               111,500         42.600        4,749,900.000
               LTD
               DATANG    INTERNATIONAL
                               288,000         1.820        524,160.000
               POWER   GEN
               BEIJING    ENTERPRISES
                                52,500        41.750        2,191,875.000
               HUANENG    POWER
                               400,000         4.710       1,884,000.000
               INTERNATIONAL       IN
               ALIBABA    HEALTH
                               322,000         6.160       1,983,520.000
               INFORMATION      TECHNOLOGY
               YANZHOU    COAL   MINING    CO
                               188,000         8.500       1,598,000.000
               LTD
               HENGAN    INTERNATIONAL
                                65,000        65.300        4,244,500.000
               GROUP
               HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                               144,000         2.730        393,120.000
               H
               CHONGQING     CHANGAN
                                63,600         5.430        345,348.000
               AUTOMOBILE
               CHINA   EASTERN    AIRLINES
                               124,000         4.180        518,320.000
               CORP   LT
               CNOOC   LTD
                              1,617,000          14.280       23,090,760.000
               BRILLIANCE      CHINA
                               270,000         10.760        2,905,200.000
               AUTOMOTIVE
               CSPC   PHARMACEUTICAL
                               426,000         15.080        6,424,080.000
               GROUP   LTD
               CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               343,120         22.600        7,754,512.000
               INVESTME
               CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               252,888         24.200        6,119,889.600
               CITIC   LTD
                               521,000         11.500        5,991,500.000
               CHINA   TRAVEL
                               198,000         2.220        439,560.000
               INTERNATIONAL       INV
               BEIJING    CAPITAL
                               162,000         8.070       1,307,340.000
               INTERNATIONAL
               LENOVO    GROUP   LTD
                               642,000         4.670       2,998,140.000
               PETRO   CHINA   CO  LTD
                              1,894,000          5.990      11,345,060.000
               SKYWORTH     DIGITAL
                               162,000         2.010        325,620.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                               552,742         8.810       4,869,657.020
               LTD
               CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               145,390         24.650        3,583,863.500
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   PETROLEUM     &
                              2,283,200          6.720      15,343,104.000
               CHEMICAL     COR
               TONG   REN  TANG
                                54,000        10.560         570,240.000
               TECHNOLOGIES       CO
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                90,000        17.140        1,542,600.000
               LTD-H
               KINGDEE    INTERNATIONAL
                               220,000         6.810       1,498,200.000
               SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
               ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                68,800        65.800        4,527,040.000
               KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                               288,000         8.620       2,482,560.000
               LTD
               TOWNGAS    CHINA   CO  LTD        91,000         5.480        498,680.000
               COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD
                               162,000         8.350       1,352,700.000
               YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                               696,000         1.230        856,080.000
               CHINA   MERCHANTS     PORT
                               132,000         13.340        1,760,880.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                               374,000         3.140       1,174,360.000
               LTD
               SHENZHEN     INTERNATIONAL
                                84,500        14.620        1,235,390.000
               HOLDING
               CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                                82,000        12.580        1,031,560.000
               CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD      157,400         21.000        3,305,400.000
               KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                63,500        22.950        1,457,325.000
               GEELY   AUTOMOBILE
                               448,000         12.900        5,779,200.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                               306,000         2.140        654,840.000
               CHINA   RESOURCES     GAS
                                86,000        31.300        2,691,800.000
               GROUP   LTD
               BYD  CO  LTD
                                55,500        47.500        2,636,250.000
               CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                              1,244,000          4.010       4,988,440.000
               CHINA   OILFIELD     SERVICES
                               172,000         7.620       1,310,640.000
               LTD
               ALIBABA    PICTURES     GROUP
                              1,220,000          0.940       1,146,800.000
               LTD
               SINOTRANS     LTD
                               190,000         2.900        551,000.000
               CHINA   EVERBRIGHT
                               324,592         6.290       2,041,683.680
               INTERNATIONAL
               MMG  LTD
                               220,000         3.080        677,600.000
               LEE  & MAN  PAPER
                               170,000         6.670       1,133,900.000
               MANUFACTURING       LTD
               PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                               625,788         8.590       5,375,518.920
               -H
               AVICHINA     INDUSTRY     &
                               225,000         4.570       1,028,250.000
               TECHNOLOGY
               CHINA   RESOURCES     POWER
                               197,200         13.280        2,618,816.000
               HOLDINGS
               GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                               300,500         4.650       1,397,325.000
               LTD
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               680,000         16.660       11,328,800.000
               LTD
               ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                               561,000         2.750       1,542,750.000
               LTD
               SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                               176,000         6.780       1,193,280.000
               MEDICAL-H
                                314/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SEMICONDUCTOR
                               274,700         6.920       1,900,924.000
               MANUFACTURING
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                               176,440         8.280       1,460,923.200
               CHINA   SHIPPING
                               100,000         4.100        410,000.000
               DEVELOPMENT      CO
               SINOPEC    SHANGHAI
                               353,000         3.640       1,284,920.000
               PETROCHEMICAL
               SHANGHAI     INDUSTRIAL            46,000        16.020         736,920.000
               TINGYI    HOLDING    CORP
                               178,000         12.460        2,217,880.000
               TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                                40,000        33.700        1,348,000.000
               GUANGDONG     INVESTMENTS
                               266,000         14.120        3,755,920.000
               LTD
               CHINA   TRADITIONAL
               CHINESE    MEDICINE
                               208,000         4.480        931,840.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   RESOURCES     BEER
                               133,333         27.300        3,639,990.900
               HOLDINGS
               ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                               146,000         6.280        916,880.000
               LTD
               SINO   BIOPHARMACEUTICAL              634,500         6.190       3,927,555.000
               CHINA   SHIPPING     CONTAINER
                               247,000         0.920        227,240.000
               LINES
               CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                               248,000         22.700        5,629,600.000
               TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               517,100        267.000       138,065,700.000
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                               474,500         72.100       34,211,450.000
               CO-H
               BEIJING    ENTERPRISES
                               560,000         3.810       2,133,600.000
               WATER   GROUP   LTD
               GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                               970,240         0.720        698,572.800
               CHINA   POWER
                               350,000         1.610        563,500.000
               INTERNATIONAL
               AIR  CHINA   / HONG   KONG
                               198,000         6.550       1,296,900.000
               ZTE  CORP
                                71,288        10.920         778,464.960
               SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                               250,000         2.510        627,500.000
               CO  LTD
               CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                               306,500         17.820        5,461,830.000
               LTD
               COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                               248,500         2.880        715,680.000
               CO  LTD
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               752,205         5.520       4,152,171.600
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               206,250         7.620       1,571,625.000
               INT  HOLDINGS     LTD
               AAC  TECHNOLOGIES
                                66,500        69.950        4,651,675.000
               HOLDINGS     INC
               CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              8,756,530          6.090      53,327,267.700
               SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                69,000        84.000        5,796,000.000
               GROUP   HOLDINGS     LTD
               DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                               262,000         7.620       1,996,440.000
               LTD-H
                                315/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                               160,000         8.820       1,411,200.000
               LTD
               SSY  GROUP   LTD
                               144,000         6.450        928,800.000
               NINE   DRAGONS    PAPER
                               168,000         7.670       1,288,560.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   NATIONAL     BLDG
                               364,000         5.910       2,151,240.000
               MATERIAL
               BANK   OF  CHINA   LTD        7,192,200          3.270      23,518,494.000
               SHUI   ON  LAND   LTD
                               335,500         1.600        536,800.000
               SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               122,500         15.180        1,859,550.000
               LTD
               GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                82,000         5.150        422,300.000
               LTD
               GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                               100,400         12.080        1,212,832.000
               CO  LTD
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                               349,470         28.600        9,994,842.000
               LTD
               IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                              6,295,235          5.160      32,483,412.600
               H
               ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                                96,000         6.280        602,880.000
               CO  LTD
               KINGBOARD     LAMINATES
                               104,000         6.300        655,200.000
               HOLDING
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               227,600         6.490       1,477,124.000
               SERVICES
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               397,000         7.720       3,064,840.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               CHINA   COAL   ENERGY    CO
                               178,000         3.240        576,720.000
               HAITIAN    INTERNATIONAL
                                64,000        15.620         999,680.000
               HOLDINGS     LTD
               ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                51,000        41.050        2,093,550.000
               ELECTRIC     CO  LTD
               HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                               129,000         17.640        2,275,560.000
               CO  LTD
               CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                               191,000         2.620        500,420.000
               HOLDINGS     LTD
               COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                               684,142         7.980       5,459,453.160
               CO  LTD
               CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD      369,000         2.720       1,003,680.000
               CHINA   CITIC   BANK-H
                               811,800         4.760       3,864,168.000
               KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               121,000         5.670        686,070.000
               SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                                64,700        71.300        4,613,110.000
               GROUP   CO  LTD
               ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                97,000        30.350        2,943,950.000
               FOSUN   INTERNATIONAL
                               230,028         11.980        2,755,735.440
               CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                               502,000         2.970       1,490,940.000
               GROUP   LTD
               SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               308,500         2.850        879,225.000
               LTD
               SOHO   CHINA   LTD
                               172,500         2.700        465,750.000
                                316/440


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               KINGSOFT     CORP   LTD
                                76,000        12.080         918,080.000
               GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS
                              1,362,000          0.485        660,570.000
               LTD
               SINOTRUK     HONG   KONG   LTD       64,500        13.240         853,980.000
               CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                               338,000         7.410       2,504,580.000
               UNI-PRESIDENT       CHINA
                               122,000         7.850        957,700.000
               HOLDINGS     LTD
               BYD  ELECTRONIC
                                79,000         8.690        686,510.000
               INTERNATIONAL       CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                               178,000         10.180        1,812,040.000
               CONSTRUCTION       CORP
               WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                               450,000         5.540       2,493,000.000
               LTD
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                               232,000         27.500        6,380,000.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   EVERGRANDE      GROUP       237,000         19.300        4,574,100.000
               CRRC   CORP   LTD  - H
                               386,450         6.810       2,631,724.500
               CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                               126,000         8.720       1,098,720.000
               HOLDINGS     LTD
               CHONG   SING   HOLDINGS
                              1,656,000          0.390        645,840.000
               FINTECH    GROUP   LTD
               SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                               240,000         9.350       2,244,000.000
               BBMG   CORP
                               222,000         2.320        515,040.000
               CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS
                               145,200         3.290        477,708.000
               LTD
               SINOPHARM     GROUP   CO
                               107,600         36.750        3,954,300.000
               CHINA   RESOURCES     CEMENT
                               248,000         7.930       1,966,640.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                               276,000         2.020        557,520.000
               CHINA   LTD
               GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                               274,527         7.300       2,004,047.100
               GROUP   CO  LTD
               CHONGQING     RURAL
                               285,000         3.980       1,134,300.000
               COMMERCIAL      BANK
               CHINA   LONGYUAN     POWER
                               317,000         6.170       1,955,890.000
               GROUP   CORP
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                79,100        17.320        1,370,012.000
               HOLDING    CO  LTD
               HUANENG    RENEWABLES      CORP
                               472,000         2.160       1,019,520.000
               LTD
               SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                               325,000         1.560        507,000.000
               HOLDINGS     GROUP   LTD
               SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               218,000         19.980        4,355,640.000
               YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD
                               166,000         2.800        464,800.000
               LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                               128,500         17.200        2,210,200.000
               LTD
               NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                                75,800        35.200        2,668,160.000
               CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               563,156         5.420       3,052,305.520
               CORP   LTD
               KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               203,000         2.230        452,690.000
                                317/440

