BNPパリバ・グローバル債券ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | BNPパリバ・グローバル債券ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)
【代表者の役職氏名】 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
(Chief Executive Officer, Stéphane Brunet)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク大公国、ルクセンブルクL-2540、エドワード・スタ
イケン通り10番
(10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
(BNP Paribas Global Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドル・クラス:
50億アメリカ合衆国ドル(約5,448億円)
豪ドル・クラス:
50億オーストラリア・ドル(約3,948億円)
ニュージーランド・ドル・クラス:
50億ニュージーランド・ドル(約3,760億円)
1/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1)各クラスは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異
なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行う。各クラス
の参照通貨は以下の通りである。
米ドル・クラス:
アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
豪ドル・クラス:
オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
ニュージーランド・ドル・クラス:
ニュージーランド・ドル
(注2)米ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算
は、2019年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値である、1米ドル=108.96円、1豪ドル
=78.96円および1ニュージーランド・ドル=75.19円によ
る。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
2/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年6月28日に半期報告書を提出いたしましたので、2019年3月29日に提出した有価証券届出書(以
下「原届出書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、ま
た、販売取扱会社の追加、信用リスクの管理に係る投資制限の追加および投資リスクの参考情報の更新を
反映するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いているこ
とがありますので、訂正前の換算レートとは異なっていることがあります。
2【訂正の内容】
2-1 半期報告書提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格 (ハ)資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
(1)投資状況 (1)投資状況
1 ファンドの運用
状況
(3)運用実績 (2)運用実績
5 運用状況
(4)販売及び買 更新/
2 販売及び買戻しの実績
戻しの実績 追加
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容
2 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです(「5 管理会社の経理の概況」は省略します)。
次へ
3/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
BNPパリバ・グローバル債券ファンド(BNP Paribas Global Bond Fund)(以下「ファンド」とい
う。)(愛称として「G20のしらべ」とも呼ぶ。)
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2019年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名/地域名
(米ドル) (%)
アメリカ 5,567,183 21.22
債券
インドネシア 2,527,358 9.63
日本 2,463,728 9.39
イタリア 1,787,272 6.81
南アフリカ 815,709 3.11
イギリス 744,779 2.84
ブラジル 655,042 2.50
ロシア 647,296 2.47
ウルグアイ 595,308 2.27
スペイン 563,929 2.15
ドミニカ共和国 481,688 1.84
モロッコ 466,146 1.78
中国 449,216 1.71
ヴァージン諸島 384,365 1.46
フランス 380,041 1.45
オランダ 339,653 1.29
ケイマン諸島 316,378 1.21
ナミビア 273,505 1.04
ドイツ 267,230 1.02
ルーマニア 253,418 0.97
香港 207,750 0.79
トリニダードトバゴ 199,800 0.76
コロンビア 197,115 0.75
カナダ 60,354 0.23
ベルギー 15,798 0.06
小計 20,660,061 78.74
投資信託 ルクセンブルク 2,011,619 7.67
アメリカ 18,594 0.07
デリバティブ
オーストラリア 3,429 0.01
カナダ 3,356 0.01
日本 90 0.00
イギリス -517 0.00
ドイツ -22,582 -0.09
小計 2,370 0.01
外国為替証拠金取引 該当なし -296,002 -1.13
小 計 22,378,048 85.29
現金その他の 資産(負債控除後) 3,858,746 14.71
合計 26,236,794
100.00
(純資産総額) (約2,935百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注2)各クラスは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照
通貨で行う。各クラスの参照通貨は以下の通りである。
米ドル・クラス:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
4/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
豪ドル・クラス:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
ニュージーランド・ドル・クラス:ニュージーランド・ドル
(注3)米ドル、豪ドルおよびニュージーランド・ドルの円貨換算は、2019年4月26日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=111.85円、1豪ドル=78.41円および1
ニュージーランド・ドル=74.15円による。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計
算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がな
されている場合もある。
5/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)運用実績
① 純資産の推移
2019年4月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りである。
<米ドル・クラス>
純資産総額 1口当りの純資産価格
米ドル 百万円 米ドル 円
2018年5月末日 3,513,371.28 393 8.21 918
6月末日 3,457,959.02 387 8.16 913
7月末日 3,469,838.23 388 8.19 916
8月末日 3,281,804.89 367 8.10 906
9月末日 3,269,480.86 366 8.07 903
10月末日 3,213,130.70 359 7.93 887
11月末日 3,200,226.43 358 7.92 886
12月末日 3,288,369.60 368 8.00 895
2019年1月末日 3,342,247.00 374 8.13 909
2月末日 3,327,648.10 372 8.11 907
3月末日 3,367,729.44 377 8.21 918
4月末日 3,365,720.57 376 8.21 918
<豪ドル・クラス>
純資産総額 1口当りの純資産価格
豪ドル 百万円 豪ドル 円
2018年5月末日 24,895,648.08 1,952 7.50 588
6月末日 24,744,018.44 1,940 7.45 584
7月末日 24,732,819.95 1,939 7.48 587
8月末日 24,376,326.69 1,911 7.39 579
9月末日 24,123,354.70 1,892 7.35 576
10月末日 23,259,708.22 1,824 7.22 566
11月末日 22,358,619.90 1,753 7.21 565
12月末日 22,907,371.10 1,796 7.28 571
2019年1月末日 23,235,505.23 1,822 7.39 579
2月末日 23,812,794.82 1,867 7.37 578
3月末日 25,578,299.32 2,006 7.46 585
4月末日 25,631,204.34 2,010 7.45 584
6/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<ニュージーランド・ドル・クラス>
純資産総額 1口当りの純資産価格
ニュージーラン ニュージーラン
百万円 円
ド・ドル ド・ドル
2018年5月末日 8,523,934.77 632 8.23 610
6月末日 8,445,119.17 626 8.18 607
7月末日 7,230,987.91 536 8.21 609
8月末日 7,041,548.98 522 8.12 602
9月末日 7,073,522.37 525 8.09 600
10月末日 6,922,068.88 513 7.95 589
11月末日 6,887,699.26 511 7.94 589
