ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月24日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                      8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     （７）【申込期間】

          2019年    7月25日から2020年           1月24日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
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     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
        条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
        引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
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        商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
        法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
        以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむをえない事情があるときは、
        委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
        ことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                         地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株                除く）       ファンド・        なし
                年4回              オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （ＭＳＣＩ        ショート型/絶
       一般         年6回                            コクサイ・        対収益追求型
       公債         （隔月）       北米                     インデック
       社債                                     ス（配当込        その他
       その他債券         年12回       欧州                     み、円ベー        （　　　）
       クレジット属         （毎月）                            ス））
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          アフリカ
      般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      ＜ファンドの特色＞

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     （２）【ファンドの沿革】















        2003年１月15日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

        2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
                   ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                   当ファンドの名称を中央三井ＤＣ外国株式インデックスファンドＬからＤＣ外
                   国株式インデックスファンドＬに変更
                   当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名称を外
                   国株式マザーファンドに変更
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     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年               5月31日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式等に投資する外国株式マザーファンド（以下「マ
       ザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指し
       て、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・イ
        ンデックス（配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式の実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
        等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
       Ｄ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｅ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       Ｆ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
        係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
        券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行うことができます。
       Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
        ができます。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第24
         条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
       受 益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
       20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
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        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「外国株式マザーファンド」の概要

     １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

     （１）投資対象
       わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
     （２）投資態度

      ①　ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
       込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
       を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
      ④　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ⑤　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑥　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
       証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
       と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
       われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
       通貨に係るオプション取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
       できます。
     ３．投資制限

      ①　外貨建資産への投資には、制限を設けません。
      ②　株式への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

        年１回の毎決算時（決算日は10月24日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として

       次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．外貨建資産への投資制限
         委託会社は、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．株式への投資制限
         委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｃ．新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
         委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
        の純資産総額の10％以下とします。
       Ｄ．投資信託証券への投資制限
         委託会社は、投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の５％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の株式への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の転換社債等への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第
        １項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
        341条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
        付社債」といいます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下と
        します。
       Ｇ．同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
        て信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
         引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
         います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
         外 国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
         び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
         行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
         証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
         指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
         の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
         す。
        ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
         取引を行うことの指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
        ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         出した価額で評価するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付けの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付けは、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
           価合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付けは、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
           る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付けに当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ
         の指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有していない公社債又
         は借入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
         ついては、売り付けた公社債の引き渡し又は買い戻しにより行うことの指図をすることができる
         ものとします。
        ロ．上記イ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
         の範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
         の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       Ｑ．外国為替予約取引の指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
        ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
         属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
         なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
         の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
         す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
         りません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
         会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
         買 の予約取引の指図をするものとします。
       Ｒ．一部解約の請求及び有価証券売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｓ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｔ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｕ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｖ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｗ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信
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          託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の
          総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
          得 することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤　カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標
       として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託
       報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しませ
       ん。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
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       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
     （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

        ありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

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        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.27％
       （＊）（税抜　0.25％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計算、開
         委託会社       年率　0.1404％           （税抜　0.13％）
                                       示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座内での
         販売会社       年率　0.0756％           （税抜　0.07％）            ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                       価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指図の実
         受託会社        年率　0.054％           （税抜　0.05％）
                                       行の対価
       ＊消費税率が10％になった場合は、0.275％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
        務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計算、開
         委託会社        年率　0.143％           （税抜　0.13％）
                                       示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座内での
         販売会社        年率　0.077％           （税抜　0.07％）            ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                       価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指図の実
         受託会社        年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                       行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
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       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資    信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社
       が支弁します       。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】


       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。
     【ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 54,051,832,194              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  27,051,396             0.05
                 合計(純資産総額)                            54,078,883,590              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式マザーファンド              20,427,752,152          2.6216    53,553,395,042          2.6460    54,051,832,194      99.95
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第7期計算期間末             (2009年10月26日)          12,662,012,436         12,662,012,436             12,202         12,202
     第8期計算期間末             (2010年10月25日)          14,168,291,148         14,168,291,148             11,699         11,699
     第9期計算期間末             (2011年10月24日)          15,314,835,775         15,314,835,775             11,003         11,003
     第10期計算期間末             (2012年10月24日)          19,262,037,069         19,262,037,069             13,010         13,010
     第11期計算期間末             (2013年10月24日)          27,740,795,951         27,740,795,951             19,897         19,897
     第12期計算期間末             (2014年10月24日)          33,055,459,274         33,055,459,274             23,600         23,600
     第13期計算期間末             (2015年10月26日)          37,351,546,980         37,351,546,980             27,563         27,563
     第14期計算期間末             (2016年10月24日)          35,024,327,388         35,024,327,388             24,057         24,057
     第15期計算期間末             (2017年10月24日)          47,325,581,303         47,325,581,303             32,090         32,090
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     第16期計算期間末             (2018年10月24日)          52,404,650,051         52,404,650,051             32,647         32,647
                   2018年    5月末日     50,411,609,003                ―      32,264           ―
                       6月末日     51,104,601,755                ―      32,520           ―
                       7月末日     53,296,756,743                ―      33,816           ―
                       8月末日     55,019,650,634                ―      34,539           ―
                       9月末日     56,629,469,470                ―      35,405           ―
                   　　　10月末日         52,086,279,536                ―      32,288           ―
                   　　　11月末日         53,769,059,609                ―      33,028           ―
                   　　　12月末日         48,031,552,442                ―      29,579           ―
                   2019年    1月末日     51,731,604,541                ―      31,491           ―
                       2月末日     54,838,749,575                ―      33,370           ―
                       3月末日     55,130,408,154                ―      33,601           ―
                       4月末日     57,160,915,512                ―      35,099           ―
                       5月末日     54,078,883,590                ―      32,879           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第7期計算期間                2008年10月25日～2009年10月26日                                      0
       第8期計算期間                2009年10月27日～2010年10月25日                                      0
       第9期計算期間                2010年10月26日～2011年10月24日                                      0
       第10期計算期間                2011年10月25日～2012年10月24日                                      0
       第11期計算期間                2012年10月25日～2013年10月24日                                      0
       第12期計算期間                2013年10月25日～2014年10月24日                                      0
       第13期計算期間                2014年10月25日～2015年10月26日                                      0
       第14期計算期間                2015年10月27日～2016年10月24日                                      0
       第15期計算期間                2016年10月25日～2017年10月24日                                      0
       第16期計算期間                2017年10月25日～2018年10月24日                                      0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第7期計算期間                2008年10月25日～2009年10月26日                                    25.1
       第8期計算期間                2009年10月27日～2010年10月25日                                    △4.1
       第9期計算期間                2010年10月26日～2011年10月24日                                    △5.9
       第10期計算期間                2011年10月25日～2012年10月24日                                    18.2
       第11期計算期間                2012年10月25日～2013年10月24日                                    52.9
       第12期計算期間                2013年10月25日～2014年10月24日                                    18.6
       第13期計算期間                2014年10月25日～2015年10月26日                                    16.8
       第14期計算期間                2015年10月27日～2016年10月24日                                   △12.7
       第15期計算期間                2016年10月25日～2017年10月24日                                    33.4
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       第16期計算期間                2017年10月25日～2018年10月24日                                     1.7
      第17期中間計算期間                 2018年10月25日～2019年            4月24日                         8.1
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第7期計算期間           2008年10月25日～2009年10月26日                    2,961,800,678          904,028,919        10,376,707,745
      第8期計算期間           2009年10月27日～2010年10月25日                    3,087,911,161        1,353,511,609         12,111,107,297
      第9期計算期間           2010年10月26日～2011年10月24日                    3,667,205,742        1,859,463,671         13,918,849,368
      第10期計算期間           2011年10月25日～2012年10月24日                    2,609,822,735        1,723,596,070         14,805,076,033
      第11期計算期間           2012年10月25日～2013年10月24日                    2,768,885,770        3,631,628,406         13,942,333,397
      第12期計算期間           2013年10月25日～2014年10月24日                    2,591,637,669        2,527,354,606         14,006,616,460
      第13期計算期間           2014年10月25日～2015年10月26日                    2,947,586,813        3,403,045,962         13,551,157,311
      第14期計算期間           2015年10月27日～2016年10月24日                    2,695,088,133        1,687,333,484         14,558,911,960
      第15期計算期間           2016年10月25日～2017年10月24日                    3,000,825,064        2,811,924,615         14,747,812,409
      第16期計算期間           2017年10月25日～2018年10月24日                    3,413,186,245        2,108,921,738         16,052,076,916
     第17期中間計算期間            2018年10月25日～2019年            4月24日        1,451,343,916        1,191,436,893         16,311,983,939
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     （参考）

     外国株式マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                109,640,648,614               60.36

                            イギリス                 10,865,304,543               5.98

                            カナダ                 6,632,666,852              3.65

                            フランス                 6,496,717,543              3.58

                            スイス                 6,422,892,188              3.54

                            ドイツ                 5,563,028,460              3.06

                            オーストラリア                 4,095,133,551              2.25

                            オランダ                 3,076,619,506              1.69

                            アイルランド                 3,073,243,122              1.69

                            スペイン                 1,903,164,997              1.05

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                            香港                 1,699,297,238              0.94
                            スウェーデン                 1,517,542,892              0.84

                            イタリア                 1,212,316,135              0.67

                            デンマーク                 1,100,381,661              0.61

                            シンガポール                  777,317,925             0.43

                            フィンランド                  744,958,532             0.41

                            バミューダ                  737,270,002             0.41

                            ベルギー                  622,484,620             0.34

                            ノルウェー                  432,322,923             0.24

                            ケイマン                  431,326,490             0.24

                            ジャージー                  414,310,067             0.23

                            イスラエル                  340,990,425             0.19

                            キュラソー                  239,366,518             0.13

                            ルクセンブルク                  186,863,496             0.10

                            ニュージーランド                  164,000,590             0.09

                            オーストリア                  152,541,755             0.08

                            ポルトガル                  108,747,758             0.06

                            パナマ                  103,262,234             0.06

                            リベリア                  101,018,386             0.06

                            パプアニューギニア                   28,402,023             0.02

                            英ヴァージン諸島                   25,020,703             0.01

                            マン島                   16,855,800             0.01

                            モーリシャス                   10,224,308             0.01

                                小計             168,936,241,857               93.01

     投資信託受益証券                       オーストラリア                   94,729,165             0.05

                            香港                   45,225,542             0.02

                                小計               139,954,707             0.08

     投資証券                       アメリカ                 3,777,923,684              2.08

                            オーストラリア                  333,666,901             0.18

                            フランス                  203,471,238             0.11

                            香港                  127,534,272             0.07

                            イギリス                  106,558,984             0.06

                            シンガポール                   83,997,583             0.05

                            カナダ                   40,979,067             0.02

                                小計              4,674,131,729              2.57

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,883,173,130              4.34

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                 合計(純資産総額)                           181,633,501,423              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     5,279,235,891                  2.91

                 買建   カナダ                      280,611,936                 0.15

                 買建   ドイツ                     1,308,110,540                  0.72

                 買建   イギリス                      556,693,569                 0.31

                 買建   オーストラリア                      301,749,600                 0.17

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     1,642,733,821                  0.90

