インデックスコレクション(バランス株式30) インデックスコレクション(バランス株式50) インデックスコレクション(バランス株式70) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日) |
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提出者 | インデックスコレクション(バランス株式30) インデックスコレクション(バランス株式50) インデックスコレクション(バランス株式70) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月25日 提出
【計算期間】 第9期(自 2018年7月26日至 2019年7月25日)
【ファンド名】 インデックスコレクション(バランス株式30)
インデックスコレクション(バランス株式50)
インデックスコレクション(バランス株式70)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券)資産
配分固定型)) 中近東
(中東)
資産複合
( ) エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション(バランス株式30)から
インデックスコレクション(バランス株式30)、中央三井インデックスコレク
ション(バランス株式50)からインデックスコレクション(バランス株式5
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0)、中央三井インデックスコレクション(バランス株式70)からインデック
スコレクション(バランス株式70)に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2019年 8月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
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2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期
的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・
公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
B.各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる3つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
バランス株式30 20% 60% 10% 10%
バランス株式50 30% 40% 20% 10%
バランス株式70 40% 25% 30% 5%
C.上記B.の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」という場合
があります。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
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(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
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証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
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3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
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3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
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⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株
式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は7月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売
買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から
繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
① 約款に定める投資制限
A.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の60%以下
○バランス株式70………信託財産の純資産総額の80%以下
B.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式30………信託財産の純資産総額の30%以下
○バランス株式50………信託財産の純資産総額の40%以下
○バランス株式70………信託財産の純資産総額の45%以下
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
D.同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
E.同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
G.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
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資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
ハ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
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合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
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委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
が できます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.利害関係人等との取引等
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)及び受託会社の利害関係人(金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ.及び下記ロ.において同じ。)、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等
並びに上記I.からO.まで及びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ.受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ.委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等(金融商品
取引法第31条の4に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記(2)に掲げる資産への投資等並びに上記I.からO.まで及
びQ.からT.までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ.上記イ.からハ.までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第3項
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及び同法第32条第3項の通知は行いません。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要 因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154%(税抜 0.14%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
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託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099% (税抜 0.09%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033% (税抜 0.03%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022% (税抜 0.02%)
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
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適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 8月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年8月30日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション(バランス株式30)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 59,987,044,979 99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 185,031,701 0.31
合計(純資産総額) 60,172,076,680 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 25,483,251,871 1.3984 35,635,779,417 1.4176 36,125,057,852 60.04
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 7,284,029,724 1.6829 12,258,293,623 1.6151 11,764,436,407 19.55
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 2,334,382,941 2.8184 6,579,224,881 2.6761 6,247,042,188 10.38
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 2,420,466,068 2.3966 5,800,888,979 2.4171 5,850,508,532 9.72
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.69
合計 99.69
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 1,646,934,722 1,646,934,722 10,215 10,215
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,826,441,025 1,826,441,025 10,014 10,014
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,055,855,651 3,055,855,651 12,198 12,198
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,778,573,004 4,778,573,004 12,984 12,984
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,218,074,538 7,218,074,538 14,344 14,344
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 26,094,390,333 26,094,390,333 14,066 14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 36,940,752,492 36,940,752,492 14,836 14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 47,046,612,483 47,046,612,483 15,400 15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 58,853,542,284 58,853,542,284 15,526 15,526
2018年 8月末日 48,420,475,982 ― 15,350 ―
9月末日 49,808,040,925 ― 15,561 ―
10月末日 49,297,294,246 ― 15,099 ―
11月末日 50,399,696,958 ― 15,222 ―
12月末日 49,003,419,084 ― 14,812 ―
2019年 1月末日 51,456,812,308 ― 15,084 ―
2月末日 52,924,600,695 ― 15,296 ―
3月末日 53,971,318,664 ― 15,390 ―
4月末日 54,234,084,597 ― 15,482 ―
5月末日 54,878,490,860 ― 15,206 ―
6月末日 58,446,087,355 ― 15,418 ―
7月末日 59,571,083,331 ― 15,503 ―
8月末日 60,172,076,680 ― 15,444 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
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第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 2.2
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 △2.0
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 21.8
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 6.4
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 10.5
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △1.9
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 5.5
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 3.8
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 1,616,687,950 4,495,116 1,612,192,834
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 297,421,058 85,659,240 1,823,954,652
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 946,841,759 265,501,127 2,505,295,284
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 1,384,516,621 209,546,149 3,680,265,756
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 1,662,961,851 310,939,646 5,032,287,961
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 14,070,621,585 551,965,479 18,550,944,067
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 7,358,731,907 1,010,990,195 24,898,685,779
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 7,713,381,660 2,062,382,166 30,549,685,273
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 8,500,605,703 1,144,421,624 37,905,869,352
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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【インデックスコレクション(バランス株式50)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,745,794,522 99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,276,783 0.32
合計(純資産総額) 11,784,071,305 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 3,385,571,814 1.3983 4,734,361,728 1.4176 4,799,386,603 40.73
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,134,522,749 1.6824 3,591,189,495 1.6151 3,447,467,691 29.26
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 886,848,206 2.8184 2,499,537,403 2.6761 2,373,294,484 20.14
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 465,700,941 2.3969 1,116,253,266 2.4171 1,125,645,744 9.55
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.68
合計 99.68
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 2,376,072,910 2,376,072,910 10,376 10,376
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 2,308,448,560 2,308,448,560 9,855 9,855
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,298,797,421 3,298,797,421 13,348 13,348
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,273,661,874 4,273,661,874 14,552 14,552
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 5,112,201,159 5,112,201,159 16,776 16,776
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 5,810,707,419 5,810,707,419 15,725 15,725
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 6,724,648,904 6,724,648,904 17,405 17,405
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 8,658,183,416 8,658,183,416 18,451 18,451
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 11,669,771,032 11,669,771,032 18,409 18,409
2018年 8月末日 8,814,328,189 ― 18,417 ―
9月末日 9,089,748,889 ― 18,828 ―
10月末日 8,728,119,880 ― 17,926 ―
11月末日 8,883,268,278 ― 18,122 ―
12月末日 8,434,817,008 ― 17,227 ―
2019年 1月末日 8,825,630,321 ― 17,723 ―
2月末日 9,056,042,028 ― 18,114 ―
3月末日 9,181,334,606 ― 18,214 ―
4月末日 9,281,463,720 ― 18,444 ―
5月末日 9,337,924,546 ― 17,866 ―
6月末日 11,503,721,005 ― 18,202 ―
7月末日 11,783,665,628 ― 18,363 ―
8月末日 11,784,071,305 ― 18,096 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
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第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 3.8
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 △5.0
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 35.4
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 9.0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 15.3
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △6.3
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 10.7
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 6.0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 △0.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 2,297,761,646 7,893,955 2,289,867,691
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 190,420,353 137,880,635 2,342,407,409
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 416,815,707 287,930,717 2,471,292,399
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 658,340,834 192,744,346 2,936,888,887
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 449,877,581 339,477,441 3,047,289,027
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 961,565,392 313,575,798 3,695,278,621
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 603,139,592 434,776,876 3,863,641,337
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 1,120,338,164 291,368,383 4,692,611,118
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 2,005,968,696 359,477,733 6,339,102,081
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション(バランス株式70)】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,610,473,743 99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,619,886 0.31
合計(純資産総額) 6,631,093,629 100.00
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 1,612,703,966 1.6827 2,713,847,000 1.6151 2,604,678,175 39.28
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 746,680,841 2.8179 2,104,082,322 2.6761 1,998,192,598 30.13
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,197,409,997 1.3984 1,674,539,709 1.4176 1,697,448,411 25.60
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 128,316,809 2.3968 307,554,387 2.4171 310,154,559 4.68
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.69
合計 99.69
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 1,465,295,824 1,465,295,824 10,550 10,550
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,392,591,169 1,392,591,169 9,716 9,716
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第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 2,374,954,327 2,374,954,327 14,377 14,377
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 3,063,861,342 3,063,861,342 15,968 15,968
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,890,683,336 3,890,683,336 19,106 19,106
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 3,517,186,547 3,517,186,547 17,198 17,198
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 4,084,827,402 4,084,827,402 19,885 19,885
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 5,289,106,724 5,289,106,724 21,519 21,519
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 6,627,304,937 6,627,304,937 21,241 21,241
2018年 8月末日 5,389,010,863 ― 21,513 ―
9月末日 5,572,628,302 ― 22,155 ―
10月末日 5,277,646,041 ― 20,701 ―
11月末日 5,402,923,389 ― 20,980 ―
12月末日 5,027,906,424 ― 19,496 ―
2019年 1月末日 5,294,171,050 ― 20,275 ―
2月末日 5,491,157,109 ― 20,879 ―
3月末日 5,552,663,334 ― 20,976 ―
4月末日 5,625,093,255 ― 21,382 ―
5月末日 5,587,786,449 ― 20,428 ―
6月末日 6,484,282,255 ― 20,911 ―
7月末日 6,695,184,928 ― 21,164 ―
8月末日 6,631,093,629 ― 20,631 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 5.5
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 △7.9
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 48.0
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 11.1
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第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 19.7
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 △10.0
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 15.6
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 8.2
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 △1.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2010年10月20日~2011年 7月25日 1,395,188,638 6,298,452 1,388,890,186
第2期計算期間 2011年 7月26日~2012年 7月25日 201,368,030 156,966,363 1,433,291,853
第3期計算期間 2012年 7月26日~2013年 7月25日 664,273,333 445,609,632 1,651,955,554
第4期計算期間 2013年 7月26日~2014年 7月25日 635,433,541 368,605,971 1,918,783,124
第5期計算期間 2014年 7月26日~2015年 7月27日 672,066,846 554,506,519 2,036,343,451
第6期計算期間 2015年 7月28日~2016年 7月25日 442,910,032 434,101,250 2,045,152,233
第7期計算期間 2016年 7月26日~2017年 7月25日 508,202,695 499,147,088 2,054,207,840
第8期計算期間 2017年 7月26日~2018年 7月25日 778,728,051 375,069,629 2,457,866,262
第9期計算期間 2018年 7月26日~2019年 7月25日 1,031,236,687 369,101,257 3,120,001,692
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 211,870,208,455 98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,448,646,805 1.14
合計(純資産総額) 214,318,855,260 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
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株価指数先物取引 買建 日本 2,340,500,000 1.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,090,500 6,780.53 7,394,172,474 6,960.00 7,589,880,000 3.54
器
日本 株式 ソニー 電気機器 656,800 5,355.63 3,517,582,528 6,042.00 3,968,385,600 1.85
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 761,900 3,958.29 3,015,827,824 4,824.00 3,675,405,600 1.71
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,644,100 575.04 3,820,686,680 510.40 3,391,148,640 1.58
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 656,800 4,562.00 2,996,325,885 5,096.00 3,347,052,800 1.56
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 854,300 4,461.85 3,811,764,909 3,590.00 3,066,937,000 1.43
日本 株式 キーエンス 電気機器 48,000 54,132.57 2,598,363,533 62,900.00 3,019,200,000 1.41
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 680,200 3,923.43 2,668,719,822 3,484.00 2,369,816,800 1.11
ループ
日本 株式 任天堂 その他製 56,000 33,863.92 1,896,379,662 40,290.00 2,256,240,000 1.05
品
日本 株式 KDDI 情報・通 787,200 2,701.91 2,126,947,536 2,835.00 2,231,712,000 1.04
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 669,900 2,876.09 1,926,694,650 3,219.00 2,156,408,100 1.01
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 825,500 3,223.95 2,661,371,242 2,523.50 2,083,149,250 0.97
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 13,115,000 176.23 2,311,300,785 154.70 2,028,890,500 0.95
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 280,000 3,826.17 1,071,327,670 7,018.00 1,965,040,000 0.92
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 345,100 5,326.53 1,838,188,117 5,472.00 1,888,387,200 0.88
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 87,600 23,375.15 2,047,663,971 21,015.00 1,840,914,000 0.86
日本 株式 信越化学工業 化学 168,900 8,573.97 1,448,144,022 10,715.00 1,809,763,500 0.84
日本 株式 花王 化学 234,300 7,624.55 1,786,434,265 7,674.00 1,798,018,200 0.84
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 174,000 10,062.75 1,750,918,638 10,115.00 1,760,010,000 0.82
日本 株式 ダイキン工業 機械 133,600 11,843.55 1,582,299,153 13,155.00 1,757,508,000 0.82
日本 株式 三菱商事 卸売業 676,300 3,117.29 2,108,226,141 2,585.00 1,748,235,500 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 93,000 18,222.80 1,694,720,535 18,455.00 1,716,315,000 0.80
日本 株式 オリエンタルランド サービス 110,500 11,150.62 1,232,143,793 15,470.00 1,709,435,000 0.80
業
日本 株式 HOYA 精密機器 197,000 6,334.47 1,247,891,286 8,649.00 1,703,853,000 0.80
日本 株式 資生堂 化学 194,400 6,300.89 1,224,894,300 8,690.00 1,689,336,000 0.79
日本 株式 日本電産 電気機器 117,800 12,480.30 1,470,179,788 13,855.00 1,632,119,000 0.76
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 608,100 2,577.29 1,567,250,169 2,682.00 1,630,924,200 0.76
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器 440,600 3,463.07 1,525,830,730 3,629.00 1,598,937,400 0.75
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日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 404,000 4,768.66 1,926,539,468 3,757.00 1,517,828,000 0.71
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,018,200 1,365.53 1,390,386,114 1,490.50 1,517,627,100 0.71
信業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.27
建設業 2.81
食料品 4.03
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.25
化学 7.17
医薬品 5.65
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.70
金属製品 0.54
機械 4.83
電気機器 13.55
輸送用機器 7.68
精密機器 2.16
その他製品 2.22
電気・ガス業 1.70
陸運業 4.75
海運業 0.15
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.97
卸売業 4.83
小売業 4.74
銀行業 5.65
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.26
その他金融業 1.11
不動産業 2.53
サービス業 5.21
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小計 98.86
合計 98.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 155 円 2,370,616,500 2,340,500,000 1.09
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 264,482,132,890 83.38
地方債証券 日本 17,106,212,592 5.39
特殊債券 日本 21,031,298,341 6.63
社債券 日本 11,760,644,000 3.71
フランス 1,103,148,000 0.35
オーストラリア 301,722,000 0.10
イギリス 100,667,000 0.03
スペイン 100,521,000 0.03
カナダ 100,235,000 0.03
小計 13,466,937,000 4.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,108,994,462 0.35
合計(純資産総額) 317,195,575,285 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第138回利付国 4,120,000,000 101.29 4,173,464,200 101.96 4,200,875,600 0.100 2023/12/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第127回利付国 3,650,000,000 100.58 3,671,170,000 100.60 3,672,082,500 0.100 2021/3/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 3,415,000,000 103.77 3,543,990,700 104.56 3,570,758,150 0.400 2025/6/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 3,190,000,000 103.94 3,315,716,700 104.76 3,341,971,600 0.400 2025/9/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 3,050,000,000 101.52 3,096,548,700 102.07 3,113,379,000 0.100 2024/3/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,840,000,000 102.01 2,897,104,700 103.87 2,950,163,600 0.100 2029/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第126回利付国 2,870,000,000 100.52 2,885,096,200 100.48 2,884,005,600 0.100 2020/12/20 0.91
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,620,000,000 104.11 2,727,682,000 104.66 2,742,092,000 0.600 2024/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,605,000,000 101.47 2,643,501,900 103.97 2,708,652,950 0.100 2027/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 2,580,000,000 103.92 2,681,136,000 104.36 2,692,565,400 0.600 2024/3/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 2,500,000,000 101.56 2,539,000,000 103.94 2,598,550,000 0.100 2027/9/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 2,480,000,000 103.44 2,565,312,000 104.35 2,588,103,200 0.400 2025/3/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,465,000,000 103.73 2,557,141,700 104.42 2,574,002,300 0.500 2024/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,420,000,000 101.33 2,452,234,400 103.96 2,515,904,600 0.100 2028/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,420,000,000 101.40 2,453,906,500 103.92 2,514,985,000 0.100 2028/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,370,000,000 101.77 2,412,073,500 103.64 2,456,315,400 0.100 2026/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第337回利付国 2,350,000,000 102.71 2,413,732,000 103.59 2,434,435,500 0.300 2024/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,315,000,000 101.65 2,353,197,500 103.85 2,404,266,400 0.100 2027/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 2,340,000,000 101.10 2,365,927,200 101.59 2,377,369,800 0.100 2023/3/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 2,270,000,000 103.75 2,355,125,000 104.12 2,363,592,100 0.600 2023/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 2,320,000,000 101.04 2,344,174,400 101.45 2,353,640,000 0.100 2022/12/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第128回利付国 2,330,000,000 100.63 2,344,888,700 100.71 2,346,612,900 0.100 2021/6/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 2,255,000,000 101.72 2,293,943,850 103.76 2,339,968,400 0.100 2027/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 2,245,000,000 103.52 2,324,243,350 103.46 2,322,766,800 0.800 2022/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 2,150,000,000 103.20 2,218,985,000 104.32 2,242,880,000 0.300 2025/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 2,130,000,000 101.22 2,156,113,800 103.94 2,213,985,900 0.100 2028/6/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 2,070,000,000 101.16 2,094,012,000 103.96 2,152,013,400 0.100 2028/9/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 2,035,000,000 104.25 2,121,670,650 104.40 2,124,641,750 0.800 2023/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,055,000,000 101.79 2,091,784,500 103.31 2,123,082,150 0.100 2026/6/20 0.67
債(10年)
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日本 国債証券 第312回利付国 2,037,000,000 102.62 2,090,369,400 101.92 2,076,151,140 1.200 2020/12/20 0.65
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.38
地方債証券 5.39
特殊債券 6.63
社債券 4.25
合計 99.65
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 113,163,375,454 60.80
イギリス 10,330,417,268 5.55
カナダ 6,803,364,169 3.65
スイス 6,735,396,197 3.62
フランス 6,588,142,375 3.54
ドイツ 5,448,072,859 2.93
オーストラリア 3,989,904,071 2.14
アイルランド 3,292,150,676 1.77
オランダ 3,163,239,441 1.70
スペイン 1,831,640,436 0.98
香港 1,601,522,434 0.86
スウェーデン 1,501,700,794 0.81
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イタリア 1,268,229,970 0.68
デンマーク 1,185,334,277 0.64
シンガポール 750,410,157 0.40
フィンランド 724,073,317 0.39
バミューダ 718,883,731 0.39
ベルギー 650,436,361 0.35
ジャージー 476,676,788 0.26
ケイマン 414,114,567 0.22
ノルウェー 409,468,734 0.22
イスラエル 381,657,723 0.21
キュラソー 213,678,040 0.11
ルクセンブルク 174,462,508 0.09
ニュージーランド 160,136,610 0.09
オーストリア 145,090,267 0.08
ポルトガル 105,699,183 0.06
パナマ 85,801,224 0.05
リベリア 82,686,837 0.04
パプアニューギニア 24,503,840 0.01
英ヴァージン諸島 19,138,320 0.01
マン島 16,742,855 0.01
モーリシャス 9,703,639 0.01
小計 172,465,855,122 92.65
投資信託受益証券 オーストラリア 107,904,808 0.06
香港 43,860,954 0.02
小計 151,765,762 0.08
投資証券 アメリカ 4,100,805,980 2.20
オーストラリア 331,959,329 0.18
フランス 187,979,947 0.10
香港 116,528,304 0.06
イギリス 108,601,977 0.06
シンガポール 86,629,766 0.05
カナダ 40,431,640 0.02
小計 4,972,936,943 2.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,548,420,142 4.59
合計(純資産総額) 186,138,977,969 100.00
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,795,322,565 3.11
買建 カナダ 329,228,067 0.18
買建 ドイツ 1,413,353,274 0.76
買建 イギリス 558,428,016 0.30
買建 オーストラリア 359,530,234 0.19
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 999,862,240 0.54
売建 ― 65,309,300 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 327,570 11,340.74 3,714,886,743 14,704.25 4,816,672,876 2.59
ア・サービ
ス
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アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 207,231 18,549.59 3,844,050,168 22,251.20 4,611,139,380 2.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 18,833 174,907.43 3,294,031,811 190,180.14 3,581,662,652 1.92
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 108,163 18,180.53 1,966,461,620 19,755.78 2,136,844,670 1.15
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 14,113 118,819.93 1,676,905,755 126,990.81 1,792,221,316 0.96
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,483 119,643.63 1,613,155,134 127,138.79 1,714,212,311 0.92
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 146,376 11,046.80 1,616,987,076 11,627.56 1,701,995,898 0.91
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 138,380 9,440.56 1,306,385,393 11,898.06 1,646,453,681 0.88
料・タバコ
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 119,559 14,153.31 1,692,156,666 13,652.43 1,632,270,926 0.88
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 78,317 15,115.63 1,183,811,504 19,287.35 1,510,528,032 0.81
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 113,472 10,488.97 1,190,204,666 12,900.82 1,463,882,165 0.79
パーソナル
用品
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 191,067 7,994.26 1,527,439,759 7,285.05 1,391,934,139 0.75
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 58,854 21,914.95 1,289,782,560 21,632.67 1,273,169,278 0.68
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 328,760 3,158.86 1,038,507,187 3,742.06 1,230,242,604 0.66
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 40,944 23,022.77 942,644,378 29,955.71 1,226,506,787 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 49,691 19,665.29 977,187,985 24,200.48 1,202,546,409 0.65
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 81,079 11,835.76 959,632,315 14,674.44 1,189,789,440 0.64
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 405,160 3,058.59 1,239,220,674 2,909.55 1,178,834,007 0.63
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 186,333 5,733.97 1,068,428,288 6,168.29 1,149,356,428 0.62
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 86,132 12,647.48 1,089,352,791 12,511.17 1,077,612,887 0.58
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 116,010 8,254.35 957,588,276 9,232.21 1,071,028,821 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 182,617 5,254.81 959,618,897 5,860.62 1,070,249,390 0.57
料・タバコ
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 42,822 28,637.49 1,226,314,633 24,551.80 1,051,357,402 0.56
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 201,750 5,305.32 1,070,349,950 4,989.78 1,006,688,155 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 194,349 5,054.72 982,379,933 5,032.36 978,034,950 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 204,130 3,973.09 811,027,877 4,702.33 959,888,297 0.52
娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 250,220 4,489.00 1,123,238,060 3,761.23 941,135,421 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 190,876 5,239.96 1,000,182,834 4,917.38 938,611,237 0.50
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 24,191 43,643.23 1,055,773,597 38,617.30 934,191,114 0.50
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 31,603 28,954.85 915,060,213 29,195.01 922,650,075 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.18
素材 4.06
資本財 6.58
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.00
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.89
メディア・娯楽 5.83
小売 4.70
食品・生活必需品小売り 1.50
食品・飲料・タバコ 4.93
家庭用品・パーソナル用品 2.17
ヘルスケア機器・サービス 4.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.72
銀行 7.08
各種金融 4.08
保険 3.68
不動産 0.54
ソフトウェア・サービス 9.35
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.05
電気通信サービス 2.33
公益事業 3.53
半導体・半導体製造装置 2.87
小計 92.65
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.67
合計 95.41
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 372 アメリカ 54,150,001.5 5,764,809,159 54,436,620 5,795,322,565 3.11
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 21 カナダド 4,101,402.5 328,563,354 4,109,700 329,228,067 0.18
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 30 スイスフ 2,973,250 320,724,478 2,947,800 317,979,186 0.17
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 273 ユーロ 9,354,408.5 1,100,359,071 9,312,030 1,095,374,088 0.59
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 31 オースト 5,044,292 361,070,421 5,022,775 359,530,234 0.19
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 60 イギリス 4,409,645 571,842,764 4,306,200 558,428,016 0.30
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 7,300,400.00 767,936,376 776,397,540 0.42
ユーロ 買建 1,200,000.00 141,814,200 141,156,000 0.08
イギリスポンド 買建 635,000.00 80,786,605 82,308,700 0.04
アメリカドル 売建 470,000.00 50,020,079 50,017,400 △0.03
ユーロ 売建 130,000.00 15,292,485 15,291,900 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 62,791,197,357 47.38
フランス 12,979,700,539 9.79
イタリア 11,737,155,983 8.86
ドイツ 8,328,124,688 6.28
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イギリス 8,153,123,813 6.15
スペイン 7,318,289,141 5.52
ベルギー 3,284,643,822 2.48
オーストラリア 2,537,452,569 1.91
カナダ 2,513,123,039 1.90
オランダ 2,436,203,717 1.84
オーストリア 1,833,425,815 1.38
メキシコ 963,768,434 0.73
アイルランド 943,792,556 0.71
フィンランド 752,623,112 0.57
ポーランド 734,069,576 0.55
デンマーク 693,418,651 0.52
南アフリカ 685,387,984 0.52
マレーシア 591,791,559 0.45
シンガポール 523,224,990 0.39
スウェーデン 429,401,730 0.32
ノルウェー 302,282,041 0.23
小計 130,532,201,116 98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,989,132,578 1.50
合計(純資産総額) 132,521,333,694 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 171,392,281 0.13
買建 ドイツ 200,814,407 0.15
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 251,006,500 0.19
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/24 8,900,000 10,785.83 959,939,425 11,252.73 1,001,493,758 2.750 2024/2/15 0.76
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 7,200,000 10,853.21 781,431,788 13,141.98 946,223,137 3.125 2044/8/15 0.71
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/21 8,500,000 10,370.17 881,464,813 10,582.58 899,519,423 1.250 2021/3/31 0.68
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 8,100,000 10,516.23 851,815,349 11,019.02 892,541,092 2.250 2024/1/31 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 7,500,000 9,603.38 720,253,671 11,832.86 887,464,703 2.500 2046/2/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 8,300,000 9,835.78 816,370,076 10,676.77 886,172,212 1.500 2026/8/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 2% 04/30/24 8,000,000 10,671.97 853,758,100 10,920.88 873,670,642 2.000 2024/4/30 0.66
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 8,100,000 10,272.12 832,042,041 10,717.52 868,119,752 1.625 2023/4/30 0.66
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 6,830,000 10,357.49 707,416,800 12,648.77 863,911,589 2.875 2045/8/15 0.65
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 7,060,000 11,278.69 796,275,817 12,130.61 856,421,631 3.125 2028/11/15 0.65
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 7,450,000 9,087.26 677,000,969 11,280.60 840,404,809 2.250 2046/8/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 7,000,000 10,916.31 764,142,030 11,606.63 812,464,465 3.000 2025/9/30 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 10,369.07 751,758,121 11,046.05 800,839,116 2.125 2025/5/15 0.60
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 5,950,000 10,620.47 631,918,241 13,085.43 778,583,152 3.000 2048/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/21 7,050,000 10,876.92 766,823,133 10,949.16 771,915,882 3.625 2021/2/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/23 7,100,000 10,120.94 718,586,975 10,623.95 754,301,122 1.375 2023/9/30 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 10,557.60 707,359,526 11,127.98 745,574,729 2.375 2024/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 6,500,000 10,421.58 677,402,802 11,151.26 724,832,496 2.250 2025/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 8.75% 08/15/20 6,340,000 11,623.37 736,921,777 11,356.91 720,028,192 8.750 2020/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 6,330,000 10,316.21 653,016,397 11,267.29 713,219,707 2.250 2027/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 10,442.74 678,778,534 10,847.69 705,099,965 2.000 2023/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 3% 10/31/25 5,950,000 10,916.76 649,547,539 11,617.86 691,262,868 3.000 2025/10/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/21 6,250,000 10,788.59 674,286,900 10,917.55 682,347,259 3.125 2021/5/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 10,311.60 623,852,146 10,965.38 663,405,490 2.000 2025/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 6,000,000 10,671.55 640,293,024 10,829.39 649,763,637 2.625 2021/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.125% 01/31/21 6,000,000 10,566.47 633,988,463 10,714.82 642,889,481 2.125 2021/1/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.375% 10/31/20 6,000,000 10,434.47 626,068,261 10,603.79 636,227,419 1.375 2020/10/31 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/45 5,350,000 9,636.92 515,575,644 11,815.39 632,123,716 2.500 2045/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 11,069.27 596,633,906 11,699.78 630,618,557 2.625 2029/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 9,981.92 573,960,625 10,757.86 618,577,303 1.625 2026/2/15 0.47
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.50
合計 98.50
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 6アメリカ 719,883.36 76,638,783 719,296.86 76,576,344 0.06
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 3アメリカ 395,402.64 42,094,564 394,875 42,038,392 0.03
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 3アメリカ 497,355.75 52,948,493 495,750 52,777,545 0.04
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 2ユーロ 225,083 26,476,513 225,110 26,479,689 0.02
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 3ユーロ 408,072 48,001,510 408,420 48,042,445 0.04
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 6ユーロ 1,072,374 126,143,353 1,073,640 126,292,273 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,800,000.00 191,276,034 191,430,000 0.14
カナダドル 買建 200,000.00 15,987,636 16,008,000 0.01
ユーロ 買建 150,000.00 17,582,340 17,644,500 0.01
イギリスポンド 買建 200,000.00 25,868,200 25,924,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
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いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
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A.親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
ファンド及び外国債券マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
B.国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
C.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
D.公社債等