12月末日 6,788,660.44 503 8.02 595
2019年1月末日 6,961,409.28 516 8.14 604
2月末日 6,994,962.24 519 8.12 602
3月末日 7,252,996.66 538 8.22 610
4月末日 7,235,573.37 537 8.21 609
② 分配の推移
<米ドル・クラス>
1口当りの支払分配金
米ドル 円
2018年5月 0.0200 2.24
6月 0.0200 2.24
7月 0.0200 2.24
8月 0.0200 2.24
9月 0.0200 2.24
10月 0.0200 2.24
11月 0.0200 2.24
12月 0.0200 2.24
2019年1月 0.0200 2.24
2月 0.0200 2.24
3月 0.0200 2.24
4月 0.0200 2.24
7/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<豪ドル・クラス>
1口当りの支払分配金
豪ドル 円
2018年5月 0.0200 1.57
6月 0.0200 1.57
7月 0.0200 1.57
8月 0.0200 1.57
9月 0.0200 1.57
10月 0.0200 1.57
11月 0.0200 1.57
12月 0.0200 1.57
2019年1月 0.0200 1.57
2月 0.0200 1.57
3月 0.0200 1.57
4月 0.0200 1.57
<ニュージーランド・ドル・クラス>
1口当りの支払分配金
ニュージーランド・ドル 円
2018年5月 0.0200 1.48
6月 0.0200 1.48
7月 0.0200 1.48
8月 0.0200 1.48
9月 0.0200 1.48
10月 0.0200 1.48
11月 0.0200 1.48
12月 0.0200 1.48
2019年1月 0.0200 1.48
2月 0.0200 1.48
3月 0.0200 1.48
4月 0.0200 1.48
8/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 収益率の推移
<米ドル・クラス>
期間 収益率(注)
2018年5月1日~2019年4月末日 2.05%
<豪ドル・クラス>
期間 収益率(注)
2018年5月1日~2019年4月末日 1.72%
<ニュージーランド・ドル・クラス>
期間 収益率(注)
2018年5月1日~2019年4月末日 1.93%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a:当該期間末の1口当りの純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b:当該期間の直前の期間末の1口当り純資産価格(分配後の額)
(参考情報)
9/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 販売及び買戻しの実績
2019年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年4月末日現在の発行済口数は
次の通りである。
<米ドル・クラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
15,000 15,000 35,154 35,154 410,167 410,167
<豪ドル・クラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
547,911 547,911 425,984 425,984 3,441,395 3,441,395
<ニュージーランド・ドル・クラス>
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内におけ 本邦内におけ 本邦内におけ
る販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
57,500 57,500 212,129 212,129 881,573 881,573
次へ
10/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルクにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドル、豪ドルまたはニュージーランド・ドルで表示されてい
る。日本文の中間財務書類には、2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1米ドル=111.85円、1豪ドル=78.41円および1ニュージーランド・ドル=74.15円)
で換算された円貨換算が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算
された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
次へ
11/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
純資産計算書
2019年3月31日現在
BNPパリバ・
グローバル債券ファンド
注記
米ドル 千円
3,055,432
資産 27,317,226
投資有価証券-取得原価 2,419,551
21,632,107
16,750
投資有価証券に係る未実現評価利益/(損失) 149,755
2,436,301
投資有価証券-時価 2 21,781,862
281
オプション-時価 10 2,516
37,414
金融商品に係る未実現純利益 2、8、9 334,505
516,062
銀行預金および定期預金 2 4,613,879
65,372
584,464
その他の資産
93,215
833,389
負債
当座貸越 1,618
14,470
91,596
818,919
その他の負債
2,962,217
26,483,837
純資産額
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
12/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
損益および純資産変動計算書
2019年3月31日に終了した会計期間
BNPパリバ・
グローバル債券ファンド
注記
米ドル 千円
397,365
投資有価証券および資産に係る収益 44,445
報酬および費用 3 225,143
25,182
727
銀行に係る支払利息 81
29,616
その他の費用 13 3,313
税金 4 5,735 641
1,062 119
取引手数料 12
費用合計 262,283 29,336
投資純利益 135,082 15,109
以下に係る実現純損益:
投資有価証券 2、14 (585,439) (65,481)
(257,056) (28,752)
金融商品 2
当期実現純損失 (707,413) (79,124)
以下に係る未実現純損益の増減額:
1,119,664
投資有価証券 14 125,234
160,691
17,973
金融商品
572,942
運用による純資産の増減 64,084
発行額/(買戻額)純額 841,696
94,144
(343,954) (38,471)
分配金支払額 7
期中における純資産の増/(減) 1,070,684 119,756
25,413,153
2,842,461
期首純資産
26,483,837
期末純資産 2,962,217
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
13/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
直近3会計年度に関する主要数値(注記6)
BNPパリバ・
米ドル 米ドル 米ドル 受益証券口数
グローバル債券ファンド
2017年9月30日 2018年9月30日 2019年3月31日 2019年3月31日
現在 現在 現在 現在
純資産
32,359,007 25,413,153 26,483,837
受益証券1口当たり純資産額
豪ドル・クラス受益証券-分配
3,429,495.000
7.92 7.35 7.46
型(訳注1)
ニュージーランド・ドル・クラ
882,813.000
8.65 8.09 8.22
ス受益証券-分配型(訳注2)
米ドル・クラス受益証券-分配
410,167.000
8.65 8.07 8.21
型(訳注3)
BNPパリバ・
千円 千円 千円 受益証券口数
グローバル債券ファンド
2017年9月30日 2018年9月30日 2019年3月31日 2019年3月31日
現在 現在 現在 現在
純資産 3,619,355 2,842,461 2,962,217
受益証券1口当たり純資産額
豪ドル・クラス受益証券-分配
3,429,495.000
621円 576円 585円
型(訳注1)
ニュージーランド・ドル・クラ
882,813.000
641円 600円 610円
ス受益証券-分配型(訳注2)
米ドル・クラス受益証券-分配
410,167.000
968円 903円 918円
型(訳注3)
(訳注1)当参照通貨は豪ドルである。
(訳注2)当参照通貨はニュージーランド・ドルである。
(訳注3)当参照通貨は米ドルである。
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
14/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
投資有価証券明細表
2019年3月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
(米ドル) 割合(%)
公認の証券取引所への上場を認可されたおよび/またはその他の規制市場で取引され
19,772,011 74.65
る譲渡可能な有価証券
債券 17,179,178 64.87
2,493,947
米国 9.39
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.125% 13-
24,000 24,783
USD 0.09
15/02/2024
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.500% 14-
12,000 11,529
USD 0.04
16/07/2044
51,000 AMERICAN TOWER 3.300% 16-15/02/2021 51,395
USD 0.19
35,000 AMGEN INC 4.100% 11-15/06/2021 35,975
USD 0.14
12,000 APPLE INC 2.400% 13-03/05/2023 11,918
USD 0.05
27,000 AT&T INC 2.625% 12-01/12/2022 26,686
USD 0.10
