SMT インデックスバランス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日) |
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提出者 | SMT インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月22日 提出
【計算期間】 第9期(自 2018年10月23日至 2019年4月22日)
【ファンド名】 SMT インデックスバランス・オープン
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2014年11月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2019年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国
株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式
インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITイン
デックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REIT
インデックス マザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の各
受益証券 (以下 総称して 「マザーファンド受益証券」という場合があります。) を主要投資対象とし
ます。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。以下同じ。)、債券及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合が
あります。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
ロ.株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%としま
す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
整します。
ハ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総
生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
率には一定の変動幅を設けます。
ニ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
て、原則として年1回見直しを行う予定です。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
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ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「グ ローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファン
ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
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イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
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②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超 えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
る債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこ
とができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場してい
るREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
目 標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%
を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に
おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
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(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
こ との指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
た額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金 の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
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・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24%(*)(税抜 3.0%)(※1)の率を上限とし
て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
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用等の対価として、販売会社に支払われます。
*消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.54%
(*)(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.216% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.27% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.054% (税抜 0.05%)
の実行の対価
*消費税率が10%になった場合は、0.55%となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
務の内容は下記の通りです。
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委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
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2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
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㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。
【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,746,595,083 99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,084,841 0.98
合計(純資産総額) 2,773,679,924 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 276,498,779 2.6469 731,869,854 2.4841 686,850,616 24.76
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 236,878,645 2.7772 657,873,262 2.7402 649,094,863 23.40
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 186,662,820 1.8998 354,629,913 1.8570 346,632,856 12.50
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 204,405,711 1.7038 348,271,658 1.6320 333,590,120 12.03
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 120,581,135 2.9665 357,713,088 2.6480 319,298,845 11.51
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国REITインデックス マ 208,956,281 0.7885 164,778,412 0.7209 150,636,582 5.43
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 76,617,327 1.4873 113,957,182 1.3912 106,590,025 3.84
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 65,815,201 1.4112 92,884,607 1.4221 93,595,797 3.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 32,465,884 1.8252 59,257,881 1.8575 60,305,379 2.17
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.02
合計 99.02
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 4月20日) 1,069,183,722 1,069,183,722 10,012 10,012
第2期計算期間末 (2015年10月20日) 1,758,605,423 1,758,605,423 9,509 9,509
第3期計算期間末 (2016年 4月20日) 2,345,268,549 2,345,268,549 9,025 9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日) 2,640,506,750 2,640,506,750 8,729 8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日) 3,071,863,389 3,071,863,389 9,344 9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日) 3,210,063,471 3,210,063,471 10,386 10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日) 3,051,290,712 3,051,290,712 10,234 10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日) 2,916,459,886 2,916,459,886 10,043 10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,897,788,604 2,897,788,604 10,631 10,631
2018年 5月末日 3,016,309,165 ― 10,102 ―
6月末日 3,015,699,535 ― 10,089 ―
7月末日 3,065,594,603 ― 10,337 ―
8月末日 3,020,079,275 ― 10,270 ―
9月末日 3,072,640,683 ― 10,480 ―
10月末日 2,879,779,647 ― 9,933 ―
11月末日 2,949,623,772 ― 10,187 ―
12月末日 2,765,674,765 ― 9,615 ―
2019年 1月末日 2,867,578,585 ― 10,061 ―
2月末日 2,890,649,679 ― 10,346 ―
3月末日 2,890,335,986 ― 10,386 ―
4月末日 2,866,351,610 ― 10,571 ―
5月末日 2,773,679,924 ― 10,128 ―
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②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 0
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 0
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 0
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 0
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 0
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0.1
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 △5.0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 △5.1
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 △3.3
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 7.0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 11.2
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 △1.5
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 △1.9
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 5.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 1,226,719,421 158,784,152 1,067,935,269
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 1,116,037,756 334,592,586 1,849,380,439
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 1,083,752,766 334,386,357 2,598,746,848
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 602,284,502 175,969,377 3,025,061,973
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 856,851,109 594,236,350 3,287,676,732
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 584,835,788 781,663,341 3,090,849,179
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 473,012,411 582,449,995 2,981,411,595
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 199,195,642 276,588,300 2,904,018,937
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第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 166,800,463 345,148,199 2,725,671,201
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 262,942,204,080 98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,273,750,443 1.97
合計(純資産総額) 268,215,954,523 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,617,380,000 2.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,349,600 6,580.44 8,880,969,000 6,384.00 8,615,846,400 3.21
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 496,600 10,499.29 5,213,950,000 10,250.00 5,090,150,000 1.90
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 812,600 5,313.83 4,318,025,300 5,257.00 4,271,838,200 1.59
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 8,222,700 505.48 4,156,472,770 501.10 4,120,394,970 1.54
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 812,900 4,919.84 3,999,343,800 4,866.00 3,955,571,400 1.47
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,057,300 3,849.50 4,070,080,100 3,669.00 3,879,233,700 1.45
日本 株式 キーエンス 電気機器 59,400 62,668.04 3,722,482,000 61,510.00 3,653,694,000 1.36
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日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 841,900 3,818.89 3,215,129,700 3,783.00 3,184,907,700 1.19
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 1,047,300 2,790.99 2,923,007,050 2,788.50 2,920,396,050 1.09
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 829,000 3,612.59 2,994,843,500 3,468.00 2,874,972,000 1.07
ス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,021,700 2,758.69 2,818,557,100 2,651.00 2,708,526,700 1.01
器
日本 株式 任天堂 その他製 69,300 38,959.24 2,699,876,000 38,700.00 2,681,910,000 1.00
品
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 16,231,300 155.29 2,520,647,610 153.70 2,494,750,810 0.93
ループ
日本 株式 花王 化学 294,000 8,691.42 2,555,278,400 8,480.00 2,493,120,000 0.93
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 108,400 22,789.59 2,470,392,500 22,645.00 2,454,718,000 0.92
日本 株式 三菱商事 卸売業 837,000 2,842.97 2,379,568,000 2,833.00 2,371,221,000 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 427,100 5,552.57 2,371,503,900 5,401.00 2,306,767,100 0.86
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 215,400 10,454.52 2,251,905,500 10,310.00 2,220,774,000 0.83
日本 株式 ダイキン工業 機械 165,300 13,798.62 2,280,912,000 13,230.00 2,186,919,000 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器 115,100 18,335.36 2,110,400,500 18,475.00 2,126,472,500 0.79
日本 株式 日立製作所 電気機器 545,300 3,767.75 2,054,559,200 3,686.00 2,009,975,800 0.75
日本 株式 キヤノン 電気機器 652,000 3,075.96 2,005,532,200 3,065.00 1,998,380,000 0.75
日本 株式 日本電産 電気機器 145,800 13,689.65 1,995,952,000 13,590.00 1,981,422,000 0.74
日本 株式 信越化学工業 化学 209,000 9,223.49 1,927,709,800 9,047.00 1,890,823,000 0.70
日本 株式 資生堂 化学 240,700 8,050.36 1,937,723,100 7,833.00 1,885,403,100 0.70
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 752,500 2,509.95 1,888,744,550 2,495.50 1,877,863,750 0.70
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 243,800 7,869.10 1,918,487,600 7,558.00 1,842,640,400 0.69
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 500,000 3,759.73 1,879,868,400 3,666.00 1,833,000,000 0.68
ングス
日本 株式 第一三共 医薬品 346,600 5,381.63 1,865,274,200 5,255.00 1,821,383,000 0.68
日本 株式 オリエンタルランド サービス 136,800 13,429.47 1,837,152,000 13,250.00 1,812,600,000 0.68
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.25
建設業 2.81
食料品 4.14
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.27
化学 7.17
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.83
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鉄鋼 0.88
非鉄金属 0.72
金属製品 0.52
機械 4.89
電気機器 12.86
輸送用機器 7.55
精密機器 2.08
その他製品 2.15
電気・ガス業 1.70
陸運業 4.82
海運業 0.15
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.20
情報・通信業 8.96
卸売業 4.86
小売業 4.52
銀行業 5.87
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.27
その他金融業 1.09
不動産業 2.43
サービス業 5.23
小計 98.03
合計 98.03
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 373 円 5,710,776,000 5,617,380,000 2.09
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 385,946,587,000 83.29
地方債証券 日本 25,528,712,926 5.51
特殊債券 日本 31,828,753,559 6.87
社債券 日本 16,145,086,690 3.48
フランス 1,399,892,000 0.30
オーストラリア 601,453,000 0.13
アメリカ 105,528,000 0.02
イギリス 100,489,000 0.02
スウェーデン 100,213,000 0.02
小計 18,452,661,690 3.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,612,808,918 0.35
合計(純資産総額) 463,369,524,093 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第138回利付国 8,960,000,000 101.35 9,081,497,600 101.37 9,083,289,600 0.100 2023/12/20 1.96
債(5年)
日本 国債証券 第136回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.22 5,972,157,000 0.100 2023/6/20 1.29
債(5年)
日本 国債証券 第135回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.14 5,745,149,600 0.100 2023/3/20 1.24
債(5年)
日本 国債証券 第131回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 100.82 5,585,871,200 0.100 2022/3/20 1.21
債(5年)
日本 国債証券 第132回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 100.90 4,843,392,000 0.100 2022/6/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,710,000,000 102.02 4,805,518,800 102.02 4,805,424,600 0.100 2028/12/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第127回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.50 4,804,091,200 0.100 2021/3/20 1.04
債(5年)
日本 国債証券 第133回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 100.99 4,787,210,400 0.100 2022/9/20 1.03
債(5年)
日本 国債証券 第320回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 103.03 4,708,608,100 1.000 2021/12/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,320,000,000 103.80 4,484,407,500 103.82 4,485,326,400 0.400 2025/9/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 4,120,000,000 101.43 4,179,104,400 101.45 4,179,822,400 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 3,890,000,000 103.64 4,031,868,300 103.67 4,032,840,800 0.400 2025/6/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 3,940,000,000 102.13 4,024,276,600 102.18 4,025,970,800 0.100 2028/3/20 0.87
債(10年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第352回利付国 3,890,000,000 102.07 3,970,561,900 102.11 3,972,312,400 0.100 2028/9/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第312回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 102.12 3,891,000,600 1.200 2020/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 103.74 3,755,677,600 0.500 2024/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第125回利付国 3,610,000,000 100.35 3,622,779,400 100.35 3,622,671,100 0.100 2020/9/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第332回利付国 3,430,000,000 103.65 3,555,400,800 103.67 3,555,915,300 0.600 2023/12/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 103.31 3,543,773,100 0.300 2025/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 3,460,000,000 102.04 3,530,662,400 102.06 3,531,483,600 0.100 2026/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第337回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 102.80 3,474,809,000 0.300 2024/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 3,430,000,000 101.28 3,473,972,600 101.30 3,474,590,000 0.100 2023/9/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第129回利付国 3,340,000,000 100.66 3,362,077,400 100.65 3,361,943,800 0.100 2021/9/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第390回利付国 3,320,000,000 100.29 3,329,760,800 100.29 3,329,661,200 0.100 2020/7/1 0.72
債(2年)
日本 国債証券 第349回利付国 3,210,000,000 102.16 3,279,560,700 102.20 3,280,876,800 0.100 2027/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第315回利付国 3,140,000,000 102.84 3,229,458,600 102.83 3,228,987,600 1.200 2021/6/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,170,000,000 101.05 3,203,506,900 101.07 3,203,950,700 0.100 2022/12/20 0.69
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 3,030,000,000 102.11 3,093,963,300 102.14 3,094,963,200 0.100 2026/6/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 2,540,000,000 120.58 3,062,935,200 120.66 3,064,840,200 1.500 2034/6/20 0.66
債(20年)
日本 国債証券 第145回利付国 2,455,000,000 122.69 3,012,039,500 122.75 3,013,708,900 1.700 2033/6/20 0.65
債(20年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.29
地方債証券 5.51
特殊債券 6.87
社債券 3.98
合計 99.65
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 211,436,255,547 61.49
イギリス 20,806,660,609 6.05
カナダ 12,751,052,637 3.71
フランス 12,406,604,119 3.61
スイス 12,303,293,563 3.58
ドイツ 10,674,163,211 3.10
オーストラリア 7,987,332,456 2.32
アイルランド 5,940,221,475 1.73
オランダ 5,931,750,245 1.73
スペイン 3,782,922,285 1.10
香港 3,352,393,328 0.97
スウェーデン 2,990,678,628 0.87
イタリア 2,301,221,654 0.67
デンマーク 2,097,946,435 0.61
シンガポール 1,469,408,708 0.43
バミューダ 1,434,723,557 0.42
フィンランド 1,425,103,298 0.41
ベルギー 1,212,519,635 0.35
ノルウェー 814,563,070 0.24
ジャージー 798,194,083 0.23
ケイマン 793,795,443 0.23
イスラエル 710,618,988 0.21
キュラソー 458,203,925 0.13
ルクセンブルク 354,292,998 0.10
ニュージーランド 306,499,077 0.09
オーストリア 287,598,523 0.08
パナマ 198,023,106 0.06
ポルトガル 194,233,043 0.06
リベリア 186,695,100 0.05
パプアニューギニア 63,958,532 0.02
英ヴァージン諸島 42,669,333 0.01
マン島 34,944,950 0.01
モーリシャス 8,801,744 0.00
小計 325,557,343,305 94.68
投資信託受益証券 オーストラリア 165,592,535 0.05
香港 87,068,403 0.03
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小計 252,660,938 0.07
投資証券 アメリカ 7,273,720,542 2.12
オーストラリア 624,860,534 0.18
フランス 398,326,170 0.12
香港 238,462,519 0.07
イギリス 222,744,063 0.06
シンガポール 147,310,373 0.04
カナダ 64,880,198 0.02
小計 8,970,304,399 2.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,066,828,086 2.64
合計(純資産総額) 343,847,136,728 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,225,226,137 1.81
買建 カナダ 342,970,144 0.10
買建 ドイツ 1,533,425,277 0.45
買建 イギリス 656,103,135 0.19
買建 オーストラリア 337,959,552 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 713,966,000 0.21
売建 ― 85,218,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 618,610 13,796.85 8,534,874,080 13,749.83 8,505,784,068 2.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 402,575 19,491.23 7,846,683,045 19,498.88 7,849,764,837 2.28
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,539 200,831.98 7,137,367,908 198,632.75 7,059,209,487 2.05
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 203,629 20,156.14 4,104,374,958 20,013.97 4,075,425,430 1.19
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 227,778 14,989.97 3,414,386,571 14,447.54 3,290,833,953 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 26,644 124,030.64 3,304,672,479 122,259.01 3,257,469,116 0.95
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 276,755 11,867.74 3,284,458,376 11,708.08 3,240,270,123 0.94
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 25,292 124,622.28 3,151,946,746 122,637.39 3,101,745,060 0.90
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 358,711 7,940.62 2,848,391,184 7,870.63 2,823,284,858 0.82
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 261,828 10,726.91 2,808,606,753 10,686.71 2,798,080,168 0.81
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 149,028 17,903.32 2,668,096,808 17,799.43 2,652,613,991 0.77
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 210,947 11,423.74 2,409,804,863 11,518.88 2,429,875,036 0.71
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 109,623 21,839.19 2,394,077,744 21,843.56 2,394,557,279 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 789,496 3,051.14 2,408,865,983 2,970.21 2,344,974,914 0.68
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 152,138 14,503.32 2,206,506,585 14,457.39 2,199,518,704 0.64
娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 374,632 5,897.78 2,209,498,915 5,858.41 2,194,749,803 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 349,784 6,422.71 2,246,562,174 6,214.92 2,173,882,655 0.63
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 81,621 26,471.68 2,160,645,124 26,629.15 2,173,498,668 0.63
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 77,757 27,715.10 2,155,043,404 27,798.21 2,161,506,068 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 616,020 3,491.86 2,151,058,554 3,484.20 2,146,342,798 0.62
サービス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 467,485 4,582.18 2,142,102,287 4,582.18 2,142,102,287 0.62
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 161,747 12,938.38 2,092,744,409 12,617.95 2,040,916,659 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 95,597 20,947.90 2,002,557,161 20,896.50 1,997,643,552 0.58
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 220,538 8,777.23 1,935,713,544 8,713.80 1,921,725,083 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 386,406 4,764.81 1,841,153,182 4,891.67 1,890,171,720 0.55
導体製造装
置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 342,026 5,369.57 1,836,534,601 5,385.97 1,842,145,195 0.54
料・タバコ
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アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 363,409 4,985.72 1,811,856,391 4,926.66 1,790,395,491 0.52
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 383,994 4,644.51 1,783,467,505 4,564.68 1,752,812,189 0.51
娯楽
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 45,639 38,809.67 1,771,234,839 38,261.78 1,746,229,523 0.51
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 184,125 9,612.06 1,769,821,211 9,444.72 1,739,010,396 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.90
素材 4.22
資本財 6.81
商業・専門サービス 1.22
運輸 1.91
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.81
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 5.90
小売 4.73
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 4.91
家庭用品・パーソナル用品 2.12
ヘルスケア機器・サービス 4.65
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.86
銀行 7.74
各種金融 4.20
保険 3.90
不動産 0.59
ソフトウェア・サービス 9.39
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.03
電気通信サービス 2.34
公益事業 3.40
半導体・半導体製造装置 2.68
小計 94.68
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.61
合計 97.36
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 408 アメリカ 57,191,809.5 6,254,496,286 56,924,160 6,225,226,137 1.81
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 22 カナダド 4,286,557 346,353,806 4,244,680 342,970,144 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 37 スイスフ 3,582,827 389,309,982 3,533,500 383,950,110 0.11
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 285 ユーロ 9,504,053.5 1,157,023,473 9,442,050 1,149,475,167 0.33
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 28 オースト 4,533,646 342,380,946 4,475,100 337,959,552 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 66 イギリス 4,790,375 660,209,482 4,760,580 656,103,135 0.19
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 5,005,000.00 548,015,000 547,180,000 0.16
カナダドル 買建 700,000.00 56,736,400 56,546,000 0.02
イギリスポンド 買建 800,000.00 110,658,400 110,240,000 0.03
ユーロ 売建 700,000.00 85,443,400 85,218,000 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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国債証券 アメリカ 144,071,851,566 46.15
フランス 29,964,959,855 9.60
イタリア 26,141,589,376 8.37
ドイツ 19,850,149,554 6.36
イギリス 19,640,093,511 6.29
スペイン 17,645,296,413 5.65
ベルギー 7,472,385,070 2.39
オーストラリア 6,103,479,747 1.96
オランダ 5,974,653,204 1.91
カナダ 5,914,950,890 1.89
オーストリア 4,432,475,616 1.42
メキシコ 2,462,552,369 0.79
アイルランド 2,141,575,339 0.69
ポーランド 1,811,363,457 0.58
フィンランド 1,794,579,589 0.57
南アフリカ 1,655,541,702 0.53
デンマーク 1,551,628,656 0.50
マレーシア 1,382,247,753 0.44
シンガポール 1,224,783,913 0.39
スウェーデン 1,067,592,714 0.34
ノルウェー 741,403,053 0.24
小計 303,045,153,347 97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,108,520,852 2.92
合計(純資産総額) 312,153,674,199 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,036,355,864 0.65
買建 ドイツ 2,469,447,812 0.79
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 6,005,109,300 1.92
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,806.56 1,891,148,378 10,821.94 1,893,839,659 1.750 2023/5/15 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,254.68 1,879,531,882 11,283.73 1,884,383,023 2.625 2025/12/31 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,499.03 1,830,646,081 11,543.46 1,837,718,939 2.875 2028/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,517.35 1,735,363,781 10,643.80 1,756,227,618 2.500 2046/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,490.91 1,723,637,489 11,518.68 1,727,802,563 3.000 2025/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,510.52 1,681,683,400 10,636.96 1,701,915,000 2.500 2046/5/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,738.25 1,690,309,178 11,784.39 1,696,952,798 3.125 2028/11/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 11,053.90 1,658,085,563 11,065.86 1,659,879,750 2.500 2022/1/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,495.61 1,639,274,795 11,536.62 1,645,122,821 2.875 2028/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,955.65 1,605,002,824 10,993.24 1,610,510,125 2.250 2027/11/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,872.34 1,592,799,141 10,886.44 1,594,864,375 1.875 2022/10/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/31/20 13,950,000 10,955.65 1,528,313,269 10,957.14 1,528,521,831 2.500 2020/5/31 0.49
フランス 国債証券 FRTR 3.25% 10,850,000 13,307.70 1,443,885,856 13,306.42 1,443,747,164 3.250 2021/10/25 0.46
10/25/21
アメリカ 国債証券 T 2.875% 10/31/20 13,000,000 11,034.89 1,434,536,209 11,041.08 1,435,341,463 2.875 2020/10/31 0.46
アメリカ 国債証券 T 2.625% 07/31/20 12,700,000 10,979.57 1,394,405,793 10,982.34 1,394,758,428 2.625 2020/7/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.125% 11/30/23 12,680,000 10,963.76 1,390,205,676 10,979.14 1,392,155,701 2.125 2023/11/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 12,500,000 11,088.93 1,386,116,647 11,108.15 1,388,519,573 2.375 2024/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 13,200,000 10,444.73 1,378,704,944 10,478.90 1,383,216,044 1.500 2026/8/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 10/15/21 12,250,000 11,134.64 1,363,993,664 11,146.17 1,365,406,590 2.875 2021/10/15 0.44
ドイツ 国債証券 DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000 13,180.24 1,343,066,657 13,175.25 1,342,558,039 3.250 2021/7/4 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/25 12,300,000 10,848.85 1,334,409,011 10,876.19 1,337,771,831 2.000 2025/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/43 11,500,000 11,327.30 1,302,639,930 11,452.89 1,317,083,146 2.875 2043/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 12,000,000 10,935.57 1,312,268,741 10,960.34 1,315,241,959 2.125 2025/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/22 12,150,000 10,780.07 1,309,779,305 10,793.74 1,311,440,210 1.625 2022/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 12,000,000 10,913.78 1,309,654,349 10,927.45 1,311,294,749 2.000 2023/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.875% 01/31/22 12,000,000 10,880.03 1,305,604,610 10,892.42 1,307,091,232 1.875 2022/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/23 11,500,000 11,201.71 1,288,196,728 11,217.94 1,290,063,531 2.625 2023/12/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 12/31/23 11,500,000 11,020.15 1,267,317,929 11,036.81 1,269,233,868 2.250 2023/12/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/15/21 11,500,000 10,982.77 1,263,019,354 10,992.17 1,264,100,145 2.375 2021/4/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 10,900,000 11,313.63 1,233,186,078 11,443.49 1,247,341,363 2.875 2045/8/15 0.40
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
国債証券 97.08
合計 97.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 71 アメリカ 8,286,840.31 906,248,857 8,297,570.49 907,422,309 0.29
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 42 アメリカ 5,280,980.76 577,528,055 5,292,656.46 578,804,910 0.19
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 33 アメリカ 4,998,918.25 546,681,700 5,030,437.5 550,128,645 0.18
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 37 ユーロ 4,146,238 504,763,013 4,146,405 504,783,344 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 39 ユーロ 5,216,442 635,049,649 5,218,200 635,263,668 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 65 ユーロ 10,907,906 1,327,928,477 10,920,000 1,329,400,800 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 27,730,000.00 3,027,215,780 3,028,947,900 0.97
カナダドル 買建 2,860,000.00 231,444,295 230,887,800 0.07
ユーロ 買建 19,280,000.00 2,353,068,318 2,347,147,200 0.75
イギリスポンド 買建 2,890,000.00 399,464,942 398,126,400 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 8,012,730,054 15.52
韓国 6,151,428,809 11.91
中国 5,760,438,357 11.16
台湾 5,496,521,104 10.65
インド 4,908,281,897 9.51
ブラジル 3,731,635,212 7.23
南アフリカ 2,815,642,967 5.45
ロシア 2,008,044,293 3.89
香港 1,750,519,318 3.39
タイ 1,454,578,609 2.82
メキシコ 1,295,892,427 2.51
マレーシア 1,130,018,201 2.19
インドネシア 1,054,904,485 2.04
フィリピン 574,687,644 1.11
ポーランド 568,543,510 1.10
カタール 531,810,639 1.03
バミューダ 511,445,718 0.99
チリ 471,658,885 0.91
アラブ首長国連邦 377,949,364 0.73
トルコ 254,427,086 0.49
コロンビア 208,576,398 0.40
アメリカ 163,194,612 0.32
ハンガリー 160,064,835 0.31
ギリシャ 152,756,065 0.30
アルゼンチン 113,407,594 0.22
チェコ 89,772,760 0.17
エジプト 64,429,225 0.12
ルクセンブルク 50,928,098 0.10
シンガポール 29,991,910 0.06
マン島 27,986,586 0.05
ペルー 27,123,959 0.05
パキスタン 20,718,153 0.04
小計 49,970,108,774 96.78
投資信託受益証券 アイルランド 564,248,388 1.09
ブラジル 103,559,173 0.20
メキシコ 29,544,637 0.06
小計 697,352,198 1.35
投資証券 南アフリカ 95,602,699 0.19
メキシコ 43,919,490 0.09
小計 139,522,189 0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 826,652,509 1.60
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合計(純資産総額) 51,633,635,670 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 772,884,302 1.50
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 10,197,029 0.02
売建 ― 1,448,269 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 513,900 3,916.16 2,012,516,782 4,522.13 2,323,925,690 4.50
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 125,894 16,091.23 2,025,790,550 16,521.01 2,079,896,688 4.03
ADR
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,207,389 798.70 1,763,055,721 799.25 1,764,277,732 3.42
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 429,313 4,064.71 1,745,036,939 3,910.34 1,678,761,943 3.25
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 39,483 19,599.87 773,861,975 24,133.78 952,874,067 1.85
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 8,580,620 89.63 769,117,009 86.42 741,605,825 1.44
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 474,000 1,076.48 510,252,637 1,209.99 573,536,208 1.11
CO-H
アイルラ 投資信託受 ISHARES MSCI SAUDI CAPD ― 1,100,000 518.28 570,118,833 512.95 564,248,388 1.09
ンド 益証券
USDA
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香港 株式 CHINA MOBILE (HONG KONG) 電気通信 557,500 1,020.12 568,722,029 976.49 544,397,078 1.05
サービス
LIMITED-R
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 254,198 1,736.16 441,330,230 2,101.00 534,071,269 1.03
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 147,455 2,883.38 425,170,184 3,451.35 508,919,109 0.99
FINANCE
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,109,515 74.71 456,493,186 78.06 476,933,179 0.92
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 442,781 933.62 413,391,845 962.94 426,374,193 0.83
ブラジル 株式 VALE SA 素材 285,178 1,497.39 427,024,824 1,372.77 391,485,086 0.76
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-PREF 銀行 365,953 823.76 301,460,965 1,018.12 372,584,251 0.72
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 233,869 1,306.85 305,632,171 1,592.28 372,385,306 0.72
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 507,578 494.30 250,899,460 709.96 360,362,675 0.70
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 308,929 1,047.16 323,498,338 1,159.00 358,051,491 0.69
ア・サービ
ス
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 38,742 8,261.05 320,049,769 8,759.73 339,369,692 0.66
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 7,408,200 46.69 345,955,532 45.30 335,628,501 0.65
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 24,875 20,045.68 498,636,489 12,228.63 304,187,301 0.59
娯楽
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 50,048 6,653.62 333,000,544 6,056.20 303,101,198 0.59
導体製造装
置
香港 株式 CNOOC LTD-R エネルギー 1,626,000 187.73 305,264,165 182.05 296,023,706 0.57
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,113,248 261.85 291,507,106 253.96 282,724,915 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 80,692 3,016.53 243,410,323 3,391.15 273,638,999 0.53
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 341,340 700.52 239,116,862 717.81 245,019,825 0.47
PR
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,037,840 81.88 248,748,668 79.01 240,041,611 0.46
サービス
L
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 73,732 3,414.28 251,741,816 3,165.95 233,432,194 0.45
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 41,282 5,755.56 237,601,045 5,636.24 232,675,260 0.45
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 278,100 769.15 213,901,948 791.93 220,236,428 0.43
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 8.09
素材 6.97
資本財 3.19
商業・専門サービス 0.20
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.42
耐久消費財・アパレル 1.26
消費者サービス 1.29
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メディア・娯楽 7.01
小売 7.90
食品・生活必需品小売り 1.65
食品・飲料・タバコ 3.64
家庭用品・パーソナル用品 1.17
ヘルスケア機器・サービス 0.74
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.93
銀行 18.07
各種金融 2.58
保険 3.77
不動産 2.58
ソフトウェア・サービス 1.97
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.54
電気通信サービス 4.47
公益事業 2.57
半導体・半導体製造装置 4.92
小計 96.78
投資信託受益証券 ― ― 1.35
投資証券 ― ― 0.27
合計 98.40
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 142 アメリカ 7,079,224 774,183,936 7,067,340 772,884,302 1.50
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 93,268.36 10,221,000 10,197,029 0.02
ブラジルレアル 売建 52,760.29 1,454,600 1,448,269 △0.00
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 4,792,817,924 10.06
インドネシア 4,706,625,485 9.88
メキシコ 4,636,102,557 9.73
ポーランド 4,303,317,735 9.03
タイ 4,129,082,626 8.67
南アフリカ 3,972,526,715 8.34
ロシア 3,647,005,827 7.66
コロンビア 3,235,002,078 6.79
マレーシア 2,850,620,718 5.98
ハンガリー 2,113,982,880 4.44
チェコ 2,090,961,511 4.39
トルコ 1,732,783,765 3.64
ペルー 1,675,266,984 3.52
チリ 1,503,231,322 3.16
フィリピン 139,445,583 0.29
ウルグアイ 100,056,468 0.21
ドミニカ共和国 44,136,745 0.09
小計 45,672,966,923 95.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,968,698,352 4.13
合計(純資産総額) 47,641,665,275 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 3,677,817 0.01
売建 ― 3,630,544 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 54,050,000,000 4.01 2,167,520,954 4.01 2,169,809,549 9.850 2027/6/28 4.55
ア
06/28/27
チリ 国債証券 CHILE 5.5% 9,530,000,000 15.87 1,512,560,112 15.77 1,503,231,322 5.500 2020/8/5 3.16
08/05/20
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/20 37,550,000 2,436.16 914,778,717 2,569.34 964,787,493 0.000 2020/7/1 2.03
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 28,650,000 2,813.01 805,929,702 2,946.38 844,140,286 10.000 2023/1/1 1.77
コロンビ 国債証券 COLOM 4.375% 23,650,000,000 3.07 726,116,194 3.12 739,859,209 4.375 2023/3/21 1.55
ア
03/21/23
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 86,950,000 795.33 691,545,599 820.04 713,030,997 10.500 2026/12/21 1.50
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/21 23,800,000 2,854.10 679,276,430 2,878.72 685,135,703 10.000 2021/1/1 1.44
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 176,100,000 351.76 619,459,128 372.24 655,530,982 3.400 2036/6/17 1.38
06/17/36
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 21,150,000 2,872.07 607,444,853 2,893.39 611,953,626 2.500 2023/1/25 1.28
ド
01/25/23
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 18,600,000 2,812.82 523,185,677 2,975.86 553,511,515 10.000 2025/1/1 1.16
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 136,900,000 361.97 495,537,697 380.72 521,208,418 3.650 2031/6/20 1.09
06/20/31
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 77,450,000 652.85 505,633,349 661.33 512,205,166 8.750 2048/2/28 1.08
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 82,250,000 597.02 491,050,785 618.50 508,721,423 10.000 2024/12/5 1.07
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 91,700,000 534.77 490,387,675 548.26 502,758,748 6.500 2021/6/10 1.06
06/10/21
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 15,700,000 2,738.60 429,960,596 2,990.28 469,474,545 10.000 2027/1/1 0.99
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 85,300,000 518.11 441,952,673 548.19 467,609,883 7.500 2027/6/3 0.98
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 81,200,000 525.84 426,982,894 542.92 440,853,403 6.500 2022/6/9 0.93
06/09/22
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 06/11/20 76,100,000 557.89 424,559,921 562.61 428,148,173 8.000 2020/6/11 0.90
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,950,000 2,739.59 409,569,071 2,841.26 424,768,923 2.500 2026/7/25 0.89
ド
07/25/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/22 17,850,000 2,122.65 378,893,312 2,295.10 409,675,446 0.000 2022/1/1 0.86
ポーラン 国債証券 POLGB 2.25% 14,000,000 2,853.21 399,449,635 2,872.83 402,197,103 2.250 2022/4/25 0.84
ド
04/25/22
タイ 国債証券 THAIGB 4.875% 95,000,000 403.95 383,754,704 417.09 396,243,366 4.875 2029/6/22 0.83
06/22/29
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 14,000,000 2,707.57 379,059,904 2,819.62 394,747,354 2.500 2027/7/25 0.83
ド
07/25/27
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 67,600,000 546.74 369,596,394 567.35 383,534,461 8.000 2023/12/7 0.81
ポーラン 国債証券 POLGB 3.25% 12,700,000 2,910.66 369,654,750 2,986.31 379,261,862 3.250 2025/7/25 0.80
ド
07/25/25
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 48,200,000,000 0.76 370,696,962 0.78 377,577,014 8.375 2024/3/15 0.79
シア
03/15/24
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 102,100,000 360.04 367,600,884 359.28 366,830,638 3.650 2021/12/17 0.77
12/17/21
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 53,500,000 650.62 348,082,128 661.42 353,864,413 8.750 2044/1/31 0.74
カ
01/31/44
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/21 14,600,000 2,232.26 325,910,757 2,390.45 349,005,865 0.000 2021/7/1 0.73
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドネ 国債証券 INDOGB 8.375% 45,000,000,000 0.76 346,440,870 0.77 348,793,830 8.375 2026/9/15 0.73
シア
09/15/26
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.87
合計 95.87
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 33,639.60 3,696,156 3,677,817 0.01
ロシアルーブル 売建 2,187,075.00 3,696,156 3,630,544 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 110,265,545,250 97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,709,564,035 2.40
合計(純資産総額) 112,975,109,285 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
55/323
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 2,595,618,000 2.30
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 11,208 682,111.79 7,645,108,942 742,000 8,316,336,000 7.36
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 11,574 611,238.73 7,074,477,061 645,000 7,465,230,000 6.61
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 36,013 147,521.09 5,312,677,014 168,400 6,064,589,200 5.37
人
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 21,876 215,204 4,707,802,704 218,600 4,782,093,600 4.23
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 25,528 177,151.08 4,522,312,770 179,000 4,569,512,000 4.04
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 23,062 178,163.87 4,108,815,169 194,600 4,487,865,200 3.97
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,530 247,676.8 3,846,420,704 256,600 3,984,998,000 3.53
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,526 238,922.75 3,709,514,616 236,100 3,665,688,600 3.24
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 11,280 298,319.8 3,365,047,344 314,000 3,541,920,000 3.14
日本 投資証券 GLP投資法人 28,681 112,958.74 3,239,769,621 120,800 3,464,664,800 3.07
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,327 417,651.95 3,060,135,837 464,000 3,399,728,000 3.01
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 37,257 80,535.66 3,000,517,084 88,100 3,282,341,700 2.91
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 6,081 480,426.14 2,921,471,357 469,500 2,855,029,500 2.53
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,581 726,629.33 2,602,059,630 747,000 2,675,007,000 2.37
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 29,863 71,295.16 2,129,087,363 81,100 2,421,889,300 2.14
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 39,931 46,708.6 1,865,121,106 57,800 2,308,011,800 2.04
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,846 526,656.07 2,025,519,245 573,000 2,203,758,000 1.95
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,672 723,083.95 1,932,080,314 751,000 2,006,672,000 1.78
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 13,274 139,564.15 1,852,574,527 149,500 1,984,463,000 1.76
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 14,205 114,354.72 1,624,408,797 130,100 1,848,070,500 1.64
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,563 228,530.88 1,728,379,045 241,800 1,828,733,400 1.62
人
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,937 442,790.63 1,743,266,710 458,500 1,805,114,500 1.60
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,357 165,370.46 1,547,371,394 179,800 1,682,388,600 1.49
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 10,365 149,338.26 1,547,891,064 161,200 1,670,838,000 1.48
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,881 126,645.19 1,504,671,502 136,000 1,615,816,000 1.43
日本 投資証券 日本リート投資法人 3,736 371,401.59 1,387,556,340 424,500 1,585,932,000 1.40
日本 投資証券 プレミア投資法人 11,005 123,503.96 1,359,161,079 138,500 1,524,192,500 1.35
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,800 276,656.39 1,327,950,672 297,500 1,428,000,000 1.26
法人
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 8,272 163,038.4 1,348,653,644 172,500 1,426,920,000 1.26
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 7,760 161,998.35 1,257,107,196 177,100 1,374,296,000 1.22
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.60
合計 97.60
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,354 円 2,490,601,760 2,595,618,000 2.30
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 54,874,367,724 72.58
オーストラリア 5,161,041,616 6.83
イギリス 3,633,059,658 4.80
フランス 2,979,584,905 3.94
シンガポール 2,831,935,607 3.75
香港 1,869,212,509 2.47
カナダ 1,462,146,139 1.93
ベルギー 700,295,300 0.93
スペイン 528,257,924 0.70
ニュージーランド 352,838,407 0.47
オランダ 209,565,477 0.28
ドイツ 209,417,586 0.28
アイルランド 190,493,166 0.25
ガーンジー 142,442,483 0.19
イスラエル 52,938,912 0.07
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イタリア 24,969,519 0.03
マン島 23,364,790 0.03
韓国 10,276,717 0.01
小計 75,256,208,439 99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 353,791,621 0.47
合計(純資産総額) 75,610,000,060 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 101,129,800 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 177,980 20,575.47 3,662,022,186 17,831.14 3,173,587,721 4.20
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 363,000 7,376.33 2,677,608,516 8,018.27 2,910,633,898 3.85
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 86,390 22,569.71 1,949,797,834 25,509.31 2,203,749,602 2.91
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 222,630 7,630.39 1,698,755,640 8,831.91 1,966,248,925 2.60
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 214,510 7,399.39 1,587,245,225 8,291.67 1,778,647,247 2.35
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,020 20,028.80 1,602,704,707 22,024.01 1,762,361,312 2.33
香港 投資証券 LINK REIT 1,221,500 1,014.70 1,239,461,447 1,328.48 1,622,740,763 2.15
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 120,800 12,115.78 1,463,586,588 12,873.85 1,555,162,191 2.06
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 205,190 6,569.25 1,347,945,474 7,016.53 1,439,723,350 1.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 175,060 6,895.33 1,207,096,691 7,569.89 1,325,186,554 1.75
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 79,310 19,624.48 1,556,418,143 16,428.81 1,302,969,159 1.72
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 88,840 13,586.88 1,207,058,987 14,305.38 1,270,890,101 1.68
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 37,970 27,786.18 1,055,041,589 31,217.90 1,185,343,876 1.57
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 64,940 13,707.10 890,139,591 15,916.25 1,033,601,561 1.37
アメリカ 投資証券 HCP INC 273,990 3,153.94 864,148,678 3,433.90 940,855,357 1.24
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 919,750 789.93 726,546,580 1,002.90 922,422,426 1.22
ラリア
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 97,520 7,276.32 709,587,381 8,976.26 875,365,733 1.16
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 3,056,490 304.34 930,229,283 286.22 874,831,013 1.16
ラリア
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アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 430,670 2,068.80 890,970,839 2,012.22 866,604,510 1.15
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 74,220 9,986.49 741,197,349 11,554.97 857,610,437 1.13
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,170 10,998.33 716,761,505 12,394.86 807,773,183 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 157,830 4,467.35 705,082,798 4,835.89 763,249,971 1.01
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 99,150 7,661.76 759,663,663 7,266.97 720,520,274 0.95
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 96,960 7,132.45 691,563,244 7,141.20 692,411,528 0.92
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 209,860 3,130.47 656,960,622 3,280.80 688,508,688 0.91
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 50,370 11,385.44 573,484,833 13,510.33 680,515,544 0.90
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 52,570 10,779.13 566,659,147 12,901.19 678,216,042 0.90
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,700 10,167.59 566,335,009 11,176.59 622,536,174 0.82
アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,270 14,081.77 609,318,341 14,285.69 618,142,101 0.82
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 631,010 874.34 551,722,736 955.64 603,020,845 0.80
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.53
合計 99.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 925,000.00 101,349,800 101,129,800 0.13
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 南アフリカ 198,903,825 51.68
メキシコ 92,422,698 24.02
タイ 44,413,289 11.54
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マレーシア 29,534,162 7.67
トルコ 5,035,477 1.31
小計 370,309,451 96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,539,360 3.78
合計(純資産総額) 384,848,811 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 530,640 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 312,430 177.24 55,377,949 177.12 55,337,602 14.38
カ
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 317,000 136.19 43,174,007 142.41 45,144,224 11.73
南アフリ 投資証券 REDEFINE PROPERTIES LTD 565,320 71.15 40,227,423 65.90 37,256,510 9.68
カ
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 121,300 125.46 15,218,298 145.82 17,689,033 4.60
カ
タイ 投資証券 CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 168,500 89.44 15,070,640 92.88 15,650,280 4.07
南アフリ 投資証券 RESILIENT REIT LTD 35,390 438.51 15,519,209 434.09 15,362,502 3.99
カ
南アフリ 投資証券 VUKILE PROPERTY FUND LTD 95,610 151.78 14,512,100 153.87 14,711,797 3.82
カ
メキシコ 投資証券 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 85,000 151.90 12,911,508 170.00 14,450,425 3.75
南アフリ 投資証券 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 26,160 679.55 17,777,038 516.60 13,514,256 3.51
カ
タイ 投資証券 TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR 182,700 68.45 12,506,911 70.52 12,884,004 3.35
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 85,500 158.45 13,547,545 140.78 12,036,775 3.13
メキシコ 投資証券 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 79,900 110.88 8,859,520 115.37 9,218,750 2.40
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-B 97,600 112.54 10,984,392 85.68 8,362,544 2.17
カ
メキシコ 投資証券 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 35,800 199.95 7,158,554 224.57 8,039,792 2.09
南アフリ 投資証券 EQUITES PROPERTY FUND LTD 52,200 157.11 8,201,646 148.63 7,758,653 2.02
カ
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南アフリ 投資証券 ATTACQ LTD 79,000 118.41 9,354,454 96.53 7,625,901 1.98
カ
マレーシ 投資証券 IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 149,800 43.78 6,558,363 48.73 7,300,083 1.90
ア
マレーシ 投資証券 KLCCP STAPLED GROUP 35,600 195.97 6,976,739 201.44 7,171,399 1.86
ア
マレーシ 投資証券 SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT 125,500 43.78 5,494,490 48.99 6,148,596 1.60
ア
タイ 投資証券 WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 117,000 36.65 4,288,614 50.56 5,916,456 1.54
南アフリ 投資証券 SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 274,610 28.45 7,813,842 21.40 5,877,203 1.53
カ
タイ 投資証券 IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 64,700 65.70 4,251,049 80.84 5,230,348 1.36
南アフリ 投資証券 EMIRA PROPERTY FUND LTD 46,770 110.33 5,160,181 102.87 4,811,567 1.25
カ
タイ 投資証券 SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND 57,800 81.87 4,732,201 81.87 4,732,201 1.23
南アフリ 投資証券 STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 40,800 93.88 3,830,659 101.84 4,155,235 1.08
カ
トルコ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 200,190 34.05 6,818,151 20.73 4,150,179 1.08
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA 70,000 59.07 4,134,985 50.46 3,532,732 0.92
マレーシ 投資証券 AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 77,600 40.05 3,108,534 44.56 3,458,058 0.90
ア
マレーシ 投資証券 PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT 66,300 42.21 2,799,001 46.64 3,092,723 0.80
ア
南アフリ 投資証券 ARROWHEAD PROPERTIES LTD 105,000 40.95 4,300,695 27.45 2,882,628 0.75
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.22
合計 96.22
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 南アフリカランド 買建 72,000.00 531,144 530,640 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
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交付目論見書に記載するファンドの運用実績
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
ご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
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とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
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ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
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委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
と ができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年10月23日から2019
年4月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第9期
第8期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
36,873,831 31,774,248
コール・ローン
2,888,527,499 2,870,010,679
親投資信託受益証券
820,000 24,290,000
未収入金
2,926,221,330 2,926,074,927
流動資産合計
2,926,221,330 2,926,074,927
資産合計
負債の部
流動負債
1,365,041 20,472,012
未払解約金
831,326 773,683
未払受託者報酬
7,481,865 6,963,085
未払委託者報酬
未払利息 103 87
83,109 77,456
その他未払費用
9,761,444 28,286,323
流動負債合計
9,761,444 28,286,323
負債合計
純資産の部
元本等
2,904,018,937 2,725,671,201
元本
剰余金
12,440,949 172,117,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)
285,081,819 292,704,446
(分配準備積立金)
2,916,459,886 2,897,788,604
元本等合計
2,916,459,886 2,897,788,604
純資産合計
2,926,221,330 2,926,074,927
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第9期
第8期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月21日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
2 3
受取利息
△ 46,649,582 170,933,180
有価証券売買等損益
170,933,183
△ 46,649,580
営業収益合計
営業費用
15,257 12,434
支払利息
831,326 773,683
受託者報酬
7,481,865 6,963,085
委託者報酬
83,763 78,611
その他費用
8,412,211 7,827,813
営業費用合計
163,105,370
△ 55,061,791
営業利益又は営業損失(△)
163,105,370
△ 55,061,791
経常利益又は経常損失(△)
163,105,370
△ 55,061,791
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,142,507 3,986,931
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
69,879,117 12,440,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,028,769 1,734,153
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,028,769 1,734,153
額
6,262,639 1,176,138
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,262,639 1,176,138
額
- -
分配金
12,440,949 172,117,403
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、及び10月
21日から翌年4月20日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末
日が休業日のため、第9期計算期間は2018年10月23日から2019年 4月22日までと
なっております。
(貸借対照表に関する注記)
第9期
第8期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,904,018,937口 2,725,671,201口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0043円 1口当たり純資産額 1.0631円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,043円) (1万口当たり純資産額) (10,631円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2018年 4月21日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 39,588,747円 費用控除後の配当等収益額 A 40,135,612円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 153,047,550円 収益調整金額 C 159,163,922円
分配準備積立金額 D 245,493,072円 分配準備積立金額 D 252,568,834円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 438,129,369円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 451,868,368円
当ファンドの期末残存口数 } 2,904,018,937口 当ファンドの期末残存口数 } 2,725,671,201口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,508円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,657円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第9期
自 2018年10月23日
至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 4月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2018年 4月21日 自 2018年10月23日
区分
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,981,411,595円 2,904,018,937円
期中追加設定元本額 199,195,642円 166,800,463円
期中一部解約元本額 276,588,300円 345,148,199円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年10月22日現在) (2019年 4月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △47,952,356 166,552,107
合計 △47,952,356 166,552,107
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 32,359,365 59,046,133
グローバルREITインデックス マザーファ 185,894,936 353,237,557
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 119,967,857 356,376,516
国内株式インデックス マザーファンド 76,243,169 113,480,332
外国株式インデックス マザーファンド 275,301,820 729,164,400
国内債券インデックス マザーファンド 65,493,636 92,424,619
外国債券インデックス マザーファンド 235,853,143 655,176,445
新興国債券インデックス マザーファンド 203,525,743 346,970,686
新興国REITインデックス マザーファンド 207,869,797 164,133,991
合計 1,402,509,466 2,870,010,679
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,469,742,040
株式 275,086,957,690
派生商品評価勘定 71,285,030
未収入金 694,224,378
未収配当金 3,081,630,398
差入委託証拠金 188,340,000
流動資産合計 281,592,179,536
