たわらノーロード バランス（８資産均等型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年10月13日－令和1年10月15日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成30年10月13日－令和1年10月15日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | たわらノーロード バランス（８資産均等型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月12日
【計算期間】 第3期中（自 2018年10月13日 至 2019年4月12日）
【ファンド名】 たわらノーロード バランス（８資産均等型）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 2,874,900,003 98.64
内 日本 2,874,900,003 98.64
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 39,494,702 1.36
純資産総額 2,914,394,705 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 264,759,812,660 97.37
内 日本 264,759,812,660 97.37
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,149,802,638 2.63
純資産総額 271,909,615,298 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 6,363,100,000 2.34
内 日本 6,363,100,000 2.34
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 232,617,975,600 80.23
内 日本 232,617,975,600 80.23
地方債証券 22,132,278,047 7.63
内 日本 22,132,278,047 7.63
特殊債券 18,020,970,577 6.22
内 日本 18,020,970,577 6.22
社債券 13,765,461,740 4.75
内 日本 13,360,859,740 4.61
内 フランス 404,602,000 0.14
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,398,295,561 1.17
純資産総額 289,934,981,525 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券
32,472,172,130 97.45
内 日本 32,472,172,130 97.45
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 849,746,917 2.55
純資産総額 33,321,919,047 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
不動産投信指数先物取引（買建） 661,108,500 1.98
内 日本 661,108,500 1.98
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 356,649,308,720 96.02
内 アメリカ 231,782,586,408 62.40
内 イギリス 22,270,267,373 6.00
内 カナダ 13,916,030,910 3.75
内 フランス 13,802,460,966 3.72
内 スイス 12,913,683,205 3.48
内 ドイツ 11,857,980,955 3.19
内 オーストラリア 8,589,389,986 2.31
内 オランダ 6,616,479,179 1.78
内 アイルランド 6,206,653,492 1.67
内 スペイン 4,055,972,576 1.09
内 香港 3,827,667,014 1.03
内 スウェーデン 3,400,356,570 0.92
内 イタリア 2,557,029,426 0.69
内 デンマーク 2,313,171,768 0.62
内 シンガポール 1,704,751,434 0.46
内 フィンランド
1,603,959,232 0.43
内 バミューダ 1,477,429,270 0.40
内 ベルギー 1,349,381,611 0.36
内 ジャージィー 1,236,066,513 0.33
内 ケイマン諸島 1,030,959,562 0.28
内 ノルウェー 963,485,845 0.26
内 イスラエル 743,798,530 0.20
内 オランダ領キュラソー 586,606,563 0.16
内 ルクセンブルグ 420,715,460 0.11
内 オーストリア 324,872,174 0.09
内 ニュージーランド 291,491,991 0.08
内 パナマ 213,428,349 0.06
内 ポルトガル 210,062,209 0.06
内 リベリア 190,732,431 0.05
内 パプアニューギニア 67,647,804 0.02
内 イギリス領バージン諸島 60,441,923 0.02
内 マン島
47,280,873 0.01
内 モーリシャス 16,467,118 0.00
投資信託受益証券 823,448,221 0.22
内 オーストラリア 673,677,645 0.18
内 シンガポール 149,770,576 0.04
投資証券 8,567,397,719 2.31
内 アメリカ 7,532,322,169 2.03
内 イギリス 287,029,544 0.08
内 香港 241,641,760 0.07
内 オランダ 233,047,864 0.06
内 フランス 206,472,462 0.06
内 カナダ 66,883,920 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,388,822,088 1.45
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純資産総額
371,428,976,748 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 1,229,422,990 △0.33
－ 1,229,422,990 △0.33
株価指数先物取引（買建） 4,041,617,236 1.09
内 アメリカ 2,814,789,137 0.76
内 ドイツ 685,862,415 0.18
内 イギリス 255,457,286 0.07
内 カナダ 148,175,244 0.04
内 オーストラリア 137,333,154 0.04
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 188,223,302,831 97.36
内 アメリカ 89,030,749,987 46.05
内 フランス 18,561,169,095 9.60
内 イタリア 16,230,958,670 8.40
内 ドイツ 12,654,542,407 6.55
内 イギリス 12,128,589,433 6.27
内 スペイン 11,002,080,470 5.69
内 ベルギー 4,762,727,390 2.46
内 オーストラリア 3,962,099,487 2.05
内 オランダ 3,763,589,073 1.95
内 カナダ 3,548,998,204 1.84
内 オーストリア 2,904,461,637 1.50
内 メキシコ 1,467,873,505 0.76
内 アイルランド 1,359,899,731 0.70
内 フィンランド 1,205,283,822 0.62
内 ポーランド 1,108,371,326 0.57
内 南アフリカ
1,062,743,967 0.55
内 デンマーク 949,069,371 0.49
内 マレーシア 815,309,210 0.42
内 シンガポール 666,000,750 0.34
内 スウェーデン 647,800,202 0.34
内 ノルウェー 390,985,094 0.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,096,097,358 2.64
純資産総額 193,319,400,189 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 1,346,214,766 △0.70
－ 1,346,214,766 △0.70
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 5,384,036,864 10.35
内 オーストラリア 3,529,374,599 6.79
内 シンガポール 1,828,136,085 3.52
内 カナダ 26,526,180 0.05
投資証券 46,414,844,930 89.25
内 アメリカ 37,634,573,545 72.37
内 イギリス 2,639,168,624 5.07
内 香港 1,227,737,795 2.36
内 フランス 1,192,379,425 2.29
内 オランダ
1,179,846,947 2.27
内 カナダ 924,077,816 1.78
内 ベルギー 452,529,990 0.87
内 スペイン 364,190,930 0.70
内 ニュージーランド 235,184,136 0.45
内 ドイツ 142,196,864 0.27
内 アイルランド 127,141,043 0.24
内 シンガポール 122,899,191 0.24
内 ガーンジィ 94,816,397 0.18
内 イスラエル 35,198,947 0.07
内 マン島 20,095,488 0.04
内 イタリア 15,811,907 0.03
内 韓国 6,995,885 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 204,457,913 0.39
純資産総額 52,003,339,707 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 21,144,600 0.04
－ 21,144,600 0.04
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 53,528,145,667 89.90
内 ケイマン諸島 9,402,025,247 15.79
内 韓国 6,897,225,548 11.58
内 台湾 6,185,259,265 10.39
内 中国
5,931,599,411 9.96
内 インド 4,853,514,933 8.15
内 ブラジル 3,785,558,904 6.36
内 南アフリカ 3,216,738,418 5.40
内 ロシア 2,005,211,148 3.37
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
内 香港 1,928,031,229 3.24
内 タイ 1,241,039,491 2.08
内 メキシコ 1,188,259,767 2.00
内 インドネシア 1,149,780,790 1.93
内 マレーシア 1,142,499,950 1.92
内 ポーランド 608,218,769 1.02
内 フィリピン 584,638,872 0.98
内 バミューダ 561,386,337 0.94
内 カタール 549,450,382 0.92
内 チリ 532,418,421 0.89
内 アラブ首長国連邦 426,421,590 0.72
内 トルコ 275,359,912 0.46
内 コロンビア 237,388,585 0.40
内 アメリカ 190,110,142 0.32
内 ハンガリー 168,751,738 0.28
内 ギリシャ 124,461,577 0.21
内 チェコ 83,942,467 0.14
内 エジプト 67,180,868 0.11
内 オランダ 41,552,096 0.07
内 マン島 30,906,080 0.05
内 ペルー 29,358,388 0.05
内 ジャージィー 26,145,624 0.04
内 ルクセンブルグ 25,416,820 0.04
内 パキスタン 19,826,911 0.03
内 シンガポール 18,465,987 0.03
新株予約権証券 222,507 0.00
内 タイ 222,507 0.00
投資信託受益証券 250,420,518 0.42
内 メキシコ 250,420,518 0.42
投資証券 77,214,705 0.13
内 メキシコ 47,302,661 0.08
内 南アフリカ 29,912,044 0.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,684,891,190 9.55
純資産総額 59,540,894,587 100.00
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 500,930,420 △0.84
－ 500,930,420 △0.84
株価指数先物取引（買建） 5,136,582,622 8.63
内 アメリカ 5,136,582,622 8.63
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 97,889,019,082 96.69
内 メキシコ 14,976,062,687 14.79
内 インドネシア 12,960,464,503 12.80
内 ロシア 11,142,871,469 11.01
内 ブラジル 10,735,514,218 10.60
内 コロンビア 9,199,242,165 9.09
内 フィリピン 8,993,066,373 8.88
内 ハンガリー 5,652,834,126 5.58
内 パナマ 5,449,530,082 5.38
内 南アフリカ 5,288,106,708 5.22
内 ペルー 4,797,858,654 4.74
内 ルーマニア 4,777,823,298 4.72
内 クロアチア 3,915,644,799 3.87
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,352,479,889 3.31
純資産総額 101,241,498,971 100.00
その他資産の投資状況
平成31年4月26日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 290,524,000 0.29
－ 290,524,000 0.29
為替予約取引（売建） 458,093,000 △0.45
－ 458,093,000 △0.45
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（平成31年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
112 112 1.0290 1.0290
(平成29年10月12日)
第2計算期間末
1,235 1,235 1.0184 1.0184
(平成30年10月12日)
平成30年4月末日 475 － 1.0299 －
5月末日 596 － 1.0251 －
6月末日 725 － 1.0305 －
7月末日 886 － 1.0484 －
8月末日 1,067 － 1.0476 －
9月末日 1,192 － 1.0658 －
10月末日 1,395 － 1.0172 －
11月末日 1,637 － 1.0403 －
12月末日 1,720 － 0.9902 －
平成31年1月末日 2,107 － 1.0298 －
2月末日
2,398 － 1.0556 －
3月末日 2,682 － 1.0695 －
4月末日 2,914 － 1.0817 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
平成30年10月13日～
－
平成31年4月12日
③【収益率の推移】
収益率(％)
第1計算期間 2.9
第2計算期間 △1.0
平成30年10月13日～
6.3
平成31年4月12日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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２【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 142,369,436 33,239,388
第2計算期間 1,297,676,916 193,210,405
平成30年10月13日～
1,489,312,209 114,577,704
平成31年4月12日
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年10月13日から平成31
年4月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
【たわらノーロード バランス（８資産均等型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期中間計算期間末
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,117,754 30,040,435
1,226,840,911 2,782,814,365
親投資信託受益証券
流動資産合計 1,238,958,665 2,812,854,800
資産合計 1,238,958,665 2,812,854,800
負債の部
流動負債
未払解約金 2,104,432 9,489,788
未払受託者報酬 86,810 209,194
未払委託者報酬 868,578 2,092,396
17,180 39,671
その他未払費用
流動負債合計 3,077,000 11,831,049
負債合計 3,077,000 11,831,049
純資産の部
元本等
※１ 1,213,596,559 ※１ 2,588,331,064
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 22,285,106 212,692,687
（分配準備積立金） 17,793,430 16,844,926
1,235,881,665 2,801,023,751
元本等合計
純資産合計 1,235,881,665 2,801,023,751