23,000 AT&T INC 4.500% 15-15/05/2035 22,680
USD 0.09
90,000 BANK OF AMERICA CORP 2.650% 14-01/04/2019 90,000
USD 0.34
11,000 BANK OF AMERICA CORP 3.248% 16-21/10/2027 10,779
USD 0.04
36,000 BANK OF AMERICA CORP 3.300% 13-11/01/2023 36,455
USD 0.14
27,000 BERKSHIRE HATHAWAY 5.150% 14-15/11/2043 31,159
USD 0.12
22,000 BOARDWALK PIPELI 4.450% 17-15/07/2027 21,512
USD 0.08
9,000 BOEING CO 2.350% 14-30/10/2021 8,911
USD 0.03
15,000 BURLINGTON NORTH 4.550% 14-01/09/2044 16,445
USD 0.06
20,000 CAPITAL ONE FINL 3.800% 18-31/01/2028 19,761
USD 0.07
15,000 CELGENE CORP 3.625% 14-15/05/2024 15,224
USD 0.06
11,000 CELGENE CORP 5.000% 15-15/08/2045 11,712
USD 0.04
20,000 CHARTER COMM OPT 4.908% 16-23/07/2025 21,091
USD 0.08
20,000 CITIGROUP INC 3.200% 16-21/10/2026 19,593
USD 0.07
56,000 CITIGROUP INC 3.400% 16-01/05/2026 55,870
USD 0.21
12,000 CITIGROUP INC 4.600% 16-09/03/2026 12,533
USD 0.05
15,000 COMCAST CORP 6.400% 10-01/03/2040 19,184
USD 0.07
28,000 COMCAST CORP 6.950% 07-15/08/2037 37,175
USD 0.14
10,000 CONCHO RES/MIDLA 4.875% 17-01/10/2047 10,608
USD 0.04
11,000 CONOCOPHILLIPS CO 4.950% 16-15/03/2026 12,262
USD 0.05
21,000 CVS HEALTH CORP 4.100% 18-25/03/2025 USD 21,545 0.08
20,000 CVS HEALTH CORP 5.300% 13-05/12/2043 20,863
USD 0.08
9,000 DOW CHEMICAL CO 4.375% 12-15/11/2042 8,605
USD 0.03
15,000 DOW CHEMICAL CO 4.625% 14-01/10/2044 14,740
USD 0.06
30,000 DUKE ENERGY CORP 3.750% 14-15/04/2024 30,957
USD 0.12
22,000 ENTERPRISE PRODU 4.450% 12-15/02/2043 22,266
USD 0.08
12,000 EXELON CORP 4.950% 16-15/06/2035 12,851
USD 0.05
10,000 FEDEX CORP 4.400% 17-15/01/2047 9,427
USD 0.04
17,000 FORD MOTOR CO 4.346% 16-08/12/2026 15,752
USD 0.06
28,000 FORD MOTOR CO 4.750% 13-15/01/2043 21,977
USD 0.08
39,000 FORTIVE CORP 2.350% 17-15/06/2021 38,461
USD 0.15
14,000 GENERAL ELECTRIC CAP SVC 7.500% 95-21/08/2035 16,896
USD 0.06
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
15/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2019年3月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
(米ドル) 割合(%)
米国(続き)
19,000 GENERAL MOTORS FIN 5.250% 16-01/03/2026 19,632
USD 0.07
26,000 GILEAD SCIENCES 4.800% 14-01/04/2044 27,335
USD 0.10
11,000 GOLDMAN SACHS GROUP 3.850% 17-26/01/2027 11,052
USD 0.04
20,000 GOLDMAN SACHS GROUP 6.250% 11-01/02/2041 24,877
USD 0.09
36,000 GOLDMAN SACHS GROUP 6.750% 07-01/10/2037 44,100
USD 0.17
6,000 HOME DEPOT INC 3.000% 16-01/04/2026 6,032
USD 0.02
18,000 HUNTINGTON BANCS 2.300% 16-14/01/2022 17,719
USD 0.07
13,000 INTEL CORP 4.250% 12-15/12/2042 14,078
USD 0.05
8,000 INTL PAPER CO 4.750% 11-15/02/2022 8,374
USD 0.03
21,000 JP MORGAN CHASE 2.550% 16-01/03/2021 20,942
USD 0.08
50,000 JP MORGAN CHASE 3.250% 12-23/09/2022 50,720
USD 0.19
25,000 JP MORGAN CHASE 6.400% 08-15/05/2038 32,492
USD 0.12
29,000 KRAFT HEINZ FOOD 4.375% 16-01/06/2046 25,207
USD 0.10
35,000 MARATHON OIL CORP 3.850% 15-01/06/2025 35,375
USD 0.13
62,000 MORGAN STANLEY 3.125% 16-27/07/2026 60,453
USD 0.23
16,000 MOSAIC CO 4.050% 17-15/11/2027 15,993
USD 0.06
100,000 NBC UNIVERSAL ENT 1.974% 13-15/04/2019 99,973
USD 0.38
40,000 NEWELL BRANDS 4.200% 16-01/04/2026 38,165
USD 0.14
14,000 ORACLE CORP 4.000% 16-15/07/2046 14,078
USD 0.05
37,000 PLAINS ALL AMER 3.650% 12-01/06/2022 37,329
USD 0.14
12,000 PRINCIPAL FINANCIAL 3.100% 16-15/11/2026 11,684
USD 0.04
25,000 PROLOGIS LP 3.750% 15-01/11/2025 26,140
USD 0.10
9,000 PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625% 10-21/06/2040 11,773
USD 0.04
17,000 SABINE PASS LIQU 4.200% 17-15/03/2028 17,159
USD 0.06
7,000 SANTANDER HOLDINGS USA 4.500% 15-17/07/2025 7,211
USD 0.03
24,000 SHERWIN-WILLIAMS 3.450% 17-01/06/2027 23,595
USD 0.09
37,000 UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.100% 12-01/06/2022 37,254
USD 0.14
307,760 US TREASURY INFL IX N/B 0.375% 15-15/07/2025 307,495
USD 1.16
203,827 US TREASURY INFL IX N/B 0.750% 18-15/07/2028 USD 208,429 0.79
110,000 US TREASURY N/B 2.250% 16-15/08/2046 98,347
USD 0.37
12,000 VALERO ENERGY 4.350% 18-01/06/2028 12,469
USD 0.05
12,000 VALERO ENERGY 4.375% 16-15/12/2026 12,436
USD 0.05
50,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 18-21/09/2028 52,897
USD 0.20
47,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 17-15/04/2049 51,282
USD 0.19
13,000 WALT DISNEY CO 6.650% 19-15/11/2037 17,957
USD 0.07
24,000 WARNER MEDIA LLC 3.550% 14-01/06/2024 24,207
USD 0.09
15,000 WASTE MANAGEMENT 3.500% 14-15/05/2024 USD 15,365 0.06
10,000 WELLS FARGO & CO 4.150% 19-24/01/2029 10,462
USD 0.04
24,000 WELLTOWER 4.000% 15-01/06/2025 24,697
USD 0.09
36,000 XTO ENERGY INC 6.750% 07-01/08/2037 49,582
USD 0.19
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
16/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2019年3月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
(米ドル) 割合(%)
2,487,175
日本 9.41
41,300,000 JAPAN GOVT 10-YR 0.800% 13-20/09/2023 389,913