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2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産合計 281,592,179,536
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,260,000
前受金 70,042,310
未払解約金 426,785,953
未払利息 6,815
その他未払費用 17,165
流動負債合計 498,112,243
負債合計 498,112,243
純資産の部
元本等
元本 188,860,671,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 92,233,395,813
元本等合計 281,094,067,293
純資産合計 281,094,067,293
負債純資産合計 281,592,179,536
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 188,860,671,480口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4884円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,884円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2019年 4月22日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 149,729,501,028円
期中追加設定元本額 46,562,132,462円
期中一部解約元本額 7,430,962,010円
期末元本額 188,860,671,480円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 616,693,943円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,967,144,738円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,954,537円
SMT TOPIXインデックス・オープン 9,701,132,813円
世界経済インデックスファンド 1,971,640,005円
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区分 2019年 4月22日現在
日本株式インデックス・オープン 5,512,378,423円
DCマイセレクション25 6,644,215,199円
DCマイセレクション50 18,982,393,740円
DCマイセレクション75 17,497,434,028円
DC日本株式インデックス・オープン 5,513,839,193円
DCマイセレクションS25 2,671,212,135円
DCマイセレクションS50 7,653,627,428円
DCマイセレクションS75 5,060,973,695円
DC日本株式インデックス・オープンS 6,227,839,111円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 371,435,057円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 629,780,370円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 412,215,803円
DC世界経済インデックスファンド 1,717,686,509円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,113,261,654円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 17,397,189円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 43,826,513円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 41,876,524円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 313,081,532円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,717,839円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 111,298,468円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 388,823,503円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 63,748,120円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 573,576,052円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,960,263,686円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 770,345,168円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 4,460,698,048円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 676,280,527円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 48,941,976円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 865,306,489円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 39,847,094円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 487,100,921円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 608,243,795円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 56,382,579円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 910,585,672円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,163,043,332円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,318,826,236円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,239,424,723円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドA 953,649,556円
分散投資コア戦略ファンドS 2,096,892,358円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 225,486,048円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 258,782,481円
コア投資戦略ファンド(切替型) 792,730,531円
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区分 2019年 4月22日現在
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 223,159,350円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,068,747円
SMT インデックスバランス・オープン 76,243,169円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 12,839,152,499円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 703,800,994円
SMT 世界経済インデックス・オープン 11,040,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 52,320,584円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 7,346,227円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,952,904円
グローバル経済コア 322,005,589円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,325,882円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 42,728,124円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 831,798円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 208,353,238円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 19,036,433円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,365円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 19,408円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 21,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,834円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 50,296,358,090円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 655,754,975円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △15,090,658,854
合計 △15,090,658,854
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,021,157,690 - 6,091,200,000 70,042,310
合計 6,021,157,690 - 6,091,200,000 70,042,310
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,200 2,783.00 14,471,600
日本水産 161,000 763.00 122,843,000
マルハニチロ 23,300 3,580.00 83,414,000
カネコ種苗 4,900 1,353.00 6,629,700
サカタのタネ 19,600 3,500.00 68,600,000
ホクト 13,500 1,924.00 25,974,000
ホクリヨウ 2,200 595.00 1,309,000
住石ホールディングス 34,700 116.00 4,025,200
日鉄鉱業 3,700 4,590.00 16,983,000
三井松島ホールディングス 6,800 1,311.00 8,914,800
国際石油開発帝石 646,000 1,062.00 686,052,000
石油資源開発 23,100 2,492.00 57,565,200
K&Oエナジーグループ 7,900 1,634.00 12,908,600
ヒノキヤグループ 3,400 2,141.00 7,279,400
ショーボンドホールディングス 11,500 7,610.00 87,515,000
ミライト・ホールディングス 45,400 1,607.00 72,957,800
タマホーム 7,800 1,061.00 8,275,800
サンヨーホームズ 2,300 777.00 1,787,100
日本アクア 3,900 524.00 2,043,600
ファーストコーポレーション 5,000 923.00 4,615,000
ベステラ 3,100 1,339.00 4,150,900
TATERU 14,200 273.00 3,876,600
スペースバリューホールディングス 19,700 617.00 12,154,900
ダイセキ環境ソリューション 3,100 613.00 1,900,300
第一カッター興業 2,000 1,789.00 3,578,000
安藤・間 104,100 727.00 75,680,700
東急建設 48,200 797.00 38,415,400
コムシスホールディングス 57,100 2,958.00 168,901,800
ミサワホーム 13,600 745.00 10,132,000
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ビーアールホールディングス 13,200 323.00 4,263,600
高松コンストラクショングループ 10,300 2,412.00 24,843,600
東建コーポレーション 5,000 7,260.00 36,300,000
ソネック 1,700 732.00 1,244,400
ヤマウラ 6,900 895.00 6,175,500
大成建設 132,400 4,830.00 639,492,000
大林組 399,100 1,077.00 429,830,700
清水建設 407,200 932.00 379,510,400
飛島建設 11,900 1,391.00 16,552,900
長谷工コーポレーション 166,600 1,340.00 223,244,000
松井建設 15,500 714.00 11,067,000
錢高組 1,600 5,330.00 8,528,000
鹿島建設 311,800 1,591.00 496,073,800
不動テトラ 9,500 1,504.00 14,288,000
大末建設 5,400 906.00 4,892,400
鉄建建設 8,300 2,908.00 24,136,400
西松建設 29,000 2,346.00 68,034,000
三井住友建設 95,800 732.00 70,125,600
大豊建設 9,200 2,945.00 27,094,000
前田建設工業 95,500 1,084.00 103,522,000
佐田建設 10,200 402.00 4,100,400
ナカノフドー建設 11,500 467.00 5,370,500
奥村組 22,100 3,520.00 77,792,000
東鉄工業 15,900 3,160.00 50,244,000
イチケン 2,700 1,862.00 5,027,400
富士ピー・エス 4,100 434.00 1,779,400
淺沼組 4,900 2,382.00 11,671,800
戸田建設 155,600 667.00 103,785,200
熊谷組 19,200 3,060.00 58,752,000
青木あすなろ建設 7,200 896.00 6,451,200
北野建設 3,000 3,020.00 9,060,000
植木組 1,900 2,336.00 4,438,400
矢作建設工業 18,200 788.00 14,341,600
ピーエス三菱 14,900 636.00 9,476,400
日本ハウスホールディングス 25,600 487.00 12,467,200
大東建託 47,400 15,455.00 732,567,000
新日本建設 16,500 944.00 15,576,000
NIPPO 35,200 2,135.00 75,152,000
東亜道路工業 2,500 2,865.00 7,162,500
前田道路 41,600 2,124.00 88,358,400
日本道路 3,600 6,250.00 22,500,000
東亜建設工業 9,700 1,598.00 15,500,600
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若築建設 6,700 1,408.00 9,433,600
東洋建設 48,900 406.00 19,853,400
五洋建設 157,900 492.00 77,686,800
世紀東急工業 19,500 569.00 11,095,500
福田組 4,400 4,315.00 18,986,000
住友林業 94,600 1,571.00 148,616,600
日本基礎技術 13,600 374.00 5,086,400
巴コーポレーション 18,200 361.00 6,570,200
大和ハウス工業 368,100 3,038.00 1,118,287,800
ライト工業 25,500 1,456.00 37,128,000
積水ハウス 407,200 1,781.00 725,223,200
日特建設 11,400 576.00 6,566,400
北陸電気工事 6,500 851.00 5,531,500
ユアテック 21,400 817.00 17,483,800
四電工 2,000 2,642.00 5,284,000
中電工 17,100 2,275.00 38,902,500
関電工 60,600 921.00 55,812,600
きんでん 88,300 1,795.00 158,498,500
東京エネシス 13,800 955.00 13,179,000
トーエネック 3,700 3,125.00 11,562,500
住友電設 9,200 1,898.00 17,461,600
日本電設工業 22,700 2,350.00 53,345,000
協和エクシオ 52,000 3,070.00 159,640,000
新日本空調 11,500 1,768.00 20,332,000
九電工 26,200 3,170.00 83,054,000
三機工業 30,600 1,230.00 37,638,000
日揮 114,800 1,668.00 191,486,400
中外炉工業 4,100 1,794.00 7,355,400
ヤマト 13,300 524.00 6,969,200
太平電業 9,000 2,401.00 21,609,000
高砂熱学工業 32,700 1,794.00 58,663,800
三晃金属工業 1,800 2,726.00 4,906,800
朝日工業社 2,900 2,994.00 8,682,600
明星工業 24,200 743.00 17,980,600
大氣社 18,300 3,475.00 63,592,500
ダイダン 9,100 2,487.00 22,631,700
日比谷総合設備 12,000 1,845.00 22,140,000
東芝プラントシステム 29,100 1,931.00 56,192,100
OSJBホールディングス 59,100 262.00 15,484,200
東洋エンジニアリング 10,100 597.00 6,029,700
新興プランテック 24,000 1,161.00 27,864,000
日本製粉 37,800 1,869.00 70,648,200
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日清製粉グループ本社 134,400 2,541.00 341,510,400
日東富士製粉 900 6,300.00 5,670,000
昭和産業 10,900 3,030.00 33,027,000
鳥越製粉 10,600 755.00 8,003,000
中部飼料 14,600 1,205.00 17,593,000
フィード・ワン 80,400 174.00 13,989,600
東洋精糖 1,800 986.00 1,774,800
日本甜菜製糖 6,800 1,836.00 12,484,800
三井製糖 9,400 2,735.00 25,709,000
塩水港精糖 12,900 230.00 2,967,000
日新製糖 5,600 1,988.00 11,132,800
森永製菓 29,900 4,525.00 135,297,500
中村屋 3,100 4,270.00 13,237,000
江崎グリコ 35,800 5,740.00 205,492,000
名糖産業 5,800 1,437.00 8,334,600
井村屋グループ 5,100 2,441.00 12,449,100
不二家 6,600 2,135.00 14,091,000
山崎製パン 97,300 1,700.00 165,410,000
第一屋製パン 2,100 1,017.00 2,135,700
モロゾフ 2,000 5,060.00 10,120,000
亀田製菓 7,400 5,150.00 38,110,000
寿スピリッツ 12,600 4,760.00 59,976,000
カルビー 54,200 3,050.00 165,310,000
森永乳業 23,800 3,370.00 80,206,000
六甲バター 8,700 2,083.00 18,122,100
ヤクルト本社 88,200 7,400.00 652,680,000
明治ホールディングス 84,300 8,730.00 735,939,000
雪印メグミルク 28,600 2,432.00 69,555,200
プリマハム 16,700 2,052.00 34,268,400
日本ハム 51,400 4,350.00 223,590,000
林兼産業 4,000 590.00 2,360,000
丸大食品 12,700 1,942.00 24,663,400
S Foods 10,700 3,995.00 42,746,500
伊藤ハム米久ホールディングス 76,800 693.00 53,222,400
サッポロホールディングス 43,500 2,272.00 98,832,000
アサヒグループホールディングス 249,200 4,821.00 1,201,393,200
キリンホールディングス 538,300 2,498.50 1,344,942,550
宝ホールディングス 89,100 1,278.00 113,869,800
オエノンホールディングス 34,000 394.00 13,396,000
養命酒製造 3,600 2,147.00 7,729,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 91,100 2,678.00 243,965,800
サントリー食品インターナショナル 79,600 4,860.00 386,856,000
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ダイドーグループホールディングス 6,700 5,000.00 33,500,000
伊藤園 36,100 5,500.00 198,550,000
キーコーヒー 11,700 2,084.00 24,382,800
ユニカフェ 3,300 995.00 3,283,500
ジャパンフーズ 1,700 1,175.00 1,997,500
日清オイリオグループ 15,300 3,195.00 48,883,500
不二製油グループ本社 29,000 3,485.00 101,065,000
かどや製油 1,300 5,140.00 6,682,000
J-オイルミルズ 6,200 4,040.00 25,048,000
キッコーマン 78,500 5,480.00 430,180,000
味の素 262,800 1,748.50 459,505,800
キユーピー 66,300 2,578.00 170,921,400
ハウス食品グループ本社 45,400 4,375.00 198,625,000
カゴメ 47,700 2,992.00 142,718,400
焼津水産化学工業 5,800 1,121.00 6,501,800
アリアケジャパン 10,900 6,590.00 71,831,000
ピエトロ 1,600 1,622.00 2,595,200
エバラ食品工業 2,900 2,187.00 6,342,300
ニチレイ 61,800 2,519.00 155,674,200
東洋水産 61,200 4,240.00 259,488,000
イートアンド 4,100 1,607.00 6,588,700
大冷 1,300 1,726.00 2,243,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 828.00 2,732,400
日清食品ホールディングス 50,600 7,660.00 387,596,000
永谷園ホールディングス 6,300 2,270.00 14,301,000
一正蒲鉾 4,700 1,145.00 5,381,500
フジッコ 12,900 2,194.00 28,302,600
ロック・フィールド 12,900 1,660.00 21,414,000
日本たばこ産業 687,200 2,579.50 1,772,632,400
ケンコーマヨネーズ 6,700 2,255.00 15,108,500
わらべや日洋ホールディングス 7,800 1,820.00 14,196,000
なとり 6,700 1,619.00 10,847,300
イフジ産業 2,100 676.00 1,419,600
ピックルスコーポレーション 2,800 2,098.00 5,874,400
北の達人コーポレーション 47,000 525.00 24,675,000
ユーグレナ 50,800 775.00 39,370,000
ミヨシ油脂 4,600 1,144.00 5,262,400
理研ビタミン 5,600 3,575.00 20,020,000
片倉工業 14,400 1,278.00 18,403,200
グンゼ 7,800 4,725.00 36,855,000
東洋紡 49,200 1,495.00 73,554,000
ユニチカ 34,400 455.00 15,652,000
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富士紡ホールディングス 6,100 2,803.00 17,098,300
倉敷紡績 11,100 2,133.00 23,676,300
シキボウ 6,100 1,018.00 6,209,800
日本毛織 38,400 917.00 35,212,800
トーア紡コーポレーション 4,900 453.00 2,219,700
ダイドーリミテッド 14,200 329.00 4,671,800
帝国繊維 13,100 2,551.00 33,418,100
帝人 94,800 1,927.00 182,679,600
東レ 901,000 786.10 708,276,100
サカイオーベックス 2,900 1,790.00 5,191,000
住江織物 3,400 2,985.00 10,149,000
日本フエルト 6,800 461.00 3,134,800
イチカワ 1,700 1,361.00 2,313,700
日東製網 1,400 1,692.00 2,368,800
アツギ 9,700 925.00 8,972,500
ダイニック 4,700 733.00 3,445,100
セーレン 28,600 1,701.00 48,648,600
ソトー 4,700 977.00 4,591,900
東海染工 1,700 1,094.00 1,859,800
小松マテーレ 19,300 861.00 16,617,300
ワコールホールディングス 33,900 2,762.00 93,631,800
ホギメディカル 14,500 3,705.00 53,722,500
レナウン 33,600 102.00 3,427,200
クラウディアホールディングス 3,000 472.00 1,416,000
TSIホールディングス 43,000 718.00 30,874,000
マツオカコーポレーション 3,700 3,370.00 12,469,000
ワールド 11,500 2,103.00 24,184,500
三陽商会 7,100 1,858.00 13,191,800
ナイガイ 4,400 525.00 2,310,000
オンワードホールディングス 70,100 636.00 44,583,600
ルックホールディングス 4,300 1,557.00 6,695,100
ゴールドウイン 10,500 17,350.00 182,175,000
デサント 28,400 2,472.00 70,204,800
キング 6,400 653.00 4,179,200
ヤマトインターナショナル 7,800 418.00 3,260,400
特種東海製紙 7,400 4,100.00 30,340,000
王子ホールディングス 522,800 667.00 348,707,600
日本製紙 55,600 2,213.00 123,042,800
三菱製紙 19,100 581.00 11,097,100
北越コーポレーション 77,200 622.00 48,018,400
中越パルプ工業 5,000 1,394.00 6,970,000
巴川製紙所 3,900 1,028.00 4,009,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大王製紙 56,700 1,298.00 73,596,600
阿波製紙 3,000 495.00 1,485,000
レンゴー 119,700 983.00 117,665,100
トーモク 7,100 1,779.00 12,630,900
ザ・パック 8,800 3,455.00 30,404,000
クラレ 196,000 1,511.00 296,156,000
旭化成 826,100 1,138.50 940,514,850
共和レザー 7,400 787.00 5,823,800
昭和電工 77,200 4,105.00 316,906,000
住友化学 914,100 547.00 500,012,700
住友精化 5,700 4,360.00 24,852,000
日産化学 71,300 5,110.00 364,343,000
ラサ工業 4,100 1,567.00 6,424,700
クレハ 10,700 6,550.00 70,085,000
多木化学 3,400 5,430.00 18,462,000
テイカ 9,500 2,452.00 23,294,000
石原産業 22,300 1,250.00 27,875,000
片倉コープアグリ 3,400 1,148.00 3,903,200
日東エフシー 7,400 873.00 6,460,200
日本曹達 18,300 3,060.00 55,998,000
東ソー 179,500 1,805.00 323,997,500
トクヤマ 33,500 2,810.00 94,135,000
セントラル硝子 25,300 2,653.00 67,120,900
東亞合成 72,900 1,253.00 91,343,700
大阪ソーダ 12,500 2,745.00 34,312,500
関東電化工業 27,700 832.00 23,046,400
デンカ 45,600 3,305.00 150,708,000
信越化学工業 204,600 10,570.00 2,162,622,000
日本カーバイド工業 4,000 1,508.00 6,032,000
堺化学工業 7,700 2,701.00 20,797,700
第一稀元素化学工業 9,600 892.00 8,563,200
エア・ウォーター 95,100 1,727.00 164,237,700
大陽日酸 95,700 1,848.00 176,853,600
日本化学工業 3,900 2,165.00 8,443,500
東邦アセチレン 1,800 1,421.00 2,557,800
日本パーカライジング 63,600 1,446.00 91,965,600
高圧ガス工業 18,600 853.00 15,865,800
チタン工業 1,400 2,360.00 3,304,000
四国化成工業 19,500 1,157.00 22,561,500
戸田工業 2,500 2,229.00 5,572,500
ステラ ケミファ 6,800 3,060.00 20,808,000
保土谷化学工業 4,000 3,115.00 12,460,000
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日本触媒 19,500 7,690.00 149,955,000
大日精化工業 9,600 3,310.00 31,776,000
カネカ 30,900 4,405.00 136,114,500
三菱瓦斯化学 119,400 1,623.00 193,786,200
三井化学 105,400 2,825.00 297,755,000
JSR 116,500 1,839.00 214,243,500
東京応化工業 19,900 3,670.00 73,033,000
大阪有機化学工業 10,900 1,171.00 12,763,900
三菱ケミカルホールディングス 776,400 795.80 617,859,120
KHネオケム 17,700 3,215.00 56,905,500
ダイセル 180,400 1,248.00 225,139,200
住友ベークライト 20,100 4,380.00 88,038,000
積水化学工業 253,800 1,775.00 450,495,000
日本ゼオン 104,700 1,179.00 123,441,300
アイカ工業 34,900 3,615.00 126,163,500
宇部興産 58,600 2,433.00 142,573,800
積水樹脂 19,200 2,061.00 39,571,200
タキロンシーアイ 25,300 666.00 16,849,800
旭有機材 8,000 1,816.00 14,528,000
日立化成 53,700 2,636.00 141,553,200
ニチバン 6,100 2,346.00 14,310,600
リケンテクノス 31,800 526.00 16,726,800
大倉工業 6,000 1,855.00 11,130,000
積水化成品工業 17,400 917.00 15,955,800
群栄化学工業 3,000 2,741.00 8,223,000
タイガースポリマー 6,300 595.00 3,748,500
ミライアル 3,400 1,249.00 4,246,600
ダイキアクシス 4,200 848.00 3,561,600
ダイキョーニシカワ 24,500 1,160.00 28,420,000
竹本容器 4,200 1,424.00 5,980,800
森六ホールディングス 6,300 2,623.00 16,524,900
日本化薬 73,900 1,319.00 97,474,100
カーリットホールディングス 12,600 852.00 10,735,200
日本精化 9,400 1,252.00 11,768,800
扶桑化学工業 11,800 2,006.00 23,670,800
トリケミカル研究所 2,600 5,960.00 15,496,000
ADEKA 57,200 1,673.00 95,695,600
日油 44,800 3,960.00 177,408,000
ハリマ化成グループ 9,700 1,085.00 10,524,500
花王 287,900 8,293.00 2,387,554,700
第一工業製薬 4,300 3,660.00 15,738,000
石原ケミカル 3,000 1,724.00 5,172,000
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日華化学 4,000 1,022.00 4,088,000
ニイタカ 1,900 1,564.00 2,971,600
三洋化成工業 7,800 5,640.00 43,992,000
有機合成薬品工業 9,200 239.00 2,198,800
大日本塗料 13,200 1,085.00 14,322,000
日本ペイントホールディングス 95,800 4,275.00 409,545,000
関西ペイント 130,500 2,160.00 281,880,000
神東塗料 9,500 171.00 1,624,500
中国塗料 38,200 1,049.00 40,071,800
日本特殊塗料 8,800 1,194.00 10,507,200
藤倉化成 15,800 621.00 9,811,800
太陽ホールディングス 9,600 3,910.00 37,536,000
DIC 52,500 3,330.00 174,825,000
サカタインクス 25,300 1,012.00 25,603,600
東洋インキSCホールディングス 24,500 2,640.00 64,680,000
T&K TOKA 9,100 997.00 9,072,700
富士フイルムホールディングス 246,300 5,267.00 1,297,262,100
資生堂 235,600 8,403.00 1,979,746,800
ライオン 165,200 2,272.00 375,334,400
高砂香料工業 8,200 3,435.00 28,167,000
マンダム 26,700 2,855.00 76,228,500
ミルボン 14,600 5,670.00 82,782,000
ファンケル 52,800 3,105.00 163,944,000
コーセー 20,100 21,610.00 434,361,000
コタ 6,200 1,244.00 7,712,800
シーボン 1,400 2,553.00 3,574,200
ポーラ・オルビスホールディングス 50,600 3,490.00 176,594,000
ノエビアホールディングス 7,600 6,030.00 45,828,000
アジュバンコスメジャパン 2,700 916.00 2,473,200
エステー 8,500 1,937.00 16,464,500
アグロ カネショウ 4,800 2,223.00 10,670,400
コニシ 21,100 1,716.00 36,207,600
長谷川香料 14,200 1,819.00 25,829,800
星光PMC 8,100 778.00 6,301,800
小林製薬 33,200 9,670.00 321,044,000
荒川化学工業 10,700 1,544.00 16,520,800
メック 8,200 1,155.00 9,471,000
日本高純度化学 3,300 2,309.00 7,619,700
タカラバイオ 31,100 2,367.00 73,613,700
JCU 15,400 1,860.00 28,644,000
新田ゼラチン 7,600 691.00 5,251,600
OATアグリオ 1,700 1,700.00 2,890,000
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デクセリアルズ 30,800 699.00 21,529,200
アース製薬 8,900 5,020.00 44,678,000
北興化学工業 12,200 530.00 6,466,000
大成ラミック 3,900 2,797.00 10,908,300
クミアイ化学工業 49,000 820.00 40,180,000
日本農薬 28,600 448.00 12,812,800
アキレス 8,700 1,927.00 16,764,900
有沢製作所 18,800 894.00 16,807,200
日東電工 89,600 6,022.00 539,571,200
レック 12,800 1,489.00 19,059,200
三光合成 10,300 342.00 3,522,600
きもと 20,500 168.00 3,444,000
藤森工業 10,700 3,245.00 34,721,500
前澤化成工業 8,200 1,028.00 8,429,600
未来工業 6,400 2,349.00 15,033,600
ウェーブロックホールディングス 2,500 829.00 2,072,500
JSP 7,000 2,444.00 17,108,000
エフピコ 9,800 6,680.00 65,464,000
天馬 8,200 2,097.00 17,195,400
信越ポリマー 21,400 878.00 18,789,200
東リ 30,000 261.00 7,830,000
ニフコ 47,500 3,205.00 152,237,500
バルカー 9,600 2,404.00 23,078,400
ユニ・チャーム 251,400 3,650.00 917,610,000
ショーエイコーポレーション 1,000 750.00 750,000
協和発酵キリン 139,200 2,034.00 283,132,800
武田薬品工業 1,035,200 4,118.00 4,262,953,600
アステラス製薬 1,093,200 1,516.50 1,657,837,800
大日本住友製薬 87,900 2,415.00 212,278,500
塩野義製薬 151,600 6,299.00 954,928,400
田辺三菱製薬 124,000 1,476.00 183,024,000
わかもと製薬 14,100 279.00 3,933,900
あすか製薬 14,700 1,134.00 16,669,800
日本新薬 31,000 7,010.00 217,310,000
ビオフェルミン製薬 2,000 2,320.00 4,640,000
中外製薬 123,600 6,780.00 838,008,000
科研製薬 21,400 4,735.00 101,329,000
エーザイ 141,900 6,447.00 914,829,300
ロート製薬 60,800 3,085.00 187,568,000
小野薬品工業 280,000 2,029.00 568,120,000
久光製薬 35,000 4,810.00 168,350,000
持田製薬 17,900 5,250.00 93,975,000
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参天製薬 224,900 1,668.00 375,133,200
扶桑薬品工業 4,200 2,482.00 10,424,400
日本ケミファ 1,600 2,865.00 4,584,000
ツムラ 36,700 3,350.00 122,945,000
日医工 30,700 1,338.00 41,076,600
キッセイ薬品工業 21,000 2,709.00 56,889,000
生化学工業 23,000 1,161.00 26,703,000
栄研化学 20,800 2,400.00 49,920,000
日水製薬 5,000 1,141.00 5,705,000
鳥居薬品 6,400 2,125.00 13,600,000
JCRファーマ 8,400 6,090.00 51,156,000
東和薬品 17,100 2,712.00 46,375,200
富士製薬工業 8,100 1,709.00 13,842,900
沢井製薬 24,300 5,870.00 142,641,000
ゼリア新薬工業 23,500 1,939.00 45,566,500
第一三共 339,300 4,996.00 1,695,142,800
キョーリン製薬ホールディングス 26,200 2,040.00 53,448,000
大幸薬品 5,300 1,824.00 9,667,200
ダイト 6,900 3,520.00 24,288,000
大塚ホールディングス 225,900 3,875.00 875,362,500
大正製薬ホールディングス 26,500 10,160.00 269,240,000
ペプチドリーム 59,400 5,970.00 354,618,000
日本コークス工業 100,900 99.00 9,989,100
ニチレキ 15,300 1,066.00 16,309,800
ユシロ化学工業 6,200 1,332.00 8,258,400
ビーピー・カストロール 4,300 1,439.00 6,187,700
富士石油 28,800 273.00 7,862,400
MORESCO 4,300 1,512.00 6,501,600
出光興産 136,900 3,575.00 489,417,500
JXTGホールディングス 1,994,300 550.20 1,097,263,860
コスモエネルギーホールディングス 34,300 2,262.00 77,586,600
横浜ゴム 68,700 2,186.00 150,178,200
TOYO TIRE 61,000 1,343.00 81,923,000
ブリヂストン 364,400 4,422.00 1,611,376,800
住友ゴム工業 106,500 1,441.00 153,466,500
藤倉コンポジット 10,400 446.00 4,638,400
オカモト 8,300 5,740.00 47,642,000
フコク 5,200 832.00 4,326,400
ニッタ 13,400 3,760.00 50,384,000
住友理工 23,000 1,050.00 24,150,000
三ツ星ベルト 15,600 2,133.00 33,274,800
バンドー化学 22,600 1,147.00 25,922,200
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日東紡績 17,700 2,330.00 41,241,000
AGC 117,200 3,760.00 440,672,000
日本板硝子 53,000 930.00 49,290,000
石塚硝子 2,000 1,740.00 3,480,000
日本山村硝子 5,000 1,445.00 7,225,000
日本電気硝子 51,300 3,070.00 157,491,000
オハラ 4,700 1,424.00 6,692,800
住友大阪セメント 23,900 4,590.00 109,701,000
太平洋セメント 74,900 3,675.00 275,257,500
日本ヒューム 12,000 781.00 9,372,000
日本コンクリート工業 25,900 282.00 7,303,800
三谷セキサン 5,500 3,025.00 16,637,500
アジアパイルホールディングス 17,000 579.00 9,843,000
東海カーボン 107,700 1,456.00 156,811,200
日本カーボン 5,700 5,290.00 30,153,000
東洋炭素 7,000 2,209.00 15,463,000
ノリタケカンパニーリミテド 7,100 5,350.00 37,985,000
TOTO 91,200 4,755.00 433,656,000
日本碍子 144,700 1,659.00 240,057,300
日本特殊陶業 100,000 2,284.00 228,400,000
MARUWA 4,100 6,670.00 27,347,000
品川リフラクトリーズ 3,100 3,280.00 10,168,000
黒崎播磨 2,400 5,890.00 14,136,000
ヨータイ 10,500 546.00 5,733,000
イソライト工業 6,200 521.00 3,230,200
東京窯業 15,200 382.00 5,806,400
ニッカトー 5,400 904.00 4,881,600
フジミインコーポレーテッド 10,600 2,519.00 26,701,400
クニミネ工業 4,100 870.00 3,567,000
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,025.00 2,357,500
ニチアス 32,500 2,263.00 73,547,500
ニチハ 16,500 3,120.00 51,480,000
日本製鉄 544,900 2,039.50 1,111,323,550
神戸製鋼所 214,700 881.00 189,150,700
中山製鋼所 16,500 523.00 8,629,500
合同製鐵 5,700 1,737.00 9,900,900
ジェイ エフ イー ホールディングス 316,700 1,948.50 617,089,950
東京製鐵 63,000 891.00 56,133,000
共英製鋼 13,300 1,700.00 22,610,000
大和工業 24,900 2,933.00 73,031,700
東京鐵鋼 4,900 1,209.00 5,924,100
大阪製鐵 7,800 1,887.00 14,718,600
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淀川製鋼所 15,800 2,115.00 33,417,000
丸一鋼管 41,500 3,135.00 130,102,500
モリ工業 3,500 2,664.00 9,324,000
大同特殊鋼 19,200 4,760.00 91,392,000
日本高周波鋼業 4,400 516.00 2,270,400
日本冶金工業 97,100 260.00 25,246,000
山陽特殊製鋼 14,800 2,317.00 34,291,600
愛知製鋼 6,600 3,520.00 23,232,000
日立金属 126,300 1,322.00 166,968,600
日本金属 2,700 1,228.00 3,315,600
大平洋金属 7,900 2,554.00 20,176,600
新日本電工 70,800 237.00 16,779,600
栗本鐵工所 6,000 1,463.00 8,778,000
虹技 1,800 1,394.00 2,509,200
三菱製鋼 8,800 1,588.00 13,974,400
日亜鋼業 17,300 349.00 6,037,700
日本精線 1,700 3,295.00 5,601,500
エンビプロ・ホールディングス 3,400 625.00 2,125,000
シンニッタン 18,400 381.00 7,010,400
新家工業 2,700 1,600.00 4,320,000
大紀アルミニウム工業所 19,600 673.00 13,190,800
日本軽金属ホールディングス 320,100 250.00 80,025,000
三井金属鉱業 31,700 3,130.00 99,221,000
東邦亜鉛 6,500 3,155.00 20,507,500
三菱マテリアル 77,500 3,055.00 236,762,500
住友金属鉱山 160,600 3,623.00 581,853,800
DOWAホールディングス 27,400 3,750.00 102,750,000
古河機械金属 19,600 1,408.00 27,596,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,700 1,612.00 22,084,400
東邦チタニウム 21,300 946.00 20,149,800
UACJ 17,900 2,258.00 40,418,200
CKサンエツ 2,300 2,946.00 6,775,800
古河電気工業 33,900 3,045.00 103,225,500
住友電気工業 438,500 1,524.50 668,493,250
フジクラ 142,300 478.00 68,019,400
昭和電線ホールディングス 13,700 770.00 10,549,000
東京特殊電線 1,600 1,903.00 3,044,800
タツタ電線 23,700 483.00 11,447,100
カナレ電気 2,000 1,947.00 3,894,000
平河ヒューテック 5,000 1,414.00 7,070,000
リョービ 14,500 2,656.00 38,512,000
アーレスティ 14,700 677.00 9,951,900
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アサヒホールディングス 22,100 2,080.00 45,968,000
稲葉製作所 6,700 1,430.00 9,581,000
宮地エンジニアリンググループ 3,600 1,882.00 6,775,200
トーカロ 30,300 948.00 28,724,400
アルファCo 4,200 1,312.00 5,510,400
SUMCO 129,600 1,482.00 192,067,200
川田テクノロジーズ 2,600 6,910.00 17,966,000
RS Technologies 2,400 3,420.00 8,208,000
東洋製罐グループホールディングス 74,700 2,212.00 165,236,400
ホッカンホールディングス 6,000 1,789.00 10,734,000
コロナ 6,600 1,064.00 7,022,400
横河ブリッジホールディングス 21,900 1,795.00 39,310,500
駒井ハルテック 2,200 1,803.00 3,966,600
高田機工 1,100 2,524.00 2,776,400
三和ホールディングス 121,100 1,314.00 159,125,400
文化シヤッター 34,800 814.00 28,327,200
三協立山 16,400 1,236.00 20,270,400
アルインコ 9,400 984.00 9,249,600
東洋シヤッター 2,900 706.00 2,047,400
LIXILグループ 173,000 1,508.00 260,884,000
日本フイルコン 9,100 522.00 4,750,200
ノーリツ 26,300 1,709.00 44,946,700
長府製作所 11,900 2,295.00 27,310,500
リンナイ 20,900 7,640.00 159,676,000
ダイニチ工業 6,400 675.00 4,320,000
日東精工 16,400 650.00 10,660,000
三洋工業 1,600 1,851.00 2,961,600
岡部 23,800 1,007.00 23,966,600
ジーテクト 13,100 1,707.00 22,361,700
東プレ 21,900 2,170.00 47,523,000
高周波熱錬 22,800 957.00 21,819,600
東京製綱 7,200 1,107.00 7,970,400
サンコール 6,700 605.00 4,053,500
モリテック スチール 9,200 398.00 3,661,600
パイオラックス 18,800 2,266.00 42,600,800
エイチワン 11,600 968.00 11,228,800
日本発條 116,800 1,075.00 125,560,000
中央発條 1,400 2,953.00 4,134,200
アドバネクス 1,500 1,771.00 2,656,500
立川ブラインド工業 5,200 1,228.00 6,385,600
三益半導体工業 10,500 1,715.00 18,007,500
日本ドライケミカル 3,200 1,107.00 3,542,400
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日本製鋼所 35,700 2,141.00 76,433,700
三浦工業 50,800 2,792.00 141,833,600
タクマ 43,000 1,344.00 57,792,000
ツガミ 26,600 1,066.00 28,355,600
オークマ 14,900 6,590.00 98,191,000
東芝機械 13,300 2,509.00 33,369,700
アマダホールディングス 181,100 1,254.00 227,099,400
アイダエンジニアリング 32,700 892.00 29,168,400
滝澤鉄工所 3,700 1,543.00 5,709,100
FUJI 35,200 1,692.00 59,558,400
牧野フライス製作所 13,800 4,920.00 67,896,000
オーエスジー 57,800 2,214.00 127,969,200
ダイジェット工業 1,500 1,725.00 2,587,500
旭ダイヤモンド工業 31,000 800.00 24,800,000
DMG森精機 74,300 1,667.00 123,858,100
ソディック 25,600 995.00 25,472,000
ディスコ 15,900 19,710.00 313,389,000
日東工器 6,400 2,343.00 14,995,200
日進工具 3,500 2,541.00 8,893,500
パンチ工業 8,200 682.00 5,592,400
冨士ダイス 5,200 628.00 3,265,600
豊和工業 6,800 957.00 6,507,600
OKK 5,100 802.00 4,090,200
東洋機械金属 8,400 589.00 4,947,600
津田駒工業 2,600 1,928.00 5,012,800
島精機製作所 16,200 3,730.00 60,426,000
オプトラン 11,400 2,975.00 33,915,000
NCホールディングス 3,800 548.00 2,082,400
フリュー 9,400 1,014.00 9,531,600
ヤマシンフィルタ 20,500 754.00 15,457,000
日阪製作所 14,600 949.00 13,855,400
やまびこ 22,700 1,083.00 24,584,100
平田機工 5,500 7,600.00 41,800,000
ペガサスミシン製造 11,000 640.00 7,040,000
マルマエ 3,200 1,001.00 3,203,200
タツモ 3,700 944.00 3,492,800
ナブテスコ 64,500 3,460.00 223,170,000
三井海洋開発 12,500 3,480.00 43,500,000
レオン自動機 11,600 1,682.00 19,511,200
SMC 34,700 45,530.00 1,579,891,000
新川 5,900 513.00 3,026,700
ホソカワミクロン 4,100 5,330.00 21,853,000
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ユニオンツール 5,100 3,075.00 15,682,500
オイレス工業 16,500 1,884.00 31,086,000
日精エー・エス・ビー機械 3,400 4,140.00 14,076,000
サトーホールディングス 14,100 2,726.00 38,436,600
技研製作所 8,200 3,415.00 28,003,000
日本エアーテック 3,700 597.00 2,208,900
カワタ 2,400 1,630.00 3,912,000
日精樹脂工業 10,100 987.00 9,968,700
オカダアイヨン 4,000 1,267.00 5,068,000
ワイエイシイホールディングス 4,700 911.00 4,281,700
小松製作所 536,900 2,840.50 1,525,064,450
住友重機械工業 67,900 3,920.00 266,168,000
日立建機 47,600 2,879.00 137,040,400
日工 3,300 2,449.00 8,081,700
巴工業 5,000 2,442.00 12,210,000
井関農機 12,100 1,729.00 20,920,900
TOWA 10,200 976.00 9,955,200
丸山製作所 2,800 1,370.00 3,836,000
北川鉄工所 5,400 2,334.00 12,603,600
ローツェ 5,200 2,742.00 14,258,400
タカキタ 4,200 582.00 2,444,400
クボタ 635,300 1,656.50 1,052,374,450
荏原実業 3,600 2,038.00 7,336,800
三菱化工機 4,300 1,514.00 6,510,200
月島機械 23,600 1,431.00 33,771,600
帝国電機製作所 8,300 1,129.00 9,370,700
新東工業 28,400 1,059.00 30,075,600
澁谷工業 10,400 3,430.00 35,672,000
アイチ コーポレーション 20,900 725.00 15,152,500
小森コーポレーション 32,300 1,340.00 43,282,000
鶴見製作所 9,300 2,015.00 18,739,500
住友精密工業 2,000 3,060.00 6,120,000
酒井重工業 2,300 2,948.00 6,780,400
荏原製作所 52,600 3,405.00 179,103,000
石井鐵工所 1,900 1,915.00 3,638,500
酉島製作所 12,400 993.00 12,313,200
北越工業 12,300 1,186.00 14,587,800
ダイキン工業 161,900 13,400.00 2,169,460,000
オルガノ 4,300 3,160.00 13,588,000
トーヨーカネツ 4,500 2,213.00 9,958,500
栗田工業 64,200 2,909.00 186,757,800
椿本チエイン 15,500 4,095.00 63,472,500
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大同工業 5,900 876.00 5,168,400
木村化工機 10,600 362.00 3,837,200
アネスト岩田 18,400 961.00 17,682,400
ダイフク 65,300 6,700.00 437,510,000
サムコ 3,300 909.00 2,999,700
加藤製作所 6,100 2,759.00 16,829,900
油研工業 2,100 1,730.00 3,633,000
タダノ 57,500 1,173.00 67,447,500
フジテック 43,200 1,366.00 59,011,200
CKD 33,000 1,346.00 44,418,000
キトー 9,000 1,787.00 16,083,000
平和 33,100 2,216.00 73,349,600
理想科学工業 10,500 1,808.00 18,984,000
SANKYO 29,700 4,385.00 130,234,500
日本金銭機械 13,200 1,232.00 16,262,400
マースグループホールディングス 7,500 2,255.00 16,912,500
福島工業 7,300 3,885.00 28,360,500
オーイズミ 5,000 400.00 2,000,000
ダイコク電機 5,500 1,496.00 8,228,000
竹内製作所 19,800 2,119.00 41,956,200
アマノ 33,900 2,581.00 87,495,900
JUKI 16,600 1,275.00 21,165,000
サンデンホールディングス 14,600 871.00 12,716,600
蛇の目ミシン工業 10,800 468.00 5,054,400
マックス 18,100 1,726.00 31,240,600
グローリー 32,800 2,847.00 93,381,600
新晃工業 11,100 1,623.00 18,015,300
大和冷機工業 17,100 1,264.00 21,614,400
セガサミーホールディングス 117,600 1,375.00 161,700,000
日本ピストンリング 4,300 1,649.00 7,090,700
リケン 5,500 5,280.00 29,040,000
TPR 15,900 2,305.00 36,649,500
ツバキ・ナカシマ 18,000 2,091.00 37,638,000
ホシザキ 34,700 7,120.00 247,064,000
大豊工業 9,700 1,001.00 9,709,700
日本精工 243,500 1,188.00 289,278,000
NTN 254,800 378.00 96,314,400
ジェイテクト 113,700 1,502.00 170,777,400
不二越 11,000 5,480.00 60,280,000
日本トムソン 35,300 576.00 20,332,800
THK 73,900 3,010.00 222,439,000
ユーシン精機 9,300 1,217.00 11,318,100
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前澤給装工業 4,700 1,920.00 9,024,000
イーグル工業 14,800 1,301.00 19,254,800
前澤工業 7,900 363.00 2,867,700
日本ピラー工業 12,100 1,350.00 16,335,000
キッツ 48,000 852.00 40,896,000
マキタ 144,300 4,075.00 588,022,500
日立造船 94,800 345.00 32,706,000
三菱重工業 198,700 4,544.00 902,892,800
IHI 91,200 2,639.00 240,676,800
スター精密 20,300 1,864.00 37,839,200
日清紡ホールディングス 66,000 1,031.00 68,046,000
イビデン 72,800 1,817.00 132,277,600
コニカミノルタ 259,400 1,107.00 287,155,800
ブラザー工業 154,600 2,193.00 339,037,800
ミネベアミツミ 220,300 1,969.00 433,770,700
日立製作所 533,800 3,647.00 1,946,768,600
三菱電機 1,185,800 1,521.50 1,804,194,700
富士電機 77,000 3,450.00 265,650,000
東洋電機製造 4,900 1,533.00 7,511,700
安川電機 137,500 4,260.00 585,750,000
シンフォニアテクノロジー 16,600 1,569.00 26,045,400
明電舎 23,700 1,594.00 37,777,800
オリジン 3,300 2,093.00 6,906,900
山洋電気 5,800 4,855.00 28,159,000
デンヨー 11,200 1,380.00 15,456,000
東芝テック 14,900 3,140.00 46,786,000
芝浦メカトロニクス 2,200 3,855.00 8,481,000
マブチモーター 32,900 4,175.00 137,357,500
日本電産 142,700 15,820.00 2,257,514,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,700 1,490.00 9,983,000
トレックス・セミコンダクター 4,300 1,309.00 5,628,700
東光高岳 6,300 1,361.00 8,574,300
ダブル・スコープ 17,600 1,650.00 29,040,000
ダイヘン 13,000 3,170.00 41,210,000
ヤーマン 17,600 1,149.00 20,222,400
JVCケンウッド 92,400 293.00 27,073,200
ミマキエンジニアリング 11,200 621.00 6,955,200
第一精工 5,300 1,190.00 6,307,000
日新電機 28,000 1,078.00 30,184,000
大崎電気工業 23,800 735.00 17,493,000
オムロン 126,000 6,080.00 766,080,000
日東工業 19,100 2,192.00 41,867,200
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IDEC 16,000 2,355.00 37,680,000
正興電機製作所 2,600 807.00 2,098,200
不二電機工業 1,600 1,293.00 2,068,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 42,800 2,275.00 97,370,000
サクサホールディングス 3,100 1,734.00 5,375,400
メルコホールディングス 5,000 3,740.00 18,700,000
テクノメディカ 1,800 2,086.00 3,754,800
日本電気 153,500 3,745.00 574,857,500
富士通 114,300 8,000.00 914,400,000
沖電気工業 51,500 1,335.00 68,752,500
岩崎通信機 5,600 784.00 4,390,400
電気興業 6,300 3,280.00 20,664,000
サンケン電気 13,900 2,470.00 34,333,000
ナカヨ 2,500 1,394.00 3,485,000
アイホン 6,800 1,777.00 12,083,600
ルネサスエレクトロニクス 123,500 624.00 77,064,000
セイコーエプソン 147,200 1,789.00 263,340,800
ワコム 86,600 450.00 38,970,000
アルバック 23,700 3,765.00 89,230,500
アクセル 5,600 555.00 3,108,000
EIZO 10,900 4,325.00 47,142,500
日本信号 30,400 1,034.00 31,433,600
京三製作所 25,800 432.00 11,145,600
能美防災 15,900 1,916.00 30,464,400
ホーチキ 7,900 1,235.00 9,756,500
星和電機 5,600 509.00 2,850,400
エレコム 11,300 3,655.00 41,301,500
パナソニック 1,354,700 1,029.00 1,393,986,300
シャープ 117,700 1,297.00 152,656,900
アンリツ 76,400 2,231.00 170,448,400
富士通ゼネラル 36,400 1,552.00 56,492,800
ソニー 795,500 5,310.00 4,224,105,000
TDK 62,100 9,720.00 603,612,000
帝国通信工業 5,600 1,223.00 6,848,800
タムラ製作所 45,900 706.00 32,405,400
アルプスアルパイン 123,600 2,317.00 286,381,200
池上通信機 3,800 1,138.00 4,324,400
鈴木 6,900 687.00 4,740,300
日本トリム 2,300 5,640.00 12,972,000
ローランド ディー.ジー. 6,200 2,456.00 15,227,200
フォスター電機 13,600 1,740.00 23,664,000
SMK 3,400 2,836.00 9,642,400
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ヨコオ 8,700 1,783.00 15,512,100
ホシデン 35,300 1,073.00 37,876,900
ヒロセ電機 17,000 12,880.00 218,960,000
日本航空電子工業 27,300 1,664.00 45,427,200
TOA 12,900 1,197.00 15,441,300
マクセルホールディングス 25,900 1,679.00 43,486,100
古野電気 15,700 1,004.00 15,762,800
ユニデンホールディングス 3,500 2,520.00 8,820,000
スミダコーポレーション 10,400 1,714.00 17,825,600
アイコム 6,600 2,077.00 13,708,200
リオン 5,600 2,047.00 11,463,200
本多通信工業 10,900 563.00 6,136,700
横河電機 118,700 2,288.00 271,585,600
新電元工業 4,200 4,695.00 19,719,000
アズビル 76,600 2,682.00 205,441,200
東亜ディーケーケー 6,400 832.00 5,324,800
日本光電工業 52,400 3,070.00 160,868,000
チノー 4,200 1,313.00 5,514,600
共和電業 12,800 406.00 5,196,800
日本電子材料 4,900 704.00 3,449,600
堀場製作所 23,500 6,640.00 156,040,000
アドバンテスト 80,900 3,295.00 266,565,500
小野測器 6,100 623.00 3,800,300
エスペック 10,700 2,195.00 23,486,500
キーエンス 58,200 72,940.00 4,245,108,000
日置電機 6,300 4,210.00 26,523,000
シスメックス 92,400 6,098.00 563,455,200
日本マイクロニクス 19,800 879.00 17,404,200
メガチップス 9,600 1,472.00 14,131,200
OBARA GROUP 6,600 4,305.00 28,413,000
澤藤電機 1,700 1,648.00 2,801,600
原田工業 4,100 836.00 3,427,600
コーセル 15,500 1,245.00 19,297,500
イリソ電子工業 10,900 5,840.00 63,656,000
オプテックスグループ 21,100 1,969.00 41,545,900
千代田インテグレ 5,200 2,072.00 10,774,400
アイ・オー・データ機器 4,700 1,185.00 5,569,500
レーザーテック 24,400 4,945.00 120,658,000
スタンレー電気 84,000 3,415.00 286,860,000
岩崎電気 4,900 1,378.00 6,752,200
ウシオ電機 69,200 1,358.00 93,973,600
岡谷電機産業 9,300 373.00 3,468,900
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ヘリオス テクノ ホールディング 11,500 668.00 7,682,000
エノモト 2,900 906.00 2,627,400
日本セラミック 12,200 3,115.00 38,003,000
遠藤照明 6,500 766.00 4,979,000
古河電池 9,000 709.00 6,381,000
双信電機 6,700 537.00 3,597,900
山一電機 9,000 1,305.00 11,745,000
図研 8,000 1,475.00 11,800,000
日本電子 23,600 2,221.00 52,415,600
カシオ計算機 105,000 1,405.00 147,525,000
ファナック 112,700 21,645.00 2,439,391,500
日本シイエムケイ 27,000 788.00 21,276,000
エンプラス 5,500 3,040.00 16,720,000
大真空 4,700 1,088.00 5,113,600
ローム 57,400 8,410.00 482,734,000
浜松ホトニクス 85,100 4,410.00 375,291,000
三井ハイテック 13,500 1,333.00 17,995,500
新光電気工業 40,200 942.00 37,868,400
京セラ 180,800 6,839.00 1,236,491,200
太陽誘電 52,900 2,665.00 140,978,500
村田製作所 373,200 5,971.00 2,228,377,200
双葉電子工業 19,700 1,783.00 35,125,100
北陸電気工業 4,800 1,080.00 5,184,000
ニチコン 37,700 1,080.00 40,716,000
日本ケミコン 8,400 2,390.00 20,076,000
KOA 18,200 1,643.00 29,902,600
市光工業 18,400 730.00 13,432,000
小糸製作所 71,100 6,880.00 489,168,000
ミツバ 22,500 747.00 16,807,500
SCREENホールディングス 20,600 5,620.00 115,772,000
キヤノン電子 11,100 1,838.00 20,401,800
キヤノン 638,300 3,167.00 2,021,496,100
リコー 356,600 1,114.00 397,252,400
象印マホービン 22,500 1,131.00 25,447,500
MUTOHホールディングス 1,800 1,861.00 3,349,800
東京エレクトロン 79,100 17,945.00 1,419,449,500
トヨタ紡織 41,600 1,814.00 75,462,400
芦森工業 2,500 1,615.00 4,037,500
ユニプレス 23,100 1,903.00 43,959,300
豊田自動織機 96,000 6,210.00 596,160,000
モリタホールディングス 20,800 1,880.00 39,104,000
三櫻工業 15,200 540.00 8,208,000
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デンソー 261,100 5,159.00 1,347,014,900
東海理化電機製作所 31,300 2,088.00 65,354,400
三井E&Sホールディングス 41,900 1,178.00 49,358,200
川崎重工業 92,300 2,688.00 248,102,400
名村造船所 35,800 374.00 13,389,200
日本車輌製造 4,300 2,454.00 10,552,200
三菱ロジスネクスト 14,200 1,245.00 17,679,000
近畿車輛 1,100 2,057.00 2,262,700
日産自動車 1,398,400 944.50 1,320,788,800
いすゞ自動車 374,800 1,580.00 592,184,000
トヨタ自動車 1,321,300 6,963.00 9,200,211,900
日野自動車 148,100 1,049.00 155,356,900
三菱自動車工業 438,900 643.00 282,212,700
エフテック 8,400 918.00 7,711,200
レシップホールディングス 4,300 800.00 3,440,000
GMB 2,400 900.00 2,160,000
ファルテック 2,200 822.00 1,808,400
武蔵精密工業 28,800 1,778.00 51,206,400
日産車体 23,300 1,049.00 24,441,700
新明和工業 49,700 1,367.00 67,939,900
極東開発工業 23,600 1,564.00 36,910,400
日信工業 21,900 1,532.00 33,550,800
トピー工業 9,800 2,594.00 25,421,200
ティラド 4,300 2,450.00 10,535,000
曙ブレーキ工業 65,100 136.00 8,853,600
タチエス 20,300 1,746.00 35,443,800
NOK 63,800 1,845.00 117,711,000
フタバ産業 33,100 725.00 23,997,500
KYB 12,100 3,020.00 36,542,000
大同メタル工業 19,500 737.00 14,371,500
プレス工業 58,900 603.00 35,516,700
ミクニ 15,200 459.00 6,976,800
太平洋工業 24,900 1,758.00 43,774,200
ケーヒン 27,400 1,946.00 53,320,400
河西工業 14,700 949.00 13,950,300
アイシン精機 97,700 4,795.00 468,471,500
マツダ 372,100 1,336.50 497,311,650
今仙電機製作所 11,200 1,050.00 11,760,000
本田技研工業 1,000,200 3,167.00 3,167,633,400
スズキ 216,900 5,155.00 1,118,119,500
SUBARU 368,100 2,795.00 1,028,839,500
安永 5,800 1,735.00 10,063,000
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ヤマハ発動機 167,500 2,423.00 405,852,500
ショーワ 28,000 1,659.00 46,452,000
TBK 14,300 422.00 6,034,600
エクセディ 16,100 2,845.00 45,804,500
豊田合成 38,300 2,521.00 96,554,300
愛三工業 18,800 787.00 14,795,600
盟和産業 1,900 1,073.00 2,038,700
日本プラスト 9,400 788.00 7,407,200
ヨロズ 11,200 1,702.00 19,062,400
エフ・シー・シー 21,400 2,431.00 52,023,400
シマノ 47,800 18,010.00 860,878,000
テイ・エス テック 27,600 3,485.00 96,186,000
ジャムコ 6,000 2,258.00 13,548,000
テルモ 335,500 3,207.00 1,075,948,500
クリエートメディック 4,000 951.00 3,804,000
日機装 38,400 1,358.00 52,147,200
島津製作所 152,600 3,075.00 469,245,000
JMS 11,000 646.00 7,106,000
長野計器 9,400 814.00 7,651,600
ブイ・テクノロジー 2,800 15,430.00 43,204,000
東京計器 7,600 1,125.00 8,550,000
愛知時計電機 1,600 4,075.00 6,520,000
インターアクション 5,600 1,725.00 9,660,000
オーバル 11,700 258.00 3,018,600
東京精密 21,400 3,280.00 70,192,000
マニー 14,400 6,400.00 92,160,000
ニコン 206,600 1,569.00 324,155,400
トプコン 63,700 1,352.00 86,122,400
オリンパス 706,500 1,200.00 847,800,000
理研計器 10,500 2,162.00 22,701,000
タムロン 10,500 2,197.00 23,068,500
HOYA 238,700 7,515.00 1,793,830,500
シード 5,100 1,200.00 6,120,000
ノーリツ鋼機 9,300 2,063.00 19,185,900
エー・アンド・デイ 10,900 927.00 10,104,300
朝日インテック 50,300 5,140.00 258,542,000
シチズン時計 130,100 614.00 79,881,400
リズム時計工業 4,100 1,288.00 5,280,800
大研医器 9,500 568.00 5,396,000
メニコン 16,300 3,135.00 51,100,500
シンシア 1,800 592.00 1,065,600
松風 5,800 1,256.00 7,284,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セイコーホールディングス 18,300 2,535.00 46,390,500
ニプロ 82,100 1,324.00 108,700,400
中本パックス 3,300 1,556.00 5,134,800
スノーピーク 4,600 1,568.00 7,212,800
パラマウントベッドホールディングス 13,600 5,060.00 68,816,000
トランザクション 6,500 815.00 5,297,500
SHO-BI 3,500 347.00 1,214,500
ニホンフラッシュ 5,100 2,320.00 11,832,000
前田工繊 13,100 2,270.00 29,737,000
永大産業 15,500 430.00 6,665,000
アートネイチャー 12,800 634.00 8,115,200
バンダイナムコホールディングス 122,600 5,070.00 621,582,000
アイフィスジャパン 2,700 584.00 1,576,800
共立印刷 19,700 206.00 4,058,200
SHOEI 5,700 4,900.00 27,930,000
フランスベッドホールディングス 16,900 913.00 15,429,700
パイロットコーポレーション 20,700 4,540.00 93,978,000
萩原工業 6,600 1,478.00 9,754,800
トッパン・フォームズ 25,600 979.00 25,062,400
フジシールインターナショナル 26,600 3,845.00 102,277,000
タカラトミー 49,600 1,158.00 57,436,800
廣済堂 10,600 771.00 8,172,600
エステールホールディングス 3,200 643.00 2,057,600
アーク 45,300 104.00 4,711,200
タカノ 4,700 833.00 3,915,100
プロネクサス 10,300 1,380.00 14,214,000
ホクシン 7,300 141.00 1,029,300
ウッドワン 4,000 1,075.00 4,300,000
大建工業 9,000 2,035.00 18,315,000
凸版印刷 167,400 1,776.00 297,302,400
大日本印刷 167,100 2,604.00 435,128,400
図書印刷 11,200 959.00 10,740,800
共同印刷 3,700 2,473.00 9,150,100
NISSHA 24,300 1,250.00 30,375,000
光村印刷 1,000 2,330.00 2,330,000
宝印刷 5,800 1,704.00 9,883,200
アシックス 111,800 1,303.00 145,675,400
ツツミ 3,700 1,805.00 6,678,500
小松ウオール工業 3,600 1,868.00 6,724,800
ヤマハ 70,500 5,650.00 398,325,000
河合楽器製作所 3,600 2,926.00 10,533,600
クリナップ 11,100 625.00 6,937,500
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ピジョン 71,700 4,815.00 345,235,500
兼松サステック 800 1,576.00 1,260,800
キングジム 9,900 876.00 8,672,400
リンテック 28,200 2,482.00 69,992,400
イトーキ 22,000 570.00 12,540,000
任天堂 73,000 38,560.00 2,814,880,000
三菱鉛筆 19,500 2,209.00 43,075,500
タカラスタンダード 24,500 1,666.00 40,817,000
コクヨ 56,900 1,615.00 91,893,500
ナカバヤシ 11,700 514.00 6,013,800
グローブライド 5,700 3,035.00 17,299,500
オカムラ 41,500 1,176.00 48,804,000
美津濃 11,700 2,511.00 29,378,700
東京電力ホールディングス 946,500 628.00 594,402,000
中部電力 362,700 1,598.00 579,594,600
関西電力 483,800 1,572.50 760,775,500
中国電力 163,900 1,340.00 219,626,000
北陸電力 116,100 813.00 94,389,300
東北電力 277,700 1,333.00 370,174,100
四国電力 106,800 1,238.00 132,218,400
九州電力 244,400 1,143.00 279,349,200
北海道電力 111,200 623.00 69,277,600
沖縄電力 22,000 1,884.00 41,448,000
電源開発 94,300 2,548.00 240,276,400
エフオン 5,600 806.00 4,513,600
イーレックス 20,700 1,016.00 21,031,200
レノバ 14,700 924.00 13,582,800
東京瓦斯 232,600 2,755.00 640,813,000
大阪瓦斯 230,100 2,057.00 473,315,700
東邦瓦斯 58,700 4,575.00 268,552,500
北海道瓦斯 6,400 1,441.00 9,222,400
広島ガス 24,600 353.00 8,683,800
西部瓦斯 13,300 2,399.00 31,906,700
静岡ガス 36,700 919.00 33,727,300
メタウォーター 5,700 3,150.00 17,955,000
SBSホールディングス 11,700 1,877.00 21,960,900
東武鉄道 125,100 3,065.00 383,431,500
相鉄ホールディングス 40,600 3,205.00 130,123,000
東京急行電鉄 322,000 1,774.00 571,228,000
京浜急行電鉄 162,400 1,840.00 298,816,000
小田急電鉄 189,900 2,531.00 480,636,900
京王電鉄 66,300 6,480.00 429,624,000
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京成電鉄 88,900 3,925.00 348,932,500
富士急行 16,200 4,185.00 67,797,000
新京成電鉄 3,000 2,068.00 6,204,000
東日本旅客鉄道 210,800 10,135.00 2,136,458,000
西日本旅客鉄道 106,300 8,117.00 862,837,100
東海旅客鉄道 106,200 23,975.00 2,546,145,000
西武ホールディングス 151,100 1,804.00 272,584,400
鴻池運輸 18,900 1,781.00 33,660,900
西日本鉄道 32,900 2,592.00 85,276,800
ハマキョウレックス 9,100 4,165.00 37,901,500
サカイ引越センター 6,200 6,550.00 40,610,000
近鉄グループホールディングス 112,300 4,800.00 539,040,000
阪急阪神ホールディングス 149,800 4,025.00 602,945,000
南海電気鉄道 50,100 2,874.00 143,987,400
京阪ホールディングス 50,000 4,520.00 226,000,000
神戸電鉄 2,900 3,940.00 11,426,000
名古屋鉄道 90,900 2,950.00 268,155,000
山陽電気鉄道 8,600 2,154.00 18,524,400
日本通運 44,100 6,110.00 269,451,000
ヤマトホールディングス 196,900 2,399.50 472,461,550
山九 31,200 5,290.00 165,048,000
丸運 6,400 281.00 1,798,400
丸全昭和運輸 9,100 2,947.00 26,817,700
センコーグループホールディングス 62,100 890.00 55,269,000
トナミホールディングス 2,700 5,880.00 15,876,000
ニッコンホールディングス 42,700 2,631.00 112,343,700
日本石油輸送 1,300 2,887.00 3,753,100
福山通運 14,400 4,245.00 61,128,000
セイノーホールディングス 84,100 1,511.00 127,075,100
エスライン 3,400 1,043.00 3,546,200
神奈川中央交通 2,800 3,800.00 10,640,000
日立物流 24,700 3,140.00 77,558,000
丸和運輸機関 5,900 3,810.00 22,479,000
C&Fロジホールディングス 11,400 1,227.00 13,987,800
九州旅客鉄道 94,200 3,590.00 338,178,000
SGホールディングス 106,100 2,980.00 316,178,000
日本郵船 94,400 1,833.00 173,035,200
商船三井 66,900 2,828.00 189,193,200
川崎汽船 34,700 1,546.00 53,646,200
NSユナイテッド海運 6,500 2,471.00 16,061,500
飯野海運 55,400 396.00 21,938,400
共栄タンカー 1,500 1,454.00 2,181,000
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乾汽船 10,200 860.00 8,772,000
日本航空 205,600 3,708.00 762,364,800
ANAホールディングス 205,300 3,908.00 802,312,400
パスコ 2,200 977.00 2,149,400
トランコム 3,100 6,300.00 19,530,000
日新 9,700 1,953.00 18,944,100
三菱倉庫 38,900 3,065.00 119,228,500
三井倉庫ホールディングス 13,800 1,728.00 23,846,400
住友倉庫 42,300 1,413.00 59,769,900
澁澤倉庫 6,200 1,790.00 11,098,000
東陽倉庫 20,300 319.00 6,475,700
日本トランスシティ 24,900 444.00 11,055,600
ケイヒン 2,200 1,345.00 2,959,000
中央倉庫 6,900 1,068.00 7,369,200
川西倉庫 2,300 1,301.00 2,992,300
安田倉庫 9,300 863.00 8,025,900
ファイズ 1,500 806.00 1,209,000
東洋埠頭 3,400 1,479.00 5,028,600
宇徳 9,700 545.00 5,286,500
上組 69,300 2,646.00 183,367,800
サンリツ 2,700 692.00 1,868,400
キムラユニティー 3,000 1,120.00 3,360,000
キユーソー流通システム 2,800 2,009.00 5,625,200
近鉄エクスプレス 21,300 1,686.00 35,911,800
東海運 6,400 263.00 1,683,200
エーアイテイー 7,300 1,082.00 7,898,600
内外トランスライン 3,600 1,309.00 4,712,400
日本コンセプト 3,100 1,098.00 3,403,800
NECネッツエスアイ 12,900 2,680.00 34,572,000
クロスキャット 2,500 1,021.00 2,552,500
システナ 41,600 1,303.00 54,204,800
デジタルアーツ 6,300 9,400.00 59,220,000
日鉄ソリューションズ 17,500 2,834.00 49,595,000
キューブシステム 6,500 807.00 5,245,500
エイジア 2,500 1,213.00 3,032,500
コア 5,100 1,243.00 6,339,300
ソリトンシステムズ 6,800 1,004.00 6,827,200
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 1,586.00 8,247,200
TIS 38,800 4,770.00 185,076,000
ネオス 2,600 894.00 2,324,400
電算システム 4,500 3,140.00 14,130,000
グリー 80,900 440.00 35,596,000
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コーエーテクモホールディングス 23,900 2,067.00 49,401,300
三菱総合研究所 4,600 3,140.00 14,444,000
電算 1,400 1,915.00 2,681,000
AGS 6,900 707.00 4,878,300
ファインデックス 10,100 841.00 8,494,100
ブレインパッド 2,300 5,870.00 13,501,000
KLab 21,000 843.00 17,703,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 15,700 1,008.00 15,825,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,676.00 3,352,000
ネクソン 296,800 1,568.00 465,382,400
アイスタイル 30,200 750.00 22,650,000
エムアップ 4,100 2,489.00 10,204,900
エイチーム 7,400 1,693.00 12,528,200
テクノスジャパン 10,100 686.00 6,928,600
コロプラ 33,600 678.00 22,780,800
ブロードリーフ 58,000 565.00 32,770,000
クロス・マーケティンググループ 3,800 387.00 1,470,600
デジタルハーツホールディングス 5,500 1,247.00 6,858,500
メディアドゥホールディングス 3,600 2,948.00 10,612,800
じげん 12,800 539.00 6,899,200
サイバーリンクス 2,000 1,039.00 2,078,000
フィックスターズ 11,400 1,324.00 15,093,600
CARTA HOLDINGS 6,400 1,170.00 7,488,000
オプティム 5,200 2,102.00 10,930,400
セレス 3,900 2,080.00 8,112,000
ティーガイア 11,800 1,787.00 21,086,600
セック 1,900 3,610.00 6,859,000
日本アジアグループ 12,300 336.00 4,132,800
豆蔵ホールディングス 8,200 1,073.00 8,798,600
テクマトリックス 8,300 1,846.00 15,321,800
プロシップ 3,500 1,203.00 4,210,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 280,900 351.00 98,595,900
GMOペイメントゲートウェイ 19,200 8,640.00 165,888,000
ザッパラス 6,600 421.00 2,778,600
システムリサーチ 1,600 2,682.00 4,291,200
インターネットイニシアティブ 19,000 2,249.00 42,731,000
さくらインターネット 14,300 529.00 7,564,700
ヴィンクス 4,100 1,094.00 4,485,400
GMOクラウド 2,600 4,310.00 11,206,000
SRAホールディングス 6,300 2,387.00 15,038,100
Minoriソリューションズ 2,400 1,611.00 3,866,400
朝日ネット 9,900 580.00 5,742,000
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eBASE 7,200 1,107.00 7,970,400
アバント 4,300 1,575.00 6,772,500
アドソル日進 4,200 1,628.00 6,837,600
フリービット 7,200 1,189.00 8,560,800
コムチュア 6,600 3,660.00 24,156,000
サイバーコム 2,200 2,137.00 4,701,400
アステリア 6,100 828.00 5,050,800
マークラインズ 4,200 1,529.00 6,421,800
メディカル・データ・ビジョン 10,600 1,022.00 10,833,200
ショーケース 2,800 696.00 1,948,800
モバイルファクトリー 3,400 1,479.00 5,028,600
テラスカイ 700 3,575.00 2,502,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,300 1,510.00 8,003,000
PCIホールディングス 2,100 2,366.00 4,968,600
パイプドHD 2,000 1,054.00 2,108,000
アイビーシー 2,100 1,251.00 2,627,100
ネオジャパン 2,400 906.00 2,174,400
PR TIMES 800 2,347.00 1,877,600
ランドコンピュータ 1,500 1,124.00 1,686,000
ダブルスタンダード 800 4,925.00 3,940,000
オープンドア 5,800 3,055.00 17,719,000
マイネット 4,000 951.00 3,804,000
アカツキ 4,100 5,470.00 22,427,000
ベネフィットジャパン 900 877.00 789,300
Ubicomホールディングス 2,300 1,453.00 3,341,900
LINE 35,500 3,725.00 132,237,500
カナミックネットワーク 1,900 1,873.00 3,558,700
ノムラシステムコーポレーション 1,200 744.00 892,800
チェンジ 1,600 3,875.00 6,200,000
シンクロ・フード 5,300 559.00 2,962,700
オークネット 6,300 1,240.00 7,812,000
AOI TYO Holdings 13,000 754.00 9,802,000
マクロミル 20,700 1,302.00 26,951,400
ビーグリー 2,400 928.00 2,227,200
オロ 1,200 6,620.00 7,944,000
ソルクシーズ 5,200 796.00 4,139,200
フェイス 4,800 861.00 4,132,800
ハイマックス 1,500 1,829.00 2,743,500
野村総合研究所 74,000 5,270.00 389,980,000
サイバネットシステム 10,000 543.00 5,430,000
CEホールディングス 3,300 830.00 2,739,000
日本システム技術 2,000 1,391.00 2,782,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディングス 15,200 949.00 14,424,800
東邦システムサイエンス 3,700 918.00 3,396,600
ソースネクスト 45,800 486.00 22,258,800
インフォコム 9,700 1,738.00 16,858,600
FIG 10,900 317.00 3,455,300
アルテリア・ネットワークス 9,900 1,042.00 10,315,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,700 1,857.00 5,013,900
フォーカスシステムズ 8,100 961.00 7,784,100
クレスコ 3,600 3,345.00 12,042,000
フジ・メディア・ホールディングス 120,800 1,484.00 179,267,200
オービック 40,300 12,020.00 484,406,000
ジャストシステム 16,600 2,997.00 49,750,200
TDCソフト 10,500 852.00 8,946,000
ヤフー 759,300 282.00 214,122,600
トレンドマイクロ 62,100 5,450.00 338,445,000
IDホールディングス 3,500 1,329.00 4,651,500
日本オラクル 23,600 7,370.00 173,932,000
アルファシステムズ 3,700 2,697.00 9,978,900
フューチャー 15,900 1,834.00 29,160,600
CAC Holdings 8,500 1,592.00 13,532,000
ソフトバンク・テクノロジー 5,000 2,212.00 11,060,000
トーセ 3,400 865.00 2,941,000
オービックビジネスコンサルタント 11,900 4,640.00 55,216,000
伊藤忠テクノソリューションズ 53,100 2,518.00 133,705,800
アイティフォー 14,400 869.00 12,513,600
東計電算 1,800 3,085.00 5,553,000
エックスネット 2,400 909.00 2,181,600
大塚商会 63,000 4,435.00 279,405,000
サイボウズ 13,900 1,015.00 14,108,500
ソフトブレーン 9,600 490.00 4,704,000
電通国際情報サービス 7,300 3,635.00 26,535,500
デジタルガレージ 22,700 3,090.00 70,143,000
EMシステムズ 9,700 1,480.00 14,356,000
ウェザーニューズ 4,000 3,280.00 13,120,000
CIJ 9,400 823.00 7,736,200
東洋ビジネスエンジニアリング 1,200 2,079.00 2,494,800
日本エンタープライズ 13,100 172.00 2,253,200
WOWOW 5,600 2,857.00 15,999,200
スカラ 8,400 888.00 7,459,200
IMAGICA GROUP 10,200 565.00 5,763,000
ネットワンシステムズ 41,200 2,698.00 111,157,600
システムソフト 29,500 101.00 2,979,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルゴグラフィックス 10,000 2,262.00 22,620,000
マーベラス 18,100 850.00 15,385,000
エイベックス 20,200 1,349.00 27,249,800
日本ユニシス 36,400 2,769.00 100,791,600
兼松エレクトロニクス 6,400 3,185.00 20,384,000
東京放送ホールディングス 77,300 2,100.00 162,330,000
日本テレビホールディングス 106,900 1,644.00 175,743,600
朝日放送グループホールディングス 11,900 770.00 9,163,000
テレビ朝日ホールディングス 32,100 1,956.00 62,787,600
スカパーJSATホールディングス 89,500 442.00 39,559,000
テレビ東京ホールディングス 9,600 2,324.00 22,310,400
日本BS放送 4,200 1,072.00 4,502,400
ビジョン 3,600 5,020.00 18,072,000
スマートバリュー 2,800 767.00 2,147,600
ワイヤレスゲート 5,500 413.00 2,271,500
コネクシオ 8,400 1,396.00 11,726,400
クロップス 2,400 636.00 1,526,400
日本電信電話 795,800 4,575.00 3,640,785,000
KDDI 1,025,400 2,479.00 2,541,966,600
ソフトバンク 925,300 1,341.50 1,241,289,950
光通信 13,700 19,820.00 271,534,000
NTTドコモ 736,700 2,378.00 1,751,872,600
エムティーアイ 13,900 630.00 8,757,000
GMOインターネット 42,600 1,807.00 76,978,200
アイドママーケティングコミュニケーション 2,900 466.00 1,351,400
カドカワ 34,200 1,382.00 47,264,400
学研ホールディングス 3,900 5,220.00 20,358,000
ゼンリン 23,300 2,435.00 56,735,500
昭文社 5,800 405.00 2,349,000
インプレスホールディングス 9,600 148.00 1,420,800
アイネット 6,800 1,292.00 8,785,600
松竹 7,700 13,070.00 100,639,000
東宝 76,600 4,380.00 335,508,000
東映 4,900 14,250.00 69,825,000
エヌ・ティ・ティ・データ 309,900 1,283.00 397,601,700
ピー・シー・エー 1,600 3,390.00 5,424,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,100 1,902.00 3,994,200
DTS 13,000 3,900.00 50,700,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 54,200 3,785.00 205,147,000
シーイーシー 12,500 2,109.00 26,362,500
カプコン 49,900 2,467.00 123,103,300
アイ・エス・ビー 2,400 1,867.00 4,480,800
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ジャステック 7,000 978.00 6,846,000
SCSK 30,700 5,120.00 157,184,000
日本システムウエア 3,900 2,195.00 8,560,500
アイネス 15,000 1,407.00 21,105,000
TKC 9,900 4,195.00 41,530,500
富士ソフト 17,400 4,370.00 76,038,000
NSD 19,200 2,708.00 51,993,600
コナミホールディングス 47,600 5,060.00 240,856,000
福井コンピュータホールディングス 3,900 2,080.00 8,112,000
JBCCホールディングス 9,400 1,434.00 13,479,600
ミロク情報サービス 11,600 2,887.00 33,489,200
ソフトバンクグループ 486,200 11,470.00 5,576,714,000
ホウスイ 1,000 879.00 879,000
高千穂交易 4,500 980.00 4,410,000
伊藤忠食品 2,900 4,745.00 13,760,500
エレマテック 5,500 1,851.00 10,180,500
JALUX 3,300 2,503.00 8,259,900
あらた 6,500 3,995.00 25,967,500
トーメンデバイス 1,800 2,442.00 4,395,600
東京エレクトロン デバイス 4,300 1,840.00 7,912,000
フィールズ 10,300 751.00 7,735,300
双日 645,000 382.00 246,390,000
アルフレッサ ホールディングス 129,800 2,956.00 383,688,800
横浜冷凍 30,600 887.00 27,142,200
神栄 1,600 766.00 1,225,600
ラサ商事 6,300 828.00 5,216,400
ラクーンホールディングス 5,600 711.00 3,981,600
アルコニックス 12,500 1,396.00 17,450,000
神戸物産 17,600 4,400.00 77,440,000
あい ホールディングス 16,700 1,842.00 30,761,400
ディーブイエックス 4,600 925.00 4,255,000
ダイワボウホールディングス 10,600 5,770.00 61,162,000
マクニカ・富士エレホールディングス 32,400 1,626.00 52,682,400
ラクト・ジャパン 2,500 8,410.00 21,025,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 22,000 1,045.00 22,990,000
八洲電機 9,100 864.00 7,862,400
メディアスホールディングス 6,700 714.00 4,783,800
レスターホールディングス 12,800 1,882.00 24,089,600
ジューテックホールディングス 2,700 991.00 2,675,700
大光 3,800 685.00 2,603,000
OCHIホールディングス 3,400 1,223.00 4,158,200
TOKAIホールディングス 61,900 922.00 57,071,800
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黒谷 2,000 461.00 922,000
Cominix 2,100 843.00 1,770,300
三洋貿易 5,900 2,240.00 13,216,000
ビューティガレージ 1,900 1,451.00 2,756,900
ウイン・パートナーズ 7,700 1,238.00 9,532,600
ミタチ産業 3,500 760.00 2,660,000
シップヘルスケアホールディングス 24,300 4,375.00 106,312,500
明治電機工業 3,700 1,800.00 6,660,000
デリカフーズホールディングス 2,100 1,393.00 2,925,300
スターティアホールディングス 2,300 635.00 1,460,500
コメダホールディングス 27,000 2,038.00 55,026,000
富士興産 4,600 697.00 3,206,200
協栄産業 1,400 1,537.00 2,151,800
小野建 10,600 1,575.00 16,695,000
南陽 2,400 2,034.00 4,881,600
佐鳥電機 8,700 1,004.00 8,734,800
エコートレーディング 2,700 543.00 1,466,100
伯東 8,100 1,215.00 9,841,500
コンドーテック 9,100 976.00 8,881,600
中山福 6,800 536.00 3,644,800
ナガイレーベン 16,900 2,491.00 42,097,900
三菱食品 12,800 2,897.00 37,081,600
松田産業 8,600 1,387.00 11,928,200
第一興商 17,400 5,420.00 94,308,000
メディパルホールディングス 126,000 2,455.00 309,330,000
SPK 2,500 2,405.00 6,012,500
萩原電気ホールディングス 4,300 3,040.00 13,072,000
アズワン 8,400 8,810.00 74,004,000
スズデン 4,100 1,522.00 6,240,200
尾家産業 3,800 1,350.00 5,130,000
シモジマ 7,200 1,170.00 8,424,000
ドウシシャ 11,000 1,801.00 19,811,000
小津産業 2,600 1,912.00 4,971,200
高速 7,000 1,190.00 8,330,000
たけびし 4,100 1,414.00 5,797,400
リックス 2,700 1,485.00 4,009,500
丸文 10,400 670.00 6,968,000
ハピネット 9,800 1,346.00 13,190,800
橋本総業ホールディングス 2,400 1,421.00 3,410,400
日本ライフライン 36,700 1,720.00 63,124,000
タカショー 5,700 455.00 2,593,500
エクセル 2,900 2,046.00 5,933,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マルカ 3,800 2,122.00 8,063,600
IDOM 39,600 266.00 10,533,600
日本エム・ディ・エム 6,900 1,227.00 8,466,300
進和 6,900 2,261.00 15,600,900
エスケイジャパン 2,900 559.00 1,621,100
ダイトロン 5,400 1,730.00 9,342,000
シークス 14,900 1,833.00 27,311,700
田中商事 4,000 598.00 2,392,000
オーハシテクニカ 6,600 1,457.00 9,616,200
白銅 3,800 1,540.00 5,852,000
伊藤忠商事 816,800 2,003.00 1,636,050,400
丸紅 1,151,600 802.70 924,389,320
高島 1,900 1,698.00 3,226,200
長瀬産業 65,800 1,716.00 112,912,800
蝶理 7,500 1,646.00 12,345,000