                 売建   ―                      172,207,030                △0.09

     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       322,104      11,595.44     3,734,937,863        13,749.83     4,428,876,144      2.44
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       208,225      19,054.88     3,967,703,721        19,498.88     4,060,155,954      2.24
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       18,418     179,378.83     3,303,799,357        198,632.75     3,658,418,085      2.01
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       105,329      18,644.78     1,963,836,706        20,013.97     2,108,051,825      1.16
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       117,597      14,544.87     1,710,434,253        14,447.54     1,698,988,490      0.94
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       13,880     121,961.55     1,692,826,353        122,259.01     1,696,955,087      0.93
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       144,562      11,345.00     1,640,056,815        11,708.08     1,692,543,692      0.93
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,217     122,799.25     1,623,037,692        122,637.39     1,620,898,484      0.89
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       187,081      8,230.43     1,539,757,748        7,870.63     1,472,447,052      0.81
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       135,009      9,451.24     1,276,003,379        10,686.71     1,442,802,165      0.79
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       77,268     15,473.34     1,195,594,529        17,799.43     1,375,326,635      0.76
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       110,439      10,708.53     1,182,639,477        11,518.88     1,272,134,560      0.70
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       57,635     22,529.25     1,298,473,531        21,843.56     1,258,953,949      0.69
            B
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       405,160      3,141.91     1,272,977,390        2,970.21     1,203,413,363      0.66
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       79,458     12,106.15      961,930,626       14,457.39     1,148,755,454      0.63
                       娯楽
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       194,349      5,192.41     1,009,140,236        5,858.41     1,138,577,136      0.63
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       182,469      5,882.47     1,073,369,221        6,214.92     1,134,031,843      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       42,360     29,472.52     1,248,455,948        26,629.16     1,128,011,218      0.62
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       245,086      4,629.20     1,134,554,268        4,582.18     1,123,029,148      0.62
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       321,638      3,232.68     1,039,753,244        3,484.20     1,120,654,207      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       40,305     23,545.20      948,989,609       27,798.21     1,120,407,193      0.62
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       83,878     13,000.71     1,090,474,123        12,617.95     1,058,368,980      0.58
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       49,691     20,200.97     1,003,806,858        20,896.50     1,038,368,419      0.57
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       113,944      8,463.37     964,350,277        8,713.80     992,885,774     0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       198,509      5,457.06     1,083,276,318        4,891.67     971,041,076     0.53
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       179,289      5,387.07     965,843,038        5,385.97     965,646,968     0.53
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       190,876      5,382.69     1,027,428,092        4,926.66     940,382,681     0.52
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     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       199,367      4,064.91     810,409,152        4,564.68     910,047,834     0.50
                       娯楽
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       23,693     44,958.98     1,065,213,340        38,261.78      906,536,429     0.50
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       95,440      8,540.67     815,122,117        9,444.72     901,404,764     0.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.81
                    素材                             4.12
                    資本財                             6.66
                    商業・専門サービス                             1.22
                    運輸                             1.87
                    自動車・自動車部品                             1.05
                    耐久消費財・アパレル                             1.81
                    消費者サービス                             1.83
                    メディア・娯楽                             5.82
                    小売                             4.61
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    食品・飲料・タバコ                             4.82
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.07
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.58
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.70
                    銀行                             7.59
                    各種金融                             4.14
                    保険                             3.84
                    不動産                             0.60
                    ソフトウェア・サービス                             9.20
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.96
                    電気通信サービス                             2.34
                    公益事業                             3.32
                    半導体・半導体製造装置                             2.62
                                           小計       93.01
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.08
       投資証券          ―    ―                             2.57
         合計                                         95.66
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    346 アメリカ      48,690,682      5,324,812,983        48,273,920      5,279,235,891       2.91
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    18 カナダド       3,477,815      281,007,452        3,472,920      280,611,936      0.15
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    32 スイスフ       3,005,124      326,536,774        3,056,000      332,064,960      0.18
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    242 ユーロ       7,941,359      966,781,044        8,017,460      976,045,580      0.54
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    25 オースト       3,917,950      295,883,584        3,995,625      301,749,600      0.17
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    56 イギリス       4,022,440      554,372,680        4,039,280      556,693,569      0.31
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    11,152,700.00        1,221,429,063        1,218,629,421          0.67
             カナダドル                 買建      700,000.00        56,737,030        56,546,000        0.03
             ユーロ                 買建     1,350,000.00         166,243,950        164,349,000         0.09
             イギリスポンド                 買建      875,000.00        123,779,309        120,549,600         0.07
             スイスフラン                 買建      600,000.00        65,244,000        65,196,000        0.04
             イスラエルシェケル                 買建      580,000.00        17,573,826        17,463,800        0.01
             アメリカドル                 売建      620,000.00        67,781,686        67,778,400       △0.04
             ユーロ                 売建      324,000.00        39,444,246        39,443,760       △0.02
             スウェーデンクローナ                 売建     1,072,000.00         12,306,131        12,285,120       △0.01
             ノルウェークローネ                 売建     2,005,000.00         25,118,640        24,962,250       △0.01
             シンガポールドル                 売建      350,000.00        27,789,125        27,737,500       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

     第２【管理及び運営】


















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     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、その他やむをえない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
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        と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
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        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
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     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        Ａ．親投資信託受益証券（外国株式マザーファンド）の評価方法
           計算日の基準価額で評価します。
        Ｂ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
         す。）の評価方法
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
          海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
        よって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2003年               1月15日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
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       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年10月25日から翌年10月24日までとすることを原則とします。ただ

        し、第１計算期間は2003年１月15日から2003年10月24日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

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        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
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       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2017年10月25日から2018

      年10月24日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                （2017年10月24日現在）               （2018年10月24日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        130,038,816               126,231,614
        コール・ローン
                                      47,301,753,208               52,378,170,555
        親投資信託受益証券
                                         5,393,440
                                                            -
        未収入金
                                      47,437,185,464               52,504,402,169
        流動資産合計
                                      47,437,185,464               52,504,402,169
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        51,534,861               28,157,491
        未払解約金
                                        12,013,831               14,318,840
        未払受託者報酬
                                        48,055,262               57,275,278
        未払委託者報酬
                                            207               353
        未払利息
                                             -              156
        その他未払費用
                                        111,604,161                99,752,118
        流動負債合計
                                        111,604,161                99,752,118
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      14,747,812,409               16,052,076,916
        元本
        剰余金
                                      32,577,768,894               36,352,573,135
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      16,618,893,502               15,418,852,802
          （分配準備積立金）
                                      47,325,581,303               52,404,650,051
        元本等合計
                                      47,325,581,303               52,404,650,051
       純資産合計
                                      47,437,185,464               52,504,402,169
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第15期               第16期
                                 自　2016年10月25日               自　2017年10月25日
                                 至　2017年10月24日               至　2018年10月24日
      営業収益
                                            110                28
       受取利息
                                      11,862,427,939                 930,466,035
       有価証券売買等損益
                                           3,088                 -
       その他収益
                                      11,862,431,137                 930,466,063
       営業収益合計
      営業費用
                                          54,701               75,554
       支払利息
                                        22,784,441               27,374,759
       受託者報酬
                                        91,137,664               109,498,876
       委託者報酬
                                            722              2,454
       その他費用
                                        113,977,528               136,951,643
       営業費用合計
                                      11,748,453,609                 793,514,420
      営業利益又は営業損失（△）
                                      11,748,453,609                 793,514,420
      経常利益又は経常損失（△）
                                      11,748,453,609                 793,514,420
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,204,690,596                161,121,004
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      20,465,415,428               32,577,768,894
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       5,611,730,867               7,799,167,399
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,611,730,867               7,799,167,399
       額
                                       4,043,140,414               4,656,756,574
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,043,140,414               4,656,756,574
       額
                                             -               -
      分配金
                                      32,577,768,894               36,352,573,135
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第15期                       第16期

                      (2017年10月24日現在)                       (2018年10月24日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        14,747,812,409口                       16,052,076,916口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.2090円    1口当たり純資産額                   3.2647円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (32,090円)     (1万口当たり純資産額)                  (32,647円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第15期                            第16期

               自 2016年10月25日                           自 2017年10月25日
               至 2017年10月24日                           至 2018年10月24日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      913,387,247円         費用控除後の配当等収益額              A      923,407,760円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     5,421,871,438円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     17,953,777,578円          収益調整金額              C     23,163,208,089円
       分配準備積立金額              D     10,283,634,817円          分配準備積立金額              D     14,495,445,042円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,572,671,080円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,582,060,891円
       当ファンドの期末残存口数              }     14,747,812,409口          当ファンドの期末残存口数              }     16,052,076,916口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          23,442円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          24,035円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
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                                         第16期
                                      自  2017年10月25日
                                      至  2018年10月24日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第16期

                                     (2018年10月24日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第15期                 第16期

                               自  2016年10月25日               自  2017年10月25日
               区分
                               至  2017年10月24日               至  2018年10月24日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               14,558,911,960円                 14,747,812,409円
     期中追加設定元本額                                3,000,825,064円                 3,413,186,245円
     期中一部解約元本額                                2,811,924,615円                 2,108,921,738円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第15期                     第16期

                         (2017年10月24日現在)                     (2018年10月24日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          11,423,625,336                      938,905,074
           合計                      11,423,625,336                      938,905,074
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          外国株式マザーファンド                         19,965,758,388           52,378,170,555
                    合計                    19,965,758,388           52,378,170,555
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2018年10月24日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              4,636,025,121
         コール・ローン                              1,041,530,978
         株式                             168,913,024,785
         投資信託受益証券                               154,096,602
         投資証券                              4,036,055,791
         派生商品評価勘定                                1,974,739
         未収入金                                5,995,003
         未収配当金                               166,935,992
         前払金                               384,664,724
         差入委託証拠金                              1,486,311,599
         流動資産合計                             180,826,615,334
       資産合計                              180,826,615,334
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                               387,347,854
         未払解約金                                78,966,761
         未払利息                                  2,919
         その他未払費用                                  1,477
         流動負債合計                               466,319,011
       負債合計                                 466,319,011
      純資産の部
       元本等
         元本                             68,751,177,500
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           111,609,118,823
         元本等合計                             180,360,296,323
       純資産合計                              180,360,296,323
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                                 2018年10月24日現在
                 項目                   金額（円）
      負債純資産合計                                180,826,615,334
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2018年10月24日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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                                     2018年10月24日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2018年10月24日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               68,751,177,500口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.6234円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (26,234円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2018年10月24日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2018年10月24日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2018年10月24日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2018年10月24日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2017年10月25日
     期首元本額                                                84,263,400,081円
     期中追加設定元本額                                                17,307,086,942円
     期中一部解約元本額                                                32,819,309,523円
     期末元本額                                                68,751,177,500円
     期末元本額の内訳

