ブラックロック拡大欧州株式ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック拡大欧州株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投資信託 ブラックロック拡大欧州株式ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ブラックロック拡大欧州株式ファンド
(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当初元本は、1口当り1円です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受
益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関
(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口
座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受
益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない事情等
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の
形態はありません。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(5)【申込手数料】
*
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.24%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(販売会社につきましては「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。)
なお、購入時手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」とい
います。)が含まれています (以下同じ。) 。
* 消費税率が10%になった場合は、3.30%となります。
② 分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。「累積投資コース」の場合、分配金の再投資は無
手数料とします。
(6)【申込単位】
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で再
投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入の申込単位(以下「購入単位」といいます。)は、各販売会社により異なりま
す。詳細は販売会社にお問い合わせください。
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(7)【申込期間】
2019年6月29日から2019年12月25日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの購入取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(9)【払込期日】
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとし
ます。
振替受益権に係る各購入受付日の発行価額の総額は、販売会社によって追加信託が行なわれる日に委託会社の口座
を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
上記「(8)申込取扱場所」でお払込みください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
① 購入代金の利息
購入代金には利息をつけません。
② 日本以外の地域における発行
行ないません。
③ 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、信託
財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファンド あり
一般 年2回 日本 ( )
大型株 年4回 北米 ファンド・
中小型株 年6回 欧州 オブ・ファンズ なし
債券 (隔月) アジア
一般 年12回 オセアニア
公債 (毎月) 中南米
社債 日々 アフリカ
その他債券 その他 中近東
クレジット属性 (中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券(株式))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
投信の区分 の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
区分 収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
う。
投資対象資産による 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資
区分 収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証
属性区分 託証券(株式)) 券に投資する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファン
ドは、投資信託証券を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性 年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による 欧州、エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
属性区分 収益が欧州地域、エマージング地域(新興成長国(地域))
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファン
区分 ファンズ ド・オブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行な
性区分 わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の
記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円で
の為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧
ください。
③ 信託金の限度額は、5,000億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
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④ ファンドの特色
a.新興ヨーロッパ諸国等の株式に投資します。
主として、新興ヨーロッパ諸国、地中海沿岸諸国および近隣諸国(以下「新興ヨーロッパ諸国等」といいま
す。)の株式(同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みま
す。)を主要な投資対象とするブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資し、信託
財産の中長期的な成長を目標に運用を行ないます。
<投資対象とする新興ヨーロッパ諸国、地中海沿岸諸国および近隣諸国(2019年4月末現在)>
ロシア、トルコ、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ギリシャ、カザフスタン、ウクライナ、エストニア、
ラトビア、リトアニア、ベラルーシ、トルクメニスタン、クロアチア、スロベニア、スロバキア、セルビ
ア、ルーマニア、ブルガリア、キプロス、ジョージア、アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、
キルギス、タジキスタン、アルバニア、マケドニア、イスラエル、モロッコ、チュニジア、アルジェリア、
エジプト、レバノンなど
※ 投資対象国は、今後変更になる可能性があります。
また、上記は投資対象国であり、全ての国の株式に投資を行なうことを示すものではありません。
新興ヨーロッパ諸国等の魅力
○拡大するEU(欧州連合)経済圏
ポーランド、チェコ、ハンガリー等の加盟国はEU加盟をきっかけに、西欧諸国との経済的結びつきがより強
まり、更なる経済発展が期待されます。
○期待される高成長
新興ヨーロッパ諸国等は、下記のような要因により先進国と比較してより経済成長が期待できる地域であり、
魅力的な投資対象地域であると考えます。
○新興ヨーロッパ諸国等の成長要因
■拡大
EU加盟をきっかけに、西欧諸国との経済的結びつきがより強まり、更なる経済発展が期待されます。EU
経済圏は今後さらに大きく拡大していくことが予想されます。
■経済自由化
社会主義時代に構築された経済発展の基盤となる社会インフラを備えています。更に、教育水準が相対的に
高く、低水準の賃金で質の高い労働力が経済発展を牽引していくと考えます。
■豊富な天然資源
ロシアは、天然ガス、石炭、石油などの様々な天然資源に恵まれた資源国です。世界人口の増加と中国、イ
ンドなどの新興国の発展により、今後もエネルギー需要の増加が予想され、ロシア経済もその恩恵を受け、成
長が期待されます。
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b.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
*1
当ファンドは「BGF エマージング・ヨーロッパ・ファンド 」と「BGFユーロ・ショート・デュレー
*2
ション・ボンド・ファンド 」に投資します。
*1 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) エマージン
グ・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資証券」です。
*2 正式名称は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ(ルクセンブルグ籍証券投資法人) ユーロ・
ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスA投資証券」です。
各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会
社が決定します。通常、BGFエマージング・ヨーロッパ・ファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得
される投資信託証券)の投資比率を高位に保ちます。
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、適宜見直しを行なうことがあります。
c.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
(2)【ファンドの沿革】
2006年4月20日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を「メリルリンチ拡大欧州株式ファンド」から「ブラックロック拡大欧州株式
ファンド」に変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承
継
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(3)【ファンドの仕組み】
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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<委託会社の概況>
2019年4月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、新興ヨーロッパ諸国等の株式(同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域
以外の企業の株式を含みます。)を主要な投資対象とし、ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資
信託証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ない
ます。投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、新興ヨーロッパ諸国等の株式を主要な投資対象とする投資信託証券への投資比率を高位に
保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、①~④のような運用ができない場合もあります。
⑥ 投資対象ファンドの選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営上の効率性等を勘案します。
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を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および
投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)と
します。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受
権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第
1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法
第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいい
ます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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なお、a.からd.の証券およびf.の証券および証書のうちa.からd.の性質を有するものを以下「公
社債」といい、公社債(d.、f.の証券および証書のうちd.の性質を有するものを除く)にかかる運用の
指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行な
うことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有価
証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を含みます。)により運用の指図をすることができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGFエマージング・ヨーロッパ・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(ユーロ建て)
純資産総額の70%以上を新興ヨーロッパ諸国および地中海沿岸諸国の株式(同地域において重
投資目的および
要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)に投資し、
投資態度
トータル・リターンを最大化することを目指します。
設定日 1995年12月29日
存続期間 無期限
新興ヨーロッパ諸国および地中海沿岸諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行なって
主な投資対象
いると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要投資対象とします。
・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGFユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(ユーロ建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指し
投資目的および ます。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満のユーロ建て投資適格債に投資し、
投資態度 ファンドの平均デュレーションは3年程度とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 1999年1月4日
存続期間 無期限
主な投資対象 主としてユーロ建ての投資適格債を主要投資対象とします。
・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確
認する組織、機能が確立しています。
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③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
<参考:主要投資対象ファンドの運用プロセス>
※主要投資対象ファンドの運用プロセスは、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約6.52兆ドル (約721兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
* 2019年3月末現在。(円換算レートは1ドル=110.685円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(4月1日および10月1日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づ
き、分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向によっ
ては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあり
ません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等においてお支払いします。
(b) 累積投資コースの場合
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業
*
日に収益分配金が販売会社に支払われます。累積投資契約 に基づき、販売会社は投資者に対し遅滞なく収
益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権は、振替口
座簿に記載または記録されます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
約款および定款等においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社および運用会社が一時取得
する場合を含みます。)投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は信
託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑤ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとしま
す。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をす
るものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑦ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
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⑧ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の解約代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行ないます。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、新興ヨーロッパ諸国、地中海沿岸諸国および近隣諸国の株式(同地域に
おいて重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含みます。)を主要投資対象と
します。したがって、新興ヨーロッパ諸国等の経済および市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状
況に応じて、組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.為替変動リスク
当ファンドは、外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行な
いません。また、当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行ないます。したがって、為替レー
トの変動が当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、主としてエマージング(新興)市場の発行体が発行する株式に投資しま
す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督するうえで大きな影響力
を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・
経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファン
ドの運用成果に影響を与えます。
d.債券投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響によ
り金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果
に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債
務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
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② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に
*
3.24% (税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
* 消費税率が10%になった場合は、3.30%となります。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.16%(税抜2.00%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
年1.0584% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜0.98%) 書類の作成等
年1.0584% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.98%) 管理、購入後の情報提供等
年0.0432%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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<消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。>
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.20%(税抜2.00%)の率を乗じて得た額とします。信託
報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとしま
す。
信託報酬の配分 役務の内容
年1.078% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書
委託会社
(税抜0.98%) 類の作成等
年1.078% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社
(税抜0.98%) 理、購入後の情報提供等
年0.044%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.04%)
※ 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
*
委託会社は、年0.108% (税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
うえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もったうえで算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中
から支払われるものとします。
* 消費税率が10%になった場合は、年0.11%となります。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用等 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、a.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場
合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b.当該
収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻
金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となり
ます。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
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(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
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一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
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す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
以下の運用状況は2019年4月末現在のものです。
「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」
(1) 【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
294,908,771 99.00
投資証券
内 ルクセンブルグ 294,908,771 99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,986,029 1.00
純資産総額 297,894,800 100.00
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価
評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円)
(円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グロ-バ
ル・ファンズ エマージング・
ルクセン
1 投資証券 17,153 16,167.80 277,335,461 17,026.37 292,062,998 98.04
ヨーロッパ・ファンド クラス ブルグ
J投資証券
ブラックロック・グロ-バ
ル・ファンズ ユーロ・ショー
ルクセン
2 ト・デュレーション・ボン 投資証券 1,446 1,965.20 2,842,176 1,967.69 2,845,773 0.96
ブルグ
ド・ファンド クラスA投資証
券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.00
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第7期(2009年10月1日) 1,066,626,655 (同左) 0.5481 (同左)
第8期(2010年4月1日) 1,095,172,336 (同左) 0.6686 (同左)
第9期(2010年10月1日) 989,844,932 (同左) 0.6066 (同左)
第10期(2011年4月1日) 1,015,575,260 (同左) 0.7236 (同左)
第11期(2011年10月3日) 820,649,006 (同左) 0.4362 (同左)
第12期(2012年4月2日) 1,348,900,032 (同左) 0.5777 (同左)
第13期(2012年10月1日) 1,069,505,292 (同左) 0.5266 (同左)
第14期(2013年4月1日) 1,083,733,856 (同左) 0.6387 (同左)
第15期(2013年10月1日) 698,038,884 (同左) 0.6889 (同左)
第16期(2014年4月1日) 583,235,340 (同左) 0.6488 (同左)
第17期(2014年10月1日) 510,628,576 (同左) 0.6598 (同左)
第18期(2015年4月1日) 436,587,883 (同左) 0.6237 (同左)