豊田通商 130,300 3,680.00 479,504,000
三共生興 20,100 496.00 9,969,600
兼松 46,800 1,240.00 58,032,000
ツカモトコーポレーション 2,100 1,169.00 2,454,900
三井物産 962,100 1,789.00 1,721,196,900
日本紙パルプ商事 6,600 4,160.00 27,456,000
日立ハイテクノロジーズ 35,500 4,730.00 167,915,000
カメイ 15,200 1,202.00 18,270,400
東都水産 1,600 2,308.00 3,692,800
OUGホールディングス 1,900 2,615.00 4,968,500
スターゼン 4,300 4,010.00 17,243,000
山善 45,600 1,186.00 54,081,600
椿本興業 2,600 3,790.00 9,854,000
住友商事 690,700 1,606.50 1,109,609,550
内田洋行 5,400 3,490.00 18,846,000
三菱商事 819,500 3,020.00 2,474,890,000
第一実業 5,300 3,340.00 17,702,000
キヤノンマーケティングジャパン 33,400 2,187.00 73,045,800
西華産業 6,700 1,358.00 9,098,600
佐藤商事 10,500 945.00 9,922,500
菱洋エレクトロ 11,900 1,706.00 20,301,400
東京産業 11,700 514.00 6,013,800
ユアサ商事 11,900 3,300.00 39,270,000
神鋼商事 2,600 2,718.00 7,066,800
小林産業 7,000 350.00 2,450,000
阪和興業 20,300 3,360.00 68,208,000
正栄食品工業 6,100 3,455.00 21,075,500
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カナデン 11,300 1,257.00 14,204,100
菱電商事 9,300 1,512.00 14,061,600
フルサト工業 6,500 1,596.00 10,374,000
岩谷産業 25,900 3,505.00 90,779,500
すてきナイスグループ 5,000 956.00 4,780,000
昭光通商 4,200 637.00 2,675,400
ニチモウ 1,800 1,719.00 3,094,200
極東貿易 3,600 1,587.00 5,713,200
イワキ 14,000 448.00 6,272,000
三愛石油 31,600 937.00 29,609,200
稲畑産業 28,100 1,561.00 43,864,100
GSIクレオス 3,100 1,163.00 3,605,300
明和産業 10,800 460.00 4,968,000
ワキタ 24,900 1,137.00 28,311,300
東邦ホールディングス 34,600 2,576.00 89,129,600
サンゲツ 34,700 2,082.00 72,245,400
ミツウロコグループホールディングス 17,100 845.00 14,449,500
シナネンホールディングス 4,800 2,080.00 9,984,000
伊藤忠エネクス 26,000 890.00 23,140,000
サンリオ 36,100 2,483.00 89,636,300
サンワテクノス 7,200 923.00 6,645,600
リョーサン 12,900 3,055.00 39,409,500
新光商事 11,000 1,873.00 20,603,000
トーホー 5,300 2,139.00 11,336,700
三信電気 8,100 1,925.00 15,592,500
東陽テクニカ 13,600 915.00 12,444,000
モスフードサービス 15,300 2,618.00 40,055,400
加賀電子 11,600 2,143.00 24,858,800
ソーダニッカ 12,200 580.00 7,076,000
立花エレテック 8,700 1,741.00 15,146,700
フォーバル 5,200 958.00 4,981,600
PALTAC 21,100 6,230.00 131,453,000
三谷産業 13,700 296.00 4,055,200
西本Wismettacホールディングス 2,600 3,990.00 10,374,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,219.00 1,219,000
国際紙パルプ商事 20,700 297.00 6,147,900
ヤマタネ 5,900 1,581.00 9,327,900
丸紅建材リース 1,200 1,882.00 2,258,400
日鉄物産 8,300 4,710.00 39,093,000
泉州電業 3,900 2,654.00 10,350,600
トラスコ中山 24,300 2,834.00 68,866,200
オートバックスセブン 46,500 1,947.00 90,535,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
モリト 8,600 840.00 7,224,000
加藤産業 18,300 3,665.00 67,069,500
北恵 2,300 900.00 2,070,000
イノテック 7,000 1,002.00 7,014,000
イエローハット 22,200 1,416.00 31,435,200
JKホールディングス 10,700 584.00 6,248,800
日伝 9,800 1,652.00 16,189,600
北沢産業 8,800 280.00 2,464,000
杉本商事 6,300 1,911.00 12,039,300
因幡電機産業 16,600 4,535.00 75,281,000
東テク 3,900 2,154.00 8,400,600
ミスミグループ本社 146,200 2,898.00 423,687,600
アルテック 8,600 226.00 1,943,600
タキヒヨー 3,600 1,831.00 6,591,600
蔵王産業 1,900 1,349.00 2,563,100
スズケン 53,300 6,290.00 335,257,000
ジェコス 8,100 1,017.00 8,237,700
ルネサスイーストン 10,800 418.00 4,514,400
ローソン 29,600 5,290.00 156,584,000
サンエー 8,800 4,185.00 36,828,000
カワチ薬品 9,100 1,784.00 16,234,400
エービーシー・マート 18,200 6,880.00 125,216,000
ハードオフコーポレーション 4,700 765.00 3,595,500
アスクル 12,200 2,853.00 34,806,600
ゲオホールディングス 17,900 1,495.00 26,760,500
アダストリア 16,200 2,844.00 46,072,800
ジーフット 7,200 648.00 4,665,600
くらコーポレーション 6,900 5,060.00 34,914,000
キャンドゥ 5,600 1,698.00 9,508,800
パルグループホールディングス 6,000 3,380.00 20,280,000
エディオン 49,700 934.00 46,419,800
サーラコーポレーション 24,000 605.00 14,520,000
ワッツ 4,000 705.00 2,820,000
ハローズ 4,400 2,214.00 9,741,600
フジオフードシステム 4,900 2,835.00 13,891,500
あみやき亭 2,500 3,520.00 8,800,000
ひらまつ 23,500 339.00 7,966,500
大黒天物産 2,800 3,805.00 10,654,000
ハニーズホールディングス 10,400 1,014.00 10,545,600
ファーマライズホールディングス 2,900 540.00 1,566,000
アルペン 9,100 1,748.00 15,906,800
ハブ 3,800 1,175.00 4,465,000
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クオールホールディングス 17,200 1,674.00 28,792,800
ジンズ 8,000 5,760.00 46,080,000
ビックカメラ 62,400 1,186.00 74,006,400
DCMホールディングス 63,000 1,097.00 69,111,000
ペッパーフードサービス 9,200 2,264.00 20,828,800
MonotaRO 73,800 2,460.00 181,548,000
東京一番フーズ 3,100 609.00 1,887,900
DDホールディングス 2,600 1,954.00 5,080,400
きちりホールディングス 3,200 758.00 2,425,600
アークランドサービスホールディングス 8,600 1,952.00 16,787,200
J.フロント リテイリング 149,500 1,347.00 201,376,500
ドトール・日レスホールディングス 20,500 2,131.00 43,685,500
マツモトキヨシホールディングス 48,300 3,605.00 174,121,500
ブロンコビリー 6,100 2,302.00 14,042,200
ZOZO 126,200 2,050.00 258,710,000
トレジャー・ファクトリー 3,500 727.00 2,544,500
物語コーポレーション 2,900 8,920.00 25,868,000
ココカラファイン 13,100 4,365.00 57,181,500
三越伊勢丹ホールディングス 218,600 1,046.00 228,655,600
Hamee 3,700 826.00 3,056,200
ウエルシアホールディングス 30,900 4,330.00 133,797,000
クリエイトSDホールディングス 17,200 2,550.00 43,860,000
丸善CHIホールディングス 13,600 365.00 4,964,000
ティーライフ 1,700 880.00 1,496,000
エー・ピーカンパニー 2,300 465.00 1,069,500
チムニー 3,600 2,641.00 9,507,600
シュッピン 8,100 767.00 6,212,700
ネクステージ 18,200 1,202.00 21,876,400
ジョイフル本田 34,300 1,287.00 44,144,100
鳥貴族 3,900 1,918.00 7,480,200
キリン堂ホールディングス 4,700 1,689.00 7,938,300
ホットランド 6,200 1,525.00 9,455,000
すかいらーくホールディングス 108,900 1,844.00 200,811,600
SFPホールディングス 5,000 1,765.00 8,825,000
綿半ホールディングス 4,400 2,254.00 9,917,600
ヨシックス 1,900 2,869.00 5,451,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 34,200 1,000.00 34,200,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 673.00 3,297,700
BEENOS 2,800 1,328.00 3,718,400
あさひ 9,800 1,341.00 13,141,800
日本調剤 4,100 3,955.00 16,215,500
コスモス薬品 5,200 17,100.00 88,920,000
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トーエル 5,800 863.00 5,005,400
オンリー 2,100 844.00 1,772,400
セブン&アイ・ホールディングス 489,500 3,773.00 1,846,883,500
薬王堂 5,100 2,618.00 13,351,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 31,500 1,297.00 40,855,500
ツルハホールディングス 25,400 9,010.00 228,854,000
サンマルクホールディングス 9,300 2,475.00 23,017,500
フェリシモ 2,700 998.00 2,694,600
トリドールホールディングス 14,400 2,450.00 35,280,000
TOKYO BASE 10,600 1,059.00 11,225,400
ウイルプラスホールディングス 1,400 872.00 1,220,800
ジャパンミート 4,500 1,794.00 8,073,000
サツドラホールディングス 1,800 1,995.00 3,591,000
デファクトスタンダード 900 405.00 364,500
アレンザホールディングス 6,400 857.00 5,484,800
バロックジャパンリミテッド 9,600 928.00 8,908,800
クスリのアオキホールディングス 11,600 7,710.00 89,436,000
力の源ホールディングス 3,400 768.00 2,611,200
スシローグローバルホールディングス 12,800 7,050.00 90,240,000
LIXILビバ 10,000 1,345.00 13,450,000
メディカルシステムネットワーク 12,600 525.00 6,615,000
はるやまホールディングス 5,600 824.00 4,614,400
ノジマ 20,800 1,875.00 39,000,000
カッパ・クリエイト 16,500 1,433.00 23,644,500
ライトオン 10,000 749.00 7,490,000
良品計画 16,500 21,180.00 349,470,000
三城ホールディングス 14,600 392.00 5,723,200
アドヴァン 18,000 1,037.00 18,666,000
アルビス 4,500 2,283.00 10,273,500
コナカ 15,100 446.00 6,734,600
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,704.00 2,556,000
G-7ホールディングス 3,500 2,377.00 8,319,500
イオン北海道 11,900 738.00 8,782,200
コジマ 17,500 538.00 9,415,000
ヒマラヤ 3,700 890.00 3,293,000
コーナン商事 15,300 2,509.00 38,387,700
エコス 4,400 1,512.00 6,652,800
ワタミ 15,500 1,567.00 24,288,500
マルシェ 3,200 774.00 2,476,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 69,900 7,230.00 505,377,000
西松屋チェーン 25,900 881.00 22,817,900
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ゼンショーホールディングス 55,100 2,448.00 134,884,800
幸楽苑ホールディングス 7,400 3,240.00 23,976,000
ハークスレイ 2,500 1,066.00 2,665,000
サイゼリヤ 19,300 2,447.00 47,227,100
VTホールディングス 39,900 461.00 18,393,900
魚力 3,300 1,455.00 4,801,500
ポプラ 3,100 528.00 1,636,800
フジ・コーポレーション 2,300 2,226.00 5,119,800
ユナイテッドアローズ 13,400 3,540.00 47,436,000
ハイデイ日高 16,900 2,028.00 34,273,200
京都きもの友禅 7,600 395.00 3,002,000
コロワイド 38,800 2,187.00 84,855,600
ピーシーデポコーポレーション 15,700 415.00 6,515,500
壱番屋 8,200 4,455.00 36,531,000
PLANT 2,800 999.00 2,797,200
スギホールディングス 25,700 5,510.00 141,607,000
ヴィア・ホールディングス 14,300 649.00 9,280,700
スクロール 18,300 371.00 6,789,300
ヨンドシーホールディングス 13,000 2,498.00 32,474,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス 130,600 3,040.00 397,024,000
木曽路 14,300 2,612.00 37,351,600
SRSホールディングス 13,900 1,007.00 13,997,300
タカキュー 9,400 184.00 1,729,600
ケーヨー 21,800 481.00 10,485,800
上新電機 13,800 2,433.00 33,575,400
日本瓦斯 19,000 3,000.00 57,000,000
ロイヤルホールディングス 20,400 2,701.00 55,100,400
いなげや 13,200 1,287.00 16,988,400
島忠 26,500 2,627.00 69,615,500
チヨダ 12,300 1,739.00 21,389,700
ライフコーポレーション 8,900 2,181.00 19,410,900
リンガーハット 14,400 2,293.00 33,019,200
MrMaxHD 16,200 469.00 7,597,800
テンアライド 10,800 412.00 4,449,600
AOKIホールディングス 23,400 1,145.00 26,793,000
オークワ 16,800 1,111.00 18,664,800
コメリ 18,100 2,598.00 47,023,800
青山商事 20,400 2,451.00 50,000,400
しまむら 13,600 8,530.00 116,008,000
はせがわ 6,400 406.00 2,598,400
高島屋 91,700 1,256.00 115,175,200
松屋 23,600 994.00 23,458,400
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エイチ・ツー・オー リテイリング 60,100 1,416.00 85,101,600
近鉄百貨店 4,500 3,265.00 14,692,500
パルコ 11,400 1,062.00 12,106,800
丸井グループ 98,800 2,242.00 221,509,600
アクシアル リテイリング 9,700 3,340.00 32,398,000
イオン 449,400 2,058.50 925,089,900
イズミ 23,800 4,715.00 112,217,000
平和堂 23,700 2,069.00 49,035,300
フジ 14,200 1,877.00 26,653,400
ヤオコー 13,300 5,220.00 69,426,000
ゼビオホールディングス 14,300 1,182.00 16,902,600
ケーズホールディングス 121,400 965.00 117,151,000
Olympicグループ 7,000 771.00 5,397,000
日産東京販売ホールディングス 17,400 294.00 5,115,600
Genky DrugStores 5,700 2,661.00 15,167,700
総合メディカルホールディングス 10,200 1,789.00 18,247,800
ブックオフグループホールディングス 6,100 840.00 5,124,000
アインホールディングス 15,700 8,810.00 138,317,000
元気寿司 3,300 4,400.00 14,520,000
ヤマダ電機 355,900 520.00 185,068,000
アークランドサカモト 20,000 1,455.00 29,100,000
ニトリホールディングス 50,600 13,540.00 685,124,000
グルメ杵屋 8,400 1,167.00 9,802,800
愛眼 9,300 260.00 2,418,000
ケーユーホールディングス 6,200 860.00 5,332,000
吉野家ホールディングス 40,900 1,682.00 68,793,800
松屋フーズホールディングス 5,600 3,635.00 20,356,000
サガミホールディングス 15,800 1,318.00 20,824,400
関西スーパーマーケット 9,000 1,069.00 9,621,000
王将フードサービス 8,600 7,340.00 63,124,000
プレナス 13,100 1,778.00 23,291,800
ミニストップ 8,700 1,761.00 15,320,700
アークス 21,900 2,304.00 50,457,600
バローホールディングス 25,200 2,665.00 67,158,000
ベルク 5,800 4,960.00 28,768,000
大庄 6,300 1,540.00 9,702,000
ファーストリテイリング 15,600 64,530.00 1,006,668,000
サンドラッグ 44,000 2,943.00 129,492,000
サックスバー ホールディングス 10,000 1,107.00 11,070,000
ヤマザワ 2,500 1,602.00 4,005,000
やまや 2,000 2,132.00 4,264,000
ベルーナ 28,900 833.00 24,073,700
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島根銀行 3,800 799.00 3,036,200
じもとホールディングス 79,600 102.00 8,119,200
めぶきフィナンシャルグループ 611,100 282.00 172,330,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,500 1,661.00 27,406,500
九州フィナンシャルグループ 194,500 451.00 87,719,500
ゆうちょ銀行 332,100 1,218.00 404,497,800
富山第一銀行 30,700 382.00 11,727,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 747,100 438.00 327,229,800
西日本フィナンシャルホールディングス 76,100 945.00 71,914,500
関西みらいフィナンシャルグループ 56,200 769.00 43,217,800
三十三フィナンシャルグループ 10,800 1,511.00 16,318,800
第四北越フィナンシャルグループ 20,600 3,315.00 68,289,000
新生銀行 85,800 1,521.00 130,501,800
あおぞら銀行 65,300 2,736.00 178,660,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,050,300 560.60 4,512,998,180
りそなホールディングス 1,283,300 468.20 600,841,060
三井住友トラスト・ホールディングス 229,900 3,969.00 912,473,100
三井住友フィナンシャルグループ 824,200 4,061.00 3,347,076,200
千葉銀行 415,900 584.00 242,885,600
群馬銀行 236,200 450.00 106,290,000
武蔵野銀行 17,900 2,189.00 39,183,100
千葉興業銀行 35,500 296.00 10,508,000
筑波銀行 49,000 200.00 9,800,000
七十七銀行 37,400 1,569.00 58,680,600
青森銀行 9,400 2,834.00 26,639,600
秋田銀行 7,900 2,178.00 17,206,200
山形銀行 13,700 1,812.00 24,824,400
岩手銀行 8,500 3,175.00 26,987,500
東邦銀行 104,600 289.00 30,229,400
東北銀行 6,000 1,070.00 6,420,000
みちのく銀行 7,600 1,616.00 12,281,600
ふくおかフィナンシャルグループ 103,400 2,577.00 266,461,800
静岡銀行 295,600 834.00 246,530,400
十六銀行 16,100 2,303.00 37,078,300
八十二銀行 213,800 477.00 101,982,600
山梨中央銀行 14,800 1,329.00 19,669,200
大垣共立銀行 18,900 2,504.00 47,325,600
福井銀行 10,600 1,634.00 17,320,400
北國銀行 12,700 3,375.00 42,862,500
清水銀行 5,400 1,807.00 9,757,800
富山銀行 2,600 3,040.00 7,904,000
滋賀銀行 23,800 2,665.00 63,427,000
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南都銀行 14,200 2,172.00 30,842,400
百五銀行 108,300 363.00 39,312,900
京都銀行 42,100 4,860.00 204,606,000
紀陽銀行 42,100 1,542.00 64,918,200
ほくほくフィナンシャルグループ 78,700 1,181.00 92,944,700
広島銀行 174,400 572.00 99,756,800
山陰合同銀行 70,800 734.00 51,967,200
中国銀行 76,400 1,143.00 87,325,200
鳥取銀行 4,700 1,402.00 6,589,400
伊予銀行 156,600 602.00 94,273,200
百十四銀行 12,900 2,314.00 29,850,600
四国銀行 17,700 1,016.00 17,983,200
阿波銀行 19,100 2,764.00 52,792,400
大分銀行 7,500 3,365.00 25,237,500
宮崎銀行 8,200 2,693.00 22,082,600
佐賀銀行 7,600 1,781.00 13,535,600
沖縄銀行 11,000 3,455.00 38,005,000
琉球銀行 27,800 1,193.00 33,165,400
セブン銀行 398,500 297.00 118,354,500
みずほフィナンシャルグループ 15,890,900 174.20 2,768,194,780
高知銀行 4,300 819.00 3,521,700
山口フィナンシャルグループ 147,100 834.00 122,681,400
長野銀行 4,500 1,703.00 7,663,500
名古屋銀行 9,700 3,555.00 34,483,500
北洋銀行 180,200 274.00 49,374,800
愛知銀行 4,500 3,645.00 16,402,500
中京銀行 5,300 2,168.00 11,490,400
大光銀行 4,600 1,656.00 7,617,600
愛媛銀行 17,300 1,057.00 18,286,100
トマト銀行 5,500 1,062.00 5,841,000
京葉銀行 53,200 672.00 35,750,400
栃木銀行 65,100 230.00 14,973,000
北日本銀行 4,200 1,911.00 8,026,200
東和銀行 20,700 698.00 14,448,600
福島銀行 7,300 339.00 2,474,700
大東銀行 5,700 637.00 3,630,900
トモニホールディングス 92,800 409.00 37,955,200
フィデアホールディングス 114,100 134.00 15,289,400
池田泉州ホールディングス 127,700 279.00 35,628,300
FPG 37,100 955.00 35,430,500
マーキュリアインベストメント 4,700 695.00 3,266,500
SBIホールディングス 139,400 2,414.00 336,511,600
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ジャフコ 19,200 4,280.00 82,176,000
大和証券グループ本社 938,600 530.70 498,115,020
野村ホールディングス 2,058,000 432.20 889,467,600
岡三証券グループ 100,200 412.00 41,282,400
丸三証券 34,900 659.00 22,999,100
東洋証券 43,000 132.00 5,676,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 140,100 394.00 55,199,400
光世証券 3,000 701.00 2,103,000
水戸証券 34,700 197.00 6,835,900
いちよし証券 24,900 794.00 19,770,600
松井証券 57,400 1,016.00 58,318,400
だいこう証券ビジネス 5,100 447.00 2,279,700
マネックスグループ 109,800 371.00 40,735,800
カブドットコム証券 86,900 557.00 48,403,300
極東証券 15,900 1,062.00 16,885,800
岩井コスモホールディングス 12,200 1,212.00 14,786,400
藍澤證券 21,300 671.00 14,292,300
マネーパートナーズグループ 14,200 306.00 4,345,200
かんぽ生命保険 44,200 2,204.00 97,416,800
SOMPOホールディングス 206,100 4,229.00 871,596,900
アニコム ホールディングス 9,600 3,375.00 32,400,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 305,800 3,416.00 1,044,612,800
ソニーフィナンシャルホールディングス 96,100 2,255.00 216,705,500
第一生命ホールディングス 661,600 1,596.50 1,056,244,400
東京海上ホールディングス 423,900 5,629.00 2,386,133,100
T&Dホールディングス 361,700 1,212.00 438,380,400
アドバンスクリエイト 2,700 1,838.00 4,962,600
全国保証 33,000 3,765.00 124,245,000
ジェイリース 2,400 324.00 777,600
イントラスト 3,300 509.00 1,679,700
日本モーゲージサービス 1,600 1,166.00 1,865,600
Casa 4,000 1,041.00 4,164,000
アルヒ 10,600 1,988.00 21,072,800
プレミアグループ 5,000 1,902.00 9,510,000
クレディセゾン 81,900 1,444.00 118,263,600
芙蓉総合リース 13,400 5,650.00 75,710,000
興銀リース 22,000 2,605.00 57,310,000
東京センチュリー 23,600 5,120.00 120,832,000
日本証券金融 51,500 580.00 29,870,000
アイフル 178,900 260.00 46,514,000
リコーリース 9,200 3,290.00 30,268,000
イオンフィナンシャルサービス 74,700 2,227.00 166,356,900
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アコム 235,100 367.00 86,281,700
ジャックス 12,900 1,784.00 23,013,600
オリエントコーポレーション 316,300 114.00 36,058,200
日立キャピタル 27,600 2,577.00 71,125,200
アプラスフィナンシャル 56,100 86.00 4,824,600
オリックス 780,200 1,564.50 1,220,622,900
三菱UFJリース 263,800 560.00 147,728,000
九州リースサービス 5,800 648.00 3,758,400
日本取引所グループ 315,900 1,831.00 578,412,900
イー・ギャランティ 11,000 1,181.00 12,991,000
アサックス 4,900 517.00 2,533,300
NECキャピタルソリューション 4,800 1,707.00 8,193,600
いちご 151,200 380.00 57,456,000
日本駐車場開発 146,400 169.00 24,741,600
ヒューリック 244,800 1,007.00 246,513,600
三栄建築設計 5,200 1,607.00 8,356,400
スター・マイカ 6,000 1,433.00 8,598,000
野村不動産ホールディングス 78,200 2,093.00 163,672,600
三重交通グループホールディングス 25,200 584.00 14,716,800
サムティ 16,800 1,420.00 23,856,000
ディア・ライフ 16,900 420.00 7,098,000
コーセーアールイー 4,500 736.00 3,312,000
エー・ディー・ワークス 115,000 34.00 3,910,000
日本商業開発 7,900 1,477.00 11,668,300
プレサンスコーポレーション 19,000 1,383.00 26,277,000
ユニゾホールディングス 18,000 2,003.00 36,054,000
日本管理センター 8,600 930.00 7,998,000
サンセイランディック 4,200 738.00 3,099,600
エストラスト 1,200 735.00 882,000
フージャースホールディングス 21,200 657.00 13,928,400
オープンハウス 19,200 3,965.00 76,128,000
東急不動産ホールディングス 315,700 618.00 195,102,600
飯田グループホールディングス 97,900 1,907.00 186,695,300
イーグランド 2,800 667.00 1,867,600
ムゲンエステート 9,500 579.00 5,500,500
ファーストブラザーズ 3,900 1,129.00 4,403,100
ハウスドゥ 6,500 1,406.00 9,139,000
シーアールイー 4,700 917.00 4,309,900
ケイアイスター不動産 3,600 1,606.00 5,781,600
グッドコムアセット 2,600 1,586.00 4,123,600
ジェイ・エス・ビー 600 3,605.00 2,163,000
テンポイノベーション 1,500 1,483.00 2,224,500
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パーク24 68,700 2,368.00 162,681,600
パラカ 3,400 1,950.00 6,630,000
三井不動産 620,700 2,598.50 1,612,888,950
三菱地所 819,700 1,841.50 1,509,477,550
平和不動産 22,500 2,020.00 45,450,000
東京建物 128,400 1,241.00 159,344,400
ダイビル 35,200 993.00 34,953,600
京阪神ビルディング 21,600 1,013.00 21,880,800
住友不動産 263,100 4,097.00 1,077,920,700
テーオーシー 28,000 707.00 19,796,000
東京楽天地 1,800 5,040.00 9,072,000
スターツコーポレーション 16,200 2,518.00 40,791,600
フジ住宅 16,000 828.00 13,248,000
空港施設 15,200 550.00 8,360,000
明和地所 7,800 561.00 4,375,800
ゴールドクレスト 9,800 1,454.00 14,249,200
日本エスリード 5,100 1,569.00 8,001,900
日神不動産 19,100 457.00 8,728,700
日本エスコン 22,100 764.00 16,884,400
タカラレーベン 57,400 343.00 19,688,200
サンヨーハウジング名古屋 7,500 955.00 7,162,500
イオンモール 59,000 1,737.00 102,483,000
毎日コムネット 3,600 776.00 2,793,600
ファースト住建 5,000 1,255.00 6,275,000
カチタス 13,200 3,460.00 45,672,000
トーセイ 17,000 954.00 16,218,000
穴吹興産 1,500 2,931.00 4,396,500
サンフロンティア不動産 16,900 1,138.00 19,232,200
エフ・ジェー・ネクスト 11,200 911.00 10,203,200
インテリックス 4,500 718.00 3,231,000
ランドビジネス 6,000 776.00 4,656,000
グランディハウス 11,900 425.00 5,057,500
日本空港ビルデング 37,500 4,585.00 171,937,500
日本工営 7,700 2,512.00 19,342,400
LIFULL 44,500 588.00 26,166,000
ジェイエイシーリクルートメント 9,200 2,636.00 24,251,200
日本M&Aセンター 84,500 3,110.00 262,795,000
メンバーズ 3,900 1,792.00 6,988,800
中広 1,400 558.00 781,200
タケエイ 12,000 791.00 9,492,000
E・Jホールディングス 1,600 1,199.00 1,918,400
トラスト・テック 6,300 3,650.00 22,995,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コシダカホールディングス 30,400 1,586.00 48,214,400
アルトナー 2,200 881.00 1,938,200
パソナグループ 14,000 1,650.00 23,100,000
CDS 3,000 1,256.00 3,768,000
リンクアンドモチベーション 21,200 861.00 18,253,200
GCA 11,800 837.00 9,876,600
エス・エム・エス 41,800 2,013.00 84,143,400
サニーサイドアップ 1,300 2,062.00 2,680,600
パーソルホールディングス 113,400 2,030.00 230,202,000
リニカル 6,500 1,284.00 8,346,000
クックパッド 36,400 276.00 10,046,400
エスクリ 3,300 632.00 2,085,600
アイ・ケイ・ケイ 5,800 775.00 4,495,000
学情 4,700 1,215.00 5,710,500
スタジオアリス 5,800 2,070.00 12,006,000
シミックホールディングス 6,400 1,585.00 10,144,000
NJS 2,600 1,500.00 3,900,000
綜合警備保障 45,100 4,825.00 217,607,500
カカクコム 84,900 2,288.00 194,251,200
アイロムグループ 4,300 1,654.00 7,112,200
セントケア・ホールディング 6,500 530.00 3,445,000
サイネックス 2,100 669.00 1,404,900
ルネサンス 6,400 2,046.00 13,094,400
ディップ 18,400 1,670.00 30,728,000
オプトホールディング 7,000 1,819.00 12,733,000
ツクイ 27,100 667.00 18,075,700
キャリアデザインセンター 3,000 1,485.00 4,455,000
ベネフィット・ワン 31,500 2,193.00 69,079,500
エムスリー 238,600 1,841.00 439,262,600
ツカダ・グローバルホールディング 7,500 609.00 4,567,500
ブラス 1,100 598.00 657,800
アウトソーシング 59,800 1,443.00 86,291,400
ウェルネット 10,900 1,068.00 11,641,200
ワールドホールディングス 3,200 1,880.00 6,016,000
ディー・エヌ・エー 61,300 1,695.00 103,903,500
博報堂DYホールディングス 157,600 1,781.00 280,685,600
ぐるなび 16,500 610.00 10,065,000
タカミヤ 12,000 668.00 8,016,000
ジャパンベストレスキューシステム 9,000 1,693.00 15,237,000
ファンコミュニケーションズ 31,700 665.00 21,080,500
ライク 4,700 1,118.00 5,254,600
ビジネス・ブレークスルー 5,200 364.00 1,892,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WDBホールディングス 5,200 3,140.00 16,328,000
ティア 6,000 663.00 3,978,000
CDG 1,200 1,293.00 1,551,600
バリューコマース 7,700 2,117.00 16,300,900
インフォマート 62,300 1,509.00 94,010,700
JPホールディングス 33,000 283.00 9,339,000
エコナックホールディングス 21,700 128.00 2,777,600
EPSホールディングス 17,200 1,949.00 33,522,800
レッグス 3,000 1,105.00 3,315,000
プレステージ・インターナショナル 21,300 1,544.00 32,887,200
アミューズ 6,900 2,549.00 17,588,100
ドリームインキュベータ 3,500 1,552.00 5,432,000
クイック 7,100 1,677.00 11,906,700
TAC 6,700 228.00 1,527,600
ケネディクス 100,000 541.00 54,100,000
電通 138,100 4,525.00 624,902,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,500 1,358.00 6,111,000
ぴあ 3,300 4,535.00 14,965,500
イオンファンタジー 3,700 2,753.00 10,186,100
シーティーエス 13,100 625.00 8,187,500
ネクシィーズグループ 3,300 2,400.00 7,920,000
みらかホールディングス 31,700 2,815.00 89,235,500
アルプス技研 10,000 1,896.00 18,960,000
ダイオーズ 2,700 1,379.00 3,723,300
日本空調サービス 13,200 686.00 9,055,200
オリエンタルランド 133,900 12,570.00 1,683,123,000
ダスキン 30,500 2,679.00 81,709,500
明光ネットワークジャパン 14,600 1,076.00 15,709,600
ファルコホールディングス 6,400 1,307.00 8,364,800
ラウンドワン 35,300 1,429.00 50,443,700
リゾートトラスト 48,000 1,571.00 75,408,000
ビー・エム・エル 14,600 3,125.00 45,625,000
ワタベウェディング 2,100 633.00 1,329,300
りらいあコミュニケーションズ 20,600 1,023.00 21,073,800
リソー教育 58,100 415.00 24,111,500
早稲田アカデミー 3,500 688.00 2,408,000
ユー・エス・エス 138,400 2,091.00 289,394,400
東京個別指導学院 4,200 1,036.00 4,351,200
サイバーエージェント 69,800 4,200.00 293,160,000
楽天 528,200 1,224.00 646,516,800
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,285.00 8,738,000
テー・オー・ダブリュー 10,200 729.00 7,435,800
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山田コンサルティンググループ 5,600 2,342.00 13,115,200
セントラルスポーツ 4,300 3,220.00 13,846,000
フルキャストホールディングス 11,400 2,422.00 27,610,800
エン・ジャパン 12,400 3,460.00 42,904,000
リソルホールディングス 1,300 4,000.00 5,200,000
テクノプロ・ホールディングス 22,700 6,580.00 149,366,000
アトラ 2,600 373.00 969,800
インターワークス 2,400 665.00 1,596,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,500 1,928.00 6,748,000
KeePer技研 4,300 1,352.00 5,813,600
ファーストロジック 2,500 571.00 1,427,500
三機サービス 2,500 1,279.00 3,197,500
Gunosy 8,000 1,705.00 13,640,000
デザインワン・ジャパン 2,700 366.00 988,200
イー・ガーディアン 5,400 2,108.00 11,383,200
リブセンス 6,700 278.00 1,862,600
ジャパンマテリアル 31,100 1,673.00 52,030,300
ベクトル 14,000 1,266.00 17,724,000
ウチヤマホールディングス 5,900 496.00 2,926,400
チャーム・ケア・コーポレーション 2,800 1,596.00 4,468,800
ライクキッズネクスト 2,900 841.00 2,438,900
キャリアリンク 4,600 442.00 2,033,200
IBJ 7,800 975.00 7,605,000
アサンテ 4,600 2,087.00 9,600,200
N・フィールド 7,600 749.00 5,692,400
バリューHR 2,500 2,443.00 6,107,500
M&Aキャピタルパートナーズ 2,900 4,550.00 13,195,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,800 1,123.00 5,390,400
ERIホールディングス 3,400 937.00 3,185,800
アビスト 1,800 3,205.00 5,769,000
シグマクシス 5,600 1,053.00 5,896,800
ウィルグループ 7,500 1,130.00 8,475,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 310.00 4,991,000
日本ビューホテル 3,700 1,237.00 4,576,900
リクルートホールディングス 811,700 3,167.00 2,570,653,900
エラン 8,000 1,638.00 13,104,000
土木管理総合試験所 5,200 452.00 2,350,400
日本郵政 928,800 1,218.00 1,131,278,400
ベルシステム24ホールディングス 19,200 1,603.00 30,777,600
鎌倉新書 8,400 1,296.00 10,886,400
一蔵 1,500 538.00 807,000
LITALICO 2,700 1,783.00 4,814,100
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グローバルキッズCOMPANY 1,500 1,012.00 1,518,000
エボラブルアジア 3,500 2,139.00 7,486,500
アトラエ 2,200 3,225.00 7,095,000
ストライク 2,900 2,193.00 6,359,700
ソラスト 28,000 1,041.00 29,148,000
セラク 2,800 630.00 1,764,000
インソース 3,800 2,260.00 8,588,000
ベイカレント・コンサルティング 6,000 3,845.00 23,070,000
Orchestra Holdings 1,600 872.00 1,395,200
アイモバイル 2,900 879.00 2,549,100
キャリアインデックス 4,100 793.00 3,251,300
MS-Japan 4,700 1,538.00 7,228,600
船場 2,000 986.00 1,972,000
グレイステクノロジー 3,100 1,858.00 5,759,800
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 6,700 2,033.00 13,621,100
フルテック 1,300 1,069.00 1,389,700
グリーンズ 3,300 1,500.00 4,950,000
ツナググループ・ホールディングス 1,200 619.00 742,800
MS&Consulting 2,000 1,013.00 2,026,000
日総工産 2,900 2,450.00 7,105,000
キュービーネットホールディングス 5,200 2,483.00 12,911,600
スプリックス 3,200 2,490.00 7,968,000
アドバンテッジリスクマネジメント 4,700 918.00 4,314,600
リログループ 62,000 2,967.00 183,954,000
東祥 7,100 2,992.00 21,243,200
エイチ・アイ・エス 20,200 3,700.00 74,740,000
ラックランド 2,300 2,131.00 4,901,300
共立メンテナンス 17,400 5,540.00 96,396,000
イチネンホールディングス 12,000 1,231.00 14,772,000
建設技術研究所 8,000 1,513.00 12,104,000
スペース 7,500 1,299.00 9,742,500
長大 4,800 792.00 3,801,600
燦ホールディングス 2,500 2,500.00 6,250,000
スバル興業 800 5,940.00 4,752,000
東京テアトル 4,600 1,302.00 5,989,200
タナベ経営 2,300 1,205.00 2,771,500
ナガワ 3,200 6,060.00 19,392,000
よみうりランド 2,500 4,180.00 10,450,000
東京都競馬 7,500 3,205.00 24,037,500
カナモト 17,000 2,661.00 45,237,000
東京ドーム 42,600 1,077.00 45,880,200
西尾レントオール 11,500 3,065.00 35,247,500
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トランス・コスモス 12,600 2,327.00 29,320,200
乃村工藝社 26,500 3,115.00 82,547,500
藤田観光 4,500 2,763.00 12,433,500
KNT-CTホールディングス 6,100 1,418.00 8,649,800
日本管財 12,200 2,013.00 24,558,600
トーカイ 11,000 2,556.00 28,116,000
白洋舎 1,300 2,982.00 3,876,600
セコム 120,200 9,173.00 1,102,594,600
セントラル警備保障 5,500 5,470.00 30,085,000
丹青社 21,500 1,190.00 25,585,000
メイテック 14,400 5,040.00 72,576,000
応用地質 12,400 1,138.00 14,111,200
船井総研ホールディングス 23,500 2,825.00 66,387,500
進学会ホールディングス 5,500 563.00 3,096,500
オオバ 9,200 670.00 6,164,000
いであ 2,400 1,035.00 2,484,000
学究社 3,900 1,287.00 5,019,300
ベネッセホールディングス 41,500 2,993.00 124,209,500
イオンディライト 14,000 3,810.00 53,340,000
ナック 7,400 986.00 7,296,400
ニチイ学館 16,200 1,303.00 21,108,600
ダイセキ 19,000 2,785.00 52,915,000
ステップ 4,300 1,450.00 6,235,000
合 計 137,251,500 275,086,957,690
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 633,331,479
国債証券 376,773,313,600
地方債証券 24,907,136,231
特殊債券 31,387,570,431
社債券 18,585,926,090
派生商品評価勘定 9,676
未収入金 101,750,000
未収利息 717,665,958
前払費用 15,599,698
流動資産合計 453,122,303,163
資産合計 453,122,303,163
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
未払解約金 143,755,497
未払利息 1,747
その他未払費用 8,734
流動負債合計 243,765,978
負債合計 243,765,978
純資産の部
元本等
元本 320,922,037,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 131,956,499,487
元本等合計 452,878,537,185
純資産合計 452,878,537,185
負債純資産合計 453,122,303,163
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
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2019年 4月22日現在
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 320,922,037,698口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,660,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4112円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,112円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 302,717,361,604円
期中追加設定元本額 32,378,855,341円
期中一部解約元本額 14,174,179,247円
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区分 2019年 4月22日現在
期末元本額 320,922,037,698円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,935,206,769円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,771,538円
SMT 国内債券インデックス・オープン 15,049,514,565円
世界経済インデックスファンド 1,785,370,748円
DCマイセレクション25 19,850,878,924円
DCマイセレクション50 21,750,490,245円
DCマイセレクション75 5,838,423,282円
DC日本債券インデックス・オープン 454,706,521円
DC日本債券インデックス・オープンS 82,461,827,317円
DC日本債券インデックス・オープンP 37,793,908,811円
DCマイセレクションS25 7,967,593,030円
DCマイセレクションS50 8,782,413,483円
DCマイセレクションS75 1,689,911,665円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 1,158,527,740円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,239,142,329円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 413,136,144円
DC世界経済インデックスファンド 1,554,121,311円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 86,219,791円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 5,291,192円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 50,535,901円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 13,941,064円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 866,233円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 225,078,624円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 326,768,785円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 62,805,308円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 164,777,204円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 4,560,297,011円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 976,283,026円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,685,422,936円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 832,788,484円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 110,500,371円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,311,334,054円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 29,254,801円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,493,842,056円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,836,030,109円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 167,761,272円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,524,281,333円
日本債券ファンド・シリーズ1 10,123,706,775円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 56,662,138円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 4月22日現在
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 748,811,114円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 51,627,968円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,285,395円
SMT インデックスバランス・オープン 65,493,636円
SMT 世界経済インデックス・オープン 8,632,473円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 9,370,480円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 19,906,078円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,912,409円
グローバル経済コア 239,046,850円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,249,884円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 376,425円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 18,784円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 14,886円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 10,633円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,089円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 75,347,653,464円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,725,411,150
地方債証券 16,011,992
特殊債券 6,987,657
社債券 △6,629,120
合計 2,741,781,679
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,540,000 - 152,550,000 10,000
合計 152,540,000 - 152,550,000 10,000
(注)1.時価の算定方法
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債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第388回利付国債(2年) 1,130,000,000 1,133,231,800
第389回利付国債(2年) 2,780,000,000 2,788,312,200
第390回利付国債(2年) 3,320,000,000 3,330,458,000
第391回利付国債(2年) 2,850,000,000 2,859,633,000
第392回利付国債(2年) 560,000,000 562,016,000
第393回利付国債(2年) 740,000,000 742,826,800
第394回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,044,128,800
第395回利付国債(2年) 560,000,000 562,346,400
第396回利付国債(2年) 2,010,000,000 2,018,683,200
第397回利付国債(2年) 1,360,000,000 1,366,174,400
第398回利付国債(2年) 2,360,000,000 2,371,186,400
第399回利付国債(2年) 160,000,000 160,793,600
第124回利付国債(5年) 1,950,000,000 1,955,986,500
第125回利付国債(5年) 3,610,000,000 3,623,501,400
第126回利付国債(5年) 2,960,000,000 2,972,787,200
第127回利付国債(5年) 4,780,000,000 4,803,756,600
第128回利付国債(5年) 1,610,000,000 1,618,887,200
第129回利付国債(5年) 3,200,000,000 3,219,744,000
第130回利付国債(5年) 1,360,000,000 1,369,261,600
第131回利付国債(5年) 5,540,000,000 5,581,217,600
第132回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,838,832,000
第133回利付国債(5年) 4,740,000,000 4,782,233,400
第134回利付国債(5年) 3,170,000,000 3,200,336,900
第135回利付国債(5年) 5,790,000,000 5,849,173,800
第136回利付国債(5年) 5,900,000,000 5,964,192,000
第137回利付国債(5年) 3,430,000,000 3,468,827,600
第138回利付国債(5年) 9,060,000,000 9,168,448,200
第139回利付国債(5年) 220,000,000 222,772,000
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第1回利付国債(40年) 400,000,000 596,468,000
第2回利付国債(40年) 470,000,000 679,638,800
第3回利付国債(40年) 550,000,000 801,366,500
第4回利付国債(40年) 850,000,000 1,247,613,000
第5回利付国債(40年) 890,000,000 1,263,666,500
第6回利付国債(40年) 640,000,000 894,572,800
第7回利付国債(40年) 720,000,000 966,722,400
第8回利付国債(40年) 800,000,000 1,002,392,000
第9回利付国債(40年) 1,090,000,000 1,011,890,600
第10回利付国債(40年) 1,760,000,000 1,923,046,400
第11回利付国債(40年) 1,450,000,000 1,534,216,000
第308回利付国債(10年) 1,490,000,000 1,515,344,900
第309回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,485,966,000
第310回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,433,222,700
第311回利付国債(10年) 1,080,000,000 1,094,731,200
第312回利付国債(10年) 3,810,000,000 3,896,220,300
第313回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,387,557,000
第314回利付国債(10年) 470,000,000 481,280,000
第315回利付国債(10年) 3,140,000,000 3,232,159,000
第316回利付国債(10年) 1,170,000,000 1,201,800,600
第317回利付国債(10年) 890,000,000 917,029,300
第318回利付国債(10年) 1,960,000,000 2,014,782,000
第319回利付国債(10年) 1,710,000,000 1,767,319,200
第320回利付国債(10年) 4,570,000,000 4,710,984,500
第321回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,553,288,400
第322回利付国債(10年) 750,000,000 773,100,000
第323回利付国債(10年) 970,000,000 1,002,485,300
第324回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,318,796,800
第325回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,406,284,200
第326回利付国債(10年) 1,660,000,000 1,712,240,200
第327回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,324,992,000
第328回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,852,185,900
第329回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,339,932,500
第330回利付国債(10年) 1,440,000,000 1,501,070,400
第331回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,426,271,400
第332回利付国債(10年) 3,430,000,000 3,551,559,200
第333回利付国債(10年) 2,330,000,000 2,416,978,900
第334回利付国債(10年) 2,790,000,000 2,898,782,100
第335回利付国債(10年) 3,620,000,000 3,748,329,000
第336回利付国債(10年) 510,000,000 528,921,000
第337回利付国債(10年) 3,380,000,000 3,466,798,400
第338回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,530,286,500
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第339回利付国債(10年) 3,890,000,000 4,021,715,400
第340回利付国債(10年) 3,770,000,000 3,902,930,200
第341回利付国債(10年) 3,530,000,000 3,635,617,600
第342回利付国債(10年) 2,910,000,000 2,959,731,900
第343回利付国債(10年) 3,150,000,000 3,204,652,500
第344回利付国債(10年) 2,420,000,000 2,462,567,800
第345回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,015,224,200
第346回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,971,275,200
第347回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,310,179,000
第348回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,363,302,600
第349回利付国債(10年) 3,210,000,000 3,264,634,200
第350回利付国債(10年) 3,940,000,000 4,005,404,000 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 2,680,000,000 2,721,995,600
第352回利付国債(10年) 3,890,000,000 3,947,027,400
第353回利付国債(10年) 4,710,000,000 4,776,222,600
第354回利付国債(10年) 90,000,000 91,161,900
第1回利付国債(30年) 110,000,000 141,843,900
第2回利付国債(30年) 160,000,000 201,478,400
第3回利付国債(30年) 120,000,000 150,314,400
第4回利付国債(30年) 110,000,000 146,340,700
第5回利付国債(30年) 50,000,000 62,863,500
第6回利付国債(30年) 190,000,000 245,043,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 231,253,200
第8回利付国債(30年) 50,000,000 61,268,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 281,287,200
第10回利付国債(30年) 160,000,000 181,200,000
第11回利付国債(30年) 90,000,000 109,492,200
第12回利付国債(30年) 190,000,000 242,432,400
第13回利付国債(30年) 290,000,000 366,696,300
第14回利付国債(30年) 300,000,000 397,839,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 457,068,800
第16回利付国債(30年) 370,000,000 498,715,600
第17回利付国債(30年) 570,000,000 761,571,300
第18回利付国債(30年) 345,000,000 456,690,300
第19回利付国債(30年) 380,000,000 504,119,400
第20回利付国債(30年) 480,000,000 653,342,400
第21回利付国債(30年) 320,000,000 426,284,800
第22回利付国債(30年) 400,000,000 547,320,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 589,667,600
第24回利付国債(30年) 380,000,000 522,215,000
第25回利付国債(30年) 350,000,000 470,158,500
第26回利付国債(30年) 430,000,000 585,943,800
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第27回利付国債(30年) 600,000,000 831,750,000
第28回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,573,378,100
第29回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,930,418,000
第30回利付国債(30年) 1,090,000,000 1,488,329,600
第31回利付国債(30年) 1,080,000,000 1,459,220,400
第32回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,843,652,400
第33回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,205,652,500
第34回利付国債(30年) 1,265,000,000 1,728,850,200
第35回利付国債(30年) 1,690,000,000 2,248,443,600
第36回利付国債(30年) 1,680,000,000 2,244,043,200
第37回利付国債(30年) 1,520,000,000 2,003,770,400
第38回利付国債(30年) 1,060,000,000 1,377,798,600
第39回利付国債(30年) 940,000,000 1,245,133,400
第40回利付国債(30年) 720,000,000 938,952,000
第41回利付国債(30年) 930,000,000 1,193,329,500
第42回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,322,798,100
第43回利付国債(30年) 900,000,000 1,156,860,000
第44回利付国債(30年) 1,110,000,000 1,428,015,000
第45回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,364,121,000
第46回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,364,814,000
第47回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,696,681,200
第48回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,644,961,500
第49回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,413,900,800
第50回利付国債(30年) 1,070,000,000 1,144,760,900
第51回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,037,465,000
第52回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,528,927,400
第53回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,138,905,600
第54回利付国債(30年) 1,330,000,000 1,420,745,900
第55回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,067,460,000
第56回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,344,004,200
第57回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,236,386,000
第58回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,427,100,000
第59回利付国債(30年) 170,000,000 176,407,300
第60回利付国債(30年) 1,310,000,000 1,427,873,800
第61回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,304,856,000
第46回利付国債(20年) 170,000,000 174,700,500
第47回利付国債(20年) 90,000,000 93,008,700
第48回利付国債(20年) 130,000,000 135,765,500
第49回利付国債(20年) 140,000,000 146,055,000
第50回利付国債(20年) 220,000,000 228,670,200
第51回利付国債(20年) 100,000,000 104,674,000
第52回利付国債(20年) 110,000,000 116,009,300
第53回利付国債(20年) 80,000,000 84,829,600
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第54回利付国債(20年) 200,000,000 212,610,000
第55回利付国債(20年) 140,000,000 148,817,200
第56回利付国債(20年) 150,000,000 160,285,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 255,696,000
第58回利付国債(20年) 300,000,000 321,195,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 213,696,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 370,100,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 250,944,000
第62回利付国債(20年) 320,000,000 332,790,400
第63回利付国債(20年) 200,000,000 216,366,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 349,126,400
第65回利付国債(20年) 220,000,000 241,221,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 360,284,100
第67回利付国債(20年) 130,000,000 143,172,900
第68回利付国債(20年) 190,000,000 212,070,400
第69回利付国債(20年) 390,000,000 433,375,800
第70回利付国債(20年) 400,000,000 452,912,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 224,376,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 707,130,900
第73回利付国債(20年) 360,000,000 404,067,600
第74回利付国債(20年) 200,000,000 225,624,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 147,387,500
第76回利付国債(20年) 270,000,000 302,894,100
第77回利付国債(20年) 290,000,000 327,059,100
第78回利付国債(20年) 170,000,000 191,544,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 305,893,800
第80回利付国債(20年) 220,000,000 250,613,000
第81回利付国債(20年) 390,000,000 443,987,700
第82回利付国債(20年) 600,000,000 686,940,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 333,671,100
第84回利付国債(20年) 470,000,000 537,618,900
第85回利付国債(20年) 290,000,000 335,187,800
第86回利付国債(20年) 210,000,000 245,649,600
第87回利付国債(20年) 550,000,000 639,534,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 493,747,800
第89回利付国債(20年) 350,000,000 408,926,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 739,563,300
第91回利付国債(20年) 450,000,000 531,625,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 1,031,034,400
第93回利付国債(20年) 410,000,000 479,191,600
第94回利付国債(20年) 610,000,000 717,811,400
第95回利付国債(20年) 610,000,000 731,030,100
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第96回利付国債(20年) 320,000,000 378,220,800
第97回利付国債(20年) 400,000,000 478,036,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 522,108,400
第99回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,369,811,000
第100回利付国債(20年) 480,000,000 578,174,400
第101回利付国債(20年) 715,000,000 874,066,050
第102回利付国債(20年) 410,000,000 503,115,100
第103回利付国債(20年) 400,000,000 487,160,000
第104回利付国債(20年) 360,000,000 431,809,200
第105回利付国債(20年) 680,000,000 818,237,200
第106回利付国債(20年) 380,000,000 460,841,200
第107回利付国債(20年) 260,000,000 314,108,600
第108回利付国債(20年) 660,000,000 784,548,600
第109回利付国債(20年) 520,000,000 619,720,400
第110回利付国債(20年) 950,000,000 1,151,058,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,189,200,600
第112回利付国債(20年) 790,000,000 960,482,000
第113回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,768,855,000
第114回利付国債(20年) 940,000,000 1,150,428,400
第115回利付国債(20年) 700,000,000 864,164,000
第116回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,312,905,400
第117回利付国債(20年) 780,000,000 957,606,000
第118回利付国債(20年) 690,000,000 842,110,500
第119回利付国債(20年) 530,000,000 635,035,400
第120回利付国債(20年) 790,000,000 928,968,900
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,818,975,000
第122回利付国債(20年) 230,000,000 276,294,400
第123回利付国債(20年) 1,550,000,000 1,920,574,000
第124回利付国債(20年) 540,000,000 662,839,200
第125回利付国債(20年) 820,000,000 1,028,673,600
第126回利付国債(20年) 730,000,000 898,484,000
第127回利付国債(20年) 670,000,000 816,709,900
第128回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,576,509,000
第129回利付国債(20年) 320,000,000 387,209,600
第130回利付国債(20年) 1,045,000,000 1,267,438,700
第131回利付国債(20年) 640,000,000 768,352,000
第132回利付国債(20年) 840,000,000 1,010,553,600
第133回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,312,815,600
第134回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,218,170,000
第135回利付国債(20年) 590,000,000 711,191,900
第136回利付国債(20年) 570,000,000 679,810,500
第137回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,231,956,000
第138回利付国債(20年) 320,000,000 378,185,600
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第139回利付国債(20年) 510,000,000 609,353,100
第140回利付国債(20年) 1,750,000,000 2,117,727,500
第141回利付国債(20年) 1,610,000,000 1,951,883,500
第142回利付国債(20年) 520,000,000 637,410,800
第143回利付国債(20年) 720,000,000 864,576,000
第144回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,745,095,800
第145回利付国債(20年) 2,235,000,000 2,719,056,300
第146回利付国債(20年) 2,100,000,000 2,559,144,000
第147回利付国債(20年) 1,690,000,000 2,038,579,400
第148回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,231,583,200
第149回利付国債(20年) 2,540,000,000 3,034,741,200
第150回利付国債(20年) 2,010,000,000 2,374,131,600
第151回利付国債(20年) 1,765,000,000 2,031,462,050
第152回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,487,240,000
第153回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,136,726,300
第154回利付国債(20年) 1,680,000,000 1,936,166,400
第155回利付国債(20年) 2,160,000,000 2,419,092,000
第156回利付国債(20年) 1,960,000,000 2,001,179,600
第157回利付国債(20年) 2,060,000,000 2,031,345,400
第158回利付国債(20年) 2,210,000,000 2,286,908,000
第159回利付国債(20年) 1,870,000,000 1,965,725,300
第160回利付国債(20年) 1,950,000,000 2,080,767,000
第161回利付国債(20年) 1,710,000,000 1,793,704,500
第162回利付国債(20年) 2,050,000,000 2,147,928,500
第163回利付国債(20年) 1,680,000,000 1,758,187,200
第164回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,827,348,000
第165回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,066,093,600
第166回利付国債(20年) 1,360,000,000 1,442,579,200
第167回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,033,680,500
国債証券合計 344,920,000,000 376,773,313,600
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,035,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,682,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,973,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,797,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,817,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 119,045,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 120,118,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 238,260,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 237,320,000
第695回東京都公募公債 100,000,000 102,269,000
第696回東京都公募公債 100,000,000 102,544,000
第700回東京都公募公債 100,000,000 102,429,000
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第702回東京都公募公債 200,000,000 205,484,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 102,783,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 102,423,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 103,578,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 102,983,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 102,328,000
第764回東京都公募公債 150,000,000 152,224,500
第765回東京都公募公債 100,000,000 101,459,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 101,179,000
平成23年度第6回北海道公募公債 200,000,000 205,090,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 102,964,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,264,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,314,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,442,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 137,571,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,545,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,576,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 204,874,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 101,164,000
第226回神奈川県公募公債 200,000,000 202,522,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 101,097,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 238,326,000
第345回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,061,000
第349回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,717,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,831,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,203,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,500,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,728,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 154,625,510
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,130,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 103,015,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,489,840
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,368,000
平成22年度第2回京都府公募公債 100,000,000 101,638,000
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 119,004,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 103,483,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 103,278,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 105,532,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,134,000
第4回兵庫県公募公債(12年) 200,000,000 209,962,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 109,252,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 103,411,000
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平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 102,480,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,549,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 103,189,000
平成23年度第3回静岡県公募公債 103,290,000 105,844,361
平成23年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 102,546,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 102,614,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 101,178,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,340,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,338,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 121,501,000
年)
平成23年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,762,000
年)
平成23年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,519,000
年)
平成23年度第14回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,597,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,472,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 103,235,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 102,432,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,718,000
年)
平成28年度第13回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,508,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,798,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,744,000
年)
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 120,896,000
年)
平成22年度第1回広島県公募公債 100,000,000 101,490,000
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 102,880,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 128,990,656
平成29年度第1回広島県公募公債 200,000,000 202,094,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 119,300,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 106,553,000
平成22年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 102,212,000
平成22年度第11回埼玉県公募公債 193,000,000 197,523,920
平成24年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 103,131,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 103,150,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 103,175,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,993,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,451,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,671,000
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平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 101,179,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 119,325,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,379,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 110,848,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 121,264,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債 200,000,000 205,108,000
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 111,074,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 132,167,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,960,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,245,000
年)
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 118,689,000
平成22年度第8回千葉県公募公債 120,000,000 121,893,600
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 103,602,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 102,388,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 103,215,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,451,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 320,000,000 323,574,400
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 101,229,000
年)
第94回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,167,000
第95回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,344,000
第97回共同発行市場公募地方債 356,000,000 365,765,080
第98回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,446,000
第102回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,709,500
第108回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,923,000
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,128,000
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,719,000
第112回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,703,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,603,000
第119回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,070,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,515,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,020,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,983,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 207,138,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,594,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,049,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,856,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,652,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,508,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,352,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,495,564
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,066,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,483,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,349,000
第159回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,858,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,222,000
第161回共同発行市場公募地方債 500,000,000 500,940,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,072,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,039,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,561,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,116,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,601,810
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,226,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,682,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 205,542,000
年)
平成22年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,591,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,324,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 241,788,000
平成22年度第5回大阪市公募公債 100,000,000 101,672,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 136,147,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 118,853,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,056,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,687,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,501,000
平成22年度第2回京都市公募公債 102,000,000 103,511,640
平成23年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,820,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 102,764,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 103,187,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 202,236,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 141,616,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 241,526,000
年)
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 113,231,000
第20回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 120,202,000
平成23年度第5回横浜市公募公債 100,000,000 102,772,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 101,077,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 203,114,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 101,026,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,552,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 111,354,000
年)
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平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,892,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 102,319,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 118,627,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,985,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,442,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 200,000,000 200,836,000
平成28年度第4回北九州市公募公債 145,000,000 146,483,350
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 120,511,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 205,720,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,782,000
年)
平成22年度第6回広島市公募公債 100,000,000 102,527,000
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 154,791,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,472,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 106,077,300
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 172,315,400
平成23年度第2回千葉市公募公債 200,000,000 205,446,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 203,576,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 118,920,000