負債純資産合計 1,238,958,665 2,812,854,800
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 平成29年10月13日 自 平成30年10月13日
至 平成30年4月12日 至 平成31年4月12日
営業収益
△ 5,547,328 147,692,454
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 5,547,328 147,692,454
営業費用
支払利息 1,154 7,224
受託者報酬 25,274 209,194
委託者報酬
253,168 2,092,396
4,981 39,671
その他費用
営業費用合計 284,577 2,348,485
営業利益又は営業損失（△） △ 5,831,905 145,343,969
経常利益又は経常損失（△） △ 5,831,905 145,343,969
中間純利益又は中間純損失（△） △ 5,831,905 145,343,969
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 131,072 3,110,962
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,162,577 22,285,106
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,276,014 50,594,371
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,276,014 50,594,371
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,677,544 2,419,797
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,677,544 2,419,797
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 7,060,214 212,692,687
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間末
項目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 期首元本額 109,130,048円 1,213,596,559円
期中追加設定元本額 1,297,676,916円 1,489,312,209円
期中一部解約元本額 193,210,405円 114,577,704円
２． 受益権の総数 1,213,596,559口 2,588,331,064口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期中間計算期間末
項目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間末
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
1口当たり純資産額 1.0184円 1.0822円
（1万口当たり純資産額） (10,184円) (10,822円)
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（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リー
ト・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,541,292,683 4,633,314,149
株式 ※２ 275,713,338,725 267,286,829,800
派生商品評価勘定 － 27,115,004
未収入金 11,886,304 19,373,269
未収配当金 2,479,578,947 3,050,078,310
前払金 343,139,000 －
流動資産合計 284,089,235,659 275,016,710,532
資産合計 284,089,235,659 275,016,710,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 256,768,108 7,622,680
前受金 － 4,355,600
未払金 99,013,076 －
未払解約金 218,203,000 1,111,073,000
流動負債合計 573,984,184 1,123,051,280
負債合計 573,984,184 1,123,051,280
純資産の部
元本等
元本 ※１ 108,086,790,523 109,259,530,939
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 175,428,460,952 164,634,128,313
元本等合計 283,515,251,475 273,893,659,252
純資産合計 283,515,251,475 273,893,659,252
負債純資産合計 284,089,235,659 275,016,710,532
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 118,980,682,522円 108,086,790,523円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 27,800,268,030円 20,165,407,197円
同期中一部解約元本額 38,694,160,029円 18,992,666,781円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式イン 10,894,193,839円 12,663,060,371円
デックスファンド
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ 2,191,345,986円 2,168,058,243円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 3,392,166円 2,776,822円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 7,399,968円 6,407,379円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 12,999,220円 10,231,251円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 23,906,761円 23,981,540円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 19,553,564円 17,383,331円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 16,730,426円 13,797,232円
ド（積極型）
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 285,478,397円 424,450,343円
たわらノーロード バランス 58,149,026円 138,369,476円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 1,496,735円 3,499,027円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 10,718,179円 25,155,957円
（標準型）
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たわらノーロード バランス 25,761,119円 46,807,638円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 183,257円 327,596円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 5,735,251円 14,822,793円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 18,753,835円 44,105,156円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 15,568,481円 33,970,221円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 37,051,050円 87,965,706円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 40,828円 113,955円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 70,944円 348,435円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 624,356円 1,053,496円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 535,203円 755,495円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,596,424円 2,286,740円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ国内株式インデックス 37,182,114,438円 38,035,371,746円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 816,531,612円 930,183,626円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 2,847,785,821円 3,146,301,944円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 2,997,103,644円 3,265,847,751円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 335,014,767円 362,592,699円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 1,133,587,915円 1,201,139,471円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 1,076,982,515円 1,128,860,255円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 41,354,593円 41,151,160円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 1,081,393,977円 1,121,126,791円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 25,211,643円 26,814,455円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 270,349,553円 298,987,432円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 169,556,877円 204,079,632円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 302,458,993円 357,516,716円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 2,603,577,387円 1,187,816,155円
クルーズコントロール 1,094,278,101円 1,096,017,260円
226,394,802円 116,986,239円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
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ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 185,086,296円 229,870,413円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 241,068,650円 283,212,905円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年 633,819円 768,190円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 9,690,606円 10,502,085円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 25,515,262円 28,804,907円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 73,476,645円 73,451,697円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 1,319,223円 525,651円
リスク抑制世界８資産バランス 1,388,764,282円 1,115,435,590円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,099,505円 1,230,593円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 793,044円 1,088,011円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 436,709円 510,392円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,452,537円 2,348,788円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 13,612,792円 17,571,153円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 235,255,917円 127,614,872円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 18,666円 5,190,940円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 281,173円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 281,173円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 281,173円
イヤー２０６０）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 62,827,883円 69,109,314円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
日米資産配分戦略ファンド（イ 55,539,660円 170,735,594円
ンカム重視型）（為替ヘッジあ
り）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 110,246,818円 115,326,011円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 270,358,342円 279,228,920円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 14,259,379円 15,104,246円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 60,980,777円 63,194,214円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 15,221,233円 16,724,300円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 14,774,325円 13,710,162円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 29,165,799円 26,468,214円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 51,769,778円 53,161,852円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 971,742,856円 1,000,899,800円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 921,626,851円 961,878,655円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 2,591,259,916円 2,673,066,024円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 183,476,305円 191,105,727円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 49,363,658円 51,608,997円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 524,439,521円 546,618,622円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 421,703,927円 308,797,608円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 10,313,671円 10,473,598円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 7,124,683円 3,257,762円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 57,585,354円 44,788,612円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 10,226,006,007円 7,259,085,741円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 378,222,399円 75,420,682円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,642,740,603円 1,799,675,896円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 9,442,344,440円 10,322,349,293円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 3,071,696円 4,930,852円