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               XINJIANG     GOLDWIND
               SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      60,000         6.570        394,200.000
               LTD
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                               257,000         3.240        832,680.000
               LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                              2,697,000          3.530       9,520,410.000
               CHINA
               ZHONGSHENG      GROUP
                                55,000        15.600         858,000.000
               HOLDINGS     LTD
               FAR  EAST   HORIZON    LTD
                               199,000         7.050       1,402,950.000
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                               184,000         12.020        2,211,680.000
               FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                               172,000         4.160        715,520.000
               HOLDINGS     LTD
               HAITONG    SECURITIES      CO
                               294,000         6.550       1,925,700.000
               LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
               MARINE    CONTAINERS      GROUP
                                39,400         7.270        286,438.000
               CO  LTD
               PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                               706,000         3.390       2,393,340.000
               GROUP   OF  CHINA   LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      46,000        26.350        1,212,100.000
               LTD
               CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                               334,000         3.040       1,015,360.000
               LTD
               SINOPEC    ENGINEERING
                               121,500         8.000        972,000.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   GALAXY    SECURITIES
                               328,500         3.330       1,093,905.000
               CO  LTD
               HANERGY    THIN   FILM   POWER
                               986,000         0.000           0.000
               GROUP
               NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP
                                85,000        10.320         877,200.000
               LTD
               CHINA   HUISHAN    DAIRY
                               323,000         0.000           0.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                                96,000         5.180        497,280.000
               CO  LTD
               JIAYUAN    INTERNATIONAL
                                94,000        13.240        1,244,560.000
               GROUP   LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                42,400        15.500         657,200.000
               CO  LTD
               POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                               267,000         4.680       1,249,560.000
               CHINA   CO  LTD
               GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                74,000        11.500         851,000.000
               COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                                95,000        10.980        1,043,100.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   FIRST   CAPITAL
                               308,000         3.510       1,081,080.000
               GROUP   LTD
               CHINA   TOWER   CORP   LTD
                              3,154,000          1.100       3,469,400.000
               XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                               276,000         2.270        626,520.000
                                318/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHINA   CINDA   ASSET
                               796,000         1.830       1,456,680.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                               134,000         7.380        988,920.000
               CO  LTD
               CHINA   CONCH   VENTURE
                               147,500         23.600        3,481,000.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                               113,761         21.750        2,474,301.750
               LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                               108,000         5.740        619,920.000
               CAR  INC
                                68,000         6.190        420,920.000
               HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                39,000        13.080         510,120.000
               LTD
               CGN  POWER   CO  LTD
                               981,000         1.790       1,755,990.000
               FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                               702,500         3.090       2,170,725.000
               BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                               163,500         5.110        835,485.000
               GF  SECURITIES      CO  LTD
                               127,400         8.960       1,141,504.000
               FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                51,200        25.600        1,310,720.000
               GROUP   CO  LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                               112,600         10.600        1,193,560.000
               3SBIO   INC
                               130,000         11.340        1,474,200.000
               LEGEND    HOLDINGS     CORP
                                31,500        20.750         653,625.000
               CHINA   RESOURCES
                               146,000         11.440        1,670,240.000
               PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
               CHINA   HUARONG    ASSET
                               904,000         1.360       1,229,440.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               CHINA   LITERATURE      LTD
                                17,200        40.950         704,340.000
               DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                               188,000         5.300        996,400.000
               CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                               141,000         5.200        733,200.000
               COMMUNICATION       CORP   LTD
               CHINA   REINSURANCE      GROUP
                               525,000         1.390        729,750.000
               CORP
               MEITU   INC
                               152,500         4.670        712,175.000
               BOC  AVIATION     LTD
                                20,300        54.900        1,114,470.000
               ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                15,500        26.300         407,650.000
               INSURANCE     CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                               101,600         11.880        1,207,008.000
               CAPITAL    CORP   LTD
               WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                44,500        62.400        2,776,800.000
               INC
               HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                              2,096,000          0.280        586,880.000
               LTD
     香港・ドル　小計                        88,299,075                 753,390,117.950
                                              (10,788,546,489)
               ACER   INC
                               278,532         20.650        5,751,685.800
     台湾・ドル
               ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                64,554        239.000        15,428,406.000
               REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                46,616        105.000        4,894,680.000
               CORP
               ASIA   CEMENT    CORP
                               209,928         38.150        8,008,753.200
               WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                                31,000        156.500        4,851,500.000
               TAIWAN    BUSINESS     BANK
                               371,457         10.450        3,881,725.650
                                319/440


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               VANGUARD     INTERNATIONAL
                                85,000        54.000        4,590,000.000
               SEMICONDUCTOR       CORP
               MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                                65,000        74.400        4,836,000.000
               CO  LTD
               CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                54,975        54.500        2,996,137.500
               LTD
               QUANTA    COMPUTER     INC
                               235,858         48.800       11,509,870.400
               HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                                90,070        45.600        4,107,192.000
               CORP
               EVA  AIRWAYS    CORP
                               149,269         13.700        2,044,985.300
               CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                59,760        277.500        16,583,400.000
               LTD
               CHANG   HWA  COMMERCIAL
                               509,345         17.500        8,913,537.500
               BANK
               CHINA   AIRLINES
                               232,156         8.980       2,084,760.880
               CHENG   SHIN   RUBBER
                               188,169         43.350        8,157,126.150
               INDUSTRY     CO
               CHINA   STEEL   CORP
                              1,122,058          24.200       27,153,803.600
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               279,994         28.500        7,979,829.000
               LTD/TAIWAN
               ADVANTECH     CO  LTD
                                29,889        195.000        5,828,355.000
               COMPAL    ELECTRONICS      INC
                               360,304         17.450        6,287,304.800
               DELTA   ELECTRONICS      INC
                               188,663        111.500        21,035,924.500
               NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                               110,000         48.500        5,335,000.000
               CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               348,327        108.500        37,793,479.500
               AU  OPTRONICS     CORP
                               810,194         11.300        9,155,192.200
               TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               146,800        108.000        15,854,400.000
               EVERGREEN     MARINE    CORP
                               187,590         11.550        2,166,664.500
               FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               275,824         32.350        8,922,906.400
               CORP
               FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                29,825        162.500        4,846,562.500
               LTD
               ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                                18,322        341.000        6,247,802.000
               NOVATEK
                                51,285        123.500        6,333,697.500
               MICROELECTRONICS　LTD
               FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               402,633        103.000        41,471,199.000
               FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD       61,000        33.250        2,028,250.000
               FORMOSA    CHEMICALS     &
                               318,594        114.000        36,319,716.000
               FIBRE   CO
               GIANT   MANUFACTURING
                                30,151        115.000        3,467,365.000
               MEDIATEK     INC
                               135,507        210.500        28,524,223.500
               FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                               598,936         49.650       29,737,172.400
               CO  LTD
               HUA  NAN  FINANCIAL
                               701,232         17.500       12,271,560.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                                25,000        228.500        5,712,500.000
               FAR  EASTONE
               TELECOMMUNICATIONS          CO      144,000         71.800       10,339,200.000
               LTD
                                320/440


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               YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                               876,141         14.950       13,098,307.950
               CO  LTD
               CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                               737,920         50.100       36,969,792.000
               CO
               CHINA   DEPT   FINANCIAL
                              1,183,403          10.200       12,070,710.600
               HOLDING
               E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                               947,168         21.600       20,458,828.800
               CO  LTD
               HON  HAI  PRECISION
                              1,492,532          70.100      104,626,493.200
               INDUSTRY
               MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                               981,495         26.500       26,009,617.500
               CO  LTD
               LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                10,220       3,235.000         33,061,700.000
               TAISHIN    FINANCIAL
                               956,589         13.900       13,296,587.100
               HOLDINGS     CO  LTD
               SHIN   KONG   FINANCIAL
                               831,061         10.450        8,684,587.450
               HOLDING    CO
               INVENTEC     CO  LTD
                               268,005         23.800        6,378,519.000
               HTC  CORPORATION
                                79,832        30.400        2,426,892.800
               LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               218,845         33.050        7,232,827.250
               SINOPAC    FINANCIAL
                               990,443         10.250       10,152,040.750
               HOLDINGS     CO  LTD
               CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                              1,580,048          21.150       33,418,015.200
               CO  LTD
               MACRONIX     INTERNATIONAL
                               196,861         19.150        3,769,888.150
               FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                               915,220         19.950       18,258,639.000
               CO  LTD
               POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                61,560        69.400        4,272,264.000
               NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               465,828         76.100       35,449,510.800
               WISTRON    CORP
                               266,916         17.000        4,537,572.000
               POU  CHEN   CORP
                               183,990         29.200        5,372,508.000
               UNI-PRESIDENT
                               435,297         70.200       30,557,849.400
               ENTERPRISES      CORP
               PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                51,392        319.000        16,394,048.000
               CORP
               FORMOSA    PETROCHEMICAL
                               108,480        126.500        13,722,720.000
               CORP
               PHISON    ELECTRONICS      CORP
                                16,658        194.500        3,239,981.000
               RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                54,393        45.400        2,469,442.200
               LTD
               RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                68,715        54.000        3,710,610.000
               FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                                94,588        64.000        6,053,632.000
               LTD
               STANDARD     FOODS   CORP
                                34,639        43.650        1,511,992.350
               SYNNEX    TECHNOLOGY
                               144,899         34.000        4,926,566.000
               INTERNATIONAL       CORP
               TAIWAN    CEMENT    CORP
                               406,561         37.600       15,286,693.600
               TECO   ELECTRIC     AND
                               161,000         19.200        3,091,200.000
               MACHINERY     CO  LTD
               TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              2,233,083         227.500       508,026,382.500
                                321/440