地方債証券合計 23,636,220,000 24,907,136,231
特殊債券 第14回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 105,141,000
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,782,000
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 109,353,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,913,000
社債
第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,801,000
債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,376,000
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 103,599,000
機構債券
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 207,498,000
機構債券
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,452,000
券
第14回道路債券 100,000,000 106,800,000
第17回道路債券 100,000,000 105,447,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 467,072,000
券
第21回道路債券 100,000,000 133,454,000
第28回道路債券 200,000,000 270,668,000
第33回道路債券 200,000,000 274,682,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,151,000
券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 154,403,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,842,000
券
第42回道路債券 100,000,000 112,692,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,133,000
券
第81回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,661,000
券
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 309,051,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 146,143,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 241,426,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,362,000
券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,674,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,936,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,964,000
返済機構債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,120,000
債券
第124回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,198,000
返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,318,000
返済機構債券
第126回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,208,000
返済機構債券
第133回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,721,000
返済機構債券
第139回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,603,000
返済機構債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,376,000
債券
第147回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,908,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 133,078,000
債券
第155回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 308,910,280
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,888,000
返済機構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,002,000
返済機構債券
第170回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,843,000
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,625,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,895,000
返済機構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,326,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,960,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,572,000
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,714,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 308,022,000
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,780,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 153,567,760
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,035,000
債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,412,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 234,094,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,664,860
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,579,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,415,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,235,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,910,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,342,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,960,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,305,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,220,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,321,000
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 318,897,720
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,306,250
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,352,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,978,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,380,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 528,273,200
返済機構債券
200,000,000 202,088,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第348回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,633,720
返済機構債券
第2回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,196,000
第3回政府保証公営企業債券(15年) 300,000,000 314,016,000
第3回公営企業債券(20年) 110,000,000 114,301,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 109,820,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,650,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 135,280,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 44,358,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 240,460,000
第15回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,870,000
第19回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,051,000
第19回公営企業債券(20年) 100,000,000 117,690,000
第22回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,565,400
第23回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,696,700
第23回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,797,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 118,485,000
年)
第32回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,612,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 513,130,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,773,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,294,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,346,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,647,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,801,000
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,812,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,491,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,004,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 221,946,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,824,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,449,000
第87回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,554,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,191,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,913,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,120,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,310,690
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,442,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,372,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,743,500
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,592,720
券
100,000,000 101,691,000
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第113回政府保証地方公共団体金融機構債
券
F116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,096,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,568,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 214,154,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,495,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,765,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 112,456,000
第19回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,893,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 122,518,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,565,740
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,444,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,770,300
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,048,100
第43回都市再生債券 100,000,000 101,773,000
第127回都市再生債券 400,000,000 400,176,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 112,152,000
第344回東京交通債券 100,000,000 106,244,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,901,400
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,994,000 15,666,480
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,215,000 15,966,012
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 15,626,000 16,531,057
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 269,214,000 270,390,465
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 188,314,000 188,933,553
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,779,000 16,635,326
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,707,000 17,649,441
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 13,566,000 13,982,476
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 27,880,000 29,145,473
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 16,270,000 17,098,631
券
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,044,000
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,699,000 15,400,730
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 17,064,000 18,054,565
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 14,687,000 15,413,565
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 16,889,000 17,852,348
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,707,000
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 16,260,000 16,628,776
債券
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 16,606,000 16,977,642
債券
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第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,601,000 24,314,155
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,181,000 25,028,525
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,432,000 27,594,228
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,884,000 31,046,256
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,637,000 33,023,315
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,872,000 34,277,061
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,790,000 71,770,530
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,157,000 15,792,078
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,819,000 36,064,243
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,057,000 15,675,390
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,884,000 15,679,549
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,753,000 39,331,222
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,918,000 14,589,265
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,553,000 39,195,416
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,259,000 36,700,638
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,736,000 16,686,769
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,772,000 73,147,274
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,197,000 39,622,244
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,589,000 16,394,795
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,476,000 51,423,825
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,234,000 49,032,544
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,190,000 49,021,908
第58回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,421,000
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,578,000 104,329,040
第60回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,153,000
第63回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,200,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,683,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 105,982,000 111,050,059
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,499,000 55,986,703
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,464,000 56,381,530
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,463,000 57,508,570
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,243,000 50,745,364
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,291,000 50,426,910
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,127,000 57,279,356
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 182,319,000
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,022,000 52,247,478
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,431,000 58,820,852
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,632,000 60,117,668
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,066,000 60,406,059
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,767,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,515,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 122,512,000 127,435,757
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,561,000 64,800,058
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第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 129,592,000 133,361,831
第93回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,275,000
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,906,000 75,290,026
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,739,000 79,019,683
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,893,000 78,565,951
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 155,892,000 161,895,400
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,682,000 79,475,525
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,299,000 84,347,712
券
第111回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,460,000
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,680,000 90,336,457
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,977,000 90,433,183
券
第114回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,259,000
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,053,000 90,913,906
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,558,000 91,845,734
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,121,000 92,305,573
券
第117回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,967,000
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,961,000 94,041,206
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,353,000 94,557,253
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,605,000 94,603,765
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,757,000 94,755,512
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,271,000 95,364,543
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,512,000 191,278,251
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,738,000 95,766,854
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,832,000 193,494,106
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,510,000 96,563,475
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,138,000 193,922,962
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,706,000 97,747,523
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,738,000 196,342,641
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,118,000 196,710,162
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 131,323,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,071,000 99,466,550
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,650,000 100,280,684
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,139,000 99,834,955
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,746,000 200,143,494
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,130,000
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,123,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,581,000
第169回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,184,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,927,000
第12回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,879,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 112,155,000
い第786号商工債 300,000,000 300,813,000
い第795号商工債 200,000,000 199,812,000
い第780号農林債 100,000,000 100,268,000
い第795号農林債 100,000,000 99,964,000
い第796号農林債 200,000,000 199,926,000
第309回信金中金債(5年) 100,000,000 100,289,000
第317回信金中金債(5年) 200,000,000 200,100,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,220,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,225,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,460,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,224,000
第218号商工債(3年) 300,000,000 300,402,000
第221号商工債(3年) 200,000,000 200,172,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,880,000
第38回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,927,000
第33回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,918,000
第59回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,661,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,198,000
第32回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,858,000
第53回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,634,000
券
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,887,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,895,000
券
特殊債券合計 29,729,869,000 31,387,570,431
社債券 第20回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,844,000
M)円貨社債
第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,265,000
M)円貨社債
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第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,724,000
(ソーシャルボンド)
第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,391,000
エー円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,492,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,946,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,470,000
エー円貨社債
第7回クレディ・アグリコル・エス・エー円 100,000,000 100,259,000
貨社債
第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 199,674,000
貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,368,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,715,000
円貨社債
第6回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンA 100,000,000 100,218,000
B円貨社債
第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,452,000
ルシー円貨社債
第10回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 105,684,000
ループ・インク円貨社債
第11回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,591,000
ポレーション円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,242,000
ポレーション円貨社債
第9回オーストラリア・ニュージーランド銀 100,000,000 100,289,000
行円貨社債
第27回ラボバンク・ネダーランド円貨社債 200,000,000 200,574,000
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,666,000
第21回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,683,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,548,000
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,946,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,103,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,174,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,329,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,250,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,766,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,247,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,903,000
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 102,746,000
無担保社債
第11回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,885,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,541,000
社無担保社債
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,651,000
保社債
第12回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 102,981,000
第57回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 199,886,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,410,000
第8回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 101,003,000
ス無担保社債
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,260,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,787,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,068,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 99,696,000
第8回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 99,666,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 103,465,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,928,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,002,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,830,000
第22回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 102,442,000
担保社債
第10回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,982,000
保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 99,795,000
第36回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,754,000
第13回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,374,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,365,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,174,000
第12回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,784,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,347,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,181,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,121,000
第6回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,117,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,885,000
第1回日本生命2017基金特定目的会社特 100,000,000 100,171,000
定社債
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,237,000
社特定社債
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,710,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,237,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,951,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,202,000
第27回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 99,982,000
第2回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,427,000
ングス株式会社無担保
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 120,193,000
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第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,365,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,959,000
第76回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,508,000
第50回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 102,873,000
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 123,697,000
社債(劣後特約付)
第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 101,883,000
社債(劣後特約付)
第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 103,167,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 116,655,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 102,771,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 102,070,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 102,107,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 306,717,000
除特約・劣後特約)
第22回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,892,000
(劣後特約付)
第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後 100,000,000 102,525,000
特約付)
第66回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,343,000
社債
第23回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,835,000
第2回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,459,000
社無担保社債
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,844,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,902,000
第193回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,678,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,078,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,614,000
債
第48回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,061,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 200,966,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,021,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,761,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,598,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,866,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,004,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,028,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,666,000
100,000,000 102,427,000
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第11回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
無担保社債
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 103,960,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,767,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 104,929,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,961,000
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 104,199,000
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,657,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,147,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 240,594,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,534,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,809,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 109,255,000
通社債
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,254,570
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,633,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,896,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,710,000
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,328,800
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 133,351,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 127,725,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 108,449,000
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,125,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,108,000
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,674,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 103,065,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,700,000
第20回株式会社NTTドコモ無担保社債 100,000,000 102,739,000
第528回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,250,000
第554回東京電力株式会社社債 100,000,000 100,156,000
第499回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,003,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,623,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,918,000
第496回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,315,000
第505回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,129,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,387,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,598,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,918,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,502,000
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第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,360,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,592,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,755,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,971,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,960,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,225,220
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,899,000
第487回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,649,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,755,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,244,000
第426回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,695,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,620,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,466,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,000,000
第320回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,060,500
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,396,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,154,000
第351回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,453,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,357,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,278,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,082,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,116,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,229,000
無担保社債
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,139,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,712,000
保社債
社債券合計 18,166,000,000 18,585,926,090
合計 451,653,946,352
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,286,746,697
コール・ローン 498,128,819
株式 347,947,068,165
投資信託受益証券 257,839,447
投資証券 8,939,421,686
派生商品評価勘定 153,766,345
未収配当金 443,105,773
差入委託証拠金 3,694,365,367
流動資産合計 368,220,442,299
資産合計 368,220,442,299
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 220,131
前受金 152,879,218
未払解約金 1,096,492,214
未払利息 1,374
その他未払費用 2,807
流動負債合計 1,249,595,744
負債合計 1,249,595,744
純資産の部
元本等
元本 138,554,134,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 228,416,712,224
元本等合計 366,970,846,555
純資産合計 366,970,846,555
負債純資産合計 368,220,442,299
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 4月22日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 138,554,134,331口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6486円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,486円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2019年 4月22日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 136,786,932,351円
期中追加設定元本額 10,503,253,345円
期中一部解約元本額 8,736,051,365円
期末元本額 138,554,134,331円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,417,322,553円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,767,656円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 25,981,333,423円
世界経済インデックスファンド 7,387,093,347円
外国株式インデックス・オープン 885,479,537円
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区分 2019年 4月22日現在
DCマイセレクション25 1,064,886,430円
DCマイセレクション50 4,800,832,270円
DCマイセレクション75 5,041,251,335円
DC外国株式インデックス・オープン 8,238,219,016円
DCマイセレクションS25 425,918,929円
DCマイセレクションS50 1,936,282,201円
DCマイセレクションS75 1,466,474,369円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 108,861,711円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 184,547,953円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 120,795,246円
DC世界経済インデックスファンド 6,359,910,170円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,758,664,848円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 10,911,548円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 12,445,891円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 57,780,703円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 63,739,803円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 223,105,694円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 36,854,057円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 331,695,690円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 763,024,408円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 385,866,517円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,515,650,434円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 1,934,316,914円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 83,965,791円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 371,873,033円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 9,617,282円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 128,070,126円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,007,304,022円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 2,180,691,789円
外国株式ファンド・シリーズ1 931,064,727円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,602,330,387円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,799,208,414円
分散投資コア戦略ファンドA 2,246,027,619円
分散投資コア戦略ファンドS 4,575,693,299円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 838,304,603円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 987,262,140円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,709,204,311円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 836,097,660円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 43,127,016円
SMT インデックスバランス・オープン 275,301,820円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 1,702,195,353円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 31,088,799,153円
SMT 世界経済インデックス・オープン 63,225,080円
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区分 2019年 4月22日現在
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 302,140,930円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 44,115,850円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,138,376円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 39,683,495円
グローバル経済コア 1,144,464,545円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 5,622,865円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 243,687円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 502,605,883円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 45,395,477円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,414,985,924円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 890,411,931円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,160,647,921円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 15,705,276,731
投資信託受益証券 △1,914,965
投資証券 958,887,215
合計 16,662,248,981
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,546,064,540 - 9,698,943,758 152,879,218
合計 9,546,064,540 - 9,698,943,758 152,879,218
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 606,945,396 - 606,278,400 666,996
アメリカドル 163,476,200 - 163,490,800 △14,600
カナダドル 155,769,420 - 155,682,000 87,420
ユーロ 110,709,016 - 110,765,600 △56,584
スイスフラン 88,632,160 - 88,296,000 336,160
オーストラリアド
88,358,600 - 88,044,000 314,600
ル
合計 606,945,396 - 606,278,400 666,996
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,380 64.18 2,848,308.40
APACHE CORP 34,273 35.87 1,229,372.51
BAKER HUGHES A GE CO 44,400 25.60 1,136,640.00
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 26.13 937,518.27
CHENIERE ENERGY INC 18,402 65.00 1,196,130.00
CHEVRON CORP 161,747 119.86 19,386,995.42
CIMAREX ENERGY CO 7,599 69.30 526,610.70
CONCHO RESOURCES INC 17,481 116.96 2,044,577.76
CONOCOPHILLIPS 96,852 65.90 6,382,546.80
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 49.85 381,202.95
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DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 33.55 1,270,236.55
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 107.28 1,446,885.36
EOG RESOURCES INC 49,840 103.87 5,176,880.80
EXXON MOBIL 358,711 81.13 29,102,223.43
HALLIBURTON CO 76,620 31.13 2,385,180.60
HELMERICH & PAYNE 8,315 62.52 519,853.80
HESS CORP 22,081 65.86 1,454,254.66
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 47.34 667,967.40
KINDER MORGAN INC 167,254 19.39 3,243,055.06
MARATHON OIL CORP 74,537 17.62 1,313,341.94
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 59.81 3,452,233.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 26.97 817,487.67
NOBLE ENERGY INC 38,291 27.11 1,038,069.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 64,462 61.82 3,985,040.84
ONEOK INC 34,074 69.14 2,355,876.36
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 21.30 436,117.50
PHILLIPS 66 38,115 95.42 3,636,933.30
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 175.06 2,530,492.30
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 24.15 238,843.50
SCHLUMBERGER 119,098 45.56 5,426,104.88
TARGA RESOURCES CORP 20,002 39.34 786,878.68
TECHNIPFMC PLC 36,005 24.45 880,322.25
VALERO ENERGY CORP 35,352 88.04 3,112,390.08
WILLIAMS COS 105,155 28.32 2,977,989.60
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,003 198.10 3,764,494.30
ALBEMARLE CORP 8,647 82.57 713,982.79
AVERY DENNISON CORP 7,457 113.37 845,400.09
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 28.01 493,144.06
BALL CORP 27,142 58.51 1,588,078.42
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 105.19 1,162,665.07
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 21,052 45.14 950,287.28
CHEMOURS CO/THE 15,493 39.29 608,719.97
CROWN HOLDINGS INC 10,321 56.43 582,414.03
DOWDUPONT INC 193,235 39.00 7,536,165.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 84.03 996,427.74
ECOLAB INC 21,748 183.20 3,984,233.60
FMC CORP 12,118 79.95 968,834.10
FREEPORT-MCMORAN INC 112,473 14.00 1,574,622.00
INT'L PAPER CO 33,803 44.43 1,501,867.29
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 6,824 136.00 928,064.00
LINDE PLC 47,208 180.40 8,516,323.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A 28,777 91.79 2,641,440.83
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,989 211.57 1,055,522.73
MOSAIC CO/THE 31,911 27.07 863,830.77
NEWMONT GOLDCORP CORP 46,929 33.04 1,550,534.16
NUCOR CORP 27,868 57.50 1,602,410.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 96.41 857,084.90
PPG INDUSTRIES INC 19,958 119.86 2,392,165.88
SEALED AIR CORP 14,689 45.71 671,434.19
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,287 452.43 3,296,857.41
STEEL DYNAMICS INC 18,273 33.96 620,551.08
VULCAN MATERIALS CO 10,740 122.80 1,318,872.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 75.21 259,850.55
WESTROCK CO 21,244 35.49 753,949.56
3 M COMPANY 49,155 218.88 10,759,046.40
ACUITY BRANDS INC 3,505 142.44 499,252.20
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 49.41 559,815.30
ALLEGION PLC 7,435 93.75 697,031.25
AMETEK INC 19,001 86.49 1,643,396.49
ARCONIC INC 36,550 20.04 732,462.00
BOEING CO 45,639 380.07 17,346,014.73
CATERPILLAR 49,668 143.36 7,120,404.48
CUMMINS INC 12,585 167.84 2,112,266.40
DEERE&CO 26,347 169.05 4,453,960.35
DOVER CORP 12,008 97.78 1,174,142.24
EATON CORP 37,641 85.21 3,207,389.61
EMERSON ELECTRIC CO 53,427 72.51 3,873,991.77
FASTENAL CO 23,461 71.08 1,667,607.88
FLOWSERVE CORP 10,826 49.45 535,345.70
FLUOR CORP 11,267 41.05 462,510.35
FORTIVE CORP 25,813 88.50 2,284,450.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 48.97 627,305.70
GENERAL DYNAMICS CORP 21,021 176.85 3,717,563.85
GENERAL ELECTRIC CO 745,767 9.35 6,972,921.45
GRAINGER (WW) INC 3,976 308.18 1,225,323.68
HARRIS CORP 9,793 165.65 1,622,210.45
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 44.43 676,491.18
HONEYWELL INTL INC 62,478 169.06 10,562,530.68
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 220.90 778,009.80
IDEX CORP 6,916 154.52 1,068,660.32
ILLINOIS TOOL WORKS 25,828 158.33 4,089,347.24
INGERSOLL-RAND PLC 20,322 112.79 2,292,118.38
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 76.93 925,160.18
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 63.60 1,278,360.00
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JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 36.98 758,090.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 80,399 36.75 2,954,663.25
L3 TECHNOLOGIES INC 6,974 214.67 1,497,108.58
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 270.64 780,796.40
LOCKHEED MARTIN CORP 22,009 314.26 6,916,548.34
MASCO CORP 24,547 40.04 982,861.88
MIDDLEBY CORP 4,364 135.04 589,314.56
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,287 281.16 4,016,932.92
OWENS CORNING 7,979 54.28 433,100.12
PACCAR INC 30,075 71.44 2,148,558.00
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 189.92 2,153,692.80
PENTAIR PLC 13,583 38.22 519,142.26
RAYTHEON COMPANY 24,615 182.49 4,491,991.35
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 189.92 1,996,249.12
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 349.72 3,049,558.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 51.25 708,685.00
SMITH (A.O.) CORP 12,146 56.49 686,127.54
SNAP-ON INC 4,900 168.07 823,543.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 85.55 725,549.55
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 145.74 1,928,723.16
TEXTRON 21,877 55.15 1,206,516.55
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 469.28 1,910,908.16
UNITED RENTALS INC 6,446 136.00 876,656.00
UNITED TECHNOLOGIES CORP 70,171 137.00 9,613,427.00
WABCO HOLDINGS INC 3,841 133.00 510,853.00
WABTEC CORP 11,163 77.93 869,932.59
XYLEM INC 16,060 82.93 1,331,855.80
CINTAS CORP 7,934 213.68 1,695,337.12
COPART INC 17,540 65.06 1,141,152.40
COSTAR GROUP INC 3,008 481.72 1,449,013.76
EQUIFAX INC 10,799 125.70 1,357,434.30
IHS MARKIT LTD 32,775 55.01 1,802,952.75
MANPOWER GROUP 5,123 97.04 497,135.92
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 26.23 721,429.92
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 79.04 1,459,157.44
ROBERT HALF INTL INC 9,566 68.15 651,922.90
ROLLINS INC 10,546 43.30 456,641.80
TRANSUNION 15,344 71.04 1,090,037.76
VERISK ANALYTICS INC 13,480 137.99 1,860,105.20
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 88.55 2,037,358.40
WASTE MANAGEMENT INC 36,731 105.78 3,885,405.18
AMERCO 602 368.02 221,548.04
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AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 34.37 340,950.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 89.99 1,030,205.52
CSX CORP 68,519 78.97 5,410,945.43
DELTA AIR LINES INC 15,095 58.17 878,076.15
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 80.43 1,110,175.29
FEDEX CORP 21,697 198.15 4,299,260.55
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 97.21 693,496.14
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 125.03 1,093,137.29
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 34.72 371,504.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,814 198.58 4,530,404.12
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 155.23 814,181.35
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 52.18 598,243.70
UNION PACIFIC CORP 62,195 176.66 10,987,368.70
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 6,003 88.28 529,944.84
UNITED PARCEL SERVICE B 59,561 114.15 6,798,888.15
XPO LOGISTICS INC 10,037 66.03 662,743.11
APTIV PLC 23,291 90.34 2,104,108.94
AUTOLIV INC 6,639 86.75 575,933.25
BORGWARNER INC 15,953 44.00 701,932.00
FORD MOTOR COMPANY 315,578 9.55 3,013,769.90
GENERAL MOTORS CO 106,331 40.30 4,285,139.30
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 21,627 20.51 443,569.77
HARLEY-DAVIDSON 14,677 40.89 600,142.53
LEAR CORP 5,287 157.83 834,447.21
TESLA INC 10,812 273.26 2,954,487.12
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 49.22 568,343.34
DR HORTON INC 28,998 46.42 1,346,087.16
GARMIN LTD 9,564 86.53 827,572.92
HANESBRANDS INC 31,136 18.89 588,159.04
HASBRO INC 10,617 88.78 942,577.26
LEGGETT & PLATT INC 10,594 43.27 458,402.38
LENNAR CORP-CL A 23,545 52.91 1,245,765.95
LULULEMON ATHLETICA INC 8,472 173.31 1,468,282.32
MATTEL INC 27,399 12.49 342,213.51
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 131.77 667,019.74
NEWELL BRANDS INC 37,563 15.15 569,079.45
NIKE B 107,381 89.20 9,578,385.20
NVR INC 264 3,084.12 814,207.68
POLARIS INDUSTRIES INC 4,691 98.79 463,423.89
PULTE GROUP INC 21,959 30.39 667,334.01
PVH CORP 7,252 132.20 958,714.40
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 131.10 600,175.80
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TAPESTRY INC 25,989 32.55 845,941.95
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 22.16 353,452.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 19.74 321,426.42
VF CORP 28,754 95.55 2,747,444.70
WHIRLPOOL CORP 5,324 139.06 740,355.44
ARAMARK 19,980 31.65 632,367.00
BLOCK H & R INC 16,984 27.00 458,568.00
CARNIVAL CORPORATION 35,126 53.63 1,883,807.38
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,041 700.00 1,428,700.00
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 116.87 1,172,322.97
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 267.61 924,057.33
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 87.23 2,051,911.29
LAS VEGAS SANDS CORP 32,341 68.22 2,206,303.02
MARRIOTT INTL A 25,016 134.41 3,362,400.56
MCDONALD'S CORP 65,135 194.91 12,695,462.85
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 25.79 455,502.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 27.52 1,228,933.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 56.92 1,015,338.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 13,885 120.99 1,679,946.15
STARBUCKS CORP 104,538 76.06 7,951,160.28
VAIL RESORTS INC 3,574 209.47 748,645.78
WYNN RESORTS LTD 8,052 142.44 1,146,926.88
YUM BRANDS INC 27,323 103.32 2,823,012.36
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,388 45.31 2,781,490.28
ALPHABET INC-CL A 25,292 1,241.47 31,399,259.24
ALPHABET INC-CL C 26,644 1,236.37 32,941,842.28
ALTICE USA INC- A 31,657 23.16 733,176.12
CBS CORP-CL B 28,628 52.39 1,499,820.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 359.37 4,898,931.84
COMCAST CORP-CL A 383,994 42.43 16,292,865.42
DISCOVERY INC - A 12,804 30.13 385,784.52
DISCOVERY INC-C 23,672 28.03 663,526.16
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 34.89 635,626.02
ELECTRONIC ARTS INC 26,819 93.14 2,497,921.66
FACEBOOK INC-A 203,629 178.28 36,302,978.12
FOX CORP - CLASS A 30,270 38.44 1,163,578.80
FOX CORP- CLASS B 12,152 37.92 460,803.84
IAC/INTERACTIVECORP 6,364 220.02 1,400,207.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 22.65 766,340.10
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 95.92 830,954.96
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.58 427,931.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C 46,271 26.66 1,233,584.86
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LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 37.65 703,791.45
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 39.93 608,253.69
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 39.95 255,040.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 65.35 825,827.95
NETFLIX INC 36,840 360.35 13,275,294.00
NEWS CORP-CLASS A 33,479 12.52 419,157.08
OMNICOM GROUP 19,030 82.30 1,566,169.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.04 782,210.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 90.74 866,748.48
THE WALT DISNEY CO 152,138 132.45 20,150,678.10
TRIPADVISOR INC 10,393 51.72 537,525.96
TWITTER INC 61,378 34.40 2,111,403.20
VIACOM INC-CLASS B 31,895 30.18 962,591.10
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 36.28 361,421.36
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 175.40 1,085,024.40
AMAZON.COM 35,254 1,861.69 65,632,019.26
AUTOZONE INC 2,085 1,045.05 2,178,929.25
BEST BUY COMPANY INC 21,836 73.64 1,608,003.04
BOOKING HOLDINGS INC 3,901 1,844.31 7,194,653.31
BURLINGTON STORES INC 6,004 163.99 984,595.96
CARMAX INC 14,253 77.00 1,097,481.00
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 123.55 2,758,871.50
DOLLAR TREE INC 19,630 108.67 2,133,192.10
EBAY 78,686 35.98 2,831,122.28
EXPEDIA GROUP INC 11,152 124.51 1,388,535.52
GAP 21,891 25.97 568,509.27
GENUINE PARTS CO 12,722 105.45 1,341,534.90
GRUBHUB INC 8,261 64.07 529,282.27
HOME DEPOT 95,597 205.66 19,660,479.02
KOHLS CORP 14,645 70.37 1,030,568.65
L BRANDS INC 19,499 25.68 500,734.32
LKQ CORP 24,693 30.78 760,050.54
LOWES COMPANIES 67,906 113.74 7,723,628.44
MACY'S INC 25,926 25.08 650,224.08
MERCADOLIBRE INC 3,727 492.00 1,833,684.00
NORDSTROM INC 10,094 43.86 442,722.84
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 7,012 399.46 2,801,013.52
QURATE RETAIL INC 35,071 16.78 588,491.38
ROSS STORES INC 31,827 100.00 3,182,700.00
TARGET (DAYTON HUDSON) 41,836 83.26 3,483,265.36
TIFFANY & CO 9,326 107.12 999,001.12
TJX COMPANIES INC 106,813 55.12 5,887,532.56
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TRACTOR SUPPLY COMPANY 11,304 103.09 1,165,329.36
ULTA BEAUTY INC 4,911 350.88 1,723,171.68
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 145.21 773,533.67
COSTCO WHOLESALE CORP 37,583 245.81 9,238,277.23
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 7.81 264,759.00
KROGER CO 68,147 25.78 1,756,829.66
SYSCO CORP 42,872 70.99 3,043,483.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 54.63 3,682,444.41
WALMART INC 122,729 103.18 12,663,178.22
ALTRIA GROUP INC 158,456 54.37 8,615,252.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 42.76 2,043,842.48
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,040 52.85 1,164,814.00
BUNGE LIMITED 11,767 51.13 601,646.71
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 39.39 554,296.08
COCA-COLA CO 342,026 47.48 16,239,394.48
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 17,076 52.04 888,635.04
CONAGRA BRANDS INC 39,943 30.52 1,219,060.36
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 198.80 2,786,778.40
GENERAL MILLS INC 50,246 51.72 2,598,723.12
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 116.96 1,464,456.16
HORMEL FOODS CORP 23,465 40.39 947,751.35
INGREDION INC 5,835 93.48 545,455.80
JM SMUCKER CO 9,442 120.70 1,139,649.40
KELLOGG CO 21,051 58.45 1,230,430.95
KRAFT HEINZ CO/THE 53,058 32.96 1,748,791.68
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 67.62 873,920.88
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,976 154.38 1,540,094.88
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 61.40 927,140.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 122,234 50.09 6,122,701.06
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 55.20 1,928,246.40
PEPSICO INC 119,352 127.09 15,168,445.68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 133,107 84.49 11,246,210.43
TYSON FOODS INC 24,363 73.49 1,790,436.87
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 73.83 1,569,921.12
CLOROX COMPANY 10,995 153.48 1,687,512.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 71,032 69.35 4,926,069.20
COTY INC-CL A 39,000 11.26 439,140.00
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,908 170.33 3,220,599.64
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 123.55 3,635,211.65
PROCTER & GAMBLE CO 210,947 106.05 22,370,929.35
ABBOTT LABORATORIES 148,700 73.92 10,991,904.00
ABIOMED INC 3,502 256.56 898,473.12
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ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 281.49 1,763,253.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 72.45 930,765.15
ANTHEM INC 21,803 239.62 5,224,434.86
BAXTER INTERNATIONAL 44,084 74.33 3,276,763.72
BECTON DICKINSON & CO 22,592 227.89 5,148,490.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,205 35.11 4,079,957.55
CARDINAL HEALTH 25,252 46.00 1,161,592.00
CENTENE CORP 35,914 48.20 1,731,054.80
CERNER CORP 25,778 62.71 1,616,538.38
CIGNA CORP 32,709 149.00 4,873,641.00
CVS HEALTH CORP 111,050 52.63 5,844,561.50
DANAHER CORP 54,225 126.77 6,874,103.25
DAVITA INC 11,875 52.23 620,231.25
DENTSPLY SIRONA INC 17,834 49.73 886,884.82
DEXCOM INC 7,827 114.29 894,547.83
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 177.26 3,162,141.14
HCA HEALTHCARE INC 22,986 115.24 2,648,906.64
HENRY SCHEIN INC 12,492 61.50 768,258.00
HOLOGIC INC 24,459 43.40 1,061,520.60
HUMANA INC 11,944 240.69 2,874,801.36
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 218.49 1,574,220.45
INTUITIVE SURGICAL INC 9,805 528.06 5,177,628.30
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 145.22 1,281,856.94
MCKESSON CORP 16,655 114.10 1,900,335.50
MEDTRONIC PLC 113,614 84.22 9,568,571.08
QUEST DIAGNOSTICS 12,284 85.75 1,053,353.00
RESMED INC 12,398 99.22 1,230,129.56
STRYKER CORP 29,041 180.26 5,234,930.66
TELEFLEX INC 3,697 277.05 1,024,253.85
THE COOPER COS INC 4,135 281.22 1,162,844.70
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,621 221.75 18,099,456.75
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 124.51 902,448.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 130.78 1,077,234.86
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,212 127.83 1,305,399.96
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 252.29 1,110,832.87
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 120.00 2,081,040.00
ABBVIE INC 127,283 77.57 9,873,342.31
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 76.17 2,086,067.79
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 126.01 2,400,238.48
ALKERMES PLC 12,547 33.58 421,328.26
ALLERGAN PLC 29,318 140.31 4,113,608.58
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 7,399 82.07 607,235.93
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AMGEN 53,917 177.47 9,568,649.99
BEIGENE LTD-ADR 2,369 119.80 283,806.20
BIOGEN INC 17,262 226.39 3,907,944.18
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 83.16 1,346,526.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 140,314 45.52 6,387,093.28
CELGENE CORP 59,466 93.76 5,575,532.16
DOW INC 65,790 57.77 3,800,688.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 23,667 31.11 736,280.37
GILEAD SCIENCES INC 111,360 62.95 7,010,112.00
ILLUMINA INC 12,711 319.03 4,055,190.33
INCYTE CORP 16,120 73.96 1,192,235.20
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 133.01 1,896,057.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 128.44 638,475.24
JOHNSON & JOHNSON 227,778 137.52 31,324,030.56
LILLY (ELI) & CO 75,567 115.20 8,705,318.40
MERCK & CO 220,538 73.19 16,141,176.22
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,243 728.73 1,634,541.39
MYLAN NV 42,644 26.85 1,144,991.40
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 31.68 427,901.76
PERRIGO CO PLC 11,333 48.82 553,277.06
PFIZER 490,485 39.38 19,315,299.30
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 333.34 2,307,046.14
SEATTLE GENETICS INC 9,601 69.18 664,197.18
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,690 14.36 1,158,708.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,582 259.78 8,983,711.96
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,247 100.34 325,803.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 168.16 3,637,973.44
WATERS CORP 6,513 239.58 1,560,384.54
ZOETIS INC 41,718 99.03 4,131,333.54
BANK OF AMERICA CORP 789,496 30.03 23,708,564.88
BB&T CORP 64,191 49.35 3,167,825.85
CIT GROUP INC 10,713 50.53 541,327.89
CITIGROUP 206,425 69.67 14,381,629.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 35.36 1,414,753.60
COMERICA INC 14,360 78.25 1,123,670.00
EAST WEST BANCORP INC 13,827 49.75 687,893.25
FIFTH THIRD BANCORP 58,217 27.50 1,600,967.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 103.62 1,463,736.12
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 13.61 1,165,873.43
JPMORGAN CHASE & CO 281,755 113.46 31,967,922.30
KEY CORP 87,033 16.79 1,461,284.07
M & T BANK CORP 11,745 166.34 1,953,663.30
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PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 17.13 629,013.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,173 133.19 5,217,451.87
REGIONS FINL CORP 83,851 15.25 1,278,727.75
SIGNATURE BANK 4,354 126.38 550,258.52
SUNTRUST BANKS 38,353 63.49 2,435,031.97
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 243.14 1,067,384.60
US BANCORP 129,139 51.21 6,613,208.19
WELLS FARGO & CO 378,409 47.58 18,004,700.22
ZIONS BANCORPORATION 15,186 47.30 718,297.80
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 113.64 503,766.12
ALLY FINANCIAL INC 36,028 29.73 1,071,112.44
AMERICAN EXPRESS 61,108 113.67 6,946,146.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 143.27 1,697,749.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 22.60 512,884.40
BANK NEW YORK CO 84,617 48.41 4,096,308.97
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 109,623 209.99 23,019,733.77
BLACKROCK INC 9,909 465.69 4,614,522.21
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,520 88.11 3,482,107.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 101.26 958,932.20
CME GROUP INC 30,723 176.36 5,418,308.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,565 77.15 2,280,939.75
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 51.14 1,079,463.12