JPY 1.47
10,000,000 JAPAN GOVT 20-YR 0.400% 16-20/03/2036 92,895
JPY 0.35
41,350,000 JAPAN GOVT 20-YR 1.800% 11-20/06/2031 454,520
JPY 1.72
47,000,000 JAPAN GOVT 30-YR 0.800% 16-20/03/2046 459,787
JPY 1.74
120,000,000 JAPAN GOVT 5-YR 0.100% 16-20/03/2021 1,090,060
JPY 4.13
2,484,393
インドネシア 9.41
200,000 REP OF INDONESIA 2.150% 17-18/07/2024 235,261
EUR 0.89
850,000 REP OF INDONESIA 4.125% 15-15/01/2025 870,684
USD 3.30
850,000 REP OF INDONESIA 6.625% 07-17/02/2037 1,040,505
USD 3.94
335,000 SBSN INDO III 3.750% 18-01/03/2023 337,943
USD 1.28
1,792,266
イタリア 6.77
994,000 ITALY BTPS 0.650% 16-15/10/2023 1,078,711
EUR 4.08
550,000 ITALY BTPS 4.500% 10-01/03/2026 713,555
EUR 2.69
806,641
南アフリカ 3.04
383,000 REP OF SOUTH AFRICA 4.665% 12-17/01/2024 386,351
USD 1.46
212,000 REP OF SOUTH AFRICA 5.500% 10-09/03/2020 215,445
USD 0.81
200,000 REP OF SOUTH AFRICA 5.875% 18-22/06/2030 204,845
USD 0.77
752,510
英国 2.84
32,000 BP CAPITAL PLC 3.245% 12-06/05/2022 32,549
USD 0.12
50,000 GLAXOSMITHKLINE 6.375% 08-09/03/2039 101,373
GBP 0.38
50,000 HSBC HOLDINGS PLC 6.500% 09-20/05/2024 78,641
GBP 0.30
159,000 UK TREASURY 4.250% 09-07/09/2039 307,704
GBP 1.16
100,000 UNITED KINGDOM ▶ 2.000% 15-07/09/2025 140,382
GBP 0.53
50,000 UNITED KINGDOM ▶ 3.500% 14-22/01/2045 91,861
GBP 0.35
646,973
ブラジル 2.44
550,000 REP OF BRAZIL 7.125% 06-20/01/2037 646,973
USD 2.44
594,948
ウルグアイ 2.24
160,000 URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036 220,400
USD 0.83
270,000 URUGUAY 7.875% 03-15/01/2033 374,548
USD 1.41
スペイン 558,856 2.11
100,000 CAIXABANK 2.625% 14-21/03/2024 126,168
EUR 0.48
370,000 SPANISH GOVT 1.400% 18-30/04/2028 432,688
EUR 1.63
508,250
ロシア 1.92
500,000 RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020 508,250
USD 1.92
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
17/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2019年3月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
(米ドル) 割合(%)
468,000
ドミニカ共和国 1.77
450,000 REP OF DOMINICAN 7.500% 10-06/05/2021 468,000
USD 1.77
457,313
モロッコ 1.73
450,000 MOROCCO KINGDOM 4.250% 12-11/12/2022 457,313
USD 1.73
449,243
中国 1.70
460,000 SINOPEC OVERSEAS 3.250% 17-13/09/2027 449,243
USD 1.70
380,458
英領バージン諸島 1.44
380,000 STATE GRID OSEAS 3.500% 17-04/05/2027 USD 380,458 1.44
323,480
フランス 1.22
100,000 BPCE 4.250% 12-06/02/2023 129,616
EUR 0.49
77,000 FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041 146,058
EUR 0.55
16,000 RENAULT 1.000% 17-08/03/2023 18,157
EUR 0.07
25,000 RENAULT 3.125% 14-05/03/2021 29,649
EUR 0.11
311,100
ケイマン諸島 1.17
300,000 KSA SUKUK LTD 4.303% 18-19/01/2029 311,100
USD 1.17
275,647
ドイツ 1.04
40,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.500% 14-15/08/2046 67,303
EUR 0.25
110,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.250% 10-04/07/2042 200,460
EUR 0.76
7,000 DAIMLER AG 0.500% 16-09/09/2019 7,884
EUR 0.03
263,313
ナミビア 0.99
275,000 REP OF NAMIBIA 5.250% 15-29/10/2025 263,313
USD 0.99
ルーマニア 249,590 0.94
220,000 ROMANIA 2.875% 18-11/03/2029 249,590
EUR 0.94
207,039
香港 0.78
200,000 CNAC HK FINBRID 4.625% 18-14/03/2023 207,039
USD 0.78
198,385
オランダ 0.75
14,000 ABN AMRO BANK NV 1.000% 15-16/04/2025 16,376
EUR 0.06
30,000 BMW FINANCE NV 0.750% 16-15/04/2024 34,170
EUR 0.13
30,000 DEUTSCHE TEL FIN 1.500% 16-03/04/2028 34,716
EUR 0.13
10,000 RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025 13,889
EUR 0.05
50,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL 2.625% 14-22/07/2019 65,396
GBP 0.25
30,000 VOLKSWAGEN INTERNATION FN 0.875% 15-16/01/2023 33,838
EUR 0.13
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
18/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
投資有価証券明細表(続き)
2019年3月31日現在
時価 純資産に対する
額面 銘柄 通貨
(米ドル) 割合(%)
197,250
トリニダード・トバゴ 0.74
200,000 TRINIDAD & TOBAGO 4.500% 16-04/08/2026 197,250
USD 0.74
196,103
コロンビア 0.74
150,000 REP OF COLOMBIA 7.375% 06-18/09/2037 196,103
USD 0.74
60,540
カナダ 0.23
50,000 CANADA GOVT 3.500% 11-01/12/2045 49,632
CAD 0.19
10,000 CANADIAN NATL RE 4.950% 17-01/06/2047 10,908
USD 0.04
15,758
ベルギー 0.06
ANHEUSER - BUSCH INBEV 1.500% 15-18/04/2030 15,758
14,000 EUR 0.06
1,863,508
変動利付債券 7.03
米国 1,540,682 5.82
149,000 AT&T INC 17-15/07/2021 FRN 150,510
USD 0.57
148,000 BANK OF AMERICA CORP 18-05/03/2024 FRN 147,264
USD 0.56
149,000 CITIGROUP INC 16-01/09/2023 FRN 151,475
USD 0.57
148,000 CVS HEALTH CORP 18-09/03/2021 FRN 148,287
USD 0.56
200,000 FORD MOTOR CREDIT 17-03/08/2022 FRN 191,309
USD 0.72
150,000 GENERAL MILLS 18-17/10/2023 FRN 150,909
USD 0.57
18,000 HP ENTERPRISE 16-15/10/2025 FRN 19,143
USD 0.07
130,000 JP MORGAN CHASE 18-23/04/2024 FRN 128,509
USD 0.49
149,000 MORGAN STANLEY 16-24/10/2023 FRN 151,155
USD 0.57
148,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 17-16/03/2022 FRN USD 150,220 0.57
149,000 WELLS FARGO & CO 16-31/10/2023 FRN USD 151,901 0.57
ロシア 138,818 0.52