格機関投資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 2,949,084円 297,689円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 3,687,674円 3,734,305円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,430,015,213円 9,209,443,633円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 65,631,920円 63,993,329円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ 26,139,818円 25,852,788円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 24,002,219円 26,313,803円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 96,992円 107,163円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 110,708円 120,862円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 405,365,089円 426,124,037円
ファンド７ＶＡ（１２１２）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,261,532,817円 1,366,625,210円
ファンド７ＶＡ（１３０３）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,669,062,351円 1,837,729,242円
ファンド７ＶＡ（１３０６）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 68,825,151円 72,976,941円
ファンド７ＶＡ（１３０９）
（適格機関投資家限定）
計 108,086,790,523円 109,259,530,939円
２． 受益権の総数 108,086,790,523口 109,259,530,939口
３． ※２ 差入代用有価証券 株式 3,304,000,000円 株式 3,394,500,000円
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
5,208,993,500 － 4,952,320,000 △256,673,500 6,390,313,400 － 6,409,935,000 19,621,600
合計
5,208,993,500 － 4,952,320,000 △256,673,500 6,390,313,400 － 6,409,935,000 19,621,600
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 2.6230円 2.5068円
（1万口当たり純資産額） (26,230円) (25,068円)
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「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,789,467,326 2,904,463,071
国債証券 285,051,548,800 235,479,857,500
地方債証券 21,978,991,778 22,333,816,779
特殊債券 17,157,003,948 18,029,768,675
社債券 15,127,644,060 14,176,031,420
未収利息 531,500,447 430,260,455
前払費用 20,245,776 9,732,026
流動資産合計 341,656,402,135 293,363,929,926
資産合計 341,656,402,135 293,363,929,926
負債の部
流動負債
未払金 1,222,747,000 －
未払解約金 352,701,000 970,632,000
流動負債合計 1,575,448,000 970,632,000
負債合計 1,575,448,000 970,632,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 265,980,959,111 222,857,337,072
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 74,099,995,024 69,535,960,854
元本等合計 340,080,954,135 292,393,297,926
純資産合計 340,080,954,135 292,393,297,926
負債純資産合計 341,656,402,135 293,363,929,926
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 279,387,012,706円 265,980,959,111円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 86,394,187,497円 58,316,361,791円
同期中一部解約元本額 99,800,241,092円 101,439,983,830円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファ 17,213,319,359円 18,538,919,752円
ンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 116,744,280円 98,053,779円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 91,662,889円 82,246,467円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 28,460,338円 23,215,265円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 822,678,821円 853,555,568円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 242,214,024円 223,136,638円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 36,643,048円 31,300,209円
（積極型）
たわらノーロード 国内債券 4,817,544,677円 6,648,037,754円
たわらノーロード バランス（８ 118,661,211円 254,312,438円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 28,242,803円 59,891,315円
実型）
たわらノーロード バランス（標 53,757,715円 113,537,404円
準型）
たわらノーロード バランス（積 10,644,651円 17,190,013円
極型）
たわらノーロード スマートグ 5,245,008円 7,791,762円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 74,013,081円 137,782,578円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 94,847,777円 171,399,075円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 26,936,285円 46,931,665円
ローバルバランス（成長型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード スマートグ 13,511,245円 14,673,502円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,245,980円 3,047,217円
ス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラン 660,435円 2,690,825円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 2,989,789円 3,651,993円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 675,145円 714,123円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 17,517円 17,517円
ス（積極型）
ＤＩＡＭ国内債券インデックス 12,871,301,141円 13,252,487,617円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 5,951,215,208円 6,110,390,220円
Ｃ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 8,557,028,547円 8,548,716,549円
Ｃ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 3,470,237,031円 3,401,223,759円
Ｃ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０イ 1,837,771,482円 1,792,490,668円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０イ 2,032,813,435円 1,973,088,952円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０イ 316,274,220円 308,704,546円
ンデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜隔 88,374,891円 87,183,872円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 2,317,324,650円 2,376,748,298円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 4,391,950円 2,490,772円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 3,186,425,011円 3,237,527,938円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 756,301,058円 806,207,052円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 161,357,166円 169,080,945円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 9,687,855,915円 4,557,086,188円
クルーズコントロール 2,306,772,131円 2,099,756,582円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 841,937,321円 449,706,296円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 2,259,771,712円 2,511,207,678円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 286,078,562円 296,038,436円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年金 1,335,920円 1,471,499円
＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 6,776,762円 6,730,841円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 17,808,694円 18,359,905円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 644,288,090円 478,675,883円
ク抑制型
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ダイナミック・ナビゲーション 515,269円 751,240円
リスク抑制世界８資産バランス 12,200,329,309円 7,290,177,041円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・イ 2,416,181円 1,686,598円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,740,009円 1,488,746円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 3,821,192円 3,354,116円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 3,490,471円 2,825,226円
ヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ 75,271,661円 87,919,051円
ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散 758,397,642円 1,013,020,634円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 290,676円 74,513,442円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 389,686円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 389,686円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 389,686円
ヤー２０６０）
ＤＩＡＭエマージング債券ファン 9,450,010円 9,450,010円
ド
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファン 22,706,710,305円 7,855,574,077円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ 451,828,315円 429,578,182円
Ａ（適格機関投資家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット －円 2,650,787,553円
戦略ファンド（適格機関投資家限
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット －円 2,646,517,337円
戦略ファンドＩＩ（適格機関投資
家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット －円 2,631,578,948円
戦略ファンドＩＩＩ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 289,466,887円 261,696,785円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 236,494,470円 210,992,596円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 72,823,300円 66,672,886円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 200,165,850円 179,266,800円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 83,310,095円 79,085,471円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 43,155,088円 34,566,256円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４ 95,738,566円 75,081,969円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 169,898,524円 150,807,546円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ 5,671,947,788円 5,048,339,364円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７． 3,025,448,569円 2,728,317,215円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ 5,669,701,197円 5,053,823,406円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 602,332,656円 542,211,925円
バランスＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 269,865,242円 244,146,269円
バランスＶＡ２（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル 3,452,703,759円 3,102,506,498円
バランスファンド３０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 923,203,788円 583,770,492円
ファンドＶＡ（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 194,752,933円 188,050,355円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 46,910,967円 18,491,174円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３ 97,843,684円 68,878,786円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 59,694,379,629円 36,602,775,937円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 827,727,378円 142,598,138円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,191,254,876円 6,807,951,794円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 27,546,015,188円 26,024,659,078円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格 53,798,122円 74,798,009円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格 16,094,725円 1,409,737円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格 8,024,060円 7,060,380円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 30,749,110,925円 29,028,382,531円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 469,748,503円 398,905,432円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ 133,450,015円 114,101,434円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格 526,036,110円 499,031,047円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格 737,508円 713,239円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格 400,694円 381,909円
機関投資家限定）
計 265,980,959,111円 222,857,337,072円
２． 受益権の総数 265,980,959,111口 222,857,337,072口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 1.2786円 1.3120円
（1万口当たり純資産額） (12,786円) (13,120円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 412,192,140 1,202,181,958
投資証券 30,974,659,260 32,139,392,100
派生商品評価勘定 2,770,092 8,561,592
未収入金 4,123,781,900 －
未収配当金 372,030,177 327,952,223
差入委託証拠金 10,492,092 11,545,092
流動資産合計 35,895,925,661 33,689,632,965
資産合計 35,895,925,661 33,689,632,965
負債の部
流動負債
前受金 8,561,592 7,859,592
未払金 － 55,128,782
未払解約金 933,441,100 659,750,000
流動負債合計 942,002,692 722,738,374
負債合計 942,002,692 722,738,374
純資産の部
元本等
元本 ※１ 18,823,627,962 16,233,655,149
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,130,295,007 16,733,239,442
元本等合計 34,953,922,969 32,966,894,591
純資産合計 34,953,922,969 32,966,894,591
負債純資産合計 35,895,925,661 33,689,632,965
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 19,934,508,415円 18,823,627,962円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 15,779,427,934円 12,429,899,946円
同期中一部解約元本額 16,890,308,387円 15,019,872,759円
元本の内訳
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 280,843円 401,306円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 1,043,545円 1,033,619円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 2,059,335円 1,548,925円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 1,947,882円 3,503,591円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 2,803,635円 2,804,347円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 2,608,500円 2,088,113円
（積極型）
たわらノーロード 国内リート 1,507,521,334円 2,194,383,411円
たわらノーロード 国内リート＜ 581,568,842円 689,572,688円
ラップ向け＞
たわらノーロード バランス（８ 84,219,485円 171,335,090円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 1,085,989円 2,158,279円
実型）
たわらノーロード バランス（標 22,327,336円 44,498,125円
準型）
たわらノーロード バランス（積 37,826,155円 57,959,499円
極型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード スマートグ 10,219,217円 17,829,022円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 34,805,451円 58,944,458円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 23,100,049円 37,716,579円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 47,696,714円 87,134,691円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 158,328円 628,557円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,390,993円 1,689,858円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 916,194円 1,118,129円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 2,509,126円 2,750,621円
ス（積極型）
マネックス資産設計ファンド＜隔 14,015,062円 12,063,581円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 367,133,345円 328,658,062円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 2,122,432円 3,869,053円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 113,081,002円 110,530,283円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 98,264,882円 98,788,849円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 199,795,556円 196,185,572円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 2,696,770,852円 2,626,252,529円
234,092,796円 259,695,816円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 80,069,705円 81,718,845円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 93,638,129円 108,379,773円
ク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 535,629円 481,020円
リスク抑制世界８資産バランス 1,777,279,186円 1,650,955,375円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・イ 713,168円 974,315円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 517,033円 860,526円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 559,025円 758,860円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,030,966円 1,645,626円
ヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分散 298,782,794円 230,177,514円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 8,057円 1,927,860円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 224,564円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 224,564円
ヤー２０５０）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 224,564円
ヤー２０６０）
Ｊリートインデックスファンド 7,708,043円 11,689,620円
（ＤＣ）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデッ 90,762,161円 88,960,407円
クス私募ファンド２０１２１２
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデッ 820,082,232円 803,967,943円
クス私募ファンド２０１４０１
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデッ 7,928,752,440円 4,599,473,533円
クスファンド（適格機関投資家向
け）
日米資産配分戦略ファンド（イン 63,619,023円 191,001,640円
カム重視型）（為替ヘッジあり）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 14,402,370円 15,360,153円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 880,959,211円 1,429,505,794円
クター・パリティ戦略ファンド
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 672,843,910円 －円
クター・パリティ戦略ファンドＩ
Ｉ（適格機関投資家限定）
計 18,823,627,962円 16,233,655,149円
２． 受益権の総数 18,823,627,962口 16,233,655,149口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信指数
先物取引
買 建
607,932,000 － 610,740,000 2,808,000 645,840,000 － 654,439,500 8,599,500
合計
607,932,000 － 610,740,000 2,808,000 645,840,000 － 654,439,500 8,599,500
（注）１．時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 1.8569円 2.0308円
（1万口当たり純資産額） (18,569円) (20,308円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 10,075,136,166 7,076,249,628
コール・ローン 596,850,688 134,757,050
株式 290,425,195,264 353,470,429,702
投資信託受益証券 698,118,371 828,114,981
投資証券 6,303,157,544 8,729,811,617
派生商品評価勘定 18,567,265 121,830,178
未収入金 188,087,295 18,421,943
未収配当金 336,342,104 623,838,795
差入委託証拠金 2,833,142,613 1,935,397,880
流動資産合計 311,474,597,310 372,938,851,774
資産合計 311,474,597,310 372,938,851,774
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 727,057,421 5,559,447
未払解約金 887,541,000 842,712,000
流動負債合計 1,614,598,421 848,271,447
負債合計 1,614,598,421 848,271,447
純資産の部
元本等
元本 ※１ 89,642,239,133 101,020,730,473
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 220,217,759,756 271,069,849,854
元本等合計 309,859,998,889 372,090,580,327
純資産合計 309,859,998,889 372,090,580,327
負債純資産合計 311,474,597,310 372,938,851,774
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
２．
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 88,453,274,390円 89,642,239,133円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 25,396,342,560円 26,313,224,825円
同期中一部解約元本額 24,207,377,817円 14,934,733,485円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ 2,638,181,967円 2,463,990,777円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 2,913,395円 2,983,123円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 8,722,459円 7,633,761円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 17,210,299円 11,545,416円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 20,527,857円 26,003,896円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 23,048,530円 20,709,909円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 22,143,577円 15,567,979円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 7,715,472,661円 9,057,536,182円