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               UNITED    MICROELECTRONICS
                              1,073,525          13.750       14,760,968.750
               CORP
               WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                               324,000         12.050        3,904,200.000
               YAGEO   CORP              23,160        388.000        8,986,080.000
               TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                               192,000         27.050        5,193,600.000
               CORP
               INNOLUX    CORPORATION
                               820,345         9.110       7,473,342.950
               WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                               130,203         37.750        4,915,163.250
               HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                23,073        201.500        4,649,209.500
               TAIMED    BIOLOGICS     INC
                                18,000        183.500        3,303,000.000
               PEGATRON     CORP
                               178,554         53.800        9,606,205.200
               AIRTAC    INTERNATIONAL
                                13,000        233.500        3,035,500.000
               GROUP
               WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                38,000        109.000        4,142,000.000
               CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               101,737         92.000        9,359,804.000
               ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                48,385        62.600        3,028,901.000
               HOLDING    LTD
               TAIWAN    COOPERATIVE
                               828,412         17.500       14,497,210.000
               FINANCIAL     HOLDING
               ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                               311,903         61.800       19,275,605.400
               CO  LTD
               GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                21,000        246.500        5,176,500.000
               NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                                15,000        198.500        2,977,500.000
               LTD
               GENERAL    INTERFACE
                                18,000        105.000        1,890,000.000
               SOLUTION     HOLDING    LTD
     台湾・ドル　小計                        30,279,896                1,578,163,076.430
                                              (5,697,168,706)
     南アフリカ・ラン
               BIDVEST    GROUP   LTD
                                29,572        175.910        5,202,010.520
     ド
               CLICKS    GROUP   LTD
                                22,975        156.140        3,587,316.500
               TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                                44,326        78.000        3,457,428.000
               LTD
               DISCOVERY     LTD           31,052        154.800        4,806,849.600
               REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                               469,360         9.550       4,482,388.000
               GOLD   FIELDS    LTD
                                81,159        38.600        3,132,737.400
               REMGRO    LTD
                                46,304        186.840        8,651,439.360
               THE  FOSCHINI     GROUP   LTD       19,873        162.190        3,223,201.870
               MMI  HOLDINGS     LTD
                               111,471         16.500        1,839,271.500
               GROWTHPOINT      PROPERTIES
                               260,960         23.060        6,017,737.600
               LTD
               EXXARO    RESOURCES     LTD
                                25,340        146.500        3,712,310.000
               CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                3,704       968.520        3,587,398.080
               LTD
               LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                                15,137        107.000        1,619,659.000
               MTN  GROUP   LTD
                               151,630         84.000       12,736,920.000
               ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                38,047        136.880        5,207,873.360
               TELKOM    SA  SOC  LTD
                                31,588        49.700        1,569,923.600
               FIRSTRAND     LTD
                               303,471         60.050       18,223,433.550
                                322/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PSG  GROUP   LTD
                                15,546        210.500        3,272,433.000
               NASPERS    LTD
                                39,866       2,681.280        106,891,908.480
               CORONATION      FUND   MANAGERS
                                26,700        49.230        1,314,441.000
               LTD
               NEDBANK    GROUP   LTD
                                36,512        238.140        8,694,967.680
               NETCARE    LTD
                               105,465         23.860        2,516,394.900
               PICK'N    PAY  STORES    LTD
                                31,255        64.910        2,028,762.050
               RMB  HOLDINGS     LTD
                                61,174        68.400        4,184,301.600
               ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                                6,200       475.990        2,951,138.000
               LTD
               SAPPI   LTD
                                48,883        81.900        4,003,517.700
               SASOL   LTD
                                50,151        520.820        26,119,643.820
               SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                40,566        181.670        7,369,625.220
               MR  PRICE   GROUP   LTD
                                23,411        222.050        5,198,412.550
               STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               116,717        159.000        18,558,003.000
               SPAR   GROUP   LTD/THE
                                16,512        168.000        2,774,016.000
               WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                                88,009        48.040        4,227,952.360
               IMPERIAL     HOLDINGS     LTD
                                16,774        157.750        2,646,098.500
               ASPEN   PHARMACARE
                                34,576        154.690        5,348,561.440
               HOLDINGS     LTD
               ABSA   GROUP   LTD
                                64,032        144.620        9,260,307.840
               TIGER   BRANDS    LTD
                                16,282        246.000        4,005,372.000
               SANLAM    LTD
                               154,608         71.040       10,983,352.320
               INVESTEC     LTD
                                29,312        90.770        2,660,650.240
               KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                5,327       290.990        1,550,103.730
               PIONEER    FOODS   LTD
                                15,500        78.490        1,216,595.000
               MONDI   LTD
                                10,866        347.470        3,775,609.020
               LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               135,845         23.460        3,186,923.700
               HOLDINGS     LTD
               RMI  HOLDINGS
                                55,278        34.710        1,918,699.380
               VODACOM    GROUP   PTY  LTD       55,182        119.560        6,597,559.920
               NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                32,983        125.960        4,154,538.680
               OLD  MUTUAL    LTD          443,070         21.130        9,362,069.100
               REINET    INVESTMENTS      SCA
                                14,237        254.460        3,622,747.020
               FORTRESS     REIT   LTD-A
                               102,950         17.060        1,756,327.000
               BID  CORP   LTD
                                29,931        275.620        8,249,582.220
     南アフリカ・ランド　小計                         3,609,689                371,458,512.410
                                              (2,860,230,545)
     合計                        228,770,566                  48,275,462,755
                                              (48,275,462,755)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                  平成30年10月12日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          メキシコ・ペソ            CEMEX   SAB  DE  CV
                                          1,300,875.000        15,090,150.000
                          FOMENTO    ECONOMICO
                                           175,900.000       32,059,534.000
                          MEXICANO     SAB  DE  CV
               メキシコ・ペソ　小計                           1,476,775.000        47,149,684.000
                                                   (279,126,129)
     投資信託受益証券　合計                                       1,476,775        279,126,129
                                                   (279,126,129)
     投資証券          トルコ・リラ            EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL
                                           231,071.000         404,374.250
                          YATIRIM
               トルコ・リラ　小計                            231,071.000         404,374.250
                                                    (7,666,936)
               メキシコ・ペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                           316,200.000        7,794,330.000
                          SA
               メキシコ・ペソ　小計                            316,200.000        7,794,330.000
                                                   (46,142,434)
               南アフリカ・ランド            FORTRESS     REIT   LTD-B
                                           95,302.000       1,477,181.000
                          HYPROP    INVESTMENTS      LTD       22,174.000       1,998,320.880
                          RESILIENT     REIT   LTD
                                           28,600.000       1,650,220.000
               南アフリカ・ランド　小計                            146,076.000        5,125,721.880
                                                   (39,468,058)
     投資証券　合計                                        693,347       93,277,428
                                                   (93,277,428)
     合計                                               372,403,557
                                                   (372,403,557)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
          アメリカ・ドル             株式         47銘柄      10.44%         -%      -%    11.41%
          アラブ首長国連邦・ディ
                       株式         10銘柄       0.60%        -%      -%     0.66%
          ルハム
          インド・ルピー             株式         80銘柄       7.84%        -%      -%     8.56%
          インドネシア・ルピア             株式         28銘柄       1.80%        -%      -%     1.97%
          オフショア・人民元             株式         76銘柄       0.68%        -%      -%     0.74%
          カタール・リアル             株式         11銘柄       0.96%        -%      -%     1.05%
          コロンビア・ペソ             株式         9銘柄      0.44%        -%      -%     0.48%
          タイ・バーツ             株式         34銘柄       2.35%        -%      -%     2.57%
          チェコ・コルナ             株式         4銘柄      0.20%        -%      -%     0.21%
          チリ・ペソ             株式         17銘柄       1.05%        -%      -%     1.15%
          トルコ・リラ             株式         23銘柄       0.59%        -%      -%
                                                          0.67%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.01%
          ハンガリー・フォリント             株式         3銘柄      0.27%        -%      -%     0.30%
          パキスタン・ルピー             株式         5銘柄      0.06%        -%      -%     0.07%
          フィリピン・ペソ             株式         23銘柄       0.92%        -%      -%     1.01%
          ブラジル・レアル             株式         54銘柄       6.84%        -%      -%     7.48%
          ポーランド・ズロチ             株式         22銘柄       1.15%        -%      -%     1.25%
          マレーシア・リンギット             株式         47銘柄       2.35%        -%      -%     2.57%
          メキシコ・ペソ             株式         22銘柄       2.39%        -%      -%
                       投資信託受
                                2銘柄        -%     0.52%        -%     3.28%
                       益証券
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.09%
          ユーロ             株式         10銘柄       0.27%        -%      -%     0.30%
          韓国・ウォン             株式        115銘柄       13.19%         -%      -%    14.42%
          香港・ドル             株式        205銘柄       20.29%         -%      -%    22.18%
          台湾・ドル             株式         89銘柄      10.71%         -%      -%    11.71%
          南アフリカ・ランド             株式         49銘柄       5.38%        -%      -%
                                                          5.96%
                       投資証券         3銘柄
                                        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成29年10月12日現在             平成30年10月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 2,484,429,913             1,785,331,074
        コール・ローン                                  132,169,249             484,022,298
        国債証券                                99,790,531,339             79,853,904,347
        派生商品評価勘定                                      －          5,629,000
        未収入金                                      －       18,769,071,746
        未収利息                                  961,121,856             989,456,811
        前払費用                                  89,334,147             163,520,452
        流動資産合計                               103,457,586,504             102,050,935,728
       資産合計                                 103,457,586,504             102,050,935,728
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    159,850                －
        未払解約金                                  231,112,000             570,785,000
        流動負債合計                                  231,271,850             570,785,000
       負債合計                                   231,271,850             570,785,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        54,237,784,562             56,199,014,389
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               48,988,530,092             45,281,136,339
        元本等合計                               103,226,314,654             101,480,150,728
       純資産合計                                 103,226,314,654             101,480,150,728
      負債純資産合計                                  103,457,586,504             102,050,935,728
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       51,558,646,028円                54,237,784,562円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       6,041,272,372円               46,627,502,612円
             同期中一部解約元本額                       3,362,133,838円               44,666,272,785円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        181,792,492円                273,439,997円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                         7,296,428円               86,496,478円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            4,452,625円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            13,664,153円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                             －円            8,971,660円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円              91,216円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             141,671円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             821,482円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             310,046円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                             －円             422,739円
             ンス（積極型）
                                327/440


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             マネックス資産設計ファンド　                         76,999,550円                58,646,088円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         25,981,179円               195,394,626円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         81,292,928円               168,433,969円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        174,191,073円                335,742,291円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       5,961,147,296円                8,561,194,872円
             クルーズコントロール                        928,125,944円                809,063,156円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        328,545,087円                741,598,209円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         95,839,422円               136,462,429円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          309,374円                468,493円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         4,068,382円                4,745,911円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         12,733,705円                12,527,493円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        110,398,797円                193,344,732円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          176,447円                177,753円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,408,775,759円                3,643,414,698円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        634,800,774円                818,794,191円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,995,022,904円                2,855,738,733円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          838,425円               2,174,682円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          838,425円               1,585,888円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          418,204円               1,132,324円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円            3,151,566円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                             －円           457,307,222円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                             －円              13,655円
             ＜ＤＣ年金＞
             エマージング債券リスク抑制型                       14,760,469,917円                14,137,760,067円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       3,336,634,182円                2,310,945,945円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,418,662,374円                5,140,437,726円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,777,588,059円                4,748,109,654円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,108,792,653円                3,811,858,365円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,580,605,368円                2,928,571,287円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,225,439,414円                3,731,406,297円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          54,237,784,562円                56,199,014,389円
     ２．    受益権の総数                          54,237,784,562口                56,199,014,389口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成29年7月28日                自　平成29年10月13日
                項目
                               至　平成29年10月12日                至　平成30年10月12日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 670,673,719              △2,609,301,152
     合計                                 670,673,719              △2,609,301,152
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成29年4月19日から平成29年10月12日まで及び平成30年4月19日から平成30年10月12日まで）に対応する金額
        であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                      平成29年10月12日       現在               平成30年10月12日       現在
                 契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                  （円）      うち     （円）      （円）      （円）      うち     （円）      （円）
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                 129,146,150       －   129,306,000      △159,850     19,261,794,000         － 19,256,165,000        5,629,000
          アメリカ・ド

                 129,146,150       －   129,306,000      △159,850     19,261,794,000         － 19,256,165,000        5,629,000
          ル
     合計