     外国株式インデックスファンド                                                 1,863,351,152円
     ＤＣ外国株式インデックスファンド                                                 4,496,041,989円
     ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ                                                19,965,758,388円
     ＤＣバランスファンド３０                                                  698,721,937円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 1,345,092,876円
     ＤＣバランスファンド７０                                                  794,454,108円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  420,011,961円
     外国株式インデックスｅ                                                 5,984,829,270円
     インデックスコレクション（外国株式）                                                 4,979,194,389円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 1,935,068,180円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                  665,467,014円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                  601,237,002円
     私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,167,943,213円
     外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 1,281,447,739円
     外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,038,396,868円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  113,076,944円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                 1,053,226,845円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  89,596,492円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  502,193,706円
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                       区分                         2018年10月24日現在
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   4,277,844円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                 2,830,947,898円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  642,982,938円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  385,108,460円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 7,485,258,985円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  731,908,148円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  348,593,676円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,152,671,287円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  29,858,883円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  145,992,673円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  165,201,227円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  491,588,998円
     バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）                                                  26,477,481円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  788,426,739円
     バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  19,087,538円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  137,333,950円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  354,355,990円
     私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  15,994,712円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2018年10月24日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △775,182,166
        投資信託受益証券                                                15,844,030
          投資証券                                             138,373,437
           合計                                           △620,964,699
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2018年10月24日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         7,663,130,870               －    7,278,466,146          △384,664,724
            合計             7,663,130,870               －    7,278,466,146          △384,664,724
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     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2018年10月24日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,028,739,441               －    1,027,952,000            △787,441
               アメリカドル            779,066,119              －     780,466,700           1,400,581
                 ユーロ          155,510,760              －     154,788,000           △722,760
               イギリスポンド             94,162,562              －      92,697,300         △1,465,262
                 売建           35,470,050              －      35,391,000            79,050
               アメリカドル            22,551,000              －      22,492,000            59,000
                 ユーロ           12,919,050              －      12,899,000            20,050
             合計             1,064,209,491               －    1,063,343,000            △708,391
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                22,664         61.84      1,401,541.76
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 7,288        16.85       122,802.80
            APACHE    CORP                      17,138         39.78       681,749.64
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                18,924         28.88       546,525.12
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 20,624         22.74       468,989.76
            CHENIERE     ENERGY    INC                  9,030        61.15       552,184.50
            CHEVRON    CORP                      82,734        113.40      9,382,035.60
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            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,237        86.50       366,500.50
            CONCHO    RESOURCES     INC                 8,480       141.78      1,202,294.40
            CONOCOPHILLIPS                          50,551         69.22      3,499,140.22
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               4,103        55.67       228,414.01
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   23,726         33.73       800,277.98
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                4,176       119.11       497,403.36
            EOG  RESOURCES     INC                   24,990        111.12      2,776,888.80
            EQT  CORPORATION                        11,405         42.46       484,256.30
            EXXON   MOBIL                      183,385         79.84     14,641,458.40
            HALLIBURTON      CO                    37,650         35.60      1,340,340.00
            HELMERICH     & PAYNE                    4,776        62.88       300,314.88
            HESS   CORP                       11,835         61.43       727,024.05
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,524        64.41       484,620.84
            KINDER    MORGAN    INC                   85,322         17.04      1,453,886.88
            MARATHON     OIL  CORP                   38,194         19.48       744,019.12
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                31,076         72.09      2,240,268.84
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              17,063         38.82       662,385.66
            NEWFIELD     EXPLORATION      CO               9,095        22.43       204,000.85
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,854         27.99       583,703.46
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               33,034         70.64      2,333,521.76
            ONEOK   INC                       17,621         65.90      1,161,223.90
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             8,938        26.27       234,801.26
            PHILLIPS     66                     19,087         99.80      1,904,882.60
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                  7,220       158.98      1,147,835.60
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             6,331        22.58       142,953.98
            SCHLUMBERGER                          59,828         55.09      3,295,924.52
            TARGA   RESOURCES     CORP                  8,989        54.00       485,406.00
            TECHNIPFMC      PLC                    19,859         28.17       559,428.03
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,564         91.66      1,701,576.24
            WILLIAMS     COS                     51,953         25.90      1,345,582.70
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        9,206       152.04      1,399,680.24
            ALBEMARLE     CORP                     4,921        96.16       473,203.36
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,332        92.40       307,876.80
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,844         25.00       271,100.00
            BALL   CORP                       14,866         45.11       670,605.26
            CELANESE     CORP-SERIES      A               6,085       100.09       609,047.65
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,379         47.19       489,785.01
            CHEMOURS     CO/THE                      8,553        34.09       291,571.77
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,436        44.58       242,336.88
            DOWDUPONT     INC                    100,400         54.68      5,489,872.00
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 6,407        78.90       505,512.30
            ECOLAB    INC                      11,171        147.99      1,653,196.29
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            FMC  CORP                        5,380        78.89       424,428.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 61,991         11.61       719,715.51
            INT'L   PAPER   CO                    17,669         41.38       731,143.22
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   3,981       139.72       556,225.32
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,319         90.00      1,288,710.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,699       163.91       442,393.09
            MOSAIC    CO/THE                      14,763         31.41       463,705.83
            NEWMONT    MINING    CORP                  24,013         32.41       778,261.33
            NUCOR   CORP                       14,326         58.62       839,790.12
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,206        87.01       365,964.06
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,386        100.63      1,045,143.18
            PRAXAIR    INC                      12,378        164.17      2,032,096.26
            SEALED    AIR  CORP                     7,368        31.16       229,586.88
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,620       401.95      1,455,059.00
            STEEL   DYNAMICS     INC                   9,144        40.68       371,977.92
            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,948        92.34       549,238.32
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 2,000        72.78       145,560.00
            WESTROCK     CO                     11,037         41.60       459,139.20
            3 M COMPANY                        25,675        192.55      4,943,721.25
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,559       121.01       188,654.59
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  5,656        50.82       287,437.92
            AGCO   CORP                        2,453        52.58       128,978.74
            ALLEGION     PLC                      3,778        82.75       312,629.50
            AMETEK    INC                      10,392         68.01       706,759.92
            ARCONIC    INC                      18,227         20.65       376,387.55
            BOEING    CO                      23,958        350.05      8,386,497.90
            CATERPILLAR                          25,833        118.98      3,073,610.34
            CUMMINS    INC                      6,495       134.64       874,486.80
            DEERE&CO                          13,268        139.63      1,852,610.84
            DOVER   CORP                       6,899        82.61       569,926.39
            EATON   CORP                       18,804         73.51      1,382,282.04
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 27,141         68.97      1,871,914.77
            FASTENAL     CO                     12,914         50.38       650,607.32
            FLOWSERVE     CORP                     5,872        47.04       276,218.88
            FLUOR   CORP                       6,155        44.98       276,851.90
            FORTIVE    CORP                      12,820         77.05       987,781.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          6,720        46.57       312,950.40
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 10,880        187.75      2,042,720.00
            GENERAL    ELECTRIC     CO                375,419         12.69      4,764,067.11
            GRAINGER     (WW)   INC                   2,090       273.99       572,639.10
            HARRIS    CORP                       5,338       169.11       902,709.18
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,789        37.72       293,801.08
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HONEYWELL     INTL   INC                  32,299        150.60      4,864,229.40
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           1,993       232.84       464,050.12
            IDEX   CORP                        3,126       129.41       404,535.66
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   13,124        126.57      1,661,104.68
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,620         91.91       976,084.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             5,145        75.82       390,093.90
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              9,500        58.27       553,565.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              9,400        32.89       309,166.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 39,771         32.58      1,295,739.18
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  3,315       215.19       713,354.85
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,551       197.45       306,244.95
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 11,102        321.35      3,567,627.70
            MASCO   CORP                       13,089         30.94       404,973.66
            MIDDLEBY     CORP                      2,145       113.89       244,294.05
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 7,088       304.12      2,155,602.56
            OWENS   CORNING                       4,925        47.53       234,085.25
            PACCAR    INC                      14,565         57.40       836,031.00
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  5,455       152.03       829,323.65
            PENTAIR    PLC                      7,018        38.76       272,017.68
            RAYTHEON     COMPANY                     12,388        191.38      2,370,815.44
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,373       160.57       862,742.61
            ROCKWELL     COLLIN                      7,391       132.27       977,607.57
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,427       271.55      1,202,151.85
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,602        43.58       331,295.16
            SMITH   (A.O.)    CORP                    6,846        45.20       309,439.20
            SNAP-ON    INC                      2,319       149.11       345,786.09
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            5,095        82.11       418,350.45
            STANLEY    BLACK&DECKER                      6,944       117.08       813,003.52
            TEXTRON                          10,911         55.23       602,614.53
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,064       332.86       687,023.04
            UNITED    RENTALS    INC                   3,773       114.41       431,668.93
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               32,854        130.02      4,271,677.08
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,071       105.40       218,283.40
            WABTEC    CORP                       3,656        95.07       347,575.92
            XYLEM   INC                       8,037        68.36       549,409.32
            CINTAS    CORP                       3,912       174.68       683,348.16
            COPART    INC                       9,323        49.85       464,751.55
            COSTAR    GROUP   INC                    1,619       382.71       619,607.49
            EQUIFAX    INC                      5,386       119.04       641,149.44
            IHS  MARKIT    LTD                    16,714         51.20       855,756.80
            MANPOWER     GROUP                      2,894        76.68       221,911.92
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,880         26.53       421,296.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REPUBLIC     SERVICES     INC                10,405         70.95       738,234.75
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,993        64.00       319,552.00
            ROLLINS    INC                      4,760        56.43       268,606.80
            STERICYCLE      INC                     4,468        50.53       225,768.04
            TRANSUNION                          8,217        65.71       539,939.07
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,047       115.45       813,576.15
            WASTE   CONNECTIONS      INC                11,869         74.67       886,258.23
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,594         88.38      1,643,337.72
            AMERCO                           376      321.48       120,876.48
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              4,122        32.38       133,470.36
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              6,245        88.40       552,058.00
            CSX  CORP                        35,868         66.82      2,396,699.76
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,841        53.45       419,101.45
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,487        66.20       495,639.40
            FEDEX   CORP                       10,869        218.38      2,373,572.22
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              3,908       108.98       425,893.84
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,597       103.35       475,099.95
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    7,000        30.20       211,400.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 12,174        156.97      1,910,952.78
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,480       128.42       318,481.60
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                6,089        57.48       349,995.72
            UNION   PACIFIC    CORP                   33,540        143.92      4,827,076.80
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            2,649        86.33       228,688.17
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              29,778        114.24      3,401,838.72
            XPO  LOGISTICS     INC                   5,355        91.63       490,678.65
            APTIV   PLC                       11,109         76.33       847,949.97
            AUTOLIV    INC                      3,858        82.22       317,204.76
            BORGWARNER      INC                     9,348        37.57       351,204.36
            FORD   MOTOR   COMPANY                    159,723          8.59     1,372,020.57
            GENERAL    MOTORS    CO                  54,584         32.12      1,753,238.08
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              10,447         20.71       216,357.37
            HARLEY-DAVIDSON                          7,429        37.87       281,336.23
            LEAR   CORP                        2,989       142.48       425,872.72
            TESLA   INC                       5,476       294.14      1,610,710.64
            DR  HORTON    INC                     16,002         35.68       570,951.36
            GARMIN    LTD                       4,973        62.56       311,110.88
            HANESBRANDS      INC                    15,911         16.67       265,236.37
            HASBRO    INC                       5,071        94.06       476,978.26
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,338        38.46       205,299.48
            LENNAR    CORP-CL    A                  12,416         40.70       505,331.20
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,379       137.43       601,805.97
            MATTEL    INC                      12,938         13.88       179,579.44
                                  59/126


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            MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD               6,771        57.90       392,040.90
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,830       151.21       427,924.30
            NEWELL    BRANDS    INC                   20,391         16.43       335,024.13
            NIKE   B                       55,443         73.35      4,066,744.05
            NVR  INC                         126     2,173.24        273,828.24
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                2,942        87.32       256,895.44
            PULTE   GROUP   INC                    12,739         22.40       285,353.60
            PVH  CORP                        3,435       120.51       413,951.85
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,566       127.83       328,011.78
            TAPESTRY     INC                     12,753         42.44       541,237.32
            TOLL   BROTHERS     INC                   5,800        30.25       175,450.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              7,197        18.53       133,360.41
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              7,301        16.94       123,678.94
            VF  CORP                        14,390         77.71      1,118,246.90
            WHIRLPOOL     CORP                     3,060       109.72       335,743.20
            ARAMARK                          11,643         36.75       427,880.25
            BLOCK   H & R INC                    10,235         26.37       269,896.95
            CARNIVAL     CORPORATION                     18,317         57.23      1,048,281.91
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,083       434.29       470,336.07
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,327       107.20       571,054.40
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,716       265.82       456,147.12
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            12,868         68.87       886,219.16
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 16,305         53.37       870,197.85
            MARRIOTT     INTL   A                   12,913        112.35      1,450,775.55
            MCDONALD'S      CORP                    33,957        177.15      6,015,482.55
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          10,511         17.22       180,999.42
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    24,157         25.32       611,655.24
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               9,482        48.09       455,989.38
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              6,974       114.85       800,963.90
            STARBUCKS     CORP                     59,581         58.81      3,503,958.61
            VAIL   RESORTS    INC                    1,670       244.36       408,081.20
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,366       102.69       448,344.54
            YUM  BRANDS    INC                    14,173         88.82      1,258,845.86
            CBS  CORP-CL    B                    15,534         56.26       873,942.84
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,165       317.89      2,277,681.85
            COMCAST    CORP-CL    A                 198,697         35.65      7,083,548.05
            DISCOVERY     INC  - A                  7,886        32.78       258,503.08
            DISCOVERY     INC-C                     12,260         29.73       364,489.80
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                    9,561        31.77       303,752.97
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               16,191         24.16       391,174.56
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,295        81.68       350,815.60
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   7,831        25.34       198,437.54
                                  60/126