たわらノーロード 先進国株式 424,170円 423,588円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国株式 913,386,536円 1,139,490,237円
＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス 43,357,338円 95,107,883円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 3,180,770円 7,358,152円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 30,643,847円 66,266,603円
（標準型）
たわらノーロード バランス 58,912,437円 99,306,311円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 200,628円 338,089円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 13,473,000円 23,628,183円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 39,630,983円 67,192,687円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 30,040,456円 52,326,211円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 70,805,494円 128,301,657円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 14,928円 39,745円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 61,750円 243,228円
ンス（安定型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラ 642,860円 817,423円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 554,670円 690,019円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,827,756円 2,218,265円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 39,512,031,956円 40,486,415,855円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 158,416,607円 170,576,657円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 838,916,152円 882,529,653円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,056,140,169円 1,086,873,138円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 123,352,569円 127,447,207円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 357,204,541円 360,157,922円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 318,837,293円 319,459,047円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 30,441,363円 29,147,086円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 796,380,003円 793,874,061円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 209,146,305円 200,950,172円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 196,337,172円 210,522,133円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 124,912,903円 142,329,955円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 221,831,396円 249,403,292円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 2,561,519,510円 1,814,508,893円
クルーズコントロール 407,756,197円 377,119,771円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 222,689,229円 178,936,611円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 135,266,314円 161,531,099円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 85,144,549円 93,327,739円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年 236,244円 264,280円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 2,405,749円 2,403,581円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 6,300,167円 6,609,443円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 70,852,416円 71,221,054円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 1,428,890円 1,499,638円
リスク抑制世界８資産バランス 1,340,930,384円 1,084,088,064円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 609,630,220円 538,208,747円
本コース）
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ワールドアセットバランス（リ 2,115,016,080円 2,085,654,998円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,288,905円 1,460,617円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 928,926円 1,291,637円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 419,590円 492,897円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,765,184円 1,207,534円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 5,073,861円 6,029,076円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 225,974,073円 155,880,500円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 13,989円 3,566,357円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 334,672円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 334,672円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 334,672円
イヤー２０６０）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 91,118,948円 88,543,691円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
専用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募 2,865,678,103円 2,365,730,642円
ファンド（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ 158,341,575円 12,396,554,671円
ファンド（適格機関投資家限
定）
外国株式パッシブ・ファンド２ 206,237,678円 206,133,975円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 20,111,940円 20,682,097円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 82,409,794円 80,564,707円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 202,104,662円 195,036,692円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 10,658,870円 10,550,883円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 68,391,773円 66,247,792円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 5,688,290円 5,840,568円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 7,362,707円 6,385,786円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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ＤＩＡＭ世界バランスファンド 21,802,018円 18,487,694円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 58,081,886円 55,730,669円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 484,094,127円 465,912,533円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 602,767,403円 587,828,469円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 1,936,996,412円 1,867,072,125円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 684,969,447円 667,491,649円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 110,822,092円 108,139,533円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 785,732,551円 763,956,210円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 104,542,172円 71,720,329円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 24,066,858円 10,238,600円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 17,108,371円 12,605,625円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 5,094,268,968円 3,379,149,110円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 282,718,187円 52,680,850円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,227,955,973円 1,257,063,303円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,705,201,284円 4,805,853,704円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 11,502,672円 17,233,157円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 8,825,591円 833,729円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 10,114,789円 9,579,558円
格機関投資家限定）
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ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,301,456,431円 6,432,778,281円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 53,919,416円 55,155,631円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 217,282円 226,151円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 248,614円 255,030円
格機関投資家限定）
計 89,642,239,133円 101,020,730,473円
２． 受益権の総数 89,642,239,133口 101,020,730,473口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
321,129,975 － 321,057,130 72,845 1,099,467,848 － 1,103,955,330 △4,487,482
アメリカ・ドル
235,085,760 － 234,750,880 334,880 778,107,710 － 781,474,010 △3,366,300
イギリス・ポンド
18,254,184 － 18,270,420 △16,236 62,478,496 － 62,616,840 △138,344
オーストラリア・ド
2,144,097 － 2,158,110 △14,013 26,830,236 － 26,852,160 △21,924
ル
カナダ・ドル
12,395,952 － 12,398,400 △2,448 45,684,540 － 45,790,880 △106,340
ユーロ
53,249,982 － 53,479,320 △229,338 186,366,866 － 187,221,440 △854,574
買 建
5,214,820,752 － 5,214,526,160 △294,592 － － － －
アメリカ・ドル
3,748,545,733 － 3,748,275,040 △270,693 － － － －
イギリス・ポンド
185,983,473 － 185,972,080 △11,393 － － － －
オーストラリア・ド
135,581,801 － 135,561,280 △20,521 － － － －
ル
カナダ・ドル
200,971,870 － 200,957,400 △14,470 － － － －
ユーロ
943,737,875 － 943,760,360 22,485 － － － －
合計
5,535,950,727 － 5,535,583,290 △221,747 1,099,467,848 － 1,103,955,330 △4,487,482
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
18,032,835,931 － 17,324,567,522 △708,268,409 8,442,742,044 － 8,563,500,257 120,758,213
合計
18,032,835,931 － 17,324,567,522 △708,268,409 8,442,742,044 － 8,563,500,257 120,758,213
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 3.4566円 3.6833円
（1万口当たり純資産額） (34,566円) (36,833円)
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「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,752,784,135 2,590,220,776
コール・ローン 1,828,346,767 327,402,164
国債証券 196,712,880,950 191,731,195,909
派生商品評価勘定 3,641,715 47,944
未収入金 319,943,440 766,697,219
未収利息 1,780,970,670 1,666,946,322
前払費用 26,041,528 52,481,411
流動資産合計 203,424,609,205 197,134,991,745
資産合計 203,424,609,205 197,134,991,745