計算日(※)における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
ハ.価格情報会社の提供する価額
※ 外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2010年10月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
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<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
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す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
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じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商 品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
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【インデックスコレクション(バランス株式30)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年
7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
4,208,904
金銭信託 -
149,910,888 210,113,901
コール・ローン
46,898,193,466 58,665,789,982
親投資信託受益証券
47,755,503 55,938,508
未収入金
47,100,068,761 58,931,842,391
流動資産合計
47,100,068,761 58,931,842,391
資産合計
負債の部
流動負債
11,630,054 27,700,015
未払解約金
4,821,378 5,850,634
未払受託者報酬
36,160,252 43,879,730
未払委託者報酬
395 486
未払利息
844,199 869,242
その他未払費用
53,456,278 78,300,107
流動負債合計
53,456,278 78,300,107
負債合計
純資産の部
元本等
30,549,685,273 37,905,869,352
元本
剰余金
16,496,927,210 20,947,672,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,004,853,737 4,547,594,885
(分配準備積立金)
47,046,612,483 58,853,542,284
元本等合計
47,046,612,483 58,853,542,284
純資産合計
47,100,068,761 58,931,842,391
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
119 93
受取利息
1,597,037,206 676,907,107
有価証券売買等損益
1,597,037,325 676,907,200
営業収益合計
営業費用
100,725 139,753
支払利息
9,213,809 11,177,013
受託者報酬
69,103,396 83,827,440
委託者報酬
1,692,418 1,745,619
その他費用
80,110,348 96,889,825
営業費用合計
1,516,926,977 580,017,375
営業利益又は営業損失(△)
1,516,926,977 580,017,375
経常利益又は経常損失(△)
1,516,926,977 580,017,375
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
77,565,155 △ 11,356,500
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
12,042,066,713 16,496,927,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,022,902,902 4,475,423,518
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,022,902,902 4,475,423,518
額
1,007,404,227 616,051,671
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,007,404,227 616,051,671
額
- -
分配金
16,496,927,210 20,947,672,932
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 30,549,685,273口 37,905,869,352口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5400円 1口当たり純資産額 1.5526円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,400円) (1万口当たり純資産額) (15,526円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 583,973,951円 費用控除後の配当等収益額 A 674,815,560円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 855,387,871円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,492,073,473円 収益調整金額 C 16,400,078,047円
分配準備積立金額 D 2,565,491,915円 分配準備積立金額 D 3,872,779,325円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,496,927,210円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,947,672,932円
当ファンドの期末残存口数 } 30,549,685,273口 当ファンドの期末残存口数 } 37,905,869,352口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,400円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,526円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第9期
自 2018年 7月26日
至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
区分
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 24,898,685,779円 30,549,685,273円
期中追加設定元本額 7,713,381,660円 8,500,605,703円
期中一部解約元本額 2,062,382,166円 1,144,421,624円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,476,490,675 736,471,552
合計 1,476,490,675 736,471,552
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 7,089,844,624 11,945,679,206
日本債券マザーファンド 24,782,911,663 34,653,945,378
外国株式マザーファンド 2,276,093,581 6,422,453,257
外国債券マザーファンド 2,354,489,838 5,643,712,141
合計 36,503,339,706 58,665,789,982
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【インデックスコレクション(バランス株式50)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年
7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
839,827
金銭信託 -
29,912,594 41,614,289
コール・ローン
8,629,484,156 11,630,883,047
親投資信託受益証券
9,648,503 30,642,730
未収入金
8,669,885,080 11,703,140,066
流動資産合計
8,669,885,080 11,703,140,066
資産合計
負債の部
流動負債
3,587,228 23,716,942
未払解約金
877,219 1,043,473
未払受託者報酬
7,017,712 8,347,710
未払委託者報酬
78 96
未払利息
219,427 260,813
その他未払費用
11,701,664 33,369,034
流動負債合計
11,701,664 33,369,034
負債合計
純資産の部
元本等
4,692,611,118 6,339,102,081
元本
剰余金
3,965,572,298 5,330,668,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,864,527,188 1,880,510,728
(分配準備積立金)
8,658,183,416 11,669,771,032
元本等合計
8,658,183,416 11,669,771,032
純資産合計
8,669,885,080 11,703,140,066
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
17 15
受取利息
455,017,363 64,622,871
有価証券売買等損益
455,017,380 64,622,886
営業収益合計
営業費用
19,138 26,408
支払利息
1,676,283 1,993,048
受託者報酬
13,410,175 15,944,249
委託者報酬
419,834 499,775
その他費用
15,525,430 18,463,480
営業費用合計
439,491,950 46,159,406
営業利益又は営業損失(△)
439,491,950 46,159,406
経常利益又は経常損失(△)
439,491,950 46,159,406
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
20,609,296 △ 12,860,824
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,861,007,567 3,965,572,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)
903,300,699 1,608,393,762
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
903,300,699 1,608,393,762
額
217,618,622 302,317,339
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
217,618,622 302,317,339
額
- -
分配金
3,965,572,298 5,330,668,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 4,692,611,118口 6,339,102,081口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8451円 1口当たり純資産額 1.8409円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,451円) (1万口当たり純資産額) (18,409円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 124,855,853円 費用控除後の配当等収益額 A 143,138,228円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 294,026,801円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,101,045,110円 収益調整金額 C 3,450,158,223円
分配準備積立金額 D 1,445,644,534円 分配準備積立金額 D 1,737,372,500円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,965,572,298円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,330,668,951円
当ファンドの期末残存口数 } 4,692,611,118口 当ファンドの期末残存口数 } 6,339,102,081口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,450円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,409円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第9期
自 2018年 7月26日
至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
区分
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,863,641,337円 4,692,611,118円
期中追加設定元本額 1,120,338,164円 2,005,968,696円
期中一部解約元本額 291,368,383円 359,477,733円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 444,135,902 82,641,416
合計 444,135,902 82,641,416
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,061,326,285 3,473,128,657
日本債券マザーファンド 3,315,871,451 4,636,583,049
外国株式マザーファンド 863,488,618 2,436,505,833
外国債券マザーファンド 452,509,599 1,084,665,508
合計 6,693,195,953 11,630,883,047
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション(バランス株式70)】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年
7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
資産の部
流動資産
652,466
金銭信託 -
23,239,248 27,032,067
コール・ローン
5,270,899,369 6,606,504,116
親投資信託受益証券
10,996,973 779,213
未収入金
5,305,788,056 6,634,315,396
流動資産合計
5,305,788,056 6,634,315,396
資産合計
負債の部
流動負債
11,504,419 994,022
未払解約金
530,962 617,076
未払受託者報酬
4,513,115 5,245,088
未払委託者報酬
61 62
未払利息
132,775 154,211
その他未払費用
16,681,332 7,010,459
流動負債合計
16,681,332 7,010,459
負債合計
純資産の部
元本等
2,457,866,262 3,120,001,692
元本
剰余金
2,831,240,462 3,507,303,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,050,298,032 1,009,233,149
(分配準備積立金)
5,289,106,724 6,627,304,937
元本等合計
5,289,106,724 6,627,304,937
純資産合計
5,305,788,056 6,634,315,396
負債純資産合計
73/249
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
10 10
受取利息
363,818,611 △ 21,215,652
有価証券売買等損益
363,818,621
△ 21,215,642
営業収益合計
営業費用
13,279 17,410
支払利息
1,011,529 1,193,124
受託者報酬
8,597,868 10,141,487
委託者報酬
253,292 299,263
その他費用
9,875,968 11,651,284
営業費用合計
353,942,653
△ 32,866,926
営業利益又は営業損失(△)
353,942,653
△ 32,866,926
経常利益又は経常損失(△)
353,942,653
△ 32,866,926
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
39,066,468 △ 21,837,008
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,030,619,562 2,831,240,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)
861,977,299 1,109,346,256
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
861,977,299 1,109,346,256
額
376,232,584 422,253,555
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
376,232,584 422,253,555
額
- -
分配金
2,831,240,462 3,507,303,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,457,866,262口 3,120,001,692口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1519円 1口当たり純資産額 2.1241円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,519円) (1万口当たり純資産額) (21,241円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 82,233,253円 費用控除後の配当等収益額 A 96,553,106円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 232,642,932円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,780,942,430円 収益調整金額 C 2,498,070,096円
分配準備積立金額 D 735,421,847円 分配準備積立金額 D 912,680,043円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,831,240,462円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,507,303,245円
当ファンドの期末残存口数 } 2,457,866,262口 当ファンドの期末残存口数 } 3,120,001,692口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,519円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,241円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第9期
自 2018年 7月26日
至 2019年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 7月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
区分
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,054,207,840円 2,457,866,262円
期中追加設定元本額 778,728,051円 1,031,236,687円
期中一部解約元本額 375,069,629円 369,101,257円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 351,659,388 △10,239,504
合計 351,659,388 △10,239,504
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,561,609,617 2,631,156,043
日本債券マザーファンド 1,170,023,162 1,636,043,387
外国株式マザーファンド 723,731,997 2,042,154,575
外国債券マザーファンド 123,967,506 297,150,111
合計 3,579,332,282 6,606,504,116
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,825,635,236
株式 220,561,307,530
派生商品評価勘定 37,130,020
未収入金 3,398,290
未収配当金 324,488,494
差入委託証拠金 61,625,830
流動資産合計 222,813,585,400
資産合計 222,813,585,400
負債の部
流動負債
前受金 37,137,040
未払金 83,440
未払解約金 169,896,546
未払利息 4,223
その他未払費用 518
流動負債合計 207,121,767
負債合計 207,121,767
純資産の部
元本等
元本 132,121,145,523
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 90,485,318,110
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2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
元本等合計 222,606,463,633
純資産合計 222,606,463,633
負債純資産合計 222,813,585,400
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 132,121,145,523口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6849円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,849円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 7月25日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 7月26日
期首
期首元本額 129,074,910,769円
期中追加設定元本額 14,626,131,754円
期中一部解約元本額 11,579,897,000円
期末元本額 132,121,145,523円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 763,125,282円
DC日本株式インデックスファンド 337,219,882円
DC日本株式インデックスファンドL 53,966,871,423円
DC日本株式インデックスファンドA 1,157,255,213円
DCバランスファンド30 2,271,073,347円
DCバランスファンド50 3,341,218,121円
DCバランスファンド70 1,738,229,420円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 623,729,660円
日本株式インデックスe 1,832,744,496円
インデックスコレクション(国内株式) 11,340,998,115円
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区分 2019年 7月25日現在
インデックスコレクション(バランス株式30) 7,089,844,624円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,061,326,285円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,561,609,617円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,417,984,330円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,291,813,622円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,672,639,934円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 127,481,985円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,257,699,890円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 135,583,395円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 725,574,041円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 4,591,192円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 880,417,586円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,379,974,040円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 648,793,863円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 11,005,079,208円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 903,489,587円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 161,625,610円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,819,573,975円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 49,277,886円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 219,695,790円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,775,759,281円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 87,874,358円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 87,640,685円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 1,233,468,803円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 972,521,351円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 19,497,089円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 465,311,084円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 7,290,425,933円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 128,278,703円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 65,186,884円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 11,933,163円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 190,678,951円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 6,027,819円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,957,284,567
合計 2,957,284,567
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,872,242,960 - 1,909,380,000 37,137,040
合計 1,872,242,960 - 1,909,380,000 37,137,040
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,300 3,060.00 13,158,000
日本水産 132,400 690.00 91,356,000
マルハニチロ 19,100 3,135.00 59,878,500
カネコ種苗 4,000 1,290.00 5,160,000
サカタのタネ 16,100 3,485.00 56,108,500
ホクト 11,100 1,846.00 20,490,600
ホクリヨウ 1,800 611.00 1,099,800
住石ホールディングス 28,500 133.00 3,790,500
日鉄鉱業 3,000 4,785.00 14,355,000
三井松島ホールディングス 5,500 1,307.00 7,188,500
国際石油開発帝石 531,200 970.50 515,529,600
石油資源開発 19,000 2,451.00 46,569,000
K&Oエナジーグループ 6,400 1,463.00 9,363,200
ヒノキヤグループ 3,700 2,034.00 7,525,800
ショーボンドホールディングス 18,900 3,765.00 71,158,500
ミライト・ホールディングス 37,300 1,639.00 61,134,700
タマホーム 6,400 1,499.00 9,593,600
83/249
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンヨーホームズ 1,900 698.00 1,326,200
日本アクア 4,200 606.00 2,545,200
ファーストコーポレーション 4,000 634.00 2,536,000
ベステラ 2,500 1,358.00 3,395,000
TATERU 16,100 194.00 3,123,400
スペースバリューホールディングス 16,100 519.00 8,355,900
ダイセキ環境ソリューション 2,500 660.00 1,650,000
第一カッター興業 1,600 1,762.00 2,819,200
安藤・間 85,600 769.00 65,826,400
東急建設 39,500 751.00 29,664,500
コムシスホールディングス 47,000 2,797.00 131,459,000
ミサワホーム 10,900 1,099.00 11,979,100
ビーアールホールディングス 14,400 347.00 4,996,800
高松コンストラクショングループ 8,500 2,270.00 19,295,000
東建コーポレーション 4,200 6,280.00 26,376,000
ソネック 1,400 807.00 1,129,800
ヤマウラ 5,700 828.00 4,719,600
大成建設 108,900 3,770.00 410,553,000
大林組 328,100 1,053.00 345,489,300
清水建設 334,800 882.00 295,293,600
飛島建設 9,700 1,307.00 12,677,900
長谷工コーポレーション 137,000 1,152.00 157,824,000
松井建設 12,800 689.00 8,819,200
錢高組 1,300 4,595.00 5,973,500
鹿島建設 256,400 1,443.00 369,985,200
不動テトラ 7,900 1,333.00 10,530,700
大末建設 4,400 960.00 4,224,000
鉄建建設 6,800 2,945.00 20,026,000
西松建設 23,800 2,114.00 50,313,200
三井住友建設 78,800 569.00 44,837,200
大豊建設 7,600 2,759.00 20,968,400
前田建設工業 78,500 831.00 65,233,500
佐田建設 8,300 386.00 3,203,800
ナカノフドー建設 9,500 433.00 4,113,500
奥村組 18,100 3,325.00 60,182,500
東鉄工業 13,100 3,030.00 39,693,000
イチケン 2,300 1,710.00 3,933,000
富士ピー・エス 4,500 469.00 2,110,500
淺沼組 3,800 3,535.00 13,433,000
戸田建設 127,800 605.00 77,319,000
熊谷組 15,700 2,928.00 45,969,600
青木あすなろ建設 6,000 838.00 5,028,000
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北野建設 2,500 2,598.00 6,495,000
植木組 1,600 2,266.00 3,625,600
矢作建設工業 14,900 712.00 10,608,800
ピーエス三菱 12,300 623.00 7,662,900
日本ハウスホールディングス 20,900 447.00 9,342,300
大東建託 39,000 14,420.00 562,380,000
新日本建設 13,600 897.00 12,199,200
NIPPO 28,900 2,128.00 61,499,200
東亜道路工業 2,100 3,330.00 6,993,000
前田道路 34,200 2,339.00 79,993,800
日本道路 3,000 6,100.00 18,300,000
東亜建設工業 9,500 1,451.00 13,784,500
日本国土開発 17,800 527.00 9,380,600
若築建設 5,500 1,462.00 8,041,000
東洋建設 40,000 442.00 17,680,000
五洋建設 129,900 535.00 69,496,500
世紀東急工業 15,900 630.00 10,017,000
福田組 3,700 4,490.00 16,613,000
住友林業 77,800 1,338.00 104,096,400
日本基礎技術 11,200 341.00 3,819,200
巴コーポレーション 14,900 404.00 6,019,600
大和ハウス工業 302,700 3,123.00 945,332,100
ライト工業 21,000 1,465.00 30,765,000
積水ハウス 334,800 1,895.50 634,613,400
日特建設 9,300 602.00 5,598,600
北陸電気工事 5,300 879.00 4,658,700
ユアテック 17,500 760.00 13,300,000
四電工 1,700 2,677.00 4,550,900
中電工 14,100 2,394.00 33,755,400
関電工 49,700 938.00 46,618,600
きんでん 72,600 1,648.00 119,644,800
東京エネシス 11,300 935.00 10,565,500
トーエネック 3,100 3,225.00 9,997,500
住友電設 7,600 1,812.00 13,771,200
日本電設工業 18,600 2,132.00 39,655,200
協和エクシオ 42,800 2,629.00 112,521,200
新日本空調 9,100 1,819.00 16,552,900
九電工 21,500 3,305.00 71,057,500
三機工業 25,100 1,276.00 32,027,600
日揮 94,500 1,440.00 136,080,000
中外炉工業 3,400 1,626.00 5,528,400
ヤマト 10,700 578.00 6,184,600
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太平電業 7,400 2,232.00 16,516,800
高砂熱学工業 26,900 1,740.00 46,806,000
三晃金属工業 1,500 2,446.00 3,669,000
朝日工業社 2,400 2,719.00 6,525,600
明星工業 19,800 762.00 15,087,600
大氣社 15,000 3,330.00 49,950,000
ダイダン 7,500 2,250.00 16,875,000
日比谷総合設備 9,800 1,948.00 19,090,400
東芝プラントシステム 23,900 1,930.00 46,127,000
OSJBホールディングス 48,200 251.00 12,098,200
東洋エンジニアリング 12,800 545.00 6,976,000
レイズネクスト 19,600 1,169.00 22,912,400
日本製粉 31,000 1,771.00 54,901,000
日清製粉グループ本社 110,600 2,439.00 269,753,400
日東富士製粉 700 5,770.00 4,039,000
昭和産業 9,000 3,065.00 27,585,000
鳥越製粉 8,700 815.00 7,090,500
中部飼料 12,000 1,255.00 15,060,000
フィード・ワン 65,700 183.00 12,023,100
東洋精糖 1,500 1,020.00 1,530,000
日本甜菜製糖 5,600 2,052.00 11,491,200
三井製糖 7,700 2,302.00 17,725,400
塩水港精糖 10,600 211.00 2,236,600
日新製糖 4,600 1,985.00 9,131,000
森永製菓 24,600 5,130.00 126,198,000
中村屋 2,500 4,290.00 10,725,000
江崎グリコ 29,400 4,790.00 140,826,000
名糖産業 4,700 1,395.00 6,556,500
井村屋グループ 4,200 2,108.00 8,853,600
不二家 5,500 1,972.00 10,846,000
山崎製パン 80,000 1,684.00 134,720,000
第一屋製パン 1,700 984.00 1,672,800
モロゾフ 1,700 4,885.00 8,304,500
亀田製菓 6,100 4,995.00 30,469,500
寿スピリッツ 10,400 6,180.00 64,272,000
カルビー 44,600 2,976.00 132,729,600
森永乳業 19,600 4,275.00 83,790,000
六甲バター 7,100 1,785.00 12,673,500
ヤクルト本社 72,500 6,340.00 459,650,000
明治ホールディングス 69,300 7,510.00 520,443,000
雪印メグミルク 23,600 2,340.00 55,224,000
プリマハム 13,800 2,112.00 29,145,600
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日本ハム 40,500 4,200.00 170,100,000
林兼産業 3,200 660.00 2,112,000
丸大食品 10,400 2,103.00 21,871,200
S Foods 8,800 3,460.00 30,448,000
伊藤ハム米久ホールディングス 63,000 728.00 45,864,000
サッポロホールディングス 35,800 2,410.00 86,278,000
アサヒグループホールディングス 205,000 4,641.00 951,405,000
キリンホールディングス 442,700 2,353.00 1,041,673,100
宝ホールディングス 73,300 1,113.00 81,582,900
オエノンホールディングス 27,800 375.00 10,425,000
養命酒製造 3,000 1,949.00 5,847,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 74,900 2,706.00 202,679,400
サントリー食品インターナショナル 65,500 4,345.00 284,597,500
ダイドーグループホールディングス 5,500 4,310.00 23,705,000
伊藤園 29,700 4,770.00 141,669,000
キーコーヒー 9,600 2,101.00 20,169,600
ユニカフェ 2,700 981.00 2,648,700
ジャパンフーズ 1,400 1,219.00 1,706,600
日清オイリオグループ 12,600 3,180.00 40,068,000
不二製油グループ本社 23,900 3,340.00 79,826,000
かどや製油 1,100 4,040.00 4,444,000
J-オイルミルズ 5,100 4,030.00 20,553,000
キッコーマン 64,600 5,180.00 334,628,000
味の素 216,100 1,795.50 388,007,550
キユーピー 54,500 2,469.00 134,560,500
ハウス食品グループ本社 36,600 4,045.00 148,047,000
カゴメ 39,200 2,505.00 98,196,000
焼津水産化学工業 4,700 1,085.00 5,099,500
アリアケジャパン 8,900 6,740.00 59,986,000
ピエトロ 1,300 1,608.00 2,090,400
エバラ食品工業 2,400 2,115.00 5,076,000
ニチレイ 50,800 2,604.00 132,283,200
東洋水産 50,400 4,625.00 233,100,000
イートアンド 3,400 1,684.00 5,725,600
大冷 1,100 1,974.00 2,171,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,700 794.00 2,143,800
日清食品ホールディングス 41,600 6,990.00 290,784,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,095.00 10,894,000
一正蒲鉾 3,800 1,030.00 3,914,000
フジッコ 10,600 2,020.00 21,412,000
ロック・フィールド 10,500 1,418.00 14,889,000
日本たばこ産業 565,100 2,427.00 1,371,497,700
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ケンコーマヨネーズ 5,500 2,432.00 13,376,000
わらべや日洋ホールディングス 6,400 1,740.00 11,136,000
なとり 5,500 1,588.00 8,734,000
イフジ産業 1,700 674.00 1,145,800
ピックルスコーポレーション 2,300 2,317.00 5,329,100
北の達人コーポレーション 38,400 669.00 25,689,600
ユーグレナ 41,700 1,041.00 43,409,700
ミヨシ油脂 3,700 1,085.00 4,014,500
理研ビタミン 4,600 3,385.00 15,571,000
片倉工業 12,000 1,290.00 15,480,000
グンゼ 6,500 4,930.00 32,045,000
東洋紡 40,700 1,385.00 56,369,500
ユニチカ 28,800 442.00 12,729,600
富士紡ホールディングス 5,100 2,394.00 12,209,400
倉敷紡績 9,300 2,043.00 18,999,900
シキボウ 5,000 1,012.00 5,060,000
日本毛織 31,800 898.00 28,556,400
トーア紡コーポレーション 4,100 458.00 1,877,800
帝国繊維 10,900 1,999.00 21,789,100
帝人 78,100 1,885.00 147,218,500
東レ 741,300 782.20 579,844,860
サカイオーベックス 2,500 1,766.00 4,415,000
住江織物 2,800 2,969.00 8,313,200
日本フエルト 6,100 465.00 2,836,500
イチカワ 1,500 1,585.00 2,377,500
日東製網 1,100 1,437.00 1,580,700
アツギ 8,000 932.00 7,456,000
ダイニック 3,900 753.00 2,936,700
セーレン 23,700 1,557.00 36,900,900
ソトー 3,900 981.00 3,825,900
東海染工 1,400 1,130.00 1,582,000
小松マテーレ 15,800 811.00 12,813,800
ワコールホールディングス 27,000 2,855.00 77,085,000
ホギメディカル 11,900 3,060.00 36,414,000
レナウン 27,600 124.00 3,422,400
クラウディアホールディングス 2,500 527.00 1,317,500
TSIホールディングス 35,400 621.00 21,983,400
マツオカコーポレーション 3,100 2,659.00 8,242,900
ワールド 12,500 2,170.00 27,125,000
三陽商会 5,800 1,544.00 8,955,200
ナイガイ 3,700 445.00 1,646,500
オンワードホールディングス 57,500 585.00 33,637,500
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ルックホールディングス 3,600 1,235.00 4,446,000
ゴールドウイン 8,700 14,950.00 130,065,000
デサント 23,300 1,711.00 39,866,300
キング 5,200 670.00 3,484,000
ヤマトインターナショナル 6,000 424.00 2,544,000
特種東海製紙 6,100 3,775.00 23,027,500
王子ホールディングス 429,900 582.00 250,201,800
日本製紙 45,800 1,967.00 90,088,600
三菱製紙 15,600 586.00 9,141,600
北越コーポレーション 63,400 563.00 35,694,200
中越パルプ工業 4,000 1,581.00 6,324,000
巴川製紙所 3,100 946.00 2,932,600
大王製紙 46,500 1,302.00 60,543,000
阿波製紙 2,500 433.00 1,082,500
レンゴー 98,500 839.00 82,641,500
トーモク 5,900 1,781.00 10,507,900
ザ・パック 7,200 3,430.00 24,696,000
クラレ 161,100 1,312.00 211,363,200
旭化成 679,400 1,133.00 769,760,200
共和レザー 5,900 824.00 4,861,600
昭和電工 63,500 3,005.00 190,817,500
住友化学 751,800 494.00 371,389,200
住友精化 4,700 3,415.00 16,050,500
日産化学 58,200 4,680.00 272,376,000
ラサ工業 3,400 1,523.00 5,178,200
クレハ 8,800 7,190.00 63,272,000
多木化学 2,800 4,275.00 11,970,000
テイカ 7,800 2,381.00 18,571,800
石原産業 18,300 1,214.00 22,216,200
片倉コープアグリ 2,800 1,080.00 3,024,000
日本曹達 15,100 2,840.00 42,884,000
東ソー 147,600 1,563.00 230,698,800
トクヤマ 27,500 2,881.00 79,227,500
セントラル硝子 20,800 2,587.00 53,809,600
東亞合成 59,900 1,187.00 71,101,300
大阪ソーダ 10,300 2,649.00 27,284,700
関東電化工業 22,600 729.00 16,475,400
デンカ 37,500 3,150.00 118,125,000
信越化学工業 168,300 11,035.00 1,857,190,500
日本カーバイド工業 3,200 1,351.00 4,323,200
堺化学工業 6,400 2,529.00 16,185,600
第一稀元素化学工業 10,300 891.00 9,177,300
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エア・ウォーター 78,200 1,817.00 142,089,400
大陽日酸 78,700 2,156.00 169,677,200
日本化学工業 3,200 2,210.00 7,072,000
東邦アセチレン 1,400 1,299.00 1,818,600
日本パーカライジング 52,200 1,237.00 64,571,400
高圧ガス工業 15,100 834.00 12,593,400
チタン工業 1,200 3,180.00 3,816,000
四国化成工業 16,100 1,122.00 18,064,200
戸田工業 2,000 2,326.00 4,652,000
ステラ ケミファ 5,600 2,885.00 16,156,000
保土谷化学工業 3,300 2,851.00 9,408,300
日本触媒 16,100 7,260.00 116,886,000
大日精化工業 7,900 2,944.00 23,257,600
カネカ 24,700 4,100.00 101,270,000
三菱瓦斯化学 97,100 1,463.00 142,057,300
三井化学 86,700 2,559.00 221,865,300
JSR 95,800 1,716.00 164,392,800
東京応化工業 16,400 3,560.00 58,384,000
大阪有機化学工業 8,800 1,027.00 9,037,600
三菱ケミカルホールディングス 638,400 745.80 476,118,720
KHネオケム 14,500 2,823.00 40,933,500
ダイセル 140,700 956.00 134,509,200
住友ベークライト 16,500 3,815.00 62,947,500
積水化学工業 205,400 1,598.00 328,229,200
日本ゼオン 86,100 1,235.00 106,333,500
アイカ工業 28,600 3,550.00 101,530,000
宇部興産 48,200 2,299.00 110,811,800
積水樹脂 15,800 2,122.00 33,527,600
タキロンシーアイ 20,700 699.00 14,469,300
旭有機材 6,600 1,412.00 9,319,200
日立化成 44,200 2,990.00 132,158,000
ニチバン 5,000 1,923.00 9,615,000
リケンテクノス 26,000 524.00 13,624,000
大倉工業 4,900 1,792.00 8,780,800
積水化成品工業 14,200 753.00 10,692,600
群栄化学工業 2,500 2,465.00 6,162,500
タイガースポリマー 5,000 565.00 2,825,000
ミライアル 2,800 1,497.00 4,191,600
ダイキアクシス 3,400 853.00 2,900,200
ダイキョーニシカワ 20,100 930.00 18,693,000
竹本容器 3,400 1,212.00 4,120,800
森六ホールディングス 5,100 2,544.00 12,974,400
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日本化薬 59,100 1,362.00 80,494,200
カーリットホールディングス 10,200 639.00 6,517,800
日本精化 7,700 1,234.00 9,501,800
扶桑化学工業 9,700 2,270.00 22,019,000
トリケミカル研究所 2,100 5,550.00 11,655,000
ADEKA 47,100 1,642.00 77,338,200
日油 36,000 3,900.00 140,400,000
新日本理化 17,300 213.00 3,684,900
ハリマ化成グループ 7,900 1,145.00 9,045,500
花王 236,700 8,244.00 1,951,354,800
第一工業製薬 3,600 3,325.00 11,970,000
石原ケミカル 2,400 1,700.00 4,080,000
日華化学 3,200 838.00 2,681,600
ニイタカ 1,500 1,474.00 2,211,000
三洋化成工業 6,400 5,410.00 34,624,000
有機合成薬品工業 7,300 239.00 1,744,700
大日本塗料 10,800 1,006.00 10,864,800
日本ペイントホールディングス 78,800 4,615.00 363,662,000
関西ペイント 107,300 2,101.00 225,437,300
神東塗料 7,500 172.00 1,290,000
中国塗料 31,400 943.00 29,610,200
日本特殊塗料 7,100 1,351.00 9,592,100
藤倉化成 12,900 617.00 7,959,300
太陽ホールディングス 7,900 3,320.00 26,228,000
DIC 43,200 2,962.00 127,958,400
サカタインクス 20,800 1,066.00 22,172,800
東洋インキSCホールディングス 20,200 2,412.00 48,722,400
T&K TOKA 7,400 985.00 7,289,000
富士フイルムホールディングス 202,500 5,351.00 1,083,577,500
資生堂 193,800 8,102.00 1,570,167,600
ライオン 135,800 2,164.00 293,871,200
高砂香料工業 6,700 2,968.00 19,885,600
マンダム 21,900 2,660.00 58,254,000
ミルボン 12,000 5,520.00 66,240,000
ファンケル 43,400 2,692.00 116,832,800
コーセー 16,500 19,240.00 317,460,000
コタ 5,100 1,162.00 5,926,200
シーボン 1,200 2,410.00 2,892,000
ポーラ・オルビスホールディングス 41,600 2,930.00 121,888,000
ノエビアホールディングス 9,300 5,810.00 54,033,000
アジュバンコスメジャパン 2,200 916.00 2,015,200
エステー 7,000 1,680.00 11,760,000
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アグロ カネショウ 4,000 1,609.00 6,436,000
コニシ 17,300 1,570.00 27,161,000
長谷川香料 12,900 1,994.00 25,722,600
星光PMC 6,500 761.00 4,946,500
小林製薬 27,300 7,980.00 217,854,000
荒川化学工業 8,800 1,510.00 13,288,000
メック 6,700 1,066.00 7,142,200
日本高純度化学 2,700 2,345.00 6,331,500
タカラバイオ 25,500 2,103.00 53,626,500
JCU 12,600 2,093.00 26,371,800
新田ゼラチン 6,100 710.00 4,331,000
OATアグリオ 1,300 1,329.00 1,727,700
デクセリアルズ 25,100 730.00 18,323,000
アース製薬 7,300 4,645.00 33,908,500
北興化学工業 10,000 489.00 4,890,000
大成ラミック 3,200 2,839.00 9,084,800
クミアイ化学工業 40,300 880.00 35,464,000
日本農薬 17,400 446.00 7,760,400
アキレス 7,100 2,088.00 14,824,800
有沢製作所 15,400 930.00 14,322,000
日東電工 67,300 5,289.00 355,949,700
レック 10,400 1,273.00 13,239,200
三光合成 11,100 371.00 4,118,100
きもと 16,600 185.00 3,071,000
藤森工業 8,700 2,959.00 25,743,300
前澤化成工業 6,700 1,140.00 7,638,000
未来工業 5,200 2,041.00 10,613,200
ウェーブロックホールディングス 2,700 710.00 1,917,000
JSP 5,700 1,990.00 11,343,000
エフピコ 10,700 6,700.00 71,690,000
天馬 6,700 1,880.00 12,596,000
信越ポリマー 17,500 778.00 13,615,000
東リ 24,300 254.00 6,172,200
ニフコ 39,100 2,679.00 104,748,900
バルカー 7,900 2,221.00 17,545,900
ユニ・チャーム 206,700 3,195.00 660,406,500
ショーエイコーポレーション 800 803.00 642,400
協和キリン 114,400 1,774.00 202,945,600
武田薬品工業 851,300 3,689.00 3,140,445,700
アステラス製薬 857,700 1,531.00 1,313,138,700
大日本住友製薬 72,300 1,905.00 137,731,500
塩野義製薬 124,700 6,105.00 761,293,500
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田辺三菱製薬 102,000 1,211.00 123,522,000
わかもと製薬 11,600 261.00 3,027,600
あすか製薬 12,000 1,281.00 15,372,000
日本新薬 25,500 7,870.00 200,685,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,162.00 3,675,400
中外製薬 101,700 7,200.00 732,240,000
科研製薬 16,700 5,410.00 90,347,000
エーザイ 116,700 5,835.00 680,944,500
ロート製薬 50,000 3,165.00 158,250,000
小野薬品工業 230,300 1,911.50 440,218,450
久光製薬 28,800 4,345.00 125,136,000
持田製薬 14,800 4,650.00 68,820,000
参天製薬 181,600 1,799.00 326,698,400
扶桑薬品工業 3,400 1,906.00 6,480,400
日本ケミファ 1,300 2,875.00 3,737,500
ツムラ 30,200 2,987.00 90,207,400
日医工 25,600 1,217.00 31,155,200
キッセイ薬品工業 17,300 2,695.00 46,623,500
生化学工業 18,900 1,224.00 23,133,600
栄研化学 17,100 1,860.00 31,806,000
日水製薬 4,100 1,202.00 4,928,200
鳥居薬品 5,200 2,705.00 14,066,000
JCRファーマ 6,900 7,180.00 49,542,000
東和薬品 14,000 2,790.00 39,060,000
富士製薬工業 6,600 1,422.00 9,385,200
沢井製薬 20,000 5,930.00 118,600,000
ゼリア新薬工業 19,300 2,014.00 38,870,200
第一三共 279,000 6,149.00 1,715,571,000
キョーリン製薬ホールディングス 21,500 1,804.00 38,786,000
大幸薬品 4,300 2,197.00 9,447,100
ダイト 5,700 3,045.00 17,356,500
大塚ホールディングス 185,800 3,866.00 718,302,800
大正製薬ホールディングス 21,800 8,200.00 178,760,000
ペプチドリーム 48,800 5,920.00 288,896,000
日本コークス工業 82,400 94.00 7,745,600
ニチレキ 12,500 1,078.00 13,475,000
ユシロ化学工業 5,000 1,334.00 6,670,000
ビーピー・カストロール 3,500 1,337.00 4,679,500
富士石油 23,700 257.00 6,090,900
MORESCO 3,500 1,485.00 5,197,500
出光興産 112,600 3,100.00 349,060,000
JXTGホールディングス 1,640,100 522.40 856,788,240
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コスモエネルギーホールディングス 28,200 2,303.00 64,944,600
横浜ゴム 56,500 2,091.00 118,141,500
TOYO TIRE 50,100 1,466.00 73,446,600
ブリヂストン 299,700 4,258.00 1,276,122,600
住友ゴム工業 87,600 1,249.00 109,412,400
藤倉コンポジット 8,500 432.00 3,672,000
オカモト 6,500 5,170.00 33,605,000
フコク 4,300 742.00 3,190,600
ニッタ 11,000 3,040.00 33,440,000
住友理工 18,900 861.00 16,272,900
三ツ星ベルト 12,800 2,038.00 26,086,400
バンドー化学 18,600 956.00 17,781,600
日東紡績 14,500 2,558.00 37,091,000
AGC 96,400 3,740.00 360,536,000
日本板硝子 46,600 717.00 33,412,200
石塚硝子 1,600 2,081.00 3,329,600
日本山村硝子 4,100 1,406.00 5,764,600
日本電気硝子 42,200 2,787.00 117,611,400
オハラ 3,900 1,503.00 5,861,700
住友大阪セメント 19,700 4,190.00 82,543,000
太平洋セメント 61,600 3,160.00 194,656,000
日本ヒューム 9,800 719.00 7,046,200
日本コンクリート工業 21,100 289.00 6,097,900
三谷セキサン 4,500 2,936.00 13,212,000
アジアパイルホールディングス 13,900 554.00 7,700,600
東海カーボン 88,600 1,087.00 96,308,200
日本カーボン 4,700 4,270.00 20,069,000
東洋炭素 5,700 2,237.00 12,750,900
ノリタケカンパニーリミテド 5,800 4,455.00 25,839,000
TOTO 75,000 4,385.00 328,875,000
日本碍子 119,000 1,581.00 188,139,000
日本特殊陶業 82,200 2,038.00 167,523,600
MARUWA 3,400 5,970.00 20,298,000
品川リフラクトリーズ 2,600 2,974.00 7,732,400
黒崎播磨 1,900 6,180.00 11,742,000
ヨータイ 8,600 594.00 5,108,400
イソライト工業 5,100 467.00 2,381,700
東京窯業 12,500 308.00 3,850,000
ニッカトー 4,500 691.00 3,109,500
フジミインコーポレーテッド 8,700 2,367.00 20,592,900
クニミネ工業 4,400 877.00 3,858,800
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,020.00 1,938,000
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ニチアス 26,700 1,940.00 51,798,000
ニチハ 13,600 3,020.00 41,072,000
日本製鉄 448,100 1,746.50 782,606,650
神戸製鋼所 176,600 694.00 122,560,400
中山製鋼所 13,500 487.00 6,574,500
合同製鐵 4,700 2,043.00 9,602,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 260,500 1,493.00 388,926,500
東京製鐵 51,700 809.00 41,825,300
共英製鋼 10,900 1,806.00 19,685,400
大和工業 20,500 2,843.00 58,281,500
東京鐵鋼 4,000 1,347.00 5,388,000
大阪製鐵 6,400 1,683.00 10,771,200
淀川製鋼所 13,000 2,037.00 26,481,000
丸一鋼管 34,200 2,903.00 99,282,600
モリ工業 2,900 1,995.00 5,785,500
大同特殊鋼 15,800 3,960.00 62,568,000
日本高周波鋼業 3,600 458.00 1,648,800
日本冶金工業 80,000 227.00 18,160,000
山陽特殊製鋼 12,200 1,443.00 17,604,600
愛知製鋼 5,400 3,295.00 17,793,000
日立金属 103,900 1,169.00 121,459,100
日本金属 2,200 913.00 2,008,600
大平洋金属 6,500 2,271.00 14,761,500
新日本電工 57,900 198.00 11,464,200
栗本鐵工所 4,900 1,500.00 7,350,000
虹技 1,500 1,338.00 2,007,000
三菱製鋼 7,200 1,241.00 8,935,200
日亜鋼業 14,200 332.00 4,714,400
日本精線 1,400 2,646.00 3,704,400
エンビプロ・ホールディングス 3,700 738.00 2,730,600
シンニッタン 15,100 348.00 5,254,800
新家工業 2,200 1,487.00 3,271,400
大紀アルミニウム工業所 16,000 802.00 12,832,000
日本軽金属ホールディングス 263,300 221.00 58,189,300
三井金属鉱業 26,100 2,558.00 66,763,800
東邦亜鉛 5,400 2,515.00 13,581,000
三菱マテリアル 63,700 3,070.00 195,559,000
住友金属鉱山 132,100 3,223.00 425,758,300
DOWAホールディングス 22,600 3,520.00 79,552,000
古河機械金属 16,000 1,442.00 23,072,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,200 1,848.00 20,697,600
東邦チタニウム 17,400 1,036.00 18,026,400
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UACJ 14,700 1,808.00 26,577,600
CKサンエツ 1,900 2,776.00 5,274,400
古河電気工業 27,800 3,130.00 87,014,000
住友電気工業 360,600 1,387.50 500,332,500
フジクラ 116,700 424.00 49,480,800
昭和電線ホールディングス 11,200 890.00 9,968,000
東京特殊電線 1,300 1,880.00 2,444,000
タツタ電線 19,300 495.00 9,553,500
カナレ電気 1,700 1,879.00 3,194,300
平河ヒューテック 4,100 1,268.00 5,198,800
リョービ 11,900 2,083.00 24,787,700
アーレスティ 12,100 580.00 7,018,000
アサヒホールディングス 18,200 2,254.00 41,022,800
稲葉製作所 5,400 1,463.00 7,900,200
宮地エンジニアリンググループ 2,900 1,743.00 5,054,700
トーカロ 24,900 831.00 20,691,900
アルファCo 3,400 1,312.00 4,460,800
SUMCO 106,600 1,514.00 161,392,400
川田テクノロジーズ 2,100 7,340.00 15,414,000
RS Technologies 1,900 3,695.00 7,020,500
信和 5,100 926.00 4,722,600
東洋製罐グループホールディングス 61,400 1,937.00 118,931,800
ホッカンホールディングス 4,900 1,710.00 8,379,000
コロナ 5,300 1,025.00 5,432,500
横河ブリッジホールディングス 17,900 1,719.00 30,770,100
駒井ハルテック 1,800 1,652.00 2,973,600
高田機工 900 2,531.00 2,277,900
三和ホールディングス 99,600 1,142.00 113,743,200
文化シヤッター 28,400 900.00 25,560,000
三協立山 13,400 1,264.00 16,937,600
アルインコ 7,700 981.00 7,553,700
東洋シヤッター 2,400 712.00 1,708,800
LIXILグループ 142,300 1,882.00 267,808,600
日本フイルコン 7,400 481.00 3,559,400
ノーリツ 21,500 1,346.00 28,939,000
長府製作所 9,800 2,340.00 22,932,000
リンナイ 17,200 7,300.00 125,560,000
ダイニチ工業 5,200 633.00 3,291,600
日東精工 13,400 584.00 7,825,600
三洋工業 1,300 1,820.00 2,366,000
岡部 19,600 898.00 17,600,800
ジーテクト 10,700 1,581.00 16,916,700
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東プレ 18,000 1,749.00 31,482,000
高周波熱錬 18,600 878.00 16,330,800
東京製綱 5,900 938.00 5,534,200
サンコール 5,500 522.00 2,871,000
モリテック スチール 7,600 376.00 2,857,600
パイオラックス 15,500 1,931.00 29,930,500
エイチワン 9,500 747.00 7,096,500
日本発條 96,100 883.00 84,856,300
中央発條 1,200 2,878.00 3,453,600
アドバネクス 1,300 1,707.00 2,219,100
立川ブラインド工業 4,300 1,356.00 5,830,800
三益半導体工業 8,600 1,843.00 15,849,800
日本ドライケミカル 2,700 1,132.00 3,056,400
日本製鋼所 29,300 1,985.00 58,160,500
三浦工業 41,800 3,090.00 129,162,000
タクマ 35,200 1,322.00 46,534,400
ツガミ 21,700 988.00 21,439,600
オークマ 12,300 6,090.00 74,907,000
東芝機械 10,900 2,489.00 27,130,100
アマダホールディングス 145,000 1,237.00 179,365,000
アイダエンジニアリング 26,100 896.00 23,385,600
滝澤鉄工所 3,000 1,423.00 4,269,000
FUJI 38,600 1,493.00 57,629,800
牧野フライス製作所 11,300 4,710.00 53,223,000
オーエスジー 47,500 2,216.00 105,260,000
ダイジェット工業 1,100 1,606.00 1,766,600
旭ダイヤモンド工業 25,400 695.00 17,653,000
DMG森精機 61,100 1,662.00 101,548,200
ソディック 21,100 992.00 20,931,200
ディスコ 13,100 21,630.00 283,353,000
日東工器 5,300 2,129.00 11,283,700
日進工具 2,900 2,048.00 5,939,200
パンチ工業 6,800 593.00 4,032,400
冨士ダイス 4,400 636.00 2,798,400
豊和工業 5,400 855.00 4,617,000
OKK 4,100 809.00 3,316,900
東洋機械金属 7,000 594.00 4,158,000
津田駒工業 2,100 1,434.00 3,011,400
エンシュウ 2,600 1,214.00 3,156,400
島精機製作所 13,300 3,280.00 43,624,000
オプトラン 9,400 2,831.00 26,611,400
NCホールディングス 3,300 475.00 1,567,500
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イワキポンプ 4,200 1,183.00 4,968,600
フリュー 7,800 1,075.00 8,385,000
ヤマシンフィルタ 16,900 621.00 10,494,900
日阪製作所 12,000 868.00 10,416,000
やまびこ 18,800 943.00 17,728,400
平田機工 4,600 6,730.00 30,958,000
ペガサスミシン製造 9,200 570.00 5,244,000
マルマエ 4,100 919.00 3,767,900
タツモ 4,100 940.00 3,854,000
ナブテスコ 53,100 3,035.00 161,158,500
三井海洋開発 10,300 2,950.00 30,385,000
レオン自動機 9,500 1,879.00 17,850,500
SMC 28,600 42,510.00 1,215,786,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 7,300 453.00 3,306,900
ホソカワミクロン 3,400 4,450.00 15,130,000
ユニオンツール 4,200 3,195.00 13,419,000