第19期(2015年10月1日) 435,055,419 (同左) 0.5400 (同左)
第20期(2016年4月1日) 382,102,353 (同左) 0.5649 (同左)
第21期(2016年10月3日) 347,712,511 (同左) 0.5304 (同左)
第22期(2017年4月3日) 464,904,360 (同左) 0.6507 (同左)
第23期(2017年10月2日) 415,776,246 (同左) 0.7552 (同左)
第24期(2018年4月2日) 378,501,163 (同左) 0.7455 (同左)
第25期(2018年10月1日) 355,505,234 (同左) 0.7172 (同左)
第26期(2019年4月1日) 284,059,743 (同左) 0.6904 (同左)
2018年4月末現在 369,123,178 ― 0.7334 ―
2018年5月末現在 372,184,585 ― 0.7013 ―
2018年6月末現在 356,980,257 ― 0.6888 ―
2018年7月末現在 362,090,829 ― 0.7207 ―
2018年8月末現在 332,476,738 ― 0.6709 ―
2018年9月末現在 352,886,867 ― 0.7119 ―
2018年10月末現在 324,103,797 ― 0.6705 ―
2018年11月末現在 328,583,365 ― 0.6955 ―
2018年12月末現在 282,640,557 ― 0.6379 ―
2019年1月末現在 307,034,896 ― 0.6911 ―
2019年2月末現在 286,815,062 ― 0.6940 ―
2019年3月末現在 284,570,227 ― 0.6916 ―
2019年4月末現在 297,894,800 ― 0.7248 ―
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② 【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第7期 ―
第8期 ―
第9期 ―
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
第13期 ―
第14期 ―
第15期 ―
第16期 ―
第17期 ―
第18期 ―
第19期 ―
第20期 ―
第21期 ―
第22期 ―
第23期 ―
第24期 ―
第25期 ―
第26期 ―
③ 【収益率の推移】
収益率(%)
第7期 66.5
第8期 22.0
第9期 △9.3
第10期 19.3
第11期 △39.7
第12期 32.4
第13期 △8.8
第14期 21.3
第15期 7.9
第16期 △5.8
第17期 1.7
第18期 △5.5
第19期 △13.4
第20期 4.6
第21期 △6.1
第22期 22.7
第23期 16.1
第24期 △1.3
第25期 △3.8
第26期 △3.7
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第7期 1,327,837,102 960,969,532 1,946,156,929
第8期 504,370,852 812,464,819 1,638,062,962
第9期 562,745,375 568,961,843 1,631,846,494
第10期 390,253,074 618,543,769 1,403,555,799
第11期 788,565,977 310,665,567 1,881,456,209
第12期 868,975,001 415,485,718 2,334,945,492
第13期 119,820,535 423,778,945 2,030,987,082
第14期 573,945,196 908,247,723 1,696,684,555
第15期 71,184,542 754,623,489 1,013,245,608
第16期 99,964,198 214,241,295 898,968,511
第17期 70,448,082 195,506,559 773,910,034
第18期 112,157,062 186,024,185 700,042,911
第19期 158,519,134 52,875,056 805,686,989
第20期 18,381,516 147,638,497 676,430,008
第21期 48,320,465 69,242,765 655,507,708
第22期 112,722,539 53,815,356 714,414,891
第23期 19,246,345 183,078,667 550,582,569
第24期 234,730,338 277,571,183 507,741,724
第25期 28,798,465 40,866,925 495,673,264
第26期 2,636,417 86,849,288 411,460,393
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。取り扱いを行なうコースは各販売会社により異なりま
すので、詳細は販売会社までお問い合わせください。「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との
間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結します。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権
については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込とします。ただし、受付時間は販売会
社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業日
のお取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
「一般コース」、「累積投資コース」の2つの方法があります。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせくださ
い。
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(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
*
① 購入受付日の翌営業日の基準価額に3.24% (税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。詳細は販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
* 消費税率が10%になった場合は、3.30%となります。
② 累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに、購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じ
た金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うもの
とします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の受付は、
午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
1口以上1口単位
換金単位は、各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該当する場合
は、販売会社の営業日であっても換金は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。
(6) 換金代金のお支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の受付を取り消すことができます。換金の
受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金申込を撤回できます。ただし、投資
者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付
けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいま
す。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「拡大欧州」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の
最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)
で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等
の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は4月2日から10月1日および10月2日から翌年4月1日までとすることを原則とします。計算期間終
了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行ないません。
f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
g.d.~f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還
させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の
変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社
はこのファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内
容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないま
せん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行ないません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行なわないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して
書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れ
ている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所
定の事務を行ないます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する投資者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われま
す。この場合、販売会社は、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行ないます。
当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
なお、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き
換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替
機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金のお支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として、5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファ
ンドの換金を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの
とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投
資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成して
おります。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2018年10月2日から2019年4
月1日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック拡大欧州株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第25期 第26期
(2018年10月1日現在) (2019年4月1日現在)
資産の部
流動資産
6,428,434 6,453,017
金銭信託
353,101,142 281,114,241
投資証券
359,529,576 287,567,258
流動資産合計
359,529,576 287,567,258
資産合計
負債の部
流動負債
1,405
未払解約金 -
未払受託者報酬 76,581 66,764
3,754,840 3,273,778
未払委託者報酬
191,516 166,973
その他未払費用
4,024,342 3,507,515
流動負債合計
4,024,342 3,507,515
負債合計
純資産の部
元本等
495,673,264 411,460,393
元本
剰余金
△ 140,168,030 △ 127,400,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)
30,673,974 25,312,768
(分配準備積立金)
355,505,234 284,059,743
元本等合計
355,505,234 284,059,743
純資産合計
359,529,576 287,567,258
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第25期 第26期
(自 2018年4月3日 (自 2018年10月2日
至 2018年10月1日) 至 2019年4月1日)
営業収益
△ 14,043,020 7,434,170
有価証券売買等損益
3,936,538 △ 18,690,885
為替差損益
15,584 13,165
その他収益
△ 10,090,898 △ 11,243,550
営業収益合計
営業費用
76,581 66,764
受託者報酬
3,754,840 3,273,778
委託者報酬
269,667 213,764
その他費用
4,101,088 3,554,306
営業費用合計
△ 14,191,986 △ 14,797,856
営業利益又は営業損失(△)
△ 14,191,986 △ 14,797,856
経常利益又は経常損失(△)
当期純利益又は当期純損失(△) △ 14,191,986 △ 14,797,856
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,176,392 △ 3,866,948
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 129,240,561 △ 140,168,030
10,470,944 24,569,264
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
10,470,944 24,569,264
少額
8,382,819 870,976
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
8,382,819 870,976
加額
- -
分配金
△ 140,168,030 △ 127,400,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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(貸借対照表に関する注記)
第25期 第26期
項目
(2018年10月1日現在) (2019年4月1日現在)
1 当該計算期間の末日における
受益権総数 495,673,264口 411,460,393口
2 投資信託財産の計算に関する 元本の欠損 元本の欠損
規則第55条の6第10号に規定 140,168,030円 127,400,650円
する額
3 1口当たり純資産額 0.7172円 0.6904円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第25期 第26期
(自 2018年4月3日 (自 2018年10月2日
項目
至 2018年10月1日) 至 2019年4月1日)
分配金の計算過程 第25期計算期末における、費用控除 第26期計算期末における、費用控除
後の配当等収益(0円)、費用控除及 後の配当等収益(0円)、費用控除及
び繰越欠損金補填後の有価証券売買 び繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益(0円)、収益調整金(有価証 等損益(0円)、収益調整金(有価証
券売買等損益相当額)(0円)、収益 券売買等損益相当額)(0円)、収益
調整金(その他収益調整金) 調整金(その他収益調整金)
(88,490,211円)、分配準備積立金 (73,606,397円)、分配準備積立金
(30,673,974円)により、分配対象収 (25,312,768円)により、分配対象収
益は119,164,185円となりましたが、 益は98,919,165円となりましたが、
委託会社が基準価額水準・市況動向 委託会社が基準価額水準・市況動向
等を勘案し、当期は分配を見合わせ 等を勘案し、当期は分配を見合わせ
ました。 ました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
I 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「債券投
資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第25期 第26期
(2018年10月1日現在) (2019年4月1日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
第25期 第26期
項目
(2018年10月1日現在) (2019年4月1日現在)
期首元本額 507,741,724円 495,673,264円
期中追加設定元本額 28,798,465円 2,636,417円
期中一部解約元本額 40,866,925円 86,849,288円
2 有価証券関係
第25期(2018年10月1日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資証券 △12,058,315
合計 △12,058,315
第26期(2019年4月1日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
投資証券 8,813,557
合計 8,813,557
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グロ-バル・ファンズ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラ
17,211.520 2,231,473.560
スJ投資証券
ユーロ
ブラックロック・グロ-バル・ファンズ
投資証券
ユーロ・ショート・デュレーション・ボン
1,446.250 22,850.750
ド・ファンド クラスA投資証券
2,254,324.310
ユーロ 小計 18,657.770
(281,114,241)
281,114,241
投資証券 合計
(281,114,241)
281,114,241
合計
(281,114,241)
投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
ユーロ 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ エマージング・ヨーロッパ・ファンド クラスJ投資
証券」及び「ブラックロック・グローバル・ファンズ ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスA投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1) 同ファンドは、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同
ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2018年8月31日に終了する計算期間(2017年9月1日から
2018年8月31日まで)に係る財務書類であります。
(2) 当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2018年8月31日現在の財務書
類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類
に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
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純資産計算書 2018年8月31日現在
ユーロ・ショート・
エマージング・ヨー デュレーション・ボン
ロッパ・ファンド ド・ファンド
注記
ユーロ ユーロ
資産
投資有価証券-取得原価 851,233,419 11,832,942,553
(66,253,642) (57,669,450)
未実現評価損
投資有価証券-時価 2(a)
784,979,777 11,775,273,103
銀行預金 2(a) 7,485,105 45,529,781
ブローカーに対する債権 15 - 19,172,385
未収利息および未収配当金 2(a) 233,387 59,090,485
売却投資有価証券未収金 2(a) - 17,687
販売投資証券未収金 2(a) 414,528 80,169,525
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約 2(c) - 25,345,921
買建オプション/スワップションの時価 2(c) - 853,455
1,367,525 69,290
その他の資産 2(a,c)
資産合計 794,480,322 12,005,521,632
負債
銀行からの借入金 2(a) 3 -
ブローカーに対する債務 15 - 1,479,693
未払収益分配金 2(a) 173,180 252,456
購入投資有価証券未払金 2(a) - 178,564,878
買戻し投資証券未払金 2(a) 977,578 31,623,660
以下に係る未実現評価損:
未決済上場先物取引 2(c) - 11,689,468
未決済先渡為替予約 2(c) 4,703 -
スワップの時価 2(c) - 2,580,606
売建オプション/スワップションの時価 2(c) - 4,081,024
5,6,7,
2,636,180 8,436,909
その他の負債
8
負債合計 3,791,644 238,708,694
純資産合計 790,688,678 11,766,812,938
(署名) (署名)
取締役 取締役
2018年12月18日 2018年12月18日
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2018年8月31日現在
エマージング・ヨーロッパ・ファンド
2018年 2017年 2016年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 ユーロ 790,688,678 988,357,206 827,399,691
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配型投資証券 ユーロ 87.33 96.12 78.39
クラスA毎年分配英国報告型投資
英ポンド 78.60 88.83 66.90
証券
クラスA無分配投資証券 ユーロ 93.62 101.66 81.95
クラスAシンガポール・ドル・ シンガポール
8.80 9.41 7.50
ヘッジ無分配投資証券 ・ドル
クラスC無分配投資証券 ユーロ 72.98 80.24 65.50
クラスD毎年分配英国報告型投資
英ポンド 78.37 88.63 66.71
証券
クラスD無分配投資証券 ユーロ 103.60 111.65 89.33
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 78.95 84.21 67.29
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 ユーロ 84.87 92.62 75.03
クラスJ無分配投資証券 ユーロ 120.15 127.87 101.03
クラスX毎年分配英国報告型投資
英ポンド 78.17 88.52 66.58
証券
ユーロ 10.84 11.54 9.12
クラスX無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2018年8月31日現在(続き)
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2018年 2017年 2016年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計 ユーロ 11,766,812,938 10,575,463,334 8,930,939,088
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配英国報告型投資
英ポンド 13.34 13.82 12.71
証券
クラスA英ポンド・ヘッジ毎年分
英ポンド 10.98 10.99 10.87
配英国報告型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎年分配
米ドル 11.23 11.06 10.84
英国報告型投資証券
クラスA毎日分配型投資証券 ユーロ 12.18 12.29 12.24
クラスA毎月分配型投資証券 ユーロ 12.19 12.30 12.26
クラスA無分配投資証券 ユーロ 15.83 15.98 15.91
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.75 10.90 10.91
無分配投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ無分配投
米ドル 11.97 11.79 11.54
資証券
クラスC無分配投資証券 ユーロ 12.40 12.67 12.77
クラスD毎年分配英国報告型投資
英ポンド 13.37 13.84 12.73
証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分
英ポンド 11.06 11.05 10.93
配英国報告型投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ毎年分配
米ドル 10.81 10.64 10.42
英国報告型投資証券
クラスD毎月分配英国報告型投資
英ポンド 10.97 11.35 10.44
証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎月分
英ポンド 10.08 10.08 9.97
配英国報告型投資証券
クラスD無分配投資証券 ユーロ 16.44 16.53 16.40
クラスDスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.98 11.09 11.06
無分配投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ無分配投
米ドル 10.62 10.42 10.17
資証券
クラスE無分配投資証券 ユーロ 14.46 14.67 14.67
クラスI毎四半期分配型投資証券 ユーロ 16.29 16.42 -
クラスI無分配投資証券 ユーロ 16.39 16.47 16.33
クラスI米ドル・ヘッジ無分配投
米ドル 10.43 10.23 -
資証券
ユーロ 17.02 17.04 16.82
クラスX無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2018年8月31日に終了した会計年度
ユーロ・ショート・
エマージング・ヨー デュレーション・ボン
ロッパ・ファンド ド・ファンド
注記
ユーロ ユーロ
期首純資産
988,357,206 10,575,463,334
収益
債券利息 2(b) - 93,838,090
スワップ利息 2(c) - 6,616,374
集団投資スキームによる収益 2(b) 399,796 283,818
配当金、源泉徴収税控除後 2(b) 30,068,143 -
有価証券貸付による収益 2(b) 737,296 1,178,964
98,956 109,869
投資運用報酬リベート 5
収益合計 2(b) 31,304,191 102,027,115
費用
銀行利息 2(b) 32,746 190,855
スワップ利息 2(c) - 8,125,355
金融資産のネガティブ・イールド 2(b) 13,076 958,268
管理事務代行報酬、補助金控除後 7 2,321,867 6,737,845
保管および預託報酬 2(h),8 1,505,189 2,791,064
販売報酬 6 262,815 2,688,033
税金 9 448,062 3,875,864
15,636,514 56,883,758
投資運用報酬 5
費用合計 20,220,269 82,251,042