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 719,032 7,817,885
未払金 1,192,646,625 －
未払解約金 217,931,000 1,380,502,100
流動負債合計 1,411,296,657 1,388,319,985
負債合計 1,411,296,657 1,388,319,985
純資産の部
元本等
元本 ※１ 112,458,205,288 105,473,931,436
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 89,555,107,260 90,272,740,324
元本等合計 202,013,312,548 195,746,671,760
純資産合計 202,013,312,548 195,746,671,760
負債純資産合計 203,424,609,205 197,134,991,745
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 130,195,447,784円 112,458,205,288円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 29,059,648,109円 10,395,304,205円
同期中一部解約元本額 46,796,890,605円 17,379,578,057円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ 7,828,695,366円 7,847,951,732円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 12,133,962円 8,220,777円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 32,672,527円 27,516,031円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 40,635,275円 33,090,801円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 85,434,297円 71,426,569円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 86,584,078円 74,651,150円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 52,316,242円 44,617,036円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国債券 2,746,620,338円 3,853,055,468円
たわらノーロード 先進国債券 606,412円 606,247円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス 87,793,845円 188,256,409円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 1,694,648円 3,585,939円
（堅実型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス 9,240,402円 19,557,023円
（標準型）
たわらノーロード バランス 3,039,080円 4,872,923円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 278,668円 659,292円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 15,745,793円 33,265,635円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 24,978,110円 59,389,305円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 7,894,293円 17,592,834円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 3,760,811円 20,902,862円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 126,040円 703,971円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 954,451円 1,576,213円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 439,864円 625,918円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 717,124円 1,026,102円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ外国債券インデックス 5,130,305,928円 5,474,020,689円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 508,593,929円 537,272,707円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,661,755,217円 1,705,477,031円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,750,297,361円 1,765,920,058円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 375,375,876円 369,540,190円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 812,877,584円 800,764,253円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 646,291,543円 620,721,465円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 22,797,155円 22,350,096円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 597,658,723円 609,542,332円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 16,493,279円 10,876,029円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 116,556,212円 120,567,843円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 67,061,918円 73,194,203円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 112,693,813円 120,507,291円
スファンド（新興国３０）
クルーズコントロール 2,461,568,454円 2,238,132,880円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 81,966,152円 92,429,886円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 145,173,468円 153,444,763円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年 1,425,658円 1,568,227円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 7,283,621円 7,115,256円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 18,963,158円 19,600,627円
（積極型）
ダイナミック・ナビゲーション 364,709円 357,565円
４資産分散投資・スタンダード 15,420,153円 18,014,393円
＜ＤＣ年金＞
９資産分散投資・スタンダード 11,075円 2,824,525円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ 1,315,797,580円 1,293,843,278円
ンド
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国 6,773,540,012円 6,956,217,810円
債券パッシブ私募ファンド（適
格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ 4,135,915,089円 3,701,885,314円
ンド（適格機関投資家向け）
外国債券パッシブファンド（適 3,316,290,366円 2,487,091,451円
格機関投資家限定）
先進国債券パッシブファンド 6,087,743,818円 6,082,563,475円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 95,731,710円 93,139,643円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 806,989,317円 746,352,851円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 659,285,763円 602,002,775円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 50,717,767円 47,514,109円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 92,921,832円 85,161,928円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 23,232,912円 22,538,189円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 7,499,874円 6,154,833円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 66,675,797円 53,506,580円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 79,005,779円 71,641,773円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 3,456,312,316円 3,146,159,172円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 2,282,689,021円 2,105,275,232円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 3,948,633,035円 3,599,657,718円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 699,334,985円 644,233,551円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 263,420,576円 243,619,032円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 3,216,272,025円 2,940,331,693円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 2,354,914,119円 1,526,448,660円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 13,975,529円 14,665,687円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 16,311,743円 6,584,678円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 156,842,701円 110,273,347円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 10,386,113,603円 6,514,773,937円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 19,186,986,411円 18,536,418,626円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 14,080,569円 19,981,901円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 11,257,433円 1,005,859円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 5,627,956円 5,037,615円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 17,130,207,794円 16,539,050,421円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 100,006,763円 86,235,059円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 110,036,727円 106,645,796円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 369,121円 363,412円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 168,633円 163,485円
格機関投資家限定）
計 112,458,205,288円 105,473,931,436円
２． 受益権の総数 112,458,205,288口 105,473,931,436口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 1,263,610,000 － 1,271,379,941 △7,769,941
アメリカ・ドル
－ － － － 634,830,000 － 638,830,909 △4,000,909
イギリス・ポンド
－ － － － 91,250,000 － 91,551,702 △301,702
オーストラリア・ド
－ － － － 29,710,000 － 29,746,959 △36,959
ル
カナダ・ドル
－ － － － 26,200,000 － 26,283,038 △83,038
ユーロ
－ － － － 457,690,000 － 461,085,277 △3,395,277
南アフリカ・ランド
－ － － － 23,930,000 － 23,882,056 47,944
買 建
1,350,330,000 － 1,353,252,683 2,922,683 － － － －
アメリカ・ドル
504,760,000 － 504,040,968 △719,032 － － － －
ユーロ
845,570,000 － 849,211,715 3,641,715 － － － －
合計
1,350,330,000 － 1,353,252,683 2,922,683 1,263,610,000 － 1,271,379,941 △7,769,941
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 1.7963円 1.8559円
（1万口当たり純資産額） (17,963円) (18,559円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 294,634,390 －
コール・ローン 539,303,592 263,461,434
投資信託受益証券 5,118,845,237 5,415,323,774
投資証券 38,370,724,101 46,770,863,969
派生商品評価勘定 513,182 2,100
未収入金 5,903,572,159 311,825,157
未収配当金 191,643,696 189,935,561
流動資産合計 50,419,236,357 52,951,411,995
資産合計 50,419,236,357 52,951,411,995
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 342,141 70,473
前受金 － 75,189,904
未払金 － 14,233,941
未払解約金 557,043,000 220,373,000
流動負債合計 557,385,141 309,867,318
負債合計 557,385,141 309,867,318
純資産の部
元本等
元本 ※１ 42,461,597,968 39,465,439,179
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 7,400,253,248 13,176,105,498
元本等合計 49,861,851,216 52,641,544,677
純資産合計 49,861,851,216 52,641,544,677
負債純資産合計 50,419,236,357 52,951,411,995
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 44,747,514,208円 42,461,597,968円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 35,027,236,989円 29,400,262,589円
同期中一部解約元本額 37,313,153,229円 32,396,421,378円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン 245,882,806円 161,406,935円
デックスファンド＜為替ヘッジ