EATON VANCE CORP 10,061 41.68 419,342.48
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 35.30 920,271.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,130 205.91 5,792,248.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 49,543 79.86 3,956,503.98
INVESCO LTD 30,943 21.53 666,202.79
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 20.16 518,232.96
KKR & CO INC -A 44,859 23.76 1,065,849.84
MOODY'S CORP 15,058 189.06 2,846,865.48
MORGAN STANLEY 108,193 47.55 5,144,577.15
MSCI INC 7,907 221.35 1,750,214.45
NASDAQ INC 9,070 89.99 816,209.30
NORTHERN TRUST CORP 17,320 91.87 1,591,188.40
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 105.90 2,124,989.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 11,870 89.19 1,058,685.30
S&P GLOBAL INC 21,709 217.20 4,715,194.80
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,845 45.55 4,639,039.75
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 58.34 630,188.68
STATE STREET CORP 32,349 69.96 2,263,136.04
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 33.34 1,770,187.30
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 53.53 1,252,816.12
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VOYA FINANCIAL INC 14,081 54.66 769,667.46
AFLAC 65,227 48.92 3,190,904.84
ALLEGHANY CORP 1,276 646.92 825,469.92
ALLSTATE CORP 30,108 96.72 2,912,045.76
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 100.00 701,300.00
AMERICAN INT'L GROUP 76,910 46.04 3,540,936.40
AON PLC 20,104 175.17 3,521,617.68
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 32.53 1,123,944.03
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 80.42 1,204,048.24
ASSURANT INC 4,769 93.23 444,613.87
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 43.78 584,331.66
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 41.19 429,035.04
CHUBB LTD 38,690 138.66 5,364,755.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,413 86.60 1,074,965.80
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 229.04 767,971.12
FNF GROUP 24,961 38.92 971,482.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 50.94 1,615,307.40
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 66.19 1,177,520.10
LOEWS CORP 22,051 48.82 1,076,529.82
MARKEL CORP 1,132 1,014.82 1,148,776.24
MARSH & MCLENNAN COS 42,543 93.72 3,987,129.96
METLIFE INC 71,520 45.32 3,241,286.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 55.22 1,278,619.10
PROGRESSIVE CORP 48,681 75.00 3,651,075.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,290 103.83 3,664,160.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 151.61 823,393.91
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,249 152.98 497,032.02
TORCHMARK CORP 8,473 88.74 751,894.02
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 138.93 3,063,545.43
UNUM GROUP 18,574 36.58 679,436.92
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 177.37 1,938,654.10
WR BERKLEY CORP 13,990 58.35 816,316.50
CBRE GROUP INC-A 26,855 50.73 1,362,354.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 7.10 700,770.00
JONES LANG LASALLE INC 3,673 156.30 574,089.90
WEYERHAEUSER CO 62,107 26.36 1,637,140.52
ACCENTURE PLC-CL A 53,858 178.61 9,619,577.38
ADOBE INC 41,223 270.57 11,153,707.11
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 75.34 1,068,170.52
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 162.60 653,001.60
ANSYS INC 6,865 186.59 1,280,940.35
AUTODESK INC 18,213 169.20 3,081,639.60
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AUTOMATIC DATA PROCESS 36,793 162.44 5,976,654.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 112.79 1,088,423.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 25,271 63.37 1,601,423.27
CDK GLOBAL INC 10,687 60.75 649,235.25
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 119.99 1,296,011.99
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 100.11 1,136,448.72
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,363 71.34 3,450,216.42
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 64.58 1,517,500.84
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 27,276 110.89 3,024,635.64
FIRST DATA CORP- CLASS A 47,683 25.12 1,197,796.96
FISERV INC 33,784 85.06 2,873,667.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 251.42 1,833,354.64
FORTINET INC 12,963 91.08 1,180,670.04
GARTNER INC 8,145 157.20 1,280,394.00
GLOBAL PAYMENTS INC 13,947 139.67 1,947,977.49
GODADDY INC - CLASS A 14,919 78.27 1,167,710.13
INTL BUSINESS MACHINES CORP 76,740 140.33 10,768,924.20
INTUIT INC 20,704 257.77 5,336,870.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,223 143.50 1,036,500.50
LEIDOS HOLDINGS 10,999 65.25 717,684.75
MASTERCARD INC-CLASS A 77,757 240.89 18,730,883.73
MICROSOFT CORP 618,610 123.37 76,317,915.70
ORACLE CORP 224,052 54.52 12,215,315.04
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 235.46 1,898,749.44
PAYCHEX INC 27,697 81.59 2,259,798.23
PAYPAL HOLDINGS INC 94,486 107.36 10,144,016.96
PTC INC 9,984 97.60 974,438.40
RED HAT INC 15,009 181.94 2,730,737.46
SABRE CORP 24,114 21.93 528,820.02
SALESFORCE.COM INC 64,577 155.99 10,073,366.23
SERVICENOW INC 14,979 237.40 3,556,014.60
SPLUNK INC 13,187 128.08 1,688,990.96
SQUARE INC - A 25,389 70.74 1,796,017.86
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 20,656 64.21 1,326,321.76
SYMANTEC CORP 58,346 24.40 1,423,642.40
SYNOPSYS INC 12,264 115.98 1,422,378.72
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 6,719 118.57 796,671.83
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 100.54 1,429,477.72
VERISIGN INC 9,541 186.65 1,780,827.65
VISA INC-CLASS A SHARES 149,028 160.16 23,868,324.48
VMWARE INC-CLASS A 6,787 188.09 1,276,566.83
WESTERN UNION CO 38,757 19.30 748,010.10
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WIX.COM LTD 2,661 122.75 326,637.75
WORKDAY INC-CLASS A 12,522 187.83 2,352,007.26
WORLDPAY INC-CLASS A 25,793 111.23 2,868,955.39
AMPHENOL CORPORATION 26,216 104.57 2,741,407.12
APPLE INC 402,575 203.86 82,068,939.50
ARISTA NETWORKS INC 4,324 323.38 1,398,295.12
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 84.96 566,343.36
CDW CORP/DE 12,482 105.39 1,315,477.98
CISCO SYSTEMS 380,632 56.40 21,467,644.80
COGNEX CORP 16,230 56.50 916,995.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 14,933 26.01 388,407.33
CORNING 66,228 34.85 2,308,045.80
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 62.85 872,986.50
F5 NETWORKS INC 5,350 163.40 874,190.00
FLEX LTD 40,465 11.21 453,612.65
FLIR SYSTEMS INC 11,686 49.98 584,066.28
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 129,736 16.66 2,161,401.76
HP INC 134,066 20.52 2,751,034.32
IPG PHOTONICS CORP 3,207 175.48 562,764.36
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 28.01 876,825.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 89.84 1,424,233.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 143.36 1,997,864.96
NETAPP INC 20,586 77.69 1,599,326.34
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 50.50 1,153,218.00
TE CONNECTIVITY LTD 28,434 89.43 2,542,852.62
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 41.14 848,389.08
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 55.39 1,305,930.03
XEROX CORP 16,718 34.56 577,774.08
AT&T INC 616,020 32.03 19,731,120.60
CENTURYLINK INC 83,301 12.14 1,011,274.14
SPRINT CORP 64,825 5.77 374,040.25
T-MOBILE US INC 28,273 73.75 2,085,133.75
VERIZON COMMUNICATIONS 349,784 58.04 20,301,463.36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 15,289 31.71 484,814.19
AES CORP 52,646 17.72 932,887.12
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 45.98 885,390.88
AMEREN CORPORATION 21,002 70.48 1,480,220.96
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 83.01 3,438,440.22
AMERICAN WATER WORKS CO INC 16,134 104.70 1,689,229.80
ATMOS ENERGY CORP 9,385 99.18 930,804.30
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 30.29 1,296,169.68
CMS ENERGY CORP 24,527 53.81 1,319,797.87
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CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 83.61 2,298,773.34
DOMINION ENERGY INC 63,052 74.92 4,723,855.84
DTE ENERGY COMPANY 15,603 123.21 1,922,445.63
DUKE ENERGY CORP 59,862 89.14 5,336,098.68
EDISON INTL 28,962 63.09 1,827,212.58
ENTERGY CORP 15,636 93.46 1,461,340.56
EVERGY INC 21,330 56.57 1,206,638.10
EVERSOURCE ENERGY 28,103 69.96 1,966,085.88
EXELON CORP 80,900 49.40 3,996,460.00
FIRSTENERGY CORP 43,246 40.50 1,751,463.00
NEXTERA ENERGY INC 40,931 189.36 7,750,694.16
NISOURCE INC 32,308 27.56 890,408.48
NRG ENERGY INC 26,737 41.00 1,096,217.00
OGE ENERGY CORP 15,686 41.43 649,870.98
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 94.07 885,763.12
PPL CORPORATION 59,613 30.97 1,846,214.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 44,554 58.87 2,622,893.98
SEMPRA ENERGY 23,257 127.41 2,963,174.37
SOUTHERN CO 88,512 51.96 4,599,083.52
UGI CORP 13,950 52.51 732,514.50
VISTRA ENERGY CORP 29,561 26.01 768,881.61
WEC ENERGY GROUP INC 27,947 76.29 2,132,076.63
XCEL ENERGY INC 44,934 54.68 2,456,991.12
ADVANCED MICRO DEVICES 78,474 27.68 2,172,160.32
ANALOG DEVICES 32,237 114.79 3,700,485.23
APPLIED MATERIALS 84,218 43.95 3,701,381.10
BROADCOM INC 35,411 318.62 11,282,652.82
INTEL CORP 386,406 58.49 22,600,886.94
KLA-TENCOR CORP 13,856 124.20 1,720,915.20
LAM RESEARCH CORP 12,864 194.77 2,505,521.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 24.85 1,360,214.45
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 24,692 59.77 1,475,840.84
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 98.71 2,047,640.24
MICRON TECHNOLOGY 97,275 43.40 4,221,735.00
NVIDIA CORP 49,534 186.30 9,228,184.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 29,778 100.59 2,995,369.02
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 22.62 814,229.52
QORVO INC 10,609 76.68 813,498.12
QUALCOMM 102,656 79.89 8,201,187.84
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 90.00 1,305,900.00
TEXAS INSTRUMENTS 81,032 115.51 9,360,006.32
XILINX INC 22,116 134.95 2,984,554.20
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25,736,486 2,109,998,887.15
アメリカドル 小計
(236,298,775,371)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 27,117 9.28 251,645.76
CAMECO CORP 28,709 15.78 453,028.02
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 41.94 4,333,576.32
CENOVUS ENERGY INC 96,666 13.50 1,304,991.00
ENBRIDGE 173,856 49.79 8,656,290.24
ENCANA CORP 138,637 9.70 1,344,778.90
HUSKY ENERGY INC 31,439 14.49 455,551.11
IMPERIAL OIL 24,763 39.38 975,166.94
INTER PIPELINE LTD 30,317 22.34 677,281.78
KEYERA CORP 14,929 32.30 482,206.70
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 49.95 2,111,686.20
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 19.03 349,200.50
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 20,010 10.16 203,301.60
SUNCOR ENERGY 134,430 44.48 5,979,446.40
TOURMALINE OIL CORP 19,965 21.38 426,851.70
TRANSCANADA CORP 76,314 62.64 4,780,308.96
VERMILION ENERGY INC 10,067 35.33 355,667.11
AGNICO EAGLE MINES 21,459 54.06 1,160,073.54
BARRICK GOLD CORP 149,092 17.70 2,638,928.40
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 56.12 737,360.68
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 15.93 906,417.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 95.21 1,595,529.18
GOLDCORP INC 68,688 14.43 991,167.84
KINROSS GOLD CORP 107,615 4.33 465,972.95
LUNDIN MINING CORP 62,243 7.70 479,271.10
METHANEX CORP 7,099 77.94 553,296.06
NUTRIEN LTD 51,428 72.36 3,721,330.08
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 33.24 1,518,303.48
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 71,000 2.13 151,230.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 66.99 289,865.73
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 29.36 1,081,563.68
BOMBARDIER B 151,366 2.74 414,742.84
CAE INC 25,999 30.74 799,209.26
FINNING INTERNATIONAL INC 19,764 24.27 479,672.28
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 34.27 504,214.51
WSP GLOBAL INC 9,471 73.09 692,235.39
THOMSON REUTERS CORP 16,142 80.20 1,294,588.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO 61,174 125.40 7,671,219.60
CP RAILWAY LIMITED 11,825 289.99 3,429,131.75
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 75.91 2,123,809.98
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GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 49.79 879,241.61
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 90.84 1,940,796.60
STARS GROUP INC/THE 11,841 25.99 307,747.59
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 27.29 980,993.63
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 149.55 808,915.95
DOLLARAMA INC 26,700 40.16 1,072,272.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,158 79.09 2,859,736.22
EMPIRE CO LTD 'A' 11,499 29.73 341,865.27
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 66.36 1,036,410.48
METRO INC 19,179 49.25 944,565.75
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 102.10 702,754.30
SAPUTO INC 20,412 45.75 933,849.00
AURORA CANNABIS INC 53,000 12.03 637,590.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 59.64 978,096.00
CRONOS GROUP INC 15,900 21.11 335,649.00
BANK MONTREAL 55,382 105.50 5,842,801.00
BANK NOVA SCOTIA 106,056 73.16 7,759,056.96
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 110.99 4,216,510.10
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 63.31 1,787,114.68
ROYAL BANK OF CANADA 123,447 107.06 13,216,235.82
TORONTO-DOMINION BANK 154,324 75.75 11,690,043.00
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 73,316 64.32 4,715,685.12
CI FINANCIAL CORP 18,671 18.90 352,881.90
IGM FINANCIAL INC 7,685 36.58 281,117.30
ONEX CORP 6,603 79.90 527,579.70
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 631.04 1,454,547.20
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 34.38 817,831.44
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 54.01 444,502.30
INTACT FINANCIAL CORP 11,102 111.07 1,233,099.14
MANULIFE FINANCIAL CORP 172,987 24.64 4,262,399.68
POWER CORP OF CANADA 29,774 32.60 970,632.40
POWER FINANCIAL CORP 20,740 33.20 688,568.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 53,941 54.89 2,960,821.49
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 20.72 258,274.80
BLACKBERRY LIMITED 39,400 12.34 486,196.00
CGI INC - CL A 21,192 95.01 2,013,451.92
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,181.49 2,009,714.49
OPEN TEXT CORP 24,643 51.00 1,256,793.00
SHOPIFY INC - CLASS A 7,342 295.45 2,169,193.90
BCE INC 12,539 60.81 762,496.59
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 68.90 2,211,345.50
TELUS CORP 16,454 49.93 821,548.22
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ALTAGAS INCOME LTD 31,487 17.91 563,932.17
ATCO LTD -CLASS I 5,241 46.91 245,855.31
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 37.17 383,743.08
EMERA INC 4,086 50.54 206,506.44
FORTIS INC 38,447 49.90 1,918,505.30
HYDRO ONE LTD 32,299 21.47 693,459.53
3,580,122 160,823,039.85
カナダドル 小計
(13,462,496,665)
ユーロ ENAGAS 18,299 24.95 456,560.05
ENI 216,297 15.43 3,337,895.30
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 14.41 574,483.47
NESTE OIL OYJ 33,258 32.21 1,071,240.18
OMV AG 12,139 49.47 600,516.33
REPSOL SA 124,649 15.06 1,877,837.18
SNAM SPA 205,372 4.44 913,494.65
TENARIS SA 40,648 13.04 530,049.92
TOTAL SA 203,962 50.30 10,259,288.60
VOPAK 6,360 42.77 272,017.20
AIR LIQUIDE 36,297 118.30 4,293,935.10
AKZO NOBEL 19,742 80.25 1,584,295.50
ARCELORMITTAL 53,985 21.04 1,135,844.40
ARKEMA 5,335 94.90 506,291.50
BASF SE 77,211 74.16 5,725,967.76
COVESTRO AG 16,178 53.04 858,081.12
CRH PLC 71,124 30.53 2,171,415.72
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 27.22 366,217.88
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 39.16 225,639.92
HEIDELBERGCEMENT AG 13,833 72.90 1,008,425.70
IMERYS SA 3,000 48.82 146,460.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 102.65 1,563,770.10
LANXESS 7,293 54.74 399,218.82
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 27.45 537,059.25
SOLVAY SA 6,906 110.25 761,386.50
STORA ENSO OYJ R 47,237 11.37 537,320.87
SYMRISE AG 11,581 82.36 953,811.16
THYSSEN KRUPP 33,044 13.62 450,059.28
UMICORE 17,605 43.45 764,937.25
UPM KYMMENE OYJ 43,990 25.42 1,118,225.80
VOESTALPINE AG 8,140 30.44 247,781.60
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,861 40.77 850,502.97
AIRBUS SE 48,982 120.24 5,889,595.68
ALSTOM 13,816 40.64 561,482.24
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ANDRITZ AG 5,242 43.74 229,285.08
BOUYGUES ORD 16,815 35.00 588,525.00
BRENNTAG AG 11,626 48.21 560,489.46
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 9.85 917,050.30
DASSAULT AVIATION SA 213 1,297.00 276,261.00
EIFFAGE 6,079 87.98 534,830.42
FERROVIAL SA 38,509 20.99 808,303.91
GEA GROUP AG 13,382 25.88 346,326.16
HOCHTIEF AG 1,354 132.20 178,998.80
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 46.00 543,398.00
KION GROUP AG 5,887 60.80 357,929.60
KONE OYJ-B 30,120 48.07 1,447,868.40
LEGRAND SA 21,794 64.46 1,404,841.24
LEONARDO SPA 35,425 10.61 376,036.37
METSO OYJ 9,561 33.82 323,353.02
MTU AERO ENGINES AG 4,753 205.20 975,315.60
OSRAM LICHT AG 7,440 31.10 231,384.00
PRYSMIAN SPA 25,673 16.33 419,240.09
REXEL SA 24,339 11.36 276,491.04
SAFRAN SA 28,935 123.75 3,580,706.25
SAINT-GOBAIN 40,731 36.87 1,501,751.97
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,763 77.00 3,677,751.00
SIEMENS 65,680 106.50 6,994,920.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 15.46 270,498.31
THALES SA 9,665 107.75 1,041,403.75
VINCI S.A. 43,091 89.36 3,850,611.76
WARTSILA OYJ 34,386 15.51 533,498.79
BUREAU VERITAS SA 19,558 22.01 430,471.58
EDENRED 18,941 42.18 798,931.38
RANDSTAD NV 9,588 49.21 471,825.48
SOCIETE BIC SA 2,424 81.65 197,919.60
TELEPERFORMANCE 4,523 167.60 758,054.80
WOLTERS KLUWER 22,886 62.50 1,430,375.00
ADP 2,382 179.30 427,092.60
AENA SME SA 5,610 158.90 891,429.00
ATLANTIA SPA 42,039 22.91 963,113.49
BOLLORE 61,805 4.32 266,997.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 22.59 525,714.48
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 31.09 2,642,639.67
FRAPORT AG 3,561 72.76 259,098.36
GETLINK 36,478 14.03 511,786.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 77.75 2,250,551.50
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BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 67.85 338,639.35
CONTINENTAL AG 9,928 155.60 1,544,796.80
DAIMLER AG 78,530 59.31 4,657,614.30
FAURECIA 5,945 48.01 285,419.45
FERRARI NV 9,947 123.10 1,224,475.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 14.65 1,412,530.62
MICHELIN 15,337 117.45 1,801,330.65
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 31.34 322,551.28
PEUGEOT SA 52,883 24.83 1,313,084.89
PIRELLI & C SPA 39,097 6.44 251,784.68
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 64.54 905,367.12
RENAULT SA 17,362 63.87 1,108,910.94
VALEO SA 19,350 32.42 627,327.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 163.14 2,610,076.86
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 166.60 432,160.40
ADIDAS AG 15,081 232.15 3,501,054.15
ESSILORLUXOTTICA 25,039 108.15 2,707,967.85
HERMES INTERNATIONAL 2,600 610.00 1,586,000.00
HUGO BOSS AG 4,852 62.50 303,250.00
KERING 6,332 510.40 3,231,852.80
LVMH 23,422 352.30 8,251,570.60
MONCLER SPA 15,736 36.52 574,678.72
PUMA AG 772 544.50 420,354.00
SEB SA 2,075 162.50 337,187.50
ACCOR 17,931 37.73 676,536.63
PADDY POWER PLC 7,143 76.60 547,153.80
SODEXO 8,135 102.85 836,684.75
AXEL SPRINGER SE 3,827 50.50 193,263.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 16.25 194,610.00
JC DECAUX SA 4,674 28.94 135,265.56
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 19,174 14.73 282,433.02
PUBLICIS GROUPE 17,601 51.58 907,859.58
RTL GROUP 3,513 52.25 183,554.25
SES 31,369 15.80 495,630.20
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 47.48 237,305.04
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 80.20 547,766.00
VIVENDI 94,307 25.89 2,441,608.23
DELIVERY HERO SE 8,671 35.50 307,820.50
INDITEX 93,820 28.00 2,626,960.00
ZALANDO SE 9,155 41.64 381,214.20
CARREFOUR 53,759 16.71 898,581.68
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 38.05 140,290.35
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COLRUYT SA 4,160 65.10 270,816.00
JERONIMO MARTINS 20,234 14.03 283,883.02
KONINKLIJKE AHOLD NV 98,234 22.03 2,164,586.19
METRO AG 13,712 14.89 204,171.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 64,009 79.84 5,110,478.56
DANONE (GROUPE) 52,307 70.40 3,682,412.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.63 366,999.38
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 89.25 955,064.25
HEINEKEN NV 22,649 94.18 2,133,082.82
KERRY GROUP PLC-A 13,146 96.95 1,274,504.70
PERNOD-RICARD 18,484 154.70 2,859,474.80
REMY COINTREAU 1,575 117.60 185,220.00
BEIERSDORF AG 9,190 93.12 855,772.80
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 82.70 712,708.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 88.18 1,387,600.48
LOREAL 21,190 243.20 5,153,408.00
UNILEVER NV-CVA 131,771 52.27 6,887,670.17
BIOMERIEUX 3,246 72.40 235,010.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 70.16 1,262,599.36
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 48.90 1,797,112.03
KONINKLIJKE PHILIPS 80,612 35.33 2,848,021.96
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 152.90 496,313.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 36.64 458,000.00
BAYER 78,314 61.16 4,789,684.24
EUROFINS SCIENTIFIC 971 370.00 359,270.00
GRIFOLS SA 27,685 24.04 665,547.40
IPSEN 2,722 117.60 320,107.20
MERCK KGAA 10,480 93.78 982,814.40
ORION OYJ-CLASS B 7,975 30.86 246,108.50
QIAGEN N.V. 21,801 34.00 741,234.00
RECORDATI SPA 7,493 35.48 265,851.64
SANOFI 96,647 72.87 7,042,666.89
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 107.00 321,428.00
UCB (GROUPE) 10,465 70.30 735,689.50
ABN AMRO GROUP NV-CVA 33,189 21.88 726,175.32
AIB GROUP PLC 70,200 4.24 298,069.20
BANCO BILBAO VIZCAYA 556,129 5.59 3,110,985.62
BANCO DE SABADELL SA 442,961 1.02 452,927.62
BANCO SANTANDER SA 1,366,379 4.60 6,297,640.81
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 5.95 499,800.00
BANKIA SA 110,053 2.41 265,447.83
BANKINTER SA 58,881 7.34 432,539.82
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BNP PARIBAS 94,302 48.98 4,619,383.47
CAIXABANK 286,347 2.95 846,441.73
COMMERZBANK AG 80,494 8.12 654,174.73
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 12.47 1,157,639.98
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 37.05 1,021,098.00
ING GROEP NV-CVA 332,029 12.04 3,997,629.16
INTESA SANPAOLO 1,286,795 2.33 3,001,449.33
KBC GROEP NV 22,703 67.00 1,521,101.00
MEDIOBANCA 53,990 9.50 512,905.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 24.01 299,884.90
SOCIETE GENERALE 63,719 29.01 1,848,806.78
UNICREDIT SPA 177,131 12.76 2,260,191.56
AMUNDI SA 4,764 62.70 298,702.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 7.78 1,254,277.14
DEUTSCHE BOERSE 15,674 118.05 1,850,315.70
EURAZEO SA 3,198 66.70 213,306.60
EXOR NV 10,345 60.30 623,803.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 89.20 557,232.40
NATIXIS 69,996 5.24 367,339.00
WENDEL 2,023 120.20 243,164.60
AEGON 166,267 4.66 776,300.62
AGEAS 16,065 46.58 748,307.70
ALLIANZ SE-REG 35,781 214.85 7,687,547.85
ASSICURAZIONI GENERALI 101,649 17.04 1,732,607.20
AXA 165,661 23.73 3,931,963.83
CNP ASSURANCES 11,830 21.34 252,452.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 133.60 628,721.60
MAPFRE SA 90,939 2.66 242,716.19
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 221.50 2,805,297.50
NN GROUP NV 27,631 38.30 1,058,267.30
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.52 438,253.20
SAMPO OYJ-A SHS 39,991 41.25 1,649,628.75
SCOR SE 13,354 39.15 522,809.10
AROUNDTOWN SA 59,250 7.14 423,045.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 39.75 1,153,107.75
VONOVIA SE 43,942 44.23 1,943,554.66
ADYEN NV 734 670.00 491,780.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,510 68.86 2,514,078.60
ATOS SE 7,634 94.42 720,802.28
CAPGEMINI SA 13,238 111.35 1,474,051.30
DASSAULT SYSTEMES SA 11,783 135.45 1,596,007.35
SAP SE 84,279 100.48 8,468,353.92
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WIRECARD AG 9,864 120.10 1,184,666.40
INGENICO GROUP 4,681 67.60 316,435.60
NOKIA OYJ 489,813 5.13 2,516,169.38
1&1 DRILLISCH AG 3,773 34.26 129,262.98
DEUTSCHE TELEKOM 279,433 14.88 4,160,198.50
ELISA A 11,722 37.62 440,981.64
ILIAD SA 2,053 97.20 199,551.60
KPN (KON.) 261,596 2.77 725,144.11
ORANGE 176,815 14.62 2,585,919.37
PROXIMUS 13,141 26.47 347,842.27
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.51 437,785.45
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.47 222,238.48
TELEFONICA 410,000 7.50 3,078,280.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.89 194,003.39
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.44 346,653.72
E.ON SE 183,255 9.83 1,801,396.65
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 12.83 638,112.88
ENDESA 24,774 21.92 543,046.08
ENEL 681,211 5.52 3,763,690.77
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.44 812,484.37
ENGIE 162,096 13.33 2,161,550.16
FORTUM OYJ 38,328 18.32 702,360.60
IBERDROLA SA 520,818 7.77 4,050,922.40
INNOGY SE 11,000 41.37 455,070.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,230 24.82 799,948.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 18.31 725,860.08
RWE STAMM 42,828 22.90 980,761.20
SUEZ 28,043 12.28 344,508.25
TERNA SPA 130,230 5.34 695,949.12
UNIPER SE 14,751 27.20 401,227.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 21.05 962,869.10
VERBUND AG 7,463 43.94 327,924.22
ASML HOLDING NV 35,211 183.22 6,451,359.42
INFINEON TECHNOLOGIES 99,840 21.47 2,144,064.00
STMICROELECTRONICS 57,598 16.60 956,414.79
16,435,416 334,560,755.60
ユーロ 小計
(42,114,507,914)
イギリスポンド BP PLC 1,694,881 5.67 9,621,839.43
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 380,747 24.66 9,391,124.75
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 320,895 24.84 7,971,031.80
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 5.05 272,700.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,419 21.69 1,896,555.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANTOFAGASTA PLC 35,856 10.09 361,787.04
BHP GROUP PLC 179,682 18.69 3,358,975.30
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,243 50.80 520,344.40
FRESNILLO PLC 17,743 7.78 138,111.51
GLENCORE PLC 941,686 3.38 3,184,782.05
JOHNSON MATTHEY PLC 18,160 34.36 623,977.60
MONDI PLC 34,071 17.27 588,406.17
RIO TINTO PLC REG 97,151 46.00 4,468,946.00
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 21.70 911,855.70
BAE SYSTEMS PLC 282,016 4.91 1,387,236.70
BUNZL PLC 27,712 23.52 651,786.24
DCC PLC 9,127 68.94 629,215.38
FERGUSON PLC 19,208 54.00 1,037,232.00
MEGGITT PLC 66,268 5.18 343,798.38
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.96 803,083.47
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 9.07 1,352,848.95
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.45 573,905.70
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 17.75 329,901.50
BABCOCK INTL GROUP PLC 19,693 5.20 102,482.37
EXPERIAN PLC 81,220 22.00 1,786,840.00
G4S PLC 132,555 2.32 307,792.71
INTERTEK GROUP PLC 14,722 53.30 784,682.60
RELX PLC 171,324 17.01 2,914,221.24
EASYJET PLC 11,633 12.19 141,806.27
ROYAL MAIL PLC 75,133 2.59 194,594.47
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.15 593,477.28
BURBERRY GROUP PLC 35,328 20.14 711,505.92
PERSIMMON PLC 26,389 23.44 618,558.16
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.90 514,267.69
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 38.50 408,061.50
CARNIVAL PLC 13,721 40.36 553,779.56
COMPASS GROUP PLC 136,301 17.19 2,343,014.19
GVC HOLDINGS PLC 42,500 6.48 275,655.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 49.33 791,302.53
MERLIN ENTERTAINME 65,098 3.60 234,352.80
TUI AG-DI 37,945 8.47 321,545.93
WHITBREAD PLC 14,664 48.42 710,030.88
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.51 441,335.16
INFORMA PLC 100,899 7.98 805,174.02
ITV PLC 295,435 1.40 414,495.30
PEARSON 66,305 8.43 559,216.37
WPP PLC 113,065 9.34 1,056,027.10
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KINGFISHER PLC 170,994 2.61 447,149.31
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 2.82 381,847.44
NEXT PLC 11,202 57.74 646,803.48
MORRISON SUPERMARKETS 168,125 2.21 372,228.75
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.27 337,758.79
TESCO 856,393 2.50 2,141,838.89
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 25.12 724,586.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 197,242 30.57 6,029,687.94
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 27.05 485,818.00
DIAGEO 204,601 31.26 6,395,827.26
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 24.91 2,073,632.95
RECKITT BENCKISER PLC 56,295 58.12 3,271,865.40
UNILEVER PLC 93,214 45.03 4,197,892.49
CONVATEC GROUP PLC 112,565 1.32 149,542.60
NMC HEALTH PLC 9,509 25.18 239,436.62
SMITH & NEPHEW PLC 71,027 14.44 1,025,985.01
ASTRAZENECA 108,675 58.15 6,319,451.25
GLAXOSMITHKLINE 425,464 15.24 6,485,773.21
BARCLAYS 1,471,691 1.69 2,493,044.55
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,693,900 6.66 11,289,843.50
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,968,726 0.65 3,933,390.43
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 2.62 1,037,854.97
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.72 1,569,247.68
3I GROUP PLC 79,251 10.80 855,910.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 21.80 589,057.80
INVESTEC PLC 54,280 5.14 279,107.76
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 49.64 1,305,333.44
SCHRODERS PLC 8,614 31.96 275,303.44
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 11.13 498,291.25
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.80 542,355.27
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 22.33 362,974.15
AVIVA PIC 348,023 4.31 1,502,067.26
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.40 387,427.00
LEGAL & GENERAL GROUP 490,014 2.91 1,426,920.76
PRUDENTIAL 217,306 17.80 3,868,046.80
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.45 471,978.25
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 35,036 19.04 667,085.44
SAGE GROUP PLC 89,321 7.09 633,285.89
BT GROUP PLC 730,298 2.29 1,678,589.95
VODAFONE GROUP PLC 2,309,362 1.42 3,292,226.46
CENTRICA PLC 440,558 1.05 465,890.08
NATIONAL GRID PLC 283,108 8.18 2,317,805.19
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SEVERN TRENT PLC 18,112 19.59 354,814.08
SSE PLC 93,277 11.24 1,048,433.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 8.20 483,133.56
25,285,604 153,360,209.35
イギリスポンド 小計
(22,298,574,439)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 22.34 388,671.32
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 623.00 418,656.00
GIVAUDAN-REG 813 2,565.00 2,085,345.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 53.14 2,143,348.76
SIKA AG-BR 10,500 151.65 1,592,325.00
ABB LTD 153,407 21.16 3,246,092.12
GEBERIT AG-REG 3,021 421.30 1,272,747.30
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 216.40 320,055.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 220.20 829,713.60
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 60.06 794,233.44
SGS SA 437 2,658.00 1,161,546.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 145.35 736,488.45
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 76.04 3,402,333.76
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 318.80 791,580.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 62.35 245,534.30
DUFRY AG-REG 2,548 104.30 265,756.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,841.00 294,560.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 78,400.00 627,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 6,795.00 706,680.00
NESTLE SA - REGISTERED 259,428 95.85 24,866,173.80
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 200.30 1,022,331.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 779 836.80 651,867.20
ALCON INC 37,545 55.91 2,099,140.95
LONZA GROUP AG-REG 6,507 297.40 1,935,181.80
NOVARTIS 184,125 77.03 14,183,148.75
ROCHE HOLDING GENUSS 59,430 263.40 15,653,862.00
VIFOR PHARMA AG 3,601 132.30 476,412.30
CREDIT SUISSE GROUP AG 224,271 13.68 3,068,027.28
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 48.02 1,016,919.54
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 81.70 277,534.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,491 762.00 1,136,142.00
UBS GROUP AG 334,926 13.44 4,501,405.44
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 174.50 676,536.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 475.40 1,401,954.60
SWISS RE LTD 26,239 102.85 2,698,681.15
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,661 328.20 4,155,340.20
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 81.85 513,772.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TEMENOS AG - REG 5,252 165.90 871,306.80
SWISSCOM 2,064 471.20 972,556.80
1,505,205 103,501,163.11
スイスフラン 小計
(11,423,423,372)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 310.00 4,399,210.00
ローナ
BOLIDEN AB 26,315 286.60 7,541,879.00
ALFA LAVAL AB 25,639 230.20 5,902,097.80
ASSA ABLOY AB-B 88,864 210.40 18,696,985.60
ATLAS COPCO A 59,675 282.50 16,858,187.50
ATLAS COPCO B 36,538 262.30 9,583,917.40
EPIROC AB-A 53,833 102.15 5,499,040.95
EPIROC AB-B 29,972 96.67 2,897,393.24
SANDVIK AB 100,730 175.75 17,703,297.50
SKANSKA B 28,530 175.50 5,007,015.00
SKF AB-B 28,335 177.70 5,035,129.50
VOLVO B 136,906 150.00 20,535,900.00
SECURITAS B 22,844 160.25 3,660,751.00
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 239.80 4,357,166.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 84.54 3,272,712.48
HENNES & MAURITZ B 73,962 167.16 12,363,487.92
ICA GRUPPEN AB 5,730 343.20 1,966,536.00
SWEDISH MATCH AB 15,149 453.20 6,865,526.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B 54,928 264.80 14,544,934.40
NORDEA BANK ABP 250,593 77.88 19,516,182.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 91.26 12,658,674.60
SVENSKA HANDELSBK A 136,386 104.10 14,197,782.60
SWEDBANK AB-A 80,216 154.85 12,421,447.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 208.90 2,672,248.80
INVESTOR AB-B SHS 40,438 438.70 17,740,150.60
KINNEVIK AB - B 18,104 257.50 4,661,780.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 308.00 2,242,240.00
ERICSSON (LM) B 268,755 94.10 25,289,845.50
HEXAGON AB-B SHS 21,504 519.40 11,169,177.60
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 565.50 3,502,707.00
TELE2 AB-B SHS 38,012 124.15 4,719,189.80
TELIA CO AB 235,437 41.05 9,664,688.85
2,113,444 307,147,283.88
スウェーデンクローナ 小計
(3,698,053,297)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 308.00 3,175,788.00
ローネ
EQUINOR ASA 100,907 198.40 20,019,948.80
NORSK HYDRO 106,150 39.01 4,140,911.50
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 372.30 5,014,881.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 222.20 1,548,956.20
MOWI ASA 40,968 187.70 7,689,693.60
ORKLA 69,804 66.36 4,632,193.44
DNB ASA 80,217 168.70 13,532,607.90
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 159.50 2,962,553.00
TELENOR ASA 60,821 169.35 10,300,036.35
508,193 73,017,569.79
ノルウェークローネ 小計
(960,911,218)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 649.40 5,895,902.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 311.90 5,516,575.30
VESTAS WIND SYSYEMS 17,720 603.40 10,692,248.00
ISS A/S 14,253 210.10 2,994,555.30
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 8,440.00 2,523,560.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 8,994.00 4,568,952.00
DSV A/S 16,873 576.40 9,725,597.20
PANDORA A/S 8,431 289.70 2,442,460.70
CARLSBERG AS-B 9,692 840.00 8,141,280.00
COLOPLAST-B 9,476 685.40 6,494,850.40
DEMANT A/S 7,420 194.15 1,440,593.00
GENMAB A/S 4,888 1,122.00 5,484,336.00
H LUNDBECK A/S 4,871 277.20 1,350,241.20
NOVO NORDISK A/S-B 155,978 322.75 50,341,899.50
DANSKE BANK A/S 59,378 128.90 7,653,824.20
TRYG A/S 9,828 200.80 1,973,462.40
ORSTED A/S 15,908 496.50 7,898,322.00
362,289 135,138,659.80
デンマーククローネ 小計
(2,278,437,804)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 27.36 564,409.44
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 8.06 957,374.86
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.32 1,212,155.40
SANTOS 156,437 7.22 1,129,475.14
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 23.55 301,746.15
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 35.65 2,979,983.50
WORLEYPARSONS LTD 34,596 14.48 500,950.08
ALUMINA LIMITED 170,458 2.36 402,280.88
AMCOR 105,214 15.38 1,618,191.32
BHP GROUP LTD 253,437 38.23 9,688,896.51
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 13.94 687,632.32
BORAL LIMITED 81,732 4.87 398,034.84
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 7.48 1,007,376.48
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.34 503,000.66
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 18.86 704,666.18
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NEWCREST MINING LIMITED 70,314 25.24 1,774,725.36
ORICA LTD 29,211 18.71 546,537.81
RIO TINTO LTD 32,522 97.74 3,178,700.28
SOUTH32 LTD 408,172 3.49 1,424,520.28
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 48.97 451,503.40
BRAMBLES LTD 129,297 11.87 1,534,755.39
SEEK LTD 26,358 17.84 470,226.72
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 4.68 746,399.16
TRANSURBAN GROUP 238,575 13.19 3,146,804.25
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 25.41 1,340,428.32
CROWN RESORTS LTD 30,328 13.19 400,026.32
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 5,523 43.14 238,262.22
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 43.61 142,299.43
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.78 797,523.88
REA GROUP LTD 3,593 78.40 281,691.20
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.12 186,071.56
WESFARMERS LTD 100,277 34.99 3,508,692.23
COLES GROUP LTD 93,277 12.45 1,161,298.65
WOOLWORTHS GROUP LTD 113,612 31.22 3,546,966.64
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 8.64 398,563.20
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 16.75 977,781.25
COCHLEAR LIMITED 4,811 175.75 845,533.25
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 62.07 760,233.36
SONIC HEALTHCARE LTD 32,669 24.41 797,450.29
CSL LIMITED 38,043 190.51 7,247,571.93
AUST AND NZ BANKING GROUP 248,111 26.78 6,644,412.58
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.13 325,028.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.02 425,188.68
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,029 73.41 11,087,038.89
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 25.27 6,008,220.47
WESTPAC BANKING 288,399 26.83 7,737,745.17
AMP LTD 244,230 2.28 556,844.40
ASX LTD 15,814 71.62 1,132,598.68
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 7.79 343,289.72
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,817 133.17 3,571,219.89
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.74 1,620,407.70
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 2.74 587,762.88
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.75 1,441,935.75
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.54 1,393,550.34
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 17.80 789,892.80
TELSTRA CORP 342,339 3.41 1,167,375.99
TPG TELECOM LTD 31,475 6.91 217,492.25
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGL ENERGY LTD 51,344 21.79 1,118,785.76
AUSNET SERVICES 120,230 1.76 212,205.95
6,049,222 104,941,736.04
オーストラリアドル 小計
(8,400,585,970)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 5.18 397,015.92
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 8.00 679,600.00
A2 MILK CO LTD 66,854 15.70 1,049,607.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 15.16 689,901.28
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.35 448,514.95
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 3.70 538,161.30
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.08 451,019.52
566,266 4,253,820.77
ニュージーランドドル 小計
(318,526,099)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 82.80 19,374,868.80
NWS HOLDINGS LTD 163,000 16.78 2,735,140.00
MTR CORP 142,000 47.45 6,737,900.00
MINTH GROUP LTD 46,000 28.55 1,313,300.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 58.25 6,931,750.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 25.35 1,736,475.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 198,000 58.65 11,612,700.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 16.44 1,104,768.00
SANDS CHINA LTD 202,800 43.05 8,730,540.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 11.12 1,089,760.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.54 1,259,280.00
WYNN MACAU LTD 140,800 21.30 2,999,040.00
WH GROUP LTD 699,000 9.21 6,437,790.00
BANK EAST ASIA 109,160 25.55 2,789,038.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 35.35 10,958,500.00
HANG SENG BANK 68,000 204.60 13,912,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 103,000 277.20 28,551,600.00
AIA GROUP LTD 1,035,400 79.70 82,521,380.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 66.05 14,266,535.80
HANG LUNG GROUP LTD 81,000 23.30 1,887,300.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 18.56 3,210,880.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 113,844 49.85 5,675,123.40
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 42.30 2,495,700.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 34.30 2,212,350.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 13.28 6,527,120.00
SINO LAND CO 315,400 14.06 4,434,524.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 128,500 133.50 17,154,750.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 98.70 3,997,350.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 31.75 3,054,350.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WHARF HOLDINGS 91,000 22.35 2,033,850.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 58.30 5,538,500.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 55.45 3,604,250.00
PCCW LTD 357,000 4.78 1,706,460.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 62.85 3,142,500.00
CLP HOLDINGS 148,000 88.70 13,127,600.00
HONG KONG & CHINA GAS 815,913 18.46 15,061,753.98
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 54.50 6,049,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 96.45 2,285,865.00
7,471,909 328,262,891.98
香港ドル 小計
(4,684,311,468)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 6.74 756,902.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.71 289,970.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.87 421,830.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 1.60 319,840.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.61 434,565.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 9.85 426,830.05
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 5.24 268,288.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.96 408,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 2.47 313,937.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 36.20 358,380.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.29 123,605.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.64 650,104.00
DBS GROUP 156,300 27.40 4,282,620.00
OCBC BANK 264,200 11.77 3,109,634.00
UNITED OVERSEAS BANK 119,800 26.80 3,210,640.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 7.33 456,659.00
CAPITALAND LTD 187,100 3.64 681,044.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.23 287,976.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.67 364,325.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.24 494,468.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 667,443 3.15 2,102,445.45
3,510,376 19,762,062.50
シンガポールドル 小計
(1,633,927,327)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 19.95 1,351,732.20
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,460 499.10 728,686.00
BANK HAPOALIM BM 84,067 25.78 2,167,247.26
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.49 3,444,640.95
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,200 78.00 639,600.00
AZRIELI GROUP 4,323 216.70 936,794.10
NICE LTD 4,894 477.00 2,334,438.00
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 154,606 2.72 420,528.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
465,961 12,023,666.83
イスラエルシェケル 小計
(374,537,221)
93,590,493 347,947,068,165
合 計
(347,947,068,165)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 89,571 851,820.21
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 563,315.20
SYDNEY AIRPORT 89,860 669,457.00
223,440 2,084,592.41
オーストラリアドル 小計
(166,871,622)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,702,260.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,672,500.00
595,500 6,374,760.00
香港ドル 小計
(90,967,825)
818,940 257,839,447
投資信託受益証券合計
(257,839,447)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 836,380.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,360,809.24
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,095 7,155,996.45
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 112,760 1,126,472.40
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,301,427.95
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,807,334.10
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 5,542 115,661.54
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 866,760.44
CROWN CASTLE INTL CORP 34,765 4,262,884.30
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,027 2,050,902.15
DUKE REALTY CORP 29,929 901,760.77
EQUINIX INC 6,911 3,085,346.84
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,347,739.18
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,583,748.39
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,092 1,016,264.40
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 797,033.80
HCP INC 41,014 1,223,447.62
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,279,700.10
INVITATION HOMES INC 24,000 585,360.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 886,603.86
KIMCO REALTY CORP 35,407 620,684.71
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 571,711.92
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MACERICH CO/THE 10,128 419,906.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,090,854.72
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 730,940.28
PROLOGIS INC 53,238 3,916,719.66
PUBLIC STORAGE 13,613 2,960,146.85
REALTY INCOME CORP 24,440 1,674,873.20
REGENCY CENTERS CORP 14,271 947,308.98
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 1,856,153.88
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 4,618,520.28
SL GREEN REALTY CORP 8,067 702,232.35
UDR INC 24,799 1,096,859.77
VENTAS INC 30,413 1,795,279.39
VEREIT INC 77,798 627,829.86
VORNADO REALTY TRUST 15,390 1,031,283.90
WELLTOWER INC 31,753 2,325,589.72
WP CAREY INC 13,017 998,534.07
968,571 63,577,064.75
アメリカドル 小計
(7,119,995,481)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 218,694.15
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 401,965.50
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 192,411.27
30,576 813,070.92
カナダドル 小計
(68,062,166)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 338,836.60
GECINA SA 4,459 580,115.90
ICADE 2,845 214,370.75
KLEPIERRE 17,225 551,716.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,040 1,861,986.00
40,147 3,547,026.00
ユーロ 小計
(446,499,632)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 472,989.78
ンド
HAMMERSON PLC 61,184 202,151.93
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 533,390.50
SEGRO PLC 102,202 684,753.40
301,350 1,893,285.61
イギリスポンド 小計
(275,283,727)
オーストラ DEXUS 94,090 1,187,415.80
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 1,782,844.41
GPT GROUP 136,015 797,047.90
MIRVAC GROUP 306,089 857,049.20
SCENTRE GROUP 486,663 1,888,252.44
STOCKLAND 207,412 806,832.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VICINITY CENTERS 291,115 730,698.65
1,661,655 8,050,141.08
オーストラリアドル 小計
(644,413,793)
香港ドル LINK REIT 179,500 16,334,500.00
179,500 16,334,500.00
香港ドル 小計
(233,093,315)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 580,650.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 468,990.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 462,693.00
SUNTEC REIT 173,000 326,970.00
813,800 1,839,303.00
シンガポールドル 小計
(152,073,572)
3,995,599 8,939,421,686
投資証券合計
(8,939,421,686)
9,197,261,133
合計
(9,197,261,133)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 598銘柄 97.1 % ― ― 66.2 %
投資証券 38銘柄 ― ― 2.9 % 2.0 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 237銘柄 99.0 % ― ― 11.8 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.8 % ― ― 6.2 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.2 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 91.2 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.0 % 0.2 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.5 % ― ― 1.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.7 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 91.5 % ― ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 8.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 162,200,262
コール・ローン 3,737,879,382
国債証券 307,955,594,550
派生商品評価勘定 8,086,736
未収入金 8,621,215
未収利息 2,245,078,445
前払費用 460,903,480
差入委託証拠金 168,526,995
流動資産合計 314,746,891,065
資産合計 314,746,891,065
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 8,610,251
前受金 4,564,945
未払金 2,050
未払解約金 537,296,538
未払利息 10,315
その他未払費用 12,875
流動負債合計 550,496,974
負債合計 550,496,974
純資産の部
元本等
元本 113,106,195,488
剰余金
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項目 金額(円)
剰余金又は欠損金(△) 201,090,198,603
元本等合計 314,196,394,091
純資産合計 314,196,394,091
負債純資産合計 314,746,891,065
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 113,106,195,488口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7779円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,779円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
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2019年 4月22日現在
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 91,691,564,301円
期中追加設定元本額 28,856,128,967円
期中一部解約元本額 7,441,497,780円
期末元本額 113,106,195,488円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,832,688,152円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 742,962,414円
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区分 2019年 4月22日現在
財産四分法ファンド(毎月決算型) 504,744,342円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,975,360,581円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,888,509円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 6,150,329,792円
世界経済インデックスファンド 6,361,847,974円
DCマイセレクション25 1,633,301,596円
DCマイセレクション50 1,247,372,739円
DCマイセレクション75 799,035,845円
DC外国債券インデックス・オープン 1,816,629,857円
DCマイセレクションS25 656,740,042円
DCマイセレクションS50 505,264,258円
DCマイセレクションS75 231,106,314円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 49,645,484円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 63,802,588円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 30,318,306円
DC世界経済インデックスファンド 5,462,682,447円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 609,147,830円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 43,405,391円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,882,570円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,887,912円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 60,655,957円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 130,094,036円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 196,715,538円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 161,453,561円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 484,118,197円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,278,670,216円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 627,540,109円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,233,567,977円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 892,082,689円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 90,385,988円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 650,554,499円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用) 38,253,498円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 245,939,126円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 303,703,188円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 1,024,304,703円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 784,238,130円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 843,201,395円
外国債券ファンド・シリーズ1 471,545,309円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,410,439,035円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,742,576,502円
分散投資コア戦略ファンドA 1,197,462,517円
分散投資コア戦略ファンドS 2,964,479,927円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 237,039,601円
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区分 2019年 4月22日現在
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,513,930,773円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,105,938,791円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 235,187,075円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 109,722,878円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,041,871,364円
SMT インデックスバランス・オープン 235,853,143円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 24,411,296,647円
SMT 世界経済インデックス・オープン 53,973,202円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 85,166,558円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 112,716,078円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,025,936円