純利益
11,083,922 19,776,073
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) 58,285,756 29,743,548
事後通告証券契約 2(c) - (1,725,630)
上場先物取引 2(c) - (30,005,711)
オプション/スワップション契約 2(c) - (201,861)
スワップ取引 2(c) - (3,230,226)
先渡為替予約 2(c) (104,660) 18,874,388
815,589 4,102,595
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価益 58,996,685 17,557,103
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) (137,855,885) (90,650,808)
上場先物取引 2(c) - 13,049,264
オプション/スワップション契約 2(c) - 2,719
スワップ取引 2(c) - 2,724,681
先渡為替予約 2(c) (1,674) (28,577,218)
(8,017) 1,064,538
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 (137,865,576) (102,386,824)
運用成績による純資産の減少 (67,784,969) (65,053,648)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 303,311,254 9,238,224,381
(433,021,633) (7,981,523,824)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の(減少)/増加 (129,710,379) 1,256,700,557
配当金宣言額 16
(173,180) (297,305)
790,688,678 11,766,812,938
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2018年8月31日に終了した会計年度
エマージング・ヨーロッパ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配型投資証券
48,502 38,145 12,905 73,742
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 12,531 537 3,291 9,777
クラスA無分配投資証券 8,544,323 2,437,142 3,736,503 7,244,962
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配
164,212 55,158 90,786 128,584
投資証券
クラスC無分配投資証券 105,354 19,284 46,347 78,291
クラスD毎年分配英国報告型投資証券 40,773 3,017 7,725 36,065
クラスD無分配投資証券 544,864 311,993 252,239 604,618
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
1,062 57 35 1,084
投資証券
クラスE無分配投資証券 390,720 70,689 114,183 347,226
クラスJ無分配投資証券 24,224 13,369 16,571 21,022
クラスX毎年分配英国報告型投資証券 40 1,146 - 1,186
28,912 37,641 3,763 62,790
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2018年8月31日に終了した会計年度(続き)
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
4,378,110 1,345,827 1,786,462 3,937,475
クラスA英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告
979,224 294,116 413,912 859,428
型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型
769,477 8,000 602,892 174,585
投資証券
クラスA毎日分配型投資証券 1,675,889 871,811 1,057,721 1,489,979
クラスA毎月分配型投資証券 461,028 730,003 673,711 517,320
クラスA無分配投資証券 242,230,096 127,052,372 192,445,495 176,836,973
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証
2,810,338 364,270 1,291,348 1,883,260
券
クラスA米ドル・ヘッジ無分配投資証券 12,779,839 2,989,601 5,883,703 9,885,737
クラスC無分配投資証券 4,871,977 399,545 2,383,094 2,888,428
クラスD毎年分配英国報告型投資証券 4,389,816 4,415,827 2,564,134 6,241,509
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告
1,718,451 103,192 1,296,023 525,620
型投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型
1,953,090 684,801 1,249,928 1,387,963
投資証券
クラスD毎月分配英国報告型投資証券 2,098,916 760,371 2,316,417 542,870
クラスD英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告
740,589 66,011 575,420 231,180
型投資証券
クラスD無分配投資証券 158,593,913 131,246,999 144,350,247 145,490,665
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資
5,609,466 4,632,086 3,850,235 6,391,317
証券
クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券 3,257,306 2,705,802 1,425,017 4,538,091
クラスE無分配投資証券 35,307,855 4,463,566 14,852,210 24,919,211
クラスI毎四半期分配型投資証券 292 326,518 13,900 312,910
クラスI無分配投資証券 123,422,983 235,865,224 109,070,973 250,217,234
クラスI米ドル・ヘッジ無分配投資証券 5,798,820 11,269,187 6,486,634 10,581,373
54,796,778 43,889,968 8,340,242 90,346,504
クラスX無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド
投資有価証券明細表 2018年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
ファンド
アイルランド
Institutional Cash Series plc - Institutional Euro
644 0.00
644
Assets Liquidity Fund~
英国
BlackRock Emerging Europe Plc~ 11,235,162 1.42
3,142,218
ファンド合計 11,235,806 1.42
普通株式
オーストリア
Erste Group Bank AG 8,661,966 1.09
251,290
英領バージン諸島
Lenta Ltd GDR
3,494,572 12,852,545 1.63
Mail.Ru Group Ltd GDR 12,658,153 1.60
682,602
25,510,698 3.23
カナダ
Eldorado Gold Corp* 4,413,737 0.56
5,188,762
キプロス
MHP SE GDR
10,285,861 1.30
961,435
ギリシア
Alpha Bank AE*
12,922,372 20,417,348 2.58
National Bank of Greece SA*
26,502,494 3.35
108,261,823
46,919,842 5.93
ハンガリー
MOL Hungarian Oil & Gas Plc
1,283,575 11,308,104 1.43
Richter Gedeon Nyrt
28,678,770 3.63
1,693,349
39,986,874 5.06
イスラエル
21,792,262 Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd 22,388,028 2.83
Israel Chemicals Ltd
14,949,651 1.89
2,976,667
37,337,679 4.72
オランダ
X5 Retail Group NV GDR
927,193 18,229,616 2.30
Yandex NV ‘A’ 12,162,956 1.54
450,343
30,392,572 3.84
ポーランド
Alior Bank SA
1,902,767 30,518,595 3.86
Bank Polska Kasa Opieki SA*
946,063 25,606,061 3.24
KGHM Polska Miedz SA*
627,247 13,315,477 1.68
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
247,941 5,717,721 0.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
ポーランド(続き)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,730,820 36,964,405 4.68
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 36,664,045 4.64
3,539,758
148,786,304 18.82
ポルトガル
Banco Comercial Portugues SA* 11,784,611 1.49
47,025,583
ロシア連邦
Gazprom PJSC ADR
20,026,372 75,030,895 9.49
LUKOIL PJSC ADR
1,303,196 77,538,636 9.81
Mobile TeleSystems PJSC
3,510,952 11,631,237 1.47
Mobile TeleSystems PJSC ADR
1,066,727 7,062,806 0.89
Novatek PJSC GDR
289,522 41,523,052 5.25
Rosneft Oil Co PJSC GDR
8,908,235 48,869,276 6.18
7,854,932 Sberbank of Russia PJSC 17,939,660 2.27
Sberbank of Russia PJSC ADR
5,517,136 51,012,583 6.45
Severstal PJSC GDR
473,843 6,470,081 0.82
11,143,140 Sistema PJSFC 1,178,950 0.15
Sistema PJSFC GDR
2,065,827 4,331,468 0.55
VTB Bank PJSC
32,648,293,593 17,074,423 2.16
VTB Bank PJSC GDR 4,590,392 0.58
4,216,206
364,253,459 46.07
トルコ
Akbank Turk AS*
7,056,254 5,328,278 0.68
Arcelik AS*
6,235,797 10,856,938 1.37
AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS
2,340,487 3,968,110 0.50
Migros Ticaret AS
3,660,544 6,487,826 0.82
Turkiye Garanti Bankasi AS*
11,050,904 1.40
14,099,029
37,692,056 4.77
英国
Ferrexpo Plc 7,718,312 0.98
4,498,850
普通株式合計 773,743,971 97.86
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲
784,979,777 99.28
渡可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券合計
784,979,777 99.28
5,708,901 0.72
その他の純資産
純資産合計(ユーロ) 790,688,678 100.00
~
関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2018年8月31日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(ユーロ)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
8,058 BNY Mellon
EUR 8,978 GBP 14/9/2018 -
BNY Mellon 565
GBP 93,404 EUR 103,491 14/9/2018
未実現純評価益 565
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
EUR 66,734 SGD 105,291 BNY Mellon 14/9/2018 804
BNY Mellon (6,072)
SGD 1,235,172 EUR 779,502 14/9/2018
未実現純評価損 (5,268)
未実現純評価損合計
(4,703)
(ユーロ建の基礎となるエクスポージャー-952,912ユーロ)
業種別内訳 2018年8月31日現在
純資産比率
(%)
金融
38.97
エネルギー 32.88
消費者主要品 6.05
材料 5.93
通信サービス 5.89
ヘルスケア 3.63
情報技術 3.14
投資ファンド 1.42
一般消費財 1.37
0.72
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2018年8月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
ファンド
アイルランド
Institutional Cash Series plc - Institutional Euro
291,839,420 291,839,420 2.48
Liquidity Fund~
iShares € Corporate Bond 1-5 year UCITS ETF*~
45,797,934 0.39
416,307
ファンド合計 337,637,354 2.87
債券
アルゼンチン
Argentina Bonar Bonds 7.625% 18/4/2037*
USD 11,277,707 7,507,366 0.06
Argentine Republic Government International Bond
EUR 10,280,000 8,770,125 0.08
3.875% 15/1/2022
Argentine Republic Government International Bond 5%
EUR 14,518,000 10,779,615 0.09
15/1/2027
Argentine Republic Government International Bond
USD 19,869,000 12,293,056 0.10
5.875% 11/1/2028*
Argentine Republic Government International Bond
2,048,264 0.02
USD 3,452,000
6.875% 11/1/2048
41,398,426 0.35
オーストラリア
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375%
EUR 28,075,000 28,304,089 0.24
19/11/2019
National Australia Bank Ltd 0.625% 30/8/2023 7,163,520 0.06
EUR 7,175,000
35,467,609 0.30
オーストリア
Raiffeisen Bank International AG 0.25% 5/7/2021 29,007,395 0.25
EUR 29,000,000
ベルギー
Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/3/2020
EUR 4,471,000 4,516,582 0.04
Belfius Bank SA 0.625% 30/8/2023*
EUR 13,600,000 13,578,240 0.12
Belfius Bank SA 0.75% 12/9/2022
EUR 11,200,000 11,151,504 0.09
Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/5/2019*
EUR 2,086,000 2,162,473 0.02
KBC Bank NV 1.25% 28/5/2020
EUR 8,100,000 8,319,193 0.07
KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)*
EUR 18,560,000 18,910,413 0.16
KBC Group NV FRN 25/11/2024*
EUR 11,000,000 11,274,471 0.10
KBC Group NV 0.75% 1/3/2022
EUR 22,100,000 22,266,302 0.19
EUR 10,700,000 KBC Group NV 0.875% 27/6/2023 10,742,938 0.09
Kingdom of Belgium Government Bond ᠀㐀㐀䄠 0.8%
EUR 18,096,056 18,261,228 0.15
22/6/2028
Kingdom of Belgium Government Bond ᠀㐀㐀䄠 1.6%
101,047,522 0.86
EUR 102,321,854
22/6/2047
222,230,866 1.89
カナダ
Bank of Nova Scotia/The 0.5% 23/7/2020
EUR 19,850,000 20,114,694 0.17
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018
EUR 15,375,000 15,392,912 0.13
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019
EUR 10,125,000 10,202,913 0.09
National Bank of Canada 0.25% 24/7/2023
EUR 42,850,000 42,770,728 0.36
55/112
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
カナダ(続き)
Royal Bank of Canada 0.125% 11/3/2021*
EUR 24,800,000 24,947,701 0.21
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 12/1/2021*
EUR 27,225,000 27,555,326 0.24
Toronto-Dominion Bank/The 0.625% 20/7/2023 10,752,456 0.09
EUR 10,725,000
151,736,730 1.29
ケイマン諸島
Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035 891,044 0.01
GBP 900,000
キプロス
Cyprus Government International Bond 2.75% 27/6/2024*
EUR 15,699,000 16,697,954 0.14
Cyprus Government International Bond 3.75% 26/7/2023
EUR 15,538,000 17,296,878 0.15
Cyprus Government International Bond 3.875% 6/5/2022
EUR 5,090,000 5,597,498 0.05
Cyprus Government International Bond 4.25% 4/11/2025*
EUR 14,940,000 17,226,418 0.15
Cyprus Government International Bond ᠀㐀㐀䄠 4.625%
4,224,203 0.03
EUR 3,974,000
3/2/2020
61,042,951 0.52
チェコ共和国
Czech Republic Government Bond 10/2/2020 (Zero
CZK 2,561,170,000 97,864,499 0.83
Coupon)
Czech Republic Government Bond 0.75% 23/2/2021
CZK 993,470,000 37,899,988 0.32
Raiffeisenbank AS 0.75% 5/11/2019
EUR 33,065,000 33,267,358 0.28
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0.625%
24,328,825 0.21
EUR 24,100,000
30/4/2020
193,360,670 1.64
デンマーク
Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)
EUR 16,270,000 17,013,620 0.14
Danske Bank A/S FRN 12/9/2023*
USD 20,800,000 17,897,303 0.15
Danske Bank A/S 0.25% 28/11/2022
EUR 9,900,000 9,825,354 0.08
Danske Bank A/S 0.875% 22/5/2023*
EUR 14,775,000 14,704,671 0.13
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/4/2022
DKK 397,388,000 55,288,184 0.47
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2019
DKK 306,088,107 42,133,055 0.36
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/4/2020
DKK 91,498,587 12,736,302 0.11
Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2020
DKK 347,714,500 47,937,727 0.41
Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021
DKK 153,967,981 21,239,216 0.18
Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022
DKK 493,456,549 68,564,744 0.58
Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2023
DKK 397,388,000 55,388,665 0.47
Realkredit Danmark A/S ‘144A’ 1% 1/1/2021
DKK 430,172,510 59,411,783 0.51
Realkredit Danmark A/S ‘144A’ 1% 1/4/2022
DKK 390,135,669 54,332,031 0.46
DKK 400,323,704 Realkredit Danmark A/S ‘144A’ 2% 1/1/2020 55,403,161 0.47
Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047 53,436,045 0.45
DKK 394,809,933
585,311,861 4.97
フィンランド
OP Corporate Bank plc 0.375% 29/8/2023
EUR 24,050,000 23,811,665 0.20
OP Corporate Bank plc 1.125% 17/6/2019 24,150,830 0.21
EUR 23,900,000
47,962,495 0.41
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
フランス
Air Liquide Finance SA 0.125% 13/6/2020
EUR 12,700,000 12,744,069 0.11
APRR SA FRN 3/1/2020
EUR 17,300,000 17,413,228 0.15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/6/2019
EUR 19,600,000 19,670,462 0.17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375%
EUR 27,500,000 27,591,438 0.23
13/1/2022
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.5% 16/11/2022
EUR 22,700,000 22,713,620 0.19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375%
GBP 16,700,000 18,499,096 0.16
20/12/2021
BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022
EUR 9,900,000 10,043,211 0.09
BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023
EUR 12,400,000 12,418,188 0.11
BNP Paribas SA 2% 28/1/2019*
EUR 24,837,000 25,058,794 0.21
BPCE SA 0.375% 5/10/2023
EUR 7,900,000 7,830,401 0.07
BPCE SA 0.625% 20/4/2020
EUR 12,300,000 12,458,115 0.11
BPCE SA 1.125% 18/1/2023
EUR 9,900,000 9,969,498 0.08
BPCE SFH SA 1.5% 30/1/2020
EUR 37,000,000 37,955,370 0.32
BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019
EUR 33,800,000 34,678,313 0.29
BPCE SFH SA 2.125% 17/9/2020*
EUR 14,900,000 15,628,509 0.13
BPCE SFH SA 3.75% 13/9/2021
EUR 600,000 670,233 0.01
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA
EUR 55,000,000 55,680,735 0.47
0.375% 31/7/2020
Caisse Francaise de Financement Local 0.375%
EUR 10,300,000 10,378,428 0.09
16/9/2019
Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/7/2020
EUR 1,200,000 1,246,045 0.01
Carrefour SA 1.75% 22/5/2019
EUR 4,735,000 4,794,756 0.04
Carrefour SA 4% 9/4/2020
EUR 7,950,000 8,462,271 0.07
Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 FRN
EUR 4,900,000 4,907,404 0.04
21/10/2029
Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 ᠀匀攀爀椀攀
EUR 8,800,000 8,810,794 0.08
2018-F1V A’ FRN 21/10/2029