124,500 RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 SR USD 138,818 0.52
オランダ 124,999 0.47
100,000 ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN EUR 124,999 0.47
フランス 59,009 0.22
AXA SA 10-16/04/2040 FRN 59,009
50,000 EUR 0.22
TBAモーゲージバック証券 729,325 2.75
米国 729,325 2.75
FNCL 4.500% 10-25/09/2039
700,000 USD 729,325 2.75
株式/受益証券投資ファンド 2,009,851 7.60
2,009,851 7.60
ルクセンブルグ
622.22 2,009,851 7.60
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - X - CAP
USD
19/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
21,781,862 82.25
投資有価証券合計
添付の注記は財務書類の不可欠な一部を成す。
20/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記
2019年3月31日現在
注記1.概要
a)2019年3月31日に終了した期間に発生した事象
当 期間 中に発生した特別な事象はなかった。
b)募集サブファンド
投資有価証券が本書で詳述されているサブファンドは2019年3月31日に募集可能である。
注記2.重要な会計方針
a)純資産額
本半期報告書は、2019年3月29日現在の直近の純資産額に基づき作成されている。
b)財務書類の表示
本財務書類は集団的投資事業に関する、ルクセンブルクで施行されている法令に準拠して作成および
表示されている。
損益および純資産変動計算書は、2018年10月1日から2019年3月31日までの期間を対象としている。
c)投資有価証券の評価
手元現金および預金、一覧払の手形および為替手形、ならびに受取債権、前払費用、ならびに受領予
定であるが未受領である分配金および利息の額については、これら資産の名目価額から構成される。た
だし、受領の見込みがない金額は除いている。受領の見込みがない金額がある場合には、これらの評価
はAIFMがこれら資産の実際の価値を反映するために適切と考えられる金額を控除することによって
決定される。
証券取引所またはその他の規制市場で日常的に取引される譲渡可能な有価証券の評価は、一般に認知
され、かつ、公開されている、評価日における既知の最終の終値に基づいて算定されている。当該有価
証券が複数の市場で取引されている場合、当有価証券が取引される主要な市場における既知の最終の終
値に基づいて算定されている。価格が適正な価値を反映していない場合には、評価はAIFMの取締役
会の責任により、またはその責任の下で慎重かつ誠実に決定される可能性の高い売値に基づいて算定さ
れている。
証券取引所に上場されていない、または一般に認知され、かつ公開されている、規則的に機能を果た
す規制市場で取引されていない譲渡可能な有価証券の評価は、AIFMの取締役会の責任により、また
はその責任の下で慎重かつ誠実に決定される可能性の高い売値に基づいて算定されている。
集団的投資事業の受益証券または証券は、評価日に入手可能な直近の純資産額で評価される。
当ファンドのAIFMの取締役会は、例外的な状況において、その他の評価法が当ファンド資産の公
正価値をより適切に反映すると判断される場合に用いられるその他の評価法を認めることがある。
デリバティブは当ファンドのAIFMの取締役会により決定された規則および目論見書に記載された
規則に従い評価される。
21/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
d)先物契約の評価
未決済の先物契約は評価日または期末日における既知の終値で評価され、当該評価によって生じた未
実現損益は純資産計算書で認識される。
先物契約に係る債務を担保する証拠金は、純資産計算書の「銀行預金および定期預金」に含まれる。
e )オプションの評価
株式市場で取引されているオプションの決済額は、当ファンドが当オプションを取引している株式市
場により公表された終値に基づいている。株式市場で取引されていないオプションの決済額は、各契約
の適合規準に従い、AIFMの取締役会が定める規則に基づき決定される。
f)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約は評価日に適用される先渡為替レートで評価され、当該評価によって生じた未
実現損益は純資産計算書に認識される。
g)金利スワップの評価
金利スワップは、当ファンドが、支払の期日に対応するゼロ・クーポン・スワップ・レートで評価日
に当ファンドのカウンターパーティーに支払う将来のすべての利息の価値と、カウンターパーティー
が、支払の期日に対応するゼロ・クーポン・スワップ・レートで評価日に当ファンドに支払う将来のす
べての利息の価値との差額に基づいて評価される。
h)投資有価証券に係る収益
分配金は、当該情報が当ファンドにより入手可能な範囲において、その公表された日に収益として認
識される。利息は日次ベース(源泉税控除後)で未収計上される。
i)モーゲージバック証券(to be announced)のポジション
モーゲージバック証券(to be announced)はモーゲージ・ローンを後日、固定価格で一括して購入/
売却することになるため、モーゲージ保証付き有価証券の直近の取引市場の慣行による影響を受ける。
購入/売却時においては、具体的な有価証券については指定されないが、その元本の性質については
既知である。購入/売却時に価格について合意していても、最終的な額面価額はまだ確定していない。
「to-be-announced(以下「TBA」という)モーゲージバック証券」のポジションがある場合、有価
証券明細表に掲載されている。
j)投資有価証券に係る実現純損益
投資有価証券に係る実現純損益は売却有価証券の平均原価に基づいて算定される。
22/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
k)外貨換算
当サブファンドの参照通貨以外の通貨建の資産および負債額はすべて、純資産額の決定時の実勢為替
レートを参考に算定される。
当サブファンドの通貨以外の通貨建で購入された有価証券の買値は、当有価証券の購入日における実
勢為替レートに基づき当サブファンドの通貨へ換算される。
当サブファンドの参照通貨以外の通貨建の収益および費用は、取引日現在の実勢為替レートを参考に
算定される。
実現為替差損益は、損益および純資産変動計算書の「金融商品 に係る実現純損益 」において認識され
る。
l )空売証券
空売証券がある場合、純資産計算書上の投資有価証券において純額で表示されている。
注記3.報酬および費用(上限年率)
AIFMは、当ファンドの資産から、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率1.60%を上限と
する管理報酬(以下「管理報酬」という)を、毎月受取る権利を有する。
事務代行報酬は、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率0.12%を上限として、毎月支払われ
る。
代行協会員報酬は、管理報酬から、各月における平均純資産に基づき年率0.10%にあたる報酬が毎月支
払われる。
保管報酬は、各月における当ファンドの平均純資産の実効年率0.13%を上限として、毎月支払われる。
販売会社報酬は、管理報酬から、各月における平均純資産に基づき年率0.50%にあたる報酬が毎月支払
われる。
注記4.税金
当ファンドはルクセンブルク大公国において、純資産額の0.05%に相当する「年次税」の納税対象であ
る。この税率は以下の場合、0.01%へ軽減されている。
a) 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするファンド
b) 信用機関への集団的投資を唯一の目的とするファンド
c) 機関投資家、管理会社およびUCIのために留保されたカテゴリーまたはクラス
23/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
以下の場合、「年次税」が免除される。
a)受益証券またはその他のUCIにおける証券がすでに「年次税」の課税対象となっている場合に資
産額が当該受益証券または証券によって表されている場合
b)受益証券、カテゴリーおよび/またはクラスが下記の要件を満たす場合
( ⅰ) これら有価証券が機関投資家、管理会社およびUCIのために留保され、
( ⅱ) その唯一の目的が短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金であり、
( ⅲ) ポートフォリオの満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ
( ⅳ) 公認の格付機関から最高の格付けを取得している
c)受益証券、カテゴリーおよび/またはクラスが下記に保有されている場合
( ⅰ) 従業員の便益のために一人または複数の雇用主のイニシアティブにより設定された、企業退
職年金または同様の投資ビークルのための機関
( ⅱ) 従業員へ年金給付を提供する目的でファンドに投資している、一人または複数の雇用主を有
する企業
d)主要な目的が、小規模金融機関への投資であるファンド
e)受益証券、カテゴリーおよび/またはクラスが下記の要件を満たす場合
( ⅰ) これら有価証券が日常的に取引され、認知され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所
もしくはその他の規制市場において上場または取引されているもので、かつ
( ⅱ) 一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの
期限の到来により「年次税」は、関連のある純資産に基づき四半期毎に支払われ、当該税金が適用され
る四半期末において算定される。
さらに、当ファンドを販売するために登録されている国において、当ファンドは外国UCI税および/
または当局によるその他課税の対象となる可能性がある。
注記5.換算レート
当ファンドの参照通貨以外の通貨建てクラス受益証券の換算に2019年3月31日現在使用された為替レー
トは、以下のとおりである。
1米ドル = 1.40776 豪ドル
1米ドル = 1.46627 ニュージーランド・ドル
注記6.受益証券の通貨
受益証券1口当たり純資産額は「直近3会計年度に関する主要数値」にあるサブファンドの通貨ではな
く、受益証券クラスの通貨で算定されている。