オイレス工業 13,600 1,610.00 21,896,000
日精エー・エス・ビー機械 3,300 2,766.00 9,127,800
サトーホールディングス 11,700 2,684.00 31,402,800
技研製作所 8,500 3,220.00 27,370,000
日本エアーテック 3,200 594.00 1,900,800
カワタ 2,700 1,076.00 2,905,200
日精樹脂工業 8,200 1,112.00 9,118,400
オカダアイヨン 3,400 1,304.00 4,433,600
ワイエイシイホールディングス 3,800 1,024.00 3,891,200
小松製作所 441,500 2,481.00 1,095,361,500
住友重機械工業 55,800 3,595.00 200,601,000
日立建機 39,100 2,686.00 105,022,600
日工 2,700 2,932.00 7,916,400
巴工業 4,200 2,384.00 10,012,800
井関農機 9,800 1,509.00 14,788,200
TOWA 8,400 880.00 7,392,000
丸山製作所 2,200 1,159.00 2,549,800
北川鉄工所 4,400 2,194.00 9,653,600
ローツェ 4,300 2,727.00 11,726,100
タカキタ 3,500 578.00 2,023,000
クボタ 522,500 1,697.50 886,943,750
荏原実業 2,900 1,989.00 5,768,100
三菱化工機 3,400 1,639.00 5,572,600
月島機械 19,400 1,297.00 25,161,800
帝国電機製作所 6,900 1,214.00 8,376,600
新東工業 23,200 946.00 21,947,200
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澁谷工業 8,600 2,946.00 25,335,600
アイチ コーポレーション 17,000 715.00 12,155,000
小森コーポレーション 24,800 1,194.00 29,611,200
鶴見製作所 7,600 1,848.00 14,044,800
住友精密工業 1,600 2,773.00 4,436,800
酒井重工業 1,900 2,941.00 5,587,900
荏原製作所 43,300 3,080.00 133,364,000
石井鐵工所 1,500 2,015.00 3,022,500
酉島製作所 10,000 1,043.00 10,430,000
北越工業 10,100 1,225.00 12,372,500
ダイキン工業 133,100 13,905.00 1,850,755,500
オルガノ 3,500 3,960.00 13,860,000
トーヨーカネツ 3,700 1,993.00 7,374,100
栗田工業 52,800 2,833.00 149,582,400
椿本チエイン 12,800 3,715.00 47,552,000
大同工業 4,700 900.00 4,230,000
木村化工機 8,400 366.00 3,074,400
アネスト岩田 15,200 970.00 14,744,000
ダイフク 53,700 6,150.00 330,255,000
サムコ 2,800 945.00 2,646,000
加藤製作所 5,000 1,961.00 9,805,000
油研工業 1,700 1,731.00 2,942,700
タダノ 47,100 1,025.00 48,277,500
フジテック 35,500 1,391.00 49,380,500
CKD 27,200 1,315.00 35,768,000
キトー 7,400 1,619.00 11,980,600
平和 27,200 2,183.00 59,377,600
理想科学工業 8,700 1,737.00 15,111,900
SANKYO 24,400 3,785.00 92,354,000
日本金銭機械 10,800 1,108.00 11,966,400
マースグループホールディングス 6,200 1,986.00 12,313,200
福島工業 6,000 3,380.00 20,280,000
オーイズミ 4,300 381.00 1,638,300
ダイコク電機 4,500 1,348.00 6,066,000
竹内製作所 16,400 1,712.00 28,076,800
アマノ 27,900 3,030.00 84,537,000
JUKI 13,600 1,032.00 14,035,200
蛇の目ミシン工業 9,000 470.00 4,230,000
マックス 14,900 1,630.00 24,287,000
グローリー 27,000 2,968.00 80,136,000
新晃工業 9,100 1,597.00 14,532,700
大和冷機工業 14,200 1,054.00 14,966,800
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セガサミーホールディングス 96,800 1,290.00 124,872,000
日本ピストンリング 3,600 1,445.00 5,202,000
リケン 4,500 4,325.00 19,462,500
TPR 13,200 1,960.00 25,872,000
ツバキ・ナカシマ 14,900 1,892.00 28,190,800
ホシザキ 28,500 7,690.00 219,165,000
大豊工業 8,000 822.00 6,576,000
日本精工 200,400 982.00 196,792,800
NTN 209,800 327.00 68,604,600
ジェイテクト 93,600 1,349.00 126,266,400
不二越 9,100 4,820.00 43,862,000
日本トムソン 29,100 525.00 15,277,500
THK 60,800 2,893.00 175,894,400
ユーシン精機 7,600 1,001.00 7,607,600
前澤給装工業 3,900 1,978.00 7,714,200
イーグル工業 12,100 1,119.00 13,539,900
前澤工業 6,700 351.00 2,351,700
日本ピラー工業 9,900 1,070.00 10,593,000
キッツ 39,600 746.00 29,541,600
マキタ 118,700 3,670.00 435,629,000
日立造船 77,500 407.00 31,542,500
三菱重工業 163,400 4,622.00 755,234,800
IHI 75,000 2,742.00 205,650,000
スター精密 16,700 1,468.00 24,515,600
日清紡ホールディングス 54,300 846.00 45,937,800
イビデン 59,900 1,987.00 119,021,300
コニカミノルタ 213,300 1,025.00 218,632,500
ブラザー工業 127,200 2,030.00 258,216,000
ミネベアミツミ 181,200 1,882.00 341,018,400
日立製作所 439,000 3,977.00 1,745,903,000
三菱電機 975,200 1,469.50 1,433,056,400
富士電機 63,300 3,635.00 230,095,500
東洋電機製造 3,900 1,585.00 6,181,500
安川電機 113,100 3,790.00 428,649,000
シンフォニアテクノロジー 13,600 1,296.00 17,625,600
明電舎 19,400 1,729.00 33,542,600
オリジン 2,700 1,503.00 4,058,100
山洋電気 4,800 4,555.00 21,864,000
デンヨー 9,100 1,587.00 14,441,700
東芝テック 12,300 3,185.00 39,175,500
芝浦メカトロニクス 1,800 3,085.00 5,553,000
マブチモーター 27,100 3,805.00 103,115,500
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日本電産 117,400 14,865.00 1,745,151,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,500 1,144.00 6,292,000
トレックス・セミコンダクター 4,600 1,206.00 5,547,600
東光高岳 5,200 1,188.00 6,177,600
ダブル・スコープ 14,200 1,178.00 16,727,600
ダイヘン 10,700 3,115.00 33,330,500
ヤーマン 14,500 926.00 13,427,000
JVCケンウッド 75,800 249.00 18,874,200
ミマキエンジニアリング 9,200 625.00 5,750,000
第一精工 4,300 1,417.00 6,093,100
日新電機 23,000 1,262.00 29,026,000
大崎電気工業 19,600 686.00 13,445,600
オムロン 103,700 5,770.00 598,349,000
日東工業 15,700 2,117.00 33,236,900
IDEC 13,100 2,102.00 27,536,200
正興電機製作所 2,100 837.00 1,757,700
不二電機工業 1,300 1,249.00 1,623,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 35,200 2,061.00 72,547,200
サクサホールディングス 2,500 2,000.00 5,000,000
メルコホールディングス 4,100 3,235.00 13,263,500
テクノメディカ 2,300 2,227.00 5,122,100
日本電気 126,200 4,330.00 546,446,000
富士通 94,000 7,863.00 739,122,000
沖電気工業 42,300 1,391.00 58,839,300
岩崎通信機 4,600 785.00 3,611,000
電気興業 5,200 3,120.00 16,224,000
サンケン電気 11,500 2,443.00 28,094,500
ナカヨ 2,000 1,630.00 3,260,000
アイホン 5,600 1,697.00 9,503,200
ルネサスエレクトロニクス 103,000 639.00 65,817,000
セイコーエプソン 121,100 1,723.00 208,655,300
ワコム 71,500 384.00 27,456,000
アルバック 19,500 4,520.00 88,140,000
アクセル 4,500 705.00 3,172,500
EIZO 9,000 4,060.00 36,540,000
日本信号 24,900 1,236.00 30,776,400
京三製作所 21,300 380.00 8,094,000
能美防災 13,000 2,269.00 29,497,000
ホーチキ 6,400 1,319.00 8,441,600
星和電機 5,800 522.00 3,027,600
エレコム 9,300 3,910.00 36,363,000
パナソニック 1,114,100 914.30 1,018,621,630
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シャープ 96,800 1,367.00 132,325,600
アンリツ 62,800 2,032.00 127,609,600
富士通ゼネラル 29,900 1,635.00 48,886,500
ソニー 654,400 5,905.00 3,864,232,000
TDK 51,000 8,520.00 434,520,000
帝国通信工業 4,600 1,149.00 5,285,400
タムラ製作所 37,800 640.00 24,192,000
アルプスアルパイン 101,700 1,925.00 195,772,500
池上通信機 3,100 1,050.00 3,255,000
鈴木 5,700 658.00 3,750,600
日本トリム 1,900 4,645.00 8,825,500
ローランド ディー.ジー. 5,100 2,566.00 13,086,600
フォスター電機 11,100 1,796.00 19,935,600
SMK 2,800 2,879.00 8,061,200
ヨコオ 7,100 2,379.00 16,890,900
ホシデン 29,000 1,240.00 35,960,000
ヒロセ電機 14,000 11,920.00 166,880,000
日本航空電子工業 22,400 1,556.00 34,854,400
TOA 10,600 1,201.00 12,730,600
マクセルホールディングス 21,200 1,498.00 31,757,600
古野電気 12,900 973.00 12,551,700
ユニデンホールディングス 2,900 1,956.00 5,672,400
スミダコーポレーション 8,600 1,187.00 10,208,200
アイコム 5,400 2,236.00 12,074,400
リオン 4,600 2,155.00 9,913,000
本多通信工業 9,000 515.00 4,635,000
横河電機 97,700 2,025.00 197,842,500
新電元工業 3,500 3,670.00 12,845,000
アズビル 61,600 2,636.00 162,377,600
東亜ディーケーケー 5,200 829.00 4,310,800
日本光電工業 43,100 2,991.00 128,912,100
チノー 3,500 1,395.00 4,882,500
共和電業 10,500 416.00 4,368,000
日本電子材料 4,100 562.00 2,304,200
堀場製作所 19,300 6,190.00 119,467,000
アドバンテスト 66,500 4,160.00 276,640,000
小野測器 5,000 518.00 2,590,000
エスペック 8,800 2,287.00 20,125,600
キーエンス 47,900 67,270.00 3,222,233,000
日置電機 5,200 3,625.00 18,850,000
シスメックス 76,000 7,465.00 567,340,000
日本マイクロニクス 17,300 1,060.00 18,338,000
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メガチップス 7,900 1,667.00 13,169,300
OBARA GROUP 5,100 3,835.00 19,558,500
澤藤電機 1,400 1,752.00 2,452,800
原田工業 4,300 841.00 3,616,300
コーセル 12,700 1,119.00 14,211,300
イリソ電子工業 9,000 5,310.00 47,790,000
オプテックスグループ 17,400 1,414.00 24,603,600
千代田インテグレ 4,200 2,167.00 9,101,400
アイ・オー・データ機器 3,900 938.00 3,658,200
レーザーテック 20,100 5,200.00 104,520,000
スタンレー電気 68,900 2,782.00 191,679,800
岩崎電気 4,000 1,332.00 5,328,000
ウシオ電機 56,900 1,454.00 82,732,600
岡谷電機産業 7,800 392.00 3,057,600
ヘリオス テクノ ホールディング 9,500 657.00 6,241,500
エノモト 3,100 853.00 2,644,300
日本セラミック 10,000 2,892.00 28,920,000
遠藤照明 5,300 764.00 4,049,200
古河電池 7,400 652.00 4,824,800
双信電機 5,300 535.00 2,835,500
山一電機 7,400 1,215.00 8,991,000
図研 6,500 1,875.00 12,187,500
日本電子 19,400 2,483.00 48,170,200
カシオ計算機 86,400 1,263.00 109,123,200
ファナック 92,700 19,900.00 1,844,730,000
日本シイエムケイ 25,300 649.00 16,419,700
エンプラス 4,500 3,600.00 16,200,000
大真空 3,800 1,193.00 4,533,400
ローム 46,700 7,830.00 365,661,000
浜松ホトニクス 70,000 4,245.00 297,150,000
三井ハイテック 11,000 1,363.00 14,993,000
新光電気工業 33,100 1,002.00 33,166,200
京セラ 148,700 7,076.00 1,052,201,200
太陽誘電 43,500 2,301.00 100,093,500
村田製作所 307,000 4,924.00 1,511,668,000
双葉電子工業 16,200 1,446.00 23,425,200
北陸電気工業 3,900 1,057.00 4,122,300
ニチコン 31,100 939.00 29,202,900
日本ケミコン 6,900 1,735.00 11,971,500
KOA 14,900 1,396.00 20,800,400
市光工業 15,000 700.00 10,500,000
小糸製作所 58,500 6,020.00 352,170,000
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ミツバ 18,400 678.00 12,475,200
SCREENホールディングス 16,900 6,060.00 102,414,000
キヤノン電子 9,100 1,866.00 16,980,600
キヤノン 525,000 3,036.00 1,593,900,000
リコー 293,300 1,029.00 301,805,700
象印マホービン 24,400 1,325.00 32,330,000
MUTOHホールディングス 1,500 1,721.00 2,581,500
東京エレクトロン 65,000 18,550.00 1,205,750,000
トヨタ紡織 34,300 1,478.00 50,695,400
芦森工業 2,200 1,580.00 3,476,000
ユニプレス 19,000 1,829.00 34,751,000
豊田自動織機 79,000 5,930.00 468,470,000
モリタホールディングス 17,200 1,796.00 30,891,200
三櫻工業 12,900 516.00 6,656,400
デンソー 214,700 4,892.00 1,050,312,400
東海理化電機製作所 25,800 1,842.00 47,523,600
三井E&Sホールディングス 35,200 1,002.00 35,270,400
川崎重工業 75,900 2,647.00 200,907,300
名村造船所 29,300 283.00 8,291,900
日本車輌製造 3,600 2,520.00 9,072,000
三菱ロジスネクスト 11,600 1,134.00 13,154,400
近畿車輛 1,500 1,699.00 2,548,500
日産自動車 1,150,000 765.60 880,440,000
いすゞ自動車 308,200 1,246.00 384,017,200
トヨタ自動車 1,086,600 7,222.00 7,847,425,200
日野自動車 121,800 867.00 105,600,600
三菱自動車工業 360,900 496.00 179,006,400
エフテック 7,100 754.00 5,353,400
レシップホールディングス 3,500 791.00 2,768,500
GMB 2,200 827.00 1,819,400
ファルテック 2,000 822.00 1,644,000
武蔵精密工業 23,800 1,485.00 35,343,000
日産車体 19,000 1,011.00 19,209,000
新明和工業 40,900 1,354.00 55,378,600
極東開発工業 19,400 1,381.00 26,791,400
日信工業 18,000 1,548.00 27,864,000
トピー工業 8,100 2,363.00 19,140,300
ティラド 3,700 1,924.00 7,118,800
タチエス 16,200 1,440.00 23,328,000
NOK 52,600 1,646.00 86,579,600
フタバ産業 27,500 703.00 19,332,500
KYB 10,100 3,160.00 31,916,000
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大同メタル工業 16,200 667.00 10,805,400
プレス工業 48,800 486.00 23,716,800
ミクニ 13,000 381.00 4,953,000
太平洋工業 20,600 1,603.00 33,021,800
ケーヒン 22,600 1,550.00 35,030,000
河西工業 12,300 881.00 10,836,300
アイシン精機 80,400 3,670.00 295,068,000
マツダ 306,000 1,112.00 340,272,000
今仙電機製作所 9,300 928.00 8,630,400
本田技研工業 822,600 2,843.00 2,338,651,800
スズキ 178,400 4,437.00 791,560,800
SUBARU 302,700 2,683.50 812,295,450
安永 4,900 1,463.00 7,168,700
ヤマハ発動機 137,700 1,939.00 267,000,300
ショーワ 23,200 1,444.00 33,500,800
TBK 12,200 410.00 5,002,000
エクセディ 13,400 2,336.00 31,302,400
豊田合成 31,600 2,161.00 68,287,600
愛三工業 15,600 700.00 10,920,000
盟和産業 1,700 1,058.00 1,798,600
日本プラスト 8,000 723.00 5,784,000
ヨロズ 9,300 1,456.00 13,540,800
エフ・シー・シー 17,600 2,182.00 38,403,200
シマノ 39,300 15,410.00 605,613,000
テイ・エス テック 22,700 3,045.00 69,121,500
ジャムコ 5,000 2,029.00 10,145,000
テルモ 275,900 3,155.00 870,464,500
クリエートメディック 3,200 923.00 2,953,600
日機装 31,500 1,408.00 44,352,000
島津製作所 125,500 2,699.00 338,724,500
JMS 9,000 774.00 6,966,000
長野計器 7,700 813.00 6,260,100
ブイ・テクノロジー 4,600 5,390.00 24,794,000
東京計器 6,200 992.00 6,150,400
愛知時計電機 1,300 4,190.00 5,447,000
インターアクション 5,200 1,849.00 9,614,800
オーバル 9,600 254.00 2,438,400
東京精密 17,700 3,180.00 56,286,000
マニー 13,000 8,050.00 104,650,000
ニコン 169,900 1,542.00 261,985,800
トプコン 52,400 1,318.00 69,063,200
オリンパス 581,000 1,179.00 684,999,000
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理研計器 8,600 1,957.00 16,830,200
タムロン 8,700 2,477.00 21,549,900
HOYA 196,300 8,330.00 1,635,179,000
シード 4,200 1,096.00 4,603,200
ノーリツ鋼機 7,700 1,938.00 14,922,600
エー・アンド・デイ 8,900 812.00 7,226,800
朝日インテック 82,700 2,884.00 238,506,800
シチズン時計 106,700 562.00 59,965,400
リズム時計工業 3,300 1,268.00 4,184,400
大研医器 7,800 624.00 4,867,200
メニコン 13,400 3,900.00 52,260,000
シンシア 1,500 660.00 990,000
松風 4,800 1,374.00 6,595,200
セイコーホールディングス 15,100 2,259.00 34,110,900
ニプロ 67,500 1,217.00 82,147,500
中本パックス 2,700 1,481.00 3,998,700
スノーピーク 3,800 1,369.00 5,202,200
パラマウントベッドホールディングス 11,200 4,210.00 47,152,000
トランザクション 6,200 1,018.00 6,311,600
SHO-BI 2,800 371.00 1,038,800
ニホンフラッシュ 4,200 2,829.00 11,881,800
前田工繊 10,700 2,000.00 21,400,000
永大産業 12,700 352.00 4,470,400
アートネイチャー 10,400 661.00 6,874,400
バンダイナムコホールディングス 100,800 5,880.00 592,704,000
アイフィスジャパン 2,200 619.00 1,361,800
共立印刷 16,200 190.00 3,078,000
SHOEI 4,700 4,770.00 22,419,000
フランスベッドホールディングス 13,800 994.00 13,717,200
パイロットコーポレーション 17,000 4,165.00 70,805,000
萩原工業 5,400 1,366.00 7,376,400
トッパン・フォームズ 20,900 945.00 19,750,500
フジシールインターナショナル 21,900 3,280.00 71,832,000
タカラトミー 40,800 1,363.00 55,610,400
廣済堂 9,100 707.00 6,433,700
エステールホールディングス 2,600 628.00 1,632,800
アーク 37,200 102.00 3,794,400
タカノ 3,800 797.00 3,028,600
プロネクサス 8,400 1,069.00 8,979,600
ホクシン 6,000 134.00 804,000
ウッドワン 3,300 996.00 3,286,800
大建工業 7,400 2,133.00 15,784,200
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凸版印刷 137,600 1,781.00 245,065,600
大日本印刷 137,400 2,373.00 326,050,200
図書印刷 9,100 1,421.00 12,931,100
共同印刷 3,000 2,836.00 8,508,000
NISSHA 20,000 1,275.00 25,500,000
光村印刷 800 1,950.00 1,560,000
宝印刷 4,700 1,666.00 7,830,200
アシックス 92,000 1,177.00 108,284,000
ツツミ 3,000 2,100.00 6,300,000
小松ウオール工業 3,000 1,963.00 5,889,000
ヤマハ 58,000 5,180.00 300,440,000
河合楽器製作所 3,000 3,110.00 9,330,000
クリナップ 9,100 554.00 5,041,400
ピジョン 58,900 4,120.00 242,668,000
兼松サステック 600 1,711.00 1,026,600
キングジム 8,100 824.00 6,674,400
リンテック 23,200 2,316.00 53,731,200
イトーキ 17,900 465.00 8,323,500
任天堂 55,800 40,180.00 2,242,044,000
三菱鉛筆 16,100 1,691.00 27,225,100
タカラスタンダード 20,100 1,734.00 34,853,400
コクヨ 46,800 1,507.00 70,527,600
ナカバヤシ 9,600 542.00 5,203,200
グローブライド 4,700 3,230.00 15,181,000
オカムラ 34,000 1,038.00 35,292,000
美津濃 9,700 2,462.00 23,881,400
東京電力ホールディングス 778,400 511.00 397,762,400
中部電力 298,300 1,493.50 445,511,050
関西電力 397,900 1,236.00 491,804,400
中国電力 134,800 1,357.00 182,923,600
北陸電力 95,500 750.00 71,625,000
東北電力 228,400 1,055.00 240,962,000
四国電力 87,800 973.00 85,429,400
九州電力 201,000 1,029.00 206,829,000
北海道電力 91,200 591.00 53,899,200
沖縄電力 18,100 1,724.00 31,204,400
電源開発 77,600 2,482.00 192,603,200
エフオン 4,600 815.00 3,749,000
イーレックス 16,900 1,098.00 18,556,200
レノバ 16,000 816.00 13,056,000
東京瓦斯 191,300 2,659.00 508,666,700
大阪瓦斯 189,200 1,948.00 368,561,600
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東邦瓦斯 48,300 3,930.00 189,819,000
北海道瓦斯 5,200 1,477.00 7,680,400
広島ガス 20,100 334.00 6,713,400
西部瓦斯 11,000 2,209.00 24,299,000
静岡ガス 30,000 832.00 24,960,000
メタウォーター 4,700 3,515.00 16,520,500
SBSホールディングス 9,600 1,629.00 15,638,400
東武鉄道 102,800 3,105.00 319,194,000
相鉄ホールディングス 33,400 2,896.00 96,726,400
東京急行電鉄 264,800 1,906.00 504,708,800
京浜急行電鉄 133,600 1,821.00 243,285,600
小田急電鉄 156,200 2,503.00 390,968,600
京王電鉄 54,500 6,690.00 364,605,000
京成電鉄 73,100 3,950.00 288,745,000
富士急行 13,300 4,130.00 54,929,000
新京成電鉄 2,500 2,032.00 5,080,000
東日本旅客鉄道 173,400 9,923.00 1,720,648,200
西日本旅客鉄道 87,400 8,815.00 770,431,000
東海旅客鉄道 87,300 21,945.00 1,915,798,500
西武ホールディングス 120,800 1,708.00 206,326,400
鴻池運輸 15,500 1,707.00 26,458,500
西日本鉄道 27,000 2,341.00 63,207,000
ハマキョウレックス 7,500 4,030.00 30,225,000
サカイ引越センター 5,100 6,790.00 34,629,000
近鉄グループホールディングス 92,400 5,180.00 478,632,000
阪急阪神ホールディングス 123,200 3,810.00 469,392,000
南海電気鉄道 41,200 2,603.00 107,243,600
京阪ホールディングス 41,100 4,505.00 185,155,500
神戸電鉄 2,400 3,960.00 9,504,000
名古屋鉄道 75,900 3,015.00 228,838,500
山陽電気鉄道 7,100 2,124.00 15,080,400
日本通運 35,600 5,760.00 205,056,000
ヤマトホールディングス 161,900 2,192.50 354,965,750
山九 25,700 5,700.00 146,490,000
丸運 5,300 279.00 1,478,700
丸全昭和運輸 7,500 3,295.00 24,712,500
センコーグループホールディングス 50,900 877.00 44,639,300
トナミホールディングス 2,200 5,610.00 12,342,000
ニッコンホールディングス 35,100 2,588.00 90,838,800
日本石油輸送 1,100 2,892.00 3,181,200
福山通運 11,800 4,090.00 48,262,000
セイノーホールディングス 69,200 1,366.00 94,527,200
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エスライン 2,800 973.00 2,724,400
神奈川中央交通 2,300 3,715.00 8,544,500
日立物流 20,300 3,425.00 69,527,500
丸和運輸機関 4,900 4,700.00 23,030,000
C&Fロジホールディングス 9,300 1,345.00 12,508,500
九州旅客鉄道 77,500 3,130.00 242,575,000
SGホールディングス 87,200 3,010.00 262,472,000
日本郵船 77,600 1,867.00 144,879,200
商船三井 55,000 2,741.00 150,755,000
川崎汽船 28,400 1,420.00 40,328,000
NSユナイテッド海運 5,300 2,484.00 13,165,200
飯野海運 45,400 372.00 16,888,800
共栄タンカー 1,200 1,454.00 1,744,800
乾汽船 8,300 883.00 7,328,900
日本航空 169,100 3,449.00 583,225,900
ANAホールディングス 168,800 3,637.00 613,925,600
パスコ 1,800 892.00 1,605,600
トランコム 2,600 6,010.00 15,626,000
日新 8,000 1,728.00 13,824,000
三菱倉庫 32,000 3,035.00 97,120,000
三井倉庫ホールディングス 11,300 1,561.00 17,639,300
住友倉庫 34,000 1,414.00 48,076,000
澁澤倉庫 5,100 1,777.00 9,062,700
東陽倉庫 16,700 323.00 5,394,100
日本トランスシティ 20,300 519.00 10,535,700
ケイヒン 1,800 1,240.00 2,232,000
中央倉庫 5,600 1,070.00 5,992,000
川西倉庫 1,900 1,058.00 2,010,200
安田倉庫 7,600 902.00 6,855,200
ファイズ 1,600 733.00 1,172,800
東洋埠頭 2,800 1,394.00 3,903,200
宇徳 7,900 482.00 3,807,800
上組 57,000 2,541.00 144,837,000
サンリツ 2,200 653.00 1,436,600
キムラユニティー 2,500 1,083.00 2,707,500
キユーソー流通システム 2,300 1,963.00 4,514,900
近鉄エクスプレス 17,400 1,462.00 25,438,800
東海運 5,300 294.00 1,558,200
エーアイテイー 6,000 1,023.00 6,138,000
内外トランスライン 2,900 1,343.00 3,894,700
日本コンセプト 3,400 1,230.00 4,182,000
NECネッツエスアイ 10,600 2,724.00 28,874,400
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クロスキャット 2,700 966.00 2,608,200
システナ 34,200 1,826.00 62,449,200
デジタルアーツ 5,200 11,010.00 57,252,000
日鉄ソリューションズ 14,400 3,420.00 49,248,000
キューブシステム 5,300 846.00 4,483,800
エイジア 2,000 1,259.00 2,518,000
コア 4,200 1,638.00 6,879,600
ソリトンシステムズ 5,600 1,094.00 6,126,400
ソフトクリエイトホールディングス 4,300 1,698.00 7,301,400
TIS 31,900 5,620.00 179,278,000
ネオス 3,800 808.00 3,070,400
電算システム 3,700 3,400.00 12,580,000
グリー 66,400 519.00 34,461,600
コーエーテクモホールディングス 19,700 2,077.00 40,916,900
三菱総合研究所 4,200 3,680.00 15,456,000
電算 1,100 2,030.00 2,233,000
AGS 5,700 671.00 3,824,700
ファインデックス 8,300 1,018.00 8,449,400
ブレインパッド 1,900 6,700.00 12,730,000
KLab 17,100 874.00 14,945,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 12,900 1,158.00 14,938,200
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,394.00 3,830,400
ネクソン 244,300 1,727.00 421,906,100
アイスタイル 24,800 837.00 20,757,600
エムアップ 3,400 2,289.00 7,782,600
エイチーム 6,700 1,122.00 7,517,400
エニグモ 3,500 2,325.00 8,137,500
テクノスジャパン 8,400 583.00 4,897,200
コロプラ 31,600 662.00 20,919,200
ブロードリーフ 47,800 565.00 27,007,000
クロス・マーケティンググループ 4,000 374.00 1,496,000
デジタルハーツホールディングス 4,500 1,074.00 4,833,000
システム情報 5,000 1,118.00 5,590,000
メディアドゥホールディングス 3,000 3,470.00 10,410,000
じげん 13,800 796.00 10,984,800
エンカレッジ・テクノロジ 1,500 847.00 1,270,500
サイバーリンクス 1,600 1,190.00 1,904,000
フィックスターズ 10,300 1,817.00 18,715,100
CARTA HOLDINGS 4,800 1,243.00 5,966,400
オプティム 4,200 3,040.00 12,768,000
セレス 3,200 1,693.00 5,417,600
ティーガイア 6,900 2,079.00 14,345,100
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セック 1,600 3,625.00 5,800,000
日本アジアグループ 10,100 343.00 3,464,300
豆蔵ホールディングス 6,600 1,391.00 9,180,600
テクマトリックス 6,800 2,156.00 14,660,800
プロシップ 2,900 1,249.00 3,622,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 23,100 2,904.00 67,082,400
GMOペイメントゲートウェイ 15,800 7,890.00 124,662,000
ザッパラス 5,500 344.00 1,892,000
システムリサーチ 1,300 3,710.00 4,823,000
インターネットイニシアティブ 15,700 2,118.00 33,252,600
さくらインターネット 11,700 576.00 6,739,200
ヴィンクス 3,400 1,122.00 3,814,800
GMOクラウド 2,200 3,215.00 7,073,000
SRAホールディングス 5,200 2,492.00 12,958,400
Minoriソリューションズ 2,000 1,912.00 3,824,000
システムインテグレータ 2,900 689.00 1,998,100
朝日ネット 8,000 698.00 5,584,000
eBASE 5,900 1,193.00 7,038,700
アバント 3,500 1,968.00 6,888,000
アドソル日進 3,500 1,908.00 6,678,000
フリービット 5,800 1,153.00 6,687,400
コムチュア 5,400 3,920.00 21,168,000
サイバーコム 1,800 1,965.00 3,537,000
アステリア 6,500 999.00 6,493,500
マークラインズ 4,500 1,852.00 8,334,000
メディカル・データ・ビジョン 8,600 1,110.00 9,546,000
ショーケース 2,400 599.00 1,437,600
モバイルファクトリー 2,800 1,369.00 3,833,200
テラスカイ 1,600 2,005.00 3,208,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,702.00 7,318,600
PCIホールディングス 2,000 2,247.00 4,494,000
パイプドHD 1,600 1,129.00 1,806,400
アイビーシー 1,900 1,306.00 2,481,400
ネオジャパン 2,000 1,020.00 2,040,000
PR TIMES 900 3,355.00 3,019,500
ランドコンピュータ 1,600 1,089.00 1,742,400
ダブルスタンダード 900 4,615.00 4,153,500
オープンドア 4,800 2,739.00 13,147,200
マイネット 3,300 666.00 2,197,800
アカツキ 3,400 7,150.00 24,310,000
ベネフィットジャパン 900 890.00 801,000
Ubicomホールディングス 1,800 1,727.00 3,108,600
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LINE 29,200 3,415.00 99,718,000
カナミックネットワーク 2,000 2,213.00 4,426,000
ノムラシステムコーポレーション 1,300 929.00 1,207,700
チェンジ 2,000 2,255.00 4,510,000
シンクロ・フード 4,400 610.00 2,684,000
オークネット 5,200 1,283.00 6,671,600
エイトレッド 1,100 1,885.00 2,073,500
AOI TYO Holdings 10,700 702.00 7,511,400
マクロミル 17,100 1,280.00 21,888,000
ビーグリー 2,600 886.00 2,303,600
オロ 2,600 2,610.00 6,786,000
テモナ 1,600 477.00 763,200
サインポスト 1,500 2,381.00 3,571,500
ソルクシーズ 4,300 970.00 4,171,000
フェイス 3,900 775.00 3,022,500
プロトコーポレーション 8,800 1,045.00 9,196,000
ハイマックス 1,200 1,822.00 2,186,400
野村総合研究所 182,700 1,774.00 324,109,800
サイバネットシステム 8,100 656.00 5,313,600
CEホールディングス 2,900 1,180.00 3,422,000
日本システム技術 1,600 1,680.00 2,688,000
インテージホールディングス 12,200 941.00 11,480,200
東邦システムサイエンス 3,000 1,013.00 3,039,000
ソースネクスト 37,600 401.00 15,077,600
インフォコム 10,500 2,510.00 26,355,000
FIG 9,100 347.00 3,157,700
アルテリア・ネットワークス 10,800 1,231.00 13,294,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,300 1,849.00 4,252,700
フォーカスシステムズ 6,600 856.00 5,649,600
クレスコ 3,000 3,780.00 11,340,000
フジ・メディア・ホールディングス 99,400 1,457.00 144,825,800
オービック 33,200 11,770.00 390,764,000
ジャストシステム 13,700 3,605.00 49,388,500
TDCソフト 8,600 871.00 7,490,600
ヤフー 624,300 327.00 204,146,100
トレンドマイクロ 51,100 4,825.00 246,557,500
IDホールディングス 3,800 1,204.00 4,575,200
日本オラクル 19,400 9,260.00 179,644,000
アルファシステムズ 3,000 2,738.00 8,214,000
フューチャー 13,100 2,093.00 27,418,300
CAC Holdings 7,000 1,370.00 9,590,000
ソフトバンク・テクノロジー 4,200 2,308.00 9,693,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トーセ 2,800 849.00 2,377,200
オービックビジネスコンサルタント 9,800 4,450.00 43,610,000
伊藤忠テクノソリューションズ 43,700 2,744.00 119,912,800
アイティフォー 11,800 914.00 10,785,200
東計電算 1,500 3,005.00 4,507,500
エックスネット 1,900 932.00 1,770,800
大塚商会 51,800 4,245.00 219,891,000
サイボウズ 11,300 1,283.00 14,497,900
ソフトブレーン 7,900 513.00 4,052,700
電通国際情報サービス 6,000 3,715.00 22,290,000
デジタルガレージ 18,700 3,655.00 68,348,500
EMシステムズ 7,900 1,716.00 13,556,400
ウェザーニューズ 3,300 3,130.00 10,329,000
CIJ 7,700 981.00 7,553,700
東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,153.00 2,153,000
日本エンタープライズ 10,900 175.00 1,907,500
WOWOW 4,700 2,598.00 12,210,600
スカラ 6,900 935.00 6,451,500
インテリジェント ウェイブ 3,800 932.00 3,541,600
IMAGICA GROUP 8,400 525.00 4,410,000
ネットワンシステムズ 33,900 2,874.00 97,428,600
システムソフト 24,300 114.00 2,770,200
アルゴグラフィックス 8,200 2,437.00 19,983,400
マーベラス 14,900 798.00 11,890,200
エイベックス 16,500 1,407.00 23,215,500
日本ユニシス 29,900 3,490.00 104,351,000
兼松エレクトロニクス 5,300 3,040.00 16,112,000
東京放送ホールディングス 63,600 1,896.00 120,585,600
日本テレビホールディングス 88,000 1,670.00 146,960,000
朝日放送グループホールディングス 9,800 730.00 7,154,000
テレビ朝日ホールディングス 26,400 1,855.00 48,972,000
スカパーJSATホールディングス 63,400 441.00 27,959,400
テレビ東京ホールディングス 7,900 2,333.00 18,430,700
日本BS放送 3,400 1,068.00 3,631,200
ビジョン 3,000 5,160.00 15,480,000
スマートバリュー 3,100 735.00 2,278,500
ワイヤレスゲート 4,500 550.00 2,475,000
コネクシオ 6,900 1,390.00 9,591,000
クロップス 2,000 606.00 1,212,000
日本電信電話 654,500 5,041.00 3,299,334,500
KDDI 784,400 2,890.00 2,266,916,000
ソフトバンク 1,014,600 1,451.50 1,472,691,900
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光通信 11,300 24,600.00 277,980,000
NTTドコモ 605,900 2,644.50 1,602,302,550
エムティーアイ 9,500 789.00 7,495,500
GMOインターネット 35,000 1,779.00 62,265,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 679.00 1,629,600
KADOKAWA 28,000 1,396.00 39,088,000
学研ホールディングス 3,200 4,940.00 15,808,000
ゼンリン 19,200 1,940.00 37,248,000
昭文社 4,900 372.00 1,822,800
インプレスホールディングス 7,900 139.00 1,098,100
アイネット 5,600 1,182.00 6,619,200
松竹 6,300 11,540.00 72,702,000
東宝 63,000 4,195.00 264,285,000
東映 4,000 15,020.00 60,080,000
エヌ・ティ・ティ・データ 254,900 1,390.00 354,311,000
ピー・シー・エー 1,300 3,615.00 4,699,500
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,286.00 3,886,200
DTS 21,500 2,314.00 49,751,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 44,600 3,625.00 161,675,000
シーイーシー 10,300 2,443.00 25,162,900
カプコン 41,100 2,206.00 90,666,600
アイ・エス・ビー 2,000 1,687.00 3,374,000
ジャステック 5,700 1,087.00 6,195,900
SCSK 25,300 5,280.00 133,584,000
日本システムウエア 3,200 2,615.00 8,368,000
アイネス 12,300 1,170.00 14,391,000
TKC 8,100 4,660.00 37,746,000
富士ソフト 14,300 4,930.00 70,499,000
NSD 15,800 3,300.00 52,140,000
コナミホールディングス 39,100 4,520.00 176,732,000
福井コンピュータホールディングス 3,200 2,286.00 7,315,200
JBCCホールディングス 7,700 1,472.00 11,334,400
ミロク情報サービス 9,500 3,340.00 31,730,000
ソフトバンクグループ 799,800 5,604.00 4,482,079,200
ホウスイ 800 829.00 663,200
高千穂交易 3,700 1,070.00 3,959,000
伊藤忠食品 2,400 4,445.00 10,668,000
エレマテック 9,000 1,067.00 9,603,000
JALUX 2,700 2,639.00 7,125,300
あらた 7,100 3,570.00 25,347,000
トーメンデバイス 1,400 2,298.00 3,217,200
東京エレクトロン デバイス 3,500 2,054.00 7,189,000
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フィールズ 8,400 497.00 4,174,800
双日 530,400 346.00 183,518,400
アルフレッサ ホールディングス 106,700 2,619.00 279,447,300
横浜冷凍 26,900 1,035.00 27,841,500
神栄 1,300 829.00 1,077,700
ラサ商事 5,100 810.00 4,131,000
ラクーンホールディングス 4,600 626.00 2,879,600
アルコニックス 10,200 1,338.00 13,647,600
神戸物産 14,500 5,810.00 84,245,000
あい ホールディングス 13,700 1,728.00 23,673,600
ディーブイエックス 3,800 799.00 3,036,200
ダイワボウホールディングス 8,800 5,190.00 45,672,000
マクニカ・富士エレホールディングス 26,600 1,632.00 43,411,200
ラクト・ジャパン 4,200 3,165.00 13,293,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,100 1,045.00 18,914,500
八洲電機 7,400 868.00 6,423,200
メディアスホールディングス 5,500 680.00 3,740,000
レスターホールディングス 10,500 1,706.00 17,913,000
ジューテックホールディングス 2,200 1,003.00 2,206,600
大光 4,100 674.00 2,763,400
OCHIホールディングス 2,800 1,178.00 3,298,400
TOKAIホールディングス 50,800 932.00 47,345,600
黒谷 2,200 475.00 1,045,000
Cominix 1,700 834.00 1,417,800
三洋貿易 4,800 2,435.00 11,688,000
ビューティガレージ 1,600 1,836.00 2,937,600
ウイン・パートナーズ 6,200 1,162.00 7,204,400
ミタチ産業 2,900 714.00 2,070,600
シップヘルスケアホールディングス 20,000 4,745.00 94,900,000
明治電機工業 3,000 1,406.00 4,218,000
デリカフーズホールディングス 1,700 1,470.00 2,499,000
スターティアホールディングス 1,900 556.00 1,056,400
コメダホールディングス 22,200 2,018.00 44,799,600
富士興産 3,700 896.00 3,315,200
協栄産業 1,200 1,424.00 1,708,800
小野建 8,600 1,370.00 11,782,000
南陽 2,000 1,635.00 3,270,000
佐鳥電機 7,100 911.00 6,468,100
エコートレーディング 2,200 543.00 1,194,600
伯東 6,600 1,263.00 8,335,800
コンドーテック 7,400 925.00 6,845,000
中山福 5,500 536.00 2,948,000
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ナガイレーベン 13,900 2,317.00 32,206,300
三菱食品 10,600 2,807.00 29,754,200
松田産業 7,000 1,492.00 10,444,000
第一興商 14,300 4,625.00 66,137,500
メディパルホールディングス 103,600 2,352.00 243,667,200
SPK 2,100 2,529.00 5,310,900
萩原電気ホールディングス 3,600 2,897.00 10,429,200
アズワン 6,900 8,990.00 62,031,000
スズデン 3,300 1,342.00 4,428,600
尾家産業 3,100 1,301.00 4,033,100
シモジマ 5,900 1,115.00 6,578,500
ドウシシャ 9,100 1,691.00 15,388,100
小津産業 2,100 1,725.00 3,622,500
高速 5,700 1,247.00 7,107,900
たけびし 3,400 1,445.00 4,913,000
リックス 2,200 1,566.00 3,445,200
丸文 8,500 600.00 5,100,000
ハピネット 8,000 1,323.00 10,584,000
橋本総業ホールディングス 1,900 1,548.00 2,941,200
日本ライフライン 28,500 1,903.00 54,235,500
タカショー 4,700 453.00 2,129,100
エクセル 3,600 1,601.00 5,763,600
マルカ 3,100 1,962.00 6,082,200
IDOM 32,400 411.00 13,316,400
日本エム・ディ・エム 5,600 1,414.00 7,918,400
進和 5,700 2,281.00 13,001,700
エスケイジャパン 2,300 449.00 1,032,700
ダイトロン 4,400 1,319.00 5,803,600
シークス 12,200 1,435.00 17,507,000
田中商事 3,200 633.00 2,025,600
オーハシテクニカ 5,400 1,490.00 8,046,000
白銅 3,100 1,397.00 4,330,700
伊藤忠商事 671,700 2,101.50 1,411,577,550
丸紅 947,100 722.60 684,374,460
高島 1,500 1,685.00 2,527,500
長瀬産業 54,000 1,632.00 88,128,000
蝶理 6,100 1,722.00 10,504,200
豊田通商 107,200 3,255.00 348,936,000
三共生興 16,400 517.00 8,478,800
兼松 38,400 1,246.00 47,846,400
ツカモトコーポレーション 1,700 1,056.00 1,795,200
三井物産 791,200 1,783.50 1,411,105,200
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日本紙パルプ商事 5,500 3,715.00 20,432,500
日立ハイテクノロジーズ 29,200 5,780.00 168,776,000
カメイ 12,500 1,085.00 13,562,500
東都水産 1,300 2,595.00 3,373,500
OUGホールディングス 1,500 2,657.00 3,985,500
スターゼン 3,500 4,210.00 14,735,000
山善 37,500 1,055.00 39,562,500
椿本興業 2,200 3,315.00 7,293,000
住友商事 568,000 1,628.50 924,988,000
内田洋行 4,100 3,490.00 14,309,000
三菱商事 673,900 2,943.00 1,983,287,700
第一実業 4,400 3,070.00 13,508,000
キヤノンマーケティングジャパン 27,500 2,181.00 59,977,500
西華産業 5,400 1,370.00 7,398,000
佐藤商事 8,600 921.00 7,920,600
菱洋エレクトロ 9,700 1,853.00 17,974,100
東京産業 9,600 504.00 4,838,400
ユアサ商事 9,800 3,130.00 30,674,000
神鋼商事 2,200 2,293.00 5,044,600
小林産業 5,800 298.00 1,728,400
阪和興業 16,700 2,974.00 49,665,800
正栄食品工業 6,700 3,155.00 21,138,500
カナデン 8,700 1,430.00 12,441,000
菱電商事 7,600 1,632.00 12,403,200
フルサト工業 5,300 1,470.00 7,791,000
岩谷産業 21,300 3,595.00 76,573,500
すてきナイスグループ 4,100 628.00 2,574,800
昭光通商 3,400 665.00 2,261,000
ニチモウ 1,500 1,763.00 2,644,500
極東貿易 3,000 1,795.00 5,385,000
イワキ 11,500 498.00 5,727,000
三愛石油 25,800 1,055.00 27,219,000
稲畑産業 23,100 1,404.00 32,432,400
GSIクレオス 2,600 1,281.00 3,330,600
明和産業 8,900 390.00 3,471,000
クワザワ 3,400 492.00 1,672,800
ワキタ 20,500 1,094.00 22,427,000
東邦ホールディングス 28,400 2,387.00 67,790,800
サンゲツ 28,500 2,013.00 57,370,500
ミツウロコグループホールディングス 12,800 847.00 10,841,600
シナネンホールディングス 4,000 1,828.00 7,312,000
伊藤忠エネクス 21,300 865.00 18,424,500
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サンリオ 29,700 2,233.00 66,320,100
サンワテクノス 5,800 892.00 5,173,600
リョーサン 10,600 2,610.00 27,666,000
新光商事 9,000 1,962.00 17,658,000
トーホー 4,300 1,999.00 8,595,700
三信電気 6,600 1,839.00 12,137,400
東陽テクニカ 11,100 1,043.00 11,577,300
モスフードサービス 12,600 2,456.00 30,945,600
加賀電子 9,600 1,651.00 15,849,600
ソーダニッカ 9,900 586.00 5,801,400
立花エレテック 7,100 1,725.00 12,247,500
フォーバル 4,200 931.00 3,910,200
PALTAC 17,300 5,860.00 101,378,000
三谷産業 11,300 284.00 3,209,200
西本Wismettacホールディングス 2,200 3,740.00 8,228,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,226.00 980,800
国際紙パルプ商事 22,500 332.00 7,470,000
ヤマタネ 4,800 1,422.00 6,825,600
丸紅建材リース 900 1,728.00 1,555,200
日鉄物産 6,900 4,445.00 30,670,500
泉州電業 3,200 2,781.00 8,899,200
トラスコ中山 20,000 2,280.00 45,600,000
オートバックスセブン 38,200 1,784.00 68,148,800
モリト 7,000 805.00 5,635,000
加藤産業 15,000 3,210.00 48,150,000
北恵 1,800 858.00 1,544,400
イノテック 5,700 932.00 5,312,400
イエローハット 18,100 1,384.00 25,050,400
JKホールディングス 8,700 559.00 4,863,300
日伝 8,000 1,898.00 15,184,000
北沢産業 7,300 260.00 1,898,000
杉本商事 5,200 2,101.00 10,925,200
因幡電機産業 13,700 4,740.00 64,938,000
東テク 3,200 2,370.00 7,584,000
ミスミグループ本社 120,300 2,554.00 307,246,200
アルテック 7,100 214.00 1,519,400
タキヒヨー 2,900 1,860.00 5,394,000
蔵王産業 1,600 1,330.00 2,128,000
スズケン 43,800 6,070.00 265,866,000
ジェコス 6,600 970.00 6,402,000
グローセル 8,800 438.00 3,854,400
ローソン 24,300 5,380.00 130,734,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サンエー 7,300 4,410.00 32,193,000
カワチ薬品 7,500 2,017.00 15,127,500
エービーシー・マート 15,000 6,880.00 103,200,000
ハードオフコーポレーション 4,000 728.00 2,912,000
アスクル 10,100 2,704.00 27,310,400
ゲオホールディングス 14,700 1,458.00 21,432,600
アダストリア 13,300 2,188.00 29,100,400
ジーフット 6,000 651.00 3,906,000
くら寿司 5,700 4,415.00 25,165,500
キャンドゥ 4,600 1,612.00 7,415,200
パルグループホールディングス 4,900 3,500.00 17,150,000
エディオン 40,800 1,068.00 43,574,400
サーラコーポレーション 19,700 589.00 11,603,300
ワッツ 4,400 701.00 3,084,400
ハローズ 3,700 2,245.00 8,306,500
フジオフードシステム 4,100 2,574.00 10,553,400
あみやき亭 2,100 3,490.00 7,329,000
ひらまつ 19,400 360.00 6,984,000
大黒天物産 2,300 3,285.00 7,555,500
ハニーズホールディングス 8,500 1,352.00 11,492,000
ファーマライズホールディングス 2,400 555.00 1,332,000
アルペン 7,400 1,549.00 11,462,600
ハブ 3,200 1,182.00 3,782,400
クオールホールディングス 14,200 1,613.00 22,904,600
ジンズホールディングス 5,100 5,960.00 30,396,000
ビックカメラ 57,100 1,102.00 62,924,200
DCMホールディングス 51,900 1,047.00 54,339,300
ペッパーフードサービス 7,700 1,691.00 13,020,700
MonotaRO 60,700 2,294.00 139,245,800
東京一番フーズ 2,600 609.00 1,583,400
DDホールディングス 2,100 2,975.00 6,247,500
きちりホールディングス 2,700 717.00 1,935,900
アークランドサービスホールディングス 7,100 1,918.00 13,617,800
J.フロント リテイリング 123,000 1,279.00 157,317,000
ドトール・日レスホールディングス 16,900 2,022.00 34,171,800
マツモトキヨシホールディングス 39,700 3,660.00 145,302,000
ブロンコビリー 5,100 2,260.00 11,526,000
ZOZO 103,800 1,869.00 194,002,200
トレジャー・ファクトリー 2,900 1,216.00 3,526,400
物語コーポレーション 2,400 9,100.00 21,840,000
ココカラファイン 10,800 5,900.00 63,720,000
三越伊勢丹ホールディングス 179,800 883.00 158,763,400
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Hamee 3,100 760.00 2,356,000
ウエルシアホールディングス 25,400 5,110.00 129,794,000
クリエイトSDホールディングス 14,200 2,518.00 35,755,600
丸善CHIホールディングス 11,200 385.00 4,312,000
ティーライフ 1,400 905.00 1,267,000
エー・ピーカンパニー 2,000 543.00 1,086,000
チムニー 3,000 2,417.00 7,251,000
シュッピン 6,700 750.00 5,025,000
ネクステージ 16,000 1,280.00 20,480,000
ジョイフル本田 28,200 1,241.00 34,996,200
鳥貴族 3,200 2,148.00 6,873,600
キリン堂ホールディングス 3,800 1,913.00 7,269,400
ホットランド 5,100 1,514.00 7,721,400
すかいらーくホールディングス 89,700 1,888.00 169,353,600
SFPホールディングス 4,100 2,097.00 8,597,700
綿半ホールディングス 3,600 2,550.00 9,180,000
ヨシックス 1,600 2,537.00 4,059,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 28,000 952.00 26,656,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,000 574.00 2,296,000
BEENOS 3,400 1,507.00 5,123,800
あさひ 8,000 1,263.00 10,104,000
日本調剤 3,400 3,235.00 10,999,000
コスモス薬品 4,200 19,720.00 82,824,000
トーエル 4,800 714.00 3,427,200
オンリー 1,800 873.00 1,571,400
セブン&アイ・ホールディングス 402,600 3,795.00 1,527,867,000
薬王堂 4,200 2,415.00 10,143,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 25,900 1,623.00 42,035,700
ツルハホールディングス 20,900 10,950.00 228,855,000
サンマルクホールディングス 7,600 2,316.00 17,601,600
フェリシモ 2,200 1,018.00 2,239,600
トリドールホールディングス 11,900 2,465.00 29,333,500
TOKYO BASE 8,800 797.00 7,013,600
ウイルプラスホールディングス 1,600 805.00 1,288,000
ジャパンミート 4,900 1,878.00 9,202,200
サツドラホールディングス 1,500 1,898.00 2,847,000
デファクトスタンダード 1,100 358.00 393,800
アレンザホールディングス 5,300 842.00 4,462,600
バロックジャパンリミテッド 7,900 1,119.00 8,840,100
クスリのアオキホールディングス 9,600 7,170.00 68,832,000
力の源ホールディングス 3,700 956.00 3,537,200
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スシローグローバルホールディングス 10,600 6,650.00 70,490,000
LIXILビバ 8,200 1,279.00 10,487,800
メディカルシステムネットワーク 10,400 548.00 5,699,200
はるやまホールディングス 4,600 815.00 3,749,000
ノジマ 17,100 1,782.00 30,472,200
カッパ・クリエイト 13,500 1,392.00 18,792,000
ライトオン 7,200 718.00 5,169,600
良品計画 13,600 19,480.00 264,928,000
三城ホールディングス 12,200 340.00 4,148,000
アドヴァン 14,800 1,110.00 16,428,000
アルビス 3,700 2,766.00 10,234,200
コナカ 11,600 433.00 5,022,800
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,610.00 1,932,000
G-7ホールディングス 2,900 2,872.00 8,328,800
イオン北海道 9,800 727.00 7,124,600
コジマ 16,700 492.00 8,216,400
ヒマラヤ 3,500 825.00 2,887,500
コーナン商事 12,600 2,389.00 30,101,400
エコス 3,600 1,472.00 5,299,200
ワタミ 12,700 1,522.00 19,329,400
マルシェ 2,700 771.00 2,081,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 57,500 6,900.00 396,750,000
西松屋チェーン 21,200 865.00 18,338,000
ゼンショーホールディングス 45,300 2,340.00 106,002,000
幸楽苑ホールディングス 6,100 2,947.00 17,976,700
ハークスレイ 2,100 1,061.00 2,228,100
サイゼリヤ 15,900 2,587.00 41,133,300
VTホールディングス 43,600 425.00 18,530,000
魚力 2,700 1,518.00 4,098,600
フジ・コーポレーション 2,600 2,015.00 5,239,000
ユナイテッドアローズ 11,000 3,165.00 34,815,000
ハイデイ日高 13,900 2,097.00 29,148,300
京都きもの友禅 6,400 339.00 2,169,600
コロワイド 32,000 2,112.00 67,584,000
ピーシーデポコーポレーション 13,000 463.00 6,019,000
壱番屋 6,800 4,980.00 33,864,000
PLANT 2,600 762.00 1,981,200
スギホールディングス 21,100 5,230.00 110,353,000
スクロール 15,100 347.00 5,239,700
ヨンドシーホールディングス 10,700 2,623.00 28,066,100
ユニー・ファミリーマートホールディングス 107,500 2,466.00 265,095,000
木曽路 11,800 2,621.00 30,927,800
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SRSホールディングス 11,400 1,010.00 11,514,000
タカキュー 8,000 180.00 1,440,000
ケーヨー 18,000 478.00 8,604,000
上新電機 11,400 2,107.00 24,019,800
日本瓦斯 15,200 2,965.00 45,068,000
ロイヤルホールディングス 16,800 2,709.00 45,511,200
いなげや 10,800 1,416.00 15,292,800
島忠 20,300 2,479.00 50,323,700
チヨダ 10,100 1,591.00 16,069,100
ライフコーポレーション 7,300 2,300.00 16,790,000
リンガーハット 11,900 2,573.00 30,618,700
MrMaxHD 13,400 457.00 6,123,800
テンアライド 8,900 425.00 3,782,500