Christian Dior SE 1.375% 19/6/2019
EUR 23,100,000 23,261,469 0.20
Cie de Financement Foncier SA 0.2% 16/9/2022
EUR 47,000,000 47,223,955 0.40
Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020
EUR 79,750,000 80,805,491 0.69
Cie de Financement Foncier SA 1.125% 11/3/2019
EUR 33,600,000 33,846,456 0.29
Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/4/2019
EUR 19,164,000 19,737,004 0.17
Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)
EUR 9,400,000 9,403,959 0.08
EUR 9,900,000 Credit Agricole SA/London 0.75% 1/12/2022* 10,044,787 0.09
Credit Agricole SA/London 0.875% 19/1/2022
EUR 5,000,000 5,111,085 0.04
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1.125% 6/2/2019
EUR 27,200,000 27,368,912 0.23
Danone SA 0.167% 3/11/2020
EUR 24,200,000 24,327,776 0.21
Dexia Credit Local SA 0.875% 7/9/2021
GBP 77,300,000 84,895,768 0.72
Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN
EUR 352,531 354,172 0.00
21/6/2024
Electricite de France SA FRN 29/1/2020 (Perpetual)
EUR 13,400,000 13,990,270 0.12
Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual)
EUR 29,200,000 29,714,066 0.25
Engie SA FRN 16/4/2023 (Perpetual)
EUR 26,400,000 25,209,624 0.21
Engie SA 1.375% 19/5/2020
EUR 25,900,000 26,547,479 0.23
FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038
EUR 6,900,000 6,908,016 0.06
FCT SapphireOne Auto 2017-1 ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A’ FRN
EUR 4,815,145 4,822,610 0.04
24/1/2034
French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero
EUR 72,564,042 73,285,448 0.62
Coupon)*
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
フランス(続き)
French Republic Government Bond OAT ᠀㐀㐀䄠 1.75%
EUR 44,706,150 48,220,053 0.41
25/6/2039†
French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/4/2020*†
EUR 213,926,876 228,254,276 1.94
Gecina SA FRN 30/6/2022
EUR 17,700,000 17,675,928 0.15
HSBC France SA 0.2% 4/9/2021
EUR 12,100,000 12,112,161 0.10
HSBC France SA 0.6% 20/3/2023
EUR 39,000,000 39,167,310 0.33
Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)
EUR 7,684,000 8,301,870 0.07
RCI Banque SA FRN 8/7/2020
EUR 8,743,000 8,758,475 0.07
RCI Banque SA FRN 12/4/2021*
EUR 12,294,000 12,353,749 0.11
RCI Banque SA FRN 14/3/2022
EUR 7,054,000 7,067,685 0.06
RCI Banque SA FRN 12/1/2023*
EUR 7,476,000 7,392,381 0.06
RCI Banque SA 0.25% 12/7/2021
EUR 15,200,000 15,159,796 0.13
RCI Banque SA 0.375% 10/7/2019
EUR 4,623,000 4,641,423 0.04
RCI Banque SA 0.625% 4/3/2020
EUR 9,935,000 10,037,086 0.09
RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021
EUR 9,935,000 9,996,122 0.09
RCI Banque SA 0.75% 26/9/2022
EUR 6,880,000 6,892,143 0.06
RCI Banque SA 3% 9/5/2019
GBP 3,204,000 3,609,849 0.03
RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 2.125%
EUR 2,400,000 2,456,246 0.02
20/9/2019
Safran SA FRN 28/6/2019
EUR 5,200,000 5,208,398 0.04
Safran SA FRN 28/6/2021
EUR 15,800,000 15,867,150 0.13
Sanofi 13/1/2020 (Zero Coupon)
EUR 23,400,000 23,458,734 0.20
Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon)
EUR 9,900,000 9,926,631 0.08
Societe Generale SA FRN 1/4/2022
EUR 14,200,000 14,289,176 0.12
Societe Generale SA 0.5% 13/1/2023*
EUR 35,100,000 34,210,917 0.29
Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020
EUR 9,000,000 9,165,870 0.08
Societe Generale SA 1% 1/4/2022
EUR 2,600,000 2,613,091 0.02
Societe Generale SA 5% 20/12/2018
GBP 2,905,000 3,273,558 0.03
Sodexo SA 1.75% 24/1/2022
EUR 5,300,000 5,553,057 0.05
TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)
EUR 10,675,000 10,951,198 0.09
Veolia Environnement SA 4.247% 6/1/2021 5,869,658 0.05
EUR 5,350,000
1,508,965,316 12.82
ドイツ
Bayer AG FRN 1/7/2075
EUR 9,239,000 9,427,129 0.08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 4/1/2022*
EUR 135,349,364 146,662,541 1.25
Commerzbank AG 0.5% 28/8/2023
EUR 20,639,000 20,490,915 0.17
Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022
EUR 3,245,942 3,255,769 0.03
Continental AG 5/2/2020 (Zero Coupon)
EUR 6,209,000 6,218,282 0.05
Deutsche Bahn Finance GMBH 19/7/2021 (Zero Coupon)
EUR 9,935,000 9,969,127 0.08
Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022
EUR 13,400,000 13,068,216 0.11
EUR 48,100,000 Deutsche Bank AG 0.375% 18/1/2021 47,367,678 0.40
Deutsche Bank AG 1% 18/3/2019
EUR 19,200,000 19,277,376 0.16
Deutsche Bank AG 1.125% 30/8/2023
EUR 18,031,000 18,028,746 0.15
Deutsche Bank AG 1.5% 20/1/2022
EUR 13,700,000 13,698,014 0.12
Erste Abwicklungsanstalt 7/6/2019 (Zero Coupon)
EUR 26,700,000 26,784,372 0.23
Erste Abwicklungsanstalt 12/6/2020 (Zero Coupon)
EUR 47,500,000 47,804,962 0.41
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
ドイツ(続き)
Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020
EUR 7,950,000 8,594,917 0.07
FMS Wertmanagement 13/11/2020 (Zero Coupon)
EUR 28,600,000 28,843,386 0.25
Fresenius SE & Co KGaA 2.375% 1/2/2019
EUR 3,994,000 4,033,381 0.03
Globaldrive Auto Receivables 2016-B BV ‘Series
EUR 1,500,000 1,518,163 0.01
2016-B B’ FRN 20/8/2024
IHO Verwaltungs GmbH 2.75% 15/9/2021
EUR 12,100,000 12,279,746 0.10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/6/2021 (Zero
EUR 251,347,000 253,712,590 2.16
Coupon)
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 7/6/2023
EUR 58,957,000 59,448,996 0.51
Landesbank Baden-Wuerttemberg FRN 27/5/2026
EUR 1,400,000 1,441,604 0.01
Red & Black Auto Germany 5 UG haftungsbeschrankt FRN
EUR 2,181,038 2,190,222 0.02
15/1/2027
State of Hesse 0.375% 4/7/2022
EUR 44,632,000 45,535,240 0.39
State of Lower Saxony 0.4% 10/7/2020*
EUR 53,647,000 54,481,707 0.46
Symrise AG 1.75% 10/7/2019
EUR 11,127,000 11,273,709 0.10
Volkswagen Bank GmbH FRN 15/6/2021
EUR 11,900,000 11,861,325 0.10
Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021
EUR 17,100,000 17,181,396 0.15
EUR 10,903,000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/4/2023 10,835,510 0.09
Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023
11,429,619 0.10
EUR 11,450,000
916,714,638 7.79
ギリシャ
Alpha Bank AE 2.5% 5/2/2023
EUR 10,125,000 10,284,064 0.09
Hellenic Republic Government Bond ᠀㐀㐀䄠 4.375%
EUR 34,494,000 35,796,666 0.30
1/8/2022
National Bank of Greece SA 2.75% 19/10/2020 43,785,118 0.37
EUR 42,320,000
89,865,848 0.76
アイスランド
Arion Banki HF 0.75% 29/6/2020*
EUR 6,325,000 6,363,330 0.06
Iceland Government International Bond 0.5% 20/12/2022
EUR 6,175,000 6,261,110 0.05
Islandsbanki HF FRN 19/1/2024
EUR 11,210,000 11,028,174 0.09
Landsbankinn HF 1.375% 14/3/2022 5,066,675 0.04
EUR 5,000,000
28,719,289 0.24
インドネシア
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028
3,859,689 0.03
IDR 76,575,000,000
国際機関
European Stability Mechanism 18/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 124,183,750 124,624,459 1.06
European Stability Mechanism 0.1% 31/7/2023 39,918,821 0.34
EUR 39,823,245
164,543,280 1.40
アイルランド
EUR 9,440,000 Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025 10,016,199 0.09
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 140,974 0.00
Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031
EUR 150,000 145,311 0.00
Bank of Ireland FRN 11/6/2024
EUR 25,040,000 25,701,056 0.22
Bluestep Mortgage Securities NO ▶ DAC FRN 10/8/2066
SEK 98,270,000 9,284,890 0.08
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品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
アイルランド(続き)
Caterpillar International Finance DAC 0.75%
EUR 17,000,000 17,302,430 0.15
13/10/2020
Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/1/2022*
EUR 15,374,000 15,649,754 0.13
GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25%
EUR 8,958,000 9,340,156 0.08
20/7/2020
Ireland Government Bond 18/10/2022 (Zero Coupon)
EUR 134,118,450 134,618,041 1.14
Ireland Government Bond 0.9% 15/5/2028
EUR 36,525,918 36,695,764 0.31
Ireland Government Bond 1% 15/5/2026
EUR 98,593,562 101,842,220 0.87
Ireland Government Bond 1.3% 15/5/2033
EUR 53,898,728 53,454,063 0.45
SCF Rahoituspalvelut Kimi VI DAC FRN 25/11/2026
1,952,515 0.02
EUR 1,949,438
416,143,373 3.54
イタリア
2i Rete Gas SpA 1.75% 16/7/2019
EUR 6,434,000 6,524,559 0.06
Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042
EUR 3,400,000 3,979,955 0.03
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/1/2022
EUR 16,030,000 16,292,921 0.14
BPER Banca 3.375% 22/10/2018
EUR 41,170,000 41,339,826 0.35
Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/4/2023*
EUR 4,943,000 5,081,750 0.04
Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029
EUR 6,209,067 6,200,884 0.05
Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029
EUR 1,300,000 1,308,286 0.01
Enel SpA FRN 15/1/2075*
EUR 13,900,000 14,585,826 0.12
FCA Bank SpA/Ireland 0.25% 12/10/2020
EUR 10,300,000 10,236,295 0.09
Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*
EUR 9,385,000 9,700,148 0.08
Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/6/2022
EUR 35,575,000 34,455,277 0.29
Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/1/2020
EUR 10,950,000 11,001,468 0.09
Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/1/2019
EUR 19,900,000 20,106,960 0.17
Intesa Sanpaolo SpA ‘144A’ 3.375% 12/1/2023
USD 13,086,000 10,396,182 0.09
Italgas SpA 0.5% 19/1/2022
EUR 14,200,000 14,045,575 0.12
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 14/5/2019 (Zero
EUR 109,282,000 108,813,595 0.93
Coupon)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 20/11/2023
EUR 36,294,000 33,519,282 0.29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/6/2020*
EUR 208,629,000 204,837,564 1.74
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 1/6/2021
EUR 81,358,000 78,208,563 0.67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023
EUR 95,017,000 86,171,411 0.73
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2023*
EUR 21,091,000 19,680,696 0.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 27/10/2020
EUR 52,903,000 53,587,341 0.46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 23/4/2020
EUR 413,865,000 422,478,671 3.59
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/9/2021
EUR 102,129,000 117,816,813 1.00
EUR 63,620,000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/10/2023 62,892,149 0.54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 1/3/2020
EUR 19,869,000 20,719,441 0.18
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN
EUR 46,710,000 42,729,673 0.36
15/10/2024
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN
EUR 69,980,000 60,423,181 0.51
15/9/2025
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625%
EUR 25,975,000 24,695,601 0.21
27/9/2022*
60/112
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
イタリア(続き)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75%
EUR 11,375,000 11,366,355 0.10
17/2/2020
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125%
EUR 18,333,000 18,487,639 0.16
17/6/2019
Sunrise SPV FRN 27/4/2041
EUR 4,439,956 4,460,592 0.04
Sunrise SPV 40 Srl ‘Series 2018-1 A’ FRN 27/7/2042
EUR 12,300,000 12,260,480 0.10
Taurus 2018-1 IT SRL ᠀匀攀爀椀攀 2018-IT1 A’ FRN
EUR 1,375,000 1,374,442 0.01
18/5/2030
Taurus 2018-1 IT SRL ᠀匀攀爀椀攀 2018-IT1 B’ FRN
EUR 305,000 305,077 0.00
18/5/2030
UniCredit SpA FRN 28/10/2025 45,136,781 0.38
EUR 43,125,000
1,635,221,259 13.90
日本
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028 39,617,553 0.34
JPY 4,851,200,000
ジャージー
CPUK Finance Ltd 4.25% 28/8/2022
GBP 2,650,000 2,957,885 0.03
Glencore Finance Europe Ltd 1.25% 17/3/2021
EUR 11,900,000 12,063,422 0.10
Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/9/2023*
EUR 9,400,000 9,540,671 0.08
Glencore Finance Europe Ltd 2.75% 1/4/2021 10,382,060 0.09
EUR 9,900,000
34,944,038 0.30
ルクセンブルグ
Allergan Funding SCS 0.5% 1/6/2021
EUR 20,415,000 20,526,407 0.17
Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026
GBP 11,553,749 12,844,326 0.11
Compartment VCL 23 FRN 21/1/2022
EUR 724,780 726,587 0.01
Compartment VCL 24 ‘B’ FRN 21/8/2022
EUR 3,213,113 3,219,713 0.03
Compartment VCL 25 FRN 21/9/2023
EUR 2,300,000 2,304,604 0.02
European Financial Stability Facility 0.1% 19/1/2021*
EUR 291,603,000 294,674,556 2.50
European Financial Stability Facility 0.125%
EUR 151,718,000 152,753,855 1.30
4/11/2019*
European Financial Stability Facility 0.4% 17/2/2025*
EUR 40,652,000 40,889,814 0.35
European Financial Stability Facility 1.375% 7/6/2021
EUR 49,674,000 51,968,323 0.44
European Financial Stability Facility 1.75%
EUR 10,928,000 11,427,373 0.10
29/10/2020
GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021
EUR 1,655,000 1,718,858 0.01
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25%
EUR 488,000 493,831 0.00
12/3/2019
John Deere Bank SA FRN 19/3/2019 12,341,331 0.11
EUR 12,325,000
605,889,578 5.15
メキシコ
Petroleos Mexicanos 2.5% 24/11/2022 39,318,471 0.33
EUR 39,300,000
モンテネグロ
Montenegro Government International Bond 3.375%
7,599,586 0.06
EUR 7,650,000
21/4/2025*
61/112
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
オランダ
ABN AMRO Bank NV 0.5% 17/7/2023
EUR 24,775,000 24,727,060 0.21
ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/5/2022
EUR 9,935,000 10,079,726 0.09
ABN AMRO Bank NV 4.875% 16/1/2019
GBP 2,915,000 3,293,110 0.03
EUR 4,967,000 ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022 5,762,068 0.05
Bayer Capital Corp BV FRN 26/6/2022
EUR 6,400,000 6,435,648 0.05
Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022
EUR 5,500,000 5,527,143 0.05
BMW Finance NV 0.125% 12/1/2021
EUR 16,169,000 16,210,966 0.14
BMW Finance NV 0.5% 21/1/2020
EUR 17,684,000 17,846,830 0.15
BMW Finance NV 0.5% 22/11/2022