24/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
注記7.分配金
2018年10月1日から2019年3月31日までの 期間 において、以下の分配金が支払われた。
1口当たりの分配金
配当落ち日 支払日
ニュージーランド・ 米ドル・クラス
豪ドル・クラス
ドル・クラス 受益証券
受益証券
受益証券
2018年10月22日 2018年10月26日 0.0200 0.0200 0.0200
2018年11月21日 2018年11月28日 0.0200 0.0200 0.0200
2018年12月21日 2018年1月7日 0.0200 0.0200 0.0200
2019年1月21日 2019年1月25日 0.0200 0.0200 0.0200
2019年2月21日 2019年2月27日 0.0200 0.0200 0.0200
2019年3月22日 2019年3月28日 0.0200 0.0200 0.0200
25/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
注記8.先物契約
2019年3月31日 現在、未決済のポジションは以下のとおりである。
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
未実現純利
買建/ 名目額
通貨 契約数 種類 満期 益/(損失)
売建 (米ドル)
(米ドル)
EURO-BUND FUTURE 373,550
EUR 2 売 2019年6月6日 (5,423)
EURO-SCHATZ FUTURE 377,193 724
EUR 3 買 2019年6月6日
EURO-BOBL FUTURE 448,489 3,537
EUR 3 買 2019年6月6日
US 10YR NOTE FUT (CBT) 745,313 11,344
USD 6 買 2019年6月19日
US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 639,281 2,344
USD 3 買 2019年6月28日
US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 2,200,734 18,906
USD 19 買 2019年6月28日
CAN 10YR BOND FUT. 208,154 4,102
CAD 2 買 2019年6月19日
JPN 10Y BOND (TSE) 1,384,831
JPY 1 売 2019年6月13日 (4,879)
EURO-BTP FUTURE 726,877
EUR 5 売 2019年6月6日 (17,629)
EURO OAT FUTURE FRENCH GOVT BD
365,308 2,886
EUR 2 買 2019年6月6日
10YR 6%
ULTRA 10 YEAR US TREASURY NOTE
265,563 3,906
USD 2 買 2019年6月19日
FUTURES
AUST 10 YR BONDS FUTURE 196,400 3,695
AUD 2 買 2019年6月17日
SHORT TERM EURO BTP FUTURES 373,909
EUR 3 売 2019年6月6日 (1,280)
LONG GILT FUTURE (LIFFE) 168,577
GBP 1 売 2019年6月26日 (2,632)
149,656
US LONG BOND FUT (CBT) (2,406)
USD 1 売 2019年6月19日
合計: 17,195
2019年3月31日現在、先物および/またはオプションに関する証拠金残高は32,800米ドルであった。
先物契約の仲介業者
BNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ、パリ
26/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
注記9.先渡為替契約
2019年3月31日 現在、先渡為替契約は以下のとおりである。
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
通貨 購入金額 通貨 売却金額
26,441,259 1,518,777
AUD AUD
69,727 655,159
BRL CAD
659,457 234,141
CAD CHF
243,878 6,359,084
CHF EUR
12,294,997 1,156,763
CLP GBP
59,058,503 531,000
COP HKD
1,608,001 713,000,000
EUR IDR
497,000 13,961,599
GBP INR
494,279 317,769,206
HKD JPY
1,681,044,500 13,514,784
IDR KRW
18,991,985 2,775,321
INR MXN
45,559,531 7,350,391
JPY NOK
45,557,934 688,390
KRW NZD
4,087,169 91,376
MXN PLN
12,407,436 1,570,178
NOK RUB
7,649,876 4,012,107
NZD SEK
94,834 276,000
PLN TRY
6,229,473 28,485,293
RUB USD
4,187,674 4,253,069
SEK ZAR
382,000
TRY
14,008,768
USD
4,283,818
ZAR
未実現純利益(米ドル) 317,310
2019年3月31日 現在、未決済契約の直近の満期はすべて2019年4月17日である。
先渡為替契約のカウンターパーティー
BNPパリバ、パリ
シティグループ・グローバル・マーケット
ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ロンドン
HSBCバンク・ピーエルシー
JPモルガン・セキュリティーズ・リミテッド
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル
ソシエテ・ジェネラル
UBSヨーロッパSE
UBSリミテッド、ロンドン
27/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
注記10 オプション・ポジション
種類、通貨、満期日、権利行使価格およびカウンターパーティーが同じオプションに係るポジションは一
括して記載されている。この状況においては、オプション数は0になりうる。
2019年3月31日現在、以下のオプションに係るポジションが未決済となっている。
BNPパリバ・グローバル債権ファンド
名目価額 時価
通貨 契約数 買建/売建 種類 満期日 権利行使価格
(米ドル) (米ドル)
PUT US LONG BOND FUT 146.000 1,022,000
2,516
米ドル 7 買建 2019年5月24日
(CBT) 24/05/19 146
合計: 2,516
2019 年3月31日現在、先物契約および/またはオプションに係る証拠金残高は32,800米ドルであった。
オプションのカウンターパーティー:
BNPパリバ、パリ
注記11.投資有価証券明細の構成に関する変動
投資有価証券明細の構成に関する変動表はAIFMの登録上の事務所において、また現地の代行会社か
ら無料で入手可能である。
注記12.取引手数料
譲渡可能な有価証券、短期金融商品、デリバティブまたはその他の適格資産の売買について当ファンド
が負担する取引手数料は、主に、標準手数料、取引に係るその他手数料、収入印紙税、仲介手数料、保管
手数料、付加価値税、証券取引所に係る手数料およびRTO手数料(発注の受領および伝達)から構成さ
れる。
債券市場の慣行に従い、呼び値スプレッドは当該有価証券の売買時に適用される。したがって、いかな
る取引においてもブローカーが引用する買値と売値との間に差異が発生し、これはブローカーの報酬を表
わす。
注記13.その他の費用
その他の費用は当ファンドが負担し、この中には、公告費、その他の税金、銀行手数料、法務報酬およ
び監査報酬が含まれる。
28/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド
財務書類に対する注記(続き)
2019年3月31日現在
注記14.投資有価証券に係る実現および未実現損益
2013年7月付のAIFM法に従い、当期間中の投資有価証券に係る実現損益の詳細は以下のとおりであ
る。
実現利益 実現損失 実現純損益
(サブファンドの (サブファンドの (サブファンドの
通貨建) 通貨建) 通貨建)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド 42,731 628,170 (585,439)
2013年7月付のAIFM法に従い、当期間中の投資有価証券に係る未実現損益の詳細は以下のとおりで
ある。
未実現利益の増減 未実現損失の増減 未実現純損益の増減
(サブファンドの (サブファンドの (サブファンドの
通貨建) 通貨建) 通貨建)
BNPパリバ・グローバル債券ファンド 1,181,445 61,781 1,119,664
注記15.証券金融取引の透明性に係る規制に関する情報
当ファンドは2019年3月31日に終了した期間においてSFTR規制対象商品による影響を受けていない。
次へ
29/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク(以下「管理会社」という。)の資本金は
3,000,000ユーロ(約3億7,314万円)で、2019年4月末日現在全額払込済である。なお、記名式無額面
株式100,000株を発行済である。
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1ユーロ=124.38円)による。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の目的は、(ⅰ)指令2009/65/EC(改正済)にしたがって承認されたルクセンブルクま
たは外国の譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)および(ⅱ)
上記指令の対象とならないその他の投資信託(以下「UCI」という。)のポートフォリオの集合的管
理ならびに(ⅲ)指令2011/61/EU(以下「AIFMD」という。)にしたがって承認されたルクセ
ンブルクまたは外国のオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)の投資管理である。
管理会社の業務は、特に下記を含む。
-ポートフォリオの管理。この点に関して管理会社は、運用するUCITS、AIFおよびUCIのた
めに、(ⅰ)実行すべき投資に関して助言または意思決定を行い、(ⅱ)契約を締結し、(ⅲ)譲渡
可能な証券およびその他の資産を売買し、交換し、交付し、(ⅳ)運用するUCITS、AIFおよ