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            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  23,297         24.72       575,901.84
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   9,885        33.22       328,379.70
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   6,975        41.04       286,254.00
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      3,171        41.03       130,106.13
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    5,790        51.37       297,432.30
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,730         13.09       218,995.70
            OMNICOM    GROUP                      10,331         76.03       785,465.93
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                70,068         5.95      416,904.60
            THE  WALT   DISNEY    CO                 64,338        117.85      7,582,233.30
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   A        45,403         45.63      2,071,738.89
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   B        19,768         45.37       896,874.16
            VIACOM    INC-CLASS     B                 15,680         32.71       512,892.80
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,293       163.97       539,953.21
            AMAZON.COM                          17,873       1,768.70       31,611,975.10
            AUTOZONE     INC                      1,203       734.34       883,411.02
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,819         71.67       775,397.73
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,074      1,830.00       3,795,420.00
            CARMAX    INC                       7,647        69.00       527,643.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  11,473        110.39      1,266,504.47
            DOLLAR    TREE   INC                    10,680         83.88       895,838.40
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,616       117.21       658,251.36
            GAP                          10,261         26.37       270,582.57
            GENUINE    PARTS   CO                   6,575       100.57       661,247.75
            HOME   DEPOT                       49,942        178.53      8,916,145.26
            KOHLS   CORP                       7,505        73.31       550,191.55
            L BRANDS    INC                      9,728        29.54       287,365.12
            LKQ  CORP                        13,137         26.99       354,567.63
            LOWES   COMPANIES                       35,515         98.12      3,484,731.80
            MACY'S    INC                      13,046         32.54       424,516.84
            NETFLIX    INC                      18,809        333.16      6,266,406.44
            NORDSTROM     INC                     5,106        60.13       307,023.78
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                3,464       340.33      1,178,903.12
            QURATE    RETAIL    INC                   18,532         22.40       415,116.80
            ROSS   STORES    INC                    16,274         96.15      1,564,745.10
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  22,382         82.67      1,850,319.94
            TIFFANY    & CO                     4,819       107.87       519,825.53
            TJX  COMPANIES     INC                   27,056        106.91      2,892,556.96
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,562        87.49       486,619.38
            TRIPADVISOR      INC                    4,286        47.67       204,313.62
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,528       272.05       687,742.40
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 18,966        228.75      4,338,472.50
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              17,000         8.72      148,240.00
                                  61/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KROGER    CO                      35,590         28.43      1,011,823.70
            SYSCO   CORP                       21,272         71.50      1,520,948.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             36,357         77.26      2,808,941.82
            WALMART    INC                      63,855         97.80      6,245,019.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   81,828         61.85      5,061,061.80
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              23,973         49.06      1,176,115.38
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             11,853         47.06       557,802.18
            BUNGE   LIMITED                       6,250        66.90       418,125.00
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 7,946        38.02       302,106.92
            COCA-COLA     CO                    174,956         46.36      8,110,960.16
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                9,254        44.48       411,617.92
            CONAGRA    BRANDS    INC                  17,949         36.41       653,523.09
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               7,321       214.88      1,573,136.48
            GENERAL    MILLS   INC                   25,674         44.49      1,142,236.26
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   6,369       107.71       686,004.99
            HORMEL    FOODS   CORP                   12,393         42.44       525,958.92
            INGREDION     INC                     2,843        93.26       265,138.18
            JM  SMUCKER    CO                     5,075       105.86       537,239.50
            KELLOGG    CO                      11,660         71.18       829,958.80
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    26,184         56.60      1,482,014.40
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,226       141.03       737,022.78
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B              8,447        58.30       492,460.10
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              63,633         41.26      2,625,497.58
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 17,658         52.64       929,517.12
            PEPSICO    INC                      61,341        110.13      6,755,484.33
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   67,226         88.50      5,949,501.00
            TYSON   FOODS   INC                    13,383         62.15       831,753.45
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                10,915         59.46       649,005.90
            CLOROX    COMPANY                       5,812       150.13       872,555.56
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                35,724         63.40      2,264,901.60
            COTY   INC-CL    A                    19,809         10.57       209,381.13
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                9,618       125.30      1,205,135.40
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  15,026        104.14      1,564,807.64
            PROCTER    & GAMBLE    CO                108,850         87.16      9,487,366.00
            ABBOTT    LABORATORIES                      75,819         68.57      5,198,908.83
            ABIOMED    INC                      1,891       370.04       699,745.64
            AETNA   INC                       14,114        199.34      2,813,484.76
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,394       311.69      1,057,875.86
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,377        90.28       665,995.56
            ANTHEM    INC                      11,015        274.09      3,019,101.35
            BAXTER    INTERNATIONAL                      21,878         68.73      1,503,674.94
            BECTON    DICKINSON     & CO                11,533        231.37      2,668,390.21
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                59,469         36.03      2,142,668.07
            CARDINAL     HEALTH                     13,433         51.83       696,232.39
            CENTENE    CORP                      9,155       134.37      1,230,157.35
            CERNER    CORP                      12,991         63.51       825,058.41
            CIGNA   CORP                       10,482        210.34      2,204,783.88
            CVS  HEALTH    CORP                    43,902         72.45      3,180,699.90
            DANAHER    CORP                      27,131         97.42      2,643,102.02
            DAVITA    INC                       6,479        67.89       439,859.31
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 10,232         35.96       367,942.72
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               9,054       148.30      1,342,708.20
            EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING                 24,209         95.51      2,312,201.59
            HCA  HEALTHCARE      INC                  12,016        130.63      1,569,650.08
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,861        81.73       560,749.53
            HOLOGIC    INC                      11,102         40.20       446,300.40
            HUMANA    INC                       5,880       325.83      1,915,880.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,926       218.12       856,339.12
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                4,888       506.93      2,477,873.84
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 4,584       168.60       772,862.40
            MCKESSON     CORP                      8,657       127.29      1,101,949.53
            MEDTRONIC     PLC                     58,570         93.09      5,452,281.30
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,077        95.22       578,651.94
            RESMED    INC                       6,412       100.63       645,239.56
            STRYKER    CORP                      14,505        166.63      2,416,968.15
            TELEFLEX     INC                      1,940       239.78       465,173.20
            THE  COOPER    COS  INC                   2,123       253.78       538,774.94
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                41,610        264.86      11,020,824.60
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,898       125.55       489,393.90
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,067       104.33       424,310.11
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,351        89.21       477,362.71
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              8,447       124.07      1,048,019.29
            ABBVIE    INC                      65,602         82.96      5,442,341.92
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      13,682         62.73       858,271.86
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,546       123.00      1,174,158.00
            ALKERMES     PLC                      6,874        40.19       276,266.06
            ALLERGAN     PLC                     14,629        187.65      2,745,131.85
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              4,367        76.60       334,512.20
            AMGEN                          28,621        197.64      5,656,654.44
            BIOGEN    INC                       9,107       316.15      2,879,178.05
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,661       100.24       767,938.64
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               70,644         50.65      3,578,118.60
            CELGENE    CORP                      31,275         79.77      2,494,806.75
            GILEAD    SCIENCES     INC                 56,196         71.67      4,027,567.32
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            ILLUMINA     INC                      6,290       313.80      1,973,802.00
            INCYTE    CORP                       7,617        65.04       495,409.68
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   6,728       122.48       824,045.44
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,663       158.65       422,484.95
            JOHNSON    & JOHNSON                    116,178         138.93      16,140,609.54
            LILLY   (ELI)   & CO                   42,224        110.39      4,661,107.36
            MERCK   & CO                     116,439         72.10      8,395,251.90
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   1,064       542.21       576,911.44
            MYLAN   NV                       23,155         32.11       743,507.05
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,098        39.50       280,371.00
            PERRIGO    CO  PLC                     5,954        71.77       427,318.58
            PFIZER                         253,279         44.10     11,169,603.90
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,411       380.69      1,298,533.59
            SEATTLE    GENETICS     INC                 5,163        69.59       359,293.17
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              42,257         21.24       897,538.68
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             17,387        223.33      3,883,038.71
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                1,883       124.49       234,414.67
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              10,977        174.17      1,911,864.09
            WATERS    CORP                       3,288       181.22       595,851.36
            ZOETIS    INC                      20,829         91.47      1,905,228.63
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 417,117         27.02     11,270,501.34
            BB&T   CORP                       33,523         47.10      1,578,933.30
            CIT  GROUP   INC                     5,078        45.96       233,384.88
            CITIGROUP                         110,354         65.73      7,253,568.42
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                21,932         36.24       794,815.68
            COMERICA     INC                      7,447        81.05       603,579.35
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,421        52.61       337,808.81
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    31,240         26.00       812,240.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   7,006        88.17       617,719.02
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              49,512         13.83       684,750.96
            JPMORGAN     CHASE   & CO                147,482         105.25      15,522,480.50
            KEY  CORP                        47,807         17.34       828,973.38
            M & T BANK   CORP                     6,028       158.79       957,186.12
            NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP                21,300         9.41      200,433.00
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            15,184         15.55       236,111.20
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              20,254        120.30      2,436,556.20
            REGIONS    FINL   CORP                   50,550         16.28       822,954.00
            SIGNATURE     BANK                     2,135       108.10       230,793.50
            SUNTRUST     BANKS                     19,945         60.56      1,207,869.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,318       273.31       633,532.58
            US  BANCORP                        67,386         51.37      3,461,618.82
            WELLS   FARGO   & CO                  200,423         51.56     10,333,809.88
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            ZIONS   BANCORPORATION                       9,403        47.18       443,633.54
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,299       117.99       271,259.01
            ALLY   FINANCIAL     INC                  18,129         25.53       462,833.37
            AMERICAN     EXPRESS                     31,578        104.38      3,296,111.64
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,178       132.31       817,411.18
            BANK   NEW  YORK   CO                   43,552         46.28      2,015,586.56
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            55,374        204.00      11,296,296.00
            BLACKROCK     INC                     5,288       387.49      2,049,047.12
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,946         87.04      1,823,139.84
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,031       106.78       537,210.18
            CME  GROUP   INC                     14,684        180.80      2,654,867.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                14,954         74.01      1,106,745.54
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                11,954         48.61       581,083.94
            EATON   VANCE   CORP                    5,267        43.62       229,746.54
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,748         28.84       425,332.32
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               15,496        218.56      3,386,805.76
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            24,929         74.35      1,853,471.15
            INVESCO    LTD                      19,405         21.17       410,803.85
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            12,843         20.49       263,153.07
            MOODY'S    CORP                      7,406       157.23      1,164,445.38
            MORGAN    STANLEY                      57,267         44.52      2,549,526.84
            MSCI   INC                        3,844       155.00       595,820.00
            NASDAQ    INC                       5,565        81.65       454,382.25
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,699        91.08       883,384.92
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                10,375         97.82      1,014,882.50
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,365        82.92       444,865.80
            S&P  GLOBAL    INC                    11,118        183.85      2,044,044.30
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 52,368         44.54      2,332,470.72
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  6,289        52.66       331,178.74
            STATE   STREET    CORP                   15,683         69.72      1,093,418.76
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     30,651         29.58       906,656.58
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              12,743         51.24       652,951.32
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,619        44.47       338,816.93
            AFLAC                          33,273         44.26      1,472,662.98
            ALLEGHANY     CORP                      620      592.32       367,238.40
            ALLSTATE     CORP                     15,101         96.07      1,450,753.07
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,005       101.65       305,458.25
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  38,661         44.18      1,708,042.98
            AON  PLC                        10,514        149.51      1,571,948.14
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                17,198         26.96       463,658.08
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               8,112        72.35       586,903.20
            ASSURANT     INC                      2,482        99.81       247,728.42
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,517        47.12       307,081.04
            AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD               3,617        54.01       195,354.17
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,534        40.56       183,899.04
            CHUBB   LTD                       20,092        126.75      2,546,661.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,944        73.91       513,231.04
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,724       209.95       361,953.80
            FNF  GROUP                        12,232         34.17       417,967.44
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                16,057         46.01       738,782.57
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,779        61.85       604,831.15
            LOEWS   CORP                       12,517         46.18       578,035.06
            MARKEL    CORP                        609     1,091.38        664,650.42
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 21,834         80.09      1,748,685.06
            METLIFE    INC                      38,135         42.54      1,622,262.90
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               12,999         51.39       668,018.61
            PROGRESSIVE      CORP                    25,056         69.44      1,739,888.64
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               18,074         95.08      1,718,475.92
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               2,601       133.33       346,791.33
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,736       126.37       219,378.32
            TORCHMARK     CORP                     4,553        84.15       383,134.95
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   11,612        123.80      1,437,565.60
            UNUM   GROUP                        9,797        36.23       354,945.31
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,957       137.85       821,172.45
            WR  BERKLEY    CORP                     3,829        72.20       276,453.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    14,472         39.29       568,604.88
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              47,400         6.02      285,348.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,230       130.48       290,970.40
            WEYERHAEUSER       CO                   34,135         28.35       967,727.25
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 28,032        158.09      4,431,578.88
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               31,187         68.98      2,151,279.26
            ADOBE   INC                       21,300        251.76      5,362,488.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                       7,570        64.22       486,145.40
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,154       205.48       442,603.92
            ALPHABET     INC-CL    A                 12,936       1,114.91       14,422,475.76
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,604       1,103.69       15,014,598.76
            ANSYS   INC                       3,623       150.73       546,094.79
            AUTODESK     INC                      9,411       134.12      1,262,203.32
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  19,008        142.44      2,707,499.52
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          5,223       116.88       610,464.24
            CA  INC                        13,429         43.88       589,264.52
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  12,649         46.85       592,605.65
            CDK  GLOBAL    INC                     5,199        57.40       298,422.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               5,591       113.15       632,621.65
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,700       102.20       582,540.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  25,224         73.41      1,851,693.84
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V             8,966        92.87       832,672.42
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  12,201         87.56      1,068,319.56
            EBAY                          40,519         28.19      1,142,230.61
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 13,186         99.09      1,306,600.74
            FACEBOOK     INC-A                     103,898         154.39      16,040,812.22
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          14,224        103.16      1,467,347.84
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              21,830         22.73       496,195.90
            FISERV    INC                      17,584         79.36      1,395,466.24
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,043       201.34       814,017.62
            FORTINET     INC                      5,865        83.40       489,141.00
            GARTNER    INC                      3,870       146.38       566,490.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  7,160       114.94       822,970.40
            GODADDY    INC  - CLASS   A                6,655        74.25       494,133.75
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,234       197.97       640,234.98
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              39,707        131.21      5,209,955.47
            INTUIT    INC                      10,508        208.87      2,194,805.96
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,199       151.81       485,640.19
            LEIDOS    HOLDINGS                       6,384        66.46       424,280.64
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               40,134        202.43      8,124,325.62
            MERCADOLIBRE       INC                    1,832       306.86       562,167.52
            MICROSOFT     CORP                    316,304         108.10      34,192,462.40
            ORACLE    CORP                      132,460         47.99      6,356,755.40
            PAYCHEX    INC                      14,576         66.15       964,202.40
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 48,745         87.57      4,268,599.65
            RED  HAT  INC                      7,991       122.33       977,539.03
            SABRE   CORP                       10,169         24.44       248,530.36
            SALESFORCE.COM        INC                  30,466        140.66      4,285,347.56
            SERVICENOW      INC                     7,489       181.78      1,361,350.42
            SPLUNK    INC                       6,291        97.09       610,793.19
            SQUARE    INC  - A                   12,757         74.15       945,931.55
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,353        51.78       484,298.34
            SYMANTEC     CORP                     26,285         19.48       512,031.80
            SYNOPSYS     INC                      6,658        92.39       615,132.62
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               5,126       118.78       608,866.28
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,332        92.63       679,163.16
            TWITTER    INC                      30,534         28.77       878,463.18
            VERISIGN     INC                      4,208       141.11       593,790.88
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 77,342        139.12      10,759,819.04
            VMWARE    INC-CLASS     A                 2,724       145.41       396,096.84
            WESTERN    UNION   CO                   20,387         17.94       365,742.78
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            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,243       128.78       803,973.54
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                12,758         94.33      1,203,462.14
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,057        40.60       205,314.20
            AMPHENOL     CORPORATION                     12,924         82.72      1,069,073.28
            APPLE   INC                      212,899         222.73      47,418,994.27
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,252       232.83       524,333.16
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 3,851        68.32       263,100.32
            AVNET   INC                       4,430        40.68       180,212.40
            CDW  CORP/DE                        6,846        83.16       569,313.36
            CISCO   SYSTEMS                      203,599         45.42      9,247,466.58
            COGNEX    CORP                       8,111        42.99       348,691.89
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               6,775        25.60       173,440.00
            CORNING                          36,416         31.41      1,143,826.56
            F5  NETWORKS     INC                    2,755       168.74       464,878.70
            FLEX   LTD                       21,868         11.59       253,450.12
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,527        55.53       306,914.31
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 65,377         15.65      1,023,150.05
            HP  INC                        70,636         23.94      1,691,025.84
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,782       132.29       235,740.78
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 16,308         27.58       449,774.64
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               8,361        61.61       515,121.21
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                7,260       122.29       887,825.40
            NETAPP    INC                      12,069         77.39       934,019.91
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,133       197.08       814,531.64
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,767         43.47       511,511.49
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 15,023         76.72      1,152,564.56
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    10,999         38.00       417,962.00
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 13,413         55.66       746,567.58
            XEROX   CORP                       11,291         26.65       300,905.15
            AT&T   INC                       313,124         33.02     10,339,354.48
            CENTURYLINK      INC                    43,253         21.50       929,939.50
            SPRINT    CORP                      39,898         6.39      254,948.22
            T-MOBILE     US  INC                    13,787         69.28       955,163.36
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     178,211         57.21     10,195,451.31
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,950        31.13       309,743.50
            AES  CORP                        27,865         14.72       410,172.80
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  10,283         43.60       448,338.80
            AMEREN    CORPORATION                      10,875         65.49       712,203.75
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                21,162         73.44      1,554,137.28
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              8,011        89.95       720,589.45
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,707        95.68       450,365.76
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                18,267         27.67       505,447.89
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            CMS  ENERGY    CORP                    12,638         50.27       635,312.26
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               14,002         76.29      1,068,212.58
            DOMINION     ENERGY    INC                 28,098         72.91      2,048,625.18
            DTE  ENERGY    COMPANY                     8,072       111.94       903,579.68
            DUKE   ENERGY    CORP                    30,221         82.30      2,487,188.30
            EDISON    INTL                      14,680         69.55      1,020,994.00
            ENTERGY    CORP                      8,099        83.15       673,431.85
            EVERGY    INC                       9,017        56.43       508,829.31
            EVERSOURCE      ENERGY                    14,253         63.30       902,214.90
            EXELON    CORP                      41,543         43.53      1,808,366.79
            FIRSTENERGY      CORP                    20,684         38.24       790,956.16
            NEXTERA    ENERGY    INC                  20,358        170.63      3,473,685.54
            NISOURCE     INC                     16,007         25.30       404,977.10
            OGE  ENERGY    CORP                     8,794        37.10       326,257.40
            PG&E   CORP                       23,207         47.29      1,097,459.03
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   4,956        84.13       416,948.28
            PPL  CORPORATION                        31,240         30.55       954,382.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  21,647         54.63      1,182,575.61
            SCANA   CORP                       6,890        37.46       258,099.40
            SEMPRA    ENERGY                      10,957        114.19      1,251,179.83
            SOUTHERN     CO                     43,543         44.73      1,947,678.39
            UGI  CORP                        7,302        55.31       403,873.62
            VISTRA    ENERGY    CORP                   14,141         22.50       318,172.50
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 14,208         69.92       993,423.36
            XCEL   ENERGY    INC                    22,910         48.89      1,120,069.90
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  41,274         25.09      1,035,564.66
            ANALOG    DEVICES                      15,932         82.65      1,316,779.80
            APPLIED    MATERIALS                      44,532         33.52      1,492,712.64
            BROADCOM     INC                     17,752        229.05      4,066,095.60
            INTEL   CORP                      201,735         44.50      8,977,207.50
            KLA-TENCOR      CORP                     7,032        90.49       636,325.68
            LAM  RESEARCH     CORP                    7,362       146.39      1,077,723.18
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                24,854         17.54       435,939.16
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 12,629         51.06       644,836.74
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,561         67.22       709,910.42
            MICRON    TECHNOLOGY                      49,981         38.68      1,933,265.08
            NVIDIA    CORP                      24,952        221.06      5,515,889.12
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                15,149         77.72      1,177,380.28
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 19,013         16.09       305,919.17
            QORVO   INC                       5,629        72.30       406,976.70
            QUALCOMM                          60,565         66.38      4,020,304.70
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,199        84.32       691,339.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEXAS   INSTRUMENTS                       42,313        100.25      4,241,878.25
            XILINX    INC                      11,010         74.80       823,548.00
                                    13,288,142              1,027,284,975.51
               アメリカドル       小計
                                                  (115,538,741,195)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   9,635        12.84       123,713.40
            CAMECO    CORP                      19,186         14.63       280,691.18
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 54,225         36.81      1,996,022.25
            CENOVUS    ENERGY    INC                  39,049         11.16       435,786.84
            CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP              26,742         6.22      166,335.24
            ENBRIDGE                          72,741         42.36      3,081,308.76
            ENCANA    CORP                      38,719         13.95       540,130.05
            HUSKY   ENERGY    INC                   12,746         19.64       250,331.44
            IMPERIAL     OIL                     11,645         42.77       498,056.65
            INTER   PIPELINE     LTD                  13,495         22.40       302,288.00
            KEYERA    CORP                       7,525        34.17       257,129.25
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 20,484         45.23       926,491.32
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,703        21.78       211,331.34
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            15,297         14.19       217,064.43
            SUNCOR    ENERGY                      69,847         45.19      3,156,385.93
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,981         19.98       259,360.38
            TRANSCANADA      CORP                    39,122         51.25      2,005,002.50
            VERMILION     ENERGY    INC                 6,153        37.89       233,137.17
            AGNICO    EAGLE   MINES                   11,064         48.60       537,710.40
            BARRICK    GOLD   CORP                   49,367         17.44       860,960.48
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              5,150        54.48       280,572.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              32,625         12.47       406,833.75
            FRANCO-NEVADA       CORP                   7,447        84.17       626,813.99
            GOLDCORP     INC                     41,363         13.96       577,427.48
            KINROSS    GOLD   CORP                   60,197         3.67      220,922.99
            LUNDIN    MINING    CORP                   30,173         5.15      155,390.95
            METHANEX     CORP                      2,991        90.88       271,822.08
            NUTRIEN    LTD                      26,842         69.14      1,855,855.88
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              21,579         28.69       619,101.51
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             48,543         2.22      107,765.46
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,615        68.14       178,186.10
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             16,916         22.61       382,470.76
            BOMBARDIER      B                    104,404          3.50      365,414.00
            CAE  INC                        9,539        24.14       230,271.46
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               5,794        29.52       171,038.88
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,775        48.13       422,340.75
            WSP  GLOBAL    INC                     5,400        66.78       360,612.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              31,419        108.25      3,401,106.75
                                  70/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CP  RAILWAY    LIMITED                     6,333       259.61      1,644,110.13
            LINAMAR    CORP                      2,700        54.29       146,583.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,849         64.16       952,711.84
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                10,000         39.08       390,800.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC          9,234        74.41       687,101.94
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               21,409         24.98       534,796.82
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,526       149.97       378,824.22
            DOLLARAMA     INC                     12,978         39.50       512,631.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             18,698         61.58      1,151,422.84
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   7,330        23.97       175,700.10
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 9,068        65.48       593,772.64
            METRO   INC                       11,606         41.23       478,515.38
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  2,481        91.72       227,557.32
            SAPUTO    INC                      10,742         39.72       426,672.24
            AURORA    CANNABIS     INC                 30,000         10.08       302,400.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,544         31.75       461,772.00
            BANK   MONTREAL                       27,341        102.58      2,804,639.78
            BANK   NOVA   SCOTIA                     51,264         70.76      3,627,440.64
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                19,509        114.93      2,242,169.37
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,068         60.87       856,319.16
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   62,115         98.44      6,114,600.60
            TORONTO-DOMINION         BANK                 79,369         73.68      5,847,907.92
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           37,208         54.51      2,028,208.08
            CI  FINANCIAL     CORP                    9,872        18.87       186,284.64
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,890        32.32       125,724.80
            ONEX   CORP                        3,102        85.38       264,848.76
            THOMSON    REUTERS    CORP                 11,894         61.38       730,053.72
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,189       629.07       747,964.23
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                11,567         30.23       349,670.41
            INDUSTRIAL      ALLIANCE     INSURANC                3,734        47.89       178,821.26
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 6,633       101.16       670,994.28
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                87,856         21.00      1,844,976.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   13,509         27.72       374,469.48
            POWER   FINANCIAL     CORP                 12,518         28.97       362,646.46
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                26,701         49.03      1,309,150.03
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               7,000        19.22       134,540.00
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,075         12.27       307,670.25
            CGI  GROUP   INC  - CL  A                10,929         80.70       881,970.30
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               862      881.68       760,008.16
            OPEN   TEXT   CORP                     10,909         45.04       491,341.36
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                3,654       173.01       632,178.54
            BCE  INC                        7,663        52.99       406,062.37
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            15,589         67.40      1,050,698.60
            TELUS   CORP                       11,560         45.66       527,829.60
            ALTAGAS    INCOME    LTD                   8,078        21.74       175,615.72
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  4,372        37.33       163,206.76
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              5,978        30.60       182,926.80
            EMERA   INC                       1,710        39.80       68,058.00
            FORTIS    INC                      17,174         42.79       734,875.46
            HYDRO   ONE  LTD                     14,740         19.72       290,672.80
                                     1,814,628               73,513,099.61
               カナダドル      小計
                                                   (6,321,391,435)
     ユーロ        ENAGAS                          8,653        23.27       201,355.31
            ENI                         113,983         14.95      1,704,045.85
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              23,722         15.07       357,490.54
            NESTE   OIL  OYJ                     4,876        66.56       324,546.56
            OMV  AG                        5,641        46.47       262,137.27
            REPSOL    SA                      59,563         15.50       923,226.50
            SNAM   SPA                       91,077         3.60      328,150.43
            TENARIS    SA                      19,529         13.15       256,806.35
            TOTAL   SA                      103,730         51.06      5,296,453.80
            VOPAK                          3,661        39.99       146,403.39
            AIR  LIQUIDE                        18,583        104.95      1,950,285.85
            AKZO   NOBEL                       11,186         71.68       801,812.48
            ARCELORMITTAL                          25,869         22.97       594,340.27
            ARKEMA                          3,446        88.82       306,073.72
            BASF   SE                       39,402         66.68      2,627,325.36
            COVESTRO     AG                      8,327        55.44       461,648.88
            CRH  PLC                        38,973         23.67       922,490.91
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,772        26.06       176,478.32
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 3,246        40.80       132,436.80
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 5,559        56.52       314,194.68
            IMERYS    SA                       2,111        53.55       113,044.05
            K+S  AG                        7,782        16.38       127,469.16
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  7,446        74.70       556,216.20
            LANXESS                          3,921        53.82       211,028.22
            LINDE   AG  - TENDER                     7,763       219.00      1,700,097.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               10,350         28.56       295,596.00
            SOLVAY    SA                       2,897        99.10       287,092.70
            STORA   ENSO   OYJ  R                  23,291         12.96       301,967.81
            SYMRISE    AG                      5,350        68.70       367,545.00
            THYSSEN    KRUPP                      18,959         18.42       349,224.78
            UMICORE                          9,946        39.61       393,961.06
            UPM  KYMMENE    OYJ                    23,447         28.14       659,798.58
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VOESTALPINE      AG                    5,948        33.73       200,626.04
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               10,226         31.86       325,800.36
            AIRBUS    SE                      24,501         94.14      2,306,524.14
            ALSTOM                          6,679        37.20       248,458.80
            ANDRITZ    AG                      3,617        44.88       162,330.96
            BOUYGUES     ORD                      9,144        31.22       285,475.68
            BRENNTAG     AG                      5,692        45.19       257,221.48
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,124         8.81      380,267.43
            DASSAULT     AVIATION     SA                  121     1,394.00        168,674.00
            EIFFAGE                          3,707        83.96       311,239.72
            FERROVIAL     SA                     19,692         17.77       350,025.30
            GEA  GROUP   AG                     7,649        25.46       194,743.54
            HOCHTIEF     AG                       422      132.10        55,746.20
            KION   GROUP   AG                     3,430        43.24       148,313.20
            KONE   OYJ-B                       14,855         39.91       592,863.05
            LEGRAND    SA                      12,078         55.44       669,604.32
            LEONARDO     SPA                     22,011         9.83      216,368.13
            MAN  SE                        1,186        90.45       107,273.70
            METSO   OYJ                       2,709        26.94       72,980.46
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,433       168.50       409,960.50
            OSRAM   LICHT   AG                    2,868        33.98       97,454.64
            PRYSMIAN     SPA                     11,275         16.58       186,939.50
            REXEL   SA                       13,109         10.87       142,560.37
            SAFRAN    SA                      14,464        105.20      1,521,612.80
            SAINT-GOBAIN                          22,629         31.76       718,697.04
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,645         59.20      1,399,784.00
            SIEMENS                          32,928         99.44      3,274,360.32
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             12,322         9.55      117,773.67
            THALES    SA                       4,691       112.95       529,848.45
            VINCI   S.A.                       21,944         74.46      1,633,950.24
            WARTSILA     OYJ                     18,738         13.18       247,060.53
            BUREAU    VERITAS    SA                  13,374         19.10       255,443.40
            EDENRED                          10,133         31.63       320,506.79
            RANDSTAD     NV                      4,192        42.83       179,543.36
            SOCIETE    BIC  SA                    1,751        77.30       135,352.30
            TELEPERFORMANCE                          2,616       149.20       390,307.20
            WOLTERS    KLUWER                      12,729         51.10       650,451.90
            ADP                          1,532       182.10       278,977.20
            AENA   SME  SA                      2,696       138.55       373,530.80
            ATLANTIA     SPA                     21,349         17.47       373,073.77
            BOLLORE                          37,200         3.64      135,705.60
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,748        18.17       177,169.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   44,062         27.97      1,232,414.14
            FRAPORT    AG                      1,934        66.22       128,069.48
            GETLINK                          18,631         10.98       204,661.53
            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       AIRLINE            21,089         6.35      134,041.68
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,831         73.50      1,090,078.50
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                1,591        64.00       101,824.00
            CONTINENTAL      AG                    4,832       133.30       644,105.60
            DAIMLER    AG                      38,582         50.48      1,947,619.36
            FAURECIA                          3,558        41.22       146,660.76
            FERRARI    NV                      5,161        98.40       507,842.40
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            43,388         14.01       608,212.98
            MICHELIN                          7,746        87.24       675,761.04
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   6,157        31.36       193,083.52
            PEUGEOT    SA                      26,059         20.03       521,961.77
            PIRELLI    & C SPA                    20,549         5.86      120,417.14
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE             7,141        53.88       384,757.08
            RENAULT    SA                      8,523        65.10       554,847.30
            SCHAEFFLER      AG                     8,942         9.17       82,051.79
            VALEO   SA                       10,585         30.35       321,254.75
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                     7,818       139.70      1,092,174.60
            VOLKSWAGEN      STAMM                     1,238       136.60       169,110.80
            ADIDAS    AG                       7,993       197.45      1,578,217.85
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,412       485.60       685,667.20
            HUGO   BOSS   AG                     3,285        59.40       195,129.00
            KERING                          3,286       353.10      1,160,286.60
            LUXOTTICA     GROUP   SPA                  7,183        54.96       394,777.68
            LVMH                          12,060        258.05      3,112,083.00
            MONCLER    SPA                      7,343        29.23       214,635.89
            PUMA   AG                         349      398.50       139,076.50
            SEB  SA                        1,191       132.90       158,283.90
            ACCOR                          7,846        39.34       308,661.64
            PADDY   POWER   PLC                    4,606        70.65       325,413.90
            SODEXO                          3,785        85.14       322,254.90
            AXEL   SPRINGER     SE                   2,214        56.40       124,869.60
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,675        21.88       189,809.00
            JC  DECAUX    SA                     3,750        28.88       108,300.00
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               7,988        20.28       161,996.64
            PUBLICIS     GROUPE                      9,131        53.86       491,795.66
            RTL  GROUP                        2,176        60.10       130,777.60
            SES                          11,506         20.24       232,881.44
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               2,831        46.32       131,131.92
            VIVENDI                          47,122         21.30      1,003,698.60
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDITEX                          48,248         24.36      1,175,321.28
            ZALANDO    SE                      4,976        32.77       163,063.52
            CARREFOUR                          25,231         16.96       428,043.91
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,298        39.13       129,050.74
            COLRUYT    SA                      1,753        50.70       88,877.10
            JERONIMO     MARTINS                     13,062         11.46       149,755.83
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                54,884         20.26      1,111,949.84
            METRO   AG                       8,880        12.87       114,330.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               32,537         71.31      2,320,213.47
            DANONE    (GROUPE)                      26,663         62.87      1,676,302.81
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              26,648         6.43      171,346.64
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 4,955        75.60       374,598.00
            HEINEKEN     NV                     11,372         78.42       891,792.24
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,164        89.25       728,637.00
            PERNOD-RICARD                          9,206       129.50      1,192,177.00
            REMY   COINTREAU                        1,020       100.10       102,102.00
            BEIERSDORF      AG                     4,768        93.34       445,045.12
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,514        83.50       376,919.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD                7,927        93.96       744,820.92
            LOREAL                          10,959        189.75      2,079,470.25
            UNILEVER     NV-CVA                     66,105         47.57      3,144,614.85
            BIOMERIEUX                          1,835        64.10       117,623.50
            ESSILORLUXOTTICA                          9,466       119.50      1,131,187.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          9,583        70.56       676,176.48
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 17,674         59.30      1,048,068.20
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    41,751         31.41      1,311,607.66
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,250       115.40       144,250.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,294        33.94       213,649.83
            BAYER                          40,732         69.27      2,821,505.64
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       389      421.40       163,924.60
            GRIFOLS    SA                      11,921         22.87       272,633.27
            IPSEN                          1,866       123.60       230,637.60
            MERCK   KGAA                       5,323        89.92       478,644.16
            ORION   OYJ-CLASS     B                  5,393        29.63       159,794.59
            QIAGEN    N.V.                      11,006         29.98       329,959.88
            RECORDATI     SPA                     5,195        29.70       154,291.50
            SANOFI                          48,728         77.02      3,753,030.56
            UCB  (GROUPE)                        5,104        69.94       356,973.76
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  19,718         21.62       426,303.16
            AIB  GROUP   PLC                     37,786         4.26      160,968.36
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   282,035          5.06     1,429,353.38
            BANCO   DE  SABADELL     SA                216,777          1.07      233,252.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANCO   SANTANDER     SA                 690,959          4.03     2,790,092.44
            BANCO   SANTANDER     SA-RIGHTS                 690,959          0.03       22,732.55
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              46,790         6.22      291,267.75
            BANKIA    SA                      59,546         2.84      169,527.46
            BANKINTER     SA                     24,407         7.18      175,242.26
            BNP  PARIBAS                        48,731         47.56      2,317,646.36
            CAIXABANK                         152,587          3.45      527,340.67
            COMMERZBANK      AG                    46,733         8.33      389,379.35
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 51,640         11.54       596,235.44
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 11,581         35.11       406,608.91
            ING  GROEP   NV-CVA                    163,884         10.34      1,695,216.09
            INTESA    SANPAOLO                      647,852          1.96     1,275,102.30
            KBC  GROEP   NV                     10,861         61.50       667,951.50
            MEDIOBANCA                          29,447         7.75      228,332.03
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,866        24.12       189,727.92
            SOCIETE    GENERALE                      33,271         33.60      1,117,905.60
            UNICREDIT     SPA                     89,297         11.27      1,006,912.97
            AMUNDI    SA                       2,812        54.30       152,691.60
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                   87,471         9.31      814,529.95
            DEUTSCHE     BOERSE                      8,615       112.25       967,033.75
            EURAZEO    SA                      2,229        62.50       139,312.50
            EXOR   NV                        4,379        49.26       215,709.54
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,728        78.60       293,020.80
            NATIXIS                          40,748         5.01      204,473.46
            WENDEL                          1,047       108.80       113,913.60
            AEGON                          76,385         5.30      404,840.50
            AGEAS                          7,693        43.68       336,030.24
            ALLIANZ    SE-REG                      18,954        181.42      3,438,634.68
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   51,245         13.82       708,462.12
            AXA                          84,125         22.15      1,863,368.75
            CNP  ASSURANCES                        8,406        19.20       161,395.20
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,358       116.30       274,235.40
            MAPFRE    SA                      56,454         2.51      141,812.44
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                     6,352       184.90      1,174,484.80
            NN  GROUP   NV                     12,063         37.07       447,175.41
            POSTE   ITALIANE     SPA                  25,777         6.25      161,106.25
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,591         39.95       782,660.45
            SCOR   SE                        6,580        40.83       268,661.40
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 14,416         40.60       585,289.60
            VONOVIA    SE                      21,618         40.42       873,799.56
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              19,420         71.24      1,383,480.80
            ATOS   SE                        4,174        70.00       292,180.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CAPGEMINI     SA                     7,143        96.74       691,013.82
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,884       108.60       639,002.40
            DELIVERY     HERO   SE                   4,800        32.88       157,824.00
            SAP  SE                        42,367         92.60      3,923,184.20
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      3,479        81.50       283,538.50
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,889        35.45       208,765.05
            WIRECARD     AG                      5,219       161.05       840,519.95
            INGENICO     GROUP                      3,351        64.40       215,804.40
            NOKIA   OYJ                      251,415          4.78     1,202,769.36
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,406        38.84       93,449.04
            DEUTSCHE     TELEKOM                     142,335         14.42      2,052,470.70
            ELISA   A                       7,434        33.91       252,086.94
            ILIAD   SA                       1,337       100.00       133,700.00
            KPN  (KON.)                       142,629          2.33      332,468.19
            ORANGE                          86,416         13.70      1,184,331.28
            PROXIMUS                          7,531        23.18       174,568.58
            TELECOM    ITALIA    ORD                 411,141          0.50      206,803.92
            TELECOM    ITALIA    RNC                 345,204          0.42      148,196.07
            TELEFONICA                         207,234          6.88     1,426,391.62
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,879         3.69      151,088.78
            E.ON   SE                       98,112         8.50      833,952.00
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  24,433         14.31       349,758.39
            ENDESA                          11,697         18.38       214,990.86
            ENEL                         363,911          4.41     1,605,211.42
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA               94,211         3.10      292,148.31
            ENGIE                          83,020         11.62       964,692.40
            FORTUM    OYJ                      19,008         18.99       361,056.96
            IBERDROLA     SA                    252,488          6.30     1,591,179.37
            INNOGY    SE                       6,865        38.44       263,890.60
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               14,147         21.74       307,555.78
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            17,346         18.37       318,732.75
            RWE  STAMM                        21,261         17.72       376,851.22
            SUEZ                          17,194         12.42       213,549.48
            TERNA   SPA                       66,644         4.58      305,762.67
            UNIPER    SE                       8,984        26.00       233,584.00
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      24,851         16.87       419,236.37
            ASML   HOLDING    NV                   17,439        147.86      2,578,530.54
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     50,873         17.24       877,304.88
            STMICROELECTRONICS                          29,889         13.52       404,099.28
                                     9,166,880               156,203,898.54
                 ユーロ    小計
                                                  (20,148,740,872)
     イギリスポンド        BP  PLC                        864,579          5.33     4,609,935.22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             199,221         24.28      4,838,081.98
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             162,363         24.82      4,030,661.47
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                33,000         6.81      224,928.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  46,963         16.22       761,739.86
            ANTOFAGASTA      PLC                    16,971         7.56      128,402.58
            BHP  BILLTTON     PLC                   91,562         15.21      1,392,841.14
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                5,632        46.17       260,029.44
            FRESNILLO     PLC                     10,869         9.77      106,211.86
            GLENCORE     PLC                     483,269          2.99     1,448,598.82
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  8,385        28.56       239,475.60
            MONDI   PLC                       15,660         17.42       272,797.20
            RANDGOLD     RESOURCES     LTD                3,378        65.34       220,718.52
            RIO  TINTO   PLC  REG                   52,689         36.28      1,911,820.36
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   22,351         18.18       406,341.18
            BAE  SYSTEMS    PLC                   144,528          5.36      774,959.13
            BUNZL   PLC                       14,890         21.90       326,091.00
            DCC  PLC                        4,508        63.25       285,131.00
            FERGUSON     PLC                      8,926        53.12       474,149.12
            MEGGITT    PLC                      31,622         5.06      160,070.56
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               208,890          1.57      328,792.86
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               74,095         8.41      623,435.33
            SMITHS    GROUP   PLC                   20,046         12.79       256,488.57
            TRAVIS    PERKINS    PLC                  10,803         10.20       110,190.60
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    12,587         14.13       177,854.31
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                14,809         5.91       87,610.04
            EXPERIAN     PLC                     38,175         17.50       668,062.50
            G4S  PLC                        77,964         2.12      165,751.46
            INTERTEK     GROUP   PLC                   7,061        43.87       309,766.07
            RELX   PLC                       85,706         15.06      1,290,732.36
            EASYJET    PLC                      9,909        11.32       112,219.42
            ROYAL   MAIL   PLC                    44,164         3.54      156,473.05
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               50,978         4.97      253,666.52
            BURBERRY     GROUP   PLC                  18,236         16.70       304,632.38
            PERSIMMON     PLC                     13,492         21.94       296,014.48
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  166,048          1.53      254,053.44
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                6,550        32.74       214,447.00
            CARNIVAL     PLC                      8,185        42.12       344,752.20
            COMPASS    GROUP   PLC                   68,629         14.83      1,017,768.07
            GVC  HOLDINGS     PLC                   20,500         8.70      178,452.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 7,866        39.75       312,673.50
            MERLIN    ENTERTAINME                      30,924         3.12       96,482.88
            TUI  AG-DI                        17,558         12.96       227,551.68
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WHITBREAD     PLC                     7,881        43.96       346,448.76
            INFORMA    PLC                      54,925         7.11      390,736.45
            ITV  PLC                       154,979          1.53      237,505.31
            PEARSON                          33,153         8.87      294,332.33
            WPP  PLC                        48,653         10.41       506,720.99
            KINGFISHER      PLC                    90,095         2.42      218,390.28
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              82,369         2.84      234,092.69
            NEXT   PLC                        6,461        50.94       329,123.34
            MORRISON     SUPERMARKETS                     111,872          2.48      278,225.66
            SAINSBURY     (J)  PLC                   82,018         3.04      250,072.88
            TESCO                         441,556          2.14      946,254.50
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             15,323         22.84       349,977.32
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                 99,351         35.04      3,481,755.79
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   6,615        23.21       153,534.15
            DIAGEO                         106,673         26.73      2,851,369.29
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 41,332         26.47      1,094,264.70
            RECKITT    BENCKISER     PLC                28,987         65.87      1,909,373.69
            UNILEVER     PLC                     52,938         41.30      2,186,604.09
            CONVATEC     GROUP   PLC                  57,895         1.46       85,047.75
            MEDICLINIC      INTERNATIONAL       PLC             21,500         3.58       77,077.50
            NMC  HEALTH    PLC                     4,750        32.30       153,425.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  39,534         12.68       501,488.79
            ASTRAZENECA                          54,908         59.31      3,256,593.48
            GLAXOSMITHKLINE                         214,989         15.43      3,318,140.22
            SHIRE   PLC                       38,110         44.66      1,701,992.60
            BARCLAYS                         741,595          1.65     1,229,267.87
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)                868,985          6.06     5,272,131.99
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,125,749           0.56     1,762,609.86
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  205,762          2.32      479,013.93
            STANDARD     CHARTERED     PLC               125,164          5.29      662,117.56
            3I  GROUP   PLC                     42,422         8.44      358,041.68
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,976         17.43       208,801.56
            INVESTEC     PLC                     32,355         4.67      151,356.69
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              13,833         42.20       583,752.60
            SCHRODERS     PLC                     5,525        26.48       146,302.00
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 26,728         9.80      261,987.85
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             105,646          2.60      275,366.29
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   9,872        19.65       194,034.16
            AVIVA   PIC                      181,949          4.21      766,005.29
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              68,857         3.25      223,785.25
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 269,808          2.40      649,158.04
            PRUDENTIAL                         112,358         15.05      1,690,987.90
                                  79/126