EUR 23,446,000 23,526,185 0.20
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/1/2020
EUR 7,451,000 7,889,244 0.07
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/1/2021
EUR 6,954,000 7,637,190 0.06
Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021
EUR 19,050,000 19,070,860 0.16
Daimler International Finance BV 0.25% 11/5/2022*
EUR 21,732,000 21,601,934 0.18
de Volksbank NV 0.125% 28/9/2020
EUR 18,975,000 19,011,527 0.16
de Volksbank NV 0.75% 25/6/2023
EUR 22,200,000 22,260,273 0.19
Deutsche Telekom International Finance BV 0.375%
EUR 9,935,000 10,014,547 0.09
30/10/2021
Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020
EUR 750,000 781,867 0.01
Ferrari NV 0.25% 16/1/2021
EUR 17,650,000 17,512,418 0.15
Heineken NV 2.5% 19/3/2019
EUR 9,575,000 9,710,534 0.08
Highway 2015-I BV FRN 26/5/2025
EUR 926,623 929,537 0.01
Iberdrola International BV 3.5% 1/2/2021
EUR 7,000,000 7,580,914 0.06
innogy Finance BV 0.75% 30/11/2022
EUR 12,170,000 12,340,806 0.10
Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)
EUR 14,900,000 14,939,187 0.13
Nederlandse Gasunie NV 18/11/2019 (Zero Coupon)
EUR 21,400,000 21,458,636 0.18
NN Group NV 0.25% 1/6/2020
EUR 10,275,000 10,314,867 0.09
NN Group NV 0.875% 13/1/2023
EUR 8,745,000 8,873,552 0.08
PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/5/2019
EUR 6,425,000 6,428,437 0.05
RELX Finance BV 0.375% 22/3/2021
EUR 9,750,000 9,813,911 0.08
Schaeffler Finance BV 3.25% 15/5/2025
EUR 3,500,000 3,701,031 0.03
Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual)
EUR 16,100,000 16,137,996 0.14
Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)
EUR 2,300,000 2,377,625 0.02
Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)
EUR 26,000,000 24,326,900 0.21
Unilever NV 29/4/2020 (Zero Coupon)
EUR 7,825,000 7,842,841 0.07
Volkswagen International Finance NV FRN 4/9/2018
EUR 18,560,000 18,587,840 0.16
(Perpetual)
Volkswagen International Finance NV FRN 15/4/2019
EUR 11,900,000 11,927,489 0.10
Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/3/2021
EUR 29,800,000 29,959,728 0.25
Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022 25,249,780 0.21
EUR 25,300,000
481,690,207 4.09
ニュージーランド
Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023
EUR 5,550,000 5,566,900 0.05
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.129%
NZD 104,762,000 67,586,041 0.57
20/9/2025
New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.571%
NZD 46,445,000 31,012,357 0.26
20/9/2040
62/112
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
ニュージーランド(続き)
Westpac Securities NZ Ltd/London 0.875% 24/6/2019 11,279,821 0.10
EUR 11,175,000
115,445,119 0.98
ノルウェー
EUR 6,565,000 DNB Boligkreditt AS 0.375% 20/10/2020 6,647,536 0.06
DNB Boligkreditt AS 1.125% 12/11/2018
EUR 10,600,000 10,628,620 0.09
Norway Government Bond ‘144A’ 2% 26/4/2028
NOK 205,688,000 21,632,859 0.18
Santander Consumer Bank AS 0.375% 17/2/2020
EUR 10,600,000 10,649,661 0.09
Santander Consumer Bank AS 0.75% 1/3/2023
EUR 5,600,000 5,608,232 0.05
Santander Consumer Bank AS 1% 25/2/2019
EUR 7,200,000 7,239,384 0.06
Sbanken Boligkreditt AS 0.375% 26/4/2023
EUR 16,275,000 16,366,140 0.14
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 20/1/2020 9,222,043 0.08
EUR 9,000,000
87,994,475 0.75
ポルトガル
Banco Comercial Portugues SA 0.75% 31/5/2022
EUR 17,700,000 17,934,525 0.15
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica
EUR 49,200,000 49,650,672 0.42
Bancaria SA 0.875% 17/10/2022
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ᠀㐀㐀䄠 2.875%
EUR 31,517,836 34,728,558 0.30
15/10/2025
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT ᠀㐀㐀䄠 3.85%
EUR 75,331,850 82,984,059 0.71
15/4/2021
SAGRES Socidade de Titularizacao de Creditos SA/
EUR 2,300,000 2,307,713 0.02
Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/
EUR 20,949,008 21,356,193 0.18
Volta IV 2.423% 12/2/2021
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/
EUR 10,000,000 10,003,023 0.09
Volta VI 1.1% 13/2/2023
TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta
42,858,650 0.36
EUR 42,879,918
V 0.85% 12/2/2022
261,823,393 2.23
南アフリカ
Republic of South Africa Government Bond 8.75%
11,799,822 0.10
ZAR 225,582,611
28/2/2048
スペイン
EUR 8,900,000 Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon) 8,903,960 0.08
Amadeus Capital Markets SAU 0.125% 6/10/2020
EUR 5,100,000 5,108,568 0.04
Autonomous Community of Madrid Spain 0.747%
EUR 7,759,000 7,898,961 0.07
30/4/2022*
Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 6/4/2019
EUR 9,736,000 9,913,718 0.08
Banco Popular Espanol SA 1% 3/3/2022*
EUR 3,500,000 3,603,720 0.03
Banco Santander SA 1.375% 9/2/2022
EUR 5,000,000 5,098,772 0.04
Bankia SA FRN 22/5/2024
EUR 54,700,000 56,082,816 0.48
Bankinter SA 0.625% 9/10/2020
EUR 17,000,000 17,258,898 0.15
CaixaBank SA 0.75% 18/4/2023
EUR 38,100,000 37,391,531 0.32
CaixaBank SA 3.625% 18/1/2021
EUR 3,850,000 4,189,513 0.03
Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018
EUR 11,400,000 11,495,141 0.10
Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125%
EUR 4,300,000 4,531,135 0.04
29/11/2019
63/112
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
スペイン(続き)
Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028
EUR 6,027,019 6,045,595 0.05
Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028
EUR 1,600,000 1,601,900 0.01
Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028
EUR 1,000,000 1,002,906 0.01
EUR 4,578,897 Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028 4,581,814 0.04
Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026
EUR 1,613,680 1,622,230 0.01
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico
EUR 60,600,000 60,760,472 0.52
0.031% 17/6/2020
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico
EUR 43,500,000 44,032,151 0.37
0.85% 17/9/2019
FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico
EUR 8,000,000 8,150,280 0.07
3.375% 17/3/2019
Naturgy Capital Markets SA 4.5% 27/1/2020
EUR 2,300,000 2,448,792 0.02
Naturgy Capital Markets SA 6% 27/1/2020
EUR 1,800,000 1,952,613 0.02
EUR 12,775,000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/9/2022 12,806,363 0.11
EUR 9,900,000 PITCH1 5.125% 20/7/2022 11,743,826 0.10
Santander Consumer Finance SA 0.5% 4/10/2021*
EUR 12,000,000 12,064,620 0.10
Santander Consumer Finance SA 1% 26/5/2021
EUR 9,900,000 10,113,161 0.09
Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020
EUR 5,300,000 5,464,141 0.05
Spain Government Bond 0.05% 31/1/2021
EUR 229,869,000 230,765,604 1.96
Spain Government Bond 0.35% 30/7/2023
EUR 46,784,000 46,608,537 0.40
Spain Government Bond 0.75% 30/7/2021
EUR 271,128,000 277,655,705 2.36
Spain Government Bond 1.15% 30/7/2020
EUR 152,392,000 156,565,163 1.33
Spain Government Bond 1.4% 31/1/2020
EUR 204,822,000 210,003,874 1.78
Spain Government Bond ‘144A’ 1.4% 30/7/2028
EUR 14,892,000 14,813,539 0.13
Spain Government Bond ‘144A’ 5.5% 30/4/2021
EUR 33,401,000 38,364,509 0.33
Spain Government Inflation Linked Bond ᠀㐀㐀䄠 0.55%
EUR 85,705,000 91,187,043 0.77
30/11/2019
SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063
EUR 3,679,016 3,718,017 0.03
SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063
EUR 400,000 401,648 0.00
SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 B’ FRN 26/4/2063
EUR 1,300,000 1,315,432 0.01
SRF 2017-1 FT ‘Series 2017-1 C’ FRN 26/4/2063
EUR 400,000 403,042 0.00
Telefonica Emisiones SAU 0.318% 17/10/2020
EUR 2,000,000 2,012,304 0.02
Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/1/2020
EUR 9,900,000 10,554,196 0.09
Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/12/2031 3,901,772 0.03
EUR 3,900,000
1,444,137,982 12.27
スウェーデン
SEK 21,593,100 Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055 2,051,345 0.02
Nordea Bank AB FRN 10/11/2025
EUR 19,900,000 20,408,594 0.17
Nordea Bank AB 0.875% 26/6/2023
EUR 11,450,000 11,435,344 0.10
Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026
EUR 9,900,000 10,333,611 0.09
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 21/12/2022
SEK 369,000,000 36,314,841 0.31
Stadshypotek AB 4.5% 21/9/2022
SEK 609,000,000 66,840,421 0.57
Svenska Handelsbanken AB FRN 15/1/2024
EUR 8,400,000 8,480,892 0.07
Svenska Handelsbanken AB 0.25% 28/2/2022*
EUR 17,900,000 17,939,648 0.15
Svenska Handelsbanken AB 0.375% 3/7/2023
EUR 9,975,000 9,927,519 0.09
Swedbank AB FRN 26/2/2024
EUR 7,000,000 7,097,020 0.06
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
スウェーデン(続き)
Swedbank AB 0.3% 6/9/2022
EUR 5,000,000 5,005,586 0.04
Swedbank AB 0.4% 29/8/2023
EUR 9,425,000 9,384,567 0.08
Swedbank Hypotek AB 0.15% 10/2/2021
EUR 6,825,000 6,880,078 0.06
SEK 210,300,000 Swedbank Hypotek AB 1% 16/12/2020 20,321,503 0.17
Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022 31,028,673 0.26
SEK 321,100,000
263,449,642 2.24
スイス
Credit Suisse AG FRN 18/9/2025*
EUR 26,300,000 28,991,805 0.25
Credit Suisse AG/London 1.125% 15/9/2020
EUR 18,125,000 18,562,266 0.16
Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024*
USD 21,250,000 18,361,727 0.16
UBS AG FRN 12/2/2026
EUR 32,535,000 35,536,354 0.30
UBS AG/London FRN 23/4/2021
EUR 29,650,000 29,831,903 0.25
UBS AG/London 0.125% 5/11/2021
EUR 13,800,000 13,776,816 0.12
UBS AG/London 0.25% 10/1/2022
EUR 49,675,000 49,619,116 0.42
UBS AG/London 0.625% 23/1/2023
EUR 23,100,000 23,183,275 0.20
UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/9/2022 18,214,120 0.15
EUR 18,100,000
236,077,382 2.01
英国
Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027
GBP 8,111,000 9,031,224 0.08
Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027
GBP 2,725,000 3,033,339 0.03
Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027
GBP 11,620,691 12,937,576 0.11
BAMS CMBS 2018-1 DAC ᠀匀攀爀椀攀 2018-1 A’ FRN
GBP 6,692,000 7,462,464 0.06
17/5/2028
BAMS CMBS 2018-1 DAC ᠀匀攀爀椀攀 2018-1 B’ FRN
GBP 1,870,000 2,086,397 0.02
17/5/2028
BAMS CMBS 2018-1 DAC ᠀匀攀爀椀攀 2018-1 C’ FRN
GBP 1,100,000 1,228,045 0.01
17/5/2028
Barclays Bank Plc 6% 14/1/2021
EUR 17,050,000 18,963,650 0.16
Barclays Bank Plc 6.625% 30/3/2022
EUR 6,950,000 8,157,772 0.07
Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)
EUR 5,675,000 5,897,233 0.05
Barclays Plc FRN 11/11/2025
EUR 19,100,000 19,295,942 0.16
Barclays Plc 1.5% 1/4/2022
EUR 9,900,000 10,105,032 0.09
BAT International Finance Plc 0.375% 13/3/2019
EUR 28,325,000 28,346,669 0.24
BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023
EUR 18,545,000 18,592,796 0.16
BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022
EUR 5,000,000 5,086,185 0.04
BAT International Finance Plc 3.625% 9/11/2021
EUR 4,700,000 5,189,061 0.04
BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020
EUR 3,300,000 3,540,925 0.03
EUR 2,000,000 BAT International Finance Plc 4.875% 24/2/2021 2,232,943 0.02
BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019
GBP 4,009,000 4,745,150 0.04
Bavarian Sky UK 1 Plc FRN 20/11/2025
GBP 6,040,000 6,722,213 0.06
BP Capital Markets Plc 1.109% 16/2/2023*
EUR 2,500,000 2,577,100 0.02
BP Capital Markets Plc 1.526% 26/9/2022
EUR 31,300,000 32,840,588 0.28
Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051
GBP 608,724 678,902 0.01
Brass NO 6 Plc FRN 16/12/2060
GBP 4,670,000 5,186,954 0.04
British Telecommunications Plc 0.625% 10/3/2021
EUR 5,000,000 5,060,985 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
英国(続き)
British Telecommunications Plc 1.125% 10/6/2019
EUR 25,325,000 25,570,146 0.22
British Telecommunications Plc 1.125% 10/3/2023
EUR 19,900,000 20,285,739 0.17
Broadgate Financing Plc FRN 5/1/2020
GBP 1,601,250 1,777,741 0.02
GBP 7,582,751 Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027 8,454,054 0.07
Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027
GBP 3,600,000 4,041,588 0.03
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 400,000 384,783 0.00
Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037
GBP 4,476,000 4,473,459 0.04
Castell 2017-1 Plc ‘Series 2017-1 A’ FRN 25/10/2044
GBP 4,788,711 5,348,113 0.05
Centrica Plc FRN 10/4/2076
EUR 20,400,000 20,927,001 0.18
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 3,375,000 3,479,895 0.03
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
GBP 2,350,000 2,614,676 0.02
Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050
EUR 10,025,000 10,246,252 0.09
Compartment Driver UK Five FRN 25/7/2025
GBP 5,980,170 6,659,365 0.06
Compartment Driver UK Four ‘A’ FRN 25/3/2025
GBP 5,892,854 6,570,209 0.06
Compartment Driver UK Four ‘B’ FRN 25/3/2025
GBP 7,877,143 8,810,139 0.07
Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024
GBP 2,447,013 2,726,875 0.02
Delamare Cards MTN Issuer Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A1’
GBP 8,158,000 9,058,683 0.08
FRN 19/10/2022
Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)*
EUR 3,925,000 3,925,118 0.03
Diageo Finance Plc 1.125% 20/5/2019
EUR 5,000,000 5,031,425 0.04
Dignity Finance Plc 3.546% 31/12/2034
GBP 770,479 914,617 0.01
Dignity Finance Plc 4.696% 31/12/2049
GBP 190,000 204,674 0.00
E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023
GBP 1,029,611 1,153,944 0.01
E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024
GBP 711,669 793,995 0.01
E-CARAT 9 Plc FRN 18/9/2024
GBP 3,252,574 3,617,026 0.03
EI Group Plc 6.375% 15/2/2022
GBP 525,000 606,058 0.01
Eurosail 2006-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2006-1X A2C’ FRN
GBP 1,957,660 2,160,255 0.02
10/6/2044