グローバル経済コア 1,002,195,222円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 4,774,587円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 48,034円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 136,527,649円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 12,720,975円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 16,800円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 22,219円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 27,638円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 32,515円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 907,661,473円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,810,295,078円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 351,376,109円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 18,175,748,103円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,007,278,552
合計 4,007,278,552
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引 債券先物取引
買建 2,387,860,993 - 2,392,425,938 4,564,945
合計 2,387,860,993 - 2,392,425,938 4,564,945
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,135,189,060 - 3,130,100,600 △5,088,460
アメリカドル 1,595,530,330 - 1,597,050,400 1,520,070
カナダドル 125,564,400 - 125,385,000 △179,400
ユーロ 1,202,541,915 - 1,197,023,700 △5,518,215
イギリスポンド 211,552,415 - 210,641,500 △910,915
合計 3,135,189,060 - 3,130,100,600 △5,088,460
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,351,195.37
ル
T 1.125% 04/30/20 4,000,000.00 3,946,428.64
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T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,545,360.52
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,863,384.00
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,719,978.43
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,425,499.31
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,344,826.12
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,730,075.00
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,803,710.16
T 1.375% 03/31/20 8,280,000.00 8,196,800.40
T 1.375% 04/30/20 1,000,000.00 989,164.09
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,313,044.84
T 1.375% 05/31/20 1,550,000.00 1,531,996.13
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,542,509.05
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,803,580.20
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,397,765.25
T 1.375% 09/30/20 4,000,000.00 3,941,381.00
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,666,087.36
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,907,129.48
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,397,717.29
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,553,482.32
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,870,776.28
T 1.5% 04/15/20 5,750,000.00 5,697,285.26
T 1.5% 07/15/20 7,200,000.00 7,119,930.31
T 1.5% 08/15/20 10,000,000.00 9,880,818.00
T 1.5% 08/15/26 13,200,000.00 12,334,869.09
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,674,427.37
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,401,345.78
T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 7,816,421.01
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 4,855,559.30
T 1.625% 06/30/20 3,000,000.00 2,971,651.89
T 1.625% 07/31/20 5,000,000.00 4,949,584.50
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,442,358.50
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,414,993.72
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 8,714,028.51
T 1.625% 11/15/22 7,150,000.00 6,971,696.01
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,012,442.60
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,384,955.18
T 1.75% 02/28/22 2,500,000.00 2,458,822.02
T 1.75% 03/31/22 9,550,000.00 9,389,825.39
T 1.75% 04/30/22 11,200,000.00 11,003,521.98
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,732,782.78
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,085,194.52
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,378,691.90
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T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 6,873,850.06
T 1.75% 09/30/22 10,150,000.00 9,947,582.50
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,960,799.84
T 1.75% 12/31/20 8,200,000.00 8,110,798.10
T 1.875% 01/31/22 12,000,000.00 11,847,578.88
T 1.875% 02/28/22 2,500,000.00 2,467,045.70
T 1.875% 06/30/20 3,750,000.00 3,726,075.71
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 8,865,800.46
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 3,938,623.40
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,411,743.53
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,335,433.17
T 2.125% 01/31/21 3,000,000.00 2,985,447.21
T 2.125% 02/29/24 9,100,000.00 8,995,159.26
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,314,880.53
T 2.125% 05/15/25 12,000,000.00 11,788,609.92
T 2.125% 06/30/21 7,500,000.00 7,461,293.70
T 2.125% 06/30/22 2,100,000.00 2,085,766.01
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,736,694.72
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,067,194.62
T 2.125% 08/31/20 6,500,000.00 6,474,527.60
T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,243,331.35
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 7,887,203.04
T 2.125% 11/30/23 12,680,000.00 12,544,255.78
T 2.125% 12/31/21 4,500,000.00 4,474,000.44
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,276,515.75
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,977,223.12
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,790,534.71
T 2.25% 03/31/20 11,500,000.00 11,477,591.56
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,042,386.16
T 2.25% 04/30/21 3,500,000.00 3,491,290.88
T 2.25% 07/31/21 3,000,000.00 2,992,234.95
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,375,819.91
T 2.25% 08/15/46 6,700,000.00 5,811,659.93
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,250,125.73
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,065,490.28
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,345,015.70
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 14,332,169.42
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,436,502.86
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,327,233.74
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,498,228.65
T 2.375% 04/30/20 3,960,000.00 3,957,211.24
T 2.375% 05/15/27 6,950,000.00 6,882,566.30
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 12,489,446.87
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T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 10,993,199.13
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,056,159.55
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,021,696.10
T 2.5% 02/15/45 6,300,000.00 5,793,033.07
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 15,112,180.05
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,070,982.32
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 2,916,360.49
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 14,640,340.79
T 2.5% 05/31/20 13,950,000.00 13,958,747.06
T 2.5% 06/30/20 6,500,000.00 6,505,418.33
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,575,677.83
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,413,565.91
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,327,933.29
T 2.625% 05/15/21 5,380,000.00 5,406,239.60
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,264,414.83
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,368,545.80
T 2.625% 07/31/20 12,700,000.00 12,731,334.71
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,513,701.32
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,034,931.27
T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 11,627,604.92
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 16,869,754.16
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,051,091.65
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 10,573,567.36
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,711,506.44
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 10,685,256.96
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,092,662.32
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,094,919.88
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 2,917,362.12
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 9,543,925.37
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,152,151.68
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,012,049.10
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,079,966.22
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 8,676,039.97
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 14,638,709.08
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 11,401,392.67
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 9,696,846.80
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 16,344,518.25
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 10,762,582.71
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,850,529.71
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,401,017.87
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,089,184.42
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,235,831.42
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T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,456,040.15
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,477,329.12
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 11,844,221.15
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,207,117.26
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 3,971,341.08
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,771,050.99
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,301,460.96
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,172,547.90
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 2,967,144.51
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 11,981,383.01
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,743,916.04
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 4,970,588.80
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,600,685.72
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,379,456.26
T 2% 11/15/26 5,150,000.00 4,976,176.88
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,464,242.08
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 1,975,438.80
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,180,579.54
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,439,343.61
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 5,175,917.15
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,378,908.30
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 4,849,824.29
T 3.125% 08/15/44 6,000,000.00 6,201,106.02
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 15,087,153.88
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,378,200.54
T 3.375% 05/15/44 5,610,000.00 6,049,604.92
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 8,988,863.06
T 3.5% 02/15/39 2,200,000.00 2,440,463.54
T 3.5% 05/15/20 5,650,000.00 5,711,646.47
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,339,910.73
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 8,420,231.02
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,244,915.94
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,287,329.10
T 3.75% 11/15/43 6,000,000.00 6,869,577.66
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 3,671,353.09
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,481,449.70
T 3% 02/15/49 2,750,000.00 2,770,881.54
T 3% 05/15/42 1,950,000.00 1,981,750.05
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,539,673.79
T 3% 05/15/47 7,750,000.00 7,818,846.73
T 3% 08/15/48 6,350,000.00 6,395,010.38
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 15,489,092.55
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,327,651.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 6,118,055.72
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,102,250.07
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 5,334,159.70
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,239,771.16
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,366,443.90
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,306,524.64
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,361,118.16
T 4.5% 02/15/36 1,840,000.00 2,286,067.70
T 4.5% 05/15/38 1,000,000.00 1,259,780.39
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,149,787.23
T 4.625% 02/15/40 1,700,000.00 2,185,551.43
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 3,861,861.84
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,457,977.37
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,539,689.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,595,629.78
T 5.375% 02/15/31 1,600,000.00 2,049,493.42
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,492,070.48
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,074,433.22
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,849,183.14
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,566,480.68
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,911,100.43
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,936,416.60
1,279,430,000.00 1,281,932,244.85
アメリカドル 小計
(143,563,592,100)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,002,985.50
CAN 0.75% 03/01/21 4,590,000.00 4,516,881.30
CAN 0.75% 09/01/20 4,200,000.00 4,147,458.00
CAN 0.75% 09/01/21 1,630,000.00 1,597,383.70
CAN 1.5% 06/01/23 2,400,000.00 2,388,564.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,269,157.00
CAN 1.75% 03/01/23 1,900,000.00 1,909,215.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,706,993.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,861,029.45
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,469,317.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,368,080.00
CAN 2.25% 06/01/25 2,850,000.00 2,946,714.75
CAN 2.25% 06/01/29 1,120,000.00 1,170,304.80
CAN 2.5% 06/01/24 1,430,000.00 1,490,860.80
CAN 2.75% 06/01/22 2,210,000.00 2,285,206.30
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,313,874.20
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 755,519.60
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,185,496.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,144,192.55
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,120,666.05
CAN 2% 12/01/51 400,000.00 395,462.00
CAN 3.25% 06/01/21 2,130,000.00 2,201,525.40
CAN 3.5% 06/01/20 5,210,000.00 5,310,917.70
CAN 3.5% 12/01/45 2,490,000.00 3,221,512.20
CAN 4.0% 06/01/41 2,330,000.00 3,135,096.55
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 2,962,332.10
CAN 5.75% 06/01/33 1,600,000.00 2,364,624.00
CAN 5% 06/01/37 2,010,000.00 2,923,715.85
CAN 8.0% 06/01/27 910,000.00 1,339,174.20
65,300,000.00 70,504,259.90
カナダドル 小計
(5,901,911,596)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 19,467,668.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 42,550,967.80
MBONO 5.75% 03/05/26 25,070,000.00 22,134,303.00
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 44,916,760.50
MBONO 6.5% 06/10/21 57,650,000.00 56,099,503.25
MBONO 7.25% 12/09/21 25,330,000.00 24,950,429.95
MBONO 7.5% 06/03/27 42,070,000.00 40,747,739.90
MBONO 7.75% 05/29/31 22,000,000.00 21,275,210.00
MBONO 7.75% 11/13/42 32,690,000.00 30,330,272.35
MBONO 7.75% 11/23/34 8,630,000.00 8,202,512.95
MBONO 8.5% 05/31/29 15,600,000.00 16,046,472.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 24,267,317.75
MBONO 8% 06/11/20 33,750,000.00 33,799,106.25
MBONO 8% 11/07/47 13,560,000.00 12,854,812.20
MBONO 8% 12/07/23 33,800,000.00 33,970,690.00
436,750,000.00 431,613,766.15
メキシコペソ 小計
(2,576,734,183)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,000,000.00 2,043,290.00
BGB 0.5% 10/22/24 1,570,000.00 1,625,185.50
BGB 0.8% 06/22/25 2,100,000.00 2,208,979.50
BGB 0.8% 06/22/27 2,110,000.00 2,207,893.45
BGB 0.8% 06/22/28 3,160,000.00 3,289,812.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,150,000.00 1,199,961.75
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 898,764.50
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 843,672.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,750,000.00 1,806,743.75
BGB 1.7% 06/22/50 670,000.00 694,733.05
BGB 1.9% 06/22/38 1,100,000.00 1,239,199.50
BGB 1% 06/22/26 1,730,000.00 1,842,060.75
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,548,646.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BGB 2.15% 06/22/66 570,000.00 631,024.20
BGB 2.25% 06/22/23 1,760,000.00 1,952,552.80
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 916,644.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,450,139.50
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,434,672.00
BGB 3.75% 09/28/20 2,750,000.00 2,919,180.00
BGB 3% 06/22/34 1,450,000.00 1,883,412.25
BGB 4.25% 03/28/41 2,730,000.00 4,294,085.25
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,623,446.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,270,000.00 2,637,240.60
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,167,852.60
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,507,510.50
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,224,632.10
BGB 5.5% 03/28/28 2,260,000.00 3,295,306.00
BGB 5% 03/28/35 2,780,000.00 4,443,899.50
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 2,992,693.20
BTPS 0.05% 04/15/21 1,550,000.00 1,536,112.00
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,389,013.10
BTPS 0.35% 06/15/20 3,480,000.00 3,487,934.40
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,555,528.70
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,397,445.00
BTPS 0.65% 10/15/23 1,300,000.00 1,258,224.50
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,558,664.50
BTPS 0.7% 05/01/20 2,000,000.00 2,011,540.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,160,077.30
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,456,740.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,000,000.00 1,975,550.00
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,459,374.25
BTPS 1.25% 12/01/26 4,200,000.00 3,970,365.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,929,203.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,242,833.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,061,660.25
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,278,790.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,910,000.00 2,846,722.05
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,502,818.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,100,000.00 2,748,537.50
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,020,640.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,587,094.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,200,000.00 3,155,216.00
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,585,400.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,950,000.00 2,948,628.25
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,388,524.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,799,994.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,381,162.50
BTPS 2.45% 10/01/23 3,000,000.00 3,123,750.00
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,040,432.25
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 6,645,408.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 2,668,080.00
BTPS 2.8% 03/01/67 920,000.00 778,789.20
BTPS 2.8% 12/01/28 2,950,000.00 3,040,609.25
BTPS 2.95% 09/01/38 2,540,000.00 2,447,226.50
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,615,506.75
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,158,221.50
BTPS 3.25% 09/01/46 2,400,000.00 2,352,492.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,890,000.00 1,960,723.80
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 2,539,538.10
BTPS 3.5% 03/01/30 3,930,000.00 4,245,343.20
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,030,546.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,100,000.00 3,298,477.50
BTPS 3.75% 08/01/21 2,790,000.00 2,982,105.45
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,367,236.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,320,000.00 1,389,781.80
BTPS 3% 08/01/29 1,620,000.00 1,680,458.40
BTPS 4.5% 03/01/24 3,450,000.00 3,912,024.00
BTPS 4.5% 03/01/26 3,600,000.00 4,163,796.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,379,115.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,780,755.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,318,574.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,189,221.50
BTPS 4.75% 09/01/44 2,400,000.00 2,920,248.00
BTPS 4% 02/01/37 4,200,000.00 4,705,701.00
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,623,036.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,400,000.00 4,244,594.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,650,000.00 4,542,315.50
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,886,030.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,959,737.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,350,000.00 4,421,246.25
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,349,298.00
BTPS 5% 03/01/25 2,650,000.00 3,110,450.75
BTPS 5% 08/01/34 3,250,000.00 4,041,050.00
BTPS 5% 09/01/40 3,520,000.00 4,376,873.60
BTPS 6.5% 11/01/27 4,170,000.00 5,519,662.20
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 6,395,160.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,895,460.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,062,200.00
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DBR 0.25% 02/15/27 4,190,000.00 4,333,402.75
DBR 0.25% 02/15/29 910,000.00 930,575.10
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,268,160.00
DBR 0.5% 02/15/25 3,200,000.00 3,360,944.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,400,000.00 3,580,863.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,270,000.00 3,439,941.90
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 4,898,356.50
DBR 0% 08/15/26 3,160,000.00 3,213,151.20
DBR 1.25% 08/15/48 2,120,000.00 2,441,752.40
DBR 1.5% 02/15/23 4,120,000.00 4,439,979.80
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,191,959.00
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,514,259.70
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,994,852.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,825,824.00
DBR 1.75% 07/04/22 3,650,000.00 3,922,125.75
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,439,520.00
DBR 1% 08/15/25 3,910,000.00 4,238,518.20
DBR 2.25% 09/04/20 2,500,000.00 2,597,350.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,081,654.25
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,056,556.50
DBR 2.5% 07/04/44 4,430,000.00 6,386,575.95
DBR 2.5% 08/15/46 4,030,000.00 5,901,108.85
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,531,709.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,266,897.25
DBR 3.25% 07/04/21 6,690,000.00 7,256,977.50
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,136,054.00
DBR 3% 07/04/20 7,190,000.00 7,499,349.75
DBR 4.0% 01/04/37 3,360,000.00 5,438,680.80
DBR 4.25% 07/04/39 1,850,000.00 3,199,982.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,688,932.00
DBR 4.75% 07/04/34 3,380,000.00 5,634,916.30
DBR 4.75% 07/04/40 2,510,000.00 4,670,382.10
DBR 5.5% 01/04/31 2,930,000.00 4,786,960.75
DBR 5.625% 01/04/28 2,000,000.00 3,008,630.00
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,634,210.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,087,056.25
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,008,286.50
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,062,400.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,850,000.00 4,919,937.00
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,146,308.00
FRTR 0.5% 05/25/26 6,280,000.00 6,504,039.00
FRTR 0.5% 05/25/29 3,840,000.00 3,890,707.20
FRTR 0.75% 05/25/28 5,000,000.00 5,226,325.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0.75% 11/25/28 6,510,000.00 6,781,597.20
FRTR 0% 02/25/21 3,500,000.00 3,533,967.50
FRTR 0% 03/25/23 3,900,000.00 3,953,703.00
FRTR 0% 03/25/24 8,040,000.00 8,131,977.60
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,144,280.00
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,625,341.25
FRTR 1.25% 05/25/34 3,670,000.00 3,912,018.15
FRTR 1.25% 05/25/36 4,820,000.00 5,071,001.50
FRTR 1.5% 05/25/31 6,520,000.00 7,240,753.40
FRTR 1.5% 05/25/50 1,200,000.00 1,218,984.00
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 4,986,736.65
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 1,928,094.60
FRTR 1.75% 06/25/39 2,420,000.00 2,726,057.40
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,655,862.45
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,117,528.25
FRTR 1% 11/25/25 6,930,000.00 7,416,728.55
FRTR 2.25% 05/25/24 3,100,000.00 3,495,374.00
FRTR 2.25% 10/25/22 9,240,000.00 10,104,494.40
FRTR 2.5% 05/25/30 5,460,000.00 6,667,588.20
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,700,318.50
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,105,675.00
FRTR 2% 05/25/48 3,740,000.00 4,305,151.40
FRTR 3.25% 05/25/45 4,170,000.00 6,012,556.20
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,880,587.25
FRTR 3.5% 04/25/20 8,680,000.00 9,033,319.40
FRTR 3.5% 04/25/26 3,140,000.00 3,924,073.70
FRTR 3.75% 04/25/21 6,470,000.00 7,027,261.10
FRTR 3% 04/25/22 2,800,000.00 3,092,138.00
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,548,750.00
FRTR 4.5% 04/25/41 5,690,000.00 9,505,201.90
FRTR 4.75% 04/25/35 3,000,000.00 4,793,805.00
FRTR 4% 04/25/55 2,300,000.00 3,907,458.50
FRTR 4% 04/25/60 1,850,000.00 3,226,187.25
FRTR 4% 10/25/38 3,980,000.00 6,126,632.90
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,130,869.75
FRTR 5.75% 10/25/32 5,410,000.00 9,014,412.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,653,055.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,358,055.00
IRISH 0.8% 03/15/22 1,570,000.00 1,624,926.45
IRISH 0.9% 05/15/28 1,060,000.00 1,110,297.00
IRISH 0% 10/18/22 630,000.00 637,679.70
IRISH 1.1% 05/15/29 490,000.00 518,111.30
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IRISH 1.3% 05/15/33 520,000.00 546,754.00
IRISH 1.35% 03/18/31 730,000.00 781,691.30
IRISH 1.7% 05/15/37 940,000.00 1,023,387.40
IRISH 1% 05/15/26 1,880,000.00 1,993,984.40
IRISH 2.4% 05/15/30 1,480,000.00 1,760,682.00
IRISH 2% 02/18/45 1,360,000.00 1,547,142.80
IRISH 3.4% 03/18/24 1,010,000.00 1,187,073.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,504,907.55
IRISH 4.5% 04/18/20 2,080,000.00 2,182,284.00
IRISH 5.4% 03/13/25 1,980,000.00 2,610,521.10
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 248,889.90
NETHER 0.25% 07/15/25 1,880,000.00 1,933,645.80
NETHER 0.25% 07/15/29 950,000.00 955,301.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,620,000.00 2,737,087.80
NETHER 0.75% 07/15/27 3,630,000.00 3,854,043.60
NETHER 0.75% 07/15/28 1,490,000.00 1,579,623.50
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,550,050.00
NETHER 0% 01/15/24 2,650,000.00 2,691,101.50
NETHER 1.75% 07/15/23 1,950,000.00 2,128,571.25
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,809,068.00
NETHER 2.5% 01/15/33 1,930,000.00 2,477,975.25
NETHER 2.75% 01/15/47 2,230,000.00 3,371,213.65
NETHER 2% 07/15/24 2,750,000.00 3,083,107.50
NETHER 3.25% 07/15/21 2,050,000.00 2,226,474.25
NETHER 3.5% 07/15/20 2,060,000.00 2,163,597.40
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,676,169.75
NETHER 3.75% 01/15/42 2,550,000.00 4,237,513.50
NETHER 4% 01/15/37 2,470,000.00 3,932,252.35
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,687,524.90
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 260,115.00
OBL 0.25% 10/16/20 2,250,000.00 2,278,012.50
OBL 0% 04/05/24 2,900,000.00 2,957,855.00
OBL 0% 04/14/23 1,790,000.00 1,826,077.45
OBL 0% 04/17/20 3,800,000.00 3,821,337.00
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,555,315.35
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,637,271.00
OBL 0% 10/13/23 2,930,000.00 2,990,211.50
RAGB 0.5% 02/20/29 780,000.00 795,291.90
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,168,911.50
RAGB 0.75% 02/20/28 1,430,000.00 1,499,347.85
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,488,657.25
RAGB 0% 07/15/23 910,000.00 922,908.35
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,115,735.50
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RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,858,068.90
RAGB 1.5% 02/20/47 970,000.00 1,061,024.80
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 652,358.40
RAGB 1.65% 10/21/24 1,090,000.00 1,202,226.40
RAGB 1.75% 10/20/23 1,400,000.00 1,532,384.00
RAGB 2.1% 09/20/17 500,000.00 639,535.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,320,000.00 1,642,627.80
RAGB 3.15% 06/20/44 980,000.00 1,446,725.00
RAGB 3.4% 11/22/22 1,500,000.00 1,706,482.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,380,609.35
RAGB 3.65% 04/20/22 1,100,000.00 1,235,663.00
RAGB 3.8% 01/26/62 640,000.00 1,178,998.40
RAGB 3.9% 07/15/20 3,000,000.00 3,163,230.00
RAGB 4.15% 03/15/37 2,040,000.00 3,188,693.40
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,842,262.80
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 195,915.85
RFGB 0.375% 09/15/20 1,650,000.00 1,670,979.75
RFGB 0.5% 04/15/26 950,000.00 984,841.25
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,082,450.25
RFGB 0.5% 09/15/28 350,000.00 358,491.00
RFGB 0.5% 09/15/29 430,000.00 436,970.30
RFGB 0.75% 04/15/31 760,000.00 784,696.20
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 318,988.50
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 861,513.25
RFGB 0% 09/15/23 760,000.00 770,567.80
RFGB 1.125% 04/15/34 570,000.00 610,689.45
RFGB 1.375% 04/15/47 260,000.00 287,648.40
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 698,824.75
RFGB 1.625% 09/15/22 770,000.00 824,208.00
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,272,415.20
RFGB 2.75% 07/04/28 720,000.00 888,026.40
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 668,049.00
RFGB 3.375% 04/15/20 700,000.00 726,929.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 863,960.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,423,076.80
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,622,428.00
SPGB 0.05% 10/31/21 1,700,000.00 1,712,350.50
SPGB 0.35% 07/30/23 2,280,000.00 2,311,361.40
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,338,187.20
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,908,254.00
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,252,008.00
SPGB 1.15% 07/30/20 3,000,000.00 3,057,135.00
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SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,331,342.35
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 6,505,303.70
SPGB 1.4% 07/30/28 3,100,000.00 3,223,442.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,660,000.00 2,758,007.70
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,734,134.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,223,514.50
SPGB 1.6% 04/30/25 2,900,000.00 3,115,238.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,210,000.00 1,237,454.90
SPGB 1.95% 04/30/26 2,950,000.00 3,229,084.75
SPGB 1.95% 07/30/30 2,970,000.00 3,203,946.90
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,734,650.85
SPGB 2.35% 07/30/33 2,750,000.00 3,042,930.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,670,000.00 1,842,803.25
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,000,226.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,550,000.00 2,945,352.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,560,000.00 1,950,335.40
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,910,318.15
SPGB 4.2% 01/31/37 2,900,000.00 4,014,223.50
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,081,895.00
SPGB 4.65% 07/30/25 3,550,000.00 4,481,431.25
SPGB 4.7% 07/30/41 3,430,000.00 5,139,512.00
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,729,631.50
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,263,136.25
SPGB 4.9% 07/30/40 2,700,000.00 4,121,158.50
SPGB 4% 04/30/20 3,000,000.00 3,133,905.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,471,200.00
SPGB 5.15% 10/31/44 2,100,000.00 3,380,149.50
SPGB 5.4% 01/31/23 2,800,000.00 3,379,922.00
SPGB 5.5% 04/30/21 3,480,000.00 3,887,073.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,500,000.00 5,371,432.50
SPGB 5.85% 01/31/22 4,050,000.00 4,733,559.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,785,904.80
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,542,833.25
827,730,000.00 946,248,676.70
ユーロ 小計
(119,113,783,422)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,100,000.00 5,053,105.50
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 3,930,000.00 3,913,847.70
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 4,964,018.50
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,159,982.80
UKT 1.5% 07/22/26 2,600,000.00 2,689,323.00
UKT 1.5% 07/22/47 3,070,000.00 2,926,815.20
UKT 1.625% 10/22/28 4,650,000.00 4,831,861.50
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,225,794.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.75% 01/22/49 910,000.00 918,986.25
UKT 1.75% 07/22/57 2,530,000.00 2,620,725.80
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,507,219.00
UKT 1.75% 09/07/37 3,720,000.00 3,784,374.60
UKT 1% 04/22/24 2,220,000.00 2,230,422.90
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,650,200.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,650,000.00 3,435,248.00
UKT 2.75% 09/07/24 2,200,000.00 2,413,851.00
UKT 2% 07/22/20 4,360,000.00 4,427,100.40
UKT 2% 09/07/25 2,250,000.00 2,397,240.00
UKT 3.25% 01/22/44 3,520,000.00 4,606,272.00
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 4,603,250.40
UKT 3.5% 07/22/68 2,610,000.00 4,304,281.50
UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,038,194.80
UKT 3.75% 09/07/20 3,470,000.00 3,612,113.85
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,036,520.15
UKT 4.25% 03/07/36 3,180,000.00 4,445,449.20
UKT 4.25% 06/07/32 2,500,000.00 3,350,800.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,190,000.00 3,175,762.80
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 845,288.75
UKT 4.25% 12/07/40 3,240,000.00 4,758,409.80
UKT 4.25% 12/07/46 2,470,000.00 3,844,295.65
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,496,141.25
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 4,717,608.70
UKT 4.5% 09/07/34 2,930,000.00 4,132,413.40
UKT 4.5% 12/07/42 2,800,000.00 4,333,854.00
UKT 4.75% 12/07/30 2,210,000.00 3,032,749.85
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 2,899,257.50
UKT 4% 01/22/60 3,050,000.00 5,226,144.50
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,129,819.25
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,080,650.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,800,293.75
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 853,590.00
113,810,000.00 139,473,277.25
イギリスポンド 小計
(20,279,414,512)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 7,823,005.40
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 4,940,000.00 5,111,368.60
SGB 1.5% 11/13/23 12,450,000.00 13,427,200.50
SGB 1% 11/12/26 8,660,000.00 9,219,219.50
SGB 2.5% 05/12/25 9,430,000.00 10,871,894.15
SGB 3.5% 03/30/39 7,150,000.00 10,562,659.25
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,701,239.75
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SGB 5% 12/01/20 14,100,000.00 15,348,907.50
81,810,000.00 92,065,494.65
スウェーデンクローナ 小計
(1,108,468,555)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 5,260,000.00 5,208,557.20
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 4,960,000.00 4,977,037.60
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 5,852,229.00
NGB 1.75% 09/06/29 3,170,000.00 3,150,631.30
NGB 2% 04/26/28 5,730,000.00 5,847,207.15
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,714,512.00
NGB 3.75% 05/25/21 11,700,000.00 12,270,375.00
NGB 3% 03/14/24 7,000,000.00 7,482,335.00
57,060,000.00 58,502,884.25
ノルウェークローネ 小計
(769,897,956)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,533,433.00
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 14,090,000.00 14,734,687.95
DGB 1.5% 11/15/23 9,700,000.00 10,551,708.50
DGB 1.75% 11/15/25 9,410,000.00 10,639,416.50
DGB 3% 11/15/21 10,700,000.00 11,694,083.50
DGB 4.5% 11/15/39 20,460,000.00 36,444,068.10
73,760,000.00 93,597,397.55
デンマーククローネ 小計
(1,578,052,122)
ポーランド POLGB 1.5% 04/25/20 3,100,000.00 3,100,697.50
ズロチ
POLGB 1.75% 07/25/21 5,100,000.00 5,113,413.00
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,773,561.45
POLGB 2.5% 01/25/23 5,680,000.00 5,789,709.20
POLGB 2.5% 04/25/24 1,250,000.00 1,267,287.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,450,000.00 6,409,429.50
POLGB 2.5% 07/25/27 4,340,000.00 4,270,039.20
POLGB 2.75% 04/25/28 4,800,000.00 4,783,128.00
POLGB 2.75% 10/25/29 1,940,000.00 1,918,165.30
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,612,972.00
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,527,357.90
POLGB 4% 10/25/23 3,380,000.00 3,654,726.40
POLGB 5.25% 10/25/20 7,100,000.00 7,491,955.50
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 755,388.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,058,226.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,150,000.00 1,265,569.25
65,990,000.00 67,791,625.70
ポーランドズロチ 小計
(1,995,785,460)
オーストラ ACGB 1.75% 11/21/20 5,100,000.00 5,119,252.50
リアドル
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 5,968,274.10
ACGB 2.25% 11/21/22 770,000.00 791,544.60
ACGB 2.5% 05/21/30 3,250,000.00 3,428,750.00
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ACGB 2.75% 04/21/24 3,510,000.00 3,715,405.20
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 844,396.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,030,000.00 1,110,216.40
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,159,773.75
ACGB 2.75% 11/21/28 3,050,000.00 3,275,578.00
ACGB 2.75% 11/21/29 2,570,000.00 2,771,526.55
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,759,249.60
ACGB 3.25% 04/21/25 4,560,000.00 4,982,575.20
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,587,466.70
ACGB 3.25% 06/21/39 1,220,000.00 1,398,540.90
ACGB 3.75% 04/21/37 1,920,000.00 2,345,232.00
ACGB 3% 03/21/47 1,880,000.00 2,058,731.60
ACGB 4.25% 04/21/26 4,230,000.00 4,934,569.95
ACGB 4.5% 04/15/20 3,170,000.00 3,260,788.80
ACGB 4.5% 04/21/33 2,100,000.00 2,719,857.00
ACGB 4.75% 04/21/27 3,850,000.00 4,692,707.25
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,625,760.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,268,785.65
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,052,188.35
74,620,000.00 81,871,170.10
オーストラリアドル 小計
(6,553,787,166)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 250,000.00 246,215.00
ルドル
SIGB 1.75% 04/01/22 510,000.00 507,521.40
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 852,970.75
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,602,282.75
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 687,169.00
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 643,006.35
SIGB 2.625% 05/01/28 590,000.00 613,582.30
SIGB 2.75% 03/01/46 1,010,000.00 1,042,764.40
SIGB 2.75% 04/01/42 620,000.00 642,509.10
SIGB 2.75% 07/01/23 1,540,000.00 1,588,725.60
SIGB 2.875% 07/01/29 280,000.00 297,766.00
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 712,923.55
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 410,483.80
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,529.60
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,142,795.50
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,089,944.80
SIGB 3.375% 09/01/33 730,000.00 822,385.15
SIGB 3.5% 03/01/27 780,000.00 858,955.50
SIGB 3% 09/01/24 1,050,000.00 1,103,838.75
14,700,000.00 15,186,369.30
シンガポールドル 小計
(1,255,609,013)
MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,486,850.00
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マレーシア
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,676,888.00
リンギット
MGS 3.492% 03/31/20 1,480,000.00 1,481,620.60
MGS 3.502% 05/31/27 2,400,000.00 2,313,864.00
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,698,096.90
MGS 3.659% 10/15/20 1,150,000.00 1,154,007.75
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,272,258.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,100,000.00 1,107,243.50
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,167,852.60
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 2,865,272.15
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 758,107.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,508,490.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,125,988.50
MGS 3.9% 11/30/26 1,080,000.00 1,075,896.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,708,775.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,076,783.25
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,928,348.00
MGS 4.127% 04/15/32 1,000,000.00 990,605.00
MGS 4.16% 07/15/21 2,030,000.00 2,059,841.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,581,062.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,015,000.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,392,783.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,252,066.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,390,000.00 2,474,092.15
MGS 4.736% 03/15/46 1,050,000.00 1,060,164.00
MGS 4.762% 04/07/37 1,860,000.00 1,959,398.40
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 849,200.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,610,527.50
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,515,585.60
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 654,165.00
53,410,000.00 53,820,832.00
マレーシアリンギット 小計
(1,458,544,547)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 30,300,000.00 33,750,867.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 8,123,778.70
SAGB 6.5% 02/28/41 8,200,000.00 5,906,542.00
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,687,427.50
SAGB 7.75% 02/28/23 14,100,000.00 14,149,561.50
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,857,474.70
SAGB 8.25% 03/31/32 18,470,000.00 17,121,782.35
SAGB 8.5% 01/31/37 24,700,000.00 22,569,625.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,950,209.10
SAGB 8.75% 02/28/48 35,250,000.00 32,477,411.25
SAGB 8.875% 02/28/35 13,050,000.00 12,445,132.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SAGB 8% 01/31/30 17,400,000.00 16,225,413.00
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,867,177.25
241,310,000.00 226,132,401.85
南アフリカランド 小計
(1,800,013,918)
307,955,594,550
合計
(307,955,594,550)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 194銘柄 100.0 % 46.6 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 301銘柄 100.0 % 38.7 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 800,283,545
コール・ローン 156,288,874
株式 55,697,356,525
投資信託受益証券 123,411,415
投資証券 191,039,998
派生商品評価勘定 11,973,254
未収配当金 91,432,664
差入委託証拠金 101,468,482
流動資産合計 57,173,254,757
資産合計 57,173,254,757
負債の部
流動負債
前受金 11,902,857
未払金 4,873
未払株式払込金 7,223,571
未払解約金 149,387,793
未払利息 431
その他未払費用 188
流動負債合計 168,519,713
負債合計 168,519,713
純資産の部
元本等
元本 19,189,688,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 37,815,046,349
元本等合計 57,004,735,044
純資産合計 57,004,735,044
負債純資産合計 57,173,254,757
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2019年 4月22日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 19,189,688,695口
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2019年 4月22日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.9706円
の額
(1万口当たり純資産額) (29,706円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 18,238,111,943円
期中追加設定元本額 1,576,798,796円
期中一部解約元本額 625,222,044円
期末元本額 19,189,688,695円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,106,464,350円
世界経済インデックスファンド 3,169,127,621円
DC新興国株式インデックス・オープン 3,936,532,812円
DC世界経済インデックスファンド 2,730,644,194円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 187,176,188円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 366,200,381円
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区分 2019年 4月22日現在
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 421,904,594円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 364,545,581円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 18,573,519円
SMT インデックスバランス・オープン 119,967,857円
SMT 世界経済インデックス・オープン 38,635,288円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 187,270,935円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 26,445,704円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,003,860円
グローバル経済コア 501,524,654円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 13,545,770円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 26,252円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 29,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 33,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 36,269円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 5,632,476,403
投資信託受益証券 2,622,050
投資証券 495,581
合計 5,635,594,034
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 970,652,607 - 982,555,464 11,902,857
合計 970,652,607 - 982,555,464 11,902,857
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
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4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 6,569,034 - 6,635,913 66,879
インドルピー 6,569,034 - 6,635,913 66,879
売建 6,569,034 - 6,565,516 3,518
アメリカドル 6,569,034 - 6,565,516 3,518
合計 13,138,068 - 13,201,429 70,397
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 516,164 5.00 2,582,884.65
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 104,000 1.18 123,552.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 45,064 87.50 3,943,100.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 8,617 184.10 1,586,389.70
ROSNEFT OJSC-GDR 103,060 6.81 702,044.72
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 160,402 3.85 617,868.50
TATNEFT-SPONSORED ADR 24,530 70.00 1,717,100.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 15.95 270,033.50
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,497 22.56 1,500,172.32
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 15,509 27.00 418,743.00
PHOSAGRO OAO-GDR REG S 18,620 12.79 238,149.80
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,124 38.98 277,693.52
SEVERSTAL - GDR REG S 25,350 16.15 409,402.50
SOUTHERN COPPER CORP 5,402 41.03 221,644.06
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51JOB INC-ADR 1,655 92.92 153,782.60
DP WORLD PLC 21,152 17.21 364,025.92
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 29,952 19.60 587,059.20
HUAZHU GROUP LTD-ADR 10,934 42.43 463,929.62
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 14,110 89.99 1,269,758.90
TAL EDUCATION GROUP- ADR 34,236 34.08 1,166,762.88
YUM CHINA HOLDINGS INC 33,306 45.24 1,506,763.44
58.COM INC-ADR 9,450 72.59 685,975.50
AUTOHOME INC-ADR 5,298 113.26 600,051.48
BAIDU INC - SPON ADR 24,875 171.02 4,254,122.50
IQIYI INC-ADR 11,977 23.19 277,806.51
MOMO INC-SPON ADR 12,997 35.67 463,602.99
NETEASE INC-ADR 7,445 266.01 1,980,444.45
SINA CORP 5,725 65.11 372,754.75
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 9,073 18.22 165,310.06
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 71.50 375,303.50
YY INC-ADR 4,344 87.79 381,359.76
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 118,228 186.94 22,101,542.32
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 41.77 146,529.16
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 38,071 44.43 1,691,494.53
JD.COM INC-ADR 68,369 30.01 2,051,753.69
PINDUODUO INC-ADR 17,726 23.55 417,447.30
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 36,239 7.93 287,375.27
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,845 14.23 566,994.35
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 3,643 30.35 110,565.05
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 161,330 4.20 677,586.00
CREDICORP LTD 6,431 231.34 1,487,747.54
SBERBANK-SPONSORED ADR 252,453 14.80 3,736,304.40
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 205,916 1.16 239,892.14
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 53.90 108,931.90
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 45,360 1.54 69,854.40
GDS HOLDINGS LTD - ADR 4,405 39.10 172,235.50
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.09 322,418.86
2,402,446 63,866,264.74
アメリカドル 小計
(7,152,382,988)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,571,661 9.24 14,522,147.64
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 295,492 58.75 17,360,155.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 229.26 3,324,270.00
MEXICHEM SAB DE CV-* 96,852 45.79 4,434,853.08
ALFA S.A.B.-A 242,900 20.37 4,947,873.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 73.03 2,738,625.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 308.37 7,186,562.85
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 31,080 194.98 6,059,978.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 190.89 3,241,312.20
ALSEA SAB DE CV 34,300 44.85 1,538,355.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 209,790 40.68 8,534,257.20
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 91.02 2,858,028.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,900 119.71 1,304,839.00
WALMART DE MEXICO-SER V 468,580 55.46 25,987,446.80
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 33,675 107.02 3,603,898.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 179,140 181.55 32,522,867.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 199.73 5,184,990.80
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 132,400 40.52 5,364,848.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 34.10 6,199,380.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B 169,700 32.50 5,515,250.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 218,200 122.92 26,821,144.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 28.88 7,292,200.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,037,840 14.91 45,294,194.40
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 37,700 84.18 3,173,586.00
7,354,155 245,011,061.87
メキシコペソ 小計
(1,462,716,039)
ブラジルレアル COSAN SA 18,400 46.40 853,760.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,100 30.76 8,554,356.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 341,340 27.60 9,420,984.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 22.63 1,710,828.00
BRASKEM SA-PREF A 14,800 48.32 715,136.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 71,700 15.27 1,094,859.00
GERDAU SA-PREF 87,000 14.93 1,298,910.00
SUZANO SA 50,679 41.03 2,079,359.37
VALE SA 288,278 52.58 15,157,657.24
EMBRAER SA 69,700 19.32 1,346,604.00
WEG SA 66,872 18.63 1,245,825.36
CCR SA 101,100 11.98 1,211,178.00
LOCALIZA RENT A CAR 59,002 32.76 1,932,905.52
RUMO SA 97,700 17.86 1,744,922.00
KROTON EDUCATIONAL SA 138,184 9.88 1,365,257.92
B2W CIA DIGITAL 23,600 37.90 894,440.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 63,716 15.19 967,846.04
LOJAS RENNER S.A. 60,370 43.02 2,597,117.40
MAGAZINE LUIZA SA 7,100 170.80 1,212,680.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 27,700 22.54 624,358.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 20.20 838,300.00
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF 14,800 93.80 1,388,240.00
RAIA DROGASIL SA 21,100 65.08 1,373,188.00
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AMBEV SA 438,500 17.08 7,489,580.00
BRF SA 52,500 27.61 1,449,525.00
JBS SA 69,100 18.24 1,260,384.00
M DIAS BRANCO SA 6,300 40.51 255,213.00
NATURA COSMETICOS SA 20,700 46.00 952,200.00
HYPERA SA 35,300 24.87 877,911.00
BANCO BRADESCO S.A. 116,362 30.45 3,543,222.90
BANCO BRADESCO SA-PREF 365,953 34.75 12,716,866.75
BANCO DO BRASIL S.A. 81,100 48.85 3,961,735.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 442,781 32.83 14,536,500.23
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 410,067 11.59 4,752,676.53
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 190,503 31.95 6,086,570.85
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 56,300 27.30 1,536,990.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 7,200 92.88 668,736.00
PORTO SEGURO SA 7,300 55.32 403,836.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 57,063 12.23 697,880.49
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,400 23.10 1,048,740.00
CIELO SA 99,269 8.25 818,969.25
TELEFONICA BRASIL S.A. 48,400 47.20 2,284,480.00
TIM PARTICIPACOES SA 72,900 12.11 882,819.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 17,700 34.47 610,119.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 24,100 32.35 779,635.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 65,992 14.09 929,827.28
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 26,100 41.34 1,078,974.00
ENGIE BRASIL SA 16,750 42.37 709,697.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 13,000 79.90 1,038,700.00
4,804,981 131,000,500.63
ブラジルレアル 小計
(3,733,514,267)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 8,660.00 387,361,800.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 2,265.00 307,960,725.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 9,857 25,250.00 248,889,250.00
LATAM AIRLINES GROUP SA 23,754 7,135.00 169,484,790.00
S.A.C.I. FALABELLA 70,837 4,972.80 352,258,233.60
CENCOSUD SA 137,988 1,385.90 191,237,569.20
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 9,323 9,587.00 89,379,601.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 2,473.70 37,629,924.40
BANCO DE CHILE 2,335,280 100.29 234,205,231.20
BANCO DE CREDITO E INVERSION 4,984 45,590.00 227,220,560.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 48.78 306,329,668.38
ITAU CORPBANCA 16,749,156 6.03 101,047,658.14
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 18,552 7,041.00 130,624,632.00