                 129,146,150       －   129,306,000      △159,850     19,261,794,000         － 19,256,165,000        5,629,000
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （1口当たり情報に関する注記）
                               平成29年10月12日現在                平成30年10月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.9032円                1.8057円
     （1万口当たり純資産額）                                 (19,032円)                (18,057円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                  平成30年10月12日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             BRAZIL    2.625   01/05/23
                                         6,200,000.000          5,716,400.000
                          BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        12,500,000.000          12,046,875.000
                          BRAZIL    4.625   01/13/28
                                         9,800,000.000          9,180,150.000
                          BRAZIL    4.875   01/22/21
                                        10,600,000.000          10,766,950.000
                          BRAZIL    5.0  01/27/45
                                         9,400,000.000          7,831,328.000
                          BRAZIL    5.625   01/07/41        6,700,000.000          6,169,025.000
                          BRAZIL    5.625   02/21/47        8,400,000.000          7,531,692.000
                          BRAZIL    6.0  04/07/26
                                         6,200,000.000          6,506,900.000
                          BRAZIL    7.125   01/20/37
                                         6,500,000.000          7,125,625.000
                          BRAZIL    8.25   01/20/34
                                         5,000,000.000          5,902,000.000
                          BRAZIL    8.75   02/04/25         2,000,000.000          2,389,000.000
                          COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                         1,500,000.000          1,417,305.000
                          COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                         7,200,000.000          6,875,712.000
                          COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                         8,300,000.000          8,243,975.000
                          COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                         8,400,000.000          8,540,700.000
                          COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                         4,600,000.000          4,617,802.000
                          COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        12,000,000.000          11,604,000.000
                          COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                         6,800,000.000          7,116,268.000
                          COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                         7,600,000.000          8,386,676.000
                          COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                         4,600,000.000          5,675,250.000
                          COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                         2,300,000.000          2,721,590.000
                          CROATIA    5.5  04/04/23
                                         7,800,000.000          8,239,374.000
                          CROATIA    6.0  01/26/24
                                         5,000,000.000          5,421,350.000
                          CROATIA    6.375   03/24/21
                                         4,700,000.000          4,964,610.000
                          CROATIA    6.625   07/14/20
                                         4,800,000.000          5,036,496.000
                          CROATIA    6.75   11/05/19
                                        10,800,000.000          11,169,360.000
                          HUNGARY    5.375   02/21/23
                                         5,700,000.000          6,022,677.000
                          HUNGARY    5.375   03/25/24
                                         7,000,000.000          7,469,140.000
                          HUNGARY    5.75   11/22/23
                                         9,000,000.000          9,716,670.000
                          HUNGARY    6.25   01/29/20
                                         7,900,000.000          8,190,009.000
                          HUNGARY    6.375   03/29/21
                                        10,400,000.000          11,063,000.000
                          HUNGARY    7.625   03/29/41
                                         3,800,000.000          5,192,320.000
                          INDONESIA     3.375
                                         4,500,000.000          4,334,670.000
                          04/15/23
                          INDONESIA     3.5  01/11/28
                                         3,000,000.000          2,734,920.000
                          INDONESIA     3.75   04/25/22
                                         5,600,000.000          5,534,592.000
                          INDONESIA     3.85   07/18/27
                                         2,400,000.000          2,246,712.000
                          INDONESIA     4.1  04/24/28
                                         2,400,000.000          2,279,184.000
                          INDONESIA     4.125
                                         9,400,000.000          9,149,208.000
                          01/15/25
                                334/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          INDONESIA     4.35   01/08/27
                                         4,200,000.000          4,083,618.000
                          INDONESIA     4.35   01/11/48
                                         3,000,000.000          2,613,990.000
                          INDONESIA     4.625
                                         4,000,000.000          3,634,640.000
                          04/15/43
                          INDONESIA     4.75   01/08/26
                                         5,800,000.000          5,822,272.000
                          INDONESIA     4.875
                                         9,700,000.000          9,970,145.000
                          05/05/21
                          INDONESIA     5.125
                                         5,200,000.000          4,983,680.000
                          01/15/45
                          INDONESIA     5.25   01/08/47
                                         3,600,000.000          3,525,228.000
                          INDONESIA     5.25   01/17/42
                                         5,900,000.000          5,797,104.000
                          INDONESIA     5.875
                                         5,000,000.000          5,300,500.000
                          01/15/24
                          INDONESIA     5.95   01/08/46
                                         3,200,000.000          3,406,848.000
                          INDONESIA     6.75   01/15/44
                                         4,700,000.000          5,521,278.000
                          INDONESIA     7.75   01/17/38
                                         5,300,000.000          6,734,604.000
                          PANAMA    3.75   03/16/25
                                         5,000,000.000          4,955,050.000
                          PANAMA    3.875   03/17/28
                                         5,200,000.000          5,088,252.000
                          PANAMA    4.5  05/15/47
                                         4,000,000.000          3,852,920.000
                          PANAMA    5.2  01/30/20
                                         5,800,000.000          5,950,858.000
                          PANAMA    6.7  01/26/36
                                         8,400,000.000         10,227,000.000
                          PANAMA    7.125   01/29/26
                                         3,800,000.000          4,479,250.000
                          PANAMA    9.375   04/01/29
                                         4,300,000.000          6,052,250.000
                          PERU   4.125   08/25/27
                                         5,400,000.000          5,467,500.000
                          PERU   5.625   11/18/50
                                        11,400,000.000          12,964,536.000
                          PERU   6.55   03/14/37
                                         4,800,000.000          5,899,680.000
                          PERU   7.35   07/21/25
                                         9,800,000.000         11,830,560.000
                          PHILIPPINES      3.0
                                         5,600,000.000          5,104,736.000
                          02/01/28
                          PHILIPPINES      3.7
                                         3,800,000.000          3,398,302.000
                          02/02/42
                          PHILIPPINES      3.7
                                         5,600,000.000          5,036,472.000
                          03/01/41
                          PHILIPPINES      3.95
                                         5,200,000.000          4,847,336.000
                          01/20/40
                          PHILIPPINES      4.0
                                         3,400,000.000          3,443,248.000
                          01/15/21
                          PHILIPPINES      4.2
                                         4,800,000.000          4,880,928.000
                          01/21/24
                          PHILIPPINES      5.0
                                         3,600,000.000          3,848,796.000
                          01/13/37
                          PHILIPPINES      5.5
                                         2,800,000.000          3,035,172.000
                          03/30/26
                          PHILIPPINES      6.375
                                         2,800,000.000          3,369,716.000
                          01/15/32
                          PHILIPPINES      6.375
                                         5,000,000.000          6,109,850.000
                          10/23/34
                          PHILIPPINES      6.5
                                         3,600,000.000          3,756,852.000
                          01/20/20
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                          PHILIPPINES      7.75
                                         5,100,000.000          6,737,967.000
                          01/14/31
                          PHILIPPINES      9.5
                                         5,200,000.000          7,552,792.000
                          02/02/30
                          ROMANIA    4.375   08/22/23
                                         7,000,000.000          7,036,750.000
                          ROMANIA    4.875   01/22/24
                                         3,400,000.000          3,484,966.000
                          ROMANIA    6.125   01/22/44
                                         3,400,000.000          3,724,802.000
                          ROMANIA    6.75   02/07/22
                                         8,700,000.000          9,447,504.000
                          RUSSIA    FOREIGN    BOND   5.0
                                        13,800,000.000          14,037,774.000
                          04/29/20
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                        10,333,500.000          11,265,788.370
                          03/31/30
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                         5,800,000.000          5,452,522.000
                          06/23/27
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                         6,000,000.000          6,052,980.000
                          04/04/22
                          RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                         9,200,000.000          9,054,732.000
                          05/27/26
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         8,000,000.000          8,185,920.000
                          4.875   09/16/23
                          RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        20,400,000.000          18,980,160.000
                          06/23/47
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         8,200,000.000          8,379,662.000
                          5.625   04/04/42
                          RUSSIAN    FEDERATION
                                         4,000,000.000          4,212,880.000
                          5.875   09/16/43
                          SOUTH   AFRICA    4.3
                                         6,400,000.000          5,525,184.000
                          10/12/28
                          SOUTH   AFRICA    4.665
                                         4,500,000.000          4,324,185.000
                          01/17/24
                          SOUTH   AFRICA    4.875
                                         4,200,000.000          3,912,636.000
                          04/14/26
                          SOUTH   AFRICA    5.0
                                         3,400,000.000          2,762,500.000
                          10/12/46
                          SOUTH   AFRICA    5.375
                                         2,600,000.000          2,205,268.000
                          07/24/44
                          SOUTH   AFRICA    5.5
                                         6,400,000.000          6,491,008.000
                          03/09/20
                          SOUTH   AFRICA    5.65
                                         4,200,000.000          3,622,164.000
                          09/27/47
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         3,200,000.000          3,290,688.000
                          05/30/22
                          SOUTH   AFRICA    5.875
                                         6,200,000.000          6,159,638.000
                          09/16/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         5,200,000.000          5,211,388.000
                          3.5  01/21/21
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,000,000.000          7,696,000.000
                          3.6  01/30/25
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         4,500,000.000          4,506,930.000
                          3.625   03/15/22
                                336/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         7,200,000.000          6,759,000.000
                          3.75   01/11/28
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        10,100,000.000          10,119,493.000
                          4.0  10/02/23
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,400,000.000          6,284,800.000
                          4.125   01/21/26
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         9,200,000.000          8,927,404.000
                          4.15   03/28/27
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         5,000,000.000          4,392,500.000
                          4.35   01/15/47
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,400,000.000          7,589,484.000
                          4.6  01/23/46
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         5,800,000.000          5,263,500.000
                          4.6  02/10/48
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                        12,800,000.000          11,840,000.000
                          4.75   03/08/44
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,400,000.000          8,694,000.000
                          5.55   01/21/45
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         6,600,000.000          6,426,750.000
                          5.75   10/12/2110
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         8,900,000.000          9,678,750.000
                          6.05   01/11/40
                          UNITED    MEXICAN    STATES
                                         5,400,000.000          6,360,660.000
                          6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                           696,033,500.000          711,773,815.370
                                       (78,087,998,365)          (79,853,904,346)
     国債証券　合計                                   78,087,998,365          79,853,904,347
                                       (78,087,998,365)          (79,853,904,347)
     合計                                   78,087,998,365          79,853,904,347
                                       (78,087,998,365)          (79,853,904,347)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        111銘柄       78.69%              100%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
        38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年10月13日から平成31
        年4月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【中間財務諸表】
     【たわらノーロード　バランス（８資産均等型）】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第2期           第3期中間計算期間末
                                平成30年10月12日現在               平成31年4月12日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              12,117,754              30,040,435
                                     1,226,840,911              2,782,814,365
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             1,238,958,665              2,812,854,800
       資産合計                              1,238,958,665              2,812,854,800
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               2,104,432              9,489,788
         未払受託者報酬                                86,810              209,194
         未払委託者報酬                                868,578             2,092,396
                                         17,180              39,671
         その他未払費用
         流動負債合計                               3,077,000              11,831,049
       負債合計                                3,077,000              11,831,049
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 1,213,596,559             ※１ 2,588,331,064
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             22,285,106              212,692,687
          （分配準備積立金）                             17,793,430              16,844,926
                                     1,235,881,665              2,801,023,751
         元本等合計
       純資産合計                              1,235,881,665              2,801,023,751
      負債純資産合計                                1,238,958,665              2,812,854,800
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第2期中間計算期間              第3期中間計算期間
                                自　平成29年10月13日              自　平成30年10月13日
                                至　平成30年4月12日              至　平成31年4月12日
      営業収益
                                      △ 5,547,328             147,692,454
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 5,547,328             147,692,454
      営業費用
       支払利息                                  1,154              7,224
       受託者報酬                                  25,274              209,194
       委託者報酬
                                        253,168             2,092,396
                                         4,981              39,671
       その他費用
       営業費用合計                                 284,577             2,348,485
      営業利益又は営業損失（△）                                 △ 5,831,905             145,343,969
      経常利益又は経常損失（△）                                 △ 5,831,905             145,343,969
      中間純利益又は中間純損失（△）                                 △ 5,831,905             145,343,969
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 131,072             3,110,962
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  3,162,577              22,285,106
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 12,276,014              50,594,371
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       12,276,014              50,594,371
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  2,677,544              2,419,797
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,677,544              2,419,797
       額
                                           －              －
      分配金
      中間剰余金又は中間欠損金（△）                                  7,060,214             212,692,687
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【中間注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                 第2期              第3期中間計算期間末
              項目
                             平成30年10月12日現在                  平成31年4月12日現在
     １．    ※１   期首元本額                       109,130,048円                 1,213,596,559円
             期中追加設定元本額                      1,297,676,916円                  1,489,312,209円
             期中一部解約元本額                       193,210,405円                  114,577,704円
     ２．       受益権の総数                      1,213,596,559口                  2,588,331,064口