FCE Bank Plc 1.875% 18/4/2019
EUR 8,560,000 8,659,510 0.07
Feldspar 2016-1 Plc ‘Series 2016-1 A’ FRN 15/9/2045
GBP 5,923,055 6,610,388 0.06
Finsbury Square 2016-2 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2016-2 A’ FRN
GBP 3,461,395 3,863,465 0.03
16/8/2058
Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059
GBP 543,988 610,584 0.01
Finsbury Square 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A’ FRN
GBP 1,358,170 1,512,080 0.01
12/3/2059
Finsbury Square 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 C’ FRN
GBP 1,229,973 1,384,766 0.01
12/3/2059
GBP 8,590,992 Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065 9,538,113 0.08
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 729,984 814,447 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 464,990 518,157 0.00
Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065
GBP 681,985 759,964 0.01
Finsbury Square 2018-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2018-1 A’ FRN
GBP 5,691,935 6,312,569 0.05
12/9/2065
Friary No ▶ Plc FRN 21/1/2050
GBP 3,800,214 4,217,418 0.04
G4S International Finance Plc 1.5% 9/1/2023
EUR 3,740,000 3,813,267 0.03
G4S International Finance Plc 2.625% 6/12/2018
EUR 19,900,000 20,034,623 0.17
Gemgarto 2015-1 Plc ‘Series 2015-1 A’ FRN 16/2/2047
GBP 39,673 44,258 0.00
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
英国(続き)
Gemgarto 2015-2 Plc ‘Series 2015-2 A’ FRN 16/2/2054
GBP 87,193 97,347 0.00
Gemgarto 2015-2 Plc ‘Series 2015-2 B’ FRN 16/2/2054
GBP 475,000 531,237 0.00
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 529,000 579,778 0.00
GBP 9,574,000 Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065 10,665,495 0.09
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 1,057,000 1,163,047 0.01
Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065
GBP 145,000 158,391 0.00
Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc ᠀匀攀爀椀攀
GBP 7,076,718 7,896,640 0.07
2016-UKA A’ FRN 20/9/2024
Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN
GBP 4,899,000 5,453,808 0.05
20/6/2025
Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc ᠀匀攀爀椀攀
GBP 8,685,000 9,670,173 0.08
2018-UKA A’ FRN 20/6/2026
Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc ᠀匀攀爀椀攀
GBP 2,830,000 3,132,942 0.03
2018-UKA B’ FRN 20/6/2026
Gosforth Funding 2015-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2015-1 A1’ FRN
GBP 2,261,417 2,522,539 0.02
16/6/2057
Gosforth Funding 2016-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2016-1X A2A’
EUR 5,600,000 5,613,518 0.05
FRN 15/2/2058
Gosforth Funding 2016-2 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2016-2X A1A’
EUR 897,170 898,121 0.01
FRN 24/7/2058
Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059
GBP 7,100,000 7,888,622 0.07
Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033
GBP 17,698,696 19,970,299 0.17
Greene King Finance Plc 4.064% 15/3/2035*
GBP 1,599,798 1,898,661 0.02
Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2016-1 A’
GBP 8,090,457 9,078,328 0.08
FRN 25/5/2053
Holmes Master Issuer Plc ᠀匀攀爀椀攀 2018-1X A3’ FRN
GBP 2,875,000 3,176,654 0.03
15/10/2054
HSBC Holdings Plc FRN 27/9/2022
EUR 16,925,000 17,032,220 0.14
HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024
USD 15,225,000 13,128,091 0.11
Imperial Brands Finance Plc 0.5% 27/7/2021
EUR 15,425,000 15,506,367 0.13
Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/2/2021*
EUR 18,651,000 19,514,433 0.17
Kenrick NO 3 Plc FRN 11/10/2054
GBP 5,949,449 6,603,098 0.06
Kensington Mortgage Securities Plc ᠀匀攀爀椀攀 2007-1X
EUR 9,232,880 9,007,699 0.08
A3B’ FRN 14/6/2040
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
GBP 6,680,000 7,381,247 0.06
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
GBP 9,740,000 10,825,514 0.09
Lanark Master Issuer Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1X 2A’ FRN
GBP 11,800,000 13,119,742 0.11
22/12/2069
Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2019 (Perpetual)
GBP 1,000,000 1,149,648 0.01
Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024
EUR 31,450,000 30,512,732 0.26
EUR 16,500,000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/6/2024* 16,485,232 0.14
Ludgate Funding Plc ᠀匀攀爀椀攀 2007-1 BB’ FRN
EUR 971,966 878,489 0.01
1/1/2061
Ludgate Funding Plc ‘Series 2007-1 MB’ FRN 1/1/2061
EUR 802,928 726,950 0.01
Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055
GBP 8,175,000 9,122,573 0.08
Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc
GBP 4,886 5,450 0.00
Series 2016-1 A’ FRN 20/10/2024
Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc
GBP 202,000 226,022 0.00
Series 2016-1 B’ FRN 20/10/2024
67/112
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
英国(続き)
Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN
GBP 5,663,660 6,318,304 0.05
20/12/2027
Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN
GBP 353,000 394,426 0.00
20/12/2027
Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN
GBP 316,000 353,715 0.00
20/12/2027
Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036
GBP 805,000 672,825 0.01
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469% 15/9/2030
GBP 2,000,000 2,568,747 0.02
Motor 2017-1 Plc ‘Series 2017-1X A2’ FRN 25/9/2024
GBP 2,457,000 2,738,884 0.02
Nationwide Building Society 0.75% 25/6/2019*
EUR 10,825,000 10,917,770 0.09
Natwest Markets Plc 0.625% 2/3/2022
EUR 58,025,000 57,297,076 0.49
Newday Funding 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A’ FRN
GBP 9,300,000 10,380,409 0.09
15/7/2025
Newday Funding 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 B’ FRN
GBP 2,046,000 2,292,174 0.02
15/7/2025
Newday Funding 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 C’ FRN
GBP 1,600,000 1,791,841 0.02
15/7/2025
Newday Funding 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 D’ FRN
GBP 1,500,000 1,686,044 0.01
15/7/2025
Newday Partnership Funding 2017-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1
GBP 9,500,000 10,513,873 0.09
A’ FRN 15/12/2027
Newgate Funding Plc ᠀匀攀爀椀攀 2006-1 BB’ FRN
EUR 293,964 272,198 0.00
1/12/2050
Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046
GBP 16,067,811 17,848,992 0.15
Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041
EUR 9,655,000 9,437,890 0.08
Paragon Mortgages NO 22 Plc FRN 15/9/2042
EUR 1,335,395 1,339,211 0.01
Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043
GBP 780,961 871,931 0.01
Paragon Mortgages NO 23 Plc ‘A1’ FRN 15/1/2043
EUR 722,641 725,220 0.01
Paragon Mortgages NO 23 Plc ‘C’ FRN 15/1/2043
GBP 1,240,000 1,394,208 0.01
Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043
GBP 757,082 847,943 0.01
Paragon Mortgages No 25 Plc ‘A’ FRN 15/5/2050
GBP 7,155,000 7,902,031 0.07
Paragon Mortgages No 25 Plc ‘B’ FRN 15/5/2050
GBP 640,000 701,547 0.01
Paragon Mortgages No 25 Plc ‘C’ FRN 15/5/2050
GBP 520,000 573,397 0.00
PCL Funding II Plc ‘Series 2017-1 A’ FRN 15/6/2022
GBP 7,711,000 8,614,106 0.07
PCL Funding III Plc ‘Series 2017-2 A’ FRN 15/6/2023
GBP 6,867,000 7,634,107 0.06
PCL Funding III Plc ‘Series 2017-2 C’ FRN 15/6/2023
GBP 246,000 273,000 0.00
PCL Funding III Plc ‘2017-2 B’ FRN 15/6/2023
GBP 549,000 612,252 0.01
GBP 5,229,000 Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual) 5,826,003 0.05
Precise Mortgage Funding No 1 Plc FRN 12/3/2047
GBP 216,744 242,077 0.00
Premiertel Plc 6.175% 8/5/2032
GBP 3,702,197 4,725,120 0.04
Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050
GBP 3,132,043 3,507,041 0.03
Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041
GBP 902,943 1,019,729 0.01
Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046
GBP 1,008,000 1,133,981 0.01
Residential Mortgage Securities 29 Plc ᠀䄠 FRN
GBP 5,432,042 6,066,144 0.05
20/12/2046
Residential Mortgage Securities 29 Plc ᠀䈠 FRN
GBP 3,863,000 4,341,349 0.04
20/12/2046
Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050
GBP 3,450,000 3,847,259 0.03
Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050
GBP 250,000 279,473 0.00
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
英国(続き)
Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050
GBP 6,429,455 7,151,889 0.06
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 365,000 407,718 0.00
Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056
GBP 10,539,000 11,753,348 0.10
GBP 14,242,272 Ripon Mortgages Plc ‘A1’ FRN 20/8/2056 15,868,280 0.13
Ripon Mortgages Plc ‘B1’ FRN 20/8/2056
GBP 33,245,000 37,136,206 0.32
RMAC Securities No 1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2006-NS1X M1C’ FRN
EUR 2,560,894 2,457,366 0.02
12/6/2044
Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023
EUR 17,475,000 17,406,498 0.15
Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020
EUR 1,735,000 1,765,723 0.01
Silver Arrow Compartment Silver Arrow UK 2017-1
GBP 854,943 952,263 0.01
Series 2017-1UK A’ FRN 20/7/2023
Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070
GBP 8,230,000 9,122,977 0.08
Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN
GBP 494,459 551,780 0.00
15/12/2026
Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN
GBP 167,763 187,215 0.00
15/12/2026
SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)
GBP 1,146,000 1,306,178 0.01
SSE Plc 2% 17/6/2020
EUR 12,655,000 13,099,125 0.11
Stanlington No 1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 A’ FRN
GBP 1,210,321 1,354,994 0.01
12/6/2046
Stanlington No 1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2017-1 E’ FRN
GBP 261,000 301,320 0.00
12/6/2046
Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022
GBP 1,650,000 1,830,817 0.02
Taurus 2015-2 DEU Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-DE2 A’ FRN
EUR 2,571,546 2,574,529 0.02
1/2/2026
Taurus 2015-2 DEU Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-DE2 D’ FRN
EUR 2,004,000 2,014,902 0.02
1/2/2026
Taurus 2015-2 DEU Ltd ᠀匀攀爀椀攀 2015-DE2 E’ FRN
EUR 2,502,000 2,520,265 0.02
1/2/2026
Taurus 2017-2 UK DAC ᠀匀攀爀椀攀 2017-UK2 A’ FRN
GBP 2,673,009 2,984,217 0.03
17/11/2027
Taurus 2017-2 UK DAC ᠀匀攀爀椀攀 2017-UK2 B’ FRN
GBP 1,893,091 2,113,353 0.02
17/11/2027
Taurus 2017-2 UK DAC ᠀匀攀爀椀攀 2017-UK2 C’ FRN
GBP 891,335 995,280 0.01
17/11/2027
Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 1/7/2019
EUR 9,900,000 10,003,207 0.09
Tesco Property Finance 1 Plc 7.623% 13/7/2039
GBP 1,027,095 1,517,996 0.01
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13/4/2040
GBP 1,939,149 2,470,549 0.02
Tesco Property Finance ▶ Plc 5.801% 13/10/2040
GBP 1,086,632 1,407,260 0.01
Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052
GBP 6,322,515 7,045,057 0.06
Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc
GBP 12,855,376 14,377,361 0.12
Series 2017-A11X A1’ FRN 20/5/2045
Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056
GBP 1,177,853 1,317,437 0.01
Trinity Square 2015-1 Plc ᠀匀攀爀椀攀 2015-1X B’ FRN
GBP 300,000 336,429 0.00
15/7/2051
Turbo Finance 6 Plc ‘A’ FRN 20/2/2023
GBP 1,905,667 2,127,088 0.02
Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023
GBP 11,660,000 13,144,412 0.11
Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050
GBP 1,050,000 1,167,055 0.01
Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050
GBP 1,265,000 1,411,035 0.01
Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050
GBP 2,186,000 2,427,144 0.02
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
英国(続き)
Unique Pub Finance Co Plc/The 5.659% 30/6/2027
GBP 1,001,806 1,239,849 0.01
Unique Pub Finance Co Plc/The 6.464% 30/3/2032
GBP 6,465,000 7,069,651 0.06
Unique Pub Finance Co Plc/The 6.542% 30/3/2021
GBP 2,031,360 2,384,005 0.02
GBP 2,767,000 Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/2024 3,434,784 0.03
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc ᠀
GBP 6,243,744 6,990,999 0.06
’ FRN 21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc ᠀
GBP 7,900,000 8,861,821 0.08
’ FRN 21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN
GBP 8,922,423 10,058,892 0.09
21/9/2049
Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN
GBP 4,700,000 5,272,192 0.04
21/9/2049
Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019
GBP 19,765,000 22,096,379 0.19
WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019 22,932,479 0.19
EUR 22,725,000
1,192,061,312 10.13
米国
EUR 18,550,000 Bank of America Corp FRN 26/7/2019 18,619,377 0.16
Bank of America Corp FRN 21/9/2021
EUR 16,650,000 16,652,331 0.14
Bank of America Corp FRN 7/2/2022
EUR 22,825,000 23,026,202 0.20
Bank of America Corp FRN 4/5/2023
EUR 24,400,000 24,576,900 0.21
Bank of America Corp 1.375% 10/9/2021
EUR 5,000,000 5,189,921 0.04
Bank of America Corp 1.875% 10/1/2019
EUR 2,845,000 2,864,929 0.03
BAT Capital Corp FRN 16/8/2021
EUR 18,825,000 18,861,238 0.16
BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023
EUR 11,790,000 11,923,109 0.10
Becton Dickinson and Co 0.368% 6/6/2019
EUR 14,200,000 14,226,625 0.12
BMW US Capital LLC 0.625% 20/4/2022
EUR 17,957,000 18,205,187 0.16
Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021
EUR 5,000,000 5,186,533 0.04
Citigroup Inc 5.125% 12/12/2018
GBP 8,649,000 9,733,963 0.08
Citigroup Inc 6.25% 2/9/2019
GBP 283,000 330,933 0.00
General Electric Co FRN 28/5/2020
EUR 20,825,000 20,862,693 0.18
General Electric Co 0.375% 17/5/2022
EUR 17,950,000 17,909,253 0.15
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/12/2018
EUR 24,042,000 24,068,206 0.21
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 16/12/2020
EUR 14,579,000 14,597,370 0.12