AGUAS ANDINAS SA-A 163,248 387.90 63,323,899.20
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COLBUN SA 475,888 153.00 72,810,864.00
ENEL AMERICAS SA 2,162,581 118.41 256,071,216.21
ENEL CHILE SA 2,561,278 69.00 176,728,182.00
31,198,454 3,352,563,804.33
チリペソ 小計
(566,918,539)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 3,030.00 1,481,606,370.00
CEMENTOS ARGOS SA 32,011 8,110.00 259,609,210.00
GRUPO ARGOS SA 17,723 17,860.00 316,532,780.00
BANCOLOMBIA SA 20,302 41,080.00 834,006,160.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 41,440.00 1,586,240,320.00
GRUPO AVAL ACCIONES-PF 303,708 1,310.00 397,857,480.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 35,320.00 735,362,400.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 12,561 34,100.00 428,330,100.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 16,300.00 823,329,300.00
984,893 6,862,874,120.00
コロンビアペソ 小計
(243,632,031)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,000 21.80 196,200.00
TITAN CEMENT CO. S.A. 4,358 19.00 82,802.00
OPAP SA 17,668 9.36 165,372.48
JUMBO SA 8,599 16.06 138,099.94
ALPHA BANK AE 129,138 1.47 189,832.86
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 20,293 12.32 250,009.76
189,056 1,022,317.04
ユーロ 小計
(128,689,268)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 128.20 1,487,504.60
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 9.27 1,082,318.85
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 52,814 4.66 246,113.24
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 23,811 21.20 504,793.20
KOC HOLDING AS 62,460 16.90 1,055,574.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 43,168 5.96 257,281.28
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,836 24.22 238,227.92
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 14.15 880,002.65
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 3,258 52.35 170,556.30
ARCELIK AS 15,358 19.38 297,638.04
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 21,412 80.55 1,724,736.60
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 11,230 19.88 223,252.40
AKBANK T.A.S. 341,944 6.24 2,133,730.56
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 8.45 2,027,932.40
TURKIYE HALK BANKASI 52,431 6.23 326,645.13
TURKIYE IS BANKASI-C 219,434 5.91 1,296,854.94
HACI OMER SABANCI HOLDING 146,764 7.92 1,162,370.88
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 95,096 12.75 1,212,474.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,529,557 16,328,006.99
トルコリラ 小計
(314,640,694)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 905.50 6,757,746.50
MONETA MONEY BANK AS 68,748 80.35 5,523,901.80
CEZ AS 13,737 537.00 7,376,769.00
89,948 19,658,417.30
チェココルナ 小計
(96,326,244)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 32,872 3,310.00 108,806,320.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 5,700.00 86,514,600.00
OTP BANK NYRT 19,549 13,000.00 254,137,000.00
67,599 449,457,920.00
ハンガリーフォリント 小計
(176,726,854)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 11,057 83.92 927,903.44
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 26,414 101.15 2,671,776.10
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 146,497 6.05 887,039.33
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 4,171 58.75 245,046.25
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 107.20 1,407,750.40
CCC SA 3,138 233.00 731,154.00
LPP SA 124 8,545.00 1,059,580.00
CD PROJEKT SA 6,704 202.00 1,354,208.00
CYFROWY POLSAT SA 23,502 26.16 614,812.32
DINO POLSKA SA 4,430 125.00 553,750.00
ALIOR BANK SA 8,830 60.00 529,800.00
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA 2,010 65.10 130,851.00
BANK MILLENNIUM SA 33,017 9.55 315,312.35
BANK PEKAO SA 15,510 116.90 1,813,119.00
M BANK SA 2,316 442.00 1,023,672.00
PKO BANK POLSKI SA 76,505 39.23 3,001,291.15
SANTANDER BANK POLSKA SA 4,247 398.20 1,691,155.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 50,951 42.55 2,167,965.05
ORANGE POLSKA SA 55,658 4.94 274,950.52
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 9.59 608,926.64
551,709 22,010,062.95
ポーランドズロチ 小計
(647,976,253)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 98,000 3.53 345,940.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 8.51 1,633,920.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,377,400 6.11 14,525,914.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 344,000 17.78 6,116,320.00
CNOOC LTD-R 1,626,000 14.74 23,967,240.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 258,000 8.41 2,169,780.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,976,000 5.04 9,959,040.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 8.79 1,248,180.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.35 1,139,000.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 58,000 5.75 333,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 110,000 49.75 5,472,500.00
BBMG CORPORATION - H 131,000 2.97 389,070.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 6.42 651,630.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 336,000 3.36 1,128,960.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 330,000 7.45 2,458,500.00
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 214,000 4.98 1,065,720.00
CHINA RESOURCES CEMENT 210,000 8.46 1,776,600.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 79,600 4.46 355,016.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 11.20 929,600.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 6.56 1,088,960.00
MAANSHAN IRON & STEEL-H 292,000 4.11 1,200,120.00
MMG LIMITED 168,000 3.87 650,160.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.79 1,004,910.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 199,000 3.74 744,260.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 7.22 653,410.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 3.39 2,471,310.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 124,000 4.67 579,080.00
BOC AVIATION LTD 32,500 68.45 2,224,625.00
CHINA COMMUICATIONS CONST-H 395,000 8.05 3,179,750.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 27.30 4,354,350.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H 191,500 9.47 1,813,505.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 300,000 6.40 1,920,000.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 8.08 1,373,600.00
CITIC LTD 502,000 11.76 5,903,520.00
CRRC CORP LTD-H 511,050 7.21 3,684,670.50
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 12.84 3,697,920.00
FULLSHARE HOLDINGS LTD 557,500 0.93 518,475.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 35,000 18.80 658,000.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 143,000 2.30 328,900.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H 168,000 3.15 529,200.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R 38,000 18.88 717,440.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 7.18 513,370.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 42,500 18.72 795,600.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 143,800 14.32 2,059,216.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 9.08 285,257.28
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 41.50 2,585,450.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R 385,074 7.76 2,988,174.24
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 14.30 1,944,800.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 6.96 1,252,800.00
AIR CHINA LIMITED-H 118,000 10.04 1,184,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 108,000 7.01 757,080.00
CAR INC 42,000 6.36 267,120.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 66,000 5.98 394,680.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 97,547 16.34 1,593,917.98
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 7.41 1,304,160.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 86,000 5.13 441,180.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 146,500 3.78 553,770.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 104,344 8.90 928,661.60
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 10.82 735,760.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 118,500 17.60 2,085,600.00
SINOTRANS LIMITED-H 110,000 3.36 369,600.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 8.91 784,080.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 117,000 6.27 733,590.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 250,000 9.59 2,397,500.00
BYD CO LTD-H 74,500 57.35 4,272,575.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT 250,000 3.60 900,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 8.54 2,271,640.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 30.50 829,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 494,000 18.12 8,951,280.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 410,250 6.97 2,859,442.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 252,344 10.02 2,528,486.88
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 92,000 12.78 1,175,760.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 55.30 6,138,300.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 116,000 23.15 2,685,400.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 1,656,000 0.23 389,160.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 70,000 104.50 7,315,000.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK 118,000 1.81 213,580.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.65 2,392,500.00
CHINA LITERATURE LTD 41,000 37.15 1,523,150.00
TENCENT HOLDINGS LTD 521,100 391.60 204,062,760.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 593,958 0.85 504,864.30
MEITUAN DIANPING-CLASS B 33,500 55.20 1,849,200.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 42,000 23.00 966,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 195,000 7.01 1,366,950.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 103,000 2.64 271,920.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 435,000 0.00 0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO 257,000 28.35 7,285,950.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 142,000 35.05 4,977,100.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 120,500 5.47 659,135.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 148,000 12.72 1,882,560.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 28,000 48.25 1,351,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.98 558,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.21 3,477,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 34,000 36.60 1,244,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 66,500 69.90 4,648,350.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 286,000 9.65 2,759,900.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 292,000 7.71 2,251,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 17.32 2,223,888.00
SINOPHARM GROUP CO-H 99,600 31.55 3,142,380.00
3SBIO INC 119,000 15.52 1,846,880.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 7.14 714,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 452,000 15.34 6,933,680.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 11.42 1,798,650.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 4.74 786,840.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 64,000 20.60 1,318,400.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 81,500 7.17 584,355.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 55,500 28.75 1,595,625.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 321,000 1.91 613,110.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 579,000 7.80 4,516,200.00
SSY GROUP LTD 114,000 7.58 864,120.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 37,000 11.02 407,740.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 39,000 80.25 3,129,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,418,000 3.66 8,849,880.00
BANK OF CHINA LTD-H 7,408,200 3.81 28,225,242.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 947,475 6.72 6,367,032.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 5.14 4,889,168.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 8,580,620 7.06 60,579,177.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 223,000 3.87 863,010.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 354,423 40.55 14,371,852.65
CHINA MINSHENG BANKING-H 551,400 6.07 3,346,998.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 4.82 727,820.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,450,515 6.00 38,703,090.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 730,000 4.72 3,445,600.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 2.19 1,822,080.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS 80,000 23.10 1,848,000.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 62,000 14.94 926,280.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 328,500 5.57 1,829,745.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.69 1,566,630.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 17.62 2,325,840.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 199,000 18.00 3,582,000.00
FAR EAST HORIZON LTD 141,000 8.46 1,192,860.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 11.30 1,001,180.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 59,200 16.44 973,248.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 276,800 10.40 2,878,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 158,800 15.58 2,474,104.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 725,000 21.90 15,877,500.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 270,800 33.85 9,166,580.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 239,000 1.64 391,960.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 141,824 25.90 3,673,241.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 67,000 46.20 3,095,400.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 692,000 3.37 2,332,040.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 613,288 9.36 5,740,375.68
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 463,000 94.50 43,753,500.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 10,700 28.65 306,555.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 12.48 1,772,160.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 238,000 25.40 6,045,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 5.41 3,126,980.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 381,040 28.75 10,954,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 243,111 33.80 8,217,151.80
CHINA VANKE CO LTD-H 120,800 32.30 3,901,840.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 5.62 1,551,120.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 770,285 12.94 9,967,487.90
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD 128,000 9.58 1,226,240.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 7.63 427,280.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 68,800 16.54 1,137,952.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 70,000 3.75 262,500.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.38 527,280.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 89,000 9.38 834,820.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 94,000 12.92 1,214,480.00
LONGFOR PROPERTIES 123,500 28.45 3,513,575.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 3.19 1,071,840.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 132,500 24.25 3,213,125.00
SHUI ON LAND LTD 209,500 1.94 406,430.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS 225,091 3.72 837,338.52
SOHO CHINA LTD 113,000 3.02 341,260.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 211,000 41.75 8,809,250.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.90 1,098,200.00
YUZHOU PROPERTIES CO 104,086 4.42 460,060.12
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 9.82 2,376,440.00
KINGSOFT CORP LTD 66,000 21.30 1,405,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 19.76 1,561,040.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 80,000 54.10 4,328,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 85,000 13.64 1,159,400.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 236,000 6.35 1,498,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 27.80 1,862,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 8.85 610,650.00
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LEGEND HOLDINGS CORP-H 21,100 21.50 453,650.00
LENOVO GROUP LTD 578,000 7.30 4,219,400.00
MEITU INC 143,000 3.35 479,050.00
SUNNY OPTICAL TECH 61,100 99.55 6,082,505.00
XIAOMI CORP-CLASS B 323,200 11.70 3,781,440.00
ZTE CORP-H 97,708 26.75 2,613,689.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 136,000 6.94 943,840.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R 561,500 75.70 42,505,550.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 1,356,000 4.12 5,586,720.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 3,672,000 2.20 8,078,400.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R 508,000 9.69 4,922,520.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 39,000 42.30 1,649,700.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 408,000 4.80 1,958,400.00
CGN POWER CO LTD-H 1,342,000 2.18 2,925,560.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 172,200 24.70 4,253,340.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 253,000 5.37 1,358,610.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 165,000 2.06 339,900.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 86,000 35.70 3,070,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 11.34 1,989,036.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H 138,000 2.17 299,460.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 75,100 75.30 5,655,030.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 222,000 14.50 3,219,000.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 184,000 3.57 656,880.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 4.76 1,761,200.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 306,000 2.21 676,260.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 46,000 6.05 278,300.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED 650,000 0.17 115,700.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 19.28 867,600.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 265,000 8.37 2,218,050.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 151,725 4.37 663,038.25
83,214,974 933,427,322.04
香港ドル 小計
(13,320,007,885)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.17 1,311,327.56
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 24.72 620,472.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 210,100 8.95 1,880,395.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 144,300 4.50 649,350.00
GAMUDA BHD 139,200 3.08 428,736.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 9.80 374,360.00
IJM CORP BHD 198,100 2.20 435,820.00
SIME DARBY BERHAD 167,246 2.25 376,303.50
AIRASIA GROUP BHD 64,800 2.50 162,000.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 53,594 6.77 362,831.38
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MISC BHD 125,040 6.64 830,265.60
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.87 270,900.00
GENTING BHD 205,300 6.78 1,391,934.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 224,100 3.24 726,084.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 10,900 36.30 395,670.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 8,500 34.42 292,570.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 10.48 146,720.00
IOI CORPORATION BHD 179,640 4.47 802,990.80
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 54,800 24.80 1,359,040.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 6,900 146.60 1,011,540.00
PPB GROUP BERHAD 52,680 18.78 989,330.40
QL RESOURCES BHD 83,200 6.89 573,248.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 280,146 5.10 1,428,744.60
HARTALEGA HOLDINGS BHD 158,600 4.72 748,592.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.56 1,274,908.00
TOP GLOVE CORP BHD 98,400 4.53 445,752.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 70,600 4.00 282,400.00
AMMB HOLDINGS BHD 130,200 4.47 581,994.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 431,570 5.07 2,188,059.90
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.08 1,230,743.36
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 14,933 19.06 284,622.98
MALAYAN BANKING BHD 352,318 9.09 3,202,570.62
PUBLIC BANK BERHAD 256,420 22.52 5,774,578.40
RHB BANK BHD 53,119 5.80 308,090.20
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD 153,825 1.29 198,434.25
SIME DARBY PROPERTY BHD 167,246 1.09 182,298.14
SP SETIA BHD 185,105 2.23 412,784.15
AXIATA GROUP BERHAD 278,374 4.04 1,124,630.96
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.65 1,449,405.00
MAXIS BHD 267,900 5.35 1,433,265.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 2.98 210,244.96
PETRONAS GAS BHD 75,500 17.64 1,331,820.00
TENAGA NATIONAL BHD 294,475 12.14 3,574,926.50
YTL CORPORATION BERHAD 252,365 1.15 290,219.75
6,683,308 43,350,973.01
マレーシアリンギット 小計
(1,174,811,368)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 118,500 16.40 1,943,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 185,500 53.25 9,877,875.00
IRPC PCL - NVDR 572,800 5.70 3,264,960.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 124,700 131.50 16,398,050.00
PTT PCL-NVDR 961,200 48.50 46,618,200.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 73.00 8,767,300.00
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INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 48.25 9,958,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 70.75 15,914,080.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 27,200 460.00 12,512,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 69.00 29,538,900.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 10.30 8,415,100.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 367,500 11.50 4,226,250.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 161,810 37.75 6,108,327.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 231,635 15.30 3,544,015.50
ROBINSON PCL-NVDR 34,800 58.50 2,035,800.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 67,800 51.25 3,474,750.00
CP ALL PCL-NVDR 491,700 77.25 37,983,825.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 340,700 25.75 8,773,025.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 240,000 18.80 4,512,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 455,700 25.75 11,734,275.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 25,600 178.00 4,556,800.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 16,200 220.00 3,564,000.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 190.50 24,079,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 51,600 190.00 9,804,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 247,250 19.20 4,747,200.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 182,300 129.00 23,516,700.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,336,500 2.06 2,753,190.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 51.00 4,579,800.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 132,100 76.25 10,072,625.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 132,300 11.00 1,455,300.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 105,900 190.00 20,121,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 607,709 5.20 3,160,086.80
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 23,200 299.00 6,936,800.00
GLOW ENERGY PCL - NVDR 29,600 91.25 2,701,000.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 52,400 101.00 5,292,400.00
9,336,938 372,941,035.30
タイバーツ 小計
(1,309,023,033)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 55.00 13,086,700.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 590,600 14.98 8,847,188.00
DMCI HOLDINGS INC 345,450 12.00 4,145,400.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 230,360 61.35 14,132,586.00
SM INVESTMENTS CORP 22,805 930.00 21,208,650.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 63,240 129.00 8,157,960.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 304.00 18,547,040.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 63,380 152.00 9,633,760.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 59,845 83.00 4,967,135.00
BDO UNIBANK INC 173,721 132.00 22,931,172.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 142,732 78.00 11,133,096.00
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SECURITY BANK CORP 30,810 180.00 5,545,800.00
AYALA CORPORATION 22,370 900.00 20,133,000.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,350 862.00 5,473,700.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.48 10,553,536.00
AYALA LAND INC 637,000 47.00 29,939,000.00
MEGAWORLD CORP 638,000 5.69 3,630,220.00
ROBINSONS LAND CO 93,000 24.30 2,259,900.00
SM PRIME HOLDINGS INC 887,550 39.60 35,146,980.00
GLOBE TELECOM INC 1,790 1,865.00 3,338,350.00
PLDT INC 6,225 1,224.00 7,619,400.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 35.95 3,217,525.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 379.00 11,032,690.00
6,788,488 274,680,788.00
フィリピンペソ 小計
(596,057,309)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,295.00 1,863,893,500.00
ピア
BUKIT ASAM TBK PT 447,300 3,950.00 1,766,835,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 128,900 26,075.00 3,361,067,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 7,500.00 1,831,500,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 21,850.00 4,151,500,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT 86,700 10,075.00 873,502,500.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 234,600 13,725.00 3,219,885,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 123,500 6,050.00 747,175,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 1,721,200 7,850.00 13,511,420,000.00
SURYA CITRA MEDIA PT TBK 533,000 1,735.00 924,755,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 550,200 6,025.00 3,314,955,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 30,800 79,100.00 2,436,280,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 917,900 3,630.00 3,331,977,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 9,100.00 1,465,100,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,275.00 2,692,602,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 118,600 49,400.00 5,858,840,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,154,000 1,495.00 4,715,230,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 915,000 28,125.00 25,734,375,000.00
BANK DANAMON INDONESIA TBK 196,500 8,600.00 1,689,900,000.00
BANK MANDIRI 1,818,096 7,800.00 14,181,148,800.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 9,850.00 7,980,470,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 894,600 2,620.00 2,343,852,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 4,886,100 4,460.00 21,792,006,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 683,400 1,445.00 987,513,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 1,610,400 740.00 1,191,696,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA 4,543,100 3,860.00 17,536,366,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 133,400 3,770.00 502,918,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT 791,500 2,360.00 1,867,940,000.00
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27,792,596 151,874,702,800.00
インドネシアルピア 小計
(1,214,997,622)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 4,227 53,000.00 224,031,000.00
S-OIL CORPORATION 3,401 93,900.00 319,353,900.00
SK INNOVATION CO LTD 6,130 191,000.00 1,170,830,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 10,706 21,800.00 233,390,800.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 48,250.00 349,426,500.00
KOREA ZINC CO LTD 783 457,500.00 358,222,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,051 93,600.00 98,373,600.00
LG CHEM LTD 4,436 366,500.00 1,625,794,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 479 208,000.00 99,632,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,400 282,000.00 394,800,000.00
OCI COMPANY LTD 1,127 94,900.00 106,952,300.00
POSCO 7,270 263,500.00 1,915,645,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,159 58,300.00 67,569,700.00
CJ CORP 1,230 123,000.00 151,290,000.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 1,753 93,500.00 163,905,500.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 8,270 5,180.00 42,838,600.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 31,000.00 133,548,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 39,100.00 264,316,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 31,150.00 87,998,750.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 2,201 44,950.00 98,934,950.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 6,380 51,700.00 329,846,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 3,318 121,000.00 401,478,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 810 343,000.00 277,830,000.00
KCC CORP 870 349,500.00 304,065,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 5,176 36,100.00 186,853,600.00
LG CORP 8,323 73,700.00 613,405,100.00
LOTTE CORP 2,370 51,000.00 120,870,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 5,988 18,000.00 107,784,000.00
SAMSUNG C&T CORP 7,702 111,500.00 858,773,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 16,050.00 297,181,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 37,151 8,420.00 312,811,420.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,769 266,500.00 737,938,500.00
S-1 CORPORATION 960 98,600.00 94,656,000.00
CJ LOGISTICS 862 160,500.00 138,351,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,455 145,500.00 211,702,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 5,504 35,200.00 193,740,800.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,685.00 139,313,160.00
HANKOOK TIRE CO LTD 7,066 40,150.00 283,699,900.00
HANON SYSTEMS 19,000 12,500.00 237,500,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,621 229,000.00 1,516,209,000.00
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HYUNDAI MOTOR CO 13,176 134,000.00 1,765,584,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,892 84,500.00 244,374,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,003 76,000.00 228,228,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 21,570 42,500.00 916,725,000.00
FILA KOREA LTD 3,555 76,300.00 271,246,500.00
HLB INC 2,398 82,700.00 198,314,600.00
LG ELECTRONICS INC 9,197 73,900.00 679,658,300.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,607 91,300.00 329,319,100.00
KANGWON LAND INC 13,208 33,100.00 437,184,800.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 24,750.00 125,482,500.00
KAKAO CORP 4,122 117,000.00 482,274,000.00
NAVER CORP 13,644 118,000.00 1,609,992,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,650 491,000.00 810,150,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 133,000.00 327,845,000.00
PEARL ABYSS CORP 338 180,100.00 60,873,800.00
CJ ENM CO LTD 830 217,900.00 180,857,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 104,000.00 317,304,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,222 97,900.00 119,633,800.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 180,500.00 186,637,000.00
SHINSEGAE CO LTD 530 315,500.00 167,215,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 230,500.00 126,544,500.00
EMART 1,661 174,000.00 289,014,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,311 40,950.00 53,685,450.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 315,500.00 244,512,500.00
KT&G CORP 10,696 101,500.00 1,085,644,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,993 95,000.00 189,335,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 727,000.00 49,436,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 233,000.00 669,409,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 710 131,000.00 93,010,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 926 1,411,000.00 1,306,586,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 135 830,000.00 112,050,000.00
PACIFIC CORP 2,115 81,400.00 172,161,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,731 76,300.00 284,675,300.00
CELLTRION INC 7,739 218,000.00 1,687,102,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,112 59,100.00 65,719,200.00
HANMI PHARM CO LTD 481 430,000.00 206,830,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 628 74,300.00 46,660,400.00
HELIXMITH CO LTD 1,015 261,500.00 265,422,500.00
MEDY-TOX INC 326 626,400.00 204,206,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,563 370,500.00 579,091,500.00
SILLAJEN INC 5,667 63,100.00 357,587,700.00
YUHAN CORPORATION 630 247,500.00 155,925,000.00
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BNK FINANCIAL GROUP INC 23,216 7,090.00 164,601,440.00
DGB FINANCIAL GROUP INC 12,276 8,480.00 104,100,480.00
HANA FINANCIAL GROUP 26,441 37,850.00 1,000,791,850.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 14,450.00 409,368,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,159 45,350.00 1,730,510,650.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 36,776 44,650.00 1,642,048,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 45,214 13,950.00 630,735,300.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 70,800.00 325,821,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 31,092 7,870.00 244,694,040.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 11,298 14,150.00 159,866,700.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 34,750.00 65,990,250.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 36,600.00 211,401,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 67,100.00 282,423,900.00
HANWHA LIFE INSURANCE 29,897 3,965.00 118,541,605.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 4,318 37,950.00 163,868,100.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 3,975 35,150.00 139,721,250.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 298,500.00 927,738,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 84,400.00 625,994,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,121 224,000.00 699,104,000.00
LG DISPLAY CO LTD 26,755 21,500.00 575,232,500.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 124,500.00 176,167,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,095 115,000.00 700,925,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 435,416 45,300.00 19,724,344,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 75,158 36,650.00 2,754,540,700.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,427 229,500.00 1,245,496,500.00
KT CORP 3,800 27,600.00 104,880,000.00
LG UPLUS CORP 17,329 14,400.00 249,537,600.00
SK TELECOM 1,647 243,500.00 401,044,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 24,467 28,850.00 705,872,950.00
KOREA GAS CORPORATION 1,432 47,200.00 67,590,400.00
SK HYNIX INC 53,572 81,800.00 4,382,189,600.00
1,374,238 73,709,512,245.00
韓国ウォン 小計
(7,260,386,956)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 109,240 113.50 12,398,740.00
ASIA CEMENT CORP 261,176 41.40 10,812,686.40
CHINA STEEL 1,120,261 25.20 28,230,577.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 314,061 108.50 34,075,618.50
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 108.50 42,187,404.00
NAN YA PLASTICS CORP 467,752 77.50 36,250,780.00
TAIWAN CEMENT 465,721 41.70 19,420,565.70
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 406.00 4,872,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 385,028 31.95 12,301,644.60
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HIWIN TECHNOLOGIES CORP 20,619 287.00 5,917,653.00
CHINA AIRLINES LTD 130,203 9.73 1,266,875.19
EVA AIRWAYS CORP 159,403 15.40 2,454,806.20
EVERGREEN MARINE 132,968 12.95 1,721,935.60
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 177,000 37.00 6,549,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 41.20 7,294,913.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,937 430.50 5,138,878.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 32,916 235.00 7,735,260.00
FORMOSA TAFFETA CO. 40,000 35.85 1,434,000.00
GIANT MANUFACTURING 25,464 220.00 5,602,080.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 241.00 3,856,000.00
POU CHEN 273,780 37.35 10,225,683.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 22,108 76.60 1,693,472.80
TATUNG CO LTD 210,000 24.90 5,229,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 26,000 412.00 10,712,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 45,544 282.00 12,843,408.00
STANDARD FOODS CORP 35,756 51.20 1,830,707.20
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 446,395 71.60 31,961,882.00
TAIMED BIOLOGICS INC 13,000 163.50 2,125,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 412,224 18.20 7,502,476.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 10.00 12,567,800.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,628,237 20.40 33,216,034.80
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 913,614 24.10 22,018,097.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 994,153 21.55 21,423,997.15
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 549,972 19.30 10,614,459.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 902,339 28.15 25,400,842.85
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 11.60 13,419,912.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 945,114 14.25 13,467,874.50
TAIWAN BUSINESS BANK 199,639 11.90 2,375,704.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 747,205 19.95 14,906,739.75
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 306,000 48.60 14,871,600.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 128,177 132.00 16,919,364.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 772,153 17.75 13,705,715.75
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 731,951 44.35 32,462,026.85
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 163,157 25.40 4,144,187.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 649,082 45.20 29,338,506.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,142,638 8.73 9,975,229.74
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 42,120 48.90 2,059,668.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 33,440 42.75 1,429,560.00
ACER INC 255,803 21.70 5,550,925.10
ADVANTECH CO LTD 28,402 242.50 6,887,485.00
ASUSTEK COMPUTER INC 63,092 238.00 15,015,896.00
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AU OPTRONICS CORP 945,090 11.25 10,632,262.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 57,700 253.00 14,598,100.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 28,792 76.10 2,191,071.20
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 10.05 7,788,750.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 19.60 8,462,496.00
DELTA ELECTRONICS INC 186,903 159.00 29,717,577.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 70.00 6,499,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,247,248 88.90 110,880,347.20
INVENTEC CO LTD 349,511 24.65 8,615,446.15
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 4,585.00 41,448,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 251,452 44.40 11,164,468.80
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 75,000 87.20 6,540,000.00
PEGATRON CORP 159,474 60.10 9,584,387.40
QUANTA COMPUTER INC 242,270 60.30 14,608,881.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 38.45 4,925,445.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 224.00 6,048,000.00
WISTRON CORP 242,695 25.35 6,152,318.25
WPG HOLDINGS LTD 143,692 40.40 5,805,156.80
YAGEO CORPORATION 22,764 333.50 7,591,794.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 21,922 110.00 2,411,420.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 357,315 109.50 39,125,992.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 74.20 11,649,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 152,200 111.50 16,970,300.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 293,315 75.50 22,145,282.50
GLOBALWAFERS CO LTD 18,000 360.00 6,480,000.00
MEDIATEK INC 147,804 290.00 42,863,160.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 103,000 63.70 6,561,100.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 53,045 199.50 10,582,477.50
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 307.00 3,560,893.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 47,770 74.80 3,573,196.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,944 200.50 6,605,272.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,248,389 264.50 594,698,890.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP 977,000 12.10 11,821,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 69.20 6,158,800.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 220.00 7,040,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 204,000 16.75 3,417,000.00
29,905,042 1,764,336,460.38
新台湾ドル 小計
(6,404,541,351)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 362.90 23,994,948.00
COAL INDIA LTD 41,924 251.45 10,541,789.80
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 266.60 15,842,705.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 156.10 30,246,716.50
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OIL & NATURAL GAS CORP LTD 102,814 160.60 16,511,928.40
PETRONET LNG LTD 49,423 239.90 11,856,577.70
RELIANCE INDUSTRIES LTD 254,198 1,385.95 352,305,718.10
AMBUJA CEMENTS LTD 37,185 233.40 8,678,979.00
ASIAN PAINTS LTD 24,960 1,469.60 36,681,216.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 27,342 867.25 23,712,349.50
HINDALCO INDUSTRIES LTD 121,357 207.20 25,145,170.40
JSW STEEL LTD 80,284 299.15 24,016,958.60
PIDILITE INDUSTRIES LTD 8,108 1,255.50 10,179,594.00
SHREE CEMENT LTD 901 19,693.85 17,744,158.85
TATA STEEL LTD 25,839 543.10 14,033,160.90
ULTRATECH CEMENT LTD 9,993 4,259.95 42,569,680.35
UNITED PHOSPHORUS LTD 39,586 934.05 36,975,303.30
VEDANTA LTD 110,508 178.60 19,736,728.80
ASHOK LEYLAND LIMITED 143,603 95.75 13,749,987.25
HAVELLS INDIA LTD 23,476 757.70 17,787,765.20
LARSEN & TOUBRO LTD 44,586 1,360.70 60,668,170.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 62,526 390.55 24,419,529.30
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,547 521.05 16,958,614.35
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,554.40 12,994,784.00
BAJAJ AUTO LTD 9,465 3,069.50 29,052,817.50
BHARAT FORGE LTD 13,392 500.55 6,703,365.60
BOSCH LTD 431 18,173.50 7,832,778.50
EICHER MOTORS LTD 1,381 21,023.90 29,034,005.90
HERO MOTOCORP LTD 3,249 2,741.55 8,907,295.95
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 62,948 684.65 43,097,348.20
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,499 7,447.45 70,743,327.55
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 76,837 157.15 12,074,934.55
TATA MOTORS LTD 147,050 236.25 34,740,562.50
PAGE INDUSTRIES LTD 601 23,585.90 14,175,125.90
TITAN INDUSTRIES LTD 27,819 1,125.40 31,307,502.60
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 49,307 402.30 19,836,206.10
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,026 1,358.50 14,978,821.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 5,478 2,997.75 16,421,674.50
ITC LTD 316,525 304.40 96,350,210.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,395 10,954.45 26,235,907.75
UNITED SPIRITS LTD 37,523 552.75 20,740,838.25
DABUR INDIA LTD 58,111 404.95 23,532,049.45
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,936 667.65 18,651,470.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 59,690 1,739.90 103,854,631.00
MARICO LTD 42,465 366.10 15,546,436.50
AUROBINDO PHARMA LTD 20,336 789.55 16,056,288.80
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CADILA HEALTHCARE LTD 10,506 336.50 3,535,269.00
CIPLA LTD 31,308 561.55 17,581,007.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 9,058 1,724.35 15,619,162.30
DR. REDDY'S LABORATORIES 10,424 2,799.10 29,177,818.40
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 16,036 639.15 10,249,409.40
LUPIN LTD 16,340 835.80 13,656,972.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 6,701 2,649.85 17,756,644.85
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 82,950 463.20 38,422,440.00
AXIS BANK LTD 162,301 771.20 125,166,531.20
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 150,186 2,003.75 300,935,197.50
ICICI BANK LTD 230,892 404.40 93,372,724.80
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 26,918 800.55 21,549,204.90
LIC HOUSING FINANCE LTD 27,971 517.45 14,473,593.95
STATE BANK OF INDIA 167,428 310.80 52,036,622.40
YES BANK LTD 152,956 255.80 39,126,144.80
BAJAJ FINANCE LTD 17,670 3,014.45 53,265,331.50
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS 27,929 417.90 11,671,529.10
REC LTD 48,168 153.20 7,379,337.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 12,137 1,215.65 14,754,344.05
BAJAJ FINSERV LTD 3,167 7,571.15 23,977,832.05
HCL TECHNOLOGIES LTD 45,839 1,102.65 50,544,373.35
INFOSYS LTD 308,929 717.05 221,517,539.45
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 81,948 2,150.05 176,192,297.40
TECH MAHINDRA LTD 48,055 800.35 38,460,819.25
WIPRO LTD 118,712 284.80 33,809,177.60
BHARTI AIRTEL LTD 124,727 346.95 43,274,032.65
BHARTI INFRATEL LTD 45,240 307.20 13,897,728.00
IDEA CELLULAR LTD 467,944 17.25 8,072,034.00
GAIL INDIA LTD 87,384 351.95 30,754,798.80
NTPC LTD 260,019 135.35 35,193,571.65
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 166,781 194.30 32,405,548.30
TATA POWER CO LTD 93,250 70.55 6,578,787.50
5,612,168 3,121,633,957.15
インドルピー 小計
(5,088,263,350)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 144.59 10,555,070.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 127.10 8,452,150.00
MCB BANK LTD 53,300 192.27 10,247,991.00
192,800 29,255,211.00
パキスタンルピー 小計
(23,111,616)
カタールリアル INDUSTRIES QATAR 15,948 125.00 1,993,500.00
COMMERCIAL BANK QSC 20,399 47.63 971,604.37
MASRAF AL RAYAN 40,654 36.35 1,477,772.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QATAR ISLAMIC BANK 11,423 169.08 1,931,400.84
QATAR NATIONAL BANK 41,282 183.00 7,554,606.00
QATAR INSURANCE CO 18,964 39.00 739,596.00
BARWA REAL ESTATE CO 20,749 35.11 728,497.39
EZDAN HOLDING GROUP 67,796 10.80 732,196.80
OOREDOO QSC 7,280 64.75 471,380.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 3,782 169.00 639,158.00
248,277 17,239,712.30
カタールリアル 小計
(528,914,373)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 19,638 167.85 3,296,238.30
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,431 750.00 4,823,250.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 48,402 183.85 8,898,707.70
GOLD FIELDS LTD 64,581 54.90 3,545,496.90
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 455.96 2,449,417.12
MONDI LTD 9,893 316.39 3,130,046.27
SAPPI LIMITED 49,985 65.50 3,274,017.50
SASOL LTD 52,957 467.81 24,773,814.17
BIDVEST GROUP LTD 27,702 219.47 6,079,757.94
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 126.89 5,142,724.81
MR PRICE GROUP LTD 21,299 215.96 4,599,732.04
NASPERS LTD-N SHS 39,791 3,620.35 144,057,346.85
THE FOSCHINI GROUP LIMITED 24,032 186.66 4,485,813.12
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 47,367 74.98 3,551,577.66
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 83,684 47.63 3,985,868.92
BID CORP LTD 33,071 304.17 10,059,206.07
CLICKS GROUP LTD 20,499 195.46 4,006,734.54
PICK N PAY STORES LTD 15,477 72.54 1,122,701.58
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,792 178.20 7,981,934.40
SPAR GROUP LIMITED/THE 14,613 202.66 2,961,470.58
TIGER BRANDS LTD 13,023 269.00 3,503,187.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 156,543 27.65 4,328,413.95
NETCARE LTD 99,170 23.89 2,369,171.30
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 42,615 107.87 4,596,880.05
ABSA GROUP LTD 61,049 164.29 10,029,740.21
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,222 1,421.41 4,579,783.02
NEDBANK GROUP LTD 38,037 274.02 10,422,898.74
STANDARD BANK GROUP LTD 109,999 202.34 22,257,197.66
FIRSTRAND LTD 312,664 68.26 21,342,444.64
INVESTEC LTD 28,883 94.03 2,715,868.49
PSG GROUP LTD 18,494 272.90 5,047,012.60
REINET INVESTMENTS SCA 11,647 228.48 2,661,106.56
REMGRO LTD 46,153 196.95 9,089,833.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RMB HOLDINGS LTD 74,398 82.94 6,170,570.12
DISCOVERY LIMITED 34,996 147.87 5,174,858.52
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,226 105.00 653,730.00
MMI HOLDINGS LTD 68,078 17.55 1,194,768.90
OLD MUTUAL LTD 407,000 23.50 9,564,500.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 40,408 36.03 1,455,900.24
SANLAM LTD 172,493 79.92 13,785,640.56
NEPI ROCKCASTLE PLC 30,914 118.92 3,676,292.88
MTN GROUP LTD 164,317 105.30 17,302,580.10
TELKOM SA LTD 11,353 85.09 966,026.77
VODACOM GROUP 63,550 120.71 7,671,120.50
2,685,347 422,785,382.63
南アフリカランド 小計
(3,365,371,645)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 184,540 9.79 1,806,646.60
邦ディルハム
DUBAI ISLAMIC BANK 128,588 5.13 659,656.44
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 223,903 16.38 3,667,531.14
ALDAR PROPERTIES PJSC 637,262 1.91 1,217,170.42
DAMAC PROPERTIES DUBAI CO 181,209 1.31 237,383.79
EMAAR DEVELOPMENT PJSC 30,545 3.84 117,292.80
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.72 308,985.96
EMAAR PROPERTIES PJSC 300,622 4.97 1,494,091.34
EMIRATES TELECOM GROUP CO 168,271 16.66 2,803,394.86
2,034,583 12,312,153.35
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(374,781,947)
香港・オフショ ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 42.58 1,253,555.20
ア人民元
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 145,800 1.86 271,188.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 40,900 7.36 301,024.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 10,700 29.91 320,037.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 21.49 507,164.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.44 286,960.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 26.43 301,302.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 17.24 293,080.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 16,640 26.50 440,960.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 11.61 262,386.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.89 259,230.79
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 10,400 28.28 294,112.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 11.00 284,900.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 7.75 310,000.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 98,400 3.25 319,800.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 61,300 8.48 519,824.00
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A 63,300 3.61 228,513.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 66.56 354,032.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 40.79 338,557.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 37,300 27.20 1,014,560.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 29.63 1,262,238.00
HEILAN HOME CO LTD -A 21,400 9.41 201,374.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 20,600 55.08 1,134,648.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A 14,800 78.64 1,163,872.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 21.64 367,880.00
SHANGHAI ORIENTAL PEARL GR-A 21,060 12.21 257,142.60
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 14.80 251,600.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 4,300 86.94 373,842.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2,400 952.56 2,286,144.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 4,400 69.14 304,216.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 3,800 101.66 386,308.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 28.07 286,314.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 14,160 64.45 912,612.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 25.73 180,110.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.85 1,361,360.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 7.62 951,738.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 192,200 6.63 1,274,286.00
ANXIN TRUST CO LTD-A 31,900 7.08 225,852.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 184,500 7.84 1,446,480.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,800 13.33 1,356,994.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 7.34 318,556.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 23,800 87.00 2,070,600.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 21,100 14.20 299,620.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 68,800 16.77 1,153,776.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 298,300 4.41 1,315,503.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.77 865,500.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 113,300 4.98 564,234.00
2,630,730 30,733,985.23
香港・オフショア人民元 小計
(513,564,893)
227,672,287 55,697,356,525
合 計
(55,697,356,525)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 43,300 5,283,033.00
益証券 ソ
43,300 5,283,033.00
メキシコペソ 小計
(31,539,707)
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 39,900 1,808,268.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジルレ
KLABIN SA-UNIT 55,100 900,885.00
アル
SUL AMERICA SA-UNITS 16,562 514,415.72
111,562 3,223,568.72
ブラジルレアル 小計
(91,871,708)
154,862 123,411,415
投資信託受益証券合計
(123,411,415)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 8,465,580.00
ソ
308,400 8,465,580.00
メキシコペソ 小計
(50,539,512)
南アフリカ FORTRESS REIT LTD-A 49,578 956,359.62
ランド
FORTRESS REIT LTD-B 85,801 926,650.80
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 7,314,215.13
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 22,923 1,689,195.87
REDEFINE PROPERTIES LTD 547,985 5,474,370.15
RESILIENT REIT LTD 23,098 1,290,023.30
1,024,432 17,650,814.87