     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                                 第2期              第3期中間計算期間末
              項目
                             平成30年10月12日現在                  平成31年4月12日現在
         中間貸借対照表計上額、時価及び                 中間貸借対照表上の金融商品は原則                  同左
     １．
         その差額                 としてすべて時価で評価しているた
                          め、中間貸借対照表計上額と時価と
                          の差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                          「（重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記）」にて記載しておりま
                          す。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                 第2期              第3期中間計算期間末
                             平成30年10月12日現在                  平成31年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                 1.0184円                  1.0822円
     （1万口当たり純資産額）                                (10,184円)                  (10,822円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
     ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リー
     ト・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
     された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 5,541,292,683             4,633,314,149
        株式                        ※２       275,713,338,725             267,286,829,800
        派生商品評価勘定                                      －         27,115,004
        未収入金                                  11,886,304             19,373,269
        未収配当金                                 2,479,578,947             3,050,078,310
        前払金                                  343,139,000                  －
        流動資産合計                               284,089,235,659             275,016,710,532
       資産合計                                 284,089,235,659             275,016,710,532
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  256,768,108              7,622,680
        前受金                                      －          4,355,600
        未払金                                  99,013,076                 －
        未払解約金                                  218,203,000            1,111,073,000
        流動負債合計                                  573,984,184            1,123,051,280
       負債合計                                   573,984,184            1,123,051,280
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       108,086,790,523             109,259,530,939
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              175,428,460,952             164,634,128,313
        元本等合計                               283,515,251,475             273,893,659,252
       純資産合計                                 283,515,251,475             273,893,659,252
      負債純資産合計                                  284,089,235,659             275,016,710,532
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      118,980,682,522円                108,086,790,523円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       27,800,268,030円                20,165,407,197円
             同期中一部解約元本額                       38,694,160,029円                18,992,666,781円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       10,894,193,839円                12,663,060,371円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       2,191,345,986円                2,168,058,243円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,392,166円                2,776,822円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         7,399,968円                6,407,379円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         12,999,220円                10,231,251円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,906,761円                23,981,540円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,553,564円                17,383,331円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         16,730,426円                13,797,232円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                        285,478,397円                424,450,343円
             たわらノーロード　バランス                         58,149,026円               138,369,476円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,496,735円                3,499,027円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         10,718,179円                25,155,957円
             （標準型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         25,761,119円                46,807,638円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          183,257円                327,596円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,735,251円               14,822,793円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         18,753,835円                44,105,156円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         15,568,481円                33,970,221円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         37,051,050円                87,965,706円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           40,828円               113,955円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           70,944円               348,435円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          624,356円               1,053,496円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          535,203円                755,495円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,596,424円                2,286,740円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       37,182,114,438円                38,035,371,746円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        816,531,612円                930,183,626円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,847,785,821円                3,146,301,944円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       2,997,103,644円                3,265,847,751円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        335,014,767円                362,592,699円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,133,587,915円                1,201,139,471円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,076,982,515円                1,128,860,255円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         41,354,593円                41,151,160円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,081,393,977円                1,121,126,791円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         25,211,643円                26,814,455円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        270,349,553円                298,987,432円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        169,556,877円                204,079,632円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        302,458,993円                357,516,716円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,603,577,387円                1,187,816,155円
             クルーズコントロール                       1,094,278,101円                1,096,017,260円
                                     226,394,802円                116,986,239円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        185,086,296円                229,870,413円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        241,068,650円                283,212,905円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          633,819円                768,190円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         9,690,606円               10,502,085円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         25,515,262円                28,804,907円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         73,476,645円                73,451,697円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,319,223円                 525,651円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,388,764,282円                1,115,435,590円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,099,505円                1,230,593円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          793,044円               1,088,011円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          436,709円                510,392円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,452,537円                2,348,788円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         13,612,792円                17,571,153円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        235,255,917円                127,614,872円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           18,666円              5,190,940円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             281,173円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             281,173円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             281,173円
             イヤー２０６０）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         62,827,883円                69,109,314円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         55,539,660円               170,735,594円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        110,246,818円                115,326,011円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        270,358,342円                279,228,920円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         14,259,379円                15,104,246円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         60,980,777円                63,194,214円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         15,221,233円                16,724,300円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         14,774,325円                13,710,162円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         29,165,799円                26,468,214円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         51,769,778円                53,161,852円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        971,742,856円               1,000,899,800円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        921,626,851円                961,878,655円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,591,259,916円                2,673,066,024円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        183,476,305円                191,105,727円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                         49,363,658円                51,608,997円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        524,439,521円                546,618,622円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        421,703,927円                308,797,608円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,473,598円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         7,124,683円                3,257,762円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         57,585,354円                44,788,612円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,226,006,007円                7,259,085,741円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        378,222,399円                75,420,682円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,642,740,603円                1,799,675,896円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,442,344,440円               10,322,349,293円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         3,071,696円                4,930,852円
             格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         2,949,084円                 297,689円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         3,687,674円                3,734,305円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,430,015,213円                9,209,443,633円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         65,631,920円                63,993,329円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         26,139,818円                25,852,788円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         24,002,219円                26,313,803円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                           96,992円               107,163円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          110,708円                120,862円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        405,365,089円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,261,532,817円                1,366,625,210円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,669,062,351円                1,837,729,242円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         68,825,151円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          108,086,790,523円                109,259,530,939円
     ２．    受益権の総数                          108,086,790,523口                109,259,530,939口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                   株式　　3,304,000,000円                株式　　3,394,500,000円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     株式関連

                      平成30年10月12日       現在                平成31年4月12日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

        買　建

               5,208,993,500        －  4,952,320,000      △256,673,500       6,390,313,400        －  6,409,935,000       19,621,600
     合計

               5,208,993,500        －  4,952,320,000      △256,673,500       6,390,313,400        －  6,409,935,000       19,621,600
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  2.6230円                2.5068円
     （1万口当たり純資産額）                                 (26,230円)                (25,068円)
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     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 1,789,467,326             2,904,463,071
        国債証券                               285,051,548,800             235,479,857,500
        地方債証券                                21,978,991,778             22,333,816,779
        特殊債券                                17,157,003,948             18,029,768,675
        社債券                                15,127,644,060             14,176,031,420
        未収利息                                  531,500,447             430,260,455
        前払費用                                  20,245,776              9,732,026
        流動資産合計                               341,656,402,135             293,363,929,926
       資産合計                                 341,656,402,135             293,363,929,926
      負債の部
       流動負債
        未払金                                 1,222,747,000                   －
        未払解約金                                  352,701,000             970,632,000
        流動負債合計                                 1,575,448,000              970,632,000
       負債合計                                  1,575,448,000              970,632,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       265,980,959,111             222,857,337,072
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               74,099,995,024             69,535,960,854
        元本等合計                               340,080,954,135             292,393,297,926
       純資産合計                                 340,080,954,135             292,393,297,926
      負債純資産合計                                  341,656,402,135             293,363,929,926
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       279,387,012,706円                265,980,959,111円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       86,394,187,497円                58,316,361,791円
             同期中一部解約元本額                       99,800,241,092円               101,439,983,830円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファ                       17,213,319,359円                18,538,919,752円
             ンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                         116,744,280円                98,053,779円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                         91,662,889円                82,246,467円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                         28,460,338円                23,215,265円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                         822,678,821円                853,555,568円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                         242,214,024円                223,136,638円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                         36,643,048円                31,300,209円
             （積極型）
             たわらノーロード　国内債券                        4,817,544,677円                6,648,037,754円
             たわらノーロード　バランス（８                         118,661,211円                254,312,438円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                         28,242,803円                59,891,315円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         53,757,715円               113,537,404円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         10,644,651円                17,190,013円
             極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          5,245,008円                7,791,762円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         74,013,081円               137,782,578円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         94,847,777円               171,399,075円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         26,936,285円                46,931,665円
             ローバルバランス（成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         13,511,245円                14,673,502円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,245,980円                3,047,217円
             ス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           660,435円               2,690,825円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          2,989,789円                3,651,993円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           675,145円                714,123円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           17,517円                17,517円
             ス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックス                       12,871,301,141円                13,252,487,617円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        5,951,215,208円                6,110,390,220円
             Ｃ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        8,557,028,547円                8,548,716,549円
             Ｃ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ                        3,470,237,031円                3,401,223,759円
             Ｃ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０イ                        1,837,771,482円                1,792,490,668円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０イ                        2,032,813,435円                1,973,088,952円
             ンデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０イ                         316,274,220円                308,704,546円
             ンデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         88,374,891円                87,183,872円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                        2,317,324,650円                2,376,748,298円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                          4,391,950円                2,490,772円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                        3,186,425,011円                3,237,527,938円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         756,301,058円                806,207,052円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         161,357,166円                169,080,945円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        9,687,855,915円                4,557,086,188円
             クルーズコントロール                        2,306,772,131円                2,099,756,582円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         841,937,321円                449,706,296円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                        2,259,771,712円                2,511,207,678円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         286,078,562円                296,038,436円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金                          1,335,920円                1,471,499円
             ＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          6,776,762円                6,730,841円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         17,808,694円                18,359,905円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         644,288,090円                478,675,883円
             ク抑制型
                                353/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ダイナミック・ナビゲーション                           515,269円                751,240円
             リスク抑制世界８資産バランス                       12,200,329,309円                7,290,177,041円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          2,416,181円                1,686,598円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,740,009円                1,488,746円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          3,821,192円                3,354,116円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          3,490,471円                2,825,226円
             ヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜                         75,271,661円                87,919,051円
             ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分散                         758,397,642円               1,013,020,634円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                           290,676円              74,513,442円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             389,686円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             389,686円
             ヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             389,686円
             ヤー２０６０）
             ＤＩＡＭエマージング債券ファン                          9,450,010円                9,450,010円
             ド
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファン                       22,706,710,305円                7,855,574,077円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ                         451,828,315円                429,578,182円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット                              －円          2,650,787,553円
             戦略ファンド（適格機関投資家限
             定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット                              －円          2,646,517,337円
             戦略ファンドＩＩ（適格機関投資
             家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット                              －円          2,631,578,948円
             戦略ファンドＩＩＩ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         289,466,887円                261,696,785円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         236,494,470円                210,992,596円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         72,823,300円                66,672,886円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファン                         200,165,850円                179,266,800円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                         83,310,095円                79,085,471円
             ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                354/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファン                         43,155,088円                34,566,256円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４                         95,738,566円                75,081,969円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         169,898,524円                150,807,546円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ                        5,671,947,788円                5,048,339,364円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．                        3,025,448,569円                2,728,317,215円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ                        5,669,701,197円                5,053,823,406円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         602,332,656円                542,211,925円
             バランスＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・                         269,865,242円                244,146,269円
             バランスＶＡ２（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　                        3,452,703,759円                3,102,506,498円
             バランスファンド３０ＶＡ（適格
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         923,203,788円                583,770,492円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                         194,752,933円                188,050,355円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５                         46,910,967円                18,491,174円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３                         97,843,684円                68,878,786円
             ５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       59,694,379,629円                36,602,775,937円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         827,727,378円                142,598,138円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        7,191,254,876円                6,807,951,794円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       27,546,015,188円                26,024,659,078円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格                         53,798,122円                74,798,009円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格                         16,094,725円                1,409,737円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格                          8,024,060円                7,060,380円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       30,749,110,925円                29,028,382,531円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
                                355/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         469,748,503円                398,905,432円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         133,450,015円                114,101,434円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格                         526,036,110円                499,031,047円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格                           737,508円                713,239円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格                           400,694円                381,909円
             機関投資家限定）
         計                           265,980,959,111円                222,857,337,072円
     ２．    受益権の総数                           265,980,959,111口                222,857,337,072口

                                356/440
















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2786円                1.3120円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,786円)                (13,120円)
                                357/440





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  412,192,140            1,202,181,958
        投資証券                                30,974,659,260             32,139,392,100
        派生商品評価勘定                                   2,770,092             8,561,592
        未収入金                                 4,123,781,900                   －
        未収配当金                                  372,030,177             327,952,223
        差入委託証拠金                                  10,492,092             11,545,092
        流動資産合計                                35,895,925,661             33,689,632,965
       資産合計                                 35,895,925,661             33,689,632,965
      負債の部
       流動負債
        前受金                                   8,561,592             7,859,592
        未払金                                      －         55,128,782
        未払解約金                                  933,441,100             659,750,000
        流動負債合計                                  942,002,692             722,738,374
       負債合計                                   942,002,692             722,738,374
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        18,823,627,962             16,233,655,149
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               16,130,295,007             16,733,239,442
        元本等合計                                34,953,922,969             32,966,894,591
       純資産合計                                 34,953,922,969             32,966,894,591
      負債純資産合計                                  35,895,925,661             33,689,632,965
                                358/440