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            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             51,693         5.43      281,003.14
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,371         3.88      164,653.70
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    18,245         13.16       240,195.42
            SAGE   GROUP   PLC                    46,955         5.35      251,303.16
            BT  GROUP   PLC                     382,244          2.40      919,105.69
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,156,343           1.46     1,691,036.00
            CENTRICA     PLC                     239,385          1.48      354,409.49
            NATIONAL     GRID   PLC                  145,466          8.30     1,208,240.59
            SEVERN    TRENT   PLC                   11,927         18.42       219,754.97
            SSE  PLC                        45,896         11.29       518,395.32
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              34,716         7.14      248,149.96
                                    13,255,233                76,824,370.78
              イギリスポンド        小計
                                                  (11,222,504,083)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      8,748        21.42       187,382.16
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 408      522.00       212,976.00
            GIVAUDAN-REG                           401     2,292.00        919,092.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   21,140         42.20       892,108.00
            SIKA   AG-BR                        5,283       116.80       617,054.40
            ABB  LTD                        81,841         20.58      1,684,287.78
            GEBERIT    AG-REG                      1,497       418.00       625,746.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  609      199.60       121,556.40
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,651       202.80       334,822.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    6,618        47.00       311,046.00
            SGS  SA                         225     2,235.00        502,875.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                1,956       132.00       258,192.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             23,231         69.50      1,614,554.50
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    1,228       319.50       392,346.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,004        62.25       186,999.00
            DUFRY   AG-REG                       1,811       105.45       190,969.95
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                    54     1,881.00        101,574.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   5    76,500.00         382,500.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   37     6,630.00        245,310.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   134,229         82.78     11,111,476.62
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   2,672       157.00       419,504.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  480      635.50       305,040.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,226       305.40       985,220.40
            NOVARTIS                          93,172         86.30      8,040,743.60
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   30,218        243.25      7,350,528.50
            VIFOR   PHARMA    AG                    2,126       138.15       293,706.90
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               113,429         12.78      1,449,622.62
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                10,752         43.73       470,184.96
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  2,289        68.90       157,712.10
                                  80/126