びUCIに代わって、かかるUCITS、AIFおよびUCIの資産に含まれる譲渡可能な証券に付
与されているすべての議決権を行使することができる。以上は例示的なものであり、すべてを網羅し
たものではない。
-リスク管理。
-UCITS、AIFおよびUCIの運営。かかる活動には2010年12月17日の投資信託に関する法律
(随時改正されることがある。)(以下「2010年12月17日法」という。)の付属書Ⅱおよびオルタナ
ティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日の法律(以下「AIFM法」という。)の付属書
Iに列記する職務、特にポートフォリオの評価、株式または受益証券の価値の決定、株式または受益
証券の発行および買戻し、名簿の維持管理および記録などを含む。以上は例示的なものであり、すべ
てを網羅したものではない。管理会社は、特に、その他のルクセンブルクまたは外国の企業および組
織(例えば、トラスト)のポートフォリオに対する評価サービスを提供することができる。
-UCITS、AIFおよびUCIの株式または受益証券のルクセンブルクまたは外国での販売。
-AIFの資産に関連する業務、即ち、管理会社の受託者義務を果たすために必要な業務、施設管理、
不動産管理、企業の資本構成・事業戦略および関連事項に関する助言、企業の合併・買収に関する助
言およびサービス、ならびにAIFおよびその投資先の企業およびその他の資産の管理に関連したそ
の他の業務。管理会社は、ルクセンブルクまたは外国のUCITS、AIFもしくはUCIまたはそ
の他の運用会社もしくはオルタナティブ投資ファンド運用会社のために、これらの業務のすべてまた
は一部を代理して実施することができる。
管理会社は、ルクセンブルク国内および海外において業務を提供することができる。このため、管理
会社は、業務提供のために事務所および/または支店を設立し、自由に行為することができる。
管理会社は、ルクセンブルク1915年商事会社法(改正済)、2010年12月17日法およびAIFM法によ
り認められる範囲内で、その目的を達成するにあたり有益と考えるあらゆる業務を行うことができる。
管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社、販売会社その他サービス・プロバイ
ダーならびにそれぞれの関連会社、取締役、役員および受益者は、ファンドの運営および管理事務との
間に利益相反を生じ得るその他の金融活動、投資活動および専門的な活動に関与しており、また関与す
る可能性がある。かかる活動は、その他のファンドの運営、有価証券の売買、仲介業務、保管受託業務
および保管業務ならびにその他のファンドまたはその他の会社(ファンドの投資先となり得る会社を含
む。)の取締役、役員、顧問または代理人としての任務の遂行を含む。各当事者は、自らの各職務の履
行が自らが行う可能性のあるその他の関与によって侵害されないことを確保する。利益相反が生じた場
30/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
合、管理会社の取締役および関連ある関係当事者は、合理的な期間内において、かつ、ファンドの利益
のために、かかる利益相反を公正に解決するよう努めるものとする。
取締役会
管理会社の取締役会は、ファンドの運営につき最終的な責任を負い、ファンドの投資方針の規定およ
び実施につき責任を負う。
管理会社
管理会社として行為するBNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク(BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT Luxembourg)は、ルクセンブルクにおいて1988年2月19日付けで株式会社として設立され
た。管理会社の通常定款は数回にわたり修正されている。
管理会社は、管理事務業務、ポートフォリオ運用業務およびマーケティング業務を行う。
専門家の過失により生じる潜在的責任のリスクを補償するため、管理会社は、AIFM法の規定に
従って適切な追加の自己資金を保有する。任命された業務のうち、管理会社は、特に、ファンドに対す
る以下の権限および義務につき責任を負う。
・ リスク管理任務
・ ファンドの管理
・ ファンドの受益証券のマーケティングおよび販売(該当する場合)
適用法令に従い、かつ、金融監督委員会の事前の承認を得た上で、管理会社は、その責任に基づき、
それが適切とみなし、かつ、必要な専門知識および資源を有する者または法主体に対し、その義務およ
び権限の一部を委任する権限を与えられる。
かかる委任は、2010年12月17日法のパートⅡおよびAIFM法の規定を遵守して遂行される。
本書の日付において、管理会社は、
・ファンドの保有資産のポートフォリオ管理ならびにその投資方針および投資制限の遵守を本書に記載
される投資運用会社に委託している。管理につき事実上責任を負う投資運用者の一覧表および管理さ
れるポートフォリオの詳細は、ファンドの定期報告書に添付される。投資家は、各投資運用者により
管理されるポートフォリオを明記した投資運用者の最新の一覧表を請求することができる。
・管理事務業務の範囲内において、純資産額の計算業務、登録事務・名義書換事務代行会社の業務をB
NPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ、ルクセンブルク支店に委託している。
AIFM法に従い、管理会社は、受任者が委任された任務を有効に、かつ、適用法および規制当局の
要件を遵守して遂行することを確保し、受任者により提供される業務を継続的に調査するための方法お
よび手続を確立しなければならない。管理会社は、委任された任務を有効に監督し、委任に関連するリ
スクを管理し、受任者が任務を有効に、かつ、適用法および規制当局の要件を遵守して遂行することが
できないと思われる場合には、適切な措置を講じるものとする。
管理会社は、
a)その活動の遂行において誠実に、相当な技能、注意および配慮をもって、かつ、公平に行為するも
のとする。
b)ファンドまたは管理会社が管理するファンドの投資家および市場の完全性の最善の利益となるよう
に行為するものとする。
c)その事業活動の適切な遂行のために必要な資源および手続を有し、かつ、有効に用いるものとす
る。
d)利益相反を回避するためにすべての合理的な措置を講じるものとし、利益相反を回避できない場合
には、これがファンドおよびその投資家の利益に悪影響を及ぼすことを防止し、かつ、管理会社が管
理するファンドが公平に取り扱われるために、かかる利益相反を特定し、管理し、および監視し、適
切な場合には、これを開示するものとする。
e)ファンドまたは管理会社が管理するファンドの投資家および市場の完全性の最善の利益を促進する
ために、その事業活動の遂行に適用されるすべての規制当局の要件を遵守するものとする。
f)ファンドのすべての投資家を公平に取り扱うものとする。
31/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
証券取引を遂行し、かつ、ブローカー、ディーラーまたはその他の取引相手方を選択する際に、管理
会社および投資運用会社は、入手可能な総合的に最良の条件を求めるべくデュー・ディリジェンスを行
う。あらゆる取引について、かかるデュー・ディリジェンスは、関連するとみなされるすべての要因
(市 場の広さ、証券価格および取引相手方の財務状況および遂行能力等)を考慮に入れる。投資運用者
は、BNPパリバ・グループ内から取引相手方を選択することができる。ただし、かかる取引相手方が
入手可能な総合的に最良な条件を提示していると思われる場合に限る。
さらに、管理会社は、ファンドの受益証券を販売する国においてかかる受益証券の販売を援助する販
売会社および名義人を任命することを決定することができる。
販売会社および名義人契約は、管理会社と様々な販売会社および名義人との間で締結される。
販売会社および名義人契約に従って、名義人は、最終受益者の代わりに受益者名簿に記録される。
名義人を通じてファンドに投資している受益者は随時、かかる名義人を通じて申し込む受益証券を、
自らの名義に移転することを要求することができる。この場合、名義人からの移転指図を受領し次第、
受益者名簿に受益者自身の名前が記録される。
投資家は、必ずしも販売会社および名義人を通じて申し込む必要はなく、ファンドに直接的に申し込
むことができる。
ファンドの管理会社は、ファンドの投資家自身がファンドの受益者名簿にその名義で登録されている
場合に限り、ファンドに対し直接的に投資家の権利を完全に行使することができることにつき、投資家
の注意を向ける。ある投資家がファンドに投資する仲介人を通じて当該投資家のためにではあるものの
当該仲介人の名義でファンドに投資する場合、当該投資家は、ファンドに対し、一定の受益者の権利を
直接的に行使することができない場合がある。投資家は、自らの権利につき助言を受けるべきである。
保管受託銀行
ファンドの資産の現金監視および保管ならびに管理は、保管受託銀行に委託されており、保管受託銀
行は、ルクセンブルク法およびAIFM法により規定される義務および職務を遂行する。
標準的な銀行慣行および現行規制に従って、保管受託銀行は、自らの責任の下、自らが保管している
一部または全ての資産を、その他の金融機関または金融仲介機関に委託する。
また、保管受託銀行は以下を確保しなければならない。
(a)ファンドの受益証券の販売、発行、買戻しおよび取消しがAIFM法および約款に従って行われる
こと。
(b)受益証券の価額が2010年12月17日法および約款に従って計算されること。
(c)AIFM法または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を実行すること。
(d)ファンドの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にトラストに送金されること。
(e)ファンドの収益が約款に従って充足されること。
監査人
すべてのファンドの会計および取引は、監査人による年次監査の対象とする。
管理会社はBNPパリバ・アセットマネジメントUKリミテッドを日々の運用を行う投資運用会社に
任命した。
BNPパリバ・アセットマネジメントUKリミテッドは、英国法に基づき1990年2月27日に英国で設
立された。同社は、パリ市F-75009、ベルジェール通り14番地に所在するBNPパリバ・アセットマネ
ジメントの子会社である。
2019年4月末日現在、管理会社は、以下の投資信託を管理している。
設立国または運用が
基本的性格 ファンドの本数 純資産総額(ユーロ)
行われている国別
契約型投資信託 9 2,122,200,940
ルクセンブルク
会社型投資信託 15 80,993,500,738
32/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、ビー・エヌ・ピー・パリバ グループの一員である。