AOKIホールディングス 19,300 1,060.00 20,458,000
オークワ 13,800 1,092.00 15,069,600
コメリ 14,900 2,262.00 33,703,800
青山商事 16,800 2,057.00 34,557,600
しまむら 11,200 7,860.00 88,032,000
はせがわ 5,400 405.00 2,187,000
高島屋 75,400 1,269.00 95,682,600
松屋 19,500 815.00 15,892,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 49,400 1,283.00 63,380,200
近鉄百貨店 3,700 3,140.00 11,618,000
パルコ 9,300 1,228.00 11,420,400
丸井グループ 81,300 2,348.00 190,892,400
アクシアル リテイリング 8,000 3,830.00 30,640,000
イオン 369,600 1,887.50 697,620,000
イズミ 19,600 4,220.00 82,712,000
平和堂 19,600 1,988.00 38,964,800
フジ 11,700 1,876.00 21,949,200
ヤオコー 10,900 4,930.00 53,737,000
ゼビオホールディングス 11,700 1,233.00 14,426,100
ケーズホールディングス 99,900 1,011.00 100,998,900
Olympicグループ 5,800 658.00 3,816,400
日産東京販売ホールディングス 14,500 280.00 4,060,000
Genky DrugStores 4,700 2,202.00 10,349,400
総合メディカルホールディングス 8,400 1,691.00 14,204,400
ブックオフグループホールディングス 5,000 1,267.00 6,335,000
アインホールディングス 12,900 6,040.00 77,916,000
元気寿司 2,700 3,150.00 8,505,000
ヤマダ電機 292,800 493.00 144,350,400
アークランドサカモト 16,400 1,334.00 21,877,600
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ニトリホールディングス 41,600 14,720.00 612,352,000
グルメ杵屋 6,900 1,154.00 7,962,600
愛眼 7,700 262.00 2,017,400
ケーユーホールディングス 5,100 897.00 4,574,700
吉野家ホールディングス 33,600 2,171.00 72,945,600
松屋フーズホールディングス 4,600 3,415.00 15,709,000
サガミホールディングス 12,900 1,341.00 17,298,900
関西スーパーマーケット 7,300 1,094.00 7,986,200
王将フードサービス 7,100 6,390.00 45,369,000
プレナス 10,800 1,782.00 19,245,600
ミニストップ 7,200 1,495.00 10,764,000
アークス 18,100 2,211.00 40,019,100
バローホールディングス 20,800 2,297.00 47,777,600
ベルク 4,800 5,210.00 25,008,000
大庄 5,200 1,611.00 8,377,200
ファーストリテイリング 12,800 67,260.00 860,928,000
サンドラッグ 36,200 3,035.00 109,867,000
サックスバー ホールディングス 8,200 967.00 7,929,400
ヤマザワ 2,100 1,661.00 3,488,100
やまや 1,700 2,202.00 3,743,400
ベルーナ 23,700 701.00 16,613,700
島根銀行 2,900 708.00 2,053,200
じもとホールディングス 65,000 99.00 6,435,000
めぶきフィナンシャルグループ 502,000 274.00 137,548,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,400 1,498.00 20,073,200
九州フィナンシャルグループ 159,300 425.00 67,702,500
ゆうちょ銀行 273,100 1,078.00 294,401,800
富山第一銀行 25,000 309.00 7,725,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 604,900 402.00 243,169,800
西日本フィナンシャルホールディングス 61,300 782.00 47,936,600
関西みらいフィナンシャルグループ 46,000 746.00 34,316,000
三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,610.00 14,007,000
第四北越フィナンシャルグループ 16,900 2,851.00 48,181,900
新生銀行 70,600 1,683.00 118,819,800
あおぞら銀行 53,700 2,554.00 137,149,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,620,500 528.80 3,500,920,400
りそなホールディングス 1,055,400 447.90 472,713,660
三井住友トラスト・ホールディングス 189,100 3,900.00 737,490,000
三井住友フィナンシャルグループ 677,800 3,845.00 2,606,141,000
千葉銀行 331,900 549.00 182,213,100
群馬銀行 194,000 377.00 73,138,000
武蔵野銀行 14,600 2,097.00 30,616,200
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千葉興業銀行 28,700 309.00 8,868,300
筑波銀行 40,000 173.00 6,920,000
七十七銀行 30,600 1,603.00 49,051,800
青森銀行 7,700 2,715.00 20,905,500
秋田銀行 6,500 2,047.00 13,305,500
山形銀行 11,200 1,622.00 18,166,400
岩手銀行 6,900 2,735.00 18,871,500
東邦銀行 86,000 265.00 22,790,000
東北銀行 4,900 1,045.00 5,120,500
みちのく銀行 6,200 1,678.00 10,403,600
ふくおかフィナンシャルグループ 85,000 2,020.00 171,700,000
静岡銀行 238,900 806.00 192,553,400
十六銀行 13,200 2,375.00 31,350,000
八十二銀行 233,600 437.00 102,083,200
山梨中央銀行 12,100 1,170.00 14,157,000
大垣共立銀行 20,500 2,401.00 49,220,500
福井銀行 8,700 1,418.00 12,336,600
北國銀行 10,100 3,010.00 30,401,000
清水銀行 4,300 1,868.00 8,032,400
富山銀行 2,100 2,696.00 5,661,600
滋賀銀行 19,500 2,437.00 47,521,500
南都銀行 15,300 2,356.00 36,046,800
百五銀行 88,500 325.00 28,762,500
京都銀行 34,600 4,235.00 146,531,000
紀陽銀行 34,500 1,434.00 49,473,000
ほくほくフィナンシャルグループ 64,600 1,148.00 74,160,800
広島銀行 143,200 530.00 75,896,000
山陰合同銀行 58,000 689.00 39,962,000
中国銀行 83,400 964.00 80,397,600
鳥取銀行 3,700 1,422.00 5,261,400
伊予銀行 128,600 544.00 69,958,400
百十四銀行 10,500 2,178.00 22,869,000
四国銀行 14,300 943.00 13,484,900
阿波銀行 15,000 2,528.00 37,920,000
大分銀行 6,100 3,075.00 18,757,500
宮崎銀行 6,700 2,563.00 17,172,100
佐賀銀行 6,200 1,548.00 9,597,600
沖縄銀行 9,000 3,410.00 30,690,000
琉球銀行 22,800 1,135.00 25,878,000
セブン銀行 327,100 295.00 96,494,500
みずほフィナンシャルグループ 13,068,500 158.00 2,064,823,000
高知銀行 3,500 758.00 2,653,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
山口フィナンシャルグループ 120,900 764.00 92,367,600
長野銀行 3,500 1,736.00 6,076,000
名古屋銀行 8,000 3,385.00 27,080,000
北洋銀行 147,500 250.00 36,875,000
愛知銀行 3,700 3,730.00 13,801,000
中京銀行 4,200 2,224.00 9,340,800
大光銀行 3,700 1,758.00 6,504,600
愛媛銀行 14,000 1,101.00 15,414,000
トマト銀行 4,300 1,063.00 4,570,900
京葉銀行 42,000 675.00 28,350,000
栃木銀行 53,300 180.00 9,594,000
北日本銀行 3,400 1,826.00 6,208,400
東和銀行 16,900 726.00 12,269,400
福島銀行 8,400 250.00 2,100,000
大東銀行 4,600 555.00 2,553,000
トモニホールディングス 76,100 357.00 27,167,700
フィデアホールディングス 93,400 121.00 11,301,400
池田泉州ホールディングス 105,200 203.00 21,355,600
FPG 30,300 949.00 28,754,700
マーキュリアインベストメント 3,900 763.00 2,975,700
SBIホールディングス 114,600 2,632.00 301,627,200
ジャフコ 15,800 4,140.00 65,412,000
大和証券グループ本社 772,000 477.80 368,861,600
野村ホールディングス 1,692,600 359.60 608,658,960
岡三証券グループ 82,300 402.00 33,084,600
丸三証券 28,800 557.00 16,041,600
東洋証券 35,400 129.00 4,566,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 115,100 331.00 38,098,100
光世証券 2,500 638.00 1,595,000
水戸証券 28,500 210.00 5,985,000
いちよし証券 20,400 742.00 15,136,800
松井証券 47,200 964.00 45,500,800
だいこう証券ビジネス 4,100 505.00 2,070,500
マネックスグループ 89,000 341.00 30,349,000
極東証券 13,000 900.00 11,700,000
岩井コスモホールディングス 10,000 1,180.00 11,800,000
藍澤證券 17,500 692.00 12,110,000
マネーパートナーズグループ 11,700 285.00 3,334,500
スパークス・グループ 38,600 228.00 8,800,800
かんぽ生命保険 34,100 1,823.00 62,164,300
SOMPOホールディングス 169,500 4,409.00 747,325,500
アニコム ホールディングス 7,900 3,735.00 29,506,500
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MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 251,500 3,601.00 905,651,500
ソニーフィナンシャルホールディングス 79,000 2,589.00 204,531,000
第一生命ホールディングス 544,100 1,596.50 868,655,650
東京海上ホールディングス 343,900 5,716.00 1,965,732,400
T&Dホールディングス 297,400 1,223.00 363,720,200
アドバンスクリエイト 2,200 1,843.00 4,054,600
全国保証 27,100 4,255.00 115,310,500
ジェイリース 2,700 337.00 909,900
イントラスト 2,700 649.00 1,752,300
日本モーゲージサービス 1,700 1,143.00 1,943,100
Casa 4,300 1,223.00 5,258,900
アルヒ 8,700 2,050.00 17,835,000
プレミアグループ 5,500 1,974.00 10,857,000
クレディセゾン 67,400 1,296.00 87,350,400
芙蓉総合リース 11,000 6,460.00 71,060,000
興銀リース 18,100 2,720.00 49,232,000
東京センチュリー 19,400 4,520.00 87,688,000
日本証券金融 42,400 546.00 23,150,400
アイフル 146,700 217.00 31,833,900
リコーリース 7,600 3,320.00 25,232,000
イオンフィナンシャルサービス 61,400 1,758.00 107,941,200
アコム 193,300 376.00 72,680,800
ジャックス 10,600 2,191.00 23,224,600
オリエントコーポレーション 260,100 122.00 31,732,200
日立キャピタル 22,700 2,293.00 52,051,100
アプラスフィナンシャル 46,100 70.00 3,227,000
オリックス 641,600 1,658.00 1,063,772,800
三菱UFJリース 217,000 597.00 129,549,000
九州リースサービス 4,700 615.00 2,890,500
日本取引所グループ 259,800 1,684.00 437,503,200
イー・ギャランティ 9,000 1,235.00 11,115,000
アサックス 4,000 583.00 2,332,000
NECキャピタルソリューション 3,900 1,985.00 7,741,500
いちご 124,500 396.00 49,302,000
日本駐車場開発 109,400 180.00 19,692,000
スター・マイカ・ホールディングス 4,800 1,605.00 7,704,000
ヒューリック 201,500 914.00 184,171,000
三栄建築設計 4,300 1,529.00 6,574,700
野村不動産ホールディングス 64,400 2,379.00 153,207,600
三重交通グループホールディングス 20,700 565.00 11,695,500
サムティ 14,100 1,687.00 23,786,700
ディア・ライフ 13,800 473.00 6,527,400
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コーセーアールイー 3,800 751.00 2,853,800
エー・ディー・ワークス 297,400 34.00 10,111,600
日本商業開発 6,500 1,514.00 9,841,000
プレサンスコーポレーション 15,700 1,531.00 24,036,700
ユニゾホールディングス 15,000 3,285.00 49,275,000
日本管理センター 7,000 1,141.00 7,987,000
サンセイランディック 3,500 753.00 2,635,500
エストラスト 1,300 722.00 938,600
フージャースホールディングス 20,900 619.00 12,937,100
オープンハウス 14,100 4,770.00 67,257,000
東急不動産ホールディングス 259,800 642.00 166,791,600
飯田グループホールディングス 80,600 1,816.00 146,369,600
イーグランド 2,400 703.00 1,687,200
ムゲンエステート 7,900 577.00 4,558,300
ファーストブラザーズ 3,300 1,065.00 3,514,500
ハウスドゥ 5,300 1,628.00 8,628,400
シーアールイー 3,000 1,186.00 3,558,000
ケイアイスター不動産 3,000 1,676.00 5,028,000
グッドコムアセット 2,700 1,525.00 4,117,500
ジェイ・エス・ビー 600 4,835.00 2,901,000
テンポイノベーション 1,500 1,625.00 2,437,500
パーク24 56,500 2,446.00 138,199,000
パラカ 2,800 2,073.00 5,804,400
三井不動産 510,500 2,491.50 1,271,910,750
三菱地所 674,100 1,981.50 1,335,729,150
平和不動産 18,000 2,334.00 42,012,000
東京建物 105,700 1,293.00 136,670,100
ダイビル 29,000 1,046.00 30,334,000
京阪神ビルディング 17,500 1,079.00 18,882,500
住友不動産 216,400 3,951.00 854,996,400
テーオーシー 23,100 704.00 16,262,400
東京楽天地 1,500 5,170.00 7,755,000
スターツコーポレーション 13,400 2,662.00 35,670,800
フジ住宅 13,200 748.00 9,873,600
空港施設 12,600 510.00 6,426,000
明和地所 6,500 563.00 3,659,500
ゴールドクレスト 8,000 1,972.00 15,776,000
日本エスリード 4,200 1,691.00 7,102,200
日神不動産 15,700 462.00 7,253,400
日本エスコン 18,400 681.00 12,530,400
タカラレーベン 45,800 397.00 18,182,600
サンヨーハウジング名古屋 6,200 950.00 5,890,000
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イオンモール 48,600 1,697.00 82,474,200
毎日コムネット 3,000 748.00 2,244,000
ファースト住建 4,200 1,258.00 5,283,600
カチタス 10,900 4,225.00 46,052,500
トーセイ 13,900 1,179.00 16,388,100
穴吹興産 1,300 2,858.00 3,715,400
サンフロンティア不動産 13,900 1,099.00 15,276,100
エフ・ジェー・ネクスト 9,000 1,057.00 9,513,000
インテリックス 3,800 721.00 2,739,800
ランドビジネス 4,100 779.00 3,193,900
グランディハウス 9,900 488.00 4,831,200
日本空港ビルデング 30,900 4,395.00 135,805,500
日本工営 6,300 2,393.00 15,075,900
LIFULL 32,700 519.00 16,971,300
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 2,533.00 18,997,500
日本M&Aセンター 69,500 2,778.00 193,071,000
メンバーズ 3,200 2,003.00 6,409,600
中広 1,100 610.00 671,000
アイティメディア 2,000 551.00 1,102,000
タケエイ 9,800 956.00 9,368,800
E・Jホールディングス 1,300 1,235.00 1,605,500
トラスト・テック 10,300 1,573.00 16,201,900
コシダカホールディングス 22,500 1,484.00 33,390,000
アルトナー 2,400 786.00 1,886,400
パソナグループ 11,400 1,702.00 19,402,800
CDS 2,400 1,342.00 3,220,800
リンクアンドモチベーション 17,300 556.00 9,618,800
GCA 9,600 727.00 6,979,200
エス・エム・エス 34,300 2,556.00 87,670,800
サニーサイドアップ 2,200 991.00 2,180,200
パーソルホールディングス 93,200 2,628.00 244,929,600
リニカル 5,400 1,021.00 5,513,400
クックパッド 29,600 312.00 9,235,200
エスクリ 2,700 748.00 2,019,600
アイ・ケイ・ケイ 4,700 704.00 3,308,800
学情 3,900 1,222.00 4,765,800
スタジオアリス 4,700 2,045.00 9,611,500
シミックホールディングス 5,200 2,069.00 10,758,800
NJS 2,100 1,702.00 3,574,200
綜合警備保障 37,100 4,970.00 184,387,000
カカクコム 69,800 2,268.00 158,306,400
アイロムグループ 3,500 1,730.00 6,055,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セントケア・ホールディング 7,000 510.00 3,570,000
サイネックス 1,700 652.00 1,108,400
ルネサンス 5,200 1,683.00 8,751,600
ディップ 15,100 2,206.00 33,310,600
オプトホールディング 5,800 1,666.00 9,662,800
ツクイ 22,200 513.00 11,388,600
キャリアデザインセンター 2,400 1,592.00 3,820,800
ベネフィット・ワン 25,900 1,882.00 48,743,800
エムスリー 196,200 1,973.00 387,102,600
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 568.00 3,464,800
ブラス 1,200 748.00 897,600
アウトソーシング 49,200 1,381.00 67,945,200
ウェルネット 8,900 909.00 8,090,100
ワールドホールディングス 2,600 1,566.00 4,071,600
ディー・エヌ・エー 50,300 2,116.00 106,434,800
博報堂DYホールディングス 129,600 1,738.00 225,244,800
ぐるなび 13,400 672.00 9,004,800
タカミヤ 9,800 778.00 7,624,400
ジャパンベストレスキューシステム 6,300 1,412.00 8,895,600
ファンコミュニケーションズ 25,800 543.00 14,009,400
ライク 3,700 1,754.00 6,489,800
ビジネス・ブレークスルー 4,200 370.00 1,554,000
WDBホールディングス 4,300 2,806.00 12,065,800
ティア 5,600 650.00 3,640,000
CDG 900 1,391.00 1,251,900
バリューコマース 6,300 2,321.00 14,622,300
インフォマート 51,100 1,538.00 78,591,800
JPホールディングス 27,000 275.00 7,425,000
エコナックホールディングス 17,700 128.00 2,265,600
EPSホールディングス 14,100 1,660.00 23,406,000
レッグス 2,400 1,954.00 4,689,600
プレステージ・インターナショナル 17,500 1,668.00 29,190,000
アミューズ 5,700 2,446.00 13,942,200
ドリームインキュベータ 2,900 1,495.00 4,335,500
クイック 5,900 1,574.00 9,286,600
TAC 5,600 197.00 1,103,200
ケネディクス 82,000 570.00 46,740,000
電通 113,500 3,650.00 414,275,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,068.00 3,951,600
ぴあ 2,700 4,580.00 12,366,000
イオンファンタジー 3,000 2,988.00 8,964,000
シーティーエス 10,700 667.00 7,136,900
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ネクシィーズグループ 3,300 2,037.00 6,722,100
みらかホールディングス 26,100 2,468.00 64,414,800
アルプス技研 9,000 1,685.00 15,165,000
ダイオーズ 2,200 1,459.00 3,209,800
日本空調サービス 10,700 724.00 7,746,800
オリエンタルランド 110,100 14,070.00 1,549,107,000
ダスキン 24,000 2,937.00 70,488,000
明光ネットワークジャパン 11,100 933.00 10,356,300
ファルコホールディングス 5,200 1,611.00 8,377,200
ラウンドワン 29,000 1,652.00 47,908,000
リゾートトラスト 39,500 1,578.00 62,331,000
ビー・エム・エル 12,000 3,015.00 36,180,000
ワタベウェディング 1,700 632.00 1,074,400
りらいあコミュニケーションズ 16,900 1,263.00 21,344,700
リソー教育 47,500 507.00 24,082,500
早稲田アカデミー 2,800 749.00 2,097,200
ユー・エス・エス 113,900 2,189.00 249,327,100
東京個別指導学院 3,400 918.00 3,121,200
サイバーエージェント 53,600 4,415.00 236,644,000
楽天 434,400 1,135.00 493,044,000
クリーク・アンド・リバー社 5,600 1,288.00 7,212,800
テー・オー・ダブリュー 8,300 753.00 6,249,900
山田コンサルティンググループ 4,600 1,940.00 8,924,000
セントラルスポーツ 3,500 3,085.00 10,797,500
フルキャストホールディングス 9,400 2,248.00 21,131,200
エン・ジャパン 13,600 4,545.00 61,812,000
リソルホールディングス 1,000 4,030.00 4,030,000
テクノプロ・ホールディングス 18,700 6,200.00 115,940,000
アトラ 2,300 280.00 644,000
インターワークス 1,900 727.00 1,381,300
アイ・アールジャパンホールディングス 3,800 2,822.00 10,723,600
KeePer技研 3,500 1,276.00 4,466,000
ファーストロジック 2,300 595.00 1,368,500
三機サービス 2,000 975.00 1,950,000
Gunosy 6,500 1,647.00 10,705,500
デザインワン・ジャパン 2,200 312.00 686,400
イー・ガーディアン 4,800 1,955.00 9,384,000
リブセンス 5,600 255.00 1,428,000
ジャパンマテリアル 25,500 1,520.00 38,760,000
ベクトル 11,700 896.00 10,483,200
ウチヤマホールディングス 4,800 517.00 2,481,600
チャーム・ケア・コーポレーション 3,000 1,795.00 5,385,000
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ライクキッズネクスト 2,300 1,050.00 2,415,000
キャリアリンク 3,600 585.00 2,106,000
IBJ 6,400 909.00 5,817,600
アサンテ 3,800 2,007.00 7,626,600
N・フィールド 6,200 694.00 4,302,800
バリューHR 2,100 3,525.00 7,402,500
M&Aキャピタルパートナーズ 3,300 6,750.00 22,275,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,000 1,369.00 5,476,000
ERIホールディングス 2,700 799.00 2,157,300
アビスト 1,500 2,743.00 4,114,500
シグマクシス 4,500 1,421.00 6,394,500
ウィルグループ 6,200 894.00 5,542,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 239.00 3,154,800
日本ビューホテル 3,000 1,429.00 4,287,000
リクルートホールディングス 667,500 3,731.00 2,490,442,500
エラン 6,500 1,735.00 11,277,500
土木管理総合試験所 4,300 464.00 1,995,200
ネットマーケティング 3,500 550.00 1,925,000
日本郵政 763,800 1,096.00 837,124,800
ベルシステム24ホールディングス 15,700 1,563.00 24,539,100
鎌倉新書 6,900 1,487.00 10,260,300
ソネット・メディア・ネットワークス 1,300 876.00 1,138,800
一蔵 1,200 719.00 862,800
LITALICO 2,200 1,904.00 4,188,800
グローバルキッズCOMPANY 1,500 1,016.00 1,524,000
エボラブルアジア 4,200 2,568.00 10,785,600
アトラエ 2,500 2,508.00 6,270,000
ストライク 3,600 2,499.00 8,996,400
ソラスト 22,900 1,166.00 26,701,400
セラク 3,100 747.00 2,315,700
インソース 3,700 2,975.00 11,007,500
ベイカレント・コンサルティング 6,600 5,000.00 33,000,000
Orchestra Holdings 1,700 1,283.00 2,181,100
アイモバイル 3,100 750.00 2,325,000
キャリアインデックス 3,300 762.00 2,514,600
MS-Japan 3,800 1,700.00 6,460,000
船場 1,600 964.00 1,542,400
グレイステクノロジー 3,400 2,884.00 9,805,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,400 2,659.00 19,676,600
フルテック 1,400 1,154.00 1,615,600
グリーンズ 3,600 1,501.00 5,403,600
ツナググループ・ホールディングス 1,300 626.00 813,800
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ソウルドアウト 1,000 1,997.00 1,997,000
MS&Consulting 1,600 1,040.00 1,664,000
日総工産 6,200 1,508.00 9,349,600
キュービーネットホールディングス 5,700 2,299.00 13,104,300
RPAホールディングス 4,000 1,626.00 6,504,000
スプリックス 3,200 1,673.00 5,353,600
アドバンテッジリスクマネジメント 3,800 737.00 2,800,600
リログループ 51,000 2,846.00 145,146,000
東祥 5,800 2,487.00 14,424,600
エイチ・アイ・エス 16,600 2,625.00 43,575,000
ラックランド 1,900 2,265.00 4,303,500
共立メンテナンス 14,300 4,725.00 67,567,500
イチネンホールディングス 9,800 1,140.00 11,172,000
建設技術研究所 6,500 1,600.00 10,400,000
スペース 6,100 1,170.00 7,137,000
長大 3,600 784.00 2,822,400
燦ホールディングス 2,100 2,271.00 4,769,100
スバル興業 700 6,310.00 4,417,000
東京テアトル 3,700 1,362.00 5,039,400
タナベ経営 1,900 1,215.00 2,308,500
ナガワ 2,600 5,000.00 13,000,000
よみうりランド 2,000 4,715.00 9,430,000
東京都競馬 6,100 3,080.00 18,788,000
カナモト 14,000 2,770.00 38,780,000
東京ドーム 34,900 1,009.00 35,214,100
西尾レントオール 9,500 3,025.00 28,737,500
トランス・コスモス 10,400 2,287.00 23,784,800
乃村工藝社 43,600 1,465.00 63,874,000
藤田観光 3,700 2,824.00 10,448,800
KNT-CTホールディングス 5,000 1,301.00 6,505,000
日本管財 10,000 1,836.00 18,360,000
トーカイ 9,100 2,215.00 20,156,500
白洋舎 1,100 2,845.00 3,129,500
セコム 98,900 8,566.00 847,177,400
セントラル警備保障 4,500 4,750.00 21,375,000
丹青社 17,700 1,315.00 23,275,500
メイテック 11,600 5,780.00 67,048,000
応用地質 10,100 1,114.00 11,251,400
船井総研ホールディングス 19,300 2,484.00 47,941,200
進学会ホールディングス 4,400 567.00 2,494,800
オオバ 7,500 614.00 4,605,000
いであ 2,000 1,203.00 2,406,000
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学究社 3,100 1,325.00 4,107,500
ベネッセホールディングス 34,200 2,572.00 87,962,400
イオンディライト 11,500 3,145.00 36,167,500
ナック 6,000 975.00 5,850,000
ニチイ学館 13,300 1,709.00 22,729,700
ダイセキ 15,700 2,614.00 41,039,800
ステップ 3,500 1,496.00 5,236,000
合 計 113,706,400 220,561,307,530
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 327,762,925
国債証券 261,149,887,590
地方債証券 17,087,693,674
特殊債券 21,121,936,485
社債券 13,269,421,000
未収入金 393,790,600
未収利息 627,267,332
前払費用 8,035,741
流動資産合計 313,985,795,347
資産合計 313,985,795,347
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
未払解約金 200,364,232
未払利息 758
その他未払費用 133
流動負債合計 300,365,123
負債合計 300,365,123
純資産の部
元本等
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2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
元本 224,331,028,299
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 89,354,401,925
元本等合計 313,685,430,224
純資産合計 313,685,430,224
負債純資産合計 313,985,795,347
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 224,331,028,299口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,730,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3983円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,983円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 7月26日
期首
期首元本額 224,971,791,920円
期中追加設定元本額 19,650,874,969円
期中一部解約元本額 20,291,638,590円
期末元本額 224,331,028,299円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 910,601,994円
DC日本債券インデックスファンド 2,767,639,876円
DC日本債券インデックスファンドL 37,697,299,643円
DCバランスファンド30 8,101,758,643円
DCバランスファンド50 5,430,521,463円
DCバランスファンド70 1,310,500,425円
日本債券インデックスe 1,401,180,695円
インデックスコレクション(国内債券) 18,310,297,758円
インデックスコレクション(バランス株式30) 24,782,911,663円
インデックスコレクション(バランス株式50) 3,315,871,451円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,170,023,162円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 45,368,580,770円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,763,401,723円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 351,421,911円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,484,718,595円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 184,590,155円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 323,423,910円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 1,550,610,174円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 4,277,167,504円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,140,365,736円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 12,665,137,641円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 140,590,166円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 474,351,258円
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区分 2019年 7月25日現在
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,203,682,102円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 231,335,266円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 383,362,300円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,343,088,389円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 412,646,156円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 925,968,765円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 2,895,459,640円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 4,017,696,126円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 158,987,190円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,804,996,274円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 29,595,118,760円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 526,600,664円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 185,454,364円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 44,218,339円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 671,531,765円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 7,915,883円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,769,073,890
地方債証券 49,317,759
特殊債券 86,396,403
社債券 80,577,000
合計 4,985,365,052
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第391回利付国債(2年) 1,390,000,000 1,394,170,000
第392回利付国債(2年) 310,000,000 311,007,500
第394回利付国債(2年) 1,200,000,000 1,204,572,000
第395回利付国債(2年) 1,440,000,000 1,445,846,400
第396回利付国債(2年) 670,000,000 672,887,700
第397回利付国債(2年) 1,340,000,000 1,346,123,800
第398回利付国債(2年) 820,000,000 823,936,000
第399回利付国債(2年) 1,220,000,000 1,226,173,200
第400回利付国債(2年) 400,000,000 402,160,000
第401回利付国債(2年) 1,010,000,000 1,015,807,500
第402回利付国債(2年) 490,000,000 492,989,000
第125回利付国債(5年) 2,200,000,000 2,207,370,000
第126回利付国債(5年) 2,870,000,000 2,881,881,800
第127回利付国債(5年) 3,650,000,000 3,668,104,000
第128回利付国債(5年) 2,330,000,000 2,343,560,600
第129回利付国債(5年) 1,980,000,000 1,993,266,000
第130回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,894,062,400
第131回利付国債(5年) 1,910,000,000 1,926,024,900
第132回利付国債(5年) 1,325,000,000 1,337,375,500
第133回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,687,234,400
第134回利付国債(5年) 2,320,000,000 2,346,239,200
第135回利付国債(5年) 2,340,000,000 2,368,852,200
第136回利付国債(5年) 1,620,000,000 1,641,691,800
第137回利付国債(5年) 1,880,000,000 1,906,808,800
第138回利付国債(5年) 4,220,000,000 4,282,878,000
第139回利付国債(5年) 3,050,000,000 3,098,007,000
第1回利付国債(40年) 230,000,000 359,795,900
第2回利付国債(40年) 350,000,000 532,511,000
第3回利付国債(40年) 410,000,000 629,534,500
第4回利付国債(40年) 595,000,000 921,768,050
第5回利付国債(40年) 415,000,000 623,861,200
第6回利付国債(40年) 610,000,000 905,532,800
第7回利付国債(40年) 570,000,000 815,345,100
第8回利付国債(40年) 920,000,000 1,233,986,800
第9回利付国債(40年) 830,000,000 835,336,900
第10回利付国債(40年) 940,000,000 1,110,130,600
第11回利付国債(40年) 860,000,000 986,703,800
第12回利付国債(40年) 140,000,000 145,287,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第310回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,419,250,000
第311回利付国債(10年) 670,000,000 677,664,800
第312回利付国債(10年) 2,037,000,000 2,076,965,940
第313回利付国債(10年) 910,000,000 932,586,200
第314回利付国債(10年) 250,000,000 255,377,500
第315回利付国債(10年) 1,020,000,000 1,047,254,400
第316回利付国債(10年) 360,000,000 368,931,600
第317回利付国債(10年) 280,000,000 287,901,600
第318回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,077,363,000
第319回利付国債(10年) 560,000,000 577,645,600
第320回利付国債(10年) 1,270,000,000 1,306,944,300
第321回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,589,634,200
第322回利付国債(10年) 860,000,000 885,430,200
第323回利付国債(10年) 690,000,000 712,459,500
第324回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,029,630,000
第325回利付国債(10年) 2,205,000,000 2,276,397,900
第326回利付国債(10年) 560,000,000 577,757,600
第327回利付国債(10年) 1,010,000,000 1,045,491,400
第328回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,988,942,200
第329回利付国債(10年) 2,035,000,000 2,117,926,250
第330回利付国債(10年) 1,820,000,000 1,899,006,200
第331回利付国債(10年) 970,000,000 1,003,969,400
第332回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,354,307,800
第333回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,681,265,000
第334回利付国債(10年) 2,660,000,000 2,770,815,600
第335回利付国債(10年) 2,465,000,000 2,560,839,200
第336回利付国債(10年) 270,000,000 281,013,300
第337回利付国債(10年) 2,350,000,000 2,420,100,500
第338回利付国債(10年) 2,480,000,000 2,571,611,200
第339回利付国債(10年) 2,795,000,000 2,902,942,900
第340回利付国債(10年) 2,570,000,000 2,673,545,300
第341回利付国債(10年) 2,150,000,000 2,226,217,500
第342回利付国債(10年) 1,490,000,000 1,524,746,800
第343回利付国債(10年) 2,055,000,000 2,105,491,350
第344回利付国債(10年) 1,770,000,000 1,815,117,300
第345回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,431,643,700
第346回利付国債(10年) 2,255,000,000 2,314,734,950
第347回利付国債(10年) 2,315,000,000 2,377,435,550
第348回利付国債(10年) 2,500,000,000 2,568,550,000
第349回利付国債(10年) 2,605,000,000 2,677,497,150
第350回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,486,066,000 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,187,893,400
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第352回利付国債(10年) 2,170,000,000 2,227,570,100
第353回利付国債(10年) 2,620,000,000 2,688,879,800
第354回利付国債(10年) 2,890,000,000 2,965,082,200
第1回利付国債(30年) 50,000,000 64,973,000
第2回利付国債(30年) 100,000,000 126,985,000
第3回利付国債(30年) 140,000,000 176,933,400
第4回利付国債(30年) 190,000,000 254,972,400
第5回利付国債(30年) 180,000,000 228,819,600
第6回利付国債(30年) 270,000,000 352,441,800
第7回利付国債(30年) 190,000,000 247,275,500
第9回利付国債(30年) 180,000,000 214,349,400
第10回利付国債(30年) 170,000,000 195,790,700
第11回利付国債(30年) 280,000,000 346,169,600
第12回利付国債(30年) 370,000,000 479,290,600
第13回利付国債(30年) 350,000,000 449,844,500
第14回利付国債(30年) 350,000,000 471,327,500
第15回利付国債(30年) 500,000,000 682,705,000
第16回利付国債(30年) 250,000,000 342,630,000
第17回利付国債(30年) 420,000,000 570,859,800
第18回利付国債(30年) 340,000,000 458,428,800
第19回利付国債(30年) 300,000,000 405,525,000
第20回利付国債(30年) 290,000,000 402,238,700
第21回利付国債(30年) 360,000,000 488,995,200
第22回利付国債(30年) 380,000,000 530,221,600
第23回利付国債(30年) 370,000,000 517,589,300
第24回利付国債(30年) 335,000,000 470,189,250
第25回利付国債(30年) 335,000,000 459,881,300
第26回利付国債(30年) 610,000,000 850,370,500
第27回利付国債(30年) 490,000,000 695,334,500
第28回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,497,646,500
第29回利付国債(30年) 520,000,000 735,779,200
第30回利付国債(30年) 845,000,000 1,186,092,700
第31回利付国債(30年) 670,000,000 932,298,300
第32回利付国債(30年) 715,000,000 1,014,763,750
第33回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,829,502,000
第34回利付国債(30年) 920,000,000 1,300,466,000
第35回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,446,333,000
第36回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,494,741,600
第37回利付国債(30年) 1,255,000,000 1,715,723,050
第38回利付国債(30年) 865,000,000 1,168,286,300
第39回利付国債(30年) 670,000,000 922,449,300
第40回利付国債(30年) 335,000,000 454,306,900
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第41回利付国債(30年) 685,000,000 914,488,700
第42回利付国債(30年) 600,000,000 801,996,000
第43回利付国債(30年) 775,000,000 1,038,422,500
第44回利付国債(30年) 730,000,000 979,331,500
第45回利付国債(30年) 750,000,000 971,602,500
第46回利付国債(30年) 810,000,000 1,050,246,000
第47回利付国債(30年) 795,000,000 1,052,238,150
第48回利付国債(30年) 760,000,000 969,790,400
第49回利付国債(30年) 840,000,000 1,072,612,800
第50回利付国債(30年) 830,000,000 933,559,100
第51回利付国債(30年) 895,000,000 891,670,600
第52回利付国債(30年) 950,000,000 995,201,000
第53回利付国債(30年) 510,000,000 547,352,400
第54回利付国債(30年) 635,000,000 715,143,350
第55回利付国債(30年) 840,000,000 946,915,200
第56回利付国債(30年) 500,000,000 563,435,000
第57回利付国債(30年) 750,000,000 845,932,500
第58回利付国債(30年) 1,060,000,000 1,195,086,400
第59回利付国債(30年) 670,000,000 736,376,900
第60回利付国債(30年) 1,180,000,000 1,362,498,800
第61回利付国債(30年) 710,000,000 780,403,600
第62回利付国債(30年) 580,000,000 604,992,200
第47回利付国債(20年) 470,000,000 483,014,300
第48回利付国債(20年) 230,000,000 238,735,400
第49回利付国債(20年) 280,000,000 290,690,400
第50回利付国債(20年) 590,000,000 610,567,400
第51回利付国債(20年) 240,000,000 250,092,000
第52回利付国債(20年) 430,000,000 451,465,600
第53回利付国債(20年) 350,000,000 369,477,500
第54回利付国債(20年) 280,000,000 296,259,600
第55回利付国債(20年) 490,000,000 518,875,700
第56回利付国債(20年) 410,000,000 436,510,600
第57回利付国債(20年) 360,000,000 382,226,400
第58回利付国債(20年) 250,000,000 266,827,500
第59回利付国債(20年) 440,000,000 469,040,000
第60回利付国債(20年) 570,000,000 601,760,400
第61回利付国債(20年) 390,000,000 407,651,400
第62回利付国債(20年) 250,000,000 260,187,500
第63回利付国債(20年) 570,000,000 615,548,700
第64回利付国債(20年) 410,000,000 446,621,200
第65回利付国債(20年) 370,000,000 405,142,600
第66回利付国債(20年) 330,000,000 359,874,900
第67回利付国債(20年) 310,000,000 341,031,000
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第68回利付国債(20年) 230,000,000 256,263,700
第69回利付国債(20年) 530,000,000 588,029,700
第70回利付国債(20年) 490,000,000 553,881,300
第71回利付国債(20年) 400,000,000 448,184,000
第72回利付国債(20年) 710,000,000 796,478,000
第73回利付国債(20年) 540,000,000 606,042,000
第74回利付国債(20年) 310,000,000 349,608,700
第75回利付国債(20年) 360,000,000 408,124,800
第76回利付国債(20年) 340,000,000 381,558,200
第77回利付国債(20年) 290,000,000 327,108,400
第78回利付国債(20年) 20,000,000 22,555,200
第79回利付国債(20年) 100,000,000 113,375,000
第80回利付国債(20年) 250,000,000 284,932,500
第81回利付国債(20年) 180,000,000 205,117,200
第82回利付国債(20年) 485,000,000 555,708,150
第83回利付国債(20年) 70,000,000 80,624,600
第84回利付国債(20年) 190,000,000 217,603,200
第85回利付国債(20年) 360,000,000 416,638,800
第86回利付国債(20年) 240,000,000 281,001,600
第87回利付国債(20年) 170,000,000 197,893,600
第88回利付国債(20年) 340,000,000 400,462,200
第89回利付国債(20年) 320,000,000 374,659,200
第90回利付国債(20年) 420,000,000 494,407,200
第91回利付国債(20年) 310,000,000 367,173,300
第92回利付国債(20年) 790,000,000 928,621,300
第93回利付国債(20年) 260,000,000 305,024,200
第94回利付国債(20年) 445,000,000 525,527,200
第95回利付国債(20年) 400,000,000 481,052,000
第96回利付国債(20年) 200,000,000 237,310,000
第97回利付国債(20年) 210,000,000 252,086,100
第98回利付国債(20年) 370,000,000 441,080,700
第99回利付国債(20年) 460,000,000 550,886,800
第100回利付国債(20年) 760,000,000 920,132,000
第101回利付国債(20年) 360,000,000 442,188,000
第102回利付国債(20年) 370,000,000 456,561,500
第103回利付国債(20年) 335,000,000 410,341,500
第104回利付国債(20年) 260,000,000 313,768,000
第105回利付国債(20年) 500,000,000 605,815,000
第106回利付国債(20年) 270,000,000 329,651,100
第107回利付国債(20年) 270,000,000 328,406,400
第108回利付国債(20年) 725,000,000 867,984,500
第109回利付国債(20年) 290,000,000 348,377,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第110回利付国債(20年) 515,000,000 628,758,350
第111回利付国債(20年) 450,000,000 556,002,000
第112回利付国債(20年) 550,000,000 674,036,000
第113回利付国債(20年) 905,000,000 1,113,222,400
第114回利付国債(20年) 610,000,000 753,051,100
第115回利付国債(20年) 270,000,000 336,163,500
第116回利付国債(20年) 260,000,000 324,890,800
第117回利付国債(20年) 580,000,000 718,504,000
第118回利付国債(20年) 450,000,000 554,764,500
第119回利付国債(20年) 320,000,000 387,436,800
第120回利付国債(20年) 590,000,000 701,315,300
第121回利付国債(20年) 750,000,000 919,185,000
第122回利付国債(20年) 490,000,000 595,007,000
第123回利付国債(20年) 730,000,000 914,179,000
第124回利付国債(20年) 320,000,000 397,049,600
第125回利付国債(20年) 500,000,000 634,420,000
第126回利付国債(20年) 450,000,000 560,389,500
第127回利付国債(20年) 400,000,000 493,420,000
第128回利付国債(20年) 710,000,000 878,383,600
第129回利付国債(20年) 290,000,000 355,296,400
第130回利付国債(20年) 700,000,000 859,922,000
第131回利付国債(20年) 320,000,000 389,187,200
第132回利付国債(20年) 600,000,000 731,496,000
第133回利付国債(20年) 690,000,000 849,838,500
第134回利付国債(20年) 260,000,000 321,230,000
第135回利付国債(20年) 495,000,000 605,271,150
第136回利付国債(20年) 450,000,000 544,518,000
第137回利付国債(20年) 460,000,000 563,794,400
第138回利付国債(20年) 450,000,000 539,869,500
第139回利付国債(20年) 530,000,000 642,720,400
第140回利付国債(20年) 1,155,000,000 1,418,859,750
第141回利付国債(20年) 780,000,000 960,289,200
第142回利付国債(20年) 450,000,000 560,061,000
第143回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,354,255,500
第144回利付国債(20年) 340,000,000 410,169,200
第145回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,495,947,200
第146回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,424,677,500
第147回利付国債(20年) 1,140,000,000 1,399,680,600
第148回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,324,655,200
第149回利付国債(20年) 1,220,000,000 1,484,947,400
第150回利付国債(20年) 1,520,000,000 1,829,973,600
第151回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,398,095,300
第152回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,529,762,000
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第153回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,408,247,400
第154回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,673,626,200
第155回利付国債(20年) 1,280,000,000 1,468,275,200
第156回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,184,545,100
第157回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,348,739,700
第158回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,127,691,600
第159回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,447,173,200
第160回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,272,972,400
第161回利付国債(20年) 985,000,000 1,063,199,150
第162回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,348,212,500
第163回利付国債(20年) 955,000,000 1,030,110,750
第164回利付国債(20年) 860,000,000 911,299,000
第165回利付国債(20年) 770,000,000 815,037,300
第166回利付国債(20年) 1,340,000,000 1,467,648,400
第167回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,194,432,600
第168回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,141,591,000
国債証券合計 234,972,000,000 261,149,887,590
地方債証券 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 113,435,000
(30年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 110,484,000
第7回東京都公募公債(30年) 200,000,000 279,756,000
第11回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,426,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,271,000
第18回東京都公募公債(20年) 200,000,000 242,016,000
第20回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,803,000
第21回東京都公募公債(20年) 100,000,000 122,343,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 102,259,000
第703回東京都公募公債 100,000,000 102,381,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 102,511,000
第722回東京都公募公債 200,000,000 206,246,000
第740回東京都公募公債 100,000,000 102,502,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 102,369,000
平成22年度第8回北海道公募公債 100,000,000 101,178,000
平成23年度第4回北海道公募公債 100,000,000 102,287,000
平成27年度第15回北海道公募公債 300,000,000 303,447,000
第16回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 123,052,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 120,703,000
第184回神奈川県公募公債 100,000,000 101,936,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 102,555,000
第196回神奈川県公募公債 100,000,000 102,476,000
第356回大阪府公募公債(10年) 130,000,000 133,325,400
第363回大阪府公募公債(10年) 114,000,000 116,701,800
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第371回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 204,318,000
第376回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,402,000
第403回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 308,796,000
第415回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 108,854,280
第417回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 109,740,960
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,264,000
平成27年度第13回京都府公募公債 105,860,000 106,455,991
第3回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,509,000
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 110,743,000
平成22年度第19回兵庫県公募公債 100,000,000 101,870,000
平成25年度第14回兵庫県公募公債 100,000,000 103,260,000
平成26年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 103,013,000
平成28年度第30回兵庫県公募公債 100,000,000 101,373,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 109,306,000
平成23年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 102,409,000
平成23年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,301,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,479,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 102,164,000
平成27年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 102,916,000
平成22年度第14回愛知県公募公債(20 100,000,000 122,860,000
年)
平成23年度第4回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,276,000
年)
平成23年度第8回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,277,000
年)
平成24年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,706,000
年)
平成25年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,889,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 204,612,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,517,000
年)
平成29年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,006,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 121,039,000
年)
平成23年度第1回広島県公募公債 272,000,000 277,948,640
平成24年度第2回広島県公募公債 100,000,000 102,520,000
平成27年度第2回広島県公募公債 162,000,000 167,840,100
平成29年度第7回広島県公募公債 131,440,000 133,426,058
第9回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 109,888,000
平成23年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 102,484,000