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            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               713      678.50       483,770.50
            UBS  GROUP   AG                    162,612         13.51      2,196,888.12
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               1,748       141.90       248,041.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                1,370       363.00       497,310.00
            SWISS   RE  LTD                     13,799         88.30      1,218,451.70
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,420       300.80      1,931,136.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,622        79.60       288,311.20
            TEMENOS    AG  - REG                    2,443       132.10       322,720.30
            SWISSCOM                          1,239       442.10       547,761.90
                                      746,306              48,099,522.61
               スイスフラン       小計
                                                   (5,434,765,059)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 9,250       264.00      2,442,000.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      13,081        228.40      2,987,700.40
            ALFA   LAVAL   AB                    14,233        215.80      3,071,481.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,306        175.55      7,602,368.30
            ATLAS   COPCO   A                    28,978        211.15      6,118,704.70
            ATLAS   COPCO   B                    18,786        195.28      3,668,530.08
            EPIROC    AB-A                      26,536         87.15      2,312,612.40
            EPIROC    AB-B                      12,127         80.00       970,160.00
            SANDVIK    AB                      48,851        135.30      6,609,540.30
            SKANSKA    B                      17,528        141.40      2,478,459.20
            SKF  AB-B                        18,340        145.50      2,668,470.00
            VOLVO   B                       68,697        132.85      9,126,396.45
            SECURITAS     B                     15,577        145.60      2,268,011.20
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 8,955       176.40      1,579,662.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  21,841         63.30      1,382,535.30
            HENNES    & MAURITZ    B                 34,673        158.46      5,494,283.58
            ICA  GRUPPEN    AB                    1,286       275.70       354,550.20
            SWEDISH    MATCH   AB                   6,770       450.10      3,047,177.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      24,656        216.50      5,338,024.00
            NORDEA    BANK   ABP                   134,014         83.14     11,141,923.96
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          69,722         90.04      6,277,768.88
            SVENSKA    HANDELSBK     A                65,730        102.00      6,704,460.00
            SWEDBANK     AB-A                     39,241        196.15      7,697,122.15
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                8,631       183.40      1,582,925.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,673        381.60      7,507,216.80
            KINNEVIK     AB  - B                   11,182        246.70      2,758,599.40
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,030       267.80       543,634.00
            ERICSSON     (LM)   B                  134,339         81.80     10,988,930.20
            HEXAGON    AB-B   SHS                   10,297        440.00      4,530,680.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   1,778       515.50       916,559.00
            TELE2   AB-B   SHS                    18,919        105.70      1,999,738.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELIA   CO  AB                     133,145         40.49      5,391,041.05
                                     1,082,172               137,561,265.65
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,714,013,369)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,500       279.60      1,537,800.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      51,887        212.40      11,020,798.80
            NORSK   HYDRO                       45,998         40.82      1,877,638.36
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,407       352.50      2,610,967.50
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  4,706       264.00      1,242,384.00
            MARINE    HARVEST                      15,559        199.95      3,111,022.05
            ORKLA                          33,665         66.50      2,238,722.50
            DNB  ASA                        43,059        157.05      6,762,415.95
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,153        123.20      1,374,049.60
            TELENOR    ASA                      32,710        151.60      4,958,836.00
                                      251,644              36,734,634.76
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (498,121,647)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                4,151       652.20      2,707,282.20
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     9,595       319.40      3,064,643.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    7,754       407.70      3,161,305.80
            ISS  A/S                        6,102       212.80      1,298,505.60
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              199     7,335.00       1,459,665.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  270     7,796.00       2,104,920.00
            DSV  A/S                        8,200       509.60      4,178,720.00
            PANDORA    A/S                      5,549       416.20      2,309,493.80
            CARLSBERG     AS-B                     4,106       730.40      2,999,022.40
            COLOPLAST-B                          5,071       622.80      3,158,218.80
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   4,463       208.40       930,089.20
            GENMAB    A/S                       2,406       865.60      2,082,633.60
            H LUNDBECK     A/S                     3,647       394.40      1,438,376.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   79,750        275.90      22,003,025.00
            DANSKE    BANK   A/S                    32,879        126.60      4,162,481.40
            TRYG   A/S                        5,192       153.70       798,010.40
            ORSTED    A/S                       7,399       416.80      3,083,903.20
                                      186,733              60,940,296.20
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,053,657,721)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 12,821         28.77       368,860.17
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    52,747         8.14      429,360.58
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   72,570         7.56      548,629.20
            SANTOS                          83,906         6.93      581,468.58
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                38,979         34.75      1,354,520.25
            ALUMINA    LIMITED                      75,453         2.58      194,668.74
            AMCOR                          45,712         12.93       591,056.16
            BHP  BILLITON     LTD                   137,506         32.79      4,508,821.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 21,549         15.23       328,191.27
            BORAL   LIMITED                       42,845         5.82      249,357.90
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              77,834         3.90      303,552.60
            INCITEC    PIVOT   LTD                   81,242         3.87      314,406.54
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             15,221         18.91       287,829.11
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 30,755         20.70       636,628.50
            ORICA   LTD                       19,570         16.76       327,993.20
            RIO  TINTO   LTD                     17,915         77.67      1,391,458.05
            SOUTH32    LTD                     216,184          3.73      806,366.32
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    2,943        46.96       138,203.28
            BRAMBLES     LTD                     63,458         10.40       659,963.20
            SEEK   LTD                       17,113         18.66       319,328.58
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 93,604         4.20      393,136.80
            TRANSURBAN      GROUP                    112,078         11.12      1,246,307.36
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                21,891         28.46       623,017.86
            CROWN   RESORTS    LTD                   9,872        12.86       126,953.92
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            2,974        56.27       167,346.98
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,988        47.91       143,155.08
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 64,705         4.81      311,231.05
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              37,021         3.42      126,611.82
            WESFARMERS      LTD                    50,229         47.12      2,366,790.48
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 57,160         27.90      1,594,764.00
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 22,146         9.86      218,359.56
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              34,480         16.20       558,576.00
            COCHLEAR     LIMITED                      2,282       173.23       395,310.86
            HEALTHSCOPE      LTD                    92,574         2.13      197,182.62
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                7,451        54.78       408,165.78
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 19,089         23.34       445,537.26
            CSL  LIMITED                        19,312        181.15      3,498,368.80
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               123,290         25.29      3,118,004.10
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                19,098         10.54       201,292.92
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               23,879         10.08       240,700.32
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST               75,433         66.61      5,024,592.13
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               115,851         25.17      2,915,969.67
            WESTPAC    BANKING                     146,212         26.33      3,849,761.96
            AMP  LTD                       113,052          3.28      370,810.56
            ASX  LTD                        7,739        58.72       454,434.08
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               30,531         11.19       341,641.89
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 14,169        113.90      1,613,849.10
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               99,028         7.03      696,166.84
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                102,821          2.78      285,842.38
            QBE  INSURANCE     GROUP                   54,883         11.64       638,838.12
                                  83/126