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファン                       19,934,508,415円                18,823,627,962円
             ドの期首における当該親投資信託
             の元本額
             同期中追加設定元本額                       15,779,427,934円                12,429,899,946円
             同期中一部解約元本額                       16,890,308,387円                15,019,872,759円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安                           280,843円                401,306円
             定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中                          1,043,545円                1,033,619円
             立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積                          2,059,335円                1,548,925円
             極型）
             グローバル８資産ラップファンド                          1,947,882円                3,503,591円
             （安定型）
             グローバル８資産ラップファンド                          2,803,635円                2,804,347円
             （中立型）
             グローバル８資産ラップファンド                          2,608,500円                2,088,113円
             （積極型）
             たわらノーロード　国内リート                        1,507,521,334円                2,194,383,411円
             たわらノーロード　国内リート＜                         581,568,842円                689,572,688円
             ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス（８                         84,219,485円               171,335,090円
             資産均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅                          1,085,989円                2,158,279円
             実型）
             たわらノーロード　バランス（標                         22,327,336円                44,498,125円
             準型）
             たわらノーロード　バランス（積                         37,826,155円                57,959,499円
             極型）
                                359/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　スマートグ                         10,219,217円                17,829,022円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         34,805,451円                58,944,458円
             ローバルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         23,100,049円                37,716,579円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         47,696,714円                87,134,691円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           158,328円                628,557円
             ス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          1,390,993円                1,689,858円
             ス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                           916,194円               1,118,129円
             ス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラン                          2,509,126円                2,750,621円
             ス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜隔                         14,015,062円                12,063,581円
             月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育                         367,133,345円                328,658,062円
             成型＞
             マネックス資産設計ファンド　エ                          2,122,432円                3,869,053円
             ボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         113,081,002円                110,530,283円
             ファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         98,264,882円                98,788,849円
             ファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランス                         199,795,556円                196,185,572円
             ファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        2,696,770,852円                2,626,252,529円
                                      234,092,796円                259,695,816円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファン                         80,069,705円                81,718,845円
             ドＮ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス                         93,638,129円               108,379,773円
             ク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                           535,629円                481,020円
             リスク抑制世界８資産バランス                        1,777,279,186円                1,650,955,375円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                           713,168円                974,315円
             ヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                           517,033円                860,526円
             ヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                           559,025円                758,860円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                          1,030,966円                1,645,626円
             ヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分散                         298,782,794円                230,177,514円
             ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜                            8,057円              1,927,860円
             ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             224,564円
             ヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             224,564円
             ヤー２０５０）
                                360/440

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・イ                              －円             224,564円
             ヤー２０６０）
             Ｊリートインデックスファンド                          7,708,043円               11,689,620円
             （ＤＣ）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデッ                         90,762,161円                88,960,407円
             クス私募ファンド２０１２１２
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデッ                         820,082,232円                803,967,943円
             クス私募ファンド２０１４０１
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデッ                        7,928,752,440円                4,599,473,533円
             クスファンド（適格機関投資家向
             け）
             日米資産配分戦略ファンド（イン                         63,619,023円               191,001,640円
             カム重視型）（為替ヘッジあり）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン                         14,402,370円                15,360,153円
             ド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                         880,959,211円               1,429,505,794円
             クター・パリティ戦略ファンド
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスクファ                         672,843,910円                     －円
             クター・パリティ戦略ファンドＩ
             Ｉ（適格機関投資家限定）
         計                           18,823,627,962円                16,233,655,149円
     ２．    受益権の総数                           18,823,627,962口                16,233,655,149口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     不動産投信関連

                      平成30年10月12日       現在                平成31年4月12日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
       不動産投信指数

       先物取引
        買　建

                607,932,000        －   610,740,000       2,808,000      645,840,000        －   654,439,500       8,599,500
     合計

                607,932,000        －   610,740,000       2,808,000      645,840,000        －   654,439,500       8,599,500
     （注）１．時価の算定方法
          不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8569円                2.0308円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,569円)                (20,308円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                10,075,136,166              7,076,249,628
        コール・ローン                                  596,850,688             134,757,050
        株式                               290,425,195,264             353,470,429,702
        投資信託受益証券                                  698,118,371             828,114,981
        投資証券                                 6,303,157,544             8,729,811,617
        派生商品評価勘定                                  18,567,265             121,830,178
        未収入金                                  188,087,295              18,421,943
        未収配当金                                  336,342,104             623,838,795
        差入委託証拠金                                 2,833,142,613             1,935,397,880
        流動資産合計                               311,474,597,310             372,938,851,774
       資産合計                                 311,474,597,310             372,938,851,774
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  727,057,421              5,559,447
        未払解約金                                  887,541,000             842,712,000
        流動負債合計                                 1,614,598,421              848,271,447
       負債合計                                  1,614,598,421              848,271,447
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        89,642,239,133             101,020,730,473
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              220,217,759,756             271,069,849,854
        元本等合計                               309,859,998,889             372,090,580,327
       純資産合計                                 309,859,998,889             372,090,580,327
      負債純資産合計                                  311,474,597,310             372,938,851,774
                                364/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
                                365/440






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       88,453,274,390円                89,642,239,133円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       25,396,342,560円                26,313,224,825円
             同期中一部解約元本額                       24,207,377,817円                14,934,733,485円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       2,638,181,967円                2,463,990,777円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,913,395円                2,983,123円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,722,459円                7,633,761円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         17,210,299円                11,545,416円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,527,857円                26,003,896円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         23,048,530円                20,709,909円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,143,577円                15,567,979円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       7,715,472,661円                9,057,536,182円
             たわらノーロード　先進国株式                          424,170円                423,588円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                        913,386,536円               1,139,490,237円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         43,357,338円                95,107,883円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         3,180,770円                7,358,152円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         30,643,847円                66,266,603円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         58,912,437円                99,306,311円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          200,628円                338,089円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         13,473,000円                23,628,183円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         39,630,983円                67,192,687円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         30,040,456円                52,326,211円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         70,805,494円               128,301,657円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           14,928円                39,745円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           61,750円               243,228円
             ンス（安定型）
                                366/440


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                          642,860円                817,423円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          554,670円                690,019円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,827,756円                2,218,265円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       39,512,031,956円                40,486,415,855円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        158,416,607円                170,576,657円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        838,916,152円                882,529,653円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,056,140,169円                1,086,873,138円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        123,352,569円                127,447,207円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        357,204,541円                360,157,922円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        318,837,293円                319,459,047円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         30,441,363円                29,147,086円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        796,380,003円                793,874,061円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        209,146,305円                200,950,172円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        196,337,172円                210,522,133円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        124,912,903円                142,329,955円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        221,831,396円                249,403,292円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,561,519,510円                1,814,508,893円
             クルーズコントロール                        407,756,197円                377,119,771円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        222,689,229円                178,936,611円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        135,266,314円                161,531,099円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                         85,144,549円                93,327,739円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          236,244円                264,280円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,405,749円                2,403,581円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         6,300,167円                6,609,443円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         70,852,416円                71,221,054円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,428,890円                1,499,638円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,340,930,384円                1,084,088,064円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        609,630,220円                538,208,747円
             本コース）
                                367/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,115,016,080円                2,085,654,998円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,288,905円                1,460,617円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          928,926円               1,291,637円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          419,590円                492,897円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,765,184円                1,207,534円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         5,073,861円                6,029,076円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        225,974,073円                155,880,500円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,989円              3,566,357円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             334,672円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             334,672円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             334,672円
             イヤー２０６０）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         91,118,948円                88,543,691円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,865,678,103円                2,365,730,642円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                        158,341,575円              12,396,554,671円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        206,237,678円                206,133,975円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         20,111,940円                20,682,097円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         82,409,794円                80,564,707円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        202,104,662円                195,036,692円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         10,658,870円                10,550,883円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         68,391,773円                66,247,792円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         5,688,290円                5,840,568円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         7,362,707円                6,385,786円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         21,802,018円                18,487,694円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         58,081,886円                55,730,669円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        484,094,127円                465,912,533円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        602,767,403円                587,828,469円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       1,936,996,412円                1,867,072,125円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        684,969,447円                667,491,649円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        110,822,092円                108,139,533円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        785,732,551円                763,956,210円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        104,542,172円                71,720,329円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         24,066,858円                10,238,600円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         17,108,371円                12,605,625円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,094,268,968円                3,379,149,110円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        282,718,187円                52,680,850円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,227,955,973円                1,257,063,303円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,705,201,284円                4,805,853,704円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         11,502,672円                17,233,157円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         8,825,591円                 833,729円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         10,114,789円                9,579,558円
             格機関投資家限定）
                                369/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       6,301,456,431円                6,432,778,281円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         53,919,416円                55,155,631円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          217,282円                226,151円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          248,614円                255,030円
             格機関投資家限定）
         計                          89,642,239,133円               101,020,730,473円
     ２．    受益権の総数                          89,642,239,133口               101,020,730,473口

                                370/440
















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
                                371/440





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成30年10月12日       現在              平成31年4月12日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                   321,129,975       －   321,057,130        72,845   1,099,467,848        －  1,103,955,330      △4,487,482
         アメリカ・ドル

                   235,085,760       －   234,750,880       334,880     778,107,710       －   781,474,010      △3,366,300
         イギリス・ポンド
                   18,254,184       －   18,270,420      △16,236      62,478,496       －   62,616,840      △138,344
         オーストラリア・ド
                    2,144,097      －   2,158,110      △14,013      26,830,236       －   26,852,160      △21,924
         ル
         カナダ・ドル
                   12,395,952       －   12,398,400       △2,448     45,684,540       －   45,790,880      △106,340
         ユーロ
                   53,249,982       －   53,479,320      △229,338      186,366,866       －   187,221,440      △854,574
        買　建

                  5,214,820,752        －  5,214,526,160       △294,592         －   －      －      －
         アメリカ・ドル

                  3,748,545,733        －  3,748,275,040       △270,693         －   －      －      －
         イギリス・ポンド
                   185,983,473       －   185,972,080       △11,393         －   －      －      －
         オーストラリア・ド
                   135,581,801       －   135,561,280       △20,521         －   －      －      －
         ル
         カナダ・ドル
                   200,971,870       －   200,957,400       △14,470         －   －      －      －
         ユーロ
                   943,737,875       －   943,760,360        22,485        －   －      －      －
     合計

                  5,535,950,727        －  5,535,583,290       △221,747     1,099,467,848        －  1,103,955,330      △4,487,482
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                372/440




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                      平成30年10月12日       現在                平成31年4月12日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

        買　建

               18,032,835,931         － 17,324,567,522      △708,268,409       8,442,742,044        －  8,563,500,257       120,758,213
     合計

               18,032,835,931         － 17,324,567,522      △708,268,409       8,442,742,044        －  8,563,500,257       120,758,213
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  3.4566円                3.6833円
     （1万口当たり純資産額）                                 (34,566円)                (36,833円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 2,752,784,135             2,590,220,776
        コール・ローン                                 1,828,346,767              327,402,164
        国債証券                               196,712,880,950             191,731,195,909
        派生商品評価勘定                                   3,641,715               47,944
        未収入金                                  319,943,440             766,697,219
        未収利息                                 1,780,970,670             1,666,946,322
        前払費用                                  26,041,528             52,481,411
        流動資産合計                               203,424,609,205             197,134,991,745
       資産合計                                 203,424,609,205             197,134,991,745
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    719,032            7,817,885
        未払金                                 1,192,646,625                   －
        未払解約金                                  217,931,000            1,380,502,100
        流動負債合計                                 1,411,296,657             1,388,319,985
       負債合計                                  1,411,296,657             1,388,319,985
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       112,458,205,288             105,473,931,436
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               89,555,107,260             90,272,740,324
        元本等合計                               202,013,312,548             195,746,671,760
       純資産合計                                 202,013,312,548             195,746,671,760
      負債純資産合計                                  203,424,609,205             197,134,991,745
                                374/440