なし＞（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン 91,619,154円 87,538,841円
デックスファンド＜為替ヘッジ
あり＞（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 4,347,931円 5,855,648円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 16,514,233円 14,992,063円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 32,595,652円 22,650,724円
（積極型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファン 30,645,626円 50,995,377円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 43,636,068円 40,673,577円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 41,934,413円 30,538,014円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国リー 2,782,419,098円 3,560,537,128円
ト
たわらノーロード 先進国リー 476,186,868円 581,091,507円
ト＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国リー 134,698,862円 127,979,450円
ト＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス 128,981,698円 264,540,237円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 829,408円 1,651,582円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 17,050,297円 34,350,379円
（標準型）
たわらノーロード バランス 53,328,227円 82,600,038円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 5,181,872円 13,961,977円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 37,066,332円 73,856,835円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 35,155,142円 63,996,988円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 94,871,775円 175,468,275円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 106,587円 547,487円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,412,707円 1,764,432円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,210,693円 1,532,307円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 4,036,986円 4,547,694円
ンス（積極型）
マネックス資産設計ファンド＜ 23,065,104円 19,145,911円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 603,261,794円 521,415,552円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 39,383,601円 55,127,322円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 172,886,995円 175,540,190円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 150,229,482円 156,207,868円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 302,213,922円 305,007,961円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 7,747,585,548円 9,092,298,432円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 671,952,334円 897,103,974円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 120,383,081円 133,367,913円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 306,243,675円 336,721,162円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 805,560円 766,231円
リスク抑制世界８資産バランス 5,796,933,677円 5,124,060,090円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 1,228,816,340円 959,359,775円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 4,269,406,350円 3,735,792,629円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,147,459円 3,022,669円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,538,625円 2,670,924円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 1,814,787円 2,331,127円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,946,447円 5,016,120円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 985,394,183円 708,353,729円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 12,333円 2,971,738円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 696,833円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 696,833円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 696,833円
イヤー２０６０）
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ 1,103,861,552円 873,202,469円
ンド
ＤＩＡＭ外国リートインデック 28,707,690円 35,194,296円
スファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 634,397,425円 387,590,592円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 11,580,328円 12,032,969円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,696,523,460円 4,553,534,253円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 1,401,016,372円 1,942,981,720円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 1,078,666,100円 －円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドＩＩ（適格機関投資家限
定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略 3,241,156,712円 3,461,256,521円
ファンド（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ海外リートインデック 558,954,597円 558,197,048円
スファンド（適格機関投資家限
定）
計 42,461,597,968円 39,465,439,179円
59/102
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
２． 受益権の総数 42,461,597,968口 39,465,439,179口
60/102
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
6,686,188,721 － 6,686,017,680 171,041 166,023,387 － 166,091,760 △68,373
アメリカ・ドル
4,755,927,440 － 4,755,584,000 343,440 100,591,470 － 100,593,000 △1,530
イギリス・ポンド
378,800,205 － 378,777,000 23,205 8,319,241 － 8,319,720 △479
イスラエル・シュケ
4,562,248 － 4,567,280 △5,032 － － － －
ル
オーストラリア・ド
489,787,630 － 489,970,900 △183,270 22,930,302 － 22,947,840 △17,538
ル
カナダ・ドル
127,437,176 － 127,428,000 9,176 4,177,970 － 4,178,000 △30
シンガポール・ドル
230,862,421 － 230,930,300 △67,879 11,103,840 － 11,131,600 △27,760
ニュージーランド・
30,870,860 － 30,890,400 △19,540 － － － －
ドル
ユーロ
506,154,741 － 506,166,800 △12,059 10,091,424 － 10,092,800 △1,376
香港・ドル
161,786,000 － 161,703,000 83,000 8,809,140 － 8,828,800 △19,660
合計
6,686,188,721 － 6,686,017,680 171,041 166,023,387 － 166,091,760 △68,373
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 1.1743円 1.3339円
（1万口当たり純資産額） (11,743円) (13,339円)
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「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,683,826,146 2,820,922,987
コール・ローン 580,368,131 55,281,468
株式 48,275,462,755 57,420,331,596
新株予約権証券 － 211,350
投資信託受益証券 279,126,129 278,400,257
投資証券 93,277,428 83,400,945
派生商品評価勘定 1,236,237 101,440,612
未収入金 2,566,448 －
未収配当金 78,401,183 121,835,332
差入委託証拠金 1,058,690,063 1,122,366,009
流動資産合計 54,052,954,520 62,004,190,556
資産合計 54,052,954,520 62,004,190,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 168,414,282 3,847,200
未払金 30,827,011 4,651
未払解約金 682,226,000 639,477,000
流動負債合計 881,467,293 643,328,851
負債合計 881,467,293 643,328,851
純資産の部
元本等
元本 ※１ 49,906,024,818 50,663,577,203
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,265,462,409 10,697,284,502
元本等合計 53,171,487,227 61,360,861,705
純資産合計 53,171,487,227 61,360,861,705
負債純資産合計 54,052,954,520 62,004,190,556
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 48,129,540,802円 49,906,024,818円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 36,612,850,989円 20,874,772,642円
同期中一部解約元本額 34,836,366,973円 20,117,220,257円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデック 3,998,466,681円 4,472,203,479円
スファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ新興国株式インデック 526,663,191円 499,585,330円
スファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 3,985,301円 3,316,467円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 10,799,409円 11,116,546円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 13,414,427円 13,466,899円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 28,092,719円 29,063,383円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 28,537,703円 30,019,978円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 17,048,590円 17,894,922円
ド（積極型）
たわらノーロード 新興国株式 4,143,846,622円 4,699,459,328円
たわらノーロード 新興国株式 1,771,389,117円 1,784,733,850円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス 141,717,362円 290,919,969円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 911,236円 1,805,667円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 3,704,213円 7,560,261円
（標準型）
たわらノーロード バランス 9,490,560円 15,013,195円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 108,437円 174,756円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 5,437,197円 10,607,696円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 16,630,235円 31,562,658円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 12,267,696円 22,439,587円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 35,053,630円 55,545,186円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 27,969円 124,211円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 369,091円 502,524円
ンス（安定成長型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラ 293,335円 374,068円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 668,349円 1,090,439円
ンス（積極型）
マネックス資産設計ファンド 447,212,307円 453,215,866円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 314,439,194円 322,361,801円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 267,422,836円 291,153,227円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 533,698,629円 572,621,496円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 3,362,324,690円 8,054,382,424円