平成24年度第2回埼玉県公募公債 100,000,000 102,560,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 102,569,000
平成27年度第8回埼玉県公募公債 200,000,000 205,004,000
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平成29年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 101,516,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 141,257,000
年)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30 200,000,000 273,414,000
年)
平成22年度第2回福岡県公募公債(15 100,000,000 111,301,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,713,000
年)
平成28年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 100,310,000
第6回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 243,172,000
第8回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 122,806,000
平成26年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 102,634,000
平成28年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 100,375,000
平成29年度第5回千葉県公募公債 120,000,000 121,914,000
平成27年度第3回新潟県公募公債 200,000,000 201,264,000
平成24年度第1回岐阜県公募公債(10 139,630,000 143,268,757
年)
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,032,000
第96回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,148,000
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,162,000
第99回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,282,000
第100回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,414,000
第101回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,192,000
第102回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,238,000
第103回共同発行市場公募地方債 177,400,000 181,396,822
第105回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,585,000
第110回共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,563,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,188,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,658,000
第117回共同発行市場公募地方債 500,000,000 512,215,000
第118回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,844,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,490,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,686,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,263,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,695,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,331,000
第153回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,030,000
第161回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,741,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,627,000
第175回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,307,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,353,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 100,000,000 102,552,000
年)
平成23年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 102,459,000
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第7回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 113,210,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 108,786,000
第13回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 112,747,000
第482回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,333,000
第488回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 103,083,000
第495回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,564,000
第2回京都市公募公債(20年) 100,000,000 113,106,000
平成27年度第5回京都市公募公債 200,000,000 202,366,000
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 100,000,000 120,758,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 112,811,000
平成23年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 102,176,000
平成25年度第6回横浜市公募公債 100,000,000 103,167,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 120,593,000
第26回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 121,774,000
平成23年度第4回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,936,000
年)
平成24年度第7回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,367,000
年)
第88回川崎市公募公債 100,000,000 102,970,000
平成29年度第12回福岡市公募公債 130,000,000 131,968,200
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 102,349,000
年)
平成23年度第5回広島市公募公債 151,900,000 155,870,666
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,978,000
平成23年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 102,383,000
平成27年度第1回三重県公募公債 100,000,000 102,978,000
平成24年度第1回福井県公募公債 100,000,000 102,552,000
平成24年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 102,605,000
年)
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 103,101,000
年)
平成23年度第2回岡山県公募公債(10 100,000,000 102,706,000
年)
地方債証券合計 16,100,230,000 17,087,693,674
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 207,374,000
第15回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 220,416,000
第69回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 299,685,000
債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,930,000
債
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 161,109,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 173,566,500
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 581,095,000
券
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,826,000
券
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第21回道路債券 100,000,000 135,309,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 311,050,000
券
第27回道路債券 100,000,000 111,158,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,657,000
券
第28回道路債券 300,000,000 412,173,000
第33回道路債券 100,000,000 139,511,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,844,000
券
第38回道路債券 100,000,000 111,250,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,307,000
券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,270,000
済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,667,000
券
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 120,089,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,876,000
済機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 246,416,000
済機構債券
第101回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 138,947,000
返済機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,593,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 137,167,000
返済機構債券
第111回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,783,000
返済機構債券
第123回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 135,866,000
返済機構債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,392,000
返済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,327,000
返済機構債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,389,000
返済機構債券
第149回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 128,102,500
返済機構債券
第157回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,483,000
返済機構債券
第161回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,851,000
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,727,000
返済機構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,696,000
返済機構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,540,000
返済機構債券
100,000,000 120,975,000
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第178回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,272,000
返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,769,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 214,515,510
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,492,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,548,000
返済機構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,890,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,586,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,418,000
返済機構債券
第271回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,938,000
返済機構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,474,000
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,618,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 247,709,340
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,080,000
返済機構債券
第2回政府保証公営企業債券(15年) 100,000,000 103,722,000
第2回地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 121,565,000
年)
第4回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 121,347,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 108,747,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 245,256,000
第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 122,884,000
第9回公営企業債券(20年) 100,000,000 111,806,000
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 111,695,000
第12回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 122,784,000
年)
第15回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,978,000
第15回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 368,226,000
年)
第17回公営企業債券(20年) 200,000,000 230,692,000
第17回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 121,148,000
年)
第20回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,866,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,209,000
第23回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 359,244,000
年)
第24回公営企業債券(20年) 100,000,000 119,356,000
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第26回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,283,000
第27回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,166,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,040,000
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 222,978,350
第43回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,452,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,639,000
第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,659,000
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,883,450
第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 199,965,370
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 432,560,660
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,930,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,966,000
第96回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,210,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 203,860,000
券
第107回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,311,000
券
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 152,160,000
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,938,000
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,069,000
券
第43回都市再生債券 100,000,000 101,469,000
第38回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 102,613,000
第18回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,649,000
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,501,000 12,771,521
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,880,000 76,010,196
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 29,598,000 31,020,775
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,167,000 16,035,765
券
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 37,875,000 38,946,105
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,149,000 13,526,902
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,537,000 14,123,287
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,680,000
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 54,228,000 56,548,416
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,292,000 14,956,863
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,436,000 34,083,100
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,239,000 14,926,031
第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,212,000 21,362,180
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,726,000 15,442,567
第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,631,000 11,727,072
第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,442,000 11,628,275
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 18,042,000 19,299,527
債券
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第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 53,874,000 55,322,133
債券
第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,395,000 11,601,363
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 18,154,000 18,622,554
債券
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,632,000 26,536,809
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 123,462,000
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,332,000 24,137,318
第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,080,000 13,453,303
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,678,000 26,839,299
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,420,000 50,001,303
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,715,000 15,347,009
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 41,577,000 42,929,084
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,470,000 14,988,894
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 46,236,000 48,016,548
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,244,000 18,095,163
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,614,000 35,166,045
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,647,000 34,991,707
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,640,000 15,229,845
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,619,000 34,811,322
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,328,000 16,034,007
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 43,875,000 45,621,225
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,150,000 74,276,223
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,378,000 35,268,196
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,989,000 16,881,505
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,493,000 15,247,505
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,220,000 47,002,764
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,729,000 45,686,701
第43回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 123,422,000
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,357,000 135,970,240
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 142,700,000 152,811,722
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,755,000 15,528,899
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,782,000 34,982,655
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,228,000 35,368,215
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 42,963,000 45,169,579
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,143,000 38,543,618
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,051,000 15,805,958
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,705,000 43,257,203
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,082,000 45,837,524
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,275,000 50,281,217
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,955,000 47,833,468
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,199,000 54,852,797
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,204,000 56,405,284
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第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,815,000 49,411,359
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,185,000 47,310,502
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,827,000 49,077,973
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,693,000 55,976,827
第85回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 120,751,000
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,386,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,165,000
第102回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,221,000
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,717,000 83,230,128
券
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,274,000 174,816,764
券
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,697,000 88,041,649
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,499,000 89,872,504
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,766,000 89,953,689
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,853,000 90,439,914
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,339,000 91,350,020
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,914,000 91,806,689
券
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,101,000 92,061,597
券
第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,230,000 92,964,282
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,286,000 95,158,250
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,819,000 95,499,298
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,593,000 95,438,653
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,666,000 97,548,706
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,616,000 98,326,103
券
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,854,000 98,932,486
券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,845,000 100,098,370
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,094,000 99,756,693
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,435,000 100,767,429
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,840,000 101,004,134
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,322,000
券
い第786号商工債 100,000,000 100,246,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
い第787号商工債 100,000,000 100,259,000
第322回信金中金債(5年) 100,000,000 100,035,000
第327回信金中金債(5年) 200,000,000 200,242,000
第328回信金中金債(5年) 100,000,000 100,125,000
第331回信金中金債(5年) 100,000,000 100,195,000
第339回信金中金債(5年) 100,000,000 100,345,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,370,000
第218号商工債(3年) 400,000,000 400,580,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,296,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,837,000
第18回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 206,258,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,400,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,742,000
第34回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,535,000
特殊債券合計 19,396,801,000 21,121,936,485
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,073,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,809,000
M)円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 200,076,000
円貨社債
第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,450,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,392,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,814,000
エー円貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 200,114,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,888,000
円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,611,000
ルシー円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 100,330,000
非上位円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コー 100,000,000 100,270,000
ポレーション円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,958,000
ポレーション円貨社債
第3回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社 100,000,000 100,232,000
債
第20回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 103,443,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,347,000
第3回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,062,000
第2回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 100,925,000
第21回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,659,000
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,808,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第10回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,294,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,883,000
社無担保社債
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 102,135,000
グス無担保社債
第22回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 101,447,000
第45回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,460,000
第1回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,470,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,548,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第5回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 100,089,000
社無担保社債
第1回JXTGホールディングス株式会社無 100,000,000 100,075,000
担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,227,000
第9回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 101,753,000
第14回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 103,657,000
第11回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,601,000
第67回新日本製鐵株式会社無担保社債 100,000,000 102,012,000
第21回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 103,233,000
担保社債
第9回株式会社LIXILグループ無担保社 100,000,000 99,705,000
債
第22回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 102,300,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,248,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,220,000
第15回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,255,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,666,000
第4回株式会社堀場製作所無担保社債 100,000,000 100,629,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,923,000
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 101,470,000
債
第32回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,210,000
社特定社債
第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,413,000
第1回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,217,000
ングス無担保社債
第69回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 121,151,000
第39回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 104,248,000
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 113,421,000
保社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,575,000
社債(劣後特約付)
第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,114,000
社債(劣後特約付)
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第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 102,794,000
社債(劣後特約付)
第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 103,369,000
社債(劣後特約付)
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 106,970,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 102,558,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣 100,000,000 104,145,000
後特約付)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,551,000
(劣後特約付)
第23回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,091,000
(劣後特約付)
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,704,000
(劣後特約付)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 112,701,000
(劣後特約付)
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後 100,000,000 102,021,000
特約付)
第1回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,070,000
債
第41回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 99,698,000
ス無担保社債
第42回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,941,000
社債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,129,000
社債
第25回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,166,000
第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,251,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,038,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,706,000
会社無担保社債
第39回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,100,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,186,000
債
第69回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,925,000
債
第47回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 120,685,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 118,027,000
第104回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 102,490,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,351,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,032,000
資法人債
第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,669,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,594,000
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,308,000
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,293,000
社債
100,000,000 122,082,000
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第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
社債
第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 102,553,000
社債
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 119,165,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 117,696,000
通社債
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,952,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,772,000
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,388,000
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 121,932,000
債
第8回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,270,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 121,931,000
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,718,000
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,593,000
第46回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 103,072,000
無担保社債
第4回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 101,056,000
第5回関西高速鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,293,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 200,000,000 202,996,000
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,552,000
第518回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,280,000
第495回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,416,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,468,000
第509回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,456,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,522,000
第377回中国電力株式会社社債 100,000,000 104,069,000
第393回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,480,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,869,000
第321回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,181,000
第479回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,704,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,470,000
第371回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,487,000
第431回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,275,000
第436回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,724,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,194,000
第323回北海道電力株式会社社債 100,000,000 109,365,000
第357回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,996,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,629,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,654,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,254,000
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,999,000
100,000,000 101,468,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担
保社債
社債券合計 12,800,000,000 13,269,421,000
合計 312,628,938,749
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,992,284,141
コール・ローン 1,111,344,848
株式 179,784,550,123
投資信託受益証券 149,534,685
投資証券 4,766,035,149
派生商品評価勘定 320,497,885
未収入金 2,822,545
未収配当金 176,260,244
差入委託証拠金 2,711,084,918
流動資産合計 195,014,414,538
資産合計 195,014,414,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,439,870
前受金 317,185,505
未払解約金 100,403,564
未払利息 2,571
その他未払費用 347
流動負債合計 428,031,857
負債合計 428,031,857
純資産の部
元本等
元本 68,961,764,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 125,624,618,489
元本等合計 194,586,382,681
純資産合計 194,586,382,681
負債純資産合計 195,014,414,538
注記表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月25日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 68,961,764,192口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8217円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,217円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 7月25日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 7月26日
期首
期首元本額 79,731,717,234円
期中追加設定元本額 8,284,174,357円
期中一部解約元本額 19,054,127,399円
期末元本額 68,961,764,192円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,782,370,670円
DC外国株式インデックスファンド 4,467,111,644円
DC外国株式インデックスファンドL 20,510,562,038円
DCバランスファンド30 719,185,572円
DCバランスファンド50 1,416,849,358円
DCバランスファンド70 812,580,922円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 389,196,177円
外国株式インデックスe 5,718,679,361円
インデックスコレクション(外国株式) 5,415,960,969円
インデックスコレクション(バランス株式30) 2,276,093,581円
インデックスコレクション(バランス株式50) 863,488,618円
インデックスコレクション(バランス株式70) 723,731,997円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,842,016,578円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,335,681,468円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 905,705,013円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 76,970,147円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 760,660,622円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 81,564,502円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 436,431,715円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 1,454,244円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 2,648,301,946円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 577,643,588円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 351,540,131円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 6,774,571,078円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 642,403,034円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 291,690,287円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,094,631,255円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 29,644,714円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 7月25日現在
バランスVA40(適格機関投資家専用) 135,351,711円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 158,618,268円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 474,574,671円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 742,374,964円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 12,058,694円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 130,236,394円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 344,183,573円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 17,644,688円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 15,698,772,793
投資信託受益証券 19,370,487
投資証券 335,807,651
合計 16,053,950,931
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,566,324,128 - 9,883,509,633 317,185,505
合計 9,566,324,128 - 9,883,509,633 317,185,505
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 7月25日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,027,952,392 - 1,020,824,902 △7,127,490
アメリカドル 795,251,266 - 790,493,552 △4,757,714
ユーロ 146,577,600 - 144,600,000 △1,977,600
イギリスポンド 86,123,526 - 85,731,350 △392,176
合計 1,027,952,392 - 1,020,824,902 △7,127,490
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 22,664 73.64 1,668,976.96
APACHE CORP 17,138 24.79 424,851.02
BAKER HUGHES A GE CO 23,189 24.86 576,478.54
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 22.11 411,776.64
CHENIERE ENERGY INC 9,583 67.51 646,948.33
CHEVRON CORP 83,878 126.54 10,613,922.12
CIMAREX ENERGY CO 4,237 50.50 213,968.50
CONCHO RESOURCES INC 9,073 102.26 927,804.98
CONOCOPHILLIPS 50,046 60.08 3,006,763.68
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4,103 36.77 150,867.31
DEVON ENERGY CORPORATION 20,829 26.51 552,176.79
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,107 104.45 742,326.15
EOG RESOURCES INC 26,047 87.68 2,283,800.96
EXXON MOBIL 187,081 75.36 14,098,424.16
HALLIBURTON CO 37,650 23.79 895,693.50
HELMERICH & PAYNE 4,776 50.90 243,098.40
HESS CORP 11,835 60.60 717,201.00
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 49.51 372,513.24
KINDER MORGAN INC 89,708 20.65 1,852,470.20
MARATHON OIL CORP 38,194 13.97 533,570.18
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MARATHON PETROLEUM CORP 29,676 57.62 1,709,931.12
NATIONAL OILWELL VARCO INC 17,063 22.03 375,897.89
NOBLE ENERGY INC 20,854 21.50 448,361.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,027 52.05 1,719,055.35
ONEOK INC 17,621 68.43 1,205,805.03
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 10,081 17.00 171,377.00
PHILLIPS 66 19,621 102.42 2,009,582.82
PIONEER NATURAL RESOURCES 7,721 139.64 1,078,160.44
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 6,331 24.85 157,325.35
SCHLUMBERGER 62,217 40.33 2,509,211.61
TARGA RESOURCES CORP 8,989 40.29 362,166.81
TECHNIPFMC PLC 19,859 26.39 524,079.01
VALERO ENERGY CORP 18,564 86.17 1,599,659.88
WILLIAMS COS 51,953 26.90 1,397,535.70
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 9,771 224.86 2,197,107.06
ALBEMARLE CORP 4,921 75.53 371,683.13
AMCOR PLC 71,648 10.79 773,081.92
AVERY DENNISON CORP 3,332 116.61 388,544.52
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 30.19 327,380.36
BALL CORP 13,962 72.03 1,005,682.86
CELANESE CORP-SERIES A 6,085 112.26 683,102.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 48.92 507,740.68
CHEMOURS CO/THE 8,553 19.28 164,901.84
CORTEVA INC 33,149 28.32 938,779.68
CROWN HOLDINGS INC 5,436 64.45 350,350.20
DOW INC 34,393 52.79 1,815,606.47
DUPONT DE NEMOURS INC 33,149 74.23 2,460,650.27
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 81.74 523,708.18
ECOLAB INC 11,460 197.95 2,268,507.00
FMC CORP 5,380 85.79 461,550.20
FREEPORT-MCMORAN INC 61,991 11.94 740,172.54
INT'L PAPER CO 17,669 44.12 779,556.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,164 145.96 607,777.44
LINDE PLC 24,333 202.75 4,933,515.75
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,063 86.36 1,128,120.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,699 226.75 611,998.25
MOSAIC CO/THE 14,763 24.83 366,565.29
NEWMONT GOLDCORP CORP 37,580 39.30 1,476,894.00
NUCOR CORP 14,326 56.58 810,565.08
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,206 102.24 430,021.44
PPG INDUSTRIES INC 10,386 118.10 1,226,586.60
SEALED AIR CORP 7,368 43.86 323,160.48
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,620 501.13 1,814,090.60
STEEL DYNAMICS INC 9,144 32.00 292,608.00
VULCAN MATERIALS CO 5,948 137.54 818,087.92
WESTLAKE CHEMICAL CORP 2,000 69.34 138,680.00
WESTROCK CO 11,037 36.79 406,051.23
3 M COMPANY 25,452 179.42 4,566,597.84
ACUITY BRANDS INC 1,559 135.17 210,730.03
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 51.92 293,659.52
ALLEGION PLC 3,778 108.22 408,855.16
AMETEK INC 10,392 89.98 935,072.16
ARCONIC INC 18,227 25.65 467,522.55
BOEING CO 23,693 361.43 8,563,360.99
CATERPILLAR 25,385 131.91 3,348,535.35
CUMMINS INC 6,641 175.37 1,164,632.17
DEERE&CO 13,918 167.18 2,326,811.24
DOVER CORP 6,899 97.71 674,101.29
EATON CORP 18,804 82.73 1,555,654.92
EMERSON ELECTRIC CO 27,236 67.26 1,831,893.36
FASTENAL CO 25,828 31.93 824,688.04
FLOWSERVE CORP 5,872 52.64 309,102.08
FLUOR CORP 6,155 33.18 204,222.90
FORTIVE CORP 12,820 82.25 1,054,445.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 54.83 368,457.60
GENERAL DYNAMICS CORP 10,796 187.64 2,025,761.44
GENERAL ELECTRIC CO 393,285 10.68 4,200,283.80
GRAINGER (WW) INC 2,090 304.07 635,506.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 40.53 315,688.17
HEICO CORP 1,482 138.95 205,923.90
HEICO CORP-CLASS A 2,850 108.50 309,225.00
HONEYWELL INTL INC 32,175 173.96 5,597,163.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 233.67 465,704.31
IDEX CORP 3,126 166.65 520,947.90
ILLINOIS TOOL WORKS 14,198 158.71 2,253,364.58
INGERSOLL-RAND PLC 10,620 124.09 1,317,835.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 5,604 85.65 479,982.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,500 64.59 613,605.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 36.61 344,134.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 39,771 41.40 1,646,519.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,647 197.95 1,909,623.65
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,551 260.36 403,818.36
LOCKHEED MARTIN CORP 11,243 368.90 4,147,542.70
MASCO CORP 13,089 39.20 513,088.80
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MIDDLEBY CORP 2,145 139.65 299,549.25
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,109 342.97 2,438,173.73
OWENS CORNING 4,925 58.54 288,309.50
PACCAR INC 15,406 72.14 1,111,388.84
PARKER HANNIFIN CORP 5,754 178.25 1,025,650.50
PENTAIR PLC 7,018 39.28 275,667.04
RAYTHEON COMPANY 12,494 184.19 2,301,269.86
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,373 168.88 907,392.24
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,427 374.64 1,658,531.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 48.73 370,445.46
SMITH (A.O.) CORP 6,846 45.14 309,028.44
SNAP-ON INC 2,319 154.76 358,888.44
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 5,095 78.50 399,957.50
STANLEY BLACK&DECKER 6,944 152.51 1,059,029.44
TEXTRON 10,911 52.11 568,572.21
TRANSDIGM GROUP INC 2,064 494.66 1,020,978.24
UNITED RENTALS INC 3,773 126.63 477,774.99
UNITED TECHNOLOGIES CORP 36,493 134.25 4,899,185.25
WABCO HOLDINGS INC 2,071 132.88 275,194.48
WABTEC CORP 6,306 73.00 460,338.00
XYLEM INC 8,037 82.34 661,766.58
CINTAS CORP 3,912 261.91 1,024,591.92
COPART INC 9,323 79.37 739,966.51
COSTAR GROUP INC 1,619 627.95 1,016,651.05