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      130,195,447,784円                112,458,205,288円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       29,059,648,109円                10,395,304,205円
             同期中一部解約元本額                       46,796,890,605円                17,379,578,057円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       7,828,695,366円                7,847,951,732円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         12,133,962円                8,220,777円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         32,672,527円                27,516,031円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         40,635,275円                33,090,801円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         85,434,297円                71,426,569円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         86,584,078円                74,651,150円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         52,316,242円                44,617,036円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       2,746,620,338円                3,853,055,468円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円                606,247円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                         87,793,845円               188,256,409円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,694,648円                3,585,939円
             （堅実型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         9,240,402円               19,557,023円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         3,039,080円                4,872,923円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          278,668円                659,292円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         15,745,793円                33,265,635円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         24,978,110円                59,389,305円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         7,894,293円               17,592,834円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         3,760,811円               20,902,862円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          126,040円                703,971円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          954,451円               1,576,213円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          439,864円                625,918円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          717,124円               1,026,102円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       5,130,305,928円                5,474,020,689円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        508,593,929円                537,272,707円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,661,755,217円                1,705,477,031円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,750,297,361円                1,765,920,058円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        375,375,876円                369,540,190円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        812,877,584円                800,764,253円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        646,291,543円                620,721,465円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,797,155円                22,350,096円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        597,658,723円                609,542,332円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         16,493,279円                10,876,029円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        116,556,212円                120,567,843円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         67,061,918円                73,194,203円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        112,693,813円                120,507,291円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                       2,461,568,454円                2,238,132,880円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         81,966,152円                92,429,886円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス・Ｆ                        145,173,468円                153,444,763円
             （成長型）
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                         1,425,658円                1,568,227円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,283,621円                7,115,256円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         18,963,158円                19,600,627円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                          364,709円                357,565円
             ４資産分散投資・スタンダード                         15,420,153円                18,014,393円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                           11,075円              2,824,525円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,315,797,580円                1,293,843,278円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       6,773,540,012円                6,956,217,810円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       4,135,915,089円                3,701,885,314円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       3,316,290,366円                2,487,091,451円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                       6,087,743,818円                6,082,563,475円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         95,731,710円                93,139,643円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        806,989,317円                746,352,851円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        659,285,763円                602,002,775円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         50,717,767円                47,514,109円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         92,921,832円                85,161,928円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         23,232,912円                22,538,189円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         7,499,874円                6,154,833円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         66,675,797円                53,506,580円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         79,005,779円                71,641,773円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,456,312,316円                3,146,159,172円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
                                377/440


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,282,689,021円                2,105,275,232円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       3,948,633,035円                3,599,657,718円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        699,334,985円                644,233,551円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        263,420,576円                243,619,032円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,216,272,025円                2,940,331,693円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       2,354,914,119円                1,526,448,660円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         13,975,529円                14,665,687円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         16,311,743円                6,584,678円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        156,842,701円                110,273,347円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,386,113,603円                6,514,773,937円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       19,186,986,411円                18,536,418,626円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         14,080,569円                19,981,901円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                         11,257,433円                1,005,859円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         5,627,956円                5,037,615円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       17,130,207,794円                16,539,050,421円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                        100,006,763円                86,235,059円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        110,036,727円                106,645,796円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          369,121円                363,412円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          168,633円                163,485円
             格機関投資家限定）
         計                          112,458,205,288円                105,473,931,436円
     ２．    受益権の総数                          112,458,205,288口                105,473,931,436口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成30年10月12日       現在              平成31年4月12日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                       －   －      －      －  1,263,610,000        －  1,271,379,941      △7,769,941
         アメリカ・ドル

                       －   －      －      －   634,830,000       －   638,830,909      △4,000,909
         イギリス・ポンド
                       －   －      －      －   91,250,000       －   91,551,702      △301,702
         オーストラリア・ド
                       －   －      －      －   29,710,000       －   29,746,959      △36,959
         ル
         カナダ・ドル
                       －   －      －      －   26,200,000       －   26,283,038      △83,038
         ユーロ
                       －   －      －      －   457,690,000       －   461,085,277      △3,395,277
         南アフリカ・ランド
                       －   －      －      －   23,930,000       －   23,882,056       47,944
        買　建

                  1,350,330,000        －  1,353,252,683       2,922,683         －   －      －      －
         アメリカ・ドル

                   504,760,000       －   504,040,968      △719,032         －   －      －      －
         ユーロ
                   845,570,000       －   849,211,715      3,641,715         －   －      －      －
     合計

                  1,350,330,000        －  1,353,252,683       2,922,683     1,263,610,000        －  1,271,379,941      △7,769,941
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.7963円                1.8559円
     （1万口当たり純資産額）                                 (17,963円)                (18,559円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                  294,634,390                  －
        コール・ローン                                  539,303,592             263,461,434
        投資信託受益証券                                 5,118,845,237             5,415,323,774
        投資証券                                38,370,724,101             46,770,863,969
        派生商品評価勘定                                    513,182              2,100
        未収入金                                 5,903,572,159              311,825,157
        未収配当金                                  191,643,696             189,935,561
        流動資産合計                                50,419,236,357             52,951,411,995
       資産合計                                 50,419,236,357             52,951,411,995
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    342,141              70,473
        前受金                                      －         75,189,904
        未払金                                      －         14,233,941
        未払解約金                                  557,043,000             220,373,000
        流動負債合計                                  557,385,141             309,867,318
       負債合計                                   557,385,141             309,867,318
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        42,461,597,968             39,465,439,179
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               7,400,253,248             13,176,105,498
        元本等合計                                49,861,851,216             52,641,544,677
       純資産合計                                 49,861,851,216             52,641,544,677
      負債純資産合計                                  50,419,236,357             52,951,411,995
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    投資信託受益証券
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       44,747,514,208円                42,461,597,968円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       35,027,236,989円                29,400,262,589円
             同期中一部解約元本額                       37,313,153,229円                32,396,421,378円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                        245,882,806円                161,406,935円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             なし＞（ファンドラップ）
             ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン                         91,619,154円                87,538,841円
             デックスファンド＜為替ヘッジ
             あり＞（ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         4,347,931円                5,855,648円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,514,233円                14,992,063円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         32,595,652円                22,650,724円
             （積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グローバル８資産ラップファン                         30,645,626円                50,995,377円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         43,636,068円                40,673,577円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         41,934,413円                30,538,014円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国リー                       2,782,419,098円                3,560,537,128円
             ト
             たわらノーロード　先進国リー                        476,186,868円                581,091,507円
             ト＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国リー                        134,698,862円                127,979,450円
             ト＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                        128,981,698円                264,540,237円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                          829,408円               1,651,582円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         17,050,297円                34,350,379円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         53,328,227円                82,600,038円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,181,872円               13,961,977円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         37,066,332円                73,856,835円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         35,155,142円                63,996,988円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         94,871,775円               175,468,275円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          106,587円                547,487円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,412,707円                1,764,432円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,210,693円                1,532,307円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         4,036,986円                4,547,694円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド＜                         23,065,104円                19,145,911円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        603,261,794円                521,415,552円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         39,383,601円                55,127,322円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,886,995円                175,540,190円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        150,229,482円                156,207,868円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        302,213,922円                305,007,961円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       7,747,585,548円                9,092,298,432円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        671,952,334円                897,103,974円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        120,383,081円                133,367,913円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        306,243,675円                336,721,162円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          805,560円                766,231円
             リスク抑制世界８資産バランス                       5,796,933,677円                5,124,060,090円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,228,816,340円                 959,359,775円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       4,269,406,350円                3,735,792,629円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,147,459円                3,022,669円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,538,625円                2,670,924円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,814,787円                2,331,127円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,946,447円                5,016,120円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        985,394,183円                708,353,729円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           12,333円              2,971,738円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             696,833円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             696,833円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             696,833円
             イヤー２０６０）
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,103,861,552円                 873,202,469円
             ンド
             ＤＩＡＭ外国リートインデック                         28,707,690円                35,194,296円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        634,397,425円                387,590,592円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         11,580,328円                12,032,969円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,696,523,460円                4,553,534,253円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,401,016,372円                1,942,981,720円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       1,078,666,100円                      －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,241,156,712円                3,461,256,521円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ海外リートインデック                        558,954,597円                558,197,048円
             スファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          42,461,597,968円                39,465,439,179円
                                385/440

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     ２．    受益権の総数                          42,461,597,968口                39,465,439,179口

                                386/440




















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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                        平成30年10月12日       現在              平成31年4月12日       現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                         うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                  6,686,188,721        －  6,686,017,680        171,041     166,023,387       －   166,091,760       △68,373
         アメリカ・ドル

                  4,755,927,440        －  4,755,584,000        343,440     100,591,470       －   100,593,000       △1,530
         イギリス・ポンド
                   378,800,205       －   378,777,000        23,205     8,319,241      －   8,319,720       △479
         イスラエル・シュケ
                    4,562,248      －   4,567,280      △5,032         －   －      －      －
         ル
         オーストラリア・ド
                   489,787,630       －   489,970,900      △183,270      22,930,302       －   22,947,840      △17,538
         ル
         カナダ・ドル
                   127,437,176       －   127,428,000        9,176     4,177,970      －   4,178,000        △30
         シンガポール・ドル
                   230,862,421       －   230,930,300       △67,879      11,103,840       －   11,131,600      △27,760
         ニュージーランド・
                   30,870,860       －   30,890,400      △19,540         －   －      －      －
         ドル
         ユーロ
                   506,154,741       －   506,166,800       △12,059      10,091,424       －   10,092,800       △1,376
         香港・ドル
                   161,786,000       －   161,703,000        83,000     8,809,140      －   8,828,800      △19,660
     合計

                  6,686,188,721        －  6,686,017,680        171,041     166,023,387       －   166,091,760       △68,373
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.1743円                1.3339円
     （1万口当たり純資産額）                                 (11,743円)                (13,339円)
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     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 3,683,826,146             2,820,922,987
        コール・ローン                                  580,368,131              55,281,468
        株式                                48,275,462,755             57,420,331,596
        新株予約権証券                                      －           211,350
        投資信託受益証券                                  279,126,129             278,400,257
        投資証券                                  93,277,428             83,400,945
        派生商品評価勘定                                   1,236,237            101,440,612
        未収入金                                   2,566,448                 －
        未収配当金                                  78,401,183             121,835,332
        差入委託証拠金                                 1,058,690,063             1,122,366,009
        流動資産合計                                54,052,954,520             62,004,190,556
       資産合計                                 54,052,954,520             62,004,190,556
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  168,414,282              3,847,200
        未払金                                  30,827,011                4,651
        未払解約金                                  682,226,000             639,477,000
        流動負債合計                                  881,467,293             643,328,851
       負債合計                                   881,467,293             643,328,851
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        49,906,024,818             50,663,577,203
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               3,265,462,409             10,697,284,502
        元本等合計                                53,171,487,227             61,360,861,705
       純資産合計                                 53,171,487,227             61,360,861,705
      負債純資産合計                                  54,052,954,520             62,004,190,556
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       48,129,540,802円                49,906,024,818円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       36,612,850,989円                20,874,772,642円
             同期中一部解約元本額                       34,836,366,973円                20,117,220,257円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       3,998,466,681円                4,472,203,479円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        526,663,191円                499,585,330円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,985,301円                3,316,467円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         10,799,409円                11,116,546円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,414,427円                13,466,899円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         28,092,719円                29,063,383円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         28,537,703円                30,019,978円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         17,048,590円                17,894,922円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       4,143,846,622円                4,699,459,328円
             たわらノーロード　新興国株式                       1,771,389,117円                1,784,733,850円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        141,717,362円                290,919,969円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                          911,236円               1,805,667円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         3,704,213円                7,560,261円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         9,490,560円               15,013,195円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          108,437円                174,756円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,437,197円               10,607,696円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         16,630,235円                31,562,658円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         12,267,696円                22,439,587円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         35,053,630円                55,545,186円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           27,969円               124,211円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          369,091円                502,524円
             ンス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                          293,335円                374,068円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          668,349円               1,090,439円
             ンス（積極型）
             マネックス資産設計ファンド　                        447,212,307円                453,215,866円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        314,439,194円                322,361,801円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        267,422,836円                291,153,227円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        533,698,629円                572,621,496円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       3,362,324,690円                8,054,382,424円
             クルーズコントロール                       1,329,932,944円                1,134,187,407円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        292,031,702円                794,559,986円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        211,686,781円                247,104,657円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          770,395円                794,812円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         19,663,281円                18,102,848円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         51,388,252円                49,706,299円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        100,151,426円                186,431,702円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          564,769円               1,713,505円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,889,566,731円                2,843,208,568円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,897,818,968円                1,641,892,969円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       6,652,378,641円                6,277,274,398円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,147,064円                2,599,644円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          824,219円               2,301,914円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          595,341円               1,284,566円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,488,465円                4,280,116円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        270,188,548円                274,183,673円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           20,870円              5,367,594円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             596,693円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             596,693円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             596,693円
             イヤー２０６０）
             エマージング株式パッシブファ                       3,861,381,492円                2,882,007,336円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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             エマージング株式パッシブファ                       2,126,266,886円                      －円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,067,518,091円                5,209,731,183円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,436,619,226円                7,392,738,734円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          49,906,024,818円                50,663,577,203円
     ２．    受益権の総数                          49,906,024,818口                50,663,577,203口