南アフリカランド 小計
(140,500,486)
1,332,832 191,039,998
投資証券合計
(191,039,998)
314,451,413
合計
(314,451,413)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 12.8 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 94.7 % ― ― 2.6 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.0 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.3 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 97.6 % ― ― 6.7 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.4 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
香港ドル 株式 206銘柄 100.0 % ― ― 23.8 %
マレーシアリンギッ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 2.1 %
ト
タイバーツ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 2.3 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 100.0 % ― ― 2.2 %
韓国ウォン 株式 113銘柄 100.0 % ― ― 13.0 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 11.4 %
インドルピー 株式 78銘柄 100.0 % ― ― 9.1 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
南アフリカランド 株式 44銘柄 96.0 % ― ― 6.0 %
投資証券 6銘柄 ― ― 4.0 % 0.3 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
ディルハム
香港・オフショア人 株式 47銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
民元
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 755,487,841
コール・ローン 248,051,429
国債証券 47,317,055,476
派生商品評価勘定 30,073
未収利息 829,970,230
前払費用 74,345,943
流動資産合計 49,224,940,992
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産合計 49,224,940,992
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,856
未払解約金 142,410,385
未払利息 684
その他未払費用 2,760
流動負債合計 142,439,685
負債合計 142,439,685
純資産の部
元本等
元本 28,791,241,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 20,291,259,826
元本等合計 49,082,501,307
純資産合計 49,082,501,307
負債純資産合計 49,224,940,992
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,791,241,481口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7048円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,048円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2019年 4月22日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 27,965,917,712円
期中追加設定元本額 2,164,677,302円
期中一部解約元本額 1,339,353,533円
期末元本額 28,791,241,481円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,161,513,015円
世界経済インデックスファンド 5,293,849,578円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,010,998,231円
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区分 2019年 4月22日現在
DC世界経済インデックスファンド 4,556,072,288円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,869,585,675円
コア投資戦略ファンド(安定型) 138,847,350円
コア投資戦略ファンド(成長型) 492,238,225円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 99,411,084円
分散投資コア戦略ファンドA 136,236,871円
分散投資コア戦略ファンドS 432,217,840円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 198,590,092円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 2,109,703,407円
コア投資戦略ファンド(切替型) 79,323,611円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 200,669,785円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 91,226,738円
SMT インデックスバランス・オープン 203,525,743円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,449,161,355円
SMT 世界経済インデックス・オープン 65,190,743円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 102,217,433円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 133,395,983円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,685,952円
グローバル経済コア 822,514,548円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 12,486,902円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 1,499,966円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 22,339円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,809円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 25,278円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 26,454円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 128,981,186円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 964,245,983
合計 964,245,983
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2019年 4月22日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,262,888 - 5,237,032 △25,856
アメリカドル 5,262,888 - 5,237,032 △25,856
売建 5,262,888 - 5,232,815 30,073
ロシアルーブル 5,262,888 - 5,232,815 30,073
合計 10,525,776 - 10,469,847 4,217
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,200,000.00 35,834,292.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 82,250,000.00 90,108,576.25
MBONO 5.75% 03/05/26 47,200,000.00 41,672,880.00
MBONO 6.5% 06/09/22 81,200,000.00 78,099,378.00
MBONO 6.5% 06/10/21 91,700,000.00 89,233,728.50
MBONO 7.25% 12/09/21 40,600,000.00 39,991,609.00
MBONO 7.5% 06/03/27 92,700,000.00 89,786,439.00
MBONO 7.75% 05/29/31 49,800,000.00 48,159,339.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 57,060,622.50
MBONO 7.75% 11/23/34 24,000,000.00 22,811,160.00
MBONO 8.5% 05/31/29 30,500,000.00 31,372,910.00
MBONO 8.5% 11/18/38 31,450,000.00 31,655,211.25
MBONO 8% 06/11/20 85,000,000.00 85,123,675.00
MBONO 8% 11/07/47 28,500,000.00 27,017,857.50
MBONO 8% 12/07/23 63,700,000.00 64,021,685.00
841,300,000.00 831,949,363.00
メキシコペソ 小計
(4,966,737,697)
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ブラジルレ BLTN 0% 01/01/22 17,850,000.00 14,592,981.90
アル
BLTN 0% 07/01/20 37,550,000.00 34,776,557.00
BLTN 0% 07/01/21 12,900,000.00 11,025,473.91
BLTN 0% 07/01/22 13,250,000.00 10,360,473.12
BNTNF 10% 01/01/21 23,800,000.00 24,861,349.26
BNTNF 10% 01/01/23 28,650,000.00 30,265,444.76
BNTNF 10% 01/01/25 19,250,000.00 20,406,339.92
BNTNF 10% 01/01/27 15,700,000.00 16,632,617.78
BNTNF 10% 01/01/29 1,850,000.00 1,970,258.33
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,581,125.00
BRAZIL 12.5% 01/05/22 450,000.00 508,781.25
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,962,937.50
174,550,000.00 168,944,339.73
ブラジルレアル 小計
(4,814,913,682)
チリペソ CHILE 5.5% 08/05/20 9,390,000,000.00 9,618,364,800.00
9,390,000,000.00 9,618,364,800.00
チリペソ 小計
(1,626,465,487)
コロンビア COLOM 4.375% 03/21/23 23,650,000,000.00 22,738,883,750.00
ペソ
COLOM 7.75% 04/14/21 11,100,000,000.00 11,599,167,000.00
COLOM 9.85% 06/28/27 52,850,000,000.00 65,240,418,250.00
87,600,000,000.00 99,578,469,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,535,035,649)
ペルーヌエ PERUGB 5.7% 08/12/24 5,550,000.00 5,921,683.50
ボソル
PERUGB 5.94% 02/12/29 5,600,000.00 5,875,996.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,250,000.00 7,617,828.75
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,350,000.00 7,971,111.75
PERUGB 6.9% 08/12/37 5,700,000.00 6,320,046.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,350,000.00 8,285,177.25
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,500,000.00 7,825,350.00
45,300,000.00 49,817,193.25
ペルーヌエボソル 小計
(1,692,788,226)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 16,900,000.00 14,711,281.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 18,450,000.00 18,329,798.25
35,350,000.00 33,041,079.25
ウルグアイペソ 小計
(107,713,918)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,299,632.00
ソ
20,400,000.00 20,299,632.00
ドミニカペソ 小計
(44,862,186)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,450,000.00 2,462,799.75
TURKGB 10.5% 08/11/27 10,050,000.00 7,108,968.00
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,750,000.00 7,104,191.25
TURKGB 10.7% 02/17/21 7,300,000.00 6,134,007.50
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TURKGB 10.7% 08/17/22 10,750,000.00 8,222,567.50
TURKGB 11% 02/24/27 9,300,000.00 6,596,629.50
TURKGB 11% 03/02/22 9,600,000.00 7,478,256.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 11,950,000.00 9,303,792.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 5,200,000.00 4,129,086.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 4,058,365.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 4,900,000.00 3,484,561.50
TURKGB 8.8% 09/27/23 6,050,000.00 4,159,949.75
TURKGB 8% 03/12/25 6,100,000.00 3,882,009.50
TURKGB 9.2% 09/22/21 10,850,000.00 8,574,483.75
TURKGB 9.4% 07/08/20 7,000,000.00 6,101,620.00
TURKGB 9.5% 01/12/22 3,000,000.00 2,284,680.00
TURKGB 9% 07/24/24 7,250,000.00 5,030,013.75
128,700,000.00 96,115,980.75
トルコリラ 小計
(1,852,154,949)
チェココル CZGB 0.25% 02/10/27 32,200,000.00 28,667,821.00
ナ
CZGB 0.45% 10/25/23 22,400,000.00 21,240,128.00
CZGB 0.95% 05/15/30 51,500,000.00 46,431,112.50
CZGB 1% 06/26/26 34,800,000.00 33,021,372.00
CZGB 2.4% 09/17/25 47,200,000.00 49,259,336.00
CZGB 2.5% 08/25/28 46,500,000.00 49,253,962.50
CZGB 2.75% 07/23/29 35,000,000.00 37,779,000.00
CZGB 3.75% 09/12/20 36,500,000.00 37,569,632.50
CZGB 3.85% 09/29/21 37,900,000.00 39,946,031.50
CZGB 4.7% 09/12/22 38,000,000.00 41,806,270.00
CZGB 5.7% 05/25/24 38,800,000.00 46,529,930.00
420,800,000.00 431,504,596.00
チェココルナ 小計
(2,114,372,520)
ハンガリー HGB 0.5% 04/21/21 297,000,000.00 295,866,945.00
フォリント
HGB 1.75% 10/26/22 596,000,000.00 604,254,600.00
HGB 2.5% 10/27/21 341,000,000.00 355,477,155.00
HGB 2.75% 12/22/26 340,000,000.00 343,850,500.00
HGB 3.5% 06/24/20 361,000,000.00 375,145,785.00
HGB 3% 06/26/24 466,000,000.00 491,313,120.00
HGB 3% 10/27/27 591,000,000.00 603,437,595.00
HGB 5.5% 06/24/25 597,000,000.00 709,489,725.00
HGB 6.0% 11/24/23 569,000,000.00 677,516,835.00
HGB 6.75% 10/22/28 219,000,000.00 287,665,260.00
HGB 7.5% 11/12/20 237,000,000.00 264,102,135.00
HGB 7% 06/24/22 475,500,000.00 560,750,017.50
5,089,500,000.00 5,568,869,672.50
ハンガリーフォリント 小計
(2,189,679,555)
POLGB 1.75% 07/25/21 11,650,000.00 11,680,639.50
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ポーランド
POLGB 2.25% 04/25/22 14,000,000.00 14,188,930.00
ズロチ
POLGB 2.5% 01/25/23 21,150,000.00 21,558,512.25
POLGB 2.5% 04/25/24 6,500,000.00 6,589,895.00
POLGB 2.5% 07/25/26 14,550,000.00 14,458,480.50
POLGB 2.5% 07/25/27 13,150,000.00 12,938,022.00
POLGB 2.75% 04/25/28 8,950,000.00 8,918,540.75
POLGB 2% 04/25/21 10,650,000.00 10,735,998.75
POLGB 3.25% 07/25/25 12,700,000.00 13,306,171.00
POLGB 4% 10/25/23 9,900,000.00 10,704,672.00
POLGB 5.25% 10/25/20 7,200,000.00 7,597,476.00
POLGB 5.75% 09/23/22 7,550,000.00 8,511,001.75
POLGB 5.75% 10/25/21 7,150,000.00 7,868,539.25
145,100,000.00 149,056,878.75
ポーランドズロチ 小計
(4,388,234,510)
ロシアルー RFLB 6.4% 05/27/20 98,800,000.00 98,773,324.00
ブル
RFLB 6.5% 02/28/24 151,600,000.00 143,913,122.00
RFLB 6.9% 05/23/29 71,200,000.00 65,537,108.00
RFLB 7.05% 01/19/28 177,000,000.00 166,833,120.00
RFLB 7.1% 10/16/24 164,100,000.00 159,030,130.50
RFLB 7.25% 05/10/34 60,500,000.00 54,877,432.50
RFLB 7.4% 12/07/22 172,900,000.00 171,078,498.50
RFLB 7.5% 08/18/21 123,000,000.00 122,777,985.00
RFLB 7.6% 04/14/21 79,350,000.00 79,528,140.75
RFLB 7.6% 07/20/22 62,500,000.00 62,281,562.50
RFLB 7.7% 03/23/33 174,200,000.00 166,396,711.00
RFLB 7.75% 09/16/26 162,500,000.00 160,702,750.00
RFLB 7% 01/25/23 97,200,000.00 94,889,070.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 104,350,624.00
RFLB 7% 12/15/21 151,000,000.00 148,749,345.00
RFLB 8.15% 02/03/27 176,000,000.00 178,206,160.00
RFLB 8.5% 09/17/31 123,150,000.00 126,558,176.25
2,152,200,000.00 2,104,483,260.00
ロシアルーブル 小計
(3,682,845,705)
マレーシア MGS 3.62% 11/30/21 6,900,000.00 6,920,769.00
リンギット
MGS 3.659% 10/15/20 10,800,000.00 10,837,638.00
MGS 3.733% 06/15/28 10,250,000.00 10,031,265.00
MGS 3.757% 04/20/23 9,200,000.00 9,227,876.00
MGS 3.8% 08/17/23 8,650,000.00 8,671,495.25
MGS 3.899% 11/16/27 11,550,000.00 11,420,004.75
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,019,410.00
MGS 3.955% 09/15/25 11,200,000.00 11,236,400.00
MGS 4.059% 09/30/24 7,550,000.00 7,662,646.00
MGS 4.16% 07/15/21 6,050,000.00 6,138,935.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.181% 07/15/24 6,000,000.00 6,120,240.00
MGS 4.762% 04/07/37 8,500,000.00 8,954,240.00
104,700,000.00 105,240,919.00
マレーシアリンギット 小計
(2,852,028,904)
タイバーツ THAIGB 1.875% 06/17/22 99,700,000.00 99,682,552.50
THAIGB 2.125% 12/17/26 98,000,000.00 96,409,950.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 25,800,000.00 26,139,399.00
THAIGB 2.55% 06/26/20 44,350,000.00 44,776,203.50
THAIGB 2.875% 12/17/28 47,000,000.00 48,663,330.00
THAIGB 2% 12/17/22 89,500,000.00 89,656,625.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 167,500,000.00 177,160,562.50
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 89,328,960.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 136,900,000.00 149,892,494.50
THAIGB 3.65% 12/17/21 102,100,000.00 106,892,574.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 29,300,000.00 32,356,722.50
THAIGB 3.85% 12/12/25 89,000,000.00 97,504,840.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 95,000,000.00 114,348,175.00
1,108,150,000.00 1,172,812,388.50
タイバーツ 小計
(4,116,571,483)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 25,000,000.00 24,154,500.00
ペソ
PHILIP 4.95% 01/15/21 20,000,000.00 19,960,700.00
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 21,961,100.00
65,000,000.00 66,076,300.00
フィリピンペソ 小計
(143,385,571)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,729,121,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 10,700,000,000.00 12,558,964,500.00
INDOGB 11% 11/15/20 18,500,000,000.00 19,727,567,500.00
INDOGB 12.8% 06/15/21 6,800,000,000.00 7,630,314,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 35,300,000,000.00 33,660,668,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 29,700,000,000.00 26,932,405,500.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 29,000,000,000.00 25,603,810,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 23,400,000,000.00 22,056,723,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 27,100,000,000.00 25,982,531,500.00
INDOGB 7% 05/15/22 39,200,000,000.00 39,273,304,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 44,300,000,000.00 43,061,372,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 17,000,000,000.00 17,757,520,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 16,100,000,000.00 16,871,592,500.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,200,000,000.00 33,777,016,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,900,000,000.00 19,263,163,500.00
INDOGB 8.25% 07/15/21 35,000,000,000.00 36,064,000,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 48,200,000,000.00 50,693,145,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 32,500,000,000.00 33,575,100,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDOGB 8.375% 04/15/39 10,000,000,000.00 10,232,650,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 45,000,000,000.00 47,322,900,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 32,700,000,000.00 34,793,944,500.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,761,901,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 32,500,000,000.00 35,392,500,000.00
603,800,000,000.00 613,722,213,500.00
インドネシアルピア 小計
(4,909,777,708)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 86,950,000.00 96,852,735.50
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 34,700,000.00 25,580,319.50
SAGB 6.5% 02/28/41 36,700,000.00 26,435,377.00
SAGB 6.75% 03/31/21 16,600,000.00 16,580,495.00
SAGB 7.75% 02/28/23 34,900,000.00 35,022,673.50
SAGB 7% 02/28/31 41,800,000.00 35,471,062.00
SAGB 8.25% 03/31/32 36,900,000.00 34,206,484.50
SAGB 8.5% 01/31/37 46,800,000.00 42,763,500.00
SAGB 8.75% 01/31/44 53,500,000.00 49,183,352.50
SAGB 8.75% 02/28/48 75,450,000.00 69,515,480.25
SAGB 8.875% 02/28/35 31,250,000.00 29,801,562.50
SAGB 8% 01/31/30 46,200,000.00 43,081,269.00
SAGB 9% 01/31/40 35,000,000.00 33,129,775.00
576,750,000.00 537,624,086.25
南アフリカランド 小計
(4,279,487,726)
47,317,055,476
合計
(47,317,055,476)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 10.5 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.2 %
チリペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 3.4 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 7.5 %
ペルーヌエボソル 国債証券 7銘柄 100.0 % 3.6 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 17銘柄 100.0 % 3.9 %
チェココルナ 国債証券 11銘柄 100.0 % 4.5 %
ハンガリーフォリント 国債証券 12銘柄 100.0 % 4.6 %
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ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.3 %
ロシアルーブル 国債証券 17銘柄 100.0 % 7.8 %
マレーシアリンギット 国債証券 12銘柄 100.0 % 6.0 %
タイバーツ 国債証券 13銘柄 100.0 % 8.7 %
フィリピンペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.3 %
インドネシアルピア 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 9.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,868,107,773
投資証券 108,855,372,330
派生商品評価勘定 60,330,600
未収入金 755,900,750
未収配当金 831,874,402
差入委託証拠金 64,610,000
流動資産合計 112,436,195,855
資産合計 112,436,195,855
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 523,600
前受金 59,807,000
未払金 24,341,206
未払解約金 814,406,714
未払利息 5,155
その他未払費用 9,929
流動負債合計 899,093,604
負債合計 899,093,604
純資産の部
元本等
元本 61,126,317,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 50,410,784,775
元本等合計 111,537,102,251
純資産合計 111,537,102,251
負債純資産合計 112,436,195,855
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 61,126,317,476口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8247円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,247円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 4月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 63,326,470,155円
期中追加設定元本額 5,620,204,295円
期中一部解約元本額 7,820,356,974円
期末元本額 61,126,317,476円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,641,614,339円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,604,878円
SMT J-REITインデックス・オープン 11,373,796,135円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 29,180,408,804円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,508,123,722円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,350,588,723円
分散投資コア戦略ファンドA 2,149,701,900円
分散投資コア戦略ファンドS 3,419,099,818円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,198,292,826円
SMT インデックスバランス・オープン 32,359,365円
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区分 2019年 4月22日現在
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 643,517,264円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,585,797円
グローバル経済コア 344,375,146円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 3,803,994円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 270,625,118円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 26,577,571円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,150,680,348円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 1,081,458,612円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 698,685,507円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 1,044,417,609円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 5,850,096,117
合計 5,850,096,117
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 2,614,053,000 - 2,673,860,000 59,807,000
合計 2,614,053,000 - 2,673,860,000 59,807,000
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,191 122,553,900
日本アコモデーションファンド投資法人 3,856 2,182,496,000
MCUBS MidCity投資法人 13,076 1,320,676,000
森ヒルズリート投資法人 13,308 1,984,222,800
産業ファンド投資法人 13,519 1,714,209,200
アドバンス・レジデンス投資法人 11,309 3,556,680,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,173 1,282,532,400
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 6,096 2,840,736,000
GLP投資法人 28,753 3,444,609,400
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,812 1,415,209,200
日本プロロジスリート投資法人 15,564 3,732,247,200
星野リゾート・リート投資法人 1,766 974,832,000
Oneリート投資法人 1,691 461,643,000
イオンリート投資法人 11,911 1,598,456,200
ヒューリックリート投資法人 9,380 1,691,214,000
日本リート投資法人 3,746 1,560,209,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 68,783 1,176,877,130
人
日本ヘルスケア投資法人 531 95,367,600
積水ハウス・リート投資法人 29,938 2,496,829,200
トーセイ・リート投資法人 2,234 265,622,600
ケネディクス商業リート投資法人 4,253 1,142,781,100
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,430 279,207,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,322 232,432,200
野村不動産マスターファンド投資法人 36,103 5,747,597,600
いちごホテルリート投資法人 2,029 263,972,900
ラサールロジポート投資法人 8,754 1,018,965,600
スターアジア不動産投資法人 3,602 389,376,200
マリモ地方創生リート投資法人 998 113,173,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 2,816 988,416,000
大江戸温泉リート投資法人 1,873 161,639,900
さくら総合リート投資法人 2,511 218,457,000
投資法人みらい 3,125 621,562,500
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,722 361,481,600
三菱地所物流リート投資法人 1,228 309,701,600
CREロジスティクスファンド投資法人 1,162 131,770,800
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ザイマックス・リート投資法人 1,070 129,042,000
タカラレーベン不動産投資法人 1,736 162,316,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 1,795 180,397,500
日本ビルファンド投資法人 11,237 8,101,877,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 11,603 7,240,272,000
日本リテールファンド投資法人 21,930 4,782,933,000
オリックス不動産投資法人 23,120 4,478,344,000
日本プライムリアルティ投資法人 7,345 3,257,507,500
プレミア投資法人 11,032 1,572,060,000
東急リアル・エステート投資法人 7,780 1,369,280,000
グローバル・ワン不動産投資法人 8,026 1,015,289,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 25,592 4,565,612,800
森トラスト総合リート投資法人 8,293 1,406,492,800
インヴィンシブル投資法人 40,031 2,209,711,200
フロンティア不動産投資法人 3,947 1,837,328,500
平和不動産リート投資法人 7,226 891,688,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,582 1,778,737,200
福岡リート投資法人 6,001 1,029,171,500
ケネディクス・オフィス投資法人 3,589 2,731,229,000
いちごオフィスリート投資法人 9,627 1,002,170,700
大和証券オフィス投資法人 2,678 2,062,060,000
阪急阪神リート投資法人 5,221 764,354,400
スターツプロシード投資法人 1,828 329,405,600
大和ハウスリート投資法人 15,569 3,917,160,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 37,350 3,365,235,000
日本賃貸住宅投資法人 13,051 1,123,691,100
ジャパンエクセレント投資法人 10,391 1,654,247,200
合計 629,215 108,855,372,330
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 370,015,430
コール・ローン 153,916,955
投資証券 76,694,979,802
派生商品評価勘定 86,840
未収入金 251,513
未収配当金 71,361,237
流動資産合計 77,290,611,777
資産合計 77,290,611,777
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,400
未払金 179,283,047
未払解約金 82,244,486
未払利息 424
その他未払費用 524
流動負債合計 261,545,881
負債合計 261,545,881
純資産の部
元本等
元本 40,537,998,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 36,491,067,841
元本等合計 77,029,065,896
純資産合計 77,029,065,896
負債純資産合計 77,290,611,777
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2019年 4月22日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 40,537,998,055口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9002円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,002円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
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2019年 4月22日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 40,865,406,498円
期中追加設定元本額 2,754,661,129円
期中一部解約元本額 3,082,069,572円
期末元本額 40,537,998,055円
期末元本額の内訳
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 148,794,905円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,604,000,958円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,443,335円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 8,704,372,794円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 20,132,623,442円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,165,062,650円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,617,344,702円
分散投資コア戦略ファンドA 912,098,650円
分散投資コア戦略ファンドS 2,032,946,097円
コア投資戦略ファンド(切替型) 749,327,983円
SMT インデックスバランス・オープン 185,894,936円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 540,404,709円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 1,520,804円
グローバル経済コア 339,113,889円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 3,782,084円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 215,237,685円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 20,232,776円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 552,108,839円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 606,686,817円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 3,506,859,605
合計 3,506,859,605
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 84,527,600 - 84,515,800 △11,800
アメリカドル 62,703,200 - 62,708,800 5,600
イギリスポンド 21,824,400 - 21,807,000 △17,400
売建 17,528,040 - 17,446,800 81,240
イギリスポンド 17,528,040 - 17,446,800 81,240
合計 102,055,640 - 101,962,600 69,440
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,910 1,315,825.50
ル
AGREE REALTY CORP 21,490 1,403,511.90
ALEXANDER'S INC 2,050 767,581.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 64,940 9,004,580.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 22,370 1,001,281.20
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 80,740 3,821,424.20
AMERICAN FINANCE TRUST INC 31,600 305,256.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 152,340 3,551,045.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERICOLD REALTY TRUST 85,580 2,646,989.40
APARTMENT INVEST & MGMT 88,060 4,278,835.40
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,993 2,003,555.97
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 46,030 237,514.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC 80,220 15,735,153.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 98,730.00
BOSTON PROPERTIES 88,840 11,814,831.60
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 14,500 194,445.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 101,518 1,548,149.50
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 169,340 3,002,398.20
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 59,700 1,245,939.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 69,400.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 55,700 5,493,691.00
CARETRUST REIT INC 57,290 1,340,013.10
CBL & ASSOCIATES PRTYS 99,840 118,809.60
CEDAR REALTY TRUST INC 51,950 162,084.00
CHATHAM LODGING TRUST 23,860 468,610.40
CHESAPEAKE LODGING TRUST 34,960 990,067.20
CITY OFFICE REIT INC 20,000 219,200.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 96,287.00
COLONY CAPITAL INC 282,000 1,483,320.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 71,160 1,586,156.40
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 9,700 347,066.00
CORECIVIC INC 68,050 1,405,913.00
CORESITE REALTY CORP 20,530 2,243,518.40
CORPORATE OFFICE PPTYS 60,130 1,640,947.70
COUSINS PROPERTIES INC 235,500 2,204,280.00
CUBESMART 109,640 3,418,575.20
CYRUSONE INC 63,060 3,588,114.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 120,700 1,301,146.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 119,170 14,354,026.50
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 94,950 3,869,212.50
DUKE REALTY CORP 209,770 6,320,370.10
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 33,000 580,800.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,750 2,407,507.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 82,810 1,258,712.00
EPR PROPERTIES 42,030 3,236,310.00
EQUITY COMMONWEALTH 72,400 2,284,220.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 50,970 5,827,400.10
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 212,070 15,920,094.90
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 28,500 543,495.00
ESSEX PROPERTY TRUST 37,970 10,566,671.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 72,480 7,298,736.00
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 125,020.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,270 5,720,294.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 70,790 2,471,278.90
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 37,890 1,067,740.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES 53,800 414,798.00
CORP
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 27,000 263,250.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 114,470 4,560,484.80
GEO GROUP INC/THE 69,850 1,354,391.50
GETTY REALTY CORP 19,000 604,010.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 15,000 308,100.00
GLADSTONE LAND CORP 5,000 62,700.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,500 95,855.00
GLOBAL NET LEASE INC 51,900 952,884.00
HCP INC 273,990 8,173,121.70
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 74,700 2,280,591.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 114,830 3,157,825.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 17,850 319,336.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 61,520 2,767,784.80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 92,450 2,436,057.50
HOST HOTELS AND RESORTS INC 421,170 7,960,113.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 86,070 2,957,365.20
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 50,000 515,000.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,160 743,943.20
INFRAREIT INC 23,000 484,380.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 5,500 444,070.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 6,389 378,931.59
INVITATION HOMES INC 195,990 4,780,196.10
IRON MOUNTAIN INC 162,310 5,833,421.40
JBG SMITH PROPERTIES 62,900 2,631,736.00
KILROY REALTY CORPORATION 57,310 4,317,735.40
KIMCO REALTY CORP 247,550 4,339,551.50
KITE REALTY GROUP TRUST 49,930 780,905.20
LEXINGTON CORP PROPERTIES 125,366 1,130,801.32
LIBERTY PROPERTY TRUST 87,070 4,210,705.20
LIFE STORAGE INC 27,070 2,550,535.40
LTC PROPERTIES INC 23,290 1,024,760.00
MACERICH CO/THE 59,540 2,468,528.40
MACK-CALI REALTY CORP 55,140 1,250,575.20
MANULIFE US REAL ESTATE INV 740,080 643,869.60
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 18,500 196,100.00
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 219,700 3,787,628.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,170 6,944,515.20
MONMOUTH REIT -CL A 55,460 740,945.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 93,550 4,821,567.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 31,620 891,051.60
NATL HEALTH INVESTORS INC 24,730 1,855,244.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 40,000 210,400.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,000 466,050.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 29,946 522,857.16
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 28,230 772,655.10
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 117,626 4,202,776.98
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,000 214,640.00
PARAMOUNT GROUP INC 121,410 1,708,238.70
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 118,330 3,680,063.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 78,250 2,428,880.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 31,970 181,269.90
PHYSICIANS REALTY TRUST 104,360 1,864,913.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,810 1,390,783.10
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,000 349,140.00
PROLOGIS INC 363,000 26,705,910.00
PS BUSINESS PARKS INC 11,900 1,747,515.00
PUBLIC STORAGE 86,390 18,785,505.50
QTS REALTY TRUST INC 33,510 1,536,433.50
REALTY INCOME CORP 175,060 11,996,861.80
REGENCY CENTERS CORP 96,960 6,436,204.80
RETAIL OPPORTUNITY 61,140 1,053,442.20
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 131,000 1,595,580.00
RETAIL VALUE 8,630 284,703.70
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 54,880 1,992,144.00
INC
RLJ LODGING TRUST 99,770 1,825,791.00
RPT REALTY 51,580 615,349.40
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,830 2,344,455.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC 104,520 2,000,512.80
SAFEHOLD INC 4,700 108,899.00
SAUL CENTERS INC 6,700 354,162.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 143,800 1,171,970.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 15,700 694,568.00
SIMON PROPERTY GROUP 178,450 31,774,807.00
SITE CENTERS CORP 84,059 1,126,390.60
SL GREEN REALTY CORP 48,540 4,225,407.00
SPIRIT MTA REIT 23,901 162,048.78
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SPIRIT REALTY CAPITAL INC 47,730 1,893,926.40
STAG INDUSTRIAL INC 74,630 2,152,329.20
STORE CAPITAL CORP 111,080 3,570,111.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,470 765,999.00
SUN COMMUNITIES INC 48,910 5,832,028.40
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 137,090 2,009,739.40
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,170 1,048,781.70
TAUBMAN CENTERS INC 34,900 1,772,920.00
TERRENO REALTY CORP 34,490 1,489,278.20
TIER REIT INC 31,300 868,575.00
UDR INC 157,830 6,980,820.90
UMH PROPERTIES INC 20,000 276,400.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,870 612,836.90
URBAN EDGE PROPERTIES 69,110 1,293,739.20
URSTADT BIDDLE - CL A 16,500 342,210.00
VENTAS INC 205,190 12,112,365.70
VEREIT INC 567,620 4,580,693.40
VICI PROPERTIES INC 205,000 4,489,500.00
VORNADO REALTY TRUST 99,150 6,644,041.50
WASHINGTON PRIME GROUP INC 105,250 508,357.50
WASHINGTON REAL ESTATE 47,080 1,308,824.00
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,570 1,940,515.50
WELLTOWER INC 222,630 16,305,421.20
WHITESTONE REIT 22,610 276,972.50
WP CAREY INC 93,920 7,204,603.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC 68,110 1,445,294.20
13,175,998 496,699,114.50
アメリカドル 小計
(55,625,333,832)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 28,790 1,378,465.20
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 43,830 466,351.20
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 555,510.60
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 43,270 2,102,056.60
CHOICE PROPERTIES REIT 83,590 1,154,377.90
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 53,000 611,090.00
CROMBIE REAL ESTATE 21,867 312,916.77
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 31,000 436,480.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV 59,940 830,169.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 21,000 241,710.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 18,820 443,399.20
GRANITE REAL ESTATE 12,600 790,020.00
INVESTMENT TRUST
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H&R REAL ESTATE INVESTMENT 83,630 1,934,361.90
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 26,000 354,120.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,500 485,775.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,600 88,642.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 7,890 139,810.80
RESIDENTIAL
NORTHVIEW APARTMENT REAL 15,863 445,908.93
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE 33,000 377,190.00
PROPERTIES
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 88,380 2,293,461.00
SLATE OFFICE REI 17,000 100,980.00
SLATE RETAIL REIT 10,300 129,780.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 38,810 1,326,137.70
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 20,000 230,400.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 15,000 100,200.00
817,740 17,329,313.80
カナダドル 小計
(1,450,636,858)
ユーロ AEDIFICA 10,400 848,640.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 95,240 1,353,360.40
ALTAREA 2,000 380,000.00
BEFIMMO S.C.A. 11,960 620,724.00
COFINIMMO 12,400 1,433,440.00
COVIVIO(FP) 36,260 3,433,822.00
EUROCOMMERCIAL 21,040 533,574.40
GECINA SA 31,170 4,055,217.00
GREEN REIT PLC 377,170 649,486.74
HAMBORNER REIT AG 44,000 412,720.00
HIBERNIA REIT PLC 402,550 564,375.10
ICADE 25,220 1,900,327.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 226,730.90
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 151,460 1,422,966.70
INTERVEST OFFICES & 14,300 356,785.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 225,021 357,333.34
KLEPIERRE 118,660 3,800,679.80
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 46,392 341,909.04
MERCIALYS 34,020 429,332.40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 211,470 2,546,098.80
MONTEA 5,900 439,550.00
NSI NV 11,700 432,315.00
RETAIL ESTATES 4,200 354,480.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 79,310 12,265,291.50
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VASTNED RETAIL 8,500 293,250.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 10,350 1,449,000.00
WERELDHAVE NV 24,970 621,753.00
2,049,453 41,523,162.12
ユーロ 小計
(5,226,935,647)
イギリスポ ASSURA PLC 1,400,150 800,885.80
ンド
BIG YELLOW GROUP PLC 85,070 870,266.10
BRITISH LAND CO PLC 566,190 3,372,227.64
CAPITAL & REGIONAL PLC 290,000 69,890.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 368,000 319,792.00
DERWENT LONDON PLC 62,900 1,957,448.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 360,000 337,320.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 153,000 1,119,348.00
HAMMERSON PLC 431,120 1,424,420.48
HANSTEEN HOLDINGS PLC 263,580 240,648.54
INTU PROPERTIES PLC 521,960 530,833.32
LAND SECURITIES GROUP PLC 428,830 3,906,641.30
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 418,110 831,202.68
LXI REIT PLC 195,817 252,212.29
NEWRIVER REIT PL 173,000 394,440.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 320,000 294,400.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 463,700 606,519.60
RDI REIT PLC 154,400 243,952.00
REGIONAL REIT LTD 170,000 179,180.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 124,000 784,300.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 250,000 144,500.00
SEGRO PLC 631,010 4,227,767.00
SHAFTESBURY PLC 132,430 1,128,303.60
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 223,286 209,442.26
TRITAX BIG BOX REIT PLC 996,780 1,493,176.44
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 434,000 379,750.00
UNITE GROUP PLC 146,020 1,349,224.80
WORKSPACE GROUP PLC 72,420 702,111.90
9,835,773 28,170,203.75
イギリスポンド 小計
(4,095,947,625)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 204,440 742,117.20
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 213,000.00
ARENA REIT 141,000 397,620.00
BWP TRUST 298,560 1,086,758.40
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 130,800 478,728.00
CHARTER HALL GROUP 271,600 2,648,100.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 119,700 544,635.00
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CHARTER HALL RETAIL REIT 192,380 883,024.20
CROMWELL PROPERTY GROUP 987,623 1,101,199.64
DEXUS 575,590 7,263,945.80
GDI PROPERTY GROUP 286,500 399,667.50
GOODMAN GROUP 919,750 11,690,022.50
GPT GROUP 1,012,900 5,935,594.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 142,860 582,868.80
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 78,000 262,080.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 124,000 380,680.00
MIRVAC GROUP 2,094,360 5,864,208.00
NATIONAL STORAGE REIT 319,199 550,618.27
RURAL FUNDS GROUP 189,816 428,984.16
SCENTRE GROUP 3,056,490 11,859,181.20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 514,230 1,316,428.80
STOCKLAND 1,381,680 5,374,735.20
VICINITY CENTERS 1,890,120 4,744,201.20
VIVA ENERGY REIT 290,000 707,600.00
15,296,598 65,455,997.87
オーストラリアドル 小計
(5,239,752,629)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 495,000 643,500.00
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 630,000 1,093,050.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 780,000 1,170,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 615,000 971,700.00
STRIDE STAPLED GROUP 228,000 460,560.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 187,460 396,477.90
2,935,460 4,735,287.90
ニュージーランドドル 小計
(354,578,357)
香港ドル CHAMPION REIT 1,133,000 7,387,160.00
FORTUNE REIT 758,000 7,549,680.00
LINK REIT 1,204,500 109,609,500.00
PROSPERITY REIT 782,000 2,627,520.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 636,000 3,625,200.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 740,000 3,877,600.00
5,253,500 134,676,660.00
香港ドル 小計
(1,921,835,938)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 340,000 472,600.00
ルドル
LTD
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 435,000 395,850.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,436,566 4,223,504.04
ASCOTT RESIDENCE TRUST 691,000 829,200.00
CACHE LOGISTICS TRUST 711,000 508,365.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,554,528 3,000,239.04
CAPITALAND MALL TRUST 1,573,900 3,635,709.00
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CAPITALAND RETAIL CHINA 287,460 436,939.20
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 458,300 737,863.00
ESR REIT 1,130,579 582,248.18
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 480,000 321,600.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 338,000 331,240.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 355,800 829,014.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 360,000 532,800.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 342,700.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 977,820 1,134,271.20
KEPPEL DC REIT 519,460 773,995.40
KEPPEL REIT 1,074,800 1,322,004.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 954,000 190,800.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,135,830 2,101,285.50
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 714,860 1,465,463.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,387,152 1,997,498.88
MAPLETREE NORTH ASIA 1,251,800 1,664,894.00
COMMERCIAL
OUE HOSPITALITY TRUST 680,000 489,600.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 250,000 725,000.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 203,379.50
SOILBUILD BUSINESS SPACE 321,200 202,356.00
REIT
SPH REIT 322,300 338,415.00
STARHILL GLOBAL REIT 706,300 533,256.50
SUNTEC REIT 1,339,800 2,532,222.00
22,725,995 32,854,312.44
シンガポールドル 小計
(2,716,394,552)
韓国ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 17,500 106,925,000.00
17,500 106,925,000.00
韓国ウォン 小計
(10,532,112)
イスラエル REIT 1 LTD 104,000 1,702,480.00
シェケル
104,000 1,702,480.00
イスラエルシェケル 小計
(53,032,252)
72,212,017 76,694,979,802
合計
(76,694,979,802)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 158銘柄 100.0 % 72.5 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 6.8 %
イギリスポンド 投資証券 28銘柄 100.0 % 5.3 %
オーストラリアドル 投資証券 24銘柄 100.0 % 6.8 %
ニュージーランドドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 2.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,152,635
コール・ローン 2,433,274
投資証券 413,928,663
流動資産合計 420,514,572
資産合計 420,514,572
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,400
未払解約金 2,899,934
未払利息 6
その他未払費用 1
流動負債合計 2,902,341
負債合計 2,902,341
純資産の部
元本等
元本 528,864,981
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2019年 4月22日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △111,252,750
元本等合計 417,612,231
純資産合計 417,612,231
負債純資産合計 420,514,572
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 528,864,981口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 111,252,750円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.7896円
の額
(1万口当たり純資産額) (7,896円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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2019年 4月22日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 4月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2018年10月23日
期首元本額 541,977,011円
期中追加設定元本額 25,348,751円
期中一部解約元本額 38,460,781円
期末元本額 528,864,981円
期末元本額の内訳
SMT インデックスバランス・オープン 207,869,797円
SMT 新興国REITインデックス・オープン 320,995,184円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 5,562,682
合計 5,562,682
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書に
おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2019年 4月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
売建 951,200 - 953,600 △2,400
メキシコペソ 951,200 - 953,600 △2,400
合計 951,200 - 953,600 △2,400
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペ CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 85,500 2,370,060.00
ソ
CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA 70,000 691,600.00
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 311,000 8,536,950.00
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MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 79,900 1,709,061.00
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 85,500 2,572,695.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 35,800 1,326,748.00
667,700 17,207,114.00
メキシコペソ 小計
(102,726,470)
ユーロ GRIVALIA PROPERTIES REIC 5,300 62,010.00
5,300 62,010.00
ユーロ 小計
(7,805,818)
トルコリラ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 200,190 294,279.30
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 50,881 51,389.81
251,071 345,669.11
トルコリラ 小計
(6,661,043)
マレーシア AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 77,600 139,680.00
リンギット
CAPITALAND MALAYSIA MALL TRU 81,700 90,687.00
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 149,800 281,624.00
KLCCP STAPLED GROUP 35,600 275,900.00
PAVILION REAL ESTATE 66,300 121,992.00
INVESTMENT
SUNWAY REAL ESTATE 125,500 230,920.00
INVESTMENT
536,500 1,140,803.00
マレーシアリンギット 小計
(30,915,761)
タイバーツ CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 168,500 4,970,750.00
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 64,700 1,546,330.00
SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND 57,800 1,340,960.00
TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR 182,700 3,854,970.00
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 117,000 1,579,500.00
590,700 13,292,510.00
タイバーツ 小計
(46,656,710)
南アフリカ ARROWHEAD PROPERTIES LTD 105,000 426,300.00
ランド
ATTACQ LTD 79,000 1,102,050.00
DELTA PROPERTY FUND LTD 58,437 111,030.30
EMIRA PROPERTY FUND LTD 46,770 656,650.80
EQUITES PROPERTY FUND LTD 52,200 1,044,000.00
FORTRESS REIT LTD-A 121,300 2,339,877.00
FORTRESS REIT LTD-B 97,600 1,054,080.00
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 306,930 7,608,794.70
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 26,160 1,927,730.40
OCTODEC INVESTMENTS LTD 18,208 367,801.60
REBOSIS PROPERTY FUND LTD 60,984 92,695.68
REDEFINE PROPERTIES LTD 554,820 5,542,651.80
RESILIENT REIT LTD 35,390 1,976,531.50
SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 272,610 967,765.50
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STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 40,800 533,664.00
VUKILE PROPERTY FUND LTD 87,110 1,781,399.50
1,963,319 27,533,022.78
南アフリカランド 小計
(219,162,861)
4,014,590 413,928,663
合計
(413,928,663)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 投資証券 6銘柄 100.0 % 24.8 %
ユーロ 投資証券 1銘柄 100.0 % 1.9 %
トルコリラ 投資証券 2銘柄 100.0 % 1.6 %
マレーシアリンギット 投資証券 6銘柄 100.0 % 7.5 %
タイバーツ 投資証券 5銘柄 100.0 % 11.3 %
南アフリカランド 投資証券 16銘柄 100.0 % 52.9 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【SMT インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 2,777,455,107 円
Ⅱ 負債総額 3,775,183 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,773,679,924 円
Ⅳ 発行済口数 2,738,659,007 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0128 円
(1万口当たり純資産額) (10,128 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 269,614,960,598 円
Ⅱ 負債総額 1,399,006,075 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 268,215,954,523 円
Ⅳ 発行済口数 192,800,544,058 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3912 円
(1万口当たり純資産額) (13,912 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 472,911,074,460 円
Ⅱ 負債総額 9,541,550,367 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 463,369,524,093 円
Ⅳ 発行済口数 325,838,234,156 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4221 円
(1万口当たり純資産額) (14,221 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 344,391,027,920 円
Ⅱ 負債総額 543,891,192 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 343,847,136,728 円
Ⅳ 発行済口数 138,416,919,859 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4841 円
(1万口当たり純資産額) (24,841 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 312,292,418,838 円
Ⅱ 負債総額 138,744,639 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 312,153,674,199 円
Ⅳ 発行済口数 113,915,596,028 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7402 円
(1万口当たり純資産額) (27,402 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 51,997,002,820 円
Ⅱ 負債総額 363,367,150 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,633,635,670 円
Ⅳ 発行済口数 19,499,293,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6480 円
(1万口当たり純資産額) (26,480 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 47,652,308,267 円
Ⅱ 負債総額 10,642,992 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 47,641,665,275 円
Ⅳ 発行済口数 29,192,756,111 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6320 円
(1万口当たり純資産額) (16,320 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 113,701,856,176 円
Ⅱ 負債総額 726,746,891 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,975,109,285 円
Ⅳ 発行済口数 60,822,140,685 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8575 円
(1万口当たり純資産額) (18,575 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 75,772,747,310 円
Ⅱ 負債総額 162,747,250 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 75,610,000,060 円
Ⅳ 発行済口数 40,717,282,049 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8570 円
(1万口当たり純資産額) (18,570 円)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 384,849,316 円
Ⅱ 負債総額 505 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 384,848,811 円
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Ⅳ 発行済口数 533,857,506 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7209 円
(1万口当たり純資産額) (7,209 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 7月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 521 12,071,956
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 91 390,117
単位型公社債投資信託 0 0
合計 612 12,462,072
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至
2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 - 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 - 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 - 4,663,000
長期貸付金 17,088 -
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 -
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 - 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
(2)【損益計算書】
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 - 5,464,685
- 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 - 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 - 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 - 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 - 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
-
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 - △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 -
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 - 1,317 3,744,907
当期末残高 182 - 182 25,592,216
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から -
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 500 - 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 - 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
-
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額(純額)
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
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ております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)未収運用受託報酬 - - -
(4)有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
-
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
(5)未払金 -
(838,596) (838,596)
(6)未払法人税等 -
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
- - -
ヘッジ会計が適用されているもの
- - -
デリバティブ取引計 - - -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
計上額 時価(*1) 差額
(*1)
(1)現金及び預金 23,830,484 23,830,484 -
(2)未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 -
(3)未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 -
(4)有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
-
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
(5)未払金 -
(1,992,137) (1,992,137)
(6)未払法人税等 -
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(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
-
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 -
デリバティブ取引計 81,231 81,231 -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、及び(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
未収運用受託報酬 - - - -
有価証券及び投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 - - -
未収委託者報酬 6,351,590 - - -
未収運用受託報酬 5,525,778 - - -
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
2.その他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2018年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度(2019年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 - 3,257 3,257
英ポンド 66,467 - 1,275 1,275
カナダドル 3,344 - 42 42
スイスフラン 7,802 - △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 - 645 645
の取引
ユーロ 183,228 - 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 - 90 90
スイスフラン 1,110 - 5 5
香港ドル 560 - ▶ ▶
ユーロ 2,492 - △0 △0
合計 1,346,753 - 7,916 7,916
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 - △8,766 △8,766
合計 6,739,103 - △8,766 △8,766
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 - 13,731
米ドル
2,575,513 - 50,256
英ポンド
40,963 - 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 - △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 - 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 - 9,137
人民元
262,583 - 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 - △86
合計 8,643,951 - 82,081
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付債務 496,696 537,798
(2)退職給付引当金 496,696 537,798
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
(1)退職給付費用 84,944 98,748
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 -
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 -
有価証券評価差額 - △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 - △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
(企業結合等関係)
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 (百万 は (被所 との関 (千円) (千円)
名 円) 職業 有)割合 係
(%)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
-
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) (千円) (千円)
又は (百万 又は との
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
-
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
- -
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2018年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2019年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 7月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2018年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2018年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
カブドットコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 8,557
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ソニー銀行株式会社 31,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
藍澤證券株式会社 8,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三オンライン証券株式会社 2,500
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,944
融商品取引業を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2018年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2019年 1月22日 有価証券届出書
2019年 1月22日 有価証券報告書
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独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2018年10月23日から2019年4月22日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SMT
インデックスバランス・オープンの2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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