EQUIFAX INC 5,386 142.25 766,158.50
IHS MARKIT LTD 16,714 64.81 1,083,234.34
MANPOWER GROUP 2,894 91.31 264,251.14
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 23.80 377,944.00
REPUBLIC SERVICES INC 10,405 86.70 902,113.50
ROBERT HALF INTL INC 4,993 62.71 313,111.03
ROLLINS INC 7,140 34.16 243,902.40
TRANSUNION 8,217 81.50 669,685.50
VERISK ANALYTICS INC 7,047 150.77 1,062,476.19
WASTE CONNECTIONS INC 11,869 94.10 1,116,872.90
WASTE MANAGEMENT INC 18,594 115.80 2,153,185.20
AMERCO 376 381.70 143,519.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 4,122 34.59 142,579.98
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,245 85.89 536,383.05
CSX CORP 34,167 69.22 2,365,039.74
DELTA AIR LINES INC 7,841 63.16 495,237.56
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,487 76.54 573,054.98
FEDEX CORP 11,407 176.01 2,007,746.07
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HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,908 102.75 401,547.00
KANSAS CITY SOUTHERN 4,597 123.23 566,488.31
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 37.93 265,510.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,838 184.99 2,189,911.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,480 164.03 406,794.40
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,089 54.72 333,190.08
UBER TECHNOLOGIES INC 7,121 43.76 311,614.96
UNION PACIFIC CORP 31,901 174.37 5,562,577.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,649 95.11 251,946.39
UNITED PARCEL SERVICE B 31,006 114.39 3,546,776.34
XPO LOGISTICS INC 5,355 67.16 359,641.80
APTIV PLC 11,109 83.68 929,601.12
AUTOLIV INC 3,858 77.03 297,181.74
BORGWARNER INC 9,348 42.48 397,103.04
FORD MOTOR COMPANY 166,310 10.33 1,717,982.30
GENERAL MOTORS CO 57,189 40.88 2,337,886.32
HARLEY-DAVIDSON 7,429 35.69 265,141.01
LEAR CORP 2,989 136.91 409,223.99
TESLA INC 5,765 264.88 1,527,033.20
CAPRI HOLDINGS LTD 6,771 36.71 248,563.41
DR HORTON INC 16,002 43.90 702,487.80
GARMIN LTD 4,973 79.49 395,303.77
HANESBRANDS INC 15,911 16.56 263,486.16
HASBRO INC 5,071 121.83 617,799.93
LEGGETT & PLATT INC 5,338 39.71 211,971.98
LENNAR CORP-CL A 12,416 46.77 580,696.32
LULULEMON ATHLETICA INC 4,723 192.21 907,807.83
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 154.44 437,065.20
NEWELL BRANDS INC 20,391 14.39 293,426.49
NIKE B 55,034 86.70 4,771,447.80
NVR INC 171 3,382.06 578,332.26
POLARIS INDUSTRIES INC 2,942 95.02 279,548.84
PULTE GROUP INC 12,739 30.90 393,635.10
PVH CORP 3,435 89.21 306,436.35
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 109.73 281,567.18
TAPESTRY INC 12,753 30.80 392,792.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 7,197 27.34 196,765.98
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 7,301 24.23 176,903.23
VF CORP 14,390 89.33 1,285,458.70
WHIRLPOOL CORP 3,060 146.57 448,504.20
ARAMARK 11,643 36.72 427,530.96
BLOCK H & R INC 10,235 27.99 286,477.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARNIVAL CORPORATION 18,317 47.12 863,097.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,083 777.96 842,530.68
DARDEN RESTAURANTS INC 5,327 124.24 661,826.48
DOMINO'S PIZZA INC 1,716 262.21 449,952.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,868 95.31 1,226,449.08
LAS VEGAS SANDS CORP 14,684 64.93 953,432.12
MARRIOTT INTL A 12,913 139.79 1,805,108.27
MCDONALD'S CORP 34,118 212.78 7,259,628.04
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 25.00 262,775.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 24,157 29.71 717,704.47
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 9,482 49.46 468,979.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,513 115.34 866,549.42
STARBUCKS CORP 55,225 90.65 5,006,146.25
VAIL RESORTS INC 1,670 243.41 406,494.70
WYNN RESORTS LTD 4,366 140.88 615,082.08
YUM BRANDS INC 14,173 112.66 1,596,730.18
ACTIVISION BLIZZARD INC 33,382 46.86 1,564,280.52
ALPHABET INC-CL A 13,217 1,139.73 15,063,811.41
ALPHABET INC-CL C 13,880 1,137.81 15,792,802.80
ALTICE USA INC- A 6,423 26.12 167,768.76
CBS CORP-CL B 15,534 51.05 793,010.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,956 409.67 2,849,664.52
COMCAST CORP-CL A 199,367 44.87 8,945,597.29
DISCOVERY INC - A 7,886 31.49 248,330.14
DISCOVERY INC-C 14,253 29.28 417,327.84
DISH NETWORK CORPORATION-A 9,561 41.56 397,355.16
ELECTRONIC ARTS INC 13,186 89.78 1,183,839.08
FACEBOOK INC-A 105,329 204.66 21,556,633.14
FOX CORP - CLASS A 15,812 36.60 578,719.20
FOX CORP- CLASS B 6,589 36.89 243,068.21
IAC/INTERACTIVECORP 3,234 244.31 790,098.54
INTERPUBLIC GROUP OF COS 16,191 22.77 368,669.07
LIBERTY BROADBAND-C 4,295 105.49 453,079.55
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 27.85 218,093.35
LIBERTY GLOBAL PLC-C 23,297 27.31 636,241.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 38.92 384,724.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 6,975 40.48 282,348.00
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 40.19 127,442.49
LIVE NATION ENTERTAINMENT 5,790 70.87 410,337.30
NETFLIX INC 19,270 317.94 6,126,703.80
NEWS CORP-CLASS A 16,730 13.57 227,026.10
OMNICOM GROUP 10,331 80.70 833,711.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIRIUS XM HOLDINGS INC 70,068 6.10 427,414.80
SNAP INC - A 26,226 17.61 461,839.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,126 118.90 609,481.40
THE WALT DISNEY CO 79,458 141.29 11,226,620.82
TRIPADVISOR INC 4,286 46.86 200,841.96
TWITTER INC 31,034 38.73 1,201,946.82
VIACOM INC-CLASS B 15,680 30.76 482,316.80
ZILLOW GROUP INC-C 5,057 48.96 247,590.72
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 158.50 521,940.50
AMAZON.COM 18,418 2,000.81 36,850,918.58
AUTOZONE INC 1,056 1,172.94 1,238,624.64
BEST BUY COMPANY INC 10,819 77.86 842,367.34
BOOKING HOLDINGS INC 1,959 1,919.25 3,759,810.75
BURLINGTON STORES INC 3,121 182.00 568,022.00
CARMAX INC 7,647 88.84 679,359.48
DOLLAR GENERAL CORP 11,473 139.15 1,596,467.95
DOLLAR TREE INC 10,680 106.24 1,134,643.20
EBAY 37,152 41.03 1,524,346.56
EXPEDIA GROUP INC 5,616 137.82 773,997.12
GAP 10,261 19.32 198,242.52
GENUINE PARTS CO 6,575 97.30 639,747.50
GRUBHUB INC 4,540 73.74 334,779.60
HOME DEPOT 49,691 214.71 10,669,154.61
KOHLS CORP 7,505 51.62 387,408.10
L BRANDS INC 9,728 25.85 251,468.80
LKQ CORP 13,137 26.24 344,714.88
LOWES COMPANIES 35,779 102.80 3,678,081.20
MACY'S INC 13,046 23.25 303,319.50
MERCADOLIBRE INC 1,832 660.00 1,209,120.00
NORDSTROM INC 5,106 30.02 153,282.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,464 396.50 1,373,476.00
QURATE RETAIL INC 18,532 13.69 253,703.08
ROSS STORES INC 16,274 105.95 1,724,230.30
TARGET (DAYTON HUDSON) 22,382 89.09 1,994,012.38
TIFFANY & CO 4,819 94.43 455,058.17
TJX COMPANIES INC 53,617 55.00 2,948,935.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,562 112.49 625,669.38
ULTA BEAUTY INC 2,528 352.94 892,232.32
WAYFAIR INC- CLASS A 2,697 140.15 377,984.55
COSTCO WHOLESALE CORP 19,457 280.83 5,464,109.31
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 7.47 126,990.00
KROGER CO 35,590 21.24 755,931.60
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SYSCO CORP 21,272 70.12 1,491,592.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 35,312 55.20 1,949,222.40
WALMART INC 64,166 112.00 7,186,592.00
ALTRIA GROUP INC 82,704 49.78 4,117,005.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 23,973 40.57 972,584.61
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 12,795 55.38 708,587.10
BUNGE LIMITED 6,250 56.87 355,437.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 7,946 40.52 321,971.92
COCA-COLA CO 179,289 53.78 9,642,162.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 9,654 56.55 545,933.70
CONAGRA BRANDS INC 22,174 28.63 634,841.62
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,321 204.09 1,494,142.89
GENERAL MILLS INC 25,674 52.84 1,356,614.16
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,369 146.76 934,714.44
HORMEL FOODS CORP 12,393 40.41 500,801.13
INGREDION INC 2,843 78.57 223,374.51
JM SMUCKER CO 5,075 112.10 568,907.50
KELLOGG CO 11,660 58.26 679,311.60
KRAFT HEINZ CO/THE 28,278 32.07 906,875.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,742 63.49 428,049.58
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,226 158.83 830,045.58
MOLSON COORS BREWING CO -B 8,447 56.65 478,522.55
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 63,702 54.42 3,466,662.84
MONSTER BEVERAGE CORP 17,658 64.74 1,143,178.92
PEPSICO INC 62,004 129.21 8,011,536.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 68,608 85.02 5,833,052.16
TYSON FOODS INC 13,383 81.04 1,084,558.32
CHURCH & DWIGHT CO INC 10,915 74.01 807,819.15
CLOROX COMPANY 5,812 163.59 950,785.08
COLGATE-PALMOLIVE CO 36,096 71.28 2,572,922.88
COTY INC-CL A 15,799 11.01 173,946.99
ESTEE LAUDER CO-CL A 9,618 189.45 1,822,130.10
KIMBERLY-CLARK CORP 15,181 134.65 2,044,121.65
PROCTER & GAMBLE CO 110,439 112.60 12,435,431.40
ABBOTT LABORATORIES 77,563 88.59 6,871,306.17
ABIOMED INC 1,891 275.94 521,802.54
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,394 275.16 933,893.04
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,377 86.89 640,987.53
ANTHEM INC 11,336 288.91 3,275,083.76
BAXTER INTERNATIONAL 21,878 83.93 1,836,220.54
BECTON DICKINSON & CO 12,026 256.25 3,081,662.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,264 42.87 2,669,257.68
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CARDINAL HEALTH 13,433 44.75 601,126.75
CENTENE CORP 18,310 53.73 983,796.30
CERNER CORP 13,721 72.21 990,793.41
CIGNA CORP 16,758 171.28 2,870,310.24
CVS HEALTH CORP 57,565 55.99 3,223,064.35
DANAHER CORP 27,852 142.69 3,974,201.88
DAVITA INC 6,479 59.56 385,889.24
DENTSPLY SIRONA INC 10,232 56.60 579,131.20
DEXCOM INC 4,071 152.96 622,700.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,054 214.88 1,945,523.52
HCA HEALTHCARE INC 12,016 143.29 1,721,772.64
HENRY SCHEIN INC 6,861 67.63 464,009.43
HOLOGIC INC 11,102 49.44 548,882.88
HUMANA INC 5,972 276.09 1,648,809.48
IDEXX LABORATORIES INC 3,926 285.40 1,120,480.40
INTUITIVE SURGICAL INC 5,117 543.04 2,778,735.68
LABORATORY CRP OF AMER 4,584 178.10 816,410.40
MCKESSON CORP 8,657 140.37 1,215,183.09
MEDTRONIC PLC 59,487 102.33 6,087,304.71
QUEST DIAGNOSTICS 6,077 103.36 628,118.72
RESMED INC 6,412 125.46 804,449.52
STERIS PLC 3,424 148.36 507,984.64
STRYKER CORP 14,791 213.57 3,158,913.87
TELEFLEX INC 1,940 346.08 671,395.20
THE COOPER COS INC 2,123 336.62 714,644.26
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,360 251.13 10,637,866.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 137.00 534,026.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,067 133.81 544,205.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,351 166.06 888,587.06
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,296 291.65 669,628.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,231 125.83 1,161,536.73
ABBVIE INC 65,102 67.46 4,391,780.92
AGILENT TECHNOLOGIES 13,682 69.58 951,993.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,546 120.97 1,154,779.62
ALKERMES PLC 6,874 22.89 157,345.86
ALLERGAN PLC 14,661 160.98 2,360,127.78
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4,367 76.48 333,988.16
AMGEN 27,459 175.77 4,826,468.43
BEIGENE LTD-ADR 1,700 129.00 219,300.00
BIOGEN INC 8,670 241.24 2,091,550.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,661 81.10 621,307.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 72,019 43.23 3,113,381.37
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CELGENE CORP 31,275 89.94 2,812,873.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 12,191 33.40 407,179.40
EXACT SCIENCES CORP 5,107 117.51 600,123.57
GILEAD SCIENCES INC 56,290 66.64 3,751,165.60
ILLUMINA INC 6,620 304.01 2,012,546.20
INCYTE CORP 7,617 79.15 602,885.55
IONIS PHARMACEUTICALS INC 5,182 62.96 326,258.72
IQVIA HOLDINGS INC 7,572 160.61 1,216,138.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 136.19 362,673.97
JOHNSON & JOHNSON 117,597 129.78 15,261,738.66
LILLY (ELI) & CO 39,427 108.52 4,278,618.04
MERCK & CO 113,944 81.75 9,314,922.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,064 812.17 864,148.88
MYLAN NV 23,155 18.91 437,861.05
NEKTAR THERAPEUTICS 7,098 32.12 227,987.76
PERKINELMER INC 4,410 95.06 419,214.60
PERRIGO CO PLC 5,954 55.11 328,124.94
PFIZER 245,086 42.89 10,511,738.54
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,411 313.63 1,069,791.93
SEATTLE GENETICS INC 5,163 73.57 379,841.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 43,857 8.00 350,856.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,607 288.36 5,077,154.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,513 173.34 1,995,663.42
WATERS CORP 3,288 218.50 718,428.00
ZOETIS INC 21,111 115.44 2,437,053.84
BANK OF AMERICA CORP 405,160 30.67 12,426,257.20
BB&T CORP 33,523 51.54 1,727,775.42
CIT GROUP INC 5,078 51.52 261,618.56
CITIGROUP 103,787 73.01 7,577,488.87
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,232 37.62 761,127.84
COMERICA INC 7,447 72.37 538,939.39
EAST WEST BANCORP INC 6,421 48.28 310,005.88
FIFTH THIRD BANCORP 34,171 29.66 1,013,511.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,006 98.35 689,040.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 14.34 710,002.08
JPMORGAN CHASE & CO 144,562 116.83 16,889,178.46
KEY CORP 44,407 18.44 818,865.08
M & T BANK CORP 6,028 163.72 986,904.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 15,184 16.65 252,813.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,539 141.33 2,902,776.87
REGIONS FINL CORP 46,000 15.95 733,700.00
SIGNATURE BANK 2,135 126.93 270,995.55
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SUNTRUST BANKS 19,945 66.38 1,323,949.10
SVB FINANCIAL GROUP 2,318 226.07 524,030.26
US BANCORP 67,142 56.59 3,799,565.78
WELLS FARGO & CO 190,876 48.45 9,247,942.20
ZIONS BANCORPORATION 8,203 43.51 356,912.53
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,299 91.58 210,542.42
ALLY FINANCIAL INC 18,129 34.09 618,017.61
AMERICAN EXPRESS 31,625 127.95 4,046,418.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 151.47 935,781.66
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 11,436 22.80 260,740.80
BANK NEW YORK CO 37,952 47.10 1,787,539.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 57,635 207.97 11,986,350.95
BLACKROCK INC 5,288 477.15 2,523,169.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,946 96.92 2,030,086.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,031 111.65 561,711.15
CME GROUP INC 15,780 201.64 3,181,879.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,954 92.00 1,375,768.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,854 49.72 539,660.88
EATON VANCE CORP 5,267 45.71 240,754.57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,538 278.87 428,902.06
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 35.05 516,917.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC 14,617 222.03 3,245,412.51
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,929 89.25 2,224,913.25
INVESCO LTD 19,405 20.06 389,264.30
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 12,843 21.56 276,895.08
KKR & CO INC -A 21,470 27.29 585,916.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,520 334.25 508,060.00
MOODY'S CORP 7,406 203.03 1,503,640.18
MORGAN STANLEY 57,267 45.50 2,605,648.50
MSCI INC 3,844 232.25 892,769.00
NASDAQ INC 5,565 98.22 546,594.30
NORTHERN TRUST CORP 9,149 99.46 909,959.54
PRICE T ROWE GROUP INC 10,375 113.27 1,175,176.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,365 86.60 464,609.00
S&P GLOBAL INC 11,118 243.09 2,702,674.62
SCHWAB (CHARLES) CORP 54,100 44.28 2,395,548.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 58.77 369,604.53
STATE STREET CORP 16,655 59.60 992,638.00
SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 36.59 1,030,045.09
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 52.45 668,370.35
VOYA FINANCIAL INC 6,370 57.14 363,981.80
AFLAC 33,273 53.92 1,794,080.16
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ALLEGHANY CORP 620 692.72 429,486.40
ALLSTATE CORP 15,101 102.08 1,541,510.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,005 103.57 311,227.85
AMERICAN INT'L GROUP 38,661 57.39 2,218,754.79
AON PLC 10,514 195.89 2,059,587.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD 17,198 37.79 649,912.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,112 92.37 749,305.44
ASSURANT INC 2,482 113.80 282,451.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 42.65 277,950.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,534 39.10 177,279.40
CHUBB LTD 20,512 151.58 3,109,208.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,944 107.26 744,813.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919 266.78 245,170.82
EVEREST RE GROUP LTD 1,724 255.00 439,620.00
FNF GROUP 12,232 42.69 522,184.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,057 57.53 923,759.21
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 66.76 652,846.04
LOEWS CORP 12,517 54.74 685,180.58
MARKEL CORP 609 1,097.33 668,273.97
MARSH & MCLENNAN COS 21,834 102.08 2,228,814.72
METLIFE INC 35,850 50.37 1,805,764.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,999 60.58 787,479.42
PROGRESSIVE CORP 25,056 81.02 2,030,037.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,074 102.55 1,853,488.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,601 158.81 413,064.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,736 180.00 312,480.00
TORCHMARK CORP 4,553 90.88 413,776.64
TRAVELERS COS INC/THE 11,612 148.85 1,728,446.20
UNUM GROUP 9,797 33.13 324,574.61
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,957 197.18 1,174,601.26
WR BERKLEY CORP 5,743 68.60 393,969.80
CBRE GROUP INC-A 14,472 52.99 766,871.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 6.51 308,574.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 143.66 320,361.80
WEYERHAEUSER CO 34,135 25.54 871,807.90
ACCENTURE PLC-CL A 28,129 194.47 5,470,246.63
ADOBE INC 21,525 310.27 6,678,561.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,570 83.42 631,489.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,154 157.34 338,910.36
ANSYS INC 3,623 214.95 778,763.85
AUTODESK INC 9,411 173.51 1,632,902.61
AUTOMATIC DATA PROCESS 19,589 167.21 3,275,476.69
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BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,223 134.16 700,717.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS 12,649 75.79 958,667.71
CDK GLOBAL INC 5,199 53.06 275,858.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,591 113.25 633,180.75
CITRIX SYSTEMS INC 5,700 100.72 574,104.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,224 65.76 1,658,730.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,300 144.86 188,318.00
DOCUSIGN INC 4,516 54.35 245,444.60
DROPBOX INC-CLASS A 8,461 24.68 208,817.48
DXC TECHNOLOGY CO 12,201 56.50 689,356.50
EPAM SYSTEMS INC 2,341 196.91 460,966.31
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,224 130.12 1,850,826.88
FIRST DATA CORP- CLASS A 23,472 28.40 666,604.80
FISERV INC 17,584 94.17 1,655,885.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,777 288.34 1,089,060.18
FORTINET INC 5,865 86.58 507,791.70
GARTNER INC 3,870 168.98 653,952.60
GLOBAL PAYMENTS INC 7,160 161.89 1,159,132.40
GODADDY INC - CLASS A 7,097 75.33 534,617.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP 39,269 150.03 5,891,528.07
INTUIT INC 11,263 281.36 3,168,957.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,199 136.49 436,631.51
LEIDOS HOLDINGS 6,384 81.60 520,934.40
MASTERCARD INC-CLASS A 40,305 280.25 11,295,476.25
MICROSOFT CORP 322,104 140.72 45,326,474.88
MONGODB INC 1,494 156.02 233,093.88
OKTA INC 4,484 137.02 614,397.68
ORACLE CORP 110,872 58.11 6,442,771.92
PALO ALTO NETWORKS INC 4,133 225.02 930,007.66
PAYCHEX INC 14,576 85.05 1,239,688.80
PAYCOM SOFTWARE INC 2,192 235.13 515,404.96
PAYPAL HOLDINGS INC 49,185 121.30 5,966,140.50
PTC INC 5,381 91.60 492,899.60
SABRE CORP 10,169 23.65 240,496.85
SALESFORCE.COM INC 34,054 159.75 5,440,126.50
SERVICENOW INC 8,181 297.21 2,431,475.01
SPLUNK INC 6,291 139.96 880,488.36
SQUARE INC - A 13,794 80.43 1,109,451.42
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,353 59.07 552,481.71
SYMANTEC CORP 26,285 22.69 596,406.65
SYNOPSYS INC 6,658 137.62 916,273.96
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 3,182 175.93 559,809.26
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TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,332 130.10 953,893.20
TWILIO INC - A 4,129 147.61 609,481.69
VERISIGN INC 4,738 216.84 1,027,387.92
VISA INC-CLASS A SHARES 77,268 183.33 14,165,542.44
VMWARE INC-CLASS A 3,606 180.57 651,135.42
WESTERN UNION CO 20,387 20.88 425,680.56
WIX.COM LTD 2,000 151.52 303,040.00
WORKDAY INC-CLASS A 6,462 214.59 1,386,680.58
WORLDPAY INC-CLASS A 13,494 131.60 1,775,810.40
AMPHENOL CORPORATION 12,924 92.38 1,193,919.12
APPLE INC 208,225 208.67 43,450,310.75
ARISTA NETWORKS INC 2,252 279.19 628,735.88
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 71.81 276,540.31
CDW CORP/DE 6,846 113.60 777,705.60
CISCO SYSTEMS 194,349 57.23 11,122,593.27
COGNEX CORP 8,111 44.55 361,345.05
COMMSCOPE HOLDING CO INC 6,775 14.84 100,541.00
CORNING 36,416 33.82 1,231,589.12
DELL TECHNOLOGIES -C 6,194 56.22 348,226.68
F5 NETWORKS INC 2,755 148.67 409,585.85
FLEX LTD 21,868 10.31 225,459.08
FLIR SYSTEMS INC 5,527 52.04 287,625.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 65,377 14.74 963,656.98
HP INC 70,636 21.57 1,523,618.52
IPG PHOTONICS CORP 1,782 143.68 256,037.76
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 27.15 442,762.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,361 93.71 783,509.31
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,260 167.59 1,216,703.40
NETAPP INC 10,843 58.82 637,785.26
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 48.93 575,759.31
TE CONNECTIVITY LTD 15,023 91.38 1,372,801.74
TRIMBLE IMS HOLDINGS 10,999 45.23 497,484.77
WESTERN DIGITAL CORP 13,413 57.36 769,369.68
XEROX CORP 9,091 35.09 319,003.19
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,538 187.94 476,991.72
AT&T INC 321,638 33.24 10,691,247.12
CENTURYLINK INC 43,253 11.47 496,111.91
SPRINT CORP 39,898 7.66 305,618.68
T-MOBILE US INC 15,154 80.61 1,221,563.94
VERIZON COMMUNICATIONS 182,469 55.97 10,212,789.93
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,950 33.58 334,121.00
AES CORP 27,865 16.87 470,082.55
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ALLIANT ENERGY CORPORATION 10,283 49.51 509,111.33
AMEREN CORPORATION 10,875 76.43 831,176.25
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,740 89.61 1,948,121.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,011 114.01 913,334.11
ATMOS ENERGY CORP 4,707 107.64 506,661.48
CENTERPOINT ENERGY INC 22,540 28.43 640,812.20
CMS ENERGY CORP 12,638 58.01 733,130.38
CONSOLIDATED EDISON INC 14,002 86.53 1,211,593.06
DOMINION ENERGY INC 34,747 75.18 2,612,279.46
DTE ENERGY COMPANY 8,072 127.71 1,030,875.12
DUKE ENERGY CORP 32,025 87.18 2,791,939.50
EDISON INTL 14,680 71.02 1,042,573.60
ENTERGY CORP 8,099 104.66 847,641.34
EVERGY INC 11,198 60.73 680,054.54
EVERSOURCE ENERGY 14,253 76.42 1,089,214.26
EXELON CORP 43,521 45.48 1,979,335.08
FIRSTENERGY CORP 22,434 43.62 978,571.08
NEXTERA ENERGY INC 21,173 210.06 4,447,600.38
NISOURCE INC 16,007 29.46 471,566.22
NRG ENERGY INC 12,298 34.76 427,478.48
OGE ENERGY CORP 8,794 42.65 375,064.10
PINNACLE WEST CAPITAL 4,956 91.80 454,960.80
PPL CORPORATION 31,240 30.32 947,196.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 21,647 59.38 1,285,398.86
SEMPRA ENERGY 12,361 139.76 1,727,573.36
SOUTHERN CO 45,673 55.64 2,541,245.72
UGI CORP 7,302 50.60 369,481.20
VISTRA ENERGY CORP 14,141 21.56 304,879.96
WEC ENERGY GROUP INC 14,208 85.80 1,219,046.40
XCEL ENERGY INC 22,910 60.46 1,385,138.60
ADVANCED MICRO DEVICES 41,274 34.11 1,407,856.14
ANALOG DEVICES 16,620 124.64 2,071,516.80
APPLIED MATERIALS 41,828 52.14 2,180,911.92
BROADCOM INC 17,478 303.77 5,309,292.06
INTEL CORP 198,509 52.92 10,505,096.28
KLA CORP 7,032 142.65 1,003,114.80
LAM RESEARCH CORP 6,718 216.98 1,457,671.64
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 25,681 27.17 697,752.77
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,629 65.34 825,178.86
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,561 99.84 1,054,410.24
MICRON TECHNOLOGY 49,463 47.99 2,373,729.37
NVIDIA CORP 25,398 178.66 4,537,606.68
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NXP SEMICONDUCTORS NV 12,849 105.50 1,355,569.50
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 22.32 424,370.16
QORVO INC 5,629 75.33 424,032.57
QUALCOMM 53,957 75.87 4,093,717.59
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,199 86.35 707,983.65
TEXAS INSTRUMENTS 41,459 129.00 5,348,211.00
XILINX INC 11,010 132.14 1,454,861.40
13,444,377 1,142,819,810.51
アメリカドル 小計
(123,675,959,893)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 13.08 250,952.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,225 33.92 1,839,312.00
CENOVUS ENERGY INC 50,155 12.29 616,404.95
ENBRIDGE 90,282 46.01 4,153,874.82
ENCANA CORP 56,301 6.12 344,562.12
HUSKY ENERGY INC 12,746 11.42 145,559.32
IMPERIAL OIL 11,645 37.36 435,057.20
INTER PIPELINE LTD 18,856 22.54 425,014.24
KEYERA CORP 7,525 34.75 261,493.75
PEMBINA PIPELINE CORP 23,276 49.45 1,150,998.20
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,703 18.07 175,333.21
SUNCOR ENERGY 68,780 40.10 2,758,078.00
TC ENERGY CORP 40,558 65.26 2,646,815.08
TOURMALINE OIL CORP 12,981 17.26 224,052.06
VERMILION ENERGY INC 6,153 25.88 159,239.64
AGNICO EAGLE MINES 11,064 70.59 781,007.76
BARRICK GOLD CORP 73,767 22.82 1,683,362.94
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 67.98 496,389.96
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 32,625 12.88 420,210.00
FRANCO-NEVADA CORP 8,688 117.98 1,025,010.24
KINROSS GOLD CORP 60,197 5.59 336,501.23
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 7,500 59.69 447,675.00
LUNDIN MINING CORP 30,173 6.75 203,667.75
METHANEX CORP 2,991 55.87 167,107.17
NUTRIEN LTD 26,842 68.20 1,830,624.40
TECK RESOURCES LTD-CL B 21,579 30.03 648,017.37
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,615 54.05 141,340.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 16,916 36.02 609,314.32
BOMBARDIER B 104,404 2.17 226,556.68
CAE INC 9,539 35.90 342,450.10
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,775 21.24 186,381.00
WSP GLOBAL INC 5,400 74.44 401,976.00
THOMSON REUTERS CORP 9,046 88.86 803,827.56
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,711 123.46 3,915,040.06
CP RAILWAY LIMITED 6,333 313.99 1,988,498.67
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,849 66.36 985,379.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 51.74 517,400.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 11,055 97.88 1,082,063.40
STARS GROUP INC/THE 9,180 21.56 197,920.80
QUEBECOR INC -CL B 6,100 30.65 186,965.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,409 25.84 553,208.56
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 145.42 367,330.92
DOLLARAMA INC 12,978 48.65 631,379.70
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 18,698 81.73 1,528,187.54
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 34.50 252,885.00
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 66.41 602,205.88
METRO INC 11,606 50.21 582,737.26
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 99.63 369,129.15
SAPUTO INC 10,742 39.97 429,357.74
AURORA CANNABIS INC 30,000 8.59 257,700.00
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 31.27 454,790.88
CANOPY GROWTH CORP 8,800 46.55 409,640.00
CRONOS GROUP INC 8,200 20.25 166,050.00
BANK MONTREAL 28,847 99.79 2,878,642.13
BANK NOVA SCOTIA 53,557 70.29 3,764,521.53
CANADIAN IMPERIAL BANK 19,509 103.87 2,026,399.83
NATIONAL BANK OF CANADA 14,068 64.01 900,492.68
ROYAL BANK OF CANADA 63,082 105.04 6,626,133.28
TORONTO-DOMINION BANK 80,093 77.53 6,209,610.29
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 37,208 64.62 2,404,380.96
CI FINANCIAL CORP 9,872 21.19 209,187.68
IGM FINANCIAL INC 3,890 37.11 144,357.90
ONEX CORP 3,102 80.11 248,501.22
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,189 618.00 734,802.00
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 29.52 341,457.84
IA FINANCIAL CORP INC 3,734 53.68 200,441.12
INTACT FINANCIAL CORP 6,633 124.45 825,476.85
MANULIFE FINANCIAL CORP 87,856 24.51 2,153,350.56
POWER CORP OF CANADA 13,509 28.52 385,276.68
POWER FINANCIAL CORP 12,518 29.36 367,528.48
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,701 55.46 1,480,837.46
FIRST CAPITAL REALTY INC 7,000 22.12 154,840.00
BLACKBERRY LIMITED 25,075 9.60 240,720.00
CGI INC - CL A 10,929 104.44 1,141,424.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC 862 1,282.08 1,105,152.96
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OPEN TEXT CORP 10,909 57.51 627,376.59
SHOPIFY INC - CLASS A 4,154 433.34 1,800,094.36
BCE INC 7,663 60.17 461,082.71
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 15,589 70.43 1,097,933.27
TELUS CORP 11,560 47.85 553,146.00
ALTAGAS INCOME LTD 8,078 20.71 167,295.38
ATCO LTD -CLASS I 4,372 43.23 189,001.56
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 35.69 213,354.82
EMERA INC 1,710 53.88 92,134.80
FORTIS INC 19,700 51.88 1,022,036.00
HYDRO ONE LTD 14,740 23.24 342,557.60
1,795,883 82,925,587.20
カナダドル 小計
(6,829,751,361)
ユーロ ENI 113,983 14.41 1,642,950.96
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 14.17 336,259.35
NESTE OIL OYJ 17,466 31.56 551,226.96
OMV AG 5,641 44.17 249,162.97
REPSOL SA 63,452 14.29 906,729.08
TENARIS SA 19,529 11.72 228,977.52
TOTAL SA 106,930 48.45 5,180,758.50
VOPAK 3,661 43.05 157,606.05
AIR LIQUIDE 18,583 124.20 2,308,008.60
AKZO NOBEL 9,943 85.71 852,214.53
ARCELORMITTAL 30,928 15.67 484,889.18
ARKEMA 3,446 86.36 297,596.56
BASF SE 41,168 63.86 2,628,988.48
COVESTRO AG 8,327 44.82 373,216.14
CRH PLC 36,044 29.45 1,061,495.80
EVONIK INDUSTRIES AG 6,772 27.02 182,979.44
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 36.04 116,985.84
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 69.62 470,561.58
IMERYS SA 2,111 45.66 96,388.26
KONINKLIJKE DSM NV 7,836 115.65 906,233.40
LANXESS 3,921 57.44 225,222.24
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,350 30.10 311,535.00
SOLVAY SA 2,897 95.54 276,779.38
STORA ENSO OYJ R 23,291 11.04 257,132.64
SYMRISE AG 5,350 84.26 450,791.00
THYSSEN KRUPP 18,959 11.97 226,939.23
UMICORE 9,946 27.86 277,095.56
UPM KYMMENE OYJ 23,447 25.20 590,864.40
VOESTALPINE AG 5,948 25.32 150,603.36
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ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,774 37.53 404,348.22
AIRBUS SE 26,294 131.96 3,469,756.24
ALSTOM 6,679 37.99 253,735.21
ANDRITZ AG 3,617 31.84 115,165.28
BOUYGUES ORD 9,144 33.00 301,752.00
BRENNTAG AG 7,062 46.83 330,713.46
CNH INDUSTRIAL NV 43,124 9.63 415,370.36
DASSAULT AVIATION SA 121 1,266.00 153,186.00
EIFFAGE 3,707 91.30 338,449.10
FERROVIAL SA 20,441 24.38 498,351.58
GEA GROUP AG 7,649 22.06 168,736.94
HOCHTIEF AG 998 102.20 101,995.60
KINGSPAN GROUP PLC 5,706 46.50 265,329.00
KION GROUP AG 3,430 49.48 169,716.40
KNORR-BREMSE AG 1,738 93.00 161,634.00
KONE OYJ-B 14,855 51.70 768,003.50
LEGRAND SA 12,078 64.84 783,137.52
LEONARDO SPA 22,011 11.70 257,528.70
METSO OYJ 4,950 35.98 178,101.00
MTU AERO ENGINES AG 2,433 224.40 545,965.20
PRYSMIAN SPA 11,275 19.95 224,992.62
SAFRAN SA 14,464 135.95 1,966,380.80
SAINT-GOBAIN 22,629 35.16 795,748.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,645 77.54 1,833,433.30
SIEMENS 33,595 102.24 3,434,752.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 15.55 191,607.10
THALES SA 4,691 103.25 484,345.75
VINCI S.A. 21,944 92.80 2,036,403.20
WARTSILA OYJ 18,738 11.68 218,953.53
BUREAU VERITAS SA 13,374 21.67 289,814.58
EDENRED 10,133 45.55 461,558.15
RANDSTAD NV 5,866 46.80 274,528.80
SOCIETE BIC SA 1,751 67.25 117,754.75
TELEPERFORMANCE 2,616 181.20 474,019.20
WOLTERS KLUWER 12,729 66.02 840,368.58
ADP 1,532 163.50 250,482.00
AENA SME SA 2,696 174.00 469,104.00
ATLANTIA SPA 21,349 23.78 507,679.22
BOLLORE 37,200 3.96 147,535.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 15.38 149,972.98
DEUTSCHE POST AG-REG 44,062 30.45 1,341,908.21
FRAPORT AG 1,934 78.00 150,852.00
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GETLINK 18,631 13.50 251,518.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,831 70.01 1,038,318.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 57.65 148,852.30
CONTINENTAL AG 4,832 130.70 631,542.40
DAIMLER AG 40,787 49.21 2,007,332.20
FAURECIA 3,558 47.02 167,297.16
FERRARI NV 5,161 150.00 774,150.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 50,762 12.61 640,311.86
MICHELIN 7,746 110.00 852,060.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 6,157 28.37 174,674.09
PEUGEOT SA 26,059 23.06 600,920.54
PIRELLI & C SPA 20,549 5.80 119,266.39
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 63.18 451,168.38
RENAULT SA 8,523 53.17 453,167.91
VALEO SA 10,585 29.26 309,717.10
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,341 158.62 1,323,049.42
VOLKSWAGEN STAMM 1,238 161.35 199,751.30
ADIDAS AG 7,731 282.25 2,182,074.75
ESSILORLUXOTTICA 13,066 119.15 1,556,813.90
HERMES INTERNATIONAL 1,412 643.80 909,045.60
HUGO BOSS AG 3,285 57.70 189,544.50
KERING 3,286 519.50 1,707,077.00
LVMH 12,385 380.30 4,710,015.50
MONCLER SPA 7,343 38.95 286,009.85
PUMA SE 3,490 59.75 208,527.50
SEB SA 1,191 151.70 180,674.70
ACCOR 7,846 41.07 322,235.22
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,702 77.96 210,647.92
SODEXO 3,785 101.80 385,313.00
AXEL SPRINGER SE 2,214 62.00 137,268.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,675 17.01 147,561.75
JC DECAUX SA 3,750 26.14 98,025.00
PUBLICIS GROUPE 9,131 44.23 403,864.13
RTL GROUP 2,176 45.00 97,920.00
SES 16,206 13.30 215,539.80
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 44.88 127,055.28
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,479 75.94 264,195.26
VIVENDI 42,396 24.82 1,052,268.72
DELIVERY HERO SE 4,800 41.12 197,376.00
INDITEX 48,248 27.50 1,326,820.00
ZALANDO SE 4,976 42.29 210,435.04
CARREFOUR 25,231 17.64 445,074.84
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CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 33.12 109,229.76
COLRUYT SA 2,228 47.57 105,985.96
JERONIMO MARTINS 13,062 14.83 193,774.77
KONINKLIJKE AHOLD NV 51,403 20.38 1,047,593.14
METRO AG 8,880 15.40 136,752.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 33,377 86.33 2,881,436.41
DANONE (GROUPE) 26,663 75.32 2,008,257.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 8.61 229,439.28
HEINEKEN HOLDING NV 4,955 95.55 473,450.25
HEINEKEN NV 11,372 101.65 1,155,963.80
KERRY GROUP PLC-A 6,639 107.90 716,348.10
PERNOD-RICARD 9,206 158.40 1,458,230.40
REMY COINTREAU 1,020 131.00 133,620.00
BEIERSDORF AG 4,768 105.85 504,692.80
HENKEL AG & CO KGAA 4,514 85.05 383,915.70
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 7,927 92.52 733,406.04
LOREAL 10,959 247.10 2,707,968.90
UNILEVER NV 64,041 53.89 3,451,169.49
BIOMERIEUX 1,835 73.30 134,505.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,352 97.50 131,820.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,583 68.94 660,652.02