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022*
EUR 34,399,000 34,508,389 0.29
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023
EUR 23,148,000 22,988,858 0.20
EUR 19,845,000 Goldman Sachs Group Inc/The 0.75% 10/5/2019 19,964,070 0.17
Goldman Sachs Group Inc/The 2.5% 18/10/2021
EUR 5,961,000 6,380,878 0.05
Holmes Master Issuer Plc ᠀匀攀爀椀攀 2011-3A A6’‘144A
USD 3,800,000 3,289,200 0.03
’ FRN 15/10/2054
International Business Machines Corp 1.875% 6/11/2020
EUR 2,223,000 2,314,881 0.02
JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/8/2022*
EUR 24,100,000 26,322,820 0.22
EUR 1,345,000 JPMorgan Chase & Co 2.75% 1/2/2023 1,473,764 0.01
Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069
USD 4,638,000 3,985,015 0.03
Morgan Stanley FRN 9/11/2021
EUR 39,700,000 39,654,345 0.34
Morgan Stanley FRN 8/11/2022
EUR 24,800,000 24,930,200 0.21
National Grid North America Inc 0.75% 8/8/2023
EUR 8,700,000 8,746,632 0.08
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(ユーロ) (%)
米国(続き)
Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039
USD 114,599 94,109 0.00
Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 1/12/2020
EUR 30,750,000 31,666,811 0.27
Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021 10,189,708 0.09
EUR 9,900,000
483,344,450 4.11
債券合計 11,437,635,749 97.20
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
11,775,273,103 100.07
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券合計 11,775,273,103 100.07
(8,460,165) (0.07)
その他の純負債
11,766,812,938 100.00
純資産合計(ユーロ)
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
*
当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
† 差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2018年8月31日現在
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(ユーロ)
BNY Mellon
DKK 500,000,000 EUR 67,137,074 20/9/2018 (61,441)
Deutsche Bank
EUR 138,792,937 CZK 3,584,050,000 20/9/2018 (294,197)
RBS Plc
EUR 589,547,329 DKK 4,391,090,000 20/9/2018 477,052
EUR 3,279,369 GBP 2,900,000 HSBC Bank Plc 20/9/2018 49,303
EUR 742,148,468 GBP 651,380,000 Barclays 20/9/2018 16,631,003
Societe Generale
EUR 29,960,016 GBP 26,600,000 20/9/2018 332,510
State Street
EUR 9,645,335 GBP 8,590,000 20/9/2018 77,655
BNP Paribas
EUR 9,984,036 GBP 8,850,000 20/9/2018 126,764
Toronto Dominion
EUR 40,960,538 JPY 5,196,320,000 20/9/2018 664,223
Toronto Dominion
EUR 21,815,306 NOK 206,830,000 20/9/2018 527,396
JP Morgan
EUR 25,723,610 NZD 43,280,000 20/9/2018 1,080,308
Bank of America
EUR 68,769,149 NZD 119,070,000 20/9/2018 971,598
Morgan Stanley
EUR 190,907,032 SEK 1,959,360,000 20/9/2018 6,178,100
EUR 220,505,930 USD 257,670,000 Citibank 20/9/2018 (653,073)
RBS Plc
EUR 23,908,651 USD 28,300,000 20/9/2018 (381,332)
Bank of America
EUR 20,420,351 ZAR 325,190,000 20/9/2018 1,457,449
Toronto Dominion
EUR 9,850,735 ZAR 156,870,000 20/9/2018 703,128
Toronto Dominion
GBP 2,840,000 EUR 3,180,099 20/9/2018 (16,861)
BNP Paribas
GBP 6,870,000 EUR 7,718,178 20/9/2018 (66,262)
Deutsche Bank
JPY 214,960,000 EUR 1,653,851 20/9/2018 13,117
Goldman Sachs
SEK 212,180,000 EUR 20,756,841 20/9/2018 (752,459)
Bank of America
USD 3,370,000 EUR 2,883,060 20/9/2018 9,422
Toronto Dominion
USD 17,590,000 EUR 15,037,543 20/9/2018 60,012
BNP Paribas
USD 11,500,000 EUR 9,803,348 20/9/2018 67,139
HSBC Bank Plc
USD 132,360,000 EUR 115,694,750 20/9/2018 (2,089,729)
State Street
USD 12,350,000 EUR 10,653,655 20/9/2018 (53,609)
Toronto Dominion
ZAR 189,160,000 EUR 12,151,346 20/9/2018 (1,120,802)
CHF 29,145,042 EUR 25,752,305 UBS 5/10/2018 107,068
JP Morgan
CHF 20,524,958 EUR 18,137,164 5/10/2018 73,910
Societe Generale
CZK 1,120,015,000 EUR 43,502,655 5/10/2018 (64,323)
EUR 43,499,774 CHF 49,670,000 Citibank 5/10/2018 (570,672)
EUR 28,003,789 SEK 297,970,000 JP Morgan 5/10/2018 (90,651)
Morgan Stanley
NOK 419,400,000 EUR 43,104,689 5/10/2018 39,925
NOK 208,050,000 USD 25,056,529 Barclays 5/10/2018 (79,639)
Morgan Stanley
NZD 76,495,000 USD 51,245,148 5/10/2018 (428,069)
USD 50,323,327 AUD 68,470,000 ANZ 5/10/2018 791,435
Toronto Dominion
USD 59,847,652 CAD 77,420,000 5/10/2018 410,788
USD 25,646,105 EUR 21,900,000 Barclays 5/10/2018 87,679
Bank of America
EUR 1,473,364 JPY 190,000,000 14/11/2018 473
EUR 1,460,000 USD 1,704,687 Barclays 14/11/2018 3,204
SEK 135,931,862 EUR 13,159,069 Barclays 14/11/2018 (341,663)
SEK 15,450,000 EUR 1,476,704 Citibank 14/11/2018 (19,879)
Deutsche Bank
SEK 60,350,000 EUR 5,802,871 14/11/2018 (112,297)
7,796
USD 1,717,559 EUR 1,460,000 Citibank 14/11/2018
未実現純評価益 23,751,499
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2018年8月31日現在(続き)
未実現評価益/
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (損)
(ユーロ)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 93,888,334 EUR 81,336,307 14/9/2018 1,946,850
BNY Mellon (33,993)
EUR 2,909,067 CHF 3,317,821 14/9/2018
未実現純評価益 1,912,857
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 834,413 GBP 748,576 14/9/2018 474
BNY Mellon 110,960
GBP 18,331,438 EUR 20,310,936 14/9/2018
未実現純評価益 111,434
ヘッジを使用した米ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 4,504,643 USD 5,176,226 14/9/2018 59,956
BNY Mellon
(489,825)
USD 298,983,261 EUR 257,220,943 14/9/2018
未実現純評価損 (429,869)
未実現純評価益合計
25,345,921
(ユーロ建の基礎となるエクスポージャー-3,318,972,859ユーロ)
未決済上場先物取引 2018年8月31日現在
基礎となるエクスポー 未実現評価益/
契約数 通貨 契約/摘要 満期日 ジャー (損)
(ユーロ) (ユーロ)
Australian 10 Year Bond
(1,521) AUD 2018年9月 123,490,051 (877,447)
Euro Schatz
24,695 EUR 2018年9月 2,765,716,525 162,365
(916) EUR Euro-BTP 2018年9月 112,420,680 1,521,374
Euro BUXL
(1,440) EUR 2018年9月 257,155,200 (3,054,684)
(2,501) EUR Euro-BTP 2018年9月 273,634,410 1,112,750
Euro Bund
(2,661) EUR 2018年9月 434,248,590 (1,190,419)
(3,285) EUR Euro-OAT 2018年9月 507,762,450 (3,159,260)
Euro BOBL
(11,741) EUR 2018年9月 1,552,629,840 (7,235,900)
Japanese 10 Year Bond (OSE)
(140) JPY 2018年9月 163,206,275 169,218
90 Day Sterling
2,568 GBP 2018年12月 354,610,215 71,544
Long Gilt
(327) GBP 2018年12月 44,592,705 (23,943)
US Treasury 10 Year Note (CBT)
1,493 USD 2018年12月 154,375,478 453,034
US Treasury 2 Year Note (CBT)
1,323 USD 2018年12月 240,235,060 159,872
US Ultra 10 Year Note
361 USD 2018年12月 39,760,450 104,212
252 USD US Treasury 5 Year Note (CBT) 2018年12月 24,554,384 20,693
US Long Bond (CBT)
135 USD 2018年12月 16,773,923 65,254
US Ultra Bond (CBT)
7,148,087 11,869
52 USD 2018年12月
合計 7,072,314,323 (11,689,468)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2018年8月31日現在
未実現評価
種 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
類 (ユーロ)
(ユーロ)
CDS USD 19,886,000 ファンドはGeneral Motors Coに係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、5%の
固定金利を支払う Citibank 20/12/2020 (595,310) (1,773,904)
CDS EUR (53,072,669) ファンドはITRAXX.FINSR.27.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、1%
843,449
の固定金利を受け取る Citibank 20/6/2022 (424,355)
CDS EUR (20,000,000) ファンドはITRAXX.EUR.24.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、1%の固
277,971 323,008
定金利を受け取る Citigroup 20/12/2020
CDS EUR 20,000,000 ファンドはITRAXX.EUR.24.V1に係るデフォ
Deutsche
ルト・プロテクションを受け取り、1%の
固定金利を支払う Bank 20/12/2020 (180,394) (323,008)
CDS EUR (150,200,000) ファンドはITRAXX.FINSR.27.V1に係るデ
Goldman
フォルト・プロテクションを提供し、1%
2,387,031
の固定金利を受け取る Sachs 20/6/2022 (756,147)
CDS EUR 20,000,000 ファンドはITRAXX.XO.29.V1に係るデフォル
Goldman
ト・プロテクションを受け取り、5%の固
193,962
定金利を支払う Sachs 20/6/2023 (1,732,799)
CDS EUR (52,980,000) ファンドはITRAXX.FINSR.27.V1に係るデ
フォルト・プロテクションを提供し、1%
JP Morgan 841,977
の固定金利を受け取る 20/6/2022 (425,670)
CDS EUR 2,326,000 ファンドはUBS Group AGに係るデフォル
ト・プロテクションを受け取り、1%の固
JP Morgan
定金利を支払う 20/6/2023 (17,596) (44,751)
CDS EUR 62,400,000 ファンドはITRAXX.EUR.29.V1に係るデフォ
Merrill
ルト・プロテクションを受け取り、1%の
423,064
固定金利を支払う Lynch 20/6/2023 (924,282)
IFS EUR 28,675,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1.5875%の
固定金利を受け取る Citigroup 15/1/2028 (25,396) (25,396)
IFS EUR 28,675,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォル
ト・プロテクションを提供し、1.5875%の
固定金利を受け取る Citigroup 15/1/2028 (25,396) (25,396)
IFS EUR 49,159,000 ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォル
Morgan
ト・プロテクションを提供し、1.3625%の
固定金利を受け取る Stanley 15/7/2027 (909,709) (909,709)
IRS BRL 10,975,140 ファンドは10.82%の固定金利を受け取り、 Bank of
1日BRL BROISの変動金利を支払う
America 2/1/2023 (51,205) (51,205)
IRS BRL 16,145,113 ファンドは10.04%の固定金利を受け取り、 Bank of
1日BRL BROISの変動金利を支払う
America 2/1/2025 (342,467) (342,467)
IRS BRL 8,426,570 ファンドは10.8%の固定金利を受け取り、 Bank of
1日BRL BROISの変動金利を支払う
America 2/1/2025 (118,342) (118,342)
IRS BRL 4,198,189 ファンドは10.95%の固定金利を受け取り、 Bank of
1日BRL BROISの変動金利を支払う
America 2/1/2025 (51,878) (51,878)
IRS BRL 1,558,605 ファンドは9.855%の固定金利を受け取り、 Bank of
1日BRL BROISの変動金利を支払う
America 2/1/2025 (36,320) (36,320)
IRS USD 412,600,000 ファンドは3.044%の固定金利を受け取り、
3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う 902,489 902,489
Barclays 27/4/2022
IRS JPY 15,393,000,000 ファンドは0.142%の固定金利を受け取り、
6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う
Barclays 19/9/2023 (50,400) (50,400)
IRS USD 171,300,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受
け取り、3.057%の固定金利を支払う Barclays 27/4/2025 (1,150,990) (1,150,990)
IRS EUR 132,320,000 ファンドは0.84239%の固定金利を受け取
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 598,484 598,484
Barclays 25/10/2027
IRS JPY 7,715,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受
199,401 199,401
け取り、0.343%の固定金利を支払う Barclays 19/9/2028
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2018年8月31日現在(続き)
未実現評価
種 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
類 (ユーロ)
(ユーロ)
IRS GBP 33,227,000 ファンドは6ヶ月GBP LIBORの変動金利を受
け取り、1.827%の固定金利を支払う Barclays 2/5/2038 (77,942) (77,942)
IRS EUR 26,850,000 ファンドは1.4699%の固定金利を受け取
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 52,361 52,361
Barclays 4/7/2044
IRS JPY 1,110,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受
172,553 172,553
け取り、0.9125%の固定金利を支払う Barclays 12/7/2047
IRS JPY 13,344,910,000 ファンドは0.1453%の固定金利を受け取 BNP
り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う
Paribas 19/9/2023 (26,610) (26,610)
IRS JPY 6,760,050,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受 BNP
155,406 155,406
け取り、0.3467%の固定金利を支払う Paribas 19/9/2028
IRS GBP 16,800,000 ファンドは6ヶ月GBP LIBORの変動金利を受
118,521 118,521
け取り、1.031%の固定金利を支払う Citigroup 20/12/2021
IRS EUR 70,420,000 ファンドは0.835%の固定金利を受け取り、
6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 393,337 393,337
Citigroup 15/8/2027
IRS EUR 31,830,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
受け取り、0.955%の固定金利を支払う Citigroup 15/1/2028 (417,876) (417,876)
IRS EUR 31,830,000 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を
受け取り、0.955%の固定金利を支払う Citigroup 15/1/2028 (417,876) (417,876)
IRS BRL 6,418,843 ファンドは11.04%の固定金利を受け取り、 Credit
1日BRL BROISの変動金利を支払う
Suisse 2/1/2023 (19,046) (19,046)
IRS NZD 109,020,000 ファンドは3ヶ月NZD BBR FRAの変動金利を Credit
受け取り、2.415%の固定金利を支払う Suisse 20/8/2023 (304,292) (304,292)
IRS EUR 1,190,000 ファンドは1.571%の固定金利を受け取り、 Credit
6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 29,424 29,424
Suisse 4/7/2044
IRS NZD 28,425,250 ファンドは3ヶ月NZD BBR FRAの変動金利を Deutsche
受け取り、3.22%の固定金利を支払う Bank 24/5/2028 (572,177) (572,177)
IRS CZK 13,813,140,000 ファンドは1.255%の固定金利を受け取り、 Goldman
3ヶ月CZK Interbankの変動金利を支払う
Sachs 24/11/2018 (290,872) (290,872)
IRS CZK 17,728,800,000 ファンドは1.335%の固定金利を受け取り、 Goldman
3ヶ月CZK Interbankの変動金利を支払う
Sachs 24/11/2018 (240,589) (240,589)
IRS USD 412,590,000 ファンドは3.06339%の固定金利を受け取 Goldman
り、3ヶ月USD LIBORの変動金利を支払う 1,030,128 1,030,128
Sachs 27/4/2022
IRS JPY 15,416,000,000 ファンドは0.1025%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う
Sachs 24/7/2023 (231,040) (231,040)
IRS JPY 15,416,000,000 ファンドは0.105%の固定金利を受け取り、 Goldman
6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う
Sachs 24/7/2023 (216,399) (216,399)
IRS USD 171,580,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受 Goldman
け取り、3.07789%の固定金利を支払う Sachs 27/4/2025 (1,290,691) (1,290,691)
IRS NZD 24,364,500 ファンドは3ヶ月NZD BBR FRAの変動金利を Goldman
受け取り、3.215%の固定金利を支払う Sachs 18/5/2028 (485,151) (485,151)
IRS JPY 7,725,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受 Goldman
477,573 477,573
け取り、0.2855%の固定金利を支払う Sachs 24/7/2028
IRS JPY 7,725,500,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受 Goldman
451,001 451,001
け取り、0.29%の固定金利を支払う Sachs 24/7/2028
IRS EUR 12,230,000 ファンドは1.5826%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 352,374 352,374
Sachs 4/7/2042
IRS EUR 5,500,000 ファンドは1.51575%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 59,907 67,536
Sachs 4/7/2044
IRS EUR 7,348,781 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Goldman
14,207 14,207
受け取り、1.464%の固定金利を支払う Sachs 23/8/2048
IRS EUR 11,527,500 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Goldman
20,824 20,824
受け取り、1.4645%の固定金利を支払う Sachs 23/8/2048
IRS EUR 5,187,375 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Goldman
7,397 7,397
受け取り、1.466%の固定金利を支払う Sachs 23/8/2048
IRS EUR 11,023,172 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Goldman
35,286 35,286
受け取り、1.459%の固定金利を支払う Sachs 24/8/2048
IRS EUR 11,023,172 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Goldman
28,294 28,294
受け取り、1.4615%の固定金利を支払う Sachs 24/8/2048
75/112
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2018年8月31日現在(続き)
未実現評価
種 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
類 (ユーロ)
(ユーロ)
IRS GBP 85,110,000 ファンドは1.376%の固定金利を受け取り、 Goldman
6ヶ月GBP LIBORの変動金利を支払う
Sachs 15/5/2058 (24,460) (24,460)
IRS EUR 12,715,188 ファンドは1.4435%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う
Sachs 23/8/2068 (29,618) (29,618)
IRS EUR 3,494,250 ファンドは1.446%の固定金利を受け取り、 Goldman