ビー・エヌ・ピー・パリバ グループは2000年5月に、パリ国立銀行とパリバ銀行の合併により誕生
したフランス最大手の金融グループである。ビー・エヌ・ピー・パリバ グループは世界74以上の国と
地域における拠点網を有し、グローバルに金融サービスを提供している。中核銀行であるビー・エヌ・
ピー・パリバの格付は、2019年4月末日現在、ムーディーズ社ではAa3(2017年9月21日付)、S&
P社ではA+(2019年4月5日付)である。
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実および与
えることが合理的に予想される事実はない。
次へ
33/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2-2 その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第一部 証券情報
(8)申込取扱場所
<訂正前>
(前略)
販売取扱会社
(中略)
ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内1丁目8番10号
(ホームページ・アドレス:https://www.hokuhokutt.co.jp/)
(電話番号:076-471-8262)
(注)上記金融商品取引業者の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。その他、日本
における販売会社が上記以外の販売取扱会社を指定することがある。
<訂正後>
(前略)
販売取扱会社
(中略)
ほくほくTT証券株式会社 富山県富山市丸の内1丁目8番10号
(ホームページ・アドレス:https://www.hokuhokutt.co.jp/)
(電話番号:076-471-8262)
十六TT証券株式会社 岐阜県岐阜市神田町七丁目12番地
(ホームページ・アドレス:https://www.16ttsec.co.jp/)
(電話番号:058-266-4516)
(注)上記金融商品取引業者の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。その他、日本
における販売会社が上記以外の販売取扱会社を指定することがある。
34/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(5)投資制限
<訂正前>
(前略)
原則として、ファンドの受益証券が募集される可能性のある国における法令を遵守するために必
要な場合にはいつでも、管理会社は他の投資制限を導入する権利を有する。その例外規定はファン
ドの英文目論見書に要約される投資方針において言及される。
技法、金融商品および投資方針
ファンドは、以下に記載する条件に従って金融派生商品を利用することを授権されている。
譲渡可能な有価証券または短期金融商品にデリバティブ商品が含まれる場合、デリバティブ商
品の利用には現在の規定の適用が考慮されなければならない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
原則として、ファンドの受益証券が募集される可能性のある国における法令を遵守するために必
要な場合にはいつでも、管理会社は他の投資制限を導入する権利を有する。その例外規定はファン
ドの英文目論見書に要約される投資方針において言及される。
管理会社および投資運用会社は、ファンドに関して以下のことを行わない。
(a)一つの発行体の株式または投資信託受益証券を、その価値(以下「株式等エクスポージャー」
という。)が純資産総額の10%を超えて保有すること(当該株式等エクスポージャーは、日本証
券業協会のガイダンスに従い計算される。)。
(b)一つの取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である発行
体についてのデリバティブのポジションから生じるネット・エクスポージャー(以下「デリバ
ティブ等エクスポージャー」という。)が純資産総額の10%を超えて、デリバティブのポジショ
ンを保有すること(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従
い計算される。)。
(c)一つの主体により発行され、組成されまたは引き受けられた、(ⅰ)有価証券(上記(a)に掲げ
る株式または投資信託受益証券を除く。)、(ⅱ)金銭債権(上記(b)に掲げるデリバティブを除
く。)および(ⅲ)匿名組合出資持分を、その価値(以下「債券等エクスポージャー」という。)
が純資産総額の10%を超えて保有すること(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会の
ガイダンスに従い計算される。)。(注:担保付取引の場合は、担保評価額が控除され、当該主
体に対する債務がある場合は、債務額が控除される。)
(d)そのエクスポージャーが純資産総額の100%に達するG20参加国の国債、政府機関債を除き、一
つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エク
スポージャーについて、総額で純資産総額の10%を超えてポジションを保有すること。
技法、金融商品および投資方針
ファンドは、以下に記載する条件に従って金融派生商品を利用することを授権されている。
譲渡可能な有価証券または短期金融商品にデリバティブ商品が含まれる場合、デリバティブ商
品の利用には現在の規定の適用が考慮されなければならない。
35/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(後略)
3 投資リスク
<訂正前>
(前略)
(3)リスクに関する参考情報
グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスのリスクを定量的に比較できるように作成したもの
である。
米ドル・クラス
ファンドの分配金再投資1口当り純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014年2月~2019年1月 の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当り純資産価格(毎月末時点) 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したもの 的な資産クラスとの間で比較したものである。
である。
豪ドル・クラス
ファンドの分配金再投資1口当り純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014年2月~2019年1月 の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当り純資産価格(毎月末時点) 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したもの 的な資産クラスとの間で比較したものである。
である。
36/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニュージーランド・ドル・クラス
ファンドの分配金再投資1口当り純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014 年2月~2019年1月 の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当り純資産価格(毎月末時点) 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したもの 的な資産クラスとの間で比較したものである。
である。
出所:管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供
会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
所が作成
※ 分配金再投資1口当り純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものである。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(3)リスクに関する参考情報
グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスのリスクを定量的に比較できるように作成したもの
である。
米ドル・クラス
ファンドの分配金再投資1口当り純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014年5月~2019年4月 の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当り純資産価格(毎月末時点) 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したもの 的な資産クラスとの間で比較したものである。
である。
37/38
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルグ(E14903)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
豪ドル・クラス
ファンドの分配金再投資1口当り純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014年5月~2019年4月 の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当り純資産価格(毎月末時点) 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したもの 的な資産クラスとの間で比較したものである。
である。
ニュージーランド・ドル・クラス
ファンドの分配金再投資1口当り純資産価格・ ファンドと他の代表的な資産クラスとの
年間騰落率の推移 年間騰落率の比較
2014 年5月~2019年4月 の5年間におけるファンド 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(毎月
の分配金再投資1口当り純資産価格(毎月末時点) 末時点)の平均と振れ幅を、ファンドと他の代表
と、年間騰落率(毎月末時点)の推移を示したもの 的な資産クラスとの間で比較したものである。
である。
出所:管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供
会社のデータを基に森・濱田松本法律事務
所が作成
※ 分配金再投資1口当り純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものである。
(後略)
38/38