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            SUNCORP    GROUP   LIMITED                   51,576         13.96       720,000.96
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   21,970         19.65       431,710.50
            REA  GROUP   LTD                     3,000        71.90       215,700.00
            TELSTRA    CORP                     156,367          3.12      487,865.04
            TPG  TELECOM    LTD                    22,697         7.73      175,447.81
            AGL  ENERGY    LTD                    26,594         18.65       495,978.10
            AUSNET    SERVICES                      117,666          1.65      194,737.23
                                     3,102,035               49,634,823.91
             オーストラリアドル          小計
                                                   (3,958,873,555)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                49,092         5.88      288,660.96
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              49,114         6.81      334,466.34
            A2  MILK   CO  LTD                    23,672         10.25       242,638.00
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            26,518         13.41       355,606.38
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 22,000         11.79       259,380.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                66,673         3.86      257,357.78
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 64,034         3.10      198,505.40
                                      301,103               1,936,614.86
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (142,728,515)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              120,448         79.65      9,593,683.20
            NWS  HOLDINGS     LTD                   73,500         15.70      1,153,950.00
            MTR  CORP                        56,500         38.15      2,155,475.00
            MINTH   GROUP   LTD                    34,000         26.25       892,500.00
            LI  & FUNG                       377,400          1.53      577,422.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              57,500         43.05      2,475,375.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               47,000         20.50       963,500.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           105,000         43.45      4,562,250.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                60,400         12.36       746,544.00
            SANDS   CHINA   LTD                   104,600         33.30      3,483,180.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 38,000         10.88       413,440.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   42,000         6.87      288,540.00
            WYNN   MACAU   LTD                    60,800         16.74      1,017,792.00
            WH  GROUP   LTD                     363,500          5.72     2,079,220.00
            BANK   EAST   ASIA                     46,964         25.45      1,195,233.80
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             162,500         33.25      5,403,125.00
            HANG   SENG   BANK                     33,700        196.90      6,635,530.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              50,100        209.60      10,500,960.00
            AIA  GROUP   LTD                    520,200         61.65     32,070,330.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                113,948         54.25      6,181,679.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 29,000         19.70       571,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               72,000         14.24      1,025,280.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                  51,601         37.25      1,922,137.25
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                31,000         37.00      1,147,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 37,000         24.85       919,450.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    305,000         10.02      3,056,100.00
            SINO   LAND   CO                    128,600         12.40      1,594,640.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   70,000        101.70      7,119,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   20,000         82.80      1,656,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 40,600         27.00      1,096,200.00
            WHARF   HOLDINGS                       61,000         19.40      1,183,400.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                61,000         46.90      2,860,900.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   40,000         41.40      1,656,000.00
            PCCW   LTD                       212,000          4.42      937,040.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            32,000         58.50      1,872,000.00
            CLP  HOLDINGS                        72,500         85.90      6,227,750.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                405,870         14.78      5,998,758.60
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              59,000         52.50      3,097,500.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    11,700         75.85       887,445.00
                                     4,207,931               137,217,629.85
                香港ドル     小計
                                                   (1,969,072,988)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    57,500         6.38      366,850.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               62,000         2.88      178,560.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING              74,800         3.46      258,808.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                    38,500         1.21       46,585.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               113,900          2.19      249,441.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     17,500         9.29      162,575.00
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            14,600         4.88       71,248.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                319,700          0.93      298,919.50
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 84,550         2.62      221,521.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,600        28.73       132,158.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              486,720          0.24      119,246.40
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               76,800         3.05      234,240.00
            DBS  GROUP                        79,000         23.97      1,893,630.00
            OCBC   BANK                       136,050         10.56      1,436,688.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 58,100         24.90      1,446,690.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                42,500         7.05      299,625.00
            CAPITALAND      LTD                    90,400         3.05      275,720.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                22,000         8.14      179,080.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     7,300         6.17       45,041.00
            VENTURE    CORP   LTD                   14,300         16.20       231,660.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    347,180          3.13     1,086,673.40
                                     2,148,000                9,234,959.30
              シンガポールドル         小計
                                                    (753,757,378)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 28,484         21.64       616,393.76
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    732      432.50       316,590.00
                                  85/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   HAPOALIM     BM                   40,686         25.30      1,029,355.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    59,200         23.33      1,381,136.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               6,272        63.15       396,076.80
            AZRIELI    GROUP                      1,471       178.20       262,132.20
            NICE   LTD                        2,295       389.20       893,214.00
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              54,899         4.00      219,596.00
                                      194,039               5,114,494.56
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (156,656,968)
                                    49,744,846               168,913,024,785
                  合　計
                                                  (168,913,024,785)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   58,685         564,549.70
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                27,483         488,647.74
                SYDNEY    AIRPORT                 53,915         347,751.75
                                     140,083        1,400,949.19
               オーストラリアドル          小計
                                             (111,739,707)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        130,000         968,500.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           185,000        1,983,200.00
                                     315,000        2,951,700.00
                 香港ドル     小計
                                             (42,356,895)
                                     455,083         154,096,602
             投資信託受益証券合計
                                             (154,096,602)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             18,627         327,648.93
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          4,524        554,190.00
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             19,053        2,874,145.05
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             55,661         547,147.63
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          5,728        995,010.88
                BOSTON    PROPERTIES                  6,944        800,226.56
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC        11,000         212,960.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             4,103        374,891.11
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            17,859        1,895,911.44
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           9,268       1,048,859.56
                DUKE   REALTY    CORP               15,871         438,833.15
                EQUINIX    INC                 3,545       1,458,448.45
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           16,603        1,058,275.22
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              2,962        723,735.08
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           5,625        486,225.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           3,090        371,387.10
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                HCP  INC                   20,968         547,893.84
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         32,932         616,157.72
                INVITATION      HOMES   INC            15,261         335,436.78
                IRON   MOUNTAIN     INC              12,039         385,609.17
                KIMCO   REALTY    CORP              17,599         264,160.99
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST             5,658        234,920.16
                MACERICH     CO/THE                 4,623        231,473.61
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          5,069        494,379.57
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             7,300        334,121.00
                PROLOGIS     INC                24,113        1,544,196.52
                PUBLIC    STORAGE                  6,730       1,329,982.60
                REALTY    INCOME    CORP              12,311         719,824.17
                REGENCY    CENTERS    CORP             6,825        428,268.75
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            5,238        806,494.86
                SIMON   PROPERTY     GROUP             13,349        2,305,238.81
                SL  GREEN   REALTY    CORP             4,007        368,523.79
                UDR  INC                   11,920         462,019.20
                VENTAS    INC                 16,040         889,257.60
                VEREIT    INC                 40,232         291,682.00
                VORNADO    REALTY    TRUST              7,639        510,361.59
                WELLTOWER     INC                16,702        1,071,934.36
                                     487,018        28,339,832.25
                アメリカドル       小計
                                            (3,187,380,933)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             1,740         34,121.40
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR         8,945        216,290.10
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         2,942         87,789.28
                                     13,627         338,200.78
                 カナダドル      小計
                                             (29,081,885)
            ユーロ     BGP  HOLDINGS     PLC             1,605,584              －
                COVIVIO                      1,902        161,765.10
                GECINA    SA                  1,960        253,232.00
                ICADE                      1,843        133,986.10
                KLEPIERRE                      8,356        239,232.28
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                      6,283        998,494.36
                                    1,625,928         1,786,709.84
                  ユーロ    小計
                                             (230,467,702)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             39,175         224,002.65
            ンド
                HAMMERSON     PLC                32,130         136,809.54
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          32,132         267,531.03
                SEGRO   PLC                  43,067         266,240.19
                                     146,504         894,583.41
                イギリスポンド        小計
                                             (130,680,744)
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           オーストラ      DEXUS                     47,933         486,040.62
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                 62,124         644,847.12
                GPT  GROUP                   84,564         428,739.48
                MIRVAC    GROUP                 125,013         281,279.25
                SCENTRE    GROUP                228,183         887,631.87
                STOCKLAND                     121,481         472,561.09
                VICINITY     CENTERS                163,023         430,380.72
                                     832,321        3,631,480.15
               オーストラリアドル          小計
                                             (289,646,856)
           香港ドル     LINK   REIT                  96,000        6,940,800.00
                                     96,000        6,940,800.00
                 香港ドル     小計
                                             (99,600,480)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        120,300         304,359.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         110,000         190,300.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST             68,800         148,608.00
                SUNTEC    REIT                 113,000         204,530.00
                                     412,100         847,797.00
               シンガポールドル         小計
                                             (69,197,191)
                                    3,613,498         4,036,055,791
               投資証券合計
                                            (4,036,055,791)
                                             4,190,152,393
                 合計
                                            (4,190,152,393)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    597銘柄            97.3  %         ―         ―       66.7  %
               投資証券     37銘柄              ―         ―       2.7  %        1.8  %
     カナダドル           株式    88銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    239銘柄            98.9  %         ―         ―       11.6  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    96銘柄            98.8  %         ―         ―        6.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       1.2  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    38銘柄            100.0   %         ―         ―        3.1  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
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     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    57銘柄            90.8  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.6  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.6  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    39銘柄            93.3  %         ―         ―        1.1  %
               投資信託受      2銘柄              ―       2.0  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.7  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            91.6  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       8.4  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2018年10月25日から