クルーズコントロール 1,329,932,944円 1,134,187,407円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 292,031,702円 794,559,986円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 211,686,781円 247,104,657円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 770,395円 794,812円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 19,663,281円 18,102,848円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 51,388,252円 49,706,299円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 100,151,426円 186,431,702円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 564,769円 1,713,505円
リスク抑制世界８資産バランス 1,889,566,731円 2,843,208,568円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 1,897,818,968円 1,641,892,969円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 6,652,378,641円 6,277,274,398円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,147,064円 2,599,644円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 824,219円 2,301,914円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 595,341円 1,284,566円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,488,465円 4,280,116円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 270,188,548円 274,183,673円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 20,870円 5,367,594円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 596,693円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 596,693円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 596,693円
イヤー２０６０）
エマージング株式パッシブファ 3,861,381,492円 2,882,007,336円
ンドＶＡ（適格機関投資家専
用）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブファ 2,126,266,886円 －円
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,067,518,091円 5,209,731,183円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,436,619,226円 7,392,738,734円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
計 49,906,024,818円 50,663,577,203円
２． 受益権の総数 49,906,024,818口 50,663,577,203口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
2,435,402,841 － 2,435,203,604 199,237 1,008,194,560 － 1,012,041,760 △3,847,200
アメリカ・ドル
1,346,331,040 － 1,346,035,970 295,070 1,008,194,560 － 1,012,041,760 △3,847,200
カタール・リアル
20,803,121 － 20,642,634 160,487 － － － －
タイ・バーツ 68,598,680 － 68,400,000 198,680 － － － －
フィリピン・ペソ
51,848,000 － 51,750,000 98,000 － － － －
マレーシア・リン
148,368,000 － 148,445,000 △77,000 － － － －
ギット
韓国・ウォン
395,040,000 － 396,000,000 △960,000 － － － －
香港・ドル
42,939,000 － 42,930,000 9,000 － － － －
台湾・ドル
361,475,000 － 361,000,000 475,000 － － － －
買 建
20,803,121 － 20,536,771 △266,350 － － － －
アメリカ・ドル
20,803,121 － 20,536,771 △266,350 － － － －
合計
2,456,205,962 － 2,455,740,375 △67,113 1,008,194,560 － 1,012,041,760 △3,847,200
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
2,110,229,391 － 1,943,118,459 △167,110,932 3,044,341,391 － 3,145,782,003 101,440,612
合計
2,110,229,391 － 1,943,118,459 △167,110,932 3,044,341,391 － 3,145,782,003 101,440,612
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 1.0654円 1.2111円
（1万口当たり純資産額） (10,654円) (12,111円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,785,331,074 1,275,446,763
コール・ローン 484,022,298 45,875,951
国債証券 79,853,904,347 105,382,531,082
派生商品評価勘定 5,629,000 －
未収入金 18,769,071,746 1,270,830,880
未収利息 989,456,811 952,979,294
前払費用 163,520,452 141,562,537
流動資産合計 102,050,935,728 109,069,226,507
資産合計 102,050,935,728 109,069,226,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 4,130,000
未払解約金 570,785,000 660,112,000
流動負債合計 570,785,000 664,242,000
負債合計 570,785,000 664,242,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 56,199,014,389 56,490,342,363
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 45,281,136,339 51,914,642,144
元本等合計 101,480,150,728 108,404,984,507
純資産合計 101,480,150,728 108,404,984,507
負債純資産合計 102,050,935,728 109,069,226,507
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 54,237,784,562円 56,199,014,389円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 46,627,502,612円 51,572,841,181円
同期中一部解約元本額 44,666,272,785円 51,281,513,207円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国債券インデック 273,439,997円 245,772,822円
スファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
たわらノーロード バランス 86,496,478円 182,097,559円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 4,452,625円 9,241,026円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 13,664,153円 28,367,816円
（標準型）
たわらノーロード バランス 8,971,660円 14,181,439円
（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 91,216円 223,599円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 141,671円 606,908円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 821,482円 1,070,265円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 310,046円 379,183円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 422,739円 498,417円
ンス（積極型）
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マネックス資産設計ファンド 58,646,088円 65,812,114円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 195,394,626円 196,851,738円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 168,433,969円 178,790,603円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 335,742,291円 351,300,641円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 8,561,194,872円 8,772,909,195円
クルーズコントロール 809,063,156円 720,989,640円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 741,598,209円 866,443,655円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 136,462,429円 150,180,507円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 468,493円 505,453円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 4,745,911円 4,605,473円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 12,527,493円 12,652,628円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 193,344,732円 329,284,222円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 177,753円 523,034円
リスク抑制世界８資産バランス 3,643,414,698円 5,014,673,512円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 818,794,191円 1,007,730,855円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 2,855,738,733円 3,896,242,405円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,174,682円 3,475,708円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,585,888円 3,070,777円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 1,132,324円 2,294,446円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 3,151,566円 5,824,329円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 457,307,222円 698,429,996円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 13,655円 3,413,750円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 795,968円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 795,968円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 795,968円
イヤー２０６０）
エマージング債券リスク抑制型 14,137,760,067円 16,237,347,272円
（適格機関投資家限定）
エマージング債券パッシブファ 2,310,945,945円 1,690,589,441円
ンドＶＡ（適格機関投資家専
用）
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ＤＩＡＭ世界アセットバランス 5,140,437,726円 3,157,179,327円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,748,109,654円 4,491,617,738円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 3,811,858,365円 3,910,785,285円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 2,928,571,287円 －円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドＩＩ（適格機関投資家限
定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略 3,731,406,297円 4,231,991,681円
ファンド（適格機関投資家限
定）
計 56,199,014,389円 56,490,342,363円
２． 受益権の総数 56,199,014,389口 56,490,342,363口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年10月12日 現在 平成31年4月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
19,261,794,000 － 19,256,165,000 5,629,000 945,889,000 － 950,019,000 △4,130,000
アメリカ・ドル
19,261,794,000 － 19,256,165,000 5,629,000 945,889,000 － 950,019,000 △4,130,000
合計
19,261,794,000 － 19,256,165,000 5,629,000 945,889,000 － 950,019,000 △4,130,000
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
１口当たり純資産額 1.8057円 1.9190円
（1万口当たり純資産額） (18,057円) (19,190円)
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４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2019年4月26日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年4月26日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,146,595,911,916
追加型公社債投資信託
871 13,561,034,565,287
追加型株式投資信託
46 176,328,445,456
単位型公社債投資信託
161 1,240,583,444,476
単位型株式投資信託
1,104 16,124,542,367,135
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年５月３１日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード バランス（８資産均等型）の平成３
０年１０月１３日から平成３１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、たわらノーロード バランス（８資産均等型）の平成３１年４月１２日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年１０月１３日から平成
３１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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