                                393/440

















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
     （有価証券に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成30年10月12日       現在               平成31年4月12日       現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
      為替予約取引

        売　建

                 2,435,402,841        －  2,435,203,604        199,237    1,008,194,560        －  1,012,041,760      △3,847,200
         アメリカ・ドル

                 1,346,331,040        －  1,346,035,970        295,070    1,008,194,560        －  1,012,041,760      △3,847,200
         カタール・リアル
                   20,803,121       －   20,642,634       160,487         －    －      －      －
         タイ・バーツ         68,598,680       －   68,400,000       198,680         －    －      －      －
         フィリピン・ペソ
                   51,848,000       －   51,750,000       98,000        －    －      －      －
         マレーシア・リン
                  148,368,000       －   148,445,000       △77,000         －    －      －      －
         ギット
         韓国・ウォン
                  395,040,000       －   396,000,000      △960,000         －    －      －      －
         香港・ドル
                   42,939,000       －   42,930,000        9,000        －    －      －      －
         台湾・ドル
                  361,475,000       －   361,000,000       475,000         －    －      －      －
        買　建

                   20,803,121       －   20,536,771      △266,350         －    －      －      －
         アメリカ・ドル

                   20,803,121       －   20,536,771      △266,350         －    －      －      －
     合計

                 2,456,205,962        －  2,455,740,375        △67,113    1,008,194,560        －  1,012,041,760      △3,847,200
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式関連
                      平成30年10月12日       現在                平成31年4月12日       現在
                契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
         種類
                 （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                      うち                       うち
                      １年超                       １年超
     市場取引
      先物取引

        買　建

               2,110,229,391        －  1,943,118,459      △167,110,932       3,044,341,391        －  3,145,782,003       101,440,612
     合計

               2,110,229,391        －  1,943,118,459      △167,110,932       3,044,341,391        －  3,145,782,003       101,440,612
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.0654円                1.2111円
     （1万口当たり純資産額）                                 (10,654円)                (12,111円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成30年10月12日現在             平成31年4月12日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 1,785,331,074             1,275,446,763
        コール・ローン                                  484,022,298              45,875,951
        国債証券                                79,853,904,347             105,382,531,082
        派生商品評価勘定                                   5,629,000                 －
        未収入金                                18,769,071,746              1,270,830,880
        未収利息                                  989,456,811             952,979,294
        前払費用                                  163,520,452             141,562,537
        流動資産合計                               102,050,935,728             109,069,226,507
       資産合計                                 102,050,935,728             109,069,226,507
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －          4,130,000
        未払解約金                                  570,785,000             660,112,000
        流動負債合計                                  570,785,000             664,242,000
       負債合計                                   570,785,000             664,242,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        56,199,014,389             56,490,342,363
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               45,281,136,339             51,914,642,144
        元本等合計                               101,480,150,728             108,404,984,507
       純資産合計                                 101,480,150,728             108,404,984,507
      負債純資産合計                                  102,050,935,728             109,069,226,507
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       54,237,784,562円                56,199,014,389円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       46,627,502,612円                51,572,841,181円
             同期中一部解約元本額                       44,666,272,785円                51,281,513,207円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        273,439,997円                245,772,822円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                         86,496,478円               182,097,559円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         4,452,625円                9,241,026円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         13,664,153円                28,367,816円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         8,971,660円               14,181,439円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           91,216円               223,599円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          141,671円                606,908円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          821,482円               1,070,265円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          310,046円                379,183円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          422,739円                498,417円
             ンス（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マネックス資産設計ファンド　                         58,646,088円                65,812,114円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        195,394,626円                196,851,738円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        168,433,969円                178,790,603円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        335,742,291円                351,300,641円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       8,561,194,872円                8,772,909,195円
             クルーズコントロール                        809,063,156円                720,989,640円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        741,598,209円                866,443,655円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        136,462,429円                150,180,507円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          468,493円                505,453円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         4,745,911円                4,605,473円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         12,527,493円                12,652,628円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        193,344,732円                329,284,222円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          177,753円                523,034円
             リスク抑制世界８資産バランス                       3,643,414,698円                5,014,673,512円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        818,794,191円               1,007,730,855円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,855,738,733円                3,896,242,405円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,174,682円                3,475,708円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,585,888円                3,070,777円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,132,324円                2,294,446円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         3,151,566円                5,824,329円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        457,307,222円                698,429,996円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,655円              3,413,750円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             795,968円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             795,968円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             795,968円
             イヤー２０６０）
             エマージング債券リスク抑制型                       14,137,760,067円                16,237,347,272円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       2,310,945,945円                1,690,589,441円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,140,437,726円                3,157,179,327円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,748,109,654円                4,491,617,738円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       3,811,858,365円                3,910,785,285円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       2,928,571,287円                      －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       3,731,406,297円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          56,199,014,389円                56,490,342,363円
     ２．    受益権の総数                          56,199,014,389口                56,490,342,363口

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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     （デリバティブ取引等に関する注記）
     通貨関連

                       平成30年10月12日       現在               平成31年4月12日       現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                   （円）          （円）      （円）      （円）          （円）      （円）
                        うち                      うち
                       １年超                      １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売　建

                19,261,794,000        － 19,256,165,000        5,629,000      945,889,000       －   950,019,000      △4,130,000
          アメリカ・ドル

                19,261,794,000        － 19,256,165,000        5,629,000      945,889,000       －   950,019,000      △4,130,000
     合計

                19,261,794,000        － 19,256,165,000        5,629,000      945,889,000       －   950,019,000      △4,130,000
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
         ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                               平成30年10月12日現在                平成31年4月12日現在
     １口当たり純資産額                                  1.8057円                1.9190円
     （1万口当たり純資産額）                                 (18,057円)                (19,190円)
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     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               2,919,996,924円
     　Ⅱ　負債総額                                                 5,602,219円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               2,914,394,705円
     　Ⅳ　発行済数量                                               2,694,293,420口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0817円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              273,800,965,426円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,891,350,128円
                                                   271,909,615,298円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
     　Ⅳ　発行済数量                                              107,619,823,886口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.5266円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              291,213,194,525円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,278,213,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              289,934,981,525円
     　Ⅳ　発行済数量                                              221,309,020,088口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3101円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              33,941,999,357円
     　Ⅱ　負債総額                                                620,080,310円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              33,321,919,047円
     　Ⅳ　発行済数量                                              16,246,659,520口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0510円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              372,641,756,230円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,212,779,482円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              371,428,976,748円
     　Ⅳ　発行済数量                                              99,930,993,668口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.7169円
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     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              193,951,925,155円
     　Ⅱ　負債総額                                                632,524,966円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              193,319,400,189円
     　Ⅳ　発行済数量                                              105,094,460,953口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8395円
     外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              52,179,817,289円
     　Ⅱ　負債総額                                                176,477,582円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              52,003,339,707円
     　Ⅳ　発行済数量                                              39,548,784,757口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3149円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              59,604,100,404円
     　Ⅱ　負債総額                                                63,205,817円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              59,540,894,587円
     　Ⅳ　発行済数量                                              49,566,627,667口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2012円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   平成31年4月26日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              101,604,993,771円
     　Ⅱ　負債総額                                                363,494,800円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              101,241,498,971円
     　Ⅳ　発行済数量                                              52,649,584,512口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9229円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年4月26日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年4月26日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26          1,146,595,911,916

           追加型公社債投資信託
                                  871          13,561,034,565,287

           追加型株式投資信託
                                  46            176,328,445,456

           単位型公社債投資信託
                                  161           1,240,583,444,476

           単位型株式投資信託
                                 1,104            16,124,542,367,135

               合計
                                408/440












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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                417/440




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2018年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
       株式会社みずほ銀行                     1,404,065       日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社足利銀行                      135,000      日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社常陽銀行                       85,113     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社千葉興業銀行                       62,120     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社北陸銀行                      140,409      日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社富山銀行                       6,730    日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社池田泉州銀行                       61,385     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社筑邦銀行                       8,000    日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社十八銀行                       24,404     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社肥後銀行                       18,128     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社鹿児島銀行                       18,130     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社北洋銀行                      121,101      日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社北日本銀行                       7,761    日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社栃木銀行                       27,408     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社京葉銀行                       49,759     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社神奈川銀行                       5,191    日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社福邦銀行                       7,300    日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社第三銀行                       37,461     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社愛媛銀行                       21,359     日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社沖縄海邦銀行                       4,537    日本において銀行業務を営んでおります。
                                   日本において全国の信用金庫の中央金融機関
                                   として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信
       信金中央金庫                  （※1）    690,998      用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の
                                   信用力の維持向上および業務機能の補完を
                                   図っています。
                                   協同組合による金融事業に関する法律に基づ
                          （※1）11,699
       第一勧業信用組合
                                   き金融事業を営んでいます。
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                                   協同組合による金融事業に関する法律に基づ
                          （※1）26,806
       近畿産業信用組合
                                   き金融事業を営んでいます。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       藍澤證券株式会社                       8,000
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       カブドットコム証券株式会社                       7,196
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       池田泉州ＴＴ証券株式会社                       1,250
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       株式会社ＳＢＩ証券                       48,323
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       岡三オンライン証券株式会社                       2,500
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       長野證券株式会社                        600
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       九州ＦＧ証券株式会社                       3,000
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       みずほ証券株式会社                      125,167
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       ちばぎん証券株式会社                       4,374
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       楽天証券株式会社                       7,495
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       東武証券株式会社                        420
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       西村証券株式会社                        500
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       マネックス証券株式会社                       12,200
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       日産証券株式会社                       1,500
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       松井証券株式会社                       11,944
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       三津井証券株式会社                        558
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
       水戸証券株式会社                       12,272
                                   取引業を営んでおります。
       （注）資本金の額は2018年3月末日現在
       （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
       （※1）出資の総額
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
     ３【資本関係】

      委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
       ※持株比率5％以上を記載します。
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     第３【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                               平成３０年１１月２２日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　バランス（８資産均等型）の平成２
     ９年１０月１３日から平成３０年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、たわらノーロード　バランス（８資産均等型）の平成３０年１０月１２日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
     示しているものと認める。
     その他の事項

      ファンドの平成２９年１０月１２日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人に
     よって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成２９年１１月２９日付けで無限
     定適正意見を表明している。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                 令和１年５月３１日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　バランス（８資産均等型）の平成３
     ０年１０月１３日から平成３１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
     貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
     に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
     全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
     がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
     と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
     断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
     手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
     的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
     な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
     びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
     ことが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　バランス（８資産均等型）の平成３１年４月１２日
     現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年１０月１３日から平成
     ３１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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