FRESENIUS SE&CO KGAA 18,774 45.62 856,563.75
KONINKLIJKE PHILIPS 41,751 42.14 1,759,387.14
SARTORIUS AG-VORZUG 1,250 190.20 237,750.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,294 36.30 228,472.20
BAYER 41,799 60.10 2,512,119.90
EUROFINS SCIENTIFIC 389 410.40 159,645.60
GRIFOLS SA 11,921 29.30 349,285.30
IPSEN 1,866 113.70 212,164.20
MERCK KGAA 5,323 95.12 506,323.76
ORION OYJ-CLASS B 5,393 31.08 167,614.44
QIAGEN N.V. 11,006 35.77 393,684.62
RECORDATI SPA 5,195 40.39 209,826.05
SANOFI 50,194 75.73 3,801,191.62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,200 147.20 176,640.00
UCB (GROUPE) 5,104 75.12 383,412.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 18.78 370,402.63
AIB GROUP PLC 37,786 3.63 137,314.32
BANCO BILBAO VIZCAYA 286,929 4.87 1,399,639.66
BANCO DE SABADELL SA 216,777 0.89 194,405.61
BANCO SANTANDER SA 707,738 4.13 2,927,912.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC 46,790 4.33 202,600.70
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BANKIA SA 59,546 1.93 115,489.46
BANKINTER SA 24,407 6.25 152,641.37
BNP PARIBAS 49,994 42.93 2,146,242.42
CAIXABANK 152,587 2.44 373,075.21
COMMERZBANK AG 46,733 6.46 302,035.37
CREDIT AGRICOLE SA 51,640 11.04 570,105.60
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 34.21 479,247.89
FINECOBANK SPA 18,971 10.01 189,994.56
ING GROEP NV-CVA 170,047 10.28 1,749,443.53
INTESA SANPAOLO 647,852 2.03 1,318,378.82
KBC GROEP NV 10,861 59.72 648,618.92
MEDIOBANCA 29,447 9.30 273,974.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 22.23 174,861.18
SOCIETE GENERALE 33,271 23.16 770,722.71
UNICREDIT SPA 89,297 11.44 1,022,272.05
AMUNDI SA 2,812 63.00 177,156.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 87,471 7.00 612,471.94
DEUTSCHE BOERSE 8,615 126.70 1,091,520.50
EURAZEO SA 2,340 60.15 140,751.00
EXOR NV 4,379 64.90 284,197.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 86.18 321,279.04
NATIXIS 40,748 3.77 153,619.96
WENDEL 1,047 123.40 129,199.80
AEGON 76,385 4.58 350,530.76
AGEAS 7,693 48.99 376,880.07
ALLIANZ SE-REG 18,665 215.10 4,014,841.50
ASSICURAZIONI GENERALI 51,245 16.99 870,908.77
AXA 84,125 23.54 1,980,302.50
CNP ASSURANCES 8,406 19.75 166,018.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,358 143.00 337,194.00
MAPFRE SA 56,454 2.71 153,329.06
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,824 223.90 1,527,893.60
NN GROUP NV 14,216 35.12 499,265.92
POSTE ITALIANE SPA 25,777 9.40 242,303.80
SAMPO OYJ-A SHS 19,591 39.20 767,967.20
SCOR SE 6,580 38.95 256,291.00
AROUNDTOWN SA 35,430 7.27 257,717.82
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,109 33.24 535,463.16
VONOVIA SE 21,618 44.28 957,245.04
ADYEN NV 400 703.00 281,200.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 19,420 73.88 1,434,749.60
ATOS SE 4,174 77.94 325,321.56
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAPGEMINI SA 7,143 114.15 815,373.45
DASSAULT SYSTEMES SA 5,884 140.95 829,349.80
SAP SE 43,230 113.78 4,918,709.40
WIRECARD AG 5,219 152.60 796,419.40
WORLDLINE SA 2,854 65.65 187,365.10
INGENICO GROUP 3,351 82.42 276,189.42
NOKIA OYJ 251,415 4.63 1,164,805.69
1&1 DRILLISCH AG 2,406 27.26 65,587.56
CELLNEX TELECOM SA 7,114 33.30 236,896.20
DEUTSCHE TELEKOM 149,447 14.81 2,213,907.85
ELISA A 7,434 41.42 307,916.28
ILIAD SA 1,337 93.64 125,196.68
KPN (KON.) 142,629 2.65 377,966.85
ORANGE 86,416 13.15 1,136,802.48
PROXIMUS 7,531 25.64 193,094.84
TELECOM ITALIA ORD 534,432 0.49 266,360.90
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.46 161,797.11
TELEFONICA 207,234 7.28 1,509,077.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.24 91,568.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 26.65 156,941.85
E.ON SE 98,112 9.53 935,792.25
ELECTRICITE DE FRANCE 24,433 11.02 269,251.66
ENAGAS 8,653 19.46 168,430.64
ENDESA 12,358 22.84 282,256.72
ENEL 363,911 6.33 2,303,556.63
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 118,885 3.37 400,642.45
ENGIE 83,020 14.03 1,165,185.70
FORTUM OYJ 19,008 21.12 401,448.96
IBERDROLA SA 260,558 8.64 2,251,221.12
INNOGY SE 6,865 43.42 298,078.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 23.05 326,088.35
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,346 17.32 300,519.45
RWE STAMM 21,261 24.15 513,453.15
SNAM SPA 91,077 4.64 422,597.28
SUEZ 17,194 12.97 223,006.18
TERNA SPA 66,644 5.66 377,738.19
UNIPER SE 8,984 28.42 255,325.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,851 22.45 557,904.95
VERBUND AG 3,100 51.00 158,100.00
ASML HOLDING NV 18,482 209.45 3,871,054.90
INFINEON TECHNOLOGIES 50,873 18.10 920,903.04
STMICROELECTRONICS 29,889 17.60 526,046.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,724,642 173,695,064.12
ユーロ 小計
(20,928,518,275)
イギリスポンド BP PLC 890,579 5.23 4,662,181.06
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 196,886 25.41 5,003,857.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 166,963 25.45 4,250,043.16
WOOD GROUP (JOHN) PLC 33,000 5.53 182,688.00
ANGLO AMERICAN PLC 46,963 21.87 1,027,080.81
ANTOFAGASTA PLC 16,971 9.54 161,903.34
BHP GROUP PLC 91,562 19.60 1,795,347.69
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,497 46.62 256,270.14
EVRAZ PLC 16,686 6.53 109,059.69
FRESNILLO PLC 10,869 7.82 85,060.79
GLENCORE PLC 509,769 2.77 1,413,589.43
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 31.84 266,978.40
MONDI PLC 15,660 18.45 289,005.30
RIO TINTO PLC REG 51,066 46.06 2,352,355.29
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 22.50 502,897.50
BAE SYSTEMS PLC 144,528 5.32 770,045.18
BUNZL PLC 14,890 21.57 321,177.30
DCC PLC 4,508 68.22 307,535.76
FERGUSON PLC 10,326 59.82 617,701.32
MEGGITT PLC 31,622 5.72 181,130.81
MELROSE INDUSTRIES PLC 208,890 1.96 409,842.18
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 74,095 8.73 647,442.11
SMITHS GROUP PLC 20,046 16.26 325,947.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,872 87.70 251,874.40
WEIR GROUP PLC/THE 12,587 15.40 193,839.80
EXPERIAN PLC 38,764 24.52 950,493.28
G4S PLC 77,964 1.95 152,107.76
INTERTEK GROUP PLC 7,061 56.52 399,087.72
RELX PLC 85,706 19.39 1,661,839.34
RENTOKIL INITIAL PLC 72,952 4.23 309,243.52
EASYJET PLC 9,909 10.94 108,454.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 6.53 333,294.16
BURBERRY GROUP PLC 18,236 22.51 410,492.36
PERSIMMON PLC 13,492 20.65 278,609.80
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.73 288,093.28
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 38.55 252,502.50
CARNIVAL PLC 8,185 35.69 292,122.65
COMPASS GROUP PLC 68,629 19.64 1,348,216.70
GVC HOLDINGS PLC 20,500 6.31 129,355.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,472 55.30 413,201.60
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MERLIN ENTERTAINME 30,924 4.50 139,219.84
TUI AG-DI 17,558 8.57 150,612.52
WHITBREAD PLC 7,881 44.60 351,492.60
AUTO TRADER GROUP PLC 42,371 5.35 226,939.07
INFORMA PLC 54,925 8.81 483,889.25
ITV PLC 154,979 1.13 175,513.71
PEARSON 33,153 8.79 291,547.48
WPP PLC 56,653 9.36 530,611.99
KINGFISHER PLC 90,095 2.21 199,740.61
MARKS & SPENCER GROUP PLC 82,369 2.11 174,375.17
NEXT PLC 6,461 56.58 365,563.38
OCADO GROUP PLC 16,600 12.11 201,026.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 2.01 225,310.20
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.03 166,660.57
TESCO 441,556 2.28 1,006,747.68
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,323 23.93 366,679.39
BRITISH AMERICAN TOBACCO 102,261 30.20 3,088,793.50
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 27.41 249,842.15
DIAGEO 107,795 33.53 3,614,905.32
IMPERIAL BRANDS PLC 41,332 21.35 882,644.86
RECKITT BENCKISER PLC 30,716 64.75 1,988,861.00
UNILEVER PLC 49,297 49.98 2,463,864.06
NMC HEALTH PLC 4,750 24.79 117,752.50
SMITH & NEPHEW PLC 39,534 17.59 695,600.73
ASTRAZENECA 56,458 63.59 3,590,164.22
GLAXOSMITHKLINE 221,189 16.53 3,657,581.30
BARCLAYS 741,595 1.59 1,185,958.72
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 887,685 6.56 5,826,764.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,125,749 0.56 1,780,739.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND 205,762 2.28 469,548.88
STANDARD CHARTERED PLC 125,164 6.82 854,119.13
3I GROUP PLC 42,422 11.34 481,065.48
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,976 21.00 251,496.00
INVESTEC PLC 32,355 5.11 165,463.47
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 13,833 56.28 778,521.24
SCHRODERS PLC 5,525 30.18 166,744.50
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 10.87 290,667.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,646 3.10 327,925.18
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.21 219,257.12
AVIVA PIC 181,949 4.14 753,632.75
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.31 227,916.67
LEGAL & GENERAL GROUP 269,808 2.69 726,592.94
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PRUDENTIAL 112,358 17.18 1,930,310.44
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 5.74 296,821.20
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,136 17.00 257,312.00
SAGE GROUP PLC 46,955 8.16 383,434.53
HALMA PLC 16,936 20.05 339,566.80
BT GROUP PLC 382,244 1.89 725,652.00
VODAFONE GROUP PLC 1,191,443 1.31 1,569,845.29
CENTRICA PLC 239,385 0.89 213,052.65
NATIONAL GRID PLC 145,466 8.40 1,222,932.66
SEVERN TRENT PLC 11,927 20.40 243,310.80
SSE PLC 45,896 11.65 534,688.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 7.89 274,117.53
13,316,283 81,615,364.80
イギリスポンド 小計
(11,025,419,630)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 19.92 174,260.16
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 626.00 255,408.00
GIVAUDAN-REG 401 2,640.00 1,058,640.00
LAFARGEHOLCIM LTD 21,140 50.00 1,057,000.00
SIKA AG-BR 5,812 152.90 888,654.80
ABB LTD 81,841 18.95 1,551,296.15
GEBERIT AG-REG 1,662 458.70 762,359.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 221.60 201,877.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,651 226.60 374,116.60
ADECCO GROUP AG-REG 6,618 54.44 360,283.92
SGS SA 225 2,433.00 547,425.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,431 147.95 359,666.45
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 23,231 85.94 1,996,472.14
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,228 304.40 373,803.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 56.80 170,627.20
DUFRY AG-REG 1,811 87.82 159,042.02
BARRY CALLEBAUT AG-REG 100 1,951.00 195,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 80,900.00 404,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 48 7,210.00 346,080.00
NESTLE SA - REGISTERED 135,009 102.72 13,868,124.48
ALCON INC 19,395 57.98 1,124,522.10
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 224.20 599,062.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 832.20 399,456.00
LONZA GROUP AG-REG 3,226 342.20 1,103,937.20
NOVARTIS 95,440 91.60 8,742,304.00
ROCHE HOLDING GENUSS 30,931 263.80 8,159,597.80
VIFOR PHARMA AG 2,126 150.00 318,900.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,429 12.24 1,388,938.10
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JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 41.97 451,261.44
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 75.05 171,789.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG 766 795.40 609,276.40
UBS GROUP AG 172,537 11.64 2,008,330.68
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 181.00 422,454.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 488.20 774,773.40
SWISS RE LTD 13,799 95.96 1,324,152.04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,775 348.10 2,358,377.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 87.95 318,554.90
TEMENOS AG - REG 2,443 172.50 421,417.50
SWISSCOM 1,063 478.60 508,751.80
781,950 56,310,593.83
スイスフラン 小計
(6,184,592,520)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 9,250 309.30 2,861,025.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 225.65 2,951,727.65
ALFA LAVAL AB 14,233 187.30 2,665,840.90
ASSA ABLOY AB-B 43,306 223.50 9,678,891.00
ATLAS COPCO A 28,978 297.00 8,606,466.00
ATLAS COPCO B 18,786 266.30 5,002,711.80
EPIROC AB-A 26,536 105.80 2,807,508.80
EPIROC AB-B 12,127 100.45 1,218,157.15
SANDVIK AB 48,851 156.20 7,630,526.20
SKANSKA B 13,987 174.35 2,438,633.45
SKF AB-B 18,340 167.30 3,068,282.00
VOLVO B 63,885 149.40 9,544,419.00
SECURITAS B 15,577 167.75 2,613,041.75
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 231.20 2,070,396.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 84.66 1,849,059.06
HENNES & MAURITZ B 32,859 168.04 5,521,626.36
ICA GRUPPEN AB 4,719 421.10 1,987,170.90
SWEDISH MATCH AB 6,770 389.10 2,634,207.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 25,364 284.70 7,221,130.80
NORDEA BANK ABP 134,014 63.00 8,442,882.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 69,722 93.10 6,491,118.20
SVENSKA HANDELSBK A 65,730 89.60 5,889,408.00
SWEDBANK AB-A 39,241 134.50 5,277,914.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 212.70 1,835,813.70
INVESTOR AB-B SHS 19,673 461.10 9,071,220.30
KINNEVIK AB - B 11,182 250.00 2,795,500.00
LUNDBERGS AB-B SHS 2,030 362.20 735,266.00
ERICSSON (LM) B 134,339 82.52 11,085,654.28
HEXAGON AB-B SHS 12,400 493.60 6,120,640.00
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MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 3,225 502.50 1,620,562.50
TELE2 AB-B SHS 18,919 136.25 2,577,713.75
TELIA CO AB 133,145 42.65 5,678,634.25
1,079,696 149,993,148.30
スウェーデンクローナ 小計
(1,721,921,342)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,500 259.90 1,429,450.00
ローネ
EQUINOR ASA 42,951 165.20 7,095,505.20
NORSK HYDRO 61,358 33.23 2,038,926.34
YARA INTERNATIONAL ASA 7,407 416.60 3,085,756.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 223.60 1,052,261.60
MOWI ASA 18,884 221.50 4,182,806.00
ORKLA 33,665 76.06 2,560,559.90
DNB ASA 43,059 158.00 6,803,322.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 173.90 1,939,506.70
TELENOR ASA 32,710 174.85 5,719,343.50
261,393 35,907,437.44
ノルウェークローネ 小計
(449,561,116)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,151 596.20 2,474,826.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,595 317.90 3,050,250.50
VESTAS WIND SYSYEMS 9,068 588.80 5,339,238.40
ISS A/S 6,102 192.65 1,175,550.30
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 7,390.00 1,470,610.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 270 7,766.00 2,096,820.00
DSV A/S 8,200 636.00 5,215,200.00
PANDORA A/S 5,549 262.30 1,455,502.70
CARLSBERG AS-B 5,005 901.80 4,513,509.00
COLOPLAST-B 5,071 793.20 4,022,317.20
DEMANT A/S 4,463 195.05 870,508.15
GENMAB A/S 2,406 1,238.50 2,979,831.00
H LUNDBECK A/S 3,647 260.90 951,502.30
NOVO NORDISK A/S-B 75,451 331.05 24,978,053.55
DANSKE BANK A/S 32,879 103.00 3,386,537.00
TRYG A/S 5,192 208.40 1,082,012.80
ORSTED A/S 8,810 634.80 5,592,588.00
186,058 70,654,857.10
デンマーククローネ 小計
(1,140,369,393)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,821 26.24 336,423.04
ドル
OIL SEARCH LTD 52,747 7.00 369,229.00
ORIGIN ENERGY LIMITED 72,570 7.75 562,417.50
SANTOS 83,906 7.00 587,342.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 22.30 108,043.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD 41,887 34.17 1,431,278.79
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WORLEYPARSONS LTD 14,417 15.41 222,165.97
ALUMINA LIMITED 75,453 2.34 176,560.02
BHP GROUP LTD 131,644 41.33 5,440,846.52
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 13.07 281,645.43
BORAL LIMITED 42,845 5.61 240,360.45
FORTESCUE METALS GROUP LTD 57,536 8.73 502,289.28
INCITEC PIVOT LTD 81,242 3.46 281,097.32
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 15,221 18.91 287,829.11
NEWCREST MINING LIMITED 30,755 34.02 1,046,285.10
ORICA LTD 19,570 20.42 399,619.40
RIO TINTO LTD 15,767 100.51 1,584,741.17
SOUTH32 LTD 216,184 3.13 676,655.92
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 34.80 102,416.40
BRAMBLES LTD 63,458 12.65 802,743.70
SEEK LTD 17,113 21.35 365,362.55
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 5.66 529,798.64
TRANSURBAN GROUP 112,078 15.27 1,711,431.06
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,733 30.47 784,084.51
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.80 240,652.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,974 38.28 113,844.72
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,988 45.62 136,312.56
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 4.59 415,775.97
REA GROUP LTD 3,000 97.99 293,970.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 37,021 4.45 164,743.45
WESFARMERS LTD 50,229 39.30 1,973,999.70
COLES GROUP LTD 50,229 13.98 702,201.42
WOOLWORTHS GROUP LTD 57,160 34.93 1,996,598.80
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 10.51 232,754.46
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 16.92 583,401.60
COCHLEAR LIMITED 2,282 221.28 504,960.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD 5,371 71.92 386,282.32
SONIC HEALTHCARE LTD 19,089 27.87 532,010.43
CSL LIMITED 20,235 223.34 4,519,284.90
AUST AND NZ BANKING GROUP 124,005 27.65 3,428,738.25
BANK OF QUEENSLAND LTD 19,098 9.19 175,510.62
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 23,879 11.58 276,518.82
COMMONWEALTH BANK OF AUST 77,408 82.35 6,374,548.80
NATIONAL AUSTRALIA BANK 123,216 28.33 3,490,709.28
WESTPAC BANKING 150,107 28.39 4,261,537.73
AMP LTD 113,052 1.80 203,493.60
ASX LTD 7,739 86.64 670,506.96
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 30,531 6.92 211,274.52
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MACQUARIE GROUP LIMITED 14,169 129.31 1,832,193.39
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 96,651 8.63 834,098.13
MEDIBANK PRIVATE LTD 102,821 3.64 374,268.44
QBE INSURANCE GROUP 54,883 11.88 652,010.04
SUNCORP GROUP LIMITED 60,266 13.40 807,564.40
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 16.15 354,815.50
TELSTRA CORP 186,467 3.86 719,762.62
TPG TELECOM LTD 22,697 6.80 154,339.60
AGL ENERGY LTD 26,594 21.00 558,474.00
AUSNET SERVICES 47,066 1.81 85,424.79
3,025,095 57,093,249.96
オーストラリアドル 小計
(4,311,111,304)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 49,092 4.91 241,041.72
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 9.64 473,458.96
A2 MILK CO LTD 28,382 17.02 483,061.64
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,518 16.15 428,265.70
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 12.99 285,780.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 66,673 3.88 259,024.60
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.99 319,529.66
305,813 2,490,162.28
ニュージーランドドル 小計
(180,636,371)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 120,448 76.10 9,166,092.80
NWS HOLDINGS LTD 73,500 15.30 1,124,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 57,500 61.20 3,519,000.00
MTR CORP 68,000 53.60 3,644,800.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 47,000 22.65 1,064,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 88,000 56.20 4,945,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 60,400 13.82 834,728.00
SANDS CHINA LTD 104,600 40.55 4,241,530.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 38,000 9.86 374,680.00
SJM HOLDINGS LTD 42,000 9.35 392,700.00
WYNN MACAU LTD 60,800 19.02 1,156,416.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 24,000 38.50 924,000.00
WH GROUP LTD 363,500 8.02 2,915,270.00
BANK EAST ASIA 46,964 22.00 1,033,208.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 162,500 31.05 5,045,625.00
HANG SENG BANK 33,700 195.00 6,571,500.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 52,500 266.80 14,007,000.00
AIA GROUP LTD 537,000 86.80 46,611,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 113,948 62.10 7,076,170.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 72,000 19.14 1,378,080.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 56,761 42.70 2,423,694.70
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HYSAN DEVELOPMENT CO 31,000 39.60 1,227,600.00
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 32.15 1,189,550.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 12.06 3,678,300.00
SINO LAND CO 128,600 13.30 1,710,380.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 130.60 9,142,000.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 96.40 1,928,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 40,600 30.75 1,248,450.00
WHARF HOLDINGS 61,000 20.35 1,241,350.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 50.35 3,071,350.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 53.60 2,144,000.00
PCCW LTD 212,000 4.56 966,720.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 61.90 1,980,800.00
CLP HOLDINGS 72,500 86.85 6,296,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 446,457 17.54 7,830,855.78
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 59,000 57.95 3,419,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 94.40 1,104,480.00
3,850,978 166,630,306.08
香港ドル 小計
(2,307,829,739)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 57,500 6.53 375,475.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 62,000 2.44 151,280.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 4.29 320,892.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.49 174,926.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 113,900 2.77 315,503.00
SINGAPORE AIRLINES 17,500 9.63 168,525.00
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 14,600 4.93 71,978.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.93 298,919.50
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 84,550 2.25 190,237.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 36.19 166,474.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 486,720 0.30 146,016.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 76,800 3.97 304,896.00
DBS GROUP 79,000 26.65 2,105,350.00
OCBC BANK 136,050 11.74 1,597,227.00
UNITED OVERSEAS BANK 58,100 26.80 1,557,080.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 8.03 341,275.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.63 431,607.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 9.50 209,000.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.52 186,496.00
VENTURE CORP LTD 14,300 15.78 225,654.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 347,180 3.46 1,201,242.80
2,272,900 10,540,053.80
シンガポールドル 小計
(835,826,266)
ISRAEL CHEMICALS LTD 28,484 18.25 519,833.00
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イスラエルシェ
ELBIT SYSTEMS LTD 732 566.00 414,312.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 43,070 27.30 1,175,811.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 59,200 25.40 1,503,680.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 38,227 15.19 580,668.13
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 84.50 529,984.00
AZRIELI GROUP 1,471 243.40 358,041.40
NICE LTD 2,295 526.40 1,208,088.00
179,751 6,290,417.53
イスラエルシェケル 小計
(193,052,913)
49,224,819 179,784,550,123
合 計
(179,784,550,123)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 46,179 511,201.53
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 27,483 413,893.98
SYDNEY AIRPORT 53,915 440,485.55
127,577 1,365,581.06
オーストラリアドル 小計
(103,115,025)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,046,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,305,100.00
315,000 3,351,600.00
香港ドル 小計
(46,419,660)
442,577 149,534,685
投資信託受益証券合計
(149,534,685)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 23,507 409,962.08
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,686 669,441.96
AMERICAN TOWER CORPORATION 19,462 3,985,622.98
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 55,661 531,005.94
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,260 1,294,881.00
BOSTON PROPERTIES 6,944 904,872.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,103 439,185.12
CROWN CASTLE INTL CORP 18,686 2,414,418.06
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,268 1,089,175.36
DUKE REALTY CORP 15,871 528,504.30
EQUINIX INC 3,545 1,801,994.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,424 423,069.44
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,603 1,285,570.29
ESSEX PROPERTY TRUST 2,962 870,087.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,625 617,737.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,090 403,677.60
HCP INC 20,968 669,927.60
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 587,836.20
INVITATION HOMES INC 15,261 414,793.98
IRON MOUNTAIN INC 12,039 364,420.53
KIMCO REALTY CORP 17,599 330,861.20
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,658 299,421.36
MACERICH CO/THE 4,623 154,130.82
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,069 601,639.61
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,300 383,980.00
PROLOGIS INC 28,374 2,334,045.24
PUBLIC STORAGE 7,084 1,715,815.64
REALTY INCOME CORP 12,818 888,287.40
REGENCY CENTERS CORP 6,825 451,473.75
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,947 1,157,993.76
SIMON PROPERTY GROUP 13,909 2,213,895.53
SL GREEN REALTY CORP 4,007 328,654.14
SUN COMMUNITIES INC 3,481 457,194.54
UDR INC 11,920 544,148.00
VENTAS INC 16,040 1,088,795.20
VEREIT INC 40,232 366,111.20
VORNADO REALTY TRUST 7,639 488,055.71
WELLTOWER INC 16,702 1,387,769.18
WP CAREY INC 6,973 591,868.24
502,097 35,490,325.00
アメリカドル 小計
(3,840,762,971)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,812 179,129.16
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 234,806.25
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 97,056.58
19,699 510,991.99
カナダドル 小計
(42,085,300)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 -
COVIVIO(FP) 1,902 179,263.50
GECINA SA 1,960 269,892.00
ICADE 1,843 146,057.75
KLEPIERRE 8,356 245,749.96
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,283 807,679.65
1,625,928 1,648,642.86
ユーロ 小計
(198,644,978)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 212,406.85
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 271,258.34
SEGRO PLC 43,067 334,544.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
114,374 818,209.64
イギリスポンド 小計
(110,531,940)
オーストラ DEXUS 47,933 647,574.83
リアドル
GOODMAN GROUP 73,073 1,115,093.98
GPT GROUP 84,564 524,296.80
MIRVAC GROUP 176,235 574,526.10
SCENTRE GROUP 228,183 892,195.53
STOCKLAND 121,481 564,886.65
VICINITY CENTERS 163,023 418,969.11
894,492 4,737,543.00
オーストラリアドル 小計
(357,731,871)
香港ドル LINK REIT 96,000 9,163,200.00
96,000 9,163,200.00
香港ドル 小計
(126,910,320)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 120,300 363,306.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 236,500.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 306,802.00
SUNTEC REIT 113,000 220,350.00
460,400 1,126,958.00
シンガポールドル 小計
(89,367,769)
3,712,990 4,766,035,149
投資証券合計
(4,766,035,149)
4,915,569,834
合計
(4,915,569,834)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 615銘柄 97.0 % ― ― 67.0 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.0 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.4 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.1 % ― ― 11.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 99.0 % ― ― 6.0 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
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スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.3 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 93.0 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.1 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.3 % ― ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 130,616,906
コール・ローン 1,321,104,766
国債証券 132,668,535,232
派生商品評価勘定 5,290,907
未収入金 736,282
未収利息 1,072,080,687
前払費用 34,744,491
差入委託証拠金 213,821,196
流動資産合計 135,446,930,467
資産合計 135,446,930,467
負債の部
流動負債
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2019年 7月25日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 3,810,831
前受金 4,425,172
未払金 3,021,196
未払解約金 390,324,544
未払利息 3,056
その他未払費用 611
流動負債合計 401,585,410
負債合計 401,585,410
純資産の部
元本等
元本 56,338,276,909
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 78,707,068,148
元本等合計 135,045,345,057
純資産合計 135,045,345,057
負債純資産合計 135,446,930,467
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2019年 7月25日現在
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月25日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,338,276,909口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3970円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,970円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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区分 2019年 7月25日現在
2018年 7月26日
期首
期首元本額 58,950,215,356円
期中追加設定元本額 5,087,053,579円
期中一部解約元本額 7,698,992,026円
期末元本額 56,338,276,909円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,279,302,174円
DC外国債券インデックスファンド 2,051,587,652円
DC外国債券インデックスファンドL 12,321,217,031円
DCバランスファンド30 742,027,129円
DCバランスファンド50 725,023,477円
DCバランスファンド70 140,388,696円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 439,376,421円
外国債券インデックスe 1,349,434,020円
インデックスコレクション(外国債券) 3,609,835,707円
インデックスコレクション(バランス株式30) 2,354,489,838円
インデックスコレクション(バランス株式50) 452,509,599円
インデックスコレクション(バランス株式70) 123,967,506円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 3,876,662,329円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 2,156,102,741円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 705,944,185円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 200,608,642円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 869,061,176円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 447,100,099円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 797,244,994円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 834,613円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 1,512,059,754円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 2,158,326,057円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 724,772,155円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,594,178,688円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 372,808,709円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 388,605,270円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,875,103,224円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 135,401,831円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 225,583,574円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 120,763,147円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 60,220,322円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 3,385,796,166円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 8,653,484円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 307,778,075円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 92,976,321円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,703,057,742円
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区分 2019年 7月25日現在
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 29,474,361円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 5,598,618,863
合計 5,598,618,863
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 784,344,969 - 788,770,141 4,425,172
合計 784,344,969 - 788,770,141 4,425,172
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 7月25日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 886,557,296 - 883,612,200 △2,945,096
アメリカドル 442,308,408 - 442,964,000 655,592
カナダドル 43,774,935 - 43,597,800 △177,135
ユーロ 327,514,703 - 324,145,000 △3,369,703
イギリスポンド 72,959,250 - 72,905,400 △53,850
合計 886,557,296 - 883,612,200 △2,945,096
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 4,550,000.00 4,495,613.30
ル
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 3,945,781.24
T 1.25% 03/31/21 8,500,000.00 8,412,509.75
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,866,062.50
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 4,887,931.65
T 1.375% 01/31/21 1,600,000.00 1,587,562.49
T 1.375% 04/30/21 3,000,000.00 2,974,863.27
T 1.375% 08/31/20 1,750,000.00 1,738,823.24
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,392,320.31
T 1.375% 09/30/20 2,950,000.00 2,930,179.68
T 1.375% 09/30/23 7,100,000.00 6,977,414.09
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,957,695.32
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 2,978,320.32
T 1.5% 02/28/23 4,200,000.00 4,156,851.55
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,957,812.52
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 8,064,617.22
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,648,925.81
T 1.625% 04/30/23 8,100,000.00 8,049,058.61
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,297,484.40
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,322,302.72
T 1.625% 07/31/20 1,200,000.00 1,195,664.06
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,392,890.63
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 497,382.81
T 1.625% 10/15/20 5,270,000.00 5,249,722.83
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T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 3,978,593.76
T 1.625% 11/30/20 5,000,000.00 4,980,566.40
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,645,859.37
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,645,722.67
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,497,167.97
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 1,997,890.62
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,594,789.07
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,746,582.04
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,646,480.48
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,497,949.22
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,990,390.64
T 1.75% 12/31/20 3,000,000.00 2,993,085.93
T 1.875% 01/31/22 1,550,000.00 1,552,542.97
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,111,953.12
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,805,578.13
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,355,783.20
T 1.875% 06/30/20 3,200,000.00 3,196,250.01
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,606,195.30
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,504,042.96
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,005,156.26
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,505,332.04
T 2.125% 01/31/21 6,000,000.00 6,019,921.86
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,216,593.75
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,349,970.68
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 3,016,875.00
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,110,699.21
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,521,269.53
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,917,105.47
T 2.125% 08/31/20 1,000,000.00 1,001,777.34
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 2,013,046.88
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,231,195.31
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,735,437.50
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,419,851.56
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,842,007.82
T 2.25% 01/31/24 8,100,000.00 8,252,824.23
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,982,570.33
T 2.25% 03/31/21 900,000.00 905,554.69
T 2.25% 04/30/21 4,700,000.00 4,731,486.33
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,537,089.85
T 2.25% 08/15/27 6,330,000.00 6,459,072.68
T 2.25% 08/15/46 7,450,000.00 6,969,242.18
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,551,074.22
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T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,101,953.15