6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う
Sachs 23/8/2068 (4,913) (4,913)
IRS EUR 7,425,281 ファンドは1.4385%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う
Sachs 24/8/2068 (30,991) (30,991)
IRS EUR 7,425,281 ファンドは1.4405%の固定金利を受け取 Goldman
り、6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う
Sachs 24/8/2068 (25,507) (25,507)
IRS HUF 20,000,000,000 ファンドは6ヶ月HUF BUBORの変動金利を受 HSBC Bank
け取り、1.485%の固定金利を支払う Plc 19/9/2020 (441,187) (441,187)
IRS HUF 2,871,700,000 ファンドは2.955%の固定金利を受け取り、 HSBC Bank
6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う 12,689 12,689
Plc 19/9/2028
IRS HUF 2,871,695,000 ファンドは2.99%の固定金利を受け取り、 HSBC Bank
6ヶ月HUF BUBORの変動金利を支払う 39,802 39,802
Plc 19/9/2028
IRS ZAR 162,190,000 ファンドは3ヶ月ZAR JIBARの変動金利を受 HSBC Bank
160,984 160,984
け取り、8.27%の固定金利を支払う Plc 19/9/2028
IRS ZAR 124,750,000 ファンドは3ヶ月ZAR JIBARの変動金利を受
JP Morgan 13,352 13,352
け取り、8.4945%の固定金利を支払う 19/9/2028
IRS JPY 2,325,000,000 ファンドは0.158%の固定金利を受け取り、 Merrill
6ヶ月JPY LIBORの変動金利を支払う 6,818 6,818
Lynch 19/9/2023
IRS JPY 1,340,000,000 ファンドは6ヶ月JPY LIBORの変動金利を受 Merrill
20,148 20,148
け取り、0.357%の固定金利を支払う Lynch 19/9/2028
IRS EUR 262,616,814 ファンドは6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を Morgan
受け取り、0.43%の固定金利を支払う Stanley 7/10/2022 (3,018,817) (3,018,817)
IRS EUR 144,877,350 ファンドは1.047%の固定金利を受け取り、 Morgan
6ヶ月EUR EURIBORの変動金利を支払う 4,029,596 4,029,596
Stanley 15/2/2027
IRS NZD 28,425,250 ファンドは3ヶ月NZD BBR FRAの変動金利を Morgan
受け取り、3.219%の固定金利を支払う Stanley 24/5/2028 (570,786) (570,786)
IRS USD 5,820,000 ファンドは3ヶ月USD LIBORの変動金利を受 Morgan
(68,369) (68,369)
け取り、3.00531%の固定金利を支払う Stanley 15/11/2043
合計(ユーロ建の基礎となるエクスポージャー-4,650,494,617ユーロ) (3,689,431) (2,580,606)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IFS: インフレーション・スワップ
IRS: 金利スワップ
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建オプション 2018年8月31日現在
コール/
未実現評損 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
(ユーロ) (ユーロ)
プット
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.1705
37,000,000 プット 29/10/2018 (314,309) 458,140
OTC EUR/USD Morgan Stanley EUR 1.1705 (377,134) 395,315
37,000,000 コール 29/10/2018
合計(ユーロ建の基礎となるエクスポージャー-37,090,432ユーロ) (691,443) 853,455
売建スワップション 2018年8月31日現在
未実現評価益 時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日
(ユーロ) (ユーロ)
USD (777,557,000) ファンドは、プット・オプションを
売却して金利スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
24/9/2020より3.4%の固定金利を半
年毎に受け取り、24/6/2020より3ヶ
月USD BBA LIBORの変動金利を四半期
JP Morgan
毎に支払う。 20/3/2020 560,623 (1,826,970)
USD (777,557,000) ファンドは、コール・オプションを
売却して金利スワップを締結してい
る。行使された場合、ファンドは
24/6/2020より3ヶ月USD BBA LIBOR
の変動金利を四半期毎に受け取り、
24/9/2020より2.4%の固定金利を半
JP Morgan
133,539 (2,254,054)
年毎に支払う 20/3/2020
合計(ユーロ建の基礎となるエクスポージャー-392,633,597ユーロ) 694,162 (4,081,024)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年4月末現在)
「ブラックロック拡大欧州株式ファンド」
Ⅰ 資産総額 310,145,611円
Ⅱ 負債総額 12,250,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 297,894,800円
Ⅳ 発行済数量 410,982,909口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7248円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、
当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の受付、
換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われ
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年4月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 79本 1,703,174百万円
公募投資信託
単位型株式投資信託 0本 0百万円
私募投資信託 78本 6,301,167百万円
合計 157本 8,004,341百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,097 23,891
立替金 11 2
前払費用 171 151
未収入金 3 11
未収委託者報酬 1,585 1,588
未収運用受託報酬 2,642 2,291
未収収益 ※2 1,384 1,402
為替予約 0 -
33 18
その他流動資産
流動資産計 24,928 29,359
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 946 1,484
411 380
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,358 1,864
無形固定資産
ソフトウエア ▶ 8
42 -
のれん
無形固定資産計 47 8
投資その他の資産
投資有価証券 3 11
長期差入保証金 1,124 1,119
前払年金費用 588 696
長期前払費用 25 27
786 848
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,528 2,702
固定資産計 3,934 4,575
資産合計 28,863 33,935
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(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 119 97
未払金 ※2
未払収益分配金 ▶ ▶
未払償還金 74 74
未払手数料 593 515
その他未払金 1,737 1,184
未払費用 ※2 1,245 1,039
未払消費税等 150 97
未払法人税等 438 440
為替予約 - 3
前受金 79 78
前受収益 15 -
賞与引当金 1,886 1,939
役員賞与引当金 144 142
9 42
早期退職慰労引当金
流動負債計 6,500 5,661
固定負債
退職給付引当金 55 60
262 781
資産除去債務
固定負債計 318 842
負債合計 6,818 6,503
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
11,739 17,127
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 12,076 17,464
株主資本合計 22,044 27,432
評価・換算差額等
0 0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 0
純資産合計 22,044 27,431
負債・純資産合計 28,863 33,935
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,202 5,639
運用受託報酬 ※1 8,890 8,523
12,257 13,511
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,350 27,674
営業費用
支払手数料 1,830 1,856
広告宣伝費 208 191
調査費
調査費 380 363
4,313 4,164
委託調査費 ※1
調査費計
4,693 4,528
委託計算費 86 84
営業雑経費
通信費 50 59
印刷費 62 11
32 34
諸会費
営業雑経費計 145 106
営業費用計
6,964 6,767
一般管理費
給料
役員報酬 353 406
給料・手当 3,960 4,213
2,232 2,359
賞与
給料計
6,546 6,979
退職給付費用 287 275
福利厚生費 892 940
事務委託費 ※1 2,433 2,568
交際費 69 66
寄付金 2 3
旅費交通費 243 238
租税公課 231 245
不動産賃借料 735 804
水道光熱費 65 72
固定資産減価償却費 262 315
のれん償却額 56 42
資産除去債務利息費用 3 3
363 424
諸経費
一般管理費計 12,194 12,980
営業利益
7,191 7,926
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(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業外収益
受取利息 0 0
有価証券売却益 0 0
0 0
雑益
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 34 26
34 26
営業外費用計
経常利益
7,158 7,901
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
特別退職金 119 84
特別損失計 119 84
税引前当期純利益
7,039 7,817
法人税、住民税及び事業税 2,223 2,491
29 △61
法人税等調整額
当期純利益 4,786 5,387
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(3)【株主資本等変動計算書】
第31期 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2017年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,953 7,290 15,887 0 0 15,887
事業年度中の変動額
新株の発行 685 685 685 1,370 1,370
当期純利益 4,786 4,786 4,786 4,786
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
685 685 - 685 - 4,786 4,786 6,156 0 0 6,156
合計
2017年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本
評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
事業年度中の変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
- - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
合計
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
正」)という。)が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改
正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
建物附属設備 1,346 百万円 1,525 百万円
器具備品 821 百万円 950 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
未収収益 508 百万円 554 百万円
未払金 1,713 百万円 1,168 百万円
未払費用 356 百万円 385 百万円
㯿ጰ_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
その他営業収益 4,670 百万円 5,680 百万円
委託調査費 438 百万円 704 百万円
事務委託費 824 百万円 864 百万円
運用受託報酬 48 百万円 149 百万円
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 10,158 4,842 - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2017年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 19,097 -
(2) 未収委託者報酬 1,585 1,585 -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 2,642 -
(4) 未収収益 1,384 1,384 -
(5) 長期差入保証金 1,124 1,109 △14
資産計 25,834 25,819 △14
(1) 未払手数料 593 593 -
(2) 未払費用 1,245 1,245 -
負債計 1,838 1,838 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,585 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 - - -
(4) 未収収益 1,384 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 61 11
合計 24,709 1,051 61 11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
(有価証券関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 3 3 0
合計 3 3 0
当事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
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2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,745
勤務費用 268
利息費用 8
数理計算上の差異の発生額 △20
退職給付の支払額 △170
退職給付債務の期末残高 1,832
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
年金資産の期首残高 2,381
期待運用収益 19
数理計算上の差異の発生額 83
事業主からの拠出額 290
退職給付の支払額 △153
年金資産の期末残高 2,621
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2017年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,776
年金資産 △2,621
△845
非積立型制度の退職給付債務 55
未積立退職給付債務 △789
未認識数理計算上の差異 242
未認識過去勤務費用 13
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
退職給付引当金 55
前払年金費用 △588
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
勤務費用 268
利息費用 8
期待運用収益 △19
数理計算上の差異の費用処理額 △35
過去勤務費用の処理額 △6
確定給付制度に係る退職給付費用合計 216
特別退職金 119
合計 335
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2017年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
割引率 0.4%
長期期待運用収益率 0.9%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用 7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額 △47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 206 167
賞与引当金 537 591
資産除去債務 80 239
資産調整勘定 ▶ -
未払事業税 74 83
早期退職慰労引当金 2 13
退職給付引当金 17 18
有形固定資産 ▶ 3
44 96
その他
繰延税金資産合計
973 1,213
繰延税金負債
退職給付引当金 △180 △213
△6 △152
資産除去債務に対応する除去費用
繰延税金負債合計 △186 △365
繰延税金資産の純額 786 848
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
786 848
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.9 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1 1.0
損金不算入ののれん償却額 0.2 0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2 0.1
所得拡大促進税制による税額控除 △1.8 △1.9
0.4 0.8
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.0 % 31.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額
が、固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増
加額を0.16%で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
期首残高 258 262
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 75
見積りの変更による増加額 - 440
時の経過による調整額 3 3
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 262 781
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 69 - 0 0
合計 69 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,202 8,890 12,257 26,350
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,186 10,831 2,332 26,350
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 4,719 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,512 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 5,830 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 48
未収収益 508
14,286 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 4,670
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 438 未払費用 356
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
67
事務委託費 824 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 0 その他未払金 1,645
東京都 保有等
ス合同会社
100
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 149
未収収益 554
73 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 5,680
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 704 未払費用 385
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
165
事務委託費 864 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
ス合同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,512 未収収益 296
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファ
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 77
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 17
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 10
受入手数料 363 未収収益 28
314
同一の ブラックロック・イン 米国 投資顧問
投資
親会社を ベストメント・マネジ デラウェア なし 契約の 委託調査費 1,427 未払費用 129
百万
顧問業
持つ会社 メント・エルエルシー 州 再委任等
米ドル
事務委託費 119 その他未払金 1
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファ 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 ▶
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1株当たり純資産額 1,469,634 円 10 銭 1,828,761 円 92 銭
1株当たり当期純利益金額 456,306 円 62 銭 359,180 円 40 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株式の期中平均株式数 (株) 10,490 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2018年1月1日 至2018年12月31日)を対象としております。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託
会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行な
いました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
変更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
いました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2018年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・資本金の額 51,000百万円(2018年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社
(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託
受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2018年3月末現在)
藍澤證券株式会社 8,000
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
内藤証券株式会社 3,002
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券
8,000
株式会社
水戸証券株式会社 12,272
楽天証券株式会社 7,495
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1 交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。
(1) 委託会社等の情報
① 委託会社名
② 金融商品取引業者登録番号
③ 設立年月日
④ 資本金
⑤ 当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
⑥ 「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
(2) 受託会社に関する情報
受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
(3) 詳細情報の入手方法
詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
(4) 交付目論見書の使用開始日
(5) 届出の効力に関する事項
金商法第4条第1項または第2項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を
記載します。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
(6) その他の記載事項
① 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号、
以下「投信法」という。)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
② 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
③ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
録をしておくべきである旨
④ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
2 交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨を記載します。
3 目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
4 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月22日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック拡大欧州株式ファンドの2018年10月2日から2019年4月1日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック拡大欧州株式ファンドの2019年4月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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