      2019年4月24日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                第17期中間計算期間
                                    第16期
                                               （2019年     4月24日現在）
                                （2018年10月24日現在）
      資産の部
       流動資産
                                                        15,548,099
        金銭信託                                    -
                                        126,231,614                83,422,662
        コール・ローン
                                      52,378,170,555               57,559,341,549
        親投資信託受益証券
                                                         826,996
                                             -
        未収入金
                                      52,504,402,169               57,659,139,306
        流動資産合計
                                      52,504,402,169               57,659,139,306
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        28,157,491
        未払解約金                                                    -
                                        14,318,840               14,242,987
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                57,275,278               56,971,867
                                            353               228
        未払利息
                                            156               698
        その他未払費用
                                        99,752,118               71,215,780
        流動負債合計
                                        99,752,118               71,215,780
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      16,052,076,916               16,311,983,939
        元本
        剰余金
                                      36,352,573,135               41,275,939,587
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      15,418,852,802               14,339,385,524
          （分配準備積立金）
                                      52,404,650,051               57,587,923,526
        元本等合計
                                      52,404,650,051               57,587,923,526
       純資産合計
                                      52,504,402,169               57,659,139,306
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第16期中間計算期間               第17期中間計算期間
                                 自　2017年10月25日               自　2018年10月25日
                                 至　2018年      4月24日          至　2019年      4月24日
      営業収益
                                            22                9
       受取利息
                                       △ 83,806,593              4,448,751,352
       有価証券売買等損益
                                                      4,448,751,361
                                       △ 83,806,571
       営業収益合計
      営業費用
                                          33,238               40,854
       支払利息
                                        13,055,919               14,242,987
       受託者報酬
                                        52,223,598               56,971,867
       委託者報酬
                                            863              3,011
       その他費用
                                        65,313,618               71,258,719
       営業費用合計
                                                      4,377,492,642
                                       △ 149,120,189
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      4,377,492,642
                                       △ 149,120,189
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      4,377,492,642
                                       △ 149,120,189
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,740,145              △ 10,859,646
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      32,577,768,894               36,352,573,135
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       4,096,462,512               3,221,980,230
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,096,462,512               3,221,980,230
       額
                                       2,475,385,704               2,686,966,066
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,475,385,704               2,686,966,066
       額
                                             -               -
      分配金
                                      34,035,985,368               41,275,939,587
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                                             第17期中間計算期間

                          第16期
                                             (2019年    4月24日現在)
                      (2018年10月24日現在)
     １.   計算期間の末日にお                        16,052,076,916口                       16,311,983,939口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.2647円    1口当たり純資産額                   3.5304円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (32,647円)     (1万口当たり純資産額)                  (35,304円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     第17期中間計算期間

                                     (2019年    4月24日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     第17期中間計算期間
                                     (2019年    4月24日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                  第16期              第17期中間計算期間

                               自  2017年10月25日               自  2018年10月25日
               区分
                               至  2018年10月24日               至  2019年    4月24日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               14,747,812,409円                 16,052,076,916円
     期中追加設定元本額                                3,413,186,245円                 1,451,343,916円
     期中一部解約元本額                                2,108,921,738円                 1,191,436,893円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    4月24日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              2,612,272,466
         金銭信託                               156,316,530
                                  94/126

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    4月24日現在
                 項目                   金額（円）
         コール・ローン                               838,709,693
         株式                             183,643,860,301
         投資信託受益証券                               151,599,884
         投資証券                              4,681,499,649
         派生商品評価勘定                               278,164,635
         未収入金                                  92,063
         未収配当金                               259,119,118
         差入委託証拠金                              2,383,120,811
         流動資産合計                             195,004,755,150
       資産合計                              195,004,755,150
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 368,935
         前受金                               271,310,837
         未払解約金                                2,633,384
         未払利息                                  2,302
         その他未払費用                                  5,920
         流動負債合計                               274,321,378
       負債合計                                 274,321,378
      純資産の部
       元本等
         元本                             68,553,197,397
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           126,177,236,375
         元本等合計                             194,730,433,772
       純資産合計                              194,730,433,772
      負債純資産合計                                195,004,755,150
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    4月24日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

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                                     2019年    4月24日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    4月24日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               68,553,197,397口
                                  96/126


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                                        2019年    4月24日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8406円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,406円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    4月24日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    4月24日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月25日
                                  97/126

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                       区分                         2019年    4月24日現在
     期首元本額                                                68,751,177,500円
     期中追加設定元本額                                                 4,728,501,686円
     期中一部解約元本額                                                 4,926,481,789円
     期末元本額                                                68,553,197,397円
     期末元本額の内訳

     外国株式インデックスファンド                                                 1,800,156,485円
     ＤＣ外国株式インデックスファンド                                                 4,428,019,614円
     ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ                                                20,263,092,850円
     ＤＣバランスファンド３０                                                  706,417,355円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 1,405,880,033円
     ＤＣバランスファンド７０                                                  813,676,544円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  394,861,526円
     外国株式インデックスｅ                                                 5,784,226,361円
     インデックスコレクション（外国株式）                                                 5,145,114,669円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 2,122,519,821円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                  695,198,585円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                  615,001,935円
     私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,587,174,175円
     外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 1,351,753,408円
     外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  963,603,768円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  84,669,940円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  824,918,830円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  85,497,077円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  492,380,151円
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   1,454,244円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                 2,741,798,215円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  599,954,623円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  362,202,150円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 7,018,205,293円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  666,192,052円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  311,427,725円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,136,144,800円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  30,355,915円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  141,147,787円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  160,720,019円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  479,837,923円
     バランスＶＡ２０（適格機関投資家専用）                                                  17,923,671円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  806,893,513円
     バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  18,112,026円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  132,290,546円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  352,769,633円
     私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  11,604,135円
                                  98/126


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     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     4月24日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,586,581,622               －    5,857,892,459           271,310,837
            合計             5,586,581,622               －    5,857,892,459           271,310,837
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     4月24日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          998,166,944              －    1,004,559,802            6,392,858
               アメリカドル            755,539,559              －     761,946,152           6,406,593
                 ユーロ          150,316,800              －     150,672,000            355,200
               イギリスポンド             92,310,585              －      91,941,650          △368,935
                 売建          367,091,255              －     366,999,250            92,005
               アメリカドル            268,723,680              －     268,632,000            91,680
                 ユーロ           62,147,250              －      62,147,250              －
               イギリスポンド             36,220,325              －      36,220,000             325
             合計             1,365,258,199               －    1,371,559,052            6,484,863
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                  99/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               54,200,323,309       円　

     Ⅱ　負債総額                                121,439,719      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               54,078,883,590       円　
     Ⅳ　発行済口数                               16,448,091,780       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2879   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （32,879    円）
     （参考）

     外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              181,913,860,495        円　

     Ⅱ　負債総額                                280,359,072      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              181,633,501,423        円　
     Ⅳ　発行済口数                               68,645,693,243       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6460   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,460    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                100/126


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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             5月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              7月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年5月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              521             12,071,956
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               91              390,117
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   612             12,462,072
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


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                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                112/126

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
                                113/126

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
                                114/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    7月24日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2018年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                          資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                         （2018年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                        に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                            342,037
                                        関する法律に基づき信託業務を営ん
                                        でいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社みずほ銀行                          1,404,065
                                        す。
                                        保険業法に基づき損害保険業を営ん
     三井住友海上火災保険株式会社                            139,595
                                        でいます。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北海道銀行                            93,524
                                        す。
                                        銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社ゆうちょ銀行                          3,500,000
                                        す。
     ２【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
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          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2018年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１８年１２月２０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣ外国株式インデックスファンドＬの２０１７年１０月２５日から２０１８年１０月２４日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       Ｄ
     Ｃ外国株式インデックスファンドＬの２０１８年１０月２４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０１９年６月２４日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているＤＣ外国株式インデックスファンドＬの２０１８年１０月２５日から２０１９年４月２４日ま
     での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
     て中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、ＤＣ外国株式インデックスファンドＬの２０１９年４月２４日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する中間計算期間（２０１８年１０月２５日から２０１９年４月２４日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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