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 6,635,332.01
T 2.25% 11/15/27 6,800,000.00 6,935,468.78
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,564,804.70
T 2.25% 12/31/24 3,700,000.00 3,776,746.10
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,873,035.94
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,708,843.76
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 6,875,613.29
T 2.375% 12/31/20 4,300,000.00 4,328,218.75
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,135,468.76
T 2.5% 02/15/45 5,350,000.00 5,282,707.05
T 2.5% 02/15/46 7,500,000.00 7,392,187.50
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,815,769.52
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,544,201.18
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,408,957.03
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 5,660,763.30
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,602,148.45
T 2.625% 05/15/21 6,000,000.00 6,081,914.04
T 2.625% 08/15/20 2,400,000.00 2,416,265.61
T 2.625% 11/15/20 2,350,000.00 2,370,975.58
T 2.75% 02/15/24 8,900,000.00 9,265,734.36
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,945,457.05
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,344,046.89
T 2.75% 08/15/42 2,100,000.00 2,185,968.75
T 2.75% 08/15/47 4,700,000.00 4,856,421.87
T 2.75% 09/30/20 1,400,000.00 1,412,906.25
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,623,480.49
T 2.75% 11/15/42 2,740,000.00 2,848,529.70
T 2.75% 11/15/47 4,700,000.00 4,856,421.87
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,426,140.62
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,416,964.07
T 2.875% 05/15/43 1,250,000.00 1,326,074.22
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,494,328.14
T 2.875% 08/15/45 8,130,000.00 8,610,178.12
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,347,617.18
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,116,226.57
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,545,195.34
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,095,138.68
T 2% 02/28/21 3,150,000.00 3,155,414.06
T 2% 04/30/24 8,000,000.00 8,065,937.52
T 2% 05/31/21 5,500,000.00 5,514,824.20
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,513,359.37
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,008,164.06
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T 2% 07/31/20 4,000,000.00 4,000,312.52
T 2% 07/31/22 6,000,000.00 6,036,562.50
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,774,609.37
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,214,929.69
T 2% 09/30/20 4,000,000.00 4,002,343.76
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,217,226.55
T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,306,093.75
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,711,390.62
T 2% 11/30/20 2,800,000.00 2,803,007.81
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,536,093.75
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,396,239.85
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,442,593.75
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,323,617.19
T 3.125% 05/15/21 6,250,000.00 6,389,892.56
T 3.125% 08/15/44 7,200,000.00 7,962,750.00
T 3.125% 11/15/28 4,940,000.00 5,395,020.33
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 966,039.84
T 3.375% 05/15/44 3,000,000.00 3,456,796.88
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,297,398.44
T 3.625% 02/15/21 7,050,000.00 7,236,852.56
T 3.625% 02/15/44 2,650,000.00 3,175,238.29
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,916,000.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,340,453.12
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,663,515.64
T 3.875% 08/15/40 1,550,000.00 1,922,121.10
T 3% 02/15/49 1,140,000.00 1,238,503.12
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,195,390.62
T 3% 05/15/45 200,000.00 216,718.75
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 3,689,000.00
T 3% 08/15/48 5,950,000.00 6,459,468.75
T 3% 09/30/25 7,000,000.00 7,450,898.42
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,336,517.59
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,219,125.00
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,104,402.34
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,172,390.62
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 656,835.94
T 4.375% 05/15/40 1,600,000.00 2,115,625.00
T 4.375% 05/15/41 1,350,000.00 1,789,699.22
T 4.375% 11/15/39 1,050,000.00 1,386,656.25
T 4.5% 02/15/36 1,000,000.00 1,311,875.00
T 4.5% 08/15/39 1,250,000.00 1,677,050.78
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,044,804.69
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 4.75% 02/15/41 350,000.00 486,226.56
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 910,964.84
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 639,921.87
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,146,304.69
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,003,593.75
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 322,148.43
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 751,734.37
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,385,179.68
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,011,937.50
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,584,931.64
T 6.5% 11/15/26 450,000.00 590,132.81
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,959,734.38
T 8.75% 08/15/20 6,340,000.00 6,788,257.84
560,400,000.00 577,239,403.10
アメリカドル 小計
(62,468,848,203)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 850,000.00 830,161.00
CAN 0.75% 03/01/21 1,980,000.00 1,956,418.20
CAN 0.75% 09/01/20 1,750,000.00 1,733,418.75
CAN 0.75% 09/01/21 2,400,000.00 2,366,316.00
CAN 1.5% 06/01/23 2,440,000.00 2,450,357.80
CAN 1.5% 06/01/26 1,450,000.00 1,459,838.25
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 1,027,150.60
CAN 1% 09/01/22 1,150,000.00 1,135,791.75
CAN 2.25% 02/01/21 1,580,000.00 1,597,506.40
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 695,945.75
CAN 2.25% 06/01/25 970,000.00 1,017,660.95
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 418,828.80
CAN 2.5% 06/01/24 1,530,000.00 1,611,181.80
CAN 2.75% 06/01/22 1,100,000.00 1,141,063.00
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 1,080,165.90
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 470,328.25
CAN 2% 06/01/28 350,000.00 366,429.00
CAN 3.25% 06/01/21 1,400,000.00 1,445,633.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,500,000.00 2,068,177.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,487,776.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,110,000.00 1,543,704.75
CAN 5.75% 06/01/33 590,000.00 898,469.70
CAN 5% 06/01/37 1,000,000.00 1,515,725.00
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 713,486.40
28,020,000.00 31,031,535.05
カナダドル 小計
(2,555,757,226)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,785,248.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 25,400,000.00 28,522,295.00
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MBONO 5.75% 03/05/26 8,450,000.00 7,756,466.25
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 17,062,875.00
MBONO 6.5% 06/10/21 25,200,000.00 24,838,506.00
MBONO 7.25% 12/09/21 9,500,000.00 9,489,312.50
MBONO 7.5% 06/03/27 15,950,000.00 16,069,066.75
MBONO 7.75% 05/29/31 11,850,000.00 12,058,323.00
MBONO 7.75% 11/13/42 15,500,000.00 15,388,632.50
MBONO 7.75% 11/23/34 7,650,000.00 7,722,828.00
MBONO 8.5% 05/31/29 8,000,000.00 8,591,640.00
MBONO 8.5% 11/18/38 8,200,000.00 8,787,776.00
MBONO 8% 11/07/47 5,830,000.00 5,936,805.60
MBONO 8% 12/07/23 10,250,000.00 10,533,873.75
175,580,000.00 180,543,648.35
メキシコペソ 小計
(1,023,682,486)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 180,000.00 186,279.30
BGB 0.5% 10/22/24 350,000.00 368,791.50
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,182,324.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 812,857.50
BGB 0.8% 06/22/28 970,000.00 1,052,556.70
BGB 0.9% 06/22/29 790,000.00 864,943.35
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 464,942.00
BGB 1.6% 06/22/47 710,000.00 843,984.10
BGB 1.7% 06/22/50 430,000.00 518,369.30
BGB 1.9% 06/22/38 330,000.00 410,691.60
BGB 1% 06/22/26 1,200,000.00 1,314,060.00
BGB 1% 06/22/31 1,360,000.00 1,503,031.20
BGB 2.15% 06/22/66 350,000.00 473,264.75
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,082,262.95
BGB 2.25% 06/22/57 290,000.00 394,282.55
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,388,952.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 1,058,467.10
BGB 3.75% 09/28/20 1,130,000.00 1,188,816.50
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 697,097.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,240,000.00 2,147,704.80
BGB 4.25% 09/28/21 1,250,000.00 1,386,081.25
BGB 4.25% 09/28/22 1,330,000.00 1,542,407.65
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 998,422.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 890,780.30
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 669,363.75
BGB 5.5% 03/28/28 1,350,000.00 2,022,954.75
BGB 5% 03/28/35 1,340,000.00 2,290,843.90
BTPS 0.05% 04/15/21 1,720,000.00 1,724,343.00
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 805,616.00
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BTPS 0.45% 06/01/21 820,000.00 827,941.70
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 563,505.60
BTPS 0.65% 11/01/20 1,200,000.00 1,213,014.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,750,000.00 2,799,073.75
BTPS 1.25% 12/01/26 1,600,000.00 1,620,800.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,400,000.00 2,471,688.00
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,102,982.75
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,603,521.50
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 620,640.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,551,532.50
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,401,104.25
BTPS 1.65% 03/01/32 450,000.00 447,675.75
BTPS 2.05% 08/01/27 2,350,000.00 2,501,492.75
BTPS 2.1% 07/15/26 300,000.00 320,109.00
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,782,305.50
BTPS 2.2% 06/01/27 2,530,000.00 2,721,925.80
BTPS 2.25% 09/01/36 1,170,000.00 1,210,534.65
BTPS 2.45% 09/01/33 500,000.00 536,070.00
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 936,807.30
BTPS 2.5% 12/01/24 1,800,000.00 1,958,562.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,700,000.00 1,792,964.50
BTPS 2.8% 03/01/67 520,000.00 527,532.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,100,000.00 1,237,087.50
BTPS 2.95% 09/01/38 550,000.00 612,590.00
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,115,772.00
BTPS 3.1% 03/01/40 210,000.00 236,215.35
BTPS 3.25% 09/01/46 450,000.00 520,164.00
BTPS 3.35% 03/01/35 650,000.00 764,211.50
BTPS 3.45% 03/01/48 1,160,000.00 1,383,479.80
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,311,900.50
BTPS 3.75% 03/01/21 1,030,000.00 1,094,014.50
BTPS 3.75% 05/01/21 1,550,000.00 1,654,183.25
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 2,042,386.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,997,998.50
BTPS 3.85% 09/01/49 600,000.00 755,280.00
BTPS 3% 08/01/29 600,000.00 684,306.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,040,000.00 2,393,062.80
BTPS 4.5% 03/01/26 2,250,000.00 2,748,060.00
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,206,891.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,878,998.80
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,888,660.50
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 2,139,538.50
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BTPS 4.75% 09/01/44 1,380,000.00 1,952,824.20
BTPS 4% 02/01/37 2,000,000.00 2,541,630.00
BTPS 4% 09/01/20 1,470,000.00 1,538,208.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,055,888.00
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 3,110,439.50
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,969,756.00
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,562,769.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,010,000.00 2,929,162.95
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,630,967.25
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,130,838.80
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,503,305.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,282,160.00
BTPS 6.5% 11/01/27 1,620,000.00 2,285,682.30
BTPS 6% 05/01/31 2,300,000.00 3,346,960.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 498,778.00
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,436,939.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,930,000.00 3,118,662.70
DBR 0.25% 02/15/29 990,000.00 1,055,097.45
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,386,164.00
DBR 0.5% 02/15/25 700,000.00 747,652.50
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,477,238.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,643,514.20
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 977,647.50
DBR 0% 08/15/26 2,050,000.00 2,141,255.75
DBR 1.25% 08/15/48 1,090,000.00 1,410,394.60
DBR 1.5% 02/15/23 1,950,000.00 2,112,113.25
DBR 1.5% 05/15/23 1,360,000.00 1,480,298.80
DBR 1.5% 05/15/24 1,450,000.00 1,609,333.25
DBR 1.5% 09/04/22 2,050,000.00 2,199,691.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,395,456.25
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,775,886.75
DBR 1% 08/15/24 1,950,000.00 2,123,764.50
DBR 1% 08/15/25 760,000.00 838,922.20
DBR 2.25% 09/04/20 1,900,000.00 1,963,650.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,076,984.00
DBR 2.5% 01/04/21 2,130,000.00 2,233,347.60
DBR 2.5% 07/04/44 1,800,000.00 2,844,585.00
DBR 2.5% 08/15/46 1,890,000.00 3,052,104.30
DBR 2% 01/04/22 1,370,000.00 1,465,379.40
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,106,858.60
DBR 3.25% 07/04/21 1,700,000.00 1,834,614.50
DBR 3.25% 07/04/42 990,000.00 1,707,621.30
DBR 3% 07/04/20 2,240,000.00 2,319,262.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 4.0% 01/04/37 1,550,000.00 2,665,178.50
DBR 4.25% 07/04/39 970,000.00 1,795,911.35
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 1,037,729.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,330,000.00 2,327,972.15
DBR 4.75% 07/04/40 1,050,000.00 2,094,324.75
DBR 5.5% 01/04/31 1,160,000.00 1,957,795.80
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,301,052.50
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,805,022.95
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,045,893.80
DBR 6.5% 07/04/27 200,000.00 314,768.00
FRTR 0.25% 11/25/20 1,350,000.00 1,366,942.50
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,143,141.75
FRTR 0.5% 05/25/25 1,800,000.00 1,906,713.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,250,000.00 2,391,603.75
FRTR 0.5% 05/25/29 870,000.00 923,126.55
FRTR 0.75% 05/25/28 3,280,000.00 3,563,244.40
FRTR 0.75% 11/25/28 1,450,000.00 1,575,548.25
FRTR 0% 02/25/22 1,400,000.00 1,426,068.00
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,928,363.00
FRTR 0% 03/25/24 950,000.00 976,818.50
FRTR 0% 03/25/25 300,000.00 308,451.00
FRTR 0% 05/25/21 550,000.00 557,185.75
FRTR 1.25% 05/25/34 1,350,000.00 1,545,574.50
FRTR 1.25% 05/25/36 2,010,000.00 2,294,766.75
FRTR 1.5% 05/25/31 3,200,000.00 3,750,800.00
FRTR 1.5% 05/25/50 230,000.00 269,817.60
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,846,142.00
FRTR 1.75% 05/25/66 540,000.00 682,362.90
FRTR 1.75% 06/25/39 1,100,000.00 1,360,183.00
FRTR 1.75% 11/25/24 3,000,000.00 3,374,115.00
FRTR 1% 05/25/27 2,900,000.00 3,202,397.50
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,450,380.80
FRTR 2.25% 05/25/24 2,390,000.00 2,724,552.20
FRTR 2.25% 10/25/22 2,900,000.00 3,183,518.50
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,129,532.00
FRTR 2.5% 10/25/20 3,450,000.00 3,588,138.00
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 3,015,324.00
FRTR 2% 05/25/48 1,360,000.00 1,780,994.80
FRTR 3.25% 05/25/45 2,710,000.00 4,350,471.40
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,492,509.80
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,969,950.40
FRTR 3.75% 04/25/21 3,200,000.00 3,451,920.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 4,139,212.50
FRTR 4.25% 10/25/23 4,000,000.00 4,851,640.00
FRTR 4.5% 04/25/41 2,450,000.00 4,455,496.50
FRTR 4.75% 04/25/35 1,950,000.00 3,307,814.25
FRTR 4% 04/25/55 1,090,000.00 2,116,905.35
FRTR 4% 04/25/60 920,000.00 1,859,655.80
FRTR 4% 10/25/38 1,800,000.00 2,992,176.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,896,462.50
FRTR 5.75% 10/25/32 2,220,000.00 3,877,318.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 2,046,377.75
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,485,781.00
IRISH 0.8% 03/15/22 750,000.00 777,251.25
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 475,697.20
IRISH 1.1% 05/15/29 240,000.00 263,354.40
IRISH 1.3% 05/15/33 60,000.00 66,509.40
IRISH 1.5% 05/15/50 260,000.00 289,036.80
IRISH 1.7% 05/15/37 590,000.00 689,606.75
IRISH 1% 05/15/26 740,000.00 801,087.00
IRISH 2.4% 05/15/30 820,000.00 1,013,138.70
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 776,739.10
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 495,276.60
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 674,319.60
IRISH 5.4% 03/13/25 950,000.00 1,258,279.75
IRISH 5% 10/18/20 440,000.00 470,643.80
NETHER 0.25% 07/15/25 630,000.00 661,279.50
NETHER 0.25% 07/15/29 340,000.00 357,618.80
NETHER 0.5% 01/15/40 420,000.00 447,060.60
NETHER 0.5% 07/15/26 1,450,000.00 1,553,573.50
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 985,009.50
NETHER 0.75% 07/15/28 600,000.00 660,162.00
NETHER 0% 01/15/22 1,100,000.00 1,120,933.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,670,000.00 1,837,617.90
NETHER 2.25% 07/15/22 1,120,000.00 1,222,474.40
NETHER 2.5% 01/15/33 940,000.00 1,270,607.40
NETHER 2.75% 01/15/47 970,000.00 1,627,223.50
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,769,437.80
NETHER 3.25% 07/15/21 1,250,000.00 1,350,137.50
NETHER 3.5% 07/15/20 710,000.00 739,248.45
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 347,832.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,060,000.00 1,908,890.40
NETHER 4% 01/15/37 1,120,000.00 1,895,420.80
NETHER 5.5% 01/15/28 740,000.00 1,118,254.70
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 904,568.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OBL 0.25% 10/16/20 1,800,000.00 1,822,032.00
OBL 0% 04/05/24 210,000.00 217,343.70
OBL 0% 04/08/22 1,270,000.00 1,298,295.60
OBL 0% 04/09/21 540,000.00 547,300.80
OBL 0% 04/14/23 600,000.00 618,042.00
RAGB 0.5% 02/20/29 280,000.00 298,198.60
RAGB 0.5% 04/20/27 150,000.00 160,098.00
RAGB 0.75% 02/20/28 190,000.00 207,053.45
RAGB 0.75% 10/20/26 1,800,000.00 1,949,994.00
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 666,822.00
RAGB 0% 09/20/22 270,000.00 275,929.20
RAGB 1.2% 10/20/25 760,000.00 841,285.80
RAGB 1.5% 02/20/47 380,000.00 471,994.20
RAGB 1.5% 11/02/86 190,000.00 246,304.60
RAGB 1.65% 10/21/24 650,000.00 726,654.50
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 827,051.25
RAGB 2.1% 09/20/17 290,000.00 473,761.40
RAGB 2.4% 05/23/34 560,000.00 743,192.80
RAGB 3.15% 06/20/44 450,000.00 735,286.50
RAGB 3.4% 11/22/22 670,000.00 762,051.30
RAGB 3.5% 09/15/21 1,100,000.00 1,200,474.00
RAGB 3.65% 04/20/22 570,000.00 638,770.50
RAGB 3.8% 01/26/62 260,000.00 555,327.50
RAGB 3.9% 07/15/20 880,000.00 919,168.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,000,000.00 1,668,795.00
RAGB 4.85% 03/15/26 950,000.00 1,291,244.75
RAGB 6.25% 07/15/27 370,000.00 568,549.40
RFGB 0.5% 04/15/26 420,000.00 446,909.40
RFGB 0.5% 09/15/27 470,000.00 501,421.85
RFGB 0.5% 09/15/28 140,000.00 149,559.20
RFGB 0.75% 04/15/31 530,000.00 579,112.45
RFGB 0.875% 09/15/25 190,000.00 206,206.05
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 254,925.00
RFGB 1.125% 04/15/34 260,000.00 298,201.80
RFGB 1.375% 04/15/47 170,000.00 212,174.45
RFGB 1.5% 04/15/23 720,000.00 779,328.00
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 408,234.00
RFGB 2.625% 07/04/42 310,000.00 469,420.60
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 483,892.00
RFGB 2% 04/15/24 420,000.00 472,770.90
RFGB 3.5% 04/15/21 720,000.00 773,175.60
RFGB 4% 07/04/25 360,000.00 459,084.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0.05% 01/31/21 500,000.00 504,300.00
SPGB 0.05% 10/31/21 890,000.00 900,969.25
SPGB 0.25% 07/30/24 380,000.00 389,653.90
SPGB 0.4% 04/30/22 1,770,000.00 1,813,188.00
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 823,272.00
SPGB 0.75% 07/30/21 500,000.00 512,810.00
SPGB 1.15% 07/30/20 950,000.00 966,055.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,750,000.00 1,912,452.50
SPGB 1.4% 04/30/28 1,420,000.00 1,570,136.60
SPGB 1.4% 07/30/28 540,000.00 596,567.70
SPGB 1.45% 04/30/29 1,000,000.00 1,110,635.00
SPGB 1.45% 10/31/27 2,000,000.00 2,215,730.00
SPGB 1.5% 04/30/27 1,200,000.00 1,330,920.00
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,377,637.50
SPGB 1.85% 07/30/35 530,000.00 613,215.30
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,519,365.70
SPGB 1.95% 07/30/30 1,560,000.00 1,818,234.60
SPGB 2.15% 10/31/25 1,550,000.00 1,768,697.25
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,582,688.10
SPGB 2.7% 10/31/48 600,000.00 798,939.00
SPGB 2.75% 10/31/24 1,900,000.00 2,198,946.00
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,509,849.00
SPGB 3.45% 07/30/66 700,000.00 1,109,531.50
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,793,212.50
SPGB 4.2% 01/31/37 1,420,000.00 2,203,847.10
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,588,065.60
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,817,983.50
SPGB 4.7% 07/30/41 1,390,000.00 2,384,711.80
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,416,702.25
SPGB 4.85% 10/31/20 1,000,000.00 1,068,275.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,220,000.00 2,123,074.50
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,088,610.00
SPGB 5.15% 10/31/44 1,040,000.00 1,940,166.80
SPGB 5.4% 01/31/23 2,870,000.00 3,459,971.55
SPGB 5.5% 04/30/21 2,740,000.00 3,032,344.30
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,406,739.00
SPGB 5.85% 01/31/22 2,020,000.00 2,344,311.00
SPGB 5.9% 07/30/26 1,850,000.00 2,617,019.25
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,627,142.75
348,790,000.00 424,149,728.90
ユーロ 小計
(51,105,800,835)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 1,650,000.00 1,653,852.75
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 1,950,000.00 1,973,848.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.875% 10/22/29 210,000.00 212,271.15
UKT 1.25% 07/22/27 1,390,000.00 1,462,273.05
UKT 1.5% 01/22/21 1,360,000.00 1,380,780.80
UKT 1.5% 07/22/26 2,150,000.00 2,295,092.75
UKT 1.5% 07/22/47 1,480,000.00 1,543,936.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,450,000.00 1,572,989.00
UKT 1.625% 10/22/71 110,000.00 127,388.25
UKT 1.75% 07/22/57 500,000.00 575,245.00
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,707,486.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,440,000.00 1,570,197.60
UKT 1% 04/22/24 1,540,000.00 1,578,815.70
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,245,927.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,350,000.00 1,950,520.50
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 468,602.40
UKT 2% 07/22/20 2,220,000.00 2,252,289.90
UKT 2% 09/07/25 540,000.00 590,166.00
UKT 3.25% 01/22/44 1,550,000.00 2,179,439.50
UKT 3.5% 01/22/45 1,250,000.00 1,842,350.00
UKT 3.5% 07/22/68 1,880,000.00 3,438,698.60
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 1,846,718.10
UKT 3.75% 09/07/20 940,000.00 973,938.70
UKT 3.75% 09/07/21 620,000.00 663,427.90
UKT 4.25% 03/07/36 1,540,000.00 2,275,996.80
UKT 4.25% 06/07/32 1,100,000.00 1,545,709.00
UKT 4.25% 09/07/39 930,000.00 1,433,009.10
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 975,723.75
UKT 4.25% 12/07/40 1,130,000.00 1,765,732.35
UKT 4.25% 12/07/46 1,600,000.00 2,680,304.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,060,000.00 1,842,900.10
UKT 4.25% 12/07/55 1,350,000.00 2,524,533.75
UKT 4.5% 09/07/34 1,350,000.00 2,005,134.75
UKT 4.5% 12/07/42 1,340,000.00 2,212,641.50
UKT 4.75% 12/07/30 900,000.00 1,288,953.00
UKT 4.75% 12/07/38 620,000.00 1,003,566.10
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 1,875,820.00
UKT 4% 03/07/22 1,750,000.00 1,913,485.00
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 2,001,216.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 669,033.00
UKT 8% 06/07/21 50,000.00 57,052.75
48,430,000.00 63,177,066.10
イギリスポンド 小計
(8,534,589,859)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 3,200,000.00 3,460,816.00
ンクローナ
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SGB 0.75% 11/12/29 2,180,000.00 2,353,898.60
SGB 1.5% 11/13/23 5,270,000.00 5,738,634.75
SGB 1% 11/12/26 3,560,000.00 3,900,247.00
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,859,484.00
SGB 3.5% 03/30/39 3,210,000.00 5,036,490.00
SGB 3.5% 06/01/22 7,450,000.00 8,332,080.00
SGB 5% 12/01/20 6,420,000.00 6,907,406.40
35,440,000.00 40,589,056.75
スウェーデンクローナ 小計
(465,962,371)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 3,540,000.00 3,583,754.40
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 2,987,580.00
NGB 1.75% 03/13/25 2,040,000.00 2,091,571.20
NGB 1.75% 09/06/29 1,450,000.00 1,497,596.25
NGB 2% 04/26/28 1,640,000.00 1,725,534.20
NGB 2% 05/24/23 4,550,000.00 4,673,760.00
NGB 3.75% 05/25/21 5,520,000.00 5,766,882.00
NGB 3% 03/14/24 3,550,000.00 3,824,610.25
25,190,000.00 26,151,288.30
ノルウェークローネ 小計
(327,414,129)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 4,010,000.00 4,066,019.70
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 2,000,000.00 2,169,970.00
DGB 0.5% 11/15/29 1,550,000.00 1,685,578.50
DGB 1.5% 11/15/23 3,700,000.00 4,061,767.50
DGB 1.75% 11/15/25 5,460,000.00 6,297,345.60
DGB 3% 11/15/21 6,120,000.00 6,662,782.80
DGB 4.5% 11/15/39 9,590,000.00 18,461,709.00
32,430,000.00 43,405,173.10
デンマーククローネ 小計
(700,559,493)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,059,389.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 2,000,000.00 2,034,260.00
POLGB 2.5% 01/25/23 1,280,000.00 1,315,686.40
POLGB 2.5% 04/25/24 330,000.00 341,619.30
POLGB 2.5% 07/25/26 3,150,000.00 3,273,464.25
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 1,987,832.50
POLGB 2.75% 04/25/28 1,560,000.00 1,656,298.80
POLGB 2.75% 10/25/29 430,000.00 459,171.20
POLGB 2% 04/25/21 2,630,000.00 2,654,932.40
POLGB 3.25% 07/25/25 3,250,000.00 3,513,705.00
POLGB 4% 10/25/23 2,870,000.00 3,137,469.65
POLGB 5.25% 10/25/20 2,300,000.00 2,413,022.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,203,480.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,300,000.00 1,462,838.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,235,287.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
27,090,000.00 28,748,456.25
ポーランドズロチ 小計
(814,731,250)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 300,000.00 305,229.00
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 1,750,000.00 1,768,891.25
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,571,539.00
ACGB 2.5% 05/21/30 1,040,000.00 1,165,756.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,400,000.00 1,518,132.00
ACGB 2.75% 05/21/41 290,000.00 339,592.90
ACGB 2.75% 06/21/35 580,000.00 679,847.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,900,000.00 2,130,375.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 1,977,727.50
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,643,234.40
ACGB 2% 12/21/21 1,640,000.00 1,683,804.40
ACGB 3.25% 04/21/25 2,050,000.00 2,305,932.25
ACGB 3.25% 04/21/29 1,530,000.00 1,806,677.55
ACGB 3.25% 06/21/39 550,000.00 691,897.25
ACGB 3.75% 04/21/37 820,000.00 1,090,017.80
ACGB 3% 03/21/47 900,000.00 1,110,726.00
ACGB 4.25% 04/21/26 2,150,000.00 2,589,965.25
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,690,950.50
ACGB 4.75% 04/21/27 2,400,000.00 3,035,616.00
ACGB 5.5% 04/21/23 1,820,000.00 2,128,753.90
ACGB 5.75% 05/15/21 1,940,000.00 2,108,168.90
ACGB 5.75% 07/15/22 2,000,000.00 2,285,670.00
30,920,000.00 35,628,504.65
オーストラリアドル 小計
(2,690,308,386)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 290,000.00 287,366.80
ルドル
SIGB 2.125% 06/01/26 200,000.00 203,716.00
SIGB 2.25% 06/01/21 790,000.00 798,026.40
SIGB 2.25% 08/01/36 210,000.00 211,659.00
SIGB 2.375% 06/01/25 350,000.00 361,707.50
SIGB 2.625% 05/01/28 230,000.00 242,814.45
SIGB 2.75% 03/01/46 480,000.00 509,762.40
SIGB 2.75% 04/01/42 380,000.00 409,052.90
SIGB 2.75% 07/01/23 650,000.00 674,999.00
SIGB 2.875% 07/01/29 100,000.00 108,154.00
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 400,053.25
SIGB 2% 02/01/24 220,000.00 222,407.90
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,782.40
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 333,619.20
SIGB 3.25% 09/01/20 600,000.00 609,741.00
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 309,735.90
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 590,814.85
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIGB 3% 09/01/24 470,000.00 498,265.80
6,780,000.00 7,092,678.75
シンガポールドル 小計
(562,449,424)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,200,000.00 2,204,554.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,303,393.00
MGS 3.502% 05/31/27 670,000.00 663,675.20
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 957,823.25
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 862,515.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,450,000.00 1,460,831.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,220,238.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 367,515.00
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 153,506.25
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 771,225.00
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 710,934.60
MGS 4.16% 07/15/21 1,880,000.00 1,913,915.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,650,000.00 1,703,328.00
MGS 4.232% 06/30/31 240,000.00 250,372.80
MGS 4.254% 05/31/35 1,050,000.00 1,092,561.75
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,728,309.00
MGS 4.498% 04/15/30 1,900,000.00 2,030,530.00
MGS 4.642% 11/07/33 180,000.00 196,106.40
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,172,681.95
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,273,216.00
MGS 4.935% 09/30/43 640,000.00 714,579.20
MGS 5.248% 09/15/28 950,000.00 1,065,149.50
22,970,000.00 23,816,961.10
マレーシアリンギット 小計
(625,671,568)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 16,050,000.00 18,178,631.25
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 10,300,000.00 7,617,983.00
SAGB 6.5% 02/28/41 7,550,000.00 5,413,085.75
SAGB 6.75% 03/31/21 3,660,000.00 3,685,857.90
SAGB 7.75% 02/28/23 6,360,000.00 6,462,459.60
SAGB 7% 02/28/31 8,840,000.00 7,605,449.80
SAGB 8.25% 03/31/32 5,430,000.00 5,089,267.50
SAGB 8.5% 01/31/37 9,000,000.00 8,254,260.00
SAGB 8.75% 01/31/44 13,200,000.00 12,060,444.00
SAGB 8.75% 02/28/48 11,300,000.00 10,305,600.00
SAGB 8.875% 02/28/35 2,800,000.00 2,691,640.00
SAGB 8% 01/31/30 10,200,000.00 9,684,186.00
SAGB 9% 01/31/40 4,850,000.00 4,587,033.00
109,540,000.00 101,635,897.80
南アフリカランド 小計
(792,760,002)
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132,668,535,232
合計
(132,668,535,232)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 164銘柄 100.0 % 47.1 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 280銘柄 100.0 % 38.5 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 22銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【インデックスコレクション(バランス株式30)】
【純資産額計算書】
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 60,205,527,736 円
Ⅱ 負債総額 33,451,056 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,172,076,680 円
Ⅳ 発行済口数 38,960,429,432 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5444 円
(1万口当たり純資産額) (15,444 円)
【インデックスコレクション(バランス株式50)】
【純資産額計算書】
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 11,792,256,566 円
Ⅱ 負債総額 8,185,261 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,784,071,305 円
Ⅳ 発行済口数 6,511,971,840 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8096 円
(1万口当たり純資産額) (18,096 円)
【インデックスコレクション(バランス株式70)】
【純資産額計算書】
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 6,636,498,383 円
Ⅱ 負債総額 5,404,754 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,631,093,629 円
Ⅳ 発行済口数 3,214,205,275 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0631 円
(1万口当たり純資産額) (20,631 円)
(参考)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 215,352,740,021 円
Ⅱ 負債総額 1,033,884,761 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 214,318,855,260 円
Ⅳ 発行済口数 132,699,524,487 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6151 円
(1万口当たり純資産額) (16,151 円)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 323,250,521,988 円
Ⅱ 負債総額 6,054,946,703 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 317,195,575,285 円
Ⅳ 発行済口数 223,755,426,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4176 円
(1万口当たり純資産額) (14,176 円)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 186,489,979,758 円
Ⅱ 負債総額 351,001,789 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 186,138,977,969 円
Ⅳ 発行済口数 69,556,729,637 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6761 円
(1万口当たり純資産額) (26,761 円)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2019年 8月30日現在)
Ⅰ 資産総額 132,841,445,517 円
Ⅱ 負債総額 320,111,823 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 132,521,333,694 円
Ⅳ 発行済口数 54,827,103,441 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4171 円
(1万口当たり純資産額) (24,171 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年 8月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年10月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年8月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 517 12,293,215
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 88 343,157
単位型公社債投資信託 7 58,802
合計 612 12,695,174
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 -
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 - 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
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ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
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(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - ▶ ▶
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 - 9,137
人民元
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年10月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年10月25日 有価証券届出書
2018年10月25日 有価証券報告書
2019年 4月25日 有価証券届出書
2019年 4月25日 半期報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年9月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション(バランス株式30)の2018年7月26日から2019年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンデックスコレクション(バランス株式30)の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年9月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション(バランス株式50)の2018年7月26日から2019年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンデックスコレクション(バランス株式50)の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年9月25日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション(バランス株式70)の2018年7月26日から2019年7月
25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンデックスコレクション(バランス株式70)の2019年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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